投資表
(未經審計) |
1 |
投資組合統計
(未經審計) |
11 |
資產負債表
(未經審計) |
12 |
運營報表
(未經審計) |
13 |
淨資產變動表
(未經審計) |
14 |
財務摘要
(未經審計) |
15 |
財務報表附註
(未經審計) |
16 |
其他信息
(未經審計) |
24 |
描述 | 級別
1 — 報價 |
級別
2 — 其他重要信息 可觀測的輸入 |
級別
3 — 意義重大 不可觀察的輸入 |
總計 |
資產: | ||||
投資: | ||||
常見的 股票 | $420,466,686,115 | $— | $— | $420,466,686,115 |
的數字
持有的股份 21 年 9 月 30 日 |
值
為 9/30/21 |
成本
購買* |
收益
從 已售股票* |
已實現
收益(虧損) |
將
改為 未實現 讚賞/ 折舊 |
的數字
持有的股份 22 年 3 月 31 日 |
值
為 3/31/22 |
股息
收入 | ||||||
洲際交易所,
Inc. |
5,931,479 | $ 681,052,419 | $465,976,522 | $430,559,004 | $77,319,324 | $20,368,530 | 6,162,260 | $ 814,157,791 | $4,310,982 | |||||
State Street
公司 |
3,850,822 | 326,241,640 | 213,491,955 | 200,460,958 | 6,597,761 | 2,751,085 | 4,001,624 | 348,621,483 | 4,608,956 | |||||
總計 |
$1,007,294,059 | $679,468,477 | $631,019,962 | $83,917,085 | $23,119,615 | $1,162,779,274 | $8,919,938 |
* | 購買的 和已售數字包括在處理單位創建或贖回時收到或交付的證券。 |
資產 | |
按價值對非關聯發行人的投資(注
2) |
$419,303,906,841 |
對受託人和保薦人關聯公司的投資,價值為
|
1,162,779,274 |
投資總額 |
420,466,686,115 |
現金 |
1,192,543,421 |
實物發行的部分未分割權益單位(“單位”)的應收賬款 |
1,586,427 |
應收股息 — 非關聯發行人(注
2) |
253,936,927 |
應收股息 — 關聯發行人(注
2) |
2,306,027 |
資產總計 |
421,917,058,917 |
負債 | |
應計受託人費用(注
3) |
58,039,297 |
應計營銷費用(注
3) |
9,747,554 |
分配
應付款 |
1,244,751,272 |
應計費用和其他
負債 |
53,305,955 |
負債總額 |
1,365,844,078 |
淨資產
|
$420,551,214,839 |
NET 資產包括: | |
實收資本(注
4) |
$449,700,842,091 |
可分配收益總額
(虧損) |
(29,149,627,252) |
淨資產
|
$420,551,214,839 |
每單位淨資產價值
|
$ 451.44 |
未發貨量(授權數量不限)
|
931,582,116 |
投資成本 : | |
無關聯
發行人 |
$434,197,495,764 |
受託人和保薦人的關聯公司(注
3) |
1,173,599,080 |
投資的總成本 |
$435,371,094,844 |
六
個月已結束 3/31/22 (未經審計) |
年份
已結束 9/30/21 |
年份
已結束 9/30/20 |
年份
已結束 9/30/19 | ||||
投資 收入 | |||||||
股息收入-非關聯發行人(注
2) |
$ 2,954,397,060 | $ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | $ 5,569,189,037 | |||
股息收入 — 受託人和
保薦人的關聯公司 |
8,919,938 | 15,321,426 | 15,314,759 | 14,842,022 | |||
預扣的外國税
|
(604,710) | (484,053) | — | — | |||
總投資
收入 |
2,962,712,288 | 5,078,314,803 | 5,360,058,899 | 5,584,031,059 | |||
費用 | |||||||
受託人費用(注
3) |
120,355,733 | 203,372,449 | 156,390,558 | 129,443,668 | |||
標普牌照費(注
3) |
62,360,627 | 105,207,778 | 85,102,695 | 79,275,442 | |||
營銷費用(注
3) |
11,190,152 | 15,493,874 | 19,590,285 | 36,911,835 | |||
法律和審計
費用 |
257,969 | 616,921 | 405,831 | 605,028 | |||
其他
費用 |
1,329,085 | 4,823,485 | 4,688,948 | 1,591,672 | |||
支出總額 |
195,493,566 | 329,514,507 | 266,178,317 | 247,827,645 | |||
淨投資收益
(虧損) |
2,767,218,722 | 4,748,800,296 | 5,093,880,582 | 5,336,203,414 | |||
已實現 和未實現收益(虧損) | |||||||
的淨已實現收益(虧損): | |||||||
投資 — 非關聯的
