Cohen&Steers税收優惠優先證券和收益基金
投資明細表
2022年7月31日(未經審計)
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 優先證券票面價值25美元 |
37.2 | % | ||||||||||
| 銀行 |
6.7 | % | ||||||||||
| 花旗集團，6.875%至11/15/23，系列K(A)、(B)、(C) |
|
217,434 | $ | 5,838,103 | ||||||||
| DIME社區銀行股份有限公司，5.50%(A) |
|
52,355 | 1,094,743 | |||||||||
| Five Third Bancorp，6.00%，A(A)系列 |
|
113,313 | 2,892,881 | |||||||||
| First Horizon Corp.，6.50%(A)，(C) |
|
314,918 | 8,187,868 | |||||||||
| First Horizon Corp.，4.70%，系列F(A)、(C) |
|
135,404 | 2,938,267 | |||||||||
| 富爾頓金融公司，5.125%，首輪(A)，(C) |
|
89,579 | 2,046,880 | |||||||||
| PacWest Bancorp，7.75%至2027年9月1日，系列A(A)，(B) |
|
197,600 | 5,117,840 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，5.354%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.067%)，系列P (FRN)(A)、(C)、(D) |
|
693,533 | 17,525,579 | |||||||||
| 地區金融公司，5.70%至5/15/29，C系列(A)、(B)、(C) |
|
136,304 | 3,426,682 | |||||||||
| 簽名銀行/紐約，5.00%，系列a(A)，(C) |
|
487,442 | 9,792,710 | |||||||||
| 德州資本銀行股份有限公司，5.75%，B系列(A)，(C) |
|
340,425 | 8,112,328 | |||||||||
| 華盛頓聯邦公司，4.875%，A系列(A)，(C) |
|
234,973 | 5,047,220 | |||||||||
| 富國銀行，4.75%，Z系列(A)，(C) |
|
246,369 | 5,154,039 | |||||||||
| 西部聯盟銀行，4.25%至9/30/26，系列A(A)、(B)、(C) |
|
171,613 | 4,129,009 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 81,304,149 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電動的 |
3.9 | % | ||||||||||
| SCE信託V，5.45%至3/15/26，K系列(TruPS)(A)、(B)、(C) |
|
462,414 | 10,829,736 | |||||||||
| 姐妹會信託六，5.00%(TruPS)(A)、(C) |
|
385,394 | 7,688,610 | |||||||||
| Wesco International，Inc.，10.625%至6/22/25，系列A(A)、(B) |
|
1,021,912 | 28,766,823 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 47,285,169 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 國外的電動車 |
0.6 | % | ||||||||||
| 百慕大國際控股有限公司，5.125%(加拿大)(A)，(C) |
|
121,086 | 2,550,071 | |||||||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC，5.00%，81年5月24日到期(加拿大)(C) |
|
214,600 | 4,472,264 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,022,335 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源問題：國外 |
0.2 | % | ||||||||||
| TC能源公司，3.762%至10/30/24，系列9(加拿大)(A)，(B) |
|
200,000 | 2,651,986 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
9.6 | % | ||||||||||
| 多元化金融服務 |
4.7 | % | ||||||||||
| 阿波羅資產管理公司，6.375%，系列A(A)、(C) |
|
342,205 | 8,715,961 | |||||||||
| 阿波羅資產管理公司，6.375%，B系列(A)，(C) |
|
200,000 | 5,230,000 | |||||||||
| 聯邦農業抵押貸款公司，4.875%，系列G(A) |
|
413,200 | 9,230,888 | |||||||||
| 橡樹資本集團，6.625%，系列A(A)，(C) |
|
304,143 | 7,962,464 | |||||||||
| 橡樹資本集團有限責任公司，6.55%，B系列(A)，(C) |
|
697,421 | 17,916,745 | |||||||||
1
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| Synchrony Financial，5.625%，系列A(A)、(C) |
|
391,160 | $ | 8,081,366 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 57,137,424 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 投資銀行家/經紀人 |
4.9 | % | ||||||||||
| 嘉信理財，5.95%，D系列(A)，(C) |
|
294,687 | 7,579,350 | |||||||||
| 摩根士丹利，7.125%至10/15/23，E系列(A)、(B)、(C) |
|
59,424 | 1,559,880 | |||||||||
| 摩根士丹利，6.875%至1/15/24，系列F(A)、(B)、(C) |
|
879,462 | 23,138,645 | |||||||||
| 摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I(A)、(B)、(C) |
|
521,424 | 13,807,307 | |||||||||
| 摩根士丹利，5.85%至4/15/27，K系列(A)、(B)、(C) |
|
147,479 | 3,787,261 | |||||||||
| 摩根士丹利，6.50%，系列P(A) |
|
384,000 | 9,973,440 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 59,845,883 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財務總額 |
|
116,983,307 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業和化學工業 |
1.1 | % | ||||||||||
| CHS，Inc.，7.875%，系列1(A) |
|
71,095 | 2,003,457 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(A) |
|
421,684 | 11,381,251 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,384,708 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險 |
6.7 | % | ||||||||||
| 人壽保險/健康保險 |
4.8 | % | ||||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(A)、(B)、(C) |
|
393,502 | 10,553,724 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.375%至6/30/25，C系列(A)、(B)、(C) |
|
552,023 | 14,540,286 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，4.875%，D系列(A)、(C) |
|
243,569 | 4,985,857 | |||||||||
| BrightHouse Financial，Inc.，6.60%，A系列(A)、(C) |
|
142,578 | 3,712,731 | |||||||||
| BrightHouse Financial，Inc.，6.75%，B系列(A)、(C) |
|
185,820 | 4,851,760 | |||||||||
| 光明之家金融公司，5.375%，C系列(A)、(C) |
|
677,700 | 14,116,491 | |||||||||
| 中海油金融集團，Inc.，5.125%，將於60/11/25到期(C) |
|
51,283 | 1,046,173 | |||||||||
| 公平控股公司，5.25%，系列A(A)，(C) |
|
213,915 | 5,086,899 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 58,893,921 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行 |
0.3 | % | ||||||||||
| Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62(b),(c) |
|
164,250 | 3,974,850 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財產傷亡 |
0.9 | % | ||||||||||
| Assuant，Inc.，5.25%，61年1月15日到期(C) |
|
85,903 | 2,004,976 | |||||||||
| Enstar Group Ltd.，7.00%至9/1/28，系列D(A)、(B)、(C) |
