| 投資明細表(未經審計) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 公司債券 |
||||||||
| 教育水平3.3% |
||||||||
| 大峽谷大學，5.13%，10/01/28 |
$ | 9,377 | $ | 8,460,211 | ||||
| 馬薩諸塞州高等教育援助公司，2021系列，2.67%，07/01/31 |
2,500 | 2,045,565 | ||||||
| 倫斯勒理工學院，2018系列，5.25%， 09/01/48(a) |
18,190 | 17,349,321 | ||||||
| 衞斯理大學，4.78%，07/01/21116(a) |
11,000 | 9,270,636 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 37,125,733 | ||||||||
| 金融服務業：0.2% | ||||||||
| 西部集團住房有限責任公司，6.75%，03/15/57(b) |
2,407 | 2,684,620 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 醫療保健提供者和服務：3.0% | ||||||||
| 浸信會健康義務小組，2019系列，4.10%，12/01/49 |
6,300 | 4,990,324 | ||||||
| Ochsner診所基金會，5.90%，05/15/45(a) |
5,000 | 5,338,877 | ||||||
| 和平健康義務集團，2018系列，4.79%， 48年11月15日(a) |
5,065 | 4,786,712 | ||||||
| 西弗吉尼亞州聯合衞生系統義務小組，2018年系列賽，4.92%，06/01/48 |
20,000 | 18,222,794 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,338,707 | ||||||||
| 房地產管理與開發部門：0.7% | ||||||||
| Bridge Housing Corp.，3.25%，07/15/30 |
9,020 | 7,949,014 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司債券總額=7.2% |
81,098,074 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券 |
||||||||
| 阿拉巴馬州：0.1% | ||||||||
| 傑克遜維爾公共教育建築管理局，RB，(AGM)，7.00%，08/01/46 |
1,365 | 1,488,733 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 亞利桑那州尾盤2.2% | ||||||||
| 鹽河項目農業改良和電力區，RB，BAB，4.84%，01/01/41(a) |
24,545 | 24,477,059 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加州(28.3%) | ||||||||
| 阿拉米達走廊運輸局，退款RB，CAB，B系列，高級留置權，0.00%，10/01/42(c) |
5,000 | 1,569,610 | ||||||
| 阿拉米達縣聯合權力機構，RB，BAB，A系列，7.05%，12/01/44 |
11,000 | 13,663,078 | ||||||
| 灣區收費管理局，RB，BAB(a) |
||||||||
| S-1，6.92%，04/01/40 |
13,700 | 16,283,820 | ||||||
| S-3，6.91%，10/01/50 |
14,000 | 18,137,210 | ||||||
| 加州基礎設施和經濟發展銀行，RB，5.50%，01/01/38(b) |
4,900 | 3,975,933 | ||||||
| 加州公共工程委員會，RB，Bab， |
18,145 | 23,077,228 | ||||||
| 加州州立大學，RB退款，B系列， |
5,000 | 3,791,330 | ||||||
| 加州朱拉維斯塔市，RB |
||||||||
| 2.40%, 06/01/36 |
1,275 | 962,965 | ||||||
| 2.91%, 06/01/45 |
9,185 | 6,645,063 | ||||||
| 加利福尼亞州埃爾卡洪市，RB，系列A，3.28%，04/01/43 |
2,605 | 2,046,905 | ||||||
| 加利福尼亞州亨廷頓海灘市，退還RB |
||||||||
| 2.91%, 06/15/35 |
2,000 | 1,624,260 | ||||||
| 3.28%, 06/15/40(a) |
6,000 | 4,766,232 | ||||||
| 3.38%, 06/15/44 |
5,000 | 3,858,660 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 加州(續) | ||||||||
| 加州奧蘭治市，RB，(BAM)，3.12%，06/01/44 |
$ | 2,000 | $ | 1,443,830 | ||||
| 舊金山市加州公用事業委員會水資源收入，RB，BAB，系列DE，6.00%， 11/01/40(a) |
21,255 | 23,370,255 | ||||||
| 加利福尼亞州索諾馬縣，RB退款，A系列，6.00%，12/01/29(a) |
11,610 | 12,211,352 | ||||||
| 金州煙草證券化公司，退還RB |
||||||||
| (SAP)，3.12%，06/01/38 |
11,410 | 9,273,637 | ||||||
| A-1系列，4.21%，06/01/50 |
25,775 | 20,164,966 | ||||||
| 帝國灌區，RB，(Ambac)，6.94%，01/01/26 |
1,615 | 1,669,637 | ||||||
| 內陸帝國煙草證券化公司，償還RB，3.68%，06/01/38 |
7,245 | 7,097,050 | ||||||
| 洛杉磯社區學院學區，Go，Bab，6.60%，08/01/42 |
10,000 | 12,575,660 | ||||||
| 奧蘭治縣地方運輸局銷售税收入，退還RB，BAB，系列A，6.91%， 02/15/41(a) |
5,000 | 5,960,000 | ||||||
| 聖地亞哥縣地區機場管理局，ARB，B系列，5.59%，07/01/43 |
3,900 | 3,906,080 | ||||||
