22 | 管理層的討論與分析 | |||||
22 | 概述 | |||||
24 | 收益分析表 | |||||
28 | 資產負債表分析 | |||||
35 | 企業風險概況 | |||||
35 | 概述 | |||||
36 | 信用風險管理 | |||||
48 | 剩餘價值風險管理 | |||||
48 | 操作風險管理 | |||||
49 | 合規風險管理 | |||||
49 | 利率風險管理 | |||||
51 | 市場風險管理 | |||||
52 | 流動性風險管理 | |||||
55 | 資本管理 | |||||
56 | 業務線財務審查 | |||||
60 | 非GAAP財務措施 | |||||
62 | 會計變更 | |||||
62 | 關鍵會計政策 | |||||
64 | 控制和程序 | |||||
65 | 管理層報告和獨立會計師報告 | |||||
69 | 合併財務報表和附註 | |||||
134 | 綜合每日平均資產負債表及相關收益率和利率 | |||||
136 | 補充財務數據 | |||||
137 | 公司信息 | |||||
151 | 管理委員會 | |||||
153 | 董事 |
22 |
||||||
表1 |
選定的財務數據 |
截至十二月三十一日止的年度 (美元和股票(百萬美元,每股數據除外) |
2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||
淨利息收入 |
$ | 12,494 | $ | 12,825 | $ | 13,052 | ||||||
應税當量調整 (a) |
106 | 99 | 103 | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨利息收入(應税等值基礎) (b) |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
非利息收入 |
10,227 | 10,401 | 9,831 | |||||||||
|
|
|||||||||||
總淨收入 |
22,827 | 23,325 | 22,986 | |||||||||
非利息支出 |
13,728 | 13,369 | 12,785 | |||||||||
信貸損失準備金 |
(1,173 | ) | 3,806 | 1,504 | ||||||||
|
|
|||||||||||
税前收入 |
10,272 | 6,150 | 8,697 | |||||||||
所得税與應税當量調整 |
2,287 | 1,165 | 1,751 | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨收入 |
7,985 | 4,985 | 6,946 | |||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
(22 | ) | (26 | ) | (32 | ) | ||||||
|
|
|||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | 7,963 | $ | 4,959 | $ | 6,914 | ||||||
|
|
|||||||||||
適用於U.S.Bancorp普通股股東的淨收入 |
$ | 7,605 | $ | 4,621 | $ | 6,583 | ||||||
|
|
|||||||||||
每股普通股 |
||||||||||||
每股收益 |
$ | 5.11 | $ | 3.06 | $ | 4.16 | ||||||
稀釋後每股收益 |
5.10 | 3.06 | 4.16 | |||||||||
宣佈的每股股息 |
1.76 | 1.68 | 1.58 | |||||||||
每股賬面價值 (c) |
32.71 | 31.26 | 29.90 | |||||||||
每股市值 |
56.17 | 46.59 | 59.29 | |||||||||
平均已發行普通股 |
1,489 | 1,509 | 1,581 | |||||||||
平均稀釋後已發行普通股 |
1,490 | 1,510 | 1,583 | |||||||||
財務比率 |
||||||||||||
平均資產回報率 |
1.43 | % | .93 | % | 1.45 | % | ||||||
平均普通股權益回報率 |
16.0 | 10.0 | 14.1 | |||||||||
淨息差(應税等值基礎) (a) |
2.49 | 2.68 | 3.06 | |||||||||
效率比 (b) |
60.4 | 57.8 | 55.8 | |||||||||
淨沖銷佔平均未償還貸款的百分比 |
.23 | .58 | .50 | |||||||||
平均餘額 |
||||||||||||
貸款 |
$ | 296,965 | $ | 307,269 | $ | 290,686 | ||||||
持有待售貸款 |
8,024 | 6,985 | 3,769 | |||||||||
投資證券 (d) |
154,702 | 125,954 | 117,150 | |||||||||
賺取資產 |
506,141 | 481,402 | 430,537 | |||||||||
資產 |
556,532 | 531,207 | 475,653 | |||||||||
無息存款 |
127,204 | 98,539 | 73,863 | |||||||||
存款 |
434,281 | 398,615 | 346,812 | |||||||||
短期借款 |
14,774 | 19,182 | 18,137 | |||||||||
長期債務 |
36,682 | 44,040 | 41,572 | |||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
53,810 | 52,246 | 52,623 | |||||||||
期末餘額 |
||||||||||||
貸款 |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | $ | 296,102 | ||||||
投資證券 |
174,821 | 136,840 | 122,613 | |||||||||
資產 |
573,284 | 553,905 | 495,426 | |||||||||
存款 |
456,083 | 429,770 | 361,916 | |||||||||
長期債務 |
32,125 | 41,297 | 40,167 | |||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
54,918 | 53,095 | 51,853 | |||||||||
資產質量 |
||||||||||||
不良資產 |
$ | 878 | $ | 1,298 | $ | 829 | ||||||
信貸損失撥備 |
6,155 | 8,010 | 4,491 | |||||||||
信貸損失撥備佔 期末 貸款 |
1.97 | % | 2.69 | % | 1.52 | % | ||||||
資本比率 |
||||||||||||
普通股一級資本 |
10.0 | % | 9.7 | % | 9.1 | % | ||||||
一級資本 |
11.6 | 11.3 | 10.7 | |||||||||
基於風險的資本總額 |
13.4 | 13.4 | 12.7 | |||||||||
槓桿 |
8.6 | 8.3 | 8.8 | |||||||||
總槓桿敞口 |
6.9 | 7.3 | 7.0 | |||||||||
有形普通股權益與有形資產之比 (b) |
6.8 | 6.9 | 7.5 | |||||||||
有形普通股權益與風險加權資產之比 (b) |
9.2 | 9.5 | 9.3 | |||||||||
普通股一級資本與風險加權資產的比率,反映了當前預期信貸損失方法的全面實施 (b) |
9.6 | 9.3 |
(a) |
基於那些收入或費用不包括在聯邦所得税目的的資產和負債的21%的聯邦所得税税率。 |
(b) |
看見 非GAAP 從第60頁開始的財務措施。 |
(c) |
計算方法為U.S.Bancorp普通股股東權益除以期末已發行普通股。 |
(d) |
不包括以下項目的未實現損益 可供出售 可供出售 持有期到成熟期。 |
23 |
||||
24 |
||||||
表2 |
淨利息收入分析 (a) |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 |
2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||
淨利息收入的構成部分 |
||||||||||||||||||||
收益性資產所得(應税等值基礎) |
$ | 13,593 | $ | 14,942 | $ | 17,607 | $ | (1,349 | ) | $ | (2,665 | ) | ||||||||
有息負債費用(應税等值基礎) |
993 | 2,018 | 4,452 | (1,025 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||||
淨利息收入(應税等值基礎) (b) |
$ | 12,600 | $ | 12,924 | $ | 13,155 | $ | (324 | ) | $ | (231 | ) | ||||||||
淨利息收入,如報告所示 |
$ | 12,494 | $ | 12,825 | $ | 13,052 | $ | (331 | ) | $ | (227 | ) | ||||||||
平均收益率和支付的差餉 |
||||||||||||||||||||
收益資產收益率(應税等值基礎) |
2.69 | % | 3.10 | % | 4.09 | % | (.41 | )% | (.99 | )% | ||||||||||
有息負債的付息率(應税等值基礎) |
.28 | .56 | 1.34 | (.28 | ) | (.78 | ) | |||||||||||||
毛利率(應税等值基礎) |
2.41 | % | 2.54 | % | 2.75 | % | (.13 | )% | (.21 | )% | ||||||||||
淨息差(應税等值基礎) |
2.49 | % | 2.68 | % | 3.06 | % | (.19 | )% | (.38 | )% | ||||||||||
平均餘額 |
||||||||||||||||||||
投資證券 (c) |
$ | 154,702 | $ | 125,954 | $ | 117,150 | $ | 28,748 | $ | 8,804 | ||||||||||
貸款 |
296,965 | 307,269 | 290,686 | (10,304 | ) | 16,583 | ||||||||||||||
賺取資產 |
506,141 | 481,402 | 430,537 | 24,739 | 50,865 | |||||||||||||||
無息存款 |
127,204 | 98,539 | 73,863 | 28,665 | 24,676 | |||||||||||||||
有息存款 |
307,077 | 300,076 | 272,949 | 7,001 | 27,127 | |||||||||||||||
總存款 |
434,281 | 398,615 | 346,812 | 35,666 | 51,803 | |||||||||||||||
有息負債 |
358,533 | 363,298 | 332,658 | (4,765 | ) | 30,640 |
(a) |
利率和利率是在完全應税等值的基礎上提出的,聯邦所得税税率為21%。 |
(b) |
看見 非GAAP 從第60頁開始的財務措施。 |
(c) |
不包括以下項目的未實現損益 可供出售 可供出售 持有期到成熟期。 |
25 |
||||
表3 |
淨利息收入-因利率和交易量而變化 (a) |
2021 v 2020 | 2020 v 2019 | |||||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 卷 | 成品率/成交率 | 總計 | 卷 | 成品率/成交率 | 總計 | ||||||||||||||||||
增加(減少) |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||||||||
投資證券 |
$ | 569 | $ | (623 | ) | $ | (54 | ) | $ | 222 | $ | (684 | ) | $ | (462 | ) | ||||||||
持有待售貸款 |
32 | (16 | ) | 16 | 138 | (84 | ) | 54 | ||||||||||||||||
貸款 |
||||||||||||||||||||||||
商業廣告 |
(311 | ) | (197 | ) | (508 | ) | 442 | (1,479 | ) | (1,037 | ) | |||||||||||||
商業地產 |
(63 | ) | (175 | ) | (238 | ) | 57 | (519 | ) | (462 | ) | |||||||||||||
住宅按揭 |
35 | (224 | ) | (189 | ) | 231 | (209 | ) | 22 | |||||||||||||||
信用卡 |
(74 | ) | (40 | ) | (114 | ) | (112 | ) | (176 | ) | (288 | ) | ||||||||||||
其他零售業 |
95 | (321 | ) | (226 | ) | (14 | ) | (316 | ) | (330 | ) | |||||||||||||
貸款總額 |
(318 | ) | (957 | ) | (1,275 | ) | 604 | (2,699 | ) | (2,095 | ) | |||||||||||||
其他盈利資產 |
23 | (59 | ) | (36 | ) | 401 | (563 | ) | (162 | ) | ||||||||||||||
盈利資產總額 |
306 | (1,655 | ) | (1,349 | ) | 1,365 | (4,030 | ) | (2,665 | ) | ||||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||
利息檢查 |
15 | (56 | ) | (41 | ) | 36 | (198 | ) | (162 | ) | ||||||||||||||
貨幣市場儲蓄 |
(37 | ) | (292 | ) | (329 | ) | 237 | (1,346 | ) | (1,109 | ) | |||||||||||||
儲蓄賬户 |
9 | (48 | ) | (39 | ) | 14 | (79 | ) | (65 | ) | ||||||||||||||
定期存款 |
(110 | ) | (111 | ) | (221 | ) | (130 | ) | (439 | ) | (569 | ) | ||||||||||||
有息存款總額 |
(123 | ) | (507 | ) | (630 | ) | 157 | (2,062 | ) | (1,905 | ) | |||||||||||||
短期借款 |
(33 | ) | (41 | ) | (74 | ) | 21 | (247 | ) | (226 | ) | |||||||||||||
長期債務 |
(155 | ) | (166 | ) | (321 | ) | 73 | (376 | ) | (303 | ) | |||||||||||||
有息負債總額 |
(311 | ) | (714 | ) | (1,025 | ) | 251 | (2,685 | ) | (2,434 | ) | |||||||||||||
淨利息收入增加(減少) |
$ | 617 | $ | (941 | ) | $ | (324 | ) | $ | 1,114 | $ | (1,345 | ) | $ | (231 | ) |
(a) |
下表顯示了基於21%的聯邦所得税税率,在應税等值基礎上,按數量和税率計算的淨利息收入變化的組成部分。該表沒有考慮到無息資金的水平,也沒有完全反映資產和負債組合的變化。利息的變化不僅僅是由於交易量或利率的變化,而是分配在 按比例 以成交量和成品率/比率為基礎。 |
26 |
||||||
表4 |
非利息收入 |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||||
信用卡和借記卡收入 |
$ | 1,507 | $ | 1,338 | $ | 1,413 | 12.6 | % | (5.3 | )% | ||||||||||||
企業支付產品收入 |
575 | 497 | 664 | 15.7 | (25.2 | ) | ||||||||||||||||
商户加工服務 |
1,449 | 1,261 | 1,601 | 14.9 | (21.2 | ) | ||||||||||||||||
信託和投資管理費 |
1,832 | 1,736 | 1,673 | 5.5 | 3.8 | |||||||||||||||||
存款服務費 |
724 | 677 | 909 | 6.9 | (25.5 | ) | ||||||||||||||||
庫房管理費 |
614 | 568 | 578 | 8.1 | (1.7 | ) | ||||||||||||||||
商業產品收入 |
1,102 | 1,143 | 934 | (3.6 | ) | 22.4 | ||||||||||||||||
抵押銀行業務收入 |
1,361 | 2,064 | 874 | (34.1 | ) | * | ||||||||||||||||
投資產品費用 |
239 | 192 | 186 | 24.5 | 3.2 | |||||||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
103 | 177 | 73 | (41.8 | ) | * | ||||||||||||||||
其他 |
721 | 748 | 926 | (3.6 | ) | (19.2 | ) | |||||||||||||||
非利息收入總額 |
$ | 10,227 | $ | 10,401 | $ | 9,831 | (1.7 | )% | 5.8 | % |
* |
沒有意義。 |
表5 |
非利息支出 |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 v 2020 |
2020 v 2019 |
|||||||||||||||
補償 |
$ | 7,299 | $ | 6,635 | $ | 6,325 | 10.0 | % | 4.9 | % | ||||||||||
僱員福利 |
1,429 | 1,303 | 1,286 | 9.7 | 1.3 | |||||||||||||||
入住率和設備淨值 |
1,048 | 1,092 | 1,123 | (4.0 | ) | (2.8 | ) | |||||||||||||
專業服務 |
492 | 430 | 454 | 14.4 | (5.3 | ) | ||||||||||||||
市場營銷和業務發展 |
366 | 318 | 426 | 15.1 | (25.4 | ) | ||||||||||||||
技術和通信 |
1,454 | 1,294 | 1,095 | 12.4 | 18.2 | |||||||||||||||
郵資、印刷費和供應品 |
274 | 288 | 290 | (4.9 | ) | (.7 | ) | |||||||||||||
其他無形資產 |
159 | 176 | 168 | (9.7 | ) | 4.8 | ||||||||||||||
其他 |
1,207 | 1,833 | 1,618 | (34.2 | ) | 13.3 | ||||||||||||||
總非利息費用 |
$ | 13,728 | $ | 13,369 | $ | 12,785 | 2.7 | % | 4.6 | % | ||||||||||
效率比 (a) |
60.4 | % | 57.8 | % | 55.8 | % |
(a) |
看見 非GAAP 從第60頁開始的財務措施。 |
27 |
||||
貼現率 |
下跌100 基點 |
Up 100 基點 |
||||||
增量收益(費用) |
$ | (108 | ) | $ | 96 | |||
2021年淨收益的百分比 |
(1.01 | )% | .90 | % | ||||
LTROR |
下跌100 基點 |
Up 100 基點 |
||||||
增量收益(費用) |
$ | (73 | ) | $ | 73 | |||
2021年淨收益的百分比 |
(.68 | )% | .68 | % |
28 |
||||||
表6 |
貸款組合分佈 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 金額 | 百分比 佔總數的百分比 |
金額 | 百分比 佔總數的百分比 |
||||||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 106,912 | 34.3 | % | $ | 97,315 | 32.7 | % | ||||||||||||
租賃融資 |
5,111 | 1.6 | 5,556 | 1.9 | ||||||||||||||||
總商業廣告 |
112,023 | 35.9 | 102,871 | 34.6 | ||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 |
28,757 | 9.2 | 28,472 | 9.6 | ||||||||||||||||
建設和發展 |
10,296 | 3.3 | 10,839 | 3.6 | ||||||||||||||||
總商業地產 |
39,053 | 12.5 | 39,311 | 13.2 | ||||||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
67,546 | 21.6 | 66,525 | 22.4 | ||||||||||||||||
房屋淨值貸款,第一留置權 |
8,947 | 2.9 | 9,630 | 3.2 | ||||||||||||||||
住宅按揭總額 |
76,493 | 24.5 | 76,155 | 25.6 | ||||||||||||||||
信用卡 |
22,500 | 7.2 | 22,346 | 7.5 | ||||||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||||||
零售租賃 |
7,256 | 2.3 | 8,150 | 2.7 | ||||||||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
10,446 | 3.4 | 12,472 | 4.2 | ||||||||||||||||
循環信貸 |
2,750 | .9 | 2,688 | .9 | ||||||||||||||||
分期付款 |
16,514 | 5.3 | 13,823 | 4.6 | ||||||||||||||||
汽車 |
24,866 | 8.0 | 19,722 | 6.6 | ||||||||||||||||
學生 |
127 | — | 169 | .1 | ||||||||||||||||
其他零售總額 |
61,959 | 19.9 | 57,024 | 19.1 | ||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | 312,028 | 100.0 | % | $ | 297,707 | 100.0 | % |
表7 |
選定的貸款期限分佈 |
2021年12月31日(百萬美元) | 一年 或更少 |
超過一點 穿過 五年 |
五歲以上 穿過 十五年 |
15歲以上 年數 |
總計 | |||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 27,220 | $ | 78,342 | $ | 6,295 | $ | 166 | $ | 112,023 | ||||||||||
商業地產 |
8,334 | 22,462 | 4,527 | 3,730 | (a) |
39,053 | ||||||||||||||
住宅按揭 |
337 | 877 | 7,604 | 67,675 | 76,493 | |||||||||||||||
信用卡 |
22,500 | — | — | — | 22,500 | |||||||||||||||
其他零售業 |
2,742 | 20,934 | 23,893 | 14,390 | 61,959 | |||||||||||||||
貸款總額 |
$ | 61,133 | $ | 122,615 | $ | 42,319 | $ | 85,961 | $ | 312,028 | ||||||||||
一年後到期的貸款總額,包括: |
||||||||||||||||||||
預先確定的 利率 |
漂浮 利率 |
|||||||||||||||||||
商業廣告 |
|
$ | 16,816 | $ | 67,987 | |||||||||||||||
商業地產 |
|
10,476 | 20,243 | |||||||||||||||||
住宅按揭 |
|
53,517 | 22,639 | |||||||||||||||||
信用卡 |
|
— | — | |||||||||||||||||
其他零售業 |
|
47,261 | 11,956 | |||||||||||||||||
總計 |
|
$ | 128,070 | $ | 122,825 |
(a) |
主要代表獨户住宅的建築貸款或由SBA擔保的貸款。 |
29 |
||||
表8 |
按行業集團和地域劃分的商業貸款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 貸款 | 百分比 | 貸款 | 百分比 | ||||||||||||
行業組 |
||||||||||||||||
與房地產相關的 |
$ | 16,646 | 14.9 | % | $ | 14,032 | 13.6 | % | ||||||||
金融機構 |
14,002 | 12.5 | 11,208 | 10.9 | ||||||||||||
汽車 |
7,590 | 6.8 | 4,395 | 4.3 | ||||||||||||
個人、專業和商業服務 |
7,095 | 6.3 | 7,597 | 7.4 | ||||||||||||
醫療保健 |
6,923 | 6.2 | 7,815 | 7.6 | ||||||||||||
技術 |
5,119 | 4.6 | 3,937 | 3.8 | ||||||||||||
零售 |
4,717 | 4.2 | 5,277 | 5.1 | ||||||||||||
媒體和娛樂業 |
4,623 | 4.1 | 5,737 | 5.6 | ||||||||||||
資本品 |
4,099 | 3.6 | 2,911 | 2.8 | ||||||||||||
食品和飲料 |
4,097 | 3.6 | 3,869 | 3.8 | ||||||||||||
交通運輸 |
3,895 | 3.5 | 3,441 | 3.3 | ||||||||||||
教育和教育 非營利組織 |
3,721 | 3.3 | 4,698 | 4.6 | ||||||||||||
金屬和採礦 |
3,342 | 3.0 | 2,892 | 2.8 | ||||||||||||
州政府和市政府 |
3,166 | 2.8 | 3,157 | 3.1 | ||||||||||||
電源 |
3,028 | 2.7 | 2,150 | 2.1 | ||||||||||||
建築材料 |
2,687 | 2.4 | 2,813 | 2.7 | ||||||||||||
能量 |
2,299 | 2.1 | 2,624 | 2.6 | ||||||||||||
農業 |
1,796 | 1.6 | 1,950 | 1.9 | ||||||||||||
其他 |
13,178 | 11.8 | 12,368 | 12.0 | ||||||||||||
總計 |
$ | 112,023 | 100.0 | % | $ | 102,871 | 100.0 | % | ||||||||
地理學 |
||||||||||||||||
加利福尼亞 |
$ | 15,439 | 13.8 | % | $ | 14,053 | 13.7 | % | ||||||||
紐約 |
7,483 | 6.7 | 6,129 | 6.0 | ||||||||||||
德克薩斯州 |
6,748 | 6.0 | 6,163 | 6.0 | ||||||||||||
明尼蘇達州 |
6,730 | 6.0 | 7,251 | 7.0 | ||||||||||||
伊利諾伊州 |
6,572 | 5.9 | 5,795 | 5.6 | ||||||||||||
俄亥俄州 |
4,310 | 3.8 | 4,394 | 4.3 | ||||||||||||
威斯康星州 |
3,894 | 3.5 | 3,996 | 3.9 | ||||||||||||
新澤西 |
3,825 | 3.4 | 2,148 | 2.1 | ||||||||||||
