2022年第四季度收益發布演示文稿WinTrust Financial Corporation

2本文件包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。前瞻性信息可以通過使用“打算”、“計劃”、“項目”、“預期”、“預期”、“相信”、“估計”、“考慮”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“將會”和“可能”等詞語來識別。前瞻性陳述和信息不是歷史事實，以許多因素和假設為前提，僅代表管理層對未來事件的預期、估計和預測。同樣，這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些難以預測的風險和不確定因素，例如新冠肺炎疫情的影響(包括變異株的持續出現)，這些風險和不確定性可能包括但不限於以下列出的風險和不確定因素，以及在公司提交給美國證券交易委員會的2021年年度報告10-K表格和公司後續提交的美國證券交易委員會文件中第1A項討論的風險因素。該公司打算將這類前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以援引這些安全港條款。此類前瞻性陳述可被視為包括有關公司未來財務業績、其貸款組合的業績、未來信貸準備金和沖銷的預期金額、拖欠趨勢、增長計劃、監管動態、公司可能不時提供的證券和管理層的長期業績目標的陳述，以及與預期發展或事件對財務狀況和經營結果的預期影響有關的陳述, 公司的業務和增長戰略，包括未來對銀行、專業金融或財富管理業務的收購、內部增長以及組建更多新銀行或分支機構的計劃。由於許多因素，實際結果可能與前瞻性陳述中提到的大不相同，包括以下因素：·新冠肺炎大流行的嚴重性、規模和持續時間，包括變異株的持續出現，這種大流行的直接和間接影響，以及政府、企業和消費者對大流行的反應，對我們的企業和客户企業的經濟、財務業績、運營和人員、商業活動和需求的影響；·影響經濟、房價、就業市場和其他因素的經濟狀況和事件，這些因素可能對公司的流動性和貸款組合的業績產生不利影響，特別是在公司經營的市場；·美國貿易政策的變化對我們或我們的客户造成的負面影響；·公司貸款組合的違約和損失程度，這可能需要進一步增加信貸損失撥備；·對公司某些資產和負債的公允價值估計，這些資產和負債的價值可能會在不同時期發生重大變化；·我們商業貸款借款人的財務成功和經濟可行性；·芝加哥大都市區和威斯康星州南部的商業房地產市場狀況；·商業和消費者違約的程度以及房地產價值的下降, 這可能需要進一步增加公司的信貸損失撥備；·我們用於管理貸款組合的分析和預測模型中的不準確假設；·利率、資本市場和其他市場指數(包括新冠肺炎疫情引起或與之相關的發展和波動)的水平和波動的變化，這些變化可能會影響公司的流動性及其資產和負債的價值；·利率環境，包括長時間的低利率或利率上升，這可能影響公司的淨利息收入和淨利差，並可能對公司的盈利能力產生重大不利影響；·金融服務業務的競爭壓力，可能影響公司貸款和存款產品及其服務(包括財富管理服務)的定價，可能導致失去市場份額，存款、貸款、諮詢費和其他產品收入減少；·未能在未來確定和完成有利的收購，或與整合公司最近或未來的收購有關的意外困難或事態發展；·與FDIC協助的收購有關的意外困難和損失；·對公司聲譽的損害；·對公司財務實力的任何負面看法；·公司在需要時以可接受的條件籌集更多資本的能力；·資本市場中斷, 這可能會降低公司投資組合的公允價值；·公司利用技術提供滿足客户需求並提高運營效率的產品和服務的能力，以及管理與此相關的風險的能力；·我們的安全系統或基礎設施或第三方的系統或基礎設施的故障或破壞；前瞻性表述待定

3·安全漏洞，包括拒絕服務攻擊、黑客攻擊、社會工程攻擊、惡意軟件入侵或數據損壞企圖和身份盜竊；·故障、人為錯誤或網絡攻擊(包括勒索軟件)對我們的信息技術系統造成的不利影響；·我們的供應商未能以商定的方式和成本提供商定的服務的不利影響，特別是我們的信息技術供應商；·由於保護我們的客户免受借記卡信息被盜的影響而增加的成本；·公司收到的有關客户和交易對手的信息的準確性和完整性，以做出信貸決策；·公司吸引和留住在銀行和金融服務業有經驗的高級管理人員的能力；·與貸款活動相關的環境責任風險；·公司面臨的任何索賠或法律行動的影響，包括對我們聲譽的任何影響；·與抵押貸款相關的回購和賠償付款以及相關準備金增加所造成的損失；·技術變化導致的客户流失；·其他金融機構的健全性；·開設新分行和新銀行所固有的費用和延遲迴報；·與關閉現有分支機構有關的負債、潛在客户流失或聲譽損害；·税務機關的審查和挑戰，以及税法的任何意想不到的影響；·會計準則、規則和解釋的變化, 對公司財務報表的影響；·公司從子公司獲得股息的能力；·停止使用倫敦銀行間同業拆借利率並過渡到替代利率的不確定性；·公司資本比率下降，包括由於其貸款組合價值下降或其他原因；·立法或監管變化，特別是對金融服務公司和/或金融服務公司提供的產品和服務的監管變化，包括但不限於針對新冠肺炎疫情的變化，包括但不限於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法”)、《對遭受重創的小企業、非營利組織和場所的經濟援助法》以及據此可能頒佈的規章制度；·下調我們的信用評級；·美國貨幣政策的變化和美聯儲資產負債表的變化，包括為了應對新冠肺炎疫情、持續的通脹或其他原因而發生的變化；·監管機構對我們向消費者推銷產品的能力的限制，以及我們盈利運營抵押貸款業務的能力的限制；·合規成本增加，監管資本要求提高，以及與監管和監管環境變化相關的其他風險；·資本要求提高的影響；·公司聯邦存款保險公司的聯邦存款保險公司保費增加, 或聯邦存款保險公司收取特別評估；·公司保費融資業務的拖欠或欺詐行為；·商業和人壽保險提供商的信用評級下調，可能對公司保費融資貸款的抵押品價值產生負面影響；·公司遵守其信貸安排下的契約的能力；·股票市場波動，這可能對公司的財富管理業務和經紀業務產生不利影響；以及·運營、通信或其他系統的廣泛中斷，無論是內部的還是由第三方提供的，自然災害或其他災難(包括恐怖主義行為、武裝敵對行動和流行病)，以及氣候變化的影響可能對公司的財務狀況和運營結果產生不利影響，導致公司運營或客户獲得公司產品和服務的能力或意願發生重大中斷。因此，不能保證未來的實際結果將與這些前瞻性陳述相符。提醒讀者不要過度依賴該公司所作的任何前瞻性陳述。任何此類聲明僅説明聲明作出之日或聲明中可能引用的日期。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映新聞稿和本演示文稿發表之日之後的情況或事件的影響。然而，建議有關人員參考管理層在提交給證券交易委員會的報告以及新聞稿和演示文稿中就相關主題所作的進一步披露。待定的前瞻性陳述

4“WinTrust以強勁的淨收入和創紀錄的季度税前、撥備前收入為突出表現，以強勁的勢頭結束了這一年。淨利息收入和淨息差大幅擴大，我們的貸款組合繼續增長，同時表現出較低的淨沖銷水平。第四季度為WinTrust不平凡的一年畫上了句號，我們相信我們處於有利地位，將在2023年實現更高的財務業績水平。”2022年第四季度摘要愛德華·J·韋默創始人兼首席執行官

