485BPOS

2017年1月19日提交給證券交易委員會

文件號33-46080

811-06125

證券交易委員會

華盛頓特區20549

SECURITIES OF UNIt INVESTMENt TRUSTS REGISTERED

至

根據1933年證券法進行註冊的證券投資信託基金的註冊申請

註冊為表N-2的證券投資信託基金的證券

A.

存款人姓名：

B. 紐約證券交易所控股有限責任公司 簡稱 紐交所

C.

D.

Name and complete address of agent for service:

沃爾街11號

我們相信向股東傳達我們的期望非常重要。但是未來可能發生我們無法準確預測或無法控制的事件。本委託書中謹慎的語言提供了風險、不確定性和事件的示例，這些可能導致實際結果與我們在這些前瞻性聲明中所描述的預期結果存在差異，包括但不限於第三方對信託賬户的索賠，預期發佈資金遇到意外延遲，以及公司在資金分配後融資和完成商業組合的能力。請注意，這些前瞻性聲明僅適用於本委託書的發佈日期，並考慮在本委託書中討論的風險、不確定性和事件（以及公司在SEC提交的其他文件中設定的風險因素）而不要過度依賴這些前瞻性聲明。

D. 服務代理名稱和完整地址：

New York, New York 10005

Copy to:

Nora m. Jordan, Esq.

沃爾街11號

我們相信向股東傳達我們的期望非常重要。但是未來可能發生我們無法準確預測或無法控制的事件。本委託書中謹慎的語言提供了風險、不確定性和事件的示例，這些可能導致實際結果與我們在這些前瞻性聲明中所描述的預期結果存在差異，包括但不限於第三方對信託賬户的索賠，預期發佈資金遇到意外延遲，以及公司在資金分配後融資和完成商業組合的能力。請注意，這些前瞻性聲明僅適用於本委託書的發佈日期，並考慮在本委託書中討論的風險、不確定性和事件（以及公司在SEC提交的其他文件中設定的風險因素）而不要過度依賴這些前瞻性聲明。

抄送：

建議此申請將變為有效:

Davis Polk & Wardwell LLP

紐約萊剋星頓大道450號

紐約市10017號

[X] F.

E. 證券購買協議表格，日期為2023年8月14日，由Taysha Gene Therapies, Inc.和買方簽訂（作為參考，附在於2023年8月14日提交給SEC的8-K表格的展覽文件10.1中）。 註冊的證券名稱：

請使用您的moomoo賬户登錄以使用該功能。

如果建議在[date] [time] 根據規則487生效，請勾選複選框。

☐ (Form N-80億.2 Items required by Instruction 1

SPDR S&P 500 ETF TRUST

交叉參考表

根據C條例

(b) 發行證券標題

(N-80億2形式1號. 1説明1所要求的項目，作為S-6形式的招股公告)

N-80億2表格

N-80億.2表格

S-6表格

項目號

招股説明書中的標題

信託名稱及其內部税務局僱主識別號碼

1.

註冊聲明封面

註冊聲明封面

2.

贊助商

3.

受託人之名稱、地址和美國國税局僱主識別號碼

受託人

4.

主承銷商之名稱、地址和美國國税局僱主識別號碼

*

5.

信託的組織州

6.

同6(a)所述

7.

更名

*

8.

財年

*

9.

重要訴訟

*

Quanex與生產我們產品中的3TG的熔爐或精煉廠之間有許多層，其確切數量取決於我們的供應商提供的元件。我們始終依賴於我們的直接供應商提供有關元件和材料中包含的3TG起源的信息， 包括從下一級供應商供應給他們的3TG的來源。 為了收集這些信息，我們進行了合理 的原產地調查，在這項調查中，我們要求直接供應商回答“有責任的礦物倡議”關於衝突 礦物含量和全球範圍內原產地調查的模板（“模板”）的問題。 模板通常 被認為是全球衝突礦物含量和來源信息的最常見報告工具。

10.

Same as set forth in 10(h)(2)

贊助商; 託管人

*

*

與10(g)(2)設置相同

*

Acquisition and disposition of underlying securities

購買和贖回創造單位;

與10(h)(2)設置相同

(a) 持有人的提取或贖回

信託協議；購買和贖回創造單位-贖回

*

i

N-80億.2表格

S-6表格

項目號

招股説明書中的標題

11.

組成單位的證券類型

12.

有關證券組成定期付款證書的某些信息

*

13.

*

*

*

*

14.

信託證券的發行

15.

從購買者處收到和處理付款

16.

獲得和處理基礎證券

17.

同17(a)所述

*

同17(a)所述

18.

(a) 分發方法

購買和贖回創造單位—購買（創造）

（b）承銷協議

申購和贖回創造單元

(c)銷售協議

同18(a)所述

*

19。

記錄，賬户和報告

購買和贖回創建單位；分銷商

20.

信託協議的某些細則

受託人

同20（c）所述

摘要-信託費用和支出；信託支出；創造單位的購買和贖回-贖回

贊助商

同20（e）所述

21.

向證券持有人的貸款

*

22。

責任限制

23。

擔保安排

*

副本。本協議可以在一個或多個副本中執行，每個副本應被視為一個原件，這些副本一起構成一個協議。按電子郵件發送本協議的清晰可辨識的傳真或電子掃描版本將具有相同的力量和效力，就像發送最初簽署的文件一樣。

信託協議的其他重要條款

*

25。

iii

贊助商

*

ii

N-80億.2表格

S-6表格

項目號

招股説明書中的標題

26。

*

27。

贊助商

28。

贊助商

29.

贊助商

FRC和福岡地所還決定就管道支持達成新協議。

贊助商

業務 整個協議:本協議、附表“A”和“B”，以及根據本協議創建的任何工作訂單或計費，以及其中附加的任何附表或附件(如有)，包含了雙方關於本主題的全部協議，並取代了所有其他協議，無論是書面還是口頭。特別是，明確地理解不存在其他明示或暗示，或法定的聲明、條款、保證、條件、擔保、承諾、協議或附屬合同。本協議和任何工作訂單或計費構成雙方之間的全部協議，並且除非是書面的且由雙方簽署，否則本協議的任何修改、變更或修訂都不具有約束力。

*

IDR 營銷有限公司。

*

不 進行交易或開空頭倉位。 IDR、IDR的子公司或其經理、董事、成員和僱員中沒有一個人從事客户票據的股票賣空或涉及客户證券的任何其他類型的對衝交易(包括但不限於，將客户證券存入證券經紀公司，並使這些證券對該公司的其他客户用於對衝或賣空客户證券)。

*

34。

*

IV. 證券的分銷和贖回

35.

在各州分銷信託的證券

*

36.

停止銷售信託的證券

*

37.

拒絕或吊銷分銷授權

*

38。

標普500指數

與38(b)中所規定的相同

39。

所有板塊在市場開放時進行

所有板塊在市場開放時進行

40。

主承銷商所收取的某些費用

*

如果所討論的股票未上市或不受指定證券交易所規則的約束，則董事會可以完全自主地決定，拒絕註冊未完全支付或受公司留置的股票的轉讓。董事會也可以，但不一定，拒絕註冊任何股票的轉讓，除非：轉讓證書涉及到只有普通股；予以轉讓的股票已全額付款並且不受我們對其留置權的約束；與轉讓相關的任何費用都已支付給我們。

*

*

42。

特定人士持有信託證券的所有權

*

43。

主承銷商所收取的特定券商佣金

*

44。

*

*

45.

贖回權利的暫停

*

46.

獨立註冊會計師事務所和財務報表

*

47.

基礎證券持倉維護

V. 受託人或保管人的信息

48.

受託人的組織和管理

受託人

49.

受託人費用和開支

50.

受託人的留置權

51.

