美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
11-K 表格
(Mark One)
根據1934年《證券交易法》第15 (d) 條提交的年度報告
截至2023年12月31日的財政年度
或者
§ 根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交的過渡報告
對於從到的過渡期
委員會文件編號:001-38646
A. 計劃的完整標題和計劃地址,如果與下述發行人的地址不同:
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
B. 根據計劃持有的證券的發行人名稱及其主要執行辦公室地址:
陶氏公司
2211 H.H. Dow Way
密歇根州米德蘭 48674
必填信息
2023年12月31日和2022年12月31日的財務報表以及截至2023年12月31日的年度,截至2023年12月31日的補充附表和獨立註冊會計師事務所的報告。
陶氏化學
公司員工
儲蓄計劃
2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的財務報表
以及截至2023年12月31日的年度和補充條款
2023 年 12 月 31 日的日程安排
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
目錄
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| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所的報告 | 1 |
財務報表 | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日可供支付福利的淨資產報表 | 2 |
截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表 | 3 |
截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日止年度的財務報表附註 | 4 |
補充時間表 | |
附表 H,第 4i 行-2023 年 12 月 31 日資產表(年底持有) | 9 |
附錄 | 12 |
展覽索引 | 43 |
簽名 | 44 |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
目錄
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| |
獨立審計師報告 | |
財務報表 | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日可供支付福利的淨資產報表 | 2 |
截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產變動表 | 3 |
財務報表附註 | 4-8 |
補充時間表 | |
附表 H,第 4i 行-2023 年 12 月 31 日資產表(年底持有) | 9 |
獨立註冊會計師事務所的報告
致計劃參與者和 401 (k) 投資委員會
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
密歇根州米德蘭
對財務報表的意見
我們審計了隨附的截至2023年12月31日和2022年12月31日陶氏化學公司員工儲蓄計劃(“計劃”)可供支付福利的淨資產報表、截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的相關淨資產變動表以及相關附註(統稱為 “財務報表”)。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度可用於支付該計劃福利的淨資產以及截至2023年12月31日止年度可用於支付福利的淨資產的變化。
意見依據
這些財務報表由計劃管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對該計劃的財務報表發表意見。我們是一家在上市公司會計監督委員會(美國)(“PCAOB”)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規章制度,我們需要在本計劃方面保持獨立。
我們根據PCAOB的標準進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計,以獲得合理的保證,以確定財務報表是否存在因錯誤或欺詐造成的重大錯報。該計劃沒有要求對其財務報告的內部控制進行審計,也沒有要求我們進行審計。作為審計的一部分,我們需要了解財務報告的內部控制,但目的不是就該計劃對財務報告的內部控制的有效性發表意見。因此,我們沒有發表這樣的意見。
我們的審計包括執行程序,評估財務報表因錯誤或欺詐而出現重大錯報的風險,以及執行應對這些風險的程序。此類程序包括在測試的基礎上審查有關財務報表中數額和披露事項的證據。我們的審計還包括評估計劃管理層所使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的總體列報情況。我們認為,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
補充信息
截至2023年12月31日,所附附表H第4i行——資產表(年底持有)中的補充信息已接受與計劃財務報表審計同時進行的審計程序。提供補充信息是為了進行進一步分析,不是財務報表的必填部分,但包括1974年《僱員退休收入保障法》下勞工部《報告和披露細則和條例》要求的補充信息。補充信息由計劃管理層負責。我們的審計程序包括確定補充信息是否與財務報表或基礎會計記錄和其他記錄(視情況而定)相符,以及執行程序測試補充信息中提供的信息的完整性和準確性。在就補充信息形成意見時,我們評估了補充信息,包括其形式和內容,是否符合勞工部1974年《僱員退休收入保障法》下的《報告和披露規則和條例》。我們認為,就整個財務報表而言,補充信息在所有重大方面均是公允的。
/s/ BDO USA, P.C.
BDO 美國,P.C.
密歇根州大急流城
2024 年 6 月 13 日
自2019年以來,我們一直擔任該計劃的審計員。
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
可用於支付養卹金的淨資產表
在 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
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以百萬計 | | | 2023 | | | 2022 |
資產 | | | | | | |
投資——按公允價值計算(注3) | | | $ | 8,555 | | | | $ | 7,426 | |
完全符合收益的投資合同-按合同價值計算 | | | 1,504 | | | | 1,894 | |
應收賬款-利息、股息和其他 | | | 20 | | | | 23 | |
應收賬款-參與者票據 | | | 97 | | | | 91 | |
總資產 | | | 10,176 | | | | 9,434 | |
負債 | | | | | | |
其他應付賬款 | | | 11 | | | | 12 | |
| | | | | | |
可用於支付福利的淨資產 | | | $ | 10,165 | | | | $ | 9,422 | |
見財務報表附註。
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
可用於支付養卹金的淨資產變動表
截至2023年12月31日的財年
| | | | | | | |
以百萬計 | | | 2023 |
補充 | | | |
投資收益 | | | |
已實現/未實現的投資淨收益 | | | $ | 1,454 | |
利息和股息 | | | 65 | |
總投資收益 | | | 1,519 | |
僱主繳款 | | | 122 | |
員工繳款 | | | 279 | |
參與者應收票據的利息 | | | 5 | |
新增總數 | | | 1,925 | |
扣除額 | | | |
分配和提款 | | | 1,180 | |
管理費用 | | | 1 | |
| | | |
扣除總額 | | | 1,181 | |
淨增額 | | | 744 | |
| | | |
轉出 | | | (1) | |
可用於支付福利的淨資產 | | | |
年初 | | | 9,422 | |
年底 | | | $ | 10,165 | |
見財務報表附註。
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
財務報表附註
1. 計劃描述
以下對陶氏化學公司員工儲蓄計劃(“計劃”)的描述僅提供一般信息。參與者應參閲向所有參與者提供的計劃文件或計劃摘要説明,以更完整地描述計劃條款。
一般——該計劃是一項固定繳款計劃,由具有現金或遞延特徵的利潤分享計劃組成,旨在符合經修訂的1986年《美國國税法》(“《守則》”)第401(a)和401(k)條的資格。該計劃受經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》(“ERISA”)的條款約束。本計劃涵蓋任何成為或成為陶氏化學公司(“公司” 或 “TDCC”)或TDCC某些子公司的合格僱員的人,包括在本計劃中有餘額的前員工。2019年4月1日,陶氏公司成為TDCC的直接母公司。陶氏公司是一家獨立的上市公司,陶氏公司普通股在紐約證券交易所上市,股票代碼為 “陶氏”。
在2022年及前幾年,該計劃包括一項具有現金或遞延特徵的利潤分享計劃,該計劃旨在符合該守則第401(a)和401(k)條的資格,以及旨在根據該守則第401(a)和4975(e)(7)條獲得股票獎勵計劃的資格的員工持股計劃(“ESOP”)。ESOP由陶氏公司股票基金和槓桿員工持股計劃(“LESOP”)組成。在2022年,所有未分配的LESOP股票都分配給了參與者,計劃中沒有剩餘的LESOP股份。
員工繳款-計劃參與者通常可以選擇繳納薪酬的0.5%至40%,具體取決於參與者的合格工資,最低繳款額限制為0.5%。2023年,通過工資扣除繳納的最高年度税前總薪酬或羅斯401(k)繳款額為22,500美元。在計劃年度結束之前年滿50歲的參與者有資格在2023年額外繳納7,500美元的補繳款。計劃參與者可以隨時選擇增加、減少、暫停或恢復補償延期。新的選舉將在處理請求後儘快生效。除非員工選擇退出,否則新聘的符合條件的員工如果沒有選擇在合理的時間內註冊,則將自動註冊為該計劃繳納其合格工資的6%。除非員工另行指定,否則自4月1日起,自動繳款將每年增加1%,直到繳款率達到15%。除非員工另行指定,否則供款將根據員工的出生日期默認為適用的貝萊德®(“BR”)LifePath® 基金。
公司繳款-一般而言,公司的配套繳款為前4%的符合條件的延期工資提供100%的匹配度,對接下來的2%的符合條件的延期工資提供50%的匹配度。自2024年1月1日起,所有符合條件的美國僱員將自動獲得該計劃的非選擇性繳款,金額為其合格薪酬的4%。在摘要計劃説明中被稱為 “傳統工會僱員” 的某些工會的少數參與者受不同的條款約束。此外,自2024年1月1日起,公司對符合條件的參與者實施了陶氏學生債務退休儲蓄配對,允許學生的債務還款計為繳款,使他們有資格獲得公司配對。
2024年3月,根據該計劃截至2023年12月31日止年度的真實支付準備金的要求,公司向計劃參與者繳納了1,080萬美元。
股息-投資於陶氏公司股票基金的參與者可以選擇以分配方式獲得股息,而不是將股息再投資到參與者賬户中。
賬户估值——參與者賬户餘額反映了員工和公司對本計劃的繳款總額,加上投資業績,減去支出和提款。
歸屬-參與者將立即歸屬於其計劃賬户的所有款項,包括員工繳款、公司繳款和投資收益。
福利分配-福利通常可在離職時以一次性付款或部分提取的形式分配,也可以推遲到法律要求最低分配額時分配。該計劃向餘額不超過1,000美元的已終止的參與者一次性付款。在職僱員在年滿59-1/2歲時可以申請在職補助。如果出現本計劃規定的經濟困難,年齡在59-1/2歲以下的在職員工可以申請分配。
參與者應收票據——活躍參與者、退休人員和離職參與者可以從其員工繳款中借款,外加這些繳款的收益,最低應收票據為1,000美元。參與者應收票據限於賬户總餘額的50%或50,000美元,減去過去12個月中最高的未償還參與者票據應收餘額以較低者為準。
在職員工的應收票據還款是通過工資扣除在税後基礎上進行的,對於購買主要住所以外的任何目的,最短期限為六個月,最長為60個月;用於購買主要住所的參與者應收票據的最短期限為六個月,最長為120個月。還款,包括利息和本金,記入參與者的賬户,並根據參與者當前的投資選擇在基金期權之間進行分配。固定利率適用於應收票據。該利率通常等於貸款處理前每個日曆季度最後一天的最優惠利率。截至2023年12月31日和2022年12月31日,未償應收票據(不包括視同貸款)的利率範圍為3.25%至8.5%。
投資-參與者將其繳款直接投資於本計劃提供的各種投資選擇。
關聯方和利益方交易-受託人的管理費用由本計劃支付。本計劃的資產由富達管理信託公司(“富達”)持有,該公司是本計劃投資的獨立受託人、託管人和記錄管理人,但合成擔保投資合約(“合成擔保投資合約”)持有的資產除外,這些合成擔保投資合約(“合成擔保投資證”)由紐約梅隆銀行(“紐約梅隆銀行”)託管。富達管理某些計劃投資。與富達和紐約梅隆銀行的所有交易均符合利益方交易的資格。景順信託公司擔任該計劃的利息收入基金的次級顧問,管理該基金中的資產,並代表該計劃與合成擔保投資證的保險公司簽訂合同。
計劃投資包括TDCC母公司陶氏公司的普通股,該計劃持有計劃參與者的應收票據。
修改或終止-本計劃沒有到期日。公司可以隨時終止、修改或修改本計劃,但須遵守計劃參與者的某些權利。本計劃終止後,根據本計劃的條款,每位參與者都有權在其賬户中獲得全部餘額。
2. 重要會計政策摘要
會計基礎——本計劃的財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則按應計制編制的。
估算值的使用——根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響財務報表之日報告的可用於支付養卹金的淨資產數額和披露的或有資產和負債數額,以及報告期內報告的可用於支付養卹金的淨資產變動金額。實際結果可能與這些估計有所不同。
繳款-員工繳款和相關的僱主繳款在公司從員工薪酬中扣除工資的期限內予以確認。
投資估值和收入確認——對由陶氏公司普通股、共同基金和某些貨幣市場基金組成的本計劃的投資根據年底此類證券的報價市值按公允價值列報。根據標的淨資產的公允價值,對普通/集體信託的投資按基金每股(或其等價物)淨資產價值(“NAV”)進行估值。資產淨值被用作估算公允價值的實用權宜之計。當確定為時,不使用這種實際的權宜之計
該基金很可能會以與報告的資產淨值不同的金額出售該投資。這些投資沒有贖回限制或無準備金的承諾。臨時投資是對相應投資基金中短期貨幣市場基金的投資。證券的購買和銷售以交易日為基礎進行記錄。利息收入按應計制入賬。股息在除息日入賬。投資公允價值的淨增值(折舊)包括本計劃在年內買入和賣出以及持有的投資的損益。
計劃中包含的利息收益基金(“基金”)的投資包括合成擔保投資證、債券、貨幣市場基金和共同集體信託基金。該計劃的所有合成擔保投資證均完全符合福利要求,並按合約價值入賬。合約價值是參與者根據本計劃條款啟動允許的交易時通常會獲得的金額。合同價值是指向合約存入的存款加上按保證的貸記利率獲得的收益減去提款和適用費用。合成擔保投資證的運作方式與保險公司的獨立賬户投資合同類似,不同之處在於資產存放在單獨的託管賬户(由本計劃擁有)中,而不是將此類資產存放在保險公司的單獨賬户中。合成擔保投資證是一種綜合合約,與一項或多項標的投資(通常是本計劃擁有的投資組合)配對,由高質量的中期固定收益證券或持有類似投資的普通/集體信託構成。該計劃從金融服務機構購買了一份包裝合同。
除了持有某些資產外,合成擔保投資證還包括旨在為參與者提供賬面價值流動性以及定期利息貸記利率的功能。流動性特徵也被稱為 “收益響應”。
合成擔保投資證規定根據標的資產的利息收益和公允價值進行預期的貸記利率調整。貸記利率每月重置,合同保證貸記利率不能低於零。
某些事件可能會限制本計劃按合同價值與保險公司和金融機構發行人進行交易的能力。此類事件包括:(i)計劃文件修改(包括完全或部分計劃終止或與其他計劃合併);(ii)本計劃禁止競爭性投資選擇的禁令或刪除股權清洗條款的變更;(iii)計劃發起人破產或其他計劃發起人事件(例如子公司的剝離或分拆等)導致大量退出本計劃;或(iv)本計劃不符合資格免徵聯邦所得税或對違禁交易的任何必要豁免艾麗莎。計劃管理人認為,不太可能發生任何可能限制計劃按合同價值進行交易的能力的事件。
合成擔保投資證通常對本計劃和發行人都施加條件。如果違約事件發生且未得到解決,非違約方可以終止合同。以下情況可能導致本計劃違約:違反合同規定的實質性義務;重大失實陳述;或對計劃協議進行重大修改。如果發行人違反了投資合同規定的重大義務;作出重大虛假陳述;或被收購或重組,而繼任發行人不符合適用於發行人的投資或信貸準則,則該發行人可能違約。如果發行人違約,本計劃無法獲得替代投資合同,則如果合同所涵蓋的計劃資產的市場價值低於合同價值,則可能會造成損失。隨着時間的推移,該計劃可能會尋求增加更多的發行人,以分散該計劃面臨的此類風險,但無法保證該計劃能夠做到這一點。發行人違約和無法獲得替代協議相結合,可能使該計劃無法實現其維持穩定合同價值的目標。投資合同的條款通常規定,只有在合同終止或所涵蓋的投資全部清算時才結算付款。通常,將根據每個發行人所涵蓋的投資百分比按比例付款。每當承保投資的合約價值或市場價值達到零或發生某些違約事件時,合同就會終止。
如果合同因發行人違約而終止(因評級下降而發生的違約除外),則發行人通常需要在終止之日向計劃支付合同價值超過市場價值的部分(如果有的話)。如果合同因發行人評級下降而終止,則發行人可能需要向本計劃支付合同所指的獲得替代合同的費用(即重置成本)。如果合約在市值等於零時終止,則發行人將在本計劃滿足未完成的合同價值提取請求所必需的範圍內向本計劃支付合同價值超過市場價值的部分。任何一方也可能在選擇和發出通知後終止合同。
固定收益市場狀況和利率的變化可能會影響到期收益率和標的投資的市場價值。此類變化可能會對合成擔保投資公司未來的利息抵免率產生重大影響。此外,參與者根據計劃規定從利息收入基金提款和轉出利息收入基金均按合同價值支付,但通過標的投資的市值清算提供資金。這種為參與者從標的投資的市值清算中提取資金和轉賬的過程也可能對未來的利息抵免率產生影響。
其他應收賬款和其他應付賬款——其他應收賬款和其他應付賬款包括在報告期內出售和購買但未在報告日結算的真實僱主繳款和投資證券。交易日後最多可能需要三個工作日的結算,這是業界的標準。
參與者應收票據——參與者應收票據按其未付本金餘額加上任何應計利息入賬。參與者應收票據在被視為無法收回時註銷。
應付福利-應付給退出參與者的金額不記作本計劃的負債。支付給在2023年12月31日和2022年12月31日退出本計劃的參與者的補助金微不足道。
聯邦所得税狀況——美國國税局已在2014年9月2日的一封信中確定並通知公司,該計劃符合資格,根據該計劃設立的信託根據《守則》的有關條款免税。儘管自收到決定信以來該計劃已經過修訂,但計劃管理人認為該計劃的設計和實施符合該守則的適用要求。
根據所得税不確定性會計指導方針,管理層評估了該計劃的税收狀況,認為該計劃沒有任何需要披露或調整財務報表的不確定税收狀況。該計劃須接受税務機關的例行審計;但是,目前沒有對任何正在進行的納税期進行審計。
風險和不確定性——該計劃投資於各種投資工具,包括陶氏公司普通股。總體而言,投資證券面臨各種風險,例如利率、信貸和整體市場波動。由於與某些投資證券相關的風險水平,投資證券的價值有可能在短期內發生變化,這種變化可能會對財務報表中報告的金額產生重大影響。
3.公允價值
會計準則要求某些資產和負債在財務報表中按公允價值列報,並提供了確定該公允價值的框架。確定公允價值的框架以層次結構為基礎,該等級制度優先考慮用於衡量公允價值的投入和估值技術。
對於歸類為一級衡量標準的投資,使用活躍市場的報價來衡量,總公允價值要麼是收盤時最近交易的價格,要麼是該期間最後一個交易日資產交易最活躍的交易所定義的官方收盤價,乘以不考慮交易成本的持有單位數量。
對於被歸類為二級衡量標準的投資,其中證券經常在不太活躍的市場上交易,公允價值基於期末的收盤價;如果證券交易頻率較低,則公允價值基於交易商為證券或類似證券支付的價格,並根據該證券的任何特定條款進行了調整。市場投入從成熟和公認的市場數據供應商處獲得,並接受容忍度/質量檢查。
對於歸類為三級衡量標準的投資,總公允價值基於重要的不可觀察的輸入,包括假設該投資的市場活動很少(如果有的話)。
公允價值層次結構中投資的公允價值水平基於對公允價值衡量有重要意義的所有投入中的最低水平。
下表定期列出了按公允價值計量的該計劃某些資產的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
經常性按公允價值計量的資產 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
以百萬計 | 總計 | 第 1 級 | 總計 | 第 1 級 | |
| | | | | |
陶氏公司普通股 | $ | 602 | | $ | 602 | | $ | 552 | | $ | 552 | | |
| | | | | |
| | | | | |
共同基金 | 973 | | 973 | | 902 | | 902 | | |
| | | | | |
臨時投資-貨幣市場基金 | 58 | | 58 | | 46 | | 46 | | |
| | | | | |
按公允價值計算的分類資產總額 | $ | 1,633 | | $ | 1,633 | | $ | 1,500 | | $ | 1,500 | | |
以每股淨資產價值計量的公允價值:1 | | | | | |
普通/集體信託 | 6,922 | | | 5,926 | | | |
按公允價值計算的總資產 | $ | 8,555 | | | $ | 7,426 | | | |
1. 普通/集體信託的投資以公允價值計量,使用每股淨資產價值(或等值資產)作為實際權宜之計,未歸入公允價值層次結構。本表中列出的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與可用於支付福利的淨資產報表中列報的金額進行對賬。
該計劃的政策是確認自導致轉移的情況發生變化的實際發生之日起,公允價值層次結構層級之間的轉移。2023年期間,公允價值層次結構層級之間沒有重大轉移。
4。將財務報表核對到表格 5500
以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日財務報表中可用於支付福利的淨資產與5500表的對賬情況:
| | | | | | | | |
根據財務報表對截至12月31日的5500表中可用於支付福利的淨資產的對賬 | | |
以百萬計 | 2023 | 2022 |
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產 | $ | 10,165 | | $ | 9,422 | |
將完全符合收益的合成擔保投資證從合約價值調整為公允價值 | (91) | | (126) | |
表格 5500 中可用於支付福利的淨資產 | $ | 10,074 | | $ | 9,296 | |
以下是截至2023年12月31日止年度的財務報表中可用於支付福利的淨資產淨增額與5500表的對賬情況:
| | | | | |
將財務報表中可用於支付福利的淨資產淨增額核對至表5500 | |
以百萬計 | 2023 |
財務報表中可用於支付養卹金的淨資產淨增加額 | $ | 744 | |
完全符合收益要求的合成擔保投資證的調整從合約價值變為公允價值 | 35 | |
其他收入調整 | 1 | |
每張表格 5500 的淨收入 | $ | 780 | |
5。隨後發生的事件
該計劃評估了從2023年12月31日到2024年6月13日(這些財務報表發佈之日)的後續事件。
| | | | | | | | | | | | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃 |
計劃發起人:陶氏化學公司 | |
僱主身份證號 38-1285128 | |
計劃編號 002 | | |
附表 H,第 4i 行-資產表(年底持有) |
包括附錄 A-C | |
2023 年 12 月 31 日 | |
| | (c) | | |
| | 投資描述 | | (e) |
| (b) | 包括到期日, | (d) | 當前 |
| 發行人、借款人的身份 | 利率,抵押品, | 成本或合同 | 價值 |
(a) | 出租人或類似方 | 面值或到期價值 | 價值 | (以百萬計) |
| | | | |
* | 陶氏公司 | 道瓊斯股票 | ** | $ | 602 | |
| | | | |
| | | | |
| PIM 總回報率研究所 | 共同基金 | ** | 129 | |
| NB Genesis R6 | 共同基金 | ** | 239 | |
| TRP 高收益研究所 | 共同基金 | ** | 108 | |
| BR LifePath RET T | 共同/集體信託 | ** | 274 | |
| BR LifePath 2025 T | 共同/集體信託 | ** | 299 | |
| BR LifePath 2030 T | 共同/集體信託 | ** | 395 | |
| BR LifePath 2035 T | 共同/集體信託 | ** | 346 | |
| BR LifePath 2040 T | 共同/集體信託 | ** | 309 | |
| BR LifePath 2045 T | 共同/集體信託 | ** | 292 | |
| BR LifePath 2050 T | 共同/集體信託 | ** | 258 | |
| BR LifePath 2055 T | 共同/集體信託 | ** | 250 | |
| BR LifePath 2060 T | 共同/集體信託 | ** | 71 | |
| BR LifePath 2065 T | 共同/集體信託 | ** | 14 | |
| SS EMRG MKTS IDX II | 共同/集體信託 | ** | 85 | |
| SS GACEQ EXUS IDX II | 共同/集體信託 | ** | 157 | |
* | INV GOVT 流動性 TR | 共同/集體信託 | ** | 129 | |
| BR Midcap GR EQ UA | 共同/集體信託 | ** | 343 | |
| MKS 敞篷車 | 共同/集體信託 | ** | 28 | |
| MFS 美國房地產投資信託基金 | 共同/集體信託 | ** | 58 | |
| BR 股票指數 | 共同/集體信託 | ** | 1,830 | |
| BR 擴展均衡器 MKT | 共同/集體信託 | ** | 384 | |
| BR 美國債務指數 NL | 共同/集體信託 | ** | 139 | |
| Vang 全球股票 | 共同基金 | ** | 226 | |
| Vang Dev Mkt IDX IP | 共同基金 | ** | 153 | |
| Vang LT 財政部經理 | 共同基金 | ** | 44 | |
| PIM Com Real Ret I | 共同基金 | ** | 22 | |
| PIM 實際回報率研究所 | 共同基金 | ** | 52 | |
| | | | |
| 小型股指數基金 | 共同/集體信任 | ** | 282 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 向前 | | | $ | 7,518 | |
| | | | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | |
** | 不需要成本信息 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃 |
計劃發起人:陶氏化學公司 | |
僱主身份證號 38-1285128 | |
計劃編號 002 | | |
附表 H,第 4i 行-資產表(年底持有) |
包括附錄 A-C | |
2023 年 12 月 31 日 | |
| | (c) | | |
| | 投資描述 | | (e) |
| (b) | 包括到期日, | (d) | 當前 |
| 發行人、借款人的身份 | 利率,抵押品, | 成本或合同 | 價值 |
(a) | 出租人或類似方 | 面值或到期價值 | 價值 | (以百萬計) |
| 向前 | | | $ | 7,518 | |
| | | | |
* | 富達 Contrafund Pool C | 共同/集體信託 | ** | 979 | |
* | 計息現金 | 臨時投資 | ** | 10 | |
| | | | |
* | 富達短期投資基金 | 臨時投資 | ** | 48 | |
* | 參與者應收票據 | 按最優惠利率記錄的利息(3.25%-8.5%) | ** | 97 | |
| 總計 | | | $ | 8,652 | |
| | | | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | (續) |
** | 不需要成本信息 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃 |
計劃發起人:陶氏化學公司 | |
僱主身份證號 38-1285128 | |
計劃編號 002 | | |
附表 H,第 4i 行-資產表(年底持有) |
包括附錄 A-C | |
2023 年 12 月 31 日 | |
| | (c) | | |
| | 投資描述 | | (e) |
| (b) | 包括到期日, | (d) | 當前 |
| 發行人、借款人的身份 | 利率,抵押品, | 成本或合同 | 價值 |
(a) | 出租人或類似方 | 面值或到期價值 | 價值 | (以百萬計) |
| 太平洋人壽: | | | |
* | G-27523.01.0001(見附錄 A 中的標的資產) | PIMCO Dow;IGT Invesco shrtTRM Bond;常綠;合成 GIC | ** | $ | 247 | |
| | | | |
| Voya 退休與年金: | | | |
* | 60031(參見附錄 A 中的標的資產) | PIMCO Dow;IGT Invesco shrtTRM Bond;常綠;合成 GIC | ** | 262 | |
| | | | |
| 泛美: | | | |
* | MDA01078TR(參見附錄 B 中的標的資產) | NISA Dow;Jennison Dow;常綠;合成 GIC | ** | 252 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 保誠: | | | |
* | GA-62233(參見附錄 B 中的標的資產) | Jennison Dow;IGT Invesco shrtTRM Bond;常青樹;合成 GIC | ** | 261 | |
| | | | |
| RGA: | | | |
* | RGA00036(參見附錄 C 中的標的資產) | 惠靈頓道瓊斯指數;IGT 景順 shrtTRM 債券;長青;合成 GIC | ** | 227 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 大都會塔人生: | | | |
* | 38025(參見附錄 C 中的標的資產) | 惠靈頓道瓊斯指數;MacKay Shields Dow;IGT Invesco shrtRM Bond 常青 | ** | 255 | |
| | | | |
| 擔保投資合同總額 | | | $ | 1,504 | |
| 總計 | | | $ | 10,156 | |
| | | | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | |
** | 不需要成本信息 | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
計劃發起人:陶氏化學公司
僱主身份證號 38-1285128
計劃編號 002
附錄 A——太平洋人壽G-27523.01.0001 和 VOYA 退休和年金 60031 的標的資產
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 基督復臨安息日會衞生系統/西部 | 2.952% 03/01/2029 DD 10/31/19 | 400,000 | | $ | 372,000 | | $ | 361,529 | |
| AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A | 3.300% 01/30/2032 DD 10/29/21 | 600,000 | | 597,744 | | 522,798 | |
| 亞歷山德里亞房地產EQUE | 1.875% 02/01/2033 DD 08/05/20 | 700,000 | | 698,684 | | 546,056 | |
| AMEREN CORP | 1.750% 03/15/2028 DD 03/05/21 | 1,000,000 | | 999,080 | | 884,140 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 10/30/2031 DD 10/30/23 | 300,000 | | 300,000 | | 325,800 | |
| 美國運通信貸 AC 4 A | 4.950% 10/15/2027 DD 11/03/22 | 700,000 | | 699,965 | | 702,380 | |
| 美國鐵塔公司 | 2.750% 01/15/2027 DD 10/03/19 | 700,000 | | 698,866 | | 656,579 | |
| AMERIPRISE 金融公司 | 4.500% 05/13/2032 DD 05/13/22 | 1,200,000 | | 1,199,712 | | 1,192,476 | |
| AMGEN 公司 | 5.250% 2025 年 3 月 2 日 DD 03/02/23 | 700,000 | | 699,538 | | 701,533 | |
| 安德魯 W 梅隆基金會/THE | 0.947% 08/01/2027 DD 07/29/20 | 700,000 | | 700,000 | | 617,442 | |
| AREIT 2023-CRE8 LL CRE8 A 144A | VAR RT 08/17/2041 DD 08/15/23 | 600,000 | | 597,000 | | 600,686 | |
| AT&T INC | 4.300% 02/15/2030 DD 08/15/18 | 1,549,000 | | 1,557,163 | | 1,519,151 | |
| AVIS 廉價租賃 C 3A A 144A | 5.440% 02/22/2028 DD 04/06/23 | 500,000 | | 499,916 | | 504,345 | |
| AVIS 廉價租賃 C 5A A 144A | 5.780% 04/20/2028 DD 06/01/23 | 600,000 | | 599,906 | | 607,518 | |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A | 2.125% 02/21/2026 DD 01/21/21 | 400,000 | | 396,064 | | 370,788 | |
| BAMLL COMMERCIAL M 200P A 144A | 3.218% 04/14/2033 DD 04/01/15 | 400,000 | | 366,875 | | 381,964 | |
| 美國桑坦德銀行 | 1.849% 03/25/2026 DD 03/25/21 | 600,000 | | 600,000 | | 555,594 | |
| 銀行 2017-BNK7 BNK7 ASB | 3.265% 09/15/2060 DD 09/01/17 | 697,814 | | 718,720 | | 676,712 | |
| 銀行 2019-BNK20 BN20 A3 | 3.011% 09/15/2062 DD 09/01/19 | 2,500,000 | | 2,240,234 | | 2,172,200 | |
| 銀行 2021-BNK38 BN38 ASB | 2.506% 12/15/2064 DD 12/01/21 | 500,000 | | 514,982 | | 446,995 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 02/13/2026 DD 02/13/20 | 100,000 | | 100,150 | | 96,091 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/21/2028 DD 07/21/17 | 2,800,000 | | 2,982,196 | | 2,657,732 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 12/20/2028 DD 12/20/17 | 800,000 | | 805,326 | | 753,240 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 04/29/2031 DD 04/29/20 | 500,000 | | 518,465 | | 431,540 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/22/2028 DD 07/22/22 | 600,000 | | 600,000 | | 600,390 | |
