投資明細表(未經審計)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防

帕爾

(000)

 價值
資產支持證券

Golub Capital Partners CLO Ltd.，系列2023-66，D類，(3個月CME期限SOFR+5.50%)，10.48%，04/25/36(A)(B)

 美元 1,000 $ 1,000,463

Palmer Square CLO Ltd.，系列2023-2A，D類，(3個月CME期限SOFR+5.00%)，6.80%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,009,265

派克匹克CLO有限公司，2023-14系列，D類，(3個月CME期限SOFR+5.45%)，10.64%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,003,057

Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D類，(3個月CME期限SOFR+5.15%)，9.93%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,001,554

總資產支持證券：1.4%
(費用：400萬美元)

4,014,339

股票
普通股
汽車零部件

李爾公司(C)(D)

 178 23,888

建築工程(0.0%)

麥克德莫特國際有限公司(d)

76,644 19,161

能源設備和服務：0.0%

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收購，成本：0美元)(E)(F)

 3,738 —

娛樂業：0.1%

Learfield Communications LLC，(收購於09/06/23，成本：143,181美元)(E)(F)

 4,192 155,104

金融服務業：0.1%

NMG母公司

 2,218 252,852

家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特股權有限責任公司(e)

6,155 —

工業企業集團：0.0%

美國鍛造集團公司

 832 8

普通股總數=0.2%
(費用：1,390,135美元)

451,013

標準桿(000)
公司債券
汽車零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b)

美元 275 272,930

建材不超過0.0%

頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(b)

73 66,284

建築產品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b)

155 136,991

資本市場：0.0%

AG TTMT託管發行商有限責任公司，8.63%，27年9月30日(b)

74 74,454

安防 標準桿(000) 價值
化學品(b) — 0.1%

照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 美元 32 $ 30,222

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 409 330,779

361,001
商業服務及供應品：0.1%

Prime Security Services借款人有限責任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28(b)

127 117,623

建築工程行業：0.1%

品牌工業服務公司，10.38%，08/01/30

 154 154,237

建築材料

韋斯科飛機控股公司，9.00%，11/15/26(b)

926 87,970

多元化的電信服務不到0.0%

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28(b)

155 99,621

電力公用事業公司：0.0%

德克薩斯競爭電氣控股公司，M系列， 19年10月10日(A)(C)(D)(E)(G)

 1,050 —

電子設備、儀器及部件不超過0.2%

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b)

556 488,730

醫療保健提供者和服務機構：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(b)

237 204,838

酒店、餐館和休閒(b) — 0.2%

凱撒娛樂公司，4.63%，10/15/29

 240 203,294

費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司，6.75%，01/15/30

 395 321,965

525,259
家用耐用消費品：0.1%

主權財富基金託管發行商公司，6.50%，10/01/29(b)

465 297,460

家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特有限責任公司，4.50%，05/03/12(A)(C)(D)(E)

400 —

保險業：0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(b)

220 204,603

互聯網軟件和服務(b) — 0.1%

優步技術公司

6.25%, 01/15/28

 137 133,968

4.50%, 08/15/29

 235 210,056

344,024
IT服務(%)：0.0%

中央母公司LLC/CDK Global II LLC/CDK Finding Co，Inc.，8.00%，6月15日/29

 118 117,563

機械設備=0.2%

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b)

742 597,490

媒體(b) — 0.2%

Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%，11/01/23(h)

163 48,017

Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27

 374 371,932

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26

 353 268,162

688,111
客運航空公司：0.3%

愛立信旅遊公司，8.50%，02/05/24(b)

740 740,000

1

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
房地產管理與開發：0.2%

Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp.， 7.00%，04/15/30(b)

美元 449 $ 405,042

高緯物業美國借款人有限責任公司，8.88%，09/01/31

 51 49,342

Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%，01/15/29(b)

29 20,966

475,350
軟件業下滑0.1%

雲軟件集團，9.00%，09/30/29(b)

379 329,351
無線電信服務：0.0%

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.63%，06/15/25(b)

85 82,084

公司債券總額=2.3%
(費用：7,723,835美元)

6,465,974

固定利率貸款利息
媒體報道0.2%

AVSC Holding Corp.，2020年定期貸款B3，(5.00%現金和10.00%PIK)，15.00%，10/15/26(h)

594 609,441

總固定利率貸款利息：0.2%
(費用：566,651美元)

609,441

浮動利率貸款利息(a)

航空航天和國防：4.8%

阿特拉斯CC收購公司

定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.25%)， 9.93%，05/25/28

 1,808 1,681,403

定期貸款C，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.25%)， 9.93%，05/25/28

 368 342,000

Bleriot美國Bidco，Inc.，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +4.00%)，9.65%，10/31/28

 599 598,880

Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期貸款B，(6個月。CME期限軟件在 0.50%下限+3.50%)，9.36%，08/03/29

 228 226,190

王朝收購公司，2023年定期貸款B1，(1個月CME期限 SOFR+4.00%)，9.32%，08/24/28

 2,369 2,362,558

NORDAM集團，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+5.60%)， 10.92%，04/09/26

 451 407,374

佩拉頓公司

第二留置權定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 7.75%)，13.23%，02/01/29

 1,044 1,019,313

定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.17%，02/01/28

 3,473 3,462,185

塞坦塔飛機租賃指定活動公司，定期貸款B，(3個月 芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.65%，11/05/28

 826 825,100

標準航空有限公司，2023年定期貸款B2，(1個月CME期限SOFR+ 4.00%)，9.32%，08/24/28

 1,015 1,012,525

TransDigm，Inc.，2023年定期貸款I，(3個月CME期限SOFR+ 3.25%)，8.64%，08/24/28

 1,841 1,841,183

13,778,711
汽車零部件：0.8%

美國有限責任公司，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 3.25%)，8.68%，04/10/28

 408 407,144
安防 標準桿(000) 價值
汽車零部件(續)

Clario Global LP，2023年增量定期貸款，(1個月CME期限價格 +3.75%)，9.07%，05/06/30

 美元 1,390 $ 1,385,663

田納科公司，2022年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+5.00%)， 10.48%，11/17/28

 691 585,104

2,377,911
汽車銷量增長0.6%

經銷商輪胎金融有限責任公司，B系列，定期貸款B2，(1-月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.82%，12/14/27

 1,556 1,557,382

飲料行業：1.1%

裸露果汁有限責任公司

第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+ 6.00%)，11.49%，01/24/30

 1,157 933,789

定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.74%，01/24/29

 2,378 2,253,193

3,186,982
寬線零售業：1.9%

狂熱分子商業中級控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.83%，11/24/28

 1,042 1,038,735

Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期貸款，(1個月CME條款 SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%PIK)，15.17%，06/30/27(h)

1,701 1,601,394

PUG LLC

2021年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.25%)，9.68%，02/12/27(e)

225 213,566

美元定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 2,144 2,018,263

Sally Holdings，LLC，2023年Covlite定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限價格 +2.25%)，7.57%，02/28/30

 390 390,040

Woof Holdings，Inc.，第一留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.75%)，9.40%，12/21/27

 233 184,235

5,446,233
建築產品行業：1.7%

AZZ，Inc.，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，9.07%，05/13/29

 161 161,011

基石建築品牌公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，04/12/28

 157 152,464

CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50% 下限+3.75%)，9.17%，11/23/27

 898 845,035

CPG International LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+2.50%)，7.92%，04/28/29

 478 477,573

IPS公司

2021年第二留置權定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 7.00%)，12.42%，10/01/29(e)

645 548,250

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.17%，10/02/28

 367 354,247

Jeld-wen，Inc.，2021年定期貸款B， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.68%，07/28/28

