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BankingFeesMember2021-01-012021-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2022-01-012022-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsLiquidatingBusinessesEliminationsandOtherMember2021-01-012021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsFullyTaxableEquivalentBasisAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2022-03-310000070858美國公認會計準則:運營部門成員2021-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2022-03-310000070858Bac:SegmentReconcilingItemsAssetandLiabilityManagementActivitiesMember2021-03-310000070858US-GAAP:部門間消除成員2022-03-310000070858US-GAAP:部門間消除成員2021-03-310000070858BAC:SegmentRescilingItemsOtherMember2022-03-310000070858BAC:SegmentRescilingItemsOtherMember2021-03-31
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式 10-Q
(標記一)
☑ 根據證券條例第13或15(D)條提交的季度報告
1934年《交換法》
截至本季度末的季度2022年3月31日
或
☐ 根據《證券條例》第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年《交換法》
在從美國到日本的過渡期內,中國將從美國轉向美國
委託文件編號:
1-6523
章程中規定的註冊人的確切姓名:
美國銀行
註冊成立或組織的州或其他司法管轄區:
特拉華州
美國國税局僱主識別號碼:
56-0906609
主要執行機構地址:
美國銀行企業中心
翠雲街北段100號
夏洛特, 北卡羅來納州28255
註冊人的電話號碼,包括區號:
(704) 386-5681
前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生了變化:
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | BAC | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC高級版 | 紐約證券交易所 |
浮動利率非累積優先股,E系列 |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PRB | 紐約證券交易所 |
6.000%的非累積優先股,系列GG |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PRK | 紐約證券交易所 |
5.875%的非累積優先股,HH系列 |
7.25%非累積永久可轉換優先股,L系列 | BAC PRL | 紐約證券交易所 |
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1 | BML PRG | 紐約證券交易所 |
美國銀行浮動匯率論 |
非累積優先股,系列1 |
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1 | BML PRH | 紐約證券交易所 |
美國銀行的浮動匯率論 |
非累積優先股,系列2 |
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1 | BML PrJ | 紐約證券交易所 |
美國銀行的浮動匯率論 |
非累積優先股,系列4 |
存托股份,每股相當於1,200股股份的1/1 | BML PRL | 紐約證券交易所 |
美國銀行的浮動匯率論 |
非累積優先股,系列5 |
BAC Capital浮動利率優先混合收益期限證券 | BAC/PF | 紐約證券交易所 |
十三號信託(及與之相關的擔保) |
5.63%固定利率至浮動利率優先混合收益定期證券 | BAC/PG | 紐約證券交易所 |
BAC資本信託XIV的聲明(及其相關擔保) |
所得税資本債務票據,最初於2066年12月15日到期 | 合併PRK | 紐約證券交易所 |
美國銀行 |
高級中期票據,A系列,遞增可贖回票據,到期 | BAC/31B | 紐約證券交易所 |
2031年11月28日,美國銀行金融有限責任公司(及擔保人 |
註冊人就此作出的聲明) |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益
| BAC PRM | 紐約證券交易所 |
5.375%非累積優先股,系列KK |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PRN | 紐約證券交易所 |
非累積優先股的5.000%,系列11 |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC專業版 | 紐約證券交易所 |
4.375%非累積優先股,系列NN |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PrP | 紐約證券交易所 |
4.125%非累積優先股,系列PP |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PRQ | 紐約證券交易所 |
4.250%非累積優先股,系列QQ |
存托股份,每股相當於1,000股股份的1/1000權益 | BAC PrS | 紐約證券交易所 |
4.750%非累積優先股,SS系列 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☑ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
是☑ 不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | | 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
*☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則12b-2所定義)。
是☐ 不是☑
2022年4月28日,有 8,056,881,363已發行的美國銀行普通股。
美國銀行及其子公司
2022年3月31日
表格10-Q
索引
第一部分:財務信息
| | | | | | | | |
項目1.財務報表 | | 頁面 |
綜合損益表 | | 44 |
綜合全面收益表 | | 44 |
合併資產負債表 | | 45 |
合併股東權益變動表 | | 46 |
合併現金流量表 | | 47 |
合併財務報表附註 | | 48 |
附註1--重要會計原則摘要 | | 48 |
附註2--淨利息收入和非利息收入 | | 49 |
附註3--衍生工具 | | 50 |
附註4-證券 | | 57 |
附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備 | | 60 |
| | |
附註6--證券化和其他可變利息實體 | | 70 |
注7 -商譽和無形資產 | | 74 |
附註8-租契 | | 74 |
注9 - 證券融資協議 和受限現金 | | 75 |
附註10--承付款和或有事項 | | 76 |
附註11-股東權益 | | 79 |
附註12--累計其他全面收益(虧損) | | 79 |
附註13-普通股每股收益 | | 80 |
| | |
附註14-公允價值計量 | | 80 |
附註15-公允價值選項 | | 86 |
附註16-金融工具的公允價值 | | 87 |
注17-業務分類信息 | | 88 |
詞彙表 | | 91 |
縮略語 | | 93 |
| | | | | | | | |
| | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | | |
執行摘要 | | 3 |
最新發展動態 | | 3 |
財務亮點 | | 4 |
| | |
補充財務數據 | | 5 |
業務細分運營 | | 9 |
個人銀行業務 | | 9 |
全球財富管理與投資管理 | | 12 |
全球銀行業 | | 14 |
全球市場 | | 16 |
| | |
所有其他 | | 17 |
管理風險 | | 18 |
| | |
資本管理 | | 18 |
流動性風險 | | 22 |
信用風險管理 | | 25 |
消費者投資組合信用風險管理 | | 25 |
商業投資組合信用風險管理 | | 30 |
非美國投資組合 | | 36 |
| | |
信貸損失準備 | | 37 |
市場風險管理 | | 39 |
交易風險管理 | | 39 |
銀行賬簿的利率風險管理 | | 41 |
抵押貸款銀行風險管理 | | 41 |
| | |
| | |
| | |
氣候風險管理 | | 42 |
複雜的會計估計 | | 42 |
非公認會計準則調整 | | 43 |
| | |
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 | | 43 |
項目4.控制和程序 | | 43 |
| | |
| | |
| | |
| | |
第二部分:其他信息
| | | | | | | | |
項目1.法律訴訟 | | 94 |
第1A項。風險因素 | | 94 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | | 94 |
項目5.其他信息 | | 94 |
項目6.展品 | | 95 |
簽名 | | 95 |
| | |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
美國銀行(以下簡稱“本公司”)及其管理層可能會作出某些陳述,構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來確定。前瞻性陳述經常使用“預期”、“目標”、“期望”、“希望”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“相信”、“繼續”等類似的表達方式,或使用“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”和“可能”等未來或條件動詞。前瞻性陳述代表公司對未來業績、收入、信貸損失撥備、費用、效率比率、資本措施、戰略以及更廣泛的未來業務和經濟狀況以及其他未來事項的當前預期、計劃或預測。這些陳述不是對未來結果或業績的保證,涉及某些已知和未知的風險、不確定性和假設,這些風險、不確定性和假設很難預測,而且往往超出該公司的控制範圍。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。
你不應過分依賴任何前瞻性陳述,應考慮以下不確定性和風險,以及在項目1A下更充分討論的風險和不確定性。本公司2021年年度報告Form 10-k以及本公司隨後提交給美國證券交易委員會的任何文件中的風險因素:本公司可能作出的判決、命令、和解、處罰、罰款以及因未決或未來的訴訟及監管調查、訴訟和執法行動而造成的聲譽損害,包括我們參與和執行與2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)大流行相關的政府計劃,例如處理加州和其他某些州的失業救濟金;公司未來的負債可能超過其記錄的負債和估計的訴訟損失範圍,以及監管和政府行動;公司可能面臨參與抵押貸款證券化的一方或多方索賠增加的可能性;公司解決陳述和擔保回購及相關索賠的能力;與終止倫敦銀行間同業拆借利率和其他參考利率有關的風險,包括增加的費用和訴訟以及對衝策略的有效性;非美國司法管轄區的金融穩定性和增長率的不確定性,這些司法管轄區可能面臨償還主權債務的困難的風險,以及金融市場、貨幣和貿易面臨的相關壓力,以及公司面臨的此類風險,包括直接、間接和運營風險;美國
和全球利率、通貨膨脹、貨幣匯率、經濟狀況、貿易政策和緊張局勢,包括關税,以及潛在的地緣政治不穩定;利率和通脹環境對公司業務、財務狀況和經營結果的影響;由於經濟假設、客户行為、不利因素的變化,未來信貸損失可能高於目前預期。
關於美國或全球經濟狀況和其他不確定因素的發展,包括供應鏈中斷、通脹壓力和勞動力短缺對經濟復甦和我們業務的影響;與公司集中信貸有關的潛在損失風險;公司實現收入、淨利息收入、信貸損失準備金、淨沖銷、有效税率、貸款增長或其他預測的支出目標和預期的能力;主要信用評級機構對公司信用評級的不利變化;無法進入資本市場或維持存款或借款成本;對公司某些資產和負債的公允價值和其他會計價值的估計,但需進行減值評估;會計準則或假設在應用這些準則時發生變化的估計或實際影響;關於監管資本和流動性要求的內容、時間和影響的不確定性;對總虧損吸收能力要求的不利變化的影響,強調資本緩衝要求和/或具有全球系統重要性的銀行附加費;聯邦儲備系統理事會的行動對公司資本計劃的潛在影響;所得税法律和法規的變化或解釋的影響;實施和遵守美國和國際法律、法規和監管解釋的影響,包括但不限於恢復和解決規劃要求、聯邦存款保險公司的評估、沃爾克規則、受託標準、衍生品法規和冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法以及任何類似或相關的規則和法規;公司的運營或安全系統或基礎設施或第三方的系統或安全系統或基礎設施的故障或中斷或破壞,包括由於網絡攻擊或活動;與氣候變化的過渡和實際影響相關的風險;我們實現環境、社會和治理目標和承諾的能力,或公司可持續發展戰略或承諾的任何變化的影響;任何未來聯邦政府停擺的影響和關於聯邦政府債務上限的不確定性,或財政、貨幣或監管政策的變化;出現廣泛的衞生緊急情況或大流行,包括新冠肺炎大流行的規模和持續時間及其對美國和/或全球金融市場狀況和我們的業務、運營結果、財務狀況和前景的影響;
自然災害、極端天氣事件、軍事衝突(包括俄羅斯/烏克蘭衝突和潛在的地緣政治後果)、恐怖主義或其他地緣政治事件;和其他事情。
前瞻性陳述僅在前瞻性陳述發表之日起發表,公司沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件的影響。
管理層財務狀況及經營成果討論與分析(MD&A)中所指的綜合財務報表附註以參考方式併入MD&A。某些前期金額已重新分類,以符合本期列報。在整個MD&A中,公司使用詞彙表中定義的某些縮略語和縮略語。
執行摘要
業務概述
該公司是特拉華州的一家公司、一家銀行控股公司(BHC)和一家金融控股公司。在本報告中使用的“本公司”、“我們”、“我們”和“我們”可能是指美國銀行個人、美國銀行及其子公司或美國銀行的某些子公司或關聯公司。我們的主要執行辦事處位於北卡羅來納州夏洛特市。通過我們在美國和國際市場的各種銀行和非銀行子公司,我們通過四個業務部門提供多樣化的銀行和非銀行金融服務和產品:個人銀行業務, 全球財富與投資管理公司(GWIM), 全球銀行業和全球市場,其餘操作記錄在所有其他。我們的銀行業務主要根據美國銀行全國協會(Bank of America,N.A.或BANA)章程進行。截至2022年3月31日,該公司擁有3.2美元的萬億資產,員工人數約為208,000人。
截至2022年3月31日,我們通過在美國、其領土和大約35個國家的業務為客户提供服務。我們的零售銀行業務覆蓋了美國所有主要市場,我們通過大約4,100個零售金融中心、大約16,000台自動取款機和領先的數字銀行平臺(www.bank ofamerica.com)為大約6,700個萬消費者和小型企業客户提供服務,擁有大約4,200個萬活躍用户,其中包括大約3,400個萬活躍移動用户。我們為大約300萬個小企業家庭提供行業領先的支持。我們的GWIM客户餘額為3.7億美元萬億的企業通過全套投資管理、經紀、銀行、信託和退休產品提供量身定製的解決方案,以滿足客户需求。我們是全球領先的企業和投資銀行業務以及各種資產類別的交易領先者,為世界各地的企業、政府、機構和個人提供服務。
該公司的網站是www.bank ofamerica.com,我們網站的投資者關係部分是https://investor.bankofamerica.com.我們使用我們的網站來分發公司信息,包括作為一種披露手段
資料、非公開資料及遵守本公司在FD規例下的披露義務。我們經常在我們的網站上發佈和提供有關公司的財務和其他信息,包括環境、社會和治理(ESG)信息。除我們的新聞稿、美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)文件、公開電話會議和網絡廣播外,投資者還應關注我們網站的投資者關係部分。儘管如此,本段提及的本公司網站所載資料並未以參考方式併入本Form 10-Q季度報告內。
最新發展動態
俄羅斯/烏克蘭衝突
由於俄羅斯/烏克蘭衝突,金融市場和大宗商品市場出現了大幅波動。此外,多個司法管轄區對選定的俄羅斯政府和軍方領導人、金融機構、商界領袖和俄羅斯中央銀行實施了各種經濟制裁。俄羅斯政府還對某些非俄羅斯機構實施了經濟制裁,並阻止了選定貨幣從俄羅斯流出。
截至2022年3月31日,我們在俄羅斯的直接淨敞口為75900美元萬,其中主要包括總計67900美元萬的未償還貸款和租賃。我們對俄羅斯交易對手的所有貸款都被降級,並被報告為可保留的批評敞口,他們預期的信貸損失計入了我們對信貸損失準備金的估計。截至2022年3月31日,我國對烏克蘭的淨敞口並不大。有關我們在俄羅斯的風險敞口的更多信息,請參見第25頁的信用風險管理。
雖然該公司對俄羅斯的直接敞口有限,但俄羅斯/烏克蘭衝突和制裁制度的潛在持續時間和影響,包括未來制裁對全球市場、機構和宏觀經濟狀況的影響,以及當前衝突今後可能產生的其他地緣政治後果,仍然不確定。經濟和市場波動以及對供應鏈和通貨膨脹的壓力可能會繼續發生,如果衝突持續或嚴重程度增加,情況可能會惡化。因此,該公司的業務、經營結果和財務狀況可能會受到俄羅斯/烏克蘭衝突直接或間接產生的任何這些因素的不利影響。關於與俄羅斯/烏克蘭衝突有關的風險的更多信息,見項目1A中的市場和地緣政治部分。該公司2021年年報10-k表格的風險因素。
資本管理
2022年4月27日,公司宣佈董事會(董事會)宣佈季度現金普通股股息為每股0.21美元,於2022年6月24日支付給截至2022年6月3日登記在冊的股東。
有關我們資本資源的更多信息,請參見第18頁的資本管理。
倫敦銀行間同業拆借利率和其他基準利率
2021年12月31日之後,洲際交易所基準管理局(IBA)立即停止發佈英鎊(GBP)、歐元、瑞士法郎和日元(JPY)倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)設置以及一週和兩個月期美元(美元)LIBOR設置。然而,某些英鎊和日元倫敦銀行間同業拆借利率不再代表這類利率試圖衡量的基礎市場的設定,正在使用修改後的計算方法公佈(即在“合成”的基礎上)。其餘的美元LIBOR設置(即隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月)將在2023年6月30日後立即停止或成為非代表性。
本公司繼續執行其關於銀行同業拆借利率的全企業範圍的過渡計劃。除美聯儲、貨幣監理署(OCC)和聯邦存款保險公司(FDIC)發佈的監管指導允許的某些例外情況外,該公司已停止簽訂以美元LIBOR作為參考利率的新合同。作為過渡工作的一部分,該公司還繼續監測各種市場情景,包括與個別市場參與者或整個市場生態系統準備不足有關的風險、市場參與者擺脱受影響基準的能力,以及客户和市場參與者對某些產品(包括倫敦銀行間同業拆借利率產品)的流動性的獲取和需求。
如先前披露的,本公司已補救其名義上大部分涉及美元LIBOR設置的LIBOR產品合約風險,在2023年6月30日後立即停止或變得不具代表性(即更新以包括替代參考利率(ARR)的後備條款,例如基於市場驅動協議、監管指導和行業建議的後備條款及相關機制的美元LIBOR有擔保隔夜融資利率)。其餘未經補救的美元倫敦銀行同業拆借利率敞口,大部分由衍生工具和商業貸款組成,只佔公司名義上尚未償還的美元倫敦銀行同業拆借利率名義敞口的一小部分,需要與客户積極對話以修改合同。對於2023年6月之後仍然沒有備用條款的任何剩餘風險,公司正在評估並計劃利用相關的合同和法定解決方案,包括2022年3月在美國聯邦一級頒佈的可調整利率(LIBOR)法案和其他相關立法,以將此類風險轉換為ARRS。
有關預期取代LIBOR和其他基準利率的更多信息,請參閲執行摘要-最近的發展-LIBOR和MD&A中的其他基準利率和第1A項。風險因素-公司2021年年報的10-k表格的其他內容。
財務亮點
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表1 | 彙總損益表和選定的財務數據 |
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| | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元,每股信息除外) | 2022 | | 2021 | | | | |
損益表 | | | | | | | |
淨利息收入 | $ | 11,572 | | | $ | 10,197 | | | | | |
非利息收入 | 11,656 | | | 12,624 | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | 23,228 | | | 22,821 | | | | | |
信貸損失準備金 | 30 | | | (1,860) | | | | | |
非利息支出 | 15,319 | | | 15,515 | | | | | |
所得税前收入表 | 7,879 | | | 9,166 | | | | | |
所得税費用 | 812 | | | 1,116 | | | | | |
淨收入 | 7,067 | | | 8,050 | | | | | |
優先股股息 | 467 | | | 490 | | | | | |
淨收益適用於普通股股東 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | |
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每股普通股信息 | | | | | | | |
收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | | | |
攤薄後收益 | 0.80 | | | 0.86 | | | | | |
已支付的股息 | 0.21 | | | 0.18 | | | | | |
績效比率 | | | | | | | |
平均資產回報率(1) | 0.89 | % | | 1.13 | % | | | | |
平均普通股股東權益回報率(1) | 11.02 | | | 12.28 | | | | | |
有形普通股股東權益的平均回報率(2) | 15.51 | | | 17.08 | | | | | |
效率比 (1) | 65.95 | | | 67.98 | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 12月31日 2021 | | | | |
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資產負債表 | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 993,145 | | | $ | 979,124 | | | | | |
總資產 | 3,238,223 | | | 3,169,495 | | | | | |
總存款 | 2,072,409 | | | 2,064,446 | | | | | |
總負債 | 2,971,606 | | | 2,899,429 | | | | | |
普通股股東權益總額 | 239,480 | | | 245,358 | | | | | |
股東權益總額 | 266,617 | | | 270,066 | | | | | |
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(1)有關定義,請參閲第92頁的關鍵指標。
(2)有形普通股股東權益的平均回報率是一項非公認會計準則的財務指標。有關更多信息以及與美國公認會計原則(GAAP)所定義的最密切相關的財務指標的對應對賬,請參閲第43頁的非GAAP對賬。
截至2022年3月31日的三個月,淨收益為71美元億,或每股稀釋後收益0.8美元,而2021年同期為81美元億,或每股稀釋後收益0.86美元。淨收入減少的主要原因是信貸損失準備金增加和非利息收入減少,但淨利息收入增加和非利息支出減少部分抵消了這一影響。
總資產較2021年12月31日增加687億億,至3.2億萬億,主要是由於交易賬户資產和出售的聯邦基金以及根據轉售協議借入的證券增加,以支持全球市場客户活動以及貸款增長。
總負債較2021年12月31日增加722億至3萬億,主要是由於回購協議下購買的聯邦基金和借出的證券、應計費用和其他負債以及交易賬户負債增加,原因是全球市場.
股東權益較2021年12月31日減少34億,主要原因是衍生品和債務證券的市值下降,以及通過普通股回購和普通股和優先股股息向股東返還資本,但淨收益和優先股發行部分抵消了這一影響。
淨利息收入
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,淨利息收入增加了14億,達到116美元億。全額應税等值(FTE)基礎上的淨利息收益率增加了1個基點(BP),達到1.69%。淨利息收入的增長主要是由於將存款流入的現金部署到債務證券、貸款增長和較低的保費攤銷,部分抵消了由於Paycheck Protection Program(PPP)貸款豁免而導致的淨資本化貸款費用加速下降的影響。有關淨利息收益率和FTE基準的更多信息,請參閲第5頁的補充金融數據,有關利率風險管理的更多信息,請參閲第41頁的銀行賬簿利率風險管理。
非利息收入
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表2 | 非利息收入 | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
費用及佣金: | | | | | | | |
信用卡收入 | $ | 1,403 | | | $ | 1,435 | | | | | |
服務費 | 1,833 | | | 1,792 | | | | | |
投資和經紀服務 | 4,292 | | | 4,063 | | | | | |
投資銀行手續費 | 1,457 | | | 2,246 | | | | | |
費用及佣金總額 | 8,985 | | | 9,536 | | | | | |
做市及類似活動 | 3,238 | | | 3,529 | | | | | |
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其他收入 | (567) | | | (441) | | | | | |
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非利息收入總額 | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,非利息收入減少了96800美元萬,至117美元億。以下內容重點介紹了這些重大變化。
● 投資和經紀服務增加了22900美元萬,主要是受市場估值上升和管理資產流動的影響,但部分被管理資產定價下降所抵消。
●萬的投資銀行手續費減少了78900美元,主要是由於股票發行和債券發行費用下降,但部分被更高的諮詢費所抵消。
●全球做市和類似活動減少29100美元萬,主要是由於固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)表現疲軟。這一下降是由於大宗商品在上一年期間因天氣相關事件而上漲,以及本年度信貸產品交易環境較弱,但被宏觀產品表現改善、客户活動增加以及股票衍生品交易表現強勁所部分抵消。
●萬的其他收入減少了12600美元,主要是由於某些估值調整。
信貸損失準備
截至2022年3月31日的三個月,信貸損失準備金增加了19億,達到3,000萬,而2021年同期的收益為19億。增加的主要原因是,與去年同期宏觀經濟前景改善的影響相比,與俄羅斯風險敞口和貸款增長相關的儲備增加抵消了資產質量的改善。有關信貸損失準備的更多信息,請參閲第37頁的信貸損失準備。
非利息支出
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表3 | 非利息支出 | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
薪酬和福利 | $ | 9,482 | | | $ | 9,736 | | | | | |
入住率和設備 | 1,760 | | | 1,830 | | | | | |
信息處理和通信 | 1,540 | | | 1,425 | | | | | |
與產品交付和交易相關 | 933 | | | 977 | | | | | |
營銷 | 397 | | | 371 | | | | | |
專業費用 | 450 | | | 403 | | | | | |
其他一般業務 | 757 | | | 773 | | | | | |
總非利息支出 | $ | 15,319 | | | $ | 15,515 | | | | | |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,非利息支出減少了19600美元萬,至153萬美元億。上一年期間包括因激勵性薪酬獎勵變化而加速支出和房地產合理化減值費用。此外,本年度包括2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)淨成本較低,但因對該業務的持續投資而部分抵消。
所得税費用
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表4 | 所得税費用 | | | | | | | |
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| | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
所得税前收入 | $ | 7,879 | | | $ | 9,166 | | | | | |
所得税費用 | 812 | | | 1,116 | | | | | |
實際税率 | 10.3 | % | | 12.2 | % | | | | |
截至2022年和2021年3月31日的三個月的有效税率主要是由我們的經常性税收優惠推動的,這些優惠主要包括ESG投資於經濟適用房和可再生能源的税收抵免。如果沒有ESG税收抵免,有效税率將分別約為24%和23%。
補充財務數據
非公認會計準則財務指標
在這份10-Q表格中,我們介紹了某些非公認會計準則的財務指標。非GAAP財務計量不包括某些項目或包括與根據GAAP計算的最直接可比計量不同的組成部分。非GAAP財務指標是作為額外的有用信息提供的,用於評估我們的財務狀況、經營結果(包括期間間的經營業績)或遵守預期的法規要求。這些非公認會計準則的財務指標並不打算作為替代品。
對於GAAP財務衡量標準,其定義或計算方式可能與其他公司使用的非GAAP財務衡量標準不同。
我們在全時當量基礎上查看淨利息收入和相關比率以及分析,當在綜合基礎上列報時,這些是非公認會計準則財務計量。為得出全時當量收益基準,淨利息收入進行調整,以反映在同等税前基礎上的免税收入以及所得税支出的相應增加。在此計算中,我們使用21%的聯邦法定税率和具有代表性的州税率。淨利息收益率,衡量我們賺取的資金成本的基點,利用FTE基礎上的淨利息收入。我們認為,在全時當量基礎上列報這些項目,可以比較來自應税和免税來源的金額,並符合行業慣例。
我們可能會公佈某些關鍵業績指標和比率,不包括某些項目(例如,借方估值調整(DVA)收益(虧損)),這會導致非GAAP財務衡量標準。我們認為,提出不包括這些項目的衡量標準是有用的,因為這些衡量標準提供了額外的信息,以評估我們業務的基本經營業績和趨勢,並允許更好地比較期間與期間的經營業績。
我們還根據某些比率來評估我們的業務,這些比率利用了有形股本,這是一種非公認會計準則的財務衡量標準。有形權益是指股東權益或普通股股東權益減去商譽和無形資產(不包括抵押貸款服務權(MSR)),再扣除相關遞延税項負債(“經調整”股東權益或普通股股東權益)的淨額。這些衡量標準被用來評估我們對股權的使用。此外,盈利能力、關係和投資模式使用有形普通股平均股本回報率和平均有形股東股本回報率作為支持我們整體增長目標的關鍵指標。這些比率是:
●有形普通股股東權益平均回報率衡量我們適用於普通股股東的淨收入佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率代表調整後的期末普通股股東權益除以有形資產總額。
●有形股東權益平均回報率衡量的是我們的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形權益比率代表調整後的期末股東權益除以有形資產總額。
●每股普通股有形賬面價值代表調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。
我們認為,利用有形權益的比率提供了更多有用的信息,因為它們提供了能夠產生收入的資產的衡量標準。每股普通股有形賬面價值提供了與普通股流通股相關的有形資產水平的額外有用信息。
上述補充數據和績效指標見第7頁的表5。
有關將這些非GAAP財務指標與相應的GAAP財務指標進行協調的更多信息,請參閲第43頁的非GAAP協調。
關鍵績效指標
我們提出了某些關鍵的財務和非財務績效指標(關鍵績效指標),管理層在評估我們的合併和/或部門業績時使用這些指標。我們相信它們對投資者是有用的,因為它們提供了關於我們基本運營業績和趨勢的額外信息。這些關鍵績效指標(KPI)的定義或計算方式可能與其他公司使用的類似KPI不同。有關如何定義這些指標的信息,請參閲第92頁的關鍵指標。
我們的綜合關鍵績效指標(包括各種股權和信用指標)見第4頁的表1和第7頁的表5。
有關關鍵部門績效指標的信息,請參閲第9頁的業務部門運營。
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表5 | 精選季度財務數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 2022年季度 | | 2021個季度 | | | | | | |
(單位:百萬,不包括每股信息) | 第一 | | 第四 | | 第三 | | 第二 | | 第一 | | | | | | | | | | | | | | | | |
損益表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | $ | 11,572 | | | $ | 11,410 | | | $ | 11,094 | | | $ | 10,233 | | | $ | 10,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息收入 | 11,656 | | | 10,650 | | | 11,672 | | | 11,233 | | | 12,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | 23,228 | | | 22,060 | | | 22,766 | | | 21,466 | | | 22,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | 30 | | | (489) | | | (624) | | | (1,621) | | | (1,860) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息支出 | 15,319 | | | 14,731 | | | 14,440 | | | 15,045 | | | 15,515 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | 7,879 | | | 7,818 | | | 8,950 | | | 8,042 | | | 9,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用 | 812 | | | 805 | | | 1,259 | | | (1,182) | | | 1,116 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | 7,067 | | | 7,013 | | | 7,691 | | | 9,224 | | | 8,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
適用於普通股股東的淨收益 | 6,600 | | | 6,773 | | | 7,260 | | | 8,964 | | | 7,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均已發行普通股和已發行普通股 | 8,136.8 | | | 8,226.5 | | | 8,430.7 | | | 8,620.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已發行和已發行的平均稀釋普通股 | 8,202.1 | | | 8,304.7 | | | 8,492.8 | | | 8,735.5 | | | 8,755.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
績效比率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均資產回報率(1) | 0.89 | % | | 0.88 | % | | 0.99 | % | | 1.23 | % | | 1.13 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
四個季度的平均資產往績回報率 (2) | 0.99 | | | 1.05 | | | 1.04 | | | 0.97 | | | 0.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均普通股股東權益回報率(1) | 11.02 | | | 10.90 | | | 11.43 | | | 14.33 | | | 12.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均有形普通股股東權益回報率 (3) | 15.51 | | | 15.25 | | | 15.85 | | | 19.90 | | | 17.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均股東權益回報率(1) | 10.64 | | | 10.27 | | | 11.08 | | | 13.47 | | | 11.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均有形股東權益回報率 (3) | 14.40 | | | 13.87 | | | 14.87 | | | 18.11 | | | 16.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末權益總額與期末資產總額之比 | 8.23 | | | 8.52 | | | 8.83 | | | 9.15 | | | 9.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總平均股本與總平均資產之比 | 8.40 | | | 8.56 | | | 8.95 | | | 9.11 | | | 9.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股息支付(1) | 25.86 | | | 25.33 | | | 24.10 | | | 17.25 | | | 20.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每普通股數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.82 | | | $ | 0.86 | | | $ | 1.04 | | | $ | 0.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
攤薄後收益 | 0.80 | | | 0.82 | | | 0.85 | | | 1.03 | | | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
已支付的股息 | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.21 | | | 0.18 | | | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
賬面價值(1) | 29.70 | | | 30.37 | | | 30.22 | | | 29.89 | | | 29.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形賬面價值:(3) | 20.99 | | | 21.68 | | | 21.69 | | | 21.61 | | | 20.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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市值 | $ | 332,320 | | | $ | 359,383 | | | $ | 349,841 | | | $ | 349,925 | | | $ | 332,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
平均資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 977,793 | | | $ | 945,062 | | | $ | 920,509 | | | $ | 907,900 | | | $ | 907,723 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總資產 | 3,207,702 | | | 3,164,118 | | | 3,076,452 | | | 3,015,113 | | | 2,879,221 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總存款 | 2,045,811 | | | 2,017,223 | | | 1,942,705 | | | 1,888,834 | | | 1,805,747 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務 | 246,042 | | | 248,525 | | | 248,988 | | | 232,034 | | | 220,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東權益 | 242,865 | | | 246,519 | | | 252,043 | | | 250,948 | | | 249,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股東權益總額 | 269,309 | | | 270,883 | | | 275,484 | | | 274,632 | | | 274,047 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產質量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信貸損失準備。(4) | $ | 13,483 | | | $ | 13,843 | | | $ | 14,693 | | | $ | 15,782 | | | $ | 17,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產。(5) | 4,778 | | | 4,697 | | | 4,831 | | | 5,031 | | | 5,299 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃損失準備佔未償還貸款和租賃總額的百分比。(5) | 1.23 | % | | 1.28 | % | | 1.43 | % | | 1.55 | % | | 1.80 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比。(5) | 262 | | | 271 | | | 279 | | | 287 | | | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨沖銷 | $ | 392 | | | $ | 362 | | | $ | 463 | | | $ | 595 | | | $ | 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年化淨沖銷佔平均未償還貸款和租賃的百分比(5) | 0.16 | % | | 0.15 | % | | 0.20 | % | | 0.27 | % | | 0.37 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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期末資本充足率(6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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普通股一級資本 | 10.4 | % | | 10.6 | % | | 11.1 | % | | 11.5 | % | | 11.8 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一級資本 | 12.0 | | | 12.1 | | | 12.6 | | | 13.0 | | | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總資本 | 14.0 | | | 14.1 | | | 14.7 | | | 15.1 | | | 15.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第1級槓桿 | 6.3 | | | 6.4 | | | 6.6 | | | 6.9 | | | 7.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
補充槓桿率 | 5.4 | | | 5.5 | | | 5.6 | | | 5.9 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形權益 (3) | 6.2 | | | 6.4 | | | 6.7 | | | 7.0 | | | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有形普通股權益。(3) | 5.3 | | | 5.7 | | | 5.9 | | | 6.2 | | | 6.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總吸收虧損能力和長期債務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對風險加權資產的總吸收損失能力 | 27.2 | % | | 26.9 | % | | 27.7 | % | | 27.7 | % | | 26.8 | % | | | | | | | | | | | | | | | | |
總吸收損失能力與補充槓桿敞口 | 12.2 | | | 12.1 | | | 12.4 | | | 12.5 | | | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
符合條件的長期債務與風險加權資產之比 | 14.4 | | | 14.1 | | | 14.4 | | | 14.1 | | | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
符合條件的長期債務與補充槓桿風險敞口 | 6.5 | | | 6.3 | | | 6.4 | | | 6.3 | | | 6.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)有關定義,請參閲第92頁的關鍵指標。
(2)計算方法為連續四個季度的淨收入總額除以連續四個季度的年化平均資產。
(3)有形股本比率和每股普通股有形賬面價值是非GAAP財務指標。有關這些比率以及與GAAP財務指標的相應對賬的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據和第43頁的非GAAP對賬。
(4)包括貸款和租賃損失準備以及無資金來源的貸款承諾準備金。
(5)餘額和比率不包括按公允價值選擇權核算的貸款。有關不良貸款、租賃和止贖房產的其他排除情況,請參閲第30頁的消費者投資組合信用風險管理-不良消費者貸款、租賃和止贖房產活動和相應的表24以及第34頁的商業投資組合信用風險管理-不良商業貸款、租賃和止贖房產活動和相應的表31。
(6)有關更多信息,包括使用哪種方法來評估資本充足率,請參閲第18頁的資本管理。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表6 | 季度平均餘額和利率-FTE基礎 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 平均值 天平 | | 利息 收入/ 費用(1) | | 收益率/ 費率 | | 平均值 天平 | | 利息 收入/ 費用(1) | | 收益率/ 費率 |
(百萬美元) | 2022年第一季度 | | 2021年第一季度 |
賺取資產 | | | | | | | | | | | |
存放在美聯儲的有息存款,非美國中央銀行 中國的銀行和其他銀行 | $ | 244,971 | | | $ | 86 | | | 0.14 | % | | $ | 278,098 | | | $ | 29 | | | 0.04 | % |
定期存款和其他短期投資 | 9,253 | | | 12 | | | 0.52 | | | 8,742 | | | 4 | | | 0.18 | |
出售的聯邦基金和借入或購買的證券 轉售協議 (2) | 299,404 | | | (7) | | | (0.01) | | | 249,985 | | | (7) | | | (0.01) | |
交易賬户資產 | 151,969 | | | 1,096 | | | 2.92 | | | 145,089 | | | 885 | | | 2.47 | |
債務證券 | 975,656 | | | 3,838 | | | 1.58 | | | 788,638 | | | 2,745 | | | 1.41 | |
貸款和租賃。(3) | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | 223,979 | | | 1,525 | | | 2.73 | | | 219,005 | | | 1,529 | | | 2.80 | |
房屋淨值 | 27,784 | | | 220 | | | 3.21 | | | 33,634 | | | 281 | | | 3.38 | |
信用卡 | 78,409 | | | 1,940 | | | 10.03 | | | 74,165 | | | 1,947 | | | 10.65 | |
| | | | | | | | | | | |
直接/間接客户和其他消費者 | 104,632 | | | 579 | | | 2.25 | | | 91,430 | | | 559 | | | 2.48 | |
| | | | | | | | | | | |
總消費額 | 434,804 | | | 4,264 | | | 3.96 | | | 418,234 | | | 4,316 | | | 4.17 | |
美國商業廣告 | 346,510 | | | 2,127 | | | 2.49 | | | 322,010 | | | 2,051 | | | 2.58 | |
非美國商業廣告 | 118,767 | | | 504 | | | 1.72 | | | 90,904 | | | 409 | | | 1.83 | |
商業地產。(4) | 63,065 | | | 387 | | | 2.49 | | | 59,736 | | | 365 | | | 2.48 | |
商業租賃融資 | 14,647 | | | 106 | | | 2.92 | | | 16,839 | | | 132 | | | 3.15 | |
總商業廣告 | 542,989 | | | 3,124 | | | 2.33 | | | 489,489 | | | 2,957 | | | 2.45 | |
貸款和租賃總額 | 977,793 | | | 7,388 | | | 3.06 | | | 907,723 | | | 7,273 | | | 3.24 | |
其他盈利資產 | 120,798 | | | 587 | | | 1.97 | | | 103,650 | | | 577 | | | 2.26 | |
盈利資產總額 | 2,779,844 | | | 13,000 | | | 1.89 | | | 2,481,925 | | | 11,506 | | | 1.87 | |
現金和銀行到期款項 | 28,082 | | | | | | | 33,925 | | | | | |
其他資產,減去貸款和租賃損失準備 | 399,776 | | | | | | | 363,371 | | | | | |
總資產 | $ | 3,207,702 | | | | | | | $ | 2,879,221 | | | | | |
有息負債 | | | | | | | | | | | |
美國有息存款 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
活期存款和貨幣市場存款 | $ | 1,001,184 | | | $ | 80 | | | 0.03 | % | | $ | 889,793 | | | $ | 77 | | | 0.04 | % |
| | | | | | | | | | | |
定期存款和儲蓄存款 | 163,981 | | | 40 | | | 0.10 | | | 158,575 | | | 51 | | | 0.13 | |
美國有息存款總額 | 1,165,165 | | | 120 | | | 0.04 | | | 1,048,368 | | | 128 | | | 0.05 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非美國有息存款 | 81,879 | | | 44 | | | 0.22 | | | 81,966 | | | 5 | | | 0.02 | |
有息存款總額 | 1,247,044 | | | 164 | | | 0.05 | | | 1,130,334 | | | 133 | | | 0.05 | |
根據協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 回購 (5) | 217,152 | | | 79 | | | 0.15 | | | 193,325 | | | 111 | | | 0.23 | |
短期借款和其他有息負債(2, 5) | 126,454 | | | (191) | | | (0.61) | | | 99,911 | | | (190) | | | (0.77) | |
貿易賬户負債 | 64,240 | | | 364 | | | 2.30 | | | 42,923 | | | 246 | | | 2.32 | |
長期債務 | 246,042 | | | 906 | | | 1.50 | | | 220,836 | | | 898 | | | 1.65 | |
計息負債總額 | 1,900,932 | | | 1,322 | | | 0.28 | | | 1,687,329 | | | 1,198 | | | 0.29 | |
不計息來源 | | | | | | | | | | | |
無息存款 | 798,767 | | | | | | | 675,413 | | | | | |
其他負債(6) | 238,694 | | | | | | | 242,432 | | | | | |
股東權益 | 269,309 | | | | | | | 274,047 | | | | | |
總負債和股東權益 | $ | 3,207,702 | | | | | | | $ | 2,879,221 | | | | | |
淨息差 | | | | | 1.61 | % | | | | | | 1.58 | % |
不計息來源的影響 | | | | | 0.08 | | | | | | | 0.10 | |
淨利息收入/盈利資產收益率(7) | | | $ | 11,678 | | | 1.69 | % | | | | $ | 10,308 | | | 1.68 | % |
(1)包括利率風險管理合同的影響。有關更多信息,請參閲第41頁的《銀行書籍》的利率風險管理。
(2)有關負利率的詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
(3)不良貸款計入各自的平均貸款餘額。這些不良貸款的收入通常在收回成本的基礎上確認。
(4)包括2022年和2021年第一季度585億美元和566億美元的美國商業房地產貸款,以及450億美元和310億美元的非美國商業房地產貸款。
(5)某些前期金額已重新分類,以符合本期列報方式。
(6)包括2022年第一季度和2021年第一季度的3,02美元億和3,13美元億結構性票據和負債。
(7)淨利息收入包括2022年第一季度10600美元的萬和11100美元的萬的全時當量調整。
業務細分運營
細分市場描述和演示基礎
我們通過四個業務部門報告我們的運營結果:個人銀行、GWIM、全球銀行和全球市場,其餘操作記錄在所有其他。我們管理我們的細分市場,並在FTE的基礎上報告他們的結果。有關更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的業務部門運營。
我們定期審查分配給我們業務的資本,並在戰略和資本規劃過程中每年分配資本。我們使用了一種方法,除了內部基於風險的資本模型外,還考慮了監管資本要求的影響。我們基於風險的內部資本模型使用風險調整方法,綜合了每個細分市場的信用、市場、利率、業務和操作風險部分。有關這些風險性質的更多信息,請參閲第18頁的《管理風險》。分配給各業務部門的資本稱為
已分配資本。報告單位的已分配權益由已分配資本加上專門分配給報告單位的商譽和無形資產部分的資本組成。有關更多信息,包括報告單位的定義,請參見附註7--商譽和無形資產合併財務報表。
關於我們以全時當量為基礎列報財務信息的更多信息,請參見第5頁的補充財務數據,以及關於綜合總收入、淨收入和期末總資產的對賬,請參見注17-業務分類信息合併財務報表。
關鍵績效指標
我們介紹了管理層在評估分部結果時使用的某些關鍵財務和非財務業績指標。我們相信它們對投資者很有用,因為它們提供了有關我們部門的運營業績、客户趨勢和業務增長的額外信息。
個人銀行業務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 存款 | | 消費貸款 | | 個人銀行業務總量 | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 更改百分比 |
淨利息收入 | $ | 4,052 | | $ | 3,278 | | | $ | 2,628 | | $ | 2,642 | | | $ | 6,680 | | $ | 5,920 | | | 13 | % |
非利息收入: | | | | | | | | | | |
信用卡收入 | (8) | | (5) | | | 1,193 | | 1,194 | | | 1,185 | | 1,189 | | | — | |
服務費 | 843 | | 830 | | | 1 | | 1 | | | 844 | | 831 | | | 2 | |
所有其他收入 | 68 | | 73 | | | 36 | | 56 | | | 104 | | 129 | | | (19) | |
非利息收入總額 | 903 | | 898 | | | 1,230 | | 1,251 | | | 2,133 | | 2,149 | | | (1) | |
扣除利息支出後的總收入 | 4,955 | | 4,176 | | | 3,858 | | 3,893 | | | 8,813 | | 8,069 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | 73 | | 74 | | | (125) | | (691) | | | (52) | | (617) | | | (92) | |
非利息支出 | 3,008 | | 3,209 | | | 1,913 | | 1,922 | | | 4,921 | | 5,131 | | | (4) | |
所得税前收入 | 1,874 | | 893 | | | 2,070 | | 2,662 | | | 3,944 | | 3,555 | | | 11 | |
所得税費用 | 459 | | 219 | | | 507 | | 652 | | | 966 | | 871 | | | 11 | |
淨收入 | $ | 1,415 | | $ | 674 | | | $ | 1,563 | | $ | 2,010 | | | $ | 2,978 | | $ | 2,684 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | |
實際税率(1) | | | | | | | 24.5 | % | 24.5 | % | | |
| | | | | | | | | | |
淨利息收益率 | 1.56 | % | 1.46 | % | | 3.79 | % | 3.74 | % | | 2.48 | | 2.51 | | | |
平均分配資本回報率 | 44 | | 23 | | | 23 | | 31 | | | 30 | | 28 | | | |
效率比 | 60.71 | | 76.87 | | | 49.58 | | 49.34 | | | 55.84 | | 63.59 | | | |
| | | | | | | | | | | |
資產負債表 | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | |
平均值 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 更改百分比 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 4,215 | | $ | 4,607 | | | $ | 279,853 | | $ | 286,284 | | | $ | 284,068 | | $ | 290,891 | | | (2) | % |
盈利資產總額 (2) | 1,050,490 | | 912,135 | | | 281,255 | | 286,720 | | | 1,092,742 | | 957,112 | | | 14 | |
總資產 (2) | 1,084,343 | | 950,803 | | | 287,660 | | 290,709 | | | 1,133,001 | | 999,769 | | | 13 | |
總存款 | 1,050,247 | | 917,319 | | | 5,853 | | 6,818 | | | 1,056,100 | | 924,137 | | | 14 | |
已分配資本 | 13,000 | | 12,000 | | | 27,000 | | 26,500 | | | 40,000 | | 38,500 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
期間結束 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 更改百分比 |
貸款和租賃總額 | $ | 4,165 | | $ | 4,206 | | | $ | 282,157 | | $ | 282,305 | | | $ | 286,322 | | $ | 286,511 | | | — | % |
盈利資產總額(2) | 1,083,664 | | 1,048,009 | | | 284,069 | | 282,850 | | | 1,125,963 | | 1,090,331 | | | 3 | |
總資產 (2) | 1,117,241 | | 1,082,449 | | | 290,972 | | 289,220 | | | 1,166,443 | | 1,131,142 | | | 3 | |
總存款 | 1,082,885 | | 1,049,085 | | | 6,055 | | 5,910 | | | 1,088,940 | | 1,054,995 | | | 3 | |
(1)僅在細分市場級別進行估計。
(2)在負債和權益總額超過資產的細分和業務中,我們從所有其他以匹配各分部和業務的負債以及分配的股東權益。因此,企業的總盈利資產和總資產可能不等於總資產個人銀行業務.
個人銀行業務,由存款和消費者貸款組成,為消費者和小企業提供多元化的信貸、銀行和投資產品和服務。的更多信息 個人銀行業務,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的業務部門運營。
個人銀行業務業績
年淨收入個人銀行業務在截至2022年3月31日的三個月中,由於收入增加和非利息支出減少,與2021年同期相比,萬增加了29400美元,達到30美元億,但信貸損失準備金的減少部分抵消了這一增長。淨利息收入增加了76000美元萬,達到67億,主要是由於存款餘額增加以及資產和負債管理結果的分配,但由於購買力平價貸款豁免導致淨資本化貸款費用加速下降,部分抵消了這一增長。非利息收入減少1,600萬至21億,主要是由於透支服務的變化、抵押貸款銀行收入的下降、ALM結果的分配和信用卡收入的下降,但因客户活動增加而導致的其他服務費用上升部分抵消了這一下降。
信貸損失準備金的收益減少了56500萬美元,降至5 200萬美元,主要是由於上一年期間宏觀經濟前景改善的影響。非利息支出減少了21000美元萬,降至49億,主要是由於去年同期房地產合理化的減值費用,部分被業務增長和客户活動增加的持續投資所抵消。
平均分配資本回報率為30%,高於之前的28%,這是由於淨收益增加,但部分被分配資本的增加所抵消。有關分配給業務部門的資本的詳情,請參閲第9頁的業務部門運營。
存款
由於收入增加和非利息支出減少,存款淨收入增加了74100美元萬,達到14億。淨利息收入增加77400美元萬至41億,主要是由於分配ALM結果和受益於更高的
存款餘額。非利息收入增加了5億美元,達到90300萬,主要是由於客户活動增加以及投資和經紀費用增加而導致的其他服務費用增加,但透支服務和分配ALM結果的變化在很大程度上抵消了這一影響。
非利息支出減少了20100美元萬,降至30億,主要是由於去年同期房地產合理化的減值費用,部分被業務增長和客户活動增加的持續投資所抵消。
平均存款增加1,329美元至11億,主要是由於支票淨流入791億美元,以及主要由強勁的有機增長推動的511億美元貨幣市場儲蓄。
下表提供了存款的主要業績指標。管理層使用這些指標,我們相信它們對投資者很有用,因為它們提供了額外的信息來評估我們的存款盈利能力和數字/移動趨勢。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
主要統計數據--存款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
總存款利差(不包括非利息成本)(1) | | | | | 1.65% | | 1.73% |
| | | | | | | |
期間結束 | | | | | | | |
消費者投資資產(單位:百萬)(2) | | | | | $ | 357,593 | | $ | 324,479 |
數字銀行活躍用户(以千為單位)(3) | | | | | 42,269 | | 40,286 |
手機銀行活躍用户(以千為單位)(4) | | | | | 33,589 | | 31,487 |
金融中心 | | | | | 4,056 | | 4,324 |
自動取款機 | | | | | 15,959 | | 16,905 |
(1)包括在消費者貸款中持有的存款。
(2)包括客户經紀資產、存款清掃餘額和AUM個人銀行業務.
