董事長兼首席執行官的信 | 1 |
投資組合構成 | 2 |
管理評審 | 4 |
性能摘要 | 6 |
投資目標、主要投資策略和主要風險 | 8 |
投資組合經理的個人資料 | 19 |
股息再投資和現金購買計劃 | 20 |
投資組合 | 21 |
資產負債表 | 32 |
營運説明書 | 33 |
淨資產變動表 | 34 |
金融亮點 | 35 |
財務報表附註 | 36 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 48 |
股東大會結果 | 50 |
受託人及高級人員 | 51 |
董事會對投資諮詢協議的審查 | 55 |
代理投票政策和信息 | 59 |
季度投資組合披露 | 59 |
進一步信息 | 59 |
關於基金合同和法律索賠的信息 | 59 |
聯邦税務信息 | 59 |
MFS®隱私聲明 | 60 |
聯繫信息 | 封底 |
(a) | 對於以下具體描述以外的所有證券,評級是利用穆迪、惠譽和標準普爾評級機構的評級,並採用以下層次:如果這三家機構都提供評級,則分配中等評級(在放棄最高和最低評級後);如果三家機構中的兩家對證券進行評級,則分配兩個中較低的一個。如果上述3家評級機構均未給予評級,但該證券由DBRS Morningstar評級,則DBRS Morningstar評級被賦予。如果上面列出的4家評級機構都沒有對證券進行評級,但證券是由Kroll Bond Rating Agency(KBRA)評級的,則分配KBRA評級。評級以標準普爾和惠譽評級(例如AAA)表示。 評級為BBB或更高的證券被視為投資級。所有評級都可能發生變化。美國政府包括美國財政部發行的證券。聯邦機構包括評級和未評級的美國機構固定收益證券、美國機構抵押貸款支持證券和美國機構抵押貸款支持證券的抵押債券。 |
(d) | 存續期是衡量債券價格可能隨着利率的一般變化而波動的程度,例如,如果利率上升1.00%,則5年期債券可能會因利率變動而損失約5.00%的價值。平均久期計算反映了衍生品頭寸的等值敞口(如果有的話)的影響。 |
(i) | 就本報告而言,這些組成部分包括證券的價值,並反映衍生產品頭寸的等值風險敞口的影響(如果有的話)。這些金額可能會 不時出現負值。等值風險敞口是一個計算出的金額,它將衍生品頭寸轉換為標的資產金額的合理近似值,投資組合必須在給定的時間點 持有標的資產,才能具有與投資組合對衍生品合同的所有權相同的價格敏感性。在處理衍生品時,等值敞口是更具代表性的衡量頭寸對投資組合表現的潛在影響的指標,而不是價值。債券部分將包括任何應計利息金額。 |
(m) | 在確定每種工具的有效到期日以計算基金的美元加權平均有效到期日時,MFS使用該工具的 規定的到期日,或(如果適用)MFS認為期限縮短工具(如賣權、預還款或預付款)可能導致該工具得到償還的較早日期。這樣的較早日期可能大大短於票據聲明的到期日。 |
(d) | 存續期是衡量債券價格可能隨着利率的一般變化而波動的程度,例如,如果利率上升1.00%,則5年期債券可能損失約5.00%的價值。 |
(y) | 收益率曲線圖形化地描繪了相同信用質量和類型的不同期限債券的收益率;正常的收益率曲線是向上傾斜的,短期利率低於 長期利率。 |
開業日期 | 1年 | 5年 | 10年 | |
市值(R) | 5/28/87 | (14.23)% | 0.59% | 0.74% |
資產淨值(R) | 5/28/87 | (12.08)% | 0.36% | 1.01% |
彭博美國政府/抵押貸款指數(F) | (11.99)% | (0.08)% | 0.71% |
MFS政府市場收益信託混合指數(F)(W) | (12.59)% | 0.08% | 0.94% |
彭博美國信用指數(F) | (14.96)% | 0.67% | 1.85% |
(f) | 資料來源:FactSet Research Systems Inc. |
(r) | 包括所有分銷的再投資。市值參考紐約證券交易所價格。 |
(w) | 在本報告所述期間開始和結束時,MFS政府市場收入信託混合指數(一個定製指數)由以下內容組成: |
11/30/22 | |
彭博美國政府/抵押貸款指數 | 80% |
彭博美國信用債券指數 | 20% |
(a) | 資料來源:彭博指數服務有限公司。彭博社®是彭博金融公司及其附屬公司(統稱為“彭博”)的商標和服務標誌。Bloomberg或Bloomberg的許可方擁有Bloomberg Index的所有專有權利。彭博社既不批准或認可這些材料,也不保證其中任何信息的準確性或完整性,也不對從中獲得的結果作出任何明示或暗示的保證,在法律允許的最大範圍內,雙方都不對與此相關的傷害或損害承擔任何責任或責任。 |
(1) | 借入資金或發行任何高級證券,但在1940年法案或根據該法案頒發的豁免命令所允許的範圍內,或以其他方式不時獲得有管轄權的監管當局的許可時除外。 |
(2) | 承銷由其他人發行的證券,但基金的全部或任何部分資產可投資於一家或多家投資公司,但不受1940年法令和根據該法令授予的豁免命令所禁止的範圍,以及基金在技術上可被視為根據1933年《證券法》(經修訂)出售證券組合證券的承銷商除外。 |
(3) | 發行任何優先證券,但1940年法案和根據該法案授予的豁免命令未禁止的範圍除外。就此限制而言,任何類型的掉期、期權、遠期合約和期貨合約的抵押品安排,以及有關初始保證金和變動保證金的抵押品安排,均不視為發行高級證券。 |
(4) | 發放貸款,但1940年法案和根據該法案授予的豁免命令未禁止的範圍除外。 |
(5) | 在其日常業務過程中買賣房地產(不包括以房地產或其中的權益為擔保的證券,以及經營房地產或其中的權益的公司的證券,例如房地產投資信託基金)、石油、天然氣或礦產租賃的權益、商品或商品合同(不包括貨幣和任何類型的期權、期貨合約和遠期合約)。 基金保留持有和出售因持有證券而獲得的房地產、礦產租約、商品或商品合約(包括貨幣和任何類型的期權、期貨合約和遠期合約)的行動自由。 |
(6) | 購買特定行業發行人的任何證券,如果其總資產的25%或更多(按購買時的市值計算)將投資於主要業務活動在同一行業的發行人的證券。 |
投資組合經理 | 主要角色 | 自 以來 | 頭銜和五年曆史 |
傑弗裏·謝克特 | Lead和美國政府證券投資組合經理 | 2006 | MFS投資幹事;1993年起受僱於MFS投資管理領域。 |
Neeraj Arora | 新興市場債務工具投資組合經理 | 2021 | MFS投資幹事;自2011年起在MFS投資管理領域工作。 |
Alexander Mackey | 投資級債務工具投資組合經理 | 2021 | MFS投資幹事;2001年起在MFS投資管理領域工作。 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
Bonds – 102.8% | ||||
U.S. Bonds – 96.2% | ||||
資產擔保和證券化-5.2% | ||||
3650R Commercial Mortgage Trust, 2021-PF1, “XA”, 1.142%, 11/15/2054 (i) | $ | 1,176,067 | $70,119 | |
ACREC 2021-FL1 Ltd., “AS”, FLR, 5.411% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 10/16/2036 (n) | 323,500 | 305,700 | ||
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, “B”, FLR, 5.378% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 12/15/2035 (n) | 175,500 | 161,619 | ||
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, “AS”, FLR, 5.275% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 8/15/2034 (n) | 374,500 | 352,392 | ||
AREIT 2022-CRE6 Trust, “AS”, FLR, 5.042% (SOFR - 30 day + 1.65%), 1/16/2037 (n) | 512,000 | 480,919 | ||
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C10, “XA”, 1.422%, 7/15/2054 (i) | 1,179,570 | 86,784 | ||
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C9, “XA”, 1.751%, 2/15/2054 (i) | 988,345 | 90,899 | ||
BBCMS Mortgage Trust, 2022-C18, “XA”, 0.46%, 12/15/2055 (i)(w) | 1,234,532 | 48,582 | ||
基準2021年-B23抵押信託,“XA”,1.379%,2054年2/15(I) | 1,978,290 | 135,661 | ||
Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust,“XA”,1.15%,2054年3月15日(I) | 1,170,820 | 72,534 | ||
基準2021年-B26抵押信託,“XA”,0.998%,2054年6月15日(I) | 1,597,084 | 79,689 | ||
基準2021年-B27抵押信託,“XA”,1.383%,2054年7月15日(I) | 1,457,255 | 104,371 | ||
基準2021年-B28抵押信託,“XA”,1.396%,2054年8月15日(I) | 2,208,397 | 158,154 | ||
基準2021年-B29抵押信託,“XA”,1.153%,2054年9月15日(I) | 1,892,219 | 107,048 | ||
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “A”, FLR, 5.075% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 10/15/2036 (n) | 200,500 | 191,636 | ||
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 5.355% (LIBOR - 1mo. + 1.48%), 10/15/2036 (n) | 253,500 | 245,134 | ||
BXMT 2021-FL4 Ltd., “AS”, FLR, 5.175% (LIBOR - 1mo. + 1.3%), 5/15/2038 (n) | 345,000 | 328,791 | ||
Capital Automotive, 2020-1A, “A4”, REIT, 3.19%, 2/15/2050 (n) | 99,271 | 92,806 | ||
花旗商業抵押貸款信託,2019年-XA,“C7”,0.995%,2072年12月15日(I)(N) | 1,427,237 | 64,086 | ||
商業按揭過關證書,2021年-BN31,“XA”,1.432%,2054年2/15(I) | 1,521,543 | 116,132 | ||
商業按揭過關憑證,2021-BN32,“XA”,0.78%,4/15/2054(I) | 996,938 | 43,978 | ||
商業按揭過關證書,2021年-BN35,“XA”,1.152%,2064年6月15日(I) | 994,326 | 59,557 | ||
LAD自動應收賬款信託,2022-1A,“A”,5.21%,2027年6月15日(N) | 122,165 | 119,917 | ||
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “AS”, FLR, 5.625% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 7/15/2036 (n) | 283,500 | 262,864 | ||
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., “AS”, FLR, 5.525% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 11/15/2038 (n) | 500,000 | 469,911 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
資產擔保和證券化-續 | ||||
Madison Park Funding Ltd., 2014-13A, “BR2”, FLR, 5.727% (LIBOR - 3mo. + 1.5%), 4/19/2030 (n) | $ | 452,738 | $440,929 | |
MF1 2021-FL5 Ltd., “AS”, FLR, 5.178% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 7/15/2036 (n) | 173,500 | 164,122 | ||
MF1 2021-FL5 Ltd., “B”, FLR, 5.428% (LIBOR - 1mo. + 1.45%), 7/15/2036 (n) | 279,500 | 264,161 | ||
摩根士丹利資本第一信託,2018年-H4,“XA”,1.001%,2051年12月15日(I) | 1,621,665 | 60,154 | ||
摩根士丹利資信,2021年-L5,“XA”,1.419%,2054年5月15日(I) | 737,283 | 51,740 | ||
摩根士丹利資本I信託,2021年-L6,《XA》,1.345%,2054年6月15日(I) | 1,145,063 | 73,776 | ||
摩根士丹利資本I信託,2021年-L7,“XA”,1.215%,2054年10月15日(I) | 3,368,328 | 203,548 | ||
PFP III 2021-7 Ltd., “AS”, FLR, 5.025% (LIBOR - 1mo. + 1.15%), 4/14/2038 (n) | 311,485 | 291,074 | ||
ReadyCap商業抵押信託,2021年-FL7,“A”,FLR,5.244%(LIBOR-1個月+1.2%),2036年11月25日 | 216,149 | 207,044 | ||
富國銀行商業抵押貸款信託,2018年-C48,“XA”,1.118%,2052年1月15日(I)(N) | 902,602 | 38,695 | ||
$6,044,526 | ||||
汽車-0.1% | ||||
現代資本美國,2.375%,2023年2/10(N) | $ | 115,000 | $114,300 | |
廣播-0.8% | ||||
Discovery, Inc., 4.65%, 5/15/2050 | $ | 229,000 | $165,322 | |
Walt Disney Co., 3.5%, 5/13/2040 | 612,000 | 503,338 | ||
華納媒體控股公司,4.279%,2032年3月15日(N) | 379,000 | 321,771 | ||
$990,431 | ||||
有線電視-0.3% | ||||
查特通信運營有限責任公司/查特通信運營資本公司,2025年7月23日,4.908% | $ | 242,000 | $238,199 | |
時代華納有線電視公司,4.5%,2042年9月15日 | 100,000 | 75,067 | ||
$313,266 | ||||
消費品-0.2% | ||||
葛蘭素史克消費者醫療保健資本美國有限責任公司,3.625%,2032年3月24日 | $ | 250,000 | $220,632 | |
消費者服務-0.1% | ||||
自然保育基金,3.474%,2029年12月15日 | $ | 159,000 | $138,304 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
電子產品-0.5% | ||||
Broadcom, Inc., 3.187%, 11/15/2036 (n) | $ | 750,000 | $546,234 | |
能源-集成-0.5% | ||||
Exxon Mobil Corp., 3.452%, 4/15/2051 | $ | 714,000 | $553,144 | |
食品和飲料-2.1% | ||||
星座品牌公司,4.65%,2028年11月15日 | $ | 1,500,000 | $1,466,432 | |
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance,Inc.,3%,2/02/2029(N) | 488,000 | 409,346 | ||
Keurig Dr Pepper,Inc.,3.8%,2050年5月1日 | 650,000 | 496,544 | ||
Tyson Foods, Inc., 5.15%, 8/15/2044 | 38,000 | 35,969 | ||
$2,408,291 | ||||
工業-0.1% | ||||
霍華德大學,華盛頓特區,年度股東大會,2.416%,2024年10月1日 | $ | 33,000 | $31,156 | |
霍華德大學,華盛頓特區,年度股東大會,2.516%,2025年10月1日 | 42,000 | 39,204 | ||
$70,360 | ||||
保險-0.4% | ||||
Corebridge Financial,Inc.,3.85%,2029年4月5日(N) | $ | 500,000 | $455,158 | |
保險-健康-0.7% | ||||
Humana, Inc., 3.7%, 3/23/2029 | $ | 167,000 | $153,786 | |
聯合健康集團,4.625%,2035年7月15日 | 672,000 | 659,669 | ||
$813,455 | ||||
