須予登記的證券的所有權 |
基準 |
ProShares VIX短期期貨ETF(Vixy) |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF(UVXY) |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
ProShares Short VIX短期期貨ETF(SVXY) |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
|
頁面 |
第一部分
| |
提供的系列披露
| |
摘要 |
4 |
關於基金的重要信息 |
4 |
概述 |
5 |
配對基金 |
5 |
超級基金 |
6 |
做空基金 |
6 |
所有基金 |
6 |
二手市場的購銷情況 |
7 |
創建和兑換交易記錄 |
7 |
盈虧平衡金額 |
8 |
當前的發展 |
8 |
重要税務信息 |
9 |
風險因素摘要 |
10 |
槓桿式基金特有的風險 |
10 |
與所有基金相關的風險 |
10 |
風險因素 |
13 |
有關前瞻性陳述的警示説明 |
45 |
每隻基金的基準説明 |
46 |
標準普爾500波動率指數短期期貨指數 |
46 |
有關索引許可方的信息 |
47 |
投資目標和主要投資策略 |
48 |
投資目標 |
48 |
商品池運營商運營的已提供商品池的業績 |
56 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
60 |
收費 |
61 |
盈虧平衡表 |
61 |
美國聯邦所得税的重要考慮因素 |
63 |
各基金的狀況 |
64 |
美國股東 |
66 |
|
頁面 |
第二部分
| |
一般池信息披露 | |
商品池運營商運營的其他商品池的業績
|
76 |
收益的使用 |
92 |
誰可以認購 |
92 |
股份的設立及贖回 |
92 |
創作程序 |
93 |
贖回程序 |
94 |
創建和贖回交易費 |
96 |
特殊安置 |
96 |
訴訟 |
96 |
股份説明;資金;信託協議的某些實質性條款 |
97 |
股份描述 |
97 |
主要辦事處;記錄地點;財政年度 |
97 |
這些資金 |
97 |
受託人 |
98 |
贊助商 |
98 |
保薦人的責任 |
101 |
基金的所有權或實益權益 |
102 |
管理層;由股東投票 |
102 |
在某些國家對信託和基金的承認 |
102 |
股東可能收到的分紅的償還 |
103 |
可自由轉讓的股份 |
103 |
登記入賬表格 |
103 |
向股東報告 |
103 |
資產淨值(“資產淨值”) |
103 |
指示性優化投資組合價值(“IOPV”) |
104 |
終止事件 |
104 |
分配 |
104 |
管理員 |
104 |
保管人 |
105 |
轉會代理 |
105 |
總代理商 |
105 |
SEI描述 |
105 |
證券託管;僅記賬制;全球安全 |
106 |
共享拆分或反向拆分 |
107 |
利益衝突 |
107 |
材料合同 |
108 |
《行政和會計協議》 |
108 |
轉讓代理和服務協議 |
108 |
託管協議 |
109 |
分銷協議 |
109 |
按員工福利計劃列出的採購 |
109 |
一般信息 |
109 |
“計劃資產” |
110 |
不符合條件的購買者 |
110 |
|
頁面 |
配送計劃 |
111 |
買賣股票 |
111 |
授權參與者 |
111 |
成為法定承銷商的可能性 |
111 |
一般信息 |
112 |
法律事務 |
112 |
專家 |
112 |
投資者可以在那裏找到更多信息 |
113 |
近期財務信息和年度報告 |
113 |
隱私政策 |
113 |
信託基金對投資者的承諾 |
113 |
信託機構收集的投資者信息 |
113 |
信託基金如何處理投資者的個人信息 |
114 |
信託如何保護投資者的個人信息 |
114 |
借引用某些文件而成立為法團 |
114 |
期貨交易委員會商户 |
116 |
與FCMS相關的訴訟和監管披露 |
116 |
互換交易對手 |
181 |
與掉期交易對手有關的訴訟和監管信息披露 |
181 |
附錄A--已定義術語詞彙 |
A-1 |
基金名稱 |
索引 |
ProShares VIX短期期貨ETF |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
標準普爾500指數®波動率指數短期期貨指數 |
創建/贖回分割線 |
資產淨值計算
時間 |
下午2點(東部時間) |
下午4:00(東部時間) |
基金名稱 |
盈虧平衡
金額 (年率) 平均值 每日
NAV)* |
假設 賣
價格 每股* |
盈虧平衡金額 ($適用於
假定賣出 每股價格)* |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
0.00% |
$35.00 |
$0.00 |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
0.00% |
$55.00 |
$0.00 |
ProShares VIX短期期貨ETF |
0.00% |
$15.00 |
$0.00 |
|
索引
XYZ |
基金
XYZ | ||
水平 |
每天 性能 |
每天 性能 |
淨資產
價值 | |
開始 |
100.00 |
|
|
$100.00 |
第1天 |
97.00 |
-3.00% |
-4.50% |
$95.50 |
第2天 |
99.91 |
3.00% |
4.50% |
$99.80 |
第3天 |
96.91 |
-3.00% |
-4.50% |
$95.31 |
第4天 |
99.82 |
3.00% |
4.50% |
$99.60 |
第5天 |
96.83 |
-3.00% |
-4.50% |
$95.11 |
第6天 |
99.73 |
3.00% |
4.50% |
$99.39 |
第7天 |
96.74 |
-3.00% |
-4.50% |
$94.92 |
總回報 |
|
-3.26% |
-5.08% |
|
|
索引
XYZ |
基金
XYZ | ||
水平 |
每天 性能 |
每天 性能 |
淨資產
價值 | |
開始 |
100.00 |
|
|
$100.00 |
第1天 |
103.00 |
3.00% |
4.50% |
$104.50 |
第2天 |
99.91 |
-3.00% |
-4.50% |
$99.80 |
第3天 |
102.91 |
3.00% |
4.50% |
$104.29 |
|
索引XYZ
|
基金XYZ
| ||
級別
|
每天 性能 |
每天 性能 |
淨資產
價值 | |
第4天 |
99.82 |
-3.00% |
-4.50% |
$99.60 |
第5天 |
102.81 |
3.00% |
4.50% |
$104.08 |
第6天 |
99.73 |
-3.00% |
-4.50% |
$99.39 |
第7天 |
102.72 |
3.00% |
4.50% |
$103.87 |
總回報 |
|
2.72% |
3.87% |
|
一年
索引 性能 |
一半的人
反轉(-0.5x) 一年
索引 性能 |
指數波動率 | |||||||||||||||
0% |
5% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% | ||
-60% |
30.0% |
58.1% |
58.0% |
57.5% |
56.8% |
55.8% |
54.5% |
52.9% |
51.0% |
48.9% |
46.6% |
44.0% |
41.2% |
38.1% |
34.9% |
31.6% |
28.0% |
-55% |
27.5% |
49.1% |
48.9% |
48.5% |
47.8% |
46.9% |
45.6% |
44.1% |
42.4% |
40.4% |
38.2% |
35.7% |
33.1% |
30.2% |
27.2% |
24.0% |
20.7% |
-50% |
25.0% |
41.4% |
41.3% |
40.9% |
40.2% |
39.3% |
38.1% |
36.7% |
35.1% |
33.2% |
31.1% |
28.8% |
26.3% |
23.6% |
20.7% |
17.7% |
14.5% |
-45% |
22.5% |
34.8% |
34.7% |
34.3% |
33.7% |
32.8% |
31.7% |
30.4% |
28.8% |
27.0% |
25.0% |
22.8% |
20.4% |
17.8% |
15.1% |
12.2% |
9.2% |
-40% |
20.0% |
29.1% |
29.0% |
28.6% |
28.0% |
27.2% |
26.1% |
24.8% |
23.3% |
21.6% |
19.7% |
17.5% |
15.3% |
12.8% |
10.2% |
7.4% |
4.5% |
-35% |
17.5% |
24.0% |
23.9% |
23.6% |
23.0% |
22.2% |
21.2% |
19.9% |
18.5% |
16.8% |
15.0% |
12.9% |
10.7% |
8.4% |
5.9% |
3.2% |
0.4% |
-30% |
15.0% |
19.5% |
19.4% |
19.1% |
18.5% |
17.7% |
16.8% |
15.6% |
14.2% |
12.6% |
10.8% |
8.8% |
6.7% |
4.4% |
2.0% |
-0.5% |
-3.2% |
-25% |
12.5% |
15.5% |
15.4% |
15.0% |
14.5% |
13.8% |
12.8% |
11.6% |
10.3% |
8.7% |
7.0% |
5.1% |
3.1% |
0.9% |
-1.4% |
-3.9% |
-6.5% |
-20% |
10.0% |
11.8% |
11.7% |
11.4% |
10.9% |
10.1% |
9.2% |
8.1% |
6.8% |
5.3% |
3.6% |
1.8% |
-0.2% |
-2.3% |
-4.6% |
-7.0% |
-9.5% |
-15% |
7.5% |
8.5% |
8.4% |
8.1% |
7.6% |
6.9% |
6.0% |
4.9% |
3.6% |
2.1% |
0.5% |
-1.2% |
-3.2% |
-5.2% |
-7.4% |
-9.7% |
-12.2% |
-10% |
5.0% |
5.4% |
5.3% |
5.0% |
4.5% |
3.8% |
3.0% |
1.9% |
0.7% |
-0.7% |
-2.3% |
-4.0% |
-5.9% |
-7.9% |
-10.0% |
-12.3% |
-14.6% |
-5% |
2.5% |
2.6% |
2.5% |
2.2% |
1.7% |
1.1% |
0.2% |
-0.8% |