維吉尼亞 |
3,822 | 3.4 | 2,098 | 2.0 | ||||||||||||
密蘇裏 |
3,817 | 3.4 | 4,085 | 4.0 | ||||||||||||
所有其他州 |
49,383 | 44.1 | 46,759 | 45.4 | ||||||||||||
總計 |
$ | 112,023 | 100.0 | % | $ | 102,871 | 100.0 | % |
30 |
||||||
表9 |
按房產類型和地域劃分的商業房地產貸款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 貸款 | 百分比 | 貸款 | 百分比 | ||||||||||||
財產類型 |
||||||||||||||||
多户住宅 |
$ | 9,293 | 23.8 | % | $ | 8,672 | 22.1 | % | ||||||||
企業主佔用 |
8,238 | 21.1 | 8,622 | 21.9 | ||||||||||||
辦公室 |
5,814 | 14.9 | 6,081 | 15.5 | ||||||||||||
工業 |
3,672 | 9.4 | 2,941 | 7.5 | ||||||||||||
零售 |
3,382 | 8.7 | 3,645 | 9.3 | ||||||||||||
住宅用地與開發 |
2,788 | 7.1 | 2,724 | 6.9 | ||||||||||||
倒伏 |
2,422 | 6.2 | 2,814 | 7.1 | ||||||||||||
其他 |
3,444 | 8.8 | 3,812 | 9.7 | ||||||||||||
總計 |
$ | 39,053 | 100.0 | % | $ | 39,311 | 100.0 | % | ||||||||
地理學 |
||||||||||||||||
加利福尼亞 |
$ | 9,683 | 24.8 | % | $ | 9,653 | 24.6 | % | ||||||||
華盛頓 |
3,680 | 9.4 | 3,427 | 8.7 | ||||||||||||
明尼蘇達州 |
1,717 | 4.4 | 1,869 | 4.7 | ||||||||||||
科羅拉多州 |
1,684 | 4.3 | 1,680 | 4.3 | ||||||||||||
德克薩斯州 |
1,662 | 4.3 | 1,600 | 4.1 | ||||||||||||
俄勒岡州 |
1,526 | 3.9 | 1,738 | 4.4 | ||||||||||||
弗羅裏達 |
1,520 | 3.9 | 1,265 | 3.2 | ||||||||||||
伊利諾伊州 |
1,409 | 3.6 | 1,487 | 3.8 | ||||||||||||
威斯康星州 |
1,391 | 3.6 | 1,585 | 4.0 | ||||||||||||
俄亥俄州 |
1,215 | 3.1 | 1,213 | 3.1 | ||||||||||||
所有其他州 |
13,566 | 34.7 | 13,794 | 35.1 | ||||||||||||
總計 |
$ | 39,053 | 100.0 | % | $ | 39,311 | 100.0 | % |
31 |
||||
表10 |
按地區劃分的住宅按揭 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 貸款 | 百分比 | 貸款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亞 |
$ | 23,568 | 30.8 | % | $ | 22,994 | 30.2 | % | ||||||||||||
華盛頓 |
4,002 | 5.2 | 3,943 | 5.2 | ||||||||||||||||
明尼蘇達州 |
3,767 | 4.9 | 4,378 | 5.7 | ||||||||||||||||
科羅拉多州 |
3,612 | 4.7 | 3,777 | 5.0 | ||||||||||||||||
伊利諾伊州 |
3,392 | 4.4 | 3,786 | 5.0 | ||||||||||||||||
弗羅裏達 |
3,340 | 4.4 | 3,112 | 4.1 | ||||||||||||||||
亞利桑那州 |
2,684 | 3.5 | 2,865 | 3.8 | ||||||||||||||||
俄勒岡州 |
2,332 | 3.1 | 2,399 | 3.1 | ||||||||||||||||
德克薩斯州 |
2,209 | 2.9 | 2,244 | 2.9 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
2,072 | 2.7 | 2,241 | 2.9 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
25,515 | 33.4 | 24,416 | 32.1 | ||||||||||||||||
總計 |
$ | 76,493 | 100.0 | % | $ | 76,155 | 100.0 | % |
表11 |
按地域劃分的信用卡貸款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 貸款 | 百分比 | 貸款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亞 |
$ | 2,134 | 9.5 | % | $ | 2,175 | 9.7 | % | ||||||||||||
德克薩斯州 |
1,343 | 6.0 | 1,300 | 5.8 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
1,113 | 4.9 | 1,153 | 5.2 | ||||||||||||||||
明尼蘇達州 |
1,109 | 4.9 | 1,126 | 5.0 | ||||||||||||||||
伊利諾伊州 |
1,108 | 4.9 | 1,095 | 4.9 | ||||||||||||||||
弗羅裏達 |
1,046 | 4.6 | 974 | 4.4 | ||||||||||||||||
威斯康星州 |
895 | 4.0 | 926 | 4.1 | ||||||||||||||||
密西根 |
822 | 3.7 | 848 | 3.8 | ||||||||||||||||
科羅拉多州 |
761 | 3.4 | 773 | 3.5 | ||||||||||||||||
華盛頓 |
757 | 3.4 | 789 | 3.5 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
11,412 | 50.7 | 11,187 | 50.1 | ||||||||||||||||
總計 |
$ | 22,500 | 100.0 | % | $ | 22,346 | 100.0 | % |
32 |
||||||
表12 |
按地區劃分的其他零售貸款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 貸款 | 百分比 | 貸款 | 百分比 | ||||||||||||||||
加利福尼亞 |
$ | 9,605 | 15.5 | % | $ | 9,179 | 16.1 | % | ||||||||||||
德克薩斯州 |
7,570 | 12.2 | 6,381 | 11.2 | ||||||||||||||||
弗羅裏達 |
3,850 | 6.2 | 3,135 | 5.5 | ||||||||||||||||
明尼蘇達州 |
2,947 | 4.8 | 3,009 | 5.3 | ||||||||||||||||
伊利諾伊州 |
2,692 | 4.3 | 2,571 | 4.5 | ||||||||||||||||
俄亥俄州 |
2,634 | 4.2 | 2,579 | 4.5 | ||||||||||||||||
紐約 |
2,014 | 3.3 | 1,766 | 3.1 | ||||||||||||||||
華盛頓 |
1,913 | 3.1 | 1,809 | 3.2 | ||||||||||||||||
科羅拉多州 |
1,859 | 3.0 | 1,886 | 3.3 | ||||||||||||||||
密蘇裏 |
1,683 | 2.7 | 1,687 | 2.9 | ||||||||||||||||
所有其他州 |
25,192 | 40.7 | 23,022 | 40.4 | ||||||||||||||||
總計 |
$ | 61,959 | 100.0 | % | $ | 57,024 | 100.0 | % |
表13 |
投資證券 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 攤銷 成本 |
公允價值 | 加權的- 平均值 到期日 年數 |
加權的- 平均值 產率 (d) |
攤銷 成本 |
公允價值 | 加權的- 平均值 到期日 年數 |
加權的- 平均值 產率 (d) |
||||||||||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款支持證券 (a) |
$ | 41,858 | $ | 41,812 | 7.4 | 1.45 | % | $ | — | $ | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||
總計 持有至到期 |
$ | 41,858 | $ | 41,812 | 7.4 | 1.45 | % | $ | — | $ | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | 36,648 | $ | 36,609 | 6.7 | 1.54 | % | $ | 21,954 | $ | 22,391 | 3.8 | 1.37 | % | ||||||||||||||||||||||
抵押貸款支持證券 (a) |
85,394 | 85,564 | 4.9 | 1.58 | 103,282 | 105,374 | 3.0 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 (a) |
62 | 66 | 5.2 | 1.53 | 200 | 205 | 6.2 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 (b)(c) |
10,130 | 10,717 | 6.6 | 3.67 | 8,166 | 8,861 | 6.3 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
7 | 7 | 3.4 | 2.07 | 9 | 9 | .1 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 可供出售 |
$ | 132,241 | $ | 132,963 | 5.5 | 1.73 | % | $ | 133,611 | $ | 136,840 | 3.4 | 1.61 | % |
(a) |
與上述資產和抵押貸款支持證券相關的信息是根據加權平均到期日列出的,該加權平均到期日考慮了預期的未來提前還款。 |
(b) |
如果以溢價購買證券,則基於到第一個可選贖回日期的收益率,如果以溢價購買證券,則基於到到期日的收益率,如果以面值或折扣購買證券,則根據收益率到到期日提供與州和政治部門義務相關的信息。 |
(c) |
州和政治部門債務的到期日計算基於公允價值高於面值的證券的第一個可選贖回日期和公允價值等於或低於面值的證券的合同到期日。 |
(d) |
投資證券的收益率是根據攤銷成本餘額計算的。州和政治區債務的加權平均收益率是在全額應税等值的基礎上提出的,聯邦所得税税率為21%。 |
33 |
||||
34 |
||||||
表14 |
存款 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 金額 | 百分比 佔總數的百分比 |
金額 | 百分比 佔總數的百分比 |
||||||||||||||||
無息存款 |
$ | 134,901 | 29.6 | % | $ | 118,089 | 27.5 | % | ||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||
利息檢查 |
115,108 | 25.2 | 95,894 | 22.3 | ||||||||||||||||
貨幣市場儲蓄 |
117,619 | 25.8 | 128,058 | 29.8 | ||||||||||||||||
儲蓄賬户 |
65,790 | 14.4 | 57,035 | 13.3 | ||||||||||||||||
儲蓄存款總額 |
298,517 | 65.4 | 280,987 | 65.4 | ||||||||||||||||
國內定期存款低於25萬美元 |
11,303 | 2.5 | 14,187 | 3.3 | ||||||||||||||||
國內定期存款超過25萬美元 |
2,743 | .6 | 4,413 | 1.0 | ||||||||||||||||
外國定期存款 |
8,619 | 1.9 | 12,094 | 2.8 | ||||||||||||||||
有息存款總額 |
321,182 | 70.4 | 311,681 | 72.5 | ||||||||||||||||
總存款 (a) |
$ | 456,083 | 100.0 | % | $ | 429,770 | 100.0 | % |
(a) |
包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的2380億美元和2390億美元存款,這些存款不受任何聯邦、州或外國存款保險計劃的約束。 |
(百萬美元) | 國內定期存款 超過250,000美元 |
外國時間 存款 |
總計 | |||||||||
三個月或更短時間 |
$ | 1,107 | $ | 8,619 | $ | 9,726 | ||||||
三個月到六個月 |
365 | — | 365 | |||||||||
六個月到一年 |
742 | — | 742 | |||||||||
此後 |
529 | — | 529 | |||||||||
總計 |
$ | 2,743 | $ | 8,619 | $ | 11,362 |
35 |
||||
– | 宏觀經濟環境和其他質量考慮因素,如監管和合規變化、訴訟進展以及技術和網絡安全; |
– | 信貸措施,包括不良評級和不良貸款、槓桿交易、信貸集中和貸款限額; |
– | 利率和市場風險,包括市值和淨收入模擬,以及交易相關的風險價值(VaR); |
– | 流動性風險,包括各種壓力情景下的資金預測; |
– | 運營和合規風險,包括欺詐、處理錯誤、控制漏洞、數據安全漏洞或不利業務決策等事件造成的損失,以及技術性能報告,以及各種法律和法規合規措施; |
– | 資本比率和預測,包括監管措施和壓力情景;以及 |
– | 戰略和聲譽風險考慮、影響和應對。 |
36 |
||||||
37 |
||||
38 |
||||||
住宅按揭 (百萬美元) |
利息 僅限 |
攤銷 | 總計 | 百分比 佔總數的百分比 |
||||||||||||
貸款價值比 |
||||||||||||||||
小於或等於80% |
$ | 3,680 | $ | 62,380 | $ | 66,060 | 86.4 | % | ||||||||
超過80%到90% |
— | 1,946 | 1,946 | 2.5 | ||||||||||||
超過90%到100% |
— | 193 | 193 | .3 | ||||||||||||
超過100% |
— | 72 | 72 | .1 | ||||||||||||
沒有可用的LTV |
— | 22 | 22 | — | ||||||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 (a) |
— | 8,200 | 8,200 | 10.7 | ||||||||||||
總計 (b) |
$ | 3,680 | $ | 72,813 | $ | 76,493 | 100.0 | % |
(a) |
代表從政府全國抵押貸款協會(“GNMA”)抵押貸款池購買的貸款,這些抵押貸款的付款主要由聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美國退伍軍人事務部(United States Department Of Veterans Affairs)擔保。 |
(b) |
截至2021年12月31日,考慮了大約4.18億美元的住宅抵押貸款餘額。 次貸。 |
房屋淨值和二次抵押貸款 (百萬美元) |
線條 | 貸款 | 總計 | 百分比 佔總數的百分比 |
||||||||||||
貸款價值比/合併貸款價值比 |
| |||||||||||||||
小於或等於80% |
$ | 9,132 | $ | 638 | $ | 9,770 | 93.5 | % | ||||||||
超過80%到90% |
282 | 223 | 505 | 4.8 | ||||||||||||
超過90%到100% |
47 | 23 | 70 | .7 | ||||||||||||
超過100% |
38 | 4 | 42 | .4 | ||||||||||||
沒有LTV/CLTV可用 |
56 | 3 | 59 | .6 | ||||||||||||
總計 (a) |
$ | 9,555 | $ | 891 | $ | 10,446 | 100.0 | % |
(a) |
截至2021年12月31日,考慮了大約3300萬美元的房屋淨值和第二抵押貸款餘額 次貸。 |
後置初級留置權 | ||||||||||||
(百萬美元) | 公司擁有 或得到服務 第一留置權 |
第三方 第一留置權 |
總計 | |||||||||
總計 |
$ | 2,594 | $ | 4,795 | $ | 7,389 | ||||||
逾期30-89天的百分比 |
.53 | % | .56 | % | .55 | % | ||||||
逾期90天或以上的百分比 |
.11 | % | .08 | % | .09 | % | ||||||
加權平均CLTV |
58 | % | 56 | % | 57 | % | ||||||
加權平均信用評分 |
782 | 783 | 782 |
39 |
||||
表15 |
拖欠貸款比率佔期末貸款餘額的百分比 |
12月31日 逾期90天或以上,不包括不良貸款 |
2021 | 2020 | ||||||
商業廣告 |
||||||||
商業廣告 |
.05 | % | .06 | % | ||||
租賃融資 |
— | — | ||||||
總商業廣告 |
.04 | .05 | ||||||
商業地產 |
||||||||
商業抵押貸款 |
— | — | ||||||
建設和發展 |
.10 | .02 | ||||||
總商業地產 |
.03 | .01 | ||||||
住宅按揭 (a) |
.24 | .18 | ||||||
信用卡 |
.73 | .88 | ||||||
其他零售業 |
||||||||
零售租賃 |
.04 | .05 | ||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
.35 | .36 | ||||||
其他 |
.06 | .10 | ||||||
其他零售總額 |
.11 | .15 | ||||||
貸款總額 |
.15 | % | .16 | % | ||||
12月31日 逾期90天或以上,包括不良貸款 |
2021 | 2020 | ||||||
商業廣告 |
.20 | % | .42 | % | ||||
商業地產 |
.76 | 1.15 | ||||||
住宅按揭 (a) |
.53 | .50 | ||||||
信用卡 |
.73 | .88 | ||||||
其他零售業 |
.35 | .42 | ||||||
貸款總額 |
.42 | % | .57 | % |
(a) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,拖欠貸款比率分別不包括從GNMA抵押貸款池購買的15億美元和18億美元貸款,這些貸款的償還主要由聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美國退伍軍人事務部(United States Department Of Veterans Affairs)擔保。包括這些貸款在內,截至2021年12月31日和2020年12月31日,逾期90天或以上的住房抵押貸款(包括所有不良貸款)的比率分別為2.43%和2.87%。 |
40 |
||||||
金額 | 作為結束的百分比 貸款餘額 |
|||||||||||||||
12月31日 (百萬美元) |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||
30-89 日數 |
$ | 124 | $ | 244 | .15 | % | .32 | % | ||||||||
90天或更長時間 |
181 | 137 | .24 | .18 | ||||||||||||
不良資產 |
226 | 245 | .30 | .32 | ||||||||||||
總計 |
$ | 531 | $ | 626 | .69 | % | .82 | % | ||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
30-89 日數 |
$ | 193 | $ | 231 | .86 | % | 1.04 | % | ||||||||
90天或更長時間 |
165 | 197 | .73 | .88 | ||||||||||||
不良資產 |
— | — | — | — | ||||||||||||
總計 |
$ | 358 | $ | 428 | 1.59 | % | 1.92 | % | ||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||
零售租賃 |
||||||||||||||||
30-89 日數 |
$ | 29 | $ | 35 | .40 | % | .43 | % | ||||||||
90天或更長時間 |
3 | 4 | .04 | .05 | ||||||||||||
不良資產 |
10 | 13 | .14 | .16 | ||||||||||||
總計 |
$ | 42 | $ | 52 | .58 | % | .64 | % | ||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
||||||||||||||||
30-89 日數 |
$ | 55 | $ | 68 | .53 | % | .54 | % | ||||||||
90天或更長時間 |
37 | 45 | .35 | .36 | ||||||||||||
不良資產 |
116 | 107 | 1.11 | .86 | ||||||||||||
總計 |
$ | 208 | $ | 220 | 1.99 | % | 1.76 | % | ||||||||
其他 (b) |
||||||||||||||||
30-89 日數 |
$ | 191 | $ | 215 | .43 | % | .60 | % | ||||||||
90天或更長時間 |
26 | 37 | .06 | .10 | ||||||||||||
不良資產 |
24 | 34 | .05 | .09 | ||||||||||||
總計 |
$ | 241 | $ | 286 | .54 | % | .79 | % |
(a) |
不包括18億美元的貸款 30-89 截至2021年12月31日,從繼續計息的GNMA抵押貸款池購買的逾期90天或更長時間的貸款為15億美元,而截至2020年12月31日,這兩筆貸款分別為14億美元和18億美元。 |
(b) |
包括循環信貸、分期付款、汽車和助學貸款。 |
41 |
||||
作為執行TDR的百分比 | ||||||||||||||||||||
2021年12月31日 (百萬美元) |
表演 TDRS |
30-89天 逾期 |
90天或更長時間 逾期 |
不良資產 TDRS |
總計 TDRS |
|||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 130 | 5.0 | % | 2.9 | % | $ | 77 | (a) |
$ | 207 | |||||||||
商業地產 |
92 | 1.2 | — | 219 | (b) |
311 | ||||||||||||||
住宅按揭 |
1,363 | 3.0 | 4.9 | 126 | 1,489 | (d) | ||||||||||||||
信用卡 |
234 | 10.9 | 5.0 | — | 234 | |||||||||||||||
其他零售業 |
164 | 11.0 | 5.9 | 38 | (c) |
202 | (e) | |||||||||||||
TDRS,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
1,983 | 4.7 | 4.6 | 460 | 2,443 | |||||||||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 (g) |
1,071 | — | — | — | 1,071 | (f) | ||||||||||||||
總計 |
$ | 3,054 | 3.0 | % | 3.0 | % | $ | 460 | $ | 3,514 |
(a) |
主要是指自修改之日起不到6個月還沒有達到恢復應計狀態所需的履約期(通常為6個月)的貸款,以及修改後利率等於0%的小企業信用卡。 |
(b) |
主要是指自修改之日起不到6個月的貸款,但尚未達到恢復應計狀態所需的履約期(一般為6個月)。 |
(c) |
主要代表修改利率等於0%的貸款。 |
(d) |
包括向已通過破產獲得債務清償的借款人提供的2.31億美元住宅按揭貸款,以及2200萬美元的試驗期安排或以前處於試驗期安排但未能成功完成的貸款。 |
(e) |
包括向已通過破產解除債務的借款人提供的6900萬美元其他零售貸款,以及1400萬美元的試驗期安排或以前處於試驗期安排但未成功完成的貸款。 |
(f) |
包括聯邦住房管理局和美國退伍軍人事務部向已通過破產清償債務的借款人發放的1.77億美元住宅抵押貸款,以及1.32億美元的試用期安排或以前處於試用期安排但未成功完成的貸款。 |
(g) |
從GNMA抵押貸款池購買的TDR貸款總額中,約有8.5%和35.8%是 30-89 逾期天數和逾期90天或更長時間,但不被歸類為拖欠,因為他們的還款由聯邦住房管理局承保或由美國退伍軍人事務部擔保。 |
42 |
||||||
表16 |
不良資產 (a) |
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||
商業廣告 |
$ | 139 | $ | 321 | ||||||||
租賃融資 |
35 | 54 | ||||||||||
總商業廣告 |
174 | 375 | ||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
商業抵押貸款 |
213 | 411 | ||||||||||
建設和發展 |
71 | 39 | ||||||||||
總商業地產 |
284 | 450 | ||||||||||
住宅按揭 (b) |
226 | 245 | ||||||||||
信用卡 |
— | — | ||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
零售租賃 |
10 | 13 | ||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
116 | 107 | ||||||||||
其他 |
24 | 34 | ||||||||||
其他零售總額 |
150 | 154 | ||||||||||
不良貸款總額 (1) |
834 | 1,224 | ||||||||||
其他房地產 (c) |
22 | 24 | ||||||||||
其他資產 |
22 | 50 | ||||||||||
不良資產總額 |
$ | 878 | $ | 1,298 | ||||||||
累計逾期90天或以上的貸款 (b) |
$ | 472 | $ | 477 | ||||||||
期末 貸款(2) |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | ||||||||
不良貸款佔總貸款的比例 (1)/(2) |
.27 | % | .41 | % | ||||||||
不良資產佔總貸款和其他房地產的比例 (c) |
.28 | % | .44 | % |
(百萬美元) | 商業和 商業廣告 房地產 |
住宅 抵押貸款, 信用卡和 其他零售業 |
總計 | |||||||||
餘額2020年12月31日 |
$ | 854 | $ | 444 | $ | 1,298 | ||||||
新增不良資產 |
||||||||||||
新增非權責發生貸款和喪失抵押品贖回權的財產 |
316 | 212 | 528 | |||||||||
貸款墊款 |
10 | 1 | 11 | |||||||||
添加總數 |
