根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的截至該季度的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
期中考試 期貨ETF |
||||
| ☒ | 加速後的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件管理器 |
☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興市場成長型公司 | ||||||
頁面 |
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第一部分財務信息 |
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項目1.財務報表（未經審計） |
1 | |||
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
118 | |||
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
145 | |||
項目4.控制和程序 |
159 | |||
第二部分：其他信息 |
||||
項目1.法律訴訟 |
161 | |||
第1A項。風險因素 |
161 | |||
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
162 | |||
項目3.高級證券違約 |
164 | |||
項目4.礦山安全信息披露 |
164 | |||
項目5.其他信息 |
164 | |||
項目6.展品 |
165 | |||
文件 |
頁面 |
|||
財務狀況表、投資表、經營表、股東權益變動表和現金流量表： |
||||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
2 | |||
ProShares超彭博原油 |
7 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
12 | |||
ProShares超級歐元 |
17 | |||
ProShares Ultra Gold |
22 | |||
ProShares超銀牌 |
27 | |||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
32 | |||
ProShares超級日元 |
37 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
42 | |||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
47 | |||
ProShares UltraShort歐元 |
52 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
57 | |||
ProShares UltraShort銀牌 |
62 | |||
ProShares UltraShort日元 |
67 | |||
ProShares VIX期中考試期貨ETF |
72 | |||
ProShares VIX短期期貨ETF |
77 | |||
ProShares Trust II |
82 | |||
財務報表附註 |
86 | |||
2024年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2023 |
|||||||
資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
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總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
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為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
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總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份（注8） |
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每股淨資產值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ||||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年5月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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|
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| 總費用 |
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| |
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|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| |
|
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
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| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2023 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
購買的期貨合約 |
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數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油- NYMEX，2025年6月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
總回報互換協議 ^ |
||||||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與花旗銀行基於彭博大宗商品平衡WTI原油指數的互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
與高盛國際基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的互換協議 |
||||||||||||||||
與摩根士丹利國際PLC基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的掉期協議 |
||||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與法國興業銀行的互換協議 |
||||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與瑞銀集團的互換協議 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報互換協議付款應在終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 互換協議 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
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| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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2024年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2023 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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出售股本應收賬款 |
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未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
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總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
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為贖回股本支付的款項 |
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未平倉期貨合約的應付款項 |
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應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
購買的期貨合約 |
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數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 天然氣- NYMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
投資收益 |
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利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
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經紀佣金 |
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期貨開户費 |
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總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
互換協議 |
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美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
互換協議 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
||||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
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資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
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應收利息 |
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總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
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負債 |
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外幣遠期合約未實現折舊 |
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總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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採購合同 |
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與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未實現 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 外幣遠期合約 |
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| |
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|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
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|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊) /價值 |
||||||||||
黃金期貨- COMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
||||||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報互換協議付款應在終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
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| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 互換協議 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
短期美國政府和機構債務(附註3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 讚賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨- COMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 讚賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
||||||||||||||||
與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
||||||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2024年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報互換協議付款應在終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 總費用 |
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|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份（注8） |
||||||||
每股淨資產值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未實現 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
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| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額(成本為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油- NYMEX，2025年6月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
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| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
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| |
|
|
|
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| 總費用 |
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| |
|
|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
