2023 年全年淨收入為 8.81 億美元，每股 6.44 美元

2023 年第四季度淨收入為 3,300 萬美元，每股 0.20 美元

持續強勁的信貸質量和資本狀況

創紀錄的全年平均貸款和年度淨利息收入

影響第四季度業績的重要項目

Comerica董事長兼首席執行官柯蒂斯·法默表示：“2023年，我們在應對顛覆性行業事件時展示了我們模式的力量和彈性。”“我們創造了創紀錄的平均貸款539億美元，是我們歷史上最高的淨利息收入。存款受到多元化努力的影響，但成功執行有針對性的策略以及我們牢固的客户關係支持了我們引人注目的資金基礎的穩定。信貸質量仍然良好，淨扣除額為4個基點，而且我們的資本增長繼續遠遠超過10％的戰略目標。

“第四季度的業績受到幾個重要項目的影響，而我們資產負債表的戰略管理得出的貸款和存款業績符合預期。我們久經考驗的信貸紀律仍然是基礎優勢，因為淨扣除額仍低於歷史水平，即使受到重要項目的影響，我們的估計資本狀況仍在增長。

“通過採取戰略行動來管理我們的資產負債表、調整支出和確定關鍵投資的優先順序，我們相信我們完全有能力支持我們的客户並隨着時間的推移提高回報。”

(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，其中不包括證券淨收益（虧損）、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值變動。

(b) 2023年12月31日的比率是估計的。有關其他信息，請參閲非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

重要項目對財務業績的影響

下表核對了調整後的普通股攤薄後每股收益、歸屬於普通股股東的淨收益和回報率。有關其他信息，請參閲非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

(a) 聯邦存款保險公司董事會於2023年11月批准了一項特別評估，以彌補硅谷銀行和Signature Bank倒閉後存款保險基金的損失，這導致了額外的聯邦存款保險公司保險費用。

(b) 計劃於2023年11月宣佈停止彭博短期銀行收益指數（BSBY），這導致某些利率互換被取消，需要將累計其他綜合收益（AOCI）中確認的金額重新歸類為收益。在重新指定掉期之前，每筆受影響掉期的利息支付結算和公允價值變動均記錄為風險管理套期保值損失。

(c) 與某些計劃有關，這些舉措預計將調整支出以提高盈利能力，同時為戰略和風險管理舉措創造能力。

(d) 與某些現代化舉措有關，這些舉措旨在轉變零售銀行交付模式、調整企業設施和優化技術平臺。

2023 年第四季度與 2023 年第三季度對比概述

除非另有説明，否則資產負債表項目以平均餘額的形式討論。

貸款減少了12億美元，至528億美元。

•主要是由抵押銀行家融資減少5.43億美元，普通中間市場減少4.33億美元，股票基金服務減少3.61億美元和企業銀行業務減少3.36億美元，部分被商業房地產增長3.77億美元和全國經銷商服務2.84億美元所抵消。

◦下降反映了戰略行動，包括計劃退出Mortgage Banker Finance業務，該業務已基本完成，以及其他業務領域的選擇性增加和客户需求的減少。

•貸款（包括掉期）的平均收益率提高了4個基點至6.38％，反映了短期利率的上升。

證券減少了5.92億美元，至163億美元，這反映了派息和未實現虧損的增加。

•期末證券未實現虧損減少了9.75億美元，至27億美元。

存款相對穩定，為660億美元。

•計息存款增加了14億美元，部分被非計息存款減少的12億美元所抵消。

◦普通中間市場增長6.14億美元，零售銀行業務增長2.4億美元，企業銀行業務增長1.98億美元，但部分被計劃退出該業務相關的抵押銀行家融資減少1.76億美元和全國經銷商服務1.29億美元減少1.29億美元所抵消。此外，經紀定期存款減少了5.64億美元。

•根據監管指南計算，期末未投保存款總額為315億美元，佔存款總額的47.2％；不包括附屬存款，未投保存款總額為274億美元，佔存款總額的41.1％。

•計息存款的平均成本增加了22個基點至312個基點，這主要反映了計息存款的戰略增長以及較高利率環境中以關係為中心的定價。

由於聯邦住房貸款銀行（FHLB）的預付款減少，短期借款減少了48億美元，至40億美元，而中長期債務減少了3.13億美元，至61億美元，反映了第三季度到期的8.5億美元優先票據對整個季度的影響。

