根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 | |||||
截至本季度末 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 | to |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) | |||||||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個班級的標題 | 交易 符號 | 交易所 在哪一個上面 註冊 | ||||||
5.793%固定利率至浮動利率 | ||||||||
浮動匯率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
表格10-Q項目編號 | 頁碼 | ||||
第一部分 | |||||
財務信息 | 1 | ||||
項目1 | |||||
財務報表(未經審計) | 1 | ||||
合併損益表 | 1 | ||||
綜合全面收益表 | 1 | ||||
合併資產負債表 | 2 | ||||
合併股東權益變動表 | 3 | ||||
合併現金流量表 | 4 | ||||
合併財務報表附註 | 5 | ||||
注1.業務描述 | 5 | ||||
附註2.列報依據 | 5 | ||||
附註3.重大會計政策 | 6 | ||||
附註4.公允價值計量 | 11 | ||||
注5.交易資產和負債 | 16 | ||||
注6.交易現金工具 | 17 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活動 | 20 | ||||
注8.投資 | 30 | ||||
注9.貸款 | 36 | ||||
注10.公允價值選項 | 47 | ||||
附註11.抵押協議和融資 | 52 | ||||
附註12.其他資產 | 56 | ||||
注13.存款 | 59 | ||||
附註14.無擔保借款 | 60 | ||||
附註15.其他負債 | 62 | ||||
附註16.證券化活動 | 63 | ||||
注17.可變利息實體 | 65 | ||||
附註18.承付款、或有事項和保證 | 68 | ||||
注19.股東權益 | 72 | ||||
附註20.監管和資本充足率 | 75 | ||||
注21.普通股每股收益 | 84 | ||||
注22。與關聯基金的交易 | 84 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 85 | ||||
注24.所得税 | 85 | ||||
注25。業務細分 | 86 | ||||
注26。信貸集中 | 88 | ||||
注27.法律訴訟 | 89 |
頁碼 | |||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 102 | ||||
統計信息披露 | 103 | ||||
項目2 | |||||
管理層對財務狀況的探討與分析 | |||||
和運營結果 | 105 | ||||
引言 | 105 | ||||
高管概述 | 105 | ||||
營商環境 | 106 | ||||
關鍵會計政策 | 107 | ||||
預算的使用 | 109 | ||||
會計的最新發展 | 110 | ||||
經營成果 | 110 | ||||
資產負債表和資金來源 | 129 | ||||
資本管理與監管資本 | 133 | ||||
監管和其他事項 | 137 | ||||
表外安排 | 138 | ||||
風險管理 | 139 | ||||
風險管理的概述和結構 | 139 | ||||
流動性風險管理 | 143 | ||||
市場風險管理 | 150 | ||||
信用風險管理 | 154 | ||||
操作風險管理 | 163 | ||||
模型風險管理 | 164 | ||||
其他風險管理 | 165 | ||||
可用信息 | 167 | ||||
前瞻性陳述 | 167 | ||||
第3項 | |||||
關於市場風險的定量和定性披露 | 170 | ||||
項目4 | |||||
控制和程序 | 170 | ||||
第II部 | |||||
其他信息 | 170 | ||||
項目1 | |||||
法律訴訟 | 170 | ||||
項目2 | |||||
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 170 | ||||
項目6 | |||||
陳列品 | 171 | ||||
簽名 | 171 |
高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
投資管理 | |||||||||||||||||||||||
佣金及費用 | |||||||||||||||||||||||
做市商 | |||||||||||||||||||||||
其他主要交易 | |||||||||||||||||||||||
非利息收入總額 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||||||||||||||
基於交易的 | |||||||||||||||||||||||
市場開發 | |||||||||||||||||||||||
通信和技術 | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||||||||||||||
入住率 | |||||||||||||||||||||||
專業費用 | |||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||
總運營費用 | |||||||||||||||||||||||
税前收益 | |||||||||||||||||||||||
税項撥備 | |||||||||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||||||||
優先股股息 | |||||||||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
平均普通股 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||
稀釋 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)調整,税後淨額: | |||||||||||||||||||||||
貨幣換算 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
債務估值調整 | |||||||||||||||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ||||||||||||||||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||||||||
綜合收益 | $ | $ | $ | $ |
1 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
抵押協議: | ||||||||
根據轉售協議購買的證券(按公允價值) | ||||||||
借入的證券(包括 $ | ||||||||
客户和其他應收款(包括$ | ||||||||
交易資產(按公允價值計算),包括$ | ||||||||
投資(包括$ | ||||||||
貸款(扣除$ | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融資: | ||||||||
根據回購協議出售的證券(按公允價值) | ||||||||
借出的證券(包括$ | ||||||||
其他擔保融資(包括$ | ||||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債(按公允價值計算) | ||||||||
無擔保短期借款(包括$ | ||||||||
無擔保長期借款(包括$ | ||||||||
其他負債(包括$ | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款、或有事項和擔保 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;總清算優先權$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基於股份的獎勵 | ||||||||
無投票權普通股;無已發行和流通股 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ( | ||||||
國庫持有的股票,按成本價計算; | ( | ( | ||||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 2 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
優先股 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||||||||
贖回 | ( | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵的發行和攤銷 | |||||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
沒收以股份為基礎的獎勵 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | |||||||||||||||||||||||
取消以股份為基礎的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
贖回優先股發行成本 | ( | ||||||||||||||||||||||
與收購相關的普通股發行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||||||||
增加可贖回的非控股權益 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
普通股和基於股票的獎勵所宣佈的股息和股息等價物 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
優先股宣佈的股息 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
優先股贖回溢價 | ( | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
國庫持有的股票,按成本計算 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
已回購 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
重新發行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
股東權益總額 | $ | $ | $ | $ |
3 | 高盛2022年9月10-Q表 |
九個月 截至9月 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | |||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | $ | |||||||||
將淨收益與經營活動提供/(用於)的現金淨額進行調整 | |||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||
基於股份的薪酬 | |||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
客户及其他應收款和應付款淨額 | |||||||||||
抵押交易(不包括其他擔保融資),淨額 | ( | ( | |||||||||
交易資產 | ( | ( | |||||||||
貿易負債 | |||||||||||
持有待售貸款,淨額 | ( | ||||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 | ( | ||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購置財產、租賃裝修和設備 | ( | ( | |||||||||
出售財產、租賃改進和設備所得收益 | |||||||||||
用於企業收購的淨現金 | ( | ||||||||||
購買投資 | ( | ( | |||||||||
銷售收益和投資支付 | |||||||||||
貸款(不包括為出售而持有的貸款),淨額 | ( | ( | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ( | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
無擔保短期借款,淨額 | |||||||||||
其他擔保融資(短期),淨額 | ( | ( | |||||||||
發行其他擔保融資的收益(長期) | |||||||||||
償還其他有擔保的融資(長期),包括當前部分 | ( | ( | |||||||||
發行無擔保長期借款的收益 | |||||||||||
償還無擔保長期借款,包括當前部分 | ( | ( | |||||||||
帶有融資要素的衍生工具合同,淨額 | |||||||||||
存款淨額 | |||||||||||
優先股贖回 | ( | ||||||||||
回購普通股 | ( | ( | |||||||||
解決基於股份的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | |||||||||
普通股、優先股和基於股份的獎勵支付的股息和股息等價物 | ( | ( | |||||||||
發行優先股所得收益,扣除發行成本 | |||||||||||
其他融資,淨額 | |||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | |||||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 | |||||||||||
現金和現金等價物,期初餘額 | |||||||||||
現金和現金等價物,期末餘額 | $ | $ | |||||||||
補充披露: | |||||||||||
現金支付利息,扣除資本化利息 | $ | $ | |||||||||
現金支付所得税,淨額 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 4 |
5 | 高盛2022年9月10-Q表 |
公允價值計量 | 注4 | ||||
交易資產和負債 | 注5 | ||||
交易現金工具 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活動 | 注7 | ||||
投資 | 注8 | ||||
貸款 | 注9 | ||||
公允價值期權 | 注10 | ||||
擔保協議和融資 | 注11 | ||||
其他資產 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
無擔保借款 | 附註14 | ||||
其他負債 | 注15 | ||||
證券化活動 | 附註16 | ||||
可變利息實體 | 附註17 | ||||
承付款、或有事項和擔保 | 注18 | ||||
股東權益 | 附註19 | ||||
監管與資本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
與關聯基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附註23 | ||||
所得税 | 附註24 | ||||
業務細分 | 附註25 | ||||
信貸集中 | 附註26 | ||||
法律訴訟 | 附註27 |
高盛2022年9月10-Q表 | 6 |
7 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 8 |
9 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 10 |
11 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 12 |
13 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 14 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
1級金融資產總額 | $ | $ | $ | ||||||||
二級金融資產總額 | |||||||||||
3級金融資產總額 | |||||||||||
對資產淨值基金的投資 | |||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | $ | $ | $ | ||||||||
總資產 | $ | $ | $ | ||||||||
3級金融資產總額除以: | |||||||||||
總資產 | % | ||||||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | % | ||||||||||
1級金融負債總額 | $ | $ | $ | ||||||||
2級金融負債總額 | |||||||||||
3級金融負債總額 | |||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | $ | $ | $ | ||||||||
總負債 | $ | $ | $ | ||||||||
3級金融負債總額除以: | |||||||||||
總負債 | % | ||||||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | % |
15 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
交易資產: | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | $ | ||||||||
衍生品 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
貸款 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
交易 | 交易 | ||||||||||
百萬美元 | 資產 | 負債 | |||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||||
信用 | ( | ||||||||||||||||||||||
貨幣 | |||||||||||||||||||||||
股票 | |||||||||||||||||||||||
商品 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 16 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ( | |||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ( | |||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ||||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ( | ( | ||||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ( | |||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2022年9月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | |||||||||||||
以商業地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
以住宅房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
累計損失率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
倍數 | 不適用 | N/A | |||||||||||||||
持續時間(年) |
17 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
交易現金工具資產總額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易現金工具負債總額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年9月10-Q表 | 18 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
以商業地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
以住宅房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
19 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 20 |
截至2022年9月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 導數 資產 | 導數 負債 | 導數 資產 | 導數 負債 | |||||||||||||
未計入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總學分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
商品總量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總股本 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
作為對衝入賬 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
總公允價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
綜合資產負債表中的抵銷 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總金額抵銷 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在綜合資產負債表中抵銷 | |||||||||||||||||
現金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
證券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至的名義金額 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
未計入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總學分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總股本 | ||||||||
小計 | ||||||||
作為對衝入賬 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
小計 | ||||||||
名義總金額 | $ | $ |
21 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( |
截至2022年9月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元,不包括投入 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | |||||||||||||
利率,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
相關性 | |||||||||||||||||
波動性(Bps) | |||||||||||||||||
信貸,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
預付學分 | |||||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