5税前、撥備前1增長和多元化資產負債表未來展望·鑑於最近利率的上升，WinTrust繼續監測利率環境，以降低其資產負債表的資產敏感性。·預計在即將到來的季度，淨息差將面臨壓力。·在我們的市場領域增加低成本存款仍然是公司的一個重要重點，我們相信這將是緩解淨息差壓縮的關鍵。強勁資產負債表總貸款+22億美元/9.7%中高個位數增長平均貸存比93.7%85%-90%總存款+29億美元/12.6%高個位數增長收入淨收入+85.5 Mm 10%-15%增長NIM淨息差+17個基點3.60%-3.70%NII非利息收入+3660萬美元待定NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%淨間接費用比率信貸和資本淨沖銷比率+2個基點為保持原始信貸質量總風險資本比率-39個基點可能考慮增資待完成收購管道2022年第四季度亮點(與2022年第三季度相比)強勁的貸款增長加上更高的盈利資產收益率推動淨收入增長總存款總資產總貸款淨收入529億美元+6億美元392億美元+10億美元429億美元+1億美元1.448億美元+190萬美元特殊信用質量獎/非經常性項目·在強勁的貸款增長和更高的盈利資產收益率的推動下，淨利息收入增至4.568億美元·淨利差，在公認會計原則的基礎上，2022年第四季度增長37個基點，達到3.71%，這是因為盈利資產的重新定價上升速度超過了存款成本的增長。淨息差, 在完全應税等值基礎上(非GAAP)增加38個基點至3.73%·1.007億美元的低且可管理的不良貸款或總貸款的0.26%·為維持足夠的津貼覆蓋而建立的儲備·510萬美元的創紀錄低水平淨沖銷或年化平均總貸款的5個基點·2021年被評為芝加哥最佳工作場所·2022年掉期銷售預計更新格式第二箱效率比率資產回報率1.10%-2個基點12.72%+41個基點(GAAP)55.23%-336個基點2.428億美元+3640萬美元·貸款繼續強勁增長，達到10億美元，在所有重大貸款組合的推動下，年化11%·平衡的存款基礎，同時通過當前利率週期1管理資金成本税前收入，不包括信貸損失準備金(非公認會計準則)-參見附錄中的非公認會計準則對賬稀釋每股收益$2.23+$0.02當前每股收益2.23 2.21$0.02 PPNI以前的PPNI$242.8 206.5$36.36 224,819 206，461 3個基點：基點4參見附錄5中的非公認會計準則對賬不良貸款承諾增加股東價值淨間接費用比率1.63%+10個基點(非公認會計準則)55.02%-339個基點效率公認會計準則先前Q 55.23%58.59%$(336.00)效率非公認會計準則先前Q

6税前、撥備前1未來展望·鑑於最近利率的上升，WinTrust繼續監測利率環境，以降低其資產負債表的資產敏感性。·預計在即將到來的季度，淨息差將面臨壓力。·在我們的市場領域增加低成本存款仍然是公司的一個重要重點，我們相信這將是緩解淨息差壓縮的關鍵。強勁資產負債表總貸款+22億美元/9.7%中高個位數增長平均貸存比93.7%85%-90%總存款+29億美元/12.6%高個位數增長收入淨收入+85.5 Mm 10%-15%增長NIM淨息差+17個基點3.60%-3.70%NII非利息收入+3660萬美元待定NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%淨間接費用比率信貸和資本淨沖銷比率+2個基點為保持原始信用質量總風險資本比率-39個基點可能考慮增資待定收購渠道2022年全年亮點(與2021財年相比)WinTrust在2022年報告了非凡的財務業績，並處於有利地位，有望在2023年達到更高水平總資產總貸款淨收入529億美元+28億美元或6%392億美元+44億美元或13%429億美元+8億美元或2%5.097億美元+4400萬美元或9%·2021年排名芝加哥頂級工作場所·2022年更新格式第二箱BV/TBV淨利息收入淨息差$15+4億或33%3.15%+58個基點(非公認會計準則)$61 00+$1.36$7.791億+2.01億美元或35%稀釋每股收益$8.02+$0.44或6%當前每股收益$2.23 2.21$0.02 PPNI之前的PPNI$242.8 206.5$36.36 36300000 242，819 206, 461 3個基點：基點4參見附錄5中的非GAAP對賬不良貸款：不良貸款指標22 FY 21差異%變化淨收益$509,682$466,151$43,5319%税前，779,144 578,533$200,611 35%稀釋每股收益$8.02$7.58$0.44 6%淨利息收入1,495,362 1,124,957美元370，405 33%NIM 3.15%2.57%0.5800%58待定指標61.00 59.64$1.36 2%總資產52,949,649 50,142,143美元2,807,506%總貸款39,196,485 34,789,104美元4,407,381 13%總存款42,902,544 42,095,585美元806,959 2%2022年外賣·創紀錄的全年淨收入5.097億美元，或每股稀釋後普通股8.02美元，突出了強勁的貸款增長和更高的盈利資產收益率。截至2022年12月31日，WinTrust的每股普通股有形賬面價值增加到61.00美元。自1996年WinTrust上市以來，每股普通股的有形賬面價值每年都在增加。·公佈的全年淨利息收入為15億美元，主要是受淨息差擴大和貸款強勁增長的推動。盈利資產重新定價的上行速度遠遠超過存款成本的上升，推動淨息差走高。·WinTrust在2022年顯著受益於對資產敏感的利率狀況。管理層謹慎地展望2023年我們的資產負債表將重新定位，以在不確定的情況下緩解利率風險。淨收入5.097億美元+4400萬美元税前準備金1總存款總資產總貸款淨收入529億美元+28億美元392億+44億美元429億美元+8億美元5.097億美元+4400萬美元VNet利息收入淨利差15億+4億美元3.15%+58個基點61.00美元1.36美元7.006億+2.01億美元稀釋後每股收益8.02美元+0.44億美元税前收入, 不包括信貸損失準備金(非GAAP)-請參閲附錄中的非GAAP對賬(GAAP)$72.12+$0.50(非GAAP)3.17%+59個基點(GAAP)3.15%+58個基點NIM FY GAAP NIM PY GAAP變化3.15%2.57%58.00 NIM FY非GAAP變化3.17%2.58%59.00 BV FY BV PY變化$72.12$71.62$0.5 TBV TBV PY變化61.00 59.64 1.36