 501 500,735

Wilsonart LLC，2021年定期貸款E，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00% +3.25%)，8.74%，12/31/26

 1,941 1,933,854

4,973,169
資本市場：3.5%

阿斯坎普控股公司

2021年第二留置權定期貸款，(3個月CME條款SOFR在0.50%下限+ 6.50%)，12.03%，08/02/29

 1,778 1,681,362

S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 2

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
資本市場(續)

Asccount Holdings，Inc.(續)

定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，08/02/28

 美元 1,690 $ 1,670,073

Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2023美元定期貸款B4， (3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.90%，12/20/29

 833 833,654

杜鵑花Topco，Inc.，定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)， 9.18%，07/24/26

 592 568,846

卡斯特萊克航空有限公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+2.75%)，8.42%，10/22/26

 978 975,397

Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，8.42%，10/22/27

 443 441,548

Focus Financial Partners LLC

2021年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，06/30/28

 899 895,927

2023年定期貸款B6，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.82%，06/30/28

 483 481,966

離子貿易金融有限公司，2021美元定期貸款，(3個月。CME期限軟 +4.75%)，10.24%，04/03/28

 413 406,144

學習關懷集團美國第2號，Inc.，2023年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+4.75%)，10.13%，08/11/28

 136 135,773

Osaic Holdings，Inc.，2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+ 4.50%)，9.82%，08/17/28

 858 856,903

Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.75%)，9.43%，07/24/26

 1,028 989,577

9,937,170
化學品：5.6%

Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置權定期貸款，(1個月CME期限自 +7.00%)，12.42%，09/30/29

 572 512,655

阿魯巴投資控股有限責任公司

2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 7.75%)，13.17%，11/24/28

 885 823,050

2020美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 4.00%)，9.42%，11/24/27

 467 457,147

Ascend Performance Material Operations LLC，2021年定期貸款B，(3個月 CME期限軟件，下限0.75%+4.75%)，10.32%，08/27/26

 944 922,397

科慕公司2023美元定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為0.50% 下限+2.50%），8.82%，28年8月18日(e)

710 701,125

CPC收購公司，定期貸款，（3個月）CME期限SOFR為0.75%下限 + 3.75%），9.40%，27年12月29日

 397 327,058

Discovery Buyer Corp.定期貸款，（3個月）CME期限SOFR為0.50% 下限+ 4.38%），9.77%，29年10月4日

 590 567,606

Element Solutions，Inc. 2019年定期貸款B1，（1個月）CME期限SOFR + 2.00%），7.32%，26年1月31日

 1,213 1,209,781

HB富勒公司2023年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限 + 2.25%），7.57%，02/15/30

 179 179,292

Herens U.S. Holdco Corp.美元定期貸款B，（3個月）CME期限SOFR + 3.93%），9.42%，28年3月7日

 657 580,635

照明買家有限責任公司，2021年定期貸款，（1個月。CME期限SOFR + 3.50%），8.93%，27年6月30日

 143 142,156

英力士美國金融有限責任公司，2023年美元定期貸款B，（1個月。CME期限SOFR + 3.50%），8.92%，02/18/30

 415 411,329

LSF11 A5 Holdco LLC

2023年增量定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限 + 4.25%），9.67%，10/15/28

 178 174,892
安防 標準桿(000) 價值
化學品(續)

LSF 11 A5 Holdco LLC（續）

定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限+ 3.50%）， 8.81%，2028年10月15日

 美元 1,113 $ 1,085,962

Messer Industries GmbH，2018年美元定期貸款，（3個月）CME期限SOFR + 2.50%），8.15%，26年3月2日

 1,281 1,279,578

邁圖高性能材料公司，2023年定期貸款，（1個月）CME期限 SOFR + 4.50%），9.82%，28年3月29日

 1,249 1,212,300

Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR + 4.00%），9.43%，28年3月4日

 567 558,835

奧林巴斯水務美國控股公司，2023年增量定期貸款，(3個月 CME期限軟，下限0.50%+5.00%)，10.39%，11/09/28

 416 414,353

OQ化學公司，2017美元定期貸款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +3.60%)，8.93%，10/14/24

 1,051 1,041,207

PQ Corp.，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.50%)，7.97%，06/09/28

 1,059 1,054,006

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.63%，03/16/27

 643 638,666

斯巴達美國Holdco LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+3.25%)，8.69%，08/02/28

 1,007 1,001,865

楊桃金融公司，2018年美元定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，10/01/25

 58 57,772

W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+3.75%)，9.40%，09/22/28

 566 560,911

15,914,578
商業服務及供應品：4.7%

聯合環球控股有限責任公司

2021美元增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.75%)，9.17%，05/12/28

 1,601 1,543,829

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.75%)， 10.07%，05/12/28

 206 202,653

Amentum政府服務控股有限責任公司，2022年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，02/15/29

 482 474,373

Aramark Services，Inc.，2023定期貸款B6，(1-月CME期限自 +2.50%)，7.93%，06/22/30

 468 466,383

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限價格 +1.75%)，7.17%，09/07/27

 1,201 1,198,686

Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR+2.00%)，7.43%，10/08/28

 426 427,633

卡萬塔控股公司

2021年定期貸款C，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，11/30/28

 53 52,440

2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.82%，11/30/28

 694 689,570

GFL環境，Inc.，2023年第一留置權定期貸款，(1個月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.82%，05/31/27

 447 446,961

Labl，Inc.，2021美元第一留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+5.00%)，10.42%，10/29/28

 982 978,452

NEP/NCP Holdco，Inc. 2018年第一期留置權定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 3.25%），8.68%，2025年10月20日

 861 829,931

PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，（3個月）CME期限 SOFR為0.50%下限+ 4.25%），9.88%，2028年12月15日

 493 393,994

3

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
商業服務與用品(續)

Prime Security Services Borrower LLC，2021年定期貸款，（1個月）CME期限 SOFR為0.75%下限+ 2.75%），8.19%，26年9月23日

 美元 1,202 $ 1,199,860

Tempo Acquisition LLC，2023年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為 0.50%下限+ 3.00%），8.32%，28年8月31日

 2,940 2,939,897

TruGreen LP，2020年定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為0.75%下限 + 4.00%），9.42%，2027年11月2日

 1,010 957,696

Viad公司，初始定期貸款（1個月）CEM術語SOFR + 5.00%）， 10.43%，28年7月30日

 734 717,675

13,520,033
通信設備費0.4%

Ciena公司，2023年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR + 2.50%）， 7.82%，01/18/30

 130 130,453

ViaSat公司

2023年定期貸款，05/30/30(g)

519 480,402

定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限+ 4.50%）， 9.82%，29年3月2日

 707 654,450

1,265,305
建築與工程行業：1.3%

Brand Industrial Services，Inc.，2023定期貸款B，(3個月CME條款 SOFR在0.50%下限+5.50%)，10.87%，08/01/30

 2,061 2,004,962

Legence Holdings LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75% 下限+3.75%)，9.17%，12/16/27

 137 135,968

派克公司，2021年增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，01/21/28

 644 642,710

USIC Holdings，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.50%)，8.93%，05/12/28

 1,072 1,052,985

3,836,625
建築材料行業：1.1%

美國建築商和承包商供應公司，A系列，2019年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.42%，01/15/27

 727 725,555

New AMI I LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +6.00%)，11.31%，03/08/29

 519 420,125

奧斯卡收購公司。有限責任公司，定期貸款B，(3個月CME期限軟件在0.50% 下限+4.50%)，9.99%，04/29/29

 676 670,497

Quikrete Holdings，Inc.，2023年3月19日定期貸款B(g)

385 384,780

標準工業公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件價格：0.50%下限+2.50%)，7.94%，09/22/28

 982 981,320

3,182,277
消費品配送和零售業：0.3%

美國食品公司

2019年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，09/13/26

 580 579,251

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.50%)， 7.93%，11/22/28

 373 373,018

952,269
集裝箱和包裝行業：2.0%

Charge Next Generation，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件 ，0.75%下限+3.75%)，9.18%，12/01/27

 2,309 2,285,809

毛瑟包裝解決方案控股有限公司，定期貸款B，(1-月。CME期限 SOFR+4.00%)，9.33%，08/14/26

 773 772,096

Pregis TopCo Corp.

