本價格補充書所使用的術語，但未在此處定義，應按照説明書補充的含義解釋。 本價格補充書所使用的術語，但未在此定義，應依據説明書補充所指的含義進行解釋。

[票據條款請參見下一頁]

投資此票據涉及許多風險。請參閲招股書補充材料第S-9頁上的“風險因素”和本定價補充材料第PS-12頁上的“選擇的風險考慮”。

我們可能在票據的初始銷售中使用本定價輔助説明。此外，巴克萊資本公司或我們的另一家關聯公司可能在票據的初始銷售後的市場再銷售交易中使用本定價輔助説明。除非我們或代理人在銷售確認中告知您否則，本定價輔助説明將用於市場再銷售交易中。

該票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上列出。美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未批准或不批准此類票據，也未確認本定價補充文件真實或完整。任何與此相反的聲明都是一種犯罪行為。

票據構成了我們的無擔保和無次要法定債務。這些票據不是巴克萊銀行plc的存款負債，也不受英國金融服務補償計劃或美國聯邦存款保險公司或任何其他美國、英國或其他司法管轄區的政府機構或存款保險機構的保險。

市銷率—2

有關票據發行的其他文件

您應當將本定價補充説明書與2022年5月23日的招股書以及與我們的全球中期票據A系列有關的下面列出的文件一起閲讀，本定價補充説明書與下面列出的文件包含票據的條款，取代了所有先前或同期口頭聲明以及包括基礎定價條款、交易想法、實施結構、樣本結構、宣傳冊或我們的其他教育材料在內的任何其他書面材料。您應當仔細考慮招股書補充説明書中的“風險因素”和本定價補充説明書中的“選定風險考慮事項”，因為該票據涉及與傳統債務證券不同的風險。我們建議您在投資該票據之前請諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問。

您可以通過www.sec.gov訪問SEC網站，方法如下（如果該地址更改，可通過查閲我們在該日期上向SEC提交的文件）：

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312522157585/d337542df3asr.htm

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000312070/000095010322011301/dp169388_424b2-prosupp.htm

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000312070/000095010322011304/dp169384_424b2-underl.htm

我們的SEC文件編號為1-10257。在本定價補充中，“我們”、“我們的”或“巴克萊銀行”指的是巴克萊銀行PLC。

市銷率-3

同意英國清盤認可

儘管與我們和債券持有人或受益所有人（或代表債券持有人的受託人）之間的任何金融產品或任何其他協議、安排或理解排斥，但通過購買債券，每個債券持有人和受益所有人都承認、接受、同意受任何英國清盤認可的約束，同意行使任何英國清盤認可。相關英國清盤認可機構可能在滿足清盤條件的情況下行使英國清盤認可權。這些條件包括英國銀行或投資公司正在無法滿足根據金融服務法案2000年（FSMA）的規定的某些受監管活動的授權的閾值條件（在FMSA 55B條款的意義下），或者在英國銀行集團公司是歐洲經濟區（EEA）或第三方國家機構或投資公司的情況下，相關EEA或第三方國家當局已確認在該實體方面的解決條件已滿足。英國清盤認可包括任何減記、轉換、轉移、修改和/或暫停的權力，允許（i）減少或取消全部或部分債券的本金、利息或任何其他應付金額；（ii）將債券的全部或部分本金、利息或任何其他應付金額轉換為巴克萊銀行PLC或其他人的股票或其他證券或其他債務（並向債券持有人或受益所有人發放這些股票、證券或債務）；（iii）取消債券和/或（iv）修改或變更債券的到期日，或者修改應付的利息或任何其他金額的金額，或者應付的日期，包括暫停支付一段臨時期限；英國清盤認可權可能通過變更債券條款的方式行使，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。每個債券持有人和受益所有人進一步承認並同意，債券持有人或受益所有人的權利受到約束，如果必要，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。為避免疑義，本同意和確認不是如果英國清盤認可機構在英格蘭適用的法律違反下行使任何英國清盤認可權，債券持有人或受益所有人在法律上享有的任何權利的放棄。

