投資明細表(未經審計)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防

帕爾

(000)

 價值

資產支持證券
開曼羣島(B)(C)— 0.6%

CarVal CLO II有限公司，系列2019-1A，DR類，(3個月Libor US +3.20%)，3.38%，04/20/32(a)

美元 250 $ 250,000

雪松基金VI CLO有限公司(3個月Libor US+3.31%)，4.59%，04/20/34(d)

1,000 992,500

1,242,500
美國14.8%

ALM VII R-2有限公司，2013-7R2A系列，CR2類，(3個月Libor US +3.00%)，3.24%，10/15/27(B)(C)

 500 496,890

Anclage Capital CLO Ltd，2014-4RA系列，D類，(3個月LIBOR US+2.60%)，2.82%，01/28/31(B)(C)

 1,000 965,739

Apidos CLO XVIII，2018-18A系列，E類，(3個月Libor US +5.70%)，5.92%，10/22/30(B)(C)

 1,000 927,201

Apidos CLO XXI，2015-21A系列，DR級，(3個月Libor US +5.20%)，5.42%，07/18/27(B)(C)

 500 476,419

戰神XXXVII CLO有限公司，2015-4A系列，DR級，(3個月Libor US +6.15%)，6.39%，10/15/30(B)(C)

 250 245,953

CarVal CLO III有限公司，2019-2A系列，E類，(3個月Libor US +6.44%)，6.66%，07/20/32(B)(C)

 300 297,234

Cedar Funding II CLO Ltd，2013-1A系列，DR類，(3個月 LIBOR US+3.60%)，3.79%，06/09/30(B)(C)

 950 949,981

Cedar Funding VI CLO Ltd，2016-6A系列，DR類，(3個月 LIBOR US+3.00%)，3.22%，10/20/28(B)(C)

 1,000 1,000,205

Conseco Finance Corp.，2001-D系列，B1類，(1個月Libor US +2.50%)，2.61%，11/15/32(b)

786 735,108

Conseco Finance證券化公司，系列2002-1， M2類，9.55%，12/01/33(b)

2,500 2,501,379

基於信貸的資產服務和證券化有限責任公司， 系列2006-MH1，B1類，6.25%，10/25/36(c)

1,000 1,023,552

CWABS資產支持證書信託，2005-17系列，1AF4類，6.05%，05/25/36。

 471 462,125

德意志金融資本證券化有限責任公司，1998-I系列， M類，6.80%，04/15/28

 512 526,307

榆木CLO III有限公司，2019-3A系列，E類，(3個月Libor US +7.00%)，7.24%，10/15/32(B)(C)

 550 551,159

First Franklin Mortgage Loan Trust，2006系列-FF16，2A3類，(1個月Libor US+0.14%)，0.25%，12/25/36(b)

 558 325,366

Galaxy XXIX CLO有限公司，2018-29A系列，D類，(3個月Libor US +2.40%)，2.59%，11/15/26(B)(C)

 750 742,956

金樹貸款機會IX有限公司，2014-9A系列， ER2類，(3個月Libor US+5.66%)，5.87%，10/29/29(B)(C)

 500 478,489

雷曼ABS製造住房合同信託，2002-A系列， C類，0.00%，06/15/33

 1,554 1,464,019

長灘抵押貸款信託基金(b)

系列2006-5，2A3類，(1個月Libor US+0.30%)， 0.41%，06/25/36

 985 602,818

系列2006-7，2A3類，(1個月Libor US+0.16%)， 0.27%，08/25/36

 1,538 825,849

系列2006-7，2A4類，(1個月Libor US+0.24%)， 0.35%，08/25/36

 1,538 835,694

系列2006-9，2A3類，(1個月Libor US+0.16%)， 0.27%，10/25/36

 1,395 611,365
安防

帕爾

(000)

 價值
美國(續)

麥迪遜公園基金X有限公司，2012-10A系列，DR2類，(3 月Libor US+3.25%)，3.47%，01/20/29(B)(C)

 美元 550 $ 550,117

麥迪遜公園基金XVI有限公司，2015-16A系列，C類，(3 月Libor US+3.70%)，3.92%，04/20/26(B)(C)

 1,000 1,000,529

麥迪遜公園基金XXX有限公司，2018-30X系列，E類， 5.19%，04/15/29(b)

250 237,840

水手CLO 7有限公司，2019-1A系列，E類，(3個月Libor US +6.89%)，7.10%，04/30/32(B)(C)

 250 250,646

美林抵押貸款投資者信託，2006系列-OPT1，M1類，(1個月Libor US+0.26%)， 0.37%，08/25/37(B)(D)

 1,529 1,233,233

Nationstar HECM Loan Trust，2019-1A系列，M4類， 5.80%，06/25/29(B)(C)

 750 749,906

Neuberger Berman CLO XV，2013-15A系列，DR類，(3個月 LIBOR US+3.05%)，3.29%，10/15/29(B)(C)

 1,000 1,000,208

OCP CLO有限公司，2016-12A系列，CR類，(3個月Libor US +3.00%)，3.22%，10/18/28(B)(C)

 250 248,300

OZLM XIV有限公司，2015-14A系列，CR類，(3個月Libor US +3.00%)，3.24%，01/15/29(B)(C)

 1,000 974,907

Palmer Square Loan Funding Ltd.(B)(C)

