摩根士丹利新興市場內債基金有限公司。
投資組合
第一季度報告
2023年1月31日(未經審計)
(顯示投資總值的百分比)
| 臉 金額 (000) | 價值 (000) | |||||||
| 固定收益證券(96.6%) | ||||||||
| 阿根廷(0.1%) | ||||||||
| 公司債(0.1%) | ||||||||
| 科爾多瓦省， | ||||||||
| 6.88%, 12/10/25 | $ | 451 | $ | 391 | ||||
| 亞美尼亞(0.6%) | ||||||||
| 主權(0.6%) | ||||||||
| 亞美尼亞共和國國際債券， | ||||||||
| 7.15%, 3/26/25 | 2,532 | 2,574 | ||||||
| 貝寧(0.1%) | ||||||||
| 主權(0.1%) | ||||||||
| 貝寧政府國際債券， | ||||||||
| 5.75%, 3/26/26 | 歐元 | 204 | 218 | |||||
| 玻利維亞(0.4%) | ||||||||
| 主權(0.4%) | ||||||||
| 玻利維亞政府國際債券， | ||||||||
| 5.95%, 8/22/23 | $ | 1,512 | 1,474 | |||||
| 巴西(8.5%) | ||||||||
| 主權(8.5%) | ||||||||
| 巴西國家足球俱樂部， | ||||||||
| F系列， | ||||||||
| 10.00%, 1/1/25 – 1/1/27 | BRL | 187,850 | 35,226 | |||||
| 智利(2.0%) | ||||||||
| 主權(2.0%) | ||||||||
| 比索共和國的博諾斯德拉特索裏亞島， | ||||||||
| 4.00%, 3/1/23 (a) | 中電 | 6,600,000 | 8,299 | |||||
| 哥倫比亞(3.9%) | ||||||||
| 公司債(0.2%) | ||||||||
| Fideicomiso PA Costera， | ||||||||
| 6.25%, 1/15/34 (a) | 科普 | 4,979,415 | 978 | |||||
| 主權(3.7%) | ||||||||
| 哥倫比亞政府 國際債券， | ||||||||
| 9.85%, 6/28/27 | 1,466,000 | 287 | ||||||
| 哥倫比亞的TES， | ||||||||
| B系列 | ||||||||
| 5.75%, 11/3/27 | 27,338,000 | 4,589 | ||||||
| 6.00%, 4/28/28 | 12,982,000 | 2,158 | ||||||
| 7.00%, 3/26/31 – 6/30/32 | 18,879,000 | 2,946 | ||||||
| 7.75%, 9/18/30 | 6,916,000 | 1,169 | ||||||
| Financiera de Desarerolo 領地SA Findeter， | ||||||||
| 7.88%, 8/12/24 (a) | 20,551,000 | 4,035 | ||||||
| 15,184 | ||||||||
| 16,162 | ||||||||
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第一季度報告
2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| 捷克(5.0%) | ||||||||
| 主權(5.0%) | ||||||||
| 捷克政府債券， | ||||||||
| 0.45%, 10/25/23 | 捷克ZK | 155,000 | 6,783 | |||||
| 1.20%, 3/13/31 | 57,320 | 2,018 | ||||||
| 2.00%, 10/13/33 | 87,240 | 3,129 | ||||||
| 2.75%, 7/23/29 | 214,430 | 8,729 | ||||||
| 20,659 | ||||||||
| 多米尼加共和國(6.4%) | ||||||||
| 主權(6.4%) | ||||||||
| 多米尼加共和國 國際債券， | ||||||||
| 8.00%, 1/15/27 – 3/12/27(a) | 多普 | 129,000 | 1,911 | |||||
| 8.90%, 2/15/23 (a) | 188,800 | 3,331 | ||||||
| 9.75%, 6/5/26 (a) | 224,000 | 3,750 | ||||||
| 12.00%, 8/8/25 – 10/3/25(a) | 440,580 | 7,302 | ||||||
| 12.75%, 9/23/29 (a) | 357,200 | 6,420 | ||||||
| 13.00%, 12/5/25 | 97,000 | 1,604 | ||||||
| 13.63%, 2/3/33 | 136,000 | 2,396 | ||||||
| 26,714 | ||||||||
| 厄瓜多爾(0.2%) | ||||||||
| 主權(0.2%) | ||||||||
| 厄瓜多爾政府 國際債券， | ||||||||
| 1.50%, 7/31/40 (b) | $ | 1,985 | 843 | |||||
| 洪都拉斯(0.0%)(C) | ||||||||
| 主權(0.0%)(C) | ||||||||
| 洪都拉斯政府 國際債券， | ||||||||
| 7.50%, 3/15/24 | 185 | 184 | ||||||
| 匈牙利(3.9%) | ||||||||
| 主權(3.9%) | ||||||||
| 匈牙利政府債券， | ||||||||
| 3.00%, 10/27/27 | HUF | 1,387,460 | 2,987 | |||||
| 3.25%, 10/22/31 | 375,640 | 742 | ||||||
| 5.50%, 6/24/25 | 922,750 | 2,270 | ||||||
| 6.00%, 11/24/23 | 3,900,000 | 10,214 | ||||||
| 16,213 | ||||||||
| 印度尼西亞(10.2%) | ||||||||
| 主權(10.2%) | ||||||||
| 印尼財政部 債券， | ||||||||
| 6.50%, 6/15/25 – 2/15/31 | IDR | 218,206,000 | 14,536 | |||||
| 7.00%, 9/15/30 | 20,194,000 | 1,375 | ||||||