| 旗幟健康 | 1.897% 01/01/2031 DD 10/29/20 | 400,000 | | 400,000 | | 328,320 | |
| 巴克萊集團 | VAR RT 06/24/2031 DD 06/24/20 | 2,100,000 | | 2,164,785 | | 1,773,156 | |
| 蝙蝠資本公司 | 2.259% 03/25/2028 DD 09/25/20 | 500,000 | | 500,000 | | 447,805 | |
| BEAR STEARNS ALT-A TRUS 11 2A2 | VAR RT 11/25/2034 DD 09/01/04 | 37,664 | | 37,122 | | 35,160 | |
| 基準 2019-B12 MOR B12 AAB | 3.042% 08/15/2052 DD 08/01/19 | 500,000 | | 461,484 | | 473,080 | |
| 基準 2019-B14 MORT B14 A5 | 3.049% 12/15/2062 DD 11/01/19 | 1,000,000 | | 900,352 | | 897,760 | |
| 基準測試 2020-B21 MORT B21 A5 | 1.978% 12/17/2053 DD 11/01/20 | 900,000 | | 748,582 | | 731,466 | |
| 法國巴黎銀行 SA 144A | VAR RT 09/30/2028 DD 09/30/20 | 700,000 | | 689,192 | | 622,237 | |
| BROADCOM INC 144A | 3.419% 04/15/2033 DD 03/31/21 | 400,000 | | 425,500 | | 352,064 | |
| BROADCOM INC 144A | 3.469% 04/15/2034 DD 03/31/21 | 300,000 | | 317,523 | | 261,462 | |
| 英國布魯克菲爾德金融有限公司/ | 2.340% 01/30/2032 DD 07/26/21 | 700,000 | | 700,000 | | 560,455 | |
| BX 商用抵押貸款 A 144A | VAR RT 12/15/2038 DD 12/21/21 | 600,000 | | 582,938 | | 587,388 | |
| BX TRUST 2021-SDMF SDMF A 144A | VAR RT 09/15/2034 DD 09/28/21 | 767,361 | | 740,983 | | 750,034 | |
| 加州聖地亞哥大學收入 | 1.690% 11/01/2029 DD 09/17/20 | 600,000 | | 600,000 | | 516,108 | |
| CAPITAL ONE 多元資產 E A1 A | 4.420% 05/15/2028 DD 05/24/23 | 500,000 | | 499,885 | | 498,135 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| CAPITAL ONE 多元資產 E A3 A | 4.950% 10/15/2027 DD 11/03/22 | 700,000 | | 699,890 | | 702,016 | |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RE 2 A3 | 5.820% 2028 年 6 月 15 日 DD 10/11/23 | 500,000 | | 499,909 | | 512,070 | |
| CARMAX 汽車所有者信任 2 4 A3 | 5.340% 08/16/2027 DD 10/31/22 | 700,000 | | 699,836 | | 702,072 | |
| 休斯頓電氣中心點能源 | 5.200% 10/01/2028 DD 09/18/23 | 600,000 | | 599,328 | | 619,752 | |
| CGMS 商業抵押貸款 B1 AAB | 3.243% 08/15/2050 DD 08/01/17 | 1,766,370 | | 1,812,550 | | 1,704,600 | |
| 花旗銀行信用卡是 A7 A7 | 3.960% 10/13/2030 DD 10/15/18 | 1,200,000 | | 1,110,563 | | 1,173,408 | |
| 花旗集團商業 GC29 AAB | 2.984% 04/10/2048 DD 04/01/15 | 110,767 | | 113,177 | | 109,526 | |
| 花旗集團商業模塊 B2 AAB | 3.962% 03/10/2051 DD 03/01/18 | 594,956 | | 612,771 | | 583,896 | |
| 花旗集團商業版 P8 AAB | 3.268% 09/15/2050 DD 09/01/17 | 778,873 | | 802,229 | | 751,621 | |
| 花旗集團公司 | 3.400% 05/01/2026 DD 05/02/16 | 2,850,000 | | 2,879,145 | | 2,751,077 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 11/05/2030 DD 11/05/19 | 750,000 | | 817,110 | | 668,610 | |
| COMM 2014-CCRE19 MORT CR19 ASB | 3.499% 08/10/2047 DD 08/01/14 | 99,101 | | 102,072 | | 98,195 | |
| COMM 2016-COR1 MORTGA COR1 ASB | 2.972% 10/10/2049 DD 10/01/16 | 277,812 | | 280,948 | | 268,711 | |
| COMM 2016-CR28 MORTGAG CR28 A4 | 3.762% 02/10/2049 DD 02/01/16 | 1,000,000 | | 1,091,367 | | 961,380 | |
| COMM 2020-CBM MORT CBM A1 144A | VAR RT 02/10/2037 DD 02/01/20 | 600,000 | | 556,711 | | 571,824 | |
| 星座能量發電 | 5.600% 2028 年 3 月 1 日 DD 02/24/23 | 700,000 | | 699,902 | | 721,553 | |
| 消費者能源公司 | 4.900% 02/15/2029 DD 08/04/23 | 300,000 | | 299,850 | | 305,568 | |
| COOPERATIEVE 荷蘭合作銀行 UA 144A | VAR RT 06/24/2026 DD 06/24/20 | 500,000 | | 500,000 | | 471,385 | |
| CSAIL 2015-C1 COMMERCIA C1 ASB | 3.351% 04/15/2050 DD 03/01/15 | 61,035 | | 62,866 | | 60,373 | |
| CSAIL 2015-C4 商用 C4 ASB | 3.617% 11/15/2048 DD 11/01/15 | 343,734 | | 369,528 | | 337,004 | |
| 戴姆勒卡車零售版 1 A4 | 5.390% 01/15/2030 DD 10/19/22 | 200,000 | | 199,957 | | 199,848 | |
| 戴爾設備 FINAN 2 A3 144A | 4.140% 07/22/2027 DD 07/20/22 | 1,000,000 | | 999,802 | | 990,690 | |
| 戴爾國際有限責任公司/EMC C | 6.020% 06/15/2026 DD 06/15/21 | 157,000 | | 188,629 | | 160,711 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | VAR RT 09/18/2031 DD 09/18/20 | 200,000 | | 214,716 | | 175,702 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | VAR RT 05/28/2032 DD 05/28/21 | 400,000 | | 404,916 | | 334,856 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | VAR RT 07/13/2027 DD 07/13/23 | 500,000 | | 500,000 | | 519,120 | |
| DLLAD 2021-1 LLC 1A A3 144A | 0.640% 09/21/2026 DD 07/28/21 | 741,853 | | 741,806 | | 715,695 | |
| DLLMT 2023-1 LLC 1A A3 144A | 5.340% 03/22/2027 DD 05/24/23 | 600,000 | | 599,904 | | 599,526 | |
| DLLST 2022-1 LLC 1A A4 144A | 3.690% 09/20/2028 DD 05/04/22 | 1,100,000 | | 1,099,831 | | 1,081,223 | |
| DTE 電氣公司 | 1.900% 04/01/2028 DD 03/29/21 | 1,000,000 | | 999,150 | | 901,380 | |
| DTE ENERGY CO | 1.050% 06/01/2025 DD 08/06/20 | 900,000 | | 898,911 | | 848,178 | |
| ECMC 小組學生 1A A1B 144A | VAR RT 11/25/2070 DD 09/22/21 | 958,168 | | 958,168 | | 936,216 | |
| ECMC 小組學生 L 2A A 144A | VAR RT 05/25/2067 DD 08/10/17 | 495,220 | | 495,220 | | 490,178 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL | 6.800% 10/14/2025 DD 10/14/22 | 700,000 | | 696,045 | | 717,724 | |
| 公平的財務生活 144A | 1.300% 07/12/2026 DD 07/12/21 | 1,000,000 | | 998,070 | | 901,400 | |
| ESC LEHMAN BARTH HLD | 0.000% 05/02/2018 DD 04/24/08 | 1,800,000 | | 926,071 | | 1,800 | |
| ESC LEHMAN BARTH HLD SCROW | 0.000% 11/24/2013 DD 01/22/08 | 900,000 | | 475,078 | | 900 | |
| 永源能量 | 5.450% 03/01/2028 DD 03/06/23 | 600,000 | | 616,392 | | 617,232 | |
| EXPEDIA 集團公司 144A | 6.250% 05/01/2025 DD 05/05/20 | 242,000 | | 280,841 | | 244,323 | |
| 長住了 AMERI ESH A 144A | VAR RT 07/15/2038 DD 07/08/21 | 466,720 | | 453,448 | | 462,328 | |
| FHLMC 泳池 #1G -1744 | VAR RT 08/01/2035 DD 09/01/05 | 15,553 | | 15,777 | | 15,693 | |
| FHLMC 池 #78 -0605 | VAR RT 06/01/2033 DD 06/01/03 | 100,196 | | 101,599 | | 102,807 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -8835 | 3.500% 08/01/2048 DD 08/01/18 | 61,523 | | 60,975 | | 57,540 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -8836 | 4.000% 08/01/2048 DD 08/01/18 | 88,047 | | 89,987 | | 84,945 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -8841 | 3.500% 09/01/2048 DD 09/01/18 | 692,880 | | 686,709 | | 647,877 | |
| FHLMC 池 #SD -8265 | 4.000% 10/01/2052 DD 10/01/22 | 5,396,445 | | 5,201,667 | | 5,108,760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| FHLMC 池 #SD -8323 | 5.000% 05/01/2053 DD 04/01/23 | 3,174,063 | | 3,153,481 | | 3,143,401 | |
| FHLMC 池 #WN -2407 | 4.380% 05/01/2028 DD 08/01/23 | 387,000 | | 372,850 | | 382,062 | |
| FHLMC 池 #WN -2427 | 4.170% 04/01/2028 DD 09/01/23 | 113,000 | | 107,694 | | 110,598 | |
| FHLMC 多類 MTG 3225 HF | VAR RT 10/15/2036 DD 10/15/06 | 151,024 | | 151,732 | | 148,558 | |
| FHLMC 多類 MTG 3843 FE | VAR RT 04/15/2041 DD 04/15/11 | 165,955 | | 166,370 | | 163,483 | |
| FHLMC 多類 MTG 3843 FG | VAR RT 04/15/2041 DD 04/15/11 | 165,955 | | 166,370 | | 163,483 | |
| FHLMC 多類 MTG 4559 AF | VAR RT 03/15/2042 DD 03/01/16 | 418,283 | | 424,937 | | 431,350 | |
| FHLMC 多類 MTG 4736 CD | 3.000% 08/15/2046 DD 11/01/17 | 194,595 | | 191,585 | | 183,741 | |
| FHLMC 多類 MTG 4989 FA | VAR RT 08/15/2040 DD 06/01/20 | 84,782 | | 86,374 | | 85,544 | |
| FHLMC 多類 MTG 4989 FB | VAR RT 10/15/2040 DD 06/01/20 | 40,305 | | 41,280 | | 40,890 | |
| FHLMC 多類 MTG K065 A1 | 2.864% 10/25/2026 DD 07/01/17 | 366,678 | | 373,991 | | 355,414 | |
| FHLMC 多級 MTG K509 A2 | 4.850% 09/25/2028 DD 10/01/23 | 400,000 | | 387,247 | | 407,316 | |
| FHLMC 多類 MTG W5FX AFX | VAR RT 04/25/2028 DD 06/01/18 | 2,400,000 | | 2,342,856 | | 2,278,488 | |
| 保真國家信息 | 4.500% 07/15/2025 DD 07/13/22 | 500,000 | | 499,820 | | 495,045 | |
| 佛羅裏達電力與照明公司 | 2.450% 02/03/2032 DD 01/14/22 | 400,000 | | 399,360 | | 344,112 | |
| FNMA 池 #0072163 | VAR RT 02/01/2028 DD 02/01/89 | 789 | | 783 | | 773 | |
| FNMA 池 #0323919 | VAR RT 08/01/2029 DD 08/01/99 | 1,779 | | 1,707 | | 1,773 | |
| FNMA 池 #0361373 | VAR RT 07/01/2026 DD 09/01/96 | 2,026 | | 2,078 | | 2,013 | |
| FNMA 池 #0AN5171 | 3.290% 04/01/2027 DD 04/01/17 | 171,000 | | 159,337 | | 164,841 | |
| FNMA 池 #0AN9215 | 3.430% 05/01/2028 DD 05/01/18 | 529,000 | | 488,870 | | 508,723 | |
| FNMA 池 #0FM1796 | 3.500% 10/01/2034 DD 10/01/19 | 578,316 | | 602,443 | | 559,868 | |
| FNMA 池 #0FM1843 | 3.500% 11/01/2034 DD 10/01/19 | 466,074 | | 485,773 | | 455,196 | |
| FNMA 池 #0FM9482 | 3.000% 11/01/2051 DD 11/01/21 | 1,003,299 | | 887,763 | | 890,648 | |
| FNMA 池 #0MA2705 | 3.000% 08/01/2046 DD 07/01/16 | 181,484 | | 188,956 | | 165,553 | |
| FNMA 池 #0MA3897 | 3.000% 01/01/2035 DD 12/01/19 | 200,107 | | 205,868 | | 189,792 | |
| FNMA POOL #0MA4784 | 4.500% 09/01/2052 DD 09/01/22 | 5,639,140 | | 5,505,210 | | 5,473,969 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 15-79 FE | VAR RT 11/25/2045 DD 10/25/15 | 254,264 | | 252,794 | | 247,462 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 16-11 CF | VAR RT 03/25/2046 DD 02/25/16 | 296,210 | | 295,285 | | 289,830 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 18-M12 FA | VAR RT 08/25/2025 DD 09/01/18 | 83,660 | | 83,522 | | 83,150 | |
| FS KKR 資本公司 | 1.650% 10/12/2024 DD 10/12/21 | 500,000 | | 499,230 | | 482,380 | |
| GA 全球融資信託基金 144A | 1.625% 01/15/2026 DD 01/15/21 | 550,000 | | 551,898 | | 506,330 | |
| 喬治亞電力公司 | VAR RT 05/08/2025 DD 11/08/23 | 600,000 | | 600,000 | | 601,344 | |
| GLP CAPITAL LP/GLP 融資 | 5.300% 01/15/2029 DD 09/26/18 | 300,000 | | 340,593 | | 297,981 | |
| GMF 平面圖所有者 R 2 A 144A | 5.340% 2030 年 6 月 15 日 DD 06/28/23 | 700,000 | | 699,697 | | 715,204 | |
| GNMA 池 #0434944 | 8.500% 11/15/2030 DD 11/01/00 | 946 | | 982 | | 944 | |
| GNMA 池 #0434985 | 8.500% 12/15/2030 DD 12/01/00 | 1,114 | | 1,154 | | 1,112 | |
| GNMA 池 #0498147 | 8.500% 12/15/2029 DD 12/01/99 | 130 | | 135 | | 130 | |
| GNMA 池 #0511172 | 8.500% 01/15/2030 DD 01/01/00 | 327 | | 339 | | 326 | |
| GNMA 池 #0520979 | 8.500% 09/15/2030 DD 09/01/00 | 1,898 | | 1,970 | | 1,985 | |
| GNMA 池 #0521829 | 8.500% 05/15/2030 DD 05/01/00 | 611 | | 634 | | 612 | |
| GNMA 池 #0531197 | 8.500% 06/15/2030 DD 06/01/00 | 5,234 | | 5,426 | | 5,227 | |
| GNMA 池 #0698036 | 6.000% 01/15/2039 DD 01/01/09 | 7,357 | | 8,016 | | 7,589 | |
| GNMA 池 #0782190 | 6.000% 10/15/2037 DD 10/01/07 | 1,468 | | 1,599 | | 1,520 | |
| GNMA 池 #0782449 | 6.000% 09/15/2038 DD 10/01/08 | 11,423 | | 12,445 | | 11,835 | |
| GNMA II POOL #0003001 | 8.500% 11/2030 DD 11/01/00 | 3,080 | | 3,181 | | 3,233 | |
| GNMA II POOL #0008913 | VAR RT 07/20/2026 DD 07/01/96 | 1,709 | | 1,689 | | 1,698 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| GNMA II POOL #0080022 | VAR RT 12/20/2026 DD 96 年 1 月 12 日 | 2,122 | | 2,131 | | 2,100 | |
| GNMA II POOL #0080354 | VAR RT 12/20/2029 DD 12/01/99 | 7,865 | | 8,048 | | 7,633 | |
| 黃金街煙草證券化 | 1.600% 06/01/2026 DD 10/07/21 | 400,000 | | 400,000 | | 370,476 | |
| 黃金街煙草證券化 | 2.086% 06/01/2028 DD 10/07/21 | 400,000 | | 400,000 | | 357,356 | |
| 高盛集團公司/THE | 3.800% 03/15/2030 DD 03/19/20 | 2,000,000 | | 2,329,900 | | 1,881,220 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 06/05/2028 DD 06/05/17 | 100,000 | | 96,959 | | 95,612 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 03/09/2027 DD 03/08/21 | 400,000 | | 400,000 | | 368,880 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 09/10/2027 DD 06/10/21 | 200,000 | | 200,000 | | 181,394 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 07/21/2032 DD 07/21/21 | 700,000 | | 700,000 | | 575,470 | |
| GS 抵押證券 GC39 A3 | 3.307% 05/10/2052 DD 05/01/19 | 500,000 | | 515,566 | | 453,665 | |
| 夏威夷街 | 0.852% 10/01/2025 DD 10/29/20 | 700,000 | | 700,000 | | 656,439 | |
| 赫茲汽車融資 2A A 144A | 5.570% 09/25/2029 DD 03/02/23 | 700,000 | | 699,908 | | 707,679 | |
| 赫茲汽車融資 4A A 144A | 6.150% 03/25/2030 DD 08/24/23 | 500,000 | | 499,918 | | 518,630 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 03/13/2028 DD 03/13/17 | 700,000 | | 797,377 | | 674,828 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 06/19/2029 DD 06/19/18 | 1,500,000 | | 1,522,230 | | 1,455,870 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 08/11/2028 DD 08/11/22 | 600,000 | | 600,000 | | 599,910 | |
| 邀請之家運營標準 | 4.150% 04/15/2032 DD 04/05/22 | 800,000 | | 797,912 | | 736,616 | |
| 摩根大通抵押貸款信託基金 A2 4A1 | VAR RT 05/25/2034 DD 04/01/04 | 16,145 | | 16,056 | | 14,639 | |
| JMBB 商業抵押貸款 C21 ASB | 3.428% 08/15/2047 DD 07/01/14 | 50,945 | | 52,474 | | 50,722 | |
| JMBB 商業抵押貸款 C24 ASB | 3.368% 11/15/2047 DD 10/01/14 | 131,728 | | 135,679 | | 130,325 | |
| 摩根大通商業抵押貸款 C4 ASB | 2.994% 12/15/2049 DD 11/01/16 | 532,049 | | 548,010 | | 511,762 | |
| 摩根大通商業抵押貸款 C7 A5 | 3.409% 10/15/2050 DD 10/01/17 | 700,000 | | 662,566 | | 648,991 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 10/15/2030 DD 09/12/19 | 3,100,000 | | 3,338,939 | | 2,760,891 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 06/01/2029 DD 06/01/21 | 750,000 | | 765,330 | | 665,618 | |
| 堪薩斯州開發者財務認證收入 | 1.519% 05/01/2028 DD 08/26/21 | 600,000 | | 600,000 | | 531,798 | |
| LEHMAN BARTH HLD (RICI) 託管 | 0.000% 12/28/2017 DD 12/21/07 | 2,000,000 | | 1,998,520 | | — | |
| 利蘭斯坦福初級大學 | 1.289% 06/01/2027 DD 06/04/20 | 400,000 | | 400,000 | | 361,944 | |
| 勞埃德銀行集團有限公司 | 4.550% 08/16/2028 DD 08/16/18 | 900,000 | | 1,079,190 | | 885,996 | |
| 路易斯安那州地方政府 DELL A2 | 4.145% 02/01/2033 DD 05/19/22 | 200,000 | | 200,000 | | 196,860 | |
| 路易斯安那州地方政府 DELL A3 | 4.275% 02/01/2036 DD 05/19/22 | 600,000 | | 576,900 | | 582,732 | |
| MASSMUTUAL 全球融資 144A | 4.500% 2026 年 4 月 10 日 DD 04/12/23 | 850,000 | | 849,414 | | 847,867 | |
| MASTR 可調速率 M 15 1A1 | VAR RT 12/25/2034 DD 11/01/04 | 1,375 | | 1,381 | | 1,318 | |
| 美林證券抵押貸款 A1 2A1 | VAR RT 02/25/2034 DD 02/01/04 | 39,594 | | 39,758 | | 36,072 | |
| MIAMI-DADE CNITY FLI 遊戲 OBLIG | 2.036% 10/01/2029 DD 01/07/21 | 500,000 | | 500,000 | | 433,545 | |
| 密歇根州大樓認證收入 | 1.116% 10/15/2026 DD 09/17/20 | 700,000 | | 700,000 | | 640,829 | |
| 三菱公司 144A | 1.125% 07/15/2026 DD 07/15/21 | 600,000 | | 596,754 | | 546,888 | |
| 三菱日聯金融集團 | 2.048% 07/17/2030 DD 07/17/20 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 842,840 | |
| MMAF 設備 FINAN B A3 144A | 5.610% 07/10/2028 DD 11/09/22 | 1,200,000 | | 1,199,935 | | 1,207,236 | |
| MONONGAHELA POWER CO 144A | 3.550% 05/15/2027 DD 05/16/17 | 600,000 | | 649,074 | | 574,686 | |
| 摩根士丹利 | 3.625% 01/20/2027 DD 01/20/17 | 100,000 | | 109,382 | | 97,012 | |
| 摩根士丹利 | 4.000% 07/23/2025 DD 07/23/15 | 248,000 | | 264,244 | | 244,461 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 02/13/2032 DD 11/13/20 | 1,000,000 | | 970,290 | | 799,810 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 04/01/2031 DD 03/31/20 | 752,000 | | 666,753 | | 693,254 | |
| 摩根士丹利資本 HR2 ASB | 3.509% 12/15/2050 DD 12/01/17 | 562,730 | | 579,599 | | 543,530 | |
| MTN 商業廣告更多 LPFL A 144A | VAR RT 03/15/2039 DD 03/24/22 | 600,000 | | 586,875 | | 584,910 | |
| 納拉甘西特電氣公司/ 144A | 3.395% 04/09/2030 DD 04/09/20 | 1,250,000 | | 1,250,000 | | 1,140,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 全國農村公用事業公司 | 4.450% 03/13/2026 DD 02/09/23 | 700,000 | | 699,503 | | 698,719 | |
| NATWEST 集團有限公司 | VAR RT 06/14/2027 DD 06/14/21 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,004,641 | |
| NAVIENT 學生貸款 5A A 144A | VAR RT 06/25/2065 DD 08/11/16 | 361,151 | | 361,151 | | 364,643 | |
| 新澤西州收費公路身份驗證 | 1.283% 01/01/2027 DD 02/04/21 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 907,580 | |
| 紐約州紐約市過渡期 | 3.480% 08/01/2026 DD 09/25/18 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 976,760 | |
| 紐約人壽全球基金 144A | 1.200% 08/07/2030 DD 08/07/20 | 500,000 | | 499,155 | | 401,645 | |
| 紐約聖都市開發公司修訂版 | 3.540% 03/15/2028 DD 01/16/19 | 500,000 | | 470,270 | | 478,525 | |
| 紐約街都市開發公司 SAL | 2.150% 03/15/2025 DD 10/30/19 | 700,000 | | 693,924 | | 680,211 | |
| 辛烷應收賬款 2A A2 144A | 5.880% 06/20/2031 DD 05/24/23 | 451,095 | | 451,076 | | 451,962 | |
| 辛烷應收賬款 3A A2 144A | 6.440% 03/20/2029 DD 09/27/23 | 500,000 | | 499,947 | | 505,220 | |
| 俄克拉荷馬州開發者身份驗證 | 4.285% 02/01/2034 DD 07/20/22 | 459,236 | | 459,237 | | 451,361 | |
| 奧林巴斯公司 144A | 2.143% 2026 年 12 月 8 日 DD 12/08/21 | 500,000 | | 500,000 | | 460,205 | |
| 甲骨文公司 | 2.300% 03/25/2028 DD 03/24/21 | 900,000 | | 897,687 | | 820,503 | |
| 俄勒岡州交通運輸署嗨 | 1.530% 11/15/2030 DD 09/17/20 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,082,029 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 2.500% 02/01/2031 DD 06/19/20 | 600,000 | | 599,376 | | 495,936 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 3.000% 06/15/2028 DD 06/03/21 | 500,000 | | 497,545 | | 456,100 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 5.450% 06/15/2027 DD 06/08/22 | 100,000 | | 99,825 | | 100,833 | |
| 太平洋人壽環球基金 144A | 1.375% 04/14/2026 DD 04/14/21 | 800,000 | | 799,576 | | 739,216 | |
| PG&E 野火恢復資金 | 4.022% 06/01/2033 DD 07/20/22 | 622,525 | | 622,509 | | 603,581 | |
| 保護人生 GLOBAL FU 144A | 1.737% 09/21/2030 DD 09/21/20 | 600,000 | | 600,000 | | 486,582 | |
| 公共服務電氣和燃氣系統 | 1.900% 08/15/2031 DD 08/19/21 | 650,000 | | 648,414 | | 534,300 | |
| 普吉特能源公司 | 2.379% 06/15/2028 DD 06/14/21 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,073,604 | |
| SABINE PASS 液化有限責任公司 | 5.750% 05/15/2024 DD 11/15/14 | 200,000 | | 223,526 | | 199,884 | |
| 銷售税證券化公司 | 2.957% 01/01/2032 DD 01/30/20 | 700,000 | | 569,254 | | 613,648 | |
| 聖何塞 CA REDEV GAY SUCCESSO | 3.125% 08/01/2028 DD 12/21/17 | 800,000 | | 754,056 | | 754,440 | |