*

As a % of

*

*

*

*

*

過去的表現不一定能預示未來信託的表現。

*

*

當信託基金購買和出售證券時（或者稱其為“調整”其組合），可能會支付交易成本，如經紀佣金。如果指數中的證券調整很大，這些交易成本可能會更高，而這也可能會導致持有單位的應納税　賬户產生更高的税收。這些成本未反映在估計的信託基金年度運營費用中，但會影響其表現。最近一財年，信託基金的投資組合週轉率是其投資組合平均價值的4%。信託基金的投資組合週轉率不包括因創建或贖回單位而收到或交付的證券。投資組合週轉率將受到指數變化以及信託協議的要求（見下文“信託基金的組織”）的影響。

iii

N-80億.2表格

S-6表格

項目號

招股説明書中的標題

*

儘管信託旨在儘可能緊密地跟蹤指數的表現（

*

*

VII. 申報人的政策

52.應至少每年舉行一次股東大會，且不得遲於上一次股東大會後的15（十五）個月，在董事會決定的時間和地點舉行。這種股東大會應稱為年度會議，而股東的所有其他會議應稱為非常會議。

柱狀圖中的總回報以及表格中呈現的總回報和税後回報是基於假定最後一個收入分配的再投資價格是上一個日曆年底（12/16/16）的每單位淨資產值（NAV），而不是實際的再投資價格，實際再投資價格是在下一個日曆年的一月份最後一個工作日的NAV。

平均年度總回報率（截至2016年12月31日）

*

道德準則。

54.股東可以按着公司法的規定書面申請董事會召開非常會議。

聯邦所得税

與53(a)所列相同

八.財務和統計信息

56.任何股東（提議股東）要求將一個項目添加到股東大會議程中，都可以按照公司法的規定提交這樣的請求。無論依法是否需要，為及時考慮並在議程中加入此類項目，提案請求必須在辦公室通過遞送（本人或專人交付或預付認證郵資）收到。對於作為年度會議的股東大會，在上一年度年度會議的首個週年紀念日前不少於60（60）天或不超過120（120）天交付，但在年度會議的日期提前30（30）天或延遲超過30（30）天的情況下，如需及時向提案人通知，則提案人的通知不早於該年度會議前120天的營業結束，而不遲於該年度會議前90天或公告該會議日期後第10天結束。在作為非常會議的股東大會中，在作為非常會議的股東大會中，不早於該非常會議前120天提交，但不遲於該非常會議前60天或自公告該非常會議日期後第10天。

有關信託過去十個財政年度的信息

*

衍生交易是指由提案股東或其關聯方或合夥人（無論事實或名義）進入的任何協議、安排、利益或瞭解：（a）其價值全部或部分來源於公司股票或其他證券類別的價值； （b）其他提供任何直接或間接機會，以從證券價值變化中獲利或分享任何獲利的機會；（c）其影響或意圖在於減輕損失，管理風險或獲得價值或價格變化的利益；或（d）提供向其或其關聯方或合夥人發放人的投票權或增加或減少其與公司股票或其他證券有關的投票權，這種協議，安排，利益或瞭解可能包括但不限於任何期權，認股權證，債務頭寸，票據，債券，可轉換證券，掉期，股價升值權，空頭頭寸，利潤分成權益，對衝，派發權利，績效相關的費用或租借或出借股份安排（無論是否應按比例計算該類或系列支付，解決，行使或轉換），以及任何該提出方股東在公司持有的任何普通或有限合夥企業或任何有限責任公司中的比例利益。根據本第56條規定所需的信息應在股東大會記錄日期的前五個（5）個工作日進行更新，並在股東大會以及任何休會或推遲之前進行更新。

有關定期支付計劃證書的某些信息

*

大會議程的程序

有關定期支付計劃證書的某些信息

*

在符合本第65條的規定下，在公司已確定將於公司法第78（b）款所規定的日期之後舉行休會的股東大會上，應在通知中包括該後日期，並可以為股東增加其他查看擬議決議全部文本的地點，包括互聯網網站。通知應按照前文“通知”條例的規定進行，該條例在本第128至131條陳述。

有關定期支付計劃證書的某些信息

*

58.

有關定期支付計劃證書的某些信息

*

59.

財務報表（表格S-6的1(c)説明）

*

*

iv

LOGO

SPDR®標普 500®（SPY）

®標普 500®

159.06

目錄
頁

概括

 1

投資目標

 1

1

2

股息

 3

3

3

3

4

5

7

税務信息

 7

7

股息和分配。

 9

9

10

聯邦所得税

 10

信託的税務

 11

美國持有人的税務後果

 13

非美國持有人的税務後果

 16

獨立註冊會計師事務所報告

 18

資產負債表

 19

損益表

 20

淨資產變動表

 21

財務亮點

 22

財務報表説明

 23

其他信息

 32

投資組合構成

 33

40

40

40

贖回

 44
目錄
頁

49

51

54

56

56

459.27

 57

57

信託基金的費用

 58

60

淨資產價值的確定

 61

61

63

63

投資限制

 66

66

年度報告

 66

福利計劃投資者考慮因素

 66

67

贊助商

 69

受託人

 75

存管人

 77

所有板塊在市場開放時進行

 77

信託協議

 77

77

78

法律意見

 79

79

道德準則。

 80

80

80

標普®標普®S&P 500指數®標普 500®500®標普存託憑證®SPDR®SPDRs®

i

摘要

®

無

–38.49

 作為營業收入的百分比

受託人費用

 0.0566 %

0.0303 %

0.0062 %

其他營業費用

 %

總計*

 2013 %

*

1

(1)

LOGO

(1)

(2)

2

股息

2,238.83

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

*

來源：S&P。不包括費用、開支或税收的扣除。

** 即股息和派息 例如股息和資本收益

股權投資風險。

4

持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。 持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。 例如採用按照市場價值核算法的證券交易商或交易員；

5

LOGO

功能貨幣用於美國聯邦所得税目的並非美元的美國持有人（定義見下文）；

以往
一年		 過去
過去五年		 過去
十年

信託

税前回報

 11.76 % 14.50 % 6.85 %

税後分配後回報率

 11.17 % 13.96 % 6.40 %

7.05 % 11.60 % 5.46 %

11.96 % 14.66 % 6.95 %

6

Investments in affiliates of the Trustee and the Sponsor, at value

7

年

 日曆 日曆 Total Assets 日曆年 日曆 收益率**

1960

 $1,006.875 — % 3.47 %

1961

 71.55 123.13 $ 2.98

1962

 63.10 Net unrealized appreciation (depreciation) on investments ) 3.37

1963

 75.02 18.89 3.17

1964

 12.97 3.01

1965

 9.06 3.00

1966

 80.33 3.40

1967

 20.09 3.20

1968

 103.86 7.66 3.07

1969

 158.42 3.24

1970

 92.15 158.58 0.10 3.83

1971

 10.79 3.14

118.05 ) 15.63 2.84

1973

 97.55 ) 3.06

1974

 117.98 4.47

1975

 31.55 4.31

1976

 184.93美元 19.15 3.77

1977

 4.62

1978

 96.11 1.06 5.28

1979

 185.75 12.31 5.47

1980

 5.26

1981

 See accompanying notes to consolidated financial statements. 5.20

1982

 14.76 5.81

1983

 283.82 17.27 4.40

1984

 1.40 4.64

1985

 ) ) 26.33 4.25

1986

 14.62 3.49。

1987

 2.03 3.08

1988

 12.40 3.64

1989

 總開支（不包括受託人收益抵充）。 27.25 3.45

1990

 註釋1 — 組織機構 3.61

1991

 26.31 3.24

1992

 4.46 2.99

1993

 投資交易根據財務報告目的的交易日期進行會計處理。股息收入和資本收益分配（如有）在除息日每日確認，減去國外源泉税（如有）。以股票形式收到的非現金股息，如有，按公平價值記錄為股息收入。信託收到的分配可能包括估計的資本返還，由受託人確定。這些金額記錄為對投資成本的減少或重新分類為資本收益。信託投資於房地產投資信託（REIT）。REIT每年決定其收入的性質，可能將部分分配歸類為資本返還或資本收益。信託的政策是最初將所有REIT分配記錄為股息收入，並在年末重新確定前一年的資本返還或資本收益分配。根據確定成本法確定出售或處置投資的實現收益和損失。 25 7.06 2.78

1994

 2.82

1995

 34.11 2.56

8

年

 日曆 日曆 （折舊） 日曆年 日曆 收益率**

1996

 20.26 2.19

1997

 31.01 1.77

1998

 26.67 1.49

1999

 28 781,960 （1） 1.14

2000

 Notes to Financial Statements 備註3 — 與受託人和贊助人的交易（續） 1.19

2001

 1.36

2002

 根據美國聯邦所得税法規定，截至2016年9月30日財年，信託分配的資金中95.2%可以符合公司股息所得減除。 與淨資產值相比 1.81

2003

 26.38 1.63

2004

 8.99 1.72

2005

 3.00 1.86

2006

 6,358,405 1,120,541,713 13.62 1.81

2007

 3.53 1.89

2008

 3.14

2009

 23.45 1.95

2010

 12.78 1.87

2011

 Aflac, Inc. 3,420,035 2.23

2012

 2,297,949 345,473,653 13.41 2.19

2013

 29.60 1.89

2014

 11.39 2.01

2015

 (a) 2.20

2016

 9.53 2.10

*

**

2,497,461,820

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

3,096,655

•

特定的金融機構；

•

受監管的投資公司;

•

房地產投資信託；

•

•

•

•

American Electric Power Co., Inc.