| 7.13%, 6/15/42 – 6/15/43 | 151,601,000 | 10,334 | ||||||
| 7.38%, 5/15/48 | 10,528,000 | 720 | ||||||
| 7.50%, 6/15/35 | 83,000,000 | 5,837 | ||||||
| 8.38%, 4/15/39 | 65,600,000 | 4,963 | ||||||
| 8.75%, 5/15/31 | 58,978,000 | 4,455 | ||||||
| 42,220 |
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2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| 伊拉克(0.4%) | ||||||||
| 主權(0.4%) | ||||||||
| 伊拉克國際債券公司， | ||||||||
| 6.75%, 3/9/23 | $ | 1,800 | 1,800 | |||||
| 象牙海岸(0.3%) | ||||||||
| 主權(0.3%) | ||||||||
| 象牙海岸政府國際債券， | ||||||||
| 5.13%, 6/15/25 | 歐元 | 1,079 | 1,138 | |||||
| 約旦(0.6%) | ||||||||
| 主權(0.6%) | ||||||||
| 約旦政府國際債券， | ||||||||
| 4.95%, 7/7/25 | $ | 2,735 | 2,657 | |||||
| 馬其頓(0.5%) | ||||||||
| 主權(0.5%) | ||||||||
| 北馬其頓 政府國際債券， | ||||||||
| 2.75%, 1/18/25 | 歐元 | 585 | 598 | |||||
| 3.68%, 6/3/26 | 140 | 142 | ||||||
| 5.63%, 7/26/23 | 1,089 | 1,186 | ||||||
| 1,926 | ||||||||
| 馬來西亞(4.0%) | ||||||||
| 主權(4.0%) | ||||||||
| 馬來西亞政府債券， | ||||||||
| 3.76%, 5/22/40 | 麥爾 | 2,100 | 468 | |||||
| 3.88%, 3/14/25 | 30,800 | 7,290 | ||||||
| 4.23%, 6/30/31 | 37,167 | 8,959 | ||||||
| 16,717 | ||||||||
| 墨西哥(10.1%) | ||||||||
| 公司債(0.8%) | ||||||||
| 墨西哥石油公司， | ||||||||
| 4.25%, 1/15/25 | $ | 1,850 | 1,773 | |||||
| 6.88%, 10/16/25 | 1,720 | 1,725 | ||||||
| 3,498 | ||||||||
| 主權(9.3%) | ||||||||
| 墨西哥博諾斯， | ||||||||
| M系列 | ||||||||
| 7.50%, 6/3/27 | MXN | 147,957 | 7,477 | |||||
| 7.75%, 5/29/31 | 378,709 | 19,029 | ||||||
| 8.00%, 12/7/23 | 113,400 | 5,889 | ||||||
| 8.50%, 5/31/29 – 11/18/38 | 116,015 | 6,098 | ||||||
| 38,493 | ||||||||
| 41,991 | ||||||||
| 祕魯(4.3%) | ||||||||
| 主權(4.3%) | ||||||||
| 財務公司de Desarrolo SA， | ||||||||
| 5.25%, 7/15/29 | $ | 1,780 | 1,728 |
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2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| 祕魯政府債券， | ||||||||
| 5.40%, 8/12/34 | 鋼筆 | 3,376 | 702 | |||||
| 5.94%, 2/12/29 | 1,570 | 371 | ||||||
| 6.15%, 8/12/32 | 55,980 | 12,747 | ||||||
| 6.35%, 8/12/28 | 10,000 | 2,440 | ||||||
| 17,988 | ||||||||
| 波蘭(4.3%) | ||||||||
| 主權(4.3%) | ||||||||
| 波蘭共和國政府債券， | ||||||||
| 0.25%, 10/25/26 | PLN | 5,420 | 1,019 | |||||
| 2.50%, 7/25/27 | 39,077 | 7,831 | ||||||
| 3.25%, 7/25/25 | 40,563 | 8,779 | ||||||
| 17,629 | ||||||||
| 羅馬尼亞(4.3%) | ||||||||
| 主權(4.3%) | ||||||||
| 羅馬尼亞政府債券， | ||||||||
| 2.50%, 10/25/27 | 羅恩 | 31,700 | 5,707 | |||||
| 4.75%, 2/24/25 – 10/11/34 | 41,875 | 8,242 | ||||||
| 5.80%, 7/26/27 | 9,410 | 1,965 | ||||||
| 羅馬尼亞政府國際債券， | ||||||||
| 3.00%, 2/27/27 | $ | 1,950 | 1,773 | |||||
| 17,687 | ||||||||
| 塞爾維亞(3.6%) | ||||||||
| 主權(3.6%) | ||||||||
| 塞爾維亞財政部債券， | ||||||||
| 4.50%, 1/11/26 – 8/20/32 | 相對標準偏差 | 1,542,790 | 12,503 | |||||
| 5.88%, 2/8/28 | 268,050 | 2,453 | ||||||
| 14,956 | ||||||||
| 南非(10.9%) | ||||||||
| 主權(10.9%) | ||||||||
| 南非共和國政府債券， | ||||||||
| 8.75%, 1/31/44 | 扎爾 | 477,328 | 21,662 | |||||
| 9.00%, 1/31/40 | 343,230 | 16,284 | ||||||
| 10.50%, 12/21/26 | 113,100 | 7,020 | ||||||
| 44,966 | ||||||||
