待補全 2024年7月25日初步定價補充協議

本定價説明書所使用的術語，但未在此處定義的，應具有招股説明書中所規定的含義。本定價説明書的所述含義，未在此處定義的術語，應具有招股説明書中所規定的含義。

[票據條款請參見下一頁]

投資本票涉及一些風險。請參閲招股説明書第S-9頁上的“風險因素”部分和本定價説明書第PS-13頁上的“精選風險考慮”部分。

該票據不會在任何美國證券交易所或報價系統上列出。美國證券交易委員會（“SEC”）和任何州證券委員會均未批准或不批准此類票據，也未確認本定價補充文件真實或完整。任何與此相反的聲明都是一種犯罪行為。

該票據構成我們的無抵押和非次級債務。該票據不是巴克萊銀行股份有限公司的存款負債，並不受英國金融補償計劃或美國聯邦存款保險公司或任何其他國家、英國或其他司法管轄區的政府機構或存款保險機構的保險。

市銷率—2

有關票據發行的其他文件

您應當將本定價補充説明書與2022年5月23日的招股書以及與我們的全球中期票據A系列有關的下面列出的文件一起閲讀，本定價補充説明書與下面列出的文件包含票據的條款，取代了所有先前或同期口頭聲明以及包括基礎定價條款、交易想法、實施結構、樣本結構、宣傳冊或我們的其他教育材料在內的任何其他書面材料。您應當仔細考慮招股書補充説明書中的“風險因素”和本定價補充説明書中的“選定風險考慮事項”，因為該票據涉及與傳統債務證券不同的風險。我們建議您在投資該票據之前請諮詢您的投資、法律、税務、會計和其他顧問。

您可以通過www.sec.gov訪問SEC網站，方法如下（如果該地址更改，可通過查閲我們在該日期上向SEC提交的文件）：

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000119312522157585/d337542df3asr.htm

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000312070/000095010322011301/dp169388_424b2-prosupp.htm

我們的SEC文件編號為1-10257。在本定價補充中，“我們”、“我們的”或“巴克萊銀行”指的是巴克萊銀行PLC。

市銷率-3

同意英國清盤認可

儘管與我們和債券持有人或受益所有人（或代表債券持有人的受託人）之間的任何金融產品或任何其他協議、安排或理解排斥，但通過購買債券，每個債券持有人和受益所有人都承認、接受、同意受任何英國清盤認可的約束，同意行使任何英國清盤認可。相關英國清盤認可機構可能在滿足清盤條件的情況下行使英國清盤認可權。這些條件包括英國銀行或投資公司正在無法滿足根據金融服務法案2000年（FSMA）的規定的某些受監管活動的授權的閾值條件（在FMSA 55B條款的意義下），或者在英國銀行集團公司是歐洲經濟區（EEA）或第三方國家機構或投資公司的情況下，相關EEA或第三方國家當局已確認在該實體方面的解決條件已滿足。英國清盤認可包括任何減記、轉換、轉移、修改和/或暫停的權力，允許（i）減少或取消全部或部分債券的本金、利息或任何其他應付金額；（ii）將債券的全部或部分本金、利息或任何其他應付金額轉換為巴克萊銀行PLC或其他人的股票或其他證券或其他債務（並向債券持有人或受益所有人發放這些股票、證券或債務）；（iii）取消債券和/或（iv）修改或變更債券的到期日，或者修改應付的利息或任何其他金額的金額，或者應付的日期，包括暫停支付一段臨時期限；英國清盤認可權可能通過變更債券條款的方式行使，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。每個債券持有人和受益所有人進一步承認並同意，債券持有人或受益所有人的權利受到約束，如果必要，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。為避免疑義，本同意和確認不是如果英國清盤認可機構在英格蘭適用的法律違反下行使任何英國清盤認可權，債券持有人或受益所有人在法律上享有的任何權利的放棄。

