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紐約銀行梅隆公司
合併財務摘要
（以百萬美元計，普通股每股金額除外，或除非另有説明）																24 年第二季度對比										YTD24 vs.
	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
所選損益表數據


費用和其他收入	$	3,567		$	3,487		$	3,257		$	3,404		$	3,404		2	%	5	%	$	7,054		$	6,691		5	%
淨利息收入	1,030			1,040			1,101			1,016			1,100			(1)		(6)		2,070			2,228			(7)
總收入	4,597			4,527			4,358			4,420			4,504			2		2		9,124			8,919			2
信貸損失準備金	—			27			84			3			5			N/M		N/M		27			32			N/M
非利息支出	3,070			3,176			3,995			3,089			3,111			(3)		(1)		6,246			6,211			1
所得税前收入	1,527			1,324			279			1,328			1,388			15		10		2,851			2,676			7
所得税準備金	357			297			73			285			315			20		13		654			621			5
淨收入	$	1,170		$	1,027		$	206		$	1,043		$	1,073		14	%	9	%	$	2,197		$	2,055		7	%
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益	$	1,143		$	953		$	162		$	958		$	1,036		20	%	10	%	$	2,096		$	1,947		8	%
攤薄後的每股普通股收益	$	1.52		$	1.25		$	0.21		$	1.23		$	1.31		22	%	16	%	$	2.77		$	2.44		14	%
平均已發行普通股及等價物——攤薄（以千計）	751,596			762,268			772,102			781,781			790,725			(1)	%	(5)	%	756,870			799,157			(5)	%

財務比率（回報按年計算）
税前營業利潤率	33		%	29		%	6		%	30		%	31		%					31		%	30		%
普通股回報率	12.7		%	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%					11.7		%	11.0		%
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a)	24.6		%	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%					22.7		%	21.7		%
非美國收入佔總收入的百分比	36		%	34		%	36		%	36		%	36		%					35		%	35		%

期末
託管和/或管理的資產（“AUC/A”）（以萬億計）(b)	$	49.5		$	48.8		$	47.8		$	45.7		$	46.9		1	%	6	%
管理的資產（“AUM”）（以萬億計）	$	2.05		$	2.02		$	1.97		$	1.82		$	1.91		1	%	7	%
全職員工 (c)	52,000			52,100			53,400			53,600			53,200			—	%	(2)	%
普通股每股賬面價值	$	49.46		$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (a)	$	26.19		$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03
每股普通股現金分紅	$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.42		$	0.37
普通股股息支付率	28		%	34		%	202		%	35		%	29		%
普通股每股收盤價	$	59.89		$	57.62		$	52.05		$	42.65		$	44.52
市值	$	44,196		$	43,089		$	39,524		$	32,801		$	34,671
已發行普通股（千股）	737,957			747,816			759,344			769,073			778,782

期末資本比率 (d)
普通股第一級（“CET1”）比率	11.4		%	10.8		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%
一級資本比率	14.1		%	13.4		%	14.2		%	14.3		%	14.0		%
總資本比率	15.0		%	14.3		%	14.9		%	15.2		%	14.8		%
第 1 層槓桿比率	5.8		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%
補充槓桿比率（“SLR”）	6.8		%	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%
(a) 所有列報期的非公認會計準則信息，不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日為1.7萬億美元，截至2023年9月30日為1.5萬億美元，截至2023年6月30日為1.6萬億美元。
(c) 自2024年3月31日起，全職員工人數不包括實習生。
(d) 2024年6月30日的監管資本比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低者。2024年6月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法，2024年3月31日是標準化方法，2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日是標準化方法，是高級方法。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明合併損益表

（以百萬美元計，每股金額除外；普通股以千股計）											24 年第二季度對比								YTD24 vs.
	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
收入
投資服務費	$	2,359	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	4	%	5	%	$	4,637	$	4,371	6	%
投資管理和績效費	761		776		743		777		762		(2)		—		1,537		1,538		—
外匯收入	184		152		143		154		158		21		16		336		334		1
融資相關費用	53		57		45		45		50		(7)		6		110		102		8
配送和服務費	41		42		41		39		35		(2)		17		83		68		22
費用收入總額	3,398		3,305		3,214		3,245		3,257		3		4		6,703		6,413		5
投資和其他收入	169		182		43		159		147		N/M		N/M		351		278		N/M
總費用和其他收入	3,567		3,487		3,257		3,404		3,404		2		5		7,054		6,691		5
淨利息收入	1,030		1,040		1,101		1,016		1,100		(1)		(6)		2,070		2,228		(7)
總收入	4,597		4,527		4,358		4,420		4,504		2		2		9,124		8,919		2
信貸損失準備金	—		27		84		3		5		N/M		N/M		27		32		N/M
非利息支出
員工	1,720		1,857		1,831		1,755		1,718		(7)		—		3,577		3,509		2
軟件和設備	476		475		486		452		450		—		6		951		879		8
專業、法律和其他購買的服務	374		349		406		368		378		7		(1)		723		753		(4)
淨佔用率	134		124		162		140		121		8		11		258		240		8
次級託管人和清算機構	134		119		117		121		119		13		13		253		237		7
分銷和服務	88		96		88		87		93		(8)		(5)		184		178		3
業務發展	50		36		61		36		47		39		6		86		86		—
銀行評估費	(7)		17		670		37		41		N/M		N/M		10		81		N/M