| 聖華金山運輸走廊局，退款RB，B系列，(AGM)，3.49%，01/15/50 |
7,200 | 5,696,057 | ||||||
| 加利福尼亞州，GO，5.13%，03/01/38 |
10,010 | 10,198,979 | ||||||
| 加利福尼亞州，加油，寶貝 |
||||||||
| 7.55%, 04/01/39(a) |
9,035 | 11,684,812 | ||||||
| 7.35%, 11/01/39(a) |
5,000 | 6,223,060 | ||||||
| 7.63%, 03/01/40 |
8,950 | 11,610,665 | ||||||
| 7.60%, 11/01/40(a) |
15,000 | 19,484,370 | ||||||
| 加州大學伯克利分校 |
||||||||
| 5.95%, 05/15/45(a) |
24,000 | 26,501,616 | ||||||
| 6.30%, 05/15/50 |
27,010 | 28,886,979 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 318,361,299 | ||||||||
| 科羅拉多州：3.9% | ||||||||
| 科羅拉多州衞生設施管理局，RB退款，B系列，4.48%，12/01/40 |
9,485 | 8,108,755 | ||||||
| 丹佛市和縣學區第1號，退款COP，B系列，7.02%，12/15/37 |
6,000 | 7,125,072 | ||||||
| 區域運輸區，COP，BAB，B系列，7.67%，06/01/40(a) |
23,000 | 28,982,576 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,216,403 | ||||||||
| 康涅狄格州：0.4% | ||||||||
| 康涅狄格州衞生和教育設施管理局，RB退款，G-2系列，4.25%，07/01/27(b) |
5,055 | 4,887,123 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥倫比亞特區佔2.4% | ||||||||
| 華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入，ARB，BAB，D系列，8.00%，10/01/47(a) |
10,750 | 14,540,257 | ||||||
| 華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入，RB，BAB，7.46%，10/01/46 |
9,235 | 12,042,486 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,582,743 | ||||||||
| 佛羅裏達州：3.8% | ||||||||
| 資本信託代理公司，RB(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/25 |
400 | 394,648 | ||||||
| 5.50%, 06/15/26 |
445 | 429,812 | ||||||
| Excelsior Academy，Inc.，RB，C系列，5.25%，11/01/25 |
350 | 346,071 | ||||||
| 1 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 佛羅裏達州(續) | ||||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB(b) |
||||||||
| 6.75%, 12/15/28 |
$ | 690 | $ | 699,842 | ||||
| B類，5.00%，06/15/25 |
285 | 278,600 | ||||||
| B組，5.75%，06/15/25 |
735 | 726,359 | ||||||
| D系列，5.75%，12/15/26 |
650 | 626,981 | ||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB還款，B系列，4.11%，04/01/50 |
15,000 | 11,748,615 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣教育設施管理局，退還RB，B系列，5.07%，04/01/50 |
12,250 | 12,228,011 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣工業發展局，RB，5.25%，11/01/25 |
125 | 123,563 | ||||||
| Sumter Landing社區發展區，RB，4.17%，10/01/47(a) |
2,575 | 2,309,340 | ||||||
| 村中心社區發展區，退還RB，5.02%，11/01/36 |
13,500 | 13,364,365 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 43,276,207 | ||||||||
| 佐治亞州：5.8% | ||||||||
| 東點商業及工業發展局，RB，B輯，5.25%，6/15/31(b) |
860 | 851,220 | ||||||
| 佐治亞州市政電力局，退還RB，BAB |
||||||||
| 6.64%, 04/01/57 |
25,750 | 28,408,610 | ||||||
| 6.66%, 04/01/57 |
23,800 | 26,376,802 | ||||||
| 7.06%, 04/01/57 |
9,535 | 9,818,371 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 65,455,003 | ||||||||
| 夏威夷：0.7% | ||||||||
| 夏威夷，GO，系列賽GK，6.05%，10/01/36 |
5,000 | 5,498,830 | ||||||
| 夏威夷州，退款GO，系列GC，2.37%，10/01/35 |
2,500 | 1,958,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,457,818 | ||||||||
| 愛達荷州：0.1% | ||||||||
| 愛達荷州住房與金融協會 |
||||||||
| B組，4.75%，06/15/29(b) |
235 | 218,176 | ||||||
| B組，7.15%，06/15/31 |