•

PROPOSAL NO. 2

•

•

American International Group, Inc.

10,714,151

11

12

對美國持有人的税務後果

分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前，託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派，經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款，並扣除任何相關税款； ，不過需要指出，託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配，並且對於任何可能違反此類法律的情況，該人不會收到相應的保證。對於這種情況，託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配，則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益，而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的，不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權，證券或者其他財產在行使時，託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利，以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認為適當的時間和方式進行，並且在這種情況下，託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣税或其他政府收費中將，。

13

1,738,461

14

1,923,003

15

非美國持有人的税務後果

16

7,874,933

17

SPDR S&P 500 ETF Trust

獨立註冊公共會計師事務所報告

普華永道有限責任合夥企業PLL

馬薩諸塞州波士頓

18

SPDR S&P 500 ETF Trust

資產負債表

資產

在附屬未關聯發行人的投資，按價值計，（見注2）

 $

在受託人和贊助商的關聯機構中的投資，按價值計

 Aon PLC

總投資

現金

已售投資應收賬款

應收股息-關聯發行人（注2）

總資產

負債

應付已購投資款

已計提的受託人費用（注3）

已計提的市場費用（注3）

待支付分配款項

其他應計費用和負債

 Automatic Data Processing, Inc.

總負債

淨資產

 $ 197,280,963,964

已實收資本（註釋4）

 $

)

)

投資的未實現升值（折舊）

)

淨資產

 $ 197,280,963,964

每單位淨資產

 $ 216.40

非附屬發行方

 $

受託人和贊助商的附屬公司（註釋3)

投資成本總額

 $

請參閲附註基本報表。

19

SPDR S&P 500 ETF Trust

損益表

截止年份
2016年9月30日		 截止年份
2015年9月30日		 截止年份
9/30/14

投資收入

分紅收入-非關聯發行人（注2）

 $ 3,945,216,356 $ Boston Scientific Corp. $

分紅收入-保管人及贊助商關聯方

 9,522,352

外國税金預提

 (1,701 ) ) )

總投資收益

 3,954,737,007

費用

保管人費用（注3）

 103,362,752

標準普爾許可費（注3）

 55,221,522

市場推廣費（注3）

 36,504,376

法律和審計費用

 384,056 4,356,103

其他費用

 2,221,602

總費用

 197,694,308

委託人費用豁免

 (25,222,398 ) ) )

淨開支

 172,471,910

淨投資收益

 3,782,265,097 Church & Dwight Co., Inc.

132,998,351

淨已實現收益（虧損）：

投資 - 非關聯發行人

 30,791,688

投資 - 受託人和贊助人的關聯方

 26,620,667

淨實現收益（損失）

 10,279,814,256

投資 - 非關聯發行人

 10,942,349,396 )

投資 - 受託人和贊助人的關聯方

 24,374,172 ) )

未實現升值/貶值淨變化

 10,966,723,568 )

已實現淨收益和未實現淨損失

 21,246,537,824 512,016 ) 91,783,988

$ 25,028,802,921 $ Crown Castle International Corp. REIT ) $

請參閲附註基本報表。

20

SPDR S&P 500 ETF Trust

淨資產變動表

截止年份
2016年9月30日		 截止年份
2015年9月30日		 截止年份
9/30/14

投資收益（損失）的淨額

 $ 3,782,265,097 $ 74,013,976 $

淨實現收益（損失）

 10,279,814,256

未實現升值/貶值淨變化

 10,966,723,568 )

經營活動產生的淨資產增減額

 25,028,802,921 Digital Realty Trust, Inc. REIT )

21,466,005 Class C

(3,930,525,113 ) ) )

發行單位所得款項

 432,172,352,001

贖回單位所需成本

 (422,673,566,737 ) E*TRADE Financial Corp. ) )

淨利潤均衡(注2)

 (21,466,005 ) ) )

9,477,319,259 ) 2,781,449

— 3,162,399 —

30,597,063,072 )

166,683,900,892

$ 197,280,963,964 $ 166,683,900,892 $

$ 3,326,416 ) $ ) $ )

已售出單位

 21億7405萬美元 467,879,234

已贖回份額

 （20億6500萬美元 ) ) )

淨增減變動

 4245萬美元 )

請參閲附註基本報表。

21

SPDR S&P 500 ETF Trust

財務要點

截止年份
2016年9月30日		 截止年份
2015年9月30日		 截止年份
9/30/14		 截止年份
 截止年份


54,168元

 $ 191.77 $ 196.98 $ 167.96 $ 144.00 $ 113.12

投資行動收入（虧損）：

（a）

 4.27 4.28 3.60 3.36 2.77

淨實現和未實現損益

 24.76 (5.47 ) 29.03 30.80

來自投資業務的總收益

 29.03 1.19 ) 32.63 27.27 33.57

（a）

 0.02 0.08 0.07 0.08 0.16

管理人出資

 — 0.03 （b） — — —

減去分配：

淨投資收益

 (4.42 ) ) (3.68 ) ) (2.85 )

期末淨資產價值

 $ 216.40 $ 191.77 $ 196.98 $ 167.96 $ 144.00

總回報（c）

 15.30 % （0.64 )%(d) 19.57 % 19.09 % 29.96 %

$ Intercontinental Exchange, Inc. $ $ $ $

與平均淨資產比率：

0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 %

0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 % 0.11 %

淨費用(e)

 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %

投資收益（損失）的淨額

 2.07 % 2.09 % 1.93 % 2.15 % 2.08 %

投資組合週轉率(f)

 4 % 3 % 4 % 3 % 4 %

（a）
（b）
（c）
(d) KeyCorp
(e)
(f) 11,350,946

請參見財務報表附註。

22

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

®

475,557,891

注2-重要會計政策的摘要

23

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

24

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

Kohl’s Corp.

•

•

•

296,704,846

L Brands, Inc.

如果分配是以我們的現有或累積收益和利潤（根據美國聯邦所得税原則確定）作為基礎，通過支付所需的方式向非美國持有人作出的，則通常構成用於美國税務目的的股息並且需繳納30％的代扣税，或根據適用的所得税條約規定的更低税率，但需參照下面關於有效關聯收入、備份代扣和外國賬户的討論。為了獲得在所得税條約下降低代扣税率，非美國持有人通常必須向其代扣代理提供一個經過適當填寫的美國國税局 W-8BEN表格（個人情況下）或 IRS表格 W-8BEN-E（實體情況下）或其他適當表格，包括證明非美國持有人享有該條約下福利的認證，以及在某些情況下，提供該非美國持有人的美國納税人身份標識號碼和/或外國税收識別號碼。必須在支付股息之前提供這個認證，並且在某些情況下可能需要更新這一認證。對於持有我們普通股作為合夥企業用於美國聯邦所得税目的的受益所有人，該受益人的税務處理方式一般將取決於合夥人的身份、合夥夥方的活動以及判定在合夥人層面上做出的判定。持有我們普通股通過金融機構或代理人代表其持股的非美國持有人會被要求向該代理人提供適當的文檔，然後要求該代理人直接或通過其他中介向適用的代扣代理提供認證。如果非美國持有人有資格獲得在所得税條約下降低的美國聯邦代扣税率而沒有及時提交所需認證，則可以通過適時向 IRS 提交適當的退税要求獲得任何多餘代扣的退款或信貸。非美國持有人應就其在任何適用所得税條約下享有的權益向其税務顧問徵詢。

25

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

聯邦所得税

本節討論了我們的董事總經理的薪酬安排。本討論包含基於我們關於未來薪酬計劃的計劃、考慮、期望和決定的前瞻性聲明。 我們實際採用的薪酬計劃可能與本討論中總結的當前計劃有所不同。 作為《職業機會與初創業公司法》所定義的“新興增長公司”，我們不必包含《薪酬討論和分析》部分，並已選擇遵守適用於新興增長公司的縮減披露要求。

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

2017

 $ 37,421,667

2018

 1,416,661

1,925,159

*

毛利未實現的升值 毛利未實現的
 升值
$ $ $ $ )

27

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

9,284,386

 2016 2015 2014

普通收入

 $ 288,933,799 $ $

28

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

29

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

See accompanying notes to financial statements.