無形資產的攤銷	13		12		14		15		14		8		(7)		25		28		(11)
其他	88		91		160		78		130		(3)		(32)		179		220		(19)
非利息支出總額	3,070		3,176		3,995		3,089		3,111		(3)		(1)		6,246		6,211		1
所得税前收入	1,527		1,324		279		1,328		1,388		15		10		2,851		2,676		7
所得税準備金	357		297		73		285		315		20		13		654		621		5
淨收入	1,170		1,027		206		1,043		1,073		14		9		2,197		2,055		7
歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損	(2)		(2)		2		(3)		(1)		N/M		N/M		(4)		(1)		N/M
優先股股息	(25)		(72)		(46)		(82)		(36)		N/M		N/M		(97)		(107)		N/M
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益	$	1,143	$	953	$	162	$	958	$	1,036	20	%	10	%	$	2,096	$	1,947	8	%

普通股和等價物的平均流通量：基本	746,904		756,937		767,146		777,813		787,718		(1)	%	(5)	%	751,961		795,512		(5)	%
稀釋	751,596		762,268		772,102		781,781		790,725		(1)	%	(5)	%	756,870		799,157		(5)	%

普通股每股收益：基本	$	1.53	$	1.26	$	0.21	$	1.23	$	1.32	21	%	16	%	$	2.79	$	2.45	14	%
稀釋	$	1.52	$	1.25	$	0.21	$	1.23	$	1.31	22	%	16	%	$	2.77	$	2.44	14	%
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
簡明的合併資產負債表

	2024				2023
（單位：百萬）	6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日		6 月 30 日
資產
現金和銀行應付款	$	5,311	$	5,305	$	4,922	$	4,904	$	5,720
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	116,139		119,197		111,550		107,419		118,908
銀行的計息存款	11,488		10,636		12,139		12,999		12,316
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	29,723		29,661		28,900		26,299		35,378
證券	136,850		138,909		126,395		128,225		134,233
交易資產	9,609		10,078		10,058		10,699		10,562
貸款	70,642		73,615		66,879		66,290		64,469
貸款損失備抵金	(286)		(322)		(303)		(211)		(191)
淨貸款	70,356		73,293		66,576		66,079		64,278
房舍和設備	3,267		3,136		3,163		3,234		3,241
應計應收利息	1,253		1,343		1,150		1,141		963
善意	16,217		16,228		16,261		16,159		16,246
無形資產	2,826		2,839		2,854		2,859		2,881
其他資產	25,500		24,103		25,909		25,035		25,455
總資產	$	428,539	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181
負債
存款	$	304,311	$	309,020	$	283,669	$	277,467	$	292,045
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	15,701		15,112		14,507		14,771		21,285
交易負債	3,372		3,100		6,226		7,358		6,319
應付給客户和經紀交易商的款項	17,569		19,392		18,395		17,441		21,084
商業票據	301		—		—		—		—
其他借入資金	280		306		479		728		1,371
應計税款和其他費用	4,729		4,395		5,411		5,225		4,986
其他負債	10,208		10,245		9,028		11,834		9,635
長期債務	30,947		32,396		31,257		29,205		32,463
負債總額	387,418		393,966		368,972		364,029		389,188
臨時股權
可贖回的非控制性權益	92		82		85		109		104
永久股權
優先股	4,343		4,343		4,343		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
額外的實收資本	29,139		29,055		28,908		28,793		28,726
留存收益	40,999		40,178		39,549		39,714		39,090
扣除税款後的累計其他綜合虧損	(4,900)		(4,876)		(4,893)		(5,805)		(5,602)
減去：按成本計算的庫存股	(28,752)		(28,145)		(27,151)		(26,696)		(26,242)
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,843		40,569		40,770		40,858		40,824
合併投資管理基金不可贖回的非控股權益	186		111		50		56		65
永久權益總額	41,029		40,680		40,820		40,914		40,889
負債總額、臨時權益和永久權益	$	428,539	$	434,728	$	409,877	$	405,052	$	430,181