第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)， 9.07%，07/31/26

 376 374,953
安防 標準桿(000) 價值
容器與包裝(續)

Pregis TopCo Corp.（續）

2021年增量定期貸款（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限 + 3.75%），9.18%，26年7月31日

 美元 429 $ 427,062

雷諾茲消費品有限責任公司，定期貸款，（1個月。CME期限SOFR + 1.75%），7.17%，27年2月4日

 875 873,702

雷諾茲集團控股公司，2020年定期貸款B2，（1個月）CME期限 SOFR + 3.25%），8.68%，26年2月5日

 143 142,966

Trident TPI Holdings，Inc. 2021年定期貸款B3，（3個月）CME期限SOFR 為0.50%下限+ 4.00%），9.65%，28年9月15日

 787 782,572

5,659,160
總代理商：0.2%

PAI Holdco，Inc.，2020年定期貸款B，（3個月）CME期限SOFR為0.75% 下限+ 3.75%），9.38%，27年10月28日

 625 590,561

多元化消費服務：3.0%

2U，Inc. 2023年定期貸款B，（3個月）CME期限SOFR為0.75%下限 + 6.50%），11.95%，26年12月28日

 585 541,201

Ascend Learning LLC

2021年第二次留置權定期貸款（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限+ 5.75%），11.17%，29年10月12日

 413 350,535

2021年定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為0.50%下限+ 3.50%）， 8.92%，2028年12月11日

 588 559,365

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021年定期貸款B，（1個月）CME 期限SOFR為0.50%下限+ 2.25%），7.68%，2028年11月24日

 568 565,222

KUEHG Corp.，2023年定期貸款，（3個月）CME期限SOFR為0.50%下限 + 5.00%），10.39%，06/12/30

 863 863,406

蘇富比拍賣行

系列L，2021年定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.50%)，10.07%，01/15/27

 1,086 1,057,753

系列L，2023年增量定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件在0.50% 下限+4.50%)，10.07%，01/15/27

 245 238,160

春秋教育集團，定期貸款，09/29/30(g)

349 344,634

SSH Group Holdings，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限 SOFR+4.00%)，9.43%，07/30/25

 612 611,743

Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(1個月CME期限軟件在 1.00%下限+5.00%)，10.43%，09/01/25

 1,432 1,237,210

Wand NewCo3，Inc.，2020定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 2.75%)，8.17%，02/05/26

 1,568 1,563,837

WCG採購商公司，2019年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在1.00% 下限+4.00%)，9.43%，01/08/27

 750 740,518

8,673,584
多元化REITs：0.2%

RHP Hotel Properties，LP，2023年定期貸款B，(1個月CME期限自 +2.75%)，8.07%，05/18/30

 510 511,201

多元化的電信服務：5.6%

Altice Finding SA

2017美元定期貸款B，(3個月Libor US+2.75%)， 8.32%，07/15/25

 682 674,776

2017美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor US+2.75%)， 8.32%，01/31/26

 943 933,357

Altices France SA，2023年美元定期貸款B14，(3個月。CME期限SOFR+ 5.50%)，10.81%，08/15/28

 1,168 1,054,229

Cablevision LightPath LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.25%)，8.70%，11/30/27

 143 140,816

連接Finco SARL，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件在1.00% 下限+3.50%)，8.82%，12/11/26

 3,435 3,359,771

S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 4

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
多元化電信服務(續)

聯合通信公司，2021年定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR在0.75%下限+3.50%)，8.93%，10/02/27

 美元 497 $ 439,177

銥衞星有限責任公司，2023年定期貸款B，09/20/30(g)

1,587 1,583,640

Level 3 Finding，Inc.，2019年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +1.75%)，7.18%，03/01/27

 1,192 1,123,429

流明技術公司，2020年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +2.25%)，7.68%，03/15/27

 1,095 777,972

Orbcomm，Inc.，定期貸款B，(1-月Libor US為0.75%下限+ 4.25%)，9.80%，09/01/28

 533 475,830

Radiate Holdco LLC，2021定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.25%)，8.68%，09/25/26

 1,616 1,317,979

維珍傳媒布裏斯托爾有限責任公司

2020美元定期貸款Q，(1-月CME期限SOFR+3.25%)， 8.70%，01/31/29

 278 270,858

美元定期貸款N，(1個月CME期限SOFR+2.50%)， 7.95%，01/31/28

 609 590,937

維珍傳媒SFA財務有限公司，英鎊定期貸款L，(1-月。SONIA+ 3.25%)，8.47%，01/15/27

 英鎊 600 720,164

Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+ 3.00%)，8.43%，03/09/27

 美元 3,113 2,535,364

15,998,299
電氣設備：0.3%

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一次留置權定期貸款，（3個月）CME期限 SOFR為0.75%下限+ 4.75%），10.40%，2028年6月23日

 935 927,515

電子設備、儀器及部件

Coherent Corp.，2022年定期貸款B，（1個月）CEM術語SOFR + 2.75%）， 8.18%，29年2月7日

 978 973,868

能源設備和服務：0.0%

利蘭金融公司

2020年全年貸款（1個月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.43%，24年6月28日(e)

25 17,443

2020年收回定期貸款（1個月）CME期限SOFR + 4.00%，3.00% PIK），12.43%，25年6月30日(h)

187 99,860

117,303
娛樂業4.9%

AMC娛樂控股公司，2019年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.45%，26年4月22日

 922 741,168

Aristocrat Technologies，Inc. 2022年定期貸款B，（3個月）CME期限SOFR 為0.50%下限+ 2.25%），7.74%，29年5月24日

 62 62,013

太陽馬戲團控股美國紐科公司，2023年定期貸款B，（3個月） CME期限SOFR為0.50%下限+ 4.25%），9.64%，03/08/30

 555 551,396

城市足球集團有限公司定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為0.50% 下限+ 3.00%），8.44%，28年7月21日

 1,028 1,021,715

創意藝術家機構有限責任公司，2023年定期貸款B，（1個月。CME期限SOFR + 3.50%），8.82%，2028年11月27日

 1,283 1,277,001

Delta 2 Lux SARL，2022年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為0.50% 下限+ 3.00%），8.32%，01/15/30

 1,072 1,070,928

Equinox Holdings，Inc. 2017年第一期留置權定期貸款，（6個月）倫敦銀行同業拆放利率（美國， 1.00%下限+ 3.00%），8.73%，24年3月8日

 2,078 2,007,254

Live Nation Entertainment，Inc.定期貸款B4，（1個月）CME期限SOFR + 1.75%），7.17%，26年10月19日

 1,543 1,538,222

Playtika控股公司，2021年定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 2.75%），8.18%，28年3月13日

 1,050 1,048,391
安防 標準桿(000) 價值
娛樂圈(續)

SMG美國Midco 2，Inc.，2020年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+ 2.50%)，8.13%，01/23/25

 美元 932 $ 930,869

UFC Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75% 下限+2.75%)，8.37%，04/29/26

 549 547,884

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一筆留置權定期貸款， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，8.18%，05/18/25