|
351,514 | 8,534,760 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,539,736 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保險 |
0.2 | % | ||||||||||
| Arch Capital Group Ltd.，5.45%，系列F(A)、(C) |
|
125,765 | 3,061,120 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保險承保國外 |
0.5 | % | ||||||||||
| SiriusPoint Ltd.，8.00%至2/26/26，B系列(百慕大)(A)，(B) |
|
228,000 | 5,581,440 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
2
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 全額保險 |
|
$ | 82,051,067 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 綜合電信業務 |
2.4 | % | ||||||||||
| 電話和數據系統公司，6.625%，UU系列(A)、(C) |
|
384,167 | 9,204,642 | |||||||||
| 電話和數據系統公司，6.00%，系列VV(A)、(C) |
|
392,182 | 8,490,740 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，5.50%，將於2010年3月1日到期(C) |
|
286,509 | 5,988,038 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，5.50%，將於2010年6月1日到期(C) |
|
280,400 | 5,868,772 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,552,192 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道 |
1.6 | % | ||||||||||
| 能量轉移LP，7.625%至8/15/23，D系列(A)、(B)、(C) |
|
209,117 | 4,960,255 | |||||||||
| 能量轉移LP，7.60%至5/15/24，系列E(A)、(B)、(C) |
|
611,093 | 14,482,904 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,443,159 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道：外國管道 |
0.6 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，5.949%至6/1/23，系列1(加拿大)(A)，(B) |
|
100,000 | 2,308,000 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，2.983%至9/1/25，系列15(加拿大)(A)，(B) |
|
300,000 | 3,865,527 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，4.449%至3/1/24，系列7(加拿大)(A)，(B) |
|
55,500 | 771,032 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,944,559 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產 |
2.7 | % | ||||||||||
| 數據中心 |
0.5 | % | ||||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.125%，系列H(A) |
|
125,376 | 3,005,262 | |||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.125%，系列J(A) |
|
133,727 | 3,208,111 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,213,373 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 酒店 |
0.8 | % | ||||||||||
| 查塔姆寄宿信託，6.625%，首輪(A) |
|
85,000 | 1,993,250 | |||||||||
| DiamondRock酒店公司，8.25%(A) |
|
83,547 | 2,251,592 | |||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust，6.375%，系列G(A) |
|
217,600 | 4,950,400 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,195,242 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 辦公室 |
1.4 | % | ||||||||||
| Arbor Realty Trust，Inc.，6.375%，D系列(A) |
|
200,000 | 4,258,000 | |||||||||
| Brookfield Property First LP，6.25%，7/26/81(C) |
|
450,000 | 9,324,000 | |||||||||
| Vornado Realty Trust，5.25%，系列N(A)、(C) |
|
175,000 | 4,009,250 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,591,250 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總房地產 |
|
32,999,865 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事業 |
1.1 | % | ||||||||||
| 國外的電動車 |
0.4 | % | ||||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%(加拿大)(A)、(C) |
|
168,288 | 3,103,231 | |||||||||
3
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.875%(加拿大)(A)、(C) |
|
125,367 | $ | 2,419,583 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,522,814 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 煤氣量分佈 |
0.7 | % | ||||||||||
| NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，系列B(A)、(B)、(C) |
|
302,265 | 8,064,430 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總公用事業 |
|
13,587,244 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券總額為25美元面值(已確定成本為489,064,977美元) |
453,209,740 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 本金 金額 |
||||||||||||
| 優先證券：資本證券 |
112.2 | % | ||||||||||
| 銀行 |
38.3 | % | ||||||||||
| AgriBank FCB, 6.875% to 1/1/24(a),(b),(c) |
|
6,000 | | 615,000 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/26，系列B(A)、(B)、(C) |
|
$ | 2,229,000 | 1,885,344 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(A)，(B) |
|
13,580,000 | 10,747,774 | |||||||||
| 美國銀行，5.875%至3/15/28，系列FF(A)、(B)、(C) |
|
10,246,000 | 9,708,085 | |||||||||
| 美國銀行，6.10%至3/17/25，AA系列(A)、(B)、(C) |
|
27,500,000 | 27,825,124 | |||||||||
| 美國銀行，6.125%至4/27/27，TT系列(A)、(B)、(C) |
|
4,400,000 | 4,433,000 | |||||||||
| 美國銀行，6.25%至9/5/24，系列X(A)、(B)、(C) |
|
31,520,000 | 31,824,588 | |||||||||
| 美國銀行，6.30%至3/10/26，系列DD(A)、(B)、(C) |
|
3,585,000 | 3,739,858 | |||||||||
| 美國銀行，6.50%至10/23/24，Z系列(A)、(B)、(C) |
|
9,223,000 | 9,480,341 | |||||||||
| 第一資本金融公司，3.95%至9/1/26，系列M(A)，(B) |
|
3,751,000 | 3,272,696 | |||||||||
| Citigroup, Inc., 3.875% to 2/18/26(a),(b) |
|
4,370,000 | 4,005,324 | |||||||||
| 花旗集團，4.00%至12/10/25，系列W(A)，(B) |
|
1,419,000 | 1,322,689 | |||||||||
| 花旗集團，4.15%至11/15/26，系列Y(A)，(B) |
|
1,685,000 | 1,487,990 | |||||||||
| 花旗集團，Inc.，5.95%至1/30/23(A)，(B) |
|
27,331,000 | 27,252,269 | |||||||||
| 花旗集團，5.95%至5/15/25，系列P(A)，(B) |
|