紐約銀行梅隆公司
費用和其他收入

											24 年第二季度對比								YTD24 vs.
（以百萬美元計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
投資服務費	$	2,359	$	2,278	$	2,242	$	2,230	$	2,252	4	%	5	%	$	4,637	$	4,371	6	%
投資管理和績效費：
投資管理費 (a)	753		766		724		747		752		(2)		—		1,519		1,506		1
績效費	8		10		19		30		10		N/M		N/M		18		32		N/M
投資管理和績效費用總額 (b)	761		776		743		777		762		(2)		—		1,537		1,538		—
外匯收入	184		152		143		154		158		21		16		336		334		1
融資相關費用	53		57		45		45		50		(7)		6		110		102		8
配送和服務費	41		42		41		39		35		(2)		17		83		68		22
費用收入總額	3,398		3,305		3,214		3,245		3,257		3		4		6,703		6,413		5
投資和其他收入：
合併投資管理基金的收益（虧損）	8		15		26		(11)		10		N/M		N/M		23		15		N/M
原始資本收益（虧損）(c)	—		14		18		(4)		7		N/M		N/M		14		15		N/M
其他交易收入	77		69		47		86		53		N/M		N/M		146		98		N/M
可再生能源投資收益	8		6		2		1		5		N/M		N/M		14		25		N/M
企業/銀行擁有的人壽保險	26		28		39		29		23		N/M		N/M		54		50		N/M
其他投資收益（虧損）(d)	30		17		55		(9)		10		N/M		N/M		47		1		N/M
處置（虧損）收益	—		—		(6)		2		(1)		N/M		N/M		—		(2)		N/M
合資企業的費用報銷	30		27		28		29		31		N/M		N/M		57		60		N/M
其他收入（虧損）	7		7		(118)		55		9		N/M		N/M		14		17		N/M
淨證券（虧損）	(17)		(1)		(48)		(19)		—		N/M		N/M		(18)		(1)		N/M
總投資和其他收入	169		182		43		159		147		N/M		N/M		351		278		N/M
總費用和其他收入	$	3,567	$	3,487	$	3,257	$	3,404	$	3,404	2	%	5	%	$	7,054	$	6,691	5	%
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益（虧損）。
(b) 按固定貨幣計算（非公認會計準則），與23年第二季度相比，投資管理和績效費用持平。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約銀行基金的投資收益（虧損）。
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
平均餘額和利率
	2Q24					1Q24					4Q23					3Q23					2Q23
	平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率			平均餘額		平均費率
（百萬美元；平均利率按年計算）
資產
賺取利息的資產：
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款	$	102,257	4.65	%		$	102,795	4.69	%		$	107,291	4.72	%		$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%
銀行的計息存款	11,210		3.91			11,724		4.16			12,110		4.26			12,287		4.04			13,919		3.68
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	29,013		36.48		(a)	27,019		36.22		(a)	25,753		35.55		(a)	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)
貸款	68,283		6.58			65,844		6.48			65,677		6.43			63,962		6.39			63,459		6.05
證券：
美國政府的義務	28,347		3.82			27,242		3.70			28,641		3.40			32,224		3.08			34,147		2.90
美國政府機構的義務	62,549		3.29			63,135		3.22			59,067		2.95			59,481		2.87			61,565		2.78

其他證券 (b)	46,828		4.04			43,528		4.01			39,415		4.03			39,874		3.93			40,989		3.59
投資證券總額 (b)	137,724		3.66			133,905		3.57			127,123		3.39			131,579		3.24			136,701		3.05
證券交易 (b)	5,146		5.89			4,846		5.75			6,220		5.59			5,534		5.49			6,403		5.02
證券總額 (b)	142,870		3.74			138,751		3.65			133,343		3.49			137,113		3.33			143,104		3.14
計息資產總額 (b)	$	353,633	7.24	%		$	346,133	7.06	%		$	344,174	6.86	%		$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%
非利息資產	58,866					57,852					57,431					58,247					58,912
總資產	$	412,499				$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961

負債和權益
計息負債：
計息存款	$	235,878	3.85	%		$	228,897	3.84	%		$	220,408	3.79	%		$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	17,711		55.26		(a)	16,133		55.91		(a)	16,065		52.41		(a)	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)
交易負債	1,689		5.43			1,649		5.11			2,857		4.83			3,959		4.80			3,893		4.46
其他借入資金	351		8.61			502		3.47			465		5.56			540		4.47			2,702		4.60
商業票據	954		5.54			8		5.42			5		5.40			7		4.13			5		5.11
應付給客户和經紀交易商的款項	12,066		5.35			12,420		4.74			12,586		4.67			13,515		4.30			14,801		3.85
長期債務	31,506		5.92			31,087		5.82			30,702		5.70			31,161		5.52			31,970		5.45
計息負債總額	$	300,155	7.18	%		$	290,696	6.99	%		$	283,088	6.81	%		$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%
非計息存款總額	48,965					49,949					52,667					52,467					62,152
其他無息負債	22,839					23,005					24,962					23,699					23,526
紐約銀行梅隆公司股東權益總額	40,387					40,248					40,823					40,711					40,493
非控股權益	153					87					65					79					80
負債和權益總額	$	412,499				$	403,985				$	401,605				$	397,291				$	420,961
淨利率			1.15	%				1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c)			1.15	%				1.19	%				1.26	%				1.18	%				1.20	%
(a) 包括根據可強制執行的淨額結算協議抵消產生的平均影響，即24年第二季度約1630億美元、24年第一季度約1510億美元、23年第四季度1410億美元、23年第三季度1260億美元和23年第二季度1130億美元。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率在24年第二季度為5.51％，第二季度為5.49％，第二季度為23年第四季度為5.48％，23年第三季度為5.36％，第二季度為5.10％。按非公認會計準則計算，不包括抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和證券的利率在24年第二季度將為5.41％，第二季度為5.38％，第二季度為5.38％，第二季度為5.35％，23年第三季度為5.26％，第二季度為4.99％。我們認為，提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用，因為它更能反映實際收入和支付的利率。
(b) 平均税率以全職員工為基礎計算，税率約為21％。
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。


