美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格N-CSR
已登記的經核證的股東報告
管理投資公司
| 投資公司法文件編號 |
811‑21809 |
Nuveen S&P500動態覆蓋基金
(註冊人的確切姓名載於憲章中)
Nuveen投資公司
瓦克西路333號
芝加哥，IL 60606
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
馬克·L·温蓋特
Nuveen投資公司
瓦克西路333號
芝加哥，IL 60606
(送達代理人的姓名或名稱及地址)
註冊人的電話號碼，包括區號：(312) 917-7700
財政年度結束日期：December 31
報告期日期：December 31, 2022
根據1940年《投資公司法》規則30E-1(17 CFR 270.30E-1)，管理投資公司應使用企業社會責任表格，在向股東遞交任何報告後10天內向委員會提交報告。委員會可將表格N-CSR中提供的信息用於其監管、信息披露審查、檢查和決策的作用。
註冊人被要求披露表格N-CSR規定的信息，歐盟委員會將公開這些信息。除非表格N-CSR顯示當前有效的管理和預算局(“OMB”)控制編號，否則登記人不需要對錶格N-CSR中所載的信息收集作出答覆。關於信息收集負擔估計的準確性和任何減輕負擔的建議，請直接向美國證券交易委員會祕書提出，地址為華盛頓特區華盛頓特區西北第五街450號，電話：20549-0609.OMB已根據44個美國聯邦安全局的許可要求審查了這一信息收集。3507號。
項目1.向股東報告。
封閉式基金
十二月三十一日，
2022
新人
封閉式基金
| BXMX | Nuveen S&P500買入-寫入收益基金 | |
| DIAX | Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金 | |
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金 | |
| QQQX | 新元納斯達克100動態覆蓋基金 | |
| JCE | Nuveen Core Equity Alpha基金 |
年報
重要分發通知
對於Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund(BXMX)Nuveen Dow 30的股東SM動態覆蓋基金(DIAX)
Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
新元納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)
Nuveen核心股權阿爾法基金(JCE)
截至2022年12月31日止年度股東報告
Nuveen S&P500買入-寫入收益基金(BXMX)、Nuveen Dow 30SM動態覆蓋基金(DIAX)、Nuveen標準普爾500動態覆蓋基金(SPXX)、Nuveen納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)和Nuveen Core Equity Alpha基金(JCE)尋求通過將基金投資組合的預期長期總回報潛力轉換為定期季度分佈來為其股東提供有吸引力的現金流。以下是基金用來實現這一目標的受管分配政策的討論。
每個基金支付季度普通股分配，尋求將基金預期的長期總回報潛力轉換為常規現金流。因此，基金的定期普通股分配(目前分別為每股0.2365美元、0.2867美元、0.2940美元、0.4934美元和0.3952美元)可能來自各種來源，包括：
| • | 由定期利息和股息組成的淨投資收入， |
| • | 已實現資本利得或， |
| • | 在某些情況下，資本回報可能代表未實現資本增值。 |
這樣的分發有時被稱為“託管分發”。每個基金力求確定一個分配率，大致相當於顧問對每個基金在一段較長時期內可合理預期產生的總回報的預測。顧問在作出這類預測時可考慮許多因素，包括但不限於每個基金投資的資產類別的長期歷史回報。隨着投資組合和市場狀況的變化，基金管理分配政策下普通股的分派金額和分派率可能會發生變化。
在支付分配時，每個基金向其普通股持有人提供一份關於基金分配的估計來源的通知(即，估計分配的百分比構成普通收入、短期資本利得、長期資本利得和/或非應納税資本回報)。它通過在其網站(www.nuveen.com/cef)上發佈通知並以書面形式發送通知來做到這一點。
您不應從基金的分配金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。這些基金的實際財務表現可能會因月和年而異，分銷率可能會在較長時間內超過基金的實際總回報。管理分銷政策規定，董事會可隨時修訂或終止該政策，而無須事先通知基金股東。目前沒有合理可預見的情況可能導致每個基金終止其受管分配政策。
目錄表
| 主席致股東的信 |
4 | |||
| 投資組合經理的評論 |
5 | |||
| 普通股信息 |
11 | |||
| 績效概述和暫掛摘要 |
15 | |||
| 獨立註冊會計師事務所報告 |
25 | |||
| 投資組合 |
26 | |||
| 資產負債表 |
62 | |||
| 運營説明書 |
63 | |||
| 淨資產變動表 |
64 | |||
| 財務亮點 |
68 | |||
| 財務報表附註 |
72 | |||
| 股東動態 |
84 | |||
| 重要税務信息 |
112 | |||
| 其他基金信息 |
114 | |||
| 本報告所用術語詞彙表 |
115 | |||
| 董事會成員和高級職員 |
116 | |||
3
主席致股東的信
尊敬的股東們，
隨着越來越多的經濟指標顯示，全球各經濟體的收縮範圍都在擴大，人們的討論已經從辯論全球衰退是否會發生，轉變為考慮衰退會持續多長時間、會有多嚴重。高於預期的通脹使結果更加不可預測，因為它打擊了消費者信心，促使各國央行更積極地加息，並在過去一年中造成了相當大的市場動盪。
通脹飆升的部分原因是疫情相關的供應鏈瓶頸，俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及中國全年反覆關閉新冠肺炎，加劇了通脹，直到2022年12月中國的零冠心政策實際上結束了。這需要美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)和其他央行做出強有力的迴應，他們表示有意減緩通脹，即使這意味着要容忍經濟增長大幅放緩和勞動力市場出現一些疲軟。2022年3月，美聯儲開始了其歷史上最快的加息週期，在10個月內將聯邦基金目標利率上調4.50%，到2023年1月達到4.50%至4.75%的範圍。雖然通脹在2022年下半年開始放緩，但仍遠高於美聯儲的通脹目標。美聯儲官員正在密切關注通脹數據和其他經濟措施，以根據這些因素調整利率設定政策，並在最近放慢了貨幣緊縮的步伐。但在美聯儲看到通脹目標取得可持續進展之前，預計還會有更多加息。儘管2022年上半年美國國內生產總值(GDP)出現收縮，但與2021年相比，今年整體國內生產總值(GDP)增長了2.1%。消費者支出在2022年保持相對彈性，這得益於出人意料的強勁勞動力市場，這表明並非所有經濟領域都在一致疲軟。
雖然市場可能會繼續隨着每日的頭條新聞波動，但我們鼓勵投資者保持長期視角。要了解更多關於你的投資組合與你的時間範圍、風險承受能力和投資目標保持一致的情況，請考慮與你的金融專業人士一起審查。
代表Nuveen基金董事會的其他成員，我們期待在未來的幾個月和幾年裏繼續贏得您的信任。
特倫斯·J·託斯
董事會主席
2023年2月23日
4
投資組合經理的評論
Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund(BXMX)
Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(DIAX)
Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
新元納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)
Nuveen核心股權阿爾法基金(JCE)
Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund(BXMX)以Gateway Investment Advisers LLC(Gateway)的投資組合管理為特色。基金的投資組合經理是肯尼斯·H·托夫特、邁克爾·T·巴克尤斯和Daniel·M·阿什克拉夫特。Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(DIAX)、Nuveen標準普爾500動態覆蓋基金(SPXX)和Nuveen納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)以Nuveen Asset Management，LLC(NAM)的投資組合管理為特色，Nuveen Asset Management LLC是Nuveen Fund Advisors的附屬公司，也是這些基金的投資顧問。這些基金的投資組合經理是David·A·弗裏爾、菲利普·詹姆斯(吉姆)坎帕尼亞、首席財務官廖磊和首席財務官達倫·陳。Nuveen核心股票基金(JCE)以Nuveen Asset Management LLC(NAM)的投資組合管理為特色，Nuveen Asset Management LLC(NAM)是Nuveen Fund Advisors LLC的附屬公司，Nuveen Fund Advisors LLC是該基金的投資顧問。該基金的投資組合經理是David·A·弗裏爾、馬克斯·A·科茲洛夫、首席財務官和裴晨。
在這裏，基金的投資組合管理團隊回顧了截至2022年12月31日的12個月報告期內的美國經濟和金融市場狀況、關鍵投資策略以及基金的表現。有關基金的投資目標和政策的更多信息，請參閲報告末尾的股東更新部分。
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，哪些因素影響了美國經濟和金融市場？
根據美國經濟分析局的數據，2022年，美國經濟以2.1%的速度增長，與2021年大流行後的快速復甦相比已經正常化，當時的增長率為5.9%。儘管經濟放緩在很大程度上是意料之中的，但今年上半年國內生產總值(GDP)出人意料地收縮。中國的零冠狀病毒限制(後來於2022年12月取消)和俄羅斯-烏克蘭戰爭加劇了現有的與疫情相關的供應鏈中斷，並推高了食品和能源價格。在2022年的大部分時間裏，通脹漲幅超過預期，這迫使全球央行採取更激進的措施，增加經濟衰退風險。
從2022年3月開始，美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)在報告期內七次上調聯邦基金目標利率，使其從年初的接近於零的水平升至4.25%至4.50%的區間。2023年初，在報告期結束後，美聯儲將利率上調了0.25%，至4.50%至4.75%的範圍。2022年，美聯儲的活動導致債券和股市大幅波動。此外，它還推動了美元的價值飆升
本材料不是建議或投資諮詢，不構成買賣或持有證券或投資戰略的邀約，也不是以受託身份提供的。所提供的信息沒有考慮到任何特定投資者的具體目標或情況，也沒有建議任何具體的行動方針。投資決策應根據投資者的目標和情況，並與其顧問進行磋商。
本報告中的某些陳述是前瞻性陳述。對具體投資的討論僅供説明，並不打算作為個別投資的建議。本文所表達的前瞻性陳述和其他觀點是截至本報告之日的投資組合經理的前瞻性陳述和其他觀點。未來的實際結果或事件可能與任何前瞻性陳述中預期的大不相同，由於許多市場和其他因素，本文中表達的觀點可能隨時會發生變化。這些基金不承擔公開更新或修改本文中表達的任何前瞻性陳述或觀點的義務。
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
5
投資組合經理的評論(續)
相對於世界主要貨幣，這對擁有海外收益的國際公司和美國國內公司的利潤構成了逆風。2022年9月，英國一項不受歡迎的財政支出提案進一步擾亂了全球貨幣和債券市場，但在該計劃被放棄後，市場有所回升。
通脹和更高的借貸成本拖累了消費者信心和支出，並在2022年顯著冷卻了房地產市場。然而，衡量經濟健康狀況的另一個關鍵指標--勞動力市場保持了彈性。到2022年7月，經濟已經恢復了自大流行開始以來失去的2200萬個工作崗位。截至2022年12月，失業率保持在大流行前3.5%的低點附近，儘管月度就業增長似乎正在放緩。強勁的勞動力市場和薪資增長幫助美國GDP在2022年第三季度和第四季度恢復擴張，年化增長率分別為3.2%和2.9%。
在本報告所述期間，通貨膨脹、俄烏戰爭和利率上升都導致股市下跌。2022年是標準普爾500指數日曆年回報率第四差的年份®過去85年的指數。標準普爾500指數®該指數連續三個季度下跌，2022年結束時出現部分回升。對貨幣政策收緊速度和幅度的擔憂是每次市場下跌的一個關鍵驅動因素，而反彈主要是由投資者的希望引發的，即美聯儲政策轉向不那麼鷹派(如果不是鴿派)的方式，以在不使經濟陷入衰退的情況下降低通脹。這一年也是有記錄以來最不穩定的一年。儘管報告期開始時的低點是2022年1月3日的16.60，但芝加哥期權交易所衡量的平均隱含波動率®波動率指數(VIX®)，為25.64，是自1990年成立以來第六高的年平均水平。
Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund(BXMX)
在報告所述2022年12月31日終了的12個月期間，使用了哪些關鍵戰略來管理基金？
BXMX尋求具有吸引力的總回報，波動性低於標準普爾500指數®通過投資於尋求大幅複製標準普爾500指數價格變動的股票投資組合來編制指數®通過出售涵蓋基金股票投資組合價值約100%的指數看漲期權，目的是提高投資組合的風險調整收益。
在廣泛的股票指數上撰寫指數看漲期權，同時投資於股票投資組合，有可能提高BXMX的風險調整後回報，同時使基金面臨的風險低於未對衝的股票投資。用指數看漲期權對衝股票投資組合可能會限制基金參與市場預付款，以換取書面指數看漲期權的現金溢價。此外，市場下跌通常由基金收到的現金溢價數額來緩衝。在持平或下跌的市場中，BXMX的看漲期權溢價可能會提高相對於標準普爾500指數的總回報®索引。在上漲的市場中，看漲期權可能會降低基金相對於標準普爾500指數的總回報®索引。
在本報告所述期間，投資組合管理團隊重點關注書面指數看漲期權投資組合中的機會。該團隊利用隱含波動率水平上升的機會，增強了現金流潛力，幫助抵消了股市下跌期間的一大部分損失。
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的業績如何？
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，BXMX的表現與芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數一致®買寫指數(BXMSM)。就本績效評論而言，對相對績效的引用是與BXM進行比較SM.
基金的股票投資組合的表現與預算外資金管理的權益部分一致SM在本報告所述期間。有利的板塊配置和金融和醫療保健板塊的股票選擇是表現優異的原因，而信息技術板塊的不利股票選擇削弱了表現。同樣，基金的期權投資組合的表現與業務支助辦法的期權部分一致。SM在本報告所述期間。在本報告所述期間晚些時候，基金的積極指數看漲期權編制方法表現優異，在很大程度上抵消了
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在本報告所述期間開始時表現不佳。在股票市場表現優於BXM的時期，積極的指數看漲期權撰寫方法尤其有益SM。具體地説，在股市從2022年6月中旬到8月中旬的攀升期間，基金的表現遠遠好於BXMSM。對基金指數看漲期權組合的積極調整相對於BXM也是有益的SM在2022年10月中旬至11月底的股市上漲期間。
Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(DIAX)
在報告所述2022年12月31日終了的12個月期間，使用了哪些關鍵戰略來管理基金？
DIAX通過投資於尋求大幅複製道瓊斯工業平均指數(DJIA)價格變動的股票組合，以及出售基金股票組合名義價值的35%至75%的看漲期權，長期目標為55%的覆蓋，以努力提高基金的風險調整回報，以尋求具有吸引力的總回報，波動性低於道瓊斯工業平均指數(DJIA)。投資組合管理團隊使用其對市場回報和波動性概況的專有觀點來動態調整期權覆蓋百分比和其他因素。
一般來説，如果投資組合管理團隊預計股市會升值，期權覆蓋百分比將會降低，以提供更多潛在的上行空間。同樣，如果投資組合管理團隊預計股票市場將持平或下降，期權覆蓋百分比可能會增加，從而管理基金可能從更高的看漲期權銷售中獲得額外的現金流。這種動態期權覆蓋方法提供了比完全期權覆蓋方法更大的股市上行捕獲潛力，同時仍提供了一種下行風險管理措施。除交易所交易基金(ETF)外，基金目前預計將通過強調基礎廣泛的指數的期權、道瓊斯指數中的個股和定製股票籃子的期權來執行其主要投資戰略。該基金還有機會利用看漲價差策略，並出售部分基礎股票投資組合的看跌期權。
在本報告所述期間，投資組合管理團隊的核心選項覆蓋水平在38%至72%之間變化。報告所述期間的平均期權覆蓋水平，主要包括標準普爾500指數上的看漲期權®該指數符合其長期目標。
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的業績如何？
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，該基金的表現優於DIAX混合基準，後者是由1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)DJIA BuyWite指數(BXD)組成的混合回報SM和2)45%的道瓊斯工業平均指數(DJIA)。就本績效評論而言，提及的相對績效是與DIAX混合基準進行比較的。
基金相對業績的主要貢獻者是標準普爾500指數中出售的看漲期權®索引。BXDSM是DIAX混合基準指數的組成部分，在DJIA指數上銷售指數看漲期權。由於其投資政策，該基金被禁止出售道瓊斯指數看漲期權，而主要是出售標準普爾500指數的看漲期權®索引。這一組合導致了IMF的相對錶現，因為標準普爾500指數®在本報告所述期間，指數的表現明顯遜於道瓊斯工業平均指數。最後，單一名稱期權增加了業績，包括Salesforce Inc.的空頭頭寸和通用磨坊公司和洛克希德·馬丁公司的多頭頭寸。
投資組合管理團隊賣出了羅素2000的看漲期權®標普500指數賣出看跌期權®芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)的指數、買入和賣出單名看漲期權以及買入看跌期權和看漲期權®然而，這些職位對業績的影響微乎其微。
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投資組合經理的評論(續)
Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
在報告所述2022年12月31日終了的12個月期間，使用了哪些關鍵戰略來管理基金？
SPXX尋求具有吸引力的總回報，波動性低於標準普爾500指數®通過投資於尋求大幅複製標準普爾500指數價格變動的股票投資組合來編制指數®此外，基金還將出售基金股票投資組合名義價值的35%至75%的看漲期權，長期目標為55%，以努力提高基金的風險調整收益。投資組合管理團隊使用其對市場回報和波動性概況的專有觀點來動態調整期權覆蓋百分比和其他因素。該戰略將考慮基金的税務狀況，並採用各種技術來改善股東的税後收益。
一般來説，如果投資組合管理團隊預計股市會升值，期權覆蓋百分比將會降低，以提供更多潛在的上行空間。同樣，如果投資組合管理團隊預計股票市場將持平或下降，期權覆蓋百分比可能會增加，從而管理基金可能從更高的看漲期權銷售中獲得額外的現金流。這種動態期權覆蓋方法提供了比完全期權覆蓋方法更大的股市上行捕獲潛力，同時仍提供了一種下行風險管理措施。IMF目前預計將重點關注標準普爾500指數的看漲期權®除了單一名稱期權之外，還可以使用更多的期權，包括其他基礎廣泛的指數的指數期權和定製股票籃子的期權。該基金還有機會利用看漲價差策略，並出售部分基礎股票投資組合的看跌期權。
在本報告所述期間，投資組合管理團隊的核心選項覆蓋水平在38%至66%之間變化。報告所述期間的平均期權覆蓋水平，主要包括標準普爾500指數上的看漲期權®該指數符合其長期目標。投資組合管理團隊還賣出了羅素2000的看漲期權®標普500指數賣出看跌期權®芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)的指數、買入和賣出單名看漲期權以及買入看跌期權和看漲期權®).
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的業績如何？
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的表現遜於SPXX混合基準，該基準是由1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數組成的混合回報率®買寫指數(BXMSM) and 2) 45% S&P 500®索引。就本業績評論而言，提及的相對業績是與SPXX混合基準進行比較的。
基金相對業績的主要減損因素是期權核銷百分比的差異。表現不佳主要發生在第一季度和第三季度，在此期間，市場下跌之後是短期市場的大幅反彈。投資組合管理團隊賣出了羅素2000的看漲期權®標普500指數賣出看跌期權®指數，買入和賣出單一名稱看漲期權，以及在芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)上買入看跌期權和看漲期權®然而，這些職位對業績的影響微乎其微。
股票投資組合的回報部分抵消了基金業績不佳的影響。股票投資組合的優異表現主要是由醫療保健和工業領域的有利股票選擇推動的。
新元納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)
在報告所述2022年12月31日終了的12個月期間，使用了哪些關鍵戰略來管理基金？
納斯達克尋求有吸引力的總回報，波動性低於QQX 100®通過投資於尋求大幅複製納斯達克100價格走勢的股票組合來編制指數®指數，以及出售看漲期權
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基金股票投資組合名義價值的35%至75%，長期目標為55%，以努力提高基金的風險調整收益。投資組合管理團隊使用其對市場回報和波動性概況的專有觀點來動態調整期權覆蓋百分比和其他因素。該戰略將考慮基金的税務狀況，並採用各種技術來改善股東的税後收益。
一般來説，如果投資組合管理團隊預計股市會升值，覆蓋百分比將會降低，以提供更多潛在的上行空間。同樣，如果投資組合管理團隊預計股票市場將持平或下降，覆蓋百分比可能會增加，從而管理基金可能從更高的看漲期權銷售中獲得額外的現金流。這種動態期權覆蓋方法提供了比完全覆蓋方法更大的股市上行捕獲潛力，同時仍提供了一種下行風險管理措施。基金在執行其主要期權策略時，預計主要為納斯達克100指數買入看漲期權®指數和其他基礎廣泛的指數，也可以寫各種其他股票市場指數的看漲期權和定製一籃子股票的期權，除了單一名稱的期權。該基金還有機會利用看漲價差策略，並出售部分基礎股票投資組合的看跌期權。
在本報告所述期間，投資組合管理團隊的核心選項覆蓋水平在35%至63%之間變化。報告所述期間的平均期權覆蓋，主要包括納斯達克100上寫的電話®該指數符合其長期目標。
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的業績如何？
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的表現遜於QQQX混合基準，該基準是由1)55%的芝加哥期權交易所納斯達克100買入指數(BXN)組成的混合回報SM) and 2) 45% Nasdaq 100®索引。就本性能評論而言，參考相對性能是與QQQX混合基準進行比較的。
基金相對錶現的主要負面因素是股票投資組合的回報，主要是通信、消費必需品和工業板塊的不利股票選擇，特別是缺乏對T-Mobile、百事可樂和霍尼韋爾的敞口。此外，基金的期權核銷百分比的差異減損了相對業績。
除了賣出納斯達克100指數的看漲期權外，投資組合管理團隊還賣出了標準普爾500指數的看漲期權和看跌期權®指數，賣出了QQQ ETF的看漲期權，賣出了羅素2000的看漲期權®指數，買入和賣出單一名稱看漲期權，以及在芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)上買入看跌期權和看漲期權®)；但這些職位對業績的影響微乎其微。
Nuveen核心股權阿爾法基金(JCE)
在報告所述2022年12月31日終了的12個月期間，使用了哪些關鍵戰略來管理基金？
JCE尋求提供具有吸引力的總回報水平，主要是通過長期資本增值，其次是通過收入和收益。該基金投資於大額普通股，使用一種專有的量化過程，旨在提供長期優異表現的潛力。基金還出售名義價值高達基金股票投資組合50%的看漲期權，以尋求相對於全股票投資組合提高風險調整後的業績。投資組合管理團隊使用其對市場回報和波動性概況的專有觀點來動態調整期權覆蓋百分比和其他因素。
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投資組合經理的評論(續)
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的業績如何？
在截至2022年12月31日的12個月報告期內，基金的表現遜於JCE混合基準，該基準由1)50%的標準普爾500指數組成®指數和2)50%芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM)。在本績效評論中，提及的相對績效是與JCE混合基準進行比較的。
基金相對業績的主要減損因素是基金的期權改寫水平，低於本報告所述期間的JCE混合基準。在本報告所述期間，由於股票市場下跌，較低的平均改寫百分比減損了基準相對業績。
該基金的表現不佳被股票投資組合的回報部分抵消，股票投資組合的表現好於標準普爾500指數®索引。特斯拉(Tesla Inc.)、陶氏化學(Dow Inc.)和Netflix Inc.的減持頭寸都對相對錶現做出了貢獻。作為模型驅動的證券選擇過程的一部分，該過程旨在從標準普爾500指數中選擇成分股®指數和羅素1000指數®在指數方面，投資組合管理團隊尋求在遵守税收和集中規則的同時將跟蹤誤差降至最低。在本報告所述期間，基金利用股票期貨進行現金管理，這對相對業績的影響微乎其微。
10
普通股信息
分發信息
以下19(A)通知提供了基金截至2022年11月30日的最新分佈信息，這是基金獲得的某些豁免監管減免的要求。
由於您的分配的最終納税特徵取決於基金在整個財政年度(基金的日曆年度)的表現以及某些財政年終(FYE)税收調整，因此您在每次分配時收到的估計分配來源信息可能與您的基金的IRS Form 1099報表中報告給您的税務信息不同。
分發信息-截至2022年11月30日
本通知按照現行證券法的要求，向股東提供有關資金分配的信息。您不應從基金的分配金額或基金管理分配政策的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
下表提供了對基金分配來源的估計數，反映了截至最近一次分配前的月底的年初至今的累積經驗。基金將這些估計數平等地歸因於全年的每一次定期分配。因此，下面所示的截至指定月末的估計信息是關於當前分佈的，也代表了一年中以前所有月份的最新估計數。據估計，DIAX、SPXX、QQQX和JCE的分配超過了其收入和已實現資本淨收益；因此，部分分配可能是(如下所示)資本回報。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下所列分派金額及來源僅為估計數字，並不作税務申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能根據税務條例而發生變化。每個基金將向您發送一份日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。有關基金分佈的更多細節和這些估計的基礎，請訪問www.nuveen.com/cef。
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普通股信息(續)
截至2022年11月30日的數據*
| 估計的每股分配來源1 | 估計的分佈百分比1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 每股 分佈 |
網絡 投資 收入 |
長期的 收益 |
短期 收益 |
退貨 資本 |
網絡 投資 收入 |
長期的 收益 |
短期 收益 |
退貨 資本 |
|||||||||||||||||||||||||||
| BXMX(FYE 12/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 |
$ | 0.2365 | $ | 0.0239 | $ | 0.0224 | $ | 0.1902 | $ | 0.0000 | 10.1 | % | 9.5 | % | 80.4 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$ | 0.9460 | $ | 0.0956 | $ | 0.0897 | $ | 0.7608 | $ | 0.0000 | 10.1 | % | 9.5 | % | 80.4 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
| DIAX(FYE 12/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 |
$ | 0.2867 | $ | 0.0537 | $ | 0.0405 | $ | 0.0752 | $ | 0.1173 | 18.7 | % | 14.1 | % | 26.2 | % | 40.9 | % | ||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$ | 1.1468 | $ | 0.2148 | $ | 0.1619 | $ | 0.3008 | $ | 0.4693 | 18.7 | % | 14.1 | % | 26.2 | % | 40.9 | % | ||||||||||||||||||
| SPXX(財年12/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 |
$ | 0.2940 | $ | 0.0316 | $ | 0.2407 | $ | 0.0000 | $ | 0.0217 | 10.7 | % | 81.9 | % | 0.0 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$ | 1.1760 | $ | 0.1263 | $ | 0.9629 | $ | 0.0000 | $ | 0.0868 | 10.7 | % | 81.9 | % | 0.0 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
| QQQX(財年12/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 |
$ | 0.4934 | $ | 0.0029 | $ | 0.1721 | $ | 0.2932 | $ | 0.0252 | 0.6 | % | 34.9 | % | 59.4 | % | 5.1 | % | ||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$ | 1.9736 | $ | 0.0116 | $ | 0.6883 | $ | 1.1728 | $ | 0.1009 | 0.6 | % | 34.9 | % | 59.4 | % | 5.1 | % | ||||||||||||||||||
| JCE(FYE 12/31) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本季度 |
$ | 0.3952 | $ | 0.0235 | $ | 0.0000 | $ | 0.2963 | $ | 0.0753 | 6.0 | % | 0.0 | % | 75.0 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$ | 1.5808 | $ | 0.0942 | $ | 0.0000 | $ | 1.1854 | $ | 0.3013 | 6.0 | % | 0.0 | % | 75.0 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||||
| * | 由於四捨五入的原因，金額可能不是總和。 |
| 1 | 淨投資收入(NII)是根據上文所述月末日期的實際數據到本日曆季度末的預測。資本利得金額為截至上述日期。上面估計的每股來源包括根據上一年歸屬分配的國家投資機構，預計這一分配不同於本年度的實際最終歸屬。 |
下表提供了有關基金在不同時間段的分配和總回報表現的信息。此信息旨在幫助您更好地瞭解指定時間段的回報是否足以滿足分配要求。
截至2022年11月30日的數據
| 年化 | 累計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 開始 日期 |
季刊 分佈 |
財政年度 分佈 |
淨資產 價值(資產淨值) |
5年期 資產淨值回報 |
財政年度 資產淨值上的離散率1 |
財政年度 資產淨值回報 |
財政年度 資產淨值上的離散率1 |
||||||||||||||||||||||
| BXMX |
Oct‑2004 | $ | 0.2365 | $ | 0.9460 | $ | 13.19 | 5.01 | % | 7.17% | (8.99 | )% | 7.17% | |||||||||||||||||
| DIAX |
Apr‑2005 | $ | 0.2867 | $ | 1.1468 | $ | 16.80 | 4.33 | % | 6.83% | (2.04 | )% | 6.83% | |||||||||||||||||
| SPXX |
Nov‑2005 | $ | 0.2940 | $ | 1.1760 | $ | 15.63 | 5.69 | % | 7.52% | (11.68 | )% | 7.52% | |||||||||||||||||
| QQQX |
Jan‑2007 | $ | 0.4934 | $ | 1.9736 | $ | 21.46 | 5.75 | % | 9.20% | (22.80 | )% | 9.20% | |||||||||||||||||
| JCE |
Mar‑2007 | $ | 0.3952 | $ | 1.5808 | $ | 13.05 | 6.93 | % | 12.11% | (13.21 | )% | 12.11% | |||||||||||||||||
| 1 | 以11/30/22資產淨值的百分比表示。 |
12
分發信息-截至2022年12月31日
下表提供了截至2022年12月31日的財政年度基金的普通股分配和總回報表現的信息。這些信息旨在幫助您更好地瞭解基金在指定時間段內的回報是否足以滿足其分配。
截至2022年12月31日的數據
| 每股分配來源 | 分配的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 每股 分佈 |
網絡 投資 收入 |
長期的 收益 |
短期 收益 |
退貨 資本1 |
網絡 投資 收入 |
長期的 收益 |
短期 收益 |
退貨 資本1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| BXMX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$0.9460 | $0.0947 | $0.5898 | $0.2615 | $0.0000 | 10.01% | 62.35% | 27.64% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| DIAX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$1.1468 | $0.1993 | $0.6305 | $0.2796 | $0.0374 | 17.38% | 54.98% | 24.38% | 3.26% | |||||||||||||||||||||||||||
| SPXX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$1.1760 | $0.1259 | $1.0501 | $0.0000 | $0.0000 | 10.71% | 89.29% | 0.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| QQQX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$1.9736 | $0.0095 | $1.5899 | $0.3742 | $0.0000 | 0.48% | 80.56% | 18.96% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| JCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財政年度 |
$2.3311 | $0.0986 | $0.3112 | $1.6241 | $0.2972 | 4.23% | 13.35% | 69.67% | 12.75% | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的數據
| 年化 | ||||||||||||||||||
| 基金 | 開始 日期 |
淨資產 價值(資產淨值) |
一年制 資產淨值回報 |
5年期 資產淨值回報 |
財政年度 資產淨值上的離散率 |
|||||||||||||
| BXMX |
Oct‑2004 | $ | 12.57 | (11.63 | )% | 4.27 | % | 7.53 | % | |||||||||
| DIAX |
Apr‑2005 | $ | 16.19 | (3.92 | )% | 3.59 | % | 7.08 | % | |||||||||
| SPXX |
Nov‑2005 | $ | 14.80 | (14.70 | )% | 4.71 | % | 7.95 | % | |||||||||
| QQQX |
Jan‑2007 | $ | 19.61 | (27.68 | )% | 4.23 | % | 10.06 | % | |||||||||
| JCE |
Mar‑2007 | $ | 12.04 | (17.30 | )% | 6.05 | % | 13.13 | % | |||||||||
| 1 | 資本返還可以是未實現收益、股東本金返還，或者兩者兼而有之。在某些情況下，根據聯邦税法，全部或部分資本返還可能被描述為普通收入。實際的税收特徵將在日曆年終後不久以1099-DIV表格提供給股東。 |
Nuveen封閉式基金分銷額
Nuveen封閉式基金每月和每季度定期分配給股東的情況在www.nuveen.com上公佈，並可在Nuveen的增強型封閉式基金資源頁面上找到，該頁面與其他Nuveen封閉式基金產品更新一起位於https://www.nuveen.com/resource‑center‑closed‑end‑funds，。為確保及時獲取最新信息，股東可使用訂閲功能，該功能可在以下網頁(https://www.nuveen.com/subscriptions).)激活
普通股股權擱置計劃
在本報告所述期間，SPXX和QQQX獲得了美國證券交易委員會的授權，可以通過股權擱置計劃(擱置發售)發行額外的普通股。根據這些計劃，基金可視乎市場情況不時籌集不同數額和發售方式的額外資金。
13
普通股信息(續)
淨價等於或高於每隻基金的每股普通股資產淨值。這些貨架產品下的最大合計產品如下表所示。
| SPXX | QQQX | |||||||
| 最大合計產品 |
4,993,317 | 無限 | ||||||
在本報告所述期間，SPXX和QQQX通過其貨架產品以加權平均溢價出售普通股，其每股普通股資產淨值如附表所示。
| SPXX | QQQX | |||||||
| 通過貨架發售出售的普通股 |
639,749 | 3,280,964 | ||||||
| 出售普通股每股資產淨值的加權平均溢價 |
1.77 | % | 2.37 | % | ||||
請參閲財務報表附註，附註5-基金份額，以瞭解擱置產品和各基金各自交易的更多細節。
普通股回購
2022年8月，基金董事會重新批准了一項公開市場股份回購計劃，允許每隻基金回購最多約10%的已發行普通股。
在本報告所述期間，這些基金沒有回購任何已發行普通股。
截至2022年12月31日，自基金回購計劃開始以來，基金已累計回購並註銷了已發行的普通股，如附表所示。
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 累計回購和停用的普通股 |
460,238 | 0 | 383,763 | 0 | 449,800 | |||||||||||||||
| 授權回購普通股 |
10,405,000 | 3,635,000 | 1,780,000 | 4,780,000 | 1,605,000 | |||||||||||||||
其他常見共享信息
截至2022年12月31日，在本報告所述期間，這些基金的普通股價格相對於其普通股資產淨值的交易價格溢價/(折價)，相對於資產淨值的平均溢價/折價如下：
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 普通股資產淨值 |
$ | 12.57 | $ | 16.19 | $ | 14.80 | $ | 19.61 | $ | 12.04 | ||||||||||
| 普通股價格 |
$ | 12.65 | $ | 15.51 | $ | 16.12 | $ | 20.43 | $ | 13.54 | ||||||||||
| 資產淨值的溢價/(折扣) |
0.64 | % | (4.20 | )% | 8.92 | % | 4.18 | % | 12.46 | % | ||||||||||
| 資產淨值的平均溢價/(折扣) |
(0.46 | )% | (4.27 | )% | 2.59 | % | 2.20 | % | 2.47 | % | ||||||||||
14
| BXMX | Nuveen S&P500買入-寫入收益基金 截至2022年12月31日的績效概述和持有摘要 |
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
截至2022年12月31日的年均總回報*
| 年均 | ||||||||||||
| 一年制 | 5年期 | 10年期 | ||||||||||
| 普通股資產淨值的BXMX | (11.63)% | 4.27% | 6.78% | |||||||||
| 普通股價格的BXMX | (7.09)% | 4.79% | 8.29% | |||||||||
| 芝加哥期權交易所標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM) | (11.37)% | 2.73% | 5.71% | |||||||||
| * | 就基金業績而言，相對業績是根據芝加哥期權交易所標準普爾500指數進行衡量的®買寫指數(BXMSM). |
顯示的績效數據代表過去的績效，不能預測或保證未來的結果。當前性能可能高於或低於顯示的數據。報税表不反映股東可能因基金分派或出售基金股份而須支付的税項扣減。資產淨值的回報是扣除基金支出，並假設分配的再投資。只提供基金按資產淨值計算的股份比較指數回報資料。指數不適用於直接投資。
每日普通股資產淨值和股價
15
這一數據涉及截至本報告所述期間結束時基金投資組合中持有的證券。不應將其解釋為衡量基金本身的業績。持股情況可能會發生變化。
資金分配
(佔淨資產的百分比)
| 普通股 | 99.8% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.0% | |||
| 回購協議 | 2.0% | |||
| 其他資產減去負債 | (1.8)% | |||
| 淨資產 |
100% |
五大普通股持有量
(佔總投資的百分比)
| 蘋果 | 6.1% | |||
| 微軟 | 5.6% | |||
| Alphabet公司 | 3.2% | |||
| 亞馬遜 | 2.3% | |||
| 伯克希爾哈撒韋公司 | 2.2% |
投資組合構成1
(佔總投資的百分比)
| 軟件 | 8.3% | |||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 6.2% | |||
| 製藥業 | 5.0% | |||
| 半導體與半導體設備 | 5.0% | |||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 4.7% | |||
| IT服務 | 4.5% | |||
| 互動媒體與服務 | 4.0% | |||
| 銀行 | 3.8% | |||
| 醫療保健提供者和服務 | 3.6% | |||
| 資本市場 | 2.6% | |||
| 生物技術 | 2.5% | |||
| 互聯網與直銷零售業 | 2.4% | |||
| 醫療保健設備和用品 | 2.3% | |||
| 股權房地產投資信託基金 | 2.3% | |||
| 專業零售 | 2.3% | |||
| 保險 | 2.2% | |||
| 多元化金融服務 | 2.2% | |||
| 酒店、餐館和休閒 | 2.1% | |||
| 生命科學工具與服務 | 2.0% | |||
| 飲料 | 2.0% | |||
| 航空航天與國防 | 1.9% | |||
| 機械設備 | 1.8% | |||
| 化學品 | 1.7% | |||
| 家居用品 | 1.7% | |||
| 多個實用程序 | 1.7% | |||
| 食品與主食零售業 | 1.5% | |||
| 其他 | 17.7% | |||
| 通過購買的投資 證券借貸抵押品 |
0.0% | |||
| 回購協議 | 2.0% | |||
| 總計 |
100% |
| 1 | 見上表未列“其他”的其餘行業/部門的投資組合。 |
16
| DIAX | Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金 截至2022年12月31日的績效概述和持有摘要 |
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
截至2022年12月31日的年均總回報*
| 年均 | ||||||||||||
| 一年制 | 5年期 | 10年期 | ||||||||||
| 普通股資產淨值的DIAX | (3.92)% | 3.59% | 8.13% | |||||||||
| 以普通股價格計算的DIAX | (5.93)% | 3.28% | 8.94% | |||||||||
| 道瓊斯工業平均指數 | (6.86)% | 8.38% | 12.30% | |||||||||
| DIAX混合基準 | (5.72)% | 6.29% | 8.66% | |||||||||
| * | 就基金業績而言，相對業績以DIAX混合基準衡量。該基金的混合基準包括：1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)DJIA BuyWite指數(BXDSM和2)45%的道瓊斯工業平均指數(DJIA)。 |
顯示的績效數據代表過去的績效，不能預測或保證未來的結果。當前性能可能高於或低於顯示的數據。報税表不反映股東可能因基金分派或出售基金股份而須支付的税項扣減。資產淨值的回報是扣除基金支出，並假設分配的再投資。只提供基金按資產淨值計算的股份比較指數回報資料。指數不適用於直接投資。
每日普通股資產淨值和股價
17
這一數據涉及截至本報告所述期間結束時基金投資組合中持有的證券。不應將其解釋為衡量基金本身的業績。持股情況可能會發生變化。
資金分配
(佔淨資產的百分比)
| 普通股 | 99.9% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.7% | |||
| 回購協議 | 0.3% | |||
| 其他資產減去負債 | (0.9)% | |||
| 淨資產 |
100% |
五大普通股持有量
(佔總投資的百分比)
| 聯合健康 | 10.4% | |||
| 高盛公司/The | 6.8% | |||
| 家得寶公司/The | 6.2% | |||
| 麥當勞公司 | 5.2% | |||
| 安進 | 5.2% |
投資組合構成1
(佔總投資的百分比)
| 醫療保健提供者和服務 | 10.4% | |||
| 軟件 | 7.3% | |||
| IT服務 | 6.9% | |||
| 資本市場 | 6.8% | |||
| 工業集團 | 6.6% | |||
| 專業零售 | 6.2% | |||
| 製藥業 | 5.7% | |||
| 酒店、餐館和休閒 | 5.2% | |||
| 生物技術 | 5.2% | |||
| 機械設備 | 4.7% | |||
| 航空航天與國防 | 3.8% | |||
| 保險 | 3.7% | |||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 3.5% | |||
| 食品與主食零售業 | 3.5% | |||
| 家居用品 | 3.0% | |||
| 消費金融 | 2.9% | |||
| 銀行 | 2.6% | |||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 2.6% | |||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 2.3% | |||
| 娛樂 | 1.7% | |||
| 其他 | 4.4% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.7% | |||
| 回購協議 | 0.3% | |||
| 總計 |
100% |
| 1 | 見上表未列“其他”的其餘行業/部門的投資組合。 |
18
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金 截至2022年12月31日的績效概述和持有摘要 |
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
截至2022年12月31日的年均總回報*
| 年均 | ||||||||||||
| 一年制 | 5年期 | 10年期 | ||||||||||
| 普通股資產淨值的SPXX | (14.70)% | 4.71% | 7.29% | |||||||||
| SPXX以普通股價格計價 | (6.79)% | 5.56% | 9.69% | |||||||||
| S&P 500®索引 | (18.11)% | 9.42% | 12.56% | |||||||||
| SPXX混合基準 | (14.31)% | 5.81% | 8.82% | |||||||||
| * | 就基金業績而言，相對業績以SPXX混合基準來衡量。該基金的混合基準包括：1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM) and 2) 45% S&P 500®索引。 |
2014年12月22日之前的業績反映了基金在分顧問管理下的業績，所採用的投資戰略不同於目前的投資戰略。
顯示的績效數據代表過去的績效，不能預測或保證未來的結果。當前性能可能高於或低於顯示的數據。報税表不反映股東可能因基金分派或出售基金股份而須支付的税項扣減。資產淨值的回報是扣除基金支出，並假設分配的再投資。只提供基金按資產淨值計算的股份比較指數回報資料。指數不適用於直接投資。
每日普通股資產淨值和股價
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這一數據涉及截至本報告所述期間結束時基金投資組合中持有的證券。不應將其解釋為衡量基金本身的業績。持股情況可能會發生變化。
資金分配
(佔淨資產的百分比)
| 普通股 | 99.3% | |||
| 交易所買賣基金 | 1.1% | |||
| 通過購買的投資 證券借貸抵押品 |
0.1% | |||
| 回購協議 | 0.4% | |||
| 其他資產減去負債 | (0.9)% | |||
| 淨資產 |
100% |
五大普通股持有量
(佔總投資的百分比)
| 蘋果 | 6.2% | |||
| 微軟 | 5.8% | |||
| Alphabet公司 | 3.3% | |||
| 亞馬遜 | 2.4% | |||
| 伯克希爾哈撒韋公司 | 1.9% |
投資組合構成1
(佔總投資的百分比)
| 軟件 | 8.6% | |||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 6.3% | |||
| 半導體與半導體設備 | 5.1% | |||
| 製藥業 | 5.0% | |||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 4.7% | |||
| 互動媒體與服務 | 4.3% | |||
| IT服務 | 4.2% | |||
| 銀行 | 3.7% | |||
| 醫療保健提供者和服務 | 3.6% | |||
| 資本市場 | 3.5% | |||
| 醫療保健設備和用品 | 2.9% | |||
| 股權房地產投資信託基金 | 2.5% | |||
| 互聯網與直銷零售業 | 2.4% | |||
| 專業零售 | 2.4% | |||
| 生物技術 | 2.4% | |||
| 飲料 | 2.2% | |||
| 酒店、餐館和休閒 | 2.2% | |||
| 機械設備 | 2.2% | |||
| 保險 | 2.2% | |||
| 電力公司 | 2.1% | |||
| 多元化金融服務 | 2.0% | |||
| 家居用品 | 1.8% | |||
| 航空航天與國防 | 1.8% | |||
| 生命科學工具與服務 | 1.7% | |||
| 食品與主食零售業 | 1.7% | |||
| 其他 | 16.9% | |||
| 交易所買賣基金 | 1.1% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.1% | |||
| 回購協議 | 0.4% | |||
| 總計 |
100% |
| 1 | 見上表未列“其他”的其餘行業/部門的投資組合。 |
20
| QQQX | 新元納斯達克100動態覆蓋基金 截至2022年12月31日的績效概述和持有摘要 |
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
截至2022年12月31日的年均總回報*
| 年均 | ||||||||||||
| 一年制 | 5年期 | 10年期 | ||||||||||
| QQQX在普通股資產淨值 | (27.68)% | 4.23% | 10.16% | |||||||||
| 普通股價格下的QQQX | (27.25)% | 3.86% | 10.77% | |||||||||
| 納斯達克100®索引 | (32.38)% | 12.36% | 16.45% | |||||||||
| QQQX混合基準 | (25.05)% | 6.93% | 10.84% | |||||||||
| * | 就基金表現而言，相對業績以QQQX混合基準衡量。基金的混合基準包括：1)55%芝加哥期權交易所(芝加哥期權交易所)納斯達克100買入指數(BXNSM) and 2) 45% Nasdaq 100®索引。 |
顯示的績效數據代表過去的績效，不能預測或保證未來的結果。當前性能可能高於或低於顯示的數據。報税表不反映股東可能因基金分派或出售基金股份而須支付的税項扣減。資產淨值的回報是扣除基金支出，並假設分配的再投資。只提供基金按資產淨值計算的股份比較指數回報資料。指數不適用於直接投資。
每日普通股資產淨值和股價
21
這一數據涉及截至本報告所述期間結束時基金投資組合中持有的證券。不應將其解釋為衡量基金本身的業績。持股情況可能會發生變化。
資金分配
(佔淨資產的百分比)
| 普通股 | 100.0% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.5% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.1% | |||
| 回購協議 | 0.1% | |||
| 其他資產減去負債 | (0.7)% | |||
| 淨資產 |
100% |
五大普通股持有量
(佔總投資的百分比)
| 微軟 | 13.3% | |||
| 蘋果 | 12.7% | |||
| Alphabet公司 | 8.0% | |||
| 亞馬遜 | 6.2% | |||
| 英偉達 | 3.7% |
投資組合構成1
(佔總投資的百分比)
| 軟件 | 19.2% | |||
| 半導體與半導體設備 | 13.5% | |||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 12.7% | |||
| 互動媒體與服務 | 10.6% | |||
| 互聯網與直銷零售業 | 6.8% | |||
| 生物技術 | 5.3% | |||
| 汽車 | 2.9% | |||
| 通信設備 | 2.9% | |||
| 飲料 | 2.7% | |||
| 媒體 | 2.6% | |||
| 酒店、餐館和休閒 | 2.6% | |||
| IT服務 | 2.3% | |||
| 食品產品 | 1.8% | |||
| 其他 | 13.4% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.5% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.1% | |||
| 回購協議 | 0.1% | |||
| 總計 |
100% |
| 1 | 見上表未列“其他”的其餘行業/部門的投資組合。 |
22
| JCE | Nuveen Core Equity Alpha基金 截至2022年12月31日的績效概述和持有摘要 |
有關本節中使用的術語的進一步定義，請參閲本報告中使用的術語詞彙表。
截至2022年12月31日的年均總回報*
| 年均 | ||||||||||||
| 一年制 | 5年期 | 10年期 | ||||||||||
| JCE在普通股資產淨值 | (17.30)% | 6.05% | 9.74% | |||||||||
| JCE以普通股價格計算 | (14.07)% | 8.78% | 12.46% | |||||||||
| S&P 500®索引 | (18.11)% | 9.42% | 12.56% | |||||||||
| JCE混合基準 | (14.65)% | 6.15% | 9.17% | |||||||||
| * | 就基金表現而言，相對業績是根據JCE混合基準來衡量的。該基金的混合基準包括：1)50%標準普爾500指數®指數和2)50%芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM). |
顯示的績效數據代表過去的績效，不能預測或保證未來的結果。當前性能可能高於或低於顯示的數據。報税表不反映股東可能因基金分派或出售基金股份而須支付的税項扣減。資產淨值的回報是扣除基金支出，並假設分配的再投資。只提供基金按資產淨值計算的股份比較指數回報資料。指數不適用於直接投資。
每日普通股資產淨值和股價
23
這一數據涉及截至本報告所述期間結束時基金投資組合中持有的證券。不應將其解釋為衡量基金本身的業績。持股情況可能會發生變化。
資金分配
(佔淨資產的百分比)
| 普通股 | 99.0% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.6% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.3% | |||
| 回購協議 | 0.2% | |||
| 其他資產減去負債 | (0.1)% | |||
| 淨資產 |
100% |
五大普通股持有量
(佔總投資的百分比)
| 蘋果 | 6.6% | |||
| 微軟 | 5.8% | |||
| Alphabet公司 | 3.3% | |||
| 亞馬遜 | 2.7% | |||
| 伯克希爾哈撒韋公司 | 2.4% |
投資組合構成1
(佔總投資的百分比)
| 軟件 | 10.9% | |||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 | 6.6% | |||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | 5.8% | |||
| 醫療保健提供者和服務 | 5.4% | |||
| 互動媒體與服務 | 4.5% | |||
