| 投資明細表(未經審計) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 公司債券 |
||||||||
| 多元化金融服務：0.2% |
||||||||
| 西部集團住房有限責任公司，6.75%，03/15/57(a) |
$ | 2,417 | $ | 2,575,302 | ||||
|
|
|
|||||||
| 教育水平3.7% | ||||||||
| 大峽谷大學，5.13%，10/01/28 |
9,377 | 8,483,653 | ||||||
| 馬薩諸塞州高等教育援助公司，2021系列，2.67%，07/01/31 |
5,000 | 4,130,680 | ||||||
| 倫斯勒理工學院，5.25%，09/01/48 |
18,190 | 17,186,526 | ||||||
| 衞斯理大學，4.78%，07/01/21116(b) |
11,000 | 9,015,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,816,028 | ||||||||
| 電力公用事業公司：0.7% | ||||||||
| 雷伯恩國家證券化有限責任公司，3.35%，12/01/51(a) |
10,000 | 7,419,294 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 醫療保健提供者和服務：3.0% |
| |||||||
| 浸信會健康義務小組，2019系列，4.10%，12/01/49 |
6,300 | 5,008,319 | ||||||
| Ochsner診所基金會，5.90%，05/15/45(b) |
5,000 | 4,912,162 | ||||||
| 和平健康義務集團，2018年系列，4.79%，11/15/48(b) |
5,065 | 4,421,677 | ||||||
| 西弗吉尼亞州聯合衞生系統義務小組，2018年系列賽，4.92%，06/01/48 |
20,000 | 17,354,028 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,696,186 | ||||||||
| 房地產管理與開發部門：0.7% | ||||||||
| Bridge Housing Corp.，3.25%，07/15/30 |
9,020 | 7,553,380 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 公司債券總額=8.3% |
|
88,060,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券 |
||||||||
| 亞利桑那州：2.3% |
||||||||
| 鹽河項目農業改良和電力區，RB，BAB，4.84%，01/01/41(b) |
24,545 | 23,921,508 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 加利福尼亞州29.7% |
||||||||
| 阿拉米達走廊運輸局，退款RB，CAB，B系列，高級留置權，0.00%，10/01/42(c) |
5,000 | 1,316,250 | ||||||
| 阿拉米達縣聯合權力機構，RB，BAB，A系列，7.05%，12/01/44 |
11,000 | 13,038,960 | ||||||
| 灣區收費管理局，RB，BAB(b) |
||||||||
| Series S-1, 6.92%, 04/01/40 |
13,700 | 15,676,896 | ||||||
| Series S-3, 6.91%, 10/01/50 |
14,000 | 17,145,744 | ||||||
| 加州基礎設施和經濟發展銀行，RB，5.50%，01/01/38(a) |
5,000 | 4,479,900 | ||||||
| 加利福尼亞州公共工程委員會，RB，BAB，G-2系列，8.36%， 10/01/34 |
18,145 | 22,526,382 | ||||||
| 加州朱拉維斯塔市，RB |
||||||||
| 2.40%, 06/01/36 |
1,275 | 875,731 | ||||||
| 2.91%, 06/01/45 |
9,185 | 5,672,445 | ||||||
| 加利福尼亞州埃爾卡洪市，RB，系列A，3.28%，04/01/43 |
2,605 | 1,810,717 | ||||||
| 加利福尼亞州亨廷頓海灘市，退還RB |
||||||||
| 2.91%, 06/15/35 |
2,000 | 1,550,310 | ||||||
| 3.28%, 06/15/40 |
6,000 | 4,485,588 | ||||||
| 3.38%, 06/15/44 |
5,000 | 3,612,425 | ||||||
| 加州奧蘭治市，RB，(BAM)，3.12%，06/01/44 |
2,000 | 1,234,544 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 加州(續) |
||||||||
| 加州河濱市，RB，系列A，3.86%，06/01/45 |
$ | 8,265 | $ | 6,538,119 | ||||
| 舊金山市加州公用事業委員會水資源收入，RB，BAB，系列DE，6.00%， 11/01/40(b) |
21,255 | 22,496,972 | ||||||
| 加州河濱縣，RB，3.82%，02/15/38 |
6,450 | 5,530,727 | ||||||
| 加利福尼亞州索諾馬縣，RB退款，A系列，6.00%，12/01/29 |
12,415 | 12,700,384 | ||||||
| 山麓-東部運輸走廊局，退款RB |
||||||||
| Series A, 4.09%, 01/15/49 |
24,340 | 17,963,358 | ||||||
| Series A, (AGM), 3.92%, 01/15/53 |
7,202 | 5,326,722 | ||||||
| 金州煙草證券化公司，退還RB |
||||||||
| Class B, (SAP), 3.29%, 06/01/42 |
11,170 | 8,167,057 | ||||||
| Series S-1, 4.21%, 06/01/50 |
30,775 | 21,316,673 | ||||||
| 內陸帝國煙草證券化公司，償還RB，3.68%，06/01/38(b) |
7,270 | 5,873,266 | ||||||
| 洛杉磯社區學院學區/加州，Go，Bab，6.60%，08/01/42 |
10,000 | 11,253,110 | ||||||
| 奧蘭治縣地方交通局銷售税收入，退還RB，A系列，6.91%，02/15/41(b) |
5,000 | 5,485,425 | ||||||
| 聖地亞哥縣地區機場管理局，ARB，B系列，5.59%，07/01/43 |
3,900 | 3,597,688 | ||||||
| 加利福尼亞州，加油，寶貝 |
||||||||
| 7.55%, 04/01/39 |
9,035 | 11,114,450 | ||||||