•期末的總流動性容量為477億美元，包括通過FHLB、聯邦儲備銀行折扣窗口和銀行定期融資計劃提供的現金和可用流動性。

淨利息收入減少了1700萬美元，至5.84億美元。

•受聯邦儲備銀行存款減少、貸款餘額下降、計息存款增加以及短期利率上升帶來的淨下降的推動，借款餘額的減少部分抵消了借款餘額的減少。

•淨利率增加了7個基點至2.91％，這主要反映了FHLB預付款的減少和平均貸款收益率的提高，但部分被計息存款的增加、聯邦儲備銀行的存款減少和貸款餘額的下降所抵消。

信貸損失準備金減少了200萬美元，至1,200萬美元。

•截至2023年12月31日，信貸損失備抵減少了800萬美元，至7.28億美元，這反映了不確定的經濟前景和信貸遷移以及投資組合構成的變化。信貸損失備抵額佔貸款總額的百分比為1.40％，增加了2個基點。

非利息收入減少了9700萬美元，至1.98億美元。

第四季度的業績包括與新投資計劃合作伙伴簽訂的合同條款一致的列報變動，這抵消了非利息收入和非利息支出減少的200萬美元。列報的經紀費淨增200萬美元，這是由於先前在信託收入、其他非利息收入以及工資和福利支出（佣金支出）中列報的每筆減少了200萬美元。

•風險管理套期保值收入（停止BSBY）、信託收入、信用卡費、證券交易收入和FHLB股票分紅各減少300萬美元，存款賬户、商業貸款費用和銀行自有人壽保險服務費各減少200萬美元，部分被遞延補償資產回報（抵消非利息支出）和200萬美元經紀費的增加所抵消。

非利息支出增加了1.63億美元，達到7.18億美元。

第四季度的業績包括與新投資計劃合作伙伴簽訂的合同條款一致的列報變動，這抵消了非利息支出（工資和福利支出）和非利息收入減少的200萬美元。

•聯邦存款保險公司保險支出的1.13億美元（主要由特別評估推動）、4,400萬美元的工資和福利支出以及1000萬美元的其他非利息支出的增加，部分被外部手續費支出減少的500萬美元所抵消。

◦工資和福利支出包括增加的2300萬美元遣散費（費用調整計劃）、1,100萬美元的遞延薪酬支出（抵消了其他非利息收入）、400萬美元的臨時勞動力和300萬美元的員工保險。

◦其他非利息支出的增加主要是由於房地產銷售收益（現代化舉措）減少了700萬美元，諮詢費用增加了600萬美元，以及各個類別的增長幅度較小，但部分被訴訟和監管相關費用減少的1000萬美元所抵消。

普通股一級資本比率為11.09％，一級資本比率為11.61％。

•宣佈的普通股分紅為9300萬美元，優先股的股息為600萬美元。

•有形普通股權比率為6.30％。

參見非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

2023 年全年與 2022 年全年對比概述

除非另有説明，否則資產負債表項目以平均餘額的形式討論。

貸款增加了34億美元，達到539億美元。

•主要受商業房地產22億美元、全國交易商服務11億美元、企業銀行業務增長5.16億美元、財富管理3.26億美元和環境服務2.47億美元增長的推動，部分被抵押銀行家融資減少6.34億美元和股票基金服務減少3.44億美元所抵消。

•貸款（包括掉期）的平均收益率增加了193個基點至6.20％，反映了短期利率的上升。

證券減少了16億美元，至174億美元。

•受美國國債未實現虧損和到期日的推動，部分被2022年購買的抵押貸款支持證券的全年影響所抵消。

存款減少了95億美元，至660億美元。

•非計息存款減少了111億美元，部分被計息存款增加的17億美元所抵消。

•計息存款的平均成本增加了222個基點至2.52％，這主要反映了較高的短期利率、計息存款的戰略增長以及較高利率環境中以關係為中心的定價的影響。

淨利息收入增加了4,800萬美元至25億美元。

•較高的短期利率和貸款增長帶來的淨收益，部分被借款和計息存款的增加所抵消。

•淨利率提高了4個基點至3.06％，反映了較高的短期利率，但部分被成本較高的資金來源所抵消。

信貸損失準備金增加了2900萬美元，至8900萬美元。

•信貸損失準備金增加了6700萬美元，這反映了貸款增長、不確定的經濟前景和信貸遷移以及投資組合構成的變化。信貸損失備抵額佔貸款總額的百分比增加了16個基點。

非利息收入增加了1000萬美元，達到11億美元。

第四季度的業績包括符合與新投資計劃合作伙伴的合同條款的列報方式的變化，導致經紀費用淨增加200萬美元，信託收入、其他非利息收入和佣金成本（記入工資和福利支出）相應減少200萬美元。

