根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
期中考試 期貨ETF |
||||
| ☒ | 加速後的文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ||||||
ProShares信託II
目錄表
| 頁面 | ||||
| 第一部分財務信息 |
||||
| 項目1.財務報表 |
F-1 | |||
| 項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
1 | |||
| 第3項關於市場風險的定量和定性披露。 |
25 | |||
| 項目4.控制和程序 |
39 | |||
| 第二部分：其他信息 |
||||
| 項目1.法律訴訟 |
40 | |||
| 第1A項。風險因素。 |
40 | |||
| 第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 |
42 | |||
| 第3項高級證券違約 |
44 | |||
| 第4項礦山安全信息披露 |
44 | |||
| 第5項其他資料 |
44 | |||
| 項目6.展品。 |
45 | |||
第1項。 |
財務報表。 |
索引 |
||||
文件 |
頁面 |
|||
財務狀況表、投資表、經營表、股東權益變動表和現金流量表： |
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ProShares Short VIX短期期貨ETF |
F-2 | |||
ProShares超彭博原油 |
F-7 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
F-12 | |||
ProShares超級歐元 |
F-17 | |||
ProShares Ultra Gold |
F-22 | |||
ProShares超銀牌 |
F-27 | |||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
F-32 | |||
ProShares超級日元 |
F-37 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
F-42 | |||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
F-47 | |||
ProShares UltraShort歐元 |
F-52 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
F-57 | |||
ProShares UltraShort銀牌 |
F-62 | |||
ProShares UltraShort日元 |
F-67 | |||
ProShares VIX期中考試期貨ETF |
F-72 | |||
ProShares VIX短期期貨ETF |
F-77 | |||
ProShares Trust II |
F-85 | |||
財務報表附註 |
F-86 | |||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
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為贖回股本支付的款項 |
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應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
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總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
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股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
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(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年4月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年5月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| 總費用 |
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| |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
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|
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| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
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|
|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
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| |
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|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
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淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
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美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | |||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
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未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
— | |||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
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互換協議的未實現增值 |
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未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
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負債 |
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為贖回股本支付的款項 |
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應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
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掉期協議的未實現折舊 |
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總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
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股東權益 |
||||||||
股東權益 |
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總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份(注1) |
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每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
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美國政府和機構的短期債務總額 |
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(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2023年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2023年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與花旗銀行基於彭博大宗商品平衡WTI原油指數的互換協議 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
與高盛國際基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
與摩根士丹利國際PLC基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與法國興業銀行的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 互換協議 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| |
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
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| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
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|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
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|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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經營活動現金流 |
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淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
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購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
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美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | |||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
— | |||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
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融資活動產生的現金流 |
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增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
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期初現金 |
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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出售股本應收賬款 |
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未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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負債 |
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為贖回股本支付的款項 |
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未平倉期貨合約的應付款項 |
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應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
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應向保薦人付款 |
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掉期協議的未實現折舊 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註2) |
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股東權益 |
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股東權益 |
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總負債和股東權益 |
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流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
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† |
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† |
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美國政府和機構的短期債務總額 |
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(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣-NYMEX，2023年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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基於彭博天然氣分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
基於彭博天然氣分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博天然氣分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
投資收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
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經紀佣金 |
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期貨開户費 |
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總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
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美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
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| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
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| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
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| 投資未實現(增值)折舊變動 |
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| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
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| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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| 現金淨增(減) |
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) | ||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
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| 資產 |
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| 現金 |
$ | $ | ||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
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| 外幣遠期合約未實現升值 |
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| 應收利息 |
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| 總資產 |
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| 負債和股東權益 |
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| 負債 |
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| 應向保薦人付款 |
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| 外幣遠期合約未實現折舊 |
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| 總負債 |
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
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| 股東權益 |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
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| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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採購合同 |
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與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
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| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
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|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
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|
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
— | |||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
— | ( |
) | |||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | |||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| † |
$ | $ | ||||||
| |
||||||||
| |
||||||||
| |
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| |
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|||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 |
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| (費用為$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 黃金期貨-COMEX，2023年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
| 基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
||||||||||||||||
| 基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
未變現總額 欣賞 |
$ |
|||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
† |
全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
^ |
本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
^^ |
|
* |
反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
** |
對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
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| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| |
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| 總費用 |
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| |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
||||||||
| 互換協議 |
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| |
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| |
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|
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
— | |||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
— | |||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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現金淨增(減) |
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期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
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每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨-COMEX，2023年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
||||||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
||||||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| 總費用 |
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| |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
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| |
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| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
— | |||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | — | |||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
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資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
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(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
||||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
售出應收證券減少(增加) |
( |
) | ||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
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應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
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負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
$ | $ | ||||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
投資收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
||||||||
總費用 |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
— | |||||||
贖回 |
( |
) | — | |||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | — | |||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
— | |||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
— | ( |
) | |||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
— | |||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | — | |||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | — | |||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份(注1) |
||||||||
每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2023年6月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2023年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
投資收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
||||||||
經紀佣金 |
||||||||
期貨開户費 |
||||||||
總費用 |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
期貨合約 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | — | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
2022年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份(注1) |
||||||||
每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣-NYMEX，2023年5月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||
| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
||||||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| 未變現總額 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨-COMEX，2023年6月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
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| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
— | |||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
— | ( |
) | |||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | — | |||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
— | |||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨-COMEX，2023年5月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映了截至2023年3月31日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
投資收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
||||||||
經紀佣金 |
||||||||
期貨開户費 |
||||||||
總費用 |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
— | |||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
— | ( |
) | |||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | |||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
— | ( |
) | |||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份(注1) |
||||||||
每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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採購合同 |
