假象2021Q3000139077712/31Http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201613MemberP2DP2DP2DP3YP3YP7YP5YP1D00013907772021-01-012021-09-300001390777交易所：XNYS美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-09-300001390777交易所：XNYS美國-GAAP：首選股票成員2021-01-012021-09-30Xbrli：共享00013907772021-09-30Iso4217：美元00013907772021-07-012021-09-3000013907772021-04-012021-06-3000013907772020-07-012020-09-3000013907772020-01-012020-09-30Iso4217：美元Xbrli：共享00013907772020-12-3100013907772019-12-3100013907772020-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2021-06-300001390777美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-06-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-06-3000013907772021-06-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-06-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-07-012021-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-07-012021-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2021-09-300001390777美國-GAAP：CommonStockMember2021-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-09-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2021-03-310001390777美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-03-310001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-03-3100013907772021-03-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-03-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-04-012021-06-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2020-06-300001390777美國-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2020-06-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2020-06-3000013907772020-06-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2020-06-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2020-07-012020-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2020-09-300001390777美國-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2020-09-300001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2020-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2020-12-310001390777美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2020-12-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2020-12-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2021-01-012021-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2019-12-310001390777美國-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2019-12-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2019-12-3100013907772019-01-012019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：首選股票成員2019-12-310001390777美國-GAAP：CommonStockMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2019-12-310001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberSrt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：SecuryStockMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberBk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberBk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2019-12-310001390777Bk:TemporaryEquityRedeemableNoncontrollingInterestsMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-09-300001390777Bk:NoncontrollingInterestInConsolidatedEntityMember2020-01-012020-09-300001390777美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：首選股票成員2020-01-012020-09-300001390777SRT：場景先前報告的成員2020-07-012020-09-300001390777SRT：場景先前報告的成員2020-01-012020-09-300001390777SRT：場景先前報告的成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777SRT：場景先前報告的成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-30BK：實體00013907772020-10-012020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：主權債務證券成員2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMember2021-09-300001390777BK：超國家成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員2021-09-300001390777US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2021-09-300001390777Bk:NonagencyCommercialMortgageBackedSecuritiesMemberMember2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2021-09-300001390777Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：其他資產認可證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員2021-09-300001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-3000013907772021-09-302021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777美國-GAAP：主權債務證券成員2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMember2020-12-310001390777BK：超國家成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員2020-12-310001390777US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2020-12-310001390777Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：其他資產認可證券成員2020-12-310001390777Bk:NonagencyCommercialMortgageBackedSecuritiesMemberMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2020-12-310001390777美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：商業紙質存管會員認證2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員2020-12-310001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-3100013907772020-12-312020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員2020-01-012020-09-300001390777BK：超國家成員2021-07-012021-09-300001390777BK：超國家成員2021-04-012021-06-300001390777BK：超國家成員2020-07-012020-09-300001390777BK：超國家成員2021-01-012021-09-300001390777BK：超國家成員2020-01-012020-09-300001390777BK：其他證券成員2021-07-012021-09-300001390777BK：其他證券成員2021-04-012021-06-300001390777BK：其他證券成員2020-07-012020-09-300001390777BK：其他證券成員2021-01-012021-09-300001390777BK：其他證券成員2020-01-012020-09-300001390777Bk:USTreasurySecuritiesAndAgencyCommercialMBSMember2021-07-012021-09-300001390777Bk:USTreasurySecuritiesAndAgencyCommercialMBSMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：Corporation BondSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：Corporation BondSecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-31Xbrli：純0001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBK：AgencyCommercial cialMBSMember2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：主權債務證券成員SRT：StandardPoorsAAARatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMember美國-GAAP：主權債務證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：主權債務證券成員SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember美國-GAAP：主權債務證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：主權債務證券成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBK：超國家成員2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBK：超國家成員2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMemberBK：超國家成員2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBK：超國家成員2021-09-300001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberBK：超國家成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberUs-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember2021-09-300001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberUs-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBK：AgencyCommercial cialMBSMember2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：主權債務證券成員SRT：StandardPoorsAAARatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMember美國-GAAP：主權債務證券成員2020-12-310001390777美國-GAAP：主權債務證券成員SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember美國-GAAP：主權債務證券成員2020-12-310001390777美國-GAAP：主權債務證券成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberBk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMemberBK：超國家成員2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMemberBK：超國家成員2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMemberBK：超國家成員2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberBK：超國家成員2020-12-310001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMemberBK：超國家成員2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsAAARatingMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberSRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberUs-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAAARatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsAPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBBPlusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMember2020-12-310001390777BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：其他債券節點和債務成員2021-09-300001390777美國-GAAP：抵押貸款認可證券成員BK：MortgageAssetBackedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：抵押貸款認可證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：資產認可證券成員BK：MortgageAssetBackedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：資產認可證券成員2021-09-300001390777BK：MortgageAssetBackedMember2021-09-300001390777BK：商業貸款會員美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：租賃融資會員2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：租賃融資會員2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：其他居民抵押貸款成員2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：其他居民抵押貸款成員2020-12-310001390777US-GAAP：銀行透支成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777US-GAAP：銀行透支成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777BK：其他貸款成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777BK：其他貸款成員美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：MarginLoanMember2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員BK：MarginLoanMember2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈國家成員2020-12-310001390777BK：商業貸款會員美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-310001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員BK：租賃融資會員2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員BK：租賃融資會員2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-310001390777BK：其他貸款成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：其他貸款成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員BK：MarginLoanMember2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員BK：MarginLoanMember2020-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-12-31BK：細分市場BK：應收賬款類別0001390777BK：商業貸款會員2021-06-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-06-300001390777BK：金融機構成員2021-06-300001390777BK：租賃融資會員2021-06-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-06-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-06-300001390777BK：其他金融工具成員2021-06-300001390777BK：商業貸款會員2021-07-012021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-07-012021-09-300001390777BK：金融機構成員2021-07-012021-09-300001390777BK：租賃融資會員2021-07-012021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-07-012021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-07-012021-09-300001390777BK：其他金融工具成員2021-07-012021-09-300001390777BK：商業貸款會員2021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員2021-09-300001390777BK：租賃融資會員2021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-09-300001390777BK：其他金融工具成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員2021-03-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-03-310001390777BK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：租賃融資會員2021-03-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-03-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-03-310001390777BK：商業貸款會員2021-04-012021-06-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-04-012021-06-300001390777BK：金融機構成員2021-04-012021-06-300001390777BK：租賃融資會員2021-04-012021-06-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-04-012021-06-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-04-012021-06-300001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2021-06-300001390777BK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-06-300001390777BK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：租賃融資會員2020-06-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-06-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-06-300001390777BK：商業貸款會員2020-07-012020-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-07-012020-09-300001390777BK：金融機構成員2020-07-012020-09-300001390777BK：租賃融資會員2020-07-012020-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-07-012020-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-07-012020-09-300001390777BK：商業貸款會員2020-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員2020-09-300001390777BK：租賃融資會員2020-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-09-300001390777BK：金融機構成員美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-09-300001390777BK：商業貸款會員2020-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777BK：金融機構成員2020-12-310001390777BK：租賃融資會員2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-12-310001390777BK：其他金融工具成員2020-12-310001390777BK：商業貸款會員2021-01-012021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-01-012021-09-300001390777BK：金融機構成員2021-01-012021-09-300001390777BK：租賃融資會員2021-01-012021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-01-012021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-01-012021-09-300001390777BK：其他金融工具成員2021-01-012021-09-300001390777BK：商業貸款會員2019-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2019-12-310001390777BK：金融機構成員2019-12-310001390777BK：租賃融資會員2019-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2019-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員2019-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員2019-12-310001390777BK：商業貸款會員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2019-12-310001390777BK：金融機構成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberBK：租賃融資會員2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2019-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310001390777BK：商業貸款會員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2019-12-310001390777BK：金融機構成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberBK：租賃融資會員2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2019-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2019-12-310001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美國-GAAP：地理分佈外國成員2019-12-310001390777BK：商業貸款會員2020-01-012020-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-01-012020-09-300001390777BK：金融機構成員2020-01-012020-09-300001390777BK：租賃融資會員2020-01-012020-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-01-012020-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：地理分佈外國成員2020-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777BK：其他金融工具成員2021-09-300001390777BK：其他金融工具成員2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMemberUS-GAAP：財務資產PastDueMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMemberUS-GAAP：財務資產PastDueMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777US-GAAP：財務資產PastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777US-GAAP：財務資產PastDueMemberBK：Commercial RealEstateLoansMember2020-12-310001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員US-GAAP：財務資產PastDueMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：金融機構成員Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：金融機構成員US-GAAP：財務資產PastDueMember2020-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員US-GAAP：財務資產PastDueMember2021-09-300001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2020-12-310001390777BK：其他居民抵押貸款成員US-GAAP：財務資產PastDueMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2021-09-300001390777US-GAAP：財務資產PastDueMember2021-09-300001390777Us-gaap:FinancingReceivables30To59DaysPastDueMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivables60To89DaysPastDueMember2020-12-310001390777Us-gaap:FinancingReceivablesEqualToGreaterThan90DaysPastDueMember2020-12-310001390777US-GAAP：財務資產PastDueMember2020-12-310001390777BK：Commercial RealEstateLoansMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember美國-GAAP：國際投資評級成員2021-09-300001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember美國-GAAP：國際非投資性等級成員2021-09-300001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember2021-09-300001390777美國-GAAP：國際投資評級成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-09-300001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-09-300001390777Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2021-09-300001390777美國-GAAP：國際投資評級成員BK：金融機構PortfolioMember2021-09-300001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員BK：金融機構PortfolioMember2021-09-300001390777BK：金融機構PortfolioMember2021-09-300001390777美國-GAAP：國際投資評級成員美國-GAAP：應收貸款成員2021-09-300001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員美國-GAAP：應收貸款成員2021-09-300001390777美國-GAAP：抵押應收賬款成員2021-09-300001390777US-GAAP：FinanceLeasesPortfolioSegmentMember2021-09-300001390777BK：OtherResidentialLoansMember2021-09-300001390777BK：其他貸款成員2021-09-300001390777BK：MarginLoanMember2021-09-300001390777US-GAAP：銀行透支成員US-GAAP：銀行透支成員2021-09-300001390777US-GAAP：銀行透支成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember美國-GAAP：國際投資評級成員2020-12-310001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember美國-GAAP：國際非投資性等級成員2020-12-310001390777美國-GAAP：商業PortfolioSegmentMember2020-12-310001390777美國-GAAP：國際投資評級成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001390777Us-gaap:CommercialRealEstatePortfolioSegmentMember2020-12-310001390777美國-GAAP：國際投資評級成員BK：金融機構PortfolioMember2020-12-310001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員BK：金融機構PortfolioMember2020-12-310001390777BK：金融機構PortfolioMember2020-12-310001390777美國-GAAP：國際投資評級成員美國-GAAP：應收貸款成員2020-12-310001390777美國-GAAP：國際非投資性等級成員美國-GAAP：應收貸款成員2020-12-310001390777美國-GAAP：抵押應收賬款成員2020-12-310001390777US-GAAP：FinanceLeasesPortfolioSegmentMember2020-12-310001390777BK：OtherResidentialLoansMember2020-12-310001390777BK：其他貸款成員2020-12-310001390777BK：MarginLoanMember2020-12-310001390777US-GAAP：銀行透支成員US-GAAP：銀行透支成員2020-12-310001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMemberSTPR：CA美國-GAAP：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberSTPR：紐約2021-01-012021-09-300001390777STPR：FLBK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-09-300001390777STPR：主體BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMember美國-GAAP：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-09-300001390777BK：WealthManagementLoansAndMortgagesMemberBK：OtherStatesNotSeparatelyDisclosedMember美國-GAAP：地理集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：銀行透支成員2021-09-300001390777US-GAAP：銀行透支成員2020-12-310001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-12-310001390777BK：投資和財富管理部門成員2020-12-310001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2020-12-310001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-09-300001390777BK：投資和財富管理部門成員2021-09-300001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2021-09-300001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2019-12-310001390777BK：投資和財富管理部門成員2019-12-310001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2019-12-310001390777BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-09-300001390777BK：投資和財富管理部門成員2020-09-300001390777美國-GAAP：所有其他部門成員2020-09-300001390777US-GAAP：客户合同成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-09-300001390777SRT：加權平均成員US-GAAP：客户合同成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：客户合同成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2020-12-310001390777US-GAAP：客户關係成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-09-300001390777SRT：加權平均成員US-GAAP：客户關係成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：客户關係成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2020-12-310001390777US-GAAP：其他無形資產成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-09-300001390777SRT：加權平均成員US-GAAP：其他無形資產成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：其他無形資產成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2020-12-310001390777US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-09-300001390777SRT：加權平均成員US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：FiniteLivedIntraibleAssetsMember2020-12-310001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員美國-GAAP：行業名稱成員2021-09-300001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員美國-GAAP：行業名稱成員2020-12-310001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員US-GAAP：客户關係成員2021-09-300001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員US-GAAP：客户關係成員2020-12-310001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員2021-09-300001390777美國-GAAP：不確定無形資產成員2020-12-31BK：細分市場Bk：報告單位0001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：PrivateEquityFundsMember美國-GAAP：其他資產成員2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：PrivateEquityFundsMember美國-GAAP：其他資產成員2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員BK：OtherCorporation Investments成員2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員BK：OtherCorporation Investments成員2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：其他資產成員2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最小成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2020-01-012020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最小成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最大成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2020-01-012020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最大成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：SeedCapitalMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：PrivateEquityFundsMember美國-GAAP：其他資產成員2020-01-012020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember美國-GAAP：PrivateEquityFundsMember美國-GAAP：其他資產成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最大成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：OtherCorporation Investments成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberSRT：最大成員數美國-GAAP：其他資產成員BK：OtherCorporation Investments成員2020-01-012020-12-310001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-07-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMemberBK：SecuryServicesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員BK：SecuryServicesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：SecuryServicesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：SecuryServicesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMemberBK：SecuryServicesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員BK：SecuryServicesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：SecuryServicesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：SecuryServicesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMemberBK：SecuryServicesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員BK：SecuryServicesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：SecuryServicesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：SecuryServicesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：FinancingRelatedFeesMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：投資和其他收入成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：投資和其他收入成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：投資和其他收入成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員2020-07-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777BK：AssetServicingMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ClearingServiceMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：IssuerServicesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMemberBK：SecuryServicesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員BK：SecuryServicesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：SecuryServicesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：SecuryServicesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMemberBK：SecuryServicesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員BK：SecuryServicesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：SecuryServicesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：SecuryServicesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：財務服務成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:InvestmentAdvisoryManagementAndAdministrativeServiceMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMemberBK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：FinancingRelatedFeesMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：FinancingRelatedFeesMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:DistributionAndShareholderServiceMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：投資和其他收入成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員BK：投資和其他收入成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和其他收入成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：InvestmentServicesSegmentMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：投資和財富管理部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：所有其他部門成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-09-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2021-09-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2020-12-310001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2021-07-012021-09-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2020-07-012020-09-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2021-04-012021-06-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2021-01-012021-09-300001390777Bk:IncrementalCostsForObtainingContractsMember2020-01-012020-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2021-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2020-12-310001390777SRT：最小成員數BK：成本到滿載合同成員2021-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員SRT：最大成員數2021-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2021-07-012021-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2020-07-012020-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2021-04-012021-06-300001390777BK：成本到滿載合同成員2021-01-012021-09-300001390777BK：成本到滿載合同成員2020-01-012020-09-300001390777國家：美國美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：外國計劃成員美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2021-07-012021-09-300001390777國家：美國美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：外國計劃成員美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2021-04-012021-06-300001390777國家：美國美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：外國計劃成員美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2020-07-012020-09-300001390777國家：美國美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：外國計劃成員美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2021-01-012021-09-300001390777國家：美國美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：外國計劃成員美國-GAAP：養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2020-01-012020-09-300001390777BK：InvestmentManagementFundsMemberUs-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2021-09-300001390777BK：證券化成員Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2021-09-300001390777Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2021-09-300001390777BK：InvestmentManagementFundsMemberUs-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001390777BK：證券化成員Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001390777Us-gaap:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001390777BK：其他資產和負債網絡成員Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2021-09-300001390777BK：其他資產和負債網絡成員Us-gaap:VariableInterestEntityNotPrimaryBeneficiaryMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：系列EPferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMember2021-09-300001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMember2020-12-310001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列APreferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列CPferredStockMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列CPferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：SeriesDPferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列EPferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列FPreferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列GPreferredStockMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：系列HPferredStockMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberBK：員工費用成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberBK：員工費用成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberBK：員工費用成員2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedNetInvestmentGainLossIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember2020-01-012020-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberBK：員工費用成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMemberBK：員工費用成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員BK：超國家成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員BK：外國擔保債券成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2021-09-300001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777BK：AgencyCommercial cialMBSMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員BK：超國家成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：超國家成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員BK：外國擔保債券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：外國擔保債券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：抵押貸款封閉性成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：外國政府債務證券成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：其他資產認可證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員BK：商業紙質存管會員認證美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：商業紙質存管會員認證美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：商業紙質存管會員認證美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：商業紙質存管會員認證美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberUS-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberUS-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員BK：公平責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777US-GAAP：運營細分市場成員US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:GrantorTrustResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021MemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2008And2021Member美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：證券起源2007年美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroSixMemberBK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：OriginationInTwentyZeroFiveMemberBK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：OriginationInPreTwentyZeroFiveMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777Bk:NonAgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2021-09-300001390777BK：家庭成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberUs-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2021-09-300001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021MemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：家庭成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMemberUs-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2021-09-300001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021MemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2021-09-300001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2020-12-310001390777BK：家庭成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberUs-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2020-12-310001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021MemberBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：家庭成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMemberUs-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2020-12-310001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Bk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021MemberBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：家庭成員Us-gaap:CommercialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMemberBk:SecuritiesOriginationBetween2009And2021Member2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GBBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：GB美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家/地區：澳大利亞美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員國家：否美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：外國擔保債券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：ITBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：ITBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：ITBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：ITBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：IT美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：GBBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：GBBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：GBBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：GBBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：GB美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：SGBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：SGBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：SGBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：SGBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：SG美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：ES美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember國家：香港美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NLBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NLBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NLBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NLBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：在BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：在BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：在BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：在BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：在美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：NotRatedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JP2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：JPBK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IEBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家/地區：IE2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家/地區：IE2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IEBK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家/地區：IE2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家/地區：IE2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家/地區：IE2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMemberBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：SovereignDebtMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NLBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NLBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：NLBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NLBK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NLBK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：NLBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：NL美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家/地區：加利福尼亞州美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：法國BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：法國BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：法國美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：否美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：東南部BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：東南部BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：東南部BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：東南部BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：東南部BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：東南部BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：東南部美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777國家：FIBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777國家：FIBK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777國家：FI美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember國家：德2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember國家：德2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777BK：其他國家/地區成員美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2021-09-300001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2021-09-300001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember2020-12-310001390777BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：StandardPoorsA1PlusA2SP1PlusRatingMember2020-12-310001390777美國-GAAP：外國政府債務成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMember2020-12-310001390777Bk:OriginationIn2004AndEarlier20052006And2007Through2021MemberBk:GrantorTrustAltResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-09-300001390777Bk:OriginationIn2004AndEarlier20052006And2007Through2021MemberBk:GrantorTrustAltResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310001390777國家：br美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-09-300001390777國家：br美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：主權債務證券成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310001390777美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-09-300001390777US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-09-300001390777美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001390777US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2020-12-310001390777美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-09-300001390777US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-09-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2021-09-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-09-300001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-09-300001390777美國-GAAP：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310001390777US-GAAP：公允價值輸入級別2成員Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別3成員2020-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310001390777BK：InvestmentManagementFundsMember2021-09-300001390777BK：InvestmentManagementFundsMember2020-12-310001390777BK：OtherTradingRevenueMember美國-GAAP：長期債務成員2021-07-012021-09-300001390777BK：OtherTradingRevenueMember美國-GAAP：長期債務成員2021-04-012021-06-300001390777BK：OtherTradingRevenueMember美國-GAAP：長期債務成員2020-07-012020-09-300001390777BK：OtherTradingRevenueMember美國-GAAP：長期債務成員2021-01-012021-09-300001390777BK：OtherTradingRevenueMember美國-GAAP：長期債務成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-300001390777美國-GAAP：長期債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：長期債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：ForecastedForeignCurrencyMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：ForecastedForeignCurrencyMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：ForecastedForeignCurrencyMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeForwardMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：NetInvestmentHedgingMember2021-09-300001390777美國-GAAP：利息收入成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：利息收入成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：利息收入成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：利息收入成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：利息收入成員US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：可用於銷售安全成員2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：長期債務成員美國-GAAP：利息支出成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：長期債務成員美國-GAAP：利息支出成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：長期債務成員美國-GAAP：利息支出成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：長期債務成員美國-GAAP：利息支出成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：長期債務成員美國-GAAP：利息支出成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：外匯兑換損失會員美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：外匯兑換損失會員美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：外匯兑換損失會員美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：外匯兑換損失會員美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-01-012021-09-300001390777美國-GAAP：外匯兑換損失會員美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-01-012020-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：員工費用成員2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：員工費用成員2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：員工費用成員2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：員工費用成員2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMemberBK：員工費用成員2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-07-012021-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-07-012020-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-04-012021-06-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-07-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-04-012021-06-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-07-012020-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-01-012021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-01-012020-09-300001390777Bk：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-07-012021-09-300001390777Bk：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-04-012021-06-300001390777Bk：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-07-012020-09-300001390777Bk：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-01-012021-09-300001390777Bk：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-01-012020-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員美國-公認會計準則：公允價值對衝成員2021-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員美國-公認會計準則：公允價值對衝成員2020-12-310001390777美國-GAAP：長期債務成員美國-公認會計準則：公允價值對衝成員2021-09-300001390777美國-GAAP：長期債務成員美國-公認會計準則：公允價值對衝成員2020-12-310001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777美國-GAAP：可用於銷售安全成員US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310001390777US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-09-300001390777US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-12-310001390777US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-09-300001390777US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777美國-GAAP：股權合同成員美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777US-GAAP：CreditRiskContractMember美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777US-GAAP：CreditRiskContractMember美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777美國-GAAP：非指定成員2021-09-300001390777美國-GAAP：非指定成員2020-12-310001390777Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberBK：員工費用成員美國-GAAP：股權互換成員2021-07-012021-09-300001390777Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberBK：員工費用成員美國-GAAP：股權互換成員2020-07-012020-09-300001390777Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberBK：員工費用成員美國-GAAP：股權互換成員2021-04-012021-06-300001390777Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberBK：員工費用成員美國-GAAP：股權互換成員2021-01-012021-09-300001390777Us-gaap:NotDesignatedAsHedgingInstrumentEconomicHedgeMemberBK：員工費用成員美國-GAAP：股權互換成員2020-01-012020-09-300001390777SRT：MoodyA3RatingMemberSRT：StandardPoorsAMinusRatingMember2021-09-300001390777SRT：MoodyA3RatingMemberSRT：StandardPoorsAMinusRatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBBRatingMemberSRT：MooderBaa2RatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBBRatingMemberSRT：MooderBaa2RatingMember2020-12-310001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberSRT：MoodyBa1RatingMember2021-09-300001390777SRT：StandardPoorsBBPlusRatingMemberSRT：MoodyBa1RatingMember2020-12-310001390777US-GAAP：InterestRateContractMember2021-09-300001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2021-09-300001390777美國-GAAP：股權合同成員2021-09-300001390777US-GAAP：InterestRateContractMember2020-12-310001390777US-GAAP：ForeignExchangeContractMember2020-12-310001390777美國-GAAP：股權合同成員2020-12-310001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-12-310001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：Corporation DebtSecuritiesMember2020-12-310001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2021-09-300001390777Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員Bk:AgencyResidentialMortgageBackedSecuritiesMember2020-12-310001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2021-09-300001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員Us-gaap:USGovernmentAgenciesDebtSecuritiesMember2020-12-310001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2021-09-300001390777Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember2020-12-310001390777美國-GAAP：主權債務證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：主權債務證券成員2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：主權債務證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：主權債務證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：主權債務證券成員2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：主權債務證券成員2020-12-310001390777美國-GAAP：其他債務證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：其他債務證券成員2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：其他債務證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：其他債務證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：其他債務證券成員2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：其他債務證券成員2020-12-310001390777美國-GAAP：股權證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：股權證券成員2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：股權證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：股權證券成員2021-09-300001390777美國-GAAP：股權證券成員美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員美國-GAAP：股權證券成員2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員美國-GAAP：股權證券成員2020-12-310001390777美國-GAAP：股權證券成員2020-12-310001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員2021-09-300001390777美國-GAAP：到期日至30天成員2021-09-300001390777BK：成熟期30天或更多成員2021-09-300001390777美國-公認會計準則：成熟一個成員2020-12-310001390777美國-GAAP：到期日至30天成員2020-12-310001390777BK：成熟期30天或更多成員2020-12-310001390777美國-美國公認會計準則：委託書至擴展信用成員(PremismentsTo ExtendCreditMember)2021-09-300001390777美國-美國公認會計準則：委託書至擴展信用成員(PremismentsTo ExtendCreditMember)2020-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2021-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-12-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-09-300001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2021-09-300001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2021-09-300001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：投資級成員2021-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：投資級成員2020-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：非投資級成員2021-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：非投資級成員2020-12-310001390777BK：未設置退款協議成員2021-09-300001390777BK：未設置反向退款協議成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員BK：SecuritiesIndustryMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員BK：AssetManagementIndustryMember2021-09-300001390777BK：金融機構成員BK：BanksIndustryMember2021-09-300001390777BK：保險行業會員BK：金融機構成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMember2021-09-300001390777BK：OtherIndustryMemberBK：金融機構成員2021-09-300001390777BK：金融機構成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員BK：製造業成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員BK：公用事業和能源成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員BK：服務和其他行業成員2021-09-300001390777BK：商業貸款會員BK：MediaAndTelecomIndustryMember2021-09-300001390777BK：商業貸款會員2021-09-300001390777SRT：最大成員數2021-09-30BK：索賠0001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：聯邦法院成員2021-09-300001390777BK：州法院成員Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2021-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2021-01-012021-09-30BK：訴訟0001390777BK：巴西郵政訴訟成員2015-12-172015-12-170001390777BK：巴西郵政訴訟成員2021-05-202021-05-200001390777BK：巴西郵政訴訟成員2021-08-042021-08-04BK：投資基金0001390777BK：巴西郵政訴訟成員2021-08-040001390777BK：巴西郵政訴訟成員2020-09-092020-09-090001390777美國-GAAP：外國成員BK：德國TaxMattersMember2020-11-012020-12-31BK：商務

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度的季度報告2021年9月30日

或

☐根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金檔案編號001-35651

紐約梅隆銀行公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			13-2614959
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主識別號碼)

格林威治大街240號

紐約, 紐約10286

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號-(212) 495-1784

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題			交易 符號			每個交易所的名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元			BK			紐約證券交易所
梅隆資本IV 6.244%固定利率至浮動利率正常優先資本證券			BK/P			紐約證券交易所
(由紐約梅隆銀行公司全面無條件擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*編號：☒

截至9月1日30,2021年，825,821,063註冊人的普通股每股面值0.01美元，已發行。

---

紐約梅隆銀行公司

2021年第三季度Form 10-Q

目錄 

			頁面
綜合財務要點(未經審計)			2
第一部分-財務信息
第二條、第三條：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2021年第三季度主要活動			4
2021年第三季度業績亮點			5
冠狀病毒大流行對我們業務的影響			6
手續費及其他收入			7
淨利息收入			11
非利息支出			14
所得税			14
業務檢討			15
關鍵會計估計			22
綜合資產負債表審查			22
流動資金和股息			32
資本			36
交易活動和風險管理			41
資產/負債管理			43
補充信息-對GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋			45
最近的監管動態			47
其他事項			47
網站信息			47
項目1.財務報表：
綜合收益表(未經審計)			49
綜合全面收益表(未經審計)			51
合併資產負債表(未經審計)			52
合併現金流量表(未經審計)			53
綜合權益變動表(未經審計)			54

			頁面
合併財務報表附註：
注1-陳述依據			57
注2--收購和處置			58
附註3-證券			58
附註4-貸款和資產質量			63
附註5-商譽和無形資產			70
附註6--其他資產			71
附註7--合同收入			73
附註8-淨利息收入			75
附註9-僱員福利計劃			76
附註10--所得税			76
附註11-可變利息實體和證券化			76
注12-優先股			78
附註13--其他全面收益(虧損)			79
附註14-公允價值計量			80
注15-公允價值選項			86
附註16-衍生工具			86
附註17--承付款和或有負債			93
注18-業務範圍			98
附註19-合併現金流量表的補充資料			101
項目4.控制和程序			102
前瞻性陳述			103
第II部分-其他信息
第1項法律訴訟			105
第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。			105
第六項展品			105
展品索引			106
簽名			108

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合財務要點(未經審計)

			截至的季度															年初至今
(百萬美元，每股金額除外，除非 (另有説明)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020									9月2021年3月30日			9月30、2020
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的結果：
淨收入			$	881		$	991		$	876								$	2,730		$	2,721
基本每股收益			$	1.04		$	1.14		$	0.98								$	3.15		$	3.05
稀釋後每股收益			$	1.04		$	1.13		$	0.98								$	3.14		$	3.04
手續費及其他收入			$	3,394		$	3,315		$	3,144		(a)						$	9,975		$	9,668		(a)
淨利息收入			641			645			703									1,941			2,297
總收入			$	4,035		$	3,960		$	3,847								$	11,916		$	11,965
普通股權益回報率(按年計算)			8.8		%	9.8		%	8.7		%							9.1		%	9.4		%
有形普通股權益回報率(按年計算)-非GAAP (b)			16.8		%	18.6		%	16.7		%							17.1		%	18.5		%
平均資產回報率(按年計算)			0.78		%	0.88		%	0.84		%							0.81		%	0.90		%
費用收入佔總收入的百分比			81		%	81		%	80		%	(a)						82		%	79		%	(a)
非美國收入佔總收入的百分比			38		%	38		%	37		%							38		%	37		%
税前營業利潤率			29		%	32		%	30		%							30		%	30		%
淨息差			0.67		%	0.67		%	0.79		%							0.67		%	0.89		%
按全額應税等值(“FTE”)計算的淨息差 -非GAAP(c)			0.68		%	0.67		%	0.79		%							0.67		%	0.89		%
期末託管和/或管理的資產(“AUC/A”)(萬億)(D)			$	45.3		$	45.0		$	38.6								$	45.3		$	38.6
期末管理資產(“AUM”)(以十億計)(E)			$	2,310		$	2,320		$	2,041								$	2,310		$	2,041
期末借出證券市值(在 數十億美元)(F)			$	443		$	456		$	378								$	443		$	378
平均已發行普通股和普通股等價物 (單位：千):
基本信息			844,088			869,460			889,499									865,374			891,050
稀釋			849,028			873,475			891,069									869,324			892,793
選定的平均餘額：
生息資產			$	381,065		$	388,285		$	357,634								$	388,823		$	346,418
總資產			$	446,761		$	452,329		$	414,865								$	453,106		$	405,203
有息存款			$	233,363		$	239,466		$	211,500								$	239,272		$	206,610
無息存款			$	85,581		$	85,802		$	67,610								$	84,945		$	66,869
長期債務			$	25,751		$	25,275		$	26,511								$	25,740		$	27,285
優先股			$	4,541		$	4,541		$	4,532								$	4,541		$	4,029
紐約梅隆銀行公司普通股股東權益合計			$	39,755		$	40,393		$	39,924								$	40,286		$	38,693
期末其他信息：
每股普通股現金股息			$	0.34		$	0.31		$	0.31								$	0.96		$	0.93
普通股派息率			33		%	27		%	32		%							31		%	31		%
普通股股息率(按年計算)			2.6		%	2.4		%	3.6		%							2.5		%	3.6		%
每股普通股收盤價			$	51.84		$	51.23		$	34.34								$	51.84		$	34.34
市值			$	42,811		$	44,220		$	30,430								$	42,811		$	30,430
普通股每股賬面價值			$	47.30		$	47.20		$	45.58								$	47.30		$	45.58
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(b)			$	24.88		$	25.64		$	24.60								$	24.88		$	24.60
全職員工			48,900			48,800			48,600									48,900			48,600
已發行普通股(單位：千)			825,821			863,174			886,136									825,821			886,136

紐約梅隆銀行2號

---

綜合財務要點(未經審計) (續)

監管資本和其他比率			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
平均流動性覆蓋率(“LCR”)			111		%	110		%	110		%
監管資本比率：(g)
先進：
普通股一級(“CET1”)比率			11.8		%	12.7		%	13.1		%
一級資本充足率			14.5			15.3			15.8
總資本比率			15.2			16.0			16.7
標準化：
CET1比率			11.7		%	12.6		%	13.4		%
一級資本充足率			14.4			15.2			16.1
總資本比率			15.3			16.2			17.1
第1級槓桿率			5.7		%	6.0		%	6.3		%
補充槓桿率(“SLR”)(h)			7.0			7.5			8.6
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			9.3		%	9.7		%	9.8		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			8.3			8.7			8.8

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(B)扣除有形普通股權益和每股有形賬面價值，非GAAP衡量標準，不包括商譽和無形資產，扣除遞延税項負債。有關非GAAP衡量標準的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”。

(C)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第11頁的“淨利息收入”。

(D)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)與加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合資企業加拿大帝國商業銀行全球證券服務公司(CIBC Mellon)的AUC/A，截至9月1日為1.7萬億美元。2021年6月30日和2021年6月30日，截至9月30日為1.4萬億美元。30,2020年。

(E)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(F)貸款總額是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至9月1日，這些證券總計680億美元。2021年6月30日為630億美元，9月30日為620億美元。30,2020年。

(G)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。有關我們資本比率的更多信息，請參閲第36頁開始的“資本”。

(H)在2020年12月31日取消單反反映了美國國債暫時被排除在槓桿敞口之外，這使我們的單反增加了72個基點。臨時排除從2021年4月1日起停止適用。有關更多信息，請參閲第36頁開始的“大寫”。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 3)

---

第一部分-財務信息

二、三、管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露

一般信息

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。術語“母公司”指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

本報告中使用的某些業務術語在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“2020年年度報告”)中的詞彙表中有定義。

以下內容應與本報告中包含的合併財務報表一併閲讀。投資者還應閲讀標題為“前瞻性陳述”的部分。

概述

我們由亞歷山大·漢密爾頓於1784年創立，是第一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：BK)上市的公司。紐約梅隆銀行擁有235多年的歷史，是一家全球性公司，為35個國家和地區的金融機構、公司和個人投資者管理和服務資產。

紐約梅隆銀行有兩個業務部門，即投資服務和投資與財富管理，這兩個部門在投資生命週期內提供一整套能力和深厚的專業知識，使公司能夠向買方和賣方市場參與者以及全球領先的機構和財富管理客户提供解決方案。

下圖顯示了我們的兩個業務部門和業務線，其餘操作在另一個部門。

2021年第三季度主要活動

股份回購計劃和增加普通股現金股利

2021年6月，我們的董事會批准從2021年第三季度開始回購至多60億美元的普通股，一直持續到2022年第四季度。

此外，我們的董事會在7月份批准將普通股的季度現金股息增加10%，從每股0.31美元增加到0.34美元。這一增加的季度現金股息於2021年8月9日支付。

紐約梅隆銀行4號

---

2021年第三季度業績亮點

2021年第三季度，適用於普通股股東的淨收入為8.81億美元，或稀釋後普通股每股1.04美元。2020年第三季度，適用於普通股股東的淨收入為8.76億美元，或每股稀釋後普通股0.98美元.以下要點是基於2021年第三季度與2020年第三季度的對比，除非另有説明。

•總收入40億美元增長5%，主要反映在：

•手續費和其他收入增長8%，主要反映：

•手續費收入增長6%，主要反映了更高的市場、更高的客户數量以及美元走弱的有利影響，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。(見第7頁開始的“手續費和其他收入”。)

•其他收入增加，主要反映了戰略股權投資收益。(見第7頁開始的“手續費和其他收入”。)

•淨利息收入下降了9%，主要反映了賺取利息的資產的利率下降以及對衝活動的影響(主要抵消了手續費和其他收入的影響)。這部分被較低的資金和存款利率以及較高的存貸款餘額所抵消。(見第11頁“淨利息收入”。)

•信貸損失準備金為4500萬美元，主要受宏觀經濟預測改善的推動。(見第29頁開始的“綜合資產負債表審查-信貸損失撥備”。)

•非利息支出增加了9%，其中3%是由於訴訟準備金增加。增長的其餘部分主要反映了與收入相關的費用、增長投資、

基礎設施和能效舉措以及美元走弱的不利影響。(請參閲第14頁的“非利息支出”。)

•實際税率為18.8%。(參見第14頁的“所得税”。)

資本和流動性

•截至9月1日，CET1比率為11.7%。2021年6月30日，而截至2021年6月30日，這一比例為12.6%。這一減少主要反映了通過普通股回購和分紅部署的資本，部分被通過收益產生的資本所抵消。(見第36頁開始的“資本論”。)

