美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格N-CSR
經認證的股東報告
註冊管理投資公司
《投資公司法》案卷第811-05078號
MFS政府市場收入信託基金
(註冊人的確切姓名載於憲章中)
馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
克里斯托弗·R·博哈內
馬薩諸塞州金融服務公司
亨廷頓大道111號
馬薩諸塞州波士頓02199
(服務代理人的姓名或名稱及地址)
註冊人的電話號碼,包括區號:(617)954-5000
財政年度結束日期:11月30日
報告日期 期間:2022年5月31日
第1項。 | 向股東報告。 |
第1(A)項:
董事長和首席執行官的來信 |
1 |
投資組合
組合 |
2 |
投資組合經理的
個人資料 |
4 |
其他
備註 |
4 |
投資組合
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5 |
資產負債表
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17 |
操作報表 |
18 |
淨資產變動表
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19 |
金融
亮點 |
20 |
財務報表附註
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22 |
獨立註冊會計師事務所報告
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33 |
代理投票政策和
信息 |
34 |
季度投資組合
披露 |
34 |
更多信息
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34 |
有關基金合同和法律索賠的信息
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34 |
聯繫人信息
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封底 封面 |
(a) | 對於以下具體描述以外的所有證券,將利用穆迪、惠譽和標準普爾評級機構的評級並應用以下層次結構對標的證券進行評級:如果所有三家機構都提供評級,則分配中等評級(在放棄最高和最低評級之後);如果三家機構中的兩家對證券進行評級,則分配兩家機構中較低的一家。如果上述3家評級機構均未進行評級,但DBRS Morningstar對證券進行了評級,則會分配DBRS Morningstar評級。如果上面列出的4家評級機構都沒有對證券評級,但該證券是由Kroll Bond Rating Agency(KBRA)評級的,則KBRA評級。 評級以標準普爾和惠譽等級(例如,AAA)顯示。評級為BBB或更高的證券被視為投資級。所有評級都可能發生變化。美國政府包括美國財政部發行的證券。 聯邦機構包括評級和未評級的美國機構固定收益證券、美國機構抵押貸款支持證券和美國機構抵押貸款支持證券的抵押貸款債券。 |
(d) | 存續期是衡量債券價格可能隨着利率的一般變化而波動的指標,例如,如果利率上升1.00%,5年存續期的債券可能會因為利率變動而損失約5.00%的價值。 |
(i) | 就本報告而言,這些組成部分包括證券的價值,並反映衍生產品頭寸的等值敞口的影響(如果有的話)。這些金額可能會不時出現負值。等值風險敞口是經過計算的 金額,它將衍生品頭寸轉換為標的資產的合理近似金額,投資組合在給定時間點必須持有標的資產的金額,才能具有與 投資組合對衍生品合同的所有權相同的價格敏感性。在處理衍生品時,等值敞口是衡量頭寸對投資組合表現的潛在影響的更具代表性的指標,而不是價值。債券部分將包括 任何應計利息金額。 |
(m) | 在確定每種工具的有效到期日以計算基金的美元加權平均有效到期日時,MFS使用該工具的聲明到期日,或(如適用)MFS認為可能會縮短到期日的較早日期(例如賣權、預還款或預付款),以償還該工具。這樣一個較早的日期可能大大短於票據的聲明到期日。 |
投資組合 經理 | 主要 角色 | 自 以來 | 標題 和五年曆史 |
傑弗裏·謝克特 | 主管 和美國政府證券投資組合經理 | 2006 | 財政部投資幹事;1993年起受僱於財政部投資管理部門。 |
尼拉傑 阿羅拉 | 新興市場債務工具投資組合經理 | 2021 | MFS投資幹事;自2011年起受僱於MFS投資管理領域。 |
亞歷山大·麥基 | 投資 等級債務工具投資組合經理 | 2021 | 財政部投資幹事;自2001年起受僱於財政部投資管理部門。 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
Bonds – 106.0% | ||||
U.S. Bonds – 100.0% | ||||
航空航天 和國防-0.6% | ||||
Boeing Co., 1.433%, 2/04/2024 | $ | 750,000 | $ 722,310 | |
資產擔保 和證券化-5.7% | ||||
3650R Commercial Mortgage Trust, 2021-PF1, “XA”, 1.034%, 11/15/2054 (i) | $ | 1,180,187 | $ 77,859 | |
ACREC 2021-FL1 Ltd., “AS”, FLR, 2.435% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 10/16/2036 (n) | 323,500 | 312,238 | ||
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, “B”, FLR, 2.375% (LIBOR - 1mo. + 1.5%), 12/15/2035 (n) | 175,500 | 170,493 | ||
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, “AS”, FLR, 2.274% (LIBOR - 1mo. + 1.4%), 8/15/2034 (n) | 374,500 | 370,466 | ||
AREIT 2022-CRE6 Trust, “AS”, FLR, 2.115% (SOFR - 30 day + 1.65%), 1/16/2037 (n) | 512,000 | 504,640 | ||
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C10, “XA”, 1.304%, 7/15/2054 (i) | 1,183,158 | 97,430 | ||
BBCMS Mortgage Trust, 2021-C9, “XA”, 1.633%, 2/15/2054 (i) | 991,911 | 102,748 | ||
Benchmark 2021-B23 Mortgage Trust, “XA”, 1.275%, 2/15/2054 (i) | 1,981,969 | 152,757 | ||
Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust, “XA”, 1.153%, 3/15/2054 (i) | 1,171,668 | 81,614 | ||
Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust, “XA”, 0.999%, 6/15/2054 (i) | 1,597,765 | 89,504 | ||
基準 2021-B27抵押信託,“XA”,1.27%,7/15/2054(一) | 1,459,903 | 118,719 | ||
Benchmark 2021-B28 Mortgage Trust, “XA”, 1.288%, 8/15/2054 (i) | 2,214,283 | 182,482 | ||
Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust, “XA”, 1.047%, 9/15/2054 (i) | 1,895,883 | 122,406 | ||
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “A”, FLR, 2.074% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 10/15/2036 (n) | 200,500 | 194,319 | ||
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., “AS”, FLR, 2.355% (LIBOR - 1mo. + 1.48%), 10/15/2036 (n) | 253,500 | 245,809 | ||