326 | 213 | 539 | |||||||||
不良資產減值 |
||||||||||||
回報,回報 |
(292 | ) | (101 | ) | (393 | ) | ||||||
淨銷售額 |
(178 | ) | (14 | ) | (192 | ) | ||||||
返回執行狀態 |
(129 | ) | (111 | ) | (240 | ) | ||||||
沖銷 (d) |
(120 | ) | (14 | ) | (134 | ) | ||||||
總減少量 |
(719 | ) | (240 | ) | (959 | ) | ||||||
不良資產淨增加額(減少額) |
(393 | ) | (27 | ) | (420 | ) | ||||||
餘額2021年12月31日 |
$ | 461 | $ | 417 | $ | 878 |
(a) |
在整個文件中,不良資產和相關比率不包括逾期90天或以上的應計貸款。 |
(b) |
不包括截至2021年12月31日和2020年12月31日從GNMA抵押貸款池購買的逾期90天或更長時間的貸款中繼續計息的15億美元和18億美元,因為它們的償還主要由聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美國退伍軍人事務部(United States Department Of Veterans Affairs)擔保。 |
(c) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,喪失抵押品贖回權的GNMA貸款分別為2200萬美元和3300萬美元,這些貸款繼續計息,並被記錄為其他資產,不包括在不良資產之外,因為它們由聯邦住房管理局(Federal Housing Administration)承保或由美國退伍軍人事務部(United States Department Of Veterans Affairs)擔保。 |
(d) |
沖銷不包括某些信用卡產品和貸款銷售的行為,這些行為在當時並未被歸類為不良 沖銷 發生了。 |
43 |
||||
表17 |
淨沖銷佔平均未償還貸款的百分比 |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 平均值 貸款 天平 |
網絡 沖銷 |
百分比 | 平均值 貸款 天平 |
網絡 沖銷 |
百分比 | 平均值 貸款 天平 |
網絡 沖銷 |
百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 97,649 | $ | 97 | .10 | % | $ | 108,367 | $ | 483 | .45 | % | $ | 97,697 | $ | 273 | .28 | % | ||||||||||||||||||||||||||
租賃融資 |
5,206 | 6 | .12 | 5,600 | 30 | .54 | 5,501 | 12 | .22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總商業廣告 |
102,855 | 103 | .10 | 113,967 | 513 | .45 | 103,198 | 285 | .28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業抵押貸款 |
27,997 | (14 | ) | (.05 | ) | 29,641 | 185 | .62 | 28,595 | 12 | .04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 |
10,784 | 16 | .15 | 10,907 | 2 | .02 | 10,791 | 2 | .02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總商業地產 |
38,781 | 2 | .01 | 40,548 | 187 | .46 | 39,386 | 14 | .04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
74,629 | (32 | ) | (.04 | ) | 73,667 | (12 | ) | (.02 | ) | 67,747 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 |
21,645 | 512 | 2.37 | 22,332 | 829 | 3.71 | 23,309 | 893 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零售租賃 |
7,710 | 2 | .03 | 8,405 | 81 | .96 | 8,515 | 13 | .15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
11,228 | (10 | ) | (.09 | ) | 13,894 | (4 | ) | (.03 | ) | 15,659 | (3 | ) | (.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
40,117 | 105 | .26 | 34,456 | 192 | .56 | 32,872 | 249 | .76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售總額 |
59,055 | 97 | .16 | 56,755 | 269 | .47 | 57,046 | 259 | .45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | 296,965 | $ | 682 | .23 | % | $ | 307,269 | $ | 1,786 | .58 | % | $ | 290,686 | $ | 1,454 | .50 | % |
貸款淨沖銷分析 2021年商業和商業房地產貸款淨沖銷為1.05億美元(佔平均未償還貸款的0.07%),而2020年為7億美元(佔平均未償還貸款的0.45%)。與2020年相比,2021年淨沖銷的減少反映了2021年經濟狀況改善導致的沖銷減少。 2021年住宅抵押貸款淨沖銷反映出淨回收3200萬美元(佔平均未償還貸款的0.04%),而2020年淨回收1200萬美元(佔平均未償還貸款的0.02%)。2021年信用卡貸款淨沖銷為5.12億美元(佔平均未償還貸款的2.37%),而2020年為8.29億美元(佔平均未償還貸款的3.71%)。2021年其他零售貸款淨沖銷為9700萬美元(佔平均未償還貸款的0.16%),而2020年為2.69億美元(佔平均未償還貸款的0.47%)。與2020年相比,2021年住宅抵押貸款、信用卡和其他零售貸款淨沖銷總額的下降反映了經濟狀況的改善。該公司預計,隨着時間的推移,淨沖銷將恢復到更正常化的水平。 |
信貸損失準備的分析與確定 管理層每季度評估信貸損失撥備的適當性。在三年的合理和可支持的預測期內考慮了多種經濟情景,其中包括在第二年和第三年增加對歷史損失經驗的考慮。這些經濟情景是由多個經濟變量的相互關聯的預測構成的,併產生了考慮這些經濟變量與信用損失的歷史相關性的損失估計。在預測期過後,公司完全恢復長期的歷史虧損經驗,並根據預付款和當前貸款和租賃組合的特點進行調整,以估計投資組合剩餘壽命內的虧損。經濟情景至少每季度更新一次,旨在提供一系列合理的估計,從好於當前的預期到差於當前的預期。情景是根據公司對可預見未來的經濟狀況的預期進行加權的,反映了對存在的不確定性的重大判斷和考慮。由於當前條件和預期的獨特方面,最終損失估計還考慮了影響信貸損失的因素,這些因素沒有在情景中反映出來。這些因素可能包括但不限於貸款服務做法、監管指導和/或財政和貨幣政策行動。 由於與無資金的信貸承諾相關的業務流程和信用風險與貸款的業務流程和信用風險基本相同,本公司使用類似的流程來估計其 |
44 |
||||||
45 |
||||
表18 |
信貸損失準備彙總表 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
年初餘額 |
$ | 8,010 | $ | 4,491 | $ | 4,441 | ||||||
會計原則的變化 (a) |
— | 1,499 | — | |||||||||
沖銷 |
||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||
商業廣告 |
206 | 536 | 380 | |||||||||
租賃融資 |
16 | 39 | 19 | |||||||||
總商業廣告 |
222 | 575 | 399 | |||||||||
商業地產 |
||||||||||||
商業抵押貸款 |
9 | 202 | 17 | |||||||||
建設和發展 |
20 | 8 | 4 | |||||||||
總商業地產 |
29 | 210 | 21 | |||||||||
住宅按揭 |
18 | 19 | 34 | |||||||||
信用卡 |
686 | 975 | 1,028 | |||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
零售租賃 |
26 | 101 | 24 | |||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
12 | 16 | 19 | |||||||||
其他 |
215 | 284 | 342 | |||||||||
其他零售總額 |
253 | 401 | 385 | |||||||||
總沖銷 |
1,208 | 2,180 | 1,867 | |||||||||
恢復 |
||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||
商業廣告 |
109 | 53 | 107 | |||||||||
租賃融資 |
10 | 9 | 7 | |||||||||
總商業廣告 |
119 | 62 | 114 | |||||||||
商業地產 |
||||||||||||
商業抵押貸款 |
23 | 17 | 5 | |||||||||
建設和發展 |
4 | 6 | 2 | |||||||||
總商業地產 |
27 | 23 | 7 | |||||||||
住宅按揭 |
50 | 31 | 31 | |||||||||
信用卡 |
174 | 146 | 135 | |||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
零售租賃 |
24 | 20 | 11 | |||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
22 | 20 | 22 | |||||||||
其他 |
110 | 92 | 93 | |||||||||
其他零售總額 |
156 | 132 | 126 | |||||||||
總回收率 |
526 | 394 | 413 | |||||||||
淨沖銷 |
||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||
商業廣告 |
97 | 483 | 273 | |||||||||
租賃融資 |
6 | 30 | 12 | |||||||||
總商業廣告 |
103 | 513 | 285 | |||||||||
商業地產 |
||||||||||||
商業抵押貸款 |
(14 | ) | 185 | 12 | ||||||||
建設和發展 |
16 | 2 | 2 | |||||||||
總商業地產 |
2 | 187 | 14 | |||||||||
住宅按揭 |
(32 | ) | (12 | ) | 3 | |||||||
信用卡 |
512 | 829 | 893 | |||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
零售租賃 |
2 | 81 | 13 | |||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
(10 | ) | (4 | ) | (3 | ) | ||||||
其他 |
105 | 192 | 249 | |||||||||
其他零售總額 |
97 | 269 | 259 | |||||||||
淨沖銷總額 |
682 | 1,786 | 1,454 | |||||||||
信貸損失準備金 |
(1,173 | ) | 3,806 | 1,504 | ||||||||
年終餘額 |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | $ | 4,491 | ||||||
部件 |
||||||||||||
貸款損失撥備 |
$ | 5,724 | $ | 7,314 | $ | 4,020 | ||||||
對資金不足的信貸承諾的責任 |
431 | 696 | 471 | |||||||||
信貸損失撥備總額 (1) |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | $ | 4,491 | ||||||
期末 貸款(2) |
$ | 312,028 | $ | 297,707 | $ | 296,102 | ||||||
不良貸款 (3) |
834 | 1,224 | 692 | |||||||||
信貸損失撥備佔 |
||||||||||||
期末 貸款(1)/(2) |
1.97 | % | 2.69 | % | 1.52 | % | ||||||
不良貸款 (1)/(3) |
738 | 654 | 649 | |||||||||
逾期90天或以上的不良貸款和應計貸款 |
471 | 471 | 346 | |||||||||
不良資產 |
701 | 617 | 542 | |||||||||
淨沖銷 |
902 | 448 | 309 |
(a) |
自2020年1月1日起,該公司採用了會計準則,將金融工具的減值確認改為基於預期虧損而不是已發生虧損的模式。 |
46 |
||||||
表19 |
信貸損失準備的分配 |
免税額 | 免税額佔貸款的百分比 | |||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 1,779 | $ | 2,344 | 1.66 | % | 2.41 | % | ||||||||
租賃融資 |
70 | 79 | 1.37 | 1.42 | ||||||||||||
總商業廣告 |
1,849 | 2,423 | 1.65 | 2.36 | ||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
商業抵押貸款 |
699 | 894 | 2.43 | 3.14 | ||||||||||||
建設和發展 |
424 | 650 | 4.12 | 6.00 | ||||||||||||
總商業地產 |
1,123 | 1,544 | 2.88 | 3.93 | ||||||||||||
住宅按揭 |
565 | 573 | .74 | .75 | ||||||||||||
信用卡 |
1,673 | 2,355 | 7.44 | 10.54 | ||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||
零售租賃 |
136 | 252 | 1.87 | 3.09 | ||||||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
231 | 349 | 2.21 | 2.80 | ||||||||||||
其他 |
578 | 514 | 1.31 | 1.41 | ||||||||||||
其他零售總額 |
945 | 1,115 | 1.53 | 1.96 | ||||||||||||
總免税額 |
$ | 6,155 | $ | 8,010 | 1.97 | % | 2.69 | % |
47 |
||||
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
|||||||
美國截至今年前三個月的失業率 (a) |
||||||||
2021年12月31日 |
4.3 | % | 6.8 | % | ||||
June 30, 2022 |
3.6 | 6.2 | ||||||
2022年12月31日 |
3.5 | 5.4 | ||||||
美國截至今年前三個月的實際國內生產總值(GDP) (b) |
||||||||
2021年12月31日 |
2.8 | % | 1.5 | % | ||||
June 30, 2022 |
5.0 | 3.8 | ||||||
2022年12月31日 |
6.4 | 5.7 |
(a) |
反映預測的美國報告失業率的季度平均值。 |
(b) |
反映自2019年12月31日以來的累計變化。 |
48 |
||||||
表20 |
淨利息收入敏感度 |
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下行50bps 立馬 |
最高50bps 立馬 |
下行200bps 漸進式 |
最高可達200 bps 漸進式 |
下行50bps 立馬 |
最高50bps 立馬 |
下行200bps 漸進式 |
最高可達200 bps 漸進式 |
|||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 |
(3.77 | )% | 3.09 | % | * | 5.39 | % | (4.48 | )% | 4.58 | % | * | 6.57 | % |
* |
鑑於利率水平,不會計算向下的利率情景。 |
49 |
||||
– | 轉換固定利率債務和 可供出售 |
– | 將浮息債務由浮息支付轉為固定利率支付; |
– | 減少公司無資金抵押貸款承諾、有資金的MLHFS和MSR的價值變化; |
– | 減輕外幣餘額的重新計量波動性;以及 |
– | 以減輕因外幣匯率波動而導致的公司海外業務淨投資的波動性。 |
50 |
||||||
截至十二月三十一日止的年度 (百萬美元) |
2021 | 2020 | ||||||
平均值 |
$ | 2 | $ | 2 | ||||
高 |
4 | 3 | ||||||
低 |
1 | 1 | ||||||
期末 |
2 | 2 |
截至十二月三十一日止的年度 (百萬美元) |
2021 | 2020 | ||||||
平均值 |
$ | 7 | $ | 6 | ||||
高 |
9 | 8 | ||||||
低 |
5 | 4 | ||||||
期末 |
7 | 5 |
51 |
||||
截至十二月三十一日止的年度 (百萬美元) |
2021 | 2020 | ||||||
持有待售住宅按揭貸款及相關對衝 |
||||||||
平均值 |
$ | 9 | $ | 10 | ||||
高 |
19 | 22 | ||||||
低 |
4 | 2 | ||||||
抵押服務權及相關的模糊限制權 |
||||||||
平均值 |
$ | 4 | $ | 19 | ||||
高 |
11 | 54 | ||||||
低 |
1 | 1 |
52 |
||||||
表21 |
信用評級 |
穆迪(Moody‘s) | 標普全球評級 | 惠譽評級 | DBRS晨星 | |||||||||||||
美國合眾銀行 |
||||||||||||||||
長期發行人評級 |
A2 | A+ | AA- | AA型 | ||||||||||||
短期發行人評級 |
A-1 |
F1+ | R-1(中間) |
|||||||||||||
優先無擔保債務 |
A2 | A+ | A+ | AA型 | ||||||||||||
次級債 |
A2 | A | A | AA(低) | ||||||||||||
次級債 |
A3 | |||||||||||||||
優先股 |
Baa1 | BBB+ | BBB+ | A | ||||||||||||
商業票據 |
P-1 |
F1+ | ||||||||||||||
美國銀行全國協會 |
||||||||||||||||
長期發行人評級 |
A1 | AA- | AA- | AA(高) | ||||||||||||
短期發行人評級 |
P-1 |
A-1+ |
F1+ | R-1 (高) |
||||||||||||
長期存款 |
AA2 | AA型 | AA(高) | |||||||||||||
短期存款 |
P-1 |
F1+ | ||||||||||||||
優先無擔保債務 |
A1 | AA- | AA- | AA(高) | ||||||||||||
次級債 |
A1 | A+ | AA型 | |||||||||||||
商業票據 |
P-1 |
A-1+ |
F1+ | |||||||||||||
交易對手風險評估 |
Aa3(Cr)/P-1(Cr) |
|||||||||||||||
交易對手風險評級 |
A1/P-1 |
|||||||||||||||
基準信用評估 |
a1 |
53 |
||||
54 |
||||||
55 |
||||
表22 |
監管資本比率 |
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
巴塞爾III標準化方法: |
||||||||
普通股一級資本 |
$ | 41,701 | $ | 38,045 | ||||
一級資本 |
48,516 | 44,474 | ||||||
基於風險的資本總額 |
56,250 | 52,602 | ||||||
風險加權資產 |
418,571 | 393,648 | ||||||
普通股一級資本佔風險加權資產的百分比 |
10.0 | % | 9.7 | % | ||||
一級資本佔風險加權資產的百分比 |
11.6 | 11.3 | ||||||
基於風險的資本總額佔風險加權資產的百分比 |
13.4 | 13.4 | ||||||
一級資本佔調整後季度平均資產的百分比(槓桿率) |
8.6 | 8.3 | ||||||
一級資本佔總資本的百分比 在- 和失衡 資產負債表槓桿敞口(總槓桿敞口比率) |
6.9 | 7.3 |
56 |
||||||
57 |
||||
表23 |
業務線財務業績 |
公司和 商業銀行 |
消費者和 商業銀行 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度 (百萬美元) |
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
||||||||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應税等值基礎) |
$ | 2,900 | $ | 3,411 | (15.0 | )% | $ | 6,077 | $ | 5,759 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
1,035 | 1,117 | (7.3 | ) | 2,501 | 3,177 | (21.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
總淨收入 |
3,935 | 4,528 | (13.1 | ) | 8,578 | 8,936 | (4.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
1,678 | 1,711 | (1.9 | ) | 5,690 | 5,470 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
— | — | — | 12 | 16 | (25.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
總非利息費用 |
1,678 | 1,711 | (1.9 | ) | 5,702 | 5,486 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
撥備前收入和所得税 |
2,257 | 2,817 | (19.9 | ) | 2,876 | 3,450 | (16.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
89 | 604 | (85.3 | ) | (144 | ) | 291 | * | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
2,168 | 2,213 | (2.0 | ) | 3,020 | 3,159 | (4.4 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得税與應税當量調整 |
542 | 554 | (2.2 | ) | 755 | 791 | (4.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
1,626 | 1,659 | (2.0 | ) | 2,265 | 2,368 | (4.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收益(虧損) |
$ | 1,626 | $ | 1,659 | (2.0 | ) | $ | 2,265 | $ | 2,368 | (4.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||
平均資產負債表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | 78,351 | $ | 89,841 | (12.8 | )% | $ | 8,656 | $ | 9,127 | (5.2 | )% | ||||||||||||||||||||||||
商業地產 |
24,819 | 25,692 | (3.4 | ) | 10,944 | 11,977 | (8.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 |
26 | 19 | 36.8 | 67,442 | 67,981 | (.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售業 |
12 | 11 | 9.1 | 54,040 | 52,174 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
貸款總額 |
103,208 | 115,563 | (10.7 | ) | 141,082 | 141,259 | (.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
商譽 |
1,715 | 1,647 | 4.1 | 3,428 | 3,500 | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
5 | 6 | (16.7 | ) | 2,760 | 2,105 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產 |
115,194 | 128,038 | (10.0 | ) | 161,571 | 159,191 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
61,272 | 44,309 | 38.3 | 33,855 | 30,467 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
利息檢查 |
14,306 | 14,359 | (.4 | ) | 69,718 | 55,512 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
儲蓄產品 |
47,815 | 54,578 | (12.4 | ) | 75,404 | 62,702 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
9,125 | 19,201 | (52.5 | ) | 13,312 | 13,322 | (.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
總存款 |
132,518 | 132,447 | .1 | 192,289 | 162,003 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
13,928 | 15,063 | (7.5 | ) | 12,337 | 12,739 | (3.2 | ) |
* |
沒有意義 |
58 |
||||||
財富管理和 投資服務 |
付款 服務 |
財政部和 企業支持 |
整合 公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