| 7.63%, 03/01/40 |
8,950 | 11,016,054 | ||||||
| 7.60%, 11/01/40 |
15,000 | 18,748,485 | ||||||
| 加州大學伯克利分校 |
||||||||
| 5.95%, 05/15/45(b) |
24,000 | 25,430,712 | ||||||
| 6.30%, 05/15/50 |
27,010 | 28,386,970 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 314,372,064 | ||||||||
| 科羅拉多州：3.9% | ||||||||
| 科羅拉多州衞生設施管理局，RB退款，B系列，4.48%，12/01/40 |
9,485 | 7,744,702 | ||||||
| 丹佛市和縣學區第1號，退款COP，B系列，7.02%，12/15/37 |
6,000 | 6,943,536 | ||||||
| 區域運輸區，COP，BAB，B系列，7.67%，06/01/40(b) |
23,000 | 26,899,190 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,587,428 | ||||||||
| 康涅狄格州：0.5% | ||||||||
| 康涅狄格州衞生和教育設施管理局，RB退款，G-2系列，4.25%，07/01/27(a) |
5,055 | 4,811,860 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 哥倫比亞特區：2.3% |
||||||||
| 華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入，ARB，BAB，D系列，8.00%，10/01/47(b) |
10,750 | 13,215,835 | ||||||
| 華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費公路收入，RB，BAB，7.46%，10/01/46 |
9,235 | 10,904,208 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 24,120,043 | ||||||||
| 佛羅裏達州3.9% | ||||||||
| 資本信託代理公司，RB(a) |
||||||||
| 5.00%, 01/01/25 |
525 | 514,402 | ||||||
| 5.50%, 06/15/26 |
445 | 420,990 | ||||||
| Excelsior Academy，Inc.，RB，C系列，5.25%，11/01/25 |
490 | 482,000 | ||||||
1
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 佛羅裏達州(續) |
||||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB(a) |
||||||||
| 6.75%, 12/15/28 |
$ | 690 | $ | 686,275 | ||||
| Class B, 5.00%, 06/15/25 |
285 | 274,273 | ||||||
| Series B, 5.75%, 06/15/25 |
735 | 718,219 | ||||||
| Series D, 5.75%, 12/15/26 |
650 | 613,874 | ||||||
| 佛羅裏達發展金融公司，RB還款，B系列，4.11%，04/01/50 |
15,000 | 11,162,040 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣教育設施管理局，退還RB，B系列，5.07%，04/01/50 |
12,250 | 11,392,966 | ||||||
| 邁阿密-戴德縣工業發展局，RB，5.25%，11/01/25 |
180 | 177,097 | ||||||
| Sumter Landing社區發展區，RB，4.17%，10/01/47(b) |
2,575 | 2,143,252 | ||||||
| 村中心社區發展區，退還RB，5.02%，11/01/36 |
13,500 | 13,119,529 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,704,917 | ||||||||
| 佐治亞州6.0% | ||||||||
| 東點商業及工業發展局，RB，B輯，5.25%，6/15/31(a) |
860 | 827,833 | ||||||
| 佐治亞州市政電力局，退還RB |
||||||||
| 6.64%, 04/01/57 |
26,065 | 27,389,154 | ||||||
| 6.66%, 04/01/57 |
24,090 | 25,515,767 | ||||||
| 7.06%, 04/01/57 |
9,645 | 9,571,177 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 63,303,931 | ||||||||
| Idaho 0.1% | ||||||||
| 愛達荷州住房與金融協會 |
||||||||
| 4.75%, 06/15/29(a) |
235 | 210,958 | ||||||
| Series B, 7.15%, 06/15/31 |
625 | 551,304 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 762,262 | ||||||||
| 伊利諾伊州：16.8% | ||||||||
| 芝加哥教育委員會，GO，6.32%，11/01/29 |
9,465 | 9,079,017 | ||||||
| 芝加哥教育委員會，加油，寶貝 |
||||||||
| 6.04%, 12/01/29 |
12,935 | 12,202,116 | ||||||
| 6.14%, 12/01/39 |
370 | 322,167 | ||||||
| 6.52%, 12/01/40 |
9,745 | 8,478,384 | ||||||
| 芝加哥奧黑爾國際機場，退款ARB，B系列，6.40%，01/01/40 |
1,500 | 1,657,374 | ||||||
| 芝加哥交通局銷售和轉讓税收據收入，RB |
||||||||
| Series A, 6.90%, 12/01/40(b) |
4,075 | 4,515,369 | ||||||
| Series B, 6.90%, 12/01/40 |
4,900 | 5,490,371 | ||||||
| 芝加哥交通局銷售税收據基金，RB，BAB，B系列，6.20%，12/01/40(b) |
16,015 | 17,088,069 | ||||||
| 伊利諾伊州芝加哥市污水傳輸收入，RB，BAB，B系列，第二留置權，6.90%， 01/01/40 |
36,000 | 37,825,128 | ||||||
| 伊利諾伊州芝加哥水廠收入，RB，BAB，B系列，6.74%，11/01/40(b) |
