投資明細表(未經審計)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 股票 價值

普通股
汽車零部件

李爾公司

 178 $ 21,305

建築工程(0.0%)

麥克德莫特國際有限公司(a)

76,644 34,490

家用耐用消費品：0.0%

伯克林本奇克拉夫特股權有限責任公司(b)

6,155 —

金屬和礦業：0.0%

美國鍛造集團公司

 832 416

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收購，成本：131,156美元)(a)(b)(c)

7,476 456

872
軟件版本0.0%

Avaya Holdings Corp.

 40 64

專業零售業：0.2%

NMG母公司

 2,218 375,212

普通股總數=0.2%
(Cost: $1,378,110)

431,943

Par(000)

公司債券
航空公司：0.3%

愛立信旅遊公司，8.50%，02/05/24(d)

美元 740 731,505

汽車零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(d)

275 269,288

建材不超過0.0%

頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(d)

73 64,240

建築產品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(d)

155 126,474

資本市場：0.0%

AG TTMT託管發行商有限責任公司，8.63%，27年9月30日(d)

74 69,560

化學品(d) — 0.1%

照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 32 26,560

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 239 179,250

205,810
建築材料v 0.2%

韋斯科飛機控股公司，9.00%，11/15/26(d)

940 564,000

多元化的電訊服務(d) — 0.1%

Lumen Technologies，Inc.，5.38%，06/15/29

 246 182,818

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28

 155 108,745

291,563
電力公用事業公司：0.0%

Pike Corp., 5.50%, 09/01/28(d)

89 72,090

德克薩斯競爭電力控股公司，1.00%，11/10/21(B)(E)

1,050 —

72,090
電子設備、儀器及部件不超過0.2%

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(d)

556 447,580

安防 Par(000) 價值
醫療保健設備和用品：0.1%

Avantor Funding，Inc.，3.88%，11/01/29(d)

美元 231 $ 187,618

醫療保健提供者和服務機構：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(d)

237 178,935

酒店、餐館和休閒(d) — 0.1%

凱撒娛樂公司，4.63%，10/15/29

 240 183,380

費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司，6.75%，01/15/30

 235 178,474

361,854
家居用品--0.0%

伯克林本奇克拉夫特公司，4.50%，06/01/22(b)(e)

400 —

保險業：0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(d)

220 189,594

互聯網軟件和服務(d) — 0.1%

優步技術公司

6.25%, 01/15/28

 137 127,410

4.50%, 08/15/29

 235 197,547

324,957
機械設備=0.2%

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(d)

742 516,847

媒體(d) — 0.2%

Liberty Broadband Corp.，2.75%，09/30/50

 315 301,998

Ligado Networks LLC, (15.50% PIK), 15.50%, 11/01/23(f)

139 54,266

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26

 353 289,541

645,805
石油、天然氣和消耗性燃料不到0.1%

西方石油公司，6.63%，09/01/30

 382 387,730

房地產管理與開發不到0.0%

Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%，01/15/29(d)

165 119,006

無線電信服務：0.0%

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.63%，06/15/25(d)

85 79,987

公司債券總額=2.1%
(Cost: $6,967,746)

5,834,443

浮動利率貸款利息(g)

航空航天和國防(4.4%)

阿特拉斯CC收購公司

Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 05/25/28

 1,761 1,540,280

Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.32%, 05/25/28

 358 313,278

Bleriot美國Bidco，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月Libor+4.00%)，4.00%，10/31/26

 440 424,346

Cobham Ultra U.S.聯合借款人LLC，美元定期貸款B，(6個月Libor +3.75%，0.50%下限)，7.06%，08/03/29

 230 219,650

王朝收購公司。

2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 04/06/26

 1,051 966,978

2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 04/06/26

 1,955 1,798,751

諾達姆集團，定期貸款B，(1個月Libor+5.50%)，8.63%，04/09/26(b)

455 350,720

1

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
航空航天與國防(續)

佩拉頓公司

2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 10.57%, 02/01/29

 美元 1,049 $ 988,909

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.87%, 02/01/28

 3,519 3,329,432

SPIRIT航空系統公司，2021年定期貸款B，(1個月Libor+3.75%，0.50%下限)，6.87%，01/15/25

 606 598,859

TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.92%, 12/09/25

 1,553 1,485,113

12,016,316
航空貨運和物流業：0.4%

AIT全球物流控股公司，2021年定期貸款，(3個月Libor+4.75%，0.75%下限)，7.04%， 04/06/28

 357 325,672

Kestrel Bidco，Inc.，定期貸款B，(1個月Libor+3.00%，1.00%下限)，5.99%，12/11/26

 256 224,299

PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，(1個月Libor+4.25%，0.50%下限)，7.37%， 12/15/28

 594 505,097

1,055,068
航空公司：3.0%

AAdvantage忠誠IP有限公司，2021定期貸款，(3個月Libor+4.75%，0.75%下限)，7.46%，04/20/28

 1,009 975,895

Air Canada, 2021 Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.42%, 08/11/28

 1,258 1,193,930

美國航空公司

2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 01/29/27

 169 155,066

2017 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 4.82%, 12/15/23

 960 946,537

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.83%, 06/27/25

 773 749,018

Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor+5.25%，下限1.00%)，8.78%， 06.21/27

 2,026 2,030,134

聯合航空公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.53%，04/21/28

 2,277 2,169,466

8,220,046
汽車零部件佔2.4%

Adient U.S. LLC, 2021 TermLoan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 04/10/28

 502 472,494

Clario Global LP，2021美元定期貸款B，(1個月Libor+3.25%)，6.37%，04/30/26

 2,248 2,121,604

卡車英雄，公司，2021年任期
Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.62%, 01/31/28

 16 13,460

USI，Inc.

2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 6.42%, 05/16/24

 2,318 2,252,624

2019 Incremental Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 6.92%, 12/02/26

 132 127,083

Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 02/05/26

 1,584 1,464,758

6,452,023
安防 帕爾
(000)		 價值
Banks — 0.8%

DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1個月Libor+5.00%，0.75%下限)，8.12%，08/02/27

 美元 1,501 $ 1,394,651

LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.12%, 10/29/28

 993 892,476

2,287,127
飲料：0.8%

裸露果汁有限責任公司

2nd Lien Term Loan, (3 mo. SOFR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.65%, 01/24/30

 726 657,280

Term Loan, (3 mo. SOFR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.90%, 01/24/29

 1,564 1,430,514

2,087,794
建材不超過0.0%

基石建築品牌公司，2021年TermLoan B，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.07%， 04/12/28

 158 129,593

建築產品：1.8%

CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 11/23/27

 907 786,320

CPG International LLC，2022 TermLoan B，(6個月SOFR CME+2.50%，0.50%下限)，4.09%，04/28/29(b)

483 464,888

傑爾德-文公司，2021年定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.37%, 07/28/28

 506 468,895

New AMI I LLC，2022年定期貸款B，
(1 mo. SOFR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.03%, 03/08/29(b)

524 461,054

標準工業公司，2021年定期貸款B，(6個月Libor+2.50%，0.50%下限)，6.68%， 09/22/28

 998 966,355

Wilsonart LLC，2021年定期貸款E，
(3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 6.93%, 12/31/26