保險-財產和意外傷害-0.0% | ||||
自由互助集團,3.951%,2050年10月15日(N) | $ | 99,000 | $69,757 | |
主要銀行-2.1% | ||||
美國銀行,3.004%,2023年12月20日 | $ | 183,000 | $182,786 | |
Bank of America Corp., 2.687% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.32%) to 4/22/2032 | 750,000 | 607,605 | ||
JPMorgan Chase & Co., 2.58% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.25%) to 4/22/2032 | 750,000 | 607,860 | ||
JPMorgan Chase & Co., 3.109% to 4/22/2050, FLR (SOFR + 2.44%) to 4/22/2051 | 485,000 | 336,043 | ||
Morgan Stanley, 3.622% to 4/01/2030, FLR (SOFR - 1 day + 3.12%) to 4/01/2031 | 588,000 | 524,001 | ||
State Street Corp., 3.152% to 3/30/2030, FLR (SOFR + 2.65%) to 3/30/2031 | 138,000 | 121,532 | ||
$2,379,827 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
醫療衞生技術與服務-1.0% | ||||
貝頓·狄金森公司,4.685%,2044年12月15日 | $ | 123,000 | $112,765 | |
美國實驗室控股公司,4.7%,2045年2月1日 | 106,000 | 93,322 | ||
Montefiore義務集團,年度股東大會,5.246%,2048年11月1日 | 614,000 | 572,642 | ||
普羅梅迪卡·託萊多醫院,“B”,年度大會,5.325%,2028年11月15日 | 250,000 | 249,207 | ||
ProMedica Toledo醫院,“B”,年度股東大會,5.75%,2038年11月15日 | 175,000 | 167,504 | ||
$1,195,440 | ||||
中游-0.1% | ||||
Targa Resources Corp.,4.95%,2052年4月15日 | $ | 109,000 | $88,598 | |
抵押貸款支持-39.7% | ||||
Fannie Mae, 2.152%, 1/25/2023 | $ | 9,079 | $9,050 | |
Fannie Mae, 2.41%, 5/01/2023 | 111,731 | 110,167 | ||
Fannie Mae, 4%, 3/25/2028 - 7/01/2047 | 2,167,973 | 2,114,537 | ||
Fannie Mae, 3%, 11/01/2028 - 5/25/2053 | 1,660,485 | 1,561,554 | ||
Fannie Mae, 6.5%, 5/01/2031 - 1/01/2037 | 187,938 | 195,608 | ||
Fannie Mae, 2.5%, 11/01/2031 - 5/01/2051 | 315,774 | 282,598 | ||
Fannie Mae, 3.5%, 12/25/2031 - 2/25/2036 (i) | 77,443 | 7,553 | ||
Fannie Mae, 3%, 2/25/2033 (i) | 117,138 | 10,884 | ||
Fannie Mae, 5.5%, 10/01/2033 - 3/01/2038 | 1,026,360 | 1,074,564 | ||
Fannie Mae, 6%, 8/01/2034 - 7/01/2037 | 304,479 | 315,933 | ||
Fannie Mae, 5%, 6/01/2035 - 3/01/2042 | 245,960 | 251,279 | ||
Fannie Mae, 2%, 6/01/2037 - 4/25/2046 | 506,379 | 459,431 | ||
Fannie Mae, 3.5%, 4/01/2038 - 7/01/2046 | 1,019,721 | 960,557 | ||
Fannie Mae, 4.5%, 2/01/2041 - 11/01/2042 | 383,118 | 384,085 | ||
Fannie Mae, 1.75%, 9/25/2041 - 10/25/2041 | 325,078 | 298,794 | ||
Fannie Mae, 2.75%, 9/25/2042 | 96,866 | 90,598 | ||
Fannie Mae, UMBS, 2%, 5/01/2037 - 7/01/2052 | 8,366,208 | 7,025,593 | ||
Fannie Mae, UMBS, 2.5%, 8/01/2037 - 4/01/2052 | 4,041,572 | 3,509,965 | ||
Fannie Mae, UMBS, 3%, 6/01/2051 - 6/01/2052 | 1,062,866 | 945,760 | ||
Fannie Mae, UMBS, 3.5%, 5/01/2052 | 73,066 | 66,926 | ||
Fannie Mae, UMBS, 4.5%, 9/01/2052 | 98,566 | 96,386 | ||
Freddie Mac, 3.06%, 7/25/2023 | 294,000 | 290,426 | ||
Freddie Mac, 3.458%, 8/25/2023 | 362,276 | 358,006 | ||
Freddie Mac, 1.038%, 4/25/2024 (i) | 2,862,568 | 28,690 | ||
Freddie Mac, 0.725%, 7/25/2024 (i) | 3,934,439 | 27,651 | ||
Freddie Mac, 3.064%, 8/25/2024 | 477,839 | 464,039 | ||
Freddie Mac, 4.5%, 9/01/2024 - 5/01/2042 | 277,774 | 278,588 | ||
Freddie Mac, 2.67%, 12/25/2024 | 827,000 | 793,232 | ||
Freddie Mac, 2.811%, 1/25/2025 | 533,191 | 512,422 | ||
Freddie Mac, 3.5%, 1/15/2027 - 10/25/2058 | 2,447,320 | 2,314,485 | ||
Freddie Mac, 1.482%, 3/25/2027 (i) | 391,000 | 19,597 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
抵押貸款支持-續 | ||||
Freddie Mac, 0.71%, 7/25/2027 (i) | $ | 8,406,264 | $185,435 | |
Freddie Mac, 0.557%, 8/25/2027 (i) | 6,535,382 | 111,200 | ||
Freddie Mac, 0.429%, 1/25/2028 (i) | 11,589,219 | 161,105 | ||
Freddie Mac, 0.436%, 1/25/2028 (i) | 4,982,477 | 71,341 | ||
Freddie Mac, 0.271%, 2/25/2028 (i) | 14,016,458 | 102,131 | ||
Freddie Mac, 2.5%, 3/15/2028 | 20,995 | 20,776 | ||
Freddie Mac, 0.264%, 4/25/2028 (i) | 9,012,315 | 62,189 | ||
Freddie Mac, 3%, 6/15/2028 - 2/25/2059 | 1,866,408 | 1,714,402 | ||
Freddie Mac, 1.22%, 7/25/2029 (i) | 1,257,944 | 72,858 | ||
Freddie Mac, 1.268%, 8/25/2029 (i) | 2,547,784 | 154,338 | ||
Freddie Mac, 1.917%, 4/25/2030 (i) | 600,527 | 64,294 | ||
Freddie Mac, 1.985%, 4/25/2030 (i) | 1,277,474 | 138,347 | ||
Freddie Mac, 1.768%, 5/25/2030 (i) | 612,877 | 61,393 | ||
Freddie Mac, 1.907%, 5/25/2030 (i) | 1,389,954 | 149,822 | ||