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日元與高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
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| 未變現總額 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2023年3月31日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| |
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| 總費用 |
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| |
|
|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
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| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | — | |||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年8月到期 |
||||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年9月到期 |
||||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年10月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用 |
||||||||
| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
— | |||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
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美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年4月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2023年5月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | $ | ||||||
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 期貨開户費 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
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| 期貨合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| 未實現淨增值(折舊)變動 |
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) | ||||||
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
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|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨增加（贖回） |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
| 未平倉期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
| 增加(減少)未平倉期貨合約的應付金額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
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| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
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| 贖回股份的付款 |
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) | ( |
) | ||||
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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| 現金淨增(減) |
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| 期初現金 |
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|||||
2023年3月31日 (未經審計) |
12月31日， 2022 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
| 互換協議的未實現增值 |
||||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
| 出售股本應收賬款 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總資產 |
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| |
|
|
|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
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| 為贖回股本支付的款項 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 已發行股份(注1) |
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| |
|
|
|
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截至三個月 3月31日， |
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2023 |
2022* |
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投資收益 |
||||||||
利息 |
$ | $ | ||||||
費用 |
||||||||
管理費 |
||||||||
經紀佣金 |
||||||||
期貨賬户手續費 |
||||||||
總費用 |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||
外幣遠期合約 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| * | 這些業務包括ProShares做空歐元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活動，直至2022年5月12日清算之日。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022* |
|||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 此外，還增加了幾個 |
||||||||
| 贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨增持(贖回) |
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| |
|
|
|
|||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | 這些業務包括ProShares做空歐元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活動，直至2022年5月12日清算之日。 |
截至三個月 3月31日， |
||||||||
2023 |
2022* |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現(收益)損失淨額 |
( |
) | ||||||
投資未實現(增值)折舊變動 |
||||||||
售出應收證券減少(增加) |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
增加(減少)經紀佣金和應付期貨賬户手續費 |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
| * | 這些業務包括ProShares做空歐元ETF和ProShares UltraShort澳元ETF的活動，直至2022年5月12日清算之日。 |
基金 |
執行日期 (開業前 貿易部) |
拆分類型 |
交易日期 在華盛頓郵報恢復採訪- 拆分價格 | |||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
5投1中 |
|||||
ProShares UltraShort日元 |
1送2 |
|||||
ProShares超彭博原油 |
四對一 |
|||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
4投1中 |
|||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
5投1中 |
基金 |
創建/兑換 斷線* |
資產淨值計算 時間 |
NAV 計算開始日期 | |||
超白銀和超短銀 |
||||||
超黃金和超短金 |
||||||
超級彭博原油， |
||||||
超級彭博天然氣公司， |
||||||
超短彭博原油和 |
||||||
超短彭博天然氣 |
||||||
超級歐元， |
||||||
超日圓， |
||||||
超短歐元和 |
||||||
超短日圓 |
||||||
短期波動率指數短期期貨ETF， |
||||||
超波動率短期期貨ETF， |
||||||
VIX 期中考試 期貨ETF和 |
||||||
波動率指數短期期貨ETF |
| * | 儘管在計算最終資產淨值後，基金的股票可能會繼續在二級市場交易，但這些時間代表着在截至2023年3月31日的三個月內進行創設或贖回單位交易的最後機會。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美國 政府和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
ProShares超級歐元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares超級日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||
ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
基金 |
短期美國 政府和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
ProShares超級日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||||||||||
ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||||
衍生品不是 入賬為 套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期初應收賬款 期貨合約， 未實現 掉期升值 協議 |
|
在未平倉期貨上支付 合同，未變現 掉期折舊 協議 |
|
||||||||||||
| ProShares短VIX 短期債券期貨ETF |
$ | * |
$ | — | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX 短期期貨ETF |
— | * | ||||||||||||||
ProShares中期波動率指數 期貨ETF |
* |
* | ||||||||||||||
| ProShares VIX Short- 定期期貨ETF |
— | * | ||||||||||||||
大宗商品合約 |
應收賬款未結 期貨合約和/或 未實現的人民幣升值繼續 互換協議 |
|
在未平倉期貨上支付 合同和/或 未實現折舊計入 互換協議 |
|
||||||||||||
| ProShares Ultra 彭博原油 |
* |
* | ||||||||||||||
| ProShares Ultra 彭博社報道天然氣 |
— | * | ||||||||||||||
| ProShares和超級黃金 | * |
— | ||||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||||
| ProShares和UltraShort 彭博原油 |
* |
— | ||||||||||||||
| ProShares超短波 彭博天然氣 |
* |
— | ||||||||||||||
| ProShares超短波 黃金 |
* | |||||||||||||||
| ProShares超短波 白銀 |
* | |||||||||||||||
外匯交易 合同 |
未實現的增值 關於外幣 遠期合約，和/或 未結應收賬款 期貨合約 |
|
未實現折舊 關於外幣 遠期合約，和/或 在未平倉期貨上支付 合約 |
|
||||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||||||
| ProShares超短波 歐元 |
|
|||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||||
衍生品不是 計入套期保值 儀器 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期初應收賬款 期貨合約， 未實現 人民幣掉期交易的升值幅度 協議 |
|
在未平倉期貨上支付的利息 合同，未變現 掉期折舊 協議 |
|
||||||||||||
| ProShares做空波動率指數 短期債券期貨ETF |
$ | * |
$ | — | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX 短期期貨ETF |
— | * | ||||||||||||||
ProShares中期波動率指數 期貨ETF |
* | |||||||||||||||
| ProShares VIX Short- 定期期貨ETF |
— | * | ||||||||||||||
大宗商品合約 |
未結應收賬款 期貨和/或合約 未實現的增值 關於互換協議 |
|
在未平倉期貨上支付 合同和/或 未實現折舊計入 互換協議 |
|
||||||||||||
| ProShares Ultra 彭博原油 |
* |
— | ||||||||||||||
| ProShares Ultra 彭博天然氣 |
— | * | ||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||||
| ProShares超短波 彭博原油 |
* |
* | ||||||||||||||
| ProShares超短波 彭博天然氣 |
* |
— | ||||||||||||||
| ProShares超短波 黃金 |
* | |||||||||||||||
| ProShares超短波 白銀 |
* | |||||||||||||||
外匯交易 合同 |
未實現的人民幣升值 關於外幣 遠期合約、合約和/或 未結應收賬款 期貨合約 |
|
未實現折舊 關於外幣 遠期合約，和/或 在未平倉期貨上支付 合約 |
|
||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||||||
| ProShares超短波 歐元 |
|
|||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||
聯合信託： |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期合約的已實現淨收益和/或掉期協議/資產變動的未實現收益(折舊)。 期貨、合約和/或掉期協議 |
|||||||||||
| ProShares：做空波動率指數短期 期貨ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現收益(虧損)淨額/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 | |||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | ( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares超級歐元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
聯合信託： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議/未實現升值(折舊)變動的已實現淨收益(虧損) 期貨合約和/或互換協議 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | ( |
) | $ | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合約 |
淨值為 e 期貨合約和掉期協議的實化收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | ( |
) | ||||||||||
| ProShares超銀牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | ( |
) | ||||||||||
外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||
聯合信託： |
$ |
$ |
( |
) |
衍生工具截至2023年3月31日的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日財務狀況表中未抵銷的總額 |
||||||||||||||||
基金 |
已確認資產的金額：/ (負債)載於 關於財務狀況的聲明 |
金融工具公司為中國市場做準備 基金的受益者/基金 交易對手 |
現金和抵押品用於支付 基金的受益者：/和 *。 |
淨額 |
||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
法國興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg 天然氣 |
||||||||||||||||
花旗銀行N.A. |
( |
) |
||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) |
||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
||||||||||||||||
瑞銀集團 |
||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) |
衍生工具截至2022年12月31日的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
互換協議 |
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ProShares UltraShort銀牌 |
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互換協議 |
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ProShares UltraShort日元 |
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外幣遠期合約 |
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截至2022年12月31日財務狀況表中未抵銷的總額 |
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基金 |
已確認的金額為 資產/(負債) 在這些聲明中提出了一些建議 財務狀況 |
金融工具： 這筆資金的主要受益者： 對手方 |
現金和抵押品用於支付 基金的受益者：/和 *。 |
淨額 |
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ProShares超彭博原油 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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摩根士丹利國際公司 |
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法國興業銀行 |
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瑞銀集團 |
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ProShares超級歐元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares Ultra Gold |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares超銀牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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摩根士丹利國際公司 |
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瑞銀集團 |
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ProShares超級日元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares UltraShort歐元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares UltraShort金牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares UltraShort銀牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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摩根士丹利國際公司 |
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瑞銀集團 |
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ProShares UltraShort日元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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| 基金 |
三個月後結束 2023年3月31日 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
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| ProShares超級歐元 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超銀牌 |
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| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
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| ProShares超級日元 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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| ProShares UltraShort歐元 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| ProShares UltraShort銀牌 |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| ProShares VIX中期期貨ETF |
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| ProShares VIX短期期貨ETF |
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| 聯合信託： |
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| 每股運營 性能 |
做空波動率指數 短期 期貨 etf |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
超銀牌 |
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| 資產淨值，截至2022年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，截至2023年3月31日 |
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| 每股市值，2022年12月31日 † |
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| 每股市值，2023年3月31日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股運營 性能 |
UltraVIX 短期 期貨交易所買賣基金 |
超日圓 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
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資產淨值，截至2022年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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營運資產淨值變動 |
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資產淨值，截至2023年3月31日 |
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每股市值，2022年12月31日 † |
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每股市值，2023年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
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總回報，按市值計算^ |
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平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
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淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股運營 性能 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf |
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資產淨值，截至2022年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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營運資產淨值變動 |
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資產淨值，截至2023年3月31日 |
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每股市值，2022年12月31日 † |
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每股市值，2023年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
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總回報，按市值計算^ |
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平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
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淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2023年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股運營 性能 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
超銀牌 |
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資產淨值，截至2021年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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營運資產淨值變動 |
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資產淨值，截至2022年3月31日 |
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每股市值，2021年12月31日 † |
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每股市值，2022年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
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總回報，按市值計算^ |
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平均淨資產比率** |
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| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2022年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股運營 性能 |
UltraVIX 短期 期貨交易所買賣基金 |
超日圓 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然氣 * |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
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資產淨值，截至2021年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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營運資產淨值變動 |
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資產淨值，截至2022年3月31日 |
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每股市值，2022年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
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總回報，按市值計算^ |
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平均淨資產比率** |
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| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2022年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
每股運營 性能 |
超短 白銀 |
超短 日元 * |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf |
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資產淨值，截至2021年12月31日 |
