|
牛津萊恩資本公司
|
|
|
投資明細表
|
|
|
2024年6月30日
|
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-債務投資
|
||||||||||||
|
結構性融資-債務投資
|
||||||||||||
|
戰神XXXVII CLO有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-ER（3）（17）類，12.86%（SOFR +7.53%，2030年10月15日到期）
|
6/23/2022
|
$ 7,300,000
|
$ 5,614,748
|
$ 6,402,830
|
||||||||
|
藍山CLO 2015-4有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-ER（3）（17）類，11.54%（SOFR +6.21%，2030年4月20日到期）
|
1/19/2022
|
837,000
|
805,781
|
822,353
|
||||||||
|
藍山CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，13.80%（SOFR +8.47%，2030年7月30日到期）
|
11/18/2019
|
8,500,000
|
6,895,390
|
5,581,950
|
||||||||
|
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-D（3）（17）類，11.74%（SOFR +6.41%，2030年10月20日到期）
|
11/09/2022
|
4,750,000
|
3,959,583
|
4,487,325
|
||||||||
|
海拔CLO 2017-6，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，13.99%（SOFR +8.66%，2029年7月15日到期）
|
8/03/2022
|
2,500,000
|
2,059,227
|
2,006,250
|
||||||||
|
Highbridge Loan Management 5-2015，Ltd.
|
||||||||||||
| CLO擔保票據-BER（3）（17）類，11.59%（SOFR +6.26%，2030年10月15日到期） |
9/18/2023 | 3,750,000 | 3,305,415 | 3,607,125 | ||||||||
|
CLO擔保票據-FRR（3）（17）類，13.59%（SOFR +8.26%，2030年10月15日到期）
|
8/03/2021
|
4,375,000
|
3,875,461
|
3,504,375
|
||||||||
|
Highbridge Loan Management 2013-2，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-ER（3）（17）類，13.84%（SOFR +8.51%，2029年10月20日到期）
|
4/20/2022
|
2,500,000
|
2,213,482
|
1,894,500
|
||||||||
|
朗費羅廣場CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-FRR（3）（6）（17）類，14.09%（SOFR +8.76%，2029年4月15日到期）
|
3/26/2019
|
5,015,707
|
4,273,462
|
568,280
|
||||||||
|
密歇根信貸CLO VI
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，13.60%（SOFR +8.27%，2033年4月20日到期）
|
3/12/2021
|
4,000,000
|
3,413,187
|
3,717,200
|
||||||||
|
拿騷2017-II有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-E（3）（17）類，11.84%（SOFR +6.51%，2030年1月15日到期）
|
1/07/2022
|
7,030,000
|
6,616,521
|
3,204,274
|
||||||||
|
八角投資合夥人36有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，13.34%（SOFR +8.01%，2031年4月15日到期）
|
9/08/2023
|
600,000
|
414,075
|
458,280
|
||||||||
|
OFSI BSL VIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-E（3）（17）類，11.98%（SOFR +6.65%，2029年8月16日到期）
|
7/12/2022
|
4,000,000
|
3,219,398
|
3,860,800
|
||||||||
|
OZLm IX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-BER（3）（17）類，13.93%（SOFR +8.60%，2031年10月20日到期）
|
6/16/2023
|
1,500,000
|
895,915
|
1,164,600
|
||||||||
|
帆船賽XXVI資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-E（3）（9）（17）類，13.13%（SOFR +7.90%，2037年1月25日到期）
|
10/31/2023
|
9,500,000
|
9,318,008
|
9,825,850
|
||||||||
|
羅克福德大廈CLO 2022-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-E（3）（17）類，12.66%（SOFR +7.34%，2035年7月20日到期）
|
5/06/2022
|
3,750,000
|
3,718,488
|
3,681,000
|
||||||||
|
Sound Point CLO VR，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，13.69%（SOFR +8.36%，2031年7月18日到期）
|
5/25/2022
|
1,250,000
|
874,337
|
349,000
|
||||||||
|
Voya CLO 2018-4，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-F（3）（17）類，14.59%（SOFR +9.26%，2032年1月15日到期）
|
1/03/2024
|
6,000,000
|
5,450,515
|
5,943,600
|
||||||||
|
風河2023-1 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO擔保票據-E（3）（17）類，13.84%（SOFR +8.52%，2036年4月25日到期）
|
3/13/2023
|
10,000,000
|
9,637,103
|
10,323,000
|
||||||||
|
結構性融資總額-債務投資
|
$ 76,560,096
|
$ 71,402,592
|
5.07%
|
|||||||||
|
抵押貸款債務總額-債務投資
|
$ 76,560,096
|
$ 71,402,592
|
5.07%
|
|||||||||
|
抵押貸款義務-股權投資
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資
|
||||||||||||
|
522資助CLO I Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率24.36%，到期日期：2035年4月15日）
|
3/03/2023
|
29,800,000
|
13,018,477
|
9,859,610
|
||||||||
|
AIMCO CLO，系列2015-A
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率13.92%，到期日期：2034年10月17日）
|
8/25/2021
|
13,548,313
|
7,739,882
|
6,638,673
|
||||||||
|
AIG CLO 2018-1，LLC
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率23.16%，到期日期：2037年4月20日）
|
4/25/2023
|
20,518,400
|
13,824,001
|
15,099,491
|
||||||||
|
Allegro CLO II-S，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，2028年10月21日到期）
|
2/06/2020
|
20,800,000
|
3,670,680
|
-
|
||||||||
|
ALm十七有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2028年1月15日）
|
3/04/2019
|
6,500,000
|
-
|
1,300
|
||||||||
|
AMMC CLO XII，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年11月10日）
|
9/10/2021
|
24,350,000
|
2,526,744
|
365,250
|
||||||||
|
AMMC CLO 25，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率24.99%，到期日期：2035年4月15日）
|
4/27/2022
|
19,000,000
|
13,722,108
|
14,820,000
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產 |
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
Anchorage Capital CLO 1-R，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10），（估計收益率14.55%，到期日期：2031年4月13日）
|
8/13/2020
|
$ 12,150,000
|
$ 1,552,364
|
$ 1,065,555
|
||||||||
|
安克雷奇資本CLO 4-R，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年1月28日）
|
5/20/2019
|
9,000,000
|
839,851
|
242,100
|
||||||||
|
安克雷奇資本CLO 5-R，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年1月15日）
|
7/16/2019
|
27,316,000
|
792,280
|
88,810
|
||||||||
|
安克雷奇資本CLO 17，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率13.80%，到期日期：2034年7月15日）
|
6/04/2021
|
27,500,000
|
19,754,708
|
13,200,000
|
||||||||
|
安克雷奇資本CLO 25，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.29%，到期日期：2035年4月20日）
|
