美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至2022年3月31日的季度
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委託會檔案編號：814-00757
FS KKR Capital Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 馬裏蘭州 | 26-1630040 | |
| (狀態為 成立為法團) |
(税務局僱主 識別碼) | |
| 勞斯大道201號 費城，賓夕法尼亞州 |
19112 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) | |
註冊人電話號碼，包括區號： (215)495-1150
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是的不是，☐。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。是的不是，☐。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。參見交易法規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告公司和新興成長型公司的定義。
| 大型加速文件服務器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | |||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的 過渡期，以遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是的☐不是。
根據該法第12(B)條登記的證券。
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
| 普通股，面值0.001美元 | FSK | 紐約證券交易所 |
註明截至 最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
截至2022年4月30日，註冊人的普通股流通股為284,017,020股。
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一部分--財務信息 |
| |||||
| 第1項。 |
財務報表 |
1 | ||||
| 截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表 |
1 | |||||
| 截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的綜合經營報表 |
2 | |||||
| 截至2022年和2021年3月31日的三個月未經審計的淨資產變動表 |
3 | |||||
| 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月未經審計的現金流量表 |
4 | |||||
| 截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月31日的投資綜合時間表 |
5 | |||||
| 未經審計的合併財務報表附註 |
67 | |||||
| 第二項。 |
管理層討論和分析財務狀況和運營結果 |
118 | ||||
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
135 | ||||
| 第四項。 |
控制和程序 |
137 | ||||
| 第二部分--其他信息 |
||||||
| 第1項。 |
法律程序 |
139 | ||||
| 第1A項。 |
風險因素 |
139 | ||||
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益使用 |
139 | ||||
| 第三項。 |
高級證券違約 |
140 | ||||
| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
140 | ||||
| 第五項。 |
其他信息 |
140 | ||||
| 第六項。 |
展品 |
141 | ||||
| 簽名 | 149 | |||||
第一部分--財務信息
| 第1項。 | 財務報表。 |
FS KKR Capital Corp.
合併資產負債表
(百萬，不包括每股和每股金額)
| 3月31日， 2022 (未經審計) |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 按公允價值計算的投資 |
||||||||
| 非控制/非關聯投資(攤銷成本分別為12,374美元和12,419美元) |
$ | 12,473 | $ | 12,558 | ||||
| 非控制/關聯投資(攤銷成本分別為1,048美元和860美元) |
1,077 | 859 | ||||||
| 受控/附屬投資(攤銷成本分別為3061美元和2778美元) |
3,004 | 2,684 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 按公允價值計算的總投資(攤銷成本分別為16,483美元和16,057美元) |
16,554 | 16,101 | ||||||
| 現金 |
362 | 258 | ||||||
| 按公允價值計算的外幣(費用分別為7美元和119美元) |
7 | 119 | ||||||
| 出售和償還投資的應收賬款 |
856 | 567 | ||||||
| 應收收入 |
176 | 153 | ||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
10 | 9 | ||||||
| 遞延融資成本 |
15 | 16 | ||||||
| 預付費用和其他資產 |
5 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 17,985 | $ | 17,228 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債 |
||||||||
| 應為購買的投資支付 |
$ | 33 | $ | 2 | ||||
| 債務(分別扣除遞延融資成本42美元和38美元后的淨額)(1) |
9,835 | 9,142 | ||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
1 | 1 | ||||||
| 應付股東分紅 |
179 | 176 | ||||||
| 應付管理費 |
62 | 60 | ||||||
| 應付從屬收入獎勵費用 (2) |
25 | 19 | ||||||
| 應付行政事務費用 |
7 | 5 | ||||||
| 應付利息 |
66 | 70 | ||||||
| 其他應計費用和負債 |
10 | 23 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
10,218 | 9,498 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(3) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 優先股，面值0.001美元，授權股份5000萬股，未發行，已發行 |
| | ||||||
| 普通股，面值0.001美元，授權股份7.5億股，已發行和已發行股份分別為284,138,163股和284,543,091股 |
0 | 0 | ||||||
| 超出票面價值的資本 |
9,649 | 9,658 | ||||||
| 留存收益(累計虧損)(4) |
(1,882 | ) | (1,928 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
7,767 | 7,730 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | 17,985 | $ | 17,228 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末普通股每股資產淨值 |
$ | 27.33 | $ | 27.17 | ||||
| (1) | 有關本公司融資安排的討論，見附註9。 |
| (2) | 關於本公司計算附屬 收入獎勵費用的方法的討論，見附註2和4。 |
| (3) | 關於公司承諾和或有事項的討論，見附註10。 |
| (4) | 關於公司支付的分配來源的討論見附註5。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
1
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併業務報表
(百萬，不包括每股和每股金額)
| 截至三個月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 投資收益 |
||||||||
| 利息收入 |
$ | 241 | $ | 87 | ||||
| 實物支付 利息收入 |
18 | 10 | ||||||
| 費用收入 |
27 | 11 | ||||||
| 股息和其他收入 |
8 | 4 | ||||||
| 來自非控制/關聯投資： |
||||||||
| 利息收入 |
10 | 3 | ||||||
| 實物支付 利息收入 |
11 | 6 | ||||||
| 費用收入 |
2 | | ||||||
| 股息和其他收入 |
5 | 0 | ||||||
| 來自受控/附屬投資： |
||||||||
| 利息收入 |
10 | 2 | ||||||
| 實物支付 利息收入 |
14 | 1 | ||||||
| 費用收入 |
0 | | ||||||
| 股息和其他收入 |
50 | 27 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總投資收益 |
396 | 151 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 運營費用 |
||||||||
| 管理費 |
62 | 25 | ||||||
| 附屬收入獎勵費(1) |
40 | | ||||||
| 行政事務費用 |
4 | 2 | ||||||
| 會計費和行政費 |
1 | 1 | ||||||
| 利息支出(2) |
77 | 42 | ||||||
| 其他一般和行政費用 |
7 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總運營費用 |
191 | 73 | ||||||
| 免收獎勵費用(1) |
(15 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 費用淨額 |
176 | 73 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨投資收益 |
220 | 78 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現損益 |
||||||||
| 投資已實現淨收益(虧損)： |
||||||||
| 非受控/非附屬投資 |
(26 | ) | (83 | ) | ||||
| 非控制/關聯投資 |
(6 | ) | | |||||
| 受控/附屬投資 |
| (43 | ) | |||||
| 外幣遠期合約已實現淨收益(虧損) |
5 | | ||||||
| 外幣已實現淨收益(虧損) |
1 | (2 | ) | |||||
| 投資未實現增值(折舊)淨變化： |
||||||||
| 非受控/非附屬投資 |
(40 | ) | 109 | |||||
| 非控制/關聯投資 |
30 | 27 | ||||||
| 受控/附屬投資 |
37 | 106 | ||||||
| 外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化 |
1 | 1 | ||||||
| 外幣未實現損益淨變動 |
3 | 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)合計 |
$ | 5 | $ | 121 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
$ | 225 | $ | 199 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股信息：基本信息和稀釋信息 |
||||||||
| 經營淨資產淨增加(減少)(每股收益(虧損)) |
$ | 0.79 | $ | 1.61 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 加權平均流通股 |
284,323,542 | 123,755,965 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 關於本公司計算附屬 收入獎勵費用的方法的討論，見附註2和4。 |
| (2) | 有關本公司融資安排的討論，見附註9。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
2
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併淨資產變動表
(單位：百萬)
| 截至三個月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 運營 |
||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 220 | $ | 78 | ||||
| 投資、外幣遠期合同和外幣的已實現淨收益(虧損) |
(26 | ) | (128 | ) | ||||
| 投資和外幣遠期合同未實現升值(折舊)淨變化 (1) |
28 | 243 | ||||||
| 外幣未實現損益淨變動 |
3 | 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
225 | 199 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東分配(2) |
||||||||
| 對股東的分配 |
(179 | ) | (74 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東分配導致的淨資產減少額 |
(179 | ) | (74 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股本交易(3) |
||||||||
| 普通股回購 |
(9 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股本交易產生的淨資產淨增加(減少) |
(9 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨資產合計增加(減少) |
37 | 125 | ||||||
| 期初淨資產 |
7,730 | 3,096 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末淨資產 |
$ | 7,767 | $ | 3,221 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 關於這些金融工具的討論見附註7。 |
| (2) | 關於公司支付的分配來源的討論見附註5。 |
| (3) | 有關本公司股本交易的討論，見附註3。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
3
FS KKR Capital Corp.
未經審計的現金流量合併報表
(單位：百萬)
| 截至三個月 3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流 |
||||||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
$ | 225 | $ | 199 | ||||
| 對業務所致淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買投資 |
(2,068 | ) | (417 | ) | ||||
| 實物支付 利息 |
(34 | ) | (15 | ) | ||||
| 出售和償還投資的收益 |
1,673 | 877 | ||||||
| 投資已實現(收益)損失淨額 |
32 | 126 | ||||||
| 投資未實現(增值)折舊淨變化 |
(27 | ) | (242 | ) | ||||
| 外幣遠期合約未實現(升值)折舊淨變化 |
(1 | ) | (1 | ) | ||||
| 折扣的增加 |
(29 | ) | (6 | ) | ||||
| 遞延融資成本和貼現攤銷 |
3 | 3 | ||||||
| 未實現(損益)外幣借款 |
(6 | ) | (6 | ) | ||||
| (增加)出售和償還投資的應收賬款減少 |
(289 | ) | (90 | ) | ||||
| 應收(增)款收入減少 |
(23 | ) | | |||||
| (增加)遞延合併成本減少 |
| (1 | ) | |||||
| (增加)預付費用和其他資產減少 |
| (2 | ) | |||||
| 增加(減少)購買的投資的應付款項 |
31 | | ||||||
| 增加(減少)應付管理費 |
2 | | ||||||
| 增加(減少)應支付的附屬收入獎勵費用 |
6 | | ||||||
| 增加(減少)應付的行政事務費用 |
2 | 1 | ||||||
| 應付利息的增加(減少) |
(4 | ) | 16 | |||||
| 其他應計費用和負債增加(減少) |
(13 | ) | (7 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
(520 | ) | 435 | |||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 普通股回購 |
(9 | ) | | |||||
| 股東分配 |
(176 | ) | (74 | ) | ||||
| 融資安排下的借款 (1) |
1,613 | 245 | ||||||
| 償還融資安排 (1) |
(907 | ) | (648 | ) | ||||
| 已支付的遞延融資成本 |
(9 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
512 | (477 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 現金總額增加(減少) |
(8 | ) | (42 | ) | ||||
| 期初的現金和外幣 |
377 | 191 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末現金和外幣 |
$ | 369 | $ | 149 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 補充披露 |
||||||||
| 非現金購買投資 |
$ | (242 | ) | $ | (32 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 投資的非現金銷售 |
$ | 242 | $ | 32 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 繳納的地方税和消費税 |
$ | 11 | $ | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 有關本公司融資安排的討論，見附註9。於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，本公司就融資安排分別支付了78美元及23美元的利息開支。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
4
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合計劃表
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 |
行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第一留置權：127.8% |
||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(i)(k)(l) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8 | % | 11/23/27 | $ | 96.0 | $ | 95.1 | $ | 94.9 | ||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 0.8 | % | 11/23/26 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | |||||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 0.8 | % | 11/23/27 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | |||||||||||||||||
| 4840 Solutions LLC |
(v) | 商業及專業服務 | SF+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||
| 4840 Solutions LLC |
(f)(k)(l)(t)(v) | 商業及專業服務 | SF+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 183.6 | 181.8 | 181.8 | |||||||||||||||||
| 4840 Solutions LLC |
(x) | 商業及專業服務 | SF+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | |||||||||||||||||
| 5 Arch Income Fund 2 LLC |
(q)(r)(w)(y)(z) | 多元化的金融機構 | 9.0% | 11/18/23 | 108.1 | 79.2 | 75.6 | |||||||||||||||||||
| Accuride公司 |
(Aa)(L) | 資本貨物 | L+525 | 1.0 | % | 11/17/23 | 9.0 | 8.2 | 8.5 | |||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0 | % | 5/7/27 | 46.4 | 44.6 | 46.5 | |||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0 | % | 5/7/26 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0 | % | 5/7/27 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(v)(w) | 軟件和服務 | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0 | % | 4/28/28 | 塞克 | 629.4 | 68.0 | 66.3 | ||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(v)(w) | 軟件和服務 | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0 | % | 4/28/28 | 伊斯克 | 1,345.8 | 10.0 | 10.4 | ||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(w)(x) | 軟件和服務 | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0 | % | 4/28/28 | 塞克 | 304.1 | 37.5 | 37.1 | ||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(M)(V) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8 | % | 8/2/28 | $ | 39.3 | 38.9 | 39.0 | ||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(X) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8 | % | 8/2/27 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(X) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8 | % | 8/2/28 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | |||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+525 | 0.8 | % | 12/22/27 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+525 | 0.8 | % | 12/22/28 | 48.5 | 47.8 | 47.6 | |||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525 | 0.8 | % | 12/22/27 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | |||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(v) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/2/28 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | |||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/2/28 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | |||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(i)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 9/30/27 | 74.8 | 74.1 | 74.1 | |||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
5
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 |
行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 9/30/26 | $ | 7.8 | $ | 7.8 | $ | 7.7 | ||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 9/30/27 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | |||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc. |
(v) | 醫療保健設備和服務 | SF+550 | 0.8 | % | 2/25/28 | 96.1 | 95.2 | 94.2 | |||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | SF+550 | 0.8 | % | 2/25/28 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | |||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | SF+550 | 0.8 | % | 2/25/28 | 67.3 | 67.3 | 66.0 | |||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 汽車及零部件 | E+500 PIK(E+500最大PIK) | 0.0 | % | 4/4/24 | | 57.9 | 68.7 | 30.0 | ||||||||||||||||||
| Arcfield收購公司 |
(i)(v) | 資本貨物 | L+575 | 0.8% | 3/10/28 | $ | 40.6 | 40.2 | 40.2 | |||||||||||||||||||
| Arcfield收購公司 |
(x) | 資本貨物 | L+575 | 0.8% | 3/10/27 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(m) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 4/20/27 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(v)(w) | 保險 | SA+700 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(w)(x) | 保險 | L+575 | 1.0% | 7/14/26 | 16.7 | 22.8 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(v)(w) | 製藥、生物技術和生命科學 | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ | 42.60 | 30.6 | 31.9 | |||||||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(v)(w) | 製藥、生物技術和生命科學 | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| AspectSoftware Inc. |
(v) | 軟件和服務 | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/14/22 | $ | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| AthenaHealth公司 |
(Ac)(Aa)(V) | 醫療保健設備和服務 | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
| AthenaHealth公司 |
(Ac)(Aa)(X) | 醫療保健設備和服務 | SF+350 | 0.5% | 2/15/29 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
(ad)(s)(v)(w) | 資本貨物 | L+750 PIK(L+750 Max PIK) | 1.0% | 9/1/26 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | ||||||||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(f)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 35.0 | 34.3 | 34.3 | ||||||||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/25 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 92.1 | 88.0 | 91.7 | ||||||||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(k)(l) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/30/28 | 35.0 | 34.7 | 34.9 | ||||||||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(x) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/30/28 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
(Aa)(Ac)(V) | 零售 | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
(Aa)(Ac)(V) | 零售 | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 67.8 | 41.2 | 44.3 | |||||||||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(t) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 111.9 | 110.9 | 110.5 | ||||||||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(x) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | ||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
6
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 波威裏農業公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+1,000 | 1.0% | 4/30/26 | $ | 75.0 | $ | 74.3 | $ | 69.7 | |||||||||||||||
| 卡爾迪奇BV |
(Aa)(Ab)(V)(W) | 零售 | SF+400 | 0.5% | 2/4/29 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| 卡爾迪奇BV |
(Aa)(V)(W) | 零售 | E+400 | 0.0% | 2/4/29 | | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
| 西馬龍能源公司 |
(v)(y)(z) | 能量 | L+900 | 1.0% | 12/31/24 | $ | 7.5 | 5.4 | 4.3 | |||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/13/24 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(f)(i)(k)(m)(s)(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/14/26 | 267.3 | 257.0 | 269.9 | ||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/31/26 | 18.1 | 17.6 | 18.2 | ||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/13/24 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/31/26 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| 社區品牌公司 |
(v) | 軟件和服務 | SF+575 | 0.8% | 2/23/28 | 33.0 | 32.3 | 32.3 | ||||||||||||||||||
| 社區品牌公司 |
(x) | 軟件和服務 | SF+575 | 0.8% | 2/23/28 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| 社區品牌公司 |
(x) | 軟件和服務 | SF+575 | 0.8% | 2/23/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
(Ac)(V) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 3/27/24 | 15.0 | 14.1 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| Corearch Intermediate Inc. |
(m)(v) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 30.1 | 28.4 | 30.0 | ||||||||||||||||||
| Corearch Intermediate Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | 188.3 | 182.3 | 188.5 | ||||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | £ | 27.4 | 36.2 | 36.0 | |||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 8/13/28 | $ | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/26 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | ||||||||||||||||||
| 牙科護理聯盟公司 |
(f)(k)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | SF+600 | 0.8% | 4/3/28 | 125.9 | 121.8 | 125.2 | ||||||||||||||||||
| 牙科護理聯盟公司 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | SF+600 | 0.8% | 4/3/28 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| 元素材料科技集團美國控股公司 |
(Aa)(V)(W) | 商業及專業服務 | L+350 | 1.0% | 6/28/24 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.5% | 12/13/28 | 65.1 | 63.8 | 63.6 | ||||||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 0.5% | 12/13/28 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | ||||||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(v) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(f)(k)(l)(m)(v) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/25 | 64.1 | 59.3 | 64.1 | ||||||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(x) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 9/30/24 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | ||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 12.0% PIK (12.0% Max PIK) | 11/27/23 | 11.7 | 1.0 | | |||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 11/28/23 | 7.6 | | | |||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
7
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(f)(k)(l)(t) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8% | 8/31/28 | $ | 74.2 | $ | 73.5 | $ | 73.6 | |||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||||||
| 基礎消費品牌有限責任公司 |
(m)(v) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 97.1 | 93.2 | 98.0 | ||||||||||||||||||
| 基礎消費品牌有限責任公司 |
(x) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+550 | 1.0% | 2/12/27 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(v) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/28 | 77.9 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(x) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/27 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(x) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/28 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(i)(m)(v) | 軟件和服務 | L+525 | 1.0% | 9/18/23 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(s)(v) | 軟件和服務 | L+525 | 1.0% | 9/18/23 | 38.0 | 36.1 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | S+575 | 1.0% | 11/12/26 | 88.7 | 88.7 | 89.6 | ||||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | L+500 | 1.0% | 11/12/26 | 26.0 | 25.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(k)(l)(t)(v) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 112.9 | 110.7 | 110.3 | ||||||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | ||||||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 通用數據技術有限公司 |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 6/18/27 | 168.0 | 166.5 | 163.0 | ||||||||||||||||||
| Gigamon Inc. |
(v) | 軟件和服務 | SF+575 | 0.8% | 3/12/29 | 175.5 | 173.7 | 173.7 | ||||||||||||||||||
| Gigamon Inc. |
(x) | 軟件和服務 | SF+575 | 0.8% | 3/13/28 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||
| 灰石股權成員公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 194.8 | 183.2 | 187.5 | ||||||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(v) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/24 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | ||||||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(v) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/26 | 137.3 | 130.4 | 129.0 | ||||||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(v) | 交通運輸 | L+625 | 1.0% | 12/3/26 | 19.3 | 18.6 | 18.5 | ||||||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(x) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/24 | 11.6 | 11.6 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| Hibu Inc. |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 商業及專業服務 | L+625 | 1.0% | 5/4/27 | 100.9 | 96.1 | 102.9 | ||||||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(v) | 保險 | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | ||||||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | ||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
(Ad)(V) | 資本貨物 | L+600 PIK(L+600最大PIK) | 1.0% | 6/30/26 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
8
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
(Ad)(X) | 資本貨物 | L+600 PIK(L+600最大PIK) | 1.0% | 6/30/26 | $ | 2.0 | $ | 2.0 | $ | 2.0 | |||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/24 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(m)(s)(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/25 | 98.4 | 94.3 | 99.0 | ||||||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/25 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| 金合歡樹 |
(v)(w) | 製藥、生物技術和生命科學 | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | | 88.8 | 101.5 | 97.8 | |||||||||||||||||
| 工業城德州儀器出租人有限責任公司 |
(s)(v) | 消費者服務 | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 28.9 | 28.9 | 30.9 | ||||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(i)(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | 204.8 | 202.9 | 201.1 | ||||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | 26.8 | 26.8 | 26.4 | ||||||||||||||||||
| 誠信營銷集團有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 8/27/25 | 145.3 | 145.3 | 144.0 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(f)(i)(m)(s)(v) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 103.8 | 101.2 | 103.8 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(v) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(v) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(f)(v) | 保險 | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(x) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(x) | 保險 | SF+550 | 1.0% | 7/1/25 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||||||||||||||||||
| 佳羅配方奶粉公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | 家居及個人用品 | L+625 | 1.0% | 11/30/26 | 185.4 | 176.4 | 189.1 | ||||||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(m)(v) | 資本貨物 | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 91.8 | 88.4 | 93.6 | ||||||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(v) | 資本貨物 | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(x) | 資本貨物 | L+700 | 1.0% | 12/21/25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 11/7/26 | 371.8 | 360.2 | 369.1 | ||||||||||||||||||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
(f)(i)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 99.4 | 98.6 | 97.4 | ||||||||||||||||||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 44.9 | 44.9 | 44.0 | ||||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(l)(m)(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 76.9 | 75.1 | 75.8 | ||||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(i)(k)(l)(m)(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 11/14/25 | 111.5 | 108.2 | 112.6 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
9
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 11/14/25 | $ | 5.4 | $ | 5.4 | $ | 5.4 | |||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 11/14/25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||
| Lionbridge技術公司 |
(f)(k)(s)(t) | 消費者服務 | L+700 | 1.0% | 12/29/25 | 68.0 | 63.4 | 69.1 | ||||||||||||||||||
| 利帕裏食品有限責任公司 |
(f)(m)(s)(v) | 食品與主食零售業 | L+575 | 1.0% | 1/6/25 | 272.0 | 261.9 | 272.0 | ||||||||||||||||||
| 勞合社註冊質量保證有限公司 |
(w)(x) | 消費者服務 | SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | £ | 15.0 | 20.0 | 19.4 | |||||||||||||||||
| MatchesFashion有限公司 |
(v)(w) | 耐用消費品和服裝 | L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 10/11/24 | $ | 12.9 | 12.5 | 8.1 | |||||||||||||||||
| MB2牙科解決方案有限公司 |
(k)(l)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0% | 1/29/27 | 246.1 | 235.9 | 246.3 | ||||||||||||||||||
| MB2牙科解決方案有限公司 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0% | 1/29/27 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | ||||||||||||||||||
| Medallia Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+675 PIK(L+675 Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 168.5 | 166.9 | 166.8 | ||||||||||||||||||
| MED-Metrix |
(v) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 56.5 | 56.1 | 56.4 | ||||||||||||||||||
| MED-Metrix |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| MED-Metrix |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 邁阿密海灘醫療集團有限責任公司 |
(k)(l)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+650 | 1.0% | 12/14/26 | 180.1 | 171.3 | 173.1 | ||||||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(Aa)(F)(V) | 商業及專業服務 | L+750 | 1.3% | 3/29/24 | 18.8 | 17.3 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 60.8 | 58.5 | 58.0 | ||||||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.5% | 7/3/24 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(v) | 商業及專業服務 | L+650 | 1.0% | 12/19/25 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | ||||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(m)(t)(v) | 商業及專業服務 | L+650 | 1.0% | 12/22/25 | 55.1 | 51.0 | 55.2 | ||||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(f)(i)(v) | 商業及專業服務 | SF+650 | 1.0% | 12/22/25 | 64.5 | 64.5 | 64.7 | ||||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(x) | 商業及專業服務 | L+650 | 1.0% | 12/19/25 | 59.6 | 59.6 | 59.7 | ||||||||||||||||||
| NBG主頁 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 67.4 | 67.2 | 50.8 | ||||||||||||||||||
| NCI Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 8/15/24 | 78.3 | 77.3 | 72.5 | ||||||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(v) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0% | 6/30/27 | 24.6 | 24.4 | 24.1 | ||||||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(i)(l)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 86.7 | 83.0 | 86.8 | ||||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
10
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | $ | 1.9 | $ | 1.9 | $ | 1.9 | |||||||||||||||
| 諾華科技有限公司 |
(w)(x) | 醫療保健設備和服務 | SF+575 | 0.5% | 1/13/28 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| 全天域國際公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(v) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 10/8/26 | 197.9 | 189.4 | 195.0 | ||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(Aa)(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(f)(k)(l)(m)(t) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 88.2 | 87.4 | 89.1 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 1/31/25 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(i)(k)(m)(s)(t)(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 2/2/26 | 248.4 | 232.8 | 231.3 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 1/31/25 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(f)(m)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 73.7 | 73.2 | 73.7 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| Parts City LLC |
(v) | 零售 | L+550 | 0.8% | 11/1/28 | 131.1 | 129.7 | 129.8 | ||||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 65.6 | 64.9 | 64.2 | ||||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 8/21/26 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 8/23/28 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | ||||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(Aa)(V) | 資本貨物 | L+375 | 0.8% | 2/1/28 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | ||||||||||||||||||
| Performance Health控股公司 |
(f)(i)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0% | 7/12/27 | 108.3 | 107.3 | 107.3 | ||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc. |
(ac)(v)(y)(z) | 能量 | L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK) | 1.0% | 6/30/23 | 27.3 | 21.9 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司 |
(Aa)(V) | 家居及個人用品 | L+450 PIK(L+450 Max PIK) | 1.0% | 8/16/23 | 23.1 | 22.9 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 優享信貸有限公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | SA+650 | 0.0% | 1/16/26 | £ | 55.9 | 72.8 | 73.5 | |||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK) | 0.3% | 8/21/24 | $ | 136.8 | 129.0 | 136.8 | |||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+550 PIK(L+550 Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 91.2 | 87.2 | 91.2 | ||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(X) | 媒體與娛樂 | L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0% | 8/21/24 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
11
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 推進收購有限責任公司 |
(f)(l)(s)(t)(v) | 資本貨物 | L+700 | 1.0% | 7/13/24 | $ | 60.4 | $ | 57.0 | $ | 61.0 | |||||||||||||||
| PSKW LLC |
(i)(l)(s)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0% | 3/9/26 | 294.0 | 283.4 | 294.0 | ||||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(Aa)(V) | 耐用消費品和服裝 | L+450 | 0.0% | 12/22/25 | 34.0 | 33.3 | 32.4 | ||||||||||||||||||
| Qdoba餐飲公司 |
(Aa)(M)(V) | 消費者服務 | L+700 | 1.0% | 3/21/25 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司 |
(f)(i)(l)(m)(s)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 0.0% | 2/28/26 | 107.8 | 101.9 | 104.3 | ||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(m)(v) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 29.9 | 29.3 | 30.2 | ||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/30/26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 8/13/27 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(l)(m) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 8/13/27 | 28.8 | 28.1 | 27.2 | ||||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 8/13/27 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v) | 保險 | L+550 | 0.8% | 10/30/26 | 229.4 | 222.9 | 231.7 | ||||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 10/30/26 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | ||||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 10/30/26 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 安全衞士產品國際有限責任公司 |
(f) | 多元化的金融機構 | L+500 | 0.5% | 1/27/27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/1/27 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/1/27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 9/1/27 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(v) | 消費者服務 | L+550 | 0.8% | 10/12/28 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(x) | 消費者服務 | L+550 | 0.8% | 10/12/28 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(x) | 消費者服務 | L+550 | 0.8% | 10/12/28 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(Aa)(M)(V) | 資本貨物 | L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 11/28/23 | 16.0 | 15.4 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(v) | 資本貨物 | L+900, 0.0% PIK (9.5% Max PIK) | 1.0% | 7/31/25 | 16.4 | 16.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | 3.0% | 2/28/25 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | 3.0% | 2/28/25 | 70.0 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v) | 醫療保健設備和服務 | SF+550 | 1.0% | 2/28/27 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v) | 醫療保健設備和服務 | 12.0% PIK (12.0% Max PIK) | 2/28/27 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | |||||||||||||||||||
| SitusAMC控股公司 |
(k)(l)(v) | 房地產 | L+575 | 0.8% | 12/22/27 | 76.6 | 75.9 | 75.5 | ||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司 |
(Aa)(Ac)(F)(K)(T)(V) | 電信服務 | L+550 | 0.8% | 3/17/26 | 58.5 | 55.7 | 58.5 | ||||||||||||||||||
| 源代碼有限責任公司 |
(k)(l)(t) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0% | 6/30/27 | 53.2 | 52.2 | 52.4 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
12
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金 金額(c) |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 源代碼有限責任公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0% | 6/30/27 | $ | 15.3 | $ | 15.0 | $ | 15.0 | |||||||||||||||
| Spins LLC |
(m)(s)(t)(v) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 68.7 | 65.5 | 69.4 | ||||||||||||||||||
| Spins LLC |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| Spins LLC |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 史泰博加拿大 |
(v)(w) | 零售 | C+700 | 1.0% | 9/12/24 | C$ | 34.5 | 26.9 | 28.4 | |||||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(f)(k)(l)(t)(v) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 9/22/28 | $ | 98.0 | 97.1 | 96.2 | |||||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(x) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 9/22/28 | 48.7 | 48.7 | 47.8 | ||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(Ac)(V) | 軟件和服務 | SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK) | 1.0% | 7/1/24 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(m)(v) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 69.7 | 67.4 | 70.4 | ||||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0% | 11/30/26 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||||||||||
| Tangoe LLC |
(m)(s)(v) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0% | 11/28/25 | 189.9 | 172.2 | 147.2 | ||||||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 資本貨物 | L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK) | 1.0% | 1/1/24 | 8.8 | 8.3 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 360集團 |
(m)(v) | 零售 | L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/23 | 48.5 | 48.4 | 48.0 | ||||||||||||||||||
| 360集團 |
(m)(v) | 零售 | L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5% | 3/1/23 | 48.3 | 48.1 | 47.8 | ||||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 45.7 | 44.7 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | ||||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(x) | 資本貨物 | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | ||||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(x) | 資本貨物 | L+650 | 0.8% | 12/1/27 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | ||||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | B+650 | 0.0% | 10/15/26 | A$ | 80.3 | 55.9 | 58.6 | |||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+650 | 0.0% | 10/15/26 | $ | 126.2 | 122.4 | 122.9 | |||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+650 | 0.0% | 10/15/26 | £ | 13.9 | 17.7 | 17.8 | |||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC |
(Aa)(Ab)(V)(W) | 資本貨物 | L+375 | 0.5% | 11/17/28 | $ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
| Ultra Electronics Holdings PLC |
(Aa)(Ab)(V)(W) | 資本貨物 | E+375 | 0.0% | 11/17/28 | | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 沃倫資源公司 |
(Ad)(V) | 能量 | L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 5/22/24 | $ | 18.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0% | 10/4/27 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0% | 10/4/27 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(w)(x) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0% | 10/4/27 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
13
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金 金額(c) |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(w)(x) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0% | 10/4/27 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | $ | 1.3 | |||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 160.7 | 154.2 | 162.4 | ||||||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(x) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 4/5/28 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| Worldwise公司 |
(v) | 家居及個人用品 | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 85.3 | 84.5 | 84.5 | ||||||||||||||||||
| Worldwise公司 |
(x) | 家居及個人用品 | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 42.7 | 42.2 | 42.2 | ||||||||||||||||||
| Worldwise公司 |
(x) | 家居及個人用品 | SF+625 | 1.0% | 3/29/28 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第一留置權 |
11,280.2 | 11,341.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(1,418.6 | ) | (1,418.6 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第一留置權 | 9,861.6 | 9,923.1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第二留置權：18.2% |
||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
(v)(y)(z) | 材料 | L+600 | 1.0% | 3/16/27 | 11.7 | 10.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(f)(s)(v)(w) | 資本貨物 | L+775 | 0.0% | 9/12/26 | 44.9 | 41.0 | 43.8 | ||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 汽車及零部件 | E+500 PIK(E+500最大PIK) | 0.0% | 4/4/24 | | 35.2 | 39.0 | | |||||||||||||||||
| Belk Inc. |
(ac)(v)(y)(z) | 零售 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | $ | 26.2 | 4.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 拜瑞德金融有限責任公司 |
(u)(v) | 汽車及零部件 | L+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.3% | 6/21/22 | 54.3 | 53.6 | 54.5 | ||||||||||||||||||
| 卡爾迪奇BV |
(v)(w) | 零售 | SF+725 | 0.5% | 12/30/29 | 40.0 | 38.9 | 38.9 | ||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
(Ac)(V) | 資本貨物 | L+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK) | 1.0% | 3/27/25 | 13.5 | 12.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||
| Cubic公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+763 | 0.8% | 5/25/29 | 54.8 | 51.9 | 55.4 | ||||||||||||||||||
| 埃爾盧西亞公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+800 | 1.0% | 10/9/28 | 179.2 | 170.2 | 183.2 | ||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 2/24/24 | 6.9 | | | |||||||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(Aa)(V)(W) | 軟件和服務 | L+725 | 1.0% | 6/13/25 | 16.3 | 15.4 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| NBG主頁 |
(v)(y)(z) | 耐用消費品和服裝 | L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK) | 1.0% | 9/30/24 | 32.4 | 28.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| OEConnection LLC |
(f)(v) | 軟件和服務 | L+700 | 0.5% | 9/25/27 | 76.1 | 75.7 | 74.3 | ||||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(s)(v) | 資本貨物 | L+800 | 1.0% | 2/1/29 | 175.0 | 165.4 | 178.4 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
14
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(v) | 資本貨物 | L+775 | 0.8% | 2/1/29 | $ | 151.9 | $ | 145.6 | $ | 152.9 | |||||||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司 |
(v) | 資本貨物 | L+875 | 1.0% | 8/21/23 | 65.0 | 64.5 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司 |
(v) | 家居及個人用品 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 2/16/24 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(f)(m)(v) | 耐用消費品和服裝 | L+838 | 1.0% | 12/21/26 | 100.0 | 94.7 | 94.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(Aa)(M)(V) | 資本貨物 | L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK) | 1.0% | 4/28/24 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(Aa)(V) | 商業及專業服務 | L+950 | 0.0% | 8/3/26 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Solera LLC |
(Aa)(V) | 軟件和服務 | L+800 | 1.0% | 6/4/29 | 312.4 | 296.2 | 314.9 | ||||||||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 軟件和服務 | SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 1.0% | 8/1/24 | 14.7 | 13.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 法雷奧食品集團有限公司 |
(w)(x) | 食品、飲料和煙草 | E+750 | 0.0% | 10/1/29 | | 6.2 | 7.2 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| Vantage特種化學品公司 |
(Aa)(V) | 材料 | L+825 | 1.0% | 10/27/25 | $ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 維圖爾控股有限公司 |
(v)(w) | 資本貨物 | E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 0.0% | 9/23/27 | | 112.8 | 121.1 | 113.5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第二留置權 |
1,471.4 | 1,423.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(7.1 | ) | (7.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第二留置權 |
1,464.3 | 1,416.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務：1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安吉麗卡公司 |
(h)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/30/22 | $ | 53.4 | 42.2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司 |
(Aa)(Ad)(S)(V) | 材料 | 10.3% | 6/1/26 | 76.5 | 75.6 | 80.1 | |||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | 23.5 | 21.7 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||
| TruckPro LLC |
(Aa)(V) | 資本貨物 | 11.0% | 10/15/24 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務總額 |
148.7 | 116.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債=1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(Aa)(V)(W) | 保險 | 12.8% PIK (12.8% Max PIK) | 1/15/27 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth公司 |
(Ac)(Aa)(V) | 醫療保健設備和服務 | 6.5% | 2/15/30 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
15
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金 金額(c) |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
(ad)(s)(v)(w)(y)(z) | 資本貨物 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 9/1/28 | $ | 19.3 | $ | 4.8 | $ | 12.8 | ||||||||||||||||||||||
| ClubCorp俱樂部運營公司 |
(Aa)(V) | 消費者服務 | 8.5% | 9/15/25 | 37.3 | 35.5 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(v) | 軟件和服務 | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 21.6 | 21.0 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | | 24.8 | 26.9 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 110.5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 耐用消費品和服裝 | 13.0% PIK (13.0% Max PIK) | 11/30/25 | 134.4 | 99.4 | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務總額 |
194.1 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 以資產為基礎的金融機構28.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 8,554,983 | $ | 14.1 | $ | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，結構夾層 |
(Ad)(V)(W) | 房地產 | 8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 12/19/29 | $ | 57.2 | 55.2 | 57.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abacus合資公司，私募股權公司 |
(v)(w) | 保險 | 50,032,107 | 49.0 | 56.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本 |
(v)(w)(y) | 多元化的金融機構 | 5,397,365 | 6.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance，私募股權 |
(v)(w) | 資本貨物 | 106,337,301 | 107.2 | 130.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南方海運，普通股 |
(v)(w) | 交通運輸 | 47,142,727 | 45.4 | 47.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo，私募股權公司 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 12,639,630 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB，普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 多元化的金融機構 | 405,023,756 | 44.6 | 48.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine |
(v) | 汽車及零部件 | L+1,050 | 0.3% | 6/3/28 | $ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine |
(x) | 汽車及零部件 | L+1,050 | 0.3% | 6/3/28 | $ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||
| Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A |
(v) | 多元化的金融機構 | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 125.0 | 118.3 | 125.7 | |||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
16
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B |
(x) | 多元化的金融機構 | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 40.3 | $ | 40.3 | $ | 40.6 | |||||||||||||||
| Capital Automotive LP，私募股權 |
(v)(w) | 房地產 | 21,640,936 | 23.7 | 28.9 | |||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP，結構化夾層 |
(v)(w) | 房地產 | 11.0% | 12/22/28 | $ | 42.7 | 41.8 | 42.7 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，優先股 |
(j)(u)(v)(y) | 商業及專業服務 | 149,494,590 | 69.4 | | |||||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，優先股 |
(j)(u)(v) | 商業及專業服務 | 4.5% PIK (9.0% Max PIK) | 10/1/28 | $ | 423.4 | 309.4 | 259.8 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/4/25 | $ | 43.2 | 30.8 | 43.2 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 12/9/25 | $ | 31.6 | 21.8 | 31.6 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0% Max PIK) | 1/29/26 | $ | 3.7 | 2.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | 11,860,951 | 13.7 | 14.5 | |||||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(v)(w)(y) | 多元化的金融機構 | 7,242,670 | 7.2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 2,398,355 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 90,490 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/20/30 | $ | 5.3 | 5.2 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
(Ac)(W)(X) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/20/30 | $ | 11.9 | 11.9 | 11.9 | ||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 30,500,647 | 45.5 | 86.5 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，私募股權公司 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 3,793,000 | 5.0 | 10.2 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 3/25/29 | $ | 90.3 | 85.6 | 90.3 | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，優先股 |
(Ac)(P) | 交通運輸 | 8.0%, 0.0% PIK (8.0% Max PIK) | $ | 20.9 | 20.9 | 30.3 | |||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
17
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
(Ac)(V) | 交通運輸 | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 148.6 | $ | 147.9 | $ | 153.0 | ||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
(Ac)(X) | 交通運輸 | 10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK) | 4/2/26 | $ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，認股權證 |
(Ac)(H)(Y) | 交通運輸 | 3,963 | | 16.5 | |||||||||||||||||||||
| 基特金融，優先股 |
(Ad)(V)(W) | 保險 | 6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | $ | 68.6 | 67.2 | 68.6 | |||||||||||||||||||
| 基特金融，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 保險 | 536,709 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益 |
(v)(w)(y)(z) | 資本貨物 | 14.3% | 5/31/23 | $ | 39.1 | 39.1 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益 |
(Ad)(V)(W) | 多元化的金融機構 | 1,824,177 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益 |
(v)(w)(y) | 資本貨物 | 23,664,954 | 23.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | | 7.8 | 9.2 | 8.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | $ | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | | 5.9 | 6.9 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | £ | 1.6 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | £ | 2.1 | 2.9 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | $ | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層 |
(v)(w) | 保險 | SF+750 | 0.5% | 2/10/27 | $ | 26.7 | 26.7 | 26.4 | |||||||||||||||||
| 音樂IP，私募股權 |
(v)(w) | 媒體與娛樂 | 60,928,593 | 60.9 | 71.2 | |||||||||||||||||||||
| 我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 105,000,000 | 105.0 | 105.0 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
18
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||
| Newstar Clarendon 2014-1A D類 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | 27.0% | 1/25/27 | $ | 8.3 | $ | 2.5 | $ | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層 |
(v)(w) | 房地產 | 10.0% | 4/1/26 | $ | 71.1 | 71.1 | 69.8 | ||||||||||||||||||||||
| OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層 |
(w)(x) | 房地產 | 10.0% | 4/1/26 | $ | 88.9 | 88.9 | 87.4 | ||||||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P2，定期貸款 |
(v)(w) | 房地產 | 11.0% | 12/16/29 | $ | 33.5 | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 5,983,135 | 7.7 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC，結構化夾層 |
(Ad)(V)(W) | 房地產 | 5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK) | 3/12/30 | $ | 52.4 | 50.4 | 52.4 | ||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權 |
(Ad)(V) | 房地產 | 204,437,874 | 215.9 | 255.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層 |
(Ad)(V) | 房地產 | L+650 PIK(L+650 Max PIK) | 5/11/22 | $ | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層 |
(Ad)(X) | 房地產 | L+650 PIK(L+650 Max PIK) | 5/11/22 | $ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| 星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權 |
(o)(w) | 多元化的金融機構 | 23,500,000 | 23.5 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Funding LLC，會員權益 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 1,723,140 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基於總資產的財務 | 2,252.8 | 2,339.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的承付款 |
(161.4 | ) | (161.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| 基於淨資產的財務 | 2,091.4 | 2,177.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司：19.0% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
(Ad)(V)(W) | 多元化的金融機構 | $ | 1,549.8 | 1,484.2 | 1,479.6 | ||||||||||||||||||||||||
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| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,484.2 | 1,479.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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見未經審計的合併財務報表附註。
19
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 股權/其他佔17.6%(e) | ||||||||||||||||||||||||||
| Abaco Energy Technologies LLC，普通股 |
(v)(y) | 能量 | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Abaco Energy Technologies LLC，優先股 |
(v)(y) | 能量 | 12,734,481 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司，優先股 |