| IT服務 | 4.4% | |||
| 製藥業 | 4.1% | |||
| 生命科學工具與服務 | 3.8% | |||
| 醫療保健設備和用品 | 3.6% | |||
| 銀行 | 3.3% | |||
| 半導體與半導體設備 | 2.9% | |||
| 食品與主食零售業 | 2.9% | |||
| 專業零售 | 2.8% | |||
| 互聯網與直銷零售業 | 2.7% | |||
| 酒店、餐館和休閒 | 2.5% | |||
| 多元化金融服務 | 2.5% | |||
| 電力公司 | 2.3% | |||
| 保險 | 2.2% | |||
| 資本市場 | 2.0% | |||
| 公路和鐵路 | 1.9% | |||
| 飲料 | 1.8% | |||
| 電子設備、儀器和部件 | 1.7% | |||
| 商業服務與用品 | 1.7% | |||
| 其他 | 16.6% | |||
| 交易所買賣基金 | 0.6% | |||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 | 0.3% | |||
| 回購協議 | 0.2% | |||
| 總計 |
100% |
| 1 | 見上表未列“其他”的其餘行業/部門的投資組合。 |
24
獨立註冊會計師事務所報告
致信託人委員會及股東
Nuveen S&P500買入-寫入收益基金
Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金，
Nuveen S&P500動態覆蓋基金，
新元納斯達克100動態覆蓋基金和
Nuveen Core Equity Alpha基金
對財務報表的幾點看法
我們審計了隨附的資產負債表，包括Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund，Nuveen Dow 30的投資組合SM截至2022年12月31日的動態覆蓋基金、紐文標準普爾500動態覆蓋基金、紐文納斯達克100動態覆蓋基金和紐文核心股權阿爾法基金(以下統稱為《基金》)，截至2022年12月31日止年度的相關經營報表，截至2022年12月31日止兩年各年度的淨資產變動表(包括相關附註)，以及截至2022年12月31日止五年各年度的財務亮點(統稱為《財務報表》)。我們認為，財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則，在所有重要方面公平地反映了截至2022年12月31日的每個基金的財務狀況、其在該終了年度的各項業務成果、其在截至2022年12月31日的兩年期間每年的淨資產變化以及在截至2022年12月31日的五年期間每年的財務要點。
意見基礎
這些財務報表由基金管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對基金的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定，我們必須對資金保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些財務報表進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們的程序包括通過與託管人和經紀人的通信確認截至2022年12月31日擁有的證券；當沒有收到經紀人的回覆時，我們執行其他審計程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
/s/普華永道會計師事務所
芝加哥，伊利諾斯州
2023年2月28日
自2002年以來，我們一直擔任Nuveen Funds中一家或多家投資公司的審計師。
25
| BXMX | Nuveen標準普爾500指數買入-寫入 收益基金 投資組合 December 31, 2022 |
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 長期投資-99.8% |
||||||||||||||||
| 普通股-99.8%(2) |
||||||||||||||||
| 航空航天和國防-2.0% | ||||||||||||||||
| 28,960 | 波音/The(3) |
$ | 5,516,590 | |||||||||||||
| 9,566 | HEICO公司 |
1,469,720 | ||||||||||||||
| 62,456 | 豪邁航空航天公司 |
2,461,391 | ||||||||||||||
| 10,463 | 諾斯羅普·格魯曼公司 |
5,708,718 | ||||||||||||||
| 99,428 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION |
10,034,274 | ||||||||||||||
| 4,597 | 伍德沃德公司 |
444,116 | ||||||||||||||
| 全面航空航天與國防 |
25,634,809 | |||||||||||||||
| 航空貨運和物流業-0.7% | ||||||||||||||||
| 8,966 | 聯邦快遞 |
1,552,911 | ||||||||||||||
| 40,842 | 聯合包裹，B班 |
7,099,973 | ||||||||||||||
| 整體航空貨運量和物流 |
8,652,884 | |||||||||||||||
| 航空公司-0.2% | ||||||||||||||||
| 68,557 | 美國航空集團(American Airlines Group Inc.)(3) |
872,045 | ||||||||||||||
| 47,025 | 聯合航空控股公司(United Airlines Holdings Inc.)(3) |
1,772,842 | ||||||||||||||
| 總航空公司 |
2,644,887 | |||||||||||||||
| 汽車零部件-0.1% | ||||||||||||||||
| 50,606 | Gentex公司 |
1,380,025 | ||||||||||||||
| 9,851 | 固特異輪胎橡膠公司(3) |
99,988 | ||||||||||||||
| 汽車組件總數 |
1,480,013 | |||||||||||||||
| 汽車--1.3% | ||||||||||||||||
| 211,763 | 福特汽車公司 |
2,462,804 | ||||||||||||||
| 16,446 | 哈雷-戴維森公司 |
684,154 | ||||||||||||||
| 110,669 | 特斯拉公司(Tesla Inc.) |
13,632,207 | ||||||||||||||
| 汽車總量 |
16,779,165 | |||||||||||||||
| Banks – 3.9% | ||||||||||||||||
| 81,507 | 花旗集團 |
3,686,562 | ||||||||||||||
| 26,341 | Comerica Inc. |
1,760,896 | ||||||||||||||
| 162,841 | 第五、第三銀行 |
5,342,813 | ||||||||||||||
| 51,859 | 第一地平線公司 |
1,270,545 | ||||||||||||||
| 132,821 | 摩根大通 |
17,811,296 | ||||||||||||||
| 165,652 | KeyCorp |
2,885,658 | ||||||||||||||
| 14,051 | M&T銀行公司 |
2,038,238 | ||||||||||||||
| 41,891 | PNC金融/The |
6,616,265 | ||||||||||||||
| 195,504 | 富國銀行 |
8,072,360 | ||||||||||||||
| 31,763 | Zion Bancorp NA |
1,561,469 | ||||||||||||||
| 銀行總數 |
51,046,102 | |||||||||||||||
| 飲料-2.0% | ||||||||||||||||
| 265,212 | 可口可樂公司 |
16,870,135 | ||||||||||||||
| 134,640 | Keurig Dr Pepper Inc. |
4,801,263 | ||||||||||||||
| 47,494 | Monster Beverage公司(3) |
4,822,066 | ||||||||||||||
| 總飲品 |
26,493,464 | |||||||||||||||
| 生物技術--2.5% | ||||||||||||||||
| 78,698 | 艾伯維公司 |
12,718,384 | ||||||||||||||
| 1,757 | Alnylam製藥公司(3) |
417,551 | ||||||||||||||
| 28,228 | 安進 |
7,413,802 | ||||||||||||||
| 9,647 | 生物遺傳公司(Biogen Inc.)(3) |
2,671,447 | ||||||||||||||
| 9,243 | BioMarin製藥公司(3) |
956,558 | ||||||||||||||
26
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 生物技術(續) | ||||||||||||||||
| 2,000 | 精密科學公司(3) |
$ | 99,020 | |||||||||||||
| 67,257 | 吉利德科學 |
5,774,014 | ||||||||||||||
| 15,810 | Moderna(3) |
2,839,792 | ||||||||||||||
| 3,237 | SeaGen Inc.(3) |
415,987 | ||||||||||||||
| 全生物技術 |
33,306,555 | |||||||||||||||
| 建築產品-0.4% | ||||||||||||||||
| 15,381 | Alcion公司 |
1,619,004 | ||||||||||||||
| 23,666 | 財富品牌創新公司 |
1,351,565 | ||||||||||||||
| 43,726 | Masco公司 |
2,040,693 | ||||||||||||||
| 23,666 | MasterBrand Inc.(3) |
178,678 | ||||||||||||||
| 總建築產品 |
5,189,940 | |||||||||||||||
| 資本市場-2.7% | ||||||||||||||||
| 83,608 | 嘉信理財/The |
6,961,202 | ||||||||||||||
| 23,102 | 芝加哥商品交易所 |
3,884,832 | ||||||||||||||
| 44,488 | 洲際交易所 |
4,564,024 | ||||||||||||||
| 53,398 | 傑富瑞金融集團 |
1,830,483 | ||||||||||||||
| 86,746 | 摩根士丹利 |
7,375,145 | ||||||||||||||
| 8,344 | MSCI Inc. |
3,881,379 | ||||||||||||||
| 19,659 | 標普全球公司 |
6,584,586 | ||||||||||||||
| 資本市場總量 |
35,081,651 | |||||||||||||||
| 化學品-1.8% | ||||||||||||||||
| 16,669 | 化學公司/The |
510,405 | ||||||||||||||
| 52,881 | Corteva Inc. |
3,108,345 | ||||||||||||||
| 53,214 | 陶氏化學公司 |
2,681,453 | ||||||||||||||
| 42,507 | 杜邦德內穆斯公司 |
2,917,255 | ||||||||||||||
| 23,362 | 伊士曼化工公司 |
1,902,601 | ||||||||||||||
| 30,588 | 林德PLC |
9,977,194 | ||||||||||||||
| 10,656 | 奧林公司 |
564,129 | ||||||||||||||
| 14,399 | RPM國際公司 |
1,403,183 | ||||||||||||||
| 總化學品 |
23,064,565 | |||||||||||||||
| 商業服務和供應品-0.7% | ||||||||||||||||
| 20,246 | 廢品連接公司 |
2,683,810 | ||||||||||||||
| 37,983 | 廢物管理公司 |
5,958,773 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品總額 |
8,642,583 | |||||||||||||||
| 通信設備-1.0% | ||||||||||||||||
| 19,049 | Ciena公司(3) |
971,118 | ||||||||||||||
| 220,344 | 思科股份有限公司 |
10,497,188 | ||||||||||||||
| 5,140 | Lumentum Holdings Inc.(3) |
268,154 | ||||||||||||||
| 74,070 | Viavi Solutions Inc.(3) |
778,476 | ||||||||||||||
| 通信設備總數 |
12,514,936 | |||||||||||||||
| 消費金融-0.4% | ||||||||||||||||
| 42,085 | 發現金融服務 |
4,117,176 | ||||||||||||||
| 89,957 | SLM公司 |
1,493,286 | ||||||||||||||
| 總消費金融 |
5,610,462 | |||||||||||||||
| 集裝箱和包裝-0.5% | ||||||||||||||||
| 9,313 | 艾弗裏·丹尼森公司 |
1,685,653 | ||||||||||||||
| 20,677 | 皇冠控股有限公司 |
1,699,856 | ||||||||||||||
| 15,364 | 美國包裝公司 |
1,965,209 | ||||||||||||||
| 18,945 | 索諾科產品公司 |
1,150,151 | ||||||||||||||
| 容器和包裝合計 |
6,500,869 | |||||||||||||||
| 總代理商-0.2% | ||||||||||||||||
| 51,888 | LKQ公司 |
2,771,338 | ||||||||||||||
27
| BXMX | Nuveen S&P500買入-寫入收益基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 多元化金融服務--2.2% | ||||||||||||||||
| 93,321 | 伯克希爾哈撒韋公司，B類(3) |
$ | 28,826,857 | |||||||||||||
| 多元化電信服務-1.2% | ||||||||||||||||
| 379,832 | 美國電話電報公司 |
6,992,707 | ||||||||||||||
| 207,579 | Verizon |
8,178,613 | ||||||||||||||
| 全面多元化的電信服務 |
15,171,320 | |||||||||||||||
| 電力公用事業-1.2% | ||||||||||||||||
| 90,850 | 安聯能源公司 |
5,015,829 | ||||||||||||||
| 22,757 | 星座能源公司 |
1,961,881 | ||||||||||||||
| 58,152 | Evergy Inc. |
3,659,505 | ||||||||||||||
| 74,176 | OGE能源公司 |
2,933,661 | ||||||||||||||
| 29,198 | 頂峯西部資本公司 |
2,220,216 | ||||||||||||||
| 總電力公用事業 |
15,791,092 | |||||||||||||||
| 電氣設備-0.8% | ||||||||||||||||
| 54,146 | 艾默生電氣公司 |
5,201,264 | ||||||||||||||
| 8,860 | Hubbell Inc. |
2,079,265 | ||||||||||||||
| 10,242 | 羅克韋爾自動化公司 |
2,638,032 | ||||||||||||||
| 電氣設備總數 |
9,918,561 | |||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-0.5% | ||||||||||||||||
| 20,728 | CDW公司/DE |
3,701,606 | ||||||||||||||
| 86,143 | 康寧公司 |
2,751,408 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件總量 |
6,453,014 | |||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.5% | ||||||||||||||||
| 72,910 | 哈里伯頓公司 |
2,869,008 | ||||||||||||||
| 77,600 | 斯倫貝謝有限公司 |
4,148,496 | ||||||||||||||
| 總能源設備和服務 |
7,017,504 | |||||||||||||||
| 娛樂業-1.2% | ||||||||||||||||
| 22,085 | 奈飛(3) |
6,512,425 | ||||||||||||||
| 1,091 | Roku Inc.(3) |
44,404 | ||||||||||||||
| 85,224 | 華特迪士尼公司(3) |
7,404,261 | ||||||||||||||
| 146,699 | 華納兄弟探索公司(3) |
1,390,706 | ||||||||||||||
| 全娛樂 |
15,351,796 | |||||||||||||||
| 股權房地產投資信託基金(REITS)-2.4% | ||||||||||||||||
| 97,035 | 美國住宅4租房，A類 |
2,924,635 | ||||||||||||||
| 30,488 | 美國電塔 |
6,459,188 | ||||||||||||||
| 17,121 | 公寓收入房地產投資信託基金公司 |
587,422 | ||||||||||||||
| 73,114 | 甲級公寓投資管理公司 |
520,572 | ||||||||||||||
| 123,846 | Brandywin房地產信託基金 |
761,653 | ||||||||||||||
| 55,269 | 立方體智能 |
2,224,577 | ||||||||||||||
| 51,595 | 股權英聯邦 |
1,288,327 | ||||||||||||||
| 84,268 | 醫療保健房地產信託公司，A類 |
1,623,844 | ||||||||||||||
| 159,619 | 邀請之家公司 |
4,731,107 | ||||||||||||||
| 19,823 | LXP工業信託基金 |
198,626 | ||||||||||||||
| 51,162 | Sabra Health Care REIT Inc. |
635,944 | ||||||||||||||
| 16,725 | 太陽社區公司 |
2,391,675 | ||||||||||||||
| 59,317 | WellTower Inc. |
3,888,229 | ||||||||||||||
| 94,015 | 韋爾豪斯公司 |
2,914,465 | ||||||||||||||
| 全股權房地產投資信託基金(REITS) |
31,150,264 | |||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-1.5% | ||||||||||||||||
| 4,507 | 凱西百貨公司 |
1,011,145 | ||||||||||||||
| 24,465 | 好市多 |
11,168,272 | ||||||||||||||
| 73,551 | 克羅格公司/The |
3,278,904 | ||||||||||||||
| 47,866 | Sysco公司 |
3,659,356 | ||||||||||||||
| 15,913 | 美國食品控股公司(US Foods Holding Corp)(3) |
541,360 | ||||||||||||||
| 整體食品與主食零售業 |
19,659,037 | |||||||||||||||
28
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 食品-1.0% | ||||||||||||||||
| 71,353 | 霍梅爾食品公司 |
$ | 3,250,129 | |||||||||||||
| 133,397 | 億滋，甲級 |
8,890,910 | ||||||||||||||
| 12,100 | 郵政控股公司(Post Holdings Inc.)(3) |
1,092,146 | ||||||||||||||
| 食品總產量 |
13,233,185 | |||||||||||||||
| 燃氣公用事業-0.2% | ||||||||||||||||
| 23,637 | Atmos Energy Corp |
2,648,998 | ||||||||||||||
| 2,933 | 國家燃氣公司 |
185,659 | ||||||||||||||
| 總燃氣公用事業 |
2,834,657 | |||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品-2.4% | ||||||||||||||||
| 98,976 | 雅培 |
10,866,575 | ||||||||||||||
| 19,319 | 阿爾康公司 |
1,324,318 | ||||||||||||||
| 7,646 | Avanos Medical Inc.(3) |
206,901 | ||||||||||||||
| 49,755 | 巴克斯特國際公司 |
2,536,012 | ||||||||||||||
| 130,178 | 波士頓科學公司(3) |
6,023,336 | ||||||||||||||
| 8,009 | IDEXX實驗室公司(3) |
3,267,352 | ||||||||||||||
| 89,338 | 美敦力 |
6,943,349 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 |
31,167,843 | |||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-3.7% | ||||||||||||||||
| 20,430 | 信諾 |
6,769,276 | ||||||||||||||
| 69,178 | CVS健康 |
6,446,698 | ||||||||||||||
| 15,832 | Elevance Health Inc. |
8,121,341 | ||||||||||||||
| 16,250 | HCA Inc. |
3,899,350 | ||||||||||||||
| 43,595 | 聯合健康 |
23,113,197 | ||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 |
48,349,862 | |||||||||||||||
| 醫療保健技術-0.1% | ||||||||||||||||
| 6,414 | Veeva系統公司，A類(3) |
1,035,091 | ||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-2.1% | ||||||||||||||||
| 2,484 | Booking Holdings(3) |
5,005,955 | ||||||||||||||
| 31,485 | 萬豪國際公司/醫學博士，A類 |
4,687,802 | ||||||||||||||
| 39,518 | 麥當勞公司 |
10,414,178 | ||||||||||||||
| 16,077 | 餐飲品牌國際公司 |
1,039,700 | ||||||||||||||
| 67,125 | 星巴克 |
6,658,800 | ||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 |
27,806,435 | |||||||||||||||
| 家用耐用品-0.3% | ||||||||||||||||
| 16,552 | Garmin有限公司 |
1,527,584 | ||||||||||||||
| 32,919 | KB主頁 |
1,048,470 | ||||||||||||||
| 6,575 | TopBuild Corp(3) |
1,028,922 | ||||||||||||||
| 家庭耐用品合計 |
3,604,976 | |||||||||||||||
| 家用產品-1.7% | ||||||||||||||||
| 144,112 | 寶潔/The |
21,841,615 | ||||||||||||||
| 13,445 | SPECTRUM品牌控股公司 |
819,069 | ||||||||||||||
| 家居產品總量 |
22,660,684 | |||||||||||||||
| 工業集團-1.4% | ||||||||||||||||
| 38,682 | 3M公司 |
4,638,745 | ||||||||||||||
| 60,545 | 通用電氣 |
5,073,066 | ||||||||||||||
| 40,807 | 霍尼韋爾 |
8,744,940 | ||||||||||||||
| 合計工業集團 |
18,456,751 | |||||||||||||||
| 保險--2.3% | ||||||||||||||||
| 28,004 | 好事達公司/ |
3,797,342 | ||||||||||||||
| 37,438 | Arthur J Gallagher&Co. |
7,058,560 | ||||||||||||||
| 37,130 | 中海油金融集團公司 |
848,420 | ||||||||||||||
| 1,603 | F&G年金和人壽公司(3) |
32,076 | ||||||||||||||
| 23,577 | 富達國家金融公司 |
886,967 | ||||||||||||||
29
| BXMX | Nuveen S&P500買入-寫入收益基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 保險(續) | ||||||||||||||||
| 16,078 | Genworth Financial Inc.，A類(3) |
$ | 85,053 | |||||||||||||
| 38,545 | 哈特福德金融服務集團公司/The |
2,922,867 | ||||||||||||||
| 4,703 | 肯珀公司 |
231,388 | ||||||||||||||
| 33,540 | 林肯國家公司 |
1,030,349 | ||||||||||||||
| 7,573 | RenaiscaeRe控股有限公司 |
1,395,174 | ||||||||||||||
| 32,951 | Travelers Cos Inc./The |
6,177,983 | ||||||||||||||
| 71,665 | WR伯克利公司 |
5,200,729 | ||||||||||||||
| 全額保險 |
29,666,908 | |||||||||||||||
| 互動媒體和服務-4.1% | ||||||||||||||||
| 268,491 | Alphabet，A類(3) |
23,688,961 | ||||||||||||||
| 209,307 | Alphabet，C類(3) |
18,571,810 | ||||||||||||||
| 93,805 | Meta Platform Inc.(3) |
11,288,494 | ||||||||||||||
| 互動媒體和服務總和 |
53,549,265 | |||||||||||||||
| 互聯網和直銷零售業-2.4% | ||||||||||||||||
| 371,437 | 亞馬遜(3) |
31,200,708 | ||||||||||||||
| 5,685 | 京東，美國存託憑證 |
319,099 | ||||||||||||||
| 全互聯網與直銷零售 |
31,519,807 | |||||||||||||||
| IT服務-4.5% | ||||||||||||||||
| 34,892 | 埃森哲，甲級 |
9,310,581 | ||||||||||||||
| 20,604 | Akamai Technologies Inc.(3) |
1,736,917 | ||||||||||||||
| 28,578 | 自動數據處理公司 |
6,826,141 | ||||||||||||||
| 15,971 | 布羅德里奇金融解決方案公司 |
2,142,190 | ||||||||||||||
| 39,198 | 繁德信息技術 |
2,659,584 | ||||||||||||||
| 39,289 | 萬事達 |
13,661,964 | ||||||||||||||
| 55,304 | PayPal(3) |
3,938,751 | ||||||||||||||
| 9,442 | Twilio Inc.，A班(3) |
462,280 | ||||||||||||||
| 14,844 | VeriSign Inc.(3) |
3,049,552 | ||||||||||||||
| 75,786 | Visa，甲級 |
15,745,300 | ||||||||||||||
| 總IT服務 |
59,533,260 | |||||||||||||||
| 休閒產品-0.1% | ||||||||||||||||
| 25,861 | 美泰(Mattel Inc.)(3) |
461,360 | ||||||||||||||
| 6,048 | 北極星公司 |
610,848 | ||||||||||||||
| 休閒產品總量 |
1,072,208 | |||||||||||||||
| 生命科學工具和服務-2.0% | ||||||||||||||||
| 38,822 | 丹納赫 |
10,304,135 | ||||||||||||||
| 10,529 | Illumina(3) |
2,128,964 | ||||||||||||||
| 21,185 | 賽默飛世爾 |
11,666,368 | ||||||||||||||
| 7,519 | Waters Corp(3) |
2,575,859 | ||||||||||||||
| 全生命科學工具與服務 |
26,675,326 | |||||||||||||||
| 機械-1.9% | ||||||||||||||||
| 29,025 | 卡特彼勒 |
6,953,229 | ||||||||||||||
| 13,565 | 迪爾股份有限公司 |
5,816,130 | ||||||||||||||
| 31,851 | Graco公司 |
2,142,298 | ||||||||||||||
| 39,784 | 奧的斯全球公司 |
3,115,485 | ||||||||||||||
| 15,767 | 派克-漢尼芬公司 |
4,588,197 | ||||||||||||||
| 16,044 | Stanley Black&Decker Inc. |
1,205,225 | ||||||||||||||
| 10,383 | 鐵姆肯公司/The |
733,767 | ||||||||||||||
| 總機械 |
24,554,331 | |||||||||||||||
| Media – 0.7% | ||||||||||||||||
| 216,324 | 康卡斯特，甲級 |
7,564,850 | ||||||||||||||
| 17,899 | 紐約時報公司/該公司，A類 |
581,002 | ||||||||||||||
| 78,489 | 新聞集團，A類 |
1,428,500 | ||||||||||||||
| 媒體總數 |
9,574,352 | |||||||||||||||
| 金屬和礦業-0.4% | ||||||||||||||||
| 15,262 | Arconic公司(3) |
322,944 | ||||||||||||||
30
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 金屬與礦業(續) | ||||||||||||||||
| 42,845 | 紐蒙特公司 |
$ | 2,022,284 | |||||||||||||
| 20,588 | 紐柯公司 |
2,713,704 | ||||||||||||||
| 道達爾金屬與礦業 |
5,058,932 | |||||||||||||||
| 抵押房地產投資信託基金(REITs)-0.0% | ||||||||||||||||
| 6,700 | 安納利資本管理公司 |
141,236 | ||||||||||||||
| 多線零售-0.4% | ||||||||||||||||
| 25,320 | 梅西百貨公司 |
522,858 | ||||||||||||||
| 16,563 | Nordstrom Inc.(4) |
267,327 | ||||||||||||||
| 31,203 | 塔吉特 |
4,650,495 | ||||||||||||||
| 多線零售總額 |
5,440,680 | |||||||||||||||
| 多功能-1.7% | ||||||||||||||||
| 80,101 | 阿莫林公司 |
7,122,581 | ||||||||||||||
| 17,519 | 西北公司 |
1,039,578 | ||||||||||||||
| 105,501 | 公共服務企業集團公司 |
6,464,046 | ||||||||||||||
| 81,221 | WEC能源集團公司 |
7,615,281 | ||||||||||||||
| 多個實用程序總數 |
22,241,486 | |||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-4.8% | ||||||||||||||||
| 44,283 | Cenovus能源公司 |
859,533 | ||||||||||||||
| 8,394 | Cheniere Energy Inc. |
1,258,764 | ||||||||||||||
| 84,740 | 雪佛龍 |
15,209,983 | ||||||||||||||
| 9,675 | CNX Resources Corp(3) |
162,927 | ||||||||||||||
| 81,811 | 康菲石油 |
9,653,698 | ||||||||||||||
| 183,113 | 埃克森美孚 |
20,197,364 | ||||||||||||||
| 25,709 | 赫斯公司 |
3,646,050 | ||||||||||||||
| 30,656 | 馬拉鬆石油公司 |
3,568,052 | ||||||||||||||
| 17,934 | Ovintiv Inc. |
909,433 | ||||||||||||||
| 26,554 | 菲利普斯66 |
2,763,740 | ||||||||||||||
| 26,407 | 森科爾能源公司 |
837,894 | ||||||||||||||
| 25,961 | 瓦萊羅能源公司 |
3,293,413 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料總量 |
62,360,851 | |||||||||||||||
| 個人產品-0.0% | ||||||||||||||||
| 15,340 | BellRing Brands Inc.(3) |
393,318 | ||||||||||||||
| 製藥--5.1% | ||||||||||||||||
| 105,941 | 百時美施貴寶公司 |
7,622,455 | ||||||||||||||
| 36,480 | 禮來公司 |
13,345,843 | ||||||||||||||
| 115,829 | 強生 |
20,461,193 | ||||||||||||||
| 112,570 | 默沙東 |
12,489,641 | ||||||||||||||
| 241,787 | 輝瑞 |
12,389,166 | ||||||||||||||
| 總製藥數 |
66,308,298 | |||||||||||||||
| 專業服務--0.3% | ||||||||||||||||
| 29,484 | Costar Group Inc.(3) |
2,278,524 | ||||||||||||||
| 9,803 | 萬寶盛華集團 |
815,708 | ||||||||||||||
| 23,554 | 跨並集 |
1,336,689 | ||||||||||||||
| 專業服務總額 |
4,430,921 | |||||||||||||||
| 公路和鐵路-0.9% | ||||||||||||||||
| 30,324 | 加拿大太平洋鐵路有限公司 |
2,261,867 | ||||||||||||||
| 4,425 | Lyft Inc.，A類(3) |
48,763 | ||||||||||||||
| 21,947 | 諾福克南方公司 |
5,408,180 | ||||||||||||||
| 11,774 | Old Dominion貨運公司 |
3,341,226 | ||||||||||||||
| 31,571 | 優步(3) |
780,751 | ||||||||||||||
| 道路和鐵路合計 |
11,840,787 | |||||||||||||||
| 半導體和半導體設備-5.1% | ||||||||||||||||
| 82,790 | 美國超微公司(3) |
5,362,308 | ||||||||||||||
| 56,923 | 應用材料 |
5,543,162 | ||||||||||||||
| 20,036 | 博通公司 |
11,202,729 | ||||||||||||||
31
| BXMX | Nuveen S&P500買入-寫入收益基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 半導體與半導體設備(續) | ||||||||||||||||
| 7,284 | Enphase Energy公司(3) |
$ | 1,929,969 | |||||||||||||
| 203,100 | 英特爾 |
5,367,933 | ||||||||||||||
| 10,447 | 拉姆研究 |
4,390,874 | ||||||||||||||
| 32,109 | 邁威爾科技公司股份有限公司 |
1,189,317 | ||||||||||||||
| 62,434 | 美光科技 |
3,120,451 | ||||||||||||||
| 111,295 | 英偉達 |
16,264,651 | ||||||||||||||
| 23,765 | 恩智浦半導體公司 |
3,755,583 | ||||||||||||||
| 36,779 | 安森美半導體公司(3) |
2,293,906 | ||||||||||||||
| 53,276 | 高通 |
5,857,164 | ||||||||||||||
| 道達爾半導體和半導體設備 |
66,278,047 | |||||||||||||||
| 軟件-8.5% | ||||||||||||||||
| 23,165 | Adobe(3) |
7,795,717 | ||||||||||||||
| 15,194 | 歐特克(3) |
2,839,303 | ||||||||||||||
| 16,990 | 黑騎士公司(3) |
1,049,132 | ||||||||||||||
| 10,744 | Check Point軟件技術有限公司(3) |
1,355,463 | ||||||||||||||
| 48,865 | Fortinet Inc.(3) |
2,389,010 | ||||||||||||||
| 313,964 | 微軟 |
75,294,846 | ||||||||||||||
| 81,715 | 甲骨文 |
6,679,384 | ||||||||||||||
| 9,327 | 帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks Inc.) |
1,301,490 | ||||||||||||||
| 47,152 | Salesforce Inc.(3) |
6,251,884 | ||||||||||||||
| 12,353 | 現在服務公司(3) |
4,796,299 | ||||||||||||||
| 9,651 | VMware Inc.，A類 |
1,184,757 | ||||||||||||||
| 軟件總量 |
110,937,285 | |||||||||||||||
| 特色零售業--2.3% | ||||||||||||||||
| 8,358 | 美國鷹牌服裝公司 |
116,678 | ||||||||||||||
| 24,636 | 百思買公司 |
1,976,053 | ||||||||||||||
| 4,047 | Burlington Stores Inc.(3) |
820,570 | ||||||||||||||
| 14,810 | CarMax Inc.(3) |
901,781 | ||||||||||||||
| 4,736 | 低於Inc.的五個(3) |
837,656 | ||||||||||||||
| 50,051 | 家得寶公司/The |
15,809,109 | ||||||||||||||
| 38,481 | Lowe‘s Cos公司 |
7,666,954 | ||||||||||||||
| 4,641 | Ulta Beauty Inc.(3) |
2,176,954 | ||||||||||||||
| 專業零售總額 |
30,305,755 | |||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備-6.3% | ||||||||||||||||
| 630,066 | 蘋果 |
81,864,476 | ||||||||||||||
| 26,933 | 戴爾技術公司，C類 |
1,083,245 | ||||||||||||||
| 整體技術硬件、存儲和外圍設備 |
82,947,721 | |||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-0.7% | ||||||||||||||||
| 6,689 | 孔圖爾品牌公司 |
267,493 | ||||||||||||||
| 3,315 | Lululemon田徑公司(3) |
1,062,060 | ||||||||||||||
| 72,500 | 耐克，B班 |
8,483,225 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 |
9,812,778 | |||||||||||||||
| 儲蓄和抵押金融-0.0% | ||||||||||||||||
| 48,313 | MGIC投資公司 |
628,069 | ||||||||||||||
| 煙草-0.5% | ||||||||||||||||
| 148,308 | 奧馳亞 |
6,779,159 | ||||||||||||||
| 長期投資總額(成本為582,187,510美元) |
1,305,953,932 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 息票 | 價值 | |||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資-0.0% |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金-0.0% |
||||||||||||||||
| 12,408 | 道富證券借出政府貨幣市場投資組合(5) |
4.340% (6) | $ | 12,408 | ||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的總投資(成本為12,408美元) |
12,408 | |||||||||||||||
32
| 本金 金額(000) |
説明(1) | 息票 | 成熟性 | 價值 | ||||||||||||
| 短期投資-2.0% |
||||||||||||||||
| 回購協議-2.0% |
||||||||||||||||
| $ | 26,896 | 與固定收益結算公司的回購協議， 日期：12/30/22，回購價格：26,900,320美元， 以26,631,400美元美國國債為抵押， 4.25% due 11/15/40, value $27,434,497 |
1.280% | 1/03/23 | $ | 26,896,495 | ||||||||||
| 短期投資總額(成本26,896,495美元) |
26,896,495 | |||||||||||||||
| 總投資(609,096,413美元)-101.8% |
1,332,862,835 | |||||||||||||||
| 其他資產減去負債-(1.8)%(7) |
(24,106,443 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產-100% |
$ | 1,308,756,392 | ||||||||||||||
衍生品投資
已寫入選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (374 | ) | $ | (143,990,000 | ) | $ | 3,850 | 1/20/23 | $ | (2,690,930 | ) | ||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (378 | ) | (154,035,000 | ) | 4,075 | 1/20/23 | (232,470 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (377 | ) | (154,570,000 | ) | 4,100 | 1/20/23 | (162,110 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (378 | ) | (148,365,000 | ) | 3,925 | 1/31/23 | (1,999,620 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (374 | ) | (143,055,000 | ) | 3,825 | 2/17/23 | (5,063,960 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (378 | ) | (147,420,000 | ) | 3,900 | 2/17/23 | (3,598,560 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (370 | ) | (146,150,000 | ) | 3,950 | 2/17/23 | (2,689,900 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (373 | ) | (148,267,500 | ) | 3,975 | 2/17/23 | (2,348,035 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (373 | ) | (145,470,000 | ) | 3,900 | 3/17/23 | (4,910,545 | ) | |||||||||||||||
| 期權總額(收到39,360,041美元保費) |
|
(3,375 | ) | $ | (1,331,322,500 | ) | $ | (23,696,130 | ) | |||||||||||||||
就基金投資組合合規而言，基金的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的任何一個或多個行業子分類，和/或基金管理層所定義的。這一定義可能不適用於本報告的目的，因為為了便於報告，本報告可能會將行業子分類合併為部門。
| (1) | 除非另有説明，投資組合中顯示的所有百分比都是基於適用於普通股的淨資產。 |
| (2) | 基金可以指定最多100%的普通股投資來支付已發行的期權。 |
| (3) | 不產生收益；發行人在過去12個月內沒有宣佈除息日期。 |
| (4) | 投資，或投資的一部分，被借出用於證券借貸。截至本報告所述期間結束時，借出證券的總價值為12 137美元。 |
| (5) | 基金可向經紀交易商、銀行和其他機構提供相當於其總資產市值三分之一的證券(包括借出證券的抵押品)。基金維持的抵押品在每筆貸款開始時的市值應不少於所借證券市值的100%。基金收到的現金抵押品投資於這個貨幣市場基金。 |
| (6) | 顯示的利率是截至報告期結束時的單日收益率。 |
| (7) | 其他資產減去負債包括若干場外(“場外”)衍生工具以及場外結算及交易所交易衍生工具(如適用)的未實現升值(折舊)。場外結算及交易所買賣衍生工具的未實現增值(折舊)確認為經紀商的現金抵押品及/或資產負債表上列報的應收或應付變動保證金(如適用)的一部分。其他資產減去負債還包括資產負債表中列報的期權價值。 |
| (8) | 交易所交易，除非另有説明。 |
| (9) | 就披露而言，名義金額的計算方法是將合約數目乘以行使價格乘以100。 |
| adr | 美國存託憑證 |
| 房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 |
| 標普(S&P) | 標準普爾 |
見財務報表附註。
33
| DIAX | Nuveen Dow 30指數SM動態 覆蓋基金 投資組合 December 31, 2022 |
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 長期投資-100.6% |
||||||||||||||||
| 普通股-99.9% |
||||||||||||||||
| 航空航天和國防-3.8% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 波音/The(2) |
$ | 22,281,996 | |||||||||||||
| Banks – 2.7% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 摩根大通 |
15,685,945 | ||||||||||||||
| 飲料-1.3% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 可口可樂公司 |
7,440,589 | ||||||||||||||
| 生物技術--5.2% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 安進(3) |
30,721,526 | ||||||||||||||
| 資本市場-6.8% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 高盛公司/The(3) |
40,165,845 | ||||||||||||||
| 化學品-1.0% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 陶氏化學公司 |
5,894,219 | ||||||||||||||
| 通信設備-1.0% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 思科股份有限公司 |
5,572,546 | ||||||||||||||
| 消費金融-2.9% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 美國運通 |
17,282,613 | ||||||||||||||
| 多元化電信服務-0.8% | ||||||||||||||||
| 116,972 | Verizon |
4,608,697 | ||||||||||||||
| 娛樂業-1.7% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 華特迪士尼公司(2) |
10,162,528 | ||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-3.6% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 沃爾格林靴子聯盟公司 |
4,370,074 | ||||||||||||||
| 116,972 | 沃爾瑪 |
16,585,460 | ||||||||||||||
| 整體食品與主食零售業 |
20,955,534 | |||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-10.5% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 聯合健康 |
62,016,215 | ||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-5.2% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 麥當勞公司(3) |
30,825,631 | ||||||||||||||
| 家居用品-3.0% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 寶潔/The |
17,728,276 | ||||||||||||||
| 工業集團-6.6% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 3M公司 |
14,027,282 | ||||||||||||||
| 116,972 | 霍尼韋爾 |
25,067,100 | ||||||||||||||
| 合計工業集團 |
39,094,382 | |||||||||||||||
| 保險--3.7% | ||||||||||||||||
| 116,972 | Travelers Cos Inc./The |
21,931,080 | ||||||||||||||
| IT服務-6.9% | ||||||||||||||||
| 116,972 | IBM Corp |
16,480,185 | ||||||||||||||
34
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| IT服務(續) | ||||||||||||||||
| 116,972 | Visa，甲級 |
$ | 24,302,103 | |||||||||||||
| 總IT服務 |
40,782,288 | |||||||||||||||
| 機械-4.8% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 卡特彼勒 |
28,021,812 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-3.6% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 雪佛龍 |
20,995,304 | ||||||||||||||
| 製藥-5.7% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 強生 |
20,663,104 | ||||||||||||||
| 116,972 | 默沙東 |
12,978,043 | ||||||||||||||
| 總製藥數 |
33,641,147 | |||||||||||||||
| 半導體和半導體設備-0.5% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 英特爾 |
3,091,570 | ||||||||||||||
| 軟件-7.4% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 微軟(3) |
28,052,225 | ||||||||||||||
| 116,972 | Salesforce Inc.(2) |
15,509,318 | ||||||||||||||
| 軟件總量 |
43,561,543 | |||||||||||||||
| 特色零售-6.3% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 家得寶公司/The |
36,946,776 | ||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備-2.6% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 蘋果(3) |
15,198,172 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-2.3% | ||||||||||||||||
| 116,972 | 耐克，B班 |
13,686,894 | ||||||||||||||
| 普通股總數(244,397,058美元) |
588,293,128 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 交易所交易基金-0.7% | ||||||||||||||||
| 20,000 | 大盤指數ETF-Vanguard MSCI |
3,823,800 | ||||||||||||||
| 交易所買賣基金總額(成本3,801,566美元) |
3,823,800 | |||||||||||||||
| 長期投資總額(成本為248,198,624美元) |
592,116,928 | |||||||||||||||
| 本金 金額(000) |
説明(1) | 息票 | 成熟性 | 價值 | ||||||||||||
| 短期投資-0.3% |
||||||||||||||||
| 回購協議-0.3% |
||||||||||||||||
| $ | 1,891,323 | 與固定收益結算公司的回購協議， 日期12/30/22，回購價格1,891,592美元， 以1,872,700美元美國國債為抵押， 4.25%, due 11/15/40, value $1,929,173 |
1.280% | 1/03/23 | $ | 1,891,323 | ||||||||||
| 短期投資總額(成本1,891,323美元) |
1,891,323 | |||||||||||||||
| 總投資(成本250,089,947美元)-100.9% |
594,008,251 | |||||||||||||||
| 其他資產減去負債-(0.9)%(4) |
(5,298,132 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產-100% |
$ | 588,710,119 | ||||||||||||||
35
| DIAX | Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
衍生品投資
購買的選項
| 説明(5) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(6) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 芝加哥期權交易所波動率指數 |
看漲 | 100 | $ | 300,000 | $ | 30 | 1/18/23 | $ | 4,000 | |||||||||||||||