-2.0% |
-3.4% |
-4.9% |
-6.6% |
-8.4% |
-10.4% |
-12.4% |
-14.6% |
-16.9% |
0% |
0.0% |
0.0% |
-0.1% |
-0.4% |
-0.8% |
-1.5% |
-2.3% |
-3.3% |
-4.5% |
-5.8% |
-7.3% |
-8.9% |
-10.7% |
-12.6% |
-14.7% |
-16.8% |
-19.0% |
5% |
-2.5% |
-2.4% |
-2.5% |
-2.8% |
-3.2% |
-3.9% |
-4.7% |
-5.6% |
-6.8% |
-8.1% |
-9.5% |
-11.1% |
-12.9% |
-14.7% |
-16.7% |
-18.8% |
-21.0% |
10% |
-5.0% |
-4.7% |
-4.7% |
-5.0% |
-5.5% |
-6.1% |
-6.9% |
-7.8% |
-8.9% |
-10.2% |
-11.6% |
-13.2% |
-14.9% |
-16.7% |
-18.6% |
-20.7% |
-22.8% |
15% |
-7.5% |
-6.7% |
-6.8% |
-7.1% |
-7.5% |
-8.1% |
-8.9% |
-9.8% |
-10.9% |
-12.2% |
-13.6% |
-15.1% |
-16.7% |
-18.5% |
-20.4% |
-22.4% |
-24.5% |
20% |
-10.0% |
-8.7% |
-8.8% |
-9.1% |
-9.5% |
-10.1% |
-10.8% |
-11.7% |
-12.8% |
-14.0% |
-15.4% |
-16.9% |
-18.5% |
-20.2% |
-22.1% |
-24.0% |
-26.1% |
25% |
-12.5% |
-10.6% |
-10.6% |
-10.9% |
-11.3% |
-11.9% |
-12.6% |
-13.5% |
-14.6% |
-15.8% |
-17.1% |
-18.6% |
-20.1% |
-21.9% |
-23.7% |
-25.6% |
-27.6% |
30% |
-15.0% |
-12.3% |
-12.4% |
-12.6% |
-13.0% |
-13.6% |
-14.3% |
-15.2% |
-16.2% |
-17.4% |
-18.7% |
-20.1% |
-21.7% |
-23.4% |
-25.1% |
-27.0% |
-29.0% |
35% |
-17.5% |
-13.9% |
-14.0% |
-14.3% |
-14.7% |
-15.2% |
-15.9% |
-16.8% |
-17.8% |
-18.9% |
-20.2% |
-21.6% |
-23.2% |
-24.8% |
-26.5% |
-28.4% |
-30.3% |
40% |
-20.0% |
-15.5% |
-15.6% |
-15.8% |
-16.2% |
-16.7% |
-17.4% |
-18.3% |
-19.3% |
-20.4% |
-21.7% |
-23.0% |
-24.5% |
-26.2% |
-27.9% |
-29.7% |
-31.6% |
45% |
-22.5% |
-17.0% |
-17.0% |
-17.3% |
-17.7% |
-18.2% |
-18.9% |
-19.7% |
-20.7% |
-21.8% |
-23.0% |
-24.4% |
-25.9% |
-27.4% |
-29.1% |
-30.9% |
-32.7% |
50% |
-25.0% |
-18.4% |
-18.4% |
-18.7% |
-19.0% |
-19.6% |
-20.2% |
-21.1% |
-22.0% |
-23.1% |
-24.3% |
-25.7% |
-27.1% |
-28.7% |
-30.3% |
-32.1% |
-33.9% |
55% |
-27.5% |
-19.7% |
-19.8% |
-20.0% |
-20.4% |
-20.9% |
-21.5% |
-22.3% |
-23.3% |
-24.4% |
-25.6% |
-26.9% |
-28.3% |
-29.8% |
-31.4% |
-33.2% |
-35.0% |
60% |
-30.0% |
-20.9% |
-21.0% |
-21.2% |
-21.6% |
-22.1% |
-22.8% |
-23.6% |
-24.5% |
-25.5% |
-26.7% |
-28.0% |
-29.4% |
-30.9% |
-32.5% |
-34.2% |
-36.0% |
一年
索引 性能 |
一個
和 一半 倍數(1.5倍)
一年 索引
性能 |
波動性指數
| |||||||||||||||
0%
|
5%
|
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% | ||
-60% |
-90.0% |
-74.7% |
-74.7% |
-74.8% |
-74.9% |
-75.1% |
-75.3% |
-75.5% |
-75.8% |
-76.2% |
-76.6% |
-77.0% |
-77.4% |
-77.9% |
-78.4% |
-78.9% |
-79.5% |
-55% |
-82.5% |
-69.8% |
-69.8% |
-69.9% |
-70.1% |
-70.3% |
-70.5% |
-70.8% |
-71.2% |
-71.6% |
-72.0% |
-72.5% |
-73.1% |
-73.6% |
-74.2% |
-74.9% |
-75.6% |
-50% |
-75.0% |
-64.6% |
-64.7% |
-64.8% |
-64.9% |
-65.2% |
-65.5% |
-65.8% |
-66.2% |
-66.7% |
-67.2% |
-67.8% |
-68.4% |
-69.1% |
-69.8% |
-70.6% |
-71.4% |
-45% |
-67.5% |
-59.2% |
-59.2% |
-59.4% |
-59.6% |
-59.8% |
-60.2% |
-60.6% |
-61.0% |
-61.6% |
-62.2% |
-62.9% |
-63.6% |
-64.4% |
-65.2% |
-66.1% |
-67.0% |
-40% |
-60.0% |
-53.5% |
-53.6% |
-53.7% |
-53.9% |
-54.2% |
-54.6% |
-55.1% |
-55.6% |
-56.2% |
-56.9% |
-57.7% |
-58.5% |
-59.4% |
-60.3% |
-61.3% |
-62.4% |
-35% |
-52.5% |
-47.6% |
-47.6% |
-47.8% |
-48.0% |
-48.4% |
-48.8% |
-49.3% |
-49.9% |
-50.6% |
-51.4% |
-52.3% |
-53.2% |
-54.2% |
-55.3% |
-56.4% |
-57.6% |
-30% |
-45.0% |
-41.4% |
-41.5% |
-41.7% |
-41.9% |
-42.3% |
-42.8% |
-43.4% |
-44.1% |
-44.8% |
-45.7% |
-46.7% |
-47.7% |
-48.8% |
-50.0% |
-51.3% |
-52.6% |
-25% |
-37.5% |
-35.0% |
-35.1% |
-35.3% |
-35.6% |
-36.0% |
-36.6% |
-37.2% |
-38.0% |
-38.8% |
-39.8% |
-40.9% |
-42.0% |
-43.3% |
-44.6% |
-46.0% |
-47.4% |
-20% |
-30.0% |
-28.4% |
-28.5% |
-28.7% |
-29.0% |
-29.5% |
-30.1% |
-30.8% |
-31.7% |
-32.6% |
-33.7% |
-34.8% |
-36.1% |
-37.5% |
-38.9% |
-40.5% |
-42.1% |
-15% |
-22.5% |
-21.6% |
-21.7% |
-21.9% |
-22.3% |
-22.8% |
-23.4% |
-24.2% |
-25.2% |
-26.2% |
-27.4% |
-28.6% |
-30.0% |
-31.5% |
-33.1% |
-34.8% |
-36.5% |
-10% |
-15.0% |
-14.6% |
-14.7% |
-14.9% |
-15.3% |
-15.9% |
-16.6% |
-17.5% |
-18.5% |
-19.6% |
-20.9% |
-22.3% |
-23.8% |
-25.4% |
-27.1% |
-29.0% |
-30.9% |
-5% |
-7.5% |
-7.4% |
-7.5% |
-7.8% |
-8.2% |
-8.8% |
-9.6% |
-10.5% |
-11.6% |
-12.8% |
-14.2% |
-15.7% |
-17.3% |
-19.1% |
-21.0% |
-22.9% |
-25.0% |
0% |
0.0% |
0.0% |
-0.1% |
-0.4% |
-0.8% |
-1.5% |
-2.3% |
-3.3% |
-4.5% |
-5.8% |
-7.3% |
-8.9% |
-10.7% |
-12.6% |
-14.7% |
-16.8% |
-19.0% |
5% |
7.5% |
7.6% |
7.5% |
7.2% |
6.7% |
6.0% |
5.1% |
4.0% |
2.8% |
1.3% |
-0.3% |
-2.0% |
-3.9% |
-6.0% |
-8.2% |
-10.5% |
-12.9% |
10% |
15.0% |
15.4% |
15.3% |
14.9% |
14.4% |
13.7% |
12.7% |
11.5% |
10.2% |
8.7% |
6.9% |
5.0% |
3.0% |
0.8% |
-1.5% |
-4.0% |
-6.6% |
15% |
22.5% |
23.3% |
23.2% |
22.9% |
22.3% |
21.5% |
20.5% |
19.2% |
17.8% |
16.1% |
14.3% |
12.3% |
10.1% |
7.7% |
5.3% |
2.6% |
-0.1% |
20% |
30.0% |
31.5% |
31.3% |
31.0% |
30.3% |
29.5% |
28.4% |
27.1% |
25.6% |
23.8% |
21.8% |
19.7% |
17.4% |
14.9% |
12.2% |
9.4% |
6.5% |
25% |
37.5% |
39.8% |
39.6% |
39.2% |