根據修訂版英國銀行法2009年，相關英國救助機構可能在滿足救助條件的情況下行使英國救助權。這些條件包括：英國銀行或投資公司未能或可能未能滿足金融服務和市場法2000的（在550億FSMA的意義下）獲得執照進行某些受監管活動的門檻條件，或者對於是歐洲經濟區（“EEA”）或第三國機構或投資公司的英國銀行集團公司，相關EEA或第三國相關當局已確認在該實體方面滿足了救助條件。

我們儘可能地保持招股説明書補充中的下列條款不變：減記、轉換、轉讓、修改和/或暫停權力的範圍，允許（i）減少或取消債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額；（ii）將債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額轉換為巴克萊銀行PLC或其他人的股票或其他證券或其他債務（並向債券持有人或受益所有人發放這些股票、證券或債務）；（iii）取消債券和/或（iv）修改或變更債券的到期日，或者修改應付的利息或任何其他金額的金額，或者應付的日期，包括暫停支付一段臨時期限。英國清盤認可權僅可通過變更債券條款的方式行使，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。每個債券持有人和受益所有人進一步承認並同意，債券持有人或受益所有人的權利受到約束，如果必要，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。

請參閲本定價補充中的“所選風險考慮因素-與發行人相關的風險-如果任何英國清盤認可機構行使英國清盤認可權，則您可能會失去部分或全部投資”以及附帶的招股説明書補充中的“英國清盤認可”、“風險因素-與證券一般相關的風險-在銀行或投資公司在集團中出現失敗或可能失敗的情況下的監管行動，包括相關英國清盤認可機構行使各種立法解決權力，可能會對任何證券的價值產生重大不利影響”和“風險因素-與證券一般相關的風險-根據證券的條款，您已同意受相關英國清盤認可機構的任何英國清盤認可行使的約束”等信息。

市銷率-4

有關我們預估的票據價值的其他信息

我們的內部定價模型考慮了許多變量，並基於許多主觀假設，這些假設可能會出現或可能不會出現，其中通常包括波動率、利率和我們的內部資金成本。我們的內部資金成本（這是我們基於市場基準、我們借貸的意願和我們現有的到期的義務等變量而發佈的借貸利率）可能與我們的基準債務證券在次級市場上交易的水平不同。內部資金成本是估算值的一部分。如果這種估計是基於我們的基準債務證券在次級市場上交易的水平，則我們估算的債券價值可能會降低。我們在初始估值日期的估計值預計會低於債券的初始發行價格。債券的初始發行價格與我們的債券資本市場部或我們的另一個附屬公司支付的任何銷售佣金、任何出售讓步、佣金或費用（包括任何構建或其他分銷相關費用）以及我們或任何我們附屬公司在構建債券時預期獲得的估計利潤、我們在對債券的義務進行外匯套保時可能承擔的預計成本以及可能與債券相關的一些其他開發和成本有關。

我們根據內部定價模型估計的票據的初始估值日估值低於票據的初始發行價。票據的初始發行價與我們估計的票據估值之間的差異是由多種因素造成的，包括要支付給巴克萊資本公司或我們的其他關聯方的任何銷售佣金，允許或支付給非關聯中介的任何銷售讓步、折扣、佣金或費用（包括任何結構或其他分銷相關費用），我們或任何我們的關聯方預計通過構建票據賺取的估計利潤，我們在對票據的風險進行對衝時可能承擔的估計成本，以及我們在制定票據方面可能承擔的估計開發和其他成本。

初始估值日期上的我們的估計值預計將低於債券的初始發行價格。債券估計值的差異是多種因素導致的，包括任何銷售佣金支付給我們的Barclays Capital Inc.或我們的另一個附屬公司、任何出售讓步、佣金、折扣或費用（包括任何構建或其他分銷相關費用）支付給非附屬中介機構，我們或我們的任何附屬公司預計我們將在構建債券時賺取的預計利潤、我們或我們的任何附屬公司在對債券的義務進行外匯套保時可能承擔的預計成本以及與債券有關的預計開發和其他成本。我們估算的初始估值日期不是債券可能在次級市場上交易的價格的預測，Barclays Capital Inc.或我們的另一個附屬公司在次級市場上買入或賣出債券的價格也不會是這一價格。除了正常的市場和融資條件下，Barclays Capital Inc.或我們的其他附屬公司打算在次級市場上提供購買債券的服務，但沒有義務這樣做。

