根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告 |
年過渡期根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件管理器 | ☐ | 較小的報告公司 | ||||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
頁面 | ||
第一部分財務信息 |
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項目1.財務報表 |
3 | |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
141 | |
第3項關於市場風險的定量和定性披露。 |
192 | |
項目4.控制和程序 |
207 | |
第二部分：其他信息 |
||
項目1.法律訴訟 |
209 | |
第1A項。風險因素。 |
209 | |
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 |
211 | |
第3項高級證券違約 |
213 | |
第4項礦山安全信息披露 |
213 | |
第5項其他資料 |
213 | |
項目6.展品。 |
214 | |
第1項。 |
財務報表。 |
文件 |
頁面 |
|||
財務狀況表、投資表、經營表、股東權益變動表和現金流量表： |
||||
ProShares做空歐元 |
4 | |||
ProShares Short VIX短期期貨ETF |
9 | |||
ProShares超彭博原油 |
14 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
19 | |||
ProShares超級歐元 |
24 | |||
ProShares Ultra Gold |
29 | |||
ProShares超銀牌 |
34 | |||
ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
39 | |||
ProShares超級日元 |
44 | |||
ProShares UltraShort澳元 |
49 | |||
ProShares UltraShort彭博原油 |
54 | |||
ProShares UltraShort彭博天然氣 |
59 | |||
ProShares UltraShort歐元 |
64 | |||
ProShares UltraShort金牌 |
69 | |||
ProShares UltraShort銀牌 |
74 | |||
ProShares UltraShort日元 |
79 | |||
ProShares VIX期中考試期貨ETF |
84 | |||
ProShares VIX短期期貨ETF |
89 | |||
ProShares Trust II |
94 | |||
財務報表附註 |
98 | |||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
| 應收利息 |
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| |
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|
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| 總資產 |
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| |
|
|
|
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| 負債和股東權益 |
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| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
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| |
|
|
|
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| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
|
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
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| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨-芝加哥商品交易所，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加-、-、-和 |
— | — | — | |||||||||||||
淨增加(贖回)-、-、-和 |
— | — | — | |||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ||||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
| 經紀佣金及應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
|
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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本金金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2020年8月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
– | |||||||||||||||
非複發性 費用及開支 |
– | – | – | |||||||||||||
總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 添加 |
– | |||||||||||||||
| 贖回 分別 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
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|
|
|
|
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| 淨增加(贖回)( ( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
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|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
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| 期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
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|
|
|
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截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
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經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
||||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付手續費 |
||||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少) 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
十二月三十一日， 2019 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | – | $ | |||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
– | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
||||||||
| 售出應收證券 |
– | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
– | |||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
– | |||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
|
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|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 已發行股份(注1) |
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| |
|
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| 每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
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|
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| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
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購買的期貨合約 |
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數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年10月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年12月到期 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
概念上的 金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博WTI原油分類指數與高盛國際的互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
與摩根士丹利基於摩根士丹利WTI原油分類指數的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博WTI原油分類指數與法國興業銀行的互換協議 |
||||||||||||||||
| 總計 未實現 欣賞 |
$ |
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| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
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經紀佣金 |
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經紀費 |
– | – | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 添加 ( 注1 ) |
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| 贖回 ( N OTE 1 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨增加(贖回) ( 注1 ) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|
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|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
售出應收證券減少(增加) |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承諾和 或有事件 (注2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
已發行股份(注1) |
||||||||
每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
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美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
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|
|
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| 添加 (注1) |
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| 贖回 (注： 1 ) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
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| 淨增加(贖回) (注1) |
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| |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | — | $ | |||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
未實現折舊 國外 貨幣遠期合約 |
— | |||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
結算日 |
合同金額 以當地貨幣計算 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
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與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| 完全未實現 折舊 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 完全未實現 欣賞 |
$ | |||||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
— | |||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承諾和 或有事件 (注2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 | |||
美國政府和機構的短期債務 |
||||
( |
||||
美國國庫券 ^^ : |
||||
| $ |
$ | |||
† |
||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||
(費用為$ |
$ | |||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 | ||||
黃金期貨-COMEX，2020年8月到期 |
$ |
$ |
總回報互換協議 ^ |
||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 | |||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
$ |
$ | ||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
||||||||
| 完全未實現的增值 | $ | |||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
( |
||||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
( |
||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | |||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | ( |
||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
( |
||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
淨增加(贖回) |
( |
|||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
( |
||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
( |
||||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
( |
||||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
|||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
( |
||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
|||||||
應收利息減少(增加) |
( |
|||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
|||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
( |
||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
( |
||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
|||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
— | |||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 | |||
美國政府和機構的短期債務 |
||||
( |
||||
美國國庫券 ^^ : |
||||
† |
$ |
$ | ||
† |
||||
† |
||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||
(費用為$ |
$ | |||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 | ||||
白銀期貨-COMEX，2020年9月到期 |
$ |
$ |
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 | |||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
$ |
$ | ||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
||||||||
| 完全未實現的增值 | $ | |||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | |||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
( |
||||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
( |
||||||||||||||
互換協議 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | |||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
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未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
互換協議 |
( |
|||||||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | ( |
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美國政府和機構的短期債務 |
( |
( |
||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
( |
||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
( |
||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
$ | ( |
||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
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贖回 |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||
淨增加(贖回) |
( |
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淨投資收益(虧損) |
( |
( |
||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
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未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
( |
||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
( |
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期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
$ | ( |
||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
( |
||||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
( |
||||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— | ( |
||||||
| 投資未實現增值(折舊)變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
|||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
|||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
( |
||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
|||||||
| |
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|
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| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
( |
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| |
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
|||||||
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| 現金淨增(減) |
( |
|||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
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| 出售股本應收賬款 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金及應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
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本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
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美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
波動率指數期貨-CBOE，2020年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與高盛公司基於iPath Series B標準普爾500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數的掉期協議 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
| |
總計 未實現 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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投資收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
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管理費 |
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經紀佣金 |
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經紀費 |
— | |||||||||||||||
非複發性 費用及開支 |
— | — | — | |||||||||||||
總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
||||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
||||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
增加(減少)經紀佣金和應付手續費 |
||||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | — | $ | |||||
| 現金 |
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| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
— | |||||||
| 應收利息 |
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| |
|
|
|
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| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
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| 應向保薦人付款 |
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| 外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
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| 股東權益 |
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| |
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|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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|
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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安置點 日期 |
合同金額 以當地貨幣計算 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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採購合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
