花旗集團全球市場控股有限公司。 由花旗集團全額無條件擔保。 |
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條款表 No. 2024-USNCH22519 2024年7月5日簽署關於 2024年7月5日簽署 註冊聲明號碼 333-270327 和 333-270327-01。 根據規則433提交 |
市場連結證券-固定 票息和相關下行風險 本產品連接的歐洲50指數®基於納斯達克100指數和羅素2000指數中表現最弱的指數的保證金增強回報債券® 指數和日經225指數 到期日為2029年7月12日 將條款表與No. 2024-USNCH22519初始定價補充協議連接起來,簽署日期為2024年7月5日 |
項目4(
發行人和擔保人: | 花旗全球市場控股公司(發行人)和花旗集團(guarantor) |
交易指數: | 歐元50指數由歐元區內市場領軍企業的50個成分股票組成。歐元50指數和STOXX是STOXX Limited、瑞士蘇黎世及/或其許可方的知識產權(包括註冊商標),並在其許可下使用。基於歐元50指數的證券不以任何方式獲得STOXX Limited及其許可方的贊助、認可、銷售或推廣,而STOXX Limited及其許可方對此概不負責。關於歐元50指數的其他信息,請參閲附帶的基礎補充“股票指數描述---STOXX基準指數”。®基於納斯達克100指數和羅素2000指數中表現最弱的指數的保證金增強回報債券®與歐元/日元225指數和日經225指數(各稱為“基礎資產”,統稱為“基礎資產”)相關的面值本金風險證券 |
定價日期*: | 2024年7月8日 |
發行日期*: | 2024年7月11日 |
標稱本金金額: | 每個證券的面值為1000美元 |
到期支付金額(每份證券): |
· 如果最低執行基礎資產的結束價值大於或等於其閾值價值: $1,000; 或者· 如果最低執行基礎資產的期末價值低於其閾值價值: $1,000 × 最低表現基礎資產的表現因素)
在每個票息支付日,證券將按年利率支付票息。每個“票息支付”將按以下方式計算: ($1,000 × 票息率)/4。任何票息支付將舍入至最接近的分,半分將向上舍入。 |
票息支付: | 至少為每年7.10%(將在定價日確定) |
票面利率: | 每年1月、4月、7月和10月的第12天,起始日期為2024年10月。結束於2029年7月,即2029年7月的票息付款日將是到期日。 |
票息付款日期*:每年1月,4月,7月和10月的第12天,從2024年10月開始,以2029年7月結束,前提是2029年7月的付息日將是到期日。每個票息付款日期均可根據配套的產品補充説明進行推遲。 | 對於每個基礎資產,其起始價值的80%但是,如果年度授予的公平價值超過40萬美元,則年度授予的股份數量將自動減少,使年度授予的公平價值在40萬美元以下,並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票,或在授權日期後的我們股東年會之前(以先到者為準),但需持續服務到適用歸屬日期。花旗環球市場控股公司的附屬公司Citigroup Global Markets Inc.(“CGMI”) |
計算日*: | 2029年7月9日 |
到期日*: | 2029年7月12日 |
閾值水平: | 對於每個基礎資產,期末價值除期初價值 |
表現最差的標的資產: | 表現係數最低的基礎資產 |
起始價值: | 對每個標的資產而言,其定價日結束時的收盤價。 |
閾值: | 對於每個基礎資產,其初始價值的80% |
終止價值: | 對於每個基礎資產,結算日的收盤價 |
計算代理: | 花旗環球市場股份有限公司(“CGMI”),花旗環球市場控股公司的附屬公司。 |
面值: | 1000美元及其倍數 |
代理折扣**: | 最高可達3.87%;包括使用Wells Fargo Advisors(“WFA”)交易名稱的經銷商在內,可能會獲得3.00%的銷售佣金,而WFA可能會獲得0.12%的分銷費用。 |
CUSIP / ISIN: | 17332MDK7 / US17332MDK71 |
美國聯邦税務考慮: | 請參閲初步定價補充資料。 |
*可能會有所變化 **此外,CGMI可能會支付最高為0.20%的費用給選定的證券經銷商,以考慮與將證券分銷給其他證券經銷商相關的營銷和其他服務。 |
假設性償付概要(到期付款金額)***
***不包括到期應付的票息
如果最低表現潛力低於其閾值,則到期時您將獲得明顯少於您的證券的聲明本金金額,甚至可能為零。
在相關初步定價補充説明書的日期上,花旗集團全球市場控股公司預計定價日期上證券的估計值將至少為每個證券900.00美元,這將低於公開發行價格。證券的估計值基於CGMI的專有定價模型和花旗集團全球市場控股公司的內部資金利率。這不是CGMI或花旗集團全球市場控股公司任何附屬公司實際利潤的指示,也不是CGMI或任何其他人在發行後任何時間願意從您處購買證券的指示價格(如果有)。請參見隨附初步定價補充規定中的“證券估值”。
初步定價補充説明書: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/200245/000095010324009675/dp214198_424b2-us2496415d.htm
這些證券具有複雜的特徵,投資這些證券涉及與投資常規債券證券不相關的風險。請參見本條款表和隨附初步定價補充説明書中的“摘要風險因素”和隨附產品補充説明書中的“風險因素”。 |
此簡介期限表不能提供投資者在做出投資決策之前應考慮的所有信息。
投資者在做出投資決策之前應仔細查閲隨附的初步定價補充規定、產品補充規定、基礎補充規定、招股説明書補充規定和招股説明書。
不是銀行存款,也未經FDIC或任何其他政府機構保險或擔保。
風險因素概述
下面列出的風險在隨附的初步定價補充規定中的“摘要風險因素”部分和隨附的產品補充規定中的“風險因素”部分中詳細討論。請仔細查閲這些風險披露。