(Ac)(V) | 醫療保健設備和服務 | 11.8% PIK (11.8% Max PIK) | 49,073,000 | 48.1 | 50.3 | ||||||||||||||||||||
| 美國願景合夥人，私募股權公司 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 2,450,230 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| Amerivet Partners Management Inc.，優先股 |
(v) | 醫療保健設備和服務 | 11.5% PIK (11.5% Max PIK) | 12,702,290 | 12.3 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股 |
(ad)(g)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 7,046,126 | | | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 5,735,804,056 | 30.7 | | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資 |
(ad)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 4,097 | | | |||||||||||||||||||||
| Angelica Corp，有限合夥權益 |
(h)(y) | 醫療保健設備和服務 | 877,044 | 47.6 | | |||||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA，優先股 |
(v) | 軟件和服務 | L+950 PIK(L+950最大PIK) | 1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.0 | 14.1 | ||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，普通股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 16,450 | | 2.7 | |||||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，普通股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 116,814 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，優先股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 6,113,719 | 9.1 | 21.4 | |||||||||||||||||||||
| Arena Energy LP，認股權證 |
(v)(y) | 能量 | 68,186,525 | 0.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股 |
(p)(y) | 能量 | 10,193 | 9.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim |
(p)(y) | 能量 | 86,607,143 | 19.4 | 30.4 | |||||||||||||||||||||
| AspectSoftware Inc.，普通股 |
(l)(s)(v)(y) | 軟件和服務 | 1,309,955 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
20
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| AspectSoftware Inc.，授權 |
(l)(s)(v)(y) | 軟件和服務 | 1/15/24 | 181,730 | $ | 0.3 | $ | 0.3 | ||||||||||||||||||
| AthenaHealth Inc，優先股 |
(Ac)(V) | 醫療保健設備和服務 | L+1,075 PIK (L+1,075 Max PIK) | 317,493,473 | 311.2 | 313.8 | ||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司，普通股 |
(ad)(s)(v)(w)(y) | 資本貨物 | 3,483 | | | |||||||||||||||||||||
| AVF母有限責任公司，交易索賠 |
(v)(y) | 零售 | 44,507 | | | |||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
(Ac)(V)(Y) | 零售 | 94,950 | | | |||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業Opco)，普通股 |
(ac)(h)(n)(y) | 食品、飲料和煙草 | 11,167,000 | 9.1 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc.，認股權證 |
(v)(y) | 食品、飲料和煙草 | 4/30/26 | 161,828 | 0.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| Catalina營銷公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 6,522 | | | |||||||||||||||||||||
| CDS美國中級控股公司，認股權證 |
(aa)(v)(w)(y) | 媒體與娛樂 | 2,023,714 | | 5.9 | |||||||||||||||||||||
| CEngage學習公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 227,802 | 7.5 | 4.4 | |||||||||||||||||||||
| Cimarron Energy Inc，普通股 |
(v)(y) | 能量 | 4,302,293 | | | |||||||||||||||||||||
| Cimarron Energy Inc.，參與選項 |
(v)(y) | 能量 | 25,000,000 | | | |||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC，私募股權 |
(ac)(f)(v)(y) | 資本貨物 | 849,702 | 10.3 | | |||||||||||||||||||||
| CTI食品控股有限責任公司，普通股 |
(v)(y) | 食品、飲料和煙草 | 5,892 | 0.7 | | |||||||||||||||||||||
| Cubic公司，優先股 |
(v) | 軟件和服務 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 42,141,600 | 39.6 | 41.8 | ||||||||||||||||||||
| Envigo實驗室公司，首輪授權 |
(s)(y) | 醫療保健設備和服務 | 4/29/24 | 10,924 | | | ||||||||||||||||||||
| Envigo實驗室公司，B系列授權 |
(s)(y) | 醫療保健設備和服務 | 4/29/24 | 17,515 | | | ||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
21
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司，普通股 |
(Ac)(V)(Y) | 食品與主食零售業 | 103,091 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| Fox Head Inc.普通股 |
(j)(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 10,000,000 | 8.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||
| Fronton BV，普通股 |
(Ac)(O)(Y) | 消費者服務 | 14,943 | | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 228,806 | 35.5 | 37.8 | |||||||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司，貿易索賠 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 7,701,195 | 4.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司，A類股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 40,529 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司普通股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 41,339 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司，優先股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 1,050,465 | | | |||||||||||||||||||||
| 哈維工業公司普通股 |
(v) | 資本貨物 | 5,000,000 | 2.2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 4,503,411 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 574,791 | 0.0 | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 213,201 | | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股票期權 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 11/30/25 | 236,160,807 | 15.0 | | ||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列 |
(ad)(s)(v)(y) | 資本貨物 | 85,385 | 7.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 |
(ad)(s)(v)(y) | 資本貨物 | 15,000 | | | |||||||||||||||||||||
| 想象通信公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 33,034 | 3.8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 瓊斯服飾控股公司普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | 0.9 | | |||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，普通股 |
(ad)(j)(u)(v)(y) | 材料 | 2,105 | 0.0 | | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
22
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，優先股 |
(ad)(j)(u)(v) | 材料 | 6.25% PIK (12.5% Max PIK) | 2/15/28 | 15,279 | $ | 186.6 | $ | 125.1 | |||||||||||||||||
| Maverick Natural Resources LLC，普通股 |
(n)(o)(y) | 能量 | 259,211 | 84.5 | 189.3 | |||||||||||||||||||||
| MB Precision Holdings LLC，A-2類單位 |
(n)(o)(y) | 資本貨物 | 8,081,288 | 0.5 | | |||||||||||||||||||||
| MED-Metrix，普通股 |
(h)(y) | 軟件和服務 | 29,403 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| MED-Metrix，優先股 |
(h) | 軟件和服務 | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 邁阿密海灘醫療集團有限責任公司普通股 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 5,000,000 | 4.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||
| Misys有限公司，優先股 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK) | 58,757,865 | 54.7 | 58.3 | ||||||||||||||||||||
| NBG Home，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 1,903 | 2.6 | | |||||||||||||||||||||
| 九西控股公司，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | 6.5 | | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，普通股 |
(Ad)(V)(Y) | 醫療保健設備和服務 | 34,872 | 2.1 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股A |
(Ad)(V)(Y) | 醫療保健設備和服務 | 371,992 | 22.8 | 25.0 | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股B |
(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | 9.0% PIK (9.0% Max PIK) | 10/25/29 | 7,672,347 | 8.0 | 7.7 | |||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc.，優先股A |
(Ac)(V)(Y) | 能量 | 25,265,357 | 4.9 | | |||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidizing Inc.，認股權證 |
(Ac)(V)(Y) | 能量 | 12/15/26 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司，A-1類單位 |
(v)(y) | 家居及個人用品 | 30,000 | 3.0 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，A系列PIK |
(Ad)(V)(Y) | 媒體與娛樂 | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 14.8 | ||||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，B系列PIK |
(Ad)(V)(Y) | 媒體與娛樂 | 8/21/24 | 140 | | | ||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公共單位 |
(ac)(v)(w)(y) | 能量 | 2,635,005 | 33.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類首選單位 |
(ac)(v)(w)(y) | 能量 | 837,780 | 5.4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
23
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板(b) | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp，貿易索賠 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 8,301,000 | $ | 0.7 | $ | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp，信託初始資助單位 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 143,400 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ridgeback Resources Inc.普通股 |
(j)(u)(v)(w)(y) | 能量 | 1,969,418 | 9.1 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Sequel青少年與家庭服務有限責任公司，R類普通股 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 900,000 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Sequel青少年和家庭服務有限責任公司，NP-1普通股 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 1,000,000 | 4.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司，普通股 |
(ac)(j)(u)(v)(y) | 電信服務 | 89,959 | 42.5 | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司，普通股 |
(Ad)(V) | 耐用消費品和服裝 | 12,857,143 | 17.3 | 167.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | | | |||||||||||||||||||||||||
| SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股 |
(ac)(s)(u)(v)(y) | 軟件和服務 | 262,516 | 6.9 | | |||||||||||||||||||||||||
| SWIFT全球資源控股有限公司普通股 |
(v)(y) | 能量 | 1,250,000 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，普通股 |
(ac)(u)(v)(y) | 資本貨物 | 17,383,026 | 10.2 | | |||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，優先股 |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 1,529 | 1.7 | | |||||||||||||||||||||||||
| 多功能加工集團公司，A-2類設備 |
(u)(y) | 材料 | 3,637,500 | 3.6 | | |||||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司普通股 |
(Ad)(V)(Y) | 能量 | 3,483,788 | 12.8 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc.，A類私募股權 |
(v)(y) | 家居及個人用品 | 30,000 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Worldwise Inc.，B類私募股權 |
(v)(y) | 家居及個人用品 | 30,000 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeta Interactive Holdings Corp，普通股 |
(Aa)(V)(Y) | 軟件和服務 | 3,610,212 | 30.8 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總股本/其他 | 1,238.9 | 1,365.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||
| 總投資額213.1% | $ | 16,483.2 | 16,554.0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
| 負債超過其他資產的比率(113.1%) |
$ | (8,787.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
| 淨資產為100% |
$ | 7,767.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註 。
24
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
外幣遠期合約
| 外國 貨幣 |
安置點 日期 |
交易對手 |
金額和 交易記錄 |
美元價值在結算日 | 美元價值在March 31, 2022 | 未實現的增值 (折舊) |
||||||||||||||||||||
| 澳元 |
10/17/2022 | 摩根大通銀行 | A$ | 3.0已售出 | $ | 2.1 | $ | 2.3 | $ | (0.2 | ) | |||||||||||||||
| 澳元 |
2/14/2023 | 摩根大通銀行 | A$ | 2.2已售出 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
6/7/2022 | 摩根大通銀行 | C$ | 售出1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
6/7/2022 | 摩根大通銀行 | C$ | 售出1.9件 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
11/10/2022 | 摩根大通銀行 | C$ | 售出1.5件 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
11/15/2024 | 摩根大通銀行 | C$ | 已售出4.0 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 6.1售出 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出1.6件 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出0.7件 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 2.2已售出 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
9/12/2022 | 摩根大通銀行 | | 10.0已售出 | 11.7 | 11.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
7/17/2023 | 摩根大通銀行 | | 售出1.3件 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
2/23/2024 | 摩根大通銀行 | | 42.3已售出 | 49.1 | 48.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | | 售出4.8件 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 歐元 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | | 售出1.9件 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.9件 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.7件 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 3.4售出 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 已售出5.0 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.4 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 英鎊 |
10/13/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 6.2售出 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 諾克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 諾克 | 49.1售出 | 5.2 | 5.6 | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||
| 諾克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 諾克 | 11.4售出 | 1.2 | 1.3 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出503.0 | 60.1 | 55.2 | 4.9 | |||||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 34.5已售出 | 4.1 | 3.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出68.0 | 8.1 | 7.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 塞克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出119.3 | 13.3 | 13.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 塞克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出27.8件 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 217.9 | $ | 208.5 | $ | 9.4 | ||||||||||||||||||||
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| (a) | 安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
25
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (b) | 本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2022年3月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.96%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.46%)，加元同業拆借利率(CDOR)為1.26%，澳大利亞銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.28%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為3.61%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為0.06%，英鎊銀行間同業拆借利率(SONIA)為0.69%有擔保的隔夜融資利率為0.29%，美國最優惠貸款利率為3.50%。PIK意味着以實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。沒有下限利率的可變利率證券在所有情況下都使用各自的基準利率。 |
| (c) | 除非另有説明，否則以美元計價。 |
| (d) | 公允價值由公司董事會決定(見附註8)。 |
| (e) | 出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。 |
| (f) | 證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品以支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (g) | 由CCT Dublin Funding Limited持有的證券或其部分。 |
| (h) | 本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券。 |
| (i) | 證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並質押作為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排項下的未償還金額(見附註9)。 |
| (j) | 由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額。 |
| (k) | 證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並作為抵押品，支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (l) | 證券或其部分由Dunlip Funding LLC持有，並作為抵押品，支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排項下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (m) | 由FS KKR MM CLO 1 LLC持有的證券或其部分(見附註9)。 |
| (n) | 證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。 |
| (o) | 證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。 |
| (p) | 本公司全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。 |
| (q) | 在IC Arches Investments，LLC持有的證券，IC Arches Investments，LLC是公司的全資子公司。 |
| (r) | 本公司全資子公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。 |
| (s) | 證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持JPMorgan Chase Bank，N.A.定期貸款信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (t) | 由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (u) | 在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。證券可用作抵押品，以支持高級擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額。 |
| (V) 證券或部分抵押作為抵押品，以支持高級擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額 。 |
| (w) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，該項投資或部分投資不屬於合格資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2022年3月31日，公司總資產的77.7%為符合條件的資產。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
26
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (x) | 安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是融資時收到的實際利率。 |
| (y) | 安全不會產生收入。 |
| (z) | 資產處於非應計狀態。 |
| (Aa) | 在公司的公允價值層次結構中，證券被歸類為1級或2級(見附註8)。 |
| (AB) | 截至2022年3月31日，其頭寸或部分未結清。 |
| (AC) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的有表決權證券，通常被視為投資組合公司的附屬人員，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有表決權證券，一般被視為控制投資組合公司 ，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策。截至2022年3月31日，該公司持有投資組合公司的投資，該公司被視為其關聯人，但不被視為控制該公司。下表列出了截至2022年3月31日本公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資信息： |
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 March 31, 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
59.9 | | (21.0 | ) | | (0.1 | ) | 38.8 | 1.0 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth公司 |
| 6.8 | | | | 6.8 | | | 0.2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
49.2 | 1.5 | (0.3 | ) | (0.2 | ) | (5.9 | ) | 44.3 | 2.2 | 1.3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
21.9 | 0.1 | | | (0.2 | ) | 21.8 | 0.5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
9.0 | | (9.0 | ) | 0.6 | (0.6 | ) | | 0.1 | | 0.3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
42.0 | 0.1 | (42.0 | ) | 1.7 | (1.8 | ) | | 0.9 | | 1.3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 博登乳業公司 |
| | | (25.4 | ) | 25.4 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
15.0 | 0.1 | | | (0.1 | ) | 15.0 | 0.4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
0.7 | | | | (0.7 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 微創過濾控股有限責任公司 |
51.0 | 5.7 | (51.7 | ) | | (5.0 | ) | | 0.2 | 0.3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc. |
9.7 | | (0.1 | ) | | 2.6 | 12.2 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司 |
60.1 | 0.2 | (1.5 | ) | 0.1 | (0.4 | ) | 58.5 | 1.1 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
6.0 | 0.1 | | | (0.8 | ) | 5.3 | | 0.1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
3.5 | | | | 0.2 | 3.7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
27
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 March 31, 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
$ | 6.7 | $ | | $ | | $ | | $ | (1.4 | ) | $ | 5.3 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
12.0 | 0.1 | | | (2.6 | ) | 9.5 | 0.5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
8.3 | | (0.2 | ) | | (5.6 | ) | 2.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AthenaHealth公司 |
| 5.5 | | | (0.1 | ) | 5.4 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於資產的財務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
90.4 | 2.5 | (2.5 | ) | | (0.1 | ) | 90.3 | | 2.5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，私募股權公司 |
9.4 | | (0.3 | ) | (0.1 | ) | 1.2 | 10.2 | | | | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
80.6 | 0.1 | (2.2 | ) | | 8.0 | 86.5 | | | | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
3.5 | 1.8 | | | | 5.3 | | 0.1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
0.1 | | | | | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
1.6 | 0.8 | | | 0.2 | 2.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，優先股 |
16.8 | | | | 13.5 | 30.3 | 0.4 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，認股權證 |
4.5 | | | | 12.0 | 16.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
75.6 | 74.9 | (2.9 | ) | | 5.4 | 153.0 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，B類普通股 |
| | | (3.1 | ) | 3.1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，A系列優先股 |
64.6 | | (65.4 | ) | 3.4 | (2.6 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
28
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 March 31, 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司，優先股 |
$ | 52.1 | $ | | $ | | $ | | $ | (1.8 | ) | $ | 50.3 | $ | | $ | 1.4 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| AthenaHealth Inc，優先股 |
| 311.2 | | | 2.6 | 313.8 | | 4.3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業Opco)，普通股 |
7.7 | | | | 1.6 | 9.3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC，私募股權 |
0.2 | | | | (0.2 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fronton BV，普通股 |
1.4 | | | | (0.2 | ) | 1.2 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.普通股 |
| | (0.1 | ) | (0.5 | ) | 0.6 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列 |
0.1 | | | (0.6 | ) | 0.5 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列 |
0.4 | | (0.4 | ) | 0.2 | (0.2 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK |
11.9 | | (11.9 | ) | 11.9 | (11.9 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK |
6.2 | | (6.2 | ) | 6.2 | (6.2 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc.，優先股A |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidizing Inc.，認股權證 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公共單位 |
0.1 | 0.1 | | | 0.8 | 1.0 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
29
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 March 31, 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類首選單位 |
$ | 9.3 | $ | | $ | | $ | | $ | 0.2 | $ | 9.5 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司，普通股 |
67.5 | | | | 0.9 | 68.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，優先股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 859.0 | $ | 411.6 | $ | (217.7 | ) | $ | (5.8 | ) | $ | 30.3 | $ | 1,077.4 | $ | 10.0 | $ | 10.5 | $ | 1.9 | $ | 5.0 | ||||||||||||||||||
| (1) | 增加的毛數包括新的有價證券投資所產生的投資成本基礎的增加、當期利息、非勞動收入的攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有的投資組合公司從一個不同的類別轉移到這一類別。 |
| (2) | 毛減包括與投資償還或銷售有關的本金收款、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出該類別至另一類別所產生的投資成本基礎的減少。 |
| (3) | 截至2022年3月31日的三個月的利息、PIK、手續費和股息收入。 |
見未經審計的合併財務報表附註 。
30
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (廣告) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司的有投票權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，則公司通常被視為控制投資組合公司。截至2022年3月31日，公司持有被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的投資 。在截至2022年3月31日的三個月內，本公司處置了其被視為關聯人並被視為控制其控制的投資組合公司的投資。下表列出了截至2022年3月31日本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息： |
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 3月31日， 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
$ | 34.8 | $ | | $ | | $ | | $ | (4.8 | ) | $ | 30.0 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
46.8 | 0.4 | (0.6 | ) | | | 46.6 | | 1.0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
33.6 | 0.7 | (0.3 | ) | | | 34.0 | | 0.6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
2.0 | | (2.0 | ) | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
5.0 | | | | (0.3 | ) | 4.7 | 0.1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
133.3 | 4.1 | | | (0.6 | ) | 136.8 | 1.6 | 2.2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
0.1 | | | | | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
64.4 | 27.2 | (0.2 | ) | | (0.2 | ) | 91.2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
20.2 | | (20.1 | ) | | (0.1 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司 |
18.7 | 0.1 | (0.2 | ) | | (0.1 | ) | 18.5 | 0.6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
| | (0.1 | ) | | 0.1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司 |
81.0 | 0.1 | | | (1.0 | ) | 80.1 | 2.0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
23.5 | 0.1 | | | (2.4 | ) | 21.2 | 0.1 | 0.5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
7.1 | | | | 5.7 | 12.8 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
46.6 | | | | (46.6 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於資產的財務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，結構夾層 |
57.2 | 0.1 | | | (0.1 | ) | 57.2 | 1.2 | 0.4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，私募股權 |
23.1 | | | | 3.0 | 26.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenue One PropCo，私募股權公司 |
| 12.6 | | | | 12.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
31
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 3月31日， 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB，普通股 |
$ | 52.3 | $ | | $ | | $ | | $ | (3.9 | ) | $ | 48.4 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| 基特金融，優先股 |
36.1 | 32.6 | | | (0.1 | ) | 68.6 | 1.4 | 0.9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基特金融，私募股權 |
0.5 | | | | | 0.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益 |
1.4 | 0.4 | | | 0.1 | 1.9 | | | | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權 |
33.0 | 157.0 | (85.0 | ) | | | 105.0 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC，私募股權 |
9.1 | | | | 2.7 | 11.8 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC，結構化夾層 |
52.4 | | | | | 52.4 | 0.7 | 0.8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Funding LLC，會員權益 |
1.7 | | | | | 1.7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權 |
199.3 | 57.8 | | | (1.8 | ) | 255.3 | | | | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層 |
22.0 | 22.0 | (20.0 | ) | | | 24.0 | | 0.4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,396.2 | 87.5 | | | (4.1 | ) | 1,479.6 | | | | 46.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股票期權 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列 |
7.1 | | | | 3.0 | 10.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，優先股 |
122.6 | 8.8 | (0.1 | ) | | (6.2 | ) | 125.1 | 0.3 | 6.5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，普通股 |
2.4 | | | | (0.1 | ) | 2.3 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股A |
26.1 | | | | (1.1 | ) | 25.0 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
32
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年3月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 3月31日， 2022 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股B |
$ | 9.2 | $ | | $ | | $ | | $ | (1.5 | ) | $ | 7.7 | $ | | $ | 0.2 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，A系列PIK |
17.4 | | | | (2.6 | ) | 14.8 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，B系列PIK |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司，普通股 |
77.5 | | | | 90.3 | 167.8 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司普通股 |
20.4 | | | | 9.2 | 29.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 2,684.1 | $ | 411.5 | $ | (128.6 | ) | $ | | $ | 36.5 | $ | 3,003.5 | $ | 9.6 | $ | 14.2 | $ | 0.3 | $ | 50.3 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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| (1) | 增加的毛數包括新的有價證券投資所產生的投資成本基礎的增加、當期利息、非勞動收入的攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有的投資組合公司從一個不同的類別轉移到這一類別。 |
| (2) | 毛減包括與投資償還或銷售有關的本金收款、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出該類別至另一類別所產生的投資成本基礎的減少。 |
| (3) | 截至2022年3月31日的三個月的利息、PIK、手續費和股息收入。 |
見未經審計的合併財務報表附註 。
33
FS KKR Capital Corp.
投資綜合計劃表
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第一留置權：126.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(i)(k)(l) | 軟件和服務 | L+600 | 0.8% | 11/23/27 | $ | 96.3 | $ | 95.3 | $ | 95.3 | |||||||||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 0.8% | 11/23/26 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3Pillar全球公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 0.8% | 11/23/27 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 Arch Income Fund 2 LLC |
(q)(r)(w)(y)(z) | 多元化的金融機構 | 9.0% | 11/18/23 | 111.1 | 81.3 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Accuride公司 |
(Aa)(L) | 資本貨物 | L+525 | 1.0% | 11/17/23 | 9.0 | 8.1 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0% | 5/7/27 | 44.8 | 42.9 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0% | 5/7/26 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 高級皮膚科與美容外科 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0% | 5/7/27 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(v)(w) | 軟件和服務 | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | 塞克 | 629.4 | 67.9 | 68.9 | |||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(v)(w) | 軟件和服務 | R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | 伊斯克 | 1,345.8 | 10.0 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(w)(x) | 軟件和服務 | SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) | 0.0% | 4/28/28 | 塞克 | 304.1 | 37.5 | 37.2 | |||||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(V) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | $ | 60.4 | 59.9 | 60.1 | |||||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(X) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/27 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(Ac)(X) | 醫療保健設備和服務 | L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 8/2/28 | 43.1 | 43.1 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+525 | 0.8% | 12/22/27 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(v) | 保險 | L+525 | 0.8% | 12/22/28 | 69.2 | 68.2 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525 | 0.8% | 12/22/27 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(v) | 保險 | L+550 | 0.8% | 10/2/28 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 10/2/28 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(i)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 9/30/27 | 94.7 | 93.8 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 9/30/26 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
34
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8% | 9/30/27 | $ | 38.9 | $ | 38.9 | $ | 38.7 | |||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 汽車及零部件 | E+500 PIK(E+500最大PIK) | 0.0% | 4/4/24 | | 57.2 | 68.7 | 34.8 | |||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(m) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 3/31/28 | $ | 12.5 | 12.3 | 12.4 | |||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0% | 4/20/27 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(v)(w) | 保險 | SA+675 | 0.8% | 7/14/26 | £ | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(v)(w) | 保險 | L+550 | 0.8% | 7/14/26 | $ | 14.1 | 13.8 | 13.9 | |||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(w)(x) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/14/26 | £ | 16.7 | 22.8 | 22.1 | |||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(v)(w) | 製藥、生物技術和生命科學 | B+525 | 1.0% | 7/10/24 | A$ |
42.6 |
|
30.4 | 30.9 | ||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(v)(w) | 製藥、生物技術和 生命科學 |
B+525 | 1.0% | 7/10/24 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||
| AspectSoftware Inc. |
(v) | 軟件和服務 | 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/14/22 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
(ad)(s)(v)(w) | 資本貨物 | 7.5% PIK (7.5% Max PIK) | 1.0% | 8/9/26 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | ||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(f)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 35.1 | 34.4 | 34.4 | ||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/25 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
| AxiomSL有限公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 12/3/27 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/28/28 | 92.4 | 88.1 | 92.4 | ||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(k)(l) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/30/28 | 35.1 | 34.8 | 34.8 | ||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(x) | 消費者服務 | L+575 | 0.8% | 4/30/28 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | ||||||||||||||
| Belk Inc. |
(Aa)(Ac)(V) | 零售 | L+750 | 1.0% | 7/31/25 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | ||||||||||||||
| Belk Inc. |
(Aa)(Ac)(V) | 零售 | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 66.7 | 40.2 | 49.2 | |||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 118.6 | 117.5 | 118.0 | ||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(x) | 媒體與娛樂 | L+575 | 1.0% | 8/16/27 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | ||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
(Ac)(V) | 食品、飲料和煙草 | L+700, 0.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0% | 7/20/25 | 42.0 | 40.2 | 42.0 | ||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
(Ac)(V) | 食品、飲料和煙草 | L+250 | 1.0% | 7/20/25 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | ||||||||||||||
| 博登乳業公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品、飲料和煙草 | L+825 | 1.0% | 7/6/23 | 65.0 | 25.4 | | ||||||||||||||
| 波威裏農業公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+1,000 | 1.0% | 4/30/26 | 75.0 | 74.3 | 69.3 | ||||||||||||||
| 西馬龍能源公司 |
(v)(y)(z) | 能量 | L+900 | 1.0% | 12/31/24 | 7.5 | 5.5 | 3.6 | ||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(f)(i)(k)(m)(s)(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/14/26 | 268.0 | 257.2 | 270.7 | ||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/31/26 | 18.1 | 17.6 | 18.4 | ||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
35
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/13/24 | $ | 25.4 | $ | 25.2 | $ | 25.4 | |||||||||||
| Clarience Technologies LLC |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 12/31/26 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | ||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
(Ac)(V) | 資本貨物 | L+750 | 1.0% | 3/27/24 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | ||||||||||||||
| Corearch Intermediate Inc. |
(m)(v) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 30.1 | 28.3 | 30.1 | ||||||||||||||
| Corearch Intermediate Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0% | 4/19/28 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | 188.7 | 182.5 | 188.7 | ||||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/27 | £ | 27.4 | 36.3 | 37.1 | |||||||||||||
| CSafe全球 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 8/13/28 | $ | 11.9 | 11.9 | 11.9 | |||||||||||||
| CSafe全球 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 0.8% | 12/23/26 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | ||||||||||||||
| 牙科護理聯盟公司 |
(f)(k)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 0.8% | 3/12/27 | 90.3 | 86.1 | 90.4 | ||||||||||||||
| 牙科護理聯盟公司 |
(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 0.8% | 3/12/27 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
| 牙科護理聯盟公司 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 0.8% | 3/12/27 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | ||||||||||||||
| 元素材料科技集團美國控股公司 |
(Aa)(V)(W) | 資本貨物 | L+350 | 1.0% | 6/28/24 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) | 0.5% | 12/13/28 | 81.3 | 79.7 | 79.7 | ||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 0.5% | 12/13/28 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(v) | 媒體與娛樂 | L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 9/30/24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(f)(k)(l)(m)(v) | 媒體與娛樂 | L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 9/30/25 | 64.0 | 59.1 | 61.7 | ||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(x) | 媒體與娛樂 | L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 9/30/24 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | ||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 12.0% PIK (12.0% Max PIK) | 11/27/23 | 11.7 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 11/28/23 | 7.6 | | | |||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(f)(k)(l)(t) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8% | 8/31/28 | 74.4 | 73.7 | 74.1 | ||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8% | 8/31/27 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||
| 基礎消費品牌有限責任公司 |
(m)(v) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+638 | 1.0% | 2/12/27 | 97.1 | 93.0 | 98.0 | ||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
36
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| 基礎消費品牌有限責任公司 |
(x) | 製藥、生物技術和生命科學 | L+638 | 1.0% | 2/12/27 | $ | 6.6 | $ | 6.6 | $ | 6.6 | |||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(v) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/28 | 74.3 | 73.2 | 73.3 | ||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(x) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/27 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||
| 基金會風險夥伴公司 |
(x) | 保險 | L+575 | 0.8% | 10/29/28 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | ||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(i)(m)(v) | 軟件和服務 | L+525 | 1.0% | 9/18/23 | 78.7 | 78.1 | 78.7 | ||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(s)(v) | 軟件和服務 | L+525 | 1.0% | 9/18/23 | 75.6 | 71.7 | 76.2 | ||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | L+575 | 1.0% | 11/1/26 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | ||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | 5.0% | 2/4/22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(x) | 耐用消費品和服裝 | 5.0% | 2/4/22 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(k)(l)(t)(v) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 128.1 | 125.5 | 126.0 | ||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/30/27 | 12.0 | 11.7 | 11.8 | ||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) | 0.8% | 9/29/28 | 22.4 | 22.4 | 22.0 | ||||||||||||||
| 通用數據技術有限公司 |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 6/18/27 | 169.1 | 167.5 | 166.5 | ||||||||||||||
| 灰石股權成員公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+725 | 3.8% | 4/1/26 | 194.8 | 182.7 | 192.6 | ||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(v) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/24 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | ||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(v) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/26 | 137.7 | 130.5 | 128.7 | ||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(v) | 交通運輸 | L+625 | 1.0% | 12/3/26 | 19.4 | 18.6 | 18.5 | ||||||||||||||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
(x) | 交通運輸 | L+575 | 1.0% | 12/3/24 | 11.9 | 11.9 | 11.1 | ||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
37
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| Hibu Inc. |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 商業及專業服務 | L+625 | 1.0% | 5/4/27 | $ | 101.6 | $ | 96.6 | $ | 104.6 | |||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(v) | 保險 | L+550 | 0.8% | 11/25/26 | 25.3 | 24.6 | 25.8 | ||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(v) | 保險 | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | ||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(x) | 保險 | L+525 | 0.8% | 11/25/26 | 32.6 | 32.6 | 33.3 | ||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
(Ad)(V) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 6/30/26 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | ||||||||||||||
| HM Dunn有限公司 |
(Ad)(V) | 資本貨物 | L+600 | 1.0% | 6/30/26 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 哈德遜技術公司 |
(v)(w) | 商業及專業服務 | L+1,025 | 1.0% | 10/10/23 | 79.9 | 72.3 | 82.1 | ||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(m)(s)(v) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/25 | 90.8 | 86.5 | 91.7 | ||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 1.0% | 11/22/24 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 個體餐飲服務 |
(x) | 資本貨物 | L+625 | 0.0% | 11/22/25 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | ||||||||||||||
| 金合歡樹 |
(v)(w) | 製藥、生物技術和生命科學 | E+725 | 0.0% | 9/27/26 | | 88.8 | 101.3 | 103.9 | |||||||||||||
| 工業城德州儀器出租人有限責任公司 |
(s)(v) | 消費者服務 | 10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 6/30/26 | $ | 29.9 | 30.0 | 32.5 | ||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(i)(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/28 | 230.0 | 227.8 | 227.2 | ||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 9/22/27 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 0.8% | 11/15/28 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | ||||||||||||||
| 誠信營銷集團有限責任公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8% | 8/27/25 | 145.3 | 145.3 | 143.2 | ||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(f)(i)(m)(s)(v) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 165.4 | 159.8 | 167.1 | ||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(v) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | ||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
38
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 |
費率(b) |
地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| J S Holding LLC |
(x) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | $ | 16.7 | $ | 16.7 | $ | 16.9 | |||||||||||
| J S Holding LLC |
(x) | 保險 | L+550 | 1.0% | 7/1/25 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||||||||||
| 佳羅配方奶粉公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | 家居及個人用品 | L+625 | 1.0% | 11/30/26 | 186.6 | 177.1 | 190.3 | ||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(m)(v) | 資本貨物 | L+675 | 1.0% | 12/21/25 | 92.4 | 88.8 | 94.2 | ||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(v) | 資本貨物 | L+675 | 1.0% | 12/21/25 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | ||||||||||||||
| 卡曼航天公司 |
(x) | 資本貨物 | L+675 | 1.0% | 12/21/25 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||||
| KBP投資有限責任公司 |
(v) | 食品與主食零售業 | L+500 | 0.8% | 5/26/27 | 23.6 | 22.9 | 23.3 | ||||||||||||||
| KBP投資有限責任公司 |
(x) | 食品與主食零售業 | L+500 | 0.8% | 5/26/27 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | ||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v) | 商業和專業服務 | L+575 | 1.0% | 11/7/26 | 341.7 | 329.6 | 342.8 | ||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC |
(x) | 商業和專業 服務 |
L+575 | 1.0% | 11/7/26 | 31.0 | 31.0 | 31.1 | ||||||||||||||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
(f)(i)(v) | 消費者服務 | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 115.6 | 114.5 | 114.6 | ||||||||||||||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
(x) | 消費者服務 | L+550 | 0.8% | 11/23/28 | 56.3 | 56.3 | 55.7 | ||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(l)(m)(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 77.0 | 75.1 | 76.5 | ||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0% | 6/10/27 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(i)(k)(l)(m)(v) | 商業和專業 服務 |
L+600 | 1.0% | 11/14/25 | 106.8 | 103.3 | 107.8 | ||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(x) | 商業和專業 服務 |
L+600 | 1.0% | 11/14/25 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | ||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(x) | 商業和專業 服務 |
L+600 | 1.0% | 11/14/25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||
| Lionbridge技術公司 |
(f)(k)(s)(t) | 消費者服務 | L+700 | 1.0% | 12/29/25 | 68.9 | 64.0 | 70.3 | ||||||||||||||
| 利帕裏食品有限責任公司 |
(f)(m)(s)(v) | 食品與主食零售業 | L+575 | 1.0% | 1/6/25 | 272.0 | 261.2 | 272.0 | ||||||||||||||
| 勞合社註冊質量保證有限公司 |
(w)(x) | 消費者服務 | SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) | 0.0% | 12/2/28 | £ | 15.0 | 20.0 | 19.7 | |||||||||||||
| MatchesFashion有限公司 |
(v)(w) | 耐用消費品和服裝 | L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK) | 0.0% | 10/11/24 | $ | 12.9 | 12.4 | 8.2 | |||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
39
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||
| MB2牙科解決方案有限公司 |
(k)(l)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0% | 1/29/27 | $ | 231.0 | $ | 220.3 | $ | 231.7 | |||||||||||
| MB2牙科解決方案有限公司 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0% | 1/29/27 | 56.7 | 56.7 | 56.9 | ||||||||||||||
| Medallia Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+675 PIK(L+675 Max PIK) | 0.8% | 10/29/28 | 147.9 | 146.5 | 146.5 | ||||||||||||||
| MED-Metrix |
(v) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 62.4 | 61.8 | 61.9 | ||||||||||||||
| MED-Metrix |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 31.3 | 31.3 | 31.0 | ||||||||||||||
| MED-Metrix |
(x) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0% | 9/15/27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||
| 邁阿密海灘醫療集團有限責任公司 |
(k)(l)(m)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+650 | 1.0% | 12/14/26 | 180.6 | 171.4 | 178.6 | ||||||||||||||
| 微創過濾控股公司 |
(Ac)(V) | 資本貨物 | 7.5% PIK (7.5% Max PIK) | 3/29/24 | 51.4 | 46.0 | 51.0 | |||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(Aa)(F)(V) | 商業和專業服務 | L+650 | 1.3% | 3/29/24 | 18.8 | 17.2 | 17.7 | ||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(v) | 商業和專業 服務 |
L+500 | 1.5% | 7/3/24 | 47.3 | 44.8 | 45.1 | ||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(x) | 商業和專業 服務 |
L+500 | 1.5% | 7/3/24 | 22.7 | 22.7 | 21.6 | ||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(v) | 商業和專業 服務 |
L+650 | 1.0% | 12/19/25 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | ||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(f)(i)(m)(t)(v) | 商業和專業 服務 |
L+650 | 1.0% | 12/22/25 | 119.9 | 115.5 | 118.4 | ||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(x) | 商業和專業 服務 |
L+650 | 1.0% | 12/19/25 | 59.6 | 59.6 | 58.9 | ||||||||||||||
| NBG主頁 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | L+550 | 1.0% | 4/26/24 | 67.7 | 67.6 | 53.3 | ||||||||||||||
| NCI Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK) | 1.0% | 8/15/24 | 78.8 | 77.7 | 72.0 | ||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(v) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0% | 6/30/27 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | ||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||
| 網絡文檔 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 6/30/27 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | ||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(i)(l)(m)(t)(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 82.5 | 78.6 | 82.1 | ||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | ||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
40
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+625 | 1.0% | 10/31/26 | $ | 3.1 | $ | 3.1 | $ | 3.1 | |||||||||||||||
| 全天域國際公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(v) | 資本貨物 | L+725 | 1.0% | 10/8/26 | 218.5 | 209.2 | 217.0 | ||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(Aa)(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | L+550 | 0.8% | 4/22/27 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(f)(k)(l)(m)(t) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 88.4 | 87.6 | 88.2 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 牛津全球資源有限公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+600 | 1.0% | 8/17/27 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 1/31/25 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(f)(i)(k)(m)(s)(t)(v) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 2/2/26 | 249.1 | 232.7 | 232.0 | ||||||||||||||||||
| P2能源解決方案公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+675 | 1.0% | 1/31/25 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(f)(m)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 73.9 | 73.4 | 74.1 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| Parata系統 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 1.0% | 6/30/27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| Parts City LLC |
(v) | 零售 | L+550 | 0.8% | 11/1/28 | 87.4 | 86.6 | 86.6 | ||||||||||||||||||
| Parts City LLC |
(x) | 零售 | L+550 | 0.8 | % | 11/1/28 | 63.9 | 63.9 | 63.3 | |||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(v) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 8/23/28 | 65.8 | 65.0 | 64.7 | |||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 8/24/26 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||
| PartsSource Inc. |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+575 | 0.8 | % | 8/23/28 | 22.9 | 22.6 | 22.5 | |||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(Aa)(V) | 資本貨物 | L+375 | 0.8 | % | 2/1/28 | 9.0 | 8.7 | 9.0 | |||||||||||||||||
| Performance Health控股公司 |
(f)(i)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+600 | 1.0 | % | 7/12/27 | 120.7 | 119.5 | 120.2 | |||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc. |
(ac)(v)(y)(z) | 能量 | L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK) | 1.0 | % | 6/30/23 | 27.0 | 22.0 | 9.7 | |||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
41
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司 |
(Aa)(V) | 家居及個人用品 | L+450 PIK(L+450 Max PIK) | 1.0 | % | 8/16/23 | $ | 22.8 | $ | 22.6 | $ | 22.7 | ||||||||||||||
| 優享信貸有限公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+650 | 0.0 | % | 1/16/26 | £ | 55.9 | 72.6 | 75.7 | ||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0 | % | 8/21/24 | $ | 64.4 | 60.2 | 64.4 | ||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK) | 0.3 | % | 8/21/24 | 133.3 | 124.9 | 133.3 | |||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+550 PIK(L+550 Max PIK) | 1.0 | % | 8/21/24 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(V) | 媒體與娛樂 | L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0 | % | 8/21/24 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | |||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
(Ad)(X) | 媒體與娛樂 | L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK) | 1.0 | % | 8/21/24 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||||||||
| 推進收購有限責任公司 |
(f)(l)(s)(t)(v) | 資本貨物 | L+700 | 1.0 | % | 7/13/24 | 60.5 | 56.8 | 61.1 | |||||||||||||||||
| PSKW LLC |
(i)(l)(s)(t)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 1.0 | % | 3/9/26 | 294.7 | 283.5 | 294.7 | |||||||||||||||||
| Qdoba餐飲公司 |
(Aa)(M)(V) | 消費者服務 | L+700 | 1.0 | % | 3/21/25 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | |||||||||||||||||
| 辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司 |
(f)(i)(l)(m)(s)(v) | 醫療保健設備和服務 | L+625 | 0.0 | % | 2/28/26 | 126.8 | 120.7 | 124.1 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(m)(v) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/30/26 | 23.0 | 22.4 | 23.3 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/30/26 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings，Inc. |
(v) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/30/26 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings，Inc. |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/30/26 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(v) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(l)(m) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 28.8 | 28.1 | 28.2 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(x) | 食品、飲料和煙草 | L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/26 | 277.8 | 268.1 | 280.6 | |||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
42
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(v) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/26 | $ | 4.1 | $ | 4.0 | $ | 4.1 | ||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/26 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | |||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(x) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/26 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||||||||