(3)表示過去90天內的移動和/或在線活動用户。
(4)表示過去90天內的移動活動用户。
在客户流動和市場表現的推動下,消費者投資資產增加了331美元億,達到3,576美元億。活躍的手機銀行用户增加了約200萬,反映了我們客户銀行偏好的持續變化。隨着我們繼續優化我們的消費者銀行網絡,我們淨減少了268個金融中心和946台自動取款機。
消費貸款
消費貸款的淨收入減少了44700美元萬,降至16億美元,這主要是由於信貸損失準備金的收益減少。淨利息收入下降1,400美元至26萬,主要是由於購買力平價貸款豁免導致淨資本化貸款費用的加速減少,但大部分被ALM結果的分配所抵消。非利息收入減少2,100美元萬至12美元億,主要是由於抵押貸款銀行收入下降。
信貸損失準備金的收益減少了56600美元萬,降至12500美元萬,主要是由於上一年期間宏觀經濟前景改善的影響。
平均貸款減少億至2,799美元億,主要是由於購買力平價貸款的下降,部分被信用卡貸款的增加所抵消。
下表提供了消費者貸款的關鍵績效指標。管理層使用這些指標,我們相信它們對投資者很有用,因為它們提供了有關貸款增長和盈利能力的額外信息。
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主要統計數據--消費者貸款 |
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| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
信用卡合計(1) | | | | | | | |
總利息收益率(2) | 9.90 | % | | 10.52 | % | | | | |
風險調整保證金(3) | 10.40 | | | 9.29 | | | | | |
新帳户(以千為單位) | 977 | | | 674 | | | | | |
採購量 | $ | 80,914 | | | $ | 64,591 | | | | | |
借記卡購買量 | $ | 117,584 | | | $ | 107,907 | | | | | |
(1)包括GWIM‘s信用卡投資組合。
(2)計算方法為有效年利率除以平均貸款。
(3)計算方法為總收入、扣除利息支出和淨信貸損失除以平均貸款。
截至2022年3月31日的三個月內,總風險調整利潤率較2021年同期增加了111個基點(BER),主要是由於淨信用損失下降,但部分被淨息差下降和手續費收入下降所抵消。隨着支出持續復甦,信用卡總購買量增加了1630億美元,達到809億美元,所有類別均有所改善。由於支出持續增長,借記卡購買量增加了970億美元,達到1176億美元。
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主要統計數據--貸款產量(1) |
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| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
個人銀行業務: | | | | | | | |
第一按揭 | $ | 8,116 | | | $ | 9,182 | | | | | |
房屋淨值 | 1,725 | | | 410 | | | | | |
總計(2): | | | | | | | |
第一按揭 | $ | 16,353 | | | $ | 15,233 | | | | | |
房屋淨值 | 2,040 | | | 503 | | | | | |
(1)貸款生產金額代表貸款的未償還本金餘額,對於房屋淨值,代表總信貸額度的本金金額。
(2)除了貸款生產外,個人銀行業務,還有第一次抵押貸款和房屋淨值貸款的產生GWIM。
發放的第一按揭貸款個人銀行業務與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月內,公司總額減少了110億美元,增加了110億美元,主要是由於需求變化。
年房屋淨值生產個人銀行業務截至2022年3月31日的三個月內,公司總額增加了130億美元和150億美元,主要是由於需求增加。
全球財富與投資管理
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| | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
淨利息收入 | $ | 1,668 | | | $ | 1,331 | | | 25 | % | | | | | | |
非利息收入: | | | | | | | | | | | |
投資和經紀服務 | 3,654 | | | 3,391 | | | 8 | | | | | | | |
所有其他收入 | 154 | | | 249 | | | (38) | | | | | | | |
非利息收入總額 | 3,808 | | | 3,640 | | | 5 | | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | 5,476 | | | 4,971 | | | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | (41) | | | (65) | | | (37) | | | | | | | |
非利息支出 | 4,015 | | | 3,867 | | | 4 | | | | | | | |
所得税前收入 | 1,502 | | | 1,169 | | | 28 | | | | | | | |
所得税費用 | 368 | | | 286 | | | 29 | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,134 | | | $ | 883 | | | 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | 24.5 | % | | 24.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨利息收益率 | 1.62 | | | 1.50 | | | | | | | | | |
平均分配資本回報率 | 26 | | | 22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
效率比 | 73.31 | | | 77.79 | | | | | | | | | |
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資產負債表 | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
| | | | | | | | |
平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 210,937 | | | $ | 188,495 | | | 12 | % | | | | | | |
盈利資產總額 | 418,248 | | | 360,099 | | | 16 | | | | | | | |
總資產 | 431,040 | | | 372,594 | | | 16 | | | | | | | |
總存款 | 384,902 | | | 326,370 | | | 18 | | | | | | | |
已分配資本 | 17,500 | | | 16,500 | | | 6 | | | | | | | |
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期間結束 | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 214,273 | | | $ | 208,971 | | | 3 | % | | | | | | |
盈利資產總額 | 419,903 | | | 425,112 | | | (1) | | | | | | | |
總資產 | 433,122 | | | 438,275 | | | (1) | | | | | | | |
總存款 | 385,288 | | | 390,143 | | | (1) | | | | | | | |
GWIM由兩項主要業務組成:美林財富管理和 美國銀行私人銀行。有關以下內容的更多信息GWIM,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的業務部門運營。
年淨收入GWIM在收入增加的推動下,萬增加了25100美元,達到11美元,但部分被更高的非利息支出所抵消。營業利潤率為27%,而去年同期為24%。
在存款和貸款增長的推動下,淨利息收入增加了33700美元萬,達到17美元億。
主要包括投資和經紀服務收入的非利息收入增加了16800美元,達到38萬,主要是由於市場估值上升和正的管理資產流動的影響,但部分被管理資產定價的下降所抵消。
非利息支出增加了14800美元萬,達到40美元億,主要是由於更高的收入相關激勵措施。
由於淨收益增加,平均分配資本回報率從22%上升到26%,但分配資本的增加部分抵消了這一影響。有關分配給業務部門的資本的詳情,請參閲第9頁的業務部門運營。
平均貸款增加224美元億,至2109美元億,主要由證券貸款、住宅抵押貸款和定製貸款推動。平均存款增加了585美元億,達到3849美元億,主要是受新賬户和現有賬户資金流入的推動。
美林財富管理公司的收入為46美元,億增長了10%,主要是由於更高的資產管理費以及存款和貸款增長的好處。
美國銀行私人銀行88700美元的萬收入增長了13%,得益於存款和貸款增長以及更高的市場估值。
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關鍵指標和指標 | | | | | | | |
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| | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
按業務劃分的收入 | | | | | | | |
美林財富管理 | | | | | $ | 4,589 | | | $ | 4,185 | |
美國銀行私人銀行 | | | | | 887 | | | 786 | |
| | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | | | | | $ | 5,476 | | | $ | 4,971 | |
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期末按業務分列的客户餘額 | | | | | | | |
美林財富管理 | | | | | $ | 3,116,052 | | | $ | 2,922,770 | |
美國銀行私人銀行 | | | | | 598,100 | | | 557,569 | |
| | | | | | | |
客户餘額合計 | | | | | $ | 3,714,152 | | | $ | 3,480,339 | |
| | | | | | | |
按類型列出的客户餘額,期末 | | | | | | | |
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| | | | | | | |
管理的資產 | | | | | $ | 1,571,605 | | | $ | 1,467,487 | |
經紀業務和其他資產 | | | | | 1,592,802 | | | 1,535,424 | |
| | | | | | | |
存款 | | | | | 385,288 | | | 333,254 | |
貸款和租賃(1) | | | | | 217,461 | | | 192,725 | |
減去:管理的資產中的託管存款 | | | | | (53,004) | | | (48,551) | |
客户餘額合計 | | | | | $ | 3,714,152 | | | $ | 3,480,339 | |
| | | | | | | |
管理下的資產前滾 | | | | | | | |
管理下的資產,期初 | | | | | $ | 1,638,782 | | | $ | 1,408,465 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
NET客户端流 | | | | | 15,537 | | | 18,208 | |
市場估值/其他 | | | | | (82,714) | | | 40,814 | |
管理的總資產,期末 | | | | | $ | 1,571,605 | | | $ | 1,467,487 | |
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| | | | | | | |
總財富顧問,在期末(2) | | | | | 18,571 | | | 19,808 | |
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(1)包括於綜合資產負債表中歸入客户及其他應收賬款的保證金應收賬款。
(2)包括所有財富管理業務的顧問GWIM和個人銀行業務。
與2021年3月31日相比,2022年3月31日,客户餘額增加了2,338億美元,即7%,達到37億美元。客户餘額的增加主要是由於客户流量積極和市場估值上升。
全球銀行業
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| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
淨利息收入 | $ | 2,344 | | | $ | 1,980 | | | 18 | % | | | | | | |
非利息收入: | | | | | | | | | | | |
服務費 | 886 | | | 847 | | | 5 | | | | | | | |
投資銀行手續費 | 880 | | | 1,172 | | | (25) | | | | | | | |
所有其他收入 | 1,084 | | | 634 | | | 71 | | | | | | | |
非利息收入總額 | 2,850 | | | 2,653 | | | 7 | | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | 5,194 | | | 4,633 | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | 165 | | | (1,126) | | | N/m | | | | | | |
非利息支出 | 2,683 | | | 2,782 | | | (4) | | | | | | | |
所得税前收入 | 2,346 | | | 2,977 | | | (21) | | | | | | | |
所得税費用 | 622 | | | 804 | | | (23) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,724 | | | $ | 2,173 | | | (21) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | 26.5 | % | | 27.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
淨利息收益率 | 1.68 | | | 1.56 | | | | | | | | | |
平均分配資本回報率 | 16 | | | 21 | | | | | | | | | |
效率比 | 51.65 | | | 60.04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
資產負債表 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 358,807 | | | $ | 330,107 | | | 9 | % | | | | | | |
盈利資產總額 | 566,277 | | | 515,880 | | | 10 | | | | | | | |
總資產 | 630,517 | | | 576,145 | | | 9 | | | | | | | |
總存款 | 539,912 | | | 487,034 | | | 11 | | | | | | | |
已分配資本 | 44,500 | | | 42,500 | | | 5 | | | | | | | |
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期間結束 | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 367,423 | | | $ | 352,933 | | | 4 | % | | | | | | |
盈利資產總額 | 558,639 | | | 574,583 | | | (3) | | | | | | | |
總資產 | 623,168 | | | 638,131 | | | (2) | | | | | | | |
總存款 | 533,820 | | | 551,752 | | | (3) | | | | | | | |
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N/M=沒有意義
全球銀行業包括全球企業銀行、全球商業銀行、商業銀行和全球投資銀行,通過我們的辦事處和客户關係團隊網絡,提供廣泛的貸款相關產品和服務、綜合營運資金管理和財務解決方案,以及承保和諮詢服務。有關以下內容的更多信息《環球銀行》S見公司2021年年報Form 10-k中MD&A中的業務部門運營。
年淨收入全球銀行業與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的萬減少了44900美元,至17美元億,原因是信貸損失撥備增加,但收入增加和非利息支出減少部分抵消了這一影響。
淨利息收入增加了36400美元萬,達到23億,主要是由於分配了ALM結果,以及存款和貸款餘額增加的好處,但部分被較低的信貸和存款利差所抵消。
在ESG投資活動增長的推動下,非利息收入增加了19700美元萬,達到29億,但部分被投資銀行手續費下降所抵消。此外,上一年期間包括某些可再生能源投資與天氣有關的減值費用。
信貸損失準備金增加了13億,達到16500萬,主要是由於俄羅斯敞口和貸款增長推動的儲備增加,而去年同期由於宏觀經濟前景改善,信貸損失準備金增加了11億美元。
非利息支出減少了9,900美元萬,降至27億,因為上一年期間包括了由於激勵薪酬獎勵變化而加速的支出,但部分被對業務的持續投資所抵消。
平均分配資本回報率為 16%,低於21%,原因是淨利潤下降和分配資本增加。有關分配給業務部門的資本的詳情,請參閲第9頁的業務部門運營。
全球企業、全球商業和商業銀行業務
下表和討論概述了結果,其中不包括某些投資銀行和PPP活動 全球銀行業.
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全球企業、全球商業和商業銀行業務 | | | | | | | | | | |
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| | 全球企業銀行業務 | | 全球商業銀行業務 | | 商業銀行業務 | | 總 |
| | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
商業貸款 | $ | 1,060 | | | $ | 654 | | | $ | 993 | | | $ | 898 | | | $ | 58 | | | $ | 55 | | | $ | 2,111 | | | $ | 1,607 | |
全球交易服務(1) | 949 | | | 711 | | | 896 | | | 772 | | | 243 | | | 222 | | | 2,088 | | | 1,705 | |
扣除利息支出後的總收入 | $ | 2,009 | | | $ | 1,365 | | | $ | 1,889 | | | $ | 1,670 | | | $ | 301 | | | $ | 277 | | | $ | 4,199 | | | $ | 3,312 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資產負債表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
平均值 | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 166,994 | | | $ | 148,237 | | | $ | 177,483 | | | $ | 160,309 | | | $ | 12,837 | | | $ | 13,001 | | | $ | 357,314 | | | $ | 321,547 | |
總存款 (1) | 257,903 | | | 229,925 | | | 223,741 | | | 203,777 | | | 58,268 | | | 53,309 | | | 539,912 | | | 487,011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期間結束 | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 174,134 | | | $ | 148,914 | | | $ | 179,253 | | | $ | 155,842 | | | $ | 12,794 | | | $ | 12,813 | | | $ | 366,181 | | | $ | 317,569 | |
總存款(1) | 255,694 | | | 242,923 | | | 219,462 | | | 207,810 | | | 58,660 | | | 55,248 | | | 533,816 | | | 505,981 | |
(1)前期已進行修訂,以符合本期列報方式。
截至2022年3月31日的三個月,商業貸款收入與2021年同期相比增加了50400萬美元,主要是由於ESG投資活動和貸款餘額增加的好處,但部分被較低的信用利差所抵消。此外,上一年還包括某些可再生能源投資的與天氣相關的減損費用。
受ALm業績分配和存款餘額增加的推動,全球交易服務收入增加了383億美元,但部分被存款利差下降所抵消。
由於客户需求增加,平均貸款和租賃增加了11%。由於投資組合的持續增長,平均存款增加了11%。
全球投資銀行業務
客户團隊和產品專家承銷和分銷債務、股票和貸款產品,並提供諮詢服務和量身定製的風險管理解決方案。某些投資銀行和承銷活動的經濟狀況主要由全球銀行業和全球市場根據一項內部收入分享安排。全球銀行業與我們的企業和商業客户發起某些交易相關的交易,這些交易由 全球市場. 到 提供完整的討論 我們的
合併投資銀行費用,下表列出了公司投資銀行費用總額以及應佔的部分 全球銀行業務。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
投資銀行手續費 | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 全球銀行業 | | 道達爾公司 |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
產品 | | | | | | | | | | | | | | | |
諮詢 | | | | | | | | | $ | 439 | | | $ | 357 | | | $ | 473 | | | $ | 400 | |
發債 | | | | | | | | | 359 | | | 423 | | | 831 | | | 988 | |
股票發行 | | | | | | | | | 82 | | | 392 | | | 225 | | | 900 | |
投資銀行手續費總額 | | | | | | | | | 880 | | | 1,172 | | | 1,529 | | | 2,288 | |
自主式交易 | | | | | | | | | (29) | | | (17) | | | (72) | | | (42) | |
投資銀行手續費總額 | | | | | | | | | $ | 851 | | | $ | 1,155 | | | $ | 1,457 | | | $ | 2,246 | |
公司投資銀行費用總額為150億美元,不包括自我主導的交易,主要包括在 全球銀行業和全球市場與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月下降了35%,主要是由於股票發行和債務發行費用下降,部分被諮詢費用上升所抵消。
全球市場
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
淨利息收入 | $ | 993 | | | $ | 990 | | | — | % | | | | | | |
非利息收入: | | | | | | | | | | | |
投資和經紀服務 | 545 | | | 560 | | | (3) | | | | | | | |
投資銀行手續費 | 582 | | | 981 | | | (41) | | | | | | | |
做市及類似活動 | 3,190 | | | 3,470 | | | (8) | | | | | | | |
所有其他收入 | (18) | | | 197 | | | (109) | | | | | | | |
非利息收入總額 | 4,299 | | | 5,208 | | | (17) | | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | 5,292 | | | 6,198 | | | (15) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | 5 | | | (5) | | | N/m | | | | | | |
非利息支出 | 3,117 | | | 3,427 | | | (9) | | | | | | | |
所得税前收入 | 2,170 | | | 2,776 | | | (22) | | | | | | | |
所得税費用 | 575 | | | 722 | | | (20) | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,595 | | | $ | 2,054 | | | (22) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
實際税率 | 26.5 | % | | 26.0 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
平均分配資本回報率 | 15 | | | 22 | | | | | | | | | |
效率比 | 58.90 | | | 55.29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
資產負債表 | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
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平均值 | | | | | | | | | | | |
與交易相關的資產: | | | | | | | | | | | |
交易賬户證券 | $ | 301,285 | | | $ | 265,181 | | | 14 | % | | | | | | |
逆回購 | 138,581 | | | 99,886 | | | 39 | | | | | | | |
借入的證券 | 114,468 | | | 89,253 | | | 28 | | | | | | | |
衍生資產 | 41,820 | | | 47,469 | | | (12) | | | | | | | |
與交易相關的總資產 | 596,154 | | | 501,789 | | | 19 | | | | | | | |
貸款和租賃總額 | 108,576 | | | 77,415 | | | 40 | | | | | | | |
盈利資產總額 | 610,926 | | | 495,324 | | | 23 | | | | | | | |
總資產 | 858,719 | | | 723,264 | | | 19 | | | | | | | |
總存款 | 44,393 | | | 53,852 | | | (18) | | | | | | | |
已分配資本 | 42,500 | | | 38,000 | | | 12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
期間結束 | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
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與交易相關的總資產 | $ | 616,811 | | | $ | 491,160 | | | 26 | % | | | | | | |
貸款和租賃總額 | 110,037 | | | 114,846 | | | (4) | | | | | | | |
盈利資產總額 | 609,290 | | | 561,135 | | | 9 | | | | | | | |
總資產 | 883,304 | | | 747,794 | | | 18 | | | | | | | |
總存款 | 43,371 | | | 46,374 | | | (6) | | | | | | | |
N/M=沒有意義
全球市場為固定收益、信貸、貨幣、大宗商品和股票業務的機構客户提供銷售和交易服務以及研究服務。全球市場產品覆蓋範圍包括一級和二級市場的證券和衍生產品。有關以下內容的更多信息全球市場,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的業務部門運營。
以下是對當前期間變動的以下解釋全球市場,包括在銷售和交易收入項下披露的金額,對於包括和不包括淨DVA的金額是相同的。不包括DVA淨額的金額是非公認會計準則財務計量。有關淨DVA的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據。
年淨收入全球市場與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,萬減少了45900美元,至16美元億。DVA淨收益為6,900美元萬,而2021年虧損200美元萬。不包括淨DVA,淨收入減少了51300美元萬,降至15億。這些下降主要是由收入下降推動的,但非利息支出的下降部分抵消了這一影響。
收入減少了90600美元萬,降至53億,主要是由於投資銀行費用以及銷售和交易收入的下降。銷售和交易收入減少了35900美元萬,不包括淨DVA,減少了43000美元萬。這些下降是由FICC收入下降推動的,但股票收入的增加部分抵消了這一下降。
非利息支出減少31000美元萬至31億,主要是由於正在清算的業務活動從全球市場至所有其他在2021年第四季度。此外,上一年期間還包括因激勵性薪酬獎勵變化而增加的費用。
在截至2022年3月31日的三個月裏,平均總資產比2021年同期增加了1,355美元,達到8,587美元,這是由於億的庫存和貸款增長水平較高,以及億的客户餘額增加。期末總資產較2021年12月31日億增加1,355美元至8,833美元,受億庫存水平上升以及客户活動與股票頭寸相對股票衍生品對衝增加的推動。
平均分配資本回報率為15%,低於此前的22%,反映出淨收益下降和分配資本增加。有關分配給業務部門的資本的詳情,請參閲第9頁的業務部門運營。
銷售和貿易收入
有關銷售和交易收入的説明,請參閲公司2021年MD&A中的業務細分運營
表格10-k年度報告。下表和相關討論顯示了銷售和交易收入,這些收入基本上都在全球市場,剩下的部分在全球銀行業。此外,下表和相關討論列出了銷售和交易收入,不包括淨DVA,這是一個非GAAP財務衡量標準。有關淨DVA的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據。
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銷售和貿易收入(1, 2, 3) |
| | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | |
銷售和交易收入 | | | | | | | |
固定收益、貨幣和大宗商品 | $ | 2,708 | | | $ | 3,242 | | | | | |
股票 | 2,011 | | | 1,836 | | | | | |
銷售和交易總收入 | $ | 4,719 | | | $ | 5,078 | | | | | |
| | | | | | | |
銷售和交易收入,不包括淨DVA(4) | | | | | | | |
固定收益、貨幣和大宗商品 | $ | 2,648 | | | $ | 3,251 | | | | | |
股票 | 2,002 | | | 1,829 | | | | | |
銷售和交易收入總額,不包括淨DVA | $ | 4,650 | | | $ | 5,080 | | | | | |
(1)有關銷售和交易收入的更多信息,請參閲附註3--衍生工具合併財務報表。
(2)包括截至2022年和2021年3月31日的三個月的FTE調整9300萬美元和7300萬美元。
(3) 包括全球銀行業截至2022年和2021年3月31日的三個月銷售和交易收入分別為17900萬美元和10400萬美元。
(4) FICC和股票銷售和交易收入(不包括淨DVA)是一項非GAAP財務指標。截至2022年和2021年3月31日的三個月,FICC的DVA淨收益(損失)分別為60萬美元和(9)萬美元。截至2022年和2021年3月31日的三個月,股票DVA淨收益分別為9億美元和7億美元。
截至2022年3月31日的三個月,FICC收入與2021年同期相比減少了603萬美元,這是由於上一年期間與天氣相關的事件導致大宗商品上漲以及本年度信貸產品交易環境疲軟,部分被宏觀產品表現改善所抵消。受客户活動增加和衍生品交易表現強勁的推動,股票收入增加了173億美元。
所有其他
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| | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
淨利息收入 | $ | (7) | | | $ | 87 | | | (108) | % | | | | | | |
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非利息收入(虧損) | (1,434) | | | (1,026) | | | 40 | | | | | | | |
扣除利息支出後的總收入 | (1,441) | | | (939) | | | 53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | (47) | | | (47) | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非利息支出 | 583 | | | 308 | | | 89 | | | | | | | |
所得税前虧損 | (1,977) | | | (1,200) | | | 65 | | | | | | | |
所得税優惠 | (1,613) | | | (1,456) | | | 11 | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (364) | | | $ | 256 | | | N/m | | | | | | |
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資產負債表 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
平均值 | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
貸款和租賃總額 | $ | 15,405 | | | $ | 20,815 | | | (26) | % | | | | | | |
總資產:(1) | 154,425 | | | 207,449 | | | (26) | | | | | | | |
總存款 | 20,504 | | | 14,354 | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
期間結束 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 更改百分比 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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貸款和租賃總額 | $ | 15,090 | | | $ | 15,863 | | | (5) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
總資產:(1) | | 132,186 | | | 214,153 | | | (38) | | | | | | | |
總存款 | 20,990 | | | 21,182 | | | (1) | | | | | | | |
(1)在負債和權益總額超過資產的部門,通常是吸收存款的部門,我們從所有其他與這些部門匹配負債(即,存款)和分配的股東權益。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月平均分配資產為12萬億美元和1萬億美元,2022年3月31日和2021年12月31日期末分配資產為12萬億美元。
N/M=沒有意義
所有其他主要包括ALM活動、清算業務和未以其他方式分配給業務部門的某些費用。ALM活動包括利率和外匯風險管理活動,這些活動的幾乎所有結果都分配給我們的業務部門。有關我們的ALM活動的更多信息,看見注17-業務分類信息 合併財務報表。
由於收入下降和非利息費用增加,淨利潤減少62000萬美元,虧損36400萬美元。
收入減少502萬美元 主要是由於ESG投資的合作伙伴關係損失增加。
非利息費用增加 2.75億美元主要是由於清算業務活動從 全球市場至所有其他2021年第四季度。
所得税優惠增加主要是15700萬美元 反映了與ESG投資活動相關的税收優惠福利的增加。這兩個時期都包括所得税福利調整,以消除記錄的某些税收抵免的FTE待遇 全球銀行業.
管理風險
風險在我們所有的商業活動中都是固有的。該公司面對的七種主要風險是策略性、信貸、市場、流動資金、合規、營運及聲譽。健全的風險管理使我們能夠服務我們的客户,為我們的股東提供服務。如果管理不當,風險可能導致財務損失、監管制裁和處罰,並損害我們的聲譽,每一項都可能對我們執行業務戰略的能力產生不利影響。我們採取全面的風險管理方法,制定了明確的風險框架和明確的風險偏好聲明,並每年由企業風險委員會和董事會批准。
我們的風險框架是對公司面臨的風險進行一致和有效管理的基礎。風險框架規定了風險管理的角色和責任,並提供了董事會如何通過向委員會和執行官員授權,為我們的活動建立風險偏好和相關限制的藍圖。
我們的風險偏好為高級管理層和董事會提供了一套通用的衡量標準,以明確表明我們願意承擔的風險水平,以符合我們的戰略和資本計劃,並確保公司的風險狀況與我們的風險偏好保持一致。我們的風險偏好在風險偏好聲明中正式闡明,其中包括由董事會至少每年審查和批准的定性部分和數量限制。
有關公司與COVID-19大流行(大流行)相關風險的更多信息,請參閲第1A項。風險因素-公司2021年年度報告的冠狀病毒疾病表格10-k。這些與流行病相關的風險正在我們的風險框架內進行管理,並支持風險管理計劃。
有關我們的風險框架、我們的風險管理活動以及公司面臨的主要風險類型的更多信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的MD&A部分的管理風險部分。
資本管理
該公司管理其資本狀況,使其資本足以支持其業務活動,並與風險、風險偏好和戰略規劃保持一致。
公司2021年年報Form 10-k中MD&A中的資本管理。
CCAR與資本規劃
美聯儲要求BHC每年提交一份資本計劃和計劃的資本行動,這與管理全面資本分析和審查(CCAR)資本計劃的規則一致。根據我們2021年CCAR資本計劃和相關監管壓力測試的結果,我們將在2021年10月1日至2022年9月30日期間接受2.5%的壓力資本緩衝(SCB)。在此期間,根據標準化方法,我們的普通股一級資本比率(CET1)必須保持在9.5%以上,以避免對資本分配和酌情獎金支付的限制。2022年4月,我們提交了2022年CCAR資本計劃和相關的監管壓力測試。美聯儲將在2022年6月30日之前公佈CCAR資本計劃監管壓力測試結果。
2021年10月,董事會續簽了公司先前於2021年4月宣佈的2.50億美元億普通股回購計劃。董事會的授權取代了之前的計劃。與4月份的授權一樣,董事會還批准了普通股回購,以抵消根據公司基於股權的補償計劃授予的股票。根據董事會的授權,在2022年第一季度,我們回購了26億的普通股,包括回購以抵消根據股權薪酬計劃授予的股份。
普通股回購的時間和金額受各種因素的影響,包括公司的資本狀況、流動性、財務業績和資本的替代用途、股票交易價格、監管要求和一般市場狀況,並可能隨時暫停。此類回購可以通過公開市場購買或私下協商的交易進行,包括滿足修訂後的1934年證券交易法(交易法)第10b5-1條條件的回購計劃。
監管資本
本公司的存管機構附屬公司亦須遵守“即時糾正行動”(PCA)框架。本公司及其主要附屬銀行實體BANA是巴塞爾協議3下的高級方法機構,必須根據標準化方法和高級方法報告基於監管風險的資本比率和風險加權資產。截至2022年3月31日,在標準化方法下,公司的CET1、一級資本和總資本比率較低。
最低資本要求
為了避免對資本分配和酌情獎金支付的限制,公司必須滿足基於風險的資本比率要求,包括2.5%的資本保存緩衝(僅在高級方法下)、渣打銀行(僅在標準化方法下)、以及任何適用的反週期資本緩衝和全球系統重要性銀行(G-SIB)附加費。緩衝和附加費必須完全由CET1資本組成。
該公司須按兩種方法每年計算其G-SIB附加費,並以兩項附加費中較高者為準。方法1與巴塞爾委員會評估方法所規定的方法一致,並使用具有系統重要性的具體指標進行計算。方法2修改了方法1的辦法,除其他因素外,包括衡量公司對短期批發融資的依賴程度。除非截至2022年12月31日計算的附加費低於3.0%,否則公司在方法2下較高的G-SIB附加費預計將在2024年1月1日增加到3.0%。
目前的SCb為2.5%,有效期為2021年10月1日至2022年9月30日,可能會根據我們於2022年4月提交的2022年CCAR資本計劃和相關監管壓力測試的結果而發生變化。
公司還需要維持3.0%的最低補充槓桿率(SLR)加上2.0%的槓桿緩衝,以避免對資本分配和酌情獎金支付的某些限制。我們的受保險存款機構子公司必須保持至少6.0%的SLR,才能在PCA框架下被視為資本充足。
資本構成和比率
表7列出了根據巴塞爾協議3標準化和高級方法測量的美國銀行公司於2022年3月31日和2021年12月31日的資本比率和相關信息。在本文所述期間,公司符合當前監管要求下資本充足的定義。
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表7 | 《巴塞爾協議3》下的美國銀行監管資本 | | | | | | |
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| | | | | | | 標準化 方法(1) | | 進階 方法(1) | | 監管 最低要求(2) | | | | |
(除特別註明外,以百萬美元計) | | | | | | | 2022年3月31日 | | |
基於風險的資本指標: | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股一級資本 | | | | | | | $ | 169,874 | | | $ | 169,874 | | | | | | | |
一級資本 | | | | | | | 197,007 | | | 197,007 | | | | | | | |
總資本(3) | | | | | | | 229,186 | | | 222,481 | | | | | | | |
風險加權資產(以十億計) | | | | | | | 1,639 | | | 1,416 | | | | | | | |
普通股一級資本比率 | | | | | | | 10.4 | % | | 12.0 | % | | 9.5 | % | | | | |
一級資本充足率 | | | | | | | 12.0 | | | 13.9 | | | 11.0 | | | | | |
總資本比率 | | | | | | | 14.0 | | | 15.7 | | | 13.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基於槓桿的指標: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的季度平均資產(以十億計)(4) | | | | | | | $ | 3,130 | | | $ | 3,130 | | | | | | | |
第1級槓桿率 | | | | | | | 6.3 | % | | 6.3 | % | | 4.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
補充槓桿敞口(以十億計) | | | | | | | | | $ | 3,662 | | | | | | | |
補充槓桿率 | | | | | | | | | 5.4 | % | | 5.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2021年12月31日 | | |
基於風險的資本指標: | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股一級資本 | | | | | | | $ | 171,759 | | | $ | 171,759 | | | | | | | |
一級資本 | | | | | | | 196,465 | | | 196,465 | | | | | | | |
總資本(3) | | | | | | | 227,592 | | | 220,616 | | | | | | | |
風險加權資產(以十億計) | | | | | | | 1,618 | | | 1,399 | | | | | | | |
普通股一級資本比率 | | | | | | | 10.6 | % | | 12.3 | % | | 9.5 | % | | | | |
一級資本充足率 | | | | | | | 12.1 | | | 14.0 | | | 11.0 | | | | | |
總資本比率 | | | | | | | 14.1 | | | 15.8 | | | 13.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基於槓桿的指標: | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的季度平均資產(以十億計)(4) | | | | | | | $ | 3,087 | | | $ | 3,087 | | | | | | | |
第1級槓桿率 | | | | | | | 6.4 | % | | 6.4 | % | | 4.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
補充槓桿敞口(以十億計) | | | | | | | | | $ | 3,604 | | | | | | | |
補充槓桿率 | | | | | | | | | 5.5 | % | | 5.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日的資本充足率是使用監管資本規則計算的,該規則允許與採用當前預期信貸損失(CECL)會計準則相關的五年過渡期。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日,資本節約緩衝和G-SIB附加費均為2.5%。在2022年3月31日和2021年12月31日,公司的SCB為2.5%,取代了標準化方法下的資本節約緩衝。這兩個時期的反週期資本緩衝都為零。CET1資本監管最低標準是CET1資本比率最低4.5%、我們的G-SIB附加費2.5%和我們的渣打銀行或資本保護緩衝(如果適用)2.5%的總和。SLR監管的最低要求包括2.0%的槓桿緩衝。
(3)高級方法下的資本總額不同於標準方法,原因是二級資本中與合格信貸損失撥備相關的允許金額不同。
(4)反映根據某些第1級資本扣減調整後的總平均資產。
截至2022年3月31日,CET1資本為1,699億美元,比2021年12月31日減少19美元億,原因是普通股回購、股息和累計其他全面收益(OCI)中包括的可供出售(AFs)債務證券的未實現淨虧損增加,部分被收益抵消。一級資本增加了54200美元,主要是由非累積永久優先股發行推動的,部分抵消了與萬資本相同的因素。標準化方法下的總資本增加了16美元億,主要是由推動增長的相同因素推動的
在一級資本方面,次級債務發行以及二級資本中包括的經調整信貸損失撥備的增加。標準化方法下的RWA在2022年3月31日產生了較低的CET1資本比率,在截至2022年3月31日的三個月中增加了211美元億,達到16390美元億,主要是由於貸款增長和客户活動全球市場。2022年3月31日的補充槓桿敞口增加了581美元億,主要是由於全球市場。表8顯示了2022年3月31日和2021年12月31日的資本構成。
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表8 | 《巴塞爾協議3》下的資本構成 | | | |
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(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
| | | |
普通股股東權益總額 | $ | 239,480 | | | $ | 245,358 | |
CECL過渡量(1) | 1,881 | | | 2,508 | |
商譽,扣除相關遞延税項負債後的淨額 | (68,641) | | | (68,641) | |
營業淨虧損和税收抵免結轉產生的遞延税項資產 | (7,843) | | | (7,743) | |
除抵押貸款償還權以外的無形資產,扣除相關遞延税項負債 | (1,589) | | | (1,605) | |
固定收益養老金計劃淨資產 | (1,248) | | | (1,261) | |
與可歸因於自身資信的金融負債公允價值變化有關的累計未實現淨(收益)損失, 税後淨值 | 1,047 | | | 1,400 | |
某些現金流量套期保值的累計淨(收益)損失(2) | 7,049 | | | 1,870 | |
其他 | (262) | | | (127) | |
普通股一級資本 | 169,874 | | | 171,759 | |
合格優先股,扣除發行成本 | 27,136 | | | 24,707 | |
其他 | (3) | | | (1) | |
一級資本 | 197,007 | | | 196,465 | |
二級資本工具 | 21,737 | | | 20,750 | |
符合條件的信貸損失準備(3) | 11,000 | | | 10,534 | |
其他 | (558) | | | (157) | |
標準化方法下的資本總額 | 229,186 | | | 227,592 | |
調整先進辦法下的合資格信貸損失撥備(3) | (6,705) | | | (6,976) | |
高級方法下的總資本 | $ | 222,481 | | | $ | 220,616 | |
(1)2021年12月31日包括公司於2020年1月1日採用CMEL會計準則的影響以及自首次採用以來準備金增加的25%。截至2021年12月31日,2022年3月31日包括過渡條款75%的影響。
(2)包括累計其他全面收益中與對衝未於綜合資產負債表按公平值確認的項目有關的金額。
(3)包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。
表9顯示了2022年3月31日和2021年12月31日根據巴塞爾協議3測量的RWA組成部分。
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表9 | 巴塞爾協議3下的風險加權資產 | | | | | | | |
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| 標準化方法 | | 先進的方法 | | 標準化方法 | | 先進的方法 |
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(數十億美元)
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
信用風險 | $ | 1,564 | | | $ | 917 | | | $ | 1,549 | | | $ | 913 | |
市場風險 | 75 | | | 75 | | | 69 | | | 69 | |
操作風險 | 不適用 | | 378 | | | 不適用 | | 378 | |
與信用估值調整相關的風險 | 不適用 | | 46 | | | 不適用 | | 39 | |
總風險加權資產 | $ | 1,639 | | | $ | 1,416 | | | $ | 1,618 | | | $ | 1,399 | |
不適用=不適用
表10列出了根據巴塞爾協議3標準化和高級方法在2022年3月31日和2021年12月31日測量的BANA監管資本信息。BANA在這兩個時期都符合PCA框架下資本充足的定義。
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表10 | 美國銀行,北卡羅來納州巴塞爾協議3下的監管資本 | | |
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| | 標準化 方法(1) | | | | 進階 方法(1) | | 監管 最低要求(2) |
(除特別註明外,以百萬美元計) | 2022年3月31日 |
基於風險的資本指標: | | | | | | | |
普通股一級資本 | $ | 179,640 | | | | | $ | 179,640 | | | |
一級資本 | 179,640 | | | | | 179,640 | | | |
總資本(3) | 192,230 | | | | | 185,789 | | | |
風險加權資產(以十億計) | 1,375 | | | | | 1,056 | | | |
普通股一級資本比率 | 13.1 | % | | | | 17.0 | % | | 7.0 | % |
一級資本充足率 | 13.1 | | | | | 17.0 | | | 8.5 | |
總資本比率 | 14.0 | | | | | 17.6 | | | 10.5 | |
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基於槓桿的指標: | | | | | | | |
調整後的季度平均資產(以十億計)(4) | $ | 2,436 | | | | | $ | 2,436 | | | |
第1級槓桿率 | 7.4 | % | | | | 7.4 | % | | 5.0 | |
| | | | | | | |
補充槓桿敞口(以十億計) | | | | | $ | 2,860 | | | |
補充槓桿率 | | | | | 6.3 | % | | 6.0 | |
|
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| 2021年12月31日 |
基於風險的資本指標: | | | | | | | |
普通股一級資本 | $ | 182,526 | | | | | $ | 182,526 | | | |
一級資本 | 182,526 | | | | | 182,526 | | | |
總資本(3) | 194,773 | | | | | 188,091 | | | |
風險加權資產(以十億計) | 1,352 | | | | | 1,048 | | | |
普通股一級資本比率 | 13.5 | % | | | | 17.4 | % | | 7.0 | % |
一級資本充足率 | 13.5 | | | | | 17.4 | | | 8.5 | |
總資本比率 | 14.4 | | | | | 17.9 | | | 10.5 | |
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基於槓桿的指標: | | | | | | | |
調整後的季度平均資產(以十億計)(4) | $ | 2,414 | | | | | $ | 2,414 | | | |
第1級槓桿率 | 7.6 | % | | | | 7.6 | % | | 5.0 | |
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補充槓桿敞口(以十億計) | | | | | $ | 2,824 | | | |
補充槓桿率 | | | | | 6.5 | % | | 6.0 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日的資本比率使用監管資本規則計算,該規則允許與採用CMEL會計準則相關的五年過渡期。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日基於風險的資本監管最低比率是巴塞爾協議3下的最低比率,包括2.5%的資本節約緩衝。截至兩個期末槓桿率的監管最低限度是PCA框架下被認為資本充足所需的百分比。
(3)高級方法下的資本總額不同於標準方法,原因是二級資本中與合格信貸損失撥備相關的允許金額不同。
(4)反映根據某些第1級資本扣減調整後的總平均資產。
總損失吸收能力需求
總吸收虧損能力(TLAC)包括公司的一級資本和公司直接發行的符合條件的長期債務。符合TLAC比率的符合條件的長期債務包括剩餘期限至少為一年的無擔保債務,並滿足TLAC最後規則中規定的額外要求。就像
基於風險的資本比率和SLR,公司必須將TLAC比率維持在超過最低要求的水平加上適用的緩衝,以避免對資本分配和酌情獎金支付的限制。表11列出了公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的TLAC和長期債務比率及相關信息。
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表11 | 美國銀行總虧損吸收能力與長期債務 |
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TLAC(1) | | 監管最低要求(2) | | | | 長期 債務 | | 監管最低要求(3) |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
符合條件的總餘額 | $ | 445,385 | | | | | | | $ | 236,828 | | | |
風險加權資產百分比(4) | 27.2 | % | | 22.0 | % | | | | 14.4 | % | | 8.5 | % |
補充槓桿敞口百分比 | 12.2 | | | 9.5 | | | | | 6.5 | | | 4.5 | |
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| 2021年12月31日 |
符合條件的總餘額 | $ | 435,904 | | | | | | | $ | 227,714 | | | |
風險加權資產百分比(4) | 26.9 | % | | 22.0 | % | | | | 14.1 | % | | 8.5 | % |
補充槓桿敞口百分比 | 12.1 | | | 9.5 | | | | | 6.3 | | | 4.5 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日,TLAC比率是使用監管資本規則計算的,該規則允許與採用CECL相關的五年過渡期。
(2)TLAC RWA監管最低標準為18.0%,外加2.5%的TLAC RWA緩衝,外加1.5%的方法1 G-SIB附加費。兩個週期的反週期緩衝都為零。TLAC補充槓桿敞口監管最低標準包括7.5%外加2.0%的TLAC槓桿緩衝。TLAC RWA和槓桿緩衝必須分別僅由CET1資本和Tier 1資本組成。
(3)根據公司的方法2 G-SIB附加費,長期債務RWA監管最低要求包括6.0%外加額外2.5%的要求。長期債務槓桿敞口的監管最低要求是4.5%。
(4)產生較高RWA的方法用於計算TLAC和長期債務比率,這是截至2022年3月31日和2021年12月31日的標準化方法。
監管的發展
有關監管發展的信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的資本管理-MD&A中的監管發展。
監管資本與證券監管
該公司在美國的主要經紀交易商子公司是美國銀行證券公司(BofAS)、美林專業結算公司(MLPCC)和美林-皮爾斯-芬納-史密斯公司(MLPF&S)。該公司在歐洲的主要經紀交易商子公司是美林國際(MLI)和美國銀行證券歐洲公司(BofASE)。
根據《交易法》,美國經紀-交易商子公司必須遵守規則15c3-1的淨資本要求。美銀美林根據規則15c3-1e計算其作為替代淨資本經紀交易商的最低資本要求,MLPCC和MLPF&S根據規則15c3-1的替代標準計算其最低資本要求。BofAS和MLPCC也註冊為期貨佣金商人,並受商品期貨交易委員會(CFTC)第1.17條的監管。這些美國經紀交易商子公司還在金融行業監管機構公司(FINRA)註冊。根據FINRA規則4110,FINRA可以對每個經紀自營商施加比交易法下規則15c3-1更高的淨資本要求。
BofAS提供機構服務,並根據替代淨資本要求,除了一定比例的證券掉期風險保證金外,必須保持暫定淨資本超過50美元億,淨資本超過10美元億或其準備金要求的一定百分比。如果美國銀行的暫定淨資本低於60美元億,它還必須通知美國證券交易委員會。美銀美林還被要求持有一定比例的客户和關聯公司基於風險的保證金,才能滿足CFTC的最低淨資本要求。截至2022年3月31日,美國銀行的暫定淨資本為172萬美元億。此外,美國銀行的監管淨資本為1.44億美元億,超過了40美元億的最低要求。
MLPCC是美銀美林的全資擔保子公司,為機構客户提供清算和交收服務,以及大宗經紀和安排融資服務。截至2022年3月31日,MLPCC的監管淨資本為77美元億,超過了14美元億的最低要求。
MLPF&S提供零售服務。截至2022年3月31日,MLPF&S的監管淨資本為60美元億,超過了18300美元萬的最低要求。
我們的歐洲經紀自營商受到美國和非美國監管機構的要求。MLI,英國人投資公司,受審慎監管局和金融市場行為監管局的監管,並受某些監管資本要求的約束。截至2022年3月31日,MLI的資本資源為335美元億,超過了1號支柱的最低要求133美元億。Bofase是一家法國投資公司,受保誠與再保險解決方案委員會和S三月金融家委員會的監管,並受某些監管資本要求的約束。截至2022年3月31日,美銀美林的資本資源為76美元億,超過了33美元億的最低第一支柱要求。
此外,MLI和美國銀行於2021年第四季度在美國證券交易委員會有條件地註冊為基於證券的掉期交易商,並於2022年3月31日保持超過《交易法》適用的最低要求的流動資產淨值。
流動性風險
資金和流動性風險管理
我們的主要流動性風險管理目標是滿足預期或意外的現金流和抵押品要求,包括根據長期債務協議付款、承諾延長信貸和客户存款提款,同時在一系列經濟條件下繼續支持我們的業務和客户。為了實現這一目標,我們在預期和壓力條件下分析和監測我們的流動性風險,保持流動性和獲得多樣化資金來源的機會,包括我們穩定的存款基礎,並尋求協調與流動性相關的激勵和風險。這些流動性風險管理做法使我們能夠有效地管理大流行帶來的市場波動。關於大流行風險的更多信息,見項目1A。風險因素--公司2021年年報10-k表格中的冠狀病毒病
我們將流動性定義為隨時可用的資產,僅限於現金和高質量的、流動的、無擔保的證券,我們可以在合同和或有金融義務出現時使用這些證券來履行這些義務。我們通過業務線和ALM活動,以及通過我們的法人融資戰略,在預期和壓力條件下,以遠期和當前(包括盤中)為基礎管理我們的流動性狀況。我們相信,集中的資金和流動資金管理方法可以提高我們監測流動資金需求的能力,最大限度地獲得資金來源,最大限度地減少借貸成本,並促進及時應對
流動性事件。有關全球資金和流動性風險管理的更多信息,以及下文討論的流動性來源、流動性安排、應急計劃和信用評級,請參閲公司2021年年報10-k表中的流動性風險MD&A。
NB控股公司
母公司是獨立於我們的銀行和非銀行子公司的獨立法人實體,與我們的全資控股子公司NB Holdings Corporation(NB Holdings)有公司間安排。我們已將不需要滿足預期近期支出的額外母公司資產轉讓給NB Holdings,並同意轉讓。預計母公司將繼續獲得償還債務、支付股息和履行其他義務所需的股息、利息和其他數額的現金流,就像它沒有簽訂這些安排和轉移任何資產時一樣。這些安排支持我們首選的單點解決策略,在該策略下,只有母公司將根據美國破產法進行解決。
全球流動資金來源和其他未擔保資產
表12顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的平均全球流動性來源(GLS)。
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表12 | 全球平均流動性來源 |
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| | 截至三個月 |
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(數十億美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
銀行實體 | $ | 957 | | | $ | 1,006 | |
非銀行和其他實體(1) | 152 | | | 152 | |
全球平均流動性來源總額 | $ | 1,109 | | | $ | 1,158 | |
(1) 非銀行包括母公司、NB Holdings和其他受監管實體。
我們銀行子公司的流動性主要由存款和貸款活動以及證券估值和淨債務活動推動。銀行子公司還可以通過向某些聯邦住房貸款銀行(FHLB)和美聯儲貼現窗口質押一系列未擔保貸款和證券來產生增量流動性。在2022年3月31日和2021年12月31日,我們可以通過以這一特別確定的合格資產池為抵押借款獲得的現金為3,390美元億和3,220美元億。我們已經建立了操作程序,使我們能夠以這些資產為抵押借款,包括定期監測我們的合資格貸款和證券抵押品的總額。資格在FHLBS和美聯儲的指導方針中定義,並可由他們酌情更改。由於監管限制,銀行子公司產生的流動資金一般只能用於為銀行子公司內的債務提供資金,向母公司或非銀行子公司的轉移可能需要事先獲得監管部門的批准。
流動性也由非銀行實體持有,包括母公司、NB Holdings和其他受監管實體。母公司和NB Holdings的流動資金通常是存放在BANA的現金,不包括在銀行子公司的流動資金,以及高質量、流動性和無擔保的證券。主要由經紀-交易商子公司組成的其他受監管實體持有的流動資金主要用於履行該實體的義務,由於監管限制和最低限額,向母公司或任何其他子公司的轉移可能需要事先獲得監管部門的批准。
要求。我們的其他受監管實體也持有未受約束的投資級證券和股票,我們認為這些證券和股票可以用來產生額外的流動性。
表13列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月的平均GLS的構成。
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表13 | 全球平均流動性來源構成 |
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| | 截至三個月 |
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(數十億美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
存入現金 | $ | 243 | | | $ | 259 | |
美國國債 | 265 | | | 278 | |
美國機構證券、抵押貸款支持證券和其他投資級證券 | 585 | | | 606 | |
非美國政府證券 | 16 | | | 15 | |
全球平均流動性來源總額 | $ | 1,109 | | | $ | 1,158 | |
我們的GL在構成上與美國最終流動性覆蓋率(LCR)規則下的優質流動資產(HQLA)基本相同。然而,用於計算LCR的HQLA不是按市值報告,而是以較低的價值報告,其中包括監管扣除和排除某些子公司持有的過剩流動資金。LCR的計算方法是,金融機構的未支配HQLA金額相對於該機構在30天的嚴重流動性壓力期間可能遇到的估計現金淨流出,以百分比表示。在截至2022年3月31日和2021年12月31日的三個月裏,我們的平均合併HQLA淨額為6,160美元億和6,170美元億。在同一時期,平均合併LCR為116%和115%。由於來自客户活動的正常業務流,我們的LCR會出現波動。
流動性壓力分析
我們利用流動資金壓力分析來幫助我們確定母公司和子公司維持的適當流動資金數量,以滿足一系列情景下的合同和或有現金流出。有關流動性壓力分析的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的流動性風險-流動性壓力分析。
淨穩定資金比率
淨穩定資金比率(NSFR)是大型銀行在一年內保持最低穩定資金水平的流動性要求。這一要求旨在支持銀行在正常和不利經濟狀況下向家庭和企業放貸的能力,並是對LCR的補充,LCR側重於短期流動性風險。美國NSFR在綜合基礎上適用於本公司和我們的受保存款機構。截至2022年3月31日,本公司及其參保存款機構均符合這一要求。
資金來源多元化
我們主要通過存款以及擔保和無擔保負債的組合為我們的資產提供資金,通過一種集中的、全球協調的融資方式,使其在產品、計劃、市場、貨幣和投資者羣體中多樣化。我們通過存款為很大一部分貸款活動提供資金,截至2022年3月31日和2021年12月31日,存款總額均為2.1萬億美元。
我們在其他受監管實體的交易活動主要通過證券借出和回購協議在有擔保的基礎上提供資金,這些金額將根據客户活動和市場狀況而有所不同。
長期債務
截至2022年3月31日的三個月內,我們發行了211億美元的長期債務,其中包括美國銀行公司發行的172億美元票據,基本上所有票據均符合TLAC標準,其中54600萬美元票據由美國銀行公司發行
美國銀行,不適用以及340億美元的其他債務,主要是結構性負債。
截至2022年3月31日的三個月內,我們的長期債務到期和贖回總額總計為820億美元,其中美國銀行公司為480億美元,美國銀行為230億美元,不適用於美國銀行以及110億美元的其他債務。表14列出了截至2022年3月31日長期債務年度合同到期總額的公允價值。
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表14 | 按期限劃分的長期債務 |
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(百萬美元) | 2022年剩餘時間 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 | | 總 |
美國銀行 | | | | | | | | | | | | | |
高級筆記(1) | $ | 2,007 | | | $ | 20,131 | | | $ | 22,934 | | | $ | 23,230 | | | $ | 21,065 | | | $ | 121,928 | | | $ | 211,295 | |
高級結構化票據 | 1,362 | | | 537 | | | 405 | | | 438 | | | 774 | | | 10,129 | | | 13,645 | |
附屬票據 | — | | | — | | | 3,244 | | | 5,247 | | | 5,035 | | | 12,989 | | | 26,515 | |
次級票據 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 742 | | | 742 | |
美國銀行合計 | 3,369 | | | 20,668 | | | 26,583 | | | 28,915 | | | 26,874 | | | 145,788 | | | 252,197 | |
北卡羅來納州美國銀行 | | | | | | | | | | | | | |
高級筆記 | — | | | 1,574 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,574 | |
附屬票據 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,670 | | | 1,670 | |
聯邦住房貸款銀行的預付款 | 201 | | | 501 | | | — | | | 16 | | | 10 | | | 60 | | | 788 | |
證券化和其他銀行VIE(2) | 1,255 | | | 992 | | | 1,000 | | | 1 | | | — | | | — | | | 3,248 | |
其他 | 68 | | | 391 | | | 16 | | | 20 | | | 7 | | | 88 | | | 590 | |
道達爾美國銀行,N.A. | 1,524 | | | 3,458 | | | 1,016 | | | 37 | | | 17 | | | 1,818 | | | 7,870 | |
其他債務 | | | | | | | | | | | | | |
結構性負債 | 2,676 | | | 3,539 | | | 1,943 | | | 1,442 | | | 1,540 | | | 7,231 | | | 18,371 | |
非銀行VIE(2) | 1 | | | 43 | | | — | | | — | | | 1 | | | 227 | | | 272 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他債務總額 | 2,677 | | | 3,582 | | | 1,943 | | | 1,442 | | | 1,541 | | | 7,458 | | | 18,643 | |
長期債務總額 | $ | 7,570 | | | $ | 27,708 | | | $ | 29,542 | | | $ | 30,394 | | | $ | 28,432 | | | $ | 155,064 | | | $ | 278,710 | |
(1)總額包括1,803美元億的未償還票據,這些票據在規定到期日前一年符合TLAC資格並可贖回,其中包括2022年剩餘時間的119美元億,以及2023年至2026年每年分別為167美元億、197美元億、183美元億和169美元億,以及此後的968美元億。有關我們的TLAC合格和可贖回未償還票據的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的流動性風險-多元化資金來源。
(2)指綜合資產負債表上長期債務總額所包括的綜合可變利息實體的負債。
在截至2022年3月31日的三個月中,長期債務總額減少了14億美元,至2,787美元億,主要是由於債務估值調整、到期日和贖回,部分被債務發行所抵消。我們可能會不時在各種交易中購買未償還債務工具,這取決於市場狀況、流動性和其他因素。我們的其他受監管實體也可能在我們的債務工具中建立市場,為投資者提供流動性。
在截至2022年3月31日的三個月中,我們發行了27億的結構性票據,這些票據是向投資者支付與其他債務或股權證券、指數、貨幣或大宗商品掛鈎的回報的債務義務。這些結構性票據通常是為了滿足客户需求而發行的,具有某些屬性的票據也可能符合TLAC資格。我們通常通過衍生品和/或對標的工具的投資來對衝我們有義務為這些債務支付的回報,因此從融資的角度來看,成本與我們其他無擔保的長期債務類似。在某些情況下,我們可能被要求在到期前為現金或其他證券結算某些結構性票據債務,我們認為這是出於流動性規劃的目的。然而,我們認為,在最早的看跌期權或贖回日期之後,此類借款的一部分仍將未償還。
我們幾乎所有的優先和次級債務債券都不包含可能觸發提前還款的要求、需要額外的抵押品支持、導致條款變化、加速到期或在不利變化時產生額外財務義務的條款。
在我們的信用評級、財務比率、收益、現金流或股票價格中。有關長期債務融資的更多信息,包括髮行、到期和贖回,請參閲注11--長期債務公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
我們使用衍生品交易來管理我們借款的期限、利率和貨幣風險,考慮到它們所融資的資產的特點。有關我們的ALM活動的更多信息,請參閲第41頁的《銀行賬簿的利率風險管理》。
信用評級
信用評級和前景是評級機構對我們的信譽以及我們的債務或證券(包括長期債務、短期借款、優先股和其他證券(包括資產證券化)的信譽發表的意見。表15列出了公司當前的長期/短期高級債務評級和評級機構表達的展望。
穆迪投資者服務公司、標準普爾全球評級和惠譽評級對該公司及其子公司的評級與該公司2021年年度報告10-k表格中披露的評級沒有變化。
有關信用評級下調時某些場外衍生品合約和其他交易協議可能需要的額外抵押品和終止付款的更多信息,請參閲附註3--衍生工具此處合併財務報表和第1A項。公司2021年年度報告10-k表格的風險因素。
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表15 | 優先債務評級 |
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| | 穆迪投資者服務公司 | | 標準普爾全球評級 | | 惠譽評級 |
| 長期的 | | 短期 | | 展望 | | 長期的 | | 短期 | | 展望 | | 長期的 | | 短期 | | 展望 |
美國銀行 | A2 | | P-1 | | 正性 | | A- | | A-2 | | 正性 | | AA- | | F1+ | | 穩定 |
北卡羅來納州美國銀行 | AA2 | | P-1 | | 正性 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
美國銀行歐洲指定活動公司 | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
美林,皮爾斯,芬納和史密斯公司 | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
美國銀行證券公司 | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
美林國際 | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
美國銀行證券歐洲公司 | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | 天然橡膠 | | A+ | | A-1 | | 正性 | | AA型 | | F1+ | | 穩定 |
NR=未評級
金融子公司發行人和母公司擔保人
美國銀行金融有限責任公司是一家特拉華州有限責任公司(BofA Finance),是該公司的一家綜合財務子公司,已發行和出售、並預計將繼續發行和出售其由該公司全面和無條件擔保的優先無擔保債務證券(擔保票據)。本公司保證,如果美國銀行財務部門沒有支付擔保票據上的應付金額,則應要求按時到期支付。此外,BAC Capital Trust XIII、BAC Capital Trust XIV及BAC Capital Trust XV均為本公司100%擁有的財務附屬公司,已發行及出售於2022年3月31日仍未償還的信託優先證券(信託優先證券)或資本證券(資本證券,連同擔保票據及信託優先證券)。本公司已全面及無條件地為該等財務附屬公司發行的所有該等證券提供全面及無條件擔保(或有效地提供全面及無條件擔保)。有關公司此類擔保的更多信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的MD&A中的流動性風險-財務子公司發行人和母公司擔保人。
陳述和保證義務
有關與出售按揭貸款有關的陳述及保證義務的資料,請參閲附註12--承付款和或有事項公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
信用風險管理
有關我們信用風險管理活動的信息,請參閲下面的消費者投資組合信用風險管理,第30頁的商業投資組合信用風險管理,第36頁的非美國投資組合,第37頁的信用損失撥備,以及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
在截至2022年3月31日的三個月內,資產質量持續改善。消費者淨沖銷保持在歷史低點附近,商業不良貸款和可準備金批評風險敞口減少,這部分被與俄羅斯/烏克蘭衝突導致我們對俄羅斯的直接敞口相關的可準備金批評風險敞口增加所抵消。雖然大流行已經有緩解的跡象,但仍不確定
經濟復甦的時機和力度,可能會受到當前地緣政治局勢、供應鏈中斷和通脹壓力造成的更廣泛經濟影響的阻礙,並可能對未來時期的信貸質量指標造成不利影響。
消費者投資組合信用風險管理
消費者投資組合的信用風險管理從最初的承保開始,並持續到借款人的整個信貸週期。統計技術結合經驗判斷被用於投資組合管理的所有方面,包括承保、產品定價、風險偏好、設定信貸限額,以及建立操作流程和衡量標準,以量化和平衡風險和回報。統計模型是使用信用機構等外部來源的詳細行為信息和/或內部歷史經驗建立的,是我們消費者信用風險管理流程的一個組成部分。這些模型部分用於協助作出新的和持續的信貸決策,以及投資組合管理戰略,包括授權和額度管理、收集做法和戰略,以及確定貸款和租賃損失撥備以及信用風險撥備。
消費信貸組合
在截至2022年3月31日的三個月裏,美國失業率繼續下降,房價上漲。在截至2022年3月31日的三個月中,淨沖銷減少了35300美元萬,至34000美元萬,主要是由於信用卡損失減少,損失率保持在歷史低點附近。在截至2022年3月31日的三個月中,不良貸款增加,主要是由於延期付款到期的貸款在本季度被修改為問題債務重組(TDR)。
在截至2022年3月31日的三個月中,消費者貸款和租賃損失準備金減少了31800美元萬,至67美元億。有關更多信息,請參閲第37頁的信貸損失準備。
有關我們關於消費者投資組合的拖欠、不良狀況、沖銷和TDR的會計政策的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要 於本公司2021年年報的綜合財務報表10-k表格及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
表16列出了我們的未償還消費貸款和租賃、消費不良貸款和逾期90天或更長時間的應計消費貸款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表16 | 消費信貸質量 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 突出之處 | | 不良資產 | | 應計逾期 90天或以上 |
| |
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
住宅抵押貸款 (1) | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | $ | 574 | | | $ | 634 | |
房屋淨值: | 26,936 | | | 27,935 | | | 615 | | | 630 | | | — | | | — | |
信用卡 | 79,356 | | | 81,438 | | | 不適用 | | 不適用 | | 492 | | | 487 | |
直接/間接消費者(2) | 105,754 | | | 103,560 | | | 67 | | | 75 | | | 11 | | | 11 | |
其他消費者 | 205 | | | 190 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
消費貸款,不包括按公允價值選擇計入的貸款 | $ | 438,281 | | | $ | 435,086 | | | $ | 3,104 | | | $ | 2,989 | | | $ | 1,077 | | | $ | 1,132 | |
按公允價值選擇入賬的貸款(3) | 568 | | | 618 | | | | | | | | | |
消費貸款和租賃總額 | $ | 438,849 | | | $ | 435,704 | | | | | | | | | |
未償還消費貸款和租賃的百分比(4) | 不適用 | | 不適用 | | 0.71 | % | | 0.69 | % | | 0.25 | % | | 0.26 | % |
未償還消費貸款和租賃的百分比,不包括完全投保的貸款組合(4) | 不適用 | | 不適用 | | 0.73 | | | 0.71 | | | 0.12 | | | 0.12 | |
(1)逾期90天或以上的住宅抵押貸款屬於全額保險貸款。截至2022年3月31日和2021年12月31日,住宅抵押貸款包括46800萬美元和44400萬美元的貸款,這些貸款已被聯邦住房管理局削減利息,因此不再產生利息,儘管本金仍有保險,以及10600萬美元和19000萬美元的貸款仍在產生利息。
(2)截至2022年3月31日和2021年12月31日,未償貸款主要包括汽車和特種貸款貸款和租賃497億美元和485億美元、美國證券貸款519億美元和511億美元以及非美國消費者貸款32億美元和30億美元。
(3)有關公允價值選項的詳細信息,請參閲附註15-公允價值選項合併財務報表。
(4)不包括按公允價值選擇權核算的消費者貸款。於2022年3月31日和2021年12月31日,公允價值選擇權項下的1900萬美元和2100萬美元貸款已逾期90天或以上,並且不計利息。
不適用=不適用
表17列出了消費貸款和租賃的淨沖銷和相關比率。
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表17 | 消費者淨沖銷及相關比率 | | | | | | | | | | |
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| | | | | | 淨沖銷 | | | | | | 淨撇帳率 (1) |
| | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
住宅抵押貸款 | | | | | $ | (10) | | | $ | (4) | | | | | | | (0.02) | % | | (0.01) | % |
房屋淨值 | | | | | (30) | | | (35) | | | | | | | (0.44) | | | (0.42) | |
信用卡 | | | | | 297 | | | 634 | | | | | | | 1.53 | | | 3.47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者 | | | | | 4 | | | 31 | | | | | | | 0.02 | | | 0.14 | |
其他消費者 | | | | | 79 | | | 67 | | | | | | | N/m | | N/m |
總 | | | | | $ | 340 | | | $ | 693 | | | | | | | 0.32 | | | 0.67 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)淨撇賬比率的計算方法為按年淨撇賬除以平均未償還貸款及按公允價值選擇計入的不包括貸款的租賃。
N/M=沒有意義
我們認為,經調整以剔除按公允價值選擇計入的全保貸款組合和貸款的影響後的信息列報更能代表業務的持續經營和信用質量。因此,在以下有關住宅按揭和房屋淨值投資組合的表格和討論中,我們剔除了按公允價值選擇計入的貸款,並提供了在某些信用質量統計數據中排除完全投保貸款組合的影響的信息。
住宅按揭
截至2022年3月31日,住宅抵押貸款組合在我們的消費貸款組合中所佔比例最大,佔消費貸款和租賃的52%。約51%的住宅按揭貸款組合是個人銀行業務43%的人在 GWIM 剩下的部分在 所有其他.