625 | 570,354 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 788,530 | ||||||||
| 伊利諾伊州：16.5% | ||||||||
| 芝加哥教育委員會，GO，6.32%，11/01/29 |
9,465 | 9,333,266 | ||||||
| 芝加哥教育委員會，加油，寶貝 |
||||||||
| 6.04%, 12/01/29 |
12,935 | 12,745,050 | ||||||
| 6.14%, 12/01/39 |
370 | 339,270 | ||||||
| 6.52%, 12/01/40 |
9,745 | 8,963,081 | ||||||
| 芝加哥奧黑爾國際機場，退款ARB，BAB，B系列，6.40%，01/01/40 |
1,500 | 1,761,985 | ||||||
| 芝加哥交通局銷售和轉讓税 |
||||||||
| 收款收入，RB(a) |
||||||||
| A組，6.90%，12/01/40 |
3,965 | 4,590,495 | ||||||
| 乙類，6.90%，12/01/40 |
4,765 | 5,492,925 | ||||||
| 芝加哥交通局銷售税收據基金，RB，BAB，B系列，6.20%，12/01/40(a) |
16,015 | 17,852,433 | ||||||
| 伊利諾伊州芝加哥市污水傳輸收入，RB，BAB，B系列，第二留置權，6.90%， 01/01/40 |
36,000 | 40,899,744 | ||||||
| 伊利諾伊州芝加哥水廠收入，RB，BAB，B系列，6.74%，11/01/40 |
15,250 | 17,647,346 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 伊利諾伊州(續) | ||||||||
| 伊利諾伊市電力局，RB，BAB， 7.29%，02/01/35(a) |
$ | 15,000 | $ | 17,158,095 | ||||
| 伊利諾伊州北部市政電力局，RB，BAB，7.82%，01/01/40 |
5,000 | 6,157,580 | ||||||
| 伊利諾伊州，加油，寶貝 |
||||||||
| 6.73%, 04/01/35 |
6,320 | 6,798,607 | ||||||
| 7.35%, 07/01/35(a) |
33,294 | 36,434,012 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 186,173,889 | ||||||||
| 印第安納州：1.7% | ||||||||
| 印第安納金融管理局，RB，BAB，B系列，6.60%， 02/01/39(a) |
7,900 | 9,258,998 | ||||||
| 印第安納州市政電力局，RB，BAB，A系列，5.59%，01/01/42 |
10,000 | 10,358,880 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 19,617,878 | ||||||||
| 肯塔基州：1.3% | ||||||||
| WestVaco Corp.，RB，7.67%，01/15/27(b) |
13,800 | 14,684,207 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 路易斯安那州：0.9% | ||||||||
| 路易斯安那州地方政府環境設施和社區發展局，RB，系列A3， 5.20%，12/01/39 |
9,750 | 9,928,747 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 馬裏蘭州：1.1% | ||||||||
| 馬裏蘭經濟發展公司，RB，4.00%，04/01/34 |
14,420 | 11,602,130 | ||||||
| 馬裏蘭衞生與高等教育設施管理局，RB，B系列，6.25%，03/01/27(b) |
1,000 | 966,216 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,568,346 | ||||||||
| 馬薩諸塞州：3.4% | ||||||||
| 馬薩諸塞州聯邦運輸基金收入，RB，BAB，5.73%，06/01/40(a) |
5,000 | 5,456,550 | ||||||
| 馬薩諸塞州聯邦，退款GO，C系列，2.03%，07/01/35 |
10,000 | 7,653,570 | ||||||
| 馬薩諸塞州教育財政管理局，RB，A系列，3.61%，07/01/36 |
9,270 | 8,144,362 | ||||||
| 馬薩諸塞州教育融資管理局，RB退款，A系列，4.95%，07/01/38 |
17,295 | 16,834,780 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,089,262 | ||||||||
| 密歇根州4.5% | ||||||||
| 大湖區水務局污水處理系統收入，退款RB，系列A，2.37%，07/01/32 |
6,600 | 5,530,325 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB |
||||||||
| 6.38%, 06/01/33(b) |
1,000 | 975,868 | ||||||
| D系列，5.02%，11/01/43 |
7,500 | 7,113,420 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB償還，A系列，3.27%，06/01/39 |
5,000 | 4,504,920 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB償還，CAB，B系列，0.00%，06/01/45(c) |
50,000 | 11,125,800 | ||||||
| 密歇根州立大學，RB，BAB，系列A，6.17%， 02/15/50(a) |
5,500 | 5,869,061 | ||||||
| 密歇根州立大學，RB退款，A系列，4.50%，08/15/48 |
14,575 | 13,486,335 | ||||||
| S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 2 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 密歇根州(續) | ||||||||
| 密歇根戰略基金，RB，2.58%，09/01/35 |