4/24/2023
|
10,000,000
|
6,482,372
|
5,300,000
|
||||||||
|
Apex Credit CLO 2015-II，Ltd.（fka：Jfin CLO 2015-II Ltd.）
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2026年10月17日）
|
11/22/2016
|
5,750,000
|
2,124,917
|
472,075
|
||||||||
|
Apex Credit CLO 2018 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年4月25日）
|
3/14/2018
|
12,420,000
|
3,128,579
|
614,005
|
||||||||
|
Apex Credit CLO 2019 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率9.92%，到期日期：2032年4月18日）
|
5/13/2019
|
17,500,000
|
11,333,931
|
6,010,847
|
||||||||
|
Apex Credit CLO 2019-II Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.94%，到期日期：2032年10月25日）
|
10/27/2020
|
4,500,000
|
2,171,666
|
1,689,014
|
||||||||
|
Apidos CLO XVIII-R
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率35.50%，2030年10月22日到期）
|
6/24/2022
|
7,500,000
|
2,701,826
|
3,300,000
|
||||||||
|
Apidos CLO XXIII
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.70%，到期日期：2033年4月15日）
|
4/01/2022
|
5,000,000
|
3,033,388
|
2,928,400
|
||||||||
|
Apidos CLO XXIV
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率27.42%，2030年10月20日到期）
|
2/10/2022
|
5,000,000
|
1,329,339
|
1,300,000
|
||||||||
|
Apidos CLO XX十四
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率15.69%，到期日期：2035年1月20日）
|
1/13/2022
|
9,950,000
|
6,851,512
|
6,766,000
|
||||||||
|
戰神XXVII CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率13.60%，到期日期：2034年10月28日）
|
3/06/2019
|
27,871,690
|
12,325,056
|
8,722,968
|
||||||||
|
戰神XXXIV CLO有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.73%，到期日期：2033年4月17日）
|
8/30/2021
|
26,500,000
|
9,018,258
|
7,179,630
|
||||||||
|
Ares XXXVR CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率18.77%，到期日期：2030年7月15日）
|
9/13/2022
|
7,000,000
|
2,162,135
|
1,536,377
|
||||||||
|
戰神XXXVII CLO有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率24.38%，到期日期：2030年10月15日）
|
2/12/2019
|
33,500,000
|
7,259,258
|
4,117,809
|
||||||||
|
Ares XL CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率16.96%，到期日期：2029年1月15日）
|
11/30/2017
|
41,274,000
|
5,288,901
|
3,284,784
|
||||||||
|
Ares XLII CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2028年1月22日）
|
6/23/2021
|
21,910,000
|
4,750,215
|
1,954,372
|
||||||||
|
Ares XLIV CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率28.36%，到期日期：2034年4月15日）
|
12/15/2023
|
111,500,000
|
31,038,365
|
30,935,512
|
||||||||
|
ARES XLVI CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10），（估計收益率20.46%，到期日期：2030年1月15日）
|
1/25/2022
|
6,400,000
|
819,019
|
528,820
|
||||||||
|
Ares XLIX CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率22.49%，到期日期：2030年7月22日）
|
8/19/2022
|
7,600,000
|
2,316,312
|
2,006,659
|
||||||||
|
Ares LVII CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.07%，到期日期：2035年1月25日）
|
8/22/2022
|
21,200,000
|
12,647,259
|
11,683,986
|
||||||||
|
Ares LXI CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率14.42%，到期日期：2037年4月20日）
|
8/25/2021
|
13,000,000
|
10,188,377
|
7,540,000
|
||||||||
|
Ares LXVII CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率25.35%，到期日期：2036年1月25日）
|
10/31/2022
|
9,180,000
|
7,543,753
|
8,347,861
|
||||||||
|
戰神LXIV CLO有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率26.97%，到期日期：2035年4月15日）
|
6/08/2023
|
7,200,000
|
4,733,502
|
5,329,395
|
||||||||
|
阿特拉斯高級貸款融資十七有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率16.49%，2034年10月20日到期）
|
9/20/2021
|
6,000,000
|
4,412,192
|
3,180,000
|
||||||||
|
阿特拉斯高級貸款基金十八有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率15.16%，到期日期：2035年1月18日）
|
4/21/2022
|
6,000,000
|
3,762,230
|
2,580,000
|
||||||||
|
中庭十五
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率15.78%，到期日期：2048年1月23日）
|
9/17/2019
|
21,000,000
|
12,585,609
|
11,130,000
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產 |
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
CLO VII營有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2028年7月17日）
|
7/03/2018
|
$ 26,900,000
|
$ 2,748,141
|
$ 8,070
|
||||||||
|
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率9.28%，2030年10月20日到期）
|
2/13/2020
|
27,980,000
|
10,078,341
|
4,616,700
|
||||||||
|
藍山CLO 2015-4有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年4月20日）
|
7/22/2020
|
9,644,700
|
2,377,206
|
1,157,364
|
||||||||
|
藍山CLO 2016-3有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.39%，到期日2030年11月15日)
|
8/18/2020
|
9,897,500
|
3,403,030
|
2,771,300
|
||||||||
|
藍山CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)，(估計收益率0.00%，到期日2030年7月30日)
|
1/14/2020
|
9,000,000
|
1,026,116
|
585,000
|
||||||||
|
藍山CLO 2018-3有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率30.07%，到期日2030年10月25日)
|
6/11/2020
|
23,825,000
|
6,175,567
|
5,003,250
|
||||||||
|
藍山CLO XXXI有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率24.00%，2034年4月19日到期)
|
4/16/2024
|
16,782,602
|
9,654,857
|
9,398,257
|
||||||||
|
藍山CLO XXIV Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率15.72%，2035年4月20日到期)
|
3/23/2022
|
10,700,000
|
9,825,212
|
7,490,000
|
||||||||
|
凱雷全球市場戰略CLO 2013-2，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)(10)(11)，(估計收益率0.00%，2029年1月18日到期)
|
3/19/2013
|
16,098,067
|
1,167,135
|
9,659
|
||||||||
|
凱雷全球市場戰略CLO 2013-4，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)，(估計收益率0.00%，2031年1月15日到期)
|
9/29/2021
|
14,500,000
|
3,409,719
|
1,740,000
|
||||||||
|