2021 | 2020 | 百分比 變化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,002 | $ | 1,246 | (19.6 | )% | $ | 2,458 | $ | 2,562 | (4.1 | )% | $ | 163 | $ | (54 | ) | * | % | $ | 12,600 | $ | 12,924 | (2.5 | )% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,221 | 2,022 | 9.8 | 3,550 | 3,124 | 13.6 | 920 | 961 | (4.3 | ) | 10,227 | 10,401 | (1.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,223 | 3,268 | (1.4 | ) | 6,008 | 5,686 | 5.7 | 1,083 | 907 | 19.4 | 22,827 | 23,325 | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,045 | 1,961 | 4.3 | 3,231 | 3,123 | 3.5 | 925 | 928 | (.3 | ) | 13,569 | 13,193 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 16.7 | 133 | 148 | (10.1 | ) | — | — | — | 159 | 176 | (9.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,059 | 1,973 | 4.4 | 3,364 | 3,271 | 2.8 | 925 | 928 | (.3 | ) | 13,728 | 13,369 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,164 | 1,295 | (10.1 | ) | 2,644 | 2,415 | 9.5 | 158 | (21 | ) | * | 9,099 | 9,956 | (8.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 40 | 17.5 | 349 | 681 | (48.8 | ) | (1,514 | ) | 2,190 | * | (1,173 | ) | 3,806 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,117 | 1,255 | (11.0 | ) | 2,295 | 1,734 | 32.4 | 1,672 | (2,211 | ) | * | 10,272 | 6,150 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 314 | (10.8 | ) | 575 | 434 | 32.5 | 135 | (928 | ) | * | 2,287 | 1,165 | 96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 | 941 | (11.1 | ) | 1,720 | 1,300 | 32.3 | 1,537 | (1,283 | ) | * | 7,985 | 4,985 | 60.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | (22 | ) | (26 | ) | 15.4 | (22 | ) | (26 | ) | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 837 | $ | 941 | (11.1 | ) | $ | 1,720 | $ | 1,300 | 32.3 | $ | 1,515 | $ | (1,309 | ) | * | $ | 7,963 | $ | 4,959 | 60.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,407 | $ | 4,755 | 13.7 | % | $ | 9,004 | $ | 8,936 | .8 | % | $ | 1,437 | $ | 1,308 | 9.9 | % | $ | 102,855 | $ | 113,967 | (9.8 | )% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 738 | (.4 | ) | — | — | — | 2,283 | 2,141 | 6.6 | 38,781 | 40,548 | (4.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,159 | 5,664 | 26.4 | — | — | — | 2 | 3 | (33.3 | ) | 74,629 | 73,667 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | 21,645 | 22,332 | (3.1 | ) | — | — | — | 21,645 | 22,332 | (3.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,796 | 4,299 | 11.6 | 207 | 271 | (23.6 | ) | — | — | — | 59,055 | 56,755 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,097 | 15,456 | 17.1 | 30,856 | 31,539 | (2.2 | ) | 3,722 | 3,452 | 7.8 | 296,965 | 307,269 | (3.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,628 | 1,617 | .7 | 3,185 | 3,060 | 4.1 | — | — | — | 9,956 | 9,824 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 39 | * | 508 | 581 | (12.6 | ) | — | — | — | 3,357 | 2,731 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,236 | 18,564 | 14.4 | 36,553 | 36,497 | .2 | 221,978 | 188,917 | 17.5 | 556,532 | 531,207 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24,587 | 17,149 | 43.4 | 4,861 | 4,351 | 11.7 | 2,629 | 2,263 | 16.2 | 127,204 | 98,539 | 29.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,605 | 14,147 | 31.5 | — | — | — | 569 | 258 | * | 103,198 | 84,276 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,243 | 59,768 | (7.6 | ) | 145 | 120 | 20.8 | 780 | 760 | 2.6 | 179,387 | 177,928 | .8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,770 | 3,610 | (51.0 | ) | — | 1 | * | 285 | 1,738 | (83.6 | ) | 24,492 | 37,872 | (35.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,205 | 94,674 | 5.8 | 5,006 | 4,472 | 11.9 | 4,263 | 5,019 | (15.1 | ) | 434,281 | 398,615 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,154 | 2,936 | 7.4 | 7,643 | 7,462 | 2.4 | 16,748 | 14,046 | 19.2 | 53,810 | 52,246 | 3.0 |
59 |
||||
– | 有形普通股權益到有形資產, |
– | 有形普通股權益與風險加權資產之比,以及 |
– | 將普通股一級資本轉換為風險加權資產,反映了CECL方法的全面實施。 |
60 |
||||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
總股本 |
$ | 55,387 | $ | 53,725 | ||||
優先股 |
(6,371 | ) | (5,983 | ) | ||||
非控制性權益 |
(469 | ) | (630 | ) | ||||
商譽(扣除遞延税項負債後的淨額) (1) |
(9,323 | ) | (9,014 | ) | ||||
無形資產,抵押償還權除外 |
(785 | ) | (654 | ) | ||||
|
|
|||||||
有形普通股權益 (a) |
38,439 | 37,444 | ||||||
普通股一級資本,根據與CECL方法實施相關的過渡性監管資本要求確定 |
41,701 | 38,045 | ||||||
調整 (2) |
(1,733 | ) | (1,733 | ) | ||||
|
|
|||||||
普通股一級資本,反映了CECL方法的全面實施 (b) |
39,968 | 36,312 | ||||||
總資產 |
573,284 | 553,905 | ||||||
商譽(扣除遞延税項負債後的淨額) (1) |
(9,323 | ) | (9,014 | ) | ||||
無形資產,抵押償還權除外 |
(785 | ) | (654 | ) | ||||
|
|
|||||||
有形資產 (c) |
563,176 | 544,237 | ||||||
風險加權資產,根據規定的對公司有效的監管資本要求確定 (d) |
418,571 | 393,648 | ||||||
調整 (3) |
(357 | ) | (1,471 | ) | ||||
|
|
|||||||
風險加權資產,反映全面實施CECL方法 (e) |
418,214 | 392,177 | ||||||
比率 |
||||||||
有形普通股權益與有形資產之比 (a)/(c) |
6.8 | % | 6.9 | % | ||||
有形普通股權益與風險加權資產之比 (a)/(d) |
9.2 | 9.5 | ||||||
普通股一級資本與風險加權資產的比例,反映了CECL方法的全面實施 (b)/(e) |
9.6 | 9.3 |
截至十二月三十一日止的年度 | ||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
淨利息收入 |
$ 12,494 | $ 12,825 | $ 13,052 | |||||||||
應税當量調整 (4) |
106 | 99 | 103 | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨利息收入,在應税等值基礎上 |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
淨利息收入,按應税當量計算(如上計算) |
12,600 | 12,924 | 13,155 | |||||||||
非利息收入 |
10,227 | 10,401 | 9,831 | |||||||||
減去:證券收益(虧損),淨額 |
103 | 177 | 73 | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨收入總額,不包括證券淨收益(虧損) (f) |
22,724 | 23,148 | 22,913 | |||||||||
非利息支出 (g) |
13,728 | 13,369 | 12,785 | |||||||||
效率比 (g)/(f) |
60.4 | % | 57.8 | % | 55.8 | % |
截至2021年12月31日的年度 | ||||||||||||
淨收入 | 淨收入佔 合併後的公司 |
淨收入佔總收益的百分比 合併公司,不包括 財政部和企業支持 |
||||||||||
企業和商業銀行業務 |
$ | 3,935 | 17 | % | 18 | % | ||||||
個人和商業銀行業務 |
8,578 | 38 | 39 | |||||||||
財富管理和投資服務 |
3,223 | 14 | 15 | |||||||||
支付服務 |
6,008 | 26 | 28 | |||||||||
|
|
|||||||||||
財政部和企業支持 |
1,083 | 5 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
合併後的公司 |
22,827 | 100 | % | |||||||||
|
|
|||||||||||
減少:財政部和企業支持 |
1,083 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
不包括財務部和公司支持的合併公司 |
$ | 21,744 | 100 | % |
(1) |
根據規定的監管要求,包括與對未合併金融機構的某些投資有關的商譽。 |
(2) |
包括與採用CECL方法有關的扣除遞延税金的信貸損失撥備的估計增長。 |
(3) |
包括與採用CECL方法有關的信貸損失撥備估計增加的影響。 |
(4) |
根據聯邦所得税中不包括收入或費用的資產和負債的21%的聯邦所得税税率。 |
61 |
||||
62 |
||||||
63 |
||||
64 |
||||||
65 |
||||
對 物質 |
截至2021年12月31日,該公司的貸款和租賃組合以及相關的信貸損失撥備(ACL)分別為3120億美元和62億美元。截至2021年12月31日的一年,信貸損失準備金為12億美元。正如財務報表附註1和6所述,ACL是利用前瞻性預期虧損模型為本公司貸款和租賃組合的當前預期信貸損失(包括無資金的信貸承諾)建立的。在確定預期虧損時,公司在合理和可支持的預測期內使用多種概率加權經濟情景,然後完全恢復歷史虧損經驗,以估計剩餘資產壽命內的虧損。模型估計會進行調整,以考慮投資組合構成、貸款政策、承保標準、風險管理做法或經濟狀況中可能影響模型準確性的任何相關變化。此外,管理層可能會針對其他定性因素調整ACL,例如模型不精確、經濟情景假設不精確,以及與影響特定投資組合細分的環境變化或投資組合集中度變化相關的新風險。 |
66 |
||||||
由於概率加權經濟情景、預期損失模型以及模型和定性因素調整的高度判斷性,審計管理層對信貸損失的ACL估計和相關撥備是複雜的。 | ||
我們如何 解決了 我們生命中的物質 審計 |
我們瞭解、評估了設計並測試了公司建立ACL流程的操作有效性,包括管理層對以下方面的控制:1)前瞻性經濟情景的選擇和實施以及分配給它們的概率權重;2)預期損失模型,包括模型驗證、實施、監控、模型中使用的關鍵輸入和假設的完整性和準確性,以及管理層的產出評估和相關調整;3)調整以反映管理層對定性因素的考慮;4)ACL方法和治理流程。 在專家的支持下,我們評估了經濟情景和相關的概率權重,其中包括評估管理層的方法,並就外部來源使用的關鍵經濟變量樣本達成一致。我們還進行並考慮了各種敏感性分析和分析程序的結果,包括將關鍵經濟變量樣本與其他外部來源、歷史統計數據和同業銀行信息進行比較。 對於期望損失模型,我們在專家的支持下,對模型計算設計進行了評估,並對模型樣本進行了重新計算。我們還通過對內部來源的輸入樣本達成一致,測試了這些模型中使用的關鍵輸入和假設的適當性。至於模型調整,在專家的支持下,我們評估了管理層的估計方法和對可能影響預期損失模型準確性的因素的評估。我們還重新計算了模型調整的樣本,並通過對內部和外部來源的輸入樣本達成一致,測試了使用的內部和外部數據。 關於確定並納入ACL的定性因素的完整性,我們評估了預期損失模型和經濟情景假設中的不精確性的潛在影響;與影響特定投資組合細分和投資組合集中度的環境變化相關的新風險。我們還通過將重要的輸入和基礎數據與內部和外部來源達成一致,評估和測試了定性調整中使用的內部和外部數據。 我們評估了整體ACL金額,包括模型估計和調整、定性因素調整,以及記錄的ACL是否恰當地反映了貸款和租賃組合的預期信貸損失以及無資金的信貸承諾。我們審查了歷史損失統計數據、同業銀行信息、後續事件和交易,並考慮它們是否證實或與公司對ACL的衡量相矛盾。我們搜索和評估了證實或反駁管理層預測假設和相關概率權重的信息,以及識別和衡量對模型估計和定性因素的調整。 |
67 |
||||
68 |
||||||
合併財務報表 |
||||
合併資產負債表 |
70 | |||
合併損益表 |
71 | |||
綜合全面收益表 |
72 | |||
股東權益合併報表 |
73 | |||
合併現金流量表 |
74 | |||
合併財務報表附註 |
||||
注1-重要會計政策 |
75 | |||
注2-會計變更 |
82 | |||
注3-業務合併 |
82 | |||
附註4-對銀行現金和到期款項的限制 |
82 | |||
附註5-投資證券 |
83 | |||
附註6-貸款和信貸損失撥備 |
86 | |||
附註7-租契 |
92 | |||
附註8-金融資產和可變利息實體的轉讓和服務會計 |
93 | |||
注9-房舍和設備 |
94 | |||
附註10-按揭服務權 |
95 | |||
附註11-無形資產 |
96 | |||
附註12-存款 |
97 | |||
附註13--短期借款 |
97 | |||
附註14--長期債務 |
98 | |||
附註15-股東權益 |
99 | |||
注16-每股收益 |
104 | |||
附註17-僱員福利 |
104 | |||
附註18-基於股票的薪酬 |
109 | |||
附註19--所得税 |
111 | |||
附註20-衍生工具 |
113 | |||
附註21-若干金融工具及證券融資活動的淨額結算安排 |
117 | |||
附註22-資產和負債的公允價值 |
120 | |||
附註23--擔保和或有負債 |
126 | |||
注24-業務細分 |
129 | |||
注25-U.S.Bancorp(母公司) |
132 | |||
注26-後續事件 |
133 |
69 |
||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
資產 |
||||||||
現金和銀行到期款項 |
$ | $ | ||||||
投資證券 |
||||||||
持有至到期 |
– | |||||||
可供出售 (a) |
||||||||
持有待售貸款(包括$ |
||||||||
貸款 |
||||||||
商業廣告 |
||||||||
商業地產 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售業 |
||||||||
貸款總額 |
||||||||
貸款損失撥備減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨貸款 |
||||||||
房舍和設備 |
||||||||
商譽 |
||||||||
其他無形資產 |
||||||||
其他資產(包括#美元 (a) |
||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||
負債與股東權益 |
||||||||
存款 |
||||||||
不計息 |
$ | $ | ||||||
計息 |
||||||||
總存款 |
||||||||
短期借款 |
||||||||
長期債務 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
總負債 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
優先股 |
||||||||
普通股,面值$ |
||||||||
資本盈餘 |
||||||||
留存收益 |
||||||||
減去國庫普通股成本:2021年- |
( |
) | ( |
) | ||||
累計其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
||||||||
非控制性權益 |
||||||||
總股本 |
||||||||
負債和權益總額 |
$ | $ |
(a) |
僅包括本公司質押的抵押品,交易對手有權出售或質押該抵押品。 |
70 |
||||||
截至12月31日的年度(以百萬美元和股票為單位,每股數據除外) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
利息收入 |
||||||||||||
貸款 |
$ | $ | $ | |||||||||
持有待售貸款 |
||||||||||||
投資證券 |
||||||||||||
其他利息收入 |
||||||||||||
利息收入總額 |
||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||
短期借款 |
||||||||||||
長期債務 |
||||||||||||
利息支出總額 |
||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||||||
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入 |
||||||||||||
非利息收入 |
||||||||||||
信用卡和借記卡收入 |
||||||||||||
企業支付產品收入 |
||||||||||||
商户加工服務 |
||||||||||||
信託和投資管理費 |
||||||||||||
存款服務費 |
||||||||||||
庫房管理費 |
||||||||||||
商業產品收入 |
||||||||||||
抵押銀行業務收入 |
||||||||||||
投資產品費用 |
||||||||||||
證券收益(虧損),淨額 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
非利息收入總額 |
||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||
補償 |
||||||||||||
僱員福利 |
||||||||||||
入住率和設備淨值 |
||||||||||||
專業服務 |
||||||||||||
市場營銷和業務發展 |
||||||||||||
技術和通信 |
||||||||||||
郵資、印刷費和供應品 |
||||||||||||
其他無形資產 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總非利息費用 |
||||||||||||
所得税前收入 |
||||||||||||
適用所得税 |
||||||||||||
淨收入 |
||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
適用於U.S.Bancorp普通股股東的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
普通股每股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
稀釋後每股普通股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
平均已發行普通股 |
||||||||||||
平均稀釋後已發行普通股 |
71 |
||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
其他全面收益(虧損) |
||||||||||||
投資證券未實現收益(虧損)變動情況 可供出售 |
( |
) | ||||||||||
未實現收益(虧損) 持有至到期 可供出售 |
– | – | ||||||||||
衍生工具套期保值的未實現收益(虧損)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
外幣折算 |
||||||||||||
退休計劃未實現收益(虧損)的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
對已實現(收益)損失收益的重新分類 |
( |
) | ||||||||||
與其他綜合收益(虧損)相關的所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他全面收益(虧損)合計 |
( |
) | ||||||||||
綜合收益 |
||||||||||||
可歸因於非控股權益的綜合(收益)損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
可歸因於U.S.Bancorp的全面收入 |
$ | $ | $ |
72 |
||||||
美國Bancorp股東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(美元和股票(百萬美元,每股數據除外) | 普普通通 股票 傑出的 |
擇優 庫存 |
普普通通 庫存 |
資本 盈餘 |
留用 收益 |
財務處 庫存 |
累計 其他 全面 收益(虧損) |
總計美國 Bancorp 股東的 權益 |
非控制性 利益 |
總計 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||||
餘額2018年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
會計原則的變化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 (a) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股和庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益的淨其他變動 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
會計原則的變化 (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 (c) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行優先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股催繳 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股和庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益的淨其他變動 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股股息 (d) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息($ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行優先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股的贖回和贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股和庫存股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買庫存股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買非控股權益 |
– | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益的淨其他變動 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權和限制性股票授予 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | ($ | ) | $ | $ | $ |
(a) |
反映公司A系列、B系列、F系列、H系列、I系列、J系列和K系列宣佈的每股股息 非累計 永久優先股為$ |
(b) |
自2020年1月1日起,該公司採用了會計準則,將金融工具的減值確認改為基於預期虧損而不是已發生虧損的模式。採用後,公司增加了信貸損失撥備,並通過累積效應調整減少了扣除遞延税項的留存收益。 |
(c) |
反映公司A系列、B系列、F系列、H系列、I系列、J系列、K系列和L系列宣佈的每股股息 非累計 永久優先股為$ |
(d) |
反映公司A系列、B系列、F系列、I系列、J系列、K系列、L系列、M系列和N系列宣佈的每股股息 非累計 永久優先股為$ |
73 |
||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
經營活動 |
||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||||||
房地和設備的折舊和攤銷 |
||||||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||||||
(收益)出售所持待售貸款的損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
(收益)出售證券和其他資產的損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用於銷售的貸款,扣除還款後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
