證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年《證券交易法》
7 月 25 日 2024
勞埃德銀行集團有限公司
（翻譯 註冊人的英文姓名）
第 5 層
格雷舍姆街 25 號
倫敦
EC2V 7HN
英國
（地址 主要行政辦公室）
指示 通過複選標記註冊人是否每年申報或將要申報 報告
下 填寫 20-F 表格或 40-F 表格。
表格 20-F.. X。40-F 表格
索引 前往展品
物品
不是。 1 監管新聞服務公告，2024 年 7 月 25 日
回覆： 2024 年半年度業績-第 1 部分，共 2 部分
勞埃德 銀行集團有限公司
2024 半年業績
7 月 25 日 2024
第 1 部分 2 箇中的
 
內容
半年業績
1
收入 報表（基礎基礎）和主要資產負債表 指標
3
每季度 信息
4
平衡 表單分析
5
小組成績 — 法定依據
6
小組 首席執行官的聲明
7
摘要 的小組成績
9
 
 
分區成績
 
分段 分析 — 基礎基礎
16
零售
18
商業的 銀行業
20
保險， 養老金和投資
22
股權 投資和中心項目
25
 
 
替代績效衡量標準
26
 
 
風險管理
 
校長 風險和不確定性
32
資本 風險
33
信用 風險
38
流動性 風險
50
利息 速率靈敏度
54
 
 
法定信息
 
濃縮 半年合併財務報表 （未經審計）
55
濃縮 合併損益表（未經審計）
56
濃縮 綜合收益表 （未經審計）
57
濃縮 合併資產負債表（未經審計）
58
濃縮 合併權益變動表 （未經審計）
59
濃縮 合併現金流量表（未經審計）
62
注意事項 至簡明的合併半年財務報表 （未經審計）
63
 
 
聲明 董事的責任
99
獨立 給勞埃德銀行集團有限公司的審查報告
100
鑰匙 日期
101
基礎 演示文稿
101
前瞻性 聲明
102
聯繫人
103
替代績效衡量標準
這個 集團使用了許多替代績效衡量標準，包括 基礎利潤，以其經營業績為依據 和財務狀況。這些措施標有 本文檔中的上標為 “A”，其中 第 1 頁至第 2 頁的內容除外 以及第 1 至 8 頁 除非另有説明，否則它是在標的證券上顯示的 基礎。有關這些措施的更多信息見第頁 1。
前瞻性陳述
這個 新聞稿包含前瞻性陳述。為了進一步瞭解 詳情請參考第1頁。
的搜索結果 半年
“在 在2024年的前六個月，該集團實現了強勁的財務狀況 業績表現穩健，成本紀律良好 強勁的資本產生。
2024 是 這是我們戰略交付的關鍵一年。我們將繼續交付成果 我們的戰略轉型，如我們的第四部分所示 上個月的投資者研討會。我們仍步入實現2024年的正軌 有針對性的結果。實際上，我們迄今為止的進展使我們能夠 重申2024年的指導方針，並對實現我們的2026年保持信心 戰略目標和指導。
引導 按照我們的宗旨，我們將繼續支持客户實現他們的目標 財務目標併成功實現集團轉型。這個 支撐了我們追求更高、更可持續回報的雄心 在我們繼續提供幫助的同時，將為所有利益相關者提供服務 英國繁榮。”
集團首席執行官查理·納恩
實現我們以目標為導向的戰略；有望迎接2024年 和 2026 年戰略成果
●
支持 客户通過滿足各種各樣的條件來實現財務目標 他們的財務需求
●
持續的戰略 轉型，兩者之間的計劃投資約30英鎊 2022年和2024年底，實現業務交付和 經濟福利
●
成功了 通過舉辦的四次戰略研討會展示了執行力 在過去的十二個月裏
強勁的財務業績，符合預期1
●
法定利潤 税後 24 英鎊（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 29英鎊），淨收入比上年下降9％ 年度和運營成本上漲了7％（包括英格蘭銀行） 徵費），由較低的減值費用部分抵消
●
有形回報 股權為13.5％（截至2023年6月30日的半年）：每股16.6％ 美分）
●
標的淨值 利息收入為63英鎊，下降10％，環比下降 正如預期的那樣，銀行淨利率為2.94％，以及 平均賺取利息的銀行資產為449.2英鎊 十億
●
其基礎是他人 收入為27英鎊，增長了8％，這得益於持續的推動 客户和市場活動的恢復以及帶來的好處 戰略舉措
●
經營租賃 折舊了67900萬英鎊，比上年有所增加 車隊規模的增長，高價值車輛的貶值以及 二手電動汽車價格下跌
●
的運營成本 47英鎊，上漲7％，成本效益有助於 抵消了持續增加的戰略投資，計劃增加了 遣散費和持續的通貨膨脹壓力，以及 與第一季度有關的 c.1 英格蘭銀行收費方法的全行業變化 徵税（不包括這個），每年的運營成本上漲了4％ 美分）
●
補救成本 9500萬英鎊（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 7,000 萬英鎊），主要與先前存在的有關 方案
●
標的物 減值費用為10.1萬英鎊，資產質量比率為5 基點。不包括經濟改善的影響 展望中，資產質量比率為19個基點。這個 投資組合仍處於有利地位，信貸表現良好 和強大的資產質量
客户特許經營權的增長
●
貸款和預付款 在半年內向客户增加了27英鎊 期內達到4524英鎊，零售業實現增長，包括 抵押貸款和無抵押貸款
●
客户存款 的4747億英鎊增加了33英鎊， 零售存款49英鎊的增長部分被抵消了 商業銀行存款減少 16 億英鎊
半年業績（續）
強勁的資本籌集，符合預期，使得 增加中期股息
●
雄厚的資本 在監管阻力7個基點之後，產生了87個基點 基點
●
CET1 比率為 14.1 普通股息累積48個基點後的百分比。 遠高於我們目前設定的約13.0％的目標 2026
●
風險加權 資產為2220英鎊，同期上漲29英鎊， 反映了貸款增長和其他變動，但部分抵消了這一點 有效管理風險加權資產
●
有形淨資產 每股49.6便士，低於2023年12月31日的50.8便士 在資本分配之後，以及增加的影響 現金流對衝儲備金和養老金的長期利率 剩餘
●
臨時普通股 每股分紅1.06便士（相當於66200萬英鎊）， 比上年增長15％
重申2024年的指導方針
基於 根據我們目前的宏觀經濟假設，集團對2024年的看法 繼續期待：
●
銀行網 利率大於 290 個基點
●
的運營成本 c.94英鎊包括約1英鎊的銀行 英格蘭利維
●
資產質量比率 現在預計將低於20個基點
●
有形回報 股權約為 13%
●
資本創造 約為 175 個基點2
●
風險加權 介於 2200 英鎊到 2250 英鎊之間的資產
●
要付出代價 CET1 比率約為 13.5%
對2026年的指導方針充滿信心：
基於 基於我們當前的宏觀經濟假設和對我們的信心 戰略，該集團維持其中期指導方針 2026 年：
●
成本：收入比率 低於 50%
●
有形回報 權益大於 15%
●
資本創造 大於 200 個基點2
●
付清代價 CET1 比率約為 13%
1
參見基礎 第 1 頁的演示文稿。
2
不包括資本 分佈。包括從中獲得的普通股息 次年2月的保險業務。
損益表（基礎基礎）A和關鍵餘額 表單指標
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 6 月 30 日
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
6,338
 
 
7,004
 
 
(10)
 
6,761
 
 
(6)
標的物 其他收入
2,734
 
 
2,538
 
 
8
 
2,585
 
 
6
正在運營 租賃折舊
(679)
 
 
(356)
 
 
(91)
 
(600)
 
 
(13)
淨收入
8,393
 
 
9,186
 
 
(9)
 
8,746
 
 
(4)
運營 成本
(4,700)
 
 
(4,413)
 
 
(7)
 
(4,727)
 
 
1
補救措施
(95)
 
 
(70)
 
 
(36)
 
(605)
 
 
84
總成本
(4,795)
 
 
(4,483)
 
 
(7)
 
(5,332)
 
 
10
減值前基礎利潤
3,598
 
 
4,703
 
 
(23)
 
3,414
 
 
5
標的物 減值（收費）貸款
(101)
 
 
(662)
 
 
85
 
354
 
 
 
基礎利潤
3,497
 
 
4,041
 
 
(13)
 
3,768
 
 
(7)
重組
(15)
 
 
(25)
 
 
40
 
(129)
 
 
88
波動率 和其他物品
(158)
 
 
(146)
 
 
(8)
 
(6)
 
 
 
税前法定利潤
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 費用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
税後法定利潤
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
分紅 每股 — 普通
1.06p
 
 
0.92p
 
 
15
 
1.84 便士
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
(24) bp
 
3.03%
 
 
(9) bp
平均值 賺取利息的銀行資產A
4492 億英鎊
 
 
4538 億英鎊
 
 
(1)
 
4529億英鎊
 
 
(1)
成本：收入 比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
8.3 頁
 
61.0%
 
 
(3.9) 頁
資產 質量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
20 bp
返回 關於有形股權A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
(3.1) pp
 
15.3%
 
 
(1.8) 頁
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貸款 並向客户預付款
4524 億英鎊
 
 
4,485 億英鎊
 
 
1
 
4,497 億英鎊
 
 
1
顧客 沉積物
4747 億英鎊
 
 
4692 億英鎊
 
 
1
 
4714 億英鎊
 
 
1
貸款給 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
（1 頁）
 
95%
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
14.6%
 
 
(0.5) 頁
專業版 Forma CET1 比率 a,1
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
13.7%
 
 
0.4pp
英國 槓桿比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 頁
 
5.8%
 
 
(0.4) 頁
風險加權 資產
2220 億英鎊
 
 
2228 億英鎊
 
 
 
 
2191 億英鎊
 
 
1
批發 資金
976 億英鎊
 
 
999 億英鎊
 
 
(2)
 
987 億英鎊
 
 
(1)
流動性 覆蓋率2
144%
 
 
143%
 
 
1 個人
 
142%
 
 
2pp
網 穩定的融資比率3
130%
 
 
130%
 
 
 
 
130%
 
 
 
有形的 每股淨資產
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
50.8 便士
 
 
(1.2) p
一個
參見第 1 頁。
1
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣佈的股票回購的全部影響 對2023年的尊重以及從中獲得的普通股息 2024 年 2 月的保險業務，但不包括其影響 2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號的減免。
2
流動性 覆蓋率以每月滾動簡單平均值計算 在過去的12個月中。
3
淨穩定資金 比率基於前四個的平均值 住處
 
。
季度信息
 
季度
已結束
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
季度
已結束
31 破壞
2024
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
季度
已結束
31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
季度
已結束
30 九月
2023
m 英鎊
 
 
季度
已結束
30 六月
2023
m 英鎊
 
 
季度
已結束
31 破壞
2023
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
3,154
 
 
3,184
 
 
(1)
 
 
3,317
 
 
3,444
 
 
3,469
 
 
3,535
 
標的物 其他收入
1,394
 
 
1,340
 
 
4
 
 
1,286
 
 
1,299
 
 
1,281
 
 
1,257
 
正在運營 租賃折舊
(396)
 
 
(283)
 
 
(40)
 
 
(371)
 
 
(229)
 
 
(216)
 
 
(140)
 
淨收入
4,152
 
 
4,241
 
 
(2)
 
 
4,232
 
 
4,514
 
 
4,534
 
 
4,652
 
運營 成本
(2,298)
 
 
(2,402)
 
 
4
 
 
(2,486)
 
 
(2,241)
 
 
(2,243)
 
 
(2,170)
 
補救措施
(70)
 
 
(25)
 
 
 
 
 
(541)
 
 
(64)
 
 
(51)
 
 
(19)
 
總成本
(2,368)
 
 
(2,427)
 
 
2
 
 
(3,027)
 
 
(2,305)
 
 
(2,294)
 
 
(2,189)
 
減值前基礎利潤
1,784
 
 
1,814
 
 
(2)
 
 
1,205
 
 
2,209
 
 
2,240
 
 
2,463
 
標的物 減值（收費）貸款
(44)
 
 
(57)
 
 
23
 
 
541
 
 
(187)
 
 
(419)
 
 
(243)
 
基礎利潤
1,740
 
 
1,757
 
 
(1)
 
 
1,746
 
 
2,022
 
 
1,821
 
 
2,220
 
重組
(3)
 
 
(12)
 
 
75
 
 
(85)
 
 
(44)
 
 
(13)
 
 
(12)
 
波動率 和其他物品
(41)
 
 
(117)
 
 
65
 
 
114
 
 
(120)
 
 
(198)
 
 
52
 
税前法定利潤
1,696
 
 
1,628
 
 
4
 
 
1,775
 
 
1,858
 
 
1,610
 
 
2,260
 
税 費用
(467)
 
 
(413)
 
 
(13)
 
 
(541)
 
 
(438)
 
 
(387)
 
 
(619)
 
税後法定利潤
1,229
 
 
1,215
 
 
1
 
 
1,234
 
 
1,420
 
 
1,223
 
 
1,641
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
1.7 便士
 
 
1.7 便士
 
 
 
 
 
1.7 便士
 
 
2.0p
 
 
1.6 便士
 
 
2.3p
 
銀行業 淨利率A
2.93%
 
 
2.95%
 
 
(2) bp
 
 
2.98%
 
 
3.08%
 
 
3.14%
 
 
3.22%
 
平均值 賺取利息的銀行資產A
4494 億英鎊
 
 
4,491 億英鎊
 
 
 
 
 
4528 億英鎊
 
 
4530 億英鎊
 
 
4534 億英鎊
 
 
4542 億英鎊
 
成本：收入 比率A
57.0%
 
 
57.2%
 
 
(0.2) 頁
 
 
71.5%
 
 
51.1%
 
 
50.6%
 
 
47.1%
 
資產 質量比例
0.05%
 
 
0.06%
 
 
(1) bp
 
 
(0.47)%
 
 
0.17%
 
 
0.36%
 
 
0.22%
 
返回 關於有形股權A
13.6%
 
 
13.3%
 
 
0.3pp
 
 
13.9%
 
 
16.9%
 
 
13.6%
 
 
19.1%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 歲時 2024 年 3 月
 
 
改變
%
 
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
在 30 歲時 2023 年 9 月
 
 
在 30 歲時 2023 年 6 月
 
 
在 31 歲時 2023 年 3 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貸款 以及向客户提供的預付款1
4524 億英鎊
 
 
4,485 億英鎊
 
 
1
 
 
4,497 億英鎊
 
 
4521 億英鎊
 
 
4507 億英鎊
 
 
4523 億英鎊
 
顧客 沉積物
4747 億英鎊
 
 
4692 億英鎊
 
 
1
 
 
4714 億英鎊
 
 
4703 億英鎊
 
 
4698 億英鎊
 
 
4731 億英鎊
 
貸款給 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
(1) pp
 
 
95%
 
 
96%
 
 
96%
 
 
96%
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
 
14.6%
 
 
14.6%
 
 
14.2%
 
 
14.1%
 
專業版 Forma CET1 比率a,2
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
 
13.7%
 
 
14.6%
 
 
14.2%
 
 
14.1%
 
英國 槓桿比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 頁
 
 
5.8%
 
 
5.7%
 
 
5.7%
 
 
5.6%
 
風險加權 資產
2220 億英鎊
 
 
2228 億英鎊
 
 
 
 
 
2191 億英鎊
 
 
2177 億英鎊
 
 
2153 億英鎊
 
 
2109 億英鎊
 
批發 資金
976 億英鎊
 
 
999 億英鎊
 
 
(2)
 
 
987 億英鎊
 
 
1085 億英鎊
 
 
1035 億英鎊
 
 
1011 億英鎊
 
流動性 覆蓋率3
144%
 
 
143%
 
 
1 個人
 
 
142%
 
 
142%
 
 
142%
 
 
143%
 
網 穩定的融資比率4
130%
 
 
130%
 
 
 
 
 
130%
 
 
130%
 
 
130%
 
 
129%
 
有形的 每股淨資產
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
 
50.8 便士
 
 
47.2p
 
 
45.7 便士
 
 
49.6 便士
 
1
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之間，不包括以下影響 9英鎊的傳統零售抵押貸款的證券化 2024 年 5 月。2023 年 9 月 30 日至 12 月 31 日期間的減少 2023 年扣除了 2.7 英鎊證券化的影響 數十億英國零售無抵押貸款。
2
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣佈的股票回購的全部影響 對2023年的尊重以及從中獲得的普通股息 2024 年 2 月的保險業務，但不包括其影響 2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號的減免。
3
流動性 覆蓋率以每月滾動簡單平均值計算 在過去的12個月中。
4
淨穩定資金 比率基於前四個的平均值 宿舍。
 
 
 
 
資產負債表分析
 
在 6 月 30 日
2024
十億英鎊
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
十億英鎊
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
十億英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款1,2
306.9
 
 
304.6
 
 
1
 
306.2
 
 
 
信用 牌
15.6
 
 
15.2
 
 
3
 
15.1
 
 
3
英國 零售無抵押貸款
8.2
 
 
7.6
 
 
8
 
6.9
 
 
19
英國 汽車金融
16.2
 
 
15.8
 
 
3
 
15.3
 
 
6
透支
1.0
 
 
1.0
 
 
 
 
1.1
 
 
(9)
零售 其他1,3
17.2
 
 
16.9
 
 
2
 
16.6
 
 
4
小 和中型企業
31.5
 
 
32.2
 
 
(2)
 
33.0
 
 
(5)
企業 和機構銀行
56.6
 
 
55.6
 
 
2
 
55.6
 
 
2
中央 物品 4
(0.8)
 
 
(0.4)
 
 
 
 
(0.1)
 
 
 
向客户提供貸款和墊款
452.4
 
 
448.5
 
 
1
 
449.7
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售 往來賬户
101.7
 
 
103.1
 
 
(1)
 
102.7
 
 
(1)
零售 儲蓄賬户5
201.5
 
 
196.4
 
 
3
 
194.8
 
 
3
財富
10.1
 
 
10.2
 
 
(1)
 
10.9
 
 
(7)
商業的 銀行業
161.2
 
 
159.3
 
 
1
 
162.8
 
 
(1)
中央 物品
0.2
 
 
0.2
 
 
 
 
0.2
 
 
 
客户存款
474.7
 
 
469.2
 
 
1
 
471.4
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總資產
892.9
 
 
889.6
 
 
 
 
881.5
 
 
1
負債總額
847.8
 
 
841.8
 
 
1
 
834.1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通 股東權益
39.0
 
 
40.7
 
 
(4)
 
40.3
 
 
(3)
其他 股票工具
5.9
 
 
6.9
 
 
(14)
 
6.9
 
 
(14)
非控制性 利益
0.2
 
 
0.2
 
 
 
 
0.2
 
 
 
權益總額
45.1
 
 
47.8
 
 
(6)
 
47.4
 
 
(5)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通 已發行股份，不包括自有股份
62,458 億
 
 
63,653 億
 
 
(2)
 
63,508 億
 
 
(2)
1
從一開始 2024 年季度，未結抵押貸款賬面和封閉式抵押貸款賬面貸款 並報告了先前單獨列報的預付款 以前合併為英國抵押貸款；財富貸款和預付款 單獨報告，包含在零售其他中。這個 2023 年 12 月 31 日的比較結果是一致的 基礎。
2
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之間，不包括以下影響 9英鎊的傳統零售抵押貸款的證券化 2024 年 5 月。
3
在貸款和貸款範圍內 預付款，零售業其他包括歐洲和財富 企業。
4
中心物品 包括中央公允價值對衝會計 調整。
5
從一開始 2024 年季度，零售關係儲蓄賬户和零售 此前單獨報告的戰術儲蓄賬户是 合併為零售儲蓄賬户。2023 年 12 月 31 日 比較是在一致的基礎上呈現的。
小組成績 — 法定依據
這個 以下結果是根據認可和編制的 國際財務報告的衡量原則 國際財務報告準則（IFRS）。基本結果顯示在第 1 頁。
損益表摘要
半年
到 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
網 利息收入
6,046
 
 
6,798
 
 
(11)
 
6,500
 
 
(7)
其他 收入
12,843
 
 
8,097
 
 
59
 
14,010
 
 
(8)
總收入
18,889
 
 
14,895
 
 
27
 
20,510
 
 
(8)
網 保險和投資方面的財務費用 合同
(10,013)
 
 
(5,589)
 
 
(79)
 
(11,187)
 
 
10
扣除保險淨財務費用後的總收入和 投資合同
8,876
 
 
9,306
 
 
(5)
 
9,323
 
 
(5)
運營 開支
(5,452)
 
 
(4,774)
 
 
(14)
 
(6,049)
 
 
10
減值 （收費）積分
(100)
 
 
(662)
 
 
85
 
359
 
 
 
税前利潤
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 費用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
該期間的利潤
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利潤 歸屬於普通股東
2,145
 
 
2,572
 
 
(17)
 
2,361
 
 
(9)
普通 已發行股份（加權平均值 — 基本）
63,453 億
 
 
66,226 億
 
 
(4)
 
63,718 億
 
 
 
基本 每股收益
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
資產負債表摘要
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
m 英鎊
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
資產
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現金 以及中央銀行的餘額
66,808
 
 
70,990
 
 
(6)
 
78,110
 
 
(14)
金融 按公允價值計入損益的資產
209,139
 
 
212,435
 
 
(2)
 
203,318
 
 
3
衍生物 金融工具
18,983
 
 
18,820
 
 
1
 
22,356
 
 
(15)
金融 按攤銷成本計算的資產
525,698
 
 
520,053
 
 
1
 
514,635
 
 
2
金融 通過其他綜合資產按公允價值計算的資產 收入
27,847
 
 
27,206
 
 
2
 
27,592
 
 
1
其他 資產
44,452
 
 
40,129
 
 
11
 
35,442
 
 
25
總資產
892,927
 
 
889,633
 
 
 
 
881,453
 
 
1
負債
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 來自銀行
5,584
 
 
6,105
 
 
(9)
 
6,153
 
 
(9)
顧客 沉積物
474,693
 
 
469,150
 
 
1
 
471,396
 
 
1
回購 按攤銷成本簽訂的協議
37,914
 
 
37,461
 
 
1
 
37,703
 
 
1
金融 按公允價值計入損益的負債
27,056
 
 
25,837
 
 
5
 
24,914
 
 
9
衍生物 金融工具
16,647
 
 
16,727
 
 
 
 
20,149
 
 
(17)
債務 按攤銷成本計算的已發行證券
74,760
 
 
76,569
 
 
(2)
 
75,592
 
 
(1)
負債 來自保險和分紅投資 合同
125,007
 
 
124,160
 
 
1
 
120,123
 
 
4
負債 源自非參與投資合同
48,280
 
 
47,274
 
 
2
 
44,978
 
 
7
其他 負債
27,421
 
 
27,982
 
 
(2)
 
22,827
 
 
20
從屬 負債
10,448
 
 
10,577
 
 
(1)
 
10,253
 
 
2
負債總額
847,810
 
 
841,842
 
 
1
 
834,088
 
 
2
權益總額
45,117
 
 
47,791
 
 
(6)
 
47,365
 
 
(5)
權益和負債總額
892,927
 
 
889,633
 
 
 