凱雷全球市場戰略CLO 2014-5，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)，(估計收益率0.00%，到期日2031年7月15日)
|
3/27/2019
|
7,134,333
|
1,911,098
|
784,777
|
||||||||
|
凱雷美國CLO 2020-1，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.19%，2034年7月20日到期)
|
8/04/2023
|
23,500,000
|
12,672,348
|
12,220,000
|
||||||||
|
凱雷美國CLO 2020-2，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率17.85%，2035年1月25日到期)
|
10/21/2020
|
14,558,333
|
9,936,099
|
8,007,083
|
||||||||
|
凱雷美國CLO 2021-8，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率16.22%，2034年10月20日到期)
|
8/24/2021
|
42,537,500
|
30,269,487
|
25,097,125
|
||||||||
|
凱雷美國CLO 2022-3，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.31%，2037年4月20日到期)
|
4/26/2024
|
27,370,000
|
23,186,410
|
22,169,700
|
||||||||
|
Cathedral Lake CLO 2013，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)(10)(11)，(估計收益率0.00%，2029年10月15日到期)
|
5/31/2018
|
21,350,000
|
2,765,917
|
78,995
|
||||||||
|
卡茨基爾公園CLO，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)，(估計收益率0.00%，2029年4月20日到期)
|
2/10/2022
|
7,942,500
|
2,461,436
|
1,032,525
|
||||||||
|
CBAM 2019-10，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.93%，2032年4月20日到期)
|
1/30/2024
|
15,000,000
|
6,566,584
|
6,300,000
|
||||||||
|
CBAM 2021-14，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率10.44%，2034年4月20日到期)
|
3/24/2022
|
20,050,000
|
13,867,003
|
8,621,500
|
||||||||
|
雪松基金IV CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率21.89%，2034年7月23日到期)
|
2/10/2022
|
42,847,225
|
19,582,910
|
17,995,835
|
||||||||
|
雪松基金VIII CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.54%，2034年10月17日到期)
|
1/28/2022
|
59,507,500
|
26,753,376
|
24,993,150
|
||||||||
|
雪松Funding XII CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.64%，到期日2034年10月25日)
|
3/23/2022
|
32,008,575
|
23,220,652
|
19,205,145
|
||||||||
|
雪松基金XV CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率18.94%，2035年4月20日到期)
|
2/16/2022
|
34,235,000
|
25,645,694
|
23,279,800
|
||||||||
|
中金公司融資2014-III，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（4）（5）（7）（11），（估計收益率0.00%，2031年10月22日到期）
|
3/06/2018
|
18,225,000
|
4,755,175
|
2,916,000
|
||||||||
|
CIFC資助2021-VII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率17.79%，2035年1月23日到期）
|
10/18/2021
|
27,435,000
|
23,100,782
|
20,301,900
|
||||||||
|
Columbia Cent CLO 28 Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（8），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年11月7日）
|
1/14/2022
|
40,000,000
|
9,220,962
|
4,000
|
||||||||
|
Columbia Cent CLO 32 Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率30.83%，到期日期：2034年7月24日）
|
10/04/2023
|
17,687,500
|
10,878,155
|
9,905,000
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
Crestline Denali CLO XVI，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，2030年1月20日到期）
|
6/10/2021
|
$ 22,000,000
|
$ 8,571,399
|
$ 5,060,000
|
||||||||
|
德萊登38高級貸款基金
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年7月15日）
|
9/23/2021
|
13,100,000
|
4,590,542
|
1,572,000
|
||||||||
|
Dryden 53 CLO，LLC
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率8.93%，到期日期：2031年1月15日）
|
2/10/2022
|
9,640,783
|
2,220,437
|
1,397,914
|
||||||||
|
德萊頓75 CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率14.03%，到期日期：2034年4月14日）
|
8/17/2022
|
2,120,000
|
1,602,736
|
1,072,313
|
||||||||
|
Dryden 78 CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率30.07%，到期日期：2037年4月17日）
|
7/25/2023
|
19,913,726
|
12,159,544
|
10,576,180
|
||||||||
|
Dryden 86 CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率12.10%，到期日期：2030年7月17日）
|
3/23/2022
|
35,350,000
|
23,368,041
|
14,493,500
|
||||||||
|
Dryden 106 CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率16.07%，到期日期：2035年10月15日）
|
10/18/2022
|
29,477,500
|
23,232,697
|
21,122,425
|
||||||||
|
德萊頓108 CLO。公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率25.02%，到期日期：2035年7月18日）
|
6/15/2023
|
18,600,000
|
12,957,439
|
13,578,000
|
||||||||
|
海拔CLO 2020-11，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率6.93%，到期日期：2033年4月15日）
|
2/21/2020
|
26,947,368
|
16,923,234
|
11,048,421
|
||||||||
|
海拔CLO 2021-12，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率9.89%，到期日期：2037年4月20日）
|
2/11/2021
|
44,245,037
|
23,445,403
|
15,928,213
|
||||||||
|
海拔CLO 2021-14，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率5.90%，2034年10月20日到期）
|
9/21/2021
|
32,000,000
|
24,043,059
|
13,600,000
|
||||||||
|
Elm CLO 2014-1 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率25.47%，到期日期：2034年4月17日）
|
6/13/2024
|
37,275,000
|
9,884,935
|
9,762,323
|
||||||||
|
Elmwood CLO 14 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率19.20%，到期日期：2035年4月20日）
|
7/24/2023
|
26,200,000
|
20,545,481
|
20,436,000
|
||||||||
|
Elmwood CLO 16 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率16.75%，到期日期：2037年4月20日）
|
3/18/2024
|
30,700,000
|
22,557,774
|
21,797,000
|
||||||||
|
Elmwood CLO 27 Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（9），（估計收益率13.80%，到期日期：2037年4月18日）
|
3/26/2024
|
44,412,500
|
36,160,578
|
35,085,875
|
||||||||
|
Elmwood CLO V Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率17.71%，2034年10月20日到期）
|
1/25/2022
|
10,400,000
|
10,226,463
|
10,400,000
|
||||||||
|
Elmwood CLO XII Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率21.06%，到期日期：2035年1月20日）
|
7/24/2023
|
10,750,000
|
8,083,186