38.6% |
37.7% |
36.5% |
35.1% |
33.5% |
31.6% |
29.5% |
27.2% |
24.8% |
22.1% |
19.3% |
16.3% |
13.2% |
30% |
45.0% |
48.2% |
48.1% |
47.7% |
47.0% |
46.0% |
44.8% |
43.3% |
41.6% |
39.6% |
37.4% |
35.0% |
32.3% |
29.5% |
26.5% |
23.3% |
20.0% |
35% |
52.5% |
56.9% |
56.7% |
56.3% |
55.5% |
54.5% |
53.2% |
51.7% |
49.8% |
47.7% |
45.4% |
42.8% |
40.0% |
37.0% |
33.9% |
30.5% |
27.0% |
40% |
60.0% |
65.7% |
65.5% |
65.0% |
64.3% |
63.2% |
61.8% |
60.2% |
58.2% |
56.0% |
53.5% |
50.8% |
47.9% |
44.7% |
41.4% |
37.8% |
34.1% |
45% |
67.5% |
74.6% |
74.4% |
73.9% |
73.1% |
72.0% |
70.6% |
68.8% |
66.8% |
64.4% |
61.8% |
59.0% |
55.9% |
52.6% |
49.0% |
45.3% |
41.4% |
50% |
75.0% |
83.7% |
83.5% |
83.0% |
82.2% |
81.0% |
79.5% |
77.6% |
75.5% |
73.0% |
70.3% |
67.3% |
64.0% |
60.5% |
56.8% |
52.9% |
48.8% |
55% |
82.5% |
93.0% |
92.8% |
92.3% |
91.4% |
90.1% |
88.5% |
86.6% |
84.3% |
81.7% |
78.9% |
75.7% |
72.3% |
68.6% |
64.7% |
60.6% |
56.3% |
60% |
90.0% |
102.4% |
102.2% |
101.6% |
100.7% |
99.4% |
97.7% |
95.7% |
93.3% |
90.6% |
87.6% |
84.3% |
80.7% |
76.8% |
72.7% |
68.4% |
63.9% |
|
掉期 |
期貨 |
選項 | |||
|
低 |
高 |
低 |
高 |
低 |
高 |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
0% |
25% |
125% |
150% |
|
0% |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
|
0% |
|
-50% |
|
0% |
ProShares VIX短期期貨ETF |
|
0% |
|
100% |
|
0% |
泳池名稱: |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年10月3日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$14,817,167,460 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$153,497,788 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$267,184,359 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$51.69 |
最差月度虧損:4 |
-39.79%(2020年3月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-93.91%(2017年12月至2020年3月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
13.90% |
-4.78% |
-12.91% |
-8.63% |
11.45% |
二月 |
6.11% |
-17.55% |
12.24% |
-8.73% |
-1.38% |
三月 |
2.17% |
-39.79% |
16.42% |
6.35% |
-1.23% |
四月 |
6.59% |
6.11% |
5.70% |
-12.77% |
8.65% |
可能 |
-10.42% |
4.76% |
4.11% |
5.00% |
4.26% |
六月 |
9.13% |
-8.93% |
7.23% |
-3.63% |
17.29% |
七月 |
2.47% |
7.92% |
-3.42% |
11.31% |
4.71% |
八月 |
-9.81% |
2.36% |
7.77% |
-1.12% |
1.93% |
九月 |
7.05% |
1.96% |
-5.92% |
-8.50% |
-4.58% |
十月 |
7.63% |
-4.62% |
13.03% |
8.90% |
-2.23% |
十一月 |
8.89% |
22.61% |
-12.52% |
8.48% |
16.39% |
十二月 |
3.84% |
0.12% |
14.35% |
2.39% |
5.34% |
每年一次 |
54.92% |
-36.89% |
48.68% |
-4.64% |
76.09% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年10月3日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$32,783,719,909 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$8,415,936,952 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$348,555,743 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$42.17 |
最差月度虧損:4 |
-48.56%(2020年11月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-100.00%(初始-2023年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-35.48% |
9.33% |
36.42% |
22.67% |
-28.71% |
二月 |
-17.46% |
58.78% |
-34.87% |
15.22% |
1.29% |
三月 |
-10.08% |
165.90% |
-40.58% |
-22.97% |
-6.74% |
四月 |
-18.62% |
-27.02% |
-17.77% |
35.85% |
-23.42% |
可能 |
25.96% |
-22.77% |
-22.08% |
-24.64% |
-14.20% |
六月 |
-24.06% |
-0.13% |
-22.66% |
5.00% |
-39.18% |
七月 |
-9.46% |
-24.15% |
2.35% |
-28.94% |
-14.03% |
八月 |
17.21% |
-9.21% |
-23.68% |
-0.90% |
-8.86% |
九月 |
-21.26% |
-11.13% |
12.07% |
25.91% |
11.83% |
十月 |
-23.74% |
7.28% |
-32.63% |
-24.02% |
-1.93% |
十一月 |
-23.67% |
-48.56% |
24.85% |
-23.07% |
-37.34% |
十二月 |
-14.19% |
-4.09% |
-39.62% |
-8.74% |
-15.26% |
每年一次 |
-84.44% |
-15.84% |
-88.37% |
-44.65% |
-87.72% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares VIX短期期貨ETF |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年1月3日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$6,103,517,434 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$1,502,230,839 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$157,321,746 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$15.50 |
最差月度虧損:4 |
-35.26%(2020年11月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.99%(2011年9月-2023年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-24.67% |
7.12% |
24.81% |
15.71% |
-19.85% |
二月 |
-11.73% |
38.55% |
-23.96% |
12.12% |
1.54% |
三月 |
-6.13% |
107.86% |
-28.60% |
-15.30% |
-2.65% |
四月 |
-12.54% |
-17.16% |
-11.87% |
24.54% |
-15.89% |
可能 |
18.61% |
-14.30% |
-13.59% |
-15.49% |
-9.03% |
六月 |
-16.49% |
3.69% |
-15.18% |
4.25% |
-27.78% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
-5.94% |
-16.22% |
2.81% |
-20.12% |
-9.17% |
八月 |
13.97% |
-5.91% |
-15.95% |
0.11% |
-5.20% |
九月 |
-14.19% |
-6.72% |
8.99% |
17.32% |
8.51% |
十月 |
-15.80% |
5.88% |
-22.88% |
-16.41% |
0.44% |
十一月 |
-16.26% |
-35.26% |
19.08% |
-15.68% |
-26.42% |
十二月 |
-9.11% |
-2.25% |
-27.39% |
-5.46% |
-10.05% |
每年一次 |
-68.12% |
11.87% |
-72.51% |
-24.63% |
