牛津巷資本公司。
|
|||
投資明細表
|
|||
--2023年12月31日
|
|||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
債務抵押貸款債券--債務投資
|
||||||||||||
結構性融資--債務投資
|
||||||||||||
快板CLO II-S
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,13.49%(SOFR+7.82%,2028年10月21日到期)
|
06/24/2020
|
$ 5,500,000
|
$ 4,824,866
|
$ 3,788,950
|
||||||||
快板CLO II-S
|
||||||||||||
CLO擔保票據-D(3)(17)類,11.42%(SOFR+5.75%,2028年10月21日到期)
|
05/09/2023
|
13,450,000
|
11,125,287
|
12,075,410
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 4-R有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(6)(11)類,11.15%(LIBOR+5.50%,2031年1月28日到期)
|
11/04/2022
|
900,000
|
746,083
|
837,900
|
||||||||
阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據--ER(3)(6)類,12.93%(LIBOR+7.27%,2030年10月15日到期)
|
06/23/2022
|
6,000,000
|
4,319,792
|
4,176,000
|
||||||||
藍山CLO 2015-4有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據--ER(3)(17)類,11.54%(SOFR+5.95%,2030年4月20日到期)
|
01/19/2022
|
837,000
|
803,099
|
722,666
|
||||||||
藍山CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,13.86%(SOFR+8.21%,2030年7月30日到期)
|
11/18/2019
|
8,500,000
|
6,754,837
|
5,574,300
|
||||||||
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-D(3)(17)類,11.83%(SOFR+6.15%,2030年10月20日到期)
|
11/09/2022
|
4,750,000
|
3,897,092
|
4,185,700
|
||||||||
Elevation CLO 2017-6,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,14.06%(SOFR+8.40%,2029年7月15日到期)
|
08/03/2022
|
2,500,000
|
2,015,629
|
1,478,000
|
||||||||
高橋貸款管理5-2015年。
|
||||||||||||
CLO擔保票據-FRR(3)(6)級,13.66%(LIBOR+8.00%,2030年10月15日到期)
|
08/03/2021
|
4,375,000
|
3,835,881
|
3,068,188
|
||||||||
高橋貸款管理2013-2,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據--ER(3)(17)類,13.93%(SOFR+8.25%,2029年10月20日到期)
|
04/20/2022
|
2,500,000
|
2,186,561
|
1,808,750
|
||||||||
高橋貸款管理5-2015年。
|
||||||||||||
CLO擔保票據-Class Err(3)(6),11.66%(LIBOR+6.26%,2030年10月15日到期)
|
09/18/2023
|
3,750,000
|
3,270,189
|
3,375,000
|
||||||||
朗費羅廣場CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-FRR(3)(6)(20)級,14.16%(LIBOR+8.50%,2029年4月15日到期)
|
03/26/2019
|
4,676,052
|
3,855,460
|
598,535
|
||||||||
MidOcean Credit CLO VI
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,13.69%(SOFR+8.01%,2033年4月20日到期)
|
03/12/2021
|
4,000,000
|
3,379,968
|
3,000,000
|
||||||||
米爾福德公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,14.74%(SOFR+9.32%,2035年7月20日到期)
|
05/12/2022
|
1,000,000
|
964,666
|
980,900
|
||||||||
拿騷2017-II有限公司。
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)(20)類,11.91%(SOFR+6.25%,2030年1月15日到期)
|
01/07/2022
|
7,240,037
|
6,774,237
|
3,349,965
|
||||||||
八角形投資夥伴36有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,13.41%(SOFR+8.01%,2031年4月15日到期)
|
09/08/2023
|
600,000
|
400,425
|
408,720
|
||||||||
OFSI BSL VIII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,12.05%(SOFR+6.39%,2029年8月16日到期)
|
07/12/2022
|
4,000,000
|
3,143,506
|
3,391,600
|
||||||||
OZLMIX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據--類別錯誤(3)(17),14.02%(SOFR+8.34%,2031年10月20日到期)
|
06/16/2023
|
1,500,000
|
854,692
|
1,192,650
|
||||||||
賽艇會二十六號基金有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據--類別錯誤(3)(9)(17),13.13%(SOFR+6.26%,2037年1月25日到期)
|
10/31/2023
|
9,500,000
|
9,310,793
|
9,310,000
|
||||||||
羅克福德大廈CLO 2022-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,12.76%(SOFR+7.34%,2035年7月20日到期)
|
05/06/2022
|
3,750,000
|
3,717,067
|
3,532,875
|
||||||||
沙克爾頓2015-VII-R CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,11.86%(SOFR+6.20%,2031年7月15日到期)
|
07/21/2022
|
1,000,000
|
777,875
|
876,200
|
||||||||
Sound Point CLO V-R,Ltd.