$ | 1,800 | $ | 1,466,093 | ||||
| 西密歇根大學，RB，B系列，年度股東大會，2.88%，11/15/43 |
1,500 | 1,028,668 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 51,100,490 | ||||||||
| 明尼蘇達州：1.3% |
| |||||||
| 明尼蘇達州南部市政電力局，RB，BAB，系列A，5.93%，01/01/43 |
8,000 | 8,681,768 | ||||||
| 明尼蘇達州西部市政電力局，RB，BAB，6.77%，01/01/46 |
5,000 | 6,111,375 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,793,143 | ||||||||
| 密西西比州：0.5% |
| |||||||
| 密西西比開發銀行，RB，BAB，6.41%，01/01/40 | 5,000 | 5,637,180 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密蘇裏州：1.9% |
| |||||||
| 密蘇裏大學館長，RB，BAB，5.79%， 11/01/41(a) |
7,000 | 7,809,410 | ||||||
| 密蘇裏州市政公用事業聯合委員會，RB，BAB，7.73%，01/01/39 |
11,000 | 13,332,792 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 21,142,202 | ||||||||
| 內華達州：0.4% |
| |||||||
| 北拉斯維加斯內華達州，Go，Bab，6.57%，06/01/40 |
1,420 | 1,552,702 | ||||||
| 克拉克縣航空部，ARB，BAB，C系列，6.82%，07/01/45 |
2,000 | 2,490,618 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,043,320 | ||||||||
| 新罕布夏州：1.4% |
| |||||||
| 新漢普郡商業金融管理局，退還RB |
||||||||
| 3.25%, 04/01/28 |
4,000 | 3,477,412 | ||||||
| 3.30%, 04/01/32 |
11,895 | 9,398,168 | ||||||
| 2.87%, 07/01/35 |
4,895 | 3,482,832 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,358,412 | ||||||||
| 新澤西州：10.3% |
| |||||||
| 新澤西經濟發展局，RB，A系列，(NPFGC)，7.43%，02/15/29(a) |
20,974 | 22,901,322 | ||||||
| 新澤西州教育設施管理局，RB退款，(AGM)，3.51%，07/01/42(a) |
7,500 | 5,961,758 | ||||||
| 新澤西理工學院，RB退款，B系列，3.42%，07/01/42 |
7,500 | 6,092,932 | ||||||
| 新澤西交通信託基金管理局，RB，BAB，C系列，5.75%，12/15/28 |
4,500 | 4,621,923 | ||||||
| 新澤西州交通信託基金管理局，退還RB |
||||||||
| 4.08%, 06/15/39 |
7,230 | 6,373,621 | ||||||
| 4.13%, 06/15/42 |
22,355 | 19,589,396 | ||||||
| 新澤西收費公路管理局，RB，Bab(a) |
||||||||
| A系列，7.10%，01/01/41 |
34,000 | 41,718,714 | ||||||
| F系列，7.41%，01/01/40 |
6,790 | 8,537,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 115,796,726 | ||||||||
| 紐約--8.3% |
| |||||||
| 紐約市，Runding Go，D系列，2.17%，08/01/34 |
7,285 | 5,661,057 | ||||||
| 大都會運輸局，RB，BAB |
||||||||
| 6.67%, 11/15/39 |
2,220 | 2,393,624 | ||||||
| 7.34%, 11/15/39(a) |
13,245 | 16,821,110 | ||||||
| 系列TR，6.69%，11/15/40(a) |
13,000 | 13,905,307 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 紐約(續) | ||||||||
| 大都會運輸局，RB退款，C-2系列，5.18%，11/15/49 |
$ | 4,370 | $ | 3,924,194 | ||||
| 紐約市住房開發公司，RB，M/F住房，B系列，3.10%，11/01/45 |
1,310 | 933,534 | ||||||
| 紐約市過渡財政局未來税收擔保收入，RB，BAB，5.57%，11/01/38(a) |
19,000 | 19,900,543 | ||||||
| 紐約州宿舍局，RB，BAB，系列H，5.39%，03/15/40(a) |
15,000 | 15,773,460 | ||||||
| 紐約州宿舍局，RB退款，B系列，5.75%，07/01/24(d) |
6,010 | 6,052,527 | ||||||
| Triborough Bridge&Tunes Authority，退款RB，系列 A-3，2.51%，05/15/35 |
10,390 | 8,160,088 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 93,525,444 | ||||||||
| 俄亥俄州6.1% |
| |||||||
| 美國市政電力公司，RB，B系列，7.83%，02/15/41 |
10,000 | 12,824,870 | ||||||
| 美國市政電力公司，RB，BAB，系列B，6.45%，02/15/44 |
10,000 | 11,412,890 | ||||||
| 富蘭克林縣會議設施管理局，RB，BAB，6.64%，12/01/42(a) |
30,575 | 34,282,769 | ||||||
| 俄亥俄大學，RB，5.59%，12/01/2114 |
10,100 | 9,669,276 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 68,189,805 | ||||||||