•其他非利息收入、900萬美元的經紀費、700萬美元的信用卡費用以及400萬美元的商業貸款費用和信用證費的增加，部分抵消了風險管理套期保值收入減少的5000萬美元（停止BSBY，部分被集中清算的風險管理頭寸的價格調整收入增加所抵消）、1000萬美元的存款賬户服務費和700萬美元資本市場收入的減少。

◦其他非利息收入包括遞延薪酬資產回報增加3,100萬美元（抵消了非利息支出）和2700萬美元的FHLB股票分紅。

非利息支出增加了3.61億美元，達到24億美元。

•聯邦存款保險公司的保險費用增加了1.49億美元（主要由特別評估推動），9,800萬美元的工資和福利支出，8000萬美元的其他非利息支出，2600萬美元的外部手續費支出和1000萬美元的軟件費用。

◦工資和福利支出包括6,600萬美元的績效增長和員工的增加、3200萬美元的臨時勞動力和3,100萬美元的遞延薪酬支出（被其他非利息收入所抵消），部分被激勵性薪酬減少的5100萬美元所抵消。

◦其他非利息支出包括增加的6900萬美元非工資養老金支出、1,700萬美元的訴訟和監管相關費用、1,400萬美元的諮詢費和900萬美元的律師費，其中一部分被與固定資產處置相關的3,600萬美元影響（包括與現代化計劃相關的房地產收益和資產減值）所抵消。

淨利息收入

資產負債表項目以平均餘額的形式介紹和討論。

與2023年第三季度相比，淨利息收入減少了1700萬美元，淨利率增加了7個基點。括號中顯示的金額分別代表對淨利息收入和淨利率的影響，對衝策略的影響已包含在利率中。

•貸款利息收入減少了1300萬美元，淨利率減少了2個基點，這得益於貸款餘額減少（-2200萬美元，-7個基點），短期利率上升（+600萬美元，+4個基點）和BSBY停止的影響（+300萬美元，+1個基點），部分抵消了貸款利息收入減少了2個基點。

•投資證券的利息收入減少了100萬美元，而淨利率保持穩定，反映了證券餘額的下降。

•短期投資的利息收入減少了4000萬美元，淨利率減少了9個基點，這主要反映了聯邦儲備銀行存款減少了30億美元（-4200萬美元，-10個基點），但短期利率的上升（+200萬美元，+1個基點）部分抵消

•存款利息支出增加了3,100萬美元，淨利率減少了15個基點，這反映了更高的利率（-2000萬美元，-9個基點）和平均計息存款餘額的增加（-1,100萬美元，-6個基點）。

•債務利息支出減少了6,800萬美元，淨利率提高了33個基點，這主要是由FHLB的短期預付款（+7,000萬美元，+35個基點）和3.13億美元的中長期債務（+300萬美元，+1個基點）的減少所部分被更高的利率（-500萬美元，-3個基點）所抵消。

提高利率對2023年第四季度淨利息收入的淨影響是減少了1700萬美元，淨利率下降了7個基點。

信貸質量

法默説：“信貸質量保持強勁，投資組合遷移量適中，淨扣除額不大，這證明瞭預期的正常化。”“正常化趨勢推動信貸損失備抵額略有增加，達到貸款總額的1.40％。我們認為，我們備受推崇的信貸方法使我們能夠很好地支持我們的客户和駕馭未來的遷移。”

(a) 包含在合併資產負債表上的應計費用和其他負債中。

•截至2023年12月31日，信貸損失備抵總額為7.28億美元，增加了2個基點，達到貸款總額的1.40％，這反映了不確定的經濟前景和信貸遷移以及投資組合構成的變化。