•截至9月1日，一級槓桿率為5.7%。2021年6月30日，2021年6月30日時為6.0%。這一下降反映了普通股回購推動的一級普通股股本減少，但部分被較低的平均資產所抵消。(見第36頁開始的“資本論”。)

•以20億美元回購3,810萬股普通股。

我們主營業務的亮點

投資服務

•總收入增長3%。

•所得税前收入下降了9%。

•45.3萬億美元的AUC/A增長了17%，主要反映了更高的市場價值、客户流入和淨新業務。

投資與財富管理

•總收入增長了12%。

•所得税前收入增長了42%。

•2.3萬億美元的資產管理規模增長了13%，主要反映了更高的市值、淨流入以及美元走弱的有利影響。

有關我們業務的更多信息，請參閲“業務回顧”和合並財務報表附註18。

紐約梅隆銀行5號

---

冠狀病毒大流行對我們業務的影響

請參閲我們2020年度報告中的“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”，瞭解我們的業務領域已經受到並可能繼續受到冠狀病毒大流行及其對全球宏觀經濟環境的影響。以下內容更新了這些披露。

2021年前9個月，短期利率一直保持在較低水平，導致淨利息收入下降，貨幣市場手續費繼續減免。與2020年相比，這部分被更高的平均存款餘額和更高的貨幣市場餘額所抵消。

2021年前9個月，股市水平繼續改善，導致投資服務和投資與財富管理領域的資產費用增加。

宏觀經濟前景在2021年前三個季度繼續改善，導致信貸損失撥備和信貸損失撥備受益減少。

對普通股分紅和股份回購的限制於2021年6月30日結束。2021年第三季度，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)增加了

普通股季度現金股息從每股0.31美元提高至0.34美元，並以每股平均價格52.55美元回購3,810萬股普通股，總計20億美元。

很難肯定地預測冠狀病毒以及相關的公共衞生措施對我們結果的影響，因為這在很大程度上取決於衞生危機如何演變及其對全球經濟的影響，以及中央銀行和政府為支持經濟以及疫苗的可獲得性、使用率和有效性而採取的行動。

目前的宏觀經濟環境也引起了政府和監管機構的反應。有關應對冠狀病毒大流行的立法和監管發展的更多信息，請參閲我們2020年年度報告中的“監督和監管--與大流行相關的措施”。

有關冠狀病毒大流行當前和潛在影響的進一步討論，請參閲我們2020年年度報告中的“風險因素-冠狀病毒大流行正在對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定性，大流行對我們的最終影響將取決於高度不確定和無法預測的未來事態發展”。

紐約梅隆銀行6號

---

手續費及其他收入

手續費及其他收入																																				YTD21
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)															3Q21與																					技術與
			3Q21			2Q21			3Q20						2Q21			3Q20						YTD21			YTD20									YTD20
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,223		$	1,200		$	1,168					2		%	5		%				$	3,622		$	3,500								3		%
結算服務費(b)			423			435			397						(3)			7						1,313			1,298									1
發行人服務費			280			281			295						—			(5)						806			835									(3)
庫務署服務費			165			160			152						3			9						482			445									8
投資服務費總額			2,091			2,076			2,012						1			4						6,223			6,078									2
投資管理和 演出費用			913			889			835						3			9						2,692			2,483									8
外匯收入			185			184			149			(c)			1			24						600			587			(c)						2
融資相關費用			48			48			49						—			(2)						147			166									(11)
配送和維修			28			27			29						4			(3)						84			87									(3)
手續費總收入			3,265			3,224			3,074			(c)			1			6						9,746			9,401			(c)						4
投資和其他收入			127			89			61			(c)			N/M			N/M						225			240			(c)						N/M
證券淨收益			2			2			9						N/M			N/M						4			27									N/M
其他收入總額			129			91			70						N/M			N/M						229			267									N/M
總費用和其他收入			$	3,394		$	3,315		$	3,144					2		%	8		%				$	9,975		$	9,668								3		%
費用收入佔總收入的百分比			81		%	81		%	80		%	(c)												82		%	79		%	(c)
期末AUC/A(萬億)(D)			$	45.3		$	45.0		$	38.6					1		%	17		%				$	45.3		$	38.6								17		%
期末AUM(以十億計)(E)			$	2,310		$	2,320		$	2,041					—		%	13		%				$	2,310		$	2,041								13		%

(A)額外資產服務費包括結算及抵押品管理業務的費用，亦包括2021年第三季的證券借貸收入4,800萬元、2021年第二季的4,500萬元、2020年第三季的4,000萬元、2021年前9個月的1.38億元及2020年前9個月的1.47億元。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(D)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.7萬億美元的AUC/A。2021年6月30日和2021年6月30日，截至9月30日為1.4萬億美元。30,2020年。

(E)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

N/M-沒有意義。

與2020年第三季度相比，手續費收入增長了6%，與2021年第二季度相比增長了1%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了投資管理和績效費用、資產服務費、清算服務費和外匯收入的增加，但部分抵消了貨幣市場費用減免增加的影響。 與去年同期相比， 2021年第二季度主要反映資產服務費、投資管理和績效費用上升，以及貨幣市場手續費減免減少，但清算服務費下降部分抵消了這一影響。不包括貨幣市場手續費減免，手續費收入增長11%(非GAAP)。有關非GAAP衡量標準的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”。

與2020年第三季度相比，其他收入增加了5900萬美元，與2021年第二季度相比增加了3800萬美元。這兩項增長主要反映了戰略股權投資收益。

貨幣市場免收手續費

鑑於短期利率持續較低，貨幣市場共同基金手續費和其他類似費用將被免除，以保護投資者免受負回報的影響。這些費用減免主要影響了潘興和投資管理公司的費用收入，但也降低了分銷和服務費用。2020年下半年，減免手續費也開始影響我們其他業務的手續費收入。貨幣市場手續費減免對短期利率變化高度敏感，難以預測。假設貨幣市場不變

紐約梅隆銀行7號

---

我們預計，在聯邦基金利率上調25個基點的情況下，我們將收回超過50%的與減免手續費相關的税前收入，當聯邦基金利率上調100個基點時，我們預計將收回近100%的與免除手續費相關的税前收入。

下表列出了貨幣市場手續費減免對我們的綜合手續費收入(扣除分銷和服務費用)的影響。2021年第三季度，在短期利率略有上升的推動下，貨幣市場手續費減免的淨影響為2.33億美元，低於2021年第二季度的2.52億美元。

貨幣市場免收手續費
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20
投資服務費：
資產維修費			$	(40)		$	(42)		$	(1)					$	(104)		$	(1)
結算服務費			(84)			(88)			(57)						(246)			(116)
發行人服務費			(16)			(15)			(1)						(41)			(2)
庫務署服務費			(2)			(3)			(3)						(8)			(5)
投資服務費總額			(142)			(148)			(62)						(399)			(124)
投資管理費和履約費			(109)			(115)			(42)						(313)			(86)
分銷和服務收入			(11)			(13)			(6)						(37)			(9)
手續費總收入			(262)			(276)			(110)						(749)			(219)
減去：分銷和服務費用			29			24			9						76			16
貨幣市場手續費減免的淨影響			$	(233)		$	(252)		$	(101)					$	(673)		$	(203)
按業務分類對收入的影響(a):
資產維修			$	(47)		$	(50)		$	(4)					$	(126)		$	(5)
潘興			(102)			(99)			(73)						(295)			(142)
發行人服務			(22)			(22)			(2)						(59)			(3)
庫務署			(13)			(16)			(1)						(38)			(1)
投資管理			(76)			(85)			(28)						(222)			(66)
財富管理			(2)			(4)			(2)						(9)			(2)
按業務線劃分的對收入的總體影響			$	(262)		$	(276)		$	(110)					$	(749)		$	(219)

(A)用於管理報告目的的業務線收入反映了業務之間轉移的收入的影響。

根據隱含遠期匯率和截至2021年第三季度末的貨幣市場餘額，我們預計，2021年第四季度貨幣市場費用減免(扣除分銷和服務費用)的影響將接近2021年第三季度。後續時期的手續費減免將繼續取決於短期利率和貨幣市場餘額水平。

投資服務費

投資服務費比2020年第三季度增長4%，比2021年第二季度增長1%，反映如下：

•資產服務費與2020年第三季度相比增長了5%，與2021年第二季度相比增長了2%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了更高的市場價值和更高的客户活動，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了市場價值和客户活動的增加。

•清算服務費與2020年第三季度相比增長了7%，與2021年第二季度相比下降了3%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了更高的市場價值、客户活動和餘額，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。與2021年第二季度相比，這一下降反映了清關量的下降，但部分被較高的市值所抵消。

•發行人服務費與2020年第三季度相比下降了5%，與2021年第二季度相比基本持平。與2020年第三季度相比，這一下降主要反映了貨幣市場手續費減免增加和企業信託收入下降，但部分被更高的存託憑證收入所抵消。與2021年第二季度相比，較低的企業信託收入被季節性較高的存託憑證收入所抵消。

紐約梅隆銀行8號

---

•與2020年第三季度相比，財政部服務費增加了9%，與2021年第二季度相比增加了3%。這兩個增長主要反映了支付量的增加。

有關更多詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資服務業務”。

投資管理費和履約費

投資管理和績效費用與2020年第三季度相比增長了9%，與2021年第二季度相比增長了3%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了更高的市值和股票收入，美元走弱和更高的績效費用的有利影響，但部分被更高的貨幣市場費用減免所抵消。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了更高的市值和績效費用以及更低的貨幣市場費用減免。績效費用在2021年第三季度為2100萬美元，2020年第三季度為700萬美元，2021年第二季度為1400萬美元。在不變貨幣基礎上(非GAAP)，投資管理和績效費用與2020年第三季度相比增長了7%。有關非GAAP衡量標準的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”。

截至9月1日，AUM為2.3萬億美元。302021年，比9月30日增長了13%。30,2020年，主要反映了更高的市值，淨流入和美元走弱的有利影響。

有關投資管理和績效費用、AUM和AUM流量的其他詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資和財富管理業務”。

外匯收入

外匯收入主要由客户交易量和已實現的價差推動。

這些交易都受到市場波動、外幣套期保值活動和外幣重計量損益的影響。外匯收入比2020年第三季度增長24%，比2021年第二季度增長1%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了銷量的增加。外匯收入主要來自投資服務業務，其次是投資和財富管理業務以及其他業務。

投資和其他收入

投資和其他收入包括綜合投資管理基金的收入或損失、種子資本收益或損失、其他交易收入或損失、可再生能源投資損失、公司和銀行擁有的人壽保險合同收入、其他投資收益或損失、處置收益或損失、加拿大帝國商業銀行梅隆合資公司的費用報銷以及其他收入或損失。綜合投資管理基金的收益或虧損應與可歸因於非控股權益的淨收益或虧損一起考慮，非控股權益反映的是綜合基金中我們沒有經濟利益的部分，並在綜合損益表中作為單獨的項目反映在淨收益之下。其他交易收入或虧損主要包括與我們在投資管理基金中的種子資本投資有關的市場風險對衝活動、非外幣衍生品和固定收益交易以及其他對衝活動的影響。對可再生能源的投資造成了其他收入的損失，這些損失被計入所得税撥備的福利和抵免所抵消。其他投資損益包括非隨時流通的股本證券、私募股權和其他投資的公允價值變動。我們CIBC Mellon合資企業的費用報銷涉及紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon合資企業發生的費用。其他收入或損失包括各種雜項收入。

紐約梅隆銀行9號

---

下表提供了投資和其他收入的組成部分。

投資和其他收入
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20			(a)			YTD21			YTD20			(a)
(虧損)綜合投資管理基金收益			$	(7)		$	13		$	27					$	23		$	43
種子資本收益(b)			7			18			9						28			1
其他交易收入(虧損)			20			(1)			(14)						12			44
可再生能源投資(虧損)			(42)			(41)			(34)						(164)			(102)
公司/銀行擁有的人壽保險			33			29			33						95			105
其他投資收益(c)			70			23			11						104			17
處置收益			7			6			—						13			—
合資企業的費用報銷			25			25			23						73			63
其他收入			14			17			6						41			69
總投資和其他收入			$	127		$	89		$	61					$	225		$	240

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(B)折舊包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)對衝遞延激勵獎勵的基金投資的收益(虧損)。

(C)投資範圍包括戰略股權、私募股權和其他投資。

2021年第三季度投資和其他收入為1.27億美元，而2020年第三季度為6100萬美元，2021年第二季度為8900萬美元。與2020年第三季度和2021年第二季度相比，增長主要反映了戰略股權投資收益。

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

與2020年前9個月相比，手續費收入增長了4%，主要反映了投資管理和績效費用以及資產服務費用的上升。投資管理費和績效費用增加8%，主要反映了市場價值的提高和

美元走弱，部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。資產服務費增加3%主要反映了更高的市場價值、客户活動和美元走弱的有利影響，但部分被更高的貨幣市場費用減免所抵消。

其他收入的減少主要反映了2020年前九個月資產服務和潘興業務的一次性費用，與2021年第一季度記錄的可再生能源投資相關的減值，以及固定收益交易業績的下降，但被戰略股權投資和處置收益部分抵消。

紐約梅隆銀行10號

---

淨利息收入

淨利息收入																														YTD21
												3Q21與																		技術與
(百萬美元)			3Q21			2Q21			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
淨利息收入(簡寫為GAAP)			$	641		$	645		$	703		(1)		%	(9)		%				$	1,941		$	2,297					(15)		%
添加：税額等值調整			3			3			2			N/M			N/M						9			6						N/M
淨利息收入(FTE)-非GAAP(a)			$	644		$	648		$	705		(1)		%	(9)		%				$	1,950		$	2,303					(15)		%
平均生息資產			$	381,065		$	388,285		$	357,634		(2)		%	7		%				$	388,823		$	346,418					12		%

淨息差(簡寫為GAAP)			0.67		%	0.67		%	0.79		%	—		15bps	(12)		15bps				0.67		%	0.89		%				(22)		15bps
淨息差(FTE)-非GAAP(a)			0.68		%	0.67		%	0.79		%	1		15bps	(11)		15bps				0.67		%	0.89		%				(22)		15bps

(A)淨利息收入(FTE)-非GAAP和淨息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税額等值調整，這允許對應税和免税來源產生的金額進行比較，並符合行業慣例。以全時當量為基礎的調整對淨收入沒有影響。

N/M-沒有意義。

Bp-基點。

淨利息收入與2020年第三季度相比下降了9%，與2021年第二季度相比下降了1%。與2020年第三季度相比，這一下降主要反映了賺息資產的利率下降以及對衝活動的影響(主要抵消了手續費和其他收入)。這部分被較低的資金和存款利率以及較高的存貸款餘額所抵消。與2021年第二季度相比，這一下降主要反映了存款減少導致的生息資產減少。

與2020年第三季度相比，淨息差下降了12個基點，與2021年第二季度相比持平。與2020年第三季度相比，這一下降主要反映了上述因素。

平均生息資產較2020年第三季增加7%，較2021年第二季減少2%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了存放在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款以及保證金貸款餘額的增加。與2021年第二季度相比，這一下降主要反映了在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款減少。

2021年第三季度，平均非美元存款約佔我們平均總存款的25%。2021年第三季度，大約40%的平均非美元存款是以歐元計價的。

未來一段時間的淨利息收入將取決於客户存款和存款利率的水平和組合，以及收益率曲線的水平和形狀，這可能會導致生息資產的收益率下降。

由於利率下降，淨利息收入一直呈下降趨勢，我們預計2021年淨利息收入將比2020年減少。

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

與2020年前九個月相比，淨利息收入下降了15%，主要是由於生息資產利率下降，但資金和存款利率下降、證券組合規模擴大、存款餘額增加和債務餘額下降的好處部分抵消了這一影響。淨息差的減少主要反映了上述因素。

與2020年前9個月相比，平均可賺取利息的資產增加了12%。這一增長主要是因為美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款增加，證券投資組合擴大，貸款餘額增加。

紐約梅隆銀行11號

---

平均餘額和利率			截至的季度
			9月2021年3月30日															2021年6月30日												9月30、2020
(百萬美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 費率									平均值 平衡			利息						平均值 費率						平均餘額			利息						平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	108,110		$	(21)		(0.07)		%							$	114,564		$	(25)					(0.09)		%				$	90,670		$	(10)					(0.04)		%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款			20,465			12			0.22									22,465			11						0.20						19,202			20						0.42
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			29,304			32			0.44									27,857			25						0.36						30,342			48						0.63
保證金貸款			20,374			52			1.02									18,995			49						1.04						12,870			41						1.24
非保證金貸款：
國內辦事處			36,872			175			1.90									36,455			173						1.90						30,053			160						2.12
駐外辦事處			3,960			11			1.11									5,070			15						1.14						10,693			39						1.45
非保證金貸款總額			40,832			186			1.82									41,525			188						1.81						40,746			199						1.94
證券：
美國政府的義務			36,255			67			0.73									33,212			59						0.71						30,073			76			(b)			1.00			(b)
美國政府機構的義務			70,199			234			1.34									72,809			244						1.34						78,300			308			(b)			1.58			(b)
州和政區(c)			2,628			13			2.07									2,768			14						1.94						1,500			9			(b)			2.51			(b)
其他有價證券(c)			47,334			112			0.94									47,451			112						0.95						46,719			115			(b)			0.98			(b)
總投資證券(c)			156,416			426			1.09									156,240			429						1.10						156,592			508						1.30
證券交易(c)			5,564			9			0.53									6,639			11						0.72						7,212			16						0.91
總證券(c)			161,980			435			1.07									162,879			440						1.08						163,804			524						1.28
生息資產總額(c)			$	381,065		$	696		0.73		%							$	388,285		$	688					0.71		%				$	357,634		$	822					0.92		%
非息資產			65,696															64,044															57,231
總資產			$	446,761														$	452,329														$	414,865
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處			$	123,617		$	(5)		(0.02)		%							$	126,953		$	(8)					(0.02)		%				$	102,767		$	(4)					(0.01)		%
駐外辦事處			109,746			(39)			(0.14)									112,513			(41)						(0.15)						108,733			(25)						(0.09)
有息存款總額			233,363			(44)			(0.08)									239,466			(49)						(0.08)						211,500			(29)						(0.05)
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			13,415			2			0.08									13,773			(5)						(0.17)						16,850			6						0.13
貿易負債			2,821			1			0.11									2,282			2						0.38						2,692			2						0.30
其他借款資金			383			3			2.53									298			1						2.21						873			3						1.40
商業票據			11			—			0.07									—			—						—						2,274			—						0.09
應付款給客户和經紀自營商			16,648			(1)			(0.01)									16,811			—						(0.01)						18,501			—						(0.01)
長期債務			25,751			91			1.39									25,275			91						1.43						26,511			135						2.01
有息負債總額			$	292,392		$	52		0.07		%							$	297,905		$	40					0.05		%				$	279,201		$	117					0.16		%
無息存款總額			85,581															85,802															67,610
其他無息負債			24,164															23,317															23,393
總負債			402,137															407,024															370,204
暫時性權益
可贖回的非控股權益			46															57															82
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			44,296															44,934															44,456
非控制性權益			282															314															123
永久股本總額			44,578															45,248															44,579
總負債、臨時權益和永久權益			$	446,761														$	452,329														$	414,865
淨利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	644														$	648														$	705
淨息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.68		%																0.67		%													0.79		%
減去：税額調整						3															3															2
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	641														$	645														$	703
淨息差(簡寫為GAAP)									0.67		%																0.67		%													0.79		%

(a)    包括2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度可執行淨額協議下的平均抵消影響約為470億美元、410億美元和430億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2021年第三季度為0.17%，2021年第二季度為0.15%，2020年第三季度為0.26%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率將在2021年第三季度為0.02%，2021年第二季度為(0.04%)，2020年第三季度為0.04%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)在2021年第二季度之前，我們在由總投資證券組成的類別內對套期保值的影響進行了重新分類，以使對衝的影響與被對衝的證券保持一致，並對前期進行了重新分類，使其具有可比性。這一變化降低了之前報告的美國政府債務和美國政府機構債務的收入和平均利率，增加了其他證券的收入和平均利率。

(C)這些平均税率是以全時當量税率為基礎計算的，税率約為21%。

(D)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第11頁的“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行12號

---

平均餘額和利率			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(百萬美元；平均年化利率)			平均餘額			利息			平均費率						平均餘額			利息						平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	116,136		$	(62)		(0.07)		%				$	88,442		$	63					0.09		%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款			21,411			37			0.23						19,126			118						0.83
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			28,783			89			0.41						31,567			505						2.14
保證金貸款			18,436			146			1.06						12,882			168						1.74
非保證金貸款：
國內辦事處			34,869			505			1.94						30,983			570						2.45
駐外辦事處			6,216			54			1.15						11,532			168						1.95
非保證金貸款總額			41,085			559			1.82						42,515			738						2.32
證券：
美國政府的義務			32,770			189			0.77						27,061			215			(b)			1.06			(b)
美國政府機構的義務			73,516			749			1.36						73,992			1,036			(b)			1.87			(b)
州和政區 (c)			2,641			39			1.97						1,187			24			(b)			2.80			(b)
其他有價證券(c)			47,273			340			0.96						42,883			398			(b)			1.24			(b)
總投資證券(c)			156,200			1,317			1.13						145,123			1,673						1.54
證券交易(c)			6,772			39			0.76						6,763			74						1.46
總證券(c)			162,972			1,356			1.11						151,886			1,747						1.53
生息資產總額(c)			$	388,823		$	2,125		0.73		%				$	346,418		$	3,339					1.29		%
非息資產			64,283												58,785
總資產			$	453,106											$	405,203
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處			$	126,353		$	(20)		(0.02)		%				$	101,610		$	181					0.24		%
駐外辦事處			112,919			(110)			(0.13)						105,000			13						0.02
有息存款總額			239,272			(130)			(0.07)						206,610			194						0.13
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			14,152			(6)			(0.05)						15,000			282						2.51
貿易負債			2,445			6			0.32						2,099			11						0.66
其他借款資金			337			6			2.27						1,286			14						1.50
商業票據			4			—			0.07						1,352			7						0.70
應付款給客户和經紀自營商			17,047			(2)			(0.01)						17,879			29						0.22
長期債務			25,740			301			1.55						27,285			499						2.43
有息負債總額			$	298,997		$	175		0.08		%				$	271,511		$	1,036					0.51		%
無息存款總額			84,945												66,869
其他無息負債			24,010												23,913
總負債			407,952												362,293
暫時性權益
可贖回的非控股權益			62												74
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			44,827												42,722
非控制性權益			265												114
永久股本總額			45,092												42,836
總負債、臨時權益和永久權益			$	453,106											$	405,203
淨利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	1,950											$	2,303
淨息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.67		%													0.89		%
減去：税額調整						9												6
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	1,941											$	2,297
淨息差(簡寫為GAAP)									0.67		%													0.89		%

(A)這一數字包括2021年前9個月可強制執行的淨額結算協議下的平均抵消影響約420億美元和2020年前9個月的630億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2021年前9個月為0.17%，在2020年前9個月為0.71%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率在2021年前9個月為(0.01)%，在2020年前9個月為0.48%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)在2021年第二季度之前，我們在由總投資證券組成的類別內對套期保值的影響進行了重新分類，以使對衝的影響與被對衝的證券保持一致，並對前期進行了重新分類，使其具有可比性。這一變化降低了之前報告的美國政府債務和美國政府機構債務的收入和平均利率，增加了其他證券的收入和平均利率。

(C)這些平均税率是以全時當量税率為基礎計算的，税率約為21%。

(D)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第11頁的“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行13號

---

非利息支出

非利息支出																														YTD21
												3Q21與																		技術與
(百萬美元)			3Q21			2Q21			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
員工			$	1,584		$	1,518		$	1,466		4		%	8		%				$	4,704		$	4,412					7		%
軟件和設備			372			365			340			2			9						1,099			1,011						9
專業、法律和其他購買的服務			363			363			355			—			2						1,069			1,022						5
子託管和結算			129			132			119			(2)			8						385			344						12
淨入住率			120			122			136			(2)			(12)						365			408						(11)
配送和維修			76			73			85			4			(11)						223			261						(15)
銀行評估費			34			35			30			(3)			13						103			100						3
業務拓展			22			22			17			—			29						63			79						(20)
無形資產攤銷			19			20			26			(5)			(27)						63			78						(19)
其他			199			128			107			55			86						473			364						30
總非利息費用			$	2,918		$	2,778		$	2,681		5		%	9		%				$	8,547		$	8,079					6		%
期末全職員工			48,900			48,800			48,600			—		%	1		%				48,900			48,600						1		%

總的非利息支出比2020年第三季度增長了9%，比2021年第二季度增長了5%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了與收入相關的費用和訴訟準備金的增加，對增長、基礎設施和效率舉措的投資，以及美元走弱的不利影響。對增長、基礎設施和效率計劃的投資主要包括員工、軟件和設備，以及專業、法律和其他購買服務的費用。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了訴訟準備金的增加，對增長、基礎設施和效率計劃的投資，以及與收入相關的費用增加。

我們預計2021年全年報告的非利息支出總額將比2020年增長約4%。這是由匯率的不利影響、對增長、基礎設施和效率機會的增量投資以及與銷量和收入相關的更高費用的不利影響推動的，但部分被顯著項目1%的同比影響所抵消。值得注意的項目包括這兩年增加的訴訟準備金，2020年還包括遣散費和房地產費用。如果匯率從9月1日起發生變化，非利息支出可能會受到影響。302021年水平，與銷量和收入相關的費用增加或出現意外費用或費用。

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

與2020年前9個月相比，非利息支出增長了6%，主要反映了對增長、基礎設施和效率舉措的投資，美元走弱的不利影響，以及與收入相關的費用和訴訟準備金增加。

所得税

紐約梅隆銀行在2021年第三季度記錄的所得税撥備為2.19億美元(18.8%實際税率)，2020年第三季度為2.13億美元(18.4%實際税率)，2021年第二季度為2.41億美元(19.0%實際税率)。有關更多信息，請參見合併財務報表附註10。

紐約梅隆銀行14號

---

業務檢討

我們有一個內部信息系統，為我們的兩個主要業務(投資服務和投資與財富管理)以及另一個細分市場產生產品和服務線上的業績數據。

企業會計原則

我們的業務數據是根據內部管理會計基礎確定的，而不是用於綜合財務報告的公認會計原則(“GAAP”)。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

有關本公司會計原則的信息，請參閲合併財務報表附註18。有關各業務領域的主要產品和服務、按業務劃分的主要收入類型以及我們的業務如何列報和分析的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註24。

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2021年第三季度沒有重新分類或組織變動。

我們的業務結果可能會受到客户和其他活動的影響，這些活動因季度而異。在第一季度，員工支出通常會增加，這反映了對符合退休條件的員工授予長期股票獎勵的影響。在第三季度，由於客户股息支付水平的提高，存託憑證收入通常會更高。同樣在第三季度，與銷量相關的費用可能會下降。

由於客户活動減少，員工支出通常會增加，這反映了員工年度績效的增加。在第四季度，我們通常會產生更高的業務開發和營銷費用；然而，考慮到冠狀病毒大流行的影響，2020年是一個例外。在我們的投資和財富管理業務中，第四季度和第一季度的績效費用通常較高，因為這兩個季度代表着許多符合績效費用資格的關係的測量期結束。

我們業務的業績也可能受到以外幣計價的財務業績換算成美元的影響。我們主要受到以英鎊和歐元計價的活動的影響。在合併的基礎上，在我們的投資服務業務中，我們以外幣計價的支出通常多於收入。然而，我們的投資和財富管理業務通常擁有更多以外幣計價的收入，而不是支出。總體而言，匯率波動對投資和財富管理業務同比增長率的影響大於投資服務業務。然而，單獨來看，匯率波動預計不會對合並基礎上的淨收入產生重大影響。

投資和財富管理領域的手續費收入受到市場指數價值的影響，投資服務領域的手續費收入受到影響的程度較小。在9月1日2021年30日，我們估計，全球股市每發生5%的變化，全年平均分佈，對手續費收入的影響不到1%，稀釋後的每股普通股收益將減少0.04美元至0.07美元。

綜合明細表見綜合財務報表附註18，顯示本公司業務對整體盈利能力的貢獻。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 15)

---

投資服務業務

																																							YTD21
(百萬美元)																		3Q21與																					技術與
			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20									YTD20
收入：
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,216		$	1,192		$	1,191		$	1,130		$	1,156		2		%	5		%				$	3,599		$	3,467								4		%
結算服務費(b)			423			435			455			418			397			(3)			7						1,313			1,298									1
發行人服務費			280			281			245			257			295			—			(5)						806			835									(3)
庫務署服務費			164			160			157			156			152			3			8						481			445									8
投資服務費總額			2,083			2,068			2,048			1,961			2,000			1			4						6,199			6,045									3
外匯收入			148			152			193			163			126			(3)			17						493			518			(c)						(5)
其他 (d)			147			116			104			111			120			27			23						367			458			(c)						(20)
總費用和其他收入			2,378			2,336			2,345			2,235			2,246			2			6						7,059			7,021									1
淨利息收入			632			643			645			670			681			(2)			(7)						1,920			2,255									(15)
總收入			3,010			2,979			2,990			2,905			2,927			1			3						8,979			9,276									(3)
信貸損失準備金			(35)			(77)			(79)			31			(10)			N/M			N/M						(191)			284									N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			2,200			2,040			2,084			2,157			2,002			8			10						6,324			5,942									6
無形資產攤銷			11			12			17			17			18			(8)			(39)						40			54									(26)
總非利息費用			2,211			2,052			2,101			2,174			2,020			8			9						6,364			5,996									6
所得税前收入			$	834		$	1,004		$	968		$	700		$	917		(17)		%	(9)		%				$	2,806		$	2,996								(6)		%
税前營業利潤率			28		%	34		%	32		%	24		%	31		%										31		%	32		%
證券借貸收入			$	45		$	42		$	41		$	36		$	37		7		%	22		%				$	128		$	134								(4)		%
按業務分類的總收入:
資產維修			$	1,437		$	1,382		$	1,424		$	1,357		$	1,354		4		%	6		%				$	4,243		$	4,348								(2)		%
潘興			566			590			605			563			538			(4)			5						1,761			1,769									—
發行人服務			400			405			363			385			435			(1)			(8)						1,168			1,285									(9)
庫務署			326			319			317			325			323			2			1						962			1,002									(4)
清算和抵押品管理			281			283			281			275			277			(1)			1						845			872									(3)
按業務分類的總收入			$	3,010		$	2,979		$	2,990		$	2,905		$	2,927		1		%	3		%				$	8,979		$	9,276								(3)		%
平均餘額：
平均貸款			$	47,430		$	46,845		$	43,468		$	41,437		$	40,308		1		%	18		%				$	45,929		$	41,731								10		%
平均存款			$	308,645		$	313,923		$	315,088		$	292,631		$	263,621		(2)		%	17		%				$	312,528		$	258,112								21		%

(A)國際資產服務費包括結算和抵押品管理業務的費用。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(D)其他收入包括投資管理費和履約費、融資相關費用、分銷和服務收入、證券損益和投資及其他收入。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆16號

---

投資服務業務指標																		3Q21與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20
期末AUC/A(以萬億為單位)(A)			$	45.3		$	45.0		$	41.7		$	41.1		$	38.6		1		%	17		%
期末借出證券市值(以十億計)(B)			$	443		$	456		$	445		$	435		$	378		(3)		%	17		%
潘興:
淨新增資產(美國平臺)(以十億計)(C)			$	7		$	40		$	28		$	28		$	12		N/M			N/M
平均活躍結算賬户(美國平臺)(單位：千)			6,849			6,889			6,757			6,635			6,556			(1)		%	4		%
長期共同基金平均資產(美國平臺)			$	736,843		$	730,954		$	678,556		$	630,086		$	597,312		1		%	23		%
平均投資者保證金貸款(美國平臺)			$	13,050		$	12,097		$	10,937		$	10,097		$	9,350		8		%	40		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均餘額(單位：十億)			$	4,516		$	3,898		$	3,638		$	3,555		$	3,417		16		%	32		%

(A)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.7萬億美元的AUC/A。2021年3月30日和2021年6月30日，2021年3月31日為1.6萬億美元，2020年12月31日為1.5萬億美元，9月31日為1.4萬億美元。30,2020年。

(B)這是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至9月1日，這些證券總計680億美元。2021年6月30日，630億美元，2021年3月31日640億美元，2020年12月31日680億美元，9月31日620億美元。30,2020年。

(C)淨新增資產指不包括股息和美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户利息(例如，淨現金存款和淨證券轉讓)的資產淨流量。

N/M-沒有意義。

業務描述

紐約梅隆銀行投資服務公司為金融機構、公司、基金會和捐贈基金、公共基金以及政府機構等實體提供商業服務和技術解決方案。我們的業務範圍包括：資產服務、潘興、發行商服務、庫務以及清算和抵押品管理。有關投資服務費收入驅動因素的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註10.