 
881,453
 
 
1
集團負責人 高管的聲明
我們是 現在我們二月份制定的五年戰略已經過去一半了 2022年。我們在兑現我們的承諾方面繼續取得強勁進展 戰略目標。我們有望實現2024年的成果， 包括約7英鎊的額外收入和約1.2英鎊 通過戰略舉措節省了數十億美元的總成本，而我們是 重申我們的2024年財務指導。我們也保持信心 在實現我們2026年的戰略成果和財務方面 指導。
這個 集團表現良好，財務狀況良好 上半年的業績，業務仍在繼續 勢頭、成本紀律和豐厚的回報。此外， 我們的商業模式和客户特許經營的彈性，以及 我們對風險的謹慎態度體現在我們的持續努力中 強勁的資產質量表現。我們的業績定位為 為未來做好準備，使董事會能夠宣佈 中期普通股息為每股1.06便士，增長15％ 在 2023 年上半年。
我是 相信我們的戰略仍然是正確的。當我們展望未來時 轉向英國的優先事項和機遇，包括新的 政府強調持續的經濟增長，我們的強項 財務和商業模式使集團處於有利地位，可以繼續發展 支持我們的客户，幫助英國繁榮。
穩健的財務業績和持續的交付支持 更高的中期股息
法定 2024年上半年税後利潤為24英鎊， 比上年下降15％，淨收入下降9％ 運營成本上漲了7％，但部分被強勁的資產所抵消 質量有助於降低減值費用。堅固的網 84英鎊的收入包括穩健的銀行網絡 利率為2.94％，增長8％ 基礎其他收入，但被更高的經營租約所抵消 貶值。反映了47億英鎊的運營成本 更高的計劃戰略投資，更高的遣散費以及 通貨膨脹壓力。我們繼續看到強勁的資產質量， 隨着信貸表現的改善。的減值費用 1.01億英鎊包括經濟改善帶來的好處 假設。除此之外，資產質量比率為 19 個基點，與我們的增強版保持一致 指導。
這個 集團的資產負債表在前六個月有所增長 每年，向客户提供的貸款和預付款增加了2.7英鎊 十億至4524英鎊。這反映了整個地區的增長 零售，包括抵押貸款和無抵押貸款。客户存款 在此期間，4,747億英鎊也有所增加 33 英鎊。這包括零售存款的增長 （包括財富）49億英鎊，抵消了減少的幅度 在商業銀行的存款中 16 億英鎊。
這個 集團實現了87個基點的強勁資本創造 在48個基點之後，CET1比率為14.1％ 普通股息應計。鑑於資本的實力 世代和CET1職位，董事會宣佈了臨時決定 普通股息為每股1.06便士，較上漲15％ 上一年，相當於6.62億英鎊。像往常一樣， 董事會將在年底適當考慮任何回報 剩餘資本。今年2月，董事會決定返回 通過股票回購計劃獲得的剩餘資本，最高可達 20億英鎊。截至2024年6月30日，該計劃有 完成了9英鎊的回購，其中約18英鎊 購買的普通股。
以目標為導向的戰略，使所有人受益 利益相關者
我們有 以目標為導向的策略。交付符合我們的宗旨 幫助英國繁榮可確保我們取得有益的成果 所有利益相關者。我們將繼續為客户提供支持 幫助他們滿足財務需求，包括支持他們 通過我們強有力的ISA提案實現儲蓄目標，吸引了 在此期間，新增60億英鎊的Cash ISA儲蓄 2024 年上半年。我們還幫助了 50,000 多家小型企業和 慈善機構在我們這裏開設了一個新的商業往來賬户。
核心到 我們的目標是專注於為未來創造新的機會 增長，同時為包容性社會做出貢獻並提供支持 向低碳經濟的過渡。我們在建築方面的舉措 更具包容性的社會包括向以下方面提供超過70英鎊的貸款 首次購房者並支持向其提供約12英鎊的資金 上半年的社會住房行業，而 繼續為英國各地的340多個住房協會提供支持。 我們將繼續與無家可歸者慈善機構Crisis合作 我們共同相信我們可以幫助結束無家可歸現象。 重要的是，我們還繼續朝着集團的方向前進 性別、種族和多元化目標 殘疾。
來幫忙 建立可持續的未來並支持向低水平過渡 碳經濟我們累計實現了約380億英鎊1的收入 自2022年以來的可持續融資。我們仍在按計劃實現我們的目標 該領域的2024年目標。在上半場我們還發布了我們的 新的可持續債券框架，此後已發行1歐元 數十億的綠色債券。我們還啟動了建築物過渡 貸款，為中小型企業提供折扣貸款 投資節能房地產投資組合。
1
從 2022 年 1 月起 至2024年6月：217英鎊的商業可持續融資 銀行業，91英鎊的EPCA/b抵押貸款（截至3月） 2024），76英鎊的電動汽車融資以及 插電式混合動力電動汽車。
集團首席執行官的聲明 （續）
在 我們五年戰略轉型的第三年，續 我們的戰略舉措勢頭使我們能夠實現 商業和財務利益。因此，我們已步入正軌 實現我們的戰略目標和財務目標。我們的 轉型得到了約30英鎊的計劃投資的支持 在 2022 年到 2024 年底之間。
我們有 我們在所有戰略優先領域都取得了進展， 人員、技術和數據的戰略推動力。這給了 我們相信我們有望交付約 7 英鎊的貨物 來自戰略舉措的額外收入和約1.2英鎊 到2024年底，總成本可節省數十億美元。我們已經開始了 向投資者證明這種成功的執行，有兩個 2023 年的戰略研討會和 2024 年上半年的兩次戰略研討會 專注於我們的核心業務領域。再往前看，我們仍在 有信心實現我們2026年的戰略和財務成果， 包括每人額外產生約15英鎊的收入 取消戰略舉措。
推動收入增長和多元化
這個 集團繼續加強客户關係，以期 實現整個業務的多元化收入增長。在 在 2024 年的前六個月，我們進一步增強了我們的移動應用程序， 現在有超過1900萬活躍用户，彙集在一起 整個集團在動態生態系統中的產品。為了我們的羣眾 富裕的客户，我們繼續推出 “勞埃德銀行” 360'，現在有大約 500,000 名客户，我們同時推出了兩者 現成的養老金和Invest Wise，一款定製的投資產品 適用於年齡在18至25歲之間的人。通過投資數字化 能力和產品開發，我們已經看到了大約 30% 中小型企業移動活躍客户的增長 企業。我們被評為全球最佳數字化銀行 在 2024 年全球貿易評論獎上。
投資效率和推動因素以改進 分送
加強 成本和資本效率至關重要。該集團正在變得強大 在利用技術提高運營槓桿率方面取得的進展。 在 2024 年的前六個月中，我們加快了向 基於雲的技術，超越了我們最初的目標 雲端應用程序。我們還增加了遺產的數量 技術應用程序退役了20％，這使我們的 已停用的應用程序總數約為 500。此外，現金 今年，Access Uk Banking Hub網絡翻了一番，提供 繼續為社區中心的客户提供支持 一種有效的方式。除此之外，還擴展了 中小型企業的數字化之旅，每人約45美元 迄今為止，服務旅程的百分比已實現數字化。
未來展望
我們是 在實現我們創造更高、更多收入的目標方面進展順利 為股東帶來可持續的回報，並有望實現 我們在2024年的戰略和財務成果。
重申2024年的指導方針
基於 根據我們目前的宏觀經濟假設，集團對2024年的看法 繼續期待：
●
銀行網 利率大於 290 個基點
●
的運營成本 c.94英鎊包括約1英鎊的銀行 英格蘭利維
●
資產質量比率 現在預計將低於20個基點
●
有形回報 股權約為 13%
●
資本創造 約為 175 個基點1
●
風險加權 介於 2200 英鎊到 2250 英鎊之間的資產
●
要付出代價 CET1 比率約為 13.5%
對2026年的指導方針充滿信心：
基於 基於我們當前的宏觀經濟假設和對我們的信心 戰略，該集團維持其中期指導方針 2026 年：
●
成本：收入比率 低於 50%
●
有形回報 權益大於 15%
●
資本創造 大於 200 個基點1
●
付清代價 CET1 比率約為 13%
1
不包括資本 分佈。包括從中獲得的普通股息 次年2月的保險業務。
小組結果摘要A
法定結果
這個 集團上半年的税前法定利潤 2024 年為 332.400 萬英鎊，比同期下降了 14% 在 2023 年。這是由於淨利息收入減少和增加 運營支出，減值費用減少部分抵消。 税後法定利潤為24.44億英鎊（半年） 至 2023 年 6 月 30 日：286400萬英鎊）。
這個 集團的法定損益表包括收入和 歸屬於本集團保單持有人的費用 長期保證基金，集團的投資者 非參與投資合同和第三方權益 合併資金。這些物品在抵達時會被大幅抵消 税前利潤，但視市場走勢而定，可能導致 在法定基礎上，總收入與收入之間存在重大差異 保險和投資方面的淨財務支出 從一個時期到下一個時期的合同。
總計 扣除保險淨財務支出後的收入，以及 該期間的投資合同為88.76億英鎊，a 主要是比2023年同期下降了5％ 反映了較低的淨利息收入。淨利息收入為 604600萬英鎊與上半年相比下降了11％ 2023 年，受利潤率下降的推動。其他收入總額為 截至2024年6月30日的半年中，為1284300萬英鎊，相比之下 2023年同期為80.97億英鎊。在其他之內 收入，集團保險的淨交易收入 該期間的活動為98.2億英鎊，相比之下 2023 年 6 月 30 日半年度為 54.64 億英鎊， 增加了43.56億英鎊，這在很大程度上反映了走強 股票市場表現。在保險業務之外，還有 英國汽車金融業績有所改善，包括增長 繼2023年上半年收購塔斯克之後 平均租金價值的增加和持續的商業用途 銀行業的增長。其他收入的總體變動幅度很大 被淨財務支出增加的442.4萬英鎊所抵消 在保險和投資合同方面。
總計 運營支出為54.52億英鎊，增長了14％ 比上一年多。這反映了更高的運營租約 折舊，由於機隊規模的增長，貶值更高 超值汽車和二手電動汽車價格的下跌， 加上計劃中的戰略投資增加， 遣散費和持續的通貨膨脹壓力。它也是 包括與全行業變動相關的約1英鎊 英格蘭銀行徵税期間的收費方法 第一季度。2024 年上半年，該集團認可 補救費用為9,500萬英鎊（半年至 2023 年 6 月 30 日：7,000 萬英鎊），主要與 先前存在的計劃。沒有進一步的指控 與英國金融行為管理局審查對歷史的潛在影響有關 汽車融資委員會安排。英國金融行為管理局的最新消息是 目前預計在九月。
減值 淨支出為1億英鎊（截至6月30日的半年） 2023 年：6.62 億英鎊）。下降反映了更大的 這要歸功於集團經濟前景的改善 時期（尤其是HPI）和變化 方法。
這個 集團確認了8.8億英鎊的税收支出 期間，相比之下，上半年為10.06億英鎊 2023 年，反映了利潤的下降。
貸款 向客户提供的預付款增加了27英鎊 今年迄今為止為4524英鎊。這包括整個領域的增長 大多數零售產品領域，英國增長7英鎊 抵押貸款（扣除證券化的影響 第二季度有9億英鎊的遺留抵押貸款） 以及到期的英國零售無抵押貸款增長13億英鎊 以實現有機平衡增長並降低還款額 2023年第四季度的證券化。在商業版中 銀行、中小型企業貸款減少了 15億英鎊，包括8英鎊的還款 政府支持的貸款，部分抵消了 企業和機構增資10億英鎊 通過戰略增長實現銀行業平衡。的增長 第二季度39億英鎊由余額推動 零售業的增長，包括英國的23英鎊 抵押貸款（扣除9英鎊的證券化）和 10億英鎊的企業和機構銀行業務。這個 支持平均賺取利息的銀行業的正向走勢 2024 年下半年的資產。
顧客 截至2024年6月30日，存款額為4747億英鎊，a 今年迄今為止，健康增長了33英鎊， 第二季度為55億英鎊。零售存款是 上半年合計增長49億英鎊 零售儲蓄增加了59億英鎊，以及 財富是由有限提款和固定產品的流入推動的， 部分被經常賬户減少的10英鎊所抵消 餘額。這是由季節性納税和資金流出推動的 儲蓄產品，包括集團自己的儲蓄優惠， 部分被工資通脹所抵消。商業銀行存款 上半年減少了16億英鎊（ 第二季度增長19億英鎊）。這是 受企業和機構價值管理的驅動 在中小型企業中，銀行業的增長是 目標行業被業務流出部分抵消 利用率。
總計 截至 2024 年 6 月 30 日，451 英鎊的股權從 截至 2023 年 12 月 31 日，474 英鎊。該運動反映了 該期間的應佔利潤，由支付的股息抵消 2024 年 5 月，贖回以美元計價的 AT1 資本 工具和公佈的股票回購計劃的影響 2024 年 2 月。截至 2024 年 6 月 30 日，該計劃已完成 9英鎊的回購，約18英鎊的普通回購 購買的股票。
小組業績摘要（續）
基本結果
這個 集團的基礎利潤為34.97億英鎊， 與404100萬英鎊相比，下降了13％ 2023 年上半年。基礎淨利息收入較低且更高 運營租賃折舊和運營成本被部分抵消 按基礎其他收入的增長和基礎收入的降低 減值費用。第二季度的基礎利潤下降 與2024年第一季度相比增長了1％，淨值有所下降 收入被較低的運營成本部分抵消。
淨收入A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
6,338
 
 
7,004
 
 
(10)
 
6,761
 
 
(6)
標的物 其他收入
2,734
 
 
2,538
 
 
8
 
2,585
 
 
6
正在運營 租賃折舊1
(679)
 
 
(356)
 
 
(91)
 
(600)
 
 
(13)
淨收入A
8,393
 
 
9,186
 
 
(9)
 
8,746
 
 
(4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
(24) bp
 
3.03%
 
 
(9) bp
平均值 賺取利息的銀行資產A
4492 億英鎊
 
 
4538 億英鎊
 
 
(1)
 
4529億英鎊
 
 
(1)
1
淨利潤 處置3700萬英鎊的經營租賃資產（半年） 至 2023 年 6 月 30 日：6700萬英鎊）。
網 83.9300萬英鎊的收入比上半年下降了9％ 2023 年，受基礎淨利息收入減少以及 經營租賃折舊費用增加。這在一定程度上是 被較高的基礎其他收入所抵消。第二輪淨收入 2024年季度與第一季度相比下降了2％ 季度。
標的物 淨利息收入為633800萬英鎊，下降了10％ 2023年上半年，受銀行淨額預期下降的推動 利率為2.94％（半年至 2023 年 6 月 30 日：3.18％）。較低的利潤率反映 存款流失和資產利潤率導致的預期不利因素 壓縮，尤其是在抵押貸款賬面中進行再融資時 利潤率較低的環境。這些因素被部分抵消了 受益於更高的結構性套期保值收益 更高的速率環境。銀行業務的平均利息收入 2024年上半年的資產為4,492億英鎊 與2023年上半年相比，略低（1％）。 這是由於抵押貸款賬面略有減少以及 商業銀行貸款減少，包括繼續 償還政府支持的中小型貸款 企業。向客户提供的貸款和預付款增加了2.7英鎊 2024 年前六個月將達到 10 億美元，其中 390 英鎊的收入 第二季度，這將支持預期的平均增長 2024年下半年賺取利息的銀行資產。網 上半年的利息收入包括非銀行收入 2.29億英鎊的利息支出（半年至 2023 年 6 月 30 日：1.55 億英鎊），因此增加 融資成本的增加和集團非銀行業務的增長 企業。
標的 第二季度淨利息收入為31.5400萬英鎊 2024年略低於第一季度（截至31年的三個月）。 2024 年 3 月：31.8400萬英鎊），預計還會繼續 第一季度趨勢，包括資產利潤率壓縮（主要是 英國內部抵押貸款）、存款組合不利因素和商業貸款下跌 銀行存款。集團仍預計銀行淨利息 2024 年的利潤率將大於 290 個基點，以及 平均賺取利息的銀行資產將大於 4500英鎊。
這個 集團管理來自資金流動的收益和資本風險 通過對衝穩定的淨負債來提高利率 對利率變動不太敏感。的名義平衡 英鎊結構性套期保值為2420億英鎊（12月31日） 2023 年：2470 億英鎊，2024 年 3 月 31 日：2440 英鎊） 加權平均持續時間約為三分半 年（2023 年 12 月 31 日）：大約三年半 年）。專家組繼續預計，該數字將略有減少 2024年的名義餘額，包括減少的餘額 上半年，餘額在一年中趨於穩定。 該集團的總收入約為19英鎊 2024年上半年英鎊的結構性套期保值餘額， 代表上一年（半年至30年）的物質增長 2023 年 6 月：16 億英鎊）。該集團預計英鎊 2024年的結構性對衝收益將略高於0.7英鎊 比 2023 年增加了十億。
小組業績摘要（續）
標的 2024年上半年的其他收入為27.3400萬英鎊，為8％。 與第一年的25.38億英鎊相比增長了百分比 2023 年的一半。零售業與上半年相比增長了14％ 2023 年，主要歸因於英國汽車金融，包括隨後的增長 2023 年上半年收購塔斯克並增加 在機隊規模和平均租金價值方面。在商業銀行中， 11％的增長是由強勁的市場表現推動的 由於戰略投資的增長和更高的客户水平 活動。其他基礎保險、養老金和投資 與2023年上半年相比，收入增長了5％， 受普通保險市場份額增長的推動，以及 有利的市場回報在一定程度上被以下因素所抵消 已生效批量的協議出售（尚待監管部門批准） 年金投資組合（包括該期間的相關收入和成本） 在波動率和其他項目中識別）。不包括 有效的批量年金投資組合、保險、養老金和 投資增長了9％。在股票投資和中央投資中 其他收入基礎項目受到退出時機的影響 在集團的股權投資的上半年 企業。與2024年第一季度相比，基礎其他 第二季度收入增長了4％，主要是 受零售和保險、養老金和養老金增長的推動 投資。
這個 集團管理資產實現有機增長（AuA） 在保險、養老金和投資與財富中（內報告） 零售），開盤新增資金合計淨額為29英鎊 AuA 將於 2024 年上半年推出。總的來説，打開的書 aUA 現在成立 售價約為 1930 英鎊。
運營 與之相比，67900萬英鎊的租賃折舊有所增加 上一年（截至6月30日的半年） 2023 年：3.56 億英鎊），主要是考慮到機隊的增長， 高價值汽車的貶值和二手電動汽車的下降 汽車價格。二手電動汽車價格的下跌推動了 c. 第二季度將額外收取1萬英鎊的費用 反映未來的預期殘留值。
總成本A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 12 月 31 日
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運營 CostA
4,700
 
 
4,413
 
 
(7)
 
4,727
 
 
1
補救措施
95
 
 
70
 
 
(36)
 
605
 
 
84
總成本A
4,795
 
 
4,483
 
 
(7)
 
5,332
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入 比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
8.3 頁
 
61.0%
 
 
(3.9) 頁
總計 費用，包括英格蘭銀行的徵税和補救措施 479500萬英鎊比上年增長了7％， 運營成本為47億英鎊，增長了7％。 運營成本包括與之相關的約1英鎊 英格蘭銀行收費方法的全行業變化 徵税（不包括這筆税，運營成本上漲了4％）， 在第一季度拍攝。徵税將基本保持中立 對2024年利潤的影響，其中確認了抵消性收益 全年淨利息收入。該小組 保持成本紀律，提高成本效率，有助於 抵消了持續增加的戰略投資，計劃增加了 遣散費和持續的通貨膨脹壓力。這個 集團的成本收入比率，包括補救措施 2024年上半年為57.1％，而上半年為48.8％ 前一年的美分。預計2024年的運營成本仍在預期 約為94英鎊，其中約為1億英鎊 新的英格蘭銀行徵税。
這個 該集團在第一輪中確認了9500萬英鎊的補救費用 一半（截至 2023 年 6 月 30 日的半年：7,000 萬英鎊），主要用於 與先前存在的計劃的關係。再也沒有了 與英國金融行為管理局審查的潛在影響有關的指控 汽車金融委員會的歷史安排。來自的更新 英國金融行為管理局目前預計將於9月發佈。
小組業績摘要（續）
潛在減值A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收費 （積分）預先更新的 MES1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
463
 
 
551
 
 
16
 
513
 
 
10
商業的 銀行業
(28)
 
 
108
 
 
 
 
(595)
 
 
(95)
其他
(10)
 
 
(2)
 
 
 
 
(10)
 
 
 
 
425
 
 
657
 
 
35
 
(92)
 
 
 
已更新 經濟展望
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
零售
(269)
 
 
41
 
 
 
 
(274)
 
 
(2)
商業的 銀行業
(55)
 
 
(36)
 
 
53
 
12
 
 
 
 
(324)
 
 
5
 
 
 
 
(262)
 
 
24
基礎減值費用（信貸）A
101
 
 
662
 
 
85
 
(354)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資產 質量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
20 bp
總計 潛在的預期信用損失補貼
（最後 期限) A
3,847
 
 
5,419
 
 
(29)
 
4,337
 
 
(11)
1
減值費用 不包括每項最新經濟展望的影響 季度。
資產 由於信貸彈性，質量在半年內保持強勁 整個時期的表現。在英國抵押貸款方面，還有 新欠款和違約資金減少了 在第二季度觀察到。無抵押零售投資組合 在欠款和違約趨勢方面繼續表現出穩定的新趨勢。 商業信貸質量保持穩定和彈性 銀行業。
標的物 減值費用為10.1萬英鎊（截至6月30日的半年） 2023 年：6.62 億英鎊），從而得出資產質量比率 5 個基點。這筆費用是根據32.4萬英鎊的倍數收取的 經濟情景 (MES) 信貸（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：5 英鎊 百萬次收費），主要是由於經濟前景的改善， 特別是在HPI和方法的變化方面 (見下文).這個 預先更新的MES費用為42.5萬英鎊（截至6月30日的半年） 2023 年：6.57 億英鎊）相當於資產質量 19個基點的比率。與去年相比，Pre-MES 收費較低，這得益於強勁的投資組合表現以及 發佈通貨膨脹和利息的判斷調整 考慮到投資組合表現和英國較低的收費，利率風險 抵押貸款。商業銀行受益於一次性發布 根據模型中使用的損耗率，同時觀察到低電量 新的和現有的第 3 階段客户端。
這個 基本預期信用損失 (ECL) 補貼減少至 38 英鎊（2023 年 12 月 31 日：43 英鎊） 期間，反映了集團改進後發佈的內容 基本案例場景。此外，還進一步減少 受消費者價格指數通脹和英國銀行利率概況的演變驅動 在嚴重的下行情景中，這反映了更加平衡的作用 當前環境下的需求和供應衝擊。 除了延遲所有場景的分散點外 基本案例增加了四分之一，這為MES信貸做出了貢獻 第二季度。從基礎案例提升到 概率加權ECL仍為5英鎊 （2023 年 12 月 31 日：7 億英鎊）。
在 30 歲時 2024 年 6 月，判決調整總額減少了 ECL 補貼 增加1900萬英鎊（2023 年 12 月 31 日）：增加了 ECL 補貼 增加6700萬英鎊）。該期間的減少源於 公佈對以下方面作出的判決或減輕其影響 美國零售投資組合中的通貨膨脹和利率風險 第二季度。這反映了彈性表現 從那些被認定為可能存在以下情況的客户那裏觀察到 負擔能力風險加劇，通貨膨脹和英國銀行 利率目前處於穩定狀態。
第 3 階段 第一季度102億英鎊的資產略有增加 一半，受英國抵押貸款的推動（2023 年 12 月 31 日： 101 億英鎊）。註銷額仍然很低。第 2 階段資產 上半年已減少到457億英鎊 （2023 年 12 月 31 日：565 億英鎊）。減少量是 主要是由資產從第二階段轉移到第一階段推動的 這是經濟前景改善的結果.在第 2 階段， 90.4% 的貸款是最新的（2023 年 12 月 31 日： 91.3％）。該集團現在預計資產質量比率 到2024年將低於20個基點。
小組業績摘要（續）
重組、波動率和其他項目
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 6 月 30 日
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎利潤
3,497
 