假設所有相關因素在初始估值日期之後保持不變，則巴克萊資本公司在二級市場上買入或賣出票據的價格（如果有的話），以及我們可能最初用於客户賬户結單的價值（如果我們提供任何客户賬户結單），可能在發行日期之後的約六個月內暫時高於我們在初始估值日期上的估值，因為我們可以自行決定有效地向投資者報銷票據的權利成本以及票據相關的其他成本，這些成本我們在票據期限內將不再預計發生。我們根據許多因素做出了這種自由決策並確定了這個臨時報銷期，這些因素可能包括票據的期限和/或我們與票據分銷商的協議。我們有效報銷投資者的估計成本金額可能在報銷期內不能按比例分配，並且我們可能隨時停止這種報銷或根據無法預測的市場條件和其他因素修訂票據的報銷期限，票據的發行日期之後。

我們建議您閲讀本定價補充文件PS-12頁上的“所選風險考慮”。

PS–5

選定購買考慮

如果以下所有陳述均為真實，則票據可能是適合您的投資：

如果以下任何陳述為真，則本證券可能不適合您的投資：

PS-6

您必須依靠自己的判斷來評估是否將資金投資於該票據。 在認真考慮了與該發價補充説明中“涉及本次發行的其他文件”下的文檔中所列出的有關信息以及您的投資目標後，應與您的顧問一起決定是否投資於該票據。巴克萊銀行不會為投資該票據的適切性做出任何建議。也不會有任何機構對該票據適合投資進行推薦。

市銷率–7

票據的其他條款

觀察日期（包括最終估值日）、有條件票據付款日期、任何看漲結算日期以及到期日期可能在某些情況下會延遲，具體如隨附的説明書補充文件中的“參考資產-指數-市場擾動事件針對以股本證券為參考資產的證券”、“參考資產-最低或最佳表現參考資產-用於參考資產中兩個或多個股票、交易所交易基金和/或股票指數組的最低或最高回報的預定交易日和市場擾動事件”和“票據條款-付款日期”中描述的。

此外，根據隨附的説明書補充文件中的“參考資產-指數-相對於股票指數作為參考資產的證券的調整”中描述的某些情況下，計算代理還可能會對參考資產和票據進行調整。

市銷率–8

單個附隨息票支付日應付金額的假設示例

下列例子演示了在假設的條件性付息日期，您可能會收到條件性付息的情況。這些表格中的數字純屬假設，僅供説明之用。這些例子沒有考慮任何投資票據所產生的税收後果，並做出以下關鍵假設：

* 僅為説明之用，上述假設的初始價值、條件性付息閾值價值為70.00和每個參考資產的看漲價值為100.00。每個參考資產的實際初始價值將等於其初始估值日的收盤價，每個參考資產的實際條件性付息閾值和每個參考資產的看漲價值將分別等於其初始價值的70.00％和100.00%。最劣表現基礎資產收益率100.00的初始價值和每個參考資產的80.00票息屏障值僅用於説明，不代表任何參考資產的實際初始價值或票息屏障值。每個參考資產的實際初始價值將等於其初始估值日的收盤價值，並且每個參考資產的實際票息屏障值將等於其初始價值的80.00%。最劣表現基礎資產收益率為説明目的選擇了每種參考資產的70.00元票息屏障價。每種參考資產的實際初始值和票息屏障價如本定價補充説明封面所示。

例子1：相關的監管日期上，每個參考資產的收盤價值均大於其條件性付息閾值價值。

由於每個參考資產的收盤價均高於其各自的票息障礙價值，因此您將在相關的附屬票息支付日收到9.333美元（每張票據本金的0.9333%）的附屬票息。

例子2：相關監管日期上，一個參考資產的收盤價值高於其條件性付息閾值價值，同時至少一個參考資產的收盤價值低於其條件性付息閾值價值。

因至少一個參考資產的收盤價低於其障礙值，您將不會在相關的計劃獎勵支付日收到計劃獎勵。

例3：在相關觀察日，每個參考資產的收盤價均低於其障礙水平價值。

因至少一個參考資產的收盤價低於其障礙值，您將不會在相關的計劃獎勵支付日收到計劃獎勵。

示例2和3表明，如果任何參考資產的收盤價在每個觀察日都低於其障礙水平價值，則您可能在有條件付息債券付息日不會收到任何有條件的付息。在票據期間內，只有如果每個通知評估日的每個參考資產的收盤價均大於或等於其相應的通知評估價值，票據才能被贖回。