Freddie Mac, 1.436%, 6/25/2030 (i) | 559,633 | 46,001 | ||
Freddie Mac, 1.704%, 8/25/2030 (i) | 633,757 | 63,073 | ||
Freddie Mac, 1.263%, 9/25/2030 (i) | 314,905 | 23,047 | ||
Freddie Mac, 1.172%, 11/25/2030 (i) | 789,331 | 54,515 | ||
Freddie Mac, 0.422%, 1/25/2031 (i) | 2,860,795 | 58,005 | ||
Freddie Mac, 0.873%, 1/25/2031 (i) | 873,865 | 44,431 | ||
Freddie Mac, 1.026%, 1/25/2031 (i) | 663,744 | 40,323 | ||
Freddie Mac, 0.613%, 3/25/2031 (i) | 2,272,424 | 74,318 | ||
Freddie Mac, 0.829%, 3/25/2031 (i) | 973,113 | 47,729 | ||
Freddie Mac, 1.334%, 5/25/2031 (i) | 399,402 | 32,277 | ||
Freddie Mac, 1.039%, 7/25/2031 (i) | 489,989 | 31,513 | ||
Freddie Mac, 0.632%, 9/25/2031 (i) | 2,619,786 | 101,183 | ||
Freddie Mac, 0.955%, 9/25/2031 (i) | 808,717 | 48,237 | ||
Freddie Mac, 0.441%, 11/25/2031 (i) | 3,899,181 | 101,632 | ||
Freddie Mac, 0.597%, 12/25/2031 (i) | 3,898,081 | 140,281 | ||
Freddie Mac, 0.664%, 12/25/2031 (i) | 644,718 | 25,804 | ||
Freddie Mac, 6%, 5/01/2035 - 10/01/2038 | 158,634 | 166,403 | ||
Freddie Mac, 5.5%, 8/01/2035 - 6/01/2036 | 180,734 | 189,872 | ||
Freddie Mac, 5%, 2/15/2036 - 10/01/2052 | 794,794 | 811,431 | ||
Freddie Mac, 5.5%, 2/15/2036 (i) | 28,539 | 4,705 | ||
Freddie Mac, 2%, 8/15/2036 | 82,436 | 81,244 | ||
Freddie Mac, 6.5%, 5/01/2037 | 32,563 | 33,720 | ||
Freddie Mac, 4%, 8/01/2037 - 4/01/2044 | 180,812 | 176,548 | ||
Freddie Mac, 4.5%, 12/15/2040 (i) | 7,674 | 694 | ||
Freddie Mac, 3.25%, 11/25/2061 | 386,148 | 351,845 | ||
Freddie Mac, UMBS, 2.5%, 4/01/2037 - 9/01/2052 | 3,056,677 | 2,632,733 | ||
Freddie Mac, UMBS, 2%, 2/01/2042 - 2/01/2052 | 566,303 | 474,731 | ||
Freddie Mac, UMBS, 3.5%, 8/01/2051 - 5/01/2052 | 152,231 | 139,973 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
抵押貸款支持-續 | ||||
Freddie Mac, UMBS, 3%, 1/01/2052 - 4/01/2052 | $ | 339,200 | $301,011 | |
房地美,UMBS,4%,2052年5月1日 | 194,234 | 184,604 | ||
Ginnie Mae, 5.5%, 7/15/2033 - 1/20/2042 | 344,584 | 365,116 | ||
Ginnie Mae, 5.683%, 8/20/2034 | 78,759 | 80,839 | ||
Ginnie Mae, 4%, 5/16/2039 - 8/20/2052 | 334,348 | 323,524 | ||
Ginnie Mae, 4.5%, 9/20/2041 - 10/20/2052 | 1,025,159 | 1,006,380 | ||
Ginnie Mae, 3.5%, 10/20/2041 (i) | 38,802 | 2,079 | ||
Ginnie Mae, 3.5%, 4/15/2042 - 10/20/2052 | 1,070,911 | 1,010,874 | ||
Ginnie Mae, 2.5%, 6/20/2042 - 5/20/2052 | 1,738,768 | 1,530,867 | ||
Ginnie Mae, 4%, 8/16/2042 (i) | 43,823 | 6,527 | ||
Ginnie Mae, 2.25%, 9/20/2043 | 26,611 | 25,341 | ||
Ginnie Mae, 3%, 4/20/2045 - 6/20/2052 | 1,509,367 | 1,373,123 | ||
Ginnie Mae, 2%, 1/20/2052 | 426,007 | 363,311 | ||
Ginnie Mae, 5%, 8/20/2052 | 124,286 | 124,256 | ||
Ginnie Mae, 0.586%, 2/16/2059 (i) | 179,497 | 6,342 | ||
Ginnie Mae, TBA, 2.5%, 12/15/2052 | 600,000 | 527,250 | ||
Ginnie Mae, TBA, 5.5%, 12/15/2052 | 425,000 | 430,040 | ||
Ginnie Mae, TBA, 2%, 12/20/2052 | 550,000 | 468,016 | ||
Ginnie Mae, TBA, 3%, 12/20/2052 | 525,000 | 474,114 | ||
Ginnie Mae, TBA, 3.5%, 12/20/2052 | 400,000 | 371,312 | ||
Ginnie Mae, TBA, 5%, 12/20/2052 | 425,000 | 424,602 | ||
Ginnie Mae, TBA, 6%, 12/20/2052 | 100,000 | 102,054 | ||
UMBS, TBA, 2%, 12/13/2052 | 450,000 | 370,635 | ||
UMBS, TBA, 4.5%, 12/13/2052 | 100,000 | 97,328 | ||
UMBS, TBA, 1.5%, 12/25/2052 | 450,000 | 350,525 | ||
UMBS, TBA, 2.5%, 12/25/2052 | 125,000 | 106,924 | ||
UMBS, TBA, 5%, 12/25/2052 | 375,000 | 373,125 | ||
UMBS, TBA, 5.5%, 12/25/2052 | 875,000 | 884,933 | ||
UMBS, TBA, 6%, 12/25/2052 | 100,000 | 102,242 | ||
$45,712,151 | ||||
市政-2.9% | ||||
伊利諾伊州布里奇維尤,體育場和重建項目,應税,瑞聲,5.06%,12/01/2025 | $ | 505,000 | $490,347 | |
加州地震局修訂版,應納税,“B”,1.477%,2023年7月1日 | 110,000 | 107,369 | ||
芝加哥,伊利諾伊州,一般義務,應税,“C”,年度股東大會,6.207%,2036年1月1日 | 1,010,000 | 1,033,149 | ||
加利福尼亞州金州,煙草證券化公司,煙草結算版本,應納税,“B”,3%,2046年6月1日 | 175,000 | 161,834 | ||
關島國際機場管理局修訂版,應税(A.B.原帕特機場),“A”,4.46%,2043年10月1日 | 5,000 | 4,013 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
市政當局-續 | ||||
伊利諾伊州銷售税證券化公司,第二留置權,應納税,“B”,BAM,3.411%,2043年1月1日 | $ | 240,000 | $180,166 | |
馬薩諸塞州教育融資管理局,教育貸款附屬審查,應納税,“A”,2.641%,2037年7/01 | 535,000 | 485,977 | ||