2022年第四季度，與股權證券價值變化相關的投資證券淨虧損總計670萬美元，而2022年第三季度淨虧損為310萬美元。·與第一季度PG增加股東價值的變化相同·由於貸款強勁增長和淨息差持續擴大，淨利息收入增加5540萬美元。在完全應税等值基礎上的淨息差(非GAAP)增加了38個基點，這主要是由於盈利資產收益率的持續重新定價大大超過了增加的存款成本。·報告連續創紀錄的季度税前、撥備前收入(非GAAP)為2.428億美元。·我們認為，如果截至發佈日期利率的普遍預測沒有實質性變化，我們的淨息差將繼續擴大，2023年第一季度應接近4.00%。收益摘要有所不同，高度多元化和可持續的商業模式強勁的淨收入亮點資產敏感部位和強勁的貸款增長關鍵觀察濃縮收益表當前Q差值與當前Q差值Q$98.8$127.4$94.5$143.0$144.8 0.80%1.04%0.77%1.12%1.10%淨收益ROA Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022年$1.58$2.07$1.49$2.21$2.23稀釋每股收益2021Q12022Q22022Q32022Q42022$146.3$177.8$152.1$206.5$242.8$139.7$134.4$151.6$208.9$243.5税前收入，不包括信貸損失準備金(非GAAP)税前、撥備前收入, 根據MSR和由美國政府機構擔保的早期買斷貸款公允價值的變化進行調整(非GAAP)2021年第4季度2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 1 EBO：由美國政府機構擔保的早期買斷貸款2參見附錄中的非GAAP對賬(美元)2021年第4季度2021年第4季度淨利息收入$295,976$8,480$36,579非利息收入$133,767美元(2,707)$(24,594)淨收入$429,743$5,773美元11,985非利息支出$283,399$1,255,255美元532撥備前淨收入$146,344$4,518$10,453扣除信貸損失準備$9,299$17,215$8,119税前收入$137,045$(12,697)$2,334所得税支出$38,288$(2,317)$4,781淨收益$98,757$(10,380)$(2,447)優先股股息$6,991$-$-普通股可用淨收入$91,766$(10,380)$(2，稀釋每股收益$1.58$(0.19)$(0.05)ROA 0.80%-12個基點-12個基點9.05%-126個基點-125個基點2##(百萬美元)(百萬美元)創紀錄季度PTPP預計將繼續走高，因為淨息差擴大$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82$133.77$162.79$102.94$101.48 93,839$283.40$284.30$288.67$296.47 307，淨利息收入非利息收入非利息支出2022年第四季度2022年第二季度2022年第四季度2022年第四季度$-200.00$400.00$600.00第四季度財務亮點和展望通過收入擴張推動股東價值·2022年第四季度與股權證券價值變化有關的投資證券淨虧損總計670萬美元，而2022年第三季度淨虧損為310萬美元。·錄得淨收益445美元, 000美元與2022年第二季度兩項抵押貸款資產價值的變化基本抵消。這包括與公允價值模型假設的變化有關的抵押貸款服務權(“MSR”)價值增加210萬美元，以及對公司由美國政府機構擔保的、按公允價值持有的早期買斷貸款組合進行的與估值相關的負870萬美元調整。2022年第一季與該兩項按揭資產有關的價值變動為980萬元。·記錄了250萬美元的其他非利息收入損失，這些損失與出售一處不再考慮用於未來擴張的財產和預期出售一處前數據處理設施有關。·淨利息收入增加6,360萬美元，主要是由於貸款強勁增長和淨息差改善。淨息差上升42個基點，原因是盈利資產收益率的上升遠遠超過了存款成本的上升。·我們認為，如果截至發佈日期利率的普遍預測發生實質性變化，我們的淨息差將在2022年第三季度和第四季度繼續擴大，到2022年底可能接近3.50%。·完成了345萬股普通股的發行，淨收益2.857億美元。1見附錄1税前收入中的非GAAP對賬，不包括信貸損失準備金(非GAAP)-見附錄中的非GAAP對賬

8 32%0%25%1%6%15%21%商業除外PPP商業房地產PPP商業房地產房屋淨值住宅房地產溢價融資應收賬款-商業溢價融資應收賬款-人壽保險·在計劃付款和預付款的影響之前，商業和商業房地產貸款渠道總額估計在2022年12月31日約為12億至14億美元，而2022年9月30日為13億至14億美元。根據關閉的可能性進行調整後，截至2022年12月31日，管道估計約為7.54億至8.34億美元，而2022年9月30日為8.78億至10億美元。·與2022年9月30日相比，不包括Paycheck Protection Program(PPP)貸款的貸款總額增加了20億美元，·截至2022年12月31日的期末貸款總額比2022年第四季度的平均貸款總額高出11億美元。$38,168$259$137$31$373$136$86$6$39,196 9/30/2022租賃商業地產保費融資應收賬款-商業保險保費融資應收賬款-人壽保險所有其他貸款2022年12月31日貸款組合平衡貸款組合約1/3商業貸款, 1/3商業地產和1/3專業金融在貸款收益率上升的同時，繼續保持強勁的貸款增長季度增長由商業和收購貸款組合引領的季度增長$34.8$35.3$37.1$38.2$39.2 3.41%3.33%3.59%4.28%5.15%貸款總額平均總貸款收益率12/31 3/2022 6/30 2022 12/31 12/31/2022貸款餘額同比變化44億美元或13%(截至2012年12月31日)2022年)商業地產總額12.5美元商業地產$10.0溢價融資應收賬款-商業保險$5.8溢價融資應收賬款-人壽保險$8.1住宅房地產$2.4所有其他貸款$0.4(以十億美元計)(以百萬美元為單位)主要觀察數據受益於當前和未來預期利率上升51.0%28.0%6.0%11.0%5.0%根據模擬合同現金流≤預測重新定價或到期的當前貸款餘額3個月4-12個月1-2年2-5年>5年39.2%已完成商業除外。PPP$11.7 PPP$0.3商業地產$9.2溢價融資應收賬款-商業保險$4.9溢價融資應收賬款-人壽保險$7.2所有其他貸款$3.2演示文稿甜甜圈圖表左側(以十億美元為單位)$38,168$38,518 9/30/2022商業PPP所有其他商業貸款商業房地產溢價融資應收賬款-人壽保險所有其他貸款12/31/2022年12月31日草稿瀑布下降到1 1 1以下1 1重新鏈接文本框TOT貸款增長從馬克B待定的所有貸款組合中的44億美元或13%，50億美元，佔總貸款的15%(不包括)PPP

9 1“前美聯儲週期”定義為2015年第三季度至2019年第二季度，“當前美聯儲週期”始於2019年第三季度，目前的存款Beta在利率上升期間保持在相對較低的水平·總存款比上一季度末增加了1億美元。·截至2022年12月31日，無息存款佔總存款的30%。·平均計息存款利率較上一季度上升66個基點。·本季度末的貸存比率為91.4%，而上一季度末為89.2%。$42,797$(861)$(84)$(524)$348$568$659$42, 903/9/30/2022年9月30日無息-現在為B級和利息/B級DDA財富管理存款貨幣市場儲蓄存款定期存款證存款組合芝加哥和密爾沃基市場地區令人羨慕的核心存款特許經營權融資成本大大超過了較高的貸款收益率多樣化存款組合(截至2022年12/31)專注於低成本存款組合以推動利潤率擴大$42.1$42.2$42.6$42.8$42.9 0.24%0.22%0.28%0.64%1.30%總存款利率平均支付總額2021年12月31日2022年6月30日2022年12月31日30%13%5%30%11%11%現在無息和有息的DDA財富管理存款貨幣市場儲蓄定期存款定期存單同比變化8億美元，即2%現在不計息12.7美元有息DDA 5.6%財富管理存款2.5%貨幣市場12.8儲蓄4.6%定期存單4.7億美元(數十億美元)(數十億美元)$42.9 53%44%2019年第三季度至第四季度2021年第三季度(-225個基點)2015年第三季度至2019年第二季度(+225個基點)歷史計息存款Beta經歷了之前的美聯儲週期，現在無息12.6美元，有息DDA$19.9財富管理存款$3.5貨幣市場$2.1儲蓄$2.5定期存單$2.2圖表草稿至左42美元，797$150$(75)$100$(50)$43, 1729/30/2022年無息-B現在和利息-B現在和B/B/12/31/2022年12月31日貨幣市場儲蓄定期存款證書草案瀑布低於1 55.6%61.9%20.0%8.6%24.4%29.6%無息定期存單(CD)計息除外。CD的2019年第二季度第四季度存款增長加上融資成本下降0.25%3.25%0.22%1.30%0.83%1.51%FED目標總計息存款成本總存款成本12/31/21 09/30/22總計息Beta 5%總存款Beta 4%FED目標上升300個基點歷史計息Beta 1 44%1歷史存款Beta反映了之前利率上升週期2015年第三季度至2019年第二季度FED目標上升425個基點0.25%4.50%12/31/2122計息存款Beta總額25%0.24%1.30%12/31/21 12/31/31/22存款總額Beta 17%0.16%0.89%12/31/21 12/31/22美聯儲目標有息存款上限歷史Beta 1 44%存款總成本歷史Beta 1 33%$42.9

