我們的某些衍生工具包含條款,要求我們在衍生工具面臨風險的情況下提供抵押品
超過臨界值的。我們有固定門檻金額的合同和其他可變金額的合同
門檻金額取決於我們的信用評級。可變閾值金額通常會下降到
較低的信用評級,而如果我們跌破,可變和固定門檻金額通常都恢復到零
投資級。現金是所有合同中的主要抵押品;然而,許多合同也允許我們郵寄
信貸作為抵押品,例如通過紐約商品交易所管理的交易。
公允價值合計
在所有具有這種信用的衍生工具中
風險相關或有事項
中的功能
2021年9月30日和12月31日的負債頭寸,
2020年,是$
455
25
對於這些樂器來説,
不是
抵押品發佈在
2021年9月30日或2020年12月31日。
如果我們的信用評級
已被降級至投資以下
年級在2021年9月30日,我們
會被要求張貼
$
396