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(17)類,13.76%(SOFR+8.10%,2031年7月18日到期)
|
05/25/2022
|
1,250,000
|
847,765
|
306,500
|
||||||||
創投XXI CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-F(3)(21)類,0.00%(2027年7月15日到期)
|
07/28/2021
|
8,381,635
|
6,502,533
|
5,615,695
|
||||||||
創投XXV CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,12.88%(SOFR +7.20%,2029年4月20日到期)
|
04/21/2022
|
4,000,000
|
3,510,568
|
3,571,200
|
||||||||
Wind River 2023-1 CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO擔保票據-E(3)(17)類,13.90%(SOFR +8.52%,2036年4月25日到期)
|
03/13/2023
|
10,000,000
|
9,621,800
|
10,054,000
|
||||||||
結構性融資總額-債務投資
|
$ 97,440,671
|
$ 87,279,704
|
8.24%
|
|||||||||
抵押貸款債務總額-債務投資
|
$ 97,440,671
|
$ 87,279,704
|
8.24%
|
|||||||||
抵押貸款債務-股權投資
|
||||||||||||
結構性融資-股權投資
|
||||||||||||
522資金CLO I Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率24.28%,到期日2035年4月15日)
|
03/03/2023
|
24,300,000
|
11,072,184
|
9,780,492
|
||||||||
AIMCO CLO,2015-A系列
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率15.83%,到期日2034年10月17日)
|
08/25/2021
|
13,548,313
|
8,061,151
|
6,909,640
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
||||
投資明細表-(續)
|
||||
--2023年12月31日
|
||||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
AIG CLO 2018-1,LLC
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率28.12%,2032年4月20日到期)
|
04/25/2023
|
$ 9,607,250
|
$ 5,799,289
|
$ 6,052,568
|
||||||||
快板CLO II-S
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2028年10月21日)
|
02/06/2020
|
20,800,000
|
4,164,250
|
312,000
|
||||||||
ALM XVII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,2028年1月15日到期)
|
03/04/2019
|
6,500,000
|
-
|
-
|
||||||||
AMMC CLO XII,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2030年11月10日)
|
09/10/2021
|
24,350,000
|
3,466,708
|
1,339,250
|
||||||||
AMMC CLO 25,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率28.03%,2035年4月15日到期)
|
04/27/2022
|
19,000,000
|
13,885,614
|
14,440,000
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 1-R,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.62%,2031年4月13日到期)
|
08/13/2020
|
12,150,000
|
5,930,795
|
4,278,388
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 4-R有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率9.41%,到期日2031年1月28日)
|
05/20/2019
|
9,000,000
|
4,476,067
|
3,150,000
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 5-R,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,2030年1月15日到期)
|
07/16/2019
|
27,316,000
|
1,046,813
|
229,454
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 7,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率19.05%,到期日2031年1月28日)
|
06/02/2020
|
12,750,000
|
4,475,647
|
4,207,500
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 17,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.14%,2034年7月15日到期)
|
06/04/2021
|
27,500,000
|
20,697,352
|
16,362,500
|
||||||||
安克雷奇資本CLO 25,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率27.33%,2035年4月20日到期)
|
04/24/2023
|
10,000,000
|
6,697,463
|
6,600,000
|
||||||||
先鋒信貸CLO 2015-II有限公司(FKA:JFIN CLO 2015-II Ltd.)
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,到期日2026年10月17日)
|
11/22/2016
|
5,750,000
|
2,537,662
|
926,325
|
||||||||
頂峯信貸CLO 2018 Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年4月25日)
|
03/14/2018
|
12,420,000
|
4,049,024
|
781,463
|
||||||||
頂峯信貸CLO 2019 Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率11.60%,2032年4月18日到期)
|
05/13/2019
|
17,500,000
|
12,539,800
|
6,694,325
|
||||||||
先鋒信貸CLO 2019-II有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率11.80%,到期日2032年10月25日)
|
10/27/2020
|
4,500,000
|
2,411,389
|
1,899,213
|
||||||||
Apidos CLO XVIII-R
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率29.55%,2030年10月22日到期)
|
06/24/2022
|
7,500,000
|
2,977,520
|
3,075,000
|
||||||||
Apidos CLO XXIII
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.41%,2033年4月15日到期)
|
04/01/2022
|
5,000,000
|
3,178,986
|
2,939,900
|
||||||||
Apidos CLO XXIV
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率24.10%,2030年10月20日到期)
|
02/10/2022
|
5,000,000
|
1,566,112
|
1,350,000
|
||||||||
Apidos CLO XXXIV
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.74%,2035年1月20日到期)
|
01/13/2022
|
9,950,000
|
7,161,511
|
6,467,500
|
||||||||
Ares XXVII CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率12.06%,到期日2034年10月28日)
|
03/06/2019
|
27,871,690
|
12,671,558
|
8,821,641
|
||||||||
戰神XXXIV CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.67%,2033年4月17日到期)
|
08/30/2021
|
26,500,000
|
9,554,773
|
7,564,283
|
||||||||
Ares XXXVR CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率13.41%,2030年7月15日到期)
|
09/13/2022
|
7,000,000
|
2,433,156
|
1,613,758
|
||||||||
阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率13.36%,2030年10月15日到期)
|
02/12/2019
|
33,500,000
|
8,862,594
|
4,781,720
|
||||||||
Ares XL CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.33%,2029年1月15日到期)
|
11/30/2017
|
31,683,000
|
5,699,150
|
3,450,914
|
||||||||
Ares XLII CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2028年1月22日)
|
06/23/2021
|
21,910,000
|
7,249,603
|
3,660,615
|
||||||||
Ares XLIV CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率20.16%,2034年4月15日到期)
|
12/15/2023
|
111,500,000
|
31,788,150
|
31,947,145
|
||||||||
戰神XLVI CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.13%,2030年1月15日到期)
|
01/25/2022
|
6,400,000
|
2,875,434
|
1,967,652
|
||||||||
Ares XLIX CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率25.09%,2030年7月22日到期)
|
08/19/2022
|
7,600,000
|
2,496,418
|
2,134,136
|
||||||||
戰神七世CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.73%,到期日2035年1月25日)
|
08/22/2022
|
21,200,000
|
12,732,352
|
10,452,090
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
||||
投資明細表-(續)
|
||||
--2023年12月31日
|
||||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
