OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| CLO債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夾層債務--E類 | 9.79 | % | (L +7.08%) | 12/18/2020 | 1/20/2032 | $ | 250,000 | $ | 248,182 | $ | 233,549 | 0.3 | % | |||||||||||||||
| VCP CLO II | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夾層債務--E類 | 10.91 | % | (L +8.40%) | 2/19/2021 | 4/15/2031 | 500,000 | 487,972 | 468,680 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| CLO債務證券總額 | $ | 750,000 | $ | 736,154 | $ | 702,229 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||
| CLO股權證券(6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快板CLO VII，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 14.09 | % | 2/14/2019 | 6/13/2031 | $ | 3,100,000 | $ | 1,867,637 | $ | 1,185,054 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
| 快板CLO 2021-2，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 17.68 | % | 8/23/2021 | 10/15/2034 | 5,000,000 | 3,949,463 | 3,613,826 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 快板CLO XV有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 15.81 | % | 6/10/2022 | 7/20/2035 | 4,640,000 | 4,085,480 | 4,085,480 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 安克雷奇資本CLO 1-R有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 16.21 | % | 10/5/2018 | 4/13/2031 | 2,100,000 | 1,397,338 | 1,174,614 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 頂峯信貸CLO 2020有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.37 | % | 11/16/2020 | 10/20/2031 | 6,170,000 | 5,200,282 | 4,684,755 | 5.1 | ||||||||||||||||||||
1
OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| 頂峯信貸CLO 2021有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 15.84 | % | 5/28/2021 | 7/18/2034 | 7,140,000 | 5,693,406 | 4,788,482 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 頂尖信貸CLO 2022-1A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 13.36 | % | 4/28/2022 | 4/22/2033 | 8,833,176 | 7,239,140 | 7,239,140 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高級貸款基金IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 4/20/2028 | 1,200,000 | 460,137 | 119,078 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高級貸款基金X有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 9.42 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 5,000,000 | 2,319,097 | 1,281,279 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 阿特拉斯高級貸款基金XVII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.75 | % | 9/20/2021 | 10/20/2034 | 6,000,000 | 4,632,971 | 4,521,098 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| 大隊CLO IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 18.97 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,079,022 | 665,273 | 471,188 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.98 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,770,978 | 1,091,837 | 773,352 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 2,850,000 | 1,757,110 | 1,244,540 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 大隊CLO XI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 20.05 | % | 3/20/2019 | 10/24/2029 | 5,000,000 | 3,989,276 | 3,615,524 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 大隊CLO XIX有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 23.39 | % | 3/16/2021 | 4/15/2034 | 5,000,000 | 2,944,665 | 3,161,079 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
| 藍山富士美國CLO III，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 21.32 | % | 9/18/2019 | 1/15/2030 | 3,701,700 | 2,442,251 | 1,904,166 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
2
OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| 皇冠點CLO 4有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 13.13 | % | 3/22/2019 | 4/20/2031 | 5,000,000 | 3,314,738 | 2,104,961 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| Dryden 30高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 48.95 | % | 10/5/2018 | 11/15/2028 | 1,000,000 | 344,134 | 206,174 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 德萊登38高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 15.92 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,600,000 | 1,435,015 | 1,011,673 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 德萊頓41高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.87 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 2,600,000 | 1,103,145 | 813,003 | 0.9 | ||||||||||||||||||||
| 德萊登53 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 21.59 | % | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 3,200,000 | 1,860,997 | 1,341,334 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 25.13 | % | 10/1/2019 | 1/15/2031 | 500,000 | 275,708 | 209,583 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 3,700,000 | 2,136,705 | 1,550,917 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 德萊頓60 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.24 | % | 4/23/2021 | 7/15/2031 | 5,950,000 | 4,535,878 | 3,758,565 | 4.1 | ||||||||||||||||||||