 
4,041
 
 
(13)
 
3,768
 
 
(7)
重組
(15)
 
 
(25)
 
 
40
 
(129)
 
 
88
市場 波動率和資產出售
(65)
 
 
(63)
 
 
(3)
 
98
 
 
 
攤銷 購買的無形資產
(41)
 
 
(35)
 
 
(17)
 
(45)
 
 
9
公平 價值展開
(52)
 
 
(48)
 
 
(8)
 
(59)
 
 
12
波動率和其他項目
(158)
 
 
(146)
 
 
(8)
 
(6)
 
 
 
税前法定利潤
3,324
 
 
3,870
 
 
(14)
 
3,633
 
 
(9)
税 費用
(880)
 
 
(1,006)
 
 
13
 
(979)
 
 
10
税後法定利潤
2,444
 
 
2,864
 
 
(15)
 
2,654
 
 
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收益 每股
3.4p
 
 
3.9 便士
 
 
(0.5) p
 
3.7 便士
 
 
(0.3) p
返回 關於有形股權A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
(3.1) pp
 
15.3%
 
 
(1.8) 頁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 年 6 月 30 日
 
 
在 31 歲時 2024 年 3 月
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形的 每股淨資產
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
(1.6) p
 
50.8 便士
 
 
(1.2) p
重組 2024 年上半年的成本為 1500萬英鎊（半年） 截至 2023 年 6 月 30 日：2,500 萬英鎊），包括相關費用 到 Embark 和 Tusker 的整合。波動率和其他項目 上半年（半年）淨虧損15800萬英鎊 截至2023年6月30日：淨虧損1.46億英鎊）。這個 包括6500萬英鎊的負市場波動 （截至 2023 年 6 月 30 日的半年：6300萬英鎊），41 英鎊 百萬美元用於攤銷已購買的無形資產（半年至 2023 年 6 月 30 日：3,500 萬英鎊）和 5,200 萬英鎊 與公允價值平倉有關（截至2023年6月30日的半年）： 4,800 萬英鎊）。市場波動受到很大推動 由於前六個月的長期利率上升，造成負增長 保險波動，部分被以下方面的積極影響所抵消 銀行業的波動。
這個 2024年上半年的有形資產回報率為13.5％ 百分比（截至2023年6月30日的半年：16.6％）。這個 集團繼續預計2024萬美元的有形資產回報率。 約為 13%。
有形的 截至2024年6月30日，每股淨資產為49.6便士，下降1.2便士 上半場便士（2023 年 12 月 31 日：50.8 便士）以及 第二季度下降了1.6便士。減少的原因是 2023 年的資本分配，包括支付 第二季度的全年普通股息，以及 長期利率上升影響現金流對衝儲備 以及養老金盈餘和外匯對養老金的影響 贖回以美元計價的AT1資本工具。這個 被應佔利潤和數量減少所抵消 由於正在進行的普通股回購而發行的股票。有形的 截至2024年6月30日，每股淨資產又減少了0.9％ 由於持續普通股的累積而產生的便士 在沒有相應減少數量的情況下進行回購 股份。
税
這個 集團在第一輪確認了88,000萬英鎊的税收支出 半年（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）： 10.06 億英鎊）。該集團預計將是中期的 根據銀行情況，有效税率約為27％ 附加費率為3％，公司税率為每人25％ 分。
小組業績摘要（續）
資產負債表
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貸款 並向客户預付款
4524 億英鎊
 
 
4,485 億英鎊
 
 
1
 
4,497 億英鎊
 
 
1
顧客 沉積物
4747 億英鎊
 
 
4692 億英鎊
 
 
1
 
4714 億英鎊
 
 
1
貸款給 存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
（1 頁）
 
95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批發 資金
976 億英鎊
 
 
999 億英鎊
 
 
(2)
 
987 億英鎊
 
 
(1)
批發 資金
380億英鎊
 
 
398 億英鎊
 
 
(5)
 
351 億英鎊
 
 
8
的 其中：貨幣市場融資 1
207 億英鎊
 
 
227 億英鎊
 
 
(9)
 
238 億英鎊
 
 
(13)
流動性 承保率 — 符合條件的資產2
1360 億英鎊
 
 
1364 億英鎊
 
 
 
 
1360 億英鎊
 
 
 
流動性 覆蓋率3
144%
 
 
143%
 
 
1 個人
 
142%
 
 
2pp
網 穩定的融資比率4
130%
 
 
130%
 
 
 
 
130%
 
 
 
1
不包括餘額 與 21 英鎊的利潤率有關（2024 年 3 月 31 日：2.2 英鎊） 十億；2023 年 12 月 31 日：24 英鎊）。
2
符合條件的資產是 以月末的每月滾動簡單平均值計算 任何流動性後的過去 12 個月的觀察結果 理髮。
3
流動性 覆蓋率以每月滾動簡單平均值計算 在過去的12個月中。
4
淨穩定資金 比率基於前四個的平均值 宿舍。
貸款 向客户提供的預付款增加了27英鎊 今年迄今為止為4524英鎊。這包括整個領域的增長 大多數零售產品領域，英國增長7英鎊 抵押貸款（扣除證券化的影響 第二季度有9億英鎊的遺留抵押貸款） 以及到期的英國零售無抵押貸款增長13億英鎊 以實現有機平衡增長並降低還款額 2023年第四季度的證券化。在商業版中 銀行、中小型企業貸款減少了 15億英鎊，包括8英鎊的還款 政府支持的貸款，部分抵消了 企業和機構增資10億英鎊 通過戰略增長實現銀行業平衡。的增長 第二季度39億英鎊由余額推動 零售業的增長，包括英國的23英鎊 抵押貸款（扣除9英鎊的證券化）和 10億英鎊的企業和機構銀行業務。這個 支持平均賺取利息的銀行業的正向走勢 2024 年下半年的資產。
顧客 截至2024年6月30日，存款額為4747億英鎊，a 今年迄今為止，健康增長了33英鎊， 第二季度為55億英鎊。零售存款是 上半年合計增長49億英鎊 零售儲蓄增加了59億英鎊，以及 財富是由有限提款和固定產品的流入推動的， 部分被經常賬户減少的10英鎊所抵消 餘額。這是由季節性納税和資金流出推動的 儲蓄產品，包括集團自己的儲蓄優惠， 部分被工資通脹所抵消。商業銀行存款 上半年減少了16億英鎊（ 第二季度增長19億英鎊）。這是 受企業和機構價值管理的驅動 在中小型企業中，銀行業的增長是 目標行業被業務流出部分抵消 利用率。
這個 集團擁有龐大、高質量的流動資產組合，主要持有 現金和政府債券形式，所有資產均對衝利息 評級風險。集團的流動資產繼續 大大超過監管要求和內部風險 胃口，流動性覆蓋率強勁、穩定，為每人144 美分（2023年12月31日：142％）和強勁的淨穩定局面 130% 的融資比率（2023 年 12 月 31 日：每人 130） 美分）。貸款存款比率為95％，穩定 與 2023 年 12 月 31 日相比，繼續反映出資金充足 和流動性狀況。
資本
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
14.6%
 
 
(0.5) 頁
專業版 Forma CET1 比率 a,1
14.1%
 
 
13.9%
 
 
0.2pp
 
13.7%
 
 
0.4pp
英國 槓桿比率
5.4%
 
 
5.6%
 
 
(0.2) 頁
 
5.8%
 
 
(0.4) 頁
風險加權 資產
2220 億英鎊
 
 
2228 億英鎊
 
 
 
 
2191 億英鎊
 
 
1
小組業績摘要（續）
資本創造
截至2023年12月31日的預計CET1比率31
13.7%
 
銀行業 建立（包括減值費用）（bps）
110
 
保險 股息（基點）
10
 
風險加權 資產（基點）
(18)
 
其他 動作 2 （基點）
(8)
 
資本產生（基點）
94
 
零售 確保CRD IV模型更新並分階段解除國際財務報告準則第9號 過渡性救濟（基點）
(7)
 
資本創造（CRD IV之後和過渡不利因素） （基點）
87
 
普通 股息（基點）
(48)
 
截至 2024 年 6 月 30 日的 CET1 比率
14.1%
 
1
2023 年 12 月 31 日 反映了2000年宣佈的股票回購的全部影響 對2023年的尊重以及從中獲得的普通股息 2024 年 2 月的保險業務，但不包括其影響 2024年1月1日分階段解除國際財務報告準則第9號的減免。
2
包括 以股票為基礎的支付、市場波動和美元AT1的外匯損失 贖回。
這個 截至2024年6月30日，集團的CET1資本比率為14.1％ （2023年12月31日：預計為13.7％）。資本創造 在上半年監管不利因素之後 87 個基點（第二季度為 47 個基點）。這個 反映了強勁的銀行業建設和2萬英鎊的過渡期 6月份從保險業務獲得的半年分紅， 部分被風險加權資產的增加和其他抵消 運動。其他走勢包括15個基點的衝擊 鑑於已確認存在外匯翻譯損失 贖回以美元計價的AT1資本工具 六月。7個基點的監管阻力反映了 減少適用於《國際財務報告準則第9號動態》的過渡係數 2024 年 1 月 1 日的救濟，並對部分影響進行了調整 的零售擔保 CRD IV 型號。該集團累積了 可預見的普通股息為48個基點，包括 宣佈中期普通股息為每股1.06便士。這個 集團繼續預計，2024年的資本產生量約為175％ 基點。
如 在集團的2023年全年業績中提到，將 不再向集團主要股東繳納赤字捐款 為此，固定或可變的固定福利養老金計劃 三年期（至 2025 年 12 月 31 日）。
風險加權 資產在30歲時增加了29英鎊至2220英鎊 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：2191 億英鎊）。這個 納入了零售貸款增長的影響，抵消了上述影響 優化包括資本效率的證券化活動， 除其他動作外。在零售的背景下 安全的 CRD IV 型號，據估計 需要增加50億英鎊的風險加權資產 2024 年至 2026 年，包括額外的風險加權資產 在上半年獲得認可，並指出這將是 視最終模型結果而定。集團的風險加權 2024年的資產指引在兩者之間保持不變 220億英鎊和2250英鎊。
這個 集團的CET1監管總資本要求保持在 大約 12%。審計委員會對正在進行的看法 發展業務所需的CET1資本水平，滿足當前要求 以及未來的監管要求，涵蓋經濟和商業 不確定性約為 13.0%。這包括管理 緩衝區約為 1%。為了管理風險和 董事會預計將按順序進行分配 之前的目標是到2024年底達到約13.5％ 在逐步償還當前資本之前 目標是到2026年底達到約13.0％。
股息和股票回購
這個 集團有漸進和可持續的普通股息政策 同時保持返還更多盈餘的靈活性 通過回購或特別股息籌集資金。董事會有 建議派發每股1.06便士的中期普通股息 份額，與上半年相比增長了15％ 2023 年，符合董事會對資本回報的承諾。 董事會打算償還其持續的約13％的資本目標 到2026年底為百分比。
在 今年2月，董事會批准了普通股回購 高達20英鎊的計劃用於返還剩餘資本 尊重 2023 年。這始於 2024 年 2 月和 6 月 30 日 2024年，該計劃已經完成了其中的9億英鎊 回購，購買約18股普通股。
分區成績
分段分析-基礎 BasiSA
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
零售
m 英鎊
 
商業的
銀行業
m 英鎊
保險，
養老金和
投資
m 英鎊
 
股權
投資
和中央
物品
m 英鎊
 
 
小組
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
4,430
 
 
1,696
 
 
(74)
 
 
286
 
 
6,338
 
標的物 其他收入
1,148
 
 
947
 
 
649
 
 
(10)
 
 
2,734
 
正在運營 租賃折舊
(677)
 
 
(2)
 
 
—
 
 
—
 
 
(679)
 
淨收入
4,901
 
 
2,641
 
 
575
 
 
276
 
 
8,393
 
運營 成本
(2,778)
 
 
(1,363)
 
 
(458)
 
 
(101)
 
 
(4,700)
 
補救措施
(54)
 
 
(32)
 
 
(5)
 
 
(4)
 
 
(95)
 
總成本
(2,832)
 
 
(1,395)
 
 
(463)
 
 
(105)
 
 
(4,795)
 
減值前基礎利潤
2,069
 
 
1,246
 
 
112
 
 
171
 
 
3,598
 
標的物 減值（收費）貸款
(194)
 
 
83
 
 
7
 
 
3
 
 
(101)
 
基礎利潤
1,875
 
 
1,329
 
 
119
 
 
174
 
 
3,497
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.49%
 
 
4.31%
 
 
 
 
 
 
 
 
2.94%
 
平均值 賺取利息的銀行資產A
3670 億英鎊
 
 
822 億英鎊
 
 
—
 
 
—
 
 
4492 億英鎊
 
資產 質量比例
0.11%
 
 
(0.17)%
 
 
 
 
 
 
 
 
0.05%
 
貸款 以及向客户提供的預付款1
3651 億英鎊
 
 
881 億英鎊
 
 
—
 
 
（8 億英鎊）
 
 
4524 億英鎊
 
顧客 沉積物
3133 億英鎊
 
 
1612 億英鎊
 
 
—
 
 
2 億英鎊
 
 
4747 億英鎊
 
風險加權 資產
1233 億英鎊
 
 
732 億英鎊
 
 
2 億英鎊
 
 
253 億英鎊
 
 
2220 億英鎊
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
零售
m 英鎊
 
商業的
銀行業
m 英鎊
保險，
養老金 和
投資
m 英鎊
 
股權
投資
和 中央
物品
m 英鎊
 
 
小組
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
5,064
 
 
1,934
 
 
(70)
 
 
76
 
 
7,004
 
標的物 其他收入
1,006
 
 
856
 
 
619
 
 
57
 
 
2,538
 
正在運營 租賃折舊
(351)
 
 
(5)
 
 
—
 
 
—
 
 
(356)
 
淨收入
5,719
 
 
2,785
 
 
549
 
 
133
 
 
9,186
 
運營 成本
(2,607)
 
 
(1,253)
 
 
(451)
 
 
(102)
 
 
(4,413)
 
補救措施
(15)
 
 
(43)
 
 
(8)
 
 
(4)
 
 
(70)
 
總成本
(2,622)
 
 
(1,296)
 
 
(459)
 
 
(106)
 
 
(4,483)
 
減值前基礎利潤
3,097
 
 
1,489
 
 
90
 
 
27
 
 
4,703
 
標的物 減值（收費）貸款
(592)
 
 
(72)
 
 
1
 
 
1
 
 
(662)
 
基礎利潤
2,505
 
 
1,417
 
 
91
 
 
28
 
 
4,041
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.89%
 
 
4.70%
 
 
 
 
 
 
 
 
3.18%
 
平均值 賺取利息的銀行資產A
3641 億英鎊
 
 
878 億英鎊
 
 
—
 
 
19 億英鎊
 
 
4538 億英鎊
 
資產 質量比例
0.33%
 
 
0.16%
 
 
 
 
 
 
 
 
0.29%
 
貸款 以及向客户提供的預付款1
3619 億英鎊
 
 
921 億英鎊
 
 
—
 
 
（33 億英鎊）
 
 
4507 億英鎊
 
顧客 沉積物
3059 億英鎊
 
 
1636 億英鎊
 
 
—
 
 
3 億英鎊
 
 
4698 億英鎊
 
風險加權 資產
1148 億英鎊
 
 
755億英鎊
 
 
2 億英鎊
 
 
248 億英鎊
 
 
2153 億英鎊
 
1
股票投資 中央項目包括中央公允價值對衝會計 調整。
分區成績（續）
分段分析-基礎 BasiSA （續）
半年 到 2023 年 12 月 31 日
零售
m 英鎊
 
商業的
銀行業
m 英鎊
保險，
養老金 和
投資
m 英鎊
 
股權
投資
和 中央
物品
m 英鎊
 
 
小組
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
4,583
 
 
1,865
 
 
(62)
 
 
375
 
 
6,761
 
標的物 其他收入
1,153
 
 
835
 
 
590
 
 
7
 
 
2,585
 
正在運營 租賃折舊
(597)
 
 
(3)
 
 
—
 
 
—
 
 
(600)
 
淨收入
5,139
 
 
2,697
 
 
528
 
 
382
 
 
8,746
 
運營 成本
(2,862)
 
 
(1,394)
 
 
(429)
 
 
(42)
 
 
(4,727)
 
補救措施
(500)
 
 
(84)
 
 
(6)
 
 
(15)
 
 
(605)
 
總成本
(3,362)
 
 
(1,478)
 
 
(435)
 
 
(57)
 
 
(5,332)
 
減值前基礎利潤
1,777
 
 
1,219
 
 
93
 
 
325
 
 
3,414
 
標的物 減值（收費）貸款
(239)
 
 
583
 
 
6
 
 
4
 
 
354
 
基礎利潤
1,538
 
 
1,802
 
 
99
 
 
329
 
 
3,768
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.58%
 
 
4.56%
 
 
 
 
 
 
 
 
3.03%
 
平均值 賺取利息的銀行資產A
3671 億英鎊
 
 
858 億英鎊
 
 
—
 
 
—
 
 
4529億英鎊
 
資產 質量比例
0.13%
 
 
(1.25)%
 
 
 
 
 
 
 
 
(0.15)%
 
貸款 以及向客户提供的預付款1
3612 億英鎊
 
 
886 億英鎊
 
 
—
 
 
（10 億英鎊）
 
 
4,497 億英鎊
 
顧客 沉積物
3084 億英鎊
 
 
1628 億英鎊
 
 
—
 
 
2 億英鎊
 
 
4714 億英鎊
 
風險加權 資產
1193 億英鎊
 
 
742 億英鎊
 
 
2 億英鎊
 
 
254 億英鎊
 
 
2191 億英鎊
 
1
股票投資 中央項目包括中央公允價值對衝會計 調整。
分區成績（續）
零售
零售 為個人提供廣泛的金融服務產品 客户，包括往來賬户、儲蓄、抵押貸款、信貸 信用卡、無抵押貸款、汽車融資和租賃解決方案。它是 目標是建立持久的關係，以滿足更多需求 客户的財務需求並改善他們的財務狀況 使用個性化產品，終身保持彈性 和服務。零售業經營着最大的數字銀行和分行 在英國建立網絡並繼續提高服務水平和 降低行為風險，同時保持謹慎的風險偏好。 通過戰略投資，加上增加數據的使用， 零售旨在深化現有和新的消費者關係，以及 擴大其中介服務，改善客户體驗， 運營效率和越來越多的量身定製 主張。
戰略進展
●
英國最大的 擁有2200萬數字活躍用户的數字銀行，其中 1940萬積極使用集團的手機 應用程序，向上 同比增長4％。移動消息服務互動增加 與去年同期相比為 70%
●
引入了動態 移動應用程序中的生態系統1，彙集在一起 產品和服務，例如儲蓄和投資、抵押貸款 將房屋保險納入與客户想法一致的領域 他們的財務狀況
●
數字能力 增強功能，包括新的資格可能性消息 '您的信用分數'，集團的信用檢查 該工具現在有超過1000萬的客户註冊，一個新的 客户使用現有 ISA 進行轉移的移動旅程， 並與 apTap 合作提供賬單管理市場 適用於抵押貸款客户
●
擴大了規模 “勞埃德銀行360” 的大眾富裕主張是 c.500,000 名客户，並推出了新的專用再抵押貸款產品 為這些客户；推出了數字投資諮詢服務 在客户移動應用程序上
●
已續訂和 擴大與集團首選計劃Visa的合作伙伴關係 合作伙伴，進一步加強借記卡和信用卡業務。 取消了大多數國家的海外借記卡使用費 打包銀行賬户
●
英國現金存取 今年，銀行中心網絡規模翻了一番，但仍在繼續 為社區中心的客户提供支持。試用 隨着我們不斷創新，新的銀行自助服務終端格式 分佈
●
投資於 科技企業 Coadjute，其目標是實現現代化和 改變所有參與財產交易的各方的方式 連接、協作和溝通，以改善和加快 購房之旅
●
有望見面 2024 年可持續發展目標，已貸款 91 英鎊 抵押貸款2 適用於 EPC 評級為 b 或更高且為 7.6 英鎊的房產 十億美元用於電池、電動和插電式的融資和租賃 混合動力汽車2
●
與... 合作 英國標誌性品牌阿斯頓·馬丁作為其零售金融提供商 用於英國汽車銷售
財務業績
●
標的淨值 利息收入下降13％，反映了預期的抵押貸款 以及無抵押貸款利潤率的壓縮，存款組合的不利因素， 部分被較高利率的結構性套期保值收益所抵消 環境
●
其基礎是他人 在英國汽車金融的推動下，收入增長了14％，包括增長 繼2023年上半年收購塔斯克之後 平均租金價值增加
●
經營租賃 由於機隊的增長，折舊費用增加，折舊 更高價值的汽車和二手電動汽車價格的下跌， 後者在車裏額外收取了約1萬英鎊的費用 第二季度
●
運營成本上升 7%，成本效益有助於抵消持續增長 戰略投資（包括計劃中的高額遣散費）， 英格蘭銀行全行業徵税和通貨膨脹壓力。 5400萬英鎊的補救費用主要涉及 先前存在的計劃
●
標的 19400萬英鎊的減值費用低於去年。 這是由於最新的經濟情景導致269英鎊的收入 百萬信貸（值得注意的是 HPI 前景有所改善），發佈了 對通貨膨脹和利率風險的判斷性調整，以及 英國抵押貸款信貸表現進一步改善
●
貸款和預付款 隨着大多數產品的增長，向客户提供的價格上漲了39英鎊 地區。英國抵押貸款增長7英鎊（扣除 9英鎊傳統抵押貸款的證券化）以及 英國零售無抵押貸款增長13億英鎊，原因是 隨後，有機餘額增長和還款額減少 2023年第四季度的證券化
●
客户存款 增長了2％，其中包括增加67英鎊的儲蓄， 隨着更高的利率環境推動資金流入固定和 限量提款產品。往來賬户餘額下降 10億英鎊來自季節性税收的繳納和流出流向 包括集團自有產品在內的儲蓄，但部分被工資所抵消 通貨膨脹
●
風險加權 由於貸款增加，資產上漲3％，至1233英鎊 餘額和針對零售部分影響的調整 安全的CRD IV模型，部分被證券化所抵消 傳統抵押貸款
1
可用於 哈利法克斯、勞埃德銀行和蘇格蘭銀行的客户，取決於 產品持有和移動操作系統。
2
自 1 月 1 日起 2022年，能源住宅物業的新抵押貸款 3 月 31 日，績效證書評級為 b 或更高 2024 年；以及 Black Horse 的新貸款和 Lex 的經營租約 Autolease 和 Tusker 於 2024 年 6 月 30 日發佈。
分區成績（續）

零售（續）
零售業績摘要A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
4,430
 
 
5,064
 
 
(13)
 
4,583
 
 
(3)
標的物 其他收入
1,148
 
 
1,006
 
 
14
 
1,153
 
 
 
正在運營 租賃折舊
(677)
 
 
(351)
 
 
(93)
 
(597)
 
 
(13)
淨收入
4,901
 
 
5,719
 
 
(14)
 
5,139
 
 
(5)
運營 成本
(2,778)
 