Ares LXI CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率12.91%,2034年10月20日到期)
|
08/25/2021
|
$ 13,000,000
|
$ 10,382,857
|
$ 8,060,000
|
||||||||
Ares LXVII CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.86%,到期日2036年1月25日)
|
10/31/2022
|
9,180,000
|
7,511,010
|
7,312,271
|
||||||||
戰神LXIV CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率26.06%,2035年4月15日到期)
|
06/08/2023
|
7,200,000
|
4,813,943
|
5,054,998
|
||||||||
阿特拉斯高級貸款基金XVII有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.34%,2034年10月20日到期)
|
09/20/2021
|
6,000,000
|
4,672,757
|
3,420,000
|
||||||||
阿特拉斯高級貸款基金XVIII有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率16.82%,2035年1月18日到期)
|
04/21/2022
|
6,000,000
|
3,951,731
|
2,820,000
|
||||||||
中庭XV
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率18.21%,2048年1月23日到期)
|
09/17/2019
|
21,000,000
|
13,240,497
|
11,970,000
|
||||||||
貝恩資本信貸CLO 2023-1,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率24.36%,2036年4月16日到期)
|
06/27/2023
|
6,100,000
|
4,115,890
|
4,453,000
|
||||||||
大隊CLO VII有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,2028年7月17日到期)
|
07/03/2018
|
26,900,000
|
2,748,141
|
-
|
||||||||
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率14.55%,2030年10月20日到期)
|
02/13/2020
|
27,980,000
|
11,126,018
|
6,435,400
|
||||||||
藍山CLO 2015-4有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率4.69%,2030年4月20日到期)
|
07/22/2020
|
9,644,700
|
3,125,163
|
1,832,493
|
||||||||
藍山CLO 2016-3有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.60%,2030年11月15日到期)
|
08/18/2020
|
9,897,500
|
3,818,485
|
3,167,200
|
||||||||
藍山CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2030年7月30日到期)
|
01/14/2020
|
9,000,000
|
1,715,911
|
900,000
|
||||||||
藍山CLO 2018-3有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率14.12%,到期日2030年10月25日)
|
06/11/2020
|
23,825,000
|
7,106,874
|
5,956,250
|
||||||||
藍山CLO XXXIV有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率19.29%,2035年4月20日到期)
|
03/23/2022
|
10,700,000
|
10,075,932
|
8,346,000
|
||||||||
凱雷全球市場戰略CLO 2013-2,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19),(估計收益率0.00%,2029年1月18日到期)
|
03/19/2013
|
16,098,067
|
1,167,135
|
1,610
|
||||||||
凱雷全球市場戰略CLO 2013-4,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2031年1月15日到期)
|
09/29/2021
|
14,500,000
|
4,070,164
|
2,175,000
|
||||||||
凱雷全球市場戰略CLO 2014-5,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率11.45%,2031年7月15日到期)
|
03/27/2019
|
7,134,333
|
2,318,207
|
1,070,150
|
||||||||
凱雷美國CLO 2020-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率23.61%,2034年7月20日到期)
|
08/04/2023
|
23,500,000
|
12,837,417
|
12,220,000
|
||||||||
凱雷美國CLO 2020-2,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率19.89%,2035年1月25日到期)
|
10/21/2020
|
14,558,333
|
10,114,524
|
8,880,583
|
||||||||
凱雷美國CLO 2021-8,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.04%,2034年10月20日到期)
|
08/24/2021
|
42,537,500
|
31,160,057
|
27,649,375
|
||||||||
Cathedral Lake CLO 2013,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,2029年10月15日到期)
|
05/31/2018
|
21,350,000
|
4,104,830
|
427,000
|
||||||||
卡茨基爾公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2029年4月20日到期)
|
02/10/2022
|
7,942,500
|
2,725,032
|
1,111,950
|
||||||||
CBAM 2021-14,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率12.21%,2034年4月20日到期)
|
03/24/2022
|
20,050,000
|
14,608,765
|
10,225,500
|
||||||||
雪松基金IV CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率23.60%,2034年7月23日到期)
|
02/10/2022
|
42,847,225
|
19,746,078
|
18,852,779
|
||||||||
雪松基金VIII CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.49%,2034年10月17日到期)
|
01/28/2022
|
59,507,500
|
26,875,759
|
26,183,300
|
||||||||
雪松Funding XII CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率13.55%,到期日2034年10月25日)
|
03/23/2022
|
20,008,575
|
16,176,492
|
12,605,402
|
||||||||
雪松基金XV CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.94%,2035年4月20日到期)
|
02/16/2022
|
29,235,000
|
22,600,306
|
20,756,850
|
||||||||
中金公司融資2014-III,Ltd.
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(11),(估計收益率8.94%,2031年10月22日到期)
|
03/06/2018
|
18,225,000
|
5,760,397
|
3,280,500
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
|||||
投資明細表-(續)
|
|||||
--2023年12月31日
|
|||||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
CIFC Funding 2021-VII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(估計收益率18.65%,2035年1月23日到期)
|
10/18/2021
|
$ 27,435,000
|
$ 23,342,948
|
$ 21,399,300
|
||||||||
哥倫比亞中心CLO 28有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8)(19),(估計收益率0.00%,到期日2030年11月7日)
|
01/14/2022
|
40,000,000
|
9,220,962
|
400,000
|
||||||||
哥倫比亞中心CLO 32有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率29.59%,2034年7月24日到期)
|
10/04/2023
|
17,687,500
|
10,688,498
|
9,905,000
|
||||||||
Crestline Denali CLO XVI,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2030年1月20日到期)
|
06/10/2021
|
22,000,000
|
9,967,341
|
5,280,000
|
||||||||
德萊登33高級貸款基金
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19),(估計收益率0.00%,2029年4月15日到期)
|
11/18/2020
|
9,600,000
|
-
|
2,303
|
||||||||
德萊登38高級貸款基金
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率3.59%,2030年7月15日到期)
|
09/23/2021
|
13,100,000
|
5,175,210
|
2,227,000
|
||||||||
Dryden 53 CLO,LLC
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2031年1月15日到期)
|
02/10/2022
|
9,640,783
|
2,986,872
|
1,879,953
|
||||||||
德萊頓75 CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率16.55%,到期日2034年4月14日)
|
08/17/2022
|
2,120,000
|
1,636,891
|
1,228,180
|
||||||||
德萊頓78 CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率27.84%,到期日2033年4月17日)
|
07/25/2023
|
7,250,000
|
4,381,320
|
4,132,500
|
||||||||
德萊頓86 CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率15.26%,到期日2030年7月17日)
|
03/23/2022
|
35,350,000
|
23,935,860
|
17,321,500
|
||||||||