發行人 |
(661,287,699) | (3,076,057,194) | (2,843,848,543) | (1,874,707,476) | |||
投資 — 受託人和
贊助商的關聯公司 |
— | (6,071,948) | (8,520,407) | (2,398,982) | |||
實物兑換 — 無關聯
發行人 |
39,039,862,221 | 72,888,738,765 | 33,362,317,592 | 19,405,809,495 | |||
實物兑換 — 附屬的
發行人 |
83,917,085 | 114,827,869 | 79,983,578 | 39,060,086 | |||
已實現淨收益
(虧損) |
38,462,491,607 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | |||
未實現升值/折舊的 淨變動: | |||||||
投資 — 非關聯的
發行人 |
(19,721,896,416) | 11,150,654,602 | 4,637,256,785 | (13,388,014,704) | |||
投資 — 受託人和
贊助商的關聯公司 |
23,119,615 | 69,456,986 | (19,657,458) | (33,757,839) | |||
未實現
升值/折舊的淨變動 |
(19,698,776,801) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | |||
已實現和未實現的淨收益
(虧損) |
18,763,714,806 | 81,141,549,080 | 35,207,531,547 | 4,145,990,580 | |||
業務淨資產淨增加(減少) |
$ 21,530,933,528 | $85,890,349,376 | $40,301,412,129 | $ 9,482,193,994 |
六
個月 已結束 3/31/22 (未經審計) |
年份
已結束 9/30/21 |
年份
已結束 9/30/20 |
年份
已結束 9/30/19 | ||||
運營淨資產增加 (減少): | |||||||
淨投資收益
(虧損) |
$ 2,767,218,722 | $ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | $ 5,336,203,414 | |||
已實現淨收益
(虧損) |
38,462,491,607 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | |||
未實現
升值/折舊的淨變動 |
(19,698,776,801) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | |||
運營產生的淨資產淨增加(減少) |
21,530,933,528 | 85,890,349,376 | 40,301,412,129 | 9,482,193,994 | |||
淨均衡積分和費用(注
2) |
42,644,386 | 14,211,571 | (28,962,904) | (53,196,888) | |||
向單位持有人發放的款項
|
(2,786,485,472) | (4,958,580,733) | (5,149,353,080) | (5,057,184,141) | |||
單位交易淨資產增加 (減少): | |||||||
發行
單位的收益 |
425,207,042,510 | 653,742,584,343 | 615,842,536,075 | 487,497,849,720 | |||
兑換的單位成本 |
(408,252,816,006) | (643,775,317,843) | (631,300,529,687) | (497,053,054,235) | |||
淨收入均衡(注
2) |
(42,644,386) | (14,211,571) | 28,962,904 | 53,196,888 | |||
發行和贖回
單位的淨資產淨增加(減少) |
16,911,582,118 | 9,953,054,929 | (15,429,030,708) | (9,502,007,627) | |||
該期間淨資產的淨增加(減少)
|
35,698,674,560 | 90,899,035,143 | 19,694,065,437 | (5,130,194,662) | |||
期初的淨資產
|
384,852,540,279 | 293,953,505,136 | 274,259,439,699 | 279,389,634,361 | |||
期末的淨資產 |
$ 420,551,214,839 | $ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | $ 274,259,439,699 | |||
單位 交易: | |||||||
已售商品
|
941,500,000 | 1,652,950,000 | 2,081,250,000 | 1,753,650,000 | |||
已兑換的單位 |
(906,550,000) | (1,633,250,000) | (2,128,300,000) | (1,791,100,000) | |||
淨增長
(減少) |
34,950,000 | 19,700,000 | (47,050,000) | (37,450,000) |
六
個月 已結束 3/31/22 (未經審計) |
年份
已結束 9/30/21 |
年份
已結束 9/30/20 |
年份
已結束 9/30/19 |
年份
已結束 9/30/18 |
年份