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淨投資收益(虧損) |
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已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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營運資產淨值變動 |
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資產淨值，截至2022年3月31日 |
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每股市值，2021年12月31日 † |
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每股市值，2022年3月31日 † |
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按資產淨值計算的總回報^ |
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總回報，按市值計算^ |
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平均淨資產比率** |
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費用比率^^ |
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淨投資收益收益(虧損) |
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| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2022年3月31日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率應該是 非複發性 費用和開支、經紀佣金和期貨賬户手續費均不包括在內。 |
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
這些信息應與本季度報告中的財務報表和財務報表附註一起閲讀。接下來的討論和分析可能包含與未來事件或未來表現有關的陳述。在某些情況下，此類前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”、“打算”、“項目”、“尋求”或這些術語的否定或其他類似術語來識別。由於前瞻性陳述與未來有關，它們受到難以預測的內在不確定性、風險和環境變化的影響，其中許多情況不在基金的控制範圍之內。基金的前瞻性陳述並不保證未來的結果和條件，基金交易的金融工具市場、相關實物商品市場、適用於保薦人、基金和基金服務提供商的法律和監管制度以及整體經濟中的重要因素、風險和不確定因素可能會導致基金的實際結果與前瞻性陳述中表達的結果大不相同。這些前瞻性陳述是基於贊助商目前掌握的信息，受許多風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素都是已知的，例如我們在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告和截至2023年3月31日的10-Q表格季度報告中“風險因素”中描述的那些風險因素，這些因素可能會導致基金的實際結果、業績、前景或機會與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績、前景或機會存在實質性差異。可能導致結果與前瞻性表述中表述的不同的因素包括上述申報文件以及基金提交的其他美國證券交易委員會申報文件中描述的那些因素，以及以下因素：與地緣政治衝突、世界衞生危機和全球經濟市場相關的風險和不確定性；與利率上升環境相關的風險；與監管和交易所每日價格限制、頭寸限制和問責水平相關的風險；以及與市場競爭相關的風險。信託公司、保薦人、受託人或管理人均不對任何前瞻性陳述的準確性或完整性負責。除聯邦證券法明確要求外，信託公司、保薦人、受託人或管理人均無義務更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果或預期或預測的變化相一致。
引言
各基金一般投資於其價值源自相關資產、利率或指數(統稱為“金融工具”)的工具，包括期貨合約、掉期協議、遠期合約及其他工具，以替代直接投資於商品、貨幣或現貨波動率產品，以獲取對其適用的相關商品期貨指數、商品、貨幣匯率或股票波動率指數的敞口。金融工具也被用來為槓桿式基金產生經濟上的“反向”、“反向槓桿”或“槓桿”投資結果。
做空基金尋求在扣除費用和費用之前的每日投資結果，這些結果與一半與之相反(-0.5x)其相應基準的日常表現。每隻“UltraShort”基金在扣除手續費和費用之前，都在尋求相當於反向兩倍的每日投資結果(-2x)其相應基準的日常表現。每隻“超級”基金在扣除手續費和費用之前，都會尋求與其中之一相對應的每日投資結果一半是其相應基準的每日業績的1.5倍或2倍。每隻匹配的波動率指數基金尋求的投資結果，在扣除費用和費用之前，單日和一段時間內，都與其相應基準的業績匹配(1倍)。每日業績是從計算每個基金的資產淨值(“資產淨值”)到基金下一次資產淨值的計算。
每隻齒輪基金只尋求一天的投資結果，而不是其他任何時期的投資結果。這與大多數交易所買賣基金不同，這意味着這類基金在超過一個交易日的期間內的回報將是該期間內每一天的回報的複合結果，這很可能在金額上甚至方向上與-0.5x, -2x,該基金在該期間所參照的基準回報率的1.5倍或2倍。基準的波動性對齒輪基金的回報率的重要性可能至少與基準的回報率一樣。使用槓桿的齒輪基金比不使用槓桿的類似基準交易所交易基金風險更高。因此，這些基金可能不適合所有投資者，只應由瞭解尋求每日槓桿、反向或反向槓桿投資結果的潛在後果的知識淵博的投資者使用。投資於齒輪基金的股東應積極管理及監察其投資，頻率可達每日一次。
每隻匹配的波動率指數基金都尋求與標準普爾500波動率指數短期期貨指數(“短期波動率指數”)或標準普爾500波動率指數表現相匹配的費用和費用前的投資結果期中考試期貨指數(該指數“中期波動率指數“)(每一個都是”波動率指數期貨指數“)。每隻齒輪驅動的波動率指數基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，與短期波動率指數的每日表現的倍數或倒數相對應。每隻波動率指數基金均有意透過持有以芝加哥期權交易所(“芝加哥期權交易所”)波動率指數(“波動率指數”)為基礎的期貨合約(“波動率指數期貨合約”)而獲得基準風險敞口。
ProShares UltraShort Bloomberg原油、ProShares Ultra Gold、ProShares Ultra Silver、ProShares UltraShort Gold、ProShares UltraShort Silver、ProShares UltraShort Bloomberg Natural、ProShares Ultra Bloomberg原油和ProShares Ultra Bloomberg Natural均以指數為基準，根據需要跟蹤商品期貨合約的表現。這些指數和相應基金的日常表現可能在金額上甚至方向上與相關實物商品價格的日常表現截然不同。
每個齒輪基金以50,000股為單位持續發售和贖回其股份，而每個匹配的波動率指數基金則以25,000股為單位持續發售和贖回其股份(每個此類單位為“創建單位”)。只有授權參與者才能購買
1
並從基金中贖回股票，然後僅在Creation Units中贖回。授權參與者是指與一個或多個基金簽訂了授權參與者協議的實體。基金的份額在每個基金各自的資產淨值中提供給創設單位的授權參與者。然後，獲授權參與者可不時以每股市價向公眾發售他們所創建的任何創設單位的股份，而市價的變動主要視乎適用的上市交易所的每隻基金股份的交易價、資產淨值及發售時的供求情況而定。同一創設單位的股票可能會在不同的時間發行，並可能根據上述因素有不同的發行價。《授權參與者協議》和相關的授權參與者手冊列出了授權參與者可以購買或贖回創設單元的條款和條件。授權參與者不會從任何基金、保薦人或其任何關聯公司獲得與其向公眾出售股票相關的任何承銷費或補償。
發起人在www.ProShares.com上維護一個網站，通過該網站，每月的賬户報表和信託的年度報告表 10-K,表格季度報告10-Q,關於表格的當前報告8-K根據1934年《證券交易法》(下稱《1934年法案》)第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修正案，在以電子方式向美國證券交易委員會(下稱《美國證券交易委員會》)提交或提交後，可在合理可行的情況下儘快免費獲取。有關該信託基金的更多信息，也可以在美國證券交易委員會的埃德加信託數據庫中找到，網址為www.sec.gov。
正向和反向拆分
2022年5月11日，信託發佈了一份新聞稿，宣佈ProShares UltraShort Yen和ProShares Ultra Bloomberg原油的正向股票拆分，以及ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas和ProShares UltraShort Bloomberg原油的反向股票拆分。拆分並沒有改變股東投資的價值。ProShares UltraShort Yen對其股票進行了2：1的遠期拆分。ProShares Ultra Bloomberg原油執行了4：1的股票遠期拆分。遠期拆分在2022年5月26日市場開盤時生效，當時這些基金開始以遠期拆分後的價格交易。這些基金的股票代碼沒有變化。遠期拆分降低了基金的每股價格，流通股數量按比例增加。ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas執行了1：4的股票反向拆分。ProShares UltraShort彭博原油執行了1：5的股票反向拆分。反向拆分在2022年5月26日市場開盤時生效，當時這些基金開始以反向拆分後的價格交易。這些基金的股票代碼沒有變化，但基金髮行了新的CUSIP編號(74347Y813代表KOLD，74347Y797代表SCO)。反向拆分提高了基金的每股價格，流通股數量相應減少。
流動性與資本資源
為了抵押指數、商品或貨幣的衍生品頭寸，每個基金的資產淨值的一部分以現金和/或美國國債、機構證券或其他高信用質量的短期固定收益或類似證券(如貨幣市場基金的股票、銀行存款、銀行貨幣市場賬户、某些可變利率即期票據和以政府證券為抵押的回購協議，無論是以美元或貨幣基金的適用外幣計價)持有。這些投資中的一部分可以作為與掉期協議、期貨和/或遠期合約相關的抵押品。美國國庫券和其他短期債券的百分比固定收益由於標的掉期、期貨合約及遠期合約的市值變動，每隻基金的股東權益所承擔的證券在不同期間有所不同。在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月內，每隻基金的利息收入如下：
| 基金 |
利息收入 三個月 告一段落 2023年3月31日 |
利息收入 三個月 告一段落 2022年3月31日 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | 2,109,122 | $ | 94,343 | ||||
| ProShares超彭博原油 |
6,007,908 | 308,880 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
8,958,523 | 39,581 | ||||||
| ProShares超級歐元 |
97,237 | 4,587 | ||||||
| ProShares Ultra Gold |
1,649,014 | 95,113 | ||||||
| ProShares超銀牌 |
3,374,396 | 140,449 | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
4,416,655 | 95,261 | ||||||
| ProShares超級日元 |
120,118 | 873 | ||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
2,003,209 | 53,907 | ||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
1,186,752 | 55,825 | ||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
647,120 | 15,405 | ||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
132,562 | 9,685 | ||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
200,078 | 8,920 | ||||||
| ProShares UltraShort日元 |
204,200 | 9,399 | ||||||
| ProShares VIX期中考試期貨ETF |
647,920 | 23,923 | ||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
2,120,561 | 70,709 | ||||||
2
各基金的標的掉期、期貨、期權、遠期合約及外幣遠期合約可能會因市場情況、監管考慮及其他原因而出現流動資金不足的情況。例如，掉期和遠期合約不在交易所交易，沒有統一的條款和條件，通常未經交易對手同意不得轉讓。就期貨合約而言，商品交易所可以通過被稱為“每日限價”的規定來限制某些期貨合約價格在一天內的波動。單日內，不得以超過每日漲停的價格進行期貨交易。一旦期貨合約的價格增加或減少了相當於每日漲跌停板的金額，除非交易者願意在漲跌停板或漲跌停板內進行交易，否則該期貨合約的頭寸既不能持有，也不能平倉。期貨合約價格偶爾會連續幾天漲停，幾乎沒有成交。這種市場狀況可能會阻止基金迅速結清其期貨頭寸。
簽訂掉期協議或遠期合同可能會進一步影響流動性，因為這些合同協議是執行的“場外”因此，抵消或“平倉”這些頭寸所需的時間可能比交易所交易工具的時間更長。如果對手方不是美國人，這種潛在的拖延可能會加劇。
基金可能持有的大量頭寸增加了流動性不足的風險，既使其頭寸更難結清，也增加了在試圖結清頭寸時發生的損失。任何類型的中斷或流動性不足都可能加劇，因為這些基金通常會投資於與一個基準相關的金融投資，而在許多情況下，該基準高度集中。
由於每個基金可能簽訂掉期合約並可能交易期貨和遠期合約，其資本因這些合約的價值變化(市場風險)或交易對手無法根據合約條款履行義務(信用風險)而面臨風險。
市場風險
衍生工具合約的交易涉及每隻基金訂立合約承諾，以特定日期及價格買入或出售該基金基準相關的商品、貨幣或現貨波動率產品，前提是該基金在可交割期內持有該等衍生工具合約。如果基金訂立了出售實物商品、貨幣或現貨波動率產品的合同承諾，它將被要求按合同價格交割該商品、貨幣或現貨波動率產品，然後按現行市場價格回購合同或以現金結算。由於一種大宗商品、貨幣或現貨波動率產品的價值可以上升的回購價格是無限的，因此承諾出售大宗商品、貨幣或現貨波動率產品將使基金面臨理論上無限的風險。
欲瞭解更多信息，請參閲本季度報告中的第3項.關於市場風險的定量和定性披露表格10-Q。
信用風險
當基金訂立掉期協議、期貨合約或遠期合約時，基金面臨合約對手方將無法履行其義務的信貸風險。
在美國和大多數外國期貨交易所以及某些掉期交易的期貨合約的交易對手是與特定交易所有關的結算所。一般而言，結算所得到其公司成員的支持，這些公司成員可能被要求分擔因其中一名成員不履行義務而產生的財務負擔，因此，應顯著降低這一信用風險。如果結算所沒有得到結算會員(即一些未來可能適用的外國交易所)的支持，它可以由銀行或其他金融機構組成的財團提供支持。
某些互換和遠期協議是直接與交易對手簽訂的。不能保證任何交易對手、結算會員或結算所將履行其對基金的義務。
3
互換協議一般不涉及在交易開始或結算時交付標的資產。因此，如果場外掉期協議的對手方違約，基金的損失風險通常包括基金根據合同有權收到的付款淨額(如果有的話)。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方在基金託管銀行的賬户。
遠期協議不涉及在交易開始時交付資產，但如果此類合同一直持有到到期，特別是在貨幣遠期的情況下，可以在標的資產中進行實物結算。因此，在結算之前，如果遠期合同的對手方違約，基金的損失風險通常包括基金根據合同有權收到的付款淨額(如果有的話)。然而，如果實物結算的遠期合約一直持有到到期(目前沒有這樣做的計劃)，在結算時，基金可能面臨遠期合約的全部名義價值的風險，這取決於所使用的結算程序的類型。
贊助商通常試圖通過以下方式將某些市場和信用風險降至最低：
| • | 與發起人確定的信譽良好的交易對手進行交易執行和清算； |
| • | 限制交易對手對基金的欠款； |
| • | 不直接向交易對手過帳保證金； |
| • | 要求對手方提供的抵押品的金額與每日按市場計價的欠基金的金額大致相等，但須受某些最低門檻的限制； |
| • | 限制在期貨佣金商人(FCM)張貼的保證金或溢價金額：和 |
| • | 確保可交付合同不會持有到可以要求交付標的資產的日期。 |
失衡紙張安排和合同義務
截至2023年5月8日，這筆資金尚未使用，也不預計未來將使用，為特殊目的實體提供便利失衡單筆融資安排，且沒有貸款擔保安排或失衡除在正常業務過程中達成的協議外的任何類型的單據安排，其中可能包括與服務提供者在提供符合基金最佳利益的服務時承擔的某些風險有關的賠償條款。雖然無法估計每個基金在這種賠償條款下的風險，但這些一般業務賠償預計不會對基金的財務狀況產生實質性影響。
向贊助商支付的管理費按每個基金資產淨值的固定百分比計算。因此，贊助商無法預計根據這些安排在未來期間所需的付款金額，因為淨資產淨值要到未來某個日期才能得知。與保薦人的協議可由任何一方在30天內書面通知另一方而終止。
關鍵會計政策
按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制財務報表和相關披露，需要應用適當的會計規則和準則，並使用估計數。信託基金和基金對這些政策的應用涉及判斷，實際結果可能與所使用的估計值不同。
每隻基金對金融工具的敞口都很大。這些基金以掉期、期貨、遠期合約或外幣遠期合約的形式持有大部分資產，所有這些合約均按交易日並按公允價值在財務報表中記錄，公允價值變動在經營報表中報告。
使用公允價值計量金融工具，並在每個期間的收益中確認相關的未實現收益或虧損，這是信託基金和基金財務報表的基礎。金融工具的公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的金額(退出價格)。
就財務報告而言，這些基金根據其一級市場的收盤價對投資進行估值。因此，這些財務報表中的投資估值可能與計算截至2023年3月31日的某些基金的最終創造/贖回資產淨值時使用的估值不同。
短期投資按攤餘成本計價，與按每日資產淨值計算的公允價值相近。就財務報告而言，短期投資是使用第三方定價服務機構提供的信息或市場報價按其市場價格進行估值的。
4
衍生品(如期貨合約、期權、掉期協議、遠期協議和外幣遠期合約)一般使用獨立來源和/或與交易對手達成的協議或保薦人確定的其他程序進行估值。期貨合約，除黃金和白銀基金所訂立的合約外，一般以該期貨交易所在的適用交易所的最後結算價格估值。黃金及白銀基金訂立的期貨合約，按基金每股資產淨值釐定前的最後銷售價格估值。就財務報告而言，所有期貨合約的估值均以最後結算價格計算。期貨合約的估值在公允價值層次結構中通常被歸類為I級。掉期協議、遠期協議和外幣遠期合約的估值在公允價值等級中通常被歸類為II級。保薦人可自行決定確定公允價值價格，作為確定該頭寸市場價值的基礎。此類公允價值價格一般將根據有關標的金融工具或商品當前價值的現有投入來確定，並將基於發起人認為公平和公平的原則，只要這些原則符合正常的行業標準。發起人可以根據發起人採取的符合正常行業標準的政策對基金的資產進行公允估值。根據估值投入的來源和相關重要性，這些工具在公允價值層次結構中可能被歸類為II級或III級。
公允價值定價可能需要對一項投資的價值進行主觀確定。雖然每個基金的政策都旨在計算基金的資產淨值，以公平地反映定價時的投資價值，但基金不能確保發起人或按其指示行事的人所確定的公允價值準確反映基金在定價時處置該投資(例如，在強迫出售或賤賣時)時可獲得的投資價格。
基金使用的價格可能與出售投資所實現的價值不同，這種差異可能會對財務報表產生重大影響。
這些基金在一個層次結構中披露其投資的公允價值，該層次結構優先考慮用於衡量公允價值的估值技術的投入。
購買的短期證券折價攤銷，並在營業報表中反映為利息收入。
未平倉投資的已實現收益(虧損)和未實現收益(虧損)變動分別在合同結束或變更發生期間按具體識別基礎確定並在經營報表中確認。
每隻基金支付各自的經紀佣金，包括適用的交易所費用、全國期貨協會費用、放棄費用、場內交易賬户費用和其他與每隻基金投資於美國商品期貨交易委員會監管投資的交易活動有關的交易相關費用和開支。期貨合約的經紀佣金按半價確認。保薦人目前在波動率指數期貨合約中為匹配波動率指數基金支付的經紀佣金超過了匹配波動率指數基金每年平均淨資產的0.02%以上收取的可變創造/贖回費用。
5
截至2023年3月31日的三個月的經營業績與截至2022年3月31日的三個月的經營業績
ProShares Short VIX短期期貨ETF
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 339,591,638 | $ | 423,812,594 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 295,340,393 | $ | 495,588,849 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(13.0 | )% | 16.9 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
5,784,307 | 6,884,307 | ||||||
| 流通股期末 |
4,634,307 | 9,084,307 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(19.9 | )% | 32.0 | % | ||||
| 已創建的共享 |
2,450,000 | 3,000,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
3,600,000 | 800,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 58.71 | $ | 61.56 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 63.73 | $ | 54.55 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
8.6 | % | (11.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(20.3 | )% | 10.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
68.1 | % | 86.4 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的5,784,307股減少到2023年3月31日的4,634,307股。基金淨資產淨值的減少被基金尋求費用和支出前的每日投資成果的累積影響所抵消一半與之相反(-0.5x)S 500波動率指數短期期貨指數的每日表現。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的6,884,307股增加到2022年3月31日的9,084,307股。基金淨資產淨值的增加被基金尋求費用和支出前的每日投資成果的累積效應所抵消。一半與之相反(-0.5x)S 500波動率指數短期期貨指數的每日表現。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99至0.5倍。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增加了88.6%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了11.4%，這主要是由於截至2023年3月31日的三個月，基金持有的資產價值增值。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了20.3%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數上漲了10.2%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間，波動率指數期貨曲線上的短期期貨合約價值下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
6
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,416,842 | $ | (1,296,922 | ) | |||
| 管理費 |
565,777 | 986,537 | ||||||
| 經紀佣金 |
126,503 | 187,698 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 217,030 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
29,604,148 | (41,111,108 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,155,177 | 4,297,907 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 34,176,167 | $ | (38,110,123 | ) | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入增加了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月期貨價格的價值下降。
ProShares超級彭博原油**
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 859,094,274 | $ | 1,103,783,570 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 811,668,456 | $ | 1,336,980,685 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(5.5 | )% | 21.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
28,393,096 | 51,243,096 | ||||||
| 流通股期末 |
30,593,096 | 35,243,096 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
7.7 | % | (31.2 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
19,100,000 | 8,600,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
16,900,000 | 24,600,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 30.26 | $ | 21.54 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 26.53 | $ | 37.94 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(12.3 | )% | 76.1 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(5.4 | )% | 36.7 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
30.8 | % | 46.0 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於彭博大宗商品平衡WTI原油指數每日表現的兩倍(2倍)SM。基金資產淨值的減少被從2022年12月31日的28,393,096股流通股增加到2023年3月31日的30,593,096股流通股所抵消。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應，相當於彭博商品餘額WTI原油指數每日表現的兩倍(2倍)SM。基金資產淨值的增加被從2021年12月31日的51,243,096股流通股減少到2022年3月31日的35,243,096股流通股所抵消。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值下降12.3%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值上升76.1%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月，基金所持資產價值折舊所致。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了5.4%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數上漲了36.7%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間WTI原油價值的下降。
7
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 4,038,946 | $ | (3,224,160 | ) | |||
| 管理費 |
1,874,618 | 3,084,812 | ||||||
| 經紀佣金 |
94,344 | 195,541 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 252,687 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
85,780,427 | 799,419,934 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(138,210,442 | ) | (94,663,987 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (48,391,069 | ) | $ | 701,531,787 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入下降了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，WTI原油的價值下降，加上股東活動的時機。
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註110-Q關於ProShares Ultra Bloomberg原油的遠期股份拆分。 |
ProShares Ultra Bloomberg天然氣
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 586,151,113 | $ | 193,892,178 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 1,139,983,773 | $ | 145,069,486 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
94.5 | % | (25.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
32,287,527 | 7,587,527 | ||||||
| 流通股期末 |
309,087,527 | 2,587,527 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
857.3 | % | (65.9 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
379,450,000 | 2,600,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
102,650,000 | 7,600,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 18.15 | $ | 25.55 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 3.69 | $ | 56.06 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(79.7 | )% | 119.4 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(50.4 | )% | 58.4 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
78.6 | % | 72.9 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2022年12月31日的32,287,527股增加到2023年3月31日的309,087,527股。基金資產淨值的增加被基金尋求費用和費用前的每日投資結果的累積影響所抵消，這些投資結果相當於彭博天然氣分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是因為基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於彭博天然氣分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM。基金資產淨值的增加被從2021年12月31日的7,587,527股流通股減少到2022年3月31日的2,587,527股流通股所抵消。
8