10$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9 2.07%2.33%2.91%投資證券平均餘額投資證券及交易日期證券應收賬款期末餘額投資證券收益率2021年第四季度2022年第四季度$6.1$3.0$2.4$6.1$4.0$2.0 0.16%2.28%3.50%13.3%6.4%5.0%計息現金平均計息期末餘額收益率平均計息現金總額平均計息現金佔總平均收益資產的百分比2021年第四季度2022年第三季度2022年第四季度$3.2$3.7$0.9$0.1可供出售持有至到期交易日期應收證券21季度用於貸款增長的其他流動資金；Q4 21；Q1 22-Remove 2020期間(所有三幅圖)流動性部署流動性為盈利資產增長提供資金，並對投資組合進行戰略管理·我們繼續保持過剩流動性，並相信部署此類流動性可能會增加我們的淨息差和淨利息收入。·我們仍處於有利地位，可以從更高的利率環境中受益，並正在監測可獲得的市場投資回報。我們打算在作出決定時謹慎行事。戰略平衡投資組合1(截至2022年12月31日)$2.2$6.1$2.4$-$6.1$2.0 1.68%0.16%期末餘額收益率2020年第一季度第四季度2021年第四季度投資組合1和流動性$32.7$46.1$2.2$6.1$2.4%13.2%4.9%總平均創收資產總平均計息現金總平均計息現金佔總平均收益的百分比...2020年第一季度2021年第四季度2022年第四季度擴大投資組合1考慮到可用的市場回報1銀行的計息存款總額, 根據轉售協議購買的證券和現金等價物1 1(以十億美元計)流動性側重於利用市場機會審慎配置過剩的流動資金(以十億美元計)$7.9 44.23%55.77%可供出售的持有至到期持續盈利資產增長同時保持足夠的計息現金1計息現金1故意維持以限制鎖定低利率6.28 7.12 6.77 3.15 4.53 5.96投資組合持續期投資組合，根據轉售協議和流動性期限購買的證券2021年第四季度第三季度2022第二季度2022年第四季度(以年為單位)附註看起來很奇怪，但Print OK專注於利用市場機會謹慎部署過剩流動性$5.3$6.7$7.3$5.4$6.4$7.9$-$-$0.9投資證券平均餘額投資證券和交易日期證券應收賬款期末餘額交易日期證券應收賬款投資證券收益率2021年第四季度2021年第三季度2022第二季度1包括作為交易日期持有的證券。2023年1月，該公司將交易日應收收益再投資於購買類似金額的投資證券。

11 9.0%0.4%(0.3)%9.1%9/30/2022 RWA 12/31/2022第3號腳註中的留存收益和其他權益變動如7.0%8.5%10.5%4.50%6.00%8.00%2.50%2.50%9.1%10.0%11.9%最低要求資本節約緩衝WTFC 11.8%0.4%(0.3)%11.9%2022年9月30日RWA的留存收益和其他股本變化2022年12月31日鑑於公司2022年第四季度的風險狀況，資本充足和適當的資本水平關鍵觀察充足的資本水平·普通股一級資本和總資本比率下降的主要原因是2021年第四季度風險加權資產的增長。·2022年第四季度每股普通股0.31美元的股息比2021年第四季度增加了11%。·每股普通股有形賬面價值比上一季度末增加2.58美元，比2021年第四季度增加1.36美元或2.3%。資本水平保持不變2021年第四季度2022第二季度2022第三季度2022第四季度普通股一級資本比率1 8.6%8.6%9.0%9.0%9.0%9.1%一級資本比率1 9.6%9.6%9.9%10.0%總資本比率1 11.6%11.6%11.9%11.9%11.8%11.9%一級槓桿率1 8.0%8.1%8.8%8.8%8.8%每股普通股有形賬面價值(非GAP2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00估計超過保護緩衝的超額資本(以百萬美元為單位)普通股第一級資本第一級資本比率1$943$667$626 1 2022年第四季度的比率估計為8.6%8.6%9.0%9.0%9.1%9.6%9.6%9.9%9.9%10.0%11.6%11.6%11.9%11.8%11.9%8.0%8.1%8。8%8.8%8.8%CET1比率一級資本比率總資本比率2022年6月31日2022年9月30日2022年12月31日2022年第四季度支持貸款增長2021年第四季度第一季度2022年第二季度第三季度2022年第四季度每股有形普通股賬面價值(非GAAP2)$59.64$59.34$59.87$58.42$61.00 1 5 RWA：風險加權資產$59.64$59.34$98, .87$58.42$61.00 6.9%6.9%7.2%6.9%7.1%每股有形賬面價值(非GAAP)有形普通股權益比率(Non-GAAP)12/31/2021年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年持續改善5 TCE：有形普通股權益(Non-GAAP)6參見PG上的非GAAP對賬。26 6 63 TBV：每股普通股有形賬面價值(非GAAP)-參見附錄4 RWA中的非GAAP對賬：下面的圖表鏈接了風險加權資產資本風險加權資產被溢價金融人壽投資組合誇大；100%風險評級，無歷史損失$59.34$1.65$(2.01)$(0.46)$1.35$59.87 9/30/2022年12/31股票發行和其他收益變化4加上“基於總風險的資本”CET1比率$44.67$49.70$53.23$59.64$61.00$55.71$61.68$65.24$71.62$72.12每股普通股賬面價值每股有形賬面價值(非公認會計準則)12/312020年12月31日2021年12月31日20221