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| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份（注8） |
||||||||
每股淨資產值（注8） |
$ | $ | ||||||
每股市值（注8）（注2） |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
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美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣- NYMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ | 顯示的匯率代表購買時的折扣率。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
||||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
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與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| 完全未實現 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
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| |
|
|
|
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| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ||||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2023 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨- COMEX，2024年6月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映截至2024年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報互換協議付款應在終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
||||||||
| |
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|
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| 總費用 |
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| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ||||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
||||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
售出的期貨合約 |
||||||||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨- COMEX，2024年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
總回報互換協議 ^ |
||||||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映截至2024年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報互換協議付款應在終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| |
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| 總費用 |
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| |
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|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
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|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 互換協議 |
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| |
|
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
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| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
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| |
|
|
|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
外幣遠期合約 ^ |
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結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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採購合同 |
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日元與瑞銀集團 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
銷售合同 |
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日元與高盛國際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未實現 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | 此處的頭寸和交易對手截至2024年3月31日。該基金持續評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| |
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| 總費用 |
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| |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
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| 外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
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淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
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| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ||||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
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| 期初現金 |
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| |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
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資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量： 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年9月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年10月到期 |
||||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| |
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|
|
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| 總費用 |
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| |
|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
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| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ||||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ||||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
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| |
|
|
|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
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資產 |
||||||||
短期美國政府和機構債務(附註3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2024年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期貨- Cboe，2024年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總費用 |
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| |
|
|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
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| |
|
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|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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2024年3月31日 (未經審計) |
2023年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
短期美國政府和機構債務(附註3)(成本：$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份（注8） |
||||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨賬户手續費 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互換協議 |
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| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 外幣遠期合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
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|
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截至三個月 3月31日， |
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2024 |
2023 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
此外，還增加了幾個 |
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贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增持(贖回) |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨收益(虧損)與經營活動(用於)提供的現金淨額進行調整： |
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| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
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| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
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| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
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| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
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| |
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|
|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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基金 |
執行日期 （開幕前 貿易部) |
拆分類型 |
交易日期 在華盛頓郵報恢復採訪- 拆分價格 | |||
| ProShares VIX短期期貨 | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | ||||||
| 基金 |
創建/兑換 斷線* |
淨資產淨值計算 時間 |
NAV 計算開始日期 |
|||||
| 超白銀和超短銀 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 超黃金和超短金 |
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| 超級彭博原油， |
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| 超級彭博天然氣公司， |
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| 超短彭博原油和 |
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| 超短彭博天然氣 |
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| |
|
|
|
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| 超級歐元， |
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| 超日圓， |
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| 超短歐元和 |
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| 超短日圓 |
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| |
|
|
|
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| 短期波動率指數短期期貨ETF， |
||||||||
| 超波動率短期期貨ETF， |
||||||||