德萊頓106 CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率18.63%,到期日2035年10月15日)
|
10/18/2022
|
29,477,500
|
22,761,400
|
18,210,909
|
||||||||
Dryden 108 CLO.公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率26.97%,到期日2035年7月18日)
|
06/15/2023
|
18,600,000
|
12,767,931
|
12,834,000
|
||||||||
Elevation CLO 2020-11,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率4.10%,到期日2033年4月15日)
|
02/21/2020
|
24,000,000
|
17,185,313
|
10,560,000
|
||||||||
Elevation CLO 2021-12有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率8.85%,到期日2032年4月20日)
|
02/11/2021
|
32,190,000
|
19,650,110
|
12,876,000
|
||||||||
Elevation CLO 2021-14有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率11.90%,到期日2034年10月20日)
|
09/21/2021
|
32,000,000
|
25,161,617
|
15,840,000
|
||||||||
Elmwood CLO 14 Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率21.83%,到期日2035年4月20日)
|
07/24/2023
|
26,200,000
|
20,954,537
|
21,484,000
|
||||||||
Elmwood CLO V Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率20.70%,到期日2034年10月20日)
|
01/25/2022
|
10,400,000
|
10,456,918
|
10,296,000
|
||||||||
Elmwood CLO XII Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率24.49%,到期日2035年1月20日)
|
07/24/2023
|
10,750,000
|
8,134,948
|
8,492,500
|
||||||||
Elmwood Warehouse Nomura 1,Ltd
|
||||||||||||
CLO次級倉庫票據(5)(7),(預計收益率19.47%,到期日2024年11月20日)
|
12/26/2023
|
4,250,000
|
4,250,000
|
4,250,000
|
||||||||
菲爾莫爾公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率30.98%,到期日2030年7月15日)
|
07/13/2023
|
5,950,000
|
2,371,764
|
2,439,500
|
||||||||
深圳市金源資產管理有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8)(19),(預計收益率0.00%,到期日2029年7月18日)
|
06/19/2020
|
25,500,000
|
5,947,439
|
1,275,000
|
||||||||
高橋貸款管理5-2015年。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(預計收益率0.00%,到期日2030年10月15日)
|
08/03/2021
|
23,125,000
|
4,772,461
|
3,674,794
|
||||||||
HPS貸款管理10-2016,有限公司
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(預計收益率14.71%,到期日2028年1月20日)
|
10/21/2021
|
24,460,380
|
11,506,872
|
8,438,831
|
||||||||
HPS貸款管理2021-16有限公司
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(8),(預計收益率15.49%,到期日2035年1月23日)
|
11/12/2021
|
24,174,000
|
20,733,939
|
15,350,490
|
||||||||
ICG US CLO 2014-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率28.16%,到期日2034年10月20日)
|
03/01/2023
|
28,687,500
|
5,659,630
|
4,733,438
|
||||||||
ICG US CLO 2018-2,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率18.39%,到期日2031年7月22日)
|
05/24/2022
|
17,950,000
|
7,189,663
|
4,667,000
|
||||||||
Kings Park CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(估計收益率19.35%,2035年1月21日到期)
|
12/07/2021
|
30,552,500
|
22,775,028
|
21,081,225
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
||||
投資明細表-(續)
|
||||
--2023年12月31日
|
||||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
KVK CLO 2013-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,2028年1月14日到期)
|
09/22/2020
|
$ 3,950,000
|
$ 710,660
|
$ 441,610
|
||||||||
LCM 35有限公司
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(估計收益率19.08%,2034年10月15日到期)
|
10/28/2021
|
28,000,000
|
20,228,986
|
14,282,188
|
||||||||
LCM 40有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率31.36%,2036年1月15日到期)
|
04/20/2023
|
17,000,000
|
12,616,719
|
13,795,344
|
||||||||
朗費羅廣場CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2029年4月15日到期)
|
01/11/2018
|
19,640,000
|
5,309,310
|
1,964
|
||||||||
麥迪遜公園基金xi有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.33%,2047年7月23日到期)
|
01/21/2022
|
11,000,000
|
2,601,070
|
2,530,000
|
||||||||
麥迪遜公園基金XIII有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率5.49%,2030年4月19日到期)
|
09/17/2019
|
21,500,000
|
7,267,846
|
5,805,000
|
||||||||
麥迪遜公園基金有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,到期日2026年1月27日)
|
03/07/2019
|
34,300,000
|
-
|
17,150
|
||||||||
麥迪遜公園基金XIX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率24.34%,2028年1月22日到期)
|
04/06/2023
|
12,093,750
|
4,682,332
|
6,046,875
|
||||||||
麥迪遜公園基金XXI,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率14.90%,2032年10月15日到期)
|
01/26/2022
|
7,000,000
|
4,673,060
|
4,060,000
|
||||||||
麥迪遜公園基金XXIV有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率10.69%,2029年10月20日到期)
|
03/28/2019
|
3,568,750
|
1,614,670
|
1,320,438
|
||||||||
麥迪遜公園基金XXVIII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.15%,2030年7月15日到期)
|
02/01/2022
|
4,267,000
|
2,345,312
|
2,046,983
|
||||||||
麥迪遜公園基金有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率17.71%,2047年4月15日到期)
|
02/23/2018
|
17,550,000
|
8,490,875
|
7,659,794
|
||||||||
麥迪遜公園基金XLI,Ltd.(FKA:Atrium XII CLO)
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(19),(估計收益率0.00%,到期日2027年4月22日)
|
10/08/2015
|
39,075,000
|
5,384,873
|
5,368,905
|
||||||||
Marble Point CLO XVII Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率26.74%,2033年4月20日到期)
|
05/09/2023
|
12,000,000
|
5,910,759
|
5,640,000
|
||||||||
Marble Point CLO XVIII Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率16.15%,2050年10月15日到期)
|
01/25/2022
|
25,500,000
|
19,545,368
|
14,280,000
|
||||||||
Marble Point CLO XXIV有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.10%,2035年4月20日到期)
|
01/24/2023
|
21,690,000
|
15,778,803
|
13,664,700
|
||||||||
水手CLO 8,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級倉單(5)(7)(11),(估計收益率22.09%,2033年4月20日到期)
|
11/08/2023
|
9,700,000
|
5,406,169
|
5,529,000
|
||||||||
獲獎者合夥人企業融資CLO VI有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率28.90%,2033年4月17日到期)
|
09/20/2023
|
10,000,000
|
3,491,304
|
3,700,000
|
||||||||
中洋信貸CLO II
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2030年1月29日到期)
|
06/17/2021
|
13,600,000
|
3,256,849
|
68,000
|
||||||||
中洋信貸CLO III
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2031年4月21日到期)
|
04/24/2019
|
16,650,000
|
5,610,318
|
666,000
|
||||||||
MidOcean Credit CLO VI
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(估計收益率5.70%,2033年4月20日到期)