BXMT 2021-FL4 Ltd., “AS”, FLR, 2.175% (LIBOR - 1mo. + 1.3%), 5/15/2038 (n) | 345,000 | 335,628 | ||
Capital Automotive, 2020-1A, “A4”, REIT, 3.19%, 2/15/2050 (n) | 99,521 | 95,329 | ||
花旗集團 商業抵押貸款信託,2019年-XA,“C7”,0.871%,2072年12月15日(I)(N) | 1,431,293 | 72,600 | ||
COMM 2013-WWP Mortgage Trust, “D”, 3.897%, 3/10/2031 (n) | 564,000 | 566,983 | ||
商業抵押貸款直通證書,2021年-BN31,“XA”,1.331%,2054年2/15(一) | 1,526,835 | 130,326 | ||
商業抵押貸款直通證書,2021年-BN32,“XA”,0.782%,2054年4/15(一) | 997,876 | 49,601 | ||
商業抵押貸款直通證書,2021年-BN35,“XA”,1.051%,2064年6月15日(I) | 996,599 | 67,176 | ||
商業抵押信託,2015-DC1,“A5”,3.35%,2048年2月10日 | 177,000 | 175,307 | ||
GS 抵押證券信託,2015年-GC32,“A2”,3.062%,2048年7月10日 | 32,351 | 32,365 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
資產擔保 和證券化-續 | ||||
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., “AS”, FLR, 2.625% (LIBOR - 1mo. + 1.75%), 7/15/2036 (n) | $ | 283,500 | $ 270,379 | |
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., “AS”, FLR, 2.525% (LIBOR - 1mo. + 1.65%), 11/15/2038 (n) | 500,000 | 479,003 | ||
Madison Park Funding Ltd., 2014-13A, “BR2”, FLR, 2.544% (LIBOR - 3mo. + 1.5%), 4/19/2030 (n) | 452,738 | 441,953 | ||
MF1 2021-FL5 Ltd., “AS”, FLR, 2.11% (LIBOR - 1mo. + 1.2%), 7/15/2036 (n) | 173,500 | 168,619 | ||
MF1 2021-FL5 Ltd., “B”, FLR, 2.36% (LIBOR - 1mo. + 1.45%), 7/15/2036 (n) | 279,500 | 275,305 | ||
摩根士丹利第一資本信託,2018年-H4,“XA”,0.833%,2051年12月15日(I) | 1,629,113 | 67,261 | ||
摩根士丹利第一資本信託,2021年-L5,“XA”,1.298%,2054年5月15日(I) | 738,124 | 59,113 | ||
摩根士丹利第一資本信託,2021年-L6,“XA”,1.234%,2054年6月15日(I) | 1,148,715 | 83,497 | ||
摩根士丹利第一資本信託,2021年-L7,“XA”,1.104%,2054年10月15日(I) | 3,375,565 | 231,873 | ||
PFP III 2021-7 Ltd., “AS”, FLR, 2.025% (LIBOR - 1mo. + 1.15%), 4/14/2038 (n) | 311,484 | 303,820 | ||
ReadyCap 商業抵押貸款信託,2021年-FL7,“A”,FLR,2.206%(LIBOR-1個月+1.2%),2036年11月25日(N) | 219,704 | 210,189 | ||
ReadyCap 商業抵押貸款信託,2021年-FL7,“AS”,FLR,2.506%(LIBOR-1mo.+1.5%),2036年11月25日(N) | 100,000 | 96,721 | ||
富國銀行商業抵押貸款信託,2018年-C48,“XA”,0.948%,2052年1月15日(I) | 933,233 | 46,931 | ||
$ 7,083,463 | ||||
汽車 -0.3% | ||||
現代汽車 Capital America,2.85%,2022年1月11日(N) | $ | 233,000 | $ 232,788 | |
現代汽車 Capital America,2.375%,2023年2/10(N) | 115,000 | 114,221 | ||
$ 347,009 | ||||
廣播 -0.9% | ||||
Discovery, Inc., 4.65%, 5/15/2050 | $ | 229,000 | $ 192,759 | |
Magallanes, Inc., 4.279%, 3/15/2032 (n) | 379,000 | 354,231 | ||
Walt Disney Co., 3.5%, 5/13/2040 | 612,000 | 545,757 | ||
$ 1,092,747 | ||||
建築 -0.1% | ||||
馬丁 瑪麗埃塔材料公司,4.25%,2024年7月2日 | $ | 82,000 | $ 83,042 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
有線電視-0.3% | ||||
Charge 通信運營有限責任公司/Charge通信運營資本公司,2025年7月23日,4.908% | $ | 242,000 | $ 247,101 | |
時代週刊 華納有線電視,4.5%,2042年9月15日 | 100,000 | 83,398 | ||
$ 330,499 | ||||
消費品 產品-0.2% | ||||
葛蘭素史克 Consumer Healthcare Capital US LLC,3.625%,2032年3月24日(N) | $ | 250,000 | $ 239,217 | |
消費者 服務-0.1% | ||||
保護基金,3.474%,2029年12月15日 | $ | 159,000 | $ 148,088 | |
電子產品 -0.5% | ||||
Broadcom, Inc., 3.187%, 11/15/2036 (n) | $ | 750,000 | $ 601,274 | |
能源 -集成-0.5% | ||||
Exxon Mobil Corp., 3.452%, 4/15/2051 | $ | 714,000 | $ 617,953 | |
食品和飲料-2.0% | ||||
星座 Brands,Inc.,4.65%,2028年11月15日 | $ | 1,500,000 | $ 1,520,339 | |
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance,Inc.,3%,2/02/2029(N) | 488,000 | 431,270 | ||
Keurig Dr Pepper,Inc.,3.8%,2050年5月1日 | 650,000 | 546,055 | ||
Tyson Foods, Inc., 5.15%, 8/15/2044 | 38,000 | 38,995 | ||
$ 2,536,659 | ||||
工業 -0.1% | ||||
霍華德大學,華盛頓特區,2.738%,2022年10月1日 | $ | 28,000 | $ 27,938 | |
霍華德大學,華盛頓特區,2.801%,2023年10月1日 | 31,000 | 30,558 | ||
霍華德大學,華盛頓特區,年度股東大會,2.416,2024年10月1日 | 33,000 | 32,076 | ||
霍華德大學,華盛頓特區,年度股東大會,2.516,2025年10月1日 | 42,000 | 39,681 | ||
$ 130,253 | ||||
保險 -0.4% | ||||
Corebridge Financial,Inc.,3.85%,2029年4月5日(N) | $ | 500,000 | $ 479,821 | |
保險 -健康-0.7% | ||||
Humana, Inc., 3.7%, 3/23/2029 | $ | 167,000 | $ 163,167 | |