2018-4A系列，C類，(3個月Libor US+2.55%)， 2.74%，11/15/26

 1,800 1,781,646

2019-2A系列，C類，(3個月Libor US+3.25%)， 3.47%，04/20/27

 1,100 1,100,246

Park Avenue Institution Advisers CLO Ltd，2016-1A系列， DR類，(3個月Libor US+5.85%)，6.03%，08/23/31(B)(C)

 500 461,473

賽艇VI Funding Ltd，2016-1A系列，DR級，(3個月 LIBOR US+2.70%)，2.92%，07/20/28(B)(C)

 500 499,934

羅克福德大廈CLO有限公司(B)(C)

2017-1A系列，DR級，(3個月Libor US+2.65%)， 2.89%，04/15/29

 1,000 988,487

2017-3A系列，D類，(3個月Libor US+2.65%)， 2.87%，10/20/30

 420 413,673

TICP CLO V有限公司，2016-5A系列，ER類，(3個月Libor US +5.75%)，5.97%，07/17/31(B)(C)

 250 242,197

TICP CLO XII有限公司，2018-12A系列，E類，(3個月Libor(br}US+5.50%)，5.74%，01/15/31(B)(C)

 1,000 996,018

支架CLO II有限公司，2018-2A系列，D類，(3個月Libor(br}US+5.75%)，5.97%，07/25/31(B)(C)

 250 237,131

Westcott Park CLO Ltd，2016-1A系列，DR類，(3個月 LIBOR US+3.25%)，3.47%，07/20/28(B)(C)

 250 249,916

30,262,215

資產支持證券總額：15.4%
(費用：31,397,656美元)

 31,504,715

股票
普通股

美國=0.7%

CA Resources Corp.

 14,589 348,379

凱撒娛樂公司(e)

4,060 355,047

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 1

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 股票 價值
美國(續)

加州資源公司(California Resources Corp.)(e)

29,781 $ 716,531

切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)(收購時間：02/10/21，成本：1,771美元)(f)

187 7,816

先鋒能源服務公司(A)(E)

 1,580 9,164

服務屬性信任

 3,000 35,580

普通股總數為0.7%
(費用：1,420,671美元)

 1,472,517

標準桿(000)
公司債券

阿根廷：0.4%

Genneia SA，8.75%，01/20/22(c)

美元 347 308,613

斯通威資本公司(Stoneway Capital Corp.)(E)(G)10.00%, 03/01/27(c)

955 375,897

10.00%, 03/01/27

 338 133,203

817,713
澳大利亞：0.1%

FMG Resources 2006年8月Pty Ltd， 4.50%，09/15/27(c)

 15 16,027

桑托斯金融有限公司，5.25%，03/13/29

 200 218,925

234,952
奧地利尾盤0.1%

奧地利Klabin GmbH，3.20%，01/12/31(c)

200 190,000

巴林：0.1%

石油天然氣控股公司，7.63%，11/07/24

 200 222,562

百慕大尾盤0.2%

Star Energy地熱Darajat II/Star Energy地熱Salak，4.85%，10/14/38(c)

340 370,175

巴西：2.2%

Centrais Eletricas Brasileiras SA，4.63%，02/04/30(c)

333 332,284

GOL Finance SA，7.00%，01/31/25(c)

1,000 814,375

Itau Unibanco Holding SA，5.13%，05/13/23(c)

276 291,359

JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，5.50%，01/15/30(c)

31 34,309

OI SA，(10.00%現金或8.00%現金+4.00%PIK)，10.00%，07/27/25(h)

243 253,935

Petrobras Global Finance BV
5.30%, 01/27/25(i)

630 691,425

8.75%, 05/23/26(i)

659 822,498

6.00%, 01/27/28

 374 409,998

5.60%, 01/03/31

 447 471,138

蘇薩諾奧地利有限公司，3.75%，01/15/31

 125 129,050

淡水河谷海外有限公司，3.75%，07/08/30

 180 187,182

4,437,553
英屬維爾京羣島修訂0.1%

新麥德龍環球有限公司，4.80%，12/15/24

 200 201,500

加拿大=1.4%

1011778 BC ULC/New Red Finance，Inc.，3.88%，01/15/28(c)

19 19,204

Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.Corp.，6.25%，09/15/27(c)

327 341,306
安防 標準桿(000) 價值
加拿大(續)

錘頭資源公司，AI系列，(12.00%PIK)，9.00%，07/10/22(A)(H)

 美元 891 $ 890,724

瑪塔米集團(Mattamy Group Corp.)，5.25%，12/15/27(c)

12 12,555

Nova Chemical Corp.，5.25%，06/01/27(C)(I)

1,495 1,568,808

2,832,597
開曼羣島=1.6%

雅居樂集團控股有限公司(5年CMT+11.08%)， 7.75%(B)(J)

 300 307,500

幻想曲控股集團有限公司，9.88%，10/19/23

 200 184,750

佳兆業集團控股有限公司，11.95%，11/12/23

 200 210,062

LATAM Finance Ltd，6.88%，04/11/24(C)(E)(G)

645 532,125

新濠國際度假村財務有限公司，5.25%，04/26/26

 200 206,312

Oryx Funding Ltd，5.80%，02/03/31(c)