23,650,000 | 23,301,399 | |||||||||
| 花旗集團，6.25%至8/15/26，系列T(A)，(B) |
|
26,476,000 | 27,206,208 | |||||||||
| 公民金融集團，5.65%至10/6/25，系列F(A)、(B)、(C) |
|
10,664,000 | 10,986,053 | |||||||||
| 公民金融集團，6.375%至4/6/24，C系列(A)、(B)、(C) |
|
1,415,000 | 1,278,898 | |||||||||
| Comerica, Inc., 5.625% to 7/1/25(a),(b),(c) |
|
9,060,000 | 9,331,800 | |||||||||
| 德克薩斯州農業信貸銀行，6.75%至9/15/23,144A(A)，(B)，(E) |
|
7,000 | | 719,250 | ||||||||
| 高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(A)，(B) |
|
6,710,000 | 5,687,244 | |||||||||
| 高盛，4.125%至11/10/26，系列V(A)、(B) |
|
2,132,000 | 1,878,367 | |||||||||
| 高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，系列Q(A)，(B) |
|
7,097,000 | 7,084,562 | |||||||||
4
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 亨廷頓銀行股份有限公司，5.625%至7/15/30，系列F(A)，(B) |
|
$ | 7,141,000 | $ | 7,105,295 | |||||||
| 摩根大通，6.00%至8/1/23，系列R(A)、(B)、(C) |
|
2,668,000 | 2,599,376 | |||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(A)、(B)、(C) |
|
7,000,000 | 7,008,575 | |||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(A)、(B)、(C) |
|
19,852,000 | 19,764,628 | |||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，系列S(A)、(B)、(C) |
|
38,075,000 | 39,145,859 | |||||||||
| M&T銀行，5.125%至11/1/26，系列F(A)，(B) |
|
2,688,000 | 2,497,055 | |||||||||
| M&T Bank Corp.，6.45%至2/15/24，系列E(A)，(B) |
|
9,864,000 | 9,786,532 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，4.964%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.678%)，O系列 (FRN)(A)、(C)、(D) |
|
26,399,000 | 26,289,038 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，6.00%至5/15/27，系列U(A)、(B)、(C) |
|
6,634,000 | 6,692,048 | |||||||||
| 地區金融公司，5.75%至6/15/25，D系列(A)，(B) |
|
13,875,000 | 14,144,768 | |||||||||
| SVB金融集團，4.00%至5/15/26，C系列(A)，(B) |
|
11,130,000 | 9,036,457 | |||||||||
| SVB金融集團，4.25%至11/15/26，D系列(A)，(B) |
|
11,350,000 | 8,994,158 | |||||||||
| SVB金融集團，4.70%至11/15/31，系列E(A)、(B) |
|
6,030,000 | 4,841,367 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.80%至9/1/24，系列N(A)、(B)、(C) |
|
4,000,000 | 3,804,192 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.95%至9/1/25，系列P(A)、(B)、(C) |
|
12,250,000 | 12,409,250 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.10%至3/1/30，系列Q(A)、(B)、(C) |
|
10,787,000 | 10,371,726 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.125%至12/15/27，系列M(A)、(B)、(C) |
|
2,239,000 | 1,949,140 | |||||||||
| US Bancorp, 3.70% to 1/15/27(a),(b),(c) |
|
6,495,000 | 5,425,744 | |||||||||
| 富國銀行，3.90%至3/15/26，BB系列(A)，(B) |
|
19,300,000 | 17,888,687 | |||||||||
| 富國銀行，5.875%至6/15/25，U(A)、(B)、(C)系列 |
|
29,001,000 | 29,326,351 | |||||||||
| 富國銀行，5.90%至6/15/24，系列S(A)、(B) |
|
1,699,000 | 1,617,083 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 465,771,192 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 銀行：外國銀行 |
27.9 | % | ||||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
4,000,000 | 3,699,309 | |||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，7.50%至10/2/23(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
3,600,000 | 3,725,537 | |||||||||
| AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(愛爾蘭)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
2,400,000 | 2,411,394 | |||||||||
| 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司/英國，6.75%至6/15/26， 144A(澳大利亞)(A)、(B)、(C)、(E)、(F) |
|
4,200,000 | 4,287,507 | |||||||||
| Banco BPM spa，6.50%至1/19/26(意大利)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
1,800,000 | 1,694,762 | |||||||||
| Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
2,000,000 | 1,862,322 | |||||||||
| Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
2,000,000 | 1,773,307 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，5.875%至1/24/27,144A(墨西哥)(A)、(B)、(E)、(F) |
|
1,600,000 | 1,332,000 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至2012年1月24日，
144A |
|
1,000,000 | 811,500 | |||||||||
| 桑坦德銀行，7.50%至2/8/24(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
3,400,000 | 3,452,989 | |||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，7.50%至5/19/25(愛爾蘭)(A)，(B)，(F)，(G) |
|
8,675,000 | 9,212,279 | |||||||||
| 蒙特利爾銀行，5.625%至4/26/27，到期時間為5/26/82(加拿大)(B) |
|
2,600,000 | 1,956,370 | |||||||||
5
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 巴克萊公司，6.125%至12/15/25(英國)(A)、(B)、(F) |
$ | 2,000,000 | $ | 1,931,100 | ||||||
| 巴克萊公司，7.25%至3/15/23(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
2,200,000 | 2,704,277 | ||||||||
| 巴克萊公司，8.00%至6/15/24(英國)(A)、(B)、(F) |
13,000,000 | 13,422,500 | ||||||||
| 巴克萊公司，8.875%至27年9月15日(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
16,200,000 | 20,713,158 | ||||||||
| BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A (France)(a),(b),(e),(f) |
8,400,000 | 8,739,940 | ||||||||
| 德國商業銀行，7.00%至4/9/25(德國)(A)、(B)、(F)、(G) |
5,000,000 | 4,739,550 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，6.875%至9/23/24,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(E)、(F) |