 1,961 1,785,784

4,933,296
資本市場：3.3%

AqGen Asccount，Inc.，2021第二留置權定期貸款，(3個月Libor+6.50%，下限0.50%)，8.81%， 08/02/29

 1,663 1,488,150

迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司

2020 USD Term Loan B,(1 mo. SOFR CME + 3.75%, 1.00% Floor), 6.78%, 04/09/27

 3,802 3,579,760

2021年美元第二留置權定期貸款，
(1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 9.87%, 04/07/28(b)

1,114 1,075,010

鷹寬帶投資有限責任公司，定期貸款，(3個月Libor+3.00%，0.75%下限)， 6.69%，11/12/27

 935 890,654

FinCo I LLC，2020年定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 06/27/25

 381 376,576

Focus Financial Partners LLC，2021年定期貸款B4，(1個月Libor+2.50%，0.50%下限)，5.62%， 06/30/28

 908 877,837

格林希爾公司，定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.32%, 04/12/24(b)

721 703,327

8,991,314
化學品：4.5%

Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期貸款B，(6個月SOFR CME+4.75%，0.75%下限)， 8.83%，08/27/26

 1,563 1,526,968

Axalta Coating Systems美國控股公司，美元定期貸款B3，(3個月Libor+1.75%)，5.42%， 06/01/24

 429 421,998

CPC收購公司，定期貸款，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.42%，12/29/27

 450 349,236

Discovery Purchaser Corp.，10/04/29(h)

820 748,250

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 2

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
化學品(續)

Element Solutions，Inc.，2019年定期貸款B1，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，01/31/26

 美元 1,225 $ 1,214,476

照明買方有限責任公司，2021年定期貸款，(1個月。Libor+3.50%)，6.62%，06/30/27

 860 777,143

龍沙集團，美元定期貸款B，(3個月。Libor+4.00%，0.75%下限)，7.67%，07/03/28

 664 589,106

Messer Industries GmbH，2018美元定期貸款，(3個月Libor+2.50%)，6.17%，03/02/26

 1,465 1,398,588

記憶性能材料公司，定期貸款B，(1個月Libor+3.25%)，6.37%，05/15/24

 926 897,078

Oxea Holding Drei GmbH，2017美元定期貸款B2，(1個月Libor+3.25%)，5.94%，10/14/24

 1,063 959,091

PQ Corp., 2021 Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.31%, 06/09/28

 1,070 1,017,059

Pregis TopCo Corp.，2021年增量定期貸款，(1個月Libor+4.00%，0.50%下限)，6.81%，07/31/26(b)

433 410,565

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期貸款B，(3個月Libor+4.00%，0.75%下限)，6.81%， 03/16/27

 651 603,400

斯巴達美國Holdco LLC，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.25%，0.75%下限)，5.80%，08/02/28

 1,017 963,117

楊桃金融公司，2018年美元定期貸款B，(1個月Libor+2.75%)，5.87%，10/01/25

 98 91,901

W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月Libor+3.75%，0.50%下限)，7.44%，09/22/28

 332 309,533

12,277,509
商業服務及供應品44.6%

聯合環球控股有限責任公司，2021美元增量定期貸款B，(1個月Libor+3.75%，0.50%下限)， 6.87%，05/12/28

 1,617 1,418,199

Amentum政府服務控股有限責任公司，2022年定期貸款，(3個月SOFR CME+4.00%)，7.39%，02/15/29(b)

487 463,658

阿拉馬克服務公司

2018 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 03/11/25

 95 91,885

Asurion LLC

2018 Term Loan B7, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 11/03/24

 692 646,236

2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 8.37%, 01/31/28

 689 516,527

2021 2nd Lien Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 8.37%, 01/20/29

 984 747,840

Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，10/08/28

 431 426,528

卡萬塔控股公司

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.62%, 11/30/28

 701 678,666

2021 Term Loan C, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.62%, 11/30/28

 53 51,092

創意藝術家代理有限責任公司，2020年增量定期貸款B1，(1個月Libor+4.25%，下限1.00%)， 7.37%，11/27/26

 1,198 1,178,025

經銷商輪胎有限責任公司，2020年
Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 7.37%, 12/12/25

 1,568 1,523,077

EnergySolutions LLC，2018年定期貸款B，(3個月Libor+3.75%，下限1.00%)，7.42%，05/09/25

 318 293,453

包裝控股有限責任公司，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.25%，0.75%下限)，6.01%，03/09/28

 1,034 946,355

Prime Security Services借款人有限責任公司，2021年定期貸款，(1個月Libor+2.75%，0.75%下限)，5.30%， 09/23/26

 1,214 1,171,346
安防 帕爾
(000)		 價值
商業服務與用品(續)

Vericast Corp., 2021 Term Loan,(3 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 11.42%, 06/16/26

 美元 204 $ 141,011

Verscend Holding Corp.，2021年定期貸款B，(1個月Libor+4.00%)，7.12%，08/27/25

 1,923 1,860,817

Viad Corp.，初始定期貸款，(1個月。Libor+5.00%，0.50%下限)，8.12%，07/30/28

 484 456,675

12,611,390
通信設備：0.5%

ViaSat, Inc., Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 7.65%, 03/02/29

 1,556 1,375,230

建築工程行業：2.1%

Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期貸款，(3個月Libor+4.25%，1.00%(下限)，6.95%，06/21/24

 2,292 1,989,190

新Arclin美國控股公司，2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor+7.00%，0.50%下限)，10.12%， 09/30/29(b)

572 537,680

派克公司，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor+3.00%)，6.12%，01/21/28

 644 624,054

SRS分銷公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.31%，06/02/28

 1,715 1,579,515

USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 6.62%, 05/12/28

 1,083 1,011,848

5,742,287
建築材料：1.8%

Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 5.58%, 07/27/28

 2,534 2,416,713

過濾集團公司，2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.00%)，6.12%，03/29/25

 1,467 1,405,735

奧斯卡收購有限責任公司，定期貸款B，(3個月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，8.15%，04/29/29

 683 624,378

Tamko建築產品有限責任公司，定期貸款B，(3個月。Libor+3.00%)，6.08%，06/01/26

 534 503,381

4,950,207
集裝箱和包裝行業：1.6%

BWAY Holding Co., 2017 TermLoan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 5.81%, 04/03/24

 1,474 1,369,664

Charge Next Generation，Inc.，2021年定期貸款，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.56%， 12/01/27

 1,410 1,334,776

Pregis TopCo Corp.，第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor+4.00%)，6.81%，07/31/26

 380 360,939

托斯卡服務有限責任公司，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.65%，08/18/27

 728 637,531

三叉戟TPI控股公司

2021年延期支取定期貸款，
(3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.50% Floor), 6.30%, 09/15/28

 55 52,295

2021年增量定期貸款，
(3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.67%, 09/15/28

 620 586,517

4,341,722
經銷商：0.8%

美國建築商和承包商供應公司，2019年定期貸款，(1個月Libor+2.00%)，5.12%， 01/15/27

 735 710,288

3

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
總代理商(續)

TMK鷹牌母公司(b)

2020超級優先定期貸款A，(3個月Libor+9.50%，下限1.00%)，12.57%，05/30/24

 美元 592 $ 544,786

2020超級優先第二期定期貸款B，(3個月Libor+3.50%，1.00%下限)，6.57%，08/28/24

 1,895 995,098

2,250,172
多元化消費服務--2.9%

2U, Inc., Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.87%, 12/30/24

 882 838,627

Ascend Learning LLC

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.50% Floor), 8.87%, 12/10/29