UnitedHealth 集團,4.625%,2035年7月15日 | 672,000 | 703,172 | ||
$ 866,339 | ||||
保險 -財產和意外傷害-0.1% | ||||
自由互惠集團,3.951%,2050年10月15日(N) | $ | 99,000 | $ 80,552 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
機械 和工具-0.5% | ||||
CNH 產業資本有限責任公司,4.2%,2024年1月15日 | $ | 625,000 | $ 635,541 | |
主要銀行-2.2% | ||||
美國銀行,3.004%,2023年12月20日 | $ | 183,000 | $ 182,953 | |
Bank of America Corp., 2.687% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.32%) to 4/22/2032 | 750,000 | 653,626 | ||
高盛集團,3.625%,2023年1月22日 | 241,000 | 243,102 | ||
JPMorgan Chase & Co., 2.58% to 4/22/2031, FLR (SOFR - 1 day + 1.25%) to 4/22/2032 | 750,000 | 654,121 | ||
JPMorgan Chase & Co., 3.109% to 4/22/2050, FLR (SOFR + 2.44%) to 4/22/2051 | 485,000 | 376,310 | ||
Morgan Stanley, 3.622% to 4/01/2030, FLR (SOFR - 1 day + 3.12%) to 4/01/2031 | 588,000 | 560,076 | ||
State Street Corp., 3.152% to 3/30/2030, FLR (SOFR + 2.65%) to 3/30/2031 | 138,000 | 128,138 | ||
$ 2,798,326 | ||||
醫療和衞生技術與服務-1.0% | ||||
貝頓,迪金森公司,4.685%,2044年12月15日 | $ | 140,000 | $ 134,792 | |
實驗室 美國公司控股,4.7%,2045年2月1日 | 106,000 | 99,879 | ||
Montefiore 責任集團,年度股東大會,5.246%,2048年11月1日 | 614,000 | 635,923 | ||
ProMedica 託萊多醫院,“B”,年度股東大會,5.325%,2028年11月15日 | 250,000 | 268,458 | ||
ProMedica 託萊多醫院,“B”,年度股東大會,5.75%,2038年11月15日 | 175,000 | 183,809 | ||
$ 1,322,861 | ||||
中游 -0.1% | ||||
Targa Resources Corp.,4.95%,2052/4/15 | $ | 109,000 | $ 99,804 | |
抵押貸款支持 -38.6% | ||||
Fannie Mae, 2.152%, 1/25/2023 | $ | 108,856 | $ 108,759 | |
Fannie Mae, 2.41%, 5/01/2023 | 113,370 | 113,233 | ||
Fannie Mae, 2.55%, 5/01/2023 | 97,292 | 97,243 | ||
Fannie Mae, 4%, 3/25/2028 - 7/01/2047 | 2,400,328 | 2,453,593 | ||
Fannie Mae, 3%, 11/01/2028 - 5/25/2053 | 1,851,698 | 1,831,114 | ||
Fannie Mae, 6.5%, 5/01/2031 - 1/01/2037 | 206,495 | 221,935 | ||
Fannie Mae, 2.5%, 11/01/2031 - 10/01/2046 | 267,233 | 257,655 | ||
Fannie Mae, 3.5%, 12/25/2031 - 2/25/2036 (i) | 86,566 | 8,736 | ||
Fannie Mae, 2.99%, 5/01/2032 | 174,928 | 169,066 | ||
Fannie Mae, 3.17%, 5/01/2032 | 139,309 | 135,303 | ||
Fannie Mae, 3%, 2/25/2033 (i) | 128,024 | 12,542 | ||
Fannie Mae, 5.5%, 10/01/2033 - 3/01/2038 | 1,130,267 | 1,214,480 | ||
Fannie Mae, 6%, 8/01/2034 - 7/01/2037 | 334,504 | 360,249 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
抵押貸款支持 -續 | ||||
Fannie Mae, 5%, 6/01/2035 - 3/01/2042 | $ | 267,424 | $ 283,711 | |
Fannie Mae, 3.5%, 4/01/2038 - 7/01/2046 | 1,095,935 | 1,095,471 | ||
Fannie Mae, 2%, 10/25/2040 - 4/25/2046 | 134,254 | 129,440 | ||
Fannie Mae, 4.5%, 2/01/2041 - 11/01/2042 | 404,534 | 421,517 | ||
Fannie Mae, 1.75%, 9/25/2041 - 10/25/2041 | 373,181 | 358,739 | ||
Fannie Mae, 2.75%, 9/25/2042 | 111,813 | 109,987 | ||
Fannie Mae, UMBS, 2%, 2/01/2042 - 3/01/2052 | 5,750,287 | 5,145,943 | ||
Fannie Mae, UMBS, 2.5%, 3/01/2042 - 4/01/2052 | 2,882,549 | 2,667,643 | ||
Fannie Mae, UMBS, 3%, 6/01/2051 - 1/01/2052 | 654,681 | 627,077 | ||
Fannie Mae, UMBS, 3.5%, 5/01/2052 | 74,901 | 73,557 | ||
Freddie Mac, 3.06%, 7/25/2023 | 294,000 | 295,862 | ||
Freddie Mac, 3.458%, 8/25/2023 | 367,000 | 369,875 | ||
Freddie Mac, 0.895%, 4/25/2024 (i) | 3,396,046 | 47,100 | ||
Freddie Mac, 0.602%, 7/25/2024 (i) | 4,602,363 | 37,641 | ||
Freddie Mac, 3.064%, 8/25/2024 | 481,571 | 482,163 | ||
Freddie Mac, 4.5%, 9/01/2024 - 5/01/2042 | 302,643 | 315,373 | ||
Freddie Mac, 2.67%, 12/25/2024 | 827,000 | 819,445 | ||
Freddie Mac, 2.811%, 1/25/2025 | 538,768 | 535,644 | ||
Freddie Mac, 3.5%, 1/15/2027 - 10/25/2058 | 2,654,012 | 2,650,619 | ||
Freddie Mac, 1.367%, 3/25/2027 (i) | 391,000 | 22,738 | ||
Freddie Mac, 0.576%, 7/25/2027 (i) | 8,481,163 | 216,129 | ||
Freddie Mac, 0.429%, 8/25/2027 (i) | 6,584,111 | 129,274 | ||
Freddie Mac, 0.291%, 1/25/2028 (i) | 12,125,991 | 190,931 | ||
Freddie Mac, 0.304%, 1/25/2028 (i) | 4,994,703 | 81,103 | ||
Freddie Mac, 0.135%, 2/25/2028 (i) | 14,063,041 | 116,742 | ||
Freddie Mac, 2.5%, 3/15/2028 | 39,607 | 39,538 | ||