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值下降79.7%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值則上升119.4%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月內基金所持資產價值折舊所致。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數下跌50.4%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數上漲58.4%，這可以歸因於Henry Hub天然氣在截至2023年3月31日的期間價值下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 5,489,641 | $ | (516,598 | ) | |||
| 管理費 |
2,328,410 | 396,610 | ||||||
| 經紀佣金 |
952,779 | 88,452 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
187,693 | 71,117 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,061,634,864 | ) | 76,217,236 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(53,009,690 | ) | 84,867,744 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,109,154,913 | ) | $ | 160,568,382 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，基金截至2023年3月31日的前三個月的淨收入下降，主要是由於截至2023年3月31日的前三個月Henry Hub天然氣資產的價值下降。
ProShares超級歐元
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 10,704,662 | $ | 8,659,095 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 8,616,433 | $ | 6,236,982 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(19.5 | )% | (28.0 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
950,000 | 650,000 | ||||||
| 流通股期末 |
750,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(21.1 | )% | (23.1 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
200,000 | 100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
400,000 | 250,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 11.27 | $ | 13.32 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 11.49 | $ | 12.47 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
2.0 | % | (6.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.31 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
9.21 | % | 8.6 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的950,000股減少到2023年3月31日的750,000股流通股。基金資產淨值的減少被基金尋求每日費用和支出前投資結果的累積影響所抵消，這些投資結果相當於歐元兑美元現貨價格每日表現的兩倍(2倍)。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，
9
基金資產淨值下降的主要原因是流通股從2021年12月31日的650,000股減少到2022年3月31日的500,000股。基金資產淨值下降的部分原因還在於，基金尋求扣除費用和支出前的每日投資結果，相當於歐元兑美元現貨價格每日表現的兩倍(2倍)。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值增加約2.0%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值則下跌6.4%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月，基金所持資產價值增值。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數上漲了1.31%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了2.8%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間內歐元對美元的升值。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 72,991 | $ | (15,691 | ) | |||
| 管理費 |
24,246 | 20,278 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
280,279 | (446,979 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(96,945 | ) | (138,425 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 256,325 | $ | (601,095 | ) | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入增長了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，歐元對美元的價值增加。
ProShares Ultra Gold
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 173,524,136 | $ | 232,780,534 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 201,161,529 | $ | 355,029,822 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
15.9 | % | 52.5 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
3,150,000 | 3,900,000 | ||||||
| 流通股期末 |
3,200,000 | 5,300,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
1.6 | % | 35.9 | % | ||||
| 已創建的共享 |
400,000 | 1,500,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
350,000 | 100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 55.09 | $ | 59.69 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 62.86 | $ | 66.99 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
14.1 | % | 12.2 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
8.1 | % | 6.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
15.7 | % | 17.3 | % | ||||
10
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於彭博黃金分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM。基金資產淨值增加的部分原因是流通股從2022年12月31日的3,150,000股增加到2023年3月31日的3,200,000股。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的390萬股增加到2022年3月31日的530萬股。基金資產淨值增加的部分原因還在於，基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於彭博黃金分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM.
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值增幅為14.1%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值增幅為12.2%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月內，基金所持資產價值增值幅度較大。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為8.1%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為6.6%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間內黃金期貨合約價值的較大增長。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,213,285 | $ | (617,466 | ) | |||
| 管理費 |
427,114 | 671,415 | ||||||
| 經紀佣金 |
8,615 | 21,659 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 19,505 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
10,799,896 | 57,818,596 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
10,688,379 | (24,820,511 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 22,701,560 | $ | 32,380,619 | ||||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入下降了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，平均淨資產減少，但被期貨價格的上漲所抵消。
ProShares超銀牌
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
11
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 414,285,878 | $ | 515,453,594 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 429,115,334 | $ | 558,375,842 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
3.6 | % | 8.3 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
13,046,526 | 14,796,526 | ||||||
| 流通股期末 |
13,796,526 | 14,296,526 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
5.7 | % | (3.4 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,900,000 | 1,000,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,150,000 | 1,500,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 31.75 | $ | 34.84 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 31.10 | $ | 39.06 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(2.0 | )% | 12.1 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.8 | % | 7.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
27.6 | % | 31.9 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2022年12月31日的13,046,526股增加到2023年3月31日的13,796,526股流通股。基金資產淨值增加的部分原因還在於股東活動的時機，這被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積影響所抵消，這些結果相當於彭博白銀分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應，相當於彭博白銀分類指數每日表現的兩倍(2倍)SM。基金資產淨值的增加被從2021年12月31日的14,796,526股流通股減少到2022年3月31日的14,296,526股流通股所抵消。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值下降約2.0%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值增加12.1%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月，基金所持資產價值折舊所致。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為0.8%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為7.5%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間，白銀期貨合約價值的漲幅較小。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 2,476,275 | $ | (1,128,206 | ) | |||
| 管理費 |
871,559 | 1,217,599 | ||||||
| 經紀佣金 |
26,562 | 30,551 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 20,505 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(28,743,864 | ) | 116,637,037 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
22,352,120 | (58,036,245 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (3,915,469 | ) | $ | 57,472,586 | |||
截至2023年3月31日的首三個月，基金的淨收入較截至2022年3月31日的首三個月減少，主要是由於截至2023年3月31日的首三個月期貨價格的價值增幅較小。
12
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 639,318,362 | $ | 816,679,636 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 535,980,236 | $ | 1,127,608,641 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(16.2 | )% | 38.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
93,078,420 | 65,828,420 | ||||||
| 流通股期末 |
115,878,420 | 83,528,420 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
24.5 | % | 26.9 | % | ||||
| 已創建的共享 |
83,700,000 | 83,100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
60,900,000 | 65,400,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 6.87 | $ | 12.41 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 4.63 | $ | 13.50 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(32.7 | )% | 8.8 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(20.3 | )% | 10.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
68.1 | % | 86.4 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的減少主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於一個和一半乘以(1.5倍)S 500波動率指數短期期貨指數的每日表現。基金資產淨值的減少被從2022年12月31日的93,078,420股流通股增加到2023年3月31日的115,878,420股流通股所抵消。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的65,828,420股增加到2022年3月31日的83,528,420股。基金資產淨值增加的部分原因還在於，基金尋求在扣除費用和費用前的每日投資結果相當於一個和一半乘以(1.5倍)S 500波動率指數短期期貨指數的每日表現。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至1.5倍。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了約32.7%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增加了8.8%，這主要是由於截至2023年3月31日的三個月，基金持有的資產價值折舊。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了20.3%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數上漲了10.2%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間，波動率指數期貨曲線上的短期期貨合約價值下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
13
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 2,141,823 | $ | (3,585,362 | ) | |||
| 管理費 |
1,373,770 | 1,961,177 | ||||||
| 經紀佣金 |
777,701 | 936,758 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
123,361 | 782,688 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(182,241,208 | ) | 280,979,531 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
2,037,527 | (35,000,884 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (178,061,858 | ) | $ | 242,393,285 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，基金截至2023年3月31日的前三個月的淨收入下降，主要是由於截至2023年3月31日的前三個月期貨價格的價值下降。
ProShares超級日元
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 13,814,796 | $ | 2,362,849 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 9,915,083 | $ | 2,099,705 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(28.2 | )% | (11.1 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
399,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股期末 |
299,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(25.0 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
50,000 | — | ||||||
| 贖回的股份 |
150,000 | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 34.54 | $ | 47.29 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 33.05 | $ | 42.02 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(4.3 | )% | (11.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.16 | )% | (5.5 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
12.37 | % | 7.1 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的399,970股減少到2023年3月31日的299,970股。基金資產淨值下降的部分原因還在於，基金尋求扣除費用和支出前的每日投資結果，相當於日元兑美元現貨價格每日表現的兩倍(2倍)。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果，相當於日元兑美元現貨價格每日表現的兩倍(2倍)。自2021年12月31日至2022年3月31日，該基金的流通股沒有淨變化。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99倍至2倍。在截至2023年3月31日的三個月內，基金的每股資產淨值下降了44.3%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了11.1%，這主要是由於在截至2023年3月31日的三個月內，基金持有的資產價值折舊幅度較小。
14
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了1.16%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數的跌幅為5.5%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間裏，日元對美元的跌幅較小。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 89,558 | $ | (4,556 | ) | |||
| 管理費 |
30,560 | 5,429 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(298,808 | ) | (117,223 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(494,067 | ) | (141,365 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (703,317 | ) | $ | (263,144 | ) | ||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入下降了，這主要是由於日元對美元的價值跌幅較小，加上截至2023年3月31日的前三個月，平均流通股大幅增加。
ProShares UltraShort彭博原油**
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 222,697,337 | $ | 114,167,602 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 144,762,563 | $ | 416,799,231 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(35.0 | )% | 265.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
9,305,220 | 1,776,760 | ||||||
| 流通股期末 |
5,755,220 | 14,286,760 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(38.2 | )% | 704.1 | % | ||||
| 已創建的共享 |
5,300,000 | 15,570,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
8,850,000 | 3,060,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 23.93 | $ | 64.26 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 25.15 | $ | 29.17 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
5.1 | % | (54.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(5.4 | )% | 36.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
30.8 | % | 46.0 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的9,305,220股減少到2023年3月31日的5,755,220股。基金淨資產淨值的減少被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積影響所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博大宗商品均衡WTI原油指數的每日表現SM。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的1,776,760股增加到2022年3月31日的14,286,760股。基金淨資產淨值的增加被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效應所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博大宗商品平衡WTI原油指數每日表現SM.
15
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。在截至2023年3月31日的三個月內，基金的每股資產淨值增加了55.1%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了54.6%，這主要是由於在截至2023年3月31日的三個月內，基金持有的資產價值增值。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了5.4%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數上漲了36.6%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間WTI原油價值的下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,452,572 | $ | (585,973 | ) | |||
| 管理費 |
484,880 | 492,647 | ||||||
| 經紀佣金 |
65,757 | 77,056 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 70,177 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
27,614,767 | (106,482,101 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
10,956,230 | 1,929,042 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 40,023,569 | $ | (105,139,032 | ) | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入增加了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，WTI原油的價值下降，加上股東活動的時機。
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註110-Q關於ProShares UltraShort Bloomberg原油的反向股票拆分。 |
ProShares UltraShort彭博天然氣*
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
16
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 134,109,520 | $ | 242,145,130 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 146,981,760 | $ | 250,340,837 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
9.6 | % | 3.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
4,966,856 | 978,742 | ||||||
| 流通股期末 |
2,066,856 | 3,868,619 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(58.4 | )% | 295.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
7,250,000 | 4,640,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
10,150,000 | 1,750,123 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 27.00 | $ | 247.40 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 71.11 | $ | 64.71 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
163.4 | % | (73.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(50.4 | )% | 58.4 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
78.6 | % | 72.9 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應，這些結果相當於兩倍於相反的結果(-2x)彭博天然氣分類指數的每日表現SM。基金資產淨值的增加被從2022年12月31日的4966,856股流通股減少到2023年3月31日的2,066,856股流通股所抵消。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的978,742股增加到2022年3月31日的3,868,619股。基金淨資產淨值的增加被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效應所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博天然氣分類指數的每日表現SM.