| 蘇裏南(0.3%) | ||||||||
| 主權(0.3%) | ||||||||
| 蘇裏南政府國際債券， | ||||||||
| 9.25%, 10/26/26 | $ | 1,646 | 1,305 | |||||
| 泰國(5.8%) | ||||||||
| 主權(5.8%) | ||||||||
| 泰國政府債券， | ||||||||
| 1.59%, 12/17/35 | THB | 70,000 | 1,855 | |||||
| 1.60%, 12/17/29 – 6/17/35 | 290,700 | 8,377 | ||||||
| 1.88%, 6/17/49 | 50,000 | 1,148 | ||||||
| 2.00%, 6/17/42 | 226,000 | 5,837 | ||||||
| 3.30%, 6/17/38 | 50,000 | 1,580 | ||||||
| 3.65%, 6/20/31 | 100,000 | 3,311 | ||||||
| 4.88%, 6/22/29 | 50,000 | 1,757 | ||||||
| 23,865 |
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2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| 烏拉圭(3.3%) | ||||||||
| 主權(3.3%) | ||||||||
| 烏拉圭政府 國際債券， | ||||||||
| 3.88%, 7/2/40 | UYU | 353,418 | 9,805 | |||||
| 8.50%, 3/15/28 (a) | 69,890 | 1,683 | ||||||
| 烏拉圭金融監管法案， | ||||||||
| 0.0%, 2/1/23 – 7/3/24 | 86,850 | 2,184 | ||||||
| 13,672 | ||||||||
| 烏茲別克斯坦(2.1%) | ||||||||
| 公司債(0.2%) | ||||||||
| Ipoteka-Bank ATIB， | ||||||||
| 16.00%, 4/16/24 | UZS | 10,170,000 | 856 | |||||
| 主權(1.9%) | ||||||||
| 烏茲別克斯坦共和國國際債券， | ||||||||
| 4.75%, 2/20/24 | 1,800 | 1,771 | ||||||
| 14.00%, 7/19/24 | 43,410,000 | 3,682 | ||||||
| 14.50%, 11/25/23 | 27,520,000 | 2,406 | ||||||
| 7,859 | ||||||||
| 8,715 | ||||||||
| 贊比亞(0.5%) | ||||||||
| 主權(0.5%) | ||||||||
| 贊比亞政府債券， | ||||||||
| 11.00%, 1/25/26 | ZMW | 42,090 | 1,611 | |||||
| 13.00%, 1/25/31 – 12/27/31 | 12,905 | 362 | ||||||
| 14.00%, 4/24/32 | 3,515 | 99 | ||||||
| 2,072 | ||||||||
| 固定收益證券總額(成本為433,765美元) | 400,261 | |||||||
| 短期投資(3.4%) | ||||||||
| 美國公債(1.0%) | ||||||||
| 美國國庫券， | ||||||||
| 4.49%, 3/16/23 (d) | $ | 250 | 249 | |||||
| 3.84%, 3/16/23 (d) | 3,866 | 3,849 | ||||||
| 美國國債總額(成本為4.098美元) | 4,098 |
| 股票 | ||||||||
| 投資公司(2.4%) | ||||||||
| 摩根士丹利機構流動性基金-國債投資組合-機構類(E)(成本9987美元) | 9,986,562 | 9,987 | ||||||
| 短期投資總額 (成本14,085美元) | 14,085 | |||||||
| 總投資(100.0%)(成本447,850美元)(F)(G)(H) | 414,346 | |||||||
| 負債超過其他資產 | (59,765 | ) | ||||||
| 淨資產 | $ | 354,581 | ||||||
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2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
國別分配和彙總一般以第三方供應商分類和信息為基礎，可能不同於基金招股説明書和/或與地域分類有關的補充信息説明中所述政策下的分配和彙總。
| (a) | 144A安全 -可能存在公開銷售的某些條件。除非另有説明，否則這些證券被視為具有流動性。 |
| (b) | 多步優惠券 利率以預定的增量到到期日變化。披露的利率是截至2023年1月31日。披露的到期日是 最終到期日。 |
| (c) | 金額低於 0.05%。 |
| (d) | 顯示的利率是2023年1月31日到期的收益率。 |
| (e) | 本基金投資於摩根士丹利機構類流動性基金-國庫證券組合(“流動性基金”)，這是一家由顧問管理的開放式管理投資公司。基金支付的諮詢費減少了 數額，數額相當於基金因投資於流動資金而按比例支付的諮詢費和管理費。在截至2023年1月31日的三個月內，因基金投資流動資金而支付的諮詢費減少了約7,000美元。 |
| (f) | 證券可用作與以遠期承諾為基礎購買的證券、外幣遠期外匯合約、期貨合約和掉期協議相關的抵押品。 |
| (g) | 根據 董事根據公司法第17a-7條(“規則”)批准的程序，基金獲準 從其他摩根士丹利基金以及顧問或顧問的關聯公司擔任投資顧問的其他基金和客户賬户買賣證券(“交叉交易”)。根據本規則的規定，每筆交叉交易均按當前市場價格執行。在截至2023年1月31日的三個月內，基金並未進行任何交叉交易。 |
| (h) | 在2023年1月31日，聯邦所得税的總成本接近賬面總成本。未實現折舊總額約為16,616,000美元，未實現折舊總額約為48,760,000美元，導致 未實現折舊淨額約為32,144,000美元。 |
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(顯示投資總值的百分比)
外幣遠期外匯合約：
基金在2023年1月31日有以下外幣遠期外匯合約未平倉：
| 交易對手 | 合同 至 交付 (000) |
在……裏面 交易所 為 (000) |
送貨 日期 |
未實現 欣賞 (折舊) (000) |
||||||||||