15,250 | 17,074,983 | ||||||
| 伊利諾伊市電力局，RB，BAB，7.29%， 02/01/35(b) |
15,000 | 16,924,740 | ||||||
| 伊利諾伊州北部市政電力局，RB，BAB，7.82%，01/01/40 |
5,000 | 5,850,410 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 伊利諾伊州(續) |
||||||||
| 伊利諾伊州，GO，Bab 6.73%，04/01/35 |
$ | 6,320 | $ | 6,450,015 | ||||
| 7.35%, 07/01/35(b) |
33,294 | 34,673,030 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 177,631,173 | ||||||||
| 印第安納州：1.8% | ||||||||
| 印第安納金融管理局，RB，BAB，B系列，6.60%， 02/01/39(b) |
7,900 | 8,907,139 | ||||||
| 印第安納州市政電力局，RB，BAB，A系列，5.59%，01/01/42 |
10,000 | 9,868,350 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,775,489 | ||||||||
| 肯塔基州：1.4% | ||||||||
| WestVaco Corp.，RB，7.67%，01/15/27(a) |
13,800 | 14,700,712 | ||||||
|
|
|
|||||||
| Maine 0.2% |
||||||||
| 緬因州衞生和高等教育設施局，RB退款，B系列，(AGM ST INTRCPT ST res FD GTY)，3.12%，07/01/43 |
2,590 | 1,783,495 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 馬裏蘭州：0.9% |
||||||||
| 馬裏蘭經濟發展公司，RB，4.00%，04/01/34 |
10,470 | 8,330,382 | ||||||
| 馬裏蘭衞生與高等教育設施管理局，RB，B系列，6.25%，03/01/27(a) |
1,000 | 946,873 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,277,255 | ||||||||
| 馬薩諸塞州：2.8% | ||||||||
| 馬薩諸塞州聯邦運輸基金收入，RB，BAB，5.73%，06/01/40(b) |
5,000 | 5,183,970 | ||||||
| 馬薩諸塞州教育財政管理局，RB，A系列，3.61%，07/01/36 |
10,585 | 8,295,983 | ||||||
| 馬薩諸塞州教育融資管理局，RB退款，A系列，4.95%，07/01/38 |
17,295 | 16,147,892 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,627,845 | ||||||||
| 密歇根州4.4% | ||||||||
| 密歇根金融管理局，RB |
||||||||
| 6.38%, 06/01/33(a) |
1,000 | 940,642 | ||||||
| Series D, 5.02%, 11/01/43 |
7,500 | 6,839,340 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB償還，A系列，3.27%，06/01/39 |
10,000 | 7,478,710 | ||||||
| 密歇根金融管理局，RB償還，CAB，B系列，0.00%，06/01/45(c) |
50,000 | 10,333,650 | ||||||
| 密歇根州立大學，RB，BAB，A系列，6.17%，02/15/50 |
5,500 | 5,793,574 | ||||||
| 密歇根州立大學，RB退款，A系列，4.50%，08/15/48 |
14,575 | 12,904,953 | ||||||
| 密歇根戰略基金，RB，2.58%，09/01/35 |
1,800 | 1,336,118 | ||||||
| 西密歇根大學，RB，B系列，年度股東大會，2.88%，11/15/43 |
1,500 | 975,558 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,602,545 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 2 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 明尼蘇達州：1.3% |
||||||||
| 南密歇根州市政電力局，RB退款，A系列，5.93%，01/01/43 |
$ | 8,000 | $ | 8,295,544 | ||||
| 明尼蘇達州西部市政電力局，RB，BAB，6.77%，01/01/46 |
5,000 | 5,738,990 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 14,034,534 | ||||||||
| 密西西比州：0.5% | ||||||||
| 密西西比開發銀行，RB，BAB，6.41%，01/01/40 |
5,000 | 5,314,255 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 密蘇裏州：1.9% |
||||||||
| 密蘇裏大學館長，RB，BAB，5.79%， 11/01/41(b) |
7,000 | 7,300,636 | ||||||
| 密蘇裏州市政公用事業聯合委員會，RB，BAB，7.73%，01/01/39 |
11,000 | 13,027,311 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,327,947 | ||||||||
| 內華達州：0.3% | ||||||||
| 北拉斯維加斯，GO，BAB，6.57%，06/01/40 |
1,420 | 1,447,318 | ||||||
| 克拉克縣航空部，ARB，BAB，C系列，6.82%，07/01/45 |
2,000 | 2,304,202 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,751,520 | ||||||||
| 新罕布夏州：2.4% | ||||||||
| 新漢普郡商業金融管理局，退還RB |
||||||||
| 3.25%, 04/01/28 |
15,000 | 12,739,695 | ||||||
| 3.30%, 04/01/32 |
11,895 | 9,046,576 | ||||||
| 2.87%, 07/01/35 |
4,935 | 3,265,864 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,052,135 | ||||||||
| 新澤西州：10.8% | ||||||||