| VIX 期中考試 期貨ETF和 |
||||||||
| 波動率指數短期期貨ETF |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | 儘管在計算最終資產淨值後，基金的股票可能會繼續在二級市場交易，但這些時間代表着在截至2024年3月31日的三個月內以創建或贖回單位進行交易的最後機會。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府 和機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
| ProShares超級日元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 聯合信託： |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美國 政府部門和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares超級日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
截至2024年3月31日衍生工具的公允價值 |
||||||||||||||
資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入賬為 套期保值工具 |
基金 |
聲明日期： 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
聲明日期： 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
波動率指數期貨合約 |
未平倉期貨合約的應收賬款、掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
大宗商品合約 |
未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | — | * | ||||||||||||
外匯合約 |
外匯遠期合同和/或未平倉期貨合同應收款的未實現增值 | 外幣遠期合約未實現折舊，和/或未平倉期貨合約應付款項 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
截至2023年12月31日衍生工具的公允價值 |
||||||||||||||
資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
衍生品不是 入賬為 套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
聲明日期： 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
波動率指數期貨合約 |
未平倉期貨合約的應收賬款、掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
— | * | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
大宗商品合約 |
未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | * |
* | ||||||||||||
外匯合約 |
外匯遠期合同和/或未平倉期貨合同應收款的未實現增值 | 外幣遠期合約未實現折舊，和/或未平倉期貨合約應付款項 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| 衍生工具對經營報表的影響 截至2024年3月31日的三個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) 在……上面 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | ( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
聯合信託： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
| 衍生工具對經營報表的影響 截至2023年3月31日的三個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)等 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | ( |
) | ||||||||||
外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 | |||||||||||
| ProShares超級歐元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ( |
) | ||||||||||
聯合信託： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
截至2024年3月31日衍生工具的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日財務狀況報表中未抵消的總額 |
||||||||||||||||
基金 |
已確認資產的金額：/ (負債)載於 關於財務狀況的聲明 |
金融工具公司為 這筆資金的主要受益者： 對手方 |
現金和抵押品用於支付 基金的受益者/ 對手方 |
淨額 |
||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
法國興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
衍生工具截至2023年12月31日的公允價值 |
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資產 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的財務狀況報表中未抵銷的總額 |
||||||||||||||||
基金 |
已確認的金額為 資產/(負債) 在 財務報表 條件 |
金融工具 為了(該組織)的利益 資金)/ 交易對手 |
現金和抵押品用於支付 （基金）的利益 /交易對手 |
淨資產金額 |
||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
法國興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
||||||||||||||||
瑞銀集團 |
||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. |
||||||||||||||||
國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | |
|||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
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| 高盛國際 |
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| 瑞銀集團 |
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| ProShares UltraShort銀牌 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
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| 高盛國際 |
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| Morgan Stanley & Co. |
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| 國際PLC |
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| 瑞銀集團 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛國際 |
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| 瑞銀集團 |
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三個月後結束 |
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基金 |
2024年3月31日 |
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ProShares Short VIX短期期貨ETF |
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ProShares超彭博原油 |
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ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
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ProShares超級歐元 |
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ProShares Ultra Gold |
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ProShares超銀牌 |
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ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
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ProShares超級日元 |
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ProShares UltraShort彭博原油 |
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ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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ProShares UltraShort歐元 |
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ProShares UltraShort金牌 |
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ProShares UltraShort銀牌 |
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ProShares UltraShort日元 |
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ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
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ProShares VIX短期期貨ETF |
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聯合信託： |
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每股經營業績 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
超銀牌 |
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資產淨值，截至2023年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
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營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
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資產淨值，截至2024年3月31日 |
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每股市值，2023年12月31日 † |
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截至2024年3月31日每股市值 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||||
總回報，按市值計算^ |
% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||||
平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 請參閲財務報表附註的註釋8。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期間，貸款並未按年化。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股經營業績 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 * |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
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資產淨值，截至2023年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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) | ||||||||||||||||
營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
資產淨值，截至2024年3月31日 |
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每股市值，2023年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
截至2024年3月31日每股市值 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ||||||||||||||
總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ||||||||||||||
平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 請參閲財務報表附註的註釋8。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期間，貸款並未按年化。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股經營業績 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
VIX 期中考試 期貨交易所買賣基金 |
VIX 短期 期貨交易所買賣基金 |
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資產淨值，截至2023年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
資產淨值，截至2024年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2023年12月31日 † |
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截至2024年3月31日每股市值 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
總回報，按市值計算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2024年3月31日止期間，貸款並未按年化。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股經營業績 |
做空波動率指數 短期 期貨 etf ** |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 * |
超級歐元 |
超級金 |
超銀牌 |
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資產淨值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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營運資產淨值變動 |
