阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合計劃表
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
        
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
高級貸款-115.3%(a)
            
航空航天和國防-6.2%
            
佩拉頓公司
            
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/01/28(c)
    
7,545,391
      
7,170,951
  
頂點航空航天服務公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，12/06/28(c)
    
4,302,460
      
4,194,899
  
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.13%, 12/06/28(c)
    
1,164,961
      
1,133,892
  
             
12,499,742
  
汽車--1.1%
                
卡車英雄公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.50%，0.75%下限)，6.62%，2018年1月31日(c)
    
2,419,214
      
2,122,691
  
                 
銀行、金融、保險和房地產-4.4%
                
安聯控股中級公司
                
First Lien Term Loan B4, (1M LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.49%, 11/05/27(c)
    
2,982,431
      
2,833,310
  
頂峯集團金庫有限責任公司
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+3.75%，0.50%下限)，6.56%，07/27/28(c)
    
1,247
      
1,191
  
Asurion，LLC
                
First Lien Term Loan B8, (1M LIBOR + 3.25%, 0.00% Floor), 6.37%, 12/23/26(b)(c)
    
578,032
      
491,691
  
第二留置權定期貸款B3，(100萬LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/31/28(c)
    
918,120
      
696,624
  
第二留置權定期貸款B4，(100萬LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/20/29(c)
    
2,885,398
      
2,221,756
  
愛德曼金融中心有限責任公司
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+3.50%，0.75%下限)，6.62%，04/07/28(c)
    
516,098
      
475,027
  
第二筆留置權定期貸款，(100萬LIBOR+6.75%，0.00%下限)，9.87%，07/20/26(c)
    
2,428,369
      
2,161,249
  
             
8,880,848
  
飲料、食品和煙草-1.9%
                
初級產品金融有限公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.71%, 04/01/29(c)
    
1,782,674
      
1,727,607
  
終極烘焙食品Midco LLC
                
第一留置權循環定期貸款，(浮動+6.23%，下限1.00%)，9.46%，08/13/27(c)(d)
    
174,054
      
167,771
  
First Lien Term Loan L, (3M LIBOR + 6.50%, 1.00% Floor), 10.17%, 08/13/27(c)(d)
    
2,035,966
      
1,962,671
  
             
3,858,049
  
資本設備-3.3%
                
Pro Mach Group，Inc.
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+4.00%，1.00%下限)，7.12%，08/31/28(b)(c)
    
3,700,360
      
3,537,488
  
安全艦隊控股有限責任公司
                
第二筆留置權定期貸款，(100萬LIBOR+6.75%，下限1.00%)，9.81%，02/02/26(c)
    
1,403,846
      
1,288,029
  
SPX Flow，Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.63%, 04/05/29(c)
    
2,006,048
      
1,863,117
  
             
6,688,634
  
化學品、塑料和橡膠-7.1%
                
Geon Performance Solutions，LLC
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+4.50%，0.75%下限)，8.17%，08/18/28(c)
    
3,308,960
      
3,205,554
  
LSF11 A5 Holdco LLC
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.65%, 10/15/28(c)
    
5,970,000
      
5,563,294
  
SK海王星赫斯基集團SARL(盧森堡)
                
First Lien Term Loan B, (3M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.55%, 01/03/29(c)(e)
    
4,921,875
      
4,109,766
  
W.R.格雷斯控股有限公司
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+3.75%，0.50%下限)，7.44%，09/22/28(c)
    
1,439,359
      
1,351,198
  
             
14,229,812
  


阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合日程表(續)
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
        
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
高級貸款-115.3%(a)(續)
            
建築業--3.4%
            
聯合瀝青夥伴有限責任公司
            
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+5.25%，1.00%下限)，8.06%，04/05/24(c)
    
2,586,428
      
1,999,632
  
Keystone收購公司
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+5.75%，0.75%下限)，9.38%，01/26/29(c)(d)
    
4,001,630
      
4,001,631
  
奧斯卡收購有限責任公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 8.25%, 04/29/29(c)
    
875,850
      
806,877
  
             
6,808,140
  
消費品：耐用品-0.6%
                
牀墊公司
                
第一留置權定期貸款B，(6M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，8.43%，09/25/28(c)
    
1,379,755
      
1,218,324
  
                 
消費品：非耐用消費品-1.7%
                
ABG Intermediate Holdings 2 LLC
                
第二筆留置權定期貸款，(1M SOFR+6.00%，0.50%下限)，9.13%，12/20/29(c)
    
1,710,576
      
1,620,771
  
Iconix品牌集團
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 1.00% Floor), 9.70%, 08/22/29(c)(d)
    
1,846,154
      
1,800,000
  
             
3,420,771
  
容器、包裝和玻璃-4.6%
                
錨定玻璃容器公司
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+5.00%，下限1.00%)，8.67%，12/07/23(c)
    
1,490,384
      
1,184,855
  
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+2.75%，下限1.00%)，5.13%，12/07/23(c)
    
4,167,809
      
3,272,022
  
Labl，Inc.
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+5.00%，0.50%下限)，8.12%，10/29/28(c)
    