-72.81% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
代碼機 |
基金 |
分流比 |
SVXY |
ProShares短波動率指數短期期貨 |
2:1 |
KOLD |
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
2:1 |
代碼機 |
基金 |
分流比 |
老Cusip |
新Cusip |
UVXY |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
1:5 |
74347Y771 |
74347Y755 |
|
ProShares 超短
布隆伯格 天然氣 |
ProShares
空頭 波動率指數短期 期貨 |
ProShares Ultra 波動率指數短期
期貨ETF |
截至2023年12月31日已發行股份 |
2,933,712 |
5,168,614 |
8,264,892 |
截至2022年12月31日已發行股份 |
9,933,712 |
11,568,614 |
1,861,568 |
|
淨資產 價值,
起頭 週期的 |
網絡 投資
收入 (虧損) |
已實現淨額 和
未實現 得(損) |
更改中 淨資產 值
來自 運營 |
淨資產 價值,
結束 週期的 |
市場價值 每股,
結束 週期的 |
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
|
|
|
|
|
|
截至2023年12月31日止的年度 |
$13.50
|
$0.77
|
$33.78
|
$34.55
|
$48.05
|
$48.21
|
截至2022年12月31日止的年度 |
$123.70
|
$(0.03)
|
$(110.17)
|
$(110.20)
|
$13.50
|
$13.78
|
截至2021年12月31日止的年度 |
$475.92
|
$(1.96)
|
$(350.26)
|
$(352.22)
|
$123.70 |
$121.10 |
ProShares短波動率指數短期期貨 |
|
|
|
|
|
|
截至2023年12月31日止的年度 |
$29.35
|
$1.05
|
$21.29
|
$22.34
|
$51.69
|
$51.70
|
截至2022年12月31日止的年度 |
$30.78
|
$(0.09)
|
$(1.34)
|
$(1.43)
|
$29.35
|
$29.34
|
截至2021年12月31日止的年度 |
$20.71
|
$(0.34)
|
$10.41
|
$10.07
|
$30.78
|
$30.78
|
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
|
|
|
|
|
|
截至2023年12月31日止的年度 |
$343.43
|
$2.11
|
$(303.37)
|
$(301.26)
|
$42.17
|
$42.20
|
截至2022年12月31日止的年度 |
$620.31
|
$(3.78)
|
$(273.10)
|
$(276.88)
|
$343.43 |
$343.00 |
截至2021年12月31日止的年度 |
$5,333.88 |
$(29.68) |
$(4,683.89) |
$(4,713.57) |
$620.31 |
$621.50 |
費用(1) |
美元
金額和百分比 每個基金的支出 | |
|
ProShares Ultra VIX短期期貨 etf | |
每股售價 |
$35.00 |
|
管理費(2)
|
$0.33 |
0.95% |
經紀佣金及費用 |
$0.23 |
0.66% |
可變創建/兑換費(3)
|
$(0.11) |
(0.30)% |
其他費用 |
$0.00 |
0.00% |
費用和開支合計 |
$0.45 |
1.31% |
利息收入(4)
|
$(0.55) |
(1.57)% |
資產淨值在一年結束時需要的交易收入數額,以等於最初的
每股售價(12個月盈虧平衡)(5) |
$0.00 |
0.00% |
費用(1) |
美元
金額和百分比 每個基金的支出 | |
|
ProShares短波動率指數短期期貨 etf | |
每股售價 |
$55.00 |
|
管理費(2)
|
$0.52 |
0.95% |
經紀佣金及費用 |
$0.12 |
0.21% |
可變創建/兑換費(3)
|
$(0.05) |
(0.09)% |
其他費用 |
$0.00 |
0.00% |
費用和開支合計 |
$0.59 |
1.07% |
利息收入(4)
|
$(1.60) |
(2.90)% |
費用(1) |
美元
金額和百分比 每個基金的支出 | |
|
ProShares短波動率指數短期期貨 etf | |
資產淨值在一年結束時需要的交易收入數額,以等於最初的
每股售價(12個月盈虧平衡)(5) |
$0.00 |
0.00% |
費用(1) |
美元
金額和百分比 每個基金的支出 | |
|
ProShares VIX短期期貨ETF | |
每股售價 |
$15.00 |
|
管理費(2)
|
$0.13 |
0.85% |
經紀佣金及費用 |
$0.03 |
0.22% |
可變創建/兑換費用(3,
6) |
$(0.02) |
(0.12)% |
其他費用 |
$0.00 |
0.00% |
費用和開支合計 |
$0.14 |
0.95% |
利息收入(4)
|
$(0.44) |
(2.91)% |
資產淨值在一年結束時需要的交易收入數額,以等於最初的
每股售價(12個月盈虧平衡)(5) |
$0.00 |
0.00% |
泳池名稱: |
ProShares超級彭博原油† |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$18,308,329,254 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$60,620,079 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$652,793,437 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$26.28 |
最差月度虧損:4 |
-85.06%(2020年3月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.94%(《盜夢空間》-2020年4月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
37.17% |
-28.51% |
11.58% |
29.71% |
-2.98% |
二月 |
10.52% |
-26.25% |
35.90% |
15.54% |
-5.99% |
三月 |
8.71% |
-85.06% |
-4.74% |
17.60% |
-3.86% |
四月 |
12.78% |
-63.40% |
14.07% |
6.28% |
1.51% |
可能 |
-30.81% |
70.27% |
8.69% |
16.97% |
-18.77% |
六月 |
16.85% |
14.42% |
20.06% |
-11.74% |
8.51% |
七月 |
-0.54% |
5.91% |
2.83% |
-5.38% |
29.19% |
八月 |
-12.95% |
9.49% |
-10.33% |
-12.54% |
4.39% |
九月 |
-5.39% |
-13.36% |
17.09% |
-23.91% |
10.06% |
十月 |
0.73% |
-20.52% |
14.45% |
19.63% |
-10.05% |
十一月 |
2.59% |
42.35% |
-29.81% |
-2.00% |
-8.14% |
十二月 |
22.63% |
11.90% |
26.99% |
-1.59% |
-9.77% |
每年一次 |
55.99% |
-92.86% |
136.82% |
40.48% |
-13.18% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年10月4日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$9,420,081,108 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$2,850,319,896 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$729,892,808 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$28.55 |
最差月度虧損:4 |
-60.90%(2022年6月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-100.00%(初始-2023年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-5.56% |
-27.78% |
1.46% |
80.27% |
-59.49% |
二月 |
-4.00% |
-20.88% |
17.14% |
-23.08% |
-10.15% |
三月 |
-11.33% |
-12.94% |
-14.61% |
58.38% |
-44.18% |
四月 |
-10.47% |
23.44% |
14.28% |
55.69% |
-7.80% |
可能 |
-12.61% |
-29.43% |
-0.05% |
15.80% |
-24.50% |
六月 |
-12.90% |
-22.20% |
45.17% |
-60.90% |
35.30% |
七月 |
-5.36% |
-1.64% |
15.63% |
118.70% |
-10.79% |
八月 |
-1.50% |
68.97% |
21.17% |
18.71% |
1.12% |
九月 |
-0.33% |
-26.98% |
68.64% |
-48.19% |
-13.85% |
十月 |
3.06% |
23.90% |
-22.92% |
-20.98% |
25.71% |
十一月 |
-31.78% |
-32.50% |
-36.01% |
3.89% |
-46.65% |
十二月 |
-7.22% |
-26.94% |
-37.91% |
-58.46% |
-21.17% |
每年一次 |
-66.80% |
-75.00% |
21.77% |
-28.99% |