$ | $ | ||||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
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| 完全未實現 欣賞 |
|
$ | ||||||||||||||
銷售合同 |
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日元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
| 完全未實現 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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投資收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
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總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加上-， |
— | — | ||||||||||||||
贖回-， |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
淨增加(贖回)-、-、( |
— | ( |
) | |||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
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經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | — | $ | |||||
| 現金 |
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 應收利息 |
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| |
|
|
|
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| 總資產 |
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| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
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| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
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| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
|
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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|
|
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| 流通股 |
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| |
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
澳元外匯貨幣期貨-CME，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
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總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | |||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
贖回-、-、-和 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
淨增加(贖回)-、-、-和( |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
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贖回股份的付款 |
( |
) | ||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | — | $ | |||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
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出售股本應收賬款 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
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應收利息 |
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總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
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負債 |
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未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
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總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
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WTI原油-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年10月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2020年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
$( |
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已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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基於彭博WTI原油分類指數與高盛國際的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
| 完全未實現 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
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管理費 |
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經紀佣金 |
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經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
購買的應付證券增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
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贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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資產 |
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美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
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期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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出售股本應收賬款 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣-NYMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | — | ( |
) | — | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
||||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
十二月三十一日， 2019 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
結算日 |
合同金額 以當地貨幣計算 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||||||
| |
總淨值 未實現 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
| † | 全部或部分作為外幣遠期合約抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
||||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨-COMEX，2020年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未實現 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
遠期協議 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
遠期協議 |
— | — | — | |||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回)-、-、 |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
||||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$-和$ |
$ | — | $ | |||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨-COMEX，2020年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 完全未實現 折舊 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| * | 反映了截至2020年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
— | — | ||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
遠期協議 |
— | — | — | |||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回)-、( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
— | |||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
外幣遠期合約 ^ |
||||||||||||||||
安置點 日期 |
合同金額 在本地 貨幣 |
合同 金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| $( |
||||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| $( |
||||||||||||||||
| 總淨值 未實現 折舊 |
$( |
|||||||||||||||
| † | 全部或部分作為外幣遠期合約抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2020年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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投資收益 |
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利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
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經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
||||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
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| 應收利息 |
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| |
|
|
|
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| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
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| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
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| 經紀佣金及應付費用 |
– | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| |
$ | $ | ||||||
| |
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| |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 |
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| (費用為$ |
$ | |||||||
| |
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| 購買的期貨合約 |
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數量 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| 波動率指數期貨-CBOE，2020年10月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2020年11月到期 |
||||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2020年12月到期 |
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| 波動率指數期貨-CBOE，2021年1月到期 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| $ |
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| |
|
|||||||||||
| ^^ | |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
經紀費 |
– | – | ||||||||||||||
總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
– | – | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
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贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
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經營活動現金流 |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
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美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
增加(減少)經紀佣金和應付手續費 |
||||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
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贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
2019年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
– | |||||||
| 應收利息 |
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| |
|
|
|
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| 總資產 |
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| |
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|
|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金及應付費用 |
– | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
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| |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
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| 流通股 |
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| |
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
|
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| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
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本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| |
$ | $ | ||||||
| |
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| |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 |
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| (費用為$ |
$ | |||||||
| |
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| 購買的期貨合約 |
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數量 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| 波動率指數期貨-CBOE，2020年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2020年8月到期 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
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| $ |
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| |
|
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| ^^ | |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
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投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
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經紀佣金 |
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經紀費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
– | – | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
增加(減少)經紀佣金和應付手續費 |
||||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
June 30, 2020 (未經審計) |
十二月三十一日， 2019 |
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資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
||||||||
互換協議的未實現增值 |
||||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
出售股本應收賬款 |
||||||||
售出應收證券 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
– | |||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
經紀佣金及應付費用 |
– | |||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
||||||||||||||||
| 經紀佣金 |
||||||||||||||||
| 經紀費 |
||||||||||||||||
| 非複發性 費用及開支 |
– | – | – | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 選項 |
– | – | ( |
) | – | |||||||||||
| 遠期協議 |
– | – | – | |||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| 遠期協議 |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* |
這些業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活動，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活動。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| 添加 |
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| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
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| 淨增加(贖回)( |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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| 期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
* |
這些業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活動，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活動。 |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||
| 售出應收證券減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 增加(減少)經紀佣金和應付手續費 |
||||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| 購買的應付證券增加(減少) |
||||||||
| 增加(減少) 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
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| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
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| 現金淨增(減) |
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) | ||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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* |
這些業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活動，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日的活動。 |
| 基金 |
執行日期 (開市前) |
拆分類型 |
恢復交易日期 按拆分後的價格計算 |
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| ProShares超彭博原油 |
||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
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| 基金 |
創建/兑換 斷線* |
資產淨值計算 時間 |
NAV 計算日期 | |||
| 超短銀、超短銀 |
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| 超短金、超短金 |
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| 超短彭博原油， |
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| 超級彭博原油 |
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| 超短彭博天然氣， |
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| 超級彭博天然氣 |
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| 超短澳元 |
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| 做空歐元， |
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| 超短歐元， |
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| 超級歐元 |
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| 超短日元， |
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| 超日圓 |
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| 波動率指數短期期貨ETF， |