30

SPDR S&P 500 ETF Trust

基本報表附註

Marsh & McLennan Cos., Inc.

5,463,799

31

SPDR S&P 500 ETF Trust

其他信息

(1)


基礎
點
基礎
點		 McDonald’s Corp.
基礎
點
基礎
點
基礎
點		 基礎
點

2016

 0 0 0 0 0 0

2015

 0 0 0 0 0 0

2014

 0 0 0 0 0 0

2013

 0 0 0 0 0 0

2012

 0 0 0 0 0 0

(1)

累計總回報
1年 5 年 10年

SPDR標普500etf信託

15.30% 99.29%

15.33% 111.82% 99.21%

標普500指數

 15.43% 101.14%

基金平均年度總回報
1年 5 年 10年

SPDR標普500etf信託

15.30% 16.21% 7.14%

Newmont Mining Corp.

 15.33% 16.20% 7.14%

標普500指數

 15.43% 16.37% 7.24%

(1)

32

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資組合表

普通股 股份 數值

3M股份公司

 $

雅培

AbbVie公司

埃森哲PLC A類

Activision Blizzard公司

acuity brands公司

（a）

Advance Auto Parts，Inc。

AES Corp。

Aetna公司

附屬經理集團股份有限公司（a）

 2,191,515

美國卓越保險股份有限公司

 31,700,545

Agilent Technologies，Inc.

空氣產品及化學品股份有限公司。

雲計算服務商阿克邁科技公司（NASDAQ：阿克邁）（a）

 1,407,461

阿拉斯加航空集團股份有限公司

美國莊園公司

 3,344,940 一億九千三百五十一萬六千七百八十

美國鋁業公司。

（a）

 1,901,818 122,172,788

Allegion PLC

 1,003,598

Allergan PLC（a）

Alliance Data Systems corp.（a）

 138,749,000

Alliant Energy corp.

 2,153,729,150

阿爾斯特保險公司。

Alphabet股份有限公司A類（a）

（a）

 88,055,236

阿爾特里亞集團公司。

 1,716,255

亞馬遜公司（a）

阿曼瑞恩公司。

美國航空集團公司

美國電力公司

美國運通公司。

美國國際集團公司

美國電塔房地產投資信託

美國自來水公司

美國健康財務（Ameriprise Financial, Inc.）

安美利諾伯根公司

美泰克股份有限公司

安進公司

安諾電子股公司A類

 Qorvo, Inc.

安達科石油股份公司

模擬器件公司。

 44,360,847

安泰保險股份有限公司

 125,521,439

怡安保險

 605,221

Range Resources Corp.

 1,776,548 68,841,235

公寓投資與管理公司 A級REIT

蘋果公司

應用材料公司。
普通股 股份 數值

阿切爾-丹尼爾斯-米德蘭公司

 $ 2,483,312

Arthur J Gallagher & Co.

 8,680,570 409,288,875

Assurant，Inc.

 1,366,257 51,726,490

AT&T，Inc.

 1,370,540 167,671,864

Autodesk公司。（a）

自動數據處理公司

AutoNation公司（a）

 132,354,954

AutoZone, Inc.（a）

AvalonBay Communities，Inc.房地產投資信託

艾利丹尼森公司

 934,591

Baker Hughes, Inc.

Ball公司

美國銀行股份有限公司

紐約梅隆銀行股份有限公司

百特國際有限公司

BB&T公司。

Becton Dickinson and Co.

3,245,026

152,298,121（a）

百思買公司。

Biogen公司（a）

貝萊德股份有限公司。

 1,284,182

波音公司。

BorgWarner股份有限公司。

波士頓物業有限公司實物投資信託。

波士頓科學公司（a）

Bristol-Myers Squibb Co.

Brown-Forman公司B類股。

C.H. Robinson全球貨幣公司。

C.R. Bard, Inc.

 6,420,042

CA公司

 8,701,994

卡博特石油和燃料幣公司

 5,482,780

坎貝爾湯公司

Capital One Financial corp.

 6,173,197 423,975,170

卡地納健康公司

 3,747,591 241,269,909

CarMax公司（a）

Carnival公司

 42,909,952

卡特彼勒公司。

 1,257,898 一億零七千八百三十六萬三千六百五

Texas Instruments, Inc.
股權房地產投資信託(reits)（a）

CBS公司B類股份

 4,140,801

Celgene公司（a）

Centene corp.（a）

 Time Warner, Inc.

CenterPoint Energy，Inc。

 TJX Cos., Inc.

CenturyLink公司

Cerner corp。（a）

CF Industries Holdings, Inc。

請參見財務報表附註。

33

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

161,147,682

普通股 股份 數值

嘉信理財

 $

（a）

切薩皮克能源公司。（a）

雪佛龍公司

Chipotle Mexican Grill, Inc.（a）

 2,788,606 100,361,930

Chubb, Ltd.

Church＆Dwight Co.，Inc。

Cimarex Energy Co.

 989,792 (a)

辛辛那提金融公司。

 United Parcel Service, Inc.

Cintas Corp.

 946,688

思科系統股份有限公司

花旗集團

 9,968,802

Citizens Financial Group, Inc.（公民金融集團公司）

 939,254 115,734,878

Citrix Systems, Inc.（a）

高樂氏公司

 31,162,965

芝加哥商品交易所集團公司

 17,056,331 731,546,037

CMS能源公司

260,317,397

Coach, Inc.

可口可樂公司

78,569,156（a）

 Verizon Communications, Inc.

colgate-palmolive corp

comcast corp. class a

comerica, inc.

康尼格拉食品公司

concho resources, inc.（a）

康菲石油

Consolidated Edison, Inc.

9,057,992

Cooper Cos., Inc.

 15,677,546

康寧股份有限公司

Costco批發公司。

Coty股份有限公司A類股（a）

 3,309,313

冠城國際有限公司房地產投資信託基金

 2,117,465,792

Welltower, Inc. REIT

 3,743,115 二億七千九百八十二萬七千七百零九

csx運輸

 172,569,937

康明斯公司。

CVS Health Corp.

 128,344,740

D.R. Horton公司。

 250,180,814

Danaher公司

 2016年9月30日

達登餐廳公司

 $

7,132,090（a）

迪爾股份

（a）

 1 48

Delphi Automotive PLC

Delta Air Lines, Inc.

DENTSPLY SIRONA，公司。

戴文能源corp

數字房地產信託公司。
普通股 股份 數值

發現金融服務

 $

（a）

 Zions Bancorp


C類（a）

捷利商店股份有限公司。

美元樹公司。（a）

 二級 - 其他 級別3 — 重要

道明尼資源公司

多佛公司

陶氏化學公司

Dr. Pepper Snapple Group, Inc.

dte energy co

杜克能源公司

Dun & Bradstreet corp

易附屬證券財務股份有限公司（a）

伊士曼化學公司

 See accompanying notes to financial statements.