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值上升約163.4%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值則下跌73.9%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月，基金所持資產價值增值。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數下跌50.4%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數上漲58.4%，這可以歸因於Henry Hub天然氣在截至2023年3月31日的期間價值下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 650,640 | $ | (837,419 | ) | |||
| 管理費 |
296,862 | 542,364 | ||||||
| 經紀佣金 |
209,641 | 220,951 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
29,609 | 129,929 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
183,405,966 | (114,724,308 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(44,959,798 | ) | (87,787,071 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 139,096,808 | $ | (203,348,798 | ) | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入增加了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月Henry Hub天然氣的價值下降。
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註110-Q關於ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas的反向股票拆分。 |
17
ProShares UltraShort歐元
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 75,113,179 | $ | 54,263,045 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 59,537,260 | $ | 50,498,084 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(20.7 | )% | (6.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,550,000 | 2,100,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,050,000 | 1,850,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(19.6 | )% | (11.9 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
600,000 | 300,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 29.46 | $ | 25.84 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 29.04 | $ | 27.30 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.4 | )% | 5.6 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.31 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
9.21 | % | 8.6 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的2,550,000股減少到2023年3月31日的2,050,000股。基金資產淨值減少的部分原因還在於，基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)歐元兑美元現貨價格的每日表現。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2021年12月31日的2,100,000股減少到2022年3月31日的1,850,000股。基金淨資產淨值的減少被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積影響所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)歐元兑美元現貨價格的每日表現。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了1.4%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增長了5.6%，這主要是由於基金持有的資產價值在截至2023年3月31日的三個月內出現了折舊。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數上漲了1.31%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了2.8%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間內歐元對美元的升值。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
18
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 485,552 | $ | (102,051 | ) | |||
| 管理費 |
161,568 | 117,456 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,407,311 | ) | 2,753,108 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
141,211 | 268,741 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (780,548 | ) | $ | 2,919,798 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入下降了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，歐元對美元的價值上升。
ProShares UltraShort金牌
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 15,456,037 | $ | 26,859,844 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 16,049,273 | $ | 32,598,451 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
3.8 | % | 21.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
496,977 | 846,977 | ||||||
| 流通股期末 |
596,977 | 1,196,977 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
20.1 | % | 41.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
300,000 | 450,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
200,000 | 100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 31.10 | $ | 31.71 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 26.88 | $ | 27.23 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(13.6 | )% | (14.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
8.1 | % | 6.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
15.7 | % | 17.3 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2022年12月31日的496,977股增加到2023年3月31日的596,977股。基金淨資產淨值的增加被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效應所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博黃金分類指數的每日表現SM。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的846,977股增加到2022年3月31日的1,196,977股。基金淨資產淨值的增加被基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效應所抵消，這些結果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博黃金分類指數的每日表現SM.
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。截至2023年3月31日止三個月，基金每股資產淨值跌幅為13.6%，而截至2022年3月31日止三個月，基金每股資產淨值跌幅為14.1%，主要是由於截至2023年3月31日止三個月，基金持有的資產價值折舊幅度較小。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為8.1%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數的漲幅為6.6%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間內黃金期貨合約價值的較大增長。
19
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 94,828 | $ | (61,130 | ) | |||
| 管理費 |
36,373 | 66,138 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,361 | 2,811 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 1,866 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,030,881 | ) | (6,308,669 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(655,702 | ) | 2,028,779 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,591,755 | ) | $ | (4,341,020 | ) | ||
截至2023年3月31日的首三個月，基金的淨收入較截至2022年3月31日的首三個月增加，主要是由於截至2023年3月31日的首三個月，期貨價格的價值有較大增幅。
ProShares UltraShort銀牌
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 31,932,799 | $ | 26,537,000 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 20,335,691 | $ | 23,406,516 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(36.3 | )% | (11.8 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,641,329 | 991,329 | ||||||
| 流通股期末 |
1,091,329 | 1,091,329 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(33.5 | )% | 10.1 | % | ||||
| 已創建的共享 |
650,000 | 1,100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,200,000 | 1,000,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 19.46 | $ | 26.77 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 18.63 | $ | 21.45 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(4.2 | )% | (19.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.8 | % | 7.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
27.6 | % | 31.9 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於流通股從2022年12月31日的1,641,329股減少到2023年3月31日的1,091,329股。基金資產淨值減少的部分原因還在於，基金尋求費用和支出前的每日投資結果的累積效果相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)彭博白銀分類指數的每日表現SM。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月期間，基金資產淨值的下降主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應，這些結果相當於相反的兩倍(-2x)彭博白銀分類指數的每日表現SM。基金資產淨值的減少被從2021年12月31日的991,329股流通股增加到2022年3月31日的1,091,329股流通股所抵消。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。在截至2023年3月31日的三個月內，基金的每股資產淨值下降約4.2%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降19.9%，這主要是由於在截至2023年3月31日的三個月內，基金持有的資產價值折舊幅度較小。
20
基準在截至2023年3月31日的三個月的漲幅為0.8%，而截至2022年3月31日的三個月的基準漲幅為7.5%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間白銀期貨合約價值的較小增長。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 134,207 | $ | (60,608 | ) | |||
| 管理費 |
60,168 | 60,953 | ||||||
| 經紀佣金 |
5,703 | 5,301 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
— | 3,274 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
2,713,623 | (7,373,936 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(1,183,236 | ) | 1,789,652 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 1,664,594 | $ | (5,644,892 | ) | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入增長了5%，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，期貨價格的價值增幅較小。
ProShares UltraShort日元*
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 21,397,736 | $ | 24,840,784 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 25,111,818 | $ | 27,726,701 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
17.4 | % | 11.6 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
398,580 | 598,580 | ||||||
| 流通股期末 |
448,580 | 598,580 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
12.5 | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
200,000 | 200,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
150,000 | 200,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 53.68 | $ | 41.50 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.98 | $ | 46.32 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
4.3 | % | 11.6 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.16 | )% | (5.5 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
12.37 | % | 7.1 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2022年12月31日的398,580股增加到2023年3月31日的448,580股。基金資產淨值增加的部分原因還在於，基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應相當於兩倍於費用和支出的投資結果(-2x)日元兑美元現貨價格的每日表現。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月期間，基金資產淨值的增加主要是由於基金尋求扣除費用和費用前的每日投資結果的累積效應，這些結果相當於相反的兩倍(-2x)日元兑美元現貨價格的每日表現。自2021年12月31日至2022年3月31日，該基金的流通股沒有淨變化。
21
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日終了的三個月中，基金每日業績的統計相關性超過其基準每日業績的0.99到2倍。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增幅為44.3%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增幅為11.6%，這主要是由於截至2023年3月31日的三個月，基金持有的資產價值增值幅度較小。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了1.16%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數的跌幅為5.5%，這可以歸因於截至2023年3月31日的一段時間裏，日元對美元的跌幅較小。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 153,388 | $ | (50,421 | ) | |||
| 管理費 |
50,812 | 59,820 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,027,976 | ) | 1,183,144 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,859,501 | 1,438,464 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 984,913 | $ | 2,571,187 | ||||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月，基金的淨收入下降了，這主要是由於截至2023年3月31日的前三個月，日元對美元的價值跌幅較小。
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註110-Q關於ProShares超短日圓的遠期股票拆分。 |
ProShares VIX期中考試期貨ETF
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
22
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 84,014,959 | $ | 112,875,680 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 67,306,087 | $ | 97,869,914 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(19.9 | )% | (13.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,762,403 | 3,687,403 | ||||||
| 流通股期末 |
2,512,403 | 3,112,403 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(9.1 | )% | (15.6 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
275,000 | 700,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
525,000 | 1,275,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 30.41 | $ | 30.61 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 26.79 | $ | 31.45 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(11.9 | )% | 2.7 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(11.4 | )% | 3.3 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
36.4 | % | 32.8 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於基金尋求與S指數每日表現相對應的費用和支出前的每日投資結果期中考試期貨指數。基金資產淨值下降的部分原因是流通股從2022年12月31日的2,762,403股減少到2023年3月31日的2,512,403股。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的3,687,403股增加到2022年3月31日的3,112,403股。基金資產淨值的增加被基金尋求與S指數每日表現相對應的費用和費用前的每日投資結果的累積效應所抵消期中考試期貨指數
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降11.9%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增長2.7%，這主要是由於截至2023年3月31日的三個月，基金持有的資產價值折舊。
在截至2023年3月31日的三個月裏，基準指數下跌了11.4%，而截至2022年3月31日的三個月裏，基準指數上漲了3.3%，這可以歸因於期貨合約價值的下降，這使得S指數期中考試截至2023年3月31日期間的期貨指數。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 477,188 | $ | (252,097 | ) | |||
| 管理費 |
150,123 | 215,663 | ||||||
| 經紀佣金 |
9,169 | 24,869 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
11,440 | 35,488 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(15,820,720 | ) | 4,791,497 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