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| 超波動率短期期貨ETF， |
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| 波動率指數短期期貨ETF |
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| VIX 期中考試 期貨ETF |
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| * | 儘管在計算最終資產淨值後，這些基金的股票可能會繼續在二級市場交易，但這些時間代表着在截至2020年6月30日的6個月內進行創設或贖回單位交易的最後機會。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
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| ProShares做空歐元 |
$ | — | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
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|
|
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| 完全信任 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
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| ProShares做空歐元 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
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| 完全信任 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入賬為 對衝 儀器 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 未平倉期貨合約應收賬款，掉期協議未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | * |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | * |
* | ||||||||||||
| 大宗商品合約 | 未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | * |
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| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | — | * | ||||||||||||
| 外匯合約 | 外幣遠期合約未實現升值，和/或未平倉期貨合約應收賬款 | 外幣遠期合約的未實現折舊和/或未平倉期貨合約的應付 | ||||||||||||
| ProShares做空歐元 | * |
–— | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | * | |||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | — | |||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | |||||||||||||
| |
|
|
|
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完全信任 |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入賬為 對衝 儀器 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 未平倉期貨合約應收賬款，掉期協議未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | * | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合約 | 未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | — | * | ||||||||||||
| 外匯合約 | 外幣遠期合約未實現升值，和/或未平倉期貨合約應收賬款 | 外幣遠期合約的未實現折舊和/或未平倉期貨合約的應付 | ||||||||||||
| ProShares做空歐元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 | — | |||||||||||||
| ProShares超級日元 | — | |||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
|||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||
完全信任 |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
$ | ( |
) | $ | ||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超銀牌 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
$ |
|||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約已實現淨收益(虧損) ，選項 和掉期協議/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF* |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF* |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
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| ProShares做空歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
$ | ( |
$ | |||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
|
|
|
|
|
( |
) | ||
| |
|
ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
|
|
|
|
|
( |
) | ||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
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| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)在 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| |
|
ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) | ||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 |
期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
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| 衍生工具截至2020年6月30日的公允價值 | ||||||||||||
| 資產 |
負債 | |||||||||||
| 基金 |
總金額 被認可的 已提交的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 已提交的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 負債 在 的聲明 金融 條件 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油互換協議 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | ||||||
| ProShares超歐元外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares超黃金互換協議 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Silver交換協議 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares超日圓外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油互換協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort黃金掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort白銀掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元外幣遠期合約 |
||||||||||||
| 截至2020年6月30日的財務狀況報表中未抵銷的總額 |
| |||||||||||||||
| 基金 |
已確認資產的數額/ (負債)載於 財務狀況表 |
金融工具： (基金)的利益/ 對手方 |
現金抵押品 (基金)的利益/ 交易對手 |
淨額 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | ||||||||
| 摩根士丹利 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 法國興業銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | |||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | |||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 高盛國際 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
— | — | ||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||
| 高盛公司 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
— | — | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
— | — | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
| 衍生工具截至2019年12月31日的公允價值 | ||||||||||||
| 資產 |
負債 | |||||||||||
| 基金 |
總金額 被認可的 已提交的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 已提交的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨額 負債 在 的聲明 金融 條件 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油互換協議 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | ||||||
| ProShares超歐元外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares超黃金互換協議 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Silver交換協議 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares超日圓外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油互換協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元外幣遠期合約 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort黃金掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort白銀掉期協議 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元外幣遠期合約 |
||||||||||||
截至2019年12月31日財務狀況表中未抵銷的總額 |
||||||||||||||||
已確認資產的數額/ (負債)載於 財務狀況表 |
金融工具： (基金)的利益/ 對手方 |
現金抵押品 (基金)的利益/ 交易對手 |
淨額 |
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ProShares超彭博原油 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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加拿大皇家銀行 |
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法國興業銀行 |
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瑞銀集團 |
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ProShares超級歐元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares Ultra Gold |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares超銀牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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ProShares Ultra VIX短期 期貨ETF |
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高盛公司 |
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ProShares超級日元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
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) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort彭博原油 油 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
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) | — | — | ||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
加拿大皇家銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
法國興業銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort歐元 |
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高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort金牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞銀集團 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort銀牌 |
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北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
高盛國際 |
( |
) | — | — | ||||||||||||
瑞銀集團 |
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) | — | — | ||||||||||||
ProShares UltraShort日元 |
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高盛國際 |
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瑞銀集團 |
( |
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截至三個月 |
截至六個月 |
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基金 |
June 30, 2020 |
June 30, 2020 |
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ProShares做空歐元 |
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ProShares Short VIX短期期貨ETF |
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ProShares超彭博原油 |
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ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
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ProShares超級歐元 |
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ProShares Ultra Gold |
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ProShares超銀牌 |
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ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
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ProShares超級日元 |
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ProShares UltraPro 3x原油ETF* |
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ProShares UltraPro 3x做空原油ETF* |
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ProShares UltraShort澳元 |
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ProShares UltraShort彭博原油 |
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ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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ProShares UltraShort歐元 |
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ProShares UltraShort金牌 |
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ProShares UltraShort銀牌 |
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ProShares UltraShort日元 |
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ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
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ProShares VIX短期期貨ETF |
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完全信任 |
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這些業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活動，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活動。 |
| 每股經營業績 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨ETF |
《超級彭博》 原油 油 * |
《超級彭博》 天然氣 * |
超級歐元 |
超金 |
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| 資產淨值，為 March 31, 2020 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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) | ( |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | ( |
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| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
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)% | % | % | |||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非 經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
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| 淨投資收益 得(損) |
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)% | ( |
)% | ( |
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)% | ( |
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| * | 見本財務報表附註1。 |
** |
百分比按年率計算。 |
# |
由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
UltraVIX 短期 期貨ETF |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
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| 資產淨值，為 March 31, 2020 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
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| 按市場計算的總回報率 價值^ |
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| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非 經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
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| 淨投資收益 得(損) |
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)% | ( |
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)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短歐元 |
超短金 |
超短銀 |
超短日圓 |
VIX中期 期貨ETF |
波動率指數短期 期貨ETF |
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| 資產淨值，為 March 31, 2020 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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) | ( |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 March 31, 2020 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
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)% | ( |
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| 按市場計算的總回報率 價值^ |
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)% | ( |
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| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非 經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
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| 淨投資收益 得(損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨ETF |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然氣 * |
超級歐元 |
超金 |
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| 資產淨值，為 March 31, 2019 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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) | ( |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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) | ( |
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| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
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| 每股市值，為 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
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)% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 得(損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
UltraVIX 短期 期貨ETF |
超日圓 |
UltraPro 3x 原油ETF |
UltraPro 3x 短原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 資產淨值，為 March 31, 2019 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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) | ( |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