5,256,933
      
4,769,037
  
             
9,225,914
  
環保產業--1.5%
                
LTRIntermediate Holdings，Inc.
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+4.50%，下限1.00%)，8.17%，05/05/28(c)
    
3,218,797
      
2,945,200
  
                 
林產品和紙張-2.2%
                
SPA美國Holdco，Inc.(芬蘭)
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.42%，02/04/28(c)(e)
    
4,655,440
      
4,325,671
  
                 
醫療保健和製藥-20.2%
                
Advarra Holdings，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.56%, 08/24/29(c)(d)
    
6,419,849
      
6,307,502
  
AthenaHealth公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.58%, 02/15/29(c)
    
3,896,766
      
3,501,244
  
阿茲蒂製藥公司。
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+6.00%，0.75%下限)，9.13%，09/20/27(c)(d)
    
2,612,498
      
2,488,405
  
博世健康公司。
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.10%, 05/10/27(b)(c)
    
1,106,218
      
1,031,205
  
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.10%, 02/01/27(b)(c)
    
3,178,607
      
2,455,236
  
                 
阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合日程表(續)
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
        
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
高級貸款-115.3%(a)(續)
            
醫療保健和製藥-20.2%(續)
            
Carestream Health，Inc.
            
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 7.50%, 1.00% Floor), 10.63%, 09/30/27(c)(d)
    
55,328
      
55,327
  
蓋恩韋爾收購公司
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+4.00%，0.75%下限)，7.67%，10/01/27(c)
    
8,585,728
      
8,203,663
  
Gateway美國控股公司
                
第一留置權延遲提取定期貸款，(3M/6M SOFR+5.50%，0.75%下限)，8.93%，09/22/26(c)(d)
    
642,300
      
632,666
  
第一留置權循環定期貸款，(3M/6M SOFR+5.50%，0.75%下限)，9.39%，09/22/26(c)(d)
    
61,977
      
61,047
  
First Lien Term Loan, (6M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.33%, 09/22/26(c)(d)
    
2,796,018
      
2,754,078
  
愛諾瓦隆控股公司
                
First Lien Term Loan, (2.75% PIK), (3M LIBOR + 6.25%, 0.75% Floor), 9.23%, 11/24/28(c)(d)(f)
    
6,309,448
      
6,088,618
  
Second Lien Term Loan, (13.50% PIK), (3M LIBOR + 10.50%, 0.75% Floor), 13.50%, 11/25/33(c)(d)(f)
    
109,082
      
103,082
  
Pacira生物科學公司
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 7.00%, 0.75% Floor), 10.69%, 12/07/26(c)
    
1,858,215
      
1,793,178
  
Activity Health，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 0.75% Floor), 9.55%, 06/28/29(c)(d)
    
5,000,000
      
4,925,000
  
             
40,400,251
  
                 
高科技產業--19.3%
                
Anaplan，Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.50%, 0.00% Floor), 9.53%, 06/21/29(c)(d)
    
5,650,529
      
5,537,518
  
DCert Buyer，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.00% Floor), 6.90%, 10/16/26(c)
    
4,166,200
      
3,986,241
  
第二筆留置權定期貸款，(3M SOFR+7.00%，0.00%下限)，9.90%，02/19/29(c)
    
3,933,068
      
3,687,251
  
電子成像公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+5.00%，0.00%下限)，8.12%，07/23/26(c)
    
996,545
      
806,888
  
Imperva公司
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+4.00%，下限1.00%)，6.92%，01/12/26(c)
    
6,782,158
      
5,744,488
  
ImPriata，Inc.
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.75%，0.50%下限)，6.87%，12/01/27(c)
    
496,222
      
480,095
  
第二筆留置權定期貸款，(1M SOFR+6.25%，0.50%下限)，9.28%，12/01/28(c)(d)
    
2,205,882
      
2,216,911
  
IQN Holding Corp.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.41%, 05/02/29(c)(d)
    
3,877,005
      
3,799,465
  
依凡提軟件公司
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，7.33%，12/01/27(b)(c)
    
2,132,048
      
1,671,216
  
河牀科技公司
                
First Lien Exit Term Loan, (2.00% PIK), (1M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.66%, 12/07/26(c)(f)
    
738,743
      
287,803
  
索沃斯合規有限責任公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+4.50%，下限0.50%)，7.62%，08/11/28(c)
    
2,483,091
      
2,373,835
  
UKG公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.75%，0.00%下限)，6.87%，05/04/26(c)
    
3,840,289
      
3,672,276
  
第二筆留置權定期貸款，(3M LIBOR+5.25%，0.50%下限)，9.00%，05/03/27(c)
    
2,000,000
      
1,901,670
  
Virtusa公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.88%, 02/15/29(c)
    
2,763,633
      
2,597,815
  
             
38,763,472
  
酒店、博彩和休閒-1.4%
                
費爾蒂塔娛樂有限責任公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.03%, 01/27/29(c)
    
2,982,223
      
2,775,018
  


阿波羅戰術收入基金公司。
            
投資綜合日程表(續)
        
2022年9月30日(未經審計)
            
   
本金
        
   
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
高級貸款-115.3%(a)(續)
            