| 新澤西經濟發展局，RB，A系列，(NPFGC)，7.43%，02/15/29(b) |
20,974 | 22,418,312 | ||||||
| 新澤西州教育設施管理局，RB退款，(AGM)，3.51%，07/01/42(b) |
20,000 | 14,937,680 | ||||||
| 新澤西交通信託基金管理局，RB，BAB，C系列，5.75%，12/15/28 |
4,500 | 4,535,856 | ||||||
| 新澤西州交通信託基金管理局，RB退款，4.13%，06/15/42 |
29,355 | 23,575,059 | ||||||
| 新澤西收費公路管理局，RB，Bab(b) |
||||||||
| Series A, 7.10%, 01/01/41 |
34,000 | 40,235,770 | ||||||
| Series F, 7.41%, 01/01/40 |
6,790 | 8,265,134 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 113,967,811 | ||||||||
| 紐約尾盤7.6% | ||||||||
| 大都會運輸局，RB，BAB |
||||||||
| 6.67%, 11/15/39 |
2,220 | 2,352,740 | ||||||
| 7.34%, 11/15/39(b) |
13,245 | 15,970,688 | ||||||
| Series TR, 6.69%, 11/15/40(b) |
13,000 | 13,750,022 | ||||||
| 大都會運輸局，RB退款，C-2系列，5.18%，11/15/49 |
4,370 | 3,954,562 | ||||||
| 紐約市住房開發公司，RB，M/F住房，B系列，3.10%，11/01/45 |
1,310 | 867,022 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 紐約(續) |
||||||||
| 紐約市過渡財政局未來税收擔保收入，RB，BAB，5.57%，11/01/38(b) |
$ | 19,000 | $ | 19,062,871 | ||||
| 紐約州宿舍局，RB，BAB，系列H，5.39%，03/15/40(b) |
15,000 | 15,174,465 | ||||||
| 紐約州宿舍局，RB退款，B系列，5.75%，07/01/24(d) |
6,010 | 6,136,084 | ||||||
| 紐約和新澤西港務局，RB，合併，第165系列，5.65%，11/01/40 |
2,750 | 2,807,126 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 80,075,580 | ||||||||
| Ohio 5.9% | ||||||||
| 美國市政電力公司，RB，B系列，7.83%，02/15/41 |
10,000 | 12,153,030 | ||||||
| 美國市政電力公司，RB退款，B系列，6.45%，02/15/44 |
10,000 | 10,733,931 | ||||||
| 富蘭克林縣會議設施管理局，RB，BAB，6.64%，12/01/42(b) |
30,575 | 31,209,982 | ||||||
| 俄亥俄大學，RB，5.59%，12/01/2114 |
10,100 | 8,696,140 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 62,793,083 | ||||||||
| 俄克拉荷馬州：1.6% | ||||||||
| 俄克拉荷馬州發展金融局 |
||||||||
| 4.71%, 05/01/52 |
3,695 | 3,428,334 | ||||||
| Series A-3, 5.09%, 02/01/52(b) |
6,750 | 6,411,688 | ||||||
| Series B, 11.00%, 09/01/41(a) |
3,000 | 3,151,680 | ||||||
| 俄克拉荷馬市電力局，RB，BAB，6.44%， 01/01/45(b) |
3,500 | 3,796,947 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 16,788,649 | ||||||||
| 賓夕法尼亞州增長3.9% | ||||||||
| 英聯邦金融管理局 |
||||||||
| Series A, 4.14%, 06/01/38 |
6,200 | 5,284,062 | ||||||
| Series A, 3.81%, 06/01/41 |
4,920 | 3,949,869 | ||||||
| Series A, 2.99%, 06/01/42 |
11,285 | 7,933,423 | ||||||
| 賓夕法尼亞州經濟發展融資管理局，RB，BAB，B系列，6.53%，06/15/39 |
23,050 | 24,442,496 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,609,850 | ||||||||
| 波多黎各：2.9% | ||||||||
| 波多黎各銷售税融資公司銷售税收入，RB |
||||||||
| A系列-1，重組，4.75%，07/01/53 |
3,465 | 2,945,607 | ||||||
| A-2系列，重組，4.55%，07/01/40 |
14,899 | 12,835,012 | ||||||
| A-2系列，重組，4.78%，07/01/58 |
12,447 | 10,469,644 | ||||||
| A-2系列，重組，4.33%，07/01/40 |
5,000 | 4,316,015 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30,566,278 | ||||||||
| 南卡羅來納州：3.0% | ||||||||
| 南卡羅來納州就業-經濟發展局，RB，7.35%，08/15/30(a) |
710 | 681,787 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB，F系列，(AGM-CR)， 5.74%，01/01/30 |
5,000 | 5,137,435 | ||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB，BAB，C系列，(AGM-CR)， 6.45%，01/01/50(b) |
11,290 | 12,435,957 | ||||||
3
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 南卡羅來納州(續) |
||||||||
| 南卡羅來納州公共服務局，RB退款，D系列，4.77%，12/01/45 |
$ | 10,085 | $ | 8,529,016 | ||||
| 南卡羅來納州學生貸款公司，RB，A系列，3.59%，12/01/39 |
6,285 | 4,833,303 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,617,498 | ||||||||