 482 417,234

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 12/11/28

 1,188 1,094,169

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期貸款B，(1個月Libor+2.25%，0.50%下限)，5.37%， 2018年11月24日

 574 553,587

Genuine Financial Holdings LLC，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.75%)，6.87%，07/11/25

 1,384 1,339,643

Nomad Foods Europe Midco Ltd.，2017美元定期貸款B4，(3個月Libor+2.25%)，5.16%，05/15/24

 686 649,600

Ola荷蘭BV，定期貸款，(1個月SOFR CME+6.25%，0.75%下限)，9.20%，12/15/26

 535 507,540

PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.56%, 10/28/27

 431 408,134

Serta Simmons牀上用品有限責任公司

2020超級優先優先定期貸款，(1個月Libor+7.50%)，10.79%，08/10/23

 287 277,445

2020超級優先第二期定期貸款，(1個月Libor+7.50%，1.00%下限)，10.79%，08/10/23

 451 234,941

Sotheby’s, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.01%, 01/15/27

 1,097 1,058,944

澳大利亞航海私人有限公司。有限公司，美元定期貸款B，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.21%， 07/20/28

 456 438,422

7,818,286
多元化金融服務已完成7.5%

Advisor Group，Inc.，2021年定期貸款，(1個月Libor+4.50%)，7.62%，07/31/26

 629 596,614

鍊金術版權有限責任公司，TermLoan B，(1個月Libor+3.00%，0.50%下限)，5.56%，03/10/28(b)

519 505,139

AlixPartners LLP，2021美元定期貸款B，(1個月Libor+2.75%，0.50%下限)，5.87%，02/04/28

 1,070 1,025,907

AqGen Island Holdings，Inc.定期貸款，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.19%，08/02/28(b)

2,192 1,988,901

卡斯特萊克航空有限公司，定期
Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 6.04%, 10/22/26

 1,437 1,386,212

Cogeco融資2 LP，2021年增量定期貸款B，(1個月。Libor+2.50%，下限0.50%)，5.62%， 09/01/28

 987 951,899

Delta TopCo，Inc.

2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.33%, 12/01/28

 412 360,500

2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.83%, 12/01/27

 1,069 965,289

例如美國有限責任公司，2018年美元定期貸款，(3個月Libor+4.00%)，7.67%，02/07/25

 556 517,788

Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。Libor+4.00%，0.75%下限)，7.67%，10/01/27

 1,914 1,819,377
安防 帕爾
(000)		 價值
多元化金融服務(續)

I-Logic Technologies Bidco Ltd.，2021美元定期貸款B，(3個月SOFR CME+4.00%，0.50%下限)，7.70%，02/16/28

 美元 263 $ 251,783

Kingpin Intermediate Holdings LLC，2018年定期貸款B，(1個月Libor+3.50%，下限1.00%)，6.62%， 07/03/24

 1,026 987,987

KKR Apple Bidco LLC

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%, 0.50% Floor), 8.87%, 09/21/29

 153 145,860

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.87%, 09/23/28

 372 354,587

LBM收購有限責任公司，定期貸款B，(6個月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.12%，12/17/27

 314 273,825

Radiate Holdco LLC，2021 TermLoan B，(1個月Libor+3.25%，0.75%下限)，6.37%，09/25/26

 1,347 1,242,995

RVR經銷商控股有限責任公司，定期貸款B，(1個月SOFR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/08/28

 451 396,801

塞坦塔飛機租賃指定活動公司，定期貸款B，(3個月。Libor+2.00%)，5.67%， 11/05/28

 826 805,350

SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 01/23/25

 942 896,204

宋承憲集團控股有限公司，2018年第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor+4.25%)，7.92%，07/30/25

 619 587,487

Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 8.67%, 09/01/25

 2,295 1,812,123

VS買方有限責任公司，定期貸款B，(1個月Libor+3.00%)，6.12%，02/28/27

 906 875,062

白色帽子買家有限責任公司，定期貸款B，(1個月SOFR CME+3.75%)，6.78%，10/19/27

 757 706,450

Ziggo融資夥伴關係，美元定期貸款I，(1個月。Libor+2.50%)，5.32%，04/30/28

 1,003 955,859

20,409,999
多元化電信服務--1.7%

Cablevision LightPath LLC，定期貸款B，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.07%，11/30/27

 350 334,251

聯合通信公司，2021年定期貸款B，(1個月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.63%， 10/02/27

 497 427,996

邊疆通信公司，2021年DIP定期貸款B，(3個月。Libor+3.75%，下限0.75%)，7.44%， 05/01/28

 1,219 1,128,155

Ir衞星有限責任公司，2021 TermLoan B2，(1個月Libor+2.50%，0.75%下限)，5.62%， 11/04/26

 1,189 1,153,830

3級融資，Inc.，2019年定期貸款B，(1個月Libor+1.75%)，4.87%，03/01/27

 917 869,241

維珍媒體SFA財務有限公司，英鎊定期貸款L，(1個月SONIA+3.25%)，4.97%，01/15/27

 英鎊 600 595,038

4,508,511
電力公用事業公司：0.9%

ExGen Renewables IV LLC，2020定期貸款，(3個月Libor+2.50%，1.00%下限)，5.57%，12/15/27

 美元 772 754,545

Triton Water Holdings，Inc.，定期貸款，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.17%，03/31/28

 1,989 1,780,462

2,535,007
電氣設備：0.9%

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一筆留置權定期貸款，(6個月Libor+4.75%，0.75%下限)，8.92%，06/23/28(b)

944 873,625

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 4

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
電氣設備(續)

AZZ, Inc., Term Loan B, (1 mo. SOFR CME + 4.25%, 0.50% Floor), 7.08%, 05/13/29

 美元 203 $ 164,893

蓋茨全球有限責任公司，2021 TermLoan B3，(1個月Libor+2.50%，0.75%下限)， 5.62%，03/31/27

 1,495 1,433,899

2,472,417
電子設備、儀器及部件：0.4%

Coherent Corp., 2022 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.31%, 07/02/29

 1,070 1,034,337

環境、維護和安全服務：0.7%

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期貸款B，(1個月。Libor+1.75%)，4.87%，09/07/27

 1,213 1,180,312

TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.12%, 11/02/27

 749 705,354

1,885,666
股權房地產投資信託基金(REITs)：0.2%

RHP Hotel Properties LP，2017年定期貸款B，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，05/11/24

 534 522,567

食品和史泰博零售業：0.4%

美國食品公司

2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 09/13/26

 753 729,837

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.87%, 11/22/28

 410 399,203

1,129,040
食品產品佔2.3%

第八大道食品和用品公司

2018 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 10/01/25

 735 641,342

2021 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%, 0.75% Floor), 7.87%, 10/01/25

 942 827,152

Chobani LLC, 2020 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 6.62%, 10/25/27

