事實説明書 | 2024年7月24日
根據規則433提交
註冊聲明號碼333-265158。
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事實説明書 | 2024年7月24日 |
| 可贖回的有條件付息票據。 |
| 發行人： | 巴克萊銀行有限公司 |
| 期限: | 大約5年 |
| 參考資產: | Nasdaq-100指數（Bloomberg股票代號：“NDX”） |
| 屏障價值： | 每個參考資產的初始價值的60.00% |
| 票息障礙價值： | 每個參考資產的初始價值的70.00% |
| *下面示例中使用的假設初始水平100.00僅用於説明目的，而不是任何參考資產的實際初始水平。每個參考資產的實際初始水平在本定價補充的封面上列出。我們不會聲明或保證哪個參考資產將是表現較差的參考資產。每個參考資產的最終水平可能低於其觸發水平和票息壁壘。 | 月息$9.375（基於年息11.25%），將在初始估值日確定。 |
| 選擇的結構定義 | |
| 應發行方選擇的提前償還：本票據將在發行日期後大約第一年內不可由我們贖回。從第十二次觀察日之後的計息日開始，我們可能自行決定在利息支付日（最後一次利息支付日除外）全部但不部分地贖回票據，而無需徵得您的同意。每1,000美元本金票據的現金支付金額為1,000美元，即任何計息金額，我們將提前至少五個工作日提前告知受託人。票據贖回後不會支付任何其他金額。 | 在發行日期後的頭三個月左右不能贖回票據。我們可能會在任何看漲估值日，我們有權自行決定無需同時取得您同意以每1,000美元票面金額的現金支付來贖回票據，並於相關看漲估值日的贖回結算日支付贖回價格。 在看漲估值日後，票據不再支付任何費用。 |
| 有條件票息 | 如果任何觀察日，每個參考資產的收盤價大於或等於其觀察屏障價值，則您將在相關觀察性付息日收到等於相關觀察性付息支付日上的相關觀察性付息金額的有條件付息。否則，在這種情況下，您將不會在該日期收到有條件的付息。 |
| 到期支付: |
如果Notes未在計劃中的到期日前贖回，並且您持有Notes到到期日，則您將在到期日收到每1,000美元本金面額的notes的現金支付（此外，任何可支付的Contingent Coupon）。一下： ·如果最不利的參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，則為每$1,000本金面額notes的$1,000 ·如果最不利的參考資產的最終價值低於其障礙價值，則計算如下金額： 1000美元+ [表現最差的參考資產的參考資產回報率×1000美元] 如果最不利的參考資產的最終價值低於其障礙價值，則您將完全面臨從其初始價值下跌的最不利的參考資產的風險。您可能會在到期時損失高達100.00%的notes本金面額。 |
| 贖回價格： | 每張您持有的票據的1,000美元票面金額，並在看漲估值日支付的有條件付息。 |
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本文件未定義的所有術語均應具有附帶的2024年7月22日初步定價補充説明書（“定價補充説明書”）中所列的含義。 本文件中列出或定義的所有條款，包括所有價格、級別、價值和日期，均如附帶的定價補充説明書所述可進行調整。如果本文件中列出或定義的任何條款與附帶的定價補充説明書描述的條款相沖突，則以附帶的定價補充説明書中描述的條款為準。 | |
假設到期付款
| CUSIP / ISIN： | 06745UKF6 / US06745UKF65 |
| 關於NDX的初始價值為15,122.01，關於RTY的初始價值為1,766.046，關於SPX的初始價值為4,373.20。 | 參考資產的收盤價為初次估值日的收盤價。 |
| 最終價值： | 參考資產的收盤價為最終估值日的收盤價。 |
| 初始計價日：2024年6月14日。 | 2024年7月26日 |
| 發行日期： | 2024年7月31日 |
| 最終計價日： | 2029年3月26日 |
| 到期日： | 2029年3月29日 |