|
11/08/2016
|
29,700,000
|
20,420,607
|
11,286,000
|
||||||||
米爾福德公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.68%,2035年7月20日到期)
|
05/12/2022
|
32,960,000
|
27,569,982
|
28,345,600
|
||||||||
MP CLO VIII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(預計收益率13.65%,到期日2034年4月28日)
|
11/10/2021
|
11,000,000
|
4,274,901
|
2,915,000
|
||||||||
拿騷2017-II有限公司。
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(19),(預計收益率0.00%,到期日2030年1月15日)
|
09/17/2019
|
24,400,000
|
8,200,260
|
2,440
|
||||||||
Neuberger Berman CLO XIV有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率17.17%,到期日2030年1月28日)
|
01/26/2022
|
7,800,000
|
2,275,868
|
1,560,000
|
||||||||
Nyack Park CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率17.36%,到期日2034年10月20日)
|
09/02/2021
|
30,000,000
|
24,768,118
|
23,100,000
|
||||||||
Oaktree CLO 2018-1有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率24.27%,到期日2030年10月20日)
|
08/25/2022
|
11,750,000
|
4,503,303
|
4,465,000
|
||||||||
OCP CLO 2015-9,Ltd
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(預計收益率25.63%,到期日2033年1月15日)
|
04/12/2023
|
10,000,000
|
3,974,562
|
3,800,000
|
||||||||
OCP CLO 2015-10,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率30.46%,到期日2034年1月26日)
|
07/06/2023
|
24,750,000
|
10,969,310
|
11,385,000
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
|||
投資明細表-(續)
|
|||
--2023年12月31日
|
|||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
OCP CLO 2020-18,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.85%,2032年7月20日到期)
|
08/16/2022
|
$ 27,840,000
|
$ 12,030,352
|
$ 11,136,000
|
||||||||
OCP CLO 2021-22,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.41%,到期日2034年12月2日)
|
07/26/2022
|
7,950,000
|
6,064,862
|
5,803,500
|
||||||||
八角形投資夥伴XXII有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,到期日2030年1月22日)
|
06/07/2018
|
32,055,000
|
8,712,616
|
3,846,600
|
||||||||
八角形投資夥伴36有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年4月15日)
|
08/24/2021
|
10,250,000
|
3,517,378
|
2,288,693
|
||||||||
八角形投資夥伴38,中國有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率21.71%,2030年7月20日到期)
|
09/13/2022
|
10,000,000
|
3,859,743
|
2,700,000
|
||||||||
八角形投資夥伴40有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率15.72%,2035年1月20日到期)
|
02/14/2019
|
7,000,000
|
4,216,323
|
3,220,000
|
||||||||
八角形投資夥伴42有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率25.33%,2034年7月15日到期)
|
08/16/2023
|
11,100,000
|
5,881,234
|
5,783,806
|
||||||||
八角形投資夥伴47,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級倉單(5)(7),(估計收益率26.40%,2034年7月20日到期)
|
10/19/2023
|
10,000,000
|
5,739,545
|
5,700,000
|
||||||||
八角形投資夥伴48,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.56%,2034年10月20日到期)
|
07/25/2022
|
10,250,000
|
7,929,445
|
7,072,500
|
||||||||
八角形投資夥伴49,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率28.89%,2033年1月18日到期)
|
07/28/2023
|
6,000,000
|
2,352,073
|
2,512,983
|
||||||||
八角形57號有限公司
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(8)(11),(估計收益率19.67%,2034年10月15日到期)
|
10/13/2021
|
31,725,000
|
24,140,666
|
19,524,130
|
||||||||
八角形60有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率18.04%,2035年10月20日到期)
|
09/08/2022
|
35,750,000
|
30,293,793
|
25,740,000
|
||||||||
OFSI BSL VIII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO優先股(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2029年8月16日到期)
|
04/26/2019
|
8,500,000
|
3,180,536
|
510,000
|
||||||||
OFSI BSL X,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率27.52%,2034年4月20日到期)
|
08/01/2023
|
24,700,000
|
14,395,525
|
13,091,000
|
||||||||
OZLM VII,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2029年7月17日到期)
|
01/29/2020
|
21,891,673
|
3,246,005
|
1,038,667
|
||||||||
OZLMIX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率58.16%,2031年10月20日到期)
|
06/24/2022
|
13,000,000
|
1,730,568
|
1,690,000
|
||||||||
OZLM XIV,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率16.15%,2034年7月15日到期)
|
12/07/2015
|
31,810,472
|
13,719,567
|
9,507,231
|
||||||||
OZLM XIX有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率23.46%,2035年1月15日到期)
|
04/29/2022
|
39,795,000
|
18,977,729
|
15,791,449
|
||||||||
賽艇六號基金有限公司。
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7),(估計收益率8.76%,2034年4月20日到期)
|
10/21/2021
|
22,000,000
|
10,830,992
|
7,700,000
|
||||||||
賽艇十八號基金有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率17.99%,2034年1月15日到期)
|
02/18/2021
|
28,886,856
|
21,344,744
|
19,643,062
|
||||||||
賽艇會第二十二屆基金有限公司。
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率24.39%,2035年7月20日到期)
|
05/06/2022
|
38,823,000
|
29,605,064
|
32,223,090
|
||||||||
賽艇會第二十三屆基金有限公司。
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(11),(估計收益率16.51%,2035年1月20日到期)
|
11/04/2021
|
25,829,333
|
20,220,492
|
17,822,240
|
||||||||
賽艇會二十六號基金有限公司
|
||||||||||||
CLO次級倉單(5)(7)(9),(估計收益率13.08%,2037年1月25日到期)
|
10/31/2023
|
17,467,500
|
16,069,921
|
15,720,750
|
||||||||
Riserva CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率14.98%,2034年1月18日到期)
|
03/18/2022
|
2,400,000
|
1,302,341
|
1,032,000
|
||||||||
羅克福德大廈CLO 2019-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率25.15%,2034年4月20日到期)
|
09/13/2023
|
7,500,000
|
4,518,057
|
4,350,000
|
||||||||
羅克福德大廈CLO 2022-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率20.39%,2035年7月20日到期)
|
05/06/2022
|
34,068,750
|
27,985,109
|
23,166,750
|
||||||||
羅克福德大廈CLO 2022-3,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(預計收益率29.86%,到期日2035年1月20日)
|
05/09/2023
|
21,000,000
|
14,926,480
|
15,330,000
|
||||||||
羅克蘭公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(預計收益率15.90%,到期日2034年4月20日)
|
04/26/2021
|
28,750,000
|
22,009,056
|
18,400,000
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
|||
投資明細表-(續)
|
|||
--2023年12月31日
|
|||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
Romark CLO - V Ltd.