 1,204 1,093,440

Froneri International Ltd.，2020美元定期貸款，(1個月Libor+2.25%)，5.37%，01/29/27

 2,185 2,057,383

雷諾集團控股公司，2020年定期貸款B2，(1個月Libor+3.25%)，6.37%，02/05/26

 247 235,917

Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.62%， 06/08/28

 938 891,490

Utz Quality Foods LLC，2021年定期貸款B，(1個月SOFR CME+3.00%)，6.15%，01/20/28

 423 409,412

6,156,136
燃氣公用事業公司：0.7%

自由港液化天然氣投資有限公司，定期貸款B，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.21%，12/21/28

 2,063 1,905,204

醫療保健設備和用品：1.7%

電子Bidco，Inc.，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.00%，0.50%下限)，6.12%，11/01/28

 1,354 1,281,270

Insulet Corp.，定期貸款B，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，05/04/28

 473 460,005

Medline借款人LP，美元TermLoan B，(1個月。Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，10/23/28

 2,689 2,467,595

Venga Finance SARL，2021美元定期貸款B，(3個月。Libor+4.75%，0.75%下限)，7.82%，12/04/28(b)

402 369,584

4,578,454
安防 帕爾
(000)		 價值
醫療保健提供者和服務機構：3.1%

CCRR母公司，定期貸款B，(1個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%，03/06/28

 美元 1,003 $ 963,619

CHG Healthcare Services，Inc.，2021年定期貸款，(3個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%， 09/29/28

 633 606,382

達芬奇買家公司，2019年定期貸款，(3個月。Libor+4.00%，下限1.00%)，7.46%，01/08/27

 895 840,061

EnVision Healthcare Corp.

2022 1st Out Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 7.88%, 1.00% Floor), 10.53%, 03/31/27

 147 140,355

2022 2nd Out Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 4.25%, 1.00% Floor), 6.83%, 03/31/27

 978 425,512

眼部護理合作夥伴有限責任公司

2020 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 7.42%, 02/18/27

 1,037 938,570

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%, 0.50% Floor), 10.42%, 11/15/29

 358 326,054

2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.50% Floor), 7.42%, 11/15/28(b)

331 308,766

股骨買家公司，第一留置權定期貸款，(3個月。Libor+4.50%)，8.17%，03/05/26

 645 570,790

Orbcomm, Inc., Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 7.34%, 09/01/28

 539 492,246

寵物護理中心有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1個月Libor+3.50%，0.75%下限)，6.62%，02/14/25

 32 29,862

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期貸款，(1個月Libor+2.75%，0.50%下限)，5.87%，12/11/26

 1,564 1,368,500

Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (1 mo. SOFR CME + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 04/28/29

 209 207,306

WP CityMD Bidco LLC，2021年第一筆留置權定期貸款B，(3個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.92%， 12/22/28

 1,147 1,094,639

8,312,662
醫療保健服務：0.3%

杜鵑Topco，Inc.，定期貸款，(1個月Libor+3.50%)，6.62%，07/24/26

 600 544,597

醫療解決方案控股公司，2021年第二筆留置權定期貸款，(3個月Libor+7.00%，下限0.50%)，9.88%， 11/01/29(b)

377 358,150

902,747
醫療保健技術：3.1%

AthenaHealth，Inc.，2022年定期貸款B，(1個月SOFR CME+3.50%，0.50%下限)，6.58%，02/15/29

 1,778 1,589,676

Change Healthcare Holdings LLC，2017年定期貸款B，(Prime+1.50%)，7.75%，03/01/24

 852 849,123

GoodRx，Inc.，第一留置權定期貸款，(1個月Libor+2.75%)，5.87%，10/10/25

 445 424,255

IQVIA, Inc., 2017 USD Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 03/07/24

 292 291,190

北極星新聞有限責任公司，美元定期貸款B，(1個月。Libor+4.00%，0.50%下限)，7.67%，06/02/28

 2,679 2,466,152

Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%， 07/24/26

 1,036 941,465

Verscend Holding Corp.，2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor+7.00%，0.50%下限)，10.12%，04/02/29(b)

1,902 1,844,940

8,406,801
酒店、餐飲和休閒行業：6.9%

1011778 B.C.無限責任公司，定期貸款B4，(1個月Libor+1.75%)，4.87%，11/19/26

 1,001 954,688

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期貸款B，(1個月Libor+3.75%)，6.87%，02/02/26

 129 113,286

5

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
酒店、餐館和休閒(續)

貴族技術公司，2022年定期貸款B，(3個月SOFR CME+2.25%，0.50%下限)，5.90%， 05/24/29

 美元 62 $ 61,194

凱撒度假村收藏有限公司

2017 1st Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.87%, 12/23/24

 1,077 1,049,790

2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 07/21/25

 429 421,776

嘉年華公司，美元定期貸款B，(6個月。Libor+3.00%，0.75%下限)，5.88%，06/30/25

 893 808,199

丘吉爾唐斯公司，2021年增量定期貸款B1，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，03/17/28

 478 461,802

ECL娛樂有限責任公司，定期貸款，
(1 mo. LIBOR + 7.50%, 0.75% Floor), 10.62%, 05/01/28

 566 557,350

Equinox Holdings，Inc.，2017第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor+3.00%，下限1.00%)，6.67%， 03/08/24

 2,393 1,805,939

費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月SOFR+4.00%，0.50%下限)，7.03%， 01/27/29

 2,342 2,168,880

顫動融資BV，2022美元定期貸款B，07/29/28

 731 712,608

四季酒店有限公司，新第一留置權定期貸款，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，11/30/23

 808 803,765

IRB Holding Corp., 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 1.00% Floor), 5.87%, 02/05/25

 972 937,550

賓夕法尼亞國家博彩公司，2022年定期貸款B，(1個月SOFR CME+2.75%，0.50%下限)，5.88%， 05/03/29

 917 880,409

Playtika Holding Corp.，2021年定期貸款，(1個月。Libor+2.75%)，5.87%，03/13/28

 1,058 1,011,749

科學遊戲國際公司，2022年美元定期貸款，(1個月SOFR CME+3.00%，0.50%下限)，5.91%， 04/14/29

 504 488,373

星空集團控股BV，2018美元增量定期貸款，(3個月Libor+2.25%)，5.89%，07/21/26

 687 659,972

Station Casinos LLC，2020年
Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.25% Floor), 5.37%, 02/08/27

 1,263 1,205,881

旅遊港金融盧森堡SARL

2020超級優先定期貸款，
(3 mo. LIBOR + 1.50%, 1.00% Floor, 8.75% PIK), 5.17%, 02/28/25(f)

891 880,082

2021 Consented Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%), 10.42%, 05/29/26

 1,031 720,864

Twin River Worldwide Holdings，Inc.，2021定期貸款B，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，5.93%， 10/02/28

 555 500,067

Whataband LLC，2021年定期貸款B，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%，08/03/28

 1,398 1,291,103

温德姆酒店及度假村公司，定期貸款B，(1個月Libor+1.75%)，4.87%，05/30/25

 332 322,301

18,817,628
家用耐用品：1.6%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月Libor+4.25%，下限0.50%)，7.32%， 05/17/28

 1,017 746,156

Hunter Douglas Inc.，U.S.TermLoan B1，(3個月SOFR CME+3.50%)，6.34%，02/26/29

 1,391 1,138,136

雷諾消費品有限責任公司，定期貸款，(1個月。Libor+1.75%)，4.87%，02/04/27

 927 891,136

Snap One Holdings Corp.，Term
Loan B, (6 mo. LIBOR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.38%, 12/08/28