| 繁德信息技術 |
看漲 | 100 | 850,000 | 85 | 1/20/23 | 250 | ||||||||||||||||||
| 亞馬遜 |
看漲 | 100 | 1,100,000 | 110 | 1/20/23 | 550 | ||||||||||||||||||
| 購買的期權總額(已支付保費22,263美元) |
300 | $ | 2,250,000 | $ | 4,800 | |||||||||||||||||||
已寫入選項
| 説明(5) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(6) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 默沙東 |
看漲 | (100 | ) | $ | (1,150,000 | ) | $ | 115 | 1/20/23 | $ | (6,950 | ) | ||||||||||||
| 麥當勞公司 |
看漲 | (70 | ) | (2,030,000 | ) | 290 | 1/20/23 | (525 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (660 | ) | (254,100,000 | ) | 3,850 | 1/20/23 | (4,748,700 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (40 | ) | (16,000,000 | ) | 4,000 | 1/20/23 | (66,200 | ) | |||||||||||||||
| 期權總額(收到保費6,700,474美元) |
(870 | ) | $ | (273,280,000 | ) | $ | (4,822,375 | ) | ||||||||||||||||
就基金投資組合合規而言，基金的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的任何一個或多個行業子分類，和/或基金管理層所定義的。這一定義可能不適用於本報告的目的，因為為了便於報告，本報告可能會將行業子分類合併為部門。
| (1) | 除非另有説明，投資組合中顯示的所有百分比都是基於適用於普通股的淨資產。 |
| (2) | 不產生收益；發行人在過去12個月內沒有宣佈除息日期。 |
| (3) | 投資，或投資的一部分，已被承諾為衍生品投資的淨支付義務提供擔保。 |
| (4) | 其他資產減去負債包括若干場外(“場外”)衍生工具以及場外結算及交易所交易衍生工具(如適用)的未實現升值(折舊)。場外結算及交易所買賣衍生工具的未實現增值(折舊)確認為經紀商的現金抵押品及/或資產負債表上列報的應收或應付變動保證金(如適用)的一部分。其他資產減去負債還包括資產負債表中列報的期權價值。 |
| (5) | 交易所交易，除非另有説明。 |
| (6) | 就披露而言，名義金額的計算方法是將合約數目乘以行使價格乘以100。 |
| CBOE | 芝加哥期權交易所 |
| etf | 交易所買賣基金 |
| 標普(S&P) | 標準普爾 |
見財務報表附註。
36
| SPXX | Nuveen標準普爾500指數動態 覆蓋基金 投資組合2022年12月31日 |
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 長期投資-100.4% |
||||||||||||||||
| 普通股-99.3% |
||||||||||||||||
| 航空航天和國防-1.8% | ||||||||||||||||
| 243 | Axon Enterprise Inc.(2) |
$ | 40,321 | |||||||||||||
| 6,047 | 波音/The(2) |
1,151,893 | ||||||||||||||
| 1,033 | BWX科技公司 |
59,997 | ||||||||||||||
| 341 | 柯蒂斯-賴特公司 |
56,944 | ||||||||||||||
| 2,029 | HEICO公司 |
311,735 | ||||||||||||||
| 2,947 | 洛克希德馬丁 |
1,433,686 | ||||||||||||||
| 16,848 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION |
1,700,300 | ||||||||||||||
| 全面航空航天與國防 |
4,754,876 | |||||||||||||||
| 航空貨運和物流業-0.7% | ||||||||||||||||
| 453 | 阿特拉斯航空全球控股公司(Atlas Air Worldwide Holdings Inc.) |
45,662 | ||||||||||||||
| 935 | GXO物流公司(2) |
39,915 | ||||||||||||||
| 9,091 | 聯合包裹，B班 |
1,580,379 | ||||||||||||||
| 2,805 | XPO公司(2) |
93,379 | ||||||||||||||
| 整體航空貨運量和物流 |
1,759,335 | |||||||||||||||
| 航空公司-0.1% | ||||||||||||||||
| 942 | Copa Holdings SA，A類(2) |
78,346 | ||||||||||||||
| 3,101 | FronTier Group Holdings Inc.(2) |
31,847 | ||||||||||||||
| 5,123 | 捷藍航空公司(JetBlue Airways Corp)(2) |
33,197 | ||||||||||||||
| 3,683 | 精神航空公司 |
71,745 | ||||||||||||||
| 總航空公司 |
215,135 | |||||||||||||||
| 汽車零部件-0.2% | ||||||||||||||||
| 890 | 順從PLC(2) |
30,874 | ||||||||||||||
| 606 | 福克斯工廠控股公司(Fox Factory Holding Corp)(2) |
55,285 | ||||||||||||||
| 1,876 | 固特異輪胎橡膠公司(2) |
19,041 | ||||||||||||||
| 2,778 | 李爾公司 |
344,528 | ||||||||||||||
| 742 | 威斯蒂安公司(Visteon Corp)(2) |
97,076 | ||||||||||||||
| 汽車組件總數 |
546,804 | |||||||||||||||
| 汽車-1.0% | ||||||||||||||||
| 5,520 | Fisker Inc.(2)，(3) |
40,130 | ||||||||||||||
| 2,305 | 哈雷-戴維森公司 |
95,888 | ||||||||||||||
| 5,385 | Lucid Group(2)、(3) |
36,780 | ||||||||||||||
| 1,133 | Rivian，A類汽車(2) |
20,881 | ||||||||||||||
| 18,449 | 特斯拉公司(Tesla Inc.) |
2,272,548 | ||||||||||||||
| 1,369 | 雷神工業公司 |
103,346 | ||||||||||||||
| 汽車總量 |
2,569,573 | |||||||||||||||
| Banks – 3.7% | ||||||||||||||||
| 66,289 | 美國銀行公司 |
2,195,492 | ||||||||||||||
| 24,922 | 花旗集團 |
1,127,222 | ||||||||||||||
| 1,105 | 庫倫/弗羅斯特銀行家公司 |
147,738 | ||||||||||||||
| 262 | First Citizens BancShares Inc/NC，A類 |
198,690 | ||||||||||||||
| 13,281 | 第一地平線公司 |
325,385 | ||||||||||||||
| 28,382 | 摩根大通 |
3,806,026 | ||||||||||||||
| 1,034 | Popular Inc |
68,575 | ||||||||||||||
| 1,205 | 雷納森公司 |
45,296 | ||||||||||||||
| 1,095 | Synovus金融公司 |
41,117 | ||||||||||||||
| 650 | 德州資本銀行股份有限公司(Texas Capital BancShares Inc.) |
39,202 | ||||||||||||||
| 2,094 | 聯合社區銀行公司/GA |
70,777 | ||||||||||||||
| 2,227 | 韋伯斯特金融公司 |
105,426 | ||||||||||||||
| 35,245 | 富國銀行 |
1,455,266 | ||||||||||||||
| 1,431 | 西部聯盟銀行 |
85,230 | ||||||||||||||
37
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 銀行(續) | ||||||||||||||||
| 1,884 | WinTrust金融公司 |
$ | 159,236 | |||||||||||||
| 銀行總數 |
9,870,678 | |||||||||||||||
| 飲料--2.3% | ||||||||||||||||
| 188 | 波士頓啤酒公司/The，A類(2) |
61,950 | ||||||||||||||
| 46,630 | 可口可樂公司 |
2,966,134 | ||||||||||||||
| 16,493 | 百事可樂 |
2,979,625 | ||||||||||||||
| 總飲品 |
6,007,709 | |||||||||||||||
| 生物技術--2.4% | ||||||||||||||||
| 16,944 | 艾伯維公司 |
2,738,320 | ||||||||||||||
| 2,527 | 阿爾克梅斯公司(Alkermes PLC)(2) |
66,030 | ||||||||||||||
| 6,353 | 安進(4) |
1,668,552 | ||||||||||||||
| 1,713 | 精密科學公司(2) |
84,811 | ||||||||||||||
| 4,414 | Exelixis Inc.(2) |
70,801 | ||||||||||||||
| 1,972 | Halozyme治療公司(2) |
112,207 | ||||||||||||||
| 551 | Horizon Treateutics Plc(2) |
62,704 | ||||||||||||||
| 787 | 愛奧尼斯製藥公司(Ionis PharmPharmticals Inc.) |
29,725 | ||||||||||||||
| 253 | 卡魯納治療公司(KarunaTreateutics Inc.) |
49,714 | ||||||||||||||
| 462 | Mirati治療公司(2) |
20,933 | ||||||||||||||
| 1,283 | Neurocrine Biosciences Inc.(2) |
153,241 | ||||||||||||||
| 632 | Sarepta Treateutics Inc.(2) |
81,895 | ||||||||||||||
| 790 | SeaGen Inc.(2) |
101,523 | ||||||||||||||
| 502 | 聯合治療公司(2) |
139,601 | ||||||||||||||
| 3,439 | Vertex製藥公司(Vertex PharmPharmticals Inc.) |
993,114 | ||||||||||||||
| 全生物技術 |
6,373,171 | |||||||||||||||
| 建築產品-0.4% | ||||||||||||||||
| 726 | 高級排水系統公司 |
59,510 | ||||||||||||||
| 1,139 | 卡萊爾Cos Inc. |
268,405 | ||||||||||||||
| 1,359 | Lennox國際公司 |
325,114 | ||||||||||||||
| 2,476 | 歐文斯·康寧 |
211,203 | ||||||||||||||
| 548 | 辛普森製造有限公司 |
48,586 | ||||||||||||||
| 397 | Trex Co Inc.(2) |
16,805 | ||||||||||||||
| 總建築產品 |
929,623 | |||||||||||||||
| 資本市場-3.5% | ||||||||||||||||
| 713 | 關聯經理集團有限公司 |
112,961 | ||||||||||||||
| 1,880 | 貝萊德股份有限公司 |
1,332,224 | ||||||||||||||
| 15,100 | 嘉信理財/The |
1,257,226 | ||||||||||||||
| 4,266 | 芝加哥商品交易所 |
717,370 | ||||||||||||||
| 820 | Coinbase Global Inc.，A類(2) |
29,020 | ||||||||||||||
| 1,462 | 聯合愛馬仕公司 |
53,085 | ||||||||||||||
| 4,325 | 高盛公司/The |
1,485,118 | ||||||||||||||
| 492 | 漢密爾頓·萊恩公司，A類 |
31,429 | ||||||||||||||
| 496 | Houlihan Lokey Inc. |
43,231 | ||||||||||||||
| 962 | 互動經紀集團，A類 |
69,601 | ||||||||||||||
| 8,753 | 洲際交易所 |
897,970 | ||||||||||||||
| 1,228 | Janus Henderson Group PLC |
28,883 | ||||||||||||||
| 5,343 | KKR&Co Inc. |
248,022 | ||||||||||||||
| 1,234 | Lazard有限公司，A類 |
42,783 | ||||||||||||||
| 269 | LPL金融控股公司 |
58,150 | ||||||||||||||
| 15,489 | 摩根士丹利 |
1,316,875 | ||||||||||||||
| 3,649 | 羅賓漢市場公司，A類(2) |
29,703 | ||||||||||||||
| 4,479 | 標普全球公司 |
1,500,196 | ||||||||||||||
| 資本市場總量 |
9,253,847 | |||||||||||||||
| 化學品-1.1% | ||||||||||||||||
| 1,939 | 阿什蘭公司 |
208,501 | ||||||||||||||
| 1,074 | Avient公司 |
36,258 | ||||||||||||||
| 337 | Balchem公司 |
41,151 | ||||||||||||||
| 4,387 | 卡博特公司 |
293,227 | ||||||||||||||
| 7,188 | 化學公司/The |
220,096 | ||||||||||||||
| 15,298 | Element Solutions Inc. |
278,271 | ||||||||||||||
| 3,334 | HB富勒公司 |
238,781 | ||||||||||||||
38
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 化學品(續) | ||||||||||||||||
| 1,130 | 英傑華公司(2) |
$ | 79,597 | |||||||||||||
| 2,479 | 利文特公司(LiventCorp)(2) |
49,258 | ||||||||||||||
| 765 | 礦物技術公司 |
46,451 | ||||||||||||||
| 152 | Newmarket公司 |
47,289 | ||||||||||||||
| 5,989 | 奧林公司 |
317,058 | ||||||||||||||
| 5,603 | RPM國際公司 |
546,012 | ||||||||||||||
| 3,550 | 斯科特奇蹟公司/The |
172,494 | ||||||||||||||
| 1,517 | Sensient Technologies Corp |
110,620 | ||||||||||||||
| 577 | 斯泰潘公司 |
61,427 | ||||||||||||||
| 8,818 | Tronox Holdings PLC |
120,895 | ||||||||||||||
| 1,434 | Valvoline Inc. |
46,820 | ||||||||||||||
| 總化學品 |
2,914,206 | |||||||||||||||
| 商業服務和用品-0.1% | ||||||||||||||||
| 638 | Clean Harbors Inc.(2) |
72,809 | ||||||||||||||
| 2,741 | Geo Group Inc./The(2)，(3) |
30,014 | ||||||||||||||
| 2,022 | IAA Inc.(2) |
80,880 | ||||||||||||||
| 1,037 | Stercycle Inc.(2) |
51,736 | ||||||||||||||
| 258 | UniFirst公司/MA |
49,791 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品總額 |
285,230 | |||||||||||||||
| 通信設備-1.1% | ||||||||||||||||
| 45,597 | 思科股份有限公司 |
2,172,241 | ||||||||||||||
| 851 | Lumentum Holdings Inc.(2) |
44,397 | ||||||||||||||
| 2,450 | 摩托羅拉解決方案公司 |
631,389 | ||||||||||||||
| 通信設備總數 |
2,848,027 | |||||||||||||||
| 建築與工程-0.1% | ||||||||||||||||
| 740 | EMCOR集團公司 |
109,602 | ||||||||||||||
| 595 | MasTec Inc.(2) |
50,771 | ||||||||||||||
| 54 | 瓦爾蒙特工業公司 |
17,856 | ||||||||||||||
| 3,189 | WillScot Mobile Mini Holdings Corp(2) |
144,047 | ||||||||||||||
| 總建築與工程 |
322,276 | |||||||||||||||
| 消費金融-0.4% | ||||||||||||||||
| 6,691 | 美國運通 |
988,595 | ||||||||||||||
| 12,265 | 索菲科技公司(Sofi Technologies Inc.) |
56,542 | ||||||||||||||
| 總消費金融 |
1,045,137 | |||||||||||||||
| 集裝箱和包裝-0.4% | ||||||||||||||||
| 438 | AptarGroup Inc. |
48,171 | ||||||||||||||
| 860 | Berry Global Group Inc. |
51,970 | ||||||||||||||
| 5,526 | 皇冠控股有限公司 |
454,293 | ||||||||||||||
| 10,647 | 圖文包裝控股公司 |
236,896 | ||||||||||||||
| 974 | Silgan Holdings Inc. |
50,492 | ||||||||||||||
| 2,568 | 索諾科產品公司 |
155,903 | ||||||||||||||
| 容器和包裝合計 |
997,725 | |||||||||||||||
| 多元化消費服務-0.0% | ||||||||||||||||
| 477 | Bright Horizons Family Solutions Inc.(2) |
30,099 | ||||||||||||||
| 1,227 | 服務公司國際/美國 |
84,835 | ||||||||||||||
| 全面多元化的消費者服務 |
114,934 | |||||||||||||||
| 多元化金融服務--2.1% | ||||||||||||||||
| 16,125 | 伯克希爾哈撒韋公司，B類(2) |
4,981,013 | ||||||||||||||
| 8,363 | 公平控股公司 |
240,018 | ||||||||||||||
| 5,055 | Voya Financial Inc. |
310,832 | ||||||||||||||
| 全面多元化的金融服務 |
5,531,863 | |||||||||||||||
| 多元化電信服務-1.0% | ||||||||||||||||
| 64,987 | 美國電話電報公司 |
1,196,411 | ||||||||||||||
| 36,333 | Verizon |
1,431,520 | ||||||||||||||
| 全面多元化的電信服務 |
2,627,931 | |||||||||||||||
39
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 電力公用事業-2.1% | ||||||||||||||||
| 1,162 | Allete Inc. |
$ | 74,961 | |||||||||||||
| 18,646 | 杜克能源 |
1,920,352 | ||||||||||||||
| 2,579 | IDACORP Inc. |
278,145 | ||||||||||||||
| 24,479 | 新紀元能源 |
2,046,444 | ||||||||||||||
| 18,829 | OGE能源公司 |
744,687 | ||||||||||||||
| 730 | 水獺尾巴公司 |
42,858 | ||||||||||||||
| 7,972 | 波特蘭通用電氣 |
390,628 | ||||||||||||||
| 總電力公用事業 |
5,498,075 | |||||||||||||||
| 電氣設備-0.8% | ||||||||||||||||
| 221 | 敏鋭品牌公司 |
36,600 | ||||||||||||||
| 6,072 | 伊頓公司PLC |
953,000 | ||||||||||||||
| 8,927 | 艾默生電氣公司 |
857,528 | ||||||||||||||
| 744 | Hubbell Inc. |
174,602 | ||||||||||||||
| 2,012 | Plug Power Inc.(2)、(3) |
24,889 | ||||||||||||||
| 2,872 | Sensata Technologies Holding PLC |
115,971 | ||||||||||||||
| 電氣設備總數 |
2,162,590 | |||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-0.2% | ||||||||||||||||
| 1,329 | Arrow Electronics Inc.(2) |
138,974 | ||||||||||||||
| 311 | Avnet Inc. |
12,931 | ||||||||||||||
| 914 | 康耐視公司 |
43,059 | ||||||||||||||
| 2,269 | Coherent Corp(2) |
79,642 | ||||||||||||||
| 414 | IPG Photonics Corp(2) |
39,193 | ||||||||||||||
| 3,219 | 捷普公司 |
219,536 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件總量 |
533,335 | |||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.4% | ||||||||||||||||
| 1,887 | 冠軍X公司 |
54,704 | ||||||||||||||
| 1,072 | Dril-Quip Inc.(2) |
29,126 | ||||||||||||||
| 4,568 | Nov Inc. |
95,426 | ||||||||||||||
| 14,792 | 斯倫貝謝有限公司 |
790,780 | ||||||||||||||
| 2,888 | Technip Energy NV(2)、(3) |
45,216 | ||||||||||||||
| 8,230 | TechnipFMC PLC(2) |
100,324 | ||||||||||||||
| 16,647 | 越洋公司(TransOcean Ltd)(2) |
75,910 | ||||||||||||||
| 總能源設備和服務 |
1,191,486 | |||||||||||||||
| 娛樂業-1.2% | ||||||||||||||||
| 1,257 | AMC娛樂控股公司，A類(2)，(3) |
5,116 | ||||||||||||||
| 1,107 | 自由媒體公司-自由一級方程式A級(2) |
59,147 | ||||||||||||||
| 4,304 | 奈飛(2) |
1,269,163 | ||||||||||||||
| 1,382 | Roblox公司，A類(2) |
39,332 | ||||||||||||||
| 1,622 | Roku Inc.(2) |
66,015 | ||||||||||||||
| 1,223 | Spotify Technology SA(2) |
96,556 | ||||||||||||||
| 18,144 | 華特迪士尼公司(2) |
1,576,351 | ||||||||||||||
| 全娛樂 |
3,111,680 | |||||||||||||||
| 股權房地產投資信託基金-2.5% | ||||||||||||||||
| 5,517 | 同意房地產公司 |
391,321 | ||||||||||||||
| 5,198 | 美國冷德房地產信託公司 |
147,155 | ||||||||||||||
| 5,269 | 蘋果酒店房地產投資信託基金公司 |
83,145 | ||||||||||||||
| 4,774 | Brandywin房地產信託基金 |
29,360 | ||||||||||||||
| 15,872 | 布里克斯莫爾地產集團公司 |
359,818 | ||||||||||||||
| 3,021 | 布羅德斯通網絡租賃公司 |
48,970 | ||||||||||||||
| 4,246 | 堂兄弟地產公司 |
107,381 | ||||||||||||||
| 2,341 | 東方集團地產公司 |
346,608 | ||||||||||||||
| 6,198 | 帝國國家房地產信託公司，A類 |
41,775 | ||||||||||||||
| 8,817 | 股權生活方式地產公司 |
569,578 | ||||||||||||||
| 13,690 | 第一產業地產信託公司 |
660,679 | ||||||||||||||
| 7,702 | 博彩休閒地產公司 |
401,197 | ||||||||||||||
| 98 | 醫療保健房地產信託公司，A類 |
1,888 | ||||||||||||||
| 2,856 | 海伍德地產公司 |
79,911 | ||||||||||||||
| 1,750 | 哈德遜太平洋地產公司 |
17,028 | ||||||||||||||
| 7,923 | 獨立房地產信託公司 |
133,582 | ||||||||||||||
40
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 股權房地產投資信託基金(續) | ||||||||||||||||
| 144 | 創新工業地產公司 |
$ | 14,594 | |||||||||||||
| 2,825 | 拉馬爾廣告公司，A類 |
266,680 | ||||||||||||||
| 2,987 | 生命存儲公司 |
294,220 | ||||||||||||||
| 2,787 | Macerich公司/The |
31,382 | ||||||||||||||
| 8,772 | 國家零售地產公司 |
401,407 | ||||||||||||||
| 1,038 | 國家存儲關聯公司信託基金 |
37,493 | ||||||||||||||
| 5,266 | 歐米茄醫療投資者公司 |
147,185 | ||||||||||||||
| 1,895 | OutFront Media Inc. |
31,419 | ||||||||||||||
| 6,410 | 帕克酒店及度假村公司 |
75,574 | ||||||||||||||
| 1,633 | Pebblebrook酒店信託基金 |
21,866 | ||||||||||||||
| 7,163 | 菲利普斯·愛迪生公司 |
228,070 | ||||||||||||||
| 1,742 | 加拿大鉀肥公司 |
76,631 | ||||||||||||||
| 12,178 | 安博 |
1,372,826 | ||||||||||||||
| 3,073 | RLJ住宿信託基金 |
32,543 | ||||||||||||||
| 940 | 萊曼酒店地產公司 |
76,873 | ||||||||||||||
| 1,070 | 連續體生長特性(2) |
12,658 | ||||||||||||||
| 2,605 | 服務屬性信任 |
18,990 | ||||||||||||||
| 4,261 | Site Center公司 |
58,205 | ||||||||||||||
| 468 | SL Green Realty Corp |
15,781 | ||||||||||||||
| 4,169 | 頂峯酒店地產公司 |
30,100 | ||||||||||||||
| 2,214 | Xenia酒店及度假村公司 |
29,181 | ||||||||||||||
| 全股權房地產投資信託基金 |
6,693,074 | |||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-1.7% | ||||||||||||||||
| 1,493 | BJ‘s批發俱樂部控股公司(2) |
98,777 | ||||||||||||||
| 362 | 凱西百貨公司 |
81,214 | ||||||||||||||
| 4,856 | 好市多 |
2,216,764 | ||||||||||||||
| 826 | Performance Food Group Co(2) |
48,230 | ||||||||||||||
| 2,236 | 美國食品控股公司(US Foods Holding Corp)(2) |
76,069 | ||||||||||||||
| 13,662 | 沃爾瑪 |
1,937,135 | ||||||||||||||
| 整體食品與主食零售業 |
4,458,189 | |||||||||||||||
| 食品-0.8% | ||||||||||||||||
| 8,727 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
810,302 | ||||||||||||||
| 1,783 | 邦吉有限公司(2) |
177,890 | ||||||||||||||
| 605 | 加州緬因州食品公司 |
32,942 | ||||||||||||||
| 1,429 | 達林配料公司(2) |
89,441 | ||||||||||||||
| 12,862 | 鮮花食品公司 |
369,654 | ||||||||||||||
| 646 | Freshket Inc.(2) |
34,089 | ||||||||||||||
| 2,288 | Hain Skestial Group Inc./The(2) |
37,020 | ||||||||||||||
| 4,040 | Hostess Brands Inc.(2) |
90,658 | ||||||||||||||
| 427 | 蘭開斯特殖民地公司 |
84,247 | ||||||||||||||
| 1,393 | 《朝聖者的驕傲》(2) |
33,056 | ||||||||||||||
| 2,590 | 郵政控股公司(Post Holdings Inc.)(2) |
233,773 | ||||||||||||||
| 1,554 | Simply Good Foods Co/the(2) |
59,099 | ||||||||||||||
| 食品總產量 |
2,052,171 | |||||||||||||||
| 燃氣公用事業-0.1% | ||||||||||||||||
| 1,299 | 國家燃氣公司 |
82,227 | ||||||||||||||
| 2,125 | 新澤西資源公司 |
105,442 | ||||||||||||||
| 860 | 西南天然氣控股公司 |
53,217 | ||||||||||||||
| 707 | Spire Inc. |
48,684 | ||||||||||||||
| 總燃氣公用事業 |
289,570 | |||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品-2.9% | ||||||||||||||||
| 19,910 | 雅培 |
2,185,919 | ||||||||||||||
| 763 | Axonics Inc.(2) |
47,710 | ||||||||||||||
| 28,668 | 波士頓科學公司(2) |
1,326,468 | ||||||||||||||
| 1,373 | 康美德公司 |
121,703 | ||||||||||||||
| 450 | 伊諾維斯公司(Enovis Corp)(2) |
24,084 | ||||||||||||||
| 5,911 | EnVista控股公司(2) |
199,023 | ||||||||||||||
| 3,598 | Globus Medical Inc.，A類(2) |
267,223 | ||||||||||||||
| 581 | 血液科技公司(2) |
45,696 | ||||||||||||||
| 885 | ICU醫療公司(ICU Medical Inc.)(2) |
139,370 | ||||||||||||||
| 767 | Inari Medical Inc.(2) |
48,751 | ||||||||||||||
41
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品(續) | ||||||||||||||||
| 4,778 | 直覺外科公司公司(2) |
$ | 1,267,842 | |||||||||||||
| 697 | 蘭修斯控股公司(Lantheus Holdings Inc.) |
35,519 | ||||||||||||||
| 285 | Masimo公司(2) |
42,166 | ||||||||||||||
| 18,956 | 美敦力 |
1,473,260 | ||||||||||||||
| 1,111 | 優點醫療系統公司(2) |
78,459 | ||||||||||||||
| 11,229 | 紐根公司(Neogen Corp)(2) |
171,018 | ||||||||||||||
| 352 | 宏盟公司(OmNicell Inc.)(2) |
17,748 | ||||||||||||||
| 433 | 半影公司(2) |
96,325 | ||||||||||||||
| 689 | QuidelOrtho公司(2) |
59,027 | ||||||||||||||
| 217 | Shockwave Medical Inc.(2) |
44,617 | ||||||||||||||
| 428 | 星空外科公司(2) |
20,775 | ||||||||||||||
| 1,122 | Tandem糖尿病護理公司(2) |
50,434 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 |
7,763,137 | |||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-3.7% | ||||||||||||||||
| 699 | Acadia Healthcare Co Inc.(2) |
57,542 | ||||||||||||||
| 655 | 美國運通公司(Amedisys Inc.) |
54,719 | ||||||||||||||
| 524 | AMN Healthcare Services Inc.(2) |
53,878 | ||||||||||||||
| 13,685 | CVS健康 |
1,275,305 | ||||||||||||||
| 2,682 | Elevance Health Inc. |
1,375,785 | ||||||||||||||
| 2,253 | 包羅漢健康公司 |
134,752 | ||||||||||||||
| 494 | EnHabit Inc.(2) |
6,501 | ||||||||||||||
| 1,783 | Humana Inc. |
913,235 | ||||||||||||||
| 2,513 | 麥凱森公司 |
942,676 | ||||||||||||||
| 1,588 | Option Care Health Inc.(2) |
47,783 | ||||||||||||||
| 1,410 | 標誌健康公司，A類(2) |
40,410 | ||||||||||||||
| 2,273 | Tenet Healthcare Corp(2) |
110,900 | ||||||||||||||
| 8,873 | 聯合健康 |
4,704,287 | ||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 |
9,717,773 | |||||||||||||||
| 醫療保健技術-0.1% | ||||||||||||||||
| 1,637 | Doximity Inc.，A類(2) |
54,938 | ||||||||||||||
| 512 | Inspire醫療系統公司(2) |
128,962 | ||||||||||||||
| 3,394 | Teladoc Health Inc.(2) |
80,268 | ||||||||||||||
| 全面醫療保健技術 |
264,168 | |||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-2.2% | ||||||||||||||||
| 344 | 愛彼迎公司(2) |
29,412 | ||||||||||||||
| 3,034 | 阿拉馬克 |
125,426 | ||||||||||||||
| 481 | Booking Holdings(2) |
969,350 | ||||||||||||||
| 2,536 | 博伊德遊戲公司 |
138,288 | ||||||||||||||
| 4,245 | DraftKings Inc.(2)，(3) |
48,351 | ||||||||||||||
| 1,128 | 希爾頓大度假公司(Hilton Grand Vacations Inc.) |
43,473 | ||||||||||||||
| 3,523 | 凱悦酒店集團(Hyatt Hotels Corp)(2) |
318,655 | ||||||||||||||
| 972 | 萬豪度假全球公司 |
130,822 | ||||||||||||||
| 8,883 | 麥當勞公司 |
2,340,937 | ||||||||||||||
| 1,730 | 賓夕法尼亞娛樂公司(Penn Entertainment Inc.) |
51,381 | ||||||||||||||
| 1,641 | Planet Fitness Inc.(2) |
129,311 | ||||||||||||||
| 746 | 海洋世界娛樂公司(SeaWorld Entertainment Inc.) |
39,918 | ||||||||||||||
| 2,073 | 六旗娛樂公司(2) |
48,197 | ||||||||||||||
| 13,527 | 星巴克 |
1,341,878 | ||||||||||||||
| 855 | 旅遊+休閒公司 |
31,122 | ||||||||||||||
| 173 | 韋爾度假村公司 |
41,235 | ||||||||||||||
| 4,542 | 温迪的公司/ |
102,785 | ||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 |
5,930,541 | |||||||||||||||
| 家用耐用品-0.3% | ||||||||||||||||
| 10,067 | KB主頁 |
320,634 | ||||||||||||||
| 1,448 | Leggett&Platt Inc. |
46,669 | ||||||||||||||
| 491 | Meritage Home Corp(2) |
45,270 | ||||||||||||||
| 610 | 天際線冠軍公司(2) |
31,421 | ||||||||||||||
| 4,109 | Sonos Inc.(2) |
69,442 | ||||||||||||||
| 4,602 | 泰勒·莫里森家居公司(2) |
139,671 | ||||||||||||||
| 6,710 | 坦普爾海利國際公司 |
230,354 | ||||||||||||||
42
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 家用耐用品(續) | ||||||||||||||||
| 219 | TopBuild公司(2) |
$ | 34,272 | |||||||||||||
| 家庭耐用品合計 |
917,733 | |||||||||||||||
| 家居用品--1.9% | ||||||||||||||||
| 10,458 | 高露潔棕欖公司 |
823,986 | ||||||||||||||
| 5,225 | 金佰利公司 |
709,293 | ||||||||||||||
| 22,455 | 寶潔/The |
3,403,280 | ||||||||||||||
| 家居產品總量 |
4,936,559 | |||||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商-0.2% | ||||||||||||||||
| 2,908 | Brookfield Renewable Corp，A類 |
80,086 | ||||||||||||||
| 5,568 | Clearway Energy Inc.，C類 |
177,452 | ||||||||||||||
| 617 | Sunnova Energy International Inc.(2) |
11,112 | ||||||||||||||
| 8,660 | 維斯特拉公司 |
200,912 | ||||||||||||||
| 完全獨立發電商和可再生發電商 |
469,562 | |||||||||||||||
| 工業集團-0.9% | ||||||||||||||||
| 11,326 | 霍尼韋爾 |
2,427,162 | ||||||||||||||
| 保險--2.2% | ||||||||||||||||
| 3,357 | 美國股權投資人壽控股公司 |
153,146 | ||||||||||||||
| 1,449 | 美國金融集團公司/俄亥俄州 |
198,919 | ||||||||||||||
| 9,746 | Arch Capital Group Ltd(2) |
611,854 | ||||||||||||||
| 5,688 | Arthur J Gallagher&Co. |
1,072,416 | ||||||||||||||
| 1,126 | Axis Capital控股有限公司 |
60,995 | ||||||||||||||
| 2,593 | BrightHouse Financial Inc.(2) |
132,943 | ||||||||||||||
| 774 | 第一美國金融公司 |
40,511 | ||||||||||||||
| 863 | 漢諾威保險集團公司/The |
116,617 | ||||||||||||||
| 196 | 金賽爾資本集團公司 |
51,258 | ||||||||||||||
| 8,946 | 達信律師事務所公司 |
1,480,384 | ||||||||||||||
| 1,650 | Primerica Inc. |
234,003 | ||||||||||||||
| 943 | 美國再保險集團有限公司 |
133,991 | ||||||||||||||
| 654 | RLI公司 |
85,851 | ||||||||||||||
| 1,002 | 選擇性保險集團公司 |
88,787 | ||||||||||||||
| 6,012 | Travelers Cos Inc./The |
1,127,190 | ||||||||||||||
| 6,369 | Unum組 |
261,320 | ||||||||||||||
| 全額保險 |
5,850,185 | |||||||||||||||
| 互動媒體和服務--4.3% | ||||||||||||||||
| 51,060 | Alphabet，A類(2) |
4,505,024 | ||||||||||||||
| 46,619 | Alphabet，C類(2) |
4,136,504 | ||||||||||||||
| 1,216 | IAC Inc.(2) |
53,990 | ||||||||||||||
| 21,025 | Meta Platform Inc.(2) |
2,530,149 | ||||||||||||||
| 5,089 | Pinterest Inc.，A類(2) |
123,561 | ||||||||||||||
| 1,337 | TripAdvisor Inc.(2) |
24,039 | ||||||||||||||
| 412 | Ziff Davis Inc.(2) |
32,589 | ||||||||||||||
| 1,991 | ZoomInfo科技公司(Tmall Technologies Inc.) |
59,949 | ||||||||||||||
| 互動媒體和服務總和 |
11,465,805 | |||||||||||||||
| 互聯網和直銷零售業-2.5% | ||||||||||||||||
| 77,160 | 亞馬遜(2)、(4) |
6,481,440 | ||||||||||||||
| 979 | DoorDash Inc.，A類(2) |
47,795 | ||||||||||||||
| 902 | WayFair Inc.，A類(2) |
29,667 | ||||||||||||||
| 全互聯網與直銷零售 |
6,558,902 | |||||||||||||||
| IT服務-4.2% | ||||||||||||||||
| 1,672 | 確認控股公司(2)，(3) |
16,168 | ||||||||||||||
| 2,579 | 安多克有限公司 |
234,431 | ||||||||||||||
| 4,506 | 自動數據處理公司 |
1,076,303 | ||||||||||||||
| 411 | Block Inc.(2) |
25,827 | ||||||||||||||
| 805 | CloudFlare Inc.，A類(2) |
36,394 | ||||||||||||||
| 343 | 康森哲公司 |
45,674 | ||||||||||||||
| 857 | Euronet Worldwide Inc.(2) |
80,884 | ||||||||||||||
| 185 | ExlService Holdings Inc.(2) |
31,345 | ||||||||||||||
43
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| IT服務(續) | ||||||||||||||||
| 9,519 | 繁德信息技術 |
$ | 645,864 | |||||||||||||
| 340 | Globant SA(2) |
57,174 | ||||||||||||||
| 2,561 | Godaddy，A類(2) |
191,614 | ||||||||||||||
| 8,292 | IBM Corp |
1,168,260 | ||||||||||||||
| 8,329 | 萬事達 |
2,896,243 | ||||||||||||||
| 421 | MongoDB Inc.(2) |
82,870 | ||||||||||||||
| 258 | Okta Inc.(2) |
17,629 | ||||||||||||||
| 12,890 | PayPal(2) |
918,026 | ||||||||||||||
| 151 | Snowflake，A班(2) |
21,675 | ||||||||||||||
| 1,592 | 吐司公司，A類(2) |
28,704 | ||||||||||||||
| 1,577 | Twilio Inc.，A班(2) |
77,210 | ||||||||||||||
| 16,613 | Visa，甲級 |
3,451,517 | ||||||||||||||
| 3,260 | 西聯匯款公司/ |
44,890 | ||||||||||||||
| 410 | Wix.com Ltd(2) |
31,500 | ||||||||||||||
| 總IT服務 |
11,180,202 | |||||||||||||||
| 休閒產品-0.0% | ||||||||||||||||
| 2,412 | 美泰(Mattel Inc.)(2) |
43,030 | ||||||||||||||
| 生命科學工具和服務-1.8% | ||||||||||||||||
| 1,708 | Avantor Inc.(2) |
36,022 | ||||||||||||||
| 2,547 | 布魯克公司 |
174,088 | ||||||||||||||
| 7,053 | 丹納赫 |
1,872,007 | ||||||||||||||
| 557 | Medace Holdings Inc.(2) |
118,312 | ||||||||||||||
| 471 | Repligen公司(2) |
79,745 | ||||||||||||||
| 2,153 | 賽諾斯健康公司(Syneos Health Inc.)(2) |
78,972 | ||||||||||||||
| 4,185 | 賽默飛世爾 |
2,304,638 | ||||||||||||||
| 全生命科學工具與服務 |
4,663,784 | |||||||||||||||
| 機械--2.2% | ||||||||||||||||
| 967 | AGCO公司 |
134,113 | ||||||||||||||
| 5,593 | 卡特彼勒 |
1,339,859 | ||||||||||||||
| 298 | 查特工業公司(Chart Industries Inc.)(2) |
34,339 | ||||||||||||||
| 3,551 | 康明斯公司 |
860,372 | ||||||||||||||
| 3,017 | 迪爾股份有限公司 |
1,293,569 | ||||||||||||||
| 450 | 伊薩公司 |
21,114 | ||||||||||||||
| 4,172 | Graco公司 |
280,609 | ||||||||||||||
| 6,761 | 伊利諾伊機械 |
1,489,448 | ||||||||||||||
| 1,070 | ITT Inc. |
86,777 | ||||||||||||||
| 1,095 | Middleby公司/The(2) |
146,620 | ||||||||||||||
| 1,377 | 奧什科什公司 |
121,438 | ||||||||||||||
| 731 | 鐵姆肯公司/The |
51,660 | ||||||||||||||
| 總機械 |
5,859,918 | |||||||||||||||
| Media – 0.8% | ||||||||||||||||
| 37 | 電纜一號公司 |
26,339 | ||||||||||||||
| 46,008 | 康卡斯特，甲級 |
1,608,900 | ||||||||||||||
| 2,501 | Liberty寬帶公司，A類 |
189,701 | ||||||||||||||
| 4,866 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM |
191,282 | ||||||||||||||
| 媒體總數 |
2,016,222 | |||||||||||||||
| 金屬和礦業-0.5% | ||||||||||||||||
| 2,176 | 美國鋁業公司 |
98,943 | ||||||||||||||
| 4,597 | 克利夫蘭-克里夫斯公司(2) |
74,058 | ||||||||||||||
| 14,773 | 赫克拉礦業公司 |
82,138 | ||||||||||||||
| 2,400 | MP材料公司(2) |
58,272 | ||||||||||||||
| 555 | 信實鋼鐵鋁業有限公司 |
112,354 | ||||||||||||||
| 3,190 | 皇家黃金公司 |
359,577 | ||||||||||||||
| 2,973 | 南方銅業公司 |
179,539 | ||||||||||||||
| 5,367 | SSR礦業公司 |
84,101 | ||||||||||||||
| 1,173 | 鋼鐵動力公司 |
114,602 | ||||||||||||||
| 3,022 | 美國鋼鐵公司 |
75,701 | ||||||||||||||
| 道達爾金屬與礦業 |
1,239,285 | |||||||||||||||
44
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 抵押貸款房地產投資信託基金-0.0% | ||||||||||||||||
| 4,596 | AGNC投資公司 |
$ | 47,569 | |||||||||||||
| 4,129 | 喜達屋地產信託公司 |
75,684 | ||||||||||||||
| 總抵押貸款房地產投資信託基金(REITS) |
123,253 | |||||||||||||||
| 多線零售-0.3% | ||||||||||||||||
| 3,604 | 梅西百貨公司 |
74,422 | ||||||||||||||
| 5,646 | 塔吉特 |
841,480 | ||||||||||||||
| 多線零售總額 |
915,902 | |||||||||||||||
| 多功能-0.7% | ||||||||||||||||
| 3,388 | 黑山公司 |
238,312 | ||||||||||||||
| 15,920 | 聯合愛迪生公司 |
1,517,335 | ||||||||||||||
| 3,208 | 西北公司 |
190,363 | ||||||||||||||
| 多個實用程序總數 |
1,946,010 | |||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-4.8% | ||||||||||||||||
| 4,761 | Antero Midstream公司 |
51,371 | ||||||||||||||
| 2,150 | Antero Resources Corp(2) |
66,628 | ||||||||||||||
| 326 | Cheniere Energy Inc. |
48,887 | ||||||||||||||
| 999 | 切薩皮克能源公司 |
94,276 | ||||||||||||||
| 18,163 | 雪佛龍 |
3,260,077 | ||||||||||||||
| 4,084 | CNX Resources Corp(2) |
68,775 | ||||||||||||||
| 175 | 康斯托克資源公司 |
2,399 | ||||||||||||||
| 13,367 | 康菲石油 |
1,577,306 | ||||||||||||||
| 555 | Denbury Inc.(2) |
48,296 | ||||||||||||||
| 12,492 | 德文能源公司 |
768,383 | ||||||||||||||
| 4,475 | Equitrans Midstream公司 |
29,983 | ||||||||||||||
| 39,104 | 埃克森美孚 |
4,313,171 | ||||||||||||||
| 1,940 | 木蘭花石油天然氣公司，A類 |
45,493 | ||||||||||||||
| 10,200 | 馬拉鬆石油公司 |
1,187,178 | ||||||||||||||
| 1,119 | 鬥牛士資源公司 |
64,052 | ||||||||||||||
| 1,550 | 墨菲石油公司 |
66,665 | ||||||||||||||
| 2,767 | Ovintiv Inc. |
140,315 | ||||||||||||||
| 826 | PDC能源公司 |
52,434 | ||||||||||||||
| 3,926 | 二疊紀資源公司 |
36,904 | ||||||||||||||
| 4,795 | 菲利普斯66 |
499,064 | ||||||||||||||
| 4,093 | Range Resources Corp |
102,407 | ||||||||||||||
| 902 | SM能源公司 |
31,417 | ||||||||||||||
| 14,618 | 西南能源公司(2) |
85,515 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料總量 |
12,640,996 | |||||||||||||||
| 紙和林產品-0.0% | ||||||||||||||||
| 1,873 | 路易斯安那州-太平洋公司 |
110,882 | ||||||||||||||
| 個人產品-0.0% | ||||||||||||||||
| 1,115 | BellRing Brands Inc.(2) |
28,589 | ||||||||||||||
| 製藥--5.1% | ||||||||||||||||
| 20,156 | 百時美施貴寶公司 |
1,450,224 | ||||||||||||||
| 5,649 | Elanco動物健康公司(2) |
69,031 | ||||||||||||||
| 6,826 | 禮來公司 |
2,497,224 | ||||||||||||||
| 512 | Jazz PharmPharmticals PLC(2) |
81,567 | ||||||||||||||
| 23,030 | 強生 |
4,068,249 | ||||||||||||||
| 23,887 | 默沙東 |
2,650,263 | ||||||||||||||
| 50,011 | 輝瑞 |
2,562,563 | ||||||||||||||
| 1,490 | 特許權能製藥公司 |