在截至2022年3月31日的三個月裏,住宅抵押貸款組合的未償還餘額增加了41億美元,這是因為償還部分抵消了最初的貸款。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,住宅抵押貸款組合包括124億美元的億和127億美元的未償還全保險貸款,其中21億美元和22億美元的億有聯邦住房管理局(FHA)的保險,其餘的受房利美長期備用協議的保護。
表18列出了在報告的基礎上和不包括完全保險的貸款組合的某些住宅抵押貸款主要信貸統計數據。下面的討論介紹了住宅抵押貸款組合,不包括完全保險的貸款組合。
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表18 | 住宅按揭-主要信貸統計數字 | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | 報告依據(1) | | 不包括全保貸款 (1) |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
突出之處 | | | | | | | | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | $ | 213,619 | | | $ | 209,259 | |
累計逾期30天或以上 | | | | | | | | 1,528 | | | 1,753 | | | 712 | | | 866 | |
累計逾期90天或以上 | | | | | | | | 574 | | | 634 | | | — | | | — | |
不良貸款(2) | | | | | | | | 2,422 | | | 2,284 | | | 2,422 | | | 2,284 | |
佔投資組合的百分比 | | | | | | | | | | | | | | |
刷新的LTV大於90但小於或等於100 | | | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
已刷新大於100的LTV | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已刷新低於620的FICO | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)未償還、應計逾期、不良貸款和不包括按公允價值期權計入的貸款的投資組合百分比。
(2)包括主要由抵押品依賴的TDR組成的合同流動貸款,包括那些已在第7章破產中解除的貸款,以及在TDR之後尚未表現出持續付款表現的貸款。
在截至2022年3月31日的三個月裏,住宅抵押貸款組合的不良未償還餘額增加了13800美元萬,主要是由於延期付款到期的貸款在本季度被修改為TDR。在截至2022年3月31日的不良住宅抵押貸款中,有14美元的億,即59%,是目前的合同付款。逾期30天或更長時間的應計貸款減少了15400美元萬。
截至2022年3月31日的三個月,淨回收的1,000美元萬與2021年同期相比保持相對不變。
截至2022年3月31日,億未償還的住宅抵押貸款總額為2,136美元,其中27%是純利息貸款。截至2022年3月31日,已進入攤銷期間的僅限利息住宅抵押貸款的未償還餘額為45美元億,或8%.與整體住宅按揭組合相比,已進入分期還款期的住宅按揭貸款的早期拖欠率和不良貸款率普遍較高。截至2022年3月31日,3,700美元萬,或已進入攤銷期的僅限利息的未償還住宅抵押貸款的1%
整個住宅抵押貸款組合的逾期30天或更長時間,相比之下,71200美元的萬或不到1%。此外,截至2022年3月31日,已進入分期還款期的未償還僅限利息的住宅抵押貸款中,有26400美元的萬,即6%是不良貸款,其中9,800美元的萬是合同流動的。在我們的純利息住宅抵押貸款組合中,尚未進入還款期的貸款主要是向我們的財富管理客户提供的良好抵押貸款,僅利息期限為三至十年。在這些尚未進入攤銷期限的貸款中,約93%在2025年或更晚之前不會被要求支付全額攤銷款項。
表19按某些州的集中度列出了住宅抵押貸款組合的未償還貸款、不良貸款和淨沖銷。截至2022年3月31日和2021年12月31日,加州境內的洛杉磯-長灘-聖安娜大都會統計區(MSA)分別佔14%和15%。在紐約地區,紐約-新澤西北部-長島MSA在2022年3月31日和2021年12月31日均佔15%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表19 | 住房抵押貸款狀態集中度 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 突出之處 (1) | | 不良資產(1) | | | | | | 淨沖銷 | | | | |
| 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | | | 截至3月31日的三個月 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加利福尼亞 | $ | 79,407 | | | $ | 77,819 | | | $ | 735 | | | $ | 693 | | | | | | | $ | (3) | | | $ | (2) | | | | | |
紐約 | 25,432 | | | 24,975 | | | 381 | | | 358 | | | | | | | — | | | 2 | | | | | |
佛羅裏達州 | 14,421 | | | 13,883 | | | 165 | | | 158 | | | | | | | (1) | | | (2) | | | | | |
德克薩斯州 | 9,185 | | | 9,002 | | | 92 | | | 86 | | | | | | | — | | | — | | | | | |
新澤西 | 8,813 | | | 8,723 | | | 121 | | | 117 | | | | | | | — | | | — | | | | | |
其他 | 76,361 | | | 74,857 | | | 928 | | | 872 | | | | | | | (6) | | | (2) | | | | | |
住宅按揭貸款 | $ | 213,619 | | | $ | 209,259 | | | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | | | | | $ | (10) | | | $ | (4) | | | | | |
全保貸款組合 | 12,411 | | | 12,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅按揭貸款組合總額 | $ | 226,030 | | | $ | 221,963 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)未償還貸款和不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
房屋淨值
截至2022年3月31日,房屋淨值投資組合佔消費者投資組合的6%,由房屋淨值信用額度(HELOC)、房屋淨值貸款和反向抵押貸款組成。HELOC的初始提款期一般為10年,在初始提款期結束後,貸款通常轉換為15年或20年期的攤銷貸款。我們不再發放房屋淨值貸款或反向抵押貸款。
截至2022年3月31日,80%的房屋淨值投資組合個人銀行業務,11%的人在所有其他投資組合的其餘部分主要是GWIM。傑出的
在截至2022年3月31日的三個月裏,房屋淨值投資組合中的餘額減少了10億美元,主要是由於支付速度超過了對現有線路和新來源的提取。在2022年3月31日和2021年12月31日的總房屋淨值投資組合中,118億美元的億和122%的億處於第一留置權地位。截至2022年3月31日,房屋淨值投資組合中處於第二留置權或更低留置權且我們也持有第一留置權貸款的未償還餘額總計45億,佔我們總房屋淨值投資組合的17%。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,未使用的HELOC總計409美元億和405美元億。截至2022年3月31日和2021年12月31日,HELOC的利用率分別為38%和39%。
表20列出了某些房屋淨值投資組合的關鍵信貸統計數據。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
表20 | 房屋淨值-關鍵信貸統計(1) |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | | | |
突出之處 | | | | | | | | | $ | 26,936 | | | $ | 27,935 | | | | | |
累計逾期30天或更長時間 | | | | | | 111 | | | 157 | | | | | |
不良貸款(2) | | | | | | | | | 615 | | | 630 | | | | | |
佔投資組合的百分比 | | | | | | | | | | | | | | | |
已刷新CLTV大於90但小於或等於100 | | | | — | % | | — | % | | | | |
更新的CLTV大於100 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
已刷新低於620的FICO | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)未償還、應計逾期、不良貸款和投資組合的百分比不包括按公允價值期權計入的貸款。
(2)包括主要由抵押品依賴的TDR組成的合同流動貸款,包括那些已在第7章破產中解除的貸款,基礎第一留置權逾期90天或更長時間的初級留置權貸款,以及在TDR之後尚未表現出持續付款表現的貸款。
在截至2022年3月31日的三個月裏,房屋淨值投資組合的不良未償還餘額相對持平,為61500美元萬。在截至2022年3月31日的不良房屋淨值貸款中,25600美元的萬,即42%,是目前的合同付款。此外,22800美元的萬,即37%的不良房屋淨值貸款逾期180天或更長時間,並已減記為抵押品的估計公允價值減去出售成本。在截至2022年3月31日的三個月裏,逾期30天或更長時間的應計貸款減少了4,600美元萬。
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的淨回收減少了500美元萬,至3,000美元萬。
如表20所示,截至2022年3月31日,在269美元的房屋淨值投資組合中,14%的億隻需支付利息。截至2022年3月31日,已達到支取期結束並進入攤銷期的HELOC的未償還餘額為63美元億。與整個HELOC投資組合相比,已進入攤銷期間的HELOC經歷了較高比例的早期拖欠和不良狀況。3月31日,
2022年,已進入攤銷期限的未償還HELOC中有7,100美元萬,或1%,逾期30天或更長時間累積。此外,截至2022年3月31日,45500美元的萬表現不佳,佔7%。
對於我們僅限利息的HELOC投資組合,我們沒有積極跟蹤有多少房屋淨值客户只支付其房屋淨值貸款和額度的最低到期金額;然而,我們可以通過審查我們服務且仍處於循環期的HELOC投資組合來推斷其中的一些信息。在截至2022年3月31日的三個月裏,這些擁有未償還餘額的客户中有18%沒有支付其HELOC的任何本金。
表21按某些州的集中度列出了房屋淨值投資組合的未償還餘額、不良餘額和淨回收。在紐約地區,截至2022年3月31日和2021年12月31日,紐約-新澤西州北部-長島MSA佔未償還房屋淨值投資組合的13%。截至2022年3月31日和2021年12月31日,加州境內的洛杉磯-長灘-聖安娜MSA分別佔未償還房屋淨值投資組合的11%和10%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
表21 | 房屋淨值狀態集中度 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之處(1) | | 不良資產(1) | | | | | | 淨沖銷 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
加利福尼亞 | $ | 7,395 | | | $ | 7,600 | | | $ | 145 | | | $ | 140 | | | | | | | $ | (6) | | | $ | (12) | |
佛羅裏達州 | 2,844 | | | 2,977 | | | 70 | | | 78 | | | | | | | (7) | | | (6) | |
新澤西 | 2,176 | | | 2,259 | | | 68 | | | 69 | | | | | | | (2) | | | (2) | |
紐約 | 1,987 | | | 2,072 | | | 100 | | | 96 | | | | | | | (2) | | | (3) | |
馬薩諸塞州 | 1,363 | | | 1,422 | | | 29 | | | 32 | | | | | | | (1) | | | 1 | |
其他 | 11,171 | | | 11,605 | | | 203 | | | 215 | | | | | | | (12) | | | (13) | |
總房屋淨值貸款組合 | $ | 26,936 | | | $ | 27,935 | | | $ | 615 | | | $ | 630 | | | | | | | $ | (30) | | | $ | (35) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)未償還貸款和不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
信用卡
截至2022年3月31日,97%的信用卡投資組合是在 個人銀行業務剩下的部分在GWIM.截至2022年3月31日的三個月內,信用卡投資組合的未償額減少了210億美元,至794億美元,主要原因是160億美元的親和力卡貸款組合因預計將於2022年晚些時候出售而轉為持作出售。與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月內,淨沖銷減少了337億美元至2.97億美元,因為虧損率仍接近歷史低點。在
此外,上一年包括與2020年到期的延期相關的沖銷。截至2022年3月31日,逾期30天和90天或以上且仍應計利息的信用卡貸款相對持平,分別為100億美元和49200萬美元。
信用卡未使用信用額度從2021年12月31日的3,612億美元減少至2022年3月31日的3,571億美元。
表22列出了信用卡投資組合的某些州集中度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
表22 | 信用卡狀態集中度 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之處 | | 應計逾期 90天或以上 | | | | | | 淨沖銷 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
加利福尼亞 | $ | 12,848 | | | $ | 13,076 | | | $ | 85 | | | $ | 82 | | | | | | | $ | 50 | | | $ | 119 | |
佛羅裏達州 | 8,032 | | | 8,046 | | | 68 | | | 71 | | | | | | | 42 | | | 91 | |
德克薩斯州 | 6,869 | | | 6,894 | | | 48 | | | 47 | | | | | | | 27 | | | 58 | |
紐約 | 4,580 | | | 4,725 | | | 38 | | | 35 | | | | | | | 22 | | | 54 | |
華盛頓 | 4,073 | | | 4,080 | | | 14 | | | 13 | | | | | | | 7 | | | 15 | |
其他 | 42,954 | | | 44,617 | | | 239 | | | 239 | | | | | | | 149 | | | 297 | |
信用卡投資組合總額 | $ | 79,356 | | | $ | 81,438 | | | $ | 492 | | | $ | 487 | | | | | | | $ | 297 | | | $ | 634 | |
直接/間接消費者
截至2022年3月31日,47%的直接/間接投資組合已納入 個人銀行業務(消費汽車和休閒車貸款),53%已納入 GWIM(主要是基於證券的貸款)。未償還
受汽車投資組合增長和客户對證券貸款流動性需求的推動,截至2022年3月31日,直接/間接投資組合增加了220億美元,達到1058億美元。
表23列出了直接/間接消費者貸款組合的某些州集中度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表23 | 直接/間接國家濃度 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 突出之處 | | 應計逾期 90天或以上 | | | | | | 淨沖銷 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | | | 截至3月31日的三個月 | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加利福尼亞 | $ | 15,395 | | | $ | 15,061 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | | | | | $ | 1 | | | $ | 7 | | | | | |
佛羅裏達州 | 13,845 | | | 13,352 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | |
德克薩斯州 | 9,747 | | | 9,505 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 5 | | | | | |
紐約 | 7,959 | | | 7,802 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | — | | | 3 | | | | | |
新澤西 | 4,315 | | | 4,228 | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | | | |
其他 | 54,493 | | | 53,612 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | 1 | | | 13 | | | | | |
直接/間接貸款組合總額 | $ | 105,754 | | | $ | 103,560 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | | | | | $ | 4 | | | $ | 31 | | | | | |
不良消費貸款、租賃和止贖物業活動
表24列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的不良消費貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產活動。在截至2022年3月31日的三個月裏,不良消費貸款增加了11500美元萬,達到31美元億,主要是由於延遲付款到期的貸款在本季度TDR中進行了修改。
截至2022年3月31日,83600美元的萬,即27%的不良貸款逾期180天或更長時間,並已減記為估計的財產價值減去成本
去賣。此外,截至2022年3月31日,17美元的億或56%的不良消費貸款被修改,在成功的試用期後現在是當前貸款,或者根據適用的政策將當前貸款歸類為不良貸款。
在截至2022年3月31日的三個月裏,喪失抵押品贖回權的房產增加了1,700美元萬,達到11800美元萬。不良貸款還包括在TDR中修改的某些貸款,在這些貸款中,向遇到財務困難的借款人提供了經濟優惠。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
表24 | 不良消費貸款、租賃和止贖物業活動 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
不良貸款和租賃,1月1日 | | | | | $ | 2,989 | | | $ | 2,725 | |
加法 | | | | | 644 | | | 851 | |
削減: | | | | | | | |
收益和收益 | | | | | (175) | | | (123) | |
銷售 | | | | | (131) | | | (1) | |
返回執行狀態:(1) | | | | | (202) | | | (347) | |
沖銷 | | | | | (15) | | | (12) | |
轉移至止贖財產 | | | | | (6) | | | (2) | |
| | | | | | | |
不良貸款和租賃淨增加總額 | | | | | 115 | | | 366 | |
不良貸款和租賃總額,3月31日 | | | | | 3,104 | | | 3,091 | |
3月31日止贖房產 (2) | | | | | 118 | | | 101 | |
不良消費貸款、租賃和止贖房產,3月31日 | | | | | $ | 3,222 | | | $ | 3,192 | |
不良消費貸款和租賃佔未償還消費貸款和租賃的百分比(3) | | | | | 0.71 | % | | 0.75 | % |
不良消費貸款、租賃和止贖財產佔未償還消費貸款、租賃和喪失抵押品贖回權財產的百分比(3) | | | | | 0.74 | | | 0.78 | |
(1)當所有本金和利息都是當期的,並且剩餘的合同本金和利息有望得到全額償還時,或者當貸款以其他方式變得很有擔保並正在收回過程中時,消費貸款可以恢復履行狀態。
(2)截至2022年和2021年3月31日,止贖的財產餘額不包括某些政府擔保貸款(主要是FHA保險)保險的財產,分別為6100萬美元和8700萬美元。
(3)未償還消費貸款和租賃不包括按公允價值期權計入的貸款。
表25列出了消費性房地產投資組合的TLR。表24中的不良貸款和租賃不包括績效TLR餘額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表25 | 消費者房地產陷入困境的債務重組 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
(百萬美元) | 不良資產 | | 表演 | | 總 | | 不良資產 | | 表演 | | 總 |
住宅抵押貸款(1, 2) | $ | 1,697 | | | $ | 2,181 | | | $ | 3,878 | | | $ | 1,498 | | | $ | 2,278 | | | $ | 3,776 | |
房屋淨值(3) | 277 | | | 622 | | | 899 | | | 254 | | | 652 | | | 906 | |
消費房地產問題債務重組總額 | $ | 1,974 | | | $ | 2,803 | | | $ | 4,777 | | | $ | 1,752 | | | $ | 2,930 | | | $ | 4,682 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日,被視為抵押品相關的住房抵押貸款TDR總額為18美元億和16美元億,其中包括16美元億和14美元億被歸類為不良貸款,以及26700美元萬和27900美元萬被歸類為履約貸款。
(2)在2022年3月31日和2021年12月31日,住房抵押貸款履約TDR包括12美元的億貸款,這些貸款得到了全保險。
(3)截至2022年3月31日和2021年12月31日,被視為抵押品相關的房屋淨值TDR總計38300美元萬和37000美元萬,其中包括24300美元萬和22200美元萬被歸類為不良貸款,以及14000美元萬和14800美元萬被歸類為履約貸款。
除了修改消費房地產貸款外,我們還通過修改信用卡和其他消費貸款來處理財務困難的客户。信用卡和其他消費貸款修改通常涉及降低客户的賬户利率,並將客户置於不超過60個月的固定還款計劃中。
信用卡和其他消費貸款的修改是通過利用直接客户聯繫的計劃進行的,但也可以利用外部程序。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們的信用卡和其他消費者TDR投資組合為64600美元萬和67200美元萬,其中57200美元萬和59900美元萬是當前或根據修改後的條款過期不到30天。
商業投資組合信用風險管理
評估和管理商業信用風險的目標是,信用敞口的集中度繼續與我們的風險偏好保持一致。我們按行業、產品、地理位置、客户關係和貸款規模審查、衡量和管理信貸敞口的集中度。我們還按地理位置和物業類型審查、衡量和管理商業房地產貸款。此外,在我們的非美國投資組合中,我們按地區和國家評估風險敞口。表30、33和36總結了我們的濃度。我們還利用對第三方敞口、貸款銷售、對衝和其他風險緩解技術的辛迪加來管理商業信貸組合的規模和風險狀況。有關我們行業集中度的更多信息,請參見表33
和商業投資組合信用風險管理-行業集中,第34頁。
有關我們關於商業投資組合的拖欠、不良狀況、淨沖銷和TDR的會計政策的更多信息,請參見附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
商業信貸組合
在截至2022年3月31日的三個月中,商業信用質量有所改善,因為在此期間沖銷、不良商業貸款和可儲備批評利用的敞口有所下降。由於持續的俄羅斯/烏克蘭衝突,所有75900美元的萬對俄羅斯交易對手的直接敞口都被降級,並被報告為可保留的批評敞口,預期的信貸損失已計入我們對信貸損失準備金的估計。在截至2022年3月31日的三個月中,未償還商業貸款和租賃增加了109美元億,這是由於商業和工業的增長,主要是全球銀行業。由於小企業管理局(SBA)根據該計劃條款償還PPP貸款,美國小企業商業貸款減少,部分抵消了這一增長。有關PPP貸款的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
隨着經濟繼續重新開放,受流行病影響的部門繼續復甦,商業房地產借款人的信貸質量在許多部門繼續穩定下來。然而,許多房地產市場在改善的同時,仍在經歷一些需求中斷、供應鏈挑戰和租户困難。隨着公司通過混合使用遠程和傳統辦公用途的僱傭模式來評估空間需求,辦公空間的需求是不確定的。
貸款和租賃損失的商業撥備相對持平,為54美元億,這是因為資產質量的改善被與俄羅斯敞口和貸款增長相關的儲備積累所抵消。有關更多信息,請參閲第37頁的信貸損失準備。
在截至2022年3月31日的三個月中,商業利用的總信貸敞口增加了2.05億美元億,達到
6,740美元億主要由衍生品資產以及更高的貸款和租賃推動。截至2022年3月31日,貸款和租賃、備用信用證(SBLC)和金融擔保以及商業信用證的使用率總計為55%,截至2021年12月31日,利用率為56%。
表26按類型列出了已使用、無資金和具有約束力的承諾信貸敞口的類型。商業使用的信貸風險包括已簽發的SBLC及財務擔保和商業信用證,我們在法律上有義務在指定的時間段內在規定的條件下為其墊付資金,但不包括與交易賬户資產相關的風險。雖然資金尚未墊付,但這些風險敞口類型被視為用於信用風險管理目的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
表26 | 按類型劃分的商業信用風險敞口 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 商業利用(1) | | 商業資金不足(2, 3, 4) | | 商業承諾總額 |
| | |
| | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
貸款和租賃 | $ | 554,296 | | | $ | 543,420 | | | $ | 472,231 | | | $ | 454,256 | | | $ | 1,026,527 | | | $ | 997,676 | |
衍生資產。(5) | 48,231 | | | 35,344 | | | — | | | — | | | 48,231 | | | 35,344 | |
備用信用證和財務擔保 | 34,430 | | | 34,389 | | | 1,216 | | | 639 | | | 35,646 | | | 35,028 | |
債務證券和其他投資 | 22,247 | | | 19,427 | | | 3,415 | | | 4,638 | | | 25,662 | | | 24,065 | |
持有待售貸款 | 7,057 | | | 13,185 | | | 16,296 | | | 16,581 | | | 23,353 | | | 29,766 | |
經營租約 | 5,778 | | | 5,935 | | | — | | | — | | | 5,778 | | | 5,935 | |
商業信用證 | 1,444 | | | 1,176 | | | 85 | | | 247 | | | 1,529 | | | 1,423 | |
其他 | 556 | | | 652 | | | — | | | — | | | 556 | | | 652 | |
總 | $ | 674,039 | | | $ | 653,528 | | | $ | 493,243 | | | $ | 476,361 | | | $ | 1,167,282 | | | $ | 1,129,889 | |
(1)商業利用的風險敞口包括根據公允價值選項在2022年3月31日和2021年12月31日計入的65美元億和72美元億的貸款。
(2)商業無資金敞口包括根據公允價值選項計入的承諾,名義金額為39美元億和48美元億,截至2022年3月31日和2021年12月31日。
(3)不包括未使用的名片行,它們不具有法律約束力。
(4)包括無資金的、具有法律約束力的貸款承諾的名義金額,扣除分配給其他金融機構的金額(即,辛迪加或參與的金額)。截至2022年3月31日和2021年12月31日,分配的金額為110美元億和107美元億。
(5)衍生品資產按公允價值列賬,反映可合法執行的主淨額結算協議的影響,並已在2022年3月31日和2021年12月31日減少3.41美元億和308美元億的現金抵押品。未反映在已使用和承諾敞口中的是截至2022年3月31日和2021年12月31日持有的464美元億和448美元億的額外非現金衍生品抵押品,主要由其他有價證券組成。
不良商業貸款減少57億美元。表27列出了我們於2022年3月31日和2021年12月31日的商業貸款和租賃組合以及相關信用質量信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
表27 | 商業信用質量 |
| | |
| | 突出之處 | | 不良資產 | | 應計逾期 90天或以上 |
| | |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
工商業: | | | | | | | | | | | |
美國商業廣告 | $ | 330,973 | | | $ | 325,936 | | | $ | 818 | | | $ | 825 | | | $ | 195 | | | $ | 171 | |
非美國商業廣告 | 122,267 | | | 113,266 | | | 268 | | | 268 | | | 49 | | | 19 | |
工商業合計 | 453,240 | | | 439,202 | | | 1,086 | | | 1,093 | | | 244 | | | 190 | |
商業地產 | 62,533 | | | 63,009 | | | 361 | | | 382 | | | 17 | | | 40 | |
商業租賃融資 | 14,008 | | | 14,825 | | | 54 | | | 80 | | | 14 | | | 8 | |
| 529,781 | | | 517,036 | | | 1,501 | | | 1,555 | | | 275 | | | 238 | |
美國小企業商業銀行(1) | 17,972 | | | 19,183 | | | 20 | | | 23 | | | 321 | | | 87 | |
不包括按公允價值期權入賬的貸款的商業貸款 | $ | 547,753 | | | $ | 536,219 | | | $ | 1,521 | | | $ | 1,578 | | | $ | 596 | | | $ | 325 | |
按公允價值期權計入的貸款。(2) | 6,543 | | | 7,201 | | | | | | | | | |
商業貸款和租賃總額 | $ | 554,296 | | | $ | 543,420 | | | | | | | | | |
(1)包括與卡相關的產品。
(2)2022年3月31日和2021年12月31日,按照公允價值選擇權核算的商業貸款包括400億美元和460億美元的美國商業貸款以及260億美元的非美國商業貸款。有關公允價值期權的更多信息,請參閲 附註15-公允價值選項合併財務報表。
表28列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月我們商業貸款和租賃的淨沖銷和相關比率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
表28 | 商業淨沖銷和相關比率 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 淨沖銷 | | | | | | 淨撇賬率 (1) |
| | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
工商業: | | | | | | | | | | | | | | | |
美國商業廣告 | | | | | $ | (14) | | | $ | 12 | | | | | | | (0.02) | % | | 0.02 | % |
非美國商業廣告 | | | | | 1 | | | 26 | | | | | | | — | | | 0.12 | |
工商業合計 | | | | | (13) | | | 38 | | | | | | | (0.01) | | | 0.04 | |
商業地產 | | | | | 23 | | | 11 | | | | | | | 0.15 | | | 0.07 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10 | | | 49 | | | | | | | 0.01 | | | 0.04 | |
美國小企業商業廣告 | | | | | 42 | | | 81 | | | | | | | 0.94 | | | 0.89 | |
總商業廣告 | | | | | $ | 52 | | | $ | 130 | | | | | | | 0.04 | | | 0.11 | |
(1)淨撇賬比率的計算方法為按年淨撇賬除以平均未償還貸款及按公允價值選擇計入的不包括貸款的租賃。
表29按貸款類型列出了受到批評的商業準備金已利用風險敞口。受到批評的風險敞口對應於監管機構定義的特別提及、次標準和可疑資產類別。截至2022年3月31日的三個月內,受批評的商業儲備金已利用風險總額減少了170億美元,這一數字涵蓋了各個行業。截至2022年3月31日和2021年12月31日,86%和87%的商業儲備受到批評的已利用風險已得到保障。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
表29 | 商業預留被批評利用曝光(1, 2) |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
工商業: |
美國商業廣告 | $ | 10,369 | | | 2.88 | % | | $ | 11,327 | | | 3.20 | % |
非美國商業廣告 | 3,180 | | | 2.48 | | | 2,582 | | | 2.17 | |
工商業合計 | 13,549 | | | 2.78 | | | 13,909 | | | 2.94 | |
商業地產 | 6,303 | | | 9.85 | | | 7,572 | | | 11.72 | |
商業租賃融資 | 365 | | | 2.60 | | | 387 | | | 2.61 | |
| | 20,217 | | | 3.57 | | | 21,868 | | | 3.96 | |
美國小企業商業廣告 | 465 | | | 2.59 | | | 513 | | | 2.67 | |
商業備付金總額被批評利用曝險 | $ | 20,682 | | | 3.54 | | | $ | 22,381 | | | 3.91 | |
(1)截至2022年3月31日和2021年12月31日,受到批評的商業準備金已動用風險總額包括198億美元和212億美元的貸款和租賃以及93000萬美元和12億美元的商業信用證。
(2)百分比的計算方式為商業可保留批評利用曝險除以每個暴露類別的商業可保留利用曝險總額。
工商業
商業和工業貸款包括美國商業和非美國商業投資組合。
美國商業廣告
截至2022年3月31日,65%的美國商業貸款組合(不包括小企業)是在 環球銀行,19% 全球市場,15%GWIM(為資產購買、商業投資和高淨值客户的其他流動性需求提供融資的貸款),其餘主要是個人銀行業務.截至2022年3月31日的三個月內,美國商業貸款增加了500億美元,即2%,主要是由於 全球銀行業.受廣泛行業下降的推動,可保留的已利用風險減少了958億美元,即8%。
非美國商業廣告
截至2022年3月31日,68%的非美國商業貸款組合是在 環球銀行,31%全球市場其餘的在GWIM。在截至2022年3月31日的三個月裏,非美國商業貸款增加了90美元億,增幅為8%,主要是在全球銀行業和全球市場。可保留批評利用的敞口增加了59800美元萬,或23%,原因是對俄羅斯交易對手的直接敞口評級下調。有關非美國商業投資組合的信息,請參見第36頁的非美國投資組合。為
有關俄羅斯/烏克蘭衝突的更多信息,請參見第3頁的最新事態發展。
商業地產
商業房地產主要包括以非業主自住房地產為抵押的商業貸款,並依賴於房地產的出售或租賃作為主要的償還來源。在截至2022年3月31日的三個月裏,未償還貸款減少了47600美元萬,或1%,至6.25億美元億,原因是償還速度超過了新貸款。可保留批評利用的風險敞口減少了13億,或17%,主要是由於酒店空置率的提高和旅行限制的減少。該投資組合在不同房地產類型和地理區域之間保持多元化。截至2022年3月31日和2021年12月31日,加州是最大的州集中度,分別佔商業房地產投資組合的20%和21%。商業地產投資組合主要管理在全球銀行業主要由向公共和私人開發商以及商業房地產公司發放的貸款組成。
在截至2022年3月31日的三個月內,我們繼續看到該投資組合的某些地理區域和物業類型的低違約率和不同程度的改善。我們採取了多項積極主動的風險緩解措施,以減少商業地產投資組合中的負面風險敞口,包括轉移惡化的風險敞口,由獨立的特殊資產進行管理。
高級職員和追求貸款重組或資產出售,為我們的客户和公司實現最好的結果。
表30按地理區域、抵押品的地理位置和物業類型列出了未償還的商業房地產貸款。
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表30 | 未償還的商業房地產貸款 | |
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(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | |
按地理區域劃分: | | | | |
東北方向 | $ | 14,566 | | | $ | 14,318 | | |
加利福尼亞 | 12,770 | | | 13,145 | | |
西南 | 7,668 | | | 7,510 | | |
東南 | 6,743 | | | 6,758 | | |
佛羅裏達州 | 4,462 | | | 4,367 | | |
中西部 | 3,262 | | | 3,221 | | |
伊利諾伊州 | 2,782 | | | 2,878 | | |
中南部 | 2,580 | | | 2,289 | | |
西北 | 1,597 | | | 1,709 | | |
非美國國家/地區 | 4,279 | | | 4,760 | | |
其他類型 | 1,824 | | | 2,054 | | |
未償還商業房地產貸款總額 | $ | 62,533 | | | $ | 63,009 | | |
按物業類型 | | | | |
非住宅 | | | | |
辦公室 | $ | 17,769 | | | $ | 18,309 | | |
工業/倉庫 | 10,749 | | | 10,749 | | |
多户租房 | 8,292 | | | 8,173 | | |
購物中心/零售業 | 6,463 | | | 6,502 | | |
酒店/汽車旅館 | 5,549 | | | 5,932 | | |
不安全 | 3,168 | | | 3,178 | | |
多用途 | 2,180 | | | 1,835 | | |
| | | | |
其他 | 6,971 | | | 7,238 | | |
非住宅合計 | 61,141 | | | 61,916 | | |
住宅 | 1,392 | | | 1,093 | | |
未償還商業房地產貸款總額 | $ | 62,533 | | | $ | 63,009 | | |
美國小企業商業
美國小企業商業貸款組合由小企業信用卡貸款和小企業貸款組成,主要管理於個人銀行業務,其中包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的30美元億和47美元億未償還購買力平價貸款。在截至2022年3月31日的三個月裏,購買力平價貸款減少了17美元,原因是小企業管理局根據該計劃的條款償還了貸款。不包括PPP,截至2022年3月31日和2021年12月31日,信用卡相關產品分別佔美國小企業商業投資組合的53%和50%,代表截至2022年3月31日的三個月的所有淨沖銷,而截至2021年3月31日的三個月為90%。在截至2022年3月31日的三個月裏,超過90天或更長時間的應計逾期萬增加了23400美元,這是由PPP貸款推動的,這些貸款由小企業管理局全額擔保。
不良商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的物業活動
表31列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的不良商業貸款、租賃和止贖房產活動。不良貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。在截至2022年3月31日的三個月中,不良商業貸款和租賃減少了5,700美元萬,至15美元億。截至2022年3月31日,90%的商業不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產獲得了擔保,54%的財產是合同現貨。商業不良貸款按其未償還本金餘額的90%計入,因為這些貸款的賬面價值已降至估計的抵押品價值減去出售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表31 | 不良商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的物業活動(1, 2) |
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| | | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
不良貸款和租賃,1月1日 | | | | | $ | 1,578 | | | $ | 2,227 | |
添加 | | | | | 183 | | | 472 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
削減: | | | | | | | |
支付費用 | | | | | (159) | | | (312) | |
銷售 | | | | | (25) | | | (22) | |
返回執行狀態:(3) | | | | | (5) | | | (28) | |
沖銷 | | | | | (12) | | | (78) | |
| | | | | | | |
轉至持有待售貸款 | | | | | (39) | | | (188) | |
不良貸款和租賃淨減值總額 | | | | | (57) | | | (156) | |
不良貸款和租賃總額,3月31日 | | | | | 1,521 | | | 2,071 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3月31日止贖房產 | | | | | 35 | | | 36 | |
不良商業貸款、租賃和止贖房產,3月31日 | | | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,107 | |
不良商業貸款和租賃佔未償還商業貸款和租賃的百分比。(4) | | | | | 0.28 | % | | 0.43 | % |
不良商業貸款、租賃和止贖財產佔未償還商業貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產的百分比。(4) | | | | | 0.28 | | | 0.43 | |
(1)餘額不包括2022年3月31日和2021年3月31日持有待售不良貸款33600萬美元和38400萬美元。
(2)包括美國小企業商業活動。小型商務卡貸款被排除在外,因為它們不被歸類為不良貸款。
(3)當所有本金和利息都是當期的,並且剩餘的合同本金和利息有望得到全額償還時,或者當貸款以其他方式變得有擔保並正在收回過程中時,商業貸款和租賃可以恢復履行狀態。TDR通常被歸類為在持續一段時間內表現出的付款表現之後的表現。
(4)未償還商業貸款不包括按公允價值期權計入的貸款。
表32按產品類型和性能狀態列出了我們的商業TLR。美國小企業商業TLR由重新談判的小名片貸款和小企業貸款組成。重新談判的小額名片貸款不被歸類為不良貸款,因為它們不會事後被扣除
比貸款逾期180天的月底。截至2022年3月31日的三個月內,商業TLR增加了50600萬美元,即27%,主要是由於逾期還款延期的商業房地產貸款在本季度被修改為TLR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
表32 | 商業問題債務重組 |
| | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
(百萬美元) | 不良資產 | | 表演 | | 總 | | 不良資產 | | 表演 | | 總 |
工商業: |
美國商業廣告 | $ | 386 | | | $ | 791 | | | $ | 1,177 | | | $ | 359 | | | $ | 685 | | | $ | 1,044 | |
非美國商業廣告 | 62 | | | 16 | | | 78 | | | 72 | | | 8 | | | 80 | |
工商業合計 | 448 | | | 807 | | | 1,255 | | | 431 | | | 693 | | | 1,124 | |
商業地產 | 270 | | | 788 | | | 1,058 | | | 244 | | | 437 | | | 681 | |
商業租賃融資 | 46 | | | 7 | | | 53 | | | 50 | | | 7 | | | 57 | |
| 764 | | | 1,602 | | | 2,366 | | | 725 | | | 1,137 | | | 1,862 | |
美國小企業商業廣告 | — | | | 40 | | | 40 | | | — | | | 38 | | | 38 | |
商業問題債務重組總額 | $ | 764 | | | $ | 1,642 | | | $ | 2,406 | | | $ | 725 | | | $ | 1,175 | | | $ | 1,900 | |
行業集中度
表33按行業列出了商業承諾和使用的信貸風險敞口。有關為對衝我們選擇公允價值期權的有資金和無資金風險而購買的淨名義信用保護以及某些其他信用風險的信息,請參閲商業投資組合信用風險管理-風險緩解。
我們的商業信貸風險分佈在廣泛的行業中。截至2022年3月31日的三個月內,商業承諾風險總額增加了374億美元,即3%,達到12萬美元。商業承諾風險的增加集中在資產管理公司、基金和材料方面。
有關行業限制的信息,請參閲商業投資組合信用風險管理-行業集中度在 MD&A 公司2021年年報的Form 10-K.