根據經修訂的英國銀行業法案2009年，相關英國清盤認可機構可能在其滿足清盤條件的情況下行使英國清盤認可權。這些條件包括英國銀行或投資公司正在無法滿足根據金融服務法案2000（FSMA）的規定的某些受監管活動的授權的閾值條件（在FMSA 55B條款的意義下），或者在英國銀行集團公司是歐洲經濟區（EEA）或第三方國家機構或投資公司的情況下，相關EEA或第三方國家當局已確認在該實體方面的解決條件已滿足。這些條件包括英國銀行或投資公司正在無法滿足根據金融服務法案2000年（FSMA）的規定的某些受監管活動的授權的閾值條件（在FMSA 55B條款的意義下），或者在英國銀行集團公司是歐洲經濟區（EEA）或第三方國家機構或投資公司的情況下，相關EEA或第三方國家當局已確認在該實體方面的解決條件已滿足。

我們儘可能地保持招股説明書補充中的下列條款不變：減記、轉換、轉讓、修改和/或暫停權力的範圍，允許（i）減少或取消債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額；（ii）將債券的全部或部分本金、利息或其他任何應付金額轉換為巴克萊銀行PLC或其他人的股票或其他證券或其他債務（並向債券持有人或受益所有人發放這些股票、證券或債務）；（iii）取消債券和/或（iv）修改或變更債券的到期日，或者修改應付的利息或任何其他金額的金額，或者應付的日期，包括暫停支付一段臨時期限。英國清盤認可權僅可通過變更債券條款的方式行使，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。每個債券持有人和受益所有人進一步承認並同意，債券持有人或受益所有人的權利受到約束，如果必要，僅用於使相關的英國清盤認可權行使生效。

請參閲本定價補充中的“所選風險考慮因素-與發行人相關的風險-如果任何英國清盤認可機構行使英國清盤認可權，則您可能會失去部分或全部投資”以及附帶的招股説明書補充中的“英國清盤認可”、“風險因素-與證券一般相關的風險-在銀行或投資公司在集團中出現失敗或可能失敗的情況下的監管行動，包括相關英國清盤認可機構行使各種立法解決權力，可能會對任何證券的價值產生重大不利影響”和“風險因素-與證券一般相關的風險-根據證券的條款，您已同意受相關英國清盤認可機構的任何英國清盤認可行使的約束”等信息。

市銷率-4

有關我們估計的債券價值的其他信息

上述估計值的範圍可能不會與債券的任何其他條款的範圍成比例地相關。我們根據流通市場條件和債券營銷期望的持續時間確定了這種範圍的大小。債券的最終條款將在最初定價後的公開發售日期確定，我們稱之為初始估值日，基於初始估值日之前或當天的流通市場條件進行確定，並將傳達給投資者，無論是口頭傳達或在最終定價補充中傳達。

我們的內部定價模型考慮了許多變量，並基於許多主觀假設，這些假設可能會出現或可能不會出現，其中通常包括波動率、利率和我們的內部資金成本。我們的內部資金成本（這是我們基於市場基準、我們借貸的意願和我們現有的到期的義務等變量而發佈的借貸利率）可能與我們的基準債務證券在次級市場上交易的水平不同。內部資金成本是估算值的一部分。如果這種估計是基於我們的基準債務證券在次級市場上交易的水平，則我們估算的債券價值可能會降低。我們在初始估值日期的估計值預計會低於債券的初始發行價格。債券的初始發行價格與我們的債券資本市場部或我們的另一個附屬公司支付的任何銷售佣金、任何出售讓步、佣金或費用（包括任何構建或其他分銷相關費用）以及我們或任何我們附屬公司在構建債券時預期獲得的估計利潤、我們在對債券的義務進行外匯套保時可能承擔的預計成本以及可能與債券相關的一些其他開發和成本有關。

市銷率-PS-3

初始估值日期上的我們的估計值預計將低於債券的初始發行價格。債券估計值的差異是多種因素導致的，包括任何銷售佣金支付給我們的Barclays Capital Inc.或我們的另一個附屬公司、任何出售讓步、佣金、折扣或費用（包括任何構建或其他分銷相關費用）支付給非附屬中介機構，我們或我們的任何附屬公司預計我們將在構建債券時賺取的預計利潤、我們或我們的任何附屬公司在對債券的義務進行外匯套保時可能承擔的預計成本以及與債券有關的預計開發和其他成本。我們估算的初始估值日期不是債券可能在次級市場上交易的價格的預測，Barclays Capital Inc.或我們的另一個附屬公司在次級市場上買入或賣出債券的價格也不會是這一價格。除了正常的市場和融資條件下，Barclays Capital Inc.或我們的其他附屬公司打算在次級市場上提供購買債券的服務，但沒有義務這樣做。