我們是全球領先的投資服務提供商之一，截至9月1日AUC/A為45.3萬億美元。30,2021年。

資產維修業務提供一整套解決方案。作為全球最大的託管和基金會計提供商之一和值得信賴的合作伙伴，我們為全球資本市場的資產保管以及另類投資和結構性產品策略提供服務。我們提供託管和外匯服務，支持交易所交易基金(ETF)和單位投資信託基金，併為客户提供外包能力。我們強大的數字和數據產品使我們能夠為我們的客户提供完全集成的技術解決方案。我們在代理和本金的基礎上提供證券借貸和融資解決方案。我們的機構證券借貸計劃是美國和非美國證券的最大貸款人之一，為

大約5.0萬億美元，分佈在34個不同的市場。我們市場領先的流動性服務門户使機構客户能夠進行現金投資，幷包括基金研究和分析。

潘興提供執行、清算、託管、業務和技術解決方案，為全球經紀自營商、財富管理公司和註冊投資顧問(“RIA”)提供可靠的運營支持。

發行商服務業務包括公司信託和存託憑證。我們的公司信託業務提供全方位的發行人和相關投資者服務，包括受託人、支付機構、受託機構、託管和其他金融服務。我們是債務資本市場的領先供應商，為投資者、債券持有人和貸款人提供定製化和市場化的解決方案。我們的存託憑證業務通過提供服務和增值解決方案來推動全球投資，這些解決方案能夠實現、促進和增強跨境交易、清算、結算和所有權。我們是世界上最大的存託憑證服務提供商之一，與來自50多個國家和地區的領先公司建立了合作伙伴關係。

我們的庫務業務是為金融機構、公司和公共部門提供支付、流動性管理和貿易融資服務的領先供應商。

紐約梅隆銀行17號

---

我們的清算和抵押品管理業務在全球清算和結算股權和固定收益交易，並在全球範圍內擔任三方回購抵押品的託管人。我們是美國政府證券清算的主要提供商，也是非美國政府證券清算的提供商。我們的抵押品服務包括抵押品管理、行政管理和隔離。我們提供創新的解決方案和行業專業知識，幫助金融機構和機構投資者解決流動性、融資、風險和資產負債表方面的挑戰。我們是領先的三方抵押品管理服務提供商，全球平均提供4.5萬億美元的服務，其中包括截至9月1日約3.4萬億美元的美國三方回購市場。30,2021年。

對財務結果的審查

AUC/A為45.3萬億美元，與9月1日相比增長了17%。30,2020，主要反映了更高的市場價值，客户流入和淨新業務。截至9月1日，AUC/A由37%的股權證券和63%的固定收益證券組成。截至9月30日，30%、2021年和34%的股權證券和66%的固定收益證券。30,2020年。

總收入為30億美元，與2020年第三季度相比增長3%，與2021年第二季度相比增長1%。按行業劃分的總收入驅動因素如下所示。

資產服務收入為14億美元，與2020年第三季度相比增長了6%，與2021年第二季度相比增長了4%。與2020年第三季度相比，增長主要反映市場價值上升、戰略股權投資收益、客户活動和外匯收入增加，但部分抵消了貨幣市場手續費減免增加和淨利息收入下降的影響。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了戰略股權投資收益以及市場水平和客户活動的增加。

潘興的收入為5.66億美元，與2020年第三季度相比增長了5%，與2021年第二季度相比下降了4%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了更高的市場價值、客户餘額和活動，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。與2021年第二季度相比有所下降，反映出

清倉量和淨利息收入，部分被較高的市值所抵消。

發行人服務收入為4億美元，與2020年第三季度相比下降了8%，與2021年第二季度相比下降了1%。與2020年第三季度相比，這一下降主要是因為貨幣市場手續費減免增加，公司信託的手續費和淨利息收入下降，但存託憑證收入的增加部分抵消了這一下降。與2021年第二季度相比，這一下降主要是因為公司信託的手續費和淨利息收入下降，但部分被季節性較高的存託憑證收入所抵消。

財政部服務收入為3.26億美元，與2020年第三季度相比增長了1%，與2021年第二季度相比增長了2%。與2020年第三季度相比的增長主要反映了更高的支付量和更高的淨利息收入，這是由更高的存款餘額推動的，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了淨利息收入和支付量的增加。

清算和抵押品管理收入2.81億美元，與2020年第三季度相比增長了1%，與2021年第二季度相比下降了1%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映在餘額和清算量增加的推動下，非美國抵押品管理費增加，但部分被較低的盤中信貸費用和淨利息收入所抵消。

市場和監管趨勢正在推動可投資資產轉向費用更低的資產管理產品，從而降低我們客户的利潤率。這些動態也對我們的投資服務費產生了負面影響。然而，與此同時，隨着客户和其他市場參與者尋求遵守法規並降低運營成本，這些趨勢提供了額外的外包機會。

22億美元的非利息支出比2020年第三季度增長了9%，比2021年第二季度增長了8%。這兩項增長主要反映了訴訟準備金的增加、收入相關費用的增加以及對增長、基礎設施和效率計劃的投資。

紐約梅隆銀行18號

---

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

總收入為90億美元，與2020年前9個月相比下降了3%。資產服務收入為42億美元，下降2%，主要反映淨利息收入下降和貨幣市場手續費減免增加，但部分被市場價值和客户活動增加所抵消。潘興的收入為18億美元，略有下降，主要反映出貨幣市場手續費減免增加和清算量下降，但部分被更高的市值以及客户餘額和活動所抵消。發行人服務收入為12億美元，下降9%，主要反映出企業信託利率下降和貨幣市場手續費減免增加。庫務署

收入為9.62億美元，下降了4%，主要是因為利率下降和貨幣市場手續費減免增加，但部分被更高的支付量和存款所抵消。清算和抵押品管理收入為8.45億美元，下降3%，主要反映淨利息收入下降，日內信貸費用和清算量下降。

與2020年前9個月相比，64億美元的非利息支出增長了6%，主要反映了對增長、基礎設施和效率計劃的投資，更高的訴訟準備金和收入相關費用，以及美元走弱的不利影響。

投資和財富管理業務

																																				YTD21
																		3Q21與																		技術與
(百萬美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20						YTD20
收入：
投資管理費(a)			$	893		$	876		$	850		$	839		$	828		2		%	8		%				$	2,619		$	2,422					8		%
演出費用			21			14			40			45			7			N/M			200						75			62						21
投資管理費和履約費(b)			914			890			890			884			835			3			9						2,694			2,484						8
配送和維修			28			28			28			29			31			—			(10)						84			108						(22)
其他(a)			43			34			25			27			5			N/M			N/M						102			(37)						N/M
總費用和其他收入 (a)			985			952			943			940			871			3			13						2,880			2,555						13
淨利息收入			47			47			48			50			47			—			—						142			147						(3)
總收入			1,032			999			991			990			918			3			12						3,022			2,702						12
信貸損失準備金			(7)			(4)			4			(8)			12			N/M			N/M						(7)			28						N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			684			669			702			678			653			2			5						2,055			1,990						3
無形資產攤銷			7			8			7			9			8			(13)			(13)						22			24						(8)
總非利息費用			691			677			709			687			661			2			5						2,077			2,014						3
所得税前收入			$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		7		%	42		%				$	952		$	660					44		%
税前營業利潤率			34		%	33		%	28		%	32		%	27		%										31		%	24		%
調整後的税前營業利潤率 – 非GAAP(c)			36		%	35		%	30		%	34		%	29		%										34		%	27		%
按業務分類的總收入:
投資管理			$	727		$	700		$	698		$	714		$	641		4		%	13		%				$	2,125		$	1,882					13		%
財富管理			305			299			293			276			277			2			10						897			820						9
按業務分類的總收入			$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		3		%	12		%				$	3,022		$	2,702					12		%
平均餘額:
平均貸款			$	12,248		$	11,871		$	11,610		$	11,497		$	11,503		3		%	6		%				$	11,912		$	11,805					1		%
平均存款			$	17,270		$	17,466		$	19,177		$	18,144		$	17,570		(1)		%	(2)		%				$	17,964		$	17,070					5		%

(A)總手續費和其他收入是扣除與綜合投資管理基金相關的非控股權益應佔收入後的淨額。此外，其他收入包括資產服務費、金庫服務費、外匯收入和投資等收入。

(B)按不變貨幣計算，投資管理和績效費用較2020年第三季度增長8%(非GAAP)。請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”，瞭解該非GAAP衡量標準的對賬情況。

(C)扣除分銷和維修費用後的淨額。見第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量解釋”。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行19號

---

AUM趨勢																		3Q21與
(數十億美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			2Q21			3Q20
按產品類型劃分的期末AUM：(a)
權益			$	180		$	187		$	173		$	170		$	149		(4)		%	21		%
固定收益			269			272			261			259			241			(1)			12
索引			436			440			419			393			350			(1)			25
負債驅動型投資			843			841			802			855			788			—			7
多資產和另類投資			218			222			214			209			193			(2)			13
現金			364			358			345			325			320			2			14
總AUM			$	2,310		$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		—		%	13		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初餘額			$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		$	1,961
淨流入(流出)：
長期策略：
權益			(5)			(3)			—			(2)			(4)
固定收益			1			8			8			5			1
負債驅動型投資			16			11			8			15			14
多資產和另類投資			(2)			1			(2)			—			(3)
長期積極策略流入總額			10			17			14			18			8
索引			(3)			(5)			3			(3)			(3)
長期戰略資金流入總額			7			12			17			15			5
短期戰略：
現金			7			13			19			5			(10)
淨流入(流出)總額			14			25			36			20			(5)
淨市場影響			4			79			(36)			93			41
淨匯率影響			(28)			2			3			57			44
AUM期末餘額			$	2,310		$	2,320		$	2,214		$	2,211		$	2,041		—		%	13		%
財富管理客户資產(b)			$	307		$	305		$	292		$	286		$	265		1		%	16		%

(A)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(B)財富管理業務包括AUM和AUC/A。

業務描述

我們的投資和財富管理業務包括兩個不同的業務，投資管理和財富管理。我們的投資公司獨立並通過我們的全球分銷網絡向全球機構和零售客户提供高度多樣化的投資策略組合。紐約梅隆銀行財富管理公司提供投資管理、託管、財富和財產規劃、私人銀行服務、投資服務和信息管理。有關我們投資和財富管理業務的更多信息，請參閲我們2020年度報告的第19頁和第20頁。

對財務結果的審查

與9月1日相比，AUM增長了13%。30,2020年，主要反映了更高的市值，淨流入和美元走弱的有利影響。

2021年第三季度，長期戰略淨流入為70億美元，受負債驅動型投資推動，部分被股票基金抵消。2021年第三季度，短期策略資金流入為70億美元。市場和監管趨勢導致對收費較低的資產管理產品和績效收費的需求增加。

總收入為10億美元，與2020年第三季度相比增長了12%，與2021年第二季度相比增長了3%。

投資管理收入為7.27億美元，與2020年第三季度相比增長了13%，與2021年第二季度相比增長了4%。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了更高的市值和股權收入、戰略股權投資收益、美元走弱的有利影響以及更高的績效費用，但部分被貨幣市場費用減免所抵消。與2021年第二季度相比的增長主要反映了市場的增長

紐約梅隆銀行20號

---

價值，較低的貨幣市場手續費減免和較高的績效費用。

財富管理收入為3.05億美元，與2020年第三季度相比增長了10%，與2021年第二季度相比增長了2%。這兩種增長主要反映了更高的市場價值。

2021年第三季度，投資和財富管理業務產生的收入包括38%來自非美國來源的收入，而2020年第三季度和2021年第二季度的這一比例分別為41%和38%。

6.91億美元的非利息支出比2020年第三季度增長了5%，比2021年第二季度增長了2%。這兩項增長主要反映了與收入相關的費用和對增長計劃的投資增加。與2020年第三季度相比，這一增長也反映了美國經濟疲軟的不利影響。

美元，部分被較低的分銷和服務費用所抵消。

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

總收入為30億美元，與2020年前9個月相比增長了12%。投資管理公司21億美元的收入增長了13%，主要反映了更高的市場價值、美元走弱的有利影響、更高的股票收入和種子資本收益，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。財富管理收入為8.97億美元，增長了9%，主要反映了更高的市場價值。

與2020年前9個月相比，21億美元的非利息支出增長了3%，主要反映了與收入相關的支出增加、對增長計劃的投資以及美元走弱的不利影響，但分銷和服務費用的下降部分抵消了這一影響。

其他細分市場

(單位：百萬)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
手續費收入			$	12		$	13		$	9		$	11		$	7		$	34		$	23		(a)
其他收入			23			9			(36)			(28)			13			(4)			65			(a)
總費用和其他收入			35			22			(27)			(17)			20			30			88
淨利息(費用)			(38)			(45)			(38)			(40)			(25)			(121)			(105)
總收入			(3)			(23)			(65)			(57)			(5)			(91)			(17)
信貸損失準備金			(3)			(5)			(8)			(8)			7			(16)			9
非利息支出			16			49			41			64			—			106			69
所得税前(虧損)			$	(16)		$	(67)		$	(98)		$	(113)		$	(12)		$	(181)		$	(95)
平均貸款和租賃			$	1,528		$	1,804		$	1,711		$	1,794		$	1,805		$	1,680		$	1,861

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

有關其他部分的更多信息，請參閲我們2020年度報告的第21頁。

對財務結果的審查

總收入包括公司財務和其他投資活動，包括在費用和其他收入以及淨利息支出之間產生抵消影響的對衝活動。

總收入比2020年第三季度增加200萬美元，增加2000萬美元

與2021年第二季度相比。與2021年第二季度相比，這一增長主要反映了投資和處置收益。

與2020年第三季度相比，非利息支出增加了1600萬美元，與2021年第二季度相比減少了3300萬美元。與2020年第三季度相比，這一增長主要反映了員工支出的增加。與2021年第二季度相比，這一下降主要反映了員工費用以及專業、法律和其他購買的服務的減少。

紐約梅隆銀行21號

---

年初至今的2021年與年初至今的2020年相比

與2020年前9個月相比，所得税前(虧損)增加了8600萬美元。總手續費和其他收入減少5800萬美元，主要反映了2021年第一季度記錄的可再生能源投資減值以及證券淨收益下降。與2020年前9個月相比，非利息支出增加了3700萬美元，主要反映了員工支出的增加。

關鍵會計估計

我們的重要會計政策在我們2020年年報的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計估計是與信貸損失準備、金融工具和衍生工具的公允價值、商譽和其他無形資產以及訴訟和監管或有事項有關的估計，如下所述。

關鍵會計估計			參考
信貸損失撥備			2020年年度報告，第24-26頁，以及“信貸損失撥備”。
金融工具和衍生工具的公允價值			2020年年度報告，第26-28頁。
商譽和其他無形資產			2020年年度報告，第28-29頁，2021年第二季度Form 10-Q，第23頁。
訴訟和監管意外情況			合併財務報表附註17中的“法律訴訟”。

綜合資產負債表審查

我們的主要風險管理目標之一是保持一個在整個市場週期中保持強勁的資產負債表，以滿足我們主要利益相關者的期望，包括我們的股東、客户、債權人和監管機構。

我們還尋求承擔總體流動性風險，包括日內流動性風險，這些風險保持在我們的風險偏好之內。我們資產負債表管理戰略的目標是保持一個資產負債表，其特點是強大的流動性和資產質量，隨時可以以有競爭力的利率獲得外部資金來源，以及強大的資本結構，支持我們的冒險活動，並足以吸收潛在的損失。在管理餘額方面

根據該表，在優化盈利能力的同時，適當考慮了保持充足流動性水平與遵守適用法規和監管預期的相互競爭的需求。

在9月1日2021年3月30日，總資產為4710億美元，而2020年12月31日為4700億美元。總資產的增長主要是由貸款和其他資產的增加推動的，但部分被美聯儲和其他央行的利息存款減少所抵消。截至9月1日，存款總額為3430億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為3420億美元。這一增長反映了無息存款(主要是美國辦事處)的增加，但部分被非美國和美國辦事處較低的有息存款所抵消。截至9月1日，有息存款總額佔總生息資產的比例為60%。2021年為30%，2020年12月31日為63%。

在9月1日2021年30日，可用資金總計1820億美元，其中包括銀行的現金和到期，美聯儲和其他央行的有息存款，銀行和出售的聯邦基金的有息存款，以及根據轉售協議購買的證券。相比之下，截至2020年12月31日，可用資金為1,960億美元。截至9月1日，可用資金總額佔總資產的比例為39%。30%、2021年和2020年12月31日的42%。有關我們可用資金的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至9月1日，證券為1,570億美元，佔總資產的33%。2021年30日，而截至2020年12月31日，這一數字為1,560億美元，佔總資產的33%。這一增長主要反映了對美國國庫券和機構商業抵押貸款支持證券(“MBS”)的投資，但部分被機構住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”)的減少和未實現的税前收益所抵消。有關我們證券組合的其他資料，請參閲綜合財務報表附註“證券”及附註3。

截至9月1日，貸款為640億美元，佔總資產的14%。2021年30日，而截至2020年12月31日，這一數字為560億美元，佔總資產的12%。這一增長主要是由保證金較高的貸款、透支和財富管理貸款以及抵押貸款敞口推動的，但部分被較低的金融機構敞口所抵消。有關我們貸款組合的更多信息，請參閲“貸款”和合並財務報表附註4。

紐約梅隆22號

---

截至9月1日，長期債務總額為250億美元。30億、2021年和2020年12月31日的260億美元。贖回和到期以及對衝長期債務公允價值的下降部分被髮行所抵消。有關長期債務的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至9月1日，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股東權益總額降至440億美元。從2020年12月31日的460億美元增加到2021年的30億美元。有關更多信息，請參閲“資本”。

國家風險敞口

下表列出了紐約梅隆銀行(BNY Mellon)按國家(不包括美國)列出的前10大風險敞口。截至9月1日

2021年至2030年，以及某些風險狀況較高的國家，並在內部風險管理的基礎上列報。作為我們內部國家風險管理流程的一部分，我們監控我們在這些國家和其他國家的風險敞口。

下面的國家風險敞口反映了本公司基於承擔責任的實體的居住國對交易對手或義務人立即違約的風險。如果存在信用風險緩解，則提供風險緩解的實體的居住國是風險國。證券風險國一般以證券發行人的住所為基礎。

9月1日的國家風險敞口。2021年3月30日			有息存款																											總曝光量
(單位：十億)			各國央行			銀行						放貸(a)						證券(b)						其他(c)
前十大國家/地區風險敞口：
英國(“UK”)			$	18.4		$	0.2					$	1.3					$	3.5					$	3.0					$	26.4
德國			19.0			0.7						0.8						4.5						0.4						25.4
加拿大			—			5.0						0.4						4.0						1.0						10.4
比利時			8.4			0.8						0.1						0.1						—						9.4
日本			6.6			0.3						—						0.4						0.1						7.4
荷蘭			4.2			0.1						0.2						1.9						0.1						6.5
盧森堡			1.4			0.1						0.6						0.1						2.7						4.9
愛爾蘭			0.8			0.2						0.4						0.2						2.3						3.9
中國			—			2.6						0.8						—						0.3						3.7
法國			—			0.5						0.1						2.7						0.2						3.5
前10個國家/地區的總風險敞口			$	58.8		$	10.5					$	4.7					$	17.4					$	10.1					$	101.5		(d)
選擇國家/地區風險敞口：
意大利			$	—		$	0.4					$	—					$	1.6					$	—					$	2.0
巴西			—			—						0.8						0.1						0.3						1.2
選定國家/地區的總風險敞口			$	—		$	0.4					$	0.8					$	1.7					$	0.3					$	3.2

(a)    貸款包括貸款、承兑匯票、簽發的信用證、扣除參與額和與貸款相關的承諾。

(b)    S證書既包括可供出售的投資組合，也包括持有至到期的投資組合。

(c)    其他風險敞口包括場外(“場外”)衍生工具和證券融資交易(扣除抵押品)。

(d)    前10個國家/地區的風險敞口約佔我們在美國以外的總風險敞口的75%。

近年來發生的事件導致人們越來越關注意大利和巴西。意大利的國家風險敞口主要包括投資級主權債務。巴西的國家風險敞口主要是向大型金融機構發放的短期貿易融資貸款。我們在巴西也有業務，提供投資服務和投資管理服務。

證券

在討論我們的證券組合時，我們包括了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合公允價值的減少。

紐約梅隆銀行23號

---

下表顯示了我們全部證券投資組合的分佈情況。

證券組合			2021年6月30日						3Q21 更改中 未實現 得(損)			9月2021年3月30日									公允價值佔攤銷的百分比 成本成本(a)			未實現 得(損)						浮動百分比 率 (b)						收視率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 較低			A1+/A2和SP-1
(百萬美元)			公平 價值									攤銷 成本 (a)			公平 價值																					AAA/ AA-			A+/ A-												不 額定
代理RMBS			$	53,944					$	(100)		$	52,223		$	52,913					101		%	$	690					13		%				100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			34,267						(31)			35,920			36,044						100			124						53						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(d)			14,209						(34)			13,968			14,045						101			77						15						77			5			17			1			—			—
代理商業MBS			11,678						(78)			12,309			12,549						102			240						24						100			—			—			—			—			—
超國家			8,157						(17)			7,985			8,004						100			19						56						100			—			—			—			—			—
外國擔保債券(e)			6,793						(12)			6,917			6,946						100			29						37						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			5,460						(8)			5,420			5,426						100			6						25						100			—			—			—			—			—
抵押貸款債券(CLO)			5,139						—			5,202			5,204						100			2						100						99			—			—			1			—			—
非機構商業性MBS			3,263						(23)			3,108			3,167						102			59						25						100			—			—			—			—			—
外國政府機構(f)			2,708						(6)			2,670			2,679						100			9						17						92			8			—			—			—			—
州和政區			2,621						(17)			2,665			2,659						100			(6)						—						87			10			—			—			2			1
非機構RMBS(g)			2,530						(7)			2,515			2,647						105			132						44						77			4			—			9			—			10
其他資產支持證券(“ABS”)			2,456						(5)			2,307			2,312						100			5						16						100			—			—			—			—			—
公司債券			2,347						(17)			2,395			2,377						99			(18)						—						15			67			18			—			—			—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—			—			100
總證券			$	155,573		(h)			$	(355)		$	155,605		$	156,973		(h)			101		%	$	1,368		(H)(I)			30		%				96		%	2		%	2		%	—		%	—		%	—		%

(A)攤銷成本反映了歷史減值，是扣除信貸損失撥備後的淨額。

(B)風險包括對衝的影響。

(C)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(D)風險敞口主要包括對德國、法國、意大利、英國、新加坡和西班牙的敞口。

(E)投資風險主要包括對加拿大、英國、澳大利亞、德國和挪威的敞口。

(F)投資主要包括對荷蘭、加拿大、法國、挪威和瑞典的敞口。

(G)資產包括包括在前格蘭特信託基金中的RMBS，截至2021年6月30日為4.16億美元，截至9月30日為3.87億美元。30,2021年。

(h)    包括截至2021年6月30日可供出售的衍生品對衝證券(包括終止的對衝)的未實現淨虧損9.27億美元和9月30日的7.42億美元。30,2021年。

(I)預算包括截至9月1日9.27億美元的未實現收益。302021年與可供出售的證券有關，扣除套期保值後的淨額，以及與持有至到期證券有關的4.41億美元。

截至9月1日，我們證券投資組合(包括相關對衝)的公允價值為1570億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為1563億美元。這一增長主要反映了對美國國債和機構商業MBS的投資，但部分被機構RMBS的減少和未實現的税前收益所抵消。

在9月1日2021年3月30日，證券投資組合的未實現淨收益(包括相關對衝的影響)為14億美元，而2020年12月31日為32億美元。未實現淨收益的減少，包括對衝的影響，主要是由較高的市場利率推動的。

截至9月1日，可供出售證券的公允價值總計1003億美元。2021年30日，扣除套期保值，佔證券投資組合的64%，扣除套期保值。截至9月1日，持有至到期證券的公允價值總計567億美元。30%，2021年，或證券投資組合的36%，扣除套期保值。

截至9月1日，我們可供出售證券投資組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值，計入累計的其他綜合收益為7.03億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為15億美元。未實現收益(扣除税收)的減少主要是由較高的市場利率推動的。

在9月1日2021年30日，我們投資組合中96%的證券評級為AAA/AA-，而2020年12月31日時這一比例為95%。

按證券類別劃分的税前證券淨收益(虧損)見合併財務報表附註3。見合併財務報表附註14，按公允價值分級分類的證券。

紐約梅隆銀行24號

---

下表列出了與證券組合相關的可攤銷購買溢價(扣除折價後的淨額)，以及與2009年證券組合重組相關的可增加折價。

證券淨溢價攤銷和折價遞增(a)
(百萬美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20
與證券有關的可攤銷購買溢價(扣除折扣後)：
期末餘額			$	2,120		$	2,067		$	2,195		$	2,283		$	2,050
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			4.5			4.4			4.3			3.9			3.8
攤銷			$	168		$	183		$	189		$	181		$	161
與先前證券組合重組相關的可增加折扣：
期末餘額			$	115		$	118		$	121		$	130		$	133
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			6.0			6.1			5.9			5.6			5.7
吸積			$	11		$	9		$	12		$	8		$	9

(A)購買溢價的攤銷會減少淨利息收入，而折扣的增加則會增加淨利息收入。兩者都是在水平收益率的基礎上記錄的。

貸款 

總曝險-綜合			9月2021年3月30日												2020年12月31日
(單位：十億)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
非保證金貸款：
金融機構			$	9.4		$	32.1		$	41.5					$	11.2		$	32.8		$	44.0
商業廣告			1.7			11.9			13.6						1.4			12.7			14.1
機構小計			11.1			44.0			55.1						12.6			45.5			58.1
理財貸款和抵押貸款			18.0			1.3			19.3						16.4			1.1			17.5
商業地產			6.4			3.6			10.0						6.1			3.2			9.3
租賃融資			0.8			—			0.8						1.0			—			1.0
其他住宅按揭			0.3			—			0.3						0.4			—			0.4
透支			4.6			—			4.6						2.7			—			2.7
其他			2.3			—			2.3						1.9			—			1.9
非保證金貸款小計			43.5			48.9			92.4						41.1			49.8			90.9
保證金貸款			20.8			0.1			20.9						15.4			0.1			15.5
總計			$	64.3		$	49.0		$	113.3					$	56.5		$	49.9		$	106.4

在9月1日2021年3月30日，與2020年12月31日相比，與貸款相關的總敞口為1,133億美元，增長了6%，主要反映了保證金貸款、透支以及財富管理和抵押貸款敞口的增加，但部分被金融機構敞口的降低所抵消。

我們的金融機構和商業投資組合構成了我們最大的集中風險。截至9月1日，這些投資組合佔我們總敞口的49%。2021年為30%，2020年12月31日為55%。此外，我們的透支大多與金融機構有關。

紐約梅隆銀行25

---

金融機構

金融機構投資組合如下所示。

金融機構 投資組合風險敞口 (數十億美元)			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 等級			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
證券業			$	2.0		$	18.8		$	20.8		97		%	99		%				$	2.3		$	21.6		$	23.9
資產管理公司			1.5			7.4			8.9			98			77						1.4			6.4			7.8
銀行			4.9			1.7			6.6			86			88						6.7			1.1			7.8
保險			0.3			3.0			3.3			100			17						0.1			2.8			2.9
政府			0.1			0.1			0.2			100			—						0.1			0.2			0.3
其他			0.6			1.1			1.7			97			58						0.6			0.7			1.3
總計			$	9.4		$	32.1		$	41.5		96		%	84		%				$	11.2		$	32.8		$	44.0

截至9月1日，金融機構投資組合敞口為415億美元。2021年30日，與2020年12月31日相比下降了6%，主要反映出對證券業和銀行投資組合的敞口降低，但對資產管理公司、保險和其他投資組合的敞口增加，部分抵消了這一影響。

金融機構的風險敞口是高質量的，96%的風險敞口符合我們在9月9日的內部信用評級分類的投資級相當標準。30,2021年。每個客户都會被分配一個內部信用評級，該內部信用評級會根據多個維度映射到等效的外部評級機構級別，這些維度會不斷進行評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。對於非美國交易對手的評級，我們的內部信用評級通常上限為相當於交易對手所在國主權評級的評級，而不考慮分配給交易對手或基礎抵押品的內部信用評級。

對金融機構的敞口一般是短期的，84%的敞口在一年內到期。在9月1日2021年30日，56%的金融機構敞口在90天內到期，而2020年12月31日時這一比例為18%。

有擔保的日內信貸安排約佔金融機構投資組合風險敞口的40%，每年都會進行審查和重新批准。

此外，68%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。

在9月1日2021年30日，為交易商提供的與其三方回購活動相關的有擔保日內信貸總額為177億美元，幷包括在證券業投資組合中。交易商以市值超過未償還信貸金額的高質量流動抵押品來擔保未償還的日內信貸。

資產管理公司的投資組合敞口是高質量的，截至9月1日，98%的敞口符合我們的投資級等值評級標準。30,2021年。這些敞口通常是短期流動性工具，其中大部分是受監管的共同基金。

我們的銀行風險敞口主要與我們的全球貿易融資有關。這些風險敞口本質上是短期的，88%的風險敞口將在不到一年的時間內到期。截至9月1日，我們銀行敞口的投資級百分比為86%。2021年為30%，2020年12月31日為85%。我們的非投資級敞口主要是在巴西的貿易融資貸款。

紐約梅隆銀行26號

---

商業廣告

商業投資組合如下所示。

商業投資組合風險敞口			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
(數十億美元)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 等級			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
製造業			$	0.5		$	4.0		$	4.5		96		%	17		%				$	0.5		$	4.1		$	4.6
能源和公用事業			0.3			3.9			4.2			88			3						0.3			3.9			4.2
服務和其他			0.8			3.2			4.0			94			33						0.6			3.8			4.4
媒體和電信			0.1			0.8			0.9			93			8						—			0.9			0.9
總計			$	1.7		$	11.9		$	13.6		93		%	17		%				$	1.4		$	12.7		$	14.1

截至9月1日，商業投資組合敞口為136億美元。2021年30日，比2020年12月31日下降4%，主要原因是對服務和其他投資組合的敞口較低。

截至9月1日，我們對石油和天然氣行業的直接敞口總額為5.63億美元。30,2021年，其中大部分反映在上表中的能源和公用事業投資組合中。這一敞口是對勘探和生產、煉油和綜合公司的敞口，截至9月1日為58%的投資級。2021年為30%，2020年12月31日為66%。

我們的信貸策略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。下表彙總了金融機構和商業投資組合中投資級風險敞口的百分比。

投資級投資組合的百分比
			截至的季度
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
金融機構			96		%	96		%	96		%	95		%	95		%
商業廣告			93		%	93		%	92		%	92		%	93		%

理財貸款和抵押貸款

截至9月1日，我們的財富管理敞口為193億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為175億美元。財富管理貸款和抵押貸款主要包括向高淨值個人發放的貸款，這些貸款由有價證券和/或住宅物業擔保。理財抵押貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，最初的加權平均貸款與價值比率(Loan-to-Value Ratio)為62%。截至9月1日，逾期抵押貸款不到1%。30,2021年。

在9月1日2021年30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中度組成：加利福尼亞州-22%；紐約-16%；佛羅裏達州-9%；馬薩諸塞州-9%；其他-44%。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)27

---

商業地產

按資產類別劃分的商業房地產投資組合的構成，包括擔保百分比，如下所示。

按資產類別劃分的商業地產投資組合構成			9月2021年3月30日									2020年12月31日
			總計 曝露			百分比 安穩(a)						總計 曝露			百分比 安穩(a)
(單位：十億)
住宅			$	3.5		82		%				$	3.3		86		%
辦公室			2.6			76						2.8			75
零售			0.8			57						1.0			52
混合用途			0.7			24						0.7			22
酒店			0.5			20						0.6			20
醫療保健			0.4			27						0.4			25
其他(b)			1.5			7						0.5			23
總商業地產			$	10.0		58		%				$	9.3		64		%

(A)風險是指房地產在每個資產類別中所擔保的風險敞口的百分比。

(B)基金包括房地產相關私募股權基金的認購額度，並以基金投資者的資本承諾和基金的資本募集權利為擔保。

截至9月1日，我們的商業房地產敞口總額為100億美元。30億、2021年和2020年12月31日的93億美元。我們的創收商業地產設施主要面向經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。我們的客户羣包括經驗豐富的開發商和房地產資產的長期持有者。貸款是根據現有的或預計的現金流批准的，並有評估和對當地市場狀況的瞭解作為支持。開發貸款的結構是適度槓桿的，在許多情況下，涉及對開發商的一定程度的追索權。

在9月1日2021年3月30日，無擔保投資組合由房地產投資信託基金(“REITs”)和房地產運營公司組成，這兩家公司都主要是投資級的。

在9月1日2021年3月30日，我們的商業房地產投資組合包括以下集中度：紐約地鐵-33%；房地產投資信託基金(REITs)和房地產運營公司-42%；以及其他-25%。

租賃融資

截至9月1日，租賃融資組合敞口總計8億美元。30、2021年和2020年12月31日的10億美元。在9月1日2021年3月30日，大約98%的租賃敞口是投資級或相當於投資級的，包括由多元化資產支持的敞口，主要是房地產和大型運輸設備。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分

與飛機和貨運相關的軌道車輛有關。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在德國和美國。

其他住宅按揭

其他住宅抵押貸款組合主要由1-4個家庭住宅抵押貸款組成，截至9月1日總額為3.17億美元。30億美元、2021年和2020年12月31日的3.89億美元。包括在9月1日的此投資組合中。302021年是在2005年、2006年和2007年第一季度購買的5400萬美元抵押貸款。

透支

透支主要涉及託管和證券清算客户，一般在兩個工作日內償還。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

截至9月1日，保證金貸款敞口為209億美元。30億、2021年和2020年12月31日的155億美元以有價證券為抵押。借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。保證金貸款包括截至9月1日的71億美元。30億、2021年和2020年12月31日的46億美元與一項向經紀自營商提供完全抵押貸款的定期貸款計劃有關。

紐約梅隆銀行28號

---

信貸損失撥備

我們的信貸策略是專注於投資級客户，他們是我們非信貸服務的活躍用户。我們對客户信用風險的主要風險敞口包括有資金的貸款、無資金的貸款合同承諾、備用信用證以及與我們的託管和證券清算業務相關的透支。

下表詳細説明瞭我們信用損失撥備的變化。

信貸損失撥備活動			9月2021年3月30日			2021年6月30日						2020年12月31日			9月30、2020
(百萬美元)
信貸損失準備期初餘額			$	335		$	419					$	486		$	475
信貸損失準備金			(45)			(86)						15			9
淨回收(沖銷)：
貸款：
其他住宅按揭			1			—						—			1
金融機構			—			2						—			—
理財貸款和抵押貸款			—			—						—			—
其他金融工具			—			—						—			1
淨回收			1			2						—			2
信貸損失準備期末餘額			$	291		$	335					$	501		$	486
貸款損失撥備			$	233		$	269					$	358		$	325
與貸款有關的承擔的免税額			40			50						121			135
金融工具撥備 (a)			18			16						22			26
信貸損失撥備總額			$	291		$	335					$	501		$	486
非保證金貸款			$	43,507		$	43,624					$	41,053		$	41,993
保證金貸款			20,821			19,923						15,416			13,498
貸款總額			$	64,328		$	63,547					$	56,469		$	55,491
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比			0.36		%	0.42		%				0.63		%	0.59		%
貸款損失撥備佔非保證金貸款的百分比			0.54			0.62						0.87			0.77
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔貸款總額的百分比			0.42			0.50						0.85			0.83
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔非保證金貸款的百分比			0.63			0.73						1.17			1.10

(A)應收賬款包括根據轉售協議出售和購買的聯邦基金和證券的信貸損失撥備、可供出售的證券、持有至到期的證券、應收賬款、銀行現金和到期款項以及銀行的計息存款。

信貸損失撥備在2021年第三季度產生了4500萬美元的收益，這主要是由於宏觀經濟預測的改善。

截至9月1日，我們的資產負債表上有208億美元的擔保保證金貸款。2021年為30億美元，而2020年12月31日為154億美元。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。因此，我們認為貸款損失撥備和與貸款有關的承擔撥備佔非保證金貸款的百分比是衡量儲備充足程度的一個更合適的指標。

貸款損失撥備和貸款相關承諾撥備代表管理層對我們信貸組合中終身預期損失的估計。這一評估過程受到許多評估和判斷的影響。如果實際結果與預測或管理層的判斷不同，信貸損失撥備可能會高於或低於未來的沖銷。

根據“關鍵會計估計”中討論的信貸損失撥備評估，我們在2020年年報中已將貸款撥備和貸款相關承諾撥備分配如下。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)29

---

貸款損失和與貸款有關的承擔撥備
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日			9月30、2020
商業地產			82		%	90		%	89		%	84		%
其他			6			—			—			—
商業廣告			4			3			3			6
金融機構			3			2			2			2
其他住宅按揭			2			3			3			4
財富管理(a)			2			1			2			3
租賃融資			1			1			1			1
總計			100		%	100		%	100		%	100		%

(一)保證金包括財富管理抵押貸款的信貸損失撥備。

信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

我們的信貸損失撥備對許多因素很敏感，最明顯的是對每個借款人的信用評級，以及宏觀經濟預測假設，這些假設包含在我們對貸款組合預期壽命內的信貸損失的估計中。因此，隨着宏觀經濟環境和相關預測的變化，信貸損失撥備可能會發生實質性變化。以下敏感性分析並不代表管理層對我們的投資組合或經濟環境惡化的預期，而是作為評估信貸損失撥備對關鍵投入變化的敏感性的假設情景。如果每個信用評級提高一個等級，量化津貼將減少6700萬美元，如果每個信用評級降低一個等級，定量津貼將增加1.25億美元。我們基於多情景的宏觀經濟預測用於確定9月1日。2021年30日，信貸損失撥備由三種情況組成。基線情景反映了GDP温和持平的增長和失業復甦，以及2022年年中之前穩定的商業房地產價格，這些價格在2022年下半年開始增加。上行情景反映了GDP增長和失業復甦的速度加快，以及商業房地產價格比基線更高。下行情景考慮的是2021年全年GDP負增長，2022年之前失業率上升，商業房地產價格低於基線。與2021年第一季度和第二季度一致，我們將最大的權重放在了基線情景上，

剩餘的權重導致對下行情景的權重略高於對上行情景的權重。從敏感性的角度來看，9月1日。2021年30日，如果我們對下行情景應用100%權重，信貸損失的定量撥備將高出約1.1億美元。

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			9月2021年3月30日						2020年12月31日
(百萬美元)
不良貸款：
其他住宅按揭			$	40					$	57
理財貸款和抵押貸款			26						30
商業地產			25						1
其他			16						—
不良貸款總額			107						88
擁有的其他資產			1						1
不良資產總額			$	108					$	89
不良資產比率			0.17		%				0.16		%
不良資產比率，不包括保證金貸款			0.25						0.22
貸款損失/不良貸款撥備			217.8						406.8
貸款損失/不良資產準備			215.7						402.2
信貸損失/不良貸款撥備總額			255.1						544.3
信貸損失/不良資產準備總額			252.8						538.2

與2020年12月31日相比，不良資產增加了1900萬美元，反映出商業房地產貸款和其他貸款的增加，但部分被其他住宅抵押貸款和財富管理貸款和抵押貸款的下降所抵消。

失去利息

如果期末不良貸款在整個時期都表現良好，2021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度的利息收入將增加100萬美元，2021年前九個月增加300萬美元，2020年前九個月增加400萬美元。

貸款修改

由於冠狀病毒的流行，已經提供了兩種形式的救濟，用於將貸款歸類為問題債務重組(TDR)：冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法

30紐約梅隆銀行

---

(“CARE法案”)，2021年“綜合撥款法案”和“機構間指導意見”延長了該法案的相關規定。有關本指南的更多詳細信息，請參閲我們2020年度報告的合併財務報表附註1。金融機構可能會根據CARE法案或機構間指導對符合條件的貸款修改進行説明，我們已選擇在適用的情況下，向借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們在2021年第三季度修改了2300萬美元的貸款，在2020年第三季度修改了1.06億美元，在2021年第二季度修改了300萬美元。幾乎所有的修改都是短期貸款支付預付款或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還在2020年第三季度修改了5600萬美元的貸款，其中大部分是商業房地產貸款，提供了長期貸款支付修改和延長期限。我們沒有確認任何修改為TDR。2021年第三季度和2021年第二季度沒有長期貸款修改。在9月1日2021年30日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未償還本金餘額為9400萬美元。

存款

截至9月1日，總存款為3431億美元。2021年30日，與2020年12月31日的3415億美元相比，有所增加。這一增長主要反映了無息存款(主要是美國辦事處)的增加，但部分被非美國辦事處和美國辦事處的有息存款減少所抵消。

截至9月1日，無息存款為1005億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為838億美元。截至9月1日，有息存款為2426億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為2577億美元。

短期借款

我們的資金來源主要是存款，其次是其他短期借款和長期債務。短期借款由聯邦政府

根據回購協議買入和賣出的基金、應付給客户和經紀自營商的款項、商業票據和其他借入的資金。某些短期借款，例如根據回購協議出售的證券，需要交付證券作為抵押品。

有關根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的信息如下所示。

購買的聯邦基金和出售的證券 回購協議
			截至的季度
(百萬美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末餘額			$	13,712		$	14,071		$	17,248
日均餘額(a)			$	13,415		$	13,773		$	16,850
本季度加權平均利率(a)			0.08		%	(0.17)		%	0.13		%
期末餘額(b)			$	11,973		$	12,425		$	15,907
期末加權平均匯率(b)			0.15		%	(0.25)		%	0.16		%