|
||||||||||||
CLO收益票據(5)(7)(8),(預計收益率15.56%,到期日2035年1月15日)
|
11/18/2021
|
$ 27,000,000
|
$ 19,736,104
|
$ 14,310,000
|
||||||||
Sculptor CLO XXIX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率25.62%,到期日2034年10月22日)
|
09/20/2023
|
20,150,000
|
10,963,345
|
10,881,000
|
||||||||
沙克爾頓2013-IV-R CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年4月13日)
|
08/14/2018
|
24,500,000
|
5,379,165
|
2,153,512
|
||||||||
沙克爾頓2014-V-R CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率24.30%,到期日2031年5月7日)
|
09/17/2019
|
20,750,000
|
5,063,518
|
3,942,500
|
||||||||
信號峯CLO 4,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率28.05%,2034年10月26日到期)
|
08/09/2023
|
7,056,061
|
2,170,904
|
2,257,940
|
||||||||
訊號山頂CLO 9有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率14.96%,2034年7月21日到期)
|
07/19/2021
|
22,860,000
|
18,362,239
|
14,744,700
|
||||||||
信號峯CLO 10,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.88%,2035年1月24日到期)
|
02/16/2023
|
10,000,000
|
6,971,798
|
6,200,000
|
||||||||
Sound Point CLO V-R,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年7月18日)
|
05/04/2021
|
44,500,000
|
4,767,017
|
2,225,000
|
||||||||
Sound Point CLO XX有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年7月26日)
|
07/07/2021
|
13,000,000
|
5,727,719
|
1,885,000
|
||||||||
Sound Point CLO XXIX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率28.21%,2034年4月25日到期)
|
08/09/2023
|
21,428,000
|
10,309,452
|
9,214,040
|
||||||||
聲點CLO XXX,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率27.73%,到期日2034年7月25日)
|
08/03/2023
|
21,151,500
|
10,474,889
|
9,095,145
|
||||||||
Sound Point CLO XXXIII有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率28.34%,2035年4月25日到期)
|
06/01/2023
|
15,733,176
|
8,100,444
|
7,394,593
|
||||||||
交響樂CLO XVII有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率27.04%,2028年4月15日到期)
|
06/21/2023
|
7,750,000
|
1,823,674
|
2,044,059
|
||||||||
Telos CLO 2013-3,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,2026年7月17日到期)
|
01/25/2013
|
14,332,210
|
6,266,409
|
1,433
|
||||||||
Telos CLO 2014-6,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2027年1月17日到期)
|
11/08/2017
|
21,400,000
|
9,166,640
|
2,140
|
||||||||
THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率11.07%,2036年4月18日到期)
|
02/02/2017
|
14,200,000
|
8,539,794
|
5,538,000
|
||||||||
THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率18.78%,2031年1月20日到期)
|
03/02/2022
|
25,400,000
|
17,560,430
|
12,192,000
|
||||||||
Tralee CLO II,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2029年7月20日到期)
|
06/06/2018
|
6,300,000
|
1,683,974
|
630
|
||||||||
Tralee CLO IV,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8)(19),(估計收益率0.00%,2030年1月20日到期)
|
12/21/2017
|
13,270,000
|
5,502,595
|
1,327
|
||||||||
Venture XV CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,到期日2032年7月15日)
|
01/31/2018
|
15,992,521
|
3,974,381
|
1,439,327
|
||||||||
Venture Xvii CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,2027年4月15日到期)
|
01/09/2017
|
17,000,000
|
6,377,579
|
42,500
|
||||||||
創投XX CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19),(估計收益率0.00%,2027年4月15日到期)
|
07/27/2018
|
7,200,000
|
532,119
|
-
|
||||||||
創投XXI CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2027年7月15日到期)
|
08/16/2017
|
30,000,000
|
13,459,356
|
3,000
|
||||||||
創投XXII CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2031年1月15日到期)
|
02/09/2022
|
18,500,000
|
6,837,204
|
2,405,000
|
||||||||
創投XXIII CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率16.92%,2034年7月19日到期)
|
05/24/2022
|
4,125,000
|
1,456,726
|
804,375
|
||||||||
創投XXV CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8)(19),(估計收益率0.00%,2029年4月20日到期)
|
09/25/2020
|
13,750,000
|
2,670,817
|
687,500
|
||||||||
創投37 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2032年7月15日)
|
05/28/2019
|
8,500,000
|
4,891,547
|
2,465,000
|
||||||||
Venture 41 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率19.02%,2034年1月20日到期)
|
04/06/2022
|
9,000,000
|
6,909,948
|
5,220,000
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
|||
投資明細表-(續)
|
|||
--2023年12月31日
|
|||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券--股權投資--(續)
|
||||||||||||
結構性金融--股權投資(續)
|
||||||||||||
Venture 42 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率18.61%,2034年4月15日到期)
|
03/15/2021
|
$ 7,000,000
|
$ 5,216,965
|
$ 3,850,000
|
||||||||
Venture 44 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率15.81%,2034年10月20日到期)
|
08/16/2021
|
24,750,000
|
18,804,271
|
12,375,000
|
||||||||
Venture 47 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率30.65%,2036年4月20日到期)
|
03/14/2023
|
13,000,000
|
10,289,585
|
10,790,000
|
||||||||