假設所有相關因素在初始估值日期之後保持不變，則巴克萊資本公司在二級市場上買入或賣出票據的價格（如果有的話），以及我們可能最初用於客户賬户結單的價值（如果我們提供任何客户賬户結單），可能在發行日期之後的約六個月內暫時高於我們在初始估值日期上的估值，因為我們可以自行決定有效地向投資者報銷票據的權利成本以及票據相關的其他成本，這些成本我們在票據期限內將不再預計發生。我們根據許多因素做出了這種自由決策並確定了這個臨時報銷期，這些因素可能包括票據的期限和/或我們與票據分銷商的協議。我們有效報銷投資者的估計成本金額可能在報銷期內不能按比例分配，並且我們可能隨時停止這種報銷或根據無法預測的市場條件和其他因素修訂票據的報銷期限，票據的發行日期之後。

我們建議您閲讀本定價説明書第PS-13頁上的“精選風險考慮”部分。

您可以在初始估值日期之前隨時撤銷購買票據的報價。我們保留在初始估值日期之前更改票據條款或拒絕任何購買票據的權利。如果票據條款發生任何變化，我們將通知您並要求您在購買時接受此類變化。您也可以選擇拒絕這樣的變化，如果這樣，我們可能會拒絕您的購買報價。

PS–5

選定購買考慮

如果以下所有陳述均為真實，則票據可能是適合您的投資：

如果以下任何陳述為真，則本證券可能不適合您的投資：

PS-6

您必須依靠自己的判斷來評估是否將資金投資於該票據。 在認真考慮了與該發價補充説明中“涉及本次發行的其他文件”下的文檔中所列出的有關信息以及您的投資目標後，應與您的顧問一起決定是否投資於該票據。巴克萊銀行不會為投資該票據的適切性做出任何建議。也不會有任何機構對該票據適合投資進行推薦。

市銷率–7

票據的其他條款

觀察日（包括最終估值日）、有條件票息支付日、任何看漲結算日和到期日在特定情況下可能會被推遲，具體情況請參見附帶的招股説明書中“參考資產—股票期權—股票作為參考資產時的市場破碎事件”、“參考資產—最佳或最差表現參考資產—以兩種或兩種以上股票、交易所交易基金和/或股票指數為參考資產的與參考資產的最低或最高回報相關的有計劃交易日和市場破碎事件”以及“票據條款—付款日期”下的説明。

此外，在 certain circumstances 下，計算代理可能調整參考資產和票據，具體情況請參見附帶的招股説明書中“參考資產—股票期權—與作為參考資產的股票有關的股票調整”下的説明。

市銷率–8

票據期間可能支付的有條件票息和未支付利息金額的假設示例

下面的示例演示了在票據期限內，可能在假設的有條件票息支付日收到有條件票息和/或任何未支付利息金額的情況。這些表中出現的數字完全是假設性的，僅供説明目的。這些示例不考慮投資票據的任何税務後果，並假設票據未在計劃的到期日之前贖回。

市銷率-9

市銷率–10

到期支付的假想示例

以下表格説明瞭各種情況下在到期時的假設支付。下面的示例僅用於説明目的，純屬假設性質。下表和示例中的數字已經進行了四捨五入以方便分析。下述假設情況並不考慮投資於票據中所產生的任何税收後果，並且做出以下關鍵假設條件：

*假設初始價值為100.00、假設票息障礙價值為70.00、假設障礙價值為60.00，僅用於説明目的，不代表任何參考資產可能的初始價值、票息障礙價值或障礙價值。每個參考資產的實際初始價值將等於初始計價日的收盤價，每個參考資產的實際票息障礙價值和障礙價值將分別等於其初始價值的70.00%和60.00%。