58,885 | ||||||||||||||
| 總製藥數 |
13,438,006 | |||||||||||||||
| 專業服務--0.2% | ||||||||||||||||
| 558 | ASGN Inc.(2) |
45,466 | ||||||||||||||
| 1,292 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
135,040 | ||||||||||||||
| 270 | CACI國際公司，A類(2) |
81,159 | ||||||||||||||
| 6,728 | 精選PLC(2) |
56,112 | ||||||||||||||
| 488 | 指數公司 |
48,356 | ||||||||||||||
45
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 專業服務(續) | ||||||||||||||||
| 2,665 | KBR Inc. |
$ | 140,712 | |||||||||||||
| 596 | 科學應用國際公司 |
66,114 | ||||||||||||||
| 專業服務總額 |
572,959 | |||||||||||||||
| 房地產管理和開發-0.1% | ||||||||||||||||
| 1,786 | Anywhere Real Estate Inc.(2) |
11,413 | ||||||||||||||
| 588 | EXP World Holdings Inc.(3) |
6,515 | ||||||||||||||
| 538 | 霍華德·休斯公司/The(2) |
41,114 | ||||||||||||||
| 1,231 | 仲量聯行(Jones Lang Lasalle Inc.) |
196,184 | ||||||||||||||
| 2,209 | 肯尼迪-威爾遜控股公司 |
34,748 | ||||||||||||||
| 3,107 | Zillow Group Inc.，C類(2) |
100,076 | ||||||||||||||
| 全面的房地產管理與開發 |
390,050 | |||||||||||||||
| 公路和鐵路-0.8% | ||||||||||||||||
| 183 | AVIS預算集團(AVIS Budget Group Inc)(2) |
29,999 | ||||||||||||||
| 979 | 騎士-斯威夫特運輸控股公司 |
51,309 | ||||||||||||||
| 3,979 | Lyft Inc.，A類(2) |
43,849 | ||||||||||||||
| 463 | 賽亞公司(SAIA Inc.)(2) |
97,082 | ||||||||||||||
| 1,498 | 優步(2) |
37,045 | ||||||||||||||
| 8,439 | 聯合太平洋 |
1,747,464 | ||||||||||||||
| 道路和鐵路合計 |
2,006,748 | |||||||||||||||
| 半導體和半導體設備-5.1% | ||||||||||||||||
| 7,908 | ADI公司 |
1,297,149 | ||||||||||||||
| 16,232 | 應用材料 |
1,580,672 | ||||||||||||||
| 3,862 | 博通公司 |
2,159,360 | ||||||||||||||
| 64 | First Solar Inc.(2) |
9,587 | ||||||||||||||
| 41,460 | 英特爾 |
1,095,788 | ||||||||||||||
| 741 | 晶格半導體公司(Latay Semiconductor Corp)(2) |
48,076 | ||||||||||||||
| 1,025 | 邁威爾科技公司股份有限公司 |
37,966 | ||||||||||||||
| 10,021 | 微芯片技術公司 |
703,975 | ||||||||||||||
| 2,390 | MKS儀器公司 |
202,505 | ||||||||||||||
| 23,078 | 英偉達 |
3,372,619 | ||||||||||||||
| 11,276 | 高通 |
1,239,683 | ||||||||||||||
| 644 | 半導體公司(Semtech Corp)(2) |
18,476 | ||||||||||||||
| 352 | 硅谷實驗室公司(2) |
47,756 | ||||||||||||||
| 10,681 | 德州儀器 |
1,764,715 | ||||||||||||||
| 521 | 環球顯示器公司 |
56,289 | ||||||||||||||
| 597 | Wolfspeed公司(2) |
41,217 | ||||||||||||||
| 道達爾半導體和半導體設備 |
13,675,833 | |||||||||||||||
| 軟件-8.6% | ||||||||||||||||
| 4,769 | Adobe(2) |
1,604,912 | ||||||||||||||
| 791 | 牛郎星工程公司，A類(2) |
35,967 | ||||||||||||||
| 249 | Atlassian Corp Ltd，A類(2) |
32,041 | ||||||||||||||
| 2,833 | 歐特克(2) |
529,403 | ||||||||||||||
| 387 | Bill.com Holdings Inc.(2) |
42,167 | ||||||||||||||
| 1,395 | 黑騎士公司(2) |
86,141 | ||||||||||||||
| 499 | BlackLine Inc.(2) |
33,568 | ||||||||||||||
| 1,466 | Box Inc.，A類(2) |
45,637 | ||||||||||||||
| 791 | Coupa Software Inc.(2) |
62,623 | ||||||||||||||
| 1,058 | CrowdStrike控股公司，A類(2) |
111,397 | ||||||||||||||
| 330 | Datadog Inc.，A類(2) |
24,255 | ||||||||||||||
| 365 | DocuSign Inc.(2) |
20,228 | ||||||||||||||
| 2,055 | Dropbox Inc.，A類(2) |
45,991 | ||||||||||||||
| 866 | DyNatrace Inc.(2) |
33,168 | ||||||||||||||
| 515 | 彈性NV(2) |
26,522 | ||||||||||||||
| 142 | 費爾艾薩克公司(2) |
84,998 | ||||||||||||||
| 1,172 | Five9 Inc.(2) |
79,532 | ||||||||||||||
| 721 | Guidewire Software Inc.(2) |
45,106 | ||||||||||||||
| 79 | HubSpot Inc.(2) |
22,841 | ||||||||||||||
| 2,810 | 財捷 |
1,093,708 | ||||||||||||||
| 537 | 曼哈頓聯合公司(曼哈頓聯營公司) |
65,192 | ||||||||||||||
| 64,364 | 微軟(4) |
15,435,774 | ||||||||||||||
| 55 | 微戰略公司，A類(2)，(3) |
7,786 | ||||||||||||||
46
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 軟件(續) | ||||||||||||||||
| 2,273 | Nutanix Inc.，A類(2) |
$ | 59,212 | |||||||||||||
| 15,047 | 甲骨文 |
1,229,942 | ||||||||||||||
| 8,904 | Palantir Technologies Inc.，A類(2) |
57,164 | ||||||||||||||
| 1,366 | 帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks Inc.) |
190,612 | ||||||||||||||
| 281 | PayLocity控股公司(2) |
54,587 | ||||||||||||||
| 592 | PegasSystems Inc. |
20,270 | ||||||||||||||
| 291 | Qualys Inc.(2) |
32,659 | ||||||||||||||
| 454 | Rapid7 Inc.(2) |
15,427 | ||||||||||||||
| 1,278 | RingCentral Inc.，A類(2) |
45,241 | ||||||||||||||
| 9,236 | Salesforce Inc.(2) |
1,224,601 | ||||||||||||||
| 1,619 | Splunk Inc.(2) |
139,380 | ||||||||||||||
| 1,110 | Teradata公司(2) |
37,363 | ||||||||||||||
| 632 | 貿易台公司/The，A類(2) |
28,333 | ||||||||||||||
| 3,502 | UiPath Inc.，A類(2) |
44,510 | ||||||||||||||
| 1,252 | Unity Software公司(2) |
35,795 | ||||||||||||||
| 1,105 | Verint Systems Inc.(2) |
40,089 | ||||||||||||||
| 1,985 | Zoom視頻通訊，A班(2) |
134,464 | ||||||||||||||
| 219 | Zscaler Inc.(2) |
24,506 | ||||||||||||||
| 軟件總量 |
22,983,112 | |||||||||||||||
| 特色零售-2.4% | ||||||||||||||||
| 839 | AutoNation Inc.(2) |
90,025 | ||||||||||||||
| 291 | Burlington Stores Inc.(2) |
59,003 | ||||||||||||||
| 1,137 | 迪克體育用品公司 |
136,770 | ||||||||||||||
| 280 | 低於Inc.的五個(2) |
49,523 | ||||||||||||||
| 517 | Floor&Decor Holdings Inc.，A類(2) |
35,999 | ||||||||||||||
| 9,955 | 家得寶公司/The |
3,144,386 | ||||||||||||||
| 343 | Lithia汽車公司 |
70,226 | ||||||||||||||
| 7,792 | Lowe‘s Cos公司 |
1,552,478 | ||||||||||||||
| 5 | 墨菲美國公司 |
1,398 | ||||||||||||||
| 542 | 彭斯克汽車集團 |
62,292 | ||||||||||||||
| 512 | RH (2) |
136,801 | ||||||||||||||
| 13,766 | TJX Cos Inc./The |
1,095,774 | ||||||||||||||
| 627 | 威廉姆斯-索諾馬公司 |
72,055 | ||||||||||||||
| 專業零售總額 |
6,506,730 | |||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備-6.3% | ||||||||||||||||
| 127,076 | 蘋果(4) |
16,510,984 | ||||||||||||||
| 4,805 | 戴爾技術公司，C類 |
193,257 | ||||||||||||||
| 3,243 | Pure Storage Inc.，A類(2) |
86,783 | ||||||||||||||
| 整體技術硬件、存儲和外圍設備 |
16,791,024 | |||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-0.7% | ||||||||||||||||
| 1,164 | 卡普里控股有限公司(2) |
66,720 | ||||||||||||||
| 233 | 德克斯户外公司(2) |
93,004 | ||||||||||||||
| 13,368 | 耐克，B班 |
1,564,190 | ||||||||||||||
| 11,692 | Under Armour Inc.A類(2) |
118,791 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 |
1,842,705 | |||||||||||||||
| 儲蓄和抵押金融-0.1% | ||||||||||||||||
| 2,768 | MGIC投資公司 |
35,984 | ||||||||||||||
| 4,106 | 紐約社區銀行公司 |
35,311 | ||||||||||||||
| 440 | PennyMac金融服務公司 |
24,930 | ||||||||||||||
| 1,111 | Radian Group Inc. |
21,187 | ||||||||||||||
| 13,006 | 火箭科斯公司，A類 |
91,042 | ||||||||||||||
| 3,026 | TFS金融公司 |
43,605 | ||||||||||||||
| 全額節儉與抵押融資 |
252,059 | |||||||||||||||
| 煙草-0.8% | ||||||||||||||||
| 17,306 | 奧馳亞 |
791,057 | ||||||||||||||
| 13,855 | 菲利普莫里斯 |
1,402,265 | ||||||||||||||
| 總煙草 |
2,193,322 | |||||||||||||||
47
| SPXX | Nuveen S&P500動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商-0.4% | ||||||||||||||||
| 271 | SiteOne景觀供應公司(2) |
$ | 31,794 | |||||||||||||
| 1,913 | Univar Solutions Inc.(2) |
60,833 | ||||||||||||||
| 1,031 | Watsco Inc. |
257,131 | ||||||||||||||
| 686 | 韋斯科國際公司(Wesco International Inc)(2) |
85,887 | ||||||||||||||
| 1,331 | WW Grainger Inc. |
740,369 | ||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商總數 |
1,176,014 | |||||||||||||||
| 水務公司-0.0% | ||||||||||||||||
| 480 | 美國各州水務公司 |
44,424 | ||||||||||||||
| 無線電信服務-0.0% | ||||||||||||||||
| 1,094 | 美國蜂窩公司(2) |
22,810 | ||||||||||||||
| 普通股總數(成本為128,473,232美元) |
263,923,646 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 交易所交易基金-1.1% | ||||||||||||||||
| 15,000 | 大盤指數ETF-Vanguard MSCI |
2,867,850 | ||||||||||||||
| 交易所交易基金總額(2,851,175美元) |
2,867,850 | |||||||||||||||
| 長期投資總額(成本為131,324,407美元) |
266,791,496 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 息票 | 價值 | |||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資-0.1% | ||||||||||||||||
| 貨幣市場基金-0.1% |
||||||||||||||||
| 259,831 | 道富證券借出政府貨幣市場投資組合(5) |
4.340% | (6) | $ | 259,831 | |||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的總投資(成本259,831美元) |
259,831 | |||||||||||||||
| 本金 金額(000) |
説明(1) | 息票 | 成熟性 | 價值 | ||||||||||||
| 短期投資-0.4% |
||||||||||||||||
| 回購協議-0.4% |
||||||||||||||||
| $ | 1,046,283 | 與固定收益結算公司的回購協議， 日期：12/30/22，回購價格為1,046,432美元， 以1,036,000美元美國國債為抵押， 4.25%, due 11/15/40, value $1,067,242 |
1.280% | 1/03/23 | $ | 1,046,283 | ||||||||||
| 短期投資總額(1,046,283美元) |
1,046,283 | |||||||||||||||
| 總投資(成本132,630,521美元)-100.9% |
268,097,610 | |||||||||||||||
| 其他資產減去負債-(0.9)%(7) |
(2,337,261 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產-100% |
$ | 265,760,349 | ||||||||||||||
衍生品投資
購買的選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 芝加哥期權交易所波動率指數 |
看漲 | 50 | $ | 150,000 | $ | 30 | 1/18/23 | $ | 2,000 | |||||||||||||||
| 繁德信息技術 |
看漲 | 50 | 425,000 | 85 | 1/20/23 | 125 | ||||||||||||||||||
| 亞馬遜 |
看漲 | 50 | 550,000 | 110 | 1/20/23 | 275 | ||||||||||||||||||
| 購買的期權總額(支付的保費為11,132美元) |
150 | $ | 1,125,000 | $ | 2,400 | |||||||||||||||||||
48
已寫入選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 默沙東 |
看漲 | (50 | ) | $ | (575,000 | ) | $ | 115 | 1/20/23 | $ | (3,475 | ) | ||||||||||||
| 麥當勞公司 |
看漲 | (35 | ) | (1,015,000 | ) | 290 | 1/20/23 | (263 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (300 | ) | (115,500,000 | ) | 3,850 | 1/20/23 | (2,158,500 | ) | |||||||||||||||
| S&P 500®索引 |
看漲 | (20 | ) | (8,000,000 | ) | 4,000 | 1/20/23 | (33,100 | ) | |||||||||||||||
| 期權總額(收到保費3,055,250美元) |
(405 | ) | $ | (125,090,000 | ) | $ | (2,195,338 | ) | ||||||||||||||||
就基金投資組合合規而言，基金的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的任何一個或多個行業子分類，和/或基金管理層所定義的。這一定義可能不適用於本報告的目的，因為為了便於報告，本報告可能會將行業子分類合併為部門。
| (1) | 除非另有説明，投資組合中顯示的所有百分比都是基於適用於普通股的淨資產。 |
| (2) | 不產生收益；發行人在過去12個月內沒有宣佈除息日期。 |
| (3) | 投資，或投資的一部分，被借出用於證券借貸。截至本報告所述期間結束時，借出證券的總價值為251 027美元。 |
| (4) | 投資，或投資的一部分，已被承諾為衍生品投資的淨支付義務提供擔保。 |
| (5) | 基金可向經紀交易商、銀行和其他機構提供相當於其總資產市值三分之一的證券(包括借出證券的抵押品)。基金維持的抵押品在每筆貸款開始時的市值應不少於所借證券市值的100%。基金收到的現金抵押品投資於這個貨幣市場基金。 |
| (6) | 顯示的利率是截至報告期結束時的單日收益率。 |
| (7) | 其他資產減去負債包括若干場外(“場外”)衍生工具以及場外結算及交易所交易衍生工具(如適用)的未實現升值(折舊)。場外結算及交易所買賣衍生工具的未實現增值(折舊)確認為經紀商的現金抵押品及/或資產負債表上列報的應收或應付變動保證金(如適用)的一部分。其他資產減去負債還包括資產負債表中列報的期權價值。 |
| (8) | 交易所交易，除非另有説明。 |
| (9) | 就披露而言，名義金額的計算方法是將合約數目乘以行使價格乘以100。 |
| CBOE | 芝加哥期權交易所 |
| etf | 交易所買賣基金 |
| 房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 |
| 標普(S&P) | 標準普爾 |
見財務報表附註。
49
| QQQX | 新春納斯達克活力十足 覆蓋基金 投資組合 December 31, 2022 |
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 長期投資-100.5% |
||||||||||||||||
| 普通股-100.0% |
||||||||||||||||
| 航空貨運和物流-0.1% | ||||||||||||||||
| 228 | 聯邦快遞 |
$ | 39,490 | |||||||||||||
| 3,591 | 聯合包裹，B班 |
624,259 | ||||||||||||||
| 整體航空貨運量和物流 |
663,749 | |||||||||||||||
| 航空公司-0.1% | ||||||||||||||||
| 26,595 | 達美航空公司(Delta Air Lines Inc)(2) |
873,912 | ||||||||||||||
| 汽車零部件-0.1% | ||||||||||||||||
| 4,110 | 李爾公司 |
509,722 | ||||||||||||||
| 汽車-3.0% | ||||||||||||||||
| 40,233 | 福特汽車公司 |
467,910 | ||||||||||||||
| 97,240 | Lucid Group(2)、(3) |
664,149 | ||||||||||||||
| 219,362 | 特斯拉公司(Tesla Inc.) |
27,021,011 | ||||||||||||||
| 汽車總量 |
28,153,070 | |||||||||||||||
| 飲料-2.7% | ||||||||||||||||
| 28,086 | 布朗-福爾曼公司，B類 |
1,844,688 | ||||||||||||||
| 12,636 | Celsius Holdings Inc.(2) |
1,314,649 | ||||||||||||||
| 129,962 | 可口可樂公司 |
8,266,883 | ||||||||||||||
| 7,494 | 星座品牌公司，A類 |
1,736,735 | ||||||||||||||
| 124,373 | Monster Beverage公司(2) |
12,627,591 | ||||||||||||||
| 總飲品 |
25,790,546 | |||||||||||||||
| 生物技術--5.4% | ||||||||||||||||
| 74,601 | 安進 |
19,593,207 | ||||||||||||||
| 175,161 | 吉利德科學 |
15,037,572 | ||||||||||||||
| 38,123 | Moderna(2) |
6,847,653 | ||||||||||||||
| 13,272 | Regeneron製藥公司(2) |
9,575,615 | ||||||||||||||
| 全生物技術 |
51,054,047 | |||||||||||||||
| 資本市場-0.9% | ||||||||||||||||
| 7,537 | 嘉信理財/The |
627,531 | ||||||||||||||
| 8,682 | 穆迪公司 |
2,418,979 | ||||||||||||||
| 19,418 | 摩根士丹利 |
1,650,918 | ||||||||||||||
| 9,235 | 標普全球公司 |
3,093,171 | ||||||||||||||
| 12,582 | SEI投資公司 |
733,530 | ||||||||||||||
| 資本市場總量 |
8,524,129 | |||||||||||||||
| 化學品-0.3% | ||||||||||||||||
| 3,021 | Albemarle公司 |
655,134 | ||||||||||||||
| 4,584 | 林德PLC |
1,495,209 | ||||||||||||||
| 3,839 | 舍温-威廉姆斯公司 |
911,110 | ||||||||||||||
| 總化學品 |
3,061,453 | |||||||||||||||
| 商業服務和供應品-0.7% | ||||||||||||||||
| 52,734 | 科帕特公司(2) |
3,210,973 | ||||||||||||||
| 4,378 | 利樂科技公司 |
635,642 | ||||||||||||||
| 8,329 | 廢品連接公司 |
1,104,092 | ||||||||||||||
| 10,605 | 廢物管理公司 |
1,663,713 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品總額 |
6,614,420 | |||||||||||||||
| 通信設備-2.9% | ||||||||||||||||
| 585,200 | 思科股份有限公司 |
27,878,928 | ||||||||||||||
50
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 集裝箱和包裝-0.0% | ||||||||||||||||
| 8,207 | 鮑爾公司 |
$ | 419,706 | |||||||||||||
| 經銷商-0.4% | ||||||||||||||||
| 10,718 | 正品配件公司 |
1,859,680 | ||||||||||||||
| 7,621 | 泳池公司 |
2,304,057 | ||||||||||||||
| 總代理商總數 |
4,163,737 | |||||||||||||||
| 多元化消費服務--0.1% | ||||||||||||||||
| 10,345 | 服務公司國際/美國 |
715,253 | ||||||||||||||
| 多元化金融服務-0.5% | ||||||||||||||||
| 15,690 | 伯克希爾哈撒韋公司，B類(2) |
4,846,641 | ||||||||||||||
| 多元化電信服務--0.1% | ||||||||||||||||
| 15,406 | Verizon |
606,996 | ||||||||||||||
| 電力公用事業-1.3% | ||||||||||||||||
| 42,737 | 星座能源公司 |
3,684,357 | ||||||||||||||
| 58,187 | 新紀元能源 |
4,864,433 | ||||||||||||||
| 69,334 | PG&E公司(2) |
1,127,371 | ||||||||||||||
| 31,804 | 美國南方公司/The |
2,271,123 | ||||||||||||||
| 總電力公用事業 |
11,947,284 | |||||||||||||||
| 電氣設備-0.2% | ||||||||||||||||
| 7,632 | 羅克韋爾自動化公司 |
1,965,774 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-0.2% | ||||||||||||||||
| 10,486 | Keysight Technologies Inc.(2) |
1,793,840 | ||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.0% | ||||||||||||||||
| 5,484 | 精選能源服務公司，A類 |
50,672 | ||||||||||||||
| 娛樂業-0.6% | ||||||||||||||||
| 12,831 | Roku Inc.(2) |
522,222 | ||||||||||||||
| 42,950 | 華特迪士尼公司(2) |
3,731,496 | ||||||||||||||
| 17,168 | 世界摔跤娛樂公司，A類 |
1,176,351 | ||||||||||||||
| 全娛樂 |
5,430,069 | |||||||||||||||
| 股權房地產投資信託基金-0.2% | ||||||||||||||||
| 55,254 | 立方體智能 |
2,223,974 | ||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-1.1% | ||||||||||||||||
| 15,398 | BJ‘s批發俱樂部控股公司(2) |
1,018,732 | ||||||||||||||
| 2,304 | 凱西百貨公司 |
516,902 | ||||||||||||||
| 210,528 | HF食品集團公司(2) |
854,744 | ||||||||||||||
| 24,681 | 克羅格公司/The |
1,100,279 | ||||||||||||||
| 22,661 | Sysco公司 |
1,732,433 | ||||||||||||||
| 39,228 | 沃爾瑪 |
5,562,138 | ||||||||||||||
| 整體食品與主食零售業 |
10,785,228 | |||||||||||||||
| 食品-1.8% | ||||||||||||||||
| 10,258 | 阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 |
952,455 | ||||||||||||||
| 70,834 | Bridgford Foods Corp(2) |
848,592 | ||||||||||||||
| 33,085 | 通用磨坊公司 |
2,774,177 | ||||||||||||||
| 28,123 | 好時公司/The |
6,512,443 | ||||||||||||||
| 16,902 | 霍梅爾食品公司 |
769,886 | ||||||||||||||
| 22,636 | 萊爾德超級食品公司(Laird SuperFood Inc.) |
19,014 | ||||||||||||||
| 15,737 | Lamb Weston Holdings Inc. |
1,406,259 | ||||||||||||||
| 49,425 | McCormick&Co Inc./MD |
4,096,838 | ||||||||||||||
| 食品總產量 |
17,379,664 | |||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品-1.0% | ||||||||||||||||
| 26,882 | 雅培 |
2,951,375 | ||||||||||||||
51
| QQQX | 新元納斯達克動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品(續) | ||||||||||||||||
| 2,838 | Becton Dickinson和Co. |
$ | 721,703 | |||||||||||||
| 768 | 恩貝塔公司 |
19,423 | ||||||||||||||
| 17,865 | LENSAR Inc.(2) |
52,880 | ||||||||||||||
| 12,868 | NuVasive Inc.(2) |
530,676 | ||||||||||||||
| 514 | Shockwave Medical Inc.(2) |
105,684 | ||||||||||||||
| 19,914 | 史賽克 |
4,868,774 | ||||||||||||||
| 62,738 | 金星概念公司(2) |
20,076 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 |
9,270,591 | |||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-0.5% | ||||||||||||||||
| 4,308 | 麥凱森公司 |
1,616,017 | ||||||||||||||
| 5,579 | 聯合健康 |
2,957,874 | ||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 |
4,573,891 | |||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-2.6% | ||||||||||||||||
| 6,160 | Booking Holdings(2) |
12,414,125 | ||||||||||||||
| 1,740 | Chipotle墨西哥燒烤公司(2) |
2,414,233 | ||||||||||||||
| 21,002 | 達頓餐飲公司 |
2,905,207 | ||||||||||||||
| 26,996 | 希爾頓全球控股有限公司 |
3,411,214 | ||||||||||||||
| 14,066 | 麥當勞公司 |
3,706,813 | ||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 |
24,851,592 | |||||||||||||||
| 家居用品-0.1% | ||||||||||||||||
| 6,917 | 寶潔/The |
1,048,341 | ||||||||||||||
| 工業集團-0.2% | ||||||||||||||||
| 25,725 | 通用電氣 |
2,155,498 | ||||||||||||||
| 互動媒體和服務-10.7% | ||||||||||||||||
| 489,402 | Alphabet，A類(2) |
43,179,938 | ||||||||||||||
| 370,290 | Alphabet，C類(2) |
32,855,832 | ||||||||||||||
| 37,991 | Match Group Inc.(2) |
1,576,247 | ||||||||||||||
| 201,081 | Meta Platform Inc.(2) |
24,198,087 | ||||||||||||||
| 互動媒體和服務總和 |
101,810,104 | |||||||||||||||
| 互聯網和直接營銷零售業-6.9% | ||||||||||||||||
| 701,915 | 亞馬遜(2) |
58,960,860 | ||||||||||||||
| 155,880 | EBay Inc. |
6,464,344 | ||||||||||||||
| 全互聯網與直銷零售 |
65,425,204 | |||||||||||||||
| IT服務-2.3% | ||||||||||||||||
| 9,093 | 埃森哲，甲級 |
2,426,376 | ||||||||||||||
| 9,762 | CloudFlare Inc.，A類(2) |
441,340 | ||||||||||||||
| 11,527 | Jack Henry&Associates公司 |
2,023,680 | ||||||||||||||
| 8,130 | 萬事達 |
2,827,045 | ||||||||||||||
| 143,943 | PayPal(2) |
10,251,621 | ||||||||||||||
| 2,959 | Snowflake，A班(2) |
424,735 | ||||||||||||||
| 17,825 | Visa，甲級 |
3,703,322 | ||||||||||||||
| 總IT服務 |
22,098,119 | |||||||||||||||
| 生命科學工具和服務-0.8% | ||||||||||||||||
| 16,855 | 安捷倫技術公司 |
2,522,351 | ||||||||||||||
| 5,019 | Charles River實驗室國際公司(2) |
1,093,640 | ||||||||||||||
| 16,193 | 丹納赫 |
4,297,946 | ||||||||||||||
| 全生命科學工具與服務 |
7,913,937 | |||||||||||||||
| 機械-0.4% | ||||||||||||||||
| 9,138 | 卡特彼勒 |
2,189,099 | ||||||||||||||
| 3,467 | 迪爾股份有限公司 |
1,486,511 | ||||||||||||||
| 7,764 | Fortive公司 |
498,837 | ||||||||||||||
| 總機械 |
4,174,447 | |||||||||||||||
52
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| Media – 2.6% | ||||||||||||||||
| 642,116 | 康卡斯特，甲級 |
$ | 22,454,796 | |||||||||||||
| 136,917 | ComScore Inc.(2) |
158,824 | ||||||||||||||
| 34,591 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM |
1,359,772 | ||||||||||||||
| 6,270 | 新聞集團，B類 |
115,619 | ||||||||||||||
| 45,680 | 佐賀通信公司，A類 |
1,078,048 | ||||||||||||||
| 媒體總數 |
25,167,059 | |||||||||||||||
| 多線零售-0.6% | ||||||||||||||||
| 14,351 | 美元總公司 |
3,533,934 | ||||||||||||||
| 17,439 | 塔吉特 |
2,599,108 | ||||||||||||||
| 多線零售總額 |
6,133,042 | |||||||||||||||
| 多功能-0.1% | ||||||||||||||||
| 4,315 | 森普拉能源 |
666,840 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-0.0% | ||||||||||||||||
| 4,902 | 清潔能源燃料公司(2) |
25,490 | ||||||||||||||
| 個人用品-0.2% | ||||||||||||||||
| 7,133 | 雅詩蘭黛Cos Inc/The，A類 |
1,769,769 | ||||||||||||||
| 藥品-0.0% | ||||||||||||||||
| 18,188 | 羅克韋爾醫療公司(Rockwell Medical Inc.)(2) |
18,461 | ||||||||||||||
| 專業服務--0.2% | ||||||||||||||||
| 20,689 | 羅伯特哈夫國際公司 |
1,527,469 | ||||||||||||||
| 公路和鐵路-0.5% | ||||||||||||||||
| 4,575 | JB Hunt運輸服務公司 |
797,697 | ||||||||||||||
| 2,687 | 諾福克南方公司 |
662,130 | ||||||||||||||
| 33,792 | 優步(2) |
835,676 | ||||||||||||||
| 10,994 | 聯合太平洋 |
2,276,528 | ||||||||||||||
| 道路和鐵路合計 |
4,572,031 | |||||||||||||||
| 半導體和半導體設備-13.6% | ||||||||||||||||
| 166,423 | 美國超微公司(2) |
10,779,218 | ||||||||||||||
| 105,499 | ADI公司 |
17,305,001 | ||||||||||||||
| 165,056 | 應用材料 |
16,073,153 | ||||||||||||||
| 9,301 | Axcelis Technologies Inc.(2) |
738,127 | ||||||||||||||
| 14,027 | Enphase Energy公司(2) |
3,716,594 | ||||||||||||||
| 6,555 | First Solar Inc.(2) |
981,874 | ||||||||||||||
| 420,372 | 英特爾 |
11,110,432 | ||||||||||||||
| 37,130 | 晶格半導體公司(Latay Semiconductor Corp)(2) |
2,408,994 | ||||||||||||||
| 6,123 | 單片電力系統公司 |
2,165,154 | ||||||||||||||
| 242,262 | 英偉達 |
35,404,169 | ||||||||||||||
| 65,113 | 安森美半導體(On Semiconductor Corp)(2) |
4,061,098 | ||||||||||||||
| 33,195 | Power Integrations Inc. |
2,380,745 | ||||||||||||||
| 140,959 | 高通 |
15,497,033 | ||||||||||||||
| 12,461 | 硅谷實驗室公司(2) |
1,690,584 | ||||||||||||||
| 2,620 | SiTime公司(2) |
266,244 | ||||||||||||||
| 20,407 | Skyworks Solutions Inc. |
1,859,690 | ||||||||||||||
| 25,925 | 臺積電，贊助美國藥品不良反應(2) |
1,931,153 | ||||||||||||||
| 9,407 | Wolfspeed公司(2) |
649,459 | ||||||||||||||
| 道達爾半導體和半導體設備 |
129,018,722 | |||||||||||||||
| 軟件-19.3% | ||||||||||||||||
| 27,289 | Ansys Inc.(2) |
6,592,750 | ||||||||||||||
| 52,492 | 歐特克(2) |
9,809,180 | ||||||||||||||
| 32,603 | 黑騎士公司(2) |
2,013,235 | ||||||||||||||
| 26,987 | CrowdStrike控股公司，A類(2) |
2,841,461 | ||||||||||||||
| 31,894 | Datadog Inc.，A類(2) |
2,344,209 | ||||||||||||||
| 115,037 | Fortinet Inc.(2) |
5,624,159 | ||||||||||||||
| 528,819 | 微軟(4) |
126,821,373 | ||||||||||||||
53
| QQQX | 新元納斯達克動態覆蓋基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 軟件(續) | ||||||||||||||||
| 80,151 | Nutanix Inc.，A類(2) |
$ | 2,087,934 | |||||||||||||
| 64,056 | 甲骨文 |
5,235,937 | ||||||||||||||
| 27,036 | 帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks Inc.) |
3,772,603 | ||||||||||||||
| 3,987 | Paycom Software Inc.(2) |
1,237,206 | ||||||||||||||
| 3,738 | PayLocity控股公司(2) |
726,144 | ||||||||||||||
| 34,254 | PTC Inc.(2) |
4,111,850 | ||||||||||||||
| 34,197 | Salesforce Inc.(2) |
4,534,180 | ||||||||||||||
| 6,953 | 現在服務公司(2) |
2,699,641 | ||||||||||||||
| 4,592 | Sprout Social Inc.，A類(2) |
259,264 | ||||||||||||||
| 727 | 相撲邏輯公司(2) |
5,889 | ||||||||||||||
| 6,627 | Tablable Holdings Inc.(2) |
252,820 | ||||||||||||||
| 14,832 | 貿易台公司/The，A類(2) |
664,919 | ||||||||||||||
| 23,550 | Zoom視頻通訊，A班(2) |
1,595,277 | ||||||||||||||
| 軟件總量 |
183,230,031 | |||||||||||||||
| 特色零售-0.8% | ||||||||||||||||
| 940 | AutoZone Inc.(2) |
2,318,209 | ||||||||||||||
| 1,904 | Bed Bath&Beyond Inc.(2)、(3) |
4,779 | ||||||||||||||
| 8,039 | 迪克體育用品公司 |
967,011 | ||||||||||||||
| 2,826 | 家得寶公司/The |
892,621 | ||||||||||||||
| 4,325 | Lowe‘s Cos公司 |
861,713 | ||||||||||||||
| 24,710 | TJX Cos Inc./The |
1,966,916 | ||||||||||||||
| 2,331 | Ulta Beauty Inc.(2) |
1,093,402 | ||||||||||||||
| 專業零售總額 |
8,104,651 | |||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備-12.8% | ||||||||||||||||
| 933,034 | 蘋果(4) |
121,229,109 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-0.5% | ||||||||||||||||
| 2,696 | 德克斯户外公司(2) |
1,076,135 | ||||||||||||||
| 27,957 | 耐克，B班 |
3,271,249 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 |
4,347,384 | |||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商-0.3% | ||||||||||||||||
| 4,996 | 聯合租賃公司(United Rentures Inc.)(2) |
1,775,678 | ||||||||||||||
| 1,390 | WW Grainger Inc. |
773,188 | ||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商總數 |
2,548,866 | |||||||||||||||
| 無線電信服務-0.3% | ||||||||||||||||
| 75,434 | Gogo Inc.(2) |
1,113,406 | ||||||||||||||
| 34,287 | SPOK控股公司 |
280,811 | ||||||||||||||
| 52,556 | 電話和數據系統公司 |
551,312 | ||||||||||||||
| 38,671 | 美國蜂窩公司(2) |
806,290 | ||||||||||||||
| 整體無線電信服務 |
2,751,819 | |||||||||||||||
| 普通股總數(449,258,183美元) |
949,885,281 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 交易所交易基金-0.5% | ||||||||||||||||
| 25,000 | 大盤指數ETF-Vanguard MSCI |
$ | 4,779,750 | |||||||||||||
| 交易所交易基金總額(4,649,611美元) |
4,779,750 | |||||||||||||||
| 長期投資總額(453,907,794美元) |
954,665,031 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 息票 | 價值 | |||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資-0.1% |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金-0.1% |
||||||||||||||||
| 686,986 | 道富證券借出政府貨幣市場投資組合(5) |
4.340% | (6) | $ | 686,986 | |||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的總投資(成本686,986美元) |
686,986 | |||||||||||||||
54
| 本金 金額(000) |
説明(1) | 息票 | 成熟性 | 價值 | ||||||||||||
| 短期投資-0.1% |
||||||||||||||||
| 回購協議-0.1% |
||||||||||||||||
| $ | 874,968 | 與固定收益結算公司的回購協議， 日期：12/30/22，回購價格：875,092美元， 以866,400美元為抵押，美國國債， 4.25%, due 11/15/40, value $892,527 |
1.280% | 1/03/23 | $ | 874,968 | ||||||||||
| 短期投資總額(成本874,968美元) |
874,968 | |||||||||||||||
| 總投資(成本455,469,748美元)-100.7% |
956,226,985 | |||||||||||||||
| 其他資產減去負債-(0.7)%(7) |
(6,509,253 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產-100% |
$ | 949,717,732 | ||||||||||||||
衍生品投資
購買的選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 芝加哥期權交易所波動率指數 |
看漲 | 100 | $ | 300,000 | $ | 30 | 1/18/23 | $ | 4,000 | |||||||||||||||
| 繁德信息技術 |
看漲 | 100 | 850,000 | 85 | 1/20/23 | 250 | ||||||||||||||||||
| 亞馬遜 |
看漲 | 100 | 1,100,000 | 110 | 1/20/23 | 550 | ||||||||||||||||||
| 購買的期權總額(已支付保費22,263美元) |
|
300 | $ | 2,250,000 | $ | 4,800 | ||||||||||||||||||
已寫入選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 景順中國科技ETF |
看漲 | (1,000 | ) | $ | (27,500,000 | ) | $ | 275 | 1/20/23 | $ | (338,802 | ) | ||||||||||||
| 麥當勞公司 |
看漲 | (70 | ) | (2,030,000 | ) | 290 | 1/20/23 | (525 | ) | |||||||||||||||
| 標準普爾500®指數 |
看漲 | (70 | ) | (28,000,000 | ) | 4,000 | 1/20/23 | (115,850 | ) | |||||||||||||||
| 納斯達克100®股指 |
看漲 | (355 | ) | (400,262,500 | ) | 11,275 | 1/20/23 | (5,032,125 | ) | |||||||||||||||
| 期權總額(收到保費12,922,169美元) |
|
(1,495 | ) | $ | (457,792,500 | ) | $ | (5,487,302 | ) | |||||||||||||||
就基金投資組合合規而言，基金的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的任何一個或多個行業子分類，和/或基金管理層所定義的。這一定義可能不適用於本報告的目的，因為為了便於報告，本報告可能會將行業子分類合併為部門。
| (1) | 除非另有説明，投資組合中顯示的所有百分比都是基於適用於普通股的淨資產。 |
| (2) | 不產生收益；發行人在過去12個月內沒有宣佈除息日期。 |
| (3) | 投資，或投資的一部分，被借出用於證券借貸。截至本報告所述期間結束時，借出證券的總價值為662 232美元。 |
| (4) | 投資，或投資的一部分，已被承諾為衍生品投資的淨支付義務提供擔保。 |
| (5) | 基金可向經紀交易商、銀行和其他機構提供相當於其總資產市值三分之一的證券(包括借出證券的抵押品)。基金維持的抵押品在每筆貸款開始時的市值應不少於所借證券市值的100%。基金收到的現金抵押品投資於這個貨幣市場基金。 |
| (6) | 顯示的利率是截至報告期結束時的單日收益率。 |
| (7) | 其他資產減去負債包括若干場外(“場外”)衍生工具以及場外結算及交易所交易衍生工具(如適用)的未實現升值(折舊)。場外結算及交易所買賣衍生工具的未實現增值(折舊)確認為經紀商的現金抵押品及/或資產負債表上列報的應收或應付變動保證金(如適用)的一部分。其他資產減去負債還包括資產負債表中列報的期權價值。 |
| (8) | 交易所交易，除非另有説明。 |
| (9) | 就披露而言，名義金額的計算方法是將合約數目乘以行使價格乘以100。 |
| adr | 美國存託憑證 |
| CBOE | 芝加哥期權交易所 |
| etf | 交易所買賣基金 |
| 標普(S&P) | 標準普爾 |
見財務報表附註。
55
| JCE | Nuveen核心股權 阿爾法基金 投資組合 December 31, 2022 |
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 長期投資-99.6% |
||||||||||||||||
| 普通股-99.0% |
||||||||||||||||
| 航空航天和國防-1.1% | ||||||||||||||||
| 4,230 | 洛克希德馬丁 |
$ | 2,057,853 | |||||||||||||
| 航空公司-0.5% | ||||||||||||||||
| 30,640 | 西南航空公司(2) |
1,031,649 | ||||||||||||||
| 汽車-0.6% | ||||||||||||||||
| 9,630 | 特斯拉公司(Tesla Inc.) |
1,186,223 | ||||||||||||||
| Banks – 3.3% | ||||||||||||||||
| 10,895 | 美國銀行公司 |
360,842 | ||||||||||||||
| 36,910 | 花旗集團 |
1,669,439 | ||||||||||||||
| 10,680 | 摩根大通 |
1,432,188 | ||||||||||||||
| 32,390 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION |
1,393,742 | ||||||||||||||
| 33,870 | 美國銀行 |
1,477,071 | ||||||||||||||
| 銀行總數 |
6,333,282 | |||||||||||||||
| 飲料-1.8% | ||||||||||||||||
| 9,760 | 可口可樂公司 |
620,834 | ||||||||||||||
| 15,710 | 百事可樂 |
2,838,168 | ||||||||||||||
| 總飲品 |
3,459,002 | |||||||||||||||
| 生物技術--0.2% | ||||||||||||||||
| 2,460 | 艾伯維公司 |
397,561 | ||||||||||||||
| 建築產品-0.7% | ||||||||||||||||
| 19,780 | 江森自控國際公司 |
1,265,920 | ||||||||||||||
| 530 | 特靈科技公司 |
89,088 | ||||||||||||||
| 總建築產品 |
1,355,008 | |||||||||||||||
| 資本市場-2.0% | ||||||||||||||||
| 15,320 | 嘉信理財/The |
1,275,543 | ||||||||||||||
| 2,130 | 芝加哥商品交易所 |
358,181 | ||||||||||||||
| 22,340 | KKR&Co Inc. |
1,037,023 | ||||||||||||||
| 18,550 | Tradeweb Markets Inc.，A類 |
1,204,451 | ||||||||||||||
| 資本市場總量 |
3,875,198 | |||||||||||||||
| 化學品-0.8% | ||||||||||||||||
| 6,520 | 舍温-威廉姆斯公司 |
1,547,392 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品-1.7% | ||||||||||||||||
| 2,180 | Cintas公司 |
984,532 | ||||||||||||||
| 290 | MSA安全公司 |
41,815 | ||||||||||||||
| 5,780 | 共和服務公司 |
745,562 | ||||||||||||||
| 27,460 | 羅林斯公司 |
1,003,389 | ||||||||||||||
| 2,980 | 利樂科技公司 |
432,666 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品總額 |
3,207,964 | |||||||||||||||
| 通信設備-1.3% | ||||||||||||||||
| 52,750 | 思科股份有限公司 |
2,513,010 | ||||||||||||||
| 消費金融-0.9% | ||||||||||||||||