媒體：廣播與訂閲-11.3%
            
Accelerate360控股有限公司
            
第一留置權循環定期貸款，(SOFR+5.50%，1.00%下限)，8.81%，02/11/27(c)(d)
    
890,529
      
890,528
  
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 1.00% Floor), 8.81%, 02/11/27(c)(d)
    
4,936,709
      
4,936,709
  
協會股份有限公司
                
First Lien Term Loan, (2.50% PIK), (3M SOFR + 6.50%, 1.00% Floor), 8.88%, 07/02/27(c)(d)(f)
    
3,018,958
      
3,018,958
  
霍頓·米夫林·哈考特公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.38%, 04/09/29(c)
    
4,180,581
      
3,820,006
  
麥格勞-希爾教育公司
                
第一留置權定期貸款，(3M LIBOR+4.75%，0.50%下限)，8.32%，07/28/28(c)
    
5,629,401
      
5,205,451
  
R·R·唐納利父子公司
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.13%, 11/01/26(c)(d)
    
4,949,560
      
4,850,568
  
             
22,722,220
  
                 
媒體：廣播與訂閲-2.1%
                
Anuvu Holdings 2，LLC
                
第一留置權延遲提取定期貸款，(3M LIBOR+7.00%，1.00%下限)，10.60%，09/25/23(c)(d)
    
55,649
      
54,535
  
First Lien Term Loan, (3M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 11.60%, 03/24/25(c)
    
2,346,207
      
2,342,289
  
First Lien Term Loan, (6.75% PIK), (3M LIBOR + 8.25%, 1.00% Floor), 11.85%, 03/23/26(c)(d)(f)
    
1,931,782
      
1,709,627
  
             
4,106,451
  
零售業-3.4%
                
迷人的查理有限責任公司
                
第一留置權延遲提取定期貸款，0.00%，05/28/22(d)(g)(h)(j)
    
59,069
      
–
  
第一留置權定期貸款A，(LIBOR+5.00%，下限1.00%)，0.00%，04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
261,799
      
–
  
第一留置權定期貸款B，(LIBOR+1.00%，下限1.00%)，0.00%，04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
320,539
      
–
  
第一留置權供應商定期貸款，0.00%，05/15/20(d)(g)(h)(j)
    
10,627
      
–
  
克萊爾百貨公司
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+6.50%，0.00%下限)，9.62%，12/18/26(c)
    
1,031,746
      
982,738
  
PetSmart，Inc.
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/11/28(c)
    
4,418,158
      
4,196,345
  
託裏·伯奇有限責任公司
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.00%，下限0.50%)，6.12%，04/16/28(c)
    
1,828,065
      
1,679,535
  
             
6,858,618
  
                 
服務業：商業--8.0%
                
Advantage銷售與營銷公司
                
First Lien Term Loan B1, (1M LIBOR + 4.50%, 0.75% Floor), 7.05%, 10/28/27(c)
    
1,982,009
      
1,780,300
  
CoreTrust採購集團有限責任公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.75%, 0.75% Floor), 9.79%, 09/30/29(c)(d)
    
2,323,308
      
2,253,609
  
EResearch技術公司
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+4.50%，1.00%下限)，7.62%，02/04/27(c)
    
3,034,433
      
2,838,818
  
索萊拉有限責任公司
                
第一留置權定期貸款B，(3M LIBOR+4.00%，0.50%下限)，7.67%，06/02/28(c)
    
2,838,658
      
2,626,951
  
第二筆留置權定期貸款，(3M LIBOR+8.00%，下限1.00%)，11.17%，06/04/29(c)
    
4,561,123
      
4,492,706
  
威爾斯基
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.78%, 03/10/28(c)(d)
    
2,000,000
      
1,940,000
  
             
15,932,384
  

阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合日程表(續)
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
          
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
               
高級貸款-115.3%(a)(續)
              
服務業：消費者--2.2%
              
Mavis輪胎快遞服務公司
              
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.25%, 05/04/28(c)
    
4,635,864
      
4,363,530
  
                 
電信--5.3%
                
航班Bidco，Inc.
                
第一留置權定期貸款，(100萬LIBOR+3.50%，0.00%下限)，6.62%，07/23/25(c)
    
2,390,377
      
2,257,412
  
Mln US HoldCo LLC
                
第一留置權定期貸款，(6M LIBOR+4.50%，0.00%下限)，8.25%，11/30/25(c)(d)
    
2,430,316
      
2,199,436
  
美國電信太平洋公司。
                
First Lien Term Loan, (7.25% PIK), (3M SOFR + 8.50%, 1.00% Floor), 11.57%, 05/01/26(c)(d)(f)
    
6,022,716
      
2,821,642
  
Zacapa SARL(盧森堡)
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.80%, 03/22/29(c)(e)
    
2,781,678
      
2,649,549
  
Zayo集團控股有限公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.28%, 03/09/27(c)
    
818,565
      
715,528
  
             
10,643,567
  
交通運輸業：消費者-1.8%
                
旅遊領袖集團有限責任公司
                
第一留置權定期貸款B，(100萬LIBOR+4.00%，0.00%下限)，7.12%，01/25/24(c)
    
3,945,873
      
3,641,844
  
                 
批發--2.3%
                
LBM收購，有限責任公司
                
第一留置權定期貸款B，(6M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.12%，12/17/27(c)
    
5,272,020
      
4,627,515
  
高級貸款總額
                
(Cost $247,787,244)
            
231,058,666
  
                 
公司債券和債券-26.0%
                
汽車-3.0%
                
Carvana Co.
                