有關參考資產最近價值的信息，請參閲本定價補充的“有關參考資產的信息”部分。

**每$1,000本金債券，不包括到期日可能支付的最終有條件息票。

以下示例説明瞭上表中在到期時支付的款項的計算方法：

示例1：參考資產A的最終價值為135.00美元，參考資產B的最終價值為130.00美元，參考資產C的最終價值為140.00美元，參考資產D的最終價值為145.00美元，參考資產E的最終價值為。

因為參考資產B有最低的參考資產回報，所以參考資產B是最低表現參考資產。因為最低表現參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，您將獲得到期的支付，每張$1,000本金債券，您持有(其中， 加上 (i)到期日可能支付的任何有條件息票和(ii)尚未支付的任何未付息金額)。

市銷率–11

示例2：參考資產A的最終價值為140.00美元，參考資產B的最終價值為90.00美元，參考資產C的最終價值為105.00美元，參考資產D的最終價值為115.00美元，參考資產E的最終價值為155.00美元。

因為參考資產B有最低的參考資產回報，所以參考資產B是最低表現參考資產。因為最低表現參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，您將獲得到期的支付，每張$1,000本金債券，您持有(加上(i)到期日可能支付的任何有條件息票，和(ii)尚未支付的任何未付息金額)。

示例3：參考資產A的最終價值為80.00美元，參考資產B的最終價值為75.00美元，參考資產C的最終價值為70.00美元，參考資產D的最終價值為65.00美元，參考資產E的最終價值為60.00美元。

因為參考資產E的參考資產回報率最低，參考資產E是表現最差的參考資產。由於表現最差的參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，您將在到期時收到每1000美元本金票據的1000美元支付。然而，由於至少有一個參考資產的最終價值低於其票面利率障礙價值，您將不會在到期日收到關聯性票面利率，也不會收到任何未支付的票面利率。

示例4：參考資產A的最終價值為100.00美元，參考資產B的最終價值為105.00美元，參考資產C的最終價值為120.00美元，參考資產D的最終價值為130.00美元，參考資產E的最終價值為45.00美元。

因為參考資產E的參考資產回報率最低，參考資產E是表現最差的參考資產。由於表現最差的參考資產的最終價值低於其障礙價值，您將在到期時按照以下方式收到每1000美元本金票據的450.00美元支付： $1,000+ [$1,000 × -55.00%] = $450.00

$1,000 + [$1,000×最低表現參考資產的參考資產回報]

如果相關英國清算機構行使任何英國紓困權力，則您可能會失去部分或全部投資 - 儘管並排除票據的任何其他條款或任何條款。巴克萊銀行PLC與任何持有人或受益所有者（或代表票據持有人的受託人）之間的協議，安排或理解，通過收購票據，每個持票人和票據的受益所有人均承認，接受，同意受“同意英國紓困權力”所述的相關英國紓困權力的約束，並同意行使任何英國紓困權力。因此，任何英國紓困權力都可以以使您和其他票據持有人和受益所有人失去票據投資的全部或部分價值，或從票據中收到一個與票據相比價值顯着更低的不同安全性，其中的保護措施可能會明顯低於債務證券。而且，相關英國清算機構可能會行使英國紓困權力，而無需提前通知或要求票據持有人和受益所有人的同意。相關英國清算機構對票據行使任何英國紓困權力不構成違約或事件違約（如在優先債務證券信託中定義的每個術語）受託人將不承擔任何責任，因此，根據相關英國清算機構行使票據的英國紓困權力所採取的行動，或不採取行動。詳見附帶的冊外補充説明中的“同意英國紓困權力”以及“英國紓困權力”、“風險因素-與證券普遍相關的風險-監管機構採取行動，在集團中的銀行或投資公司即將失敗或可能失敗，包括相關英國清算當局行使各種法定清算權力，均可能對任何證券的價值產生重大不利影響”以及“風險因素-與證券普遍相關的風險-按照證券的條款，您已同意受相關英國清算機構行使任何英國紓困權力的約束”。

此外，由於至少一個參考資產的最終價值小於其票息障礙價值，您將在到期日不會獲得有條件息票，也不會收到任何未付的未付息金額。

示例4説明，如果未在計劃到期前贖回票據，並且最低表現參考資產的最終價值低於其障礙價值，則您在票據中的投資將完全暴露於最低表現參考資產從其初始價值下降的情況下，您將無法從任何其他參考資產的參考資產回報中獲得任何利益。