| 12,070 | 美國運通 |
1,783,343 | ||||||||||||||
56
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 集裝箱和包裝-0.7% | ||||||||||||||||
| 2,690 | Berry Global Group Inc. |
$ | 162,557 | |||||||||||||
| 32,960 | 西巖公司 |
1,158,873 | ||||||||||||||
| 容器和包裝合計 |
1,321,430 | |||||||||||||||
| 多元化金融服務--2.5% | ||||||||||||||||
| 3,460 | 阿波羅全球管理公司 |
220,713 | ||||||||||||||
| 15,190 | 伯克希爾哈撒韋公司，B類(2) |
4,692,191 | ||||||||||||||
| 全面多元化的金融服務 |
4,912,904 | |||||||||||||||
| 多元化電信服務--1.1% | ||||||||||||||||
| 52,870 | Verizon |
2,083,078 | ||||||||||||||
| 電力公用事業-2.3% | ||||||||||||||||
| 21,970 | 安聯能源公司 |
1,212,964 | ||||||||||||||
| 13,780 | AvangridInc.(3) |
592,264 | ||||||||||||||
| 13,630 | Evergy Inc. |
857,736 | ||||||||||||||
| 32,840 | Exelon公司 |
1,419,673 | ||||||||||||||
| 6,270 | 美國南方公司/The |
447,741 | ||||||||||||||
| 總電力公用事業 |
4,530,378 | |||||||||||||||
| 電氣設備-1.3% | ||||||||||||||||
| 9,720 | Ametek Inc. |
1,358,078 | ||||||||||||||
| 1,430 | 伊頓公司PLC |
224,438 | ||||||||||||||
| 25,980 | NVent電氣PLC |
999,451 | ||||||||||||||
| 電氣設備總數 |
2,581,967 | |||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-1.7% | ||||||||||||||||
| 4,890 | Arrow Electronics Inc.(2) |
511,347 | ||||||||||||||
| 7,530 | CDW公司/DE |
1,344,707 | ||||||||||||||
| 8,780 | Keysight Technologies Inc.(2) |
1,501,995 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件總量 |
3,358,049 | |||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.1% | ||||||||||||||||
| 3,230 | 斯倫貝謝有限公司 |
172,676 | ||||||||||||||
| 娛樂業--0.2% | ||||||||||||||||
| 590 | Live Nation Entertainment Inc.(2) |
41,147 | ||||||||||||||
| 2,930 | 華特迪士尼公司(2) |
254,558 | ||||||||||||||
| 全娛樂 |
295,705 | |||||||||||||||
| 股權房地產投資信託基金-2.1% | ||||||||||||||||
| 44,380 | 布里克斯莫爾地產集團公司 |
1,006,095 | ||||||||||||||
| 24,760 | 東道主酒店及度假村公司 |
397,398 | ||||||||||||||
| 8,560 | 基爾羅伊房地產公司 |
331,015 | ||||||||||||||
| 18,250 | 國家零售地產公司 |
835,120 | ||||||||||||||
| 29,460 | Ventas Inc. |
1,327,173 | ||||||||||||||
| 全股權房地產投資信託基金 |
3,896,801 | |||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-2.9% | ||||||||||||||||
| 44,380 | 艾伯森Cos Inc.，A類 |
920,441 | ||||||||||||||
| 14,990 | BJ‘s批發俱樂部控股公司(2) |
991,738 | ||||||||||||||
| 250 | 好市多 |
114,125 | ||||||||||||||
| 29,930 | 克羅格公司/The |
1,334,279 | ||||||||||||||
| 15,879 | 沃爾瑪 |
2,251,484 | ||||||||||||||
| 整體食品與主食零售業 |
5,612,067 | |||||||||||||||
| 食品-0.7% | ||||||||||||||||
| 73 | 海岸公司 |
275,590 | ||||||||||||||
| 17,690 | 泰森食品公司，A類(2) |
1,101,203 | ||||||||||||||
| 食品總產量 |
1,376,793 | |||||||||||||||
57
| JCE | Nuveen Core Equity Alpha基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品-3.6% | ||||||||||||||||
| 11,440 | 雅培 |
$ | 1,255,998 | |||||||||||||
| 11,310 | Dexcom Inc.(2) |
1,280,744 | ||||||||||||||
| 17,170 | 愛德華茲(2) |
1,281,054 | ||||||||||||||
| 3,670 | IDEXX實驗室公司(2) |
1,497,213 | ||||||||||||||
| 21,060 | 美敦力 |
1,636,783 | ||||||||||||||
| 430 | 齊默爾生物科技控股公司 |
54,825 | ||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 |
7,006,617 | |||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-5.4% | ||||||||||||||||
| 7,090 | 美國卑爾根公司 |
1,174,884 | ||||||||||||||
| 15,080 | 森特內公司(Centene Corp)(2) |
1,236,711 | ||||||||||||||
| 5,910 | 信諾 |
1,958,219 | ||||||||||||||
| 9,290 | CVS健康 |
865,735 | ||||||||||||||
| 470 | Elevance Health Inc. |
241,096 | ||||||||||||||
| 2,380 | HCA Inc. |
571,105 | ||||||||||||||
| 250 | Humana Inc. |
128,047 | ||||||||||||||
| 8,120 | 聯合健康 |
4,305,062 | ||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 |
10,480,859 | |||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-2.5% | ||||||||||||||||
| 2,920 | 愛彼迎公司(2) |
249,660 | ||||||||||||||
| 7,390 | 阿拉馬克 |
305,502 | ||||||||||||||
| 11,710 | 希爾頓全球控股有限公司 |
1,479,676 | ||||||||||||||
| 9,930 | 萬豪國際公司/醫學博士，A類 |
1,478,478 | ||||||||||||||
| 5,230 | 麥當勞公司 |
1,378,262 | ||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 |
4,891,578 | |||||||||||||||
| 家居用品-1.3% | ||||||||||||||||
| 20,690 | 高露潔棕欖公司 |
1,630,165 | ||||||||||||||
| 6,380 | 寶潔/The |
966,953 | ||||||||||||||
| 家居產品總量 |
2,597,118 | |||||||||||||||
| 保險--2.2% | ||||||||||||||||
| 21,250 | 美國國際集團公司 |
1,343,850 | ||||||||||||||
| 450 | 丘博保險 |
99,270 | ||||||||||||||
| 18,720 | F&G年金和人壽公司(2) |
374,587 | ||||||||||||||
| 6,420 | 達信律師事務所公司 |
1,062,382 | ||||||||||||||
| 11,280 | 進步公司/The |
1,463,129 | ||||||||||||||
| 全額保險 |
4,343,218 | |||||||||||||||
| 互動媒體和服務-4.5% | ||||||||||||||||
| 33,700 | Alphabet，A類(2) |
2,973,351 | ||||||||||||||
| 38,400 | Alphabet，C類(2) |
3,407,232 | ||||||||||||||
| 19,460 | Meta Platform Inc.(2) |
2,341,816 | ||||||||||||||
| 互動媒體和服務總和 |
8,722,399 | |||||||||||||||
| 互聯網和直接營銷零售業-2.7% | ||||||||||||||||
| 61,480 | 亞馬遜(2) |
5,164,320 | ||||||||||||||
| IT服務-4.4% | ||||||||||||||||
| 8,420 | 埃森哲，甲級 |
2,246,793 | ||||||||||||||
| 21,070 | 認知技術解決方案公司，A類 |
1,204,993 | ||||||||||||||
| 8,330 | 康森哲公司 |
1,109,223 | ||||||||||||||
| 11,380 | 繁德信息技術 |
772,133 | ||||||||||||||
| 11,970 | 全球支付公司 |
1,188,860 | ||||||||||||||
| 2,061 | 萬事達 |
716,671 | ||||||||||||||
| 3,640 | PayPal(2) |
259,241 | ||||||||||||||
| 4,660 | Visa，甲級 |
968,162 | ||||||||||||||
| 總IT服務 |
8,466,076 | |||||||||||||||
| 生命科學工具和服務-3.8% | ||||||||||||||||
| 8,910 | 丹納赫 |
2,364,892 | ||||||||||||||
| 1,080 | 梅特勒-託萊多國際公司(2) |
1,561,086 | ||||||||||||||
58
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 生命科學工具與服務(續) | ||||||||||||||||
| 21,460 | 賽諾斯健康公司(Syneos Health Inc.)(2) |
$ | 787,153 | |||||||||||||
| 4,773 | 賽默飛世爾 |
2,628,443 | ||||||||||||||
| 全生命科學工具與服務 |
7,341,574 | |||||||||||||||
| 機械-0.6% | ||||||||||||||||
| 7,930 | AGCO公司 |
1,099,812 | ||||||||||||||
| Media – 0.6% | ||||||||||||||||
| 17,530 | 康卡斯特，甲級 |
613,024 | ||||||||||||||
| 17,550 | 紐約時報公司/該公司，A類 |
569,673 | ||||||||||||||
| 媒體總數 |
1,182,697 | |||||||||||||||
| 多線零售-0.0% | ||||||||||||||||
| 70 | 美元總公司 |
17,238 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-5.8% | ||||||||||||||||
| 17,830 | 雪佛龍 |
3,200,307 | ||||||||||||||
| 11,340 | 康菲石油 |
1,338,120 | ||||||||||||||
| 11,130 | EOG Resources Inc. |
1,441,557 | ||||||||||||||
| 37,580 | 埃克森美孚 |
4,145,074 | ||||||||||||||
| 22,930 | 高頻辛克萊公司 |
1,189,838 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料總量 |
11,314,896 | |||||||||||||||
| 製藥類股-4.1% | ||||||||||||||||
| 900 | 禮來公司 |
329,256 | ||||||||||||||
| 22,180 | 強生 |
3,918,097 | ||||||||||||||
| 6,691 | 默沙東 |
742,366 | ||||||||||||||
| 57,290 | 輝瑞 |
2,935,540 | ||||||||||||||
| 總製藥數 |
7,925,259 | |||||||||||||||
| 專業服務--1.4% | ||||||||||||||||
| 9,760 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
1,020,115 | ||||||||||||||
| 43,550 | 精選PLC(2) |
363,207 | ||||||||||||||
| 960 | KBR Inc. |
50,688 | ||||||||||||||
| 12,850 | Leidos控股公司 |
1,351,692 | ||||||||||||||
| 專業服務總額 |
2,785,702 | |||||||||||||||
| 公路和鐵路-1.9% | ||||||||||||||||
| 50,980 | CSX運輸 |
1,579,361 | ||||||||||||||
| 1,530 | 施耐德國家公司，B類 |
35,802 | ||||||||||||||
| 9,530 | 聯合太平洋 |
1,973,377 | ||||||||||||||
| 道路和鐵路合計 |
3,588,540 | |||||||||||||||
| 半導體和半導體設備-2.9% | ||||||||||||||||
| 120 | 博通公司 |
67,096 | ||||||||||||||
| 1,230 | Enphase Energy公司(2) |
325,901 | ||||||||||||||
| 2,220 | 英特爾 |
58,674 | ||||||||||||||
| 18,600 | 晶格半導體公司(Latay Semiconductor Corp)(2) |
1,206,768 | ||||||||||||||
| 6,900 | 英偉達 |
1,008,366 | ||||||||||||||
| 16,540 | 高通 |
1,818,408 | ||||||||||||||
| 13,050 | Skyworks Solutions Inc. |
1,189,246 | ||||||||||||||
| 道達爾半導體和半導體設備 |
5,674,459 | |||||||||||||||
| 軟件-10.9% | ||||||||||||||||
| 6,640 | Adobe(2) |
2,234,559 | ||||||||||||||
| 840 | Ansys Inc.(2) |
202,936 | ||||||||||||||
| 9,410 | Cadence設計系統公司(2) |
1,511,622 | ||||||||||||||
| 23,700 | Fortinet Inc.(2) |
1,158,693 | ||||||||||||||
| 9,760 | 曼哈頓聯合公司(曼哈頓聯營公司) |
1,184,864 | ||||||||||||||
| 46,645 | 微軟 |
11,186,404 | ||||||||||||||
| 5,511 | Salesforce Inc.(2) |
730,703 | ||||||||||||||
| 4,440 | Synopsys Inc.(2) |
1,417,648 | ||||||||||||||
59
| JCE | Nuveen Core Equity Alpha基金(續) | |
| 投資組合 December 31, 2022 | ||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 軟件(續) | ||||||||||||||||
| 31,120 | Teradata公司(2) |
$ | 1,047,499 | |||||||||||||
| 2,500 | VMware Inc.，A類 |
306,900 | ||||||||||||||
| 1,390 | Zscaler Inc.(2) |
155,541 | ||||||||||||||
| 軟件總量 |
21,137,369 | |||||||||||||||
| 特色零售業--2.8% | ||||||||||||||||
| 10,240 | 家得寶公司/The |
3,234,406 | ||||||||||||||
| 10,320 | Lowe‘s Cos公司 |
2,056,157 | ||||||||||||||
| 210 | 拖拉機供應公司 |
47,244 | ||||||||||||||
| 專業零售總額 |
5,337,807 | |||||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備-6.6% | ||||||||||||||||
| 98,638 | 蘋果(4) |
12,816,035 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-0.5% | ||||||||||||||||
| 2,730 | Lululemon田徑公司(2) |
874,637 | ||||||||||||||
| 普通股總成本(184,162,131美元) |
191,657,543 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 價值 | ||||||||||||||
| 交易所交易基金-0.6% | ||||||||||||||||
| 2,800 | IShares Core標準普爾500指數ETF |
$ | 1,075,788 | |||||||||||||
| 交易所買賣基金總額(成本1,003,547美元) |
1,075,788 | |||||||||||||||
| 長期投資總額(成本為185,165,678美元) |
192,733,331 | |||||||||||||||
| 股票 | 説明(1) | 息票 | 價值 | |||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資-0.3% |
|
|||||||||||||||
| 貨幣市場基金-0.3% | ||||||||||||||||
| 607,566 | 道富證券借出政府貨幣市場投資組合(5) |
4.340% | (6) | $ | 607,566 | |||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的總投資(成本為607566美元) |
607,566 | |||||||||||||||
| 本金 金額(000) |
説明(1) | 息票 | 成熟性 | 價值 | ||||||||||||
| 短期投資-0.2% |
||||||||||||||||
| 回購協議-0.2% |
||||||||||||||||
| $ | 352,120 | 與固定收益結算公司的回購協議， 日期為12/30/22，回購價格為352,170美元， 以467,100美元為抵押，美國國債， 4.25%, due 2/15/42, value $359,211 |
1.280% | 1/03/23 | $ | 352,120 | ||||||||||
| 短期投資總額(352,120美元) |
352,120 | |||||||||||||||
| 總投資(186,125,364美元)-100.1% |
193,693,017 | |||||||||||||||
| 其他資產減去負債-(0.1)%(7) |
(124,725 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產-100% |
$ | 193,568,292 | ||||||||||||||
60
衍生品投資
已寫入選項
| 説明(8) | 類型 | 數量 合同 |
概念上的 金額(9) |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 標準普爾500®指數 |
看漲 | (30 | ) | $ | (12,000,000 | ) | $ | 4,000 | 1/20/23 | $ | (49,650 | ) | ||||||||||||
| 標準普爾500®指數 |
看漲 | (55 | ) | (22,550,000 | ) | 4,100 | 1/20/23 | (23,650 | ) | |||||||||||||||
| 標準普爾500®指數 |
看漲 | (55 | ) | (22,825,000 | ) | 4,150 | 1/20/23 | (11,688 | ) | |||||||||||||||
| 期權總額(收到保費370,835美元) |
|
(140 | ) | $ | (57,375,000 | ) | $ | (84,988 | ) | |||||||||||||||
就基金投資組合合規而言，基金的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的任何一個或多個行業子分類，和/或基金管理層所定義的。這一定義可能不適用於本報告的目的，因為為了便於報告，本報告可能會將行業子分類合併為部門。
| (1) | 除非另有説明，投資組合中顯示的所有百分比都是基於適用於普通股的淨資產。 |
| (2) | 不產生收益；發行人在過去12個月內沒有宣佈除息日期。 |
| (3) | 投資，或投資的一部分，被借出用於證券借貸。截至本報告所述期間結束時，借出證券的總價值為586 333美元。 |
| (4) | 投資，或投資的一部分，已被承諾為衍生品投資的淨支付義務提供擔保。 |
| (5) | 基金可向經紀交易商、銀行和其他機構提供相當於其總資產市值三分之一的證券(包括借出證券的抵押品)。基金維持的抵押品在每筆貸款開始時的市值應不少於所借證券市值的100%。基金收到的現金抵押品投資於這個貨幣市場基金。其他資產減去負債還包括資產負債表中列報的期權價值。 |
| (6) | 顯示的利率是截至報告期結束時的單日收益率。 |
| (7) | 其他資產減去負債包括若干場外(“場外”)衍生工具以及場外結算及交易所交易衍生工具(如適用)的未實現升值(折舊)。場外結算及交易所買賣衍生工具的未實現增值(折舊)確認為經紀商的現金抵押品及/或資產負債表上列報的應收或應付變動保證金(如適用)的一部分。 |
| (8) | 交易所交易，除非另有説明。 |
| (9) | 就披露而言，名義金額的計算方法是將合約數目乘以行使價格乘以100。 |
| etf | 交易所買賣基金 |
| 標普(S&P) | 標準普爾 |
見財務報表附註。
61
資產負債表
2022年12月31日
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| Long-term investments, at value (cost $582,187,510, $248,198,624, $131,324,407, $453,907,794 and $185,165,678, respectively)(1) |
1,305,953,932 | 592,116,928 | 266,791,496 | 954,665,031 | 192,733,331 | |||||||||||||||
| 按價值計算的短期投資(成本接近價值) |
26,896,495 | 1,891,323 | 1,046,283 | 874,968 | 352,120 | |||||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資，按價值計算(成本約等於價值) |
12,408 | — | 259,831 | 686,986 | 607,566 | |||||||||||||||
| 現金 |
— | — | 791 | — | 6,847 | |||||||||||||||
| 經紀人為期權合約投資提供的現金抵押品(2) |
— | — | — | 450,000 | — | |||||||||||||||
| 經紀商為期貨合約投資提供的現金抵押品 |
— | — | — | — | 373,366 | |||||||||||||||
| 按價值購買的期權(成本分別為-、22,263、11,132、22,263和-美元) |
— | 4,800 | 2,400 | 4,800 | — | |||||||||||||||
| 應收賬款： |
||||||||||||||||||||
| 分紅 |
963,553 | 152,190 | 197,577 | 253,344 | 431,340 | |||||||||||||||
| 利息 |
1,913 | 135 | 74 | 62 | 25 | |||||||||||||||
| 出售的投資 |
— | 234 | 1,661 | 12,026 | 21 | |||||||||||||||
| 在關閉採購交易時終止的選項 |
6,782,928 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 填海造地 |
1,210 | — | — | 329 | — | |||||||||||||||
| 遞延發售成本 |
— | — | 219,738 | 42,208 | — | |||||||||||||||
| 其他資產 |
294,500 | 48,262 | 47,346 | 178,019 | 39,317 | |||||||||||||||
| 總資產 |
1,340,906,939 | 594,213,872 | 268,567,197 | 957,167,773 | 194,543,933 | |||||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||||||
| 現金透支 |
6,773,724 | — | — | — | — | |||||||||||||||
| 所寫期權，按價值計算(保費分別為39,360,041美元，6,700,474美元，3,055,250美元，12,922,169美元和370,835美元) |
23,696,130 | 4,822,375 | 2,195,338 | 5,487,302 | 84,988 | |||||||||||||||
| 應付款對象： |
||||||||||||||||||||
| 證券借貸抵押品 |
12,408 | — | 259,831 | 686,986 | 607,566 | |||||||||||||||
| 應計費用： |
||||||||||||||||||||
| 管理費 |
946,677 | 432,048 | 188,436 | 702,857 | 154,026 | |||||||||||||||
| 受託人費用 |
302,948 | 51,947 | 49,080 | 119,859 | 39,712 | |||||||||||||||
| 貨架供應成本 |
— | — | — | 47,505 | — | |||||||||||||||
| 其他 |
418,660 | 197,383 | 114,163 | 405,532 | 89,349 | |||||||||||||||
| 總負債 |
32,150,547 | 5,503,753 | 2,806,848 | 7,450,041 | 975,641 | |||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產 |
$ | 1,308,756,392 | $ | 588,710,119 | $ | 265,760,349 | $ | 949,717,732 | $ | 193,568,292 | ||||||||||
| |
104,086,837 | 36,366,913 | 48,437,773 | 16,072,627 | ||||||||||||||||
| 每股已發行普通股資產淨值 |
$ | 12.57 | $ | 16.19 | $ | 14.80 | $ | 19.61 | $ | 12.04 | ||||||||||
| 適用於普通股的淨資產包括： |
||||||||||||||||||||
| 普通股，每股面值0.01美元 |
$ | 1,040,868 | $ | 363,669 | $ | 179,512 | $ | 484,378 | $ | 160,726 | ||||||||||
| 實收順差 |
524,623,098 | 245,232,611 | 125,400,276 | 428,770,685 | 187,612,349 | |||||||||||||||
| 可分配收益(虧損)總額 |
783,092,426 | 343,113,839 | 140,180,561 | 520,462,669 | 5,795,217 | |||||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產 |
$ | 1,308,756,392 | $ | 588,710,119 | $ | 265,760,349 | $ | 949,717,732 | $ | 193,568,292 | ||||||||||
| 授權普通股 |
無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | |||||||||||||||
| (1) | 包括為BXMX、SPXX、QQQX和JCE分別借入12,137美元、251,027美元、662,232美元和586,333美元的證券。 |
| (2) | 除了投資組合中指出的作為抵押品質押的基金證券外，為衍生產品投資的淨付款債務提供擔保的認捐現金。 |
見財務報表附註。
62
運營説明書
截至2022年12月31日的年度
| BXMX |
DIAX |
SPXX |
QQQX |
JCE |
||||||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||||||
| 分紅 |
$ | 22,276,144 | $ | 12,799,794 | $ | 4,855,510 | $ | 10,365,130 | $ | 3,839,711 | ||||||||||
| 利息 |
140,722 | 6,029 | 3,529 | 7,983 | 4,391 | |||||||||||||||
| 證券借貸收入淨額 |
952 | 46,602 | 12,566 | 230,102 | 148 | |||||||||||||||
| 對股利收入預提的外國税 |
(28,856 | ) | — | (1,182 | ) | (22,289 | ) | — | ||||||||||||
| 總投資收益 |
22,388,962 | 12,852,425 | 4,870,423 | 10,580,926 | 3,844,250 | |||||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||||||
| 管理費 |
11,693,671 | 5,136,873 | 2,340,990 | 9,229,539 | 2,101,776 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
1,086 | 408 | 218 | 1,101 | — | |||||||||||||||
| 託管費 |
126,190 | 76,306 | 60,460 | 129,790 | 55,413 | |||||||||||||||
| 受託人費用 |
50,250 | 21,188 | 10,263 | 40,220 | 8,318 | |||||||||||||||
| 專業費用 |
129,352 | 86,218 | 74,317 | 136,037 | 72,087 | |||||||||||||||
| 股東報告費用 |
170,233 | 79,915 | 48,057 | 157,394 | 31,851 | |||||||||||||||
| 股東服務代理費 |
1,010 | 479 | 175 | 630 | 199 | |||||||||||||||
| 證券交易所上市費 |
31,523 | 10,342 | 7,420 | — | 7,406 | |||||||||||||||
| 投資者關係費用 |
118,430 | 55,698 | 37,960 | 128,670 | 22,727 | |||||||||||||||
| 其他 |
238,560 | 136,608 | 62,674 | 353,980 | 10,432 | |||||||||||||||
| 總費用 |
12,560,305 | 5,604,035 | 2,642,534 | 10,177,361 | 2,310,209 | |||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
9,828,657 | 7,248,390 | 2,227,889 | 403,565 | 1,534,041 | |||||||||||||||
| 已實現和未實現的收益(虧損) |
||||||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
38,860,250 | 8,806,457 | 11,187,459 | 22,330,123 | (2,549,464 | ) | ||||||||||||||
| 期貨合約 |
— | — | — | — | (8,968 | ) | ||||||||||||||
| 購買的選項 |
— | (169,111 | ) | (87,930 | ) | (221,017 | ) | 13,408 | ||||||||||||
| 已寫入選項 |
92,014,514 | 18,144,464 | 9,550,235 | 82,240,122 | 907,627 | |||||||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化： |
||||||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
(342,235,387 | ) | (67,363,544 | ) | (73,061,459 | ) | (495,194,174 | ) | (47,685,745 | ) | ||||||||||
| 購買的選項 |
— | (17,463 | ) | (8,732 | ) | (17,463 | ) | — | ||||||||||||
| 已寫入選項 |
17,610,140 | 6,048,286 | 2,888,440 | 14,447,843 | 359,740 | |||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
(193,750,483 | ) | (34,550,911 | ) | (49,531,987 | ) | (376,414,566 | ) | (48,963,402 | ) | ||||||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
(183,921,826 | ) | (27,302,521 | ) | (47,304,098 | ) | (376,011,001 | ) | (47,429,361 | ) | ||||||||||
見財務報表附註。
63
淨資產變動表
| BXMX | DIAX | |||||||||||||||
| 年 告一段落 12/31/22 |
年 告一段落 12/31/21 |
年 告一段落 12/31/22 |
年 告一段落 12/31/21 |
|||||||||||||
| 運營 |
||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 9,828,657 | $ | 4,675,828 | $ | 7,248,390 | $ | 6,196,640 | ||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
38,860,250 | 177,704,116 | 8,806,457 | 32,201,967 | ||||||||||||
| 期貨合約 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 購買的選項 |
— | — | (169,111 | ) | 153,278 | |||||||||||
| 已寫入選項 |
92,014,514 | (116,624,336 | ) | 18,144,464 | (23,200,656 | ) | ||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化： |
||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
(342,235,387 | ) | 174,888,737 | (67,363,544 | ) | 79,804,076 | ||||||||||
| 購買的選項 |
— | — | (17,463 | ) | 5,632 | |||||||||||
| 已寫入選項 |
17,610,140 | 8,560,570 | 6,048,286 | (3,331,527 | ) | |||||||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
(183,921,826 | ) | 249,204,915 | (27,302,521 | ) | 91,829,410 | ||||||||||
| 分配給普通股股東 |
||||||||||||||||
| 分紅 |
(98,466,148 | ) | (50,306,812 | ) | (40,345,882 | ) | (12,192,825 | ) | ||||||||
| 資本返還 |
— | (39,207,868 | ) | (1,359,694 | ) | (27,519,845 | ) | |||||||||
| 適用於普通股的淨資產從分配給普通股股東減少 |
(98,466,148 | ) | (89,514,680 | ) | (41,705,576 | ) | (39,712,670 | ) | ||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 貨架銷售收益，扣除銷售成本 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 因分配再投資而向股東發行普通股所得的淨收益 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 股本交易產生的適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增(減) |
(282,387,974 | ) | 159,690,235 | (69,008,097 | ) | 52,116,740 | ||||||||||
| 期初適用於普通股的淨資產 |
1,591,144,366 | 1,431,454,131 | 657,718,216 | 605,601,476 | ||||||||||||
| 期末適用於普通股的淨資產 |
$ | 1,308,756,392 | $ | 1,591,144,366 | $ | 588,710,119 | $ | 657,718,216 | ||||||||
見財務報表附註。
64
| SPXX | QQQX | |||||||||||||||
| 年 告一段落 12/31/22 |
年 告一段落 12/31/21 |
年 告一段落 12/31/22 |
年 告一段落 12/31/21 |
|||||||||||||
| 運營 |
||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 2,227,889 | $ | 1,849,198 | $ | 403,565 | $ | (2,531,410 | ) | |||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
11,187,459 | 49,477,998 | 22,330,123 | 166,937,589 | ||||||||||||
| 期貨合約 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 購買的選項 |
(87,930 | ) | 79,037 | (221,017 | ) | 144,380 | ||||||||||
| 已寫入選項 |
9,550,235 | (10,788,646 | ) | 82,240,122 | (89,604,711 | ) | ||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化： |
||||||||||||||||
| 投資和外幣 |
(73,061,459 | ) | 21,506,299 | (495,194,174 | ) | 151,243,357 | ||||||||||
| 購買的選項 |
(8,732 | ) | 2,816 | (17,463 | ) | 5,632 | ||||||||||
| 已寫入選項 |
2,888,440 | (1,644,623 | ) | 14,447,843 | (6,565,544 | ) | ||||||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
(47,304,098 | ) | 60,482,079 | (376,011,001 | ) | 219,629,293 | ||||||||||
| 分配給普通股股東 |
||||||||||||||||
| 分紅 |
(20,756,114 | ) | (12,176,538 | ) | (93,184,576 | ) | (33,913,718 | ) | ||||||||
| 資本返還 |
— | (4,722,744 | ) | — | (44,002,163 | ) | ||||||||||
| 適用於普通股的淨資產從分配給普通股股東減少 |
(20,756,114 | ) | (16,899,282 | ) | (93,184,576 | ) | (77,915,881 | ) | ||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 貨架銷售收益，扣除銷售成本 |
10,181,265 | 1,804,279 | 81,420,803 | 99,137,676 | ||||||||||||
| 因分配再投資而向股東發行普通股所得的淨收益 |
223,858 | 79,716 | 2,625,827 | 1,707,146 | ||||||||||||
| 股本交易產生的適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
10,405,123 | 1,883,995 | 84,046,630 | 100,844,822 | ||||||||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增(減) |
(57,655,089 | ) | 45,466,792 | (385,148,947 | ) | 242,558,234 | ||||||||||
| 期初適用於普通股的淨資產 |
323,415,438 | 277,948,646 | 1,334,866,679 | 1,092,308,445 | ||||||||||||
| 期末適用於普通股的淨資產 |
$ | 265,760,349 | $ | 323,415,438 | $ | 949,717,732 | $ | 1,334,866,679 | ||||||||
見財務報表附註。
65
淨資產變動表(續)
| JCE | ||||||||
| 年 告一段落 12/31/22 |
年 告一段落 12/31/21 |
|||||||
| 運營 |
||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,534,041 | $ | 231,780 | ||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||
| 投資和外幣 |
(2,549,464 | ) | 38,732,097 | |||||
| 期貨合約 |
(8,968 | ) | — | |||||
| 購買的選項 |
13,408 | (50,655 | ) | |||||
| 已寫入選項 |
907,627 | (3,426,456 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化： |
||||||||
| 投資和外幣 |
(47,685,745 | ) | 28,018,209 | |||||
| 購買的選項 |
— | — | ||||||
| 已寫入選項 |
359,740 | (99,154 | ) | |||||
| 適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
(47,429,361 | ) | 63,405,821 | |||||
| 分配給普通股股東 |
||||||||
| 分紅 |
(32,669,229 | ) | (29,461,455 | ) | ||||
| 資本返還 |
(4,773,720 | ) | — | |||||
| 適用於普通股的淨資產從分配給普通股股東減少 |
(37,442,949 | ) | (29,461,455 | ) | ||||
| 股本交易 |
||||||||
| 貨架銷售收益，扣除銷售成本 |
— | — | ||||||
| 因分配再投資而向股東發行普通股所得的淨收益 |
396,514 | 310,105 | ||||||
| 股本交易產生的適用於普通股的淨資產淨增加(減少) |
396,514 | 310,105 | ||||||
| 適用於普通股的淨資產淨增(減) |
(84,475,796 | ) | 34,254,471 | |||||
| 期初適用於普通股的淨資產 |
278,044,088 | 243,789,617 | ||||||
| 期末適用於普通股的淨資產 |
$ | 193,568,292 | $ | 278,044,088 | ||||
見財務報表附註。
66
本頁特意留空
67
財務亮點
每期已發行普通股的精選數據：
| 投資運營 | 更少的分配到 普通股股東 |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起頭 普普通通 分享 NAV |
網絡 投資 收入 (損失)(A) |
網絡 已實現/ 未實現 得(損) |
總計 | 從… 網絡 投資 收入 |
從… 累計 已實現淨額 收益 |
返回 的 資本 |
總計 | 擱板 供奉 費用 |
補價 人均 股票 售出 穿過 擱板 供奉 |
收尾 NAV |
收尾 分享 價格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXMX |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12/31年度： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
$ | 15.29 | $ | 0.09 | $ | (1.86 | ) | $ | (1.77 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.85 | ) | $ | — | $ | (0.95 | ) | $ | — | $ | — | $ | 12.57 | $ | 12.65 | |||||||||||||||||||
| 2021 |
13.75 | 0.04 | 2.36 | 2.40 | (0.07 | ) | (0.41 | ) | (0.38 | ) | (0.86 | ) | — | — | 15.29 | 14.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 |
13.68 | 0.15 | 0.80 | 0.95 | (0.12 | ) | — | (0.76 | ) | (0.88 | ) | — | * | — | * | 13.75 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
12.61 | 0.16 | 1.84 | 2.00 | (0.16 | ) | — | (0.77 | ) | (0.93 | ) | — | * | — | * | 13.68 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 |
14.35 | 0.15 | (0.91 | ) | (0.76 | ) | (0.16 | ) | (0.37 | ) | (0.45 | ) | (0.98 | ) | — | * | — | * | 12.61 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIAX |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12/31年度： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
18.09 | 0.20 | (0.95 | ) | (0.75 | ) | (0.20 | ) | (0.91 | ) | (0.04 | ) | (1.15 | ) | — | — | 16.19 | 15.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
16.65 | 0.17 | 2.36 | 2.53 | (0.17 | ) | (0.16 | ) | (0.76 | ) | (1.09 | ) | — | — | 18.09 | 17.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 |
18.20 | 0.22 | (0.66 | ) | (0.44 | ) | (0.22 | ) | (0.81 | ) | (0.08 | ) | (1.11 | ) | — | * | — | * | 16.65 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
16.90 | 0.27 | 2.21 | 2.48 | (0.27 | ) | — | (0.91 | ) | (1.18 | ) | — | * | — | * | 18.20 | 17.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 |
19.05 | 0.25 | (1.16 | ) | (0.91 | ) | (0.25 | ) | (0.22 | ) | (0.77 | ) | (1.24 | ) | — | * | — | * | 16.90 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPXX |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12/31年度： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
18.70 | 0.13 | (2.85 | ) | (2.72 | ) | (0.13 | ) | (1.05 | ) | — | (1.18 | ) | — | — | 14.80 | 16.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
16.17 | 0.11 | 3.40 | 3.51 | (0.11 | ) | (0.60 | ) | (0.27 | ) | (0.98 | ) | — | * | — | * | 18.70 | 18.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 |
16.27 | 0.15 | 0.75 | 0.90 | (0.15 | ) | — | (0.85 | ) | (1.00 | ) | — | * | — | * | 16.17 | 15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
14.42 | 0.17 | 2.74 | 2.91 | (0.18 | ) | — | (0.88 | ) | (1.06 | ) | — | * | — | * | 16.27 | 16.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 |
16.47 | 0.18 | (1.12 | ) | (0.94 | ) | (0.18 | ) | (0.03 | ) | (0.91 | ) | (1.12 | ) | — | * | 0.01 | 14.42 | 14.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| QQQX |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12/31年度： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
29.63 | 0.01 | (8.06 | ) | (8.05 | ) | (0.01 | ) | (1.96 | ) | — | (1.97 | ) | — | — | 19.61 | 20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 |
26.32 | (0.06 | ) | 5.12 | 5.06 | — | (0.78 | ) | (1.01 | ) | (1.79 | ) | — | * | 0.04 | 29.63 | 30.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 |
24.12 | 0.04 | 3.70 | 3.74 | (0.01 | ) | — | (1.55 | ) | (1.56 | ) | — | * | 0.02 | 26.32 | 26.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
20.27 | 0.06 | 5.33 | 5.39 | (0.05 | ) | — | (1.51 | ) | (1.56 | ) | — | * | 0.02 | 24.12 | 24.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 |
22.84 | 0.06 | (0.98 | ) | (0.92 | ) | (0.06 | ) | (1.37 | ) | (0.25 | ) | (1.68 | ) | — | * | 0.03 | 20.27 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
68
| 普通股補充數據/ 適用於普通股的比率 |
||||||||||||||||||||||
| 普通股 總報税表 |
對平均淨資產的比率 | |||||||||||||||||||||
| 基座 在……上面 資產淨值(B) |
基座 在……上面 分享 價格(B) |
收尾 網絡 資產 (000) |
費用 | 網絡 投資 收入(虧損) |
投資組合 營業額 利率(C) |
|||||||||||||||||
| (11.63 | )% | (7.09 | )% | $ | 1,308,756 | 0.89 | % | 0.70 | % | 6 | % | |||||||||||
| 17.80 | 20.75 | 1,591,144 | 0.89 | 0.31 | 7 | |||||||||||||||||
| 7.92 | 1.16 | 1,431,454 | 0.91 | 1.14 | 22 | |||||||||||||||||
| 16.16 | 22.08 | 1,422,672 | 0.91 | 1.18 | 4 | |||||||||||||||||
| (5.56 | ) | (8.88 | ) | 1,307,669 | 0.89 | 1.10 | 5 | |||||||||||||||
| (3.92 | ) | (5.93 | ) | 588,710 | 0.93 | % | 1.20 | % | 15 | % | ||||||||||||
| 15.45 | 24.60 | 657,718 | 0.92 | 0.96 | 8 | |||||||||||||||||
| (1.49 | ) | (6.73 | ) | 605,601 | 0.94 | 1.40 | 27 | |||||||||||||||
| 14.94 | 17.07 | 661,255 | 0.95 | 1.49 | 6 | |||||||||||||||||
| (5.01 | ) | (8.27 | ) | 610,220 | 0.92 | 1.37 | 9 | |||||||||||||||
| (14.70 | ) | (6.79 | ) | 265,760 | 0.92 | % | 0.78 | % | 32 | % | ||||||||||||
| 22.15 | 29.03 | 323,415 | 0.90 | 0.61 | 26 | |||||||||||||||||
| 6.60 | (0.24 | ) | 277,949 | 0.93 | 1.03 | 20 | ||||||||||||||||
| 20.62 | 25.40 | 275,280 | 0.99 | 1.11 | 8 | |||||||||||||||||
| (6.03 | ) | (12.99 | ) | 238,344 | 0.91 | 1.08 | 16 | |||||||||||||||
| (27.68 | ) | (27.25 | ) | 949,718 | 0.92 | % | 0.04 | % | 36 | % | ||||||||||||
| 19.85 | 25.39 | 1,334,867 | 0.90 | (0.21 | ) | 32 | ||||||||||||||||
| 16.61 | 15.66 | 1,092,308 | 0.94 | 0.15 | 20 | |||||||||||||||||
| 27.33 | 28.73 | 951,945 | 0.91 | 0.25 | 11 | |||||||||||||||||