10.25%, 05/01/30(h)(i)
    
6,601,000
      
4,355,835
  
Lithia汽車公司
                
3.88%, 06/01/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,607,500
  
             
5,963,335
  
銀行、金融、保險和房地產-1.7%
                
安聯控股中級公司
                
5.88%, 11/01/29(h)(i)
    
3,400,000
      
2,789,680
  
KCF波多黎各有限責任公司(波多黎各)
                
0.00%, 06/28/28(d)(e)(j)
    
1,226,187
      
702,544
  
             
3,492,224
  
化學品、塑料和橡膠-0.9%
                
W.R.格雷斯控股有限公司
                
4.88%, 06/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,721,898
  
                 

阿波羅戰術收入基金公司。
            
投資綜合日程表(續)
        
2022年9月30日(未經審計)
            
   
本金
        
   
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
公司債券和債券-26.0%(續)
            
容器、包裝和玻璃-0.8%
            
Labl，Inc.
            
5.88%, 11/01/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,631,324
  
                 
能源：石油和天然氣-2.8%
                
莫斯克裏克資源控股公司
                
7.50%, 01/15/26(h)(i)
    
484,000
      
422,895
  
10.50%, 05/15/27(h)(i)
    
5,541,000
      
5,161,718
  
             
5,584,613
  
林產品和紙張-0.6%
                
SPA美國Holdco，Inc.(芬蘭)
                
4.88%, 02/04/28(e)(h)(i)
    
1,500,000
      
1,206,623
  
                 
醫療保健和製藥-3.8%
                
AthenaHealth公司
                
6.50%, 02/15/30(h)(i)
    
3,931,000
      
3,112,215
  
恩貝塔公司
                
5.00%, 02/15/30(h)(i)
    
1,063,000
      
914,467
  
包括健康公司。
                
4.75%, 02/01/30(h)
    
1,767,000
      
1,478,390
  
4.63%, 04/01/31(h)
    
1,262,000
      
1,006,051
  
RP託管發行商，有限責任公司
                
5.25%, 12/15/25(h)(i)
    
1,463,000
      
1,200,424
  
             
7,711,547
  
高科技產業--1.8%
                
奧斯汀Bidco Inc.
                
7.13%, 12/15/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,493,750
  
Picard Midco，Inc.
                
6.50%, 03/31/29(h)(i)
    
2,500,000
      
2,112,500
  
             
3,606,250
  
酒店、博彩和休閒-3.1%
                
CDI託管發行商公司
                
5.75%, 04/01/30(h)(i)
    
2,000,000
      
1,752,320
  
Life Time，Inc.
                
5.75%, 01/15/26(h)(i)
    
5,000,000
      
4,541,150
  
             
6,293,470
  
媒體：廣告、印刷及出版-0.9%
                
OutFront Media Capital，LLC
                
5.00%, 08/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,744,365
  
                 
金屬和採礦-0.0%
                
ERP Iron Ore，LLC
                
LIBOR + 8.00%, 0.00%, 12/31/19(d)(g)(j)
    
86,775
      
–
  
Magnetation，LLC/Mag Finance Corp.
                
0.00%, 05/15/18(d)(g)(h)(i)(j)
    
2,937,000
      
–
  
             
–
  

阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合日程表(續)
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
          
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
               
公司債券和債券-26.0%(續)
              
零售業-0.9%
              
PetSmart，Inc.
              
7.75%, 02/15/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,787,609
  
                 
服務業：商業--1.4%
                
Advantage銷售與營銷公司
                
6.50%, 11/15/28(h)(i)
    
2,621,000
      
2,078,217
  
聯合環球控股有限責任公司
                
4.63%, 06/01/28(h)(i)
    
1,000,000
      
770,325
  
             
2,848,542
  
服務業：消費者--1.4%
                
Mavis輪胎快遞服務公司
                
6.50%, 05/15/29(h)(i)
    
3,500,000
      
2,734,375
  
                 
電信--2.4%
                
流明技術公司
                
4.00%, 02/15/27(h)(i)
    
3,000,000
      
2,556,372
  
4.25%, 07/01/28(h)(i)
    
3,000,000
      
2,344,965
  
             
4,901,337
  
批發-0.5%
                
LBM收購，有限責任公司
                
6.25%, 01/15/29(h)(i)
    
1,344,000
      
911,400
  
公司債券和債券總額
                
(Cost $61,659,858)
            
52,138,912
  
                 
可轉換債券-0.6%
                
酒店、博彩和休閒-0.6%
                
佩洛頓互動公司
                
0.00%, 02/15/26(h)
    
1,667,000
      
1,125,225
  
可轉換債券總額
                
(Cost $1,416,488)
            