伊頓公司PLC

eBay，Inc。（a）

埃科洛夫公司

 Electronic Equipment, Instruments & Components

愛迪生國際

該信託是一種發行單位的投資信託。該信託根據紐約法律組織，並受到2004年1月1日修訂並重新規定的信託協議（“信託協議”）的管理，該協議自2004年1月27日生效，經過修正。該信託是根據1940年投資公司法註冊的投資公司。單位代表對信託的投資組合證券的不可分割的所有權利。 （a）

Electronic Arts, Inc.（a）

 發行請求。發起者可在每個交易日的交易日內每隔15秒提供一個數值，該數值代表按單元計算的分紅等效支付，在包括前一個工作日在內的有關日期上，加上投資組合存入部分的當前價值（該價值有時可能包括以現金代替的金額，以彌補從投資組合存入中遺漏某特定指數證券的情況）。此類信息由發起者根據其所能獲得的最為可靠的信息計算，也可以由發起者指定的其他人員進行計算。即便發起者不能提供此類信息，也不會導致在交易所交易基金單元被停牌。

伊利莎白·福特

 接受創造單元訂單。

艾默生電氣公司

 創造 交易費。 創作訂單的擺放非通過結算流程進行。

（a）

 對於在清算過程之外進行的申購和贖回，包括來自一個被限制參與交易一個或多個指數證券的參與方的訂單，每天對每個創造單位收取的交易費的不超過三倍額外費用。

恩特吉公司

 提交贖回請求的授權參與者被視為向受託人聲明： (i) 它（或其客户）擁有絕對所有權或完全的法律權限和法定受益權，可提交所需數量的股份進行贖回，並且可以收到整個贖回所得；(ii) 要贖回的股份未被借出或抵押給另一方，也不是回購協議、證券借貸協議或其他可能妨礙向受託人交付股份的安排的對象。受託人保留自行驗證這些聲明的權利，但通常需要就贖回活動的較高水平和/或信託基金的空頭利益方面的贖回請求進行驗證。如果授權參與者在收到驗證請求後未能提供受託人認定為充分的聲明驗證，受託人將不認為已就妥當形式收到贖回請求，並可能拒絕該請求。 46

EOG能源化工公司。

eqt能源

易趣公司

 參與方和間接參與方。 對份額中有益的所有權顯示在DTC維護的記錄上，僅通過DTC（對於DTC參與者）的記錄以及DTC參與者的記錄（對於未參與DTC參與者的間接參與者和有益所有人）才能實現所有權轉移。 有益所有人預計會從或通過相關的DTC參與者獲得關於其份額購買的書面確認。 一些司法管轄區的法律可能要求證券的某些購買者以確切的形式實際交付這些證券。 這些法律可能會影響某些投資者取得有益的份額的能力。

Equinix，Inc.房地產投資信託

Equity Residential資產住宅公司

 i.e. 生效。如果基金在調整投資組合時產生的交易成本超過了預期的投資組合與指數之間的差異（“誤差加權”），可能無法精確複製指數的股票組成。在下面規定的指導方針內，一般允許存在較小的誤差加權。如果投資組合中任何一隻股票的配比與指數中的股票配比超過該指定百分比的一百五十倍（150%），託管人將會調整投資組合的配比，該百分比從0.08%到0.02%不等，具體數值取決於信託的淨資產價值（統稱為“誤差加權金額”），其中2016年9月30日的誤差加權金額為0.02%。

Essex Property Trust, Inc.房地產投資信託

 52


A類

eversource energy

 股息等效支付和閉市時的平衡金額稱為現金組成部分或現金贖回支付。如果平衡金額為正數(如果淨資產價值超過投資組合存款金額)，那麼在創建時，平衡金額增加了由創造者轉給受託人的有效投資組合存款的現金組成部分。在贖回方面，平衡金額將被添加到受託人轉給贖回人的現金中。如果平衡金額為負數(如果淨資產價值低於投資組合存款金額)，那麼在創建方面，該金額會減少要轉給受託人的有效投資組合存款的現金組成部分，或者如果現金部分小於平衡金額，則差額必須由受託人向創造者支付。在贖回方面，平衡金額將從轉給贖回人的現金中扣除。 *

Exelon Corp.

 如果受託人認定某種指數證券可能無法交付或交付數量不足，或者創建人或贖回人受限於投資或進行交易其中某種指數證券，構成的投資組合存款將決定與創造單位規模匹配單位的創造以及贖回時要交付的指數證券，直至股票部分的投資組合存款隨後被調整。 該基金份額在交易所上市進行二級市場交易，個體份額只能通過經紀商在二級市場購買和出售。二級市場在週末關閉，通常也在以下假期關閉：元旦、馬丁·路德·金紀念日、總統日、耶穌受難日、陣亡將士紀念日（觀察日）、獨立日、勞動節、感恩節和聖誕節。交易所可能在某些假日前的工作日提前關閉。交易所的節假日安排可能會有變動。如果您在二級市場購買或銷售份額，您將按照二級市場價格支付份額。此外，您可能會支付通常的經紀佣金和費用，並在每次交易往返（購買和銷售）的每個環節上支付買入價和賣出價之間的差價的一部分或全部。

Expedia

康捷國際物流

（a）

Extra Space Storage， Inc.房地產投資信託

 受託人費用尺度

埃克森美孚公司

 年利率為0.08%，加減調整金額*

（a）

 716,496

（a）

 作為其補償的一部分。如果在任何一個季度內，處理創造和贖回的成本超過了按照交易費用（加上與清算過程之外的創造或贖回有關的額外金額）收取的金額淨額（如現金支付給信託的利息淨額，如有） ，則受託人將根據產生的調整金額增加受託人的費用。淨調整金額通常對信託有益。收益借方金額將等於當時的適用的美聯儲基金利率，如全國公佈的商業出版物所報道，乘以每天的現金餘額減去聯儲委員會強制要求的該賬户的儲備金金額。 信託的投資組合價值是由受託人以誠信的方式確定的。如果投資組合證券在一個或多個國家證券交易所上市，則其評估通常基於當天的收盤價（除非受託人認為這種價格不適合作為評估的依據），該交易所被視為其主要市場；如果該交易所沒有適當的收盤價，那麼將使用最後成交價（除非受託人認為這種價格不適合作為評估的依據）。如果證券不在上述交易所上市，或者在上述交易所上市但其主要市場不在該交易所上，或者沒有適當的最後成交價可用，那麼通常將由受託人以誠信的方式根據場外市場的收盤價進行評估（除非受託人認為這種價格不適合作為評估的依據），或者如果沒有適當的收盤價，則（a）基於當前的買價，（b）如果沒有買價，基於類似證券的當前買價，（c）由受託人誠信市場買方評估的價值，或者（d）以上各種方式的組合。

Fastenal Co.

 該基金單位在交易所上市，代碼為“SPY”，並在除交易所以外的某些非美國證券交易所上市或交易。由於市場狀況或在交易所看來不宜交易該基金單位的原因，基金單位在交易所上的交易可能會暫停。此外，基金單位在交易所上的交易受交易暫停的影響，這可能是由於交易所的“熔斷”規則規定的市場異常波動。不能保證維持基金信託上市所需的交易所要求將繼續得到滿足或保持不變，也不能保證基金單位將在任何股票交易所上交易或以任何成交量交易。投資者受所在地或其經紀人指示其交易進行執行的市場的執行和結算風險以及市場標準的約束。如果基金單位從交易所摘牌，該信託將被終止。

frt信託房地產投資信託

 購買或銷售單位的費用。

聯邦快遞公司。

 基金份額的常規季度除權日為三月、六月、九月和十二月的第三個週五，除非該日不是工作日，在這種情況下，除權日為前一個工作日。

繁德信息技術有限公司

 在選擇要出售以產生現金用於這些分配的股票時，受託人首先從相對於其權重而言在投資組合中過大配比的股票中進行選擇，然後再從所有其他股票中進行選擇，以維持投資組合證券的權重在適用的權重偏差金額內。 在次級市場上創建單位或購買單位的結算日期必須在記錄日期之前，以便創造者或購買者在下一個分紅支付日收到分配。如果此類創建或次級市場購買的結算日期在記錄日期之後，分配將支付給前一持有者或記錄日期時的受益所有人。

fifth third bancorp 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k

First Solar, Inc.（a）

 66

第一能源公司。

 SSGm使用指數和某些商標及商號涉及其與信託相關權益和義務的許可協議可以在未經任何受益人的同意下進行修訂。目前，許可協議計劃於2017年12月31日終止，但其期限可以在未經任何受益人的同意下延長。

請參見財務報表附註。

敦促有意購買股份的投資者諮詢其税務顧問，瞭解購買、持有和變賣該股份的税務考慮。除非另有説明，本摘要是基於該持有人為美國持有人（定義見U.S.納税部分），不是澳大利亞税務居民，將其股份按澳大利亞納税目的進行資本賬户持有，並未通過固定機構在澳大利亞行業。

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

普通股 股份 數值

Fiserv, Inc.（a）

 President $

FLIR Systems，Inc。

 高級副總裁，税務與財務部 伊麗莎白·金

Flowserve Corp。

 Assistant Secretary 桑德拉·科爾

Fluor Corp。

 高級財務總監

fmc公司

 其他公司的地址

（a）

 Nature of 託馬斯·W·法利**

Foot Locker, Inc.