6,400,000 | 6,465,797 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，7.875%至1/23/24,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(E)、(F) |
23,600,000 | 24,322,750 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，8.125%至12/23/25,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(E)、(F) |
5,260,000 | 5,612,841 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，6.375%至8/21/26,144A(瑞士)(A)、(B)、(E)、(F) |
3,400,000 | 2,881,500 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，7.25%至9/12/25,144A(瑞士)(A)，(B)，(E)，(F) |
10,800,000 | 9,570,420 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，7.50%至7/17/23,144A(瑞士)(A)，(B)，(E)，(F) |
20,400,000 | 19,008,720 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，9.75%至6/23/27,144A(瑞士)(A)，(B)，(E)，(F) |
19,200,000 | 20,438,400 | ||||||||
| 丹斯克銀行A/S，7.00%至6/26/25(丹麥)(A)、(B)、(F)、(G) |
3,600,000 | 3,489,120 | ||||||||
| 德意志銀行，6.00%至10/30/25,2020系列(德國)(A)、(B)、(F) |
4,400,000 | 3,828,000 | ||||||||
| 德意志銀行，7.50%至4/30/25(德國)(A)、(B)、(C)、(F) |
8,000,000 | 7,740,000 | ||||||||
| HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30,144A(英國)(A)、(B)、(E) |
2,758,000 | 3,731,009 | ||||||||
| 滙豐控股，6.375%至3/30/25(英國)(A)、(B)、(C)、(F) |
2,200,000 | 2,223,533 | ||||||||
| ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷蘭)(A)、(B)、(F) |
2,600,000 | 2,486,407 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.75%至4/16/24(荷蘭)(A)、(B)、(F)、(G) |
6,600,000 | 6,637,224 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25,144A(意大利)(A)、(B)、(E)、(F) |
8,800,000 | 8,250,000 | ||||||||
| 萊斯銀行集團，7.50%至6/27/24(英國)(A)，(B)，(F) |
9,600,000 | 9,711,057 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英國)(A)、(B)、(F) |
5,000,000 | 5,075,000 | ||||||||
| 萊斯銀行集團，7.625%至6/27/23(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
3,600,000 | 4,501,902 | ||||||||
| NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英國)(A)、(B)、(F) |
2,000,000 | 1,956,260 | ||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英國)(A)、(B)、(F) |
9,200,000 | 9,512,110 | ||||||||
| 北歐銀行總部基地，6.625%至3/26/26,144A(芬蘭)(A)、(B)、(C)、(E)、(F) |
2,200,000 | 2,205,957 | ||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB，6.875%至6/30/27(瑞典)(A)、(B)、(F)、(G) |
2,800,000 | 2,822,750 | ||||||||
6
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 法國興業銀行，6.75%至4/6/28,144A(法國)(A)，(B)，(E)，(F) |
|
$ | 4,800,000 | $ | 4,524,229 | |||||||
| 法國興業銀行，7.875%至12/18/23,144A(法國)(A)、(B)、(E)、(F) |
|
21,694,000 | 22,022,537 | |||||||||
| 法國興業銀行，8.00%至9/29/25,144A(法國)(A)，(B)，(E)，(F) |
|
4,200,000 | 4,318,249 | |||||||||
| 渣打集團，7.75%至4/2/23,144A(英國)(A)、(B)、(E)、(F) |
|
14,420,000 | 14,790,089 | |||||||||
| Svenska Handelsbanken AB，4.75%至3/1/31(瑞典)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,000,000 | 4,294,370 | |||||||||
| 瑞銀集團，6.875%至8/7/25(瑞士)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
8,200,000 | 8,401,080 | |||||||||
| 瑞銀集團，7.00%至2/19/25(瑞士)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,200,000 | 5,423,621 | |||||||||
| 瑞銀集團，7.00%至1/31/24,144A(瑞士)(A)，(B)，(E)，(F) |
|
11,000,000 | 11,226,930 | |||||||||
| 意大利聯合信貸銀行，8.00%至6/3/24(意大利)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
10,370,000 | 10,082,232 | |||||||||
| Virgin Money UK PLC，8.25%至6/17/27(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
3,000,000 | 3,548,364 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 339,572,259 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電動的 |
3.5 | % | ||||||||||
| CenterPoint Energy，Inc.，6.125%至9/1/23，系列A(A)、(B)、(C) |
|
8,538,000 | 7,710,686 | |||||||||
| Dominion Energy，Inc.，4.35%至1/15/27，C系列(A)，(B) |
|
15,563,000 | 14,240,072 | |||||||||
| 杜克能源公司，4.875%至9/16/24(A)，(B) |
|
7,000,000 | 6,632,272 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，到期3/15/82(B)，(C) |
|
1,250,000 | 1,037,940 | |||||||||
| 南加州愛迪生公司，5.485%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.199%)，E系列 (FRN)(A)，(D) |
|
9,175,000 | 8,465,536 | |||||||||
| 美國南方公司，5.113%，將於27年8月1日到期(C) |
|
3,920,000 | 4,020,080 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 42,106,586 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 國外的電動車 |
3.3 | % | ||||||||||
| 法國電力公司，2.625%至12/1/27(法國)(A)、(B)、(G) |
|
600,000 | 495,735 | |||||||||
| 法國電力公司，5.375%至1/29/25，EMTN系列(法國)(A)、(B)、(G) |
|
12,600,000 | 12,778,178 | |||||||||
| 法國電力公司，6.00%至1/29/26，EMTN系列(法國)(A)、(B)、(G) |
|
13,400,000 | 15,316,202 | |||||||||
| Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，截止日期為6/15/76，系列 16-A(加拿大)(B) |
|
8,700,000 | 8,678,660 | |||||||||
| 上交所PLC，4.00%至1/21/28(英國)(A)、(B)、(G) |
|
3,300,000 | 3,061,763 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 40,330,538 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
11.9 | % | ||||||||||
7
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 信用卡 |
2.2 | % | ||||||||||
| 美國運通，3.55%至9/15/26(A)、(B) |
|