 664 602,829
安防 帕爾
(000)		 價值
家用耐用品(續)

Springs Windows Fashions LLC，2021年定期貸款B，(3個月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.60%， 10/06/28

 美元 509 $ 396,344

韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，TermLoan B，(1個月。Libor+3.25%，0.75%下限)，6.37%，10/30/27

 844 682,118

4,456,719
家居用品：0.1%

SPECTRUM Brands，Inc.，2021年定期貸款，(1個月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.12%，03/03/28

 330 312,651

獨立電力和可再生電力生產商佔0.6%

卡爾平建設融資有限公司，2017年定期貸款B，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，01/15/25

 311 301,727

卡爾平公司

2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 08/12/26

 467 447,447

Term Loan B9, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 04/05/26

 869 833,852

1,583,026
工業企業集團：2.2%

AVSC Holding Corp.(f)

2020 Term Loan B1, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor, 0.25% PIK), 6.39%, 03/03/25

 861 751,308

2020 Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 10.00% PIK), 8.67%, 10/15/26

 592 599,247

Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.56%, 09/29/28

 1,070 983,435

Sequa Mezzanine Holdings LLC，2020延期定期貸款，(3個月。Libor+6.75%，下限1.00%)，9.76%， 11/28/23

 418 417,026

縫合收購公司，定期貸款B，(3個月。Libor+6.75%，0.75%下限)，10.42%，07/28/28

 671 578,370

垂直美國新聞公司，定期貸款B，
(6 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.87%, 07/30/27

 1,167 1,119,605

Vertiv Group Corp.，2021年定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 2.75%), 5.30%, 03/02/27

 1,506 1,430,093

5,879,084
保險業4.6%

聯合控股中級有限責任公司

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 05/09/25

 1,775 1,698,363

2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.49%, 11/06/27

 2,345 2,219,292

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 05/09/25

 627 599,879

AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.75% Floor), 5.37%, 02/19/28

 1,191 1,136,823

AssuredPartners，Inc.

2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 02/12/27

 625 590,956

2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 02/12/27

 604 570,831

HUB國際有限公司

2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.77%, 04/25/25

 1,760 1,690,108

2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 5.98%, 04/25/25

 1,652 1,585,481

NFP Corp., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 02/15/27

 115 107,646

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 6

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
保險(續)

瑞安專業集團有限責任公司，定期貸款，(1個月SOFR CME+3.00%，0.75%下限)，6.13%，09/01/27(b)

美元 843 $ 813,327

Sedgwick索賠管理服務公司

2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.37%, 12/31/25

 486 458,970

2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 09/03/26

 623 594,432

2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 7.37%, 09/03/26

 504 484,709

12,550,817
互動媒體和服務：2.4%

Adevinta ASA，美元定期貸款B，(3個月。Libor+3.00%，0.75%下限)，6.67%，06/26/28

 1,068 1,038,425

Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B,(1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.37%, 12/06/27

 455 407,507

卡梅洛特美國收購有限責任公司，2020年增量定期貸款B，(1個月Libor+3.00%，下限1.00%)，6.12%， 10/30/26

 1,741 1,680,055

Go爸爸運營有限公司，2021年定期貸款B4，(1個月Libor+2.00%)，5.12%，08/10/27

 452 436,340

Grab控股公司，定期貸款B，(1個月Libor+4.50%，1.00%下限)，7.62%，01/29/26

 3,126 2,920,907

6,483,234
互聯網和直銷零售業：0.5%

CNT Holdings I Corp.，2020年定期貸款，(1個月SOFR CME+3.50%，0.75%下限)，6.25%，11/08/27

 1,135 1,079,830

PUG LLC，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor+4.25%，0.50%下限)，7.37%，02/12/27(b)

228 199,237

1,279,067
互聯網軟件和服務：0.4%

優步技術公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor+3.50%)，6.57%，02/25/27

 1,093 1,063,033

IT服務(%)：6.9%

阿魯巴投資公司

2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 10.83%, 11/24/28

 885 800,925

2020 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.08%, 11/24/27

 472 433,502

拳擊手母公司，2021年美元定期貸款，(1個月Libor+3.75%)，6.87%，10/02/25

 1,255 1,186,901

Camelot Finance SA，定期貸款B，(1個月Libor+3.00%)，6.12%，10/30/26

 1,348 1,301,610

CCC智能解決方案公司，定期貸款，(1個月Libor+2.25%，0.50%下限)，4.37%，09/21/28

 1,040 1,003,735

CoreLogic，Inc.

2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.50% Floor), 9.63%, 06/04/29(b)

873 585,178

Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.63%, 06/02/28

 2,084 1,558,020

FleetCor Technologies運營有限公司，2021年定期貸款B4，(1個月Libor+1.75%)，4.87%， 04/28/28

 1,255 1,206,798

Greeneden U.S.Holdings II LLC，2020美元定期貸款B4，(1個月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.12%， 12/01/27

 3,074 2,919,664

PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 02/12/27(b)

1,560 1,349,263
安防 Par(000) 價值
IT服務(續)

Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 11.67%, 10/09/28

 美元 2,590 $ 2,570,575

TransUnion LLC

2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 4.87%, 11/16/26

 1,147 1,104,226

2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 12/01/28

 1,607 1,553,692

Virtusa Corp.，第一留置權定期貸款B，(1個月。Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/11/28

 643 601,127

WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.37%, 03/31/28

 602 582,841

ZoomInfo LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 02/02/26

 135 132,907

18,890,964
休閒產品：0.5%

擋泥板樂器公司，2021年定期貸款B，(1個月。SOFR+4.00%，0.50%下限)，6.75%， 12/01/28

 603 510,815

MND Holdings III Corp.，2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.50%，下限1.00%)，6.62%， 06.19/24

 612 591,113

Peloton Interactive，Inc.定期貸款，(6個月SOFR CME+6.50%，0.50%下限)，8.35%，05/25/27

 212 206,890

1,308,818
生命科學工具與服務：3.0%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期貸款B5，(1個月Libor+2.25%，下限0.50%)，5.37%， 11/08/27

 1,421 1,380,328

EResearchTechnology，Inc.，2020第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+4.50%，下限1.00%)，7.62%， 02/04/27

 2,047 1,900,003

圖標盧森堡SARL，LUX定期貸款，
(3 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.94%, 07/03/28

 1,638 1,599,092

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期貸款B，(3個月SOFR+3.00%，0.50%下限)，5.55%， 27年10月19日

 923 892,174

PAREXEL國際公司，2021年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.37%， 2018年11月15日

 2,108 2,007,677

PRA健康科學公司，美國定期貸款，
(3 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.94%, 07/03/28

 408 398,416

8,177,690
機械製造3.3%

Albion Acquires Ltd.，美元定期貸款，(3個月Libor+5.25%，0.50%下限)，8.01%，08/17/26

 1,135 1,073,513

ASP刀片控股公司，初始定期貸款，(3個月Libor+4.00%，0.50%下限)，7.67%， 2018年10月13日

 169 147,887

克拉克設備公司，2022年定期貸款B，(3個月SOFR CME+2.50%，0.50%下限)，6.15%，04/20/29

 187 182,617

哥倫布·麥金農公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor+2.75%，0.50%下限)，6.44%，05/14/28