| 安全衞士產品國際有限責任公司 |
(f)(m)(t) | 多元化的金融機構 | L+500 | 0.5 | % | 1/27/27 | 45.1 | 42.5 | 45.1 | |||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/1/27 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+575 | 1.0 | % | 9/1/27 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | |||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(v) | 消費者服務 | L+550 | 0.8 | % | 10/12/28 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(x) | 消費者服務 | L+550 | 0.8 | % | 10/12/28 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(x) | 消費者服務 | L+550 | 0.8 | % | 10/12/28 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(Aa)(M)(V) | 資本貨物 | L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0 | % | 11/28/23 | 16.0 | 15.4 | 16.2 | |||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(v) | 資本貨物 | L+900, 0.0% PIK (9.5% Max PIK) | 1.0 | % | 7/31/25 | 16.4 | 16.0 | 17.2 | |||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | L+800 | 1.0 | % | 9/1/23 | 170.0 | 106.4 | 51.6 | |||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | L+700 | 1.0 | % | 9/1/23 | 29.2 | 19.3 | 8.9 | |||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(v) | 醫療保健設備和服務 | L+700 | 1.0 | % | 9/1/23 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||||||
| 續集青少年與家庭服務有限責任公司 |
(x) | 醫療保健設備和服務 | L+700 | 1.0 | % | 9/1/23 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||
| SitusAMC控股公司 |
(k)(l)(v) | 房地產 | L+575 | 0.8 | % | 12/22/27 | 95.4 | 94.5 | 94.4 | |||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司 |
(Aa)(Ac)(F)(K)(T)(V) | 電信服務 | L+550 | 0.8 | % | 3/17/26 | 59.9 | 56.9 | 60.1 | |||||||||||||||||
| 源代碼有限責任公司 |
(k)(l)(t) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0 | % | 6/30/27 | 53.3 | 52.3 | 52.2 | |||||||||||||||||
| 源代碼有限責任公司 |
(x) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0 | % | 6/30/27 | 15.3 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||||
| Spins LLC |
(m)(s)(t)(v) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0 | % | 1/20/27 | 60.7 | 57.3 | 61.3 | |||||||||||||||||
| Spins LLC |
(x) | 軟件和服務 | L+550 | 1.0 | % | 1/20/27 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||||
| 史泰博加拿大 |
(v)(w) | 零售 | C+700 | 1.0 | % | 9/12/24 | C$ | 35.8 | 28.0 | 29.1 | ||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
43
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(f)(k)(l)(t)(v) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 9/22/28 | $ | 107.9 | $ | 106.8 | $ | 106.9 | ||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(x) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 9/22/28 | 48.7 | 48.7 | 48.2 | |||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(Ac)(V) | 軟件和服務 | SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK) | 1.0 | % | 7/1/24 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | |||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(m)(v) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 55.8 | 53.3 | 56.3 | |||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(v) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | |||||||||||||||||
| 美國橫掃公司 |
(x) | 商業及專業服務 | L+575 | 1.0 | % | 11/30/26 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||||
| Tangoe LLC |
(f)(i)(m)(s)(v) | 軟件和服務 | L+650 | 1.0 | % | 11/28/25 | 190.2 | 171.5 | 147.2 | |||||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 資本貨物 | L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK) | 1.0 | % | 1/1/24 | 8.5 | 8.3 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 360集團 |
(m)(v) | 零售 | L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5 | % | 3/1/23 | 48.5 | 48.4 | 47.7 | |||||||||||||||||
| 360集團 |
(m)(v) | 零售 | L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) | 1.5 | % | 3/1/23 | 48.3 | 48.1 | 47.4 | |||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | 45.8 | 44.8 | 44.8 | |||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(v) | 資本貨物 | L+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(x) | 資本貨物 | L+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | |||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(x) | 資本貨物 | L+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(x) | 資本貨物 | E+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | | 15.0 | 17.0 | 17.2 | ||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+650 | 0.0 | % | 10/15/26 | £ | 13.9 | 17.7 | 18.3 | ||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | B+650 | 0.0 | % | 10/15/26 | A$ | 80.3 | 55.7 | 57.0 | ||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
44
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+650 | 0.0 | % | 10/15/26 | $ | 126.2 | $ | 122.2 | $ | 123.1 | ||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司 |
(Ad)(V) | 能量 | L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK) | 1.0 | % | 5/22/24 | 18.7 | 17.4 | 18.7 | |||||||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0 | % | 10/4/27 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0 | % | 10/4/27 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(w)(x) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0 | % | 10/4/27 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||
| 財富增進集團有限責任公司 |
(w)(x) | 多元化的金融機構 | L+625 | 1.0 | % | 10/4/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(f)(k)(l)(m)(t)(v) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 4/5/28 | 139.2 | 132.5 | 141.2 | |||||||||||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(x) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 4/5/28 | 25.6 | 25.6 | 25.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第一留置權 |
11,165.5 | 11,236.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(1,470.4 | ) | (1,470.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第一留置權 |
9,695.1 | 9,765.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第二留置權：20.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
(v)(y)(z) | 材料 | L+600 | 1.0 | % | 3/16/27 | 11.3 | 10.5 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(f)(s)(v)(w) | 資本貨物 | L+775 | 0.0 | % | 9/12/26 | 44.9 | 40.8 | 44.3 | |||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 汽車及零部件 | E+500 PIK(E+500最大PIK) | 0.0 | % | 4/4/24 | | 34.7 | 39.1 | | ||||||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | L+675 | 0.5 | % | 7/27/29 | $ | 8.0 | 7.9 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
(ac)(v)(y)(z) | 零售 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 7/31/25 | 25.5 | 4.2 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 拜瑞德金融有限責任公司 |
(u)(v) | 汽車及零部件 | L+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 1.3 | % | 6/7/22 | 54.3 | 52.8 | 54.4 | |||||||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
(Ac)(F)(V) | 資本貨物 | L+1,100, 0.0% PIK (10.0% Max PIK) | 1.0 | % | 3/27/25 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
45
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Cubic公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+763 | 0.8 | % | 5/25/29 | $ | 54.8 | $ | 51.8 | $ | 55.6 | ||||||||||||||
| Datatel公司 |
(v) | 軟件和服務 | L+800 | 1.0 | % | 10/9/28 | 179.2 | 170.1 | 184.6 | |||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 食品與主食零售業 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 2/24/24 | 6.9 | | | |||||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(v) | 耐用消費品和服裝 | L+500 | 1.0 | % | 11/1/26 | 36.2 | 35.8 | 35.8 | |||||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(Aa)(V)(W) | 軟件和服務 | L+725 | 1.0 | % | 6/13/25 | 21.8 | 20.5 | 21.8 | |||||||||||||||||
| NBG主頁 |
(v)(y)(z) | 耐用消費品和服裝 | L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK) | 1.0 | % | 9/30/24 | 31.4 | 28.2 | 8.5 | |||||||||||||||||
| OEConnection LLC |
(f)(v) | 軟件和服務 | L+825 | 0.0 | % | 9/25/27 | 27.0 | 26.6 | 26.5 | |||||||||||||||||
| OEConnection LLC |
(v) | 軟件和服務 | L+700 | 0.5 | % | 9/25/27 | 49.0 | 49.0 | 48.1 | |||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(s)(v) | 資本貨物 | L+800 | 1.0 | % | 2/1/29 | 175.0 | 165.3 | 178.5 | |||||||||||||||||
| 佩拉頓公司 |
(v) | 資本貨物 | L+775 | 0.8 | % | 2/1/29 | 156.4 | 149.9 | 158.7 | |||||||||||||||||
| PetroChoice控股公司 |
(v) | 資本貨物 | L+875 | 1.0 | % | 8/21/23 | 65.0 | 64.4 | 57.6 | |||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司 |
(v) | 家居及個人用品 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) | 2/16/24 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(f)(m)(v) | 耐用消費品和服裝 | L+838 | 1.0 | % | 12/21/26 | 177.0 | 170.6 | 168.1 | |||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(Aa)(M)(V) | 資本貨物 | L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK) | 1.0 | % | 4/28/24 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | |||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(Aa)(V) | 商業及專業服務 | L+950 | 0.0 | % | 8/3/26 | 6.5 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||||||
| Solera LLC |
(Aa)(V) | 軟件和服務 | L+800 | 1.0 | % | 6/4/29 | 312.4 | 295.8 | 317.6 | |||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
(ac)(v)(y)(z) | 軟件和服務 | SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK) | 1.0 | % | 8/1/24 | 14.6 | 13.7 | 8.3 | |||||||||||||||||
| 法雷奧食品集團有限公司 |
(v)(w) | 食品、飲料和煙草 | SA+800 | 0.0 | % | 10/1/29 | £ | 9.3 | 12.3 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 法雷奧食品集團有限公司 |
(w)(x) | 食品、飲料和煙草 | E+750 | 0.0 | % | 10/1/29 | | 6.2 | 7.2 | 6.8 | ||||||||||||||||
| Vantage特種化學品公司 |
(Aa)(V) | 材料 | L+825 | 1.0 | % | 10/27/25 | $ | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||
| 維圖爾控股有限公司 |
(v)(w) | 資本貨物 | E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) | 0.0 | % | 9/23/27 | | 112.8 | 120.9 | 120.9 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第二留置權 |
1,571.6 | 1,563.7 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(7.2 | ) | (7.2 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第二留置權 |
1,564.4 | 1,556.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
46
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c) | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務=1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安吉麗卡公司 |
(h)(y)(z) | 醫療保健設備和服務 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 12/30/22 | $ | 53.4 | $ | 42.3 | $ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司 |
(Aa)(Ad)(S)(V) | 材料 | 10.3% | 6/1/26 | 76.5 | 75.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | 8.5% PIK (8.5% Max PIK) | 11/1/28 | 23.5 | 21.6 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
| TruckPro LLC |
(Aa)(V) | 資本貨物 | 11.0% | 10/15/24 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務總額 |
148.6 | 119.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務：1.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(Aa)(V)(W) | 保險 | 12.8% PIK (12.8% Max PIK) | 1/15/27 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
(ad)(s)(v)(w)(y)(z) | 資本貨物 | 10.0% PIK (10.0% Max PIK) | 8/9/28 | 18.3 | 4.8 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ClubCorp俱樂部運營公司 |
(Aa)(V) | 消費者服務 | 8.5% | 9/15/25 | 37.3 | 35.4 | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(v) | 軟件和服務 | 9.8% PIK (9.8% Max PIK) | 12/13/29 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | | 24.8 | 26.9 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 110.5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
(ad)(v)(w)(y)(z) | 耐用消費品和服裝 | 13.0% PIK (13.0% Max PIK) | 11/30/25 | 134.4 | 99.4 | 46.6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務總額 |
188.3 | 111.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||||
| 以資產為基礎的金融：29.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 8,554,983 | $ | 14.1 | $ | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，結構夾層 |
(Ad)(V)(W) | 房地產 | 8.0%, 3.0% PIK (3.0%最大PIK) |
|
12/19/29 | $ | 57.2 | 55.1 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||
| Abacus合資公司，私募股權公司 |
(v)(w) | 保險 | 44,833,382 | 43.8 | 48.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本 |
(v)(w)(y) | 多元化的金融機構 | 5,397,365 | 6.3 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance，私募股權 |
(v)(w) | 資本貨物 | 94,679,609 | 95.6 | 114.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南方海運，普通股 |
(v)(w) | 交通運輸 | 46,781,830 | 45.1 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
47
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Avida Holding AB，普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 多元化的金融機構 | 405,023,756 | $ | 44.6 | $ | 52.3 | |||||||||||||||||||
| 愛爾蘭銀行，B類信用掛鈎浮動利率票據 |
(g)(w) | 銀行 | L+1,185 | 12/4/27 | $ | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine |
(x) | 汽車及零部件 | L+1,050 | 0.3% | 6/3/28 | $ | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A |
(v) | 多元化的金融機構 | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | 125.0 | 118.0 | 125.6 | ||||||||||||||||||
| Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B |
(x) | 多元化的金融機構 | L+900 | 1.0% | 11/3/25 | $ | 40.3 | 40.3 | 40.5 | |||||||||||||||||
| Capital Automotive LP，私募股權 |
(v)(w) | 房地產 | 21,640,936 | 23.7 | 28.1 | |||||||||||||||||||||
| Capital Automotive LP，結構化夾層 |
(v)(w) | 房地產 | 11.0% | 12/22/28 | $ | 42.7 | 41.9 | 42.7 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，優先股 |
(j)(u)(v)(y) | 商業及專業服務 | 149,494,590 | 69.4 | | |||||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，優先股 |
(j)(u)(v) | 商業及專業服務 | 9.0% PIK (9.0%最大PIK) |
10/1/28 | $ | 414.0 | 304.8 | 302.2 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0%最大PIK) |
12/4/25 | $ | 53.6 | 36.9 | 53.6 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0%最大PIK) |
12/9/25 | $ | 39.2 | 26.9 | 39.2 | ||||||||||||||||||
| Global Jet Capital LLC，結構化夾層 |
(j)(u)(v)(w) | 商業及專業服務 | 15.0% PIK (15.0%最大PIK) |
1/29/26 | $ | 4.6 | 3.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | 12,222,437 | 14.2 | 15.5 | |||||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | 22,352,639 | 24.2 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 1,585,353 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 59,815 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
48
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0%最大PIK) |
3/20/30 | $ | 3.5 | $ | 3.4 | $ | 3.5 | ||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
(Ac)(W)(X) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0%最大PIK) |
3/20/30 | $ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 32,659,547 | 47.6 | 80.6 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，私募股權公司 |
(ac)(v)(w)(y) | 房地產 | 4,127,355 | 5.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
(Ac)(V)(W) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0%最大PIK) |
3/25/29 | $ | 90.4 | 85.6 | 90.4 | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，優先股 |
(Ac)(P) | 交通運輸 | 8.0%, 0.0% PIK (8.0%最大PIK) |
$ | 20,878,236.0 | 20.9 | 16.8 | |||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
(Ac)(V) | 交通運輸 | 10.0%, 2.0% PIK (2.0%最大PIK) |
4/2/26 | $ | 76.6 | 75.9 | 76.1 | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
(Ac)(X) | 交通運輸 | 10.0%, 2.0% PIK (2.0%最大PIK) |
4/2/26 | $ | 75.0 | 75.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，認股權證 |
(Ac)(H)(Y) | 交通運輸 | 3,963 | | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 基特金融，優先股 |
(Ad)(V)(W) | 保險 | 6.0%, 6.0% PIK (6.0%最大PIK) |
36,108,611 | 34.6 | 36.1 | ||||||||||||||||||||
| 基特金融，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 保險 | 536,709 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益 |
(v)(w)(y)(z) | 資本貨物 | 14.3% | 5/31/23 | $ | 39.1 | 39.1 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣 |
(v)(w) | 媒體與娛樂 | 114,193,861 | 112.6 | 131.5 | |||||||||||||||||||||
| KKR Chord IP聚合器LP，結構化夾層 |
(v)(w) | 媒體與娛樂 | 9.0% | 10/14/23 | $ | 167.3 | 164.9 | 167.3 | ||||||||||||||||||
| KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益 |
(Ad)(V)(W) | 多元化的金融機構 | 1,387,913 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
49
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益 |
(v)(w)(y) | 資本貨物 | 23,664,954 | $ | 23.0 | $ | 19.1 | |||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | | 7.8 | 9.2 | 8.9 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | $ | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | | 5.9 | 6.9 | 6.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | £ | 1.6 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 7.8% | 9/22/24 | £ | 2.1 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(v)(w) | 技術硬件與設備 | 11.8% | 9/22/24 | $ | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||
| 我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 33,000,000 | 33.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||
| Newstar Clarendon 2014-1A D類 |
(v)(w) | 多元化的金融機構 | 19.5% | 1/25/27 | $ | 8.3 | 2.5 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層 |
(v)(w) | 房地產 | 10.0% | 4/1/26 | $ | 71.1 | 71.1 | 71.1 | ||||||||||||||||||
| OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層 |
(w)(x) | 房地產 | 10.0% | 4/1/26 | $ | 88.9 | 88.9 | 88.9 | ||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，B類普通股 |
(ac)(v)(w)(y) | 交通運輸 | 1,964 | 3.1 | | |||||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，A系列優先股 |
(ac)(v)(w)(y) | 交通運輸 | 62,976 | 62.0 | 64.6 | |||||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P1，結構化夾層 |
(v)(w) | 房地產 | 2.8%, 5.3% PIK (5.3%最大PIK) |
10/22/26 | $ | 6.7 | 6.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
50
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 本金金額(c)/ 股票 |
攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P2，私募股權 |
(v)(w)(y) | 房地產 | 16,772,368 | $ | 16.4 | $ | 16.4 | |||||||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P2，定期貸款 |
(v)(w) | 房地產 | 11.0% | 12/16/29 | $ | 33.5 | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC，私募股權 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 5,983,135 | 7.7 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC，結構化夾層 |
(Ad)(V)(W) | 房地產 | 5.0%, 6.0% PIK (6.0%最大PIK) |
|
3/12/30 | $ | 52.4 | 50.4 | 52.4 | |||||||||||||||||||||
| 星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權 |
(o)(w) | 多元化的金融機構 | 23,500,000 | 23.5 | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Funding LLC，會員權益 |
(ad)(v)(w)(y) | 房地產 | 1,723,140 | 1.9 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Partners LLC，私募股權公司 |
(Ad)(V) | 房地產 | 158,139,270 | 158.1 | 199.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine |
(Ad)(V) | 房地產 | |
L+650像素 (l+650最大PIK) |
|
5/11/22 | $ | 22.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine |
(Ad)(X) | 房地產 | |
L+650像素 (l+650最大PIK) |
|
5/11/22 | $ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基於總資產的財務 |
2,380.9 | 2,493.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未出資的基於資產的融資承諾 |
(248.9 | ) | (248.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基於淨資產的財務 |
2,132.0 | 2,245.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司：18.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
(Ad)(V)(W) | 多元化的金融機構 | 1,462.3 | 1,396.7 | 1,396.2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總信貸機會合作夥伴合資公司，LLC |
1,396.7 | 1,396.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
51
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 股權/其他修訂11.7%(E) |
||||||||||||||||||||||||||
| Abaco Energy Technologies LLC，普通股 |
(v)(y) | 能量 | 3,055,556 | $ | 0.2 | $ | 0.3 | |||||||||||||||||||
| Abaco Energy Technologies LLC，優先股 |
(v)(y) | 能量 | 12,734,481 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司，優先股 |
(Ac)(V) | 醫療保健設備和服務 | 11.8% PIK (11.8%最大PIK) |
49,073,000 | 48.1 | 52.1 | ||||||||||||||||||||
| 美國願景合夥人，私募股權公司 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 2,450,230 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股 |
(ad)(g)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 7,046,126 | | | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 5,735,804,056 | 30.7 | | |||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資 |
(ad)(v)(w)(y) | 汽車及零部件 | 4,097 | | | |||||||||||||||||||||
| Angelica Corp，有限合夥權益 |
(h)(y) | 醫療保健設備和服務 | 877,044 | 47.6 | | |||||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA，優先股 |
(v) | 軟件和服務 | L+950 PIK (l+950最大PIK) |
1.0% | 4/30/31 | 15,000,000 | 14.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，普通股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 16,450 | | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，普通股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 116,814 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| Ardonagh Ltd，優先股 |
(v)(w)(y) | 保險 | 6,113,719 | 9.1 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
| Arena Energy LP，認股權證 |
(v)(y) | 能量 | 68,186,525 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股 |
(p)(y) | 能量 | 10,193 | 9.7 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
52
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim |
(p)(y) | 能量 | 86,607,143 | $ | 19.4 | $ | 19.8 | |||||||||||||||||||
| AspectSoftware Inc.，普通股 |
(l)(s)(v)(y) | 軟件和服務 | 1,309,955 | 2.3 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
| AspectSoftware Inc.，授權 |
(l)(s)(v)(y) | 軟件和服務 | 1/15/24 | 181,730 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司，普通股 |
(ad)(s)(v)(w)(y) | 資本貨物 | 3,483 | | | |||||||||||||||||||||
| AVF母有限責任公司，交易索賠 |
(v)(y) | 零售 | 44,507 | | | |||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
(Ac)(V)(Y) | 零售 | 94,950 | | | |||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業Opco)，普通股 |
(ac)(h)(n)(y) | 食品、飲料和煙草 | 11,167,000 | 9.1 | 7.7 | |||||||||||||||||||||
| Bowery Farming Inc.，認股權證 |
(v)(y) | 食品、飲料和煙草 | 4/30/26 | 161,828 | 0.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| Catalina營銷公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 6,522 | | | |||||||||||||||||||||
| CDS美國中級控股公司，認股權證 |
(v)(w)(y) | 媒體與娛樂 | 2,023,714 | | | |||||||||||||||||||||
| CEngage學習公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 227,802 | 7.5 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
| Cimarron Energy Inc，普通股 |
(v)(y) | 能量 | 4,302,293 | | | |||||||||||||||||||||
| Cimarron Energy Inc.，參與選項 |
(v)(y) | 能量 | 25,000,000 | | | |||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC，私募股權 |
(ac)(f)(v)(y) | 資本貨物 | 849,702 | 10.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| CTI食品控股有限責任公司，普通股 |
(v)(y) | 食品、飲料和煙草 | 5,892 | 0.7 | | |||||||||||||||||||||
| Cubic公司，優先股 |
(v) | 軟件和服務 | 11.0% PIK (11.0%最大PIK) |
42,141,600 | 39.6 | 42.3 | ||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
53
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Envigo實驗室公司，首輪授權 |
(s)(y) | 醫療保健設備和服務 | 4/29/24 | 10,924 | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
| Envigo實驗室公司，B系列授權 |
(s)(y) | 醫療保健設備和服務 | 4/29/24 | 17,515 | | | ||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司，普通股 |
(Ac)(V)(Y) | 食品與主食零售業 | 103,091 | | | |||||||||||||||||||||
| Fox Head Inc.普通股 |
(j)(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 10,000,000 | 8.0 | 10.9 | |||||||||||||||||||||
| Fronton BV，普通股 |
(Ac)(O)(Y) | 消費者服務 | 14,943 | | 1.4 | |||||||||||||||||||||
| Galaxy Universal LLC，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 228,806 | 35.5 | 35.5 | |||||||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司，貿易索賠 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 27,256,114 | 16.4 | 16.4 | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司，A類股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 40,529 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司普通股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 41,339 | | | |||||||||||||||||||||
| Genesys電信實驗室公司，優先股 |
(v)(y) | 技術硬件與設備 | 1,050,465 | | | |||||||||||||||||||||
| 哈維工業公司普通股 |
(v) | 資本貨物 | 5,000,000 | 2.2 | 3.3 | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 4,503,411 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 574,791 | 0.0 | | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
54
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 213,201 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股票期權 |
(ad)(v)(w)(y) | 耐用消費品和服裝 | 11/30/25 | 236,160,807 | 15.0 | | ||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列 |
(ad)(s)(v)(y) | 資本貨物 | 85,385 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 |
(ad)(s)(v)(y) | 資本貨物 | 15,000 | | | |||||||||||||||||||||
| 想象通信公司，普通股 |
(v)(y) | 媒體與娛樂 | 33,034 | 3.8 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 瓊斯服飾控股公司普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | 0.9 | | |||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，普通股 |
(ad)(j)(u)(v)(y) | 材料 | 2,105 | 0.0 | | |||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，優先股 |
(ad)(j)(u)(v) | 材料 | 12.5% PIK (12.5%最大PIK) |
2/15/28 | 15,279 | 177.9 | 122.6 | |||||||||||||||||||
| Maverick Natural Resources LLC，普通股 |
(n)(o)(y) | 能量 | 259,211 | 84.5 | 143.6 | |||||||||||||||||||||
| MB Precision Holdings LLC，A-2類單位 |
(n)(o)(y) | 資本貨物 | 8,081,288 | 0.5 | | |||||||||||||||||||||
| MED-Metrix，普通股 |
(h)(y) | 軟件和服務 | 29,403 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| MED-Metrix，優先股 |
(h) | 軟件和服務 | 8.0% PIK (8.0%最大PIK) |
29,403 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 邁阿密海灘醫療集團有限責任公司普通股 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 5,000,000 | 4.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.普通股 |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 53,073 | 0.6 | | |||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列 |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 55 | 0.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
55
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列 |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 23 | $ | 0.2 | $ | 0.4 | |||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 112,780 | | 11.9 | |||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 54,000 | | 6.2 | |||||||||||||||||||||
| Misys有限公司，優先股 |
(v)(w) | 軟件和服務 | L+1,025 PIK (l+1,025最大PIK) |
79,782,377 | 73.5 | 78.9 | ||||||||||||||||||||
| NBG Home，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 1,903 | 2.6 | | |||||||||||||||||||||
| 九西控股公司，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | 6.5 | | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，普通股 |
(Ad)(V)(Y) | 醫療保健設備和服務 | 34,872 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股A |
(Ad)(V)(Y) | 醫療保健設備和服務 | 371,992 | 22.8 | 26.1 | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股B |
(Ad)(V) | 醫療保健設備和服務 | 9.0% PIK (9.0%最大PIK) |
10/25/29 | 7,672,347 | 8.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc.，優先股A |
(Ac)(V)(Y) | 能量 | 25,138,631 | 4.9 | | |||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidizing Inc.，認股權證 |
(Ac)(V)(Y) | 能量 | 12/15/26 | 8 | | | ||||||||||||||||||||
| PolyConcept北美公司，A-1類單位 |
(v)(y) | 家居及個人用品 | 30,000 | 3.0 | 4.3 | |||||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，A系列PIK |
(Ad)(V)(Y) | 媒體與娛樂 | 8/21/24 | 434,250 | 18.1 | 17.4 | ||||||||||||||||||||
| PRG III LLC，優先股，B系列PIK |
(Ad)(V)(Y) | 媒體與娛樂 | 8/21/24 | 140 | | | ||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公共單位 |
(ac)(v)(w)(y) | 能量 | 2,635,005 | 33.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類首選單位 |
(ac)(v)(w)(y) | 能量 | 837,780 | 5.4 | 9.3 | |||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
56
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合 公司(a) |
腳註 | 行業 | 費率(b) | 地板 | 成熟性 | 數量股票 | 攤銷成本 | 公平價值(d) | ||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp，貿易索賠 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 8,301,000 | $ | 0.7 | $ | 0.9 | |||||||||||||||||||
| Quorum Health Corp，信託初始資助單位 |
(v)(y) | 醫療保健設備和服務 | 143,400 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| Ridgeback Resources Inc.普通股 |
(j)(u)(v)(w)(y) | 能量 | 1,969,418 | 9.1 | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司，普通股 |
(ac)(j)(u)(v)(y) | 電信服務 | 89,959 | 42.5 | 67.5 | |||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司，普通股 |
(Ad)(V) | 耐用消費品和服裝 | 12,857,143 | 17.3 | 77.5 | |||||||||||||||||||||
| 斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股 |
(v)(y) | 耐用消費品和服裝 | 5,451 | | | |||||||||||||||||||||
| SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股 |
(ac)(s)(u)(v)(y) | 軟件和服務 | 262,516 | 6.9 | | |||||||||||||||||||||
| SWIFT全球資源控股有限公司普通股 |
(v)(y) | 能量 | 1,250,000 | 1.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，普通股 |
(ac)(u)(v)(y) | 資本貨物 | 17,383,026 | 10.2 | | |||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，優先股 |
(Ac)(V)(Y) | 資本貨物 | 1,529 | 1.7 | | |||||||||||||||||||||
| 多功能加工集團公司，A-2類設備 |
(u)(y) | 材料 | 3,637,500 | 3.6 | | |||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司普通股 |
(Ad)(V)(Y) | 能量 | 3,483,788 | 12.8 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
| Zeta Interactive Holdings Corp，普通股 |
(Aa)(V)(Y) | 軟件和服務 | 3,610,212 | 30.8 | 30.4 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 總股本/其他 |
931.6 | 907.1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 總投資額208.3% |
$ | 16,056.7 | 16,101.5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 負債超過其他資產的比率(108.3%) |
(8,371.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 淨資產為100% |
$ | 7,730.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註 。
57
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
外幣遠期合約
| 外幣 |
結算日 | 交易對手 | 金額和交易 | 結算時的美元價值 日期 |
美元價值在 2021年12月31日 |
未實現的增值 (折舊) |
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| 澳元 |
10/17/2022 | 摩根大通銀行 | A$ | 已售出3個 | $ | 2.1 | $ | 2.2 | $ | (0.1 | ) | |||||||||||||
| 澳元 |
2/14/2023 | 摩根大通銀行 | A$ | 2.2已售出 | 1.6 | 1.6 | | |||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
6/7/2022 | 摩根大通銀行 | $ | 售出1.4 | 1.1 | 1.1 | | |||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
6/7/2022 | 摩根大通銀行 | $ | 售出1.9件 | 1.5 | 1.5 | | |||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
11/10/2022 | 摩根大通銀行 | $ | 售出1.5件 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
11/15/2024 | 摩根大通銀行 | $ | 已售出4.0 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 6.1售出 | 7.5 | 7.0 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出1.6件 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出0.7件 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 2.2已售出 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
5/6/2022 | 摩根大通銀行 | | 售出0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
9/12/2022 | 摩根大通銀行 | | 10.0已售出 | 11.7 | 11.5 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
7/17/2023 | 摩根大通銀行 | | 售出1.3件 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 歐元 |
2/23/2024 | 摩根大通銀行 | | 42.3已售出 | 49.1 | 49.4 | (0.3 | ) | ||||||||||||||||
| 歐元 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | | 售出4.8件 | 5.7 | 5.7 | | |||||||||||||||||
| 歐元 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | | 售出1.9件 | 2.3 | 2.3 | | |||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.9件 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | |||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.7件 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 3.4售出 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 已售出5.0 | 6.5 | 6.6 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||
| 英鎊 |
1/11/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 售出1.4 | 1.9 | 1.9 | | |||||||||||||||||
| 英鎊 |
10/13/2023 | 摩根大通銀行 | £ | 6.2售出 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 諾克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 諾克 | 49.1 Sold | 5.2 | 5.5 | (0.3 | ) | ||||||||||||||||
| 諾克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 諾克 | 11.4售出 | 1.2 | 1.3 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||
| 塞克 |
3/15/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出72.8件 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | |||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出430.3 | 51.4 | 48.4 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出503.0 | 60.1 | 56.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 塞克 |
5/10/2024 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 34.5已售出 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | |||||||||||||||||
| 塞克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出119.3 | 13.3 | 13.5 | (0.2 | ) | ||||||||||||||||
| 塞克 |
8/8/2025 | 摩根大通銀行 | 塞克 | 售出27.8件 | 3.1 | 3.2 | (0.1 | ) | ||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 269.6 | $ | 261.2 | $ | 8.4 | ||||||||||||||||||
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| (a) | 安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (b) | 本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2021年12月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.21%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.57%)，加元同業拆借利率(CDOR)為0.52%，銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.12%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為2.65%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為(0.05)%，英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)為0.19%SOFR為0.05%，美國最優惠貸款利率為3.25%。PIK意味着以實物支付。PIK應計收益可能會根據基礎投資的公允價值進行調整。 |
| (c) | 除非另有説明，否則以美元計價。 |
| (d) | 公允價值由公司董事會決定(見附註8)。 |
| (e) | 出於公認會計原則或税務目的，上市投資可能被視為債務。 |
| (f) | 證券或其部分由Ambler Funding LLC持有，並作為抵押品以支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (g) | 證券或其部分由CCT Dublin Funding Limited持有 |
| (h) | 本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券。 |
| (i) | 證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並被質押為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。 |
| (j) | 由Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額。 |
| (k) | 證券或其部分由Darby Creek LLC持有，並作為抵押品，支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (l) | 證券或其部分由Dunlip Funding LLC持有，並作為抵押品，支持德意志銀行紐約分行循環信貸安排項下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (m) | 截至2021年12月31日，證券或其部分由FSK CLO持有。 |
| (n) | 證券由FSIC II Investments，Inc.持有，FSIC II Investments，Inc.是該公司的全資子公司。 |
| (o) | 證券由FSIC Investments，Inc.持有，FSIC Investments，Inc.是本公司的全資子公司。 |
| (p) | 本公司全資子公司IC American Energy Investments，Inc.持有的證券。 |
| (Q)由IC Arches Investments LLC持有的 證券，IC Arches Investments LLC是本公司的全資附屬公司。 |
| (r) | 本公司全資子公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。 |
| (s) | 證券或其部分由Juniata River LLC持有，並以抵押作為抵押品，以支持JPMorgan Chase Bank，N.A.定期貸款信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (t) | 由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額 (見附註9)。 |
| (u) | 在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。證券可用作抵押品，以支持高級擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額。 |
| (v) | 抵押證券或其部分作為抵押品，支持高級擔保循環信貸安排(見附註9)項下的未償還金額。 |
| (w) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，該投資不是符合條件的資產。業務開發公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2021年12月31日，公司總資產的75.1%代表符合條件的資產。 |
| (x) | 安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是融資時收到的實際利率。 |
見 未經審計的合併財務報表附註。
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FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (y) | 安全不會產生收入。 |
| (z) | 資產處於非應計狀態。 |
| (Aa) | 在公司的公允價值層次結構中，證券被歸類為1級或2級(見注8)。 |
| (AB) | 沒有用過。 |
| (AC) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或更多的有表決權證券，通常被視為投資組合公司的附屬人員，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有表決權證券，一般被視為控制投資組合公司 ，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策。截至2021年12月31日，該公司持有投資組合公司的投資，該公司被視為其關聯人，但不被視為控制該公司。下表列出了截至2021年12月31日的年度，公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資情況： |
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
|
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| 平價醫療公司 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 0.3 | $ | | ||||||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
| 115.5 | (55.9 | ) | 0.3 | | 59.9 | 2.7 | | 1.6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
| 42.6 | (2.4 | ) | | 9.0 | 49.2 | 3.1 | 0.9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
| 21.7 | | | 0.2 | 21.9 | 1.6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
7.6 | 10.6 | (10.0 | ) | 0.2 | 0.6 | 9.0 | 0.5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業公司，Opco) |
16.8 | 23.4 | | | 1.8 | 42.0 | 2.7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 博登乳業公司 |
| | | 1.3 | (1.3 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
| 14.0 | | | 1.0 | 15.0 | 0.9 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
| 1.1 | (0.7 | ) | 0.6 | (0.3 | ) | 0.7 | 0.8 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司(5) |
0.3 | | (0.6 | ) | | 0.3 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司(5) |
0.2 | | (0.3 | ) | | 0.1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微創過濾控股公司 |
35.5 | 1.0 | | | 14.5 | 51.0 | | 1.0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.(5) |
4.7 | 0.6 | (4.9 | ) | | (0.4 | ) | | 0.2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc. |
4.5 | | (0.2 | ) | | 5.4 | 9.7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司(4) |
| 61.8 | (5.1 | ) | 0.2 | 3.2 | 60.1 | 2.8 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本 Inc.(4) |
| 5.7 | | | 0.3 | 6.0 | 0.2 | 0.1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司 |
3.9 | 0.4 | | | (0.8 | ) | 3.5 | | 0.5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
$ | | $ | 4.2 | $ | | $ | | $ | 2.5 | $ | 6.7 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
| 康斯特利斯控股有限公司 |
| 12.5 | | | (0.5 | ) | 12.0 | 0.6 | 0.4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司 |
| 22.0 | (22.2 | ) | 0.2 | | | 0.4 | 0.9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard可用性服務資本公司 |
| 13.6 | 0.1 | | (5.4 | ) | 8.3 | 0.7 | 0.2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司(5) |
41.8 | | (39.4 | ) | | (2.4 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Inc. |
| 3.5 | (3.5 | ) | | | | 0.1 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於資產的財務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
38.5 | 83.4 | (36.3 | ) | | 4.8 | 90.4 | 0.6 | 7.3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，私募股權公司 |
| 5.4 | | | 4.0 | 9.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，私募股權公司 |
| | | (0.6 | ) | 0.6 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
21.5 | 45.9 | (22.9 | ) | 7.7 | 28.4 | 80.6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
| 3.4 | | | 0.1 | 3.5 | | 0.2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
| 0.1 | | | | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業2，私募股權 |
| 1.5 | | | 0.1 | 1.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，優先股 |
| 20.9 | | | (4.1 | ) | 16.8 | 0.5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，認股權證 |
| | | | 4.5 | 4.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
| 78.0 | (2.1 | ) | | (0.3 | ) | 75.6 | 2.4 | 0.5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，B類普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 果園海運有限公司，A系列優先股 |
24.6 | | | | 40.0 | 64.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他 |
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| 平價醫療公司，普通股 |
| 48.1 | | | 4.0 | 52.1 | | 2.3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASG科技，普通股 |
42.7 | | (79.4 | ) | 56.0 | (19.3 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASG技術，認股權證 |
3.5 | | (10.2 | ) | 3.7 | 3.0 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
| | | | | | | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 博登(新乳業Opco)，普通股 |
$ | 3.2 | $ | 5.2 | $ | | $ | | $ | (0.7 | ) | $ | 7.7 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||||||||
| 夏洛特·魯斯公司，普通股 |
| | | (12.5 | ) | 12.5 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Constellis Holdings LLC，私募股權 |
| 10.3 | | | (10.1 | ) | 0.2 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 費爾韋集團控股公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fronton BV，普通股 |
1.2 | | | | 0.2 | 1.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，系列 A(5) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 (5) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Inc，普通股 |
130.5 | | (214.3 | ) | 130.7 | (46.9 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Inc.，授權 |
2.1 | | (4.4 | ) | 4.1 | (1.8 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，普通股(5) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，優先股(5) |
93.7 | | (107.3 | ) | | 13.6 | | | 4.2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列 |
| | | | 0.1 | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列 |
| | | | 0.4 | 0.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK |
| | | | 11.9 | 11.9 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK |
| | | | 6.2 | 6.2 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，Common 庫存(5) |
2.4 | | (3.0 | ) | | 0.6 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股 A(5) |
25.5 | | (32.3 | ) | | 6.8 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股 B(5) |
10.6 | | (9.8 | ) | | (0.8 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidize Inc.，優先股A |
| 0.4 | | | (0.4 | ) | | | | | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Petroplex Acidizing Inc.，認股權證 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
62
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類公共單位 |
$ | 9.0 | $ | | $ | (0.1 | ) | $ | | $ | (8.8 | ) | $ | 0.1 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
| Proserv Acquisition LLC，A類首選單位 |
9.5 | | | | (0.2 | ) | 9.3 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司普通股 (4) |
| 42.5 | | | 25.0 | 67.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股(4) |
| 6.9 | | | (6.9 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ThermaSys公司，優先股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 533.8 | $ | 706.2 | $ | (667.2 | ) | $ | 191.9 | $ | 94.3 | $ | 859.0 | $ | 20.8 | $ | 18.5 | $ | 1.9 | $ | 0.4 | |||||||||||||||||||
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| (1) | 增加的毛數包括新的有價證券投資所產生的投資成本基礎的增加、當期利息、非勞動收入的攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有的投資組合公司從一個不同的類別轉移到這一類別。 |
| (2) | 毛減包括與投資償還或銷售有關的本金收款、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出該類別至另一類別所產生的投資成本基礎的減少。 |
| (3) | 截至2021年12月31日的全年利息、PIK、手續費和股息收入。 |
| (4) | 本公司於2020年12月31日持有這項投資，但截至2020年12月31日，該投資不被視為投資組合公司的附屬人員。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
| (5) | 該公司於2021年12月31日持有這項投資，但自2021年12月31日起被視為控制投資組合公司。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
63
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| (廣告) | 根據修訂後的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司的有投票權證券的25%以上，或者它有權控制投資組合公司的管理或政策，則公司通常被視為控制投資組合公司。截至2021年12月31日，該公司在一家投資組合公司持有 項投資，該公司被視為該公司的關聯人，並被視為控制該公司。在截至2021年12月31日的年度內，本公司處置了一個投資組合中的投資，該投資組合 被視為關聯人，並被視為控制。下表列出了在截至2021年12月31日的年度內，本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些信息： |
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
$ | 12.0 | $ | 4.1 | $ | (15.9 | ) | $ | (4.6 | ) | $ | 4.4 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
59.7 | 2.4 | | | (27.3 | ) | 34.8 | 1.1 | 1.4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
| 46.8 | | | | 46.8 | 1.3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司(4) |
| 49.2 | (7.1 | ) | (8.5 | ) | | 33.6 | 0.5 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn有限公司(4) |
| 14.0 | (19.0 | ) | 7.0 | | 2.0 | 0.4 | 0.8 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
| 9.7 | (5.1 | ) | 0.1 | 0.3 | 5.0 | 0.3 | | 0.1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
| 124.9 | | | 8.4 | 133.3 | 5.4 | 3.8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
| 0.1 | | | | 0.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
| 60.6 | (0.4 | ) | | 4.2 | 64.4 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司 |
| 20.2 | (0.1 | ) | | 0.1 | 20.2 | 0.4 | | 0.1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司 |
14.9 | | (15.0 | ) | | 0.1 | | 0.4 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司(4) |
| 19.3 | (2.0 | ) | 0.1 | 1.3 | 18.7 | 1.3 | 0.1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安泰環球科技私人有限公司 |
0.1 | (1.8 | ) | | (10.4 | ) | 12.1 | | (1.9 | ) | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司 |
20.9 | 1.7 | (22.6 | ) | | | | | 1.0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司 |
| | (0.7 | ) | (22.9 | ) | 23.6 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司(4) |
| 75.5 | | | 5.5 | 81.0 | 6.2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.(4) |
| 43.5 | (21.9 | ) | | 1.9 | 23.5 | 0.4 | 1.6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 次級債務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司 |
| 4.8 | | | 2.3 | 7.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
32.4 | | | | 14.2 | 46.6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯 |
30.3 | | | | (30.3 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於資產的財務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，結構夾層 |
29.4 | 25.7 | | | 2.1 | 57.2 | 3.6 | 1.3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
64
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 西雅圖第五大道801號，私募股權 |
$ | 10.3 | $ | 9.6 | $ | | $ | | $ | 3.2 | $ | 23.1 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
| Avida Holding AB，普通股 |
38.3 | 9.1 | | | 4.9 | 52.3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基特金融，優先股 |
0.2 | 34.4 | | | 1.5 | 36.1 | 1.3 | 1.2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基特金融，私募股權 |
0.2 | 0.3 | | | | 0.5 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益 |
| 1.4 | | | | 1.4 | | | | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權 |
| 33.0 | | | | 33.0 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime ST LLC，私募股權 |
3.9 | 4.6 | | | 0.6 | 9.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime St LLC，結構化夾層 |
22.8 | 27.6 | | | 2.0 | 52.4 | 0.9 | 2.2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Funding LLC，會員權益 |
6.6 | 1.3 | (4.9 | ) | | (1.3 | ) | 1.7 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital LLC，會員權益 |
235.9 | 2.3 | (50.2 | ) | 10.2 | 1.1 | 199.3 | | | | 18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine |
| 73.0 | (51.0 | ) | | | 22.0 | 0.2 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
712.5 | 586.4 | | | 97.3 | 1,396.2 | | | | 126.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司普通股 |
| | | (16.5 | ) | 16.5 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高級照明技術公司，擔保 |
| | | (0.1 | ) | 0.1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，Trade Claim |
| | (1.4 | ) | 0.4 | 1.0 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX網絡公司，普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，A類普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，B類普通股 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
見未經審計的合併財務報表附註。
65
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
| 投資組合公司 |
公允價值在 十二月三十一日， 2020 |
毛收入 加法(1) |
毛收入 減量(2) |
已實現淨額 得(損) |
淨變動率 未實現 欣賞 (折舊) |
公允價值在 十二月三十一日， 2021 |
利息 收入(3) |
PIK 收入(3) |
收費 收入(3) |
分紅 收入(3) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，C類普通股 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
| 希爾丁·安德斯，股票期權 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，系列 A(4) |
| 7.1 | | | | 7.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列 (4) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，普通股(4) |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JW鋁業公司，優先股(4) |
| 177.9 | | | (55.3 | ) | 122.6 | 0.4 | 20.9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，Common 庫存(4) |
| 4.5 | (2.2 | ) | (0.2 | ) | 0.3 | 2.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股 A(4) |
| 48.6 | (23.7 | ) | (2.1 | ) | 3.3 | 26.1 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股 B(4) |
| 15.7 | (8.8 | ) | 1.1 | 1.2 | 9.2 | | 0.8 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司，優先股，A系列PIK |
| 18.1 | | | (0.7 | ) | 17.4 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產資源集團有限責任公司，優先股，B系列PIK |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound United LLC，A類單位 |
| | | (1.1 | ) | 1.1 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健全的聯合有限責任公司，普通股 |
29.3 | | | | 48.2 | 77.5 | | | | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound United LLC，第一系列單位 |
| | | (0.5 | ) | 0.5 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sound United LLC，系列II單位 |
| | | (0.5 | ) | 0.5 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 沃倫資源公司普通股 |
| 12.8 | | | 7.6 | 20.4 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 1,259.7 | $ | 1,568.4 | $ | (252.0 | ) | $ | (48.5 | ) | $ | 156.5 | $ | 2,684.1 | $ | 25.0 | $ | 35.9 | $ | 0.6 | $ | 165.7 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||
| (1) | 增加的毛數包括新的有價證券投資所產生的投資成本基礎的增加、當期利息、非勞動收入的攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有的投資組合公司從一個不同的類別轉移到這一類別。 |
| (2) | 毛減包括與投資償還或銷售有關的本金收款、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出該類別至另一類別所產生的投資成本基礎的減少。 |
| (3) | 截至2021年12月31日的全年利息、PIK、手續費和股息收入。 |
| (4) | 該公司於2020年12月31日持有這項投資，但截至2020年12月31日，該投資不被視為投資組合公司的控制權。轉入或轉出均按攤銷成本列報。 |
見未經審計的合併財務報表附註。
66
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註
(百萬，不包括每股和每股金額)
注1.主營業務及組織
FS KKR Capital Corp.(紐約證券交易所代碼：FSK)或本公司於2007年12月21日根據馬裏蘭州一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。本公司是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，已根據修訂後的《1940年投資公司法》或《1940年投資公司法》選擇作為業務發展公司或BDC進行監管。此外，本公司已選擇接受美國聯邦所得税 的處理，並打算每年都有資格成為受監管的投資公司，或RIC，根據修訂後的1986年國內税法M分章或該法規的定義。本公司擁有多家全資子公司，包括 特殊目的融資子公司和通過其持有投資組合公司權益的子公司。未經審計的綜合財務報表包括本公司截至2022年3月31日的賬目及其全資子公司的賬目。所有公司間交易已在合併中取消。該公司的某些合併子公司需繳納美國聯邦和州所得税。
該公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上實現長期資本增值。公司的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款。此外，公司投資組合的一部分可能包括股權和股權相關證券、公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。
本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根據日期為2021年6月16日的投資諮詢協議或投資諮詢協議進行外部管理。在簽訂投資諮詢協議之前，本公司是與顧問簽訂的投資諮詢協議(截至2018年12月20日)或之前的投資諮詢協議的一方，該協議的有效期至2021年6月16日。
於2021年6月16日，本公司根據本公司、FSKR、本公司前全資附屬公司Rocky Merger Sub，Inc.或合併附屬公司之間於2020年11月23日訂立的該等協議及合併計劃或2020年合併協議，完成對FS KKR Capital Corp.II或FSKR的收購或2021年合併。有關2021年合併的討論，請參見附註12。
附註2.主要會計政策摘要
陳述依據：隨附的本公司未經審核綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則或公認會計原則及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常經常性應計項目)都已列入。為了更完整地討論重要的會計政策和某些其他信息，公司的中期未經審計的綜合財務報表應與截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一起閲讀，包括在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中。截至2022年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。2021年12月31日綜合資產負債表和綜合投資明細表來自本公司經審計的綜合投資計劃
67
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注2.重要會計政策摘要(續)
截至2021年12月31日及截至該年度的財務報表。本公司被視為GAAP下的投資公司，並遵循適用於財務會計準則委員會或FASB會計準則編纂主題946下投資公司的會計和報告指南。金融服務--投資公司.