貨幣,淨額 | $ | $ | ( | ||||||||||||||
相關性 | |||||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
商品,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
天然氣鋪展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $( | $ | $ | $ | |||||||||||||
電價 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動率 |
高盛2022年9月10-Q表 | 22 |
23 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
3級衍生品合計,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
利率,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
信貸,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | ( | ||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
貨幣,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||
商品,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年9月10-Q表 | 24 |
25 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 少於 1年 | 1 - 5 年份 | 超過5年 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 26 |
承銷債券的信用利差(基點) | |||||||||||||||||
百萬美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
按期限劃分的書面信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
按期限劃分的書面信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ |
27 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
套期保值淨值 | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||
套期保值淨值 | ( | ( | |||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產公允價值 | $ | $ | ||||||
負債公允價值 | ( | ( | ||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ||||||
名義金額 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
雙邊協定項下的衍生負債淨額 | $ | $ | ||||||
已過帳抵押品 | $ | $ | ||||||
額外抵押品或終止付款: | ||||||||
降級一檔 | $ | $ | ||||||
降級兩級 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 28 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
投資 | |||||||||||||||||
利率對衝 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
對衝投資 | ( | ( | |||||||||||||||
得/(失) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
借款和存款 | |||||||||||||||||
利率對衝 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
對衝借款和存款 | |||||||||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 累計 對衝 調整,調整 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2021年12月 | ||||||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | $ | $ |
29 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
對衝基金: | |||||||||||||||||
外幣遠期合約 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
外幣計價債務 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
按公允價值計算的債務工具 | ||||||||
可供出售的證券,按公允價值計算 | ||||||||
按公允價值計算的投資 | ||||||||
持有至到期證券 | ||||||||
權益法投資 | ||||||||
總投資 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
股權類型 | ||||||||
公募股權 | % | % | ||||||
私募股權 | % | % | ||||||
總計 | % | % | ||||||
資產類別 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地產 | % | % | ||||||
總計 | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 30 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司債務證券 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 的公允價值 投資 | 無資金支持 承付款 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ |
31 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 加權 平均值 產率 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
已實現毛利 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
銷售收入 | $ | $ | $ | $ |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 32 |
截至2022年9月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 數額或範圍 | 加權 平均值 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | 不適用 | 不適用 | % | ||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
貼現率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
資本化率 | % | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
33 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | |||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 34 |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 加權 平均值 產率 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
1年至5年 | $ | $ | % | ||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % |
35 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公允價值 | 持有待售 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 36 |
百萬美元 | 投資級 | 非投資級 | 其他指標/未評級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % |
37 | 高盛2022年9月10-Q表 |
截至2022年9月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級 | 其他指標/ 未定級 | 總計 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
截至2021年12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級 | 其他指標/ 未定級 | 總計 | ||||||||||
2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 38 |
百萬美元 | 大於或 等於660 | 少於660 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
2021 | $ | $ | $ | ||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 美洲 | 歐洲、中東和非洲地區 | 亞洲 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
財富管理 | % | % | % | % | |||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | % | |||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
財富管理 | % | % | % | % | |||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | % | |||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % |
39 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 30-89天 | 90天 或更多 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
財富管理 | |||||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | ||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
財富管理 | |||||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
財富管理 | ||||||||
商業地產 | ||||||||
住宅房地產 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 40 |
自.起 | |||||||||||||||||
2022年9月 | 2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 貸款 | 放貸 承付款 | |||||||||||||
批發 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
財富管理 | |||||||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消費者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
41 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 批發 | 消費者 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年9月的9個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年9月的9個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 42 |
截至2022年9月 | |||||
美國失業率 | |||||
對截至本季度的預測: | |||||
2022年12月 | % | ||||
2023年6月 | % | ||||
2023年12月 | % | ||||
美國國內生產總值增長 | |||||
本年度預測: | |||||
2022 | % | ||||
2023 | % | ||||
2024 | % |
43 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
財富管理 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2022年9月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
財富管理和其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) |
高盛2022年9月10-Q表 | 44 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
財富管理和其他 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
45 | 高盛2022年9月10-Q表 |
賬面價值 | 估計公允價值 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 46 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
47 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年9月10-Q表 | 48 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
回購協議 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他擔保融資 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
無擔保短期借款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
無擔保長期借款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
其他負債 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
49 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 50 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | $ | $ | ( | ||||||||||||
無擔保長期借款 | ( | ( | |||||||||||||||
其他 | ( | ||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ( |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
税前DVA | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
税後DVA | $ | $ | $ | $ |
51 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
履約貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
非應計項目貸款和/或逾期90天以上的貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
公允價值合計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 52 |
資產 | 負債 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 轉售協議 | 借入的證券 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
53 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2022年9月 | |||||||||||
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||
沒有規定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2 - 30 days | |||||||||||
31 - 90 days | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超過1年 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 54 |
百萬美元 | 美國 美元 | 非美元 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2022年9月 | ||||
其他擔保融資(短期) | $ | ||||
其他擔保融資(長期): | |||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
其他擔保融資總額(長期) | |||||
其他擔保融資總額 | $ |
55 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
可供交付或補充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或補充的抵押品 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
向有權交付或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
向無權交割或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
貸款 | $ | $ | ||||||
其他資產 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
房地產、租賃裝修和設備 | $ | $ | ||||||
商譽 | ||||||||
可識別無形資產 | ||||||||
經營性租賃使用權資產 | ||||||||
所得税相關資產 | ||||||||
雜項應收賬款和其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 56 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
投資銀行業務 | $ | $ | ||||||
全球市場: | ||||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
資產管理 | ||||||||
消費者與財富管理: | ||||||||
個人銀行業務 | ||||||||
財富管理 | ||||||||
總計 | $ | $ |
57 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 | 2022年9月 | 2021年12月 | ||||||
按報告單位 | ||||||||
全球市場: | ||||||||
FICC | $ | $ | ||||||
股票 | ||||||||
資產管理 | ||||||||
消費者與財富管理: | ||||||||
個人銀行業務 | ||||||||
財富管理 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
按類型 | ||||||||
客户列表和商家關係 | ||||||||
總賬面價值 | $ | $ | ||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
已取得的租約及其他 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷總額 | ( | ( | ||||||
總賬面淨值 | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
攤銷 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2022年9月 | ||||
預計未來攤銷 | |||||
2022年剩餘時間 | $ | ||||
2023 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 58 |
百萬美元 | 節省和 需求 | 時間 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
私營銀行 | |||||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
私營銀行 | |||||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
59 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國辦事處 | $ | $ | ||||||
美國以外的辦事處 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2022年9月 | |||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 總計 | ||||||||
2022年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
無擔保長期借款的當期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商業票據 | ||||||||
其他無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保短期借款總額 | $ | $ | ||||||
加權平均利率 | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 60 |
百萬美元 | 美元 | 非美國 美元 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2022年9月 | ||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
總計 | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
固定利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
浮動利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
總計 | $ | $ |
61 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 帕爾 金額 | 攜帶 價值 | 費率 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相關負債 | ||||||||
經營租賃負債 | ||||||||
非控制性權益 | ||||||||
合併基金中的僱員權益 | ||||||||
應計費用及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 62 |