( |
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) | ( |
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資產淨值，截至2023年3月31日 |
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每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
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總回報，按市值計算^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
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與平均淨資產的比率 * |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 請參閲財務報表附註的註釋8。 |
| *** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股經營業績 |
Ultra-VIX 短期 期貨 etf * |
超日圓 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 ** |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
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資產淨值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
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) | ||||||||||||||||
營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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資產淨值，截至2023年3月31日 |
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每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
與平均淨資產的比率 * |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 請參閲財務報表附註的注1和注8。 |
| ** | 請參閲財務報表附註的註釋8。 |
| *** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股經營業績 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf * |
||||||||||||
資產淨值，截至2022年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
資產淨值，截至2023年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2022年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
每股市值，2023年3月31日 † |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
總回報，按市值計算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||
平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
% | % | % | % | ||||||||||||
淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
• |
你的回報可能高於或低於每日目標，這一差異可能是顯著的。 |
• |
導致回報率低於每日目標的因素包括較小的基準收益或損失和較高的基準波動性，以及當這些因素適用時較長的持有期。 |
• |
導致回報好於每日目標的因素包括更大的基準收益或損失和更低的基準波動性，以及當這些因素適用時更長的持有期。 |
• |
這些因素越極端，它們一起發生的越多，你的回報就越傾向於偏離每日目標。 |
基金 |
利息收入 三個月 告一段落 2024年3月31日 |
利息收入 三個月 告一段落 2023年3月31日 |
||||||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | 3,309,285 | $ | 2,109,122 | ||||
ProShares超彭博原油 |
5,010,450 | 6,007,908 | ||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
6,452,140 | 8,958,523 | ||||||
ProShares超級歐元 |
78,486 | 97,237 | ||||||
ProShares Ultra Gold |
2,013,915 | 1,649,014 | ||||||
ProShares超銀牌 |
3,634,857 | 3,374,396 | ||||||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
2,758,242 | 4,416,655 | ||||||
ProShares超級日元 |
370,254 | 120,118 | ||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
2,242,767 | 2,003,209 | ||||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
1,347,078 | 1,186,752 | ||||||
ProShares UltraShort歐元 |
458,317 | 647,120 | ||||||
ProShares UltraShort金牌 |
143,203 | 132,562 | ||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
381,433 | 200,078 | ||||||
ProShares UltraShort日元 |
315,417 | 204,200 | ||||||
ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
515,164 | 647,920 | ||||||
ProShares VIX短期期貨ETF |
1,758,262 | 2,120,561 | ||||||
| • | 與發起人確定的信譽良好的交易對手進行交易執行和清算； |
| • | 限制交易對手對基金的欠款； |
| • | 不直接向交易對手過帳保證金； |
| • | 要求對手方提供的抵押品的金額與每日按市場計價的欠基金的金額大致相等，但須受某些最低門檻的限制； |
| • | 限制在FCM公佈的保證金或保費金額；以及 |
| • | 確保可交付合同不會持有到可以要求交付標的資產的日期。 |
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 267,184,359 | $ | 339,591,638 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 313,978,799 | $ | 295,340,393 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
17.5 | % | (13.0 | )% | ||||
期初已發行股份 |
5,168,614 | 11,568,614 | ||||||
流通股期末 |
5,568,614 | 9,268,614 | ||||||
流通股變動百分比 |
7.7 | % | (19.9 | )% | ||||
已創建的共享 |
2,400,000 | 4,900,000 | ||||||
贖回的股份 |
2,000,000 | 7,200,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 51.69 | $ | 29.35 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 56.38 | $ | 31.86 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
9.1 | % | 8.6 | % | ||||
基準的百分比變化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化波動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 2,397,290 | $ | 1,416,842 | ||||
管理費 |
740,396 | 565,777 | ||||||
經紀佣金 |
171,599 | 126,503 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
28,514,617 | 29,604,148 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(4,654,821 | ) | 3,155,177 | |||||
淨收益(虧損) |
$ | 26,257,086 | $ | 34,176,167 | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 652,793,437 | $ | 859,094,274 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 597,176,895 | $ | 811,668,456 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(8.5 | )% | (5.5 | )% | ||||
期初已發行股份 |
24,843,096 | 28,393,096 | ||||||
流通股期末 |
17,993,096 | 30,593,096 | ||||||
流通股變動百分比 |
(27.6 | )% | 7.7 | % | ||||
已創建的共享 |
4,050,000 | 19,100,000 | ||||||
贖回的股份 |
10,900,000 | 16,900,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 26.28 | $ | 30.26 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 33.19 | $ | 26.53 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
26.3 | % | (12.3 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基準年化波動率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 3,471,629 | $ | 4,038,946 | ||||
管理費 |
1,477,017 | 1,874,618 | ||||||
經紀佣金 |
61,804 | 94,344 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
93,131,105 | 85,780,427 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
55,083,842 | (138,210,442 | ) | |||||
淨收益(虧損) |
$ | 151,686,576 | $ | (48,391,069 | ) | |||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 729,892,808 | $ | 586,151,113 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 580,741,377 | $ | 1,139,983,773 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(20.4 | )% | 94.5 | % | ||||
期初已發行股份 |
25,568,544 | 1,614,376 | ||||||
流通股期末 |
44,218,544 | 15,454,376 | ||||||
流通股變動百分比 |
72.9 | % | 857.3 | % | ||||
已創建的共享 |
40,100,000 | 18,972,500 | ||||||
贖回的股份 |
21,450,000 | 5,132,500 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 28.55 | $ | 363.08 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 13.13 | $ | 73.76 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(54.0 | )% | (79.7 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基準年化波動率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 4,210,636 | $ | 5,489,641 | ||||
管理費 |
1,449,427 | 2,328,410 | ||||||
經紀佣金 |
703,092 | 952,779 | ||||||
期貨賬户手續費 |
88,985 | 187,693 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(242,180,914 | ) | (1,061,634,864 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(136,392,955 | ) | (53,009,690 | ) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | (374,363,233 | ) | $ | (1,109,154,913 | ) | ||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 7,114,015 | $ | 10,704,662 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 6,804,048 | $ | 8,616,433 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(4.4 | )% | (19.5 | )% | ||||
期初已發行股份 |
600,000 | 950,000 | ||||||
流通股期末 |
600,000 | 750,000 | ||||||
流通股變動百分比 |
— | % | (21.1 | )% | ||||
已創建的共享 |
100,000 | 200,000 | ||||||
贖回的股份 |
100,000 | 400,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 11.86 | $ | 11.27 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 11.34 | $ | 11.49 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(4.4 | )% | 2.0 | % | ||||
基準的百分比變化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基準年化波動率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 62,551 | $ | 72,991 | ||||
管理費 |
15,935 | 24,246 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
144,574 | 280,279 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(509,514 | ) | (96,945 | ) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | (302,389 | ) | $ | 256,325 | |||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 191,502,023 | $ | 173,524,136 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 215,970,841 | $ | 201,161,529 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