4,582,460 | (473,835 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (10,761,072 | ) | $ | 4,065,565 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月基金的淨收入下降，主要是由於截至2023年3月31日的前三個月期貨價格的價值下降。
23
ProShares VIX短期期貨ETF
基金業績
下表提供了截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日終了的前三個月基金的業績摘要資料：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 266,580,320 | $ | 269,703,164 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 226,765,204 | $ | 404,950,400 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(14.9 | )% | 50.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
23,382,826 | 17,832,826 | ||||||
| 流通股期末 |
25,107,826 | 24,382,826 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
7.4 | % | 36.7 | % | ||||
| 已創建的共享 |
11,500,000 | 9,950,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
9,775,000 | 3,400,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 11.40 | $ | 15.12 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 9.03 | $ | 16.61 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(20.8 | )% | 9.9 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(20.3 | )% | 10.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
68.1 | % | 86.4 | % | ||||
在截至2023年3月31日的三個月內，基金資產淨值的下降主要是由於基金尋求與S指數短期期貨指數的每日表現相對應的費用和支出前的每日投資結果的累積效應。基金資產淨值的減少被從2022年12月31日的23,382,826股流通股增加到2023年3月31日的25,107,826股流通股所抵消。相比之下，在截至2022年3月31日的三個月內，基金資產淨值的增加主要是由於流通股從2021年12月31日的17,832,826股增加到2022年3月31日的24,382,826股。基金資產淨值增加的部分原因是，基金尋求與S指數短期期貨指數每日表現相對應的費用和支出前的每日投資結果。
在截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，基金的每日業績與其基準每日業績的統計相關性超過0.99。截至2023年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值下降了約20.8%，而截至2022年3月31日的三個月，基金的每股資產淨值增加了9.9%，這主要是由於截至2023年3月31日的三個月，基金持有的資產價值縮水。
截至2023年3月31日的三個月，基準指數下跌20.3%，而截至2022年3月31日的三個月，基準指數上漲10.2%，這可以歸因於截至2023年3月31日的期間，波動率指數期貨曲線上的短期期貨合約價值下降。
淨收益/淨虧損
下表提供了基金截至2023年3月31日和2022年3月31日的前三個月的收入摘要信息：
| 三個月後結束 2023年3月31日 |
三個月後結束 2022年3月31日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,455,917 | $ | (952,113 | ) | |||
| 管理費 |
517,488 | 705,691 | ||||||
| 經紀佣金 |
96,497 | 116,474 | ||||||
| 期貨賬户手續費 |
50,659 | 200,657 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(46,096,694 | ) | 53,734,224 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,130,026 | (13,448,381 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (43,510,751 | ) | $ | 39,333,730 | |||
與截至2022年3月31日的前三個月相比，截至2023年3月31日的前三個月基金的淨收入下降，主要是由於截至2023年3月31日的前三個月期貨價格的價值下降。
24
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
量化披露
匯率敏感度、股市波動敏感度和商品價格敏感度
每個基金都面臨與使用金融工具有關的某些風險。每一隻貨幣基金持有的金融工具都面臨匯率風險。每隻波動率指數基金都因其持有的金融工具而面臨股市波動風險。每隻商品基金及商品指數基金均因持有金融工具而面臨商品價格風險。
下表提供了貨幣基金的金融工具、波動率指數基金的金融工具、商品基金和商品指數基金的金融工具的信息。截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月，基金的立場如下：
ProShares Short VIX短期期貨ETF
截至2023年3月31日、2023年3月31日及2022年3月31日，ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF基金因持有VIX期貨合約而面臨逆股市波動風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日波動率指數期貨合約的持倉信息，這些合約對股市波動風險很敏感。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2023年4月 | 4,007 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | (83,202,149 | ) | |||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2023年5月 | 2,915 | 22.13 | 1,000 | (64,504,578 | ) | |||||||||||||||||
25
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2022年4月 | 4,910 | $ | 23.47 | 1,000 | $ | (115,232,790 | ) | |||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2022年5月 | 5,324 | 24.99 | 1,000 | (133,034,515 | ) | |||||||||||||||||
3月31日、2023年和2022年的空頭期貨名義價值是通過持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數來計算的。空頭名義價值將隨着期貨合約價格的下降(增加)而成比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金一般會嘗試每天調整其在金融工具的倉位，以每1美元的淨資產對指數有0.5美元的空頭敞口。費用和費用前的未來期間回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以負數來估計一半。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
ProShares Ultra Bloomberg原油：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares Ultra Bloomberg原油基金通過持有與彭博大宗商品平衡WTI原油指數掛鈎的原油期貨合約和掉期協議，面臨大宗商品價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2023年6月 | 2,112 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | 160,089,600 | ||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2023年12月 | 2,182 | 73.55 | 1,000 | 160,486,100 | ||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2024年6月 | 2,261 | 71.23 | 1,000 | 161,051,030 | ||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 |
||||||||||||||||
| 索引 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 80.1009 | $ | 180,552,235 | ||||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 |
||||||||||||||||
| 索引 |
高盛國際 | 長 | 80.1009 | 224,484,374 | ||||||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 |
Morgan Stanley & Co. | |||||||||||||||
| 索引 |
國際PLC | 長 | 80.1009 | 312,723,926 | ||||||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 |
||||||||||||||||
| 索引 |
法國興業銀行 | 長 | 80.1009 | 170,398,805 | ||||||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 |
||||||||||||||||
| 索引 |
瑞銀集團 | 長 | 80.1009 | 253,675,785 | ||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2022年6月 | 4,115 | $ | 98.52 | 1,000 | $ | 405,409,800 | ||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2022年12月 | 4,724 | 89.60 | 1,000 | 423,270,400 | ||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2023年6月 | 5,012 | 84.61 | 1,000 | 424,065,320 | ||||||||||||||
26
| 截至2022年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 索引 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 89.7299 | $ | 202,256,578 | ||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 索引 |
高盛國際 | 長 | 89.7299 | 394,073,711 | ||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 索引 |
Morgan Stanley & Co. 國際PLC |
長 | 89.7299 | 350,316,746 | ||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 索引 |
法國興業銀行 | 長 | 89.7299 | 190,882,596 | ||||||||
| 彭博大宗商品平衡WTI原油 索引 |
瑞銀集團 | 長 | 89.7299 | 284,170,376 | ||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。3月31日、2023年和2022年的掉期名義價值是通過將單位數乘以該指數的收盤水平來計算的。這些名義價值將隨期貨合約價格或指數水平(視何者適用而定)的上升(下降)而按比例增加(下降)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的指數敞口。未來期間在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報並乘以2來估計回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回以單獨方式入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares Ultra Bloomberg天然氣：
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日，ProShares Ultra Bloomberg天然氣基金因持有與彭博天然氣分類指數掛鈎的天然氣期貨合約和掉期協議而面臨大宗商品價格風險SM。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2023年5月 | 95,284 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | 2,111,493,440 | ||||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博天然氣分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 0.0885 | $ | 67,247,193 | ||||||
| 彭博天然氣分類指數 |
高盛國際 | 長 | 0.0885 | 100,389,846 | ||||||||
| 彭博天然氣分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 0.0885 | 803,815 | ||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2022年5月 | 5,149 | $ | 5.64 | 10,000 | $ | 290,506,580 | ||||||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。2023年3月31日的掉期名義價值是通過將單位數乘以該指數的收盤水平來計算的。這些名義價值將隨着期貨合約價格的增加(減少)而按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的指數敞口。未來期間在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報並乘以2來估計回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險一般限於任何未實現收益的數額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會出現延誤和收回在基金第三方託管人的單獨三方賬户中登記的抵押品的相關費用。
27
ProShares超級歐元：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares超歐元基金因持有歐元/美元外幣遠期合約而面臨匯率價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對匯率價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 8,826,921 | 1.0680 | $ | 9,427,525 | |||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 9,821,502 | 1.0684 | 10,492,894 | ||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (308,000 | ) | 1.0633 | (327,497 | ) | ||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (2,461,000 | ) | 1.0877 | (2,676,882 | ) | ||||||||||
| 截至2022年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/08/22 | 4,422,921 | 1.1082 | $ | 4,901,569 | |||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/08/22 | 11,991,502 | 1.1091 | 13,299,566 | ||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/08/22 | (5,127,000 | ) | 1.1044 | (5,662,185 | ) | ||||||||||
2023年3月、3月31日和2022年3月的美元市值等於歐元數量乘以遠期匯率。這些名義價值將隨着遠期價格的增加(減少)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的歐元敞口。未來期間扣除費用和支出前的回報，不能簡單地通過估計歐元的升值或貶值並乘以2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。與外幣遠期合同有關的交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares Ultra Gold：
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日，ProShares Ultra Gold Fund通過持有與彭博黃金分類指數掛鈎的黃金期貨合約和掉期協議而面臨大宗商品價格風險SM。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2023年6月 | 667 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | 132,479,540 | ||||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 209.1875 | $ | 115,835,052 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 209.1875 | 55,017,986 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 209.1875 | 98,916,314 | ||||||||
28
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2022年6月 | 1,871 | $ | 1,954.00 | 100 | $ | 365,593,400 | ||||||||||||
| 截至2022年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 214.4125 | $ | 118,728,333 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 214.4125 | 102,600,526 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 214.4125 | 123,508,801 | ||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。31年3月、2023年3月和2022年3月的掉期名義價值等於單位乘以掉期價格。這些名義價值將隨着期貨合約或掉期價格(視情況而定)價格的增加(減少)按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的指數敞口。未來期間在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報並乘以2來估計回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares Ultra Silver：
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日，ProShares超白銀基金通過持有與彭博白銀分類指數掛鈎的白銀期貨合約和掉期協議而面臨大宗商品價格風險SM。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2023年5月 | 2,879 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | 347,725,620 | ||||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||||
| 長 | $ | 211.9607 | $ | 159,299,488 | ||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | 211.9607 | 177,727,745 | ||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 211.9607 | 23,479,523 | ||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 211.9607 | 149,931,926 | ||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2022年5月 | 1,351 | $ | 25.13 | 5,000 | $ | 169,773,415 | ||||||||||||
29
| 截至2022年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 227.4218 | $ | 237,998,246 | ||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 227.4218 | 249,395,557 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
Morgan Stanley & Co. 國際PLC |
長 | 227.4218 | 232,374,365 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 227.4218 | 227,857,585 | ||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。31年3月、2023年3月和2022年3月以及掉期名義價值等於單位乘以掉期價格。這些名義價值將隨着期貨合約或掉期價格(視情況而定)價格的增加(減少)按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的指數敞口。未來期間在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報並乘以2來估計回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares Ultra VIX短期期貨ETF基金因持有VIX期貨合約而面臨股市波動風險。下表提供了截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月基金在這些金融工具中的頭寸信息，這些工具對股市波動風險很敏感。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年4月 | 21,811 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 452,887,966 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年5月 | 15,863 | 22.13 | 1,000 | 351,024,396 | ||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年4月 | 33,482 | $ | 23.47 | 1,000 | $ | 785,789,058 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年5月 | 36,263 | 24.99 | 1,000 | 906,128,965 | ||||||||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。名義價值將隨期貨合約價格或指數水平(視何者適用而定)的增加(減少)而按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金通常會嘗試每天調整其在金融工具的頭寸，使其對指數的敞口為每1.00美元的淨資產。費用和費用前的未來期間回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以1和一半。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