| 德萊頓76 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.59 | % | 9/27/2019 | 10/20/2032 | 2,250,000 | 1,725,260 | 1,569,932 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| 德萊頓87 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 17.46 | % | 6/2/2021 | 5/20/2034 | 5,000,000 | 4,332,873 | 3,964,637 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 德萊頓95 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.02 | % | 7/29/2021 | 8/20/2034 | 6,000,000 | 4,891,877 | 4,508,015 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
3
OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| 德萊頓98 CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 14.00 | % | 3/17/2022 | 4/20/2035 | 5,500,000 | 5,237,813 | 5,237,813 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-7，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,800,897 | 884,797 | 253,469 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2017-8，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 13.35 | % | 10/5/2018 | 10/25/2030 | 2,000,000 | 1,024,929 | 601,961 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2021-12，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.95 | % | 5/26/2021 | 4/20/2032 | 3,500,000 | 2,470,575 | 1,953,329 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| 立面CLO 2021-13，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.81 | % | 6/9/2021 | 7/15/2034 | 6,026,765 | 4,529,107 | 4,061,672 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 立面CLO 2021-14，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 17.66 | % | 10/29/2021 | 10/20/2034 | 7,237,500 | 5,698,060 | 5,276,611 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO 2021-15，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 17.94 | % | 12/6/2021 | 1/5/2035 | 9,000,000 | 6,253,245 | 5,801,154 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗CLO 2017-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 21.41 | % | 3/22/2019 | 5/15/2030 | 3,000,000 | 1,902,855 | 1,532,443 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| 熨斗CLO 18有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.20 | % | 10/5/2018 | 4/17/2031 | 4,500,000 | 3,256,950 | 2,585,846 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| 格林伍德公園CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 16.77 | % | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 4,000,000 | 2,658,797 | 2,214,957 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
4
OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| 寧靜貸款顧問融資2018-1有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.22 | % | 3/20/2019 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,935,608 | 1,349,608 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 港景CLO VII-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據(7)(8) | 0.00 | % | 10/5/2018 | 11/18/2026 | 3,100,000 | 1,886,533 | 143,759 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 詹姆斯敦CLO XVI，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 20.12 | % | 7/29/2021 | 7/25/2034 | 3,500,000 | 2,374,989 | 2,208,062 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 24.59 | % | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 1,350,000 | 975,138 | 951,757 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 麥迪遜公園基金XXIII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 16.53 | % | 10/5/2018 | 7/27/2047 | 4,000,000 | 2,569,276 | 2,129,539 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| 麥迪遜公園基金XXIX，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 17.60 | % | 12/22/2020 | 10/18/2047 | 1,000,000 | 657,994 | 597,874 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO X Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 10.33 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 7,000,000 | 3,640,846 | 1,862,468 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 大理石點CLO XI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 6.87 | % | 10/5/2018 | 12/18/2047 | 1,500,000 | 809,133 | 371,721 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 大理石點CLO XX有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 15.27 | % | 4/9/2021 | 4/23/2051 | 5,125,000 | 3,943,541 | 3,214,124 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
5
OFS信貸公司
投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| 大理石點CLO XXI有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 15.20 | % | 8/24/2021 | 10/17/2051 | 5,250,000 | 4,150,963 | 3,424,681 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| 大理石點CLO XXIII有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 14.44 | % | 12/3/2021 | 1/22/2052 | 1,750,000 | 1,443,678 | 1,214,786 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信貸CLO VII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據-收益(7)(8) | 0.00 | % | 3/20/2019 | 7/15/2029 | 3,275,000 | 1,228,875 | 359,937 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信貸CLO VIII有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 17.13 | % | 1/14/2019 | 2/20/2031 | 3,225,000 | 2,066,858 | 1,471,214 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