|
8,170,000
|
||||||||
|
富蘭克林公園廣場CLO I
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率25.24%，到期日期：2035年4月14日）
|
5/30/2024
|
29,000,000
|
15,094,035
|
14,790,000
|
||||||||
|
Highbridge Loan Management 3-2014，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7（8），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年7月18日）
|
6/19/2020
|
25,500,000
|
5,253,294
|
892,500
|
||||||||
|
Highbridge Loan Management 5-2015，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率28.34%，到期日期：2030年10月15日）
|
8/03/2021
|
23,125,000
|
3,839,034
|
2,402,688
|
||||||||
|
HPS貸款管理10-2016，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率13.30%，2028年1月20日到期）
|
10/21/2021
|
24,460,380
|
11,341,926
|
8,071,925
|
||||||||
|
HPS貸款管理2021-16，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7）（8），（估計收益率13.16%，2035年1月23日到期）
|
11/12/2021
|
32,364,000
|
25,056,688
|
19,839,132
|
||||||||
|
ICG美國CLO 2014-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率22.63%，到期日期：2034年10月20日）
|
3/01/2023
|
28,687,500
|
5,196,452
|
4,016,250
|
||||||||
|
ICG美國CLO 2018-2，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率11.37%，到期日期：2031年7月22日）
|
5/24/2022
|
17,950,000
|
6,086,205
|
3,051,500
|
||||||||
|
Kings Park CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率20.09%，到期日期：2035年1月21日）
|
12/07/2021
|
30,552,500
|
22,115,621
|
20,775,700
|
||||||||
|
KVk CLO 2013-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2028年1月14日）
|
9/22/2020
|
3,950,000
|
394,534
|
173,800
|
||||||||
|
RCM 35有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率16.39%，到期日期：2034年10月15日）
|
10/28/2021
|
28,000,000
|
19,117,011
|
10,983,995
|
||||||||
|
RCM 40有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率32.53%，到期日期：2036年1月15日）
|
4/20/2023
|
17,000,000
|
12,866,126
|
15,140,822
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
朗費羅廣場CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年4月15日）
|
1/11/2018
|
$ 19,640,000
|
$ 5,309,310
|
$ 1,964
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金Xi，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10），（估計收益率27.88%，到期日期：2047年7月23日）
|
1/21/2022
|
19,000,000
|
370,981
|
1,993,100
|
||||||||
|
麥迪遜公園資助十三有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10）（11），（估計收益率6.96%，到期日期：2030年4月19日）
|
9/17/2019
|
21,500,000
|
1,781,698
|
1,831,800
|
||||||||
|
麥迪遜公園資助十五有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2026年1月27日）
|
3/07/2019
|
34,300,000
|
-
|
13,720
|
||||||||
|
Marble Point CLO XVI Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率27.63%，到期日2034年11月16日)
|
4/17/2024
|
15,250,000
|
8,340,007
|
7,930,000
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金XXI，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率17.98%，2032年10月15日到期)
|
1/26/2022
|
7,000,000
|
4,537,995
|
3,780,000
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金XXIV有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率8.35%，2029年10月20日到期)
|
3/28/2019
|
3,568,750
|
1,511,508
|
1,213,375
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金XXVIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率24.27%，2030年7月15日到期)
|
2/01/2022
|
4,267,000
|
2,216,595
|
1,759,884
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金有限公司。
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率32.44%，2047年4月15日到期)
|
2/23/2018
|
17,550,000
|
8,801,823
|
8,599,500
|
||||||||
|
麥迪遜公園基金XLI，Ltd.(FKA：Atrium XII CLO)
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)(10)，(估計收益率0.00%，到期日2027年4月22日)
|
10/08/2015
|
39,075,000
|
684,515
|
1,117,545
|
||||||||
|
Marble Point CLO XVII Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率22.24%，2033年4月20日到期)
|
5/09/2023
|
12,000,000
|
5,576,562
|
6,000,000
|
||||||||
|
Marble Point CLO XVIII Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率14.11%，2034年10月15日到期)
|
1/25/2022
|
25,500,000
|
18,726,531
|
13,515,000
|
||||||||
|
Marble Point CLO XXIV有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)，(估計收益率20.94%，2035年4月20日到期)
|
1/24/2023
|
21,690,000
|
15,371,641
|
13,447,800
|
||||||||
|
水手CLO 8，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(5)(7)(11)，(估計收益率26.22%，2033年4月20日到期)
|
11/08/2023
|
9,700,000
|
5,358,507
|
5,480,500
|
||||||||
|
Medalist Partners企業融資CLO VI Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率32.49%，到期日期：2033年4月17日）
|
9/20/2023
|
14,826,000
|
5,287,200
|
6,301,050
|
||||||||
|
密歇根信貸CLO II
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，2030年1月29日到期）
|
6/17/2021
|
13,600,000
|
3,256,849
|
1,360
|
||||||||
|
密歇根信貸CLO III
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年4月21日）
|
4/24/2019
|
16,650,000
|
5,610,318
|
83,250
|
||||||||
|
密歇根信貸CLO VI
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率0.59%，到期日期：2033年4月20日）
|
11/08/2016
|
29,700,000
|
18,316,297
|
7,722,000
|
||||||||
|
米爾福德公園CLO，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率23.63%，到期日期：2035年7月20日）
|
5/12/2022
|
32,960,000
|
27,239,702
|
29,334,400
|
||||||||
|
MP CLO VIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率9.09%，到期日期：2034年4月28日）
|
11/10/2021
|
11,000,000
|
4,125,266
|
2,640,000
|
||||||||
|
拿騷2017-II有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年1月15日）
|
9/17/2019
|
24,400,000
|
8,200,260
|
2,440
|
||||||||
|
Neuberger Berman CLO十四，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率11.94%，到期日期：2030年1月28日）
|
1/26/2022
|