| 田納西州：4.2% | ||||||||
| 孟菲斯-謝爾比縣工業發展委員會，退還TA，B系列，5.45%，07/01/45 |
5,875 | 4,349,468 | ||||||
| 納什維爾市政府和戴維森縣會議中心AUTH，RB，BAB，A2系列， 7.43%，07/01/43(b) |
35,105 | 40,198,666 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,548,134 | ||||||||
| Texas 2.5% | ||||||||
| 阿靈頓高等教育金融公司，RB，5.50%， 04/01/30(a) |
500 | 479,236 | ||||||
| 阿靈頓高等教育金融公司，RB退款，B系列，4.00%，08/15/28 |
1,355 | 1,281,245 | ||||||
| 德克薩斯州奧斯汀市租車特別設施收入，ARB，5.75%，11/15/22(d) |
5,000 | 5,010,010 | ||||||
| 德克薩斯州聖安東尼奧市客户設施收費收入，ARB，5.87%，07/01/45 |
7,500 | 7,588,920 | ||||||
| 達拉斯地區快速交通，RB，BAB，5.02%，12/01/48(b) |
2,500 | 2,434,822 | ||||||
| 新希望高等教育財務公司，RB，S類，5.00%，06/15/27(a) |
390 | 361,721 | ||||||
| 博蒙特港航區，退還RB，B系列，6.00%，01/01/25(a) |
1,085 | 1,009,365 | ||||||
| 博蒙特港工業發展局，RB，4.10%，01/01/28(a) |
10,500 | 8,217,405 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,382,724 | ||||||||
| Utah 2.4% | ||||||||
| 猶他州交通局，RB，Bab，5.71%，06/15/40(b) |
26,405 | 25,743,238 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 弗吉尼亞州：3.2% |
||||||||
| 煙草結算融資公司，RB退款，系列A-1，6.71%， 06/01/46 |
30,285 | 27,242,297 | ||||||
| 弗吉尼亞住房發展局，RB，M/F住房，D系列，3.64%，06/01/45(b) |
8,435 | 6,655,510 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 33,897,807 | ||||||||
| 華盛頓2.0% | ||||||||
| 華盛頓州會議中心公共設施區，RB，Bab，6.79%，07/01/40 |
20,170 | 21,071,357 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 西弗吉尼亞州：2.6% |
||||||||
| 煙草結算金融管理局，RB，B系列，0.00%，06/01/47(c) |
1,600 | 119,398 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 西弗吉尼亞州(續) |
||||||||
| 煙草結算金融管理局，退還RB |
||||||||
| Series A, Class 1, 4.31%, 06/01/49 |
$ | 25,000 | $ | 17,108,550 | ||||
| Series B, Class 2, 4.88%, 06/01/49 |
12,175 | 10,335,638 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 27,563,586 | ||||||||
| 威斯康星州：0.7% | ||||||||
| 公共財政管理局，RB |
||||||||
| 6.75%, 11/01/24(a) |
3,580 | 3,210,684 | ||||||
| 4.75%, 06/15/25(a) |
735 | 713,631 | ||||||
| 5.38%, 06/15/28(a) |
400 | 376,360 | ||||||
| 5.25%, 01/01/31(a) |
1,335 | 1,247,030 | ||||||
| Class S, 5.25%, 06/15/26(a) |
180 | 173,049 | ||||||
| Series B, 6.00%, 06/15/24 |
300 | 295,310 | ||||||
| 公共財政管理局，RB退款，B系列，6.13%，10/01/49(a) |
1,470 | 1,351,106 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,367,170 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券總額：136.7% |
1,445,455,683 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資總額：145.0% |
1,533,515,873 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
| 短期證券 |
||||||||
| 貨幣市場基金佔2.4% |
||||||||
| 貝萊德流動性基金，T基金，機構類，2.79%(e)(f) |
25,356,702 | 25,356,702 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 短期證券總額：2.4% |
25,356,702 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資為147.4% |
1,558,872,575 | |||||||
| 負債超過其他資產(47.4)% |
|
(501,026,123 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產100.0% |
$ | 1,057,846,452 | ||||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (b) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
| (c) | 零息債券。 |
| (d) | 託管的美國政府證券用於支付該證券的利息，以及在指定日期全額註銷債券，通常溢價高於票面價值。 |
| (e) | 信託基金的附屬機構。 |
| (f) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信託合規而言，信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告 ，該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 4 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