資產管理公司和基金,我們最大的行業集中度,承諾敞口為1,590美元的億,
在截至2022年3月31日的三個月中,億增加了2.21億美元,增幅為16%,這主要是由有擔保的投資級敞口推動的。
房地產是我們第二大的行業集中度,承諾的風險敞口為939美元億,在截至2022年3月31日的三個月中,億下降了23美元,降幅為2%。有關商業房地產和相關投資組合的更多信息,請參見第32頁的商業投資組合信用風險管理-商業房地產。
資本貨物是我們第三大行業集中度,承諾敞口為859美元億,在截至2022年3月31日的三個月中增加了16美元億,增幅為2%。
雖然美國和全球經濟已經顯示出緩解疫情的跡象,但由於地緣政治和通脹壓力,不確定性依然存在,一些行業可能會繼續受到這些條件的不利影響。我們繼續監測所有行業,特別是正在或可能對其財務狀況產生更大影響的高風險行業。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表33 | 按行業劃分的商業信貸敞口(1) |
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| | 商業廣告 已利用 | | 商業總金額 vbl.承諾(2) |
| | |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
資產管理公司和基金 | $ | 102,558 | | | $ | 89,786 | | | $ | 158,973 | | | $ | 136,914 | |
房地產 (3) | 67,211 | | | 69,384 | | | 93,888 | | | 96,202 | |
資本貨物 | 44,545 | | | 42,784 | | | 85,942 | | | 84,293 | |
財務公司 | 50,559 | | | 59,327 | | | 76,101 | | | 86,009 | |
材料 | 27,570 | | | 25,133 | | | 60,017 | | | 53,652 | |
醫療設備和服務 | 33,164 | | | 32,003 | | | 58,264 | | | 58,195 | |
零售業 | 26,678 | | | 24,514 | | | 51,557 | | | 50,816 | |
政府和公共教育 | 35,212 | | | 37,597 | | | 49,213 | | | 50,066 | |
消費者服務 | 27,045 | | | 28,172 | | | 47,344 | | | 48,052 | |
食品、飲料和煙草 | 23,332 | | | 21,584 | | | 46,566 | | | 45,419 | |
商業服務和用品 | 20,818 | | | 22,390 | | | 42,809 | | | 42,451 | |
個人和信託基金 | 29,340 | | | 29,752 | | | 38,961 | | | 39,869 | |
公用事業 | 18,908 | | | 17,082 | | | 38,178 | | | 36,855 | |
能量 | 16,770 | | | 14,217 | | | 36,001 | | | 34,136 | |
交通運輸 | 21,268 | | | 21,079 | | | 32,034 | | | 32,015 | |
軟件和服務 | 12,075 | | | 10,663 | | | 30,195 | | | 27,643 | |
媒體 | 11,693 | | | 12,495 | | | 27,525 | | | 26,318 | |
技術硬件和設備 | 10,551 | | | 10,159 | | | 26,479 | | | 26,910 | |
全球商業銀行 | 25,092 | | | 20,062 | | | 26,234 | | | 21,390 | |
耐用消費品和服裝 | 10,989 | | | 9,740 | | | 22,089 | | | 21,226 | |
汽車經銷商 | 11,438 | | | 11,030 | | | 20,381 | | | 15,678 | |
製藥和生物技術 | 6,175 | | | 5,608 | | | 19,093 | | | 19,439 | |
電信服務 | 10,500 | | | 10,056 | | | 18,453 | | | 21,270 | |
保險 | 6,784 | | | 5,743 | | | 18,120 | | | 14,323 | |
汽車和零部件 | 9,195 | | | 9,236 | | | 17,782 | | | 17,052 | |
食品和主食零售業 | 7,304 | | | 6,902 | | | 12,772 | | | 12,226 | |
金融市場基礎設施(票據交換所) | 4,359 | | | 3,876 | | | 6,966 | | | 6,076 | |
宗教和社會組織 | 2,906 | | | 3,154 | | | 5,345 | | | 5,394 | |
| | | | | | | |
按行業劃分的商業信貸敞口總額 | $ | 674,039 | | | $ | 653,528 | | | $ | 1,167,282 | | | $ | 1,129,889 | |
| | | | | | | |
(1)包括美國小企業的商業敞口。
(2)包括無資金的、具有法律約束力的貸款承諾的名義金額,扣除分配給其他金融機構的金額(即,辛迪加或參與的金額)。截至2022年3月31日和2021年12月31日,分配的金額為110美元億和107美元億。
(3)從不同的角度來看待行業,以最好地隔離感知到的風險。就本表而言,房地產業是以借款人或交易對手的主要業務活動為基礎,以營運現金流和主要還款來源為主要因素而界定的。
風險緩解
我們購買信用保護,以涵蓋某些信用敞口的有資金部分和無資金部分。為了降低獲得我們想要的信用保護水平的成本,我們可以通過出售保護來增加行業、借款人或交易對手集團的信用敞口。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,在我們的信用衍生品投資組合中購買的淨名義信用違約保護,以對衝我們選擇公允價值期權的有資金和無資金風險以及某些其他信用風險,為34億美元和26億美元。截至2022年3月31日的三個月,我們錄得淨虧損9億美元,而2021年同期的淨虧損為36億美元。這些工具的損益在很大程度上被相關風險的損益所抵消。這些風險的風險價值(VAR)結果包含在表39中的公允價值期權投資組合信息中。有關更多信息,請參閲第39頁的交易風險管理。
表34和35列出了2022年3月31日和2021年12月31日淨信用違約保護組合的到期情況和信用風險債務評級。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
表34 | 按到期日劃分的淨信用違約保護 |
| | | | |
| | |
| | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
少於或等於一年 | 29 | % | | 34 | % |
大於一年且小於等於五年 | 56 | | | 62 | |
超過五年 | 15 | | | 4 | |
信用違約保護淨額總額 | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
表35 | 按信用風險敞口債務評級劃分的淨信用違約保護 |
| | | | | | | | |
| | 網絡 概念上的(1) | | 百分比 總 | | 網絡 概念上的(1) | | 百分比 總 |
| | |
| | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
收視率。(2, 3) | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
A | $ | (400) | | | 11.8 | % | | $ | (350) | | | 13.4 | % |
BBB | (786) | | | 23.3 | | | (710) | | | 27.1 | |
BB | (990) | | | 29.3 | | | (809) | | | 30.9 | |
B | (732) | | | 21.7 | | | (659) | | | 25.2 | |
CCC及以下版本 | (93) | | | 2.8 | | | (35) | | | 1.3 | |
天然橡膠(4) | (376) | | | 11.1 | | | (55) | | | 2.1 | |
合計淨信用 默認保護 | $ | (3,377) | | | 100.0 | % | | $ | (2,618) | | | 100.0 | % |
(1)代表購買的淨信用違約保護。
(2)收視率每季度更新一次。
(3)評級為BBB-或更高被認為符合投資級的定義。
(4)NR由所持有的指數頭寸和任何尚未評級的名稱組成。
有關信用衍生工具和交易對手信用風險估值調整的更多信息,請參閲附註3--衍生工具公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
非美國投資組合
我們的非美國信貸和交易投資組合受到國家風險的影響。我們將國家風險定義為不利的經濟和政治條件、貨幣波動、社會不穩定和政府政策變化造成的損失風險。風險管理框架已經到位,以衡量、監測和管理非美國的風險和風險敞口。除了在一國開展業務的直接風險外,我們還面臨間接的國家風險(例如,與擔保融資交易收到的抵押品有關或與客户清算有關)。
活動)。這些間接風險敞口在正常的業務過程中通過信貸、市場和操作風險治理而不是通過國家風險治理來管理。有關我們的非美國信貸和交易投資組合的詳細信息,請參閲MD&A中的非美國投資組合 該公司2021年年報的10-k表格。
表36列出了截至2022年3月31日我們最大的20個非美國國家/地區的敞口。截至2022年3月31日和2021年12月31日,這些敞口分別佔我們非美國敞口總額的90%和89%。在截至2022年3月31日的三個月裏,這20個國家的淨敞口增加了369億,主要是由英國、日本和德國的增加推動的,但加拿大和意大利的減少部分抵消了這一增長。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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表36 | 前20個非美國國家/地區風險敞口 |
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(百萬美元) | 融資貸款 貸款和貸款 等價物 | | 無資金支持 一筆貸款 --承諾 | | 網絡 第三方交易對手 暴露在空氣中 | | 證券/ 其他 投資 | | 3月31日國家暴露 2022 | | 套期保值與信用違約保護 | | 3月31日淨國家暴露量 2022 | | 12月31日起增加(減少) 2021 |
聯合王國 | $ | 40,668 | | | $ | 18,840 | | | $ | 7,447 | | | $ | 2,308 | | | $ | 69,263 | | | $ | (1,293) | | | $ | 67,970 | | | $ | 13,001 | |
德國 | 27,446 | | | 8,504 | | | 2,259 | | | 2,202 | | | 40,411 | | | (896) | | | 39,515 | | | 5,690 | |
日本 | 19,920 | | | 1,567 | | | 2,462 | | | 5,102 | | | 29,051 | | | (835) | | | 28,216 | | | 10,954 | |
法國 | 12,162 | | | 8,932 | | | 1,314 | | | 3,637 | | | 26,045 | | | (894) | | | 25,151 | | | 244 | |
加拿大 | 9,175 | | | 9,615 | | | 1,532 | | | 3,533 | | | 23,855 | | | (572) | | | 23,283 | | | (3,028) | |
澳大利亞 | 10,940 | | | 7,125 | | | 555 | | | 3,081 | | | 21,701 | | | (297) | | | 21,404 | | | 100 | |
巴西 | 7,338 | | | 1,372 | | | 845 | | | 4,147 | | | 13,702 | | | (190) | | | 13,512 | | | 762 | |
中國 | 9,903 | | | 548 | | | 1,433 | | | 1,411 | | | 13,295 | | | (333) | | | 12,962 | | | 380 | |
新加坡 | 4,540 | | | 620 | | | 299 | | | 6,708 | | | 12,167 | | | (58) | | | 12,109 | | | 1,444 | |
荷蘭 | 5,588 | | | 4,651 | | | 1,024 | | | 907 | | | 12,170 | | | (609) | | | 11,561 | | | 1,965 | |
印度 | 7,412 | | | 351 | | | 507 | | | 2,326 | | | 10,596 | | | (153) | | | 10,443 | | | 1,812 | |
瑞士 | 5,934 | | | 3,762 | | | 342 | | | 380 | | | 10,418 | | | (201) | | | 10,217 | | | 1,642 | |
韓國 | 6,125 | | | 709 | | | 713 | | | 1,786 | | | 9,333 | | | (143) | | | 9,190 | | | 1,038 | |
香港 | 5,495 | | | 505 | | | 333 | | | 1,137 | | | 7,470 | | | (36) | | | 7,434 | | | 107 | |
愛爾蘭 | 5,902 | | | 1,034 | | | 215 | | | 379 | | | 7,530 | | | (170) | | | 7,360 | | | 1,821 | |
墨西哥 | 4,314 | | | 1,390 | | | 162 | | | 1,065 | | | 6,931 | | | (201) | | | 6,730 | | | 268 | |
西班牙 | 2,333 | | | 1,574 | | | 685 | | | 1,316 | | | 5,908 | | | (139) | | | 5,769 | | | (151) | |
比利時 | 2,495 | | | 1,456 | | | 342 | | | 667 | | | 4,960 | | | (237) | | | 4,723 | | | (308) | |
意大利 | 2,520 | | | 1,168 | | | 438 | | | 411 | | | 4,537 | | | (526) | | | 4,011 | | | (1,193) | |
瑞典 | 1,361 | | | 1,318 | | | 480 | | | 412 | | | 3,571 | | | (200) | | | 3,371 | | | 397 | |
前20個非美國國家/地區的總風險敞口 | $ | 191,571 | | | $ | 75,041 | | | $ | 23,387 | | | $ | 42,915 | | | $ | 332,914 | | | $ | (7,983) | | | $ | 324,931 | | | $ | 36,945 | |
截至2022年3月31日,我們最大的非美國國家風險敞口是英國,淨風險敞口為6800億美元,比2021年12月31日增加了130億美元。我們第二大非美國國家風險敞口是德國,截至2022年3月31日,淨風險敞口為395億美元,比2021年12月31日增加了570億美元。這兩個國家的增長主要是由央行存款增加推動的。
信貸損失準備
信用損失撥備從2021年12月31日減少36000萬美元至2022年3月31日的135億美元,其中包括與消費者投資組合相關的準備金減少3.23億美元和與商業投資組合相關的準備金減少3700萬美元。津貼的減少是
主要是由信貸質量改善推動,但與俄羅斯風險敞口和貸款增長相關的儲備金增加所抵消。
表37顯示了2022年3月31日按產品類型劃分的信用損失備抵分配 和2021年12月31日。
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表37 | 信貸損失準備按產品類型的分配 | | | | |
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| 量 | | 百分比 總 | | 百分比 貸款和 租契 優秀 (1) | | | | | | | | 量 | | 百分比 總 | | 百分比 貸款和 租契 優秀 (1) |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | | | 2021年12月31日 |
貸款和租賃損失準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | $ | 301 | | | 2.49 | % | | 0.13 | % | | | | | | | | $ | 351 | | | 2.83 | % | | 0.16 | % |
房屋淨值 | 172 | | | 1.42 | | | 0.64 | | | | | | | | | 206 | | | 1.66 | | | 0.74 | |
信用卡 | 5,684 | | | 46.97 | | | 7.16 | | | | | | | | | 5,907 | | | 47.70 | | | 7.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者 | 512 | | | 4.23 | | | 0.48 | | | | | | | | | 523 | | | 4.22 | | | 0.51 | |
其他消費者 | 46 | | | 0.38 | | | N/m | | | | | | | | 46 | | | 0.37 | | | N/m |
總消費額 | 6,715 | | | 55.49 | | | 1.53 | | | | | | | | | 7,033 | | | 56.78 | | | 1.62 | |
美國商業銀行(2) | 2,966 | | | 24.50 | | | 0.85 | | | | | | | | | 3,019 | | | 24.37 | | | 0.87 | |
非美國商業廣告 | 1,155 | | | 9.54 | | | 0.94 | | | | | | | | | 975 | | | 7.87 | | | 0.86 | |
商業地產 | 1,218 | | | 10.06 | | | 1.95 | | | | | | | | | 1,292 | | | 10.43 | | | 2.05 | |
商業租賃融資 | 50 | | | 0.41 | | | 0.36 | | | | | | | | | 68 | | | 0.55 | | | 0.46 | |
總商業廣告 | 5,389 | | | 44.51 | | | 0.98 | | | | | | | | | 5,354 | | | 43.22 | | | 1.00 | |
貸款和租賃損失準備 | 12,104 | | | 100.00 | % | | 1.23 | | | | | | | | | 12,387 | | | 100.00 | % | | 1.28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
無資金支持的貸款承諾準備金 | 1,379 | | | | | | | | | | | | | 1,456 | | | | | |
信貸損失準備 | $ | 13,483 | | | | | | | | | | | | | $ | 13,843 | | | | | |
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(1)比率按貸款及租賃損失撥備佔未償還貸款及租賃(不包括按公允價值選擇計入的貸款)的百分比計算。
(2)包括2022年3月31日和2021年12月31日美國小企業商業貸款的10美元億和12美元億的貸款和租賃損失準備金。
N/M=沒有意義
由於大多數產品的下降,截至2022年3月31日的三個月的淨沖銷為39200美元萬,而2021年同期為82300美元萬。與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的信貸損失準備金增加了19億,支出為3,000萬。在截至2022年3月31日的三個月裏,信貸損失準備金為36000美元萬,主要是由於信貸質量的改善。與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,消費者投資組合的信貸損失準備金(包括無資金支持的貸款承諾)增加了77000美元萬,支出為1,400美元萬。商業投資組合的信貸損失準備金,
包括無資金支持的貸款承諾,與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了11億,達到1,600美元萬。
表38列出了信貸損失準備的前滾,包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的某些貸款和津貼比率。關於本公司的信貸損失會計政策和與信貸損失準備有關的活動的更多信息,見附註1--重要會計原則摘要於本公司2021年年報的綜合財務報表10-k表格及附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備合併財務報表。
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表38 | 信貸損失準備 | | | | | | | |
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| | | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
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| | | | | | | |
貸款和租賃損失備抵,1月1日 | | | | | $ | 12,387 | | | $ | 18,802 | |
貸款和租賃被註銷 | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | | | | | (10) | | | (9) | |
房屋淨值 | | | | | (13) | | | (6) | |
信用卡 | | | | | (473) | | | (800) | |
直接/間接消費者 | | | | | (62) | | | (102) | |
其他消費者 | | | | | (84) | | | (75) | |
消費者沖銷總額 | | | | | (642) | | | (992) | |
美國商業銀行(1) | | | | | (67) | | | (156) | |
非美國商業廣告 | | | | | (2) | | | (26) | |
商業地產 | | | | | (23) | | | (12) | |
| | | | | | | |
商業沖銷總額 | | | | | (92) | | | (194) | |
已註銷的貸款和租賃總額 | | | | | (734) | | | (1,186) | |
追討以前撇賬的貸款及租賃 | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | | | | | 20 | | | 13 | |
房屋淨值 | | | | | 43 | | | 41 | |
信用卡 | | | | | 176 | | | 166 | |
直接/間接消費者 | | | | | 58 | | | 71 | |
其他消費者 | | | | | 5 | | | 8 | |
消費者全面復甦 | | | | | 302 | | | 299 | |
美國商業銀行(2) | | | | | 39 | | | 63 | |
非美國商業廣告 | | | | | 1 | | | — | |
商業地產 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
總的商業回收 | | | | | 40 | | | 64 | |
收回以前撇賬的貸款和租賃的總額 | | | | | 342 | | | 363 | |
淨沖銷 | | | | | (392) | | | (823) | |
| | | | | | | |
貸款和租賃損失準備金 | | | | | 108 | | | (1,811) | |
其他 | | | | | 1 | | | — | |
貸款和租賃損失準備,3月31日 | | | | | 12,104 | | | 16,168 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
1月1日無資金貸款承諾準備金 | | | | | 1,456 | | | 1,878 | |
為無資金來源的貸款承諾撥備 | | | | | (78) | | | (49) | |
其他 | | | | | 1 | | | — | |
無資金來源貸款承諾準備金,3月31日 | | | | | 1,379 | | | 1,829 | |
信貸損失準備,3月31日 | | | | | $ | 13,483 | | | $ | 17,997 | |
| | | | | | | | |
貸款和津貼比率(3) : | | | | | | | |
截至3月31日未償還貸款及租賃 | | | | | $ | 986,034 | | | $ | 896,085 | |
貸款和租賃損失準備佔截至3月31日的未償還貸款和租賃總額的百分比 | | | | | 1.23 | % | | 1.80 | % |
消費貸款和租賃損失免税額,佔截至3月31日未償還消費貸款和租賃總額的百分比 | | | | | 1.53 | | | 2.10 | |
商業貸款和租賃損失準備佔截至3月31日未償還商業貸款和租賃總額的百分比 | | | | | 0.98 | | | 1.55 | |
平均未償還貸款和租賃 | | | | | $ | 970,491 | | | $ | 901,587 | |
年化淨沖銷佔平均未償還貸款和租賃的百分比 | | | | | 0.16 | % | | 0.37 | % |
| | | | | | | |
3月31日貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比 | | | | | 262 | | | 313 | |
3月31日的貸款和租賃損失準備與年化淨沖銷的比率 | | | | | 7.62 | | | 4.85 | |
| | | | | | | |
3月31日不包括在不良貸款和租賃之外的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備所列金額(4) | | | | | $ | 6,646 | | | $ | 8,710 | |
貸款和租賃損失準備佔不良貸款和租賃總額的百分比,不包括3月31日不包括在不良貸款和租賃之外的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備(4) | | | | | 118 | % | | 144 | % |
(1)包括截至2022年和2021年3月31日的三個月美國小企業商業沖銷5,600美元萬和10100美元萬。
(2)包括截至2022年和2021年3月31日的三個月美國小型企業商業復甦1,400美元萬和2,000美元萬。
(3)比率乃按貸款及租賃虧損撥備計算,按未償還貸款及租賃(不包括按公平值選擇權入賬之貸款)之百分比計算。
(4)主要包括與信用卡和無擔保消費貸款組合有關的金額個人銀行業務.
市場風險管理
有關我們的市場風險管理流程的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的市場風險管理。
市場風險指市況變動可能對資產或負債價值造成不利影響或以其他方式對盈利造成不利影響的風險。這種風險是與我們的業務相關的金融工具固有的,主要是在我們的內部, 全球市場片段我們在公司的其他領域也面臨這些風險(例如,我們的資產管理活動)。在市場壓力下,該等風險可能對我們的業績造成重大影響。
交易風險管理
為評估我們交易活動的風險,我們專注於單個頭寸以及頭寸組合所產生的收益的實際和潛在波動性。VaR是一種常用的用於衡量市場風險的統計數據。我們的主要風險值統計值相當於99%的置信水平,這意味着對於持有一天的風險值,平均100個交易日中有99個交易日的損失不應超過風險值。
表39列出了基於市場的投資組合VaR,它是總的覆蓋頭寸(和
流動性較差的交易頭寸)投資組合和公允價值期權投資組合。有關交易活動的市場風險VaR的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的MD&A中的交易風險管理。
表39中基於市場的投資組合VaR結果包括我們在所有業務部門面臨的市場風險,不包括信用估值調整(CVA)、DVA和相關對衝。此投資組合的大部分都在全球市場細分市場。
表39顯示了截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三個月的期末、平均、高和低日交易VaR,採用99%的置信度。表39和表40中披露的金額與巴塞爾協議3資本計算中使用的備兑頭寸一致。外匯和大宗商品頭寸始終被視為備兑頭寸,無論交易或交易的銀行處理方式如何,但事先獲得監管批准的結構性外幣頭寸除外。
在截至2022年3月31日的三個月中,投資組合VaR的總覆蓋頭寸和流動性較低的交易頭寸的平均值比上一季度有所增加,這主要是由於股票和FICC的多元化收益減少,以及通過做市活動增加了外匯敞口。
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表39 | 交易活動的市場風險VaR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2021年3月31日 | |
(百萬美元) | 期間 端部 | | 平均值 | | 高 (1) | | 低 (1) | | 期間 端部 | | 平均值 | | 高門檻(1) | | 低門檻(1) | | 期間 端部 | | 平均值 | | 高 (1) | | 低 (1) | | | | |
外匯 | $ | 20 | | | $ | 18 | | | $ | 24 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 13 | | | $ | 6 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 17 | | | $ | 5 | | | | | |
利率 | 49 | | | 36 | | | 56 | | | 25 | | | 54 | | | 35 | | | 57 | | | 16 | | | 53 | | | 35 | | | 53 | | | 18 | | | | | |
信用 | 55 | | | 64 | | | 71 | | | 52 | | | 73 | | | 73 | | | 84 | | | 65 | | | 58 | | | 64 | | | 82 | | | 53 | | | | | |
股權 | 23 | | | 23 | | | 28 | | | 19 | | | 21 | | | 25 | | | 34 | | | 20 | | | 22 | | | 24 | | | 35 | | | 19 | | | | | |
商品 | 13 | | | 10 | | | 18 | | | 7 | | | 6 | | | 8 | | | 11 | | | 5 | | | 4 | | | 9 | | | 28 | | | 4 | | | | | |
投資組合多元化 | (99) | | | (95) | | | — | | | — | | | (114) | | | (101) | | | — | | | — | | | (96) | | | (90) | | | — | | | — | | | | | |
覆蓋頭寸組合合計 | 61 | | | 56 | | | 69 | | | 48 | | | 51 | | | 49 | | | 65 | | | 36 | | | 54 | | | 52 | | | 85 | | | 34 | | | | | |
較少的液體暴露造成的影響(2) | 17 | | | 23 | | | — | | | — | | | 8 | | | 14 | | | — | | | — | | | 9 | | | 22 | | | — | | | — | | | | | |
總回補倉位和流動性較差的交易倉位組合 | 78 | | | 79 | | | 135 | | | 61 | | | 59 | | | 63 | | | 102 | | | 46 | | | 63 | | | 74 | | | 125 | | | 47 | | | | | |
公允價值期權貸款 | 63 | | | 54 | | | 63 | | | 45 | | | 51 | | | 50 | | | 65 | | | 41 | | | 48 | | | 56 | | | 64 | | | 37 | | | | | |
公允價值期權對衝 | 22 | | | 18 | | | 22 | | | 16 | | | 15 | | | 16 | | | 18 | | | 14 | | | 15 | | | 13 | | | 16 | | | 11 | | | | | |
公允價值期權投資組合多元化 | (51) | | | (35) | | | — | | | — | | | (27) | | | (29) | | | — | | | — | | | (33) | | | (24) | | | — | | | — | | | | | |
總公允價值期權組合 | 34 | | | 37 | | | 41 | | | 31 | | | 39 | | | 37 | | | 42 | | | 30 | | | 30 | | | 45 | | | 53 | | | 30 | | | | | |
投資組合多元化 | (18) | | | (19) | | | — | | | — | | | (24) | | | (20) | | | — | | | — | | | (19) | | | (1) | | | — | | | — | | | | | |
基於市場的總投資組合 | $ | 94 | | | $ | 97 | | | 153 | | | 70 | | | $ | 74 | | | $ | 80 | | | 161 | | | 54 | | | $ | 74 | | | $ | 118 | | | 169 | | | 62 | | | | | |
(1)每個投資組合的高點和低點可能發生在不同的交易日,而不是成分股的高點和低點。因此,流動性較低的風險敞口和投資組合多樣化的數量(總投資組合與單個組成部分的總和之間的差額)的影響並不相關。
(2)影響是在回補頭寸和流動性較差的交易頭寸投資組合之間的分散影響淨額。
下圖顯示了過去五個季度的每日承保頭寸和流動性較差的交易頭寸投資組合VAR,與表39中的數據相對應。
表40中提供了我們的單一VAR模型中產生的其他VAR統計數據,其詳細程度與表39相同。使用額外的統計數據評估VAR可以增加對投資組合中風險的瞭解,因為VAR計算中使用的歷史市場數據並不如此
必然遵循預定義的統計分佈。表40列出了截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的三個月內,置信水平為99%和95%的平均交易VAR統計數據。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
表40 | 交易活動的平均市場風險VaR-99%和95%的VaR統計 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2021年3月31日 |
(百萬美元) | | 99% | | 95% | | 99% | | 95% | | 99% | | 95% |
外匯 | | $ | 18 | | | $ | 12 | | | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | |
利率 | | 36 | | | 16 | | | 35 | | | 17 | | | 35 | | | 17 | |
信用 | | 64 | | | 27 | | | 73 | | | 23 | | | 64 | | | 18 | |
股權 | | 23 | | | 13 | | | 25 | | | 11 | | | 24 | | | 12 | |
商品 | | 10 | | | 6 | | | 8 | | | 4 | | | 9 | | | 4 | |
投資組合多元化 | | (95) | | | (47) | | | (101) | | | (36) | | | (90) | | | (34) | |
覆蓋頭寸組合合計 | | 56 | | | 27 | | | 49 | | | 25 | | | 52 | | | 23 | |
較少的液體暴露造成的影響 | | 23 | | | 3 | | | 14 | | | 1 | | | 22 | | | 3 | |
總回補倉位和流動性較差的交易倉位組合 | | 79 | | | 30 | | | 63 | | | 26 | | | 74 | | | 26 | |
公允價值期權貸款 | | 54 | | | 14 | | | 50 | | | 13 | | | 56 | | | 14 | |
公允價值期權對衝 | | 18 | | | 10 | | | 16 | | | 9 | | | 13 | | | 7 | |
公允價值期權投資組合多元化 | | (35) | | | (12) | | | (29) | | | (10) | | | (24) | | | (6) | |
總公允價值期權組合 | | 37 | | | 12 | | | 37 | | | 12 | | | 45 | | | 15 | |
投資組合多元化 | | (19) | | | (8) | | | (20) | | | (8) | | | (1) | | | (8) | |
基於市場的總投資組合 | | $ | 97 | | | $ | 34 | | | $ | 80 | | | $ | 30 | | | $ | 118 | | | $ | 33 | |
回測
VaR方法的準確性通過回溯測試進行評估,該測試將使用一天的持有期的每日VaR結果與可比的交易收入子集進行比較。有關回溯測試流程的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的交易風險管理-回溯測試。
在截至2022年3月31日的三個月內,利用一天的持有期,這一交易收入子集的損失沒有超過我們覆蓋的投資組合VaR總額。
與交易相關的總收入
與交易有關的收入總額,不包括經紀費用以及CVA、DVA和融資估值調整收益(虧損),是指從交易頭寸賺取的總金額,包括在各種金融工具和市場中獲得的基於市場的淨利息收入。有關更多信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的交易風險管理-與交易相關的總收入。
以下直方圖用圖形描述了交易波動性,並説明瞭截至2022年3月31日的三個月與截至2021年12月31日的三個月相比,與交易相關的收入的每日水平。在截至2022年3月31日的三個月內,100%的交易日錄得與交易有關的正面收入,其中95%為每日交易收益超過25美元
百萬美元。相比之下,在截至2021年12月31日的三個月中,有92%的交易日錄得與交易相關的正收入,其中67%的交易日收益超過2,500美元萬,最大虧損為4,500美元萬。
交易組合壓力測試
由於VaR模型的本質表明,結果可能會超出我們的估計,而且它取決於有限的歷史窗口,因此我們還使用情景分析對我們的投資組合進行壓力測試。這一分析估計了我們的交易組合價值可能因市場異常波動而發生的變化。有關更多信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的MD&A中的交易風險管理-交易組合壓力測試。
銀行賬簿的利率風險管理
下面討論的是銀行賬面活動的淨利息收入。有關更多信息,請參閲公司2021年年報10-k表格中的MD&A中的銀行賬簿的利率風險管理。
表41列出了我們在2022年3月31日和2021年12月31日的基準預測中使用的即期和12個月遠期匯率。
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表41 | 遠期匯率 |
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| | 2022年3月31日 |
| | 聯邦制 基金 | | 三個月 倫敦銀行同業拆借利率 | | 10年期 交換 |
即期匯率 | 0.50 | % | | 0.96 | % | | 2.41 | % |
12個月遠期利率 | 3.00 | | | 3.11 | | | 2.47 | |
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| | 2021年12月31日 |
即期匯率 | 0.25 | % | | 0.21 | % | | 1.58 | % |
12個月遠期利率 | 1.00 | | | 1.07 | | | 1.84 | |
表42顯示了對基於市場的遠期曲線的瞬時平行和非平行衝擊對2022年3月31日至2021年12月31日未來12個月預測淨利息收入的税前影響。我們定期評估提出的情景,使其在當前利率環境下具有意義。利率情景還假設美元利率為零。
在截至2022年3月31日的三個月內,我們資產負債表對加息和降息情景的資產敏感度總體下降,主要是由於長端利率的上升。我們繼續對利率的平行上行保持資產敏感性,這種影響主要來自收益率曲線的短端。此外,較高的利率對歸類為可供出售的債務證券的公允價值產生負面影響,並對累積的其他綜合收益產生不利影響,從而影響巴塞爾協議3資本規則下的資本水平。在瞬間向上平行轉移的情況下,通過抵消銀行賬面活動產生的淨利息收入的積極影響,對巴塞爾協議3資本的短期不利影響將隨着時間的推移而減少。有關巴塞爾協議3的更多信息,請參見第18頁的資本管理-監管資本。
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表42 | 估計銀行賬面淨利息收入對曲線變化的敏感度 |
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| | 短的 速率(Bps) | | 長 速率(Bps) | | | | |
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(百萬美元) | | | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
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平行班次 | | | | | | | |
+100 Gbps 瞬時移位 | +100 | | +100 | | $ | 5,383 | | | $ | 6,542 | |
-25 Gbps 瞬時移位 | -25 | | | -25 | | | (1,424) | | | (2,092) | |
展平器 | | | | | | | |
短端 瞬時變化 | +100 | | — | | | 4,856 | | | 4,982 | |
長端 瞬時變化 | — | | | -25 | | | (162) | | | (735) | |
更陡峭的 | | | | | | | |
短端 瞬時變化 | -25 | | | — | | | (1,259) | | | (1,344) | |
長端 瞬時變化 | — | | | +100 | | 554 | | | 1,646 | |
表42中的敏感性分析假設我們不對這些利率衝擊採取任何行動,也沒有假設通常與利率變化相關的其他宏觀經濟變量的任何變化。作為我們ALM活動的一部分,我們使用證券、某些住宅抵押貸款以及利率和外匯衍生品來管理利率敏感性。
我們的存款組合在基準預測和替代利率情景下的行為是我們預測淨利息收入的一個關鍵假設。表42中的敏感性分析假設在替代利率環境下,存款組合規模或組合與基準預測相比沒有變化。在利率較高的情況下,任何導致將低成本或無息存款替換為收益率較高的存款或基於市場的融資的客户活動都將減少我們在這些情況下的利益。
利率和外匯衍生品合約
我們在ALM活動中使用利率和外匯衍生品合約來管理我們的利率和外匯風險。具體地説,我們使用這些衍生品來管理現金流量的可變性以及因這些風險而產生的各種資產和負債的公允價值變化。我們的利率衍生品合約一般是與各種基準利率和外匯基差掉期、期權、期貨和遠期掛鈎的非槓桿掉期,我們的外匯合約包括交叉貨幣利率掉期、外幣期貨合約、外幣遠期合約和期權。
我們的資產負債管理活動中使用的衍生品可以分為兩大類:指定的會計對衝和其他風險管理衍生品。指定會計套期保值主要用於管理我們對利率的風險敞口,如銀行賬簿利率風險管理部分所述,幷包括在表42所示的敏感性中。此外,本公司亦在會計對衝中使用外幣衍生工具,以管理我們海外業務的幾乎所有外匯風險。通過對衝海外業務的外匯風險,本公司在這方面的市場風險敞口微不足道。
風險管理衍生工具主要用於對衝與各種外幣計價資產和負債相關的外匯風險,並消除本公司非交易外幣計價金融工具現金流中的幾乎所有外幣風險。這些外匯衍生品對交叉貨幣基差和利率風險等其他市場風險敞口非常敏感。然而,由於這些特徵不是這些外匯衍生品的重要組成部分,與這種敞口相關的市場風險微乎其微。有關衍生品會計的更多信息,請參閲附註3--衍生工具合併財務報表。
抵押貸款銀行風險管理
我們發起、提供資金和提供抵押貸款,這些貸款使我們面臨信貸、流動性和利率等風險。我們在承諾時決定貸款是為投資而持有還是為出售而持有,並通過出售或證券化我們發放的部分貸款來管理信貸和流動性風險。
利率變動影響利率鎖定承諾(IRLC)的價值和相關住宅優先
持有待售抵押貸款(LHFS),以及MSR的價值。由於這些套期保值項目的利率風險相互抵消,我們將它們合併為一個整體套期保值項目和一個由衍生品合約和證券組成的組合經濟對衝組合。有關獨立按揭貸款公司及相關住宅按揭貸款機構的更多資料,請參閲本公司2021年年報的《按揭銀行風險管理》表格10-k。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月內,我們記錄了1,400美元萬和1,300美元萬的收益,這些收益與MSR、IRLC和LHF的公允價值變化有關,扣除對衝投資組合的損益。有關MSR的詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量合併財務報表。
氣候風險管理
與氣候有關的風險分為兩大類:(1)與向低碳經濟轉型有關的風險,這可能涉及廣泛的政策、法律、技術和市場變化;(2)與氣候變化的實際影響有關的風險,其驅動因素包括颶風和洪水等極端天氣事件,以及全球平均氣温和海平面上升等長期長期變化。這些變化和事件可能對運營、供應鏈、分銷網絡、客户和市場產生廣泛影響,也分別稱為過渡風險和實物風險。這些風險可以影響金融風險和非金融風險類型。過渡風險的影響可能導致並放大信用風險或市場風險,導致客户的營業收入或其資產價值下降,並使我們面臨由於加強監管審查或負面公眾情緒而帶來的聲譽和/或訴訟風險。實物風險可能會降低借款人的還款能力或影響抵押品的價值,從而導致信用風險增加。此外,它可能會對我們的設施和人員構成更大的運營風險。
2021年,我們公開宣佈了在2050年前在我們的融資活動、運營和供應鏈中實現温室氣體淨零排放的目標(淨零目標)。我們還承諾制定2030年的減排目標。與這一承諾相關的是,2022年4月13日,我們公佈了與汽車製造、能源和發電行業的融資活動相關的到2030年減排的第一個目標(2030年目標)。這些減排目標旨在與將全球變暖控制在1.5攝氏度以內的目標保持一致。
我們計劃在我們的2022年氣候相關金融披露特別工作組(TCFD)報告中披露我們為汽車製造、能源和發電行業提供的2019年融資排放基線,以及2020年的數據,我們預計將於2022年秋季發佈該報告。我們還計劃在2023年披露我們整個商業貸款組合的融資排放量。
要實現我們的淨零目標和2030年目標,將需要技術進步、行業部門明確定義的路線圖、公共政策,包括那些提高淨零過渡資金成本和更好的排放數據報告的政策,以及與客户、供應商、投資者、政府官員和其他利益攸關方持續、強有力和積極的接觸。
鑑於上述目標及其他與氣候有關的目標的延長期,我們的計劃並未對本公司在本文所述相關期間的經營業績或財務狀況產生重大影響,預計短期內亦不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
有關我們的治理框架和氣候風險管理流程的更多信息,請參閲公司2021年年報的10-k表格中的管理風險和氣候風險管理部分。關於氣候風險的更多信息,見項目1A。風險因素-公司2021年年報的10-k表格的其他內容。有關氣候相關事項和公司的氣候相關目標和承諾的更多信息,包括我們實現淨零目標的計劃和我們可持續融資目標的進展,請參閲公司網站和我們網站投資者關係部分提供的2021年股東年度報告。本公司網站及2021年股東年報的內容並未以參考方式併入本10-Q表格季度報告內。
上述討論以及我們在提交給股東的2021年年度報告中關於我們在氣候風險管理方面的目標和承諾,包括環境轉型考慮因素的討論,包括1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些陳述不是對未來結果或業績的保證,涉及某些已知和未知的風險、不確定性和假設,這些風險、不確定性和假設很難預測,而且往往超出該公司的控制範圍。實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的內容大不相同。
複雜的會計估計
我們的重要會計原則對於理解MD&A是必不可少的。我們的許多重要會計原則需要複雜的判斷來估計資產和負債的價值。我們有適當的程序和程序來促進作出這些判斷。欲瞭解更多信息,請參閲公司2021年年報《Form 10-k》和《MD&A》中的複雜會計估計附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
非公認會計準則調整
表43提供了某些非公認會計準則財務計量與最密切相關的公認會計準則財務計量的對賬。
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表43 | 期末和平均補充財務數據以及對公認會計準則財務指標的調整 (1) |
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| | 期末 | | 平均值 | | | | |
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| 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
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股東權益 | $ | 266,617 | | | $ | 270,066 | | | $ | 269,309 | | | $ | 274,047 | | | | | | | | | |
商譽 | (69,022) | | | (69,022) | | | (69,022) | | | (68,951) | | | | | | | | | |
無形資產(不包括MSR) | (2,133) | | | (2,153) | | | (2,146) | | | (2,146) | | | | | | | | | |
相關遞延税項負債 | 926 | | | 929 | | | 929 | | | 920 | | | | | | | | | |
有形股東權益 | $ | 196,388 | | | $ | 199,820 | | | $ | 199,070 | | | $ | 203,870 | | | | | | | | | |
優先股 | (27,137) | | | (24,708) | | | (26,444) | | | (24,399) | | | | | | | | | |
有形普通股股東權益 | $ | 169,251 | | | $ | 175,112 | | | $ | 172,626 | | | $ | 179,471 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | | | | | | | | | | | | | |
商譽 | (69,022) | | | (69,022) | | | | | | | | | | | | | |
無形資產(不包括MSR) | (2,133) | | | (2,153) | | | | | | | | | | | | | |
相關遞延税項負債 | 926 | | | 929 | | | | | | | | | | | | | |
有形資產 | $ | 3,167,994 | | | $ | 3,099,249 | | | | | | | | | | | | | |
(1)有關我們用於評估公司業績的非GAAP財務指標和比率的更多信息,請參閲第5頁的補充財務數據。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露,請參閲MD & A第39頁的市場風險管理及其引用的章節。
披露控制和程序
截至本報告所述期間結束時,公司管理層,包括首席執行官和首席財務官,對公司披露控制和程序的有效性和設計進行了評估(該詞在《交易所法》第13a-15(E)條中有定義)。根據這一評價,公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所述期間結束時,公司的披露控制和程序是有效的。
截至2022年3月31日的三個月內,公司對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13 a-15(f)條)沒有發生對公司對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第一部分:財務信息
項目1.財務報表
美國銀行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合損益表 |
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| | | 截至3月31日的三個月 | | |
(單位:百萬,不包括每股信息) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
淨利息收入 | | | | | | | | | |
利息收入 | | | | | $ | 12,894 | | | $ | 11,395 | | | |
利息開支 | | | | | 1,322 | | | 1,198 | | | |
淨利息收入 | | | | | 11,572 | | | 10,197 | | | |
| | | | | | | | | |
非利息收入 | | | | | | | | | |
費用及佣金 | | | | | 8,985 | | | 9,536 | | | |
做市及類似活動 | | | | | 3,238 | | | 3,529 | | | |
其他收入 | | | | | (567) | | | (441) | | | |
非利息收入總額 | | | | | 11,656 | | | 12,624 | | | |
扣除利息支出後的總收入 | | | | | 23,228 | | | 22,821 | | | |
| | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | | | | | 30 | | | (1,860) | | | |
| | | | | | | | | |
非利息支出 | | | | | | | | | |
薪酬和福利 | | | | | 9,482 | | | 9,736 | | | |
入住率和設備 | | | | | 1,760 | | | 1,830 | | | |
信息處理和通信 | | | | | 1,540 | | | 1,425 | | | |
與產品交付和交易相關 | | | | | 933 | | | 977 | | | |
營銷 | | | | | 397 | | | 371 | | | |
專業費用 | | | | | 450 | | | 403 | | | |
其他一般業務 | | | | | 757 | | | 773 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總非利息支出 | | | | | 15,319 | | | 15,515 | | | |
所得税前收入 | | | | | 7,879 | | | 9,166 | | | |
所得税費用 | | | | | 812 | | | 1,116 | | | |
淨收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | |
優先股股息 | | | | | 467 | | | 490 | | | |
適用於普通股股東的淨收益 | | | | | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | |
| | | | | | | | | |
每股普通股信息 | | | | | | | | | |
收益 | | | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | |
攤薄後收益 | | | | | 0.80 | | | 0.86 | | | |
| | | | | | | | | |
平均已發行普通股和已發行普通股 | | | | | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | |
已發行和已發行的平均稀釋普通股 | | | | | 8,202.1 | | | 8,755.6 | | | |
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綜合全面收益表 | | |
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| | | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | |
淨收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | |
其他全面收益(虧損)、税後淨額: | | | | | | | | | |
債務證券淨變動 | | | | | (3,447) | | | (840) | | | |
借方估值調整淨變動 | | | | | 261 | | | 116 | | | |
衍生工具的淨變動 | | | | | (5,179) | | | (1,114) | | | |
員工福利計劃調整 | | | | | 24 | | | 51 | | | |
外幣換算調整淨變動 | | | | | 28 | | | (29) | | | |
其他全面收益(虧損) | | | | | (8,313) | | | (1,816) | | | |
綜合收益(虧損) | | | | | $ | (1,246) | | | $ | 6,234 | | | |
請參閲合併財務報表附註。
美國銀行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | |
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合併資產負債表 |
| | |
| | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
(百萬美元) | |
資產 | | | |
現金和銀行到期款項 | $ | 29,769 | | | $ | 29,222 | |
存放在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的有息存款 | 244,165 | | | 318,999 | |
現金及現金等價物 | 273,934 | | | 348,221 | |
定期存款和其他短期投資 | 5,645 | | | 7,144 | |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 *(包括$174,685及$150,665按公允價值計量) | 302,108 | | | 250,720 | |
交易賬户資產(包括$118,191及$103,434 作為抵押品質押) | 313,400 | | | 247,080 | |
衍生資產 | 48,231 | | | 35,344 | |
債務證券: | | | |
按公允價值列賬 | 297,700 | | | 308,073 | |
持至到期日,按成本(公平值— $620,876及$665,890) | 672,180 | | | 674,554 | |
債務證券總額 | 969,880 | | | 982,627 | |
貸款和租賃(包括$7,111 及$7,819按公允價值計量) | 993,145 | | | 979,124 | |
貸款和租賃損失準備 | (12,104) | | | (12,387) | |
扣除津貼後的貸款和租賃 | 981,041 | | | 966,737 | |
房舍和設備,淨額 | 10,820 | | | 10,833 | |
商譽 | 69,022 | | | 69,022 | |
持有待售貸款(包括$3,203及$4,455 按公允價值計量) | 10,270 | | | 15,635 | |
客户和其他應收款 | 83,622 | | | 72,263 | |
其他資產(包括$12,807及$12,144 按公允價值計量) | 170,250 | | | 163,869 | |
總資產 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | |
| | | | |
負債 | | | |
美國辦事處的存款: | | | |
不計息 | $ | 787,045 | | | $ | 784,189 | |
計息(包括$446及$408 按公允價值計量) | 1,178,451 | | | 1,165,914 | |
美國以外辦事處的存款: | | | |
不計息 | 27,589 | | | 27,457 | |
計息 | 79,324 | | | 86,886 | |
總存款 | 2,072,409 | | | 2,064,446 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 *(包括$155,239及$139,641按公允價值計量) | 214,685 | | | 192,329 | |
貿易賬户負債 | 117,122 | | | 100,690 | |
衍生負債 | 44,266 | | | 37,675 | |
短期借款(包括$3,487 及$4,279 按公允價值計量) | 24,789 | | | 23,753 | |
應計費用和其他負債(包括$12,053及$11,489 按公允價值計量 和$1,379及$1,456無資金支持的貸款承諾準備金) | 219,625 | | | 200,419 | |
長期債務(包括$30,459及$29,708按公允價值計量) | 278,710 | | | 280,117 | |
總負債 | 2,971,606 | | | 2,899,429 | |
承付款和或有事項(附註6--證券化和其他可變利益實體 和附註10--承付款和或有事項) | | | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.01面值;授權-100,000,000 股份;已發行及已發行股份-4,037,686和3,939,686股票 | 27,137 | | | 24,708 | |
普通股和額外實收資本,$0.01 票面值;授權─ 12,800,000,000 股份; 已發行和未償還的債券-8,062,102,236和8,077,831,463股票 | 59,968 | | | 62,398 | |
留存收益 | 192,929 | | | 188,064 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (13,417) | | | (5,104) | |
| | | |
股東權益總額 | 266,617 | | | 270,066 | |
總負債和股東權益 | $ | 3,238,223 | | | $ | 3,169,495 | |
| | | | |
| 合併可變利息主體的資產計入上述總資產(單獨結算可變利息主體的負債) | | | |
| 交易賬户資產 | $ | 2,160 | | | $ | 5,004 | |
| | | | |
| | | | |
| 貸款和租賃 | 15,946 | | | 17,135 | |
| 貸款和租賃損失準備 | (880) | | | (958) | |
| 扣除津貼後的貸款和租賃 | 15,066 | | | 16,177 | |
| | | | |
| 所有其他資產 | 417 | | | 189 | |
| 合併可變利息主體總資產 | $ | 17,643 | | | $ | 21,370 | |
| 合併可變利息實體的負債計入上述負債總額 | | | |
| 短期借款(包括$32及$51無追索權短期借款的比例) | $ | 228 | | | $ | 247 | |
| 長期債務(包括$3,557 及$3,587無追索權債務) | 3,557 | | | 3,587 | |
| 所有其他負債(包括$5及$7無追索權負債) | 6 | | | 7 | |
| 合併可變利息實體的總負債 | $ | 3,791 | | | $ | 3,841 | |
請參閲合併財務報表附註。
美國銀行及其子公司
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合併股東權益變動表 |
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| 擇優 庫存 | | 普通股和 額外實收資本 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | | | 總 股東的 股權 |
(單位:百萬) | | 股份 | | 量 | | | | |
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平衡,2020年12月31日 | $ | 24,510 | | | 8,650.8 | | | $ | 85,982 | | | $ | 164,088 | | | $ | (1,656) | | | | | $ | 272,924 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | 8,050 | | | | | | | 8,050 | |
債務證券淨變動 | | | | | | | | | (840) | | | | | (840) | |
借方估值調整淨變動 | | | | | | | | | 116 | | | | | 116 | |
衍生工具的淨變動 | | | | | | | | | (1,114) | | | | | (1,114) | |
員工福利計劃調整 | | | | | | | | | 51 | | | | | 51 | |
外幣換算調整淨變動 | | | | | | | | | (29) | | | | | (29) | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
普普通通 | | | | | | | (1,563) | | | | | | | (1,563) | |
擇優 | | | | | | | (490) | | | | | | | (490) | |
發行優先股 | 902 | | | | | | | | | | | | | 902 | |
優先股贖回 | (1,093) | | | | | | | | | | | | | (1,093) | |
根據員工計劃、淨值和其他方式發行的普通股 | | | 40.0 | | | 559 | | | (3) | | | | | | | 556 | |
回購普通股 | | | (101.1) | | | (3,470) | | | | | | | | | (3,470) | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 24,319 | | | 8,589.7 | | | $ | 83,071 | | | $ | 170,082 | | | $ | (3,472) | | | | | $ | 274,000 | |
平衡,2021年12月31日 | $ | 24,708 | | | 8,077.8 | | | $ | 62,398 | | | $ | 188,064 | | | $ | (5,104) | | | | | $ | 270,066 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | 7,067 | | | | | | | 7,067 | |
債務證券淨變動 | | | | | | | | | (3,447) | | | | | (3,447) | |
借方估值調整淨變動 | | | | | | | | | 261 | | | | | 261 | |
衍生工具的淨變動 | | | | | | | | | (5,179) | | | | | (5,179) | |
員工福利計劃調整 | | | | | | | | | 24 | | | | | 24 | |
外幣換算調整淨變動 | | | | | | | | | 28 | | | | | 28 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
普普通通 | | | | | | | (1,706) | | | | | | | (1,706) | |
擇優 | | | | | | | (467) | | | | | | | (467) | |
發行優先股 | 2,429 | | | | | | | | | | | | | 2,429 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
根據員工計劃、淨值和其他方式發行的普通股 | | | 41.7 | | | 220 | | | (29) | | | | | | | 191 | |
回購普通股 | | | (57.4) | | | (2,650) | | | | | | | | | (2,650) | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 27,137 | | | 8,062.1 | | | $ | 59,968 | | | $ | 192,929 | | | $ | (13,417) | | | | | $ | 266,617 | |
請參閲合併財務報表附註。
美國銀行及其子公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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合併現金流量表 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | | | | | | | |
信貸損失準備金 | | | | | | | 30 | | | (1,860) | |
出售債務證券的收益 | | | | | | | (7) | | | — | |
折舊及攤銷 | | | | | | | 494 | | | 461 | |
債務證券溢價/折價淨攤銷 | | | | | | | 905 | | | 1,530 | |
遞延所得税 | | | | | | | 47 | | | 566 | |
基於股票的薪酬 | | | | | | | 739 | | | 853 | |
| | | | | | | | | |
持有待售貸款: | | | | | | | | | |
來源和購買 | | | | | | | (6,832) | | | (8,253) | |
出售和償還最初歸類為出售和票據持有的貸款的收益和償還 從相關證券化活動中 | | | | | | | 12,934 | | | 9,383 | |
淨變動率: | | | | | | | | | |
交易和衍生工具資產/負債 | | | | | | | (64,939) | | | (53,756) | |
其他資產 | | | | | | | (14,876) | | | (23,477) | |
應計費用和其他負債 | | | | | | | 19,820 | | | 12,186 | |
其他經營活動,淨額 | | | | | | | (812) | | | 1,989 | |
用於經營活動的現金淨額 | | | | | | | (45,430) | | | (52,328) | |
投資活動 | | | | | | | | | |
淨變動率: | | | | | | | | | |
定期存款和其他短期投資 | | | | | | | 1,499 | | | (1,313) | |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 | | | | | | | (51,388) | | | 44,911 | |
按公允價值列賬的債務證券: | | | | | | | | | |
銷售收入 | | | | | | | 2,341 | | | 491 | |
還款和到期日收益 | | | | | | | 29,654 | | | 37,105 | |
購買 | | | | | | | (35,661) | | | (79,075) | |
持有至到期的債務證券: | | | | | | | | | |
還款和到期日收益 | | | | | | | 21,496 | | | 31,703 | |
購買 | | | | | | | (19,599) | | | (169,930) | |
貸款和租賃: | | | | | | | | | |
出售最初歸類為投資和票據持有的貸款所得收益 從相關證券化活動中 | | | | | | | 2,042 | | | 2,263 | |
購買 | | | | | | | (1,624) | | | (1,053) | |
貸款和租賃的其他變動,淨額 | | | | | | | (16,193) | | | 22,585 | |
其他投資活動,淨額 | | | | | | | (975) | | | (767) | |
投資活動所用現金淨額 | | | | | | | (68,408) | | | (113,080) | |
融資活動 | | | | | | | | | |
淨變動率: | | | | | | | | | |
存款 | | | | | | | 7,878 | | | 89,458 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 | | | | | | | 22,356 | | | 29,120 | |
短期借款 | | | | | | | 1,036 | | | 2,403 | |
長期債務: | | | | | | | | | |
發行所得款項 | | | | | | | 21,123 | | | 13,132 | |
退休 | | | | | | | (8,241) | | | (13,991) | |
優先股: | | | | | | | | | |
發行所得款項 | | | | | | | 2,429 | | | 902 | |
救贖 | | | | | | | — | | | (1,093) | |
回購普通股 | | | | | | | (2,650) | | | (3,470) | |
支付的現金股利 | | | | | | | (2,222) | | | (2,114) | |
其他籌資活動,淨額 | | | | | | | (823) | | | (720) | |
融資活動提供的現金淨額 | | | | | | | 40,886 | | | 113,627 | |
匯率變化對現金和現金等值物的影響 | | | | | | | (1,335) | | | (2,581) | |
現金和現金等價物淨減少 | | | | | | | (74,287) | | | (54,362) | |
1月1日的現金和現金等價物 | | | | | | | 348,221 | | | 380,463 | |
3月31日的現金和現金等價物 | | | | | | | $ | 273,934 | | | $ | 326,101 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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請參閲合併財務報表附註。
美國銀行及其子公司
合併財務報表附註
注1:重要會計原則摘要
美國銀行是一家銀行控股公司和金融控股公司,在美國各地和某些國際市場提供各種金融服務和產品。本協議所稱公司,可以是指美國銀行、個人、美國銀行及其子公司,也可以是美國銀行的若干子公司、關聯人。
合併原則和列報依據
綜合財務報表包括本公司及其控股附屬公司的賬目,以及本公司為主要受益人的可變權益實體(VIE)的賬目。公司間賬户和交易已被取消。被收購公司的經營業績自收購之日起計入,對於VIE,則自本公司成為主要受益人之日起計入。以機構或受託身份持有的資產不包括在合併財務報表中。該公司對其擁有表決權並有能力使用權益會計方法對經營和融資決策施加重大影響的公司的投資進行核算。這些投資,包括公司在負擔得起的住房和可再生能源夥伴關係中的權益,記錄在其他資產中。權益法投資須接受減值測試,公司按比例承擔的收入或虧損計入其他收入。
按照美國普遍接受的會計原則編制合併財務報表需要管理層做出影響報告金額的估計和假設,
披露。實際結果可能與這些估計和假設存在重大差異。
這些未經審計的綜合財務報表應與公司2021年年報Form 10-k中的已審計綜合財務報表及其相關附註一起閲讀。
該公司的業務性質是,任何過渡期的業績不一定代表全年的業績。管理層認為,所有調整都已完成,這些調整包括公平陳述中期業績所需的正常經常性調整。該公司在向美國證券交易委員會提交申請之日之前對後續事件進行評估。某些上期金額已重新分類,以符合本期列報。
已發佈和尚未採用的會計準則
套期保值會計
FASB於2023年1月1日發佈了一項新的會計準則,允許提前採用,對公允價值對衝會計準則在封閉式金融資產組合中的應用做出了有針對性的改進。一旦通過,這些對衝策略的應用將被前瞻性地應用。