ProShares Ultra Yen：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares Ultra Yen Fund因持有日元/美元外幣遠期合約而面臨匯率價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對匯率價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
30
| 截至2023年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 1,492,519,517 | 0.007400 | $ | 11,044,802 | |||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 1,730,435,856 | 0.007387 | 12,782,072 | ||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (16,977,000 | ) | 0.007387 | (125,407 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (577,337,000 | ) | 0.007533 | (4,348,806 | ) | ||||||||||
| 截至2022年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 04/08/22 | 321,397,517 | 0.008653 | $ | 2,781,048 | |||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/08/22 | 234,765,856 | 0.008634 | 2,027,006 | ||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/08/22 | (6,529,000 | ) | 0.008177 | (53,386 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/08/22 | (37,680,000 | ) | 0.008411 | (316,941 | ) | ||||||||||
2023年3月、3月31日和2022年3月的美元市值等於日元數量乘以遠期匯率。這些名義價值將隨着遠期價格的增加(減少)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1美元的淨資產就有2美元的日元敞口。未來期間扣除費用和支出之前的回報，不能簡單地通過估計日元的升值或貶值並乘以2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。與外幣遠期合同有關的交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares UltraShort彭博原油：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares UltraShort Bloomberg原油基金因持有原油期貨合約而面臨反向大宗商品價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
31
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2023年6月 | 1,269 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | (96,190,200 | ) | |||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2023年12月 | 1,312 | 73.55 | 1,000 | (96,497,600 | ) | |||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2024年6月 | 1,359 | 71.23 | 1,000 | (96,801,570 | ) | |||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2022年6月 | 2,737 | $ | 98.52 | 1,000 | $ | (269,649,240 | ) | |||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2022年12月 | 3,147 | 89.60 | 1,000 | (281,971,200 | ) | |||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2023年6月 | 3,339 | 84.61 | 1,000 | (282,512,790 | ) | |||||||||||||||
3月31日、2023年和2022年的空頭期貨名義價值是通過持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數來計算的。空頭名義價值將隨着期貨合約價格或指數水平(視情況而定)的下降(增加)而按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產中有2.00美元的指數空頭敞口。未來期間費用和支出前的回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以負2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
ProShares UltraShort彭博天然氣：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares UltraShort Bloomberg天然氣基金因持有天然氣期貨合約而面臨反向大宗商品價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 2023年5月 | 13,265 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | (293,952,400 | ) | |||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 2022年5月 | 8,883 | $ | 5.64 | 10,000 | $ | (501,178,860 | ) | |||||||||||||
3月31日、2023年和2022年的空頭期貨名義價值是通過持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數來計算的。空頭名義價值將隨着期貨合約價格的下降(增加)而按比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產中有2.00美元的指數空頭敞口。未來期間費用和支出前的回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以負2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
32
ProShares UltraShort歐元：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares UltraShort歐元基金因持有歐元/美元外幣遠期合約而面臨反向匯率價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對匯率價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 13,747,000 | 1.0724 | $ | 14,742,763 | |||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 21,381,000 | 1.0781 | 23,050,631 | ||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (71,345,263 | ) | 1.0673 | (76,146,038 | ) | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (73,465,199 | ) | 1.0668 | (78,376,112 | ) | ||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/08/22 | 13,916,000 | 1.1059 | $ | 15,390,379 | |||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 04/08/22 | (46,280,263 | ) | 1.1082 | (51,288,713 | ) | ||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/08/22 | (58,998,199 | ) | 1.1072 | (65,320,957 | ) | ||||||||||||
2023年3月、3月31日和2022年3月的美元市值等於歐元數量乘以遠期匯率。這些短期名義價值將隨着遠期價格的下降(增加)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的歐元空頭敞口。未來期間不能簡單地通過估計歐元的升值或貶值，然後乘以負2來估算費用和支出前的回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K關於外幣遠期合約超過一天的交易對手風險的額外信息，通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的費用。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares UltraShort金牌：
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日，ProShares UltraShort黃金基金通過持有與彭博黃金分類指數掛鈎的黃金期貨合約和掉期協議，面臨反向大宗商品價格風險SM。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2023年6月 | 76 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | (15,095,120 | ) | |||||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 209.1875 | $ | (3,932,159 | ) | |||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 209.1875 | (5,153,543 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 209.1875 | (7,971,123 | ) | |||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2022年6月 | 134 | $ | 1,954.00 | 100 | $ | (26,183,600 | ) | |||||||||||||
33
| 截至2022年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 214.4125 | $ | (16,074,140 | ) | |||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 214.4125 | (10,515,819 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 214.4125 | (12,574,684 | ) | |||||||
3月31日、2023年和2022年的空頭期貨名義價值是通過持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數來計算的。31年3月、2023年3月和2022年3月的掉期名義價值等於單位乘以掉期價格。這些空頭名義價值將隨着期貨合約或掉期價格(視情況而定)價格的下降(增加)而成比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於名義價值隨後的任何減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產中有2.00美元的指數空頭敞口。未來期間費用和支出前的回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以負2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares UltraShort銀牌：
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日，ProShares UltraShort白銀基金通過持有與彭博白銀分類指數掛鈎的白銀期貨合約和掉期協議，面臨反向大宗商品價格風險SM。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對大宗商品價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2023年5月 | 137 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | (16,546,860 | ) | |||||||||||
| 截至2023年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 211.9607 | $ | (2,858,231 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 211.9607 | (10,412,145 | ) | |||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
Morgan Stanley & Co. 國際PLC |
短的 | 211.9607 | (8,232,766 | ) | |||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 211.9607 | (2,632,575 | ) | |||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2022年5月 | 167 | $ | 25.13 | 5,000 | $ | (20,986,055 | ) | |||||||||||
34
| 截至2022年3月31日的掉期協議 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
指數收盤 | 名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 227.4218 | $ | (3,066,720 | ) | |||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 227.4218 | (11,171,645 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
Morgan Stanley & Co. 國際PLC |
短的 | 227.4218 | (8,833,290 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 227.4218 | (2,824,603 | ) | |||||||
3月31日、2023年和2022年的空頭期貨名義價值是通過持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數來計算的。31年3月、2023年3月和2022年3月的掉期名義價值等於單位乘以掉期價格。這些空頭名義價值將隨着期貨合約或掉期價格(視情況而定)價格的下降(增加)而成比例增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產中有2.00美元的指數空頭敞口。未來期間費用和支出前的回報不能簡單地通過估計指數的回報並乘以負2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。互換交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
ProShares UltraShort Yen：
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares UltraShort日元基金因持有日元/美元外幣遠期合約而面臨反向匯率價格風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日在這些對匯率價格風險敏感的金融工具中的頭寸信息。
| 截至2023年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 04/14/23 | 1,438,381,000 | 0.007577 | $ | 10,898,111 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/14/23 | 1,461,674,000 | 0.007452 | 10,891,748 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/14/23 | (4,075,246,165 | ) | 0.007410 | (30,197,307 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/14/23 | (5,475,162,574 | ) | 0.007421 | (40,629,712 | ) | ||||||||||||
| 截至2022年3月31日的外幣遠期合約 | ||||||||||||||||||||
| 參考 |
交易對手 | 長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 | 遠期利率 | 市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 04/08/22 | 2,874,020,000 | 0.008228 | $ | 23,648,854 | |||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 04/08/22 | (1,973,114,165 | ) | 0.008595 | (16,958,793 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 04/08/22 | (7,652,928,574 | ) | 0.008428 | (64,498,778 | ) | ||||||||||||
2023年3月、3月31日和2022年3月的美元市值等於日元數量乘以遠期匯率。這些短期名義價值將隨着遠期價格的下降(增加)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後短期名義價值的任何此類減少(增加)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天每1.00美元的淨資產就有2.00美元的日元空頭敞口。未來期間扣除費用和支出之前的回報，不能簡單地通過估計日元的升值或貶值並乘以負2來估計。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的時間段的性能的其他信息。與外幣遠期合同有關的交易對手風險通常限於任何未實現收益的金額，儘管在交易對手破產的情況下，可能會有延遲和與收回單獨入賬的抵押品相關的成本。三方基金第三方託管人的賬户。
35
ProShares VIX期中考試期貨ETF
截至2023年3月31日和2022年3月，ProShares VIX期中考試期貨ETF基金因持有波動率指數期貨合約而面臨股市波動風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日波動率指數期貨合約的持倉信息，這些合約對股市波動風險很敏感。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年7月 | 545 | $ | 23.59 | 1,000 | $ | 12,858,785 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年8月 | 942 | 23.70 | 1,000 | 22,324,458 | ||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年9月 | 942 | 23.99 | 1,000 | 22,599,428 | ||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年10月 | 396 | 24.05 | 1,000 | 9,523,800 | ||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
概念上的 金額 按價值計算 |
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| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年7月 | 593 | $ | 26.11 | 1,000 | $ | 15,480,562 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年8月 | 1,235 | 26.25 | 1,000 | 32,424,802 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年9月 | 1,235 | 26.60 | 1,000 | 32,852,729 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年10月 | 642 | 26.86 | 1,000 | 17,245,083 | ||||||||||||||
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。名義價值將隨着期貨合同價格的增加(減少)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天以與該指數的表現相匹配。在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報來估計未來期間的回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
ProShares VIX短期期貨ETF
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日，ProShares VIX短期期貨ETF基金因持有VIX期貨合約而面臨股市波動風險。下表提供了基金截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日波動率指數期貨合約的持倉信息，這些合約對股市波動風險很敏感。
| 截至2023年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年4月 | 6,151 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 127,720,594 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2023年5月 | 4,474 | 22.13 | 1,000 | 99,002,909 | ||||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的期貨持倉量 | ||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 | 合同 | 估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
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| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年4月 | 8,017 | $ | 23.47 | 1,000 | $ | 188,150,973 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年5月 | 8,681 | 24.99 | 1,000 | 216,918,224 | ||||||||||||||
36
2023年3月、3月31日、2023年和2022年期貨名義價值的計算方法是持有的合約數量乘以估值價格乘以合約乘數。名義價值將隨着期貨合同價格的增加(減少)成比例地增加(減少)。在計入價差或交易或融資成本之前，與這些合同相關的額外收益(損失)將等於隨後名義價值的任何增加(減少)。基金組織一般會嘗試調整其在金融工具方面的頭寸。每一天以與該指數的表現相匹配。在扣除費用和費用之前，不能簡單地通過估計指數的回報來估計未來期間的回報。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
定性披露