Venture 48 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(9),(估計收益率24.95%,2036年10月20日到期)
|
08/24/2023
|
26,848,000
|
22,796,124
|
21,478,400
|
||||||||
Vivant CLO III,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年10月20日)
|
02/05/2019
|
31,810,000
|
9,700,621
|
4,135,300
|
||||||||
朝氣蓬勃的CLO XIV有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率22.20%,2034年10月20日到期)
|
08/17/2022
|
24,900,000
|
17,125,810
|
14,193,000
|
||||||||
Voya CLO 2020-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率16.05%,2034年7月16日到期)
|
03/08/2022
|
15,500,000
|
11,404,585
|
9,610,000
|
||||||||
Voya CLO 2020-3,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率20.00%,到期日2031年10月20日)
|
05/03/2022
|
10,500,000
|
8,808,214
|
7,980,000
|
||||||||
富國艦隊2016-2 CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2028年10月20日)
|
09/28/2016
|
11,000,000
|
5,280,208
|
1,100
|
||||||||
West CLO 2014-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(10)(11)(19),(估計收益率0.00%,2026年7月18日到期)
|
11/16/2018
|
20,250,000
|
92,621
|
68,850
|
||||||||
風河2021-2 CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率17.83%,2034年7月20日到期)
|
05/14/2021
|
30,700,000
|
22,345,615
|
17,192,000
|
||||||||
風河2021-4 CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11),(估計收益率27.80%,2035年1月20日到期)
|
08/15/2023
|
9,096,750
|
5,744,026
|
5,139,664
|
||||||||
Wind River 2023-1 CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7),(估計收益率12.87%,到期日2036年4月25日)
|
03/13/2023
|
42,300,000
|
36,583,151
|
27,072,000
|
||||||||
約克CLO-5有限公司
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(8),(估計收益率34.57%,到期日2031年10月22日)
|
05/20/2021
|
32,625,000
|
16,348,750
|
17,617,500
|
||||||||
ZAIS CLO 7,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,2030年4月15日到期)
|
06/29/2021
|
9,200,000
|
1,764,641
|
920
|
||||||||
ZAIS CLO 8,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(11)(19),(估計收益率0.00%,2029年4月15日到期)
|
02/23/2018
|
3,500,000
|
1,340,274
|
8,750
|
||||||||
ZAIS CLO 9,Limited
|
||||||||||||
CLO次級票據(5)(7)(19),(估計收益率0.00%,到期日2031年7月20日)
|
06/19/2018
|
12,700,000
|
6,093,630
|
1,206,500
|
||||||||
$ 1,784,945,652
|
$ 1,385,632,653
|
|||||||||||
抵押貸款債券費用票據-股權投資-其他CLO股權相關投資
|
||||||||||||
結構性融資-股權費用票據投資
|
||||||||||||
AMMC CLO 25,Limited
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2035年4月15日到期)
|
04/27/2022
|
19,000,000
|
1,041,569
|
841,588
|
||||||||
Ares LXI CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2034年10月20日到期)
|
08/25/2021
|
13,000,000
|
329,195
|
304,833
|
||||||||
藍山富士美國CLO II有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2030年10月20日到期)
|
12/22/2021
|
55,350,000
|
-
|
66,530
|
||||||||
哥倫比亞中心CLO 28有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(到期日2030年11月7日)
|
12/22/2021
|
40,000,000
|
-
|
-
|
||||||||
深圳市金源資產管理有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),2029年7月18日到期)
|
04/06/2022
|
25,500,000
|
-
|
53,165
|
||||||||
HPS貸款管理2021-16有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2035年1月23日到期)
|
11/12/2021
|
24,174,000
|
700,369
|
619,551
|
||||||||
Au點羅氏公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬M1費用票據(5)(7)(18),(2034年7月20日到期)
|
05/28/2021
|
12,320,000
|
127,050
|
97,850
|
||||||||
Au點羅氏公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬M2費用票據(5)(7)(18),(2034年7月20日到期)
|
05/28/2021
|
12,320,000
|
229,018
|
189,295
|
||||||||
八角形57號有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(11)(18),(到期日2034年10月15日)
|
10/13/2021
|
31,725,000
|
567,850
|
482,046
|
||||||||
八角形60有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18)(2035年10月20日到期)
|
09/08/2022
|
35,750,000
|
1,124,703
|
987,438
|
||||||||
羅克蘭公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬M1費用票據(5)(7)(18),(2034年4月20日到期)
|
04/26/2021
|
28,750,000
|
253,207
|
201,670
|
||||||||
羅克蘭公園CLO,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬M2費用票據(5)(7)(18),(2034年4月20日到期)
|
04/26/2021
|
28,750,000
|
471,203
|
413,000
|
||||||||
(下一頁續)
|
牛津巷資本公司。
|
|||
投資明細表-(續)
|
|||
--2023年12月31日
|
|||
(未經審計)
|
公司/投資(1)(13)(14)
|
收購日期(15)
|
本金/股份
|
成本
|
公允價值(2)
|
淨額的百分比
資產
|
|||||||
抵押貸款債券費用票據-股權投資-其他CLO股權相關投資(續)
|
||||||||||||
結構性融資-股權費用票據投資
|
||||||||||||
羅克福德大廈CLO 2021-3,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(11)(18),(到期日2034年10月20日)
|
09/22/2021
|
$ 29,264,625
|
$ 368,808
|
$ 313,480
|
||||||||
羅克福德大廈CLO 2022-1,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),2035年7月20日到期)
|
05/06/2022
|
34,068,750
|
448,136
|
422,720
|
||||||||
Romark CLO - V Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),2035年1月15日到期)
|
11/18/2021
|
27,000,000
|
668,422
|
162,416
|
||||||||
THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2029年4月18日到期)
|
02/02/2017
|
11,563,637
|
79,165
|
508,506
|
||||||||
Tralee CLO IV,Ltd.