| 俄克拉荷馬州：1.6% |
| |||||||
| 俄克拉荷馬州發展金融局 |
||||||||
| A3類，4.71%，05/01/52 |
3,695 | 3,576,548 | ||||||
| A-3系列，5.09%，02/01/52(a) |
6,750 | 6,906,684 | ||||||
| B組，11.00%，09/01/41(b) |
3,000 | 3,261,723 | ||||||
| 俄克拉荷馬市電力局，RB，BAB，6.44%， 01/01/45(a) |
3,500 | 3,946,422 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 17,691,377 | ||||||||
| 賓夕法尼亞州增長3.6% |
| |||||||
| 英聯邦金融管理局 |
||||||||
| A系列，4.14%，06/01/38 |
10,635 | 9,777,160 | ||||||
| A組，3.81%，06/01/41 |
6,110 | 5,296,722 | ||||||
| 賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局，RB，BAB，B系列，6.53%，06/15/39 |
23,050 | 25,519,185 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 40,593,067 | ||||||||
| 波多黎各修正2.7% |
| |||||||
| 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入，RB |
||||||||
| A1系列，重組，5.00%，07/01/58 |
3,465 | 3,247,156 | ||||||
| A2系列，重組，4.55%，07/01/40 |
14,899 | 11,523,959 | ||||||
| A-2系列，重組，4.78%，07/01/58 |
12,447 | 11,194,346 | ||||||
| A-2系列，重組，4.33%，07/01/40 |
5,000 | 4,542,805 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,508,266 | ||||||||
| 南卡羅來納州：3.0% |
| |||||||
| 查爾斯頓卓越教育金融公司，RB退款，1.87%，12/01/29 |
10,000 | 8,531,630 | ||||||
| 南卡羅來納州就業-經濟發展局，RB，7.35%，08/15/30(b) |
710 | 701,899 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB，BAB，C系列，(AGM-CR)， 6.45%，01/01/50(a) |
11,290 | 13,010,664 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB系列C退款，5.78%，12/01/41 |
4,595 | 4,763,522 | ||||||
| 3 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 南卡羅來納州(續) | ||||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，退還RB(續) |
||||||||
| D系列，(AGM)，6.45%，12/01/42 |
$ | 2,870 | $ | 3,220,789 | ||||
| 南卡羅來納州學生貸款公司，RB，A系列，3.59%，12/01/39 |
3,710 | 3,260,975 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,489,479 | ||||||||
| 田納西州：4.2% | ||||||||
| 孟菲斯-謝爾比縣工業發展委員會，退還TA，B系列，5.45%，07/01/45 |
5,875 | 4,667,611 | ||||||
| 納什維爾市政府和戴維森縣會議中心管理局，RB，BAB，系列 A2，7.43%，07/01/43(a) |
35,105 | 42,117,645 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,785,256 | ||||||||
| 德州4.1% | ||||||||
| 阿靈頓高等教育金融公司，RB (b) |
||||||||
| 5.50%, 04/01/30 |
500 | 493,874 | ||||||
| 6.50%, 11/01/32 |
1,280 | 1,323,913 | ||||||
| 阿靈頓高等教育金融公司，RB退款，B系列，4.00%，08/15/28 |
1,355 | 1,310,392 | ||||||
| 德克薩斯州聖安東尼奧市客户設施收費收入，ARB，5.87%，07/01/45 |
7,500 | 7,593,292 | ||||||
| 達拉斯地區快速交通，RB，BAB，5.02%，12/01/48(a) |
2,500 | 2,552,550 | ||||||
| 新希望高等教育財務公司，RB，B類，5.00%，06/15/27(b) |
390 | 371,488 | ||||||
| 博蒙特港航區，退還RB，B系列，6.00%，01/01/25(b) |
1,085 | 1,020,511 | ||||||
| 博蒙特港工業發展局，RB，4.10%，01/01/28(b) |
13,455 | 10,770,041 | ||||||
| 德州私人活動債券表面運輸公司，RB，B系列，3.92%，12/31/49 |
25,000 | 20,360,950 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 45,797,011 | ||||||||
| 猶他州：2.6% | ||||||||
| 猶他州交通局，RB，Bab，5.71%，06/15/40(a) |
26,405 | 28,849,971 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 弗吉尼亞州3.1% | ||||||||
| 煙草結算融資公司，RB退款，系列A-1，6.71%， 06/01/46 |
30,285 | 27,947,785 | ||||||
| 弗吉尼亞州住房發展局，RB，M/F住房 |
||||||||
| D系列，3.52%，06/01/40 |
4,000 | 3,307,928 | ||||||