-92.14% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares超級歐元 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$114,134,561 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$8,686,406 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$7,114,015 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$11.86 |
最差月度虧損:4 |
-9.30%(2022年4月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-71.18%(2009年11月-2022年9月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-0.67% |
-2.57% |
-1.54% |
-2.72% |
2.86% |
二月 |
-1.60% |
-1.27% |
-1.30% |
-0.56% |
-5.50% |
三月 |
-3.14% |
-0.73% |
-5.86% |
-3.12% |
4.90% |
四月 |
-0.41% |
-1.62% |
4.86% |
-9.30% |
3.12% |
可能 |
-1.20% |
2.37% |
2.68% |
3.17% |
-5.99% |
六月 |
3.18% |
2.26% |
-5.64% |
-5.15% |
4.09% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
-5.64% |
9.61% |
-0.15% |
-5.22% |
1.44% |
八月 |
-1.86% |
2.39% |
-1.13% |
-3.74% |
-2.73% |
九月 |
-1.97% |
-3.67% |
-3.96% |
-5.38% |
-4.95% |
十月 |
4.25% |
-1.55% |
-0.59% |
1.19% |
0.20% |
十一月 |
-2.69% |
4.68% |
-3.96% |
10.49% |
5.84% |
十二月 |
3.22% |
4.52% |
0.27% |
5.36% |
2.83% |
每年一次 |
-8.64% |
14.54% |
-15.64% |
-15.41% |
5.23% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares Ultra Gold |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年12月1日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$1,146,479,556 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$181,266,167 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$191,502,023 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$63.83 |
最差月度虧損:4 |
-13.92%(2021年6月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-66.92%(2011年8月至2019年4月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
5.88% |
7.74% |
-5.54% |
-4.05% |
11.60% |
二月 |
-1.41% |
-3.01% |
-13.04% |
11.71% |
-10.79% |
三月 |
-3.69% |
1.93% |
-2.14% |
4.75% |
14.64% |
四月 |
-1.98% |
11.92% |
5.95% |
-4.50% |
1.33% |
可能 |
3.03% |
5.16% |
15.64% |
-7.49% |
-3.47% |
六月 |
16.14% |
5.31% |
-13.92% |
-4.60% |
-5.10% |
七月 |
1.59% |
17.50% |
4.56% |
-5.15% |
4.43% |
八月 |
12.99% |
-1.41% |
-0.23% |
-6.24% |
-4.09% |
九月 |
-7.40% |
-8.52% |
-6.90% |
-6.30% |
-9.76% |
十月 |
5.73% |
-1.89% |
2.87% |
-3.83% |
14.26% |
十一月 |
-6.44% |
-11.42% |
-1.36% |
13.10% |
4.38% |
十二月 |
6.92% |
12.92% |
5.72% |
7.58% |
1.47% |
每年一次 |
32.56% |
37.32% |
-11.67% |
-7.73% |
15.88% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares超銀牌 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年12月1日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$4,184,194,204 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$1,438,758,385 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$390,146,373 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$27.29 |
最差月度虧損:4 |
-34.13%(2020年9月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-97.51%(2011年4月至2020年3月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
6.81% |
0.67% |
1.86% |
-8.97% |
-1.84% |
二月 |
-6.68% |
-18.09% |
-6.37% |
17.38% |
-23.45% |
三月 |
-6.79% |
-29.61% |
-14.52% |
4.98% |
30.36% |
四月 |
-2.92% |
7.86% |
10.41% |
-16.65% |
6.96% |
可能 |
-5.62% |
51.00% |
16.47% |
-12.28% |
-12.89% |
六月 |
9.58% |
-1.37% |
-13.54% |
-13.18% |
-6.72% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
14.13% |
65.32% |
-5.39% |
-2.60% |
17.29% |
八月 |
22.48% |
31.26% |
-12.73% |
-23.24% |
-4.49% |
九月 |
-15.15% |
-34.13% |
-16.45% |
12.39% |
-18.25% |
十月 |
12.79% |
0.07% |
17.43% |
-0.55% |
3.98% |
十一月 |
-12.10% |
-11.20% |
-10.20% |
26.88% |
20.96% |
十二月 |
9.49% |
35.08% |
4.18% |
20.71% |
-12.37% |
每年一次 |
20.10% |
59.97% |
-31.31% |
-8.87% |
-14.07% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares超級日元 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$73,445,905 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$33,803,149 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$30,205,770 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$27.46 |
最差月度虧損:4 |
-12.23%(2022年4月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-83.77%(2011年8月-2023年10月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
0.85% |
0.25% |
-2.98% |
-0.16% |
0.92% |
二月 |
-4.85% |
0.79% |
-3.57% |
0.19% |
-9.17% |
三月 |
0.80% |
-0.34% |
-7.49% |
-11.05% |
4.44% |
四月 |
-1.55% |
-0.04% |
2.47% |
-12.23% |
-5.75% |
可能 |
5.34% |
-1.07% |
-1.09% |
1.31% |
-5.06% |
六月 |
0.67% |
-0.47% |
-2.37% |
-10.37% |
-7.40% |
七月 |
-2.22% |
3.83% |
2.38% |
3.14% |
2.08% |
八月 |
4.35% |
-0.25% |
-0.68% |
-8.34% |
-5.05% |
九月 |
-3.74% |
0.69% |
-2.44% |
-8.40% |
-5.83% |
十月 |
-0.15% |
1.31% |
-4.76% |
-5.79% |
-3.49% |
十一月 |
-2.93% |
0.39% |
1.49% |
15.17% |
3.82% |
十二月 |
0.94% |
1.97% |
-3.76% |
9.64% |
9.58% |
每年一次 |
-2.96% |
7.17% |
-20.97% |
-26.95% |
-20.50% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares超短彭博原油† |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$9,052,653,331 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$237,773,988 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$188,963,592 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$20.75 |
最差月度虧損:4 |