 
(2,607)
 
 
(7)
 
(2,862)
 
 
3
補救措施
(54)
 
 
(15)
 
 
 
 
(500)
 
 
89
總成本
(2,832)
 
 
(2,622)
 
 
(8)
 
(3,362)
 
 
16
減值前基礎利潤
2,069
 
 
3,097
 
 
(33)
 
1,777
 
 
16
標的物 減值
(194)
 
 
(592)
 
 
67
 
(239)
 
 
19
基礎利潤
1,875
 
 
2,505
 
 
(25)
 
1,538
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
2.49%
 
 
2.89%
 
 
(40) bp
 
2.58%
 
 
(9) bp
平均值 賺取利息的銀行資產A
3670 億英鎊
 
 
3641 億英鎊
 
 
1
 
3671 億英鎊
 
 
 
資產 質量比例
0.11%
 
 
0.33%
 
 
(22) bp
 
0.13%
 
 
(2) bp
 
在 6 月 30 日
2024
十億英鎊
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
十億英鎊
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 十二月
2023
十億英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款1,2
306.9
 
 
304.6
 
 
1
 
306.2
 
 
 
信用 牌
15.6
 
 
15.2
 
 
3
 
15.1
 
 
3
英國 零售無抵押貸款
8.2
 
 
7.6
 
 
8
 
6.9
 
 
19
英國 汽車金融
16.2
 
 
15.8
 
 
3
 
15.3
 
 
6
透支
1.0
 
 
1.0
 
 
 
 
1.1
 
 
(9)
其他1,3
17.2
 
 
16.9
 
 
2
 
16.6
 
 
4
向客户提供貸款和墊款
365.1
 
 
361.1
 
 
1
 
361.2
 
 
1
正在運營 租賃資產4
6.9
 
 
6.8
 
 
1
 
6.5
 
 
6
客户資產總額
372.0
 
 
367.9
 
 
1
 
367.7
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當前 賬户
101.7
 
 
103.1
 
 
(1)
 
102.7
 
 
(1)
儲蓄 賬號5
201.5
 
 
196.4
 
 
3
 
194.8
 
 
3
財富
10.1
 
 
10.2
 
 
(1)
 
10.9
 
 
(7)
客户存款
313.3
 
 
309.7
 
 
1
 
308.4
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
風險加權資產
123.3
 
 
121.4
 
 
2
 
119.3
 
 
3
1
從一開始 2024 年季度，未結抵押貸款賬面和封閉式抵押貸款賬面貸款 並報告了先前單獨列報的預付款 以前合併為英國抵押貸款；財富貸款和預付款 單獨報告，包含在零售其他中。這個 2023 年 12 月 31 日的比較結果是一致的 基礎。
2
增加 在 2024 年 3 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日之間，不包括以下影響 9英鎊的傳統零售抵押貸款的證券化 2024 年 5 月。
3
在貸款和貸款範圍內 預付款，零售業其他包括歐洲和財富 企業。
4
經營租賃 資產與 Lex Autolease 和 Tusker 有關。
5
從一開始 2024 年季度，零售關係儲蓄賬户和零售 此前單獨報告的戰術儲蓄賬户是 合併為零售儲蓄賬户。2023 年 12 月 31 日 比較是在一致的基礎上呈現的。
分區成績（續）
商業銀行
商業的 銀行業為中小型企業和企業提供服務，以及 機構客户，提供貸款，交易銀行業務， 營運資本管理、債務融資和風險管理 服務，同時將整個集團與客户聯繫起來。通過 投資於數字能力和產品開發， 商業銀行將通過以下方式提供增強的客户體驗 中小型企業的數字優先模式和 擴大了商業銀行的客户主張，產生了 多元化的資本效率增長和支持客户 他們過渡到淨零排放。
戰略進展
●
歐元上漲和 美元債務資本市場發行量增長了61％ 與 2023 年上半年相比，明顯高於市場漲幅 的 27% 1
●
贏得更大的勝利 《全球交易》中超過60％的授權 解決方案
●
改進的持卡人 在以下條件下，為前往英國的外國遊客提出的建議 當地貨幣卡付款和提款，提供保障 交易時的成本
●
榮獲最佳銀行獎 在 2024 年全球貿易評論獎上促進全球數字化。 完成集團首份電子提單 交易；減少交易時間、執行風險、成本和 環境影響
●
已送達 5.9 英鎊 上半年有數十億美元的可持續融資2 2024。在英國帶有ESG標籤的債券發行中排名第一 發行人3
●
已啟動 “勞埃德銀行市場洞察” 匯聚一堂 經濟學和市場專業知識，及時提供時事信息 為客户提供思想領導力
●
推出新手機 首次即時存取儲蓄之旅使客户能夠開設一個 即時訪問賬户，直通無縫 處理
●
成功試點 與 CoBA 合作，通過連接創造客户見解 產品和服務集於一處建立外匯 要求
●
擴充商家 服務三葉草主張，為客户提供新的終端和 通過輔助入職更快地結算 旅程
●
全新推出 移動透支旅程，簡化客户體驗和 使商業銀行客户能夠以數字方式申請 高達 50,000 英鎊的透支額度
●
推出了 建築物過渡貸款為客户提供折扣貸款 投資節能房地產投資組合。增強和 擴大綠色資產融資和清潔增長融資貸款 產品
●
主持了 Lilac 《殘疾與企業家》出版後的評論 與英國小企業合作編寫的報告，顯示 承諾推動有意義的變革以支持殘疾人主導 商業
財務業績
●
標的淨值 利息收入為169600萬英鎊，同比下降12％ 去年，受銀行淨利率下降的推動 反映了存款流失率和較低的平均存款 結餘
●
其基礎是他人 在強勁的推動下，收入增長了11％，至94700萬英鎊 市場表現歸因於戰略投資的增長以及 更高的客户活動水平導致客户特許經營權 增長
●
運營成本 9 增長了百分比，持續的成本效率有助於抵消 全行業英格蘭銀行徵税，持續的戰略投資， 計劃提高遣散費和通貨膨脹壓力。 補救費用仍然很低，為3200萬英鎊
●
標的物 鑑於資產質量良好，減值抵免額為8300萬英鎊 以及一次性公佈損失率和更新的好處 經濟情景。繼續觀察到新車的低電量和 現有的第 3 階段客户端
●
客户貸款 1 下跌了百分之八十至881英鎊，反映了持續的淨收入 中小型企業內部的還款額，包括 政府支持的貸款，部分被戰略增長所抵消 企業和機構銀行業務
●
客户存款 1 下跌了百分之百至1612英鎊，這要歸因於對價值的管理 企業和機構銀行業務。在小號和中型號內 企業和目標行業的增長部分被資金外流所抵消 由於業務利用率
●
風險加權 資產降至732英鎊，表明了高效利用 資本和優化活動
1
Refinitiv Eikon； 所有以歐元和美元計價的國際債券，不包括主權債券， 超國家和機構發行。
2
符合 可持續融資框架。
3
Bondradar； 不包括主權、超國家和機構 發行。
分區成績（續）
商業銀行（續）
商業銀行業績摘要A
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
1,696
 
 
1,934
 
 
(12)
 
1,865
 
 
(9)
標的物 其他收入
947
 
 
856
 
 
11
 
835
 
 
13
正在運營 租賃折舊
(2)
 
 
(5)
 
 
60
 
(3)
 
 
33
淨收入
2,641
 
 
2,785
 
 
(5)
 
2,697
 
 
(2)
運營 成本
(1,363)
 
 
(1,253)
 
 
(9)
 
(1,394)
 
 
2
補救措施
(32)
 
 
(43)
 
 
26
 
(84)
 
 
62
總成本
(1,395)
 
 
(1,296)
 
 
(8)
 
(1,478)
 
 
6
減值前基礎利潤
1,246
 
 
1,489
 
 
(16)
 
1,219
 
 
2
標的物 減值信貸（收費）
83
 
 
(72)
 
 
 
 
583
 
 
(86)
基礎利潤
1,329
 
 
1,417
 
 
(6)
 
1,802
 
 
(26)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行業 淨利率A
4.31%
 
 
4.70%
 
 
(39) bp
 
4.56%
 
 
(25) bp
平均值 賺取利息的銀行資產A
822 億英鎊
 
 
878 億英鎊
 
 
(6)
 
858 億英鎊
 
 
(4)
資產 質量比例
(0.17%)
 
 
0.16%
 
 
 
 
(1.25%)
 
 
 
 
截至 2024 年 6 月 30 日，十億英鎊
 
 
在 31 歲時 2024 年 3 月
十億英鎊
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
十億英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企業
31.5
 
 
32.2
 
 
(2)
 
33.0
 
 
(5)
企業 和機構銀行
56.6
 
 
55.6
 
 
2
 
55.6
 
 
2
向客户提供貸款和墊款
88.1
 
 
87.8
 
 
 
 
88.6
 
 
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户存款
161.2
 
 
159.3
 
 
1
 
162.8
 
 
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
風險加權資產
73.2
 
 
74.3
 
 
(1)
 
74.2
 
 
(1)
分區成績（續）
保險、養老金和投資
保險， 養老金和投資（IP&I）支持超過1000萬 管理資產的客户 (aUA) 2260億英鎊（不包括財富），按年計算 年金金額超過8英鎊。這一點已得到闡述 通過2024年3月的投資者研討會，該研討會重點介紹了 業務的巨大增長潛力和能力 解鎖價值。集團繼續對以下方面進行大量投資 開發業務（包括投資）的知識產權與保障 支持集團大眾富裕戰略的提議， 創新中介主張並加快 向低碳經濟過渡。剝離大宗資產的決定 年金業務是重新調整活動重點的關鍵一步 IP&I。
戰略進展
●
打開本書 aUA of 1770英鎊，同比增長8％。Net AuA 27英鎊的流量，促成了庫存的增加 遞延利潤
●
工作場所養老金 商業定期捐款每年增長5％ 管理養老金，AuA淨流入26億英鎊 在此期間，在繳款和養老金計劃獲勝的推動下， 促成了10％的AuA增長和超過1000英鎊的增長 AuA 的
●
新推出 蘇格蘭寡婦應用程序將改變人們的儲蓄和計劃方式 他們的未來。目前有100萬個數字版本 互聯網和應用程序上的註冊客户 平臺
●
持續增長 我們的房屋保險業務與數字化改進 改變客户體驗。新政策增長了90％以上 市場份額增長了5.5個百分點至16.2％ 2024 年第一季度與去年同期的對比
●
遵循 現成投資的成功，現成的養老金於 3月允許客户開立個人養老金，支持 羣眾富裕目標
●
的市場份額 股票和股票ISA新賬户開户率為20.1％，第二 在市場上（截至2023年3月31日的三個月）：14.0％， 在市場上排名第四）1
●
持續的勢頭 在保障保險產品中，利用零售渠道 含使用率（佔抵押貸款完成量的百分比） 從 9.1% 增加到 12.1% 期間
●
已支持 8,400 客户將獲得終身（半年至30年）的有保障收入 2023 年 6 月：約 6,000 美元），發放約8萬英鎊的年金 保單（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：約 450 英鎊 百萬）
●
同意出售 Rothesay Life plc的有效批量年金投資組合，使得 該司將重點發展具有重要戰略意義的產品線 商業
●
氣候意識 投資策略資產增加了22英鎊， 累計達到239英鎊，有望實現目標 到 2025 年，介於 200 英鎊到 250 英鎊之間
財務業績
●
其基礎是他人 收入為64900萬英鎊，在強勁的推動下增長了5％ 交易，較高的一般保險收入部分抵消了 第一季度更高的索賠額和協議的銷售（視情況而定 監管部門批准）生效的批量年金投資組合，以及 在本季度確認的相關收入和成本 波動率和其他項目
●
其基礎是他人 收入增長了9％，其中不包括有效的批量年金 投資組合
●
運營成本上升 2%，成本效益有助於抵消持續上漲的走高 戰略投資、計劃提高遣散費以及 通貨膨脹壓力
●
訂約承辦事務 年內利潤率基本穩定在40英鎊（之後 發行收入為1.68億英鎊），包括 2700萬英鎊來自新業務，反映了價值 工作場所養老金和年金的產生。延期餘額 利潤（包括風險調整）51英鎊 2024 年 6 月 30 日
●
人壽和養老金 受協議銷售的推動，銷售額（PVNBP）下降了9％ 生效的批量年金（尚待監管部門批准） 投資組合被年金的強勁表現所抵消 商業
●
陽性 通過支付以下款項向集團的CET1比率繳款 向勞埃德銀行集團派發20萬英鎊的中期股息。這個 得到了強勁的資本狀況的支持，據估計 保險償付能力二級比率為177％（169％） 中期股息後）
●
信貸資產 投資組合仍然強勁，平均評級為 “A-”。好吧 多元化，不到1.5％的資產支持 年金為次級投資等級或未評級。流動性強 持有約 30 英鎊現金和現金的頭寸 等價物
1
三個月到 31 歲 2024 年 3 月。ISA信息反映了通過我們的直接開放情況 渠道。
2
包括一系列 偏向於投資正在減少的公司的基金 他們的業務和/或正在發展的碳強度 氣候解決方案。
分區成績（續）
保險、養老金和投資（續）
保險、養老金和投資業績摘要a
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入
(74)
 
 
(70)
 
 
(6)
 
(62)
 
 
(19)
標的物 其他收入
649
 
 
619
 
 
5
 
590
 
 
10
淨收入
575
 
 
549
 
 
5
 
528
 
 
9
運營 成本
(458)
 
 
(451)
 
 
(2)
 
(429)
 
 
(7)
補救措施
(5)
 
 
(8)
 
 
38
 
(6)
 
 
17
總成本
(463)
 
 
(459)
 
 
(1)
 
(435)
 
 
(6)
減值前基礎利潤
112
 
 
90
 
 
24
 
93
 
 
20
標的物 減值
7
 
 
1
 
 
 
 
6
 
 
(17)
基礎利潤
119
 
 
91
 
 
31
 
99
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生活 和養老金銷售（PVNBP）A,1
8,155
 
 
8,956
 
 
(9)
 
8,493
 
 
(4)
全新 保險和分紅投資合同的商業價值 在年度獲得認可A,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的 其中：推遲到訂約承辦事務利潤率
和 風險調整
61
 
 
98
 
 
(38)
 
75
 
 
(19)
的 其中：初始確認時確認的損失
(10)
 
 
(9)
 
 
(11)
 
(11)
 
 
(9)
 
51
 
 
89
 
 
(43)
 
64
 
 
(20)
資產 管理中（淨流量）3
27 億英鎊
 
 
37 億英鎊
 
 
(27)
 
14 億英鎊
 
 
93
普通的 保險承保了新的承保保費總額SA
95
 
 
42
 
 
 
 
82
 
 
16
普通的 保險承保總承保保費總額SA
343
 
 
258
 
 
33
 
321
 
 
7
普通的 保險合併比率4
101%
 
 
99%
 
 
2pp
 
113%
 
 
(12) 頁
 
於 2024 年 6 月 30 日
 
 
在 31 歲時 2024 年 3 月
 
 
改變
%
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保險 償付能力二級比率（股息前）5
177%
 
 
173%
 
 
4pp
 
186%
 
 
(9) 頁
總計 管理下的客户資產
2259 億英鎊
 
 
2217 億英鎊
 
 
2
 
2131 億英鎊
 
 
6
1
的現值 新業務保費。
2
新的業務價值 代表訂約承辦事務利潤率的增加值， 初次確認新合約時的風險調整，扣除以下金額 購置費用和繁瑣合同中的任何損失部分 （直接在損益表中確認），但不是 包括現有業務增量。
3
運動進入了 業務活動推動的資產流入和流出（不包括 市場走勢）。
4
一般保險 2024 年上半年的合併比率包括 3000萬英鎊 （截至 2023 年 6 月 30 日的半年：1800萬英鎊；半年至 2023 年 12 月 31 日：3300萬英鎊（與惡劣天氣有關） 事件索賠（風暴、洪水、沉降和凍結）。不包括這些 項目和儲備金髮放比例為91％（半年至 2023 年 6 月 30 日：98%；截至 2023 年 12 月 31 日的半年度為 96 美分）。
5
等效 監管機構對比率的估計看法（包括附利潤基金） 分紅後（如適用）為160％ （2023 年 12 月 31 日：166％，2024 年 2 月之後） 分紅）。
分區成績（續）
保險、養老金和投資（續）
訂約承辦事務利潤率的變動和風險 調整
 
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
 
改變
 
 
CSM
m 英鎊
 
風險
調整
m 英鎊
 
 
合計 1
m 英鎊
 
 
CSM
m 英鎊
 
風險
調整
m 英鎊
 
 
合計 1
m 英鎊
 
 
總計
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 經期開始
4,195
 
 
1,110
 
 
5,305
 
 
3,999
 
 
1,109
 
 
5,108
 
 
197
 
全新 年份寫的商業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的 其中：工作場所和退休賬户
7
 
 
24
 
 
31
 
 
20
 
 
16
 
 
36
 
 
(5)
 
的 其中：個人和
塊 年金
29
 
 
8
 
 
37
 
 
43
 
 
24
 
 
67
 
 
(30)
 
的 其中：保護
(9)
 
 
2
 
 
(7)
 
 
(7)
 
 
2
 
 
(5)
 
 
(2)
 
 
27
 
 
34
 
 
61
 
 
56
 
 
42
 
 
98
 
 
(37)
 
發佈 到損益表
(168)
 
 
(27)
 
 
(195)
 
 
(152)
 
 
(38)
 
 
(190)
 
 
(5)
 
其他 2
(35)
 
 
(63)
 
 
(98)
 
 
29
 
 
17
 
 
46
 
 
(144)
 
在週期結束時
4,019
 
 
1,054
 
 
5,073
 
 
3,932
 
 
1,130
 
 
5,062
 
 
11
 
1
延期總額 利潤由 cSm 和風險調整表示，兩者均持有 資產負債表。cSM 是隨着保險合同服務發佈而發佈的 提供；風險調整因內部的不確定性而發佈 負債的計算減少。顯示的金額是減去的 再保險。
2
半年來 截至2024年6月30日，其他包括羅斯賽人壽集團的影響 再保險合同，與有效產品的擬議出售有關 批量年金投資組合。這不包括在新業務中 價值。
保險業務中出現的波動性
 
半年 到
30 六月
2024
m 英鎊
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
半年 到
31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保險 揮發性
(16)
 
 
24
 
 
174
 
保單持有人 利息波動
112
 
 
29
 
 
87
 
總波動率
96
 
 
53
 
 
261
 
保險 套期保值安排
(324)
 
 
(235)
 
 
(187)
 
合計 1
(228)
 
 
(182)
 
 
74
 
1
總保險 波動性包含在市場波動和資產銷售中， 這總共造成了6500萬英鎊的損失 截至 2024 年 6 月 30 日的半年（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：虧損 6300萬英鎊；截至2023年12月31日的半年：收益98英鎊 百萬）。參見第 1 頁。
這個 集團的保險業務的保單持有人負有以下責任 得到大量投資的支持。國際財務報告準則要求 負債和投資的價值都發生了變化 反映在損益表中。的價值 負債的變動與價值的變化並不完全一致 的投資。由於投資巨大，變動 其價值可能會對盈利能力產生重大影響 該集團的。管理層認為這樣做是適當的 根據預期披露該部門的業績 返回。實際回報對這些投資的影響 與預期回報不同的費用包含在保險中 波動性。業務保險波動率不足 可變費用方法（主要與單位掛鈎的養老金業務） 除非是風險緩解選項，否則將推遲到 cSM 已應用。保單持有人利息波動是由以下因素驅動的 向某些人壽產品客户收取的額外管理費 以支付其產品的額外税費。基礎利潤 因此，包括當年的預期費用或抵免額， 波動率中包括預期的方差。
期間 2024年上半年保險波動性出現小幅損失 這條線是由利息增加造成的資產價值損失所致 利率，部分被股票市場水平的上漲所抵消 因應用風險緩解選項而獲利， 這是國際財務報告準則第17條所允許的。總的來説，還有一個更大的 套期保值安排造成的損失。
這個 集團管理其保險業務的股本和利息敞口 匯率、外幣匯率、通貨膨脹和市場 保險、養老金和投資部門內部的變動。 它通過平衡管理影響的重要性來做到這一點 資本和收益波動。
分區成績（續）
股權投資和中心項目
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
淨收入
276
 
 
133
 
 
 
 
382
 
 
(28)
運營 成本
(101)
 
 
(102)
 
 
1
 
(42)
 
 
 
補救措施
(4)
 
 
(4)
 
 
 
 
(15)
 
 
73
總成本
(105)
 
 
(106)
 
 
1
 
(57)
 
 
(84)
減值前基礎利潤
171
 
 
27
 
 
 
 
325
 
 
(47)
標的物 減值
3
 
 
1
 
 
 
 
4
 
 
(25)
基礎利潤
174
 
 
28
 
 
 
 
329
 
 
(47)
股權 投資和中心項目包括集團的股權 投資業務，包括勞埃德開發資本（LDC）， 集團在業務增長基金（BGF）中的份額以及 住房增長夥伴關係（HGP）以及Citra Living。還有 包括未歸入其他部門的收入和支出， 包括轉賬後的剩餘基礎淨利息收入 定價（包括向其他部門充值） 集團的外部AT1分配），期內收益 國債銷售和相關套期保值成本的平衡。
網 與同期相比，2024年上半年的收入更高 2023年期間，基礎淨利息收入部分增強 被基礎其他收入的疲軟所抵消。標的淨利息 收入受益於利率上升對所得收入的影響 從通過發行籌集的資金的配售開始 結構化中期票據（在基礎其他收入中抵消） 由於票據融資成本的增加）以及更高 由於AT1的增加，向其他部門內部充值 分銷成本。基礎其他收入表現疲軟，主要是 由於資金成本上漲和退出時機 最不發達國家。
總計 2024年上半年1.05億英鎊的成本是 與前一年持平。基礎減值為3英鎊 百萬英鎊的信貸，而第一批的信貸額度為1萬英鎊 2023 年的一半。
替代方案 績效衡量標準
這個 法定結果由上列出的結果補充 基礎基礎以及其他替代業績 措施。這是為了使人們能夠全面理解 分組並促進與同行進行比較。集團高管 委員會，這是 “主要運營決定” 集團的 “製造商”（根據國際財務報告準則第8號運營板塊的定義）， 按順序審查小組的基本業績 評估績效和分配資源。管理用途 税前基礎利潤，另一種績效衡量標準， 作為績效的衡量標準，並認為它提供了重要的 為投資者提供的信息。這是因為它允許 集團業績的可比代表性 消除諸如市場波動等項目的影響 管理層無法控制的行動。
在 計算基礎利潤，税前法定利潤為 針對以下項目進行了調整，以便進行比較 集團的基本業績：
●
重組成本 與合併、收購和整合有關 活動
●
波動率和 其他項目，包括某些資產出售的影響， 與集團對衝安排相關的波動性以及 保險業務中出現的那種情況，解體 與收購相關的公允價值調整和攤銷 購買的無形資產
●
損失來自 保險和分紅投資合同的修改 與加強集團的長期經營有關；以及 通過增加提款來開展工作場所養老金業務 功能