 1,628 1,623,274

WMG收購公司，2021年定期貸款G，(1-月。CME期限SOFR+ 2.13%)，7.56%，01/20/28

 1,662 1,659,858

14,079,973
金融服務業4.9%

ABG Intermediate Holdings 2 LLC

2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.00%)，11.42%，12/20/29

 49 49,446

2021年定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.92%，12/21/28

 784 782,346

貝倫金融美國有限責任公司

2018年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.25%)， 7.88%，11/13/25

 266 265,830

2019美元定期貸款B3，(3個月CME期限SOFR+2.25%)， 7.88%，10/30/26

 650 648,336

2021年美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 2.43%)，8.06%，04/13/28

 1,688 1,681,874

Belron盧森堡SARL，2023年定期貸款，(3個月CME期限軟件在0.50% 下限+2.75%)，8.16%，04/18/29

 288 288,188

迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司

2020美元定期貸款B，(3個月CME期限軟於1.00%下限+ 3.75%)，9.14%，04/09/27

 3,763 3,664,633

2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +6.75%)，12.40%，04/07/28

 1,114 1,047,160

FinCo I LLC，2023年定期貸款，（3個月）CME期限SOFR + 3.00%）， 8.37%，29年6月27日

 380 379,831

GIP Pilot Acquisition Partners LP，定期貸款，09/18/30（e）（g）

186 185,303

LBM收購有限責任公司，定期貸款B，（1個月。CME期限SOFR為0.75%下限 + 3.75%），9.18%，27年12月17日

 311 303,411

Lions Gate Capital Holdings LLC，2018年定期貸款B，（1個月）CME期限 SOFR + 2.25%），7.67%，25年3月24日

 804 801,688

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期貸款，（1個月）CME期限SOFR為 0.50%下限+ 2.75%），8.18%，2026年11月12日

 1,564 1,547,969

Travelport Finance SARL，2023年5月29日同意的定期貸款(g)

918 526,452

UPC融資夥伴關係，2021年美元定期貸款AX，（1個月。CME期限SOFR + 2.93%）， 8.37%，29年1月31日

 474 465,979

WEX，Inc. 2021年定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 2.25%）， 7.68%，28年3月31日

 596 596,136

白帽買方有限責任公司，定期貸款B，（1個月。CME期限SOFR + 3.75%）， 9.07%，27年10月19日

 749 746,925

13,981,507
食品類食品3.4%

第八大道食品和用品公司

2018年第一期留置權定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 3.75%）， 9.18%，25年10月1日

 872 837,296

2021年增量定期貸款（1個月）CME期限SOFR為0.75%下限 + 4.75%），10.18%，2025年10月1日

 932 894,540

Chobani LLC，2020年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR為1.00%下限 + 3.50%），8.93%，2027年10月25日

 1,968 1,965,921

Froneri International Ltd. 2020年美元定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 2.25%），7.67%，27年1月29日

 2,162 2,144,337

5

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
食品(續)

H-Food Holdings LLC，2018年定期貸款B， （3個月）LIBOR US + 3.69%），9.27%，05/23/25

 美元 308 $ 267,240

女主人品牌，有限責任公司，2023年定期貸款B，（3個月。CME期限SOFR + 2.50%），7.89%，06/28/30

 621 621,058

遊牧食品美國有限責任公司，定期貸款B4，（6個月。CME期限SOFR為0.50% 下限+ 3.00%），8.47%，29年12月11日

 624 623,218

Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期貸款，（3個月）CME期限SOFR 為0.75%下限+ 3.50%），9.13%，06/08/28

 1,238 1,237,061

Triton Water Holdings，Inc.定期貸款，（3個月）CME期限SOFR為0.50% 下限+ 3.25%），8.90%，28年3月31日

 798 777,056

UTZ Quality Foods LLC，2021年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR + 3.00%），8.43%，28年1月20日

 418 417,728

9,785,455
地面交通：0.8%

AIT Worldwide Logistics Holdings，Inc. 2021年定期貸款，（1個月）CME 期限SOFR為0.75%下限+ 4.75%），10.18%，28年4月6日

 354 350,684

Avis Budget Car Rental LLC，2020年定期貸款B，（1個月）CME期限SOFR + 1.75%），7.18%，27年8月6日

 403 399,965

SIRVA Worldwide，Inc. 2018年第一期留置權定期貸款，（1個月）CME期限SOFR + 5.50%），10.87%，25年8月4日

 704 629,512

Uber Technologies，Inc. 2023年定期貸款B，（3個月）CME期限SOFR + 2.75%），8.16%，03/03/30

 982 981,681

2,361,842
醫療設備及用品2.4%

博士倫公司，2023年增量定期貸款，28年9月14日(E)(G)

 580 572,025

Bausch and Lomb，Inc.，定期貸款，（3個月）CME期限SOFR為0.50%下限 + 3.25%），8.76%，05/10/27

 1,247 1,210,136

戰車買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.25%)，8.66%，11/03/28

 1,504 1,479,523

股骨買家公司，第一留置權定期貸款，(3個月。CME期限SOFR+ 4.50%)，10.15%，03/05/26

 420 390,389

Insulet Corp.，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)， 8.68%，05/04/28

 468 467,249

Medline借款人LP，美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.25%)，8.68%，10/23/28

 2,662 2,652,765

6,772,087
醫療保健提供者和服務機構：2.8%

CHG醫療保健服務公司

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，09/29/28

 626 622,876

2023年9月29日增量定期貸款(g)

133 132,668

CNT Holdings I Corp.，2020年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.50%)，8.80%，11/08/27

 1,124 1,119,450

電子Bidco，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.00%)，8.43%，11/01/28

 1,341 1,334,248

EnVision Healthcare Corp.，2022年第二筆定期貸款，(3個月。CME期限 SOFR在1.00%下限+4.25%)，9.64%，03/31/27

 969 218,001

眼部護理合作夥伴有限責任公司

2020年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)， 9.18%，02/18/27

 1,027 716,523

2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+ 6.75%)，12.18%，11/15/29

 358 186,675

2021年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.75%)，9.18%，11/15/28

 328 224,969
安防 標準桿(000) 價值
醫療保健提供者和服務(續)

Ingenovis Health，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.18%，03/06/28

 美元 992 $ 945,153

Med Parentco LP，第一留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 4.25%)，9.68%，08/31/26

 387 368,731

醫療解決方案控股公司，2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+7.00%)，12.52%，11/01/29

 377 336,472

Option Care Health，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+2.75%)，8.18%，10/27/28

 429 430,039

寵物護理中心有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.50%)，8.92%，02/14/25

 32 31,905

混響買家，Inc.，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%+3.25%)，8.77%，11/01/28

 560 540,592

外科中心控股公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件 0.75%下限+3.75%)，9.19%，08/31/26

 510 510,288

Vizient，Inc.，2022年定期貸款B7，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.25%)，7.67%，05/16/29

 206 206,324

7,924,914
醫療保健技術：2.9%

AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+3.25%)，8.57%，02/15/29

 1,835 1,798,020

北極星新聞有限責任公司，美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件在0.50% 下限+4.00%)，9.43%，06/02/28

 2,841 2,716,142

Verscend Holding Corp.