百萬美元 | 運營中 租賃負債 | ||||
截至2022年9月 | |||||
2022年剩餘時間 | $ | ||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % | ||||
截至2021年12月 | |||||
2022 | $ | ||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % |
63 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
住宅按揭貸款 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商業抵押貸款 | |||||||||||||||||
其他金融資產 | |||||||||||||||||
證券化金融資產總額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
留存權益現金流 | $ | $ | $ | $ |
百萬美元 | 傑出的 本金 金額 | 保留 利益 | 購得 利益 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 64 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
留存權益的公允價值 | $ | $ | ||||||
加權平均壽命(年) | ||||||||
恆定預付率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
貼現率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( |
65 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
非合併VIE總數 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 66 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
抵押貸款擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
房地產、信貸和電力相關投資以及其他投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
對基金的投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
合併VIE總數 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ |
67 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
房地產、信貸相關和其他投資 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
交易資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
保本票據 | ||||||||
資產 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
承諾類型 | ||||||||
商業貸款: | ||||||||
投資級 | $ | $ | ||||||
非投資級 | ||||||||
倉儲融資 | ||||||||
消費者 | ||||||||
貸款總額 | ||||||||
風險參與 | ||||||||
抵押協議 | ||||||||
抵押融資 | ||||||||
投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總承諾額 | $ | $ |
截至2022年9月 | ||||||||||||||
剩餘部分 | 2023 - | 2025 - | 2027 - | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2024 | 2026 | 此後 | ||||||||||
承諾類型 | ||||||||||||||
商業貸款: | ||||||||||||||
投資級 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投資級 | ||||||||||||||
倉儲融資 | ||||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||
貸款總額 | ||||||||||||||
風險參與 | ||||||||||||||
抵押協議 | ||||||||||||||
抵押融資 | ||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總承諾額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 68 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
持有以供投資 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
總計 | $ | $ |
69 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 衍生品 | 證券 貸款和 清算 | 其他 金融 擔保 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2022年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2023 - 2024 | |||||||||||
2025 - 2026 | |||||||||||
2027年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2023 - 2024 | |||||||||||
2025 - 2026 | |||||||||||
2027年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 70 |
71 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
普通股回購 | |||||||||||||||||
平均每股成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
普通股回購總成本 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
宣佈的每股普通股股息 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 72 |
系列 | 股票 授權 | 股票 已發佈 | 股票 傑出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 不適用 | |||||||||||||
F | 不適用 | |||||||||||||
J | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
總計 |
系列 | 最早贖回日期 | 清算 偏好 | 贖回價值 (百萬美元) | ||||||||
A | $ | $ | |||||||||
C | $ | ||||||||||
D | $ | ||||||||||
E | $ | ||||||||||
F | $ | ||||||||||
J | $ | ||||||||||
K | $ | ||||||||||
O | $ | ||||||||||
P | $ | ||||||||||
Q | $ | ||||||||||
R | $ | ||||||||||
S | $ | ||||||||||
T | $ | ||||||||||
U | $ | ||||||||||
V | $ | ||||||||||
總計 | $ |
73 | 高盛2022年9月10-Q表 |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
J | 此後3個月倫敦銀行同業拆息+3.64%,按季支付 | ||||
K | 此後3個月倫敦銀行同業拆息+3.55%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+3.834釐,此後按季支付 | ||||
P | 5.00%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2022年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+2.874%,此後按季支付 | ||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期國庫券利率+3.623釐,此後每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期國庫券利率+3.224釐,此後每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期國庫券利率+2.85%,此後每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期國庫券利率+2.969釐,此後每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期國庫券利率+2.915釐,此後每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期國庫券利率+2.949釐,此後每半年支付一次 |
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百萬美元 | 每股 | 百萬美元 | |||||||||||||
截至9月底的三個月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||||||||
截至9月底的9個月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
N | $ | $ | |||||||||||||||
O | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
T | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
V | $ | $ | |||||||||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 74 |
百萬美元 | 起頭 平衡 | 其他 全面 收入/(虧損) 調整, 税後淨額 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
債務估值調整 | |||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | ( | ||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2021年9月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ( | |||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
截至2022年9月的9個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2021年9月的9個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ( | |||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
75 | 高盛2022年9月10-Q表 |
標準化 | 進階 | |||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1級槓桿率 | % | ||||
單反 | % |
截至或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均總資產 | $ | $ | ||||||
從第一級資本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均調整後總資產 | ||||||||
資產負債表外和其他風險敞口 | ||||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 76 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
普通股股東權益 | $ | $ | ||||||
CECL過渡的影響 | ||||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
CET1資本 | ||||||||
優先股 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化的第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
符合資格的次級債務 | ||||||||
次級債 | ||||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
標準化總資本 | $ | $ | ||||||
高級第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
信貸損失準備 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ||||||||
高級第2級資本 | ||||||||
預付總資本 | $ | $ |
77 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年9月的9個月 | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股東權益 | ||||||||
CECL過渡的影響 | ( | ( | ||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
一級資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | ||||||||
二級資本 | ||||||||
期初餘額 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合資格的次級債務 | ( | ( | ||||||
次級債 | ( | ( | ||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ||||||||
期末餘額 | ||||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月的年度 | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股東權益 | ||||||||
CECL過渡的影響 | ( | ( | ||||||
商譽扣除 | ||||||||
可確認無形資產的扣除 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
一級資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
優先股 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ||||||||
期末餘額 | ||||||||
二級資本 | ||||||||
期初餘額 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合資格的次級債務 | ( | ( | ||||||
次級債 | ( | ( | ||||||
信貸損失準備 | ( | |||||||
其他調整 | ( | |||||||
期末餘額 | ||||||||
總資本 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 78 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ |
79 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年9月的9個月 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
信貸RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承諾、擔保和貸款 | ( | |||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ( | ( | ||||||
其他 | ||||||||
更改信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ( | ( | ||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
市場租賃權的變化 | ||||||||
運營中的RWA的變化 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月的年度 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
信貸RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ( | |||||||
股權投資 | ( | ( | ||||||
其他 | ||||||||
更改信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
監管VaR | ( | ( | ||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ( | ( | ||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
市場租賃權的變化 | ||||||||
運營中的RWA的變化 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 80 |
要求 | “資本充裕” 要求 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
槓桿要求 | ||||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年9月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
81 | 高盛2022年9月10-Q表 |
截至或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均調整後總資產 | $ | $ | ||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 82 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | |||||||
一級資本充足率 | % | |||||||
總資本比率 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
槓桿率要求 | % | % | ||||||
槓桿率 | % | % |
83 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
加權平均基本股數 | |||||||||||||||||
稀釋型RSU的效果 | |||||||||||||||||
加權平均稀釋股份 | |||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
從基金賺取的費用 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
從基金收取的費用 | $ | $ | ||||||
基金權益總賬面值 | $ | $ |
高盛2022年9月10-Q表 | 84 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
在銀行的存款 | $ | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||
抵押協議 | ( | ( | |||||||||||||||
交易資產 | |||||||||||||||||
投資 | |||||||||||||||||
貸款 | |||||||||||||||||
其他權益 | |||||||||||||||||
利息收入總額 | |||||||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
抵押融資 | |||||||||||||||||
貿易負債 | |||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||
長期借款 | |||||||||||||||||
其他權益 | ( | ( | |||||||||||||||
利息支出總額 | |||||||||||||||||
淨利息收入 | $ | $ | $ | $ |
85 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | |||||
管轄權 | 2022年9月 | ||||
美國聯邦政府 | |||||
紐約州和紐約市 | |||||
英國 | |||||
日本 | |||||
香港 |
高盛2022年9月10-Q表 | 86 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
投資銀行業務 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % | |||||||||||||
全球市場 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % | |||||||||||||
資產管理 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
淨收益/(虧損) | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | ( | % | % | ||||||||||||
消費者與財富管理 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
全球市場 | |||||||||||||||||
資產管理 | |||||||||||||||||
消費者與財富管理 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
投資銀行業務 | $ | $ | ||||||
全球市場 | ||||||||
資產管理 | ||||||||
消費者與財富管理 | ||||||||
總計 | $ | $ |
87 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
截至9月底的三個月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
截至9月底的9個月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 88 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ |
89 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 90 |
91 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 92 |
93 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 94 |
95 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 96 |
97 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 98 |
99 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 100 |
101 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 102 |