 244 237,916

過濾集團公司，2021年增量定期貸款，(1個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.62%， 2018年10月21日

 726 687,267

Fluidra SA，2022美元定期貸款B，(1個月SOFR CME+2.10%)，5.13%，01/29/29

 192 185,122

英格索爾-蘭德服務公司，2020美元Spinco定期貸款，(1個月SOFR CME+1.75%)，4.88%， 03/01/27

 1,382 1,338,111

麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(3個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.82%，06/21/28

 2,294 2,114,584

SPX Flow, Inc., 2022 Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 7.53%, 04/05/29

 852 785,672

7

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
機械(續)

泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(6個月Libor+3.00%)，5.88%，03/28/25

 美元 2,395 $ 2,140,003

Zurn LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%, 0.50% Floor), 5.37%, 10/04/28

 77 76,185

8,968,877
Media — 12.3%

Altice Finding SA

2017 USD Term Loan B,(3 mo. LIBOR + 2.75%), 5.26%, 07/15/25

 690 647,102

USD 2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 5.26%, 01/31/26

 953 889,665

Altice France SA，2018年定期貸款B13，
(3 mo. LIBOR + 4.00%), 6.91%, 08/14/26(b)

2,136 1,932,711

AMC娛樂控股公司，2019年定期貸款B，(3個月Libor+3.00%)，5.76%，04/22/26

 931 726,479

Cable One, Inc., 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 5.12%, 05/03/28

 302 296,322

Charge Communications Operating LLC，A類，2019年定期貸款B1，(1個月Libor+1.75%)，4.87%， 04/30/25

 1,608 1,575,652

城市足球集團有限公司，定期貸款，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.48%，07/21/28

 979 928,863

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月Libor+3.50%)，6.31%，08/21/26

 2,347 2,089,282

CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 12/17/26

 — (i) 135

連接Finco SARL，2021年定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 6.62%, 12/11/26

 3,470 3,220,800

CSC控股有限責任公司

2017 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 5.07%, 07/17/25

 1,309 1,244,014

2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.32%, 04/15/27

 1,102 1,028,340

E.W. Scripps Co., 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.75% Floor), 5.87%, 01/07/28

 505 487,338

Learfield Communications LLC，2016第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.25%，下限1.00%)，6.37%， 12/01/23

 539 440,353

獅門資本控股有限公司，2018年定期貸款B，(1個月Libor+2.25%)，5.37%，03/24/25

 816 785,274

Live Nation Entertainment，Inc.，定期貸款B4，(1個月Libor+1.75%)，4.81%，10/17/26

 1,559 1,465,107

MH Sub I LLC

2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 6.62%, 09/13/24

 1,893 1,800,657

2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 6.87%, 09/13/24

 1,792 1,699,675

2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. SOFR CME + 6.25%), 9.28%, 02/23/29

 689 643,455

Nexstar廣播公司，2019年學期
Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.62%, 09/18/26

 538 530,237

辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1個月SOFR CME+3.75%)，6.88%，04/21/29

 1,121 1,057,652

Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 6.11%, 09/28/23(b)

2,539 2,437,028

UPC融資夥伴，2021年美元定期貸款AX，(1個月。Libor+2.92%)，5.74%，01/31/29

 474 451,176

Virgin Media Bristol LLC 2020美元定期貸款Q，(1個月。Libor+3.25%)，6.07%，01/31/29

 278 268,617
安防 帕爾
(000)		 價值
媒體(續)

維珍媒體布裏斯托爾有限責任公司(續)

USD Term Loan N, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 5.32%, 01/31/28

 美元 609 $ 580,369

航海數碼有限公司，美元定期貸款B，(3個月SOFR+4.50%，下限0.50%)，7.26%，05/11/29(b)

626 609,945

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+2.75%)，5.87%， 05/18/25

 1,817 1,730,003

WMG收購公司，2021年定期貸款G，(1個月。Libor+2.12%)，5.24%，01/20/28

 1,308 1,265,945

Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，
(1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 03/09/27

 3,113 2,592,404

33,424,600
石油、天然氣和消耗性燃料：1.5%

Edgewater發電有限責任公司，定期貸款，(1個月Libor+3.75%)，6.87%，12/13/25

 563 491,298

利蘭金融公司

2020 Make Whole Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 6.12%, 06/28/24

 25 14,951

2020 Take Back Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.00%, 3.00% PIK), 3.52%, 06/30/25(f)

184 91,866

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(3個月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，7.99%， 09/19/29

 165 161,700

Medallion Midland收購有限責任公司，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.87%， 2018年10月18日

 1,191 1,149,315

墨菲美國公司，定期貸款B，(1個月Libor+1.75%，0.50%下限)，4.32%，01/31/28

 394 392,424

Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司，定期貸款B，(3個月Libor+3.25%，0.50%下限)，6.21%， 10/05/28

 1,932 1,870,908

4,172,462
個人產品：1.4%

Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021第一筆留置權定期貸款，(3個月SOFR+6.00%，下限1.00%)，8.94%， 12/22/26

 252 238,860

威望品牌公司，2021年定期貸款B5，(1個月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.12%，07/03/28

 131 130,450

盧森堡陽光七世SARL，2021年定期貸款B3，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，7.42%， 10/01/26

 3,748 3,478,372

3,847,682
製藥類股下跌2.7%

Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月Libor+3.50%)，6.90%，05/04/25

 749 620,695

博世健康公司，2022年定期貸款B，(1個月SOFR CME+5.25%，0.50%下限)，8.10%， 02/01/27

 710 543,595

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期貸款B3，(1個月Libor+2.00%，0.50%下限)，5.06%， 02/22/28

 986 975,387

Elanco動物健康公司，定期貸款B，(1個月Libor+1.75%)，4.31%，08/01/27

 950 902,318

Grifols Worldwide Operations USA，Inc.，2019年定期貸款B，(1個月Libor+2.00%)，5.12%， 11/15/27

 982 929,809

爵士融資Lux SARL，美元定期貸款，
(1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 05/05/28

 1,255 1,211,107

Option Care Health，Inc.，2021年定期貸款B，
(1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 5.87%, 10/27/28

 433 422,859

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 8

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
製藥(續)

Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.19%, 06/02/28

 美元 951 $ 927,529

精密醫藥集團有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。Libor+3.00%，0.75%下限)，6.67%，11/18/27(b)

862 794,980

7,328,279
專業服務：1.5%

鄧白氏公司

2022年增量定期貸款B2，(1個月SOFR CME+3.25%)，6.28%，01/18/29

 441 424,366

Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 6.33%, 02/06/26

 1,443 1,392,904

元素材料科技集團美國控股公司

2022美元延遲提取定期貸款，(3個月。Libor+4.25%，0.50%下限)，7.90%，07/06/29

 375 351,055

2022 USD Term Loan, (3 mo. SOFR CME + 4.25%, 0.50% Floor), 7.90%, 07/06/29

 812 760,618

銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月SOFR CME+4.75%，0.50%下限)，7.78%，04/29/29(b)