紐約銀行梅隆公司
資本和流動性

	2024						2023
（以百萬美元計）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
合併監管資本比率 (a)
標準化方法：
CET1 Capital	$	18,671		$	18,383		$	18,534		$	18,156		$	18,018
一級資本	23,006			22,723			22,863			22,985			22,848
資本總額	24,539			24,310			24,414			24,552			24,413
風險加權資產	163,583			169,909			156,178			153,167			153,158

CET1 比率	11.4		%	10.8		%	11.9		%	11.9		%	11.8		%
一級資本比率	14.1			13.4			14.6			15.0			14.9
總資本比率	15.0			14.3			15.6			16.0			15.9

高級方法：
CET1 Capital	$	18,671		$	18,383		$	18,534		$	18,156		$	18,018
一級資本	23,006			22,723			22,863			22,985			22,848
資本總額	24,206			23,940			24,085			24,305			24,151
風險加權資產	161,830			165,663			161,528			160,262			163,335

CET1 比率	11.5		%	11.1		%	11.5		%	11.3		%	11.0		%
一級資本比率	14.2			13.7			14.2			14.3			14.0
總資本比率	15.0			14.5			14.9			15.2			14.8

第 1 層槓桿比率 (a)：
一級槓桿率的平均資產	$	394,672		$	386,148		$	383,705		$	379,429		$	402,993
第 1 層槓桿比率	5.8		%	5.9		%	6.0		%	6.1		%	5.7		%

單反相機 (a)：
槓桿風險敞口	$	336,933		$	325,801		$	313,555		$	318,664		$	326,002
SLR	6.8		%	7.0		%	7.3		%	7.2		%	7.0		%

平均流動性覆蓋率 (a)	115		%	117		%	117		%	121		%	120		%
平均淨穩定資金比率 (a)	132		%	136		%	135		%	136		%	136		%
(a) 2024年6月30日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低者。2024年6月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法，2024年3月31日是標準化方法，2023年12月31日，2023年9月30日和2023年6月30日，是標準化方法，2023年12月31日，2023年9月30日和2023年6月30日，是高級方法。


紐約銀行梅隆公司
證券服務業務板塊

																24 年第二季度對比										YTD24 vs.
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投資服務費：
資產服務	$	1,018		$	1,013		$	975		$	976		$	980		—	%	4	%	$	2,031		$	1,921		6	%
發行人服務	322			261			285			281			319			23		1		583			555			5
投資服務費用總額	1,340			1,274			1,260			1,257			1,299			5		3		2,614			2,476			6
外匯收入	144			124			118			107			124			16		16		268			263			2
其他費用 (a)	56			59			54			52			54			(5)		4		115			109			6
費用收入總額	1,540			1,457			1,432			1,416			1,477			6		4		2,997			2,848			5
投資和其他收入	104			99			112			65			84			N/M		N/M		203			156			N/M
總費用和其他收入	1,644			1,556			1,544			1,481			1,561			6		5		3,200			3,004			7
淨利息收入	595			583			635			600			668			2		(11)		1,178			1,334			(12)
總收入	2,239			2,139			2,179			2,081			2,229			5		—		4,378			4,338			1
信貸損失準備金	(3)			11			64			19			16			N/M		N/M		8			16			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	1,547			1,530			1,645			1,590			1,560			1		(1)		3,077			3,092			—
無形資產的攤銷	7			7			8			8			7			—		—		14			15			(7)
非利息支出總額	1,554			1,537			1,653			1,598			1,567			1		(1)		3,091			3,107			(1)
所得税前收入	$	688		$	591		$	462		$	464		$	646		16	%	7	%	$	1,279		$	1,215		5	%


按業務領域劃分的總收入：
資產服務	$	1,687		$	1,668		$	1,675		$	1,585		$	1,695		1	%	—	%	$	3,355		$	3,352		—	%
發行人服務	552			471			504			496			534			17		3		1,023			986			4
按業務領域劃分的總收入	$	2,239		$	2,139		$	2,179		$	2,081		$	2,229		5	%	—	%	$	4,378		$	4,338		1	%

財務比率：
税前營業利潤率	31		%	28		%	21		%	22		%	29		%					29		%	28		%

備忘錄：證券貸款收入 (b)	$	46		$	46		$	48		$	46		$	47		—	%	(2)	%	$	92		$	95		(3)	%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
(b) 包含在資產服務業務領域報告的投資服務費中。
N/M — 沒有意義。


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證券服務業務板塊

											24 年第二季度對比								YTD24 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	11,103	$	11,204	$	11,366	$	11,236	$	11,283	(1)	%	(2)	%	$	11,154	$	11,112	—	%
平均資產 (a)	$	196,015	$	191,544	$	200,040	$	190,964	$	202,207	2	%	(3)	%	$	193,780	$	199,399	(3)	%
平均存款	$	178,495	$	174,687	$	171,086	$	162,509	$	172,863	2	%	3	%	$	176,591	$	170,051	4	%

所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	35.7	$	35.4	$	34.2	$	32.3	$	33.2	1	%	8	%
期末貸款證券的市場價值（以十億計）（d）	$	481	$	486	$	450	$	406	$	415	(1)	%	16	%