7,800,000
|
2,030,037
|
1,248,000
|
||||||||
|
Neuberger Berman CLO XII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（9）（11），（估計收益率27.03%，到期日期：2038年7月22日）
|
6/13/2024
|
73,756,250
|
16,442,632
|
16,226,375
|
||||||||
|
Nyack Park CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率19.46%，2034年10月20日到期）
|
9/02/2021
|
30,000,000
|
24,314,468
|
23,100,000
|
||||||||
|
橡樹CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10），（估計收益率29.01%，2030年10月20日到期）
|
8/25/2022
|
11,750,000
|
-
|
952,925
|
||||||||
|
橡樹CLO 2019-1有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率22.15%，到期日期：2030年4月22日）
|
6/12/2024
|
5,000,000
|
2,356,870
|
2,300,000
|
||||||||
|
橡樹CLO 2019-3，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.55%，2034年10月20日到期）
|
2/21/2024
|
10,000,000
|
6,165,039
|
6,350,000
|
||||||||
|
橡樹CLO 2022-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.33%，到期日期：2033年5月15日）
|
5/01/2024
|
28,500,000
|
22,299,015
|
21,945,000
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
OCP CLO 2015-9，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.24%，到期日期：2033年1月15日）
|
4/12/2023
|
$ 10,000,000
|
$ 3,963,535
|
$ 3,800,000
|
||||||||
|
OCP CLO 2015-10，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO優先股（5）（7）（11），（估計收益率25.89%，到期日期：2034年1月26日）
|
7/06/2023
|
24,750,000
|
11,339,048
|
10,890,000
|
||||||||
|
OCP CLO 2016-11，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO優先股（5）（7）（11），（估計收益率19.32%，到期日期：2036年4月26日）
|
5/31/2024
|
28,500,000
|
13,940,725
|
13,395,000
|
||||||||
|
OCP CLO 2020-18，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO優先股（5）（7），（估計收益率25.94%，到期日期：2032年7月20日）
|
8/16/2022
|
27,840,000
|
11,897,964
|
10,300,800
|
||||||||
|
八角投資合夥人二十二有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年1月22日）
|
6/07/2018
|
32,055,000
|
6,721,595
|
1,763,025
|
||||||||
|
八角投資合夥人36有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率15.60%，到期日期：2031年4月15日）
|
8/24/2021
|
10,250,000
|
2,727,209
|
1,227,182
|
||||||||
|
八角投資合夥人38有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率18.08%，2030年7月20日到期）
|
9/13/2022
|
10,000,000
|
3,378,978
|
2,100,000
|
||||||||
|
八角形投資夥伴40有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率14.32%，到期日期：2035年1月20日）
|
2/14/2019
|
7,000,000
|
3,955,105
|
2,520,000
|
||||||||
|
八角投資合夥人41有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率26.50%，到期日期：2033年10月15日）
|
1/25/2024
|
17,000,000
|
7,420,319
|
6,659,509
|
||||||||
|
八角形投資夥伴42有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率22.76%，到期日期：2034年7月15日）
|
8/16/2023
|
11,100,000
|
5,645,324
|
4,964,055
|
||||||||
|
八角投資合夥人47有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.00%，到期日期：2034年7月20日）
|
10/19/2023
|
10,000,000
|
5,462,467
|
4,900,000
|
||||||||
|
八角形投資夥伴48，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率16.25%，2034年10月20日到期）
|
7/25/2022
|
10,250,000
|
7,511,937
|
6,355,000
|
||||||||
|
八角52有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率19.48%，到期日期：2037年7月23日）
|
6/05/2024
|
31,926,829
|
21,944,148
|
22,348,780
|
||||||||
|
八角形57號有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7）（8）（11），（估計收益率18.14%，到期日期：2034年10月15日）
|
10/13/2021
|
31,725,000
|
22,911,947
|
16,841,154
|
||||||||
|
八角60有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率15.98%，2035年10月20日到期）
|
9/08/2022
|
35,750,000
|
30,264,215
|
27,885,000
|
||||||||
|
OFSI BSL VIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO優先股（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年8月16日）
|
4/26/2019
|
8,500,000
|
2,998,887
|
595,000
|
||||||||
|
OFSI BSL X，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率22.98%，到期日期：2034年4月20日）
|
8/01/2023
|
24,700,000
|
14,187,481
|
12,844,000
|
||||||||
|
Onex CLO子公司2023-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（9），（估計收益率17.60%，到期日期：2037年4月23日）
|
3/12/2024
|
35,600,000
|
30,259,494
|
28,540,164
|
||||||||
|
OZLm VII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年7月17日）
|
1/29/2020
|
21,891,673
|
2,032,047
|
464,103
|
||||||||
|
OZLm IX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率55.07%，到期日期：2031年10月20日）
|
6/24/2022
|
13,000,000
|
1,643,555
|
1,430,000
|
||||||||
|
OZLm XXIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率22.36%，到期日期：2034年4月15日）
|
5/10/2024
|
30,255,000
|
11,551,910
|
11,884,985
|
||||||||
|
OZLm十四有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率14.35%，到期日期：2034年7月15日）
|
12/07/2015
|
31,810,472
|
13,081,509
|
8,782,772
|
||||||||
|
OZLm XIX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率21.53%，到期日期：2035年1月15日）
|
4/29/2022
|
42,795,000
|
19,233,091
|
15,437,369
|
||||||||
|
和平公園CLO，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率19.02%，到期日期：2034年10月20日）
|
3/15/2024
|
18,750,000
|
14,019,794
|
13,687,500
|
||||||||
|
賽船會VI資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7），（估計收益率7.28%，2034年4月20日到期）
|
10/21/2021
|
22,000,000
|
10,401,296
|
7,260,000
|
||||||||
|
帆船賽XVIII資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率18.18%，到期日期：2034年1月15日）
|
2/18/2021
|
28,886,856
|
20,940,011
|
20,220,799
|
||||||||
|
帆船賽XXII資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率23.35%，到期日期：2035年7月20日）
|
5/06/2022
|
38,823,000
|
29,870,815
|
33,776,010
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
帆船賽XXIII資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7）（11），（估計收益率15.20%，2035年1月20日到期）