1,244 1,166,250

4,095,193
房地產管理與開發不到1.0%

張伯倫集團公司，定期貸款B，(1個月Libor+3.50%，0.50%下限)，6.62%，11/03/28

 1,520 1,377,063

高緯物業美國借款人有限責任公司，2020年定期貸款B，(1個月Libor+2.75%)，5.87%， 08/21/25

 1,454 1,387,155

2,764,218
公路和鐵路：0.4%

AVIS平價汽車租賃有限責任公司，2020 TermLoan B，(1個月Libor+1.75%)，4.87%，08/06/27

 407 383,457

SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor+5.50%)，8.48%，08/04/25(b)

726 655,918

1,039,375
半導體和半導體設備上漲0.1%

Synaptics，Inc.，定期貸款B，(3個月Libor+2.25%，0.50%下限)，4.36%，12/02/28

 387 382,251

軟件佔15.1%

應用系統公司

2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.67%, 09/19/24

 302 293,688

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.50%, 0.75% Floor), 9.17%, 09/19/25

 439 430,879

梭魚網絡公司，2022年定期貸款，(1個月SOFR CME+4.50%，0.50%下限)，7.53%， 08/15/29

 473 443,773

中央母公司，2022年美元定期貸款B，
(3 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 6.61%, 07/06/29

 452 434,589

Cloudera公司(b)

2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%, 0.50% Floor), 9.12%, 10/08/29

 602 505,680

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.50% Floor), 6.87%, 10/08/28

 1,843 1,612,398

ConnectWise LLC，2021定期貸款B，(3個月Libor+3.50%，0.50%下限)，7.17%，09/29/28

 626 583,994

基石OnDemand，Inc.，2021年定期貸款，(1個月Libor+3.75%，0.50%下限)，6.87%，10/16/28(b)

738 616,472

Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(1個月Libor+3.25%)，6.37%，05/28/24

 792 704,644

E2open LLC, 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.64%, 02/04/28

 176 167,847
安防 帕爾
(000)		 價值
軟件(續)

Epicor Software Corp.，2020第二留置權定期貸款，(1個月Libor+7.75%，下限1.00%)，10.87%， 07/31/28

 美元 1,316 $ 1,279,152

Helios Software Holdings，Inc.，2021年美元定期貸款B，(3個月SOFR CME+3.75%)，7.45%，03/11/28

 1,315 1,240,162

Informatica LLC，2021美元定期貸款B，(1個月Libor+2.75%)，5.88%，10/27/28

 3,167 3,065,861

基礎設施控股公司，2021年定期貸款B，
(3 mo. LIBOR + 2.75%, 0.50% Floor), 6.12%, 10/30/28(b)

451 437,213

IPS公司(b)

2021 2nd Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 7.00%, 0.50% Floor), 10.12%, 10/01/29

 645 580,500

2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.62%, 10/02/28

 361 335,158

洋紅色買家有限責任公司

2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%, 0.75% Floor), 7.87%, 07/27/28

 1,496 1,346,137

2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 11.37%, 07/27/29

 1,358 1,244,134

McAfee LLC，2022美元定期貸款B，(1個月SOFR CME+3.75%)，6.36%，03/01/29

 2,149 1,954,079

NetSmart Technologies，Inc.，2020定期貸款B，(1個月Libor+4.00%，0.75%下限)，7.12%， 10/01/27

 963 914,650

Planview母公司

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.92%, 12/18/28(b)

572 543,400

Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.67%, 12/17/27

 1,317 1,244,947

Proofpoint，Inc.

1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.32%, 08/31/28

 1,733 1,623,575

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.25%, 0.50% Floor), 9.32%, 08/31/29

 895 858,081

RealPage，Inc.

1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 0.50% Floor), 6.12%, 04/24/28

 3,881 3,629,508

2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 9.62%, 04/23/29

 1,825 1,757,815

復興控股公司，2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.25%)，6.37%，05/30/25

 416 395,154

Severin收購有限責任公司，2018年定期貸款B，
(3 mo. SOFR CME + 3.00%), 6.03%, 08/01/25

 1,712 1,658,723

Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 7.17%, 10/07/27

 1,351 1,296,910

Tempo收購有限責任公司，2022年定期貸款B，
(1 mo. SOFR CME + 3.00%), 6.03%, 08/31/28

 2,970 2,887,297

Tibco Software，Inc.，2022美元定期貸款，
(3 mo. SOFR CME + 4.50%, 0.50% Floor), 8.02%, 03/20/29

 2,368 2,121,894

旗艦軟件集團公司

2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%, 0.50% Floor), 7.54%, 05/03/27

 865 813,179

2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 0.50% Floor), 5.54%, 05/04/26

 2,677 2,541,161

Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 6.87%, 05/04/26

 1,771 1,684,469

41,247,123
特色零售業55.5%

貝倫金融美國有限責任公司

2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.19%, 11/13/25(b)

269 261,153

9

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 Par(000) 價值
專業零售(續)

貝倫金融美國有限責任公司(續)

2019 USD Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 5.06%, 10/30/26(b)

美元 656 $ 636,744

2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%, 0.50% Floor), 5.38%, 04/13/28

 1,705 1,648,556

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2018英鎊定期貸款B1，(1天SONIA+4.25%)，5.44%，06/23/25

 英鎊 1,000 976,981

EG Group Ltd., 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.92%, 03/31/26

 美元 350 326,537

狂熱商業中級控股有限責任公司，定期貸款B，(3個月。Libor+3.25%，0.50%下限)，6.06%， 2018年11月24日(b)

422 405,994

Mavis輪胎快遞服務公司，2021年定期貸款B，(1個月SOFR CME+4.00%，0.75%下限)，7.25%， 05/04/28

 1,853 1,733,301

Med Parentco LP，第一留置權定期貸款，(1個月Libor+4.25%)，7.37%，08/31/26

 1,056 885,365

Midas Intermediate Holdco II LLC，(1個月SOFR CME+8.35%，0.75%下限)，11.20%，06/30/27

 1,921 1,731,266

PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.87%, 02/11/28

 3,253 3,071,424

Research Now Group，Inc.，2017第一筆留置權定期貸款，(6個月Libor+5.50%，下限1.00%)，8.84%， 12/20/24

 607 545,765

修復硬件公司，2022年增量定期貸款，(1個月SOFR CME+3.25%，0.50%下限)，6.38%， 10/20/28

 535 485,678

混響買家，Inc.