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| 每股市值，為 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
% | ( |
)% | % | ( |
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)% | % | |||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | |||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 得(損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短歐元 |
超短金 |
超短銀 |
超短日圓 |
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| 資產淨值，為 March 31, 2019 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
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) | ( |
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) | ( |
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| 資產淨值變動 從運營部 |
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) | ( |
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| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
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| 每股市值，為 March 31, 2019 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
% | % | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和 費用和經紀費用 佣金及費用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 得(損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股經營業績 |
VIX中期期貨ETF |
波動率指數短期期貨ETF |
||||||
| 資產淨值，截至2019年3月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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) | ( |
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| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，截至2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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)% | ( |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
% | % | ||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
% | % | ||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨ETF |
《超級彭博》 原油** |
《超級彭博》 天然氣* |
超級歐元 |
超金 |
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| 資產淨值，為 2019年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | |||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括經紀佣金和手續費 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
UltraVIX 短期 期貨ETF |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
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| 資產淨值，為 2019年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括經紀佣金和手續費 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短歐元 |
超短金 |
超短銀 |
超短日圓 |
VIX中期 期貨ETF |
波動率指數短期 期貨ETF |
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| 資產淨值，為 2019年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2020 |
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| 每股市值，為 2019年12月31日 † |
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| 每股市值，為 June 30, 2020 † |
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| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
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| 費用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括經紀佣金和手續費 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2020年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| (1) | 金額表示大於$(0.005)。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨ETF |
超 布隆伯格 原油 * |
超 布隆伯格 天然氣 * |
超級歐元 |
超金 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 2018年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||||
| 總報税表，在 市場 價值^ |
% | % | % | ( |
)% | ( |
)% | % | ||||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
% | %^^ | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括 非複發性 費用及開支、經紀佣金及費用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資 收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率，不包括 非複發性 費用和費用是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
UltraVIX 短期 期貨ETF |
超日圓 |
UltraPro 3倍原油 石油ETF |
UltraPro 3倍短原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 2018年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | % | |||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | % | % | ( |
)% | % | |||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
% | %^^ | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括 非複發性 費用及開支、經紀佣金及費用 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率，不包括 非複發性 費用和費用是 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 2018年12月31日 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | % | % | ( |
)% | % | ( |
)% | |||||||||||||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 費用比率，不包括經紀佣金和手續費 |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
VIX中期期貨ETF |
波動率指數短期期貨ETF |
||||||
| 資產淨值，為 2018年12月31日 |
$ | $ | ||||||
| 淨投資收益(虧損) |
||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額 收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資產淨值變動 從運營部 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資產淨值，為 June 30, 2019 |
$ | $ | ||||||
| 每股市值，為 2018年12月31日 † |
$ | $ | ||||||
| 每股市值，為 June 30, 2019 † |
$ | $ | ||||||
| 按淨資產計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 按市場計算的總回報率 價值^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 對平均淨值的比率 資產** |
||||||||
| 費用比率 |
% | % | ||||||
| 費用比率，不包括經紀佣金和手續費 |
% | % | ||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
% | % | ||||||
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市場價值是在紐約證交所Arca收盤時確定的，這可能晚於計算基金資產淨值的時候。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| • | 截至2020年6月30日星期二收盤，各石油基金已將其對2020年9月WTI原油期貨合約的敞口約一半轉換為對2020年10月WTI原油期貨合約的敞口。作為這一過渡的結果，在2020年6月30日週二收盤時，每隻基金約有三分之一的投資組合對2020年9月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年10月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年12月WTI原油期貨合約敞口。 |
| • | 此外，到2020年7月1日星期三收盤時，各石油基金已將其對2020年9月WTI原油期貨合約的剩餘敞口轉換為對2020年11月WTI原油期貨合約的敞口。作為這一過渡的結果，在2020年7月1日週三收盤時，每隻基金約有三分之一的投資組合對2020年10月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年11月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年12月WTI原油期貨合約敞口。 |
| 基金 |
利息收入 三個月 告一段落 June 30, 2020 * |
利息收入 三個月 告一段落 June 30, 2019 * |
利息收入 六個月 告一段落 June 30, 2020 * |
利息收入 六個月 告一段落 June 30, 2019 * |
||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | 54 | $ | 125,445 | $ | 7,649 | $ | 190,623 | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
106,023 | 1,883,798 | 855,884 | 3,468,359 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
365,747 | 2,163,795 | 1,767,207 | 4,304,180 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
36,474 | 139,008 | 175,813 | 256,843 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
192 | 35,464 | 15,993 | 74,967 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
69,857 | 409,424 | 484,541 | 825,009 | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
138,315 | 931,284 | 914,602 | 1,835,738 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
101,523 | 2,683,047 | 1,513,263 | 4,101,153 | ||||||||||||
| ProShares超級日元 |
62 | 18,875 | 8,929 | 45,884 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— | 623,652 | 346,326 |
1,238,995 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— | 105,502 | 166,789 |
177,007 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
42 | 47,222 | 20,096 | 95,764 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
6,209 | 424,765 | 254,918 | 786,536 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
1,371 | 48,278 | 43,803 | 108,153 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
68,027 | 805,304 | 467,684 | 1,579,922 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
2,259 | 102,278 | 63,280 | 197,489 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
651 | 86,447 | 45,187 | 156,561 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
5,143 | 298,433 | 131,326 | 590,801 | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
27,603 | 225,718 | 185,901 | 491,131 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
122,772 | 1,284,160 | 1,082,847 | 2,136,366 | ||||||||||||
| * | 這些行動包括以下活動 ProShares UltraPro 3x原油ETF 穿過 2020年4月3日和ProShares UltraPro 3x短原油ETF至4月13日 ，2020，日期 的 清算，分別 . |
| • | 與發起人確定的信譽良好的交易對手進行交易執行和清算； |
| • | 限制交易對手對基金的欠款； |
| • | 不直接向交易對手過帳保證金； |
| • | 要求對手方提供的抵押品的金額與每日按市場計價的欠基金的金額大致相等，但須受某些最低門檻的限制； |
| • | 限制在FCM公佈的保證金或保費金額；以及 |
| • | 確保可交付合同不會持有到可以要求交付標的資產的日期。 |
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,332,843 | $ | 22,213,438 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,286,467 | $ | 22,127,403 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(2.0 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 46.66 | $ | 44.43 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 45.73 | $ | 44.25 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(2.0 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.90 | % | 1.4 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
7.40 | % | 4.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (5,552 | ) | $ | 71,866 | |||
| 管理費 |
5,516 | 52,792 | ||||||
| 經紀佣金 |
90 | 787 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(20,020 | ) | 76,518 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(20,804 | ) | (234,419 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (46,376 | ) | $ | (86,035 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 809,257,658 | $ | 441,188,509 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 509,811,853 | $ | 337,102,327 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(37.0 | )% | (23.6 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
26,084,307 | 8,434,307 | ||||||
| 流通股期末 |
16,234,307 | 6,184,307 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(37.8 | )% | (26.7 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,000,000 | — | ||||||
| 贖回的股份 |
10,850,000 | 2,250,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 31.02 | $ | 52.31 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 31.40 | $ | 54.51 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
1.2 | % | 4.2 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (2,142,980 | ) | $ | 725,505 | |||
| 管理費 |
1,589,036 | 938,696 | ||||||
| 經紀佣金 |
228,176 | 219,597 | ||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— | — | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
54,615,005 | 11,427,588 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(22,301,329 | ) | 4,568,486 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 30,170,696 | $ | 16,721,579 | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 435,593,381 | $ | 425,287,296 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 1,508,661,459 | $ | 381,980,628 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
246.3 | % | (10.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
10,848,453 | 790,453 | ||||||
| 流通股期末 |
52,760,774 | 778,453 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
386.3 | % | (1.5 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
77,482,000 | 284,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
35,569,679 | 296,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 40.15 | $ | 538.03 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 28.59 | $ | 490.69 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(28.8 | )% | (8.8 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
23.6 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
116.3 | % | 31.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,994,835 | ) | $ | 1,231,167 | |||
| 管理費 |
2,806,288 | 898,556 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,017,545 | 34,072 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(671,420,708 | ) | (25,907,850 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
661,178,846 | 14,161,522 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (14,236,697 | ) | $ | (10,515,161 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 26,671,617 | $ | 20,900,095 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 50,599,783 | $ | 33,637,758 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
89.7 | % | 60.9 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
637,815 | 102,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,787,527 | 242,815 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
180.3 | % | 136.2 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,260,000 | 155,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
110,288 | 15,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 41.82 | $ | 203.28 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 28.31 | $ | 138.53 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(32.3 | )% | (31.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(14.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
56.4 | % | 27.9 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (121,296 | ) | $ | 49,884 | |||
| 管理費 |
81,904 | 60,844 | ||||||
| 經紀佣金 |
63,224 | 28,280 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(16,111,238 | ) | (7,975,969 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
4,853,272 | (670,693 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (11,379,262 | ) | $ | (8,596,778 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 3,949,142 | $ | 7,857,207 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 4,067,686 | $ | 5,801,170 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
3.0 | % | (26.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
300,000 | 550,000 | ||||||
| 流通股期末 |
300,000 | 400,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | (27.3 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
50,000 | — | ||||||
| 贖回的股份 |
50,000 | 150,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 13.16 | $ | 14.29 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 13.56 | $ | 14.50 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
3.0 | % | 1.5 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.9 | % | 1.4 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