發行人服務
期末還本付息的債務總額（萬億美元）(e)	$	14.1	$	14.0	$	14.0	$	13.8	$	13.8	1	%	2	%
期末受贊助的存託憑證計劃數量	516		527		543		559		564		(2)	%	(9)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(c) 由主要來自資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括截至2024年6月30日、2024年3月31日和2023年12月31日的1.7萬億美元加拿大帝國商業銀行梅隆的AUC/A、截至2023年9月30日的1.5萬億美元和截至2023年6月30日的1.6萬億美元。
(d) 代表我們機構證券借貸計劃中的貸款證券總額。不包括紐約銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆大學客户代理的證券，截至2024年6月30日，該證券總額為660億美元，截至2024年3月31日為640億美元，截至2023年12月31日和2023年9月30日為630億美元，截至2023年6月30日為660億美元。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

																24 年第二季度對比										YTD24 vs.
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投資服務費：
潘興	$	474		$	482		$	472		$	478		$	466		(2)	%	2	%	$	956		$	935		2	%
財資服務	202			184			179			180			183			10		10		386			358			8
清關和抵押品管理	338			329			322			305			295			3		15		667			585			14
投資服務費用總額	1,014			995			973			963			944			2		7		2,009			1,878			7
外匯收入	23			24			21			21			21			(4)		10		47			39			21
其他費用 (a)	58			58			50			49			52			—		12		116			103			13
費用收入總額	1,095			1,077			1,044			1,033			1,017			2		8		2,172			2,020			8
投資和其他收入	23			17			16			16			16			N/M		N/M		40			31			N/M
總費用和其他收入	1,118			1,094			1,060			1,049			1,033			2		8		2,212			2,051			8
淨利息收入	417			423			436			401			420			(1)		(1)		840			873			(4)
總收入	1,535			1,517			1,496			1,450			1,453			1		6		3,052			2,924			4
信貸損失準備金	(2)			5			28			6			7			N/M		N/M		3			7			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	832			833			836			790			792			—		5		1,665			1,573			6
無形資產的攤銷	1			1			1			2			2			—		(50)		2			3			(33)
非利息支出總額	833			834			837			792			794			—		5		1,667			1,576			6
所得税前收入	$	704		$	678		$	631		$	652		$	652		4	%	8	%	$	1,382		$	1,341		3	%


按業務領域劃分的總收入：
潘興	$	663		$	670		$	669		$	657		$	641		(1)	%	3	%	$	1,333		$	1,290		3	%
財資服務	426			416			408			397			413			2		3		842			832			1
清關和抵押品管理	446			431			419			396			399			3		12		877			802			9
按業務領域劃分的總收入	$	1,535		$	1,517		$	1,496		$	1,450		$	1,453		1	%	6	%	$	3,052		$	2,924		4	%


財務比率：
税前營業利潤率	46		%	45		%	42		%	45		%	45		%					45		%	46		%
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
市場和財富服務業務板塊

											24 年第二季度對比								YTD24 vs.
（除非另有説明，否則以百萬美元計）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24		YTD23		YTD23
選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	41,893	$	39,271	$	39,200	$	37,496	$	36,432	7	%	15	%	$	40,582	$	36,642	11	%
平均資產 (a)	$	124,790	$	123,552	$	132,357	$	129,665	$	131,519	1	%	(5)	%	$	124,171	$	131,761	(6)	%
平均存款	$	91,371	$	89,539	$	87,695	$	84,000	$	85,407	2	%	7	%	$	90,455	$	85,721	6	%

所選指標：
期末的AUC/A（以萬億計）(b) (c)	$	13.4	$	13.1	$	13.3	$	13.1	$	13.4	2	%	—	%

潘興
期末 AUC/A（以萬億計）(b)	$	2.6	$	2.6	$	2.5	$	2.4	$	2.4	—	%	8	%
淨新資產（美國平臺）（以十億計）（d）	$	(23)	$	(2)	$	(4)	$	23	$	(34)	N/M		N/M
每日平均收入交易（“DART”）（美國平臺）（以千計）	280		290		229		223		223		(3)	%	26	%
平均活躍清算賬户（以千計）	8,057		7,991		8,012		7,979		7,946		1	%	1	%

財資服務
平均每日美元支付量	241,253		237,124		243,005		233,620		233,931		2	%	3	%

清關和抵押品管理
三方抵押品管理的平均餘額（以十億計）	$	5,298	$	5,157	$	5,248	$	5,706	$	6,044	3	%	(12)	%
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
(b) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(c) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。
(d) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。
N/M — 沒有意義。


紐約銀行梅隆公司
投資和財富管理業務板塊

																24 年第二季度對比										YTD24 vs.
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q24		2Q23		YTD24			YTD23			YTD23
收入：
投資管理費	$	754		$	768		$	725		$	748		$	753		(2)	%	—	%	$	1,522		$	1,508		1	%
績效費	8			10			19			30			10			N/M		N/M		18			32			N/M
投資管理和業績費 (a)	762			778			744			778			763			(2)		—		1,540			1,540			—
配送和服務費	69			70			66			62			58			(1)		19		139			113			23
其他費用 (b)	(64)			(60)			(55)			(50)			(56)			N/M		N/M		(124)			(109)			N/M
費用收入總額	767			788			755			790			765			(3)		—		1,555			1,544			1
投資和其他收入 (c)	11			17			(121)			1			12			N/M		N/M		28			18			N/M
費用和其他收入總額 (c)	778			805			634			791			777			(3)		—		1,583			1,562			1
淨利息收入	43			41			45			39			39			5		10		84			84			—
總收入	821			846			679			830			816			(3)		1		1,667			1,646			1
信貸損失準備金	4			(1)			(2)			(9)			7			N/M		N/M		3			7			N/M
非利息支出（例如無形資產的攤銷）	663			736			680			670			674			(10)		(2)		1,399			1,406			—