2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 7.00%)，12.43%，04/02/29

 1,902 1,899,622

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+4.00%)， 9.43%，08/27/25

 1,904 1,901,811

8,315,595
酒店、餐館和休閒業：6.2%

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR+3.75%)，9.18%，02/02/26

 810 775,839

Alterra Mountain Co.，2023定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.07%，05/31/30

 95 94,762

霸菱S股份有限公司，2021年定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.25%)，8.84%，10/02/28

 550 537,827

漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司，2023年定期貸款B5，(1-mo.芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.57%，09/23/30

 993 988,551

凱撒娛樂公司，定期貸款B，(1-月CME期限軟件在 0.50%下限+3.25%)，8.67%，02/06/30

 763 762,692

嘉年華公司，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟於0.75%下限 +3.00%)，8.33%，08/08/27

 601 599,237

丘吉爾唐斯公司，2021年增量定期貸款B1，(1個月CME期限 SOFR+2.00%)，7.42%，03/17/28

 896 894,032

ECL Entertainment，LLC，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件價格：0.75%下限+4.75%)，10.14%，08/31/30

 495 493,555

費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月。芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+4.00%)，9.32%，01/27/29

 2,318 2,292,479

顫動融資BV，2022美元定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+3.25%)，8.90%，07/22/28

 724 724,052

四季酒店有限公司，2023年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+2.50%)，7.92%，11/30/29

 1,880 1,881,864

IRB Holding Corp.，2022年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%(br}下限+3.00%)，8.42%，12/15/27

 1,467 1,460,283

包裝控股有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+3.25%)，8.67%，03/09/28

 556 327,883

賓夕法尼亞娛樂公司，2022年定期貸款B，(1-月CME期限軟件在 0.50%下限+2.75%)，8.17%，05/03/29

 908 906,202

S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 6

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
酒店、餐館和休閒(續)

Playa Resorts Holding BV，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+4.25%)，9.58%，01/05/29

 美元 294 $ 293,680

科學遊戲國際公司，2022年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.43%，04/14/29

 668 667,423

海洋世界公園和娛樂公司，2021年定期貸款B， (1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.43%，08/25/28

 422 420,279

星空集團控股BV，2018美元增量期限

貸款，(3個月。CME期限SOFR+2.25%)， 7.90%，07/21/26

 680 679,077

Station Casinos LLC，2020定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.25% 下限+2.25%)，7.67%，02/08/27

 1,250 1,246,184

Whatabrands LLC，2021年定期貸款B，(1個月CME期限軟件在0.50% 下限+3.00%)，8.43%，08/03/28

 1,384 1,377,573

温德姆酒店及度假村公司，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+2.25%)，7.67%，05/24/30

 331 330,708

17,754,182
家用耐用品：1.7%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+4.25%)，9.90%，05/17/28

 1,006 827,339

Hunter Douglas，Inc.，美元定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+ 3.50%)，8.89%，02/26/29

 1,476 1,434,625

Serta Simmons Bedding，LLC，2023年6月29日新期限貸款(g)

307 303,820

日落債務合併子公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件 ，0.75%下限+4.00%)，9.43%，10/06/28

 1,069 907,237

韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.25%)，8.68%，10/30/27

 1,548 1,390,676

4,863,697
家居用品：0.1%

Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月 CME期限軟件，下限1.00%+6.00%)，11.57%，12/22/26

 250 249,400

獨立電力和可再生電力生產商？1.0%

卡爾平建設金融有限公司，2023年再融資定期貸款B， (1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.57%，07/31/30

 757 752,399

卡爾平公司

2019年定期貸款B10，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，08/12/26

 463 462,079

定期貸款B9，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，04/05/26

 860 858,919

星座可再生能源有限責任公司，2020年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件 1.00%下限+2.50%)，8.18%，12/15/27

 728 725,284

2,798,681
工業集團：增長0.2%

縫合收購公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+6.75%)，12.40%，07/28/28

 664 506,084

保險業：5.4%

聯合控股中級有限責任公司

2021年定期貸款B4，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)， 8.93%，11/05/27

 2,322 2,315,628
安防 標準桿(000) 價值
保險(續)

安聯控股中級有限責任公司(續)

2023年定期貸款B5，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.83%，11/05/27

 美元 2,378 $ 2,372,608

AmWINS Group，Inc.

2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.25%)， 7.68%，02/19/28

 1,178 1,170,399

2023年增量定期貸款B，(1個月CEM條款SOFR+2.75%)， 8.18%，02/19/28

 304 303,137

AssuredPartners，Inc.

2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 619 617,181

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，02/12/27

 598 597,190

2023年B4定期貸款，27年2月12日(g)

371 371,000

Baldwin Risk Partners，LLC，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+3.50%)，8.94%，10/14/27

 268 265,464

HUB國際有限公司

2022年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.37%，11/10/29

 285 285,041

2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.75%下限+4.25%)， 9.58%，06/20/30

 2,835 2,839,479

Jones Deslaurier保險管理公司，2023年

貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.25%)， 9.62%，03/15/30

 698 699,312

瑞安專業集團有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在0.75% 下限+3.00%)，8.42%，09/01/27

 834 833,333

USI，Inc.

2022年增量定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.75%)，9.14%，11/22/29

 1,972 1,969,308

2023年收購定期貸款9/27/30(g)

320 319,066

2023年9/27/30再融資定期貸款(g)

366 364,781

15,322,927
互動媒體和服務：1.5%

Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月

芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.54%，02/16/28

 263 259,289

Adevinta ASA，美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+2.75%)， 8.32%，06/26/28

 606 604,965

卡梅洛特金融公司，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.00%)， 8.43%，10/30/26

 1,131 1,129,210

Camelot美國收購有限責任公司，2020年增量定期貸款B，(1個月 CME期限軟件，下限1.00%+3.00%)，8.43%，10/30/26

 1,240 1,236,919

GoodRx，Inc.，第一留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，10/10/25

 440 438,843

Grab Holdings，Inc.，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件在1.00%下限 +4.50%)，9.93%，01/29/26

 639 642,114

4,311,340
信息技術服務(IT)3.8%

Asurion LLC

2020年定期貸款B8，(3個月CME期限SOFR+3.25%)， 8.68%，12/23/26

 181 177,299

2021年第二留置權定期貸款B3，(1個月CME期限SOFR+5.25%)， 10.68%，01/31/28

 689 618,482

2021年第二筆留置權定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+5.25%)， 10.68%，01/20/29

 654 578,437

7

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
IT服務(續)

Asurion LLC(續)

2023年定期貸款B11，(1個月CME期限SOFR+4.25%)， 9.67%，08/19/28

 美元 1,001 $ 970,874

Epicor Software Corp.，2020第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 1.00%下限+7.75%)，13.17%，07/31/28

 1,316 1,317,434

Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+4.00%)，9.49%，10/01/27

 1,894 1,845,012

去爸爸運營有限責任公司

2021年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.43%，08/10/27

 447 446,760

2022年定期貸款B5，(1個月CME期限SOFR+2.50%)， 7.82%，11/09/29

 1,083 1,083,037

GTCR W Merge Sub LLC，美元定期貸款B，09/20/30(g)

996 995,273

Sedgwick Claims Management Services，Inc.，2023定期貸款B，(1-月 CME Term Sofr+3.75%)，9.07%，02/24/28

 2,455 2,448,864

Venga Finance SARL，2021美元定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+4.75%)，10.43%，06/28/29

 398 393,727

10,875,199
休閒產品：0.4%

擋泥板樂器公司，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.42%，12/01/28

 297 289,862

Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限軟件在0.50% 下限+6.50%)，12.26%，05/25/27

 210 210,127

TOPGOLF卡拉維品牌公司，定期貸款B，(1-月。CME期限軟 +3.50%)，8.92%，03/15/30

 703 697,932

1,197,921
生命科學工具與服務：2.6%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+2.25%)，7.67%，11/08/27

 752 751,283

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期貸款B3，(1個月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.44%，02/22/28

 976 951,870

Curia Global，Inc.，2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+3.75%)，9.22%，08/30/26

 86 71,189

EResearchTechnology，Inc.，2020第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.50%)， 9.93%，02/04/27

 652 638,722

Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限軟件在0.50% 下限+3.75%)，9.07%，07/01/30