| 中洋信貸CLO IX有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 18.30 | % | 11/21/2018 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,795,050 | 1,275,874 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 尼亞加拉公園CLO，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 21.18 | % | 11/8/2019 | 7/17/2032 | 4,500,000 | 3,440,970 | 3,380,772 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| 八角形投資夥伴39，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 23.84 | % | 2/27/2020 | 10/20/2030 | 3,600,000 | 2,121,257 | 1,799,202 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO IV-R，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 7.66 | % | 11/2/2018 | 4/18/2031 | 4,000,000 | 895,528 | 362,943 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| Steele Creek CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 20.54 | % | 3/1/2022 | 4/15/2035 | 5,000,000 | 3,592,316 | 3,424,831 | 3.7 | ||||||||||||||||||||
| THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 14.00 | % | 10/10/2018 | 10/22/2031 | 2,778,000 | 1,455,300 | 947,991 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
6
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投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO VIII | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 24.19 | % | 4/28/2021 | 7/20/2117 | 2,800,000 | 1,576,158 | 1,262,669 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 創投33 CLO有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 24.94 | % | 3/21/2019 | 7/15/2031 | 3,150,000 | 1,859,906 | 1,137,291 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| 充滿活力的CLO X有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 18.10 | % | 5/23/2019 | 10/20/2031 | 8,000,000 | 4,429,893 | 2,992,671 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
| 朝氣蓬勃的CLO XIII有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 14.86 | % | 6/3/2021 | 7/15/2034 | 5,000,000 | 4,106,179 | 3,307,654 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-4，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 16.15 | % | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 1,000,000 | 637,237 | 367,460 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 風河2015-1 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 25.87 | % | 4/28/2021 | 10/20/2030 | 2,600,000 | 1,214,342 | 1,014,980 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 韋伯斯特公園關閉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 19.42 | % | 4/23/2021 | 1/20/2027 | 3,363,000 | 2,078,512 | 1,783,052 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 3，Limited | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬票據--收入 | 11.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,038,255 | 545,231 | 204,909 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| 附屬票據 | 11.56 | % | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,761,745 | 925,130 | 347,696 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
| 2,800,000 | 1,470,361 | 552,605 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
7
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投資明細表
July 31, 2022
(未經審計)
公司和 投資(1) (2) | 利率/有效收益率(3) | 價差高於指數(4) | 初始收購日期 | 成熟性 | 本金 金額 | 攤銷成本 | 公允價值(5) | 百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||
| CLO股權證券合計 | $ | 242,066,038 | $ | 164,071,447 | $ | 134,534,772 | 145.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 貸款累積安排(9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安克雷奇資本CLO 26，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款累積安排 | 14.50 | % | 5/16/2022 | 5/16/2024 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 布萊特伍德資本MM CLO 2022-1，Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款累積安排 | 14.50 | % | 1/5/2022 | 12/31/2032 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 8.1 | ||||||||||||||||||||
| 大理石點CLO XXV有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款累積安排 | 14.50 | % | 4/4/2022 | 3/2/2023 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4.3 | ||||||||||||||||||||
| 總貸款累計額度 | $ | 12,031,250 | $ | 12,031,250 | $ | 12,031,250 | 13.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 其他CLO股權相關投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關閉其他(10) | 19.04 | % | $ | 547,610 | $ | 634,955 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 總投資 | $ | 254,847,288 | $ | 177,386,461 | $ | 147,903,206 | 160.2 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法，這些投資一般受轉售的某些限制，並可被視為“受限證券” 。 |
| (2) | 我們不“控制”也不是我們的任何組合投資的“附屬公司”，每一項投資都是由修訂後的1940年《投資公司法》定義的。一般來説，根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果我們擁有證券投資25%或更多的有表決權證券，我們將被推定為 “控制”該證券投資，如果我們擁有其5%或更多的有表決權證券，我們將被推定為證券投資的“附屬公司”。 |
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| (3) | CLO權益證券的披露利率是估計有效收益率，一般在購買時確定，並在收到分派時重新評估，並基於未來分派的預計金額和時間以及估計時的最終本金支付的預計金額和時間。估計的有效收益率和投資成本最終可能無法實現。預計的現金流，包括最終本金支付的金額和時間，通常預計發生在合同到期日之前，用於計算投資的有效收益率。CLO債務證券披露的利率反映了 合同利率。貸款累計利率是指預計的投資收益。 截至2022年7月31日，基於當前攤銷成本，公司總投資的加權平均有效收益率為16.86%。 |
| (4) | CLO債務證券的利息由三個月期LIBOR(L)決定，LIBOR(L)每季度重置一次。為每個CLO債務證券提供的利率為2022年7月31日。 |
| (5) | 所有投資的公允價值均由本公司董事會使用重大、不可觀察的投入善意確定。 |
| (6) | 次級票據和收益票據被視為CLO權益證券。CLO股權證券有權獲得經常性分配， 通常等於標的證券支付的剩餘現金流支付減去對債券持有人的合同支付 和基金費用。 |
| (7) | 截至2022年7月31日，有效可增加收益率估計為0%，因為預計分配的總額 包括與證券預期可選贖回時標的投資組合清算有關的預計分配， 低於當前攤銷成本。定期監測和重新評估預計的分配情況。所有實際分配將 確認為攤銷成本的減少額，直到發生時，當時預計分配的未來總額 超過證券當時的當前攤銷成本。 |
| (8) | 非創收性產品。 |
(9)貸款積累安排是為旨在聚合貸款的結構提供資金，這些貸款預計將成為未來CLO投資組合的一部分。投資於貸款積累 設施的回報通常等於設施資產的實際收入減去高級融資產生的成本和費用 和經理費用。投資於貸款積累安排的資本分配的收入和回報一般在CLO證券化完成或相關投資組合清算較早時收到。
| (10) | 公允價值指與CLO股權相關投資賺取的費用相關的貼現現金流。 |
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