| 美國銀行北美 | KRW | 8,750,000 | $ | 6,876 | 3/15/23 | $ | (238 | ) | ||||||
| 巴克萊銀行公司 | 歐元 | 2,035 | HUF | 813,176 | 4/28/23 | 60 | ||||||||
| 巴克萊銀行公司 | 歐元 | 1,905 | HUF | 813,165 | 1/30/24 | 175 | ||||||||
| 巴克萊銀行公司 | 麥爾 | 1,700 | $ | 385 | 3/15/23 | (14 | ) | |||||||
| 巴克萊銀行公司 | 鋼筆 | 11,531 | $ | 2,984 | 3/15/23 | (4 | ) | |||||||
| 巴克萊銀行公司 | 鋼筆 | 1,154 | $ | 299 | 3/15/23 | (— | @) | |||||||
| 巴克萊銀行公司 | $ | 2,285 | HUF | 813,176 | 4/28/23 | (83 | ) | |||||||
| 巴克萊銀行公司 | $ | 2,285 | HUF | 813,165 | 1/30/24 | (202 | ) | |||||||
| 巴克萊銀行公司 | $ | 1,045 | MXN | 21,000 | 3/15/23 | 62 | ||||||||
| 巴克萊銀行公司 | $ | 5,049 | 麥爾 | 22,200 | 2/10/23 | 157 | ||||||||
| 巴克萊銀行公司 | $ | 8,424 | 麥爾 | 36,900 | 3/15/23 | 246 | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | BRL | 19,323 | $ | 3,563 | 2/2/23 | (243 | ) | |||||||
| 法國巴黎銀行 | $ | 3,736 | 中電 | 3,250,000 | 3/15/23 | 320 | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | $ | 1,949 | IDR | 30,301,000 | 3/6/23 | 71 | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | $ | 27,626 | SGD | 37,220 | 3/15/23 | 728 | ||||||||
| 法國巴黎銀行 | $ | 1,786 | 試試看 | 34,000 | 2/17/23 | 9 | ||||||||
| 巴黎銀行，北卡羅來納州 | $ | 3,789 | BRL | 19,323 | 2/2/23 | 17 | ||||||||
| 花旗銀行北美 | BRL | 11,111 | $ | 2,120 | 3/2/23 | (58 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | THB | 50,800 | $ | 1,477 | 3/15/23 | (68 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | $ | 2,205 | 埃普 | 56,000 | 2/21/23 | (380 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | $ | 7,478 | 鋼筆 | 28,988 | 3/15/23 | 34 | ||||||||
| 花旗銀行北美 | $ | 1,709 | UYU | 67,000 | 4/11/23 | (26 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | $ | 2,365 | UYU | 94,000 | 2/6/23 | 61 | ||||||||
| 花旗銀行北美 | UYU | 27,000 | $ | 673 | 2/6/23 | (24 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | UYU | 35,667 | $ | 880 | 4/10/23 | (16 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | UYU | 36,200 | $ | 892 | 4/10/23 | (18 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | UYU | 57,063 | $ | 1,406 | 4/11/23 | (28 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | UYU | 67,000 | $ | 1,728 | 2/6/23 | (2 | ) | |||||||
| 花旗銀行北美 | 扎爾 | 46,800 | $ | 2,729 | 3/15/23 | 49 | ||||||||
| 高盛國際 | BRL | 2,220 | $ | 421 | 3/2/23 | (14 | ) | |||||||
| 高盛國際 | 科普 | 13,064,629 | $ | 2,683 | 3/15/23 | (92 | ) | |||||||
| 高盛國際 | 歐元 | 4,799 | PLN | 22,707 | 3/15/23 | 10 | ||||||||
| 高盛國際 | IDR | 50,731,000 | $ | 3,328 | 7/11/23 | (48 | ) | |||||||
| 高盛國際 | MXN | 80,618 | $ | 4,179 | 3/15/23 | (71 | ) | |||||||
| 高盛國際 | MXN | 29,850 | $ | 1,560 | 3/15/23 | (14 | ) | |||||||
| 高盛國際 | MXN | 10,000 | $ | 500 | 3/15/23 | (27 | ) | |||||||
| 高盛國際 | MXN | 5,500 | $ | 282 | 3/15/23 | (8 | ) | |||||||
| 高盛國際 | PLN | 13,900 | 歐元 | 2,938 | 3/15/23 | (17 | ) | |||||||
| 高盛國際 | SGD | 14,070 | $ | 10,393 | 3/15/23 | (325 | ) | |||||||
| 高盛國際 | SGD | 23,150 | $ | 17,059 | 3/15/23 | (576 | ) | |||||||
| 高盛國際 | THB | 17,900 | $ | 528 | 3/15/23 | (16 | ) | |||||||