200 206,750

龍獅中國控股有限公司，5.50%，02/01/22

 200 197,499

紫貂國際金融有限公司，5.75%，09/07/27

 318 333,502

瑞安發展控股有限公司，5.50%，03/03/25

 200 201,688

融創中國控股有限公司，6.50%，01/10/25

 200 202,688

時代中國控股有限公司，6.75%，07/08/25

 250 262,344

UPCB Finance VII Ltd，3.63%，06/15/29

 歐元 100 118,443

真諾地產集團有限公司，7.88%，04/14/24

 美元 200 201,500

3,165,163
智利(c) — 0.4%

Kenbourne Invest SA，6.88%，11/26/24

 332 353,165

VTR Comunicaciones SpA5.13%，01/15/28

 200 208,725

4.38%, 04/15/29

 200 200,800

762,690
中國尾盤3.5%

21Vianet Group，Inc.，7.88%，10/15/21

 200 203,500

CFLD開曼投資有限公司8.63%，02/28/21

 200 76,438

8.60%, 04/08/24

 200 73,938

中國奧源集團有限公司，6.35%，02/08/24

 200 200,438

中國恆大集團，11.50%，01/22/23

 200 188,125

中國SCE集團控股有限公司。
7.45%, 04/17/21

 300 300,390

7.25%, 04/19/23

 200 205,812

CIFI控股集團有限公司，5.95%，10/20/25

 200 212,562

碧桂園控股有限公司，6.15%，09/17/25

 200 221,687

易捷策略有限公司。
9.13%, 07/28/22

 200 199,313

8.63%, 02/27/24

 200 185,500

Excel Capital Global Ltd.，(美國國債收益率曲線利率T-Note 連續到期+9.34%)，7.00%(B)(J)

 200 201,008

幻想曲控股集團有限公司，11.75%，04/17/22

 200 203,840

財富之星BVI有限公司，6.85%，07/02/24

 300 316,406

格陵蘭環球投資有限公司(3個月。Libor US+4.85%)，5.05%，09/26/21(b)

200 193,750

健康幸福H&H國際控股有限公司，5.63%，10/24/24

 200 208,500

希龍控股有限公司，8.25%，09/26/22(E)(G)

200 151,938

晶瑞控股有限公司，9.45%，04/23/21

 200 197,875

佳兆業集團控股有限公司
11.50%, 01/30/23

 200 206,687

9.38%, 06/30/24

 200 192,250

KWG集團控股有限公司，7.40%，03/05/24

 200 209,687

洛根集團有限公司，6.50%，07/16/23

 200 205,000

寶龍地產控股有限公司，7.13%，11/08/22

 200 208,437

2

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
中國(續)

Prime Bloom控股有限公司，6.95%，07/05/22

 美元 200 $ 37,938

RKPF海外有限公司，2020-A系列，5.20%，01/12/26

 200 202,188

龍獅中國控股有限公司8.75%，10/25/22

 200 200,250

8.95%, 01/22/23

 200 200,563

風景之旅有限公司，11.50%，10/24/22

 435 397,753

Seazen Group Ltd.，6.00%，08/12/24

 200 211,000

融創中國控股有限公司，6.65%，08/03/24

 300 307,687

萬達集團海外有限公司，7.50%，07/24/22

 200 178,688

陽歌司法國際有限公司，8.25%，11/25/23

 200 197,188

揚洛德置地香港有限公司，6.80%，02/27/24

 200 209,937

禹州集團控股有限公司，7.70%，02/20/25

 300 259,050

浙江拜倫BVI有限公司，6.80%，08/27/21

 200 204,062

7,169,385
哥倫比亞：0.3%

麥德林公共媒體ESP，4.25%，07/18/29(c)

505 506,894

丹麥：0.2%

丹斯克銀行A/S，(5年期歐元掉期+1.40%)，1.00%，05/15/31(b)

歐元 350 408,797

多米尼加共和國：0.5%

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA， 6.75%，03/30/29(C)(I)

 美元 928 961,930

法國低迷2.8%

Altice France SA2.50%，25/01/15

 歐元 200 228,700

2.13%, 02/15/25

 100 113,166

Arkema SA，(5年期歐元掉期+2.87%)，2.75%(B)(J)

500 615,933

Axa SA，(3個月Libor US+3.88%)，5.13%，01/17/47(b)

美元 550 626,266

法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)，(5年期美元掉期+1.48%)，4.38%，03/01/33(B)(I)

 800 871,464

出租車銷售，3.38%，02/01/28

 300 350,473

CMA CGM SA，7.50%，01/15/26

 100 127,971

法國農業信貸銀行，(5年期EURIBOR ICE掉期利率+2.65%)，2.63%，01/29/48(b)

400 500,696

法國農業信貸銀行，(5年期美元掉期+1.64%)，4.00%，01/10/33(B)(C)

 美元 450 482,394

Loxam SAS，3.75%，07/15/26。

 歐元 100 117,856

Orano SA，2.75%，03/08/28.