7.4 | % | 4.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (8,702 | ) | $ | 18,923 | |||
| 管理費 |
8,894 | 16,541 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(18,635 | ) | (132,599 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
97,408 | 208,577 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 70,071 | $ | 94,901 | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 128,481,796 | $ | 72,777,302 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 165,689,050 | $ | 85,377,335 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
29.0 | % | 17.3 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
2,450,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,550,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
4.1 | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
300,000 | 350,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
200,000 | 350,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 52.44 | $ | 37.32 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 64.98 | $ | 43.78 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
23.9 | % | 17.3 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
12.1 | % | 9.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
19.7 | % | 11.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (279,921 | ) | $ | 228,086 | |||
| 管理費 |
333,463 | 178,772 | ||||||
| 經紀佣金 |
6,119 | 2,566 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
4,365,328 | 3,488,357 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
25,893,012 | 8,697,049 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 29,978,419 | $ | 12,413,492 | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 129,785,535 | $ | 171,571,571 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 249,671,968 | $ | 178,444,838 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
92.4 | % | 4.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
7,046,526 | 6,996,526 | ||||||
| 流通股期末 |
8,446,526 | 7,246,526 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
19.9 | % | 3.6 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,500,000 | 900,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
100,000 | 650,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 18.42 | $ | 24.52 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 29.56 | $ | 24.62 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
60.5 | % | 0.4 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
29.2 | % | 1.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
37.1 | % | 15.6 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (335,243 | ) | $ | 512,068 | |||
| 管理費 |
425,646 | 410,131 | ||||||
| 經紀佣金 |
26,966 | 9,085 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
11,386,313 | (8,015,752 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
69,302,060 | 8,501,389 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 80,353,130 | $ | 997,705 | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 592,820,492 | $ | 547,243,246 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 992,156,607 | $ | 529,341,464 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
67.4 | % | (3.3 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
10,130,912 | 14,030,912 | ||||||
| 流通股期末 |
30,130,912 | 17,430,912 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
197.4 | % | 24.2 | % | ||||
| 已創建的共享 |
24,850,000 | 17,050,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
4,850,000 | 13,650,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 58.52 | $ | 39.00 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 32.93 | $ | 30.37 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(43.7 | )% | (22.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (2,085,756 | ) | $ | 507,125 | |||
| 管理費 |
1,293,878 | 1,356,237 | ||||||
| 經紀佣金 |
438,851 | 819,685 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(107,880,791 | ) | (54,976,168 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(125,500,879 | ) | (39,563,092 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (235,467,426 | ) | $ | (94,032,135 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,808,780 | $ | 5,563,510 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,764,355 | $ | 5,807,397 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(1.6 | )% | 4.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 56.21 | $ | 55.65 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.32 | $ | 58.09 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.6 | )% | 4.4 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.4 | )% | 2.8 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
6.2 | % | 4.8 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (6,539 | ) | $ | 9,668 | |||
| 管理費 |
6,601 | 9,207 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(106,753 | ) | 171,283 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
68,867 | (16,451 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (44,425 | ) | $ | 164,500 | |||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 7,230,367 | $ | 8,162,647 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,614,042 | $ | 8,364,065 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.4 | )% | 2.5 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股期末 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 72.30 | $ | 54.42 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 56.14 | $ | 55.76 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(22.4 | )% | 2.5 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
12.3 | % | (1.1 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
14.2 | % | 6.3 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (16,185 | ) | $ | 25,895 | |||
| 管理費 |
14,888 | 19,898 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,339 | 1,429 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,037,904 | ) | 250,116 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(562,236 | ) | (74,593 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,616,325 | ) | $ | 201,418 | |||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 100,094,023 | $ | 75,826,687 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 117,821,898 | $ | 68,096,767 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
17.7 | % | (10.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,039,884 | 4,489,884 | ||||||
| 流通股期末 |
6,439,884 | 4,039,884 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
215.7 | % | (10.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
19,000,000 | 4,850,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
14,600,000 | 5,300,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 49.07 | $ | 16.89 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 18.30 | $ | 16.86 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(62.7 | )% | (0.2 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
23.6 | % | (2.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
116.3 | % | 31.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (782,726 | ) | $ | 215,797 | |||
| 管理費 |
348,900 | 190,096 | ||||||
| 經紀佣金 |
346,732 | 18,872 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(6,947,347 | ) | 10,124,322 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(75,201,725 | ) | (2,543,494 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (82,931,798 | ) | $ | 7,796,625 | |||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 17,419,933 | $ | 13,019,491 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 28,552,210 | $ | 3,838,842 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
63.9 | % | (70.5 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
274,832 | 574,832 | ||||||
| 流通股期末 |
424,832 | 124,832 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
54.6 | % | (78.3 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
650,000 | 250,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
500,000 | 700,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 63.38 | $ | 22.65 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 67.21 | $ | 30.75 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
6.0 | % | 35.8 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(14.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
56.4 | % | 27.9 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (87,047 | ) | $ | 11,719 | |||
| 管理費 |
36,607 | 20,378 | ||||||
| 經紀佣金 |
46,462 | 16,181 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
5,236,091 | 3,449,841 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(2,774,639 | ) | (546,185 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 2,374,405 | $ | 2,915,375 | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 93,194,599 | $ | 151,445,608 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 78,848,965 | $ | 134,573,471 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(15.4 | )% | (11.1 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
3,350,000 | 5,900,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,950,000 | 5,300,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(11.9 | )% | (10.2 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
150,000 | 100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
550,000 | 700,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 27.82 | $ | 25.67 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 26.73 | $ | 25.39 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(3.9 | )% | (1.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.9 | % | 1.4 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
7.4 | % | 4.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (145,604 | ) | $ | 471,256 | |||
| 管理費 |
213,631 | 334,048 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,285,868 | ) | 1,947,370 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(1,269,683 | ) | (3,843,749 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (3,701,155 | ) | $ | (1,425,123 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 20,569,044 | $ | 21,506,707 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 15,851,043 | $ | 18,158,403 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.9 | )% | (15.6 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股期末 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
0.0 | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
150,000 | 300,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
150,000 | 300,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 46.02 | $ | 72.42 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 35.46 | $ | 61.14 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(22.9 | )% | (15.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
12.1 | % | 9.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
19.7 | % | 11.5 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (41,386 | ) | $ | 52,582 | |||
| 管理費 |
40,621 | 48,056 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,659 | 1,640 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,089,271 | ) | (1,900,735 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(2,638,931 | ) | (1,357,012 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (4,769,588 | ) | $ | (3,205,165 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 18,887,831 | $ | 20,253,916 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 10,145,625 | $ | 14,026,041 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(46.3 | )% | (30.7 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
516,976 | 516,976 | ||||||
| 流通股期末 |
516,976 | 366,976 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | (29.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
600,000 | 250,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
600,000 | 400,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 36.54 | $ | 39.18 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.62 | $ | 38.22 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(46.3 | )% | (2.5 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
29.2 | % | 1.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
37.1 | % | 15.6 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (30,713 | ) | $ | 42,177 | |||
| 管理費 |
25,749 | 41,444 | ||||||
| 經紀佣金 |
3,940 | 2,826 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(3,877,739 | ) | 469,531 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(2,754,071 | ) | (1,066,289 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (6,662,523 | ) | $ | (554,581 | ) | ||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 29,586,170 | $ | 49,650,541 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 29,787,034 | $ | 47,695,345 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
0.7 | % | (3.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股期末 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 74.10 | $ | 76.47 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 74.60 | $ | 73.46 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.7 | % | (3.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.4 | )% | 2.8 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
6.2 | % | 4.8 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (59,287 | ) | $ | 175,443 | |||
| 管理費 |
64,430 | 122,990 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
110,748 | (2,600,562 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
66,461 | 283,682 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 117,922 | $ | (2,141,437 | ) | |||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 45,034,386 | $ | 51,126,469 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 59,085,470 | $ | 37,756,409 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