密歇根金融管理局煙草結算資產支持版本,應納税(2006年出售煙草收據),“A-1”,2.326%,2030年6月1日 | 12,445 | 11,300 | ||
新澤西州收費公路管理局修訂,應税(建設美國債券),“F”,7.414%,2040年1月1日 | 32,000 | 40,182 | ||
紐約州錫拉丘茲,工業發展署試點版本,應税(旋轉木馬中心項目),“B”,5%,2036年1月1日(N) | 1,215,000 | 815,202 | ||
$3,329,539 | ||||
電信-無線-0.8% | ||||
皇冠城堡,房地產投資信託基金,3.25%,2051年1月15日 | $ | 464,000 | $317,419 | |
T-Mobile USA, Inc., 4.375%, 4/15/2040 | 650,000 | 565,369 | ||
$882,788 | ||||
運輸-服務-0.0% | ||||
ERAC USA Finance LLC,3.85%,2024年11月15日(N) | $ | 34,000 | $32,916 | |
美國政府機構及同等機構-0.3% | ||||
小企業管理局,5.52%,2024年6月1日 | $ | 11,552 | $11,556 | |
小企業管理局,2.21%,2/01/2033 | 79,307 | 72,306 | ||
小企業管理局,2.22%,2033年3月1日 | 112,993 | 102,877 | ||
小企業管理局,3.15%,2033年7月1日 | 104,649 | 99,571 | ||
小企業管理局,3.62%,2033年9月1日 | 91,614 | 88,713 | ||
$375,023 | ||||
美國財政部債券-37.0% | ||||
U.S. Treasury Bonds, 2.25%, 2/15/2027 | $ | 1,921,000 | $1,796,885 | |
U.S. Treasury Bonds, 5.25%, 2/15/2029 | 48,000 | 51,611 | ||
U.S. Treasury Bonds, 0.625%, 5/15/2030 | 800,000 | 643,000 | ||
U.S. Treasury Bonds, 4.75%, 2/15/2037 | 336,000 | 375,493 | ||
U.S. Treasury Bonds, 4.375%, 2/15/2038 | 1,109,000 | 1,190,226 | ||
美國國債,4.5%,2039年8月15日(F) | 4,503,100 | 4,888,150 | ||
U.S. Treasury Bonds, 3.125%, 2/15/2043 | 453,700 | 396,137 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 5/15/2043 | 1,697,100 | 1,419,001 | ||
美國國債,2.5%,2045年2月15日 | 4,017,000 | 3,097,013 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 11/15/2046 | 3,470,000 | 2,853,668 | ||
美國國債,3%,2048年2/15 | 804,400 | 677,676 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.375%, 5/15/2051 | 638,000 | 474,463 | ||
U.S. Treasury Bonds, 1.875%, 11/15/2051 | 1,090,500 | 717,132 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 12/31/2022 | 830,000 | 827,374 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
美國債券-續 | ||||
美國財政部債務-續 | ||||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 2/28/2023 | $ | 4,181,500 | $4,137,685 | |
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 4/30/2023 | 3,940,200 | 3,866,783 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 5/31/2023 | 2,400,000 | 2,347,312 | ||
U.S. Treasury Notes, 2.75%, 2/15/2024 | 577,000 | 564,198 | ||
美國國債,2.5%,2024年5月15日 | 755,000 | 732,674 | ||
U.S. Treasury Notes, 2.875%, 7/31/2025 | 4,700,000 | 4,551,656 | ||
美國國債,2%,2025年8月15日 | 98,000 | 92,641 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.75%, 5/31/2026 | 567,700 | 507,471 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.875%, 6/30/2026 | 678,600 | 608,328 | ||
美國國債,2%,2026年11月15日 | 6,071,000 | 5,638,678 | ||
U.S. Treasury Notes, 3.25%, 5/15/2042 | 165,000 | 148,216 | ||
$42,603,471 | ||||
公用事業-電力-1.3% | ||||
FirstEnergy Corp.,4.4%,2027年7月15日 | $ | 694,000 | $654,456 | |
太平洋燃氣電力公司,5.45%,2027年6月15日 | 357,000 | 347,946 | ||
維斯特拉運營有限責任公司,4.875%,2024年5月13日(N) | 500,000 | 488,375 | ||
$1,490,777 | ||||
美國債券總額 | $110,828,388 | |||
外國債券-6.6% | ||||
澳大利亞-0.0% | ||||
APT管道有限公司,4.25%,2027年7月15日(N) | $ | 16,000 | $15,001 | |
百慕大-0.3% | ||||
百慕大政府,5%,2032年7月15日(N) | $ | 400,000 | $385,024 | |
Chile – 0.3% | ||||
智利埃斯特多銀行,2.704%,2025年1月9日(N) | $ | 241,000 | $227,386 | |
智利共和國,2.55%,2032年1月27日 | 200,000 | 167,087 | ||
$394,473 | ||||
China – 0.5% | ||||
AIA Group Ltd., 5.625%, 10/25/2027 (n) | $ | 200,000 | $204,672 | |
騰訊控股控股有限公司,2.88%,2031年4月22日(N) | 501,000 | 413,140 | ||
$617,812 | ||||
India – 0.8% | ||||
印度進出口銀行,2.25%,2031年1月13日(N) | $ | 317,000 | $252,414 | |
印度鐵路金融公司,2.8%,2031年2月10日(N) | 376,000 | 309,120 | ||
Power Finance Corp.Ltd.(印度共和國),5.25%,2028年8月10日 | 370,000 | 358,319 | ||
$919,853 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
外國債券-續 | ||||
印度尼西亞-0.6% | ||||
印尼自由港,5.315%,2032年4月14日(N) | $ | 451,000 | $417,175 | |
PT IndoFood CBP Sukses Makmur Tbk,4.805%,2052年4月27日 | 416,000 | 306,969 | ||
$724,144 | ||||
愛爾蘭-0.3% | ||||
AerCap愛爾蘭資本DAC/AerCap全球航空信託,3.3%,2032年1月30日 | $ | 355,000 | $282,924 | |
以色列-0.4% | ||||
Bank Hapoalim B.M., 3.255% to 1/21/2027, FLR (CMT - 5yr. + 2.155%) to 1/21/2032 (n) | $ | 200,000 | $170,644 | |
Bank Leumi le-以色列B.M.,3.275%,2031年1月29日(N) | 354,000 | 314,618 | ||