123.35%0.84%(0.68)%0.22%3.73%NIM(非GAAP)2022年第3季度收益資產收益率計息負債利率自由資金淨額NIM(非GAAP)2022年第4季度$23.1$6.8$9.3浮動利率固定利率到期1年以上固定利率11.6%12.4%3.8%5.7%6.9%3.0%靜態坡道12/31/2020 12/31/2022 2.54%2.60%2.92%3.34%3.71%2.55%2.61%2.93%淨息差(GAAP)淨息差，全額應税等值(非GAAP)2021年第四季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度淨利息收入/利潤率2022年淨利息收入/利潤率受益於較高的盈利資產收益率和審慎部署流動性為貸款增長提供資金增加盈利資產收益率超過融資成本淨利差和貸款增長推動淨利息收入擴大淨利差(季度趨勢)3.35%3.73%2022年第三季度盈利資產收益率利息B負債淨負債率2022年第四季度·2022年第四季度淨利息收入總計4.568億美元。◦與2022年第三季度相比減少5,540萬美元，與2021年第四季度相比減少1.608億美元。·淨息差(非通用會計準則1)較上一季度增長38個基點：◦收益資產收益率上升84個基點。◦計息負債利率上升68個基點。◦淨自由資金上漲22個基點。·淨利息收入增加5540萬美元#·按全額應税等值基礎計算的淨利息差額(非公認會計準則)增加38個基點，達到3.73%。計息存款利率◦下降了5個基點，抵消了貸款收益率下降3個基點的影響。·截至2021年12月31日, 該公司約有1270萬美元的購買力平價貸款費用淨額尚未在收入中確認。$295.98$299.29$337.80$401.45$456.82 2.54%2.60%2.92%3.34%淨利息收入2022Q12022Q22022Q32022Q42022年重新定位我們的資產負債表，以降低我們的利率敏感度$296.0$299.3$337.8$401.5$274.8$285.1$330.4$396.6$456.2$21.2$14.2$7.54%2.60%2.92%3.34%3.71%淨利息收入(不計利息收入)。購買力平價利息收入淨息差(GAAP)Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022鏈接圖左2.54%2.60%2.92%3.34%2.56%2.55%2.61%2.93%2.57%淨息差(GAAP)淨息差，全額應税等值(非GAAP)Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 3.35%3.40%Q3 2022收益資產收益率B負債淨自由資金Q4 2022趨勢浮動變量，或我們今天所處位置的快照新的圖表變化與固定的甜甜圈印記奇怪的中間需要更高1靜態衝擊情景結果包括實際現金流和資產負債表工具在基於靜態(即沒有增長或不變)的市場利率發生瞬時、平行變化後的重新定價特徵2斜坡情景結果包括管理層對未來產量的預測和每個產品線的定價, 市場利率在12個月內的平行變化1 2貸款組合支持利率敏感性(截至2022年12月31日)使用表9將甜甜圈的382億美元(以百萬美元為單位)(以十億美元為單位)(上升利率情景+100個基點)腳註與一年內淨利息收入的百分比變化正確無誤地平線上升利率情景+100個基點基於合同重新定價或到期日1參見附錄中的非公認會計準則對賬$0.6$4.9$296.0$299.3$337.8$401.4$456.8 2。淨利息收入淨息差(GAAP)54%2.60%2.92%3.34%3.71%淨利息收入2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022(7.9)%(8.5)%(5.0)%(3.3)%(5.6)%(2.9)%靜態調整資產負債表以降低利率風險1靜態衝擊情景結果包含實際現金流和資產負債表工具的重新定價特徵，基於靜態(即無增長或恆定)資產負債表的市場利率的平行變化2斜坡情景的結果納入了管理層對每條產品線未來產量和定價的預測，在12個月內市場利率逐步平行變化1一年時間地平線下降利率情景的淨利息收入變化2個百分點-100個基點

13$133.8$162.8$102.9$101.5$93.8$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$14.2$15.5$15.0$12.6$12.4$14.7$15.3$15.9$14.3$13.1$19.3$23.4$7.3$14.3$20.2$53.1$77.2$33.3$27.2$17.4存款服務費用淨額其他按揭銀行業務2021年第4季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第4季度供出售按揭貸款因按揭利率上升而下降費用業務貢獻上升環境增長財富管理業務·非利息收入合共9,380萬元。◦與2022年第三季度相比減少760萬美元，與2021年第四季度相比減少3,990萬美元。·與2022年第三季度相比，2022年第四季度抵押貸款銀行收入減少了980萬美元。見幻燈片13。·與2022年第三季度相比，財富管理收入減少239.7萬美元。1其他-包括利率互換費用、BOLI、行政服務、外匯重新計量收益/(虧損)、資本租賃的提前償還、投資證券的收益/(虧損)、淨額、備兑看漲期權費用、交易收益/(虧損)、淨額和雜項。1$32.5$31.4$31.4$33.1$30.7$27.2$26.8$27.1$28.5$26.5$5.3$4.6$4.3$4.6$4.2$35.5$35.8$32.9$32.8$34.4管理下的資產經紀收入(以十億美元計)2021年第四季度2022Q2 2022Q3 2022Q4運營租賃組合貢獻了有意義的手續費收入14.2$15.5$15.0$12.6$12.4$242.1$240.7$223.8$244.8$253.9運營租賃收入，淨租賃投資, 淨額(期末餘額)2021年第4季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第4季度·主要由於信託和資產管理費下降，經紀佣金確認所有期間的AUM都是正確的。非利息收入多元化收費業務支持非利息收入水平，儘管抵押貸款環境充滿挑戰(百萬美元)(百萬美元)$14.7$15.3$15.9$14.3$13.1$13.5$13.8$14.2$12.7$11.4$1.2$1.5$1.7$1.6$1.7存款的商業服務費2021年第四季度第一季度2022第二季度第三季度2022第二季度2022第四季度2022按年變化$(1.8)M或(13)%(以百萬為單位)拆分為企業和消費者？財富管理業務保持健康，儘管市場波動性對衝努力幫助降低了MSR波動性2021年第四季度第一季度2022Q2 2022Q3 2022Q4 20221.12%1.48%1.56%1.65%1.64%$147.6$199.1$212.7$229.7$230.2$13,126$13,427$13,644$13,926$14,053 MSR按公允價值計算為其他MSR提供貸款2021年第四季度2021年第一季度2022Q2 2022年第三季度2022年第四季度(百萬美元)1299$896$821$661$422$981$648$596$449$287$318$248$225$212$135零售原創退伍軍人原創2021年第四季度2022第二季度2022第二季度2022第二季度2022第四季度2022(以百萬美元為單位)

14$167.1$172.4$167.3$176.1$180.3$91.6$92.2$92.4$97.4$100.2$49.9$51.8$46.1$50.4$49.5$25.6$28.4$28.8$28.3$30.6薪酬委員會和激勵性薪酬員工福利2021年第四季度2022Q2 2022Q32022年65.64%61.04%64.21%58.41%55.02%效率比率(非公認會計原則)2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度非利息支出保守和一貫的經營理念在經濟工資壓力範圍內管理人員費用環境項目影響季度可比性·公司記錄838美元，與預期出售分支機構設施相關的佔用費用1其他NIE-包括專業費用、數據處理、其他無形資產攤銷、FDIC保險、OREO費用、淨額、佣金(第三方經紀公司)、郵資和雜項$288.7$4.2 2022年第二季度非利息支出工資和員工福利2022年第三季度非利息支出1 1間接費用淨額比率--間接費用淨額比率是將非利息支出總額和非利息收入總額按年率計算得出, 併除以那個時期的平均總資產。比率越低，效率越高。2見附錄中的非公認會計準則對賬，與今年第二季度相比，2021年第三季度的薪金和僱員福利支出減少190萬美元。190萬美元的下降主要是因為與抵押銀行業務相關的630萬美元的薪酬支出減少，這在一定程度上被第三季度年度獎金和長期激勵薪酬計劃的激勵薪酬支出比第二季度增加所抵消。$286.9$286.9$280.1$282.1$0.0$180.8$180.8$172.8$170.9$-$20.9$20.9$20.9$22.0$20.0$20.0$17.7$18.2$8.5$8.5$11.3$13.4$10.8$10.8$9.9$10.0$45.9$45.9$47.5$47.6工資和員工福利軟件和設備使用率，淨廣告和營銷運營租賃設備其他2021年第一季度2021年第二季度2021Q3 2021Q4 2021年第一季度$68.5$87.5$95.9軟件和設備費用2020財年2021財年增加對數字基礎設施的投資(百萬美元)1 FTE-相當於全職員工1(百萬美元)更新職稱增加主要是由於與2022年強勁業績和增加的員工保險成本相關的更高的激勵性薪酬繼續穩步提高效率比率$296.5$4.2$1.7$(2.3)$1.4$6.3$307.8 2022年第三季度非利息支出工資和員工福利專業費用廣告和營銷旅行和娛樂2022年第四季度所有其他費用非利息費用1非常項目-待定1待定(百萬美元)