31.2 | % | (26.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,162,403 | 2,362,403 | ||||||
| 流通股期末 |
1,462,403 | 1,762,403 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
25.8 | % | (25.4 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
725,000 | 275,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
425,000 | 875,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 38.74 | $ | 21.64 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 40.40 | $ | 21.42 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
4.3 | % | (1.0 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
4.6 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
61.3 | % | 24.4 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (133,713 | ) | $ | 133,606 | |||
| 管理費 |
124,276 | 82,759 | ||||||
| 經紀佣金 |
16,684 | 9,353 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
13,196,415 | (2,853,263 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(12,313,533 | ) | 2,001,125 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 749,169 | $ | (718,532 | ) | |||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 223,055,354 | $ | 203,503,203 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 221,343,175 | $ | 240,473,128 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(0.8 | )% | 18.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
5,876,317 | 8,451,317 | ||||||
| 流通股期末 |
7,926,317 | 11,526,317 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
34.9 | % | 36.4 | % | ||||
| 已創建的共享 |
3,875,000 | 5,900,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,825,000 | 2,825,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.96 | $ | 24.08 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 27.93 | $ | 20.86 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(26.4 | )% | (13.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(26.1 | )% | (13.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
122.3 | % | 59.9 | % | ||||
截至三個月 June 30, 2020 |
截至三個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (443,622 | ) | $ | 724,602 | |||
| 管理費 |
398,044 | 486,543 | ||||||
| 經紀佣金 |
60,097 | 70,747 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(845,717 | ) | (11,286,520 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(51,868,970 | ) | (11,796,301 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (53,158,309 | ) | $ | (22,358,219 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,282,195 | $ | 8,619,686 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,286,467 | $ | 22,127,403 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
0.2 | % | 156.7 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
50,000 | 200,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | 150.0 | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | 300,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 45.64 | $ | 43.10 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 45.73 | $ | 44.25 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.2 | % | 2.7 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,560 | ) | $ | 109,491 | |||
| 管理費 |
11,019 | 79,777 | ||||||
| 經紀佣金 |
190 | 1,355 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(38,658 | ) | 223,624 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
46,490 | (30,548 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 4,272 | $ | 302,567 | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 284,437,179 | $ | 344,596,263 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 509,811,853 | $ | 337,102,327 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
79.2 | % | (2.2 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
4,334,307 | 8,134,307 | ||||||
| 流通股期末 |
16,234,307 | 6,184,307 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
274.6 | % | (24.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
25,850,000 | 300,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
13,950,000 | 2,250,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 65.62 | $ | 42.36 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 31.40 | $ | 54.51 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(52.1 | )% | 28.7 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (2,498,576 | ) | $ | 770,941 | |||
| 管理費 |
2,475,233 | 1,890,823 | ||||||
| 經紀佣金 |
417,708 | 408,021 | ||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— | 398,550 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(189,685,599 | ) | 70,532,942 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(1,245,671 | ) | 27,139,946 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (193,429,846 | ) | $ | 98,443,829 | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 309,844,582 | $ | 368,399,654 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 1,508,661,459 | $ | 381,980,628 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
386.9 | % | 3.7 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
608,453 | 1,128,453 | ||||||
| 流通股期末 |
52,760,774 | 778,453 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
8,571.3 | % | (31.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
88,162,000 | 416,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
36,009,679 | 766,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 509.23 | $ | 326.46 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 28.59 | $ | 490.69 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(94.4 | )% | 50.3 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(58.6 | )% | 26.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
109.8 | % | 29.2 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,589,951 | ) | $ | 2,327,111 | |||
| 管理費 |
3,676,527 | 1,923,750 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,143,882 | 53,319 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,176,974,505 | ) | 50,615,554 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
338,757,185 | 157,560,555 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (841,807,271 | ) | $ | 210,503,220 | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 45,160,205 | $ | 14,617,440 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 50,599,783 | $ | 33,637,758 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
12.0 | % | 130.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
537,815 | 57,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,787,527 | 242,815 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
232.4 | % | 320.0 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,485,000 | 285,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
235,288 | 100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 83.97 | $ | 252.83 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 28.31 | $ | 138.53 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(66.3 | )% | (45.2 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(37.8 | )% | (22.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
50.5 | % | 35.7 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (123,647 | ) | $ | 93,929 | |||
| 管理費 |
179,012 | 115,695 | ||||||
| 經紀佣金 |
107,806 | 47,219 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(38,929,789 | ) | (21,277,866 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
416,235 | 9,674,305 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (38,637,201 | ) | $ | (11,509,632 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 6,204,424 | $ | 7,544,569 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 4,067,686 | $ | 5,801,170 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(34.4 | )% | (23.1 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
450,000 | 500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
300,000 | 400,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(33.3 | )% | (20.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
250,000 | 150,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 13.79 | $ | 15.09 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 13.56 | $ | 14.50 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.7 | )% | (3.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (5,455 | ) | $ | 39,752 | |||
| 管理費 |
21,448 | 35,215 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(71,903 | ) | (359,872 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(124,134 | ) | (16,908 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (201,492 | ) | $ | (337,028 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 110,726,032 | $ | 83,523,294 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 165,689,050 | $ | 85,377,335 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
49.6 | % | 2.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
2,250,000 | 2,250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,550,000 | 1,950,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
13.3 | % | (13.3 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,450,000 | 400,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,150,000 | 700,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 49.21 | $ | 37.12 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 64.98 | $ | 43.78 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
32.0 | % | 17.9 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
17.1 | % | 10.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
50.5 | % | 10.8 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (171,013 | ) | $ | 440,872 | |||
| 管理費 |
628,874 | 380,350 | ||||||
| 經紀佣金 |
16,484 | 3,787 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
25,863,384 | 7,580,942 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
6,795,652 | 4,884,290 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 32,488,023 | $ | 12,906,104 | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 239,254,842 | $ | 201,824,376 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 249,671,968 | $ | 178,444,838 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
4.4 | % | (11.6 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
7,546,526 | 7,646,526 | ||||||
| 流通股期末 |
8,446,526 | 7,246,526 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
11.9 | % | (5.2 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
2,250,000 | 1,300,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,350,000 | 1,700,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 31.70 | $ | 26.39 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 29.56 | $ | 24.62 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(6.8 | )% | (6.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.9 | % | (1.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
43.3 | % | 15.4 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (58,411 | ) | $ | 957,627 | |||
| 管理費 |
906,893 | 864,406 | ||||||
| 經紀佣金 |
45,174 | 13,702 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
7,688,659 | 5,286,170 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(15,759,771 | ) | (18,388,937 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (8,129,523 | ) | $ | (12,145,140 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 527,636,003 | $ | 214,304,871 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 992,156,607 | $ | 529,341,464 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
88.0 | % | 147.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
41,630,912 | 2,630,912 | ||||||
| 流通股期末 |
30,130,912 | 17,430,912 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(27.6 | )% | 562.5 | % | ||||
| 已創建的共享 |
34,750,000 | 32,200,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
46,250,000 | 17,400,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 12.67 | $ | 81.46 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 32.93 | $ | 30.37 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
159.8 | % | (62.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (2,815,021 | ) | $ | 356,496 | |||
| 管理費 |
2,677,153 | 2,321,769 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,179,860 | 1,395,316 | ||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— | 27,508 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
618,204,440 | (250,199,509 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
51,016,036 | (78,621,075 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 666,405,455 | $ | (328,464,088 | ) | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 5,580,964 | $ | 5,751,716 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,764,355 | $ | 5,807,397 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(50.5 | )% | 1.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
99,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(50.0 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | 100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 55.83 | $ | 57.53 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.32 | $ | 58.09 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(0.9 | )% | 1.0 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.6 | % | 1.7 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
11.8 | % | 5.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (4,913 | ) | $ | 24,239 | |||
| 管理費 |
13,842 | 21,645 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(115,236 | ) | 93,976 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
49,554 | (129,048 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (70,595 | ) | $ | (10,833 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 5,608,612 | $ | 11,060,333 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,614,042 | $ | 8,364,065 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
