1,272 1,338 1,562 1,562 1,656 1,771 297% 343% 404% 398% 411% 2Q22 34 411% 222 年第二季度第二季度 nplsAllOwance 信用損失備抵額為 1.49% 的百萬美元 NCO = 淨扣除不良貸款 12 $44 $43 $41 $45 $42 $45 $109 $265 $139 $167 0.16% 0.15% 0.15% 0.17% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 第二季度第二季度百萬美元 ncos 信貸損失準備金 ncos 平均貸款 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 3.3% 2Q22 4Q22 4Q22 第二季度持續經營紀律嚴明的承保,淨扣除額仍接近第二季度歷史最低水平信貸質量 0.12% 0.16% 0.15% 0.14% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 23 1Q23 3Q23 30 — 89 天拖欠 90 天以上拖欠淨扣除額和信貸損失準備金持續經營拖欠期末貸款總額 (1) 至期末信用損失補貼總額 (ACL)
Key 對辦公室、住宿和零售等風險較高的資產類別的敞口有限 18 百萬美元,非業主佔貸款總額的 6/30/23% 多户家庭 9,028 美元 7.6% Industrial 807
期末貸款平均貸款淨貸款扣除額 (3) /平均貸款 (%) (4) 不良貸款期末補貼/期末貸款 (%) (4) 備抵/不良貸款 (%) (4) 6/30/23 2Q23 2Q23 6/30/23 6/30/23 6/30/23 60,059 美元 61,426 美元 27 .18% $188 $599 1.00% 318.82% 商業地產:商業抵押貸款 16,048 16,226 8 .20 65 315 1.96 484.57 建築 2,646 2,641--39 1.47-商業租賃融資 (2) 33 .86 N/M 房地產 — 住宅抵押貸款 21,637 21,659--73 200 .92 274.04 房屋淨值 7,529 7,620 1 .05 97 96 1.28 98.97 消費者直接貸款 6,257 6,323 9 .57 3 125 1.99 N/M 信用卡 1,001 984 7 7 7.24 N/M 消費者間接貸款 33 37 1 10.97 1 3.79 127.45 持續總計 119,011 美元 120,672 美元 52 .17% $431$ 1,480 1.24% 343.41% 已終止業務 381 392 1 1.02 2 18 4.70 895.67 合併總額 119,392 美元 121,064 美元 53 .18% 433$ 1,498 1.25% 345.96% 19 百萬美元 (1) 貸款餘額包括截至2023年6月30日的2億美元商業信用卡餘額;(2) 商業租賃融資包括截至2023年6月30日作為500萬美元擔保借款抵押品持有的應收賬款。本金減少基於從這些相關應收賬款中獲得的現金支付;(3)淨貸款扣除金額在計算中按年計算;(4)比率使用未四捨五入的數字計算,因此可能無法使用按投資組合劃分的信用質量表中顯示的四捨五入數字進行計算
(1) 基於2023年6月30日期末餘額的貸款統計數據;(2) 基於2023年6月30日平均餘額的存款統計數據;(3) 收益率根據攤銷成本貸款構成 (1) 存款組合 (2) ▪ 具有以關係為導向的貸款特許經營的有吸引力的商業模式——獨特的商業能力推動了C&I的增長,浮動利率貸款組合約為64% − Laurel Road和消費者抵押貸款增加了固定利率貸款量,客户有吸引力 profile ▪ 投資組合旨在提供流動性並提高回報,同時從更高的回報中受益再投資率 − 目標包括投資預付風險較低且未攤銷保費敞口有限的抵押貸款支持證券 ▪ 平均餘額反映了 23 年第 2 季度的投資組合徑流 ▪ HTM 用於從 22 年第二季度開始降低 OCI 波動——當前投資組合包括約 20% HTM(同比增長 5%)20 Noninterest-含有 25% 利息——利息 75% 7.3 $8.9 $8.3 $9.4 $9.4 $4.3 $9.2 $9.2 39.2 38.9 1.75% 1.85% 1.91% 1.98% 2.04% 222 年第二季度 4Q22 42 第二季度 2013 年第 2 季度平均 AFS 證券平均收益率 (3) HTM 證券的平均收益率 (3) HTM 證券平均以十億美元計投資證券總資產負債表管理詳情 23 年第二季度資產負債表亮點 50.3 50.2 美元 47.5 48.1 Prime 8% 1000 倫敦銀行同業拆借利率 2% 3M 倫敦銀行同業拆借利率 2% 其他 8% SOFR 44% 固定 36% 48.3 美元