| D系列，3.64%，06/01/45(a) |
1,010 | 809,696 | ||||||
| F系列，3.13%，07/01/45 |
3,425 | 2,508,703 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,574,112 | ||||||||
| 華盛頓2.0% | ||||||||
| 華盛頓州會議中心公共設施區，RB，Bab，6.79%，07/01/40 |
20,170 | 22,685,865 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 西弗吉尼亞州：3.0% | ||||||||
| 煙草結算金融管理局，RB，B系列，0.00%，06/01/47(c) |
$ | 1,600 | $ | 142,134 | ||||
| 煙草結算金融管理局，退還RB |
||||||||
| A系列，第一類，4.31%，06/01/49 |
30,000 | 23,074,830 | ||||||
| B系列，2類，4.88%，06/01/49 |
12,175 | 11,116,859 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 34,333,823 | ||||||||
| 威斯康星州：0.4% | ||||||||
| 公共財政管理局，RB |
||||||||
| 4.75%, 06/15/25(b) |
735 | 731,283 | ||||||
| 5.38%, 06/15/28(b) |
400 | 385,137 | ||||||
| 5.25%, 01/01/31(b) |
1,265 | 1,209,803 | ||||||
| S類，5.25%，06/15/26(b) |
180 | 175,837 | ||||||
| B組，6.00%，06/15/24 |
300 | 296,971 | ||||||
| 公共財政管理局，RB退款，B系列，6.13%，10/01/49(b) |
1,470 | 1,326,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,125,710 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券總額：137.6% |
|
1,548,073,906 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資總額：144.8% |
|
1,629,171,980 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
| 短期證券 | ||||||||
| 貨幣市場基金持平2.1% | ||||||||
| 貝萊德流動性基金，T基金，機構類，4.70%(E)(F) |
23,665,271 | 23,665,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期證券總額：2.1% |
|
23,665,271 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資為146.9% |
|
1,652,837,251 | ||||||
| 負債超過其他資產(46.9)% |
|
(527,559,875 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產100.0% |
|
$ | 1,125,277,376 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
| (b) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (c) | 零息債券。 |
| (d) | 託管的美國政府證券用於支付該證券的利息以及在指定日期全額註銷債券 ，通常溢價高於票面價值。 |
| (e) | 信託基金的附屬機構。 |
| (f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信託合規而言，S信託行業分類指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告，因為為了便於報告，本報告可能會將這些行業子分類組合在一起。
| S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 4 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
聯屬
在截至2023年3月31日期間，就經修訂的1940年《投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：
| 關聯發行商 | 價值在12/31/22 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 03/31/23 |
股票 持有時間 03/31/23 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | 11,702,583 | $ | 11,962,688 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 23,665,271 | 23,665,271 | $ | 216,518 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
| 交易對手 | 感興趣 | 貿易 日期 |
成熟性 日期(a) |
面值 | 面值 包括 應計利息 |
非現金標的的類型 抵押品 |
剩餘 合同到期日 協議中的(a) | |||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