| 英國桑坦德集團控股有限公司 | VAR RT 08/21/2026 DD 08/21/20 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 932,800 | |
| 英國桑坦德集團控股有限公司 | VAR RT 06/14/2027 DD 06/14/21 | 200,000 | | 200,000 | | 181,880 | |
| SBA TOWER TRUST 144A | 2.836% 01/15/2050 DD 09/13/19 | 800,000 | | 800,000 | | 772,536 | |
| SBA TOWER TRUST 144A | 6.599% 01/15/2028 DD 11/23/22 | 700,000 | | 700,000 | | 719,936 | |
| 西雅圖兒童醫院 | 1.208% 10/01/2027 DD 02/11/21 | 600,000 | | 591,198 | | 526,350 | |
| SLM 學生貸款 T 10 A7B 144A | VAR RT 10/25/2029 DD 04/25/18 | 127,347 | | 127,347 | | 127,234 | |
| SLM 學生貸款 T 3A A6B 144A | VAR RT 10/25/2064 DD 04/25/14 | 564,565 | | 557,861 | | 545,810 | |
| SMBC 航空資本金融 144A | 3.550% 04/15/2024 DD 04/15/19 | 900,000 | | 901,386 | | 893,817 | |
| SMRT 2022-MINI MINI A 144A | VAR RT 01/15/2039 DD 02/08/22 | 600,000 | | 583,500 | | 587,202 | |
| 興業銀行 SA 144A | 2.625% 01/22/2025 DD 01/22/20 | 800,000 | | 798,400 | | 775,232 | |
| 興業銀行 SA 144A | VAR RT 12/14/2026 DD 12/14/20 | 700,000 | | 700,000 | | 644,497 | |
| 南加州愛迪生公司 | 1.200% 02/01/2026 DD 10/01/20 | 900,000 | | 898,290 | | 838,278 | |
| 南加州愛迪生公司 | 5.300% 2028 年 3 月 1 日 DD 03/02/23 | 600,000 | | 599,400 | | 616,458 | |
| 南加州天然氣公司 | 2.950% 04/15/2027 DD 03/14/22 | 800,000 | | 796,200 | | 759,112 | |
| 精靈地產唱片 | 2.100% 03/15/2028 DD 03/03/21 | 600,000 | | 596,184 | | 533,250 | |
| 渣打銀行 144A | VAR RT 03/30/2026 DD 03/30/22 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,004,670 | |
| 吸血健康 | 1.321% 08/15/2025 DD 10/29/20 | 500,000 | | 500,000 | | 468,535 | |
| 坦帕電氣公司 | 3.875% 07/12/2024 DD 07/12/22 | 1,200,000 | | 1,199,544 | | 1,188,492 | |
| 得克薩斯州交通委員會 | 4.000% 10/01/2033 DD 07/01/20 | 600,000 | | 743,928 | | 578,202 | |
| THORNBURG 抵押貸款 SECUR 4 2A1 | VAR RT 09/25/2037 DD 08/01/07 | 7,944 | | 7,941 | | 7,729 | |
| 豐田租賃所有者 T B A4 144A | 5.710% 12/20/2027 DD 09/19/23 | 700,000 | | 699,972 | | 710,094 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 美國國庫券 | 0.625% 12/31/2027 DD 12/31/20 | 7,000,000 | | 6,988,233 | | 6,159,720 | |
| 美國國庫券 | 0.750% 01/31/2028 DD 01/31/21 | 6,800,000 | | 6,775,031 | | 5,999,912 | |
| 美國國庫券 | 1.125% 02/29/2028 DD 02/28/21 | 2,400,000 | | 2,394,512 | | 2,147,352 | |
| 美國國庫券 | 0.500% 02/28/2026 DD 02/28/21 | 3,600,000 | | 3,551,820 | | 3,327,876 | |
| 美國國庫券 | 0.750% 03/31/2026 DD 03/31/21 | 7,500,000 | | 7,439,187 | | 6,960,675 | |
| 美國國庫券 | 0.875% 09/30/2026 DD 09/30/21 | 5,000,000 | | 4,931,096 | | 4,594,550 | |
| 美國國庫券 | 1.250% 11/30/2026 DD 11/30/21 | 1,500,000 | | 1,501,289 | | 1,387,500 | |
| 美國國庫券 | 3.750% 05/31/2030 DD 05/31/23 | 1,400,000 | | 1,392,234 | | 1,389,500 | |
| 美國國庫券 | 4.375% 08/31/2028 DD 08/31/23 | 900,000 | | 897,574 | | 920,106 | |
| 瑞銀商業抵押貸款 C4 ASB | 3.366% 10/15/2050 DD 10/01/17 | 370,321 | | 381,418 | | 357,879 | |
| 瑞銀商業抵押貸款 C7 ASB | 3.586% 12/15/2050 DD 12/01/17 | 633,536 | | 652,538 | | 613,003 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 08/13/2030 DD 08/13/19 | 300,000 | | 334,386 | | 268,026 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 05/14/2032 DD 05/14/21 | 1,000,000 | | 1,043,500 | | 853,410 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 08/12/2033 DD 08/12/22 | 300,000 | | 300,000 | | 320,133 | |
| 美國國際 DE | 3.790% 06/15/2034 DD 03/17/14 | 729,905 | | 730,247 | | 699,592 | |
| 加州大學加州收入 | 2.719% 05/15/2024 DD 09/28/17 | 700,000 | | 700,000 | | 693,833 | |
| 加州大學加州收入 | 1.897% 05/15/2030 DD 03/10/21 | 500,000 | | 500,000 | | 430,450 | |
| UPMC | 5.035% 05/15/2033 DD 04/12/23 | 300,000 | | 300,000 | | 304,839 | |
| 美國10年期國債期貨(CBT) | 3 月 24 日到期 | 71 | | — | | 292,875 | |
| 美國5年期國債期貨(CBT) | 3 月 24 日到期 | 78 | | — | | 182,203 | |
| 美國超級債券 (CBT) | 3 月 24 日到期 | (7) | | — | | (81,430) | |
| 猶他街 | 3.539% 07/01/2025 DD 09/30/10 | 628,815 | | 675,768 | | 621,182 | |
| 威瑞森通訊公司 | 2.550% 03/21/2031 DD 03/22/21 | 1,410,000 | | 1,466,160 | | 1,217,535 | |
| 富國銀行 | VAR RT 06/17/2027 DD 06/17/19 | 1,600,000 | | 1,656,176 | | 1,529,488 | |
| 富國銀行 | VAR RT 10/30/2030 DD 10/31/19 | 800,000 | | 854,464 | | 712,136 | |
| 富國銀行商業版 C30 ASB | 3.412% 09/15/2058 DD 08/01/15 | 226,246 | | 242,207 | | 222,130 | |
| 富國銀行商業版 C35 ASB | 2.788% 07/15/2048 DD 07/01/16 | 269,289 | | 277,359 | | 263,607 | |
| WEYERHAEUSER CO | 4.000% 04/15/2030 DD 03/30/20 | 300,000 | | 295,410 | | 286,116 | |
| 威利斯北美公司 | 5.350% 05/15/2033 DD 05/17/23 | 700,000 | | 698,131 | | 707,728 | |
| 威斯康星州電力公司 | 2.050% 12/15/2024 DD 12/10/19 | 900,000 | | 899,829 | | 873,495 | |
| 威斯康星州第一代基金年度A | 1.486% 05/01/2029 DD 03/10/21 | 900,000 | | 723,663 | | 777,699 | |
| WYANDOTTE CNTY/堪薩斯城 | 1.562% 09/01/2026 DD 09/15/20 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 924,000 | |
| 耶魯大學 | 0.873% 04/15/2025 DD 06/09/20 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,041,304 | |
| ZIMMER BIOMET 控股公司 | 3.550% 04/01/2025 DD 03/19/15 | 700,000 | | 686,987 | | 685,013 | |
| 計息現金 | 臨時投資 | | 3,783,945 | | 3,783,945 | |
| 標的資產總額 | | | $ | 200,827,095 | | $ | 185,560,166 | |
| | | | | |
| 太平洋人壽保險公司 G-27523.01.0001-市值的 63.3% | | $ | 117,441,029 | |
* | IGT 景順短期債券基金 | | 114,746,297 | |
| 公允價值太平洋人壽保險公司-G-27523.01.0001 | | 232,187,326 | |
* | PACIFIC LIFE INS G-27523.01.0001——從市場價值調整到合約價值 | | 14,634,772 | |
| 太平洋人壽INS G-27523.01.0001——合約價值 | | $ | 246,822,098 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| VOYA 退休和年金 60031-市值的 36.7% | | $ | 68,119,137 | |
* | IGT 景順短期債券基金 | | 178,780,852 | |
| 公允價值 VOYA 退休和年金 60031 | | 246,899,989 | |
* | VOYA 退休金和年金 60031-從市場價值調整到合約價值 | 15,442,112 | |
| VOYA 退休和年金 60031-合約價值 | | $ | 262,342,101 | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
計劃發起人:陶氏化學公司
僱主身份證號 38-1285128
計劃編號 002
附錄 B——TRANSAMERICA MDA01078TR 和保誠 GA-62233 的標的資產
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 艾伯維公司 | 3.200% 11/21/2029 DD 05/21/20 | 1,035,000 | | $ | 1,017,366 | | $ | 968,692 | |
| AERCAP 愛爾蘭首都 DA 144A | 6.450% 2027 年 4 月 15 日 DD 11/22/23 | 642,000 | | 650,815 | | 665,144 | |
| AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A | 1.650% 10/29/2024 DD 10/29/21 | 253,000 | | 252,691 | | 244,145 | |
| AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A | 2.450% 10/29/2026 DD 10/29/21 | 480,000 | | 425,478 | | 444,490 | |
| AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A | 3.000% 10/29/2028 DD 10/29/21 | 200,000 | | 168,320 | | 182,800 | |
| AERCAP 愛爾蘭資本 DAC /A | 5.750% 06/2028 DD 06/06/23 | 245,000 | | 242,626 | | 250,924 | |
| 奧馳亞集團公司 | 2.350% 05/06/2025 DD 05/06/20 | 305,000 | | 304,872 | | 294,191 | |
| 美國電力公司 | 1.000% 11/01/2025 DD 11/20/20 | 245,000 | | 244,434 | | 227,458 | |
| 美國運通公司 | 3.950% 08/01/2025 DD 08/03/22 | 545,000 | | 544,455 | | 536,264 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 07/27/2029 DD 07/28/23 | 985,000 | | 985,000 | | 1,006,443 | |
| 美國本田金融公司 | 2.000% 03/24/2028 DD 03/24/21 | 390,000 | | 389,341 | | 353,539 | |
| 美國塔公司 | 1.875% 10/15/2030 DD 09/28/20 | 945,000 | | 940,785 | | 775,609 | |
| AMGEN INC | 4.050% 08/18/2029 DD 08/18/22 | 1,045,000 | | 1,043,610 | | 1,024,205 | |
| AMGEN INC | 5.250% 2025 年 3 月 2 日 DD 03/02/23 | 480,000 | | 479,683 | | 481,051 | |
| AT&T INC | 1.650% 02/01/2028 DD 08/04/20 | 250,000 | | 249,685 | | 222,813 | |
| AUTOZONE INC | 6.250% 11/01/2028 DD 10/25/23 | 345,000 | | 344,672 | | 366,866 | |
| AVALONBAY 社區公司 | 2.450% 01/15/2031 DD 05/22/20 | 625,000 | | 626,188 | | 539,463 | |
| BA 信用卡信託 A2 A2 | 4.980% 11/15/2028 DD 12/14/23 | 465,000 | | 464,938 | | 470,613 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 10/01/2025 DD 09/18/17 | 75,000 | | 75,026 | | 73,532 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 12/20/2028 DD 12/20/17 | 1,115,000 | | 1,206,482 | | 1,049,828 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 10/24/2026 DD 10/21/20 | 155,000 | | 154,710 | | 143,933 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 06/14/2029 DD 06/14/21 | 530,000 | | 526,758 | | 467,545 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/22/2027 DD 04/22/21 | 400,000 | | 347,108 | | 366,616 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/22/2028 DD 07/22/22 | 230,000 | | 230,000 | | 230,150 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 10/25/2028 DD 10/25/22 | 330,000 | | 330,000 | | 342,355 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 02/01/2029 DD 01/31/23 | 465,000 | | 465,000 | | 461,964 | |
| 新斯科舍銀行/THE | 4.750% 2026 年 2 月 2 日 DD 02/23 | 1,470,000 | | 1,468,706 | | 1,467,119 | |
| 蝙蝠資本公司 | 2.259% 03/25/2028 DD 09/25/20 | 880,000 | | 880,000 | | 788,137 | |
| BBCMS 抵押貸款信託 20 C18 A5 | VAR RT 12/15/2055 DD 12/01/22 | 515,000 | | 530,440 | | 541,862 | |
| 伯克希爾·哈撒韋能源公司 | 3.700% 07/15/2030 DD 01/15/21 | 955,000 | | 979,974 | | 904,347 | |
| 波士頓天然氣公司 144A | 3.001% 08/01/2029 DD 07/29/19 | 165,000 | | 165,000 | | 147,779 | |
| 波士頓地產 LP | 3.400% 06/21/2029 DD 06/21/19 | 415,000 | | 414,232 | | 372,288 | |
| BP 資本市場美國公司 | 4.812% 02/13/2033 DD 02/13/23 | 600,000 | | 600,000 | | 606,126 | |
| 百時美施貴寶公司 | 5.750% 02/01/2031 DD 11/13/23 | 515,000 | | 513,970 | | 552,641 | |
| 卡姆登房地產信託基金 | 2.800% 05/15/2030 DD 04/20200 | 200,000 | | 199,858 | | 178,786 | |
| 加拿大國家鐵路公司 | 3.850% 08/05/2032 DD 08/05/22 | 300,000 | | 298,818 | | 285,978 | |
| 開利全球公司 | 2.242% 02/15/2025 DD 08/15/20 | 425,000 | | 425,000 | | 411,902 | |
| CCD 抵押貸款資本 TR HE1 M1 | VAR RT 08/25/2033 DD 03/28/03 | 323 | | 321 | | 336 | |
| CCD 抵押貸款資本 TR HE2 M1 | VAR RT 10/25/2033 DD 05/29/03 | 322 | | 321 | | 319 | |
| 查爾斯·施瓦布公司/THE | VAR RT 05/19/2029 DD 05/19/23 | 605,000 | | 605,000 | | 621,105 | |
| 查爾斯·施瓦布公司/THE | VAR RT 11/17/2029 DD 11/17/23 | 520,000 | | 520,000 | | 545,808 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 花旗銀行信用卡是 A6 A6 | VAR RT 05/14/2029 DD 05/22/17 | 1,230,000 | | 1,227,696 | | 1,235,092 | |
| 花旗銀行北美分行 | 5.488% 12/04/2026 DD 12/04/23 | 480,000 | | 480,000 | | 488,870 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 04/24/2025 DD 04/24/19 | 825,000 | | 826,931 | | 818,722 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 09/29/2026 DD 09/29/22 | 1,125,000 | | 1,125,000 | | 1,133,471 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 05/25/2034 DD 05/25/23 | 290,000 | | 290,000 | | 300,623 | |
| CNH 設備信任 2022-B A3 | 3.890% 08/16/2027 DD 08/23/22 | 250,000 | | 249,962 | | 245,725 | |
| CNH 設備信託 2023-A A2 | 5.340% 09/15/2026 DD 04/25/23 | 1,070,000 | | 1,069,924 | | 1,068,128 | |
| 康卡斯特公司 | 1.500% 02/15/2031 DD 08/25/20 | 1,130,000 | | 1,126,192 | | 927,346 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 2.000% 01/01/2054 DD 01/01/24 | 4,110,000 | | 12,121 | | 16,911 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 5.500% 01/01/2054 DD 01/01/24 | — | | 9,583 | | 9,583 | |
| 星座能量發電 | 5.600% 2028 年 3 月 1 日 DD 02/24/23 | 680,000 | | 679,905 | | 700,937 | |
| 2023 年消費者證券化 | 5.550% 2028 年 3 月 1 日至 12 月 23 日 | 495,000 | | 494,951 | | 497,030 | |
| CVS 健康公司 | 4.300% 03/25/2028 DD 03/09/18 | 144,000 | | 168,672 | | 141,725 | |
| CVS 健康公司 | 4.780% 03/25/2038 DD 03/09/18 | 205,000 | | 201,355 | | 194,723 | |
| CVS 健康公司 | 3.750% 04/01/2030 DD 03/31/20 | 410,000 | | 409,086 | | 385,888 | |
| CVS 健康公司 | 5.000% 02/20/2026 DD 02/21/23 | 455,000 | | 453,453 | | 457,321 | |
| 帝亞吉歐資本有限公司 | 5.300% 10/24/2027 DD 10/24/22 | 505,000 | | 504,253 | | 520,564 | |
| DLLAA 2023-1 LLC 1A A3 144A | 5.640% 02/22/2028 DD 08/02/23 | 205,000 | | 204,988 | | 208,317 | |
| DLLST 2022-1 LLC 1A A3 144A | 3.400% 01/21/2025 DD 05/04/22 | 648,457 | | 648,362 | | 644,002 | |
| DTE ENERGY CO | 步驟 10/01/2024 DD 2019 年 1 月 7 日 | 380,000 | | 379,875 | | 371,043 | |
| 杜克能源公司 | 0.900% 09/15/2025 DD 09/11/20 | 960,000 | | 959,530 | | 895,718 | |
| 杜邦德內穆爾公司 | 4.493% 11/15/2025 DD 11/28/18 | 695,000 | | 793,224 | | 690,003 | |
| DVESTINU PRIVATE EDU A 144A | 5.250% 11/25/2040 DD 09/29/22 | 433,346 | | 422,623 | | 425,762 | |
| ELEVANCE HEAL | 2.375% 01/15/2025 DD 09/09/19 | 285,000 | | 292,983 | | 276,821 | |
| 艾默生電氣公司 | 2.000% 12/21/2028 DD 12/21/21 | 580,000 | | 578,718 | | 519,344 | |
| EQUINIX INC | 1.550% 03/15/2028 DD 10/07/20 | 610,000 | | 609,445 | | 535,733 | |
| EQUINIX INC | 3.900% 04/15/2032 DD 04/05/22 | 485,000 | | 482,449 | | 451,142 | |
| ERP 運營合夥人 | 3.000% 07/01/2029 DD 06/26/19 | 200,000 | | 199,160 | | 184,300 | |
| 永源能量 | 5.950% 02/01/2029 DD 11/10/23 | 660,000 | | 659,254 | | 691,614 | |
| EXELON CORP | 3.950% 06/15/2025 DD 12/15/15 | 270,000 | | 272,813 | | 265,399 | |
| 聯邦主頁 LN MTG CORP STRIP | 0.000% 07/15/2031 DD 02/20/02 | 215,000 | | 184,304 | | 158,130 | |
| FIRSTKEY HOMES 202 SFR2 A 144A | 1.266% 10/19/2037 DD 10/20/20 | 1,684,814 | | 1,687,381 | | 1,561,974 | |
| 佛羅裏達電力和照明公司 | 4.400% 05/15/2028 DD 05/18/23 | 1,105,000 | | 1,104,271 | | 1,107,696 | |
| FNMA 池 #0BM5680 | 5.000% 03/01/2049 DD 03/01/19 | 38,216 | | 40,773 | | 38,158 | |
| FNMA 池 #0CB1295 | 2.000% 08/01/2051 DD 07/01/21 | (2,175,102) | | 1,764,212 | | 1,766,024 | |
| FNMA 池 #0FS0288 | 2.000% 01/01/2052 DD 01/01/22 | 2,082,283 | | 1,538,612 | | 1,715,926 | |
| FNMA 池 #0FS2559 | 3.000% 12/01/2051 DD 07/01/22 | 5,949,138 | | 5,034,458 | | 5,309,368 | |
| 福特信貸汽車所有者 TR C A3 | 5.530% 09/15/2028 DD 11/21/23 | 425,000 | | 424,909 | | 433,938 | |
| 通用電氣醫療技術公司 | 5.600% 11/15/2025 DD 05/15/23 | 860,000 | | 858,099 | | 867,766 | |
| 通用磨坊公司 | 5.500% 10/17/2028 DD 10/17/23 | 435,000 | | 432,677 | | 450,329 | |
| 通用汽車金融公司 | 5.000% 04/09/2027 DD 06/09/22 | 400,000 | | 399,552 | | 399,140 | |
| 通用金融汽車 L 3 A3 | 4.010% 09/22/2025 DD 08/17/22 | 596,837 | | 596,782 | | 593,232 | |
| 通用汽車金融革命 2 A 144A | 5.770% 08/11/2036 DD 11/15/23 | 285,000 | | 284,950 | | 297,261 | |
| GNMA II POOL #0891616 | VAR RT 06/202058 DD 07/01/08 | 31,483 | | 32,101 | | 31,513 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 09/10/2027 DD 06/10/21 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | 1,541,849 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 10/21/2032 DD 10/21/21 | 345,000 | | 339,527 | | 287,961 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 高盛集團公司/THE | 3.750% 02/25/2026 DD 02/25/16 | 450,000 | | 442,300 | | 439,794 | |
| GREATAMERICA 租賃 1 A3 144A | 5.080% 09/15/2026 DD 10/12/22 | 565,000 | | 564,903 | | 562,045 | |
| GS MORTAGE-BACKE PJ2 A24 144A | VAR RT 06/25/2052 DD 02/01/22 | 513,060 | | 508,090 | | 454,730 | |
| 守護人壽全球基金 144A | 0.875% 12/10/2025 DD 12/10/20 | 1,115,000 | | 1,114,242 | | 1,031,899 | |
| 守護人壽全球基金 144A | 5.737% 10/02/2028 DD 10/02/23 | 485,000 | | 485,000 | | 509,245 | |
| 哈利昂美國資本有限責任公司 | 3.375% 03/24/2029 DD 09/24/22 | 645,000 | | 639,003 | | 610,434 | |
| 本田汽車應收賬款 20 2 A3 | 3.730% 07/20/2026 DD 08/24/22 | 210,000 | | 209,987 | | 206,766 | |
| 滙豐控股有限公司 | 4.950% 03/31/2030 DD 03/31/20 | 255,000 | | 254,681 | | 253,149 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 04/18/2026 DD 08/18/20 | 925,000 | | 925,000 | | 879,351 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 03/10/2026 DD 03/10/22 | 200,000 | | 196,114 | | 193,940 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 08/14/2027 DD 08/14/23 | 985,000 | | 985,120 | | 999,223 | |
| 現代汽車租賃 S C A3 144A | 4.380% 10/15/2025 DD 09/21/22 | 560,000 | | 559,751 | | 556,237 | |
| 洲際交易所公司 | 2.100% 06/15/2030 DD 05/26/20 | 925,000 | | 918,433 | | 799,678 | |
| 摩根大通抵押貸款 T 3 A2 144A | VAR RT 08/25/2052 DD 03/01/22 | 335,062 | | 319,513 | | 286,271 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 05/13/2031 DD 05/13/20 | 225,000 | | 225,000 | | 198,036 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 04/22/2027 DD 04/22/21 | 815,000 | | 815,000 | | 752,335 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 09/22/2027 DD 09/22/21 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,087,404 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 07/25/2028 DD 07/25/22 | 1,630,000 | | 1,630,000 | | 1,631,679 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 4.417% 05/25/2025 DD 05/25/19 | 60,000 | | 60,000 | | 59,373 | |
| KYCORP | VAR RT 05/23/2025 DD 05/23/22 | 565,000 | | 565,000 | | 552,344 | |
| 金伯利克拉克公司 | 3.100% 03/26/2030 DD 03/26/20 | 215,000 | | 214,834 | | 200,945 | |
| KINDER MORGAN INC | 4.300% 06/01/2025 DD 11/26/14 | 415,000 | | 424,418 | | 409,808 | |
| 長灘抵押貸款 3 M1 | VAR RT 07/25/2033 DD 06/05/03 | 12,032 | | 12,032 | | 11,852 | |
| LOWE'S COS INC | 4.500% 04/15/2030 DD 03/26/20 | 500,000 | | 508,373 | | 497,800 | |
| LOWE'S COS INC | 1.300% 04/15/2028 DD 10/22/20 | 275,000 | | 274,825 | | 241,841 | |
| 萬通全球融資 144A | 4.150% 08/26/2025 DD 08/26/22 | 540,000 | | 539,444 | | 534,487 | |
| 麥當勞公司 | 3.600% 07/01/2030 DD 03/27/20 | 130,000 | | 151,982 | | 123,499 | |
| 梅賽德斯-奔馳財經 NOR 14 | 0.750% 03/01/2024 DD 03/02/21 | 885,000 | | 883,407 | | 877,832 | |
| 大都會人壽環球 144A | 5.000% 01/06/2026 DD 01/06/23 | 290,000 | | 290,000 | | 291,067 | |
| MONDELEZ 國際公司 | 2.750% 04/13/2030 DD 04/13/20 | 186,000 | | 189,326 | | 168,217 | |