(A)這包括根據可執行的淨額結算協議進行抵消的平均影響，2021年第三季度為474.11億美元，2021年第二季度為411.73億美元，2020年第三季度為428.62億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，加權平均利率將在2021年第三季度為0.02%，2021年第二季度為(0.04%)，2020年第三季度為0.04%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際支付的利率。

(B)這包括根據可執行的淨額結算協議抵消的影響，截至9月1日為491.95億美元。2021年6月30日，411.22億美元，9月30日546.29億美元。30,2020年。

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的波動反映了隔夜借款機會的變化。與9月1日相比，加權平均利率有所下降。30、2020 主要反映利率下降和與固定收益結算公司(“FICC”)的回購協議活動，我們在FICC記錄利息支出總額，但期末餘額和平均餘額反映可強制執行的淨額結算協議下抵銷的影響。這項活動主要涉及政府證券、抵押轉售和回購協議，這些協議是與新加入FICC並與FICC結算的客户簽署的。

紐約梅隆銀行31

---

以下是與支付給客户和經紀自營商的應付款有關的信息。

應付款給客户和經紀自營商
			截至的季度
(百萬美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末餘額			$	26,002		$	23,704		$	24,188
日均餘額(a)			$	23,923		$	23,760		$	23,847
本季度加權平均利率(a)			(0.01)		%	(0.01)		%	(0.01)		%
期末餘額			$	26,002		$	23,704		$	23,514
期末加權平均匯率			(0.01)		%	(0.01)		%	(0.01)		%

(a)    加權平均利率是根據並應用於客户和經紀自營商的平均計息應付款，2021年第三季度為166.48億美元，2021年第二季度為168.11億美元，2020年第三季度為185.01億美元。

對客户和經紀交易商的應付款項代表等待再投資的資金和按需支付的賣空收益。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

以下是與商業票據有關的信息。

商業票據			截至的季度
(百萬美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末餘額			$	—		$	—		$	5,000
日均餘額			$	11		$	—		$	2,274
本季度加權平均利率			0.07		%	—		%	0.09		%
期末餘額			$	—		$	—		$	671
期末加權平均匯率			—		%	—		%	0.09		%

紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)有權發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回，或須自願提前償還。與9月1日相比，商業票據的減少。30、2020年主要反映存款水平持續高企。

與其他借入資金有關的信息如下。

其他借款資金			截至的季度
(百萬美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
本季度最高月末餘額			$	876		$	451		$	948
日均餘額			$	383		$	298		$	873
本季度加權平均利率			2.53		%	2.21		%	1.40		%
期末餘額			$	767		$	451		$	420
期末加權平均匯率			1.80		%	2.51		%	1.66		%

其他借款資金主要包括我們投資服務業務中的子託管賬户餘額透支、融資租賃負債以及潘興子公司在信用額度下的借款。波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)根據貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃從波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)借入的資金也包括在9月1日的其他借款基金中。30,2020年。透支通常與結算的時間差異有關。與9月1日相比，其他借款資金的增加。2020年30日和2021年6月30日主要反映了我們投資服務業務中子託管賬户餘額的透支增加，以及我們潘興子公司在信用額度下的借款。與9月1日相比，這一數字有所增加。2020年30日，根據MMLF計劃，波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)的借款減少部分抵消了這一影響。

流動資金和股息

紐約梅隆銀行將流動性定義為母公司及其子公司迅速有效地獲得資金或將資產轉換為現金的能力，或者以合理的成本展期或發行新債務的能力，特別是在市場壓力時期，並以合理的成本履行其短期(最多一年)債務的能力。融資流動性風險是指紐約梅隆銀行無法在不對日常運營或我們的財務狀況產生不利影響的情況下，以合理成本滿足預期和意外現金流和抵押品需求的現金和抵押品義務的風險。資金流動性風險可能來自資金錯配、無法將資產轉換為現金的市場約束、無法持有或籌集現金、隔夜存款較低、存款流失或或有流動性事件。

紐約梅隆銀行32號

---

經濟狀況的變化或面臨的信貸、市場、運營、法律和聲譽風險也會影響紐約梅隆銀行的流動性風險狀況，並在我們的流動性風險框架中予以考慮。有關更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“風險管理-流動性風險”。

母公司的政策是在每個季度末獲得足夠的未支配現金和現金等價物，以支付到期日和其他預計的債務贖回、淨利息支付和隨後18個月的淨税款支付，並提供足夠的抵押品來滿足受“聯邦儲備法”第23A條約束的交易。截至9月1日2021年30日，家長遵守了這項政策。

我們監測和控制重要法人實體、分支機構、貨幣和業務線內部和之間的流動性敞口和資金需求。

除其他因素外，考慮到對實體間流動資金轉移的任何適用限制。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還管理着潛在的日內流動性風險。我們根據現有和預期的日內流動性資源(如現金餘額、日內剩餘信貸能力、日內應急資金和可用抵押品)監控和管理日內流動性，以使紐約梅隆銀行能夠在正常和合理嚴峻的壓力條件下履行日內義務。

我們將內部流動性管理的可用資金定義為現金和銀行到期、美聯儲和其他央行的有息存款、銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。下表列出了我們在期末和平均基礎上的可用資金總額。

可用資金			9月2021年3月30日			2020年12月31日			平均值
(百萬美元)									3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
現金和銀行到期款項			$	6,752		$	6,252		$	5,990		$	5,938		$	4,332		$	5,884		$	4,343
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			126,959			141,775			108,110			114,564			90,670			116,136			88,442
銀行的有息存款			20,057			17,300			20,465			22,465			19,202			21,411			19,126
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			28,497			30,907			29,304			27,857			30,342			28,783			31,567
可用資金總額			$	182,265		$	196,234		$	163,869		$	170,824		$	144,546		$	172,214		$	143,478
可用資金總額佔總資產的百分比			39		%	42		%	37		%	38		%	35		%	38		%	35		%

截至9月1日，可用資金總額為1823億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為1962億美元。減少的主要原因是在美聯儲和其他央行的計息存款減少，以及根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券減少，但部分被銀行的計息存款增加所抵消。

2021年前九個月，聯邦基金購買和根據回購協議出售的證券、交易負債、其他借款基金和商業票據等平均非核心資金來源為169億美元，2020年前九個月為197億美元。這一下降反映出根據回購協議購買的商業票據、其他借入的基金和聯邦基金以及出售的證券減少，但部分被更高的交易負債所抵消。

2021年前9個月，外國平均存款(主要來自我們位於歐洲的投資服務業務)為1129億美元，而2020年前9個月為1050億美元。2021年前9個月平均有息國內存款為1,264億美元，2020年前9個月為1,016億美元。這一增長主要反映了客户的活動。

2021年前9個月，客户和經紀自營商的平均應付賬款為170億美元，2020年前9個月為179億美元。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

2021年前九個月的平均長期債務為257億美元，2020年前九個月的平均長期債務為273億美元。

紐約梅隆銀行33

---

2021年前9個月的平均無息存款從2020年前9個月的669億美元增加到849億美元，主要反映了客户活動。

如果我們的投資服務業務大幅減少，我們獲得存款的機會將會減少。有關可能影響我們存款餘額的其他因素，請參閲“資產/負債管理”。

流動資金來源

母公司的主要流動資金來源是進入債務和股票市場、從子公司分紅，以及在一切照常的情況下通過與我們的中間控股公司(“IHC”)的承諾信貸安排向母公司提供的手頭現金和其他現金。

我們能否以有利的條件進入資本市場，或根本不能進入資本市場，在一定程度上取決於我們的信用評級，如下所示：

9月1日的信用評級。2021年3月30日

穆迪(Moody‘s)

標普(S&P)

惠譽

DBRS

家長：

長期優先債

A1

A

AA-

AA型

次級債

A2

A-

A

AA(低)

優先股

Baa1

BBB

BBB+

A

Outlook-父級

穩定

穩定

穩定

穩定

紐約梅隆銀行：

長期優先債

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次級債

天然橡膠

A

天然橡膠

天然橡膠

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商業票據

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

北卡羅來納州紐約梅隆(BNY Mellon，N.A.)

長期優先債

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-銀行

穩定

穩定

穩定

穩定

(A)A+代表高級債務發行人違約評級。

NR-未評級。

截至9月1日，長期債務總額為250億美元。30、2021年和2020年12月31日的260億美元。43億美元的贖回和到期日，以及對衝長期債務公允價值的下降，部分被37億美元的發行所抵消。母公司沒有在2021年剩餘時間到期的長期債務。

2021年10月，母公司發行了7億美元於2024年到期的固息優先票據，年利率為0.85%；4億美元於2024年到期的浮息優先票據，年利率為複合擔保隔夜融資利率(SOFR)加20個基點；以及4億美元於2029年到期的固息優先票據，年利率為1.90%。

紐約梅隆銀行可能會發行紙幣和存單。在9月1日2021年30日和2020年12月31日，30美元

有一百萬張鈔票未付。截至9月1日，沒有未償還的CD。截至2020年12月31日，30,2021年和1億美元未償還。

紐約梅隆銀行還發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或自願提前還款。截至9月1日，沒有未償還的商業票據。2021年30日和2020年12月31日。2021年前9個月的平均未償還商業票據為400萬美元，2020年前9個月的平均未償還商業票據為14億美元。

在9月1日之後。30,2021年，我們的美國銀行子公司可以向母公司宣佈大約15億美元的股息，而不需要監管豁免。此外，在9月1日，30,2021年，

34紐約梅隆銀行

---

母公司的非銀行子公司擁有約39億美元的流動資產。對我們從子公司獲得資金的限制在我們2020年年報的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息、股票回購和其他資本分配的支付”和綜合財務報表附註19中有更詳細的討論。

潘興有限責任公司有未承諾的信貸額度，用於流動性目的，由母公司擔保。潘興有限責任公司有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計3.5億美元。2021年第三季度，這些額度下的平均借款為400萬美元。潘興有限公司是紐約梅隆銀行在英國的間接子公司，擁有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計2.66億美元。2021年第三季度，這些項目下的平均借款總額為3000萬美元。

雙槓杆率是我們對子公司的股權投資除以我們合併的母公司股本的比率，其中包括我們的非累積永久優先股。簡而言之，雙槓杆率衡量的是子公司股權由母公司債務融資的程度。隨着雙重槓桿率的提高，這可能反映出為了支付利息和債務到期日，對公司現金流的更大需求。紐約梅隆銀行的雙槓杆率是在一個範圍內進行管理的，考慮到其主要子公司持有的高水平未擔保可用流動資產(如中央銀行存款和政府證券)、公司基於現金產生費用的商業模式(2021年第三季度手續費收入佔總收入的81%)以及我們銀行子公司的股息能力。截至9月1日，我們的雙倍槓桿率為117.7%。2021年12月31日為30%，2021年為114.3%，均在管理層設定的目標範圍內。

資金的用途

母公司資金的主要用途是回購普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收購以及對子公司的額外投資。

2021年8月，向普通股股東支付了每股0.34美元的季度股息。2021年第三季度，我們的普通股股息支付率為33%。

2021年第三季度，我們以每股52.55美元的平均價格回購了3810萬股普通股，總成本為20億美元。

流動性覆蓋率(“LCR”)

美國監管機構已經制定了一項LCR，要求包括紐約梅隆銀行在內的某些銀行組織在30天的時間範圍內保持最低數量的無擔保優質流動資產(HQLA)，足以承受假設的標準化嚴重流動性壓力情景下的現金淨流出。

下表顯示了紐約梅隆銀行在9月1日的合併HQLA。302021年，以及2021年第三季度的平均HQLA和平均LCR。

合併HQLA和LCR			9月2021年3月30日
(數十億美元)
證券(a)			$	121
現金(b)			127
整合的HQLA總數(c)			$	248
合併HQLA總數-平均值(c)			$	229
平均LCR			111		%

(A)債券主要包括美國政府支持的企業的證券、美國財政部、主權證券、美國機構和投資級公司債券。

(B)債務主要包括存放在各國央行的現金。

(C)在調整前提交的綜合HQLA。在減記和流動性受困的影響後，截至9月1日，合併後的HQLA總額為1,740億美元。302021年，2021年第三季度平均為1560億美元。

紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司在整個2021年第三季度都至少100%符合美國LCR要求。

現金流量表

以下彙總了綜合現金流量表上反映的活動。雖然這些信息可能有助於突出某些宏觀趨勢和業務戰略，但在分析我們淨收益和淨資產的變化時，現金流分析可能沒有那麼重要。我們認為，除了傳統的現金流分析之外，

紐約梅隆銀行35

---

本文中有關流動性和股息以及資產/負債管理的討論可能會為評估我們的流動性狀況和相關活動提供更有用的背景。

在截至9月1日的9個月裏，用於經營活動的淨現金為2.91億美元。2021年3月30日，相比之下，截至9月30日的9個月，運營提供的淨現金為59億美元。30,2020年。在截至9月1日的9個月裏，302021年用於運營的現金流主要來自交易資產和負債的變化，部分被收益所抵消。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，運營提供的現金流主要來自收益以及交易資產和負債的變化。

在截至9月1日的9個月裏，用於投資活動的淨現金為2.59億美元。2021年3月30日，而截至9月30日的9個月為443億美元。30,2020年。在截至9月1日的9個月裏，30,2021年，用於投資活動的淨現金主要反映貸款和證券的淨變化，抵銷

美國聯邦儲備委員會和其他中央銀行的有息存款的變化。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，用於投資活動的淨現金主要反映證券的淨變化以及美聯儲和其他央行的有息存款的變化。

在截至9月9日的9個月裏，融資活動提供的淨現金為22億美元。2021年3月30日，而截至9月30日的9個月為381億美元。30,2020年。在截至9月1日的9個月裏，2021年3月30日，融資活動提供的淨現金主要反映存款的變化、長期債務的發行以及對客户和經紀自營商的應付款項的變化，但部分被長期債務的償還和普通股回購所抵消。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，融資活動提供的淨現金反映了存款、向客户和經紀自營商支付的款項以及根據回購協議購買和出售的證券的變化，但部分被商業票據的變化所抵消。

資本

資本數據			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)
平均普通股權益與平均資產之比			8.9		%	8.9		%	9.3		%
在期末：
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			9.3		%	9.7		%	9.8		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			8.3		%	8.7		%	8.8		%
紐約梅隆銀行股東權益總額			$	43,601		$	45,281		$	45,801
紐約梅隆銀行普通股股東權益總額			$	39,060		$	40,740		$	41,260
紐約梅隆銀行有形普通股股東權益-非GAAP(a)			$	20,545		$	22,127		$	22,563
普通股每股賬面價值			$	47.30		$	47.20		$	46.53
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)			$	24.88		$	25.64		$	25.44
每股普通股收盤價			$	51.84		$	51.23		$	42.44
市值			$	42,811		$	44,220		$	37,634
已發行普通股			825,821			863,174			886,764
每股普通股現金股息			$	0.34		$	0.31		$	0.31
普通股派息率			33		%	27		%	39		%
普通股股息率			2.6		%	2.4		%	2.9		%

(A)關於GAAP與非GAAP的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務措施的解釋”。

36紐約梅隆銀行

---

截至9月1日，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股東權益總額降至436億美元。2021年為30億美元，而2020年12月31日為458億美元。這一減少主要反映了普通股回購、股息支付和可供出售證券的未實現虧損，但部分被收益所抵消。

截至9月1日，我們可供出售證券投資組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值，計入累計的其他綜合收益為7.03億美元。2021年3月30日，而2020年12月31日為15億美元。未實現收益(扣除税收)的減少主要是由較高的市場利率推動的。

2021年前9個月，我們回購了6770萬股普通股，平均價格為每股49.03美元，回購金額總計33億美元。

2020年12月，美聯儲公佈了2020年第二輪CCAR壓力測試結果，並將適用於包括我們在內的參與CCAR BHC的普通股分紅和公開市場普通股回購的限制延長至2021年第一季度，並進行了一定的修改。2021年3月，美聯儲將這些限制延長至2021年第二季度。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)對股息和股票回購的臨時限制在2021年6月30日之後結束。在這些臨時限制取消後，紐約梅隆銀行繼續受到壓力資本緩衝(“SCB”)框架的約束，如果紐約梅隆銀行的基於風險的資本比率下降到緩衝區，該框架將在增量的基礎上對資本分配施加限制。

2021年6月，美聯儲公佈了2021年壓力測試結果。我們的董事會隨後批准了高達6.0美元的回購

從2021年第三季度開始到2022年第四季度的六個季度內，普通股增加了10億股。這項新的股份回購計劃取代了所有先前授權的股份回購計劃。

資本充足率

監管機構根據既定的定量衡量標準，為BHC和銀行(包括紐約梅隆銀行和我們的銀行子公司)設定一定的資本金水平。母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我們的美國銀行子公司和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)必須符合“資本充足”的條件。截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和我們的美國銀行子公司都“資本充足”。未能達到監管標準，包括“資本充足”狀態或更廣泛的資本充足率規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的財務狀況產生不利影響。請參閲“紐約梅隆銀行受監管的實體和輔助監管要求”和“風險因素-操作風險-未能滿足監管標準，包括”資本良好“和”管理良好“狀態或資本充足率和流動性規則，這些問題的討論可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響，這兩項都在我們的2020年度報告中。

美國銀行機構的資本金規定是以巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)採用的框架為基礎的，該框架不時進行修訂。有關這些資本要求的更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“監督和監管”。

紐約梅隆銀行37

---

下表顯示了我們的綜合和最大的銀行子公司監管資本比率。

綜合和最大銀行子公司監管資本比率			9月2021年3月30日																		2021年6月30日						2020年12月31日
			資本充足						最低要求						資本 比率						資本 比率						資本 比率
												(a)
綜合監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				11.8		%				12.7		%				13.1		%
一級資本充足率			6		%				10						14.5						15.3						15.8
總資本比率			10						12						15.2						16.0						16.7
標準化方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				11.7		%				12.6		%				13.4		%
一級資本充足率			6		%				10						14.4						15.2						16.1
總資本比率			10						12						15.3						16.2						17.1
第1級槓桿率			不適用			(c)			4						5.7						6.0						6.3
單反(D)(E)			不適用			(c)			5						7.0						7.5						8.6
紐約梅隆銀行監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				16.5		%				16.7		%				17.1		%
一級資本充足率			8						8.5						16.5						16.7						17.1
總資本比率			10						10.5						16.5						16.8						17.3
第1級槓桿率			5						4						6.1						6.1						6.4
單反(d)			6						3						7.8						8.0						8.5

(A)提高9月1日的最低要求。30、2021年包括最低閾值加上當前適用的緩衝區。美國全球系統重要性銀行(“G-SIB”)1.5%的附加費可能會有變化。逆週期資本緩衝目前設為0%。壓力資本緩衝(“SCB”)要求為2.5%，等於標準化方法資本比率的監管最低要求。

(B)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。一級槓桿率基於一級資本和季度平均總資產。

(C)擔心美聯儲的規定沒有為這些措施設定資本充足的門檻。

(D)補充説，SLR是基於一級資本和總槓桿敞口，其中包括某些表外敞口。

(E)調整2020年12月31日的綜合SLR反映了美國國債暫時被排除在總槓桿敞口之外，這使我們的綜合SLR增加了72個基點。臨時排除從2021年4月1日起停止適用。

在標準化方法下，我們的CET1比率在9月1日為11.7%。30%、2021年和2020年12月31日的13.1%。這一下降主要是由於普通股回購、股息支付、可供出售證券的未實現虧損以及RWA的增加，但部分被通過收益產生的資本所抵消。

截至9月1日，一級槓桿率為5.7%。2021年6月30日，2021年6月30日時為6.0%。這一下降反映了普通股回購推動的一級普通股股本減少，但部分被較低的平均資產所抵消。

資本比率取決於期末資產負債表的規模以及資產投資的水平和類型。資產負債表規模根據客户和市場活動水平的不同而不同。一般來説，當服務客户交易證券更活躍時，存款餘額和整體資產負債表都會更高。此外，當市場經歷

隨着客户存款水平的增加，我們的資產負債表規模可能會大幅增加，這可能會帶來巨大的波動性或壓力。

除其他事項外，我們的資本比率必須遵守對模型校準的所有必要改進，監管機構對用作RWA計算一部分的某些模型的批准，其他改進，監管機構的進一步實施指導，市場慣例和標準，以及紐約梅隆銀行可能對其業務做出的任何改變。由於這些因素的影響，我們的資本比率可能會發生重大變化，而且可能會隨着時間和時期的不同而波動。

根據高級方法，我們的營運虧損風險模型以外部虧損為依據，包括對金融服務業機構(特別是與我們經營的業務有關的機構)徵收的罰款和罰款，以及

紐約梅隆銀行38號

---

結果，外部損失已經影響並可能在未來影響我們需要持有的資本額。

下表列出了我們的資本構成和RWA。

資本構成和風險加權資產
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
CET1：
普通股股東權益			$	39,060		$	40,740		$	41,260
對以下各項進行調整：
商譽和無形資產(a)			(18,515)			(18,613)			(18,697)
養老基金淨資產			(304)			(308)			(319)
權益法投資			(299)			(305)			(306)
遞延税項資產			(55)			(55)			(54)
其他			(43)			(3)			(9)
CET1總數			19,844			21,456			21,875
其他一級資本：
優先股			4,541			4,541			4,541
其他			(93)			(101)			(106)
第1級資本總額			$	24,292		$	25,896		$	26,310
二級資本：
次級債			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信貸損失撥備			282			326			490
其他			(6)			(6)			(10)
總二級資本-標準化方法			1,524			1,568			1,728
超出預期信貸損失			—			45			247
減去：信貸損失撥備			282			326			490
二級資本總額-高級方法			$	1,242		$	1,287		$	1,485
總資本：
標準化方法			$	25,816		$	27,464		$	28,038
先進的方法			$	25,534		$	27,183		$	27,795
風險加權資產：
標準化方法			$	169,216		$	169,885		$	163,848
高級方法：
信用風險			$	99,631		$	101,282		$	98,262
市場風險			3,113			3,010			4,226
操作風險			64,863			65,088			63,938
高級方法總數			$	167,607		$	169,380		$	166,426
第1級槓桿率的平均資產			$	427,461		$	432,954		$	417,982
單反的總槓桿風險敞口			$	347,856		$	346,455		$	304,823

(A)扣除與無形資產和可抵税商譽相關的遞延税項負債。

下表列出了影響CET1資本的因素。

CET1代			3Q21
(單位：百萬)
CET1-期初			$	21,456
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			881
商譽和無形資產，扣除相關遞延税項負債			98
生成的總CET1			979
部署的資本：
普通股分紅(a)			(296)
普通股回購			(2,001)
已部署的總資本			(2,297)
其他全面收入：
可供出售資產的未實現虧損			(152)
外幣折算			(202)
現金流套期保值未實現虧損			(1)
固定福利計劃			22
其他綜合收益合計			(333)
額外實收資本(b)			69
其他附加(扣減)：
養老基金淨資產			4
嵌入商譽			6
其他			(40)
其他扣除額合計			(30)
部署的Net CET1			(1,612)
CET1-期末			$	19,844

(A)股息包括以股份為基礎的獎勵的股息等價物。

(B)費用主要與股票獎勵、股票期權的行使和為員工福利計劃發行的股票有關。

下表顯示了對9月1日合併資本比率的影響。2021年，普通股權益增加或減少1億美元，或RWA、季度平均資產或總槓桿敞口增加或減少10億美元。

9月1日合併資本充足率的敏感度。2021年3月30日
			增加或減少
(單位：基點)			1億美元 共同之處： 股權						10億美元的淨RWA、季度平均資產或總槓桿敞口
CET1：
標準化方法			6			Bps			7			Bps
先進的方法			6						7
一級資本：
標準化方法			6						9
先進的方法			6						9
總資本：
標準化方法			6						9
先進的方法			6						9
第1級槓桿			2						1
單反			3						2

紐約梅隆銀行39

---

從2020年4月1日到2021年3月31日，BHC被允許暫時將美國國債排除在SLR計算中使用的總槓桿敞口之外。這一暫時排除使我們在2020年12月31日的合併SLR增加了72個基點。臨時排除也影響了TLAC和LTD的計算。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為託管銀行，將繼續能夠將某些央行配置排除在SLR計算中使用的總槓桿敞口之外，這與美國銀行機構根據經濟增長、監管救濟和消費者保護法案(Economic Growth，Regulatory Release，and Consumer Protection Act)於2019年敲定的SLR修正案一致。

壓力資本緩衝

2021年8月，美聯儲宣佈，紐約梅隆銀行的SCB要求為2.5%，相當於監管下限，自2021年10月1日起生效。渣打銀行取代了靜態的2.5%的資本保存緩衝，用於CCAR BHC的標準化資本比率。渣打銀行不適用於銀行子公司，這些子公司仍然受到2.5%的靜態資本保護緩衝的約束。有關渣打銀行的更多信息，請參閲“最近的監管動態”。

渣打銀行的最終規則一般不要求事先批准超過公司資本計劃分配的普通股回購，只要這種分配符合適用的資本要求和緩衝，包括渣打銀行。

總吸收損耗容量(“TLAC”)

最終的TLAC規則在頂級控股公司層面確立了外部TLAC、外部長期債務(LTD)和對包括紐約梅隆銀行在內的美國G-SIB的相關要求，於2019年1月1日生效。以下彙總了紐約梅隆銀行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前適用的緩衝。

			作為RWA的百分比(a)			佔總槓桿敞口的百分比
符合條件的外部TLAC比率			監管最低18%外加緩衝(b)等於2.5%的總和、方法1 G-SIB附加費(目前為1%)和反週期資本緩衝(如果有的話)			監管最低7.5%外加緩衝(c)等於2%
符合條件的外部限制比率			監管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加費中較大的一個(目前為1.5%)			4.5%

(A)在標準化方法和高級方法中，RWA是較大的。

(B)僅使用CET1即可滿足所有緩衝要求。

(C)僅使用一級資本即可滿足所有緩衝要求。

外部TLAC由母公司的一級資本和其發行的合格無擔保有限公司組成，剩餘期限至少為一年，並滿足某些其他條件。合格有限公司由符合條件的無擔保債務證券的未償還本金餘額組成，兩年內應支付的金額可減記，滿足某些其他條件。2016年12月31日之前發行的債券已被永久取消，否則這些工具只會因為包含不允許的加速權或受外國法律管轄而不符合條件。

下表顯示了我們的對外TLAC和外部LTD比率。

TLAC和LTD比率			9月2021年3月30日
			最低要求 所需			最小比率 使用緩衝區
									比率
符合條件的外部TLAC：
作為RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	27.3		%
作為總槓桿敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	13.3		%
符合條件的外部有限公司：
作為RWA的百分比			7.5		%	不適用			11.4		%
作為總槓桿敞口的百分比			4.5		%	不適用			5.5		%

不適用-不適用。

如果紐約梅隆銀行(BNY Mellon)維持基於風險的比率或槓桿TLAC措施高於最低要求水平，但基於風險的比率或槓桿低於具有緩衝的最低水平，我們將面臨股息、股票回購和基於缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

40紐約梅隆銀行

---

交易活動和風險管理

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則為客户交易提供便利，並降低風險對衝。為客户進行做市活動的風險由我們的交易員管理，並通過頭寸限制制度、風險值(VaR)方法和其他市場敏感度衡量標準限制總風險敞口。VaR是指在特定的置信水平下，在規定的時間範圍內，由於不利的市場波動而造成的潛在價值損失。管理層使用的VaR計算(如下所示)假設持有期為一天，採用99%的置信度，幷包含非線性產品特性。VaR便於對不同風險特徵的投資組合進行比較。VaR還捕捉到了全公司層面上聚合風險的分散。

VaR代表着一項關鍵的風險管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR沒有估計可能出現極端波動的較長時間範圍內的潛在損失；

•VaR沒有考慮市場流動性的潛在變異性；以及

•市場風險因素之前的走勢可能不會對未來所有的市場走勢產生準確的預測。

有關VaR方法的更多信息，請參閲合併財務報表附註16。

下表顯示了使用歷史模擬VaR模型計算出的指定期間交易組合的VaR金額。

變量 (a)			3Q21									9月2021年3月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	2.1		$	1.5		$	3.1		$	1.6
外匯			2.3			1.9			4.0			2.8
權益			0.1			—			0.2			0.1
信用			1.5			1.1			2.2			1.8
多元化經營			(2.6)			N/M			N/M			(2.9)
整體投資組合			3.4			2.4			5.2			3.4

變量 (a)			2Q21									2021年6月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	2.2		$	1.6		$	2.7		$	1.9
外匯			2.6			1.9			3.7			2.3
權益			0.1			—			0.3			0.2
信用			1.8			1.4			2.6			2.0
多元化經營			(3.7)			N/M			N/M			(3.5)
整體投資組合			3.0			2.5			4.5			2.9

變量 (a)			3Q20									9月30、2020
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	2.1		$	1.7		$	2.6		$	2.2
外匯			2.6			2.0			3.7			2.5
權益			0.3			0.1			0.6			0.1
信用			2.2			1.5			3.5			2.3
多元化經營			(3.8)			N/M			N/M			(3.7)
整體投資組合			3.4			2.4			4.6			3.4

變量 (a)			YTD21
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	2.1		$	1.5		$	3.1
外匯			2.6			1.9			4.0
權益			0.1			—			0.9
信用			1.7			1.1			2.8
多元化經營			(3.3)			N/M			N/M
整體投資組合			3.2			2.4			5.2

變量 (a)			YTD20
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	3.4		$	1.7		$	11.3
外匯			3.0			1.7			6.3
權益			0.7			0.1			2.3
信用			3.0			1.2			12.1
多元化經營			(5.3)			N/M			N/M
整體投資組合			4.8			2.4			14.3

(一)風險價值風險敞口不包括本公司綜合投資管理基金和種子資本投資的影響。

N/M-因為對於不同的風險成分，最小和最大可能出現在不同的日期，所以計算最小和最大的投資組合多樣化效果沒有意義。

VaR的利率成分代表其價值主要由利率水平驅動的工具。這些工具包括但不限於美國國債、掉期、掉期、遠期利率協議、交易所交易的期貨和期權以及其他利率衍生產品。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)41

---

VaR的外匯部分代表其價值主要隨貨幣匯率或利率水平或波動而變化的工具。這些工具包括但不限於貨幣餘額、現貨和遠期交易、貨幣期權和其他貨幣衍生產品。

VaR的權益成分由以國內外普通股或其他權益掛鈎工具的形式代表所有權權益的工具組成。這些工具包括但不限於普通股、交易所交易基金、優先股、上市股票期權(看跌期權)、場外股票期權、股票總回報掉期、股票指數期貨和其他股票衍生產品。

VaR的信用成分代表其價值主要由信用利差水平(即特殊違約風險)驅動的工具。這些工具包括但不限於，具有公司和市政信用利差敞口的證券。

VaR的多樣化組成部分是組合投資組合和抵消頭寸時產生的風險降低收益，以及風險因素變動的相關行為。

2021年第三季度，利率風險產生了平均毛VaR的35%，外匯風險產生了平均毛VaR的38%，股票風險產生了平均毛VaR的2%，信用風險產生了平均毛VaR的25%。在2021年第三季度，我們的每日交易損失一度超過了我們計算的整體投資組合的VaR金額。

下表顯示了過去五個季度我們的交易收入或虧損在特定範圍內的交易日數。

交易收入(虧損)分配(a)
			截至的季度
(百萬美元)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
收入範圍：			天數
低於$(2.5)			—			—			—			2			4
$(2.5) – $0			2			7			6			12			10
$0 – $2.5			23			22			17			11			23
$2.5 – $5.0			30			25			21			26			16
超過5.0美元			9			10			17			11			12

(A)日常交易收入(虧損)包括主要與我們客户的現滙和遠期外匯交易、衍生品和證券交易有關的已實現和未實現損益，不包括任何關聯佣金、承銷費和淨利息收入。

交易資產包括債務和股權工具以及衍生資產，主要是利率和外匯合約，不被指定為套期保值工具。截至9月1日，交易資產為179億美元。2021年為30美元，2020年12月31日為153億美元。

交易負債包括債務和權益工具以及衍生工具，主要是利率和外匯合同，不被指定為對衝工具。截至9月1日，交易負債為52億美元。30,2021年，到2020年12月31日為60億美元。

根據我們的衍生品合約公允價值方法，假設基於AA信用曲線的時間貼現，對每個頭寸進行初始的“風險中性”估值。此外，我們在得出衍生品的公允價值時會考慮信用風險。

我們在衡量衍生品頭寸的公允價值時，反映了外部信用評級以及我們和我們的交易對手的可觀察到的信用違約互換利差。因此，我們衍生品頭寸的估值對我們自身以及我們交易對手的信用利差目前的變化很敏感。

在9月1日2021年30日，我們的場外衍生品資產(包括對衝關係中的資產)44億美元，包括2700萬美元的信用估值調整(CVA)扣除。我們的場外衍生品負債(包括對衝關係中的債務)為31億美元，其中包括與我們自己的信用利差相關的200萬美元的借記估值調整(DVA)。扣除套期保值後，2021年第三季度CVA增加了不到100萬美元，DVA保持不變，這導致其他交易收入減少了不到100萬美元。淨影響增加了其他交易

紐約梅隆銀行42號

---

2021年第二季度營收增加100萬美元，2020年第三季度增加300萬美元。

下表概述了過去五個季度外匯和利率衍生工具交易對手的信用評級分佈情況，顯示了與這些交易活動相關的交易對手信用水平。交易對手信用評級的重大變化可能會改變紐約梅隆銀行面臨的信用風險水平。

外匯和其他交易對手風險評級概況(a)
			截至的季度
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020
評級：
AAA至AA-			52		%	52		%	45		%	46		%	54		%
A+到A-			17			19			26			28			20
BBB+到BBB-			25			24			22			18			17
BB+和 較低(b)			6			5			7			8			9
總計			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表信用評級機構相當於內部信用評級。

(B)不屬於非投資級。

資產/負債管理

我們多元化的業務活動包括處理證券、接受存款、投資證券、放貸、根據需要籌集資金為資產和其他交易提供資金。這些活動帶來的市場風險包括利率風險和外匯風險。我們的主要市場風險是受到美元利率和某些外幣利率變動的影響。我們積極管理利率敏感性，並使用盈利模擬和貼現現金流模型來識別利率敞口。

收益模擬模型是用於評估基線情景和假設利率情景之間税前淨利息收入變化的主要工具。利率敏感度是通過計算在12個月的測量期內不同情景之間税前淨利息收入的變化來量化的。

基準情景包括市場對遠期利率的預期和管理層對客户存款利率、信用利差、貸款和證券提前還款行為的變化以及用於利率風險管理目的的衍生金融工具的影響的假設。這些假設已經被開發出來了。

通過歷史分析和未來預期定價行為相結合，具有內在的不確定性。由於利率變化的時間、幅度和頻率，以及市場狀況和管理層戰略的變化等因素，實際結果可能與預期結果大不相同。客户存款水平和組合是影響基準淨利息收入以及假設利率情景的關鍵假設。盈利模擬模型假設存款水平和組合是靜態的，並假設管理層不會採取任何行動來減輕利率變化的影響。通常，基準方案使用本季度的平均存款餘額。

在下表中，我們使用盈利模擬模型來評估各種假設利率情景與基準情景相比的影響。從2021年第三季度開始，我們改進了情景分析，用反映瞬時利率震盪影響的情景取代了漸進式利率上升情景。在每一種新的情況下，所有貨幣的利率都會瞬間調高或調低。這些情景假設在預測開始時匯率會發生即時變化。長期利率定義為所有期限等於或大於三年，短期利率定義為所有期限等於或小於三個月。在適用的情況下插入臨時期限點。改進後的方案旨在提供與行業實踐一致的信息。

下表顯示了紐約梅隆銀行的淨利息收入敏感性。之前的期間已經更新，以反映利率瞬時震盪變動的影響。

淨利息收入的估計變化 (單位：百萬)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020
與基準相比，高達100個基點的速率衝擊			$	840		$	857		$	628
長期上升100個基點，短期保持不變			239			214			267
短期上漲100個基點，長期保持不變			601			643			361
長期下跌50個基點，短期保持不變			(117)			(113)			(150)
與基準相比，速率衝擊降低了100個基點			794			648			639

紐約梅隆銀行43號

---

與2021年6月30日相比，某些利率上升敏感度略有下降，原因是客户存款略有下降。

雖然淨利息收入敏感度情景的計算假設存款餘額是靜態的，以便於進行持續的逐期比較，但在短期利率上升的環境下，最近由貨幣政策驅動的存款流入中，很可能有一部分會流失。無息存款對短期利率的變化特別敏感。

為了説明淨利息收入對存款徑流的敏感性，我們注意到，如果美元計價的無息存款瞬間減少50億美元，上表中100個基點的淨利息收入敏感性將減少約6000萬美元。如果假定徑流是有息存款和無息存款的混合，影響會更小。