|
11/04/2021
|
$ 25,829,333
|
$ 20,062,978
|
$ 17,822,240
|
||||||||
|
帆船賽XXVI資助有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（9），（估計收益率15.46%，到期日期：2037年1月25日）
|
10/31/2023
|
17,467,500
|
17,223,551
|
15,930,011
|
||||||||
|
Riserva CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.99%，到期日期：2034年1月18日）
|
3/18/2022
|
13,600,000
|
5,050,470
|
4,488,000
|
||||||||
|
羅克福德大廈CLO 2019-1，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.34%，到期日期：2034年4月20日）
|
9/13/2023
|
10,000,000
|
5,681,117
|
4,900,000
|
||||||||
|
羅克福德大廈CLO 2022-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率18.05%，到期日期：2035年7月20日）
|
5/06/2022
|
38,068,750
|
29,815,922
|
23,602,625
|
||||||||
|
羅克福德大廈CLO 2022-3，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率35.23%，到期日期：2035年1月20日）
|
5/09/2023
|
21,000,000
|
16,112,204
|
21,000,000
|
||||||||
|
羅克蘭公園CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率16.51%，到期日期：2034年4月20日）
|
4/26/2021
|
28,750,000
|
21,565,773
|
18,112,500
|
||||||||
|
Romark CLO-V Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO收益票據（5）（7）（8），（估計收益率11.62%，到期日期：2035年1月15日）
|
11/18/2021
|
27,000,000
|
19,005,318
|
11,880,000
|
||||||||
|
雕塑家CLO XXIX有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率24.38%，到期日期：2034年10月22日）
|
9/20/2023
|
20,150,000
|
10,638,044
|
10,175,750
|
||||||||
|
雕塑家CLO XXXII有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（9），（估計收益率22.48%，到期日期：2037年4月30日）
|
3/06/2024
|
12,000,000
|
8,608,414
|
8,400,000
|
||||||||
|
沙克爾頓2013-IV-R CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年4月13日）
|
8/14/2018
|
24,500,000
|
3,943,704
|
1,722,628
|
||||||||
|
沙克爾頓2014-V-R CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率14.01%，到期日期：2031年5月7日）
|
9/17/2019
|
20,750,000
|
3,714,196
|
2,282,500
|
||||||||
|
Signal Peak CLO 4，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率20.28%，到期日期：2034年10月26日）
|
8/09/2023
|
7,056,061
|
2,136,118
|
1,693,455
|
||||||||
|
Signal Peak CLO 5，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率26.06%，到期日期：2037年4月25日）
|
5/20/2024
|
33,067,500
|
10,345,412
|
9,589,575
|
||||||||
|
Signal Peak CLO 9，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率14.92%，到期日期：2034年7月21日）
|
7/19/2021
|
29,060,000
|
21,588,500
|
16,273,600
|
||||||||
|
Signal Peak CLO 10，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率18.24%，到期日期：2035年1月24日）
|
2/16/2023
|
10,000,000
|
6,698,884
|
5,350,000
|
||||||||
|
Sound Point CLO VR，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年7月18日）
|
5/04/2021
|
44,500,000
|
2,859,667
|
890,000
|
||||||||
|
Sound Point CLO XX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年7月26日）
|
7/07/2021
|
13,000,000
|
4,520,042
|
715,000
|
||||||||
|
Sound Point CLO XXIII，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率27.24%，到期日期：2034年7月15日）
|
5/09/2024
|
19,202,500
|
5,466,933
|
5,133,483
|
||||||||
|
Sound Point CLO XXIX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率25.80%，到期日期：2034年4月25日）
|
8/09/2023
|
21,428,000
|
9,991,818
|
9,214,040
|
||||||||
|
Sound Point CLO XXX，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率23.55%，到期日期：2034年7月25日）
|
8/03/2023
|
21,151,500
|
10,103,881
|
8,672,115
|
||||||||
|
Sound Point CLO XXXIII，Ltd
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率23.72%，到期日期：2035年4月25日）
|
6/01/2023
|
15,733,176
|
8,026,189
|
6,922,597
|
||||||||
|
交響樂團CLO十七有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（10），（估計收益率25.42%，到期日期：2028年4月15日）
|
6/21/2023
|
7,750,000
|
1,047,426
|
1,933,625
|
||||||||
|
TCW CLO 2021-2，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率20.09%，到期日期：2034年7月25日）
|
1/25/2024
|
5,625,000
|
3,181,203
|
3,093,750
|
||||||||
|
TCW CLO 2022-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率22.02%，到期日期：2033年4月22日）
|
1/25/2024
|
24,550,000
|
12,798,597
|
13,060,600
|
||||||||
|
Telos CLO 2013-3，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2026年7月17日）
|
1/25/2013
|
14,332,210
|
6,266,409
|
1,433
|
||||||||
|
Telos CLO 2014-6，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2027年1月17日）
|
11/08/2017
|
21,400,000
|
9,166,640
|
2,140
|
||||||||
|
THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率6.90%，到期日期：2036年4月18日）
|
2/02/2017
|
14,200,000
|
8,078,122
|
4,544,000
|
||||||||
|
THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率16.00%，到期日期：2031年1月20日）
|
3/02/2022
|
25,400,000
|
16,691,549
|
10,668,000
|
||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務-股權投資-（續）
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權投資（續）
|
||||||||||||
|
Tralee CLO II，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年7月20日）
|
6/06/2018
|
$ 6,300,000
|
$ 1,683,974
|
$ 630
|
||||||||
|
Tralee CLO IV，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（8），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年1月20日）
|
12/21/2017
|
13,270,000
|
5,502,595
|
1,327
|
||||||||
|
Venture XV CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2032年7月15日）
|
1/31/2018
|
15,992,521
|
3,077,010
|
1,439,327
|
||||||||
|
Venture XVII CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2027年4月15日）
|
1/09/2017
|
17,000,000
|
6,377,579
|
1,700
|
||||||||
|
Venture XX CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10）（11），（估計收益率0.00%，到期日期：2027年4月15日）
|
7/27/2018
|
7,200,000
|
532,119
|
-
|
||||||||
|