-50.78%(2020年5月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.17%(2009年2月-2023年9月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-29.89% |
36.14% |
-11.92% |
-24.31% |
0.80% |
二月 |
-11.14% |
30.49% |
-28.34% |
-15.37% |
4.06% |
三月 |
-9.00% |
126.55% |
-1.78% |
-29.09% |
0.21% |
四月 |
-12.55% |
-5.34% |
-14.89% |
-10.38% |
-3.72% |
可能 |
38.83% |
-50.78% |
-10.32% |
-18.68% |
18.21% |
六月 |
-17.80% |
-19.95% |
-17.59% |
8.32% |
-10.52% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
-2.51% |
-7.74% |
-6.87% |
-3.03% |
-23.62% |
八月 |
6.76% |
-9.90% |
6.81% |
8.81% |
-4.92% |
九月 |
-6.54% |
9.25% |
-16.01% |
24.81% |
-9.38% |
十月 |
-2.22% |
18.70% |
-13.75% |
-19.08% |
7.46% |
十一月 |
-5.59% |
-33.10% |
29.46% |
-1.43% |
5.66% |
十二月 |
-19.44% |
-12.00% |
-23.93% |
-1.13% |
8.43% |
每年一次 |
-59.07% |
-4.76% |
-72.33% |
-62.76% |
-13.27% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年10月4日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$5,331,246,728 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$(40,171,852) |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$140,963,092 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$48.05 |
最差月度虧損:4 |
-65.92%(2022年7月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.34%(2016年2月-2022年8月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-7.09% |
34.40% |
-7.11% |
-53.24% |
103.22% |
二月 |
1.36% |
20.18% |
-21.75% |
-0.39% |
-5.69% |
三月 |
11.30% |
1.86% |
13.10% |
-43.80% |
37.43% |
四月 |
10.26% |
-28.73% |
-15.02% |
-45.79% |
-2.88% |
可能 |
11.49% |
26.90% |
-2.17% |
-30.15% |
20.08% |
六月 |
10.46% |
17.25% |
-33.75% |
74.12% |
-33.61% |
七月 |
0.50% |
-8.93% |
-16.32% |
-65.92% |
7.00% |
八月 |
-1.67% |
-49.67% |
-21.57% |
-26.57% |
-7.92% |
九月 |
-3.19% |
24.38% |
-50.38% |
62.40% |
13.30% |
十月 |
-5.90% |
-23.92% |
5.01% |
6.87% |
-25.95% |
十一月 |
35.41% |
36.88% |
23.56% |
-23.62% |
78.47% |
十二月 |
2.78% |
19.29% |
35.84% |
90.52% |
18.33% |
每年一次 |
78.32% |
23.56% |
-74.01% |
-89.09% |
256.00% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort歐元 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$2,859,121,519 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$(143,456,939) |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$39,367,550 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$29.16 |
最差月度虧損:4 |
-9.76%(2022年11月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-19.98%(2020年4月-2020年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
0.67% |
2.68% |
1.29% |
2.44% |
-2.58% |
二月 |
1.72% |
1.25% |
1.05% |
0.73% |
6.08% |
三月 |
3.28% |
-0.19% |
5.85% |
2.53% |
-4.58% |
四月 |
0.55% |
1.29% |
-4.91% |
9.90% |
-2.70% |
可能 |
1.39% |
-2.62% |
-2.90% |
-3.55% |
6.84% |
六月 |
-3.00% |
-2.52% |
5.65% |
4.95% |
-3.60% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
6.04% |
-9.10% |
-0.09% |
5.12% |
-1.10% |
八月 |
1.96% |
-2.62% |
0.91% |
3.65% |
3.32% |
九月 |
2.09% |
3.51% |
3.89% |
5.17% |
5.69% |
十月 |
-3.98% |
1.27% |
0.35% |
-1.56% |
0.27% |
十一月 |
2.79% |
-4.72% |
3.85% |
-9.76% |
-5.21% |
十二月 |
-3.11% |
-4.65% |
-0.59% |
-4.87% |
-2.38% |
每年一次 |
10.39% |
-15.89% |
14.68% |
13.97% |
-0.98% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort金牌 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年12月1日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$1,085,099,364 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$99,343,592 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$11,795,779 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$26.39 |
最差月度虧損:4 |
-15.62%(2020年7月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-94.72%(初始-2023年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-5.65% |
-7.46% |
4.16% |
3.20% |
-10.45% |
二月 |
1.21% |
1.68% |
13.47% |
-11.09% |
11.96% |
三月 |
3.49% |
-7.76% |
1.20% |
-6.29% |
-13.79% |
四月 |
1.87% |
-12.77% |
-6.19% |
3.93% |
-1.54% |
可能 |
-3.14% |
-5.94% |
-14.14% |
7.14% |
3.49% |
六月 |
-14.44% |
-6.07% |
14.49% |
4.05% |
5.51% |
七月 |
-1.85% |
-15.62% |
-4.85% |
4.65% |
-4.06% |
八月 |
-12.09% |
-1.03% |
-0.81% |
6.16% |
4.49% |
九月 |
7.21% |
8.19% |
6.32% |
6.00% |
10.92% |
十月 |
-5.71% |
1.08% |
-3.42% |
3.21% |
-12.73% |
十一月 |
6.48% |
10.58% |
0.43% |
-12.18% |
-4.18% |
十二月 |
-6.65% |
-12.24% |
-6.02% |
-7.78% |
-1.80% |
每年一次 |
-27.67% |
-40.72% |
0.89% |
-1.94% |
-15.15% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort銀牌 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年12月1日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$3,018,810,007 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$283,563,150 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$65,149,686 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$18.14 |
最差月度虧損:4 |
-44.81%(2020年7月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.84%(初始-2023年11月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-6.80% |
-2.04% |
-8.22% |
5.89% |
0.85% |
二月 |
6.50% |
17.73% |
-3.80% |
-16.23% |