0.1 | % | (24.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 流通股期末 |
100,000 | 150,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | (25.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 56.09 | $ | 55.30 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 56.14 | $ | 55.76 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.1 | % | 0.8 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.6 | )% | (0.3 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
14.6 | % | 7.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (12,760 | ) | $ | 51,684 | |||
| 管理費 |
30,018 | 40,978 | ||||||
| 經紀佣金 |
2,838 | 3,102 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(366,954 | ) | 512,861 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
385,144 | (651,797 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 5,430 | $ | (87,252 | ) | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 125,451,681 | $ | 114,377,311 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 117,821,898 | $ | 68,096,767 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(6.1 | )% | (40.5 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
10,289,884 | 3,839,884 | ||||||
| 流通股期末 |
6,439,884 | 4,039,884 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(37.4 | )% | 5.2 | % | ||||
| 已創建的共享 |
22,350,000 | 8,250,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
26,200,000 | 8,050,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 12.19 | $ | 29.79 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 18.30 | $ | 16.86 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
50.1 | % | (43.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(58.6 | )% | 26.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
109.8 | % | 29.2 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (813,439 | ) | $ | 401,612 | |||
| 管理費 |
551,269 | 356,422 | ||||||
| 經紀佣金 |
423,785 | 28,502 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
44,726,655 | 969,163 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,379,632 | (35,461,728 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 45,292,848 | $ | (34,090,953 | ) | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 12,515,603 | $ | 17,825,441 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 28,552,210 | $ | 3,838,842 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
128.1 | % | (78.5 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
324,832 | 824,832 | ||||||
| 流通股期末 |
424,832 | 124,832 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
30.8 | % | (84.9 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,200,000 | 500,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,100,000 | 1,200,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 38.53 | $ | 21.61 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 67.21 | $ | 30.75 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
74.5 | % | 42.3 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(37.8 | )% | (22.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
50.5 | % | 35.7 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (109,326 | ) | $ | 31,203 | |||
| 管理費 |
69,037 | 49,069 | ||||||
| 經紀佣金 |
78,743 | 27,881 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
10,862,268 | 14,769,166 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
560,972 | (10,862,796 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 11,313,914 | $ | 3,937,573 | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 120,581,173 | $ | 154,120,159 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 78,848,965 | $ | 134,573,471 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(34.6 | )% | (12.7 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
4,500,000 | 6,350,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,950,000 | 5,300,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(34.4 | )% | (16.5 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
350,000 | 350,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,900,000 | 1,400,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 26.80 | $ | 24.27 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 26.73 | $ | 25.39 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(0.3 | )% | 4.6 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.2 | % | (0.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
8.7 | % | 5.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (9,389 | ) | $ | 905,729 | |||
| 管理費 |
477,073 | 674,193 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,238,585 | ) | 5,276,612 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,920,568 | 581,064 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 672,594 | $ | 6,763,405 | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 21,047,560 | $ | 18,098,997 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 15,851,043 | $ | 18,158,403 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(24.7 | )% | 0.3 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
396,977 | 246,978 | ||||||
| 流通股期末 |
446,977 | 296,977 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
12.6 | % | 20.2 | % | ||||
| 已創建的共享 |
350,000 | 400,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
300,000 | 350,001 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 53.02 | $ | 73.28 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 35.46 | $ | 61.14 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(33.1 | )% | (16.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
17.1 | % | 10.0 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
24.2 | % | 10.8 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (25,708 | ) | $ | 100,053 | |||
| 管理費 |
83,860 | 95,018 | ||||||
| 經紀佣金 |
3,763 | 2,418 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(8,020,153 | ) | (3,069,639 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
38,043 | (478,986 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (8,007,818 | ) | $ | (3,448,572 | ) | ||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 13,834,163 | $ | 11,768,863 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 10,145,625 | $ | 14,026,041 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(26.7 | )% | 19.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
516,976 | 316,976 | ||||||
| 流通股期末 |
516,976 | 366,976 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | 15.8 | % | ||||
| 已創建的共享 |
800,000 | 550,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
800,000 | 500,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 26.76 | $ | 37.13 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.62 | $ | 38.22 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(26.7 | )% | 2.9 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.9 | % | (1.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
43.3 | % | 15.4 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (27,294 | ) | $ | 73,731 | |||
| 管理費 |
62,885 | 78,655 | ||||||
| 經紀佣金 |
7,921 | 4,175 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(3,035,499 | ) | (920,611 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,436,385 | 1,069,178 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,626,408 | ) | $ | 222,298 | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 38,132,320 | $ | 55,363,675 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 29,787,034 | $ | 47,695,345 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(21.9 | )% | (13.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
499,290 | 749,290 | ||||||
| 流通股期末 |
399,290 | 649,290 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(20.0 | )% | (13.3 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 450,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
200,000 | 550,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 76.37 | $ | 73.89 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 74.60 | $ | 73.46 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(2.3 | )% | (0.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
0.6 | % | 1.7 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
11.8 | % | 5.5 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (17,541 | ) | $ | 343,017 | |||
| 管理費 |
148,867 | 247,784 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(395,772 | ) | (2,944,042 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(630,608 | ) | 2,717,362 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,043,921 | ) | $ | 116,337 | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 45,986,584 | $ | 56,299,121 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 59,085,470 | $ | 37,756,409 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
28.5 | % | (32.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,162,403 | 2,112,403 | ||||||
| 流通股期末 |
1,462,403 | 1,762,403 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(32.4 | )% | (16.6 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,100,000 | 775,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,800,000 | 1,125,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.27 | $ | 26.65 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 40.40 | $ | 21.42 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
90.0 | % | (19.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
90.9 | % | (19.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
75.1 | % | 23.4 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (85,793 | ) | $ | 282,872 | |||
| 管理費 |
218,560 | 188,570 | ||||||
| 經紀佣金 |
32,623 | 19,689 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
20,952,940 | (7,055,283 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,669,337 | (4,425,324 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 24,536,484 | $ | (11,197,735 | ) | |||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 279,792,503 | $ | 149,547,115 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 221,343,175 | $ | 240,473,128 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(20.9 | )% | 60.8 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
22,751,317 | 3,876,317 | ||||||
| 流通股期末 |
7,926,317 | 11,526,317 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(65.2 | )% | 197.4 | % | ||||
| 已創建的共享 |
10,675,000 | 12,125,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
25,500,000 | 4,475,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 12.30 | $ | 38.58 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 27.93 | $ | 20.86 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
127.1 | % | (45.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
128.5 | % | (45.7 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
132.5 | % | 55.9 | % | ||||
截至六個月 June 30, 2020 |
截至六個月 June 30, 2019 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (299,597 | ) | $ | 1,201,304 | |||
| 管理費 |
1,024,560 | 848,246 | ||||||
| 經紀佣金 |
244,857 | 83,182 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
324,892,071 | (66,193,104 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
16,033,274 | (33,080,532 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 340,625,748 | $ | (98,072,332 | ) | |||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
長 | 2020年9月 | 16 | $ | 1.13 | 125,000 | $ | 2,250,500 | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2019年9月 | 154 | $ | 1.14 | 125,000 | $ | (22,034,513 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2020年7月 | 4,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | (147,088,500 | ) | |||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2020年8月 | 3,411 | 31.83 | 1,000 | (108,555,075 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2019年7月 | 6,094 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | (94,609,350 | ) | |||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2019年8月 | 4,424 | 16.58 | 1,000 | (73,327,800 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年9月 | 17,132 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | 673,972,880 | ||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年10月 | 22,205 | 39.48 | 1,000 | 876,653,400 | ||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年12月 | 25,357 | 39.68 | 1,000 | 1,006,165,760 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 長 | $ | 37.2575 | $ | 225,096,897 | ||||||
| 摩根士丹利WTI原油分類指數 |
摩根士丹利 | 長 | 287.8039 | 129,511,755 | ||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
法國興業銀行 | 長 | 37.2575 | 107,081,626 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2019年9月 | 2,120 | $ | 58.52 | 1,000 | $ | 124,062,400 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 85.8165 | $ | 202,875,259 | ||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 長 | 85.8165 | 129,203,915 | ||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
加拿大皇家銀行 | 長 | 85.8165 | 131,120,750 | ||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