出售持有以供出售的貸款所得款項 |
||||||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
投資活動 |
||||||||||||
出售以下產品的收益 可供出售 |
||||||||||||
到期的收益 持有至到期 |
– | |||||||||||
到期的收益 可供出售 |
||||||||||||
購買 持有至到期 |
( |
) | – | ( |
) | |||||||
購買 可供出售 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未償還貸款淨(增加)減少 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
出售貸款所得款項 |
||||||||||||
購買貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
根據轉售協議購買的證券淨減少(增加) |
( |
) | ||||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|||||||||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融資活動 |
||||||||||||
存款淨增量 |
||||||||||||
短期借款淨增(減) |
( |
) | ||||||||||
發行長期債券所得款項 |
||||||||||||
長期債務的本金支付或贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
發行優先股所得款項 |
– | |||||||||||
發行普通股所得款項 |
||||||||||||
優先股回購 |
( |
) | – | – | ||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
優先股支付的現金股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
普通股支付的現金股利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
購買非控股權益 |
( |
) | – | – | ||||||||
|
|
|||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
現金和銀行到期款項的變動 |
( |
) | ||||||||||
期初銀行的現金和到期款項 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
期末現金和銀行到期款項 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|||||||||||
補充現金流量披露 |
||||||||||||
繳納所得税的現金 |
$ | $ | $ | |||||||||
支付利息的現金 |
||||||||||||
非現金轉賬 持有至到期 可供出售 |
– | – | ||||||||||
非現金轉賬 可供出售 持有至到期 |
– | – | ||||||||||
向喪失抵押品贖回權的財產轉移的非現金淨額 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
收購 |
||||||||||||
收購(出售)資產 |
$ | $ | |
|
$ | |
||||||
已售出(承擔)負債 |
( |
) | ( |
) |
|
|||||||
|
|
|||||||||||
網絡 |
$ | $ | |
|
$ | |
74 |
||||||
注1 |
重大會計政策 |
75 |
||||
76 |
||||||
77 |
||||
78 |
||||||
79 |
||||
80 |
||||||
81 |
||||
注2 |
會計變更 |
注3 |
企業合併 |
注4 |
對現金和到期日期的限制 | |
銀行 |
82 |
||||||
注5 |
投資證券 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 攤銷 成本 |
未實現 收益 |
未實現 損失 |
公平 價值 |
攤銷 成本 |
未實現 收益 |
未實現 損失 |
公平 價值 |
||||||||||||||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅機構抵押貸款支持證券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||||||||||||
總計 持有至到期 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | ||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅中介機構 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
商業代理 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
( |
) | – | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 可供出售 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
應税 |
$ | $ | $ | |||||||||
免税 |
||||||||||||
投資證券的總利息收入 |
$ | $ | $ |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
已實現收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
已實現虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
已實現淨收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益所得税 |
$ | $ | $ |
83 |
||||
少於12個月 | 12個月或更長時間 | 總計 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 公平 價值 |
未實現 損失 |
公平 價值 |
未實現 損失 |
公平 價值 |
未實現 損失 |
||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||||
住宅機構抵押貸款支持證券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
商業機構抵押貸款支持證券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
資產支持證券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
( |
) | – | – | ( |
) | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
總投資證券 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
84 |
||||||
(百萬美元) | 攤銷 成本 |
公允價值 | 加權的- 平均值 到期日 年數 |
加權的- 平均值 產率 (e) |
||||||||||||
持有至到期 |
||||||||||||||||
抵押貸款支持證券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | – | $ | – | – | – | % | |||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
總計 持有至到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
抵押貸款支持證券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
資產支持證券 (a) |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | – | $ | – | % | |||||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
– | |||||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
國家和政治分部的義務 (b) (c) |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | $ | % | |||||||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
||||||||||||||||
十年後到期 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
在一年或更短的時間內到期 |
$ | – | $ | – | – | – | % | |||||||||
一年至五年後到期 |
||||||||||||||||
五年到十年後到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
十年後到期 |
– | – | – | – | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | % | |||||||||||||
總計 可供出售 (d) |
$ | $ | % |
(a) |
與上述資產和抵押貸款支持證券相關的信息是根據加權平均到期日列出的,該加權平均到期日考慮了預期的未來提前還款。 |
(b) |
如果以溢價購買證券,則基於到第一個可選贖回日期的收益率,如果以溢價購買證券,則基於到到期日的收益率,如果以面值或折扣購買證券,則根據收益率到到期日提供與州和政治部門義務相關的信息。 |
(c) |
州和政治部門債務的到期日計算基於公允價值高於面值的證券的第一個可選贖回日期和公允價值等於或低於面值的證券的合同到期日。 |
(d) |
道達爾的加權平均到期日 可供出售 |
(e) |
州和政治分區債務的加權平均收益率是在全額應税等值基礎上提出的,基於以下聯邦所得税税率: 可供出售 持有期到成熟期。 |
85 |
||||
注6 |
貸款和信貸損失撥備 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
商業廣告 |
||||||||
商業廣告 |
$ | $ | ||||||
租賃融資 |
||||||||
總商業廣告 |
||||||||
商業地產 |
||||||||
商業抵押貸款 |
||||||||
建設和發展 |
||||||||
總商業地產 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
房屋淨值貸款,第一留置權 |
||||||||
住宅按揭總額 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售業 |
||||||||
零售租賃 |
||||||||
房屋淨值和二次抵押貸款 |
||||||||
循環信貸 |
||||||||
分期付款 |
||||||||
汽車 |
||||||||
學生 |
||||||||
其他零售總額 |
||||||||
貸款總額 |
$ | $ |
86 |
||||||
(百萬美元) | 商業廣告 | 商業廣告 房地產 |
住宅 抵押貸款 |
信用 卡片 |
其他 零售 |
總計 貸款 |
||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
貸款 沖銷 |
||||||||||||||||||||||||
收回貸款較少 沖銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨貸款沖銷(收回) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
會計原則變更(A) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
||||||||||||||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
貸款 沖銷 |
||||||||||||||||||||||||
收回貸款較少 沖銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨貸款沖銷(收回) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
增列 |
||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
扣除 |
||||||||||||||||||||||||
貸款 沖銷 |
||||||||||||||||||||||||
收回貸款較少 沖銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨貸款沖銷(收回) |
||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
自2020年1月1日起,該公司採用了會計準則,將金融工具的減值確認改為基於預期虧損而不是已發生虧損的模式。 |
87 |
||||
應計 | ||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 當前 | 30-89天 逾期 |
90天或以上 更多逾期 |
不良資產 (b) |
總計 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
– | |||||||||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
商業廣告 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||
住宅按揭 (a) |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
– | |||||||||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
在2021年12月31日,$ |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,幾乎所有不良貸款都有相關的信貸損失撥備。公司確認不良貸款利息收入為#美元。 |
88 |
||||||
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受到批評 | 受到批評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 經過 | 特價 提到 |
分類 (a) |
總計 受到批評 |
總計 | 經過 | 特價 提到 |
分類 (a) |
總計 受到批評 |
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2021年 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | |||||||||||||||||||||||||
起源於2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2019年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2018年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總商業廣告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2021年 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2019年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2018年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總商業地產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭 (b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2021年 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2020年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2019年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2018年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年前 |
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅按揭總額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡 (c) |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2021年 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2020年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2019年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2018年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起源於2017年前 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環轉換為定期 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他零售總額 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
未償還承付款總額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
注: |
起始年以貸款的起始日為基礎,對於現有貸款,則以到期日、定價或承諾額被修改的日期為基礎。 |
(a) |
主要根據拖欠情況對消費貸款進行分類評級。 |
(b) |
在2021年12月31日,$ |
(c) |
所有信用卡貸款都被認為是循環貸款。 |
89 |
||||
(百萬美元) | 數 的貸款 |
修改前 傑出的 貸款 天平 |
修改後 傑出的 貸款 天平 |
|||||||||
2021 |
||||||||||||
商業廣告 |
$ | $ | ||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | ||||||||||
2020 |
||||||||||||
商業廣告 |
$ | $ | ||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | ||||||||||
2019 |
||||||||||||
商業廣告 |
$ | $ | ||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他零售業 |
||||||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | ||||||||||
90 |
||||||
(百萬美元) | 數 的貸款 |
金額 默認設置 |
||||||
2021 |
||||||||
商業廣告 |
$ | |||||||
商業地產 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售業 |
||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
貸款總額 |
$ | |||||||
2020 |
||||||||
商業廣告 |
$ | |||||||
商業地產 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售業 |
||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
貸款總額 |
$ | |||||||
2019 |
||||||||
商業廣告 |
$ | |||||||
商業地產 |
||||||||
住宅按揭 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
其他零售業 |
||||||||
貸款總額,不包括從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
從GNMA抵押貸款池購買的貸款 |
||||||||
貸款總額 |
$ | |||||||
91 |
||||
注7 |
租契 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
租賃應收賬款 |
$ | $ | ||||||
對出租人有利的無擔保剩餘價值 |
||||||||
銷售型和直接融資租賃淨投資總額 |
$ | $ |
(百萬美元) | 銷售類型和 直接融資租賃 |
經營租約 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此後 |
||||||||
租賃付款總額 |
$ | |||||||
相當於利息的數額 |
( |
) | ||||||
租賃應收賬款 |
$ |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
為計入租賃負債的金額支付的現金 |
||||||||||||
營業租賃的營業現金流 |
$ | $ | $ | |||||||||
融資租賃的營業現金流 |
||||||||||||
融資租賃產生的現金流 |
||||||||||||
以新的經營租賃負債換取的使用權資產 |
||||||||||||
以新融資租賃負債換取的使用權資產 |
2021 | 2020 | |||||||
加權平均經營租賃剩餘租期(年) |
||||||||
加權平均融資租賃剩餘租期(年) |
||||||||
營業租賃加權平均貼現率 |
% | % | ||||||
融資租賃加權平均貼現率 |
% | % |
92 |
||||||
(百萬美元) | 租契 | 租契 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此後 |
||||||||
租賃付款總額 |
||||||||
相當於利息的數額 |
( |
) | ( |
) | ||||
租賃負債 |
$ | $ |
注8 |
金融資產和可變利息的轉讓和服務會計 | |
實體 |
93 |
||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
投資賬面金額 |
$ | $ | ||||||
資金不足的資本和其他承諾 |
||||||||
最大損失風險 |
注9 |
房舍和設備 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||||
土地 |
$ | $ | ||||||||
建築物及改善工程 |
||||||||||
傢俱、固定裝置和設備 |
||||||||||
經營性租賃使用權資產 |
||||||||||
融資租賃上的使用權資產 |
||||||||||
在建工程正在進行中 |
||||||||||
減去累計折舊和攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||
總計 |
$ | $ |
94 |
||||||
注10 |
抵押服務權 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
期初餘額 |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||
購買的權利 |
||||||||||||
大寫權利 |
||||||||||||
出售的權利 (a) |
||||||||||||
MSR公允價值變動 |
||||||||||||
由於市場利率的波動 (b) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
由於修訂了假設或模型 (c) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
公允價值的其他變動 (d) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ |
(a) |
出售的MSR包括公允價值為負的MSR,這是由於貸款嚴重拖欠造成的。 |
(b) |
包括與市場利率變化相關的MSR值的變化,包括估計的預付款利率和託管存款的預期收益。 |
(c) |
包括不是由市場利率變化引起的MSR值的變化,例如假設的服務成本、輔助收入和期權調整價差的變化,以及任何模型變化的影響。 |
(d) |
主要是MSR值隨時間推移的變化和已實現的現金流(衰減),但也包括與市場利率變化無關的預期現金流變化的影響,如拖欠的影響。 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 降下來 100 bps |
降下來 50bps |
降下來 25bps |
向上 25bps |
向上 50bps |
向上 100 bps |
降下來 100 bps |
降下來 50bps |
降下來 25bps |
向上 25bps |
向上 50bps |
向上 100 bps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSR產品組合 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具套期保值 |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨靈敏度 |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | $ | $ |
95 |
||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 氫氟酸 | 政府 | 傳統型 (d) |
總計 | 氫氟酸 | 政府 | 傳統型 (d) |
總計 | ||||||||||||||||||||||||
服務組合 (a) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
公允價值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
值(Bps) (b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均服務費(BPS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
倍數(價值/維修費) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均票據利率 |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
加權平均年齡(年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均預期提前還款額(不變提前還款額) |
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
加權平均預期壽命(年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均期權調整價差 (c) |
% | % | % | % | % | % | % | % |
(a) |
表示具有相應MSR資產的抵押貸款本金餘額。 |
(b) |
計算方法為公允價值除以服務組合。 |
(c) |
期權調整利差是加到無風險利率上的增量利差,以反映期權和MSR固有的其他風險。 |
(d) |
代表主要出售給GSE的貸款。 |
注11 |
無形資產 |
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
商譽 |
$ | $ | ||||||||||
商家加工合同 |
||||||||||||
核心存款福利 |
||||||||||||
抵押貸款償還權 |
||||||||||||
信任關係 |
||||||||||||
其他已確認的無形資產 |
||||||||||||
總計 |
$ | $ |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
商家加工合同 |
$ | $ | $ | |||||||||
核心存款福利 |
||||||||||||
信任關係 |