的平均餘額 | ||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | |||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||||
美國 | $ | 168,084 | $ | 111,594 | $ | 149,241 | $ | 99,735 | ||||||
非美國 | 120,200 | 113,906 | 112,938 | 93,179 | ||||||||||
在銀行的存款 | 288,284 | 225,500 | 262,179 | 192,914 | ||||||||||
美國 | 227,090 | 220,289 | 249,144 | 201,353 | ||||||||||
非美國 | 174,042 | 148,367 | 173,144 | 133,384 | ||||||||||
抵押協議 | 401,132 | 368,656 | 422,288 | 334,737 | ||||||||||
美國 | 165,218 | 165,341 | 163,125 | 173,691 | ||||||||||
非美國 | 125,816 | 135,757 | 127,958 | 135,784 | ||||||||||
交易資產 | 291,034 | 301,098 | 291,083 | 309,475 | ||||||||||
美國 | 106,377 | 70,566 | 90,758 | 69,849 | ||||||||||
非美國 | 13,569 | 18,658 | 15,069 | 18,660 | ||||||||||
投資 | 119,946 | 89,224 | 105,827 | 88,509 | ||||||||||
美國 | 150,531 | 112,818 | 141,455 | 103,414 | ||||||||||
非美國 | 21,543 | 21,652 | 22,861 | 21,406 | ||||||||||
貸款 | 172,074 | 134,470 | 164,316 | 124,820 | ||||||||||
美國 | 91,188 | 98,929 | 98,721 | 93,677 | ||||||||||
非美國 | 68,052 | 55,161 | 64,623 | 54,459 | ||||||||||
其他可產生利息的資產 | 159,240 | 154,090 | 163,344 | 148,136 | ||||||||||
生息資產 | 1,431,710 | 1,273,038 | 1,409,037 | 1,198,591 | ||||||||||
現金和銀行到期款項 | 7,619 | 9,569 | 8,053 | 11,053 | ||||||||||
其他非息資產 | 140,926 | 126,506 | 140,390 | 129,226 | ||||||||||
資產 | $ | 1,580,255 | $ | 1,409,113 | $ | 1,557,480 | $ | 1,338,870 | ||||||
負債 | ||||||||||||||
美國 | $ | 316,845 | $ | 239,996 | $ | 300,297 | $ | 220,106 | ||||||
非美國 | 71,787 | 75,853 | 75,102 | 71,420 | ||||||||||
計息存款 | 388,632 | 315,849 | 375,399 | 291,526 | ||||||||||
美國 | 106,562 | 111,012 | 110,478 | 106,427 | ||||||||||
非美國 | 89,191 | 82,501 | 87,584 | 68,522 | ||||||||||
抵押融資 | 195,753 | 193,513 | 198,062 | 174,949 | ||||||||||
美國 | 90,801 | 68,803 | 84,748 | 71,691 | ||||||||||
非美國 | 83,924 | 76,562 | 86,175 | 73,154 | ||||||||||
貿易負債 | 174,725 | 145,365 | 170,923 | 144,845 | ||||||||||
美國 | 36,371 | 31,248 | 32,875 | 33,993 | ||||||||||
非美國 | 30,263 | 34,097 | 29,788 | 35,492 | ||||||||||
短期借款 | 66,634 | 65,345 | 62,663 | 69,485 | ||||||||||
美國 | 218,298 | 224,645 | 224,555 | 213,048 | ||||||||||
非美國 | 39,900 | 30,577 | 36,047 | 29,357 | ||||||||||
長期借款 | 258,198 | 255,222 | 260,602 | 242,405 | ||||||||||
美國 | 166,913 | 143,807 | 167,553 | 134,356 | ||||||||||
非美國 | 100,113 | 88,103 | 98,679 | 82,522 | ||||||||||
其他有息負債 | 267,026 | 231,910 | 266,232 | 216,878 | ||||||||||
有息負債 | 1,350,968 | 1,207,204 | 1,333,881 | 1,140,088 | ||||||||||
無息存款 | 4,509 | 5,822 | 4,875 | 6,120 | ||||||||||
其他無息負債 | 106,765 | 92,488 | 103,306 | 92,997 | ||||||||||
負債 | 1,462,242 | 1,305,514 | 1,442,062 | 1,239,205 | ||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
優先股 | 10,703 | 9,766 | 10,703 | 9,628 | ||||||||||
普通股 | 107,310 | 93,833 | 104,715 | 90,037 | ||||||||||
股東權益 | 118,013 | 103,599 | 115,418 | 99,665 | ||||||||||
負債和股東權益 | $ | 1,580,255 | $ | 1,409,113 | $ | 1,557,480 | $ | 1,338,870 | ||||||
可歸因於非美國業務的百分比 | ||||||||||||||
生息資產 | 36.55 | % | 38.77 | % | 36.66 | % | 38.12 | % | ||||||
有息負債 | 30.73 | % | 32.11 | % | 30.99 | % | 31.62 | % |
對該項目的興趣 | ||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | |||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||||
美國 | $ | 958 | $ | 46 | $ | 1,330 | $ | 101 | ||||||
非美國 | 149 | (59) | 62 | (110) | ||||||||||
在銀行的存款 | 1,107 | (13) | 1,392 | (9) | ||||||||||
美國 | 1,176 | (85) | 1,448 | (254) | ||||||||||
非美國 | 366 | (135) | 264 | (397) | ||||||||||
抵押協議 | 1,542 | (220) | 1,712 | (651) | ||||||||||
美國 | 843 | 747 | 2,282 | 2,185 | ||||||||||
非美國 | 491 | 483 | 1,269 | 1,368 | ||||||||||
交易資產 | 1,334 | 1,230 | 3,551 | 3,553 | ||||||||||
美國 | 458 | 210 | 1,027 | 792 | ||||||||||
非美國 | 120 | 148 | 406 | 451 | ||||||||||
投資 | 578 | 358 | 1,433 | 1,243 | ||||||||||
美國 | 2,212 | 1,139 | 5,160 | 3,215 | ||||||||||
非美國 | 275 | 224 | 777 | 663 | ||||||||||
貸款 | 2,487 | 1,363 | 5,937 | 3,878 | ||||||||||
美國 | 972 | 329 | 1,777 | 909 | ||||||||||
非美國 | 530 | 70 | 811 | 187 | ||||||||||
其他可產生利息的資產 | 1,502 | 399 | 2,588 | 1,096 | ||||||||||
生息資產 | $ | 8,550 | $ | 3,117 | $ | 16,613 | $ | 9,110 | ||||||
負債 | ||||||||||||||
美國 | $ | 1,568 | $ | 265 | $ | 2,522 | $ | 822 | ||||||
非美國 | 243 | 54 | 453 | 156 | ||||||||||
計息存款 | 1,811 | 319 | 2,975 | 978 | ||||||||||
美國 | 718 | 50 | 998 | 109 | ||||||||||
非美國 | 272 | (17) | 310 | (68) | ||||||||||
抵押融資 | 990 | 33 | 1,308 | 41 | ||||||||||
美國 | 217 | 214 | 649 | 479 | ||||||||||
非美國 | 296 | 281 | 778 | 761 | ||||||||||
貿易負債 | 513 | 495 | 1,427 | 1,240 | ||||||||||
美國 | 110 | 103 | 241 | 391 | ||||||||||
非美國 | 42 | 12 | 92 | 42 | ||||||||||
短期借款 | 152 | 115 | 333 | 433 | ||||||||||
美國 | 1,471 | 823 | 3,333 | 2,413 | ||||||||||
非美國 | 32 | 20 | 100 | 64 | ||||||||||
長期借款 | 1,503 | 843 | 3,433 | 2,477 | ||||||||||
美國 | 887 | (188) | 728 | (608) | ||||||||||
非美國 | 651 | (64) | 805 | (126) | ||||||||||
其他有息負債 | 1,538 | (252) | 1,533 | (734) | ||||||||||
有息負債 | $ | 6,507 | $ | 1,553 | $ | 11,009 | $ | 4,435 | ||||||
淨利息收入 | ||||||||||||||
美國 | $ | 1,648 | $ | 1,119 | $ | 4,553 | $ | 3,342 | ||||||
非美國 | 395 | 445 | 1,051 | 1,333 | ||||||||||
淨利息收入 | $ | 2,043 | $ | 1,564 | $ | 5,604 | $ | 4,675 |
103 | 高盛2022年9月10-Q表 |
年化平均增長率為 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
美國 | 2.26 | % | 0.16 | % | 1.19 | % | 0.14 | % | |||||||||
非美國 | 0.49 | % | (0.21) | % | 0.07 | % | (0.16) | % | |||||||||
在銀行的存款 | 1.52 | % | (0.02) | % | 0.71 | % | (0.01) | % | |||||||||
美國 | 2.05 | % | (0.15) | % | 0.77 | % | (0.17) | % | |||||||||
非美國 | 0.83 | % | (0.36) | % | 0.20 | % | (0.40) | % | |||||||||
抵押協議 | 1.52 | % | (0.24) | % | 0.54 | % | (0.26) | % | |||||||||
美國 | 2.02 | % | 1.79 | % | 1.87 | % | 1.68 | % | |||||||||
非美國 | 1.54 | % | 1.41 | % | 1.32 | % | 1.35 | % | |||||||||
交易資產 | 1.81 | % | 1.62 | % | 1.63 | % | 1.53 | % | |||||||||
美國 | 1.70 | % | 1.18 | % | 1.51 | % | 1.52 | % | |||||||||
非美國 | 3.50 | % | 3.15 | % | 3.59 | % | 3.23 | % | |||||||||
投資 | 1.91 | % | 1.59 | % | 1.81 | % | 1.88 | % | |||||||||
美國 | 5.81 | % | 4.01 | % | 4.86 | % | 4.16 | % | |||||||||
非美國 | 5.05 | % | 4.10 | % | 4.53 | % | 4.14 | % | |||||||||
貸款 | 5.72 | % | 4.02 | % | 4.82 | % | 4.15 | % | |||||||||
美國 | 4.22 | % | 1.32 | % | 2.40 | % | 1.30 | % | |||||||||
非美國 | 3.08 | % | 0.50 | % | 1.67 | % | 0.46 | % | |||||||||
其他可產生利息的資產 | 3.73 | % | 1.03 | % | 2.11 | % | 0.99 | % | |||||||||
生息資產 | 2.36 | % | 0.97 | % | 1.57 | % | 1.02 | % | |||||||||
負債 | |||||||||||||||||
美國 | 1.96 | % | 0.44 | % | 1.12 | % | 0.50 | % | |||||||||
非美國 | 1.34 | % | 0.28 | % | 0.80 | % | 0.29 | % | |||||||||
計息存款 | 1.84 | % | 0.40 | % | 1.06 | % | 0.45 | % | |||||||||
美國 | 2.67 | % | 0.18 | % | 1.20 | % | 0.14 | % | |||||||||
非美國 | 1.21 | % | (0.08) | % | 0.47 | % | (0.13) | % | |||||||||
抵押融資 | 2.00 | % | 0.07 | % | 0.88 | % | 0.03 | % | |||||||||
美國 | 0.95 | % | 1.23 | % | 1.02 | % | 0.89 | % | |||||||||
非美國 | 1.40 | % | 1.46 | % | 1.20 | % | 1.39 | % | |||||||||
貿易負債 | 1.16 | % | 1.35 | % | 1.11 | % | 1.14 | % | |||||||||
美國 | 1.20 | % | 1.31 | % | 0.98 | % | 1.54 | % | |||||||||
非美國 | 0.55 | % | 0.14 | % | 0.41 | % | 0.16 | % | |||||||||
短期借款 | 0.90 | % | 0.70 | % | 0.71 | % | 0.83 | % | |||||||||
美國 | 2.67 | % | 1.45 | % | 1.98 | % | 1.51 | % | |||||||||
非美國 | 0.32 | % | 0.26 | % | 0.37 | % | 0.29 | % | |||||||||
長期借款 | 2.30 | % | 1.31 | % | 1.76 | % | 1.37 | % | |||||||||
美國 | 2.10 | % | (0.52) | % | 0.58 | % | (0.61) | % | |||||||||
非美國 | 2.57 | % | (0.29) | % | 1.09 | % | (0.20) | % | |||||||||
其他有息負債 | 2.28 | % | (0.43) | % | 0.77 | % | (0.45) | % | |||||||||
有息負債 | 1.91 | % | 0.51 | % | 1.10 | % | 0.52 | % | |||||||||
利差 | 0.45 | % | 0.46 | % | 0.47 | % | 0.50 | % | |||||||||
美國 | 0.72 | % | 0.57 | % | 0.68 | % | 0.60 | % | |||||||||
非美國 | 0.30 | % | 0.36 | % | 0.27 | % | 0.39 | % | |||||||||
生息資產淨收益率 | 0.56 | % | 0.49 | % | 0.53 | % | 0.52 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 104 |
105 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 106 |
107 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 108 |
109 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 110 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百萬美元為單位,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 11,975 | $ | 13,608 | $ | 36,772 | $ | 46,700 | |||||||||
税前收益 | $ | 3,756 | $ | 6,842 | $ | 11,956 | $ | 22,019 | |||||||||
淨收益 | $ | 3,069 | $ | 5,378 | $ | 9,935 | $ | 17,700 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,962 | $ | 5,284 | $ | 9,579 | $ | 17,342 | |||||||||
稀釋每股收益 | $ | 8.25 | $ | 14.93 | $ | 26.71 | $ | 48.59 | |||||||||
羅 | 11.0 | % | 22.5 | % | 12.2 | % | 25.7 | % | |||||||||
死記硬背 | 12.0 | % | 23.8 | % | 13.1 | % | 27.2 | % | |||||||||
淨收益與平均資產之比 | 0.8 | % | 1.5 | % | 0.9 | % | 1.8 | % | |||||||||
股東權益報酬率 | 10.4 | % | 20.8 | % | 11.5 | % | 23.7 | % | |||||||||
平均股本與平均資產之比 | 7.5 | % | 7.4 | % | 7.4 | % | 7.4 | % | |||||||||
股息支付率 | 30.3 | % | 13.4 | % | 24.3 | % | 9.3 | % |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
股東權益總額 | $ | 118,013 | $ | 103,599 | $ | 115,418 | $ | 99,665 | |||||||||
優先股 | (10,703) | (9,766) | (10,703) | (9,628) | |||||||||||||
普通股股東權益 | 107,310 | 93,833 | 104,715 | 90,037 | |||||||||||||
商譽 | (6,242) | (4,331) | (5,546) | (4,332) | |||||||||||||
可識別無形資產 | (1,987) | (510) | (1,463) | (558) | |||||||||||||
有形普通股股東權益 | $ | 99,081 | $ | 88,992 | $ | 97,706 | $ | 85,147 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
投資銀行業務 | $ | 1,541 | $ | 3,548 | $ | 5,457 | $ | 10,564 | |||||||||
投資管理 | 2,276 | 2,139 | 6,733 | 5,840 | |||||||||||||
佣金及費用 | 995 | 860 | 3,079 | 2,766 | |||||||||||||
做市商 | 4,642 | 3,929 | 15,561 | 13,096 | |||||||||||||
其他主要交易 | 478 | 1,568 | 338 | 9,759 | |||||||||||||
非利息收入總額 | 9,932 | 12,044 | 31,168 | 42,025 | |||||||||||||
利息收入 | 8,550 | 3,117 | 16,613 | 9,110 | |||||||||||||
利息支出 | 6,507 | 1,553 | 11,009 | 4,435 | |||||||||||||
淨利息收入 | 2,043 | 1,564 | 5,604 | 4,675 | |||||||||||||
淨收入合計 | $ | 11,975 | $ | 13,608 | $ | 36,772 | $ | 46,700 |
111 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 112 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | $ | 515 | $ | 175 | $ | 1,743 | $ | 13 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
薪酬和福利 | $ | 3,606 | $ | 3,167 | $ | 11,384 | $ | 14,473 | |||||||||
基於交易的 | 1,317 | 1,139 | 3,878 | 3,520 | |||||||||||||
市場開發 | 199 | 165 | 596 | 360 | |||||||||||||
通信和技術 | 459 | 397 | 1,327 | 1,143 | |||||||||||||
折舊及攤銷 | 666 | 509 | 1,728 | 1,527 | |||||||||||||
入住率 | 255 | 239 | 765 | 727 | |||||||||||||
專業費用 | 465 | 433 | 1,392 | 1,137 | |||||||||||||
其他費用 | 737 | 542 | 2,003 | 1,781 | |||||||||||||
總運營費用 | $ | 7,704 | $ | 6,591 | $ | 23,073 | $ | 24,668 | |||||||||
期末編制 | 49,100 | 43,000 |
113 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
投資銀行業務 | $ | 145,563 | $ | 144,157 | ||||
全球市場 | 1,163,721 | 1,082,378 | ||||||
資產管理 | 85,814 | 91,115 | ||||||
消費者與財富管理 | 160,896 | 146,338 | ||||||
總計 | $ | 1,555,994 | $ | 1,463,988 |
高盛2022年9月10-Q表 | 114 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
投資銀行業務 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,576 | $ | 3,700 | $ | 6,124 | $ | 11,080 | |||||||||