12.8 | % | 15.9 | % | ||||
期初已發行股份 |
3,000,000 | 3,150,000 | ||||||
流通股期末 |
3,000,000 | 3,200,000 | ||||||
流通股變動百分比 |
— | % | 1.6 | % | ||||
已創建的共享 |
450,000 | 400,000 | ||||||
贖回的股份 |
450,000 | 350,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 63.83 | $ | 55.09 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 71.99 | $ | 62.86 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
12.8 | % | 14.1 | % | ||||
基準的百分比變化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基準年化波動率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 1,567,439 | $ | 1,213,285 | ||||
管理費 |
436,603 | 427,114 | ||||||
經紀佣金 |
9,873 | 8,615 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
18,474,282 | 10,799,896 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
2,721,192 | 10,688,379 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 22,762,913 | $ | 22,701,560 | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 390,146,373 | $ | 414,285,878 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 403,584,744 | $ | 429,115,334 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
3.4 | % | 3.6 | % | ||||
期初已發行股份 |
14,296,526 | 13,046,526 | ||||||
流通股期末 |
14,146,526 | 13,796,526 | ||||||
流通股變動百分比 |
(1.0 | )% | 5.7 | % | ||||
已創建的共享 |
2,300,000 | 1,900,000 | ||||||
贖回的股份 |
2,450,000 | 1,150,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 27.29 | $ | 31.75 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 28.53 | $ | 31.10 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
4.6 | % | (2.0 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基準年化波動率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 2,732,914 | $ | 2,476,275 | ||||
管理費 |
873,901 | 871,559 | ||||||
經紀佣金 |
28,042 | 26,562 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(4,465,915 | ) | (28,743,864 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
21,608,599 | 22,352,120 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 19,875,598 | $ | (3,915,469 | ) | |||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 348,555,743 | $ | 639,318,362 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 278,240,649 | $ | 535,980,236 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(20.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
期初已發行股份 |
8,264,891 | 1,861,568 | ||||||
流通股期末 |
8,844,891 | 2,317,568 | ||||||
流通股變動百分比 |
7.0 | % | 24.5 | % | ||||
已創建的共享 |
2,820,000 | 1,674,000 | ||||||
贖回的股份 |
2,240,000 | 1,218,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 42.17 | $ | 343.43 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 31.46 | $ | 231.27 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(25.4 | )% | (32.7 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化波動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 1,517,995 | $ | 2,141,823 | ||||
管理費 |
667,531 | 1,373,770 | ||||||
經紀佣金 |
486,546 | 777,701 | ||||||
期貨賬户手續費 |
86,170 | 123,361 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(90,992,592 | ) | (182,241,208 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
13,280,569 | 2,037,527 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | (76,194,028 | ) | $ | (178,061,858 | ) | ||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 30,205,770 | $ | 13,814,796 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 41,994,545 | $ | 9,915,083 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
39.0 | % | (28.2 | )% | ||||
期初已發行股份 |
1,099,970 | 399,970 | ||||||
流通股期末 |
1,799,970 | 299,970 | ||||||
流通股變動百分比 |
63.6 | % | (25.0 | )% | ||||
已創建的共享 |
800,000 | 50,000 | ||||||
贖回的股份 |
100,000 | 150,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 27.46 | $ | 34.54 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 23.33 | $ | 33.05 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(15.1 | )% | (4.3 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基準年化波動率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 293,018 | $ | 89,558 | ||||
管理費 |
77,236 | 30,560 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(2,031,575 | ) | (298,808 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(3,578,931 | ) | (494,067 | ) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | (5,317,488 | ) | $ | (703,317 | ) | ||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 188,963,592 | $ | 222,697,337 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 197,512,295 | $ | 144,762,563 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
4.5 | % | (35.0 | )% | ||||
期初已發行股份 |
9,105,220 | 9,305,220 | ||||||
流通股期末 |
12,405,220 | 5,755,220 | ||||||
流通股變動百分比 |
36.2 | % | (38.2 | )% | ||||
已創建的共享 |
8,450,000 | 5,300,000 | ||||||
贖回的股份 |
5,150,000 | 8,850,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 20.75 | $ | 23.93 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 15.92 | $ | 25.15 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(23.3 | )% | 5.1 | % | ||||
基準的百分比變化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基準年化波動率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 1,737,221 | $ | 1,452,572 | ||||
管理費 |
451,585 | 484,880 | ||||||
經紀佣金 |
53,961 | 65,757 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(12,508,822 | ) | 27,614,767 | |||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(34,449,133 | ) | 10,956,230 | |||||
淨收益(虧損) |
$ | (45,220,734 | ) | $ | 40,023,569 | |||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 140,963,092 | $ | 134,109,520 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 94,345,355 | $ | 146,981,760 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(33.1 | )% | 9.6 | % | ||||
期初已發行股份 |
2,933,712 | 9,933,712 | ||||||
流通股期末 |
1,233,712 | 4,133,712 | ||||||
流通股變動百分比 |
(57.9 | )% | (58.4 | )% | ||||
已創建的共享 |
6,600,000 | 14,500,000 | ||||||
贖回的股份 |
8,300,000 | 20,300,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 48.05 | $ | 13.50 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 76.47 | $ | 35.56 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
59.2 | % | 163.4 | % | ||||
基準的百分比變化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基準年化波動率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 807,347 | $ | 650,640 | ||||
管理費 |
262,444 | 296,862 | ||||||
經紀佣金 |
261,254 | 209,641 | ||||||
期貨賬户手續費 |
16,033 | 29,609 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
44,652,614 | 183,405,966 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
23,826,488 | (44,959,798 | ) | |||||
淨收益(虧損) |
$ | 69,286,449 | $ | 139,096,808 | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 39,367,550 | $ | 75,113,179 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 38,712,882 | $ | 59,537,260 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(1.7 | )% | (20.7 | )% | ||||
期初已發行股份 |
1,350,000 | 2,550,000 | ||||||
流通股期末 |
1,250,000 | 2,050,000 | ||||||
流通股變動百分比 |
(7.4 | )% | (19.6 | )% | ||||
已創建的共享 |
— | 100,000 | ||||||
贖回的股份 |
100,000 | 600,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 29.16 | $ | 29.46 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 30.97 | $ | 29.04 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
6.2 | % | (1.4 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基準年化波動率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 363,067 | $ | 485,552 | ||||
管理費 |
95,250 | 161,568 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(939,220 | ) | (1,407,311 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
2,967,733 | 141,211 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 2,391,580 | $ | (780,548 | ) | |||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 11,795,779 | $ | 15,456,037 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 15,170,884 | $ | 16,049,273 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