| MONDELEZ 國際公司 | 2.625% 03/17/2027 DD 03/17/22 | 340,000 | | 339,130 | | 320,899 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 07/20/2027 DD 07/20/21 | 105,000 | | 92,397 | | 95,945 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 04/01/2031 DD 03/31/20 | 1,505,000 | | 1,505,000 | | 1,387,429 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 07/20/2029 DD 07/21/23 | 105,000 | | 105,000 | | 107,083 | |
| 摩根士丹利 ABS CAPI NC7 M1 | VAR RT 06/25/2033 DD 07/30/03 | 323 | | 322 | | 322 | |
| 全國農村公用事業合作社 | 1.875% 02/07/2025 DD 02/07/22 | 235,000 | | 234,993 | | 226,895 | |
| NAVIENT 私人牀吧 A2A 144A | 3.610% 12/15/2059 DD 05/24/18 | 140,525 | | 147,552 | | 136,918 | |
| NAVIENT PRIVATE ED DA A2A 144A | 4.000% 12/15/2059 DD 10/25/18 | 479,050 | | 469,900 | | 462,398 | |
| NAVIENT PRIVATE EDU CA A2 144A | 3.130% 02/15/2068 DD 05/16/19 | 247,425 | | 254,616 | | 237,568 | |
| NAVIENT PRIVATE EDUC DA 144A | 1.690% 05/15/2069 DD 06/11/20 | 104,138 | | 105,619 | | 94,800 | |
| NAVIENT 私立教育A A 144A | 0.840% 05/15/2069 DD 01/28/21 | 67,613 | | 67,603 | | 59,589 | |
| NAVIENT STUDENT LO 1A A1A 144A | 1.310% 12/26/2069 DD 02/18/21 | 298,905 | | 298,817 | | 257,103 | |
| NAVIENT 學生登錄欄 A1A 144A | 6.480% 03/15/2072 DD 10/19/23 | 230,859 | | 230,859 | | 234,583 | |
| NAVIENT STUDENT LO BA A2A 144A | 3.390% 12/15/2059 DD 03/21/19 | 173,879 | | 182,736 | | 166,199 | |
| 紐約人壽全球基金 144A | 2.900% 01/17/2024 DD 01/17/17 | 1,570,000 | | 1,568,618 | | 1,568,273 | |
| 日產汽車租賃信託基金 B A2A | 5.740% 2025 年 8 月 15 日 DD 06/28/23 | 298,772 | | 298,770 | | 299,008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 西北互惠環球 144A | 0.800% 01/14/2026 DD 01/14/21 | 400,000 | | 399,296 | | 369,952 | |
| 西北互惠環球 144A | 4.350% 09/15/2027 DD 09/15/22 | 500,000 | | 499,800 | | 493,285 | |
| OCCU 自動接收 1A A3 144A | 6.230% 06/15/2028 DD 09/28/23 | 420,000 | | 419,954 | | 425,334 | |
| 奧的斯全球公司 | 2.056% 04/05/2025 DD 02/27/20 | 550,000 | | 552,516 | | 528,765 | |
| 太平洋天然氣和電氣公司 | 4.950% 06/08/2025 DD 06/08/22 | 390,000 | | 389,540 | | 387,481 | |
| 太平洋人壽環球基金 144A | 1.200% 06/24/2025 DD 06/24/20 | 665,000 | | 663,524 | | 630,812 | |
| 帕克-漢尼芬公司 | 2.700% 06/14/2024 DD 06/14/19 | 300,000 | | 299,862 | | 296,055 | |
| 帕克-漢尼芬公司 | 4.250% 09/15/2027 DD 06/15/22 | 325,000 | | 324,311 | | 322,394 | |
| 輝瑞投資企業 | 4.750% 05/19/2033 DD 05/19/23 | 1,115,000 | | 1,113,328 | | 1,117,732 | |
| 菲利普·莫里斯國際 | 4.875% 02/15/2028 DD 02/15/23 | 630,000 | | 633,207 | | 637,321 | |
| 菲利普斯 6 | 1.300% 02/15/2026 DD 11/18/20 | 330,000 | | 329,868 | | 306,649 | |
| PROGRESS RESIDENTI SFR3 A 144A | 2.271% 09/17/2036 DD 08/22/19 | 423,645 | | 426,557 | | 412,278 | |
| 公共服務企業集團 | 1.600% 08/15/2030 DD 08/14/20 | 620,000 | | 618,859 | | 508,735 | |
| 利率抵押貸款信託 J1 A7 144A | VAR RT 01/25/2052 DD 01/01/22 | 568,451 | | 568,327 | | 484,963 | |
| RCKT 抵押貸款信託 2 A2 144A | VAR RT 02/25/2052 DD 02/01/22 | 379,101 | | 358,547 | | 310,272 | |
| RECKITT BENCKISER TREAUR 144A | 2.750% 06/26/2024 DD 06/26/17 | 695,000 | | 694,249 | | 685,075 | |
| 共和國服務公司 | 1.450% 02/15/2031 DD 08/20/20 | 915,000 | | 910,581 | | 743,538 | |
| 分辨率 FDG CORP PRIN STRIP | 0.000% 04/15/2030 DD 04/15/90 | 925,000 | | 813,433 | | 705,516 | |
| 分辨率 FDG CORP STRI | 0.000% 01/15/2030 DD 01/15/90 | 660,000 | | 579,821 | | 508,405 | |
| 羅珀科技公司 | 1.000% 09/15/2025 DD 09/01/20 | 345,000 | | 344,545 | | 322,520 | |
| 標普全球公司 | 2.450% 03/01/2027 DD 03/01/23 | 795,000 | | 790,850 | | 750,249 | |
| 桑坦德零售汽車 B A3 144A | 3.280% 11/2020 DD 04/20/22 | 750,000 | | 749,975 | | 740,700 | |
| SFS 自動應收賬款 1A A2A 144A | 5.890% 03/22/2027 DD 06/30/23 | 370,238 | | 370,209 | | 370,864 | |
| SFS 自動應收賬款 1A A3 144A | 5.470% 10/20/2028 DD 06/30/23 | 600,000 | | 599,939 | | 606,252 | |
| 西門子 FINANCIERINGSMAAT 144A | 1.200% 03/11/2026 DD 03/11/21 | 435,000 | | 434,556 | | 404,563 | |
| SMB 私立教育 A A2B 144A | 1.590% 01/15/2053 DD 02/09/21 | 252,824 | | 233,774 | | 224,237 | |
| 南方科/泰國 | 1.750% 03/15/2028 DD 02/26/21 | 355,000 | | 349,287 | | 315,939 | |
| 西南電力公司 | 1.650% 03/15/2026 DD 03/10/21 | 290,000 | | 289,971 | | 270,118 | |
| 得克薩斯州電氣市場 STA 144A | 4.265% 08/01/2036 DD 06/15/22 | 700,881 | | 700,872 | | 677,640 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 2.400% 03/15/2029 DD 12/06/21 | 445,000 | | 444,706 | | 399,748 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 3.875% 04/15/2030 DD 04/15/21 | 540,000 | | 474,098 | | 512,514 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 2.550% 02/15/2031 DD 02/15/21 | 425,000 | | 354,006 | | 366,490 | |
| 多倫多道明銀行/THE | 2.800% 03/10/2027 DD 03/10/22 | 830,000 | | 828,348 | | 784,159 | |
| 豐田汽車貸款分機 1A A 144A | 3.820% 04/25/2035 DD 05/18/22 | 1,070,000 | | 1,014,012 | | 1,039,687 | |
| 豐田汽車貸款分機 1A A 144A | 2.560% 11/25/2031 DD 06/19/19 | 335,000 | | 325,680 | | 330,782 | |
| 豐田汽車貸款分機 1A A 144A | 1.35% 05/25/2033 DD 06/08/20 | 1,020,000 | | 933,372 | | 968,204 | |
| 豐田汽車貸款分機 1A A 144A | 4.930% 06/25/2036 DD 07/25/23 | 1,275,000 | | 1,274,669 | | 1,287,419 | |
| 豐田汽車貸款分機 1A A 144A | 1.070% 02/27/2034 DD 03/08/21 | 1,970,000 | | 1,768,370 | | 1,815,434 | |
| 豐田汽車應收賬款 2 D A3 | 5.540% 08/15/2028 DD 11/14/23 | 460,000 | | 459,950 | | 469,126 | |
| TRANSCANADA 管道有限公司 | 4.625% 03/01/2034 DD 02/28/14 | 165,000 | | 164,254 | | 156,458 | |
| TRUIST 金融公司 | VAR RT 06/06/2028 DD 06/06/22 | 660,000 | | 660,000 | | 635,969 | |
| TRUIST 金融公司 | VAR RT 07/28/2026 DD 07/28/22 | 650,000 | | 650,000 | | 636,630 | |
| 臺積電亞利桑那公司 | 1.750% 10/25/2026 DD 10/25/21 | 640,000 | | 639,846 | | 589,235 | |
| 臺積電環球有限公司 144A | 1.375% 09/28/2030 DD 09/28/20 | 1,065,000 | | 1,055,234 | | 865,142 | |
| 美國的國庫券 | 1.375% 10/31/2028 DD 10/31/21 | 3,015,000 | | 2,794,398 | | 2,686,305 | |
| 美國的國庫券 | 2.750% 04/30/2027 DD 04/30/22 | 12,830,000 | | 12,477,823 | | 12,348,875 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 美國的國庫券 | 3.000% 07/15/2025 DD 07/15/22 | 26,865,000 | | 26,594,926 | | 26,282,567 | |
| 美國的國庫券 | 2.625% 07/31/2029 DD 07/31/22 | 17,780,000 | | 17,352,718 | | 16,669,461 | |
| 美國的國庫券 | 4.250% 10/15/2025 DD 10/15/22 | 10,325,000 | | 10,286,790 | | 10,307,654 | |
| 美國的國庫券 | 1.250% 08/31/2024 DD 08/31/19 | 6,065,000 | | 5,848,461 | | 5,916,468 | |
| 美國的國庫券 | 0.500% 04/30/2027 DD 04/30/20 | 8,535,000 | | 7,536,805 | | 7,623,462 | |
| 美國的國庫券 | 0.375% 09/15/2024 DD 09/15/21 | 3,980,000 | | 3,800,900 | | 3,854,391 | |
| 聯合太平洋公司 | 2.891% 04/06/2036 DD 04/06/21 | 400,000 | | 402,416 | | 338,584 | |
| 聯合健康集團公司 | 4.250% 2029 年 1 月 15 日至 03/28/23 | 865,000 | | 863,374 | | 864,490 | |
| 美國 10 年期國債期貨 (CBT) | 3 月 24 日到期 | 67 | | — | | 232,438 | |
| 我們 10 年超未來 (CBT) | 3 月 24 日到期 | (92) | | — | | (462,887) | |
| 美國 2 年期票據期貨 (CBT) | 3 月 24 日到期 | 76 | | — | | 71,810 | |
| 美國 5 年期國債期貨 (CBT) | 3 月 24 日到期 | 462 | | — | | 1,040,941 | |
| US BANCORP | VAR RT 10/21/2026 DD 10/21/22 | 560,000 | | 560,000 | | 563,640 | |
| US BANCORP | VAR RT 02/01/2029 DD 02/01/23 | 1,330,000 | | 1,330,000 | | 1,310,170 | |
| 美國多頭債券期貨(CBT) | 3 月 24 日到期 | (25) | | — | | (226,244) | |
| VERIDIAN AUTO RECEI 1A A3 144A | 5.560% 03/15/2028 DD 05/30/23 | 850,000 | | 849,846 | | 849,473 | |
| 威瑞森通訊公司 | 4.500% 08/10/2033 DD 08/10/17 | 530,000 | | 528,505 | | 517,810 | |
| 威瑞森通訊公司 | 1.750% 01/202031 DD 11/20/20 | 755,000 | | 751,565 | | 620,119 | |
| 威瑞森通訊公司 | 1.680% 10/30/2030 DD 04/30/21 | 305,000 | | 275,067 | | 251,686 | |
| VERIZON MASTER TRUST 1 A | 4.490% 01/22/2029 DD 01/26/23 | 1,080,000 | | 1,079,771 | | 1,074,492 | |
| VERIZON MASTER TRUST 7 A1A | 5.670% 11/20/2029 DD 11/20/23 | 905,000 | | 904,888 | | 932,331 | |
| 大眾汽車租賃 TRU A A3 | 3.440% 07/21/2025 DD 06/14/22 | 305,000 | | 304,976 | | 302,642 | |
| VZMT 2023-6 A 144A | 5.350% 09/22/2031 DD 09/20/23 | 1,670,000 | | 1,669,856 | | 1,725,995 | |
| 華納媒體控股公司 | 4.279% 03/15/2032 DD 03/15/23 | 155,000 | | 154,078 | | 142,045 | |
| WEC 能源集團有限公司 | 0.800% 03/15/2024 DD 03/19/21 | 630,000 | | 629,742 | | 623,568 | |
| 富國銀行和公司 | VAR RT 06/17/2027 DD 06/17/19 | 790,000 | | 790,000 | | 755,185 | |
| 富國銀行和公司 | VAR RT 10/30/2025 DD 10/31/19 | 760,000 | | 760,000 | | 739,374 | |
| 富國銀行和公司 | VAR RT 04/04/2031 DD 03/30/20 | 540,000 | | 540,000 | | 522,407 | |
| 富國銀行和公司 | VAR RT 04/30/2026 DD 04/30/20 | 245,000 | | 245,000 | | 234,825 | |
| AMEREN CORP | 5.700% 12/01/2026 DD 11/20/23 | 335,000 | | 334,568 | | 342,966 | |
| AMEREN CORP | 5.000% 2029 年 1 月 15 日至 23 年 12 月 21 日 | 270,000 | | 269,390 | | 271,350 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 07/27/2029 DD 07/28/23 | 50,000 | | 49,449 | | 51,089 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 10/30/2026 DD 10/30/23 | 600,000 | | 600,000 | | 611,922 | |
| 美國本田金融公司 | 5.125% 07/07/2028 DD 07/07/23 | 425,000 | | 424,813 | | 436,943 | |
| 美國本田金融公司 | 5.650% 11/15/2028 DD 11/15/23 | 400,000 | | 399,932 | | 419,032 | |
| 阿巴拉契亞電力公司 | 3.400% 2025 年 6 月 1 日 DD 05/18/15 | 1,000,000 | | 968,870 | | 977,020 | |
| AVNET INC | 6.250% 03/15/2028 DD 03/09/23 | 275,000 | | 274,238 | | 285,318 | |
| 美國銀行 AUT 1A A3 144A | 5.530% 02/15/2028 DD 07/31/23 | 130,000 | | 129,995 | | 131,537 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 06/14/2029 DD 06/14/21 | 285,000 | | 243,296 | | 251,416 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/22/2027 DD 04/22/21 | 840,000 | | 747,491 | | 769,894 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 06/19/2026 DD 06/19/20 | 575,000 | | 507,990 | | 541,288 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 03/11/2027 DD 03/11/21 | 995,000 | | 885,123 | | 920,743 | |
| 蒙特利爾銀行 | 5.717% 09/25/2028 DD 09/25/23 | 590,000 | | 597,299 | | 611,889 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 10/25/2029 DD 10/25/23 | 235,000 | | 235,000 | | 249,857 | |
| 巴克萊集團 | VAR RT 08/09/2028 DD 08/09/22 | 65,000 | | 65,192 | | 65,319 | |
| 巴克萊集團 | VAR RT 05/09/2027 DD 05/09/23 | 425,000 | | 425,799 | | 428,923 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 拜耳美國金融二期有限責任公司 144A | 4.375% 12/15/2028 DD 06/25/18 | 200,000 | | 183,902 | | 190,260 | |
| 拜耳美國金融有限責任公司 144A | 6.125% 11/21/2026 DD 11/21/23 | 700,000 | | 699,643 | | 712,082 | |
| 拜耳美國金融有限責任公司 144A | 6.375% 11/21/2030 DD 11/21/23 | 170,000 | | 169,805 | | 174,813 | |
| 寶馬車輛租賃信託 2 1 A2 | 5.270% 2025 年 2 月 25 日至 02/15/23 | 31,150 | | 31,148 | | 31,131 | |
| 寶馬車輛租賃信託 2 1 A3 | 5.160% 11/25/2025 DD 02/15/23 | 75,000 | | 74,998 | | 74,906 | |
| 寶馬車輛租賃信託 2 2 A3 | 5.990% 09/25/2026 DD 10/11/23 | 100,000 | | 99,998 | | 101,447 | |
| 波音 CO/THE | 4.875% 05/01/2025 DD 05/04/20 | 500,000 | | 502,840 | | 497,540 | |
| 波音 CO/THE | 2.196% 02/04/2026 DD 02/04/21 | 240,000 | | 236,083 | | 226,850 | |
| 第一資本金融公司 | VAR RT 02/01/2029 DD 02/01/23 | 725,000 | | 725,000 | | 723,195 | |
| 運營商環球公司 144A | 5.800% 11/30/2025 DD 11/30/23 | 265,000 | | 264,910 | | 268,538 | |
| CENTENE CORP | 2.450% 2028 年 7 月 15 日至 07/01/21 | 390,000 | | 332,932 | | 348,017 | |
| 查爾斯·施瓦布公司/THE | VAR RT 11/17/2029 DD 11/17/23 | 295,000 | | 295,000 | | 309,641 | |
| 花旗銀行北美分行 | 5.803% 09/29/2028 DD 09/29/23 | 200,000 | | 207,602 | | 209,082 | |
| 花旗集團公司 | 4.125% 07/25/2028 DD 07/25/16 | 310,000 | | 277,472 | | 297,848 | |
| CMS 能源公司 | 3.600% 11/15/2025 DD 11/09/15 | 410,000 | | 394,022 | | 398,085 | |
| CNH 設備信託 2023-A A3 | 4.810% 08/15/2028 DD 04/25/23 | 430,000 | | 429,928 | | 429,484 | |
| 共同精神健康 | 2.782% 10/01/2030 DD 10/28/20 | 265,000 | | 217,915 | | 229,893 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約紐約 | VAR RT 11/24/2026 DD 11/24/20 | 580,000 | | 519,593 | | 543,773 | |
| DNB BANK ASA 144A | VAR RT 03/28/2025 DD 03/30/22 | 720,000 | | 720,000 | | 715,363 | |
| DTE 電動證券化基金 | 5.970% 03/01/2033 DD 11/01/23 | 1,000,000 | | 999,649 | | 1,050,350 | |
| 北卡羅來納州杜克能源公司風暴 | 1.679% 07/01/2033 DD 11/24/21 | 195,965 | | 168,695 | | 173,508 | |
| 杜克能源公司 | 2.650% 09/01/2026 DD 08/12/16 | 200,000 | | 182,964 | | 189,902 | |
| 杜克能源佛羅裏達州項目FI | 2.538% 09/01/2031 DD 06/22/16 | 622,450 | | 624,722 | | 582,844 | |
| 東俄亥俄州天然氣公司/第 144A | 1.300% 06/15/2025 DD 06/16/20 | 360,000 | | 359,636 | | 340,348 | |
| 恩布里奇公司 | 5.900% 11/15/2026 DD 11/09/23 | 225,000 | | 224,948 | | 231,109 | |
| 能量傳輸 LP | 5.950% 12/01/2025 DD 11/17/15 | 265,000 | | 302,312 | | 267,812 | |
| ENTERGY CORP | 0.900% 09/15/2025 DD 08/26/20 | 300,000 | | 298,818 | | 278,919 | |
| 永源能量 | 5.950% 02/01/2029 DD 11/10/23 | 415,000 | | 414,531 | | 434,879 | |
| 聯邦農場 CR BK CON BD | 4.500% 08/14/2026 DD 08/14/23 | 1,610,000 | | 1,606,297 | | 1,623,959 | |
| 聯邦主頁 LN MTG CORP | 0.375% 09/23/2025 DD 09/25/20 | 1,195,000 | | 1,191,403 | | 1,115,556 | |
| FHLMC 池 #ZS -2253 | 5.500% 08/01/2038 DD 09/01/18 | 35,835 | | 42,510 | | 36,934 | |
| 福特信貸汽車租賃 T A A2A | 5.190% 2025 年 6 月 15 日 DD 01/23/23 | 168,771 | | 168,755 | | 168,580 | |
| 福特信貸汽車租賃 TR A A3 | 4.940% 03/15/2026 DD 01/23/23 | 660,000 | | 659,992 | | 657,934 | |
| 福特信貸汽車租賃 TR B A3 | 5.910% 10/15/2026 DD 09/19/23 | 325,000 | | 324,951 | | 328,751 | |
| FORD CREDIT AUTO OWNE 2 A 144A | 5.280% 02/15/2036 DD 08/08/23 | 630,000 | | 629,793 | | 643,986 | |
| 通用電氣公司 | 3.375% 03/11/2024 DD 03/11/14 | 500,000 | | 521,150 | | 496,740 | |
| 通用電氣公司 | VAR RT 05/05/2026 DD 05/05/06 | 260,000 | | 255,986 | | 258,268 | |
| 通用汽車金融公司 | 3.950% 04/13/2024 DD 04/13/17 | 235,000 | | 240,461 | | 233,578 | |
| 全球支付公司 | 3.200% 08/15/2029 DD 08/14/19 | 498,000 | | 449,619 | | 451,815 | |
| 通用金融汽車 L 3 A3 | 5.380% 11/20/2026 DD 08/16/23 | 75,000 | | 74,991 | | 75,512 | |
| 通用汽車金融消費者 AUT 2 A3 | 4.470% 02/16/2028 DD 04/12/23 | 325,000 | | 324,991 | | 322,953 | |
| 通用汽車金融消費者 AUT 4 A3 | 5.780% 08/16/2028 DD 10/11/23 | 170,000 | | 169,965 | | 174,359 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 01/24/2025 DD 01/24/22 | 215,000 | | 203,562 | | 214,252 | |
| 本田汽車應收賬款 20 3 A3 | 5.410% 02/18/2028 DD 08/22/23 | 280,000 | | 279,942 | | 283,702 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 2026 年 12 月 9 日 DD 09/12/18 | 175,000 | | 196,912 | | 171,334 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 08/17/2029 DD 08/17/21 | 75,000 | | 57,026 | | 65,530 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 03/09/2029 DD 03/09/23 | 520,000 | | 520,000 | | 537,196 | |
| 亨廷頓國家銀行/THE | VAR RT 05/16/2025 DD 05/17/22 | 90,000 | | 86,607 | | 88,667 | |
| ITC 控股公司 | 3.650% 06/15/2024 DD 06/04/14 | 265,000 | | 277,842 | | 261,892 | |
| 約翰迪爾所有者信託 20 C A3 | 5.480% 05/15/2028 DD 09/19/23 | 265,000 | | 264,982 | | 269,190 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 06/23/2025 DD 06/23/21 | 595,000 | | 595,184 | | 581,119 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 08/09/2025 DD 08/10/21 | 400,000 | | 400,000 | | 387,900 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 04/22/2027 DD 04/22/21 | 350,000 | | 313,170 | | 323,089 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 11/19/2026 DD 11/19/20 | 994,000 | | 856,102 | | 920,842 | |
| 堪薩斯州天然氣服務證券化 | 5.486% 08/01/2034 DD 11/18/22 | 539,548 | | 539,437 | | 552,157 | |
| KENVUE INC | 5.050% 03/22/2028 DD 09/22/23 | 1,610,000 | | 1,607,537 | | 1,650,797 | |
| 久保田信用持有者 2A A3 144A | 5.280% 01/18/2028 DD 07/26/23 | 195,000 | | 194,951 | | 197,252 | |
| LSEGA FINANCING PLC 144A | 1.375% 04/06/2026 DD 04/06/21 | 615,000 | | 614,379 | | 567,338 | |
| 馬薩諸塞州 ST SPL OBLG REVE | 4.110% 07/15/2031 DD 08/30/22 | 173,278 | | 167,214 | | 171,871 | |
| 麥克森公司 | 4.900% 2028 年 7 月 15 日 DD 06/15/23 | 230,000 | | 229,526 | | 234,193 | |
| 梅賽德斯-奔馳汽車接收器 1 A2 | 5.090% 01/15/2026 DD 01/25/23 | 99,035 | | 99,032 | | 98,870 | |
| 大都會愛迪生公司 144A | 5.200% 04/01/2028 DD 03/30/23 | 600,000 | | 599,166 | | 604,860 | |
| 瑞穗金融集團公司 | VAR RT 07/06/2029 DD 07/06/23 | 740,000 | | 741,624 | | 761,793 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 10/21/2025 DD 10/19/21 | 1,085,000 | | 1,038,899 | | 1,044,302 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 2026 年 10 月 12 日 DD 12 月 10 日 | 265,000 | | 227,195 | | 243,880 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 05/04/2027 DD 04/22/21 | 695,000 | | 628,314 | | 640,637 | |
| 納斯達克公司 | 5.350% 06/28/2028 DD 06/28/23 | 340,000 | | 339,323 | | 349,996 | |
| 加拿大國民銀行 | VAR RT 06/09/2025 DD 06/09/22 | 670,000 | | 669,491 | | 664,044 | |
| 加拿大國民銀行 | 5.600% 12/18/2028 DD 12/18/23 | 255,000 | | 254,791 | | 261,719 | |
| 國家證券清算144A | 5.000% 05/30/2028 DD 05/30/23 | 385,000 | | 383,957 | | 392,573 | |
| NEXTERA 能源資本控股公司 | 6.051% 2025 年 3 月 1 日 DD 03/01/23 | 1,060,000 | | 1,062,650 | | 1,069,572 | |
| 日產汽車租賃信託 2 A A3 | 4.910% 01/15/2026 DD 01/25/23 | 330,000 | | 329,977 | | 328,772 | |
| 日產汽車租賃信託基金 A A2A | 5.100% 03/17/2025 DD 01/25/23 | 141,606 | | 141,596 | | 141,329 | |
| 諾信公司 | 5.600% 09/15/2028 DD 09/13/23 | 505,000 | | 504,889 | | 524,872 | |
| NUCOR CORP | 4.300% 05/23/2027 DD 05/23/22 | 870,000 | | 838,054 | | 861,987 | |
| 俄克拉荷馬州發展基金 A1 | 3.877% 05/01/2037 DD 08/25/22 | 674,785 | | 674,785 | | 652,429 | |
| ONE GAS INC. | 5.100% 04/01/2029 DD 12/13/23 | 615,000 | | 627,091 | | 627,792 | |
| PG&E 能量回收資金 L | 1.460% 07/15/2033 DD 11/12/21 | 161,635 | | 143,933 | | 143,401 | |
| PG&E 康復基金有限責任公司 | 5.045% 07/15/2034 DD 11/30/22 | 218,019 | | 214,786 | | 218,270 | |
| PG&E 野火恢復資金 | 3.594% 06/01/2032 DD 05/10/22 | 2,140,526 | | 2,100,353 | | 2,061,883 | |