•批評貸款增加了1.15億美元，至24億美元，佔貸款總額的4.6％。批評貸款通常與監管機構定義的 “特別提及”、“不合格” 和 “可疑” 類別一致。

◦批評貸款的增加主要是由普遍的中間市場和企業銀行業務推動的。

•不良資產增加了2400萬美元，至1.78億美元，佔貸款和止贖財產總額的0.34％，而2023年第三季度為0.29％。

•淨扣款總額為2000萬美元，而2023年第三季度的淨扣款為600萬美元。

戰略業務領域

Comerica的業務在戰略上分為三個主要業務領域：商業銀行、零售銀行和財富管理。財務司也作為一個部門列報。有關業務板塊的季度業績摘要，請參閲本新聞稿後面包含的業務板塊財務業績表。Comerica可能會不時在各分部之間進行重新分類，以反映管理層當前對各部門的看法，隨着管理會計制度的加強以及組織結構和/或產品線的變化，可能會修改方法。提供的財務業績基於Comerica的內部業務部門結構和截至2023年12月31日生效的方法。對該業務板塊年初至今業績的討論將包含在Comerica的2023年12月31日的10-K表格中。

電話會議和網絡直播

Comerica將於美國東部時間2024年1月19日星期五上午7點舉辦電話會議和網絡直播，回顧2023年第四季度的財務業績。有興趣的人士可以致電 (877) 484-6065 或 (201) 689-8846 參加電話會議。也可以通過Comerica的 “投資者關係” 頁面www.comerica.com訪問電話會議和補充財務信息以及網絡直播的重播。Comerica的陳述可能包括前瞻性陳述，例如對未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述；對收入、收益或其他經濟表現和盈利能力指標的預測；以及對信貸趨勢和穩定的估計。

Comerica Incorporated是一家金融服務公司，總部位於德克薩斯州達拉斯，戰略上由三個業務部門組成：商業銀行、零售銀行和財富管理。Comerica是美國最大的25家商業銀行金融控股公司之一，專注於建立關係並幫助個人和企業取得成功。Comerica在全國範圍內提供400多個銀行中心，在亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅裏達州、密歇根州和德克薩斯州設有分支機構。Comerica於174年前在密歇根州底特律成立，並繼續向新地區擴張，包括總部位於北卡羅來納州的東南市場和科羅拉多州的西部山區市場。Comerica在17個州設有辦事處，為美國15個最大的都市區中的14個以及加拿大和墨西哥提供服務。

本新聞稿包含（以及Comerica即將舉行的相關電話會議和網絡直播將討論）基於美國普遍接受的會計原則（GAAP）的財務指標和基於非公認會計準則的財務指標，管理層認為有助於瞭解Comerica的經營業績或財務狀況時使用這些指標。在使用非公認會計準則財務指標的情況下，可比的GAAP財務指標以及與可比GAAP財務指標的對賬可以在本新聞稿或Comerica網站www.comerica.com的投資者關係部分中找到。不應將這些披露視為根據公認會計原則確定的經營業績的替代品，也不一定可以與其他公司公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。