預算的使用：根據公認會計原則編制未經審核的綜合財務報表，要求管理層作出影響資產和負債報告金額的估計和假設，並披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內的收入和支出報告金額。實際結果可能與這些估計不同。
資本利得激勵費：根據投資諮詢協議的條款 ，資本利得的獎勵費用是在每一歷年結束時(或在投資諮詢協議終止時)確定並拖欠的。這筆費用相當於公司獎勵費用資本利得的20.0%，激勵費資本利得相當於公司資本信託公司或CCT的已實現資本收益(AS逐個合併的前身對公司)、FSKR(AS逐個合併的前身)和公司(無重複)，自成立以來累計計算，截至每個歷年年底，累計計算所有已實現資本損失和未實現資本折舊(無重複)淨額，減去CCT、FSKR和本公司以前支付的任何資本利得激勵費用的總額。公司按季度計算資本利得獎勵費用，方法是將該費用視為在該期間結束時到期並應支付的費用。
公司將未實現收益計入資本利得激勵費支出和相關應計資本利得激勵費 。此應計項目反映瞭如果公司的整個投資組合在資產負債表日以其公允價值清算，則應向顧問支付的獎勵費用，即使顧問無權獲得有關未實現收益的獎勵 費用，除非實際實現此類收益。
附屬收入獎勵費： 根據投資諮詢協議的條款，顧問還可能有權獲得收入的從屬獎勵費用。投資諮詢協議項下收入的附屬激勵費用按季度計算並按季度支付，相當於公司上一季度激勵前費用淨投資收入的17.5%，並受門檻費率的限制，以公司淨資產價值回報率 表示，等於每季度1.75%，或年化門檻費率7.0%。因此，在公司該季度的獎勵前費用淨投資收入超過1.75%的門檻税率之前，顧問將不會在任何季度賺取這筆獎勵費用。一旦公司在任何季度的獎勵前費用淨投資收入 超過門檻費率，顧問將有權獲得相當於超出門檻費率的獎勵前費用淨投資收入的金額的追補費，直到公司該季度的激勵前費用淨投資收入等於淨資產的2.12%或8.48%。此後，顧問將有權獲得獎勵前費用淨投資收入的17.5%。關於先前投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用的討論，見附註4。
重新分類：截至2021年3月31日及截至 3月31日止三個月的未經審核綜合財務報表及截至2021年12月31日及截至該年度的經審核綜合財務報表中的若干金額可能已重新分類，以符合用於編制截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三個月的未經審核綜合財務報表的分類。
68
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注2.重要會計政策摘要(續)
收入確認：證券交易在交易日入賬。公司按預期收取利息收入的程度，按應計制記錄利息收入。本公司在除股息日記錄股息收入。對從有限責任公司(LLC)和有限合夥企業(LP)投資收到的分配進行評估，以確定分配是否應記錄為股息收入或資本回報。如果公司有理由懷疑其收取此類收入的能力，則不應計為貸款和證券的應收利息或股息。本公司的政策是，當有合理的 懷疑將收取利息收入時，將投資置於非應計項目狀態。在將一項投資置於非應計制狀態或將其從非應計制狀態中剔除時，本公司會考慮許多與該投資相關的因素，包括但不限於該投資的拖欠狀況、經濟和商業狀況、標的投資的整體財務狀況、標的抵押品的價值、破產狀態(如有)以及與該投資有關的任何其他事實或情況。如有合理懷疑本公司將收取任何過往應計利息，則應計利息將予以撇銷。根據剩餘本金和利息的可收回性，非權責發生投資收到的付款可確認為收入或計入本金。非應計投資 當本金和利息變為流動時，非應計投資可恢復為應計投資狀態，並根據公司的判斷可能保持流動。
貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現被資本化，公司按貸款或證券的各自期限攤銷利息收入 等金額。在提前償還貸款或擔保時，任何未攤銷的貸款發放費和原始發行折扣均計入利息收入。結構化和其他 非經常性前期費用在賺取時記為費用收入。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，該公司分別確認了14美元和2美元的結構性費用收入。公司收到貸款和證券的預付保費時，將其記為手續費收入。
衍生工具 工具：公司的衍生工具包括外幣遠期合約和交叉貨幣互換。本公司在其綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司訂立的衍生工具合約並未被指定為對衝工具，因此，本公司在綜合經營報表中通過衍生工具的未實現增值(折舊)淨變動列報公允價值變動。衍生工具的已實現損益計入合併經營報表中衍生工具的已實現淨收益(虧損)。
最近的會計聲明：2020年3月，FASB發佈了ASU編號2020-04， 參考匯率改革(主題848)，它為將GAAP應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。 修訂僅適用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考利率改革而停止的其他參考利率的合同、套期保值關係和其他交易。2021年1月，FASB發佈了ASU 2021-01號，參考匯率改革(主題848)，其中擴大了專題848的範圍，將受貼現過渡影響的衍生工具包括在內。ASU 2020-04和ASU 2021-01對所有實體有效，截止日期為2022年12月31日。修正案提供的權宜之計和例外不適用於在2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和套期保值關係，但截至2022年12月31日的套期保值交易除外，實體已為其選擇了某些可選的權宜之計，並保留到套期保值關係結束 。本公司目前正在評估採用ASU 2020-04和2021-01對其綜合財務報表的影響 。
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注3.股票交易
以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內公司普通股股票的交易摘要：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | |||||||||||||
| 股份回購計劃 |
(404,928 | ) | $ | (9 | ) | | $ | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股票交易淨收益 |
(404,928 | ) | $ | (9 | ) | | $ | | ||||||||
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|||||||||
在截至2022年3月31日的三個月內，本公司分銷再投資計劃(DRP)的管理人根據DRP在公開市場以每股21.68美元(總計13美元)的平均價格購買了595,933股普通股，並將這些股票分發給DRP的參與者。在截至2021年3月31日的三個月內，DRP的管理人根據DRP在公開市場上以每股平均價格17.21美元(總計5美元)購買了275,642股普通股，並將這些股票分發給DRP的參與者。在2022年4月1日至2022年4月30日期間，DRP的管理人根據DRP在公開市場上以每股平均價格22.97美元(總計13美元)購買了551,483股普通股，並將這些股票分發給DRP的參與者。有關DRP條款的其他信息，請參見附註5。
2021年9月股票回購計劃
2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃在2021年合併完成後於2021年9月生效。根據該計劃，該公司可以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。任何股份回購的時間、方式、價格和金額由本公司根據對經濟和市場狀況的評估、本公司的股價、適用的法律和法規要求以及其他 因素確定。該計劃預計自生效之日起一年內有效，除非延期，或直至本公司董事會批准的回購總額已用完，或該計劃根據其條款終止。該計劃不要求公司回購任何特定數量的股票，公司不能向股東保證將根據該計劃回購任何股票。本計劃可隨時暫停、延長、修改或中止。
在截至2022年3月31日的三個月內，公司根據股份回購計劃回購了404,928股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為21.98美元(總計9美元)。
在2022年4月1日至2022年4月30日期間，公司根據股份回購計劃回購了121,143股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為22.19美元(總計3美元)。
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注3.共享 交易(續)
收購FSKR
根據2020年合併協議的條款，於2020年合併協議擬進行的交易進行時，FSKR普通股的每股流通股已轉換為獲得0.9498股本公司普通股的權利。因此，該公司向前FSKR 股東發行了總計約161,374,028股普通股。
附註4.關聯方交易
投資顧問的薪酬
根據投資諮詢協議，顧問有權獲得基本管理費，按本公司不包括現金及現金等價物的資產總額(總資產相當於本公司綜合資產負債表所載本公司總資產)每週平均價值的1.50%計算，並根據公司業績 收取獎勵費用。自2019年6月15日起，由於股東批准將適用於優先證券的資產覆蓋率要求由200%修改為150%，顧問將根據投資諮詢協議應支付的基礎管理費從1.5%降至1.0%(以永久豁免的方式)所有槓桿超過1.0倍的資產債轉股。基數 管理費按季拖欠。未就任何季度收取的基本管理費的全部或任何部分將無息遞延，並可在顧問決定的其他季度收取。先前的投資顧問協議與投資顧問協議的條款大致相同，但投資顧問協議修訂了先前的投資顧問協議，以(I)將本公司的收入獎勵費率由20%降至 17.5%；及(Ii)取消適用於先前投資顧問協議收入的附屬獎勵費用的總回報回顧撥備。根據之前的投資諮詢協議，針對 收入的附屬激勵費用的上限為：(I)當時和之前11個日曆季度的每股激勵前費用回報的20.0%減去之前11個日曆季度的累計每股激勵費用 乘以(Ii)計算 收入的附屬激勵費用所針對的日曆季度(或其中任何部分)的加權平均流通股數量。之前的投資諮詢協議中的每股激勵前費用回報和每股激勵費用的定義考慮了公司和CCT的歷史每股激勵費用回報，以及公司和CCT支付的歷史每股激勵費用。用於計算每股收益 獎勵前費用回報, ？不包括因購買而確認的任何未實現的增值或折舊，其中不包括公司對CCT的收購。有關顧問根據投資諮詢協議可能有權獲得的資本利得和附屬收入獎勵費用的討論，請參閲附註2。
關於簽訂投資諮詢協議，顧問公司同意從2021年7月1日開始，在2021年7月1日合併完成後的前六個完整財政季度的運營中，免除每季度15美元的收入激勵費用，總計免除90美元。此外，顧問已同意在計算收入的附屬獎勵費用及資本收益的獎勵費用時，不計入因收購的FSKR投資按 釐定的新成本基準而對FSKR的資產及負債錄得的公允價值的任何變動。會計準則編纂專題805-50，企業合併相關問題作為2021年合併的結果。
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注4.關聯方交易(續)
2018年4月9日，本公司與顧問簽訂了管理協議或管理協議。根據管理協議，顧問負責監督公司的日常工作業務，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動以及其他行政服務。該顧問還執行或監督公司的企業運營和所需的行政服務，包括負責公司需要維護的財務記錄以及為公司股東準備報告和提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的報告。此外，該顧問協助本公司計算其資產淨值、監督編制及提交報税表及印製及分發報告予本公司股東，以及全面監督本公司開支的支付及其他人士向本公司提供的行政及專業服務的表現。
根據管理協議，本公司向顧問支付執行與其管理及營運有關的服務所需的開支，包括顧問應分攤的薪酬及代表顧問向本公司提供行政服務的富蘭克林廣場控股有限公司(業務名稱為FS Investments或FS Investments)及KKR Credit(美國)、LLC或KKR Credit的若干人員的相關開支。公司不少於每季度向顧問報銷顧問因履行其義務以及根據管理協議提供人員和設施而產生的所有成本和開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向公司分配此類服務的成本。公司董事會審查決定如何將費用分配給公司所採用的方法，以及建議在公司和顧問的某些關聯公司之間分配管理費用。然後，公司董事會根據此類服務的廣度、深度和質量與公司從已知可用的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本進行比較，評估此類報銷對分配給它的費用的合理性。此外，公司董事會還會考慮是否有任何一家第三方服務提供商能夠以可比的成本和質量提供所有此類服務。最後，本公司董事會將就該等服務向顧問支付的總金額佔本公司淨資產的百分比與其他可比商業數據中心報告的相同比率進行比較。
下表説明瞭在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，根據投資諮詢協議、先前投資諮詢協議和管理協議(視情況適用)應計的費用和開支：
| 截至三個月 3月31日， |
||||||||||||
| 關聯方 |
來源協議 |
描述 |
2022 | 2021 | ||||||||
| 《顧問》 |
投資諮詢協議和先前投資諮詢協議 | 基地管理費(1) | $ | 62 | $ | 25 | ||||||
| 《顧問》 |
投資諮詢協議和先前投資諮詢協議 | 收入從屬獎勵費用(2) | $ | 25 | $ | | ||||||
| 《顧問》 |
管理協議 | 行政事務開支(3) | $ | 4 | $ | 2 | ||||||
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注4.關聯方交易(續)
| (1) | 在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，分別向顧問支付了60美元和25美元的基本管理費 。截至2022年3月31日，應向顧問支付的基本管理費為62美元。 |
| (2) | 顧問同意從2021年7月1日起，免除其根據投資諮詢協議有權獲得的收入的每季度15美元的從屬激勵費用。在截至2022年3月31日的三個月內，顯示的金額是扣除15美元豁免後的淨額。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，分別向顧問支付了19美元和0美元的收入附屬激勵費用。截至2022年3月31日，應向顧問支付25美元收入的附屬獎勵費用。 |
| (3) | 在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，行政服務費用分別為4美元和1美元，其中4美元和1美元與為顧問向公司提供的服務分配行政人員成本有關，其餘費用與其他可報銷費用有關，包括報銷與預期投資的交易費用相關的費用，例如與對未完成的投資進行盡職調查審查相關的費用和費用，通常稱為違規交易成本。截至2022年3月31日的三個月，交易失敗成本為0.2美元。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，公司分別向顧問支付了2美元和1美元的行政服務費用。 |
潛在的利益衝突
顧問的高級管理層和投資團隊成員擔任或可能擔任與本公司經營相同或相關業務的實體的高級管理人員、董事或負責人，或由 相同人員管理的投資工具的高級管理人員、董事或負責人。顧問的高級人員、經理及其他人員可擔任與FS Investments或KKR Credit有關的未來投資工具的投資顧問的類似或其他職位。在以多種身份和其他身份服務時，他們可能對這些實體中的其他客户或投資者負有義務，履行這些義務可能不符合公司的最佳利益或公司股東的最佳利益。公司的投資目標可能與該等投資基金、賬户或其他投資工具的投資目標重疊。有關潛在利益衝突的更多信息，請參閲公司截至2021年12月31日的年度Form 10-K報告。
豁免救濟
作為商業數據中心，本公司在進行投資時須受若干監管限制。例如，在沒有美國證券交易委員會豁免令的情況下，國開行一般不允許與某些關聯實體共同投資於國開行或其關聯公司發起的交易。然而，BDC被允許，也可以同時共同投資於價格是唯一談判條款的交易。
在2013年6月4日的命令或FS命令中，美國證券交易委員會授予豁免寬免，允許本公司在滿足某些條件的情況下，與其前投資顧問的某些關聯公司(包括FS Energy和Power Fund)以及由其前投資顧問或其關聯投資顧問提供諮詢的任何未來BDC共同投資於私下協商的某些投資交易。然而，就與顧問的投資顧問關係 而言，為減輕未來潛在的利益衝突，本公司董事會授權並指示本公司(I)退出FS命令， 本公司參與的任何交易除外
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注4.關聯方交易(續)
依賴於2018年4月9日之前的FS命令；及(Ii)依賴日期為2021年1月5日的豁免救濟命令，該命令允許本公司在滿足某些 條件的情況下，共同投資於某些私人談判的投資交易，包括由Advisor或KKR Credit發起和直接談判的投資，以及由Advisor的某些關聯公司發起和直接談判的投資。
關聯購買者計劃
正如之前披露的，顧問所有者的某些關聯公司承諾向一個350美元的投資工具投資100美元，該投資工具可能會不時投資於本公司普通股的股票。2021年9月和2021年12月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1 和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以促進根據該計劃的條款和條件購買本公司普通股。本公司不參與與該投資工具進行的任何交易。
注5.分配
下表反映了該公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中宣佈的普通股每股現金分配情況：
| 分佈 | ||||||||
| 截至以下三個月 |
每股 | 金額 | ||||||
| 2021財年 |
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| March 31, 2021 |
$ | 0.60 | $ | 74 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總計 |
$ | 0.60 | $ | 74 | ||||
|
|
|
|
|
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| 2022財年 |
||||||||
| March 31, 2022 |
$ | 0.63 | $ | 179 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總計 |
$ | 0.63 | $ | 179 | ||||
|
|
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|
|
|||||
2022年5月5日，公司董事會宣佈了每股0.68美元的定期季度現金分配，將於2022年7月5日左右支付給截至2022年6月15日收盤時登記在冊的股東。未來分配給股東的時間和金額受適用的法律 限制和公司董事會的全權決定。
根據DRP，公司將對公司董事會代表不選擇接受現金分配的股東宣佈的所有現金 股息或分配進行再投資。因此，如果公司董事會宣佈分配，則 未選擇退出DRP的股東將自動將其分配再投資於公司普通股的額外股份。
就根據該計劃進行的每項分派而言，本公司保留就實施該計劃而發行新普通股或在公開市場購買 股普通股的權利。除非本公司單獨酌情指示計劃管理人：(A)如果每股市場價格(如DRP定義)等於 或大於本公司普通股在支付日期的每股資產淨值(四捨五入至最接近的整數%)
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注5.分發(續)
如經分配，則本公司將按(I)每股普通股資產淨值或(Ii)市價的95%兩者中較大者發行普通股；或(B)如市場價格 低於每股資產淨值，則本公司可全權酌情決定(I)將在實際可行的情況下在公開市場交易中為參與者的賬目購買普通股，或(Ii)本公司將按每股資產淨值發行普通股。根據DRP的條款，將向參與者發行普通股的數量將通過支付給參與者的分派的總美元金額除以公司發行該等股票的每股價格來確定；但前提是，計劃管理人在公開市場交易中購買的普通股將根據在公開市場購買的所有普通股的平均購買價格 分配給參與者，不包括任何經紀費用或其他費用。
如果股東 根據DRP收到普通股形式的分配，則該股東通常將受到相同的聯邦、州和地方税後果，就像它選擇接受現金分配一樣。如果公司普通股的交易價格等於或低於資產淨值，則以額外普通股的形式獲得分配的股東將被視為獲得了現金分配，其金額與他們選擇以現金形式獲得分配的現金數量相同。如果公司普通股的交易價格高於淨資產價值，以額外普通股的形式獲得分配的股東將被視為獲得公司普通股公平市場價值的分配。股東確定出售普通股收益或損失的基礎將等於應支付給股東的分配的總金額。在分配中收到的任何股票將有一個持有期，從普通股股票計入股東賬户的次日起計。
公司可從任何合法的資金來源為其向股東的現金分配提供資金，包括出售公司普通股的收益、借款、運營淨投資收益、出售資產的資本收益收益、出售資產的非資本收益收益，以及因投資組合公司的優先股和普通股投資而支付給公司的股息或其他分配。本公司尚未對其可用於分配的資金數額設定限制。 在某些期間，本公司的分配可能超過其收益。因此，該公司進行的部分分配可能代表資本返還。資本回報通常是股東投資的回報，而不是來自公司投資活動的收益或收益的回報。每年都會向本公司的股東郵寄一份表格1099-DIV的聲明，説明分配的來源(即從普通收入支付、從出售證券的淨資本收益支付和/或資本返還，這是一種免税分配)。不能保證 該公司將能夠以特定的費率或根本不支付分銷費用。
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注5.分發(續)
下表反映了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，公司為普通股支付的按納税基礎進行的現金分配來源：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 分銷來源 |
分佈金額 | 百分比 | 分佈金額 | 百分比 | ||||||||||||
| 資本返還 |
$ | | | $ | | | ||||||||||
| 淨投資收益(1) |
179 | 100 | % | 74 | 100 | % | ||||||||||
| 出售資產所得的短期資本利得 |
| | | | ||||||||||||
| 出售資產所得的長期資本利得 |
| | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ | 179 | 100 | % | $ | 74 | 100 | % | ||||||||
|
|
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|
|
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| (1) | 於截至2022年及2021年3月31日止三個月內，本公司總投資收入的83.8%及86.7%分別為現金收入，分別為5.3%及2.0%，分別為非現金增加折扣及10.9%及11.3%， 分別為PIK利息。 |
根據公司全年的應納税所得額和為全年支付的分派，在公司會計年度結束時，每年確定公司分派的税務屬性。因此，按季度進行的確定可能不能代表公司全年分配的實際税務屬性。每年以表格1099-DIV的形式向股東報告分配給股東的實際税務特徵。
淨資本損失可以無限期結轉，其性質保留為短期或長期損失。截至2022年3月31日，公司擁有資本虧損結轉，可用於抵消未來已實現資本收益約2,021美元。其中85美元因公司收購CCT或2018年合併而從CCT結轉，1,212美元因2021年合併而從FSKR結轉，177美元從公司在2018年合併前產生的虧損結轉。由於《準則》的損失限制規則，某些計税基礎的損失在使用中可能受到限制。由於這些限制而產生的任何未用餘額可能會無限期結轉到未來幾年。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的未實現税項增值總額分別為1,778美元和1,665美元 。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在納税基礎上的未實現折舊總額分別為1,932美元和1,995美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司用於美國聯邦所得税的投資總成本分別為17,449美元和17,167美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，按納税基礎計算的投資未實現淨增值(折舊)總額分別為895美元和1066美元。按税基計算的投資未實現淨增值(折舊)合計不包括合併會計、外幣遠期合同和外幣交易中的未實現淨增值(折舊)。
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注5.分發(續)
截至2022年3月31日，本公司的遞延税項負債為18美元，原因是 本公司全資應税子公司所持投資的未實現增值，以及因本公司全資應税子公司的淨營業虧損、資本虧損和利息支出限制結轉而產生的遞延税項資產74美元，以及本公司全資應税子公司所持投資的未實現折舊。截至2022年3月31日，某些全資應税子公司預計它們 將無法充分利用其產生的淨營業虧損和資本虧損，因此遞延税項資產被56美元的估值準備金抵消。截至2022年3月31日止三個月，本公司並無記錄與全資應税附屬公司有關的税項撥備。
注6.投資組合
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日該公司按成本和公允價值計算的投資組合的構成：
| March 31, 2022(未經審計) | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷成本(1) | 公平 價值 |
百分比投資組合的 | 攤銷成本(1) | 公平 價值 |
百分比投資組合的 | |||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
$ | 9,862 | $ | 9,923 | 59.9 | % | $ | 9,695 | $ | 9,765 | 60.7 | % | ||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
1,464 | 1,416 | 8.6 | % | 1,564 | 1,557 | 9.7 | % | ||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
149 | 117 | 0.7 | % | 149 | 120 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 次級債務 |
194 | 75 | 0.5 | % | 188 | 111 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 基於資產的財務 |
2,091 | 2,178 | 13.2 | % | 2,132 | 2,245 | 13.9 | % | ||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,484 | 1,480 | 8.9 | % | 1,397 | 1,396 | 8.7 | % | ||||||||||||||||
| 股權/其他 |
1,239 | 1,365 | 8.2 | % | 932 | 907 | 5.6 | % | ||||||||||||||||
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|
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|
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|
|
|
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|
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|||||||||||||
| 總計 |
$ | 16,483 | $ | 16,554 | 100.0 | % | $ | 16,057 | $ | 16,101 | 100.0 | % | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
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| (1) | 攤銷成本是指按適用的投資溢價攤銷和/或增加的折扣進行調整的原始成本。 |
一般來説，根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的有表決權證券或有權控制投資組合公司的管理或政策，將被推定為控制投資組合公司，如果公司擁有5%或更多的有表決權證券，將被推定為投資組合公司的關聯人。
截至2022年3月31日，公司持有其認為控制的18家投資組合公司的投資。截至2022年3月31日，公司持有15家投資組合公司的投資，其中公司被視為關聯人，但不被視為控制。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告中截至2022年3月31日的未經審計的綜合投資計劃的腳註(Ac)和(Ad)。
截至2021年12月31日，公司持有其認為控制的17家投資組合公司的投資。截至2021年12月31日，公司持有16家投資組合公司的投資，公司被認為是這些公司的關聯人，但不被視為控制。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告中截至2021年12月31日的綜合投資計劃的腳註(Ac)和(Ad)。
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注6.投資組合 (續)
本公司的投資組合可能包含貸款和其他無資金來源的安排，其形式為信用額度、循環信貸安排、延遲提取信貸安排或其他投資，要求本公司根據相關協議的條款，在投資組合公司提出要求時提供資金。截至2022年3月31日，該公司有無資金支持的債務投資，無資金支持的承諾總額為1,584.1美元，無資金支持的股權/其他承諾為497.8美元，對Credit Opportunities的無資金支持承諾為262.7美元。截至2021年12月31日，公司有無資金來源的債務投資，無資金來源的承諾總額為1,724.1美元，無資金來源的股權承諾為576.9美元，對Credit Opportunities Partners JV， LLC的無資金來源的承諾為350.2美元。該公司手頭有足夠的現金和可用借款，以在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。有關本公司無資金來源的債務投資的更多詳細信息，請參閲本公司截至2022年3月31日的未經審計的 綜合投資計劃和截至2021年12月31日的經審計的綜合投資計劃。
下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2022年3月31日和2021年12月31日，這些行業的投資組合總資產的百分比 ：
| March 31, 2022(未經審計) | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 行業分類 |
公平價值 | 百分比投資組合 | 公平價值 | 百分比投資組合 | ||||||||||||
| 汽車及零部件 |
$ | 94 | 0.5 | % | $ | 89 | 0.5 | % | ||||||||
| 銀行 |
| | 15 | 0.1 | % | |||||||||||
| 資本貨物 |
2,240 | 13.5 | % | 2,281 | 14.2 | % | ||||||||||
| 商業及專業服務 |
1,684 | 10.2 | % | 1,615 | 10.0 | % | ||||||||||
| 耐用消費品和服裝 |
523 | 3.2 | % | 551 | 3.4 | % | ||||||||||
| 消費者服務 |
275 | 1.7 | % | 393 | 2.4 | % | ||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,480 | 8.9 | % | 1,396 | 8.7 | % | ||||||||||
| 多元化的金融機構 |
589 | 3.6 | % | 672 | 4.2 | % | ||||||||||
| 能量 |
314 | 1.9 | % | 241 | 1.5 | % | ||||||||||
| 食品與主食零售業 |
272 | 1.6 | % | 296 | 1.8 | % | ||||||||||
| 食品、飲料和煙草 |
194 | 1.2 | % | 256 | 1.6 | % | ||||||||||
| 醫療保健設備和服務 |
2,106 | 12.7 | % | 1,613 | 10.0 | % | ||||||||||
| 家居及個人用品 |
314 | 1.9 | % | 227 | 1.4 | % | ||||||||||
| 保險 |
807 | 4.9 | % | 898 | 5.6 | % | ||||||||||
| 材料 |
212 | 1.3 | % | 211 | 1.3 | % | ||||||||||
| 媒體與娛樂 |
501 | 3.0 | % | 720 | 4.5 | % | ||||||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 |
230 | 1.4 | % | 235 | 1.5 | % | ||||||||||
| 房地產 |
989 | 6.0 | % | 876 | 5.4 | % | ||||||||||
| 零售 |
367 | 2.2 | % | 288 | 1.8 | % | ||||||||||
| 軟件和服務 |
2,795 | 16.9 | % | 2,698 | 16.8 | % | ||||||||||
| 技術硬件與設備 |
41 | 0.2 | % | 42 | 0.3 | % | ||||||||||
| 電信服務 |
127 | 0.8 | % | 128 | 0.8 | % | ||||||||||
| 交通運輸 |
400 | 2.4 | % | 360 | 2.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 |
$ | 16,554 | 100.0 | % | $ | 16,101 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
Credit Opportunities Partners JV，LLC(前身為Strategic Credit Opportunities Partners，LLC)或COPJV是本公司和南卡羅來納州退休系統集團信託基金(SCR)的合資企業。SCR於2019年6月從Conway Capital，LLC購買了其在COPJV的權益，Conway Capital，LLC是古根海姆人壽和年金公司以及特拉華人壽保險公司的關聯公司，這對COPJV的重要條款沒有影響，但增加了對COPJV的總資本承諾(但不包括每個成員承諾的總資本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners，LLC或COP與COPJV合併並併入COPJV，COPJV在合併或COPJV合併後繼續存在。於2021年6月18日，COPJV承擔了COP在其信貸安排下的所有義務，COP全資擁有的 家特殊目的融資子公司成為COPJV的全資特殊目的融資子公司，在每一種情況下，COP合資公司的合併都是完成的。COPJV第二次經修訂及重述的有限責任公司協議，或COPJV協議，要求本公司及SCRS向COPJV提供合共最多2,000美元的資本，其中本公司及SCRS將分別提供承諾資本的87.5%及12.5%。根據COPJV協議的條款，本公司及SCRS各自擁有COPJV 50%的投票權，並須就COPJV的所有投資決定及若干其他重大行動達成協議。COPJV將其資本投資於一系列投資，包括向中端市場公司提供的優先擔保貸款(包括第一留置權和第二留置權)、廣泛的銀團貸款、股權、認股權證和其他投資。作為COPJV的行政代理，公司履行某些日常工作代表COPJV承擔管理責任，並有權獲得COPJV管理資產的0.25%的費用，按季度計算並在 欠款中支付。截至2022年3月31日，本公司和SCRS已向COPJV提供了約1,699.8美元的資金，其中1,487.3美元來自本公司。
大雪松溪融資有限責任公司，或大雪松溪融資，COPJV的全資子公司，與法國巴黎銀行有一項循環信貸安排，或修訂後的大雪松溪融資信貸安排，截至2022年3月31日提供高達300美元的借款。Big Cedar Creek Funding Credit Finance提供美元、澳元、加元、新西蘭元、歐元和英鎊貸款。美元貸款的利率為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)，再投資期內的息差為1.85%至2.55%，之後為2.00%至2.65%。外幣貸款按適用的浮動利率計息(以0%為下限)，再投資期的利差為1.85%至2.55%，之後為2.00%至2.65%。Big Cedar Creek Funding還為未提取的承諾支付高達1.00%的承諾費。 Big Cedar Creek Funding信貸安排將於2025年3月11日到期。截至2022年3月31日，大雪松溪融資信貸機制下的未償還借款總額為267.3美元。Big Cedar Creek融資信貸機制下的借款由Big Cedar Creek的幾乎所有資產擔保。
黃木驅動融資有限責任公司，或黃木驅動融資，是COPJV的全資子公司，與法國巴黎銀行有循環信貸安排，或修訂後的黃木驅動融資信貸安排，截至2022年3月31日提供高達300美元的借款。黃楊路融資信貸提供美元、澳元、加元、新西蘭元、歐元和英鎊貸款。美元貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率(以0%為下限)，再投資期間的利差為2.05%至3.15%，之後為2.50%至3.25%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加適用於指定貨幣的利差計息。黃楊大道基金還為未提取的承諾額支付高達1.00%的承諾費。黃楊路融資信貸安排將於2025年4月15日到期。截至2022年3月31日，黃楊道融資信貸機制下的未償還借款總額為277.4美元。黃木大道融資信貸安排下的借款 以黃木大道融資的幾乎所有資產作為擔保。
79
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
栗子街融資有限責任公司，或栗子街融資，COPJV的全資子公司， 與花旗銀行，N.A.，或修訂後的栗子街融資信貸安排，提供高達400美元的借款，截至2022年3月31日。栗子街融資信貸基金提供美元、澳元、加元、歐元和英鎊貸款。美元貸款的利息為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)加2.25%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%下限為準)加2.25%計息。栗子街基金還為未提取的承諾支付高達0.50%的承諾費。栗子街融資信貸安排將於2024年9月18日到期。截至2022年3月31日，栗子街融資信貸機制下的未償還借款總額為243.8美元。栗子街融資信貸機制下的借款基本上由栗子街融資的所有資產擔保。
Green Creek LLC或Green Creek Funding是COPJV的全資子公司，與高盛銀行有循環信貸安排，或修訂後的Green Creek Funding信用安排，截至2022年3月31日提供高達400美元的借款。綠溪信貸基金提供美元、加元、歐元和英鎊貸款。美元貸款按倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)加2.25%的利率計息。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加適用於指定貨幣的利差計息。Green Creek Funding還為未提取的承付款支付高達2.25%的承諾費。綠溪融資信貸安排將於2027年1月30日到期。截至2022年3月31日，綠溪融資信貸機制下的未償還借款總額為360.2美元。Green Creek Funding信貸機制下的借款基本上是由Green Creek Funding的所有資產擔保的。
2021年9月2日，COPJV的全資子公司Jersey City Funding LLC或Jersey City Funding根據其與高盛銀行的循環信貸安排預付並終止了所有未償還的 借款。
2021年3月31日，根據證券法第4(A)(2)條，COPJV以私募方式向合格機構買家出售了300美元的無擔保票據本金總額，即2021年4月的COPJV票據。2021年4月發行的COPJV債券的利息每季度支付一次，分別於1月、4月、7月和10月1日支付，固定年利率為4.25%，自2021年7月1日起生效。如果2021年4月的COPJV債券不再被評為投資級，這一利率可能會提高到4.75%，並且在違約事件持續期間，2021年4月的COPJV債券將額外支付2.0%的違約利息。2021年4月的COPJV債券將於2026年4月1日到期，除非COPJV根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。
2021年8月17日，根據證券法第4(A)(2)條，COPJV以私募方式向合格機構買家出售了總計225美元的B系列高級無擔保票據(即2021年8月COPJV票據)本金總額，以及2021年4月COPJV票據(2021年COPJV票據)。2021年COPJV債券的利息每半年支付一次，從2022年2月17日開始，固定年利率為3.62%。如果2021年COPJV 債券不再被評為投資級債券，該利率最高可提高至4.12%，而在違約事件持續期間，2021年8月COPJV債券將額外支付2.0%的違約利息。2021年8月的COPJV債券將於2026年8月17日到期，除非 COPJV根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。
80
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
2021年COPJV票據是一般無擔保債務，排名平價通行證以及COPJV可能發行的所有未償還和未來無擔保及無從屬債務。COPJV將2021年COPJV票據的淨收益用於一般企業用途，包括進行投資、償還現有債務和進行允許的 分配。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV遵守了其融資安排要求的所有公約。
在截至2022年3月31日的三個月內，本公司向COPJV出售了成本為546.7美元的投資，獲得了554.0美元的收益，並確認了與交易相關的已實現淨收益(虧損)730萬美元。截至2022年3月31日，向COPJV出售的這些銷售中的533.6美元包括在合併資產負債表中出售的投資的應收賬款中。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV的總投資公允價值分別為3,772.5美元和3,260.0美元。截至2022年3月31日和2021年12月31日，COPJV對非權責發生制狀態的投資為零。
以下是COPJV投資組合的摘要，然後是截至2022年3月31日和2021年12月31日COPJV投資組合中的個人貸款列表：
| 自.起 | ||||||||
| March 31, 2022 (未經審計) |
2021年12月31日 | |||||||
| 債務投資總額(1) |
$ | 3,332.1 | $ | 2,954.2 | ||||
| 應計債務投資的加權平均年收益率(2) |
8.1 | % | 8.1 | % | ||||
| 中外合資公司的投資組合公司數量 |
110 | 95 | ||||||
| 對單個投資組合公司的最大投資 (1) |
$ | 131.6 | $ | 131.5 | ||||
| 資金不足的承付款(1) |
$ | 0.7 | $ | 1.9 | ||||
| (1) | ？債務投資是指支付或預期支付規定利率、規定股息率或其他類似規定回報的投資。 |
| (2) | 應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為(I)每項應計債務投資的年利率、股息率或其他類似的聲明回報之和，乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期末計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。 |
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合
截至2022年3月31日(單位：百萬)
(未經審計)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第一留置權：146.7% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4840 Solutions LLC |
(e)(o) | |
商業& 專業型 服務 |
|
SF+575 | 1.0 | % | 11/30/2026 | $ | 19.5 | $ | 19.3 | $ | 19.3 | ||||||||||||||||
| Accuride公司 |
(i)(j) | 資本貨物 | L+525 | 1.0 | % | 11/17/2023 | 20.9 | 20.3 | 19.9 | |||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(e)(o) | |
軟件和 服務 |
|
|
SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) |
|
0.0 | % | 4/28/2028 | 塞克 | 588.0 | 66.5 | 61.6 | ||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(e)(o) | |
軟件和 服務 |
|
|
R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK) |
|
0.0 | % | 4/28/2028 | 伊斯克 | 1,644.9 | 12.8 | 12.7 | ||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(e)(h)(i)(o) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
|
L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) |
|
0.8 | % | 8/2/2028 | $ | 76.7 | 76.3 | 76.2 | ||||||||||||||||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
(e)(o) | 保險 | L+525 | 0.8 | % | 12/22/2028 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(e)(k)(o) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/2/2028 | 32.5 | 32.1 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
| 阿爾斯通公司 |
(k) | 交通運輸 | |
L+550, 2.5% PIK (2.5% Max PIK) |
|
1.0 | % | 8/29/2023 | 6.2 | 5.4 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 美國願景合作伙伴 |
(e)(o) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
L+575 | 0.8 | % | 9/30/2027 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(h)(k) | 資本貨物 | E+350 | 0.0 | % | 7/30/2025 | | 4.8 | 4.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(h) | |
多樣化 金融類股 |
|
L+375 | 0.5 | % | 7/27/2028 | $ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(h) | |
多樣化 金融類股 |
|
E+400 | 0.0 | % | 7/27/2028 | | 1.6 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| Arcfield收購公司 |
(e)(o) | 資本貨物 | L+575 | 0.8 | % | 3/10/2028 | $ | 8.1 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(e)(h)(j) | |
軟件和 服務 |
|
L+575 | 1.0 | % | 3/31/2028 | 22.4 | 22.2 | 22.0 | |||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(i) | 保險 | SA+700 | 0.8 | % | 7/14/2026 | £ | 3.8 | 4.7 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(i) | 保險 | E+700 | 1.0 | % | 7/14/2026 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(j)(k)(o) | 保險 | L+575 | 0.8 | % | 7/14/2026 | $ | 54.8 | 54.2 | 53.8 | ||||||||||||||||||||
82
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(e)(j)(k)(o) | 製藥、生物技術和 生命科學 |
B+525 | 1.0 | % | 7/10/2024 | A$ | 109.4 | $ | 73.8 | $ | 81.9 | ||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(e)(j)(k)(o) | 製藥公司， 生物技術和 生命科學 |
B+525 | 1.0 | % | 7/10/2024 | 8.0 | 5.7 | 6.0 | |||||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(e)(h)(i) | 消費者 服務 |
L+575 | 0.8 | % | 4/28/2028 | $ | 47.6 | 47.6 | 47.4 | ||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(j) | 技術 硬件和 裝備 |
C+550 | 1.0 | % | 1/5/2024 | C$ | 1.3 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(j) | 技術 硬件和 裝備 |
L+600 | 1.0 | % | 7/5/2024 | $ | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(j) | 技術 硬件和 裝備 |
C+550 | 1.0 | % | 7/5/2024 | C$ | 14.4 | 10.5 | 10.9 | ||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(f) | 技術 硬件和 裝備 |
C+550 | 1.0 | % | 1/5/2024 | | | | |||||||||||||||||
| Belk Inc. |
零售 | L+750 | 1.0 | % | 7/31/2025 | $ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
| Belk Inc. |
零售 | 5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK) |
7/31/2025 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(e)(h)(i)(o) | 媒體和 娛樂 |
L+575 | 1.0 | % | 8/16/2027 | 54.8 | 54.3 | 54.0 | |||||||||||||||||
| 大巴旅遊有限公司 |
(e)(j) | 消費者 服務 |
L+850 PIK (l+850最大 PIK) |
1.0 | % | 3/15/2024 | 16.8 | 16.8 | 11.1 | |||||||||||||||||
| 大巴旅遊有限公司 |
(e)(j) | 消費者 服務 |
E+850匹克 (E+850，最大 PIK) |
1.0 | % | 3/15/2024 | | 11.8 | 13.2 | 8.6 | ||||||||||||||||
| Bugaboo International BV |
(e)(h)(i) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK) |
0.0 | % | 3/20/2025 | 35.0 | 40.9 | 38.8 | |||||||||||||||||
| 蓋層中游有限責任公司 |
(i) | 能量 | L+475 | 0.0 | % | 11/3/2025 | $ | 13.2 | 13.0 | 13.2 | ||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(e)(h)(i)(k) | 資本貨物 | L+625 | 0.8 | % | 12/23/2027 | 59.8 | 59.7 | 60.0 | |||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(e)(h) | 資本貨物 | L+625 | 0.8 | % | 8/13/2028 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |||||||||||||||||
| Cubic公司 |
(i) | 軟件和 服務 |
L+425 | 0.8 | % | 5/25/2028 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | |||||||||||||||||
| 伊格萊瓦夫中流風險投資有限責任公司 |
(k) | 能量 | L+425 | 1.0 | % | 6/24/2024 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | |||||||||||||||||
| EIF Van Hook Holdings LLC |
(i)(k) | 能量 | L+525 | 0.0 | % | 9/5/2024 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | |||||||||||||||||
| Encora Digital Inc. |
(e)(o) | 軟件和 服務 |
L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK) |
0.5 | % | 12/13/2028 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | |||||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(e)(k) | 媒體和 娛樂 |
L+575 | 1.0 | % | 9/30/2025 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
83
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(e)(h)(i) | 軟件和服務 | L+575 | 0.8 | % | 8/31/2028 | 37.8 | $ | 37.4 | $ | 37.5 | |||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(e)(i)(o) | 軟件和 服務 |
L+525 | 1.0 | % | 9/18/2023 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | |||||||||||||||||
| 銀河環球有限責任公司 |
(e)(h) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
L+500 | 1.0 | % | 11/12/2026 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(e)(k)(o) | 保險 | L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK) |
0.8 | % | 9/29/2028 | 37.2 | 36.4 | 36.3 | |||||||||||||||||
| 通用數據技術有限公司 |
(e)(j) | 軟件和 服務 |
L+625 | 1.0 | % | 6/18/2027 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | |||||||||||||||||
| 灰石股權成員公司 |
(e) | 多樣化 金融類股 |
L+725 | 3.8 | % | 4/1/2026 | 30.2 | 30.0 | 29.1 | |||||||||||||||||
| 健康頻道有限責任公司 |
(j) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+450 | 0.0 | % | 4/3/2025 | $ | 15.5 | 15.4 | 14.2 | ||||||||||||||||
| 愛馬仕英國有限公司 |
(e)(k) | 交通運輸 | SA+650 | 0.0 | % | 11/30/2027 | £ | 14.7 | 19.5 | 18.6 | ||||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(e)(h)(i) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 11/25/2026 | $ | 37.9 | 38.3 | 38.6 | ||||||||||||||||
| 金合歡樹 |
(e)(j)(k)(o) | 製藥公司， 生物技術和 生命科學 |
E+725 | 0.0 | % | 9/27/2026 | | 113.9 | 125.2 | 125.2 | ||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(e)(h)(i)(o) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 0.8 | % | 9/22/2028 | $ | 64.2 | 63.3 | 63.0 | ||||||||||||||||
| KBP投資有限責任公司 |
(e)(h)(i) | 食品與主食 零售 |
L+500 | 0.8 | % | 5/26/2027 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | |||||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC |
(e)(i)(j) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 1.0 | % | 11/7/2026 | 29.4 | 28.1 | 29.2 | |||||||||||||||||
| 水壺烹飪有限責任公司 |
(j) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+375 | 1.0 | % | 8/25/2025 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | |||||||||||||||||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
(e)(o) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+550 | 0.8 | % | 11/23/2028 | 27.3 | 26.9 | 26.7 | |||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(e)(j) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 6/10/2027 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | |||||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(e)(h) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 1.0 | % | 11/14/2025 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | |||||||||||||||||
| Lionbridge技術公司 |
(e)(i)(j) | 消費者 服務 |
L+700 | 1.0 | % | 12/29/2025 | 27.9 | 27.3 | 28.3 | |||||||||||||||||
| 利帕裏食品有限責任公司 |
(e)(k) | 食品與主食 零售 |
L+575 | 1.0 | % | 1/6/2025 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | |||||||||||||||||
| 勞合社註冊質量保證有限公司 |
(e)(i)(o) | 消費者 服務 |
E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) |