這個 貸款和預期信用損失（ECL）補貼的分析是 在法定和基礎基礎上提出，以及 兩者之間的對賬見第 1 頁。在一個 法定依據、購買或發放的信用減值 (POCI) 資產包括購買的固定抵押貸款池 HBOS 收購的一部分，與面值相比大幅折扣 反映了自發之日起發生的信貸損失 收購日期。隨着時間的推移，這些 POCI 資產將流失 隨着貸款的兑換、還清或虧損的具體化。底層物質 基礎假設收購的貸款資產是其中的一部分 業務合併由集團發起，是 根據變更歸類為第 1、2 或 3 階段 自創立以來的信用風險。標的ECL 津貼已據此計算。該小組使用 監測貸款信譽的基本基礎 投資組合和相關的ECL津貼。
替代績效衡量標準（續）
這個 小組計算了許多指標，這些指標在整個過程中都使用 以基礎為基礎的銀行和保險業。這些 指標不一定能與標題相似的衡量標準相提並論 由其他公司提供，沒有比這更權威了 但是，比財務報表中列出的衡量標準 管理層認為它們有助於評估 小組的業績以及在不同年份之間進行比較. 對這些措施及其計算進行了描述 下面。內部使用了替代績效衡量標準 集團的月度管理報告。
資產 質量比
這個 該期間的潛在減值費用或貸項 向客户提供的貸款和預付款，包括已提取和未提取的貸款 佔客户平均貸款和預付款總額的百分比 在此期間。這項措施對評估信貸很有用 貸款賬簿的質量。
銀行業 淨利率
銀行業 銀行客户和產品餘額的淨利息收入 企業佔平均總利息收入的百分比 該期間的銀行資產。這項措施對評估很有用 銀行業的盈利能力。
成本：收入 比率
總計 成本佔標的淨收益的百分比 基礎。該衡量標準對於評估盈利能力很有用 底層證券影響之前集團的運營 減值信貸或費用。
總計 書面保費
總計 書面保費是衡量一般保險金額的指標 在此期間撰寫的商業文章。此措施可用於 評估一般保險的增長 業務。
生活 和養老金銷售（新業務的現值） 保費）
當下 定期保費的價值加上新業務的單一保費 在當前時期寫的。此措施對評估很有用 集團人壽、養老金和投資保險的銷售 商業。
貸款給 存款比率
貸款 以及向客户提供的預付款除以客户 存款。
運營 成本
正在運營 為消除補救措施的影響而調整的費用， 重組成本、經營租賃折舊、攤銷 購買的無形資產、保險總額及其他 法定項目。
全新 商業價值
這個 代表訂約承辦事務利潤率的增加值， 初次確認新合約時的風險調整，扣除 收購費用（來自法定資產負債表） 流動）以及繁瑣合同中的任何損失部分（即 直接在損益表中確認），但不包括 現有業務增量。
專業版 Forma CET1 比率
CET1 比率根據支付的股息的影響進行了調整 下個季度的保險業務及其全部影響 宣佈的普通股回購計劃。
返回 關於有形資產
利潤 歸屬於普通股股東，除以平均有形股東 淨資產。這項措施有助於提供一致的依據 用以衡量集團的業績.
有形的 每股淨資產
網 資產不包括無形資產，例如商譽和 與收購相關的無形資產除以普通資產的數量 已發行股票。這項措施對評估股東很有用 價值。
標的物 減值前利潤
標的物 利潤經調整以去除基礎減值抵免額或 充電。該措施在允許比較方面很有用 在效果發生之前代表集團的表現 前瞻性基礎減值抵免額度或 充電。
標的物 利潤
法定 如上所述，某些項目的税前利潤進行了調整。 這項措施可以比較地表達 通過消除某些項目的影響來分組績效 包括不受控制的市場波動造成的波動 管理層的。
替代績效衡量標準 （續）
法定依據
 
 
移除：
 
基礎基礎SA
 
m 英鎊
 
 
波動率
和其他
項目 1,2,3
m 英鎊
 
 
保險
總共上漲了4
m 英鎊
 
 
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至 2024 年 6 月 30 日的半年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
網 利息收入
6,046
 
 
300
 
 
(8)
 
 
6,338
 
 
標的物 淨利息收入
其他 扣除淨融資後的收入
費用 在保險方面
和 投資合同
2,830
 
 
(208)
 
 
112
 
 
2,734
 
 
標的物 其他收入
 
 
 
 
(679)
 
 
—
 
 
(679)
 
 
正在運營 租賃折舊
扣除保險淨財務費用後的總收入和 投資合同
8,876
 
 
(587)
 
 
104
 
 
8,393
 
 
淨收入
運營 費用5
(5,452)
 
 
761
 
 
(104)
 
 
(4,795)
 
 
總計 成本 5
減值 收費
(100)
 
 
(1)
 
 
—
 
 
(101)
 
 
標的物 減值費用
税前利潤
3,324
 
 
173
 
 
—
 
 
3,497
 
 
基礎利潤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年 到 2023 年 6 月 30 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
網 利息收入
6,798
 
 
213
 
 
(7)
 
 
7,004
 
 
標的物 淨利息收入
其他 收入，扣除保險方面的淨財務支出和 投資合同
2,508
 
 
(109)
 
 
139
 
 
2,538
 
 
標的物 其他收入
 
 
 
 
(356)
 
 
—
 
 
(356)
 
 
正在運營 租賃折舊
總計 收入，扣除保險方面的淨財務支出和 投資合同
9,306
 
 
(252)
 
 
132
 
 
9,186
 
 
網 收入
運營 費用5
(4,774)
 
 
423
 
 
(132)
 
 
(4,483)
 
 
總計 成本 5
減值 收費
(662)
 
 
—
 
 
—
 
 
(662)
 
 
標的物 減值費用
利潤 税前
3,870
 
 
171
 
 
—
 
 
4,041
 
 
標的物 利潤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
半年 到 2023 年 12 月 31 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
網 利息收入
6,500
 
 
266
 
 
(5)
 
 
6,761
 
 
標的物 淨利息收入
其他 收入，扣除保險方面的淨財務支出和 投資合同
2,823
 
 
(338)
 
 
100
 
 
2,585
 
 
標的物 其他收入
 
 
 
 
(600)
 
 
—
 
 
(600)
 
 
正在運營 租賃折舊
總計 收入，扣除保險方面的淨財務支出和 投資合同
9,323
 
 
(672)
 
 
95
 
 
8,746
 
 
網 收入
運營 費用5
(6,049)
 
 
812
 
 
(95)
 
 
(5,332)
 
 
總計 成本 5
減值 信貸
359
 
 
(5)
 
 
—
 
 
354
 
 
標的物 減值信貸
利潤 税前
3,633
 
 
135
 
 
—
 
 
3,768
 
 
標的物 利潤
1
在半年裏 截至 2024 年 6 月 30 日，這包括市場波動的影響 和資產出售（虧損6500萬英鎊）；資產的攤銷 購買的無形資產（41萬英鎊）；重組成本 （1500萬英鎊）；以及公允價值平倉（虧損 5200 萬英鎊）。
2
在半年裏 截至 2023 年 6 月 30 日，這包括市場波動的影響 和資產出售（虧損6300萬英鎊）；資產的攤銷 購買的無形資產（3500萬英鎊）；重組成本 （2500萬英鎊）；以及公允價值平倉（虧損 4,800 萬英鎊）。
3
在半年裏 截至 2023 年 12 月 31 日，這包括市場的影響 波動率和資產出售（收益9800萬英鎊）； 已購無形資產的攤銷（4500萬英鎊）； 重組成本（12900萬英鎊）；以及公允價值平倉 （損失5900萬英鎊）。
4
該集團的 保險企業的損益表包括收入和 歸屬於本集團保單持有人的費用 長期擔保基金。這些物品對這些物品完全沒有影響 歸屬於股東的利潤。為了提供更清晰的信息 代表業務內部的潛在趨勢，這些 項目在基礎結果中淨顯示。
5
法定運營 費用包括經營租賃折舊。在底層證券上 基本經營租賃折舊包含在淨額中 收入。
替代績效衡量標準（續）
 
半年至
6 月 30 日
2024
 
 
半年
到 30 六月
2023
 
 
半年
到 31 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資產質量比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎減值（收費）信貸（百萬英鎊）
(101)
 
 
(662)
 
 
354
 
移除 非客户基礎減值信貸（百萬英鎊）
(17)
 
 
(5)
 
 
(8)
 
與客户相關的基礎減值（收費）信貸 （百萬英鎊）
(118)
 
 
(667)
 
 
346
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款（十億英鎊）
452.4
 
 
450.7
 
 
449.7
 
添加 返回：
 
 
 
 
 
 
 
 
預期 信用損失補貼（提取，法定基礎） （十億英鎊）
3.3
 
 
4.7
 
 
3.7
 
收購 相關的公允價值調整（十億英鎊）
0.2
 
 
0.3
 
 
0.3
 
基礎貸款總額和客户預付款 （十億英鎊）
455.9
 
 
455.7
 
 
453.7
 
平均值 （十億英鎊）
(0.5)
 
 
0.4
 
 
3.8
 
向客户提供的基礎貸款和預付款的平均總額 （十億英鎊）
455.4
 
 
456.1
 
 
457.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資產質量比率A
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(0.15)%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行淨利率A
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 淨利息收入（百萬英鎊）
6,338
 
 
7,004
 
 
6,761
 
移除 非銀行基礎淨利息支出（百萬英鎊）
229
 
 
155
 
 
156
 
銀行基礎淨利息收入（百萬英鎊）
6,567
 
 
7,159
 
 
6,917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 向客户提供的貸款和預付款總額（十億英鎊）
455.9
 
 
455.7
 
 
453.7
 
調整 對於非銀行和其他物品：
 
 
 
 
 
 
 
 
收費 貸款和預付款（十億英鎊）
(9.9)
 
 
(8.7)
 
 
(8.9)
 
其他 （十億英鎊）
5.3
 
 
7.0
 
 
4.2
 
賺取利息 銀行資產（十億英鎊）
451.3
 
 
454.0
 
 
449.0
 
平均值 （十億英鎊）
(2.1)
 
 
(0.2)
 
 
3.9
 
平均賺取利息的銀行資產A （十億英鎊）
449.2
 
 
453.8
 
 
452.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀行淨利率A
2.94%
 
 
3.18%
 
 
3.03%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
運營 CostA （百萬英鎊）
4,700
 
 
4,413
 
 
4,727
 
補救措施 （百萬英鎊）
95
 
 
70
 
 
605
 
總成本（百萬英鎊）
4,795
 
 
4,483
 
 
5,332
 
淨收入（百萬英鎊）
8,393
 
 
9,186
 
 
8,746
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本：收入比率A
57.1%
 
 
48.8%
 
 
61.0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
運營成本A
 
 
 
 
 
 
 
 
運營費用（百萬英鎊）
5,452
 
 
4,774
 
 
6,049
 
調整 用於：
 
 
 
 
 
 
 
 
補救措施 （百萬英鎊）
(95)
 
 
(70)
 
 
(605)
 
重組 （百萬英鎊）
(15)
 
 
(25)
 
 
(129)
 
正在運營 租賃折舊（百萬英鎊）
(679)
 
 
(356)
 
 
(600)
 
攤銷 購買的無形資產（百萬英鎊）
(41)
 
 
(35)
 
 
(45)
 
保險 總增長（百萬英鎊）
104
 
 
132
 
 
95
 
其他 法定物品（百萬英鎊）
(26)
 
 
(7)
 
 
(38)
 
運營成本A （百萬英鎊）
4,700
 
 
4,413
 
 
4,727
 
替代績效衡量標準（續）
 
半年至
6 月 30 日
2024
 
 
半年 到
30 六月
2023
 
 
半年
到 31 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形股權回報率A
 
 
 
 
 
 
 
 
歸屬於普通股股東的利潤（百萬英鎊）
2,145
 
 
2,572
 
 
2,361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平均值 普通股股東權益（十億英鎊）
39.9
 
 
38.8
 
 
38.5
 
移除 平均商譽和其他無形資產 （十億英鎊）
(8.0)
 
 
(7.6)
 
 
(7.9)
 
平均有形資產（十億英鎊）
31.9
 
 
31.2
 
 
30.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
有形股權回報率A
13.5%
 
 
16.6%
 
 
15.3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
減值前基礎利潤A
 
 
 
 
 
 
 
 
法定 税前利潤（百萬英鎊）
3,324
 
 
3,870
 
 
3,633
 
移除 減值費用（百萬英鎊）
100
 
 
662
 
 
(359)
 
移除 波動率和其他項目，包括重組 （百萬英鎊）
174
 
 
171
 
 
140
 
減值前基礎利潤A （百萬英鎊）
3,598
 
 
4,703
 
 
3,414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人壽和養老金銷售（新業務的現值） 保費) A
 
 
 
 
 
 
 
 
總計 淨收入保費（百萬英鎊）
5,270
 
 
5,147
 
 
4,621
 
投資 銷售額（百萬英鎊）
4,512
 
 
5,264
 
 
5,351
 
效果 的資本化係數（百萬英鎊）
1,898
 
 
1,715
 
 
1,711
 
效果 年化率（百萬英鎊）
350
 
 
279
 
 
176
 
總計 現有長期業務的保費（百萬英鎊）
(3,875)
 
 
(3,449)
 
 
(3,366)
 
人壽和養老金銷售（新業務的現值） 保費) A （百萬英鎊）
8,155
 
 
8,956
 
 
8,493
 
 
 
半年至
2024 年 6 月 30 日
m 英鎊
 
 
半年
到 30 2023 年 6 月
m 英鎊
 
 
半年
到 31 2023 年 12 月
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保險和分紅投資的新業務價值 本年度認可的合同
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合同性的 服務利潤
 
26
 
 
45
 
 
47
 
風險 非金融風險調整
 
33
 
 
49
 
 
37
 
損失 在初始識別時得到認可
 
(40)
 
 
(36)
 
 
(35)
 
 
 
19
 
 
58
 
 
49
 
影響 本年度確認的再保險合同的百分比
 
18
 
 
14
 
 
15
 
增量， 工作場所養老金的單一保費和轉賬 最初在當年確認的合同
 
10
 
 
5
 
 
12
 
金額 與為增加提款功能而修改的合約有關 被認定為新合同
 
4
 
 
12
 
 
(12)
 
保險和分紅投資的新業務價值 本年度認可的合同
 
51
 
 
89
 
 
64
 
替代績效衡量標準（續）
 
在 6 月 30 日
2024
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貸款存款比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
向客户提供的貸款和預付款（十億英鎊）
452.4
 
 
448.5
 
 
449.7
 
客户存款（十億英鎊）
474.7
 
 
469.2
 
 
471.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貸款存款比率A
95%
 
 
96%
 
 
95%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
預計 CET1 比率A
 
 
 
 
 
 
 
 
CET1 比率
14.1%
 
 
13.9%
 
 
14.6%
 
保險 應計股息和股票回購1
—%
 
 
—%
 
 
(0.9)%
 
預計 CET1 比率A
14.1%
 
 
13.9%
 
 
13.7%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每個SHARea的有形淨資產
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股股東權益（百萬英鎊）
38,959
 
 
40,641
 
 
40,224
 
善意 和其他無形資產（百萬英鎊）
(8,315)
 
 
(8,350)
 
 
(8,306)
 
已推遲 税收影響和其他調整（百萬英鎊）
305
 
 
325
 
 
352
 
有形淨資產（百萬英鎊）
30,949
 
 
32,616
 
 
32,270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
已發行普通股，不包括自有股份
62,458 億
 
 
63,653 億
 
 
63,508 億
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
每個SHARea的有形淨資產
49.6 便士
 
 
51.2p
 
 
50.8 便士
 
1
股息支付者 下一個季度的保險業務以及 宣佈的普通股回購的影響 節目。
風險管理
主要風險和不確定性
這個 專家組面臨的最重要風險詳述如下.這個 集團面臨的外部風險可能會影響集團的成功 與集團的長期戰略背道而馳 目標。它們包括但不限於宏觀經濟 不確定性和利率升高是導致 生活成本及對英國消費者的相關影響，以及 企業。
資產 質量保持強勁，信貸表現自始至終 這段時期。專家組繼續監測其影響 通過一套預警謹慎地創造經濟環境 確保減輕風險的指標和治理安排 已制定行動計劃以支持客户並保護 集團的立場。
和 就行為風險而言，沒有其他相關指控 以及英國金融行為管理局對歷史汽車的審查的潛在影響 財務委員會安排。英國金融行為管理局的最新消息是 目前預計在九月。
這個 集團正在將其風險管理方法轉變為支持 其戰略目標和宗旨是 “幫助英國繁榮”。這個 該集團已經審查了其三道防線模式，並且正在不斷髮展 其問責制，更加註重控制和專業知識。 這將加快決策步伐，目的是 改善風險管理。該小組最初的重點是 非財務風險。
這個 集團還對其風險類別進行了詳細審查 並實施了基於事件的風險管理框架。這有 導致主要風險類型的數量減少， 二級風險類別的簡化。這種變化更好 與巴塞爾銀行監管委員會的活動相一致 這些類別將使小組在情景活動中受益，以及 監管報告。
這個 集團有11種主要風險；資本風險、氣候風險、 合規風險（以前是監管和法律風險）、行為 風險、信用風險、經濟犯罪風險、保險承保 風險、流動性風險（以前是流動性和資金風險）， 市場風險、模型風險和運營風險（運營） 彈性風險已作為單獨的風險類別刪除 與許多主要風險類型有關）。
這個 以下主要風險定義自那時起發生了變化 集團的2023年年度報告和賬目：
行為風險 — 我們集團活動的風險， 具有不利影響的行為、策略或業務規劃 影響客户的業績，破壞市場的完整性 或扭曲競爭，這可能會導致監管部門的譴責， 聲譽損害或財務損失。
經濟犯罪風險——該集團面臨的風險 實施無效的政策、系統、流程和控制措施 預防、發現和應對欺詐和/或財務風險 導致損失增加的犯罪、監管部門的譴責/罰款 和/或在英國或其他司法管轄區進行負面宣傳 該集團運營。
保險承保風險 — 不利風險 淨負債的變化是由於：時間、頻率和 受保/承保事件索賠的嚴重程度；客户 行為；和支出成本。
流動性風險 — 本集團沒有的風險 有足夠的財政資源來履行其承諾 到期或只能以過高的成本保護它們。
模型風險 — 潛在的不利後果 從模型錯誤或不當使用建模輸出到 為業務決策提供信息。不利後果可能導致 審慎狀況惡化，不遵守 適用的法律和/或法規，或對集團的損害 聲譽。模型風險也可能導致財務損失，以及 質量限制，例如對以下方面施加限制 商業活動。
運營風險 — 實際或潛在的風險 對集團的影響（財務和/或非財務） 內部流程、人員和系統不足或失敗，或 來自外部事件。彈性是管理的核心 勞埃德銀行集團內部的運營風險，以確保 業務流程（包括外包的業務流程）可以 可承受運營風險，能夠響應和會見客户 以及運營連續性時利益相關者的需求 妥協。
全部 其他主要風險定義保持不變。
資本風險
CET1 目標資本比率
這個 董事會對CET1當前資本水平的修訂看法 集團要求發展業務，滿足當前和未來的需求 監管要求並涵蓋經濟和商業 不確定性約為13.0％，其中包括管理緩衝區 約為 1%。除其他外，這考慮到了這一點 注意事項：
●
最低支柱 1 CET1資本要求為風險加權的4.5％ 資產
●
該集團的 第 2A 支柱 CET1 資本要求，由 PRA 設定，即 相當於風險加權的1.5％左右 資產
●
該集團的 反週期資本緩衝（CCyB）要求是 目前佔風險加權資產的1.8％
●
首都 保護緩衝區 (CCB) 要求為 2.5% 風險加權資產
●
The Ring-Fenced 銀行（RFB）子集團的另一個具有系統重要性的子集團 機構 (O-SII) 緩衝了 2.0% 的風險加權資產, 相當於集團風險加權資產的1.7％ 級別
●
該集團的 PRA 緩衝區，在考慮任何 PRA 的結果後設置 壓力測試和其他信息，以及來自的輸出 小組自己的內部壓力測試。PRA 要求這樣做 緩衝區以保持機密性
●
可能的 集團在各種潛在壓力情景下的表現；以及 確保資本在這方面保持彈性
●
經濟 英國展望和集團業務展望
●
渴望 維持漸進和可持續的普通股息政策 逐年收益變動的背景
自有資金和合格負債的最低要求 （MREL）
這個 集團未被歸類為全球系統重要性銀行 (G-SIB) 但受英格蘭銀行的MREL約束 政策聲明 (MREL SoP)，因此必須保持 最低等級的 MREL 資源。
正在申請 6月30日MREL SoP達到目前的最低資本要求 2024年，該集團的MREL，不包括監管資本和 槓桿緩衝區，是 2 倍支柱 1 加上 2 倍的較高值 支柱2A，相當於風險加權資產的21.3％，或 英國槓桿率敞口指標的6.5％。在 此外，CET1資本不能同時用於支付MREL和資本 或槓桿緩衝區。
槓桿最低要求
這個 團體目前受以下最低要求的約束 在英國槓桿率框架下：
●
最低等級 1 槓桿率要求為總槓桿率的3.25％ 曝光測量
●
反週期 槓桿緩衝區（CCLB）目前佔總量的0.6％ 槓桿風險衡量標準
●
另外一個 槓桿率緩衝區（ALRB）為總槓桿率的0.7％ 曝光度量適用於 rFb 子組，等於 0.6 集團層面的百分比
在 3.25％的最低槓桿比率的至少 75% 要求以及 100% 的監管槓桿作用 緩衝區必須使用 CET1 資本。
壓力測試
這個 集團開展了一項範圍廣泛的壓力測試計劃， 全面瞭解所產生的潛在影響 從集團及其主要法律實體面臨的風險來看 暴露了。壓力測試最重要的用途之一是 評估運營和戰略計劃的彈性 集團及其法人實體面臨不利的經濟條件和 其他關鍵漏洞。作為該計劃的一部分，該小組 參與了英格蘭銀行2022年年度週期性情景 壓力測試練習。這評估了集團的彈性 導致房價指數（HPI）下跌的嚴重經濟衝擊 下跌了31％，商業地產（CRE）下降了45％， 失業率峯值為8.5％，基準利率峯值為 6%。該行公佈了這項工作的結果 2023 年 7 月 12 日來自英格蘭。英格蘭銀行計算出 在申請後，集團的過渡性CET1比率 管理層的行動，為11.6％，其一級槓桿比率 為4.5％，大大超過6.6的障礙率 分別為 3.5% 和 3.5%。該小組提供了 支持英格蘭銀行 2024 年桌面壓力測試的數據。 本練習將測試兩種場景，結果發佈在 到2024年底的總體水平。該小組也參與其中 在英格蘭銀行全系統探索性情景中。這個 第 1 輪的總體調查結果已於 2024 年 6 月公佈， 小組將在2024年7月提交第二輪參賽作品。該小組 繼續對不利經濟的脆弱性進行內部評估 條件。


資本風險（續）
資本和 MREL 資源
一個 分析集團的資本狀況和MREL資源 下表列出了截至2024年6月30日的情況。這個 反映了《國際財務報告準則》過渡安排的應用 9。
 
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 十二月
20231
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
普通股第一級：工具和儲備
 
 
 
 
 
分享 資本和股票溢價賬户
24,923
 
 
24,926
 
銀行業 留存收益2
18,664
 
 
19,000
 
銀行業 其他儲備2
2,829
 
 
3,136
 
調整 轉為可預見的股息和股票的留存收益 回購
(1,437)
 
 
(1,169)
 
 
44,979
 
 
45,893
 
普通股第一級：監管調整
 
 
 
 
 
現金 流量套期保值儲備
4,028
 
 
3,766
 
善意 和其他無形資產
(5,794)
 
 
(5,731)
 