信貸損失準備金 | 78 | 41 | 325 | (229) | |||||||||||||
運營費用 | 1,038 | 1,343 | 3,391 | 5,161 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 460 | $ | 2,316 | $ | 2,408 | $ | 6,148 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 355 | $ | 1,818 | $ | 1,950 | $ | 4,890 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 9,720 | $ | 10,346 | $ | 10,649 | $ | 10,201 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 14.6 | % | 70.3 | % | 24.4 | % | 63.9 | % | |||||||||
全球市場 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 6,201 | $ | 5,611 | $ | 20,540 | $ | 18,092 | |||||||||
信貸損失準備金 | (43) | (24) | 190 | (30) | |||||||||||||
運營費用 | 3,213 | 2,794 | 10,340 | 10,352 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 3,031 | $ | 2,841 | $ | 10,010 | $ | 7,770 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,408 | $ | 2,190 | $ | 8,102 | $ | 6,041 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 57,078 | $ | 46,959 | $ | 54,842 | $ | 44,067 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 16.9 | % | 18.7 | % | 19.7 | % | 18.3 | % | |||||||||
資產管理 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,821 | $ | 2,279 | $ | 3,451 | $ | 12,025 | |||||||||
信貸損失準備金 | 29 | 10 | 129 | (2) | |||||||||||||
運營費用 | 1,565 | 823 | 4,121 | 4,656 | |||||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | 227 | $ | 1,446 | $ | (799) | $ | 7,371 | |||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | 181 | $ | 1,096 | $ | (717) | $ | 5,853 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 24,587 | $ | 25,788 | $ | 24,358 | $ | 25,294 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 2.9 | % | 17.0 | % | (3.9) | % | 30.9 | % | |||||||||
消費者與財富管理 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,377 | $ | 2,018 | $ | 6,657 | $ | 5,503 | |||||||||
信貸損失準備金 | 451 | 148 | 1,099 | 274 | |||||||||||||
運營費用 | 1,888 | 1,631 | 5,221 | 4,499 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 38 | $ | 239 | $ | 337 | $ | 730 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 18 | $ | 180 | $ | 244 | $ | 558 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 15,925 | $ | 10,740 | $ | 14,866 | $ | 10,475 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 0.5 | % | 6.7 | % | 2.2 | % | 7.1 | % | |||||||||
總計 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 11,975 | $ | 13,608 | $ | 36,772 | $ | 46,700 | |||||||||
信貸損失準備金 | 515 | 175 | 1,743 | 13 | |||||||||||||
運營費用 | 7,704 | 6,591 | 23,073 | 24,668 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 3,756 | $ | 6,842 | $ | 11,956 | $ | 22,019 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,962 | $ | 5,284 | $ | 9,579 | $ | 17,342 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 107,310 | $ | 93,833 | $ | 104,715 | $ | 90,037 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 11.0 | % | 22.5 | % | 12.2 | % | 25.7 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 66,458 | $ | 64,437 | ||||
抵押協議 | 17,670 | 21,354 | ||||||
客户和其他應收款 | 2,550 | 5,248 | ||||||
交易資產 | 23,271 | 20,338 | ||||||
投資 | 1,080 | 1,053 | ||||||
貸款 | 32,317 | 29,555 | ||||||
其他資產 | 2,217 | 2,172 | ||||||
總計 | $ | 145,563 | $ | 144,157 |
115 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 33,280 | $ | 30,421 | ||||
貸款,毛額 | 33,280 | 30,421 | ||||||
貸款損失準備 | (963) | (866) | ||||||
貸款總額 | $ | 32,317 | $ | 29,555 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公司 | $ | 33,664 | $ | 26,439 | $ | 32,808 | $ | 26,714 | |||||||||
貸款,毛額 | $ | 33,664 | $ | 26,439 | $ | 32,808 | $ | 26,714 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
財務諮詢 | $ | 972 | $ | 1,648 | $ | 3,296 | $ | 4,022 | |||||||||
股權承銷 | 241 | 1,174 | 633 | 3,986 | |||||||||||||
債務承銷 | 328 | 726 | 1,528 | 2,556 | |||||||||||||
承銷 | 569 | 1,900 | 2,161 | 6,542 | |||||||||||||
企業貸款 | 35 | 152 | 667 | 516 | |||||||||||||
淨收入 | 1,576 | 3,700 | 6,124 | 11,080 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | 78 | 41 | 325 | (229) | |||||||||||||
運營費用 | 1,038 | 1,343 | 3,391 | 5,161 | |||||||||||||
税前收益 | 460 | 2,316 | 2,408 | 6,148 | |||||||||||||
税項撥備 | 90 | 485 | 407 | 1,206 | |||||||||||||
淨收益 | 370 | 1,831 | 2,001 | 4,942 | |||||||||||||
優先股股息 | 15 | 13 | 51 | 52 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 355 | $ | 1,818 | $ | 1,950 | $ | 4,890 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 9,720 | $ | 10,346 | $ | 10,649 | $ | 10,201 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 14.6 | % | 70.3 | % | 24.4 | % | 63.9 | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
已宣佈的併購交易 | $ | 189 | $ | 471 | $ | 1,004 | $ | 1,414 | |||||||||
已完成的併購交易 | $ | 225 | $ | 418 | $ | 988 | $ | 1,070 | |||||||||
股權及與股權相關的發行 | $ | 10 | $ | 25 | $ | 27 | $ | 111 | |||||||||
債券發行 | $ | 39 | $ | 81 | $ | 177 | $ | 269 |
高盛2022年9月10-Q表 | 116 |
117 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 118 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 152,199 | $ | 131,390 | ||||
抵押協議 | 345,564 | 343,535 | ||||||
客户和其他應收款 | 149,387 | 142,547 | ||||||
交易資產 | 339,324 | 337,040 | ||||||
投資 | 98,106 | 55,285 | ||||||
貸款 | 65,748 | 60,916 | ||||||
其他資產 | 13,393 | 11,665 | ||||||
總計 | $ | 1,163,721 | $ | 1,082,378 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 23,173 | $ | 18,578 | ||||
房地產 | 34,915 | 34,986 | ||||||
其他 | 8,353 | 7,838 | ||||||
貸款,毛額 | 66,441 | 61,402 | ||||||
貸款損失準備 | (693) | (486) | ||||||
貸款總額 | $ | 65,748 | $ | 60,916 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公司 | $ | 22,187 | $ | 16,739 | $ | 20,728 | $ | 14,974 | |||||||||
房地產 | 37,226 | 25,406 | 36,475 | 21,954 | |||||||||||||
其他 | 8,245 | 5,375 | 8,041 | 4,422 | |||||||||||||
貸款,毛額 | $ | 67,658 | $ | 47,520 | $ | 65,244 | $ | 41,350 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
FICC中介 | $ | 2,800 | $ | 1,995 | $ | 9,677 | $ | 7,343 | |||||||||
FICC融資 | 725 | 513 | 2,178 | 1,378 | |||||||||||||
FICC | 3,525 | 2,508 | 11,855 | 8,721 | |||||||||||||
股票中介 | 1,549 | 1,920 | 5,444 | 6,271 | |||||||||||||
股權融資 | 1,127 | 1,183 | 3,241 | 3,100 | |||||||||||||
股票 | 2,676 | 3,103 | 8,685 | 9,371 | |||||||||||||
淨收入 | 6,201 | 5,611 | 20,540 | 18,092 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | (43) | (24) | 190 | (30) | |||||||||||||
運營費用 | 3,213 | 2,794 | 10,340 | 10,352 | |||||||||||||
税前收益 | 3,031 | 2,841 | 10,010 | 7,770 | |||||||||||||
税項撥備 | 557 | 597 | 1,692 | 1,524 | |||||||||||||
淨收益 | 2,474 | 2,244 | 8,318 | 6,246 | |||||||||||||
優先股股息 | 66 | 54 | 216 | 205 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,408 | $ | 2,190 | $ | 8,102 | $ | 6,041 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 57,078 | $ | 46,959 | $ | 54,842 | $ | 44,067 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 16.9 | % | 18.7 | % | 19.7 | % | 18.3 | % |
百萬美元 | FICC | 股票 | 全球 市場 | ||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
做市商 | $ | 3,237 | $ | 1,405 | $ | 4,642 | |||||
佣金及費用 | — | 918 | 918 | ||||||||
其他主要交易 | 68 | 20 | 88 | ||||||||
淨利息收入 | 220 | 333 | 553 | ||||||||
總計 | $ | 3,525 | $ | 2,676 | $ | 6,201 | |||||
截至2021年9月的三個月 | |||||||||||
做市商 | $ | 1,716 | $ | 2,213 | $ | 3,929 | |||||
佣金及費用 | — | 842 | 842 | ||||||||
其他主要交易 | 122 | 50 | 172 | ||||||||
淨利息收入 | 670 | (2) | 668 | ||||||||
總計 | $ | 2,508 | $ | 3,103 | $ | 5,611 | |||||
截至2022年9月的9個月 | |||||||||||
做市商 | $ | 10,190 | $ | 5,371 | $ | 15,561 | |||||
佣金及費用 | — | 2,869 | 2,869 | ||||||||
其他主要交易 | 314 | 26 | 340 | ||||||||
淨利息收入 | 1,351 | 419 | 1,770 | ||||||||
總計 | $ | 11,855 | $ | 8,685 | $ | 20,540 | |||||
截至2021年9月的9個月 | |||||||||||
做市商 | $ | 6,474 | $ | 6,622 | $ | 13,096 | |||||
佣金及費用 | — | 2,670 | 2,670 | ||||||||
其他主要交易 | 306 | 49 | 355 | ||||||||
淨利息收入 | 1,941 | 30 | 1,971 | ||||||||
總計 | $ | 8,721 | $ | 9,371 | $ | 18,092 |
119 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 120 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 17,154 | $ | 16,636 | ||||
抵押協議 | 4,212 | 5,227 | ||||||
客户和其他應收款 | 1,205 | 946 | ||||||
交易資產 | 5,554 | 5,000 | ||||||
投資 | 27,732 | 32,318 | ||||||
貸款 | 12,103 | 13,698 | ||||||
其他資產 | 17,854 | 17,290 | ||||||
總計 | $ | 85,814 | $ | 91,115 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 6,728 | $ | 6,928 | ||||
房地產 | 5,509 | 6,810 | ||||||
其他 | 608 | 692 | ||||||
貸款,毛額 | 12,845 | 14,430 | ||||||
貸款損失準備 | (742) | (732) | ||||||
貸款總額 | $ | 12,103 | $ | 13,698 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公司 | $ | 6,845 | $ | 7,363 | $ | 6,833 | $ | 7,544 | |||||||||
房地產 | 6,254 | 8,489 | 6,404 | 8,821 | |||||||||||||
其他 | 676 | 694 | 682 | 675 | |||||||||||||
貸款,毛額 | $ | 13,775 | $ | 16,546 | $ | 13,919 | $ | 17,040 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,027 | $ | 724 | $ | 2,807 | $ | 2,144 | |||||||||
獎勵費 | 36 | 100 | 248 | 220 | |||||||||||||
股權投資 | 527 | 935 | (61) | 7,772 | |||||||||||||
貸款和債務投資 | 231 | 520 | 457 | 1,889 | |||||||||||||
淨收入 | 1,821 | 2,279 | 3,451 | 12,025 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | 29 | 10 | 129 | (2) | |||||||||||||
運營費用 | 1,565 | 823 | 4,121 | 4,656 | |||||||||||||
税前收益/(虧損) | 227 | 1,446 | (799) | 7,371 | |||||||||||||
税金撥備[受益] | 32 | 331 | (135) | 1,446 | |||||||||||||
淨收益/(虧損) | 195 | 1,115 | (664) | 5,925 | |||||||||||||
優先股股息 | 14 | 19 | 53 | 72 | |||||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | 181 | $ | 1,096 | $ | (717) | $ | 5,853 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 24,587 | $ | 25,788 | $ | 24,358 | $ | 25,294 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 2.9 | % | 17.0 | % | (3.9) | % | 30.9 | % |
121 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
股權類型 | |||||||||||||||||
私募股權 | $ | 311 | $ | 1,753 | $ | 1,008 | $ | 7,350 | |||||||||
公募股權 | 216 | (818) | (1,069) | 422 | |||||||||||||
總計 | $ | 527 | $ | 935 | $ | (61) | $ | 7,772 | |||||||||
資產類別 | |||||||||||||||||
房地產 | $ | 167 | $ | 677 | $ | 1,106 | $ | 1,649 | |||||||||
公司 | 360 | 258 | (1,167) | 6,123 | |||||||||||||
總計 | $ | 527 | $ | 935 | $ | (61) | $ | 7,772 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公允價值淨收益/(虧損) | $ | (36) | $ | 214 | $ | (365) | $ | 951 | |||||||||
淨利息收入 | 267 | 306 | 822 | 938 | |||||||||||||
總計 | $ | 231 | $ | 520 | $ | 457 | $ | 1,889 |
高盛2022年9月10-Q表 | 122 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 48,440 | $ | 48,573 | ||||
抵押協議 | 12,024 | 14,358 | ||||||
客户和其他應收款 | 12,279 | 11,932 | ||||||
交易資產 | 15,826 | 13,538 | ||||||
投資 | 45 | 63 | ||||||
貸款 | 66,501 | 54,393 | ||||||
其他資產 | 5,781 | 3,481 | ||||||
總計 | $ | 160,896 | $ | 146,338 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
財富管理 | $ | 50,101 | $ | 43,998 | ||||
分期付款 | 5,157 | 3,672 | ||||||
信用卡 | 13,691 | 8,212 | ||||||
貸款,毛額 | 68,949 | 55,882 | ||||||
貸款損失準備 | (2,448) | (1,489) | ||||||
貸款總額 | $ | 66,501 | $ | 54,393 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
財富管理 | $ | 49,221 | $ | 41,020 | $ | 46,895 | $ | 37,650 | |||||||||
分期付款 | 4,828 | 3,341 | 4,334 | 3,470 | |||||||||||||
信用卡 | 12,785 | 5,670 | 11,066 | 4,907 | |||||||||||||
貸款,毛額 | $ | 66,834 | $ | 50,031 | $ | 62,295 | $ | 46,027 |
123 | 高盛2022年9月10-Q表 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,217 | $ | 1,223 | $ | 3,696 | $ | 3,409 | |||||||||