2021年第1期留置權定期貸款，2018年11月1日

 1,553 1,478,796

2021年延遲提取定期貸款，3.50%，11/01/28

 250 237,322

旺旺控股有限公司(b)

1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 7.32%, 12/21/27

 336 316,572

2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 10.82%, 12/21/28

 345 329,475

15,070,929
技術硬件、存儲和外圍設備減少0.2%

電子成像公司，定期貸款，(1個月Libor+5.00%)，8.12%，07/23/26

 626 501,133

紡織品、服裝和奢侈品：0.4%

Crocs, Inc., Term Loan B, (3 mo. SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 7.20%, 02/17/29

 1,160 1,089,243

貿易公司和分銷商：0.9%

Beacon Roofing Supply，Inc.，2021 TermLoan B，(1個月Libor+2.25%)，5.37%，05/19/28

 848 816,133

基礎建材控股有限公司，2021年定期貸款，(3個月Libor+3.25%，0.50%下限)， 6.06%，01/31/28

 655 586,726

離子貿易金融有限公司，2021年美元定期貸款，(3個月Libor+4.75%)，8.42%，04/03/28

 417 385,887

SRS分銷，Inc.，2022年增量定期貸款，(3個月SOFR CME+3.50%)，6.18%，06/02/28

 612 561,572

2,350,318
安防

帕爾

(000)

 價值
無線電信服務：1.1%

Gogo Intermediate Holdings LLC，定期貸款B，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，6.56%， 04/30/28

 美元 675 $ 654,150

Metronet Systems Holdings LLC，2021第一筆留置權定期貸款，(1個月SOFR+3.86%)，6.61%，06/02/28

 436 408,383

SBA高級財務II有限責任公司，2018年定期貸款B，(1個月Libor+1.75%)，4.87%，04/11/25

 2,059 1,999,655

3,062,188

浮動利率貸款利息總額：136.7%
(Cost: $397,412,808)

372,445,530

股票

投資公司

固定收益基金：0.3%

景順高級貸款ETF

 35,400 714,726

總投資公司數：0.3%
(Cost: $772,949)

714,726

利益(000)

其他利益

IT服務(b)(j) — 0.0%

千禧集團索賠

 美元 930 —

千禧年債權信託基金

 991 —

其他權益合計=0.0%
(Cost: $ — )

—

股票

認股權證
金屬和礦業：0.0%

美國鍛造集團公司

 2,642 —

石油、天然氣和消耗性燃料

加利福尼亞資源公司(已發行/可行使11/03/20，1股1認股權證，10/27/24到期， 罷工價格36.00美元)(a)

617 6,417

認股權證總數：0.0%
(Cost: $ — )

 6,417

總投資為139.3%
(Cost: $406,531,613)

379,433,059

負債超過其他資產的比率(39.3)%

(106,986,830 )

淨資產100.0%

 $ 272,446,229

(a)

非創收證券。

(b)

安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。

(c)

關於轉售的受限證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為456美元，不到期末淨資產的0.05%，原始成本為131,156美元。

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

 10

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

(d)

根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。

(e)

發行人申請破產和/或違約。

(f)

實物支付可以額外面值/股份和/或現金支付 利息/股息的證券。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。

(g)

可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。

(h)

表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。

(i)

四捨五入到不到1000。

(j)

其他利益代表清算信託和其他重組或私人實體的實益利益。

就信託合規而言，信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告 ，該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。

聯屬

在截至2022年9月30日期間，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：

關聯發行商

價值在

12/31/21

購買

按成本計算

收益

來自銷售部門

網絡

已實現

得(損)

更改中

未實現

欣賞

(折舊)

價值在

09/30/22

股票

持有時間

09/30/22

 收入

資本利得

分配

從…

潛在的

基金

貝萊德流動性基金、T基金、機構類(a)

$ — $ — $ — $ — $ — $ — — $ 2,395 $ —

(a)

截至期末，該實體不再被持有。

截至期末未償還的衍生金融工具

遠期外匯合約

購買的貨幣 售出的貨幣 交易對手 結算日

未實現

欣賞

(折舊)

美元

 1,655,368 英鎊 1,440,000 滙豐銀行美國N.A. 12/21/22 $ 45,647

集中清算的信用違約互換-賣出保護

參考債務/索引

融資

接收的速率

由信託基金


付款

頻率


終端

日期


信用

額定值

(a)

概念上的

金額(000)

(b)

 價值

預付費用

補價

已支付

(已收到)


未實現

欣賞

(折舊)

CDX.NA.HY.37.V2

 5.00 % 季刊 12/20/26 B- USD 3,465 $ (11,816 ) $ 219,662 $ (231,478 )

CDX.NA.HY.38.V2

 5.00 季刊 06/20/27 B USD 2,802 (58,360 ) 20,925 (79,285 )

$ (70,176 ) $ 240,587 $ (310,763 )

(a)

使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或該指數的標的證券(如適用)。
(b)

如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。

截至期末的公允價值層次結構

在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：

•

第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價；

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

11

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

截至期末的公允價值層次結構(續)

•

級別3-不可觀察到的投入基於當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。關於信託基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。

下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託的金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。

1級 2級 3級 總計

資產

投資

長期投資

普通股

汽車零部件

 $ 21,305 $ — $ — $ 21,305

建築與工程

 34,490 — — 34,490

家用耐用品

 — — — —

金屬與礦業

 — 416 456 872

軟件

 64 — — 64

專業零售

 — 375,212 — 375,212

公司債券

 — 5,834,443 — 5,834,443

浮動利率貸款利息

 — 343,065,043 29,380,487 372,445,530

投資公司

 714,726 — — 714,726

其他利益

 — — — —

認股權證

 6,417 — — 6,417

負債

無資金來源的浮動利率貸款利息

 — (33,827 ) (8,067 ) (41,894 )

$ 777,002 $ 349,241,287 $ 29,372,876 $ 379,391,165

衍生金融工具(a)

資產

外幣兑換合約

 $ — $ 45,647 $ — $ 45,647

負債

信貸合同

 — (310,763 ) — (310,763 )

$ — $ (265,116 ) $ — $ (265,116 )

(a)

衍生金融工具是掉期和遠期外幣兑換合約。掉期和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)計價。

信託可能持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債，用於財務報告目的。截至期末，應付銀行借款111,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。

當信託在期初和/或期末相對於淨資產有大量的3級投資時，提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：

普普通通

股票

公司

債券

漂浮

利率貸款

利益

無資金支持

漂浮

利率貸款

利益

其他

利益

 總計

資產/負債

期初餘額，截至2021年12月31日

 $ 486 $ — (a) $ 17,379,496 $ (182 ) $ — (a) $ 17,379,800

轉到3級(b)

— — 21,229,394 (1,028 ) — 21,228,366

轉出級別3(c)

— — (5,356,539 ) — — (5,356,539 )

應計折扣/保費

 — — 171,699 — — 171,699

已實現淨收益(虧損)

 — — 53,908 — — 53,908

未實現升值(折舊)淨變化(d)

(30 ) — (3,082,692 ) (6,857 ) — (3,089,579 )

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

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投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德浮動利率收益信託(BGT)

普普通通

股票

公司

債券

漂浮

利率貸款

利益

無資金支持

漂浮

利率貸款

利益

其他

利益

 總計

購買

 $ — $ — $ 3,663,073 $ — $ — $ 3,663,073

銷售額

 — — (4,677,852 ) — — (4,677,852 )

期末餘額，截至2022年9月30日

 $ 456 $ — (a) $ 29,380,487 $ (8,067 ) $ — (a) $ 29,372,876

截至2022年9月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(d)

$ (30 ) $ — $ (3,006,739 ) $ (6,857 ) $ — $ (3,013,626 )

(a)

四捨五入到不到1美元。
(b)

截至2021年12月31日，信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2022年9月30日，信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第2級轉移到第3級。
(c)

截至2021年12月31日，信託在確定某些投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2022年9月30日，信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第三級轉移到第二級。
(d)

截至2022年9月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。

貨幣縮寫

英鎊 英磅
美元 美元

投資組合縮寫

CME 芝加哥商品交易所
浸漬 佔有債務人
etf 交易所買賣基金
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
PIK 實物支付
軟性 有擔保的隔夜融資利率
索尼婭 英鎊隔夜銀行間平均利率

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