28.6 | % | 3.8 | % | ||||
期初已發行股份 |
446,977 | 496,977 | ||||||
流通股期末 |
646,977 | 596,977 | ||||||
流通股變動百分比 |
44.7 | % | 20.1 | % | ||||
已創建的共享 |
200,000 | 300,000 | ||||||
贖回的股份 |
— | 200,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 26.39 | $ | 31.10 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 23.45 | $ | 26.88 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(11.1 | )% | (13.6 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基準年化波動率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 109,867 | $ | 94,828 | ||||
管理費 |
32,401 | 36,373 | ||||||
經紀佣金 |
935 | 1,361 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(1,397,813 | ) | (1,030,881 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(344,579 | ) | (655,702 | ) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | (1,632,525 | ) | $ | (1,591,755 | ) | ||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 65,149,686 | $ | 31,932,799 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 24,245,029 | $ | 20,335,691 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
(62.8 | )% | (36.3 | )% | ||||
期初已發行股份 |
3,591,329 | 1,641,329 | ||||||
流通股期末 |
1,441,329 | 1,091,329 | ||||||
流通股變動百分比 |
(59.9 | )% | (33.5 | )% | ||||
已創建的共享 |
1,400,000 | 650,000 | ||||||
贖回的股份 |
3,550,000 | 1,200,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 18.14 | $ | 19.46 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 16.82 | $ | 18.63 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(7.3 | )% | (4.2 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基準年化波動率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 284,271 | $ | 134,207 | ||||
管理費 |
91,138 | 60,168 | ||||||
經紀佣金 |
6,024 | 5,703 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
5,780,020 | 2,713,623 | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
(1,418,602 | ) | (1,183,236 | ) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | 4,645,689 | $ | 1,664,594 | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 24,010,010 | $ | 21,397,736 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 32,662,223 | $ | 25,111,818 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
36.0 | % | 17.4 | % | ||||
期初已發行股份 |
348,580 | 398,580 | ||||||
流通股期末 |
398,580 | 448,580 | ||||||
流通股變動百分比 |
14.3 | % | 12.5 | % | ||||
已創建的共享 |
100,000 | 200,000 | ||||||
贖回的股份 |
50,000 | 150,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 68.88 | $ | 53.68 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 81.95 | $ | 55.98 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
19.0 | % | 4.3 | % | ||||
基準的百分比變化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基準年化波動率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 249,284 | $ | 153,388 | ||||
管理費 |
66,133 | 50,812 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
1,708,812 | (1,027,976 | ) | |||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
2,938,152 | 1,859,501 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | 4,896,248 | $ | 984,913 | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 37,866,143 | $ | 84,014,959 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 84,603,064 | $ | 67,306,087 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
123.4 | % | (19.9 | )% | ||||
期初已發行股份 |
2,262,403 | 2,762,403 | ||||||
流通股期末 |
5,337,403 | 2,512,403 | ||||||
流通股變動百分比 |
135.9 | % | (9.1 | )% | ||||
已創建的共享 |
3,375,000 | 275,000 | ||||||
贖回的股份 |
300,000 | 525,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 16.74 | $ | 30.41 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 15.85 | $ | 26.79 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(5.3 | )% | (11.9 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(4.8 | )% | (11.4 | )% | ||||
基準年化波動率 |
19.0 | % | 36.4 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 392,110 | $ | 477,188 | ||||
管理費 |
96,887 | 150,123 | ||||||
經紀佣金 |
20,163 | 9,169 | ||||||
期貨賬户手續費 |
6,004 | 11,440 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(6,105,191 | ) | (15,820,720 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
2,789,791 | 4,582,460 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | (2,923,290 | ) | $ | (10,761,072 | ) | ||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
資產淨值期初 |
$ | 157,321,746 | $ | 266,580,320 | ||||
資產淨值期末 |
$ | 162,936,051 | $ | 226,765,204 | ||||
資產淨值的百分比變化 |
3.6 | % | (14.9 | )% | ||||
期初已發行股份 |
10,150,947 | 4,676,565 | ||||||
流通股期末 |
12,600,947 | 5,021,565 | ||||||
流通股變動百分比 |
24.1 | % | 7.4 | % | ||||
已創建的共享 |
3,800,000 | 2,300,000 | ||||||
贖回的股份 |
1,350,000 | 1,955,000 | ||||||
每股資產淨值期初 |
$ | 15.50 | $ | 57.00 | ||||
每股資產淨值期末 |
$ | 12.93 | $ | 45.15 | ||||
每股資產淨值變動百分比 |
(16.6 | )% | (20.8 | )% | ||||
基準的百分比變化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化波動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
三個月後結束 2024年3月31日 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
|||||||
淨投資收益(虧損) |
$ | 1,348,356 | $ | 1,455,917 | ||||
管理費 |
336,376 | 517,488 | ||||||
經紀佣金 |
40,259 | 96,497 | ||||||
期貨賬户手續費 |
33,271 | 50,659 | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
(31,754,134 | ) | (46,096,694 | ) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
2,969,180 | 1,130,026 | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | (27,436,598 | ) | $ | (43,510,751 | ) | ||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2024年4月 | 6,720 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | (96,557,664 | ) | |||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2024年5月 | 3,920 | 15.42 | 1,000 | (60,440,520 | ) | |||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2023年4月 | 4,007 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | (83,202,149 | ) | |||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2023年5月 | 2,915 | 22.13 | 1,000 | (64,504,578 | ) | |||||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2024年6月 | 1,009 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | 83,161,780 | ||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2024年12月 | 1,066 | 77.84 | 1,000 | 82,977,440 | ||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2025年6月 | 1,108 | 74.66 | 1,000 | 82,723,280 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 92.0580 | $ | 207,504,255 | ||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
高盛國際 | 長 | 92.0580 | 257,994,386 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
摩根士丹利收購了摩根士丹利。 國際貿易公司 |
長 | 92.0580 | 129,073,877 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
法國興業銀行 | 長 | 92.0580 | 195,835,168 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
瑞銀集團 | 長 | 92.0580 | 154,892,648 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2023年6月 | 2,112 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | 160,089,600 | ||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2023年12月 | 2,182 | 73.55 | 1,000 | 160,486,100 | ||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2024年6月 | 2,261 | 71.23 | 1,000 | 161,051,030 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 80.1009 | $ | 180,552,235 | ||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
高盛國際 | 長 | 80.1009 | 224,484,374 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
摩根士丹利國際公司 | 長 | 80.1009 | 312,723,926 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
法國興業銀行 | 長 | 80.1009 | 170,398,805 | ||||||||||
彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
瑞銀集團 | 長 | 80.1009 | 253,675,785 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
天然氣(NYMEX) |
長 | 2024年5月 | 65,891 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | 1,161,658,330 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
天然氣(NYMEX) |
長 | 2023年5月 | 95,284 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | 2,111,493,440 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博天然氣分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 0.0885 | $ | 67,247,193 | ||||||||