獎勵費 | 21 | 121 | 72 | 162 | |||||||||||||
私人銀行和貸款 | 395 | 292 | 1,054 | 816 | |||||||||||||
財富管理 | 1,633 | 1,636 | 4,822 | 4,387 | |||||||||||||
個人銀行業務 | 744 | 382 | 1,835 | 1,116 | |||||||||||||
淨收入 | 2,377 | 2,018 | 6,657 | 5,503 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | 451 | 148 | 1,099 | 274 | |||||||||||||
運營費用 | 1,888 | 1,631 | 5,221 | 4,499 | |||||||||||||
税前收益 | 38 | 239 | 337 | 730 | |||||||||||||
税項撥備 | 8 | 51 | 57 | 143 | |||||||||||||
淨收益 | 30 | 188 | 280 | 587 | |||||||||||||
優先股股息 | 12 | 8 | 36 | 29 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 18 | $ | 180 | $ | 244 | $ | 558 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 15,925 | $ | 10,740 | $ | 14,866 | $ | 10,475 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 0.5 | % | 6.7 | % | 2.2 | % | 7.1 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 124 |
截至9月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
細分市場 | ||||||||
資產管理 | $ | 1,760 | $ | 1,678 | ||||
消費者與財富管理 | 667 | 694 | ||||||
總AU | $ | 2,427 | $ | 2,372 | ||||
資產類別 | ||||||||
另類投資 | $ | 256 | $ | 224 | ||||
權益 | 516 | 569 | ||||||
固定收益 | 955 | 940 | ||||||
長期澳元總額 | 1,727 | 1,733 | ||||||
流動性產品 | 700 | 639 | ||||||
總AU | $ | 2,427 | $ | 2,372 | ||||
分銷渠道 | ||||||||
體制性 | $ | 855 | $ | 812 | ||||
財富管理 | 667 | 694 | ||||||
第三方分佈式 | 905 | 866 | ||||||
總AU | $ | 2,427 | $ | 2,372 | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | $ | 1,751 | $ | 1,853 | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 497 | 339 | ||||||
亞洲 | 179 | 180 | ||||||
總AU | $ | 2,427 | $ | 2,372 | ||||
車輛 | ||||||||
獨立賬户 | $ | 1,296 | $ | 1,300 | ||||
公款 | 837 | 776 | ||||||
私人基金和其他 | 294 | 296 | ||||||
總AU | $ | 2,427 | $ | 2,372 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
資產管理 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 1,824 | $ | 1,633 | $ | 1,719 | $ | 1,530 | |||||||||
淨流入/(流出): | |||||||||||||||||
另類投資 | (2) | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
權益 | (4) | 3 | (3) | 1 | |||||||||||||
固定收益 | (1) | 27 | (5) | 55 | |||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | (7) | 33 | (5) | 65 | |||||||||||||
流動性產品 | 14 | 11 | 13 | 56 | |||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 7 | 44 | 8 | 121 | |||||||||||||
收購/(處置) | 6 | — | 318 | — | |||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) | (77) | 1 | (285) | 27 | |||||||||||||
期末餘額 | $ | 1,760 | $ | 1,678 | $ | 1,760 | $ | 1,678 | |||||||||
消費者與財富管理 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 671 | $ | 672 | $ | 751 | $ | 615 | |||||||||
淨流入/(流出): | |||||||||||||||||
另類投資 | 9 | 6 | 13 | 13 | |||||||||||||
權益 | 2 | 9 | 16 | 28 | |||||||||||||
固定收益 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | 16 | 16 | 33 | 43 | |||||||||||||
流動性產品 | 4 | 6 | (8) | — | |||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 20 | 22 | 25 | 43 | |||||||||||||
收購/(處置) | (2) | — | (2) | — | |||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) | (22) | — | (107) | 36 | |||||||||||||
期末餘額 | $ | 667 | $ | 694 | $ | 667 | $ | 694 | |||||||||
全固件 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | 2,495 | $ | 2,305 | $ | 2,470 | $ | 2,145 | |||||||||
淨流入/(流出): | |||||||||||||||||
另類投資 | 7 | 9 | 16 | 22 | |||||||||||||
權益 | (2) | 12 | 13 | 29 | |||||||||||||
固定收益 | 4 | 28 | (1) | 57 | |||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | 9 | 49 | 28 | 108 | |||||||||||||
流動性產品 | 18 | 17 | 5 | 56 | |||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 27 | 66 | 33 | 164 | |||||||||||||
收購/(處置) | 4 | — | 316 | — | |||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) | (99) | 1 | (392) | 63 | |||||||||||||
期末餘額 | $ | 2,427 | $ | 2,372 | $ | 2,427 | $ | 2,372 |
125 | 高盛2022年9月10-Q表 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
細分市場 | |||||||||||||||||
資產管理 | $ | 1,824 | $ | 1,663 | $ | 1,806 | $ | 1,602 | |||||||||
消費者與財富管理 | 683 | 688 | 707 | 656 | |||||||||||||
總AU | $ | 2,507 | $ | 2,351 | $ | 2,513 | $ | 2,258 | |||||||||
資產類別 | |||||||||||||||||
另類投資 | $ | 256 | $ | 217 | $ | 251 | $ | 205 | |||||||||
權益 | 556 | 569 | 586 | 532 | |||||||||||||
固定收益 | 999 | 932 | 995 | 911 | |||||||||||||
長期澳元總額 | 1,811 | 1,718 | 1,832 | 1,648 | |||||||||||||
流動性產品 | 696 | 633 | 681 | 610 | |||||||||||||
總AU | $ | 2,507 | $ | 2,351 | $ | 2,513 | $ | 2,258 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
資產管理 | $ | 1,027 | $ | 724 | $ | 2,807 | $ | 2,144 | |||||||||
消費者與財富管理 | 1,217 | 1,223 | 3,696 | 3,409 | |||||||||||||
總計 | $ | 2,244 | $ | 1,947 | $ | 6,503 | $ | 5,553 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
有效費用(BPS) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
另類投資 | 64 | 64 | 64 | 63 | |||||||||||||
權益 | 58 | 59 | 58 | 60 | |||||||||||||
固定收益 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
流動性產品 | 15 | 5 | 13 | 6 | |||||||||||||
總平均實際費用 | 31 | 29 | 31 | 29 |
數十億美元 | 直接 策略 | 的基金 基金 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 27 | $ | 61 | $ | 88 | |||||
信用 | 40 | 2 | 42 | ||||||||
房地產 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
對衝基金和其他 | 44 | 22 | 66 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 121 | $ | 93 | $ | 214 | |||||
諮詢帳户 | 42 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 256 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 139 | 62 | 86 | ||||||||
信用 | 78 | 55 | 77 | ||||||||
房地產 | 82 | 48 | 66 | ||||||||
對衝基金和其他 | 63 | 47 | 58 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 86 | 57 | 74 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 | ||||||||||
截至2021年9月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 21 | $ | 59 | $ | 80 | |||||
信用 | 18 | 2 | 20 | ||||||||
房地產 | 8 | 8 | 16 | ||||||||
對衝基金和其他 | 44 | 20 | 64 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 91 | $ | 89 | $ | 180 | |||||
諮詢帳户 | 37 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 217 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 129 | 59 | 77 | ||||||||
信用 | 103 | 65 | 100 | ||||||||
房地產 | 93 | 54 | 74 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 54 | 61 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 90 | 57 | 74 | ||||||||
諮詢帳户 | 17 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 | ||||||||||
截至2022年9月的9個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 26 | $ | 60 | $ | 86 | |||||
信用 | 35 | 2 | 37 | ||||||||
房地產 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
對衝基金和其他 | 46 | 22 | 68 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 117 | $ | 92 | $ | 209 | |||||
諮詢帳户 | 42 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 251 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 134 | 60 | 82 | ||||||||
信用 | 81 | 56 | 80 | ||||||||
房地產 | 89 | 50 | 71 | ||||||||
對衝基金和其他 | 64 | 48 | 59 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 87 | 56 | 73 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 | ||||||||||
截至2021年9月的9個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 18 | $ | 59 | $ | 77 | |||||
信用 | 17 | 2 | 19 | ||||||||
房地產 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
對衝基金和其他 | 41 | 19 | 60 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 84 | $ | 87 | $ | 171 | |||||
諮詢帳户 | 34 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 205 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 133 | 57 | 75 | ||||||||
信用 | 102 | 54 | 98 | ||||||||
房地產 | 91 | 56 | 74 | ||||||||
對衝基金和其他 | 66 | 54 | 62 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 90 | 56 | 73 | ||||||||
諮詢帳户 | 15 | ||||||||||
總平均實際費用 | 63 |
高盛2022年9月10-Q表 | 126 |
數十億美元 | 奧斯 | 非收費項目 替代方案 資產 | 總計 替代方案 資產 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 92 | $ | 75 | $ | 167 | |||||
信用 | 41 | 62 | 103 | ||||||||
房地產 | 17 | 37 | 54 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 2 | 67 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 215 | 176 | 391 | ||||||||
諮詢帳户 | 41 | — | 41 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 256 | $ | 176 | $ | 432 | |||||
截至2021年9月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 84 | $ | 74 | $ | 158 | |||||
信用 | 22 | 69 | 91 | ||||||||
房地產 | 15 | 44 | 59 | ||||||||
對衝基金和其他 | 66 | 3 | 69 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 187 | 190 | 377 | ||||||||
諮詢帳户 | 37 | 2 | 39 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 224 | $ | 192 | $ | 416 |
自.起 | |||||
數十億美元 | 2022年9月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 109 | |||
包括在非收費的另類資產中 | 55 | ||||
提出了第三方承諾 | $ | 164 |
數十億美元 | 貸款 | 債務 證券 | 權益 證券 | CIE 投資 及其他 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
公司權益 | $ | — | $ | — | $ | 12 | $ | — | $ | 12 | |||||||
信用 | 7 | 11 | — | — | 18 | ||||||||||||
房地產 | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | ||||||||||||
其他 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 16 | $ | 14 | $ | 54 | |||||||
截至2021年9月 | |||||||||||||||||
公司權益 | $ | — | $ | — | $ | 16 | $ | — | $ | 16 | |||||||
信用 | 8 | 11 | — | — | 19 | ||||||||||||
房地產 | 8 | 2 | 4 | 17 | 31 | ||||||||||||
其他 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 16 | $ | 13 | $ | 20 | $ | 18 | $ | 67 |
127 | 高盛2022年9月10-Q表 |
截至9月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
貸款 | $12 | $16 | ||||||
債務證券 | 12 | 13 | ||||||
總計 | $24 | $29 | ||||||
會計分類 | ||||||||
按公允價值計算的債務證券 | 49 | % | 45 | % | ||||
按攤銷成本發放的貸款 | 38 | % | 38 | % | ||||
公允價值貸款 | 9 | % | 12 | % | ||||
持有待售貸款 | 4 | % | 5 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 47 | % | 47 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 34 | % | 34 | % | ||||
亞洲 | 19 | % | 19 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者 | 4 | % | 4 | % | ||||
金融機構 | 8 | % | 8 | % | ||||
醫療保健 | 11 | % | 9 | % | ||||
工業類股 | 13 | % | 15 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 3 | % | 3 | % | ||||
房地產 | 27 | % | 36 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 22 | % | 14 | % | ||||
其他 | 12 | % | 11 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
截至9月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券 | $16 | $20 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 67 | % | 57 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 23 | % | ||||
亞洲 | 17 | % | 20 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者 | 4 | % | 5 | % | ||||
金融機構 | 11 | % | 14 | % | ||||
醫療保健 | 10 | % | 10 | % | ||||
工業類股 | 7 | % | 7 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 11 | % | 8 | % | ||||
房地產 | 28 | % | 21 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 32 | % | ||||
其他 | 3 | % | 3 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2022年9月 | |||||
2015年或更早 | 30 | % | |||
2016 - 2018 | 25 | % | |||
2019年--此後 | 45 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2021年9月 | |||||
2014年或更早 | 25 | % | |||
2015 - 2017 | 34 | % | |||
2018年--此後 | 41 | % | |||
總計 | 100 | % |
數十億美元 | 總股本 | ||||
期初餘額 | $22 | ||||
加法 | 8 | ||||
性情 | (21) | ||||
加價 | 7 | ||||
期末餘額 | $16 |
高盛2022年9月10-Q表 | 128 |
截至9月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
CIE資產,扣除融資的淨額 | $6 | $8 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 68 | % | 63 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 22 | % | 25 | % | ||||