福特汽車公司

 Atlanta,

fortive corp

 Georgia 30328

Fortune Brands Home & Security, Inc.安防-半導體

 Intercontinental Exchange, Inc.,

Franklin Resources, Inc.

 3,888,618

Freeport-McMoRan公司

 New York,

Frontier Communications corp.

 New York 10005

Gap, Inc.

 美洲國際交易所股份有限公司，

Garmin，有限公司。

 亞特蘭大，喬治亞州 30328

General Dynamics Corp.

General Electric Co.

Company

通用磨坊公司

 全球監管交易所和清算所的運營商，涵蓋金融和大宗商品市場

General Motors Co.

 **** 除了在贊助商和紐約交易所控股有限公司擔任職位外，金女士還是ICE的其他19家子公司的董事和/或高管（例如，總裁，首席執行官，高級 副總裁）。

Genuine Parts Co.(真實零件公司)

 Thomas Farley是NYSE集團的總裁，其中包括紐約證券交易所和一系列股票和股票期權交易所，這些都是ICE的全資子公司。Farley先生於2013年11月加入NYSE，當時ICE收購了NYSE控股。在2014年5月成為總裁之前，他曾擔任首席運營官。在此之前，他在ICE擔任金融市場高級副總裁，負責監督ICE市場的多個業務和項目的發展。Farley先生於2007年加入ICE，曾擔任ICE期貨美國的總裁兼首席運營官，該公司以前是紐約期貨交易所。

吉利德科學公司

 伊麗莎白·金是紐約證券交易所（New York Stock Exchange）的總法律顧問兼祕書。金女士曾於2010年7月至2013年6月在GETCO擔任全球監管和政府事務負責人，之後在KCG於2013年7月至2014年2月的合併後繼續擔任該職位。金女士還曾擔任美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）交易與市場司副主任，並在2000年至2010年6月期間擔任該職位。

全球支付有限公司

高盛集團有限公司

 信託受託人及其董事、子公司、股東、高級職員、僱員和與信託受託人共同控制的關聯公司將得到以信託資產作為保障，並且在沒有重大過失、惡意行為、故意不當行為、惡意不忠或對其職責和義務的魯莽忽視的情況下，對因此產生的任何損失、責任或費用不承擔任何責任。

固特異輪胎橡膠公司

H&R Block公司

 在修訂案執行後，託管人直接或通過第三方向每位DTC (美國存管信託公司) 參與者查詢其所持有單位的受益人數量，並向每個DTC (美國存管信託公司) 參與者或第三方提供足夠的書面通知副本，以便由每個DTC (美國存管信託公司) 參與者轉發給受益人。 如果發起人或受託人辭職且未指定繼任者，信託將終止。如果受託人被解除職務，或發起人未能履行或無法履行其職責，信託也將終止。

Halliburton公司

Hanesbrands公司

 基金已根據1940年法案的17j-1規定採用了一套道德準則，以符合要求。在預先清算、報告、認證和其他條件和標準的限制下，該準則允許有關人員投資指數證券以自己的賬户。該準則旨在防止針對基金的欺詐、欺騙和不端行為，並提供合理的行為準則。該準則已在美國證監會備案，您可以通過訪問本説明書背面所列地址的美國證監會處獲取副本。該準則也可在美國證監會的網站上獲取，網址為http://www.sec.gov。您也可以通過支付複製費用，並通過電子請求方式致函publicinfo@sec.gov，或者通過書面方式向美國證監會致函以獲取副本。 Units和傳統共同基金份額之間的一個重要區別是，Units可以在交易所以市場價格的方式進行買賣，而傳統共同基金的份額可能只能以與收市淨資產值相關的價格購買或贖回。下表説明瞭2016年買賣價差與淨資產值之間的分佈關係。該表應該有助於投資者評估Units相對於以與收市淨資產值相關的價格購買或贖回的共同基金份額的一些優缺點。具體而言，該表以近似方式説明瞭以不利於收市淨資產值的價格購買或銷售Units的風險，以及以比收市淨資產值更有利的價格購買或銷售的機會。

哈雷戴維森公司。

 (1)(2)

Harman International Industries, Inc.

 Quarter

Harris公司

 0

哈特福德金融服務集團，inc。

Hasbro, Inc.

（a）

 總天數

hcp，inc.房地產投資信託

希爾默利奇和佩恩，inc。

 – 100 — – 150

Henry Schein, Inc.（a）

 (1)

好時公司。

 下表提供了在資產淨值、買入/賣出價格和指數表現方面比較信託的税前總回報。過去的表現並不一定預示着信託未來的表現。

赫斯

慧與科技

Hologic, Inc.（a）

家得寶公司

 (2)

霍尼韋爾國際公司

 (4)

豪姆爾食品公司

Host Hotels & Resorts，房地產投資信託公司

惠普有限公司

Humana公司

 交叉參考表。

亨廷頓銀行股份有限公司

 普華永道有限責任合夥人（包含在附件99.C1中）

伊利諾伊機械，股份有限公司

illumina，公司。（a）
普通股 股份 數值

英格索蘭公共有限公司

 $

英特爾公司

 EX-99.A4(4)

洲際交易所，INC.（NYSE：ICE）是一家財富500強公司，設計、構建和運營數字網絡，連接人們與機會。我們提供跨各種主要資產類別的金融科技和數據服務，幫助客户獲取關鍵任務的工作流工具，提高透明度和效率。ICE的期貨、股票和期權交易所，包括紐交所，以及結算所，幫助人們投資、籌集資金和管理風險。我們提供世界上最大的市場之一，交易和結算能源和環境產品。我們的固收、數據服務和執行能力提供信息、分析和平臺，幫助客户簡化流程並利用機會。在ICE Mortgage Technology，我們正在改變美國住房金融，從最初的消費者互動到貸款生產、結算、註冊以及長期的服務關係。ICE將行業轉型、簡化和自動化，將我們的客户連接到機會。（b）

 — PDR Services LLC的修訂章程 (13)

IBM公司

國際香料和香精公司

國際紙業公司

IPG傳媒集團

Intuit公司

 2. 存款人的財務報表：

直覺外科公司。（a）

英富時有限公司

 根據1933年證券法的要求，本註冊聲明的補充生效修改版已由PDR Services LLC代表存款人簽署，簽署人的職務和日期如下。

鐵山公司

J.M. Smucker公司。

雅各布工程集團公司（a）

 道格拉斯·約恩斯

EX-99.A1(1)

 EX-99.A1(2)

強生公司

 EX-99.A1(5)

江森自控國際PLC

 EX-99.A1（8）

摩根大通公司。

 EX-99.A4（2）

Juniper Networks, Inc.

 EX-99.A6(1)

堪薩斯城南方

 EX-99.A9(2)

Kellogg公司。

 EX-99.A9(5)

KeyCorp

 (4) 於2009年2月24日向註冊人的S-6表格註冊聲明（文件號碼33-46080和811-06125）提交，並在此處引用。

金科灣皮爾-克拉克公司。

 (9) 1999年1月25日，申請人在表S-6（文件號碼33-46080和811-06125）上提交，並在此引用。 (13) 於2013年1月23日向註冊人的S-6表格（文件號33-46080和811-06125）中提交，並在此引用。

金科房地產信託。

Kinder Morgan, Inc.（金德摩根公司）

KLA-Tencor公司

科爾百貨公司。

卡夫亨氏公司。

克羅格

L品牌公司。

L-3通信-半導體公司

美國達康實驗室 控股（a）

Lam Research corp.