金融工具–信貸損失
財務會計準則委員會修改了預期信貸損失的會計和披露要求,取消了對問題債務重組(TDR)的確認和計量指導,並加強了某些披露。修正案將於2023年1月1日生效,允許提前通過。這一變化對本公司財務報表的影響尚未確定,但預計不會對其綜合財務狀況、經營業績或綜合財務報表附註中的披露產生重大影響。
注2:淨利息收入和非利息收入
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,公司的淨利息收入和非利息收入按收入來源分列。有關詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年報綜合財務報表的10-K表格. 對非利息收入按業務部門和所有其他,見注17-業務分類信息.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
淨利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃 | | | | | | | | | | $ | 7,352 | | | $ | 7,234 | | | | | |
債務證券 | | | | | | | | | | 3,823 | | | 2,730 | | | | | |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券(1) | | | | | | | | | | (7) | | | (7) | | | | | |
交易賬户資產 | | | | | | | | | | 1,081 | | | 872 | | | | | |
其他利息收入 | | | | | | | | | | 645 | | | 566 | | | | | |
利息收入總額 | | | | | | | | | | 12,894 | | | 11,395 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
利息開支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款 | | | | | | | | | | 164 | | | 133 | | | | | |
短期借款 (1) | | | | | | | | | | (112) | | | (79) | | | | | |
貿易賬户負債 | | | | | | | | | | 364 | | | 246 | | | | | |
長期債務 | | | | | | | | | | 906 | | | 898 | | | | | |
利息支出總額 | | | | | | | | | | 1,322 | | | 1,198 | | | | | |
淨利息收入 | | | | | | | | | | $ | 11,572 | | | $ | 10,197 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非利息收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
費用及佣金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
換乘費用(2) | | | | | | | | | | $ | 935 | | | $ | 1,067 | | | | | |
其他信用卡收入 | | | | | | | | | | 468 | | | 368 | | | | | |
信用卡總收入 | | | | | | | | | | 1,403 | | | 1,435 | | | | | |
服務費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款相關費用 | | | | | | | | | | 1,530 | | | 1,495 | | | | | |
與貸款有關的費用 | | | | | | | | | | 303 | | | 297 | | | | | |
總服務費 | | | | | | | | | | 1,833 | | | 1,792 | | | | | |
投資和經紀服務 | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理費 | | | | | | | | | | 3,286 | | | 3,002 | | | | | |
經紀費 | | | | | | | | | | 1,006 | | | 1,061 | | | | | |
總投資和經紀服務 | | | | | | | | | | 4,292 | | | 4,063 | | | | | |
投資銀行手續費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
承保收入 | | | | | | | | | | 672 | | | 1,546 | | | | | |
辛迪加費用 | | | | | | | | | | 312 | | | 300 | | | | | |
金融諮詢服務 | | | | | | | | | | 473 | | | 400 | | | | | |
投資銀行手續費總額 | | | | | | | | | | 1,457 | | | 2,246 | | | | | |
費用及佣金總額 | | | | | | | | | | 8,985 | | | 9,536 | | | | | |
做市及類似活動 | | | | | | | | | | 3,238 | | | 3,529 | | | | | |
其他收入(虧損) | | | | | | | | | | (567) | | | (441) | | | | | |
非利息收入總額 | | | | | | | | | | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | |
(1)有關負利率的詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
(2)總交換費和商户收入為#美元。2.910億美元2.5截至2022年和2021年3月31日的三個月為10億美元,並以淨美元形式呈列2.010億美元1.4在同一時期,獎勵和合作夥伴付款以及某些其他信用卡成本的支出為10億美元。
注3:衍生品
派生餘額
衍生工具乃代表客户訂立,作買賣或支持風險管理活動。用於風險管理活動的衍生工具包括可能或可能不被指定為合資格對衝會計關係的衍生工具。未指定於合資格對衝會計關係之衍生工具稱為其他風險管理衍生工具。有關本公司衍生工具及對衝活動的更多資料,請參閲 附註1--重要會計原則摘要和注3-
衍生品公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。 下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日合併資產負債表中衍生資產和負債中的衍生工具。在應用交易對手和現金抵押品淨額結算之前,餘額按總額呈列。衍生品資產和負債總額按總額進行調整,以考慮可合法執行的主淨結算協議的影響,並通過已收到或支付的現金抵押品減少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年3月31日 |
| | | 衍生資產總額 | | 衍生工具總負債 |
(數十億美元) | 合同/ 名義上的(1) | | 交易和其他風險管理衍生產品 | | 排位賽 會計核算 套期保值 | | 總 | | 交易和其他風險管理衍生產品 | | 排位賽 會計核算 套期保值 | | 總 |
利率合約 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | $ | 23,716.6 | | | $ | 133.4 | | | $ | 12.3 | | | $ | 145.7 | | | $ | 130.1 | | | $ | 16.0 | | | $ | 146.1 | |
期貨和遠期 | 4,547.3 | | | 8.9 | | | — | | | 8.9 | | | 8.4 | | | — | | | 8.4 | |
書面期權 | 1,696.9 | | | — | | | — | | | — | | | 34.4 | | | — | | | 34.4 | |
購買的選項 | 1,658.7 | | | 37.7 | | | — | | | 37.7 | | | — | | | — | | | — | |
外匯合約 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 1,453.0 | | | 33.6 | | | 0.3 | | | 33.9 | | | 33.3 | | | 0.3 | | | 33.6 | |
現貨、期貨和遠期 | 5,124.9 | | | 53.4 | | | 0.3 | | | 53.7 | | | 52.8 | | | 0.3 | | | 53.1 | |
書面期權 | 420.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.5 | | | — | | | 6.5 | |
購買的選項 | 365.0 | | | 6.3 | | | — | | | 6.3 | | | — | | | — | | | — | |
股權合同 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 421.9 | | | 13.5 | | | — | | | 13.5 | | | 14.1 | | | — | | | 14.1 | |
期貨和遠期 | 124.3 | | | 5.1 | | | — | | | 5.1 | | | 1.5 | | | — | | | 1.5 | |
書面期權 | 815.7 | | | — | | | — | | | — | | | 58.5 | | | — | | | 58.5 | |
購買的選項 | 711.0 | | | 51.7 | | | — | | | 51.7 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 55.9 | | | 6.5 | | | — | | | 6.5 | | | 9.8 | | | — | | | 9.8 | |
期貨和遠期 | 142.7 | | | 2.8 | | | — | | | 2.8 | | | 1.9 | | | 0.6 | | | 2.5 | |
書面期權 | 62.7 | | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | 5.3 | |
購買的選項 | 53.7 | | | 6.7 | | | — | | | 6.7 | | | — | | | — | | | — | |
信用衍生品(2) | | | | | | | | | | | | | |
購買的信用衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
信用違約互換 | 356.3 | | | 3.5 | | | — | | | 3.5 | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
總回報掉期/期權 | 133.7 | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
書面信用衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
信用違約互換 | 338.4 | | | 3.8 | | | — | | | 3.8 | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
總回報掉期/期權 | 119.8 | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
衍生工具總資產/負債 | | | $ | 369.7 | | | $ | 12.9 | | | $ | 382.6 | | | $ | 366.0 | | | $ | 17.2 | | | $ | 383.2 | |
較少:可依法執行的主淨額結算協議 | | | | | | | (300.3) | | | | | | | (300.3) | |
減去:收到/支付的現金抵押品 | | | | | | | (34.1) | | | | | | | (38.6) | |
衍生工具資產/負債總額 | | | | | | | $ | 48.2 | | | | | | | $ | 44.3 | |
(1)代表未清償衍生工具資產和負債的合約/名義總額。
(2)本公司持有具有相同基礎引用名稱的購買信用衍生品的淨衍生品資產和書面信用衍生品名義金額為美元707百萬美元和美元317.2截至2022年3月31日,已達10億美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| | | 衍生資產總額 | | 衍生工具總負債 |
(數十億美元) | 合同/ 名義上的(1) | | 交易和其他風險管理衍生產品 | | 排位賽 會計核算 套期保值 | | 總 | | 交易和其他風險管理衍生產品 | | 排位賽 會計核算 套期保值 | | 總 |
利率合約 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | $ | 18,068.1 | | | $ | 150.5 | | | $ | 8.9 | | | $ | 159.4 | | | $ | 156.4 | | | $ | 4.4 | | | $ | 160.8 | |
期貨和遠期 | 2,243.2 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
書面期權 | 1,616.1 | | | — | | | — | | | — | | | 28.8 | | | — | | | 28.8 | |
購買的選項 | 1,673.6 | | | 33.1 | | | — | | | 33.1 | | | — | | | — | | | — | |
外匯合約 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 1,420.9 | | | 28.6 | | | 0.2 | | | 28.8 | | | 30.5 | | | 0.2 | | | 30.7 | |
現貨、期貨和遠期 | 4,087.2 | | | 37.1 | | | 0.3 | | | 37.4 | | | 37.7 | | | 0.2 | | | 37.9 | |
書面期權 | 287.2 | | | — | | | — | | | — | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
購買的選項 | 267.6 | | | 4.1 | | | — | | | 4.1 | | | — | | | — | | | — | |
股權合同 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 443.8 | | | 12.3 | | | — | | | 12.3 | | | 14.5 | | | — | | | 14.5 | |
期貨和遠期 | 113.3 | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | |
書面期權 | 737.7 | | | — | | | — | | | — | | | 58.5 | | | — | | | 58.5 | |
購買的選項 | 657.0 | | | 55.9 | | | — | | | 55.9 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同 | | | | | | | | | | | | | |
掉期 | 47.7 | | | 3.1 | | | — | | | 3.1 | | | 6.0 | | | — | | | 6.0 | |
期貨和遠期 | 101.5 | | | 2.3 | | | — | | | 2.3 | | | 0.3 | | | 1.1 | | | 1.4 | |
書面期權 | 44.4 | | | — | | | — | | | — | | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | |
購買的選項 | 38.3 | | | 3.2 | | | — | | | 3.2 | | | — | | | — | | | — | |
信用衍生品(2) | | | | | | | | | | | | | |
購買的信用衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
信用違約互換 | 297.0 | | | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | 4.3 | | | — | | | 4.3 | |
總回報掉期/期權 | 85.3 | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
書面信用衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
信用違約互換 | 279.8 | | | 4.2 | | | — | | | 4.2 | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
總回報掉期/期權 | 85.3 | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
衍生工具總資產/負債 | | | $ | 339.0 | | | $ | 9.4 | | | $ | 348.4 | | | $ | 349.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 355.5 | |
較少:可依法執行的主淨額結算協議 | | | | | | | (282.3) | | | | | | | (282.3) | |
減去:收到/支付的現金抵押品 | | | | | | | (30.8) | | | | | | | (35.5) | |
衍生工具資產/負債總額 | | | | | | | $ | 35.3 | | | | | | | $ | 37.7 | |
(1)代表未清償衍生工具資產和負債的合約/名義總額。
(2)本公司持有具有相同基礎引用名稱的購買信用衍生品的淨衍生品資產和書面信用衍生品名義金額為美元2.310億美元258.42021年12月31日,億美元。
衍生工具的抵銷
本公司加入國際掉期及衍生品協會。(ISDA)與公司幾乎所有衍生交易對手達成的主淨額結算協議或類似協議。詳細信息請參見 附註3--衍生工具公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
下表按主要風險(例如,利率風險)和平臺(如適用)
這些衍生品的交易地點。在應用交易對手和現金抵押品淨額結算之前,餘額按總額呈列。衍生品資產和負債總額按總額進行調整,以考慮可合法執行的主淨結算協議的影響,其中包括減少交易對手淨結算和已收或支付的現金抵押品的餘額。
有關抵銷證券融資協議的更多信息,請參閲注9 -證券融資協議和受限制現金.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
衍生工具的抵銷(1) | | | | | | | |
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| 導數 資產 | | 導數 --負債 | | 導數 資產 | | 導數 --負債 |
(數十億美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
利率合約 | | | | | | | |
非處方藥 | $ | 158.8 | | | $ | 152.9 | | | $ | 171.3 | | | $ | 166.3 | |
交易所交易 | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | |
櫃枱清倉 | 32.8 | | | 33.5 | | | 22.6 | | | 22.5 | |
外匯合約 | | | | | | | |
非處方藥 | 90.4 | | | 90.8 | | | 67.9 | | | 70.5 | |
櫃枱清倉 | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.1 | | | 1.1 | |
股權合同 | | | | | | | |
非處方藥 | 28.4 | | | 28.2 | | | 29.2 | | | 32.9 | |
交易所交易 | 41.1 | | | 40.6 | | | 38.3 | | | 38.4 | |
商品合同 | | | | | | | |
非處方藥 | 11.5 | | | 13.9 | | | 6.1 | | | 7.6 | |
交易所交易 | 3.2 | | | 3.0 | | | 1.4 | | | 1.3 | |
櫃枱清倉 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
信用衍生品 | | | | | | | |
非處方藥 | 8.1 | | | 7.0 | | | 5.2 | | | 5.3 | |
櫃枱清倉 | 1.9 | | | 2.0 | | | 1.8 | | | 1.8 | |
淨額前衍生工具總資產/負債 | | | | | | | |
非處方藥 | 297.2 | | | 292.8 | | | 279.7 | | | 282.6 | |
交易所交易 | 44.8 | | | 43.8 | | | 39.9 | | | 39.7 | |
櫃枱清倉 | 36.1 | | | 36.9 | | | 25.6 | | | 25.5 | |
減去:可依法執行的主淨額結算協議和收到/支付的現金抵押品 | | | | | | | |
非處方藥 | (258.0) | | | (262.0) | | | (250.3) | | | (254.6) | |
交易所交易 | (41.9) | | | (41.9) | | | (37.8) | | | (37.8) | |
櫃枱清倉 | (34.5) | | | (35.0) | | | (25.0) | | | (25.4) | |
衍生資產/負債,經淨額結算後 | 43.7 | | | 34.6 | | | 32.1 | | | 30.0 | |
其他衍生工具總資產/負債(2) | 4.5 | | | 9.7 | | | 3.2 | | | 7.7 | |
衍生工具資產/負債總額 | 48.2 | | | 44.3 | | | 35.3 | | | 37.7 | |
減去:金融工具抵押品(3) | (14.2) | | | (8.4) | | | (11.8) | | | (10.6) | |
衍生工具淨資產/負債總額 | $ | 34.0 | | | $ | 35.9 | | | $ | 23.5 | | | $ | 27.1 | |
(1)場外衍生品包括公司與特定交易對手之間的雙邊交易。場外清算衍生品包括公司與交易對手之間的雙邊交易,交易通過票據交換所結算。交易所交易的衍生品包括在交易所交易的上市期權。
(2)由根據主淨額結算協議訂立的衍生品組成,根據某些國家或行業的破產法,這些協議的可執行性是不確定的。
(3)金額僅限於衍生資產/負債餘額,因此不包括收到/質押的超額抵押品。金融工具抵押品包括已收到或質押的證券抵押品,以及由第三方託管人持有和過賬的現金證券,該等抵押品不會在綜合資產負債表中抵銷,但會在衍生工具資產及負債淨額中顯示為減值。
被指定為會計對衝的衍生品
該公司使用各種類型的利率和外匯衍生品合同來保護其資產和負債公允價值因利率和匯率波動而發生的變化(公允價值對衝)。該公司還使用這些類型的合同來保護其資產和負債以及其他預測交易(現金流對衝)的現金流變化。該公司對衝其對合並非美國公司的淨投資
使用遠期外匯合同和交叉貨幣基礎掉期以及通過發行外幣計價債務(淨投資對衝)確定擁有美元以外功能貨幣的業務。
公允價值對衝
下表總結了截至2022年和2021年3月31日止三個月與公允價值對衝相關的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
被指定為公允價值套期保值的衍生工具的損益 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 導數 | | 套期保值項目 | | 導數 | | 套期保值項目 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的利率風險。(1) | $ | (11,034) | | | $ | 11,219 | | | $ | (8,063) | | | $ | 8,002 | | | | | | | | | | | | | |
長期債務的利率和外匯風險 (2) | (9) | | | 8 | | | (28) | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
可供出售證券的利率風險(3) | 9,585 | | | (9,668) | | | 5,241 | | | (5,150) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總 | $ | (1,458) | | | $ | 1,559 | | | $ | (2,850) | | | $ | 2,878 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)金額在綜合損益表中計入利息支出。
(2)截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,衍生品金額包括收益(損失)美元(21)百萬元及(34)利息費用百萬美元,美元14百萬美元和美元8做市和類似活動的百萬美元,以及美元(2)百萬元及(2)累計其他綜合收益(OCI)分別為百萬美元。細目總計在合併利潤表和合並資產負債表中。
(3)金額在綜合損益表中計入利息收入。
下表彙總了在公允價值對衝關係中指定和符合資格的對衝資產和負債的賬面價值,以及在當前對衝關係中記錄的賬面價值中包括的公允價值對衝調整的累計金額。這些公允價值對衝調整是開放式基礎調整,只要對衝關係保持指定,就不受攤銷的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
指定公允價值對衝資產和負債 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | | | | |
(百萬美元) | 賬面價值 | | 累計 公允價值 三次調整(1) | | 賬面價值 | | 累計 公允價值 三次調整 (1) | | | | | |
| | | | | | | | |
長期債務(2) | $ | 181,212 | | | $ | (6,968) | | | $ | 181,745 | | | $ | 3,987 | | | | | | |
可供出售的債務證券(2, 3, 4) | 203,697 | | | (10,118) | | | 209,038 | | | (2,294) | | | | | | |
交易賬户資產(5) | 10,601 | | | 283 | | | 2,067 | | | 32 | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)增加(減少)到賬面價值。
(2)於2022年3月31日和2021年12月31日,終止對衝關係的長期債務和可供出售債務證券剩餘的累計公允價值調整導致相關負債增加美元1.310億美元1.510億美元,相關資產減少#美元4.210億美元1.010億美元,將在取消指定的套期保值項目的剩餘合同期限內攤銷。
(3)該等金額包括用於指定套期保值關係的預付金融資產的攤餘成本,在該套期保值關係中,被套期保值項目是預期在套期保值關係結束時保留的最後一層(即最後一層套期保值關係)。在2022年3月31日和2021年12月31日,用於這些對衝關係的封閉式投資組合的攤餘成本為$19.510億美元21.1億美元,其中6.210億美元6.9在最後一層對衝關係中指定了1000億美元。在2022年3月31日和2021年12月31日,與這些套期保值關係相關的累計調整減少了$370百萬美元和美元172百萬美元。
(4)賬面價值代表攤銷成本。
(5)代表與某些大宗商品庫存有關的對衝活動。
現金流與淨投資限制語
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與現金流對衝和淨投資對衝有關的某些信息。在美元中7.1十億美元税後淨虧損(美元9.42022年3月31日累計保監處的衍生品),虧損$1.010億美元(税後)1.4税前)與未平倉和終止現金流對衝相關,預計將在未來12年重新歸類為收益
月份。這些重新歸類為收益的淨虧損預計將主要減少與各自對衝項目相關的淨利息收入。對於終止的現金流量套期保值,大多數預測交易被套期保值的時間段大約為三年,某些預測交易的最長時間為 14好幾年了。
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被指定為現金流和淨投資對衝的衍生品的損益 |
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| | | | | | | | | | | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | | | | | | | | | 2022 | | 2021 |
(百萬美元,税前金額) | | | | | 得(損)利 所承認 累積保監處 淺談導數 | | 得(損)利 在收入方面 重新分類,從 累計OCI | | 得(損)利 所承認 累積保監處 淺談導數 | | 得(損)利 在收入方面 重新分類,從 累計OCI |
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現金流對衝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
浮動利率資產的利率風險 (1) | | | | | | | | | | | | | $ | (6,774) | | | $ | (8) | | | $ | (1,057) | | | $ | 37 | |
預測購買MBS的價格風險(1) | | | | | | | | | | | | | (90) | | | 3 | | | (393) | | | 9 | |
某些補償計劃的價格風險(2) | | | | | | | | | | | | | (27) | | | 12 | | | 24 | | | 12 | |
總 | | | | | | | | | | | | | $ | (6,891) | | | $ | 7 | | | $ | (1,426) | | | $ | 58 | |
淨投資對衝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯風險(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 219 | | | $ | — | | | $ | 727 | | | $ | — | |
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(1)從累積保監處重新分類的金額記入綜合損益表的利息收入。
(2)從累積保監處重新分類的金額記錄在綜合收益表中的薪酬和福利費用中。
(3)從累計OCI中重新分類的金額計入綜合利潤表的其他收入。截至2022年和2021年3月31日的三個月,有效性測試中排除並在做市和類似活動中確認的金額損失為美元74百萬美元和美元2百萬美元。
其他風險管理衍生產品
本公司使用其他風險管理衍生工具,通過對各種資產和負債進行經濟對衝來減少某些風險敞口。下表列出了截至2022年和2021年3月31日三個月這些衍生品的收益(損失)。這些收益(損失)在很大程度上被對衝項目記錄的收入或費用抵消。
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其他風險管理衍生產品的損益 |
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| 截至3月31日的三個月 | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | | | |
抵押貸款活動的利率風險(1, 2) | $ | (147) | | | $ | (171) | | | | | | | |
貸款的信用風險(2) | (3) | | | (17) | | | | | | | |
資產負債管理活動的利率和外幣風險(3) | 1,310 | | | 1,261 | | | | | | | |
某些補償計劃的價格風險(4) | (335) | | | 280 | | | | | | | |
(1)包括抵押貸款服務權的利率風險對衝和利率鎖定承諾以發放將持有待售的抵押貸款。
(2)這些衍生品的收益(虧損)記入其他收入。
(3)這些衍生品的收益(虧損)記錄在做市和類似活動中。
(4)這些衍生工具的收益(損失)記錄在補償和福利費用中。
金融資產通過衍生工具留存風險的轉移
公司進行某些涉及金融資產轉讓的交易,這些金融資產被視為銷售,其中所轉讓金融資產的幾乎所有經濟風險都通過衍生品保留(例如,利率和/或信貸),但公司不保留對所轉讓資產的控制權。2022年3月31日和2021年12月31日,公司已轉移美元4.8數十億美元的非美國政府擔保的抵押貸款支持證券出售給第三方信託,並通過衍生品合同保留對轉移資產的經濟敞口。在這些轉移中,公司收到現金收益毛額#美元。4.8轉移日期為10億美元。於2022年3月31日和2021年12月31日,所轉讓證券的公允價值均為美元5.0十億美元。
銷售和貿易收入
本公司進行衍生工具交易,以利便客户交易及管理因交易賬户資產及負債而產生的風險。該公司的政策是把這些衍生工具納入其交易活動,包括衍生工具和非衍生現金工具。這些衍生工具產生的風險是以投資組合為基礎進行管理的,作為公司全球市場業務部門。有關銷售和交易收入的更多信息,請參閲附註3--衍生工具 對合並財務報表的影響 該公司2021年年報的10-k表格。
下表包括衍生工具和非衍生工具現金工具,確定了各利潤表項目中歸屬於本公司銷售和貿易收入的金額, 全球市場按主要風險分類,截至2022年和2021年3月31日的三個月。該表包括借記估值調整(DVA)和資金估值調整(FVA)收益(損失)。 全球市場導致注17-業務分類信息以完全可徵税等值(FTE)為基礎。下表並非按全職僱員基準呈列。
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銷售和貿易收入 |
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| 做市和類似活動 | | 淨利息 收入 | | 其他(1) | | 總 | | | | | | | | |
(百萬美元) | 截至2022年3月31日的三個月 | | |
利率風險 | $ | 589 | | | $ | 452 | | | $ | 69 | | | $ | 1,110 | | | | | | | | | |
外匯風險 | 507 | | | (17) | | | 1 | | | 491 | | | | | | | | | |
股權風險 | 1,564 | | | (60) | | | 501 | | | 2,005 | | | | | | | | | |
信用風險 | 239 | | | 476 | | | 14 | | | 729 | | | | | | | | | |
其他風險(2) | 291 | | | (33) | | | 33 | | | 291 | | | | | | | | | |
銷售和交易總收入 | $ | 3,190 | | | $ | 818 | | | $ | 618 | | | $ | 4,626 | | | | | | | | | |
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| 截至2021年3月31日的三個月 | | |
利率風險 | $ | 372 | | | $ | 463 | | | $ | 57 | | | $ | 892 | | | | | | | | | |
外匯風險 | 407 | | | (18) | | | 2 | | | 391 | | | | | | | | | |
股權風險 | 1,282 | | | 36 | | | 516 | | | 1,834 | | | | | | | | | |
信用風險 | 802 | | | 363 | | | 114 | | | 1,279 | | | | | | | | | |
其他風險(2) | 607 | | | (18) | | | 20 | | | 609 | | | | | | | | | |
銷售和交易總收入 | $ | 3,470 | | | $ | 826 | | | $ | 709 | | | $ | 5,005 | | | | | | | | | |
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(1)表示投資和經紀服務的金額以及記錄在全球市場幷包括在銷售和交易收入的定義中。包括投資和經紀服務收入#美元531百萬美元和美元548截至2022年和2021年3月31日的三個月內為百萬美元。
(2)包括商品風險。
信用衍生品
該公司從事信用衍生品主要是為了促進客户交易並管理信用風險敞口。信用衍生品根據相關債務的信用質量分為投資級和非投資級。該公司將BBB-或更高的評級視為投資級別。非投資級別包括無評級信用衍生工具。該公司披露了與這些工具的風險管理方式一致的投資級和非投資級的內部分類。有關信用衍生品的更多信息,請參閲 附註3--衍生工具 公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
下表總結了公司作為信用保護賣方的信用衍生工具及其到期日期為2022年3月31日和2021年12月31日。
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信用衍生工具 | | | | | | | | | |
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| 少於 一年 | | 一比一 三年 | | 三到 五年 | | 五歲以上 年 | | 總 |
| 2022年3月31日 |
(百萬美元) | 賬面價值 |
信用違約互換: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | 7 | | | $ | 47 | | | $ | 154 | | | $ | 84 | | | $ | 292 | |
非投資級 | 118 | | | 748 | | | 914 | | | 835 | | | 2,615 | |
總 | 125 | | | 795 | | | 1,068 | | | 919 | | | 2,907 | |
總回報掉期/期權: | | | | | | | | | |
投資級 | 109 | | | 384 | | | — | | | — | | | 493 | |
非投資級 | 203 | | | 96 | | | 23 | | | 1 | | | 323 | |
總 | 312 | | | 480 | | | 23 | | | 1 | | | 816 | |
信用衍生品總額 | $ | 437 | | | $ | 1,275 | | | $ | 1,091 | | | $ | 920 | | | $ | 3,723 | |
與信貸相關的票據: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 473 | | | $ | 473 | |
非投資級 | 3 | | | 2 | | | 10 | | | 1,158 | | | 1,173 | |
與信貸相關的票據合計 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 10 | | | $ | 1,631 | | | $ | 1,646 | |
| 最高支付/名義支出 |
信用違約互換: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | 34,299 | | | $ | 67,361 | | | $ | 95,140 | | | $ | 32,947 | | | $ | 229,747 | |
非投資級 | 16,222 | | | 32,141 | | | 45,880 | | | 14,440 | | | 108,683 | |
總 | 50,521 | | | 99,502 | | | 141,020 | | | 47,387 | | | 338,430 | |
總回報掉期/期權: | | | | | | | | | |
投資級 | 87,066 | | | 11,259 | | | — | | | — | | | 98,325 | |
非投資級 | 18,660 | | | 1,851 | | | 653 | | | 331 | | | 21,495 | |
總 | 105,726 | | | 13,110 | | | 653 | | | 331 | | | 119,820 | |
信用衍生品總額 | $ | 156,247 | | | $ | 112,612 | | | $ | 141,673 | | | $ | 47,718 | | | $ | 458,250 | |
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| 2021年12月31日 |
| 賬面價值 |
信用違約互換: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 79 | | | $ | 49 | | | $ | 133 | |
非投資級 | 34 | | | 250 | | | 453 | | | 769 | | | 1,506 | |
總 | 34 | | | 255 | | | 532 | | | 818 | | | 1,639 | |
總回報掉期/期權: | | | | | | | | | |
投資級 | 35 | | | 388 | | | — | | | — | | | 423 | |
非投資級 | 105 | | | — | | | 16 | | | — | | | 121 | |
總 | 140 | | | 388 | | | 16 | | | — | | | 544 | |
信用衍生品總額 | $ | 174 | | | $ | 643 | | | $ | 548 | | | $ | 818 | | | $ | 2,183 | |
與信貸相關的票據: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | | | $ | 412 | | | $ | 448 | |
非投資級 | 5 | | | — | | | 9 | | | 1,334 | | | 1,348 | |
與信貸相關的票據合計 | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 45 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,796 | |
| 最高支付/名義支出 |
信用違約互換: | | | | | | | | | |
投資級 | $ | 34,503 | | | $ | 66,334 | | | $ | 73,444 | | | $ | 17,844 | | | $ | 192,125 | |
非投資級 | 16,119 | | | 29,233 | | | 34,356 | | | 7,961 | | | 87,669 | |
總 | 50,622 | | | 95,567 | | | 107,800 | | | 25,805 | | | 279,794 | |
總回報掉期/期權: | | | | | | | | | |
投資級 | 49,626 | | | 11,494 | | | 78 | | | — | | | 61,198 | |
非投資級 | 22,621 | | | 717 | | | 642 | | | 73 | | | 24,053 | |
總 | 72,247 | | | 12,211 | | | 720 | | | 73 | | | 85,251 | |
信用衍生品總額 | $ | 122,869 | | | $ | 107,778 | | | $ | 108,520 | | | $ | 25,878 | | | $ | 365,045 | |
名義金額是指按揭證券公司就大部分信貸衍生工具須支付的最高金額。然而,該公司並不純粹根據名義金額來監察其對信貸衍生工具的風險,因為這項措施並沒有考慮發生的可能性。因此,名義金額並不是該公司承擔這些合約風險的可靠指標。相反,風險框架被用來定義風險容忍度和建立限制,以便某些與信用風險相關的損失在可接受的、預先定義的限制內發生。
上表中與信貸相關的票據包括對債務抵押債券(CDO)、抵押貸款債券(CLO)和信用掛鈎票據工具發行的證券的投資。這些工具主要被歸類為交易證券。這些票據的賬面價值等於該公司的最大虧損風險。根據所擁有證券的條款,公司沒有義務向實體支付任何款項。
與信貸相關的或有特徵和抵押品
本公司的某些衍生合約包含與信用風險相關的或有特徵,主要以ISDA總淨額結算協議和信貸支持文件的形式,與與本公司進行交易的相關交易對手的其他義務相比,這些工具的信用可靠性更高。該等或有特徵可能是為了本公司及其交易對手在衍生交易下本公司信譽的改變及按市值計價風險方面的利益。於2022年3月31日及2021年12月31日,本公司持有現金及證券抵押品#美元。98.910億美元91.410億美元,併發布了現金和證券抵押品83.010億美元79.3在衍生工具協議下的正常業務過程中,不包括跨產品保證金協議,該協議允許客户就衍生工具和擔保融資安排按淨額計算保證金。
就某些場外衍生工具合約及其他交易協議而言,如本公司或某些附屬公司的優先債務評級被下調,本公司可被要求提供額外抵押品或終止與某些交易對手的交易。所需的額外抵押品金額取決於合同,通常是固定的增量金額和/或風險敞口的市場價值。有關信貸相關或有功能和抵押品的更多信息,請參閲附註3--衍生工具 對合並財務報表的影響 該公司2021年年報的10-k表格。
截至2022年3月31日,根據合同條款計算,公司和某些子公司可能被要求向交易對手過賬但尚未向交易對手過賬的抵押品金額為#美元3.0億美元,其中包括1.5美國銀行,全國協會,10億美元。
一些交易對手目前可以單方面終止某些合同,或者公司或某些附屬公司可能被要求採取其他行動,例如尋找合適的替代者或獲得擔保。截至2022年3月31日和2021年12月31日,這些衍生品合約的負債記錄並不重大。
下表列出瞭如果評級機構下調其長期評級,衍生品合約和其他交易協議在2022年3月31日合同上需要的額外抵押品金額
將公司或某些子公司的優先債務評級提高一個增量級和額外的第二個增量級。該表還列出了在下調公司或某些子公司的長期優先債務評級時,交易對手將單方面終止的衍生負債。
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需要入賬的額外抵押品和在降級時單方面終止的衍生負債 2022年3月31日 |
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(百萬美元) | 一 增量 *凹槽 | | 第二 增量 *凹槽 |
降級時需要過帳的額外抵押品 | | | |
美國銀行 | $ | 454 | | | $ | 993 | |
美國銀行,北卡羅來納州及其子公司(1) | 110 | | | 730 | |
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評級下調時可單方面終止的衍生負債 | | | |
衍生負債 | $ | 68 | | | $ | 944 | |
已過帳抵押品 | 59 | | | 604 | |
(1)列入美國銀行抵押品要求的本表。
衍生品的估值調整
下表列出了截至2022年3月31日止三個月在做市和類似活動中記錄的衍生品信用估值調整(CVA)、DVA和FVA收益(損失)(不包括任何相關對衝活動的影響) 和2021年。有關衍生品估值調整的更多信息,請參閲 附註3--衍生工具 對合並財務報表的影響 該公司2021年年報的10-k表格。
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估值調整衍生工具的收益(損失)(1) |
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| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | |
衍生資產(CVA) | $ | (59) | | | $ | 155 | | | |
衍生資產/負債(FVA) | 35 | | | 48 | | | |
衍生負債(DVA) | 121 | | | 23 | | | |
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(1)2022年3月31日和2021年12月31日,累計CVA使衍生資產餘額減少美元497百萬美元和美元438百萬美元,累計FVA減少淨衍生工具餘額$144百萬美元和美元179百萬美元,累計DVA使衍生工具負債餘額減少#433百萬美元和美元312百萬美元。
附註4 證券
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日可供出售(AMPS)債務證券、按公允價值列賬的其他債務證券和持有至到期(HTM)債務證券的攤銷成本、未實現損益總額和公允價值。
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債務證券 | | | | | | | | | | | | |
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| 攤銷 成本 | | 毛收入 未實現 收益 | | 毛收入 未實現 損失 | | 公平 價值 | | 攤銷 成本 | | 毛收入 未實現 收益 | | 毛收入 未實現 損失 | | 公平 價值 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
可供出售的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | | | | | | | |
代理處 | $ | 40,166 | | | $ | 293 | | | $ | (965) | | | $ | 39,494 | | | $ | 45,268 | | | $ | 1,257 | | | $ | (186) | | | $ | 46,339 | |
機構抵押抵押債券 | 2,985 | | | 11 | | | (102) | | | 2,894 | | | 3,331 | | | 74 | | | (25) | | | 3,380 | |
商業廣告 | 19,330 | | | 336 | | | (436) | | | 19,230 | | | 19,036 | | | 647 | | | (79) | | | 19,604 | |
非機構住宅區(1) | 502 | | | 5 | | | (53) | | | 454 | | | 591 | | | 25 | | | (33) | | | 583 | |
抵押貸款支持證券總額 | 62,983 | | | 645 | | | (1,556) | | | 62,072 | | | 68,226 | | | 2,003 | | | (323) | | | 69,906 | |
美國財政部和政府機構 | 193,081 | | | 1,186 | | | (1,481) | | | 192,786 | | | 197,853 | | | 1,610 | | | (318) | | | 199,145 | |
非美國證券 | 15,192 | | | — | | | (9) | | | 15,183 | | | 11,933 | | | — | | | — | | | 11,933 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 4,007 | | | 12 | | | (29) | | | 3,990 | | | 2,725 | | | 39 | | | (3) | | | 2,761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
免税證券 | 15,325 | | | 81 | | | (150) | | | 15,256 | | | 15,155 | | | 317 | | | (39) | | | 15,433 | |
可供出售債務證券總額 | 290,588 | | | 1,924 | | | (3,225) | | | 289,287 | | | 295,892 | | | 3,969 | | | (683) | | | 299,178 | |
按公允價值列賬的其他債務證券(2) | 8,532 | | | 91 | | | (210) | | | 8,413 | | | 8,873 | | | 105 | | | (83) | | | 8,895 | |
按公允價值列賬的債務證券總額 | 299,120 | | | 2,015 | | | (3,435) | | | 297,700 | | | 304,765 | | | 4,074 | | | (766) | | | 308,073 | |
持有至到期的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
機構抵押貸款支持證券 | 542,601 | | | 619 | | | (41,454) | | | 501,766 | | | 553,721 | | | 3,855 | | | (10,366) | | | 547,210 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 120,863 | | | — | | | (10,046) | | | 110,817 | | | 111,859 | | | 254 | | | (2,395) | | | 109,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 8,754 | | | 5 | | | (466) | | | 8,293 | | | 9,011 | | | 147 | | | (196) | | | 8,962 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
持有至到期的債務證券總額 | 672,218 | | | 624 | | | (51,966) | | | 620,876 | | | 674,591 | | | 4,256 | | | (12,957) | | | 665,890 | |
債務證券總額(3,4) | $ | 971,338 | | | $ | 2,639 | | | $ | (55,401) | | | $ | 918,576 | | | $ | 979,356 | | | $ | 8,330 | | | $ | (13,723) | | | $ | 973,963 | |
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(1)於2022年3月31日和2021年12月31日,基礎抵押品類型包括約 16百分比和21百分比素數和 84百分比和79次級抵押貸款的百分比。
(2)主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。價值的任何變化都會在做市和類似活動中報告。有關組件的詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量.
(3)包括作為抵押品質押的證券#美元106.010億美元111.92022年3月31日和2021年12月31日為10億美元。
(4)該公司持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)各自超過股東權益10%的債務證券,攤銷成本為#美元。334.710億美元201.4十億美元,公允價值為310.510億美元185.7截至2022年3月31日,價值10億美元,攤銷成本為美元345.310億美元205.3十億美元,公允價值為342.510億美元202.42021年12月31日,億美元。
截至2022年3月31日,AFS債務證券的累計未實現虧損淨額,不包括先前轉移至持有至到期的債務證券的金額,包括在累計保監處的淨未實現虧損為#美元。962百萬美元,扣除相關所得税優惠#美元309百萬美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日,該公司持有的不良AFS債務證券微不足道。
於2022年3月31日及2021年12月31日,本公司擁有254.410億美元268.510億美元的AFS債務證券,主要是信用損失為零的美國機構和美國國債。剩餘的$34.910億美元30.710億美元的AFS債務證券截至2022年3月31日和2021年12月31日,預期信貸損失金額微不足道。基本上所有的
公司的HTM債務證券由美國機構證券和美國國債組成,信用損失假設為零。
於2022年3月31日及2021年12月31日,本公司持有權益證券的總公允價值為510百萬美元和美元513百萬美元及其他權益證券,按計量替代方案估值,賬面值為#296百萬美元和美元266100萬美元,這兩筆錢都包括在其他資產中。在2022年3月31日和2021年12月31日,該公司還以公允價值#美元持有貨幣市場投資。729百萬美元和美元707100萬美元,其中包括定期存款和其他短期投資。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,出售AFS債務證券的已實現收益和虧損總額並不顯著。
下表列出了AFS債務證券的公允價值和相關的未實現虧損總額,以及這些證券在2022年3月31日和2021年12月31日的未實現虧損總額是否少於12個月或12個月或更長時間。
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持續未實現虧損的AFS債務證券總額 | | | | | | |
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| 不到12個月 | | 12個月或更長 | | 總 |
| 公平 價值 | | 毛收入 未實現的目標 損失 | | 公平 價值 | | 毛收入 未實現的目標 損失 | | 公平 價值 | | 毛收入 未實現的目標 損失 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
持續未實現虧損的AFS債務證券 | | | | | | | | | | | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | | | |
代理處 | $ | 20,605 | | | $ | (908) | | | $ | 929 | | | $ | (57) | | | $ | 21,534 | | | $ | (965) | |
機構抵押抵押債券 | 2,237 | | | (100) | | | 79 | | | (2) | | | 2,316 | | | (102) | |
商業廣告 | 7,574 | | | (350) | | | 776 | | | (86) | | | 8,350 | | | (436) | |
非中介機構住宅 | 268 | | | (35) | | | 110 | | | (18) | | | 378 | | | (53) | |
抵押貸款支持證券總額 | 30,684 | | | (1,393) | | | 1,894 | | | (163) | | | 32,578 | | | (1,556) | |
美國財政部和政府機構 | 141,076 | | | (1,209) | | | 16,011 | | | (272) | | | 157,087 | | | (1,481) | |
非美國證券 | 760 | | | (9) | | | — | | | — | | | 760 | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 683 | | | (6) | | | 334 | | | (23) | | | 1,017 | | | (29) | |
| | | | | | | | | | | |
免税證券 | 755 | | | (96) | | | 2,285 | | | (54) | | | 3,040 | | | (150) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
AFS債務證券總額連續 **未實現虧損頭寸 | $ | 173,958 | | | $ | (2,713) | | | $ | 20,524 | | | $ | (512) | | | $ | 194,482 | | | $ | (3,225) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
持續未實現虧損的AFS債務證券 | | | | | | | | | | | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | | | |
代理處 | $ | 11,733 | | | $ | (166) | | | $ | 815 | | | $ | (20) | | | $ | 12,548 | | | $ | (186) | |
機構抵押抵押債券 | 1,427 | | | (22) | | | 122 | | | (3) | | | 1,549 | | | (25) | |
商業廣告 | 3,451 | | | (41) | | | 776 | | | (38) | | | 4,227 | | | (79) | |
非中介機構住宅 | 241 | | | (13) | | | 174 | | | (20) | | | 415 | | | (33) | |
抵押貸款支持證券總額 | 16,852 | | | (242) | | | 1,887 | | | (81) | | | 18,739 | | | (323) | |
美國財政部和政府機構 | 103,307 | | | (272) | | | 4,850 | | | (46) | | | 108,157 | | | (318) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | — | | | — | | | 82 | | | (3) | | | 82 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
免税證券 | 502 | | | (16) | | | 109 | | | (23) | | | 611 | | | (39) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
AFS債務證券總額連續 **未實現虧損頭寸 | $ | 120,661 | | | $ | (530) | | | $ | 6,928 | | | $ | (153) | | | $ | 127,589 | | | $ | (683) | |
下表概述了公司2022年3月31日按公允價值計價的債務證券和HTm債務證券的剩餘合同到期日分佈和收益率。由於抵押貸款支持證券(MBS)或其他資產支持證券(ABS)相關貸款的預付款轉移至公司,實際期限和收益率可能會有所不同。
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以公允價值計價的債務證券和持有至到期債務證券的到期日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Due in One 年或以內 | | 一年後到期 歷經五年 | | 五年後到期 走過十年 | | 截止日期為 十年 | | 總 |
(百萬美元) | 量 | | 收益率:(1) | | 量 | | 收益率:(1) | | 量 | | 收益率:(1) | | 量 | | 收益率:(1) | | 量 | | 收益率:(1) |
按公允價值列賬的債務證券的攤餘成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代理處 | $ | — | | | — | % | | $ | 5 | | | 4.80 | % | | $ | 46 | | | 4.67 | % | | $ | 40,115 | | | 3.12 | % | | $ | 40,166 | | | 3.12 | % |
機構抵押抵押債券 | — | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | 2.53 | | | 2,966 | | | 2.91 | | | 2,985 | | | 2.91 | |
商業廣告 | 805 | | | 2.42 | | | 8,880 | | | 2.51 | | | 7,233 | | | 1.80 | | | 2,425 | | | 2.09 | | | 19,343 | | | 2.19 | |
非中介機構住宅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 937 | | | 6.06 | | | 937 | | | 6.06 | |
抵押貸款支持證券總額 | 805 | | | 2.42 | | | 8,885 | | | 2.51 | | | 7,298 | | | 1.82 | | | 46,443 | | | 3.11 | | | 63,431 | | | 2.87 | |
美國財政部和政府機構 | 8,462 | | | 1.39 | | | 46,460 | | | 1.75 | | | 138,653 | | | 1.44 | | | 32 | | | 2.41 | | | 193,607 | | | 1.51 | |
非美國證券 | 21,308 | | | 0.29 | | | 1,426 | | | 4.35 | | | 6 | | | 2.02 | | | 11 | | | 9.16 | | | 22,751 | | | 0.55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 1,244 | | | 1.31 | | | 2,181 | | | 1.73 | | | 296 | | | 2.10 | | | 286 | | | 2.19 | | | 4,007 | | | 1.66 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
免税證券 | 2,351 | | | 1.39 | | | 5,904 | | | 1.48 | | | 3,771 | | | 1.74 | | | 3,298 | | | 1.76 | | | 15,324 | | | 1.59 | |
按公允價值列賬的債務證券攤銷總成本 | $ | 34,170 | | | 0.73 | | | $ | 64,856 | | | 1.88 | | | $ | 150,024 | | | 1.47 | | | $ | 50,070 | | | 3.02 | | | $ | 299,120 | | | 1.73 | |
HTM債務證券的攤銷成本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機構抵押貸款支持證券 | $ | — | | | — | % | | $ | — | | | — | % | | $ | 4 | | | 1.75 | % | | $ | 542,597 | | | 2.13 | % | | $ | 542,601 | | | 2.13 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | — | | | — | | | 3,830 | | | 1.64 | | | 117,033 | | | 1.37 | | | — | | | — | | | 120,863 | | | 1.38 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 43 | | | 7.20 | | | 1,111 | | | 2.17 | | | 429 | | | 2.76 | | | 7,171 | | | 2.47 | | | 8,754 | | | 2.47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HTM債務證券攤銷總成本 | $ | 43 | | | 7.20 | | | $ | 4,941 | | | 1.76 | | | $ | 117,466 | | | 1.37 | | | $ | 549,768 | | | 2.13 | | | $ | 672,218 | | | 1.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值列賬的債務證券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
代理處 | $ | — | | | | | $ | 5 | | | | | $ | 48 | | | | | $ | 39,441 | | | | | $ | 39,494 | | | |
機構抵押抵押債券 | — | | | | | — | | | | | 19 | | | | | 2,875 | | | | | 2,894 | | | |
商業廣告 | 809 | | | | | 9,079 | | | | | 7,062 | | | | | 2,292 | | | | | 19,242 | | | |
非中介機構住宅 | — | | | | | 3 | | | | | — | | | | | 899 | | | | | 902 | | | |
抵押貸款支持證券總額 | 809 | | | | | 9,087 | | | | | 7,129 | | | | | 45,507 | | | | | 62,532 | | | |
美國財政部和政府機構 | 8,533 | | | | | 47,073 | | | | | 137,674 | | | | | 31 | | | | | 193,311 | | | |
非美國證券 | 21,169 | | | | | 1,423 | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | | 22,608 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 1,247 | | | | | 2,188 | | | | | 286 | | | | | 272 | | | | | 3,993 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
免税證券 | 2,351 | | | | | 5,921 | | | | | 3,780 | | | | | 3,204 | | | | | 15,256 | | | |
按公允價值列賬的債務證券總額 | $ | 34,109 | | | | | $ | 65,692 | | | | | $ | 148,875 | | | | | $ | 49,024 | | | | | $ | 297,700 | | | |
HTM債務證券的公允價值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機構抵押貸款支持證券 | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 3 | | | | | $ | 501,763 | | | | | $ | 501,766 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | — | | | | | 3,687 | | | | | 107,130 | | | | | — | | | | | 110,817 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他應税證券 | 43 | | | | | 1,086 | | | | | 421 | | | | | 6,743 | | | | | 8,293 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HTM債務證券的總公允價值 | $ | 43 | | | | | $ | 4,773 | | | | | $ | 107,554 | | | | | $ | 508,506 | | | | | $ | 620,876 | | | |
(1)加權平均收益率是根據每種證券在合同期限內的恆定有效利率計算的。平均收益率考慮了合同票面利率以及溢價的攤銷和折扣的增加,不包括相關對衝衍生品的影響。
注5 未償還貸款和租賃及信貸損失撥備
下表按應收融資類別列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合分部的未償貸款和租賃總額以及賬齡分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-59天 逾期 (1) | | 60-89天 逾期 (1) | | 90天或 更多 逾期(1) | | 過去合計 截止日期為30天 或更多 | | 總 電流或 小於 30天 逾期 (1) | | | | 貸款 佔 以下 公平 價值 選項 | | 總 突出之處 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
消費性房地產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | $ | 860 | | | $ | 245 | | | $ | 1,414 | | | $ | 2,519 | | | $ | 223,511 | | | | | | | $ | 226,030 | |
房屋淨值 | 90 | | | 47 | | | 333 | | | 470 | | | 26,466 | | | | | | | 26,936 | |
信用卡和其他消費者 | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡 | 303 | | | 208 | | | 492 | | | 1,003 | | | 78,353 | | | | | | | 79,356 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者(2) | 162 | | | 38 | | | 19 | | | 219 | | | 105,535 | | | | | | | 105,754 | |
其他消費者 | — | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | | | | | | 205 | |
總消費額 | 1,415 | | | 538 | | | 2,258 | | | 4,211 | | | 434,070 | | | | | | | 438,281 | |
消費貸款按公允價值選擇入賬(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 568 | | | 568 | |
消費貸款和租賃總額 | 1,415 | | | 538 | | | 2,258 | | | 4,211 | | | 434,070 | | | | | 568 | | | 438,849 | |
商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美國商業廣告 | 1,192 | | | 205 | | | 374 | | | 1,771 | | | 329,202 | | | | | | | 330,973 | |
非美國商業廣告 | 143 | | | 42 | | | 111 | | | 296 | | | 121,971 | | | | | | | 122,267 | |
商業地產(4) | 405 | | | 58 | | | 283 | | | 746 | | | 61,787 | | | | | | | 62,533 | |
商業租賃融資 | 69 | | | 7 | | | 18 | | | 94 | | | 13,914 | | | | | | | 14,008 | |
美國小企業商業廣告(5) | 76 | | | 58 | | | 321 | | | 455 | | | 17,517 | | | | | | | 17,972 | |
總商業廣告 | 1,885 | | | 370 | | | 1,107 | | | 3,362 | | | 544,391 | | | | | | | 547,753 | |
商業貸款在公允價值選項下計入。(3) | | | | | | | | | | | | | 6,543 | | | 6,543 | |
商業貸款和租賃總額 | 1,885 | | | 370 | | | 1,107 | | | 3,362 | | | 544,391 | | | | | 6,543 | | | 554,296 | |
貸款和租賃總額(6) | $ | 3,300 | | | $ | 908 | | | $ | 3,365 | | | $ | 7,573 | | | $ | 978,461 | | | | | $ | 7,111 | | | $ | 993,145 | |
未完成項目的百分比 | 0.33 | % | | 0.09 | % | | 0.34 | % | | 0.76 | % | | 98.52 | % | | | | 0.72 | % | | 100.00 | % |
(1)逾期30-59天的消費房地產貸款包括全額保險貸款。172百萬美元和不良貸款90百萬美元。逾期60-89天的消費房地產貸款包括美元的全保貸款72百萬美元和不良貸款87百萬美元。逾期90天或以上的消費房地產貸款包括美元的全保貸款573百萬美元。目前或逾期不到30天的消費房地產貸款包括$1.7億美元和直接/間接消費者包括美元49上百萬的不良貸款。
(2)未償還貸款總額主要包括汽車和專業貸款貸款以及#美元的租賃。49.7億美元,美國證券貸款51.910億美元和非美國消費貸款3.2十億美元。
(3)根據公允價值選擇入賬的消費貸款包括#美元的住宅按揭貸款。248百萬美元和房屋淨值貸款320百萬美元。根據公允價值選擇計入的商業貸款包括#美元的美國商業貸款。4.010億美元和非美國商業貸款2.6十億美元。有關詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量和附註15-公允價值選項.