| 高盛國際 | THB | 14,300 | $ | 416 | 3/15/23 | (19 | ) | |||||||
| 高盛國際 | $ | 2,908 | BRL | 15,560 | 3/2/23 | 142 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 6,818 | CNH | 47,755 | 2/17/23 | 258 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 3,182 | 歐元 | 2,938 | 3/15/23 | 20 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 2,566 | MXN | 51,265 | 3/15/23 | 136 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 8,666 | 麥爾 | 37,673 | 2/10/23 | 169 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 3,712 | 麥爾 | 16,427 | 2/10/23 | 140 | ||||||||
| 高盛國際 | $ | 5,240 | PLN | 22,707 | 3/15/23 | (15 | ) | |||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | BRL | 2,600 | $ | 495 | 3/2/23 | (15 | ) | |||||||
摩根士丹利新興市場內債基金有限公司。
投資組合
第一季度報告
2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| 滙豐銀行股份有限公司 | 中電 | 6,500,000 | $ | 7,412 | 3/15/23 | (702 | ) | |||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | 歐元 | 3,650 | 捷克ZK | 89,480 | 3/15/23 | (41 | ) | |||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | IDR | 36,043,130 | $ | 2,381 | 4/10/23 | (20 | ) | |||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 3,937 | 捷克ZK | 89,480 | 3/15/23 | 144 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 9,425 | 歐元 | 8,656 | 3/15/23 | 11 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 4,037 | IDR | 62,730,000 | 3/6/23 | 146 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 3,196 | IDR | 50,000,000 | 4/10/23 | 136 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 10,102 | KRW | 13,095,000 | 3/15/23 | 545 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 6,695 | KRW | 8,700,000 | 3/15/23 | 379 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 10,095 | 扎爾 | 179,949 | 3/15/23 | 210 | ||||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | $ | 804 | 扎爾 | 13,800 | 3/15/23 | (14 | ) | |||||||
| 滙豐銀行股份有限公司 | 扎爾 | 4,800 | $ | 279 | 3/15/23 | 4 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | MXN | 18,482 | $ | 971 | 3/15/23 | (3 | ) | |||||||
| 摩根大通銀行北美 | 鋼筆 | 25,352 | $ | 6,536 | 3/15/23 | (35 | ) | |||||||
| 摩根大通銀行北美 | 鋼筆 | 2,536 | $ | 654 | 3/15/23 | (4 | ) | |||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 1,257 | BRL | 6,808 | 2/2/23 | 84 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 105 | BRL | 575 | 3/2/23 | 7 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 4,212 | KRW | 5,460,100 | 3/15/23 | 227 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 14,479 | THB | 494,300 | 3/15/23 | 559 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 630 | UZS | 7,827,844 | 11/7/23 | 1 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | $ | 1,886 | UZS | 23,672,156 | 10/24/23 | 31 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | 扎爾 | 72,296 | $ | 4,158 | 3/15/23 | 18 | ||||||||
| 摩根大通銀行北美 | 扎爾 | 39,883 | $ | 2,310 | 3/15/23 | 26 | ||||||||
| 摩根大通銀行，N.A. | BRL | 6,808 | $ | 1,335 | 2/2/23 | (6 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | 科普 | 1,100,000 | $ | 228 | 3/15/23 | (6 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | 歐元 | 1,427 | 羅恩 | 7,100 | 3/15/23 | 10 | ||||||||