$ | 3,068,000 | $ | 2,704,442 | |||||||
| 發現金融服務，5.50%至10/30/27，C系列(A)、(B)、(C) |
|
9,762,000 | 8,351,803 | |||||||||
| 發現金融服務，6.125%至6/23/25，系列D(A)、(B) |
|
15,510,000 | 15,874,844 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 26,931,089 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服務 |
1.6 | % | ||||||||||
| Aircastle Ltd., 5.25% to 6/15/26, 144A(a),(b),(e) |
|
2,920,000 | 2,342,529 | |||||||||
| Ares Finance Co. III LLC, 4.125% to 6/30/26, due 6/30/51, 144A(b),(c),(e) |
|
3,950,000 | 3,359,341 | |||||||||
| 通用汽車金融公司，5.70%至9/30/30， 系列C(A)、(B)、(C) |
|
9,719,000 | 9,245,199 | |||||||||
| ILFC E-Capital Trust II，5.10%(30年期CMT+1.80%)，12年12月21日到期，144A(FRN)(TruPS)(D)，(E) |
|
5,352,000 | 4,000,620 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,947,689 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服務--國外 |
0.2 | % | ||||||||||
| 寶盛集團有限公司，6.875%至6/9/27(瑞士)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
2,400,000 | 2,414,467 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 投資銀行家/經紀人 |
6.6 | % | ||||||||||
| 嘉信理財，4.00%至12/1/30，系列H(A)、(B)、(C) |
|
6,235,000 | 5,284,162 | |||||||||
| 嘉信理財，4.00%至6/1/26，系列I(A)、(B)、(C) |
|
23,346,000 | 21,259,335 | |||||||||
| 嘉信理財，5.00%至6/1/27(A)，(B)，(C) |
|
5,247,000 | 5,089,590 | |||||||||
| 嘉信理財，5.375%至6/1/25，系列G(A)、(B)、(C) |
|
32,630,000 | 33,295,652 | |||||||||
| 嘉信理財，6.106%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.82%)(FRN)(A)，(C)，(D) |
|
7,200,000 | 7,204,749 | |||||||||
| 摩根士丹利，5.875%至9/15/26，系列M(A)、(B)、(C) |
|
8,000,000 | 8,097,933 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 80,231,421 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 租借到國外 |
0.8 | % | ||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust，6.50%至6/15/25，到期時間為6/15/45,144A (愛爾蘭)(B)、(C)、(E) |
|
9,677,000 | 9,219,131 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 人壽保險/健康保險 |
0.5 | % | ||||||||||
| 公積金融資信託I，7.405%，3/15/38到期(TruPS) |
|
6,100,000 | 6,753,615 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財務總額 |
144,497,412 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 食物 |
0.4 | % | ||||||||||
| LAND O Lake，Inc.，7.00%，144A(A)，(E) |
|
3,600,000 | 3,457,908 | |||||||||
| Land O Lake，Inc.，7.25%，144A(A)，(E) |
|
1,600,000 | 1,566,632 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,024,540 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險 |
14.7 | % | ||||||||||
| 金融 |
0.2 | % | ||||||||||
| 自由互助集團，4.125%至26年9月15日，截止日期為51年12月15日，144A(B)，(E) |
|
3,023,000 | 2,518,066 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 人壽保險/健康保險 |
3.7 | % | ||||||||||
| 大都會人壽，5.875%至3/15/28，D系列(A)、(B)、(C) |
|
2,991,000 | 2,919,341 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.625%至6/15/23，到期6/15/43(B)，(C) |
|
15,991,000 | 15,972,051 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 6.50% to 11/13/26, 144A(a),(b),(e) |
|
8,120,000 | 5,968,200 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 7.00% to 5/13/25, 144A(a),(b),(e) |
|
16,313,000 | 13,394,361 | |||||||||
| 福亞金融公司，6.125%至9/15/23，系列A(A)，(B) |
|
6,200,000 | 5,955,741 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 44,209,694 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
8
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 人壽保險/健康保險：國外 |
4.0 | % | ||||||||||
| Dai-ichi Life Insurance Co./the，5.10% 至10/28/24,144A(日本)(A)、(B)、(C)、(E) |
|
$ | 2,000,000 | $ | 2,001,791 | |||||||
| 福國相互人壽保險公司，6.50%至9/19/23(日本)(A)、(B)、(G) |
|
14,830,000 | 15,074,695 | |||||||||
| Kyobo Life Insurance Co.，5.90%至6/15/27,144A(韓國)(A)、(B)、(E) |
|
4,200,000 | 4,226,250 | |||||||||
| La Mondiale SAM，5.05%至12/17/25(法國)(A)、(B)、(G) |
|
2,000,000 | 2,101,487 | |||||||||
| 日本人壽保險公司，5.10%至10/16/24，到期時間為10/16/44,144A (日本)(B)，(C)，(E) |
|
6,100,000 | 6,101,214 | |||||||||
| 養老金保險公司，7.375%至7/25/29(英國)(A)、(B)、(F) |
|
6,032,000 | 7,307,497 | |||||||||
| 鳳凰集團控股有限公司，5.625%至1/29/25(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
4,000,000 | 3,847,660 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,800,000 | 4,857,500 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，6.875%至9/12/28(英國)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
2,800,000 | 3,284,934 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 48,803,028 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行--國外 |
1.0 | % | ||||||||||
| AXA SA, 6.379% to 12/14/36, 144A (France)(a),(b),(c),(e) |
|
4,950,000 | 5,611,033 | |||||||||
| UnipolSai assicurazion spa，5.75%至6/18/24，系列EMTN(意大利)(A)、(B)、(G) |
|
5,869,000 | 6,058,334 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,669,367 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財產傷亡 |
2.6 | % | ||||||||||
| Enstar Finance LLC，5.50%至1/15/27，到期1/15/42(B)，(C) |
|
5,970,000 | 5,137,837 | |||||||||
| Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，9/1/40(B)，(C) |
|
7,300,000 | 6,833,559 | |||||||||
| Markel Corp., 6.00% to 6/1/25(a),(b) |
|