法國興業銀行 | 長 | 85.8165 | 61,063,068 | ||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 85.8165 | 115,790,770 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2020年9月 | 5,659 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | 101,239,510 | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2019年9月 | 2,948 | $ | 2.28 | 10,000 | $ | 67,273,360 | ||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/10/20 | 3,440,921 | 1.1227 | $ | 3,862,950 | |||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 4,020,302 | 1.1283 | 4,536,305 | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (203,000 | ) | 1.1264 | (228,659 | ) | ||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/12/19 | 5,708,031 | 1.1342 | $ | 6,474,107 | |||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/12/19 | 5,921,240 | 1.1344 | 6,717,044 | ||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 07/12/19 | (71,266 | ) | 1.1314 | (80,633 | ) | ||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/12/19 | (1,362,265 | ) | 1.1369 | (1,548,778 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2020年8月 | 721 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | 129,816,050 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 203.8550 | $ | 70,552,163 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 203.8550 | 69,644,070 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 203.8550 | 61,364,755 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2019年8月 | 309 | $ | 1,413.70 | 100 | $ | 43,683,330 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 164.2928 | $ | 43,120,440 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 164.2928 | 39,623,699 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 164.2928 | 44,338,615 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2020年9月 | 1,928 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | 179,660,680 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 172.6990 | $ | 135,066,136 | ||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 172.6990 | 93,005,691 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 172.6990 | 91,761,402 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2019年9月 | 633 | $ | 15.34 | 5,000 | $ | 48,554,265 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 148.0529 | $ | 110,291,099 | ||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 148.0529 | 95,340,020 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 148.0529 | 102,655,024 | ||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年7月 | 26,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 826,338,500 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年8月 | 19,103 | 31.83 | 1,000 | 607,952,975 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| IPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數 |
高盛公司 | 長 | $ | 34.0592 | $ | 52,525,586 | ||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年7月 | 27,397 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | 425,338,425 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年8月 | 19,933 | 16.58 | 1,000 | 330,389,475 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| IPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數 |
高盛國際 | 長 | $ | 25.3687 | $ | 39,123,255 | ||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/10/20 | 336,014,517 | 0.009196 | $ | 3,089,931 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 274,932,756 | 0.009201 | 2,529,705 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (12,240,000 | ) | 0.009236 | (113,045 | ) | ||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/12/19 | 336,548,449 | 0.009246 | $ | 3,111,764 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/12/19 | 921,532,970 | 0.009243 | 8,517,925 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/12/19 | (6,364,462 | ) | 0.009286 | (59,101 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2020年9月 | 163 | $ | 69.01 | 1,000 | $ | (11,255,150 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2019年9月 | 238 | $ | 70.37 | 1,000 | $ | (16,745,680 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年9月 | 919 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | (36,153,460 | ) | |||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年10月 | 1,990 | 39.48 | 1,000 | (78,565,200 | ) | |||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年12月 | 1,980 | 39.68 | 1,000 | (78,566,400 | ) | |||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
多頭或空頭 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 短的 | $ | 37.2575 | $ | (42,317,531 | ) | |||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2019年9月 | 612 | $ | 58.52 | 1,000 | $ | (35,814,240 | ) | |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
Long or 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 85.8165 | $ | (32,391,415 | ) | |||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 85.8165 | (18,892,963 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
加拿大皇家銀行 | 短的 | 85.8165 | (21,105,665 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
法國興業銀行 | 短的 | 85.8165 | (8,748,167 | ) | |||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 85.8165 | (19,251,456 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 九月 2020 |
3,192 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | (57,104,880 | ) | |||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 九月 2019 |
336 | $ | 2.28 | 10,000 | $ | (7,667,520 | ) | |||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 24,450,000 | 1.1306 | $ | 27,643,554 | |||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 07/10/20 | (42,027,263 | ) | 1.1227 | (47,181,907 | ) | ||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (123,240,199 | ) | 1.1229 | (138,384,964 | ) | ||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/12/19 | 5,149,992 | 1.1299 | $ | 5,818,958 | |||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/12/19 | 4,521,641 | 1.1389 | 5,149,650 | ||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 07/12/19 | (113,562,310 | ) | 1.1342 | (128,802,111 | ) | ||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/12/19 | (132,301,410 | ) | 1.1339 | (150,013,121 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2020年8月 | 46 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | (8,282,300 | ) | |||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
Long or 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 203.8550 | $ | (10,722,833 | ) | |||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 203.8550 | (8,036,739 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 203.8550 | (4,678,097 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2019年8月 | 91 | $ | 1,413.70 | 100 | $ | (12,864,670 | ) | |||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
Long or 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 164.2928 | $ | (9,390,533 | ) | |||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 164.2928 | (7,443,910 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 164.2928 | (6,675,900 | ) | |||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2020年9月 | 74 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | (6,895,690 | ) | |||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
Long or 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 172.6990 | $ | (5,885,533 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 172.6990 | (3,503,375 | ) | |||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 172.6990 | (4,010,780 | ) | |||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2019年9月 | 60 | $ | 15.34 | 5,000 | $ | (4,602,299 | ) | |||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
Long or 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 148.0529 | $ | (8,558,305 | ) | |||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 148.0529 | (7,593,488 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 148.0529 | (7,293,546 | ) | |||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 667,860,000 | 0.009305 | $ | 6,214,279 | |||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 07/10/20 | (1,888,338,165 | ) | 0.009196 | (17,364,827 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (5,209,742,875 | ) | 0.009190 | (47,878,145 | ) | ||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場 價值美元 |
||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/12/19 | 322,672,886 | 0.009313 | $ | 3,005,168 | |||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 07/12/19 | (5,474,654,493 | ) | 0.009244 | (50,605,080 | ) | ||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/12/19 | (5,105,752,383 | ) | 0.009245 | (47,200,208 | ) | ||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年10月 | 378 | $ | 33.18 | 1,000 | $ | 12,540,150 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年11月 | 647 | 30.58 | 1,000 | 19,782,025 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年12月 | 647 | 29.08 | 1,000 | 18,811,525 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年1月 | 270 | 29.43 | 1,000 | 7,944,750 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年10月 | 428 | $ | 17.08 | 1,000 | $ | 7,308,100 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年11月 | 739 | 17.08 | 1,000 | 12,618,425 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年12月 | 739 | 16.83 | 1,000 | 12,433,675 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年1月 | 311 | 17.33 | 1,000 | 5,388,075 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年7月 | 4,125 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 127,359,375 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年8月 | 2,943 | 31.83 | 1,000 | 93,660,975 | ||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年7月 | 8,727 | $ | 15.53 | 1,000 | $ | 135,486,675 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2019年8月 | 6,343 | 16.58 | 1,000 | 105,135,225 | ||||||||||||||
第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
| 註冊證券的名稱 |
截至登記的款額 June 30, 2020 |
出售的股票 截至三個月 June 30, 2020 |
售價： 售出的股份 對於 截至三個月 June 30, 2020 |
售出的股份 對於 截至六個月 June 30, 2020 ** |
售價： 售出的股份 六個月來 截至2020年6月30日 ** |
|||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 155,213,786 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 5,078,471,529 | 1,000,000 | $ | 30,843,161 | 25,850,000 | $ | 914,411,669 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 5,694,352,935 | 77,482,000 | $ | 1,895,200,511 | 88,162,000 | $ | 2,953,530,675 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 504,114,682 | 1,260,000 | $ | 38,571,988 | 1,485,000 | $ | 54,252,228 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 90,298,450 | 50,000 | $ | 698,183 | 100,000 | $ | 1,368,038 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 490,972,448 | 300,000 | $ | 18,995,286 | 1,450,000 | $ | 83,989,061 | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 781,618,810 | 1,500,000 | $ | 42,297,617 | 2,250,000 | $ | 56,459,730 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 4,248,678,024 | 24,850,000 | $ | 850,559,658 | 34,750,000 | $ | 1,209,649,869 | ||||||||||||
| ProShares超級日元 |
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| 共同受益單位 |
$ | 131,792,144 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
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| 共同受益單位 |
$ | — | * | — | $ | — | 184,600,000 | $ | 414,019,676 | |||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | — | * | — | $ | — | 2,850,000 | $ | 59,484,110 | |||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
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| 共同受益單位 |
$ | 159,935,804 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| 共同受益單位 |
$ | 1,448,244,035 | 19,000,000 | $ | 597,199,474 | 22,350,000 | $ | 668,428,949 | ||||||||||||
| 註冊證券的名稱 |
截至登記的款額 June 30, 2020 |
出售的股票 截至三個月 June 30, 2020 |
售價： 售出的股份 對於 截至三個月 June 30, 2020 |
售出的股份 對於 截至六個月 June 30, 2020 ** |
售價： 售出的股份 六個月來 截至2020年6月30日 ** |
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| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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| 共同受益單位 |
$ | 668,643,299 | 650,000 | $ | 39,170,642 | 1,200,000 | $ | 68,275,223 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 725,653,500 | 150,000 | $ | 4,304,184 | 350,000 | $ | 10,058,250 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 197,323,724 | 150,000 | $ | 5,742,206 | 350,000 | $ | 15,431,847 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 855,075,292 | 600,000 | $ | 14,344,359 | 800,000 | $ | 20,307,202 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 902,455,476 | 50,000 | $ | 3,849,992 | 100,000 | $ | 7,806,745 | ||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 438,649,194 | 725,000 | $ | 29,558,030 | 1,100,000 | $ | 40,266,091 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 1,278,376,358 | 3,875,000 | $ | 108,202,585 | 10,675,000 | $ | 186,459,674 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任： |
23,849,869,490 |
131,642,000 |
$ |
3,679,537,876 |
378,422,000 |
$ |
6,764,199,037 |
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| * | 清算基金的份額為 註銷 2020年3月31日之前。 |
| ** | 這些業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF至2020年4月3日的活動，以及ProShares UltraPro 3x短原油ETF至2020年4月13日(清算日期)的活動。 |
第三項。 |
高級證券違約。 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
第五項。 |
其他信息。 |
第六項。 |
展品。 |
| 展品 不是的。 |
文件説明 | |
| 31.1 | 信託的首席行政人員根據經修訂的1934年證券交易法第13a-14(A)條作出的證明(1) | |
| 31.2 | 信託首席財務官根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條作出的證明(1) | |
| 32.1 | 信託首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的(1) | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條所規定的信託首席財務官的證明(1) | |
| 101.INS | XBRL實例文檔(1) | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構(1) | |
| 101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫(1) | |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫(1) | |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤鏈接庫(1) | |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫(1) | |
| 104.1 | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會出現在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| (1) | 現提交本局。 | |
ProShares信託II |
| /s/託德·約翰遜 |
| 作者：託德·約翰遜 |
| 首席執行幹事 |
| 日期：2020年8月10日 |
| /S/Edward Karposicz |
| 作者：愛德華·卡爾波維奇 |
| 首席財務和會計幹事 |
| 日期：2020年8月10日 |