$485,262 | ||||
科威特-0.2% | ||||
Equate PetroChemical B.V.(科威特國),4.25%,2026年11月3日 | $ | 253,000 | $239,276 | |
馬來西亞-0.3% | ||||
Dua Capital Ltd.(馬來西亞聯邦),2.78%,2031年5月11日 | $ | 400,000 | $316,808 | |
墨西哥-0.4% | ||||
聯邦電力委員會(墨西哥州),3.348%,2031年2月9日(N) | $ | 232,000 | $178,294 | |
墨西哥聯合王國,4.75%,2032年4月27日 | 324,000 | 310,888 | ||
$489,182 | ||||
摩洛哥-0.3% | ||||
摩洛哥王國,3%,2032年12月15日(N) | $ | 377,000 | $298,652 | |
菲律賓-0.2% | ||||
菲律賓共和國,5.609%,2033年4月13日 | $ | 200,000 | $210,013 | |
沙特阿拉伯-0.4% | ||||
沙特阿拉伯王國,3.25%,2051年11月17日(N) | $ | 200,000 | $144,280 | |
沙特阿拉伯石油公司,1.625%,2025年11月24日(N) | 305,000 | 277,839 | ||
$422,119 | ||||
泰國-0.3% | ||||
泰國石油國庫中心有限公司,3.75%,2050年6月18日(N) | $ | 470,000 | $295,134 |
發行方 | 股份/面值 | 價值($) | ||
債券-續 | ||||
外國債券-續 | ||||
阿拉伯聯合酋長國-0.5% | ||||
MDGH-GMTN RSC Ltd.(阿拉伯聯合酋長國),5.5%,2033年4月28日(N) | $ | 200,000 | $209,900 | |
阿聯酋,4.951%,2052年7月7日(N) | 400,000 | 395,613 | ||
$605,513 | ||||
英國-0.7% | ||||
B.A.T. Capital Corp., 4.7%, 4/02/2027 | $ | 600,000 | $578,502 | |
帝國品牌金融公司,6.125%,2027年7月27日(N) | 200,000 | 200,045 | ||
$778,547 | ||||
烏拉圭-0.1% | ||||
烏拉圭東方共和國,5.75%,2034年10月28日 | $ | 96,000 | $104,263 | |
外國債券總額 | $7,584,000 | |||
債券總額(已確定成本,128,576,678美元) | $118,412,388 | |||
投資公司(H)-0.7% | ||||
貨幣市場基金-0.7% | ||||
MFS機構貨幣市場投資組合,3.67%(V)(確定成本,863,596美元) | 863,587 | $863,587 | ||
其他資產減去負債-(3.5%) | (4,060,825) | |||
淨資產-100.0% | $115,215,150 |
(f) | 全部或部分證券已被分離為未平倉期貨合約的抵押品。 |
(h) | 關聯發行人,可以被認為是基金擁有5%或更多未償還有投票權證券的發行人,或者是處於共同控制之下的公司。截至期末,基金對關聯發行人和非關聯發行人的投資總值分別為863,587美元和118,412,388美元。 |
(i) | 基金收取名義本金(票面金額)利息的純利息證券。顯示的票面金額是名義本金,並不反映證券的成本。 |
(n) | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在正常業務過程中以豁免註冊的交易方式出售,通常出售給合格的機構買家。期末,這些證券的總價值為12,236,766美元,佔淨資產的10.6%。 |
(v) | 關聯發行人,僅對MFS管理的投資公司可用。MFS機構貨幣市場投資組合的報價利率是該基金在期末的年化七天收益率。 |
(w) | 發佈時的安全性。 |
本報告中使用並定義了以下縮寫: | |
AAC | 安巴克保險公司 |
年度股東大會 | 擔保市級 |
BAM | 建立美國互惠銀行 |
CLO | 貸款抵押債券 |
CMT | 固定到期日國庫 |
FLR | 浮動利率。利率根據括號中披露的參考利率加上利差(如果有的話)定期重置。報告的期末匯率可能不是當前匯率。除非另有説明,所有參考匯率均為美元 。 |
Libor | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 |
SOFR | 有擔保的隔夜融資利率 |
TBA | 待宣佈 |
UMBS | 統一抵押擔保證券 |
縮寫表示以美元以外的貨幣顯示的金額。除非另有説明,否則所有金額均以美元表示。縮略語列表如下: | |
歐元 | 歐元 |
遠期外匯合約 | ||||||
貨幣 購買了 | 貨幣 售出 | 交易對手 | 結算日 | 未實現 欣賞 (折舊) | ||
資產衍生產品 | ||||||
歐元 | 78,045 | 美元 | 77,678 | 布朗兄弟哈里曼 | 1/20/2023 | $3,861 |
責任衍生產品 | ||||||
美元 | 76,853 | 歐元 | 78,045 | 滙豐銀行 | 1/20/2023 | $(4,686) |
期貨合約 | ||||||
説明 | 長/ 短 | 幣種 | 合同 | 概念上的 金額 | 期滿 日期 | 價值/未實現 欣賞 (折舊) |
資產衍生產品 | ||||||
利率期貨 | ||||||
美國國債10年期 | 長 | 美元 | 82 | $9,307,000 | March - 2023 | $36,421 |
美國國債2年期 | 長 | 美元 | 13 | 2,669,672 | March - 2023 | 5,839 |
$42,260 | ||||||
責任衍生產品 | ||||||
利率期貨 | ||||||
美國國債 | 短 | 美元 | 45 | $5,715,000 | March - 2023 | $(23,720) |
美國國債5年期 | 短 | 美元 | 12 | 1,302,844 | March - 2023 | (6,501) |
美國財政部超級票據10年 | 短 | 美元 | 5 | 598,281 | March - 2023 | (1,010) |
$(31,231) |
資產 | |
對獨立發行人的投資,按價值計算(已確定成本,128,576,678美元) | $118,412,388 |
對關聯發行人的投資,按價值計算(已確定成本,863,596美元) | 863,587 |
應收賬款: | |
遠期外幣兑換合約 | 3,861 |
未平倉期貨合約的淨日變動保證金 | 24,562 |
已售出投資 | 564,948 |
TBA銷售承諾 | 607,884 |
利息 | 671,244 |
其他資產 | 2,702 |
總資產 | $121,151,176 |
負債 | |
應付託管人 | $1,069 |
的應付款 | |
分發 | 38,059 |
遠期外幣兑換合約 | 4,686 |
購買的投資 | 96,296 |
TBA採購承諾 | 5,585,640 |
購買時發行的投資 | 48,185 |
應付代銷商 | |
投資顧問 | 2,670 |
行政服務費 | 148 |
轉會代理和股利支付成本 | 3,276 |
應支付獨立受託人薪酬 | 13,213 |
應付國家遞延税費 | 29,325 |
應計費用和其他負債 | 113,459 |
總負債 | $5,936,026 |
淨資產 | $115,215,150 |
淨資產由 | |
實收資本 | $134,174,080 |
可分配收益(虧損)合計 | (18,958,930) |
淨資產 | $115,215,150 |
已發行實益權益股份 | 32,597,393 |
每股資產淨值(淨資產115,215,150美元/32,597,393股實益權益 流通股) | $3.53 |
淨投資收益(虧損) | |
收入 | |
利息 | $2,897,303 |
關聯發行人的分紅 | 24,324 |
其他 | 271 |
總投資收益 | $2,921,898 |
費用 | |
管理費 | $566,925 |
轉會代理和股利支付成本 | 57,729 |
行政服務費 | 29,035 |
獨立受託人薪酬 | 6,070 |
證券交易所手續費 | 31,734 |
託管費 | 13,546 |
股東溝通 | 80,285 |
審計和税費 | 95,913 |
律師費 | 612 |
其他 | 47,548 |
總費用 | $929,397 |
淨投資收益(虧損) | $1,992,501 |
已實現和未實現收益(虧損) | |
已實現損益(已確認成本基礎) | |
非關聯發行人(扣除26,774美元的國家/地區税) | $(2,447,081) |
關聯發行人 | (48) |
期貨合約 | 918,412 |
遠期外幣兑換合約 | 66,396 |
外幣 | (996) |
已實現淨收益(虧損) | $(1,463,317) |
未實現升值或折舊變動 | |
獨立發行人(扣除遞延國家/地區税增加2551美元后的淨額) | $(18,153,311) |