| 渣打銀行 | MXN | 1,262 | $ | 64 | 3/15/23 | (3 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | MXN | 55,502 | $ | 2,796 | 3/15/23 | (130 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | 鋼筆 | 20,967 | $ | 5,405 | 3/15/23 | (29 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | 鋼筆 | 2,098 | $ | 541 | 3/15/23 | (3 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | $ | 3,734 | 中電 | 3,250,000 | 3/15/23 | 322 | ||||||||
| 渣打銀行 | $ | 1,630 | CNH | 11,420 | 2/17/23 | 63 | ||||||||
| 渣打銀行 | $ | 1,555 | 羅恩 | 7,100 | 3/15/23 | (1 | ) | |||||||
| 渣打銀行 | 扎爾 | 10,544 | $ | 606 | 3/15/23 | 2 | ||||||||
| 道富銀行信託公司 | BRL | 12,515 | $ | 2,454 | 2/2/23 | (11 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 科普 | 1,027,200 | $ | 210 | 3/15/23 | (8 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 557 | $ | 599 | 2/10/23 | (6 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 278 | $ | 300 | 2/10/23 | (3 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 6,460 | $ | 6,954 | 2/10/23 | (73 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 2,515 | $ | 2,707 | 2/10/23 | (28 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 574 | $ | 618 | 2/10/23 | (6 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 287 | $ | 309 | 2/10/23 | (3 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 6,657 | $ | 7,170 | 2/10/23 | (71 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | 歐元 | 2,591 | $ | 2,791 | 2/10/23 | (28 | ) | |||||||
| 道富銀行信託公司 | $ | 2,294 | BRL | 12,515 | 2/2/23 | 172 | ||||||||
| 道富銀行信託公司 | 扎爾 | 239,521 | $ | 13,594 | 3/15/23 | (122 | ) | |||||||
| 瑞銀集團 | BRL | 1,229 | $ | 235 | 3/2/23 | (6 | ) | |||||||
| 瑞銀集團 | 捷克ZK | 14,000 | 歐元 | 578 | 3/15/23 | (12 | ) | |||||||
| 瑞銀集團 | 歐元 | 1,514 | 捷克ZK | 37,400 | 3/15/23 | (36 | ) | |||||||
| 瑞銀集團 | IDR | 93,031,000 | $ | 5,965 | 3/6/23 | (237 | ) | |||||||
| 瑞銀集團 | $ | 187 | BRL | 1,025 | 3/2/23 | 14 | ||||||||
| 瑞銀集團 | $ | 6,577 | CNH | 45,600 | 2/17/23 | 180 | ||||||||
| 瑞銀集團 | $ | 1,614 | 捷克ZK | 37,400 | 3/15/23 | 91 | ||||||||
| 瑞銀集團 | $ | 626 | 歐元 | 578 | 3/15/23 | 4 | ||||||||
| 瑞銀集團 | $ | 3,240 | IDR | 50,731,000 | 7/11/23 | 136 | ||||||||
| $ | 2,078 |
摩根士丹利新興市場內債基金有限公司。
投資組合
第一季度報告
2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
期貨 合約：
截至2023年1月31日，該基金有以下期貨合約未平倉：
| 第
個 合同 | 期滿 日期 | 名義金額
(000) | 價值 (000) | 未實現 折舊 (000) | |||||||||||||
| 簡短： | |||||||||||||||||
| 美國財政部10年期Ultra Note | 35 | 3月23日至23日 | (3,500 | ) | $ | (4,242 | ) | $ | (96 | ) | |||||||
| 美國財政部，10年期注意事項 | 27 | 3月23日至23日 | (2,700 | ) | (3,092 | ) | (52 | ) | |||||||||
| $ | (148 | ) | |||||||||||||||
利率互換協議：
截至2023年1月31日，基金有以下利率互換協議：
| 互換 交易對手 | 浮動匯率
索引 | 支付/接收 浮動匯率 | 固定 費率 | 付款頻率