如果票據未在計劃到期前贖回，則您 可能會損失高達 100.00%的本金。票據的任何支付，包括本金償還，均受巴克萊銀行PLC的信用風險影響。

市銷率–12

選定的風險考慮

Notes投資涉及重大風險。投資於Notes並非等同於直接投資於參考資產或其中的所有元件（如有）。一些適用於Notes投資的風險已在下面進行了總結，但是我們敦促您在擔保備案書中“風險因素”部分閲讀研究涉及Notes的風險的更詳細的解釋。除非您理解並能承受投資於Notes的風險，否則不應購買Notes。

總體上與Notes有關的風險

無法預測參考資產之間的相關性在Notes期間是多少。這些參考資產代表不同的股票市場。在Notes期間，這些不同的股票市場的表現可能不相似。

儘管參考資產的表現可能隨着Notes期間而發生變化，但Contingent Coupon利率是根據我們在確定Notes條款時使用的內部模型計算出的參考資產的表現的相關性的一部分。較高的Contingent Coupon通常與參考資產的相關性較低相對應，這反映了錯過Contingent Coupons和在到期時損失本金的風險增加。

市銷率–13

本產品的票息支付率高於一般債務證券的固定利率，並且高於若所參照的資產（標的資產）的預期波動率較低時本產品票息支付率應有的利率水平。參照資產波動率增加，通常會更有可能導致：（a）一個或多個觀察日的標的資產收盤價低於其持牌障礙價值；以及（b）該等標的資產的最終市值低於其障礙價值。

因此，您應當瞭解到，較高的票息支付金額反映出，除其他因素外，更有可能發生以下情形：（a）您不能在一個或多個觀察日內獲得票息支付和/或（b）到期時實際本金損失的可能性更大，而如果票息支付金額較低，上述情形不會有所出現。此外，實際波動率自本產品條款確定之時可能會比預期的更高。如果實際波動率高於預期，您面臨的風險更大，可能無法獲得票息支付，並且上述原因可能導致您在到期時失去部分或全部本金。

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我們更有可能在自行決定的情況下在到期之前贖回債券，前提是債券的預期利息大於在市場上交易的我們發行的其他同期限、條款和信用等級的工具的可支付利息。當債券的預期利息小於我們發行的其他可比工具的可支付利息時，我們較少有可能在到期之前贖回債券，這包括當任何參考資產的價值低於其票息屏障值時。因此，在債券的預期利息低於其他可比工具的可支付利息並且你沒有收到相關性的固定利率票息的風險相對較高時，債券更有可能得到延續。

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市銷率-14

而且，相關英國清算機構可能會行使英國紓困權力，而無需提前通知或要求票據持有人和受益所有人的同意。相關英國清算機構對票據行使任何英國紓困權力不構成違約或事件違約（如在優先債務證券信託中定義的每個術語）受託人將不承擔任何責任，因此，根據相關英國清算機構行使票據的英國紓困權力所採取的行動，或不採取行動。見別後的補充説明中的“同意英國紓困權力”以及“英國紓困權力”、“風險因素-與證券普遍相關的風險-監管機構採取行動，在集團中的銀行或投資公司即將失敗或可能失敗，包括相關英國清算當局行使各種法定清算權力，均可能對任何證券的價值產生重大不利影響”以及“風險因素-與證券普遍相關的風險-按照證券的條款，您已同意受相關英國清算機構行使任何英國紓困權力的約束”。

與參考資產相關的風險

我們及我們的附屬公司可能從事各種活動或作出決定，這些活動或決定可能從各種方面實質上影響票據，產生利益衝突。我們及我們的附屬公司在發行票據方面擔任各種角色，如下所述。在履行這些角色時，我們及我們的附屬公司的經濟利益可能與您作為票據投資者的利益相沖突。

