註冊號333-264388
根據規則433提交
日期為2024年8月23日
蒙特利爾銀行的新發行的緩衝增強回報票據與參考資產相關，這些票據不保證在到期時返還您的本金。注意信息：蒙特利爾銀行發行方：$1,000（隨後遞增$1,000）最低投資：ELN - 2972 發行：06376BJF6 CUSIP：參考資產S&P 500®指數（彭博標的：SPX）請參閲以下頁面，瞭解有關本封面頁包含的條款以及您的投資可能會受到的影響的更多信息。未在此定義的任何大寫詞語應具有初步定價補充中所列的含義（請參見下面的超鏈接）。1 SEC文件編號333-264388|2024年8月23日本説明書為簡要概述條款而編制，與於2024年8月23日的初步定價補充、2022年9月22日的產品補充、2022年5月26日的招股説明書以及2022年5月26日董事會備忘錄一起閲讀。日期2024年8月30日，發行期截止：將於2024年8月30日或附近結束定價日期：將於2024年9月5日或附近結束結算日期：將於2025年9月5日或附近結束估值日期：將於2025年9月10日或附近到期日期：大約1年期限：投資目標票據的目標是為客户提供參考資產的上行表現的潛在槓桿參與，同時在票據期間針對參考資產略微至適度下跌提供有限的下跌保護。因此，共歌可能適合於對參考資產在票據期間持看好態度的投資者。票據的表現可能會與投資目標不一致。條款200.00％上行槓桿因子：11.30％最大回報：$1,113.00最大贖回金額：定價日期的參考資產收盤水平。初始水平：初始水平的90％緩衝水平：10.00％因此，僅當參考資產的水平在票據期限內不下降超過10.00％時，您才會在到期時收到票據的本金金額。如果參考資產的最終水平低於其緩衝水平，則您將在到期時收到的票據本金金額將較少，您可能會損失票據本金金額的最多90.00％。緩衝百分比：估值日期的參考資產收盤水平。最終水平：如果參考資產的最終水平高於其初始水平，並且參考資產的百分比變化乘以上行槓桿因子大於或等於最大回報，則票據的到期支付金額將等於最大贖回金額。如果參考資產的最終水平大於或等於其初始水平，並且參考資產的百分比變化乘以上行槓桿因子小於最大回報，則投資者在到期時每1,000美元本金將收到的金額將等於：$1,000 + [$1,000 x (參考資產百分比改變x上行槓桿因子)]如果參考資產的最終水平低於其初始水平，但不低於其緩衝水平，則投資者將每1,000美元本金收到1,000美元的本金和無額外回報。如果參考資產的最終水平低於其緩衝水平，則投資者在到期時每1,000美元本金將收到的金額將為：$1,000 + [$1,000 x (參考資產百分比變化+緩衝百分比)]在這種情況下，投資者將每有1%的參考資產最終水平超過10.00％時損失1%的本金。您可能損失票據的最多90.00％的本金金額。到期支付：百分比
標的資產的變化，以百分比表示，使用以下公式計算：（期末水平 - 期初水平）/ 期初水平 百分比變化：
這些票據的投資者在到期時可能會損失投資的相當大部分，如果參考資產的市場價值下跌，並且參考資產的最終水平低於其緩衝水平的話。我們建議您在做出投資決定之前仔細閲讀以下描述的文件，“附加信息”，包括其中列出並通過引用納入的風險因素。風險承受：這些票據不會在任何證券交易所上市。雖然沒有義務這樣做，BMO Capital Markets Corp.（或其關聯公司之一）計劃在結算日期後保持票據的二級市場。在到期前出售票據的收益可能低於最初投資的本金數額。二級市場：以下概述的風險是在購買票據之前需要考慮的一些最重要因素。我們建議投資者閲讀定價補充和與本交易術語表相關的產品補充中與票據相關的所有風險因素。• 您可能最多會損失您的票據本金數額的90%。如果參考資產的最終水平低於其緩衝水平，則對於每1%最終水平低於其初始水平超過緩衝百分比的1%，您將損失本金數額的1%。• 您的票據回報受到最高贖回金額的限制，而不考慮參考資產水平的任何升值。• 您的票據回報可能低於具有相當到期期限的傳統債務證券的回報。• 這些票據是發行者的無抵押債務義務，您的投資受發行者的信用風險。• 我們及我們的關聯公司的活動可能與您的利益存在衝突，並可能對票據價值造成不利影響。• 我們對票據的初始估價將低於公開價格，並不代表票據的未來價值，也可能與任何其他方的估價不同。• 票據條款不是根據我們固定利率債務的信貸差價確定的。• 初始公開價格中包含的套期保值利潤（如有）以及我們的套期保值成本，可能會對您出售票據的價格產生不利影響。• 您將無股東權利，並且在到期時不具有接收參考資產所代表的任何證券的權利。• 我們與參考資產的贊助方沒有任何關聯，並不會對其行為負責。• 影響參考資產的變化將影響票據的市場價值和到期時您將收到的金額。對參考資產的調整可能對票據產生不利影響。參考資產的贊助方可能隨時進行調整，停止或暫停該參考資產的計算或發佈，或停止或暫停維護該參考資產。• 這些票據不會在任何證券交易所上市。BMOCm可能在二級市場上提議購買這些票據，但不必這樣做。即使存在二級市場，可能沒有足夠的流動性讓您輕鬆交易或出售票據。• 我們及我們的關聯公司可能會從事與票據相關的對衝和交易活動，這可能會對到期時我們支付給您造成不利影響。選定的風險考慮：