 258 257,275

圖標盧森堡SARL，LUX定期貸款，(3個月CEM期限SOFR+ 2.25%)，7.90%，07/03/28

 1,303 1,302,334

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.32%，10/19/27

 914 888,318

PAREXEL國際公司，2021年第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.68%，11/15/28

 1,878 1,863,269

PRA Health Science，Inc.，美國定期貸款，(3個月CME期限軟件在 0.50%下限+2.25%)，7.90%，07/03/28

 325 324,478

Star Parent，Inc.，2023定期貸款B，09/19/30(g)

429 418,931

7,467,669
安防 標準桿(000) 價值
機械設備55.7%

Albion Finding 3 SARL，美元定期貸款，(3-mo.CME期限SOFR+ 5.25%)，10.86%，08/17/26

 美元 1,209 $ 1,207,867

巴恩斯集團，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.00%)， 8.42%，09/03/30

 273 273,137

Clark Equipment Co.，2022定期貸款B，(3個月CME期限軟件在0.50% 下限+2.50%)，7.99%，04/20/29

 143 143,088

哥倫布·麥金農公司，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+2.75%)，8.42%，05/14/28

 223 222,886

過濾集團公司。

2021年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.93%，10/21/28

 718 714,899

2023年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.68%，10/21/28

 1,451 1,452,016

Gardner Denver，Inc.，2020美元定期貸款B2，3/01/27(g)

219 219,309

蓋茨全球有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在0.75% 下限+2.50%)，7.82%，03/31/27

 1,480 1,475,091

Generac Power Systems，Inc.，2019年12月13日定期貸款B(g)

200 199,416

英格索爾-蘭德服務公司，2020美元Spinco定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+1.75%)，7.17%，03/01/27

 329 328,858

麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限 +3.25%)，8.69%，06/21/28

 2,270 2,230,050

羅珀工業品投資公司，美元定期貸款，(3-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR+4.50%)，9.89%，11/22/29

 1,318 1,320,260

SPX Flow，Inc.，2022定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.50%)，9.92%，04/05/29

 1,197 1,193,553

泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+ 3.00%)，8.65%，03/28/25

 2,371 2,348,524

垂直美國Newco，Inc.，定期貸款B，(6個月Libor美國利率為0.50% 下限+3.50%)，9.38%，07/30/27

 1,388 1,383,339

Vertiv Group Corp.，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+ 2.75%)，8.19%，03/02/27

 1,487 1,483,639

Zurn LLC，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.00%)，7.43%，10/04/28

 77 76,603

16,272,535
媒體末期3.4%

A L母公司，2023年收回定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件 2.00%下限+5.50%)，10.83%，06/30/28

 297 287,299

AVSC Holding Corp.，2020定期貸款B1，(1個月CME期限軟件在1.00% 下限+3.25%)，8.57%，03/03/25

 615 590,909

Cable One，Inc.，2021年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.43%，05/03/28

 98 97,127

Charge Communications Operating LLC，A類，2019年定期貸款B1， (3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.12%，04/30/25

 1,591 1,591,555

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR+3.50%)，9.13%，08/21/26

 1,369 1,327,414

CMG Media Corp.，2021年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.99%，12/17/26

 — (i) 130

Cogeco融資2 LP，2023年定期貸款B，2008年9月29日(g)

977 951,079

CSC控股有限責任公司

2017年定期貸款B1，(1個月Libor US+2.25%)， 7.70%，07/17/25

 522 505,119

2019年定期貸款B5，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.95%，04/15/27

 891 804,346

DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟於0.75%下限 +5.00%)，10.43%，08/02/27

 1,353 1,320,263

S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 8

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
媒體(續)

辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1-月CME期限 SOFR+3.75%)，9.17%，04/21/29

 美元 1,110 $ 769,195

航海數碼有限公司，美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+4.25%)，9.63%，05/11/29(e)

589 587,832

Ziggo融資夥伴關係，美元定期貸款I，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟 +2.50%)，7.95%，04/30/28

 1,003 978,758

9,811,026
石油、天然氣和消耗性燃料佔2.1%

自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +3.50%)，9.09%，12/21/28

 2,260 2,237,003

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件價格：0.50%下限+4.50%)，9.92%，09/19/29

 163 162,737

Medallion Midland收購有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。CME期限 SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.40%，10/18/28

 1,179 1,179,001

墨菲美國公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限 +1.75%)，7.19%，01/31/28

 391 391,489

Oryx中游服務二疊紀盆地有限責任公司，2023年增量定期貸款， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.25%)，8.69%，10/05/28

 1,894 1,890,929

5,861,159
客運航空公司：2.7%

AAdvantage忠誠IP有限公司，AA系列，2021定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.75%)，10.34%，04/20/28

 959 986,541

加拿大航空，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +3.50%)，9.13%，08/11/28

 1,245 1,245,075

美國航空公司

AA系列，2017年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.75%)，7.32%，01/29/27

 167 164,357

系列AA，2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.54%，02/15/28

 1,470 1,458,124

Kestrel Bidco，Inc.，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00% +3.00%)，8.42%，12/11/26

 504 492,474

Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件在 1.00%下限+5.25%)，10.80%，06/21/27

 1,489 1,544,725

聯合航空公司，系列AA，2021年定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR在0.75%下限+3.75%)，9.18%，04/21/28

 1,794 1,794,572

7,685,868
個人護理產品：1.3%

陽光盧森堡七世SARL，2021年定期貸款B3，(3個月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.24%，10/01/26

 3,710 3,701,717

製藥類股下跌2.2%

Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月CME期限自 +3.50%)，8.93%，05/04/25

 741 726,633

Amynta機構借款人，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月CME期限自 +5.00%)，10.42%，02/28/28

 525 523,882

博世健康公司，2022年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+5.25%)，10.67%，02/01/27

 674 546,842

Elanco動物健康公司，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 1.75%)，7.18%，08/01/27

 928 909,372

爵士融資Lux SARL，美元定期貸款，(1-mo.CME期限軟件在0.50% 下限+3.50%)，8.93%，05/05/28

 1,241 1,239,739
安防 標準桿(000) 價值
製藥(續)

Organon&Co.，美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在0.50% 下限+3.00%)，8.44%，06/02/28

 美元 866 $ 863,547

Perrigo Investments LLC，定期貸款B，4/20/29(g)

575 572,303

精密醫藥集團有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.00%)，8.49%，11/18/27(e)

755 744,101

威望品牌公司，2021年定期貸款B5，(1-月CME期限軟件在 0.50%下限+2.00%)，7.43%，07/03/28

 79 79,267

6,205,686
專業服務佔4.5%

AlixPartners LLP，2021美元定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+2.75%)，8.18%，02/04/28

 1,221 1,195,378

ASGN，Inc.，2023定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.25%)， 7.57%，08/30/30

 245 245,613

CoreLogic，Inc.