19,605,000 | 19,923,364 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,894,760 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財產傷亡保險：外國 |
2.6 | % | ||||||||||
| Athora荷蘭，7.00%至6/19/25(荷蘭)(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,030,000 | 5,089,578 | |||||||||
| 法國農業保險協會，6.375%至5/28/24 (法國)(A)、(B)、(G) |
|
14,400,000 | 15,419,663 | |||||||||
| 蘭開夏控股有限公司，5.625%至31年3月18日，到期日期為41年9月18日(英國)(B)，(G) |
|
7,000,000 | 5,922,000 | |||||||||
| QBE保險集團有限公司，5.875%至5/12/25,144A(澳大利亞)(A)、(B)、(C)、(E) |
|
5,515,000 | 5,382,640 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,813,881 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
9
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 再保險 |
0.6 | % | ||||||||||
| Global Atlantic Fin Co., 4.70% to 7/15/26, due 10/15/51, 144A(b),(e) |
|
$ | 8,910,000 | $ | 7,392,981 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全額保險 |
178,301,777 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 綜合電信服務--國外 |
2.1 | % | ||||||||||
| Orange SA，5.75%至4/1/23，系列EMTN(法國)(A)、(B)、(G) |
|
2,000,000 | 2,457,885 | |||||||||
| Telefonica Europe BV，5.875%至2004年3月31日(西班牙)(A)、(B)、(G) |
|
13,600,000 | 14,089,414 | |||||||||
| 沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，4.125%至31年3月4日，將於81年6月4日到期(英國)(B) |
|
5,280,000 | 4,286,489 | |||||||||
| 沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，7.00%至1/4/29，將於79/4/4到期(英國)(B) |
|
4,875,000 | 5,136,666 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 25,970,454 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油和天然氣：國外 |
0.8 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英國)(A)、(B)、(C) |
|
11,300,000 | 10,308,336 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道 |
1.6 | % | ||||||||||
| 能量轉移LP，6.50%至11/15/26，系列H(A)、(B) |
|
6,600,000 | 6,006,000 | |||||||||
| 能量轉移LP，7.125%至5/15/30，系列G(A)、(B)、(C) |
|
14,600,000 | 13,176,500 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,182,500 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道：外國管道 |
3.6 | % | ||||||||||
| Enbridge, Inc., 5.50% to 7/15/27, due 7/15/77 (Canada)(b),(c) |
|
950,000 | 863,677 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，5.75%至4/15/30，截止日期為7/15/80，系列 20-A(加拿大)(B)，(C) |
|
21,477,000 | 20,282,879 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期為1/15/77，系列 16-A(加拿大)(B)，(C) |
|
2,421,000 | 2,305,972 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期為3/1/78(加拿大)(B)，(C) |
|
8,605,000 | 8,173,463 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)(B)，(C) |
|
4,052,000 | 3,742,247 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.60%至12/7/31，3/7/82到期(加拿大)(B)，(C) |
|
8,885,000 | 8,306,551 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,674,789 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產和零售業：國外 |
0.8 | % | ||||||||||
| SCentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期時間為1924/80,144A (澳大利亞)(B)，(C)，(E) |
|
11,600,000 | 9,884,600 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事業 |
3.3 | % | ||||||||||
| 電動的 |
1.5 | % | ||||||||||
| 愛迪生國際，5.00%至12/15/26，B系列(A)，(B) |
|
5,697,000 | 4,820,137 | |||||||||
10
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| Sempra Energy, 4.125% to 1/1/27, due 4/1/52(b),(c) |
|
$ | 8,400,000 | $ | 7,110,734 | |||||||
| 森普拉能源，4.875%至10/15/25(A)，(B) |
|
7,230,000 | 7,026,976 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,957,847 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 國外的電動車 |
1.6 | % | ||||||||||
| 阿爾岡昆電力和公用事業公司，4.75%至27年1月18日，到期時間為82年1月18日 (加拿大)(B)，(C) |
|
11,622,000 | 10,277,335 | |||||||||
| Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)(b),(e) |
|
8,496,000 | 8,762,137 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,039,472 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 煤氣量分佈 |
0.2 | % | ||||||||||
| 南澤西工業公司，5.02%，4/15/31(C) |
|
2,850,000 | 2,536,463 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總公用事業 |
|
40,533,782 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券總額：資本證券(已確定的成本：$1,479,910,642) |
1,365,158,765 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 短期投資 |
4.6 | % | ||||||||||
| 貨幣市場基金 |
||||||||||||
| 道富機構國債貨幣市場基金，Premier Class， 1.67%(H) |
|
56,490,160 | 56,490,160 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投資總額(確定的成本為56,490,160美元) |
56,490,160 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 購買的期權合同(支付的保費：366,603美元) |
0.0 | % | 241,059 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 證券投資總額(已確定成本2,025,832,382美元) |
154.0 | % | 1,875,099,724 | |||||||||
| 負債超過其他資產 |
(54.0 | ) | (657,825,464 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產(按已發行普通股55,273,457股計算，相當於每股22.02美元) |
100.0 | % | $ | 1,217,274,260 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
11
非處方藥期權合約
| 購買的選項
二進制期權 |
||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易對手 | 鍛鍊 價格/費率 |
期滿 日期 |
概念上的 金額(I) |
保費 已支付 |
價值 | ||||||||||||||||