28.66% |
三月 |
6.31% |
18.38% |
14.06% |
-9.60% |
-26.18% |
四月 |
2.60% |
-14.00% |
-10.92% |
17.53% |
-7.66% |
可能 |
5.22% |
-36.62% |
-16.28% |
11.49% |
12.86% |
六月 |
-9.65% |
-1.45% |
12.25% |
12.88% |
5.52% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
-13.11% |
-44.81% |
3.70% |
-1.76% |
-16.27% |
八月 |
-19.88% |
-35.87% |
11.59% |
27.10% |
3.15% |
九月 |
12.25% |
39.57% |
15.59% |
-14.08% |
21.15% |
十月 |
-11.99% |
-4.55% |
-16.31% |
-5.29% |
-6.27% |
十一月 |
12.60% |
6.08% |
8.80% |
-24.15% |
-18.72% |
十二月 |
-9.59% |
-29.38% |
-5.97% |
-20.49% |
11.03% |
每年一次 |
-27.94% |
-74.10% |
-3.45% |
-27.32% |
-6.77% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort日元 |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2008年11月24日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$2,074,237,348 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$(188,460,759) |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$24,010,010 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$68.88 |
最差月度虧損:4 |
-13.74%(2022年11月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-22.84%(2022年10月至2023年1月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-0.88% |
-0.28% |
2.82% |
-0.14% |
-1.01% |
二月 |
5.17% |
-1.06% |
3.41% |
0.07% |
10.04% |
三月 |
-0.72% |
-1.68% |
7.79% |
11.81% |
-4.21% |
四月 |
1.61% |
-0.28% |
-2.65% |
13.24% |
6.22% |
可能 |
-5.00% |
0.83% |
0.85% |
-1.75% |
5.48% |
六月 |
-0.51% |
0.14% |
2.17% |
10.66% |
8.27% |
七月 |
2.30% |
-3.99% |
-2.63% |
-3.38% |
-1.97% |
八月 |
-4.33% |
-0.07% |
0.44% |
8.51% |
5.70% |
九月 |
3.96% |
-0.88% |
2.22% |
8.68% |
6.66% |
十月 |
0.18% |
-1.53% |
4.69% |
5.84% |
4.04% |
十一月 |
2.94% |
-0.78% |
-1.85% |
-13.74% |
-3.36% |
十二月 |
-0.89% |
-2.14% |
3.63% |
-9.64% |
-8.76% |
每年一次 |
3.36% |
-11.19% |
22.38% |
29.31% |
28.33% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares VIX中期期貨ETF |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2011年1月3日 |
總資本
截至2023年12月31日
訂閲1 |
$941,548,901 |
總淨資本
截至2023年12月31日
訂閲2 |
$232,390,261 |
截至2023年12月31日的資產淨值 |
$37,866,143 |
截至2023年12月31日每股資產淨值3 |
$16.74 |
最差月度虧損:4 |
-18.14%(2023年6月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-95.33%(2011年9月-2023年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-11.93% |
-0.69% |
16.15% |
-0.20% |
-17.36% |
二月 |
-8.36% |
10.48% |
-3.19% |
5.07% |
3.16% |
三月 |
0.62% |
65.97% |
-15.88% |
-1.89% |
3.33% |
四月 |
-2.16% |
1.44% |
-1.82% |
11.47% |
0.02% |
可能 |
8.04% |
-0.13% |
-5.78% |
-2.26% |
-6.61% |
六月 |
-6.37% |
2.98% |
-5.06% |
3.04% |
-18.14% |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
七月 |
1.09% |
-1.80% |
3.86% |
-7.77% |
-5.50% |
八月 |
9.33% |
1.33% |
-3.71% |
2.42% |
-1.57% |
九月 |
-0.75% |
1.96% |
5.61% |
6.30% |
1.94% |
十月 |
-3.45% |
1.64% |
-5.88% |
-6.69% |
4.68% |
十一月 |
-2.19% |
-13.82% |
8.51% |
-6.73% |
-15.19% |
十二月 |
-4.16% |
2.28% |
-6.96% |
-1.57% |
-2.94% |
每年一次 |
-20.21% |
72.71% |
-16.63% |
-0.65% |
-44.96% |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraPro 3x原油Etfa |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2017年3月24日 |
截至2020年4月3日的總資本總額
訂閲1 |
$891,992,538 |
截至2020年4月3日的淨資本合計
訂閲2 |
$376,396,221 |
截至2020年4月3日的資產淨值 |
$— |
截至2020年4月3日的每股資產淨值3 |
$— |
最差月度虧損:4 |
-97.33%(2020年3月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-99.67%(2018年9月至2020年3月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
58.31% |
-40.24% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
二月 |
15.30% |
-37.70% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3月份
|
12.85% |
-97.33% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
四月 |
19.04% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
可能 |
-43.50% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
六月 |
24.34% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
七月 |
-2.06% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
八月 |
-21.33% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
九月 |
-11.23% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十月 |
0.44% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十一月 |
2.64% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十二月 |
35.12% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
每年一次 |
64.10% |
-99.01% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraPro 3x短原油Etfa |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2017年3月24日 |
截至
2020年4月13日的總資本
認購1 |
$464,876,088 |
截至
2020年4月13日的總淨資本
認購2 |
$(81,065,469) |
截至2020年4月13日的資產淨值 |
$— |
截至2020年4月13日的每股資產淨值3 |
$— |
泳池名稱: |
ProShares UltraPro 3x短原油Etfa |
最差月度虧損:4 |
-42.29%(2019年1月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-89.93%(2017年6月至2019年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-42.29% |
57.34% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
二月 |
-16.88% |
47.11% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
3月份
|
-13.66% |
84.56% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
四月 |