已付/收 | 成熟性 日期 | 概念上的 金額 (000) | 價值 (000) | 預付費用 付款 已支付 (000) | 未實現 欣賞 (折舊) (000) | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 13.46 | % | 年度/半年度 | 1/2/24 | $ | 36,750 | $ | (5 | ) | $ | — | $ | (5 | ) | ||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 13.66 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 35,750 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 13.69 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 436,701 | 112 | — | 112 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.07 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 57,520 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.15 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 58,610 | 70 | — | 70 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.20 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 82,550 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.25 | 年度/半年度 | 7/3/23 | 36,050 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.34 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 38,400 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | BRL-CDI | 付錢 | 14.52 | 年度/半年度 | 1/2/24 | 82,920 | 158 | — | 158 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | 北卡羅來納州 | 付錢 | 2.42 | 每季/每季 | 12/21/27 | 元人民幣 | 284,209 | (869 | ) | — | (869 | ) | ||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | 美國CPI所有城市消費者指數 | 付錢 | 3.19 | 每季/每季 | 7/26/25 | KRW | 45,000,000 | (121 | ) | — | (121 | ) | ||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | WIBOR | 收納 | 5.53 | 年度/半年度 | 12/21/32 | PLN | 7,990 | (18 | ) | — | (18 | ) | ||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | WIBOR | 收納 | 5.56 | 年度/半年度 | 12/21/27 | 13,330 | (7 | ) | — | (7 | ) | |||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | WIBOR | 收納 | 5.85 | 年度/半年度 | 12/21/32 | 9,110 | (70 | ) | — | (70 | ) | |||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | WIBOR | 收納 | 6.02 | 年度/半年度 | 12/21/27 | 15,270 | (76 | ) | — | (76 | ) | |||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | JIBAR | 付錢 | 7.67 | 每季/每季 | 1/19/28 | 扎爾 | 13,200 | (— | @) | — | (— | @) | ||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | JIBAR | 付錢 | 7.71 | 每季/每季 | 1/19/28 | 12,810 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 摩根士丹利有限公司* | JIBAR | 付錢 | 7.71 | 每季/每季 | 1/20/28 | 13,590 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
| $ | (570 | ) | $ | — | $ | (570 | ) | |||||||||||||||||||||
摩根士丹利新興市場內債基金有限公司。
投資組合
第一季度報告
2023年1月31日(未經審計)(續)
(顯示投資總值的百分比)
| @ | 價值不到500美元。 | |
| * | 清算掉期協議，經紀商為摩根士丹利股份有限公司。 | |
| CDI | 國際象棋 存託權益。 | |
| JIBAR | 約翰內斯堡銀行間同業拆借利率。 | |
| WIBOR | 華沙銀行同業拆借利率。 | |
| BRL | — | 巴西 雷亞爾 |
| 中電 | — | 智利比索 |
| CNH | — | 人民幣離岸人民幣 |
| 元人民幣 | — | 人民幣 |
| 科普 | — | 哥倫比亞比索 比索 |
| 捷克ZK | — | 捷克語 科魯納 |
| 多普 | — | 多米尼加 比索 |
| 埃普 | — | 埃及鎊 磅 |
| 歐元 | — | 歐元 |
| HUF | — | 匈牙利福林 |
| IDR | — | 印尼語 魯皮亞 |
| KRW | — | 韓元 |
| MXN | — | 墨西哥比索 |
| 麥爾 | — | 馬來西亞林吉特 |
| 鋼筆 | — | 祕魯語 新索爾 |
| PLN | — | 波蘭語 茲羅提 |
| 羅恩 | — | 羅馬尼亞人 新Leu |
| SGD | — | 新加坡元 |
| 相對標準偏差 | — | 塞爾維亞語 迪納爾 |
| THB | — | 泰銖 泰銖 |
| 試試看 | — | 土耳其語 里拉 |
| 美元 | — | 美元 美元 |
| UYU | — | 烏拉圭 比索 |
| UZS | — | 烏茲別克斯坦語：索姆 |
| 扎爾 | — | 南非蘭特 |
| ZMW | — | 贊比亞人 誇查 |