本説明書不適用於所有投資者。您應認真閲讀隨附的定價補充協議（以及包括其中參考的所有文件），以瞭解有關投資於證券所涉及的風險的更多信息。任何票據上的付款（包括任何還本付息）並不由任何第三方保證，而是受巴克萊銀行股份有限公司的信用狀況以及行使任何英國紓困權力的風險所限制，如同定價補充協議中進一步描述的一樣。
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事實説明書 | 2024年7月24日 |
| 可贖回的有條件付息票據。 |
票據的基本特徵。
| · | 佣金-巴克萊資本公司將從發行人處獲得佣金，佣金金額為票面金額的0.70％，或每1,000美元票面金額高達7.00美元。有關銷售讓步、佣金和費用的其他信息，請參見隨附的定價補充協議。 |
| · | 預估價值低於發行價——我們在初始估值日對票據的預估價值預計將在每張票據$943.00至$973.00之間。更多信息，請參見附帶的定價補充説明書中有關我們對票據的預估價值的“補充信息”。 |
| · | 潛在的巨大損失-票據與普通債務證券不同，因為發行人未必會在到期時償還票據的全部本金。如果票據未被贖回，且任何參考資產的最終價值低於其界限價值，則您可能會損失部分或全部本金。您的本金金額可能會損失高達100.00%。 |
| · | 潛在回報僅限於有條件付息票據-您可能在票據的有效期內收到有條件的票據付息，從而獲得有限的正回報。在票據的有效期內可能無法獲得任何有條件付息票據。 |
| · | 提前贖回和再投資風險-如果票據被贖回，您將不會收到任何票據的額外支付，並且您可能無法在風險和收益水平相似的可比投資中再投資任何所收到的金額。 |
風險摘要
| · | 發行人的信用-票據是未擔保和未優先返還債務，發行人的債務也不是任何第三方的債務。如果發行人不能履行其債務，您可能不會得到任何到您應得的款項，包括根據票據的條款償還本金。 |
| · | 英國紓困權力-每個票據持有人和受益人承認、接受並同意受英國有關方面的權力約束，並同意該等權力的行使，該等權力可能會因此導致您失去您在票據中的投資價值的全部或一部分，或收到一個價值明顯低於票據的不同證券。有關更多信息，請參見隨附的定價補充協議中的“同意英國紓困權力”一節。 |
| · | 歷史表現-參考資產的歷史表現並不預示着在票據有效期內參考資產的未來表現。 |
| · | 利益衝突-在我們的正常業務活動中以及在對我們的責任進行對衝的過程中，我們及我們的附屬公司在票據方面發揮各種作用，包括充當計算代理和票據的市場製造商。在這些角色中，我們和我們附屬公司的經濟利益可能與您作為投資者的利益相對立。 |
| · | 缺乏流動性-票據將不會在任何證券交易所上市。可能沒有票據的二級市場，或者如果有二級市場，可能沒有足夠的流動性讓您輕易地出售票據。 |
| · | 税收處理-票據税收處理的一些重要方面是不確定的。您應諮詢您的税務顧問，瞭解您的税務狀況。 |
除了上述標題下討論的票據摘要風險和特徵外，您還應仔細考慮附帶定價補充文件中的“選擇的風險注意事項”和附帶招股説明書中的“風險因素”下討論的風險。
其他信息
本説明書是本次票據發行的一般概述。發行人向美國證券交易委員會（“SEC”）註冊了一份註冊聲明書（包括招股説明書），以供本次票據發行之用。在您進行投資之前，您應認真閲讀隨附定價補充協議中有關票據條款、條款和有關票據投資所涉及風險的完整描述，以及隨附的招股説明書補充和招股説明書中的信息，該等文件已被接納並併入定價補充協議中。與SEC提交的一同的定價補充協議可通過以下鏈接獲取：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/312070/000095010324010440/dp214957_424b2-b10564.htm
您可以通過單擊“與票據發售相關的其他文件”下的每個文件的相應超鏈接，或向發行人或任何參加本次發行的承銷商或交易商請求這些文件來訪問招股書補充和招股書。 在投資票據之前，我們強烈建議您仔細閲讀這些文件。
您可以在初始計價日前隨時撤回購買票據的要約。我們保留在初始計價日前更改票據條款或拒絕任何購買票據的權利。在票據條款有任何更改時，我們將通知您並要求您接受與購買票據有關的這些更改。您可以選擇拒絕此類更改，這種情況下，我們可能會拒絕您購買票據的要約。