15加拿大市場：貸款組合-地理多元化1截至2022年12月31日貸款組合主要地理區域商業：商業、工業和其他伊利諾伊州/威斯康星州租賃全國特許經營貸款跨州商業房地產建設和開發伊利諾伊州/威斯康星州非建築業伊利諾伊州/威斯康星州房屋淨值伊利諾伊州/威斯康星州住宅房地產伊利諾伊州/威斯康星州保費融資應收賬款商業保險貸款全國和加拿大人壽保險貸款全國消費者和其他伊利諾伊州/威斯康星州1地理多元化：相關業務地點：使用的地點：抵押品、客户業務地點、威斯康星州住宅房地產客户家庭地址和客户帳單地址。主要觀察結果·主要集中在中西部地區，在美國西部和南部市場也有業務。·國家利基貸款企業創造了多樣化的貸款組合。各自佔貸款組合總額不到1%的州/轄區1 2%9%6%36%2%2%5%2%5%2%2%2%2%2%5%1%1%1%2%2%2%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%2%5%5%2%2%2%5%2%2%2%2%2%2%2%2%2%5%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%.在我們的風險評估期間，我們把重點放在聯邦應急管理局確定為受嚴重影響的縣。我們在被歸類為受颶風伊恩破壞嚴重影響的縣的風險敞口約佔我們總貸款的1%。·截至本次發佈日期，拖欠率和延遲率保持穩定。我們將繼續關注佛羅裏達州的事態發展。我們相信，任何潛在損失的一部分將通過保險、聯邦、州, 和縣救濟計劃。·佛羅裏達州在9/28/22年9月28日之前發放的P&C Premium Finance貸款受到緊急命令的約束，該命令影響了45天內根據需要採取抵押品行動的能力。考慮到我們通過類似的訂單和事件(伊爾瑪、卡特里娜、桑迪等)的經驗，預計這不會影響結果。·隨着最近伊恩颶風的悲慘事件，我們正在密切關注我們在佛羅裏達州的貸款組合。在我們的風險評估期間，我們把重點放在聯邦應急管理局確定為受嚴重影響的縣。我們在被歸類為受颶風伊恩破壞嚴重影響的縣的風險敞口如下：◦住宅：佔佛羅裏達州抵押貸款總額的56%◦專業金融投資組合：佔佛羅裏達州設備租賃總額的40%·截至發佈日期，拖欠和延期保持穩定。我們將繼續監測佛羅裏達州的事態發展。我們相信，保險、聯邦、州和縣救濟計劃將抵消部分潛在損失。待決

16$158.5$205.9$357.9 0.59%0.77%0.91%信貸損失撥備總額佔貸款總額的百分比12/31/19(CECL之前)2020年1/1(CECL第一天)12/31/2022年12/31/12多元化貸款組合推動的卓越信貸質量·公司估計，在採用與其貸款組合和相關貸款承諾相關的信貸損失撥備後，信貸損失撥備將增加約30%至50%。估計增加的大約80%與：◦增加了現有的無資金支持的貸款相關承諾準備金，這是因為CECL考慮了公司借款人在這些承諾有效期內的預期使用情況。◦為以前考慮信貸貼現的已獲得貸款建立準備金。本公司估計，採用其他範圍內資產(如持有至到期的債務證券)的信貸損失準備金計量影響微乎其微。持續相對穩定的不良貸款水平延長了較低的淨撇賬水平$74.4$57.3$72.4$97.6$100.7 0.21%0.16%0.20%0.26%0.26%不良貸款佔貸款總額的百分比12/31/20/31 6/30/2022 9/30 12/31/2022$6.2$2.5$9.5$3.2$5.1$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 0.07%0。03%0.11%0.03%0.05%NCO年化信貸損失準備金佔平均貸款總額的百分比2021年第4季度2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022$9.3$4.1$20.4$6.4$47.6 63.27%61.67%46.51%49.36%10.66%信貸損失淨撥備總額佔信貸損失準備的百分比12/31/2021 3/31/6/30 2022 9/30 12/31/2022$7.77$53$135.1$0$0$0.5$-$--$-$7.3$53.0$135.1 63.3%61.7%46.5%49.4%10.7%信貸損失準備金-非個人信用損失準備淨撇賬佔信貸損失準備金的百分比2021年第四季度2022Q2 2022Q32022已發生損失方法CECL已發生損失方法CECL第四季度2022Q3 2022增加/(減少)超過$33, 700,724$32,045,349$1,655,375特別提及755,859 794,238(38,379)不合標準的應計項目265,452 340,516(75,064)不合標準的非應計項目/可疑67,069 83,940(16,871)2021年第四季度貸款總額$34,789,104$33,264,043$1,525,061 Q4 2022主要觀察，我們繼續致力於解決不良貸款的做法，並進行了貸款出售，將不良貸款減少了約1000萬美元，產生了180萬美元的淨沖銷。信貸質量組合轉變的關鍵驅動因素包括：·由於信貸表現改善而導致的風險評級升級。·通過評級信用的增加是由商業貸款的增長和現有線路更高的利用率推動的，部分抵消了購買力平價貸款的下降。(百萬美元)由宏觀經濟因素推動的津貼覆蓋範圍增加$37,256$38，321 Q3 2022 Q4 2022$572$541 Q3 2022 Q4 2022$340$334 Q3 2022 Q4 2022$83.94$67.07 Q4 2021年Q1 2022年Q1 2022年Q1$340.52$265.45 Q4 2021年Q1 2022 PASS和貸款擔保1(百萬美元)特別提及不合格2$158.5$205.9$299.7$357.9 0.59%0.77%0.86%0.91%信貸損失總撥備佔貸款總額的百分比12/31/19(CECL之前)CECL第1天)2021年12月31日12/31適度特別提及和不合格貸款1合格和擔保貸款：包括由美國政府機構擔保的早期買斷貸款2不合格：不合格包括不合標準的應計和不合標準的非應計項目/可疑3投資組合變化：包括新的數量和徑流，信貸質量的變化、現有投資組合的老化、細分結構的變化、特定準備金的變化、淨撇賬$315,338$10,446$32,152$357, 2022年9月30日投資組合變化經濟因素2022年12月31日(以千美元為單位)宏觀經濟狀況模型不精確數量信貸質量賬齡組合淨沖銷3