 100 121,326

Picard Groupe SAS，(3個月Euribor+3.00%)，3.00%，11/30/23(b)

100 117,105

法國興業銀行(Societe Generale SA)，4.25%，04/14/25(c)

美元 350 378,989

總SE，系列NC12，(5年期歐元掉期+2.51%)， 2.13%(B)(J)

 歐元 600 693,066

威立雅環境公司，(5年期歐元掉期+2.84%)， 2.50%(B)(J)

 300 350,366

5,695,771
德國：1.5%

Adler Group SA，3.25%，08/05/25

 200 244,559

Adler Real Estate AG，3.00%，04/27/26

 100 122,530

Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG，1.88%，10/15/24

 100 113,166

法蘭克福機場服務全球公司法蘭克福機場服務全球公司，1.88%，03/31/28(d)

175 208,485

IHO Verwaltungs GmbH，(3.63%現金或4.38%PIK)，3.63%，05/15/25(h)

100 119,329
安防 標準桿(000) 價值
德國(續)

Merck KGaA，(5年期EURIBOR ICE掉期利率+2.94%)，2.88%，06/25/79(b)

歐元 600 $ 767,016

Nidda Healthcare Holding GmbH，3.50%，09/30/24

 200 235,713

菲尼克斯PIB荷蘭金融BV，2.38%，08/05/25

 100 121,093

頂峯置業有限公司，2.00%，01/31/25

 100 115,276

Techem Verwaltungsgesellschaft 674MBH，6.00%，07/30/26

 100 121,668

蒂森克虜伯股份公司(ThyssenKrupp AG)，1.88%，03/06/23

 185 217,033

垂直Midco GmbH 4.38%，07/15/27

 100 123,157

(3個月。Euribor+4.75%)，4.75%，07/15/27(b)

115 137,221

垂直美國新聞公司，5.25%，07/15/27(c)

美元 200 209,375

ZF Finance GmbH3.00%，09/21/25

 歐元 100 123,651

3.75%, 09/21/28

 100 127,821

3,107,093
危地馬拉(c) — 0.6%

中美洲瓶裝公司，5.75%，27/01/31(i)

美元 626 662,778

Energuate Trust，5.88%，05/03/27.

 503 530,715

1,193,493
香港-0.0%

珍珠控股III有限公司，9.50%，12/11/22

 200 62,125

印度：0.7%

Azure Power Solar Energy Pvt Ltd，5.65%，12/24/24

 200 211,438

Greenko Dutch BV，5.25%，07/24/24

 200 207,375

欣喜製藥有限公司，6.00%，03/05/24

 200 210,875

Muthoot Finance Ltd，6.13%，10/31/22(c)

200 207,250

更新力綜合，6.67%，03/12/24

 200 210,125

施里拉姆運輸金融有限公司，5.95%，10/24/22

 200 204,875

韋丹塔資源財務II公司，13.88%，01/21/24

 200 215,812

1,467,750
印尼：0.4%

Alam Synergy Pte Ltd，11.50%，04/22/21

 131 130,977

Global Prime Capital Pte Ltd，5.95%，01/23/25

 200 207,000

JGC Ventures Pte Ltd，10.75%，08/30/21(E)(G)

200 80,313

Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik

內加拉，4.88%，07/17/49

 200 211,376

Theta Capital Pte Ltd，8.13%，01/22/25

 200 204,312

833,978
愛爾蘭(b) — 0.3%

AIB Group PLC，(5年期歐元掉期+3.30%)，2.88%，05/30/31

 歐元 350 435,065

愛爾蘭銀行集團(Bank Of愛爾蘭Group PLC)，(5年CMT+2.50%)，4.13%，09/19/27

 美元 200 204,016

639,081
以色列(c) — 0.2%

Energean以色列金融有限公司，4.88%，03/30/26

 170 171,360

利維坦債券有限公司，5.75%，06/30/23

 277 289,584

460,944
意大利=1.2%

Assicurazioni Generali spa，(3個月。歐元銀行間同業拆借利率(Euribor)+5.35%，5.00%，06/08/48(b)

歐元 200 280,768

Autostrade Per l意大利SpA5.88%，06/09/24

 100 134,980

2.00%, 12/04/28

 100 119,987

Centurion Bidco spa，5.88%，09/30/26

 100 122,109

國際遊戲技術公司，4.75%，02/15/23

 100 122,547

Intesa Sanpaolo Spa，5.02%，06/26/24(c)

美元 350 382,309

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 3

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
意大利(續)

Rossini Sarl，6.75%，10/30/25.

 歐元 200 $ 248,026

劍麻集團spa，7.00%，07/31/23

 69 81,992

意大利電信資本公司(Telecom Italia Capital SA)，6.38%，11/15/33

 美元 385 453,168

意大利電信(Telecom Italia SpA1.13%)，03/26/22(k)

歐元 100 117,438

4.00%, 04/11/24

 100 126,490

意大利聯合信貸銀行(UniCredit Spa)，(5年期歐元掉期+2.40%)，2.00%，09/23/29(b)

 200 234,833

2,424,647
日本尾盤0.3%

軟銀集團(SoftBank Group Corp.)4.00%，04/20/23

 200 246,112

4.75%, 07/30/25

 100 130,023

(5年期美元洲際交易所掉期+4.23%)，6.00%(B)(J)

美元 200 200,500

576,635
澤西島尾盤0.1%

LHC3 PLC，(4.13%現金或4.88%PIK)， 4.13%，08/15/24(h)

 歐元 240 285,670

立陶宛-0.2%

ASG財務指定活動公司，7.88%，12/03/24(c)

美元 429 400,981

盧森堡：0.6%

Altice Finding SA，2.25%，01/15/25

 歐元 100 114,392

安賽樂米塔爾(ArcelorMittal SA)，1.75%，11/19/25。

 100 121,947

Atento Luxco 1 SA，8.00%，02/10/26(c)

美元 200 209,875

Garfunkelux Holdco 3 SA，7.75%，11/01/25

 英鎊 100 142,446

Millicom International Ccell SA，4.50%，04/27/31(c)

美元 255 265,200

Simpar Europe SA，5.20%，01/26/31(c)