Venture XI CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2027年7月15日）
|
8/16/2017
|
30,000,000
|
13,459,356
|
3,000
|
||||||||
|
Venture XXII CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據(4)(5)(7)，(估計收益率0.00%，2031年1月15日到期)
|
2/09/2022
|
18,500,000
|
5,401,030
|
1,110,000
|
||||||||
|
Venture XXIII CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率11.98%，到期日期：2034年7月19日）
|
5/24/2022
|
4,125,000
|
1,356,876
|
783,750
|
||||||||
|
Venture XXV CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（8）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2029年4月20日）
|
9/25/2020
|
13,750,000
|
2,056,214
|
534,875
|
||||||||
|
Venture 37 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2032年7月15日）
|
5/28/2019
|
8,500,000
|
4,147,376
|
2,550,000
|
||||||||
|
Venture 41 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率17.15%，到期日期：2034年1月20日）
|
4/06/2022
|
9,000,000
|
6,580,406
|
5,355,000
|
||||||||
|
Venture 42 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率16.18%，到期日期：2034年4月15日）
|
3/15/2021
|
7,000,000
|
4,911,808
|
3,710,000
|
||||||||
|
Venture 44 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率13.51%，2034年10月20日到期）
|
8/16/2021
|
24,750,000
|
17,859,611
|
10,890,000
|
||||||||
|
Venture 47 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率25.87%，到期日期：2036年4月20日）
|
3/14/2023
|
13,000,000
|
10,162,887
|
10,790,000
|
||||||||
|
Venture 48 CLO，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率23.92%，到期日期：2036年10月20日）
|
8/24/2023
|
26,848,000
|
22,919,788
|
20,404,480
|
||||||||
|
活力CLO III，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年10月20日）
|
2/05/2019
|
31,810,000
|
8,391,061
|
4,453,400
|
||||||||
|
充滿活力的CLO十四有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率20.00%，到期日期：2034年10月20日）
|
8/17/2022
|
31,400,000
|
20,768,702
|
18,526,000
|
||||||||
|
Voya CLO 2018-4，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率34.06%，到期日期：2032年1月15日）
|
1/03/2024
|
17,136,000
|
4,651,545
|
4,965,212
|
||||||||
|
Voya CLO 2020-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率12.56%，到期日期：2034年7月16日）
|
3/08/2022
|
15,500,000
|
10,717,689
|
8,525,000
|
||||||||
|
Voya CLO 2020-3，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率17.14%，2034年10月20日到期）
|
5/03/2022
|
10,500,000
|
8,363,074
|
7,245,000
|
||||||||
|
Wellfleet 2016-2 CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，2028年10月20日到期）
|
9/28/2016
|
11,000,000
|
5,280,208
|
1,100
|
||||||||
|
West CLO 2014-1，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10）（11），（估計收益率0.00%，2026年7月18日到期）
|
11/16/2018
|
20,250,000
|
-
|
-
|
||||||||
|
風河2021-2 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率12.96%，到期日期：2034年7月20日）
|
5/14/2021
|
30,700,000
|
21,068,514
|
14,429,000
|
||||||||
|
風河2021-4 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（11），（估計收益率18.41%，到期日期：2035年1月20日）
|
8/15/2023
|
9,096,750
|
5,428,224
|
3,820,635
|
||||||||
|
風河2023-1 CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7）（8），（估計收益率10.45%，到期日期：2036年4月25日）
|
3/13/2023
|
42,300,000
|
35,652,982
|
26,649,000
|
||||||||
|
約克CLO-5有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（5）（7），（估計收益率28.87%，到期日期：2037年7月22日）
|
5/20/2021
|
32,625,000
|
14,494,910
|
19,901,250
|
||||||||
|
ZAIS CLO 7，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7），（估計收益率0.00%，到期日期：2030年4月15日）
|
6/29/2021
|
9,200,000
|
1,764,640
|
920
|
||||||||
|
ZAIS CLO 9，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級票據（4）（5）（7）（10），（估計收益率0.00%，到期日期：2031年7月20日）
|
6/19/2018
|
12,700,000
|
5,077,441
|
955,040
|
||||||||
|
股權投資總額
|
$ 2,032,655,084
|
$ 1,631,632,422
|
115.82%
|
|||||||||
|
（下一頁繼續）
|
||||||||||||
|
牛津萊恩資本公司
|
|
投資計劃-（續）
|
|
2024年6月30日
|
|
(未經審計)
|
|
公司/投資（1）（13）（14）
|
收購日期（15）
|
主要金額/股份
|
成本
|
公平價值（2）
|
%
淨資產
|
|||||||
|
抵押貸款義務費用票據-股權投資-其他CLO股權相關投資
|
||||||||||||
|
結構性融資-股權費用票據投資
|
||||||||||||
|
AMMC CLO 25，Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2035年4月15日到期）
|
4/27/2022
|
$ 939,416
|
$ 781,842
|
|||||||||
|
Ares LXI CLO Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2034年10月20日到期）
|
8/25/2021
|
303,008
|
269,422
|
|||||||||
|
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2030年10月20日到期）
|
12/22/2021
|
-
|
59,666
|
|||||||||
|
Columbia Cent CLO 28 Limited
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2030年11月7日到期）
|
12/22/2021
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Highbridge Loan Management 3-2014，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2029年7月18日到期）
|
4/06/2022
|
-
|
38,605
|
|||||||||
|
HPS貸款管理2021-16，有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2035年1月23日到期）
|
11/12/2021
|
731,402
|
662,493
|
|||||||||
|
八角形57號有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（11）（18），（2034年10月15日到期）
|
10/13/2021
|
512,573
|
408,243
|
|||||||||
|
八角60有限公司
|
||||||||||||
|
CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2035年10月20日到期）
|
9/08/2022
|
1,017,505
|
935,685
|
|||||||||
|
Point AU Roche Park CLO，Ltd.
|
||||||||||||
|
CLO次級M1費用票據（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）
|
5/28/2021
|
115,010
|
80,987
|
|||||||||
|
CLO次級M2費用票據（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）
|
5/28/2021
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207,314
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167,264
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羅克蘭公園CLO，Ltd.