1,125,225
  
                 
結構性產品-10.3%(m)
                
巴斯伍德公園CLO有限公司(開曼羣島)
                
2021-1, Class E, 8.86%, 04/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,682,918
  
丘吉爾中間市場CLO有限公司(開曼羣島)
                
2021-1A E, Class E, 10.94%, 10/24/33(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,263,948
  
堡壘信貸BSL CLO，Ltd.(開曼羣島)
                
2021-3 Class E, 9.77%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
3,000,000
      
2,488,566
  
堡壘信貸機會CLO，Ltd.(開曼羣島)
                
2018-11A, Class E, 9.66%, 04/15/31(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,286,072
  
富蘭克林公園廣場CLO有限公司(開曼羣島)
                
2022-1A, Class E, 8.27%, 04/14/35(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,736,544
  
Golub Capital Partners CLO，Ltd.(開曼羣島)
                
20121-55A, Class E, 9.27%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,677,056
  
KKR Financial CLO，Ltd.(開曼羣島)
                
2017, Class ER, 9.90%, 04/15/34(e)(i)(n)
    
2,750,000
      
2,317,865
  


             
阿波羅戰術收入基金公司。
  
投資綜合日程表(續)
  
2022年9月30日(未經審計)
  
 
  
本金
        
 
  
金額(美元)
    
價值(美元)
  
             
結構性產品-10.3%(m)(續)
            
TIAA丘吉爾中間市場CLO，Ltd.(開曼羣島)
            
2016-1A, Class ER, 10.68%, 10/20/30(e)(i)(n)
    
5,000,000
      
4,282,690
  
結構化產品總數
                
(Cost $24,297,976)
            
20,735,659
  
                 
   
數量
    
價值$
  
普通股-1.3%
                
汽車-0.0%
                
APC母公司(d)
    
241,972
      
–
  
                 
能源：石油和天然氣-0.0%
                
RDV資源公司(d)
    
7,743
      
17,422
  
                 
醫療保健和製藥-0.5%
                
Carestream Health，Inc.(d)(j)
    
55,323
      
989,728
  
                 
高科技產業-0.0%
                
河牀控股公司(d)(j)
    
29,146
      
11,950
  
                 
媒體：廣告、印刷和出版-0.0%
                
Acosta，Inc.(d)(j)
    
3,133
      
25,692
  
                 
媒體：廣播與訂閲-0.8%
                
Anuvu公司(d)(j)
    
102,608
      
1,469,347
  
                 
零售業-0.0%
                
迷人的查理有限責任公司(d)(j)
    
2,679,190
      
–
  
普通股總庫存
                
(Cost $5,150,061)
            
2,514,139
  
                 
優先股-0.1%
                
高科技產業-0.0%
                
河牀控股公司(d)
    
19,948
      
88,170
  
                 
媒體：廣告、印刷及出版-0.1%
                
Acosta，Inc.(14.50%PIK)(d)(f)(h)
    
3,597
      
157,864
  
優先股總數
                
(Cost $658,665)
            
246,034
  
                 
總投資-153.6%
                
(Cost of $340,970,292)
            
307,818,635
  
其他資產和負債，淨額-6.6%
            
13,307,501
  
未償還貸款-(60.2%)(k)(l)
            
(120,741,887
)
淨資產(適用於普通股)-100.0%
            
200,384,249
  
   

阿波羅戰術收入基金公司。
投資綜合日程表(續)
2022年9月30日(未經審計)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
(a)
“高級貸款”是向債務低於投資級的公司發放的優先擔保貸款，以及具有類似經濟特徵的投資。優先貸款通常擁有第一留置權優先權，除非另有説明，否則需要以浮動利率支付利息，浮動利率將參考基本貸款利率加上利差定期重置。在某些 實例中，顯示的匯率代表截至2022年9月30日的加權平均匯率。優先貸款通常不是根據1933年證券法(“1933年法”)登記的，而且通常包含對轉售的某些限制， 不能公開出售。優先貸款通常需要從超額現金流中提前還款，或者允許借款人在選舉時償還。借款人的還款程度，無論是作為合同要求還是在他們選擇的情況下，都無法準確預測。因此，實際到期日可能大大少於聲明的到期日。
(b)
該高級貸款頭寸的全部或部分尚未結清。全額合同費率在結算日之前不會生效，因此 可能會發生變化。
(c)
這筆高級貸款的利率取決於基本貸款利率加利差。這些基本貸款利率主要是倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)或有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)，其次是一家或多家美國主要銀行提供的最優惠利率(“Prime”)。利率有一個最低下限，可以小於或大於現行的期末LIBOR/SOFR/最優惠利率 。截至2022年9月30日，1、3、6個月LIBOR利率分別為3.14%、3.75%、4.23%，1、3、6個月SOFR利率分別為3.04%、3.59%、3.99%，最優惠利率為6.25%。優先貸款可能包含同一發行人的多份合同，除上述利差外，這些合同可能還需支付LIBOR、SOFR和Prime(“可變”)的基本貸款利率。
(d)
公允價值3級證券。
      