(4)未償還貸款總額包括美國商業房地產貸款#美元。58.310億美元和非美國商業房地產貸款4.3十億美元。
(5)包括Paycheck保護計劃貸款。
(6)未償債務總額包括作為抵押品質押的貸款和租賃#美元。13.0十億美元。該公司還承諾提供#美元。147.410億沒有相關未償還借款的貸款,以確保聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-59天 逾期(1) | | 60-89天 逾期 (1) | | 90天或 更多 逾期(1) | | 過去合計 截止日期為30天 或更多 | | 總計 當前或 少於 30天 逾期(1) | | | | 貸款 已記賬 對於Under 集市 值選項 | | 未清償債務總額 |
(百萬美元) | 2021年12月31日 |
消費性房地產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
住宅抵押貸款 | $ | 1,005 | | | $ | 297 | | | $ | 1,571 | | | $ | 2,873 | | | $ | 219,090 | | | | | | | $ | 221,963 | |
房屋淨值 | 123 | | | 69 | | | 369 | | | 561 | | | 27,374 | | | | | | | 27,935 | |
信用卡和其他消費者 | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡 | 298 | | | 212 | | | 487 | | | 997 | | | 80,441 | | | | | | | 81,438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者(2) | 147 | | | 52 | | | 18 | | | 217 | | | 103,343 | | | | | | | 103,560 | |
其他消費電子產品 | — | | | — | | | — | | | — | | | 190 | | | | | | | 190 | |
總消費額 | 1,573 | | | 630 | | | 2,445 | | | 4,648 | | | 430,438 | | | | | | | 435,086 | |
消費貸款按公允價值選擇入賬(3) | | | | | | | | | | | | | $ | 618 | | | 618 | |
消費貸款和租賃總額 | 1,573 | | | 630 | | | 2,445 | | | 4,648 | | | 430,438 | | | | | 618 | | | 435,704 | |
商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美國商業廣告 | 815 | | | 308 | | | 396 | | | 1,519 | | | 324,417 | | | | | | | 325,936 | |
非美國商業廣告 | 148 | | | 20 | | | 83 | | | 251 | | | 113,015 | | | | | | | 113,266 | |
商業地產。(4) | 115 | | | 34 | | | 285 | | | 434 | | | 62,575 | | | | | | | 63,009 | |
商業租賃融資 | 104 | | | 28 | | | 13 | | | 145 | | | 14,680 | | | | | | | 14,825 | |
美國小企業商業廣告(5) | 129 | | | 259 | | | 89 | | | 477 | | | 18,706 | | | | | | | 19,183 | |
總商業廣告 | 1,311 | | | 649 | | | 866 | | | 2,826 | | | 533,393 | | | | | | | 536,219 | |
商業貸款在公允價值選項下計入。(3) | | | | | | | | | | | | | 7,201 | | | 7,201 | |
商業貸款和租賃總額 | 1,311 | | | 649 | | | 866 | | | 2,826 | | | 533,393 | | | | | 7,201 | | | 543,420 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃總額(6) | $ | 2,884 | | | $ | 1,279 | | | $ | 3,311 | | | $ | 7,474 | | | $ | 963,831 | | | | | $ | 7,819 | | | $ | 979,124 | |
未完成項目的百分比 | 0.29 | % | | 0.13 | % | | 0.34 | % | | 0.76 | % | | 98.44 | % | | | | 0.80 | % | | 100.00 | % |
(1)逾期30-59天的消費房地產貸款包括全額保險貸款。164百萬美元和不良貸款118百萬美元。逾期60-89天的消費房地產貸款包括美元的全保貸款89百萬美元和不良貸款100百萬美元。逾期90天或以上的消費房地產貸款包括美元的全保貸款633百萬美元。目前或逾期不到30天的消費房地產貸款包括$1.4億美元和直接/間接消費者包括美元55上百萬的不良貸款。
(2)未償還貸款總額主要包括汽車和專業貸款貸款以及#美元的租賃。48.5億美元,美國證券貸款51.110億美元和非美國消費貸款3.0十億美元。
(3)根據公允價值選擇入賬的消費貸款包括#美元的住宅按揭貸款。279百萬美元和房屋淨值貸款339百萬美元。根據公允價值選擇計入的商業貸款包括#美元的美國商業貸款。4.610億美元和非美國商業貸款2.6十億美元。有關詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量和附註15-公允價值選項.
(4)未償還貸款總額包括美國商業房地產貸款#美元。58.210億美元和非美國商業房地產貸款4.8十億美元。
(5)包括Paycheck保護計劃貸款。
(6)未償債務總額包括作為抵押品質押的貸款和租賃#美元。13.0十億美元。該公司還承諾提供#美元。146.610億沒有相關未償還借款的貸款,以確保聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。
該公司與FNMA和FHLMC簽訂了長期信用保護協議,貸款總額為#美元。10.310億美元10.52022年3月31日和2021年12月31日,為嚴重拖欠的住宅抵押貸款提供全面信用保護。所有這些貸款均為個人保險,因此公司不會記錄與這些貸款相關的信用損失撥備。
不良貸款和租賃
商業不良貸款降至美元1.5截至2022年3月31日,美元為10億美元1.6截至2021年12月31日,為10億美元。消費者不良貸款增至美元3.1 截至2022年3月31日,10億 從 $3.0 億 在 2021年12月31日
主要是由於逾期還款延期的貸款在本季度的TLR中進行了修改。
下表列出了公司的不良貸款和租賃,包括不良TLR以及逾期應計貸款 90 2022年3月31日和2021年12月31日天數或以上。持作出售的不良貸款(LHFS)不包括在不良貸款和租賃中,因為它們以公允價值或成本或公允價值中的較低者記錄。有關不良行為分類標準的更多信息,請參閲 附註1--重要會計原則摘要公司2021年年報綜合財務報表的10-K表格.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
信用質量 | | |
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| |
| 不良貸款 和租約 | | 應計逾期 90天或以上 |
| |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
住宅抵押貸款 (1) | $ | 2,422 | | | $ | 2,284 | | | $ | 574 | | | $ | 634 | |
沒有相關津貼(2) | 1,840 | | | 1,950 | | | — | | | — | |
房屋淨值(1) | 615 | | | 630 | | | — | | | — | |
沒有相關津貼(2) | 375 | | | 414 | | | — | | | — | |
信用卡 | n/a | | n/a | | 492 | | | 487 | |
直接/間接消費者 | 67 | | | 75 | | | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | |
總消費額 | 3,104 | | | 2,989 | | | 1,077 | | | 1,132 | |
美國商業廣告 | 818 | | | 825 | | | 195 | | | 171 | |
非美國商業廣告 | 268 | | | 268 | | | 49 | | | 19 | |
商業地產 | 361 | | | 382 | | | 17 | | | 40 | |
商業租賃融資 | 54 | | | 80 | | | 14 | | | 8 | |
美國小企業商業廣告 | 20 | | | 23 | | | 321 | | | 87 | |
總商業廣告 | 1,521 | | | 1,578 | | | 596 | | | 325 | |
不良貸款總額 | $ | 4,625 | | | $ | 4,567 | | | $ | 1,673 | | | $ | 1,457 | |
未償還貸款和租賃的百分比 | 0.47 | % | | 0.47 | % | | 0.17 | % | | 0.15 | % |
(1)逾期90天或以上的住宅抵押貸款屬於全額保險貸款。2022年3月31日和2021年12月31日住宅抵押貸款包括美元468百萬美元和美元444聯邦住房管理局(FHA)已削減利息的貸款中的100萬美元,因此不再應計利息,儘管本金仍有保險106百萬美元和美元190仍在累積利息的百萬貸款。
(2)主要涉及標的抵押品的估計公允價值減去任何出售成本大於截至報告日期的貸款攤銷成本的貸款。
不適用=不適用
信用質量指標
該公司根據主要信用質量指標監測其消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合部門的信用質量。有關投資組合細分的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要在公司2021年年報的綜合財務報表中使用10-k表格。在消費房地產投資組合部分,主要的信用質量指標是更新的貸款價值比(LTV)和更新的公平艾薩克公司(FICO)得分。Rehed LTV衡量貸款的賬面價值,作為擔保貸款的物業價值的百分比,每季度更新一次。房屋淨值貸款使用綜合貸款價值比(CLTV)進行評估,該指標衡量公司貸款的賬面價值和可用信貸額度,以及任何針對物業的未償還優先留置權,佔獲得貸款的物業價值的百分比,每季度更新一次。FICO評分根據借款人的財務義務和借款人的信用記錄衡量借款人的信譽。FICO分數通常每季度或更頻繁地更新。某些借款人(例如,已在破產程序中解除債務的借款人)可能不會更新他們的FICO分數。
FICO評分也是美國小企業商業中信用卡和其他消費者投資組合以及商務卡投資組合的主要信用質量指標。在商業投資組合部分,貸款使用內部分類PASS評級或可預留批評為主要信用質量指標進行評估。被批評的可保留貸款是指被公司內部分類或列為特別説明、不合格或可疑的商業貸款,這些貸款是監管部門定義的資產質量類別。這些資產的風險水平較高,可能出現違約或全部損失的可能性很高。合格評級是指所有不被視為可保留的貸款受到批評。除了這些主要的信用質量指標外,該公司還對某些類型的貸款使用其他信用質量指標。
下表按融資應收賬款類別和定期貸款餘額的起源年份列出了公司消費者房地產、信用卡和其他消費者和商業投資組合部門的某些信用質量指標,包括在發起後或通過TDR轉換為定期貸款而無需額外信貸決定的循環貸款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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住房抵押貸款.按年份劃分的信用質量指標 |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | 按起始年份分列的定期貸款 | | | | | | |
(百萬美元) | 截止日期合計 3月31日, 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | | | 之前 | | | | | | |
住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小於或等於90% | $ | 210,901 | | | $ | 15,809 | | | $ | 85,059 | | | $ | 40,815 | | | $ | 21,330 | | | $ | 6,728 | | | | | $ | 41,160 | | | | | | | |
大於90%但小於或等於100% | 1,920 | | | 377 | | | 1,107 | | | 299 | | | 50 | | | 15 | | | | | 72 | | | | | | | |
大於100% | 798 | | | 172 | | | 384 | | | 123 | | | 31 | | | 9 | | | | | 79 | | | | | | | |
全保貸款 | 12,411 | | | 128 | | | 3,906 | | | 3,361 | | | 1,072 | | | 193 | | | | | 3,751 | | | | | | | |
住宅按揭總額 | $ | 226,030 | | | $ | 16,486 | | | $ | 90,456 | | | $ | 44,598 | | | $ | 22,483 | | | $ | 6,945 | | | | | $ | 45,062 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | $ | 2,347 | | | $ | 144 | | | $ | 555 | | | $ | 415 | | | $ | 135 | | | $ | 99 | | | | | $ | 999 | | | | | | | |
大於或等於620但小於680 | 5,252 | | | 394 | | | 1,470 | | | 994 | | | 449 | | | 285 | | | | | 1,660 | | | | | | | |
大於或等於680但小於740 | 24,057 | | | 1,595 | | | 8,401 | | | 4,967 | | | 2,415 | | | 963 | | | | | 5,716 | | | | | | | |
大於或等於740 | 181,963 | | | 14,225 | | | 76,124 | | | 34,861 | | | 18,412 | | | 5,405 | | | | | 32,936 | | | | | | | |
全保貸款 | 12,411 | | | 128 | | | 3,906 | | | 3,361 | | | 1,072 | | | 193 | | | | | 3,751 | | | | | | | |
住宅按揭總額 | $ | 226,030 | | | $ | 16,486 | | | $ | 90,456 | | | $ | 44,598 | | | $ | 22,483 | | | $ | 6,945 | | | | | $ | 45,062 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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房屋淨值--信貸質量指標 |
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| 總 | | 房屋淨值貸款和反向抵押貸款(1) | | 循環貸款 | | 循環貸款轉為定期貸款 | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | | | | | | |
房屋淨值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小於或等於90% | $ | 26,616 | | | $ | 1,635 | | | $ | 18,736 | | | $ | 6,245 | | | | | | | | | | | | | | |
大於90%但小於或等於100% | 125 | | | 55 | | | 33 | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
大於100% | 195 | | | 81 | | | 55 | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
總房屋淨值 | $ | 26,936 | | | $ | 1,771 | | | $ | 18,824 | | | $ | 6,341 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房屋淨值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | $ | 814 | | | $ | 223 | | | $ | 190 | | | $ | 401 | | | | | | | | | | | | | | |
大於或等於620但小於680 | 1,350 | | | 202 | | | 471 | | | 677 | | | | | | | | | | | | | | |
大於或等於680但小於740 | 4,362 | | | 441 | | | 2,401 | | | 1,520 | | | | | | | | | | | | | | |
大於或等於740 | 20,410 | | | 905 | | | 15,762 | | | 3,743 | | | | | | | | | | | | | | |
總房屋淨值 | $ | 26,936 | | | $ | 1,771 | | | $ | 18,824 | | | $ | 6,341 | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括#美元的反向抵押貸款1.2億美元和房屋淨值貸款531百萬,它們不再是起源的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡和直接/間接消費者-按年份劃分的信用質量指標 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接/間接 | | |
| | | | | 按起始年份分列的定期貸款 | | 信用卡 |
(百萬美元) | 直接/合計 間接截至3月31日, 2022 | | 循環貸款 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | 截至3月31日,信用卡總額 2022 | | 循環貸款 | | 循環貸款轉為定期貸款(1) |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | $ | 697 | | | $ | 12 | | | $ | 27 | | | $ | 222 | | | $ | 115 | | | $ | 117 | | | $ | 67 | | | $ | 137 | | | $ | 3,006 | | | $ | 2,848 | | | $ | 158 | |
大於或等於620但小於680 | 2,331 | | | 13 | | | 273 | | | 1,077 | | | 373 | | | 269 | | | 121 | | | 205 | | | 9,070 | | | 8,881 | | | 189 | |
大於或等於680但小於740 | 8,582 | | | 56 | | | 1,313 | | | 3,929 | | | 1,443 | | | 924 | | | 373 | | | 544 | | | 27,436 | | | 27,256 | | | 180 | |
大於或等於740 | 38,247 | | | 88 | | | 5,145 | | | 14,606 | | | 7,812 | | | 5,496 | | | 2,195 | | | 2,905 | | | 39,844 | | | 39,799 | | | 45 | |
其他內部信貸 **指標(2,3) | 55,897 | | | 55,121 | | | 83 | | | 315 | | | 52 | | | 75 | | | 44 | | | 207 | | | — | | | — | | | — | |
信用卡及其他合計 --中國消費者 | $ | 105,754 | | | $ | 55,290 | | | $ | 6,841 | | | $ | 20,149 | | | $ | 9,795 | | | $ | 6,881 | | | $ | 2,800 | | | $ | 3,998 | | | $ | 79,356 | | | $ | 78,784 | | | $ | 572 | |
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(1)代表修改為定期貸款的TDR。
(2)其他內部信用指標可能包括拖欠狀況、地理位置或其他因素。
(3)直接/間接用户包括$55.110億美元的證券貸款通常由市值大於或等於未償貸款餘額的高流動性抵押品支持,因此在2022年3月31日的信用風險最低。
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按年份劃分的商業-信用質量指標(1) | | | | | | |
| | | 定期貸款 | | |
| | | 按起始年度分列的攤餘成本基礎 | | |
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(百萬美元) | 截止日期合計 3月31日, 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 之前 | | 循環貸款 |
美國商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 321,428 | | | $ | 12,007 | | | $ | 52,543 | | | $ | 23,219 | | | $ | 21,446 | | | $ | 10,728 | | | $ | 34,128 | | | $ | 167,357 | |
可保留的批評 | 9,545 | | | 19 | | | 658 | | | 710 | | | 1,150 | | | 1,471 | | | 1,206 | | | 4,331 | |
全美商業廣告總額 | $ | 330,973 | | | $ | 12,026 | | | $ | 53,201 | | | $ | 23,929 | | | $ | 22,596 | | | $ | 12,199 | | | $ | 35,334 | | | $ | 171,688 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非美國商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 119,178 | | | $ | 5,923 | | | $ | 24,744 | | | $ | 7,734 | | | $ | 6,085 | | | $ | 3,821 | | | $ | 5,428 | | | $ | 65,443 | |
可保留的批評 | 3,089 | | | 60 | | | 407 | | | 528 | | | 431 | | | 180 | | | 718 | | | 765 | |
非美國商業廣告總數 | $ | 122,267 | | | $ | 5,983 | | | $ | 25,151 | | | $ | 8,262 | | | $ | 6,516 | | | $ | 4,001 | | | $ | 6,146 | | | $ | 66,208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商業地產 | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 56,247 | | | $ | 3,355 | | | $ | 13,667 | | | $ | 6,787 | | | $ | 10,000 | | | $ | 5,456 | | | $ | 9,285 | | | $ | 7,697 | |
可保留的批評 | 6,286 | | | 7 | | | 379 | | | 715 | | | 2,034 | | | 1,465 | | | 1,521 | | | 165 | |
總商業地產 | $ | 62,533 | | | $ | 3,362 | | | $ | 14,046 | | | $ | 7,502 | | | $ | 12,034 | | | $ | 6,921 | | | $ | 10,806 | | | $ | 7,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商業租賃融資 | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 13,643 | | | $ | 464 | | | $ | 3,016 | | | $ | 2,232 | | | $ | 2,220 | | | $ | 1,815 | | | $ | 3,896 | | | $ | — | |
可保留的批評 | 365 | | | — | | | 28 | | | 30 | | | 104 | | | 59 | | | 144 | | | — | |
商業租賃融資總額 | $ | 14,008 | | | $ | 464 | | | $ | 3,044 | | | $ | 2,262 | | | $ | 2,324 | | | $ | 1,874 | | | $ | 4,040 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
美國小企業商業(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 10,008 | | | $ | 383 | | | $ | 3,089 | | | $ | 2,353 | | | $ | 994 | | | $ | 734 | | | $ | 2,316 | | | $ | 139 | |
可保留的批評 | 388 | | | — | | | 16 | | | 30 | | | 94 | | | 75 | | | 171 | | | 2 | |
美國小型企業商業總額 | $ | 10,396 | | | $ | 383 | | | $ | 3,105 | | | $ | 2,383 | | | $ | 1,088 | | | $ | 809 | | | $ | 2,487 | | | $ | 141 | |
*總計 | $ | 540,177 | | | $ | 22,218 | | | $ | 98,547 | | | $ | 44,338 | | | $ | 44,558 | | | $ | 25,804 | | | $ | 58,813 | | | $ | 245,899 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)不包括$6.5 截至2022年3月31日,以公允價值選擇權核算的貸款有10億美元。
(2) 不包括美國小企業卡貸款$7.6十億美元。此投資組合的刷新FICO分數為$198百萬美元,不到620美元;658大於或等於620但小於680的費用為百萬元;2.060億元;大於或等於680但小於740;及4.7億大於等於740。
下表按應收融資類別及於2021年12月31日定期貸款餘額的發起年份列出本公司的消費性房地產、信用卡及其他消費者及商業投資組合分部的若干信貸質量指標,包括在發起後或通過TDR沒有額外信貸決定的情況下轉換為定期貸款的循環貸款。
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住房抵押貸款.按年份劃分的信用質量指標 |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按起始年份分列的定期貸款 | | | | | | |
(百萬美元) | 截止日期合計 十二月三十一日, 2021 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | | | 之前 | | | | | | |
住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小於或等於90% | $ | 206,562 | | | $ | 87,051 | | | $ | 43,597 | | | $ | 23,205 | | | $ | 7,392 | | | $ | 10,956 | | | | | $ | 34,361 | | | | | | | |
大於90%但小於或等於100% | 1,938 | | | 1,401 | | | 331 | | | 81 | | | 17 | | | 14 | | | | | 94 | | | | | | | |
大於100% | 759 | | | 520 | | | 112 | | | 29 | | | 11 | | | 12 | | | | | 75 | | | | | | | |
全保貸款 | 12,704 | | | 3,845 | | | 3,486 | | | 1,150 | | | 216 | | | 235 | | | | | 3,772 | | | | | | | |
住宅按揭總額 | $ | 221,963 | | | $ | 92,817 | | | $ | 47,526 | | | $ | 24,465 | | | $ | 7,636 | | | $ | 11,217 | | | | | $ | 38,302 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅按揭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | $ | 2,451 | | | $ | 636 | | | $ | 442 | | | $ | 140 | | | $ | 120 | | | $ | 104 | | | | | $ | 1,009 | | | | | | | |
大於或等於620但小於680 | 5,199 | | | 1,511 | | | 1,123 | | | 477 | | | 294 | | | 307 | | | | | 1,487 | | | | | | | |
大於或等於680但小於740 | 24,532 | | | 8,822 | | | 5,454 | | | 2,785 | | | 1,057 | | | 1,434 | | | | | 4,980 | | | | | | | |
大於或等於740 | 177,077 | | | 78,003 | | | 37,021 | | | 19,913 | | | 5,949 | | | 9,137 | | | | | 27,054 | | | | | | | |
全保貸款 | 12,704 | | | 3,845 | | | 3,486 | | | 1,150 | | | 216 | | | 235 | | | | | 3,772 | | | | | | | |
住宅按揭總額 | $ | 221,963 | | | $ | 92,817 | | | $ | 47,526 | | | $ | 24,465 | | | $ | 7,636 | | | $ | 11,217 | | | | | $ | 38,302 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房屋淨值--信貸質量指標 |
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| | | | | | | | | 總 | | 房屋淨值貸款和反向抵押貸款(1) | | 循環貸款 | | 循環貸款轉為定期貸款 | | | | | |
(百萬美元) | | | 2021年12月31日 | | | | | |
房屋淨值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新LTV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小於或等於90% | | | | | | | | | $ | 27,594 | | | $ | 1,773 | | | $ | 19,095 | | | $ | 6,726 | | | | | | |
大於90%但小於或等於100% | | | | | | | | | 130 | | | 55 | | | 34 | | | 41 | | | | | | |
大於100% | | | | | | | | | 211 | | | 85 | | | 54 | | | 72 | | | | | | |
總房屋淨值 | | | | | | | | | $ | 27,935 | | | $ | 1,913 | | | $ | 19,183 | | | $ | 6,839 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房屋淨值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | | | | | | | | | $ | 893 | | | $ | 244 | | | $ | 209 | | | $ | 440 | | | | | | |
大於或等於620但小於680 | | | | | | | | | 1,434 | | | 222 | | | 495 | | | 717 | | | | | | |
大於或等於680但小於740 | | | | | | | | | 4,625 | | | 468 | | | 2,493 | | | 1,664 | | | | | | |
大於或等於740 | | | | | | | | | 20,983 | | | 979 | | | 15,986 | | | 4,018 | | | | | | |
總房屋淨值 | | | | | | | | | $ | 27,935 | | | $ | 1,913 | | | $ | 19,183 | | | $ | 6,839 | | | | | | |
(1)包括#美元的反向抵押貸款1.3億美元和房屋淨值貸款582百萬,它們不再是起源的。
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信用卡和直接/間接消費者-按年份劃分的信用質量指標 |
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| 直接/間接 | | |
| | | | | 按起始年份分列的定期貸款 | | 信用卡 |
(百萬美元) | 截至2021年12月31日直接/間接總計 | | 循環貸款 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | 截至2021年12月31日信用卡總額 | | 循環貸款 | | 循環貸款轉為定期貸款(1) |
刷新的FICO分數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
少於620 | $ | 685 | | | $ | 13 | | | $ | 179 | | | $ | 115 | | | $ | 129 | | | $ | 79 | | | $ | 101 | | | $ | 69 | | | $ | 3,017 | | | $ | 2,857 | | | $ | 160 | |
大於或等於620但小於680 | 2,313 | | | 14 | | | 1,170 | | | 414 | | | 313 | | | 148 | | | 134 | | | 120 | | | 9,264 | | | 9,064 | | | 200 | |
大於或等於680但小於740 | 8,530 | | | 60 | | | 4,552 | | | 1,659 | | | 1,126 | | | 466 | | | 314 | | | 353 | | | 28,347 | | | 28,155 | | | 192 | |
大於或等於740 | 37,164 | | | 94 | | | 15,876 | | | 8,642 | | | 6,465 | | | 2,679 | | | 1,573 | | | 1,835 | | | 40,810 | | | 40,762 | | | 48 | |
其他內部信貸 **指標(2, 3) | 54,868 | | | 54,173 | | | 283 | | | 53 | | | 77 | | | 75 | | | 63 | | | 144 | | | — | | | — | | | — | |
信用卡及其他合計 --中國消費者 | $ | 103,560 | | | $ | 54,354 | | | $ | 22,060 | | | $ | 10,883 | | | $ | 8,110 | | | $ | 3,447 | | | $ | 2,185 | | | $ | 2,521 | | | $ | 81,438 | | | $ | 80,838 | | | $ | 600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)表示已修改為定期貸款的TDR。
(2)其他內部信用指標可能包括拖欠狀況、地理位置或其他因素。
(3)直接/間接用户包括$54.210億美元的證券貸款通常由市場價值大於或等於未償貸款餘額的高流動性抵押品支持,因此在2021年12月31日的信用風險最低。
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按年份劃分的商業-信用質量指標(1) | | | | | | | | |
| | | 定期貸款 | | | | |
| | | 按起始年度分列的攤餘成本基礎 | | | | |
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(百萬美元) | 截至2021年12月31日的合計 | | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 之前 | | 循環貸款 | | |
美國商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 315,618 | | | $ | 55,862 | | | $ | 25,012 | | | $ | 23,373 | | | $ | 11,439 | | | $ | 10,426 | | | $ | 23,877 | | | $ | 165,629 | | | |
可保留的批評 | 10,318 | | | 598 | | | 687 | | | 1,308 | | | 1,615 | | | 514 | | | 1,072 | | | 4,524 | | | |
全美商業廣告總額 | $ | 325,936 | | | $ | 56,460 | | | $ | 25,699 | | | $ | 24,681 | | | $ | 13,054 | | | $ | 10,940 | | | $ | 24,949 | | | $ | 170,153 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非美國商業廣告 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 110,787 | | | $ | 25,749 | | | $ | 8,703 | | | $ | 7,133 | | | $ | 4,521 | | | $ | 3,016 | | | $ | 3,062 | | | $ | 58,603 | | | |
可保留的批評 | 2,479 | | | 223 | | | 324 | | | 487 | | | 275 | | | 257 | | | 216 | | | 697 | | | |
非美國商業廣告總數 | $ | 113,266 | | | $ | 25,972 | | | $ | 9,027 | | | $ | 7,620 | | | $ | 4,796 | | | $ | 3,273 | | | $ | 3,278 | | | $ | 59,300 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業地產 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 55,511 | | | $ | 14,402 | | | $ | 7,244 | | | $ | 11,237 | | | $ | 5,710 | | | $ | 3,326 | | | $ | 6,831 | | | $ | 6,761 | | | |
可保留的批評 | 7,498 | | | 277 | | | 990 | | | 2,237 | | | 1,710 | | | 596 | | | 1,464 | | | 224 | | | |
總商業地產 | $ | 63,009 | | | $ | 14,679 | | | $ | 8,234 | | | $ | 13,474 | | | $ | 7,420 | | | $ | 3,922 | | | $ | 8,295 | | | $ | 6,985 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
商業租賃融資 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 14,438 | | | $ | 3,280 | | | $ | 2,485 | | | $ | 2,427 | | | $ | 2,030 | | | $ | 1,741 | | | $ | 2,475 | | | $ | — | | | |
可保留的批評 | 387 | | | 25 | | | 18 | | | 91 | | | 67 | | | 48 | | | 138 | | | — | | | |
商業租賃融資總額 | $ | 14,825 | | | $ | 3,305 | | | $ | 2,503 | | | $ | 2,518 | | | $ | 2,097 | | | $ | 1,789 | | | $ | 2,613 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
美國小企業商業(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
風險評級 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合格等級 | $ | 11,618 | | | $ | 4,257 | | | $ | 2,922 | | | $ | 1,059 | | | $ | 763 | | | $ | 623 | | | $ | 1,853 | | | $ | 141 | | | |
可保留的批評 | 433 | | | 12 | | | 29 | | | 91 | | | 87 | | | 64 | | | 147 | | | 3 | | | |
美國小型企業商業總額 | $ | 12,051 | | | $ | 4,269 | | | $ | 2,951 | | | $ | 1,150 | | | $ | 850 | | | $ | 687 | | | $ | 2,000 | | | $ | 144 | | | |
*總計 | $ | 529,087 | | | $ | 104,685 | | | $ | 48,414 | | | $ | 49,443 | | | $ | 28,217 | | | $ | 20,611 | | | $ | 41,135 | | | $ | 236,582 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)不包括$7.2截至2021年12月31日,公允價值選擇權下計入的貸款有10億美元。
(2)不包括美國小企業卡貸款,金額為$7.1十億美元。此投資組合的刷新FICO分數為$192百萬美元,不到620美元;618大於或等於620但小於680的費用為百萬元;1.960億元;大於或等於680但小於740;及4.4億大於等於740。
截至2022年3月31日的三個月內,隨着經濟持續改善,商業信貸質量出現穩定跡象。受到批評的商業儲備已利用風險降至美元20.7截至2022年3月31日,美元為10億美元22.4十億美元(至3.54百分比來自3.91截至2021年12月31日,佔商業可儲備金已利用風險總額的百分比),該比例在各個行業範圍內廣泛。
問題債務重組
消費性房地產
當借款人遇到財務困難並已獲得特許權時,消費性房地產貸款的修改被歸類為TDR。優惠可能包括降低利率、將逾期金額資本化、本金和/或利息容忍、延期付款、本金和/或利息寬免或其組合。在永久修改貸款之前,公司可以根據政府和專有計劃與某些借款人進行試行修改。試行修改一般是指借款人根據預期修改後的付款條件按月付款的三至四個月期間。在試用期成功結束後,該公司和借款人簽訂永久修改協議。具有約束力的試驗修改在提出試驗要約時被歸類為TDR,並繼續被歸類為TDR,無論借款人是否簽訂永久修改。
消費性房地產貸款為1美元280在第7章破產中被解除而還款條款沒有變化且未經借款人確認的100萬美元
包括在2022年3月31日的TDR中,其中$78百萬美元被歸類為不良貸款和49100萬筆貸款得到了全額保險。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,向條款已在消費房地產TDR中修改的債務人提供額外資金的剩餘承諾並不重要。消費者房地產止贖財產總額為$118百萬美元和美元1012022年3月31日和2021年12月31日時為100萬。消費房地產貸款,包括全保貸款,在2022年3月31日和2021年12月31日正在進行正式止贖程序的賬面價值為#美元。1.010億美元1.1十億美元。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,該公司將美元重新分類56百萬美元和美元10數以百萬計的消費性房地產貸款流向止贖財產,或對於某些政府擔保貸款(主要是FHA擔保貸款)喪失抵押品贖回權後獲得的財產,流向其他資產。重新分類代表非現金投資活動,因此不反映在合併現金流量表中。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日的三個月內,TDR修改的消費房地產貸款的未償還本金餘額、賬面價值和修改前和修改後的平均利率。以下消費房地產投資組合分部表格包括期內最初被歸類為TDR的貸款,以及之前被歸類為TDR並在期內再次修改的貸款。
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消費房地產-截至2022年和2021年3月31日的三個月內簽訂的TDR |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 未付本金餘額 | | 攜帶 價值 | | 調整前利率 | | 調整後的利率(1) |
| | | |
(百萬美元) | | | 2022年3月31日 |
住宅抵押貸款 | | | | | | | | | $ | 585 | | | $ | 539 | | | 3.50 | % | | 3.33 | % |
房屋淨值 | | | | | | | | | 92 | | | 75 | | | 3.62 | | | 3.63 | |
總計 | | | | | | | | | $ | 677 | | | $ | 614 | | | 3.52 | | | 3.37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 2021年3月31日 |
住宅抵押貸款 | | | | | | | | | $ | 519 | | | $ | 464 | | | 3.50 | % | | 3.48 | % |
房屋淨值 | | | | | | | | | 62 | | | 49 | | | 3.43 | | | 3.44 | |
總計 | | | | | | | | | $ | 581 | | | $ | 513 | | | 3.49 | | | 3.48 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)修改後利率反映了僅適用於永久完成修改的利率,其中不包括處於試行修改期的貸款。
下表按修改類型列出了截至2022年和2021年3月31日的三個月內在TLR中修改的消費者房地產貸款2022年3月31日和2021年3月31日的公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
消費者房地產--改裝計劃 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 期間進入的TLR 截至3月31日的三個月 |
| | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
根據政府計劃進行的修改 | | | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
在專有程序下的修改 | | | | | | | 552 | | | 472 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
破產法第7章解除的貸款(1) | | | | | | | 5 | | | 11 | | | |
試驗性修改 | | | | | | | 57 | | | 29 | | | |
總修改數 | | | | | | | $ | 614 | | | $ | 513 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)包括在第7章破產中解除的貸款,償還條款不變,被歸類為TDR。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日的三個月內出現付款違約、並在付款違約前12個月內在TLR中進行了修改的消費性房地產貸款的公允價值。當借款人錯過時,消費者房地產TLR的付款違約將被承認 三自修改以來的每月付款(不一定是連續的)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費者房地產-在前12個月內修改的輸入付款違約的TDR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | |
根據政府計劃進行的修改 | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | | | | | | | | | |
在專有程序下的修改 | | | | | 40 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
破產法第7章解除的貸款(1) | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
試驗性修改(2) | | | | | 4 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
總修改數 | | | | | $ | 45 | | | $ | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括在第7章破產中解除的貸款,償還條款不變,被歸類為TDR。
(2)包括客户未迴應的試用修改提議。
信用卡和其他消費者
該公司試圖通過修改貸款來幫助遇到財務困難的客户,同時確保遵守聯邦和地方法律和準則。信用卡和其他消費貸款修改通常涉及降低賬户利率,為客户提供不超過60個月的固定還款計劃,以及取消客户的可用信用額度,所有這些都被視為TDR。對於僅由公司持有的債務,公司直接與借款人進行貸款修改(內部方案)。此外,公司還為與第三方重新談判合作的借款人進行貸款修改
為客户的整個無擔保債務結構(外部計劃)提供解決方案的機構。本公司將在第7章破產中解除的其他有擔保消費貸款歸類為TDR,減記至抵押品價值,並在不遲於解除時處於非應計狀態。
下表提供了有關該公司信用卡和其他消費者TLR投資組合的信息,包括2022年3月31日和2021年3月31日未付本金餘額、公允價值以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內在TLR中修改的貸款的平均修改前和修改後利率。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡和其他消費者-截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內進入的TLR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 未付本金餘額 | | 攜帶 價值(1) | | 調整前利率 | | 調整後的利率 | | | | | |
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | 2022年3月31日 | | | | | |
信用卡 | | | | | | | | | $ | 69 | | | $ | 73 | | | 18.67 | % | | 3.69 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | 5.75 | | | 5.75 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | $ | 73 | | | $ | 76 | | | 18.03 | | | 3.77 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年3月31日 | | | | | |
信用卡 | | | | | | | | | $ | 82 | | | $ | 90 | | | 18.55 | % | | 4.97 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接/間接消費者 | | | | | | | | | 8 | | | 5 | | | 5.64 | | | 5.64 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | | | | | | | $ | 90 | | | $ | 95 | | | 17.85 | | | 5.01 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括應計利息和手續費。
下表按計劃類型列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月內在TLR中修改的信用卡和其他消費貸款2022年3月31日和2021年3月31日的公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡和其他消費者-按計劃類型列出的TLR (1) |
| | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 期間進入的TLR 截至3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
內部計劃 | | | | | $ | 63 | | | $ | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外部程序 | | | | | 10 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總 | | | | | $ | 76 | | | $ | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 包括應計利息和手續費。信用卡和其他消費貸款在借款人未能達到預期的第二個季度內被視為違約。二連續付款。在計算信用卡和其他消費者的貸款和租賃損失準備時,在預測未來現金流時,付款違約是考慮的因素之一。根據歷史經驗,該公司估計10新信用卡TDR的百分比和17新的直接/間接消費者TDR可能在以下時間內違約12在改裝後幾個月。
商業貸款
對遇到財務困難的商業借款人的貸款修改旨在減少公司的損失風險,同時為借款人提供克服財務困難的機會,通常是為了避免喪失抵押品贖回權或破產。每項修改都是獨一無二的,反映了借款人的具體情況。導致TDR的修改可以包括以優惠(低於市場)的利率延長到期日,
預支付金或其他旨在使借款人受益的行動,同時減輕公司的風險敞口。降息的情況很少見。相反,利率通常會增加,儘管增加的利率可能不代表市場利率。很少情況下,讓步還可能包括與止贖、賣空或其他導致終止或出售貸款的和解協議有關的本金豁免。
在重組時,貸款被重新計量,以反映修訂條款對預計現金流的影響(如果有的話)。如果部分貸款被認為是無法收回的,可以在重組時進行沖銷。或者,以前的期間可能已經記錄了沖銷,因此在修改時不需要衝銷。
於截至2022年及2021年3月31日止三個月內,本公司經修改為TDR的商業貸款賬面值為#美元8481000萬美元和300萬美元680 萬於2022年3月31日和2021年12月31日,公司承諾借出美元386百萬美元和美元283向貸款被歸類為TDR的商業借款人提供100萬美元的貸款。拖欠付款的商業TDR餘額為#美元258百萬美元和美元2622022年3月31日和2021年12月31日為百萬。
持有待售貸款
該公司的LHFS為#美元。10.310億美元15.62022年3月31日和2021年12月31日為10億美元。最初分類為LHFS的貸款銷售和償還的現金和非現金收益為美元13.310億美元9.9截至2022年和2021年3月31日的三個月內為10億美元。用於發起和購買LHFS的現金總計美元6.810億美元8.3截至2022年和2021年3月31日的三個月內為10億美元。還包括向LHFS的非現金淨轉移美元1.5截至2022年3月31日的三個月內增加了10億美元,主要受轉移1美元推動1.6億美元的親和力卡貸款組合將持有待售,預計將於2022年晚些時候出售,美元481截至2021年3月31日的三個月內為百萬美元。
應收應計利息
2022年3月31日和2021年12月31日貸款和租賃以及持作出售貸款的應計應收利息為美元2.310億美元2.2億美元,並在綜合資產負債表中以客户及其他應收款列報。
信用卡貸款餘額包括未付本金、利息和手續費。信用卡貸款不被歸類為不良貸款,但不遲於賬户逾期180天的月底、收到死亡或破產通知後60天內或在確認欺詐時註銷。.在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,該公司沖銷了$131百萬美元和美元158在貸款本金餘額註銷時,利息和手續費收入相對於最初記錄的損益表項目的百萬美元.
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,被歸類為不良的未償還住宅抵押貸款、房屋淨值、直接/間接消費和商業貸款餘額,在貸款被歸類為不良貸款時倒轉的利息和手續費收入並不顯著。有關公司不良貸款政策的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年報綜合財務報表的10-K表格.
信貸損失準備
信貸損失撥備是使用定量和定性方法估算的,這些方法考慮了各種因素,如歷史損失經驗、投資組合的當前信貸質量以及貸款期限內的經濟前景。定性準備金涵蓋預期的損失,但在該公司的評估中,可能沒有在量化方法或經濟假設中得到充分反映。該公司通過使用若干宏觀經濟情景,在確定資產預測壽命的加權經濟前景時,納入了前瞻性信息。這些情景包括國內生產總值、失業率、房地產價格和公司債券利差等關鍵宏觀經濟變量。每個季度選擇的情景以及每個情景的權重取決於各種因素,包括最近的經濟事件、領先的經濟指標、內部和第三方經濟學家的觀點以及行業趨勢。有關本公司的信貸損失會計政策,包括信貸損失準備的詳情,請參閲附註1--重要會計原則摘要公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
2022年3月31日信貸損失撥備的估計是基於各種經濟前景,其中包括根據共識估計得出的基線情景、假設經濟全面復甦之前的時間要長得多的下行情景、類似於壓力測試中使用的嚴重不利情景的尾部風險情景、以及考慮通脹風險和利率高於公司基線和其他下行情景的水平的情景。鑑於最近的地緣政治環境可能限制上行前景,截至2022年3月31日,該公司的上行前景已被剔除。加權經濟展望假設美國平均失業率將為5.0到2022年第四季度和之後將緩慢下降到略高於4.5到2023年第四季度。此外,在這一經濟前景中,美國國內生產總值預計將增長1.42022年和2023年第四季度同比增長百分比。雖然資產質量繼續表明經濟復甦,而且有跡象表明經濟從新冠肺炎大流行(大流行病)中得到緩解,但經濟復甦的時機和力度仍然存在不確定性,這可能會受到當前地緣政治局勢、供應鏈中斷和通脹壓力造成的更廣泛經濟影響的阻礙,並可能在未來時期對信貸質量指標造成不利影響。因此,該公司已將上述不明朗因素計入信貸損失撥備。
截至2022年3月31日的信貸損失準備金為#美元。13.510億美元,減少了1,300萬美元360與2021年12月31日相比,增長了。信貸損失撥備的減少主要是由於信貸質量的改善,但與俄羅斯風險敞口和貸款增長有關的準備金積累抵消了這一影響。信貸損失準備金的變化包括淨減少#美元。283貸款和租賃損失準備金為100萬美元,以及77資金不足的貸款承諾準備金減少100萬美元。信貸損失準備金減少的原因是#美元。89消費房地產投資組合中的百萬美元,$234信用卡和其他消費者投資組合中的百萬美元,以及美元37商業投資組合中的百萬美元。 信用損失撥備為美元30在此期間,
截至2022年3月31日的三個月,資產質量改善被與俄羅斯風險敞口和貸款增長相關的儲備金增加所抵消。信用損失撥備增加美元1.9與2021年同期相比增加了10億美元,主要是由於上年宏觀經濟前景改善的影響。
未償還貸款及租賃(不包括公允價值選擇項下的貸款)增加$14.720億美元
截至2022年3月31日的三個月受商業貸款推動,增加了美元12.7 不包括小企業,主要由 全球銀行業. 消費者貸款增加美元3.210億美元主要由住宅抵押貸款的新發行推動。
信用損失撥備的變化,包括淨沖銷以及貸款和租賃損失撥備,詳情見下表。
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| 消費者 房地產 | | 信用卡和 其他消費者 | | 商業廣告 | | 總 |
(百萬美元) | 截至2022年3月31日的三個月 |
貸款和租賃損失準備,1月1日 | $ | 557 | | | $ | 6,476 | | | $ | 5,354 | | | $ | 12,387 | |
貸款和租賃被註銷 | (23) | | | (619) | | | (92) | | | (734) | |
追討以前撇賬的貸款及租賃 | 63 | | | 239 | | | 40 | | | 342 | |
淨沖銷 | 40 | | | (380) | | | (52) | | | (392) | |
| | | | | | | |
貸款和租賃損失準備金 | (126) | | | 146 | | | 88 | | | 108 | |
其他 | 2 | | | — | | | (1) | | | 1 | |
貸款和租賃損失準備,3月31日 | 473 | | | 6,242 | | | 5,389 | | | 12,104 | |
無資金來源貸款承諾準備金,1月1日 | 96 | | | — | | | 1,360 | | | 1,456 | |
為無資金來源的貸款承諾撥備 | (6) | | | — | | | (72) | | | (78) | |
其他 | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
無資金來源貸款承諾準備金,3月31日 | 91 | | | — | | | 1,288 | | | 1,379 | |
信貸損失準備,3月31日 | $ | 564 | | | $ | 6,242 | | | $ | 6,677 | | | $ | 13,483 | |
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| 截至2021年3月31日的三個月 |
貸款和租賃損失準備,1月1日 | $ | 858 | | | $ | 9,213 | | | $ | 8,731 | | | $ | 18,802 | |
貸款和租賃被註銷 | (15) | | | (977) | | | (194) | | | (1,186) | |
追討以前撇賬的貸款及租賃 | 54 | | | 245 | | | 64 | | | 363 | |
淨沖銷 | 39 | | | (732) | | | (130) | | | (823) | |
| | | | | | | |
貸款和租賃損失準備金 | (207) | | | (536) | | | (1,068) | | | (1,811) | |
其他 | (1) | | | 1 | | | — | | | — | |
貸款和租賃損失準備,3月31日 | 689 | | | 7,946 | | | 7,533 | | | 16,168 | |
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無資金來源貸款承諾準備金,1月1日 | 137 | | | — | | | 1,741 | | | 1,878 | |
為無資金來源的貸款承諾撥備 | (13) | | | — | | | (36) | | | (49) | |
| | | | | | | |
無資金來源貸款承諾準備金,3月31日 | 124 | | | — | | | 1,705 | | | 1,829 | |
信貸損失準備,3月31日 | $ | 813 | | | $ | 7,946 | | | $ | 9,238 | | | $ | 17,997 | |
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注6 證券化和其他可變利益實體
該公司在正常業務過程中利用VIE來支持其自身及其客户的融資和投資需求。 本註釋中的表格列出了在公司持續參與轉讓資產或公司在VIE中擁有可變權益的情況下,2022年3月31日和2021年12月31日合併和未合併VIE的資產和負債。該表還列出了該公司在2022年3月31日和2021年12月31日因參與合併VIE和該公司持有可變權益的未合併VIE而產生的最大損失風險。 有關公司使用VIE和相關最大損失風險的更多信息,請參閲 附註1--重要會計原則摘要和附註6--證券化和其他可變利息實體公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
該公司投資於第三方VIE發行的ABS,該公司沒有其他形式的參與,並達成某些商業貸款安排,其中也可能包含使用VIE,例如持有抵押品。
這些證券和貸款包括在附註4-證券或附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備。此外,該公司在其籌資活動中使用了VIE。
在截至2022年3月31日的三個月或截至2021年12月31日的年度內,本公司並無向經合併或未經合併的VIE提供其先前合約上並無要求提供的財務支持,亦無意如此。
該公司有流動性承諾,包括書面認沽期權和抵押品價值擔保,與某些未合併的可變利益實體,958百萬美元和美元9682022年3月31日和2021年12月31日為百萬。
第一留置權抵押貸款證券化
作為其抵押銀行業務的一部分,該公司將其從第三方發起或購買的第一留置權住宅抵押貸款的一部分證券化。除非如中所述附註10--承付款和或有事項除標準陳述及保證外,本公司並不向證券化信託提供擔保或追索權。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與第一留置權抵押貸款證券化相關的精選信息。
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第一留置權抵押貸款證券化 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房抵押貸款代理機構 | | | | | | | | 商業按揭 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
出售貸款所得款項(1) | $ | 2,322 | | | $ | 1,243 | | | | | | | | | $ | 2,428 | | | $ | 665 | | | | | | | |
證券化收益。(2) | 8 | | | 2 | | | | | | | | | 13 | | | 33 | | | | | | | |
證券化信託基金的回購(3) | 32 | | | 80 | | | | | | | | | — | | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)本公司在正常業務過程中將住宅按揭貸款轉移至主要由政府支持的企業(GSE)或政府全國抵押貸款協會(GNMA)贊助的證券化,並主要接受住宅按揭支持證券作為交換。基本上所有這些證券都被歸類為公允價值等級中的第二級,通常在收到後不久出售。
(2)大部分證券化的第一留置權住宅按揭貸款最初被歸類為LHFS,並按公允價值選項計入。這些LHF在證券化前確認的收益,總額為$20百萬美元和美元33分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的套期保值淨額未包括在上表中。
(3)該公司可以選擇從證券化信託基金中回購拖欠貸款,這將減少它所需支付的償債金額。本公司亦可向證券化信託回購貸款以進行修改。回購貸款包括以GNMA證券為抵押的FHA擔保的抵押貸款。
本公司確認出售或證券化消費者房地產貸款的消費者抵押貸款服務權(MSR)。為投資者提供的貸款(包括住宅按揭和房屋淨值貸款)的未償還本金餘額合共為1,000元。110.410億美元149.72022年和2021年3月31日的10億美元。已償還貸款的維修費和附屬費用收入為#美元。70百萬美元和美元113在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,已償還貸款的預付款,包括為他人償還的貸款和為投資而持有的貸款,為#美元。1.910億美元2.02022年3月31日和2021年12月31日。有關MSR的詳細信息,請參閲附註14-公允價值計量.
於截至2022年3月31日止三個月內,本公司分拆綜合機構住宅按揭證券化信託,總資產為$5271000萬美元。在截至2021年3月31日的三個月中,沒有發生重大的解除合併。
下表彙總了與本公司在2022年3月31日和2021年12月31日持有可變權益的第一留置權抵押貸款證券化信託相關的精選信息。
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第一留置權抵押VIE | | | | | | | | | | | |
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| 住宅按揭 | | | |
| | | | 非機構組織 | | | |
| 代理處 | | 素數 | | 次貸 | | Alt-A | | 商業按揭 |
| |
(百萬美元) | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 |
未整合的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大損失敞口。(1) | $ | 10,991 | | $ | 11,600 | | | $ | 109 | | $ | 121 | | | $ | 848 | | $ | 908 | | | $ | 18 | | $ | 14 | | | $ | 1,510 | | $ | 1,445 | |
表內資產 | | | | | | | | | | | | | | |
高級證券: | | | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產 | $ | 318 | | $ | 175 | | | $ | 4 | | $ | 8 | | | $ | 35 | | $ | 44 | | | $ | 16 | | $ | 12 | | | $ | 14 | | $ | 21 | |
按公允價值列賬的債務證券 | 4,331 | | 5,009 | | | — | | — | | | 497 | | 537 | | | — | | — | | | — | | |
持有至到期證券 | 6,342 | | 6,416 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | 1,242 | | 1,157 | |
所有其他資產 | — | | — | | | 3 | | 3 | | | 27 | | 29 | | | 2 | | 2 | | | 86 | | 93 | |
保留的總頭寸 | $ | 10,991 | | $ | 11,600 | | | $ | 7 | | $ | 11 | | | $ | 559 | | $ | 610 | | | $ | 18 | | $ | 14 | | | $ | 1,342 | | $ | 1,271 | |
未償還本金餘額(2) | $ | 90,072 | | $ | 93,142 | | | $ | 4,428 | | $ | 4,710 | | | $ | 5,663 | | $ | 6,179 | | | $ | 12,979 | | $ | 13,627 | | | $ | 85,207 | | $ | 85,540 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
合併後的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大損失敞口。(1) | $ | 1,434 | | $ | 1,644 | | | $ | 38 | | $ | 49 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
表內資產 | | | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產 | $ | 1,435 | | $ | 1,644 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
貸款和租賃,淨額 | — | | — | | | 52 | | 58 | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
總資產 | $ | 1,435 | | $ | 1,644 | | | $ | 52 | | $ | 58 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
總負債 | $ | 1 | | $ | — | | | $ | 14 | | $ | 9 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
(1)最大損失敞口包括非機構住宅抵押貸款和商業抵押貸款證券化的損失分擔再保險和其他安排下的義務,但不包括陳述和保證義務和公司擔保準備金,也不包括服務墊款和其他服務權利和義務。有關詳細信息,請參閲附註10--承付款和或有事項和附註14-公允價值計量.