關聯發行人 | (9) |
期貨合約 | 239,298 |
遠期外幣兑換合約 | (8,583) |
資產和負債折算成外幣 | 164 |
未實現淨收益(虧損) | $(17,922,441) |
已實現淨收益和未實現收益(虧損) | $(19,385,758) |
運營淨資產變動 | $(17,393,257) |
年終 | ||
11/30/22 | 11/30/21 | |
淨資產變動 | ||
來自運營 | ||
淨投資收益(虧損) | $1,992,501 | $2,620,224 |
已實現淨收益(虧損) | (1,463,317) | 1,914,649 |
未實現淨收益(虧損) | (17,922,441) | (6,608,864) |
運營淨資產變動 | $(17,393,257) | $(2,073,991) |
分配給股東 | $(2,164,201) | $(2,900,169) |
向股東分配資本的納税申報單 | $(7,122,099) | $(7,851,681) |
基金份額交易淨資產變動 | $42,524 | $— |
淨資產變動總額 | $(26,637,033) | $(12,825,841) |
淨資產 | ||
在期初 | 141,852,183 | 154,678,024 |
在週期結束時 | $115,215,150 | $141,852,183 |
年終 | |||||
11/30/22 | 11/30/21 | 11/30/20 | 11/30/19 | 11/30/18 | |
資產淨值,期初 | $4.35 | $4.75 | $4.75 | $4.65 | $5.08 |
投資業務收益(虧損) | |||||
淨投資收益(虧損)(D) | $0.06 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.12 |
已實現淨收益和未實現收益(虧損) | (0.60) | (0.15) | 0.25 | 0.32 | (0.20) |
投資運營合計 | $(0.54) | $(0.07) | $0.35 | $0.44 | $(0.08) |
減少向股東申報的分配 | |||||
來自淨投資收益 | $(0.06) | $(0.09) | $(0.11) | $(0.13) | $(0.14) |
自資本納税申報單 | (0.22) | (0.24) | (0.24) | (0.21) | (0.21) |
向股東申報的總分配 | $(0.28) | $(0.33) | $(0.35) | $(0.34) | $(0.35) |
回購股本帶來的 淨增加 | $— | $— | $0.00(w) | $— | $— |
資產淨值,期末(X) | $3.53 | $4.35 | $4.75 | $4.75 | $4.65 |
市值,期末 | $3.39 | $4.27 | $4.64 | $4.56 | $4.36 |
按市值計算的總回報率(%) | (14.23) | (0.84) | 9.64 | 12.76 | (2.05) |
淨資產總回報率(%)(J)(R)(S)(X) | (12.33) | (1.32) | 7.75 | 10.13 | (1.09) |
比率(%)(對平均淨資產的比率) 和補充數據: | |||||
費用 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
淨投資收益(虧損) | 1.59 | 1.78 | 2.19 | 2.45 | 2.57 |
投資組合營業額 | 146 | 201 | 142 | 48 | 21 |
期末淨資產(省略000) | $115,215 | $141,852 | $154,678 | $154,836 | $151,533 |
(d) | 每股數據基於平均流通股。 |
(j) | 按資產淨值計算的總回報是使用基金的資產淨值而不是公開交易價格計算的,因此可能與按市值計算的總回報不同。 |
(r) | 某些費用已經減少,如果沒有這些費用,性能會更低。 |
(s) | 該基金可能會不時從訴訟和解中獲得收益,如果沒有這些收益,業績將會較低。 |
(w) | 每股金額不到0.01美元。 |
(x) | 淨資產價值和按淨資產價值計算的總回報是根據淨資產計算的,其中包括根據美國公認會計原則進行的調整, 財務報告要求在期末進行調整。 |
金融工具 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
美國國債和美國政府機構及其等價物 | $— | $42,978,494 | $— | $42,978,494 |
非美國主權債務 | — | 4,802,349 | — | 4,802,349 |
市政債券 | — | 3,329,539 | — | 3,329,539 |
美國公司債券 | — | 12,763,681 | — | 12,763,681 |
住房抵押貸款支持證券 | — | 45,712,151 | — | 45,712,151 |
商業抵押貸款支持證券 | — | 3,804,766 | — | 3,804,766 |
資產支持證券(包括CDO) | — | 2,239,760 | — | 2,239,760 |
外國債券 | — | 2,781,648 | — | 2,781,648 |
共同基金 | 863,587 | — | — | 863,587 |
合計 | $863,587 | $118,412,388 | $— | $119,275,975 |
其他金融工具 | ||||
期貨合約--資產 | $42,260 | $— | $— | $42,260 |
期貨合約-負債 | (31,231) | — | — | (31,231) |
遠期外匯合同-資產 | — | 3,861 | — | 3,861 |
遠期外匯合同-負債 | — | (4,686) | — | (4,686) |
公允價值(A) | |||
風險 | 衍生品合約 | 資產衍生產品 | 責任衍生產品 |
利率 | 期貨合約 | $42,260 | $(31,231) |
外匯 | 遠期外匯合約 | 3,861 | (4,686) |
合計 | $46,121 | $(35,917) |
(a) | 本表所列期貨合約的價值與投資組合中報告的價值相對應。只有期貨合約的當日淨變動保證金 在資產負債表中單獨報告。 |
風險 | 期貨 合同 | 正向外來 幣種 交換 合同 |
利率 | $918,412 | $— |
外匯 | — | 66,396 |
合計 | $918,412 | $66,396 |
風險 | 期貨 合同 | 正向外來 幣種 交換 合同 |
利率 | $239,298 | $— |
外匯 | — | (8,583) |
合計 | $239,298 | $(8,583) |
截至的年度 11/30/22 | 截至的年度 11/30/21 | |
普通收入(包括任何短期資本利得) | $2,164,201 | $2,900,169 |
資本報税表(B) | 7,122,099 | 7,851,681 |
總髮行量 | $9,286,300 | $10,751,850 |
(b) | 超出税基收益和利潤的分配在財務報表中報告為資本納税申報單。 |
As of 11/30/22 | |
投資成本 | $130,306,059 |
總增值 | 1,058,459 |
總折舊 | (12,078,339) |
未實現淨增值(折舊) | $(11,019,880) |
資本損失結轉 | (7,861,005) |
其他暫時性差異 | (78,045) |
可分配收益(虧損)合計 | $(18,958,930) |
短期 | $(1,664,296) |
長期 | (6,196,709) |
合計 | $(7,861,005) |
採購量 | 銷售額 | |
美國政府證券 | $186,554,123 | $196,127,387 |
非美國政府證券 | 7,004,806 | 11,931,440 |
截至的年度 11/30/22 | 截至的年度 11/30/21 | ||||
共享 | 金額 | 共享 | 金額 | ||
發行給股東的股份用於分配的再投資 | 11,103 | $42,524 | — | $— |
關聯發行人 | 起頭 值 | 採購量 | 銷售額 收益 | 已實現 收益 (虧損) | 更改中 未實現 欣賞或 折舊 | 收尾 值 |
MFS機構貨幣市場投資組合 | $12,202,488 | $42,846,640 | $54,185,484 | $(48) | $(9) | $863,587 |
關聯發行人 | 分紅 收入 | 資本利得 分發 |
MFS機構貨幣市場投資組合 | $24,324 | $— |
股份數量 | ||||
被提名者 | 對於 | 反對/扣留 | ||
莫琳·R·戈德法布 | 21,651,394.302 | 3,558,121.517 | ||
Maryanne L.Roepke | 21,611,924.085 | 3,597,591.734 | ||
勞裏·J·湯姆森 | 21,713,447.085 | 3,496,068.734 |