此外，鑑於短期利率持續較低，貨幣市場共同基金手續費和其他類似費用將被免除，以保護投資者免受負回報的影響。有關免除貨幣市場手續費對手續費收入影響的更多細節，請參閲第7頁開始的“手續費和其他收入”。

有關影響存款增長或收縮的因素的討論，請參閲我們2020年度報告中的“風險因素-如果我們不能有效地管理流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響”。

紐約梅隆銀行44號

---

補充信息–關於GAAP和非GAAP財務計量的解釋

紐約梅隆銀行在這份10-Q表格中列入了一些有形基礎上的非GAAP財務措施，作為GAAP信息的補充，這些信息不包括商譽和無形資產，不包括遞延税項負債淨額。我們認為，有形普通股權益回報率(非GAAP)對投資者來説是額外的有用信息，因為它提供了對那些能夠產生收入的資產的衡量標準，而每股普通股的有形賬面價值(非GAAP)是額外有用的信息，因為它展示了有形資產相對於已發行普通股的水平。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)提出了費用收入的衡量標準，不包括貨幣市場費用豁免-非公認會計原則(Non-GAAP)。我們相信，這一措施對於投資者評估當前利率和市場狀況對手續費收入增長率和我們業務表現的影響是有用的信息。

在不變貨幣基礎上列報投資管理費和績效費用的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變化的重要性。在不變貨幣基礎上的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上一期收入來確定的。我們相信，作為GAAP信息的補充，這一陳述將使投資者更清楚地瞭解相關收入結果，而不會受到外幣匯率波動的影響。

紐約梅隆銀行還計入了調整後的税前營業利潤率–非GAAP，這是投資和財富管理業務的税前營業利潤率，扣除分配和服務費用後，該費用被傳遞給分銷或服務我們管理的資金的第三方。我們認為，在評估投資和財富管理業務相對於行業競爭對手的表現時，這一衡量標準是有用的。

下表顯示了普通股權益和有形普通股權益回報的對賬情況。

普通股權益報酬率和有形普通股權益對賬			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
(百萬美元)
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收入-GAAP			$	881		$	991		$	876		$	2,730		$	2,721
新增：*無形資產攤銷			19			20			26			63			78
減去：無形資產攤銷的税收影響			4			5			7			15			19
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷--非GAAP			$	896		$	1,006		$	895		$	2,778		$	2,780
平均普通股股東權益			$	39,755		$	40,393		$	39,924		$	40,286		$	38,693
減去：平均商譽			17,474			17,517			17,357			17,495			17,304
平均無形資產			2,953			2,975			3,039			2,976			3,062
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,173			1,163			1,132			1,173			1,132
*遞延納税負債--無形資產			673			675			666			673			666
平均有形普通股股東權益-非GAAP			$	21,174		$	21,739		$	21,326		$	21,661		$	20,125
普通股股東權益報酬率(簡寫為GAAP)			8.8		%	9.8		%	8.7		%	9.1		%	9.4		%
有形普通股股東權益回報率-非GAAP			16.8		%	18.6		%	16.7		%	17.1		%	18.5		%

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)45

---

下表顯示了每股普通股賬面價值和有形賬面價值的對賬情況。

每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬			9月2021年3月30日			2021年6月30日			2020年12月31日			9月30、2020
(百萬美元，每股金額除外，除非另有説明)
紐約梅隆銀行期末股東權益-GAAP			$	43,601		$	45,281		$	45,801		$	44,917
減去：優先股			4,541			4,541			4,541			4,532
紐約梅隆銀行期末普通股股東權益-GAAP			39,060			40,740			41,260			40,385
減去：商譽			17,420			17,487			17,496			17,357
無形資產			2,941			2,964			3,012			3,026
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,173			1,163			1,144			1,132
遞延税項負債--無形資產			673			675			667			666
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益-非GAAP			$	20,545		$	22,127		$	22,563		$	21,800
期末已發行普通股(單位：千)			825,821			863,174			886,764			886,136
普通股每股賬面價值(簡寫為GAAP)			$	47.30		$	47.20		$	46.53		$	45.58
每股普通股有形賬面價值-非GAAP			$	24.88		$	25.64		$	25.44		$	24.60

下表列出了貨幣市場手續費減免對我們綜合手續費收入的影響。

手續費收入對賬			3Q21			3Q20			3Q21與
(百萬美元)									3Q20
手續費收入			$	3,265		$	3,074		6		%
減少：貨幣市場手續費減免			(262)			(110)
費用收入，不包括貨幣市場費用減免-非GAAP			$	3,527		$	3,184		11		%

下表列出了外幣匯率變化對我們的綜合投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣調節-合併			3Q21			3Q20			3Q21與
(百萬美元)									3Q20
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)			$	913		$	835		9		%
外幣匯率變動的影響			—			15
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	913		$	850		7		%

下表顯示了外幣匯率變動對投資和財富管理業務報告的投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣對賬–投資和財富管理業務									3Q21與
(百萬美元)			3Q21			3Q20			3Q20
投資管理費和履約費–公認會計原則			$	914		$	835		9		%
外幣匯率變動的影響			—			15
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	914		$	850		8		%

紐約梅隆銀行46號

---

下表顯示了投資和財富管理業務税前營業利潤率的對賬情況。

税前營業利潤率調節–投資和財富管理業務
(百萬美元)			3Q21			2Q21			1Q21			4Q20			3Q20			YTD21			YTD20
所得税前收入(簡寫為GAAP)			$	348		$	326		$	278		$	311		$	245		$	952		$	660
總收入(GAAP)			$	1,032		$	999		$	991		$	990		$	918		$	3,022		$	2,702
更少： 配送費和維修費			76			74			75			76			85			225			262
調整後總收入，扣除分銷和服務費用-非GAAP			$	956		$	925		$	916		$	914		$	833		$	2,797		$	2,440
税前營業利潤率(簡寫為GAAP)(a)			34		%	33		%	28		%	32		%	27		%	31		%	24		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用-非GAAP(a)			36		%	35		%	30		%	34		%	29		%	34		%	27		%

(A)税前收入除以總收入。

最近的監管動態

有關與我們運營相關的其他監管事項的摘要，請參閲我們截至2021年3月31日和2021年6月30日的10-Q表季報中的“最新監管動態”，以及我們2020年度報告中的“監督和監管”。

其他事項

2021年3月5日，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)管理人宣佈，將於2021年12月31日停止發佈非美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)設置以及一週和兩個月期美元LIBOR設置，並將於2023年6月30日停止發佈其他美元LIBOR設置。同日，英國金融市場行為監管局(“FCA”)就何時停止由管理人提供倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)設定或不再具代表性作出相關宣佈。國際掉期及衍生工具協會(“ISDA”)亦宣佈，根據其適用於所有LIBOR設定的後備協議，FCA的公告是指數停止事件，因此，後備利差調整已於公告日期固定。

2021年4月，紐約州通過立法，為參考美元LIBOR的紐約州法律管轄的合約提供法定的後備機制，以基於SOFR的基準利率取代LIBOR，這些合約既沒有後備條款，也沒有基於LIBOR的條款。紐約州的立法也有一個保險箱

關於基於SOFR的基準利率的選擇和使用。

美國銀行監管機構已發佈指導意見，強烈鼓勵銀行組織在可行的情況下儘快停止在新合同中使用美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為參考利率，無論如何都要在2021年12月31日之前停止使用美元LIBOR作為參考利率。我們正繼續致力於促進銀行間同業拆借利率(包括倫敦銀行同業拆借利率)向為我們和我們的客户提供的替代參考利率的有序過渡。

網站信息

我們的網站是Www.bnymellon.com。我們目前在網站的投資者關係部分提供以下信息。關於向證券交易委員會提交的文件，我們在以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料後，會在合理可行的情況下儘快發佈此類信息。

•我們所有的美國證券交易委員會備案文件，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的所有修訂，以及委託書和美國證券交易委員會Form 3、4和5；

•我們的盈利材料和精選的管理層電話會議和演示文稿；

•其他監管披露，包括：支柱3披露(以及其中所載的市場風險披露)；流動性覆蓋率披露；聯邦金融機構審查委員會-設有國內外辦事處的銀行的狀況和收入綜合報告；銀行控股公司的綜合財務報表；以及

紐約梅隆銀行47

---

紐約梅隆銀行和紐約梅隆銀行的多德-弗蘭克法案壓力測試結果；以及

•我們的公司治理準則、修訂和重新修訂的章程、董事行為準則以及董事會的審計、財務、公司治理、提名和社會責任、人力資源和薪酬、風險和技術委員會章程。

我們可能會使用我們的網站、Twitter賬户(@BNYMellon)和其他社交媒體渠道作為向公眾披露信息的額外手段。通過這些渠道披露的信息可能被認為是實質性的。我們在此提及的網站或社交媒體渠道的內容並未通過引用併入本Form 10-Q季度報告中。

48紐約梅隆銀行

---

項目1.財務報表
紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計)

			截至的季度															年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020									9月2021年3月30日			9月30、2020
(單位：百萬)
手續費及其他收入
投資服務費：
資產維修費			$	1,223		$	1,200		$	1,168								$	3,622		$	3,500
結算服務費			423			435			397									1,313			1,298
發行人服務費			280			281			295									806			835
庫務署服務費			165			160			152									482			445
投資服務費總額			2,091			2,076			2,012									6,223			6,078
投資管理費和履約費			913			889			835									2,692			2,483
外匯收入			185			184			149			(a)						600			587			(a)
融資相關費用			48			48			49									147			166
配送和維修			28			27			29									84			87
手續費總收入			3,265			3,224			3,074			(a)						9,746			9,401			(a)
投資和其他收入			127			89			61			(a)						225			240			(a)
證券淨收益			2			2			9									4			27
其他收入總額			129			91			70			(a)						229			267			(a)
總費用和其他收入			3,394			3,315			3,144									9,975			9,668
淨利息收入
利息收入			693			685			820									2,116			3,333
利息支出			52			40			117									175			1,036
淨利息收入			641			645			703									1,941			2,297
總收入			4,035			3,960			3,847									11,916			11,965
信貸損失準備金			(45)			(86)			9									(214)			321
非利息支出
員工			1,584			1,518			1,466									4,704			4,412
軟件和設備			372			365			340									1,099			1,011
專業、法律和其他購買的服務			363			363			355									1,069			1,022
子託管和結算			129			132			119									385			344
淨入住率			120			122			136									365			408
配送和維修			76			73			85									223			261
銀行評估費			34			35			30									103			100
業務拓展			22			22			17									63			79
無形資產攤銷			19			20			26									63			78
其他			199			128			107									473			364
總非利息費用			2,918			2,778			2,681									8,547			8,079
收入
所得税前收入			1,162			1,268			1,157									3,583			3,565
所得税撥備			219			241			213									681			694
淨收入			943			1,027			944									2,902			2,871
合併投資管理基金非控股權益應佔淨虧損(收益)			4			(5)			(7)									(6)			(4)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			947			1,022			937									2,896			2,867
優先股股息			(66)			(31)			(61)									(166)			(146)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	881		$	991		$	876								$	2,730		$	2,721

(a)    在2021年第一季度，我們在綜合收益表上對總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，使其與本期列報具有可比性。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

紐約梅隆銀行49

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計) (續)

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，用於計算每股收益			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(單位：百萬)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	881		$	991		$	876					$	2,730		$	2,721
減去：分配給參與證券的收益			—			1			1						2			5
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收益，在計算基本和稀釋每股普通股收益時需要進行調整後			$	881		$	990		$	875					$	2,728		$	2,716

紐約梅隆銀行公司已發行普通股和普通股平均等價物			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(單位：千)
基本信息			844,088			869,460			889,499						865,374			891,050
普通股等價物			5,297			4,315			2,173						4,401			2,522
減去：參與證券			(357)			(300)			(603)						(451)			(779)
稀釋			849,028			873,475			891,069						869,324			892,793
反稀釋證券(a)			517			547			1,485						739			1,828

(a)    代表股票期權、限制性股票、限制性股票單位和已發行但不包括在稀釋平均普通股計算中的參與證券，因為它們的影響將是反稀釋的。

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的每股收益			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(美元)
基本信息			$	1.04		$	1.14		$	0.98					$	3.15		$	3.05
稀釋			$	1.04		$	1.13		$	0.98					$	3.14		$	3.04

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行50英鎊

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併全面收益表(未經審計)

			截至的季度												年初至今
			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
(單位：百萬)
淨收入			$	943		$	1,027		$	944					$	2,902		$	2,871
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算調整			(202)			51			331						(301)			77
可供出售資產的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現(虧損)收益			(150)			77			233						(776)			1,169
重新分類調整			(2)			(1)			(6)						(3)			(20)
可供出售資產的未實現(虧損)收益總額			(152)			76			227						(779)			1,149
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷			22			25			20						69			57
總固定福利計劃			22			25			20						69			57
現金流量套期保值未實現(虧損)淨收益			(1)			(3)			8						(7)			1
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額 (a)			(333)			149			586						(1,018)			1,284
綜合收益總額			610			1,176			1,530						1,884			4,155
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)			4			(5)			(7)						(6)			(4)
可歸因於非控股權益的其他綜合損失			—			—			(2)						—			—
適用於紐約梅隆銀行公司股東的綜合收益			$	614		$	1,171		$	1,521					$	1,878		$	4,151

(a)    紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)股東應佔其他綜合(虧損)收入為(333)，截至9月1日的季度為100萬美元。302021年，$149截至2021年6月30日的季度為百萬美元584在截至9月1日的季度裏，30,2020，$(1,018)，截至9月1日的9個月30、2021年和$1,284在截至9月1日的9個月裏，30,2020年。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)51

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併資產負債表(未經審計)

			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(百萬美元，每股除外)
資產
現金和銀行應付款項，扣除信貸損失準備金#美元。2及$4			$	6,752		$	6,252
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			126,959			141,775
在銀行的有息存款，扣除信貸損失準備金#美元。2及$3(包括受限的$4,201及$3,167)			20,057			17,300
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			28,497			30,907
證券：
持有至到期日，按攤銷成本計算，扣除低於$的信貸損失準備金1而且少於$1(公允價值為$56,708及$49,224)			56,267			47,946
可供出售，按公允價值計算(攤銷成本為#美元99,338及$105,141，扣除信貸損失準備金$10及$11)			101,007			108,495
總證券			157,274			156,441
交易資產			17,854			15,272
貸款			64,328			56,469
信貸損失撥備			(233)			(358)
淨貸款			64,095			56,111
房舍和設備			3,422			3,602
應計應收利息			464			510
商譽			17,420			17,496
無形資產			2,941			3,012
其他資產，扣除應收賬款信貸損失準備金#美元4及$4(包括$1,313及$1,009，按公允價值計算)			24,798			20,955
總資產			$	470,533		$	469,633
負債
存款：
無息(主要是美國辦事處)			$	100,498		$	83,854
美國寫字樓的有息存款			130,468			133,479
非美國辦事處的有息存款			112,173			124,212
總存款			343,139			341,545
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			11,973			11,305
貿易負債			5,152			6,031
應付款給客户和經紀自營商			26,002			25,085
其他借款資金			767			350
應計税款和其他費用			5,609			5,696
其他負債(包括與貸款有關的承付款的信貸損失準備金#美元)。40及$121，還包括$433及$1,110，按公允價值計算)			8,796			7,517
長期債務(包括#美元400及$400，按公允價值計算)			25,043			25,984
總負債			426,481			423,513
暫時性權益
可贖回的非控股權益			178			176
永久權益
優先股-面值$0.01每股；授權100,000,000股票；已發行45,826和45,826股票			4,541			4,541
普通股-面值$0.01每股；授權3,500,000,000股票；已發行1,389,042,033和1,382,306,327股票			14			14
額外實收資本			28,075			27,823
留存收益			36,125			34,241
累計其他綜合虧損，税後淨額			(2,003)			(985)
減去：庫存量為563,220,970和495,542,796普通股，按成本價計算			(23,151)			(19,833)
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			43,601			45,801
綜合投資管理基金不可贖回的非控制性權益			273			143
永久股本總額			43,874			45,944
總負債、臨時權益和永久權益			$	470,533		$	469,633

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行52號

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併現金流量表(未經審計)

			截至9月1日的9個月。30歲，
(單位：百萬)			2021						2020
經營活動
淨收入			$	2,902					$	2,871
可歸因於非控股權益的淨(收益)			(6)						(4)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			2,896						2,867
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
信貸損失準備金			(214)						321
養老金計劃繳費			(5)						(18)
折舊及攤銷			1,406						1,175
遞延税金(福利)			255						(351)
證券淨額(收益)			(4)						(27)
交易性資產和負債的變動			(3,466)						1,736
應計項目和其他淨額變動			(1,159)						200
經營活動提供的現金淨額(用於)			(291)						5,903
投資活動
銀行有息存款的變動			(2,005)						(3,808)
美國聯邦儲備委員會(美聯儲)和其他央行的計息存款變化			11,450						(9,775)
購買持有至到期的證券			(7,587)						(23,507)
持有至到期證券的償付			8,601						6,291
持有至到期證券的到期日			1,242						5,477
購買可供出售的證券			(38,201)						(56,860)
出售可供出售的證券			8,846						10,824
可供出售證券的還款金額			10,132						7,300
可供出售證券的到期日			13,396						21,113
貸款淨變動			(7,823)						(537)
貸款和其他房地產的銷售			1						10
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化			2,343						525
種子資本投資淨變化			(83)						20
購置房舍和設備/資本化軟件			(841)						(956)
出售房舍和設備所得收益			34						—
處置，扣除現金後的淨額			8						—
其他，淨額			228						(417)
淨現金(用於)投資活動			(259)						(44,300)
融資活動
存款的變動			4,805						35,736
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化			806						4,299
支付給客户和經紀自營商的應付款項的變化			954						4,627
其他借款資金變動情況			432						(183)
商業票據的變動			—						(3,288)
發行長期債券的淨收益			3,689						2,245
償還長期債務			(4,250)						(4,400)
行使股票期權所得收益			45						36
普通股發行			10						9
發行優先股			—						990
收購庫存股			(3,318)						(988)
支付的普通股現金股息			(846)						(838)
優先派發現金股息			(166)						(146)
其他，淨額			4						36
融資活動提供的現金淨額			2,165						38,135
匯率變動對現金的影響			(81)						(10)
現金變化、銀行到期和限制性現金
現金變化、銀行到期和限制性現金			1,534						(272)
期初現金和銀行到期現金及限制性現金			9,419						7,267
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	10,953					$	6,995
現金和銀行到期現金以及限制性現金
期末現金和銀行到期(無限制現金)			$	6,752					$	4,104
期末限制性現金			4,201						2,891
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	10,953					$	6,995
補充披露
支付的利息			$	226					$	1,166
已繳所得税			376						1,112
已退還的所得税			36						23

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行53號

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計)

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2021年6月30日的餘額			$	4,541		$	14		$	28,006		$	35,540		$	(1,670)		$	(21,150)		$	344		$	45,625		(a)			$	169
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						8
非控股權益的其他淨變動			—			—			—			—			—			—			(67)			(67)						1
淨收益(虧損)			—			—			—			947			—			—			(4)			943						—
其他綜合(虧損)			—			—			—			—			(333)			—			—			(333)						—
分紅：
普通股價格為$0.34每 分享(b)			—			—			—			(296)			—			—			—			(296)						—
優先股			—			—			—			(66)			—			—			—			(66)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(2,001)			—			(2,001)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			4			—			—			—			—			4						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			65			—			—			—			—			65						—
9月1日的餘額2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元40,7402021年6月30日為百萬美元，39,060截至9月1日，30,2021年。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)收入，税後淨額			財務處 庫存
2021年3月31日的餘額			$	4,541		$	14		$	27,928		$	34,822		$	(1,819)		$	(20,532)		$	262		$	45,216		(a)			$	187
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						6
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(22)
非控股權益的其他淨變動			—			—			9			—			—			—			77			86						(2)
淨收入			—			—			—			1,022			—			—			5			1,027						—
其他綜合收益			—			—			—			—			149			—			—			149						—
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享(b)			—			—			—			(273)			—			—			—			(273)						—
優先股			—			—			—			(31)			—			—			—			(31)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(618)			—			(618)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			64			—			—			—			—			64						—
2021年6月30日的餘額			$	4,541		$	14		$	28,006		$	35,540		$	(1,670)		$	(21,150)		$	344		$	45,625		(a)			$	169

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元40,4132021年3月31日為百萬美元，40,7402021年6月30日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

紐約梅隆銀行54號

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續)

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2020年6月30日的餘額			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						21
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(1)
非控股權益的其他淨變動			—			—			—			—			—			—			132			132						—
淨收入			—			—			—			937			—			—			7			944						—
其他綜合收益			—			—			—			—			584			—			—			584						2
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
優先股			—			—			—			(61)			—			—			—			(61)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			33			—			—			—			—			33						—
9月1日的餘額30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元39,165在2020年6月30日為百萬美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2020年12月31日的餘額			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						37
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(52)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(24)			—			—			—			124			100						17
淨收入			—			—			—			2,896			—			—			6			2,902						—
其他綜合(虧損)			—			—			—			—			(1,018)			—			—			(1,018)						—
分紅：
普通股價格為$0.96每 分享(b)			—			—			—			(846)			—			—			—			(846)						—
優先股			—			—			—			(166)			—			—			—			(166)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(3,318)			—			(3,318)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			14			—			—			—			—			14						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			262			—			—			—			—			262						—
9月1日的餘額2021年3月30日			$	4,541		$	14		$	28,075		$	36,125		$	(2,003)		$	(23,151)		$	273		$	43,874		(a)			$	178

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元41,2602020年12月31日為百萬美元，39,060截至9月1日，30,2021年。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

紐約梅隆銀行55

---

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續)

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2019年12月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,515		$	31,894		$	(2,638)		$	(18,844)		$	102		$	41,585		(a)			$	143
採用ASU 2016-13的影響，金融工具--信貸損失			—			—			—			45			(5)			—			—			40						—
2020年1月1日調整後的餘額			3,542			14			27,515			31,939			(2,643)			(18,844)			102			41,625						143
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						55
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(17)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(5)			—			—			—			145			140						(2)
淨收入			—			—			—			2,867			—			—			4			2,871						—
其他綜合收益			—			—			—			—			1,284			—			—			1,284						—
分紅：
普通股價格為$0.93每 分享			—			—			—			(839)			—			—			—			(839)						—
優先股			—			—			—			(146)			—			—			—			(146)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(988)			—			(988)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			21			—			—			—			—			21						—
已發行優先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			210			—			—			—			—			210						—
9月1日的餘額30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,9412019年12月31日為百萬美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行56號

---

合併財務報表附註

注1-陳述的基礎

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。“母公司”一詞指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

陳述的基礎

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)是一家全球金融服務公司，其會計和財務報告政策符合美國公認會計原則(GAAP)和主流行業慣例。有關我們重要的會計和報告政策的信息，請參閲我們2020年度報告中的註釋1。

隨附的合併財務報表未經審計。管理層認為，為公平列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流量，所有必要的調整(包括正常的經常性調整)均已作出。這些財務報表應與我們的2020年度報告一起閲讀。

為了在總收入中合併類似性質的項目，並簡化我們的損益表列報，我們在2021年第一季度進行了以下報告修改。 重新分類對各業務部門的綜合總收入或總收入沒有影響。 以前的期間進行了重新分類，以便與本期列報具有可比性。

•其他交易收入從外匯和其他交易收入重新歸類為投資和其他收入。

•外匯和其他交易收入更名為外匯收入。

•外幣重新計量的影響從投資和其他收入重新歸類為外匯收入。

•綜合投資管理基金的收益(虧損)重新歸類為投資和其他收益。

•投資和其他收入從手續費收入重新歸類為其他收入。其他收入包括投資和其他收入以及證券淨收益(虧損)。

此外，合併投資管理基金的資產和負債在合併資產負債表上分別重新分類為其他資產和其他負債。 重新分類對總資產或總負債沒有影響。以前的期間進行了重新分類，以便與本期列報具有可比性。

下表彙總了重新分類對綜合損益表的影響。

合併損益表重新分類			季度 告一段落			年初至今
			9月30、2020			9月30、2020
(單位：百萬)
在重新分類之前
外匯和其他交易收入			$	137		$	622
手續費總收入			$	3,108		$	9,598
投資和其他收入			$	46		$	162
綜合投資管理基金收益			$	27		$	43
重新分類後
外匯收入			$	149		$	587
手續費總收入			$	3,074		$	9,401
投資和其他收入			$	61		$	240

下表彙總了重新分類對業務部門的影響。

業務部門重新分類			年初至今
			9月30、2020
(單位：百萬)
投資服務業務
在重新分類之前
外匯和其他交易收入			$	585
其他收入			$	391
重新分類後
外匯收入			$	518
其他收入			$	458
其他細分市場
在重新分類之前
手續費收入			$	61
證券淨收益			$	27
重新分類後
手續費收入			$	23
其他收入			$	65

對前幾個期間進行了某些額外的非實質性重新分類，以便將其置於與本期列報相媲美的基礎上。

紐約梅隆銀行57

---

合併財務報表附註(續)

預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層根據對未來經濟和市場狀況的假設進行估計，這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。雖然我們目前的估計考慮了目前的情況以及我們預計它們在未來將如何變化，但實際情況可能比這些估計中預期的更糟糕，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

注2-收購和處置

2020年第四季度，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)達成協議，出售二法人實體。這些銷售是在2021年第一季度和第三季度完成的。紐約梅隆銀行記錄的税後虧損總額為#美元。34在2020年第四季度，這些交易的交易額為10萬美元，而在2020年第四季度，這些交易的交易額為42021年第三季度實現3.8億美元的收益。

注3-證券

下表列出了9月1日的攤餘成本、未實現損益總額和證券的公允價值。2021年30日和2020年12月31日。

9月1日的證券2021年3月30日						毛收入 未實現						公平 價值
			攤銷成本
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	25,392		$	795		$	226		$	25,961
機構住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”)			14,616			339			47			14,908
主權債務/主權擔保			12,999			112			42			13,069
機構商業抵押貸款支持證券(MBS)			8,139			430			25			8,544
超國家			7,931			34			26			7,939
外國擔保債券			6,917			38			9			6,946
抵押貸款債券(CLO)			5,202			5			3			5,204
非機構商業性MBS			3,108			90			16			3,182
外國政府機構			2,670			16			7			2,679
州和政區			2,651			15			22			2,644
美國政府機構			2,541			115			13			2,643
非機構RMBS(a)			2,469			144			15			2,598
公司債券			2,395			29			47			2,377
其他資產支持證券(“ABS”)			2,307			14			9			2,312
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(B)(C)			$	99,338		$	2,176		$	507		$	101,007
持有至到期：
代理RMBS			$	37,607		$	631		$	230		$	38,008
美國財政部			10,528			52			31			10,549
代理商業MBS			4,170			64			29			4,205
美國政府機構			2,879			1			41			2,839
主權債務/主權擔保			969			23			3			989
超國家			54			—			—			54
非機構RMBS			46			3			—			49
州和政區			14			1			—			15
持有至到期的證券總額			$	56,267		$	775		$	334		$	56,708
總證券			$	155,605		$	2,951		$	841		$	157,715

(A)費用包括$387包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)*可供出售證券的攤銷成本扣除信貸損失準備金#美元10百萬美元。信貸損失撥備主要涉及CLO。

(C)會計年度包括未實現收益毛額#美元477未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元80在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要與機構RMBS、美國國債、機構商業MBS和美國政府機構證券有關，虧損主要與美國國債和機構RMBS有關，並將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

紐約梅隆銀行58號

---

合併財務報表附註(續)

2020年12月31日的證券						毛收入 未實現
			攤銷成本									公平 價值
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	23,557		$	1,358		$	21		$	24,894
代理RMBS			21,919			479			51			22,347
主權債務/主權擔保			12,202			190			1			12,391
代理商業MBS			8,605			625			2			9,228
超國家			7,086			75			1			7,160
外國擔保債券			6,658			68			1			6,725
克洛斯			4,706			7			10			4,703
外國政府機構			4,086			49			—			4,135
美國政府機構			3,680			174			1			3,853
其他ABS			3,135			32			3			3,164
非機構商業性MBS			2,864			159			6			3,017
非機構RMBS(a)			2,178			157			9			2,326
州和政區			2,270			39			1			2,308
公司債券			1,945			50			1			1,994
商業票據/存單(“存單”)			249			—			—			249
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(B)(C)			$	105,141		$	3,462		$	108		$	108,495
持有至到期：
代理RMBS			$	38,355		$	1,055		$	14		$	39,396
美國財政部			2,938			90			—			3,028
美國政府機構			2,816			4			6			2,814
代理商業MBS			2,659			105			2			2,762
主權債務/主權擔保			1,050			42			—			1,092
非機構RMBS			58			3			—			61
超國家			55			—			—			55
州和政區			15			1			—			16
持有至到期的證券總額			$	47,946		$	1,300		$	22		$	49,224
總證券			$	153,087		$	4,762		$	130		$	157,719

(A)費用包括$487包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)*可供出售證券的攤銷成本扣除信貸損失準備金#美元11百萬美元。信貸損失撥備主要涉及CLO。

(C)會計年度包括未實現收益毛額#美元75未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元44在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要與代理商業MBS有關，虧損主要與代理RMBS有關，並將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

下表按總額列出了已實現的損益。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
已實現毛利			$	3		$	6		$	10		$	21		$	38
已實現總虧損			(1)			(4)			(1)			(17)			(11)
證券淨收益合計			$	2		$	2		$	9		$	4		$	27

下表列出了按類型劃分的税前證券淨收益(虧損)。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
美國財政部			$	—		$	—		$	1		$	(4)		$	7
外國政府機構			—			—			5			1			7
超國家			—			—			—			—			6
其他			2			2			3			7			7
證券淨收益合計			$	2		$	2		$	9		$	4		$	27

2021年第三季度，機構RMBS、美國國債和美國政府機構的攤銷成本總額為4.8130億美元，公允價值為370億美元5.0890億美元從可供出售的證券轉移到持有至到期的證券，以降低利率變化對累積的其他綜合收益的影響。

2021年第二季度，美國財政部證券和機構商業MBS，總攤銷成本為1美元。5.9530億美元，公允價值為370億美元5.9690億美元從可供出售的證券轉移到持有至到期的證券，以降低利率變化對累積的其他綜合收益的影響。

信貸損失撥備--證券

與證券有關的信貸損失撥備為#美元。10截至9月1日，這一數字為3.8億美元。30、2021年和$11截至2020年12月31日，為100萬美元，主要與可供銷售的CLO投資組合有關。

紐約梅隆銀行59

---

合併財務報表附註(續)

信用質量指標-證券

在9月1日2021年3月30日，證券投資組合的未實現虧損總額主要是由於從購買之日起信用利差增加，以及某些從可供出售證券轉移到持有至到期的證券，在轉移之日利率上升。具體地説，$80截至9月1日，未實現虧損100萬美元。30、2021年和$44下表中反映的2020年12月31日的100萬美元與之前從可供出售轉移到持有至到期的某些證券有關。未實現的虧損將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。轉會

為證券創建了一個新的成本基礎。因此，如果這些證券自轉讓之日起出現未實現虧損，相應的公允價值和未實現虧損將反映在下表持有至到期證券組合中。我們不打算出售這些證券，我們也不太可能不得不出售這些證券。

下表顯示了連續未實現虧損頭寸不足12個月的可供出售證券和連續未實現虧損頭寸在12個月或更長時間且未計入信用損失準備的可供出售證券的公允價值合計。

截至9月1日，未實現虧損頭寸的可供出售證券，不計信貸損失準備金。2021年3月30日(a)			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
代理RMBS			$	2,830		$	16					$	491		$	31					$	3,321		$	47
美國財政部			12,106			222						46			4						12,152			226
主權債務/主權擔保			3,921			42						104			—						4,025			42
代理商業MBS			1,945			24						561			1						2,506			25
外國擔保債券			1,637			9						93			—						1,730			9
超國家			2,357			23						268			3						2,625			26
克洛斯			422			1						337			2						759			3
外國政府機構			947			7						42			—						989			7
美國政府機構			904			13						—			—						904			13
其他ABS			1,066			8						144			1						1,210			9
非機構商業性MBS			766			13						137			3						903			16
非機構RMBS(b)			1,190			11						318			4						1,508			15
州和政區			1,607			22						21			—						1,628			22
公司債券			1,577			47						—			—						1,577			47
可供出售的證券總額 (c)			$	33,275		$	458					$	2,562		$	49					$	35,837		$	507

(A)費用包括$8.7未實現損失超過$00億美元的證券12000萬。

(B)費用包括美元1未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$2未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(C)費用包括美元49超過12個月的未實現虧損總額為100萬美元，未實現虧損總額為#美元3112個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與美國國債和機構RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

60紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

截至2020年12月31日，未實現損失頭寸(不計信貸損失準備金)的可供出售證券(a)			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
可供銷售：
代理RMBS			$	850		$	4					$	1,965		$	47					$	2,815		$	51
美國財政部			4,253			21						—			—						4,253			21
主權債務/主權擔保			1,349			1						135			—						1,484			1
代理商業MBS			440			1						266			1						706			2
外國擔保債券			468			1						90			—						558			1
超國家			1,041			1						132			—						1,173			1
克洛斯			1,849			6						579			4						2,428			10
美國政府機構			160			1						—			—						160			1
其他ABS			449			2						226			1						675			3
非機構商業性MBS			468			4						170			2						638			6
非機構RMBS(b)			973			3						103			6						1,076			9
州和政區			273			1						2			—						275			1
公司債券			282			1						—			—						282			1
可供出售的證券總額(c)			$	12,855		$	47					$	3,668		$	61					$	16,523		$	108

(A)費用包括$1.6未實現損失超過$00億美元的證券12000萬。

(B)費用包括美元16未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$2未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(C)負債包括未實現虧損總額#美元4412個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。

下表顯示了持有至到期證券的信用質量。我們納入了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合公允價值的減少。

截至9月1日的持有至到期證券組合。2021年3月30日															收視率(a)
									未實現淨收益(虧損)															BB+ 和 較低			A1+/A2/SP-1
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 額定
代理RMBS			$	37,607					$	401					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			10,528						21						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			2,879						(40)						100			—			—			—			—			—
代理商業MBS			4,170						35						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(b)			969						20						100			—			—			—			—			—
非機構RMBS			46						3						24			59			1			15			—			1
超國家			54						—						100			—			—			—			—			—
州和政區			14						1						5			2			5			—			—			88
持有至到期證券總額			$	56,267					$	441					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(B)投資主要包括對法國、英國和德國的敞口。

紐約梅隆銀行61

---

合併財務報表附註(續)

2020年12月31日持有至到期的證券組合															收視率
									未實現淨收益(虧損)															BB+ 和 較低			A1+/A2/SP-1
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 額定
代理RMBS			$	38,355					$	1,041					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			2,938						90						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			2,816						(2)						100			—			—			—			—			—
代理商業MBS			2,659						103						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(a)			1,050						42						98			—			—			—			2			—
非機構RMBS			58						3						28			55			2			14			—			1
超國家			55						—						100			—			—			—			—			—
州和政區			15						1						6			2			6			—			—			86
持有至到期證券總額			$	47,946					$	1,278					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)投資風險主要包括對法國、英國和德國的敞口。

成熟度分佈

下表顯示了我們證券投資組合的賬面金額和收益率(在税額等值基礎上)的到期日分佈。

9月1日證券的到期日分佈和收益率。2021年3月30日			美國財政部									美國政府 代理機構									國家和政治 細分									其他債券、票據及債權證									按揭/ 資產支持
(美元，單位：億美元)			金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			產率 (a)						金額			收益率：(a)						總計
可供出售的證券：
一年或一年以下			$	2,159		1.44		%				$	195		0.21		%				$	235		2.44		%				$	7,710		0.58		%				$	—		—		%				$	10,299
超過1到5年			8,883			1.01						1,720			0.95						633			2.07						19,077			0.49						—			—						30,313
超過5到10年			12,051			1.22						614			2.00						1,499			1.55						6,146			0.74						—			—						20,310
超過10年			2,868			3.10						114			1.91						277			2.26						78			1.14						—			—						3,337
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						29,232			1.93						29,232
資產支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						7,516			1.38						7,516
總計			$	25,961		1.35		%				$	2,643		1.17		%				$	2,644		1.83		%				$	33,011		0.56		%				$	36,748		1.81		%				$	101,007
持有至到期的證券：
一年或一年以下			$	1,653		1.27		%				$	—		—		%				$	1		5.52		%				$	94		0.45		%				$	—		—		%				$	1,748
超過1到5年			5,978			0.95						862			0.68						1			5.72						848			0.70						—			—						7,689
超過5到10年			2,897			1.21						1,869			1.08						4			4.65						81			0.59						—			—						4,851
超過10年			—			—						148			1.88						8			4.80						—			—						—			—						156
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						41,823			2.27						41,823
總計			$	10,528		1.07		%				$	2,879		1.00		%				$	14		4.89		%				$	1,023		0.66		%				$	41,823		2.27		%				$	56,267