Freddie Mac, 0.12%, 4/25/2028 (i) | 9,028,766 | 69,821 | ||
Freddie Mac, 3%, 6/15/2028 - 2/25/2059 | 2,003,632 | 1,949,925 | ||
Freddie Mac, 1.09%, 7/25/2029 (i) | 1,259,452 | 81,967 | ||
Freddie Mac, 1.143%, 8/25/2029 (i) | 2,552,309 | 172,835 | ||
Freddie Mac, 1.798%, 4/25/2030 (i) | 600,527 | 71,697 | ||
Freddie Mac, 1.868%, 4/25/2030 (i) | 1,277,474 | 156,943 | ||
Freddie Mac, 1.663%, 5/25/2030 (i) | 612,877 | 68,565 | ||
Freddie Mac, 1.797%, 5/25/2030 (i) | 1,389,954 | 167,502 | ||
Freddie Mac, 1.342%, 6/25/2030 (i) | 559,633 | 50,632 | ||
Freddie Mac, 1.6%, 8/25/2030 (i) | 633,757 | 69,714 | ||
Freddie Mac, 1.17%, 9/25/2030 (i) | 314,905 | 25,814 | ||
Freddie Mac, 1.081%, 11/25/2030 (i) | 789,331 | 60,834 | ||
Freddie Mac, 0.33%, 1/25/2031 (i) | 2,862,712 | 64,915 | ||
Freddie Mac, 0.781%, 1/25/2031 (i) | 873,865 | 50,194 | ||
Freddie Mac, 0.936%, 1/25/2031 (i) | 663,744 | 44,782 | ||
Freddie Mac, 0.517%, 3/25/2031 (i) | 2,273,585 | 82,505 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
抵押貸款支持 -續 | ||||
Freddie Mac, 0.732%, 3/25/2031 (i) | $ | 973,113 | $ 52,879 | |
Freddie Mac, 1.225%, 5/25/2031 (i) | 399,402 | 36,140 | ||
Freddie Mac, 0.938%, 7/25/2031 (i) | 489,989 | 34,952 | ||
Freddie Mac, 0.536%, 9/25/2031 (i) | 2,619,786 | 105,344 | ||
Freddie Mac, 0.855%, 9/25/2031 (i) | 808,717 | 53,522 | ||
Freddie Mac, 0.349%, 11/25/2031 (i) | 3,899,181 | 116,671 | ||
Freddie Mac, 0.497%, 12/25/2031 (i) | 3,898,081 | 155,476 | ||
Freddie Mac, 0.567%, 12/25/2031 (i) | 644,718 | 28,632 | ||
Freddie Mac, 6%, 5/01/2035 - 10/01/2038 | 168,693 | 184,850 | ||
Freddie Mac, 5.5%, 8/01/2035 - 6/01/2036 | 194,608 | 210,065 | ||
Freddie Mac, 5%, 2/15/2036 - 12/01/2044 | 774,015 | 824,025 | ||
Freddie Mac, 5.5%, 2/15/2036 (i) | 31,348 | 5,395 | ||
Freddie Mac, 2%, 8/15/2036 | 156,635 | 155,989 | ||
Freddie Mac, 6.5%, 5/01/2037 | 40,977 | 44,367 | ||
Freddie Mac, 4%, 8/01/2037 - 4/01/2044 | 195,346 | 199,977 | ||
Freddie Mac, 4.5%, 12/15/2040 (i) | 9,145 | 846 | ||
Freddie Mac, 3.25%, 11/25/2061 | 412,362 | 403,557 | ||
Freddie Mac, UMBS, 2%, 2/01/2042 - 5/01/2052 | 1,139,026 | 1,020,042 | ||
Freddie Mac, UMBS, 2.5%, 10/01/2051 - 3/01/2052 | 1,360,324 | 1,254,288 | ||
房地美,聯合抵押貸款銀行,3%,2052年1月1日 | 148,436 | 141,753 | ||
房地美,聯合抵押貸款銀行,3.5%,2052年5月1日 | 60,428 | 59,750 | ||
房地美 Mac,UMBS,4%,2052年5月1日 | 200,000 | 202,059 | ||
Ginnie Mae, 5.5%, 7/15/2033 - 1/20/2042 | 392,180 | 427,654 | ||
Ginnie Mae, 5.69%, 8/20/2034 | 91,635 | 97,704 | ||
Ginnie Mae, 4%, 5/16/2039 - 7/20/2041 | 183,644 | 187,736 | ||
Ginnie Mae, 4.5%, 9/20/2041 | 115,047 | 119,499 | ||
Ginnie Mae, 3.5%, 10/20/2041 (i) | 46,225 | 2,992 | ||
Ginnie Mae, 3.5%, 4/15/2042 - 7/20/2043 | 753,062 | 761,674 | ||
Ginnie Mae, 2.5%, 6/20/2042 - 11/20/2051 | 1,357,051 | 1,276,956 | ||
Ginnie Mae, 4%, 8/16/2042 (i) | 46,971 | 7,040 | ||
Ginnie Mae, 2.25%, 9/20/2043 | 33,404 | 33,175 | ||
Ginnie Mae, 3%, 4/20/2045 - 2/20/2052 | 1,043,318 | 1,013,425 | ||
Ginnie Mae, 2%, 1/20/2052 | 443,171 | 403,609 | ||
Ginnie Mae, 0.586%, 2/16/2059 (i) | 181,392 | 7,054 | ||
Ginnie Mae,TBA,3%,2052年6月15日 | 1,025,000 | 988,725 | ||
Ginnie Mae, TBA, 3.5%, 6/15/2052 | 1,125,000 | 1,114,453 | ||
Ginnie Mae, TBA, 4%, 6/15/2052 - 8/15/2052 | 1,094,799 | 1,100,244 | ||
Ginnie Mae, TBA, 4.5%, 8/15/2052 | 425,000 | 431,275 | ||
UMBS, TBA, 2%, 6/16/2037 - 7/14/2052 | 3,575,000 | 3,265,300 | ||
UMBS, TBA, 2.5%, 6/16/2037 - 7/14/2052 | 3,425,000 | 3,167,446 | ||
UMBS, TBA, 3%, 6/13/2052 | 700,000 | 666,559 | ||
UMBS, TBA, 3.5%, 6/13/2052 | 100,000 | 97,969 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
抵押貸款支持 -續 | ||||
UMBS, TBA, 4%, 6/13/2052 | $ | 25,000 | $ 24,984 | |
UMBS, TBA, 5%, 7/25/2052 | 200,000 | 205,719 | ||
$ 48,127,586 | ||||
市政當局 -3.3% | ||||
Bridgeview,IL,體育場和重建項目,應税,瑞聲,5.06%,2025年12月1日 | $ | 630,000 | $ 621,646 | |
加利福尼亞州 地震局修訂版,應納税,“B”,1.477%,2023年7月1日 | 110,000 | 108,495 | ||