0.0 | % | 12/2/2028 | | 44.3 | 48.7 | 47.5 | ||||||||||||||||
84
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| MED-Metrix |
(e)(o) | 軟件和服務 | L+600 | 1.0 | % | 9/15/2027 | $ | 12.0 | $ | 11.9 | $ | 12.0 | ||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(h)(i)(k) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 1.5 | % | 7/3/2024 | 35.5 | 33.1 | 35.6 | |||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(e)(h)(j) | 商業& 專業型 服務 |
L+650 | 1.0 | % | 12/22/2025 | 25.0 | 24.7 | 25.0 | |||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(e)(j) | 軟件和 服務 |
L+625 | 1.0 | % | 10/31/2026 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||
| 諾華科技有限公司 |
(e)(k)(o) | 醫療保健 設備和 服務 |
SF+575 | 0.5 | % | 1/13/2028 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | |||||||||||||||||
| 諾華科技有限公司 |
(e)(k)(o) | 醫療保健 設備和 服務 |
B+575 | 0.5 | % | 1/13/2028 | A$ | 33.7 | 24.8 | 24.7 | ||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(h) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+550 | 0.8 | % | 4/22/2027 | $ | 5.0 | 5.0 | 4.7 | ||||||||||||||||
| Ontic Engineering&Manufacturing Inc. |
(h) | 資本貨物 | L+400 | 0.0 | % | 10/30/2026 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||||||
| Parata系統 |
(e)(h)(i) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 6/30/2027 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | |||||||||||||||||
| Parts City LLC |
(e)(o) | 零售 | L+550 | 0.8 | % | 11/1/2028 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | |||||||||||||||||
| Precision Global Corp |
(e)(j) | 材料 | L+475 | 1.0 | % | 8/3/2024 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | |||||||||||||||||
| 優享信貸有限公司 |
(e)(h)(i)(k) | 多樣化 金融類股 |
SA+650 | 0.0 | % | 1/16/2026 | £ | 49.4 | 64.0 | 64.9 | ||||||||||||||||
| 普瑞包裝有限責任公司 |
(j) | 家居和 個人 產品 |
L+400 | 0.5 | % | 10/2/2028 | $ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 馬龍計劃 |
(e)(h)(j) | 消費者 服務 |
B+625 | 0.5 | % | 7/2/2025 | A$ | 66.8 | 46.2 | 47.2 | ||||||||||||||||
| 馬龍計劃 |
(e)(i)(j) | 消費者 服務 |
C+625 | 0.5 | % | 7/2/2025 | C$ | 52.5 | 39.9 | 39.6 | ||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(i) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
L+450 | 0.0 | % | 12/22/2025 | $ | 9.9 | 9.8 | 9.4 | ||||||||||||||||
| Qdoba餐飲公司 |
(h)(k) | 消費者 服務 |
L+700 | 1.0 | % | 3/21/2025 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||
| 辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司 |
(e)(j)(o) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+625 | 0.0 | % | 2/28/2026 | 34.1 | 33.1 | 33.0 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(e)(k) | 軟件和 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 9/30/2026 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(k) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 8/13/2027 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
85
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(j)(k) | |
食物, 飲料和飲料 煙草 |
|
L+625 | 1.0 | % | 8/13/2027 | 30.6 | $ | 30.0 | $ | 29.0 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(f) | |
食物, 飲料和飲料 煙草 |
|
L+625 | 1.0 | % | 8/13/2027 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(e)(k) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/2026 | 19.0 | 18.9 | 19.1 | |||||||||||||||||||||
| 安全衞士產品國際有限責任公司 |
(e)(i)(j)(k) | |
多樣化 金融類股 |
|
L+500 | 0.5 | % | 1/27/2027 | 75.5 | 76.0 | 75.6 | |||||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(e)(h)(j) | |
軟件和 服務 |
|
L+575 | 1.0 | % | 9/1/2027 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | |||||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(e)(j)(k) | |
消費者 服務 |
|
L+550 | 0.8 | % | 10/12/2028 | 39.9 | 39.6 | 39.6 | |||||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(h)(j)(k) | 資本貨物 | |
L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK) |
|
1.0 | % | 11/28/2023 | $ | 45.4 | 44.0 | 45.6 | ||||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(i) | |
商業& 專業型 服務 |
|
L+550 | 0.0 | % | 8/4/2025 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| SitusAMC控股公司 |
(e)(o) | 房地產 | L+575 | 0.8 | % | 12/22/2027 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| 史泰博加拿大 |
(e)(h)(i)(j)(k) | 零售 | C+700 | 1.0 | % | 9/12/2024 | C$ | 83.8 | 64.5 | 69.1 | ||||||||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(e)(o) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 9/22/2028 | $ | 19.7 | 19.4 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(e)(h)(i) | 資本貨物 | E+650 | 0.8 | % | 12/1/2027 | | 29.5 | 32.6 | 31.8 | ||||||||||||||||||||
| 道達爾安全美國公司 |
(h)(i) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 8/18/2025 | $ | 11.7 | 10.3 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(e)(j)(k)(n)(o) | |
軟件和 服務 |
|
B+650 | 0.0 | % | 10/15/2026 | A$ | 162.0 | 111.0 | 117.9 | ||||||||||||||||||
| 西部公司 |
(i) | |
軟件和 服務 |
|
L+400 | 1.0 | % | 10/10/2024 | $ | 12.1 | 11.9 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 西部公司 |
(i) | |
軟件和 服務 |
|
L+350 | 1.0 | % | 10/10/2024 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(e)(h)(i)(j) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 4/5/2028 | 53.4 | 52.9 | 53.9 | |||||||||||||||||||||
| Yak Access LLC |
(n) | 資本貨物 | L+500 | 0.0 | % | 7/11/2025 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第一留置權 |
2,476.5 | 2,480.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(0.7 | ) | (0.7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第一留置權 |
2,475.8 | 2,480.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第二留置權：29.4% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Access CIG LLC |
(h)(i) | |
商業& 專業型 服務 |
|
L+775 | 0.0 | % | 2/27/2026 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(e)(k)(o) | 資本貨物 | L+775 | 0.0 | % | 9/12/2026 | 81.5 | 79.9 | 79.6 | |||||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(e)(h)(i)(o) | |
多樣化 金融類股 |
|
L+675 | 0.5 | % | 7/27/2029 | 40.0 | 39.6 | 39.7 | |||||||||||||||||||
| EaglePicher Technologies LLC |
(h) | 資本貨物 | L+725 | 0.0 | % | 3/8/2026 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
86
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp |
(h)(i)(j) | |
技術 硬件和 裝備 |
|
L+750 | 1.0 | % | 12/1/2025 | 22.6 | $ | 19.9 | $ | 22.5 | |||||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(h)(i)(k)(o) | |
軟件和 服務 |
|
L+725 | 1.0 | % | 6/13/2025 | 46.6 | 44.3 | 46.0 | |||||||||||||||||||
| NEP廣播有限責任公司 |
(i) | |
媒體和 娛樂 |
|
L+700 | 0.0 | % | 10/19/2026 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | |||||||||||||||||||
| OEConnection LLC |
(e)(h)(i)(j) | |
軟件和 服務 |
|
L+700 | 0.5 | % | 9/25/2027 | 50.0 | 50.0 | 48.8 | |||||||||||||||||||
| 範型收購公司 |
(h)(k) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
L+750 | 0.0 | % | 10/26/2026 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 普瑞包裝有限責任公司 |
(e)(h)(i)(j) | |
家居和 個人 產品 |
|
L+675 | 0.5 | % | 10/1/2029 | 39.9 | 39.7 | 39.4 | |||||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(e)(k) | |
消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
|
L+838 | 1.0 | % | 12/21/2026 | 26.5 | 23.9 | 25.1 | |||||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(i)(k) | 資本貨物 | |
L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK) |
|
1.0 | % | 4/28/2024 | 39.1 | 34.3 | 38.9 | |||||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(j) | |
商業& 專業型 服務 |
|
L+950 | 0.0 | % | 8/3/2026 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 法雷奧食品集團有限公司 |
(e)(h) | |
食物, 飲料和飲料 煙草 |
|
SA+800 | 0.0 | % | 10/1/2029 | £ | 9.3 | 11.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||
| Watchfire企業公司 |
(e)(j) | |
技術 硬件和 裝備 |
|
L+800 | 1.0 | % | 10/2/2024 | $ | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||
| 維圖爾控股有限公司 |
(e)(j)(k)(n) | 資本貨物 | |
E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) |
|
0.0 | % | 9/23/2027 | | 120.5 | 131.6 | 121.1 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第二留置權 |
499.2 | 497.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務：1.3% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(e) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
|
8.5% PIK (8.5% Max PIK) |
|
11/1/2028 | $ | 23.5 | 22.9 | 21.2 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務總額 |
22.9 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 資產基礎金融35.9% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abacus合資公司，私募股權公司 |
(e) | 保險 | 31,916,927 | 32.7 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance，私募股權 |
(e) | 資本貨物 | 36,500,000 | 43.0 | 44.8 | |||||||||||||||||||||||||
| GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益 |
(e)(n) | 多樣化 金融類股 |
|
$ | 1.0 | | 4.6 | |||||||||||||||||||||||
87
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(e)(n) | 多元化的金融 | 3,545,098 | $ | 3.5 | $ | 4.3 | |||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(e)(p) | 多樣化 金融類股 |
20,650,000 | 27.1 | 27.1 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
(e) | 房地產 | 14,241,634 | 21.4 | 40.4 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
(e) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) |
3/25/2029 | $ | 38.4 | 38.4 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益 |
(e)(n)(p) | 資本 商品 |
19,642,734 | 24.4 | 16.6 | |||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/2024 | | 6.9 | 8.1 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/2024 | $ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/2024 | | 4.8 | 5.6 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/2024 | £ | 1.3 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/2024 | £ | 1.9 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/2024 | $ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款 |
(e)(h)(n) | 保險 | L+750 | 1.5 | % | 2/27/2025 | $ | 25.3 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款 |
(e)(h)(k)(n) | 保險 | L+925 | 0.0 | % | 5/27/2026 | $ | 57.4 | 56.9 | 58.8 | ||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金長期增長基金，定期貸款 |
(e)(h)(i)(k)(n) | 保險 | L+925 | 0.0 | % | 4/1/2023 | $ | 94.6 | 94.2 | 95.5 | ||||||||||||||||
| 音樂IP，私募股權 |
(e) | 媒體和 娛樂 |
19,625,000 | 22.9 | 22.9 | |||||||||||||||||||||
| 我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權 |
(e)(p) | 房地產 | 35,000,000 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||||||||||
| Newstar Clarendon 2014-1A D類 |
(e)(k)(n) | 多樣化 金融類股 |
25.2% | 1/25/2027 | $ | 30.0 | 9.3 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P1，結構化夾層 |
(e)(h)(i) | 房地產 | 2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK) |
10/22/2026 | $ | 26.3 | 25.9 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P2，私募股權 |
(e)(p) | 房地產 | 16,772,368 | 16.2 | 15.1 | |||||||||||||||||||||
88
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利息 費率(b) |
基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。股份/本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權 |
(e) | 房地產 | 40,000,000 | $ | 50.2 | $ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||
| 海豹貿易金融 |
(e)(m) | 銀行 | L+375 | 0.0 | % | 5/8/2023 | $ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 海豹貿易金融 |
(e)(m) | 銀行 | L+963 | 0.0 | % | 5/8/2023 | $ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基於總資產的財務 |
578.9 | 607.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他佔9.8% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股 |
(e)(l)(p) | 能量 | 13,556 | 3.6 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim |
(e)(l)(p) | 能量 | 115,178,571 | 30.5 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
(e)(p) | 零售 | 381 | | | |||||||||||||||||||||||||
| Misys有限公司，優先股 |
(e) | 軟件和 服務 |
|
|
L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK) |
|
23,400,000 | 22.9 | 22.9 | |||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，普通股 |
(e)(p) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
34,873 | 2.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股A |
(e)(p) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
371,993 | 23.7 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股B |
(e) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
|
9.0% PIK (9.0% Max PIK) |
|
10/25/2029 | 7,672,346 | 8.8 | 7.7 | |||||||||||||||||||
| Pure Gym Ltd，私募股權公司 |
(e)(p) | |
消費者 服務 |
|
30,218,000 | 39.4 | 40.4 | |||||||||||||||||||||||
| Zeta Interactive Holdings Corp，普通股 |
(k)(p) | |
軟件和 服務 |
|
1,766,696 | 15.1 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總股本/其他 |
146.2 | 166.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總投資額223.1% |
$ | 3,723.0 | $ | 3,772.5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具--(0.3)% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
$ | (4.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。 |
| (b) | 本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2022年3月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.96%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.46%)，加元同業拆借利率(CDOR)為1.26%，澳大利亞銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.28%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為3.61%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(CDOR)為3.61% |
89
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
| 提供利率(Stibor或SR)為0.06%，英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)為0.69%，有擔保隔夜融資利率(SOFR)為0.29%，美國Prime貸款利率為3.50%。PIK意味着以實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。 |
| (c) | 除非另有説明，否則以美元計價。 |
| (d) | 公允價值由公司董事會確定。 |
| (e) | 歸類為3級的投資。 |
| (f) | 安全是一項資金不足的承諾。所述利率反映的是承諾時披露的利差， 可能不表明融資時收到的實際利率。 |
| (g) | 沒有用過。 |
| (h) | 證券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，並作為抵押品支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (i) | 證券或其部分由黃楊路基金持有，並被質押為抵押品，支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (j) | 證券或其部分由栗子街融資有限責任公司持有，並作為抵押品支持與花旗銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (k) | 在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並被質押為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。 |
| (l) | 證券或其部分由IC II American Energy Investment，Inc.持有，該公司是該公司的全資子公司。 |
| (m) | JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (n) | 證券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，並作為抵押品支持與高盛銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (o) | 在Magnolia Funding LLC內持有的證券或其部分。 |
| (p) | 安全不會產生收入。 |
90
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合
截至2021年12月31日(單位：百萬)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第一留置權：135.2% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB簡明光學集團有限責任公司 |
(j)(k) | 零售 | L+500 | 1.0 | % | 6/15/23 | $ | 16.2 | $ | 14.5 | $ | 15.7 | ||||||||||||||||||
| Accuride公司 |
(i)(j) | 資本貨物 | L+525 | 1.0 | % | 11/17/23 | 21.0 | 20.3 | 20.3 | |||||||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(e) | 軟件和 服務 |
|
|
SR+610, 0.0% PIK (3.3%最大PIK) |
|
0.0 | % | 4/28/28 | 塞克 | 588.0 | 66.4 | 64.3 | |||||||||||||||||
| Advania Sverige AB |
(e) | |
軟件和 服務 |
|
|
R+610, 0.0% PIK(最高3.3% PIK) |
|
0.0 | % | 4/28/28 | 伊斯克 | 1,644.9 | 12.8 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 平價醫療公司 |
(e)(h)(i) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
|
L+550, 0.0% PIK(最高1.3% PIK) |
|
0.8 | % | 8/2/28 | $ | 55.9 | 55.6 | 55.6 | ||||||||||||||||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
(e)(k) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/2/28 | 20.2 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
| 阿爾斯通公司 |
(k) | 交通運輸 | |
L+550, 2.5% PIK(最大2.5% PIK) |
|
1.0 | % | 8/29/23 | 6.1 | 5.3 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(h)(k) | 資本貨物 | E+350 | 0.0 | % | 7/30/25 | | 4.8 | 4.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(h) | |
多樣化 金融類股 |
|
L+375 | 0.5 | % | 7/27/28 | $ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(h) | |
多樣化 金融類股 |
|
E+400 | 0.0 | % | 7/27/28 | | 1.6 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| Arcos LLC/VA |
(e)(h)(j) | |
軟件和 服務 |
|
L+575 | 1.0 | % | 3/31/28 | $ | 22.4 | 22.2 | 22.3 | ||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(i) | 保險 | L+675 | 0.8 | % | 7/14/26 | £ | 3.8 | 4.7 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(i) | 保險 | E+675 | 1.0 | % | 7/14/26 | | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| 阿多納集團有限公司 |
(e)(j)(k) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 7/14/26 | $ | 40.7 | 40.3 | 40.3 | ||||||||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(e)(j)(k)(n) | |
製藥公司， 生物技術和 生命科學 |
|
B+525 | 1.0 | % | 7/10/24 | A$ | 109.4 | 73.6 | 79.7 | ||||||||||||||||||
| Arrotex Australia Group Pty Ltd. |
(e)(j)(k)(n) | |
製藥公司， 生物技術和 生命科學 |
|
B+525 | 1.0 | % | 7/10/24 | 8.0 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||||||||||
| BARBRI Inc. |
(e)(h)(i) | |
消費者 服務 |
|
L+575 | 0.8 | % | 4/28/28 | $ | 47.7 | 47.7 | 47.7 | ||||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(j) | |
技術 硬件和 裝備 |
|
L+600 | 1.0 | % | 7/5/24 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(j) | |
技術 硬件和 裝備 |
|
C+550 | 1.0 | % | 7/5/24 | C$ | 14.4 | 10.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| BearCom收購公司 |
(e)(f) | |
技術 硬件和 裝備 |
|
C+550 | 1.0 | % | 1/5/24 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
91
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| Belk Inc. |
零售 | L+750 | 1.0 | % | 7/31/25 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | |||||||||||||||
| Belk Inc. |
零售 | 5.0%, 8.0% PIK(8.0% Max PIK) | 7/31/25 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| BGB集團有限責任公司 |
(e)(h)(i) | 媒體和 娛樂 |
L+575 | 1.0 | % | 8/16/27 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | |||||||||||||||||
| 大巴旅遊有限公司 |
(e)(j) | 消費者 服務 |
L+850 PIK (l+850最大 PIK) |
1.0 | % | 3/15/24 | 16.4 | 16.4 | 10.3 | |||||||||||||||||
| 大巴旅遊有限公司 |
(e)(j) | 消費者 服務 |
E+850匹克 (E+850，最大 PIK) |
1.0 | % | 3/15/24 | | 11.5 | 12.9 | 8.3 | ||||||||||||||||
| Bugaboo International BV |
(e)(h)(i)(n) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
E+700, 0.0% PIK(最高7.8% PIK) |
0.0 | % | 3/20/25 | 35.0 | 40.8 | 39.8 | |||||||||||||||||
| 蓋層中游有限責任公司 |
(i) | 能量 | L+475 | 0.0 | % | 11/3/25 | $ | 13.3 | 13.0 | 13.2 | ||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(e)(h)(i)(k) | 資本貨物 | L+625 | 0.8 | % | 12/23/27 | 60.0 | 59.9 | 60.0 | |||||||||||||||||
| CSafe全球 |
(e)(h) | 資本貨物 | L+625 | 0.8 | % | 8/13/28 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||
| Cubic公司 |
(i) | 軟件和 服務 |
L+425 | 0.8 | % | 5/25/28 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||||||||||||||||
| 伊格萊瓦夫中流風險投資有限責任公司 |
(k) | 能量 | L+425 | 1.0 | % | 6/24/24 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | |||||||||||||||||
| EIF Van Hook Holdings LLC |
(i)(k) | 能量 | L+525 | 0.0 | % | 9/5/24 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
(e)(k) | 媒體和 娛樂 |
L+575, 2.5% PIK(最大2.5% PIK) |
1.0 | % | 9/30/25 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 福萊特軟件公司 |
(e)(h)(i) | 軟件和 服務 |
L+575 | 0.8 | % | 8/31/28 | 37.9 | 37.5 | 37.7 | |||||||||||||||||
| 前線科技集團有限責任公司 |
(e)(i) | 軟件和 服務 |
L+525 | 1.0 | % | 9/18/23 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | |||||||||||||||||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
(e)(k) | 保險 | L+525, 0.0% PIK(最高1.3% PIK) |
0.8 | % | 9/29/28 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||
| 通用數據技術有限公司 |
(e)(j) | 軟件和 服務 |
L+625 | 1.0 | % | 6/18/27 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||
| 灰石股權成員公司 |
(e) | 多樣化 金融類股 |
L+725 | 3.8 | % | 4/1/26 | 30.2 | 30.0 | 29.9 | |||||||||||||||||
| 健康頻道有限責任公司 |
(j) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+450 | 0.0 | % | 4/3/25 | 15.6 | 15.5 | 14.3 | |||||||||||||||||
| 愛馬仕英國有限公司 |
(e) | 交通運輸 | SA+650 | 0.0 | % | 11/30/27 | £ | 14.7 | 19.5 | 19.3 | ||||||||||||||||
| 希金波坦保險代理公司 |
(e)(h)(i) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 11/25/26 | $ | 38.0 | 38.4 | 38.8 | ||||||||||||||||
| 金合歡樹 |
(e)(j)(k)(n) | 製藥公司， 生物技術和 生命科學 |
E+725 | 0.0 | % | 9/27/26 | | 113.9 | 125.0 | 133.3 | ||||||||||||||||
| 洞察全球有限責任公司 |
(e)(h)(i) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 0.8 | % | 9/22/28 | $ | 37.9 | 37.5 | 37.4 | ||||||||||||||||
92
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| KBP投資有限責任公司 |
(e)(h)(i) | 食品與主食 零售 |
L+500 | 0.8 | % | 5/26/27 | 23.7 | $ | 23.6 | $ | 23.5 | |||||||||||||||
| Kellermeyer Bergensons Services LLC |
(e)(i)(j) | 商業& 專業型 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 11/7/26 | 29.5 | 28.1 | 29.6 | |||||||||||||||||
| 水壺烹飪有限責任公司 |
(j) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+375 | 1.0 | % | 8/25/25 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | |||||||||||||||||
| Lakeview農場公司 |
(e)(j) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 6/10/27 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | |||||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(e)(h) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 1.0 | % | 11/14/25 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | |||||||||||||||||
| Lexitas Inc. |
(e)(h) | 商業& 專業型 服務 |
L+600 | 1.0 | % | 11/14/25 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | |||||||||||||||||
| Lionbridge技術公司 |
(e)(i)(j) | 消費者 服務 |
L+700 | 1.0 | % | 12/29/25 | 28.3 | 27.7 | 28.9 | |||||||||||||||||
| 利帕裏食品有限責任公司 |
(e)(k) | 食品與食品 史泰博 零售 |
L+575 | 1.0 | % | 1/6/25 | 65.3 | 65.2 | 65.4 | |||||||||||||||||
| 勞合社註冊質量保證有限公司 |
(e)(i)(k) | 消費者 服務 |
E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK) |
0.0 | % | 12/2/28 | | 44.3 | 48.6 | 48.9 | ||||||||||||||||
| 莫尼克斯國際公司 |
(h)(i)(k) | 商業& 專業型 服務 |
L+500 | 1.5 | % | 7/3/24 | $ | 35.5 | 32.9 | 35.6 | ||||||||||||||||
| Motion Recruiting Partners LLC |
(e)(h)(j) | 商業& 專業型 服務 |
L+650 | 1.0 | % | 12/22/25 | 25.0 | 24.7 | 24.7 | |||||||||||||||||
| 新時代科技公司 |
(e)(j) | 軟件和 服務 |
L+625 | 1.0 | % | 10/31/26 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(h) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+550 | 0.8 | % | 4/22/27 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||
| Ontic Engineering&Manufacturing Inc. |
(h) | 資本貨物 | L+400 | 0.0 | % | 10/30/26 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||||||
| Parata系統 |
(e)(h)(i) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 6/30/27 | 57.9 | 57.7 | 58.0 | |||||||||||||||||
| Precision Global Corp |
(e)(j) | 材料 | L+475 | 1.0 | % | 8/3/24 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||||
| 優享信貸有限公司 |
(e)(h)(i) | 多樣化 金融類股 |
L+650 | 0.0 | % | 1/16/26 | £ | 49.4 | 63.9 | 67.0 | ||||||||||||||||
| 普瑞包裝有限責任公司 |
(j) | 家居和 個人 產品 |
L+400 | 0.5 | % | 10/2/28 | $ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 馬龍計劃 |
(e)(h)(j) | 消費者 服務 |
B+625 | 0.0 | % | 7/2/25 | A$ | 63.6 | 43.9 | 43.6 | ||||||||||||||||
93
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 馬龍計劃 |
(e)(i)(j) | 消費者服務 | C+625 | 0.0 | % | 7/2/25 | C$ | 52.5 | $ | 39.9 | $ | 39.1 | ||||||||||||||
| 馬龍計劃 |
(e)(h) | 消費者 服務 |
B+575 | 0.0 | % | 7/2/25 | A$ | 3.2 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(i) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
L+450 | 0.0 | % | 12/22/25 | $ | 9.9 | 9.8 | 9.6 | ||||||||||||||||
| Qdoba餐飲公司 |
(h)(k) | 消費者 服務 |
L+700 | 1.0 | % | 3/21/25 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||
| 辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司 |
(e)(j) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+625 | 0.0 | % | 2/28/26 | 15.6 | 15.2 | 15.3 | |||||||||||||||||
| Revere Superior Holdings Inc. |
(e)(k) | 軟件和 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 9/30/26 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(k) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(j)(k) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 30.7 | 30.0 | 30.1 | |||||||||||||||||
| 瑞星烘焙公司 |
(e)(f) | 食物, 飲料和飲料 煙草 |
L+625 | 1.0 | % | 8/13/27 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
| RSC保險經紀公司 |
(e)(k) | 保險 | L+550 | 0.8 | % | 10/30/26 | 19.0 | 19.0 | 19.2 | |||||||||||||||||
| 安全衞士產品國際有限責任公司 |
(e)(i)(j)(k) | 多樣化 金融類股 |
L+500 | 0.5 | % | 1/27/27 | 75.5 | 76.0 | 75.5 | |||||||||||||||||
| 桑巴安全公司 |
(e)(h)(j) | 軟件和 服務 |
L+575 | 1.0 | % | 9/1/27 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | |||||||||||||||||
| SavATree LLC |
(e)(j)(k) | 消費者 服務 |
L+550 | 0.8 | % | 10/12/28 | 40.0 | 39.7 | 39.7 | |||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(h)(j)(k) | 資本貨物 | L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK) |
1.0 | % | 11/28/23 | 45.4 | 43.9 | 45.8 | |||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(i) | 商業& 專業型 服務 |
L+550 | 0.0 | % | 8/4/25 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | |||||||||||||||||
| 史泰博加拿大 |
(e)(h)(i)(j)(k)(n) | 零售 | C+700 | 1.0 | % | 9/12/24 | C$ | 87.0 | 67.1 | 70.8 | ||||||||||||||||
| Summit InterConnect Inc. |
(e)(j) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 9/22/28 | $ | 10.1 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||
| 時代製造公司 |
(e)(h)(i) | 資本貨物 | E+650 | 0.8 | % | 12/1/27 | | 29.5 | 32.7 | 32.9 | ||||||||||||||||
| 道達爾安全美國公司 |
(h)(i) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 8/18/25 | $ | 11.8 | 10.4 | 11.7 | ||||||||||||||||
| 交易服務集團有限公司 |
(e)(j)(k)(n) | 軟件和 服務 |
B+650 | 0.0 | % | 10/15/26 | A$ | 162.0 | 110.9 | 115.2 | ||||||||||||||||
| 西部公司 |
(i) | 軟件和 服務 |
L+400 | 1.0 | % | 10/10/24 | $ | 12.4 | 12.2 | 11.8 | ||||||||||||||||
| 西部公司 |
(i) | 軟件和 服務 |
L+350 | 1.0 | % | 10/10/24 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||||||||
| 伍爾伯特公司 |
(e)(h)(i)(j) | 資本貨物 | L+600 | 1.0 | % | 4/5/28 | 53.5 | 53.0 | 54.3 | |||||||||||||||||
94
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| Yak Access LLC |
(n) | 資本貨物 | L+500 | 0.0 | % | 7/11/25 | 0.8 | $ | 0.6 | $ | 0.7 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第一留置權 |
2,136.4 | 2,159.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 資金不足的貸款承諾 |
(1.9 | ) | (1.9 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 淨高級擔保貸款--第一留置權 |
2,134.5 | 2,157.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款：第二留置權：31.5% |
||||||||||||||||||||||||||
| Access CIG LLC |
(h)(i) | 商業和專業 服務 |
L+775 | 0.0 | % | 2/27/26 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||||||
| Ammeraal Beltech Holding BV |
(e)(k)(n) | 資本貨物 | L+775 | 0.0 | % | 9/12/26 | 81.5 | 79.8 | 80.3 | |||||||||||||||||
| 頂峯集團有限公司 |
(e)(h)(i) | 多樣化 金融類股 |
L+675 | 0.5 | % | 7/27/29 | 32.0 | 31.7 | 32.0 | |||||||||||||||||
| EaglePicher Technologies LLC |
(h) | 資本貨物 | L+725 | 0.0 | % | 3/8/26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||
| Excelitas Technologies Corp |
(h)(i)(j) | 技術 硬件和 裝備 |
L+750 | 1.0 | % | 12/1/25 | 22.6 | 19.7 | 22.7 | |||||||||||||||||
| Misys有限公司 |
(h)(i)(k) | 軟件和 服務 |
L+725 | 1.0 | % | 6/13/25 | 41.2 | 38.8 | 41.2 | |||||||||||||||||
| NEP廣播有限責任公司 |
(i) | 媒體和 娛樂 |
L+700 | 0.0 | % | 10/19/26 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||
| OEConnection LLC |
(e)(h)(i)(j) | 軟件和 服務 |
L+825 | 0.0 | % | 9/25/27 | 50.0 | 50.0 | 49.1 | |||||||||||||||||
| 範型收購公司 |
(h)(k) | 醫療保健 設備和 服務 |
L+750 | 0.0 | % | 10/26/26 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 普瑞包裝有限責任公司 |
(e)(h)(i)(j) | 家居和 個人 產品 |
L+675 | 0.5 | % | 10/1/29 | 39.9 | 39.7 | 39.5 | |||||||||||||||||
| 純淨漁業公司 |
(e)(k) | 消費者 耐用品和耐用品 服裝 |
L+838 | 1.0 | % | 12/21/26 | 46.8 | 42.0 | 44.5 | |||||||||||||||||
| Sequa公司 |
(i)(k) | 資本貨物 | L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK) |
1.0 | % | 4/28/24 | 39.1 | 33.9 | 39.1 | |||||||||||||||||
| SIRVA全球公司 |
(j) | 商業& 專業型 服務 |
L+950 | 0.0 | % | 8/3/26 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | |||||||||||||||||
| Watchfire企業公司 |
(e)(j) | 技術 硬件和 裝備 |
L+825 | 1.0 | % | 10/2/24 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||
95
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||
| 維圖爾控股有限公司 |
(e)(j)(k)(n) | 資本商品 | E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK) |
0.0 | % | 9/23/27 | | 120.5 | $ | 131.5 | $ | 129.3 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 高級擔保貸款總額：第二留置權 |
491.3 | 502.4 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務：1.5% |
||||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc. |
(e) | 醫療保健設備和 服務 |
8.5% PIK (8.5% Max PIK) |
11/1/28 | $ | 23.5 | 22.9 | 23.5 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務總額 |
22.9 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 以資產為基礎的財務31.0% |
||||||||||||||||||||||||||
| Abacus合資公司，私募股權公司 |
(e) | 保險 | 31,916,927 | 32.7 | 34.2 | |||||||||||||||||||||
| Altavair AirFinance，私募股權 |
(e) | 資本商品 | 36,500,000 | 43.0 | 44.1 | |||||||||||||||||||||
| GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益 |
(e)(n) | 多樣化 金融類股 |
1 | | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 全球借貸服務有限責任公司，私募股權 |
(e)(n) | 多樣化 金融類股 |