謹慎 估值調整
(374)
 
 
(417)
 
移除 固定福利養老金盈餘的比例
(2,473)
 
 
(2,653)
 
意義重大 投資 2
(5,088)
 
 
(4,975)
 
已推遲 税收資產
(3,945)
 
 
(4,048)
 
其他 監管調整
(38)
 
 
62
 
普通股一級資本
31,295
 
 
31,897
 
附加等級 1：工具
 
 
 
 
 
其他 股票工具
5,907
 
 
6,915
 
 
 
 
 
 
 
其他第 1 級：監管調整
 
 
 
 
 
意義重大 投資 2
(1,100)
 
 
(1,100)
 
一級資本總額
36,102
 
 
37,712
 
第 2 級：文書和條款
 
 
 
 
 
從屬 負債
6,260
 
 
6,320
 
符合資格 供給
67
 
 
371
 
 
6,327
 
 
6,691
 
第 2 級：監管調整
 
 
 
 
 
意義重大 投資 2
(964)
 
 
(964)
 
資本資源總額
41,465
 
 
43,439
 
 
 
 
 
 
 
不符合資格 AT1 和 2 級儀器3
(118)
 
 
(139)
 
攤銷 勞埃德銀行發行的符合條件的二級工具的一部分 集團公司
1,420
 
 
1,113
 
其他 勞埃德銀行集團plc4發行的合格負債
27,547
 
 
25,492
 
MREL 資源總數
70,314
 
 
69,905
 
 
 
 
 
 
 
風險加權資產
222,019
 
 
219,130
 
 
 
 
 
 
 
普通股一級資本比率
14.1%
 
 
14.6%
 
一級資本比率
16.3%
 
 
17.2%
 
總資本比率
18.7%
 
 
19.8%
 
MREL 比率
31.7%
 
 
31.9%
 
1
重述為 表現方式的變化。
2
依照 銀行資本監管，集團的保險業務 不屬於本集團資本狀況的範圍。 集團對股權和其他資本的投資 保險業務的票據從中扣除 相關資本等級（“重大投資”）， 受允許部分股權的門檻法規的約束 投資應按風險加權而不是從資本中扣除。 風險加權部分構成閾值風險加權的一部分 資產。
3
儀器具有 到期少於或等於一年，或者票據不是 由控股公司發行。
4
包括資深人士 無抵押債務。
資本風險（續）
CET1 資本資源的變動
鑰匙 動向見下表。
常見
股權等級 1
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
31,897
銀行業 商業利潤1
2,578
運動 在可預見的應計股息中2
179
分紅 年內以普通股支付
(1,169)
調整 以反映股票回購的全部影響
(2,000)
分紅 從保險公司收到的款項3
450
國際財務報告準則 9 對留存收益的過渡性調整
(156)
已推遲 税收資產
103
善意 和其他無形資產
(63)
意義重大 投資
(113)
運動 在庫存股和員工股份計劃中
(66)
兑換 其他股票工具
(316)
分佈 關於其他股票工具
(269)
其他 運動
240
於 2024 年 6 月 30 日
31,295
1
在銀行業務下 資本法規，從保險中扣除利潤 CET1 資本。但是，當股息通過以下方式支付給集團時 保險這些是通過CET1資本確認的。
2
反映 撤銷2023年最終普通股的預應計金額 股息，扣除可預見的2024年普通股的應計股息 分紅。
3
已收到 2024 年 2 月和 2024 年 6 月。
這個 集團的CET1資本比率從14.6％降至 2023年12月31日至2024年6月30日的14.1％，反映了這一點 CET1資本資源的減少以及CET1資本資源的增加 風險加權資產。
CET1 資本資源減少了6.02億英鎊，銀行業 該期間的營業利潤和股息的收取 保險業務支付的費用抵消了以下金額：
●
的應計金額 上半年可預見的普通股息 2024 年，包括已宣佈的1.06的中期普通股息 每股便士，以及其他股票的分配 樂器
●
的認可 普通股回購計劃的全部資本影響 作為集團2023年年終業績的一部分公佈， 於 2024 年 2 月開始
●
的認可 兑換美國股票時的外匯折算損失 2024年6月以美元計價的AT1資本工具
這個 普通股回購計劃的全部資本影響以及 2024 年 2 月收到的保險分紅反映在 集團的預計CET1比率為13.7％，為31 2023 年 12 月。
總資本和MREL的變動
這個 集團的總資本比率降至18.7％，至30 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：19.8%），反映了 減少CET1資本，贖回美元AT1 資本工具、二級資本的減少和增加 在風險加權資產中。二級資本的減少反映了 利率和監管攤銷對以下方面的影響 文書和認可的合格條款的減少 通過二級資本，部分由新資本抵消 發行。
這個 截至2024年6月30日（12月31日），MREL比率降至31.7％ 2023 年：31.9%），反映了總資本的減少 資源和風險加權資產的增加。這是 在很大程度上被其他符合條件的負債的增加所抵消 按新發行，扣除看漲期權，排除票據 將在未來12個月內走向成熟以及走勢的影響 利率和外匯匯率。
資本風險（續）
風險加權資產
 
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
基礎 基於內部評級（IRB）的方法
42,736
 
 
44,504
 
零售 iRB 方法
88,608
 
 
85,459
 
其他 iRB 方法1
21,412
 
 
20,941
 
iRB 方法
152,756
 
 
150,904
 
標準化 (STA) 方法1
22,155
 
 
22,074
 
信用風險
174,911
 
 
172,978
 
證券化
9,076
 
 
8,958
 
交易對手 信用風險
6,355
 
 
5,847
 
信用 估值調整風險
574
 
 
689
 
運營中 風險
26,330
 
 
26,416
 
市場 風險
4,773
 
 
4,242
 
風險加權資產
222,019
 
 
219,130
 
的 其中：閾值風險加權資產2
10,535
 
 
11,028
 
1
閾值 風險加權資產包含在其他IRB方法中，並且 標準化（STA）方法。
2
閾值 風險加權資產反映了重大投資的要素 以及允許進行風險加權的遞延所得税資產 而不是從CET1資本中扣除。意義重大 投資主要來自對集團的投資 保險業務。
風險加權 資產在30歲時增加了29英鎊至2220英鎊 2024 年 6 月（2023 年 12 月 31 日：2191 億英鎊）。這個 納入了零售貸款增長的影響，抵消了上述影響 優化包括資本效率的證券化活動， 除其他動作外。
資本風險（續）
槓桿比率
這個 下表彙總了該集團的組成部分 槓桿比率。
 
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
一級資本總額
36,102
 
 
37,712
 
 
 
 
 
 
 
曝光測量
 
 
 
 
 
法定資產負債表資產
 
 
 
 
 
衍生物 金融工具
18,983
 
 
22,356
 
證券 融資交易
69,220
 
 
56,184
 
貸款 以及預付款和其他資產
804,724
 
 
802,913
 
總資產
892,927
 
 
881,453
 
 
 
 
 
 
 
排位賽 中央銀行的索賠
(66,321)
 
 
(77,625)
 
 
 
 
 
 
 
解整調整1
 
 
 
 
 
衍生物 金融工具
945
 
 
585
 
貸款 以及預付款和其他資產
(186,553)
 
 
(178,552)
 
解整調整總額
(185,608)
 
 
(177,967)
 
 
 
 
 
 
 
衍生品 調整
(1,404)
 
 
(4,896)
 
證券 融資交易調整
2,779
 
 
2,262
 
失衡 工作表項目
41,273
 
 
40,942
 
金額 已經從一級資本中扣除
(12,457)
 
 
(12,523)
 
其他 監管調整2
(6,253)
 
 
(4,012)
 
總曝光量度
664,936
 
 
647,634
 
 
 
 
 
 
 
英國槓桿率
5.4%
 
 
5.8%
 
 
 
 
 
 
 
槓桿風險敞口衡量標準（包括中央銀行） 索賠）
731,257
 
 
725,259
 
槓桿比率（包括中央銀行索賠）
4.9%
 
 
5.2%
 
 
 
 
 
 
 
MREL 資源總數
70,314
 
 
69,905
 
MREL 槓桿比率
10.6%
 
 
10.8%
 
1
解組整合 調整與集團某些實體的解散有關 不屬於本集團監管資本範圍的 合併，主要是集團的保險 商業。
2
包括 調整以排除英國政府下的貸款 反彈貸款計劃（BBLS）。
槓桿變動分析
這個 集團的英國槓桿率降至5.4％（31） 2023 年 12 月：5.8％），這既反映了下降幅度 一級資本總狀況和槓桿率的增加 證券融資增加後的風險敞口指標 交易和其他資產（不包括中央銀行） 索賠）。
第三支柱披露
這個 集團將發佈一份精簡的半年度第三支柱報告 八月下半月的披露。披露的副本 可在以下網址觀看： www.lloydsbankinggroup.com/investors/financial-dow
信用風險
概述
這個 集團的投資組合完全有能力從中受益 宏觀經濟環境有所改善，但仍然充滿挑戰。這個 集團對信用風險偏好和風險保持謹慎態度 管理層，具有嚴格的信貸發放標準和穩健的LTV 在有擔保的投資組合中。
資產 質量保持強勁，信貸表現自始至終 這段時期。在英國抵押貸款方面，新欠款和資金流量的減少 半年和第二季度都出現了違約。 除欠款外，無抵押投資組合繼續表現穩定 流向默認趨勢。信貸質量保持穩定和彈性 在商業銀行中。該小組繼續監測影響 通過一系列早期研究仔細研究經濟環境 確保風險的預警指標和治理安排 已制定緩解行動計劃以支持客户和 保護集團的陣地。
這個 2024年上半年的基礎減值費用為 10100萬英鎊，低於6.62億英鎊的費用 2023 年上半年。這在一定程度上是由於改進的結果 在集團的宏觀經濟展望中，最終發佈了一份報告 3.24 億英鎊（截至 2023 年 6 月 30 日的半年）：費用為 500 萬英鎊）。集團的基礎ECL補貼為 上半年向客户提供的貸款和預付款下降至 38.2 億英鎊（2023 年 12 月 31 日： 42.92 億英鎊）。
小組 第二階段向客户提供的貸款和預付款減少到45,697英鎊 百萬（2023 年 12 月 31 日：565.45 億英鎊），作為 佔貸款總額的百分比為10.0％（2023年12月31日： 12.5％）。這是由於以下方面的改進 宏觀經濟前景將資產轉移回第一階段。其中 小組第二階段向客户提供的貸款和預付款總額為90.4筆 百分比是最新的（2023年12月31日：91.3％）。 第二階段的覆蓋率穩定在3.1％（12月31日） 2023 年：3.0％）。
第 3 階段 向客户提供的貸款和預付款略有增加至 102.13 億英鎊（2023 年 12 月 31 日： 101.10 億英鎊），佔總額的百分比穩定 貸款利率為2.2％（2023年12月31日：2.2％）。 第 3 階段的覆蓋範圍下降了 0.9 個百分點 14.9%（2023 年 12 月 31 日：15.8 美分）。
謹慎的風險偏好和風險管理
●
該小組繼續 採取謹慎和積極的方法進行信用風險管理 和信用風險偏好，同時與集團一致 戰略，支持客户成長，並密切合作 與客户合作，幫助他們應對借款增加的影響 近期通貨膨脹率上升導致的成本和價格上漲 年份
●
行業、資產和 產品組合中的產品集中度受到密切監控 並加以控制，並酌情采取緩解行動。 行業和產品風險偏好參數有助於管理風險敞口 某些高風險和週期性行業、細分市場和資產 類別
●
該集團的 有效的風險管理旨在確保及早發現和 管理可能出現跡象的客户和交易對手 痛苦的
●
該小組將 繼續與客户密切合作，確保他們 獲得適當級別的支持，包括但不是 僅限於接受抵押貸款中概述的標準 憲章
信用風險（續）
按部門劃分的減值費用（信貸）——法定和 底層基礎
 
半年至
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
半年
到 30 六月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
半年
到 31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
(119)
 
 
191
 
 
 
 
(242)
 
 
(51)
信用 牌
115
 
 
197
 
 
42
 
260
 
 
56
英國 無抵押貸款和透支
140
 
 
160
 
 
13
 
91
 
 
(54)
英國 汽車金融
61
 
 
43
 
 
(42)
 
126
 
 
52
其他
(3)
 
 
1
 
 
 
 
4
 
 
 
零售
194
 
 
592
 
 
67
 
239
 
 
19
小 和中型企業
11
 
 
25
 
 
56
 
89
 
 
88
企業 和機構銀行
(94)
 
 
47
 
 
 
 
(672)
 
 
(86)
商業的 銀行業
(83)
 
 
72
 
 
 
 
(583)
 
 
(86)
保險， 養老金和投資
(8)
 
 
(1)
 
 
 
 
(11)
 
 
(27)
股權 投資和中心項目
(3)
 
 
(1)
 
 
 
 
(4)
 
 
(25)
減值費用總額（貸方）
100
 
 
662
 
 
85
 
(359)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保險、養老金和投資（基礎基礎）A
(7)
 
 
(1)
 
 
 
 
(6)
 
 
17
減值費用總額（貸方）（基礎基礎）A
101
 
 
662
 
 
85
 
(354)
 
 
 
資產 質量比例
0.05%
 
 
0.29%
 
 
(24) bp
 
(0.15)%
 
 
 
信用風險資產負債表列報基礎
這個 以下是兩項資產負債表分析 依據；符合法律依據的法定依據 集團賬目及相關基礎的列報 用於內部管理目的。 兩個基地之間的和解是 提供的。
在 下表，已購買或發放的信用減值 (POCI) 資產包括購買的固定抵押貸款池 HBOS 收購的一部分，與面值相比大幅折扣 反映了自發之日起發生的信貸損失 收購日期。剩餘的預期信用損失 (ECL) POCI資產的補貼和由此產生的低覆蓋率反映了 自發生之日起，信譽進一步惡化 收購。隨着時間的推移，這些POCI資產將作為貸款流失 兑換、還清或註銷貸款。
在裏面 每張表格，基礎上不同的數字是 顯示在英國抵押貸款的法定基礎數據下方， 零售和集團的總額。該集團使用標的資產 監測貸款組合信譽的基礎，以及 相關的ECL津貼，因為它可以更好地指示 作為一部分購買的POCI資產的信用表現 收購 HBOS。基礎假設貸款 作為業務合併的一部分收購的資產起源 由該小組歸類為第 1、2 或 3 階段 轉化為自創立以來信用風險的變化。 基礎ECL補貼已計算完畢 相應地。
預期信用損失補貼總額——法定和 UnderlyingA 基礎
 
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
m 英鎊
 
顧客 相關餘額
 
 
 
 
 
繪製的
3,324
 
 
3,717
 
未繪製
279
 
 
322
 
 
3,603
 
 
4,039
 
貸款 和向銀行預付款
3
 
 
8
 
債務 證券
8
 
 
11
 
其他 資產
16
 
 
26
 
預期信用損失補貼總額
3,630
 
 
4,084
 
客户相關餘額（基礎基礎）A
3,820
 
 
4,292
 
其中：繪製
3,541
 
 
3,970
 
預期信貸損失備抵總額（基礎基礎）A
3,847
 
 
4,337
 
信用風險 （續）
法定和基本毛額基礎之間的調節 向客户提供的貸款和墊款以及預期的信貸損失補貼 在已提取餘額上
 
向客户提供的貸款和預付款總額
 
提取餘額的預期信用損失補貼
 
第 1 階段
m 英鎊
 
 
第 2 階段
m 英鎊
 
 
第 3 階段
m 英鎊
 
 
POCI
m 英鎊
 
 
總計
m 英鎊
 
 
第 1 階段
m 英鎊
 
 
第 2 階段
m 英鎊
 
 
第 3 階段
m 英鎊
 
 
POCI
m 英鎊
 
 
總計
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
於 2024 年 6 月 30 日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 BasiSA
400,039
 
 
45,697
 
 
10,213
 
 
—
 
 
455,949
 
 
773
 
 
1,301
 
 
1,467
 
 
—
 
 
3,541
 
POCI 資產
(1,787)
 
 
(2,788)
 
 
(2,860)
 
 
7,435
 
 
—
 
 
(1)
 
 
(50)
 
 
(391)
 
 
442
 
 
—
 
收購 公允價值調整
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(217)
 
 
(217)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(217)
 
 
(217)
 
 
(1,787)
 
 
(2,788)
 
 
(2,860)
 
 
7,218
 
 
(217)
 
 
(1)
 
 
(50)
 
 
(391)
 
 
225
 
 
(217)
 
法定依據
398,252
 
 
42,909
 
 
7,353
 
 
7,218
 
 
455,732
 
 
772
 
 
1,251
 
 
1,076
 
 
225
 
 
3,324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
標的物 BasiSA
387,060
 
 
56,545
 
 
10,110
 
 
—
 
 
453,715
 
 
901
 
 
1,532
 
 
1,537
 
 
—
 
 
3,970
 
POCI 資產
(1,766)
 
 
(3,378)
 
 
(2,963)
 
 
8,107
 
 
—
 
 
(1)
 
 
(65)
 
 
(400)
 
 
466
 
 
—
 
收購 公允價值調整
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(253)
 
 
(253)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(253)
 
 
(253)
 
 
(1,766)
 
 
(3,378)
 
 
(2,963)
 
 
7,854
 
 
(253)
 
 
(1)
 
 
(65)
 
 
(400)
 
 
213
 
 
(253)
 
法定 基礎
385,294
 
 
53,167
 
 
7,147
 
 
7,854
 
 
453,462
 
 
900
 
 
1,467
 
 
1,137
 
 
213
 
 
3,717
 
預期信用損失（ECL）總額的變動— 法定和基礎依據
 
開幕
ECL 在
31 十二月
2023
m 英鎊
 
 
 
註銷
和其他1
m 英鎊
 
 
收入
聲明
收費
（信用）
m 英鎊
 
 
 
NET ECL
增加
（減少）
m 英鎊
 
 
閉幕
ECL 在
6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款2
1,115
 
 
 
(25)
 
 
(119)
 
 
 
(144)
 
 
971
 
信用 牌
810
 
 
 
(225)
 
 
115
 
 
 
(110)
 
 
700
 
英國 無抵押貸款和透支
515
 
 
 
(156)
 
 
140
 
 
 
(16)
 
 
499
 
英國 汽車金融
342
 
 
 
(39)
 
 
61
 
 
 
22
 
 
364
 
其他
88
 
 
 
(6)
 
 
(3)
 
 
 
(9)
 
 
79
 
零售
2,870
 
 
 
(451)
 
 
194
 
 
 
(257)
 
 
2,613
 
小 和中型企業
538
 
 
 
(52)
 
 
11
 
 
 
(41)
 
 
497
 
企業 和機構銀行
644
 
 
 
(48)
 
 
(94)
 
 
 
(142)
 
 
502
 
商業的 銀行業
1,182
 
 
 
(100)
 
 
(83)
 
 
 
(183)
 
 
999
 
保險， 養老金和投資
26
 
 
 
(2)
 
 
(8)
 
 
 
(10)
 
 
16
 
股權 投資和中心項目
6
 
 
 
(1)
 
 
(3)
 
 
 
(4)
 
 
2
 
合計 3
4,084
 
 
 
(554)
 
 
100
 
 
 
(454)
 
 
3,630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國抵押貸款（基礎貸款）A
1,368
 
 
 
(61)
 
 
(119)
 
 
 
(180)
 
 
1,188
 
零售（基礎基礎）A
3,123
 
 
 
(487)
 
 
194
 
 
 
(293)
 
 
2,830
 
保險、養老金和投資（基礎基礎）
26
 
 
 
(3)
 
 
(7)
 
 
 
(10)
 
 
16
 
合計（基礎基礎）A
4,337
 
 
 
(591)
 
 
101
 
 
 
(490)
 
 
3,847
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
包含 對已購買或發放的信用減值的調整 金融資產。
2
包括 20 英鎊 註銷額和其他與證券化有關的款項中有百萬美元 第二季度10英鎊的傳統零售抵押貸款 2024 年的。
3
ECL 總額包括 2700萬英鎊與其他與客户無關的資產 (31) 2023 年 12 月：4500萬英鎊）。
信用風險（續）
向客户提供的貸款和預付款以及預期的信用損失補貼 — 法定和基礎依據
於 2024 年 6 月 30 日
第 1 階段
m 英鎊
 
 
第 2 階段
m 英鎊
 
 
第 3 階段
m 英鎊
 
 
POCI
m 英鎊
 
 
總計
m 英鎊
 
 
第 2 階段
按百分比計
總
 
 
第 3 階段
按百分比計
總
 
向客户提供貸款和墊款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
266,308
 
 
29,842
 
 
4,542
 
 
7,218
 
 
307,910
 
 
9.7
 
 
1.5
 
信用 牌
13,329
 
 
2,601
 
 
290
 
 
—
 
 
16,220
 
 
16.0
 
 
1.8
 
英國 無抵押貸款和透支
8,261
 
 
1,213
 
 
186
 
 
—
 
 
9,660
 
 
12.6
 
 
1.9
 
英國 汽車金融
14,185
 
 
2,288
 
 
117
 
 
—
 
 
16,590
 
 
13.8
 
 
0.7
 
其他
16,434
 
 
522
 
 
163
 
 
—
 
 
17,119
 
 
3.0
 
 
1.0
 
零售
318,517
 
 
36,466
 
 
5,298
 
 
7,218
 
 
367,499
 
 
9.9
 
 
1.4
 
小 和中型企業
26,866
 
 
3,773
 
 
1,323
 
 
—
 
 
31,962
 
 
11.8
 
 
4.1
 
企業 和機構銀行
53,585
 
 
2,670
 
 
732
 
 
—
 
 
56,987
 
 
4.7
 
 
1.3
 
商業的 銀行業
80,451
 
 
6,443
 
 
2,055
 
 
—
 
 
88,949
 
 
7.2
 
 
2.3
 
股權 投資和中心項目1
(716)
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
(716)
 
 
 
 
 
 
 
貸款總額
398,252
 
 
42,909
 
 
7,353
 
 
7,218
 
 
455,732
 
 
9.4
 
 
1.6
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
268,095
 
 
32,630
 
 
7,402
 
 
 
 
 
308,127
 
 
10.6
 
 
2.4
 
零售（基礎基礎）A
320,304
 
 
39,254
 
 
8,158
 
 
 
 
 
367,716
 
 
10.7
 
 
2.2
 
貸款總額（基礎基礎）A
400,039
 
 
45,697
 
 
10,213
 
 
 
 
 
455,949
 
 
10.0
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
與客户相關的ECL津貼（已提取和未支付）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
87
 
 
328
 
 
331
 
 
225
 
 
971
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
206
 
 
361
 
 
133
 
 
—
 
 
700
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
158
 
 
231
 
 
110
 
 
—
 
 
499
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融3
185
 
 
112
 
 
67
 
 
—
 
 
364
 
 
 
 
 
 
 
其他
15
 
 
19
 
 
45
 
 
—
 
 
79
 
 
 
 
 
 
 
零售
651
 
 
1,051
 
 
686
 
 
225
 
 
2,613
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企業
131
 
 
205
 
 
161
 
 
—
 
 
497
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
139
 
 
123
 
 
231
 
 
—
 
 
493
 
 
 
 
 
 
 
商業的 銀行業
270
 
 
328
 
 
392
 
 
—
 
 
990
 
 
 
 
 
 
 
股權 投資和中心項目
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
總計
921
 
 
1,379
 
 
1,078
 
 
225
 
 
3,603
 
 
 
 
 
 
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
88
 
 
378
 
 
722
 
 
 
 
 