在我們的正常業務活動中，為了對衝票據的義務，我們及我們的附屬機構會以我們的賬户和我們客户的賬户交易各種金融工具或產品，並在其他財務服務方面提供投資銀行和其他金融服務。這些金融工具和產品可能包括與參考資產或其組成部分（如果有）相關的證券、衍生工具或資產。在任何這樣的做市商、交易和對衝活動以及其他金融服務中，我們或我們的附屬機構可能採取與票據持有人的投資目標不一致或不利的立場或採取行動。在進行這些活動的過程中，我們和我們的附屬機構沒有義務考慮任何買方、賣方或票據持有人的需求。這種做市、交易和對衝活動、投資銀行和其他金融服務可能會對票據的價格產生負面影響。

市銷率-15

此外，敦促巴克萊資本公司擔任票據代理人，可能會對巴克萊銀行PLC作為票據發行人的角色產生重大利益衝突。例如，巴克萊資本公司或其代表可能從發行票據中獲得補償或者財務收益，這些補償或者財務收益可能成為出售票據而不是出售其他投資的動力。此外，我們及其關聯公司為公眾初次銷售票據設定發行價，該發行價不基於任何獨立驗證或評估。

除以上所述的活動外，我們還將擔任票據的計算代理。作為計算代理，我們將確定參考資產的任何價值，並對計算票據上任何支付所需進行任何其他決定。在做出這些決定時，計算代理可能需要作出與參考資產相關的自由裁量判斷，包括判斷是否發生市場混亂事件或是否需要進行參考資產或票據其他條款的某些調整，更多細節請參照隨附的招股書補充説明。在做出這些自由裁量判斷時，我們的經濟利益可能與您作為票據投資者的利益存在潛在的不利影響，並且任何這些決定可能會對票據上任何支付產生不利影響。

與票據估值及二級市場相關的風險

PS-16

以下圖表顯示了RTY指數的歷史表現，這是基於2019年1月4日至2024年6月28日的每日收盤價所制定的。我們從彭博專業人士那裏獲得了下面圖表中顯示的收盤價

PS-17

有關基礎資產的信息

我們建議您閲讀附加的招股書補充説明中的以下部分：“參考資產-股本證券-參考資產發行人和參考資產信息”'。根據1934年修正版證券交易所法案和1940年修正版投資公司法案，即通常稱為“交易所法案”和“40法案”的法律，擁有在SEC登記的證券註冊公司和投資公司必須定期提交SEC規定的某些財務和其他信息。通過電子方式向SEC提供的信息可通過SEC維護的網站進行訪問。SEC網站的地址是http://www.sec.gov。根據參考資產的發行人指定的SEC文件編號，可以通過參考下面的SEC文件號找到每個參考資產的發行人提供給或在SEC下提交的信息。

下面有關每個參考資產的摘要信息來自各公司各自的SEC備案。我們建議您參考公司提交的SEC文件以及其他公開可得信息（例如公司的年度報告）以瞭解該公司的業務和財務前途。下面包含的摘要信息不旨在，也不應被解釋為努力提供有關任何發行人的財務前途或任何趨勢、事件或其他可能對那些前途產生積極或消極影響的因素的信息，也不是任何特定公司的認可。我們沒有對任何參考資產的發行人的SEC備案或任何其他公開可得信息進行任何獨立審查或盡職調查。

來自外部來源的信息未納入本定價説明或任何附帶的招股説明書或附加説明中，並且不應被視為其中的一部分。我們沒有對任何參考資產的SEC備案或任何其他公開可得信息進行任何獨立審查或盡職調查。

我們從Bloomberg Professional獲取了以下每個參考資產的歷史交易價格信息^®過往表現不代表未來結果

聯信銀行

據公開信息，聯信銀行是業務、個人和投資銀行在美國、加拿大和墨西哥的控股公司。該公司的子公司提供企業銀行，國際金融，財務管理，社區和私人銀行，小型企業和個人貸款，投資服務和機構信託等業務。

聯信銀行提交給美國證券交易委員會的信息可通過參照其註冊號：001-10706獲取。聯信銀行的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“CMA”。

聯信銀行普通股的歷史表現

下面的圖表顯示了自2019年1月4日至2024年7月23日的聯信銀行的歷史業績，根據每日收盤價計算。我們從彭博社獲取了下圖中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博社獲得的信息的準確性或完整性。這些歷史收盤價可能已經進行了調整，以反映某些公司行動，如拆股並股和股票反向拆分。