3,653,142 | 3.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資公司，普通股 |
(e)(o) | 房地產 | 15,249,687 | 22.9 | 37.6 | |||||||||||||||||||||
| Home Partners合資企業，結構化夾層 |
(e) | 房地產 | 11.0% PIK (11.0% Max PIK) |
3/25/29 | $ | 38.4 | 38.4 | 38.4 | ||||||||||||||||||
| KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益 |
(e)(n)(o) | 資本 商品 |
19,642,734 | 24.4 | 15.9 | |||||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/24 | | 6.9 | 8.1 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/24 | $ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/24 | | 4.8 | 5.6 | 5.4 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/24 | £ | 1.3 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
7.8% | 9/22/24 | £ | 1.9 | 2.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 聯想集團有限公司，結構夾層 |
(e)(n) | 技術 硬件和 裝備 |
11.8% | 9/22/24 | $ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||||||||||||
96
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
|
公司(a) |
腳註 |
行業 | 利率，利率(b) | 基座 費率 地板 |
成熟性 日期 |
不是的。 股份/ 本金 金額(c) |
成本 | 公平 價值(d) |
||||||||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款 |
(e)(h)(n) | 保險 | L+750 | 1.5 | % | 2/27/25 | $ | 26.8 | $ | 26.9 | $ | 27.1 | ||||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款 |
(e)(h)(k)(n) | 保險 | L+925 | 0.0 | % | 5/27/26 | $ | 57.5 | 57.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||
| 盧森堡人壽基金長期增長基金，定期貸款 |
(e)(h)(i)(k)(n) | 保險 | L+925 | 0.0 | % | 4/1/23 | $ | 94.6 | 94.1 | 94.5 | ||||||||||||||||||||
| Newstar Clarendon 2014-1A D類 |
(e)(k)(n) | 多樣化 金融類股 |
|
18.3% | 1/25/27 | $ | 30.0 | 9.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||
| Pretium Partners LLC P1，結構化夾層 |
(e)(h)(i) | 房地產 | |
2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK) |
|
10/22/26 | $ | 18.9 | 18.6 | 19.1 | ||||||||||||||||||||
| 海豹貿易金融 |
(e)(m) | 銀行 | L+375 | 0.0 | % | 5/8/23 | $ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| 海豹貿易金融 |
(e)(m) | 銀行 | L+963 | 0.0 | % | 5/8/23 | $ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
| Toorak Capital Partners LLC，私募股權公司 |
(e) | 房地產 | 40,000,000 | 50.2 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基於總資產的財務 |
473.6 | 494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 股權/其他佔5.1% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股 |
(e)(l)(o) | 能量 | 13,556 | 3.6 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim |
(e)(l)(o) | 能量 | 115,178,571 | 30.5 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Belk Inc.普通股 |
(e)(o) | 零售 | 381 | | | |||||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，普通股 |
(e)(o) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
34,873 | 2.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股A |
(e)(o) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
371,993 | 23.7 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||
| One Call Care Management Inc.，優先股B |
(e) | |
醫療保健 設備和 服務 |
|
|
9.0% PIK (9.0% Max PIK) |
|
10/25/29 | 7,672,346 | 8.8 | 9.2 | |||||||||||||||||||
| Zeta Interactive Holdings Corp，普通股 |
(k)(o) | |
軟件和 服務 |
|
1,766,696 | 15.1 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總股本/其他 |
83.9 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 總投資額204.3% |
$ | 3,206.2 | $ | 3,260.0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具--(0.4)% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
$ | (6.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 安全可能是與指定公司有關聯的一個或多個實體的義務。 |
97
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
| (b) | 本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2021年12月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.21%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.57%)，加元同業拆借利率(CDOR)為0.52%，銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.12%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為2.65%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為(0.05)%，英鎊隔夜指數平均值為0.19%。美國最優惠貸款利率為3.25%。PIK意味着以實物支付。PIK應計收益可根據基礎投資的公允價值進行調整。 |
| (c) | 除非另有説明，否則以美元計價。 |
| (d) | 公允價值由公司董事會決定(見附註8)。 |
| (e) | 歸類為3級的投資。 |
| (f) | 安全是一項資金不足的承諾。所述利率反映的是承諾時披露的利差， 可能不表明融資時收到的實際利率。 |
| (g) | 沒有用過。 |
| (h) | 證券或其部分由Big Cedar Creek LLC持有，並作為抵押品支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (i) | 在黃楊大道融資中持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額 |
| (j) | 證券或其部分由栗子街融資有限責任公司持有，並作為抵押品支持與花旗銀行的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (k) | 在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並被質押為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。 |
| (l) | 證券或其部分由IC II American Energy Investment，Inc.持有，該公司是該公司的全資子公司。 |
| (m) | 由JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (n) | 證券或其部分由Jersey City Funding LLC持有，並作為抵押品支持與高盛的循環信貸安排項下的未償還金額。 |
| (o) | 安全不會產生收入。 |
以下是COPJV截至2022年3月31日和2021年12月31日的精選資產負債表信息：
| 自.起 | ||||||||
| March 31, 2022 (未經審計) |
2021年12月31日 | |||||||
| 精選資產負債表信息 |
||||||||
| 按公允價值計算的總投資 |
$ | 3,772.5 | $ | 3,260.0 | ||||
| 現金和其他資產 |
302.5 | 414.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
4,075.0 | 3,674.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 債務 |
1,669.0 | 1,442.0 | ||||||
| 其他負債 |
715.0 | 636.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
2,384.0 | 2,078.7 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 會員權益 |
$ | 1,691.0 | $ | 1,595.6 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
98
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合 (續)
以下是COPJV截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的精選運營報表信息：
| 截至三個月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 選定的操作説明書信息 |
||||||||
| 總投資收益 |
$ | 60.9 | $ | 36.1 | ||||
| 費用 |
||||||||
| 利息支出 |
13.6 | 6.0 | ||||||
| 託管費和會計費 |
0.4 | 0.1 | ||||||
| 行政服務 |
2.4 | 1.0 | ||||||
| 專業服務 |
0.2 | 0.1 | ||||||
| 其他 |
0.1 | 0.1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總費用 |
16.7 | 7.3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨投資收益 |
44.2 | 28.8 | ||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
1.2 | 18.6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營淨資產淨增 |
$ | 45.4 | $ | 47.4 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
注7.金融工具
以下是本公司截至2022年3月31日和2021年12月31日持有的綜合資產負債表中衍生工具的公允價值和位置摘要：
| 公允價值 | ||||||||||
| 衍生工具 |
語句位置 |
March 31, 2022 (未經審計) |
2021年12月31日 | |||||||
| 外幣遠期合約 | 外幣遠期合約未實現升值 | $ | 10 | $9 | ||||||
| 外幣遠期合約 | 外幣遠期合約未實現折舊 | (1) | (1) | |||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
$ | 9 | $ | 8 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||||
99
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注7.金融工具(續)
公司在截至2022年和2021年3月31日的三個月中記錄的衍生工具的已實現和未實現淨損益在綜合經營報表中位於以下位置：
| 已實現淨收益(虧損) | ||||||||||
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||
| 衍生工具 |
語句位置 |
2022 | 2021 | |||||||
| 外幣遠期合約 | 外幣遠期合約已實現淨收益(虧損) | $ | 5 | $ | | |||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
$ | 5 | $ | | ||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 未實現淨收益(虧損) | ||||||||||
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||
| 衍生工具 |
語句位置 |
2022 | 2021 | |||||||
| 外幣遠期合約 | 外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化 | $1 | $1 | |||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| 總計 |
$1 | $1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
100
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注7.金融工具(續)
衍生工具的抵銷
該公司擁有受總淨額結算協議約束的衍生工具。這些協議包括在其中一方違約的情況下與同一交易對手進行頭寸抵消的條款。本公司衍生工具的未實現增值和折舊在綜合資產負債表中分別報告為總資產和總負債。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司與交易對手衍生品相關的資產和負債，扣除根據總淨額結算安排可抵銷的金額，以及公司為此類資產和負債收到或質押的任何抵押品的淨額：
| 截至2022年3月31日(未經審計) | ||||||||||||||||||||
| 交易對手 |
導數 受以下限制的資產 主網 協議 |
衍生品 可用於 偏移量 |
非現金 抵押品 已收到(1) |
現金抵押品 已收到(1) |
淨額 導數 資產(2) |
|||||||||||||||
| 摩根大通銀行 |
$ | 10 | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | 9 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | 10 | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | 9 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易對手 |
導數 負債 受制於 主網 協議 |
衍生品 可用於 偏移量 |
非現金 抵押品 已承諾(1) |
現金抵押品 已承諾(1) |
淨額 導數 負債(3) |
|||||||||||||||
| 摩根大通銀行 |
$ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | | $ | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | | $ | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 截至2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 交易對手 |
導數 受以下限制的資產 主網 協議 |
衍生品 可用於 偏移量 |
非現金 抵押品 已收到(1) |
現金抵押品 已收到(1) |
淨額 導數 資產(2) |
|||||||||||||||
| 摩根大通銀行 |
$ | 9 | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | 8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | 9 | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | 8 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易對手 |
導數 負債 受制於 主網 協議 |
衍生品 可用於 偏移量 |
非現金 抵押品 已承諾(1) |
現金抵押品 已承諾(1) |
淨額 導數 負債(3) |
|||||||||||||||
| 摩根大通銀行 |
$ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | | $ | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | | $ | | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際金額可能超過所顯示的金額。 |
| (2) | 衍生資產淨額代表交易對手欠本公司的淨額。 |
| (3) | 衍生負債淨額代表公司欠交易對手的淨額。 |
101
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注7.金融工具(續)
外幣遠期合約和交叉貨幣掉期：
本公司可不時訂立外幣遠期合約及交叉貨幣掉期合約，以促進以外幣計價的投資的買賣結算，並在經濟上對衝外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。外幣遠期合約是指承諾在未來某一日期以商定的遠期匯率買入或賣出外幣。這些合同是按市值計價確認當期最後一天的合同遠期匯率與遠期市場匯率之間的差額，並將其列為未實現升值或貶值。已實現損益在遠期合同結算時確認。風險產生的原因是交易對手可能無法履行其合同條款。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。
交叉貨幣互換是指根據兩種不同貨幣的名義金額在雙方之間交換利息現金流的利率互換。這些互換是按市值計價通過確認每個掉期的現金流現值之間的差異作為未實現的升值或貶值 。已實現損益在收到或支付定期付款並終止掉期交易時確認。交叉貨幣掉期的全部名義價值受到掉期交易對手違約的風險 。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。該公司不時利用交叉貨幣互換來對衝其部分外幣投資。
截至2022年和2021年3月31日的三個月，外幣遠期合約的平均名義餘額分別為232.2美元和65.0億美元。
附註8.金融工具的公允價值
根據現行會計指引，公允價值定義為本公司在出售一項投資或支付 在有秩序的交易中將一項負債轉移至該投資的主要或最有利市場的市場參與者時所收取的價格。本會計準則強調最大限度地利用可觀察到的市場投入和最大限度地減少使用不可觀察到的投入的估值技術。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入是指反映市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的投入，該假設是根據從獨立於本公司的來源獲得的市場數據制定的。不可觀察的投入是反映市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設的投入，該假設是根據在當時情況下可獲得的最佳信息制定的。本公司將用於計量這些公允價值的投入分類為當前會計準則所定義的以下層次：
水平 1：相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)的投入 。
水平 2：在活躍市場中為類似資產或負債報價的投入。
水平 3：資產或負債無法觀察到的投入。
金融工具在估值層次結構中的分類基於對公允價值計量具有重要意義的最低投入水平。
102
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的投資在公允價值層次結構中分類如下：
| 估值投入 |
March 31, 2022(未經審計) | 2021年12月31日 | ||||||
| 第1級：活躍市場的報價 |
$ | 46 | $ | 30 | ||||
| 第二級：重要的其他可觀察到的輸入 |
738 | 703 | ||||||
| 第三級：重要的不可觀察的輸入 |
14,290 | 13,972 | ||||||
| 按資產淨值計量的投資 (1) |
1,480 | 1,396 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| $ | 16,554 | $ | 16,101 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 按每股資產淨值(或其等值)按公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。此表中列示的公允價值金額旨在允許將公允價值層次結構與合併資產負債表中列示的金額進行對賬。 |
此外，公司擁有外幣遠期合約，如附註7所述，截至2022年3月31日和2021年12月31日，這些遠期合約在公允價值層次結構中被歸類為第二級。
本公司的投資主要包括直接從發行人手中購得的債務投資。無法獲得經紀商報價的債務投資由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮借款人充分償還債務的能力、同類投資的現行利率、預期現金流、贖回特徵、預期償還和投資的其他相關條款等因素來確定此類投資的公允價值。除下文所述外，本公司所有股權/其他投資亦由獨立評估公司進行估值，評估公司會考慮(其中包括)歸屬於該等投資的合約權利，以及各種收入情況及未計利息、税項、折舊及攤銷前盈利的倍數，或EBITDA、現金流、淨收入、收入，或在有限情況下，賬面價值或清算價值，以釐定該等投資的公允價值。如果公司董事會認為新發行和購買的投資 是反映其公允價值的最佳指標，則該投資應按成本計價。上述投資通常被歸類為公允價值層次結構中的第三級投資。在活躍的公開市場交易的投資按其截至財務報表日期的收盤價估值，並在公允價值層次中被歸類為第1級 。除上文所述外，本公司通常以相關期間結束當日交易商的中點報價和要價對其其他投資進行估值，該中間價由獨立第三方定價服務提供，並由此類服務篩選有效性，通常被歸類為公允價值等級中的第二級。
本公司定期根據本公司購買和出售其投資的實際價格，對其從第三方定價服務機構和/或交易商以及獨立評估公司收到的買入價和賣出價進行基準計算。根據基準分析的結果和本公司管理層買賣這些投資的經驗，本公司認為這些價格是公允價值的可靠指標。本公司董事會估值委員會或估值委員會及董事會以符合本公司估值政策的方式審核及批准有關該等投資的估值決定。
103
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)
以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中使用重大不可觀察投入(第3級)來確定公允價值的投資的對賬：
| 截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高級安全保障貸款優先留置權 | 高級安全保障貸款次之留置權 | 其他 高年級安穩債務 |
從屬的債務 | 資產 基座 金融 |
股權/其他 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
| 期初公允價值 |
$ | 9,542 | $ | 1,205 | $ | 29 | $ | 74 | $ | 2,245 | $ | 877 | $ | 13,972 | ||||||||||||||
| 增加折扣(攤銷保費) |
22 | 2 | | | 3 | | 27 | |||||||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(71 | ) | (4 | ) | | | 16 | 27 | (32 | ) | ||||||||||||||||||
| 未實現升值(折舊)淨變化 |
2 | (37 | ) | (2 | ) | (40 | ) | (26 | ) | 129 | 26 | |||||||||||||||||
| 購買 |
1,166 | 4 | | | 556 | 330 | 2,056 | |||||||||||||||||||||
| 實物支付 利息 |
10 | | | | 11 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和還款 |
(1,006 | ) | (97 | ) | | | (627 | ) | (61 | ) | (1,791 | ) | ||||||||||||||||
| 轉到3級 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| 轉出級別3 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
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| 期末公允價值 |
$ | 9,665 | $ | 1,073 | $ | 27 | $ | 34 | $ | 2,178 | $ | 1,313 | $ | 14,290 | ||||||||||||||
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| 計入可歸因於報告日期仍持有的投資的未實現損益變動的淨資產變動中的本期損益總額 |
$ | (71) | $ | (37) | $ | (2) | $ | (40) | $ | (17) | $ | 161 | $ | (6 | ) | |||||||||||||
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| 截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高級安全保障貸款優先留置權 | 高級安全保障貸款次之留置權 | 其他 高年級安穩債務 |
從屬的債務 | 資產 基座 金融 |
股權/ 其他 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 期初公允價值 |
$ | 3,276 | $ | 862 | $ | 36 | $ | 152 | $ | 951 | $ | 530 | $ | 5,807 | ||||||||||||||
| 增加折扣(攤銷保費) |
1 | 3 | | | | | 4 | |||||||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
3 | (87 | ) | (23 | ) | | 1 | (20 | ) | (126 | ) | |||||||||||||||||
| 未實現升值(折舊)淨變化 |
(1 | ) | 94 | 24 | (4 | ) | 5 | 92 | 210 | |||||||||||||||||||
| 購買 |
270 | 77 | | 4 | 40 | | 391 | |||||||||||||||||||||
| 實物支付 利息 |
3 | 2 | | | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 銷售和還款 |
(467 | ) | (256 | ) | (1 | ) | (90 | ) | (55 | ) | (8 | ) | (877 | ) | ||||||||||||||
| 轉到3級 |
| | | | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 轉出級別3 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
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| 期末公允價值 |
$ | 3,085 | $ | 695 | $ | 36 | $ | 62 | $ | 948 | $ | 601 | $ | 5,427 | ||||||||||||||
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| 計入淨資產變動的當期損益總額 可歸因於與報告日期仍持有的投資有關的未實現損益變動 |
$ | (7 | ) | $ | 10 | $ | | $ | (4 | ) | $ | 8 | $ | 72 | $ | 79 | ||||||||||||
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)
截至2022年3月31日和2021年12月31日的經常性第3級 公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察輸入如下：
| 投資類型 |
公允價值在March 31, 2022(未經審計) | 估值 技術(1) |
看不見 輸入 |
射程 (加權平均) |
對以下方面的影響 | |||||||||
| 優先債 |
$ | 9,404 | 貼現現金流 | 貼現率 | 4.4% - 40.6% (9.0%) |
|
減少量 | |||||||
| 693 | 成本 | |||||||||||||
| 613 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
1.0x - 11.3x (6.9x) |
|
增加 | ||||||||
| 55 | 其他(3) | |||||||||||||
| 次級債務 |
21 | 貼現現金流 | 貼現率 | |
10.5% - 10.5% (10.5%) |
|
減少量 | |||||||
| 13 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
6.8x - 6.8x (6.8x) |
|
增加 | ||||||||
| 基於資產的財務 |
920 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
1.0x - 22.5x (3.0x) |
|
增加 | |||||||
| 913 | 貼現現金流 | 貼現率 | |
4.2% - 16.6% (9.8%) |
|
減少量 | ||||||||
| 270 | 成本 | |||||||||||||
| 71 | 其他(3) | |||||||||||||
| 4 | 指示性交易商報價 | |
50.1% - 50.1% (50.1%) |
|
增加 | |||||||||
| 股權/其他 |
670 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
0.1x - 16.5x (8.0x) |
|
增加 | |||||||
| 329 | 成本 | |||||||||||||
| 193 | 其他(3) | |||||||||||||
| 116 | 貼現現金流 | 貼現率 | |
10.0% - 25.0% (12.8%) |
|
減少量 | ||||||||
| 5 | 期權定價模型 | 股權非流動資金折價 | |
65.0% - 65.0% (65.0%) |
|
減少量 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
$ | 14,290 | ||||||||||||
|
|
|
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105
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)
| 投資類型 |
公允價值在2021年12月31日 | 估值 技術(1) |
看不見 輸入 |
射程 | 對以下方面的影響 | |||||||||
| 優先債 |
$ | 8,746 | 貼現現金流 | 貼現率 | 5.3% - 30.3% (8.5%) |
|
減少量 | |||||||
| 1,242 | 成本 | |||||||||||||
| 737 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
0.1x - 11.0x (7.0x) |
|
增加 | ||||||||
| 51 | 其他(3) | |||||||||||||
| 次級債務 |
53 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
7.0x - 7.8x (7.8x) |
|
增加 | |||||||
| 21 | 成本 | |||||||||||||
| 基於資產的財務 |
1,021 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
1.0x - 23.1x (4.1x) |
|
增加 | |||||||
| 744 | 貼現現金流 | 貼現率 | |
4.2% - 16.2% (10.1%) |
|
減少量 | ||||||||
| 359 | 成本 | |||||||||||||
| 117 | 其他(3) | |||||||||||||
| 4 | 指示性交易商報價 | |
50.8% - 50.8% (50.8%) |
|
增加 | |||||||||
| 股權/其他 |
737 | 瀑布 | EBITDA倍數 | |
0.1x - 16.0x (6.1x) |
|
增加 | |||||||
| 111 | 貼現現金流 | 貼現率 | |
7.3% - 25.0% (9.8%) |
|
減少量 | ||||||||
| 5 | 期權定價模型 | 股權非流動資金折價 | |
65.0% - 65.0% (65.0%) |
|
減少量 | ||||||||
| 22 | 其他(3) | |||||||||||||
| 2 | 成本 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
$ | 13,972 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 採用市場報價估值技術的投資主要通過使用相關期間結束日交易商的當前買入價和賣出價的中點進行估值，該中間價由獨立的第三方定價服務提供並由該等服務篩選有效性。根據市場可比估值技術使用EBITDA倍數或收入倍數進行估值的投資可使用企業估值瀑布分析進行。 |
| (2) | 表示3級投資的公允價值的方向性變化，這將因相應的不可觀察到的投入增加而產生。減少投入將產生相反的效果。孤立的這些投入的重大變化可能導致公允價值計量顯著提高或降低。 |
| (3) | 公允價值基於擬議公司交易的預期結果和/或其他因素。 |
106
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排
在2019年6月14日之前，根據1940年法案，本公司獲準借款，以使其資產覆蓋率(根據1940年法案計算)在借款後至少為200%。自2019年6月15日起，本公司適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2022年3月31日，本公司發行的優先證券的未償還總額為9,879美元。截至2022年3月31日，公司的資產覆蓋率為179%。
下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日該公司尚未完成的融資安排的摘要信息。有關這些融資安排的更多信息，請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告 10-K表中的經審計綜合財務報表附註。在截至2022年3月31日的三個月內，本公司融資安排的任何重大變化將討論如下。
| 截至2022年3月31日 (未經審計) | ||||||||||||||
| 佈置 |
安排的類型 |
費率 |
金額傑出的 | 金額可用 | 到期日 | |||||||||
| 漫步者信貸 設施(2)(9) |
循環信貸安排 | SOFR+2.15%(1) | $ | 161 | $ | 39 | 2025年11月22日 | |||||||
| 伯霍姆大宗經紀公司(2)(9) |
大宗經紀設施 | L+1.25%(1) | | | 2022年9月26日 | |||||||||
| CCT東京融資信貸安排(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1)(3) | 300 | | 2025年1月2日 | |||||||||
| Darby Creek信用貸款 設施(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 250 | | 2025年2月26日 | |||||||||
| 登拉普信貸 融資(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 500 | | 2025年2月26日 | |||||||||
| Meadowbrook Run信貸安排(2)(8) |
循環信貸安排 | SOFR+2.05%(1) | 275 | 25 | 2024年11月22日 | |||||||||
| 優先擔保循環信貸安排(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1) SONIA+0.0326%(1)(4) |
2,846 | (5) | 1,345 | (6) | 2025年12月23日 | |||||||
| 4.750%債券將於2022年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.75% | 450 | | May 15, 2022 | |||||||||
| 4.625%債券將於2024年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.63% | 400 | | July 15, 2024 | |||||||||
| 1.650%債券將於2024年到期 (7) |
無擔保票據 | 1.65% | 500 | | 2024年10月12日 | |||||||||
| 4.125%債券將於2025年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.13% | 470 | | 2025年2月1日 | |||||||||
| 4.250%債券將於2025年到期 (7)(9) |
無擔保票據 | 4.25% | 475 | | 2025年2月14日 | |||||||||
| 8.625% Notes due 2025(7) |
無擔保票據 | 8.63% | 250 | | May 15, 2025 | |||||||||
| 3.400%債券將於2026年到期 (7) |
無擔保票據 | 3.40% | 1,000 | | 2026年1月15日 | |||||||||
| 2.625%債券將於2027年到期 (7) |
無擔保票據 | 2.63% | 400 | | 2027年1月15日 | |||||||||
| 3.250%債券將於2027年到期 (7) |
無擔保票據 | 3.25% | 500 | | July 15, 2027 | |||||||||
| 3.125%債券將於2028年到期 (7) |
無擔保票據 | 3.13% | 750 | | 2028年10月12日 | |||||||||
| CLO-1備註(2)(8) |
抵押貸款債券 | L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | | 2031年1月15日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | 9,879 | $ | 1,409 | ||||||||||
| (1) | 基準利率下限為0%。 |
| (2) | 該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。 |
| (3) | 基準利率的利差是參考貸款項下的未償還金額確定的。 |
| (4) | 基準利率的利差是參考借款基礎價值與本公司若干未償債務總額的比率確定的。 |
| (5) | 金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2022年3月31日，未償還的歐元餘額已按1.00至1.11美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年3月31日，CAD37的加元餘額已按1.00至0.80加元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還金額總額。截至2022年3月31日，GB 128的英鎊餘額已按GB 1.00至1.32美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年3月31日，澳元餘額147澳元已按1.00澳元至0.75美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。 |
| (6) | 高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2022年3月31日，已經簽發了9美元的此類信用證。 |
107
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排 (續)
| (7) | 截至2022年3月31日，4.750%、4.625%、1.650%、4.125%的債券、4.250%的債券、8.625%的債券、3.400%的債券、2.625%的債券、3.250%的債券和3.125%的債券的公允價值分別約為450美元、404美元、472美元、467美元、468美元、270美元、969美元、367美元、462美元和3.125美元。這些估值在公允價值層次結構中被視為 二級估值。 |
| (8) | 截至2022年3月31日，有281.4美元的A-1R類票據 以L+1.85%的利率發行，20.5美元的A-2R類票據以L+2.25%的利率發行，32.4美元的B-1R類票據以L+2.60%的利率發行，以及17.4美元的B-2R類票據以3.011%的利率發行。 |
| (9) | 截至2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在票據、信貸安排、 和FSKR的全資特殊目的融資子公司項下的所有義務，均因2021年合併的完成而成為本公司的全資特殊目的融資子公司。 |
| 截至2021年12月31日 | ||||||||||||||
| 佈置 |
安排的類型 |
費率 |
金額傑出的 | 金額可用 | 到期日 | |||||||||
| 漫步者信貸 設施(2)(9) |
循環信貸安排 | SOFR+2.15%(1) | $ | 150 | $ | 50 | 2025年11月22日 | |||||||
| 伯霍姆大宗經紀公司(2)(9) |
大宗經紀設施 | L+1.25%(1) | | | June 28, 2022 | |||||||||
| CCT東京融資信貸安排(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1)(3) | 300 | | 2025年1月2日 | |||||||||
| Darby Creek信用貸款 設施(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 250 | | 2025年2月26日 | |||||||||
| 登拉普信貸 融資(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 485 | 15 | 2025年2月26日 | |||||||||
| Meadowbrook Run信貸安排(2)(9) |
循環信貸安排 | SOFR+2.05%(1) | 300 | | 2024年11月22日 | |||||||||
| 優先擔保循環信貸安排(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1)(4) SONIA + 0.0326%(1)(4) |
2,647 | (5) | 1,544 | (6) | 2025年12月23日 | |||||||
| 4.750%債券將於2022年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.75% | 450 | | May 15, 2022 | |||||||||
| 4.625%債券將於2024年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.63% | 400 | | July 15, 2024 | |||||||||
| 1.650%債券將於2024年到期 (7) |
無擔保票據 | 1.65% | 500 | | 2024年10月12日 | |||||||||
| 4.125%債券將於2025年到期 (7) |
無擔保票據 | 4.13% | 470 | | 2025年2月1日 | |||||||||
| 4.250%債券將於2025年到期 (7)(9) |
無擔保票據 | 4.25% | 475 | | 2025年2月14日 | |||||||||
| 8.625%票據到期 2025(7) |
無擔保票據 | 8.63% | 250 | | May 15, 2025 | |||||||||
| 3.400%債券將於2026年到期 (7) |
無擔保票據 | 3.40% | 1,000 | | 2026年1月15日 | |||||||||
| 2.625%債券將於2027年到期 (7) |
無擔保票據 | 2.63% | 400 | | 2027年1月15日 | |||||||||
| 3.125%債券將於2028年到期 (7) |
無擔保票據 | 3.13% | 750 | | 2028年10月12日 | |||||||||
| CLO-1備註(2)(8) |
抵押貸款債券 | L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | | 2031年1月15日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總計 |
$ | 9,179 | $ | 1,609 | ||||||||||
| (1) | 基準利率下限為0%。 |
| (2) | 該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。 |
| (3) | 基準利率的利差是參考貸款項下的未償還金額確定的。 |
| (4) | 基準利率的利差是參考借款基礎價值與本公司若干未償債務總額的比率確定的。 |
| (5) | 金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2021年12月31日，歐元餘額為260澳元，已按1.00澳元至1.14美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，加元餘額CAD40已按加元1.00至0.79美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，GB 130的英鎊餘額已按1.00至1.35美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，澳元餘額116澳元已按1.00澳元至0.73美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。 |
| (6) | 高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2021年12月31日，已經簽發了9美元的此類信用證。 |
| (7) | 截至2021年12月31日，4.750%票據、4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據和3.125%票據的公允價值分別約為455美元、421美元、491美元、492美元、497美元、276美元、1,016美元、395美元和3.125美元。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值 。 |
| (8) | 截至2021年12月31日，有281.4美元的A-1R類票據 以L+1.85%的利率未償還，20.5美元的A-2R類票據以L+2.25%的利率未償還，32.4美元的B-1R類票據以L+2.60%的利率未償還，以及17.4美元的B-2R類票據以3.011%的利率未償還。 |
| (9) | 截至2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在其票據和信貸融資項下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為本公司的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，都是由於2021年合併的完成。 |
108
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排 (續)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，公司融資安排的利息支出總額構成如下：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 佈置(1) |
直接 利息 費用 |
攤銷 延期 融資成本 和折扣/ 補價 |
總利息 費用 |
直接 利息 費用 |
攤銷 延期 融資成本 和折扣/ 補價 |
總利息 費用 |
||||||||||||||||||
| 漫步者信貸 設施(2) |
$ | 1 | $ | 0 | $ | 1 | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||
| 伯霍姆大宗經紀公司(2) |
| | | | | | ||||||||||||||||||
| CCT東京融資信貸安排(2) |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Darby Creek信貸安排(2) |
1 | 0 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| 登拉普信貸 融資(2) |
3 | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| Meadowbrook Run信貸安排(2) |
2 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| 優先擔保循環信貸安排(2) |
16 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4.750% Notes due 2022 |
6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5.000% Notes due 2022 |
| | | 3 | | 3 | ||||||||||||||||||
| 4.625% Notes due 2024 |
4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1.650% Notes due 2024 |
2 | 1 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 4.125% Notes due 2025 |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4.250% Notes due 2025 |
5 | (1 | ) | 4 | | | | |||||||||||||||||
| 8.625% Notes due 2025 |
5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3.400% Notes due 2026 |
9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2.625% Notes due 2027 |
2 | 0 | 2 | | | | ||||||||||||||||||
| 3.250% Notes due 2027 |
3 | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 3.125% Notes due 2028 |
6 | 0 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| CLO-1備註 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
$ | 74 | $ | 3 | $ | 77 | $ | 39 | $ | 3 | $ | 42 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 本公司各全資特別用途融資附屬公司的借款被視為本公司的借款，以符合根據1940年法令適用於BDC的資產覆蓋範圍要求。 |
| (2) | 直接利息支出包括非使用費的影響。 |
截至2022年3月31日止三個月，本公司的平均借款金額及加權平均利率(包括非使用費的影響)分別為9,649元及3.07%。截至2022年3月31日，本公司的加權平均借款實際利率(包括非使用費的影響)為3.14%。
本公司截至2021年3月31日止三個月的平均借款及加權平均利率(包括非使用費的影響)分別為4,041元及3.88%。截至2021年3月31日，該公司的加權平均借款實際利率(包括非使用費的影響)為4.17%。
109
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排 (續)
根據其融資安排，本公司已作出若干陳述及保證 ，並須遵守各項契約、報告要求及其他類似融資安排的慣常要求。截至2022年3月31日和2021年12月31日，該公司遵守了其融資安排所要求的所有契約。
3.250% Notes due 2027
2022年1月18日，本公司與美國銀行全國協會(受託人)簽訂了第十一次補充契約(即第十一次補充契約)，日期為2014年7月14日，由本公司與受託人(基礎契約)以及第十一次補充契約(契約)簽訂。第十一期補充債券 涉及本公司發行本金總額為500美元的2027年到期的3.250%債券，即3.250%債券。
3.250釐的債券將於2027年7月15日到期，並可由本公司隨時或不時按契約規定的贖回價格贖回全部或部分債券。債券息率為3.250，利率為年息3.250釐，每半年派息一次，由2022年7月15日開始，每年1月15日及7月15日派息一次。3.250%債券為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及 未來債務，其償付權明確排在3.250%債券之後，與本公司發行的所有現有及未來無抵押無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)的價值為低，而在結構上則次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資工具所產生的所有現有及未來債務 (包括貿易應付款項)。
本契約包含 某些契約，包括要求本公司遵守經修訂的1940年《投資公司法》第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條的資產覆蓋範圍要求，而不論是否受該等要求的約束，以及在本公司不再受1934年《證券交易法》(經修訂)的報告要求約束的情況下，向3.250%票據持有人及受託人提供財務資料。 這些契約受契約中所述的重要限制及例外情況所規限。
此外，根據契約的定義，在發生控制權變更回購事件 時，公司一般將被要求提出要約，以購買未償還的3.250%債券，價格相當於該3.250%債券本金的100% 加上回購日的應計未付利息。
附註10.承付款和或有事項
該公司簽訂了包含各種賠償條款的合同。本公司在這些 安排下的最大風險敞口未知；然而，本公司之前沒有根據這些合同提出索賠或蒙受損失。顧問已經審查了公司的現有合同，並預計公司的損失風險很小。
本公司目前並未受到任何重大法律程序的影響，據本公司所知，本公司並無受到任何重大法律程序的威脅。本公司可能不時參與正常業務過程中的某些法律程序，包括與執行本公司與其投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的訴訟。雖然這些措施的結果
110
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和 或有事項(續)
法律訴訟不能肯定地預測，本公司預計任何此類訴訟都不會對其財務狀況或經營業績產生重大影響。
向投資組合公司提供資金的無資金承諾沒有記錄在公司的綜合資產負債表中。由於這些 承付款可能到期而不使用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。該公司有足夠的流動資金為這些承諾提供資金。截至2022年3月31日，該公司的 無資金承諾包括以下內容：
| 類別/公司(1) |
承諾 金額 |
|||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
||||
| 3Pillar全球公司 |
$ | 9.2 | ||
| 3Pillar全球公司 |
30.6 | |||
| 4840 Solutions LLC |
6.4 | |||
| 高級皮膚科與美容外科 |
3.6 | |||
| 高級皮膚科與美容外科 |
2.5 | |||
| Advania Sverige AB |
37.5 | |||
| 平價醫療公司 |
12.8 | |||
| 平價醫療公司 |
43.1 | |||
| 敏捷解決方案集團有限責任公司 |
10.1 | |||
| 阿萊拉集團中級控股公司 |
22.9 | |||
| 美國願景合作伙伴 |
7.8 | |||
| 美國願景合作伙伴 |
38.9 | |||
| Amerivet Partners Management Inc. |
8.4 | |||
| Amerivet Partners Management Inc. |
67.3 | |||
| Arcfield收購公司 |
7.1 | |||
| Arcos LLC/VA |
4.5 | |||
| 阿多納集團有限公司 |
22.8 | |||
| AthenaHealth公司 |
1.2 | |||
| AxiomSL有限公司 |
2.4 | |||
| AxiomSL有限公司 |
2.3 | |||
| BARBRI Inc. |
14.8 | |||
| BGB集團有限責任公司 |
19.9 | |||
| Clarience Technologies LLC |
23.3 | |||
| Clarience Technologies LLC |
10.8 | |||
| 社區品牌公司 |
3.8 | |||
| 社區品牌公司 |
1.9 | |||
| Corearch Intermediate Inc. |
4.4 | |||
| CSafe全球 |
34.9 | |||
| 牙科護理聯盟公司 |
12.3 | |||
| Encora Digital Inc. |
19.4 | |||
| 娛樂福利集團有限責任公司 |
9.6 | |||
| 福萊特軟件公司 |
9.9 | |||
| 基礎消費品牌有限責任公司 |
6.6 | |||
| 基金會風險夥伴公司 |
6.9 | |||
111
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和 或有事項(續)
| 類別/公司(1) |
承諾 金額 |
|||
| 基金會風險夥伴公司 |
2.6 | |||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
11.7 | |||
| 高威合夥人控股有限責任公司 |
20.4 | |||
| Gigamon Inc. |
9.3 | |||
| 亨尼夫運輸系統公司 |
11.6 | |||
| 希金波坦保險代理公司 |
9.1 | |||
| HM Dunn有限公司 |
2.0 | |||
| 個體餐飲服務 |
3.9 | |||
| 個體餐飲服務 |
4.7 | |||
| 洞察全球有限責任公司 |
16.8 | |||
| 洞察全球有限責任公司 |
26.8 | |||
| 誠信營銷集團有限責任公司 |
145.3 | |||
| J S Holding LLC |
13.0 | |||
| J S Holding LLC |