| 看跌歐元斯托克銀行指數 |
高盛國際 | EUR 65.00 | 11/18/22 | $ | 718,300 | $ | 184,603 | $ | 106,001 | |||||||||||||
| 看跌歐元貨幣 |
高盛國際 | 0.985 | 11/17/22 | 700,000 | 182,000 | 135,058 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| $ | 1,418,300 | $ | 366,603 | $ | 241,059 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
集中清算的利率互換合約
| 概念上的 金額 |
固定 費率 應付 |
固定 付款 頻率 |
漂浮 每月) |
漂浮 付款 頻率 |
到期日 | 價值 | 預付費用 收據 (付款) |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||
| $ 35,000,000 | 0.249% | 每月 | 2.126%(j | ) | 每月 | 12/20/24 | $ | 2,166,318 | $ | (768 | ) | $ | 2,165,550 | |||||||||||||||
| 125,000,000 | 0.270% | 每月 | 2.126%(j | ) | 每月 | 12/20/24 | 7,668,158 | | 7,668,158 | |||||||||||||||||||
| 35,000,000 | 0.349% | 每月 | 2.126%(j | ) | 每月 | 12/20/25 | 2,698,047 | (1,866 | ) | 2,696,181 | ||||||||||||||||||
| 125,000,000 | 0.360% | 每月 | 2.126%(j | ) | 每月 | 12/20/25 | 9,583,604 | | 9,583,604 | |||||||||||||||||||
| 160,000,000 | 0.464% | 每月 | 2.126%(j | ) | 每月 | 12/20/26 | 14,247,570 | (3,247 | ) | 14,244,323 | ||||||||||||||||||
| 70,000,000 | 0.930% | 每月 | 1.999%(j | ) | 每月 | 9/15/27 | 5,507,334 | | 5,507,334 | |||||||||||||||||||
| GBP 28,000,000 | 0.900% | 每月 | 1.190%(k | ) | 每月 | 9/15/27 | 2,169,489 | | 2,169,489 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 44,040,520 | $ | (5,881 | ) | $ | 44,034,639 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
12
遠期外匯合約
| 交易對手 | 簽約至 交付 |
在Exchange中 為 |
安置點 日期 |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 86,183,243 | 美元 | 90,267,467 | 8/2/22 | $ | 2,183,909 | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 21,959,549 | 美元 | 26,355,917 | 8/2/22 | (386,419 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 13,072,863 | 美元 | 15,880,914 | 8/2/22 | (39,217 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 1,660,027 | 美元 | 2,043,241 | 8/2/22 | 21,660 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 2,453,578 | 歐元 | 2,396,500 | 8/2/22 | (4,235 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 85,483,425 | 歐元 | 83,786,743 | 8/2/22 | 150,791 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 39,566,851 | 英鎊 | 32,429,772 | 8/2/22 | (73,880 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 21,466,035 | 英鎊 | 17,622,845 | 8/2/22 | (4,937 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 3,515,646 | 英鎊 | 2,926,751 | 8/2/22 | 48,551 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 6,602,896 | 英鎊 | 5,539,152 | 8/2/22 | 142,682 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 13,307,422 | 英鎊 | 11,173,919 | 8/2/22 | 300,174 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
計算機輔助設計 | 12,298,944 | 美元 | 9,534,656 | 8/3/22 | (69,740 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 9,608,025 | 計算機輔助設計 | 12,298,944 | 8/3/22 | (3,628 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
計算機輔助設計 | 11,680,636 | 美元 | 9,124,107 | 9/2/22 | 2,900 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 82,544,458 | 美元 | 84,389,327 | 9/2/22 | (155,406 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 2,616,499 | 美元 | 3,181,108 | 9/2/22 | (7,498 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 15,754,336 | 美元 | 19,202,015 | 9/2/22 | 2,933 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| $ | 2,108,640 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
投資組合縮略語詞彙
| 計算機輔助設計 | 加元 | |
| CMT | 恆定到期日國債 | |
| EMTN | 歐元中期票據 | |
| 歐元 | 歐元貨幣 | |
| FRN | 浮動利率票據 | |
| 英鎊 | 大英鎊 | |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |
| TruPS | 信託優先證券 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根據基金的淨資產計算的。
| | 表示股份。 |
| (a) | 永久的安全。永久證券沒有規定的到期日，但可能會被髮行人贖回/贖回。 |
| (b) | 在指定的固定利率息票期限之後，證券轉換為浮動利率。 |
| (c) | 全部或部分證券作為與基金循環信貸協議有關的抵押品而質押。共有918,031,598美元被質押作為抵押品。 |
13
| (d) | 可變利率。所示匯率於2022年7月31日生效。 |
| (e) | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能轉售給合格的機構買家。總持有量為270,449,059美元，佔基金淨資產的22.2%，其中0.0%為非流動資產。 |
| (f) | 或有資本證券(COCO)。CoCos是債務或優先證券，具有吸收損失的特點， 為發行人的利益而納入證券條款。總持有量為360 686 516美元，佔基金淨資產的29.6%(佔基金管理資產的18.9%)。 |
| (g) | 根據1933年證券法S規則豁免註冊的證券。這些證券受轉售限制。總持有量為217,459,042美元，佔基金淨資產的17.9%，其中0.0%為非流動資產。 |
| (h) | 報價利率代表年化七天期收益率。 |
| (i) | 表示名義支付額。 |
| (j) | 以1個月期倫敦銀行同業拆息計算。表示在2022年7月31日生效的匯率。 |
| (k) | 以1個月期英鎊索尼婭為基準。表示2022年7月31日的有效匯率。 |
14
| 國家/地區摘要 |
的百分比受管資產 | |||
| 美國 |
62.8 | |||
| 英國 |
7.4 | |||
| 法國 |
6.8 | |||
| 加拿大 |
4.6 | |||
| 瑞士 |
4.2 | |||
| 意大利 |
1.9 | |||
| 西班牙 |
1.4 | |||
| 日本 |
1.2 | |||
| 愛爾蘭 |
1.1 | |||
| 澳大利亞 |
1.0 | |||
| 德國 |
0.9 | |||
| 荷蘭 |
0.8 | |||
| 其他(包括短期投資) |
5.9 | |||
|
|
|
|||
| 100.0 | ||||
|
|
|
|||
15
Cohen&Steers税收優惠優先證券和收益基金
投資明細表附註(未經審計)
注1.投資組合估值
對在紐約證券交易所(NYSE)上市的證券的投資，除以下説明外，按紐約證券交易所營業日收盤時反映的最後銷售價格進行估值，該價格的價值正在確定。如果在這一天沒有賣出，證券以收盤報價的平均值和當天的要價進行估值，如果沒有要價，則按出價進行估值。遠期外幣兑換合約按現行遠期匯率每日計價。中央清算利率掉期按相關交易所或票據交換所確定的價格進行估值。
未在紐約證交所上市但在其他境內或境外證券交易所(包括納斯達克)上市的證券採用類似方式進行估值。在一家以上證券交易所交易的證券，按照代表該證券主要市場的交易所在交易日收盤時反映的最後銷售價格進行估值，該交易日的價值正在確定。如果在外國市場收盤後，但在對證券進行估值的當天收盤前，市場狀況發生了重大變化，則根據董事會制定的程序，某些非美國股票持有量可能會得到公平估值。