4.55 | %(b) | 02/16/23 | 打開 | $ | 8,373,750 | $ | 8,416,817 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 3,727,100 | 3,748,717 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.15 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 13,488,750 | 13,568,216 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.00 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 5,012,500 | 5,040,974 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.00 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 4,457,200 | 4,482,519 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 771,388 | 775,954 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.03 | (b) | 02/16/23 | 打開 | 11,395,394 | 11,460,534 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 13,812,938 | 13,872,582 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 19,164,992 | 19,247,748 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 2,056,781 | 2,065,662 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 6,015,938 | 6,041,915 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 14,248,000 | 14,309,524 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 12,073,750 | 12,125,885 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 7,766,063 | 7,799,597 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 14,337,712 | 14,400,261 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 10,913,400 | 10,961,010 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.15 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 35,451,631 | 35,606,289 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 22,583,437 | 22,682,961 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 29,820,000 | 29,951,415 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 25,440,000 | 25,552,113 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 13,665,938 | 13,726,162 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 37,825,000 | 37,991,693 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 5,556,250 | 5,580,736 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 23,225,706 | 23,328,061 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 4,282,500 | 4,301,373 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 11,995,625 | 12,048,489 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.00 | (b) | 02/28/23 | 打開 | 39,580,887 | 39,748,282 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 03/09/23 | 打開 | 5,625,000 | 5,642,828 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.05 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 5,836,556 | 5,838,194 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 7,929,625 | 7,931,872 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 13,747,500 | 13,751,395 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 16,082,500 | 16,087,057 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 6,868,750 | 6,870,696 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 2,143,750 | 2,144,357 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 4,818,750 | 4,820,115 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 17,931,250 | 17,936,330 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 13,312,500 | 13,316,272 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 3,469,375 | 3,470,358 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.10 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 10,575,000 | 10,577,996 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.15 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 12,937,500 | 12,941,202 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 4,824,563 | 4,825,956 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 20,375,000 | 20,380,886 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 5 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