| (4.39 | ) | (11.15 | ) | 766,930 | 0.91 | 0.25 | 23 | |||||||||||||||
| (a) | 每股淨投資收益(虧損)採用每日平均股數法計算。 |
| (b) | 基於普通股資產淨值的總回報是普通股資產淨值的變化、普通股資產淨值的再投資股息收入和資產淨值的再投資資本收益分配(如果有的話)的組合。在該期間宣佈的最後一次股息，通常在下個月的第一個工作日支付，假設在結束資產淨值時進行再投資。在該期間宣佈的最後一次股息的實際再投資價格通常可能基於基金的市場價格(而不是其資產淨值)，因此可能與計算中使用的價格不同。總回報不是按年計算的。 |
按普通股價格計算的總回報是每股市價變動與再投資股息收入和再投資資本收益分配(如有)按再投資時每股平均價格計算的影響的綜合結果。在此期間宣佈的最後一次股息，通常在下個月的第一個工作日支付，假設按結束市場價格進行再投資。期內宣佈的最後一次股息的實際再投資可能在幾天內進行，在某些情況下可能不是基於市場價格，因此實際再投資價格可能與計算中使用的價格不同。總回報不是按年計算的。
| (c) | 投資組合週轉率是根據長期買入或賣出(如附註4-投資組合證券及衍生工具投資所披露)中較少者除以期內平均長期市場價值而計算。 |
| * | 值四捨五入為零。 |
見財務報表附註。
69
財務亮點(續)
每期已發行普通股的精選數據：
| 投資運營 | 更少的分配到 普通股股東 |
普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起頭 普普通通 分享 NAV |
網絡 投資 收入 (損失)(A) |
網絡 已實現/ 未實現 得(損) |
總計 | 從… 網絡 投資 收入 |
從… 累計 已實現淨額 收益 |
返回 的 資本 |
總計 | 擱板 供奉 費用 |
補價 人均 股票 售出 穿過 擱板 供奉 |
收尾 NAV |
收尾 分享 價格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12/31年度： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 |
$ | 17.33 | $ | 0.10 | $ | (3.06 | ) | $ | (2.96 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (1.93 | ) | $ | (0.30 | ) | $ | (2.33 | ) | $ | — | $ | — | $ | 12.04 | $ | 13.54 | ||||||||||||||||||
| 2021 |
15.21 | 0.01 | 3.95 | 3.96 | (0.07 | ) | (1.77 | ) | — | (1.84 | ) | — | — | 17.33 | 18.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 |
15.04 | 0.14 | 0.96 | 1.10 | (0.10 | ) | (0.83 | ) | — | (0.93 | ) | — | — | * | 15.21 | 14.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 |
12.68 | 0.09 | 3.27 | 3.36 | (0.10 | ) | (0.55 | ) | (0.35 | ) | (1.00 | ) | — | — | 15.04 | 14.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 |
14.76 | 0.07 | (1.04 | ) | (0.97 | ) | (0.07 | ) | (1.04 | ) | — | (1.11 | ) | — | — | 12.68 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70
| 普通股補充數據/ 適用於普通股的比率 |
||||||||||||||||||||||
| 普通股 總報税表 |
對平均淨資產的比率 | |||||||||||||||||||||
| 基座 在……上面 資產淨值(B) |
基座 在……上面 分享 價格(B) |
收尾 網絡 資產 (000) |
費用 | 網絡 投資 收入(虧損) |
投資組合 營業額 利率(C) |
|||||||||||||||||
| (17.30 | )% | (14.07 | )% | $ | 193,568 | 1.00 | % | 0.66 | % | 92 | % | |||||||||||
| 26.91 | 47.15 | 278,044 | 0.98 | 0.09 | 104 | |||||||||||||||||
| 8.42 | 3.62 | 243,790 | 1.17 | (d) | 1.00 | (d) | 169 | |||||||||||||||
| 26.96 | 30.26 | 241,024 | 1.01 | 0.64 | 35 | |||||||||||||||||
| (7.17 | ) | (10.86 | ) | 203,322 | 1.01 | 0.47 | 121 | |||||||||||||||
| (a) | 每股淨投資收益(虧損)採用每日平均股數法計算。 |
| (b) | 基於普通股資產淨值的總回報是普通股資產淨值的變化、普通股資產淨值的再投資股息收入和資產淨值的再投資資本收益分配(如果有的話)的組合。在該期間宣佈的最後一次股息，通常在下個月的第一個工作日支付，假設在結束資產淨值時進行再投資。在該期間宣佈的最後一次股息的實際再投資價格通常可能基於基金的市場價格(而不是其資產淨值)，因此可能與計算中使用的價格不同。總回報不是按年計算的。 |
| 按普通股價格計算的總回報是每股市價變動與再投資股息收入和再投資資本收益分配(如有)按再投資時每股平均價格計算的影響的綜合結果。在此期間宣佈的最後一次股息，通常在下個月的第一個工作日支付，假設按結束市場價格進行再投資。期內宣佈的最後一次股息的實際再投資可能在幾天內進行，在某些情況下可能不是基於市場價格，因此實際再投資價格可能與計算中使用的價格不同。總回報不是按年計算的。 |
| (c) | 投資組合週轉率是根據長期買入或賣出(如附註4-投資組合證券及衍生工具投資所披露)中較少者除以期內平均長期市場價值而計算。 |
| (d) | 在截至2020年12月31日的期間，顧問自願向基金償還了與普通股股權擱置計劃有關的某些費用。因此，費用和淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率反映了顧問的這一自願費用償還。費用和淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率如下： |
| 對平均淨資產的比率 | ||||||||
| 費用 | |
淨投資 收入(虧損) |
| |||||
| 截至12/31年度： |
||||||||
| 2020 |
1.23 | % | 0.94 | % | ||||
| * | 值四捨五入為零。 |
見財務報表附註。
71
財務報表附註
1.一般信息
基金信息
本報告涵蓋的基金及其對應的紐約證券交易所(紐約證券交易所)或納斯達克國家市場(納斯達克)的代碼如下(每個基金為“基金”，統稱為“基金”)：
| • | Nuveen S&P500 Buy-Well Income Fund(BXMX) |
| • | Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(DIAX) |
| • | Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX) |
| • | 新元納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX) |
| • | Nuveen核心股權阿爾法基金(JCE) |
該等基金根據經修訂的1940年投資公司法(“1940法案”)註冊為多元化(DIAX和QQQX為非多元化)封閉式管理投資公司。BXMX、DIAX、SPXX和JCE的股票在紐約證交所交易，而QQQX的股票在納斯達克交易所交易。BXMX、DIAX、SPXX、QQQX和JCE分別於2004年7月23日、2014年5月20日、2004年11月11日、2014年5月20日和2007年1月9日被組織為馬薩諸塞州商業信託基金。
本財政期
基金的報告期結束於2022年12月31日，本財務報表附註所涵蓋的期間為截至2022年12月31日的財政年度(“本財政期間”)。
投資顧問和次級顧問
基金的投資顧問為Nuveen Fund Advisors，LLC(“顧問”)，Nuveen，LLC(“Nuveen”)的子公司。Nuveen是美國教師保險和年金協會(TIAA)的投資管理部門。該顧問全面負責管理基金，監督基金投資組合的管理，管理基金的業務事務，提供某些文書、簿記和其他行政服務，並在必要時作出資產分配決定。顧問已與Gateway Investment Advisers，LLC(“Gateway”)訂立分諮詢協議，Gateway管理BXMX的投資組合，而Nuveen Asset Management，LLC(“NAM”)則管理顧問的附屬公司，而Nuveen Asset Management，LLC(“NAM”)管理DIAX、SPXX、QQQX及JCE的投資組合。
《基金控制權份額章程》的發展
2020年10月5日，Nuveen基金綜合體中的基金和其他某些封閉式基金修改了章程。除其他事項外，經修訂細則包括若干條文，根據該等條文，於收購控制權股份(定義見細則)中取得普通股實益擁有權的股東，僅在其他無利害關係股東授權的範圍內，才享有與其他普通股股東相同的投票權(“控制權股份細則”)。2021年1月14日，某些Nuveen封閉式基金的一名股東向美國紐約南區地區法院(“地區法院”)提起民事訴訟，起訴某些Nuveen基金及其受託人，要求宣佈該等基金的控制股份附例違反1940年法案，撤銷該基金的控制股份附例，並要求永久禁止該基金應用控制股份附例。2022年2月18日，地區法院裁定原告撤銷該基金《控制份額附例》的請求和原告的宣告性判決請求勝訴，並宣佈該等基金的控制份額附例違反1940年法案第18(I)條。在覆核地方法院的判決後，受託人委員會(“董事會”)於2022年2月22日修訂了基金附例，規定只要地方法院的判決有效，基金的控制份額附例即不具效力和效力，而如果區域法院的判決被推翻、推翻、騰空、擱置或以其他方式無效，則基金的控制份額附例將自動恢復，並適用於在控制股份收購中獲得的普通股的任何實益擁有人。不論該項控制權股份收購是在該項恢復之前或之後進行, 在暫緩執行期間或在授權發出後，撤銷、推翻、撤銷或以其他方式宣佈地區法院的判決無效。2022年2月25日，董事會和基金對地區法院的裁決向美國第二巡迴上訴法院提出上訴。
2.重大會計政策
所附財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的，這可能需要使用管理層作出的估計和對後續事件的評估。實際結果可能與這些估計不同。每個基金都是一家投資公司，遵循財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則彙編946“金融服務-投資公司”中的會計準則。用於財務報告目的的資產淨值(“資產淨值”)可能不同於用於處理證券和普通股交易的資產淨值。用於財務報告目的的資產淨值包括證券和普通股交易
72
直到報告發布之日為止。總回報是根據用於處理證券和普通股交易的資產淨值計算的。以下是基金一貫遵循的重要會計政策的摘要。
補償
這些基金不直接向其受託人或高級管理人員支付報酬，所有這些人員都從顧問或其附屬公司獲得向基金提供服務的報酬。董事會通過了一項針對獨立受託人的遞延補償計劃，使受託人能夠選擇推遲收到他們有權從某些Nuveen諮詢基金獲得的全部或部分年度補償。根據該計劃，遞延金額將被視為等額的美元投資於選定的Nuveen諮詢基金的股票。
分配給普通股股東
對普通股股東的分配在除股息日入賬。分配的金額、性質和時間根據聯邦所得税規定確定，該規定可能與美國公認會計原則不同。
每隻基金每季度向股東分配現金，金額為每股規定的美元金額。根據董事會的批准和監督，每個基金尋求保持穩定的分配水平，旨在通過定期的季度分配(“管理分配計劃”)實現每個基金投資策略的長期回報潛力。一個日曆年的全部分配一般將從每個基金的投資淨收入、已實現資本收益淨額和基金投資組合中的未實現資本利得淨額(如果有的話)中支付。歸因於未實現淨收益的已支付分配部分(如果有)是從基金的資產中分配的，股東出於税務目的將其視為免税分配(“資本返還”)。如果一個日曆年的總分派超過基金的總資產淨值回報，差額將減少每股資產淨值。如果基金的資產淨值總回報超過了某一歷年的總分配，超出的部分將反映為每股資產淨值的增加。基金在財政年度內支付的所有分配的來源和性質的最後確定在財政年度結束後作出，並反映在截至每年12月31日的年度報告所載的財務報表中。
外幣交易及折算
如果基金投資於以美元以外的貨幣計價的證券和/或合同，基金將面臨貨幣風險，即美元相對於外幣的升值將減少回報或投資組合價值的風險。一般來説，當美元對一種外幣升值時，基金以該貨幣計價的投資將會貶值，因為其貨幣的美元價值較低；如果美元的相對價值下降，則會產生相反的影響。以外幣計價的投資及其他資產和負債以現貨(即現金)為基礎，按估值時外幣兑換市場的現滙匯率折算成美元。以外幣計價的投資和收入的買賣在相關交易日期換算成美元。
這些資金的賬簿和記錄都是以美元保存的。包括投資在內的資產和以外幣計價的負債在每天結束時都會換算成美元。證券的買賣、收入和支出按交易日期的現行匯率換算成美元。
(1)外幣、(2)投資和(3)衍生工具的匯率變動所產生的已實現外幣淨損益包括交易、外幣交易的交易日和結算日之間的外幣損益，以及基金賬簿上記錄的利息和股息金額與實際收到的金額之間的差額，在適用的情況下，在經營報表中確認為“投資和外幣的已實現淨收益(虧損)”的組成部分。
外幣匯率變動和與(1)投資和(2)其他資產和負債有關的匯率變動所產生的未實現損益，在適用時確認為經營報表中“投資和外幣未實現淨升值(折舊)的變動”的組成部分。與衍生品投資相關的外匯匯率變動所產生的未實現收益和損失，在適用的情況下被確認為相應衍生品在經營報表上相關的“未實現淨增值(折舊)變化”的組成部分。
外國税
這些資金可能需要對收入、收益、投資或外幣匯回繳納外國税，其中一部分可能是可以追回的。基金將根據目前對基金投資市場存在的税收規則和條例的解釋，按適用情況計提税款和追回。
彌償
根據基金的組織文件，它們的高級職員和受託人因履行對基金的職責而產生的某些責任得到賠償。此外，在正常業務過程中，基金訂立合同，向其他各方提供一般賠償。基金在這些安排下的最大風險敞口是未知的，因為這將涉及未來可能對尚未發生的基金提出的索賠。然而，根據這些合同，這些基金以前沒有索賠或損失，預計損失風險很小。
73
財務報表附註(續)
投資和投資收益
出於財務報告的目的，證券交易自交易日起計入。證券交易的已實現損益以具體的確認方法為準。股利收入在除股息日記錄，對於某些外國證券，在有信息時記錄。以股票形式收到的非現金股利(如有)於除股息日確認，並按公允價值入賬。利息收入按權責發生制入賬。利息收入還反映實物支付(“PIK”)利息和償還損益(如果有的話)。實收利息是指以有價證券形式而不是現金形式收到的收入。證券借貸收入包括向借款人收取的手續費和現金抵押品投資的收入。
淨額結算協議
在正常業務過程中，基金可根據可強制執行的總回購協議、國際掉期及衍生工具協會(ISDA)主協議或其他類似安排(“淨額結算協議”)進行交易。一般來説，淨額結算協議中的抵銷權允許每個基金在適用時與特定交易對手抵銷某些證券和衍生品，以及根據協議條款收到或交付給該交易對手的任何抵押品。一般而言，每個基金以交易對手為基礎管理其現金抵押品和證券抵押品。就某些交易對手而言，根據淨額結算協議的條款，記入基金的抵押品由基金託管人以獨立賬户持有及/或與可出售或再抵押的金額有關，於基金的投資組合或資產負債表中列報。
截至報告期末，基金按淨額結算協議進行的投資(如有)在附註4--投資組合證券和衍生工具投資中進一步説明。
新的會計公告和規則發佈
中間價改革
2020年3月，FASB發佈了《會計準則更新》(ASU)2020-04《參考匯率改革：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。新指引的主要目標是向將受到指標利率預期變化影響的企業提供緩解，屆時參與銀行將不再需要提交英國金融市場行為監管局(FCA)的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)報價。新的指導方針允許公司在現有合同的唯一變化是對批准的基準利率的變化的情況下，將修改視為現有合同的延續，而無需進行額外的分析。對於新的和現有的合同，基金可以選擇從2020年3月12日起至2022年12月31日應用修正案。2022年12月，FASB推遲了ASU 2022-04，併發布了ASU 2022-06，參考匯率改革：推遲主題848的日落日期，將修正案的適用範圍延長至2024年12月31日。管理層尚未選擇應用修訂，正在繼續評估停止LIBOR可能對基金投資產生的潛在影響，目前已確定ASU的採用不太可能對基金的財務報表和各種文件產生重大影響。
基金估值框架現代化新規生效
美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)通過的一項管理基金估值做法的新規則，即1940年法案下的第2a-5條規則，為1940年法案的目的確立了真誠確定公允價值的要求。規則2a-5允許基金董事會指定某些當事人進行公允價值確定，但須受董事會監督和某些其他條件的制約。規則2a-5還為1940年法案第2(A)(41)節的目的界定了市場報價“容易獲得”的時間，該節要求基金在市場報價不容易獲得的情況下對證券進行公允價值評估。另外，1940年法案下的新美國證券交易委員會規則31a-4規定了與公允價值確定相關的記錄保存要求。這些基金採取了符合新規的估值政策，自2022年9月1日起生效，對基金沒有實質性影響。
FASB發佈ASU 2022-03-公允價值計量(主題820)，受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量(“ASU 2022-03”)
2022年6月，FASB發佈了ASU 2022-03，澄清了820主題(公允價值計量)中的指導意見。ASU 2022-03中的修訂影響到所有以公允價值計量的股權證券投資受到合同銷售限制的實體。ASU 2022-03(1)澄清了主題820中的指導意見，即在計量受禁止出售股權證券的合同限制的股權證券的公允價值時，(2)修正了相關的説明性例子，以及(3)根據主題820對受合同銷售限制的股權證券提出了新的披露要求。對於公共企業實體，ASU 2022-03中的修正案在2023年12月15日之後的會計年度和這些會計年度內的過渡期內有效。對於所有其他實體，修正案在2024年12月15日之後開始的財政年度以及這些財政年度內的過渡期內有效。對於尚未印發或可供印發的中期和年度財務報表，允許及早採用。管理層目前正在評估這些規定對基金財務報表的影響。
74
3.投資估值和公允價值計量
在董事會的監督下，基金的證券投資採用顧問批准的估值方法，按其估計公允價值入賬。公允價值被定義為在出售一項投資或在有序交易中將一項負債轉移給該投資的本金或最有利市場中的獨立買家時將收到的價格。美國公認會計準則確立了三級體系，用於最大限度地利用可觀察到的市場數據，最大限度地減少使用不可觀察到的投入，併為披露目的建立公允價值計量分類。可觀察到的投入反映了市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。可觀察到的投入以從獨立於報告實體的來源獲得的市場數據為基礎。不可觀察的輸入反映了管理層對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的假設。不可觀察到的輸入是基於在這種情況下可獲得的最佳信息。以下是估值投入水平的三級層次結構的摘要。
| 1級- | 投入是未經調整的，價格是根據活躍市場上相同證券的報價確定的。 | |
| 2級- | 價格是使用其他重要的可觀察到的信息來確定的(包括類似證券的報價、利率、信用利差等)。 | |
| 3級- | 價格是使用重大的不可觀察的投入(包括管理層在確定投資公允價值時的假設)來確定的。 |
以下説明適用於基金按公允價值計量的資產和負債主要分類的估值技術：
在國家市場或交易所上市或交易的股票證券和交易所交易基金，根據其在估值日最後一次報告的銷售價格或該市場或交易所的官方收盤價進行估值。在外匯交易的外國股權證券和註冊投資公司按交易所在主要交易所的最新報告銷售價格或官方收盤價估值，並按估值日的現行匯率兑換成美元。對於在交易外國證券的交易所關閉和計算基金淨資產之間影響外國證券價值的事件，此類證券將按照顧問通過的程序在聯委會的監督下按公允價值進行估值。只要這些證券交易活躍且沒有進行估值調整，它們通常被歸類為第一級。當對最近的最後銷售價格或官方收盤價進行估值調整時，這些證券通常被歸類為第二級。
在美國進行交易的基金持有的某些美國存託憑證(“ADR”)的價格是根據最後交易價格、官方收盤價或由獨立定價服務機構(“定價服務”)提供的評估價格進行估值的，通常被歸類為1級或2級。
在國家市場或交易所交易和上市的購買和書面期權按收盤報價和要價的平均值估值，通常被歸類為第一級。
對投資公司的投資按其在估值日各自的資產淨值或股價進行估值，一般被歸類為1級。
場外交易(“OTC”)期權是根據定價服務提供的價格每日按市價計價的。場外期權一般被歸類為2級。
回購協議的價值是合同金額加上應計利息，接近市場價值。這些證券通常被歸類為2級。
對於任何投資組合證券或衍生工具，如其市場報價難以獲得，或顧問認為使用上述估值程序得出的估值不能反映公允價值，顧問將在董事會的監督下，真誠地使用顧問批准的替代程序來確定公允價值。作為一般原則，證券的公允價值是指所有者在當前出售中可能合理地預期獲得的金額。在確定這類證券的公允價值時，可考慮各種因素，其中可包括以下考慮因素：具有類似質量的投資的收益率或價格、發行類型、票面利率、到期日和評級、證券交易商的市場報價或價值指示、對預期現金流或抵押品的評估、一般市場狀況和其他信息和分析，包括被認為相關的債務人的信用特徵。如果輸入是可觀察和及時的，這些值將被歸類為2級；否則它們將被歸類為3級。
下表彙總了截至報告所述期間結束時各基金投資的市場價值，其依據是對這些投資進行估值所用的投入：
| BXMX | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
| 長期投資*： |
||||||||||||||||
| 普通股 |
$ | 1,305,953,932 | $ | — | $ | — | $ | 1,305,953,932 | ||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 |
12,408 | — | — | 12,408 | ||||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 回購協議 |
— | 26,896,495 | — | 26,896,495 | ||||||||||||
| 衍生品投資： |
||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
(23,696,130 | ) | — | — | (23,696,130 | ) | ||||||||||
| 總計 |
$ | 1,282,270,210 | $ | 26,896,495 | $ | — | $ | 1,309,166,705 | ||||||||
75
財務報表附註(續)
| DIAX | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
| 長期投資*： |
||||||||||||||||
| 普通股 |
$ | 588,293,128 | $ | — | $ | — | $ | 588,293,128 | ||||||||
| 交易所買賣基金 |
3,823,800 | — | — | 3,823,800 | ||||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 回購協議 |
— | 1,891,323 | — | 1,891,323 | ||||||||||||
| 衍生品投資： |
||||||||||||||||
| 購買的選項 |
4,800 | — | — | 4,800 | ||||||||||||
| 已寫入選項 |
(4,822,375 | ) | — | — | (4,822,375 | ) | ||||||||||
| 總計 |
$ | 587,299,353 | $ | 1,891,323 | $ | — | $ | 589,190,676 | ||||||||
| SPXX | ||||||||||||||||
| 長期投資*： |
||||||||||||||||
| 普通股 |
$ | 263,923,646 | $ | — | $ | — | $ | 263,923,646 | ||||||||
| 交易所買賣基金 |
2,867,850 | — | — | 2,867,850 | ||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 |
259,831 | — | — | 259,831 | ||||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 回購協議 |
— | 1,046,283 | — | 1,046,283 | ||||||||||||
| 衍生品投資： |
||||||||||||||||
| 購買的選項 |
2,400 | — | — | 2,400 | ||||||||||||
| 已寫入選項 |
(2,195,338 | ) | — | — | (2,195,338 | ) | ||||||||||
| 總計 |
$ | 264,858,389 | $ | 1,046,283 | $ | — | $ | 265,904,672 | ||||||||
| QQQX | ||||||||||||||||
| 長期投資*： |
||||||||||||||||
| 普通股 |
$ | 949,885,281 | $ | — | $ | — | $ | 949,885,281 | ||||||||
| 交易所買賣基金 |
4,779,750 | — | — | 4,779,750 | ||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 |
686,986 | — | — | 686,986 | ||||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 回購協議 |
— | 874,968 | — | 874,968 | ||||||||||||
| 衍生品投資： |
||||||||||||||||
| 購買的選項 |
4,800 | — | — | 4,800 | ||||||||||||
| 已寫入選項 |
(5,487,302 | ) | — | — | (5,487,302 | ) | ||||||||||
| 總計 |
$ | 949,869,515 | $ | 874,968 | $ | — | $ | 950,744,483 | ||||||||
| JCE | ||||||||||||||||
| 長期投資*： |
||||||||||||||||
| 普通股 |
$ | 191,657,543 | $ | — | $ | — | $ | 191,657,543 | ||||||||
| 交易所買賣基金 |
1,075,788 | — | — | 1,075,788 | ||||||||||||
| 用證券借貸抵押品購買的投資 |
607,566 | — | — | 607,566 | ||||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 回購協議 |
— | 352,120 | — | 352,120 | ||||||||||||
| 衍生品投資： |
||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
(84,988 | ) | — | — | (84,988 | ) | ||||||||||
| 總計 |
$ | 193,255,909 | $ | 352,120 | $ | — | $ | 193,608,029 | ||||||||
| * | 如適用，請參閲基金的行業/部門分類投資組合。 |
4.投資組合證券及衍生工具投資
投資組合證券
回購協議
關於回購協議中的交易，每個基金的政策是其託管人在任何時候都持有公允價值超過回購交易本金(包括應計利息)的抵押品證券。如果交易對手違約，抵押品的公允價值下降，抵押品的變現可能會延遲或受到限制。
76
下表列出了截至本報告所述期間結束時受淨額結算協議約束的基金的回購協議，以及與這些回購協議有關的抵押品。
| 基金 | 交易對手 | 短期 按價值計算的投資 |
抵押品 質押(自) 交易對手 |
|||||||
| BXMX | 固定收益結算公司 |
$ | 26,896,495 | $ | (27,434,497 | ) | ||||
| DIAX | 固定收益結算公司 |
1,891,323 | (1,929,173 | ) | ||||||
| SPXX | 固定收益結算公司 |
1,046,283 | (1,067,242 | ) | ||||||
| QQQX | 固定收益結算公司 |
874,968 | (892,527 | ) | ||||||
| JCE | 固定收益結算公司 |
352,120 | (359,211 | ) | ||||||
證券借貸
每個基金可以將相當於其總資產價值三分之一的證券借給經紀自營商、銀行和其他機構，以產生額外收入。在出借有價證券時，基金保留擁有有價證券的利益，包括等同於有價證券產生的經濟紅利或利息。這些貸款是連續的，可以隨時召回，並且沒有固定的期限。基金的託管人道富銀行信託公司是證券借貸代理人(“代理人”)。
當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得不少於所借證券市值100%的現金抵押品。現金抵押品的實際百分比將根據所借證券的資產類型而有所不同。所借證券的抵押品投資於由代理人維護的政府貨幣市場工具，該工具受1940年法案規則2a-7的要求。借出證券的價值和歸還收到的現金抵押品的負債在資產負債表中確認。如果所借證券的市場價值增加，借款人必須向基金提供額外的抵押品，這也在資產負債表中確認。借出的證券可隨時由借款人或基金選擇終止。在終止時，借款人必須向基金歸還與所借出證券相同的證券。在貸款期間，基金承擔抵押品投資方面的市場風險以及代理人可能違約對基金的合同義務的風險。代理人承擔借款人可能不履行歸還所借證券的義務的風險，因為在借款人違約時，代理人有賠償基金的合同義務，因為在借款人違約時部分或全部貸款證券尚未歸還。
基金確認的證券借貸收入包括投資抵押品的收益和借貸費用，扣除對借款人的任何回扣和對代理人的補償。這種收入在經營報表上確認。
截至本報告所述期間結束時，借出證券的總價值和收到的抵押品總價值如下：
| 基金 | 借出的資產類別 | 長期的 按價值計算的投資 |
總計 收到抵押品 |
|||||||
| BXMX | 普通股 |
$ | 12,137 | $ | 12,408 | |||||
| SPXX | 普通股 |
251,027 | 259,831 | |||||||
| QQQX | 普通股 |
662,232 | 686,986 | |||||||
| JCE | 普通股 |
586,333 | 607,566 | |||||||
投資交易
本報告所述期間的長期購買和銷售(適用時不包括以證券借貸和衍生品交易抵押品購買的投資)如下：
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 購買 |
$ | 111,736,347 | $ | 91,234,128 | $ | 113,576,583 | $ | 455,705,350 | $ | 213,940,717 | ||||||||||
| 銷售額 |
87,101,532 | 108,560,614 | 112,403,961 | 385,734,752 | 248,618,002 | |||||||||||||||
基金可以在發行時或延期交割的基礎上購買證券。在發行時或延遲交割的基礎上購買的證券可能延長了結算期；利息收入在結算日之前不應計。任何如此購買的證券在此期間都會受到市場波動的影響。這些基金在其投資組合中指定了現值至少等於在發行時/延遲交付購買承諾的金額的證券。如果基金在本報告所述期間結束時仍有未兑現的發放時/延遲交付的採購承諾，則在資產負債表中確認這類數額。
衍生品投資
每隻基金均獲授權投資於某些衍生工具，例如期貨、期權及掉期合約。每隻基金對期貨、期貨期權和掉期合約的投資限制在顧問要求商品期貨交易委員會將其排除在與基金有關的商品池經營者的註冊之外所需的範圍內。基金按公允價值記錄衍生工具，公允價值變動在經營報表中確認(如適用)。儘管這些基金對衍生品的投資可能代表着經濟對衝，但就財務報告而言，它們並不被視為對衝交易。
77
財務報表附註(續)
期貨合約
在執行期貨合同時，基金有義務將現金或合格證券(也稱為“初始保證金”)存入其結算經紀人的賬户，金額相當於合同金額的指定百分比。經紀商為應付未平倉期貨合約的初始保證金要求而持有的現金，如有的話，在資產負債表上確認為“經紀商為期貨合約投資而提供的現金抵押品”。對期貨合約的投資使基金和結算經紀商有義務每天結算代表未平倉合約前幾天“按市值計價”的變動的款項。如果基金有未實現增值，結算經紀人將用等同於增值的金額貸記基金賬户，反之，如果基金有未實現折舊，結算經紀人將用等於折舊的金額借記基金賬户。這些每日現金結算也被稱為“變動保證金”。變動保證金在資產負債表上確認為“期貨合約變動保證金”的應收及/或應付。
在期貨合約未平倉期間，合約價值的變動以每日“按市價計價”的方式確認為未實現損益，以反映合約市值的變動，在操作説明書上確認為“期貨合約未實現淨增值(折舊)變動”的組成部分。當合同結清或到期時，基金記錄的已實現損益等於合同在結算日的價值與合同最初訂立時的價值之間的差額，在操作報表上確認為“期貨合同已實現淨收益(損失)”的組成部分。
投資於期貨合約的風險包括合約相關證券或指數的價格可能出現逆勢波動、合約可能沒有流動性的二級市場及/或合約價值的變動可能與相關證券或指數的價值變動無關。
在本財政期間，JCE使用股票期貨進行現金管理。本財政期間未平倉期貨合約的平均名義金額如下：
| 基金 | 平均概念 期貨的數量 未完成的合同* |
|||
| JCE |
$ | — | ||
| * | 平均名義金額是根據本財政期間開始時和本財政期間內每個季度末未完成合同的絕對名義總額計算的。在本財政期間內的任何財政季度結束時，基金都沒有持有任何未平倉期貨合約。 |
下表列出了本會計期間在經營報表上確認的期貨合約的已實現淨收益(虧損)和未實現淨增值(折舊)的變化，以及主要的基本風險敞口。
| 基金 | 潛在的 風險敞口 |
導數 儀表 |
已實現淨額 得(損) 來自期貨 合同 |
淨額變動 未實現 欣賞 (折舊) 的未來之路 合同 |
||||||||
| JCE | 權益 | 期貨合約 | $ | (8,968 | ) | $ | — | |||||
期權交易記錄
購買期權涉及損失為期權支付的全部或部分現金(溢價)的風險。與購買期權相關的市場風險僅限於支付的溢價。然而，購買期權的交易對手信用風險需要考慮期權的現值，因為這是交易對手預期的業績。當基金購買期權時，等同於支付的溢價(溢價加佣金)的金額被確認為資產和負債表上“按價值購買的期權”的組成部分。當基金髮行期權時，等於收到的淨保費(保費減去佣金)的數額被確認為資產和負債表上“按價值寫下的期權”的一個組成部分，隨後進行調整，以反映所持期權的現值，直至期權被行使或到期或基金進行收尾購買交易。在財務期間購買和/或寫入的期權價值的變化被確認為經營報表上“購買和/或寫入的期權的未實現淨增值(折舊)變化”的組成部分。當一項期權被行使或到期，或一隻基金進入一項結算購買交易時，收到的淨保費與到期或執行一項結算購買交易時支付的任何金額之間的差額，包括佣金，被確認為“從所購買和/或寫入的期權中獲得的已實現淨收益(損失)”的組成部分。基金作為期權的編寫者, 對標的工具是否可以出售(贖回)或購買(看跌期權)沒有控制權，因此承擔了書面期權標的工具市值發生不利變化的風險。還有一種風險是，由於市場缺乏流動性，基金可能無法進行結算交易。
在本財政期間，BXMX根據其聲明的策略在股票指數上計入看漲期權，這些期權的名義金額平均佔基金資產的99%。
78
在本財政期間，DIAX、SPXX和QQQX各自根據其聲明的動態覆蓋策略在股票指數上計入看漲期權，這些期權的名義金額約佔每個基金資產的35%-75%。DIAX、SPXX和QQQX還購買了看跌期權和看漲期權，作為其覆蓋戰略的一部分。
在本財政期間，JCE繼續買入和買入股票指數的看漲期權，同時投資於包括股票的投資組合以提高回報，同時放棄其股票投資組合的一些上行潛力。
本財政期間購買的未償還期權和未償還期權的平均名義金額如下：
| DIAX | SPXX | QQQX | JCE | |||||||||||||||||
| 購買的未償還看漲期權的平均名義金額* |
$ | 840,000 | $ | 420,000 | $ | 840,000 | $ | — | ||||||||||||
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 已發行的未償還看漲期權的平均名義金額* |
$ | (1,420,496,500 | ) | $ | (328,178,000 | ) | $ | (156,559,500 | ) | $ | (603,551,500 | ) | $ | (64,679,000 | ) | |||||
| DIAX | SPXX | QQQX | ||||||||||||||||||
| 購買的未償還看跌期權的平均名義金額* |
$ | 228,000 | $ | 114,000 | $ | 228,000 | ||||||||||||||
| DIAX | SPXX | QQQX | ||||||||||||||||||
| 已發行的未償還看跌期權的平均名義金額* |
$ | (9,360,000 | ) | $ | (4,320,000 | ) | $ | (15,840,000 | ) | |||||||||||
| * | 平均名義金額是根據本財政期間開始時和本財政期間內每個季度末未完成合同的絕對名義總額計算的。JCE並無持有於本財政期間內任何財政季末購買的任何看漲期權。 |
下表列出了截至本報告所述期間結束時各基金購買的所有期權和承銷的期權的公允價值、這些工具在資產負債表上的位置以及主要基本風險敞口。
| 資產負債表上的位置 |
||||||||||||||||||
| 潛在的 風險敞口 |
導數 儀表 |
資產衍生品 |
(負債)衍生工具 |
|||||||||||||||
| 位置 | 價值 | 位置 | 價值 | |||||||||||||||
| BXMX | | |||||||||||||||||
| 股權價格 | 選項 | — | $ | — | 按價值寫出的期權 | $ | (23,696,130 | ) | ||||||||||
| DIAX | | |||||||||||||||||
| 股權價格 | 選項 | 按價值購買的期權 | $ | 4,800 | 按價值寫出的期權 | $ | (4,822,375 | ) | ||||||||||
| SPXX | | |||||||||||||||||
| 股權價格 | 選項 | 購買的期權，按價值計算 | $ | 2,400 | 按價值寫出的期權 | $ | (2,195,338 | ) | ||||||||||
| QQQX | | |||||||||||||||||
| 股權價格 | 選項 | 購買的期權，按價值計算 | $ | 4,800 | 按價值寫出的期權 | $ | (5,487,302 | ) | ||||||||||
| JCE | | |||||||||||||||||
| 股權價格 | 選項 | — | $ | — | 按價值寫出的期權 | $ | (84,988 | ) | ||||||||||
下表列出了本會計期間購買的期權和寫在經營報表上的期權確認的已實現淨收益(虧損)和未實現增值(折舊)淨額的變化，以及主要的基本風險敞口。
| 基金 | 潛在的 風險敞口 |
導數 儀表 |
已實現淨額 得(損) 發件人選項 購買/寫入 |
淨額變動 未實現 欣賞 (折舊) 選項的數量 購買/寫入 |
||||||||
| BXMX | 股權價格 | 購買的選項 | $ | — | $ | — | ||||||
| BXMX | 股權價格 | 已寫入選項 | 92,014,514 | 17,610,140 | ||||||||
| DIAX | 股權價格 | 購買的選項 | (169,111 | ) | (17,463 | ) | ||||||
| DIAX | 股權價格 | 已寫入選項 | 18,144,464 | 6,048,286 | ||||||||
| SPXX | 股權價格 | 購買的選項 | (87,930 | ) | (8,732 | ) | ||||||
| SPXX | 股權價格 | 已寫入選項 | 9,550,235 | 2,888,440 | ||||||||
| QQQX | 股權價格 | 購買的選項 | (221,017 | ) | (17,463 | ) | ||||||
| QQQX | 股權價格 | 已寫入選項 | 82,240,122 | 14,447,843 | ||||||||
| JCE | 股權價格 | 購買的選項 | 13,408 | — | ||||||||
| JCE | 股權價格 | 已寫入選項 | 907,627 | 359,740 | ||||||||
79
財務報表附註(續)
市場與交易對手信用風險
在正常業務過程中，各基金可投資於金融工具並進行因市場變化(市場風險)或交易另一方未能履行(交易對手信用風險)而存在潛在損失風險的金融交易。潛在損失可能超過財務報表上記錄的金融資產價值。金融資產可能使每個基金面臨交易對手信用風險，主要包括交易對手在遠期、期權和掉期交易中應支付的現金(如適用)。每個基金對這些金融資產的交易對手信用風險的風險程度接近資產負債表中記錄的賬面價值。
每個基金只與顧問認為有履行其義務的財政資源的交易對手訂立協議，並讓顧問監測交易對手的財務穩定性，從而幫助管理交易對手的信用風險。此外，交易對手可能被要求代表每個基金每天(根據金融資產的每日估值)質押抵押品，其價值大約等於任何超過預定門檻的未實現利潤額。反過來，當每個基金都有未實現虧損時，基金已指示託管人將基金資產質押為抵押品，其價值大約等於超過預定門檻的未實現虧損金額。抵押品質押受到監測，如果和當估值波動時，抵押品質押至少以預定的門檻金額上下波動，並隨後進行調整。
5.基金份額
普通股
普通股股權擱置計劃和發行成本
SPXX和QQQX分別向美國證券交易委員會提交了登記聲明，授權每個基金通過一個或多個股權擱置計劃(“擱置計劃”)發行額外的股票，該計劃在上一個會計期間在美國證券交易委員會生效。
根據這些擱置發售，基金可根據市場情況，不時發行不同數額的額外股份，以及以不同的發售方式，以每隻基金每股普通股資產淨值或以上的淨價，籌集額外股本。如果每個基金的擱置募集登記表不再有效，則在對登記説明書進行生效後的修訂提交給美國證券交易委員會之前，基金不得增發股票。
在基金本財政期間和上一財政期間，每個基金的貨架發售項下的額外授權普通股、出售的普通股和發售收益扣除發售成本的淨額如下：
| SPXX | QQQX | |||||||||||||||
| 截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
| 最大合計產品 |
4,993,317 | 4,993,317 | * | 無限 | 無限 | ** | ||||||||||
| 出售的普通股 |
639,749 | 100,336 | 3,280,964 | 3,478,731 | ||||||||||||
| 發售收益，扣除發售成本的淨額 |
$ | 10,181,265 | $ | 1,804,279 | $ | 81,420,803 | $ | 99,137,676 | ||||||||
| * | 表示2021年7月28日至2021年12月31日期間的最大合計產品。 |
| ** | 表示2021年4月30日至2021年12月31日期間的最大合計產品。 |
基金與最初的貨架登記有關的費用記為預付費用，並在資產和負債表中確認為“遞延發售費用”。這些成本在出售股份時按比例攤銷，並在淨資產變動表中確認為“出售貨架的收益，扣除出售成本”的組成部分。初始貨架註冊生效後剩餘的任何延期提供成本將計入費用。使貨架登記保持最新的資金所發生的費用在已發生的費用中列支，並在業務報表中確認為“其他費用”的組成部分。
普通股交易
基金在本財政期間和上一財政期間的普通股交易情況如下：
| SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||||||||
| 截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||||||||
| 普通股： |
||||||||||||||||||||||||
| 因分派再投資而向股東發行 |
14,838 | 4,478 | 109,290 | 60,886 | 25,025 | 18,321 | ||||||||||||||||||
| 通過貨架銷售 |
639,749 | 100,336 | 3,280,964 | 3,478,731 | — | — | ||||||||||||||||||
| 加權平均普通股： |
||||||||||||||||||||||||
| 每售出貨架產品的資產淨值溢價 |
1.77 | % | 1.23 | % | 2.37 | % | 1.90 | % | — | — | ||||||||||||||
80
6.所得税信息
就聯邦所得税而言，每個基金都是單獨的納税人。每個基金打算將其幾乎所有的淨投資收入和淨資本收益分配給股東，並在其他方面遵守適用於受監管投資公司的《國税法》M分章的要求。因此，不需要聯邦所得税條款。
每個基金在美國聯邦和適用的州和地方司法管轄區提交所得税申報單。基金的聯邦所得税申報單通常在提交後的三個財政年度內接受審查。根據司法管轄區的不同，州和地方的納税申報單可能會受到額外的一段時間的審查。管理層分析了每個基金在所有未結納税年度的納税狀況，並得出結論，基金的財務報表不需要為所得税撥備。
財務報表和聯邦所得税數額之間的差異主要是由於在確認投資交易收益和損失方面的時間差異。暫時的差異不需要重新分類。截至年底，導致淨資產構成部分重新分類的永久性差異主要涉及分配重新分配、外幣交易、不可扣除的發售成本以及從有價證券投資收到的資本返還和長期資本收益分配。暫時性和永久性差異對基金的淨資產沒有影響。
截至年底，用於聯邦所得税目的的所有投資的總成本和未實現增值/(折舊)淨額如下：
| 基金 | 税費 | 毛收入 未實現 欣賞 |
毛收入 未實現 (折舊) |
網絡 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
| BXMX | $ | 585,897,149 | $ | 760,950,520 | $ | (37,680,964 | ) | $ | 723,269,556 | |||||||
| DIAX | 246,076,837 | 363,443,554 | (20,329,715 | ) | 343,113,839 | |||||||||||
| SPXX | 130,759,686 | 143,034,612 | (7,889,626 | ) | 135,144,986 | |||||||||||
| QQQX | 456,664,951 | 549,643,963 | (55,564,431 | ) | 494,079,532 | |||||||||||
| JCE | 186,289,875 | 22,550,776 | (15,232,622 | ) | 7,318,154 | |||||||||||
就本披露而言，税務成本一般包括有價證券投資的成本，以及衍生品的預付費用或溢價，以及任何未實現的損益表報告但已實現的收入和/或納税報告的資本利得(如果適用)。
截至年底，按納税基礎計算的累計收益構成如下：
| 基金 | 未分發 普通 收入 |
未分發 長期的 資本利得 |
未實現 欣賞 (折舊) |
資本損失 結轉 |
年末虧損 延期 |
其他 賬面到税額 差異 |
總計 | |||||||||||||||||||||
| BXMX | $ | 18,370,943 | $ | 41,451,927 | $ | 723,269,556 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 783,092,426 | ||||||||||||||
| DIAX | — | — | 343,113,839 | — | — | — | 343,113,839 | |||||||||||||||||||||
| SPXX | — | 5,035,575 | 135,144,986 | — | — | — | 140,180,561 | |||||||||||||||||||||
| QQQX | 5,025,099 | 21,358,038 | 494,079,532 | — | — | — | 520,462,669 | |||||||||||||||||||||
| JCE | — | — | 7,318,154 | (1,485,191 | ) | — | (37,746 | ) | 5,795,217 | |||||||||||||||||||
已支付的分配的納税性質如下：
| 12/31/2022 | 12/31/2021 | |||||||||||||||||||||||
| 基金 | 普通 收入 |
長期的 資本利得 |
退貨 資本 |
普通 收入 |
長期的 資本利得 |
退貨 資本 |
||||||||||||||||||
| BXMX | $ | 37,065,603 | $ | 61,400,545 | $ | — | $ | 7,941,118 | $ | 42,365,694 | $ | 39,207,868 | ||||||||||||
| DIAX | 17,416,496 | 22,929,386 | 1,359,694 | 6,196,646 | 5,996,179 | 27,519,845 | ||||||||||||||||||
| SPXX | 2,223,255 | 18,532,859 | — | 1,822,067 | 10,354,471 | 4,722,744 | ||||||||||||||||||
| QQQX | 18,109,242 | 75,075,334 | — | — | 33,913,718 | 44,002,163 | ||||||||||||||||||
| JCE | 27,672,785 | 4,996,444 | 4,773,720 | 4,883,323 | 24,578,132 | — | ||||||||||||||||||
截至年底，這些基金有資本損失結轉，不會到期：
| 基金 | 短期 | 長期的 | 總計 | |||||||||
| BXMX | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
| DIAX | — | — | — | |||||||||
| SPXX | — | — | — | |||||||||
| QQQX | — | — | — | |||||||||
| JCE | 1,485,191 | — | 1,485,191 | |||||||||
81
財務報表附註(續)
7.管理費
管理費用於補償顧問的全部投資諮詢和行政服務以及一般辦公設施。Gateway和不結盟運動向基金提供的服務從支付給顧問的管理費中獲得補償。
每個基金的管理費由兩個部分組成--基金一級的管理費，僅根據每個基金內的資產數額計算；複雜的管理費，根據顧問管理的所有符合條件的基金資產的總額計算。這種定價結構使基金股東能夠受益於其各自基金內資產的增長以及顧問管理的整個複雜資產的增長。
各基金按月支付的基金級年費按下表計算：
| 日均管理資產* | BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | |||||||||||||||
| 第一個5億美元 |
0.7000 | % | 0.7000 | % | 0.6600 | % | 0.6900 | % | 0.7500 | % | ||||||||||
| 接下來的5億美元 |
0.6750 | 0.6750 | 0.6350 | 0.6650 | 0.7250 | |||||||||||||||
| 接下來的5億美元 |
0.6500 | 0.6500 | 0.6100 | 0.6400 | 0.7000 | |||||||||||||||
| 接下來的5億美元 |
0.6250 | 0.6250 | 0.5850 | 0.6150 | 0.6750 | |||||||||||||||
| 管理的資產超過20億美元 |
0.6000 | 0.6000 | 0.5600 | 0.5900 | 0.6500 | |||||||||||||||
每個基金按月支付的複數級年費的計算方法是，將按照下列時間表確定的現行全複數費率乘以每個基金每日管理的資產：
| 複雜級別符合條件的資產斷點級別* | 斷點級別的有效複數級別費率 | |||
| 550億美元 |
0.2000 | % | ||
| 560億美元 |
0.1996 | |||
| 570億美元 |
0.1989 | |||
| 600億美元 |
0.1961 | |||
| 630億美元 |
0.1931 | |||
| 660億美元 |
0.1900 | |||
| 710億美元 |
0.1851 | |||
| 760億美元 |
0.1806 | |||
| 800億美元 |
0.1773 | |||
| 910億美元 |
0.1691 | |||
| 1250億美元 |
0.1599 | |||
| 2000億美元 |
0.1505 | |||
| 2500億美元 |
0.1469 | |||
| 3000億美元 |
0.1445 | |||
| * | 對於複雜水平的費用，管理資產包括顧問管理的封閉式基金資產，這些資產可歸因於某些類型的槓桿。為此目的，槓桿包括基金對優先股和借款的使用，以及對投標期權債券(TOB)信託剩餘利率證書(也稱為反向浮動利率證券)的某些投資，包括TOB信託持有的資產部分，該部分資產實際上是由該信託發行浮動利率證券提供資金的，但須受顧問就某些基金達成的協議所限制，以在某些情況下確定管理資產。複雜級別的費用是根據所有Nuveen開放式和封閉式基金的每日管理資產總額計算的，這些基金構成了“合格資產”。符合條件的資產不包括可歸因於其他Nuveen基金的投資的資產，也不包括因顧問承擔起自2011年1月1日起管理前First American Funds而增加到Nuveen基金綜合體的超過確定金額(最初為20億美元)的資產，但不包括某些Nuveen基金的某些資產，這些資產在2019年重組為顧問的關聯公司建議的基金。截至2022年12月31日，每隻基金的複數水平費用為0.1590%。 |
與關聯公司的其他交易
每隻基金均獲準根據董事會通過的程序(“交叉交易”)中概述的特定條件，從附屬顧問(“關聯實體”)管理的某些其他基金或賬户購買或出售證券。這些程序旨在確保基金通過擁有共同投資顧問(或關聯投資顧問)、普通幹事和/或共同受託人而從或向關聯實體進行的任何證券交叉交易都遵守1940年法令第17a-7條。這些交易以當前市場價格(由獨立定價服務提供)進行，不產生經紀商佣金。
在本財政期間，下列基金按照以下程序從事交叉交易：
| 交叉貿易 | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||
| 購買 |
$ | — | $ | 5,123,979 | $ | 28,727,398 | $ | 11,888,018 | ||||||||
| 銷售額 |
3,112,821 | 5,858,785 | 12,808,549 | 16,741,218 | ||||||||||||
| 已實現損益 |
1,726,248 | 1,018,916 | 2,092,701 | (366,622 | ) | |||||||||||
82
8.借款安排
基金間拆借和借貸
美國證券交易委員會頒發了一項豁免令，允許註冊的開放式和封閉式Nuveen基金參與基金間拆借機制，根據該機制，Nuveen基金可以出於臨時目的(例如，為了滿足贖回請求或在證券出售失敗導致意外的現金短缺時)直接相互拆借資金(“基金間計劃”)。封閉式Nuveen基金，包括本股東報告涵蓋的基金，將僅作為貸款人而不是借款人參與基金間計劃，因為此類封閉式基金很少(如果有的話)需要借入現金來滿足贖回。基金間方案受若干條件的制約，其中除其他外，包括：(1)任何基金不得通過基金間方案借入或借出資金，除非它從銀行或其他金融機構獲得的利率比通常可用於可比交易的利率更優惠；(2)任何基金不得通過基金間方案在無擔保的基礎上借款，除非基金在基金間借款之後立即從所有來源借入的未償還借款總額不超過其總資產的10%；但如果借款基金有任何其他貸款人(包括但不限於另一基金)未償還的擔保借款，則基金間借款必須至少在同等優先權的基礎上得到擔保，抵押品與貸款價值的比例至少相等；(3)如果基金在基金間借款後立即發生的未償還借款總額將超過其總資產的10%, 基金只能在有擔保的基礎上通過基金間貸款借入資金；(4)如果貸款會導致基金通過基金間計劃的未償還貸款總額超過其貸款時淨資產的15%，任何基金都不得借出資金；(5)基金對任何一隻基金的基金間貸款不得超過貸款基金淨資產的5%；(6)基金間貸款的期限以收到所出售證券的付款所需的時間為限，但不得超過7天；以及(7)每筆基金間貸款可由貸款基金在一個工作日通知時催繳，並可在任何一天由借款基金償還。此外，Nuveen基金只有在符合基金的投資目標和投資政策的情況下，才可參與基金間方案。董事會負責監督基金間方案。
上文詳述的限制以及美國證券交易委員會豁免令允許基金間方案的其他條件旨在最大限度地降低基金間方案對借貸基金和借款基金的相關風險。然而，沒有一種借貸活動是沒有風險的。當一隻基金從另一隻基金借入資金時，存在一種風險，即貸款可能會在某一天通知後被收回或不能續期，在這種情況下，如果另一隻基金沒有基金間貸款可用，該基金可能不得不以更高的利率向銀行借款，或採取其他行動來償還這筆貸款。向貸款基金償還貸款的任何拖延都可能導致失去投資機會或額外的借款成本。
在本報告所述期間，本股東報告所涵蓋的基金均未參與任何基金間拆借活動。
83
股東動態
(未經審計)
當前基金的投資目標、投資政策和主要風險
Nuveen S&P500買入-寫入收益基金(BXMX)
投資目標
該基金的投資目標是尋求比標準普爾500指數波動更小的有吸引力的總回報。
投資政策
在正常情況下，基金將把至少80%的資產(定義見下文)投資於多元化的股票組合，該組合由組成標準普爾500指數的證券(或具有與組成標準普爾500指數的證券相似的經濟特徵的證券)組成，旨在大幅複製標準普爾500指數的價格變動，並旨在支持基金的期權策略。
在正常情況下，基金預期會將其管理的資產(定義見下文)大致全部(至少90%)投資於其股票組合或其他方面，以追求其投資目標。
基金採用持續不斷的“買入-買入”期權戰略，即基金的次級顧問根據基金股票投資組合的基本全部價值，連續出售(買入)指數看漲期權。該基金的目標是持續改寫水平(I.e基金出售的指數看漲期權的名義價值與基金股票投資組合的市場價值之比)為其股票投資組合價值的100%。基金採用買入-減記戰略，也稱為買入-減記收入戰略，目的是以所籤期權的保費形式為基金產生現金流。為了換取這一現金流(買入-買入策略的收入部分)，基金的總回報可能在上漲市場相對於標準普爾500指數減少，在持平或下跌市場相對於標準普爾500指數提高，在每一種情況下都符合基金的投資目標，即在波動性低於標準普爾500指數的情況下尋求有吸引力的總回報。
“資產”是指基金的淨資產加上任何用於投資目的的借款數額。“受管資產”是指基金的總資產減去其應計負債的總和(為創造槓桿的明確目的而產生的基金負債除外)。為此目的，總資產應包括可歸因於基金使用槓桿的資產(不論這些資產是否為普遍接受的會計原則在基金的財務報表中反映)，衍生工具將按其市值計價。
在正常市場條件下：
| • | 該基金可將不超過其管理資產的10%投資於短期、高質量的固定收益證券。 |
| • | 該基金最多可以將其管理資產的20%投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於新興市場國家或開展業務的發行人的證券。 |
上述政策僅在任何新投資時適用。
批准投資政策的變化
基金董事會可在不經股東投票的情況下改變上述政策。然而，對於基金將至少80%的資產投資於其股票投資組合的政策，在沒有提前60天書面通知普通股股東的情況下，不得改變這一政策。
公文包內容
基金預計將投資於單個普通股的投資組合，旨在複製標準普爾500指數的風險和回報概況，從而大幅複製價格走勢。本基金亦可投資於其他投資公司，包括交易所買賣基金(“交易所買賣基金”)，提供與本基金投資目標相若的個別普通股投資。普通股通常代表發行人的股權所有權權益，沒有優先於任何其他類別的證券，並且優先於任何其他類別的證券，包括髮行人的債務證券、優先股和其他優先股權證券。普通股通常帶有投票權並賺取股息。普通股價格因許多因素而波動，包括髮行人的歷史和預期收益、其資產價值、一般經濟狀況、利率、投資者看法和市場流動性，因此公司可能會支付股息，也可能不支付股息。普通股的股息由公司董事會酌情宣佈。此外，普通股通常具有最大的升值和貶值潛力，因為收益的增減通常反映在公司的股價中。