無形資產的攤銷	5			4			5			5			5			25		—		9			10			(10)
非利息支出總額	668			740			685			675			679			(10)		(2)		1,408			1,416			(1)
所得税前收入（虧損）	$	149		$	107		$	(4)		$	164		$	130		39	%	15	%	$	256		$	223		15	%


按業務領域劃分的總收入：
投資管理	$	549		$	576		$	415		$	565		$	553		(5)	%	(1)	%	$	1,125		$	1,117		1	%
財富管理	272			270			264			265			263			1		3		542			529			2
按業務領域劃分的總收入	$	821		$	846		$	679		$	830		$	816		(3)	%	1	%	$	1,667		$	1,646		1	%

財務比率：
税前營業利潤率	18		%	13		%	(1)		%	20		%	16		%					15		%	14		%
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則（d）	20		%	14		%	(1)		%	22		%	18		%					17		%	15		%

選定的資產負債表數據：
平均貸款	$	13,520		$	13,553		$	13,405		$	13,519		$	13,995		—	%	(3)	%	$	13,536		$	13,977		(3)	%
平均資產 (e)	$	26,031		$	26,272		$	26,341		$	26,654		$	27,399		(1)	%	(5)	%	$	26,151		$	27,882		(6)	%
平均存款	$	11,005		$	11,364		$	12,039		$	13,578		$	15,410		(3)	%	(29)	%	$	11,185		$	15,775		(29)	%
(a) 按固定貨幣計算，與23年第二季度相比，投資管理和績效費用（非公認會計準則）持平。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(b) 其他費用主要包括投資服務費。
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入均扣除歸屬於合併投資管理基金相關非控股權益的收益（虧損）。
(d) 扣除分發和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬，請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域，平均資產包括等於差額的投資證券配置。
N/M — 沒有意義。


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按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產

												24 年第二季度對比									YTD24 vs.
（以十億美元計）	2Q24		1Q24			4Q23		3Q23		2Q23		1Q24		2Q23		YTD24			YTD23		YTD23
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模：
股權	$	167	$	168		$	145	$	133	$	145	(1)	%	15	%
固定收益	221		219			205		190		203		1		9
索引	485		474			459		425		440		2		10
負債驅動的投資	598		573			605		534		579		4		3
多資產和另類投資	173		174			170		156		162		(1)		7
現金	401		407			390		383		377		(1)		6
總資產管理規模	$	2,045	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	1	%	7	%

資產管理規模 (a) (b) 的變化：
資產管理規模的期初餘額	$	2,015	$	1,974		$	1,821	$	1,906	$	1,908					$	1,974		$	1,836
淨流入（流出）：
長期戰略：
股權	(4)		(4)			(2)		(3)		(3)						(8)			(7)
固定收益	4		12			3		(7)		(4)						16			—
負債驅動的投資	4		13			4		1		(3)						17			7
多資產和另類投資	(2)		(5)			(1)		(4)		(1)						(7)			(4)
長期活躍策略流入（流出）總額	2		16			4		(13)		(11)						18			(4)
索引	(4)		(15)			(10)		(2)		2						(19)			—
長期策略（流出）流入總額	(2)		1			(6)		(15)		(9)						(1)			(4)
短期策略：
現金	(7)		16			7		7		(9)						9			(9)
淨（流出）流入總額	(9)		17			1		(8)		(18)						8			(13)
淨市場影響	40		16			122		(50)		(3)						56			49
淨貨幣影響	(1)		(10)			30		(27)		19						(11)			34
其他	—		18		(c)	—		—		—						18		(c)	—
資產管理規模的期末餘額	$	2,045	$	2,015		$	1,974	$	1,821	$	1,906	1	%	7	%	$	2,045		$	1,906	7	%

財富管理客户資產 (a) (d)	$	308	$	309		$	312	$	292	$	286	—	%	8	%
(a) 2024年6月30日的信息是初步信息。
(b) 代表投資和財富管理業務領域管理的資產。
(c) 反映了我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。
(d) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。