第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.50%)，11.93%，06/04/29

 874 732,197

定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，06/02/28

 2,063 1,902,485

鄧白氏公司

2022年增量定期貸款B2，(1個月CME期限SOFR+3.00%)， 8.32%，01/18/29

 436 435,046

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，02/06/26

 1,428 1,424,825

元素材料科技集團美國控股公司

2022年美元延遲提取定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.25%)，9.74%，07/06/29

 372 367,029

2022年7/06/29美元定期貸款

 806 795,230

FleetCor Technologies Operating Co.LLC，C系列，2021年定期貸款B4， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.17%，04/28/28

 1,242 1,236,490

銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月CME期限軟件在0.50% 下限+4.75%)，10.07%，04/29/29

 1,125 1,069,797

TransUnion LLC

2019年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)， 7.17%，11/16/26

 1,133 1,131,321

2021年定期貸款B6，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.68%，12/01/28

 1,333 1,331,340

VS買方有限責任公司，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.25%)， 8.67%，02/28/27

 1,015 1,009,611

12,876,362
房地產管理與開發不到0.5%

高緯物業美國借款人有限責任公司

2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.18%，08/21/25

 57 56,577

2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.67%，01/31/30

 938 920,796

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.32%，01/31/30

 540 534,600

1,511,973
半導體和半導體設備上漲0.4%

MKS儀器公司

2022年美元定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+ 2.75%)，8.17%，08/17/29

 708 706,710

9

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
半導體與半導體設備(續)

MKS儀器公司(續)

2023年定期貸款B，2018/17/29(g)

美元 125 $ 124,794

Synaptics，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.25%)，7.91%，12/02/28

 383 380,705

1,212,209
軟件行業：13.4%

應用系統公司

2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 6.75%)，12.14%，09/17/27

 439 439,641

2022年延長第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.50%)，9.89%，09/18/26

 468 469,172

梭魚網絡公司，2022年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件在 0.50%下限+4.50%)，9.87%，08/15/29

 614 607,259

拳擊手母公司，2021年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限價格 +3.75%)，9.18%，10/02/25

 717 716,140

CCC智能解決方案公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+2.25%)，7.68%，09/21/28

 1,030 1,026,015

中央母公司，2022美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+4.25%)，9.64%，07/06/29

 846 845,153

雲軟件集團，2022美元定期貸款B，(3個月CEM條款 SOFR+4.50%)，9.99%，03/30/29

 2,819 2,706,674

Cloudera公司

2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +6.00%)，11.42%，10/08/29

 482 455,490

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.17%，10/08/28(e)

526 515,099

基石OnDemand，Inc.，2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%+3.75%)，9.18%，10/16/28

 617 585,523

Delta TopCo，Inc.，2020第二留置權定期貸款，(6個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.75%+7.25%)，12.57%，12/01/28(e)

 237 226,335

E2Open LLC，2020定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.50%)，8.93%，02/04/28

 174 174,072

Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期貸款B4，(1個月 CME期限SOFR，下限0.75%+4.00%)，9.43%，12/01/27

 2,010 2,009,601

Helios Software Holdings，Inc.，2023年定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR+4.25%)，9.74%，07/18/30

 800 795,400

Informatica LLC，2021美元定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.75%)，8.18%，10/27/28

 1,882 1,873,266

基礎設施控股公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+2.75%)，8.68%，10/30/28

 446 444,813

洋紅色買家有限責任公司

2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +5.00%)，10.63%，07/27/28

 1,481 1,097,315

2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor US為0.75%下限+ 8.25%)，13.88%，07/27/29

 1,359 624,899

McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.75%)，9.18%，03/01/29

 2,127 2,074,558

MH Sub I LLC

2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME條款SOFR+6.25%)， 11.57%，02/23/29

 1,249 1,103,239

2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.57%，05/03/28

 3,945 3,811,431

NortonLifeLock，Inc.，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件在0.50% 下限+2.00%)，7.42%，09/12/29

 995 990,605

Planview Parent，Inc.，第二留置權定期貸款，(3個月CME期限軟件，下限0.75%+7.25%)，12.74%，12/18/28

 572 517,660
安防 標準桿(000) 價值
軟件(續)

Proofpoint，Inc.

第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+ 3.25%)，8.68%，08/31/28

 美元 1,715 $ 1,699,165

第二留置權定期貸款，(1個月CME條款SOFR在0.50%下限+ 6.25%)，11.68%，08/31/29

 895 895,841

RealPage，Inc.

第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+ 3.00%)，8.43%，04/24/28

 3,841 3,793,447

第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 6.50%)，11.93%，04/23/29

 1,825 1,827,388

Severin收購有限責任公司，2018年定期貸款B，(3個月。CME期限自 +3.00%)，8.37%，08/01/25

 917 915,633

索菲亞LP

2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00%+ 8.00%)，13.42%，10/09/28(e)

1,708 1,703,730

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.92%，10/07/27

 1,337 1,333,129

UKG，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+5.25%)，10.62%，05/03/27

 865 862,921

旗艦軟件集團，Inc.，定期貸款B，(3個月CME期限自 +3.75%)，9.22%，05/04/26

 998 996,459

澳大利亞航海私人有限公司。有限公司，美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件價格：0.50%下限+3.50%)，9.09%，07/20/28

 145 143,650

ZoomInfo，2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.17%，02/28/30

 134 133,820

38,414,543
特色零售修正2.7%

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英鎊定期貸款B5，(3個月索尼婭(br}+6.00%)，11.04%，06月21日

 英鎊 1,000 1,188,987

例如美國有限責任公司，2018美元定期貸款，(1-月SOFR+4.00%)， 9.41%，02/07/25

 美元 813 799,158

EG集團有限公司，2021年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+4.25%)， 9.73%，03/31/26

 321 321,000

Mavis輪胎快遞服務公司，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.43%，05/04/28

 1,834 1,827,372

PetSmart，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +3.75%)，9.17%，02/11/28

 2,255 2,245,762

Pilot Travel Center LLC，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 +2.00%)，7.42%，08/04/28

 698 696,611

修復硬件公司，2022年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.67%，10/20/28

 530 508,798

RVR經銷商控股有限責任公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件 0.75%下限+3.75%)，9.25%，02/08/28(e)

 148 131,437

7,719,125
技術硬件、存儲和外圍設備：0.1%

電子成像公司，定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 5.00%)，10.42%，07/23/26

 490 323,564

紡織品、服裝和奢侈品：0.3%

Crocs，Inc.，2023定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.00%)，8.53%，02/20/29

 554 554,335

Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月CME期限軟件在0.50% 下限+3.75%)，9.07%，03/08/30(e)

319 312,209

866,544
貿易公司和分銷商：2.6%

Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +2.25%)，7.68%，05/19/28

 840 838,378

S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S 10

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防

帕爾

(000)

 價值
貿易公司和分銷商(續)

核心和主要LP，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 +2.50%)，7.84%，07/27/28

 美元 2,508 $ 2,500,786

SRS分銷公司

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 8.93%，06/02/28

 1,698 1,678,888

2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.92%，06/02/28

 606 599,807

TMK鷹牌母公司(e)

2020超級優先優先定期貸款A，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +9.50%)，15.17%，05/30/24

 600 593,888

2020超級優先第二期定期貸款B，(3個月CME期限軟 +3.50%)，9.17%，08/28/24

 1,881 1,203,788

7,415,535

交通基礎設施：0.6%

Apple Bidco LLC，2022年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+4.00%)，9.32%，09/22/28

 456 454,943

KKR Apple Bidco LLC，2021年定期貸款，(1個月CME條款SOFR在0.50% 下限+2.75%)，8.18%，09/22/28

 711 705,837

Ola荷蘭BV，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +6.25%)，11.57%，12/15/26(e)

520 514,369

蘭德母公司，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.25%)，9.64%，03/17/30

 150 145,425

1,820,574

無線電信服務：1.1%

Digicel International，2017年5月27日定期貸款B1(g)

22 19,512

Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(3個月Libor US(br}+3.25%)，8.90%，05/28/24

 501 450,208

Gogo Intermediate Holdings LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.75%下限+3.75%)，9.18%，04/30/28

 575 572,446

SBA高級財務II有限責任公司，2018年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +1.75%)，7.17%，04/11/25

 2,037 2,035,246

3,077,412

浮動利率貸款利息總額：128.0%
(費用：374,442,649美元)

366,724,441

股票

投資公司
股票基金減持0.1%

Janus Henderson AAA CLO ETF

 5,000 251,650

固定收益基金1.6%

景順高級貸款ETF

 70,400 1,477,696

IShares 0-5年期高收益公司債券ETF(j)