支付到期的假設計算：以下是一張標明到期時假設支付金額的表格。假設支付金額基於一張投資於票據的1000美元、100.00的假設初始水平、90.00的假設緩衝水平（假設初始水平的90.00%）、11.30%的最大回報、200.00%的假設上漲槓桿因子、1113.00美元的最大贖回金額、一系列假設的最終水平以及對到期支付的影響。下面的假設示例旨在幫助您瞭解票據的條款。您在到期時收到的實際現金金額將取決於參考資產的最終水平。您可能會損失部分本金金額。這些示例不考慮您在購買票據時可能需要支付的任何美國聯邦税款或經紀佣金。票據的假設回報 票據的假設到期支付 假設的最終水平，相對於初始水平的百分比 假設的最終水平 11.30% 1113.00美元 200.00% 200.00 11.30% 1113.00美元 180.00% 180.00 11.30% 1113.00美元 160.00% 160.00 11.30% 1113.00美元 140.00% 140.00 11.30% 1113.00美元 120.00% 120.00 11.30% 1113.00美元 105.65% 105.65 10.00% 1100.00美元 105.00% 105.00 0.00% 1000.00美元 100.00% 100.00 0.00% 1000.00美元 95.00% 95.00 0.00% 1000.00美元 90.00% 90.00 - 0.01% 999.90美元 89.99% 89.99 - 10.00% 900.00美元 80.00% 80.00 - 50.00% 500.00美元 40.00% 40.00 - 70.00% 300.00美元 20.00% 20.00 - 90.00% 100.00美元 0.00% 0.00
附加信息：這些備註不構成美國聯邦存款保險公司或加拿大政府機構或工具的保險存款。這些備註不受加拿大存款保險公司法第39.2（2.3）節的轉換為我們的普通股或我們任何關聯公司普通股的影響。美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未審查或批准此文件的準確性，也未就相關的產品補充説明、招股書補充資料或招股説明書作出任何其他形式的評估。任何相反的陳述都構成一種犯罪行為。發行人已向美國證券交易委員會（SEC）提交了與本通信相關的發行申報文件。在您進行投資之前，您應該閲讀該申報文件中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和這些產品的更完整信息。您可以免費獲取這些文件，方法是訪問SEC的網站http://www.sec.gov。另外，如果您需要，發行人將安排通過免費電話1-877-369-5412或發送電子郵件至investor.solutions@bmo.com向您發送招股説明書（作為與本期限內發行的產品補充説明書、初步定價説明書有關的補充説明書）。閲讀本期限內的招股説明書之前，請詳閲發行商於2024年8月23日發佈的初步定價説明書及其附屬的產品補充説明書、招股書補充資料和招股説明書的詳細解釋。除非上下文另有規定，否則本期限內使用但未定義的大寫字母縮寫將具有其在與本期限內有關的定價説明書、產品補充説明書、招股書補充資料或招股説明書中的相應定義。關於檢索這些文件的信息可以在本期限內其他地方找到。您可以按以下方式訪問SEC網站上的這些文件www.sec.gov（如果該地址發生了變化，請查看我們在SEC網站上的相關日期的記錄）：•2024年8月23日的初步定價説明書：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465924015194/d823242fwp.htm•2022年9月22日的產品補充説明書：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922011396/j922220424b2.htm•2022年5月26日的招股書補充説明書和招股説明書：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm我們在SEC網站上的中央索引密鑰（CIk）為927971。在本期限內使用的術語“發行人”、“我們”、“我們的”指的是蒙特利爾銀行，而不包括其合併子公司。本期限內未包含有關收購、持有或處置備註的美國税收後果的描述或討論。我們敦促您仔細閲讀附屬的定價説明書中的“美國聯邦税務信息”部分，附屬的產品補充説明書中的“補充税務注意事項 - 補充美國聯邦收入税税務注意事項”部分，附屬的招股説明書中的“美國聯邦所得税”部分以及附屬的招股書補充資料中的“某些收入税後果”部分。您應諮詢您自己的税務顧問，瞭解您自己的税務狀況。4