||||||||||||
其他已確認的無形資產 |
||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ |
(百萬美元) | ||||||||
2022 |
$ | |||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
96 |
||||||
(百萬美元) | 公司和 商業銀行 |
消費者和 業務 銀行業 |
財富管理和 投資服務 |
付款 服務 |
財政部和 企業支持 |
整合 公司 |
||||||||||||||||||
2018年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
獲得商譽 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
外匯翻譯及其他 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||||||||||
2019年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
獲得商譽 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
外匯翻譯及其他 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | |||||||||||||||||
獲得商譽 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
外匯翻譯及其他 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ |
注12 |
存款 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
無息存款 |
$ | $ | ||||||
有息存款 |
||||||||
利息檢查 |
||||||||
貨幣市場儲蓄 |
||||||||
儲蓄賬户 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
有息存款總額 |
||||||||
總存款 |
$ | $ |
(百萬美元) | ||||||||
2022 |
$ | |||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此後 |
||||||||
總計 |
$ |
注13 |
短期借款 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
購買的聯邦基金 |
$ | $ | ||||||
根據回購協議出售的證券 |
||||||||
商業票據 |
||||||||
其他短期借款 |
||||||||
總計 |
$ | $ |
97 |
||||
附註14 |
長期債務 |
(百萬美元) | 費率 類型 |
費率 (a) |
到期日 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
U.S.Bancorp(母公司) |
||||||||||||||||||||||||
附屬票據 |
固定 | % | 2 | $ | $ | |||||||||||||||||||
固定 | % | 4 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 9 | ||||||||||||||||||||||
固定 | % | 6 | – | |||||||||||||||||||||
中期票據 |
固定 | % | - 0 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | % | 1 |
– | |||||||||||||||||||||
其他 (b) |
||||||||||||||||||||||||
小計 |
||||||||||||||||||||||||
附屬公司 |
||||||||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行預付款 |
固定 | % | - 6 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | (d) |
% | - 6 |
|||||||||||||||||||||
鈔票 |
固定 | % | - 5 |
|||||||||||||||||||||
漂浮 | (d) |
– % - |
% | - 9 |
||||||||||||||||||||
其他 (c) |
||||||||||||||||||||||||
小計 |
||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ |
(a) |
--中期票據、聯邦住房貸款銀行墊款和銀行票據加權平均利率 |
(b) |
包括債務發行費和與衍生工具有關的未實現損益和遞延金額。 |
(c) |
包括整合的社區開發和 税收優惠 投資收益、融資租賃義務、債務發行費用以及與衍生工具有關的未實現損益和遞延金額。 |
(d) |
包括$ |
(百萬美元) | 父級 公司 |
整合 | ||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
此後 |
||||||||
總計 |
$ | $ |
98 |
||||||
注15 |
股東權益 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 股票 已發出,並已發出 傑出的 |
清算 偏好 |
折扣 | 攜帶 金額 |
股票 已發出,並已發出 傑出的 |
清算 偏好 |
折扣 | 攜帶 金額 |
||||||||||||||||||||||||
系列A |
$ | $ | $ | $ | $ | |
$ | |
||||||||||||||||||||||||
B系列 |
– | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
F系列 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
系列I |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
J系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系列K |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系列L |
||||||||||||||||||||||||||||||||
M系列 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
系列N |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
總優先股 (a) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,所有已發行和已發行股票的面值為$ |
99 |
||||
100 |
||||||
(百萬美元和股票) | 股票 | 價值 | ||||||
2021 |
$ | |||||||
2020 |
||||||||
2019 |
(百萬美元) | 未實現收益 (虧損)在 投資 證券 可供出售 |
未實現收益 (投資虧損) 轉讓的證券 從可供銷售的 至 持有至到期 |
未實現收益 (虧損)在 導數模糊限制語 |
未實現收益 (虧損)在 退休計劃 |
外幣 翻譯 |
總計 | ||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ||||||||||||||
未實現損益變動 |
( |
– | ( |
|||||||||||||||||||||
將證券從 可供出售 持有至到期 |
( |
– | – | – | – | |||||||||||||||||||
外幣折算調整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
對已實現(收益)損失收益的重新分類 |
( |
– | ||||||||||||||||||||||
適用所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
期末餘額 |
$ | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
|||||||||||||
未實現損益變動 |
– | ( |
( |
– | ||||||||||||||||||||
外幣折算調整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
對已實現(收益)損失收益的重新分類 |
( |
– | – | ( |
||||||||||||||||||||
適用所得税 |
( |
– | ( |
( |
||||||||||||||||||||
期末餘額 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ | ( |
$ | $ | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
||||||||||||||
未實現損益變動 |
– | ( |
( |
– | ||||||||||||||||||||
未實現收益(虧損) 持有至到期 可供出售 |
( |
– | – | – | ||||||||||||||||||||
外幣折算調整 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
對已實現(收益)損失收益的重新分類 |
( |
( |
– | |||||||||||||||||||||
適用所得税 |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||
期末餘額 |
$ | $ | – | $ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
$ | ( |
(a) |
代表外幣匯率變動對公司對外業務投資及相關套期保值的影響。 |
101 |
||||
對淨利潤的影響 | 中受影響的行項目 合併損益表 | |||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||
投資證券的未實現收益(虧損) 可供出售 |
||||||||||||||
出售投資證券的已實現收益(虧損) |
$ | $ | $ | 證券收益(虧損),淨額 | ||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 適用所得税 | ||||||||
税淨額 | ||||||||||||||
轉讓的投資證券的未實現收益(虧損) 可供出售 持有至到期 |
||||||||||||||
未實現收益攤銷 |
( |
) | – | 利息收入 | ||||||||||
– | ( |
) | 適用所得税 | |||||||||||
( |
) | – | 税淨額 | |||||||||||
衍生工具套期保值的未實現收益(虧損) |
||||||||||||||
衍生工具套期保值的已實現收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 利息支出 | |||||||
適用所得税 | ||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 税淨額 | ||||||||
退休計劃的未實現收益(虧損) |
||||||||||||||
精算損益和前期服務成本(信貸)攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | 其他非利息支出 | |||||||
適用所得税 | ||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | 税淨額 | ||||||||
對淨利潤的總影響 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) |
102 |
||||||
美國合眾銀行 | 美國銀行全國協會 | |||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
巴塞爾III標準化方法: |
||||||||||||||||||||
普通股股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
較少的無形資產 |
||||||||||||||||||||
商譽(扣除遞延税項負債後的淨額) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他不允許使用的無形資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 (a) |
||||||||||||||||||||
普通股一級資本總額 |
||||||||||||||||||||
合格優先股 |
— | — | ||||||||||||||||||
符合一級資本條件的非控股權益 |
||||||||||||||||||||
其他 (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
一級資本總額 |
||||||||||||||||||||
信貸損失撥備的合格部分 |
||||||||||||||||||||
次級債務和符合二級資本條件的非控股權益 |
||||||||||||||||||||
二級資本總額 |
||||||||||||||||||||
基於風險的資本總額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
風險加權資產 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
普通股一級資本佔風險加權資產的百分比 |
% | % | % | % | ||||||||||||||||
一級資本佔風險加權資產的百分比 |
||||||||||||||||||||
基於風險的資本總額佔風險加權資產的百分比 |
||||||||||||||||||||
一級資本佔調整後季度平均資產的百分比(槓桿率) |
||||||||||||||||||||
一級資本佔總資本的百分比 在- 和失衡 資產負債表槓桿敞口(總槓桿敞口比率) |
最低要求 (c) |
嗯- 大寫 |
|||||||
銀行監管資本要求 |
||||||||
普通股一級資本佔風險加權資產的百分比 |
% | % (d) | ||||||
一級資本佔風險加權資產的百分比 |
||||||||
基於風險的資本總額佔風險加權資產的百分比 |
||||||||
一級資本佔調整後季度平均資產的百分比(槓桿率) |
(d) | |||||||
一級資本佔總資本的百分比 在- 和失衡 資產負債表槓桿敞口(總槓桿敞口比率) |
(a) |
包括包括在其他全面收益(虧損)中的項目的影響,如未實現收益(虧損) 可供出售 |
(b) |
包括不符合一級資本總額資格的遞延税項資產的剩餘部分。 |
(c) |
最低普通股一級資本、一級資本和基於風險的總資本比率要求反映了壓力資本緩衝要求為 |
(d) |
資本充足的最低門檻不適用於U.S.Bancorp的這一比率,因為適用於銀行控股公司的銀行法規沒有正式定義這一門檻。 |
103 |
||||
注16 |
每股收益 |
|
截至十二月三十一日止的年度 (美元和股票(百萬美元,每股數據除外) |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
優先股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
優先股贖回和贖回的影響 |
( |
) (a) |
( |
) (b) |
– | |||||||
分配給參與股票獎勵的收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|||||||||||
適用於U.S.Bancorp普通股股東的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|||||||||||
平均已發行普通股 |
||||||||||||
行使和假定購買股票獎勵的淨影響 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
平均稀釋後已發行普通股 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
普通股每股收益 |
$ | $ | $ | |||||||||
稀釋後每股普通股收益 |
$ | $ | $ |
(a) |
代表在公司第一系列和F系列優先股發行時最初記錄在優先股中的股票發行成本,這些優先股在公司宣佈打算贖回流通股的當天被重新分類為留存收益。 |
(b) |
代表在公司發行H系列優先股時最初記錄在優先股中的股票發行成本,這些成本在公司宣佈打算贖回流通股的當天被重新分類為留存收益。 |
注17 |
僱員福利 |
104 |
||||||
養老金計劃 | 退休後 福利計劃 |
|||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
預計福利義務的變化 (a) |
||||||||||||||||
測算期開始時的福利義務 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服務成本 |
– | – | ||||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||
參與者的貢獻 |
– | – | ||||||||||||||
圖則修訂 |
– | ( |
) | – | – | |||||||||||
精算(收益)損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
一次性結算 |
( |
) | ( |
) | – | – | ||||||||||
福利支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
聯邦政府對已支付福利的補貼 |
– | – | – | |||||||||||||
測算期結束時的福利義務 (b) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
計劃資產公允價值變動 |
||||||||||||||||
計價期初的公允價值 |
$ | $ | $ | – | $ | |||||||||||
計劃資產實際收益率 |
– | |||||||||||||||
僱主供款 |
||||||||||||||||
參與者的貢獻 |
– | – | ||||||||||||||
一次性結算 |
( |
) | ( |
) | – | – | ||||||||||
福利支付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他變化 (c ) |
– | – | – | ( |
) | |||||||||||
計量期末公允價值 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
有資金(無資金)狀態 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
綜合資產負債表的組成部分 |
||||||||||||||||
非流動福利資產 |
$ | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||
流動福利負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非流動福利負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已確認金額 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
累計其他綜合收益(虧損),税前 |
||||||||||||||||
淨精算(損失)收益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
前期服務淨積分(成本) |
||||||||||||||||
已確認金額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ |
(a) |
2021年預計福利義務的增加主要是由於人口統計經驗被較高的貼現率部分抵消,而2020年的增加主要是因為貼現率較低。 |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,所有養卹金計劃的累計福利義務為#美元。 |
(c) |
由於VEBA信託的解散,退休後福利計劃資產的公允價值在2020年有所下降。在解散之前,VEBA信託中的剩餘資產用於支付VEBA信託協議允許的公司健康和福利計劃的其他計劃下的福利。退休後福利計劃現在作為一個沒有資金的計劃運作。 |
(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
計劃福利義務超過計劃資產的養老金計劃 |
||||||||
預計福利義務 |
$ | $ | ||||||
計劃資產的公允價值 |
– | – | ||||||
累計福利義務超過計劃資產的養老金計劃 |
||||||||
累積利益義務 |
$ | $ | ||||||
計劃資產的公允價值 |
– | – |
105 |
||||
養老金計劃 | 退休後福利計劃 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
淨週期效益成本的構成要素 |
||||||||||||||||||||||||
服務成本 |
$ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | – | |||||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||||||||||
計劃資產的預期回報率 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
前期服務成本(信貸)和過渡債務(資產)攤銷 |
( |
) | – | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
精算損失(收益)攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨定期收益成本 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
計劃資產和福利義務的其他變化 |
||||||||||||||||||||||||
在其他全面收益(虧損)中確認 |
||||||||||||||||||||||||
本年度產生的淨精算收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||
本年度攤銷的精算淨虧損(收益) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
年內產生的前期服務(成本)信貸和過渡(義務)資產淨額 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
年內攤銷的前期服務成本(信貸)和過渡債務(資產)淨額 |
( |
) | – | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
在其他綜合收益(虧損)中確認的總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
在淨定期收益成本和其他綜合收益(虧損)中確認的總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
養老金計劃 | 退休後 福利計劃 |
|||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
貼現率 (a ) |
% | % | % | % | ||||||||||||
現金餘額利息貸記率 |
* | * | ||||||||||||||
補償增長率 (b) |
* | * | ||||||||||||||
醫療費用趨勢率 (c) |
||||||||||||||||
在65歲之前 |
% | % | ||||||||||||||
65歲以後 |
% | % |
(a) |
貼現率是使用現金流匹配債券模型來開發的,該模型具有合格養老金計劃、遺留養老金計劃、 不合格 的養老金計劃和退休後福利計劃 |
(b) |
在積極負債加權的基礎上確定。 |
(c) |
The 2021 and 2020 65歲之前 和65後 假設這兩種利率都會逐漸降低到 |
* |
不適用 |
養老金計劃 | 退休後福利計劃 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
貼現率 (a) |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
現金餘額利息貸記率 |
* | * | * | |||||||||||||||||||||
計劃資產的預期回報率 (b) |
* | |||||||||||||||||||||||
補償增長率 (c) |
* | * | * | |||||||||||||||||||||
醫療費用趨勢率 (d) |
||||||||||||||||||||||||
在65歲之前 |
% | % | % | |||||||||||||||||||||
65歲以後 |
(a) |
貼現率是使用現金流匹配債券模型來開發的,該模型具有合格養老金計劃、遺留養老金計劃、 不合格 的養老金計劃和退休後福利計劃不合格 的養老金計劃和退休後福利計劃 |
(b) |
在一家獨立養老金顧問的幫助下,該公司在制定計劃資產的預期長期回報率假設時,考慮了幾個來源,包括但不限於,鑑於計劃的資產配置、經濟狀況和同業集團LTROR信息,過去的回報和對未來回報的估計。該公司確定其反映當前經濟狀況和計劃資產的預期長期回報率。 |
(c) |
在積極負債加權基礎上確定。 |
(d) |
The 2021, 2020 and 2019 65歲之前 和65後 假設這兩種利率都會逐漸降低到 |
* |
不適用 |
106 |
||||||
合格的養老金計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||||||||||
債務證券 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務證券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
新興市場股權證券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
未按公允價值層次分類的計劃投資資產 (a) : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
集體投資基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
國內股權證券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
中小型 股本證券上限(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
國際股權證券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
國內房地產證券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
對衝基金 (c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
私募股權基金 (d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的計劃投資資產總額 |
$ | $ |
(a) |
作為一項實際權宜之計,該等投資以每股資產淨值為基準進行估值;提供公允價值是為了按公允價值與計劃的總投資資產進行協調。 |
(b) |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,證券包括 |
(c) |
這一類別由幾家對衝基金經理多元化的幾種投資策略組成。 |
(d) |
這一類別由幾家私募股權基金管理公司分散投資的幾種投資策略組成。 |
107 |
||||
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
(百萬美元) | 其他 | 其他 | 其他 | |||||||||
期初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
與年末仍持有的資產有關的未實現收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||
採購、銷售和結算,淨額 |
||||||||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ |
(百萬美元) | 養老金 平面圖 |
退休後 福利計劃 (a) |
||||||