| PG&E 野火恢復資金 | 4.022% 06/01/2033 DD 07/20/22 | 422,428 | | 429,292 | | 409,573 | |
| 菲利普·莫里斯國際 | 4.875% 02/13/2026 DD 02/15/23 | 425,000 | | 423,517 | | 426,624 | |
| PINNACLE WEST資本公司 | 1.300% 06/15/2025 DD 06/17/20 | 355,000 | | 336,115 | | 334,424 | |
| 私人出口融資公司 | 3.900% 10/15/2027 DD 05/03/23 | 275,000 | | 274,560 | | 272,140 | |
| 私人出口融資公司 | 1.400% 2028 年 7 月 15 日至 06/28/21 | 645,000 | | 565,381 | | 576,050 | |
| 保護生命全球福利 144A | 5.209% 04/14/2026 DD 04/14/23 | 290,000 | | 290,000 | | 289,684 | |
| 瑞薩電子公司 144A | 1.543% 11/26/2024 DD 11/26/21 | 635,000 | | 635,000 | | 611,099 | |
| 羅氏控股公司 144A | 5.489% 11/13/2030 DD 11/13/23 | 595,000 | | 595,000 | | 629,153 | |
| RTX 公司 | 5.750% 11/08/2026 DD 11/08/23 | 630,000 | | 629,433 | | 647,092 | |
| 英國桑坦德集團控股有限公司 | VAR RT 01/11/2028 DD 01/11/22 | 370,000 | | 312,702 | | 337,322 | |
| 南加州愛迪生公司 | 4.900% 06/01/2026 DD 05/22/23 | 395,000 | | 394,566 | | 396,722 | |
| 精靈地產唱片 | 2.100% 03/15/2028 DD 03/03/21 | 303,000 | | 268,673 | | 269,291 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 同步庫 | 5.400% 2025 年 8 月 22 日至 08/23/22 | 115,000 | | 109,182 | | 113,288 | |
| 豐田汽車應收賬款 2 C A3 | 5.160% 04/17/2028 DD 08/15/23 | 95,000 | | 94,979 | | 95,693 | |
| 豐田租賃所有者 T B A3 144A | 5.660% 11/20/2026 DD 09/19/23 | 235,000 | | 234,958 | | 238,466 | |
| 豐田汽車信貸公司 | 5.400% 11/20/2026 DD 11/20/23 | 725,000 | | 724,348 | | 742,407 | |
| 豐田汽車信貸公司 | 5.550% 11/20/2030 DD 11/20/23 | 385,000 | | 396,789 | | 406,229 | |
| 橫貫大陸的煤氣管道 | 7.850% 02/01/2026 DD 08/01/16 | 600,000 | | 656,832 | | 628,542 | |
| TRUIST 金融公司 | VAR RT 06/07/2029 DD 06/07/21 | 230,000 | | 193,230 | | 198,948 | |
| TRUIST 金融公司 | VAR RT 01/26/2029 DD 01/26/23 | 310,000 | | 286,849 | | 305,719 | |
| 美國的國庫券 | 0.375% 04/30/2025 DD 04/30/20 | (1,505,000) | | 3,296,519 | | 3,319,760 | |
| 美國的國庫券 | 0.250% 07/31/2025 DD 07/31/20 | 7,135,000 | | 6,933,140 | | 6,682,926 | |
| 美國的國庫券 | 0.250% 08/31/2025 DD 08/31/20 | 1,225,000 | | 1,207,442 | | 1,143,893 | |
| 美國的國庫券 | 0.375% 01/31/2026 DD 01/31/21 | 855,000 | | 768,799 | | 790,106 | |
| 美國的國庫券 | 0.250% 10/31/2025 DD 10/31/20 | 1,160,000 | | 1,059,044 | | 1,077,756 | |
| 美國的國庫券 | 1.125% 08/31/2028 DD 08/31/21 | 385,000 | | 333,596 | | 340,275 | |
| 美國的國庫券 | 1.875% 02/28/2027 DD 02/28/22 | 5,325,000 | | 4,953,376 | | 4,994,690 | |
| 美國的國庫券 | 2.750% 07/31/2027 DD 07/31/22 | 3,600,000 | | 3,482,987 | | 3,457,980 | |
| 美國的國庫券 | 4.000% 12/15/2025 DD 12/15/22 | 7,655,000 | | 7,516,323 | | 7,615,806 | |
| 美國的國庫券 | 1.625% 10/31/2026 DD 10/31/19 | 1,055,000 | | 968,801 | | 988,197 | |
| 美國的國庫券 | 0.250% 06/30/2025 DD 06/30/20 | 1,195,000 | | 1,096,534 | | 1,122,559 | |
| 美國的國庫券 | 0.500% 10/31/2027 DD 10/31/20 | 2,095,000 | | 1,787,278 | | 1,843,202 | |
| 美國的國庫券 | 0.750% 04/30/2026 DD 04/30/21 | 1,335,000 | | 1,215,496 | | 1,235,502 | |
| 美國的國庫券 | 1.250% 05/31/2028 DD 05/31/21 | 415,000 | | 364,033 | | 371,085 | |
| 美國的國庫券 | 0.750% 05/31/2026 DD 05/31/21 | 5,485,000 | | 4,931,695 | | 5,065,068 | |
| 美國的國庫券 | 1.250% 06/30/2028 DD 06/30/21 | 865,000 | | 735,554 | | 772,151 | |
| 美國的國庫券 | 0.750% 08/31/2026 DD 08/31/21 | 8,045,000 | | 7,307,845 | | 7,379,115 | |
| 美國的國庫券 | 2.625% 05/31/2027 DD 05/31/22 | 6,290,000 | | 6,029,629 | | 6,024,122 | |
| 美國的國庫券 | 3.125% 08/31/2027 DD 08/31/22 | 3,605,000 | | 3,444,132 | | 3,506,007 | |
| 美國的國庫券 | 4.125% 09/30/2027 DD 09/30/22 | 1,175,000 | | 1,157,877 | | 1,183,260 | |
| 美國的國庫券 | 3.500% 01/31/2028 DD 01/31/23 | 455,000 | | 434,116 | | 448,175 | |
| 美國的國庫券 | 4.000% 02/29/2028 DD 02/28/23 | 3,315,000 | | 3,243,002 | | 3,328,592 | |
| 美國的國庫券 | 4.625% 03/15/2026 DD 03/15/23 | 4,080,000 | | 4,093,743 | | 4,116,516 | |
| 美國的國庫券 | 3.625% 03/31/2028 DD 03/31/23 | 2,050,000 | | 2,005,053 | | 2,029,336 | |
| 美國的國庫券 | 3.750% 2026 年 4 月 15 日 DD 04/15/23 | 990,000 | | 967,106 | | 981,110 | |
| 美國的國庫券 | 3.500% 04/30/2028 DD 04/30/23 | 1,295,000 | | 1,238,288 | | 1,275,523 | |
| 美國的國庫券 | 4.250% 2025 年 5 月 31 日 DD 05/31/23 | 1,145,000 | | 1,138,272 | | 1,140,935 | |
| 美國的國庫券 | 4.125% 2026 年 6 月 15 日 DD 06/15/23 | 945,000 | | 930,714 | | 945,113 | |
| 美國的國庫券 | 4.625% 06/30/2025 DD 06/30/23 | 1,125,000 | | 1,118,760 | | 1,127,858 | |
| 美國的國庫券 | 4.500% 2026 年 7 月 15 日 DD 07/15/23 | 810,000 | | 805,285 | | 817,817 | |
| 美國的國庫券 | 4.375% 08/15/2026 DD 08/15/23 | 1,805,000 | | 1,779,271 | | 1,817,834 | |
| 美國的國庫券 | 4.625% 09/30/2028 DD 09/30/23 | 5,985,000 | | 1,808,637 | | 1,818,070 | |
| 美國的國庫券 | 5.000% 09/30/2025 DD 09/30/23 | 7,840,000 | | 7,850,605 | | 7,921,458 | |
| 美國的國庫券 | 4.625% 10/15/2026 DD 10/15/23 | 1,165,000 | | 1,169,551 | | 1,182,836 | |
| 美國的國庫券 | 4.625% 11/15/2026 DD 11/15/23 | 2,260,000 | | — | | (7,035) | |
| 美國的國庫券 | 4.875% 11/30/2025 DD 11/30/23 | 1,695,000 | | 1,704,265 | | 1,712,950 | |
| 美國的國庫券 | 4.375% 11/30/2030 DD 11/30/23 | 565,000 | | 580,153 | | 581,860 | |
| 美國的國庫券 | 4.375% 11/30/2028 DD 11/30/23 | 3,413,000 | | 3,451,358 | | 3,495,936 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 美國的國庫券 | 4.375% 12/15/2026 DD 12/15/23 | 1,075,000 | | 1,084,484 | | 1,085,997 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 02/02/2027 DD 02/02/21 | 540,000 | | 480,335 | | 494,224 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 08/13/2030 DD 08/13/19 | 330,000 | | 292,710 | | 294,829 | |
| 美國汽車所有者信任 A3 144A | 5.580% 2028 年 5 月 15 日至 09/15/23 | 300,000 | | 299,948 | | 303,714 | |
| 猶他州收購子公司 | 3.950% 06/15/2026 DD 12/15/16 | 490,000 | | 460,090 | | 473,678 | |
| VERALTO CORP 144A | 5.500% 09/18/2026 DD 09/18/23 | 310,000 | | 309,950 | | 314,083 | |
| VERALTO CORP 144A | 5.350% 09/18/2028 DD 09/18/23 | 520,000 | | 519,662 | | 531,523 | |
| 威瑞森通訊公司 | 4.016% 2029 年 3 月 12 日 DD 06/03/19 | 320,000 | | 298,326 | | 309,770 | |
| VICI PROPERTIES LP /VICI 144A | 3.500% 2025 年 2 月 15 日 DD 02/05/20 | 145,000 | | 137,531 | | 141,292 | |
| VMWARE | 1.400% 2026 年 8 月 15 日 DD 08/02/21 | 35,000 | | 31,660 | | 32,030 | |
| 大眾汽車貸款 ENHA 1 A3 | 5.020% 06/20/2028 DD 06/13/23 | 260,000 | | 259,936 | | 261,453 | |
| 富國銀行和公司 | VAR RT 07/25/2029 DD 07/25/23 | 965,000 | | 936,933 | | 986,327 | |
| 美國富國銀行 | 5.254% 12/11/2026 DD 12/11/23 | 405,000 | | 405,000 | | 410,131 | |
| 計息現金 | 臨時投資 | | 4,988,287 | | 4,988,287 | |
| 標的資產總額 | | | $ | 354,479,708 | | $ | 352,044,799 | |
| | | | | |
| TRANSAMERICA MDA01078TR-市值的67.2% | | | $ | 236,650,598 | |
* | TRANSAMERICA MDA01078TR——調整市場與合約價值 | | | 15,161,585 | |
| TRANSAMERICA MDA01078TR——合約價值 | | $ | 251,812,183 | |
| | | | | |
| 保誠 GA-62233-市值的32.8% | | $ | 115,394,201 | |
* | IGT 景順短期債券基金 | | 129,726,971 | |
| 公允價值保誠 GA-62233 | | 245,121,172 | |
* | PRUDENTIAL GA-62233——從市場價值調整到合約價值 | | 16,279,900 | |
| 保誠GA-62233——合約價值 | $ | 261,401,072 | |
| | | | | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | | |
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
計劃發起人:陶氏化學公司
僱主身份證號 38-1285128
計劃編號 002
附錄 C——MET TOWER LIFE 38025 和 RGA RGA00036 的標的資產
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 盟友汽車應收賬款 TRU 1 A4 | 5.270% 11/15/2028 DD 07/19/23 | 180,000 | | $ | 179,416 | | $ | 183,090 | |
| ALTRIA GROUP INC | 6.200% 11/01/2028 DD 11/01/23 | 410,000 | | 409,184 | | 430,385 | |
| AMEREN CORP | 5.700% 12/01/2026 DD 11/20/23 | 285,000 | | 284,632 | | 291,777 | |
| 美國電力公司 | 5.200% 01/15/2029 DD 12/08/23 | 370,000 | | 369,412 | | 375,076 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 10/30/2026 DD 10/30/23 | 435,000 | | 435,000 | | 443,643 | |
| 美國運通信貸 AC 1 A | 4.870% 05/15/2028 DD 06/14/23 | 250,000 | | 246,035 | | 251,910 | |
| 美國本田金融公司 | 1.200% 07/08/2025 DD 07/08/20 | 490,000 | | 489,882 | | 464,407 | |
| 美國本田金融公司 | 5.650% 11/15/2028 DD 11/15/23 | 295,000 | | 294,950 | | 309,036 | |
| AMERICREDIT 汽車 RE 2 A3 | 4.380% 04/18/2028 DD 06/22/22 | 255,000 | | 250,129 | | 252,524 | |
| 模擬設備公司 | 2.950% 04/01/2025 DD 04/08/20 | 615,000 | | 655,602 | | 601,839 | |
| 蘋果公司 | 0.700% 02/08/2026 DD 02/08/21 | 380,000 | | 379,145 | | 352,066 | |
| 雅典娜全球資金 144A | 1.000% 04/16/2024 DD 04/16/21 | 440,000 | | 439,380 | | 433,083 | |
| BA 信用卡信託 A2 A2 | 5.000% 04/15/2028 DD 11/23/22 | 160,000 | | 159,974 | | 160,973 | |
| BA 信用卡信託 A2 A2 | 4.980% 11/15/2028 DD 12/14/23 | 740,000 | | 739,901 | | 748,932 | |
| 美國桑坦德銀行 | 3.892% 05/24/2024 DD 05/24/22 | 400,000 | | 400,000 | | 397,180 | |
| 美國桑坦德銀行 | 6.607% 11/07/2028 DD 11/07/23 | 400,000 | | 400,000 | | 426,328 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 10/24/2026 DD 10/21/20 | 550,000 | | 546,282 | | 510,730 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 04/22/2025 DD 04/22/21 | 430,000 | | 430,000 | | 423,124 | |
| 蒙特利爾銀行 | 1.850% 05/01/2025 DD 04/27/20 | 330,000 | | 329,749 | | 316,424 | |
| 蒙特利爾銀行 | 1.250% 09/15/2026 DD 09/15/21 | 595,000 | | 593,994 | | 542,277 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 07/24/2026 DD 07/26/22 | 305,000 | | 305,000 | | 301,819 | |
| 新斯科舍銀行/THE | 1.300% 06/11/2025 DD 06/11/20 | 420,000 | | 419,068 | | 398,047 | |
| 新斯科舍銀行/THE | 5.350% 12/07/2026 DD 12/07/23 | 255,000 | | 254,903 | | 259,409 | |
| 巴克萊集團 | VAR RT 08/09/2026 DD 08/09/22 | 385,000 | | 385,000 | | 383,491 | |
| 寶馬美國資本有限責任公司 144A | 3.450% 04/01/2027 DD 04/01/22 | 490,000 | | 489,486 | | 471,723 | |
| BPCE SA 144A | 1.625% 01/14/2025 DD 01/14/22 | 260,000 | | 259,204 | | 250,448 | |
| 布魯克林聯合煤氣公司/144A | 4.632% 08/05/2027 DD 08/05/22 | 300,000 | | 300,000 | | 292,692 | |
| BX TRUST 2021-ARIA ARIA 144A | VAR RT 10/15/2036 DD 10/28/21 | 160,000 | | 159,400 | | 156,384 | |
| BXHPP TRUST 2021-F FILM A 144A | VAR RT 08/15/2036 DD 08/26/21 | 105,000 | | 105,000 | | 99,068 | |
| 加拿大帝國商業銀行 | 2.250% 01/28/2025 DD 01/28/20 | 440,000 | | 439,960 | | 426,219 | |
| 加拿大帝國商業銀行 | 1.250% 06/22/2026 DD 06/22/21 | 630,000 | | 629,118 | | 577,502 | |
| 加拿大帝國商業銀行 | 3.300% 04/07/2025 DD 04/07/22 | 455,000 | | 454,754 | | 444,458 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 07/24/2026 DD 07/27/22 | 490,000 | | 490,000 | | 484,424 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 10/29/2027 DD 11/01/23 | 255,000 | | 255,000 | | 264,843 | |
| CAPITAL ONE 多元資產 A3 A3 | 2.060% 08/15/2028 DD 09/05/19 | 400,000 | | 364,609 | | 374,904 | |
| CARMAX 汽車車主信託 2 1 A3 | 0.340% 12/15/2025 DD 01/27/21 | 40,604 | | 38,980 | | 39,858 | |
| CARMAX 汽車車主信託 2 1 A3 | 1.470% 12/15/2026 DD 01/26/22 | 449,320 | | 449,246 | | 435,166 | |
| CARMAX 汽車車主信託 2 1 A4 | 0.530% 10/15/2026 DD 01/27/21 | 560,000 | | 557,719 | | 532,902 | |
| CARMAX 車主信託 2 2 A4 | 5.010% 11/15/2028 DD 04/26/23 | 560,000 | | 557,985 | | 563,567 | |
| CARMAX 汽車車主信託 2 3 A3 | 5.280% 2028 年 5 月 15 日 DD 07/26/23 | 200,000 | | 197,617 | | 202,186 | |
| CARMAX 車主信託 2 3 A4 | 0.770% 03/16/2026 DD 07/22/20 | 319,799 | | 319,688 | | 314,746 | |
| CARMAX 車主信託 2 3 A4 | 0.740% 01/15/2027 DD 07/28/21 | 95,000 | | 84,698 | | 88,598 | |
| CARMAX 車主信託 2 4 A4 | 0.820% 04/15/2027 DD 09/22/21 | 370,000 | | 355,200 | | 342,572 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 卡特彼勒金融服務 | 2.150% 11/08/2024 DD 11/08/19 | 500,000 | | 501,110 | | 487,540 | |
| 花旗銀行信用卡 ISS A1 A1 | 5.230% 12/08/2027 DD 12/11/23 | 325,000 | | 324,959 | | 327,493 | |
| 花旗集團商業版 M GC36 A5 | 3.616% 02/10/2049 DD 02/01/16 | 460,000 | | 505,030 | | 438,647 | |
| 花旗集團商業版 P1 A5 | 3.717% 09/15/2048 DD 08/01/15 | 575,000 | | 630,434 | | 555,732 | |
| 花旗集團公司 | 3.300% 04/27/2025 DD 04/27/15 | 575,000 | | 633,874 | | 561,620 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 2025 年 3 月 11 日 DD 11/03/21 | 235,000 | | 235,000 | | 226,124 | |
| 公民銀行 NA/PROVIDENCE RI | VAR RT 10/24/2025 DD 10/25/22 | 330,000 | | 330,000 | | 321,951 | |
| CNH 設備信任 2022-A A3 | 2.940% 07/15/2027 DD 03/31/22 | 275,000 | | 274,980 | | 267,883 | |
| CNH 設備信託 2022-C A2 | 5.420% 07/15/2026 DD 11/23/22 | 63,191 | | 63,191 | | 63,114 | |
| COMM 2014-CCRE15 MORTG CR15 上午 | VAR RT 02/10/2047 DD 02/01/14 | 510,000 | | 545,234 | | 495,394 | |
| COMM 2014-CCRE19 MORTG CR19 A5 | 3.796% 08/10/2047 DD 08/01/14 | 345,000 | | 357,762 | | 339,977 | |
| COMM 2014-CCRE20 MORTG CR20 A4 | 3.590% 11/10/2047 DD 10/01/14 | 115,000 | | 111,312 | | 112,576 | |
| COMM 2015-CCRE24 MORTG CR24 A5 | 3.696% 08/10/2048 DD 08/01/15 | 130,000 | | 123,412 | | 125,715 | |
| COMM 2015-PC1 MORTGAGE PC1 A5 | 3.902% 07/10/2050 DD 07/01/15 | 185,000 | | 176,064 | | 179,822 | |
| 消費者能源公司 | 4.650% 03/01/2028 DD 01/10/23 | 280,000 | | 279,479 | | 281,907 | |
| 瑞士信貸股份公司/紐約州紐約州 | 3.700% 02/21/2025 DD 04/07/22 | 305,000 | | 304,622 | | 298,769 | |
| 康明斯公司 | 0.750% 09/01/2025 DD 08/24/20 | 570,000 | | 568,963 | | 534,506 | |
| 戴姆勒卡車零售 TRU 1 A3 | 5.230% 02/17/2026 DD 10/19/22 | 235,000 | | 234,984 | | 234,551 | |
| 戴姆勒卡車零售 TRU 1 A3 | 5.900% 03/15/2027 DD 09/27/23 | 180,000 | | 179,997 | | 182,556 | |
| DEERE & CO | 2.750% 04/15/2025 DD 03/30/20 | 505,000 | | 549,420 | | 492,481 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | 0.898% 05/28/2024 DD 05/28/21 | 480,000 | | 480,000 | | 471,418 | |
| 探索卡牌執行情況 N A1 A | 4.310% 03/15/2028 DD 04/11/23 | 235,000 | | 234,986 | | 233,423 | |
| 霍頓博士公司 | 1.300% 10/15/2026 DD 08/05/21 | 580,000 | | 579,530 | | 529,006 | |
| 駕駛自動應收賬款 TRU 1 D | 1.450% 2029 年 1 月 16 日至 04/21/21 | 215,000 | | 202,638 | | 206,234 | |
| DTE ENERGY CO | 4.875% 06/01/2028 DD 05/12/23 | 335,000 | | 334,826 | | 337,777 | |
| ENBRIDGE 公司 | 6.000% 11/15/2028 DD 11/09/23 | 295,000 | | 294,681 | | 309,992 | |
| 公平的財務生活 144A | 0.800% 08/12/2024 DD 08/12/21 | 550,000 | | 550,339 | | 533,836 | |
| 永源能量 | 5.950% 02/01/2029 DD 11/10/23 | 415,000 | | 414,531 | | 434,879 | |
| 埃克塞特汽車接收器 2A D | 1.400% 2027 年 4 月 15 日 DD 06/02/21 | 105,000 | | 97,650 | | 99,139 | |
| 長住了 AMERI ESH A 144A | VAR RT 07/15/2038 DD 07/08/21 | 289,366 | | 289,366 | | 286,643 | |
| 保真國家信息 | 1.150% 03/01/2026 DD 03/02/21 | 390,000 | | 389,415 | | 360,477 | |
| 佛羅裏達電力與照明公司 | 5.050% 04/01/2028 DD 03/03/23 | 340,000 | | 339,558 | | 347,823 | |
| 佛羅裏達電力與照明公司 | 4.450% 05/15/2026 DD 05/18/23 | 200,000 | | 199,906 | | 200,234 | |
| FNMA 池 #0AM8098 | 2.680% 05/01/2025 DD 05/01/15 | 300,691 | | 325,639 | | 291,565 | |
| FNMA 池 #0FM7685 | 3.000% 06/01/2051 DD 06/01/21 | 133,872 | | 141,193 | | 118,787 | |
| FNMA 池 #0FS4810 | 4.000% 04/01/2033 DD 05/01/23 | 990,362 | | 945,486 | | 975,586 | |
| FNMA 池 #0MA4331 | 1.500% 04/01/2031 DD 04/01/21 | 1,221,087 | | 1,241,597 | | 1,123,400 | |
| FNMA 池 #0MA4448 | 1.500% 09/01/2031 DD 09/01/21 | 511,937 | | 522,416 | | 468,950 | |
| FNMA 池 #0MA4476 | 1.500% 10/01/2031 DD 10/01/21 | 346,768 | | 353,812 | | 317,654 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 20-10 LP | 3.500% 03/25/2050 DD 02/01/20 | 85,507 | | 89,889 | | 75,809 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 20-63 B | 1.250% 09/25/2050 DD 08/01/20 | 48,746 | | 49,111 | | 37,521 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 21-12 GC | 3.500% 07/25/2050 DD 02/01/21 | 221,575 | | 240,132 | | 202,719 | |
| 福特信貸汽車車主 TR D A3 | 5.270% 05/17/2027 DD 11/22/22 | 110,000 | | 109,984 | | 110,268 | |
| FORD CREDIT FLOORPLAN MAS | 1.060% 09/15/2027 DD 09/18/20 | 210,000 | | 193,044 | | 196,566 | |
| FORD CREDIT FLOORPLAN MAS | 4.060% 11/15/2030 DD 12/21/18 | 150,000 | | 142,166 | | 145,853 | |
| GA 全球融資信託基金 144A | 3.850% 04/11/2025 DD 04/11/22 | 235,000 | | 234,934 | | 230,262 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 通用汽車金融公司 | 1.200% 10/15/2024 DD 10/15/21 | 305,000 | | 304,875 | | 294,313 | |
| 喬治亞電力公司 | 4.650% 05/16/2028 DD 05/04/23 | 210,000 | | 209,735 | | 211,546 | |
| 通用汽車金融消費者 AUT 3 A3 | 5.450% 06/16/2028 DD 07/19/23 | 170,000 | | 169,057 | | 172,620 | |
| 通用汽車金融消費者 AUT 4 A3 | 5.780% 08/16/2028 DD 10/11/23 | 190,000 | | 189,961 | | 194,872 | |
| GNMA GTD REMIC P/T 22-206 CN | 3.000% 02/202052 DD 12/01/22 | 491,889 | | 430,018 | | 422,749 | |
| GNMA GTD REMIC P/T 23-1 高清 | 3.500% 01/20/2052 DD 01/01/23 | 281,705 | | 260,329 | | 259,611 | |
| GNMA GTD REMIC P/T 23-63 MA | 3.500% 05/20/2050 DD 05/01/23 | 266,396 | | 248,467 | | 245,183 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 10/21/2027 DD 10/21/21 | 980,000 | | 929,809 | | 896,876 | |
| GREAT-WEST LIFECO US FINA 144A | 0.904% 08/12/2025 DD 08/12/20 | 635,000 | | 635,000 | | 593,109 | |
| GS 抵押證券 GS3 A4 | 2.850% 10/10/2049 DD 09/01/16 | 400,000 | | 427,531 | | 374,292 | |
| 醫療保健服務公司 144A | 1.500% 06/01/2025 DD 06/01/20 | 495,000 | | 493,837 | | 469,904 | |
| 本田汽車應收賬款 20 4 A4 | 5.660% 02/21/2030 DD 11/08/23 | 250,000 | | 249,941 | | 256,993 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 05/24/2025 DD 05/24/21 | 300,000 | | 300,082 | | 293,904 | |
| 現代資本美國 144A | 1.650% 09/17/2026 DD 09/17/21 | 595,000 | | 594,744 | | 540,980 | |
| NG GROEP NV | VAR RT 09/11/2027 DD 09/11/23 | 425,000 | | 425,000 | | 433,921 | |
| 洲際交易所公司 | 3.750% 12/01/2025 DD 11/24/15 | 475,000 | | 506,474 | | 466,820 | |
| 傑克遜國家人壽 GLO 144A | 1.750% 01/12/2025 DD 01/12/22 | 605,000 | | 604,897 | | 580,068 | |
| JPMBB 商用抵押貸款 C21 A5 | 3.775% 08/15/2047 DD 07/01/14 | 1,000,000 | | 1,072,578 | | 986,950 | |