(e)
外國發行人以美元交易。
      
(f)
代表實物支付(“PIK”)證券，它可能會以額外的本金/股份數量支付利息。
      
(g)
發行人申請破產和/或拖欠本金和/或利息。
      
(h)
固定利率資產。
      
(i)
根據1933年法令第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能在豁免註冊的交易中轉售給合格的機構買家。截至2022年9月30日，這些證券總計69,687,586美元，佔淨資產的34.78%。
(j)
非收益性資產。
      
(k)
在信貸安排下發生違約的情況下，基金已對其幾乎所有資產授予擔保權益。
      
(l)
本金121,000,000美元減去未攤銷遞延融資成本258,113美元。
      
(m)
結構性產品包括抵押貸款債券(CLO)。CLO通常採取融資公司(通常稱為特殊目的載體或“SPV”)的形式，旨在重新分配資產池的風險和回報特徵。雖然CLO的相關資產通常為優先貸款或公司票據及債券，但該等資產亦可包括(I) 次級貸款；(Ii)其他CLO的債務部分；及(Iii)投資於優先貸款的附帶權益證券。基金可以投資於CLO的較低部分，與CLO的較高部分相比，CLO的回收通常較低，損失風險較大，或延期或不支付利息。CLO結構的一個主要特點是在CLO的幾個類別中對來自債務證券池的現金流進行優先排序。SPV是一家為將該資產池中產生的付款要求證券化而成立的公司。在此基礎上，可交易證券由特殊目的機構發行，這些證券的贖回通常在到期時從所收集的債權產生的現金流中進行。
(n)
浮動利率資產。顯示的利率反映了2022年9月30日的有效利率。
      


阿波羅戰術收入基金公司。
投資綜合明細表備註(續)
 
2022年9月30日(未經審計)

安全評估
Apollo Tactical Income Fund Inc.(以下簡稱“基金”)主要使用由國家認可的證券定價服務或經紀人提供的買賣均價來評估其投資。優先貸款、公司票據和債券、普通股、結構性產品、優先股和權證根據經批准的獨立定價服務或經紀人(如果有)提供的估值進行定價。如果沒有市場或經紀人報價，或無法從獨立定價服務或經紀人處獲得價格，或者如果獨立定價服務或經紀人提供的價格被認為是不可靠的，則顧問將作為基金董事會(“董事會”)批准的估值指定人對證券進行公平估值。一般而言，證券的公允價值是基金在報告日期出售資產或支付在有意願的 市場參與者之間有序交易中轉移負債時可能合理預期的金額。公允價值程序一般會考慮被視為相關的任何因素，其中可能包括(I)證券的性質和定價歷史，(Ii)特定證券的市場流動性或非流動性，(Iii)特定證券或類似證券的近期買賣交易，以及(Iv)新聞稿和發佈的有關發行人的其他信息。在這些情況下, 基金的資產淨值(“資產淨值”)將反映受影響證券組合的公平價值，由估值指定人釐定而非由市場釐定。使用公允價值定價方法對證券進行估值可能會導致證券的價值與證券的最新售價以及其他投資公司用來計算其資產淨值的價格不同。公允價值的確定是不確定的，因為它涉及主觀判斷和估計。不能保證基金對一種證券的估值不會與其在出售這種證券時實現的數額不同。
 
公允價值計量
基金的估值指定人對所有現有投資進行了分析，以確定確定其公允價值的所有投入的重要性和性質。用於衡量基金投資的公允價值投入水平被劃分為公允價值等級。公允價值層次的三個層次如下所述：
 
第1級--基金在計量之日可進入的活躍市場中相同資產和負債的未調整報價；
 
第2級-活躍市場中類似資產和負債的報價，不活躍但基於已執行交易進行估值的相同或類似資產和負債的報價，構成可執行價格的經紀商報價，以及由可觀察投入支持的替代定價來源，在每種情況下，資產都可以直接或間接地與計量日期的市場數據相關地觀察到。
 
級別3-模型派生估值，其中一個或多個重要投入或重要價值驅動因素不可觀察。在某些情況下，分類為3級的投資可能包括基金已從經紀-交易商那裏獲得指示性報價的證券，這些報價不一定代表經紀可能願意交易的價格，因為此類報價可能受到重大管理判斷的影響。不可觀察到的投入是反映估值指定人自己的假設的那些投入，市場參與者將根據最佳可用信息使用這些假設來為資產或負債定價。
 
在每個報告期結束時，管理層評估2級和3級資產(如有)的流動性變化，包括但不限於：經紀商是否願意按報價執行，獨立定價服務的價格的深度和一致性，以及市場上是否存在同期的、可觀察到的交易。

估值指定人在2022年9月30日計量公允價值時使用的估值技術最大限度地使用了可觀測投入，最大限度地減少了不可觀測投入的使用。用於對證券進行估值的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。

阿波羅戰術收入基金公司。
      
投資綜合日程表(續)
    
2022年9月30日(未經審計)
      