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證券投資組合

（以百萬美元計）	2024 年 3 月 31 日			2Q24 改變未實現收益（損失）		2024年6月30日					公允價值佔攤銷額的百分比成本 (a)		未實現收益（損失）			% 浮動比率 (b)		評級 (c)
						攤銷成本 (a)		公允價值										AA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是評估了
	公允價值
機構人民幣抵押貸款	$	41,642		$	(74)	$	45,135	$	40,898		91	%	$	(4,237)		23	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	29,896			45		29,415		28,633			97		(782)			58		100		—		—		—		—
非美國政府 (d)	26,498			18		27,431		26,866			98		(565)			35		93		3		3		1		—
代理商廣告 MBS	11,083			13		11,551		10,983			95		(568)			41		100		—		—		—		—
CLO	7,248			6		7,338		7,354			100		16			100		100		—		—		—		—
外國擔保債券	7,259			11		7,484		7,334			98		(150)			46		100		—		—		—		—
美國政府機構	6,607			11		6,819		6,406			94		(413)			32		100		—		—		—		—
非機構商業 MBS	3,009			7		3,096		2,893			93		(203)			49		100		—		—		—		—
非機構人民幣	1,727			(3)		1,822		1,670			92		(152)			42		86		2		—		6		6
其他資產支持證券	899			8		892		823			92		(69)			13		100		—		—		—		—
其他債務證券	11			—		12		11			91		(1)			—		—		—		—		—		100
證券總額	$	135,879	(e)	$	42	$	140,995	$	133,871	(e) (f)	95	%	$	(7,124)	(e) (g)	40	%	98	%	1	%	1	%	—	%	—	%
(a) 攤銷成本反映歷史減值，扣除信貸損失備抵額。
(b) 包括套期保值的影響。
(c) 代表標準普爾或同等機構的評級。
(d) 包括超國家證券。
(e) 包括截至2024年3月31日可供出售的衍生品套期保值證券（包括已終止的套期保值）的未實現淨收益21.61億美元和截至2024年6月30日的21.63億美元未實現淨收益。
(f) 截至2024年6月30日，扣除套期保值後，可供出售證券的公允價值共計925.84億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的69％。截至2024年6月30日，持有至到期證券的公允價值總額為412.87億美元，佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的31％。
(g) 截至2024年6月30日，包括與可供出售證券相關的未實現淨虧損19.82億美元，扣除套期保值，以及與持有至到期證券相關的51.42億美元未實現虧損。與可供出售證券相關的税後扣除套期保值後的未實現虧損為14.96億美元，與持有至到期證券相關的税後等值為39.21億美元。
注意：截至2024年6月30日，與證券相關的可攤銷購買溢價（扣除折扣後）為3.44億美元，而該淨購買溢價在24年第二季度的攤銷額為900萬美元。


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信貸損失和不良資產備抵金

	2024						2023
（以百萬美元計）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
信貸損失備抵金——期初：
貸款損失備抵金	$	322		$	303		$	211		$	191		$	170
貸款相關承付款備抵金	81			87			85			91			83
其他金融工具備抵金 (a)	37			24			29			41			67
信貸損失備抵金——期初	$	440		$	414		$	325		$	323		$	320

淨回收額（扣除額）：
扣款	(44)			(1)			—			(1)			(4)
回收率	—			—			5			—			2
淨（扣除）回收總額	(44)			(1)			5			(1)			(2)
信貸損失準備金 (b)	—			27			84			3			5
信貸損失備抵金——期末	$	396		$	440		$	414		$	325		$	323

信貸損失備抵金——期末：
貸款損失備抵金	$	286		$	322		$	303		$	211		$	191
貸款相關承付款備抵金	73			81			87			85			91
其他金融工具備抵金 (a)	37			37			24			29			41
信貸損失備抵金——期末	$	396		$	440		$	414		$	325		$	323

貸款損失備抵金佔貸款總額的百分比	0.40		%	0.44		%	0.45		%	0.32		%	0.30		%

不良資產	$	227		$	278		$	237		$	48		$	88
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收賬款、現金和應收賬款以及銀行計息存款的信用損失備抵金。
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失：金融工具信用損失的衡量標準範圍內的所有其他工具。


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對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋

紐約銀行在本財務補充文件中納入了某些有形的非公認會計準則財務指標，作為公認會計原則信息的補充，其中不包括扣除遞延所得税負債的商譽和無形資產。我們認為，有形普通股回報率——非公認會計準則對投資者來説是額外的有用信息，因為它衡量了可以產生收入的資產，以及普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則是額外的有用信息，因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。

按完全應納税等值物（“FTE”）——非公認會計準則和淨利息利率（FTE）——非公認會計準則和其他全職員工衡量標準的淨利息收入包括免税收入的等值税調整，允許比較應納税和免税來源產生的金額，符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。

紐約銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則，即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率，扣除轉給分銷或服務我們管理基金的第三方的分銷和服務費用。我們認為，該衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。

按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上期收入來確定的。我們認為，本報告作為對GAAP信息的補充，可以讓投資者更清楚地瞭解相關的收入業績，而不會出現因外幣匯率波動而導致的可變性。

注意事項：


普通股和有形普通股的回報率是按年計算的。



普通股回報率和有形普通股對賬
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			YTD24			YTD23
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益— GAAP	$	1,143		$	953		$	162		$	958		$	1,036		$	2,096		$	1,947
添加：無形資產攤銷	13			12			14			15			14			25			28
減去：無形資產攤銷的税收影響	3			3			4			3			4			6			7
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則	$	1,153		$	962		$	172		$	970		$	1,046		$	2,115		$	1,968