姓名、年齡 | 在基金擔任的職位 | 受託人/高級人員自(h) | 術語 即將到期 | 數 共 個MFS 基金 監督 由 受託人 | 本金 職業 期間 過去 五年 | 其他 董事職務 期間 過去 五年(j) | ||||||
感興趣的受託人 | ||||||||||||
邁克爾·W·羅伯奇(k) (56歲) | 受託人 | 2021年1月 | 2023 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司,董事長(自2021年1月起);首席執行官(自2017年1月起);董事;董事會主席(自2022年1月起);總裁 (至2018年12月);首席投資官(至2018年12月) | 不適用 | ||||||
獨立受託人 | ||||||||||||
約翰·P·卡瓦諾 (68歲) | 受託人兼受託人主席 | 2009年1月 | 2023 | 136 | 私人投資者 | 不適用 | ||||||
史蒂文·E·布勒 (71歲) | 受託人 | 2014年2月 | 2023 | 136 | 私人投資者 | 不適用 | ||||||
約翰·A·卡洛塞利 (68歲) | 受託人 | 2017年3月 | 2024 | 136 | 私人投資者;JC Global Advisors,LLC(管理諮詢),總裁(自2015年以來) | 不適用 | ||||||
莫琳·R·戈德法布 (67歲) | 受託人 | 2009年1月 | 2025 | 136 | 私人投資者 | 不適用 | ||||||
彼得·D·瓊斯 (67歲) | 受託人 | 2019年1月 | 2023 | 136 | 私人投資者 | 不適用 | ||||||
小詹姆斯·W·基爾曼 (61歲) | 受託人 | 2019年1月 | 2024 | 136 | Burford Capital Limited(財務和投資管理),高級顧問(自2021年5月3日起),首席財務官(2019年至2021年5月2日);KielStrand Capital有限責任公司(家族理財室),首席執行官(自2016年起) | 阿爾法-恩公司,董事(2016-2019年) |
姓名、年齡 | 在基金擔任的職位 | 受託人/高級人員自(h) | 術語 即將到期 | 數 共 個MFS 基金 監督 由 受託人 | 本金 職業 期間 過去 五年 | 其他 董事職務 期間 過去 五年(j) | ||||||
小克拉倫斯·奧蒂斯 (66歲) | 受託人 | 2017年3月 | 2024 | 136 | 私人投資者 | VF公司,董事;威瑞森通訊,董事;旅行者公司,董事 | ||||||
瑪麗安·L·羅普克 (66歲) | 受託人 | May 2014 | 2025 | 136 | 私人投資者 | 不適用 | ||||||
勞裏·J·湯姆森 (65歲) | 受託人 | 2005年3月 | 2025 | 136 | 私人投資者 | 旅行者公司,董事;戴康工業,公司,董事 |
姓名、年齡 | 擔任過的職位 基金 | 受託人/高級人員自(h) | 期限即將到期 | 數 共 個MFS 基金 監督 由 受託人 | 本金 職業 期間 過去 五年 | |||||
軍官 | ||||||||||
克里斯托弗·R·博哈內(k) (48歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2005年7月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁和高級管理顧問 | |||||
基諾·克拉克(k) (54歲) | 助理財務主管 | 2012年1月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁 | |||||
小約翰·W·克拉克(k) (55歲) | 助理財務主管 | 2017年4月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁 | |||||
David·迪洛倫佐(k) (54歲) | 總裁 | 2005年7月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁 | |||||
海蒂·W·哈丁(k) (55歲) | 祕書和辦事員 | 2017年4月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司常務副總裁和總法律顧問 | |||||
布賴恩·E·朗根菲爾德(k) (49歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2006年6月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁和管理顧問 |
姓名、年齡 | 擔任過的職位 基金 | 受託人/高級人員自(h) | 期限即將到期 | 數 共 個MFS 基金 監督 由 受託人 | 本金 職業 期間 過去 五年 | |||||
Rosa E.licea-Mailloux(k) (46歲) | 首席合規官 | 2022年3月 | 不適用 | 136 | 總裁(自2018年起),馬薩諸塞州金融服務公司副總裁;董事企業合規主管(2018年至2021年),董事合規高級主管(2021年至2022年),董事北美高級董事總經理兼首席合規官(自2022年3月起);Natixis投資經理(投資管理),基金首席合規官,副總法律顧問高級副總裁(至2018年) | |||||
阿曼達·S·摩拉迪安(k) (43歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2018年9月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司助理副總裁總裁和高級律師 | |||||
蘇珊·A·佩雷拉(k) (52歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2005年7月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁和管理顧問 | |||||
凱西·L·菲利普斯(k) (52歲) | 助理財務主管 | 2012年9月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁 | |||||
馬修·A·斯托(k) (48歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2014年10月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁和高級管理顧問 | |||||
威廉·B·威爾遜(k) (40歲) | 助理祕書兼助理辦事員 | 2022年10月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司助理副總裁總裁和律師 |
姓名、年齡 | 擔任過的職位 基金 | 受託人/高級人員自(h) | 期限即將到期 | 數 共 個MFS 基金 監督 由 受託人 | 本金 職業 期間 過去 五年 | |||||
詹姆斯·O·約斯特(k) (62歲) | 財務主管 | 1990年9月 | 不適用 | 136 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁 |
(h) | 首次獲委任為基金受託人/主管人員的日期。除非另有説明,每名受託人自獲委任以來均連續任職。從2012年1月到2016年12月,迪洛倫佐先生和約斯特先生分別擔任基金的司庫和副司庫。 |
(j) | 要求向證券交易委員會報告的公司(即“上市公司”)的董事或受託人職位。 |
(k) | 《1940年投資公司法》(簡稱《1940年法案》)所指的信託基金的“利害關係人”,該法案是管理基金等投資公司的主要聯邦法律,其結果是在MFS任職。MFS的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199-7618. |
投資顧問 | 託管人 |
馬薩諸塞州金融服務公司 亨廷頓大道111號 Boston, MA 02199-7618 | 道富銀行信託公司 林肯街1號 Boston, MA 02111-2900 |
投資組合經理 | 獨立註冊會計師事務所 |
傑弗裏·謝克特 Neeraj Arora Alexander Mackey | 德勤律師事務所 伯克利街200號 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 |
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定義 | |
代銷商 | 因共同所有權或控制權而有關聯的公司。它們可以是金融公司,也可以是非金融公司。 |
· MFS不與附屬公司共享個人信息,但本通知第一頁所述的日常業務目的除外。 | |
非關聯企業 | 不因共同所有權或控制權而相關的公司。它們可以是金融公司,也可以是非金融公司。 |
· MFS不與非附屬公司共享,因此它們可以向您進行營銷。 | |
聯合營銷 | 非關聯金融公司之間的正式協議,共同向您營銷金融產品或服務。 |
· MFS不是聯合營銷。 |
其他重要信息 |
如果您擁有MFS產品或以銀行或經紀自營商等第三方的名義接受MFS服務,則他們的隱私政策可能適用於您,而不適用於我們的隱私政策。 |