2022 |
$ | $ | ||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
2026 |
||||||||
2027-2031 |
(a) |
扣除預期退休人員繳費和聯邦醫療保險D部分補貼之前的淨額。 |
108 |
||||||
注18 |
基於股票的薪酬 |
截至十二月三十一日止的年度 | 庫存 期權/股票 |
加權的- 平均值 行權價格 |
加權平均 剩餘 合同條款 |
集料 內在價值 (單位:百萬) |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
期初未清償數量 |
$ | |||||||||||||||
練習 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清償數量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
期初未清償數量 |
$ | |||||||||||||||
練習 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清償數量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
期初未清償數量 |
$ | |||||||||||||||
練習 |
( |
) | ||||||||||||||
取消 (a) |
( |
) | ||||||||||||||
期末未清償數量 (b) |
$ | $ | ||||||||||||||
可在期末行使 |
$ | $ |
注: |
公司在2021年、2020年和2019年期間沒有授予任何股票期權獎勵。 |
(a) |
取消的選項包括這兩個選項 非既得利益者 (即沒收)和既得期權。 |
(b) |
未償還期權包括基於股票的獎勵,這些獎勵可能在未來一段時間內被沒收。估計沒收的影響反映在補償費用上。 |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
已歸屬期權的公允價值 |
$ | $ | $ | |||||||||
行使期權的內在價值 |
||||||||||||
從行使期權收到的現金 |
||||||||||||
通過行使期權實現的税收優惠 |
109 |
||||
未償還期權 | 可行權期權 | |||||||||||||||||||
行權價格區間 | 股票 | 加權的- 平均值 剩餘 合同 壽命(年) |
加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
股票 | 加權的- 平均值 鍛鍊 價格 |
|||||||||||||||
$ |
$ | $ | ||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||
$ | $ |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度 | 股票 | 加權的- 平均資助金- 約會集市 價值 |
股票 | 加權的- 平均資助金- 約會集市 價值 |
股票 | 加權的- 平均資助金- 約會集市 價值 |
||||||||||||||||||
期初未清償款項 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授與 |
||||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
取消 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
期末未清償債務 |
$ | $ | $ |
110 |
||||||
注19 |
所得税 |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
聯邦制 |
||||||||||||
當前 |
$ | $ | $ | |||||||||
延期 |
( |
) | ||||||||||
聯邦所得税 |
||||||||||||
狀態 |
||||||||||||
當前 |
||||||||||||
延期 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
州所得税 |
||||||||||||
所得税撥備總額 |
$ | $ | $ |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
按法定税率徵税 |
$ | $ | $ | |||||||||
州所得税,按法定税率計算,扣除聯邦税收優惠後的淨額 |
||||||||||||
的税收效應 |
||||||||||||
扣除相關費用後的税收抵免和福利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
免税 收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
不可扣除的法律和監管費用 |
||||||||||||
其他項目 (a) |
||||||||||||
適用所得税 |
$ | $ | $ |
(a) |
包括與基於股票的薪酬相關的超額税收優惠以及與遞延税項資產和負債相關的調整。 |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
期初餘額 |
$ | $ | $ | |||||||||
前幾年取得的税務頭寸的增加額 |
||||||||||||
本年度取得的税務頭寸增加額 |
||||||||||||
考試解決方案 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法規期滿 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
期末餘額 |
$ | $ | $ |
111 |
||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||
遞延税項資產 |
||||||||
聯邦、州和國外淨營業虧損和信貸結轉 |
$ | $ | ||||||
信貸損失撥備 |
||||||||
應計費用 |
||||||||
經營租賃的義務 |
||||||||
證券 可供出售 |
— | |||||||
股票薪酬 |
||||||||
養老金和退休後福利 |
||||||||
合夥企業和其他投資資產 |
— | |||||||
其他遞延税項資產,淨額 |
||||||||
遞延税項總資產 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
租賃活動 |
( |
) | ( |
) | ||||
商譽和其他無形資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
抵押貸款償還權 |
( |
) | ( |
) | ||||
使用權經營租約 |
( |
) | ( |
) | ||||
固定資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
合夥企業和其他投資資產 |
( |
) | — | |||||
證券 可供出售 |
— | ( |
) | |||||
其他遞延税項負債,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税項總負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
估值免税額 |
( |
) | ( |
) | ||||
遞延税金淨資產 |
$ | $ | ||||||
112 |
||||||
注20 |
衍生工具 |
113 |
||||
下表彙總了公司截至12月31日的資產負債管理衍生品持倉量: |
||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
概念上的 價值 |
公允價值 | 概念上的 價值 |
公允價值 | |||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||
公允價值對衝 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮動掉期 |
$ | $ | – | $ | – | $ | $ | – | $ | – | ||||||||||||||
支付固定/接收浮動掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
現金流對衝 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||||||||||||
支付固定/接收浮動掉期 |
– | – | – | – | – | |||||||||||||||||||
淨投資套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
外匯遠期合約 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
其他經濟套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||||||||||||
期貨和遠期 |
||||||||||||||||||||||||
買 |
||||||||||||||||||||||||
賣 |
||||||||||||||||||||||||
選項 |
||||||||||||||||||||||||
購得 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
成文 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮動掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
支付固定/接收浮動掉期 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
外匯遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
股權合同 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
其他 (a) |
– | |||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ |
(a) |
包括與出售公司部分Visa B類普通股和優先股有關的衍生債務互換協議。簽證互換協議的總名義價值和公允價值為#美元。 |
下表彙總了公司截至12月31日的客户相關衍生品持倉量: |
||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
概念上的 價值 |
公允價值 | 概念上的 價值 |
公允價值 | |||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 資產 | 負債 | 資產 | 負債 | ||||||||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||||||||||||
接受固定/支付浮動掉期 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
支付固定/接收浮動掉期 |
||||||||||||||||||||||||
其他 (a) |
||||||||||||||||||||||||
選項 |
||||||||||||||||||||||||
購得 |
||||||||||||||||||||||||
成文 |
||||||||||||||||||||||||
期貨 |
||||||||||||||||||||||||
買 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
賣 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||
外匯匯率合約 |
||||||||||||||||||||||||
遠期、現貨和掉期 |
||||||||||||||||||||||||
選項 |
||||||||||||||||||||||||
購得 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
成文 |
– | – | ||||||||||||||||||||||
信貸合同 |
||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
(A) 主要代表根據指定利率指數之間的差額支付的浮動利率掉期。 |
114 |
||||||
下表顯示了在其他全面收益(虧損)中確認的收益(虧損)的有效部分,以及從其他全面收益(虧損)重新分類為收益的收益(虧損)。 (税後淨值) |
||||||||||||||||||||||||
在其他項目中確認的損益 綜合收益(虧損) |
損益重新分類自 其他全面收益(虧損) 轉化為收益 |
|||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
資產和負債管理職位 |
||||||||||||||||||||||||
現金流對衝 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $( |
||||||||||
淨投資套期保值 |
||||||||||||||||||||||||
外匯遠期合約 |
( |
) | – | – | – | |||||||||||||||||||
非導數 債務工具 |
( |
) | – | – | – | |||||||||||||||||||
注:公司不排除對現金流和淨投資套期保值進行有效性測試的組成部分。 |
下表顯示了公允價值和現金流量對衝會計對截至12月31日的年度綜合收益表的影響: |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
綜合損益表中列示的收入和費用細目總額,其中記錄了公允價值或現金流量套期的影響 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
資產和負債管理職位 |
||||||||||||||||||||||||
公允價值對衝 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約衍生品 |
– | ( |
) | ( |
||||||||||||||||||||
套期保值項目 |
( |
) | ( |
) | – | ( |
) | |||||||||||||||||
現金流對衝 |
||||||||||||||||||||||||
利率合約衍生品 |
– | – | – | |||||||||||||||||||||
注:公司不排除對公允價值和現金流對衝進行有效性測試的組成部分。該公司將虧損重新分類為#美元。 |
下表為累計套期保值調整及公允價值套期保值指定資產和負債的賬面金額: |
||||||||||||||||
的賬面金額 套期保值資產和負債 |
累計套期保值 調整,調整 (a) |
|||||||||||||||
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
綜合資產負債表中的行項目 |
||||||||||||||||
可供出售 |
$ | $ | $ | ( |
) | $( |
||||||||||
長期債務 |
||||||||||||||||
(A) 與終止套期保值關係有關的累計套期保值調整 可供出售 |
115 |
||||
下表顯示了截至12月31日的年度中確認的其他經濟對衝收益和客户相關頭寸的收益(虧損): |
||||||||||||||
(百萬美元) | 損益地點 在收益中確認 |
2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
資產和負債管理職位 |
||||||||||||||
其他經濟套期保值 |
||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||
期貨和遠期 |
抵押銀行業務收入/ 其他非利息收入 |
$ | $ | $ | ||||||||||
購買和寫入選項 |
抵押銀行業務收入 | |||||||||||||
掉期 |
抵押銀行業務收入 | ( |
) | |||||||||||
外匯遠期合約 |
其他非利息收入 | ( |
||||||||||||
股權合同 |
補償費用 | — | ||||||||||||
其他 |
其他非利息收入 | ( |
) | ( |
||||||||||
與客户相關的職位 |
||||||||||||||
利率合約 |
||||||||||||||
掉期 |
商業產品收入 | |||||||||||||
購買和寫入選項 |
商業產品收入 | ( |
) | ( |
) | |||||||||
期貨 |
商業產品收入 | ( |
) | ( |
||||||||||
外匯匯率合約 |
||||||||||||||
遠期、現貨和掉期 |
商業產品收入 | |||||||||||||
購買和寫入選項 |
商業產品收入 | |||||||||||||
信貸合同 |
商業產品收入 | ( |
) | ( |
) | ( |
116 |
||||||
注21 |
若干金融工具及證券融資的淨額結算安排 | |
活動 |
117 |
||||
(百萬美元) | 一夜之間, 連續式 |
少於 30天 |
30-89 日數 |
大於 90天 |
總計 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
回購協議 |
||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
住宅機構抵押貸款支持證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
公司債務證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
回購協議總額 |
– | – | – | |||||||||||||||||
借出證券 |
||||||||||||||||||||
公司債務證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已借出證券總額 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已確認負債總額 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
回購協議 |
||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||
住宅機構抵押貸款支持證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
公司債務證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
回購協議總額 |
– | – | – | |||||||||||||||||
借出證券 |
||||||||||||||||||||
公司債務證券 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已借出證券總額 |
– | – | – | |||||||||||||||||
已確認負債總額 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ |
118 |
||||||
(百萬美元) |
毛收入 公認的 資產 |
總金額 上的偏移量 整合 天平 薄片 (a) |
淨額 在 整合 資產負債表 |
未在以下日期抵銷的總金額 綜合資產負債表 |
||||||||||||||||||||
金融 儀器 (b) |
抵押品 已收到 (c) |
淨額 | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生資產 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
逆回購協議 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借入的證券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生資產 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
逆回購協議 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借入的證券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
(a) |
包括$ |
(b) |
對於衍生資產,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何衍生負債公允價值;對於逆回購協議,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何回購協議應付款項;對於借入的證券,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何借出的應付證券。 |
(c) |
包括公司從交易對手處收到的證券的公允價值。除非交易對手違約,否則這些證券不包括在綜合資產負債表中。 |
(d) |
不包括$ |
(百萬美元) |
毛收入 公認的 負債 |
總金額 上的偏移量 整合 天平 薄片 (a) |
淨額 在 整合 資產負債表 |
未在以下日期抵銷的總金額 綜合資產負債表 |
淨額 |
|||||||||||||||||||
金融 儀器 (b) |
抵押品 已承諾的 (c) |
|||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生負債 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | – | $ | |||||||||||||
回購協議 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借出證券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
衍生負債 (d) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | – | $ | |||||||||||||
回購協議 |
– | ( |
) | ( |
) | – | ||||||||||||||||||
借出證券 |
– | – | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ |
(a) |
包括$ |
(b) |
對於衍生負債,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何衍生資產公允價值;對於回購協議,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何逆回購協議應收款;對於借出的證券,這包括在交易對手違約時可能被抵消的任何證券借款應收賬款。 |
(c) |
包括本公司質押給交易對手的證券的公允價值。這些證券包括在綜合資產負債表中,除非公司違約。 |
(d) |
不包括$ |
119 |
||||
注22 |
資產和負債的公允價值 |
– | 級別1-相同資產或負債在活躍市場的報價。一級包括美國國債,以及交易所交易工具。 |
– | 第2級-第1級價格以外的可觀察投入,例如類似資產或負債的報價;不活躍市場的報價;或基本上整個資產或負債期限內可觀察到或可被可觀測市場數據證實的其他投入。第2級包括交易頻率低於交易所交易工具的債務證券,通常使用第三方定價服務進行估值;衍生合約及其他資產和負債,包括證券,其價值是使用定價模型確定的,其投入在市場上可以觀察到,或者可以主要從可觀察到的市場數據得出或得到可觀察到的市場數據的證實;以及MLHFS,其價值是使用類似資產的報價或定價模型來確定的,其投入可以在市場上觀察到,或者可以由可觀察到的市場數據來證實。 |
– | 第三級-很少或沒有市場活動支持的、對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的投入。第3級資產和負債包括其價值是使用定價模型、貼現現金流方法或類似技術來確定的金融工具,以及其公允價值的確定需要大量管理層判斷或估計的工具。這一類別包括MSR和某些衍生合約。 |
120 |
||||||
最低要求 | 極大值 | 加權的- 平均值 (a) |
||||||||||
預期提前還款 |
% | % | % | |||||||||
期權調整價差 |
(a) |
按所提供相關抵押貸款的相對公允價值確定。 |
121 |
||||
最低要求 | 極大值 | 加權的- 平均值 (a) |
||||||||||
預期貸款結算率 |
% | % | % | |||||||||
固有MSR值(每筆貸款基點) |
(a) |
按相關抵押貸款的相對公允價值確定。 |
122 |
||||||
(百萬美元) | 1級 | 2級 | 3級 | 網目 | 總計 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
住宅中介機構 |
– | – | – | |||||||||||||||||
商業代理 |
– | – | – | |||||||||||||||||
資產支持證券 |
– | – | ||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
– | – | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | |||||||||||||||||
總計 可供出售 |
– | |||||||||||||||||||
持有供出售的按揭貸款 |
– | – | – | |||||||||||||||||
抵押貸款償還權 |
– | – | – | |||||||||||||||||
衍生資產 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他資產 |
– | – | ||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
衍生負債 |
$ | – | $ | $ | $ | ( |
$ | |||||||||||||
短期借款和其他負債 (a) |
– | – | ||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
美國財政部和機構 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | |||||||||||||
抵押貸款支持證券 |
||||||||||||||||||||
住宅中介機構 |
– | – | – | |||||||||||||||||
商業代理 |
– | – | – | |||||||||||||||||
資產支持證券 |
– | – | ||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
– | – | ||||||||||||||||||
其他 |
– | – | – | |||||||||||||||||
總計 可供出售 |
– | |||||||||||||||||||
持有供出售的按揭貸款 |
– | – | – | |||||||||||||||||
抵押貸款償還權 |
– | – | – | |||||||||||||||||
衍生資產 |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他資產 |
– | – | ||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ | ||||||||||||||
衍生負債 |
$ | – | $ | $ | $ | ( |
$ | |||||||||||||
短期借款和其他負債 (a) |
– | – | ||||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ( |
$ |
(a) |
主要代表本公司對賣空證券的義務,根據適用的會計準則,該證券必須按公允價值入賬。 |
123 |
||||
(百萬美元) |
起頭 期間的 天平 |
淨收益 (虧損) 包括在 淨收入 |
淨收益 (虧損) 包括在 其他 全面 收益(虧損) |
購買 |
銷售額 |
校長 付款 |
發行 |
聚落 |
轉接到 3級 |
結束 期間 天平 |
淨變化量 在未實現的情況下 損益 與以下內容相關的 資產和 負債 持有時間 期末 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | $ | – | $ | $ | – | $ | – | $ | ( |
) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 可供出售 |
– | – | – | ( |
) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款償還權 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生資產和負債淨額 |
( |