在執行其期權策略時，基金可以為標準普爾500指數和其他基礎廣泛的指數買入看漲期權，如果基金的次級顧問認為條件合適，還可以為各種其他股票市場指數買入看漲期權。作為指數看漲期權的賣方，基金從買方那裏獲得溢價。指數看漲期權的購買者有權在行使看漲期權或到期日時，指數價值高於行權價格的任何增值。如果購買者在期滿時行使基金出售的指數期權，基金將向購買者支付指數現金價值與指數期權行使價格之間的差額。指數的溢價、行權價格和市值決定了基金作為指數看漲期權的賣方實現的收益或損失。
84
該基金可能會投資於美國政府證券。美國政府債券包括(1)利率、期限和發行時間不同的美國國債：美國國庫券(一年或更短的期限)、美國國庫券(一年至十年的期限)和美國國債(通常期限大於十年)以及(2)由美國政府機構和工具發行或擔保的、由下列任何一項支持的債務：(I)美國財政部的完全信用和信用，(Ii)發行人從美國財政部借入特定信用額度的權利，(Iii)美國政府購買美國政府機構或工具的某些債務的自由裁量權，或(Iv)機構或工具的信用。
該基金還可以投資於以美國政府證券為抵押或以其他方式擔保的任何其他證券或協議。美國政府的機構和工具包括但不限於：聯邦土地銀行、聯邦融資銀行、合作社銀行、聯邦中間信貸銀行、農場信貸銀行、聯邦住房貸款銀行、聯邦住房貸款抵押公司、聯邦國家抵押貸款協會、政府全國抵押貸款協會、學生貸款營銷協會、美國郵政服務公司、小企業管理局、田納西河谷管理局以及美國政府成立或贊助的任何其他企業。由於美國政府通常沒有義務向其工具提供支持，因此只有在其次級顧問確定與這些工具相關的信用風險最小的情況下，基金才會投資於這些工具發行的債務。
該基金可投資於商業票據。商業票據是指由銀行或銀行控股公司和財務公司等公司以無記名形式發行的短期無擔保本票。
基金可就其允許的投資訂立回購協議(購買證券，並達成以更高價格轉售該證券的協議)。基金的回購協議將規定，作為回購協議基礎的抵押品的價值將始終至少等於回購價格，包括從協議中賺取的任何應計利息，並將按每日市值計價。
本基金可投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於或開展業務的新興市場國家的發行人的證券。該基金將根據獨立的、公認的金融數據提供商的確定，將證券的發行人歸類為美國或非美國發行人。這種確定基於一系列標準，例如發行人的註冊國、證券主要交易的主要交易所、發行人的大部分收入來自哪裏，以及發行人的報告貨幣。此外，如果一個國家的人均國民生產總值與世界主要經濟體相比相對較低，並且具有快速經濟增長的潛力，就被認為是“新興市場”。IMF根據國際組織(如IMF)或獨立的公認金融數據提供商的決定，將一個國家視為新興市場國家。
基金可以在發行時或延遲交付的基礎上買賣證券，在較晚的日期付款或接受交付，通常是在交易日的15至45天內。
基金可投資於非流動性證券(即不易出售的證券)，包括但不限於受限證券(其處置受到聯邦證券法限制的證券)、只能根據修訂後的1933年證券法(“1933年法”)第144A條轉售的證券，以及到期日超過7天的回購協議。
該基金可訂立若干衍生工具以達致其投資目標，包括尋求提高回報、對衝其證券投資的某些風險或作為標的資產的頭寸的替代品。此類工具包括金融期貨合約及其期權、掉期(期限不同，包括利率掉期和信用違約掉期)、利率期權、指數期權、掉期期權、貨幣期權和其他可能具有槓桿經濟效應的固定收益衍生工具。
本基金亦可投資於其他開放式或封閉式投資公司(包括交易所買賣基金)的證券，這些公司主要投資於本基金可直接投資的證券類型，但範圍須符合經修訂的《1940年投資公司法》(下稱《1940年法令》)、據此頒佈的規則和規例以及美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)發出的適用豁免命令(“美國證券交易委員會”)。
基金可以向經紀自營商、銀行和其他機構出借相當於其總資產價值三分之一的證券，以創造額外收入。當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得至少相當於所借證券價值102%的現金抵押品。根據基金的證券借貸協議，證券借貸代理一般會承擔借款人可能不履行歸還所借證券的責任的風險。不過，基金將負責與現金抵押品投資相關的風險。基金的現金抵押品投資可能出現虧損，或可能無法從投資中賺取足夠的收入來履行對借款人的債務。
槓桿的使用
作為一項非基本政策，基金不會通過發行優先證券，如發行有實益權益的優先股(“優先股”)或債務工具來利用其資本結構。但是，基金可以為臨時或緊急目的借款，並可能進行某些具有槓桿經濟效果的衍生品交易。
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股東動態(續)
(未經審計)
臨時防禦期
在臨時防禦期內，基金可能偏離其投資目標和政策，為了保持基金現金的充分投資，基金可以將其管理資產的任何部分投資於投資級債務證券，包括由美國政府、其機構和工具發行或擔保的債務。在這些期間，基金可能無法實現其投資目標。
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Nuveen Dow 30指數SM動態覆蓋基金(DIAX)
投資目標
該基金的投資目標是尋求有吸引力的總回報，而波動性低於道瓊斯工業平均指數(“道瓊斯工業平均指數”)。
投資政策
在正常情況下，基金將至少80%的資產(定義見下文)投資於道指所包括的30只股票，投資金額大致相當於該等股票在道指中的加權金額及/或投資於與道指所包括的30只擬與道指價格走勢相關的具有類似經濟特徵的其他證券或金融工具。
在正常情況下，基金預期會將其管理的資產(定義見下文)大致全部(至少90%)投資於其股票組合或其他方面，以追求其投資目標。
基金的次級顧問通過購買DJIA中包括的每家公司的普通股來構建基金的股權投資組合，其金額與股票在DJIA中的加權金額大致相同。基金將定期重新平衡其持有的道富基金股票，以便更接近每一種股票在道富基金中的權重。基金的次級顧問將審議基金股票投資組合內某些交易的税務後果，並打算以節税的方式管理投資組合，例如在可能的情況下考慮資本損失，以抵消已實現的資本收益。基金的次級顧問將根據需要重新平衡和調整基金的股票投資組合，以便進行跟蹤和税務管理。
基金採用動態期權“覆蓋”戰略，基金的次級顧問根據其市場前景出售(撰寫)基金股票投資組合市值的不同百分比的看漲期權。根據這一期權戰略，在正常情況下，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權和個別證券的看漲期權。除了主要強調撰寫看漲期權以減少基金股票投資組合的下行風險和波動性外，基金的期權戰略作為次要重點，通過使用看漲價差、購買看漲期權和賣出看跌期權等各種手段，利用期權市場的低效率，尋求額外的回報機會。
隨着時間的推移，基金的目標是股票投資組合價值的55%的覆蓋水平(即基金出售的看漲期權名義價值與基金股票投資組合市值的比率)，根據市場情況，覆蓋水平將在其股票投資組合價值的35%至75%之間變化。
“資產”是指基金的淨資產加上任何用於投資目的的借款數額。“受管資產”是指基金的總資產減去其應計負債的總和(為創造槓桿的明確目的而產生的基金負債除外)。為此目的，總資產應包括可歸因於基金使用槓桿的資產(不論這些資產是否為普遍接受的會計原則在基金的財務報表中反映)，衍生工具將按其市場價值計價。
在正常市場條件下：
| • | 作為一項基本政策，基金不得將超過25%的總資產投資於任何一個行業發行人的證券，但如果DIJA中25%或更多的證券是由一個行業的公司發行的，基金將集中在該行業，除非基金需要避免集中，以實施其投資戰略，因為它涉及避免與跨境頭寸相關的不利税收待遇(行業集中政策)。 |
| • | 該基金可將不超過其管理資產的10%投資於短期、高質量的固定收益證券。 |
| • | 該基金最多可以將其管理資產的20%投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於新興市場國家或開展業務的發行人的證券。 |
上述政策僅在任何新投資時適用。
批准投資政策的變化
基金董事會可在不經股東投票的情況下改變上述政策。然而，對於基金將至少80%的資產投資於其股票投資組合的政策，在沒有提前60天書面通知股東的情況下，該政策不得改變。
然而，基金的基本行業集中政策不得改變，除非作為一個類別一起投票的大多數已發行普通股和優先股的持有人批准，以及作為一個類別單獨投票的大多數已發行優先股的持有人的批准。“過半數流通股”指(I)出席會議的股份的67%或以上，如超過50%的股份持有人出席或由受委代表出席，或(Ii)超過50%的股份，兩者以較少者為準。
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股東動態(續)
(未經審計)
公文包內容
該基金將投資於DJIA中包括的30只普通股，投資金額大致相當於這些股票在DJIA中的權重。基金還可投資於具有經濟特徵的其他證券或金融工具，這些證券或金融工具類似於道富基金所包括的30只股票，旨在與道富基金的價格變動相關聯。本基金亦可投資於其他投資公司，包括與本基金投資目標相一致的個別普通股提供類似投資的交易所買賣基金。普通股通常代表發行人的股權所有權權益，沒有優先於任何其他類別的證券，並且優先於任何其他類別的證券，包括髮行人的債務證券、優先股和其他優先股權證券。普通股通常帶有投票權並賺取股息。普通股價格因許多因素而波動，包括髮行人的歷史和預期收益、其資產價值、一般經濟狀況、利率、投資者看法和市場流動性，因此公司可能會支付股息，也可能不支付股息。普通股的股息由公司董事會酌情宣佈。此外，普通股通常具有最大的升值和貶值潛力，因為收益的增減通常反映在公司的股價中。
作為期權戰略的一部分，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權以及個別證券的有擔保或無擔保看漲期權。期權合約是指賦予期權持有人權利，以換取溢價，在期權期限內的任何時間，以特定的行權價向期權的發起人買入(在看漲期權的情況下)或向期權的持有者出售(在看跌期權的情況下)參考工具(或指數的現金價值)。證券期權的持有人在行使期權時有義務在支付行權價格後交付參考票據(或現金)，或在交付參考票據(或現金)時支付行權價格。在行使指數期權時，指數期權的編寫者有義務支付該指數的現金價值與該指數期權的行權價格乘以指定乘數之間的差額。期權可以是“有擔保的”，這意味着在行使期權時被要求交付參考票據的當事人擁有該票據(或已撥出足夠的資產來履行其交付票據的義務)。期權可以在交易所上市或在場外交易市場(“OTC”)交易。一般而言，交易所交易的期權有標準化的行權價格和到期日，並可能要求當事人就其義務支付保證金，交易所或相關結算公司擔保當事人履行與此類期權有關的義務。場外期權在買方和賣方之間協商的條款更為靈活，但受到交易對手風險的影響。基金與任何一個或任何數目的交易對手進行業務往來的能力, 缺乏對對手方或其財務能力的任何獨立評價，以及缺乏便於結算的受監管市場，可能會增加基金的損失。場外期權還涉及更大的流動性風險。如果場外衍生品合約的交易市場變得有限，在金融壓力時期，這種風險可能會增加。
在執行其期權戰略時，基金可以在道指和其他基礎廣泛的指數上發行指數看漲期權，如果基金的次級顧問認為條件合適，還可以在各種其他股票市場指數上發行看漲期權。作為指數看漲期權的賣方，基金從買方那裏獲得溢價。指數看漲期權的購買者有權在行使看漲期權或到期日時，指數價值高於行權價格的任何增值。如果購買者在期滿時行使基金出售的指數期權，基金將向購買者支付指數現金價值與指數期權行使價格之間的差額。指數的溢價、行權價格和市值決定了基金作為指數看漲期權的賣方實現的收益或損失。
基金還可以在定製的證券籃子上發行看漲期權。定製籃子看漲期權是一種有交易對手的場外期權，其價值與標的證券組合的市場價值掛鈎，並以基金股票投資組合的一部分為抵押。在設計定製的一籃子看漲期權時，基金的次級顧問將主要選擇非基金持有的資產。為了儘量減少定製籃子中標的證券的收益差異(通常稱為跟蹤誤差)，基金的次級顧問在選擇納入定製籃子的個別證券時，將使用最優化計算。
基金還可以在個股上發行單名看漲期權，既有擔保的，也有“裸露的”或未擔保的。如果基金擁有作為贖回基礎的證券，或者有絕對和直接的權利獲得該證券而不需要額外的現金對價，則基金就個人證券發行的看漲期權是“有擔保的”。實際上，該基金出售受看漲期權約束的證券的潛在增值價值，以換取溢價。基金可對其已出售的一種期權執行結清買入交易，並出售另一種期權(具有不同的行使價或到期日或兩者兼而有之)。基金進行這種結算交易的目的將是優化指數期權的淨溢價。成交交易的成本可能會減少出售期權所實現的淨期權溢價。這一減少額至少部分可以通過基金股票投資組合中所持基礎證券價值的升值以及通過出售新期權實現額外保費收入的機會來抵消。
該基金還可能購買看漲期權。看漲期權使購買者有權在期權期間以特定的價格購買特定的證券，作為支付溢價的回報。由於看漲期權支付的溢價通常只是標的證券價格的一小部分，因此一定數量的基金將購買涵蓋比直接購買的數量大得多的此類證券的看漲期權。通過購買看漲期權，基金可以從標的證券價格的任何大幅上漲中獲得比直接投資相同金額的證券更大程度的好處。
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基金還可能使用看漲價差作為其期權策略的一部分。買權價差是指在到期日期相同但行權價格不同的同一標的工具上賣出看漲期權和相應買入看漲期權。基金利用的看漲期權價差一般會產生比書面看漲期權更少的淨期權溢價，但通過限制基金對書面看漲期權的負債，同時允許在購買的看漲期權的執行價格之上額外上行，從而限制了該策略的總體風險。
基金還可能使用看跌期權作為其期權戰略的一部分。看跌期權賦予期權購買者在期權到期前的任何時間以規定的價格(“行使價”)出售標的工具(或指數的現金價值)的權利(但不是義務)，而期權的作者有義務買入標的工具(或指數的現金價值)。看跌期權的買入價是購買者為賣權支付的“溢價”。當基金出售標的工具的認沽期權而標的工具價值下降時，認沽期權的購買者有權行使該期權，使基金有義務以高於現行市場價格的行使價購買該標的工具。該基金在出售看跌期權時收取期權保費收入。如果標的工具價值增加，看跌期權的購買者不太可能行使期權，因為當時的市場價格將高於行權價格。因此，基金保留在市場預支期間收取的所有看跌期權保費收入。
該基金可能會投資於美國政府證券。美國政府債券包括(1)利率、期限和發行時間不同的美國國債：美國國庫券(一年或更短的期限)、美國國庫券(一年至十年的期限)和美國國債(通常期限大於十年)以及(2)由美國政府機構和工具發行或擔保的、由下列任何一項支持的債務：(I)美國財政部的完全信用和信用，(Ii)發行人從美國財政部借入特定信用額度的權利，(Iii)美國政府購買美國政府機構或工具的某些債務的自由裁量權，或(Iv)機構或工具的信用。
該基金還可以投資於以美國政府證券為抵押或以其他方式擔保的任何其他證券或協議。美國政府的機構和工具包括但不限於：聯邦土地銀行、聯邦融資銀行、合作社銀行、聯邦中間信貸銀行、農場信貸銀行、聯邦住房貸款銀行、聯邦住房貸款抵押公司、聯邦國家抵押貸款協會、政府全國抵押貸款協會、學生貸款營銷協會、美國郵政服務公司、小企業管理局、田納西河谷管理局以及美國政府成立或贊助的任何其他企業。由於美國政府通常沒有義務向其工具提供支持，因此只有在其次級顧問確定與這些工具相關的信用風險最小的情況下，基金才會投資於這些工具發行的債務。
該基金可投資於商業票據。商業票據是指由銀行或銀行控股公司和財務公司等公司以無記名形式發行的短期無擔保本票。
基金可就其允許的投資訂立回購協議(購買證券，並達成以更高價格轉售該證券的協議)。基金的回購協議將規定，作為回購協議基礎的抵押品的價值將始終至少等於回購價格，包括從協議中賺取的任何應計利息，並將按每日市值計價。
本基金可投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於或開展業務的新興市場國家的發行人的證券。該基金將根據獨立的、公認的金融數據提供商的確定，將證券的發行人歸類為美國或非美國發行人。這種確定基於一系列標準，例如發行人的註冊國、證券主要交易的主要交易所、發行人的大部分收入來自哪裏，以及發行人的報告貨幣。此外，如果一個國家的人均國民生產總值與世界主要經濟體相比相對較低，並且具有快速經濟增長的潛力，就被認為是“新興市場”。IMF根據國際組織(如IMF)或獨立的公認金融數據提供商的決定，將一個國家視為新興市場國家。
基金可以在發行時或延遲交付的基礎上買賣證券，在較晚的日期付款或接受交付，通常是在交易日的15至45天內。
基金可投資於非流動性證券(即不易出售的證券)，包括但不限於受限證券(其處置受到聯邦證券法限制的證券)、只能根據1933年法案第144A條轉售的證券，以及到期日超過7天的回購協議。
該基金可訂立若干衍生工具以達致其投資目標，包括尋求提高回報、對衝其證券投資的某些風險或作為標的資產的頭寸的替代品。此類工具包括金融期貨合約及其期權、掉期(期限不同，包括利率掉期和信用違約掉期)、利率期權、指數期權、掉期期權、貨幣期權和其他可能具有槓桿經濟效應的固定收益衍生工具。
本基金亦可投資於其他開放式或封閉式投資公司(包括交易所買賣基金)的證券，而這些公司主要投資於本基金可直接投資的證券類型，但範圍須符合1940年法令、根據該法令頒佈的規則和條例以及美國證券交易委員會發出的適用豁免命令。
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股東動態(續)
(未經審計)
基金可以向經紀自營商、銀行和其他機構出借相當於其總資產價值三分之一的證券，以創造額外收入。當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得至少相當於所借證券價值102%的現金抵押品。根據基金的證券借貸協議，證券借貸代理一般會承擔借款人可能不履行歸還所借證券的責任的風險。不過，基金將負責與現金抵押品投資相關的風險。基金的現金抵押品投資可能出現虧損，或可能無法從投資中賺取足夠的收入來履行對借款人的債務。
槓桿的使用
作為一項非基本政策，基金組織不會通過發行優先股或債務工具等高級證券來利用其資本結構。但是，基金可以為臨時或緊急目的借款，並可能進行某些具有槓桿經濟效果的衍生品交易。
臨時防禦期
在臨時防禦期內，基金可能偏離其投資目標和政策，為了保持基金現金的充分投資，基金可以將其管理資產的任何部分投資於投資級債務證券，包括由美國政府、其機構和工具發行或擔保的債務。在此期間，基金可能達不到其投資目標。
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Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
投資目標
該基金的投資目標是尋求比標準普爾500指數波動更小的有吸引力的總回報。
投資政策
在正常情況下，基金將把至少80%的資產(定義見下文)投資於多元化的股票組合，該組合由組成標準普爾500指數的證券(或具有與組成標準普爾500指數的證券相似的經濟特徵的證券)組成，旨在大幅複製標準普爾500指數的價格變動，並旨在支持基金的期權策略。
在正常情況下，基金預期會將其管理的資產(定義見下文)大致全部(至少90%)投資於其股票組合或其他方面，以追求其投資目標。
基金的次級顧問使用多因素量化模型，該模型將考慮進行税損收割(即定期出售價值已貶值的頭寸以實現可用於抵消基金實現的資本利得的資本損失)的機會和其他税務管理考慮因素，以改善税後股東的業績，構建基金的股權投資組合。
基金採用動態期權“覆蓋”戰略，基金的次級顧問根據其市場前景出售(撰寫)基金股票投資組合市值的不同百分比的看漲期權。根據這一期權戰略，在正常情況下，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權和個別證券的看漲期權。除了主要強調撰寫看漲期權以減少基金股票投資組合的下行風險和波動性外，基金的期權策略作為次要重點，通過利用期權市場的低效率，通過各種手段尋求額外的回報機會，包括使用看漲價差和出售看跌期權
隨着時間的推移，基金的目標是股票投資組合價值的55%的覆蓋水平(即基金出售的看漲期權名義價值與基金股票投資組合市值的比率)，根據市場情況，覆蓋水平將在其股票投資組合價值的35%至75%之間變化。
“資產”是指基金的淨資產加上任何用於投資目的的借款數額。“受管資產”是指基金的總資產減去其應計負債的總和(為創造槓桿的明確目的而產生的基金負債除外)。為此目的，總資產應包括可歸因於基金使用槓桿的資產(不論這些資產是否為普遍接受的會計原則在基金的財務報表中反映)，衍生工具將按其市場價值計價。
在正常市場條件下：
| • | 作為一項基本政策，基金不得在任何一個行業的發行人的證券上投資超過其總資產的25%，但如果標準普爾500指數中25%或更多的證券是由一個行業的公司發行的，基金將集中在該行業，除非基金需要避免集中，以實施其投資策略，因為它涉及避免與跨境頭寸相關的不利税收待遇(行業集中政策)。 |
| • | 該基金可將不超過其管理資產的10%投資於短期、高質量的固定收益證券。 |
| • | 該基金最多可以將其管理資產的20%投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於新興市場國家或開展業務的發行人的證券。 |
上述政策僅在任何新投資時適用。
批准投資政策的變化
基金董事會可在不經股東投票的情況下改變上述政策。然而，對於基金將至少80%的資產投資於其股票投資組合的政策，在沒有提前60天書面通知股東的情況下，不得改變此類政策。
然而，基金的基本行業集中政策不得改變，除非作為一個類別一起投票的大多數已發行普通股和優先股的持有人批准，以及作為一個類別單獨投票的大多數已發行優先股的持有人的批准。“過半數流通股”指(I)出席會議的股份的67%或以上，如超過50%的股份持有人出席或由受委代表出席，或(Ii)超過50%的股份，兩者以較少者為準。
公文包內容
該基金將投資於單個普通股的投資組合，旨在複製風險和回報狀況，從而大幅複製標準普爾500指數的價格走勢。基金亦可投資於其他投資公司，包括交易所買賣基金，為個別人士提供類似的投資。
普通股符合基金的投資目標。普通股通常代表發行人的股權所有權權益，沒有優先於任何其他類別證券的優先權，也低於任何其他類別的證券，包括髮行人的債務證券、優先股和其他優先股
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股東動態(續)
(未經審計)
證券。普通股通常帶有投票權並賺取股息。普通股價格因許多因素而波動，包括髮行人的歷史和預期收益、其資產價值、一般經濟狀況、利率、投資者看法和市場流動性，因此公司可能會支付股息，也可能不支付股息。普通股的股息由公司董事會酌情宣佈。此外，普通股通常具有最大的升值和貶值潛力，因為收益的增減通常反映在公司的股價中。
作為期權戰略的一部分，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權以及個別證券的有擔保或無擔保看漲期權。期權合約是指賦予期權持有人權利，以換取溢價，在期權期限內的任何時間，以特定的行權價向期權的發起人買入(在看漲期權的情況下)或向期權的持有者出售(在看跌期權的情況下)參考工具(或指數的現金價值)。證券期權的持有人在行使期權時有義務在支付行權價格後交付參考票據(或現金)，或在交付參考票據(或現金)時支付行權價格。在行使指數期權時，指數期權的編寫者有義務支付該指數的現金價值與該指數期權的行權價格乘以指定乘數之間的差額。期權可以是“有擔保的”，這意味着在行使期權時被要求交付參考票據的當事人擁有該票據(或已撥出足夠的資產來履行其交付票據的義務)。期權可以在交易所上市，也可以在場外交易市場交易。一般而言，交易所交易的期權有標準化的行權價格和到期日，並可能要求當事人就其義務支付保證金，交易所或相關結算公司擔保當事人履行與此類期權有關的義務。場外期權在買方和賣方之間協商的條款更為靈活，但受到交易對手風險的影響。基金與任何一個或任何數目的交易對手進行業務往來的能力, 缺乏對對手方或其財務能力的任何獨立評價，以及缺乏便於結算的受監管市場，可能會增加基金的損失。場外期權還涉及更大的流動性風險。如果場外衍生品合約的交易市場變得有限，在金融壓力時期，這種風險可能會增加。
在執行其期權策略時，基金可以為標準普爾500指數和其他基礎廣泛的指數買入看漲期權，如果基金的次級顧問認為條件合適，還可以為各種其他股票市場指數買入看漲期權。作為指數看漲期權的賣方，基金從買方那裏獲得溢價。指數看漲期權的購買者有權在行使看漲期權或到期日時，指數價值高於行權價格的任何增值。如果購買者在期滿時行使基金出售的指數期權，基金將向購買者支付指數現金價值與指數期權行使價格之間的差額。指數的溢價、行權價格和市值決定了基金作為指數看漲期權的賣方實現的收益或損失。
基金還可以在定製的證券籃子上發行看漲期權。定製籃子看漲期權是一種有交易對手的場外期權，其價值與標的證券組合的市場價值掛鈎，並以基金股票投資組合的一部分為抵押。在設計定製的一籃子看漲期權時，基金的次級顧問將主要選擇非基金持有的資產。為了儘量減少定製籃子中標的證券的收益差異(通常稱為跟蹤誤差)，基金的次級顧問在選擇納入定製籃子的個別證券時，將使用最優化計算。
基金還可以在個股上發行單名看漲期權，既有擔保的，也有“裸露的”或未擔保的。如果基金擁有作為贖回基礎的證券，或者有絕對和直接的權利獲得該證券而不需要額外的現金對價，則基金就個人證券發行的看漲期權是“有擔保的”。實際上，該基金出售受看漲期權約束的證券的潛在增值價值，以換取溢價。基金可對其已出售的一種期權執行結清買入交易，並出售另一種期權(具有不同的行使價或到期日或兩者兼而有之)。基金進行這種結算交易的目的將是優化指數期權的淨溢價。成交交易的成本可能會減少出售期權所實現的淨期權溢價。這一減少額至少部分可以通過基金股票投資組合中所持基礎證券價值的升值以及通過出售新期權實現額外保費收入的機會來抵消。
基金還可能使用看漲價差作為其期權策略的一部分。買權價差是指在到期日期相同但行權價格不同的同一標的工具上賣出看漲期權和相應買入看漲期權。基金利用的看漲期權價差一般會產生比書面看漲期權更少的淨期權溢價，但通過限制基金對書面看漲期權的負債，同時允許在購買的看漲期權的執行價格之上額外上行，從而限制了該策略的總體風險。
基金還可能使用看跌期權作為其期權戰略的一部分。看跌期權賦予期權購買者在期權到期前的任何時間以規定的價格(“行使價”)出售標的工具(或指數的現金價值)的權利(但不是義務)，而期權的作者有義務買入標的工具(或指數的現金價值)。看跌期權的買入價是購買者為賣權支付的“溢價”。當基金出售標的工具的認沽期權而標的工具價值下降時，認沽期權的購買者有權行使該期權，使基金有義務以高於現行市場價格的行使價購買該標的工具。該基金在出售看跌期權時收取期權保費收入。如果標的工具價值增加，看跌期權的購買者不太可能行使期權，因為當時的市場價格將高於行權價格。因此，基金保留在市場預支期間收取的所有看跌期權保費收入。
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該基金可能會投資於美國政府證券。美國政府債券包括(1)利率、期限和發行時間不同的美國國債：美國國庫券(一年或更短的期限)、美國國庫券(一年至十年的期限)和美國國債(通常期限大於十年)以及(2)由美國政府機構和工具發行或擔保的、由下列任何一項支持的債務：(I)美國財政部的完全信用和信用，(Ii)發行人從美國財政部借入特定信用額度的權利，(Iii)美國政府購買美國政府機構或工具的某些債務的自由裁量權，或(Iv)機構或工具的信用。
該基金還可以投資於以美國政府證券為抵押或以其他方式擔保的任何其他證券或協議。美國政府的機構和工具包括但不限於：聯邦土地銀行、聯邦融資銀行、合作社銀行、聯邦中間信貸銀行、農場信貸銀行、聯邦住房貸款銀行、聯邦住房貸款抵押公司、聯邦國家抵押貸款協會、政府全國抵押貸款協會、學生貸款營銷協會、美國郵政服務公司、小企業管理局、田納西河谷管理局以及美國政府成立或贊助的任何其他企業。由於美國政府通常沒有義務向其工具提供支持，因此只有在其次級顧問確定與這些工具相關的信用風險最小的情況下，基金才會投資於這些工具發行的債務。
該基金可投資於商業票據。商業票據是指由銀行或銀行控股公司和財務公司等公司以無記名形式發行的短期無擔保本票。
基金可就其允許的投資訂立回購協議(購買證券，並達成以更高價格轉售該證券的協議)。基金的回購協議將規定，作為回購協議基礎的抵押品的價值將始終至少等於回購價格，包括從協議中賺取的任何應計利息，並將按每日市值計價。
本基金可投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於或開展業務的新興市場國家的發行人的證券。該基金將根據獨立的、公認的金融數據提供商的確定，將證券的發行人歸類為美國或非美國發行人。這種確定基於一系列標準，例如發行人的註冊國、證券主要交易的主要交易所、發行人的大部分收入來自哪裏，以及發行人的報告貨幣。此外，如果一個國家的人均國民生產總值與世界主要經濟體相比相對較低，並且具有快速經濟增長的潛力，就被認為是“新興市場”。IMF根據國際組織(如IMF)或獨立的公認金融數據提供商的決定，將一個國家視為新興市場國家。
基金可以在發行時或延遲交付的基礎上買賣證券，在較晚的日期付款或接受交付，通常是在交易日的15至45天內。
基金可投資於非流動性證券(即不易出售的證券)，包括但不限於受限證券(其處置受到聯邦證券法限制的證券)、只能根據1933年法案第144A條轉售的證券，以及到期日超過7天的回購協議。
該基金可訂立若干衍生工具以達致其投資目標，包括尋求提高回報、對衝其證券投資的某些風險或作為標的資產的頭寸的替代品。此類工具包括金融期貨合約及其期權、掉期(期限不同，包括利率掉期和信用違約掉期)、利率期權、指數期權、掉期期權、貨幣期權和其他可能具有槓桿經濟效應的固定收益衍生工具。
本基金亦可投資於其他開放式或封閉式投資公司(包括交易所買賣基金)的證券，而這些公司主要投資於本基金可直接投資的證券類型，但範圍須符合1940年法令、根據該法令頒佈的規則和條例以及美國證券交易委員會發出的適用豁免命令。
基金可以向經紀自營商、銀行和其他機構出借相當於其總資產價值三分之一的證券，以創造額外收入。當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得至少相當於所借證券價值102%的現金抵押品。根據基金的證券借貸協議，證券借貸代理一般會承擔借款人可能不履行歸還所借證券的責任的風險。不過，基金將負責與現金抵押品投資相關的風險。
基金的現金抵押品投資可能出現虧損，或可能無法從投資中賺取足夠的收入來履行對借款人的債務。
槓桿的使用
作為一項非基本政策，基金組織不會通過發行優先股或債務工具等高級證券來利用其資本結構。但是，基金可以為臨時或緊急目的借款，並可能進行某些具有槓桿經濟效果的衍生品交易。
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股東動態(續)
(未經審計)
臨時防禦期
在臨時防禦期內，基金可能偏離其投資目標和政策，為了保持基金現金的充分投資，基金可以將其管理資產的任何部分投資於投資級債務證券，包括由美國政府、其機構和工具發行或擔保的債務。在此期間，基金可能達不到其投資目標。
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新文納斯達克100動態覆蓋基金
投資目標
該基金的投資目標是尋求有吸引力的總回報，而波動性低於納斯達克100指數。
投資政策
在正常情況下，基金將至少80%的資產(定義如下)投資於由納斯達克100指數組成的證券(或具有與納斯達克100指數組成的證券相似的經濟特徵的證券)組成的股票投資組合，該證券旨在大幅複製納斯達克100指數的價格變動，並旨在支持基金的期權策略。
在正常情況下，基金預期會將其管理的資產(定義見下文)大致全部(至少90%)投資於其股票組合或其他方面，以追求其投資目標。
基金的次級顧問使用多因素量化模型，該模型將考慮進行税損收割(即定期出售價值已貶值的頭寸以實現可用於抵消基金實現的資本利得的資本損失)的機會和其他税務管理考慮因素，以改善税後股東的業績，構建基金的股權投資組合。
基金採用動態期權“覆蓋”戰略，基金的次級顧問根據其市場前景出售(撰寫)基金股票投資組合市值的不同百分比的看漲期權。根據這一期權戰略，在正常情況下，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權和個別證券的看漲期權。除了主要強調撰寫看漲期權以減少基金股票投資組合的下行風險和波動性外，基金的期權戰略作為次要重點，通過使用看漲價差和出售看跌期權等各種手段，利用期權市場的低效率，尋求額外的回報機會。
隨着時間的推移，基金的目標是股票投資組合價值的55%的覆蓋水平(即基金出售的看漲期權名義價值與基金股票投資組合市值的比率)，根據市場情況，覆蓋水平將在其股票投資組合價值的35%至75%之間變化。
“資產”是指基金的淨資產加上任何用於投資目的的借款數額。“受管資產”是指基金的總資產減去其應計負債的總和(為創造槓桿的明確目的而產生的基金負債除外)。為此目的，總資產應包括可歸因於基金使用槓桿的資產(不論這些資產是否為普遍接受的會計原則在基金的財務報表中反映)，衍生工具將按其市場價值計價。
在正常市場條件下：
| • | 作為一項基本政策，基金在任何一個行業的發行人的證券投資不得超過其總資產的25%，但如果納斯達克100指數中25%或更多的證券是由某個行業的公司發行的，則基金將集中在該行業，除非基金需要避免集中，以實施其投資策略，因為它涉及避免與跨境頭寸相關的不利税收待遇(行業集中政策)。 |
| • | 該基金可將不超過其管理資產的10%投資於短期、高質量的固定收益證券。 |
| • | 該基金最多可以將其管理資產的20%投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於新興市場國家或開展業務的發行人的證券。 |
上述政策僅在任何新投資時適用。
批准投資政策的變化
基金董事會可在不經股東投票的情況下改變上述政策。然而，對於基金將至少80%的資產投資於股票組合的政策，在沒有提前60天書面通知股東的情況下，該政策不得改變。
然而，基金的基本行業集中政策不得改變，除非作為一個類別一起投票的大多數已發行普通股和優先股的持有人批准，以及作為一個類別單獨投票的大多數已發行優先股的持有人的批准。“過半數流通股”指(I)出席會議的股份的67%或以上，如超過50%的股份持有人出席或由受委代表出席，或(Ii)超過50%的股份，兩者以較少者為準。
公文包內容
基金將投資於個別普通股的投資組合，以複製風險和回報概況，從而大幅複製納斯達克100指數的價格變動。本基金亦可投資於其他投資公司，包括與本基金投資目標相一致的個別普通股提供類似投資的交易所買賣基金。普通股通常代表發行人的股權所有權權益，沒有優先於任何其他類別證券的優先權，也低於任何其他類別的證券，包括髮行人的債務證券、優先股和其他優先股
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股東動態(續)
(未經審計)
證券。普通股通常帶有投票權並賺取股息。普通股價格因許多因素而波動，包括髮行人的歷史和預期收益、其資產價值、一般經濟狀況、利率、投資者看法和市場流動性，因此公司可能會支付股息，也可能不支付股息。普通股的股息由公司董事會酌情宣佈。此外，普通股通常具有最大的升值和貶值潛力，因為收益的增減通常反映在公司的股價中。
作為期權戰略的一部分，基金出售(承銷)指數看漲期權、定製證券籃子的看漲期權以及個別證券的有擔保或無擔保看漲期權。期權合約是指賦予期權持有人權利，以換取溢價，在期權期限內的任何時間，以特定的行權價向期權的發起人買入(在看漲期權的情況下)或向期權的持有者出售(在看跌期權的情況下)參考工具(或指數的現金價值)。證券期權的持有人在行使期權時有義務在支付行權價格後交付參考票據(或現金)，或在交付參考票據(或現金)時支付行權價格。在行使指數期權時，指數期權的編寫者有義務支付該指數的現金價值與該指數期權的行權價格乘以指定乘數之間的差額。期權可以是“有擔保的”，這意味着在行使期權時被要求交付參考票據的當事人擁有該票據(或已撥出足夠的資產來履行其交付票據的義務)。期權可以在交易所上市，也可以在場外交易市場交易。一般而言，交易所交易的期權有標準化的行權價格和到期日，並可能要求當事人就其義務支付保證金，交易所或相關結算公司擔保當事人履行與此類期權有關的義務。場外期權在買方和賣方之間協商的條款更為靈活，但受到交易對手風險的影響。基金與任何一個或任何數目的交易對手進行業務往來的能力, 缺乏對對手方或其財務能力的任何獨立評價，以及缺乏便於結算的受監管市場，可能會增加基金的損失。場外期權還涉及更大的流動性風險。如果場外衍生品合約的交易市場變得有限，在金融壓力時期，這種風險可能會增加。
在執行期權策略時，基金可在納斯達克100指數和其他基礎廣泛的指數上買入指數看漲期權，如果基金的次級顧問認為條件合適，也可以在各種其他股票市場指數上買入看漲期權。作為指數看漲期權的賣方，基金從買方那裏獲得溢價。指數看漲期權的購買者有權在行使看漲期權或到期日時，指數價值高於行權價格的任何增值。如果購買者在期滿時行使基金出售的指數期權，基金將向購買者支付指數現金價值與指數期權行使價格之間的差額。指數的溢價、行權價格和市值決定了基金作為指數看漲期權的賣方實現的收益或損失。
基金還可以在定製的證券籃子上發行看漲期權。定製籃子看漲期權是一種有交易對手的場外期權，其價值與標的證券組合的市場價值掛鈎，並以基金股票投資組合的一部分為抵押。在設計定製的一籃子看漲期權時，基金的次級顧問將主要選擇非基金持有的資產。為了儘量減少定製籃子中標的證券的收益差異(通常稱為跟蹤誤差)，基金的次級顧問在選擇納入定製籃子的個別證券時，將使用最優化計算。
基金還可以在個股上發行單名看漲期權，既有擔保的，也有“裸露的”或未擔保的。如果基金擁有作為贖回基礎的證券，或者有絕對和直接的權利獲得該證券而不需要額外的現金對價，則基金就個人證券發行的看漲期權是“有擔保的”。實際上，該基金出售受看漲期權約束的證券的潛在增值價值，以換取溢價。基金可對其已出售的一種期權執行結清買入交易，並出售另一種期權(具有不同的行使價或到期日或兩者兼而有之)。基金進行這種結算交易的目的將是優化指數期權的淨溢價。成交交易的成本可能會減少出售期權所實現的淨期權溢價。這一減少額至少部分可以通過基金股票投資組合中所持基礎證券價值的升值以及通過出售新期權實現額外保費收入的機會來抵消。
基金還可能使用看漲價差作為其期權策略的一部分。買權價差是指在到期日期相同但行權價格不同的同一標的工具上賣出看漲期權和相應買入看漲期權。基金利用的看漲期權價差一般會產生比書面看漲期權更少的淨期權溢價，但通過限制基金對書面看漲期權的負債，同時允許在購買的看漲期權的執行價格之上額外上行，從而限制了該策略的總體風險。
基金還可能使用看跌期權作為其期權戰略的一部分。看跌期權賦予期權購買者在期權到期前的任何時間以規定的價格(“行使價”)出售標的工具(或指數的現金價值)的權利(但不是義務)，而期權的作者有義務買入標的工具(或指數的現金價值)。看跌期權的買入價是購買者為賣權支付的“溢價”。當基金出售標的工具的認沽期權而標的工具價值下降時，認沽期權的購買者有權行使該期權，使基金有義務以高於現行市場價格的行使價購買該標的工具。該基金在出售看跌期權時收取期權保費收入。如果標的工具價值增加，看跌期權的購買者不太可能行使期權，因為當時的市場價格將高於行權價格。因此，基金保留在市場預支期間收取的所有看跌期權保費收入。
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該基金可能會投資於美國政府證券。美國政府債券包括(1)利率、期限和發行時間不同的美國國債：美國國庫券(一年或更短的期限)、美國國庫券(一年至十年的期限)和美國國債(通常期限大於十年)以及(2)由美國政府機構和工具發行或擔保的、由下列任何一項支持的債務：(I)美國財政部的完全信用和信用，(Ii)發行人從美國財政部借入特定信用額度的權利，(Iii)美國政府購買美國政府機構或工具的某些債務的自由裁量權，或(Iv)機構或工具的信用。
該基金還可以投資於以美國政府證券為抵押或以其他方式擔保的任何其他證券或協議。美國政府的機構和工具包括但不限於：聯邦土地銀行、聯邦融資銀行、合作社銀行、聯邦中間信貸銀行、農場信貸銀行、聯邦住房貸款銀行、聯邦住房貸款抵押公司、聯邦國家抵押貸款協會、政府全國抵押貸款協會、學生貸款營銷協會、美國郵政服務公司、小企業管理局、田納西河谷管理局以及美國政府成立或贊助的任何其他企業。由於美國政府通常沒有義務向其工具提供支持，因此只有在其次級顧問確定與這些工具相關的信用風險最小的情況下，基金才會投資於這些工具發行的債務。
該基金可投資於商業票據。商業票據是指由銀行或銀行控股公司和財務公司等公司以無記名形式發行的短期無擔保本票。
基金可就其允許的投資訂立回購協議(購買證券，並達成以更高價格轉售該證券的協議)。基金的回購協議將規定，作為回購協議基礎的抵押品的價值將始終至少等於回購價格，包括從協議中賺取的任何應計利息，並將按每日市值計價。
本基金可投資於以美元計價的非美國發行人的證券，其中可能包括位於或開展業務的新興市場國家的發行人的證券。該基金將根據獨立的、公認的金融數據提供商的確定，將證券的發行人歸類為美國或非美國發行人。這種確定基於一系列標準，例如發行人的註冊國、證券主要交易的主要交易所、發行人的大部分收入來自哪裏，以及發行人的報告貨幣。此外，如果一個國家的人均國民生產總值與世界主要經濟體相比相對較低，並且具有快速經濟增長的潛力，就被認為是“新興市場”。IMF根據國際組織(如IMF)或獨立的公認金融數據提供商的決定，將一個國家視為新興市場國家。
基金可以在發行時或延遲交付的基礎上買賣證券，在較晚的日期付款或接受交付，通常是在交易日的15至45天內。
基金可投資於非流動性證券(即不易出售的證券)，包括但不限於受限證券(其處置受到聯邦證券法限制的證券)、只能根據1933年法案第144A條轉售的證券，以及到期日超過7天的回購協議。
該基金可訂立若干衍生工具以達致其投資目標，包括尋求提高回報、對衝其證券投資的某些風險或作為標的資產的頭寸的替代品。此類工具包括金融期貨合約及其期權、掉期(期限不同，包括利率掉期和信用違約掉期)、利率期權、指數期權、掉期期權、貨幣期權和其他可能具有槓桿經濟效應的固定收益衍生工具。
本基金亦可投資於其他開放式或封閉式投資公司(包括交易所買賣基金)的證券，而這些公司主要投資於本基金可直接投資的證券類型，但範圍須符合1940年法令、根據該法令頒佈的規則和條例以及美國證券交易委員會發出的適用豁免命令。
基金可以向經紀自營商、銀行和其他機構出借相當於其總資產價值三分之一的證券，以創造額外收入。當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得至少相當於所借證券價值102%的現金抵押品。根據基金的證券借貸協議，證券借貸代理一般會承擔借款人可能不履行歸還所借證券的責任的風險。不過，基金將負責與現金抵押品投資相關的風險。基金的現金抵押品投資可能出現虧損，或可能無法從投資中賺取足夠的收入來履行對借款人的債務。
槓桿的使用
作為一項非基本政策，基金組織不會通過發行優先股或債務工具等高級證券來利用其資本結構。但是，基金可以為臨時或緊急目的借款，並可能進行某些具有槓桿經濟效果的衍生品交易。
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股東動態(續)
(未經審計)
臨時防禦期
在臨時防禦期內，基金可能偏離其投資目標和政策，為了保持基金現金的充分投資，基金可以將其管理資產的任何部分投資於投資級債務證券，包括由美國政府、其機構和工具發行或擔保的債務。在此期間，基金可能達不到其投資目標。
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Nuveen核心股權阿爾法基金(JCE)
投資目標
基金的投資目標是提供具有吸引力的總回報水平。基金尋求主要通過長期資本增值，其次通過收入和收益來實現其投資目標。
投資政策
在正常情況下，基金會將至少80%的資產(定義見下文)投資於股票組合(定義見下文)。
該基金投資於積極管理的大盤股美國普通股的投資組合，使用次級顧問的專有量化過程，旨在提供長期表現優異的潛力(“股票組合”)。此外，基金尋求通過在定製證券籃子上買入(出售)指數看漲期權和/或看漲期權(“期權策略”)來降低其回報相對於股票投資組合回報的波動性。
“資產”是指基金的淨資產加上任何用於投資目的的借款數額。“受管資產”是指基金的總資產減去其應計負債的總和(為創造槓桿的明確目的而產生的基金負債除外)。為此目的，總資產應包括可歸因於基金使用槓桿的資產(不論這些資產是否為普遍接受的會計原則在基金的財務報表中反映)，衍生工具將按其市值計價。
在正常市場條件下：
| • | 基金根據其期權策略承銷的看漲期權的名義價值最高可達基金管理資產價值的50%。 |
| • | 基金打算將股票投資組合中持有的股票與基金看漲期權的基礎股票之間的重疊部分限制在70%以下(通常根據這些組成部分的價值)。 |
| • | 基金可將最多10%的IS管理資產投資於其他開放式或封閉式投資公司(包括交易所買賣基金)的證券，這些公司主要投資於基金可能直接投資的證券類型。此外，基金可將其管理資產的一部分投資於主要投資於基金可直接投資類型的證券的集合投資工具(投資公司除外)。 |
上述政策僅在任何新投資時適用。
批准投資政策的變化
基金董事會可在不經股東投票的情況下改變上述政策。然而，對於基金將至少80%的資產投資於股票組合的政策，在沒有提前60天書面通知股東的情況下，該政策不得改變。
公文包內容
基金一般投資於普通股的投資組合。普通股通常代表發行人的股權所有權權益，沒有優先於任何其他類別的證券，並且優先於任何其他類別的證券，包括髮行人的債務證券、優先股和其他優先股權證券。普通股通常帶有投票權並賺取股息。普通股價格因許多因素而波動，包括髮行人的歷史和預期收益、其資產價值、一般經濟狀況、利率、投資者看法和市場流動性，因此公司可能會支付股息，也可能不支付股息。普通股的股息由公司董事會酌情宣佈。此外，普通股通常具有最大的升值和貶值潛力，因為收益的增減通常反映在公司的股價中。
基金通過買入(出售)指數看漲期權和定製證券籃子的看漲期權來實施其期權戰略。
期權合約是指賦予期權持有人權利，以換取溢價，在期權期限內的任何時間，以特定的行權價向期權的發起人買入(在看漲期權的情況下)或向期權的持有者出售(在看跌期權的情況下)參考工具(或指數的現金價值)。證券期權的持有人在行使期權時有義務在支付行權價格後交付參考票據(或現金)，或在交付參考票據(或現金)時支付行權價格。在行使指數期權時，指數期權的編寫者有義務支付該指數的現金價值與該指數期權的行權價格乘以指定乘數之間的差額。期權可以是“有擔保的”，這意味着在行使期權時被要求交付參考票據的當事人擁有該票據(或已撥出足夠的資產來履行其交付票據的義務)。期權可以在交易所上市，也可以在場外交易市場交易。一般而言，交易所交易的期權有標準化的行權價格和到期日，並可能要求當事人就其義務支付保證金，交易所或相關結算公司擔保當事人履行與此類期權有關的義務。場外期權有買方和賣方協商的更靈活的條款，但通常受
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股東動態(續)
(未經審計)
對手方風險。基金與任何一個或任何數目的交易對手進行業務往來的能力、缺乏對交易對手或其財務能力的任何獨立評價、以及缺乏便於結算的受監管市場，都可能增加基金的損失。場外期權還涉及更大的流動性風險。如果場外衍生品合約的交易市場變得有限，在金融壓力時期，這種風險可能會增加。美國證券交易委員會的工作人員認為，購買的某些場外期權，以及用作某些書面場外期權的掩護的資產，缺乏流動性。
基金為基礎廣泛的指數承作指數看漲期權，並可在副顧問認為適當的情況下，為各種其他股票市場指數承作認購期權。作為指數看漲期權的賣方，基金從買方那裏獲得溢價。指數看漲期權的購買者有權在行使看漲期權或到期日時，指數價值高於行權價格的任何增值。如果購買者在期滿時行使基金出售的指數期權，基金將向購買者支付指數現金價值與指數期權行使價格之間的差額。指數的溢價、行權價格和市值決定了基金作為指數看漲期權的賣方實現的收益或損失。
基金還可以在定製的證券籃子上發行看漲期權。定製籃子看漲期權是一種有交易對手的場外期權，其價值與標的證券組合的市場價值掛鈎，並以基金股票投資組合的一部分為抵押。為了最大限度地減少定製籃子中標的證券的收益差異(通常稱為跟蹤誤差)，次級顧問在選擇納入定製籃子的個別證券時將使用最優化計算。
除使用上述認購期權外，基金可訂立若干衍生工具以達致其投資目標，包括尋求提高回報、對衝其投資的某些風險或作為標的資產的頭寸的替代品。這類工具包括期權、期貨合約、指數期貨和總回報掉期。此外，基金可以投資於目前屬於非本金投資的其他類型的衍生工具，包括遠期合約、利率互換、上限、上限和下限、信用違約互換和互換期權。
基金可就其允許的投資訂立回購協議(購買證券，並達成以更高價格轉售該證券的協議)。基金的回購協議將規定，作為回購協議基礎的抵押品的價值將始終至少等於回購價格，包括從協議中賺取的任何應計利息，並將按每日市值計價。
基金可投資於非流動性證券(即不易出售的證券)，包括但不限於受限證券(其處置受到聯邦證券法限制的證券)、只能根據1933年法案第144A條轉售的證券，以及到期日超過7天的回購協議。
基金可以在發行時或延遲交付的基礎上買賣證券，在較晚的日期付款或接受交付，通常是在交易日的15至45天內。
基金可以向經紀自營商、銀行和其他機構出借相當於其總資產價值三分之一的證券，以創造額外收入。當基金借出其投資組合證券時，在每筆貸款開始時，它將獲得至少相當於所借證券價值102%的現金抵押品。根據基金的證券借貸協議，證券借貸代理一般會承擔借款人可能不履行歸還所借證券的責任的風險。不過，基金將負責與現金抵押品投資相關的風險。基金的現金抵押品投資可能出現虧損，或可能無法從投資中賺取足夠的收入來履行對借款人的債務。
槓桿的使用
作為一項非基本政策，基金組織不會通過發行優先股或債務工具等高級證券來利用其資本結構。不過，基金最多可借入其管理資產的7.5%作現金管理用途。此外，基金可為臨時或緊急目的借款，並可進行某些衍生工具交易，而這些交易會產生額外的投資風險，從而產生槓桿的經濟效果。
臨時防禦期
在臨時防禦期內，基金可能偏離其投資目標和政策，為了保持基金現金的充分投資，基金可以將其管理的資產最多100%投資於投資級債務證券，包括由美國政府、其機構和工具發行或擔保的債務。在此期間，基金可能達不到其投資目標。
100
基金的主要風險
最有可能對某一特定基金的整體投資組合產生實質性影響的因素稱為“主要風險”。無論是通過直接投資還是通過衍生品頭寸，每隻基金都面臨以下所示的主要風險。每一基金都可能面臨下文所確定和描述之外的其他風險，因為基金的投資類型可能會隨着時間的推移而變化。
| 風險 | Nuveen標普 500個購買-寫入 收益基金 (BXMX) |
新道瓊斯指數 30SM動態 覆蓋基金 (DIAX) |
Nuveen標普 500動態 覆蓋基金 (SPXX) |
新春納斯達克 100動態 覆蓋基金 (QQQX) |
Nuveen核心 股權Alpha 基金 (JCE) | |||||
| 投資組合級別的風險 | ||||||||||
| 看漲期權風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 呼叫分散風險 |
X | X | X | X | — | |||||
| 普通股風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 交易對手風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 通縮風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 衍生品風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 股利收入風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 頻繁交易風險 |
— | — | — | — | X | |||||
| 對衝風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 非流動性投資風險 |
X | X | X | X | — | |||||
| 通貨膨脹風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 信息技術行業風險 |
X | — | X | — | — | |||||
| 大盤股公司風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 非美國證券風險 |
X | X | X | X | — | |||||
| 期權策略風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 其他投資公司面臨的風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 看跌期權風險 |
X | X | X | X | — | |||||
| 風險量化分析 |
— | — | — | — | X | |||||
| 掉期交易風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 科技公司投資風險 |
— | — | — | X | — | |||||
| 估值風險 |
X | X | X | X | X | |||||
| 資金水平和其他風險 | ||||||||||
| 反收購條款 |
X | X | X | X | X | |||||
| 借款風險 |
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| 網絡安全風險 |
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| 全球經濟風險 |
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| 投資與市場風險 |
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| 立法與監管風險 |
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| 市場折價比資產淨值 |
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| 非多元化地位風險 |
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| 不是指數基金 |
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| 近期市況 |
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| 税務風險 |
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股東動態(續)
(未經審計)
投資組合級別的風險：
看漲期權風險。作為看漲期權的發起人，基金在期權有效期內放棄從看漲期權標的工具的市值高於期權的溢價和執行價的總和中獲利的機會，但如果看漲期權標的工具的市場價值下降，基金將保留損失風險。認購期權的購買者有權在認購期權行使時或到期日獲得標的工具價值高於行使價的任何增值。隨着基金增加期權覆蓋率，其從資本增值中獲益的能力變得更加有限，資產淨值受到侵蝕的風險增加。如果基金的資產淨值受到侵蝕，這本身可能對基金股票的市場價格產生負面影響，基金可用於認購期權的資產基礎將減少，這最終可能導致對股東的分配減少。
此外，由於指數期權的行使是以現金結算的，基金等指數看漲期權的賣家不能通過收購和持有標的證券來提前為其潛在的結算義務做準備。基金承擔的風險是，基金所持證券的價值與標的指數的價值以及相對於書面指數看漲期權頭寸的價值不同。因此，基金出售的指數看漲期權的損失可能超過基金股票投資組合的收益。基金每日定價的指數期權的價值將受到指數中相關普通股的價值和股息率的變化、股票市場實際或預期波動性的變化以及期權到期前的剩餘時間的影響。如果指數期權的市場流動性變差或變小，指數期權的價值也可能受到不利影響。
看漲期權分散風險。基金可以進入看漲期權價差。看漲價差涉及在相同的標的工具上出售看漲期權，並相應買入到期日期相同但執行價格不同的看漲期權。基金可能無法按分顧問希望的時間或數量進行(或結束)這些交易。基金也可能無法進行(或結束)這些交易，因為除其他外，缺乏願意採取與基金相反立場的市場參與者。
普通股風險。普通股的回報波動性明顯更大，在某些時期可能會明顯遜於固定收益證券。不利的事件，如不利的收益報告，可能會壓低基金持有的特定普通股的價值。此外，普通股的價格對股票市場的一般波動很敏感，股票市場的下跌可能會壓低基金有敞口的普通股的價格。普通股價格的波動有幾個原因，包括投資者對發行人的財務狀況、相關股票市場的一般狀況或更廣泛經濟的當前和預期未來狀況的看法的變化，或者當影響發行人或一般股票市場的政治或經濟事件發生時。此外，隨着資本成本上升和借貸成本上升，普通股價格可能對利率上升特別敏感。
交易對手風險。基金將承受與基金所進行的衍生交易的交易對手有關的信貸風險。作為基金衍生品交易對手方的公司的信用質量發生變化，可能會影響這些工具的價值。由於基金可能參與的某些衍生品交易可能根據合同關係在交易對手之間進行交易，基金面臨交易對手將不履行相關合同下的義務的風險。如果交易對手破產或因財務困難而無法履行其義務，基金可能蒙受損失(包括其全部金額
投資)，可能無法清算衍生品頭寸，或可能在破產或其他重組程序中獲得任何追回方面出現重大延誤。通過進行衍生品交易，國際貨幣基金組織承擔了其交易對手可能經歷這種財務困難的風險。雖然基金只打算與次級顧問認為信譽良好的交易對手進行交易，但不能保證交易對手不會違約，基金不會在交易中蒙受損失。如果交易對手破產或資不抵債，基金與衍生品交易有關的任何抵押品可能受到該交易對手債權人相互衝突的債權的制約，基金可能面臨法院將基金視為交易對手的一般無擔保債權人，而不是抵押品的所有人的風險。
通縮風險。通縮風險是指整個經濟體的物價隨着時間的推移而下降的風險。通貨緊縮可能會對發行人的信譽產生不利影響，並可能使發行人違約的可能性增加，從而可能導致基金投資組合的價值下降。
衍生品風險。使用衍生品涉及額外的風險和交易費用，這可能使基金處於比沒有使用這些工具更糟糕的境地。衍生工具可用於獲取或轉移證券或其他資產的風險和收益，而無需購買或出售證券或資產。這些工具可能會帶來比其成本所暗示的更大的投資敞口。因此，對衍生品的一小筆投資就可能導致遠遠超過原始投資的損失。衍生品可能波動性高、流動性差，很難估值。基金與未通過中央交易對手清算的交易對手之間的場外衍生品交易也涉及由於合同交易對手未能支付所需款項而可能遭受損失的風險。清算衍生品交易的付款義務由中央交易對手擔保，這使基金暴露在中央交易對手的信譽之下。
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衍生品市場的監管或其他事態發展，包括政府監管的變化，美國證券交易委員會最近根據1940年法案通過的新規則18F-4，對基金可以進入的衍生品數量施加了限制，可能會對基金投資於某些衍生品的能力產生不利影響，從而成功地利用衍生品工具。
股利收入風險。基金支付給股東的投資收入淨額的一部分來自從基金股票投資組合中持有的普通股獲得的股息。基金所持證券的股息在短期和長期可能有很大不同。普通股的股息不是固定的，而是由發行人董事會酌情宣佈。不能保證基金投資的普通股的發行人將來會宣佈分紅，也不能保證如果宣佈分紅，分紅將保持在目前的水平或隨着時間的推移而增加。
頻繁的交易風險。基金的投資組合流失率可能超過100%。投資組合證券的頻繁交易可能會產生資本收益，這些收益在分配時應向股東徵税。頻繁的交易還可能增加基金在買賣證券時支付給經紀自營商的佣金或加價金額，這可能會影響基金的業績。
對衝風險。基金使用衍生品或其他交易來降低風險涉及成本，並將取決於投資顧問和/或次級顧問是否有能力正確預測此類對衝工具與基金的投資組合持有量或其他因素之間關係的變化。不能保證投資顧問和/或分顧問在這方面的判斷是否正確，也不能保證基金會在適當的時候或情況下進行套期保值或其他交易。套期保值活動可能會抵消有利價格變動的積極影響，從而減少基金的獲利機會，並可能導致淨虧損。
非流動性投資風險。非流動性投資是指不容易出售的投資。這些投資可能包括限制性投資，包括第144A條規定的證券，如果沒有根據1933年法案的有效登記聲明，這些證券不能轉售給公眾，或者，如果沒有登記，只能通過私下談判的交易或根據現有的登記豁免出售。基金可能無法以接近於基金在更廣泛交易情況下可以出售這類投資的價格出售這類投資，因此，由於這種流動性不足，基金可能不得不出售其他投資或在必要時進行借款交易，以籌集現金以履行其義務。有限的流動資金也會影響投資的市場價格，從而對基金的資產淨值和分配股息的能力產生不利影響。近年來，金融市場總體上經歷了二級市場供求極度失衡的時期，導致流動性損失，在此期間，市場價格突然大幅低於傳統的內在價值衡量標準。在此期間，一些投資只能以任意的價格出售，並蒙受巨大損失。這種市場錯位的時期隨時可能再次發生。
通貨膨脹風險。通脹風險是指隨着通脹降低貨幣價值，未來資產或投資收益的價值將會縮水的風險。隨着通貨膨脹的加劇，普通股和分派的實際價值可能會下降。目前，相對於正常的市場狀況，通貨膨脹率較高，而且可能會繼續上升。
信息技術領域的風險。基金目前將很大一部分資產投資於信息技術部門，儘管這種情況可能會隨着時間的推移而改變。除其他外，特定產品和服務的供求、技術發展和產品淘汰的速度、市場競爭、政府監管以及專利和知識產權等方面的變化可能對信息技術部門產生重大影響。
大盤股公司風險。雖然大盤股的波動性可能比中小盤股小，但它們仍然涉及風險。就基金投資於大市值證券而言，基金的表現可能遜於那些主要投資於較小市值公司證券的基金，而這些公司的證券處於有利時期。大盤股公司可能無法像小盤股公司那樣對競爭挑戰或商業、產品、財務或其他市場狀況的變化做出快速反應。
非美國證券風險。投資於非美國發行人的證券涉及特殊風險，包括：由於披露或會計標準或監管實踐不那麼嚴格，有關非美國發行人或市場的公開信息較少；許多非美國市場規模較小，流動性較差，波動性更大；非美國國家的經濟增長速度可能低於預期，或者可能經歷低迷或衰退；經濟、政治、社會或外交事件的影響；以及預扣和其他非美國税收可能會減少基金的回報。如果基金將大量資產投資於位於一個區域的發行人，這些風險就會更加明顯。