(2)未償還本金餘額包括本公司作為其持續參與的證券化VIE的轉讓方的貸款,其中可能包括償還貸款。
其他資產證券化
下表總結了與該公司於2022年3月31日和2021年12月31日持有可變權益的房屋股權、信用卡和其他資產支持VIE相關的部分信息。
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房屋淨值貸款、信用卡和其他資產擔保的VIE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 房屋淨值(1) | | 信用卡(2) | | 再證券化信託基金 | | 市政債券信託基金 | | |
| |
| | | | |
(百萬美元) | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | 3月31 2022 | 12月31日 2021 | | | |
未整合的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大損失暴露 | $ | 142 | | $ | 152 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 5,467 | | $ | 6,089 | | | $ | 4,063 | | $ | 4,094 | | | | |
表內資產 | | | | | | | | | | | | | | |
證券(3): | | | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 933 | | $ | 1,030 | | | $ | — | | $ | — | | | | |
按公允價值列賬的債務證券 | 1 | | 1 | | | — | | — | | | 1,622 | | 1,903 | | | — | | — | | | | |
持有至到期證券 | — | | — | | | — | | — | | | 2,912 | | 3,156 | | | — | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
保留的總頭寸 | $ | 1 | | $ | 1 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 5,467 | | $ | 6,089 | | | $ | — | | $ | — | | | | |
VIE的總資產 | $ | 398 | | $ | 430 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 15,939 | | $ | 18,633 | | | $ | 4,616 | | $ | 4,655 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
合併後的VIE | | | | | | | | | | | | | | |
最大損失暴露 | $ | 41 | | $ | 45 | | | $ | 9,809 | | $ | 10,279 | | | $ | 164 | | $ | 680 | | | $ | 209 | | $ | 210 | | | | |
表內資產 | | | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 171 | | $ | 686 | | | $ | 121 | | $ | 122 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃 | 127 | | 140 | | | 13,649 | | 14,434 | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
貸款和租賃損失準備 | 13 | | 14 | | | (891) | | (970) | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
所有其他資產 | 3 | | 3 | | | 304 | | 70 | | | — | | — | | | 88 | | 88 | | | | |
總資產 | $ | 143 | | $ | 157 | | | $ | 13,062 | | $ | 13,534 | | | $ | 171 | | $ | 686 | | | $ | 209 | | $ | 210 | | | | |
表內負債 | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款 | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 196 | | $ | 196 | | | | |
長期債務 | 103 | | 113 | | | 3,248 | | 3,248 | | | 7 | | 6 | | | — | | — | | | | |
所有其他負債 | — | | — | | | 5 | | 7 | | | — | | — | | | — | | — | | | | |
總負債 | $ | 103 | | $ | 113 | | | $ | 3,253 | | $ | 3,255 | | | $ | 7 | | $ | 6 | | | $ | 196 | | $ | 196 | | | | |
(1)對於未合併的房屋淨值貸款VIE,最大損失敞口包括快速攤銷的信託公司發行的未償還信託證書,扣除已記錄的準備金。對於合併和未合併的房屋淨值貸款VIE,最大損失敞口不包括代表和擔保義務以及公司擔保的準備金。有關詳細信息,請參閲附註10--承付款和或有事項.
(2)於2022年3月31日和2021年12月31日,合併信用卡信託中的貸款和租賃包括美元3.810億美元4.310億美元的賣方利息。
(3)留存的優先證券使用報價市場價格或可觀察到的市場投入(公允價值等級的第二級)進行估值。
房屋淨值貸款
該公司保留其將住房股權貸款轉讓給的住房股權證券化信託的權益,主要是高級證券。此外,公司可能有義務在快速攤銷事件期間向信託提供次級資金。該義務包含在上表中的最大損失風險中。由於快速攤銷事件,最終將記錄的費用取決於住房股權信貸額度的未提取部分、貸款的表現、後續提取金額以及相關現金流的時間。
信用卡證券化
該公司將發放和購買的信用卡貸款證券化。本公司對證券化信託的持續參與包括為應收賬款提供利息、保留應收賬款的不可分割權益(賣方權益)以及持有若干留存權益,包括應計利息的從屬權益以及證券化應收賬款和現金儲備賬户的費用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,信用卡證券化信託基金沒有向第三方投資者發行新的優先債務證券。
於2022年3月31日及2021年12月31日,本公司均持有由信用卡證券化信託發行的次級證券,名義本金金額為$6.5十億美元。這些證券作為優先債務證券的一種增信形式,其規定利率為零百分比。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內,信用卡證券化信託沒有發行任何次級證券。
再證券化信託基金
該公司一般應客户的要求,將證券(通常是MBS)轉移到再證券化VIE中,以尋找具有特定特徵的證券。一般來説,在再證券化信託中沒有進行重大的持續活動,也沒有單一投資者有單方面清算信託的能力。
該公司重新證券化了$9.510億美元1.0在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,購買了10億美元的證券。轉移至再證券化VIE的證券按公允價值計量,並於再證券化前於做市及類似活動中記錄公允價值變動,因此並無錄得出售損益。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內,再證券化收益包括初始公允價值為#美元的證券。699百萬美元和美元178100萬美元,其中幾乎所有證券都被歸類為兩個時期的交易賬户資產。按公允價值列賬的交易賬户證券大部分被歸類為公允價值等級中的第二級。
市政債券信託基金
該公司管理持有高評級、長期、固定利率市政債券的市政債券信託基金。這些信託通過發行浮動利率信託證書獲得融資,這些證書每週或其他短期基礎上重新定價給第三方投資者。
本公司對未合併市政債券信託的流動資金承諾總額為#美元,其中包括本公司作為轉讓人的那些。4.12022年3月31日和2021年12月31日均為10億美元。截至2022年3月31日,信託持有的債券的加權平均剩餘壽命為6.2年截至2022年和2021年3月31日的三個月內,資產或發行人沒有重大減記或評級下調。
下表總結了與公司於2022年3月31日和2021年12月31日持有可變權益的其他VIE相關的選擇信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他VIE | | | | | | | | |
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| | | |
| 已整合 | | 未整合 | | 總 | | 已整合 | | 未整合 | | 總 |
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
最大損失暴露 | $ | 2,355 | | | $ | 28,633 | | | $ | 30,988 | | | $ | 4,819 | | | $ | 27,790 | | | $ | 32,609 | |
表內資產 | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產 | $ | 433 | | | $ | 640 | | | $ | 1,073 | | | $ | 2,552 | | | $ | 626 | | | $ | 3,178 | |
按公允價值列賬的債務證券 | — | | | 6 | | | 6 | | | — | | | 7 | | | 7 | |
貸款和租賃 | 2,118 | | | 70 | | | 2,188 | | | 2,503 | | | 47 | | | 2,550 | |
貸款和租賃損失準備 | (2) | | | (12) | | | (14) | | | (2) | | | (12) | | | (14) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所有其他資產 | 22 | | | 27,438 | | | 27,460 | | | 28 | | | 26,628 | | | 26,656 | |
總 | $ | 2,571 | | | $ | 28,142 | | | $ | 30,713 | | | $ | 5,081 | | | $ | 27,296 | | | $ | 32,377 | |
表內負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
短期借款 | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | |
長期債務 | 184 | | | — | | | 184 | | | 211 | | | — | | | 211 | |
所有其他負債 | 1 | | | 6,667 | | | 6,668 | | | — | | | 6,548 | | | 6,548 | |
總計 | $ | 217 | | | $ | 6,667 | | | $ | 6,884 | | | $ | 262 | | | $ | 6,548 | | | $ | 6,810 | |
VIE的總資產 | $ | 2,571 | | | $ | 94,304 | | | $ | 96,875 | | | $ | 5,081 | | | $ | 92,249 | | | $ | 97,330 | |
客户VIE
客户VIE包括與信貸掛鈎、與股權掛鈎和與商品掛鈎的票據VIE、重新打包VIE和資產收購VIE,它們通常是代表希望獲得對特定公司、指數、商品或金融工具的市場或信用敞口的客户創建的。
本公司對合並和未合併客户VIE的最大損失敞口共計美元,1.110億美元2.92022年3月31日和2021年12月31日為10億美元,包括公司作為交易對手的衍生品名義金額(扣除之前記錄的虧損),以及公司對VIE發行的證券的投資(如果有)。
債務抵押債券VIE
該公司收取構建CDO VIE的費用,CDO VIE持有多樣化的固定收益證券池,通常是公司債券或ABS,CDO VIE通過發行多批債務和股權證券來籌集資金。CDO通常由第三方投資組合經理管理。本公司通常將資產轉移至這些CDO,持有CDO發行的證券,並可能是CDO的衍生品交易對手。本公司對合並及未合併債務抵押債券的最大虧損風險合共為#美元。205百萬美元和美元2352022年3月31日和2021年12月31日為百萬。
投資VIE
該公司向各種持有貸款、房地產、債務證券或其他金融工具的投資VIE發起、投資或提供融資,這可能與資產出售有關,旨在向投資者或公司提供所需的投資概況。2022年3月31日 2021年12月31日,公司
合併投資VIE總資產為美元652百萬美元和美元1.0十億美元。該公司還持有未合併的VIE的投資,總資產為#美元。7.710億美元7.12022年3月31日和2021年12月31日。本公司與合併和非合併投資VIE相關的最大虧損風險合計為#美元。1.710億美元2.02022年3月31日和2021年12月31日的10億美元主要由表內資產減去無追索權負債組成。
槓桿租賃信託基金
該公司對綜合槓桿租賃信託基金的淨投資總額為#美元。1.52022年3月31日和2021年12月31日均為10億美元。這些信託基金持有軌道車輛、發電和配電設備以及商用飛機等壽命較長的設備。該公司設立信託基金,並持有相當大的剩餘權益。淨投資是指在槓桿租賃投資變得一文不值的情況下,公司對信託基金的最大損失敞口。槓桿租賃信託發行的債務對本公司無追索權。
税收抵免VIE
該公司持有未合併的有限合夥企業和類似實體的投資,這些實體建造、擁有和運營經濟適用房、風能和太陽能項目。不相關的第三方通常是普通合夥人或管理成員,並對VIE的重大活動擁有控制權。該公司主要通過收到分配給項目的税收抵免來獲得回報。包括在其他VIE表中的最大損失敞口為#美元26.310億美元25.72022年3月31日和2021年12月31日。該公司的虧損風險通常通過要求項目在進行投資之前有資格獲得預期的税收抵免的政策來減輕。
公司在經濟適用房夥伴關係中的投資總額為#美元,這些投資列在綜合資產負債表上的其他資產中。12.910億美元12.6億美元,包括提供資本捐助#美元的無供資承諾5.910億美元5.82022年3月31日和2021年12月31日。資金不足的承諾預計將在接下來的幾年內支付五年.截至2022年和2021年3月31日的三個月內,該公司確認了對經濟適用房合作伙伴關係投資的税收抵免和其他税收優惠美元373百萬美元和美元393百萬美元,報告其他收入税前損失為美元313百萬美元和美元276萬這些税收抵免被確認為公司年度有效税率的一部分,用於確定特定季度的税收費用。該公司可能會被要求投資額外資金來支持陷入困境的經濟適用房項目。此類額外投資過去和預計也不會很大。
注7:商譽與無形資產
商譽
下表按業務分部列出了2022年3月31日和2021年12月31日的善意餘額。用於善意減損測試的報告單位為經營分部或以下一級。
| | | | | | | | | | | |
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商譽 | | | |
| | | |
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| 3月31 | | 12月31日 |
| |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 |
| | | |
| | | |
個人銀行業務 | $ | 30,137 | | | $ | 30,137 | |
| | | |
| | | |
全球財富與投資管理 | 9,677 | | | 9,677 | |
| | | |
| | | |
| | | |
全球銀行業 | 24,026 | | | 24,026 | |
全球市場 | 5,182 | | | 5,182 | |
| | | |
總商譽 | $ | 69,022 | | | $ | 69,022 | |
無形資產
於2022年3月31日及2021年12月31日,無形資產的淨資產的淨資產淨值為美元2.110億美元2.2億2022年3月31日和2021年12月31日,無形資產均包括美元1.6與商號相關的無形資產有10億美元,基本上所有這些資產都有無限期的壽命,因此沒有攤銷。無形資產攤銷費用為#美元。20百萬美元和美元17截至2022年和2021年3月31日的三個月內為百萬美元。
附註8:租契
本公司訂立出租人和承租人的安排。有關租賃會計的詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要和注8 -租賃 公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。有關租賃融資應收款的更多信息,請參閲 附註5--未償還貸款和租賃及信貸損失撥備.
出租人安排
本公司的出租人安排主要包括經營性、銷售型和直接融資設備租賃。租賃協議可包括續訂和承租人在租賃期結束時購買租賃設備的選擇權。
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日銷售型和直接融資租賃的淨投資。
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淨投資(1) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 | | |
應收租賃款 | | | | | $ | 16,257 | | | $ | 16,806 | | | |
無擔保殘差 | | | | | 1,930 | | | 2,078 | | | |
*銷售類型和直接投資的淨投資總額 *融資租賃。 | | | | | $ | 18,187 | | | $ | 18,884 | | | |
(1)在某些情況下,公司會購買第三方剩餘價值保險,以降低其剩餘資產風險。有第三方殘值保險的剩餘資產的賬面價值至少佔資產價值的一部分為#美元。7.12022年3月31日和2021年12月31日均為10億美元。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月的租賃收入。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
租賃收入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 |
銷售型和直接融資租賃 | | | | | $ | 142 | | | $ | 164 | |
經營租約 | | | | | 232 | | | 231 | |
**租賃總收入 | | | | | $ | 374 | | | $ | 395 | |
承租人安排
該公司的承租人安排主要包括房地和設備的經營租賃;該公司的融資租賃並不重要。
下表提供了2022年3月31日和2021年12月31日使用權資產和租賃負債的信息。
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| | | |
承租人安排 |
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| |
(百萬美元) | 3月31 2022 | | 12月31日 2021 |
使用權資產 | $ | 10,220 | | | $ | 10,233 | |
租賃負債 | 10,835 | | | 10,858 | |
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注9:證券融資協議和限制現金
本公司訂立證券融資協議,包括根據轉售協議借入或購買的證券,以及根據回購協議借出或出售的證券。這些融資協議(也稱為“配對交易”)是為了容納客户,獲得回補空頭頭寸的證券,併為庫存頭寸融資。本公司根據公允價值選擇選擇對若干證券融資協議進行會計處理。有關公允價值選項的詳細信息,請參閲附註15-公允價值選項.
證券融資協議的抵銷
證券融資協議表列出了合併餘額中包含的證券融資協議
2022年3月31日和2021年12月31日,根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券,以及根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券。在應用交易對手方淨額結算之前,餘額按總額呈列。總資產和負債按總額進行調整,以考慮法律上可執行的主淨結算協議的影響。有關衍生品抵消的更多信息,請參閲 注3 -衍生品。 有關證券融資協議和證券融資交易的抵銷的詳細資料,請參閲注10 -證券融資協議、短期借款和限制現金 公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
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證券融資協議 |
| | | | | | | | | |
| 總資產/負債(1) | | 金額抵銷 | | 資產負債表淨額 | | 金融工具(2) | | 淨資產/負債 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
根據轉售協議借入或購買的證券(3) | $ | 564,363 | | | $ | (262,255) | | | $ | 302,108 | | | $ | (269,121) | | | $ | 32,987 | |
| | | | | | | | | |
根據回購協議借出或出售的證券 | $ | 476,940 | | | $ | (262,255) | | | $ | 214,685 | | | $ | (204,406) | | | $ | 10,279 | |
其他(4) | 11,918 | | | — | | | 11,918 | | | (11,918) | | | — | |
總 | $ | 488,858 | | | $ | (262,255) | | | $ | 226,603 | | | $ | (216,324) | | | $ | 10,279 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
根據轉售協議借入或購買的證券(3) | $ | 527,054 | | | $ | (276,334) | | | $ | 250,720 | | | $ | (229,525) | | | $ | 21,195 | |
| | | | | | | | | |
根據回購協議借出或出售的證券 | $ | 468,663 | | | $ | (276,334) | | | $ | 192,329 | | | $ | (181,860) | | | $ | 10,469 | |
其他(4) | 11,391 | | | — | | | 11,391 | | | (11,391) | | | — | |
總 | $ | 480,054 | | | $ | (276,334) | | | $ | 203,720 | | | $ | (193,251) | | | $ | 10,469 | |
(1)包括某些國家或行業的破產法規定的某些主要淨額結算協議的可執行性存在不確定性的活動。
(2)包括根據回購或證券借貸協議收到或質押的證券抵押品,如有法律上可強制執行的總淨額結算協議。這些金額不會在合併資產負債表中抵銷,但會作為減值顯示為淨資產或淨負債。在主要淨額結算協議的法律可執行性不確定的情況下,收到的或質押的證券抵押品不在表中。
(3)不包括$的回購活動12.710億美元20.12022年3月31日和2021年12月31日的合併資產負債表中報告的貸款和租賃金額為10億美元。
(4)餘額在綜合資產負債表的應計開支及其他負債中列報,涉及本公司在證券借貸協議中擔任貸款人並收取可質押或出售的證券的交易。在這些交易中,公司確認一項公允價值的資產,代表收到的證券,以及一項負債,代表歸還這些證券的義務。
回購協議和證券借貸交易被列為擔保借款
下表列出了根據回購協議出售的證券以及按剩餘合同期限借出的證券至到期以及質押抵押品類別。“其他”中包括公司在證券出借協議中擔任貸方並接收可以作為抵押品或出售的證券的交易。某些協議
包含公司或交易對手有權在到期前替換抵押品和/或終止協議。根據剩餘合同期限,此類協議包含在下表中。有關抵押品要求的更多信息,請參閲 注10 -證券融資協議、短期借款和限制現金 公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
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剩餘合同到期日 |
| | | | | | | | | |
| |
| 通宵不間斷 | | 30天或更短時間 | | 在30天到90天之後 | | 大於 90天(1) | | 總 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
根據回購協議出售的證券 | $ | 183,341 | | | $ | 161,659 | | | $ | 40,467 | | | $ | 33,826 | | | $ | 419,293 | |
借出證券 | 50,822 | | | 563 | | | 1,147 | | | 5,115 | | | 57,647 | |
其他 | 11,918 | | | — | | | — | | | — | | | 11,918 | |
總 | $ | 246,081 | | | $ | 162,222 | | | $ | 41,614 | | | $ | 38,941 | | | $ | 488,858 | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
根據回購協議出售的證券 | $ | 148,023 | | | $ | 194,964 | | | $ | 36,939 | | | $ | 36,501 | | | $ | 416,427 | |
借出證券 | 46,231 | | | 466 | | | 1,428 | | | 4,111 | | | 52,236 | |
其他 | 11,391 | | | — | | | — | | | — | | | 11,391 | |
總 | $ | 205,645 | | | $ | 195,430 | | | $ | 38,367 | | | $ | 40,612 | | | $ | 480,054 | |
(1)不是協議到期日超過三年.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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質押抵押品類別 |
| | | | | | | |
| |
| 根據回購協議出售的證券 | | 證券 已借出 | | 其他 | | 總 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
美國政府和機構證券 | $ | 204,118 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 204,133 | |
公司證券、交易貸款和其他 | 12,946 | | | 2,392 | | | 1,154 | | | 16,492 | |
股權證券 | 18,609 | | | 54,662 | | | 10,710 | | | 83,981 | |
非美國主權債務 | 179,545 | | | 578 | | | 54 | | | 180,177 | |
抵押貸款和抵押貸款證券化 | 4,075 | | | — | | | — | | | 4,075 | |
總 | $ | 419,293 | | | $ | 57,647 | | | $ | 11,918 | | | $ | 488,858 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
美國政府和機構證券 | $ | 201,546 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 201,573 | |
公司證券、交易貸款和其他 | 12,838 | | | 3,440 | | | 1,148 | | | 17,426 | |
股權證券 | 19,907 | | | 48,650 | | | 10,192 | | | 78,749 | |
非美國主權債務 | 178,019 | | | 119 | | | 51 | | | 178,189 | |
抵押貸款和抵押貸款證券化 | 4,117 | | | — | | | — | | | 4,117 | |
總 | $ | 416,427 | | | $ | 52,236 | | | $ | 11,391 | | | $ | 480,054 | |
受限現金
於2022年3月31日和2021年12月31日,公司持有合併資產負債表現金及現金等值項目中包含的限制性現金為美元6.210億美元5.910億美元,主要與按照證券法規分離的現金和為滿足準備金要求而存放在中央銀行的現金有關。
附註10:承付款和或有事項
在正常業務過程中,本公司作出若干表外承擔。該等承諾令本公司面臨不同程度的信貸及市場風險,並須接受與綜合資產負債表所載工具相同的信貸及市場風險限制審查。有關承付款和或有事項的詳細信息,請參閲附註12--承付款和或有事項對合並財務報表的影響 該公司2021年年報的10-k表格。
信貸延期承諾
該公司承諾提供貸款承諾、備用信用證(SBLC)和商業信用證等信貸,以滿足客户的融資需求。下表包括扣除金額後的無資金、具有法律約束力的貸款承諾的名義金額
分佈式(即,辛迪加或參與)到其他金融機構。分發金額為美元11.010億美元10.72022年3月31日和2021年12月31日為10億美元。公司於2022年3月31日和2021年12月31日的信用延期承諾(不包括根據公允價值選擇權核算的承諾)的公允價值為美元1.410億美元1.52010年12月31日,基金收到2010年12月31日收到的2011日收到的2010億美元,主要與無資金準備金的貸款承諾準備金有關。該等承擔之賬面值於綜合資產負債表分類為應計開支及其他負債。
具有法律約束力的信貸承諾通常有明確的利率和期限。其中一些承諾載有不利的變更條款,以保護該公司免受借款人還款能力惡化的影響。
下表包括#美元的名義承付款。4.010億美元4.82022年3月31日和2021年12月31日,根據公允價值選擇權核算的金額為10億美元。然而,該表不包括這些承諾的累計淨公允價值美元136百萬美元和美元972022年3月31日和2021年12月31日為百萬,分類為應計費用和其他負債。有關公司在公允價值期權下核算的貸款承諾的更多信息,請參閲 注15--公允價值選項。
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信貸延期承諾 | | | | | | | | | |
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| 在一天內到期 年或以內 | | 一次過後到期 年復一年 三年 | | 在三年後到期,直到 五年 | | 過期時間過後 五年 | | 總 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
信貸延期承諾額名義金額 | | | | | | | | | |
貸款承諾(1) | $ | 117,648 | | | $ | 188,950 | | | $ | 180,294 | | | $ | 23,856 | | | $ | 510,748 | |
房屋淨值信用額度 | 975 | | | 5,720 | | | 10,587 | | | 23,617 | | | 40,899 | |
備用信用證和財務擔保。(2) | 24,736 | | | 8,478 | | | 2,485 | | | 434 | | | 36,133 | |
信用證 | 1,316 | | | 100 | | | 18 | | | 95 | | | 1,529 | |
其他承諾(3) | 25 | | | 37 | | | 79 | | | 1,225 | | | 1,366 | |
具有法律約束力的承諾 | 144,700 | | | 203,285 | | | 193,463 | | | 49,227 | | | 590,675 | |
信用卡額度:(4) | 414,236 | | | — | | | — | | | — | | | 414,236 | |
信貸延期承諾總額 | $ | 558,936 | | | $ | 203,285 | | | $ | 193,463 | | | $ | 49,227 | | | $ | 1,004,911 | |
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| 2021年12月31日 |
信貸延期承諾額名義金額 | | | | | | | | | |
貸款承諾(1) | $ | 102,464 | | | $ | 190,687 | | | $ | 174,978 | | | $ | 26,635 | | | $ | 494,764 | |
房屋淨值信用額度 | 890 | | | 5,097 | | | 10,268 | | | 24,276 | | | 40,531 | |
備用信用證和財務擔保。(2) | 22,359 | | | 10,742 | | | 2,017 | | | 422 | | | 35,540 | |
信用證 | 1,145 | | | 124 | | | 56 | | | 98 | | | 1,423 | |
其他承諾(3) | 18 | | | 59 | | | 81 | | | 1,233 | | | 1,391 | |
具有法律約束力的承諾 | 126,876 | | | 206,709 | | | 187,400 | | | 52,664 | | | 573,649 | |
信用卡額度:(4) | 406,169 | | | — | | | — | | | — | | | 406,169 | |
信貸延期承諾總額 | $ | 533,045 | | | $ | 206,709 | | | $ | 187,400 | | | $ | 52,664 | | | $ | 979,818 | |
(1) 2022年3月31日和2021年12月31日,$3.410億美元4.6這些貸款承諾中有10億是以證券的形式持有的。
(2) 根據工具內相關參考名稱的信用質量分類為投資級和非投資級的SBLCs和財務擔保的名義金額為#美元。26.410億美元9.3截至2022年3月31日為10億美元,美元26.310億美元8.7截至2021年12月31日,為10億美元。表中金額包括消費者SBLC美元487百萬美元和美元5122022年3月31日和2021年12月31日為百萬。
(3) 主要包括租賃期末剩餘價值擔保的二次虧損頭寸。
(4) 包括名片未使用的信用額度。
其他承諾
於2022年3月31日和2021年12月31日,公司承諾購買貸款(例如,住宅抵押貸款和商業房地產)美元987百萬美元和美元181100萬美元,在結算時將包括在交易賬户資產、貸款或LHFS以及購買商業貸款的承諾#美元984百萬美元和美元518100萬美元,在結算時將包括在交易賬户資產中。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,該公司承諾購買大宗商品,主要是液化天然氣,價值為美元1.410億美元949億美元,結算後將計入交易賬户資產。
於2022年3月31日和2021年12月31日,公司承諾簽訂價值為美元的轉售和遠期轉售和證券借入協議101.210億美元92.010億美元,並承諾簽訂遠期回購和證券借貸協議#美元。54.410億美元32.6億這些承諾一般在未來12個月內到期。
於2022年3月31日和2021年12月31日,公司承諾發起或購買最多美元3.910億美元4.0在滾動12個月的基礎上,從一個戰略合作伙伴那裏獲得了10億美元的汽車貸款和租賃。這一承諾將持續到2026年11月,並可終止, 12提前幾個月通知。
於2022年3月31日及2021年12月31日,公司無資金股權投資承諾為美元397百萬美元和美元395百萬美元。
其他擔保
銀行擁有的人壽保險賬面價值保護
該公司向企業提供團體人壽保險單的保險公司銷售提供賬面價值保護的產品, 主要 銀行的 在 2022年3月31日和
2021年12月31日,這些擔保的名義金額總計為美元4.410億美元6.3十億美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日,該公司與這些擔保相關的最大風險敞口總計為$654百萬美元和美元928100萬美元,預計到期日在2033年至2039年之間。
商户服務
公司作為商户收購人或其他商户收購人的保薦人,對因商户欺詐或破產等原因而無法從商户收取的任何反向收費,可能被要求承擔責任。如果在購買後適當地撤銷收費,並且不能從商家或商人收購者那裏收取,該公司可能要為這些撤銷的收費承擔責任。撤銷收費的能力主要取決於適用的支付網絡規則和條例,這些規則和條例包括但不限於收費類型、使用的支付類型和時間限制。前六個月期間根據支付網絡細則和條例處理的交易總額為#美元475.1是對該公司截至2022年3月31日的最大潛在風險敞口的估計。公司在這方面的風險主要涉及持卡人購買商品或服務以備將來交付的情況。該公司通過要求某些商家提供現金保證金、保證金、信用證或其他類型的抵押品來減輕這種風險。該公司的或有損失準備金和與商户加工活動有關的損失準備金不大。由於這一流行病的潛在經濟影響,該公司繼續監測其在這一領域的風險。
陳述和保證義務和公司擔保
有關陳述和保證義務以及公司擔保的更多信息,請參閲附註12-
承付款和或有事項 對合並財務報表的影響 公司2021年年報的Form 10-K.
申述和保證義務以及公司擔保準備金為#美元。1.2於2022年3月31日及2021年12月31日均計提10億元,並計入綜合資產負債表的應計開支及其他負債,相關撥備則計入綜合收益表的其他收入。陳述和保證準備金代表公司對可能發生的損失的最佳估計,基於其在以前談判中的經驗,並受到判斷、各種假設以及已知或未知不確定性的影響。未來的陳述和擔保損失可能會超過為這些風險記錄的金額;然而,公司預計該金額不會對公司的財務狀況和流動性產生重大影響。關於本公司超過陳述和擔保準備金的綜合可能損失範圍以及應計訴訟責任,請參閲下文的訴訟和監管事項。
固定收益結算公司贊助會員回購計劃
本公司作為回購計劃的發起成員,根據該計劃,本公司根據固定收益結算公司的規則,代表作為贊助會員的客户,通過固定收益結算公司的政府證券部清算某些合資格的回售和回購協議。作為該計劃的一部分,該公司保證其贊助會員向固定收益結算公司支付款項並履行其義務。該公司的保證責任是以客户在結算所存放的現金或優質證券抵押品的抵押權益作為抵押,因此,該公司在這項安排下蒙受重大損失的可能性微乎其微。在不考慮相關抵押品的情況下,該公司的最大潛在風險為#美元39.510億美元42.02022年3月31日和2021年12月31日為10億美元。
其他擔保
在正常業務過程中,本公司定期擔保其聯屬公司在各種交易中的義務,包括與ISDA相關的交易和非ISDA相關的交易,如大宗商品交易、回購協議、大宗經紀協議和其他交易。
對某些長期債務的擔保
本公司作為母公司,為本公司的綜合財務附屬公司美銀財務有限公司發行的證券提供全面及無條件的擔保,並有效地為若干法定信託公司發行的信託證券提供全面及無條件的擔保。100持股比例為本公司的財務子公司。
訴訟和監管事項
以下披露是對以下披露的補充附註12--承付款和或有事項 對合並財務報表的影響 公司2021年年度報告表格10-k(先前的承付款和或有事項披露)。
在正常業務過程中,公司及其子公司經常是許多未決和威脅的法律、監管和政府行動和程序的被告或當事方。鑑於預測此類事項的結果本身存在困難,特別是在索賠人尋求鉅額或不確定的損害賠償的情況下,或者在這些事項提出新的法律理論或涉及大量當事人的情況下,公司通常無法預測未決事項的最終結果、這些事項最終解決的時間、或與每一未決事項相關的最終損失、罰款或罰款。
隨着事態的發展,本公司會同處理此事的任何外部律師評估該事項是否構成可能和可估量的或有損失,並就先前的承擔和或有事項披露的事項,評估在未來期間是否有合理可能出現超過任何應計負債的虧損。一旦或有損失被認為是可能和可估測的,公司將建立應計負債並記錄與訴訟相關的相應金額。該公司繼續監測這一事項是否有可能影響先前確定的應計負債數額的進一步事態發展。不包括內部和外部法律服務提供者的費用,與訴訟有關的費用為#美元106百萬美元和美元34在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,確認了1.8億歐元。
對於先前承諾和或有披露中披露的任何事項,如在未來期間可能出現合理和可估計的損失(無論是超過應計負債或沒有應計負債),以及對於陳述和擔保風險,公司估計可能的損失範圍為#美元。0至$1.0截至2022年3月31日,超過應計負債(如果有)10億美元。
應計負債和估計的可能損失範圍是基於目前可獲得的信息,並受重大判斷、各種假設以及已知和未知不確定性的影響。應計負債的基本事項和估計的可能損失範圍是不可預測的,可能會不時發生變化,實際損失可能與當前的估計和應計有很大不同。估計的可能損失範圍並不代表該公司的最大損失風險。
以前的承諾和或有事項披露中提供了關於訴訟性質的信息,並在具體説明的情況下提供了相關的索賠損害賠償。根據目前所知,並計及應計負債後,管理層並不認為因未決事項(包括先前承擔及或有事項披露所述事項)而產生的或有虧損會對本公司的綜合財務狀況或流動資金造成重大不利影響。然而,鑑於該等事宜所涉及的重大判斷、各種假設及不確定因素,其中一些並非該公司所能控制,以及在某些該等事宜中尋求的鉅額或不確定損害賠償,因此其中一項或多項該等事宜的不利結果可能會對本公司的業務或任何特定報告期的營運結果造成重大影響,或造成重大聲譽損害。
附註11 股東權益
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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普通股已申報季度現金股利(1) |
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申報日期 | | 記錄日期 | | 付款日期 | | 每股股息 |
2022年4月27日 | | 2022年6月3日 | | 2022年6月24日 | | $ | 0.21 | |
2022年2月2日 | | 2022年3月4日 | | 2022年3月25日 | | 0.21 | |
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(1)2022年至2022年4月29日。
截至2022年3月31日的三個月內,公司回購並退役 57100萬股普通股,使股東權益減少了美元,2.6十億美元。
截至2022年3月31日的三個月內,公司就員工股票計劃發佈了 68100萬股普通股,併為履行預繳税款義務,回購26百萬股普通股。 截至2022年3月31日,本公司已預訂496百萬股未發行普通股,用於根據員工股票計劃、可轉換票據和優先股未來發行。
2022年4月27日,董事會宣佈季度普通股股息為$0.21每股。
優先股
在截至2022年3月31日的三個月內,該公司申報了$467優先股的現金股息為百萬美元。2022年1月25日,該公司發佈了70,000的股份4.375固定利率重置非累積優先股百分比,系列RR為$1.810億美元,季度股息從2022年4月開始。RR系列優先股的清算優先權為$。25,000在本公司未能宣佈及派發全數股息的情況下,本公司須受若干限制。
本公司於2022年1月31日發出28,000的股份4.750%非累積優先股,SS系列美元7002000萬美元,季度股息從2022年5月開始。SS系列優先股的清算優先權為$。25,000每股,如果公司未能宣佈和支付全額股息,則受到某些限制。
2022年4月22日,該公司發佈了80,000的股份6.125固定利率重置非累積優先股百分比,TT系列,$2.010億美元,季度股息從2022年7月開始。TT系列優先股的清算優先權為#美元。25,000每股,如果公司未能宣佈和支付全額股息,則受到某些限制。 有關公司優先股的更多信息,包括清算偏好、股息要求和贖回期,請參閲 注13 -股東權益 公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
注12 累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月的税後累計OCI變化。
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(百萬美元) | 債務證券 | | 借方估值調整 | | 衍生品 | | 員工 福利計劃 | | 外國 貨幣 | | 總 |
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| | | | | | | | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 5,122 | | | $ | (1,992) | | | $ | 426 | | | $ | (4,266) | | | $ | (946) | | | $ | (1,656) | |
淨變化 | (840) | | | 116 | | | (1,114) | | | 51 | | | (29) | | | (1,816) | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 4,282 | | | $ | (1,876) | | | $ | (688) | | | $ | (4,215) | | | $ | (975) | | | $ | (3,472) | |
| | | | | | | | | | | |
平衡,2021年12月31日 | $ | 3,045 | | | $ | (1,636) | | | $ | (1,880) | | | $ | (3,642) | | | $ | (991) | | | $ | (5,104) | |
淨變化 | (3,447) | | | 261 | | | (5,179) | | | 24 | | | 28 | | | (8,313) | |
平衡,2022年3月31日 | $ | (402) | | | $ | (1,375) | | | $ | (7,059) | | | $ | (3,618) | | | $ | (963) | | | $ | (13,417) | |
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月,累計OCI中記錄的公允價值淨變化、重新分類為盈利的已實現淨損益以及OCI每個部分的税前和税後其他變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 税前 | | 税收 效應 | | 在- 税費 | | 税前 | | 税收 效應 | | 在- 税費 | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | |
債務證券: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值淨增(減) | $ | (4,565) | | | $ | 1,123 | | | $ | (3,442) | | | $ | (1,110) | | | $ | 270 | | | $ | (840) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已實現淨收益重新分類為收益 (1) | (7) | | | 2 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
淨變化 | (4,572) | | | 1,125 | | | (3,447) | | | (1,110) | | | 270 | | | (840) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
借方估值調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值淨增(減) | 343 | | | (83) | | | 260 | | | 140 | | | (29) | | | 111 | | | | | | | |
已實現淨虧損重新分類為收益 (1) | 1 | | | — | | | 1 | | | 6 | | | (1) | | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨變化 | 344 | | | (83) | | | 261 | | | 146 | | | (30) | | | 116 | | | | | | | |
衍生品: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值淨增(減) | (6,893) | | | 1,719 | | | (5,174) | | | (1,429) | | | 356 | | | (1,073) | | | | | | | |
重新分類為收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨利息收入 | 6 | | | (2) | | | 4 | | | (42) | | | 10 | | | (32) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
薪酬福利費用 | (12) | | | 3 | | | (9) | | | (12) | | | 3 | | | (9) | | | | | | | |
已實現淨收益重新分類為收益 | (6) | | | 1 | | | (5) | | | (54) | | | 13 | | | (41) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨變化 | (6,899) | | | 1,720 | | | (5,179) | | | (1,483) | | | 369 | | | (1,114) | | | | | | | |
員工福利計劃: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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淨精算損失和其他重新歸類為收益(2) | 42 | | | (18) | | | 24 | | | 67 | | | (16) | | | 51 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨變化 | 42 | | | (18) | | | 24 | | | 67 | | | (16) | | | 51 | | | | | | | |
外幣: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值淨增(減) | 80 | | | (52) | | | 28 | | | 144 | | | (173) | | | (29) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨變化 | 80 | | | (52) | | | 28 | | | 144 | | | (173) | | | (29) | | | | | | | |
其他全面收益(虧損)合計 | $ | (11,005) | | | $ | 2,692 | | | $ | (8,313) | | | $ | (2,236) | | | $ | 420 | | | $ | (1,816) | | | | | | | |
(1) 税前債務證券、DVA和外幣(收益)損失的重新分類在綜合損益表的其他收入中記錄。
(2) 税前僱員福利計劃成本的重新分類記入合併損益表中的其他一般業務費用。
附註13 普通股每股收益
截至2022年和2021年3月31日的三個月每股普通股收益(每股收益)和稀釋每股收益的計算 如下所示。有關計算每股收益的詳細信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要對合並財務報表的影響 公司2021年年報的Form 10-K.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | | | |
(單位:百萬,不包括每股信息) | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
普通股每股收益 | | | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | | | | | |
優先股股息 | (467) | | | (490) | | | | | | | | | |
適用於普通股股東的淨收益 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
平均已發行普通股和已發行普通股 | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | |
普通股每股收益 | $ | 0.81 | | | $ | 0.87 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
適用於普通股股東的淨收益 | $ | 6,600 | | | $ | 7,560 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
平均已發行普通股和已發行普通股 | 8,136.8 | | | 8,700.1 | | | | | | | | | |
稀釋性潛在普通股(1) | 65.3 | | | 55.5 | | | | | | | | | |
已發行和已發行的攤薄平均普通股總數 | 8,202.1 | | | 8,755.6 | | | | | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.80 | | | $ | 0.86 | | | | | | | | | |
(1)包括來自優先股、RSU、限制性股票和認股權證的增量稀釋股份。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月, 62與L系列優先股有關的百萬股平均攤薄潛在普通股並未計入按“如予轉換”方法計算的攤薄股份數目。
附註14:公允價值計量
根據適用的會計準則,公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收取的或支付的交換價格(退出價格)。本公司根據適用的會計準則釐定其金融工具的公允價值,並按季度審核公允價值分級分類。如果在公允價值層次分類中使用的重要投入
衡量資產和負債公允價值的財務模型在當前市場上變得不可觀察或不可觀察。截至2022年3月31日止三個月內,估值方法或技術並無對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生或預期會產生重大影響的變動。
有關公允價值層次、公司如何計量公允價值和估值技術的更多信息,請參閲附註1--重要會計原則摘要和附註20-公允價值計量在公司2021年年報的綜合財務報表中使用10-k表格。本公司根據公允價值選擇對若干金融工具進行會計處理。有關詳細信息,請參閲附註15-公允價值選項.