截至2022年9月30日，按公允價值等級分類的基金投資摘要如下：

阿波羅戰術收入基金公司。
                        
   
公允價值合計
9月30日，
2022
    
1級報價
價格
    
2級
意義重大
可觀察到的
輸入量
    
3級
意義重大
看不見
輸入量
  
資產：
                        
現金和現金等價物
  
$
4,497,686
    
$
4,497,686
    
$
-
    
$
-
  
優先貸款
    
231,058,666
      
-
      
163,481,362
      
67,577,304
  
公司債券和債券
    
52,138,912
      
-
      
51,436,368
      
702,544
  
可轉換債券
    
1,125,225
      
-
      
1,125,225
      
-
  
結構化產品
    
20,735,659
      
-
      
20,735,659
      
-
  
普通股
    
2,514,139
      
-
      
-
      
2,514,139
  
優先股
    
246,034
      
-
      
-
      
246,034
  
未實現的貸款承諾的未實現增值
    
26,529
      
-
      
-
      
26,529
  
總資產
  
$
312,342,850
    
$
4,497,686
    
$
236,778,614
    
$
71,066,550
  
負債：
                                
資金不足的貸款承諾的未實現折舊
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
總負債
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
   
$
312,266,424
    
$
4,497,686
    
$
236,721,332
    
$
71,047,406
  
 

阿波羅戰術收入基金公司。
      
投資綜合日程表(續)
    
2022年9月30日(未經審計)
      

以下是在確定2022年1月1日至2022年9月30日期間的公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級持有量的對賬：

阿波羅戰術收入基金公司。
                                
   
總計
    
高年級
貸款
    
公司
備註和
債券
    
普普通通
股票
    
擇優
股票
    
無資金支持
貸款
承付款
  
公允價值總額，期初
  
$
22,189,981
    
$
18,179,101
    
$
709,303
    
$
2,186,073
    
$
1,116,802
    
$
(1,298
)
購買，包括大寫的PIK
    
53,166,052
      
53,166,052
      
-
      
-
      
-
      
-
  
銷售/回款
    
(8,959,000
)
    
(7,896,442
)
    
-
      
(115,983
)
    
(946,575
)
    
-
  
折扣/(溢價)的累加/(攤銷)
    
34,167
      
34,167
      
-
      
-
      
-
      
-
  
已實現淨收益/淨虧損
    
(1,036,598
)
    
(1,171,513
)
    
-
      
115,983
      
18,932
      
-
  
未實現升值/(折舊)淨額變動
    
(718,866
)
    
(15,883
)
    
(6,759
)
    
(673,612
)
    
(31,295
)
    
8,683
  
轉到3級
    
8,164,848
      
7,075,000
      
-
      
1,001,678
      
88,170
      
-
  
轉出級別3
    
(1,793,178
)
    
(1,793,178
)
    
-
      
-
      
-
      
-
  
公允價值總額，期末
  
$
71,047,406
    
$
67,577,304
    
$
702,544
    
$
2,514,139
    
$
246,034
    
$
7,385
  
 
資產由第2級轉移至第3級，或由第3級轉移至第2級，原因是流動市場的可觀察性水平發生變化，並須遵守上文所述的各種準則。截至2022年9月30日，仍持有的3級投資的未實現增值/(折舊)淨變化為853,633美元。
 

阿波羅戰術收入基金公司。
      
投資綜合日程表(續)
    
2022年9月30日(未經審計)
      

下表提供了用於確定截至2022年9月30日的3級投資公允價值的量化指標：

 
資產/負債
  
公允價值在
2022年9月30日
估值技術(a)
  
無法觀察到的輸入
  
範圍
無法觀察到的輸入
已利用
加權平均
看不見
Input(s)
優先貸款
  
$
  2,216,911  
獨立定價服務和/或經紀人報價
供應商和/或經紀人報價
不適用
  
不適用
                       
     
                                          -
  
可恢復性 (b)
  
估計收益(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                    48,038,204
  
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
7.67%-18.54%
  
10.22%
                       
     
                         12,301,111
  
交易法(d)
  
成本(d)
  
不適用
  
不適用
                       
     
                        2,821,642
  
指導方針上市公司(e)
  
技術/收入倍數(e)
  
0.55x-0.65x
  
0.65x
         
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
14.0%-16.0%
  
15.0%
         
獨立定價服務和/或經紀人報價
供應商和/或經紀人報價
  
不適用
  
不適用
                       
     
                        2,199,436
  
可恢復性(b)
  
估計收益(b)
  
$939.3m-$1,327.5m
  
$1,133.4m
         
指導方針上市公司(f)
  
TeV/EBITDA倍數(f)
  
6.0x-8.0x
  
7.0x
         
獨立定價服務和/或經紀人報價
供應商和/或經紀人報價
  
不適用
  
不適用
                       
公司債券和債券
  
                           702,544
  
可恢復性(b)
  
估計收益(b)
  
$53.9m
  
$53.9m
         
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
3.7%
  
3.7%
                       
     
                                          -
  
可恢復性(b)
  
估計收益(b)
  
$-
  
$-
                       
普通股
  
                       2,484,767
  
指導方針上市公司(f)
  
TeV/EBITDA倍數(f)
  
3.25x-7.30x
  
3.76x
                       
     
                                          -
  
可恢復性(b)
  
估計收益(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                               17,422
  
可恢復性(b)
  