期權策略風險。基金出售(承銷)的看漲期權價值將會波動。如果基金不出售看漲期權，基金可能不會完全參與其投資組合的任何增值。此外，基金將繼續承擔其投資組合價值下降的風險。在採用基金的期權戰略時，次級顧問力求減少基金股票投資組合的下行風險和波動性。這一戰略可能無法防止市場下跌，並可能限制基金參與市場收益，特別是在市場價值上升的時期。這一戰略可能會增加基金的投資組合交易成本，從而可能導致虧損或減少收益，而且可能不會成功。
其他投資公司則面臨風險。本基金可投資於其他投資公司的證券，包括交易所買賣基金。投資於一家投資公司使基金面臨該投資公司投資的所有風險。基金作為其他投資證券的持有者
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股東動態(續)
(未經審計)
公司將按比例承擔其他投資公司的費用，包括諮詢費。這些費用是基金本身業務的直接費用之外的費用。因此，投資於投資公司股票的成本可能超過直接投資於其標的投資的成本。此外，其他投資公司的證券可能會被槓桿化。因此，通過投資這類證券，基金可能間接受到槓桿的影響，從而放大了基金的槓桿風險。
就ETF而言，基於特定指數的ETF可能無法準確複製和保持指數中證券的組成和相對權重。基於特定指數的ETF的價值可能會發生變化，因為其各自組成資產的價值會隨着市場波動而波動。ETF通常依賴有限的授權參與者來創建和贖回股票，活躍的ETF股票交易市場可能無法發展或維持。ETF和封閉式基金的股票市值可能與其資產淨值有所不同。
看跌期權風險。通過發行看跌期權，基金承擔了標的工具價值下降的風險，包括其出售的每一種期權可能出現高達整個執行價格的損失，但沒有相應的機會從標的工具的潛在價值增加中受益。當基金髮行看跌期權時，它承擔了這樣的風險，即它必須以可能高於工具市場價格的執行價格購買標的工具。如果市場普遍下跌，而基金不能結清其書面認沽期權，則基金可能會蒙受重大損失。基金將從承銷期權中獲得溢價，但收到的溢價可能不足以抵消因行使看跌期權而蒙受的任何損失。
風險量化分析。使用定量建模和分析選定的股票的表現可能與整個市場不同的風險，以及這種量化分析和建模可能沒有充分考慮到某些因素、可能包含設計缺陷或不準確的假設以及可能依賴不準確的數據輸入的風險，這可能會導致基金蒙受損失。
掉期交易風險。該基金可訂立衍生工具，例如掉期合約、信貸違約掉期、利率掉期及遠期合約。與大多數衍生工具一樣，掉期的使用是一項高度專業化的活動，涉及不同於普通證券組合交易的投資技術和風險。此外，使用互換不僅需要顧問和/或次級顧問了解所參考的資產、利率或指數，而且還需要了解互換本身。如果投資顧問和/或次級顧問對違約風險、市場利差或其他適用因素或事件的預測不正確，基金的投資業績將比不使用這些技術時有所下降。
科技公司投資風險。適用指數中所列證券的很大一部分是技術部門。因此，該基金可能會將相當一部分資產投資於科技公司。與其他類型的投資相比，科技股的市場價格往往表現出更大程度的市場風險和價格波動。這些股票可能會迅速受到投資者的青睞和失去青睞，這可能會導致突然拋售和大幅下跌的市場價格。科技股還可能受到技術、消費者和企業購買模式、政府監管和/或過時產品或服務變化的不利影響。
估值風險。基金投資的證券通常通過定價服務進行估值，該服務利用一系列基於市場的投入和假設，包括從經紀自營商進行此類工具的市場交易、現金流和可比工具交易中獲得的現成市場報價。不能保證基金能夠以定價服務確定的價格出售有價證券，這可能會給基金造成損失。定價服務通常假設證券的有序交易是機構“整批”交易，但一些交易可能發生在規模較小的“零散整批”交易中，價格往往低於機構整批交易。不同的定價服務可能會在其估值方法中納入不同的假設和投入，從而可能導致相同證券的不同價值。因此，如果基金改變定價服務，或者如果基金的定價服務改變其估值方法，可能會對基金的資產淨值產生重大影響，無論是積極的還是消極的。
基金水平和其他風險：
反收購條款。基金的組織文件包括可能限制其他實體或個人控制基金或將基金轉為不限成員名額地位的能力的規定。儘管“控制股份收購”條款目前已暫停適用，但這些條款可能會剝奪普通股股東以高於當時普通股市場價格的溢價出售其普通股的機會。
借款風險。基金可為臨時或緊急目的借款。借款可能誇大基金份額資產淨值的變化，並可能影響基金的淨收入。當基金借錢時，它必須支付利息和其他費用，如果這些成本超過用這種借款購買或保留的有價證券的回報，就會減少基金的回報。任何此類借款都是臨時性的。然而，在某些市場情況下，此類借款可能會在較長時間內無法償還。
網絡安全風險。基金及其服務提供者容易受到網絡事件造成的業務和信息安全風險的影響。網絡事件既指故意攻擊，也指非故意事件，包括：處理錯誤、人為錯誤、包括計算機故障在內的技術錯誤
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以及系統故障、內部或外部流程不充分或故障、與市場有關的技術中斷、未經授權訪問數字系統(通過“黑客”或惡意軟件編碼)、計算機病毒以及關閉、禁用、減慢或以其他方式擾亂運營、業務流程或網站訪問或功能的網絡攻擊(包括拒絕服務攻擊)。網絡事件可能對基金產生不利影響，並導致基金蒙受財務損失和開支，並面臨監管處罰、聲譽損害和與糾正措施相關的額外合規成本。此外，為了防止未來發生任何網絡事件，可能會產生鉅額成本。此外，基金無法控制其服務供應商或其業務可能影響基金的任何其他第三方實施的網絡安全計劃和系統。
全球經濟風險。國家和區域經濟和金融市場日益相互關聯，這增加了一個國家、區域或市場的狀況可能對另一個國家、區域或市場的發行人產生不利影響的可能性。法律、政治、監管、税收和經濟條件的變化可能導致世界各地市場和投資價格的波動，這可能對基金的投資價值產生負面影響。重大的經濟或政治動盪，特別是像中國這樣的大型經濟體，可能會對全球經濟和市場產生負面影響。此外，阿富汗和敍利亞等國的不穩定，以及自然和環境災難以及傳染病或其他突發公共衞生事件的傳播，美國和世界各地可能發生的恐怖襲擊，朝鮮與美國和國際社會之間持續的緊張局勢，美國社會和政治分歧的加劇，歐洲債務危機，國際社會通過經濟制裁和其他方式進一步下調美國政府證券評級的反應，美國總裁和新政府的更迭以及其他類似事件可能會對全球經濟以及IMF投資的市場和發行人產生不利影響。最近的此類事件包括2019年12月在中國首次發現的一種名為新冠肺炎的新型冠狀病毒的爆發，以及對朝鮮核武器和遠程彈道導彈計劃的高度擔憂。此外，俄羅斯最近於2022年2月入侵烏克蘭，導致美國、英國等多個國家實施制裁, 歐盟和加拿大。目前的制裁和可能的進一步制裁可能會對俄羅斯經濟的某些部門產生負面影響，但也可能對與俄羅斯沒有直接敞口的基金投資的價值產生負面影響。這些事件可能會減少消費者需求或經濟產出，導致市場關閉、旅行限制或隔離，並通常對經濟產生重大影響。這些事件還可能損害包括基金次級顧問在內的基金服務提供者所依賴的信息技術和其他業務系統，否則可能擾亂基金服務提供者僱員代表基金執行基本任務的能力。
IMF不知道也無法預測證券市場可能會受到這些事件的影響多長時間，以及這些事件和未來類似事件對美國經濟和證券市場的影響。下列情況可能對基金產生不利影響：廢除國際協定和國家法律，這些國際協定和國家法律創造了基金可能投資的市場工具；指定的國家和國際當局未能強制遵守相同的法律和協定；地方、國家和國際組織未能履行相關協定規定的職責；這些法律和協定的修訂沖淡了它們的效力；或對相同法律和協定的規定的解釋相互矛盾。
世界各地的政府和準政府當局和監管機構過去曾通過各種重大的財政和貨幣政策變化來應對重大的經濟混亂，包括但不限於直接向公司注資、新的貨幣計劃和大幅降低利率。這些政策的意外或迅速逆轉，或這些政策的無效，可能會增加證券市場的波動性，從而可能對基金的投資產生不利影響。
投資和市場風險。對基金普通股的投資受到投資風險的影響，包括您投資的全部本金可能出現的損失。普通股的交易價格經常低於其資產淨值。對普通股的投資是對基金擁有的證券的間接投資。普通股在任何時候的價值可能低於您的原始投資，即使在考慮到基金股息和分派的再投資後也是如此。
立法和監管風險。在本報告日期之後的任何時候，都可能頒佈可能對基金的資產、基金持有的證券或此類證券的發行人產生不利影響的立法或附加條例。基金股東可能會因此類立法或額外的監管而產生更多成本。不能保證未來的立法、管制或放松管制不會對基金產生重大不利影響，或不會損害基金實現其投資目標的能力。
市場折價比資產淨值。像基金這樣的封閉式投資公司的股票交易價格經常低於其資產淨值。這一特點是一種與基金資產淨值可能因投資活動而減少的風險不同的風險。投資者是否會因出售普通股而實現收益或虧損，將不取決於基金的資產淨值，而完全取決於出售時普通股的市場價格是高於還是低於投資者購買普通股的價格。此外，在市場動盪期間贖回或出售相關證券，以及投資者對封閉式基金或其相關投資的看法發生變化時，管理層可能難以實現基金的投資目標和管理其投資組合。由於普通股的市價將由市場上普通股的相對供求、一般市場和經濟情況以及基金無法控制的其他因素決定，基金無法預測普通股的交易價格是低於資產淨值還是高於資產淨值。普通股主要是為長期投資者設計的，你不應將該基金視為短期交易目的的工具。
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股東動態(續)
(未經審計)
非多元化地位風險。因為根據1940年法案，該基金被歸類為“非多元化”基金，它可以將更大比例的資產投資於單一發行人的債務，而不是“多元化”基金。因此，基金將比多元化基金更容易受到單一發行人證券價格波動的影響。
不是指數基金。該基金不是，也不打算成為指數基金。因此，由於各種原因，基金的業績將不同於整個指數的業績，包括基金將為其股票組合的一部分提供看漲期權，基金股票組合中的證券的權重可能不同於指數中普通股的權重。基金通過在其股票投資組合上發行看漲期權，將放棄受益於基金股票投資組合價值可能高於期權行使價格的機會，但將繼續承擔基金股票投資組合價值下降的風險。
近期市況。過去曾發生過金融市場異常劇烈的波動和信貸條件受限的時期，有時僅限於某一特定部門或地理區域，預計未來還會重演。包括美國在內的一些國家已經採取了或已經發出了保護主義貿易措施的信號，放鬆了金融危機後的金融業監管，和/或降低了公司税。這些政策變化的範圍仍在發展中，但股票和債務市場可能會對變化的預期做出強烈反應，這可能會增加波動性，特別是如果由此產生的政策與市場預期背道而馳的話。目前還不能預見這些變化的結果。此外，地緣政治風險和其他風險，包括環境和公共衞生風險，可能會加劇世界經濟和整個市場的不穩定。由於日益相互關聯的全球經濟和金融市場，基金投資的價值和流動性可能會受到影響一個國家或區域的事件的負面影響，無論基金是否投資於位於該國家或區域或對該國家或區域有重大風險敞口的發行人。新冠肺炎的爆發導致市場關閉和混亂、劇烈波動、流動性緊張和交易成本上升。新冠肺炎(或今後的其他流行病或流行病)在宏觀一級和對個別企業的全面經濟影響和持續影響是不可預測的，並可能對基金的業績產生重大和長期的影響。
2016年6月23日，英國就是否繼續留在歐盟成員國舉行了公投，選民們支持英國退出歐盟，這一事件被廣泛稱為“英國脱歐”。2020年1月31日，英國正式退出歐盟。過渡期於2020年12月31日結束，歐盟法律不再適用於英國。2020年12月30日，英國和歐盟簽署了《歐盟-英國貿易與合作協定》(《英國/歐盟貿易協定》)，該協定於2021年1月1日生效，為英國和歐盟之間的貿易經濟和法律框架奠定了基礎。由於英國/歐盟貿易協定是一個新的法律框架，英國/歐盟貿易協定的實施可能會導致其應用的不確定性，以及英國和更廣泛的歐洲市場的波動期。英國和歐盟之間將建立的更長期的經濟、法律、政治和社會框架在現階段尚不明朗，仍有待談判，很可能導致英國和更廣泛的歐洲市場在一段時間內持續存在政治和經濟不確定性，以及加劇波動的時期。其結果可能導致波動性增加，並在一段時間內對世界金融市場、其他國際貿易協定、英國和歐洲經濟以及更廣泛的全球經濟產生重大不利影響。此外，歐洲多個國家遭受了恐怖襲擊，未來可能會發生更多襲擊事件。
烏克蘭經歷了持續的軍事衝突，最近一次是在2022年2月，當時俄羅斯入侵烏克蘭；這場衝突可能會擴大，軍事襲擊可能會發生在歐洲其他地方。歐洲也一直在努力應對來自中東和非洲的大規模移民。這些事件和其他社會政治或地理問題的最終影響不得而知，但可能對全球經濟和市場產生深遠影響。
中國和美國之間正在進行的貿易戰，包括各自對對方國家的產品加徵關税，造成了緊張的政治環境。這些行動可能導致國際貿易大幅減少，某些製成品供過於求，商品大幅降價，個別公司和/或中國出口行業的大部分可能倒閉，這可能對基金的業績產生負面影響。從中國採購材料和商品的美國公司，以及在中國大量銷售的美國公司，將特別容易受到貿易緊張局勢升級的影響。貿易緊張局勢結果的不確定性以及貿易戰的可能性可能導致美元兑日元和歐元等避險貨幣下跌。像這樣的事件及其後果很難預測，也不清楚未來是否可能進一步徵收關税或採取其他升級行動。這些事態發展在短期和長期內的影響尚不得而知，可能會對世界各地的經濟、金融市場和資產估值產生額外的不利影響。
税務風險。本基金已選擇按經修訂的1986年國內收入守則(下稱“守則”)的規定，每年被視為受監管投資公司(“RIC”)，並打算每年獲得該公司的資格。作為RIC，該基金預計不需要繳納美國聯邦所得税，因為它分配其投資公司的應税收入和淨資本利得。為了有資格享受RIC可獲得的特殊税收待遇，該基金必須符合某些投資、分配和多樣化要求。在某些情況下，基金可能被迫在不利的情況下出售某些資產，以滿足這些要求，這可能會減少基金的整體回報。如果基金未能滿足這些要求中的任何一項，只要有機會根據《守則》的適用條款糾正此類問題，基金的收入將被徵收雙倍的美國聯邦所得税。基金的收入，包括其淨資本收益，將首先按常規公司税率繳納美國聯邦所得税，即使這些收入分配給股東，其次，基金從收益和利潤中進行的所有分配，包括淨資本收益分配(如果有)，將作為股息向股東徵税。
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股息再投資計劃
Nuveen封閉式基金自動再投資計劃
您的Nuveen封閉式基金允許您方便地將分銷再投資於額外的基金份額。通過選擇再投資，你將能夠定期和自動地投資，並通過複利的力量看着你的投資增長。就像現金分配一樣，可能會有一些時候，再投資的分配可能需要繳納所得税或資本利得税。值得注意的是，自動再投資計劃不能確保盈利，也不能保護你在下跌的市場中免受損失。
簡單方便
為了方便記錄，每個季度你都會收到一份報表，顯示你的總分配、投資日期、收購的股票和每股價格，以及你擁有的股票總數。
股票是如何購買的
你透過再投資而購入的股份，將會在公開市場購買，或由基金新發行。如果股票在估值時的交易價格等於或高於資產淨值，基金將按資產淨值或當時市價的95%的較大者發行新股。如果股票的交易價格低於資產淨值，您的股票將在公開市場上購買。如果ComputerShare Trust Company，N.A.(“計劃代理”)在股票低於資產淨值時開始在公開市場上購買基金股票，但基金的股票隨後在計劃代理能夠完成購買之前達到或高於其資產淨值，則計劃代理可以停止公開市場購買，並可以將分銷的未投資部分投資於新發行的基金股票，價格等於股票資產淨值或緊接購買日期前最後一個營業日股票市值的95%，以較大者為準。在公開市場上購買股票而收到的分派通常在分派付款日期後不久進行投資。等待再投資的分配將不支付利息。由於在購買完成之前，股份的市場價格可能會增加，因此每股平均購買價格可能會超過估值時的市場價格，從而導致購買的股份比以基金髮行的股份支付的股份要少。股息再投資計劃(“計劃”)參與者將按比例支付任何適用於公開市場購買的經紀佣金。這些佣金通常會低於對個別交易收取的佣金。
軟性
如果您的需求或情況發生變化，您可以隨時更改您的分銷選項或退出本計劃。無論你的股票是以你的名義登記的，還是以經紀公司、銀行或其他被提名人的名義登記的，你都可以進行再投資。詢問你的投資顧問他或她的公司是否會代表你參與。以一家公司的名義登記股票的參與者可能不能將股票轉讓給另一家公司並繼續參與該計劃。本基金保留隨時修訂或終止本計劃的權利。儘管基金保留修改該計劃的權利，將參與者應支付的服務費包括在內，但目前沒有向該計劃的參與者直接收取服務費。
立即致電開始對分銷進行再投資
有關Nuveen自動再投資計劃或加入或退出該計劃的更多信息，請與您的金融專業人員聯繫或致電(800)257-8787。
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股東動態(續)
(未經審計)
財政年度內發生的變化
本年度報告中的以下信息是最近一個財政年度內某些變化的摘要。此信息可能不會反映您購買基金股票後發生的所有更改。
在最近一個財政年度內，下列方面沒有變化：(1)基金的投資目標和主要投資政策未經股東批准；(2)基金的主要風險；(3)基金的投資組合經理；(4)基金章程或章程，該章程或章程將延遲或阻止未經股東批准的基金控制權的變更，但以下情況除外：
修訂及重新制定附例
2020年10月5日，Nuveen基金綜合體中的Nuveen標準普爾500買入寫收入基金、Nuveen Dow 30SM動態覆蓋基金、Nuveen S&P500動態覆蓋基金、Nuveen納斯達克100動態覆蓋基金和Nuveen Core Equity Alpha基金(每個基金，統稱為“基金”)和其他某些封閉式基金修改了章程。除其他事項外，經修訂細則包括若干條文，根據該等條文，於收購控制權股份(定義見細則)中取得普通股實益擁有權的股東，僅在其他無利害關係股東授權的範圍內，才享有與其他普通股股東相同的投票權(“控制權股份細則”)。2021年1月14日，某些Nuveen封閉式基金的一名股東向美國紐約南區地區法院(“地區法院”)提起民事訴訟，起訴某些Nuveen基金及其受託人，要求宣佈該等基金的控制股份附例違反1940年法案，撤銷該基金的控制股份附例，並要求永久禁止該基金應用控制股份附例。2022年2月18日，地區法院裁定原告撤銷該基金《控制份額附例》的請求和原告的宣告性判決請求勝訴，並宣佈該等基金的控制份額附例違反1940年法案第18(I)條。在複審地區法院的判決後，董事會於2022年2月22日修訂了基金的附例，規定只要地區法院的判決有效，基金的控制份額附例就不具有效力和效力，如果地區法院的判決被推翻、推翻、騰空、擱置或以其他方式無效, 基金的控制股份細則將自動恢復，並適用於在控制股份收購中收購的普通股的任何實益擁有人，不論該等控制股份收購發生在恢復之前或之後、暫緩期間或在授權發出時，以推翻、推翻、騰出或以其他方式使區域法院的判決無效。2022年2月25日，董事會和基金對地區法院的裁決向美國第二巡迴上訴法院提出上訴。
主要風險
Nuveen S&P 500買入-寫收入基金(BXMX)和Nuveen S&P 500動態覆蓋基金(SPXX)增加了以下主要風險：
信息技術領域的風險。基金目前將很大一部分資產投資於信息技術部門，儘管這種情況可能會隨着時間的推移而改變。除其他外，特定產品和服務的供求、技術發展和產品淘汰的速度、市場競爭、政府監管以及專利和知識產權等方面的變化可能對信息技術部門產生重大影響。
108
更新了基金的披露，並提供了有效的擱置產品登記聲明
以下包括本年度報告中對基金的額外披露，以及截至2022年12月31日的財政年度的有效擱置提供登記聲明。
Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
新文納斯達克100動態覆蓋基金
基金費用摘要
以下表格和例子的目的是幫助您瞭解您作為普通股股東將直接或間接承擔的所有費用和支出。各表顯示了基金費用佔普通股平均淨資產的百分比，而不是佔總資產或管理資產的百分比。
| 股東交易費用 | 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
||||||
| 最高銷售收費( |
(1) | 4.00% | (1) | |||||
| 股息再投資計劃費用(2) |
$ | $ | 2.50 | |||||
| (1) | |
| (2) | |
| 佔淨資產的百分比 可歸屬於普通股(1) |
||||||||
| 年度開支 | 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
||||||
| 管理費 |
0.83% | |||||||
| 其他費用(2) |
0.09% | |||||||
| 年度費用總額 |
0.92% | |||||||
| (1) | |
| (2) | |
實例
以下例子説明瞭普通股股東在表中規定的時間段內持有的1,000美元投資將支付的費用，包括適用的交易費(在上文股東交易費用表中稱為“最高銷售費用”)。每個例子都假定所有股息和其他分配都再投資於基金，基金的年度支出如上所述保持不變。這些例子還假設年回報率為5%。實際支出可能比假設的多，也可能少。此外，基金的實際回報率可能高於或低於例子中所示的5%的假設回報率。
例1(場內交易)
以下示例假設交易手續費為發行價的1.00%。
| 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
|||||||
| 1年 |
$ | $ | 19 | |||||
| 3年 |
$ | $ | 39 | |||||
| 5年 |
$ | $ | 60 | |||||
| 10年 |
$ | $ | 122 | |||||
109
股東動態(續)
(未經審計)
例2(承銷辛迪加交易)
以下示例假設交易手續費為4.00%，作為發行價的百分比。
| 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
|||||||
| 1年 |
$ | $ | 49 | |||||
| 3年 |
$ | $ | 68 | |||||
| 5年 |
$ | $ | 89 | |||||
| 10年 |
$ | $ | 149 | |||||
例3(私下協商的交易)
下面的例子假定沒有交易手續費。
| 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
|||||||
| 1年 |
$ | $ | 9 | |||||
| 3年 |
$ | $ | 29 | |||||
| 5年 |
$ | $ | 51 | |||||
| 10年 |
$ | $ | 113 | |||||
這些例子不應被視為代表未來的費用。實際支出可能比上面顯示的要多，也可能少。
交易和資產淨值信息
下表顯示了所顯示的時期：(I)分別在納斯達克股票市場(納斯達克)和紐約證券交易所(NYSE)公佈的截至當天結束時新標準普爾500動態覆蓋基金和新納斯達克100動態覆蓋基金普通股的高和低市場價格，(Ii)普通股的高和低資產淨值，以及(Iii)普通股相對於資產淨值的溢價/折價比(以百分比表示)的高和低。
Nuveen標準普爾500指數動態覆蓋基金(SPXX)
| 市場價格 | NAV | 溢價/ (折扣)至資產淨值 |
||||||||||||||||||||||
| 財政季度末 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||
| 2022年12月 |
$ | $ | $ | $ | % | % | ||||||||||||||||||
| 2022年9月 |
$ | $ | $ | $ | % | ( |
)% | |||||||||||||||||
| 2022年6月 |
$ | $ | $ | $ | % | ( |
)% | |||||||||||||||||
| 2022年3月 |
$ | $ | $ | $ | % | ( |
)% | |||||||||||||||||
| 2021年12月 |
$ | $ | $ | $ | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||||
| 2021年9月 |
$ | $ | $ | $ | % | ( |
)% | |||||||||||||||||
| 2021年6月 |
$ | $ | $ | $ | % | ( |
)% | |||||||||||||||||
| 2021年3月 |
$ | $ | $ | $ | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||||
新元納斯達克100動態覆蓋基金(QQQX)
| 市場價格 | NAV | 溢價/ (折扣)至資產淨值 |
||||||||||||||||||||||
| 財政季度末 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||
| 2022年12月 |
$ | 23.42 | $ | 20.00 | $ | 21.49 | $ | 19.18 | 11.19 | % | 2.50 | % | ||||||||||||
| 2022年9月 |
$ | 25.08 | $ | 20.51 | $ | 24.52 | $ | 19.93 | 3.59 | % | 0.00 | % | ||||||||||||
| 2022年6月 |
$ | 28.77 | $ | 21.14 | $ | 27.84 | $ | 21.28 | 4.18 | % | (1.09 | )% | ||||||||||||
| 2022年3月 |
$ | 30.83 | $ | 24.79 | $ | 29.97 | $ | 24.51 | 3.83 | % | (4.97 | )% | ||||||||||||
| 2021年12月 |
$ | 30.65 | $ | 28.05 | $ | 30.28 | $ | 27.64 | 3.44 | % | 0.03 | % | ||||||||||||
| 2021年9月 |
$ | 30.60 | $ | 28.37 | $ | 30.07 | $ | 27.97 | 2.56 | % | (0.51 | )% | ||||||||||||
| 2021年6月 |
$ | 29.57 | $ | 26.57 | $ | 28.54 | $ | 26.43 | 4.30 | % | (0.77 | )% | ||||||||||||
| 2021年3月 |
$ | 27.61 | $ | 25.38 | $ | 28.27 | $ | 25.94 | 2.87 | % | (4.69 | )% | ||||||||||||
110
下表顯示了截至2022年12月31日各基金的：(1)每股普通股資產淨值，(2)市場價格，(3)每股普通股資產淨值相對於每股資產淨值的溢價/(折價)百分比，以及(4)普通股淨資產。
| 2022年12月31日 | 新人 S&P 500 動態 覆蓋 基金(SPXX) |
新人 納斯達克100 動態 覆蓋 基金(QQQX) |
||||||
| 每股普通股資產淨值 |
$ | $ | 19.61 | |||||
| 市場價格 |
$ | $ | 20.43 | |||||
| 每股普通股溢價/折價佔資產淨值的百分比 |
4.18% | |||||||
| 普通股應佔淨資產 |
$ | 265,760,349 | $ | 949,717,732 | ||||
封閉式投資公司的股票，包括基金的股票，可能經常以低於資產淨值的價格交易。基金董事會目前已決定，至少每年會考慮可能採取的行動，以減少或消除資產淨值對普通股的任何重大折讓，包括在公開市場或非公開交易中回購該等股份、按資產淨值對該等股份提出收購要約，或將該基金轉為開放式投資公司。這些基金不能向你保證，他們的董事會將決定採取任何這些行動，或者股票回購或要約收購實際上會減少市場折扣。
未解決的員工意見
每個基金都相信，在2022年12月31日之前180天或更長時間內，沒有收到美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)工作人員對其根據《證券交易法》或《1940年證券交易法》提交的任何定期報告或當前報告，或其註冊聲明的實質性未解決的書面意見。
111
重要税務信息(未經審計)
根據《國税法》和《國庫條例》的要求，必須向股東提供以下詳細説明的某些税務信息。建議股東就其投資的税務影響諮詢他們的税務顧問。以下列出的金額可能與1099-DIV表格中報告的實際金額不同，該表格將在日曆年結束後不久發送給股東。
長期資本利得
截至年底，根據《國內收入法》第852(B)(3)條，每個基金從長期資本收益淨額中指定以下分配金額或允許的最高金額：
| 基金 | 長期淨額 資本利得 |
|||
| BXMX |
$ | 61,400,545 | ||
| DIAX |
22,929,386 | |||
| SPXX |
18,532,859 | |||
| QQQX |
75,075,334 | |||
| JCE |
4,996,444 | |||
收到的股息扣除(DRD)
下面列出的每個基金都有以下百分比或允許的最高金額，即有資格獲得公司股東股息扣除的普通收入分配：
| 基金 | 百分比 | |||
| BXMX |
55.8 | % | ||
| DIAX |
72.0 | |||
| SPXX |
100.0 | |||
| QQQX |
52.5 | |||
| JCE |
12.6 | |||
合格股息收入(QDI)
根據《國税法》第1(H)(11)節，下列每個基金的普通收入分配有以下百分比或允許的最高金額，被視為個人的合格股息收入：
| 基金 | 百分比 | |||
| BXMX |
57.6 | % | ||
| DIAX |
72.0 | |||
| SPXX |
100.0 | |||
| QQQX |
53.0 | |||
| JCE |
13.5 | |||
合格利息收入(QII)
根據《國税法》第871(K)條，下列各基金有下列百分比或允許的最高額度的普通收入分配被視為合格利息收入和/或短期資本利得股息：
| 基金 | 1/1至本年度 結束百分比 |
|||
| BXMX |
1.1 | % | ||
| DIAX |
0.1 | |||
| SPXX |
0.1 | |||
| QQQX |
1.2 | |||
| JCE |
0.1 | |||
112
合格營業收入(QBI)
根據《國税法》199A節，下列每個基金的普通收入分配有以下百分比或允許的最高金額，被視為個人的合格業務收入：
| 基金 | 百分比 | |||
| BXMX |
1.8 | % | ||
| DIAX |
— | |||
| SPXX |
— | |||
| QQQX |
— | |||
| JCE |
— | |||
163(j)
根據《國税法》第163(J)條，下列各基金有下列百分比或允許的最高額度的普通股息作為第163(J)條的利息股息：
| 基金 | 百分比 | |||
| BXMX |
0.3 | % | ||
| DIAX |
— | |||
| SPXX |
0.1 | |||
| QQQX |
— | |||
| JCE |
— | |||
113
其他基金信息(未經審計)
| 董事會 | ||||||||||
| 傑克·B·埃文斯 | 威廉·C·亨特 | 艾米·B·R·蘭塞洛塔 | 喬安妮·T·梅德羅 | 阿爾賓·F·莫什內爾 | 約翰·K·尼爾森 | |||||
| 朱迪思·M·斯托克代爾* | 卡羅爾·E·斯通* | 馬修·桑頓三世 | 特倫斯·J·託斯 | 瑪格麗特·L·沃爾夫 | 羅伯特·L·楊 |
| * | 自2022年12月31日起從基金董事會退休。 |
| 投資顧問 新元基金顧問有限責任公司 瓦克西路333號 芝加哥，IL 60606 |
保管人 道富銀行 信託公司(&T) 林肯街1號 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02111 |
法律顧問 查普曼和卡特勒律師事務所 芝加哥，IL 60603 |
獨立註冊會計師事務所 普華永道會計師事務所 北瓦克大道一號 芝加哥，IL 60606 |
傳輸代理和 股東服務 北卡羅來納州計算機共享信託公司 羅亞爾街150號 馬薩諸塞州坎頓，郵編：02021 (800) 257-8787 | ||||
投資組合信息
每個基金都必須向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交每個財政年度第一季度和第三季度的完整投資組合持有表，作為其表格N-Port報告的證物。你可以在美國證券交易委員會的網站上獲得這些信息，網址是http://www.sec.gov.
Nuveen Funds的代理投票信息
您可以(I)應要求免費致電Nuveen免費電話(800)257-8787或在Nuveen網站www.nuveen.com上獲取(I)每個基金如何投票與在截至6月30日的最近12個月期間持有的投資組合證券有關的委託書的信息，以及(Ii)應請求致電Nuveen免費電話(800)257-8787獲取每個基金用來確定如何投票與投資組合證券相關的委託書的政策和程序的説明。您也可以直接從美國證券交易委員會獲取這些信息。請訪問以下網址：http://www.sec.gov.：在線訪問美國證券交易委員會
CEO認證信息披露
各基金的首席執行官(CEO)已根據紐約證券交易所上市公司手冊第303A.12(A)節的要求，向紐約證券交易所(NYSE)提交了年度CEO認證。每隻基金都已向美國證券交易委員會提交了薩班斯-奧克斯利法案第302條所要求的首席執行官和首席財務官的認證。
普通股回購
每個基金都打算通過其公開市場股份回購計劃，在被認為是適宜的時間和數額回購自己的普通股。在本報告所述期間，各基金回購了所附表格所示的普通股股份。未來的任何回購將在下一份年度或半年度報告中報告。
| BXMX | DIAX | SPXX | QQQX | JCE | ||||||||||||||||
| 回購普通股 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
FINRA BrokerCheck
金融行業監管局(FINRA)提供有關FINRA成員公司和相關投資專業人員的紀律歷史的信息。這些信息以及介紹FINRA BrokerCheck的投資者手冊可通過撥打FINRA BrokerCheck熱線電話(800)289-9999或訪問www.FlNRA.org向公眾索取。
114
本報告所用術語詞彙表
(未經審計)
| ∎ | 19(A)通知：1940年《投資公司法》第19(A)條規定，在支付來自基金淨收入以外的任何分配時，必須附上一份書面通知，其中披露了這種支付的估計來源。 |
| ∎ | 年平均總報税額：這是一種常用的方法，用來表示一項投資在特定的、通常是多年的時間段內的表現。它表示在所考慮的時間段內，為等於投資的實際累積業績(包括資產淨值或市場價格的變化以及再投資股息和資本利得分配，如果有的話)，每年所需的回報。 |
| ∎ | 芝加哥期權交易所(CBOE)道瓊工業指數(DJIA)買入指數(BXD)SM):一種指數，旨在衡量道瓊斯工業股票平均價格指數(Dow Jones Industrial Average)假設的買入-買入策略的表現。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 芝加哥期權交易所(CBOE)納斯達克100買入指數SM):該指數旨在衡量納斯達克100上假設的買入-寫入策略的表現®索引。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM):一種指數，旨在衡量標準普爾500指數中假設的買入-寫入策略的表現®索引。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | DIAX混合基準：包括：1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)DJIA BuyWite指數(BXDSM)和2)45%的道瓊斯工業平均指數(DJIA)(這裏定義)。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 道瓊工業指數(DJIA)：該指數旨在衡量30只交投活躍的美國大盤股的表現。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 國內生產總值(GDP)：某一國家/地區在某一年生產的所有最終商品和服務的總市場價值，等於消費者、投資和政府支出總額，加上出口價值減去進口價值。 |
| ∎ | JCE混合基準：包括：1)50%的標準普爾500指數®指數(本文定義)，以及2)50%的芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM)(在此定義)。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 納斯達克100®索引：該指數涵蓋了按市值計算在納斯達克上市的100只國內外最大的非金融股權證券。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | 每股資產淨值(NAV)：基金的淨資產等於其總資產(證券、現金、應計收益和應收賬款)減去總負債。每股資產淨值等於該基金的淨資產除以其流通股數量。 |
| ∎ | QQQX混合基準：包括：1)55%的芝加哥期權交易所納斯達克100買入指數(BXNSM)和2)45%納斯達克100®索引(在此定義)。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | S&P 500®索引：通常被認為代表美國股市的指數。該指數包括500家領先公司，覆蓋了約80%的可用市值。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
| ∎ | SPXX混合基準：包括：1)55%的芝加哥期權交易所(CBOE)標準普爾500指數®買寫指數(BXMSM)和2)45%的標準普爾500指數®索引(在此定義)。指數回報假設分配的再投資，但不反映任何適用的銷售費用或管理費。 |
115
董事會成員和高級職員
(未經審計)
基金的管理，包括對顧問為基金履行的職責的一般監督，是基金董事會的責任。除基金“利害關係人”外，所有受託人(此處稱為“獨立董事”)均從未擔任過董事或其附屬公司的僱員或顧問。基金受託人和高級職員的姓名和營業地址、他們在過去五年的主要職業和其他聯繫、每名受託人監管的投資組合數目以及他們擔任的其他董事職務如下。
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任 和術語(1) |
本金 職業 包括其他 董事職位 在過去5年中 |
數 投資組合的 在基金綜合體中 監管者 董事會成員 | ||||
| 獨立董事會成員： | ||||||||
| ∎ 特倫斯·J·託斯 |
曾任聯合創始合夥人，Promus Capital(投資諮詢公司)(2008年至2017年)；前董事，質量控制公司(製造業)(自2012-2021年起)；凱林藝術中心董事會主席(自2021年起)；成員：芝加哥催化劑學校董事會(自2008年起)和馬瑟基金會董事會(自2012年起)，其投資委員會主席；前，芝加哥聯誼會委員會成員(慈善)(2005年至2016年)；前董事，支點信息技術服務有限責任公司(為政府實體提供信息技術服務)(2010年至2019年)；曾任董事LogicMark LLC(醫療服務)(2012年至2016年)；曾任董事(美國)法律與一般投資管理公司(資產管理)(2008年至2013年)；曾任北方信託環球投資公司首席執行官兼總裁(金融服務)(2004年至2007年)：量化管理與證券借貸執行副總裁總裁(2000年至2004年)；在此之前，在北方信託公司擔任多個職位(金融服務)(自1994年起)；曾任北方信託互惠基金委員會成員(2005-2007)、北方信託環球投資委員會成員(2004-2007)、北方信託日本委員會成員(2004-2007)、北方信託證券公司委員會成員(2003-2007)及北方信託香港委員會成員(1997-2004)。 | |||||||
| 1959 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
董事長兼董事會成員 | 2008年第II類 |
142 | |||||
| ∎ 傑克·B·埃文斯 |
總裁(自2019年起)，前霍爾-珀林基金會(私人慈善機構)主席(1996年至2019年)；COE學院終身理事；前愛荷華州大學系統董事會成員和總裁代理主席(2007年至2013年)；董事，上市公司聯合消防集團董事長(2009年至2021年)；美國整形外科委員會公眾成員董事(2015年至2020年)；董事(2000年至2004年)，聯合能源公司；董事(1996年至2015年)，公報公司(媒體和出版)；董事(1997年至2003年)，芝加哥聯邦儲備銀行；總裁和首席運營官(1972年至1995年)，SCI金融集團公司(地區性金融服務公司)。 | |||||||
| 1948 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
董事會成員 |
1999年第III類 |
142 | |||||
| ∎ 威廉·C·亨特 |
榮譽退休院長，曾任芝加哥大學蒂皮商學院院長(2006年至2012年)；董事公司董事(自2009年起)；曾任董事國際商業榮譽學會會長(2005年至2015年)，前總裁(2010年至2014年)；曾任施樂公司董事(2004年至2018年)；曾任康涅狄格大學商學院金融學院長和特聘教授(2003年至2006年)；曾任芝加哥聯邦儲備銀行高級副總裁和董事研究員(1995年至2003年)；前，董事(1997年至2007年)，喬治敦大學信用研究中心。 | |||||||
| 1948 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
董事會成員 |
2003第I類 |
142 | |||||
| ∎ 艾米·B·R·蘭塞洛塔 |
前，董事董事總經理，獨立董事委員會(支持獨立董事社區，是代表受監管投資公司的投資公司協會的一部分)(2006年至2019年)；以前，在投資公司協會擔任各種職位(1989年至2006年)；反對家庭暴力猶太聯盟董事會成員(自2020年起)。 | |||||||
| 1959 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
董事會成員 |
2021年第II類 |
142 | |||||
116
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任 和術語(1) |
本金 職業 包括其他 董事職位 在過去5年中 |
數 投資組合的 在基金綜合體中 監管者 董事會成員 | ||||
| 獨立董事會成員(續)： | ||||||||
| ∎ 喬安妮·T·梅德羅 |
曾任董事董事總經理(2009年至2020年)和副董事長高級顧問(2018年至2020年)，貝萊德(全球投資管理公司)；曾任巴克萊集團(IBIM)政府關係和公共政策全球主管(董事，投資銀行、投資管理和財富管理業務)(2006年至2009年)；前董事管理，巴克萊全球投資者公司(全球投資管理公司)全球總法律顧問兼企業祕書(1996年至2006年)；前為奧瑞克律師事務所合夥人(1993年至1995年)；曾任美國商品期貨交易委員會(監管美國衍生品市場的政府機構)總法律顧問(1989年至1993年)；白宮總統人事辦公室負責法律和金融事務的副助理董事/董事助理(1986年至1989年)；波羅的海美洲自由基金會董事會成員(尋求通過在美國的交流為波羅的海國家的公民提供教育和職業發展的機會)。(自2019年以來)。 | |||||||
| 1954 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
董事會成員 |
2021年III類 |
142 | |||||
| ∎ Albin F.MOSCHNER |
諾斯克羅夫特合夥公司創始人兼首席執行官(自2012年起)(自2012年起)；曾任美國技術公司董事長(2019年)和董事(2012年至2019年)，美國技術公司(促進電子支付交易的解決方案和服務提供商)；前董事，温特信金融公司(1996年至2016年)；曾在Leap Wireless International，Inc.擔任過(消費者無線服務)職位，包括顧問(2011年至2012年)、首席運營官(2008年至2011年)和首席營銷官(2004年至2008年)；原為威瑞森通信公司威瑞森卡服務部總裁(2000年至2003年)；原一點一點服務一點通信(電信服務)總裁(1999年至2000年)；原DIBA公司(互聯網技術提供商)董事會副主席(1996年至1997年)；曾擔任多個高管職位(1991年至1996年)，包括Zenith Electronics Corporation(消費電子產品)首席執行官(1995年至1996年)。 | |||||||
| 1952 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
董事會成員 |
2016第三類 |
142 | |||||
| ∎ 約翰·K·納爾遜 |
Core12 LLC董事會成員。(私人公司，為客户制定品牌、營銷和溝通策略)(自2008年以來)；曾在福特漢姆大學總裁的委員會任職(2010年至2019年)，曾在柯倫美國天主教研究中心擔任董事(2009年至2018年)；曾擔任德勤諮詢有限公司金融服務業務的高級外部顧問。(2012-2014年)；前馬裏安大學董事會主席(2010-2014年擔任受託人，2011-2014年擔任主席)；前荷蘭銀行北美首席執行官和金融市場部全球主管(2007-2008年)，1996年至2007年在荷蘭銀行擔任過各種行政領導職務。 | |||||||
| 1962 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
董事會成員 |
2013年II類 |
142 | |||||
117
董事會成員和高級職員(續)
(未經審計)
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任 和術語(1) |
本金 職業 包括其他 董事職位 在過去5年中 |
數 投資組合的 在基金綜合體中 監管者 董事會成員 | ||||
| 獨立董事會成員(續)： | ||||||||
| ∎ 馬修·桑頓三世 |
前，執行副總裁總裁兼首席運營官(2018年至2019年)，聯邦快遞公司(FedEx Corporation)旗下聯邦快遞貨運公司(FedEx)(通過其公司組合提供運輸、電子商務和商業服務)；前高級副總裁，美國業務(2006年至2018年)，聯邦快遞子公司聯邦快遞公司；前，安全兒童全球公司董事會成員(2012年至2018年)®(一個致力於預防兒童傷害的非營利性組織)。董事會成員(自2014年起)、舍温-威廉姆斯公司(研發、製造、分銷和銷售油漆、塗料及相關產品)、董事(自2020年起)、皇冠城堡國際公司(通信基礎設施提供商)。 | |||||||
| 1958 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
董事會成員 |
2020年III類 |
142 | |||||
| ∎ 瑪格麗特·L·沃爾夫 |
曾任加拿大旅行者保險公司董事會成員(2013-2017年)，加拿大旅遊保險公司董事會成員(均為Travelers Canada，Travelers Companies，Inc.加拿大分公司的一部分)；前律師事務所Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP(併購集團)(法律服務)(2005-2014年)；紐約長老會醫院董事會成員(自2005年起)；約翰·A·哈特福德基金會(致力於改善老年人護理的慈善事業)董事會成員(自2004年起)，前主席(2015-2022年)；曾任Mt.霍利奧克學院。 | |||||||
| 1955 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
董事會成員 |
2016第I類 |
142 | |||||
| ∎ 羅伯特·L·楊 |
曾任摩根大通投資管理公司首席運營官兼董事首席運營官兼董事(金融服務)(2010年至2016年)；曾任總裁兼摩根大通基金首席執行官(2013年至2016年)，高級副總裁兼首席運營官(2005年至2010年)；曾在董事及多個高管職位，任職摩根大通投資管理公司(前為摩根大通基金管理公司和壹集團行政服務公司)和摩根大通分銷服務公司(金融服務)(前為壹集團交易商服務公司)(1999年至2017年)。 | |||||||
| 1963 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
董事會成員 |
2017年II類 |
142 | |||||
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任(2) |
本金 職業 在過去5年中 | |||
| 各基金的官員： | ||||||
| ∎ David J·蘭姆 |
管理董事(自2019年起)，董事高級董事(自2021年起)，曾管理董事(2020年至2021年)；董事高級董事(自2021年起)，前董事(2017年至2021年)，高級副總裁(2006年至2017年)。 | |||||
| 1963 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
族長 行政性 軍官 |
2015 | ||||
| ∎ Brett E.Black |
Nuveen企業高級合規官(自2022年起)；曾任BMO Funds，Inc.副總裁(2014年至2022年)、首席合規官(2017年至2022年)、副首席合規官(2014年至2017年)。 | |||||
| 1972 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
總裁副主任和首席合規官 | 2022 | ||||
118
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任(2) |
本金 職業 在過去5年中 | |||
| 各基金官員(續)： | ||||||
| ∎ 馬克·J·查爾涅斯基 |
總裁副董事長兼紐文證券助理總法律顧問(2016年起)；董事管理(2022年起)，原總裁副祕書長(2017年至2022年起)；董事副董事長兼助理總法律顧問(2022年1月起)；總裁副董事長兼紐文副總法律顧問(2013年至2021年起)；董事管理(2022年起)，總裁副董事長(2018年至2022年起)，紐文資產管理有限公司助理祕書兼副總法律顧問(2018年起)。 | |||||
| 1979 明尼阿波利斯馬奎特大道901號，明尼蘇達州55402 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2013 | ||||
| ∎ 戴安娜·R·岡薩雷斯 |
總裁副主任兼新元基金顧問助理祕書(2017年起)；總裁副總法律顧問兼新元資產管理部助理祕書(2022年起)；總裁副主任兼新元基金助理總法律顧問(2017年起)；曾任Jackson National Asset Management副總法律顧問(2012年至2017年)。 | |||||
| 1978 安德魯·卡內基大道8500號。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2017 | ||||
| ∎ 納撒尼爾·T·瓊斯 |
董事高級董事(自2021年起)，曾管理董事(2017年至2021年)，高級副總裁(2016年至2017年)，Nuveen；管理董事(自2015年起)；特許金融分析師。 | |||||
| 1979 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
總裁副祕書長兼司庫 | 2016 | ||||
| ∎ 蒂娜·M·拉扎爾 |
管理董事(自2017年起)，前身為諾文證券有限責任公司高級副總裁(2014年至2017年)。 | |||||
| 1961 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
美國副總統 |
2002 | ||||
| ∎ 布萊恩·J·洛克哈特 |
管理董事(自2019年起)；高級管理董事(自2021年起)，前管理董事(2017年至2021年)，副總裁(2010年至2017年)；投資監督主管(自2017年起)，前經理監督組長(2015年至2017年)；特許金融分析師及註冊金融風險經理。 | |||||
| 1974 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
美國副總統 |
2019 | ||||
| ∎ 約翰·M·麥肯 |
管理董事和助理祕書(自2021年起)；管理董事，助理總法律顧問和助理祕書(自2021年起)；管理董事(自2021年起)；管理董事(自2021年起)和助理祕書(自2016年起)；管理董事(自2019年起，前總裁和董事)；管理董事(自2019年起，前為總裁和董事)、大學退休股票基金副總法律顧問兼助理祕書；曾任美國教師保險和年金協會副總法律顧問兼助理祕書、教師顧問有限公司和TIAA-CREF投資管理有限公司副主任總裁(自2018年起)；總裁副主任(自2017年起)，Nuveen Alternative Advisors LLC副總法律顧問兼助理祕書(自2011年起)；協方差資本管理公司總法律顧問兼助理祕書(2014年至2017年)。 | |||||
| 1975 安德魯·卡內基大道8500號。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2022 | ||||
| ∎ 凱文·J·麥卡錫 |
董事高級董事總經理(2017年起)、紐文投資公司祕書兼總法律顧問(2016年起)，原常務副總裁(2016年至2017年)；董事高級董事總經理(2017年起)及助理祕書(2008年起)，原總裁(2016年至2017年)；董事高級董事總經理(2017年起)及紐文基金顧問公司祕書(2016年起)，前聯席總法律顧問(2011年至2020年)，總裁(2016年至2017年)；曾任董事高級董事總經理兼祕書(自2017年起)；曾任副總法律顧問(2011年至2020年)、常務副法律顧問總裁(2016年至2017年)；曾任新世界投資管理公司副董事總裁(2007年至2021年)及聖巴巴拉資產管理公司祕書(2016年至2021年)；總裁副董事兼温斯洛資本管理有限公司祕書(自2010年起)；董事高級董事總經理(自2017年起)及新世界另類投資有限公司祕書(自2016年起)。 | |||||
| 1966 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2007 | ||||
119
董事會成員和高級職員(續)
(未經審計)
| 名字, 出生年份 地址(&D) |
擔任的職位 有了這些資金 |
第一年 當選或 已獲委任(2) |
本金 職業 在過去5年中 | |||
| 各基金官員(續)： | ||||||
| ∎ 喬恩·斯科特·邁斯納 |
管理Nuveen共同基金税務和財務報告小組的董事(自2017年起)；管理Nuveen Fund Advisors有限責任公司的董事(自2019年起)；管理有限責任公司和TIAA-CREF投資管理公司的高級教師顧問董事(自2016年起)；高級董事(自2015年起)；對TIAA-CREF基金、TIAA-CREF Life基金、TIAA單獨賬户VA-1和CREF賬户的高級董事管理；自2004年以來在TIAA擔任各種職位。 | |||||
| 1973 8500安德魯 卡內基大道。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2019 | ||||
| ∎ 迪安·D·摩根 |
總裁，Nuveen Fund Advisors LLC(自2020年起)；執行副總裁總裁，Nuveen全球產品主管(自2019年起)；Nuveen Securities LLC聯席首席執行官(自2020年起)；MDR ColLabel LLC管理成員(自2018年起)；曾管理董事，(財富管理產品結構主管兼多資產投資部首席運營官)。黑石集團(2013-2017)。 | |||||
| 1969 第三大道730號 紐約州紐約市，郵編：10017 |
美國副總統 |
2020 | ||||
| ∎ 威廉·A·西弗曼 |
管理董事(自2017年起)，前身為高級副總裁(2016年-2017年) | |||||
| 1975 伊利諾伊州芝加哥瓦克路333W，郵編：60606 |
美國副總統 |
2017 | ||||
| ∎ TreyS.Stenersen |
董事高級董事總經理教師顧問有限公司和TIAACREF投資管理有限公司(自2018年以來)；董事高級董事總經理(自2019年起)和首席風險官(自2022年以來)，前投資風險管理主管(2017-2022年)；董事高級董事總經理(自2018年以來)。 | |||||
| 1965 8500安德魯 卡內基大道。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
美國副總統 |
2022 | ||||
| ∎ E.Scott Wickerham |
高級董事總經理董事，Nuveen公共投資融資主管(自2019年起)，原為董事董事總經理；董事高級董事(自2019年起)；董事高級董事總經理(自2019年起)；TIAA CREF基金、TIAA-CREF Life基金、TIAA單獨賬户VA-1的首席財務官、首席會計官及財務主管(自2017年起)；自2006年起在TIAA擔任各種職位。 | |||||
| 1973 安德魯·卡內基大道8500號。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
總裁副主計長 | 2019 | ||||
| ∎ 馬克·L·温蓋特 |
總裁副主任兼紐文證券有限公司助理祕書(自2008年起)和紐文基金顧問公司(自2019年起)；總裁副主任(自2020年起)；總裁副主任(自2010年起)及紐文基金顧問(自2019年起)。 | |||||
| 1968 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
總裁副書記和書記 | 2008 | ||||
| ∎ 吉福德·R·齊默爾曼 |
管理董事和Nuveen Securities助理祕書(自2022年起)；管理董事，助理祕書和總法律顧問(自2022年起)，前Nuveen Fund Advisors聯席總法律顧問(2011年至2020年)；前Nuveen Investments，Inc.董事管理(2004年至2020年)和助理祕書(1994年至2020年)；管理董事，Nuveen Asset Management LLC助理祕書和副總法律顧問(自2022年以來)；總裁副主任兼助理祕書(自2022年起)：曾任新世界投資管理公司副祕書長兼助理祕書(2002年至2020年)和聖巴巴拉資產管理公司副祕書(2006年至2020年)；特許金融分析師。 | |||||
| 1956 333W.Wacker Drive 芝加哥，IL 60606 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 1988 | ||||
| ∎ 瑞切爾·祖福爾 |
管理董事(自2017年起)、副總法律顧問及助理祕書(自2014年起)、基金獨立賬户VA-1、信託基金基金及信託基金人壽基金(自2017年起)；管理董事(自2017年起)、教師顧問有限公司及信託基金投資管理公司(自2011年起)；管理Nuveen、Nuveen及TLAA董事基金(自2017年起)。 | |||||
| 1973 安德魯·卡內基大道8500號。 北卡羅來納州夏洛特市28262 |
總裁副祕書長兼助理祕書長 | 2022 | ||||
| (1) | 董事會分為三個類別，第I類、第II類及第III類，每一類別的成員均獲選任職至其選舉後或其後各繼任人妥為推選或委任的下一屆股東周年大會為止，但兩名董事會成員則由優先股持有人推選(如適用)，任職至其選舉後的下一屆股東周年大會或其後各繼任人妥為選出或委任時為止。首次當選或任命的年份代表董事會成員首次當選或被任命到Nuveen Complex的任何基金的年份。 |
| (2) | 官員無限期任職，直到他們的繼任者被正式選舉並獲得資格，他們去世或辭職或被免職。首次當選或任命的年份是該幹事首次當選或被任命到Nuveen建築羣任何基金任職的年份。 |
120
備註
121
備註
122
備註
123
Nuveen：
世世代代為投資者服務
自1898年以來，金融專業人士及其客户一直依賴Nuveen提供
通過繼續堅持經過驗證的長期投資，提供可靠的投資解決方案
原則。今天，我們提供一系列高質量的解決方案，旨在
成為多元化的核心投資組合不可或缺的組成部分。
通過繼續堅持經過驗證的長期投資，提供可靠的投資解決方案
原則。今天，我們提供一系列高質量的解決方案，旨在
成為多元化的核心投資組合不可或缺的組成部分。
專注於滿足投資者的需求。
Nuveen是TIAA的投資經理。我們已成長為全球首屈一指的全球資產管理公司之一，擁有所有主要資產類別的專業知識，並在為投資者提供收入和利用我們在另類投資和負責任投資方面的專業知識方面擁有特別的優勢。Nuveen不僅受到整個公司獨立的投資流程的推動，還受到真正世界級平臺提供的洞察、風險管理、分析和其他工具和資源的推動。作為一家全球資產管理公司，我們的使命是與我們的客户合作，創建解決方案，幫助他們確保未來的財務安全。
瞭解我們可以為您做些什麼。
要了解有關Nuveen的產品和服務如何幫助您實現財務目標的更多信息，請諮詢您的財務專業人員，或致電(800)257-8787。請在投資前仔細閲讀所提供的信息。投資者應仔細考慮任何投資的投資目標和政策、風險考慮、收費和費用。
在適用的情況下，確保獲得招股説明書，其中包含此信息和其他相關信息。要獲取招股説明書，請聯繫您的證券代表或紐文，地址：333W.Wacker Dr.，芝加哥，IL 60606。請在投資或匯款前仔細閲讀招股説明書。
要了解有關Nuveen Funds的更多信息，請訪問：Www.nuveen.com/封閉式基金
| 紐文證券有限責任公司，成員金融和私人投資公司|伊利諾伊州芝加哥瓦克西路333號，郵編：60606|www.nuveen.com | EAN-A-1222D 2703115-INV-Y-02/24 |