| JPMBB 商用抵押貸款 C26 A3 | 3.231% 01/15/2048 DD 12/01/14 | 236,151 | | 245,855 | | 230,868 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 06/14/2025 DD 06/14/22 | 330,000 | | 330,000 | | 327,370 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 12/15/2025 DD 12/15/22 | 320,000 | | 320,000 | | 320,157 | |
| KEYBANK NA/CLEVEL | 4.150% 08/08/2025 DD 08/08/22 | 535,000 | | 534,850 | | 518,699 | |
| 勞埃德銀行集團有限公司 | VAR RT 2026 年 11 月 8 日 DD 08/11/22 | 355,000 | | 355,000 | | 350,367 | |
| 勞埃德銀行集團有限公司 | VAR RT 08/07/2027 DD 08/07/23 | 260,000 | | 260,000 | | 264,683 | |
| 麥格理銀行有限公司 144A | 2.300% 01/22/2025 DD 01/22/20 | 355,000 | | 374,845 | | 344,659 | |
| 麥格理集團有限公司 144A | VAR RT 10/14/2025 DD 10/14/21 | 140,000 | | 140,000 | | 135,087 | |
| 麥格理集團有限公司 144A | VAR RT 08/09/2026 DD 08/09/22 | 125,000 | | 125,000 | | 124,484 | |
| 馬拉鬆石油公司 | 4.700% 05/01/2025 DD 04/27/20 | 210,000 | | 209,591 | | 208,610 | |
| 梅賽德斯-奔馳汽車收據 1 A4 | 0.730% 12/15/2027 DD 09/22/21 | 505,000 | | 504,833 | | 470,382 | |
| 三菱日聯金融集團 | 2.193% 02/25/2025 DD 02/25/20 | 525,000 | | 549,392 | | 507,134 | |
| 三菱日聯金融集團 | VAR RT 07/19/2025 DD 07/20/21 | 465,000 | | 465,000 | | 453,110 | |
| 三菱日聯金融集團 | VAR RT 04/17/2026 DD 04/19/22 | 485,000 | | 485,000 | | 475,664 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 10/21/2025 DD 10/19/21 | 410,000 | | 410,000 | | 394,621 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 04/17/2025 DD 04/20/22 | 285,000 | | 283,889 | | 283,290 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 07/17/2026 DD 07/20/22 | 470,000 | | 470,000 | | 465,577 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 02/01/2029 DD 01/19/23 | 240,000 | | 239,995 | | 241,296 | |
| 摩根士丹利銀行 C28 A4 | 3.544% 01/15/2049 DD 02/01/16 | 460,000 | | 502,586 | | 439,180 | |
| 摩根士丹利資本 UBS8 A4 | 3.809% 12/15/2048 DD 12/01/15 | 339,000 | | 363,191 | | 326,304 | |
| 全國農村公用事業公司 | 5.450% 10/30/2025 DD 10/31/22 | 575,000 | | 574,230 | | 580,779 | |
| 全國建築協會 144A | 4.850% 07/27/2027 DD 07/27/22 | 400,000 | | 399,632 | | 398,956 | |
| NATWEST 集團有限公司 | VAR RT 03/02/2027 DD 03/02/23 | 405,000 | | 405,000 | | 408,524 | |
| 紐約州電氣和 144A | 5.650% 08/15/2028 DD 08/08/23 | 130,000 | | 129,735 | | 133,411 | |
| 西北互惠環球 144A | 0.800% 01/14/2026 DD 01/14/21 | 475,000 | | 474,164 | | 439,318 | |
| NXP BV /NXP FUNDING LLC /NXP | 2.700% 05/01/2025 DD 05/01/22 | 175,000 | | 174,853 | | 168,788 | |
| 一個市場廣場 T 1MKT A 144A | 3.614% 02/10/2032 DD 02/01/17 | 320,000 | | 296,350 | | 291,200 | |
| PINNACLE 西部資本公司 | 1.300% 06/15/2025 DD 06/17/20 | 565,000 | | 566,895 | | 532,253 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| PNC 金融服務集團 I | VAR RT 10/28/2025 DD 10/28/22 | 560,000 | | 560,000 | | 559,770 | |
| PROLOGIS LP | 4.875% 06/15/2028 DD 06/28/23 | 410,000 | | 407,495 | | 415,597 | |
| 保護人生 GLOBAL FU 144A | 0.473% 01/12/2024 DD 01/12/21 | 410,000 | | 410,000 | | 409,463 | |
| 保護人生 GLOBAL FU 144A | 5.467% 12/08/2028 DD 12/08/23 | 395,000 | | 395,000 | | 405,945 | |
| PSNH FUNDING LLC 3 1 A1 | 3.094% 02/01/2026 DD 05/08/18 | 15,919 | | 15,918 | | 15,879 | |
| 公共服務電氣和燃氣系統 | 0.950% 03/15/2026 DD 03/04/21 | 590,000 | | 588,702 | | 545,656 | |
| 信實標準人壽GL 144A | 1.512% 09/28/2026 DD 09/28/21 | 265,000 | | 265,000 | | 236,950 | |
| RTX CORP | 5.750% 2029 年 1 月 15 日至 11/08/23 | 295,000 | | 294,876 | | 308,608 | |
| 萊德系統公司 | 6.300% 12/01/2028 DD 11/01/23 | 395,000 | | 394,810 | | 418,392 | |
| 桑坦德自駕車接收 2 B | 5.240% 2028 年 5 月 15 日至 05/17/23 | 150,000 | | 149,998 | | 149,277 | |
| 桑坦德自駕車接收 2 C | 3.760% 07/16/2029 DD 03/30/22 | 435,000 | | 414,487 | | 418,792 | |
| 桑坦德自駕車接收 2 D | 2.220% 09/15/2026 DD 07/22/20 | 152,546 | | 154,333 | | 150,709 | |
| 桑坦德自駕車接收 4 D | 1.670% 10/15/2027 DD 10/27/21 | 325,000 | | 301,399 | | 307,288 | |
| 桑坦德 DRIVE AUTO RECEI 5 B | 4.430% 03/15/2027 DD 08/24/22 | 160,000 | | 159,969 | | 158,104 | |
| SILGAN HOLDINGS INC 144A | 1.400% 04/01/2026 DD 02/10/21 | 330,000 | | 329,819 | | 301,673 | |
| 興業銀行 SA 144A | VAR RT 01/21/2026 DD 01/19/22 | 240,000 | | 240,000 | | 230,590 | |
| 南加州愛迪生公司 | 5.850% 11/01/2027 DD 11/08/22 | 375,000 | | 374,783 | | 391,658 | |
| SPRINT SPECTRUM CO LLC/14 | 4.738% 09/20/2029 DD 03/21/18 | 32,813 | | 35,848 | | 32,531 | |
| 渣打銀行 144A | VAR RT 11/23/2025 DD 11/23/21 | 350,000 | | 350,000 | | 337,078 | |
| 州街公司 | VAR RT 11/04/2026 DD 11/04/22 | 450,000 | | 450,000 | | 457,061 | |
| 州街公司 | VAR RT 11/21/2029 DD 11/21/23 | 250,000 | | 250,000 | | 258,680 | |
| 三井住友金融集團 | 1.402% 09/17/2026 DD 09/17/21 | 620,000 | | 620,000 | | 564,870 | |
| SWEDBANK AB 144A | 3.356% 04/04/2025 DD 04/04/22 | 320,000 | | 320,000 | | 313,187 | |
| 同步庫 | 5.400% 08/22/2025 DD 08/23/22 | 350,000 | | 349,636 | | 344,789 | |
| 同步卡資金全部 A1 A | 3.370% 04/15/2028 DD 04/18/22 | 345,000 | | 344,969 | | 337,413 | |
| 同步卡資金全部 A1 A | 5.540% 2029 年 7 月 15 日 DD 08/09/23 | 355,000 | | 354,748 | | 361,692 | |
| SYNCHROND CARD FUNDING | 5.740% 10/15/2029 DD 11/15/23 | 285,000 | | 284,948 | | 292,356 | |
| TAPESTRY INC | 7.000% 11/27/2026 DD 11/27/23 | 250,000 | | 249,508 | | 259,360 | |
| 多倫多道明銀行/THE | 1.250% 09/10/2026 DD 09/10/21 | 620,000 | | 618,741 | | 566,680 | |
| 豐田汽車信貸公司 | 3.950% 06/30/2025 DD 06/30/22 | 585,000 | | 584,444 | | 578,126 | |
| 豐田汽車信貸公司 | 5.400% 11/20/2026 DD 11/20/23 | 145,000 | | 144,870 | | 148,481 | |
| 美國國庫券 | 4.625% 10/15/2026 DD 10/15/23 | 14,030,000 | | 13,964,264 | | 14,244,799 | |
| 美國國庫券 | 4.875% 10/31/2028 DD 10/31/23 | 15,660,000 | | 15,697,315 | | 16,362,194 | |
| 美國國庫券 | 4.875% 10/31/2030 DD 10/31/23 | 3,090,000 | | 3,087,345 | | 3,272,990 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 09/11/2025 DD 09/11/19 | 250,000 | | 250,000 | | 244,585 | |
| 聯合航空 2020-1 A 級 | 5.875% 04/15/2029 DD 10/28/20 | 320,257 | | 355,885 | | 324,282 | |
| 美國銀行北美/辛辛那提哦 | 2.050% 01/21/2025 DD 01/21/20 | 640,000 | | 638,637 | | 618,522 | |
| VERIZON MASTER TRUST 1 A | 0.500% 05/20/2027 DD 05/25/21 | 340,000 | | 335,841 | | 333,265 | |
| VERIZON MASTER TRUST 2 A | 1.530% 07/20/2028 DD 01/25/22 | 350,000 | | 351,148 | | 337,138 | |
| VERIZON MASTER TRUST 6 A | 3.670% 01/22/2029 DD 08/11/22 | 315,000 | | 313,592 | | 308,861 | |
| VERIZON MASTER TRUST 7 A1A | 5.230% 11/22/2027 DD 11/23/22 | 80,000 | | 79,986 | | 79,998 | |
| 富國銀行 | VAR RT 07/25/2028 DD 07/25/22 | 500,000 | | 500,000 | | 496,525 | |
| 富國銀行 | VAR RT 08/15/2026 DD 08/15/22 | 390,000 | | 390,000 | | 385,921 | |
| 西太平洋銀行公司 | 5.457% 11/18/2027 DD 11/18/22 | 525,000 | | 525,000 | | 542,677 | |
| 西太平洋銀行公司 | 5.535% 11/17/2028 DD 11/17/23 | 190,000 | | 190,000 | | 197,691 | |
| WFRBS 商用抵押貸款 C21 AS | 3.891% 08/15/2047 DD 08/01/14 | 375,000 | | 371,984 | | 354,338 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 世界金融網 CR A A A | 5.020% 03/15/2030 DD 05/16/23 | 375,000 | | 373,460 | | 375,446 | |
| WORLD OMNI AUTOBILE LEA | 3.210% 02/18/2025 DD 04/13/22 | 250,151 | | 250,116 | | 248,592 | |
| ANB AMRO BANK NV 144A | VAR RT 09/18/2027 DD 09/18/23 | 200,000 | | 200,000 | | 204,538 | |
| ALLIANT 能源金融 LL 144A | 5.950% 03/30/2029 DD 11/10/23 | 130,000 | | 129,802 | | 135,311 | |
| AMEREN CORP | 1.950% 03/15/2027 DD 11/18/21 | 225,000 | | 224,957 | | 206,206 | |
| AMEREN CORP | 5.000% 2029 年 1 月 15 日至 23 年 12 月 21 日 | 210,000 | | 209,525 | | 211,050 | |
| 美國電力公司 | 5.750% 11/01/2027 DD 11/02/22 | 190,000 | | 189,497 | | 196,623 | |
| 美國運通公司 | 5.850% 11/05/2027 DD 11/07/22 | 190,000 | | 189,863 | | 198,278 | |
| 美國運通公司 | VAR RT 10/30/2026 DD 10/30/23 | 170,000 | | 170,000 | | 173,378 | |
| 美國鐵塔公司 | 5.250% 2028 年 7 月 15 日至 05/25/23 | 125,000 | | 124,640 | | 127,073 | |
| AMERICREDIT 汽車 RE 2 A3 | 5.810% 05/18/2028 DD 09/20/23 | 240,000 | | 239,960 | | 242,897 | |
| AMERIPRISE 金融公司 | 5.700% 12/15/2028 DD 11/09/23 | 55,000 | | 54,908 | | 57,588 | |
| AMGEN 公司 | 5.150% 2028 年 3 月 2 日 DD 03/02/23 | 295,000 | | 294,487 | | 301,803 | |
| AMUR 設備 FINA 2A A2 144A | 5.300% 06/21/2028 DD 09/21/22 | 73,152 | | 73,141 | | 72,945 | |
| 怡安公司/怡安環球控股 | 2.850% 05/28/2027 DD 02/28/22 | 40,000 | | 39,978 | | 37,829 | |
| APTIV PLC /APTIV CORP | 2.396% 02/18/2025 DD 02/18/22 | 115,000 | | 115,000 | | 111,202 | |
| A2 144A 的空中艦隊租賃信託 | 5.410% 02/17/2032 DD 04/06/23 | 211,379 | | 211,372 | | 210,975 | |
| 亞利桑那州公共服務公司 | 6.350% 12/15/2032 DD 11/08/22 | 60,000 | | 61,142 | | 65,010 | |
| AT&T INC | 2.550% 12/01/2033 DD 06/01/21 | 48,000 | | 47,322 | | 39,159 | |
| AT&T INC | 5.539% 2026 年 2 月 20 日至 02/22/23 | 205,000 | | 205,000 | | 205,049 | |
| 雅典娜全球資金 144A | 2.717% 01/07/2029 DD 01/07/22 | 180,000 | | 180,000 | | 156,677 | |
| 雅典娜控股有限公司 | 5.875% 01/15/2034 DD 12/12/23 | 45,000 | | 44,164 | | 45,487 | |
| AUTOZONE | 4.750% 08/01/2032 DD 08/01/22 | 15,000 | | 14,986 | | 14,876 | |
| AUTOZONE | 4.750% 02/01/2033 DD 01/27/23 | 60,000 | | 56,866 | | 59,185 | |
| AVIS 廉價租賃 C 7A A 144A | 5.900% 08/21/2028 DD 09/18/23 | 100,000 | | 99,971 | | 102,084 | |
| 百加得有限公司/BACARDI-MAR 144A | 5.400% 06/15/2033 DD 06/20/23 | 100,000 | | 99,627 | | 100,796 | |
| 百加得有限公司 144A | 2.750% 07/15/2026 DD 07/14/16 | 120,000 | | 126,638 | | 113,090 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 02/13/2031 DD 02/13/20 | 80,000 | | 80,000 | | 68,792 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/23/2031 DD 07/23/20 | 160,000 | | 150,036 | | 131,112 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 03/11/2032 DD 03/11/21 | 225,000 | | 228,868 | | 190,269 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 03/11/2027 DD 03/11/21 | 290,000 | | 278,163 | | 268,357 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/22/2027 DD 04/22/21 | 300,000 | | 298,816 | | 274,962 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 10/20/2032 DD 10/20/21 | 100,000 | | 100,000 | | 83,069 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 07/21/2032 DD 07/21/21 | 80,000 | | 66,188 | | 65,407 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 10/24/2031 DD 10/21/20 | 85,000 | | 68,904 | | 69,116 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 04/29/2031 DD 04/29/20 | 25,000 | | 19,987 | | 21,577 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 04/25/2029 DD 04/25/23 | 165,000 | | 165,000 | | 166,155 | |
| 美國銀行公司 | VAR RT 09/15/2027 DD 09/15/23 | 190,000 | | 190,000 | | 193,943 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 02/01/2029 DD 01/31/23 | 140,000 | | 140,000 | | 139,086 | |
* | 紐約銀行梅隆公司/T | VAR RT 10/25/2029 DD 10/25/23 | 175,000 | | 175,000 | | 186,064 | |
| 巴克萊集團 | VAR RT 2026 年 2 月 11 日 DD 11 月 2 日 | 205,000 | | 205,000 | | 211,788 | |
| 蝙蝠資本公司 | 3.462% 09/06/2029 DD 09/06/19 | 45,000 | | 38,318 | | 41,496 | |
| 蝙蝠資本公司 | 7.750% 10/19/2032 DD 10/19/22 | 105,000 | | 107,729 | | 118,570 | |
| 拜耳美國金融有限責任公司 144A | 6.375% 11/21/2030 DD 11/21/23 | 200,000 | | 199,132 | | 205,662 | |
| BBCMS 抵押貸款信託 20 C16 A5 | VAR RT 06/15/2055 DD 06/01/22 | 70,000 | | 71,889 | | 68,157 | |
| BBCMS 抵押信託 20 C18 A4 | VAR RT 12/15/2055 DD 12/01/22 | 95,000 | | 95,944 | | 98,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| BBCMS 抵押貸款信託 20 C18 A5 | VAR RT 12/15/2055 DD 12/01/22 | 30,000 | | 30,899 | | 31,565 | |
| BBCMS 抵押信託 20 C21 A5 | VAR RT 09/15/2056 DD 10/01/23 | 235,000 | | 241,045 | | 252,468 | |
| BBCMS 抵押信託 20 C22 A5 | VAR RT 11/15/2056 DD 11/01/23 | 220,000 | | 227,534 | | 250,494 | |
| 基準 2019-B11 MORT B11 A2 | 3.410% 05/15/2052 DD 06/01/19 | 270,654 | | 278,773 | | 266,940 | |
| 基準 2023-B40 MORT B40 A5 | 6.054% 12/15/2056 DD 12/01/23 | 174,000 | | 179,220 | | 187,038 | |
| 必和必拓金融美國有限公司 | 4.750% 02/28/2028 DD 02/28/23 | 125,000 | | 124,374 | | 126,398 | |
| 法國巴黎銀行 SA 144A | VAR RT 06/12/2029 DD 06/12/23 | 200,000 | | 200,000 | | 203,056 | |
| 法國巴黎銀行 SA 144A | VAR RT 12/05/2034 DD 12/05/23 | 200,000 | | 200,000 | | 209,326 | |
| 法國巴黎銀行 SA 144A | VAR RT 01/13/2029 DD 01/13/23 | 200,000 | | 200,000 | | 201,630 | |
| 波士頓天然氣公司 144A | 3.757% 03/16/2032 DD 03/16/22 | 15,000 | | 15,000 | | 13,347 | |
| BP 資本市場美國公司 | 2.721% 01/12/2032 DD 01/12/22 | 110,000 | | 110,000 | | 96,023 | |
| BP 資本市場美國公司 | 4.812% 02/13/2033 DD 02/13/23 | 100,000 | | 100,000 | | 101,021 | |
| BP 資本市場美國公司 | 4.893% 09/11/2033 DD 05/11/23 | 65,000 | | 64,999 | | 66,245 | |
| BPCE SA 144A | 5.125% 01/18/2028 DD 01/18/23 | 250,000 | | 249,520 | | 249,615 | |
| BPR 信託 2023-BRK BRK2 A 144A | VAR RT 11/05/2028 DD 10/01/23 | 200,000 | | 199,990 | | 209,436 | |
| BRIDGECREST 借貸汽車 1 A3 | 6.510% 11/15/2027 DD 10/25/23 | 155,000 | | 154,980 | | 156,818 | |
| BRIGHTHOUSE 金融集團 144A | 1.550% 05/24/2026 DD 05/24/21 | 85,000 | | 84,809 | | 77,738 | |
| BRIGHTHOUSE 金融集團 144A | 1.750% 01/13/2025 DD 01/13/22 | 80,000 | | 79,898 | | 76,843 | |
| 布魯克菲爾德金融公司 | 3.900% 01/25/2028 DD 01/17/18 | 200,000 | | 214,268 | | 192,656 | |
| 布魯克林聯合煤氣公司/144A | 4.632% 08/05/2027 DD 08/05/22 | 110,000 | | 110,000 | | 107,320 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 11/02/2027 DD 11/02/21 | 375,000 | | 375,000 | | 337,466 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 07/26/2030 DD 07/27/22 | 200,000 | | 200,000 | | 196,880 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 03/01/2030 DD 03/03/22 | 85,000 | | 72,799 | | 75,990 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 02/01/2029 DD 02/01/23 | 50,000 | | 50,000 | | 49,876 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 02/01/2034 DD 02/01/23 | 25,000 | | 25,254 | | 24,923 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 06/08/2029 DD 06/08/23 | 80,000 | | 80,000 | | 82,182 | |
| CAPITAL ONE 金融公司 | VAR RT 10/30/2031 DD 11/01/23 | 225,000 | | 230,967 | | 247,608 | |
| 運營商環球公司 144A | 5.900% 03/15/2034 DD 11/30/23 | 10,000 | | 9,984 | | 10,842 | |
| CD 2016-CD1 抵押貸款 TCD1 ASB | 2.622% 08/10/2049 DD 08/01/16 | 81,441 | | 86,365 | | 78,399 | |
| CDW LLC /CDW 金融公司 | 2.670% 2026 年 12 月 1 日 DD 12/01/21 | 205,000 | | 205,000 | | 191,708 | |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 6.050% 03/15/2025 DD 07/14/22 | 55,000 | | 54,996 | | 55,342 | |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 6.165% 07/15/2027 DD 07/14/22 | 140,000 | | 139,861 | | 143,545 | |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 6.330% 07/15/2029 DD 07/14/22 | 45,000 | | 44,057 | | 47,202 | |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 6.350% 11/15/2028 DD 08/24/23 | 55,000 | | 54,992 | | 57,721 | |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 6.550% 11/15/2030 DD 08/24/23 | 85,000 | | 84,958 | | 89,978 | |
| CENTERPOINT 能源公司 | 5.250% 08/10/2026 DD 08/10/23 | 110,000 | | 109,798 | | 110,989 | |
| 包機通信運營商 | 4.908% 07/23/2025 DD 07/23/16 | 130,000 | | 134,476 | | 128,787 | |
| 包機通信運營商 | 4.200% 03/15/2028 DD 09/18/17 | 110,000 | | 115,808 | | 105,709 | |
| 切薩皮克資金 1A A1 144A | 5.650% 05/15/2035 DD 04/25/23 | 158,426 | | 158,421 | | 158,850 | |
| 花旗集團商業版 P1 A5 | 3.717% 09/15/2048 DD 08/01/15 | 264,000 | | 285,594 | | 255,153 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 06/09/2027 DD 06/09/21 | 225,000 | | 223,163 | | 205,990 | |
| 花旗集團公司 | VAR RT 2025 年 3 月 11 日 DD 11/03/21 | 105,000 | | 105,000 | | 101,034 | |
| CLECO 企業控股有限責任公司 | 3.375% 09/15/2029 DD 03/15/20 | 25,000 | | 24,985 | | 21,939 | |
| CNH 設備信託 2023-A A4 | 4.770% 10/15/2030 DD 04/25/23 | 50,000 | | 49,994 | | 49,692 | |
| 哥倫比亞管道控股公司144A | 6.055% 08/15/2026 DD 08/08/23 | 15,000 | | 15,000 | | 15,361 | |
| 哥倫比亞管道控股公司144A | 6.042% 08/15/2028 DD 08/08/23 | 155,000 | | 155,179 | | 160,126 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 哥倫比亞管道運營時間為144A | 5.927% 08/15/2030 DD 08/08/23 | 60,000 | | 59,107 | | 62,125 | |
| 哥倫比亞管道運營時間為144A | 6.036% 11/15/2033 DD 08/08/23 | 75,000 | | 74,402 | | 78,672 | |
| 康卡斯特公司 | 5.350% 11/15/2027 DD 11/07/22 | 105,000 | | 104,953 | | 108,612 | |
| COMM 2015-CCRE26 MORT CR26 A4 | 3.630% 10/10/2048 DD 10/01/15 | 453,000 | | 466,201 | | 436,207 | |
| COM 2015-LC19 抵押貸款 LC19 A4 | 3.183% 02/10/2048 DD 02/01/15 | 320,000 | | 317,900 | | 311,232 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 1.500% 01/01/2039 DD 01/01/24 | 1,400,000 | | — | | 12,058 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 2.000% 01/01/2039 DD 01/01/24 | 1,100,000 | | — | | 6,520 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 2.000% 01/01/2054 DD 01/01/24 | 8,900,000 | | — | | 144,364 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 2.500% 01/01/2054 DD 01/01/24 | 4,200,000 | | — | | 59,727 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 3.500% 01/01/2039 DD 01/01/24 | 3,400,000 | | — | | 16,739 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 4.500% 01/01/2054 DD 01/01/24 | 450,000 | | — | | 5,098 | |
| 承諾使用我們的 FNMA SF MTG | 5.000% 01/01/2054 DD 01/01/24 | 2,600,000 | | — | | 21,429 | |
| 承諾加入 GNMA II JUMBOS | 2.500% 01/20/2054 DD 01/01/24 | 3,800,000 | | — | | 14,643 | |
| 承諾加入 GNMA II JUMBOS | 3.000% 01/20/2054 DD 01/01/24 | 3,400,000 | | — | | 40,625 | |
| 承諾加入 GNMA II JUMBOS | 3.500% 01/20/2054 DD 01/01/24 | 3,000,000 | | — | | 9,839 | |
| 承諾加入 GNMA II JUMBOS | 4.500% 01/20/2054 DD 01/01/24 | 5,000,000 | | — | | 5,165 | |