(A)債券收益率是根據證券的攤餘成本計算的，並未反映對衝的影響。

質押資產

在9月1日2021年3月30日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)抵押資產為141億美元，包括$110在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和7在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至9月1日質押的資產的組成部分。2021年30，包括$12310億美元的證券，12十億美元的貸款，5億美元的交易資產和1數十億美元的銀行有息存款。

如果在美聯儲貼現窗口沒有借款，美聯儲通常允許銀行自由地將資產移入和移出其質押資產賬户，以出售或再抵押這些資產

用於其他目的。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)定期將資產移入和移出其在美聯儲(Federal Reserve)的質押資產賬户。

截至2020年12月31日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)已質押的資產為141億美元，包括$113在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和5在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至2020年12月31日，質押資產的組成部分包括#美元。12410億美元的證券，11十億美元的貸款，610億美元的交易資產，且不到1數十億美元的銀行有息存款。

紐約梅隆銀行62號

---

合併財務報表附註(續)

在9月1日2021年30日和2020年12月31日，質押資產包括2310億美元和18分別為10億美元，接受者被允許出售或再認購交付的資產。

我們還獲得證券作為抵押品，包括轉售協議下的收據、借入的證券、衍生品合同和託管協議，條款允許我們將證券出售或轉借給他人。在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，收到的可出售或再抵押的證券的市值為$11910億美元和121分別為10億美元。我們通常通過向第三方交割的方式出售或補充這些證券。截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，出售或再抵押的證券抵押品的市值為$7110億美元和84分別為10億美元。

受限現金和證券

根據聯邦和其他法規或要求，現金和證券可能是分開的。在9月1日2021年30日和2020年12月31日，根據聯邦和其他法規或要求分離的現金為$410億美元和3分別為10億美元。限制性現金包括在綜合資產負債表上銀行的有息存款中。根據聯邦和其他法規或要求隔離的證券為$310億美元。30、2021年和$6截至2020年12月31日，10億美元。限制性證券來源於根據轉售協議購買的證券，幷包括在綜合資產負債表上根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券中。

注4-貸款與資產質量

貸款

下表提供了我們貸款組合的詳細信息。

貸款			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
國內：
商業廣告			$	1,659		$	1,356
商業地產			6,081			6,056
金融機構			4,049			4,495
租賃融資			297			431
理財貸款和抵押貸款			17,819			16,211
其他住宅按揭			317			389
透支			1,667			651
其他			2,308			1,823
保證金貸款			17,915			13,141
國內生產總值			52,112			44,553
外國：
商業廣告			16			73
商業地產			311			—
金融機構			5,399			6,750
租賃融資			476			559
理財貸款和抵押貸款			168			146
其他(主要是透支)			2,940			2,113
保證金貸款			2,906			2,275
國外合計			12,216			11,916
貸款總額(a)			$	64,328		$	56,469

(a)    扣除非勞動收入#美元后的淨額247截至9月1日，30、2021年和$274截至2020年12月31日，主要與國內外租賃融資有關。

我們的貸款組合包括三投資組合細分：商業、租賃融資和抵押貸款。我們在類級別管理我們的投資組合，包括六融資應收賬款類別：商業、商業地產、金融機構、租賃融資、財富

管理貸款和抵押貸款及其他住房抵押貸款。

下表列出了每類融資應收賬款，並提供了有關我們信用風險的附加信息。

紐約梅隆銀行63

---

合併財務報表附註(續)

信貸損失撥備

貸款和與貸款有關的承諾的信貸損失撥備的活動情況如下。這不包括與其他金融工具相關的信貸損失撥備中的活動，包括現金和銀行到期、銀行的有息存款、根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券、持有至到期的證券、可供出售的證券和應收賬款。

截至9月1日的季度信貸損失撥備活動。2021年3月30日															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押貸款
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資						其他									總計
期初餘額			$	8		$	289		$	7		$	2		$	5					$	8		$	—					$	319
沖銷			—			—			—			—			—						—			—						—
恢復			—			—			—			—			—						1			—						1
淨回收			—			—			—			—			—						1			—						1
規定(a)			2			(63)			2			(1)			—						(3)			16						(47)
期末餘額(b)			$	10		$	226		$	9		$	1		$	5					$	6		$	16					$	273
以下項目的津貼：
貸款損失			$	2		$	199		$	5		$	1		$	4					$	6		$	16					$	233
與貸款相關的承諾			8			27			4			—			1						—			—						40
單獨評估損害：
貸款餘額(c)			$	—		$	25		$	—		$	—		$	18					$	1		$	16					$	60
貸款損失撥備			—			3			—			—			—						—			16						19

(A)預算不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金#美元22021年第三季度為100萬美元。

(B)費用包括美元4與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括#美元的抵押品依賴貸款60百萬美元52幾百萬公允價值的抵押品。

截至2021年6月30日的季度信貸損失撥備活動															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押貸款
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資															總計
期初餘額			$	11		$	365		$	7		$	2		$	6					$	9								$	400
沖銷			—			—			—			—			—						(1)									(1)
恢復			—			—			2			—			—						1									3
淨回收			—			—			2			—			—						—									2
規定(a)			(3)			(76)			(2)			—			(1)						(1)									(83)
期末餘額(b)			$	8		$	289		$	7		$	2		$	5					$	8								$	319
以下項目的津貼：
貸款損失			$	3		$	248		$	4		$	2		$	4					$	8								$	269
與貸款相關的承諾			5			41			3			—			1						—									50
單獨評估損害：
貸款餘額(c)			$	—		$	26		$	—		$	—		$	17					$	1								$	44
貸款損失撥備			—			3			—			—			—						—									3

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失福利準備金#美元32021年第二季度為100萬美元。

(B)費用包括美元4與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括#美元的抵押品依賴貸款44百萬美元50幾百萬公允價值的抵押品。

64紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

截至9月1日的季度信貸損失撥備活動。30、2020															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款															總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資
期初餘額			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11		$	12														$	454
沖銷			—			—			—			—			—			—															—
恢復			—			—			—			—			—			1															1
淨回收			—			—			—			—			—			1															1
規定(a)			(13)			14			(5)			—			4			5															5
期末餘額(b)			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18														$	460
以下項目的津貼：
貸款損失			$	14		$	270		$	7		$	3		$	13		$	18														$	325
與貸款相關的承諾			13			116			4			—			2			—															135
單獨評估損害：
貸款餘額(c)			$	—		$	—		$	—		$	—		$	17		$	—														$	17
貸款損失撥備			—			—			—			—			—			—															—

(A)預算不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金#美元42020年第三季度為100萬美元。

(B)費用包括美元8與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括#美元的抵押品依賴貸款17百萬美元25幾百萬公允價值的抵押品。

截至9月9日的9個月的信貸損失撥備活動。2021年3月30日															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款			其他						總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資
期初餘額			$	16		$	430		$	10		$	2		$	8		$	13		$	—					$	479
沖銷			—			—			—			—			(1)			(1)			—						(2)
恢復			—			—			2			—			—			4			—						6
淨回收(沖銷)			—			—			2			—			(1)			3			—						4
規定(a)			(6)			(204)			(3)			(1)			(2)			(10)			16						(210)
期末餘額			$	10		$	226		$	9		$	1		$	5		$	6		$	16					$	273

(a)    不包括與其他金融工具相關的信貸損失福利撥備。$4百萬截至9月1日的9個月。30,2021年。

截至9月9日的9個月的信貸損失撥備活動。30、2020															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款						外國			總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資
2019年12月31日的餘額			$	60		$	76		$	20		$	3		$	20		$	13					$	24		$	216
2016-13年度採用ASU的影響			(43)			14			(6)			—			(12)			2						(24)			(69)
2020年1月1日的餘額			17			90			14			3			8			15						—			147
沖銷			—			—			—			—			—			—						—			—
恢復			—			—			—			—			—			4						—			4
淨回收			—			—			—			—			—			4						—			4
規定(a)			10			296			(3)			—			7			(1)						—			309
期末餘額			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18					$	—		$	460

(a)    不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備金#美元。12在截至9月1日的9個月裏，30,2020年。

紐約梅隆銀行65

---

合併財務報表附註(續)

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			9月2021年3月30日												2020年12月31日
			有記錄的投資												有記錄的投資
			使用一個 津貼			沒有零用錢									使用一個 津貼			沒有零用錢
(單位：百萬)									總計												總計
不良貸款：
其他住宅按揭			$	39		$	1		$	40					$	57		$	—		$	57
理財貸款和抵押貸款			8			18			26						10			20			30
商業地產			25			—			25						1			—			1
其他			16			—			16						—			—			—
不良貸款總額			88			19			107						68			20			88
擁有的其他資產			—			1			1						—			1			1
不良資產總額			$	88		$	20		$	108					$	68		$	21		$	89

在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，對貸款被歸類為非應計或降低利率的借款人的未提取承諾並不重要。

逾期貸款

下表列出了我們逾期的貸款。

逾期貸款和仍在應計利息			9月2021年3月30日															2020年12月31日
			逾期天數									總計 逾期付款						逾期天數									總計 逾期付款
(單位：百萬)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理財貸款和抵押貸款			$	73		$	11		$	—		$	84					$	54		$	1		$	—		$	55
商業地產			27			—			—			27						19			16			—			35
金融機構			10			—			—			10						11			—			—			11
其他住宅按揭			3			—			—			3						3			1			—			4
逾期貸款總額			$	113		$	11		$	—		$	124					$	87		$	18		$	—		$	105

貸款修改

由於冠狀病毒大流行，為將貸款歸類為TDR提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)，其相關條款由2021年“綜合撥款法”和“機構間指導意見”延長。有關CARE法案、2021年合併撥款法案和機構間指導的更多詳細信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註1。根據CARE法案或機構間指導，金融機構可能會考慮符合條件的貸款修改。本公司已選擇同時適用CARE法案和機構間指南(如適用)，為借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們修改了

貸款金額為$232021年第三季度為100萬美元，1062020年第三季度為100萬美元，32021年第二季度為1.2億美元。幾乎所有的修改都是短期貸款支付預付款或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還修改了#美元的貸款。56通過提供長期貸款支付修改和延長期限，2020年第三季度增加了2.5億美元，其中大部分是商業房地產貸款。我們沒有確認任何修改為TDR。2021年第三季度和2021年第二季度沒有長期貸款修改。在9月1日2021年30日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未付本金餘額為#美元942000萬。

66紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

信用質量指標

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。每個客户都會被分配一個內部信用評級，如果可能，會根據多個維度映射到相當於外部評級機構級別的內部信用評級，這些維度會被持續評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。

下表提供了有關貸款組合按發放期劃分的信用狀況的信息。

貸款組合的信用狀況																					9月2021年3月30日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款-攤銷成本						累計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			YTD21			2020			2019			2018			2017			2017年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	401		$	20		$	—		$	—		$	195		$	57		$	818		$	—		$	1,491
非投資級			90			23			—			—			—			—			71			—			184
總商業廣告			491			43			—			—			195			57			889			—			1,675			$	—
商業地產：
投資級			1,265			524			793			166			275			651			670			—			4,344
非投資級			613			92			625			355			74			106			157			26			2,048
總商業地產			1,878			616			1,418			521			349			757			827			26			6,392			8
金融機構：
投資級			759			—			—			—			—			72			6,949			—			7,780
非投資級			45			—			6			—			—			—			1,617			—			1,668
金融機構總數			804			—			6			—			—			72			8,566			—			9,448			10
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級			67			15			74			4			153			125			9,500			—			9,938
非投資級			2			—			—			—			—			—			28			—			30
財富管理抵押貸款			1,468			1,036			899			561			944			3,084			27			—			8,019
財富管理貸款和抵押貸款總額			1,537			1,051			973			565			1,097			3,209			9,555			—			17,987			28
租賃融資			23			81			15			11			4			639			—			—			773			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			317			—			—			317			1
其他貸款			—			—			—			—			—			—			2,362			—			2,362			1
保證金貸款			6,254			800			—			—			—			—			13,767			—			20,821			8
貸款總額			$	10,987		$	2,591		$	2,412		$	1,097		$	1,645		$	5,051		$	35,966		$	26		$	59,775		$	56

(A)會計年度不包括透支#美元4,553百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在二工作日。

紐約梅隆銀行67

---

合併財務報表附註(續)

貸款組合的信用狀況																					2020年12月31日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款-攤銷成本						累計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			2020			2019			2018			2017			2016			2016年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	128		$	18		$	71		$	420		$	57		$	—		$	493		$	—		$	1,187
非投資級			142			—			6			—			—			—			94			—			242
總商業廣告			270			18			77			420			57			—			587			—			1,429			$	2
商業地產：
投資級			778			1,010			458			543			312			346			127			—			3,574
非投資級			285			619			643			159			376			144			229			27			2,482
總商業地產			1,063			1,629			1,101			702			688			490			356			27			6,056			8
金融機構：
投資級			132			146			47			125			13			156			8,760			—			9,379
非投資級			84			36			—			—			—			—			1,746			—			1,866
金融機構總數			216			182			47			125			13			156			10,506			—			11,245			12
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級			18			85			11			147			59			112			7,786			—			8,218
非投資級			—			—			—			—			—			—			54			—			54
財富管理抵押貸款			1,117			1,044			637			1,188			1,515			2,546			38			—			8,085
財富管理貸款和抵押貸款總額			1,135			1,129			648			1,335			1,574			2,658			7,878			—			16,357			27
租賃融資			116			18			14			9			20			813			—			—			990			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			389			—			—			389			1
其他貸款			—			—			—			—			—			—			1,904			—			1,904			1
保證金貸款			4,614			—			—			—			—			—			10,802			—			15,416			8
貸款總額			$	7,414		$	2,976		$	1,887		$	2,591		$	2,352		$	4,506		$	32,033		$	27		$	53,786		$	59

(A)會計年度不包括透支#美元2,683百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在二工作日。

商業廣告

商業貸款組合根據分配的內部信用評級分為投資級和非投資級，與公共評級機構的評級大體一致。評級與BBB-(標普)/Baa3(穆迪)或更高的客户被視為投資級。評級低於這一門檻的客户被認為是非投資級客户。

商業地產

我們的創收商業地產設施主要面向經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。

金融機構

金融機構的風險敞口是高質量的，96截至9月1日，符合我們內部信用評級分類的投資級等值標準的風險敞口的百分比。30,2021年。此外,68%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。對金融機構的敞口通常是短期的，84%在一年內到期。

理財貸款和抵押貸款

財富管理類非抵押貸款通常不會由外部評級機構進行評級。大部分理財貸款是由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保的。為這些貸款質押的合格資產通常是投資級固定收益證券、股票和/或共同基金。因此，這部分財富管理投資組合的內部評級將等同於投資級。

紐約梅隆銀行68號

---

合併財務報表附註(續)

外部評級。理財貸款是基於其他類型資產的質押，包括商業資產、固定資產或適量的商業房地產，向選定的客户提供的。對於以其他資產為抵押的貸款，我們仔細分析了債務人的信用質量，但我們不認為這一貸款組合是投資級的。

財富管理抵押貸款的信用質量指標與外部評級無關。財富管理抵押貸款通常是向高淨值個人發放的貸款，主要由住宅物業擔保。這些貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為62起始時的百分比。拖欠率是財富管理投資組合中衡量信貸質量的關鍵指標。在9月1日2021年，30，少於1有%的抵押貸款逾期了。

在9月1日2021年3月30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中組成：加利福尼亞州-22%；紐約-16%；佛羅裏達州-9%；馬薩諸塞州-9%；以及其他-44%.

租賃融資

在9月1日2021年3月30日，租賃融資組合由多元化良好的資產支持的敞口組成，主要是房地產和大型運輸設備。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分與飛機和貨運相關的軌道車輛有關。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在德國和美國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要包括1至4個家庭住宅按揭貸款及

總計$317截至9月1日，30、2021年和$389截至2020年12月31日，為100萬人。這些貸款通常與外部評級無關。包括在9月1日的此投資組合中。30,2021美元542005年、2006年和2007年第一季度購買的抵押貸款總額為100萬美元。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，總額為#美元。4.610億美元。30、2021年和$2.7截至2020年12月31日，全球市場佔有率為30億美元。透支每天都會發生，一般在二工作日。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

我們有一塊錢20.8截至9月1日，擔保保證金貸款為10億美元。2021年30日，相比之下，15.4截至2020年12月31日，10億美元。保證金貸款以有價證券為抵押，借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。

逆回購協議

9月1日的逆回購協議。302021年，以高質量的抵押品完全擔保。因此，有一種不是9月1日與這些資產相關的信貸損失撥備。30,2021年。

紐約梅隆銀行69

---

合併財務報表附註(續)

注5-商譽和無形資產

商譽

下表提供了按業務劃分的商譽細目。

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資 和財富 管理			其他			整合
2020年12月31日的餘額			$	8,456		$	9,040		$	—		$	17,496
性情			—			(5)			—			(5)
外幣折算			(48)			(23)			—			(71)
9月1日的餘額2021年3月30日			$	8,408		$	9,012		$	—		$	17,420

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資 和財富 管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外幣折算			21			(50)			—			(29)
其他 (a)			47			—			(47)			—
9月1日的餘額30、2020			$	8,400		$	8,957		$	—		$	17,357

(一)這反映了與Capital Markets業務相關的商譽轉讓。

無形資產

下表提供了按業務分類的無形資產細目。

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2020年12月31日的餘額			$	608		$	1,555		$	849		$	3,012
處置			—			(6)			—			(6)
攤銷			(41)			(22)			—			(63)
外幣折算			—			(2)			—			(2)
9月1日的餘額2021年3月30日			$	567		$	1,525		$	849		$	2,941

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	678		$	1,580		$	849		$	3,107
攤銷			(54)			(24)			—			(78)
外幣折算			1			(4)			—			(3)
9月1日的餘額30、2020			$	625		$	1,552		$	849		$	3,026

70紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

下表提供了按類型分列的無形資產細目。

無形資產			9月2021年3月30日															2020年12月31日
(單位：百萬)			毛收入 攜載 金額			累計 攤銷			網絡 攜載 金額			剩餘 加權的- 平均值 攤銷 期間						毛收入 攜載 金額			累計 攤銷			網絡 攜載 金額
以攤銷為準：(a)
客户合同-投資服務			$	1,059		$	(864)		$	195		9年份						$	1,435		$	(1,199)		$	236
客户關係-投資和財富管理			609			(491)			118			9年份						705			(564)			141
其他			46			(7)			39			14年份						59			(15)			44
攤銷總額			1,714			(1,362)			352			10年份						2,199			(1,778)			421
不受攤銷影響的：(b)
商標名			1,294			不適用			1,294			不適用						1,295			不適用			1,295
客户關係			1,295			不適用			1,295			不適用						1,296			不適用			1,296
不受攤銷影響的總額			2,589			不適用			2,589			不適用						2,591			不適用			2,591
無形資產總額			$	4,303		$	(1,362)		$	2,941		不適用						$	4,790		$	(1,778)		$	3,012

(A)折舊不包括全額攤銷的無形資產。

(b)    未攤銷的無形資產有無限的壽命。

不適用-不適用。

未來五年當前無形資產的估計年度攤銷費用如下：

截至年底的年度 12月31日，			預計攤銷費用 (單位：百萬)
2021						$	81
2022						63
2023						53
2024						45
2025						38

損傷測試

商譽減值測試至少每年在報告單位層面進行。不需要攤銷的無形資產每年都要進行減值測試，如果事件或情況表明它們可能會減值，就會更頻繁地進行減值測試。

紐約梅隆銀行三業務細分包括六年度進行商譽減值測試的報告單位。投資服務部門由以下部分組成四報告單位和投資和財富管理部門由以下部門組成二報告單位。由於這六家報告單位在2021年第二季度進行了年度商譽減值測試，不是商譽減值已確認。

注6-其他資產

下表提供了合併資產負債表中列示的其他資產的組成部分。

其他資產			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
公司/銀行擁有的人壽保險			$	5,349		$	5,301
應收賬款			4,187			3,619
未能交付			3,531			1,371
軟件			1,999			1,884
預付養老金資產			1,683			1,556
合資企業的股權和其他投資			1,409			1,259
符合條件的保障性安居工程投資			1,104			1,145
可再生能源投資			1,066			1,206
應收所得税			610			599
綜合投資管理基金資產			505			487
預付費用			488			477
聯邦儲備銀行股票			470			479
種子資本			255			215
套期保值衍生產品的公允價值			238			19
其他(a)			1,904			1,338
其他資產總額			$	24,798		$	20,955

(A)從9月1日開始。2021年30日和2020年12月31日，其他資產包括7百萬美元和$7分別為百萬股聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算。

非隨時流通的股權證券

非隨時流通的股本證券不具有容易確定的公允價值。這些投資是使用一種衡量替代方案進行估值的，在這種替代方案中，

紐約梅隆銀行71號

---

合併財務報表附註(續)

投資按成本計算，減去任何減值，以及同一發行人的相同或相似投資在有序交易中可見的價格變化所產生的正負變化。可觀察到的價格變動在綜合損益表的投資和其他收益中記錄。我們的非現成流通股本證券總額為$212截至9月1日，30、2021年和$129截至2020年12月31日，這些資金已包括在合資企業的股權和上表中的其他投資中。

下表列出了對非隨時流通股本證券的調整。

對非流通股證券的調整																		最新生活
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
向上調整			$	55		$	6		$	4		$	61		$	10		$	114
向下調整			—			—			—			—			—			(4)
淨調整數			$	55		$	6		$	4		$	61		$	10		$	110

符合條件的保障性安居工程投資

我們投資保障性住房項目主要是為了滿足公司根據《社區再投資法案》的要求。我們在符合條件的保障性安居工程上的總投資為$。1.110億美元。2021年30日和2020年12月31日。為符合條件的保障性住房項目未來投資提供資金的承諾總額為#美元。480截至9月1日，30、2021年和$514截至2020年12月31日，收入為100萬美元，並計入合併資產負債表上的其他負債。對以下方面的承諾摘要

未來投資的資金如下：2021年-$77百萬；2022年-$163百萬；2023年-$162百萬；2024年-$58百萬；2025年-$2百萬元；及2026年及以後-$18百萬美元。

已確認的税收抵免和其他税收優惠為#美元。382021年第三季度為100萬美元，382021年第二季度為100萬美元，352020年第三季度為100萬美元，1142021年前9個月為100萬美元，111在2020年前9個月，這一數字達到了100萬。

所得税準備金中包括的攤銷費用為#美元。322021年第三季度為100萬美元，322021年第二季度為100萬美元，302020年第三季度為100萬美元，962021年前9個月為100萬美元，92在2020年前9個月，這一數字達到了100萬。

按每股資產淨值(“資產淨值”)估值的投資

在我們的投資和財富管理業務中，我們對我們管理的某些基金進行種子資本投資。我們還持有私募股權投資，主要是符合沃爾克規則的小企業投資公司(“SBIC”)，以及某些其他公司投資。種子資本、私募股權和其他企業投資計入綜合資產負債表中的其他資產。其中某些投資的公允價值是使用我們在基金中的所有權權益的每股資產淨值來估計的。

下表顯示了我們使用資產淨值進行估值的投資信息。

使用資產淨值進行估值的投資			9月2021年3月30日																		2020年12月31日
(單位：百萬)			公允價值			資金不足。 承付款															公允價值			資金不足 承付款
種子資本(a)			$	59					$	25											$	52					$	22
私募股權投資(b)			114						61												102						52
其他(c)			46						—												47						—
總計			$	219					$	86											$	201					$	74

(a)    主要包括槓桿貸款和結構性信貸基金，它們通常是不可贖回的。這些投資的分派將作為基金的基礎投資收取，這些基金的壽命為三至11兩年的時間都是在9月1日。2021年30日和2020年12月31日被清算。

(B)目前的私募股權投資主要包括對SBIC的符合沃爾克規則的投資，這些投資投資於經濟的各個部門。私募股權投資沒有贖回權。此類投資的分配將作為私募股權投資的基礎投資收取，私募股權投資的有效期為10都被清算了。

(C)投資主要包括對與員工的遞延薪酬安排有關的基金的投資。基金投資可按月至每季贖回，贖回通知期最長可達95幾天。

72紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

注7-合同收入

投資服務和投資及財富管理的手續費和其他收入主要是可變的，這取決於託管和/或管理的資產水平、管理的資產水平以及費用明細表中規定的客户驅動的交易水平。有關我們的服務性質和收入確認的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註10。有關我們的主要業務、投資服務和服務的更多信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註24。

投資和財富管理，以及提供的主要服務。

合同收入的分解

合同收入包括在合併損益表的手續費和其他收入中。下表列出了與每個業務部門與客户的合同相關的費用和其他收入(按類型分類)。業務分類數據是在內部管理會計基礎上確定的，而不是通用會計準則(GAAP)，後者用於合併財務報告。

按業務細分的合同收入分類
			截至的季度
			9月2021年3月30日															2021年6月30日															9月30、2020
(單位：百萬)			是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費			$	1,199		$	25		$	(17)		$	1,207					$	1,175		$	24		$	(16)		$	1,183					$	1,143		$	25		$	(13)		$	1,155
結算服務費			423			—			—			423						435			—			—			435						397			—			—			397
發行人服務費			280			—			—			280						281			—			—			281						296			—			—			296
庫務署服務費			168			1			—			169						164			—			(1)			163						153			1			(2)			152
總投資服務 收費			2,070			26			(17)			2,079						2,055			24			(17)			2,062						1,989			26			(15)			2,000
投資管理費和履約費			5			901			(6)			900						4			870			(4)			870						4			838			(3)			839
融資相關費用			16			—			—			16						16			—			—			16						13			1			1			15
配送和維修			(1)			28			1			28						—			28			(1)			27						(2)			31			—			29
投資和其他收入			38			(10)			—			28						32			(7)			—			25						57			(33)			(2)			22
總手續費和其他收入-合同收入			2,128			945			(22)			3,051						2,107			915			(22)			3,000						2,061			863			(19)			2,905
手續費和其他收入--不在會計準則編纂範圍內(“ASC”)606(A)(B)			250			40			57			347						229			37			44			310						185			8			39			232
總費用和其他收入			$	2,378		$	985		$	35		$	3,398					$	2,336		$	952		$	22		$	3,310					$	2,246		$	871		$	20		$	3,137

(A)收益主要包括資產服務費、外匯收入、融資相關費用、投資和其他收入以及證券淨收益，所有這些都使用其他會計準則進行核算。

(B)*投資和財富管理業務部門的收入是扣除與綜合投資管理基金相關的非控股權益的收入(虧損)$(4)2021年第三季度，百萬美元52021年第二季度為100萬美元，7到2020年第三季度，這一數字將達到100萬。

IS-投資服務業務部門。

IWM-投資和財富管理業務部門。

紐約梅隆銀行73

---

合併財務報表附註(續)

按業務細分的合同收入分類
			年初至今
			9月2021年3月30日															9月30、2020
(單位：百萬)			是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費			$	3,549		$	74		$	(51)		$	3,572					$	3,417		$	73		$	(39)		$	3,451
結算服務費			1,313			—			—			1,313						1,298			—			—			1,298
發行人服務費			806			—			—			806						836			—			—			836
庫務署服務費			491			1			—			492						446			1			(1)			446
投資服務費總額			6,159			75			(51)			6,183						5,997			74			(40)			6,031
投資管理費和履約費			13			2,654			(15)			2,652						13			2,492			(12)			2,493
融資相關費用			52			—			—			52						64			2			1			67
配送和維修			—			84			—			84						(21)			108			—			87
投資和其他收入			106			(28)			—			78						191			(124)			1			68
總手續費和其他收入-合同收入			6,330			2,785			(66)			9,049						6,244			2,552			(50)			8,746
費用和其他收入-不在ASC 606的範圍內(A)(B)			729			95			96			920						777			3			138			918
總費用和其他收入			$	7,059		$	2,880		$	30		$	9,969					$	7,021		$	2,555		$	88		$	9,664

(A)收益主要包括資產服務費、外匯收入、融資相關費用、投資和其他收入以及證券淨收益，所有這些都使用其他會計準則進行核算。

(B)*投資和財富管理業務部門的收入是扣除與綜合投資管理基金相關的非控股權益的收入淨額為#美元62021年前9個月為100萬美元，42020年前9個月.

IS-投資服務業務部門。

IWM-投資和財富管理業務部門。

合同餘額

我們的客户是根據每份客户合同中商定的費用時間表計費的。來自客户的應收賬款為$2.510億美元。30、2021年和$2.4截至2020年12月31日，10億美元。

合同資產是指由於某些合同條款(而不是時間的推移)而尚未向客户開具賬單的應計收入，為#美元。108截至9月1日，30、2021年和$32截至2020年12月31日，為100萬人。記錄為合同資產的應計收入通常按年記賬。

來自客户的應收賬款和合同資產都包括在合併資產負債表上的其他資產中。

合同負債是指在根據某些合同提供服務之前收到的付款，金額為#美元。185截至9月1日，30、2021年和$167截至2020年12月31日，為100萬人。合同負債計入綜合資產負債表中的其他負債。截至2021年6月30日，2021年第三季度確認的與合同負債相關的收入為#美元。68百萬美元。截至2020年12月31日，2021年前9個月確認的與合同負債有關的收入為#美元。101百萬美元。

合同資產和負債的變化主要與任何一方在合同項下的表現有關。

合同費用

獲得被認為可以收回的合同的增量成本被資本化為合同成本。這些成本來自支付銷售激勵措施，主要是財富管理業務，總額為#美元。62截至9月1日，30、2021年和$73截至2020年12月31日，為100萬人。資本化的銷售獎勵是根據資產相關的商品或服務的轉移攤銷的，通常是平均數。九年了。資本化銷售獎勵的攤銷總額為#美元，主要包括在合併損益表的工作人員費用中。52021年第三季度為100萬美元，62020年第三季度為100萬美元，52021年第二季度為100萬美元，152021年前9個月為100萬美元，162020年前9個月.

當履行合同的成本與現有合同或特定預期合同直接相關、產生或增強將用於履行履約義務且可收回的資源時，履行合同的成本被資本化。這類成本通常是安裝成本，其中包括在以下方面發生的任何直接成本

74紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

能夠履行履約義務的合同的開始，總額為$19截至9月1日，30、2021年和$15截至2020年12月31日，為100萬人。這些資本化成本在預期合同期內按直線攤銷，通常範圍為七至九年了。攤銷包括在合併損益表上的專業、法律和其他購買的服務和其他費用中，總額不到$。12021年第三季度為100萬美元，12020年第三季度為100萬美元，不到12021年第二季度為100萬美元，12021年前9個月為100萬美元，4在2020年前9個月，這一數字達到了100萬。

未履行的履行義務

除了根據ASC 606進行實際權宜之計的選舉之外，我們沒有任何未履行的履行義務，與客户簽訂合同的收入。實際的權宜之計選擇適用於(I)原來預期期限為一年或以下的合同，以及(Ii)我們確認收入與我們有權為所提供的服務開具發票的金額的合同。

注8-淨利息收入

下表提供了綜合損益表中顯示的淨利息收入的組成部分。

淨利息收入			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			9月2021年3月30日			2021年6月30日			9月30、2020						9月2021年3月30日			9月30、2020
利息收入
存放在美聯儲和其他中央銀行的存款			$	(21)		$	(25)		$	(10)					$	(62)		$	63
銀行存款			12			11			20						37			118
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			32			25			48						89			505
保證金貸款			52			49			41						146			168
非保證金貸款			186			188			199						559			738
證券：
應税			413			415			499						1,278			1,649
免徵聯邦所得税			11			11			7						31			19
總證券			424			426			506						1,309			1,668
證券交易			8			11			16						38			73
利息收入總額			693			685			820						2,116			3,333
利息支出
存款			(44)			(49)			(29)						(130)			194
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			2			(5)			6						(6)			282
貿易負債			1			2			2						6			11
其他借款資金			3			1			3						6			14
商業票據			—			—			—						—			7
客户應付款			(1)			—			—						(2)			29
長期債務			91			91			135						301			499
利息支出總額			52			40			117						175			1,036
淨利息收入			641			645			703						1,941			2,297
信貸損失準備金			(45)			(86)			9						(214)			321
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入			$	686		$	731		$	694					$	2,155		$	1,976

紐約梅隆銀行75

---

合併財務報表附註(續)

注9-員工福利計劃

淨定期收益(信貸)成本的構成如下。服務費用部分反映在人事費中，其餘部分反映在其他費用中。

淨定期收益(信貸)成本			截至的季度
			9月2021年3月30日												2021年6月30日												9月30、2020
(單位：百萬)			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本			$	—		$	4		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—
利息成本			35			6			1						34			7			1						39			7			2
預期資產回報率			(75)			(9)			(2)						(75)			(8)			(1)						(80)			(10)			(2)
其他			24			3			—						24			3			—						22			2			(1)
淨定期收益(信貸)成本			$	(16)		$	4		$	(1)					$	(17)		$	5		$	—					$	(19)		$	2		$	(1)

淨定期收益(信貸)成本			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(單位：百萬)			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本			$	—		$	11		$	—					$	—		$	9		$	—
利息成本			103			19			3						117			20			4
預期資產回報率			(225)			(26)			(5)						(239)			(29)			(5)
其他			73			10			—						65			8			(2)
淨定期收益(信貸)成本			$	(49)		$	14		$	(2)					$	(57)		$	8		$	(3)

注10-所得税

紐約梅隆銀行記錄的所得税撥備為#美元。219百萬(18.8%實際税率)，2021年第三季度，$213百萬(18.4%實際税率)，2020年第三季度和美元241百萬(19.02021年第二季度的實際税率)。

截至9月1日，我們的總儲税額。30,2021美元120百萬美元，而不是$119截至2020年12月31日，為100萬人。如果這些税收儲備是不必要的，$120100萬美元將影響未來一段時期的實際税率。我們確認所得税費用中與所得税相關的應計利息和罰金(如果適用)。包括在9月1日的資產負債表中。2021年為應計利息(如適用)為$33百萬美元。額外的税收支出與截至9月9日的9個月的利息有關。302021年是$6百萬美元，而去年同期為$5在截至9月1日的9個月裏，30,2020年。

在接下來的12個月內，不確定税收頭寸的總儲備金可能會減少大約#美元，這是合理的。11000萬美元，這是由於

與仍需審查的納税年度有關的調整。

到2016年，我們的聯邦所得税申報單將不再接受審查。到2014年，我們的紐約州所得税申報單將不再接受審查。我們的紐約市所得税申報單將在2012年前關閉供審查。我們的英國所得税申報單在2018年之前不會被審查。

注11-可變利益主體與證券化

我們在可變權益實體(“VIE”)中擁有不同的權益，其中包括對零售、機構和另類投資基金的投資，包括我們提供資產管理服務的CLO結構，其中一些是整合的。

我們從這些基金中賺取管理費，以及某些基金的績效費用，還可能為新基金提供啟動資金。這些基金的資金主要來自我們客户對基金股權或債務的投資。

紐約梅隆銀行76號

---

合併財務報表附註(續)

此外，我們還投資於符合條件的保障性住房和可再生能源項目，這些項目旨在主要通過實現税收抵免來產生回報。這些項目的結構是有限合夥和有限責任公司，也是VIE，但不是合併的。

下表列出了截至9月1日合併資產負債表中包括的增量資產和負債。2021年30日和2020年12月31日。任何合併VIE的淨資產僅可用於清償VIE的負債和任何投資者的所有權清算請求，包括我們投資於VIE的任何種子資本。

合併投資			9月2021年3月30日															2020年12月31日
(單位：百萬)			投資 管理 資金						證券化			總計 整合 投資						投資 管理 資金						證券化			總計 整合 投資
交易資產			$	487					$	400		$	887					$	482					$	400		$	882
其他資產			18						—			18						5						—			5
總資產			$	505		(a)			$	400		$	905					$	487		(b)			$	400		$	887
其他負債			$	5					$	400		$	405					$	3					$	400		$	403
總負債			$	5		(a)			$	400		$	405					$	3		(b)			$	400		$	403
不可贖回的非控股權益			$	273		(a)			$	—		$	273					$	143		(b)			$	—		$	143

(A)基金包括資產為#美元的投票模式實體(“脆弱海洋生態系統”)185百萬，負債$1百萬美元不可贖回的非控股權益48百萬美元。

(B)資產規模包括資產為#美元的脆弱海洋生態系統314百萬，負債$3百萬美元不可贖回的非控股權益76百萬美元。

我們沒有提供合同上沒有要求提供給我們的VIE的財務或其他支持。此外，任何合併VIE的債權人對紐約梅隆銀行的一般信貸沒有任何追索權。

非整合VIE

截至9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，以下資產和負債與我們所在的VIE相關

我們的綜合資產負債表中不包括主要受益者，主要與我們對合格的經濟適用房和可再生能源項目的投資進行會計核算有關。

下表中顯示的最大虧損僅與我們對VIE的投資以及對VIE的無資金承諾有關。

非整合VIE			9月2021年3月30日												2020年12月31日
(單位：百萬)			資產			負債			極大值 損失暴露						資產			負債			極大值 損失暴露
可供出售的證券(a)			$	208		$	—		$	208					$	217		$	—		$	217
其他			2,380			480			2,882						2,565			514			3,096

(A)現金包括對本公司贊助的CLO的投資。

紐約梅隆銀行77

---

合併財務報表附註(續)