聯信銀行普通股的歷史表現

過去的表現並不代表未來的結果

PS-18

第一地平線公司

據公開信息，第一地平線公司提供金融服務。該公司提供商業銀行服務，以及抵押銀行、資本市場和交易處理解決方案。第一地平線為全球客户提供服務。

第一地平線公司提交給美國證券交易委員會的信息可通過參照其註冊號：001-15185獲得。第一地平線公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“FHN”。

第一地平線公司普通股的歷史表現

下面的圖表顯示了自2019年1月4日至2024年7月23日的第一地平線公司的歷史業績，根據每日收盤價計算。我們從彭博社獲取了下圖中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博社獲得的信息的準確性或完整性。這些歷史收盤價可能已經進行了調整，以反映某些公司行動，如拆股並股和股票反向拆分。

第一地平線公司普通股的歷史表現

過去的表現不能預示未來的結果表現並不代表着未來的結果。

市銷率–19

PNC金融服務集團公司

據公開信息，PNC金融服務集團公司是一家多元化的金融服務機構。該公司全國和公司的主要區域市場提供區域性銀行業務、批發銀行業務和資產管理服務。

PNC金融服務集團公司提交給美國證券交易委員會的信息可通過參照其註冊號：001-09718獲取。PNC金融服務集團公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“PNC”。

下面的圖表顯示了自2019年1月4日至2024年7月23日的PNC金融服務集團公司的歷史業績，根據每日收盤價計算。我們從彭博社獲取了下圖中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博社獲得的信息的準確性或完整性。

PNC金融服務集團公司普通股的歷史表現這些歷史收盤價可能已經進行了調整，以反映某些公司行動，如拆股並股和股票反向拆分。

PNC金融服務集團公司普通股的歷史表現

過去的表現並不代表未來的結果

市銷率–20

fifth third bancorp 4.95% dep shs 1/1000th non cum pfd sr k

根據公開信息，Fifth Third Bancorp是一家在美國中西部和東南部運營銀行中心的多元化金融服務公司。該公司的主要業務包括零售銀行業務、商業銀行業務、投資諮詢和數據處理。

根據交易所法案，第三銀行的信息可以通過參考其SEC文件編號001-33653來查找。 Fifth Third Bancorp的普通股在納斯達克全球精選市場上以“FITb”為代號上市。

Fifth Third Bancorp普通股的歷史表現

下面的圖表顯示了Fifth Third Bancorp的歷史表現，基於2019年1月4日至2024年7月23日的每日收盤價。我們從彭博社獲得了下圖中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博獲得的信息的準確性或完整性。這些歷史收盤價可能已經進行了調整，以反映某些公司行動，如拆股並股和股票反向拆分。

Fifth Third Bancorp普通股的歷史表現

過去的表現並不代表未來的結果

市銷率–21

Regions Financial Corporation

根據公開信息，Regions Financial Corporation是一家區域型多銀行控股公司。該公司提供抵押銀行業務、信用人壽保險、租賃、商業應收賬款保理、專業抵押貸款融資和證券經紀服務。Regions在美國南部、中西部和東部提供銀行服務。

根據交易所法案，Regions Financial Corporation的信息可以通過參考其SEC文件編號001-34034來查找。Regions Financial Corporation的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“RF”。

Regions Financial Corporation普通股的歷史表現

下圖顯示了Regions Financial Corporation的歷史表現，基於2019年1月4日至2024年7月23日的每日收盤價。我們從彭博社獲得了下圖中顯示的收盤價。我們沒有獨立驗證從彭博獲得的信息的準確性或完整性。這些歷史收盤價可能已經進行了調整，以反映某些公司行動，如拆股並股和股票反向拆分。

Regions Financial Corporation普通股的歷史表現

過去的表現並不代表未來的結果

市銷率–22

税務考慮

你應仔細審閲隨附的招股説明書補充中標題為“重要的美國聯邦所得税後果——對美國持有人的税務後果——作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓或衍生合同處理”的部分；如果你是非美國持有人，還應閲讀標題為“——對非美國持有人的税務後果”的部分。以下討論在題綱補充部分中與之不一致。