| 共同精神健康 | 2.760% 10/01/2024 DD 08/21/19 | 65,000 | | 65,000 | | 63,555 | |
| 康納格拉品牌公司 | 1.375% 11/01/2027 DD 10/16/20 | 240,000 | | 219,165 | | 210,701 | |
| 康菲石油公司 | 5.050% 09/15/2033 DD 08/17/23 | 155,000 | | 154,701 | | 159,571 | |
| 星座品牌公司 | 3.600% 02/15/2028 DD 02/07/18 | 19,000 | | 19,027 | | 18,249 | |
| 星座品牌公司 | 2.250% 08/01/2031 DD 07/26/21 | 30,000 | | 29,867 | | 25,246 | |
| 星座品牌公司 | 5.000% 2026 年 2 月 2 日 DD 02/23 | 205,000 | | 204,649 | | 204,303 | |
| COREBRIDGE 金融公司 | 3.650% 04/05/2027 DD 04/05/23 | 170,000 | | 169,762 | | 163,591 | |
| COREBRIDGE 金融公司 | 3.850% 04/05/2029 DD 04/05/23 | 75,000 | | 74,932 | | 70,695 | |
| COREBRIDGE 全球資金 144A | 5.900% 09/19/2028 DD 09/19/23 | 25,000 | | 24,977 | | 25,780 | |
| 考克斯通信公司 144A | 3.150% 08/15/2024 DD 08/07/17 | 2,000 | | 1,971 | | 1,966 | |
| CPS 汽車應收賬款 B A 144A | 5.910% 08/16/2027 DD 04/26/23 | 193,318 | | 193,316 | | 193,434 | |
| 法國農業信貸銀行 SA 144A | 5.589% 07/05/2026 DD 07/05/23 | 250,000 | | 250,000 | | 254,343 | |
| 皇冠城堡公司 | 2.900% 03/15/2027 DD 03/04/22 | 70,000 | | 63,093 | | 65,482 | |
| 皇冠城堡公司 | 3.800% 02/15/2028 DD 01/16/18 | 140,000 | | 131,426 | | 133,042 | |
| 皇冠城堡公司 | 4.800% 09/01/2028 DD 04/26/23 | 165,000 | | 164,625 | | 162,969 | |
| 皇冠城堡公司 | 5.600% 06/01/2029 DD 12/06/23 | 85,000 | | 84,712 | | 87,003 | |
| CSAIL 2015-C1 商用 C1 A4 | 3.505% 04/15/2050 DD 03/01/15 | 372,000 | | 396,747 | | 361,130 | |
| CSAIL 2015-C3 商用 C3 A3 | 3.447% 08/15/2048 DD 08/01/15 | 238,366 | | 246,643 | | 232,800 | |
| CSL FINANCE PLC 144A | 4.050% 2029 年 4 月 27 日 DD 04/27/22 | 55,000 | | 51,253 | | 53,514 | |
| CVS 健康公司 | 5.125% 02/21/2030 DD 02/21/23 | 120,000 | | 119,407 | | 122,024 | |
| CVS 健康公司 | 5.000% 01/30/2029 DD 06/02/23 | 155,000 | | 154,444 | | 157,954 | |
| 丹斯克銀行 A/S 144A | 5.375% 01/12/2024 DD 01/16/19 | 200,000 | | 199,596 | | 199,954 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | VAR RT 05/28/2032 DD 05/28/21 | 175,000 | | 134,101 | | 146,500 | |
| 德意志銀行股份公司/紐約州紐約 | 5.371% 2027 年 9 月 9 日至 22 年 9 月 9 日 | 150,000 | | 147,434 | | 152,105 | |
| 探索通信有限責任公司 | 3.625% 05/15/2030 DD 05/18/20 | 20,000 | | 17,380 | | 18,155 | |
| DLLAA 2023-1 LLC 1A A3 144A | 5.640% 02/22/2028 DD 08/02/23 | 70,000 | | 69,996 | | 71,133 | |
| 道明能源公司 | 3.375% 04/01/2030 DD 04/03/20 | 220,000 | | 197,706 | | 202,827 | |
| DT 汽車所有者信任 3A A 144A | 6.050% 10/15/2026 DD 11/02/22 | 83,652 | | 83,648 | | 83,679 | |
| 卡羅來納州杜克能源有限責任公司 | 2.550% 04/15/2031 DD 04/01/21 | 115,000 | | 114,868 | | 99,856 | |
| 杜克能源公司 | 2.550% 06/15/2031 DD 06/10/21 | 145,000 | | 139,894 | | 123,933 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 俄亥俄州杜克能源公司 | 5.250% 04/01/2033 DD 03/22/23 | 10,000 | | 9,994 | | 10,319 | |
| 杜克能源進步有限責任公司 | 3.400% 04/01/2032 DD 03/17/22 | 80,000 | | 79,790 | | 72,443 | |
| 東俄亥俄天然氣公司 CO/THE 144A | 2.000% 2030 年 6 月 15 日 DD 06/16/20 | 75,000 | | 58,493 | | 62,423 | |
| 愛迪生國際 | 6.950% 11/15/2029 DD 11/10/22 | 50,000 | | 54,229 | | 54,320 | |
| ENBRIDGE 公司 | 2.500% 02/14/2025 DD 02/17/22 | 285,000 | | 284,812 | | 276,356 | |
| ENBRIDGE 公司 | 5.900% 11/15/2026 DD 11/09/23 | 125,000 | | 124,971 | | 128,394 | |
| ENBRIDGE 公司 | 6.200% 11/15/2030 DD 11/09/23 | 125,000 | | 125,323 | | 133,928 | |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL | 3.500% 04/06/2028 | 310,000 | | 272,822 | | 290,710 | |
| 能量傳輸 LP | 5.250% 04/15/2029 DD 01/15/19 | 90,000 | | 89,810 | | 90,772 | |
| 能量傳輸 LP | 6.050% 12/01/2026 DD 10/13/23 | 150,000 | | 149,912 | | 154,160 | |
| 能量傳輸 LP | 6.100% 12/01/2028 DD 10/13/23 | 40,000 | | 39,955 | | 42,029 | |
| 能量傳輸 LP | 6.400% 12/01/2030 DD 10/13/23 | 50,000 | | 50,314 | | 53,459 | |
| 企業艦隊 FIN 2 A2 144A | 5.560% 04/22/2030 DD 05/31/23 | 160,000 | | 159,972 | | 160,445 | |
| 公平的財務生活 144A | 1.800% 03/08/2028 DD 03/08/21 | 335,000 | | 334,102 | | 293,805 | |
| EVERGY INC | 2.450% 09/15/2024 DD 09/09/19 | 55,000 | | 54,904 | | 53,748 | |
| EVERGY INC | 2.900% 09/15/2029 DD 09/09/19 | 75,000 | | 74,900 | | 67,920 | |
| 永源能量 | 4.600% 07/01/2027 DD 06/27/22 | 100,000 | | 99,880 | | 99,261 | |
| 永源能量 | 5.450% 03/01/2028 DD 03/06/23 | 140,000 | | 140,028 | | 144,021 | |
| 永源能量 | 5.125% 05/15/2033 DD 05/11/23 | 50,000 | | 49,067 | | 50,348 | |
| 永源能量 | 4.750% 2026 年 5 月 15 日至 05/11/23 | 60,000 | | 59,965 | | 59,728 | |
| 永源能量 | 5.950% 02/01/2029 DD 11/10/23 | 60,000 | | 59,932 | | 62,874 | |
| 埃克塞特汽車接收器 3A A3 | 6.040% 2026 年 7 月 15 日 DD 06/29/23 | 50,000 | | 49,996 | | 50,054 | |
| 埃克塞特汽車接收器 5A A3 | 5.430% 04/15/2026 DD 10/19/22 | 181,388 | | 180,949 | | 181,263 | |
| FHLMC 池 #A4 -1215 | 5.000% 11/01/2035 DD 12/01/05 | 38,716 | | 37,182 | | 39,438 | |
| FHLMC 池 #A4 -1297 | 5.000% 12/01/2035 DD 12/01/05 | 21,348 | | 20,502 | | 21,748 | |
| FHLMC 泳池 #A4 -1833 | 5.000% 01/01/2036 DD 01/01/06 | 1,935 | | 1,858 | | 1,971 | |
| FHLMC 泳池 #A4 -7715 | 5.000% 11/01/2035 DD 11/01/05 | 288 | | 277 | | 294 | |
| FHLMC 池 #A7 -0631 | 5.000% 12/01/2037 DD 12/01/07 | 10,099 | | 9,685 | | 10,288 | |
| FHLMC 池 #A7 -7292 | 5.000% 04/01/2038 DD 05/01/08 | 37,093 | | 36,630 | | 37,789 | |
| FHLMC 池 #A9 -6129 | 4.000% 01/01/2041 DD 12/01/10 | 592,978 | | 612,482 | | 579,203 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -1940 | 5.000% 10/01/2035 DD 10/01/05 | 10,529 | | 9,890 | | 10,726 | |
| FHLMC 池 #G0 -4214 | 5.500% 05/01/2038 DD 04/01/08 | 35,304 | | 35,547 | | 36,440 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -8741 | 3.000% 01/01/2047 DD 12/01/16 | 2,039,403 | | 2,095,487 | | 1,853,348 | |
| FHLMC 池 #G0 -8796 | 3.500% 12/01/2047 DD 12/01/17 | 105,965 | | 104,935 | | 99,150 | |
| FHLMC 池 #G0 -8804 | 3.500% 03/01/2048 DD 02/01/18 | 325,263 | | 322,099 | | 304,342 | |
| FHLMC 泳池 #G0 -8816 | 3.500% 05/01/2048 DD 05/01/18 | 115,463 | | 114,132 | | 108,036 | |
| FHLMC 池 #Q4 -6279 | 3.500% 02/01/2047 DD 02/01/17 | 72,805 | | 71,906 | | 68,123 | |
| FHLMC 池 #Q5 -3034 | 3.500% 12/01/2047 DD 12/01/17 | 63,130 | | 62,402 | | 59,070 | |
| FHLMC 池 #Q5 -5617 | 3.500% 04/01/2048 DD 04/01/18 | 88,881 | | 87,857 | | 83,164 | |
| FHLMC 泳池 #Q5 -6545 | 3.500% 06/01/2048 DD 06/01/18 | 356,531 | | 353,063 | | 333,602 | |
| FHLMC 池 #QE -6387 | 4.500% 07/01/2052 DD 07/01/22 | 789,588 | | 740,239 | | 771,498 | |
| FHLMC 泳池 #QE -6388 | 4.500% 07/01/2052 DD 07/01/22 | 784,247 | | 735,905 | | 767,095 | |
| FHLMC 池 #RA -5615 | 2.000% 08/01/2051 DD 07/01/21 | 1,247,756 | | 1,276,855 | | 1,030,173 | |
| FHLMC 池 #RA -7522 | 4.500% 06/01/2052 DD 06/01/22 | 794,774 | | 743,610 | | 771,495 | |
| FHLMC 池 #RA -7674 | 4.500% 07/01/2052 DD 07/01/22 | 837,687 | | 783,892 | | 813,151 | |
| FHLMC 泳池 #RA -7778 | 4.500% 08/01/2052 DD 08/01/22 | 843,637 | | 789,064 | | 818,926 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| FHLMC 泳池 #SD -8036 | 3.000% 01/01/2050 DD 12/01/19 | 1,498,261 | | 1,518,482 | | 1,341,004 | |
| FHLMC 池 #SD -8160 | 2.000% 07/01/2051 DD 07/01/21 | 1,258,261 | | 1,283,082 | | 1,028,880 | |
| FHLMC 多類 MTG 3883 PB | 3.000% 05/15/2041 DD 06/01/11 | 34,958 | | 34,819 | | 33,089 | |
| FHLMC 多類 MTG 4216 KQ | 1.700% 10/15/2039 DD 06/01/13 | 17,280 | | 17,184 | | 16,920 | |
| FHLMC 多類 MTG 4961 JB | 2.500% 12/15/2042 DD 02/01/20 | 97,562 | | 101,083 | | 87,936 | |
| FHLMC 多級 MTG 5055 DG | 1.500% 12/25/2050 DD 11/01/20 | 237,500 | | 197,348 | | 189,858 | |
| FHLMC 多類 MTG 5170 DP | 2.000% 07/25/2050 DD 11/01/21 | 247,742 | | 229,017 | | 211,680 | |
| FIRTH THIRD BANCORP | VAR RT 07/27/2029 DD 07/27/23 | 30,000 | | 30,000 | | 31,262 | |
| 旗艦信用汽車 1 A3 144A | 5.010% 08/16/2027 DD 02/08/23 | 140,000 | | 139,990 | | 139,209 | |
| 旗艦信用汽車 2 A3 144A | 5.220% 12/15/2027 DD 05/04/23 | 248,000 | | 247,999 | | 247,380 | |
| 佛羅裏達電力與照明公司 | 5.050% 04/01/2028 DD 03/03/23 | 40,000 | | 39,948 | | 40,920 | |
| 佛羅裏達電力與照明公司 | 4.625% 05/15/2030 DD 05/18/23 | 125,000 | | 124,949 | | 126,054 | |
| FNMA 池 #0256315 | 5.500% 07/01/2036 DD 06/01/06 | 18,354 | | 17,995 | | 18,916 | |
| FNMA 池 #0725206 | 5.500% 02/01/2034 DD 02/01/04 | 31,165 | | 35,505 | | 31,928 | |
| FNMA 池 #0725222 | 5.500% 02/01/2034 DD 02/01/04 | 52,781 | | 60,108 | | 54,397 | |
| FNMA 池 #0725314 | 5.000% 04/01/2034 DD 03/01/04 | 13,374 | | 12,704 | | 13,604 | |
| FNMA 池 #0727187 | 5.500% 08/01/2033 DD 08/01/03 | 3,395 | | 3,418 | | 3,499 | |
| FNMA 池 #0733655 | 5.500% 09/01/2033 DD 08/01/03 | 12,090 | | 12,170 | | 12,460 | |
| FNMA 池 #0734847 | 5.500% 08/01/2033 DD 08/01/03 | 14,988 | | 15,086 | | 15,446 | |
| FNMA 池 #0735383 | 5.000% 04/01/2035 DD 03/01/05 | 125,876 | | 140,953 | | 128,042 | |
| FNMA 池 #0820263 | 5.000% 07/01/2035 DD 07/01/05 | 5,708 | | 5,614 | | 5,806 | |
| FNMA 池 #0825951 | 5.000% 07/01/2035 DD 06/01/05 | 8,148 | | 8,014 | | 8,214 | |
| FNMA 池 #0826955 | 5.000% 06/01/2035 DD 06/01/05 | 633 | | 623 | | 638 | |
| FNMA 池 #0828523 | 5.000% 07/01/2035 DD 07/01/05 | 10,720 | | 10,544 | | 10,904 | |
| FNMA 池 #0828547 | 5.000% 08/01/2035 DD 08/01/05 | 985 | | 935 | | 1,002 | |
| FNMA 池 #0828678 | 5.000% 07/01/2035 DD 07/01/05 | 4,283 | | 4,212 | | 4,310 | |
| FNMA 池 #0828712 | 5.000% 07/01/2035 DD 07/01/05 | 8,438 | | 8,300 | | 8,492 | |
| FNMA 池 #0830996 | 5.000% 08/01/2035 DD 07/01/05 | 8,330 | | 8,193 | | 8,473 | |
| FNMA 池 #0832013 | 5.000% 09/01/2035 DD 08/01/05 | 16,475 | | 16,205 | | 16,759 | |
| FNMA 池 #0832878 | 5.000% 09/01/2035 DD 08/01/05 | 19,159 | | 18,527 | | 19,489 | |
| FNMA 池 #0838778 | 5.000% 10/01/2035 DD 10/01/05 | 5,195 | | 4,934 | | 5,228 | |
| FNMA 池 #0840377 | 5.000% 11/01/2035 DD 11/01/05 | 2,653 | | 2,520 | | 2,699 | |
| FNMA 池 #0843360 | 5.000% 11/01/2035 DD 11/01/05 | 5,602 | | 5,323 | | 5,699 | |
| FNMA 池 #0844018 | 5.000% 11/01/2035 DD 10/01/05 | 18,794 | | 17,852 | | 19,117 | |
| FNMA 池 #0867065 | 5.000% 02/01/2036 DD 02/01/06 | 4,407 | | 4,184 | | 4,483 | |
| FNMA 池 #0882022 | 5.500% 05/01/2036 DD 05/01/06 | 336 | | 330 | | 347 | |
| FNMA 池 #0888023 | 5.500% 06/01/2036 DD 11/01/06 | 111,386 | | 111,125 | | 114,793 | |
| FNMA 池 #0888120 | 5.000% 10/01/2035 DD 12/01/06 | 34,920 | | 33,766 | | 35,521 | |
| FNMA 池 #0888635 | 5.500% 09/01/2036 DD 08/01/07 | 28,374 | | 32,317 | | 29,243 | |
| FNMA 池 #0893289 | 5.500% 08/01/2036 DD 08/01/06 | 4,443 | | 4,361 | | 4,533 | |
| FNMA 池 #0893363 | 5.000% 06/01/2036 DD 08/01/06 | 1,022 | | 971 | | 1,040 | |
| FNMA 池 #0900979 | 5.500% 09/01/2036 DD 09/01/06 | 5,325 | | 5,226 | | 5,488 | |
| FNMA 池 #0961876 | 5.000% 03/01/2038 DD 02/01/08 | 28,854 | | 28,176 | | 29,196 | |
| FNMA 池 #0AT2016 | 3.000% 04/01/2043 DD 04/01/13 | 294,878 | | 297,643 | | 271,441 | |
| FNMA 池 #0BJ8622 | 3.500% 05/01/2048 DD 04/01/18 | 13,676 | | 13,556 | | 12,759 | |
| FNMA 池 #0BK2229 | 2.500% 04/01/2050 DD 03/01/20 | 1,816,745 | | 1,632,664 | | 1,549,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| FNMA 池 #0BN5279 | 4.000% 02/01/2049 DD 02/01/19 | 352,922 | | 359,980 | | 340,482 | |
| FNMA 池 #0BV4656 | 2.500% 04/01/2052 DD 03/01/22 | 273,252 | | 243,557 | | 232,756 | |
| FNMA 池 #0CA1191 | 3.500% 11/01/2047 DD 01/01/18 | 34,327 | | 34,037 | | 32,058 | |
| FNMA 池 #0CB1666 | 2.500% 09/01/2051 DD 08/01/21 | 2,017,260 | | 1,978,491 | | 1,735,187 | |
| FNMA 池 #0CB2401 | 2.500% 12/01/2051 DD 11/01/21 | 525,491 | | 468,385 | | 447,440 | |
| FNMA 池 #0MA4398 | 2.000% 08/01/2051 DD 07/01/21 | 1,252,888 | | 1,277,603 | | 1,026,942 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 12-18 GA | 2.000% 12/25/2041 DD 02/01/12 | 37,156 | | 35,118 | | 33,586 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 12-21 PQ | 2.000% 09/25/2041 DD 02/01/12 | 21,141 | | 20,014 | | 19,300 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 12-52 PA | 3.500% 05/25/2042 DD 04/01/12 | 33,886 | | 34,324 | | 32,474 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 13-77 BP | 1.700% 06/25/2043 DD 06/01/13 | 24,231 | | 24,088 | | 23,352 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 15-48 QB | 3.000% 02/25/2043 DD 06/01/15 | 42,293 | | 42,652 | | 40,340 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 16-11 GA | 2.500% 03/25/2046 DD 02/01/16 | 54,660 | | 52,986 | | 50,263 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 17-34 JK | 3.000% 05/25/2047 DD 04/01/17 | 21,116 | | 20,449 | | 20,062 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 18-23 LA | 3.500% 04/25/2048 DD 03/01/18 | 76,941 | | 77,693 | | 72,841 | |
| FNMA GTD REMIC P/T 22-90 天 | 4.500% 12/25/2041 DD 12/01/22 | 400,000 | | 404,500 | | 388,300 | |
| 通用電氣醫療技術公司 | 5.650% 11/15/2027 DD 05/15/23 | 125,000 | | 124,499 | | 129,481 | |
| 通用磨坊公司 | 5.241% 11/18/2025 DD 11/18/22 | 45,000 | | 45,000 | | 44,920 | |
| 通用汽車金融公司 | 1.500% 06/10/2026 DD 06/10/21 | 120,000 | | 119,782 | | 110,003 | |
| 通用汽車金融公司 | 2.350% 02/26/2027 DD 01/11/22 | 285,000 | | 284,721 | | 262,514 | |
| 原裝零件公司 | 1.750% 02/01/2025 DD 01/10/22 | 285,000 | | 284,205 | | 273,697 | |
| 喬治亞電力公司 | 4.650% 05/16/2028 DD 05/04/23 | 245,000 | | 244,691 | | 246,803 | |
| 吉利德科學公司 | 1.200% 10/01/2027 DD 09/30/20 | 125,000 | | 124,891 | | 111,303 | |
| 嘉能可融資有限責任公司 144A | 5.400% 05/08/2028 DD 05/08/23 | 135,000 | | 134,947 | | 137,607 | |
| 嘉能可融資有限責任公司 144A | 6.125% 10/06/2028 DD 10/06/23 | 230,000 | | 229,016 | | 241,169 | |
| GLP CAPITAL LP/GLP 融資 | 5.300% 01/15/2029 DD 09/26/18 | 60,000 | | 60,025 | | 59,596 | |
| GNMA 池 #0427239 | 6.000% 01/15/2028 DD 01/01/98 | 54 | | 56 | | 55 | |
| GNMA 池 #0465541 | 6.000% 07/15/2028 DD 07/01/98 | 365 | | 380 | | 374 | |
| GNMA 池 #0486703 | 6.000% 11/15/2028 DD 11/01/98 | 232 | | 242 | | 238 | |
| GNMA 池 #0491289 | 6.000% 11/15/2028 DD 11/01/98 | 5,006 | | 5,233 | | 5,120 | |
| GNMA 池 #0596613 | 6.000% 10/15/2032 DD 10/01/02 | 206 | | 212 | | 212 | |
| GNMA 池 #0601319 | 6.000% 02/15/2033 DD 02/01/03 | 3,282 | | 3,431 | | 3,343 | |
| GNMA 池 #0739896 | 4.000% 01/15/2041 DD 01/01/11 | 18,283 | | 19,745 | | 17,763 | |
| GNMA 池 #0767263 | 4.000% 08/15/2041 DD 08/01/11 | 186,307 | | 201,204 | | 180,941 | |
| GNMA 池 #0770410 | 4.000% 06/15/2041 DD 06/01/11 | 11,949 | | 12,917 | | 11,546 | |
| GNMA 池 #0778693 | 4.000% 12/15/2041 DD 12/01/11 | 30,395 | | 32,855 | | 29,473 | |
| GNMA 池 #0781856 | 6.000% 08/15/2034 DD 01/01/05 | 52,778 | | 54,605 | | 54,736 | |
| GNMA 池 #0782071 | 7.000% 05/15/2033 DD 03/01/06 | 12,238 | | 12,770 | | 12,630 | |
| GNMA GTD REMIC P/T 13-37 LG | 2.000% 01/202042 DD 03/01/13 | 36,456 | | 34,018 | | 34,471 | |
| GNMA GTD REMIC P/T 15-56 LB | 1.500% 04/16/2040 DD 04/01/15 | 1,165 | | 1,154 | | 1,161 | |
| GNMA II POOL #0MA4652 | 3.500% 08/202047 DD 08/01/17 | 448,449 | | 467,018 | | 422,654 | |
| GNMA II POOL #0MA4961 | 3.000% 01/202048 DD 01/01/18 | 75,178 | | 72,597 | | 69,023 | |
| GNMA II POOL #0MA5018 | 3.000% 02/202048 DD 02/01/18 | 745,803 | | 720,195 | | 683,386 | |
| GNMA II 泳池 #0MA7051 | 2.000% 12/20/2050 DD 12/01/20 | 1,292,484 | | 1,031,160 | | 1,095,548 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 04/22/2032 DD 04/22/21 | 135,000 | | 135,000 | | 113,516 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 01/27/2032 DD 01/27/21 | 65,000 | | 65,000 | | 52,612 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 07/21/2032 DD 07/21/21 | 180,000 | | 180,000 | | 147,978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 10/21/2027 DD 10/21/21 | 300,000 | | 299,469 | | 274,554 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 02/24/2028 DD 01/24/22 | 90,000 | | 90,000 | | 83,456 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 03/15/2028 DD 03/15/22 | 245,000 | | 245,000 | | 235,129 | |
| 高盛集團公司/THE | VAR RT 08/23/2028 DD 08/23/22 | 100,000 | | 99,849 | | 98,330 | |
| 哈利昂美國資本有限責任公司 | 3.375% 03/24/2027 DD 09/24/22 | 270,000 | | 269,409 | | 259,948 | |
| HCA INC | 3.125% 03/15/2027 DD 03/15/23 | 255,000 | | 254,495 | | 241,857 | |
| HEICO CORP | 5.250% 08/01/2028 DD 07/27/23 | 40,000 | | 39,944 | | 40,876 | |
| 赫茲汽車融資 3A A 144A | 5.940% 02/25/2028 DD 08/24/23 | 245,000 | | 244,943 | | 249,601 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 08/17/2029 DD 08/17/21 | 200,000 | | 179,804 | | 174,746 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 08/11/2028 DD 08/11/22 | 315,000 | | 315,000 | | 314,953 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 03/09/2029 DD 03/09/23 | 200,000 | | 200,000 | | 206,614 | |
| 滙豐控股有限公司 | VAR RT 11/13/2034 DD 11/13/23 | 200,000 | | 200,000 | | 219,710 | |
| HUMANA INC | 5.750% 03/01/2028 DD 11/22/22 | 170,000 | | 169,578 | | 176,785 | |
| HUMANA INC | 3.700% 03/23/2029 DD 03/23/22 | 150,000 | | 139,017 | | 144,257 | |
| HUMANA INC | 5.750% 12/01/2028 DD 11/09/23 | 20,000 | | 19,966 | | 20,891 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | VAR RT 08/21/2029 DD 08/21/23 | 25,000 | | 25,000 | | 25,801 | |
| 亨廷頓國家銀行/THE | VAR RT 05/16/2025 DD 05/17/22 | 250,000 | | 250,000 | | 246,298 | |
| 現代資本美國 144A | 5.500% 03/30/2026 DD 03/30/23 | 125,000 | | 124,548 | | 125,703 | |
| 英特爾公司 | 4.875% 02/10/2028 DD 02/10/23 | 105,000 | | 105,426 | | 106,814 | |
| 洲際交易所公司 | 4.000% 09/15/2027 DD 05/23/22 | 75,000 | | 74,798 | | 73,718 | |
| 洲際交易所公司 | 2.100% 06/15/2030 DD 05/26/20 | 270,000 | | 217,836 | | 233,420 | |