(1) 圖表不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡而產生的267億美元短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期;(2) 圖表包括自22年第四季度以來的遠期起始掉期和下限利差,不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡而產生的23億美元遠期SOFR掉期;(3) 不包括8億美元的短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡產生了28億美元的遠期起始SOFR互換;(4)52億美元的掉期定於2025年到期以及2026年的91億美元;圖表不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR 21 WA的運營過渡而產生的267億美元短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期到期日:0.47% 套期保值策略在管理下行風險的同時鎖定未來收益 Hedge Portfolio 近期 ALM Hedge Actions (2) 0.6 $2.3 $1.9 1.9 0.4% 1% 0.34% 0.65% 0.57% 0.53% 0.0 1.0 $2.0 $3.0 $3.0 $23 3Q23 3Q24 第二季度 24 第三季度 24 四季度總現金流對衝西澳州到期日收取利率 2.0 $3.3 3.5 $3.5 $2.9 $3.3 $2.5 $1.2 $3.3 $2.5 (1.0) 1 3Q23-4Q24.0 $3.0 $5.0 $7.0 3Q23 4Q24 3Q24 3Q24 2025 年第四季度前瞻性起始掉期下限點差 • 增加了30億美元的遠期起始接收固定掉期利差——西澳收款利率:3.4% • 執行了33億美元的遠期起始底價差——西澳買入行使價:3.4%,西澳賣出行使價:2.3% 年初至今利率互換到期日(4)數十億美元 6/30/23 A/LM Hedges (1) 25.4 美元 A/LM Forward Hedges (2) 7.3 債務互換 (3) 10.5 Securities Hedges 1.4 非零貸款下限 7.9 ▪ 最近的行動是從更高的利率中受益的關鍵,同時保持可觀的上行空間潛力 ▪ 平衡在宏觀經濟不確定性和收益率曲線倒置的情況下鎖定潛在收益的願望 − 對預期的緊縮水平敏感,同時為潛在的經濟疲軟做準備 − 注意當前和預期波動率的增加 ▪ 持續評估保護和增強NII和資本的機會,同時採取謹慎的互換方法
22 預計現金流和到期日(隱含遠期利率下)浮動利率(包括套期保值)現有投資組合重新定價特徵亮點 (1) 2023 年預計現金流不包括 23 年第 1 季度和 23 年第二季度的已實現現金流投資組合(以十億美元計)▪ 用於融資和流動性管理的投資組合——主要由固定利率 GNMA 和 GSE 支持的 MBS 和 CMO 組成的投資組合——不包括短期國債/機構證券的投資組合收益率:2.4% ▪ 投資組合構成提高流動性過剩的當前回報,同時保持利用未來更高利率的機會——機構MBS/CMO投資旨在限制延期風險並在利率上升時提供持續的現金流(短期內每季度約為11億美元)——短期國債/機構投資組合為更高的利率提供了短期上行空間,包括從2023年下半年開始的階梯式到期情況 ▪ 可供出售的投資組合期限為5.3年,截至2023年6月30日(期限包括證券套期保值)) 6.3 美元 15.1 $7.2 2023** 2024 20252023 (1) 0.5 $0.4 $0.7 $1.5 $2.6 $2.9 $0.30.0 $0.5 1.0 $1.0 $1.5 $2.5 $3.5 $23 3Q23 4Q24 第二季度 24 第三季度 24 第四季度 25 WA 投資組合收益率 0.43% .48% .44% .45% .29% .28% .28% 短期國債到期收益率短期國債到期收益率 .63%