1,188
 
 
 
 
 
 
 
零售（基礎基礎）A
652
 
 
1,101
 
 
1,077
 
 
 
 
 
2,830
 
 
 
 
 
 
 
合計（基礎基礎）A
922
 
 
1,429
 
 
1,469
 
 
 
 
 
3,820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顧客 相關的ECL補貼（已提取和未提取）佔貸款的百分比 並向客户預付款
 
 
階段 1%
 
 
階段 2%
 
 
階段 3%
 
 
POCI%
 
 
總計%
 
 
調整後
第 34 階段
%
 
 
調整後合計4
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
—
 
 
1.1
 
 
7.3
 
 
3.1
 
 
0.3
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
1.5
 
 
13.9
 
 
45.9
 
 
—
 
 
4.3
 
 
50.0
 
 
4.3
 
英國 無抵押貸款和透支
1.9
 
 
19.0
 
 
59.1
 
 
—
 
 
5.2
 
 
64.7
 
 
5.2
 
英國 汽車金融
1.3
 
 
4.9
 
 
57.3
 
 
—
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
其他
0.1
 
 
3.6
 
 
27.6
 
 
—
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
零售
0.2
 
 
2.9
 
 
12.9
 
 
3.1
 
 
0.7
 
 
13.0
 
 
0.7
 
小 和中型企業
0.5
 
 
5.4
 
 
12.2
 
 
—
 
 
1.6
 
 
16.3
 
 
1.6
 
企業 和機構銀行
0.3
 
 
4.6
 
 
31.6
 
 
—
 
 
0.9
 
 
31.6
 
 
0.9
 
商業的 銀行業
0.3
 
 
5.1
 
 
19.1
 
 
—
 
 
1.1
 
 
22.8
 
 
1.1
 
股權 投資和中心項目
 
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總計
0.2
 
 
3.2
 
 
14.7
 
 
3.1
 
 
0.8
 
 
15.5
 
 
0.8
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
—
 
 
1.2
 
 
9.8
 
 
 
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
零售（基礎基礎）A
0.2
 
 
2.8
 
 
13.2
 
 
 
 
 
0.8
 
 
13.3
 
 
0.8
 
合計（基礎基礎）A
0.2
 
 
3.1
 
 
14.4
 
 
 
 
 
0.8
 
 
14.9
 
 
0.8
 
1
包含 集中公允價值對衝會計調整。
2
英國抵押貸款 基礎資產餘額A不包括影響 與HBOS收購相關的調整。
3
英國汽車金融 第 1 階段和第 2 階段包括與準備金相關的18500萬英鎊 相對於需要融資租賃的車輛的剩餘價值 黑馬協議。這些規定包含在 覆蓋率的計算。
4
調整後的第 3 階段 和ECL補貼總額佔提款餘額的百分比不包括 英國2400萬英鎊的信用卡追回貸款 1600萬英鎊的無抵押貸款和透支，小額和 33700萬英鎊的中型企業和企業和 100萬英鎊的機構銀行業務。
信用風險（續）
向客户提供的貸款和預付款以及預期的信用損失補貼 — 法定和基礎依據
在 31 歲時 2023 年 12 月
舞臺 1
m 英鎊
 
 
舞臺 2
m 英鎊
 
 
舞臺 3
m 英鎊
 
 
POCI
m 英鎊
 
 
總計
m 英鎊
 
 
舞臺 2
作為% 的
總
 
 
舞臺 3
作為% 的
總
 
貸款 並向客户預付款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
256,596
 
 
38,533
 
 
4,337
 
 
7,854
 
 
307,320
 
 
12.5
 
 
1.4
 
信用 牌
12,625
 
 
2,908
 
 
284
 
 
—
 
 
15,817
 
 
18.4
 
 
1.8
 
英國 無抵押貸款和透支
7,103
 
 
1,187
 
 
196
 
 
—
 
 
8,486
 
 
14.0
 
 
2.3
 
英國 汽車金融
13,541
 
 
2,027
 
 
112
 
 
—
 
 
15,680
 
 
12.9
 
 
0.7
 
其他
15,898
 
 
525
 
 
144
 
 
—
 
 
16,567
 
 
3.2
 
 
0.9
 
零售
305,763
 
 
45,180
 
 
5,073
 
 
7,854
 
 
363,870
 
 
12.4
 
 
1.4
 
小 和中型企業
27,525
 
 
4,458
 
 
1,530
 
 
—
 
 
33,513
 
 
13.3
 
 
4.6
 
企業 和機構銀行
52,049
 
 
3,529
 
 
538
 
 
—
 
 
56,116
 
 
6.3
 
 
1.0
 
商業的 銀行業
79,574
 
 
7,987
 
 
2,068
 
 
—
 
 
89,629
 
 
8.9
 
 
2.3
 
股權 投資和中心項目1
(43)
 
 
—
 
 
6
 
 
—
 
 
(37)
 
 
 
 
 
 
 
總計 貸款總額
385,294
 
 
53,167
 
 
7,147
 
 
7,854
 
 
453,462
 
 
11.7
 
 
1.6
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
258,362
 
 
41,911
 
 
7,300
 
 
 
 
 
307,573
 
 
13.6
 
 
2.4
 
零售（基礎基礎）A
307,529
 
 
48,558
 
 
8,036
 
 
 
 
 
364,123
 
 
13.3
 
 
2.2
 
貸款總額（基礎基礎）A
387,060
 
 
56,545
 
 
10,110
 
 
 
 
 
453,715
 
 
12.5
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顧客 相關的ECL津貼（已提取和未支付）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
169
 
 
376
 
 
357
 
 
213
 
 
1,115
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
234
 
 
446
 
 
130
 
 
—
 
 
810
 
 
 
 
 
 
 
英國 無抵押貸款和透支
153
 
 
244
 
 
118
 
 
—
 
 
515
 
 
 
 
 
 
 
英國 汽車金融3
188
 
 
91
 
 
63
 
 
—
 
 
342
 
 
 
 
 
 
 
其他
20
 
 
21
 
 
47
 
 
—
 
 
88
 
 
 
 
 
 
 
零售
764
 
 
1,178
 
 
715
 
 
213
 
 
2,870
 
 
 
 
 
 
 
小 和中型企業
140
 
 
231
 
 
167
 
 
—
 
 
538
 
 
 
 
 
 
 
企業 和機構銀行
156
 
 
218
 
 
253
 
 
—
 
 
627
 
 
 
 
 
 
 
商業的 銀行業
296
 
 
449
 
 
420
 
 
—
 
 
1,165
 
 
 
 
 
 
 
股權 投資和中心項目
—
 
 
—
 
 
4
 
 
—
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
總計
1,060
 
 
1,627
 
 
1,139
 
 
213
 
 
4,039
 
 
 
 
 
 
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
170
 
 
441
 
 
757
 
 
 
 
 
1,368
 
 
 
 
 
 
 
零售（基礎基礎）A
765
 
 
1,243
 
 
1,115
 
 
 
 
 
3,123
 
 
 
 
 
 
 
貸款總額（基礎基礎）A
1,061
 
 
1,692
 
 
1,539
 
 
 
 
 
4,292
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顧客 相關的ECL補貼（已提取和未提取）佔貸款的百分比 並向客户預付款
 
 
舞臺 1%
 
 
舞臺 2%
 
 
舞臺 3%
 
 
POCI%
 
 
總計%
 
 
調整後
舞臺 34
%
 
 
調整後 合計 4
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
0.1
 
 
1.0
 
 
8.2
 
 
2.7
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
信用 牌
1.9
 
 
15.3
 
 
45.8
 
 
—
 
 
5.1
 
 
49.4
 
 
5.1
 
英國 無抵押貸款和透支
2.2
 
 
20.6
 
 
60.2
 
 
—
 
 
6.1
 
 
65.6
 
 
6.1
 
英國 汽車金融
1.4
 
 
4.5
 
 
56.3
 
 
—
 
 
2.2
 
 
 
 
 
 
 
其他
0.1
 
 
4.0
 
 
32.6
 
 
—
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
零售
0.2
 
 
2.6
 
 
14.1
 
 
2.7
 
 
0.8
 
 
14.2
 
 
0.8
 
小 和中型企業
0.5
 
 
5.2
 
 
10.9
 
 
—
 
 
1.6
 
 
13.9
 
 
1.6
 
企業 和機構銀行
0.3
 
 
6.2
 
 
47.0
 
 
—
 
 
1.1
 
 
47.0
 
 
1.1
 
商業的 銀行業
0.4
 
 
5.6
 
 
20.3
 
 
—
 
 
1.3
 
 
24.1
 
 
1.3
 
股權 投資和中心項目
 
 
 
—
 
 
66.7
 
 
—
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
總計
0.3
 
 
3.1
 
 
15.9
 
 
2.7
 
 
0.9
 
 
16.8
 
 
0.9
 
英國抵押貸款（基礎基礎）A,2
0.1
 
 
1.1
 
 
10.4
 
 
 
 
 
0.4
 
 
 
 
 
 
 
零售（基礎基礎）A
0.2
 
 
2.6
 
 
13.9
 
 
 
 
 
0.9
 
 
13.9
 
 
0.9
 
貸款總額（基礎基礎）A
0.3
 
 
3.0
 
 
15.2
 
 
 
 
 
0.9
 
 
15.8
 
 
0.9
 
1
包含 集中公允價值對衝會計調整。
2
英國抵押貸款 基礎資產餘額A不包括影響 與HBOS收購相關的調整。
3
英國汽車金融 第 1 和第 2 階段包括與準備金相關的18700萬英鎊 相對於需要融資租賃的車輛的剩餘價值 黑馬協議這些規定包含在 覆蓋率的計算。
4
調整後的第 3 階段 和ECL補貼總額佔提款餘額的百分比不包括 英國2,100萬英鎊的信用卡回收貸款 1600萬英鎊的無抵押貸款和透支，小額和 32700萬英鎊的中型企業。
信用風險（續）
第二階段向客户提供的貸款和預付款以及預期的信用損失 津貼——法定和基礎基礎
 
最新
 
1 到 30 天
過期時間2
 
超過 30 天
逾期
 
總計
 
警局動作
 
其他 1
 
 
 
於 2024 年 6 月 30 日
總計
貸款
m 英鎊
ECL3
m 英鎊
總計
貸款
m 英鎊
ECL3
m 英鎊
總計
貸款
m 英鎊
ECL3
m 英鎊
總計
貸款
m 英鎊
ECL3
m 英鎊
總計
貸款
m 英鎊
ECL3
m 英鎊
 
 
 
英國 抵押貸款
17,837
109
9,350
131
1,678
48
977
40
29,842
328
 
信用 牌
2,317
272
151
46
96
27
37
16
2,601
361
 
英國 無抵押貸款和透支
715
135
343
47
114
33
41
16
1,213
231
 
英國 汽車金融
971
44
1,127
31
155
26
35
11
2,288
112
 
其他
109
3
308
9
59
5
46
2
522
19
 
零售
21,949
563
11,279
264
2,102
139
1,136
85
36,466
1,051
 
小 和中型企業
2,943
171
464
18
229
11
137
5
3,773
205
 
企業 和機構銀行
2,615
122
30
1
6
—
19
—
2,670
123
 
商業的 銀行業
5,558
293
494
19
235
11
156
5
6,443
328
 
總計
27,507
856
11,773
283
2,337
150
1,292
90
42,909
1,379
 
英國抵押貸款（基礎貸款）A
18,966
117
10,261
149
2,100
58
1,303
54
32,630
378
 
零售
（基礎基礎）A
23,078
571
12,190
282
2,524
149
1,462
99
39,254
1,101
 
總計
（基礎基礎）A
28,636
864
12,684
301
2,759
160
1,618
104
45,697
1,429
 
 
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
英國 抵押貸款
26,665
146
9,024
133
1,771
52
1,073
45
38,533
376
 
信用 牌
2,612
345
145
49
115
34
36
18
2,908
446
 
英國 無抵押貸款和透支
756
148
279
46
112
34
40
16
1,187
244
 
英國 汽車金融
735
30
1,120
30
138
21
34
10
2,027
91
 
其他
125
5
295
7
52
5
53
4
525
21
 
零售
30,893
674
10,863
265
2,188
146
1,236
93
45,180
1,178
 
小 和中型企業
3,455
202
590
17
253
8
160
4
4,458
231
 
企業 和機構銀行
3,356
214
14
—
28
3
131
1
3,529
218
 
商業的 銀行業
6,811
416
604
17
281
11
291
5
7,987
449
 
總計
37,704
1,090
11,467
282
2,469
157
1,527
98
53,167
1,627
 
英國抵押貸款（基礎貸款）A
28,126
157
9,990
156
2,297
64
1,498
64
41,911
441
 
零售
（基礎基礎）A
32,354
685
11,829
288
2,714
158
1,661
112
48,558
1,243
 
總計
（基礎基礎）A
39,165
1,101
12,433
305
2,995
169
1,952
117
56,545
1,692
 
1 包括寬容、針對客户和特定產品 指標未反映在量化 PD 中 評估。
2 包括觸發 PD 變動的資產，或 其他規則，因為拖欠期為1至29天 本身不是第 2 階段的觸發器。
3 貸款和預付款的預期信用損失補貼 給客户（抽籤和未抽籤）。
信用風險（續）
ECL 對經濟假設的敏感度
這個 ECL 的測量反映了無偏概率加權範圍 未來可能的經濟結果。該集團通過以下方式實現這一目標： 生成四種經濟情景以適當地反映 結果範圍；中心情景反映了集團的 用於中期規劃目的的基本案例假設，以及 還選擇了上行和下行情景以及 嚴重的下行情景。如果基本情況出現不利影響， 產生了新的、更不利的下行空間和嚴重的下行空間 然後合併到 ECL 中。與往年一樣， 基本情況、上行情景和下行情景均為30％ 權重；嚴重的下跌幅度加權為10％。這些 假設可以在第 1 頁的註釋 14 中找到 向前。
這個 下表顯示了該集團的ECL 概率加權、上行空間、基本情況、下行和嚴重情況 下行情景，包括嚴重的下行情景 對消費者價格指數通脹和英國銀行利率路徑進行了調整。舞臺 資產的分配基於總體情景 概率加權的違約概率及其分期 資產在所有場景中都是恆定的。在每種經濟中 場景個人評估的 ECL 保持不變 反映了對其進行評估的依據.有判斷力 通過更改模型輸入或參數進行調整， 或更多定性的員額模型調整，按比例分配 場景與建模的 ECL 成比例哪個更好 反映了這些調整對每種情景的敏感性。這個 概率加權視圖顯示了較高 ECL 的程度 津貼已被認定考慮了多種經濟因素 與基本案例相關的場景；令人振奮的是 4.68億英鎊，相比之下為67800萬英鎊 2023 年 12 月 31 日。
按情景劃分的ECL總津貼——法定和 底層基礎
 
概率-
加權
m 英鎊
 
 
上行空間
m 英鎊
基地 案例
m 英鎊
缺點
m 英鎊
嚴重
缺點
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
 
971
 
 
387
 
 
658
 
 
1,190
 
 
3,004
 
信用 牌
 
700
 
 
583
 
 
676
 
 
772
 
 
903
 
其他 零售
 
942
 
 
855
 
 
915
 
 
990
 
 
1,139
 
商業的 銀行業
 
999
 
 
746
 
 
895
 
 
1,143
 
 
1,641
 
其他
 
18
 
 
16
 
 
18
 
 
19
 
 
21
 
於 2024 年 6 月 30 日
 
3,630
 
 
2,587
 
 
3,162
 
 
4,114
 
 
6,708
 
英國抵押貸款（基礎貸款）A
 
1,188
 
 
604
 
 
876
 
 
1,407
 
 
3,222
 
合計（基礎基礎）A
 
3,847
 
 
2,804
 
 
3,380
 
 
4,331
 
 
6,926
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款
 
1,115
 
 
395
 
 
670
 
 
1,155
 
 
4,485
 
信用 牌
 
810
 
 
600
 
 
771
 
 
918
 
 
1,235
 
其他 零售
 
945
 
 
850
 
 
920
 
 
981
 
 
1,200
 
商業的 銀行業
 
1,182
 
 
793
 
 
1,013
 
 
1,383
 
 
2,250
 
其他
 
32
 
 
32
 
 
32
 
 
32
 
 
32
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
4,084
 
 
2,670
 
 
3,406
 
 
4,469
 
 
9,202
 
英國抵押貸款（基礎貸款）A
 
1,368
 
 
650
 
 
930
 
 
1,400
 
 
4,738
 
合計（基礎基礎）A
 
4,337
 
 
2,925
 
 
3,666
 
 
4,714
 
 
9,455
 
信用風險（續）
零售
●
資產質量 憑藉彈性的信貸在零售投資組合中保持強勁 整個時期的表現。有跡象表明 隨着通貨膨脹的回落，負擔能力的壓力正在緩解 英國銀行利率已經結算。但是，與之前相比，影響滯後 利率上升和失業率上升仍有潛力 不利因素
●
強勁的風險 管理層保持不變，負擔得起 新貸款和現有貸款的債務控制以及 謹慎的風險偏好方法
●
貸款策略 正在持續審查中，並已得到積極管理， 根據最新的宏觀經濟前景進行了調整，並採取了行動 改善生活和住房成本的假設 負擔能力評估
●
在英國抵押貸款中， 新欠款和違約資金減少了 在半年和第二季度觀察到
●
不安全 投資組合繼續表現穩定，新增欠款項和流向 默認趨勢，觀察到的違約流量略有增加 電動機由自願終止的正常化驅動 （VT）由於二手車價格從歷史價格下跌 高位
●
零售業 2024 年上半年的減值費用為 19400 萬英鎊 而且大大低於5.92億英鎊的費用 2023 年上半年。這在很大程度上是由於有利的 集團在基準範圍內的宏觀經濟展望的最新情況 案例和其他場景，推動了26900萬英鎊的發行 相比之下，2023年上半年的費用為41萬英鎊， 以及根據投資組合發佈的通貨膨脹調整數字 表演
●
所有現行國際財務報告準則第9號 從那時起，整個零售業都保留了暫存規則和觸發器 2023 年年底。與零售客户相關的ECL津貼作為 提取貸款和預付款（覆蓋範圍）的百分比降至0.8 百分比（2023 年 12 月 31 日：0.9%）
●
有利的更新 集團的宏觀經濟前景已經縮小了第二階段 向零售投資組合的10.7％提供貸款和墊款（31） 2023年12月：13.3％），其中89.8％上漲 迄今為止的貸款（2023年12月31日：91.0％）。第 2 階段 ECL 覆蓋率提高到 2.8%（2023 年 12 月 31 日：2.6 人均覆蓋率 美分）
●
第三階段貸款和 預付款保持不變，佔貸款總額的2.2％ 進步。零售第三階段ECL覆蓋率降至13.3％ （2023年12月31日：13.9％），這要歸因於投資組合的關係 變化；主要是因為英國的抵押貸款要求相對較低 出於安全考慮，與其他零售產品相比的承保範圍。 第三階段貸款和墊款以及第三階段對所有其他貸款的保障 不包括英國抵押貸款在內的零售產品基本保持不變 穩定

英國抵押貸款
●
英國抵押貸款 投資組合狀況良好，欠款額低，貸款充足 價值 (LTV) 概況。集團積極提高了質量 近年來的投資組合採用了強大的可負擔性和 信貸控制，而高風險的傳統年份的餘額 一直在減少
●
欠款新手和 在半年和第二季度，違約流量有所改善。 該集團正在積極監控現有的抵押貸款客户，因為 他們與客户的固定利率協議已經結束 即時行為保持穩定
●
貸款總額和 預付款增加至 3081 英鎊（2023 年 12 月 31 日： 3076 英鎊），平均生命週期價值下降至每人 43.0 ％（2023年12月31日：43.6％）。餘額比例 當LTV超過90％時，下降至1.4％ （2023年12月31日：2.9％）。新品的平均 LTV 業務增長至62.9％（2023年12月31日： 61.7％）
●
有利的更新 轉向集團的宏觀經濟前景和更強勁的資產 業績導致淨減值釋放額為119英鎊 2024年上半年為百萬美元，而費用為 2023年上半年為1.91億英鎊。ECL 總計 覆蓋率穩定在0.4％（12月31日） 2023 年：0.4％）
●
有利 宏觀經濟的更新也導致第二階段貸款的減少 並預付至投資組合的10.6％（2023年12月31日）： 13.6％），第二階段ECL的覆蓋範圍略有上升至 1.2%（2023 年 12 月 31 日：1.1 美分）
●
第三階段貸款和 預付款保持穩定，佔投資組合的2.4％（31） 2023 年 12 月：2.4％），同時提高了傳統浮動利率 逾期 90 天的客户在很大程度上被傳統的期限所抵消 抵押貸款證券化活動。第 3 階段 ECL 覆蓋範圍降低至 9.8％（2023 年 12 月 31 日：10.4％），由於 宏觀經濟前景良好
信用風險（續）
英國零售抵押貸款組合的期末和平均LTV — 標的基礎 BasiSA
於 2024 年 6 月 30 日
主流
%
 
 
“買入出租”
%
 
 
專家
%
 
 
總計
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更少 超過 60%
 
57.1
 
 
69.8
 
 
86.6
 
 
59.4
 
每 60 個 百分之七十到百分之七十
 
17.2
 
 
21.0
 
 
7.7
 
 
17.7
 
每 70 個 百分比到 80%
 
13.4
 
 
9.0
 
 
2.3
 
 
12.6
 
每 80 個 百分之九十到百分之九十
 
10.7
 
 
0.1
 
 
1.2
 
 
8.9
 
每個 90 百分之百到 100%
 
1.5
 
 
0.0
 
 
1.0
 
 
1.3
 
更大 超過 100%
 
0.1
 
 
0.1
 
 
1.2
 
 
0.1
 
總計
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款和客户預付款（百萬英鎊）
 
255,935
 
 
47,989
 
 
4,203
 
 
308,127
 
平均值 按價值計1的貸款：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股票 的住宅抵押貸款
 
42.5
 
 
47.1
 
 
34.1
 
 
43.0
 
全新 期間的住宅貸款
 
64.0
 
 
55.4
 
 
不適用
 
 
62.9
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
更少 超過 60%
 
55.3
 
 
66.9
 
 
84.8
 
 
57.7
 
每 60 個 百分之七十到百分之七十
 
17.6
 
 
21.8
 
 
9.2
 
 
18.1
 
每 70 個 百分比到 80%
 
14.3
 
 
10.8
 
 
2.4
 
 
13.5
 
每 80 個 百分之九十到百分之九十
 
9.4
 
 
0.4
 
 
1.2
 
 
7.8
 
每個 90 百分之百到 100%
 
3.3
 
 
0.0
 
 
1.1
 
 
2.8
 
更大 超過 100%
 
0.1
 
 
0.1
 
 
1.3
 
 
0.1
 
總計
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
100.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
英國 抵押貸款和客户預付款（百萬英鎊）
 
254,539
 
 
47,609
 
 
5,425
 
 
307,573
 
平均值 按價值計1的貸款：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股票 的住宅抵押貸款
 
43.1
 
 
48.1
 
 
35.0
 
 
43.6
 
全新 年度住宅貸款
 
62.5
 
 
51.6
 
 
不適用
 
 
61.7
 
1 平均貸款價值按貸款總額計算 以及預付款佔指數抵押品總額的百分比 這些貸款和預付款；餘額不包括HBOS的影響 收購調整。
拖欠三個月以上的英國抵押貸款，不包括 收回 — 基礎基礎A
 