估計收益(b)
  
$29.3m
  
$29.3m
         
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
8.0%-10.0%
  
9.0%
                       
     
                                11,950
  
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
14.25% - 16.25%
  
15.25%
         
指導方針上市公司(f)
  
TeV/EBIDTA倍數(f)
  
5.85x-12.75x
  
9.8x
                       
優先股
  
                            157,864
  
指導方針上市公司 (f)
  
TeV/EBITDA倍數(f)
  
7.3x
  
7.3x
                       
     
                               88,170
  
期權模型(g)
  
波動率(g)
  
40.0%
  
40.0%
         
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
31.61%-33.61%
  
32.61%
                       
資金不足的貸款承諾
                                  7,531
  
貼現現金流(c)
  
貼現率(c)
  
8.71%-15.31%
  
9.68%
                       
     
                                     (146)
  
交易法(d)
  
成本 (d)
  
不適用
  
不適用
                       
總公允價值
  
$
 71,047,406                
                       
                       

(a)
對於採用多種估值方法的資產，基金可基於權重為0-100%的權重 單獨或綜合使用這些方法。
(b)
基金利用可回收辦法對這些證券進行了公允價值評估，特別是進行了清算分析。估值分析中使用了與公司資產清算價值相關的各種特定於公司的輸入。估值模型中使用的重要的不可觀察的輸入是估計收益。單獨投入的顯著增加或減少可能會導致公允價值計量顯著增加或減少。
(c)
基金利用貼現現金流模型對這些證券進行公允估值。估值模型中使用的不可觀察的重要輸入是貼現率，貼現率是根據投資者對具有類似風險的類似投資預期的市場利率確定的。在 估值模型中，使用貼現率對預計現金流進行現值。貼現率的顯著增加可能會顯著降低投資的公允價值；反之，貼現率的顯著下降可能會顯著增加投資的公允價值。
 
(d)
基金利用最近的一筆交易，特別是購買價格，對這些證券進行了公允估值。
(e)
基金採用上市公司準則方法對這一證券進行公允估值。估值模型中使用的不可觀察的重大投入是企業總價值(“TEV”)和基於具有類似風險的類似投資的可比倍數的收入。單獨對這兩項投入中的任何一項進行大幅增加或減少都可能導致公允價值計量顯著增加或減少。
 
(f)
基金採用上市公司準則方法對這些證券進行公允估值。評估模型中使用的重大不可觀察的投入是企業總價值(“TEV”)和未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)，基於具有類似風險的類似投資的可比倍數。單獨對這兩項投入中的任何一項進行大幅增加或 減少，可能會導致公允價值計量大幅增加或減少。
 
(g)
基金利用期權定價模式對這一證券進行公允估值。在估值模型中使用的不可觀察的重要輸入是波動率。單獨投入的顯著增加或減少可能導致公允價值計量顯著增加或減少。


阿波羅戰術收入基金公司。
      
投資綜合日程表(續)
    
2022年9月30日(未經審計)
      

一般承付款和或有事項
截至2022年9月30日，基金有未付資金的貸款承付款，可由借款人選擇延期，詳情如下：

借款人
  
無資金支持
貸款
承付款
  
Accelerate360 Holdings，LLC循環定期貸款
  
$
636,092
  
Advarra Holdings，Inc.延遲提取定期貸款
    
580,151
  
Anaplan，Inc.循環定期貸款
    
349,471
  
Anuvu Holdings 2，LLC延遲提取定期貸款
    
102,990
  
AthenaHealth Group，Inc.延遲提取定期貸款
    
662,124
  
CoreTrust採購集團，LLC延遲提取定期貸款
    
338,346
  
CoreTrust採購集團有限責任公司循環定期貸款
    
338,346
  
Gateway US Holdings，Inc.延遲提取定期貸款*
    
145,804
  
Gateway美國控股公司循環定期貸款
    
50,709
  
IBG借款人，LLC延遲提取定期貸款
    
1,153,846
  
Inovalon Holdings，Inc.延遲提取定期貸款
    
660,211
  
IQN控股公司延遲支取定期貸款*
    
802,139
  
IQN控股公司循環定期貸款*
    
320,856
  
Keystone收購公司延遲提取定期貸款
    
652,174
  
Keystone收購公司循環定期貸款
    
326,087
  
NCL有限公司擔保票據橋定期貸款
    
4,500,000
  
NCL有限公司無抵押票據橋定期貸款
    
5,500,000
  
終極烘焙食品Midco，LLC循環定期貸款
    
74,595
  
未提供資金的貸款承諾總額
  
$
17,193,941
  
         
*2022年9月30日之後，為未償還貸款承諾的全部或部分提供了資金。
  
 
此外，顧問及其附屬公司可不時以其管理的基金(包括基金)的名義進行投資。這些投資的某些條款在作出承諾時尚未敲定，每個基金的撥款可能會在提供資金之日之前發生變化。在這方面，基金今後可能不得不為它目前沒有義務但在未來某個時間點可能承擔的額外承付款提供資金。
 
有關重要會計政策的更多信息，請參閲基金提交給證券交易委員會的最新半年度報告。