聯屬
在截至2022年9月30日期間，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：
| 關聯發行商 | 價值在12/31/21 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 09/30/22 |
股票 持有時間 09/30/22 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | 8,612,214 | $ | 16,744,488 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 25,356,702 | 25,356,702 | $ | 156,822 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
貿易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | |||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | %(b) | 09/09/22 | 打開 | $ | 19,689,342 | $ | 19,716,361 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 2,053,563 | 2,056,380 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 7,969,762 | 7,980,699 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 6,269,063 | 6,277,665 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 4,039,344 | 4,044,887 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 14,624,750 | 14,644,818 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 12,496,250 | 12,513,398 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 14,153,256 | 14,172,678 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 14,850,956 | 14,871,727 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 35,675,725 | 35,725,621 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.40 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 7,117,500 | 7,127,455 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 5,931,250 | 5,939,702 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 38,590,000 | 38,644,991 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 22,875,694 | 22,908,292 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 26,130,000 | 26,167,235 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 15,600,000 | 15,622,230 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 6,674,194 | 6,683,704 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 24,268,869 | 24,303,452 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 28,470,000 | 28,510,570 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 30,275,000 | 30,318,142 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 6,570,263 | 6,579,625 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 13,773,437 | 13,793,065 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 5,643,750 | 5,651,792 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/09/22 | 打開 | 12,955,275 | 12,973,736 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.30 | (b) | 09/14/22 | 打開 | 5,884,594 | 5,891,263 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 打開 | 13,877,500 | 13,893,536 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 打開 | 3,482,500 | 3,486,524 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/14/22 | 打開 | 10,675,000 | 10,687,335 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/14/22 | 打開 | 20,525,000 | 20,549,630 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 打開 | 8,882,500 | 8,886,571 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 打開 | 4,906,250 | 4,908,499 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