彭博天然氣分類指數 |
高盛國際 | 長 | 0.0885 | 100,389,846 | ||||||||||
彭博天然氣分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 0.0885 | 803,815 | ||||||||||
截至2024年3月31日的外幣遠期合同 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/05/24 | 5,678,921 | 1.0950 | $ | 6,218,173 | |||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/05/24 | 7,153,502 | 1.0949 | 7,832,427 | ||||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/05/24 | (221,000 | ) | 1.0834 | (239,440 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 8,826,921 | 1.0680 | $ | 9,427,525 | |||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 9,821,502 | 1.0684 | 10,492,894 | ||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (308,000 | ) | 1.0633 | (327,497 | ) | ||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (2,461,000 | ) | 1.0877 | (2,676,882 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
黃金期貨(COMEX) |
長 | 2024年6月 | 649 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | 145,272,160 | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博黃金分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 222.2802 | $ | 123,084,977 | ||||||||
彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 222.2802 | 58,461,471 | ||||||||||
彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 222.2802 | 105,107,323 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
黃金期貨(COMEX) |
長 | 2023年6月 | 667 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | 132,479,540 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 209.1875 | $ | 115,835,052 | ||||||||
彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 209.1875 | 55,017,986 | ||||||||||
彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 209.1875 | 98,916,314 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
白銀期貨(COMEX) |
長 | 2024年5月 | 2,406 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | 299,739,480 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 206.5403 | $ | 183,114,057 | ||||||||
彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 206.5403 | 22,879,089 | ||||||||||
彭博白銀分類指數 |
摩根士丹利國際公司 | 長 | 206.5403 | 155,225,776 | ||||||||||
彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 206.5403 | 146,097,767 | ||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
白銀期貨(COMEX) |
長 | 2023年5月 | 2,879 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | 347,725,620 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博白銀分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 211.9607 | $ | 177,727,745 | ||||||||
彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 211.9607 | 23,479,523 | ||||||||||
彭博白銀分類指數 |
摩根士丹利國際公司 | 長 | 211.9607 | 159,299,488 | ||||||||||
彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 211.9607 | 149,931,926 | ||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年4月 | 17,863 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 160,660,770 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年5月 | 10,420 | 15.42 | 1,000 | 256,668,088 | ||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年4月 | 21,811 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 452,887,966 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年5月 | 15,863 | 22.13 | 1,000 | 351,024,396 | ||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的外幣遠期合同 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛國際 | 長 | 04/05/24 | 6,299,288,056 | 0.006762 | $ | 42,598,371 | |||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/05/24 | 6,445,204,856 | 0.006783 | 43,719,927 | ||||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/05/24 | (36,515,000 | ) | 0.006763 | (246,947 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛 國際 |
長 | 04/14/23 | 1,492,519,517 | 0.007400 | $ | 11,044,802 | |||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 1,730,435,856 | 0.007387 | 12,782,072 | ||||||||||||||||
日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (16,977,000 | ) | 0.007387 | (125,407 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (577,337,000 | ) | 0.007533 | (4,348,806 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2024年6月 | 1,601 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | (131,954,420 | ) | |||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2024年12月 | 1,693 | 77.84 | 1,000 | (131,783,120 | ) | |||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2025年6月 | 1,758 | 74.66 | 1,000 | (131,252,280 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2023年6月 | 1,269 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | (96,190,200 | ) | |||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2023年12月 | 1,312 | 73.55 | 1,000 | (96,497,600 | ) | |||||||||||||||
西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2024年6月 | 1,359 | 71.23 | 1,000 | (96,801,570 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
天然氣(NYMEX) |
短的 | 2024年5月 | 10,700 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | (188,641,000 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
天然氣(NYMEX) |
短的 | 2023年5月 | 13,265 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | (293,952,400 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的外幣遠期合同 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/05/24 | 2,089,000 | 1.0908 | $ | 2,278,751 | |||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/05/24 | 2,400,000 | 1.0876 | 2,610,298 | ||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/05/24 | (38,956,263 | ) | 1.0948 | (42,648,430 | ) | ||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/05/24 | (37,273,199 | ) | 1.0939 | (40,772,480 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||
參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 13,747,000 | 1.0724 | $ | 14,742,763 | |||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 21,381,000 | 1.0781 | 23,050,631 | ||||||||||||||||
歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (71,345,263 | ) | 1.0673 | (76,146,038 | ) | ||||||||||||||
歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (73,465,199 | ) | 1.0668 | (78,376,112 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2024年6月 | 55 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | (12,311,200 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 222.2802 | $ | (4,178,267 | ) | |||||||
彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 222.2802 | (5,476,095 | ) | |||||||||
彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 222.2802 | (8,470,022 | ) | |||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2023年6月 | 76 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | (15,095,120 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
||||||||||||||
參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 209.1875 | $ | (3,932,159 | ) | |||||||
彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 209.1875 | (5,153,543 | ) | |||||||||
彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 209.1875 | (7,971,123 | ) | |||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
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合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2024年5月 | 163 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | (20,306,540 | ) | |||||||||||||||
截至2024年3月31日的掉期協議 |
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參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
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彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 206.5403 | $ | (5,353,674 | ) | |||||||
彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 206.5403 | (10,145,879 | ) | |||||||||
彭博白銀分類指數 |
摩根士丹利國際公司 | 短的 | 206.5403 | (1,399,517 | ) | |||||||||
彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 206.5403 | (11,273,405 | ) | |||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