5,000 205,150

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF(j)

40,000 2,948,800

4,631,646

投資公司總額1.7%
(Cost（4 978 280美元）

4,883,296

安防 利益(000) 價值

其他利益
資本市場：0.0%

千禧年債權信託基金（e）（k）

美元 991 $ —

工業企業集團：0.0%

千禧集團索賠（e）（k）

930 —

其他權益合計=0.0%
(費用：$16)

 —

股票

認股權證
非必需消費品：0.0%

服務王(Carnelian Point)，(可行使01/14/23，1股換1權證，6/30/27到期，執行價 10.00美元)(d)

1,876 —

石油、天然氣和消耗性燃料

加利福尼亞資源公司，(已發行/可行使11/03/20，1股1認股權證，10/27/24到期，執行價 36.00美元)(d)

617 13,148

認股權證總數：0.0%
(費用：$16)

 13,148

總投資為133.8%
(費用：393,101,550美元)

 383,161,652

負債超過其他資產(33.8)%

 (96,718,617 )

淨資產100.0%

 $ 286,443,035

(a)

可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。

(b)

根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。

(c)

發行人申請破產和/或違約。(D)不產生收入的擔保。

(e)

安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。

(f)

關於轉售的受限證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為155,104美元，相當於其截至期末淨資產的0.1%，原始成本為143,181美元。

(g)

表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。

(h)

實物支付可以額外面值/股份和/或現金支付 利息/股息的證券。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。

(i)

四捨五入到不到1000。(J)信託的附屬公司。

(k)

其他利益代表清算信託和其他重組或私人實體的實益利益。

就信託合規而言，S信託行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告 ，該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。

11

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

聯屬

在截至2023年9月30日期間，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：

關聯發行商 價值在12/31/22 購買
按成本計算		 收益
來自銷售部門		 網絡
已實現
得(損)		 更改中
未實現
欣賞
(折舊)		 價值在
09/30/23 		股票
持有時間
09/30/23		 收入 資本利得
分配
從…
潛在的
基金

貝萊德流動性基金、T基金、機構類(a)

$ — $ — $ — $ — $ — $ — — $ 7,297 $
—

IShares 0-5年期高收益公司債券ETF

 — 204,381 — — 769 205,150 5,000 2,192 —

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 368,150 4,935,440 (2,253,995 ) (24,805 ) (75,990 ) 2,948,800 40,000 120,654 —

$ (24,805 ) $ (75,221 ) $ 3,153,950 $ 130,143 $ —

(a)

截至期末，該實體不再被持有。

截至期末未償還的衍生金融工具

遠期外匯合約

購買的貨幣 售出的貨幣 交易對手 結算日

未實現

欣賞

(折舊)
美元 1,790,577 英鎊 1,446,000 巴克萊銀行公司 12/20/23 $ 25,353

集中清算的信用違約互換-賣出保護

參考義務/索引
融資
接收的速率
信託



付款
頻率

終止日期 信用評級(a)
概念上的
金額(000)
(b)		 價值


預付費用
補價
已支付
(已收到)




未實現
欣賞
(折舊)

CDX.NA.HY.39.V2

 5.00 % 季刊 12/20/27 B 2,757 $ 69,892 $ (36,900 ) $ 106,792

CDX.NA.HY.40.V1

 5.00 季刊 06/20/28 B 2,760美元 47,909 71,474 (23,565 )

$ 117,801 $ 34,574 $ 83,227

(a)

使用S全球評級公司提供的發行人評級或指數標的證券(視情況而定)。
(b)

如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。

截至期末的公允價值層次結構

在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：

•

第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價；

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

•

級別3-不可觀察到的輸入根據當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的輸入的範圍內(包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的S假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。有關S信託有關金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新財務報表。

S 中國赫德·D·U L娥 O F I V E S T M E N T S

 12

投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

截至期末的公允價值層次結構(續)

下表彙總了按公允價值層次分類的S信託金融工具。信託S金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。

1級 2級 3級 總計

資產

投資

長期投資

資產支持證券

 $ — $ 4,014,339 $ — $ 4,014,339

普通股

汽車零部件

 23,888 — — 23,888

建築與工程

 — 19,161 — 19,161

能源設備和服務

 — — — —

娛樂

 — — 155,104 155,104

金融服務

 — 252,852 — 252,852

家居用品

 — — — —

工業集團

 — 8 — 8

公司債券

 — 6,465,974 — 6,465,974

固定利率貸款利息

 — 609,441 — 609,441

浮動利率貸款利息

 — 357,953,941 8,770,500 366,724,441

投資公司

 4,883,296 — — 4,883,296

其他利益

 — — — —

認股權證

 13,148 — — 13,148

負債

無資金來源的浮動利率貸款利息(a)

— (2,148 ) — (2,148 )

$ 4,920,332 $ 369,313,568 $ 8,925,604 $ 383,159,504

衍生金融工具(b)

資產

信貸合同

 $ — $ 106,792 $ — $ 106,792

外幣兑換合約

 — 25,353 — 25,353

負債

信貸合同

 — (23,565 ) — (23,565 )

$ — $ 108,580 $ — $ 108,580

(a)

無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。

(b)

衍生金融工具是掉期和遠期外幣兑換合約。掉期和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)計價。

信託可能持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債，用於財務報告目的。截至期末，應付銀行借款95,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。

當信託在期初及/或期末有相當數量的3級投資及衍生金融工具與淨資產有關時，會呈交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：

公共庫存 公司
債券		 漂浮
利率貸款
利益		 總計
資產

期初餘額，截至2022年12月31日

 $ 822 $ — (a) $ 7,962,927 $ 7,963,749

轉到3級(b)

— — 5,477,606 5,477,606

轉出級別3(c)

— — (3,893,587 ) (3,893,587 )

應計折扣/保費

 — — 182,199 182,199

已實現淨收益(虧損)

 (130,652 ) — (48,231 ) (178,883 )

未實現升值(折舊)淨變化(d)

142,257 — 364,677 506,934

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投資明細表(未經審計)(續)

2023年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

公共庫存 公司
債券		 漂浮
利率貸款
利益		 總計

購買

 $ 143,181 $ — $ 1,782,433 $ 1,925,614

銷售額

 (504 ) — (3,057,524 ) (3,058,028 )

期末餘額，截至2023年9月30日

 $ 155,104 $ — (a) $ 8,770,500 $ 8,925,604

截至2023年9月30日仍持有的投資未實現增值（折舊）的淨變化(d)

 $ 11,923 $ — $ 334,658 $ 346,581

(a)

四捨五入到不到1美元。
(b)

於2022年12月31日，本基金使用可觀察輸入數據釐定若干投資的價值。截至 2023年9月30日，本基金在確定相同投資的價值時使用了重大不可觀察輸入數據。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第2級轉移到第3級。

(c)

於2022年12月31日，本基金於釐定若干 投資的價值時使用重大不可觀察輸入數據。於2023年9月30日，本基金使用可觀察輸入數據釐定相同投資的價值。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第3級轉移到第2級。

(d)

截至2023年9月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。

信託基金的金融工具被歸類為第3級，使用第三方 定價信息進行估值，無需調整。’該等估值乃基於不可觀察輸入數據。第三方資料的重大變動可能導致該等第三級金融工具的價值大幅下降或上升。

貨幣縮寫
英鎊 英磅
美元 美元
投資組合縮寫
克羅 抵押貸款債券
發援會 指定活動公司
etf 交易所買賣基金
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
PIK 實物支付
軟性 有擔保的隔夜融資利率
索尼婭

英鎊隔夜銀行間平均利率

S 中國赫德·D·U L娥 O F I V E S T M E N T S

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