215 210,566

不列顛哥倫比亞省夏季Holdco B Sarl，5.75%，10月31日/26

 歐元 100 123,368

1,187,794
澳門尾盤0.2%

美高梅中國控股有限公司，5.88%，05/15/26

 美元 200 209,375

永利澳門有限公司，5.50%，01/15/26

 200 208,000

417,375
毛里求斯：0.3%

HTA集團有限公司，7.00%，12/18/25(c)

200 211,750

印度綠色能源控股公司，5.38%，04/29/24(c)

250 259,687

Network i2i Ltd.(5年CMT+4.27%)，
5.65%(B)(J)

200 211,188

682,625
墨西哥：1.6%

BBVA Bancomer SA/Texas，1.88%，09/18/25(c)

 555 555,694

Cemex SAB de CV，3.13%，03/19/26

 歐元 200 240,623

Controladora Mabe SA de CV，5.60%，10/23/28(c)

美元 444 516,150

CYDSA SAB de CV，6.25%，10/04/27(C)(I)

 800 838,000

Operadora de Servicios Mega SA de CV SOFOM ER，8.25%，02/11/25(c)

400 404,075

墨西哥石油公司
6.35%, 02/12/48

 97 79,904

6.95%, 01/28/60

 297 253,564

信任菲布拉·烏諾(Fibra Uno)，6.95%，2014年1月30日

 400 464,125

3,352,135
跨國企業版本0.0%

JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance，Inc.，6.50%，04/15/29(c)

35 39,533

安防 標準桿(000) 價值
荷蘭尾盤2.6%

ASR Nederland NV，(5年期歐元掉期+4.00%)，3.38%，05/02/49(b)

歐元 400 $ 523,540

等同石化業務，4.25%，11/03/26(c)

美元 293 319,187

Greenko Dutch BV，3.85%，03/29/26

 200 200,687

ING Groep NV，(5年期歐元掉期+2.40%)，2.13%，05/26/31(b)

 歐元 600 744,254

NN Group NV，(3個月Euribor+4.95%)，4.63%， 01/13/48(b)

 500 697,024

OCI NV，3.63%，10/15/25

 100 122,254

PPF電信集團BV，3.25%，09/29/27

 100 124,635

Teva製藥金融荷蘭II BV，1.13%，10/15/24

 100 111,333

聯合集團BV，4.88%，07/01/24

 440 524,476

Veon Holdings BV，4.00%，04/09/25(c)

美元 200 206,300

Vivo Energy Investments BV，5.13%，09/24/27(c)

332 354,410

Ziggo BV，5.50%，01/15/27(c)

1,240 1,291,150

5,219,250
巴拿馬(c) — 0.7%

AES巴拿馬發電控股公司SRL，4.38%，05/31/30

 210 217,277

Avianca Holdings SA，(10.50%現金或12.00%PIK)，12.25%，11/10/21(h)

1,275 1,287,505

1,504,782
祕魯尾盤0.7%

Nexa Resources SA，5.38%，05/04/27(C)(I)

 1,350 1,465,087

葡萄牙：0.3%

EDP-Energias de葡萄牙SA，(5年期歐元掉期+4.29%)，4.50%，04/30/79(b)

歐元 500 639,926

沙特阿拉伯(c) — 0.3%

阿拉伯中心蘇庫克有限公司，5.63%，10/07/26

 300 300,000

沙特阿拉伯石油公司，2.25%，11/24/30

 美元 237 227,413

527,413
新加坡(c) — 0.6%

Continum Energy Levanter Pte Ltd，4.50%，02/09/27

 200 203,000

彪馬國際融資公司，5.13%，10/06/24

 1,000 999,687

1,202,687
南非尾盤0.2%

Gold Fields Ogen Holdings BVI Ltd.，5.13%，05/15/24(c)

254 275,352

薩索爾融資美國有限責任公司，6.50%，09/27/28

 200 215,100

490,452
西班牙尾盤0.6%

Caixabank SA，(5年期歐元掉期+1.68%)，2.25%，04/17/30(b)

 歐元 300 366,621

Cirsa Finance International Sarl，7.88%，12/20/23(c)

美元 200 202,260

ConourGlobal Power Holdings SA，4.13%，08/01/25

 歐元 200 239,817

法羅維亞荷蘭BV，(5年期歐元掉期+2.13%)， 2.12%(B)(J)

 100 115,651

Iberdrola International BV，(5年期歐元掉期+2.97%)，3.25%(B)(J)

 200 255,356

Lorca Telecom Bondco SA，4.00%，09/18/27

 100 120,191

1,299,896

4

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
瑞典尾盤0.1%

Heimstaden Bostad AB，(5年期歐元掉期+3.15%)， 2.63%(B)(J)

 歐元 100 $ 116,083

休閒控股AB，3.50%，05/15/23

 144 170,508

286,591
瑞士：0.1%

Firmenich International SA的ELM BV，(5年期歐元掉期+4.39%)，3.75%(B)(J)

 130 164,266

烏克蘭：0.5%

MHP Lux SA，6.25%，09/19/29(c)

美元 1,000 991,250

阿聯酋修正0.2%

MAF Sukuk Ltd.，4.64%，05/14/29.