芝加哥,IL,一般義務,應税,“C”,年度股東大會,6.207%,2036年1月1日 | 1,010,000 | 1,141,598 | ||
佛羅裏達州 州行政管理委員會金融公司修訂版,應税,“A”,1.705%,2027年7月1日 | 291,000 | 263,301 | ||
金州,加利福尼亞州,煙草證券化公司,煙草結算修訂,應税,“B”,3%,6/01/2046 | 175,000 | 154,570 | ||
關島 國際機場管理局修訂版,應税(A.B.元帕特機場),“A”,4.46%,2043年10月1日 | 5,000 | 4,396 | ||
伊利諾伊州 銷售税證券化公司,第二留置權,應納税,“B”,BAM,3.411%,2043年1月1日 | 240,000 | 201,435 | ||
馬薩諸塞州教育財政管理局,教育貸款附屬審查,應納税,“A”,2.641%,2037年7/01 | 535,000 | 466,860 | ||
密歇根州 金融管理局煙草結算資產支持修訂,應税(2006年出售煙草收據),“A-1”,2.326%,2030年6月1日 | 19,102 | 17,929 | ||
新澤西收費公路管理局修訂,應税(建設美國債券),“F”,7.414%,2040年1月1日 | 32,000 | 42,902 | ||
紐約州錫拉丘茲,工業發展署試點版本,應税(旋轉木馬中心項目),“B”,5%,2036年1月1日(N) | 1,215,000 | 886,369 | ||
德克薩斯州運輸委員會,德克薩斯州中部收費公路系統第一級退款版本,應税,“B”,1.98%,2042年8月15日 | 195,000 | 195,000 | ||
$ 4,104,501 | ||||
Oils – 0.1% | ||||
瓦萊羅 能源公司,3.65%,2051/12/01 | $ | 157,000 | $ 123,666 | |
藥品 -0.0% | ||||
吉利德 Science,Inc.,4.5%,2045年2月1日 | $ | 82,000 | $ 78,526 | |
零售商 -0.5% | ||||
Home Depot, Inc., 2.7%, 4/15/2030 | $ | 700,000 | $ 648,663 | |
電信 -無線-0.8% | ||||
皇冠城堡國際公司,3.25%,2051年1月15日 | $ | 464,000 | $347,087 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
電信 -無線-續 | ||||
T-Mobile USA, Inc., 4.375%, 4/15/2040 | $ | 650,000 | $ 610,585 | |
$ 957,672 | ||||
交通運輸 -服務-0.0% | ||||
ERAC USA Finance LLC,3.85%,2024年11月15日(N) | $ | 34,000 | $ 34,175 | |
美國政府機構及同等機構-0.4% | ||||
小型企業管理,5.52%,2024年6月1日 | $ | 18,371 | $ 18,512 | |
小型企業管理,2.21%,2033年2月1日 | 94,706 | 89,757 | ||
小型 企業管理,2.22%,2033年3月1日 | 129,061 | 122,258 | ||
小型企業管理,3.15%,2033年7月1日 | 116,287 | 113,861 | ||
小型企業管理,3.62%,2033年9月1日 | 114,198 | 115,022 | ||
$ 459,410 | ||||
美國國債-39.1% | ||||
美國國債,2.25%,2027年2月15日 | $ | 1,921,000 | $ 1,870,349 | |
美國國債,5.25%,2029年2月15日 | 48,000 | 54,909 | ||
U.S. Treasury Bonds, 0.625%, 5/15/2030 | 800,000 | 674,344 | ||
美國國債,4.75%,2037年2月15日 | 336,000 | 410,327 | ||
U.S. Treasury Bonds, 4.375%, 2/15/2038 | 1,109,000 | 1,304,851 | ||
美國國債,4.5%,2039年8月15日(F) | 4,503,100 | 5,362,031 | ||
U.S. Treasury Bonds, 3.125%, 2/15/2043 | 453,700 | 439,610 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 5/15/2043 | 1,697,100 | 1,578,767 | ||
美國國債,2.5%,2045年2月15日 | 4,017,000 | 3,469,527 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.875%, 11/15/2046 | 3,470,000 | 3,217,612 | ||
美國國債,3%,2048年2月15日 | 804,400 | 770,119 | ||
U.S. Treasury Bonds, 2.375%, 5/15/2051 | 638,000 | 547,708 | ||
U.S. Treasury Bonds, 1.875%, 11/15/2051 | 1,090,500 | 830,825 | ||
美國國債,1.75%,2022年6月15日 | 1,500,000 | 1,500,576 | ||
美國國債,1.5%,2022年9月15日 | 2,459,000 | 2,460,345 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 12/31/2022 | 1,530,000 | 1,516,194 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 2/28/2023 | 1,171,500 | 1,155,895 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 4/30/2023 | 3,940,200 | 3,870,015 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.125%, 5/31/2023 | 2,400,000 | 2,352,094 | ||
美國國債,2.75%,2024年2月15日 | 577,000 | 580,020 | ||
美國國債,2.5%,2024年5月15日 | 2,955,000 | 2,954,538 | ||
U.S. Treasury Notes, 2.875%, 7/31/2025 | 4,700,000 | 4,718,726 | ||
美國國債,2%,2025年8月15日 | 98,000 | 95,707 | ||
美國國債,0.75%,2026年5月31日 | 567,700 | 523,415 | ||
U.S. Treasury Notes, 0.875%, 6/30/2026 | 678,600 | 627,917 | ||
美國國債,2%,2026年11月15日 | 6,071,000 | 5,855,432 | ||
$ 48,741,853 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
美國債券(Br)-續 | ||||
公用事業 -電力-0.9% | ||||
FirstEnergy Corp.,4.4%,2027年7月15日 | $ | 694,000 | $ 688,795 | |
維斯特拉 運營有限公司,4.875%,2024年5月13日(N) | 500,000 | 501,960 | ||
$ 1,190,755 | ||||
總計 美國債券 | $ 124,682,565 | |||
外國債券-6.0% | ||||
澳大利亞 -0.0% | ||||
APT 管道有限公司,4.25%,2027年7月15日(N) | $ | 16,000 | $ 15,869 | |
Chile – 0.2% | ||||
智利國家銀行,2.704%,2025年1月9日(N) | $ | 241,000 | $ 230,459 | |
China – 0.6% | ||||
工商中國銀行,4.875%,2025年9月21日 | $ | 294,000 | $ 305,058 | |
騰訊控股 控股有限公司,2.88%,2031年4月22日(N) | 501,000 | 439,016 | ||
$ 744,074 | ||||
India – 0.8% | ||||
進出口 印度銀行,2.25%,2031年1月13日(N) | $ | 317,000 | $ 258,681 | |