市銷率-9

到期支付的假想示例

以下表格説明瞭各種情況下在到期時的假設支付。下面的示例僅用於説明目的，純屬假設性質。下表和示例中的數字已經進行了四捨五入以方便分析。下述假設情況並不考慮投資於票據中所產生的任何税收後果，並且做出以下關鍵假設條件：

*每個參考資產的收益障礙值為75.00，每個參考資產的障礙值為70.00僅為説明目的。每個參考資產的實際初始值、收益障礙值和障礙值如定價補充中披露。假設初始價值為100.00、假設票息障礙價值為70.00、假設每個參考資產的收益障礙值為75.00，每個參考資產的障礙值為70.00僅為説明目的。每個參考資產的實際初始值、收益障礙值和障礙值如定價補充中披露。

**每$1,000本金債券，不包括到期日可能支付的最終有條件息票。

以下示例説明瞭上表中在到期時支付的款項的計算方法：

示例1：參考資產A的最終價值為135.00，參考資產B的最終價值為130.00，參考資產C的最終價值為140.00。

因為參考資產B有最低的參考資產回報，所以參考資產B是最低表現參考資產。因為最低表現參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，您將獲得到期的支付，每張$1,000本金債券，您持有(其中， 加上即在到期日支付的條件性票息）。

示例2：參考資產A的最終價值為140.00，參考資產B的最終價值為90.00，參考資產C的最終價值為105.00。

因為參考資產B的參考資產回報率最低，所以參考資產B是表現最差的參考資產。 因為最不良參考資產的最終價值大於或等於其屏障價值，所以您將在到期時收到每$ 1,000本金票據的$ 1,000的付款（加上在到期日支付的條件性票息）。

市銷率–10

示例3：參考資產A的最終價值為60.00，參考資產B的最終價值為120.00，參考資產C的最終價值為100.00。

因為參考資產A的參考資產回報率最低，所以參考資產A是表現最差的參考資產。因為表現最差的參考資產的最終價值小於其障礙價值，您將收到每張持有的票據的到期支付，金額為600.00美元，計算如下：

$1,000 + [$1,000×最低表現參考資產的參考資產回報]

$1,000 + [ $1,000 × -40.00% ] = $600.00

此外，由於至少一個參考資產的最終價值低於其票息屏障價值，因此您將於到期日不會獲得條件性票息。

示例3説明，如果Notes在計劃到期前未贖回，並且最差表現的參考資產的最終價值小於其障礙價值，您對Notes的投資將完全暴露於最差表現的參考資產從其初始價值下降的風險。您不會從任何其他參考資產收益率高於最差表現的參考資產的參考資產收益率中受益。

如果票據未在計劃到期前贖回，則您 可能會損失高達 您的票據的本金金額的100.00%。任何對票據的付款，包括本金償還，均受巴克萊銀行股份有限公司的信用風險的影響。

市銷率–11

選定的風險考慮

Notes投資涉及重大風險。投資於Notes並非等同於直接投資於參考資產或其中的所有元件（如有）。一些適用於Notes投資的風險已在下面進行了總結，但是我們敦促您在擔保備案書中“風險因素”部分閲讀研究涉及Notes的風險的更詳細的解釋。除非您理解並能承受投資於Notes的風險，否則不應購買Notes。

總體上與Notes有關的風險

無法預測參考資產之間的相關性在Notes期間是多少。這些參考資產代表不同的股票市場。在Notes期間，這些不同的股票市場的表現可能不相似。

儘管參考資產的表現可能隨着Notes期間而發生變化，但Contingent Coupon利率是根據我們在確定Notes條款時使用的內部模型計算出的參考資產的表現的相關性的一部分。較高的Contingent Coupon通常與參考資產的相關性較低相對應，這反映了錯過Contingent Coupons和在到期時損失本金的風險增加。