 334 370,009

英國：2.6%

Arrow Global Finance PLC，5.13%，09/15/24

 英鎊 240 333,662

巴克萊PLC4.84%，05/09/28(i)

美元 500 557,334

(5年期歐元掉期+1.90%)，2.00%，02/07/28(b)

歐元 400 481,096

BP Capital Markets PLC，(5年期歐元掉期+4.12%)， 3.63%(B)(J)

 350 444,849

卡博特金融盧森堡公司，7.50%，10/01/23

 英鎊 44 62,034

CPUK金融有限公司，4.25%，08/28/22

 52 71,700

Eg Global Finance PLC
3.63%, 02/07/24

 歐元 175 198,680

4.38%, 02/07/25

 100 114,505

英力士Quattro Finance 1 PLC，3.75%，07/15/26

 170 202,567

立博金融集團(Ladbrokes Group Finance PLC)
5.13%, 09/16/22

 英鎊 7 9,629

5.13%, 09/08/23

 200 291,160

液體電信融資公司， 5.50%，09/04/26(c)

 美元 238 250,495

NatWest Group PLC，(5年CMT+2.10%)，3.75%，11/01/29(b)

 550 584,557

松林金融有限公司，3.25%，09/30/25

 英鎊 100 140,617

Premier Foods Finance PLC，6.25%，10/15/23

 100 141,116

渣打銀行(Standard Chartered PLC)，(5年期歐元掉期+2.80%)，2.50%，09/09/30(b)

歐元 350 434,485

Synlab Bondco PLC，(3個月Euribor+4.75%)，4.75%，07/01/25(b)

138 163,962

泰晤士水務肯布爾金融公司(Thames Water Kemble Finance PLC)，4.63%，05/19/26

 英鎊 167 232,979

韋丹塔資源財務II公司，8.95%，03/11/25(c)

美元 375 358,313

VMED O2 UK Finding I PLC，3.25%，01/31/31

 歐元 133 156,772

5,230,512
美國佔17.5%

Acadia Healthcare Co.，Inc.，5.50%，07/01/28(c)

美元 35 36,846

Albertsons Cos.，Inc./Safeway，Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC

5.75%, 03/15/25

 5 5,163

3.25%, 03/15/26(c)

54 53,793

4.63%, 01/15/27(c)

33 34,203

Ambac保險公司，5.10%(C)(J)

 23 31,006

Ambac LSNI LLC，(3個月Libor US+5.00%)，6.00%，02/12/23(B)(C)

 460 464,976

AMC Networks，Inc.5.00%，04/01/24

 10 10,125

4.75%, 08/01/25

 20 20,516

美國航空集團， Inc.(a)
4.87%, 04/22/25

 165 161,071

4.00%, 12/15/25(b)

139 135,950
安防 帕爾
(000)		 價值
美國(續)

美國建築商和承包商供應公司，4.00%，2018年1月15日(c)

美元 17 $ 17,000

AMN Healthcare，Inc.，4.63%，10/01/27(c)

148 151,330

Aramark Services，Inc.，4.75%，06/01/26

 12 12,336

5.00%, 02/01/28(c)

28 29,057

Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA，Inc.

2.13%, 08/15/26

 歐元 100 116,847

4.75%, 07/15/27

 英鎊 140 197,346

Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co.(c)
9.88%, 04/01/27

 美元 278 312,055

6.63%, 01/15/28

 305 324,825

Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV，3.75%，01/15/25

 歐元 100 119,336

拳擊手母公司，6.50%，10/02/25

 100 124,799

博伊德遊戲公司(Boyd Gaming Corp.)
8.63%, 06/01/25(c)

美元 90 100,080

4.75%, 12/01/27

 265 270,096

布里斯托集團(Bristow Group，Inc.)，6.88%，03/01/28(c)

197 196,362

Bruin E&P Partners LLC，8.88%，08/01/23(A)(C)(E)(G)

57 362

七葉樹合夥公司
4.13%, 03/01/25(c)

124 126,516

3.95%, 12/01/26

 15 14,827

凱撒娛樂公司 Inc.(c)
6.25%, 07/01/25

 337 359,247

8.13%, 07/01/27

 213 234,885

凱撒度假村集合有限責任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%，07/01/25(c)

 100 105,530

卡爾平公司(Calpine Corp.)(c)
4.50%, 02/15/28

 817 823,863

5.13%, 03/15/28

 512 514,381

Capitol Investment Merge Sub 2 LLC，10.00%，08/01/24(c)

664 717,784

卡爾森旅遊公司，6.75%，12/15/25(c)

886 810,690

雪松集團公司，5.25%，07/15/29

 12 12,335

雪松博覽會LP/加拿大仙境公司/Magnum管理公司/千禧年運營

5.50%, 05/01/25(c)

157 165,249

5.38%, 04/15/27

 12 12,300

百年資源生產有限責任公司， 5.38%，01/15/26(c)

 1,000 880,000

Charles River實驗室國際公司，4.25%，05/01/28(c)

 12 12,360

Cheniere Energy Partners LP，5.63%，10/01/26

 27 28,234

Cheniere Energy，Inc.，(4.88%PIK)， 4.88%，05/28/21(C)(H)(K)

 710 712,295

切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy)。(c)
5.50%, 02/01/26

 79 82,231

5.88%, 02/01/29

 29 30,740

丘吉爾·唐斯(Churchill Down)， Inc.(c)
5.50%, 04/01/27

 15 15,678

4.75%, 01/15/28

 12 12,411

Citgo Holding，Inc.，9.25%，08/01/24(c)

224 222,320

Clario Global LP/Clario US Finance Co.， 6.25%，05/15/26(c)

 42 44,606

Clean Harbors，Inc.，4.88%，07/15/27(c)