投資組合構成
| 分類 | 佔總投資的百分比 | |||
| 主權國家 | 95.2 | % | ||
| 其他人* | 4.8 | |||
| 總投資 | 100.0 | %** | ||
| * | 佔總投資不到5%的行業和/或投資類型。 |
| ** | 不包括價值約7,334,000美元的未平倉期貨合約和約148,000美元的未實現折舊總額。不包括未實現淨升值約2,078,000美元的未平倉外幣遠期外匯合約。也不包括未實現折舊淨額約為570,000美元的未平倉掉期協議。 |
摩根士丹利新興市場國內債務基金公司。
投資組合説明 ▪2023年1月31日(未經審計)
證券 估值：(1)固定收益證券可由基金董事會(“董事”)批准的外部定價服務/供應商進行估值。定價服務/供應商可以採用考慮出價、收益率價差和/或其他市場數據和特定安全特徵等因素的定價模型。如果 摩根士丹利的全資子公司摩根士丹利投資管理有限公司(“顧問”)確定外部定價服務/供應商提供的價格沒有反映證券的公允價值或無法提供價格，也可以使用經紀人/交易商的價格。在這種情況下，證券的價值將是從經紀商/交易商處獲得的出價和要價的平均值； (2)當市場報價不能隨時獲得時，如公司法規則2a-5所定義，包括 顧問確定收盤價、最後一次出價和要價之間的平均值不能反映證券的市場價值的情況，投資組合證券按照董事批准並在一般監督下批准的程序 真誠地確定的公允價值進行估值。偶爾，影響證券和其他資產收盤價的事態發展可能會發生在確定該等證券的估值的時間(即證券交易所在的外國市場收盤)和紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)的營業收盤之間。如果在預期將對此類證券的價值產生重大影響的期間內發生事態發展，可調整此類估值，以反映董事或顧問使用董事批准的定價服務和/或程序真誠確定的此類證券截至紐約證券交易所收盤時的估計公允價值；(3)期貨按其交易所在交易所的結算價進行估值，如果無法獲得結算價，則按交易所的最後銷售價格進行估值；(4)場外(“OTC”)掉期可由董事批准的外部定價服務或經紀商/交易商的報價進行估值。在結算所或交易所清算的掉期 可使用結算所或交易所提供的收盤價進行估值；(5)外匯 交易(“現貨合約”)和外匯遠期合約(“遠期合約”)每日使用 獨立定價供應商分別按紐約證券交易所收盤時的即期和遠期匯率進行估值；以及(6)對共同 基金的投資，包括摩根士丹利機構流動資金，按每個交易日收盤時的資產淨值進行估值。
根據於2022年9月8日生效的公司法第2a-5條，董事已指定基金的顧問為基金的估值指定人。估值被指定者有責任為確定公允價值並根據董事先前批准的公允估值方法進行實際計算。 根據董事批准的程序，作為估值指定人的基金顧問成立了估值委員會，其成員 由董事批准。估值委員會負責管理和監督基金的估值政策和程序，這些政策和程序至少每年由董事進行審查。這些程序允許基金 利用獨立的定價服務、證券和金融工具交易商以及其他市場來源的報價來確定公允價值。
公允價值計量：財務會計準則委員會(“FASB”) 會計準則編碼TM(“ASC”)820，“公允價值計量” (“ASC 820”)，將公允價值定義為在計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或支付轉移負債所需支付的價格。ASC 820建立了一個三級層次結構，以區分 (1)反映市場參與者將用於評估基於獨立於報告實體的來源的市場數據開發的資產或負債的假設(可觀察的輸入)和(2)反映報告實體自己的 假設的輸入，該假設是市場參與者根據在有關情況下可獲得的最佳信息 開發的資產或負債的估值(不可觀察的輸入)，併為披露目的建立公允價值計量分類。 各種輸入用於確定基金投資的價值。以下列出的三個主要級別概括了這些投入：
·第1級-相同投資在活躍市場的未調整報價
·第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
·3級--無法觀察到的重大投入，包括基金在確定投資公允價值時自己的假設。在作出這一決定時考慮的因素可能包括但不限於：通過聯繫發行人、分析師或適當的證券交易所(對於交易所交易的證券)獲得的信息，對發行人的財務報表或其他可用文件的分析，以及如有必要，關於類似情況下的其他證券的可用信息。
用於對證券進行估值的投入或方法 不一定表明與投資該證券相關的風險，確定特定投入對整個公允價值計量的重要性需要判斷並考慮每種證券特有的因素 。
以下是截至2023年1月31日用於評估基金投資的投入摘要：
| 投資類型 | 1級 未調整 引自 價格 (000) | 2級 其他 顯着性 可觀察到的 輸入 (000) | 3級 意義重大 看不見 輸入 (000) | 總計 (000) | ||||||||||||
| 資產： | ||||||||||||||||
| 固定收益證券 | ||||||||||||||||
| 公司債券 | $ | — | $ | 5,723 | $ | — | $ | 5,723 | ||||||||
| 主權國家 | — | 394,538 | — | 394,538 | ||||||||||||
| 固定收益證券總額 | — | 400,261 | — | 400,261 | ||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||
| 投資公司 | 9,987 | — | — | 9,987 | ||||||||||||
| 美國國庫券 | — | 4,098 | — | 4,098 | ||||||||||||
| 短期投資總額 | 9,987 | 4,098 | — | 14,085 | ||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 | — | 6,386 | — | 6,386 | ||||||||||||
| 利率互換協議 | — | 596 | — | 596 | ||||||||||||
| 總資產 | 9,987 | 411,341 | — | 421,328 | ||||||||||||
| 負債： | ||||||||||||||||
| 外幣遠期外匯合約 | — | (4,308 | ) | — | (4,308 | ) | ||||||||||
| 期貨合約 | (148 | ) | — | — | (148 | ) | ||||||||||
| 利率互換協議 | — | (1,166 | ) | — | (1,166 | ) | ||||||||||
| 總負債 | (148 | ) | (5,474 | ) | — | (5,622 | ) | |||||||||
| 總計 | $ | 9,839 | $ | 405,867 | $ | — | $ | 415,706 | ||||||||
投資級別之間的轉移可能會隨着市場波動和/或投資估值變化中使用的數據的可用性而發生。