在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性列賬的資產和負債,包括本公司根據公允價值期權核算的金融工具,摘要如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 2022年3月31日 |
| 公允價值計量 | | | | |
(百萬美元) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 淨值調整(1) | | 按公允價值計算的資產/負債 |
資產 | | | | | | | | | |
定期存款和其他短期投資 | $ | 729 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 729 | |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 | — | | | 174,685 | | | — | | | — | | | 174,685 | |
交易賬户資產: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 43,753 | | | 200 | | | — | | | — | | | 43,953 | |
公司證券、交易貸款和其他 | — | | | 48,165 | | | 2,189 | | | — | | | 50,354 | |
股權證券 | 110,907 | | | 33,982 | | | 183 | | | — | | | 145,072 | |
非美國主權債務 | 11,358 | | | 29,867 | | | 496 | | | — | | | 41,721 | |
抵押交易貸款、MBS和ABS: | | | | | | | | | |
美國政府支持的機構得到保證 | — | | | 21,393 | | | 105 | | | — | | | 21,498 | |
抵押交易貸款、ABS和其他MBS | — | | | 9,292 | | | 1,510 | | | — | | | 10,802 | |
交易賬户總資產(2) | 166,018 | | | 142,899 | | | 4,483 | | | — | | | 313,400 | |
衍生資產 | 35,353 | | | 343,549 | | | 3,722 | | | (334,393) | | | 48,231 | |
AFS債務證券: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 191,780 | | | 1,006 | | | — | | | — | | | 192,786 | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | |
代理處 | — | | | 39,494 | | | — | | | — | | | 39,494 | |
機構抵押抵押債券 | — | | | 2,894 | | | — | | | — | | | 2,894 | |
非中介機構住宅 | — | | | 210 | | | 244 | | | — | | | 454 | |
商業廣告 | — | | | 19,230 | | | — | | | — | | | 19,230 | |
非美國證券 | — | | | 15,029 | | | 154 | | | — | | | 15,183 | |
| | | | | | | | | |
其他應税證券 | — | | | 3,989 | | | 1 | | | — | | | 3,990 | |
免税證券 | — | | | 15,204 | | | 52 | | | — | | | 15,256 | |
AFS債務證券總額 | 191,780 | | | 97,056 | | | 451 | | | — | | | 289,287 | |
按公允價值列賬的其他債務證券: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 525 | | | — | | | — | | | — | | | 525 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非機構住宅按揭證券 | — | | | 310 | | | 138 | | | — | | | 448 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非美國證券和其他證券 | 2,848 | | | 4,592 | | | — | | | — | | | 7,440 | |
按公允價值列賬的其他債務證券總額 | 3,373 | | | 4,902 | | | 138 | | | — | | | 8,413 | |
貸款和租賃 | — | | | 6,421 | | | 690 | | | — | | | 7,111 | |
持有待售貸款 | — | | | 2,821 | | | 382 | | | — | | | 3,203 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他資產(3) | 8,440 | | | 2,672 | | | 1,695 | | | — | | | 12,807 | |
| | | | | | | | | |
總資產 (4) | $ | 405,693 | | | $ | 775,005 | | | $ | 11,561 | | | $ | (334,393) | | | $ | 857,866 | |
| | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | |
美國寫字樓的有息存款 | $ | — | | | $ | 446 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 446 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 | — | | | 155,239 | | | — | | | — | | | 155,239 | |
貿易賬户負債: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 23,030 | | | 177 | | | — | | | — | | | 23,207 | |
股權證券 | 46,383 | | | 7,515 | | | — | | | — | | | 53,898 | |
非美國主權債務 | 15,306 | | | 14,282 | | | — | | | — | | | 29,588 | |
公司證券和其他 | — | | | 10,418 | | | 11 | | | — | | | 10,429 | |
| | | | | | | | | |
貿易賬户總負債 | 84,719 | | | 32,392 | | | 11 | | | — | | | 117,122 | |
衍生負債 | 36,087 | | | 341,269 | | | 5,856 | | | (338,946) | | | 44,266 | |
短期借款 | — | | | 3,487 | | | — | | | — | | | 3,487 | |
應計費用和其他負債 | 9,169 | | | 2,834 | | | 50 | | | — | | | 12,053 | |
長期債務 | — | | | 29,582 | | | 877 | | | — | | | 30,459 | |
總負債(4) | $ | 129,975 | | | $ | 565,249 | | | $ | 6,794 | | | $ | (338,946) | | | $ | 363,072 | |
| | | | | | | | | |
(1)金額代表可依法強制執行的總淨額結算協議的影響,以及持有或放置在相同交易對手處的現金抵押品。
(2)包括公允價值為#美元的證券15.7根據證券法規被隔離或存放在結算機構的10億美元。這一數額包括在綜合資產負債表的附註披露中。交易賬户資產還包括某些商品庫存#美元。931百萬美元,按成本或可變現淨值中較低者計算,即當前銷售價格減去任何銷售成本。
(3)包括$的MSR914百萬,被歸類為三級資產。
(4)經常性3級資產總額為0.36佔總合併資產的百分比,以及經常性3級負債總額0.23佔合併負債總額的百分比。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 公允價值計量 | | | | |
(百萬美元) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 淨值調整(1) | | 按公允價值計算的資產/負債 |
資產 | | | | | | | | | |
定期存款和其他短期投資 | $ | 707 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 707 | |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 | — | | | 150,665 | | | — | | | — | | | 150,665 | |
交易賬户資產: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 44,599 | | | 803 | | | — | | | — | | | 45,402 | |
公司證券、交易貸款和其他 | — | | | 31,601 | | | 2,110 | | | — | | | 33,711 | |
股權證券 | 61,425 | | | 38,383 | | | 190 | | | — | | | 99,998 | |
非美國主權債務 | 3,822 | | | 25,612 | | | 396 | | | — | | | 29,830 | |
抵押交易貸款、MBS和ABS: | | | | | | | | | |
美國政府支持的機構得到保證 | — | | | 25,645 | | | 109 | | | — | | | 25,754 | |
抵押交易貸款、ABS和其他MBS | — | | | 10,967 | | | 1,418 | | | — | | | 12,385 | |
交易賬户總資產(2) | 109,846 | | | 133,011 | | | 4,223 | | | — | | | 247,080 | |
衍生資產 | 34,748 | | | 310,581 | | | 3,133 | | | (313,118) | | | 35,344 | |
AFS債務證券: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 198,071 | | | 1,074 | | | — | | | — | | | 199,145 | |
抵押貸款支持證券: | | | | | | | | | |
代理處 | — | | | 46,339 | | | — | | | — | | | 46,339 | |
機構抵押抵押債券 | — | | | 3,380 | | | — | | | — | | | 3,380 | |
非中介機構住宅 | — | | | 267 | | | 316 | | | — | | | 583 | |
商業廣告 | — | | | 19,604 | | | — | | | — | | | 19,604 | |
非美國證券 | — | | | 11,933 | | | — | | | — | | | 11,933 | |
| | | | | | | | | |
其他應税證券 | — | | | 2,690 | | | 71 | | | — | | | 2,761 | |
免税證券 | — | | | 15,381 | | | 52 | | | — | | | 15,433 | |
AFS債務證券總額 | 198,071 | | | 100,668 | | | 439 | | | — | | | 299,178 | |
按公允價值列賬的其他債務證券: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 575 | | | — | | | — | | | — | | | 575 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非機構住宅按揭證券 | — | | | 343 | | | 242 | | | — | | | 585 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
非美國證券和其他證券 | 2,580 | | | 5,155 | | | — | | | — | | | 7,735 | |
按公允價值列賬的其他債務證券總額 | 3,155 | | | 5,498 | | | 242 | | | — | | | 8,895 | |
貸款和租賃 | — | | | 7,071 | | | 748 | | | — | | | 7,819 | |
持有待售貸款 | — | | | 4,138 | | | 317 | | | — | | | 4,455 | |
其他資產(3) | 7,657 | | | 2,915 | | | 1,572 | | | — | | | 12,144 | |
| | | | | | | | | |
總資產 (4) | $ | 354,184 | | | $ | 714,547 | | | $ | 10,674 | | | $ | (313,118) | | | $ | 766,287 | |
| | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | |
美國寫字樓的有息存款 | $ | — | | | $ | 408 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 408 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 | — | | | 139,641 | | | — | | | — | | | 139,641 | |
貿易賬户負債: | | | | | | | | | |
美國財政部和政府機構 | 19,826 | | | 313 | | | — | | | — | | | 20,139 | |
股權證券 | 41,744 | | | 6,491 | | | — | | | — | | | 48,235 | |
非美國主權債務 | 10,400 | | | 13,781 | | | — | | | — | | | 24,181 | |
公司證券和其他 | — | | | 8,124 | | | 11 | | | — | | | 8,135 | |
貿易賬户總負債 | 71,970 | | | 28,709 | | | 11 | | | — | | | 100,690 | |
衍生負債 | 35,282 | | | 314,380 | | | 5,795 | | | (317,782) | | | 37,675 | |
短期借款 | — | | | 4,279 | | | — | | | — | | | 4,279 | |
應計費用和其他負債 | 8,359 | | | 3,130 | | | — | | | — | | | 11,489 | |
長期債務 | — | | | 28,633 | | | 1,075 | | | — | | | 29,708 | |
總負債(4) | $ | 115,611 | | | $ | 519,180 | | | $ | 6,881 | | | $ | (317,782) | | | $ | 323,890 | |
| | | | | | | | | |
(1)金額代表可依法強制執行的總淨額結算協議的影響,以及持有或放置在相同交易對手處的現金抵押品。
(2)包括公允價值為#美元的證券10.6根據證券法規被隔離或存放在結算機構的10億美元。這一數額包括在綜合資產負債表的附註披露中。交易賬户資產還包括某些商品庫存#美元。752百萬美元,按成本或可變現淨值中較低者計算,即當前銷售價格減去任何銷售成本。
(3)包括$的MSR818百萬,被歸類為三級資產。
(4)經常性3級資產總額為0.34佔總合併資產的百分比,以及經常性3級負債總額0.24佔合併負債總額的百分比。
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月內使用重大不可觀察輸入(第3級)按公允價值經常性計量的所有資產和負債的對賬,包括包含在盈利和累計OCI中的已實現和未實現淨收益(損失)。轉入3級主要是由於
價格可觀察性下降,並轉出第3級主要是由於價格可觀察性增加而發生的。由於不可觀察輸入對嵌入式衍生品相對於整個工具的價值的影響發生變化,長期債務工具的轉讓定期發生。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
第三級--公允價值計量(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| 餘額1月1日 | | 總計 已實現/未實現收益 (損失)淨額 個人收入(2) | 收益 (虧損) 在保監處(3) | 毛收入 | 毛收入 轉賬 vt.進入,進入 3級: | 毛收入 轉賬 離開 3級: | 餘額3月31日 | 與金融工具相關的淨收入中未實現收益(虧損)的變化仍然存在(2) |
(百萬美元) | | 購買 | 銷售 | 發行 | 聚落 |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司證券、交易貸款和其他 | $ | 2,110 | | | $ | (2) | | $ | — | | $ | 12 | | $ | (153) | | $ | — | | $ | (18) | | $ | 368 | | $ | (128) | | $ | 2,189 | | $ | (21) | |
股權證券 | 190 | | | 16 | | — | | 16 | | (6) | | — | | (4) | | 8 | | (37) | | 183 | | 13 | |
非美國主權債務 | 396 | | | 20 | | 53 | | 2 | | — | | — | | (15) | | 45 | | (5) | | 496 | | 17 | |
抵押交易貸款、MBS和ABS | 1,527 | | | (92) | | — | | 129 | | (155) | | — | | (21) | | 251 | | (24) | | 1,615 | | (47) | |
交易賬户總資產 | 4,223 | | | (58) | | 53 | | 159 | | (314) | | — | | (58) | | 672 | | (194) | | 4,483 | | (38) | |
衍生工具淨資產(負債)(4) | (2,662) | | | 617 | | — | | 58 | | (185) | | — | | 107 | | (143) | | 74 | | (2,134) | | 643 | |
AFS債務證券: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非機構住宅按揭證券 | 316 | | | 4 | | (24) | | — | | (8) | | — | | (44) | | — | | — | | 244 | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非美國和其他應税證券 | 71 | | | — | | (1) | | — | | — | | — | | — | | 87 | | (2) | | 155 | | — | |
免税證券 | 52 | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 52 | | — | |
AFS債務證券總額 | 439 | | | 4 | | (25) | | — | | (8) | | — | | (44) | | 87 | | (2) | | 451 | | 5 | |
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅按揭證券 | 242 | | | (39) | | — | | — | | — | | — | | (65) | | — | | — | | 138 | | (39) | |
貸款和租賃。(5,6) | 748 | | | (30) | | — | | — | | (1) | | — | | (27) | | — | | — | | 690 | | (30) | |
| | | | | | | | | | | | |
持有待售貸款。(5,6) | 317 | | | 7 | | 12 | | 104 | | — | | — | | (58) | | — | | — | | 382 | | 5 | |
其他資產(6,7) | 1,572 | | | 144 | | 3 | | — | | 1 | | 40 | | (69) | | 4 | | — | | 1,695 | | 132 | |
| | | | | | | | | | | | |
交易賬户負債--公司證券 中國和其他國家 | (11) | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (11) | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
應計費用和其他負債(5) | — | | | (50) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (50) | | (31) | |
長期債務。(5) | (1,075) | | | (109) | | 33 | | — | | — | | — | | 4 | | (6) | | 276 | | (877) | | (111) | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | |
交易賬户資產: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
公司證券、交易貸款和其他 | $ | 1,359 | | | $ | (13) | | $ | — | | $ | 241 | | $ | (147) | | $ | — | | $ | (17) | | $ | 152 | | $ | (59) | | $ | 1,516 | | $ | (19) | |
股權證券 | 227 | | | (10) | | — | | 45 | | (23) | | — | | — | | 52 | | (18) | | 273 | | (10) | |
非美國主權債務 | 354 | | | — | | (22) | | 2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 334 | | 3 | |
抵押交易貸款、MBS和ABS | 1,440 | | | 49 | | — | | 128 | | (221) | | 1 | | (36) | | 256 | | (56) | | 1,561 | | 32 | |
交易賬户總資產 | 3,380 | | | 26 | | (22) | | 416 | | (391) | | 1 | | (53) | | 460 | | (133) | | 3,684 | | 6 | |
衍生工具淨資產(負債)(4) | (3,468) | | | 286 | | — | | 138 | | (261) | | — | | 147 | | (108) | | 60 | | (3,206) | | 272 | |
AFS債務證券: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非機構住宅按揭證券 | 378 | | | (16) | | (97) | | — | | — | | — | | (17) | | 36 | | — | | 284 | | (16) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
非美國和其他應税證券 | 89 | | | — | | (6) | | 8 | | — | | — | | (5) | | — | | — | | 86 | | — | |
免税證券 | 176 | | | 14 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (92) | | 98 | | 13 | |
AFS債務證券總額 | 643 | | | (2) | | (103) | | 8 | | — | | — | | (22) | | 36 | | (92) | | 468 | | (3) | |
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅按揭證券 | 267 | | | (1) | | — | | — | | — | | — | | (6) | | — | | — | | 260 | | (1) | |
貸款和租賃(5,6) | 717 | | | 70 | | — | | — | | — | | 10 | | (34) | | 30 | | — | | 793 | | 71 | |
| | | | | | | | | | | | |
持有待售貸款(5,6) | 236 | | | (6) | | (8) | | — | | — | | — | | (17) | | 19 | | (4) | | 220 | | (9) | |
其他資產(6,7) | 1,970 | | | 174 | | 4 | | — | | (1) | | 41 | | (105) | | 7 | | — | | 2,090 | | 163 | |
| | | | | | | | | | | | |
交易賬户負債--公司證券 中國和其他國家 | (16) | | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (16) | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
長期債務(5) | (1,164) | | | 49 | | (13) | | — | | — | | — | | 18 | | (32) | | 114 | | (1,028) | | 50 | |
(1)資產(負債)。對於資產,增加(減少)到第三級,對於負債,(增加)減少到第三級。
(2)包括在下列損益表項目的收益中列報的收益(虧損):交易賬户資產/負債--主要是做市和類似活動;淨衍生資產(負債)--做市和類似活動及其他收入;AFS債務證券--其他收入;按公允價值列賬的其他債務證券--其他收入;貸款和租賃--做市和類似活動及其他收入;持有以供出售的貸款--其他收入;其他資產--主要是做市和類似活動以及與管理層代表有關的其他收入;應計費用和其他負債--做市和類似活動;長期債務--做市和類似活動。
(3)包括保監處在AFS債務證券上的未實現收益(虧損)、外幣換算調整以及根據公允價值選項計入的公司信用利差變化對長期債務的影響。81百萬美元和$(136)與截至2022年3月31日和2021年3月31日仍持有的金融工具有關的100萬美元。
(4)衍生工具淨資產(負債)包括#美元的衍生工具資產3.710億美元2.8億美元和衍生品負債5.910億美元6.02022年3月31日和2021年3月31日為10億美元。
(5)金額為按公允價值選擇入賬的工具。
(6)發行代表貸款來源和證券化或全額貸款銷售後確認的MSR。
(7)結算主要指因確認模擬現金流和時間流逝而導致的MSR資產的公允價值淨變化。
T下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日與公司第三級金融資產和負債重大類別相關的重大不可觀察輸入的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2022年3月31日有關第3級公允價值計量的量化信息 | |
| | | | |
(百萬美元) | | | 輸入量 |
金融工具 | 公平 價值 | 估值 技術 | 重大不可察覺 輸入量 | 範圍: 輸入量 | 加權平均(1) |
貸款和證券(2) | | | | | |
以住宅房地產資產為抵押的工具 | $ | 1,028 | | 貼現現金流、市場可比性 | 產率 | 0%到 25% | 7 | % |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 313 | | 提前還款速度 | 0%到 33CPR百分比 | 17CPR百分比 |
貸款和租賃 | 333 | | 違約率 | 0%到 3%CDR | 1%CDR |
| | | | |
AFS債務證券-非機構住宅 | 244 | | 價格 | $0至$204 | $80 |
| | | | |
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅 | 138 | | 損失嚴重程度 | 0%到 48% | 14 | % |
由商業房地產資產支持的工具 | $ | 220 | | 貼現現金 流動 | 產率 | 0%到 25% | 4 | % |
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他 | 60 | | 價格 | $0至$101 | $59 |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 88 | | | | |
AFS債務證券--非美國和其他應税證券 | 64 | | | | |
持有待售貸款 | 8 | | | | |
商業貸款、債務證券和其他 | $ | 4,713 | | 貼現現金流、市場可比性 | 產率 | 1%到 46% | 13 | % |
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他 | 2,129 | | 提前還款速度 | 10%到 20% | 16 | % |
交易賬户資產--非美國主權債務 | 496 | | 違約率 | 3%到 4% | 4 | % |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 1,214 | | 損失嚴重程度 | 35%到 40% | 37 | % |
AFS債務證券-免税證券 | 52 | | 價格 | $0至$157 | $73 |
AFS債務證券--非美國和其他應税證券 | 91 | | 長期股票波動性 | 49% | 不適用 |
貸款和租賃 | 357 | | | | |
持有待售貸款 | 374 | | | | |
| | | | | |
其他資產,主要是拍賣利率證券 | $ | 781 | | 貼現現金流、市場可比性 | 價格 | $10至$96 | $91 |
| | 貼現率 | 10 | % | 不適用 |
| | | | |
| | | | |
MSR | $ | 914 | | 貼現現金 流動 | 加權平均壽命,固定費率(5) | 0至14年份 | 5年份 |
| | 加權平均壽命,變動率(5) | 0至10年份 | 3年份 |
| | 期權調整利差,固定利率 | 7%到 14% | 9 | % |
| | 期權調整利差,浮動利率 | 9%到 15% | 12 | % |
結構性負債 | | | | | |
長期債務 | $ | (877) | | 貼現現金流、市場可比性、行業標準衍生品定價(3) | 產率 | 19%到 46% | 20 | % |
| | 股權相關性 | 1%到 100% | 80 | % |
| | 長期股票波動性 | 4%到 77% | 37 | % |
| | 價格 | $0至$124 | $82 |
| | 天然氣遠期價格 | $2/MMBtu設置為$8/MMBtu | $4/MMBtu |
衍生工具淨資產(負債) | | | | | |
| | | | | |
信用衍生品 | $ | (449) | | 現金流貼現、隨機回收相關模型 | 信用利差 | 7至151Bps | 57Bps |
| | 預付點 | 1至100支點 | 61支點 |
| | | | |
| | | | |
| | 提前還款速度 | 15CPR百分比 | 不適用 |
| | 違約率 | 2%CDR | 不適用 |
| | 信用關聯 | 22%到 62% | 52 | % |
| | 價格 | $0至$151 | $57 |
股票衍生品 | $ | (1,311) | | 行業標準衍生品定價(3) | 股權相關性 | 1%到 100% | 80 | % |
| | 長期股票波動性 | 4%到 77% | 37 | % |
商品衍生品 | $ | (631) | | 貼現現金流、行業標準衍生品定價(3) | 天然氣遠期價格 | $2/MMBtu設置為$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| | 相關性 | 78%到 85% | 81 | % |
| | 功率遠期價格 | $10至$141 | $38 |
| | 波動率 | 58%到 97% | 60 | % |
利率衍生品 | $ | 257 | | 行業標準衍生品定價(4) | 相關性(IR/IR) | (1)%至92% | 57 | % |
| | 相關性(FX/IR) | (1)%至58% | 42 | % |
| | 長期通貨膨脹率 | (10)%至13% | 1 | % |
| | 長期通脹波動性 | 2%到 6% | 3 | % |
| | 利率波動性 | 0%到 2% | 1 | % |
| | | | |
衍生工具淨資產(負債)總額 | $ | (2,134) | | | | | |
(1)就貸款及證券、結構性負債及衍生資產(負債)淨值而言,加權平均數乃根據工具之絕對公平值計算。
(2)類別根據與財務報表分類不同的產品類型進行彙總。以下是第81頁表格中行項目的對賬:交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他美元2.2億美元,交易賬户資產-非美國主權債務為$496百萬美元,交易賬户資產-抵押交易貸款、MBS和ABS$1.610億美元,AFS債務證券451百萬美元,其他按公允價值列賬的債務證券--非機構住宅138百萬美元,包括MSR在內的其他資產為1.7億美元,貸款和租賃690百萬美元,LHFS為$382百萬美元。
(3)包括蒙特卡羅模擬和布萊克-斯科爾斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模擬、布萊克-斯科爾斯和其他方法等模型,這些方法模擬了利率、通脹和匯率的聯合動態。
(5)加權平均壽命是市場利率、提前還款利率和其他模型和現金流假設變化的產物。
CPR=恆定預付率
CDR=恆定違約率
MMBtu=百萬英熱單位
IR=利率
外匯=外匯
不適用=不適用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2021年12月31日第三級公允價值計量的定量信息 |
| | | | |
(百萬美元) | | | 輸入量 |
金融工具 | 公平 價值 | 估值 技術 | 重大不可察覺 輸入量 | 範圍: 輸入量 | 加權平均(1) |
貸款和證券(2) | | | | | |
以住宅房地產資產為抵押的工具 | $ | 1,269 | | 貼現現金 流量、市場可比性 | 產率 | 0%到 25% | 6 | % |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 338 | | 提前還款速度 | 1%到 40CPR百分比 | 19CPR百分比 |
貸款和租賃 | 373 | | 違約率 | 0%到 3%CDR | 1%CDR |
AFS債務證券-非機構住宅 | 316 | | 價格 | $0至$168 | $92 |
按公允價值列賬的其他債務證券--非機構住宅 | 242 | | 損失嚴重程度 | 0%到 43% | 13 | % |
由商業房地產資產支持的工具 | $ | 298 | | 貼現現金 流動 | 產率 | 0%到 25% | 4 | % |
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他 | 138 | | 價格 | $0至$101 | $57 |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 77 | | | | |
AFS債務證券--非美國和其他應税證券 | 71 | | | | |
持有待售貸款 | 12 | | | | |
商業貸款、債務證券和其他 | $ | 4,212 | | 貼現現金流、市場可比性 | 產率 | 0%到 19% | 10 | % |
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他 | 1,972 | | 提前還款速度 | 10%到 20% | 16 | % |
交易賬户資產--非美國主權債務 | 396 | | 違約率 | 3%到 4% | 4 | % |
交易賬户資產-抵押交易貸款、ABS和其他MBS | 1,112 | | 損失嚴重程度 | 35%到 40% | 37 | % |
AFS債務證券-免税證券 | 52 | | 價格 | $0至$189 | $73 |
貸款和租賃 | 375 | | 長期股票波動性 | 45% | 不適用 |
持有待售貸款 | 305 | | | | |
其他資產,主要是拍賣利率證券 | $ | 754 | | 貼現現金流、市場可比性 | 價格 | $10至$96 | $91 |
| | 貼現率 | 9% | 不適用 |
| | | | |
MSR | $ | 818 | | 貼現現金 流動 | 加權平均壽命,固定費率(5) | 0至14年份 | 4年份 |
| | 加權平均壽命,變動率(5) | 0至10年份 | 3年份 |
| | 期權調整利差,固定利率 | 7%到 14% | 9 | % |
| | 期權調整利差,浮動利率 | 9%到 15% | 12 | % |
結構性負債 | | | | | |
長期債務 | $ | (1,075) | | 貼現現金流、市場可比性、行業標準衍生品定價(3) | 產率 | 0%到 19% | 18 | % |
| | 股權相關性 | 3%到 100% | 80 | % |
| | 長期股票波動性 | 5%到 78% | 36 | % |
| | 價格 | $0至$125 | $82 |
| | 天然氣遠期價格 | $2/MMBtu設置為$8/MMBtu | $4/MMBtu |
衍生工具淨資產(負債) | | | | | |
信用衍生品 | $ | (104) | | 現金流貼現、隨機回收相關模型 | 信用利差 | 7至155Bps | 61Bps |
| | 預付點 | 16至100支點 | 68支點 |
| | | | |
| | 提前還款速度 | 15CPR百分比 | 不適用 |
| | 違約率 | 2%CDR | 不適用 |
| | 信用關聯 | 20%到 60% | 55 | % |
| | 價格 | $0至$120 | $53 |
股票衍生品 | $ | (1,710) | | 行業標準衍生品定價(3) | 股權相關性 | 3%到 100% | 80 | % |
| | 長期股票波動性 | 5%到 78% | 36 | % |
商品衍生品 | $ | (976) | | 貼現現金流、行業標準衍生品定價(3) | 天然氣遠期價格 | $2/MMBtu設置為$8/MMBtu | $4/MMBtu |
| | 相關性 | 65%到 85% | 76 | % |
| | 功率遠期價格 | $11至$103 | $32 |
| | 波動率 | 41%到 69% | 63 | % |
利率衍生品 | $ | 128 | | 行業標準衍生品定價 (4) | 相關性(IR/IR) | (1)%至90% | 54 | % |
| | 相關性(FX/IR) | (1)%至58% | 44 | % |
| | 長期通貨膨脹率 | G(10)%至11% | 3 | % |
| | 長期通脹波動性 | 0%到 2% | 2 | % |
| | 利率波動性 | 0%到 2% | 1 | % |
衍生工具淨資產(負債)總額 | $ | (2,662) | | | | | |
(1)就貸款及證券、結構性負債及衍生資產(負債)淨值而言,加權平均數乃根據工具之絕對公平值計算。
(2)類別根據與財務報表分類不同的產品類型進行彙總。以下是第82頁表格中行項目的對賬:交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他美元2.1億美元,交易賬户資產-非美國主權債務為$396百萬美元,交易賬户資產-抵押交易貸款、MBS和ABS$1.510億美元,AFS債務證券439百萬美元,其他按公允價值列賬的債務證券--非機構住宅242百萬美元,包括MSR在內的其他資產為1.6億美元,貸款和租賃748百萬美元,LHFS為$317百萬美元。
(3)包括蒙特卡羅模擬和布萊克-斯科爾斯等模型。
(4)包括蒙特卡洛模擬、布萊克-斯科爾斯和其他方法等模型,這些方法模擬了利率、通脹和匯率的聯合動態。
(5)加權平均壽命是市場利率、提前還款利率和其他模型和現金流假設變化的產物。
CPR=恆定預付率
CDR=恆定違約率
MMBtu=百萬英熱單位
IR=利率
外匯=外匯
不適用=不適用
不可觀測輸入對公允價值計量的不確定度
有關工具類型、估值方法以及第3級測量中使用的不可觀察輸入值變化的影響的信息,請參閲 附註20-公允價值計量公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
本公司持有的某些資產僅在某些情況下(如資產減值)才按公允價值計量,這些計量在本文中稱為非經常性計量。以下金額代表截至報告日仍持有的資產,並於截至2022年和2021年3月31日止三個月內記錄了非經常性公允價值調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
按公允價值非經常性基礎計量的資產 |
| |
| |
| 2022年3月31日 | | 截至2022年3月31日的三個月 | | | |
(百萬美元) | 2級 | | 3級 | | 得(損)利 | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | |
持有待售貸款 | $ | 31 | | | $ | 543 | | | $ | (1) | | | | | | |
貸款和租賃(1) | — | | | 68 | | | (15) | | | | | | |
止贖財產(2, 3) | — | | | 1 | | | — | | | | | | |
其他資產 | — | | | 50 | | | (18) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日 | | 截至2021年3月31日的三個月 | | | |
| | | | | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | |
持有待售貸款 | $ | 2,116 | | | $ | 66 | | | $ | 5 | | | | | | |
貸款和租賃(1) | — | | | 85 | | | (14) | | | | | | |
止贖財產(2, 3) | — | | | 3 | | | (1) | | | | | | |
其他資產 | 49 | | | 2,155 | | | (403) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)包括$6百萬美元和美元3截至2022年和2021年3月31日的三個月內,被減記為抵押品價值為零的貸款損失達百萬美元。
(2)金額包括在綜合資產負債表上的其他資產中,代表在最初分類為止贖財產後減記的止贖財產的賬面價值。喪失抵押品贖回權財產的損失包括在將貸款轉移到喪失抵押品贖回權財產後的頭90天內記錄的損失。
(3)不包括$61百萬美元和美元872022年和2021年3月31日,某些政府擔保貸款(主要是FHA擔保貸款)被取消抵押品贖回權後收購了數百萬處房產。
下表列出了截至2022年3月31日止三個月和截至2021年12月31日止年度公司非經常性第三級公允價值計量中使用的重大不可觀察輸入數據的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
關於非經常性3級公允價值計量的量化信息 |
| | | | | |
| | | 輸入量 |
金融工具 | 公允價值 | 估值 技術 | 重大不可察覺 輸入量 | 範圍: 輸入量 | 加權 平均值(1) |
(百萬美元) | 截至2022年3月31日的三個月 |
持有待售貸款 | $ | 543 | | 市場可比性 | 價格 | $85至$98 | $93 |
貸款和租賃(2) | 68 | | 市場可比性 | 奧利奧折扣 | 13%到 59% | 24 | % |
| | | 銷售成本 | 8%到 26% | 9 | % |
其他資產(3) | 50 | | 貼現現金流 | 貼現率 | 7 | % | 不適用 |
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| | | | | |
貸款和租賃(2) | $ | 213 | | 市場可比性 | 奧利奧折扣 | 13%到 59% | 24 | % |
| | | 銷售成本 | 8%到 26% | 9 | % |
其他資產(4) | 1,875 | | 貼現現金流 | 貼現率 | 7% | 不適用 |
| 166 | 市場可比性 | 估計估價價值 | 不適用 | 不適用 |
(1)加權平均數是根據貸款的公允價值計算的。
(2)代表貸款已減記為相關抵押品的公允價值的住宅抵押貸款。
(3)代表某些減值的可再生能源投資的公允價值。
(4)代表與公司房地產合理化相關的某些受損可再生能源投資和受損資產的公允價值。
不適用=不適用
附註15 公允價值期權
該公司選擇根據公允價值期權對某些金融工具進行核算。有關已選擇公允價值期權的主要金融工具的更多信息,請參閲 注21-公允價值選項公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。 下表提供
有關2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值選擇權核算的資產和負債的公允價值賬面金額和未償還合同本金的信息,以及有關按公允價值選擇權核算的資產和負債的公允價值變化是否包含在截至3月31日止三個月的合併收益表中的信息,2022年和2021年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
公允價值期權選擇 |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
(百萬美元) | 公允價值 搬運: --金額 | | 合同 三、本金 *傑出的 | | 公允價值 攜帶 金額減去 未付本金 | | 公允價值 攜帶 量 | | 合同 三、本金 *傑出的 | | 公允價值 攜帶 他的金額減少了 未付本金 |
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券 | $ | 174,685 | | | $ | 174,741 | | | $ | (56) | | | $ | 150,665 | | | $ | 150,677 | | | $ | (12) | |
報告為交易賬户資產的貸款(1) | 11,372 | | | 18,802 | | | (7,430) | | | 10,864 | | | 18,895 | | | (8,031) | |
貿易庫存--其他 | 21,250 | | | 不適用 | | 不適用 | | 21,986 | | | 不適用 | | 不適用 |
消費和商業貸款 | 7,111 | | | 7,233 | | | (122) | | | 7,819 | | | 7,888 | | | (69) | |
持有待售貸款(1) | 3,203 | | | 4,297 | | | (1,094) | | | 4,455 | | | 5,343 | | | (888) | |
| | | | | | | | | | | |
其他資產 | 582 | | | 不適用 | | 不適用 | | 544 | | | 不適用 | | 不適用 |
長期存款 | 446 | | | 469 | | | (23) | | | 408 | | | 401 | | | 7 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券 | 155,239 | | | 155,347 | | | (108) | | | 139,641 | | | 139,682 | | | (41) | |
短期借款 | 3,487 | | | 3,910 | | | (423) | | | 4,279 | | | 4,127 | | | 152 | |
資金不足的貸款承諾 | 136 | | | 不適用 | | 不適用 | | 97 | | | 不適用 | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | |
長期債務 | 30,459 | | | 33,211 | | | (2,752) | | | 29,708 | | | 30,903 | | | (1,195) | |
(1)報告為交易賬户資產和LHFS的貸款中,很大一部分是以面值大幅折價購買的不良貸款,其餘是公允價值接近未償還合同本金的貸款。
不適用=不適用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
與資產和負債有關的收益(損失)在公允價值選擇項下入賬 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2022 | | 2021 |
(百萬美元) | 做市商 和類似的 活動 | | 其他 收入 | | 總 | | 做市商 和類似的 活動 | | 其他 收入 | | 總 |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
報告為交易賬户資產的貸款 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | 112 | |
貿易庫存--其他(1) | 460 | | | — | | | 460 | | | (730) | | | — | | | (730) | |
消費和商業貸款 | (22) | | | (13) | | | (35) | | | 71 | | | 19 | | | 90 | |
持有待售貸款 | — | | | (132) | | | (132) | | | — | | | (12) | | | (12) | |
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短期借款 | 559 | | | — | | | 559 | | | 413 | | | — | | | 413 | |
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長期債務(2) | 1,124 | | | (11) | | | 1,113 | | | 386 | | | (16) | | | 370 | |
其他(3) | (5) | | | 10 | | | 5 | | | 12 | | | 27 | | | 39 | |
總 (4) | $ | 2,120 | | | $ | (146) | | | $ | 1,974 | | | $ | 264 | | | $ | 18 | | | $ | 282 | |
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(1)他説,做市和類似活動的收益(損失)主要被對衝這些資產的交易負債的(損失)收益所抵消。
(2) 做市和類似活動的淨收益與結構性負債中的嵌入衍生品有關,通常被對衝這些負債的衍生品和證券的損失所抵消。有關公司自身信用利差變化的累積影響和累積OCI中確認的金額,請參閲 附註12--累計其他全面收益(虧損)。有關該公司自身信用利差如何確定的更多信息,請參見附註20-公允價值計量公司2021年年報綜合財務報表的10-K表格.
(3) 包括出售的聯邦基金和根據轉售協議借入或購買的證券的收益(損失)、其他資產、長期存款、購買的聯邦基金和根據回購協議借出或出售的證券以及無資金貸款承諾。
(4) 包括與供應商特定信用風險相關的收益(損失)為美元(69)300萬美元和300萬美元78截至2022年和2021年3月31日的三個月內為百萬美元。
附註16:金融工具的公允價值
下列披露包括非按公允價值列賬或只有部分期末結餘在綜合資產負債表按公允價值列賬的金融工具。若干貸款、存款、長期債務、無資金來源的貸款承諾及其他金融工具均按公允價值選擇入賬。有關詳細信息,請參閲注21-公允價值選項公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
金融工具的公允價值
下表列出了2022年3月31日和2021年12月31日僅部分期末餘額按公允價值列賬的某些金融工具的公允價值等級的公允價值和公允價值。
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金融工具的公允價值 |
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| | | 公允價值 |
| 賬面價值 | | 2級 | | 3級 | | 總 |
(百萬美元) | 2022年3月31日 |
金融資產 | | | | | | | |
貸款 | $ | 961,364 | | | $ | 52,598 | | | $ | 920,592 | | | $ | 973,190 | |
持有待售貸款 | 10,270 | | | 7,569 | | | 2,903 | | | 10,472 | |
金融負債 | | | | | | | |
存款(1) | 2,072,409 | | | 2,072,308 | | | — | | | 2,072,308 | |
長期債務 | 278,710 | | | 280,628 | | | 1,102 | | | 281,730 | |
商業無資金來源的貸款承諾(2) | 1,516 | | | 85 | | | 6,785 | | | 6,870 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
金融資產 | | | | | | | |
貸款 | $ | 946,142 | | | $ | 53,544 | | | $ | 919,980 | | | $ | 973,524 | |
持有待售貸款 | 15,635 | | | 15,016 | | | 627 | | | 15,643 | |
金融負債 | | | | | | | |
存款(1) | 2,064,446 | | | 2,064,438 | | | — | | | 2,064,438 | |
長期債務 | 280,117 | | | 286,802 | | | 1,288 | | | 288,090 | |
商業無資金來源的貸款承諾(2) | 1,554 | | | 97 | | | 6,384 | | | 6,481 | |
(1) 包括#美元的活期存款1.0萬億與 不是規定到期日為2022年3月31日和2021年12月31日。
(2)此外,商業無資金來源貸款承諾的賬面價值計入綜合資產負債表的應計費用和其他負債。該公司並不估計消費者無資金來源的貸款承諾的公平價值,因為在許多情況下,該公司可以通過通知借款人來減少或取消這些承諾。有關承諾的更多信息,請參閲附註10--承付款和或有事項.
附註17 業務細分信息
該公司通過以下方式報告其經營結果四業務細分:個人銀行業務, 全球財富與投資管理, 全球銀行業和全球市場,其餘操作記錄在所有其他。有關詳細信息,請參閲注23-業務分類信息至本公司的綜合財務報表
2021年10-k表格年度報告。 下表列出了淨利潤及其組成部分(按FTE計算的淨利息收入), 所有其他和總公司)截至2022年和2021年3月31日止三個月的資產,以及各業務分部於2022年和2021年3月31日的總資產,以及 其他的都是。
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業務部門和所有其他業務部門的業績 | | | | | | | | | | | | | | | | |
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截至3月31日的三個月 | | | 道達爾公司 (1) | | 個人銀行業務 | | 全球財富與投資管理 | | |
(百萬美元) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
淨利息收入 | | | | | $ | 11,678 | | | $ | 10,308 | | | | | $ | 6,680 | | | $ | 5,920 | | | $ | 1,668 | | | $ | 1,331 | | | |
非利息收入 | | | | | 11,656 | | | 12,624 | | | | | 2,133 | | | 2,149 | | | 3,808 | | | 3,640 | | | |
扣除利息支出後的總收入 | | | | | 23,334 | | | 22,932 | | | | | 8,813 | | | 8,069 | | | 5,476 | | | 4,971 | | | |
信貸損失準備金 | | | | | 30 | | | (1,860) | | | | | (52) | | | (617) | | | (41) | | | (65) | | | |
非利息支出 | | | | | 15,319 | | | 15,515 | | | | | 4,921 | | | 5,131 | | | 4,015 | | | 3,867 | | | |
所得税前收入 | | | | | 7,985 | | | 9,277 | | | | | 3,944 | | | 3,555 | | | 1,502 | | | 1,169 | | | |
所得税費用 | | | | | 918 | | | 1,227 | | | | | 966 | | | 871 | | | 368 | | | 286 | | | |
淨收入 | | | | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | $ | 2,978 | | | $ | 2,684 | | | $ | 1,134 | | | $ | 883 | | | |
期末總資產 | | | | | $ | 3,238,223 | | | $ | 2,969,992 | | | | | $ | 1,166,443 | | | $ | 1,047,413 | | | $ | 433,122 | | | $ | 378,654 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全球銀行業 | | 全球市場 | | 所有其他 |
| | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
淨利息收入 | | | | | $ | 2,344 | | | $ | 1,980 | | | | | $ | 993 | | | $ | 990 | | | $ | (7) | | | $ | 87 | | | |
非利息收入 | | | | | 2,850 | | | 2,653 | | | | | 4,299 | | | 5,208 | | | (1,434) | | | (1,026) | | | |
扣除利息支出後的總收入 | | | | | 5,194 | | | 4,633 | | | | | 5,292 | | | 6,198 | | | (1,441) | | | (939) | | | |
信貸損失準備金 | | | | | 165 | | | (1,126) | | | | | 5 | | | (5) | | | (47) | | | (47) | | | |
非利息支出 | | | | | 2,683 | | | 2,782 | | | | | 3,117 | | | 3,427 | | | 583 | | | 308 | | | |
所得税前收入 | | | | | 2,346 | | | 2,977 | | | | | 2,170 | | | 2,776 | | | (1,977) | | | (1,200) | | | |
所得税費用 | | | | | 622 | | | 804 | | | | | 575 | | | 722 | | | (1,613) | | | (1,456) | | | |
淨收入 | | | | | $ | 1,724 | | | $ | 2,173 | | | | | $ | 1,595 | | | $ | 2,054 | | | $ | (364) | | | $ | 256 | | | |
期末總資產 | | | | | $ | 623,168 | | | $ | 594,235 | | | | | $ | 883,304 | | | $ | 745,681 | | | $ | 132,186 | | | $ | 204,009 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1)沒有重大分部間收入
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三個月各業務分部的非利息收入和相關組成部分, 所有其他和道達爾公司。有關詳細信息,請參閲附註2—淨利息收入及非利息收入。
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按業務部門和所有其他業務分類的非利息收入 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道達爾公司 | | 個人銀行業務 | | 全球財富和 投資管理 |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
費用及佣金: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
換乘費用 | $ | 935 | | | $ | 1,067 | | | | | $ | 743 | | | $ | 835 | | | | | $ | 7 | | | $ | 10 | | | |
其他信用卡收入 | 468 | | | 368 | | | | | 442 | | | 354 | | | | | 11 | | | 9 | | | |
信用卡總收入 | 1,403 | | | 1,435 | | | | | 1,185 | | | 1,189 | | | | | 18 | | | 19 | | | |
服務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款相關費用 | 1,530 | | | 1,495 | | | | | 844 | | | 831 | | | | | 19 | | | 18 | | | |
與貸款有關的費用 | 303 | | | 297 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
總服務費 | 1,833 | | | 1,792 | | | | | 844 | | | 831 | | | | | 19 | | | 18 | | | |
投資和經紀服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理費 | 3,286 | | | 3,002 | | | | | 52 | | | 41 | | | | | 3,234 | | | 2,961 | | | |
經紀費 | 1,006 | | | 1,061 | | | | | 31 | | | 36 | | | | | 420 | | | 430 | | | |
總投資和經紀服務 | 4,292 | | | 4,063 | | | | | 83 | | | 77 | | | | | 3,654 | | | 3,391 | | | |
投資銀行手續費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承保收入 | 672 | | | 1,546 | | | | | — | | | — | | | | | 66 | | | 135 | | | |
辛迪加費用 | 312 | | | 300 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
金融諮詢服務 | 473 | | | 400 | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
投資銀行手續費總額 | 1,457 | | | 2,246 | | | | | — | | | — | | | | | 66 | | | 135 | | | |
費用及佣金總額 | 8,985 | | | 9,536 | | | | | 2,112 | | | 2,097 | | | | | 3,757 | | | 3,563 | | | |
做市及類似活動 | 3,238 | | | 3,529 | | | | | — | | | — | | | | | 13 | | | 11 | | | |
其他收入(虧損) | (567) | | | (441) | | | | | 21 | | | 52 | | | | | 38 | | | 66 | | | |
非利息收入總額 | $ | 11,656 | | | $ | 12,624 | | | | | $ | 2,133 | | | $ | 2,149 | | | | | $ | 3,808 | | | $ | 3,640 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球銀行業 | | 全球市場 | | 所有其他(1) |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | | | 2022 | | 2021 | | |
費用及佣金: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用卡收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
換乘費用 | $ | 175 | | | $ | 146 | | | | | $ | 14 | | | $ | 76 | | | | | $ | (4) | | | $ | — | | | |
其他信用卡收入 | 1 | | | 4 | | | | | — | | | — | | | | | 14 | | | 1 | | | |
信用卡總收入 | 176 | | | 150 | | | | | 14 | | | 76 | | | | | 10 | | | 1 | | | |
服務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存款相關費用 | 637 | | | 602 | | | | | 28 | | | 42 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
與貸款有關的費用 | 249 | | | 245 | | | | | 54 | | | 52 | | | | | — | | | — | | | |
總服務費 | 886 | | | 847 | | | | | 82 | | | 94 | | | | | 2 | | | 2 | | | |
投資和經紀服務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產管理費 | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | |
經紀費 | 12 | | | 41 | | | | | 545 | | | 560 | | | | | (2) | | | (6) | | | |
總投資和經紀服務 | 12 | | | 41 | | | | | 545 | | | 560 | | | | | (2) | | | (6) | | | |
投資銀行手續費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承保收入 | 275 | | | 654 | | | | | 402 | | | 799 | | | | | (71) | | | (42) | | | |
辛迪加費用 | 166 | | | 161 | | | | | 146 | | | 139 | | | | | — | | | — | | | |
金融諮詢服務 | 439 | | | 357 | | | | | 34 | | | 43 | | | | | — | | | — | | | |
投資銀行手續費總額 | 880 | | | 1,172 | | | | | 582 | | | 981 | | | | | (71) | | | (42) | | | |
費用及佣金總額 | 1,954 | | | 2,210 | | | | | 1,223 | | | 1,711 | | | | | (61) | | | (45) | | | |
做市及類似活動 | 49 | | | 31 | | | | | 3,190 | | | 3,470 | | | | | (14) | | | 17 | | | |
其他收入(虧損) | 847 | | | 412 | | | | | (114) | | | 27 | | | | | (1,359) | | | (998) | | | |
非利息收入總額 | $ | 2,850 | | | $ | 2,653 | | | | | $ | 4,299 | | | $ | 5,208 | | | | | $ | (1,434) | | | $ | (1,026) | | | |
(1)所有其他包括公司間交易的抵銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
業務細分調整 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | | | | |
(百萬美元) | | 2022 | | 2021 | | | | | | |
各部門扣除利息支出後的總收入 | | $ | 24,775 | | | $ | 23,871 | | | | | | | |
調整(1): | | | | | | | | | | |
資產和負債管理活動 | | (67) | | | 109 | | | | | | | |
清算業務、淘汰和其他 | | (1,374) | | | (1,048) | | | | | | | |
FTE基數調整 | | (106) | | | (111) | | | | | | | |
綜合收入,扣除利息支出 | | $ | 23,228 | | | $ | 22,821 | | | | | | | |
分部淨收入合計 | | 7,431 | | | 7,794 | | | | | | | |
調整,税淨額(1): | | | | | | | | | | |
資產和負債管理活動 | | (58) | | | 83 | | | | | | | |
清算業務、淘汰和其他 | | (306) | | | 173 | | | | | | | |
合併淨收入 | | $ | 7,067 | | | $ | 8,050 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3月31 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
分部總資產 | | $ | 3,106,037 | | | $ | 2,765,983 | | | | | | | |
調整(1): | | | | | | | | | | |
資產和負債管理活動,包括證券組合 | | 1,281,639 | | | 1,226,930 | | | | | | | |
取消分部資產分配以匹配負債 | | (1,216,401) | | | (1,086,268) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 | | 66,948 | | | 63,347 | | | | | | | |
合併總資產 | | $ | 3,238,223 | | | $ | 2,969,992 | | | | | | | |
(1)調整包括未具體分配給個別業務部門的合併收入、費用和資產金額。
詞彙表
Alt-A抵押貸款– 一種美國抵押貸款,被認為比A級債券或“優質”的風險更高,而比風險最高的類別“次級”的風險更低。通常,Alt-A抵押貸款的特點是借款人的文件不完整,信用評分較低,LTV較高。
資產管理規模(AUM)-在投資諮詢和/或酌情決定權下的資產總市值GWIM它根據資產市值的一定比例產生資產管理費。資產管理反映了通常為機構、高淨值和零售客户管理的資產,並通過包括共同基金、其他混合工具和單獨賬户在內的各種投資產品進行分銷。
銀行賬簿-公司的所有表內和表外金融工具,但為交易目的持有的頭寸除外。
經紀業務和其他資產 -在經紀賬户中持有或保管的非可自由支配的客户資產。
承諾信用風險敞口 -貸款的任何有資金的部分加上貸款的未有資金的部分,貸款人在法律上有義務在規定的期限內根據規定的條件墊付資金。
信用衍生品-合同協議,為一項或多項涉及的義務提供針對特定信貸事件的保護。
信用估值調整(CVA)-需要進行投資組合調整,以適當反映交易對手的信用風險敞口,作為衍生工具公允價值的一部分。
借方估值調整(DVA) -所需的投資組合調整,以適當地反映公司自身的信用風險敞口,作為衍生工具和/或結構性債務公允價值的一部分。
融資估值調整(FVA) -投資組合調整,要求包括無抵押衍生品和衍生品的融資成本,在這些衍生品和衍生品公司不被允許使用其收到的抵押品的情況下。
利率鎖定承諾(IRLC) -與貸款申請人的承諾,其中貸款條件在一段指定的時間內得到擔保,但須經信貸批准。
信用證 -代表客户向第三方簽發的單據,承諾在提交指定單據時向第三方付款。信用證實際上是用開證人的信用證代替客户的信用證。
貸款價值比(LTV) -一種常用的信用質量指標。LTV的計算方法是貸款的未償還賬面價值除以擔保貸款的物業的估計價值。
應收保證金 –由某些經紀賬户中符合條件的證券擔保的信貸的擴展。
配對圖書-回購和轉售協議或整體資產和負債狀況在規模和/或期限上相似的證券借入和借出交易。一般而言,訂立這些合約是為了配合本公司賺取利差的客户。
抵押服務權(MSR) -在標的貸款被出售或證券化時償還抵押貸款的權利。服務包括從借款人收取本金、利息和代管付款,並對本金和利息付款進行會計處理和向投資者匯款。
不良貸款和租賃 -包括被置於非應計項目狀態的貸款和租賃,包括其合同條款已進行重組的非應計項目貸款,其方式是向遇到財務困難的借款人授予特許權。
快速糾正措施(PCA) -由美國銀行業監管機構建立的框架,要求銀行保持一定水平的監管資本比率,包括五類資本:“資本充足”、“資本充足”、“資本不足”、“嚴重資本不足”和“嚴重資本不足”。未能達到某些資本水平的受保存款機構的活動受到越來越嚴格的限制,包括它們進行資本分配、支付管理層薪酬、增加資產和採取其他行動的能力。
次級貸款-雖然沒有對次級貸款(包括次級抵押貸款)的標準行業定義,但該公司將次級貸款定義為為風險較高的借款人提供的特定產品。
問題債務重組(TDR) -合同條款進行了調整,向遇到財務困難的借款人提供特許權的貸款。某些具有約束力的重組要約已被延長的消費貸款也被歸類為TDR。
風險價值(VaR) -VaR是一種模型,它模擬一系列假設情景下投資組合的價值,以產生潛在收益和損失的分佈。VaR代表投資組合在基於歷史數據的給定置信度水平下預期經歷的損失。VaR模型是估計我們交易組合的潛在收益和損失範圍的有效工具。
關鍵指標
活躍的數字銀行用户– 過去90天內的移動和/或在線活躍用户。
活躍的手機銀行用户-過去90天的移動活躍用户。
賬面價值-結束普通股股東權益除以結束已發行普通股。
存款利差– 年化淨利息收入除以平均存款。
股息支付率-宣佈的普通股股息除以適用於普通股股東的淨收入。
效率比-非利息支出除以總收入,扣除利息支出。
總利息收益率-有效年利率除以平均貸款。
淨利息收益率 -淨利息收入除以平均總生息資產。
營業利潤率-所得税前收入除以總收入,扣除利息支出。
平均分配資本回報率– 調整後的淨收入除以分配資本。
平均資產回報率-淨收入除以總平均資產。
普通股股東平均回報率’股權 -適用於普通股股東的淨收入除以平均普通股股東權益。
股東平均回報率’股權 -淨收入除以平均股東權益。
風險調整後的Margin-總收入、扣除利息支出和淨信貸損失除以平均貸款之間的差額。
縮略語
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ABS | 資產支持證券 |
AFS | 可供出售 |
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ALM | 資產和負債管理 |
陣列 | 替代參考利率 |
AUM | 管理的資產 |
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芭娜 | 美國銀行,全國協會 |
六六六 | 銀行控股公司 |
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美國銀行 | 美國銀行證券公司 |
Bofase | 美國銀行證券歐洲公司 |
Bps | 基點 |
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CCAR | 全面的資本分析和審查 |
CDO | 債務抵押債券 |
光盤 | 信用違約互換 |
CECL | 當前預期信貸損失 |
CET1 | 普通股權益1級 |
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CFTC | 商品期貨交易委員會 |
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克羅 | 抵押貸款債券 |
CLTV | 綜合貸款價值比 |
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CVA | 信用估值調整 |
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DVA | 借方估值調整 |
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易辦事 | 普通股每股收益 |
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ESG | 環境、社會和治理 |
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FCA | 金融市場行為監管局 |
FDIC | 美國聯邦存款保險公司 |
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FHA | 聯邦住房管理局 |
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FHLB | 聯邦住房貸款銀行 |
FHLMC | 房地美 |
FICC | 固定收益、貨幣和大宗商品 |
菲科 | 公平艾薩克公司(信用評分) |
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FNMA | 聯邦抵押協會 |
FTE | 全額應税-等值 |
FVA | 融資估值調整 |
公認會計原則 | 美國普遍接受的會計原則 |
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GLS | 全球流動性來源 |
GNMA | 政府全國抵押貸款協會 |
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GSE | 公辦企業 |
GWIM | 全球財富與投資管理 |
HELOC | 房屋淨值信用額度 |
HQLA | 優質流動資產 |
HTM | 持有至到期 |
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IRLC | 利率鎖定承諾 |
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ISDA | 國際掉期和衍生品協會。 |
LCR | 流動性覆蓋率 |
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LHFS | 持有待售貸款 |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
LTV | 貸款價值比 |
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MBS | 抵押貸款支持證券 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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MLI | 美林國際 |
MLPCC | 美林專業結算公司 |
MLPF&S | 美林,皮爾斯,芬納和史密斯公司 |
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MSA | 大都市區統計區 |
MSR | 按揭償還權 |
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NSFR | 淨穩定資金比率 |
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OCI | 其他綜合收益 |
奧利奧 | 擁有的其他房地產 |
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主成分分析 | 立即採取糾正措施 |
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PPP | 工資保障計劃 |
RMBS | 住房貸款抵押證券 |
RSU | 限制性股票單位 |
RWA | 風險加權資產 |
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SBLC | 備用信用證 |
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SCB | 壓力資本緩衝 |
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美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
單反 | 補充槓桿率 |
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TDR | 問題債務重組 |
TLAC | 總吸收損耗能力 |
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弗吉尼亞州 | 美國退伍軍人事務部 |
變量 | 風險價值 |
VIE | 可變利息實體 |
第二部分:其他信息
美國銀行及其子公司
項目1.法律訴訟
見中的訴訟和監管事項附註10--承付款和或有事項綜合財務報表,通過引用併入本項目1,用於訴訟和監管披露,補充在附註12--承付款和或有事項公司2021年年度報告的合併財務報表10-k表格。
第1A項。風險因素
第1部分第1A項規定的風險因素沒有重大變化。公司2021年年度報告10-k表格的風險因素。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了截至2022年3月31日三個月的股票回購活動。公司向股東分配現金的主要資金來源是從其銀行子公司收到的股息。每家銀行子公司均須遵守與股息支付相關的各種監管政策和要求,包括將資本維持在監管最低標準之上的要求。公司所有已發行優先股在股息支付方面都比公司普通股享有優先權。
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(百萬美元,每股信息除外;股票以千股為單位) | 回購的普通股總數(1,2) | | 加權平均每股價格 | | 總股份數 購買方式為 公開的一部分 已宣佈的計劃(2) | | 剩餘回購 授權金額(3) |
2022年1月1日-31日 | 31,848 | | | $ | 46.81 | | | 30,726 | | | $ | 17,988 | |
2022年2月1日至28日 | 40,813 | | | 47.30 | | | 18,573 | | | 17,190 | |
2022年3月1日至31日 | 10,781 | | | 42.06 | | | 8,132 | | | 16,881 | |
截至2022年3月31日的三個月 | 83,442 | | | 46.44 | | | 57,431 | | | |
(1)包括公司收購的2,600股萬普通股,用於償還既有限制性股票或限制性股票單位的預扣税義務,某些與僱傭相關的獎勵的沒收和終止,以及根據股權激勵計劃可能向某些員工重新發行。
(2)2021年10月20日,該公司宣佈其董事會(董事會)授權隨着時間的推移回購高達250美元的億普通股(10月授權)。董事會還授權回購,以抵消根據基於股權的薪酬計劃授予的股份。今年10月,授權取代了2021年4月15日對回購高達250美元億普通股的授權。在截至2022年3月31日的三個月內,根據董事會的授權,本公司回購了5740股萬股票,或26美元億普通股,包括抵消根據股權補償計劃授予的股份。有關更多信息,請參閲第18頁和《MD&A》中的資本管理-CCAR和資本規劃附註11-股東權益合併財務報表。
(3)剩餘的回購授權金額代表10月授權的剩餘回購授權。不包括回購,以抵消根據股權薪酬計劃授予的股票。
在截至2022年3月31日的三個月內,該公司並無任何未經登記的股權證券銷售。
項目5.其他信息
根據經修訂的1934年證券交易法(交易法)第13(R)節,發行人必須在其年度或季度報告中(視情況而定)披露其或其任何附屬公司是否故意從事與伊朗有關的某些活動、交易或交易,或與根據某些行政命令被指認的個人或實體進行交易。即使活動、交易或交易是按照適用法律進行的,也可能要求披露。除下文所述外,截至本季度報告10-Q表格的日期,本公司並不知悉其任何聯屬公司在截至2022年3月31日的季度內進行的任何其他活動、交易或交易,該等活動、交易或交易須根據《交易所法案》第13(R)條予以披露。
2022年第一季度,美國銀行的美國子公司美國銀行,全國銀行協會(BANA)根據美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)頒發的兩個特定許可證處理交易。首先,根據2021年5月28日頒發的特定許可證,Bana代表一名美國客户將兩筆授權電匯存款處理到其在Bana的賬户,總額為658,857美元。電匯存款結清了
欠美國客户的發票是屬於Jammal Trust Bank的未凍結資金,在存款時,該銀行是根據13224號行政命令指定的。其次,根據2022年1月4日頒發的特定許可證,Bana代表一名美國客户將一筆總計55,655美元的授權電匯存款存入其在Bana的賬户。這筆電匯存款涉及美國客户向根據行政命令13224被指認的個人所擁有或與其有關聯的實體提供的授權服務。
此外,在2022年第一季度,BANA根據OFAC頒發的關於個人匯款和國際組織和非政府組織活動的幾個通用許可證,處理了四筆授權付款。這些款項總計6,329美元,是為受益人位於阿富汗的美國和非美國客户處理的,涉及阿富汗國有銀行的處理,這些銀行受13224號行政命令的約束。
除BANA收到的處理付款的象徵性費用外,公司沒有與這些交易有關的可計量的毛收入或淨利潤。在美國法律允許的範圍內,該公司將來可以為其客户從事類似的交易。
項目6.展品
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證物編號: | | 描述 | 備註 | 表格 | 展品 | 提交日期 | 文件編號 | | | | | | | | |
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3.1 | | 重述的公司註冊證書,經修訂並於本合同日期生效 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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3.2 | | 經修訂及重新修訂的公司附例,自本附例之日起生效 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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10.1 | | 公司與James P. DeMare之間日期為2021年11月9日的信函協議 | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
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10.2 | | 該公司與Matthew m之間日期為2019年3月4日的就業邀請信。Koder | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
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10.3 | | 公司與Matthew m之間日期為2019年3月4日的諒解書。Koder | 1, 2, 3 | | | | | | | | | | | | |
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22 | | 擔保證券的附屬發行人 | | 10-Q | 22 | 10/29/21 | 1-6523 | | | | | | | | |
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對首席執行官的認證 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對首席財務官的證明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的證明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的證明 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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101.INS | | 內聯XBRL實例文檔 | 4 | | | | | | | | | | | | |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | 1 | | | | | | | | | | | | |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) | | | | | | | | | | | | | |
(1) 現提交本局。(2) 根據修訂後的1934年證券交易法S-k法規第601(b)(10)(iv)項第601(b)(iv)項的允許,本附件的某些部分已從公開提交的文件中進行了編輯。
(3) 展品是一份管理合同或補償計劃或安排。
(4) 實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | 美國銀行 註冊人 | |
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日期: | 2022年4月29日 | | 魯道夫·A·布萊斯 | |
| | | 魯道夫·A·保佑。 首席會計官 | |