-18.72% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
可能 |
61.35% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
六月 |
-26.77% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
七月 |
-4.90% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
八月 |
7.38% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
九月 |
-15.78% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十月 |
-3.92% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十一月 |
-9.40% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
十二月 |
-28.09% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
每年一次 |
-78.59% |
327.18% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares UltraShort澳大利亞Dollara |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2012年7月17日 |
總資本
截至2022年5月12日的訂閲量1
|
$42,781,314 |
總淨資本
截至2022年5月12日的訂閲量2
|
$(4,851,156) |
截至2022年5月12日的資產淨值 |
$— |
截至2022年5月12日每股資產淨值3 |
$— |
最差月度虧損:4 |
-11.53%(2020年4月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-39.35%(2020年3月至2021年5月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
-6.11% |
10.07% |
1.52% |
5.32% |
不適用 |
二月 |
4.98% |
5.53% |
-1.72% |
-5.24% |
不適用 |
三月 |
-0.17% |
10.40% |
2.31% |
-6.16% |
不適用 |
四月 |
1.45% |
-11.53% |
-3.04% |
11.85% |
不適用 |
可能 |
3.46% |
-4.79% |
-0.29% |
0.28% |
不適用 |
六月 |
-2.34% |
-7.42% |
5.34% |
不適用 |
不適用 |
七月 |
5.47% |
-7.02% |
4.21% |
不適用 |
不適用 |
八月 |
3.35% |
-6.34% |
0.35% |
不適用 |
不適用 |
九月 |
-0.36% |
5.75% |
2.18% |
不適用 |
不適用 |
十月 |
-3.94% |
3.47% |
-7.83% |
不適用 |
不適用 |
十一月 |
3.98% |
-8.54% |
11.15% |
不適用 |
不適用 |
十二月 |
-7.07% |
-9.58% |
-4.03% |
不適用 |
不適用 |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
每年一次 |
1.68% |
-21.18% |
9.22% |
5.04% |
不適用 |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
泳池名稱: |
ProShares Short Euroa |
池類型: |
在交易所上市的公共商品池 |
交易開始日期: |
2012年6月26日 |
總資本
截至2022年5月12日的訂閲量1
|
$61,818,137 |
總淨資本
截至2022年5月12日的訂閲量2
|
$(3,472,691) |
截至2022年5月12日的資產淨值 |
$— |
截至2022年5月12日每股資產淨值3 |
$— |
最差月度虧損:4 |
-4.67%(2020年7月) |
最嚴重的峯谷損失:5 |
-10.63%(2020年4月-2020年12月) |
收益率:6 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
一月 |
0.43% |
1.40% |
0.66% |
1.23% |
不適用 |
二月 |
0.96% |
0.66% |
0.55% |
0.37% |
不適用 |
三月 |
1.70% |
-0.08% |
2.89% |
1.28% |
不適用 |
四月 |
0.36% |
0.73% |
-2.50% |
4.85% |
不適用 |
可能 |
0.77% |
-1.39% |
-1.42% |
0.39% |
不適用 |
六月 |
-1.47% |
-1.21% |
2.74% |
不適用 |
不適用 |
七月 |
3.06% |
-4.67% |
-0.05% |
不適用 |
不適用 |
八月 |
1.05% |
-1.38% |
0.46% |
不適用 |
不適用 |
九月 |
1.16% |
1.78% |
1.91% |
不適用 |
不適用 |
十月 |
-1.89% |
0.64% |
0.18% |
不適用 |
不適用 |
十一月 |
1.45% |
-2.38% |
1.93% |
不適用 |
不適用 |
十二月 |
-1.57% |
-2.41% |
-0.28% |
不適用 |
不適用 |
每年一次 |
6.05% |
-8.17% |
7.15% |
8.32% |
不適用 |
年初至今 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
名字 |
位置 |
邁克爾·L·薩皮爾 |
贊助商首席執行官兼負責人 |
路易·M·梅伯格 |
保薦人的委託人 |
威廉·E·西爾 |
保薦人的委託人 |
薩皮爾家族信託基金 |
保薦人的委託人 |
北極星信託 |
保薦人的委託人 |
安妮特·萊格 |
贊助商首席財務官兼負責人 |
愛德華·J·卡波維奇 |
信託的首席財務官和保薦人的負責人 |
託德·B·約翰遜* |
信託基金首席執行官兼首席投資官 和贊助商的負責人 |
赫拉奇·納賈裏安 |
董事,投資組合管理和保薦人 |
亞歷山大·伊利亞索夫 |
保薦人高級投資組合經理 |
詹姆斯·林曼 |
投資組合經理兼贊助商負責人 |
喬治·巴尼安 |
贊助商的投資組合經理 |
名字 |
位置 |
維克多·M·弗萊 |
保薦人的委託人 |
基金 |
淨資產淨值計算時間 |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
下午4:00(東部時間) |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
下午4:00(東部時間) |
基金 |
淨資產淨值計算時間 |
ProShares VIX短期期貨ETF |
下午4:00(東部時間) |
1933年法案 |
經修訂的1933年證券法 |
1934年法案 |
經修訂的1934年證券交易法 |
1940年法案 |
1940年修訂的《投資公司法》 |
管理員 |
紐約梅隆銀行,作為這些基金的管理人 |
顧問法 |
1940年《投資顧問法案》 |
授權參與者 |
可直接從基金購買(即創建)或贖回創造單位的人 |
授權參與者 協議 |
授權參與者、保薦人和信託之間簽訂的協議
允許授權參與者直接從
基金購買或贖回創建單位 |
授權參與者 程序手冊 |
一本手冊,詳細説明下和處理採購訂單和贖回的程序
創建單位中的訂單 |
BNYM |
紐約梅隆銀行 |
工作日 |
釐定指明基金的資產淨值的任何日期。 |
CBOE |
芝加哥期權交易所股份有限公司 |
CBOT |
芝加哥期貨交易所 |
癌胚抗原 |
修訂後的商品交易法 |
CFE |
芝加哥期權交易所期貨交易所 |
CFTC |
美國商品期貨交易委員會 |
CME |
芝加哥商品交易所 |
代碼 |
1986年國內收入法,經修訂 |
創建單位 |
25,000股或50,000股(視情況而定),由信託為出售給授權公司而創建
參與者和/或提交給信託基金,由授權的
參與者兑換。 |
保管人 |
紐約梅隆銀行,作為資金的託管人 |
總代理商 |
SEI投資分銷公司作為基金的分銷商 |
《多德-弗蘭克法案》 |
《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》 |
DSTA |
特拉華州法定信託法 |
直接轉矩 |
存託信託公司 |
歐盟 |
歐盟 |
交易所 |
基金主要上市和交易的交易所(即CBOE BZX交易所,Inc.)。 |
FCM |
期貨交易商 |
金融工具 |
價值來源於股票市場波動性指數的工具,包括
期貨合約、互換協議、遠期合約、期權合約和其他
工具。 |
FINRA |
金融業監管局,Inc. |
基金 |
在此提供的信託中的一個或多個系列。 |
槓桿式基金 |
做空基金和/或超基金 |
1933年法案 |
經修訂的1933年證券法 |
冰 |
洲際交易所 |
索引 |
標準普爾500波動率指數短期期貨指數 |
美國國税局 |
美國國税局 |
配對基金 |
ProShares VIX短期期貨ETF |
NAV |
資產淨值 |
NFA |
美國國家期貨協會 |
NSCC |
國家證券結算公司 |
紐約商品交易所 |
紐約商品交易所 |
紐交所 |
紐約證券交易所 |
紐約證券交易所Arca |
紐約證券交易所Arca Equities,Inc. |
其他基金 |
不是根據本招股説明書提供的一系列信託。 |
PDI |
ProFunds分銷商公司 |
PTP |
上市合夥企業 |
參考資產 |
用於確定金融工具價值的基礎資產 |
條例 |
根據
代碼頒佈的所得税法規。 |
標普(S&P) |
標準普爾 |
美國證券交易委員會 |
美國證券交易委員會 |
塞伊 |
SEI投資經銷公司 |
股份 |
普通實益利益單位,代表和的部分不可分割的實益利益單位
基金的所有權。 |
做空基金 |
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
贊助商 |
ProShare資本管理有限責任公司 |
第七章 |
《多德-弗蘭克法案》第七章。 |
傳輸代理 |
紐約梅隆銀行,作為資金的轉賬代理 |
托拉斯 |
ProShares Trust II |
信託協議 |
經第1號修正案修正的ProShares Trust II修訂和重新簽署的信託協議 |
受託人 |
威爾明頓信託公司 |
美國 |
美利堅合眾國 |
超級基金 |
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
VIX |
芝加哥期權交易所波動率指數 |
波動率指數 |
芝加哥期權交易所波動率指數 |