如表格年報第7項所述10-K,每個齒輪基金的投資目標是在扣除費用和費用之前尋求每日投資結果，該結果對應於其相應基準的每日業績的倍數、倒數或倒數倍。每隻做空基金在扣除手續費和費用前尋求符合以下條件的每日投資結果一半與之相反(-0.5x)其相應基準的日常表現。每隻UltraShort基金都尋求扣除費用和支出前的每日投資結果，相當於反向投資的兩倍(-2x)其相應基準的日常表現。每隻超級基金尋求的每日投資結果(費用和支出前)相當於其相應基準的每日表現的1.5倍(1.5倍)或2倍(2倍)。每個匹配的波動率指數基金都尋求與基準表現相匹配的費用和費用前的投資結果。槓桿式基金不尋求在超過一天的時間內實現上述投資目標，因為數學複利阻止了槓桿式基金實現這種結果。較長時期的業績將不僅受到相應基準的累計期間業績的影響，而且同樣受到基準的中間波動以及費用和支出(包括與使用金融工具相關的成本，如融資成本和交易利差)的影響。不能簡單地通過估計相應基準中的百分比變化並乘以負3、負2、負1、負1來估計未來期間未扣除費用和費用的回報率一半，一、一和一半，兩三個。投資於這些基金的股東應該像每天一樣積極管理和監督他們的投資。見“第1A項。表格年報中的“風險因素”10-K有關超過一天的性能的其他信息。
一級市場風險敞口
基金面臨的主要市場風險取決於每個基金的投資目標和相應的基準。例如，ProShares UltraShort Bloomberg原油基金和ProShares Ultra Bloomberg原油基金面臨的主要市場風險分別是對原油價格的反向敞口和長期敞口，這些敞口是通過持有和定期滾動的原油期貨合約(彭博商品指數和其分類指數基於滾動期貨頭寸的價格，而不是基於相應商品的即時交割的現金價格）。
每個基金的市場風險敞口還受到一些因素的影響，包括交易合同的市場的流動性以及所持合同之間的關係。每個基金交易策略的內在不確定性和其他因素，最終可能導致所有或基本上所有投資者的資本損失。
如表格年報第7項所述10-K,某些期貨合約或遠期協議的交易涉及各基金訂立合約承諾，在其持有該等期貨合約或遠期協議至交割期的情況下，於指定日期及價格買入或賣出基金基準的相關商品。倘基金訂立合約承諾出售實物商品，則須按合約價格交付該商品，然後按當時市價購回合約或以現金結算。由於一種商品的價值可以上升到的回購價格是無限的，承諾出售商品將使基金面臨理論上無限的風險。
商品價格敏感度
如“第1A項”中進一步描述的。表格年報中的“風險因素”10-K,各基金的股份價值與基金持有的金融工具及其他資產的價值及已實現的利潤或虧損直接相關，而這些資產的價格波動可能對股份投資產生重大不利影響。就商品指數基金或商品基金而言，若干因素可能會影響商品指數基金或商品基金的相關商品的價格，進而影響金融工具及其他資產（如有），實物商品或商品指數價格變動的影響（由商品期貨合約組成）對投資者的影響將視乎投資者所投資的基金而有所不同。相關商品或商品指數的價格每日上漲將對超短型基金股份的每日表現產生負面影響，而相關商品或商品指數的價格每日下跌將對超短期基金股份的每日表現產生負面影響。
此外，隨着時間的推移，業績是將每天的槓桿回報或反向槓桿回報按幾何方式聯繫在一起的累積效應。例如，如果相應的基準先上漲10%，然後再下跌10%，這將導致(1.1*0.9)-1 = -1%期間基準收益率，兩天理論上的期間回報兩次基金將等於a(1.2*0.8)-1 = -4%定期基金回報（而不是簡單的兩倍於基準的定期回報）。
37
匯率敏感度
如“第1A項”中進一步描述的。表格年報中的“風險因素”10-K,各基金的股份價值與基金持有的金融工具及其他資產的價值及已實現的利潤或虧損直接相關，而這些資產的價格波動可能對股份投資產生重大不利影響。就貨幣基金而言，若干因素可能會影響外幣或美元的價值，進而影響基金所擁有的金融工具及其他資產（如有）的價值。貨幣價格變動對投資者的影響將視乎投資者所投資的基金而有所不同。貨幣價格的每日上漲將對空頭基金或超短型基金的股份的每日表現產生負面影響，而貨幣價格的每日下跌將對超短型基金的股份的每日表現產生負面影響。
此外，隨着時間的推移，業績是將每天的槓桿回報或反向槓桿回報按幾何方式聯繫在一起的累積效應。例如，如果相應的基準先上漲10%，然後再下跌10%，這將導致(1.1*0.9)-1 = -1%期間基準收益率，兩天理論上的期間回報兩次基金將等於a(1.2*0.8)-1 = -4%定期基金回報（而不是簡單的兩倍於基準的定期回報）。
股市波動敏感度
如“第1A項”中進一步描述的。表格年報中的“風險因素”10-K,每隻波動率指數基金的股份價值與基金持有的金融工具及其他資產的價值及已實現利潤或虧損直接相關，而該等資產價格的波動可能對股份投資產生重大不利影響。有幾個因素可能會影響波動率指數期貨合約和波動率指數基金擁有的其他資產的價格和/或流動性。這些資產價格變化對投資者的影響將因投資者投資的基金而有所不同。
管理市場風險
每個基金力求在相關投資目標所暗示的水平上保持對相應基準的充分敞口(-0.5x, -2x,1.5倍或2倍)，無論市場方向或情緒如何。在每個交易日相關市場收盤時(見“附註2-重要會計政策-財政期的最終資產淨值”中的資產淨值計算時間)，每個基金都將設法定位其投資組合，以使其對基準的敞口與其投資目標一致。如表格年報第7項所述10-K,這些調整是通過使用各種金融工具來完成的。可能需要投資組合的所有基金共有的因素重新定位是創造/贖回活動和指數再平衡。
對於槓桿式基金，指數每天變動的影響也影響到基金的投資組合是否需要重新平衡。舉例來説，如果某隻超級基金的指數在某一天上升，則該基金的淨資產應會上升。因此，在不存在贖回活動等抵消因素的情況下，基金的長期敞口將需要增加。相反，如果指數在給定的一天下跌，超級基金的淨資產應該會下跌。因此，基金的長期風險敞口一般需要減少。在沒有抵消因素的情況下，當指數在給定的一天上漲時，做空基金和超短基金的淨資產通常會減少。因此，基金的空頭敞口可能需要減少。因此，基金的空頭敞口可能需要增加。
某些金融工具的使用帶來了交易對手風險。基金預計將從基金訂立的金融工具的交易對手那裏獲得的金額，將面臨信用風險。如果交易對手不履行其義務，基金可能會受到負面影響。每個基金只打算與符合某些信貸質量標準和監測政策的主要全球金融機構簽訂互換和遠期協議。每一基金可使用各種技術將信貸風險降至最低，包括提前終止或重置和付款，限制任何單個交易對手的淨金額，以及一般要求交易對手提供與基金所欠金額相關的抵押品，並按每日市場計價。
這些基金持有的大多數金融工具都是“無資金來源”的，這意味着基金將獲得相應基準的風險敞口，同時仍持有其原始現金資產。因使用此類金融工具而產生的現金頭寸的持有方式是將利率和信用風險降至最低。在本報告所述期間，兩個機構的現金狀況都保持不變。非利息有息和有息活期存款賬户。這些基金還可以將這些現金的一部分投資於現金等價物(如貨幣市場基金的股份、銀行存款、銀行貨幣市場賬户、某些可變利率即期票據和以政府證券為抵押的回購協議)。
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項目4.控制和程序。
披露控制和程序
在信託基金主要執行幹事和主要財務幹事的監督下，信託管理部門評估了信託基金和基金的披露控制和程序的有效性，並得出結論，信託和基金的披露控制和程序(如規則所界定13A-15(E)和15D-15(E)根據經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《1934年法》)於2023年3月31日生效，包括提供合理保證，即信託代表信託和基金根據1934年法案提交或提交的報告中需要披露的信息，在適用規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且該等信息被積累並酌情傳達給信託的管理層，包括主要高管和主要財務官，以便及時就所需披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的季度內，信託基金或基金對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對信託或基金的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
證書
2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節和第906節要求的信託首席執行官和首席財務官的證明，作為本季度報告表格的證物提交或提供10-Q,適用於作為整體的信託和每個基金，而信託的首席執行幹事和首席財務官正在對作為整體的信託和作為每個基金的兩個證明。
39
第二部分：其他信息
第一項：法律訴訟。
截至2023年3月31日，信託不是任何重大法律程序的一方。
項目1A.風險因素。
監管和交易所的責任級別可能會限制創建單位和信託的運作
對期貨合約的投資受到交易所制定的當前頭寸限制和責任水平的限制。因此，為了遵守這些限制或任何未來限制，保薦人和基金可能被要求減少未平倉頭寸的規模，或被限制建立新的頭寸，否則將被用於基金或不代表基金在某些市場進行交易。如果實施這些限制，可能會限制每個基金投資於更多期貨合約、按所需金額增加現有頭寸或創建更多創建單位的能力，否則可能會對基金的運作和業績產生重大負面影響，降低基金與其基準業績的相關性，並以其他方式阻止基金實現其投資目標。2020年5月4日，芝加哥商品交易所對石油基金在2020年9月對WTI石油期貨合約實施了更嚴格的頭寸限制。為了應對芝加哥商品交易所施加的更具限制性的頭寸限制、全球事態發展和其他因素，保薦人修改了石油基金的某些投資策略，以投資於較長期的期貨合約。2020年7月初，由於預計石油基金的基準將推出，併為了幫助管理最近原油和相關金融工具市場異常狀況和波動的影響，發起人修改了石油基金的某些投資策略，以投資於較長期的期貨合約。
當前的假設和預期可能因全球經濟衝擊而過時的風險
在2020年4月期間，由於與以下方面有關的經濟狀況，燃料需求崩潰新冠肺炎和其他因素造成原油產量過剩，迅速填滿了大多數可用的石油儲存設施。因此，根據2020年5月WTI原油期貨合約的條款，簽約承諾購買和接受原油交割的市場參與者無法儲存原油，並面臨違約風險。庫存稀缺的情況很普遍，一些市場參與者採取了極端的措施，以負價出售他們的期貨合約(實際上是付錢給另一個市場參與者，讓他們接受他們的原油)。其結果是，歷史上第一次出現了一段“異常期貨溢價”時期，導致某些原油期貨合約的交易價格低於零。期貨溢價異常情況下的滾動期貨合約的影響通常比期貨溢價市場條件下的滾動期貨合約更為誇大，並可能造成重大損失。石油供應過剩的局面可能會持續下去，影響其他交割月份的期貨合約。這種情況可能是多種因素造成的，其中包括：(1)石油管道和其他將石油從儲存中取出並交付給煉油廠的手段中斷(可能是由於基礎設施惡化、停工或天氣/災難而發生的)；(2)產油國就產量限制達成的任何協議；或(3)可能的政府幹預(以贈款或其他援助的形式)，以維持石油生產商及其僱用的工人的服務。無法預測這些經濟狀況是否或何時會逆轉。這些條件的任何逆轉都可能對做空原油基金的表現產生重大負面影響。
2022年2月24日，俄羅斯開始對烏克蘭發動軍事攻擊。兩國之間爆發敵對行動可能導致更廣泛的衝突，並可能對該地區以及包括石油在內的證券和商品市場產生嚴重的不利影響。此外，美國和其他國家對俄羅斯實施的制裁，以及未來實施的任何制裁，都可能對俄羅斯經濟和相關市場產生重大不利影響。這種衝突和相關事件將持續多久，是否會進一步升級，目前還無法預測。衝突和相關事件的影響可能會對基金的業績產生重大影響，基金的投資價值可能會大幅下降。
期貨合約的價格可能會在沒有任何警告的情況下迅速變化。如果未來WTI原油期貨合約價格大幅下跌或達到負值，超原油基金的投資者可能遭受重大損失，或失去全部投資。
2020年上半年的極端市場波動和經濟動盪導致金融監管層提高了某些期貨合約的保證金要求，包括較近期限的西德克薩斯中質原油和其他石油期貨合約。一些金融穩定機制可能會施加交易限制，無論是以限制或禁止交易石油期貨合約的形式。如果石油基金受到更高的保證金要求的約束，它們將產生更高的成本，可能無法實現預期的風險敞口。如果石油基金受到更高的保證金要求或交易限制，它們可能無法實現其投資目標。
40
自然災害和公共衞生中斷，如新冠肺炎大流行，可能對每個基金的業績產生重大負面影響。
自然災害或環境災害，如地震、火災、洪水、颶風、海嘯和其他一般與天氣有關的嚴重現象，以及廣泛流行的疾病，包括公共衞生中斷、大流行病和流行病(例如，新冠肺炎及其變種)，已經並可能繼續對經濟和市場造成極大破壞。這些情況已經並可能繼續導致市場波動加劇或極度波動、流動性不足和重大市場損失。這種自然災害和健康危機可能加劇政治、社會和經濟風險，並導致嚴重的癱瘓、延誤、關閉、社會孤立、內亂、高失業率時期、醫療保健和消費品及服務行業的短缺和中斷，以及對重要的全球、地方和區域供應鏈的其他影響，對基金及其投資的經營業績可能產生相應的影響。為了遏制新冠肺炎的傳播，聯邦、州和地方政府出臺了各種形式的疫苗和口罩強制令、封鎖、宵禁和其他政策舉措。然而，由於法院內部採取的行動，幾項聯邦任務被取消或完全取消。以應對COVID對勞動力市場和整體經濟的衝擊。政府大幅增加了與COVID相關的救濟方案的聯邦支出，這以增加失業保險和刺激方案的形式出現。不確定和恐慌的氣氛，包括傳染性病毒或疾病的蔓延，可能會對全球、區域和當地經濟產生不利影響，並降低可獲得性、潛在投資機會和經濟預測的準確性。此外，此類事件可能對經濟和市場造成極大破壞，嚴重擾亂個別公司(包括但不限於基金、基金保薦人和第三方服務提供商)、部門、行業、市場、證券和商品交易所、貨幣、利率和通貨膨脹率、信用評級、投資者情緒以及其他影響基金投資價值的因素的運作。這些因素可能導致市場極度波動、流動性不足、交易所交易暫停和市場關閉。例如，市場因素可能會對基金投資的價格和流動性產生不利影響，並可能增加保證金和抵押品要求，從而對基金業績產生重大負面影響，使基金難以或不可能實現其投資目標。在這種情況下，基金可能很難找到交易對手，以有利的價格進入或退出頭寸，並可能招致重大損失。此外，基金交易對手可以在沒有通知的情況下，在不利的時間或不利的價格下結清基金的頭寸，或者選擇在更有限的基礎上進行交易(或者根本不交易)。在這種情況下，基金可能很難或不可能實現其投資目標所期望的投資風險。這些情況還會影響基金完成創建和贖回交易的能力，並擾亂基金在二級市場的交易。
新冠肺炎(包括任何變種)的爆發，或未來任何類似新冠肺炎、SARS、H1N1或MERS的疫情或大流行，都可能對基金及其投資產生重大不利影響，可能對基金實現投資目標的能力產生不利影響，並可能導致基金遭受重大損失。任何疫情對基金業績及其投資的影響程度取決於許多因素，包括疫情的持續時間和範圍、針對新冠肺炎等病毒的治療方法和疫苗的開發和分發、疫情對全球、區域和地方重要供應鏈和經濟市場的破壞程度，以及疫情對總體供求、投資者流動性、消費者信心和經濟活動水平的影響，所有這些都具有很高的不確定性，無法預測。
此外，公共衞生問題、戰爭(如俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭)、軍事衝突、制裁、恐怖主義行為、持續的高通脹、供應鏈問題或其他事件可能對全球金融市場和經濟產生重大負面影響。一場大範圍的危機也可能以目前不一定能預見的方式影響全球經濟。此類事件將持續多久，以及它們將繼續還是再次發生，目前還無法預測。這些事件的影響可能會對基金的業績產生重大影響，基金的投資價值可能會大幅下降。
41
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
| a) | 沒有。 |
| b) | 不適用。 |
| c) | 信託基金不會直接從股東手中購買股份。下表彙總了截至2023年3月31日的三個月內授權參與者的贖回情況： |
| 註冊證券的名稱* |
|
總人數： 贖回股份 |
平均價格 每股 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
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| 共同受益單位 |
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| 2003年1月1日至2003年1月31日 | 2,200,000 | $ | 62.86 | |||||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 1,050,000 | $ | 64.50 | |||||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 350,000 | $ | 63.64 | |||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||
| 共同受益單位 |
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| 01/01/23至01/31 | 3,100,000 | $ | 29.90 | |||||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 3,700,000 | $ | 28.81 | |||||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 10,100,000 | $ | 25.61 | |||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 7,350,000 | $ | 10.61 | |||||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 57,800,000 | $ | 6.16 | |||||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 37,500,000 | $ | 6.27 | |||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||||
| 01/01/23至01/31 | — | $ | — | |||||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 300,000 | $ | 11.52 | |||||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 100,000 | $ | 11.62 | |||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 50,000 | $ | 61.88 | |||||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 150,000 | $ | 55.99 | |||||||||
| 2003年3月1日至2003年3月31日 | 150,000 | $ | 56.97 | |||||||||
42
| 註冊證券的名稱* |
|
總人數： 贖回股份 |
平均價格 每股 |
|||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
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| 01/01/23至01/31 | 500,000 | $ | 31.11 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 100,000 | $ | 26.65 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 550,000 | $ | 26.07 | |||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 850,000 | $ | 5.73 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 10,600,000 | $ | 5.27 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 49,450,000 | $ | 6.07 | |||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 50,000 | $ | 34.84 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 50,000 | $ | 32.27 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 50,000 | $ | 33.07 | |||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 1,450,000 | $ | 26.37 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 2,850,000 | $ | 25.33 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 4,550,000 | $ | 28.86 | |||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 5,200,000 | $ | 40.04 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 2,050,000 | $ | 63.09 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 2,900,000 | $ | 58.90 | |||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 50,000 | $ | 30.02 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 350,000 | $ | 29.68 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 200,000 | $ | 29.48 | |||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | — | $ | — | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 150,000 | $ | 30.85 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 50,000 | $ | 30.89 | |||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 300,000 | $ | 19.36 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 750,000 | $ | 23.64 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 150,000 | $ | 24.06 | |||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 50,000 | $ | 54.92 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | — | $ | — | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 100,000 | $ | 56.81 | |||||||
| ProShares VIX期中考試期貨ETF |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 175,000 | $ | 27.45 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 275,000 | $ | 25.96 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 75,000 | $ | 26.18 | |||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||
| 共同受益單位 |
||||||||||
| 01/01/23至01/31 | 1,650,000 | $ | 10.68 | |||||||
| 02/01/23至02/28/23 | 2,200,000 | $ | 9.71 | |||||||
| 03/01/23至03/31/23 | 5,925,000 | $ | 11.04 | |||||||
| * | 登記聲明涵蓋了將發行或出售的證券的不確定數量。 |
43
第三項高級證券違約。
沒有。
第四項礦山安全披露。
不適用。
第5項：其他資料。
沒有。
44
項目6.展品。
| 展品 |
文件説明 | |
| 31.1 | 信託基金首席執行官根據規則 13A-14(A)根據經修訂的1934年《證券交易法》(1) | |
| 31.2 | 信託公司首席財務官根據《規則》出具的證明 13A-14(A)根據經修訂的1934年《證券交易法》(1) | |
| 32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席執行官的證明(1) | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席財務官的證明(1) | |
| 101.INS | XBRL實例文檔(1) | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構(1) | |
| 101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫(1) | |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫(1) | |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤鏈接庫(1) | |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫(1) | |
| 104.1 | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| (1) | 現提交本局。 |
| * | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節向美國證券交易委員會提供的，並被視為未就1934年修訂的證券交易法第第18節的目的進行備案，也不應視為通過引用將其納入根據1933年證券法(經修訂)提交的任何文件中，除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
45
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| ProShares信託II |
| /s/託德·約翰遜 |
| 作者：託德·約翰遜 |
| 首席執行幹事 |
| 日期：2023年5月8日 |
| /S/Edward Karposicz |
| 作者：愛德華·卡爾波維奇 |
| 首席財務和會計幹事 |
| 日期：2023年5月8日 |
46