亞洲 | 10 | % | 12 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
資產類別 | ||||||||
熱情好客 | 4 | % | 4 | % | ||||
工業類股 | 14 | % | 11 | % | ||||
多個家庭 | 23 | % | 24 | % | ||||
辦公室 | 22 | % | 26 | % | ||||
零售 | 3 | % | 5 | % | ||||
老年人住房 | 14 | % | 14 | % | ||||
學生公寓 | 7 | % | 6 | % | ||||
其他 | 13 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2022年9月 | |||||
2015年或更早 | 4 | % | |||
2016 - 2018 | 46 | % | |||
2019年--此後 | 50 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2021年9月 | |||||
2014年或更早 | 2 | % | |||
2015 - 2017 | 27 | % | |||
2018年--此後 | 71 | % | |||
總計 | 100 | % |
129 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 130 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
總資產 | $ | 1,555,994 | $ | 1,463,988 | ||||
無擔保長期借款 | $ | 239,965 | $ | 254,092 | ||||
股東權益總額 | $ | 119,290 | $ | 109,926 | ||||
槓桿率 | 13.0x | 13.3x | ||||||
債務權益比 | 2.0x | 2.3x |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
以百萬美元為單位,每股金額除外 | 2022 | 2021 | ||||||
股東權益總額 | $ | 119,290 | $ | 109,926 | ||||
優先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股東權益 | 108,587 | 99,223 | ||||||
商譽 | (6,288) | (4,285) | ||||||
可識別無形資產 | (1,963) | (418) | ||||||
有形普通股股東權益 | $ | 100,336 | $ | 94,520 | ||||
普通股每股賬面價值 | $ | 308.22 | $ | 284.39 | ||||
每股普通股有形賬面價值 | $ | 284.80 | $ | 270.91 |
自.起 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022年9月 | 2021年12月 | ||||||||||||
存款 | $ | 394,733 | 39 | % | $ | 364,227 | 36 | % | ||||||
抵押融資 | 219,107 | 21 | % | 230,932 | 23 | % | ||||||||
無擔保短期借款 | 51,850 | 5 | % | 46,955 | 5 | % | ||||||||
無擔保長期借款 | 239,965 | 23 | % | 254,092 | 25 | % | ||||||||
股東權益總額 | 119,290 | 12 | % | 109,926 | 11 | % | ||||||||
總計 | $ | 1,024,945 | 100 | % | $ | 1,006,132 | 100 | % |
131 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
2023 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 14,609 | $ | 14,609 | |||||||
2024 | $ | 13,294 | $ | 10,256 | $ | 9,479 | $ | 7,799 | 40,828 | ||||||||
2025 | $ | 11,300 | $ | 10,306 | $ | 6,503 | $ | 6,094 | 34,203 | ||||||||
2026 | $ | 5,461 | $ | 3,571 | $ | 3,159 | $ | 8,633 | 20,824 | ||||||||
2027 | $ | 8,665 | $ | 3,179 | $ | 6,427 | $ | 9,666 | 27,937 | ||||||||
2028年--此後 | 101,564 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 239,965 |
高盛2022年9月10-Q表 | 132 |
133 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 134 |
要求 | |||||
TLAC至RWAs | 21.5 | % | |||
TLAC將槓桿化敞口 | 9.5 | % | |||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 8.5 | % | |||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 4.5 | % |
這三個月 結束或截止 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
TLAC | $ | 299,366 | $ | 297,765 | ||||
外部長期債務 | $ | 174,203 | $ | 174,500 | ||||
RWAs | $ | 688,566 | $ | 676,863 | ||||
槓桿敞口 | $ | 1,955,300 | $ | 1,910,521 | ||||
TLAC至RWAs | 43.5 | % | 44.0 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 15.3 | % | 15.6 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 25.3 | % | 25.8 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 8.9 | % | 9.1 | % |
135 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | 8.4 | % | 8.1 | % | ||||
一級資本充足率 | 10.4 | % | 9.9 | % | ||||
總資本比率 | 13.0 | % | 12.4 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 136 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | 31,331 | $ | 28,810 | ||||
一級資本 | $ | 39,631 | $ | 37,110 | ||||
二級資本 | $ | 5,377 | $ | 5,377 | ||||
總資本 | $ | 45,008 | $ | 42,487 | ||||
RWAs | $ | 267,737 | $ | 269,762 | ||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | 11.7% | 10.7% | ||||||
一級資本充足率 | 14.8% | 13.8% | ||||||
總資本比率 | 16.8% | 15.7% |
137 | 高盛2022年9月10-Q表 |
表外安排 | 表格10-Q中的披露 | |||||||
可變利益和其他債務,包括或有債務,由非合併可變利益實體的可變利益產生 | 見合併財務報表附註17。 | |||||||
擔保、貸款和其他承諾 | 見合併財務報表附註18。 | |||||||
衍生品 | 見“風險管理--信用風險管理--信用風險敞口--場外衍生品”和合並財務報表附註4、5、7和18。 |
高盛2022年9月10-Q表 | 138 |
139 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 140 |
141 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 142 |
143 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 144 |
145 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 146 |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | ||||||
面額 | ||||||||
美元 | $ | 295,985 | $ | 270,121 | ||||
非美元 | 120,937 | 121,146 | ||||||
總計 | $ | 416,922 | $ | 391,267 | ||||
資產類別 | ||||||||
隔夜現金存款 | $ | 257,162 | $ | 226,414 | ||||
美國政府的義務 | 122,568 | 120,355 | ||||||
美國機構的義務 | 12,348 | 8,483 | ||||||
非美國政府債務 | 24,844 | 36,015 | ||||||
總計 | $ | 416,922 | $ | 391,267 | ||||
實體類型 | ||||||||
集團公司和Funding IHC | $ | 64,305 | $ | 63,070 | ||||
主要經紀自營商子公司 | 120,346 | 114,507 | ||||||
主要銀行子公司 | 232,271 | 213,690 | ||||||
總計 | $ | 416,922 | $ | 391,267 |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | ||||||
HQLA總數 | $ | 407,969 | $ | 380,531 | ||||
符合條件的HQLA | $ | 279,121 | $ | 261,718 | ||||
現金淨流出 | $ | 224,408 | $ | 209,577 | ||||
LCR | 124 | % | 125 | % |
147 | 高盛2022年9月10-Q表 |
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠譽 | 穆迪 | R&I | 標普(S&P) | |||||||||||||
短期債務 | R-1(中間) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
長期債務 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次級債務 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首選信任 | A | BBB- | Baa3 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
優先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
高盛2022年9月10-Q表 | 148 |
截至2022年9月 | |||||||||||
惠譽 | 穆迪 | 標普(S&P) | |||||||||
GS銀行美國 | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1+ | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | AA- | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | A+ | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | 不適用 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | 不適用 | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期債務 | F1 | 不適用 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | 不適用 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 不適用 | 穩定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
149 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 150 |
151 | 高盛2022年9月10-Q表 |
截至9月底的9個月 | ||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | ||||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
類別 | ||||||||||||||||||||
利率 | $ | 112 | $ | 104 | $ | 58 | $ | 97 | $ | 60 | ||||||||||
股票價格 | 34 | 36 | 40 | 34 | 46 | |||||||||||||||
貨幣匯率 | 36 | 23 | 12 | 28 | 12 | |||||||||||||||
大宗商品價格 | 51 | 63 | 22 | 54 | 22 | |||||||||||||||
多元化效應 | (103) | (102) | (52) | (95) | (53) | |||||||||||||||
總計 | $ | 130 | $ | 124 | $ | 80 | $ | 118 | $ | 87 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
類別 | |||||||||||
利率 | $ | 96 | $ | 134 | $ | 57 | |||||
股票價格 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
貨幣匯率 | 42 | 20 | 9 | ||||||||
大宗商品價格 | 35 | 59 | 31 | ||||||||
多元化效應 | (99) | (100) | (47) | ||||||||
總計 | $ | 111 | $ | 150 | $ | 87 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年9月 | 2022年6月 | 2021年9月 | ||||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||
類別 | ||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | 139 | $ | 93 | $ | 134 | $ | 84 | $ | 74 | $ | 50 | ||||||||||||||
股票價格 | $ | 41 | $ | 28 | $ | 48 | $ | 31 | $ | 48 | $ | 33 | ||||||||||||||
貨幣匯率 | $ | 53 | $ | 19 | $ | 31 | $ | 16 | $ | 16 | $ | 8 | ||||||||||||||
大宗商品價格 | $ | 67 | $ | 35 | $ | 74 | $ | 51 | $ | 33 | $ | 15 | ||||||||||||||
全固件 | ||||||||||||||||||||||||||
變量 | $ | 158 | $ | 102 | $ | 150 | $ | 108 | $ | 95 | $ | 74 |
高盛2022年9月10-Q表 | 152 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
>$100 | 22 | 13 | 85 | 47 | |||||||||||||
$75 – $100 | 7 | 11 | 20 | 39 | |||||||||||||
$50 – $75 | 7 | 11 | 20 | 30 | |||||||||||||
$25 – $50 | 9 | 10 | 20 | 26 | |||||||||||||
$0 – $25 | 10 | 11 | 22 | 31 | |||||||||||||
$(25) – $0 | 5 | 7 | 9 | 14 | |||||||||||||
$(50) – $(25) | 2 | — | 6 | — | |||||||||||||
$(75) – $(50) | — | — | 1 | — | |||||||||||||
$(100) – $(75) | 2 | — | 3 | — | |||||||||||||
— | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
總計 | 64 | 64 | 188 | 188 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
權益 | $ | 1,645 | $ | 1,563 | $ | 2,034 | |||||
債務 | 1,984 | 2,107 | 2,385 | ||||||||
總計 | $ | 3,629 | $ | 3,670 | $ | 4,419 |
153 | 高盛2022年9月10-Q表 |
資產或負債 | 市場風險衡量標準 | ||||
按公允價值計算的抵押協議 | 變量 | ||||
按公允價值計算的客户和其他應收款 | 10%的靈敏度措施 | ||||
交易資產 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
按公允價值計算的投資 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
貸款 | 變量 10%的靈敏度措施 利率敏感度 | ||||
按公允價值計算的存款 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
按公允價值計算的抵押融資 | 變量 | ||||
貿易負債 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
按公允價值計算的無擔保借款 | 變量 信用利差敏感性 |
高盛2022年9月10-Q表 | 154 |
155 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $261,324 | $236,168 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 5 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 95 | % | 95 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 64 | % | 55 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 29 | % | 36 | % | ||||
亞洲 | 7 | % | 9 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用質量(相當於信用評級) | ||||||||
AAA級 | 75 | % | 64 | % | ||||
AA型 | 16 | % | 24 | % | ||||
A | 8 | % | 11 | % | ||||
BBB | 1 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
場外衍生品資產 | $73,826 | $58,637 | ||||||
抵押品(不是根據美國公認會計準則淨值) | (19,502) | (17,245) | ||||||
淨信用風險敞口 | $54,324 | $41,392 | ||||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 2 | % | 2 | % | ||||
多元化的行業 | 8 | % | 10 | % | ||||
金融機構 | 16 | % | 15 | % | ||||
基金 | 23 | % | 13 | % | ||||
醫療保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 2 | % | 5 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 36 | % | 33 | % | ||||
主權國家 | 6 | % | 8 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 3 | % | 8 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 3 | % | 5 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 47 | % | 53 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 42 | % | 37 | % | ||||
亞洲 | 11 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 156 |
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級/未評級 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 48,533 | $ | 11,713 | $ | 60,246 | |||||
1 – 5 years | 35,570 | 12,233 | 47,803 | ||||||||
超過5年 | 60,524 | 5,265 | 65,789 | ||||||||
總計 | 144,627 | 29,211 | 173,838 | ||||||||
編織成網 | (107,255) | (12,259) | (119,514) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 37,372 | $ | 16,952 | $ | 54,324 | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 27,668 | $ | 11,203 | $ | 38,871 | |||||
1 – 5 years | 21,746 | 9,515 | 31,261 | ||||||||
超過5年 | 64,670 | 6,590 | 71,260 | ||||||||
總計 | 114,084 | 27,308 | 141,392 | ||||||||
編織成網 | (89,244) | (10,756) | (100,000) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 24,840 | $ | 16,552 | $ | 41,392 |
投資級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | AAA級 | AA型 | A | BBB | 總計 | ||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 1,167 | $ | 8,183 | $ | 20,816 | $ | 18,367 | $ | 48,533 | |||||||
1 – 5 years | 1,843 | 4,760 | 14,225 | 14,742 | 35,570 | ||||||||||||
超過5年 | 5,525 | 16,031 | 22,444 | 16,524 | 60,524 | ||||||||||||