在確定我們的報告責任時，如果有的話，我們打算將（i）Notes作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓合同，用於美國聯邦所得税目的，和（ii）任何相關累贅付息票證的支付作為普通收入，在附有題綱補充中標題為“重要的美國聯邦所得税後果——對美國持有人的税務後果——作為帶有相關累贅付息票證的預付轉讓或衍生合同處理”的部分描述。我們特別委託税務顧問Davis Polk & Wardwell LLP，他認為這種操作是合理的，但美國國內收入局或法院可能採取其他合理的處理方法。

轉售、交換或贖回票據。假設上述處理得到尊重，您在出售或交換票據時（包括提前贖回或到期贖回），應扣除您在票據上的税基，即出售或交換實現金額與您購買該票據所支付的金額之間的差額。如果您持有票據超過一年，則該收益或損失應視為長期資本收益或損失，否則應視為短期資產收益或損失，而不管您是否是票據的首次購買者，發行價。資本損失的扣除受限制。如果您在權利金付款權利固定並付款之間的時間內出售您的票據，則您很可能被視為獲得的應是權利金付款相等的普通收入。儘管不確定，但出售或交換票據前收到的收益可以歸因於預期的權利金付款，可能被視為普通收入。您應諮詢財務顧問以瞭解此問題。

如上所述，美國國內收入局或法院可能採用其他合理的處理方法，這可能會影響Note上的任何收入或損失的時間和性質。此外，在2007年，美國財政部和美國國內收入局發佈通知，請求就“預付轉讓合同”和類似工具的美國聯邦所得税處理提出評論。通知特別關注是否要求投資者在投資期限內計提收入。它還詢問了許多相關主題，包括與這些工具相關的基礎財產性質的相關性。雖然通知在適當的過渡規則和有效日期上請求評論，但任何財政部規定或考慮這些問題後製定的其他指導方針都可能會影響Note的税務後果，可能具有追溯效應。你應該與你的税務顧問就Note的美國聯邦所得税後果，包括可能的替代處理和這份通知所提出的問題諮詢。

非美國持有人。在我們作為代扣代繳義務人的情況下，我們目前不打算將支付給非美國持有人（在題綱補充中定義）的獎勵付息票證視為應繳納的美國代扣税。然而，非美國持有人應該在任何情況下都需要提供適當的W-8表格或其他文件，以便確定是否免除備份代扣税，如附有題綱補充的“—信息報告和備份代扣税”的標題中所述。如果需要任何代扣，我們將不需要支付任何額外的代扣金額。

根據《871（m）條款》的財政部規定，對於某些“股息等價物”在某些“股權衍生工具”下徵收代扣税。最近的一次IRS通知將在發行日之前發行的不具有與可支付美國股息源的底層證券相同的“Delta”（每股股票價格變化對該股票期權價格的影響度量）的工具排除在《871(m)》條款的範圍之外（每個“底層證券”）。根據我們對票據沒有規定具有規定義務的意見，我們預計這些規定將不適用於票據的非美國持有人。我們的裁定不具約束力，IRS可能不同意這種裁定。規定第871（m）條非常複雜，其適用可能取決於您的特定情況，包括是否與底層證券進行其他交易。如果必要，將在票據的定價補充説明書中提供有關《871（m）條》的潛在適用性的進一步信息。關於票據的潛在適用問題，您應諮詢您的税務顧問。

市銷率–23

補充分配計劃

我們將同意向巴克萊資本公司（代理人）銷售票據，並且代理人將同意從我們購買票據，其在本定價説明書封面上指定的主要金額和價格。代理人將承諾接受並支付所有票據。

我們預計，在初始計價日之後一個以上的工作日，交付票據的交付將作出相應的支付。儘管在隨附的招股説明書中有相反的規定，但根據1934年修正的證券交易法第15c6-1條，二級市場交易通常必須在一個工作日內結算，除非交易雙方明確同意其他安排。因此，希望在交付之前的任何日期上交易票據的購買者將不得不指定其他交換安排，以避免失敗的交換，並應諮詢其自己的顧問。

市銷率–24