病例數
 
佔總數的比例
 
貸款價值1
 
佔總數的比例
 
在 6 月 30 日
2024
案例
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
案例
 
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
%
 
 
在 6 月 30 日
2024
m 英鎊
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
m 英鎊
 
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主流
22,900
 
 
23,123
 
 
1.3
 
 
1.3
 
 
3,163
 
 
3,094
 
 
1.2
 
 
1.2
 
“買入出租”
5,058
 
 
5,037
 
 
1.4
 
 
1.4
 
 
725
 
 
692
 
 
1.5
 
 
1.5
 
專家
4,085
 
 
4,726
 
 
11.4
 
 
10.5
 
 
699
 
 
806
 
 
16.4
 
 
14.7
 
總計
32,043
 
 
32,886
 
 
1.5
 
 
1.5
 
 
4,587
 
 
4,592
 
 
1.5
 
 
1.5
 
1 貸款價值代表賬面總價值，不包括 HBOS 收購調整抵押貸款的影響超過 拖欠三個月。這些賬號是總階段的子集 3 因為不包括持有的賬户和開會者的賬户 其他第 3 階段標準。
信用風險（續）
信用卡
●
信用卡 餘額增加到 162 英鎊（2023 年 12 月 31 日： 158英鎊），由於客户支出持續回升， 收購風險偏好沒有變化
●
信用卡 投資組合是一本主要賬簿，其信用表現穩定 半年且持續強勁的還款率
●
減值費用 2024年上半年的11500萬英鎊，低於 2023 年上半年將收取 19700 萬英鎊的費用，主要到期 到ECL發佈為彌補風險而作出的判決 高通脹和生活成本導致的違約率增加 鑑於投資組合表現持續保持彈性，面臨壓力。總計 ECL 覆蓋率降至 4.3%（2023 年 12 月 31 日： 5.1％）
●
有利的更新 對宏觀經濟前景的影響導致第二階段的下降 向投資組合的 16.0% 提供貸款和墊款 (12月31日) 2023 年：18.4％），第二階段 ECL 的覆蓋範圍降至 13.9% 百分比（2023 年 12 月 31 日：15.3%）
●
有彈性 潛在的欠款和違約表現也導致 穩定的第三階段貸款和墊款佔總額的1.8％ 投資組合（2023年12月31日：1.8％）。第 3 階段 ECL 的覆蓋範圍是 總體穩定在 50.0%（2023 年 12 月 31 日：49.4 百分比）

英國無抵押貸款和透支
●
貸款和預付款 用於個人往來賬户和個人貸款組合 增加到 97 英鎊（2023 年 12 月 31 日： 85億英鎊）主要受市場需求復甦的推動 在證券化之後建立的貸款和自然餘額方面 2023 年底的資產
●
減值費用 2024 年上半年的1.4萬英鎊略低於 2023 年上半年再次收取 16000萬英鎊的費用 得益於有利的宏觀經濟更新和更具彈性 基本表現超出先前的預期。ECL 覆蓋範圍 各個階段的水平都基本保持穩定，第二階段 ECL 覆蓋率為 19.0%（2023 年 12 月 31 日：20.6%）以及 第 3 階段 ECL 覆蓋率為 64.7%（2023 年 12 月 31 日：每人 65.6 美分）

英國汽車金融
●
英國汽車 金融投資組合增加至166英鎊（12月31日） 2023 年：157 英鎊）部分由庫存和機隊驅動 被美國零售需求的疲軟所抵消 半年
●
剩餘部分的更新 持有的價值（RV）和自願終止（VT）風險 個人合同購買（PCP）和租購（HP）貸款是 包含在減值費用中1。最近意義重大 二手車價格的下跌已被反映和吸收 管理層對該項目的現有判斷。結果，房車和 截至2024年6月30日，增值税準備金減少至1.85萬英鎊 （2023 年 12 月 31 日：18700萬英鎊）
●
減值費用 2024 年上半年的 61 萬英鎊高於 2023年上半年的費用為4,300萬英鎊，其中 受益於更穩定的二手車價格，部分原因是 疫情之後的全球供應限制 減輕了
●
ECL 覆蓋級別 總體水平和個人階段基本保持穩定。 ECL 的總覆蓋率為 2.2%（2023 年 12 月 31 日：2.2） cent），第二階段 ECL 覆蓋率為 4.9%（2023 年 12 月 31 日： 4.5％），第三階段ECL的覆蓋率為57.3％ （2023 年 12 月 31 日：56.3%）

其他
●
其他貸款和 預付款增加到 171 英鎊（2023 年 12 月 31 日： 166 英鎊)。第三階段的貸款和預付款保持穩定 1.0%（2023 年 12 月 31 日：0.9%）和第 3 階段 覆蓋率降至 27.6%（2023 年 12 月 31 日：32.6 百分比）
●
有一張網 2024年上半年減值抵免額為300萬英鎊 相比之下，上半年的費用為100萬英鎊 2023
1 包括經營租賃的折舊 分別計入經營租賃折舊費。
信用風險（續）
商業銀行
●
《商業廣告》 投資組合信貸質量保持穩定和彈性，受益 從有針對性的方法到信貸承保和監控 制定標準，主動管理更高風險的風險敞口，以及 脆弱部門
●
該小組是 意識到與之相關的許多風險和不利因素 高利率環境尤其是在但不限於 而且，行業依賴消費者的全權支出。風險 包括降低資產估值和再融資風險，降低 市場流動性影響信貸供應和雙方的壓力 家庭全權支出和業務利潤率
●
該小組繼續 密切監測信貸質量、行業和單一名稱 集中。行業和信用風險偏好繼續保持不變 主動設法確保客户得到正確的支持 這樣，羣組就會受到保護
●
該小組繼續 通過以下方式為更脆弱的客户提供早期支持 通過其關注清單和業務支持進行重點風險管理 框架。集團繼續平衡謹慎的風險偏好 同時確保為財務上可行的客户提供支持

減值
●
有一張網 2024年上半年減值抵免額為8300萬英鎊， 相比之下，該指數的淨減值費用為7200萬英鎊 2023 年上半年。商業銀行受益於 在觀察時，模型中使用的損失率一次性釋放 對新的和現有的第 3 階段客户收取低費用
●
ECL 津貼 截至2024年6月30日，該年度下降至99,000萬英鎊 (31) 2023 年 12 月：116.500萬英鎊）。這是由一次性驅動的 上面提到的版本，以及修訂後的建模方法 多種經濟情景和更樂觀的前景 多種經濟指標
●
第二階段貸款和 預付款降至64.43億英鎊（12月31日） 2023 年：798700萬英鎊），這主要是由於以下方面的改善 該集團的宏觀經濟展望，其中 93.9% 第二階段迄今為止的餘額（2023年12月31日：92.8％）。 第二階段佔客户貸款和預付款總額的比例 下降至7.2％（2023年12月31日：8.9％）。 第二階段ECL覆蓋率較低，為5.1％ （2023 年 12 月 31 日：5.6%），覆蓋範圍縮小 很大程度上是前瞻倍數變化的結果 經濟情景
●
第三階段貸款和 預付款基本穩定在20.5500萬英鎊 （2023 年 12 月 31 日：206800萬英鎊），佔比例 向客户提供的貸款和預付款總額持平於2.3％ （2023年12月31日：2.3％）。第 3 階段 ECL 覆蓋範圍縮小 至 22.8%（2023 年 12 月 31 日：24.1%）
信用風險（續）
英國商業銀行房地產
●
商業銀行 英國房地產承諾提取的貸款為97英鎊 截至2024年5月（扣除31億英鎊的風險敞口），受以下影響 通過重大風險轉移 (SRT) 提供保護 證券化）。相比之下，31英鎊為100英鎊 2023 年 12 月（扣除 36 英鎊，需繳納 SRT） 證券化）。此外，還有未提取的貸款設施。 從 34 英鎊（2023 年 12 月 31 日：36 英鎊）到 主要是投資級評級的企業 顧客
●
該小組 將房地產歸類為風險敞口，直接由 來自房地產活動（而不是交易）的現金流 活動，例如酒店、養老院和房屋建築商）。 社會住房提供者面臨的68英鎊的風險敞口也是 不包括（2023 年 12 月 31 日：70 英鎊）
●
儘管有一些 不利因素，包括利率上升的影響， 投資組合繼續保持良好的定位和積極主動 使用保守的LTV進行管理，良好的利息保障水平以及 適當的風險緩解措施已經到位
●
整體表現 的投資組合一直保持彈性。該小組已經看到 該部門內部有所改善，其病例有所減少 對監視列表類別的監控更加嚴格，流入量有限 業務支持
●
貸款仍在繼續 將主要關注投資性房地產（每股約90美元） 美分）而不是發展。在這些投資敞口中，c.90 百分比的LTV低於70％，平均值為 LTV 為 46%。平均利息覆蓋率為3.2倍， 其中 74% 的利息覆蓋率超過兩倍.在中小企業中， 發起時的LTV通常限制在55％左右， 謹慎還款保障標準（包括名義還款標準）的背景 基本利率壓力）
●
投資組合是 多元化良好，沒有投機性商業開發貸款 （定義為未按一定水平預售或預租的房產 償還債務或產生足夠的收入以滿足最低要求 利息保障要求）。大約 49% 風險敞口與商業房地產有關，包括約13％ 由辦公資產擔保，約 12% 由零售資產擔保，c.12 按工業資產計算的百分比。大約 49% 投資組合與住宅有關
●
意識到這是 週期性行業、總計（總額和淨額）和資產類型數量 已設置上限以控制起源和曝光，包括 幾種資產類型類別。重點仍然放在英國市場上， 新業務是根據謹慎的風險偏好制定的 標準包括保守的LTV，良好的收入質量和 久經考驗的管理團隊。開發貸款標準還包括 貸款佔總開發價值的最大額度和按成本計算的最大貸款， 而資金通常僅針對已完成的工作發放，因為 已得到專家組監測數量的證實 測量員
●
SRT 的使用 證券化也是該投資組合的風險緩解手段。 其餘部分都經過精心管理 並按順序排列
流動性風險
這個 集團一直保持其強勁的資金和流動性狀況 截至2024年6月30日，貸款存款比率為95％ (31) 2023 年 12 月：95％）。批發資金總額仍然存在 截至2024年6月30日，基本穩定在976億英鎊 （2023 年 12 月 31 日：987 英鎊）。該集團堅持認為 獲得各種資金來源和期限的機會。
這個 集團的流動資產繼續超出監管範圍 最低和內部風險偏好，流動性覆蓋率 (LCR) 1 個 截至 2024 年 6 月 30 日，為 144%（2023 年 12 月 31 日：142%） 根據 PRA 規則手冊在集團合併基礎上計算。 流動資產投資組合中的所有資產均進行套期保值 利率風險。在實施結構之後 改革，流動性風險由法人實體層面管理 集團合併 LCR 代表的複合物 環形圍欄銀行和非環形圍欄銀行實體。
LCR 符合條件的資產1 一直保持穩定 售價 1360 英鎊（2023 年 12 月 31 日：1360 英鎊）。在 除了集團報告的符合LCR條件的資產外， 集團維持中央銀行的借貸能力，平均水平為 在截至2024年6月30日的12個月內，為780億英鎊。網 穩定的籌資比率仍然強勁，截至6月30日為130％ 2024 年（2023 年 12 月 31 日：130%）。
期間 2024 年上半年，該集團獲得了各地的批發融資 具有定期發行量的一系列貨幣和市場 總計 80 英鎊。該集團預計全年批發 2024年的發行量低於150英鎊。總計 來自TFSME的未付提款金額保持穩定 截至 2024 年 6 月 30 日（2023 年 12 月 31 日）為 300 億英鎊： 300億英鎊），到期日為2025年、2027年及以後。 TFSME的還款已計入集團的還款額 資金計劃。
這個 集團的信用評級繼續反映出集團的實力 其商業模式和資產負債表。評級機構繼續 監測經濟狀況和高利率的影響 英國銀行業務。集團管理層的實力 和特許經營權，以及其強勁的財務業績、資本 和資金狀況，是
反映 在集團的強勁評級中。
1 基於每月的滾動簡單平均值 過去的 12 個月。
流動性風險（續）
團體資金需求和來源
 
在 6 月 30 日
2024 英鎊
bn
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
十億英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
團體資金狀況
 
 
 
 
 
 
 
現金 以及中央銀行的餘額
66.8
 
 
78.1
 
 
(14)
貸款 以及銀行預付款1
8.5
 
 
10.7
 
 
(21)
貸款 並向客户預付款
452.4
 
 
449.7
 
 
1
反向 回購協議——非交易
49.4
 
 
38.8
 
 
27
債務 按攤銷成本計算的證券
15.4
 
 
15.4
 
 
 
金融 通過其他綜合資產按公允價值計算的資產 收入
27.8
 
 
27.6
 
 
1
其他 資產 2
272.6
 
 
261.2
 
 
4
集團資產總額
892.9
 
 
881.5
 
 
1
更少 其他負債2
(237.6)
 
 
(226.3)
 
 
(5)
資金需求
655.3
 
 
655.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批發 資金3
97.6
 
 
98.7
 
 
(1)
顧客 沉積物
474.7
 
 
471.4
 
 
1
回購 協議 — 非交易
7.9
 
 
7.7
 
 
3
學期 為中小企業提供額外激勵措施的資助計劃 (TFSME)
30.0
 
 
30.0
 
 
 
總計 公正
45.1
 
 
47.4
 
 
(5)
資金來源
655.3
 
 
655.2
 
 
 
2023 年 12 月 1 日至 31 日不包括 1 英鎊的貸款 以及向保險業務內的銀行預付款。
2 其他資產和其他負債主要包括 集團保險業務的餘額和公允價值 衍生資產和負債。
3 本集團對批發融資的定義 與其他國際市場參與者使用的方法一致； 包括銀行存款、已發行和次級債務證券 負債。不包括與2.1英鎊利潤率相關的餘額 十億（2023 年 12 月 31 日：24 億英鎊）。
集團資金與資產負債表的對賬
於 2024 年 6 月 30 日
已包含
在資金方面
分析
十億英鎊
 
 
現金
抵押品
收到的
十億英鎊
 
公允價值
和其他
會計
方法
十億英鎊
 
 
平衡
工作表
十億英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 來自銀行
3.3
 
 
2.5
 
 
(0.2)
 
 
5.6
 
債務 已發行證券
81.6
 
 
—
 
 
(6.8)
 
 
74.8
 
從屬 負債
12.7
 
 
—
 
 
(2.3)
 
 
10.4
 
批發資金總額
97.6
 
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
顧客 沉積物
474.7
 
 
—
 
 
—
 
 
474.7
 
總計
572.3
 
 
2.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在 31 歲時 2023 年 12 月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 來自銀行
3.7
 
 
2.9
 
 
(0.4)
 
 
6.2
 
債務 已發行證券
82.9
 
 
—
 
 
(7.3)
 
 
75.6
 
從屬 負債
12.1
 
 
—
 
 
(1.8)
 
 
10.3
 
總計 批發融資
98.7
 
 
2.9
 
 
 
 
 
 
 
顧客 沉積物
471.4
 
 
—
 
 
—
 
 
471.4
 
總計
570.1
 
 
2.9
 
 
 
 
 
 
 
流動性風險（續）
按剩餘額分析批發資金總額 成熟
最多 1
月
十億英鎊
 
1 到 3
月份
十億英鎊
 
3 到 6
月份
十億英鎊
 
6 到 9
月份
十億英鎊
 
9 到 12
月份
十億英鎊
 
1 到 2
年份
十億英鎊
 
2 到 5
年份
十億英鎊
 
結束了
五
年份
十億英鎊
 
總計為
6 月 30 日
2024
十億英鎊
 
總計 在
31 十二月
2023
十億英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
存款 來自銀行
1.6
 
 
0.6
 
 
0.5
 
 
0.3
 
 
0.3
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
3.3
 
 
3.7
 
債務 已發行證券：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年長的 發行的無抵押票據
1.9
 
 
0.4
 
 
2.1
 
 
5.4
 
 
3.1
 
 
4.9
 
 
16.9
 
 
12.6
 
 
47.3
 
 
44.5
 
已覆蓋 債券
—
 
 
—
 
 
0.5
 
 
2.0
 
 
0.1
 
 
1.6
 
 
6.6
 
 
0.9
 
 
11.7
 
 
14.1
 
商業的 紙
1.9
 
 
3.1
 
 
2.7
 
 
1.8
 
 
1.1
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
10.6
 
 
12.3
 
證書 已發放的存款
0.5
 
 
1.5
 
 
1.9
 
 
1.5
 
 
1.4
 
 
0.1
 
 
—
 
 
—
 
 
6.9
 
 
7.8
 
證券化 筆記
—
 
 
—
 
 
—
 
 
0.1
 
 
—
 
 
0.1
 
 
4.3
 
 
0.6
 
 
5.1
 
 
4.2
 
 
4.3
 
 
5.0
 
 
7.2
 
 
10.8
 
 
5.7
 
 
6.7
 
 
27.8
 
 
14.1
 
 
81.6
 
 
82.9
 
從屬 負債
—
 
 
—
 
 
0.8
 
 
0.6
 
 
0.3
 
 
2.3
 
 
2.4
 
 
6.3
 
 
12.7
 
 
12.1
 
批發資金總額1
5.9
 
 
5.6
 
 
8.5
 
 
11.7
 
 
6.3
 
 
9.0
 
 
30.2
 
 
20.4
 
 
97.6
 
 
98.7
 
1 不包括與2.1英鎊利潤率相關的餘額 十億（2023 年 12 月 31 日：24 億英鎊）。
截至2024年6月30日的半年度定期發行分析
 
英鎊
十億英鎊
 
 
美元
十億英鎊
 
 
歐元
十億英鎊
 
 
其他
貨幣
十億英鎊
 
 
總計
十億英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
證券化1
0.9
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
0.9
 
已覆蓋 債券
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
年長的 無抵押票據
0.5
 
 
4.3
 
 
1.4
 
 
0.5
 
 
6.7
 
從屬 負債
—
 
 
—
 
 
0.4
 
 
—
 
 
0.4
 
額外 第 1 級
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
 
—
 
總髮行量
1.4
 
 
4.3
 
 
1.8
 
 
0.5
 
 
8.0
 
1 包括重大風險轉移 證券化。
流動性風險（續）
流動性投資組合
在 30 歲時 2024 年 6 月，該銀行業擁有 1360 英鎊的高額資產 按月滾動計算的符合LCR條件的流動未支配資產 任何流動性削減後的過去 12 個月的平均值 (31) 2023 年 12 月：1360 英鎊）。這包括 130.4 英鎊 十億 LCR 1 級合格資產（2023 年 12 月 31 日：1313 英鎊） 十億美元）和56英鎊的 LCR 二級合格資產（31） 2023 年 12 月：47 英鎊）。這些資產可用於 滿足現金和抵押品流出和監管要求。這個 保險業務管理單獨的流動性投資組合 降低保險流動性風險。
這個 銀行業也有大量不符合LCR資格的企業 有資格在一系列中央銀行使用的流動資產 或類似的設施。此類設施的未來使用將視情況而定 出於謹慎的流動性管理和經濟考慮， 考慮外部市場狀況。
符合LCR條件的資產
 
平均值
 
 
 
20241
十億英鎊
 
 
20231
十億英鎊
 
 
改變
%
 
 
 
 
 
 
 
 
現金 和中央銀行儲備
72.2
 
 
83.9
 
 
(14)
高 優質政府/MDB/機構債券2
55.2
 
 
44.7
 
 
23
高 優質擔保債券
3.0
 
 
2.7
 
 
11
級別 1
130.4
 
 
131.3
 
 
(1)
級別 23
5.6
 
 
4.7
 
 
19
符合LCR條件的資產總額
136.0
 
 
136.0
 
 
 
1 基於截至6月30日的12個月滾動簡單平均值 2024（2023 年：2023 年 12 月 31 日）。符合條件的資產按以下方式計算 過去 12 個月末觀測值的簡單平均值 在任何流動性削減後的幾個月。
2. 指定的多邊開發銀行 (MDB)。
3 包括 2A 級和 20級。
 
在 6 月 30 日
2024
%
 
 
在 31 歲時 破壞
2024
%
 
 
在 31 歲時 十二月
2023
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流動性 覆蓋率1
144
 
 
143
 
 
142
 
網 穩定的融資比率2
130
 
 
130
 
 
130
 
1 流動性覆蓋率及其組成部分是 按月末觀測值的簡單平均值計算 過去的 12 個月。
2 淨穩定資金比率基於平均值 前四個季度。
設押資產
這個 董事會和集團資產負債委員會 (GALCO) 監督和 管理資產負債表總負債，包括通過定義的 風險偏好。截至 2024 年 6 月 30 日，該集團擁有 323英鎊 （2023 年 12 月 31 日：380 英鎊）的外部擔保 資產負債表上除中央交易對手之外的資產 銀行。資產負債表上擔保資產的減少是 主要是由有擔保資金的減少所致。該小組還 有 7275 億英鎊（2023 年 12 月 31 日：704.5 英鎊） 十億美元）資產負債表上的未支配資產，以及1332英鎊 十億（2023 年 12 月 31 日：1390 英鎊） 中央銀行持有的預置資產和擔保資產。這個 後者的下降主要是由每月的贖回推動的 到預先存放的抵押品池。主要是，該小組 抵押貸款、無抵押貸款、信用卡應收賬款和 通過發行計劃和可交易證券進行汽車貸款 通過證券融資活動。該集團主要是 在中央銀行預先存放抵押資產。
利率敏感度
這個 集團管理其收益和流動資本的風險 通過對衝淨負債來集中提高利率 穩定或對利率變動不那麼敏感。截至6月30日 2024年，該集團的英鎊結構性套期保值出現了名義 餘額為2420英鎊（低於2470英鎊） 2023 年 12 月 31 日）。
利率平行變動的累積影響示例 曲線 1
這個 下表顯示了銀行賬面淨利息收入敏感度 轉為利率的瞬間平行變化。敏感度 反映利率曲線的變化。實際影響將 也取決於現行的監管和競爭情況 當時的環境。這種靈敏度是説明性的，確實如此 不反映新的業務利潤率影響和/或定價走勢 今天或將來的時期，但概述的除外。靈敏度 由於定價滯後，向下平行偏移時更大 存款賬户。
這個 應用了以下假設:
●
瞬間 利率曲線的平行移動，包括英國銀行 費率
●
資產負債表 保持不變
●
説明性每個 50 存款的轉賬百分比和直通的百分之百的轉賬 資產，在實踐中可能會有所不同
 
第 1 年
m 英鎊
 
 
第 2 年
m 英鎊
 
 
第 3 年
m 英鎊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+50 基點
c.225
 
 
c.375
 
 
c.625
 
+25 基點
c.125
 
 
c.200
 
 
c.300
 
-25 基點
（約 150 年）
 
 
（大約 200 年）
 
 
（大約 300 年）
 
-50 基點
（大約 300 年）
 
 
（約 375 年）
 
 
（大約 600 年）
 
1 靈敏度基於模擬對銀行賬面的影響 淨利息收入，包括結構性對未來的影響 對衝到期日。年度影響僅供參考 僅限目的，基於一些假設，這些假設是 可能會發生變化。第 1 年反映了從 6 月 30 日起的 12 個月 2024 年資產負債表狀況。
簽名
依照 根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式代表其簽署本報告 由下列簽署人作出，經正式授權。
勞埃德 銀行集團有限公司
（註冊人）
作者：道格拉斯 拉德克利夫
姓名：道格拉斯 拉德克利夫
標題：小組 投資者關係董事

日期： 2024 年 7 月 25 日