17$4,443$5,761$6,469$7,338 45.5%37.7%40.5%40.5%未使用的信用額度餘額(不包括抵押貸款倉庫和租賃)貸款額度佔商業貸款總額的百分比(不包括抵押貸款倉庫和租賃)2019年12月31日2020年12月31日2021年12月31日12,346美元11,346美元11,330美元11,965美元12,216美元12520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%總商業貸款淨撇賬比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/2022年信用質量-商業貸款1低淨沖銷水平，隨着額度利用率保持在疫情前的水平以下，增長有所上升持續投資組合增長與低淨沖銷比率相結合不良貸款穩定並保持在較低水平4,384美元5,513美元5,583美元6,141 6,236 6,489美元6,832美元7，243 46.1%50.8%41.4%43.0%39.7%38.9%38.4%39.3%39.6%45.5%50.6%40.6%41.5%37.7%36.7%37.0%39.0%40.5%未使用的信用額度(不包括購買力平價和租賃)商業合計(不包括PPP, 2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2021年12月31日2022年12月30日2022年12月30日2022年12月31日2022年12月31日$20.4$16.9$32.4$44.5$36.0 0.17%0.15%0.27%0.36%0.29%不良貸款佔類別12/31/2021年3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022第四季度2022年12/31/30觀察·2021年第四季度貸款大幅增長，達到12億美元，其中5.78億美元歸因於收購貸款。·2021年第四季度的淨沖銷與歷史水平一致。·隨着疫情驅動的情況繼續改善，商業不良貸款的比例仍然相對較低。·2021年第四季度線路利用率略有上升，但由於市場流動性過剩以及暫停資本支出和其他非營運資本支付等因素，線路利用率仍處於歷史低位。1商業貸款不包括購買力平價貸款2淨沖銷率按平均貸款的百分比計算(百萬美元)(百萬美元)由於市場流動性過剩和資本支出暫停，額度使用率佔商業貸款的百分比仍然很低撥備提供適當的覆蓋範圍未使用的信用額度餘額繼續上升(百萬美元)45.5%37.7%40.5%40.5%商業貸款總額(不包括抵押貸款倉庫和租賃)2019年12月31日12/31 2022年12月31日$4,687$4,384$6,236$7,260未使用的信用額度餘額12/31/2019 12/31/2020 12/31/2021$4,687$4,384$6,236$7,260$4,443$4,105$5,837$6,481$244$278$398$779未使用的信用額度餘額(不包括按揭倉庫貸款12/31/2019 12/31 2020/12/31 12/21/2022 1不包括PPP貸款)910$142,916$135,315$142,769 1.05%1.07%1.19%1.11%1.14%計算津貼金額為類別12/31/2021 3/31 6/30/2022 9/30/2022 12/31/21(以千元為單位)$11,346$11,330$11,965$12,216$12, 520 0.14%0.03%0.27%(0.06)%0.08%期末餘額淨撇賬比率12/31/2021年6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022(以百萬元為單位)

18 13%18%13%26%15%11%1%3%寫字樓工業零售多户混合用途及其他商業建築住宅建設用地$8,990$9,235$9,407$9,578$9,951 0.01%0.03%(0.02)%0.00%0.02%期末餘額淨撇賬比率12/31/2021 3/31 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022商業房地產貸款組合多元化良好，主要風險敞口在創收物業持續強勁增長，低撇賬不良貸款繼續下降$21.7$12.3$10.7$6.4 0.24%0.13%0.11%0.11%0.06%不良貸款佔類別12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 Q4 2022主要觀察到·CRE投資組合繼續穩步增長，而不良貸款繼續下降。·沖銷總體上保持在較低水平，反映出該公司採用的保守承保標準。·華潤置業的投資組合非常多元化，主要投資於穩定的、能產生收入的物業。16%22%17%29%17%寫字樓工業零售多户混合用途及其他77%4%18%商業建築住宅建築用地(百萬元)(百萬元)1,084元1,071元1,203元1,335元1391 68.8%69.1%67.5%65.8%66.5%未使用的信用額度額度使用率佔CRE總額的百分比12/31/2021年3/31/2022年6/30/2022年12/30/2022年12/31/2022年商業房地產貸款構成(截至2022年12/31/2022年)多元化良好，大部分投資組合為穩定收入生產型物業(以百萬美元為單位)1淨撇賬比率按平均貸款的百分比計算2審查混合用途和其他貸款組合中借款人的構成, 該公司確定了某些貸款，這些貸款將更準確地歸入一個單獨的非建築商業房地產類別。分類的改變是根據相關抵押品及相關貸款的還款來源1淨撇賬比率按反映當時宏觀經濟趨勢的平均貸款撥備的百分比計算。144,583元144,906元143,732元150,718元184元，352 1.61%1.57%1.53%1.57%1.85%計算免税額佔類別的百分比12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022(以千元為單位)7%9%7%13%7%7%6%0%2%50%寫字樓工業零售多户混合用途及其他商業建築住宅建設用地14%18%13%26%14%11%1%3%寫字樓工業零售多户混合用途及其他商業建設住宅建設用地

19$4,855$4,938$5,541$5,714$5,850 0.09%0.02%0.14%0.30%0.16%期末餘額淨沖銷比率12/31/2021年3/2022年6/30/2022年9/30/2022年12/31/2022年信用質量-高級融資應收賬款商業淨沖銷水平保持在較低水平，而未償還餘額在市場狀況的推動下穩步增長髮放量平均餘額和季度收益率(以百萬美元為單位)$3,724.6美元4,134.0美元4,010.5美元952.9 5.05%4.60%4.60%4.42%平均餘額收益率2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度2022年第四季度關鍵觀察·在大流行之初，溢價融資應收賬款(PFR)-商業貸款因借款人拖欠而增加，國家緊急命令推遲取消產生回報保費的保單，這加劇了不良貸款的情況，保單是本投資組合的抵押品。這導致不良貸款在2020年上升，隨後在2021年恢復到正常化水平。·儘管有大流行和國家緊急命令，淨沖銷水平仍然很低，這是該投資組合預期的低虧損水平的特徵，該投資組合在2021年第二季度和第三季度經歷了淨回收。·2021年發貨量強勁，原因是企業在疫情期間尋求融資機會、保險市場變得更加堅挺、新關係的增加以及低費率環境。1淨撇賬比率以平均貸款的百分比計算$3,065$2,984$3,556$3,515$3，550份不良貸款2021年12月31日2022年6月30日2022年9月30日2022年12月31日不良貸款仍低於歷史正常水平$12.6$19.1$19.8$29.7$29.3 0.26%0.39%0.36%0.52%0.50%不良貸款佔類別12/31/20213/31 2022年6/30/2022年9/30/2022 12/31/2022(百萬美元)9,478美元10,182美元10,588美元11, 231$28$38$39$48風險評級1-5風險評級6-10 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22 12/31/22繼續受益於利率上升環境49%31%15%5%當前溢價融資應收賬款商業貸款餘額根據模擬的合同現金流預測重新定價或到期≤3個月4-6個月6-9個月>9個月根據模擬的合同現金流預測重新定價或到期的當前貸款餘額顯著增長