Legg Mason, Inc.

Leggett & Platt, Inc.

萊納建築A類

Leucadia National corp

（a）

林肯國家公司

Linear Technology Corp.

（a）

洛克希德·馬丁公司

洛厄斯公司

Lowe's Cos.，Inc.

利安德巴塞爾工業公司NV A類

MT銀行股份有限公司

馬塞裏奇房產房地產投資信託基金

梅西百貨股份有限公司

（a）

石油馬拉鬆公司

請參見財務報表附註。

50％的資本利得減免對非澳大利亞持有人不適用。公司無權獲得資本利得減免。

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

普通股 股份 數值

$

Marsh & McLennan公司

馬丁-瑪麗埃塔材料公司。

馬斯科有限公司

Mattel公司

麥考密克公司

麥當勞公司

麥克森公司。

美贊臣營養製品公司

美敦力股份有限公司

默沙東

大都會人壽保險公司

梅特勒-託利多國際股份有限公司。（a）

（a）

Microchip Technology, Inc.

美光科技公司（a）

微軟公司。

Mohawk Industries，Inc.（a）


B類

億滋國際有限公司
A類

孟山都公司

Monster Beverage Corp.（a）

穆迪公司

摩根士丹利

美國美盛公司。

摩托羅拉解決方案公司

Murphy石油公司

Mylan NV（a）

納斯達克公司

國家油井華高國際公司

navient corp

NetApp, Inc.

（a）

Newell Brands，Inc.

（a）

紐曼礦業

corp類新聞股A

corp類新聞股B

NextEra Energy, Inc.

3,971,143

NIKE, Inc. Class B

NiSource, Inc.

諾貝爾能源公司

Nordstrom，Inc。

Norfolk Southern Corp。

northern trust corp dep shs rep 1/1000th non cum pfd sr e

Northrop Grumman Corp.
普通股 股份 數值

NRG能源公司

 $

紐科爾公司

英偉達corp

O'Reilly汽車公司（a）

氧化物石油公司

宏盟集團

ONEOK公司

Oracle corp.

（a）

PACCAR公司。

派克漢尼汾公司

Patterson Cos.，Inc.

百捷公司。

貝寶控股有限公司（a）

Pentair PLC

People's United Financial, Inc.

百事可樂公司

PerkinElmer，公司。

百利高有限公司

 1,502,751

輝瑞有限公司

PG&E公司。

菲利普莫里斯國際有限公司

菲利普斯66

西帕納卡資本股份有限公司

先鋒自然資源公司

皮特尼鮑斯公司。

yes

PPG工業公司

賓州電力

普氏集團股份公司

（a）

Principal Financial Group, Inc.

寶潔公司

Progressive Corp.

Prologis, Inc.房地產信託基金

保德信金融（Prudential Financial, Inc.）

公務集團公司。

公共存儲公司房地產信託。

 )

PulteGroup, Inc.

pvh corp

 855,527

qorvo公司。（a）

高通公司。

廣達服務公司（a）

Quest Diagnostics公司。

拉夫·勞倫斯公司

Range Resources Corp.

雷神公司

房地產收入公司

Red Hat，Inc。（a）

再生元製藥公司（NASDAQ：REGN）之間的合作（a）

Regions Financial Corp.

請參見財務報表附註。

36

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

普通股 股份 數值

共和服務公司。

 $

Reynolds American, Inc.

羅致恆富國際人才派遣公司

羅克韋爾自動化公司

洛克威爾·科林斯公司

儒博實業公司

 1,055,906

羅斯商店，Inc。

皇家加勒比郵輪有限公司

萊德系統公司。

標普全球有限公司

（a）

corp SCANA。

斯倫貝謝公司

希捷科技PLC

希爾貝格集團股份有限公司

桑普拉能源

宣偉公司

西蒙地產集團，Inc.房管

Skyworks Solutions公司

sl green realty公司房管

斯納普-昂，Inc.

南方公司

西南航空公司

（a）

Spectra Energy企業股份有限公司

聖裘德醫療公司

斯坦利·布萊克和德克公司。

Staples公司

星巴克公司。

State Street Corp.（c）

Stericycle，Inc.（a）

史賽克

SunTrust Banks, Inc.(SunTrust銀行)

賽門鐵克corp

Synchrony Financial

西思科公司

t Rowe Price Group公司

Target公司。

TE Connectivity公司

（a）

Tesoro corp

得克薩斯儀器股份有限公司

Textron公司

瑞士賽多利斯美國分公司。

蒂芙尼公司

Time Warner, Inc.

TJX Cos., Inc.(TJX公司)

Torchmark公司

Total System Services, Inc.（總系統服務公司）
普通股 股份 數值

拖拉機供應公司

 $

（a）

Transocean，Ltd。

Travelers Cos., Inc.（旅行者公司）

（a）

泰森食品公司A類股

UDR, Inc.房地產投資信託

（a）

（a）

（a）

聯合太平洋股份有限公司

（a）

聯合包裹服務公司
B類

United Rentals, Inc.（a）

聯合技術公司

美國聯合健康集團公司

universal health services公司B類

尤納姆集團

Urban Outfitters, Inc.（a）

美國合眾銀行

Valero能源公司

（a）

Ventas房地產投資信託(REIT)

威瑞信公司（a）

Verisk Analytics, Inc.（a）

 1,615,881

Verizon 通信，Inc.

專注於肺部疾病治療的Vertex Pharmaceuticals，Inc。（a）

威富集團

維亞康姆公司B類股

維薩公司A類股

沃那多房信

Vulcan Materials Co.

W.W. Grainger公司

沃爾瑪商店股份有限公司

Walgreens Boots聯盟股份有限公司

迪士尼公司

廢物管理公司。

Waters公司（a）

威州能源集團公司

富國銀行公司。

瓦爾託公司房地產信託

西部數據股份有限公司。

Western Union Co.

惠好

惠好房地產投資信託

Whirlpool公司

請參見財務報表附註。

37

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

普通股 股份 數值

全食市場股份有限公司

 $

Williams Cos., Inc.

Willis Towers Watson PLC

温德姆環球公司。

永利度假村有限公司

Xcel Energy, Inc.

施樂公司(Xerox)

Xilinx, Inc.

賽萊姆有限公司

（a）

百勝餐飲集團公司

齊默巴奧米特控股

齊昂銀行

諾氏動物保健產品有限公司

$

（a） 非收入性證券。
（b） 贊助商的關聯公司。有關更多信息，請參見下表。
（c） 受託人的關聯公司。有關更多信息，請參見下表。

REIt = 股權房地產投資信託(REITs)

PLC = 公眾有限公司

描述

 級別 1 - 具有報告日期相同產品的活躍市場的報價。
報價市場交易
顯著的
可觀測變量
不可觀測變量		 總費用

資產:

投資：

普通股

 $ $ — $ — $

數量
1995年。
股份
持有於
2015年9月30日		 價值於
2015年9月30日		 股份
購買*		 股份
已售*		 數量
1995年。
股份
持有於
2016年9月30日		 價值於2016年9月30日 分紅
收益		 實現
收益
(虧損)

洲際交易所，INC.（NYSE：ICE）是一家財富500強公司，設計、構建和運營數字網絡，連接人們與機會。我們提供跨各種主要資產類別的金融科技和數據服務，幫助客户獲取關鍵任務的工作流工具，提高透明度和效率。ICE的期貨、股票和期權交易所，包括紐交所，以及結算所，幫助人們投資、籌集資金和管理風險。我們提供世界上最大的市場之一，交易和結算能源和環境產品。我們的固收、數據服務和執行能力提供信息、分析和平臺，幫助客户簡化流程並利用機會。在ICE Mortgage Technology，我們正在改變美國住房金融，從最初的消費者互動到貸款生產、結算、註冊以及長期的服務關係。ICE將行業轉型、簡化和自動化，將我們的客户連接到機會。

 $ $ $ $

State Street Corp.