市銷率–12

因此，您應當瞭解到，較高的票息支付金額反映出，除其他因素外，更有可能發生以下情形：（a）您不能在一個或多個觀察日內獲得票息支付和/或（b）到期時實際本金損失的可能性更大，而如果票息支付金額較低，上述情形不會有所出現。此外，實際波動率自本產品條款確定之時可能會比預期的更高。如果實際波動率高於預期，您面臨的風險更大，可能無法獲得票息支付，並且上述原因可能導致您在到期時失去部分或全部本金。

●

我們更有可能在自行決定的情況下在到期之前贖回債券，前提是債券的預期利息大於在市場上交易的我們發行的其他同期限、條款和信用等級的工具的可支付利息。當債券的預期利息小於我們發行的其他可比工具的可支付利息時，我們較少有可能在到期之前贖回債券，這包括當任何參考資產的價值低於其票息屏障值時。因此，在債券的預期利息低於其他可比工具的可支付利息並且你沒有收到相關性的固定利率票息的風險相對較高時，債券更有可能得到延續。

●

市銷率–13

情況下，根據相關英國處置權力機構行使債券相關的英國處置權力的情況，這將不構成違約或事件發生（如高級債務證券信託契約中所定義的每個術語），並且受託人將不對受託人採取或不採取的任何行動承擔責任。請參閲隨附的招股説明書中的“同意英國處置權力”以及“英國處置權力”、“風險因素 - 與證券總體相關的風險 - 針對集團中的銀行或投資公司出現或可能出現的監管行動，包括相關英國處置權力機構行使各種法定處置權力，可能會嚴重不利影響任何證券”和“風險因素 - 與證券一般相關的風險 - 根據證券的條款，您同意受到相關英國處置權力機構行使英國處置權力”的規定招股説明書。

與參考資產相關的風險

我們及我們的附屬公司可能從事各種活動或作出決定，這些活動或決定可能從各種方面實質上影響票據，產生利益衝突。我們及我們的附屬公司在發行票據方面擔任各種角色，如下所述。在履行這些角色時，我們及我們的附屬公司的經濟利益可能與您作為票據投資者的利益相沖突。

與我們的正常業務活動以及對票據義務進行對衝有關，在我們和我們的附屬公司的帳户中進行市場做市和交易各種金融工具或產品，並提供有關這些金融工具和產品的投資銀行和其他金融服務。 這些金融工具和產品可能包括與參考資產或其元件（如果有）相關的證券、衍生工具或資產。在任何此類做市、交易和對衝活動以及其他金融服務中，我們或我們的附屬公司可能持有或採取與票據持有人的投資目標不一致或不利的立場或行動。我們和我們的附屬公司沒有義務在進行這些活動時考慮任何買方、賣方或票據持有人的需求。這種市場做市、交易和對衝活動、投資銀行和其他金融服務可能對票據價值產生負面影響。

PS-14

無

此外，敦促巴克萊資本公司擔任票據代理人，可能會對巴克萊銀行PLC作為票據發行人的角色產生重大利益衝突。例如，巴克萊資本公司或其代表可能從發行票據中獲得補償或者財務收益，這些補償或者財務收益可能成為出售票據而不是出售其他投資的動力。此外，我們及其關聯公司為公眾初次銷售票據設定發行價，該發行價不基於任何獨立驗證或評估。

除以上所述的活動外，我們還將擔任票據的計算代理。作為計算代理，我們將確定參考資產的任何價值，並對計算票據上任何支付所需進行任何其他決定。在做出這些決定時，計算代理可能需要作出與參考資產相關的自由裁量判斷，包括判斷是否發生市場混亂事件或是否需要進行參考資產或票據其他條款的某些調整，更多細節請參照隨附的招股書補充説明。在做出這些自由裁量判斷時，我們的經濟利益可能與您作為票據投資者的利益存在潛在的不利影響，並且任何這些決定可能會對票據上任何支付產生不利影響。

與票據估值及二級市場相關的風險

市銷率-15

今天天氣不錯 今天天氣不錯

PS-16

有關基礎資產的信息

Russell 2000^®指數

RTY指數以市值加權的方式衡量2000只小型股票的價格表現，旨在跟蹤美國股票市場的小型資本化板塊的表現。關於RTY指數的更多信息，請參見所附隨的基礎補充的“指數- Russell指數”。