已結束 9/30/17 | ||||||
淨資產價值,
期初 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | $ 216.40 | |||||
來自投資業務的收入 (虧損): | |||||||||||
淨投資收益(虧損)
(a) |
3.02 | 5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | 4.65 | |||||
已實現和未實現淨收益
(虧損) |
22.15 | 94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | 34.97 | |||||
來自投資
業務的總額 |
25.17 | 99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | 39.62 | |||||
淨均衡積分和費用
(a) |
0.05 | 0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | 0.06 | |||||
減去 發行版來自: | |||||||||||
淨投資
收入 |
(3.00) | (5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | (4.78) | |||||
淨資產價值,
期末 |
$ 451.44 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | |||||
總回報
(c) |
5.88% | 29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | 18.44%(d) | |||||
比率 和補充數據: | |||||||||||
淨資產,期末(以
000 秒計) |
$420,551,215 | $384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | $243,299,576 | |||||
與平均淨資產的比率: | |||||||||||
總支出(不包括受託人收入抵免和費用
豁免) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | |||||
總支出(不包括受託人收入
積分) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | |||||
淨支出
(f) |
0.09%(e) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |||||
淨投資收益
(虧損) |
1.34%(e) | 1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | 1.98% | |||||
投資組合週轉率
(g) |
1% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% |
(a) | 每單位 數字是使用平均份額方法計算的,該方法更適合顯示該期間的每單位數據。 |
(b) | 每件商品的金額 低於 0.005 美元。 |
(c) | 總回報率的計算假設在每個報告期的第一天以每單位的淨資產價值購買了單位,並在每個報告期的最後一天以每單位淨資產價值出售了單位。就本計算而言,假設分配將在信託的相應付款日按每單位淨資產價值進行 再投資。不到一年的總回報率不按年計算。經紀人佣金不包括在此計算中。 |
(d) | 反映了信託基金從附屬公司State Street Corp. 收到的非經常性訴訟款項,截至2017年3月20日,該款項未償還的每單位不到0.005美元。這筆付款導致截至2017年9月30日的總回報率增加到低於0.005% 。 |
(e) | 按年計算。 |
(f) | 扣除受託人免除的 費用。 |
(g) | 投資組合 週轉率不包括在單位創建或贖回的實物處理中收到或交付的證券。 |
税
成本 |
Gross
未實現 讚賞 |
Gross
未實現 折舊 |
net
未實現 讚賞 (折舊) | ||||
SPDR 標準普爾 500®ETF
信託 |
$435,401,019,011 | $20,558,180,143 | $35,492,513,039 | $(14,934,332,896) |
信託的淨 資產價值 | 費用 佔信託淨資產價值的百分比 | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 2,500,000,000 美元及以上 |
每年 0.10%
加上或減去調整金額 每年 0.08% 加上或減去調整金額 每年 0.06% 加上或減去調整金額 |
1 年 | 5 年 | 10 年 | |||
SPDR 標普500指數®ETF 信託 | |||||
回報基於
資產淨值 |
15.52% | 108.46% | 286.95% | ||
基於買入/賣出
價格的回報 |
15.46% | 108.57% | 287.31% | ||
標準普爾 500®
索引 |
15.65% | 109.94% | 291.97% |
1 年 | 5 年 | 10 年 | |||
SPDR 標普500指數®ETF 信託 | |||||
回報基於
資產淨值 |
15.52% | 15.83% | 14.49% | ||
基於買入/賣出
價格的回報 |
15.46% | 15.84% | 14.50% | ||
標準普爾 500®
索引 |
15.65% | 15.99% | 14.64% |
(1) | 買入/賣出價是計算信託資產淨值時(通常是下午 4:00)紐約證券交易所Arca最佳買入價和最佳賣出價的中點。 |