24.2 | |||
| 卡曼航天公司 |
1.1 | |||
| 萊克菲爾德獸醫集團 |
44.9 | |||
| Lakeview農場公司 |
10.8 | |||
| Lakeview農場公司 |
2.6 | |||
| Lexitas Inc. |
5.4 | |||
| Lexitas Inc. |
5.4 | |||
| 勞合社註冊質量保證有限公司 |
20.0 | |||
| MB2牙科解決方案有限公司 |
41.0 | |||
| MED-Metrix |
25.0 | |||
| MED-Metrix |
7.8 | |||
| 莫尼克斯國際公司 |
9.2 | |||
| Motion Recruiting Partners LLC |
59.6 | |||
| 網絡文檔 |
2.3 | |||
| 網絡文檔 |
7.3 | |||
| 新時代科技公司 |
9.3 | |||
| 新時代科技公司 |
1.9 | |||
| 諾華科技有限公司 |
5.6 | |||
| 牛津全球資源有限公司 |
15.3 | |||
| 牛津全球資源有限公司 |
1.8 | |||
| P2能源解決方案公司 |
11.4 | |||
| Parata系統 |
22.0 | |||
| Parata系統 |
5.5 | |||
| PartsSource Inc. |
4.2 | |||
| PartsSource Inc. |
22.6 | |||
| 生產資源集團有限責任公司 |
4.0 | |||
| Revere Superior Holdings Inc. |
3.8 | |||
| Revere Superior Holdings Inc. |
3.2 | |||
| 瑞星烘焙公司 |
2.0 | |||
| RSC保險經紀公司 |
12.4 | |||
| RSC保險經紀公司 |
7.6 | |||
112
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和 或有事項(續)
| 類別/公司(1) |
承諾 金額 |
|||
| 桑巴安全公司 |
1.8 | |||
| 桑巴安全公司 |
6.1 | |||
| SavATree LLC |
7.6 | |||
| SavATree LLC |
6.3 | |||
| 源代碼有限責任公司 |
15.0 | |||
| Spins LLC |
16.5 | |||
| Spins LLC |
7.9 | |||
| Summit InterConnect Inc. |
48.7 | |||
| 美國橫掃公司 |
3.1 | |||
| 美國橫掃公司 |
5.6 | |||
| 時代製造公司 |
13.7 | |||
| 時代製造公司 |
14.7 | |||
| 財富增進集團有限責任公司 |
10.8 | |||
| 財富增進集團有限責任公司 |
1.3 | |||
| 伍爾伯特公司 |
3.7 | |||
| Worldwise公司 |
42.2 | |||
| Worldwise公司 |
14.2 | |||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
||||
| 法雷奧食品集團有限公司 |
7.2 | |||
| 基於資產的財務 |
||||
| Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine |
13.6 | |||
| Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B |
40.3 | |||
| Home Partners合資企業2，結構化夾層 |
11.9 | |||
| Jet Edge International LLC，定期貸款 |
0.7 | |||
| OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層 |
88.9 | |||
| Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層 |
6.0 | |||
|
|
|
|||
| 總計 |
$ | 1,584.1 | ||
|
|
|
|||
| 無資金來源的資產融資/其他承付款 |
$ | 497.8 | ||
| (1) | 可以是對與指定公司有關聯的一個或多個實體的承諾。 |
截至2022年3月31日，本公司的債務承諾包括417.8美元的循環信貸安排和1,166.3美元的延遲提取定期貸款，這些貸款通常用於收購或資本支出，並須接受某些業績測試。此類無資金來源的債務承諾的公允價值為未實現升值(折舊)13.6美元。 公司的無資金支持的基於資產的融資/其他承諾通常要求在提供資金之前滿足某些條件或獲得顧問的實際批准。
高級擔保循環信貸安排提供初始面值總額高達175美元的信用證的發行， 本公司可申請發行面值總額高達99.6美元的信用證，可根據高級擔保循環信貸安排的條款不時增加或減少。截至2022年3月31日，已經簽發了9美元的此類信用證。
113
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和 或有事項(續)
截至2022年3月31日，該公司還承諾向COPJV提供262.7美元的資本。資本承諾可以通過現金和/或投資的貢獻來履行。在沒有本公司和SCRS在COPJV董事會中的代表投贊成票的情況下，不得作出資本承諾。
雖然本公司預計不會為其所有資金不足的承諾提供資金，但不能保證不會要求它這樣做。
在正常業務過程中，本公司可代表投資組合公司 進行擔保。根據這種安排，如果投資組合公司拖欠相關的付款義務，公司將被要求向第三方付款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司沒有此類未償還擔保 。
注11.財務要點
以下是該公司截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的財務要點時間表：
| 截至三個月 March 31, 2022(未經審計) |
截至的年度 2021年12月31日 |
|||||||
| 每股數據：(1) |
||||||||
| 資產淨值，期初 |
$ | 27.17 | $ | 25.02 | ||||
| 行動的結果(2) |
||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
0.77 | 2.76 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損)和未實現升值(折舊) |
0.01 | 4.28 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
0.78 | 7.04 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東分配(3) |
||||||||
| 從淨投資收益分配 |
(0.63 | ) | (2.47 | ) | ||||
| 來自投資已實現淨收益的分配 |
| | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東分配導致的淨資產減少額 |
(0.63 | ) | (2.47 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股本交易 |
||||||||
| 普通股發行(4) |
| (2.20 | ) | |||||
| 普通股回購(5) |
0.01 | 0.01 | ||||||
| 遞延費用的扣除(6) |
| (0.23 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股本交易產生的淨資產淨增加(減少) |
0.01 | (2.42 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資產淨值，期末 |
$ | 27.33 | $ | 27.17 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股市值，期末 |
$ | 22.82 | $ | 20.94 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流通股，期末 |
284,138,163 | 284,543,091 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 基於淨資產價值的總回報 (7) |
2.91 | % | 18.47 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 基於市場價值的總回報 (8) |
11.97 | % | 41.45 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
114
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注11.財務要點(續)
| 截至三個月 March 31, 2022(未經審計) |
截至的年度 2021年12月31日 |
|||||||
| 比率/補充數據： |
||||||||
| 期末淨資產 |
$ | 7,767 | $ | 7,730 | ||||
| 淨投資收益與平均淨資產的比率 (9) |
11.32 | % | 10.36 | % | ||||
| 總營業費用與平均淨資產的比率(9) |
9.83 | % | 9.35 | % | ||||
| 淨營業費用與平均淨資產的比率 (9) |
9.05 | % | 8.82 | % | ||||
| 投資組合週轉率(10) |
10.11 | % | 49.82 | % | ||||
| 未償還優先證券總額，不包括國庫券 |
$ | 9,879 | $ | 9,179 | ||||
| 單位資產覆蓋率(11) |
1.79 | 1.84 | ||||||
| (1) | 可以對每股數據進行四捨五入，以重新計算每股期末資產淨值。 |
| (2) | 每股數據是使用適用期間內的加權平均流通股得出的。 |
| (3) | 分派的每股數據反映了在適用期間內每股支付的實際分派金額。 |
| (4) | 在截至2021年12月31日的年度內，以每股普通股為基礎的發行反映了因根據2021年合併發行普通股而產生的資產淨值增量變化，其公允價值是根據2021年合併產生的流通股發行的FSK普通股。 |
| (5) | 代表公司股票回購計劃的增量影響，即以低於每股資產淨值的價格在公開市場 購買股票。 |
| (6) | 於截至2021年12月31日止年度，指永久撇銷本公司的遞延合併成本及FSKR的遞延成本及預付資產，以及按市值計價 FSKR的4.25%備註。 |
| (7) | 根據列報的每個期間的資產淨值計算的總回報，是以適用期間結束時的每股資產淨值，加上該期間申報的每股現金分派，再除以期初的每股資產淨值計算得出的。按資產淨值計算的總回報並未考慮出售本公司普通股股份可能產生的任何銷售佣金或費用的影響。根據資產淨值計算的歷史總回報不應被視為本公司基於資產淨值計算的未來總回報，該總回報可能高於或低於表中所示的回報，原因包括本公司有能力或 無法投資於符合其投資標準的公司、本公司收購的債務證券的應付利率、本公司的費用水平、已實現和未實現損益的確認 變動和確認時間、本公司在其市場上遇到的競爭程度和總體經濟狀況。由於這些因素，以往任何期間的業績都不應被視為未來期間業績的指示。上述總回報計算代表適用期間公司投資組合的總回報，並不代表股東的實際回報。 |
| (8) | 按市價計算的總回報是根據適用期間的市場價格變動計算的，包括根據本公司的DRP進行再投資的分派的影響。按市值計算的總回報不考慮出售本公司股份可能產生的任何銷售佣金或費用的影響 |
115
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注11.財務要點(續)
| 普通股。基於表中市值對總回報的歷史計算不應被視為公司基於市值的未來總回報的表示 由於多個因素，包括公司有能力或無能力投資於符合其投資標準的公司、公司收購的債務證券的應付利率、公司費用水平、已實現和未實現損益的確認變化和時間、公司在其市場上遇到的競爭程度，該總回報可能大於或低於表中所示的回報。 一般經濟狀況和每股市值的波動。由於這些因素，以往任何期間的結果都不應被視為未來期間業績的指標。 |
| (9) | 此計算採用適用期間內的加權平均淨資產。截至2022年3月31日的三個月的比率按年率計算。截至2022年3月31日的三個月的年化比率不一定表明截至2022年12月31日的一年的預期比率。以下是截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的補充比率時間表： |
| 截至三個月 March 31, 2022(未經審計) |
截至的年度 2021年12月31日 |
|||||||
| 次級淨收益獎勵費用與平均淨資產的比率 |
1.29 | % | 0.83 | % | ||||
| 利息支出與平均淨資產之比 |
3.96 | % | 4.10 | % | ||||
| 消費税與平均淨資產的比率 |
| 0.21 | % | |||||
| (10) | 截至2022年3月31日的三個月的投資組合週轉率不是年化的。 |
| (11) | 單位資產覆蓋率是指本公司綜合總資產的賬面價值減去未由優先證券代表的負債和負債，與代表負債的優先證券總額的比率。 |
注12.收購FSKR
於2021年6月16日，本公司根據2020年合併協議完成對FSKR的收購。根據2020年合併協議，Merge Sub與FSKR合併並併入FSKR，FSKR繼續作為尚存公司並作為本公司的全資附屬公司，或第一次合併，緊隨FSKR與本公司合併並併入本公司，本公司繼續作為尚存公司，或與第一次合併一起，即2021年合併。
根據2020年合併協議的條款，每股FSKR普通股已轉換為獲得0.9498股本公司普通股的權利。這一交換比率是根據截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盤資產淨值26.77美元和25.42美元確定的，以確保投資者在FSK獲得的股份資產淨值等於他們在FSKR持有的股份的資產淨值。因此，該公司向前FSKR股東發行了總計約161,374,028股普通股。
2021年的合併被認為是一次免税重組。2021年的合併按照《會計準則彙編》805-50中詳述的資產取得法會計核算。企業合併相關問題。本公司於2021年合併所支付代價的公允價值按收購日期的相對公允價值分配予收購的資產及承擔的負債，並不產生商譽。
116
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注12.收購 FSKR(續)
下表彙總了購買價格對因2021年合併而獲得的資產和承擔的負債的分配情況：
| 購買的普通股 |
$ | 3,650 | ||
|
|
|
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| 購買總價 |
$ | 3,650 | ||
|
|
|
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| 收購資產，按公允價值計算： |
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| 投資 |
$ | 7,227 | ||
| 現金和現金等價物 |
293 | |||
| 其他資產 |
221 | |||
|
|
|
|||
| 收購的總資產 |
$ | 7,741 | ||
| 債務 |
3,794 | |||
| 應付分配 |
93 | |||
| 承擔的其他負債 |
204 | |||
|
|
|
|||
| 購買總價 |
$ | 3,650 | ||
|
|
|
該公司在2021年的合併中產生了8000美元的專業費用和其他成本。該等成本已由本公司資本化，並計入2021年合併的收購價。19美元的遞延費用和預付資產被永久註銷。此外，公司 按市值計價FSKR的公允價值為4.25%的票據，比其賬面價值高出26美元。
注13.後續事件
2022年到期的4.750%債券
2022年3月15日，公司發佈了贖回通知，規定贖回2022年到期的4.750%優先債券，或4.750%債券，全部贖回，贖回4.750%債券本金總額的100%，外加截至2022年4月15日(但不包括)的應計和未付利息。2022年4月15日，4.750%的債券全部贖回。
117
| 第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 (百萬，不包括每股和每股金額) |
本部分所載資料應與本季度報告10-Q表其他部分所載未經審計的綜合財務報表及相關附註一併閲讀。在本報告中，我們、我們和公司指的是FS KKR Capital Corp.，而顧問指的是FS/KKR Advisor，LLC。
前瞻性陳述
本季度報告中的10-Q表格中的一些陳述構成了前瞻性陳述，因為它們與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。本季度報告中的Form 10-Q中包含的前瞻性陳述可能包括有關以下方面的 陳述：
| | 我們未來的經營業績； |
| | 我們的業務前景和我們可能投資的公司的前景，包括我們和他們實現我們各自目標的能力，這是當前新冠肺炎大流行的結果； |
| | 我們預期進行的投資的影響； |
| | 我們投資組合公司實現目標的能力； |
| | 我們當前和預期的融資和投資； |
| | 接收和維護企業信用評級以及總體利率環境的變化； |
| | 我們的現金資源、資金來源和營運資金是否充足； |
| | 我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額； |
| | 我們的合同安排和與第三方的關係； |
| | 與顧問、FS Investments、KKR Credit或其各自關聯公司管理的其他基金存在實際和潛在的利益衝突； |
| | 我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響； |
| | 經濟和政治大趨勢和其他外部因素，包括當前新冠肺炎大流行及其造成的相關幹擾； |
| | 我們對財務槓桿的使用； |
| | 顧問能夠為我們找到合適的投資，並監控和管理我們的投資； |
| | 顧問或其附屬公司吸引和留住優秀專業人員的能力； |
| | 我們有能力保持我們作為RIC和BDC的資格； |
| | 修訂後的《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下發布的規則和條例對我們業務的影響； |
| | 税法的變化對我們和我們可能投資的投資組合公司以及我們和他們的税務狀況的影響；以及 |
| | 我們可能投資的企業的納税狀況。 |
此外，預期、相信、預期和意向等詞語表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包括這些詞語。本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述包含風險和不確定性。我們的實際結果可能不同
118
出於任何原因，與前瞻性陳述中暗示或明示的內容存在實質性差異。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括：
| | 經濟的變化； |
| | 地緣政治風險； |
| | 與我們的業務或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷有關的風險； |
| | 未來我們作業區的法律、法規和條件的變化；以及 |
| | 我們普通股在紐約證券交易所或紐約證券交易所的交易價格。 |
本季度報告中包含的前瞻性陳述以Form 10-Q表中包含的前瞻性陳述為基礎，這些信息是根據本季度報告Form 10-Q發佈之日獲得的。除非聯邦證券法另有規定，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而 修改或更新任何前瞻性陳述的義務。建議股東參考我們可能直接向股東作出的任何額外披露，或通過我們 未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告。本季度報告中包含的10-Q表格中包含的前瞻性陳述和預測不受修訂後的1933年《證券法》第27A節或《證券法》和《交易法》第21E節提供的安全港保護。
概述
我們於2007年12月21日根據馬裏蘭州的一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。我們是一家外部管理的、非多元化的封閉式管理投資公司，已根據1940年法案選擇作為BDC 進行監管，並已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得該守則M分節下的RIC資格。
根據投資諮詢協議或投資諮詢協議，我們由顧問進行外部管理，並由我們的董事會監督，董事會中的大多數人都是獨立的。
我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。我們尋求通過以下方式實現我們的投資目標：
| | 利用顧問管理團隊的經驗和專業知識； |
| | 採取防禦性投資方式，注重長期信用表現和本金保護； |
| | 主要關注廣泛的美國私營公司的債務投資，包括中端市場 公司，我們將這些公司定義為投資時年度EBITDA為2500萬至1億美元的公司； |
| | 主要投資於現金流為正的成熟、穩定的企業；以及 |
| | 保持嚴格的投資組合監控，試圖預測和預防我們投資組合中的負面信用事件，如投資組合公司的破產、清算、解散、重組或破產事件。 |
我們通過主要投資中端市場美國公司的債務來實現我們的投資目標，重點是通過Advisor及其附屬公司的網絡發起的交易 。我們將直接發起定義為公司的投資顧問、子顧問或其關聯公司談判了交易條款而不僅僅是價格的任何投資，例如，可能包括談判
119
金融契約、到期日或利率條款。這些直接發起的交易包括參與其他發起的交易，其中可能涉及第三方 ，或作為少數人持股俱樂部的中間人的銀行，或類似的交易。這些直接來源包括由我們的前投資顧問、我們的前投資子顧問或其附屬公司發起的投資。
我們的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款。儘管我們預計我們的投資組合中不會有很大一部分由次級貸款組成，但我們可以投資的此類貸款的金額沒有限制。我們可以通過二級市場交易購買貸款權益或進行其他債務投資，包括投資於優先擔保債券？場外交易？或直接從我們的目標公司作為一級市場或直接發起的投資。對於我們的債務投資，我們有時可能會收到認股權證或期權等股權，作為額外的對價。我們也可能以普通股或優先股或股權相關證券的形式購買或以其他方式獲得權益，例如可轉換或交換普通股或其他股權或普通股或其他股權的現金價值的權利和認股權證，包括通過與財務贊助商共同投資或可能的投資重組。此外，我們投資組合的一部分可能包括公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報互換和信用違約互換。顧問將尋求隨着市場狀況的發展而調整我們的投資重點。根據市場情況，我們可能會增加或減少對我們投資組合公司資本結構中較低級別部分的敞口，或以其他方式進行機會性投資，例如貸款、債券或其他證券的市場價格反映的價值低於顧問的 基本面分析所認為的擔保價值。此類投資機會可能是由於市場普遍混亂、市場對特定公司或行業的誤解失去了更廣泛的投資界的青睞而發生的，可能包括事件驅動型投資、錨定訂單和結構性產品。
我們投資的優先擔保貸款、第二留置權擔保貸款和優先擔保債券一般有三至七年的規定期限，我們進行的次級債務投資一般有長達十年的規定期限，但此類證券的預期平均壽命通常為三至四年。然而，我們可以投資於任何期限或期限的貸款和證券。我們的債務投資可能會被NRSRO評級，在這種情況下，我們的評級通常將低於投資級(穆迪評級低於Baa3或標普評級低於BBB-)。我們可以無限制地投資於任何評級的債務或其他證券，以及未經NRSRO評級的債務或其他證券。
收購FSKR
2021年6月16日，我們完成了2021年的合併。根據2020年合併協議，Merge Sub與FSKR合併並併入FSKR，FSKR繼續作為尚存公司和本公司的全資附屬公司，或首次合併，此後FSKR立即與本公司合併並併入本公司，而本公司繼續作為尚存公司。根據2020年合併協議的條款，(I)FSKR每股已發行普通股轉換為 獲得0.9498股本公司普通股的權利。這一交換比率是根據截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盤資產淨值26.77美元和25.42美元確定的，以確保投資者將擁有的FSK股份的資產淨值等於他們在FSKR持有的股份的資產淨值。因此，該公司向前FSKR股東發行了總計約161,374,028股普通股。在2021年合併完成後，我們簽訂了投資諮詢協議，取代了之前的投資諮詢協議。
收入
衡量公司財務業績的主要指標是經營產生的淨資產增長，包括淨投資收益、投資已實現淨收益或淨虧損、淨已實現收益或淨虧損。
120
外幣、投資未實現升值或貶值淨額以及未實現外幣損益淨額。淨投資收入是指我們的利息、股息、手續費和其他投資收入與我們的運營和其他費用之間的差額。投資已實現損益淨額是指處置有價證券投資所得收益與其攤銷成本之間的差額， 包括這些外幣計價的投資交易各自的外幣已實現損益。外幣淨已實現損益是指可歸因於外幣波動的已實現損益部分 。投資未實現升值或折舊淨額是投資組合公允價值的淨變化，包括這些外幣計價投資的相應未實現外幣損益。 外幣未實現淨損益是由於外幣波動的影響而導致的應收賬款或應計項目價值的淨變化。
我們主要以所持債務投資的利息收入形式產生收入。此外，我們以非經常性承諾費、結算費、創建費、構造費或勤勉費、監督費、提供管理援助的費用、諮詢費、預付費和績效費用的形式 產生收入。我們還可以 以股息和我們持有的股權或其他證券的其他分配形式產生收入。
費用
我們的主要運營費用包括支付投資諮詢協議和管理協議項下的管理和獎勵費用以及其他費用，融資安排和其他債務的利息支出，以及我們運營所需的其他費用。管理和獎勵費用補償顧問在確定、評估、談判、執行、監控和服務我們的投資方面所做的工作。
顧問負責監督我們的日常工作業務，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動以及其他行政服務。該顧問還執行或監督我們的公司運營和所需的行政服務的績效，包括負責我們必須維護的財務記錄，併為我們的股東準備報告和提交給美國證券交易委員會的報告。此外，顧問還協助我們計算我們的資產淨值，監督納税申報單的準備和歸檔以及報告的印刷和分發給我們的股東，並且 一般監督我們的費用的支付以及其他人向我們提供的行政和專業服務的表現。
根據管理協議，我們向顧問支付執行與我們的管理和運營相關的服務所需的費用，包括代表顧問向我們提供行政服務的FS Investments和KKR Credit的某些人員的薪酬和相關費用中顧問應分配的部分。我們不少於每季度向顧問 報銷顧問履行其義務以及根據管理協議提供人員和設施所產生的所有成本和開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向我們分配此類服務的成本。我們的董事會審查決定如何將費用分配給我們所採用的方法，以及建議在我們和顧問的某些關聯公司之間分配管理費用 。然後，我們的董事會根據此類服務的廣度、深度和質量與我們從已知可用的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本進行比較，評估此類報銷分配給我們的費用是否合理。此外，我們的董事會還會考慮是否有任何一家第三方服務提供商能夠以類似的成本和質量提供所有此類服務。最後，我們的董事會將支付給顧問的此類服務的總金額佔我們淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比例進行了比較。
我們承擔我們的運營和交易的所有其他費用，包括顧問或我們與管理我們的業務相關的所有其他費用，包括顧問在
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為顧問支付報酬的我們和行政人員提供行政服務，只要他們不是顧問或其任何關聯公司的控制人，受投資諮詢協議和管理協議中包括的 限制。
此外，我們還與道富銀行和信託公司簽訂了合同，提供各種會計和行政服務，包括但不限於，準備供顧問審查的初步財務信息，準備和監控費用預算，維護會計和公司賬簿和記錄，處理我們提供的貿易信息，以及就RIC合規性進行測試。
“新冠肺炎”建設
新冠肺炎疫情的迅速蔓延及其對美國和全球經濟的相關影響已經並可能繼續對我們投資組合中的一些公司的業務運營產生負面影響。目前，我們無法完全預測新冠肺炎及其變體對我們的業務或我們投資組合公司的業務的 持續影響、其持續時間或規模，或它將在多大程度上對我們投資組合的公司經營業績或我們自己的運營業績或財務狀況產生負面影響。我們預計，在可預見的未來，我們的某些投資組合公司可能會繼續經歷經濟困境，如果受到長期經濟困境的影響，可能會嚴重限制業務運營。這些發展可能會導致我們的投資價值縮水。
新冠肺炎此前曾對我們的投資收益產生不利影響，我們預計這種不利影響可能還會持續一段時間。這些不利影響可能需要我們對某些投資進行重組，這可能會導致我們的投資收入進一步減少或減值。此外，資本市場的混亂導致某些市場領域的流動性不足。這些市場混亂和流動性不足可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。新冠肺炎及其變體造成的不利經濟狀況可能會增加我們的 融資成本，並限制我們進入資本市場的機會。這些事件此前限制了我們的投資來源，也在一段時間內對我們的經營業績產生了實質性的負面影響。
我們將繼續密切關注新冠肺炎疫情對我們的業務和我們投資組合公司的業務的影響。由於新冠肺炎疫情的全部影響目前尚不清楚，因此我們無法估計新冠肺炎及其變種對我們未來財務狀況、運營業績或現金流的影響。然而，我們預計這可能會繼續對我們的業務和我們投資組合中某些公司的財務狀況產生負面影響。
截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的證券投資活動
總投資組合活動
下表列出了截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的某些精選信息：
| 對於三個人來説 截至的月份 |
這一年的 告一段落 |
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| 淨投資活動 |
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
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| 購買(1) |
$ | 2,068 | $ | 13,826 | ||||
| 銷售和還款 |
(1,673 | ) | (5,575 | ) | ||||
|
|
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|
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| 淨投資組合活動 |
$ | 395 | $ | 8,251 | ||||
|
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122
| 截至以下三個月March 31, 2022 | ||||||||||||||||
| 按資產類別劃分的新投資活動 |
購買 | 百分比 | 銷售和 還款 |
百分比 | ||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
$ | 1,144 | 55 | % | $ | 976 | 58 | % | ||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
39 | 2 | % | 103 | 6 | % | ||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
| | | | ||||||||||||
| 次級債務 |
6 | 0 | % | | | |||||||||||
| 基於資產的財務 |
421 | 21 | % | 493 | 30 | % | ||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
87 | 4 | % | | | |||||||||||
| 股權/其他 |
371 | 18 | % | 101 | 6 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 總計 |
$ | 2,068 | 100 | % | $ | 1,673 | 100 | % | ||||||||
|
|
|
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| (1) | 截至2021年12月31日的年度購買和新投資包括與2021年合併相關的成本為7227美元的投資。 |
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日按成本和公允價值計算的我們投資組合的構成：
| March 31, 2022(未經審計) | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 攤銷 成本(1) |
公平 價值 |
百分比投資組合的 | 攤銷 成本(1) |
公平 價值 |
百分比投資組合的 | |||||||||||||||||||
| 優先擔保貸款--第一留置權 |
$ | 9,862 | $ | 9,923 | 59.9 | % | $ | 9,695 | $ | 9,765 | 60.7 | % | ||||||||||||
| 優先擔保貸款--第二留置權 |
1,464 | 1,416 | 8.6 | % | 1,564 | 1,557 | 9.7 | % | ||||||||||||||||
| 其他高級擔保債務 |
149 | 117 | 0.7 | % | 149 | 120 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 次級債務 |
194 | 75 | 0.5 | % | 188 | 111 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 基於資產的財務 |
2,091 | 2,178 | 13.2 | % | 2,132 | 2,245 | 13.9 | % | ||||||||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,484 | 1,480 | 8.9 | % | 1,397 | 1,396 | 8.7 | % | ||||||||||||||||
| 股權/其他 |
1,239 | 1,365 | 8.2 | % | 932 | 907 | 5.6 | % | ||||||||||||||||
|
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|
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| 總計 |
$ | 16,483 | $ | 16,554 | 100.0 | % | $ | 16,057 | $ | 16,101 | 100.0 | % | ||||||||||||
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| (1) | 攤銷成本是指按適用的投資溢價攤銷和/或增加的折扣進行調整的原始成本。 |
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日我們的 投資組合的某些精選信息：
| 3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 投資組合公司的數量 |
193 | 189 | ||||||
| 浮動利率債務投資百分比(基於公允價值)(1)(2) |
68.9 | % | 69.7 | % | ||||
| 固定利率債務投資百分比(基於公允價值)(1)(2) |
10.2 | % | 10.2 | % | ||||
| 其他創收投資的百分比(按公允價值計算)(3) |
14.4 | % | 13.1 | % | ||||
| 非收益性投資的百分比(按公允價值計算)(2) |
5.0 | % | 5.1 | % | ||||
| 非應計投資的百分比(基於公允價值 ) |
1.5 | % | 1.9 | % | ||||
| 應計債務投資的加權平均年收益率(2)(4) |
8.9 | % | 9.2 | % | ||||
| 所有債務的加權平均年收益率 投資(5) |
8.6 | % | 8.7 | % | ||||
| (1) | ？債務投資是指支付或預期支付規定利率、規定股息率或其他類似規定回報的投資。 |
| (2) | 不包括非應計項目狀態的投資。 |
| (3) | ？其他創收投資是指持續向公司支付或預期向公司支付利息、股息或其他收入，但沒有規定的利率、規定的股息率或其他類似的規定回報的投資。 |
123
| (4) | 應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為(I)每項應計債務投資的年利率、股息率或其他類似的聲明回報之和，乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期末計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。 |
| (5) | 所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為(I)每項債務投資的年利率、股息率或其他類似的聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。 |
截至2022年3月31日的三個月，我們基於資產淨值的總回報率為2.91%，基於市值的總回報率為11.97%。截至2021年12月31日止年度，按資產淨值計算的總回報率為18.47%，按市值計算的總回報率為41.45%。有關按資產淨值計算總回報及按市值計算總回報的資料，請參閲本公司未經審核綜合財務報表附註11所載的 表附註7及8。
直接來源
下表 提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日有關我們的直接來源的某些精選信息：
| 投資組合中持有的所有直接來源的特徵 |
3月31日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||
| 投資組合公司的數量 |
170 | 167 | ||||||
| 非應計投資的百分比(基於公允價值 ) |
1.4 | % | 1.9 | % | ||||
| 直接發起的總成本 |
$ | 15,729.6 | $ | 15,341.3 | ||||
| 直接來源公允價值總額 |
$ | 15,872.7 | $ | 15,433.3 | ||||
| 總投資的百分比，按公允價值計算 |
95.9 | % | 95.9 | % | ||||
| 應計債務投資的加權平均年收益率(1) |
8.8 | % | 8.9 | % | ||||
| 所有債務的加權平均年收益率 投資(2) |
8.4 | % | 8.5 | % | ||||
| (1) | 應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為(I)每項應計債務投資的年利率、股息率或其他類似的聲明回報之和，乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期末計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。不包括非應計項目的債務投資。 |
| (2) | 所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為(I)每項債務投資的年利率、股息率或其他類似的聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。 |
124
按行業分類的投資組合構成
下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2022年3月31日和2021年12月31日這兩個行業的投資組合總資產的百分比：
| March 31, 2022 (未經審計) |
2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 行業分類 |
公平價值 | 百分比 投資組合的 |
公平價值 | 百分比 投資組合的 |
||||||||||||
| 汽車及零部件 |
$ | 94 | 0.5 | % | $ | 89 | 0.5 | % | ||||||||
| 銀行 |
| | 15 | 0.1 | % | |||||||||||
| 資本貨物 |
2,240 | 13.5 | % | 2,281 | 14.2 | % | ||||||||||
| 商業及專業服務 |
1,684 | 10.2 | % | 1,615 | 10.0 | % | ||||||||||
| 耐用消費品和服裝 |
523 | 3.2 | % | 551 | 3.4 | % | ||||||||||
| 消費者服務 |
275 | 1.7 | % | 393 | 2.4 | % | ||||||||||
| 信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司 |
1,480 | 8.9 | % | 1,396 | 8.7 | % | ||||||||||
| 多元化的金融機構 |
589 | 3.6 | % | 672 | 4.2 | % | ||||||||||
| 能量 |
314 | 1.9 | % | 241 | 1.5 | % | ||||||||||
| 食品與主食零售業 |
272 | 1.6 | % | 296 | 1.8 | % | ||||||||||
| 食品、飲料和煙草 |
194 | 1.2 | % | 256 | 1.6 | % | ||||||||||
| 醫療保健設備和服務 |
2,106 | 12.7 | % | 1,613 | 10.0 | % | ||||||||||
| 家居及個人用品 |
314 | 1.9 | % | 227 | 1.4 | % | ||||||||||
| 保險 |
807 | 4.9 | % | 898 | 5.6 | % | ||||||||||
| 材料 |
212 | 1.3 | % | 211 | 1.3 | % | ||||||||||
| 媒體與娛樂 |
501 | 3.0 | % | 720 | 4.5 | % | ||||||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 |
230 | 1.4 | % | 235 | 1.5 | % | ||||||||||
| 房地產 |
989 | 6.0 | % | 876 | 5.4 | % | ||||||||||
| 零售 |
367 | 2.2 | % | 288 | 1.8 | % | ||||||||||
| 軟件和服務 |
2,795 | 16.9 | % | 2,698 | 16.8 | % | ||||||||||
| 技術硬件與設備 |
41 | 0.2 | % | 42 | 0.3 | % | ||||||||||
| 電信服務 |
127 | 0.8 | % | 128 | 0.8 | % | ||||||||||
| 交通運輸 |
400 | 2.4 | % | 360 | 2.2 | % | ||||||||||
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| 總計 |
$ | 16,554 | 100.0 | % | $ | 16,101 | 100.0 | % | ||||||||
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投資組合資產質量
除了各種風險管理和監控工具外，Advisor還使用投資評級系統來表徵和監控我們投資組合中每項投資的預期回報水平。該顧問使用從1到4的投資評級等級。以下是與每個投資評級相關的條件的説明：
| 投資 額定值 |
摘要説明 | |
| 1 |
執行投資--通常按照計劃執行，並且不擔心投資組合公司的業績或滿足契約要求的能力。 | |
| 2 |
進行投資並不擔心利息的償還和我們的成本基礎，但公司最近在該行業的表現或趨勢需要更密切的監測。 | |
| 3 |
表現不佳的投資彌補了一些利息或股息可能的損失，但仍期待着投資的正回報。 | |
| 4 |
表現不佳的投資引發了對本金或利息回收的擔憂。 | |
125
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們在公允價值1至4投資評級等級上的投資分佈：
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
| 投資評級 |
公平價值 | 百分比 投資組合的 |
公平價值 | 百分比 投資組合的 |
||||||||||||
| 1 |
$ | 12,884 | 78 | % | $ | 12,602 | 78 | % | ||||||||
| 2 |
2,638 | 16 | % | 2,468 | 15 | % | ||||||||||
| 3 |
554 | 3 | % | 748 | 5 | % | ||||||||||
| 4 |
478 | 3 | % | 283 | 2 | % | ||||||||||
|
|
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| 總計 |
$ | 16,554 | 100 | % | $ | 16,101 | 100 | % | ||||||||
|
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每個評級類別的投資組合金額在不同時期可能有很大差異， 主要是由於新的投資、償還和退出活動導致投資組合的組成發生變化。此外，可能會更改投資級別以反映我們對業績的預期和投資價值的變化 。
經營成果
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的比較
收入
截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們的投資收入如下：
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 金額 | 百分比 佔總數的 收入 |
金額 | 百分比 佔總數的 收入 |
|||||||||||||
| 利息收入 |
$ | 261 | 65.9 | % | $ | 92 | 60.9 | % | ||||||||
| 實物支付 利息收入 |
43 | 10.9 | % | 17 | 11.3 | % | ||||||||||
| 費用收入 |
29 | 7.3 | % | 11 | 7.3 | % | ||||||||||
| 股息收入 |
63 | 15.9 | % | 31 | 20.5 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 總投資收益(1) |
$ | 396 | 100.0 | % | $ | 151 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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| (1) | 這些收入分別為截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金收入332美元和131美元，以及與貼現和實物期權利息增加有關的非現金部分64美元和20美元。與此類非現金收入相關的現金流在確認此類收入後的若干報告期或年度內可能不會出現。 |
我們獲得的利息收入水平通常與創收投資的餘額乘以投資的加權平均收益率有關。手續費收入以交易為基礎，通常包括修改費和同意費、預付費、構造費和其他非經常性費用。因此，手續費收入通常取決於新的直接發起投資以及現有投資組合公司發生的導致此類費用的事件 。
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的利息和手續費收入增加，主要可以歸因於2021年合併帶來的資產增加。
截至2022年3月31日的三個月的手續費收入較截至2021年3月31日的三個月的手續費收入增加，主要是由於本期內投資和還款活動增加而收到的結構性費用和預付款費用 。
126
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的股息收入增加，主要是由於我們對Credit Opportunities Partners JV，LLC的投資支付的股息增加。
費用
截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們的運營費用如下：
| 截至三個月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 管理費 |
$ | 62 | $ | 25 | ||||
| 附屬收入獎勵費 |
40 | | ||||||
| 行政事務費用 |
4 | 2 | ||||||
| 會計費和行政費 |
1 | 1 | ||||||
| 利息支出 |
77 | 42 | ||||||
| 其他費用 |
7 | 3 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總運營費用 |
$ | 191 | $ | 73 | ||||
|
|
|
|
|
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| 免收獎勵費用 |
(15 | ) | | |||||
|
|
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|
|
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| 淨費用合計 |
$ | 176 | $ | 73 | ||||
|
|
|
|
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下表反映了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的選定費用比率(佔平均淨資產的百分比)：
| 截至三個月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 營業費用與平均淨資產的比率 |
2.46 | % | 2.36 | % | ||||
| 減免獎勵費用與平均淨資產的比率 (1) |
(0.20 | )% | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨營業費用與平均淨資產的比率 |
2.26 | % | 2.36 | % | ||||
| 淨激勵費和利息支出與平均淨資產的比率(1) |
1.31 | % | 1.36 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨營業費用(不包括某些費用)與平均淨資產的比率 |
0.95 | % | 1.00 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 可對比率數據進行四捨五入，以重新計算淨營業費用與平均淨資產的期末比率，或不包括某些費用的淨營業費用與平均淨資產的期末比率。 |
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的支出增加，主要原因是2021年合併的資產基礎較高導致管理費增加，根據2021年合併後的投資諮詢協議條款增加的附屬收入激勵費用，以及2021年合併導致的未償債務增加導致的利息支出增加。
激勵費和利息支出等可能會增加或降低我們相對於可比期間的費用比率，這取決於投資組合業績、我們融資安排下未償還金額的變化以及基準利率(如LIBOR)等因素。
淨投資收益
截至2022年和2021年3月31日的三個月，我們的淨投資收入分別為220美元(每股0.77美元)和78美元(每股0.63美元)。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的淨投資收入有所增加，這主要是由於截至2022年3月31日的三個月的投資收入增加，如上所述。
127
已實現損益淨額
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們在投資、外幣遠期合同和外幣方面的淨已實現收益(虧損)如下：
| 三個月 告一段落3月31日， |
||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 投資的已實現淨收益(虧損)(1) |
$ | (32 | ) | $ | (126 | ) | ||
| 外幣遠期合約已實現淨收益(虧損) |
5 | | ||||||
| 外幣已實現淨收益(虧損) |
1 | (2 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 已實現淨收益(虧損)合計 |
$ | (26 | ) | $ | (128 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| (1) | 在截至2022年3月31日的三個月中，我們出售了投資並收到了994美元和679美元的本金償還，在截至2021年3月31日的三個月中分別收到了248美元和629美元的本金償還。 |
未實現增值淨變化 (折舊)
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的投資、遠期外匯遠期合同和 外匯未實現收益(虧損)的未實現升值(折舊)淨變化如下：
| 截至三個月3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 投資未實現增值(折舊)淨變化 |
$ | 27 | $ | 242 | ||||
| 外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化 |
1 | 1 | ||||||
| 外幣未實現損益淨變動 |
3 | 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 未實現升值(折舊)淨變化總額 |
$ | 31 | $ | 249 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
截至2022年3月31日的三個月內，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由於投資組合中幾項資產的顯著升值，部分被投資組合中幾項特定資產的折舊所抵消。在截至2021年3月31日的三個月內，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由於自新冠肺炎疫情觸底以來投資組合按市值計價的持續改善，以及本季度出售或償還並轉換為已實現虧損的未實現虧損的逆轉。
經營淨資產淨增(減)
截至2022年3月31日的三個月，運營導致的淨資產淨增長為225美元(每股0.79美元)，而截至2021年3月31日的三個月，運營導致的淨資產淨增長為199美元(每股1.61美元)。
閲讀本《運營結果》部分時，應結合上面介紹的新冠肺炎發展動態。
財務狀況、流動性與資本來源
概述
截至2022年3月31日，我們 有369美元的現金和外幣，我們或我們的全資融資子公司在託管賬户中持有，根據我們的融資安排，我們有1,409美元的借款，
128
受借款基數和其他限制的限制。截至2022年3月31日，我們還持有廣泛的銀團投資和機會主義投資，我們認為這些投資可以出售以創造額外的流動性。截至2022年3月31日，我們有無資金支持的債務投資，無資金支持的承諾總額為1,584.1美元，無資金支持的股權/其他承諾為497.8美元，信用機會合夥公司的無資金支持承諾為262.7美元。我們保持手頭有足夠的現金、可用借款和流動證券，以便在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。
我們目前的現金主要來自手續費、利息和投資分紅的現金流，以及本金還款和出售投資的收益。為了尋求提高我們的回報，我們還在市場條件允許的情況下並在顧問的酌情決定下使用槓桿，但在任何情況下，所使用的槓桿都不會超過1940法案允許的最高金額 。在2019年6月14日之前，根據1940年法案，我們被允許借入金額，以使我們的資產覆蓋率(根據1940年法案計算)在此類借款後至少為200%。自2019年6月15日起，我們適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2022年3月31日，我們發行的優先證券的未償還總額為99億美元。截至2022年3月31日，我們的資產覆蓋率為179%。請參見？融資安排。
在投資於投資組合公司的證券之前，我們主要以現金、現金等價物、現金等價物(包括貨幣市場基金、美國政府證券、回購協議和高質量債務工具)的形式投資從我們的投資中賺取的費用、利息和股息，以及本金償還和出售我們投資的收益，這與我們當選BDC和我們被選為RIC納税的時間一致。
？本《財務狀況、流動性和資本資源》一節應結合上文《新冠肺炎發展動態》一併閲讀。
129
融資安排
下表列出了截至2022年3月31日我們尚未完成的融資安排的摘要信息：
| 截至2022年3月31日(未經審計) | ||||||||||||||||||||
| 佈置 |
安排的類型 | 費率 | 金額傑出的 | 金額可用 | 到期日 | |||||||||||||||
| 漫步者信貸安排(2)(9) |
循環信貸安排 | SOFR+2.15%(1) | $ | 161 | $ | 39 | 2025年11月22日 | |||||||||||||
| Burholme Prime Brokerage 設施(2)(9) |
大宗經紀設施 | L+1.25%(1) | | | 2022年9月26日 | |||||||||||||||
| CCT東京融資信貸安排(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1)(3) | 300 | | 2025年1月2日 | |||||||||||||||
| Darby Creek信貸安排(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 250 | | 2025年2月26日 | |||||||||||||||
| 登拉普信貸安排(2)(9) |
循環信貸安排 | L+1.85%(1) | 500 | | 2025年2月26日 | |||||||||||||||
| Meadowbrook Run信貸安排(2)(8) |
循環信貸安排 | SOFR+2.05%(1) | 275 | 25 | 2024年11月22日 | |||||||||||||||
| 優先擔保循環信貸 貸款(2) |
循環信貸安排 | L+1.75% - 2.00%(1) SONIA+0.0326%(1)(4) |
|
2,846 | (5) | 1,345 | (6) | 2025年12月23日 | ||||||||||||
| 4.750% Notes due 2022(7) |
無擔保票據 | 4.75% | 450 | | May 15, 2022 | |||||||||||||||
| 4.625% Notes due 2024(7) |
無擔保票據 | 4.63% | 400 | | July 15, 2024 | |||||||||||||||
| 1.650% Notes due 2024(7) |
無擔保票據 | 1.65% | 500 | | 2024年10月12日 | |||||||||||||||
| 4.125% Notes due 2025(7) |
無擔保票據 | 4.13% | 470 | | 2025年2月1日 | |||||||||||||||
| 4.250% Notes due 2025(7)(9) |
無擔保票據 | 4.25% | 475 | | 2025年2月14日 | |||||||||||||||
| 8.625% Notes due 2025(7) |
無擔保票據 | 8.63% | 250 | | May 15, 2025 | |||||||||||||||
| 3.400% Notes due 2026(7) |
無擔保票據 | 3.40% | 1,000 | | 2026年1月15日 | |||||||||||||||
| 2.625% Notes due 2027(7) |
無擔保票據 | 2.63% | 400 | | 2027年1月15日 | |||||||||||||||
| 3.250% Notes due 2027(7) |
無擔保票據 | 3.25% | 500 | | July 15, 2027 | |||||||||||||||
| 3.125% Notes due 2028(7) |
無擔保票據 | 3.13% | 750 | | 2028年10月12日 | |||||||||||||||
| CLO-1 備註(2)(8) |
|
抵押貸款 義務 |
|
L+1.85% - 3.01%(1) | 352 | | 2031年1月15日 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 9,879 | $ | 1,409 | ||||||||||||||||
| (1) | 基準利率下限為0%。 |
| (2) | 該貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。 |
| (3) | 基準利率的利差是參考貸款項下的未償還金額確定的。 |
| (4) | 基準利率的利差是參考借款基礎價值與本公司若干未償債務總額的比率而釐定的。 |
| (5) | 金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至，未償還的歐元餘額已按1.00歐元兑1.11美元的匯率兑換成美元。 |
130
| 2022年3月31日，以美元表示未償還的總金額。截至2022年3月31日，CAD37的未償還加元餘額已按1.00至0.80加元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年3月31日，GB 128的英鎊餘額已按GB 1.00至1.32美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年3月31日，澳元餘額147澳元已按1.00澳元至0.75美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。 |
| (6) | 高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額減去在高級擔保循環信貸機制下籤發的任何備用信用證。截至2022年3月31日，已經簽發了9美元的此類信用證。 |
| (7) | 截至2022年3月31日，4.750%、4.625%、1.650%、4.125%的債券、4.250%的債券、8.625%的債券、3.400%的債券、2.625%的債券、3.250%的債券和3.125%的債券的公允價值分別約為450美元、404美元、472美元、467美元、468美元、270美元、969美元、367美元、462美元和3.125美元。這些估值在公允價值層次結構中被視為 二級估值。 |