注12-優先股

家長有100面值為#美元的百萬股優先股授權股份0.01每股。下表彙總了母公司在9月1日發行和發行的優先股。2021年30日和2020年12月31日。

優先股摘要(a)						已發行和已發行股份總數									賬面價值(b)
															(單位：百萬)
						9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
			每年股息率
系列A			(I)三個月期倫敦銀行同業拆息加0.565相關分銷期的百分比或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
D系列			4.500到2023年6月20日(但不包括)，然後浮動利率等於三個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼2.46%			5,000			5,000						494			494
E系列			4.950%至(但不包括2020年6月20日)，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.42%			10,000			10,000						990			990
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.700%，但不包括9月2025年，然後浮動利率等於5年期國庫券利率加4.358%			10,000			10,000						990			990
H系列			3.700%至(但不包括2026年3月20日)，然後是相當於五年期國庫券利率加的浮動利率3.352%			5,825			5,825						577			577
總計						45,826			45,826						$	4,541		$	4,541

(A)所有未償還優先股均為非累積永久優先股，清算優先權為$100,000每股。

(B)考慮到D系列、E系列、F系列、G系列和H系列優先股的賬面價值是在扣除發行成本後記錄的。

下表列出了母公司優先股支付的股息。

支付的優先股息
(百萬美元，每股除外)						存托股份 每股									3Q21									2Q21												3Q20									YTD21									YTD20
															每股			總計 分紅						每股			總計 分紅									每股			總計 分紅						每股			總計 分紅						每股			總計 分紅
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,011.11		$	5								$	1,011.11		$	5					$	3,033.33		$	15					$	3,044.44		$	15
C系列						4,000									不適用			不適用						不適用			不適用									1,300.00			7						不適用			不適用						3,900.00			23
D系列						100									不適用			—						2,250.00			11									不適用			—						2,250.00			11						2,250.00			11
E系列						100									898.50			10						911.68			9									962.65			10						2,735.00			28						3,437.65			35
F系列						100									2,312.50			23						不適用			—									2,312.50			23						4,625.00			46						4,625.00			46
G系列						100									2,350.00			23						不適用			—									1,579.72			16						4,700.00			47						1,579.72			16
H系列						100									925.00			5						925.00			6									不適用			不適用						3,258.06			19						不適用			不適用
總計																		$	66								$	31											$	61								$	166								$	146

(A)債券代表正常優先資本證券。

不適用-不適用。

2020年12月，C系列優先股流通股全部贖回。

A系列優先股的所有流通股都由梅隆資本IV擁有，這是母公司100%擁有的金融子公司，它將把A系列優先股的任何股息傳遞給其正常優先資本證券的持有者。母公司在信託和其他與梅隆資本IV有關的協議下的義務

在附屬基礎上提供正常優先資本證券到期付款的全額和無條件擔保的效果。母公司的其他子公司沒有為梅隆資本IV的證券提供擔保。

有關優先股的更多信息，請參閲我們2020年年報中合併財務報表附註15。

紐約梅隆銀行78號

---

合併財務報表附註(續)

注13-其他綜合收益(虧損)

其他綜合收益表的組成部分(虧損)			截至的季度
			9月2021年3月30日												2021年6月30日												9月30、2020
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	(158)		$	(44)		$	(202)					$	38		$	13		$	51					$	262		$	69		$	331
外幣折算總額			(158)			(44)			(202)						38			13			51						262			69			331
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現(虧損)收益			(201)			51			(150)						106			(29)			77						297			(64)			233
重新分類調整(b)			(2)			—			(2)						(2)			1			(1)						(9)			3			(6)
可供出售資產未實現(虧損)淨收益			(203)			51			(152)						104			(28)			76						288			(61)			227
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)			28			(6)			22						27			(2)			25						24			(4)			20
總固定福利計劃			28			(6)			22						27			(2)			25						24			(4)			20
現金流對衝的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現套期保值收益			1			—			1						—			—			—						9			(1)			8
將淨虧損(收益)重新分類為淨收益：
外匯合同-員工費用			(2)			—			(2)						(4)			1			(3)						—			—			—
重新分類為淨收入的合計			(2)			—			(2)						(4)			1			(3)						—			—			—
現金流量套期保值未實現(虧損)淨收益			(1)			—			(1)						(4)			1			(3)						9			(1)			8
其他綜合(虧損)收入合計			$	(334)		$	1		$	(333)					$	165		$	(16)		$	149					$	583		$	3		$	586

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見注釋16。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整計入綜合收益表的證券淨收益。計入定期淨收益成本的前期服務信用、淨虧損和初始債務攤銷在合併損益表中記為其他費用。

其他綜合收益表的組成部分(虧損)			年初至今
			9月2021年3月30日												9月30、2020
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	(247)		$	(54)		$	(301)					$	101		$	(24)		$	77
外幣折算總額			(247)			(54)			(301)						101			(24)			77
可供出售資產的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現(虧損)收益			(1,021)			245			(776)						1,529			(360)			1,169
重新分類調整(b)			(4)			1			(3)						(27)			7			(20)
可供出售資產未實現(虧損)淨收益			(1,025)			246			(779)						1,502			(353)			1,149
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)			83			(14)			69						72			(15)			57
總固定福利計劃			83			(14)			69						72			(15)			57
現金流套期保值的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現套期保值收益(虧損)			2			—			2						(1)			1			—
將淨(收益)虧損重新分類為淨收益：
外匯合同-員工費用			(11)			2			(9)						2			(1)			1
重新分類為淨收入的合計			(11)			2			(9)						2			(1)			1
現金流量套期保值未實現淨虧損			(9)			2			(7)						1			—			1
其他綜合(虧損)收入合計			$	(1,198)		$	180		$	(1,018)					$	1,676		$	(392)		$	1,284

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見注釋16。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整計入綜合收益表的證券淨收益。計入定期淨收益成本的前期服務信用、淨虧損和初始債務攤銷在合併損益表中記為其他費用。

紐約梅隆銀行79

---

合併財務報表附註(續)

附註14-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格。公允價值計量採用三級層次結構，以截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度為基礎。在評估負債時，紐約梅隆銀行自身的信譽也會被考慮在內。見本公司2020年年報合併財務報表附註20

關於我們如何確定公允價值和公允價值層次的信息。

下表列出了截至9月1日按公允價值計價的金融工具。2021年3月30日和2020年12月31日，按合併資產負債表上的標題和三級估值層次劃分。我們在某些表格中加入了信用評級信息，因為這些信息表明了我們面臨的信用風險程度，評級分類的重大變化可能會增加我們的風險。

9月1日在經常性基礎上按公允價值計量的資產。2021年3月30日															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			淨值：(a)
資產:
可供出售的證券：
美國財政部			$	25,961		$	—		$	—		$	—		$	25,961
代理RMBS			—			14,908			—			—			14,908
主權債務/主權擔保			5,587			7,482			—			—			13,069
代理商業MBS			—			8,544			—			—			8,544
超國家			—			7,939			—			—			7,939
外國擔保債券			—			6,946			—			—			6,946
克洛斯			—			5,204			—			—			5,204
非機構商業性MBS			—			3,182			—			—			3,182
外國政府機構			—			2,679			—			—			2,679
州和政區			—			2,644			—			—			2,644
美國政府機構			—			2,643			—			—			2,643
非機構RMBS(b)			—			2,598			—			—			2,598
公司債券			—			2,377			—			—			2,377
其他ABS			—			2,312			—			—			2,312
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			31,548			69,459			—			—			101,007
交易資產：
債務工具			1,811			2,604			—			—			4,415
股權工具(c)			9,274			—			—			—			9,274
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率			4			3,420			—			(1,455)			1,969
外匯			—			6,351			—			(4,251)			2,100
股權和其他合同			6			259			—			(169)			96
未被指定為套期保值的衍生資產總額			10			10,030			—			(5,875)			4,165
總交易資產			11,095			12,634			—			(5,875)			17,854
其他資產：
指定為對衝的衍生資產：
外匯			—			238			—			—			238
指定為套期保值的衍生資產總額			—			238			—			—			238
其他資產(d)			531			325			—			—			856
其他資產總額			531			563			—			—			1,094
按資產淨值計量的資產(d)															219
總資產			$	43,174		$	82,656		$	—		$	(5,875)		$	120,174
淨額結算前佔總資產的百分比			34		%	66		%	—		%

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)80英鎊

---

合併財務報表附註(續)

在9月1日按公允價值經常性計量的負債。2021年3月30日															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目(a)
負債:
交易負債：
債務工具			$	2,331		$	68		$	—		$	—		$	2,399
股權工具			61			—			—			—			61
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率			3			2,986			—			(1,844)			1,145
外匯			—			6,218			—			(4,685)			1,533
股權和其他合同			—			14			—			—			14
未被指定為對衝的衍生負債總額			3			9,218			—			(6,529)			2,692
總貿易負債			2,395			9,286			—			(6,529)			5,152
長期債務(c)			—			400			—			—			400
其他負債：
指定為套期保值的衍生負債：
利率			—			421			—			—			421
外匯			—			7			—			—			7
指定為對衝的衍生負債總額			—			428			—			—			428
其他負債			1			4			—			—			5
其他負債總額			1			432			—			—			433
總負債			$	2,396		$	10,118		$	—		$	(6,529)		$	5,985
淨額結算前負債總額的百分比			19		%	81		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$387包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行81號

---

合併財務報表附註(續)

於2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
資產:
可供出售的證券：
美國財政部			$	24,894		$	—		$	—		$	—		$	24,894
代理RMBS			—			22,347			—			—			22,347
主權債務/主權擔保			5,909			6,482			—			—			12,391
代理商業MBS			—			9,228			—			—			9,228
超國家			—			7,160			—			—			7,160
外國擔保債券			—			6,725			—			—			6,725
克洛斯			—			4,703			—			—			4,703
外國政府機構			—			4,135			—			—			4,135
美國政府機構			—			3,853			—			—			3,853
其他ABS			—			3,164			—			—			3,164
非機構商業性MBS			—			3,017			—			—			3,017
非機構RMBS(b)			—			2,326			—			—			2,326
州和政區			—			2,308			—			—			2,308
公司債券			—			1,994			—			—			1,994
商業票據/CD			—			249			—			—			249
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			30,803			77,692			—			—			108,495
交易資產：
債務工具			1,803			3,868			—			—			5,671
股權工具(c)			5,775			—			—			—			5,775
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率			5			4,477			—			(1,952)			2,530
外匯			—			7,688			—			(6,392)			1,296
股權和其他合同			—			2			—			(2)			—
未被指定為套期保值的衍生資產總額			5			12,167			—			(8,346)			3,826
總交易資產			7,583			16,035			—			(8,346)			15,272
其他資產:
指定為對衝的衍生資產：
外匯			—			19			—			—			19
指定為套期保值的衍生資產總額			—			19			—			—			19
其他資產(d)			504			285			—			—			789
其他資產總額			504			304			—			—			808
按資產淨值計量的資產(d)															201
總資產			$	38,890		$	94,031		$	—		$	(8,346)		$	124,776
淨額結算前佔總資產的百分比			29		%	71		%	—		%

82紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

於2020年12月31日按公允價值經常性計量的負債															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
負債:
交易負債：
債務工具			$	2,287		$	35		$	—		$	—		$	2,322
股權工具			11			—			—			—			11
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率			2			3,878			—			(2,348)			1,532
外匯			—			7,622			—			(5,484)			2,138
股權和其他合同			7			34			—			(13)			28
未被指定為對衝的衍生負債總額			9			11,534			—			(7,845)			3,698
總貿易負債			2,307			11,569			—			(7,845)			6,031
長期債務(c)			—			400			—			—			400
其他負債：
指定為套期保值的衍生負債：
利率			—			666			—			—			666
外匯			—			441			—			—			441
指定為對衝的衍生負債總額			—			1,107			—			—			1,107
其他負債			1			2			—			—			3
其他負債總額			1			1,109			—			—			1,110
總負債			$	2,308		$	13,078		$	—		$	(7,845)		$	7,541
淨額結算前負債總額的百分比			15		%	85		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$487包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行83號

---

合併財務報表附註(續)

若干可供出售證券的詳細資料，按公允價值經常性計量			9月2021年3月30日																								2020年12月31日
			總計 攜載 價值(b)						收視率(a)																					總計 賬面價值(b)						收視率(a)
						AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低			A1+/A2和SP-1			未評級						AAA/ AA-						A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低			A1+/A2和SP-1			未評級
(百萬美元)
非機構RMBS(c)，起源於：
2008-2021			$	1,996					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	1,548					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
2007			124						—			4			—			40			—			56						179						12			3			—			42			—			43
2006			194						—			24			—			33			—			43						237						—			23			—			40			—			37
2005			179						3			5			1			40			—			51						227						3			—			7			52			—			38
2004及更早版本			105						16			10			5			57			—			12						135						19			10			11			54			—			6
非機構住房抵押貸款總額			$	2,598					78		%	3		%	—		%	9		%	—		%	10		%				$	2,326					69		%	3		%	1		%	16		%	—		%	11		%
非機構商業MBS起源於：
2009-2021			$	3,182					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	3,017					99		%	1		%	—		%	—		%	—		%	—		%
外國擔保債券：
加拿大			$	2,537					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	2,552					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
英國			1,220						100			—			—			—			—			—						1,259						100			—			—			—			—			—
澳大利亞			865						100			—			—			—			—			—						951						100			—			—			—			—			—
德國			666						100			—			—			—			—			—						494						100			—			—			—			—			—
挪威			621						100			—			—			—			—			—						703						100			—			—			—			—			—
其他			1,037						100			—			—			—			—			—						766						100			—			—			—			—			—
外國擔保債券總額			$	6,946					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	6,725					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
主權債務/主權擔保：
德國			$	3,651					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	2,222					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
法國			1,852						100			—			—			—			—			—						1,697						100			—			—			—			—			—
意大利			1,536						—			—			100			—			—			—						2,010						—			—			100			—			—			—
英國			1,203						99			—			—			—			1			—						1,089						100			—			—			—			—			—
新加坡			1,102						100			—			—			—			—			—						984						100			—			—			—			—			—
西班牙			998						—			9			91			—			—			—						1,920						—			5			95			—			—			—
加拿大			651						100			—			—			—			—			—						572						100			—			—			—			—			—
香港			568						100			—			—			—			—			—						29						100			—			—			—			—			—
荷蘭			340						100			—			—			—			—			—						491						100			—			—			—			—			—
奧地利			306						100			—			—			—			—			—						256						100			—			—			—			—			—
日本			296						—			100			—			—			—			—						408						—			100			—			—			—			—
愛爾蘭			235						—			100			—			—			—			—						252						—			100			—			—			—			—
其他(d)			331						60			—			—			40			—			—						461						73			—			—			27			—			—
主權債務總額/主權擔保			$	13,069					75		%	5		%	19		%	1		%	—		%	—		%				$	12,391					62		%	6		%	31		%	1		%	—		%	—		%
外國政府機構：
荷蘭			$	834					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	847					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
加拿大			572						78			22			—			—			—			—						511						75			25			—			—			—			—
法國			277						100			—			—			—			—			—						305						100			—			—			—			—			—
挪威			270						100			—			—			—			—			—						273						100			—			—			—			—			—
瑞典			253						100			—			—			—			—			—						281						100			—			—			—			—			—
芬蘭			205						100			—			—			—			—			—						225						100			—			—			—			—			—
德國			—						—			—			—			—			—			—						1,473						100			—			—			—			—			—
其他			268						64			36			—			—			—			—						220						55			45			—			—			—			—
外國政府機構總數			$	2,679					92		%	8		%	—		%	—		%	—		%	—		%				$	4,135					95		%	5		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(a)    代表標普或同等評級機構的評級。

(B)從9月1日開始。2021年3月30日和2020年12月31日，主權債務/主權擔保證券被納入估值層次結構的1級和2級。表中的所有其他資產都是評估層次結構中的2級資產。

(C)費用包括美元387截至9月1日，30、2021年和$487截至2020年12月31日，包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)中的100萬美元。

(D)債務包括與巴西有關的非投資級主權債務/主權擔保證券，金額為#美元134截至9月1日，30、2021年和$125截至2020年12月31日，為100萬人。

84紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

在某些情況下，我們會對我們的資產、負債和無資金支持的貸款相關承諾的公允價值進行調整，儘管它們不是以公允價值持續計量的。例如，記錄的減損

一種資產和不可隨時出售的股本證券，按成本價計價，並可向上或向下調整。

下表按標題和公允價值層次列出了截至9月9日在綜合資產負債表上列示的金融工具。2021年30日和2020年12月31日。

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產			9月2021年3月30日															2020年12月31日
															總運載量 價值															總運載量 價值
(單位：百萬)			1級			二級			3級												1級			二級			3級
貸款(a)			$	—		$	42		$	—					$	42					$	—		$	48		$	—		$	48
其他資產(b)			—			214			—						214						—			131			—			131
在非經常性基礎上按公允價值計算的總資產			$	—		$	256		$	—					$	256					$	—		$	179		$	—		$	179

(A)據估計，這些貸款的公允價值在2021年第三季度沒有變化，減少了不到#美元1根據ASC 326，金融工具-信貸損失的指導要求，根據相關抵押品的公允價值，2020年第四季度將計入600萬歐元，並與信貸損失撥備相抵。

(B)資產包括按成本向上或向下調整的不可隨時出售的股權證券，以及為償還債務而收到的其他資產。

金融工具的估計公允價值

下表列出了截至9月1日綜合資產負債表中未按公允價值列賬的金融工具的估計公允價值和賬面金額。2021年30日和2020年12月31日，按合併資產負債表上的標題和估值層次列出。

金融工具概述			9月2021年3月30日
(單位：百萬)			1級			2級			3級			總計 估計 公允價值			攜帶 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	126,959		$	—		$	126,959		$	126,959
銀行的有息存款			—			20,063			—			20,063			20,057
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			28,497			—			28,497			28,497
持有至到期的證券			11,538			45,170			—			56,708			56,267
貸款(a)			—			63,513			—			63,513			63,322
其他金融資產			6,752			1,186			—			7,938			7,938
總計			$	18,290		$	285,388		$	—		$	303,678		$	303,040
負債：
無息存款			$	—		$	100,498		$	—		$	100,498		$	100,498
有息存款			—			241,183			—			241,183			242,641
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			11,973			—			11,973			11,973
應付款給客户和經紀自營商			—			26,002			—			26,002			26,002
借款			—			929			—			929			929
長期債務			—			25,741			—			25,741			24,643
總計			$	—		$	406,326		$	—		$	406,326		$	406,686

(A)資產不包括租賃組合。

紐約梅隆銀行85

---

合併財務報表附註(續)

金融工具概述			2020年12月31日
(單位：百萬)			1級			2級			3級			估計總數 公允價值			攜帶 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	141,775		$	—		$	141,775		$	141,775
銀行的有息存款			—			17,310			—			17,310			17,300
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			30,907			—			30,907			30,907
持有至到期的證券			4,120			45,104			—			49,224			47,946
貸款(a)			—			53,586			—			53,586			55,121
其他金融資產			6,252			1,160			—			7,412			7,412
總計			$	10,372		$	289,842		$	—		$	300,214		$	300,461
負債：
無息存款			$	—		$	83,854		$	—		$	83,854		$	83,854
有息存款			—			257,287			—			257,287			257,691
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			11,305			—			11,305			11,305
應付款給客户和經紀自營商			—			25,085			—			25,085			25,085
借款			—			563			—			563			563
長期債務			—			27,306			—			27,306			25,584
總計			$	—		$	405,400		$	—		$	405,400		$	404,082

(A)資產不包括租賃組合。

注15-公允價值期權

我們選擇公允價值作為選定金融資產和負債(包括綜合投資管理基金的資產和負債以及某些長期債務)的替代計量，這些資產和負債在其他方面不需要按公允價值計量。下表按公允價值列出綜合投資管理基金的資產和負債。

合併投資的資產負債 管理資金，按公允價值計算
			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
綜合投資管理基金資產：
交易資產			$	487		$	482
其他資產			18			5
綜合投資管理基金總資產			$	505		$	487
綜合投資管理基金負債情況：
其他負債			5			3
綜合投資管理基金負債總額			$	5		$	3

紐約梅隆銀行使用活躍市場中相同資產或負債的報價，或類似資產或負債的報價等可觀察到的投入，對其綜合投資管理基金的資產和負債進行估值。也可以使用非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。因此，公允價值最能反映紐約梅隆銀行持有的利益。

綜合投資管理基金的經濟效益。資產和負債的價值變動計入綜合投資管理基金的收入(虧損)，並計入綜合損益表中的投資和其他收益。

我們已選擇公允價值選項為$240數以百萬計的長期債務。這筆長期債務的公允價值為$。400截至9月1日，30、2021年和$400截至2020年12月31日，為100萬人。長期債務是使用可觀察到的市場投入進行估值的，幷包括在估值層次的第二級。

下表列出了計入綜合損益表投資和其他收益的其他交易收入(虧損)中記錄的長期債務的公允價值變動。

長期債務公允價值變動(a)
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
投資和其他收入--其他交易收入(虧損)			$	—		$	—		$	(1)		$	—		$	(13)

(A)估計公允價值的變動大約被包括在其他交易收入中的經濟對衝所抵消。

附註16-衍生工具

我們使用衍生品來管理對市場風險的敞口，包括利率風險、股票價格風險和外匯風險，以及信用風險。我們的交易活動專注於充當一個市場-

86紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

為我們的客户製造產品，並根據沃爾克規則促進客户交易。

衍生金融工具的名義金額表示交易的美元金額；然而，信用風險要小得多。我們進行信用審查，並達成淨額結算協議和抵押品安排，以將衍生金融工具的信用風險降至最低。我們建立抵銷頭寸，以降低對外幣、利率和股票價格風險的敞口。

使用衍生金融工具涉及對交易對手的依賴。交易對手未能履行其在衍生品合同下的義務是我們在從事衍生品合同時承擔的風險。有幾個不是2021年第三季度錄得交易對手違約損失。

套期保值衍生品

我們利用利率互換協議來管理利率波動帶來的風險敞口。我們將公允價值對衝作為一種利率風險管理策略，通過將與可供出售證券和長期債務相關的某些固定利率利息支付轉換為浮動利率來降低公允價值變異性。我們還利用利率掉期和遠期外匯合約作為現金流對衝，以管理我們對利率和匯率變化的風險敞口。

可供出售的對衝證券包括美國財政部、機構和非機構商業MBS、主權債務/主權擔保債券、公司債券和外國擔保債券。在9月1日302021年，$24.7可供出售證券的10億面值通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為#美元。24.7十億美元。

套期保值的固定利率長期債務工具的原始到期日一般為五至30好幾年了。在公允價值對衝關係中，固定利率債務通過“接受固定利率，支付可變利率”掉期進行對衝。在9月1日302021年，$21.110億面值的債務通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為#美元。21.1十億美元。

此外，我們利用遠期外匯合約作為對衝，以減輕外匯風險敞口。我們使用遠期外匯合約作為現金流對衝，將某些預測的非美元收入和支出轉換為美元。我們使用遠期外匯合約，到期日為15由於現金流對衝了我們對印度盧比、英鎊、港幣、波蘭茲羅提、新加坡元和歐元等貨幣的外匯敞口，這些貨幣用於以美元為功能貨幣的實體的收入和費用交易，因此現金流對衝了我們的外匯敞口。截至9月1日2021年3月30日，套期保值的預測外匯交易和指定遠期外匯合約套期保值為#美元。330百萬(名義)，税前淨收益為$1累計保監處記錄的百萬美元。在接下來的12個月裏，收益為1百萬美元將被重新歸類為收入。

我們還利用遠期外匯合約作為與可供出售證券相關的外匯風險的公允價值對衝。遠期點數被指定為排除成分，並在套期保值期間攤銷為收益。與排除成分相關的未攤銷派生值在累計OCI中確認。在9月1日302021年，$143可供出售證券的百萬面值被名義價值為#美元的外幣遠期合約對衝。143百萬美元。

遠期外匯合約也被用來對衝我們在外國子公司的淨投資價值。這些遠期外匯合約的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定為我們的外國投資價值因匯率而變化的套期保值。這些遠期外匯合約的公平市價變動在扣除税項後的股東權益外幣換算調整中反映。在9月1日2021年30日，名義金額總計為美元的遠期外匯合約8.310億美元被指定為淨投資對衝。

我們還不時指定非衍生金融工具作為我們對外國子公司淨投資的對衝。在9月1日30年，2021年，有不是非衍生金融工具對衝我們在外國子公司的淨投資。

紐約梅隆銀行87

---

合併財務報表附註(續)

下表列出了與合併損益表中確認的公允價值和現金流量對衝活動相關的税前收益(虧損)。

公允價值和現金流量套期保值對損益表的影響
(單位：百萬)			損益地點			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
可供出售證券的利率公允價值套期保值
導數			利息收入			$	183		$	(325)		$	150		$	649		$	(864)
套期保值項目			利息收入			(184)			322			(140)			(647)			856
長期債務的利率公允價值對衝
導數			利息支出			(96)			22			(68)			(427)			693
套期保值項目			利息支出			96			(21)			66			426			(691)
可供出售證券的外匯公允價值套期保值
導數(a)			外匯收入			—			(1)			1			7			(11)
套期保值項目			外匯收入			—			1			1			(6)			13
預測外匯風險的現金流對衝
損益從保監處重新分類為收入			員工費用			2			4			—			11			(2)
由於公允價值和現金流量套期保值關係，在合併損益表中確認的收益(虧損)						$	1		$	2		$	10		$	13		$	(6)

(A)利潤包括低於$的收益12021年第三季度、2021年第二季度和2020年第三季度為100萬美元，收益為12021年前9個月和2020年前9個月與被排除部分攤銷相關的100萬美元。在9月1日2021年3月30日和2020年12月31日，與排除的組成部分相關的剩餘累計OCI餘額為De Minimis。

下表列出了淨投資對衝關係中使用的對衝衍生品的影響。

衍生工具在淨投資套期保值關係中的作用
(單位：百萬)
淨投資套期保值關係中的衍生品			在衍生品累計保單中確認的收益或(損失)																		從累計保單中重新歸類為收入的損益地點			從累計保單中重新歸類為收入的損益
			3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20												3Q21			2Q21			3Q20			YTD21			YTD20
外匯合約			$	201		$	(62)		$	(289)		$	221		$	103								淨利息和收入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表列出了公允價值套期保值關係中被套期保值項目的信息。

公允價值套期保值關係中的套期保值項目			套期保值賬面金額 資產或負債									套期保值會計基礎調整增(減)(a)
(單位：百萬)			9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
可供出售的證券(B)(C)			$	24,662		$	17,536					$	742		$	1,428
長期債務			$	21,565		$	14,784					$	395		$	783

(A)費用包括$182百萬美元和$177截至9月1日，與可供出售證券相關的停產對衝的基數調整增加了100萬美元。分別為2021年30日和2020年12月31日，以及$80百萬美元和$118截至9月1日，與長期債務相關的停產對衝減少了100萬的基數調整。分別為2021年30日和2020年12月31日。

(B)不包括只有外幣風險為指定對衝風險的對衝項目，因為與外幣對衝相關的基差調整不會在未來期間通過綜合收益表逆轉。不包括可供出售證券的賬面金額為#美元。143截至9月1日，30、2021年和$148截至2020年12月31日，為100萬人。

(C)賬面金額代表攤銷成本。

88紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

下表彙總了我們全部衍生品投資組合的名義金額和賬面價值。

衍生工具對資產負債表的影響			名義價值									資產衍生品 公允價值									負債衍生品 公允價值
			9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日						9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具： (A)(B)
利率合約			$	45,771		$	31,360					$	—		$	—					$	421		$	666
外匯合約			8,749			8,706						238			19						7			441
指定為對衝工具的衍生工具總額												$	238		$	19					$	428		$	1,107
未被指定為對衝工具的衍生工具：(B)(C)
利率合約			$	195,065		$	198,865					$	3,424		$	4,482					$	2,989		$	3,880
外匯合約			925,721			813,003						6,351			7,688						6,218			7,622
股權合同			8,214			5,142						265			2						9			37
信貸合同			190			165						—			—						5			4
未被指定為對衝工具的衍生工具總額												$	10,040		$	12,172					$	9,221		$	11,543
衍生品公允價值總額(d)												$	10,278		$	12,191					$	9,649		$	12,650
總淨額結算協議的效力(e)												(5,875)			(8,346)						(6,529)			(7,845)
主淨額結算協議生效後的公允價值												$	4,403		$	3,845					$	3,120		$	4,805

(a)    被指定為套期保值工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別作為其他資產和其他負債計入綜合資產負債表。

(B)對於在結算機構結算的衍生品交易，每天交換的現金抵押品被視為衍生品的結算。這項和解降低了衍生資產和負債的公允價值總額，並導致主淨額結算協議的效果相應降低，對綜合資產負債表沒有影響。

(C)允許未指定為對衝工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別計入綜合資產負債表的交易資產和交易負債。

(d)    根據ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考慮主要淨額結算協議之前，公允價值是以毛為基礎的。

(E)總淨額結算協議的效力包括收到和支付的現金抵押品#美元1,060百萬美元和$1,714截至9月1日，分別為100萬人。30、2021和$1,552百萬美元和$1,051截至2020年12月31日，分別為100萬。

交易活動(包括衍生品交易)

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則為客户交易提供便利，並降低風險的經濟套期保值。在我們的交易活動中使用的衍生品的公允價值變動在綜合損益表的外匯收入和投資及其他收入中記錄。

下表列出了我們的外匯收入和其他交易收入。

外匯收入和其他交易收入
(單位：百萬)			3Q21			2Q21			3Q20						YTD21			YTD20
外匯收入			$	185		$	184		$	149		(a)			$	600		$	587		(a)
其他交易收入(虧損)			20			(1)			(14)			(a)			12			44			(a)

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參見注釋1。

外匯收入包括買賣外幣、貨幣的收入。

遠期、期貨和期權以及外幣重新計量。其他交易收入反映了現金工具交易的結果，包括固定收益和股票證券，以及與非外匯衍生品的交易和經濟對衝活動。

我們還使用衍生金融工具作為降低風險的經濟套期保值，這種套期保值並未正式指定為會計套期保值。這包括對衝我們一些資產負債表敞口中固有的外幣、利率或市場風險，如種子資本投資和存款，以及某些投資管理費收入流。我們還使用總回報掉期在經濟上對衝公司遞延補償計劃產生的債務，根據該計劃，參與者推遲補償，並賺取與他們選擇的投資業績掛鈎的回報。這些總回報掉期的收益或虧損記錄在綜合收益表的員工費用中，虧損#美元。22021年第三季度為100萬美元，收益為122020年第三季度為100萬美元，132021年第二季度為100萬美元，212021年前9個月虧損100萬美元1在2020年前9個月，這一數字達到了100萬。

紐約梅隆銀行89

---

合併財務報表附註(續)

我們通過頭寸限制系統、基於歷史模擬的風險值(VaR)方法和其他市場敏感性指標來管理交易風險。風險由一個獨立於交易的獨立部門每天監測和報告給高級管理層。基於某些假設，VaR方法旨在計入所有交易頭寸的公允價值不利變化帶來的潛在隔夜税前美元損失。該計算假定一-天數持有期，利用99%置信度，並結合了非線性產品特性。VaR模型是用於開發經濟資本結果的幾個統計模型之一，這些結果被分配到各行各業，用於計算風險調整後的業績。

VaR方法不評估可歸因於非常金融、經濟或其他事件的風險。因此，風險評估過程包括許多基於投資組合中的風險因素和管理層對市場狀況的評估的壓力情景。還執行了基於歷史市場事件的附加壓力情景。壓力測試可能包括市場流動性減少的影響，以及歷史上觀察到的相關性和極端情景的細分。VAR和其他統計指標、壓力測試和敏感性分析被納入其他風險管理材料。

交易對手信用風險和抵押品

我們通過定期檢查交易對手的財務報表、與交易對手管理層進行保密溝通以及定期監測可公開獲得的信用評級信息來評估交易對手的信用風險。這些信息和其他信息被用來開發專有信用評級指標，用於評估信用質量。

抵押品要求是在對每個交易對手的信用質量進行全面審查後確定的。抵押品通常以現金和/或高流動性政府證券的形式持有或質押。抵押品需求每天都會受到監控和調整。

有關衍生金融工具的額外披露載於附註14。

場外衍生工具(“OTC”)或有特徵的披露

某些場外衍生品合約和/或抵押品協議包含在評級下調時觸發的信用風險或有特徵，其中交易對手有權要求額外抵押品或在淨負債狀況下終止合同。

下表顯示了淨負債頭寸中包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值和已過帳的抵押品價值。

			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
淨負債頭寸的場外衍生品公允價值合計(a)			$	4,790		$	5,235
已過帳的抵押品			$	5,216		$	5,568

(A)在考慮現金抵押品之前先支付現金。

包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值可能會因市場狀況的變化、交易對手交易的構成、新業務或或有特徵的變化而隨季度波動。

我們最大的銀行子公司紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)簽訂了我們絕大多數的場外衍生品合約和/或抵押品協議。因此，如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的長期發行人評級被下調，或有特徵可能會被觸發。

下表顯示了根據提前終止條款的合同的公允價值，這些合同在三個關鍵評級觸發因素的淨負債頭寸中。

潛在結清風險敞口(公允價值)(a)
			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
如果紐約梅隆銀行的評級改為：(b)
A3/A-			$	45		$	79
BaA2/BBB			$	465		$	813
BA1/BB+			$	2,597		$	2,859

(A)補充説，如果紐約梅隆銀行的長期發行人評級立即降至指定水平，這些金額代表潛在的總平倉價值，並且不反映公佈的抵押品。

(B)**代表穆迪/標普的評級。

90紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的債務評級在9月9日降至投資級以下。2021年30日和2020年12月31日，現有的抵押品安排將

要求我們提供額外的抵押品$47百萬美元和$41分別為百萬美元。

抵銷資產和負債

下表列出了衍生工具和金融工具及其相關抵銷。沒有衍生工具或金融工具受法律上可強制執行的淨額結算協議約束，而我們目前沒有對其進行淨額結算。

9月1日衍生品資產和金融資產的抵銷。2021年3月30日
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						資產負債表中確認的淨資產			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	2,238		$	1,456					$	782		$	223		$	—		$	559
外匯合約			5,943			4,251						1,692			66			—			1,626
股權和其他合同			265			168						97			28			—			69
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			8,446			5,875						2,571			317			—			2,254
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			1,832			—						1,832			—			—			1,832
總導數			10,278			5,875						4,403			317			—			4,086
逆回購協議			66,757			49,195			(b)			17,562			17,536			—			26
證券借款			10,935			—						10,935			10,355			—			580
總計			$	87,970		$	55,070					$	32,900		$	28,208		$	—		$	4,692

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵銷與我們參與固定收益結算公司(“FICC”)有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，並通過Fedwire系統進行支付和交付。

2020年12月31日衍生資產和金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						確認淨資產 在 資產負債表			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	2,972		$	1,952					$	1,020		$	311		$	—		$	709
外匯合約			7,128			6,392						736			146			—			590
股權和其他合同			2			2						—			—			—			—
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			10,102			8,346						1,756			457			—			1,299
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			2,089			—						2,089			—			—			2,089
總導數			12,191			8,346						3,845			457			—			3,388
逆回購協議			78,828			59,561			(b)			19,267			19,252			—			15
證券借款			11,640			—						11,640			11,166			—			474
總計			$	102,659		$	67,907					$	34,752		$	30,875		$	—		$	3,877

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

紐約梅隆銀行91

---

合併財務報表附註(續)

衍生工具負債與金融負債於9月1日的抵銷。2021年3月30日												在資產負債表中確認的淨負債
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	3,389		$	1,844					$	1,545		$	1,503		$	—		$	42
外匯合約			5,744			4,685						1,059			247			—			812
股權和其他合同			9			—						9			—			—			9
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			9,142			6,529						2,613			1,750			—			863
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			507			—						507			—			—			507
總導數			9,649			6,529						3,120			1,750			—			1,370
回購協議			59,510			49,195			(b)			10,315			10,308			2			5
證券借貸			1,658			—						1,658			1,581			—			77
總計			$	70,817		$	55,724					$	15,093		$	13,639		$	2		$	1,452

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

2020年12月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷												確認的淨負債 在 資產負債表
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	4,533		$	2,348					$	2,185		$	2,115		$	—		$	70
外匯合約			7,280			5,484						1,796			143			—			1,653
股權和其他合同			37			13						24			7			—			17
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			11,850			7,845						4,005			2,265			—			1,740
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			800			—						800			—			—			800
總導數			12,650			7,845						4,805			2,265			—			2,540
回購協議			69,831			59,561			(b)			10,270			10,270			—			—
證券借貸			1,035			—						1,035			983			—			52
總計			$	83,516		$	67,406					$	16,110		$	13,518		$	—		$	2,592