 )

TOTAL

 $ $ $ 9,522,352 $ 26,620,667

*

請參見財務報表附註。

38

SPDR S&P 500 ETF Trust

投資明細表（續）

行業板塊 百分之

燃料幣&可消耗燃料

 %

製藥業

 5.5

銀行

 5.4

4.6

軟件

 4.4

IT服務

 3.8

科技硬件，存儲與外設

 3.8

半導體與半導體設備

 3.3

3.0

生物技術

 3.0

媒體

 2.9

醫療保健設備與用品

 2.8

保險

 2.7

多元化電信服務

 2.6

醫療保健服務提供商

 2.6

工業集團

 2.6

資本市場

 2.5

互聯網&目錄零售

 2.5

專業零售

 2.5

飲料

 2.2

航空航天和國防

 2.1

化學品

 2.1

食品及主要零售

 2.1

電力公用事業

 2.0

家居用品

 2.0

食品產品

 1.7

煙草板塊

 1.7

酒店、餐廳和休閒娛樂業

 1.6

多元化金融服務

 1.5

8.4

 1.4

通信設備

 1.1

能源設備和服務

 1.1

多元化公用事業

 1.1

公路和軌道

 0.9

紡織品、服裝和奢侈品

 0.8

航空貨運和物流業

 0.7

消費者金融

 0.7

生命科學工具與服務

 0.7

多元零售

 0.6

汽車-半導體

 0.5

航空公司

 0.5

電氣設備

 0.5

家用耐用品

 0.5

汽車元件

 0.4
行業板塊 百分之

電子設備、儀器及元件

 %

商業服務及用品

 0.3

容器及包裝

 0.3

金屬礦業

 0.3

專業服務

 0.3

貿易公司及分銷商

 0.2

建築材料

 0.1

建築產品

 0.1

建築與工程

 0.1

經銷商。

 0.1

醫療保健科技

 0.1

獨立電力生產商及能源交易商

 0.1

休閒設備及產品

 0.1

個人護理產品

 0.1

水務

 0.1

多元消費服務

 0.0 **

房地產管理與開發

 0.0 **

超過負債的其他資產

 0.1

總費用

 100.0 %

*

** 所示金額低於淨資產的0.05%。

請參見財務報表附註。

39

40

即

41

所有板塊

納入的文件通過引申納入對SEC已提交的信息作為一部分的潛在證明，這意味着我們可以向您披露那些建議部分的信息。引申納入的信息是本基本證書的重要組成部分。特此引申納入的信息為：

贖回

44

45

46

47

分配的税收

49

（d）除了根據PIPE認購協議發行的證券、根據本協議和BLAC認股權與BLAC權利允許而發行的證券，BLAC沒有發行任何期權、權證、優先購買權、認股權、可轉換證券或其他任何與BLAC已發行或未發行的股本有關的權利、協議、安排或承諾，也沒有任何義務強制BLAC發行或出售任何股本或其他權益。上述應發行的所有BLAC普通股股份，根據應發行的工具的規定，將被合法授權、有效發行、充分支付且不可評估。BLAC及其任何子公司都沒有參與或受其約束，而且BLAC及其任何子公司也沒有授予任何權益增值權益、參與權益、虛擬股權或類似權利。BLAC沒有參與任何表決信託、表決協議、代理、股東協議或其他與BLAC普通股票或BLAC或其任何子公司的任何權益或其他證券的表決或轉移有關的協議。BLAC沒有未解決的合同義務來回購、贖回或以其他方式收購任何BLAC普通股。BLAC沒有未解決的合同義務向任何人進行任何形式的投資（以貸款、資本貢獻或其他方式）。

持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。

BLAC未違反適用於BLAC或影響BLAC任何財產或資產的任何法律，也未違反或違約等相關事項，BLAC已取得所有必要權威機構對其擁有物業或資產所需的關鍵特許經營權、授權、許可、權益、豁免、同意、證書、批准和命令。

BLAC沒有了解涉及管理或其他有重要作用的員工或顧問在BLAC財務報表內部控制方面涉及欺詐或舉報行為的任何虛假或重大信息。

在其2023年2月13日提交的所有文件中，BLAC沒有披露任何與法規先前披露的規定不一致的事項。

BLAC需要的是BLAC普通股的優先股的持有人的肯定投票。

*

持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認為是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。

*

55 所有板塊

56

即即

57

信託費用

58

59

*

**

**

60是指您在美國居住超過60天，也就是居住滿183天。

61

62

63

64

例如

我們沒有尋求，也不會尋求，美國國內税收局（“IRS”）對本文所述的任何美國聯邦所得税後果作出的裁決。美國國內税收局可能不同意此處的討論，其決定可能得到法院的支持。此外，不能保證未來的立法、法規、行政裁定或法院決定不會對本討論中的陳述的準確性產生不利影響。關於美國聯邦税法在您的特定情況下的應用以及因任何州、本地或非美國納税轄區的法律而產生的任何税收後果，您應向您的税務顧問諮詢。

如果上述任何測試都不滿足，則將贖回視為公司分配，贖回的税務後果將如下文“--”中所述。

67

在其他納税年度（或其中的部分）分配的金額，幷包括在您的持有期間內，將按該年適用於您的最高税率徵税（不考慮該年度的其他收入和損失），對於與每個這樣的其他納税年度相關的税款，還將徵收與提交申報逾期的税款通常適用的利息費用相等的額外金額。

根據美國聯邦所得税的規定，如果一個非美國公司（i）在一個代税年度中至少75％的總收入中，包括其所擁有的至少25％的股份價值的任何公司的總收入在內，是被動收入，或（ii）在一個代税年度中至少50％的資產（通常根據公允市場價值和平均季度價值確定）中，包括其所擁有的至少25％的股份價值的任何公司的資產的比例，是持有被動收入的資產。被動收入通常包括股息、利息、租金和專利權使用費（不包括從經營貿易或企業獲得租金或專利權使用費的租金或專利權使用費）以及從導致被動收入的資產的處置中產生的收益。通常對現金視為被動資產處理。

70

姓名

總裁

 致富金融(臨時代碼)

 高級副總裁

高級董事

 總法律顧問兼祕書

 助理祕書

 助理祕書

成員

71。

姓名和職務


性質


公司

紐約

總裁

亞特蘭大

 致富金融(臨時代碼)

亞特蘭大

 高級副總裁

亞特蘭大

紐約

 總法律顧問兼祕書

紐約

 助理祕書

助理祕書

72。

姓名和職務


性質


公司

*
**
***
****
*****
******
*******
********
*********

73

**********

74

託管人

75

76

77

78

79

80

優先

區間 日曆
季度
結束
 日曆
季度
結束
 日曆
季度
結束
2016年9月30日		 日曆
季度
結束
12/31/2016		 日曆
年
2016

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 0 0 0 0 2
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 0 0 1 0 1
0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.4%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 25 38 30 41 134
42.4% 59.4% 46.9% 65.1% 53.2%

 25 38 31 41 137
42.4% 59.4% 48.4% 65.1% 54.4%

收盤價

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 34 26 33 22 115
57.6% 40.6% 51.6% 34.9% 45.6%

基礎點

 34 26 32 22 114
57.6% 40.6% 50.0% 34.9% 45.2%

基礎點

 0 0 1 0 1
0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.4%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

基礎點

 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(1)

(2)

81

(1)

1年 5 年 10年

信託

（2）（3）（4）（5）

 11.76 % % %

（2）（3）（4）（5）

 11.94 % 97.14 % %

指數

 11.96 % 天然氣實現價格(C$/Mcf)(4) % 95.72 %

1年 5 年 10年

信託

（2）（3）（4）（5）

 11.76 % 14.50 % 6.85 %

（2）（3）（4）（5）

 11.94 % 14.54 % 6.86 %

指數

 11.96 % 14.66 % 6.95 %

(1)

(2)

(3)

（4）

(5)

*

**

82

SPDR S&P 500 ETF TRUST

保薦人:

•

•

基本報表

簽名。

th

SPDR標普500指數交易信託基金(trust)

（註冊人）

通過：

通過：

/s/ Thomas W. Farley

職位：總裁

姓名

日期

/s/ Thomas W. Farley

Thomas W. Farley

指數