23 截至 2023 年 6 月 30 日,剩餘到期日為百萬美元機構住宅抵押貸款債務機構住宅抵押貸款支持證券機構商業抵押貸款支持證券資產支持證券其他總額一年或以下 7 $-5 $1 5$ 18 在 1 到 5 年後 2,064 112 1,967 1,932 10 5,185 5 5 5 年後 2,194 14 525 4-2,737 十年後 1,166 47 36--1,249 攤銷成本 5,431 173 2,533 1,037 15 9,189 公允價值 5,114 158 2,305 984 14 8,575 剩餘到期日,截至2023年6月30日,以百萬美元計財政部、機構和公司機構住宅抵押抵押貸款債務機構住宅抵押貸款支持證券機構商業抵押貸款支持證券總額一年或以下 3,218 美元 53 美元 1 美元 18 美元 3,290 1 到 5 年後 6,050 1,695 2,382 2,177 12,304 在 5 年到 10 年後 114 8,912 898 5,743 15,667 公允價值 107 4,955 468 647 公允價值 9,447 89 15,615 3,749 9,055 37,908 可供出售 (AFS) 持有至到期 (HTM) 證券到期日時間表
6/30/2023 3/31 2023 6/30/2022 期末有形普通股權轉為有形資產主要股東權益 (GAAP) 13,844 美元 14,322 美元 14,427 美元減去:無形資產 (1) 2,826 2,868 優先股 (2) 2,446 1,856 有形普通股權(非 GAAP)8,572 美元 9,040 美元 9,703 美元總資產 (GAAP) 195,037$ 197,519$ 187,008$ 減去:無形資產 (1) 2,826 2,836 2,868 有形資產(非公認會計準則)192,211美元 194,683$ 184,140美元有形普通股權益與有形資產的比率(非公認會計準則)4.46% 4.64% 5.27% 平均有形普通股權益(GAAP) 14,412美元 13,817美元 14,398$ 減去:無形資產(平均)(3)2,831 2,841 2,827 優先股(平均)2,500 1,900 平均有形普通股(非公認會計準則)9,081美元 8,476美元 9,671美元截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月(1)截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月無形資產分別不包括期末購買的100萬美元、100萬美元和200萬美元的信用卡應收賬款;(2)扣除資本盈餘;(3)在截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月中,平均無形資產資產分別不包括購買的信用卡平均應收賬款100萬美元、100萬美元和200萬美元 GAAP 與非公認會計準則對賬
6/30/2023 3/31/2023 6/30/2022 持續經營業務平均有形普通股回報率歸屬於主要普通股股東的持續經營業務淨收益(虧損)250美元 275美元 504$ 平均有形普通股(非公認會計準則)9,081 8,476 9,671 持續經營業務的平均有形普通股權回報率(非公認會計準則)11.04% 13.16% 20.90% 有形普通股平均回報率(非公認會計準則)虧損)歸屬於主要普通股股東 (GAAP) 251$ 276$ 507$ 平均有形普通股(非公認會計準則)9,081 8,476 9,671 回報率平均有形普通股合併(非公認會計準則)11.09% 13.21% 21.03% 現金效率比率非利息支出(GAAP)1,076美元 1,176美元 1,078$ 減去:無形資產攤銷 10 10 12 調整後的非利息支出(非公認會計準則)1,066美元 1,066$ 淨利息收入(GAAP)978美元 1,099 美元 1,097$ 另外:應納税等值調整 8 7 非利息收入 609 608 688 應納税等值收入總額(非公認會計準則)1,595美元 1,714美元 1,792$ 現金效率比(非公認會計準則)66.8% 68.0% 59.5% 截至三個月以百萬美元計 GAAP 與非公認會計準則對賬