普通股股東權益的平均值	$	36,044		$	35,905		$	36,050		$	35,873		$	35,655		$	35,975		$	35,569
減去：平均商譽	16,229			16,238			16,199			16,237			16,219			16,234			16,190
平均無形資產	2,834			2,848			2,858			2,875			2,888			2,841			2,894
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,213			1,209			1,205			1,197			1,193			1,213			1,193
遞延所得税負債——無形資產	655			655			657			657			660			655			660
平均有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	18,849		$	18,683		$	18,855		$	18,615		$	18,401		$	18,768		$	18,338

普通股回報率— GAAP	12.7		%	10.7		%	1.8		%	10.6		%	11.7		%	11.7		%	11.0		%
有形普通股回報率——非公認會計準則	24.6		%	20.7		%	3.6		%	20.6		%	22.8		%	22.7		%	21.7		%


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對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬	2024						2023
（以百萬美元計，普通股除外，除非另有説明）	6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日
期末紐約銀行股東權益— GAAP	$	40,843		$	40,569		$	40,770		$	40,858		$	40,824
減去：優先股	4,343			4,343			4,343			4,838			4,838
期末紐約銀行普通股股東權益— GAAP	36,500			36,226			36,427			36,020			35,986
減去：商譽	16,217			16,228			16,261			16,159			16,246
無形資產	2,826			2,839			2,854			2,859			2,881
添加：遞延所得税負債——可抵税商譽	1,213			1,209			1,205			1,197			1,193
遞延所得税負債——無形資產	655			655			657			657			660
期末紐約有形普通股股東權益——非公認會計準則	$	19,325		$	19,023		$	19,174		$	18,856		$	18,712

期末已發行普通股（千股）	737,957			747,816			759,344			769,073			778,782

普通股每股賬面價值— GAAP	$	49.46		$	48.44		$	47.97		$	46.84		$	46.21
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則	$	26.19		$	25.44		$	25.25		$	24.52		$	24.03



淨利率對賬
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23
淨利息收入— GAAP	$	1,030		$	1,040		$	1,101		$	1,016		$	1,100
添加：等值税調整	1			—			1			—			1
淨利息收入（FTE）——非公認會計準則	$	1,031		$	1,040		$	1,102		$	1,016		$	1,101

平均計息資產	$	353,633		$	346,133		$	344,174		$	339,044		$	362,049

淨利率 — GAAP (a)	1.15		%	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a)	1.15		%	1.19		%	1.26		%	1.18		%	1.20		%
(a) 淨利率按年計算。


紐約銀行梅隆公司
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊
（以百萬美元計）	2Q24			1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			YTD24			YTD23
所得税前收入（虧損）— GAAP	$	149		$	107		$	(4)		$	164		$	130		$	256		$	223

總收入 — GAAP	$	821		$	846		$	679		$	830		$	816		$	1,667		$	1,646
減去：配送和服務費用	88			96			89			87			93			184			179
調整後的總收入，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則	$	733		$	750		$	590		$	743		$	723		$	1,483		$	1,467

税前營業利潤率 — GAAP (a)	18		%	13		%	(1)		%	20		%	16		%	15		%	14		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 (a)	20		%	14		%	(1)		%	22		%	18		%	17		%	15		%
(a) 所得税前收入除以總收入。



恆定貨幣對賬							24 年第二季度對比
（以百萬美元計）	2Q24			2Q23			2Q23
合併：
投資管理和績效費— GAAP	$	761		$	762		—		%
外幣匯率變動的影響	—			(1)
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	761		$	761		—		%


投資和財富管理業務板塊：
投資管理和績效費— GAAP	$	762		$	763		—		%
外幣匯率變動的影響	—			(1)
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則	$	762		$	762		—		%


目錄




合併業績						頁面
合併財務摘要						3
簡明合併損益表						4
簡明合併資產負債表						5
費用和其他收入						6
平均餘額和利率						7
資本和流動性						8

業務板塊業績
證券服務業務板塊						9
市場和財富服務業務板塊						11
投資和財富管理業務板塊						13
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產管理規模						14
其他細分市場						15

其他
證券投資組合						16
信貸損失和不良資產備抵金						17

補充信息
對公認會計原則和非公認會計準則財務指標的解釋						18


紐約銀行梅隆公司
其他部分

（單位：百萬）	2Q24		1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		YTD24		YTD23
收入：
費用收入	$	(4)	$	(17)	$	(17)	$	6	$	(2)	$	(21)	$	1
投資和其他收入	29		47		38		74		34		76		72
總費用和其他收入	25		30		21		80		32		55		73
淨利息（費用）	(25)		(7)		(15)		(24)		(27)		(32)		(63)
總收入	—		23		6		56		5		23		10
信貸損失準備金	1		12		(6)		(13)		(25)		13		2
非利息支出	15		65		820		24		71		80		112
所得税前（虧損）收入	$	(16)	$	(54)	$	(808)	$	45	$	(41)	$	(70)	$	(104)


選定的資產負債表數據：
平均貸款和租賃	$	1,767	$	1,816	$	1,706	$	1,711	$	1,749	$	1,791	$	1,630
平均資產	$	65,663	$	62,617	$	42,867	$	50,008	$	59,836	$	64,140	$	55,115


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財務補助

2024 年第二季度