總計 | 8,535 | 28,974 | 57,485 | 49,633 | 144,627 | ||||||||||||
編織成網 | (4,918) | (22,822) | (46,068) | (33,447) | (107,255) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 3,617 | $ | 6,152 | $ | 11,417 | $ | 16,186 | $ | 37,372 | |||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 1,017 | $ | 4,926 | $ | 12,481 | $ | 9,244 | $ | 27,668 | |||||||
1 – 5 years | 1,150 | 3,071 | 8,298 | 9,227 | 21,746 | ||||||||||||
超過5年 | 13,777 | 5,421 | 23,867 | 21,605 | 64,670 | ||||||||||||
總計 | 15,944 | 13,418 | 44,646 | 40,076 | 114,084 | ||||||||||||
編織成網 | (13,535) | (9,501) | (36,005) | (30,203) | (89,244) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,409 | $ | 3,917 | $ | 8,641 | $ | 9,873 | $ | 24,840 | |||||||
非投資級/未評級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | BB或更低 | 未定級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 11,152 | $ | 561 | $ | 11,713 | |||||||||||
1 – 5 years | 11,204 | 1,029 | 12,233 | ||||||||||||||
超過5年 | 5,156 | 109 | 5,265 | ||||||||||||||
總計 | 27,512 | 1,699 | 29,211 | ||||||||||||||
編織成網 | (12,155) | (104) | (12,259) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 15,357 | $ | 1,595 | $ | 16,952 | |||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 10,446 | $ | 757 | $ | 11,203 | |||||||||||
1 – 5 years | 9,210 | 305 | 9,515 | ||||||||||||||
超過5年 | 6,320 | 270 | 6,590 | ||||||||||||||
總計 | 25,976 | 1,332 | 27,308 | ||||||||||||||
編織成網 | (10,683) | (73) | (10,756) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 15,293 | $ | 1,259 | $ | 16,552 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司 | $ | 63,181 | $ | 145,607 | $ | 208,788 | |||||
財富管理 | 50,101 | 4,638 | 54,739 | ||||||||
商業地產 | 26,082 | 3,231 | 29,313 | ||||||||
住宅房地產 | 14,342 | 2,828 | 17,170 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 5,157 | 957 | 6,114 | ||||||||
信用卡 | 13,691 | 60,655 | 74,346 | ||||||||
其他 | 8,961 | 5,021 | 13,982 | ||||||||
總計 | $ | 181,515 | $ | 222,937 | $ | 404,452 | |||||
貸款損失準備 | $ | (4,846) | $ | (739) | $ | (5,585) | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 55,927 | $ | 155,930 | $ | 211,857 | |||||
財富管理 | 43,998 | 4,094 | 48,092 | ||||||||
商業地產 | 25,883 | 5,813 | 31,696 | ||||||||
住宅房地產 | 15,913 | 3,396 | 19,309 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 3,672 | 9 | 3,681 | ||||||||
信用卡 | 8,212 | 35,932 | 44,144 | ||||||||
其他 | 8,530 | 6,378 | 14,908 | ||||||||
總計 | $ | 162,135 | $ | 211,552 | $ | 373,687 | |||||
貸款損失準備 | $ | (3,573) | $ | (776) | $ | (4,349) |
157 | 高盛2022年9月10-Q表 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司 | $63,181 | $145,607 | $208,788 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 7 | % | 13 | % | 11 | % | |||||
多元化的行業 | 12 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
金融機構 | 8 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 23 | % | 5 | % | 10 | % | |||||
醫療保健 | 6 | % | 9 | % | 8 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 7 | % | 20 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 8 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 17 | % | 20 | % | 19 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 12 | % | 3 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 64 | % | 75 | % | 72 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 29 | % | 23 | % | 25 | % | |||||
亞洲 | 7 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
AAA級 | — | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 6 | % | 18 | % | 14 | % | |||||
BBB | 26 | % | 39 | % | 35 | % | |||||
BB或更低 | 67 | % | 36 | % | 45 | % | |||||
其他指標/未評級 | — | 1 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $55,927 | $155,930 | $211,857 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 8 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行業 | 13 | % | 16 | % | 15 | % | |||||
金融機構 | 8 | % | 7 | % | 7 | % | |||||
基金 | 21 | % | 4 | % | 8 | % | |||||
醫療保健 | 7 | % | 9 | % | 9 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 17 | % | 14 | % | |||||
房地產 | 8 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 18 | % | 24 | % | 23 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 8 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 54 | % | 76 | % | 70 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 38 | % | 21 | % | 26 | % | |||||
亞洲 | 8 | % | 3 | % | 4 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
AAA級 | — | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 3 | % | |||||
A | 5 | % | 16 | % | 13 | % | |||||
BBB | 22 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 72 | % | 40 | % | 49 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
財富管理 | $50,101 | $4,638 | $54,739 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 96 | % | 90 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 10 | % | 4 | % | 9 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | — | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 73 | % | 75 | % | 73 | % | |||||
非投資級 | 12 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
其他指標/未評級 | 15 | % | 13 | % | 15 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
財富管理 | $43,998 | $4,094 | $48,092 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 87 | % | 98 | % | 88 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 10 | % | 2 | % | 9 | % | |||||
亞洲 | 3 | % | — | 3 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 72 | % | 67 | % | 71 | % | |||||
非投資級 | 13 | % | 19 | % | 14 | % | |||||
其他指標/未評級 | 15 | % | 14 | % | 15 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 158 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
商業地產 | $26,082 | $3,231 | $29,313 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 63 | % | 77 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 24 | % | 17 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 13 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 10 | % | 7 | % | 9 | % | |||||
非投資級 | 89 | % | 93 | % | 90 | % | |||||
其他指標/未評級 | 1 | % | — | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
商業地產 | $25,883 | $5,813 | $31,696 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 80 | % | 75 | % | 79 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | 11 | % | 14 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 14 | % | 7 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 15 | % | 10 | % | 14 | % | |||||
非投資級 | 83 | % | 90 | % | 85 | % | |||||
其他指標/未評級 | 2 | % | — | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
住宅房地產 | $14,342 | $2,828 | $17,170 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 95 | % | 98 | % | 95 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | — | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 7 | % | 1 | % | 6 | % | |||||
非投資級 | 86 | % | 98 | % | 88 | % | |||||
其他指標/未評級 | 7 | % | 1 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
住宅房地產 | $15,913 | $3,396 | $19,309 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 95 | % | 79 | % | 92 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 2 | % | 19 | % | 5 | % | |||||
亞洲 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 7 | % | 24 | % | 10 | % | |||||
非投資級 | 87 | % | 74 | % | 84 | % | |||||
其他指標/未評級 | 6 | % | 2 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
159 | 高盛2022年9月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
分期付款 | $5,157 | $3,672 | ||||||
加利福尼亞 | 11 | % | 11 | % | ||||
德克薩斯州 | 9 | % | 9 | % | ||||
佛羅裏達州 | 7 | % | 7 | % | ||||
紐約 | 7 | % | 7 | % | ||||
伊利諾伊州 | 4 | % | 4 | % | ||||
新澤西 | 4 | % | 4 | % | ||||
賓夕法尼亞州 | 4 | % | 4 | % | ||||
佐治亞州 | 3 | % | 3 | % | ||||
俄亥俄州 | 3 | % | 3 | % | ||||
維吉尼亞 | 3 | % | 3 | % | ||||
其他 | 45 | % | 45 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用卡 | $13,691 | $8,212 | ||||||
加利福尼亞 | 16 | % | 18 | % | ||||
德克薩斯州 | 9 | % | 9 | % | ||||
紐約 | 8 | % | 8 | % | ||||
佛羅裏達州 | 8 | % | 8 | % | ||||
新澤西 | 4 | % | 4 | % | ||||
伊利諾伊州 | 4 | % | 4 | % | ||||
賓夕法尼亞州 | 3 | % | 3 | % | ||||
佐治亞州 | 3 | % | 3 | % | ||||
俄亥俄州 | 3 | % | 3 | % | ||||
維吉尼亞 | 2 | % | 2 | % | ||||
其他 | 40 | % | 38 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年9月 | |||||||||||
其他 | $8,961 | $5,021 | $13,982 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 100 | % | 92 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 10 | % | — | 7 | % | ||||||
亞洲 | 1 | % | — | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 47 | % | 88 | % | 61 | % | |||||
非投資級 | 42 | % | 11 | % | 31 | % | |||||
其他指標/未評級 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
其他 | $8,530 | $6,378 | $14,908 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 84 | % | 98 | % | 90 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | — | 9 | % | ||||||
亞洲 | 1 | % | 2 | % | 1 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用質量(相當於信用評級) | |||||||||||
投資級 | 34 | % | 90 | % | 58 | % | |||||
非投資級 | 37 | % | 9 | % | 25 | % | |||||
其他指標/未評級 | 29 | % | 1 | % | 17 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年9月10-Q表 | 160 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
證券融資交易 | $35,138 | $34,505 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 39 | % | 34 | % | ||||
基金 | 30 | % | 23 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 5 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 25 | % | 35 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 1 | % | 3 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 37 | % | 36 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 42 | % | 44 | % | ||||
亞洲 | 21 | % | 20 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用質量(相當於信用評級) | ||||||||
AAA級 | 13 | % | 19 | % | ||||
AA型 | 32 | % | 28 | % | ||||
A | 35 | % | 33 | % | ||||
BBB | 9 | % | 9 | % | ||||
BB或更低 | 11 | % | 11 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
其他信用風險敞口 | $60,733 | $61,187 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 69 | % | 86 | % | ||||
基金 | 19 | % | 9 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 12 | % | 5 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 37 | % | 50 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 54 | % | 43 | % | ||||
亞洲 | 9 | % | 7 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用質量(相當於信用評級) | ||||||||
AAA級 | 4 | % | 4 | % | ||||
AA型 | 37 | % | 47 | % | ||||
A | 36 | % | 29 | % | ||||
BBB | 8 | % | 6 | % | ||||
BB或更低 | 13 | % | 13 | % | ||||
未定級 | 2 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
161 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 162 |
163 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 164 |
165 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 166 |
167 | 高盛2022年9月10-Q表 |
高盛2022年9月10-Q表 | 168 |
169 | 高盛2022年9月10-Q表 |
總計 股票 購得 | 平均值 支付的價格 每股 | 總股份數 購買方式為 公開的一部分 已宣佈的計劃 | 最大份額 這可能還是可能的 在以下條件下購買 該計劃 | |||||||||||
七月 | 1,391,775 | $323.33 | 1,391,775 | 30,078,676 | ||||||||||
八月 | 1,617,453 | $340.05 | 1,617,404 | 28,461,272 | ||||||||||
九月 | — | — | — | 28,461,272 | ||||||||||
總計 | 3,009,228 | 3,009,179 |
高盛2022年9月10-Q表 | 170 |
發信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||||||||||
標題: | 首席財務官 (首席財務官) | ||||||||||
日期: | 2022年11月2日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
標題: | 首席會計官 (首席會計主任) | ||||||||||
日期: | 2022年11月2日 |
171 | 高盛2022年9月10-Q表 |