現成有價證券 在場外交易(OTC)市場交易，包括投資管理人認為一級市場為場外交易市場的上市證券，根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值，當投資管理人根據董事會的授權認為該價格反映此類證券的公允價值時。
固定收益證券是根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值的，如果投資經理根據董事會的授權認為此類價格反映了此類證券的公允價值。定價服務或經紀自營商使用多種估值技術來確定公允價值。在存在足夠市場活動的情況下，定價服務或經紀自營商可以採用以市場為基礎的方法，通過這種方法使用做市商的報價來確定公允價值。在市場活動可能不足或有限的情況下，定價服務或經紀自營商也會使用專有估值模型，該模型可能會考慮可比證券的市場交易和證券之間的各種關係 ，以確定公允價值和/或特徵，如基準收益率曲線、期權調整利差、信用利差、估計違約率、票面利率、預期本金償還時間、基礎抵押品和其他獨特的證券特徵，然後使用這些特徵來計算公允價值。
到期日為60天或以下的短期債務證券按攤銷成本計價，接近公允價值。對開放式共同基金的投資以資產淨值計算。
基金董事會批准的政策和程序授權投資經理在董事會的監督下確定公允價值。投資經理已成立估值委員會(估值委員會)，根據董事會每年批准的政策和程序管理、實施和監督公平估值過程。除其他外，這些程序允許基金利用獨立的定價服務、證券和金融工具交易商和其他市場來源的報價來確定公允價值。
無法獲得市場價格的證券，或投資經理確定買賣價格或交易對手估值不能反映市場價值的證券，將根據基金受託人董事會批准的程序，按估值委員會真誠確定的公允價值進行估值。無法獲得市場價格的情況包括，但不限於，當證券交易暫停時，交易證券的交易所受到計劃外關閉或中斷的影響，或主要交易證券的交易所收盤後發生重大事件。在這種情況下，基金根據其認為適當的任何信息或因素的考慮，以公平反映證券在估值日的市場價值的方式確定公允價值。這些可能包括但不限於最近的可比證券交易、與特定證券有關的信息和市場發展。
Cohen&Steers税收優惠優先證券和收益基金
投資表附註(未經審計)(續)
基金使用公允價值定價可能會導致基金份額的資產淨值與使用市場報價計算的資產淨值有所不同。公允價值定價涉及主觀判斷，為證券確定的公允價值可能與出售該證券時可能實現的價值存在重大差異 。
公允價值被定義為基金在出售一項投資時預計將收到的價格，或預計將在主要市場或在沒有主要市場的情況下，在投資或負債的最有利市場與獨立買方進行有序交易時支付的轉移負債的價格。在確定基金投資公允價值時使用的投入層次結構概述如下。
| | 第1級：相同投資在活躍市場的報價 |
| | 第2級：其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、信用風險等) |
| | 第三級：重大不可觀察的投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設) |
用於評估投資的投入或方法可能是也可能不是與這些投資相關的風險的指示。估值技術的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構內的指定水平。
以下是截至2022年7月31日在評估基金按 價值結轉的投資時使用的投入摘要：
| 報價在 活躍的市場 對於相同的 投資 (1級) |
其他 意義重大 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
總計 | |||||||||||||
| 優先證券票面價值25美元： |
||||||||||||||||
| 金融 |
$ | 107,009,867 | $ | 9,973,440 | $ | | $ | 116,983,307 | ||||||||
| 其他行業 |
336,226,433 | | | 336,226,433 | ||||||||||||
| 優先證券：首創證券 |
| 1,365,158,765 | | 1,365,158,765 | ||||||||||||
| 短期投資 |
| 56,490,160 | | 56,490,160 | ||||||||||||
| 購買的期權合同 |
| 241,059 | | 241,059 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 證券投資總額(A) |
$ | 443,236,300 | $ | 1,431,863,424 | $ | | $ | 1,875,099,724 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 遠期外匯合約 |
$ | | $ | 2,853,600 | $ | | $ | 2,853,600 | ||||||||
| 利率互換合約 |
| 44,034,639 | | 44,034,639 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生資產總額(A) |
$ | | $ | 46,888,239 | $ | | $ | 46,888,239 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 遠期外匯合約 |
$ | | $ | (744,960 | ) | $ | | $ | (744,960 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生負債總額(A) |
$ | | $ | (744,960 | ) | $ | | $ | (744,960 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 投資組合持有量在《投資明細表》中單獨披露。 |
Cohen&Steers税收優惠優先證券和收益基金
投資表附註(未經審計)(續)
以下是在確定公允價值時使用了重要的 不可觀察的投入(第3級)的投資的對賬：
| 擇優證券業：首創證券：食物 | ||||
| 截至2021年10月31日的餘額 |
$ | 6,331,500 | ||
| 銷售額 |
(6,300,000 | ) | ||
| 已實現損益 |
340,375 | |||
| 未實現升值(折舊)變動 |
(371,875 | ) | ||
|
|
|
|||
| 截至2022年7月31日的餘額 |
$ | | ||
|
|
|
|||
附註2.衍生工具投資
遠期外匯合約：基金訂立遠期外幣兑換合約，以對衝與其某些非美元計價證券有關的貨幣風險。遠期外幣兑換合同是雙方在未來某一日期以固定價格購買或出售外幣的承諾。遠期外幣兑換合約的市場價值隨着外幣匯率的變化而波動。這些合同每天按市價計價，基金將價值變化記錄為遠期外匯合同的未實現升值和/或貶值。已實現損益等於合約開立時的價值與關閉時的價值之間的差額，計入遠期外匯合約的已實現損益淨額。出於聯邦所得税的目的，基金選擇將遠期外幣兑換合同的收益和損失視為資本收益和損失。
遠期外匯兑換合同涉及的市場風險因素超出《投資明細表》所反映的金額。基金承擔合同所依據的外匯匯率發生不利變化的風險。在簽訂這些合同時，可能還會因交易對手可能無法滿足其合同條款而產生風險。對於這些合同，證券可根據各自合同的條款被確定為抵押品。
期權合同：基金可購買及承銷證券、股票指數及其他金融工具的交易所上市及場外賣權或看漲期權，以作對衝用途，以提高投資組合回報及/或降低整體波動性。
當基金出具(出售)期權時，相當於基金收到的保費的數額被記為負債。負債的 金額隨後按市值計價以反映所寫期權的當前市值。當期權到期時，基金 在收到的保費範圍內實現期權收益。行使或成交的認購期權所收取的保費，會加進或抵銷在交易中支付的收益或金額，以確定已實現的收益或 虧損。如果對證券行使看跌期權，溢價將降低基金購買證券的成本基礎。如果行使看漲期權，溢價將與出售證券的收益相加，以確定已實現的收益或 損失。本基金作為期權的作者，承擔標的投資價格發生不利變化的市場風險。其他風險包括期權市場流動性不足的可能性或交易對手無法履行合同規定的義務。
購買的看跌期權和看漲期權的入賬方式與投資組合 證券相同。購買期權到期支付的保費被視為已實現虧損。為行使或成交的購買期權而支付的保費，與已支付或抵銷標的投資交易收益的金額相加，以確定標的交易執行時的已實現收益或虧損。與購買期權相關的風險是，無論是否行使期權，基金都會支付溢價。此外，如果交易對手不履行合同，基金將承擔保費損失和市場價值變化的風險。
二元期權合約：基金可以買入或購買二元期權，這些期權的支付取決於某一特定資產的價格將高於或低於某一特定水平。當二元期權到期時，買家要麼收到預定金額的現金，要麼什麼都不收到。
Cohen&Steers税收優惠優先證券和收益基金
投資表附註(未經審計)(續)
集中清算的利率互換合約：根據其循環信貸協議，基金在借款時使用 利率互換。利率互換旨在通過抵消短期利率上升可能因循環信貸協議所欠利息的浮動利率結構而對基金股份業績產生的影響，從而降低利率風險。在達成利率互換時，基金同意向利率互換的另一方(稱為交易對手)支付固定利率付款，以換取交易對手同意向基金支付浮動利率付款，該浮動利率付款旨在接近基金在循環信貸協議上的可變利率支付義務。支付義務是基於掉期的名義金額。視乎一般利率狀況而定，利率掉期的使用可能會加強或損害基金。掉期每天按市值計價，並價值變動記為未實現增值(折舊)。
於掉期協議籤立後，掉期協議將立即續期予中央交易對手(CCP) ，而基金在掉期協議上的交易對手成為CCP。基金須通過經紀人與CCP接軌。在達成中央結算掉期後，基金須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金，保證金的數額會因特定掉期的規模和風險而有所不同。存入作為初始保證金的證券被指定為投資明細表，存入的現金被記錄為利率互換合同的質押現金 。中央結算掉期的每日估值變動記為利率掉期合約的應收或應付變動保證金。在簽訂互換協議時支付或收到的任何預付款將分別記錄為資產或負債，並在互換期限內攤銷或增加，並記錄為已實現收益(虧損)。在互換協議期間或在終止時，從交易對手收到或支付給交易對手的付款被記為已實現收益(虧損)。
掉期協議在不同程度上涉及 市場和交易對手風險的要素，以及超過投資明細表所反映的相關金額的損失。此類風險包括這些協議可能沒有流動性市場，協議對手方可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧，以及利率可能出現不利變化。
以下彙總了截至2022年7月31日的9個月內基金期權合同、利率互換合同和遠期外匯合同活動的數量：
| 購買的選項 合約(A) |
利率 交換 合同 |
轉發 外幣 外匯合約 |
||||||||||
| 平均名義金額 |
$ | 1,418,300 | $ | 586,413,301 | $ | 120,746,688 | ||||||
| (a) | 平均名義金額是指基金在月底有未清期權合同的所有月份的平均數。在此期間，這表示購買的期權合同為一個月。數字二元期權合約的名義金額代表名義支付金額。 |