3.30 | (b) | 09/23/22 | 打開 | 4,514,181 | 4,516,250 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 13,350,000 | 13,353,727 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 15,837,500 | 15,841,921 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 4,737,500 | 4,738,823 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 2,718,000 | 2,718,759 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 7,900,000 | 7,902,205 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 2,121,875 | 2,122,467 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 17,290,000 | 17,294,827 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.35 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 6,772,500 | 6,774,391 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
3.40 | (b) | 09/27/22 | 打開 | 12,693,750 | 12,695,478 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| RBC資本市場有限責任公司 |
3.45 | (b) | 09/28/22 | 打開 | 8,430,000 | 8,431,616 | 市政債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 541,295,893 | $ | 541,922,047 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (a) | 某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止。 |
| (b) | 可變利率證券。期末到期日利率是指可通過 需求收回所欠本金的日期。 |
5
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 10年期美國國債 |
1,009 | 12/20/22 | $ | 113,071 | $ | 5,501,037 | ||||||||||
| 美國長債 |
1,624 | 12/20/22 | 205,436 | 12,833,536 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 18,334,573 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：
| | 第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價； |
| | 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及 |
| | 級別3-不可觀察到的投入基於當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。關於信託基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。
下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託的金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
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| 投資 |
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| 長期投資 |
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| 公司債券 |
$ | | $ | 88,060,190 | $ | | $ | 88,060,190 | ||||||||
| 市政債券 |
| 1,445,455,683 | | 1,445,455,683 | ||||||||||||
| 短期證券 |
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| 貨幣市場基金 |
25,356,702 | | | 25,356,702 | ||||||||||||
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| $ | 25,356,702 | $ | 1,533,515,873 | $ | | $ | 1,558,872,575 | |||||||||
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| 衍生金融工具(a) |
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| 資產 |
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| 利率合約 |
$ | 18,334,573 | $ | | $ | | $ | 18,334,573 | ||||||||
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| (a) | 衍生金融工具是期貨合約。期貨合約按該工具的未實現增值(折舊)進行估值。 |
信託可能持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債，包括應計利息，用於財務報告。截至期末，541,922,047美元的逆回購協議被歸類為公允價值層次中的第二級。
| 投資組合縮寫 | 投資組合縮寫(續) | |||||
| 年度股東大會 | 保證擔保市政公司 | 巴布 | 打造美國債券 | |||
| AGM-CR | 年度保險保管收據 | BAM | 建立美國相互保險公司。 | |||
| 任意波形 | 機場收入債券 | 駕駛室 | 資本增值債券 | |||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S | 6 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2022年9月30日 |
貝萊德應税市政債券信託基金(BBN) |
| 投資組合縮寫(續) | ||
| 科普 | 參加證書 | |
| 去 | 一般義務債券 | |
| M/F | 多户住宅 | |
| NPFGC | 國家公共財政擔保公司 | |
| RB | 收入債券 | |
| 思愛普 | 須受撥款限制 | |
| ST | 特別税 | |
| 標記 | 税收分配 | |
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