前瞻性陳述

根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本新聞稿中任何非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。諸如 “預測、假設、相信、承諾、信心、繼續、設計、估計、期望、感受、預測、未來、目標、成長、主動性、打算、模型、展望、計劃、定位、潛力、項目、提議、保留、戰略、目標、趨勢，直到定位良好、意願” 或類似的表達，因為它們與 Comerica 或經濟、市場或其他環境條件或其管理有關，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於Comerica管理層的信念和假設，基於截至本新聞稿發佈之日Comerica管理層所知的信息，這些前瞻性陳述並非自稱是其他任何日期。前瞻性陳述可能包括對Comerica管理層未來或過去業務、產品或服務的計劃和目標的描述，以及對Comerica收入、收益或其他經濟表現衡量標準的預測，包括盈利能力、業務板塊和子公司陳述以及對信貸趨勢和全球穩定的估計。此類聲明反映了Comerica管理層迄今為止對未來事件的看法，並受風險和不確定性的影響。如果其中一項或多項風險成為現實，或者基本信念或假設被證明不正確，Comerica的實際結果可能與所討論的結果存在重大差異。可能導致或促成這種差異的因素包括信用風險（客户行為的變化；信貸質量的不利發展；以及Comerica客户業務或行業的下降或其他變化）；市場風險（貨幣和財政政策的變化；利率波動及其對存款定價的影響；以及從倫敦銀行同業拆借利率向新利率基準的過渡）；流動性風險（Comerica維持充足資金來源和流動性的能力）；Comerica的信貸減少評級；以及金融服務公司的相互依存關係）；技術風險（網絡安全風險以及對網絡安全和數據隱私的立法和監管越來越重視）；運營風險（運營、系統或基礎設施故障；依賴其他公司提供業務基礎設施的某些關鍵組成部分；法律和監管程序或決定的影響；欺詐造成的損失；以及控制和程序失誤）；合規風險（監管或監督的變化，或Comerica在這方面的地位的變化）對現有監管或監督的影響；嚴格的資本要求的影響；以及未來税收法規的立法、行政或司法變更的影響）；戰略風險（對Comerica聲譽的損害；Comerica利用技術高效地開發、營銷和提供新產品和服務的能力；Comerica市場內金融機構之間的競爭產品和定價壓力；Comerica戰略和業務舉措的實施；管理層的維持和交付能力擴大客户關係；管理層留住關鍵高管和員工的能力；以及任何未來的戰略收購或資產剝離）；以及其他一般風險（總體經濟、政治或行業狀況的變化；通貨膨脹的負面影響；降低風險敞口方法的有效性；包括流行病在內的災難性事件的影響；與氣候變化相關的物理或過渡風險；會計準則的變化；Comerica會計政策的關鍵性質；以及波動性 Comerica的股價）。Comerica警告説，上述因素清單並不包括所有因素。有關可能導致實際業績與預期不同的因素的討論，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的文件。特別是，請參閲 “第 1A 項。風險因素” 從Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第13頁開始，由 “第1A項” 更新。風險因素”，從Comerica截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告第64頁開始。前瞻性陳述僅代表其發表之日。Comerica不承諾更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後發生的事實、情況、假設或事件。對於本新聞稿或任何文件中發表的任何前瞻性陳述，Comerica要求保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。

(a) 非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總和的百分比，其中不包括證券淨收益（虧損）、與Visa B類股票轉換率掛鈎的衍生合約以及通過認股權證貨幣化獲得的股票價值變動。

(b) 2023年12月31日的比率是估計的。

(c) 參見非公認會計準則財務指標和監管比率的對賬。

綜合收益合併報表
Comerica 公司及其子公司
			三個月已結束									年份已結束
			十二月三十一日									十二月三十一日
（以百萬計，每股數據除外）			2023			2022						2023			2022
			（未經審計）			（未經審計）						（未經審計）
利息收入
貸款的利息和費用			$	849		$	719					$	3,340		$	2,153
投資證券的利息			104			118						430			414
短期投資的利息			96			39						405			105
利息收入總額			1,049			876						4,175			2,672
利息支出
存款利息			302			78						892			102
短期借款的利息			58			16						391			17
中長期債務的利息			105			40						378			87
利息支出總額			465			134						1,661			206
淨利息收入			584			742						2,514			2,466
信貸損失準備金			12			33						89			60
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入			572			709						2,425			2,406
非利息收入
信用卡費用			68			68						280			273
信託收入			56			55						235			233
存款賬户的服務費			45			47						185			195
資本市場收入 (a)			34			34						147			154
商業貸款費 (a)			17			18						72			68
信用證費用			11			10						42			38
銀行擁有的人壽保險			10			10						46			47
經紀費			8			7						30			21
風險管理套期保值（虧損）收入 (a)			(74)			8						(42)			8
其他非利息收入 (a)			23			21						83			31
非利息收入總額			198			278						1,078			1,068
非利息支出
工資和福利支出			359			318						1,306			1,208
聯邦存款保險公司的保險費用			132			7						180			31
外部手續費支出			70			63						277			251
入住費用			45			53						171			175
軟件開支			44			41						171			161
設備費用			14			14						50			50
廣告費用			10			14						40			38
其他非利息支出			44			31						164			84
非利息支出總額			718			541						2,359			1,998
所得税前收入			52			446						1,144			1,476
所得税準備金			19			96						263			325
淨收入			33			350						881			1,151
減去：
分配給參與證券的收入			—			2						4			6
優先股股息			6			6						23			23
歸屬於普通股的淨收益			$	27		$	342					$	854		$	1,122
普通股每股收益：
基本			$	0.20		$	2.61					$	6.47		$	8.56
稀釋			0.20			2.58						6.44			8.47
綜合收益（虧損）			1,525			195						1,575			(2,379)
普通股申報的現金分紅			93			89						375			356
每股普通股申報的現金分紅			0.71			0.68						2.84			2.72