) (b) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | ( |
) (d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | ( |
) | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | – | |||||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 可供出售 |
– | – | – | – | ( |
) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款償還權 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生資產和負債淨額 |
(e) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | (f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | ||||||||||||||||||||||||
國家和政區劃分的義務 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 可供出售 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抵押貸款償還權 |
( |
) (a) |
– | – | (c) |
– | – | ( |
) (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生資產和負債淨額 |
(g) |
– | ( |
) | – | – | ( |
) | – | (h) |
(a) |
包括在抵押貸款銀行的收入中。 |
(b) |
大約$ |
(c) |
表示在此期間資本化的MSR。 |
(d) |
大約$ |
(e) |
大約$ |
(f) |
大約$ |
(g) |
大約$ |
(h) |
大約$ |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
貸款 (a) |
$ | – | $ | – | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | $ | ||||||||||||||||||||
其他資產 (b) |
– | – | – | – |
(a) |
表示根據抵押品的公允價值進行調整的貸款的賬面價值,完全不包括貸款。 已經註銷了。 |
(b) |
主要是指喪失抵押品贖回權的財產的公允價值,這些財產是在最初購買抵押品後根據對抵押品的評估或經紀人價格意見以公允價值計量的。 |
124 |
||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
貸款 (a) |
$ | $ | $ | |||||||||
其他資產 (b) |
(a) |
表示以抵押品公允價值為基礎的貸款減值,完全不包括貸款。 已經註銷了。 |
(b) |
主要是指喪失抵押品贖回權的財產的相關損失,這些財產在最初收購後以公允價值計量。 |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 公允價值 攜帶 金額 |
集料 未付 校長 |
攜帶 金額超過 未付(未付) 校長 |
公允價值 攜帶 金額 |
集料 未付 校長 |
攜帶 金額超過 未付(未付) 校長 |
||||||||||||||||||
貸款總額 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
非權責發生制貸款 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
逾期90天或以上的貸款 |
— | — |
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攜帶 金額 |
公允價值 | 攜帶 金額 |
公允價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行到期款項 |
$ | $ | $ | – | $ | – | $ | $ | $ | $ | – | $ | – | $ | ||||||||||||||||||||||||||
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券 持有至到期 |
– | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
持有待售貸款 (a) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (b) |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期借款 (c) |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 |
– | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 (d) |
– | – |
(a) |
不包括選擇了適用會計準則下的公允價值期權的待售抵押貸款。 |
(b) |
包括對聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行股票的投資,以及 税收優惠 投資。 |
(c) |
不包括本公司對賣空證券的義務,根據適用的會計準則,賣空證券必須按公允價值入賬。 |
(d) |
包括經營租賃負債和與以下各項相關的負債 税收優惠 投資。 |
125 |
||||
注 23 |
擔保和或有負債 |
術語 | ||||||||||||
(百萬美元) | 少於 一年 |
更大 不止一個 年 |
總計 | |||||||||
商業和商業房地產貸款 |
$ | $ | $ | |||||||||
公司和購物卡貸款 (a) |
– | |||||||||||
住宅按揭 |
||||||||||||
零售信用卡貸款 (a) |
– | |||||||||||
其他零售貸款 |
||||||||||||
其他 |
– |
(a) |
主要由公司自行決定是否可以取消。 |
(百萬美元) | 抵押品 vbl.持有 |
攜帶 金額 |
極大值 電勢 未來 付款 |
|||||||||
備用信用證 |
$ | – | $ | $ | ||||||||
第三方借款安排 |
– | – | ||||||||||
證券借貸賠償 |
– | |||||||||||
資產出售 |
||||||||||||
客商加工 |
||||||||||||
投標期權保證金計劃擔保 |
– | |||||||||||
其他 |
– |
126 |
||||||
術語 | ||||||||||||
(百萬美元) | 少於 一年 |
更大 比 一年 |
總計 | |||||||||
備用 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商業廣告 |
127 |
||||
128 |
||||||
附註24 |
業務部門 |
129 |
||||
130 |
||||||
公司和 商業銀行 |
消費者和 商業銀行 |
財富管理和 投資服務 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應税等值基礎) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總非利息費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除撥備和所得税前的收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税與應税當量調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
– | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產負債表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付款 服務 |
財政部和 企業支持 |
整合 公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
簡明損益表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入(應税等值基礎) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
非利息收入 |
(a) |
(a) |
(b) |
(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
總淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
總非利息費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除撥備和所得税前的收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税與應税當量調整 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損 |
– | – | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
平均資產負債表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他盈利資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他無形資產 |
– | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
(A) 扣除相關獎勵和返點成本以及某些合作伙伴付款後淨額為$ |
(B) 包括與客户簽訂某些合同產生的收入#美元 |
131 |
||||
注25 |
U.S.Bancorp(母公司) |
12月31日(百萬美元) | 2021 | 2020 | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
銀行到期的,主要是有息的 |
$ | $ | ||||||||||
可供出售 |
||||||||||||
對銀行子公司的投資 |
||||||||||||
對非銀行子公司的投資 |
||||||||||||
支付給銀行子公司的預付款 |
||||||||||||
給非銀行子公司的預付款 |
||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||
總資產 |
$ | $ | ||||||||||
負債與股東權益 |
||||||||||||
長期債務 |
$ | $ | ||||||||||
其他負債 |
||||||||||||
股東權益 |
||||||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ |
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
收入 |
||||||||||||
來自銀行子公司的股息 |
$ | $ | $ | |||||||||
來自非銀行子公司的股息 |
||||||||||||
附屬公司的利息 |
||||||||||||
其他收入 |
||||||||||||
總收入 |
||||||||||||
費用 |
||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||
其他費用 |
||||||||||||
總費用 |
||||||||||||
子公司所得税前收入和未分配收入中的權益 |
||||||||||||
適用所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
母公司收入 |
||||||||||||
子公司未分配收入中的權益 |
||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | $ | $ |
132 |
||||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
經營活動 |
||||||||||||
可歸因於U.S.Bancorp的淨收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整 |
||||||||||||
子公司未分配收入中的權益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他,淨額 |
( |
) | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||||||
投資活動 |
||||||||||||
投資證券的出售收益和到期日 |
||||||||||||
購買投資證券 |
– | ( |
) | |||||||||
對子公司的短期墊款淨(增加)減少 |
||||||||||||
對子公司的長期墊款 |
( |
) | – | ( |
) | |||||||
向子公司收取長期墊款本金 |
– | |||||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融資活動 |
||||||||||||
短期借款淨增(減) |
( |
) | ||||||||||
發行長期債券所得款項 |
||||||||||||
長期債務的本金支付或贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
發行優先股所得款項 |
– | |||||||||||
發行普通股所得款項 |
||||||||||||
優先股回購 |
( |
) | – | – | ||||||||
普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
優先股支付的現金股息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
普通股支付的現金股利 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
用於融資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
現金和銀行到期款項的變動 |
( |
) | ||||||||||
年初銀行的現金和到期款項 |
||||||||||||
現金和銀行年底到期 |
$ | $ | $ |
附註26 |
後續事件 |
133 |
||||
2021 | ||||||||||||||||
截至12月31日的年度(百萬美元) | 平均值 餘額 |
利息 | 收益率 和 費率 |
|||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資證券 |
$ | 154,702 | $ | 2,434 | 1.57 | % | ||||||||||
持有待售貸款 |
8,024 | 232 | 2.89 | |||||||||||||
貸款 (b) |
||||||||||||||||
商業廣告 |
102,855 | 2,684 | 2.61 | |||||||||||||
商業地產 |
38,781 | 1,219 | 3.14 | |||||||||||||
住宅按揭 |
74,629 | 2,477 | 3.32 | |||||||||||||
信用卡 |
21,645 | 2,278 | 10.52 | |||||||||||||
其他零售業 |
59,055 | 2,126 | 3.60 | |||||||||||||
貸款總額 |
296,965 | 10,784 | 3.63 | |||||||||||||
其他盈利資產 |
46,450 | 143 | .31 | |||||||||||||
盈利資產總額 |
506,141 | 13,593 | 2.69 | |||||||||||||
貸款損失撥備 |
(6,326 | ) | ||||||||||||||
投資證券的未實現收益(虧損) |
1,174 | |||||||||||||||
其他資產 |
55,543 | |||||||||||||||
總資產 |
$ | 556,532 | ||||||||||||||
負債與股東權益 |
||||||||||||||||
無息存款 |
$ | 127,204 | ||||||||||||||
有息存款 |
||||||||||||||||
利息檢查 |
103,198 | 24 | .02 | |||||||||||||
貨幣市場儲蓄 |
117,093 | 199 | .17 | |||||||||||||
儲蓄賬户 |
62,294 | 7 | .01 | |||||||||||||
定期存款 |
24,492 | 90 | .37 | |||||||||||||
有息存款總額 |
307,077 | 320 | .10 | |||||||||||||
短期借款 |
||||||||||||||||
購買的聯邦基金 |
1,507 | 2 | .10 | |||||||||||||
根據回購協議出售的證券 |
1,790 | 2 | .13 | |||||||||||||
商業票據 |
7,228 | 1 | .01 | |||||||||||||
其他短期借款 |
4,249 | 65 | 1.54 | |||||||||||||
短期借款總額 |
14,774 | 70 | .47 | |||||||||||||
長期債務 |
36,682 | 603 | 1.64 | |||||||||||||
有息負債總額 |
358,533 | 993 | .28 | |||||||||||||
其他負債 |
16,353 | |||||||||||||||
股東權益 |
||||||||||||||||
優先股 |
6,255 | |||||||||||||||
普通股權益 |
47,555 | |||||||||||||||
U.S.Bancorp股東權益總額 |
53,810 | |||||||||||||||
非控制性權益 |
632 | |||||||||||||||
總股本 |
54,442 | |||||||||||||||
負債和權益總額 |
$ | 556,532 | ||||||||||||||
淨利息收入 |
$ | 12,600 | ||||||||||||||
毛利率 |
2.41 | % | ||||||||||||||
不含應税當量增量的毛利率 |
2.39 | % | ||||||||||||||
盈利資產的百分比 |
||||||||||||||||
利息收入 |
2.69 | % | ||||||||||||||
利息支出 |
.20 | |||||||||||||||
淨息差 |
2.49 | % | ||||||||||||||
不含應税當量增量的淨息差 |
2.47 | % |
(a) |
利率和利率是在完全應税等值的基礎上提出的,聯邦所得税税率為21%。 |
(b) |
貸款利息收入和利率包括貸款手續費。非權責發生貸款包括在平均貸款餘額中。 |
134 |
||||||
2020 | 2019 | 2021 v 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值 餘額 |
利息 | 收益率 和 費率 |
平均值 餘額 |
利息 | 收益率 和 費率 |
%變化 平均值 餘額 |
||||||||||||||||||||||||||||
$ | 125,954 | $ | 2,488 | 1.98 | % | $ | 117,150 | $ | 2,950 | 2.52 | % | 22.8 | % | |||||||||||||||||||||
6,985 | 216 | 3.10 | 3,769 | 162 | 4.30 | 14.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
113,967 | 3,192 | 2.80 | 103,198 | 4,229 | 4.10 | (9.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
40,548 | 1,457 | 3.59 | 39,386 | 1,919 | 4.87 | (4.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
73,667 | 2,666 | 3.62 | 67,747 | 2,644 | 3.90 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22,332 | 2,392 | 10.71 | 23,309 | 2,680 | 11.50 | (3.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
56,755 | 2,352 | 4.14 | 57,046 | 2,682 | 4.70 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
307,269 | 12,059 | 3.92 | 290,686 | 14,154 | 4.87 | (3.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
41,194 | 179 | .43 | 18,932 | 341 | 1.80 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
481,402 | 14,942 | 3.10 | 430,537 | 17,607 | 4.09 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6,858 | ) | (4,007 | ) | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,901 | (117 | ) | (59.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53,762 | 49,240 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 531,207 | $ | 475,653 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 98,539 | $ | 73,863 | 29.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
84,276 | 65 | .08 | 72,553 | 227 | .31 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
125,786 | 528 | .42 | 109,849 | 1,637 | 1.49 | (6.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
52,142 | 46 | .09 | 46,130 | 111 | .24 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
37,872 | 311 | .82 | 44,417 | 880 | 1.98 | (35.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
300,076 | 950 | .32 | 272,949 | 2,855 | 1.05 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,660 | 6 | .35 | 1,457 | 28 | 1.94 | (9.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
1,686 | 8 | .50 | 1,770 | 36 | 2.00 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,141 | 21 | .26 | 8,186 | 119 | 1.45 | (11.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
7,695 | 109 | 1.41 | 6,724 | 187 | 2.78 | (44.8 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
19,182 | 144 | .75 | 18,137 | 370 | 2.04 | (23.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
44,040 | 924 | 2.10 | 41,572 | 1,227 | 2.95 | (16.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
363,298 | 2,018 | .56 | 332,658 | 4,452 | 1.34 | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
16,494 | 15,880 | (.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6,042 | 5,984 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46,204 | 46,639 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52,246 | 52,623 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 629 | .3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52,876 | 53,252 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 531,207 | $ | 475,653 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 12,924 | $ | 13,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.54 | % | 2.75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.52 | % | 2.73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.10 | % | 4.09 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
.42 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.68 | % | 3.06 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.66 | % | 3.04 | % |
135 |
||||
普通股每股收益摘要 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
普通股每股收益 |
$ | 5.11 | $ | 3.06 | $ | 4.16 | ||||||
稀釋後每股普通股收益 |
5.10 | 3.06 | 4.16 | |||||||||
宣佈的每股普通股股息 |
1.76 | 1.68 | 1.58 | |||||||||
其他統計數據(美元和股票(百萬美元)) | ||||||||||||
已發行普通股 (a) |
1,484 | 1,507 | 1,534 | |||||||||
平均已發行普通股和普通股等價物 |
||||||||||||
普通股每股收益 |
1,489 | 1,509 | 1,581 | |||||||||
稀釋後每股普通股收益 |
1,490 | 1,510 | 1,583 | |||||||||
股東人數 (b) |
31,111 | 32,520 | 33,515 | |||||||||
宣佈的普通股股息 |
$ | 2,630 | $ | 2,541 | $ | 2,493 |
(a) |
定義為截至12月31日在國庫持有的普通股減去普通股的總數。 |
(b) |
基於截至12月31日登記在冊的普通股股東數量。 |
136 |
||||||
137 |
||||
138 |
||||||
139 |
||||
140 |
||||||
141 |
||||
142 |
||||||
143 |
||||
144 |
||||||
145 |
||||
146 |
||||||
147 |
||||
148 |
||||||
149 |
||||
150 |
||||||
151 |
||||
152 |
||||||
1. |
執行委員會 |
2. |
審計委員會 |
3. |
基本建設計劃委員會 |
4. |
薪酬及人力資源委員會 |
5. |
治理委員會 |
6. |
公共責任委員會 |
7. |
風險管理委員會 |
153 |
||||