RTY基準指數的歷史表現

下圖顯示了RTY指數自2019年1月4日至2024年8月12日的每日收盤價的歷史表現。我們從彭博專業版獲得了下圖所示的收盤價。 ^®過往表現不代表未來結果

羅素2000指數的歷史表現 ^®指數

過去的表現並不代表未來的結果

PS-17

Nasdaq-100指數^®

NDX指數是納斯達克股票市場上100家最大的非金融公司的市值加權指數。有關NDX指數的更多信息，請參見附帶的底層補充文件中的“指數-納斯達克100指數”部分。^®請參閲附隨的基礎補充文件中的 “交易所交易基金 - SPDR行業ETF” 。

下列圖表顯示了基於2019年1月4日至2024年6月6日每日收盤價的NDX指數的歷史表現。我們從Bloomberg獲取了圖表中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從Bloomberg獲取的信息的準確性或完整性。

下圖顯示了NDX指數自2019年1月4日至2024年8月12日的每日收盤價的歷史表現。我們從彭博獲得下圖所示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博獲取的信息的準確性或完整性。

如果遵守上述描述的處理方法，當出售或交換Notes時（包括提前贖回或在到期時贖回），應認可資本收益或損失，其金額應等於出售或交換所得減去Notes的税基，其應等同於您購買Notes的金額（假設Contingent Coupon按照上述立場正確地視為普通收入）。這種收益或虧損應視為短期資本收益或損失，除非您持有Notes時間超過一年，此時收益或虧損應為長期資本收益或損失，無論您是否是Notes的初始購買者。資本損失的扣除可能受到限制。如果在您權利獲得Contingent Coupon支付的時間固定且支付之前售出Notes，則很可能被視為收到等於Contingent Coupon支付的普通收入。雖然不確定，但可能會將在觀察日期之前收到的與預期的Contingent Coupon支付可歸因於的銷售或兑換收益視為普通收入。您應諮詢您的税務顧問就此問題進行諮詢。^®

過去的表現並不代表未來的結果

PS-18

道瓊斯工業平均指數^®

INDU指數是一個以價格為權重的指數，旨在衡量30家美國藍籌公司的表現，並覆蓋了除運輸和公用事業以外的所有行業。有關INDU指數的更多信息，請參見《指數 - 道瓊斯工業平均指數》。^®請參閲附隨的基礎補充文件中的 “交易所交易基金 - SPDR行業ETF” 。

INDU指數的歷史表現

下圖顯示了INDU指數自2019年1月4日至2024年8月12日的每日收盤價的歷史表現。我們從彭博獲得下圖所示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博獲取的信息的準確性或完整性。

道瓊斯工業平均指數的歷史表現^®

過去的表現不能預示未來的結果表現並不代表着未來的結果。

市銷率–19

税務考慮

你應仔細審閲隨附的招股説明書補充中標題為“重要的美國聯邦所得税後果——對美國持有人的税務後果——作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓或衍生合同處理”的部分；如果你是非美國持有人，還應閲讀標題為“——對非美國持有人的税務後果”的部分。以下討論在題綱補充部分中與之不一致。

在確定我們的報告責任時，如果有的話，我們打算將（i）Notes作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓合同，用於美國聯邦所得税目的，和（ii）任何相關累贅付息票證的支付作為普通收入，在附有題綱補充中標題為“重要的美國聯邦所得税後果——對美國持有人的税務後果——作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓或衍生合同處理”的部分描述。我們特別委託税務顧問Davis Polk & Wardwell LLP，他認為這種操作是合理的，但美國國內收入局或法院可能採取其他合理的處理方法。

轉售、交換或贖回票據。假設上述處理得到尊重，您在出售或交換票據時（包括提前贖回或到期贖回），應扣除您在票據上的税基，即出售或交換實現金額與您購買該票據所支付的金額之間的差額。如果您持有票據超過一年，則該收益或損失應視為長期資本收益或損失，否則應視為短期資產收益或損失，而不管您是否是票據的首次購買者，發行價。資本損失的扣除受限制。如果您在權利金付款權利固定並付款之間的時間內出售您的票據，則您很可能被視為獲得的應是權利金付款相等的普通收入。儘管不確定，但出售或交換票據前收到的收益可以歸因於預期的權利金付款，可能被視為普通收入。您應諮詢財務顧問以瞭解此問題。