(a) 調整後的2022年金額。請參閲 “先前報告的餘額對賬表”。

(a) 調整後的上期數額。請參閲 “先前報告的餘額對賬表”。

n/m-沒有意義

信貸損失備抵額分析（未經審計）
Comerica 公司及其子公司
			2023															2022
（單位：百萬）			第四季度						第三季度			第二季度			第 1 季度						第四季度
期初餘額：
貸款損失備抵金			$	694					$	684		$	641		$	610					$	576
貸款相關承諾的信貸損失備抵金			42						44			52			51						48
信用損失備抵金			736						728			693			661						624
貸款扣款：
商用			13						9			9			11						10
商業抵押貸款			1						3			—			—						—
國際			11						1			1			—						—
消費者			—						1			1			1						1
貸款扣除總額			25						14			11			12						11
先前扣除的貸款的收回額：
商用			3						5			12			13						13
房地產建築			—						—			—			—						1
商業抵押貸款			2						2			1			—						—
住宅抵押貸款			—						—			—			—						—
消費者			—						1			—			1						1
總回收率			5						8			13			14						15
淨貸款扣除（收回額）			20						6			(2)			(2)						(4)
信貸損失準備金：
貸款損失準備金			14						16			41			29						30
貸款相關承諾的信貸損失準備金			(2)						(2)			(8)			1						3
信貸損失準備金			12						14			33			30						33
期末餘額：
貸款損失備抵金			688						694			684			641						610
貸款相關承諾的信貸損失備抵金			40						42			44			52						51
信用損失備抵金			$	728					$	736		$	728		$	693					$	661
信貸損失備抵佔貸款總額的百分比			1.40		%				1.38		%	1.31		%	1.26		%				1.24		%
淨貸款扣除（回收額）佔平均貸款總額的百分比			0.15						0.05			(0.01)			(0.01)						(0.03)

    

(a) 基於對賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的分析。

(b) 包括與餘額小於或等於200萬美元的非應計貸款、賬面餘額超過200萬美元的非應計貸款的付款以及向喪失抵押品贖回財產的非應計貸款轉賬相關的淨變動。

n/a 降息貸款代表問題債務重組（TDR），已重新談判至低於原始合同利率。自2023年1月1日起，公司預期採用了會計準則更新第2022-02號 “金融工具——信貸損失（主題326）：問題債務重組和過時披露” 的規定，該條款取消了TDR的會計。

(a) 商業貸款利息收入包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分別為6.02億美元和2500萬美元的互換結算相關支出。

(b) 平均餘額分別包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的29億美元和18億美元的未實現虧損；按這些未實現收益和虧損總額計算的收益率。

(c) 平均餘額分別包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的1.15億美元和1.17億美元的未實現虧損；按這些未實現收益和虧損總額計算的收益率。

(d) 平均餘額分別包括500萬美元，不包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度已發佈和扣除的衍生負債頭寸淨額的7.69億美元抵押品；按衍生品淨額計算的收益率。

(e) 平均餘額分別不包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度收到和扣除的衍生資產頭寸的1.95億美元和1.28億美元抵押品；利率按衍生品淨額總額計算。

(a) 商業貸款利息收入包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月，分別為1.7億美元、1.63億美元和7,000萬美元的互換結算相關支出。

(b) 平均餘額分別包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月的34億美元、31億美元和30億美元的未實現虧損；計算這些未實現虧損總額的收益率。

(c) 平均餘額分別包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月的9,400萬美元、1.15億美元和1.57億美元的未實現虧損；計算這些未實現虧損總額的收益率。

(d) 平均餘額包括1,400萬美元，包括5,900萬美元，不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月中已發佈和扣除的9600萬美元衍生負債頭寸的抵押品；收益率計算的衍生品淨額總額。

(e) 平均餘額分別不包括截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三個月中收到和扣除的衍生資產頭寸的1.41億美元、1.61億美元和1.83億美元的抵押品；利率計算的衍生品淨額總額。