| (8) | 截至2022年3月31日，有281.4美元的A-1R類票據 以L+1.85%的利率發行，20.5美元的A-2R類票據以L+2.25%的利率發行，32.4美元的B-1R類票據以L+2.60%的利率發行，以及17.4美元的B-2R類票據以3.011%的利率發行。 |
| (9) | 截至2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在票據、信貸 融資項下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為本公司的全資特殊目的融資子公司，每種情況下都是由於2021年合併的完成。 |
有關我們的融資安排的其他信息，請參閲本文中包含的未經審計的合併財務報表的附註9。
RIC的現狀和分佈
我們 已根據《守則》第M分節選擇作為RIC徵税。為了有資格享受RIC税收待遇，除其他事項外，我們的分配金額必須至少等於我們投資公司應納税所得額的90%， 在每個納税年度確定時不考慮對已支付分配的任何扣除。只要在納税年度結束後第十個月的十五日或該納税年度(包括延期)的納税申報單到期日之前申報分配，在本納税年度後12個月內支付的分配可以結轉到上一個納税年度，以確定該納税年度支付的分配。我們打算在每個納税年度向我們的股東進行足夠的分配，以獲得並保持我們的RIC納税地位。我們還須對某些未分配收入繳納4%不可扣除的聯邦消費税，除非我們及時向我們的股東分配至少等於(1)該日曆年普通淨收入的98%(考慮到某些延期和選擇)，(2)資本收益淨收入的98.2%，即資本收益超過資本損失的98.2%，或資本收益淨收入的總和(經某些普通虧損調整)，截至該歷年10月31日止的一年期間及(3)前幾年的任何普通收入淨額及資本利得淨收入，而該等收入並未於該年度內分配，且我們並未就該收入繳納美國聯邦所得税。我們在任何日曆年的10月、11月或12月宣佈的任何分配，如果在該月的指定日期向登記在冊的股東支付，並在下一個日曆年的1月實際支付，將被視為已由我們支付，並已由我們的股東收到。, 在宣佈分配的日曆 年的12月31日。我們不能保證我們將取得允許我們支付任何現金分配的結果。如果我們發行優先證券，如果這樣做導致我們無法維持1940年法案規定的資產覆蓋率，或者如果分發受到我們任何借款條款的限制，我們將被禁止進行分發。
根據適用的法律限制和我們董事會的唯一酌情權，我們打算授權、宣佈和支付定期的 季度現金分配。我們將使用記錄和申報日期計算每個股東在該期間的具體分派金額，每個股東的分派將從向該股東發行我們普通股的股票 之日開始累加。時不時地
131
屆時，我們還可以根據董事會的決定，以現金或普通股的形式支付特別中期分配。
在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的部分分配可能 代表資本回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是我們投資活動所產生的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，説明分發的來源。在截至2022年或2021年3月31日的三個月內支付的分派中，沒有任何部分代表資本的回報。
我們打算繼續在合法可供分配的資產中以現金的形式進行定期分配， 根據DRP以我們普通股的形式獲得分配的股東除外。然而，根據該計劃再投資的任何分配仍將對美國股東徵税。
下表反映了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，我們在普通股上申報的每股現金分配：
| 分佈 | ||||||||
| 截至以下三個月 |
每股 | 金額 | ||||||
| 2021財年 |
||||||||
| March 31, 2021 |
$ | 0.60 | $ | 74 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總計 |
$ | 0.60 | $ | 74 | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 2022財年 |
||||||||
| March 31, 2022 |
$ | 0.63 | $ | 179 | ||||
|
|
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|
|
|||||
| 總計 |
$ | 0.63 | $ | 179 | ||||
|
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|
|||||
有關我們的分配的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註5。
最新發展動態
4.750% Notes due 2022
2022年3月15日，我們發佈了贖回通知，規定贖回2022年到期的4.750%優先債券，或4.750%債券，贖回2022年4月15日到期的4.750%債券本金總額的100%，外加截至2022年4月15日但不包括在內的應計和未支付利息。2022年4月15日，所有4.750釐債券均已贖回。
關鍵會計政策和 估算
我們的財務報表是根據公認會計準則編制的，這要求我們做出估計和假設，即 影響財務報表日期的已報告資產和負債額以及報告期內已報告的收入和費用。管理層已利用現有信息，包括我們過去的歷史、行業標準和當前經濟環境等因素，形成估計和判斷，並適當考慮重要性。實際結果可能與這些估計不同。此外，其他公司可能使用不同的估計，這可能會影響我們的運營結果與類似業務公司的可比性。瞭解我們的會計政策以及我們在應用這些政策時使用管理判斷和估計的程度對於理解我們的財務報表是不可或缺的。我們描述了我們最重要的會計
132
附註2.我們合併財務報表中的重要會計政策摘要。關鍵會計政策是那些需要應用管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策，通常是因為需要對本質上不確定且可能在後續期間發生變化的事項的影響作出估計。我們持續評估我們的關鍵會計 政策要求的估計和判斷，並根據不斷變化的條件進行必要的更新。我們已確定我們的其中一項會計政策--組合投資估值，特別是第3級投資的估值至關重要，因為它涉及對高度複雜和內在不確定事項的重大判斷和假設，並且使用合理不同的估計和假設可能對我們 報告的運營結果或財務狀況產生實質性影響。當我們執行我們的經營計劃時，我們將在未來財務報表的附註中描述除下文討論的政策外的其他關鍵會計政策。
證券組合投資的價值評估
我們 每季度確定投資組合的資產淨值。證券按本公司董事會真誠決定的公允價值進行估值。根據這一決定，顧問向我們的董事會 提供基於相關意見的投資組合公司估值，包括但不限於指示性交易商報價、同類證券的價值、最近投資組合公司的財務報表和預測，以及由 獨立第三方估值服務機構編制的估值。
會計準則編碼主題820，公允價值計量與披露， 或ASC主題820，由財務會計準則委員會發布，澄清了公允價值的定義，並要求公司在最初確認 後擴大其關於使用公允價值計量中期和年度期間資產和負債的披露。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期從出售資產中獲得的價格，或在市場參與者之間有序交易中為轉移負債而支付的價格。ASC主題820還建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行優先排序。這些級別包括：級別1，定義為可觀察的輸入，如活躍市場的報價；級別2，包括輸入，如活躍市場中類似證券的報價 ，以及在市場很少或沒有交易的情況下相同證券的報價；以及級別3，定義為不可觀察的輸入，其市場數據很少或沒有，因此 需要一個實體制定自己的假設。
對於沒有現成市場報價的投資，我們 每個季度都會進行多步驟的估值過程，如下所述：
| | 我們的季度公平估值流程從Advisor向我們的獨立第三方估值服務提供商提供有關每個投資組合公司或投資的財務和運營信息開始； |
| | 我們的獨立第三方估值服務提供商審查此信息以及其他公共和私人信息，併為顧問提供每個投資組合公司或投資的估值範圍； |
| | 然後，顧問討論獨立的第三方估值服務提供商的估值範圍，並向董事會估值委員會或估值委員會提供每項投資的估值建議以及支持材料； |
| | 然後與估價委員會討論初步估價； |
| | 我們的估值委員會和顧問與我們的獨立第三方估值服務提供商一起審查初步估值，並在適用的情況下補充初步估值，以反映估值委員會提供的任何意見； |
| | 評估完成後，我們的評估委員會建議我們的董事會批准評估委員會確定的公允評估。 |
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| | 我們的董事會根據各種統計和其他因素，包括顧問、估值委員會和我們的獨立第三方估值服務提供商的意見和建議，真誠地討論我們投資組合中每項此類投資的估值並確定其公允價值。 |
公允價值的確定涉及主觀判斷和估計。因此，我們綜合財務報表的附註指有關該等估值的可能影響及該等估值的任何變化對我們的綜合財務報表可能產生的影響的不確定性。在確定公允價值時，我們的董事會可以使用任何經批准的獨立第三方定價或估值服務。然而，我們的董事會不需要根據任何單一來源提供的估值來確定公允價值，並可以使用任何相關數據，包括從 顧問或任何經批准的獨立第三方估值或定價服務獲得的信息，這些信息是我們的董事會認為在這種情況下在確定公允價值時是可靠的。以下是顧問、任何經批准的獨立第三方評估服務機構和我們的董事會在確定我們投資的公允價值時可能考慮的因素的説明。
固定收益投資(如貸款和債務證券)的估值取決於多個因素，包括同類證券的現行利率、未來利率的預期波動、贖回特徵、看跌特徵和債務的其他相關條款。對於沒有現成市場價格的投資，我們可以將這些因素合併到貼現現金流模型中，以得出公允價值。可能會考慮的其他因素包括借款人充分償還債務的能力、借款人相對於其未償債務面值的公平市場價值以及保證我們債務投資的抵押品的質量。
對於可轉換債務證券，公允價值通常近似於債務的公允價值加上以轉換價格購買標的證券(即債務可能轉換為的證券)的期權的公允價值。為了對這樣的期權進行估值，可以使用標準期權定價模型。
我們在沒有流動性的公開市場的投資組合公司中的股權按公允價值估值。我們的董事會在確定公允價值時，可能會考慮各種因素，如EBITDA的倍數、現金流量、淨收入、收入，或者在有限的情況下，賬面價值或清算價值。所有這些因素可能會根據投資組合公司的具體情況或我們的實際投資狀況而進行調整。例如，對EBITDA的調整可以考慮對以前所有者或收購、資本重組、重組或其他相關項目的補償。
在確定公允價值時，顧問、任何經批准的獨立第三方估值服務機構和我們的董事會也可能會考慮非公開合併和收購統計數據、因流動性不足和其他因素而折現的公開交易倍數、第三方投資所隱含的估值或行業慣例。顧問、任何經批准的獨立第三方估值服務機構和我們的董事會也可能考慮投資組合公司的規模和範圍及其具體的優勢和劣勢，並可能在適當的情況下應用折扣或溢價，原因是投資組合公司的財務風險更高(或更低)和/或投資組合公司的規模比可比公司小，以及我們的董事會在諮詢顧問和任何批准的獨立第三方評估服務(如果適用)後可能認為與評估公允價值相關的其他因素。一般來説，我們持有的上市公司股權的價值是基於最近的公開市場收盤價。帶有一定銷售限制的投資組合證券的估值通常低於該證券的公開市場價值。
當吾等收到與債務證券投資相關的象徵性成本或無額外成本的認股權證或其他股本證券時，投資的 成本基準將在債務證券與在發起時收到的任何該等認股權證或其他股本證券之間分配。我們的董事會隨後按其公允價值對收到的這些權證或其他股權證券進行估值。
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我們投資的公允價值是由我們的董事會真誠地確定的。 我們的董事會負責根據我們的估值政策和一貫應用的估值程序，按照真誠確定的公允價值對我們的投資組合進行估值。我們的董事會已經授權日常工作負責向顧問執行我們的估值政策，並已授權顧問使用經董事會批准的獨立第三方估值和定價服務 。估價委員會負責監督顧問對估價程序的執行情況。
有關我們 金融工具公允價值的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註8。
合併會計
2021年6月16日，我們完成了2021年的合併。根據2020年合併協議，Merge Sub與FSKR合併並併入FSKR，FSKR 繼續作為尚存公司及作為本公司的全資附屬公司，或首次合併，緊接其後，FSKR與本公司合併並併入本公司，而本公司繼續作為尚存公司。2021年的合併被認為是一次免税重組。
2021年的合併是按照會計準則彙編805-50中詳細説明的資產購置會計方法核算的。企業合併相關問題。本公司於2021年合併所支付代價的公允價值按收購日期的相對公允價值分配予收購的資產及承擔的負債，並不產生商譽。
有關2021年合併的更多信息，請參閲本公司未經審計的財務報表附註12。
合同義務
我們已與顧問簽訂了協議，為我們提供投資諮詢和行政服務。根據投資諮詢協議支付的投資諮詢服務費用等於(A)基於我們的總資產(不包括現金和現金等價物)的每週平均價值的年度基礎管理費和(B)基於我們的業績的激勵費。顧問將報銷代表我們產生的行政費用。有關這些協議的討論以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內根據這些協議應計的費用和支出金額，請參閲本文中包含的未經審計的合併財務報表的附註4。
表外安排
我們目前沒有表外安排，包括大宗商品定價的任何風險管理 或其他對衝做法。
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露。 |
利率風險
我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。截至2022年3月31日，68.9%的投資組合投資(基於公允價值)是支付浮動利率的債務投資，10.2%是支付固定利率的債務投資，14.4%是其他創收投資，5.0%是非創收投資，其餘1.5%是非權責發生狀態的投資。一般利率水平的上升預計會導致適用於我們持有的任何浮動利率投資的更高利率，以及我們持有的任何固定利率投資的價值下降。然而，我們的許多可變利率投資提供了利率下限，這可能會阻止我們的利息收入增加，直到基準利率增加超過門檻。在一定程度上
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由於我們的大部分投資可能是可變利率投資，超過這一門檻的利率上調將使我們更容易達到或超過適用於收入的附屬獎勵費用的門檻 ，並可能導致我們的淨投資收入大幅增加，以及就我們增加的獎勵前費用淨投資收入向顧問支付的獎勵費用金額。
根據Ambler信貸融資、CCT東京融資信貸融資、Darby Creek信貸融資、登拉普信貸融資、Meadowbrook Run信貸融資、高級擔保循環信貸融資和CLO-1票據的條款，我們以基準利率為基礎的浮動利率借款。根據管理4.750%票據、4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據、3.250%票據和3.125%票據的契約，我們 按固定利率向該等票據持有人支付利息。如果吾等或吾等任何附屬公司目前或未來訂立的任何信貸安排或其他融資安排均以浮動利率為基礎，吾等將 受制於與市場利率變動有關的風險。在利率上升期間，當我們或我們的子公司有此類未償債務或有效的融資安排時，我們的利息支出將增加，這可能會減少我們的淨投資收入，特別是我們持有固定利率投資的程度。
下表顯示了在12個月內利率變化對我們的利息收入、利息支出和淨利息收入的影響，假設我們的投資組合的構成沒有變化，包括我們的投資的應計狀態，以及我們截至2022年3月31日生效的融資安排 (以百萬美元為單位)：
| 利率變化基點 |
增加(減少)在利息方面收入(1) | 增加(減少)在利息方面費用 | 增加(減少)淨利息收入 | 百分比淨額變動利息收入 | ||||||||||||
| 下跌96個基點 |
$ | (13 | ) | $ | (45 | ) | $ | 32 | 3.6 | % | ||||||
| 沒有變化 |
| | | | ||||||||||||
| 上漲100個基點 |
100 | 47 | 53 | 5.9 | % | |||||||||||
| 上漲300個基點 |
332 | 141 | 191 | 21.3 | % | |||||||||||
| 上漲500個基點 |
564 | 235 | 329 | 36.7 | % | |||||||||||
| (1) | 假設投資組合公司在未來12個月內不會違約或提前還款。 |
我們預計我們的長期投資將主要通過股權和債務融資。如果被認為是審慎的，我們可能會使用利率風險管理技術，以努力將我們對利率波動的風險敞口降至最低。在1940年法案允許的範圍內，這些技術可能包括各種利率對衝活動。利率變化或套期保值交易導致的不利發展可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。在截至2022年和2021年3月31日的三個月內，我們沒有從事利率對衝活動 。
外幣風險
我們可能會不時作出以外幣計價的投資，但這些投資受每項投資的外幣與美元之間匯率變動的影響，這可能會影響未來的公允價值和現金流，以及換算成美元以納入我們的合併財務報表的金額。
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下表列出了外幣匯率立即出現10%的不利變化(即美元走強)將對我們截至2022年3月31日以外幣計價的投資的公允價值的影響，所有其他估值假設保持不變。此外，下表列出了截至2022年3月31日我們以外幣計價的投資的面值和以本幣計價的外幣遠期合約的名義金額，以對衝外幣風險 。
| 以外幣計價的投資截至2022年3月31日 | 經濟套期保值截至2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 以當地為單位的成本 貨幣 |
成本以美元為單位 | 公允價值 | 公平中的縮減 截止日期的價值 2022年3月31日如果 10%的不利因素 更改中 匯率，匯率(1) |
Net Foreign 貨幣對衝 以當地為單位的金額 貨幣 |
Net Foreign 貨幣對衝 以美國為單位的金額 美元 |
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| 澳元 |
A$ 118.3 | $ | 88.7 | $ | 92.8 | $ | 9.3 | A$ 5.3 | $ | 3.9 | ||||||||||||||
| 英鎊，英鎊 |
£ 108.1 | 142.1 | 156.3 | 15.6 | £ 19.2 | 25.7 | ||||||||||||||||||
| 加元 |
C$ 44.9 | 36.0 | 40.2 | 4.0 | $ 8.8 | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 歐元 |
461.8 | 512.3 | 263.8 | 26.4 | 72.3 | 82.3 | ||||||||||||||||||
| 冰島克朗 |
ISK 1,280.0 | 10.0 | 10.4 | 1.0 | ISK | | ||||||||||||||||||
| 挪威克朗 |
NOK 390.6 | 44.6 | 48.4 | 4.8 | NOK 60.7 | 6.9 | ||||||||||||||||||
| 瑞典克朗 |
SEK 776.6 | 83.1 | 65.9 | 6.6 | SEK 747.0 | 82.7 | ||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 916.8 | $ | 677.8 | $ | 67.7 | $ | 208.5 | ||||||||||||||||
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| (1) | 排除任何外幣對衝的影響(如果有的話)。 |
如上表所示，我們不時使用衍生工具，包括外幣遠期合約和交叉貨幣掉期，以管理外幣匯率波動的影響。此外，根據我們的高級擔保循環信貸工具，我們能夠以外幣借款，該工具為外幣和美元之間的匯率變化提供了天然的對衝，並減少了我們對外匯匯率差異的風險敞口。我們通常是這些與我們的國際投資頭寸相關的外幣的淨接受者，因此，我們以外幣計價的投資(在一定程度上沒有對衝)受益於美元走弱，而受到美元走強的不利影響。
截至2022年3月31日，我們的外幣遠期合約的合同淨額總計208.5美元，所有這些都與我們的外幣計價債務投資的對衝有關。截至2022年3月31日，在我們的高級擔保循環信貸安排下，我們有以外幣計價的未償還借款183澳元、CAD37、GB 128和AUD147。
此外，我們可能存在投資組合估值方面的風險。見項目2.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析 遵循關鍵會計政策評估組合投資。
| 第四項。 | 控制和程序。 |
信息披露控制和程序的評估
根據交易法第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下，在 的監督下，對截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。
基於上述，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序 有效，可為我們履行披露義務提供合理保證。
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財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月期間，我們對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)或15d-15(F)所定義)沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響。
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第二部分--其他信息
| 第1項。 | 法律訴訟。 |
我們目前沒有受到任何重大法律程序的影響，據我們所知，我們也沒有受到任何針對我們的重大法律程序的威脅。 我們可能會不時參與正常業務過程中的某些法律程序，包括與我們與投資組合公司簽訂的合同下的權利的執行有關的程序。雖然任何法律訴訟的結果不能肯定地預測，但我們預計這些訴訟不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
| 第1A項。 | 風險因素。 |
除了本季度報告中列出的10-Q表中的其他信息外，您還應 仔細考慮第1A項下出現的風險因素。風險因素在我們最新的Form 10-K年度報告中。除以下描述的風險外，我們的最新10-K表格年度報告中包含的風險因素沒有發生重大變化。
俄羅斯入侵烏克蘭可能會對我們和我們的投資組合公司產生實質性的不利影響。
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能導致全球市場、經濟和行業的中斷、不穩定和波動，可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。衝突已經導致某些股票、債務和貨幣市場的大幅波動，某些大宗商品價格的大幅上漲，以及經濟的不確定性。衝突可能升級，其解決方案尚不清楚。美國政府和其他政府對俄羅斯和俄羅斯利益集團實施了嚴厲的制裁，並威脅要實施更多的制裁和控制。制裁和出口管制法律法規復雜，經常變化，數量不斷增加，它們可能會增加與我們的業務相關的法律合規成本或 業務風險。
| 第二項。 | 未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃於2021年9月合併完成後 或2021年9月股票回購計劃生效。根據2021年9月的股票回購計劃，該公司被允許以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。任何股份回購的時間、方式、價格和金額由本公司根據對經濟和市場狀況的評估、本公司的股價、適用的法律和監管要求以及其他因素確定。2021年9月的股份回購計劃預計自生效日期起一年內有效，除非延期，或直至本公司董事會批准的總回購金額已用完，或該計劃根據其條款以其他方式終止。2021年9月的股份回購計劃並不要求公司回購任何具體數量的 股票，公司不能向股東保證將根據該計劃回購任何股票。2021年9月的股票回購計劃可隨時暫停、延長、修改或終止。
在截至2022年3月31日的三個月內，公司根據2021年9月的股份回購計劃回購了404,928股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為21.98美元(總計9美元)。在2022年4月1日至2022年4月30日期間，本公司根據2021年9月股份回購計劃，以每股平均價格22.19美元(包括支付的佣金)(總計3美元)回購121,143股普通股。
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正如之前披露的，Advisor所有者的某些關聯公司承諾向一個350美元的投資工具或關聯買家承諾100美元，該投資工具或關聯買家可能會不時投資於本公司的股票。2021年9月，該投資工具根據交易法或2021年9月附屬買方計劃頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年9月的關聯買家計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值不超過100美元的普通股。2021年9月附屬採購計劃已結束，因為該計劃下的總回購金額已用完。
2021年12月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一份書面交易計劃，或根據2021年12月的關聯買家計劃和2021年9月的關聯買家計劃，根據該計劃的條款和條件，促進購買我們普通股的股票。2021年12月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達70美元的普通股。2021年12月附屬採購員計劃已結束，因為該計劃下的總回購金額已支出。
在截至2022年3月31日的三個月內，關聯買家計劃購買了3,100,501股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為21.93美元(總計68美元)。
下表提供了在截至2022年3月31日的季度期間，由或代表公司或任何關聯買家購買我們普通股的信息，這些信息符合根據交易所法案頒佈的第10b-18(A)(3)條規定。下表中的美元金額和相關附註以百萬美元為單位列示，但每股和每股金額除外。
| 期間 |
總數 的股份 購得 |
平均價格 付費單位 分享(1) |
總數 的股份 購買方式為 部分 公開地 宣佈 計劃 或 節目(2) |
極大值 號碼(或 近似值 美元價值) 的股份 那年五月 但仍是 購得 在.之下 計劃 或 節目 |
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| 2022年1月1日至2022年1月31日 |
1,565,424 | $ | 21.74 | 1,565,424 | $ | 121 | ||||||||||
| 2022年2月1日至2022年2月28日 |
1,170,309 | 21.94 | 1,170,309 | 96 | ||||||||||||
| 2022年3月1日至2022年3月31日 |
769,696 | 22.34 | 769,696 | 79 | ||||||||||||
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| 3,505,429 | $ | 21.94 | 3,505,429 | |||||||||||||
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| (1) | 金額包括已支付的佣金。 |
| (2) | 包括根據2021年9月股票回購計劃和附屬購買者計劃進行的金額。 |
| 第三項。 | 高級證券違約。 |
不適用。
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露。 |
不適用。
| 第五項。 | 其他信息。 |
不適用。
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| 第六項。 | 陳列品 |
| 2.1 | 協議和合並計劃，日期為2020年11月23日，由FS KKR Capital Corp.、FS KKR Capital Corp.II、Rocky Merge Sub，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC簽署。 (參照本公司附件2.1合併的當前表單報告 8-K於11月提交 24, 2020.) | |
| 2.2 | 協議和合並計劃，日期為2019年5月31日，由FS投資公司II、公司資本信託II、FS投資公司III、FS投資公司IV、NT Acquisition 1，Inc.、NT Acquisition 2，Inc.、NT Acquisition 3，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC簽署。(通過引用附件2.1併入FS KKR Capital Corp.II的當前表單報告 8-K於6月提交 3, 2019.) | |
| 3.1 | 《金融服務投資公司修訂重述條例》第二條。 (參看併入3.1致公司的當前表單報告 8-K 於4月提交 16, 2014.) | |
| 3.2 | 《金融服務投資公司修正案》。 (參照本公司附件3.1合併的當前表單報告 8-K已於12月提交 3, 2018.) | |
| 3.3 | 《金融服務投資公司修正案》。 (參照本公司附件3.1合併的當前表單報告 8-K已於12月提交 19, 2018.) | |
| 3.4 | FS KKR Capital Corp.修正案條款 (參照本公司附件3.1合併的當前表單報告 8-K於6月提交 15, 2020.) | |
| 3.5 | FS KKR Capital Corp.修正案條款 (參照本公司附件3.2合併的當前表單報告 8-K於6月提交 15, 2020.) | |
| 3.6 | 第三次修訂和重新修訂了FS KKR Capital Corp.的章程。 (參照本公司附件3.1合併的當前表單報告 8-K於11月提交 24, 2020.) | |
| 4.1 | 分銷再投資計劃，自2014年6月2日起生效。 (參照本公司附件4.1合併的當前表單報告 8-K於5月提交 23, 2014.) | |
| 4.2 | 契約，日期為2014年7月14日，由本公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間簽署。(通過引用本公司的附件4.2合併S Form季度報告 10-Q截至6月的季度期間2014年8月30日提交 14, 2014.) | |
| 4.3 | 第三補充契約，日期為2015年4月30日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2022年到期的4.750%票據有關。 (參照本公司附件4.1合併的當前表單報告 8-K於4月提交 30, 2015.) | |
| 4.4 | 2022年到期的4.750%債券的形式。(作為附件A收錄於附件4.3)(公司參照附件4.1註冊成立的當前表單報告 8-K於4月提交 30, 2015.) | |
| 4.5 | 第四次補充契約，日期為2019年7月15日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2024年到期的4.625%票據有關。 (參照本公司附件4.1合併的當前表單報告 8-K於7月提交 15, 2019.) | |
| 4.6 | 2024年到期的4.625%債券的格式。(作為附件4.5所列第四種補充義齒的附件A) (參照本公司附件4.1合併的當前表單報告 8-K於7月提交 15, 2019.) | |
| 4.7 | 第五次補充契約，日期為2019年11月20日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2025年到期的4.125%票據有關。 (參照本公司附件4.1合併的當前表單報告 8-K於11月提交 20, 2019.) | |
| 4.8 | 票面利率為4.125的債券，2025年到期。(作為第五補充契約的附件A包含在附件 4.7中)(通過參考公司於2019年11月20日提交的當前8-K報表的附件4.1合併。) | |
141
| 4.9 | 第六次補充契約，日期為2020年4月30日，與本公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2025年到期的8.625%票據有關。 (參照向公司備案的附件4.9註冊成立S Form季度報告 10-Q 截至3月的季度2020年5月31日提交 6, 2020.) | |
| 4.10 | 票面利率為8.625的債券，2025年到期。(作為附件A包含在附件4.9中)(根據向公司提交的附件4.9註冊成立S Form季度報告 10-Q 截至3月的季度2020年5月31日提交 6, 2020.) | |
| 4.11 | 第七次補充契約，日期為2020年12月10日，與本公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2026年到期的3.400%票據有關。 (參照向公司備案的附件4.1註冊成立的當前表單報告 8-K 於12月提交 10, 2020.) | |
| 4.12 | 2026年到期的3.400%債券的格式。 (作為附件4.11所列第七補充契約的附件A)(參照向公司備案的附件4.1註冊成立的當前表單報告 8-K已於12月提交 10, 2020.) | |
| 4.13 | 契約，日期為2017年6月28日，由紐約梅隆銀行信託公司和企業資本信託公司之間簽訂。 (公司資本信託公司參照附件4.1註冊成立。的當前報告表格 8-K 已歸檔在7月 5, 2017.) | |
| 4.14 | 形式為5.00%的債券，2022年到期。 (作為附件4.13中的契約附件A)(通過參考附件4.1註冊為Corporation Capital Trust Inc.的當前報告表格 8-K已歸檔在7月 5, 2017.) | |
| 4.15 | 契約，日期為2020年2月14日，由FS KKR Capital Corp.II和美國銀行全國協會作為受託人(通過引用附件4.1併入FS KKR Capital Corp.II的當前表單報告 8-K於2月提交 14, 2020.) | |
| 4.16 | 第一補充契約，日期為2020年2月14日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.II和美國銀行全國協會作為受託人於2025年到期的4.250%債券有關 (通過引用FS KKR Capital Corp.II的附件4.2合併的當前表單報告 8-K 於2月提交 14, 2020.) | |
| 4.17 | 第二次補充契約，日期為2021年6月16日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.和美國銀行全國協會之間2025年到期的4.250%債券有關 (通過引用附件4.3併入註冊人的當前表單報告 8-K於6月提交 16, 2021.) | |
| 4.18 | 2025年到期的4.250%票據格式(作為本合同附件A至本合同附件4.16) (通過引用FS KKR Capital Corp.II的附件4.2合併的當前表單報告 8-K 於2月提交 14, 2020.) | |
| 4.19 | 第八次補充契約，日期為2021年6月17日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.和美國銀行全國協會之間2027年到期的2.625%債券有關 (通過引用附件4.1併入註冊人的當前表單報告 8-K於6月提交 17, 2021.) | |
| 4.20 | 2027年到期的2.625%票據格式(作為本合同附件A至本合同附件4.19) (通過引用附件4.1合併到註冊人 的當前表單報告 8-K 於6月提交 17, 2021.) | |
| 4.21 | 第九次補充契約，日期為2021年10月12日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.和美國銀行全國協會之間2024年到期的1.650%債券有關 (通過引用附件4.1併入註冊人的當前表單報告 8-K已於10月提交 13, 2021.) | |
| 4.22 | 2024年到期的1.650%票據格式(作為本合同附件4.21的附件A) (通過引用附件4.1併入註冊人 的當前表單報告 8-K 於10月提交 13, 2021.) | |
| 4.23 | 第十次補充契約，日期為2021年10月12日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.和美國銀行全國協會之間於2028年到期的3.125%債券有關 (通過引用附件4.3併入註冊人的當前表單報告 8-K已於10月提交 13, 2021.) | |
142
| 4.24 | 2028年到期的3.125%票據格式(作為本合同附件A至本合同附件4.23) (通過引用附件4.3併入註冊人 的當前表單報告 8-K 於10月提交 13, 2021.) | |
| 4.25 | 第11次補充契約，日期為2022年1月18日，與作為受託人的FS KKR Capital Corp.和美國銀行全國協會之間2027年到期的3.250%債券有關 (通過引用附件4.1併入註冊人的當前表單報告 8-K於1月提交 19, 2022.) | |
| 4.26 | 2027年到期的3.250%票據格式(作為本合同附件A附於本合同附件4.25) (通過引用附件4.1併入註冊人 的當前表單報告 8-K 於1月提交 19, 2022.) | |
| 10.1 | 由FS KKR Capital Corp.和FS/KKR Advisor，LLC修訂和重新簽署的投資諮詢協議，日期為2021年6月16日。 (註冊人參照附件10.1併入的當前表單報告 8-K於6月提交 16, 2021.) | |
| 10.2 | 管理協議，日期為2018年4月9日，由FS投資公司和FS/KKR Advisor，LLC簽署。(通過引用附件10.2併入註冊人的當前表單報告 8-K於4月提交 9, 2018.) | |
| 10.3 | 託管協議，日期為2011年11月14日，由本公司與道富銀行及信託公司簽訂。(通過引用向本公司提交的附件10.9合併S Form季度報告 10-Q截至9月的季度2011年11月30日提交 14, 2011.) | |
| 10.4 | 第二次修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議，日期為2020年12月23日，由本公司和FS KKR Capital Corp.II作為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理，ING Capital LLC作為抵押品代理，以及貸款人、文件代理、聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人方 簽訂。(通過引用本公司的附件10.2合併的當前表單報告 8-K提交日期為 12月 30, 2020.) | |
| 10.5 | 於2021年9月27日由本公司(包括FS KKR Capital Corp.II合併為繼承人)及JPMorgan Chase Bank，N.A.作為借款人及行政代理訂立的第二份經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議第1號修正案。 (參照本公司附件10.9註冊成立S Form季度報告 10-Q截至9月的季度 2021年11月30日提交 8, 2021.) | |
| 10.6 | 貸款和服務協議，日期為2015年12月2日，由CCT東京融資有限責任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行簽訂。 (公司資本信託公司參照附件10.42註冊成立的年報 10-K已於3月提交 21, 2016.) | |
| 10.7 | 貸款和服務協議第一修正案，日期為2017年9月20日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行共同簽署。 (公司資本信託公司參照附件10.3註冊成立S Form季度報告 10-Q於11月提交 9, 2017.) | |
| 10.8 | 貸款和服務協議第二修正案，日期為2017年11月28日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行共同簽署。 (公司資本信託公司參照附件10.1註冊成立。的當前表單報告 8-K於11月提交 28, 2017.) | |
| 10.9 | 貸款和服務協議第四修正案，日期為2018年11月30日，由CCT東京融資有限責任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行共同簽署。(通過引用本公司的附件10.18合併的年報 10-K於2月提交 28, 2019.) | |
| 10.10 | 貸款和服務協議第五修正案，日期為2019年12月2日，由CCT Tokyo Funding LLC、本公司和三井住友銀行共同簽署。(通過引用本公司的附件10.1合併S電流 表單上的報告 8-K已於12月提交 5, 2019.) | |
143
| 10.11 | 貸款和服務協議第六修正案，日期為2020年12月1日，由CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和三井住友銀行共同簽署。(通過引用本公司的附件10.1合併的當前表單報告 8-K已於12月提交 2, 2020.) | |
| 10.12 | CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和Sumitomo Mitsui Banking Corporation於2021年11月9日簽署的貸款和服務協議第七修正案。(通過引用本公司的附件10.1合併的當前表單報告 8-K於11月提交 15, 2021.) | |
| 10.13 | 契約，日期為2019年6月25日，由FS KKR MM CLO 1 LLC和美國銀行全國協會簽署。 (參照本公司附件10.1註冊成立的當前表單報告 8-K於7月提交 1, 2019.) | |
| 10.14 | 由FS KKR MM CLO 1 LLC和美國銀行全國協會修訂和重新簽署，日期為2020年12月22日。 (參照本公司附件10.1註冊成立的當前表單報告 8-K已於12月提交 30, 2020.) | |
| 10.15 | 貸款融資和服務協議，日期為2014年2月20日，由Darby Creek LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、Wells Fargo Bank National Association作為抵押品代理和抵押品託管人以及其他貸款人和貸款機構不時簽訂。(通過引用附件10.5併入FS KKR Capital Corp.II的當前表單報告 8-K提交日期為 2月 25, 2014.) | |
| 10.16 | 貸款融資和服務協議修正案1，日期為2015年1月12日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時作為其其他貸款人和貸款人代理的一方 簽署。(通過引用附件10.27併入FS KKR Capital Corp.II 表格中的年度報告 10-K已於3月提交 25, 2016.) | |
| 10.17 | 貸款融資和服務協議修正案2，日期為2015年2月3日，由Darby Creek LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及不時作為其其他貸款人和貸款機構的一方簽署。(通過引用附件10.28併入FS KKR Capital Corp.II 表格中的年度報告 10-K已於3月提交 25, 2016.) | |
| 10.18 | 貸款融資和服務協議修正案3，日期為2015年5月7日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時與之相關的其他貸款人和貸款人代理。(通過引用附件10.29併入FS KKR Capital Corp.II 表格中的年度報告 10-K已於3月提交 25, 2016.) | |
| 10.19 | 貸款融資和服務協議第4號修正案，日期為2015年10月8日，由Darby Creek LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及不時作為其其他貸款人和貸款機構的一方簽署。(通過引用附件10.30併入FS KKR Capital Corp.II 表格中的年度報告 10-K已於3月提交 25, 2016.) | |
| 10.20 | 截至2016年8月19日的貸款融資和服務協議第6號修正案，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時作為其其他貸款人和貸款人代理的其他貸款人和貸款人代理簽署。(通過引用附件10.1併入FS KKR Capital Corp.II 表單上的當前報告 8-K於8月提交 22, 2016.) | |
144
| 10.21 | 貸款融資和服務協議第7號修正案，日期為2019年2月15日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行，National Association作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時與之相關的其他貸款人和貸款人代理。(通過引用附件10.16併入FS KKR Capital Corp.II 表上的S季度報告 10-K已於3月提交 19, 2019.) | |
| 10.22 | 綜合修正案，日期為2019年2月20日，由Darby Creek LLC作為借款人，Deutsche Bank AG紐約分行作為貸款機構代理，每個貸款方和每個代理方，以及Wells Fargo Bank，National Association作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用附件10.1併入FS KKR Capital Corp.III於2月提交的8-K表格的最新報告 25, 2019.) | |
| 10.23 | 第九修正案貸款融資和服務協議，日期為2021年10月8日，Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為融資代理，富國銀行作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用附件10.26合併到公司 s有關表格的季度報告 10-Q 截至9月的季度2021年11月30日提交 8, 2021). | |
| 10.24 | 貸款融資和服務協議第十修正案，日期為2021年12月28日，由Darby Creek LLC、作為貸款代理的德意志銀行紐約分行和每個貸款人不時簽署。 (參照本公司附件10.2註冊成立的當前表單報告 8-K於1月提交 4, 2022). | |
| 10.25 | 修訂和重新簽署的貸款和擔保協議，日期為2019年3月13日，由Juniata River LLC作為借款人，JPMorgan Chase Bank，National Association作為行政代理，貸款方，以及Wells Fargo Bank，National Association，作為抵押品管理人、抵押品代理和證券中間人。(通過引用附件10.20併入FS KKR Capital Corp.IIS Form季度報告 10-K已於3月提交 19, 2019.) | |
| 10.26 | 修訂和重新簽署的貸款協議第一修正案，日期為2019年10月11日，其中Juniata River LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association作為貸款人和行政代理，Wells Fargo Bank，National Association作為抵押品代理、抵押品管理人和證券中介，以及FS Investment Corporation{br>II作為投資管理人。(通過引用附件10.1併入FS KKR Capital Corp.II 表單上的當前報告 8-K已於10月提交 15, 2019.) | |
| 10.27 | 第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議，日期為2020年9月11日，由Juniata River LLC作為借款人，摩根大通銀行全國協會作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理、抵押品管理人和證券中介，以及貸款人 方(通過引用附件10.1併入FS KKR Capital Corp.II的當前表單報告 8-K於 年9月提交 17, 2020.) | |
| 10.28 | 貸款融資和服務協議，日期為2014年12月2日，由Dunlap Funding LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及其他貸款人和貸款人代理不時簽訂。(通過引用附件10.1併入FS投資公司IIIS當前報告 日期表格 8-K已歸檔在12月 8, 2014). | |
| 10.29 | 截至2015年2月24日的貸款融資和服務協議第1號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的協議。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在三月 2, 2015). | |
| 10.30 | 截至2015年3月24日的貸款融資和服務協議第2號修正案，該協議由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在三月 26, 2015). | |
145
| 10.31 | 截至2015年5月1日的貸款融資和服務協議第3號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的。 (通過引用FS投資公司III的附件10.29合併的年報 10-K 於3月提交 11, 2016). | |
| 10.32 | 截至2015年9月22日的貸款融資和服務協議第4號修正案，由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在9月 24, 2015). | |
| 10.33 | 截至2015年10月8日的貸款融資和服務協議第5號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的。 (通過引用FS投資公司III的附件10.31合併的年報表格 10-K 用於截至12月的財政年度2015年3月31日提交 11, 2016). | |
| 10.34 | 《貸款融資和服務協議》第7號修正案，日期為2017年1月12日，簽訂方為登拉普融資有限責任公司，作為借款人，德意志銀行紐約分行，作為行政代理，每個貸款方，以及富國銀行，國家協會，作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在1月 19, 2017). | |
| 10.35 | 《貸款融資和服務協議》第8號修正案，日期為2017年4月5日，由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，每個貸款人一方，以及富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用FS投資公司III的附件10.37合併S的季度報告表格 10-Q 用於截至3月的季度2017年5月31日提交 10, 2017). | |
| 10.36 | 《貸款融資和服務協議》第9號修正案，日期為2018年3月12日，由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理(前行政代理)，其每一貸款人一方，以及富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用附件10.1併入FS投資公司IIIS當前報告 日期表格 8-K已歸檔在三月 15, 2018). | |
| 10.37 | 截至2018年6月20日的貸款融資和服務協議第10號修正案，由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理(前行政代理)，其每個貸款方，每個代理方，以及富國銀行全國協會，作為抵押品代理和抵押品託管人。(通過引用附件10.48併入FS投資公司IIIS季度報告 年表格 10-Q於8月提交 14, 2018). | |
| 10.38 | 豁免、轉讓和貸款融資和服務協議修正案第11號，日期為2018年9月17日，在Dunlap Funding LLC之間，作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理(前行政代理)，其每個貸款方，其每個代理方，以及富國銀行，國家協會，作為抵押品代理和抵押品託管人。(通過引用附件10.46併入FS投資公司IIIS季度報告 年表格 10-Q於11月提交 14, 2018). | |
| 10.39 | 截至2018年12月21日的貸款融資和服務協議第12號修正案，由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理，其每個貸款方、每個代理方，以及富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用附件10.43併入FS投資公司IIIS年報 年表格 10-K已於3月提交 19, 2019). | |
146
| 10.40 | 截至2021年10月8日的貸款融資和服務協議第13號修正案，由Dunlip Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為融資代理，富國銀行作為抵押品代理和抵押品託管人。 (通過引用附件10.44併入公司 s有關表格的季度報告 10-Q 截至9月的季度2021年11月30日提交 8, 2021). | |
| 10.41 | 貸款融資和服務協議第14號修正案，日期為2021年12月28日，由Dunlip Funding LLC，德意志銀行股份公司紐約分行作為貸款機構和貸款人。(參照本公司附件10.3合併的當前表單報告 8-K於1月提交 4, 2022). | |
| 10.42 | 綜合修正案，日期為2019年2月19日，在作為借款人的Dunlip Funding LLC、作為貸款代理的德意志銀行紐約分行、其每個貸款方和每個代理方，以及作為抵押品代理和抵押品託管人的富國銀行之間。 (通過引用附件10.1併入FS投資公司II於2月提交的8-K表格的最新報告 25, 2019). | |
| 10.43 | 承諾融資協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自身並作為BNPP實體的代理簽署。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在10月 23, 2014). | |
| 10.44 | 美國PB協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自身並作為BNPP實體的代理簽署。(以引用方式併入FS表10.2 第三投資公司的當前報告表格 8-K已歸檔 10月 23, 2014). | |
| 10.45 | 特別託管和質押協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC、BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.和道富銀行信託公司作為託管人。 (通過引用FS投資公司III的附件10.3合併的當前表單報告 8-K 於10月提交 23, 2014). | |
| 10.46 | BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.(代表自己並作為BNPP實體的代理)與Burholme Funding LLC之間的承諾融資協議的第一修正案協議，日期為2015年3月11日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在三月 13, 2015). | |
| 10.47 | BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理簽署的承諾融資協議的第二修正案協議，日期為2015年10月21日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.21合併的年報表格 10-K 已歸檔在三月 11, 2016). | |
| 10.48 | BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理簽訂的承諾融資協議的第三次修訂協議，日期為2016年3月16日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.23合併S的季度報告表格 10-Q 用於截至9月底的季度2016年11月30日提交 14, 2016). | |
| 10.49 | BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理簽訂的承諾融資協議的第四修正案協議，日期為2016年8月29日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前報告表格 8-K 已歸檔在9月 2, 2016). | |
| 10.50 | BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理，於2014年10月17日簽署的承諾融資協議的第五修正案協議，日期為2016年11月15日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併%s當前報告在……上面表格 8-K已歸檔在11月 21, 2016). | |
147
| 10.51 | BNP Paribas Prime Brokerage International，Ltd.和Burholme Funding LLC於2014年10月17日簽署的承諾融資協議的第六項修訂協議，日期為2018年5月29日。(通過引用附件10.34併入註冊人S Form季度報告 10-Q於8月提交 14, 2018). | |
| 10.52 | 法國巴黎銀行大宗經紀國際有限公司與Burholme Funding LLC之間日期為2014年10月17日的承諾融資協議的第七次修訂協議，日期為2019年6月12日。 (通過引用FS投資公司III的附件10.1合併的當前表單報告 8-K 於6月提交 17, 2019). | |
| 10.53 | 貸款和擔保協議，日期為2019年11月22日，由Ambler Funding LLC作為借款人、Ally Bank作為行政代理和安排人、Wells Fargo Bank，N.A.作為抵押品管理人和抵押品託管人以及貸款人不時簽署。 (參看併入10.1至FS投資公司IV的當前表單報告 8-K 於11月提交 26, 2019). | |
| 10.54 | 貸款和擔保協議第一修正案，日期為2021年12月28日，由Ambler Funding LLC、Ally Bank和Wells Fargo National Association簽署。(通過引用本公司的附件10.2合併的當前表單報告 8-K於1月提交 4, 2022). | |
| 10.55 | 貸款和服務協議，日期為2019年11月22日，由Meadowbrook Run LLC作為借款人、摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理、富國銀行作為抵押品代理、賬户銀行和抵押品託管人以及貸款人不時簽署。 (以引用方式併入附件10.1至FS KKR Capital Corp.II 表單上的當前報告 8-K於11月提交 29, 2019). | |
| 10.56 | 貸款和服務協議第一修正案和交易文件綜合修正案，日期為2020年3月3日，由Meadowbrook Run LLC作為借款人，摩根士丹利高級融資有限公司作為貸款人和行政代理，以及FS KKR Capital Corp.II作為服務商。 (通過引用FKKR Capital Corp.II的附件10.49合併S Form季度報告 10-Q 5月提交 12, 2020.) | |
| 10.57 | 貸款和服務協議第二修正案，日期為2020年6月16日，由Meadowbrook Run LLC作為借款人，FS KKR Capital Corp.II作為服務機構，摩根士丹利銀行作為貸款人，摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理 (通過引用FKKR Capital Corp.II的附件10.50合併S Form季度報告 10-Q 於8月提交 10, 2020). | |
| 10.58 | Meadowbrook Run LLC為借款人，FS KKR Capital Corp.為服務機構，摩根士丹利銀行為貸款人，摩根士丹利高級融資有限公司為行政代理，於2021年12月28日，Meadowbrook Run LLC為貸款及服務協議第三修正案及交易文件綜合修正案。 (參照本公司附件10.4註冊成立的當前表單報告 8-K於1月提交 4, 2022). | |
| 31.1* | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-14條規則頒發的首席執行官證書。 | |
| 31.2* | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條規則認證首席財務官。 | |
| 32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第63章第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。 | |
| * | 現提交本局。 |
| | 根據S-K條例第601(A)(5)項，某些展品和附表已被省略。註冊人在此同意應要求補充提供美國證券交易委員會的任何遺漏附件的副本。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年5月9日正式授權以下籤署人代表註冊人在本季度報告上簽字。
| FS KKR資本公司。 | ||
| 由以下人員提供： | /s/Michael C.Forman | |
| 邁克爾·C·福曼 首席執行官 (首席行政主任) | ||
| 由以下人員提供： | /s/史蒂文·禮來 | |
| 史蒂文·禮來 首席財務官 (首席財務官) | ||
| 由以下人員提供： | /s/威廉·戈貝爾 | |
| 威廉·戈貝爾 首席會計官 | ||
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