13 13,715

Clear Channel Worldwide Holdings，Inc.， 5.13%，08/15/27(c)

 433 435,490

Colfax Corp.，6.00%，02/15/24(c)

15 15,465

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 5

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
美國(續)

商業金屬公司，5.38%，07/15/27

 美元 95 $ 99,750

Coty，Inc.，6.50%，04/15/26(c)

72 72,559

CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.， 5.63%，10/15/25(c)

 29 29,586

DAE Funding LLC，3.38%，03/20/28(c)

315 311,850

達林配料公司，5.25%，04/15/27(c)

12 12,615

Dave&Buster s，Inc.，7.63%，11/01/25(c)

30 32,062

DCP中游運營LP5.38%，07/15/25

 20 21,672

5.13%, 05/15/29

 15 15,952

鑽石體育集團有限責任公司/鑽石體育財務公司，5.38%，08/15/26(c)

1,113 801,360

安可資本集團，Inc.，4.88%，10/15/25

 歐元 100 123,550

Endeavor Energy Resources LP/EER Finance， Inc.(c)
5.50%, 01/30/26

 美元 12 12,454

5.75%, 01/30/28

 25 26,408

Expedia Group，Inc.，6.25%，05/01/25(c)

132 152,686

Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.，7.88%，11/15/25(C)(I)

 1,050 1,097,381

Forestar Group，Inc.(c)
8.00%, 04/15/24

 488 509,350

5.00%, 03/01/28

 384 398,519

Full House Resorts，Inc.，8.25%，02/15/28(c)

21 22,371

黃金娛樂公司，7.63%，04/15/26(c)

149 158,499

五大湖疏浚碼頭公司，8.00%，05/15/22

 150 151,312

Hanesbrand，Inc.，4.88%，05/15/26(c)

22 23,595

霍華德·休斯公司，5.38%，08/01/28(c)

116 121,945

豪邁航空航天公司，6.75%，2018年1月15日(i)

1,540 1,817,200

IHeartCommunications，Inc.
6.38%, 05/01/26

 20 20,945

5.25%, 08/15/27(c)

19 19,544

4.75%, 01/15/28(c)

12 12,090

IRB Holding Corp.，7.00%，06/15/25(c)

108 116,257

捷豹控股公司II/PPD Development LP， 5.00%，06/15/28(c)

 58 60,407

JBS USA LUX SA/JBS USA Finance，Inc.， 6.75%，02/15/28(c)

 22 24,035

Lamar Media Corp.，3.75%，02/15/28

 15 14,981

蘭姆·韋斯頓控股公司(Lamb Weston Holdings，Inc.)
4.88%, 11/01/26(c)

21 21,719

第3級融資， Inc.(c)
4.63%, 09/15/27

 25 25,729

4.25%, 07/01/28

 399 403,513

3.63%, 01/15/29

 325 314,844

M/I HOMES，Inc.，4.95%，02/01/28

 314 325,186

美森尼國際公司
5.38%, 02/01/28(c)

12 12,735

鬥牛士資源公司，5.88%，09/15/26

 26 25,317

Mauser包裝解決方案控股公司， 5.50%，04/15/24(c)

 150 152,062

MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co-Issuer， Inc.

5.63%, 05/01/24

 26 27,908

4.63%, 06/15/25(c)

88 92,814

4.50%, 09/01/26(i)

1,612 1,687,103

5.75%, 02/01/27

 18 19,844

米高梅國際度假村
5.75%, 06/15/25

 17 18,530

4.63%, 09/01/26

 10 10,487

5.50%, 04/15/27

 17 18,275

MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.
5.00%, 10/15/27

 35 36,820

4.63%, 08/01/29

 22 23,145
安防 帕爾
(000)		 價值
美國(續)

Nationstar Mortgage Holdings，Inc.，6.00%，01/15/27(c)

美元 15 $ 15,562

Nexstar廣播公司，5.63%，07/15/27(c)

421 441,259

NRG Energy，Inc.，7.25%，05/15/26

 25 26,000

6.63%, 01/15/27

 30 31,200

5.75%, 01/15/28

 20 21,250

5.25%, 06/15/29(c)

18 19,260

OI歐洲集團BV，2.88%，02/15/25

 歐元 100 118,501

Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(c)

5.00%, 08/15/27

 美元 16 16,160

4.63%, 03/15/30

 12 11,550

歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司， 6.38%，08/15/25(C)(I)

 1,495 1,651,975

PBF Holding Co.LLC/PBF Finance Corp.， 9.25%，05/15/25(c)

 281 286,887

PDC Energy，Inc.，5.75%，05/15/26

 15 15,559

Periama Holdings LLC，5.95%，04/19/26

 200 211,000

朝聖者驕傲公司，5.88%，09/30/27(c)

21 22,506

先鋒能源服務公司(A)(C)(H)

(11.00%現金或11.00%PIK)，11.00%，05/15/25

 638 637,277

(5.00%匹克)，5.00%，11/15/25(k)

452 452,190

Playtika Holding Corp.，4.25%，03/15/29(c)

46 45,319

速貸有限責任公司/速貸聯合發行商，3.63%，03/01/29(c)

106 102,025

RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.，4.75%，10/15/27

 17 17,402

薩索爾融資美國有限責任公司
4.38%, 09/18/26

 200 204,030

5.50%, 03/18/31

 205 200,900

科學遊戲國際公司，7.00%，05/15/28(c)