逆回購協議(續)
| 交易對手 | 感興趣 | 貿易 日期 |
成熟性 日期(a) |
面值 | 面值 包括 應計 利息 |
類型： 非現金 潛在的 抵押品 |
剩餘 合同 的成熟度 協議(a) |
|||||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | %(b) | 03/29/23 | 打開 | $ | 5,640,625 | $ | 5,642,254 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 03/29/23 | 打開 | 4,993,750 | 4,995,193 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 554,154,624 | $ | 556,008,450 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止。 |
| (b) | 可變利率證券。截止到期日和到期日是指可以通過需求收回本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 10年期美國國債 |
971 | 06/21/23 | $ 111,726 | $ | (3,247,274 | ) | ||||||||||
| 美國長債 |
1,235 | 06/21/23 | 162,210 | (7,629,982 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (10,877,256 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值等級 ，為財務報告目的包括三個大的等級，具體如下：
| | 第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價； |
| | 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及 |
| | 級別3-不可觀察到的輸入根據當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的輸入的範圍內(包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的S假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在這種情況下，出於披露的目的，公允價值層次分類是基於對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平輸入來確定的。在第3級分類的投資中，估值委員會在確定公允價值投資價格時使用了重大的不可觀察的投入。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。有關S信託有關金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新財務報表。
下表彙總了按公允價值層次分類的S信託金融工具。S信託金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 公司債券 |
$ | | $ | 81,098,074 | $ | | $ | 81,098,074 | ||||||||
| 市政債券 |
| 1,548,073,906 | | 1,548,073,906 | ||||||||||||
| 短期證券 |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
23,665,271 | | | 23,665,271 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 23,665,271 | $ | 1,629,171,980 | $ | | $ | 1,652,837,251 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| S 中國赫德·D·U L娥 O F I S T M E N T S | 6 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年3月31日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(a) |
||||||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 利率合約 |
$ | (10,877,256 | ) | $ | | $ | | $ | (10,877,256 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 衍生金融工具是期貨合約。期貨合約按該工具的未實現增值(折舊)進行估值。 |
信託可能持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債，包括應計利息，用於財務報告。截至期末，556,008,450美元的逆回購協議在公允價值層次中被歸類為第二級。
| 投資組合縮寫 | ||
| 年度股東大會 | 保證擔保市政公司 | |
| AGM-CR | 年度保險保管收據 | |
| 安巴克 | 安巴克保險公司 | |
| 任意波形 | 機場收入債券 | |
| 巴布 | 打造美國債券 | |
| BAM | 建立美國相互保險公司。 | |
| 駕駛室 | 資本增值債券 | |
| 科普 | 參加證書 | |
| 去 | 一般義務債券 | |
| M/F | 多户住宅 | |
| NPFGC | 國家公共財政擔保公司 | |
| RB | 收入債券 | |
| 思愛普 | 須受撥款限制 | |
| 標記 | 税收分配 | |
| 7 |