20美元8,256美元1,271現金退回價值其他7,043美元7,354美元7,608美元8,005美元8,091 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%期末餘額淨撇賬比率12/31/20213/20/30 9/30/2022 12/31/2022信用質量-保費金融應收賬款人壽保險投資組合保持非常強勁的信用質量無形的非履行貸款金額持續強勁增長，原始信用質量平均餘額和季度收益率(以百萬美元為單位)5,290.1美元462.8$5,636.3$5,957.5 3.71%3.38%3.74%2.89%平均餘額收益率2021Q12022Q22022Q32022Q42022年Q42022年關鍵觀察·在整個大流行期間，保費融資應收賬款(PFR)-人壽保險投資組合保持了極強的彈性，並繼續展示出卓越的信用質量, 如特徵較低的淨沖銷和不良貸款水平所示。·發源水平一直很高。2021年增長的一些主要驅動力包括：◦提高了對死亡的認識，以應對大流行。◦實現或預期了税法的變化，包括相對於死亡撫卹金允許的最高保費金額的變化。◦的低利率環境使槓桿保險產品對消費者具有吸引力。·截至2022年第四季度，抵押品佔未償還餘額的百分比為117%。1按實際價值報告的貸款抵押品與信貸預付款利率2抵押品覆蓋率的計算方法為：總貸款抵押品(未貼現)除以貸款組合總餘額$315.4$442.7$330.3$360.0$371.9原始量12/31/2021年3/31 2022年6/30/2022年9/30 2022年12/31/31按類型劃分的總貸款抵押品1(截至2022年12月31日)$1.8$17.20.02%0.21%不良貸款佔類別12/31/2021 3/31 6/30/20222022年9月30日12/31 2.9%64.4%4.0%1.1%18.1%9.5%年金經紀帳户存款證銀行現金/現金等值信貸貨幣市場函件“其他”貸款抵押1按類別劃分(截至2022年12月31日)其他(百萬美元)(百萬美元)期末餘額及年化撇賬淨額比率1(百萬美元)抵押品覆蓋率118%以下期間並無重大撇賬。

21附錄

22術語縮寫定義AFS可供銷售BP基點BV每股普通股賬面價值CECL當前預期信貸損失CET1比率普通股一級資本比率CRE商業房地產DDA活期存款賬户稀釋每股普通股淨收入-稀釋財年GAAP公認會計原則計息現金在銀行的有息存款總額，根據轉售協議購買的證券和現金等價物MSR抵押貸款服務權利NCO淨沖銷間接費用比率淨間接費用比率是將總非利息支出和總非利息收入計算出來，按年計算，併除以該期間的平均總資產。比率越低，效率越高。NII淨利息收入NIM淨息差非GAAP對於非GAAP指標，請參閲附錄中的對賬NP未圖示NPL不良貸款PPP Paycheck保護計劃PTPP税前、撥備前收入ROA資產回報率RWA風險加權資產每股有形賬面價值

(A)利息收入(GAAP)$580,745$466,478$371,968$328,252$327,979$1,747,443美元1,275,484應税等值調整：-貸款1,594 1,030 568 427 417 3,6191，627-流動性管理資產538 502 472 465 486 1,977 1,972-其他盈利資產1 1 2 2 5 2(B)利息收入(非GAAP)$582,878$468,011$373,009$329,146$328,884$1,753,044$1,279,085(C)利息支出(GAAP)$123,929$65,030$34,164$28,958$32,003$252,081$150,527(D)淨利息收入(GAAP)(A-C)$456，淨利息收入(非GAAP)$458,949$402,981$338,845$300,188$296,881$1,500,963$1,128,558淨息差(GAAP)3.71%3.34%2.92%2.60%2.54%3.15%2.57%應納税所得額3.73%3.35%2.93%2.61%2.55%3.17%2.58%(F)非利息收入$93,839$101,482$102,942$162,790$133,767$461,053$586,120(G)投資證券淨虧損(6,745)(3,103)(7,797)(2,782)(1,067)(20,427)(1，(H)非利息開支307、836 296、469 288、668 284、298 283、3991、177、2711、132、544效率比率(H/(D+F-G))55.23%58.59%64.36%61.16%65.78%59.55%66.15%效率比率(非GAAP)(H/(E+F-G))55.02%58.41%64.21%61.04%65.64%59.38%66.01%非GAAP調節WinTrust的會計和報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和銀行業的通行做法。然而，, 管理層使用某些非公認會計準則的業績衡量和比率來評估和衡量公司的業績。管理層相信，這些措施和比率為公司財務信息的使用者提供了一個更有意義的視角，以瞭解公司的計息資產和有息負債的表現以及公司的運營效率。其他金融控股公司可能會以不同的方式定義或計算這些指標和比率。對非GAAP税前、撥備前收入進行調整，對MSR的公允價值變化進行調整，經濟對衝和由美國政府機構擔保的早期收購貸款的淨額：(千美元)：税前收入195,173美元200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元700,555美元637,796補充：信貸損失準備金47,646美元6,420美元20,417美元4,106美元9,299美元78,589美元(59,263)不包括信貸損失準備金(非GAAP)242,819美元206,461美元152,078美元177,786美元146,344美元779,144美元578,533減少：MSR公允價值變動，扣除經濟對衝和美國政府機構擔保的早期收購貸款淨額702美元2,472美元(445)$(43,365)$(6,656)$(40,636)$(18,273)税前收入，不包括信貸損失準備金，經MSR公允價值變動調整。扣除美國政府機構(非公認會計準則)擔保的經濟對衝和早期買斷貸款淨額243,521美元208,933美元151,633美元134,421美元139,688美元738,508美元560,260美元

24截至三個月的非GAAP有形普通股權益對賬(以千計)：2022年12月31日2022 2022 2022 2021年3月31日股東權益總額(GAAP)$4,796,838$4,637,980$4,727,623$4,492,256$4,498,688以下：不可轉換優先股(GAAP)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)500)減去：無形資產(GAAP)(675,710)(676,699)(679,827)(682,101)(683,456)(I)有形普通股股東權益總額(非GAAP)$3,708,628$3,548,781$3,635,296$3,397,655$3,402,732每股普通股有形賬面價值的對賬(以千計)：股東權益總額$4,796,838$4,637,980$4,727,623美元優先股(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(L)普通股總股本$4,384,338$4,225,480$4,315,123$4,079,756$4,086,188(M)實際已發行普通股60,794 60,743 60,722 57,253 57，每股普通股賬面價值(L/M)$72.12$69.56$71.06$71.26$71.62每股普通股有形賬面價值(非GAAP)(I/M)$61.00$58.42$59.87$59.34$59.64非GAAP對賬WinTrust的會計和報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和銀行業的通行做法。然而，管理層使用某些非公認會計準則的業績衡量和比率來評估和衡量公司的業績。管理層相信，這些措施和比率為公司財務信息的使用者提供了一個更有意義的視角，以瞭解公司的計息資產和有息負債的表現以及公司的運營效率。其他金融控股公司可能會以不同的方式定義或計算這些指標和比率。非公認會計原則税前對賬, 扣除税前收入195,173美元200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元700,555美元637,796補充：扣除信貸損失準備金47,646 6,420 20,417 4,106 9,299 78,589(59,263)533非GAAP有形普通股權益對賬(以千為單位)：2020年12月31日2019 2018年12月31日股東權益總額(GAAP)$4,115,995$3,691,250$3,267,570減去：不可轉換優先股(GAAP)(412,500)(125,000)(125,000)減去：無形資產(GAAP)(681,747)(692,277)(622,565)(I)有形普通股權益(非GAAP)$3，021,748$2,873,973$2,520,005每股普通股非GAAP有形賬面價值對賬(以千計)：股東權益總額$4,115,995$3,691,250$3,267,570減去：優先股(412,500)(125,000)(125,000)(L)普通股股本總額$3,703,495$3,566,250$3,142,570(M)實際流通股56,770 57,822 56，每股普通股賬面價值(L/M)$65.24$61.68$55.71每股有形賬面價值(非公認會計準則)(I/M)$53.23$49.70$44.67