| ITC 控股公司 144A | 4.950% 09/22/2027 DD 09/22/22 | 125,000 | | 125,083 | | 125,771 | |
| JMBB 商業抵押貸款 C32 A5 | 3.598% 11/15/2048 DD 10/01/15 | 322,000 | | 351,219 | | 306,393 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 01/23/2029 DD 01/23/18 | 255,000 | | 255,000 | | 241,870 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 01/29/2027 DD 01/29/19 | 355,000 | | 355,000 | | 346,888 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 05/06/2030 DD 05/06/19 | 45,000 | | 45,000 | | 42,348 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 09/22/2027 DD 09/22/21 | 305,000 | | 301,699 | | 276,382 | |
| 摩根大通公司 | VAR RT 07/24/2029 DD 07/24/23 | 135,000 | | 135,000 | | 137,111 | |
| KENVUE INC. | 5.500% 2025 年 3 月 22 日 DD 09/22/23 | 60,000 | | 60,742 | | 60,501 | |
| L3HARRIS 科技公司 | 4.400% 06/15/2028 DD 12/15/19 | 94,000 | | 106,666 | | 92,985 | |
| 倫諾克斯國際公司 | 1.350% 08/01/2025 DD 07/30/20 | 120,000 | | 119,890 | | 112,914 | |
| LOWE'S COS INC | 4.800% 04/01/2026 DD 03/30/23 | 95,000 | | 94,984 | | 95,102 | |
| M&T BANK CORP | VAR RT 01/27/2034 DD 01/27/23 | 45,000 | | 37,552 | | 42,716 | |
| M&T BANK CORP | VAR RT 10/30/2029 DD 10/30/23 | 135,000 | | 135,290 | | 145,355 | |
| 製造商和貿易商信任 | 5.400% 11/21/2025 DD 11/21/22 | 250,000 | | 249,850 | | 248,368 | |
| 製造商和貿易商信任 | 4.700% 01/27/2028 DD 01/27/23 | 250,000 | | 229,678 | | 243,090 | |
| MARVELL科技公司 | 2.450% 04/15/2028 DD 04/12/21 | 145,000 | | 138,108 | | 130,997 | |
| MARVELL科技公司 | 5.750% 02/15/2029 DD 09/18/23 | 75,000 | | 74,802 | | 77,591 | |
| 奔馳金融 NOR 144A | 4.950% 03/30/2025 DD 03/30/23 | 150,000 | | 149,961 | | 150,065 | |
| 大都會愛迪生公司 144A | 5.200% 04/01/2028 DD 03/30/23 | 5,000 | | 4,993 | | 5,041 | |
| MMAF EQUIPMENT FINA BA A3 144A | 0.490% 08/14/2025 DD 09/23/20 | 37,076 | | 37,075 | | 36,250 | |
| MONDELEZ 國際公司 | 2.625% 03/17/2027 DD 03/17/22 | 65,000 | | 64,834 | | 61,348 | |
| 摩根士丹利 | 3.125% 07/27/2026 DD 07/25/16 | 380,000 | | 377,475 | | 363,987 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 04/28/2032 DD 01/25/21 | 270,000 | | 270,000 | | 217,588 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 07/20/2027 DD 07/20/21 | 300,000 | | 294,999 | | 274,128 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 05/04/2027 DD 04/22/21 | 270,000 | | 270,000 | | 248,881 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 摩根士丹利 | VAR RT 02/01/2029 DD 01/19/23 | 90,000 | | 89,998 | | 90,486 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 01/19/2038 DD 01/19/23 | 25,000 | | 25,000 | | 25,330 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 04/20/2029 DD 04/21/23 | 200,000 | | 200,000 | | 201,310 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 07/20/2029 DD 07/21/23 | 40,000 | | 40,000 | | 40,794 | |
| 摩根士丹利 | VAR RT 11/01/2029 DD 11/01/23 | 125,000 | | 125,000 | | 132,645 | |
| 摩根士丹利資本 UB11 ASB | 2.606% 08/15/2049 DD 08/01/16 | 197,615 | | 209,140 | | 190,674 | |
| MPLX LP | 1.750% 03/01/2026 DD 08/18/20 | 70,000 | | 63,559 | | 65,510 | |
| MPLX LP | 4.950% 09/01/2032 DD 08/11/22 | 55,000 | | 54,688 | | 53,914 | |
| MPLX LP | 4.250% 12/01/2027 DD 12/01/19 | 50,000 | | 47,048 | | 48,921 | |
| MSWF 商業抵押貸款 2 A5 | VAR RT 12/15/2056 DD 12/01/23 | 140,000 | | 144,199 | | 151,064 | |
| 納斯達克公司 | 5.350% 06/28/2028 DD 06/28/23 | 85,000 | | 84,831 | | 87,499 | |
| 納斯達克公司 | 5.550% 02/15/2034 DD 06/28/23 | 50,000 | | 49,986 | | 52,047 | |
| 國家電網有限公司 | 5.602% 06/12/2028 DD 06/12/23 | 140,000 | | 140,000 | | 144,354 | |
| 全國農村公用事業公司 | 3.700% 03/15/2029 DD 01/31/19 | 20,000 | | 19,955 | | 19,001 | |
| 全國農村公用事業公司 | 4.800% 03/15/2028 DD 12/16/22 | 50,000 | | 49,927 | | 50,611 | |
| NATWEST 集團有限公司 | VAR RT 09/30/2028 DD 06/30/22 | 200,000 | | 200,000 | | 201,244 | |
| NAVIENT PRIVATE EDUC FA 144A | 1.110% 02/18/2070 DD 09/28/21 | 125,525 | | 107,565 | | 106,968 | |
| NAVIENT PRIVATE EDUCA A A 144A | 5.510% 10/15/2071 DD 04/27/23 | 162,002 | | 161,767 | | 161,971 | |
| NEXTERA 能源資本控股公司 | 4.625% 07/15/2027 DD 06/23/22 | 200,000 | | 199,922 | | 199,736 | |
| NEXTERA 能源資本控股公司 | 6.051% 2025 年 3 月 1 日 DD 03/01/23 | 50,000 | | 50,125 | | 50,452 | |
| NEXTERA 能源資本控股公司 | 5.749% 09/01/2025 DD 08/10/23 | 55,000 | | 55,076 | | 55,541 | |
| NEXTERA 能源資本控股公司 | 5.000% 02/28/2030 DD 02/09/23 | 155,000 | | 154,462 | | 156,858 | |
| NISOURCE 公司 | 3.490% 05/15/2027 DD 05/22/17 | 110,000 | | 111,491 | | 105,991 | |
| NISOURCE 公司 | 5.250% 03/30/2028 DD 03/24/23 | 325,000 | | 326,630 | | 331,598 | |
| 新澤西信託基金 2023-GSP 差距為 144A | VAR RT 01/06/2029 DD 12/01/23 | 105,000 | | 106,293 | | 109,573 | |
| NUTRIEN 有限公司 | 5.950% 11/07/2025 DD 11/09/22 | 125,000 | | 124,865 | | 127,104 | |
| NUTRIEN 有限公司 | 4.900% 03/27/2028 DD 03/27/23 | 100,000 | | 99,757 | | 100,967 | |
| NXP BV /NXP FUNDING LLC | 5.350% 03/01/2026 DD 03/01/22 | 89,000 | | 98,645 | | 89,490 | |
| NXP BV /NXP FUNDING LLC /NXP | 2.700% 05/01/2025 DD 05/01/22 | 295,000 | | 294,752 | | 284,528 | |
| ONCOR 電動送貨有限責任公司 | 2.750% 05/15/2030 DD 03/2020 | 110,000 | | 115,169 | | 98,523 | |
| ONEOK INC | 3.400% 09/01/2029 DD 08/15/19 | 30,000 | | 29,893 | | 27,672 | |
| ONEOK INC | 6.100% 11/15/2032 DD 11/18/22 | 135,000 | | 135,615 | | 143,709 | |
| ONEOK INC | 4.350% 03/15/2029 DD 03/13/19 | 35,000 | | 32,676 | | 34,052 | |
| 甲骨文公司 | 2.300% 03/25/2028 DD 03/24/21 | 360,000 | | 346,694 | | 328,201 | |
| 奧賴利汽車公司 | 4.700% 06/15/2032 DD 06/15/22 | 150,000 | | 147,791 | | 148,646 | |
| 奧賴利汽車公司 | 5.750% 11/20/2026 DD 11/20/23 | 50,000 | | 49,977 | | 51,220 | |
| 奧的斯全球公司 | 2.056% 04/05/2025 DD 02/27/20 | 150,000 | | 150,268 | | 144,209 | |
| 奧的斯全球公司 | 2.565% 02/15/2030 DD 08/15/20 | 70,000 | | 60,777 | | 62,432 | |
| OVINTIV INC | 5.650% 05/15/2028 DD 05/31/23 | 50,000 | | 49,987 | | 51,063 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 2.100% 08/01/2027 DD 06/19/20 | 400,000 | | 399,256 | | 360,780 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 4.550% 07/01/2030 DD 07/02/20 | 320,000 | | 302,612 | | 304,726 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 5.450% 06/15/2027 DD 06/08/22 | 390,000 | | 389,318 | | 393,249 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 6.100% 01/15/2029 DD 06/05/23 | 165,000 | | 163,679 | | 170,894 | |
| 太平洋天然氣和電力公司 | 6.400% 06/15/2033 DD 06/05/23 | 35,000 | | 34,859 | | 36,896 | |
| 最重要的全球 | 4.950% 01/15/2031 DD 04/01/20 | 145,000 | | 130,504 | | 137,709 | |
| 最重要的全球 | 4.200% 05/19/2032 DD 05/19/20 | 60,000 | | 53,631 | | 53,687 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 帕克-漢尼芬公司 | 4.250% 09/15/2027 DD 06/15/22 | 75,000 | | 74,841 | | 74,399 | |
| 賓夕法尼亞電氣公司 144A | 3.600% 06/01/2029 DD 06/03/19 | 35,000 | | 32,109 | | 32,500 | |
| 賓夕法尼亞電氣公司 144A | 5.150% 03/30/2026 DD 03/30/23 | 5,000 | | 4,988 | | 4,994 | |
| 彭斯克卡車租賃公司 L 144A | 4.400% 07/01/2027 DD 06/09/22 | 80,000 | | 79,778 | | 78,058 | |
| 彭斯克卡車租賃公司 L 144A | 5.550% 05/01/2028 DD 03/29/23 | 125,000 | | 124,428 | | 127,025 | |
| 彭斯克卡車租賃公司 L 144A | 5.750% 2026 年 5 月 24 日至 05/24/23 | 70,000 | | 69,210 | | 70,582 | |
| 彭斯克卡車租賃公司 L 144A | 6.200% 06/15/2030 DD 05/24/23 | 30,000 | | 30,123 | | 31,558 | |
| 輝瑞投資企業 | 4.450% 05/19/2028 DD 05/19/23 | 125,000 | | 124,850 | | 125,063 | |
| 菲利普·莫里斯國際在 | 4.875% 02/13/2026 DD 02/15/23 | 110,000 | | 109,616 | | 110,420 | |
| 菲利普·莫里斯國際在 | 5.125% 02/15/2030 DD 02/15/23 | 295,000 | | 294,559 | | 300,466 | |
| 菲利普·莫里斯國際在 | 5.375% 02/15/2033 DD 02/15/23 | 90,000 | | 89,201 | | 92,414 | |
| 菲利普斯 66 公司 | 4.950% 12/01/2027 DD 03/29/23 | 165,000 | | 164,617 | | 166,521 | |
| 先鋒自然資源公司 | 5.100% 03/29/2026 DD 03/29/23 | 150,000 | | 150,053 | | 151,145 | |
| 平原全美管道 L | 3.550% 12/15/2029 DD 09/16/19 | 250,000 | | 240,818 | | 230,433 | |
| PNC 金融服務集團 I | VAR RT 12/02/2028 DD 12/02/22 | 125,000 | | 125,000 | | 126,594 | |
| PNC 金融服務集團 I | VAR RT 06/12/2029 DD 06/12/23 | 60,000 | | 57,505 | | 61,256 | |
| PNC 金融服務集團 I | VAR RT 10/20/2027 DD 10/20/23 | 115,000 | | 115,000 | | 119,345 | |
| PPL 資本融資公司 | 4.125% 04/15/2030 DD 04/03/20 | 75,000 | | 69,884 | | 71,529 | |
| PRESTIGE AUTO RECEI 1A A3 144A | 6.090% 05/15/2026 DD 10/20/22 | 320,000 | | 319,221 | | 319,418 | |
| PROGRESS RESIDENTI SFR7 A 144A | 4.750% 10/27/2039 DD 09/29/22 | 99,302 | | 98,213 | | 96,804 | |
| 保護人生 GLOBAL FU 144A | 1.646% 01/13/2025 DD 01/13/22 | 215,000 | | 215,000 | | 206,716 | |
| 公共服務企業集團 | 5.850% 11/15/2027 DD 11/08/22 | 265,000 | | 264,722 | | 276,043 | |
| 普吉特能源公司 | 4.100% 06/15/2030 DD 05/19/20 | 95,000 | | 94,841 | | 87,167 | |
| QORVO INC | 1.750% 12/15/2024 DD 06/15/23 | 180,000 | | 179,665 | | 172,534 | |
| 羅傑斯通訊公司 | 3.800% 03/15/2032 DD 03/15/23 | 30,000 | | 29,933 | | 27,638 | |
| 加拿大皇家銀行 | 2.050% 01/21/2027 DD 01/21/22 | 285,000 | | 284,812 | | 264,839 | |
| 加拿大皇家銀行 | 5.200% 08/01/2028 DD 07/20/23 | 110,000 | | 109,949 | | 112,307 | |
| 皇室製藥有限公司 | 2.200% 09/02/2030 DD 03/02/21 | 190,000 | | 188,554 | | 160,085 | |
| 皇室製藥有限公司 | 2.150% 09/02/2031 DD 07/26/21 | 90,000 | | 84,215 | | 73,565 | |
| RTX CORP | 5.000% 02/27/2026 DD 02/27/23 | 35,000 | | 34,990 | | 35,151 | |
| RTX CORP | 5.150% 02/27/2033 DD 02/27/23 | 65,000 | | 64,809 | | 66,341 | |
| RTX CORP | 5.750% 11/08/2026 DD 11/08/23 | 75,000 | | 74,933 | | 77,035 | |
| SABINE PASS 液化有限責任公司 | 4.500% 05/15/2030 DD 11/15/20 | 115,000 | | 106,882 | | 112,465 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 1 A3 | 4.880% 2027 年 4 月 15 日 DD 01/25/23 | 95,000 | | 94,985 | | 94,494 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 2 A3 | 5.210% 07/15/2027 DD 05/17/23 | 260,000 | | 259,991 | | 259,472 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 3 A3 | 5.610% 10/15/2027 DD 07/26/23 | 55,000 | | 54,994 | | 55,234 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 4 A3 | 5.730% 04/17/2028 DD 08/23/23 | 115,000 | | 114,978 | | 116,179 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 5 A3 | 6.020% 09/15/2028 DD 10/18/23 | 155,000 | | 154,976 | | 157,280 | |
| 桑坦德駕駛 AUTO RECE 6 A3 | 5.930% 07/17/2028 DD 11/21/23 | 35,000 | | 35,000 | | 35,646 | |
| 桑坦德 DRIVE AUTO RECE 7 A3 | 5.750% 04/15/2027 DD 11/22/22 | 55,000 | | 54,996 | | 55,012 | |
| SCF 設備租賃 1A A2 144A | 6.560% 01/22/2030 DD 11/15/23 | 135,000 | | 134,998 | | 135,996 | |
| 森普拉 | 3.400% 02/01/2028 DD 01/12/18 | 65,000 | | 67,365 | | 62,001 | |
| 森普拉 | 3.700% 04/01/2029 DD 03/24/22 | 10,000 | | 9,963 | | 9,537 | |
| 森普拉 | 5.400% 08/01/2026 DD 06/23/23 | 130,000 | | 129,515 | | 131,784 | |
| SFS 自動應收賬款 1A A4 144A | 5.470% 12/20/2029 DD 06/30/23 | 105,000 | | 104,965 | | 106,508 | |
| 宣威-威廉姆斯 CO/THE | 3.450% 06/01/2027 DD 05/16/17 | 45,000 | | 43,182 | | 43,461 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| SKYWORKS解決方案公司 | 1.800% 06/01/2026 DD 05/26/21 | 35,000 | | 34,983 | | 32,460 | |
| 南加州愛迪生公司 | 5.850% 11/01/2027 DD 11/08/22 | 255,000 | | 255,501 | | 266,327 | |
| 南加州愛迪生公司 | 5.300% 2028 年 3 月 1 日 DD 03/02/23 | 60,000 | | 59,940 | | 61,646 | |
| 南加州愛迪生公司 | 4.900% 06/01/2026 DD 05/22/23 | 110,000 | | 109,879 | | 110,480 | |
| 南方科/泰國 | 3.250% 07/01/2026 DD 05/24/16 | 175,000 | | 164,176 | | 168,886 | |
| 南方科/泰國 | 4.850% 2028 年 6 月 15 日 DD 05/18/23 | 210,000 | | 209,681 | | 211,724 | |
| 南方科/泰國 | 5.500% 03/15/2029 DD 09/08/23 | 125,000 | | 124,999 | | 130,201 | |
| 西南天然氣公司 | 2.200% 2030 年 6 月 15 日 DD 06/04/20 | 65,000 | | 50,606 | | 55,346 | |
| 鋼鐵動力公司 | 1.650% 10/15/2027 DD 10/09/20 | 60,000 | | 51,010 | | 53,437 | |
| 同步財務 | 4.875% 06/13/2025 DD 06/13/22 | 200,000 | | 199,856 | | 196,616 | |
| SYSCO 公司 | 5.750% 01/17/2029 DD 11/17/23 | 60,000 | | 59,870 | | 62,551 | |
| TAPESTRY INC | 7.050% 11/27/2025 DD 11/27/23 | 45,000 | | 44,951 | | 46,030 | |
| 塔加資源公司 | 4.200% 02/01/2033 DD 04/06/22 | 120,000 | | 120,556 | | 110,604 | |
| 塔加資源公司 | 5.200% 07/01/2027 DD 07/07/22 | 135,000 | | 134,908 | | 135,675 | |
| 塔加資源公司 | 6.150% 03/01/2029 DD 11/09/23 | 35,000 | | 34,923 | | 36,644 | |
| TARGA 資源合作伙伴 LP/ | 4.000% 01/15/2032 DD 02/21 | 95,000 | | 83,064 | | 86,907 | |
| TELEDYNE TECHNOL | 0.950% 04/01/2024 DD 03/22/21 | 400,000 | | 399,536 | | 395,408 | |
| 得克薩斯州東部傳輸 144A | 3.500% 01/15/2028 DD 01/09/18 | 60,000 | | 59,689 | | 56,673 | |
| 德克薩斯州天然氣證券化 | 5.102% 04/01/2035 DD 03/23/23 | 165,000 | | 165,000 | | 168,158 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 2.400% 03/15/2029 DD 12/06/21 | 15,000 | | 14,990 | | 13,475 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 3.750% 04/15/2027 DD 04/15/21 | 110,000 | | 109,953 | | 106,808 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 4.950% 03/15/2028 DD 02/09/23 | 190,000 | | 189,603 | | 192,685 | |
| T-MOBILE 美國公司 | 4.800% 2028 年 7 月 15 日 DD 05/11/23 | 100,000 | | 99,789 | | 100,908 | |
| TRICON 住宅 SFR1 A 144A | 5.100% 07/17/2040 DD 07/11/23 | 99,908 | | 97,682 | | 98,719 | |
| TRUIST 金融公司 | VAR RT 10/30/2029 DD 10/27/23 | 75,000 | | 75,000 | | 81,087 | |
| 美國國庫券 | 0.375% 04/15/2024 DD 04/15/21 | 6,570,000 | | 6,578,726 | | 6,479,663 | |
| 瑞銀商業抵押貸款 C12 ASB | 4.195% 08/15/2051 DD 08/01/18 | 188,141 | | 209,850 | | 183,752 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 08/11/2028 DD 08/12/22 | 250,000 | | 250,000 | | 259,775 | |
| 瑞銀集團 AG 144A | VAR RT 05/12/2028 DD 05/12/22 | 200,000 | | 200,000 | | 197,094 | |
| 聯合健康集團公司 | 4.000% 05/15/2029 DD 05/20/22 | 145,000 | | 144,477 | | 143,032 | |
| 聯合健康集團公司 | 5.300% 02/15/2030 DD 10/28/22 | 130,000 | | 129,809 | | 136,197 | |
| 我們 BANCORP | VAR RT 01/27/2028 DD 01/27/22 | 285,000 | | 285,000 | | 262,086 | |
| 美國國債消費者價格指數持平 | 0.250% 07/15/2029 DD 07/15/19 | 1,268,975 | | 1,243,700 | | 1,174,690 | |
| 美國國債消費者價格指數持平 | 0.750% 07/15/2028 DD 07/15/18 | 962,190 | | 975,701 | | 921,951 | |
| 美國國債消費者價格指數持平 | 0.625% 007/15/2032 DD 07/15/22 | 392,870 | | 363,749 | | 359,952 | |
| VERALTO CORP 144A | 5.350% 09/18/2028 DD 09/18/23 | 120,000 | | 119,922 | | 122,659 | |
| VICI 地產 LP | 4.750% 02/15/2028 DD 04/29/22 | 85,000 | | 84,942 | | 83,248 | |
| VICI 地產 LP | 4.950% 02/15/2030 DD 04/29/22 | 45,000 | | 44,897 | | 43,552 | |
| 弗吉尼亞電力和電力公司 | 5.000% 04/01/2033 DD 03/30/23 | 120,000 | | 119,664 | | 121,672 | |
| 華納媒體控股公司 | 4.054% 03/15/2029 DD 03/15/23 | 235,000 | | 235,000 | | 223,062 | |
| 華納媒體控股公司 | 4.279% 03/15/2032 DD 03/15/23 | 310,000 | | 284,882 | | 284,090 | |
| WEC 能源集團公司 | 5.000% 09/27/2025 DD 09/27/22 | 85,000 | | 84,939 | | 84,839 | |
| 富國銀行 | 3.000% 04/22/2026 DD 04/22/16 | 170,000 | | 169,237 | | 162,899 | |
| 富國銀行 | VAR RT 07/25/2028 DD 07/25/22 | 215,000 | | 215,000 | | 213,506 | |
| 富國銀行 | VAR RT 03/24/2028 DD 03/24/22 | 230,000 | | 230,000 | | 219,553 | |
| 富國銀行 | VAR RT 10/30/2030 DD 10/31/19 | 125,000 | | 107,706 | | 111,271 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (c) | | |
| (b) | 面值 | | (e) |
| 問題身份,借款人, | 或數字 | (d) | 當前 |
(a) | 出租人或類似方 | 的股份 | 成本 | 價值 |
| 富國銀行 | VAR RT 02/11/2031 DD 02/11/20 | 55,000 | | 44,362 | | 47,597 | |
| 富國銀行 | VAR RT 04/24/2034 DD 04/24/23 | 65,000 | | 65,000 | | 65,397 | |
| 富國銀行 | VAR RT 07/25/2029 DD 07/25/23 | 155,000 | | 155,000 | | 158,426 | |
| 富國銀行 | VAR RT 10/23/2029 DD 10/23/23 | 105,000 | | 104,914 | | 110,762 | |
| WELLTOWER OP 有限責任 | 4.000% 06/01/2025 DD 05/26/15 | 170,000 | | 182,092 | | 166,892 | |
| 西部中游運營唱片 | 4.750% 08/15/2028 DD 08/09/18 | 55,000 | | 51,836 | | 53,697 | |
| 西部中游運營唱片 | 6.350% 01/15/2029 DD 09/29/23 | 30,000 | | 29,936 | | 31,313 | |
| 西湖汽車 1A A3 144A | 5.210% 01/18/2028 DD 01/20/23 | 80,000 | | 79,996 | | 79,779 | |
| 西太平洋銀行公司 | 5.457% 11/18/2027 DD 11/18/22 | 190,000 | | 190,000 | | 196,397 | |
| WFRBS 商業抵押貸款 LC14 A5 | 4.045% 03/15/2047 DD 02/01/14 | 5,231 | | 5,589 | | 5,217 | |
| 威廉姆斯 COS INC/THE | 5.400% 2026 年 3 月 2 日 DD 03/02/23 | 80,000 | | 79,926 | | 80,838 | |
| 威利斯北美公司 | 4.500% 09/15/2028 DD 09/10/18 | 90,000 | | 99,284 | | 87,683 | |
| 威利斯北美公司 | 4.650% 06/15/2027 DD 05/19/22 | 315,000 | | 314,858 | | 311,740 | |
| WORLD OMNI A4 自動收款 | 4.660% 05/15/2029 DD 02/15/23 | 100,000 | | 99,985 | | 99,687 | |
| 世界全能自動應收賬款 B A4 | 4.680% 2029 年 5 月 15 日至 04/19/23 | 320,000 | | 319,999 | | 319,075 | |
| XCEL 能源公司 | 1.750% 03/15/2027 DD 11/03/21 | 375,000 | | 374,164 | | 342,203 | |
| 計息現金 | 臨時投資 | | 20,580,787 | | 20,580,787 | |
| 標的資產總額 | | | $ | 200,359,426 | | $ | 197,256,365 | |
| | | | | |
| MET TOWER LIFE 38025 市值的-72.5% | $ | 143,104,479 | |
* | IGT 景順短期債券基金 | 96,227,908 | |
| 公允價值 MET TOWER 壽命 38025 | 239,332,387 | |
* | MET TOWER LIFE 38025-從市場價值調整到合約價值 | 15,564,355 | |
| MET TOWER LIFE 38025-合約價值 | $ | 254,896,742 | |
| | |
| RGA RGA00036-市值的 27.5% | $ | 54,151,886 | |
* | IGT 景順短期債券基金 | 158,979,124 | |
| 公允價值 RGA RGA00036 | 213,131,010 | |
* | RGA RGA00036-從市場價值調整到合約價值 | 13,710,767 | |
| RGA RGA00036-合約價值 | $ | 226,841,777 | |
| | | | | |
* | 代表本計劃的利益方 | | | | |
展覽索引
| | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
| | |
23.1 * | | BDO USA, P.C. 同意 |
| | |
* 隨函提交
簽名
該計劃。根據1934年《證券交易法》的要求,受託人(或管理僱員福利計劃的其他人員)已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本年度報告。
陶氏化學公司員工儲蓄計劃
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日期:2024 年 6 月 13 日 | | 作者:/s/BRYAN JENDRETZKE |
| | 布萊恩·詹德雷茨克 全球福利董事計劃管理員 |