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CLO次級M1費用票據（5）（7）（18），（2034年4月20日到期）
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4/26/2021
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228,454
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162,699
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CLO次級M2費用票據（5）（7）（18），（2034年4月20日到期）
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4/26/2021
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425,138
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352,974
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羅克福德大廈CLO 2021-3，Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2034年10月20日到期）
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9/22/2021
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333,398
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282,060
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羅克福德大廈CLO 2022-1，有限公司
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2035年7月20日到期）
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5/06/2022
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406,146
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367,884
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Romark CLO-V Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2035年1月15日到期）
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11/18/2021
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605,241
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63,041
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Sound Point CLO XXIII，Ltd.
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CLO次級Y費用票據（5）（7）（11）（18），（2034年7月15日到期）
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5/09/2024
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183,135
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215,018
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THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2029年4月18日到期）
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2/02/2017
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71,576
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416,088
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Tralee CLO IV，Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2030年1月20日到期）
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3/16/2018
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-
|
-
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|
Venture XXV CLO，Limited
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CLO次級費用票據（5）（7）（10）（18），（2029年4月20日到期）
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9/25/2020
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-
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3,118
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|
Venture 42 CLO，Limited
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CLO次級Y費用票據（5）（7）（18），（2034年4月15日到期）
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3/15/2021
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234,438
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191,033
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風河2021-2 CLO Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2034年7月20日到期）
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5/14/2021
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431,647
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361,231
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風河2023-1 CLO Ltd.
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CLO次級費用票據（5）（7）（18），（2036年4月25日到期）
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3/13/2023
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2,274,785
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2,445,946
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CLO其他（8）（18）
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各種（16）
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2,241,593
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2,310,859
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其他CLO股權相關投資總額
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$ 11,261,779
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$ 10,576,158
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0.75%
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|
總體結構性融資-股權投資
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$ 2,043,916,863
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$ 1,642,208,580
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116.57%
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|
抵押貸款債務總額-股權投資
|
$ 2,043,916,863
|
$ 1,642,208,580
|
116.57%
|
|||||||||
|
總投資
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$ 2,120,476,959
|
$ 1,713,611,172
|
121.64%
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現金等價物
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第一美國政府債務基金，Z類股份，5.20%(12)
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111,951,834
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$ 111,951,834
|
$ 111,951,834
|
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|
現金等價物：總現金等價物
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$ 111,951,834
|
$ 111,951,834
|
7.95%
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|
總投資和現金等價物
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$ 2,232,428,793
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$ 1,825,563,006
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129.59%
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(1)*我們不“控制”我們的任何投資組合公司，也不是其“附屬公司”，每家公司的定義見經修訂的“1940年投資公司法”(“1940法案”)。
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他説，一般而言，根據1940年法案，如果我們擁有投資組合公司25%以上的有表決權證券，我們將被推定為對該投資組合公司進行“控制”，如果我們擁有投資組合公司5%或更多的有表決權證券，我們將被推定為該公司的“附屬公司”。
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(2)公允價值由基金董事會本着誠意確定。
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(3)成本價值反映的是原始發行貼水或市場貼水的增量。
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(四)截至2024年6月30日，有效收益率預估為0%。未來經常性分配和最終本金支付的預計總額少於
攤銷投資成本。
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(5)成本價值反映實際收益的增加減去從CLO股權投資收到或有權收到的任何現金分配。
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| (6) |
截至2024年6月30日，該投資包括資本化為額外投資本金的利息收入(“PIK”利息)。CLO債務頭寸的PIK利率是指支付日PIK利息時的利率
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收到了。請參閲“附註3.重要會計政策摘要--實物支付”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。
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(7)將CLO附屬票據、優先股、優先股及收益票據視為CLO基金的權益倉位。股權投資有權獲得經常性分配，通常等於
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它是指標的基金的證券支付的剩餘現金流減去對債券持有人的合同付款和基金費用。*所示的估計收益率是基於
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*
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債券收益率經過審查和調整，估計的收益率最終可能無法實現。
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| (8) |
公允價值包括基金在附屬費用票據中的權益，並代表與CLO股權投資賺取的費用相關的貼現現金流。
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| (9) |
投資公司尚未對相關期末進行首發分配。請參閲“附註3.重要會計政策摘要--投資收益”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。
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| (10) |
*CLO股權投資被選擇性贖回。剩餘分配的預期價值一旦收到，預計將確認為資本回報，等待任何剩餘的攤餘成本，和/或任何金額的已實現收益
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收到的費用超過了該攤銷成本。見OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中的附註2.重要會計政策摘要-證券交易“。
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| (11) |
該投資是與基金的關聯公司共同投資的。請參閲“附註5.關聯方交易”。在OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中。
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| (12) |
它代表截至2024年6月30日貨幣市場基金持有的現金等價物。
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| (13) |
投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入來確定的。見OXLC最近提交的截至2024年3月31日的N-CSR表格中的“注3.公允價值”。
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| (14) |
*基金一般在不受1933年《證券法》(經修訂)(“證券法”)規定登記的交易中獲得投資。這些投資通常
受
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這些限制被視為“受限證券”(在證券法的含義範圍內)。
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| (15) |
收購日期代表購買的初始日期。
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| (16) |
成本和公允價值總額代表在2024年6月30日之前的一年內購買的多項投資。
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| (17) |
這項債務投資的未償還本金餘額全部或部分與90天有擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鈎。
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| (18) |
成本價值反映的是攤銷成本。
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