印度鐵路金融公司,2.8%,2031年2月10日(N) | 376,000 | 314,652 | ||
Power 金融有限公司(印度共和國),5.25%,2028年8月10日 | 370,000 | 373,830 | ||
$ 947,163 | ||||
印度尼西亞 -0.4% | ||||
Pt 印尼自由港,5.315%,2032年4月14日(N) | $ | 451,000 | $ 438,282 | |
愛爾蘭 -0.2% | ||||
AerCap 愛爾蘭資本DAC/AerCap全球航空信託,3.3%,2032年1月30日 | $ | 355,000 | $ 299,549 | |
以色列 -0.4% | ||||
Bank Hapoalim B.M., 3.255% to 1/21/2027, FLR (CMT - 5yr. + 2.155%) to 1/21/2032 (n) | $ | 200,000 | $ 175,750 | |
Leumi le-以色列B.M.銀行,3.275%,2031年1月29日(N) | 354,000 | 323,025 | ||
$ 498,775 | ||||
哈薩克斯坦 -0.3% | ||||
哈薩克斯坦天然氣運輸公司(哈薩克斯坦共和國),4.375%,2027年9月26日 | $ | 350,000 | $ 316,260 | |
科威特 -0.2% | ||||
等同於石化公司(科威特國),4.25%,2026年11月3日 | $ | 253,000 | $ 251,260 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
債券 -續 | ||||
外國債券 -續 | ||||
馬來西亞 -0.3% | ||||
Dua Capital Ltd.(馬來西亞聯邦),2.78%,2031年5月11日 | $ | 400,000 | $ 338,960 | |
墨西哥 -0.4% | ||||
委員會(墨西哥聯邦),3.348%,2031年2/09(N) | $ | 232,000 | $ 186,066 | |
美國 墨西哥,4.75%,2032年4月27日 | 324,000 | 325,680 | ||
$ 511,746 | ||||
摩洛哥 -0.2% | ||||
摩洛哥王國 ,3%,2032年12月15日(N) | $ | 377,000 | $ 294,531 | |
巴拿馬 -0.1% | ||||
巴拿馬共和國,3.362%,2031年6月30日(N) | $ | 162,000 | $ 144,504 | |
羅馬尼亞 -0.2% | ||||
羅馬尼亞共和國 ,2%,2033年4月14日 | 歐元 | 367,000 | $ 285,442 | |
沙特阿拉伯-0.4% | ||||
沙特阿拉伯王國,2.25%,2033年2月2日(N) | $ | 309,000 | $ 270,398 | |
沙特阿拉伯石油公司,1.625%,2025年11月24日(N) | 305,000 | 285,937 | ||
$ 556,335 | ||||
韓國-0.2% | ||||
Shinhan Bank Co., Ltd., 4.375%, 4/13/2032 (n) | $ | 300,000 | $ 292,956 | |
泰國 -0.3% | ||||
泰國石油公司財政中心有限公司,3.75%,2050年6月18日(N) | $ | 470,000 | $ 324,911 | |
阿聯酋-0.3% | ||||
MDGH -GMTN RSC Ltd.(阿拉伯聯合酋長國),2.5%,2024年11月7日(N) | $ | 429,000 | $ 420,591 | |
英國-0.5% | ||||
B.A.T. Capital Corp., 4.7%, 4/02/2027 | $ | 600,000 | $ 595,874 | |
外國債券合計 | $ 7,507,541 | |||
債券總數(已確定成本,137,110,605美元) | $ 132,190,106 |
發行方 | 股份/面值 | 值 ($) | ||
投資 公司(H)-2.6% | ||||
貨幣 市場基金-2.6% | ||||
MFS 機構貨幣市場投資組合,0.64%(V)(已確定成本,3,257,550美元) | 3,257,550 | $ 3,257,550 | ||
其他 資產減去負債-(8.6)% | (10,716,865) | |||
淨資產 -100.0% | $ 124,730,791 |
(f) | 全部或部分證券已被分離出來,作為未平倉期貨合約的抵押品。 |
(h) | 關聯發行人,可以被認為是基金擁有5%或更多未償還有表決權證券的發行人,或者是處於共同控制之下的公司。於期末,基金於關聯發行人及非關聯發行人的投資總值分別為3,257,550元及132,190,106元。 |
(i) | 利息 基金收取名義本金(票面金額)利息的證券。票面金額是名義本金,並不反映證券的成本。 |
(n) | 根據1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券。這些證券可以在正常業務過程中以豁免登記的交易方式出售,通常出售給合格的機構買家。期末,這些證券的總價值為13,486,000美元,佔淨資產的10.8%。 |
(v) | 附屬 僅對MFS管理的投資公司可用的發行人。MFS機構貨幣市場組合的報價利率是該基金在期末的年化7天期收益率。 |
本報告中使用並定義了以下縮寫: | |
AAC | Ambac 保險公司。 |
年度股東大會 | 擔保 市級擔保 |
BAM | 建立美國互惠銀行 |
CLO | 抵押貸款債券 |
CMT | 恆定到期日國庫 |
FLR | 浮動 匯率。利率根據括號中披露的參考利率加上利差(如果有的話)定期重置。報告的期末匯率可能不是當前匯率。除非另有説明,所有參考匯率均為美元。 |
Libor | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 |
SOFR | 擔保隔夜融資利率 |
TBA | 待公佈 |
UMBS | 統一的抵押貸款支持證券 |
縮寫 表示以美元以外的貨幣顯示的金額。除非另有説明,否則所有金額均以美元表示。縮寫列表如下所示: | |
歐元 | 歐元 |
遠期外匯合約 | ||||||
購買幣種 | 幣種
售出 |
交易對手 | 結算日期 | 未實現
欣賞 (折舊) | ||
資產 衍生品 | ||||||
美元 | 405,203 | 歐元 | 367,738 | 法國巴黎銀行 | 7/15/2022 | $9,535 |
期貨 合約 | ||||||
説明 | 長/
短的 |
幣種 | 合同 | 理論上的
金額 |
到期
日期 |
價值/未實現
欣賞 (折舊) |
資產 衍生品 | ||||||
利率期貨 | ||||||
美國國債 | 短 | 美元 | 48 | $6,693,000 | 9月 -2022年 | $65,824 |
美國國庫券,2年期 | 短 | 美元 | 19 | 4,010,930 | 9月 -2022年 | 7,120 |
美國 5年國庫券 | 短 | 美元 | 53 | 5,986,515 | 9月 -2022年 | 21,344 |
美國國債超債券 | 短 | 美元 | 3 | 467,250 | 9月 -2022年 | 9,831 |
$104,119 | ||||||
負債 衍生工具 | ||||||
利率期貨 | ||||||
美國 10年國庫券 | 長 | 美元 | 75 | $8,958,984 | 9月 -2022年 | $(60,624) |
美國財政部超級票據10年 | 長 | 美元 | 2 | 256,969 | 9月 -2022年 | (1,476) |
$(62,100) |
資產 | |
對獨立發行人的投資 ,按價值計算(已確定成本,137,110,605美元) | $132,190,106 |
對關聯發行人的投資 ,按價值計算(已確定成本,3,257,550美元) | 3,257,550 |
現金 | 10,222 |
年應收賬款 | |
遠期 外幣兑換合同 | 9,535 |
未平倉期貨合約的淨日變動保證金 | 47,759 |
售出投資 | 20,000 |
TBA 銷售承諾 | 5,037,338 |
利息 | 679,679 |
其他 資產 | 18,989 |
總資產 | $141,271,178 |
負債 | |
應付款: | |
購買的投資 | $395,437 |
TBA 採購承諾 | 16,027,030 |
向附屬公司支付 | |
投資顧問 | 8,282 |
行政服務費 | 413 |
轉移 代理和股息支付成本 | 4,968 |
應支付的獨立受託人薪酬 | 14,070 |
應計費用和其他負債 | 90,187 |
總負債 | $16,540,387 |