如上所述，美國國內收入局或法院可能採用其他合理的處理方法，這可能會影響Note上的任何收入或損失的時間和性質。此外，在2007年，美國財政部和美國國內收入局發佈通知，請求就“預付轉讓合同”和類似工具的美國聯邦所得税處理提出評論。通知特別關注是否要求投資者在投資期限內計提收入。它還詢問了許多相關主題，包括與這些工具相關的基礎財產性質的相關性。雖然通知在適當的過渡規則和有效日期上請求評論，但任何財政部規定或考慮這些問題後製定的其他指導方針都可能會影響Note的税務後果，可能具有追溯效應。你應該與你的税務顧問就Note的美國聯邦所得税後果，包括可能的替代處理和這份通知所提出的問題諮詢。

非美國持有人。在我們作為代扣代繳義務人的情況下，我們目前不打算將支付給非美國持有人（在題綱補充中定義）的獎勵付息票證視為應繳納的美國代扣税。然而，非美國持有人應該在任何情況下都需要提供適當的W-8表格或其他文件，以便確定是否免除備份代扣税，如附有題綱補充的“—信息報告和備份代扣税”的標題中所述。如果需要任何代扣，我們將不需要支付任何額外的代扣金額。

根據第871(m)條的財政部規則，通常對某些“權益型鏈接工具”下的某些“股息相當部分”徵收預扣税款。最近的國税局通知將在2027年1月1日之前發行的那些與無法為美國聯邦所得税目的支付美國源股息的基礎證券（每個“基礎證券”），且不具有“1的三角公差”限制的證券排除在第871（m）條的適用範圍內。基於我們所做的決定，認為説明文件在規定中不具有“1的三角公差”，我們的特別税務顧問認為這些規定不應適用於非美國持有人關於説明文件的部分。我們的決定對於國税局沒有約束力，國税局可能不同意此決定。第871（m）條非常複雜，其應用可能取決於您的特定情況，包括是否與有關基礎證券的其他交易進行交易。您應在諮詢您的税務顧問後，瞭解第871（m）條可能對有關説明文件的適用性所產生的影響。

市銷率–20

補充分配計劃

我們已同意向巴克萊資本股份有限公司（“代理人”）出售一定數量的説明文件，代理人已同意從我們處購買指定定價表面上所示金額的説明文件。如果購入，代理人保證接受和支付説明文件的全部金額。

我們預計，在初始計價日之後一個以上的工作日，交付票據的交付將作出相應的支付。儘管在隨附的招股説明書中有相反的規定，但根據1934年修正的證券交易法第15c6-1條，二級市場交易通常必須在一個工作日內結算，除非交易雙方明確同意其他安排。因此，希望在交付之前的任何日期上交易票據的購買者將不得不指定其他交換安排，以避免失敗的交換，並應諮詢其自己的顧問。

説明文件的有效性

在已經由Barclays Bank PLC執行和發行，以及依據債券契約經受過受託人身份驗證並根據此處構思的付款，此類在定價補充中提供的票據將是Barclays Bank PLC的有效和綁定義務，根據其條款可以得到執行，並受適用於債權人權利的破產，破產和類似法律，合理性和一般適用的公平原則（包括但不限於誠信，公平交易和沒有惡意的概念），以及可能採取的司法或監管行動或適用於政府行為或影響債權人權利的外國法律約束，前提是這樣的顧問沒有表達關於適用於上述描述的欺詐轉讓，虛假轉讓或適用於該法律的類似規定的效力的意見。本意見的授予是截至今日，並僅限於紐約州法律。就涉及英國法律的問題而言，Davis Polk & Wardwell LLP在Barclays Bank PLC的允許下依賴了於2024年7月12日簽署的Barclays Bank PLC於2024年7月12日提交的Form6-k上的報告中附帶的Davis Polk & Wardwell London LLP的意見，並且此意見受到相同假設，限制和限制（在Davis Polk & Wardwell London LLP的意見中闡述）的限制。此外，這份意見遵循有關受託人的授權，執執行和交付契約以及其通過受託人的身份驗證以及契約的有效性，有約束力以及執行性的慣例假設，這是Davis Polk & Wardwell LLP的意見，該意見於2024年7月12日提交作為Form6-k的報告的一部分並已提交給上述報告。

市銷率–21