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

92紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

擔保借款

下表按提供給交易對手的抵押品類型列出了作為擔保借款的回購協議和證券借貸交易的合同價值。

回購協議和證券借貸交易被列為擔保借款
			9月2021年3月30日															2020年12月31日
			剩餘合同到期日									總計						剩餘合同到期日									總計
(單位：百萬)			通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間									通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間
回購協議：
美國財政部			$	52,216		$	144		$	—		$	52,360					$	62,381		$	—		$	—		$	62,381
公司債券			217			16			1,161			1,394						190			218			1,436			1,844
代理RMBS			1,369			—			—			1,369						3,117			—			80			3,197
美國政府機構			985			—			—			985						425			—			—			425
州和政區			57			48			857			962						66			40			864			970
主權債務/主權擔保			578			—			349			927						—			—			—			—
其他債務證券			1			5			198			204						7			21			138			166
股權證券			—			230			1,079			1,309						—			21			827			848
總計			$	55,423		$	443		$	3,644		$	59,510					$	66,186		$	300		$	3,345		$	69,831
證券借貸：
代理RMBS			$	123		$	—		$	—		$	123					$	161		$	—		$	—		$	161
其他債務證券			119			—			—			119						52			—			—			52
股權證券			1,416			—			—			1,416						822			—			—			822
總計			$	1,658		$	—		$	—		$	1,658					$	1,035		$	—		$	—		$	1,035
有擔保借款總額			$	57,081		$	443		$	3,644		$	61,168					$	67,221		$	300		$	3,345		$	70,866

紐約梅隆銀行的回購協議和證券借貸交易主要遇到與流動性相關的風險。我們被要求在協議中按預定的條件質押抵押品。如果我們為這些交易質押的抵押品的公允價值下降，我們可能需要向交易對手提供額外的抵押品，從而減少可用於可能出現的其他流動性需求的資產數量。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還在我們面臨信用風險的三方回購市場提供三方抵押品代理服務。為了減輕這一風險，我們要求交易商充分保證盤中信用。

附註17-承付款和或有負債

表外安排

在正常業務過程中，未償還的各種承擔和或有負債沒有反映在隨附的綜合資產負債表中。

我們的主要交易和表外風險是證券、外幣和利率風險管理產品、商業貸款承諾、信用證和證券貸款賠償。我們承擔這些風險是為了降低利率和外幣風險，為客户提供滿足信貸和流動性需求的能力，並對衝外幣和利率風險。這些項目在不同程度上涉及資產負債表上未確認的信貸、外幣和利率風險。我們的表外風險的管理和監控方式與表內風險的管理和監控方式類似。

紐約梅隆銀行93

---

合併財務報表附註(續)

下表總結了我們的表外信用風險。

表外信用風險			9月2021年3月30日			2020年12月31日
(單位：百萬)
貸款承諾			$	46,892		$	47,577
備用信用證(“SBLC”)(a)			1,993			2,265
商業信用證			146			60
證券借貸 彌償(B)(C)			485,626			469,121

(a)扣除總計$的參與淨額126截至9月1日，30、2021年和$154截至2020年12月31日，為100萬人。

(b)不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券的賠償，總額為$6410億美元。30、2021年和$62截至2020年12月31日，10億美元。

(c)包括投資於彌償回購協議的現金抵押品，由本行作為證券借貸代理持有，金額為$5010億美元。30、2021年和$41截至2020年12月31日，10億美元。

未提取的貸款承諾、備用信用證和商業信用證以及證券借貸賠償的潛在損失總額等於被提取的名義總金額，這不考慮任何抵押品的價值。

由於許多貸款承諾預計將到期而不會動用，因此總額不一定代表未來的現金需求。貸款承諾到期日摘要如下：$28.010億美元，在不到一年的時間裏18.1在一到五年內達到10億美元，787在五年內達到百萬美元。

SBLC主要支持公司客户的債務，並以#美元的現金和證券為抵押。163截至9月1日，30、2021年和$194截至2020年12月31日，為100萬人。在9月1日302021年，$1.410億的SBLC將在一年內到期，價值558在一到五年內達到百萬，無五年多了。

在開立SBLC以及外國和其他擔保時，我們必須承認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。負債的公允價值與其他資產中的相應資產一起記錄，估計為合同客户費用的現值。與SBLC以及外國擔保和其他擔保(如果有)有關的損失的估計負債包括在與貸款有關的承諾撥備中。

SBLC的付款/績效風險使用歷史業績和內部評級標準進行監控。紐約梅隆銀行的歷史經驗是，SBLC通常在沒有資金的情況下到期。投資級以下的SBLC受到密切監控，以確定付款/履約風險。下表按投資級別顯示了SBLC：

備用信用證			9月2021年3月30日			2020年12月31日
投資級			85		%	82		%
非投資級			15		%	18		%

商業信用證通常是一種短期票據，用於為賣方向買方發貨的商業合同提供資金。雖然商業信用證取決於特定條件的滿足情況，但如果買方違約，則意味着信用風險。基礎事務。因此，合同總額不一定代表未來的現金需求。商業信用證總額為$。146截至9月1日，30、2021年和$60截至2020年12月31日，為100萬人。

我們預計許多貸款承諾和信用證將在不需要預付任何現金的情況下到期。與擔保相關的收入往往取決於債務人的信用評級和交易結構，包括抵押品(如果有的話)。與貸款有關的承付款的免税額為#美元。40截至9月1日，30、2021年和$121截至2020年12月31日，為100萬人。

證券借貸交易是一種完全抵押的交易，在這種交易中，證券所有者同意根據預先安排的合同條款，以公開、隔夜或定期的方式，將證券借給借款人(通常是通過代理人，在我們的案例中是紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon))，通常是經紀交易商或銀行。

我們通常會借出有價證券，並對借款人違約進行賠償。我們一般要求借款人提供最低價值為102%借券的公允價值，每天都受到監控，從而降低了信用風險。在證券借貸交易中也可能出現市場風險。這些風險是通過限制可以承擔的風險水平的政策來控制的。證券借貸交易一般只有在評級較高的情況下才能進行。

94紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

交易對手。證券借貸賠償以下列抵押品作擔保：$511十億在…9月2021年3月30日和$493十億在…2020年12月31日。

紐約梅隆銀行和加拿大帝國商業銀行(“CIBC”)的合資公司CIBC Mellon從事證券借貸活動，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定類型的借款人違約向證券貸款人提供賠償.在9月1日2021年30日和2020年12月31日，美元6410億美元和62紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户擔任代理的加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)分別有10億美元的借款由#美元的抵押品擔保。6810億美元和66分別為10億美元。如果發生違約時，借款人的抵押品不足以支付其相關債務，與賠償有關的某些損失可以由彌償人承擔。

未結算回購和逆回購協議

在正常的業務過程中，我們簽訂回購協議和逆回購協議，在未來的日期結算。在回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時從交易對手那裏獲得現金，並向交易對手提供證券作為抵押品。在逆回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時向交易對手預付現金，並從交易對手那裏獲得證券作為抵押品。這些交易在結算日記入綜合資產負債表。在9月1日2021年，我們有30美元3.710億美元未結清的回購協議和10.4數十億未結算的逆回購協議。

行業集中度

在9月1日，我們有相當大的行業集中度與信貸敞口相關。30,2021年。下表列出了我們在金融機構和商業投資組合中的信貸敞口。

金融機構 投資組合風險敞口 (單位：十億)			9月2021年3月30日
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
證券業			$	2.0		$	18.8		$	20.8
資產管理公司			1.5			7.4			8.9
銀行			4.9			1.7			6.6
保險			0.3			3.0			3.3
政府			0.1			0.1			0.2
其他			0.6			1.1			1.7
總計			$	9.4		$	32.1		$	41.5

商業投資組合 曝露 (單位：十億)			9月2021年3月30日
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
製造業			$	0.5		$	4.0		$	4.5
能源和公用事業			0.3			3.9			4.2
服務和其他			0.8			3.2			4.0
媒體和電信			0.1			0.8			0.9
總計			$	1.7		$	11.9		$	13.6

證券借貸主要集中於經紀自營商，通常以現金和/或證券為抵押。

贊助會員回購計劃

紐約梅隆銀行是FICC保薦會員計劃的保薦會員，我們根據FICC政府證券部規則手冊(“FICC規則”)提交紐約梅隆銀行與我們的保薦會員客户之間符合條件的美國國債和機構證券的回購和逆回購交易(“保薦會員交易”)，以便通過FICC進行創新和清算。我們還向FICC保證及時、全額支付和履行我們的贊助會員客户在FICC規則下與此類客户的贊助會員交易相關的各自義務。我們通過獲得贊助會員客户抵押品的擔保權益和贊助會員交易下的權利，將本擔保項下的信用風險降至最低。有關我們的回購和逆回購協議的更多信息，請參閲附註16中的“抵消資產和負債”。

賠償安排

我們為承銷協議、收購和剝離協議、貸款和承諾的銷售以及其他類似類型的安排以及與提供金融服務相關的索賠和法律訴訟提供了標準陳述，但上述未包括在內。購買保險是為了減輕其中某些風險。一般來説，這些賠償中沒有規定的或名義上的金額，預計不會發生觸發賠償義務的或有事件。此外，這些交易的交易對手通常會向我們提供類似的賠償。我們無法估計這些條款下的最高賠付金額。

紐約梅隆銀行95

---

合併財務報表附註(續)

賠償有幾個原因。除了在大多數此類賠償中缺乏明示或名義金額外，我們還無法預測可能引發賠償的事件的性質或某一事件的賠償水平。然而，我們認為，我們不得不為這些賠償支付任何實質性款項的可能性微乎其微。在9月1日於2021年12月30日及2020年12月31日期間，我們並無根據該等安排記錄任何重大責任。

清算和交收交易所

我們是幾家行業清算或結算交易所的非控股股權投資者和/或會員，外匯、證券、衍生品或其他交易通過這些交易所進行結算。其中一些行業清算和結算交易所要求其會員在其他會員不履行義務的情況下為其義務和債務提供擔保和/或提供流動性支持。我們認為，清算或結算交易所(我們是其成員)破產的可能性微乎其微。此外，某些結算交易所實施了損失分攤政策，使交易所能夠將結算損失分攤給交易所成員。在損失發生之前，無法量化這種按市值計價的損失。由於任何按市值計價的損失而產生的任何輔助成本都無法量化。此外，我們還贊助客户成為清算和結算交易所的會員，並保證他們的義務。在9月1日於2021年12月30日及2020年12月31日期間，我們並無根據該等安排記錄任何重大負債。

法律程序

在正常業務過程中，紐約梅隆銀行及其子公司經常被列為未決和潛在法律行動的被告或當事人。我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集請求、調查和訴訟(正式和非正式)。在許多這類法律行動中，往往主張要求鉅額金錢損害賠償，而要求歸還、恢復原狀、處罰和/或其他補救行動或制裁的要求可能是在政府和監管事項中提出的。鑑於這些事項的複雜性以及每一事項所涉及的特定事實和情況，固有地很難預測這些事項的最終結果。

然而，根據我們目前的瞭解和理解，我們不認為由這些問題產生的判決、和解或命令(無論是單獨的還是在實施適用準備金和保險覆蓋範圍後的整體判決、和解或命令)會對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管它們可能對我們在特定時期的運營結果產生實質性影響。

鑑於訴訟和監管事項的結果本身具有不可預測性，特別是在(I)所要求的損害賠償數額巨大或不確定、(Ii)訴訟程序處於早期階段或(Iii)事項涉及新的法律理論或大量當事人的情況下，訴訟和監管事項的時間安排或最終解決方案自然存在相當大的不確定性，包括與每個此類事項相關的可能最終損失、罰款、罰款或業務影響(如果有的話)。根據適用的會計準則，當訴訟和監管事項發展到出現可能且可合理估計的或有損失的階段時，我們將為訴訟和監管事項建立應計項目。在這種情況下，可能會出現超過應計金額的損失。我們會定期監察可能影響應計金額的事態發展，並會適當調整應計金額。如果有關的或有損失既不可能也不能合理估計，我們不會建立應計項目，我們將繼續監測此事是否有任何事態發展，使或有損失既可能又可以合理估計。我們認為，我們用於法律訴訟的應計項目是適當的，總的來説，對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況並不重要，儘管未來的應計項目可能會對特定時期的經營結果產生實質性影響。此外，如果我們有可能從第三方收回估計損失的一部分，我們將記錄一筆應收賬款，最高可達可能收回的應計金額。

對於本文所述的某些事項，在未來可能出現合理的或有可能發生的損失(無論是超過相關的應計負債，還是沒有應計負債)，紐約梅隆銀行目前無法估計合理可能的損失範圍。對於這裏描述的紐約梅隆銀行能夠估計合理可能損失的那些事項，

96紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

合理的可能損失最高可達$615百萬超過與該等事宜有關的應累算負債(如有的話)。對於合理可能的虧損以外幣計價的情況，我們的估計每季度根據現行匯率進行調整。在估計合理的可能損失時，我們不考慮潛在的恢復。

以下描述了涉及紐約梅隆銀行的某些司法、監管和仲裁程序：

抵押貸款證券化信託程序

在MBS投資者提起的多起法律訴訟中，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)被列為被告，指控受託人根據監管協議負有廣泛職責，包括調查和追查違反陳述和擔保索賠的責任，針對MBS交易的其他各方。三2014年12月、2015年12月和2017年2月開始的訴訟正在紐約聯邦法院待決；以及二2016年5月和2021年9月開始的訴訟正在紐約州法院待決。

與R.Allen Stanford有關的事項

2005年12月下旬，潘興有限責任公司(“潘興”)成為斯坦福集團有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家註冊經紀交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最終控制的實體集團的一部分。同樣由斯坦福控股的斯坦福國際銀行(Stanford International Bank)發行了存單(CDS)。據稱，一些投資者從他們的SGC賬户中電匯資金購買CD。2009年，美國證券交易委員會(SEC)指控斯坦福大學經營與CD銷售相關的龐氏騙局，SGC被置於破產程序。據稱購買CD的人已經提交了二可能對潘興提起集體訴訟：2009年11月在德克薩斯州聯邦法院提起訴訟，2016年5月在新澤西州聯邦法院提起訴訟。在被解僱之後，三路易斯安那州和新澤西州聯邦法院仍有針對潘興的訴訟，這兩個法院分別於2010年1月、2015年10月和2016年5月提起訴訟。買方聲稱，潘興作為SGC的清算公司，協助斯坦福大學實施欺詐計劃，並主張合同、法定和普通法索賠。2019年3月，一羣投資者在新澤西州聯邦法院對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)提起了可能的集體訴訟，提出了與之前對潘興提起的訴訟中相同的指控。所有向聯邦法院提起的針對潘興的案件和針對紐約梅隆銀行的案件都已經

合併在德克薩斯州聯邦法院用於證據開示的目的。2020年7月，在被禁止向金融行業監管局(FINRA)索賠後，一家投資公司向德克薩斯州聯邦法院提起了針對潘興的訴訟。此操作已解決。許多被指控的斯坦福CD購買者在FINRA仲裁程序中提出了類似的要求。

巴西郵政訴訟

紐約梅隆銀行在巴西提供資產服務的子公司BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)擔任某些投資基金的管理人，該投資基金投資了一家名為Postais-Instituto de Seguridade Social dos DoS Correios e Teleégrafos(“Postais”)的郵政工人公共養老基金。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里約熱內盧起訴DTVM，指控其與DTVM擔任管理人的POSTAIS基金相關的損失。Postais聲稱，DTVM未能正確履行職責，包括對經理進行盡職調查並對其實施控制。2015年3月12日，郵政公司在裏約熱內盧對DTVM和紐約梅隆銀行行政管理有限公司提起訴訟。(“Ativos”)指控未能正確履行與DTVM為管理人、Ativos為管理人的另一隻基金有關的職責。2015年12月14日，巴西郵政工人協會(Associacão dos Profitais dos Correios，簡稱ADCAP)在聖保羅對DTVM和其他被告提起訴訟，指控DTVM不當造成郵政投資損失。2017年3月20日，該訴訟在沒有偏見的情況下被駁回，ADCAP提出上訴。2021年8月4日，上訴法院推翻了駁回決定，將訴訟發往州下級法院。2015年12月17日，郵報公司提交了三裏約熱內盧對DTVM和Ativos提起訴訟，指控它們未能正確履行投資於其他幾隻基金的職責。2021年5月20日，在其中一起訴訟中，法院輸入了一筆美元3針對DTVM和Ativos的百萬判決。2021年8月23日，DTVM和Ativos對5月20日的決定提出上訴。2016年2月4日，Postais在巴西利亞對DTVM、Ativos和紐約梅隆銀行Alocação de Patrimônio Ltd da提起訴訟。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投資管理子公司，指控被告擔任管理人和(或)管理人的各種基金的投資未能妥善履行職責和承擔損失責任。2018年1月16日，巴西聯邦檢察院(MPF)在聖保羅對DTVM提起民事訴訟，指控DTVM對Postais的損失承擔責任，其依據是

紐約梅隆銀行97

---

合併財務報表附註(續)

據稱，波斯塔利斯投資的某些基金的管理人或波斯塔利斯自己的投資組合的控制人未能正確履行某些職責。2018年4月18日，法院在沒有偏見的情況下駁回了這起訴訟。2021年8月4日，上訴法院推翻駁回，將訴訟發回下級法院。此外，行政法庭--大學法庭(“TCU”)已發起三為裁定以下損失的法律責任而進行的法律程序三由DTVM管理的投資基金，波斯塔利斯是該基金的投資者之一。9月1日2020年9月9日，TCU在其中一項訴訟中做出決定，認定DTVM和兩名前Postais董事連帶承擔約$45百萬美元。交通投訴組亦對數碼管越南船民處以約#元罰款。2百萬美元。DTVM已對這一決定提出行政上訴。2019年10月4日，Postais和另一家養老基金在聖保羅提交了針對DTVM和Ativos的仲裁請求，聲稱對DTVM擔任管理人、Ativos擔任管理人的投資基金的損失負有責任。2021年3月26日，DTVM和Ativos提起訴訟，質疑仲裁法院就其對此案的管轄權做出的裁決。2019年10月25日，Postais在裏約熱內盧對DTVM和Alocação de Patrimônio提起訴訟，指控對另一隻基金的損失負責，DTVM是該基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。2020年6月19日，裏約熱內盧聯邦法院對DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起訴訟，指控DTVM對DTVM在DTVM擔任管理人的投資基金中的某些POSTAIS損失承擔責任。2021年2月10日，Postais和另一家養老基金在裏約熱內盧提起訴訟，向DTVM送達了服務，指控另一隻投資基金的損失負有責任，DTVM是該基金的管理人，另一名被告是管理人。

巴西西爾維拉多訴訟

DTVM擔任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，該基金投資於商業信用應收賬款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起訴DTVM，以及作為託管人的德意志銀行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.da。以投資經理的身份。基金聲稱，每名被告均未能履行各自的職責，並給

被告承擔連帶責任的基金。

德國税務問題

德國當局正在調查過去的“CUM/EX”交易，這些交易涉及在股息日或前不久購買股權證券，但在股息日之後結算，可能導致無端退還預扣税。德國當局認為，過去的CUM/EX交易可能導致了避税或逃税。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的歐洲子公司已接到德國當局關於某些第三方投資基金可能進行CUM/EX交易的調查，其中一家子公司收購了擔任這些第三方投資基金的存託和/或基金管理人的實體。我們已收到當局提出的有關收購前活動的信息要求，並正在全力配合這些要求。2019年8月，波恩地區法院下令將其中一家子公司加入為起訴無關個人被告的次要當事人。審判於2019年9月開始。2020年3月，法院表示，為了加快審判的結束，它將避免對該子公司採取行動。法庭裁定兩名無關的個別被告罪名成立，並裁定有關第三方投資基金的Cum/Ex買賣活動違法。在2020年11月和12月，我們收到了來自德國税務當局的二級責任通知，總額約為$150我們收購的實體為存託機構和/或基金管理公司的各種基金的收購前活動相關的百萬美元。我們已對通知提出上訴。在收購標的實體方面，我們從賣方那裏獲得了賠償責任，我們打算在必要時追究這些責任。

附註18-業務範圍

我們有一個內部信息系統，為我們的產品和服務線產生性能數據二主營業務和其他部門。我們主營業務的主要產品和服務以及收入類型以及對其他部分的描述載於我們2020年年報的合併財務報表附註24中。

98紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計的基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的公認會計準則(GAAP)。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2021年第三季度沒有重新分類或組織變動。

各項業務的會計政策與本公司2020年年報合併財務報表附註1所述會計政策相同。

我們的業務結果是在內部管理報告的基礎上公佈和分析的。

•收入金額反映每項業務產生的手續費和其他收入，幷包括部門之間提供的服務的收入，這些服務也提供給第三方。根據收入轉移協議在業務之間轉移的手續費和其他收入包括在每項業務的其他收入中。

•與特定客户羣相關的收入和費用包括在這些業務中。例如，與客户使用託管產品相關的外匯活動包括在投資服務中。

•淨利息收入是根據每項業務產生的資產和負債收益分配給各業務的。我們採用資金轉移定價系統，將資金與

根據每項業務的利息敏感度和到期日特徵確定具體的資產和負債。

•與各個信貸組合相關的信貸損失撥備反映在每個業務部門。

•與限制性股票和RSU相關的獎勵費用分配給每個業務部門。

•支持和其他間接費用，包括不提供給第三方或不受收入轉移協議約束的部門之間提供的服務，根據內部開發的方法分配給企業，並反映在非利息費用中。

•經常性FDIC費用根據每個企業產生的平均存款分配給企業。

•訴訟費用一般記錄在收費發生的業務中。

•證券投資組合的管理是包含在其他細分市場中的共享服務。因此，與證券組合估值相關的損益通常計入其他部分。

•客户存款是我們證券投資組合的主要資金來源。我們通常會將所有利息收入分配給產生存款的企業。因此，與2009年重組的證券投資組合部分相關的增值已計入業務業績。

•資產負債表上的資產和負債及其相關的收入或費用是專門分配給每一家企業的。有淨負債頭寸的企業已被分配資產。

•商譽和無形資產反映在單個企業內部。

紐約梅隆銀行99

---

合併財務報表附註(續)

以下綜合時間表展示了我們的業務對我們整體盈利能力的貢獻。

截至9月1日的季度。2021年3月30日			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,378					$	985		(a)			$	35					$	3,398		(a)
淨利息收入(費用)			632						47						(38)						641
總收入(虧損)			3,010						1,032			(a)			(3)						4,039			(a)
信貸損失準備金			(35)						(7)						(3)						(45)
非利息支出			2,211						691						16						2,918
所得税前收入(虧損)			$	834					$	348		(a)			$	(16)					$	1,166		(a)
税前營業利潤率(b)			28		%				34		%				N/M						29		%
平均資產			$	379,273					$	30,195					$	37,293					$	446,761

(a)    總手續費和其他收入、總收入和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金相關的非控股權益應佔虧損#美元。4百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2021年6月30日的季度			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,336					$	952		(a)			$	22					$	3,310		(a)
淨利息收入(費用)			643						47						(45)						645
總收入(虧損)			2,979						999			(a)			(23)						3,955			(a)
信貸損失準備金			(77)						(4)						(5)						(86)
非利息支出			2,052						677						49						2,778
所得税前收入(虧損)			$	1,004					$	326		(a)			$	(67)					$	1,263		(a)
税前營業利潤率(b)			34		%				33		%				N/M						32		%
平均資產			$	383,330					$	30,370					$	38,629					$	452,329

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金相關的非控制性權益應佔收入#美元。5百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至9月1日的季度。30、2020			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,246					$	871		(a)			$	20					$	3,137		(a)
淨利息收入(費用)			681						47						(25)						703
總收入(虧損)			2,927						918			(a)			(5)						3,840			(a)
信貸損失準備金			(10)						12						7						9
非利息支出			2,020						661						—						2,681
所得税前收入(虧損)			$	917					$	245		(a)			$	(12)					$	1,150		(a)
税前營業利潤率(b)			31		%				27		%				N/M						30		%
平均資產			$	329,324					$	30,160					$	55,381					$	414,865

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金相關的非控制性權益應佔收入#美元。7百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

100紐約梅隆銀行

---

合併財務報表附註(續)

截至9月1日的9個月。2021年3月30日			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	7,059					$	2,880		(a)			$	30					$	9,969		(a)
淨利息收入(費用)			1,920						142						(121)						1,941
總收入(虧損)			8,979						3,022			(a)			(91)						11,910			(a)
信貸損失準備金			(191)						(7)						(16)						(214)
非利息支出			6,364						2,077						106						8,547
所得税前收入(虧損)			$	2,806					$	952		(a)			$	(181)					$	3,577		(a)
税前營業利潤率(b)			31		%				31		%				N/M						30		%
平均資產			$	382,531					$	30,870					$	39,705					$	453,106

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金有關的非控制性權益的收入淨額為#美元。6百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至9月1日的9個月。30、2020			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	7,021					$	2,555		(a)			$	88					$	9,664		(a)
淨利息收入(費用)			2,255						147						(105)						2,297
總收入(虧損)			9,276						2,702			(a)			(17)						11,961			(a)
信貸損失準備金			284						28						9						321
非利息支出			5,996						2,014						69						8,079
所得税前收入(虧損)			$	2,996					$	660		(a)			$	(95)					$	3,561		(a)
税前營業利潤率(b)			32		%				24		%				N/M						30		%
平均資產			$	322,924					$	30,343					$	51,936					$	405,203

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資基金有關的非控制性權益的收入淨額為#美元。4百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

附註19-現金流量表合併報表的補充資料

未在綜合現金流量表中適當反映的非現金投資和融資交易如下所列。

非現金投融資交易			截至9月1日的9個月。30歲，
(單位：百萬)			2021						2020
從貸款轉移到擁有的其他房地產的其他資產			$	1					$	1
綜合投資管理基金資產變動情況			18						343
綜合投資管理基金的負債變動			2						3
綜合投資管理基金不可贖回非控股權益的變動			130						149
購買的證券未結清			531						846
出售的證券未交收			29						—
轉換為持有至到期的可供出售證券			11,028						—
房舍和設備/由融資租賃義務提供資金的資本化軟件			11						—
房舍和設備/經營租賃義務			72						126

紐約梅隆銀行101

---

項目4.控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，在披露委員會成員的參與下，有責任確保有一個充分和有效的程序來建立、維護和評估披露控制和程序，旨在確保我們在美國證券交易委員會報告中要求披露的信息得到及時記錄、處理、彙總和報告，並確保紐約梅隆銀行需要披露的信息經過積累並傳達給紐約梅隆銀行的管理層，以便及時做出有關必要披露的決定。此外，員工和其他人也可以使用我們的道德熱線匿名溝通有關財務控制或報告事項的問題。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。

截至本報告期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在正常業務過程中，我們可能會定期修改、升級或加強財務報告的內部控制和程序。在2021年第三季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這是根據外匯法案規則第13a-15(F)條的定義，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有產生重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

102紐約梅隆銀行

---

前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述具有前瞻性。這些陳述包括有關非GAAP措施的有用性、紐約梅隆銀行未來業績、我們的業務、財務、流動性和資本狀況、運營結果、流動性、風險和資本管理和流程、目標、戰略、展望、目標、預期(包括有關我們的業績結果、費用、不良資產、產品、匯率波動的影響、貨幣市場費用減免的影響、存款、趨勢對我們業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展以及這些發展對我們業務的影響、法律訴訟和其他方面)的陳述。這些因素包括但不限於實際税率、淨利息收入、估計(包括有關費用、我們的信貸組合和資本比率中固有的虧損)、意圖(包括有關我們的資本回報和支出，包括我們在技術和養老金支出方面的投資)、目標、機會、潛在行動、增長和舉措，包括冠狀病毒大流行對上述任何一項的潛在影響。

在本報告中，紐約梅隆銀行或其高管可能發表的任何其他報告、任何新聞稿或任何書面或口頭聲明，如“估計”、“預測”、“計劃”、“項目”、“預期”、“可能”、“目標”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能，“可能”、“將會”、“戰略”、“協同效應”、“機遇”、“趨勢”、“雄心”、“目標”、“目標”、“未來”、“潛在”、“展望”以及類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。

由於多種因素的影響，實際結果可能與明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括我們2020年度報告中“風險因素”中討論的因素，例如：

•我們的運營和交易處理過程中的錯誤或延遲可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的風險管理框架、模型和流程在降低風險和減少潛在損失方面可能並不有效；

•冠狀病毒大流行正對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，而大流行對我們的最終影響將取決於未來。

高度不確定和無法預測的事態發展；

•我們的基礎設施或第三方基礎設施內的通信或技術中斷或故障，導致信息丟失、延遲我們獲取信息的能力或影響我們向客户提供服務的能力，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響；

•網絡安全事件，或未能保護我們的計算機系統、網絡和信息以及我們的客户的信息免受網絡安全威脅，可能會導致信息被盜、丟失、未經授權訪問、披露、使用或更改信息、系統或網絡故障，或失去獲取信息的機會。任何此類事件或失敗都可能對我們開展業務的能力造成不利影響，損害我們的聲譽並造成損失；

•我們受到廣泛的政府規則制定、政策、監管和監督。 會影響我們的運營。新規章制度的改變和引入已經並在未來可能迫使我們改變我們管理業務的方式，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響；

•監管或執法行動或訴訟可能對我們的經營結果產生重大不利影響，或損害我們的業務或聲譽；

•未能達到監管標準，包括“資本充足”和“管理良好”的地位，或更廣泛的資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響；

•控制和程序的失敗或規避可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的大部分收入依賴於收費業務，我們的收費收入可能會受到市場活動放緩、金融市場疲軟、儲蓄率或投資偏好表現不佳和/或負面趨勢的不利影響；

•金融市場和經濟總體上的疲軟和波動可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；

紐約梅隆銀行103

---

前瞻性陳述(續)

•利率和收益率曲線的變化已經並可能在未來繼續對我們的盈利能力產生重大不利影響；

•我們可能會遭遇與動盪和非流動性市場狀況相關的證券損失，減少我們的收益，影響我們的財務狀況；

•倫敦銀行間同業拆借利率和其他銀行間同業拆借利率的轉換和替換可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響；

•過渡期結束後，英國和歐盟沒有就“通行權”的替代方案達成一致，這可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務、財務狀況和經營業績造成負面影響；

•我們的任何重要客户或交易對手(其中許多是主要的金融機構或主權實體)的失敗或感覺到的弱點，以及我們承擔的信用和交易對手風險，都可能使我們蒙受損失，並對我們的業務產生不利影響；

•如果我們對信貸損失(包括貸款和與貸款相關的承諾準備金)的撥備不足，或者如果我們對未來經濟狀況的預期惡化，我們可能會蒙受損失；

•如果我們不能有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響；

•母公司是一家非經營性控股公司，因此依賴其子公司的股息和其國際控股公司的信貸擴展來履行其義務，包括其證券方面的義務，併為股票回購和向其股東支付股息提供資金；

•我們向股東返還資本的能力取決於我們董事會的裁量權，可能會受到美國銀行業法律和法規的限制，包括那些管理資本和資本規劃的法律和法規，特拉華州法律的適用條款，以及我們未能及時足額支付優先股股息；

•我們的信用評級或我們主要銀行子公司(紐約梅隆銀行或北卡羅來納州紐約梅隆銀行)的信用評級的任何實質性降低都可能增加我們和我們的評級子公司的融資和借款成本，並對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們發行的證券的價值產生重大不利影響；

•根據標題II有序清算權適用我們的標題I優先決議策略或決議可能會對母公司的流動性和財務狀況以及母公司的證券持有人產生不利影響；

•新的業務線、新的產品和服務或變革性或戰略性的項目計劃可能會使我們面臨額外的風險，如果不能實施這些計劃，可能會影響我們的運營結果；

•我們在業務的各個方面都面臨競爭，這可能會對我們保持或提高盈利能力產生負面影響；

•如果我們不能吸引、留住和激勵員工，我們的業務可能會受到不利影響；

•我們的戰略交易存在風險和不確定性，可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響；

•我們的業務可能會受到不良事件、宣傳、政府審查或其他聲譽損害的負面影響；

•對氣候變化的擔憂可能會對我們的業務產生不利影響，影響客户活動水平，損害我們的聲譽；

•自然災害、氣候變化、恐怖主義行為、流行病、全球衝突和其他地緣政治事件的影響可能會對我們的業務和運營產生負面影響；

•税法的改變或對我們在歷史交易中的納税狀況的挑戰可能會對我們的淨收入、有效税率以及我們的整體經營業績和財務狀況產生不利影響；以及

•管理我們財務報表編制和未來事件的會計準則的變化可能會對我們報告的財務狀況、經營結果、現金流和其他財務數據產生實質性影響。

投資者應考慮我們2020年年報以及紐約梅隆銀行根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的任何後續報告中討論的所有風險因素。所有前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日發表，紐約梅隆銀行沒有義務更新任何陳述，以反映此類前瞻性陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。紐約梅隆銀行網站或本文提及的任何其他網站的內容不在本報告之列。

104紐約梅隆銀行

---

第II部分-其他信息

第1項。法律訴訟。

本項目所要求的資料載於合併財務報表附註17的“法律程序”一節，該部分內容因應本項目而併入本文作為參考。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用。

(C)以下表格披露了我們在2021年第三季度進行的普通股回購。在支付紅利方面，該公司所有已發行的優先股優先於該公司的普通股。

發行人購買股權證券

股票回購-2021年第三季度															總股份數 回購為 這是公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或計劃			根據9月1日公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值。2021年3月30日
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)			總計股 已回購						平均價格 每股
2021年7月			12,471						$	50.02					12,471						$	5,376
2021年8月			25,601						53.79						25,601						3,999
2021年9月			6						53.62						6						3,999
2021年第三季度 (a)			38,078						$	52.55					38,078						$	3,999		(b)

(一)現金包括以100萬元收購價從員工手中回購的11,000股股份，主要與員工在歸屬限制性股票時繳税有關。公開市場回購的平均每股價格為52.55美元。

(B)股份代表根據2021年6月宣佈的股份回購計劃，在2022年第四季度之前將回購的股份的最高價值，幷包括與員工福利計劃相關的回購股份。

2021年6月，隨着美聯儲發佈2021年CCAR壓力測試，我們宣佈了一項經董事會批准的股票回購計劃，規定從2021年第三季度開始回購至多60億美元的普通股，一直持續到2022年第四季度。這項新的股份回購計劃取代了所有先前授權的股份回購計劃。

股票回購可以通過公開市場回購、私下協商的交易或其他方式進行，包括通過旨在遵守規則的回購計劃

10B5-1和其他衍生產品、加速股份回購和其他結構性交易。任何普通股回購的時間和確切金額將取決於各種因素，包括市場狀況和普通股交易價格；公司的資本狀況、流動性和財務業績；資本的其他用途；以及法律和法規的限制和考慮。

第6項展品。

需要作為本報告的證物提交的證物清單如下所示。

紐約梅隆銀行105

---

展品索引

證物編號：

描述

提交文件的方法

3.1

重述紐約梅隆銀行公司註冊證書。

本公司先前於2007年7月2日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的8-K表格(文件號：000-52710)之前作為附件3.1提交給美國證券交易委員會(“委員會”)，並通過引用併入本文。

3.2

紐約梅隆銀行公司的重新註冊證書修正案證書，於2019年4月9日提交給特拉華州國務卿。

之前作為附件3.1提交給本公司於2019年4月10日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.3

紐約梅隆銀行公司關於A系列非累積優先股的指定證書，日期為2007年6月15日。

之前作為附件4.1提交給2007年7月5日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。

3.4

紐約梅隆銀行公司關於D系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2013年5月16日。

之前作為附件3.1提交給2013年5月16日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.5

紐約梅隆銀行公司關於E系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2015年4月27日。

之前作為附件3.1提交給2015年4月28日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.6

紐約梅隆銀行公司關於F系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2016年7月29日。

之前作為附件3.1提交給2016年8月1日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.7

紐約梅隆銀行公司關於G系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年5月15日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年5月19日提交給委員會的8-K表格(檔案號：001-35651)，並通過引用併入本文。

3.8

紐約梅隆銀行公司關於H系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年11月2日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年11月3日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.9

修訂和重新聲明的紐約梅隆銀行公司章程，於2018年2月12日修訂和重述。

之前作為附件3.1提交給2018年2月13日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

106紐約梅隆銀行

---

展品索引(續)

證物編號：

描述

提交文件的方法

4.1

界定母公司或其任何附屬公司長期債務持有人權利的任何工具，均不代表長期債務超過截至以下日期公司總資產的10%9月2021年3月30日。本公司特此同意應要求向委員會提供任何此類文書的副本。

不適用

22.1

擔保證券的附屬發行人。

之前作為附件22.1提交給公司於2021年5月6日提交給委員會的10-Q表格季度報告(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

31.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。

謹此提交。

31.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的第13a-14(A)條對首席財務官的證明。

謹此提交。

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證。

隨信提供。

32.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證。

隨信提供。

101.INS

內聯XBRL實例文檔。

實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

謹此提交。

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

謹此提交。

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

謹此提交。

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

謹此提交。

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

謹此提交。

104

公司截止季度的季報10-Q表的封面9月2021年3月30日，格式為內聯XBRL。

封面交互數據文件嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中。

紐約梅隆銀行107

---

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

			紐約梅隆銀行公司
			(註冊人)

日期：2021年11月5日			由以下人員提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									庫爾蒂斯·R·庫裏姆斯基
									公司控制器
									(妥為授權的人員及
									財務部首席會計官
									註冊人)

108紐約梅隆銀行