淨資產 | $124,730,791 |
淨資產 包括 | |
實收資本 | $141,296,179 |
合計 可分配收益(虧損) | (16,565,388) |
淨資產 | $124,730,791 |
已發行實益權益股份 | 32,597,393 |
每股資產淨值(淨資產124,730,791美元/32,597,393股已發行實益) | $3.83 |
淨投資收益(虧損) | |
收入 | |
利息 | $1,284,644 |
關聯發行人的股息 | 3,723 |
國外代扣代繳税款 | (93) |
總投資收益 | $1,288,274 |
費用 | |
管理費 | $286,508 |
轉移 代理和股息支付成本 | 30,564 |
行政服務費 | 14,690 |
獨立受託人薪酬 | 3,062 |
股票 交換費 | 15,832 |
託管費 | 6,392 |
股東通信 | 37,607 |
審計 和税費 | 43,628 |
律師費 | 1,870 |
其他 | 24,937 |
總支出 | $465,090 |
淨投資收益(虧損) | $823,184 |
已實現的 和未實現的損益 | |
已實現的 損益(已確定的成本基礎) | |
非關聯發行人 | $(1,328,057) |
期貨 合約 | 880,485 |
遠期 外幣兑換合同 | 22,773 |
外幣 | (522) |
淨額 已實現損益 | $(425,321) |
變動 未實現升值或折舊 | |
非關聯發行人 | $(12,906,969) |
期貨 合約 | 270,288 |
遠期 外幣兑換合同 | 1,777 |
資產和負債外幣折算 | 173 |
淨額 未實現損益 | $(12,634,731) |
淨已實現和未實現損益 | $(13,060,052) |
運營淨資產變動 | $(12,236,868) |
截至6個月 個月 | 年 結束 | |
5/31/22
(未經審計) |
11/30/21 | |
淨資產變動 | ||
從 操作 | ||
淨投資收益(虧損) | $823,184 | $2,620,224 |
淨額 已實現損益 | (425,321) | 1,914,649 |
淨額 未實現損益 | (12,634,731) | (6,608,864) |
運營淨資產變動 | $(12,236,868) | $(2,073,991) |
分配給股東 | $(912,305) | $(2,900,169) |
税收 向股東返還資本分配 | $— | $(7,851,681) |
來自其他來源的分發 | $(4,014,743) | $— |
基金份額交易淨資產變動 | $42,524 | $— |
淨資產變動合計 | $(17,121,392) | $(12,825,841) |
淨資產 | ||
在 期初 | 141,852,183 | 154,678,024 |
在 期末 | $124,730,791 | $141,852,183 |
六個月 告一段落 |
年 結束 | |||||
5/31/22
(未經審計) |
11/30/21 | 11/30/20 | 11/30/19 | 11/30/18 | 11/30/17 | |
資產淨值,期初 | $4.35 | $4.75 | $4.75 | $4.65 | $5.08 | $5.35 |
投資業務收益 (虧損) | ||||||
淨投資收益(虧損)(D) | $0.03 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.14 |
淨已實現和未實現損益 | (0.40) | (0.15) | 0.25 | 0.32 | (0.20) | (0.03) |
投資運營的 合計 | $(0.37) | $(0.07) | $0.35 | $0.44 | $(0.08) | $0.11 |
減少向股東申報的分配 | ||||||
來自 淨投資收益 | $(0.03) | $(0.09) | $(0.11) | $(0.13) | $(0.14) | $(0.18) |
來自 資本納税申報單 | — | (0.24) | (0.24) | (0.21) | (0.21) | (0.20) |
來自 其他來源 | (0.12) | — | — | — | — | — |
向股東申報的分配總額 | $(0.15) | $(0.33) | $(0.35) | $(0.34) | $(0.35) | $(0.38) |
回購股本帶來的 淨額 增加 | $— | $— | $0.00(w) | $— | $— | $— |
淨值 資產價值,期末(X) | $3.83 | $4.35 | $4.75 | $4.75 | $4.65 | $5.08 |
市場 期末價值 | $3.80 | $4.27 | $4.64 | $4.56 | $4.36 | $4.81 |
總計 按市值計算的回報率(%) | (7.51)(n) | (0.84) | 9.64 | 12.76 | (2.05) | 2.62 |
總計 按資產淨值計算的回報率(%)(J)(R)(S)(X) | (8.50)(n) | (1.32) | 7.75 | 10.13 | (1.09) | 2.50 |
比率
(%)(與平均淨資產之比) 和補充數據: | ||||||
費用 | 0.70(a) | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
淨投資收益(虧損) | 1.24(a) | 1.78 | 2.19 | 2.45 | 2.57 | 2.64 |
投資組合營業額 | 87(n) | 201 | 142 | 48 | 21 | 32 |
期末淨資產 (省略000) | $124,731 | $141,852 | $154,678 | $154,836 | $151,533 | $165,599 |
(a) | 按年計算。 |
(d) | 每股數據 基於平均流通股。 |
(j) | 按資產淨值計算的總回報 按基金的資產淨值計算,而不是按上市價格計算,因此可能與按市值計算的總回報不同。 |
(n) | 未按年率計算。 |
(r) | 某些 費用已減少,如果沒有這些費用,績效將會更低。 |
(s) | 有時,基金可能會從訴訟和解中獲得收益,如果沒有這些收益,業績將會較低。 |
(w) | 每股金額 不到0.01美元。 |
(x) | 淨資產價值和按淨資產價值計算的總回報是根據淨資產計算的,淨資產包括根據美國公認會計原則在期末進行的調整,以進行財務報告。 |
金融工具 | 級別 1 | 級別 2 | 第 3級 | 合計 |
美國國債和美國政府機構及其等價物 | $— | $49,201,263 | $— | $49,201,263 |
非 -美國主權債務 | — | 5,040,591 | — | 5,040,591 |
市政債券 | — | 4,104,501 | — | 4,104,501 |
美國 公司債券 | — | 16,165,752 | — | 16,165,752 |
住房抵押貸款支持證券 | — | 48,127,586 | — | 48,127,586 |
商業抵押貸款支持證券 | — | 4,814,260 | — | 4,814,260 |
資產擔保證券(包括CDO) | — | 2,269,203 | — | 2,269,203 |
外國債券 | — | 2,466,950 | — | 2,466,950 |
共同基金 | 3,257,550 | — | — | 3,257,550 |
合計 | $3,257,550 | $132,190,106 | $— | $135,447,656 |
其他 金融工具 | ||||
期貨 合同-資產 | $104,119 | $— | $— | $104,119 |
期貨 合同-負債 | (62,100) | — | — | (62,100) |
遠期 外幣兑換合同-資產 | — | 9,535 | — | 9,535 |
公允價值(A) | |||
風險 | 衍生產品合同 | 資產 衍生品 | 負債 衍生工具 |
利率 | 期貨 合約 | $104,119 | $(62,100) |
外匯 兑換 | 遠期外匯合約 | 9,535 | — |
合計 | $113,654 | $(62,100) |
(a) | 此表中顯示的期貨合約價值與投資組合中報告的價值相對應。只有期貨合約當日的淨變動保證金在資產負債表中單獨報告。 |
風險 | 期貨
合同 |
轉發
外來 貨幣 交易所 合同 |
利率 | $880,485 | $— |
外匯 兑換 | — | 22,773 |
合計 | $880,485 | $22,773 |
風險 | 期貨
合同 |
轉發
外來 貨幣 交易所 合同 |
利率 | $270,288 | $— |
外匯 兑換 | — | 1,777 |
合計 | $270,288 | $1,777 |
年
結束 11/30/21 | |
普通收入(包括任何短期資本利得) | $2,900,169 |