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 您可能會失去部分或全部投資。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 更高的票息率伴隨着更大的風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 本證券具有多種基礎資產,因此面臨高風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 本證券受到每種基礎資產的風險威脅,如果任何一種基礎資產的表現不佳,則本證券的表現將受到負面影響,不受任何其他基礎資產的表現的影響。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 您不會從表現更好的任何基礎資產中受益。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 您將承受與各種基礎資產之間關係有關的風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 本證券提供最低表現基礎資產的下行風險,但不提供任何基礎資產的上行風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 到期付款金額取決於單日最低表現潛力。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 證券承擔花旗環球市場控股公司和花旗集團的信貸風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 證券將不會在任何證券交易所上市,因此在到期前可能無法賣出。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 根據CGMI的專有定價模型和我們的內部資金成本率,證券在定價日的估計價值低於公開發售價。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 我們的附屬公司使用專有定價模型為我們確定證券的估計價值。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 如果根據富國銀行對我們的次級市場利率的判斷進行計算,證券的估計價值將更低。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 證券的估計價值不表示任何人在次級市場願意以何種價格從您這裏購買證券。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 證券在到期之前的價值會因許多無法預測的因素而波動。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 我們已得到通知,在發行後,富國銀行提供的任何次級市場買價以及由富國銀行或其附屬公司準備的任何券商賬户結單中指示的價值將反映短期上行調整。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 歐洲50大股票指數是一個旨在提供歐元區股票市場大超行業領導者的藍籌代表的股票指數。®指數和日經225指數面臨與非美國市場相關的風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 歐元指數和日經225指數的表現不會因貨幣兑換率的變化而調整。®歐元指數和日經225指數的表現不會因貨幣兑換率的變化而調整。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 羅素2000指數是旨在跟蹤美國股票市場小市值股票表現的股票指數。®指數面臨與小市值股票相關的風險。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 我們提供的證券不是對任何基礎資產的建議。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 任何基礎資產的收盤價可能會受到我們或我們的附屬公司、富國銀行及其附屬公司的對衝和其他交易活動的不利影響。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 我們及我們的附屬公司、富國銀行及其附屬公司可能會因我們和他們各自的業務活動而產生對您的經濟利益不利的影響。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 計算代理是我們的一家附屬公司,將就證券作出重要決定。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 影響基礎資產的任何變化都可能會影響您的證券價值。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 如果計算日被推遲,規定的到期日可能會被推遲。 |
全年資本支出仍預計約 2000 萬美元。 | 投資證券的美國聯邦税後果不清楚。 |
花旗環球市場控股公司和花旗集團已向證券交易委員會(“SEC”)提交了一份註冊聲明(包括相關的初步定價補充書、伴隨的產品補充書、基礎文件補充書、招股書補充書和招股書),用於本次發行。您應閲讀該註冊聲明(文件號為333-270327和333-270327-01)和花旗環球市場控股公司和花旗集團已向SEC提交的其他文件,以獲取有關花旗環球市場控股公司、花旗集團和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,您可以通過免費撥打1-800-831-9146要求相關的初步定價補充書、附屬產品補充書、基礎文件補充書、招股書補充書和招股書。
威爾斯·法戈資產管理公司是威爾斯·法戈證券清算服務有限責任公司和威爾斯·法戈顧問財務網絡有限責任公司使用的商標,是威爾斯·法戈金融有限責任公司和威爾斯·法戈公司的非銀行附屬企業和獨立註冊的經紀商,成員為SIPC。
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