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2030年1月20日到期)
|
03/16/2018
|
286,377
|
-
|
-
|
||||||||
創投XXV CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2029年4月20日到期)
|
09/25/2020
|
12,500,000
|
-
|
17,190
|
||||||||
Venture 42 CLO,Limited
|
||||||||||||
CLO附屬Y費用票據(5)(7)(18),(2034年4月15日到期)
|
03/15/2021
|
582,524
|
259,294
|
220,012
|
||||||||
風河2021-2 CLO有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(2034年7月20日到期)
|
05/14/2021
|
30,700,000
|
476,476
|
424,906
|
||||||||
約克CLO-5有限公司
|
||||||||||||
CLO附屬費用票據(5)(7)(18),(到期日2031年10月22日)
|
06/30/2021
|
21,500,000
|
69,932
|
25,529
|
||||||||
CLO其他(8)(18)
|
各種(16)
|
4,069,391
|
4,171,919
|
|||||||||
其他CLO股權相關投資總額
|
11,283,789
|
10,523,644
|
0.99%
|
|||||||||
總結構性融資--股權投資
|
$ 1,796,229,441
|
$ 1,396,156,297
|
131.86%
|
|||||||||
總抵押貸款債券--股權投資
|
$ 1,796,229,441
|
$ 1,396,156,297
|
131.86%
|
|||||||||
總投資
|
$ 1,893,670,112
|
$ 1,483,436,001
|
140.10%
|
|||||||||
現金等價物
|
||||||||||||
第一美國政府債務基金,Z類股份,5.26%(12)
|
53,794,341
|
$ 53,794,341
|
$ 53,794,341
|
|||||||||
現金等價物:總現金等價物
|
$ 53,794,341
|
$ 53,794,341
|
5.08%
|
|||||||||
總投資和現金等價物
|
$ 1,947,464,453
|
$ 1,537,230,342
|
145.18%
|
(1)我們不“控制”,也不是我們的任何投資組合公司的“附屬公司”,每個公司都是1940年修訂的“投資公司法”(“1940法案”)所界定的。
|
|||||
總體而言,根據1940年法案,如果我們擁有投資組合公司有投票權的證券的25%以上,我們將被推定為“控制”投資組合公司,如果我們擁有投資組合公司有投票權的證券的5%或更多,我們將被推定為投資組合公司的“附屬公司”。
|
|||||
(2)公允價值由基金董事局真誠釐定。
|
|||||
(3)成本價值反映了原始發行折扣或市場折扣的增加。
|
|||||
(4)附屬股份代表對倉儲設施的投資,倉儲設施是一種旨在聚合可用於形成CLO工具基礎的貸款的融資結構。
|
|||||
(5)成本價值反映實際收益的增加減去從CLO股權投資收到或有權收到的任何現金分配。
|
|||||
(6)CLO有擔保票據一般以三個月期LIBOR(每季度重置)為基準計息。-
每筆CLO債務投資的利率
|
|||||
提供的數據截至2023年12月31日。
|
|||||
(7)CLO附屬票據、優先股及收益票據被視為CLO基金的權益倉位。股權投資有權獲得經常性分配,通常等於
|
|||||
它是指標的基金的證券支付的剩餘現金流減去對債券持有人的合同付款和基金費用。*所示的估計收益率是基於
|
|||||
以下是對這些經常性分配的金額和時間的當前預測,以及終止時
本金的估計償還金額。此類預測是定期的。
|
|||||
投資者會進行審查和調整,估計的收益率最終可能無法實現。
|
|||||
(8)公允價值包括基金在附屬費用票據中的權益,並指與CLO股權投資賺取的費用
有關的貼現現金流量。
|
|||||
(九)投資未對有關期末進行首期分配的。請參閲Oxford Lane Capital Corp.最近提交的表格N-CSR中的“備註3.重要會計政策摘要-投資收益”
|
|||||
在截至2023年9月30日的六個月中,該公司的財務狀況良好。
|
|||||
(10)可選擇贖回CLO股權投資。剩餘分配的預期價值,一旦收到,預計將被確認為資本回報,等待任何剩餘的攤餘成本,和/或任何金額的已實現收益
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他們收到的收益超過了這樣的攤銷成本。參見牛津萊恩資本公司最近提交的截至2023年9月30日的六個月的N-CSR表格中的“注3.重要會計政策摘要-證券
交易”。
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(11)投資是與基金的關聯公司共同投資的。參見Oxford Lane Capital Corp.的“附註5.關聯方交易”
最近提交的截至2023年9月30日的六個月的N-CSR表格。
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(12)表示截至2023年12月31日貨幣市場賬户持有的現金等價物。
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(13)投資的公允價值是使用重大的不可觀察的投入確定的。參見Oxford Lane
Capital Corp.最近提交的截至2023年9月30日的六個月的N-CSR表格中的“附註4.公允價值”。
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(14)基金一般在不受1933年《證券法》(“證券法”)(《證券法》)所修訂的《證券法》登記的交易中獲得投資。他説,這些投資通常受到
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中國將這些限制視為“受限證券”(證券法所指的範圍內)。
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(15)收購日期代表購買的初始日期。
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(16)成本和公允價值合計是指在2023年12月31日之前的一年內購買的多項投資。
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(17)這項債務投資的本金餘額全部或部分與90天擔保隔夜融資利率(“SOFR”)掛鈎。
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(18)成本價值反映攤銷成本。
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(注19)截至2023年12月31日,有效收益率預估為0%。未來經常性分配和最終本金支付的預計總額低於攤銷投資成本。
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(20)截至2023年12月31日,投資包括作為額外投資本金資本化的利息收入(“PIK”
利息)。CLO債務頭寸的PIK利率代表支付日的利率
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他説,他們對PIK感興趣。請參閲牛津
連我資本公司最近提交的截至2023年9月30日的六個月的N-CSR表格中的“注3.重要會計政策摘要-實物支付”。
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(21)由於在截至2023年12月31日的季度內對契約進行了修訂,總利率已從定期SOFR利率加6.60%修訂為總利率0%。
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