税收 資本返還(B) | 7,851,681 |
總計 個分發 | $10,751,850 |
(b) | 超出税基收益和利潤的分配 在財務報表中報告為資本納税申報單。 |
As of 5/31/22 | |
投資成本 | $144,597,365 |
總升值 | 1,333,713 |
總折舊 | (10,483,422) |
淨額 未實現升值(折舊) | $ (9,149,709) |
As of 11/30/21 | |
資本 結轉虧損 | (3,107,951) |
其他 暫時性差異 | (62,279) |
淨額 未實現升值(折舊) | 3,768,758 |
長期 | $(3,107,951) |
採購量 | 銷售額 | |
美國政府證券 | $118,956,059 | $122,125,231 |
非美國政府證券 | 3,988,795 | 5,532,575 |
截至6個月
個月 5/31/22 |
年
結束 11/30/21 | ||||
共享 | 金額 | 共享 | 金額 | ||
發行給股東的股份 用於分配的再投資 | 11,103 | $42,524 | — | $— |
關聯的 發行人 | 開始
價值 |
採購量 | 銷售額
收益 |
已實現
利得 (虧損) |
更改中的
未實現 欣賞或 折舊 |
結束
價值 |
MFS 機構貨幣市場組合 | $12,202,488 | $24,464,970 | $33,409,908 | $— | $— | $3,257,550 |
關聯的 發行人 | 分紅
收入 |
資本收益
分配 |
MFS 機構貨幣市場組合 | $3,723 | $— |
第1(B)項:
根據經修訂的1940年《投資公司法》第30e-3條向註冊人的股東發送的通知副本,其中載有第30e-3條(C)(3)款所規定的披露內容,現作為 附於本文件。前-99.30e-3通知。
第二項。 | 道德準則。 |
在本報告所述期間,註冊人沒有修改其《道德守則》(《守則》)中與本表格N-CSR第2項(B)項所列舉的《守則》定義的要素 有關的任何規定。在本報告所述期間,註冊人沒有批准豁免,包括默示放棄《守則》的任何規定。
第三項。 | 審計委員會財務專家。 |
不適用於半年度報告。
第四項。 | 首席會計師費用和服務。 |
不適用於半年度報告。
第五項。 | 上市註冊人審計委員會。 |
不適用於半年度報告。
第六項。 | 投資明細表 |
MFS政府市場收入信託的投資明細表作為提交給股東的報告的一部分包含在本表格N-CSR第1(A)項下。
第7項。 | 披露封閉式管理投資公司的代理投票政策和程序。 |
不適用於半年度報告。
第八項。 | 封閉式管理投資公司的投資組合經理。 |
在此期間沒有任何變化。
第九項。 | 封閉式管理投資公司及關聯購買者購買股權證券。 |
MFS政府市場收入信託基金 | ||||||||||||||||
期間 |
(A)總數 的股份 購得 |
(b) 平均值 價格 付費單位 分享 |
(C)總計 數量 股票 購得 作為以下內容的一部分 公開地 宣佈 計劃或 節目 |
(D)最高 號碼(或 近似值 美元價值)的 那年5月的股票 但仍將被購買 在計劃下 或 計劃 |
||||||||||||
12/01/21-12/31/21 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
1/01/22-1/31/22 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
2/01/22-2/28/22 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
3/01/22-3/31/22 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
4/01/22-4/30/22 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
5/01/22-5/31/22 |
0 | 不適用 | 0 | 3,285,629 | ||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||
總計 |
0 | 0 | ||||||||||||||
|
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|
|
注:董事會批准了回購股票的程序,並定期審查結果。向該計劃的股東發出的通知是發送給股東的半年度和年度報告的一部分。這些年度計劃從每年的10月1日開始。這些計劃符合1934年《證券交易法》規則10b-18的條件,並將每個年度期間(10月1日至次年9月30日)可購買的股票總數限制為註冊人截至計劃年第一天(10月1日)流通股的10%。2021年10月1日計劃年度可供購買的股票總數為3,258,629股。
第10項。 | 將事項提交證券持有人投票表決。 |
自注冊人上次為迴應S-K規例第407(C)(2)(Iv)項或本項目的規定而披露該等程序以來,股東向董事會提交有關注冊人董事會提名人的推薦文件的程序並無重大改變。
第11項。 | 控制和程序。 |
(a) | 註冊人在提交本表格N-CSR之日起90天內對註冊人的披露控制和程序(如1940年《投資公司法》(《投資公司法》)下的規則30a-3(C)所定義)進行評估,根據他們的評估,註冊人的主要財務官和主要高管得出結論認為,這些披露控制和程序提供了合理的保證,即註冊人在本報告中要求披露的重要信息在美國證券交易委員會的規則和表格中規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。 |
(b) | 在報告所涉期間,註冊人對財務報告的內部控制(定義見該法第30a-3(D)條)沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。 |
第12項。 | 披露封閉式管理投資公司的證券借貸活動。 |
不適用於半年度報告。
第13項。 | 展品。 |
(a) | (1) | 第2項要求披露的任何道德守則或其修正案,但以登記人打算通過提交證據滿足第2項要求為限。不適用。 |
(2) | 根據該法(17 CFR 270.30a-2)規則30a-2(A)的要求,註冊人的每名主要執行人員和主要財務人員的單獨證明:作為EX-99.302CERT附於本文件。 |
(3) | 根據《法案》(17CFR 270.23c-1)根據規則23c-1購買證券的任何書面邀約,在報告所涵蓋的期間由註冊人或代表註冊人向10人或更多人發出或發出。不適用。 |
(4) | 變更註冊人的獨立註冊會計師。不適用。 |
(b) | 如果報告是根據《交易法》第13(A)或15(D)條提交的,請提供《交易法》規則30a-2(B)(17 CFR 270.30a-2(B))、規則13a-14(B)或《交易法》規則(17 CFR 240.13a-14(B)或240.15d-14(B))以及《美國法典》第18章第63章第1350節所要求的證明作為證據。根據本款提供的證明不被視為為《交易法》第18條(《美國法典》第15編78R條)的目的而提交,或以其他方式承擔該條的責任。此類認證不會被視為通過引用被納入根據1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非註冊人通過引用 明確將其納入其中:作為EX-99.906CERT附在本文件中。 |
(c) | 註冊人根據表格N-CSR第1(B)項發出的規則30e-3通知。作為附件附於本文件前-99.30e-3通知。 |
(d) | 根據《投資公司法》第19(A)節和規則19a-1向信託公司普通股股東發出的通知。作為附件附於本文件EX-99.19a-1. |
告示
註冊人的修訂和重新聲明的信託聲明的副本已提交給馬薩諸塞州聯邦國務祕書,並在此發出通知,本文件是由註冊人的一名官員作為高級人員代表註冊人籤立的,而不是個別的,本文件的義務或由此產生的義務對任何受託人或股東個人不具有約束力,但僅對註冊人各自組成系列的資產和財產具有約束力。
簽名
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
註冊人:MFS政府市場收入信託基金
(簽署及標題)* | /S/大衞·L·迪洛倫佐 | |
大衞·L·迪洛倫佐,總裁 |
日期:2022年7月15日
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,本報告已由以下 人代表註冊人以指定的身份和日期簽署。
(簽署及標題)* | /S/大衞·L·迪洛倫佐 | |
大衞·L·迪洛倫佐,總裁(首席執行官) |
日期:2022年7月15日
(簽署及標題)* | /S/詹姆斯·O·約斯特 | |
詹姆斯·O·約斯特,財務主管(首席財務官兼會計官) |
日期:2022年7月15日
* | 在每個簽字人的簽名下用印刷體寫出他們的姓名和頭銜。 |