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合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2023年5月 | 137 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | (16,546,860 | ) | |||||||||||||||
截至2023年3月31日的掉期協議 |
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參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
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彭博白銀分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 短的 | $ | 211.9607 | $ | (2,858,231 | ) | |||||||
彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 211.9607 | (10,412,145 | ) | |||||||||
彭博白銀分類指數 |
摩根士丹利國際公司 | 短的 | 211.9607 | (8,232,766 | ) | |||||||||
彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 211.9607 | (2,632,575 | ) | |||||||||
截至2024年3月31日的外幣遠期合同 |
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參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
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日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/05/24 | 46,414,000 | 0.006616 | $ | 307,057 | |||||||||||||||
日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/05/24 | (4,271,976,165 | ) | 0.006778 | (28,956,877 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/05/24 | (5,644,914,574 | ) | 0.006772 | (38,229,557 | ) | ||||||||||||||
截至2023年3月31日的外幣遠期合約 |
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參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
日元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 1,438,381,000 | 0.007577 | $ | 10,898,111 | |||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 1,461,674,000 | 0.007452 | 10,891,748 | ||||||||||||||||
日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (4,075,246,165 | ) | 0.007410 | (30,197,307 | ) | ||||||||||||||
日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (5,475,162,574 | ) | 0.007421 | (40,629,712 | ) | ||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
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合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年7月 | 993 | $ | 16.92 | 1,000 | $ | 16,799,673 | ||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年8月 | 1,572 | 17.50 | 1,000 | 27,510,000 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年9月 | 1,572 | 18.01 | 1,000 | 28,311,406 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年10月 | 580 | 20.60 | 1,000 | 11,948,000 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年7月 | 545 | $ | 23.59 | 1,000 | $ | 12,858,785 | ||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年8月 | 942 | 23.70 | 1,000 | 22,324,458 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年9月 | 942 | 23.99 | 1,000 | 22,599,428 | ||||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年10月 | 396 | 24.05 | 1,000 | 9,523,800 | ||||||||||||||||
截至2024年3月31日的期貨頭寸 |
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合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年4月 | 6,974 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 100,207,314 | ||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2024年5月 | 4,068 | 15.42 | 1,000 | 62,722,458 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||
合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年4月 | 6,151 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 127,720,594 | ||||||||||||||
波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年5月 | 4,474 | 22.13 | 1,000 | 99,002,909 | ||||||||||||||||
| a) | 沒有。 |
| b) | 不適用。 |
| c) | 該信託不會直接從股東手中購買股份。下表總結了截至2024年3月31日止三個月內授權參與者的贖回情況： |
註冊證券的名稱 * |
總人數： 贖回股份 |
平均價格 每股 |
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ProShares賣空VIX短期期貨ETF** |
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共同受益單位 |
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| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,200,000 | $ | 53.34 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 800,000 | $ | 55.31 | |||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 3,850,000 | $ | 27.50 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 4,450,000 | $ | 29.33 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 2,600,000 | $ | 31.42 | |||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 8,600,000 | $ | 31.46 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 8,850,000 | $ | 17.37 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 4,000,000 | $ | 16.96 | |||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 11.52 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 50,000 | $ | 11.44 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 200,000 | $ | 61.14 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 200,000 | $ | 59.78 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 50,000 | $ | 68.79 | |||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 750,000 | $ | 25.06 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 550,000 | $ | 24.67 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,150,000 | $ | 28.04 | |||||||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF** |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 1,120,000 | $ | 42.05 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 620,000 | $ | 39.17 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 500,000 | $ | 36.57 | |||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 26.09 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 50,000 | $ | 23.72 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 1,100,000 | $ | 20.17 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 2,100,000 | $ | 18.99 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,950,000 | $ | 17.29 | |||||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 ** |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 5,400,000 | $ | 44.51 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,800,000 | $ | 67.88 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 1,100,000 | $ | 69.91 | |||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 30.46 | |||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 2,300,000 | $ | 20.06 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 1,150,000 | $ | 20.67 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 17.04 | |||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 76.48 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | — | $ | — | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | — | $ | — | |||||||
ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 50,000 | $ | 16.27 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 150,000 | $ | 15.77 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 100,000 | $ | 15.89 | |||||||
ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||
共同受益單位 |
||||||||||
| 24年1月1日至24年1月31日 | 250,000 | $ | 15.66 | |||||||
| 24年1月2日至24年2月29日 | 125,000 | $ | 15.32 | |||||||
| 24年1月3日至24年3月31日 | 975,000 | $ | 14.21 |
| * | 登記聲明涵蓋了將發行或出售的證券的不確定數量。 |
| ** | 請參閲財務報表附註的註釋8。 |
展品 不是的。 |
文件説明 | |
| 31.1 | 信託基金首席執行官根據規則 13A-14(A)根據經修訂的1934年《證券交易法》(1) | |
| 31.2 | 信託公司首席財務官根據《規則》出具的證明 13A-14(A)根據經修訂的1934年《證券交易法》(1) | |
| 32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席執行官的證明(1) | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席財務官的證明(1) | |
| 101.INS | XBRL實例文檔(1) | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構(1) | |
| 101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫(1) | |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫(1) | |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤鏈接庫(1) | |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫(1) | |
| 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL | ||
| 104.1 | 標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| (1) | 現提交本局。 |
| * | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節向美國證券交易委員會提供的，並被視為未就1934年修訂的證券交易法第第18節的目的進行備案，也不應視為通過引用將其納入根據1933年證券法(經修訂)提交的任何文件中，除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
ProShares信託II |
/s/託德·約翰遜 |
作者：託德·約翰遜 首席執行幹事 日期：2024年5月8日 |
/s/愛德華·J·卡波維奇 |
作者：Edward J. Karpowicz 首席財務和會計幹事 日期：2024年5月8日 |