280 299,211

海洋世界公園和娛樂公司 Inc.(c)
8.75%, 05/01/25

 478 517,435

9.50%, 08/01/25

 217 235,841

Select Medical Corp.，6.25%，08/15/26(c)

515 547,321

服務屬性信任
4.50%, 06/15/23

 359 364,694

7.50%, 09/15/25

 41 46,593

SES SA，(5年期歐元掉期+5.40%)，
5.63%(B)(J)

歐元 700 903,718

天狼星XM電臺， Inc.(c)
5.00%, 08/01/27

 美元 37 38,815

5.50%, 07/01/29

 31 33,519

SM能源公司，10.00%，01/15/25(c)

244 274,500

標準工業公司， Inc.(c)
5.00%, 02/15/27

 12 12,510

4.75%, 01/15/28

 25 25,915

Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.
5.50%, 02/15/26

 20 20,546

6.00%, 04/15/27

 15 15,694

4.50%, 05/15/29(c)

49 48,816

Talen Energy Supply LLC(c)
7.25%, 05/15/27

 730 746,323

6.63%, 01/15/28

 386 385,591

Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.

5.88%, 04/15/26

 25 26,172

5.38%, 02/01/27

 12 12,445

6.50%, 07/15/27

 19 20,647

5.00%, 01/15/28

 19 19,784

6.88%, 01/15/29

 19 20,932

5.50%, 03/01/30

 25 26,250

6

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
美國(續)

泰勒·莫里森社區公司(c)

5.88%, 06/15/27

 美元 378 $ 417,690

5.75%, 01/15/28(i)

1,287 1,417,695

TEGNA，Inc.

4.63%, 03/15/28

 210 213,675

5.00%, 09/15/29

 27 28,020

Teleflex，Inc.，4.63%，11/15/27

 12 12,705

Tenet Healthcare Corp.

4.63%, 09/01/24(c)

543 558,611

5.13%, 05/01/25

 35 35,492

4.88%, 01/01/26(c)

924 960,738

6.25%, 02/01/27(c)

37 39,067

5.13%, 11/01/27(c)

37 38,691

4.63%, 06/15/28(c)

34 34,849

特雷克斯公司，5.63%，02/01/25(c)

15 15,422

越洋鳳凰2有限公司，7.75%，10/15/24(C)(I)

991 961,464

旅遊休閒公司，6.63%，07/31/26(c)

132 149,866

Tri Pointe Home，Inc.

5.25%, 06/01/27

 295 315,650

5.70%, 06/15/28

 27 29,841

Under Armour，Inc.，3.25%，06/15/26

 15 15,009

美聯航直通信託基金

2019-2系列，B類，3.50%，05/01/28

 154 149,774

2020-1系列，A類，5.88%，10/15/27

 368 407,873

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.(c)

3.50%, 02/15/25

 19 19,344

4.25%, 12/01/26

 31 31,716

3.75%, 02/15/27

 19 19,000

4.63%, 12/01/29

 277 287,349

4.13%, 08/15/30

 25 25,217

維斯特拉運營有限公司(c)

5.50%, 09/01/26

 25 25,906

5.63%, 02/15/27

 32 33,260

威廉·卡特公司(William Carter Co.)，5.63%，2007年3月15日(c)

12 12,675

William Lyon Homes，Inc.，6.63%，07/15/27(c)

853 919,107

WPX Energy，Inc.，5.88%，06/15/28

 16 17,637

永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本 Corp.(c)

5.50%, 03/01/25

 44 46,486

5.25%, 05/15/27

 22 23,037

永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司，5.13%，10/01/29(c)

299 306,026

XHR LP，6.38%，08/15/25(c)

104 109,850

35,695,424
越南：0.1%

Mong Doung Finacial Holdings BV，5.13%，05/07/29

 250 250,547

公司債券總額為49.2%
(費用：98,090,298美元)

100,447,633

浮動利率貸款利息(b)

加拿大=0.7%

Kestrel Bidco，Inc.，定期貸款B，(6個月Libor+3.00%，1.00%下限)，4.00%，12/11/26

 1,516 1,472,632

安防 標準桿(000) 價值
盧森堡=0.7%

連接Finco Sarl，2021年定期貸款B，(1個月Libor+3.50%，1.00%下限)， 4.50%，12/12/26

 美元 495 $ 492,876

國際通信衞星傑克遜控股公司SA2017定期貸款B4，(Prime+5.50%)，

8.75%, 01/02/24

 430 438,569

2020 DIP定期貸款，(3個月Libor+5.50%，1.00%下限)，6.50%，07/13/22

 406 410,166

1,341,611
荷蘭=0.2%

星空集團控股BV，2018年美元增量定期貸款，(3個月Libor+3.50%)， 3.70%，07/10/25

 486 486,087

美國佔8.1%

高級排水系統公司，定期貸款B，(1個月Libor+2.25%)，2.38%，07/31/26

 26 26,475

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019年定期貸款B，(1個月Libor+3.75%)，3.86%，02/02/26(a)

238 230,937

Alciant Travel Co.，2020定期貸款，(3個月Libor+3.00%)，3.20%，02/05/24。

 1,114 1,103,292

Applecaramel Buyer LLC，定期貸款B，(6個月Libor+4.00%，0.50%下限)， 4.50%，10/19/27

 309 308,452

Buckeye Partners LP，2021年定期貸款B，(3個月Libor+2.25%)，2.36%，11/01/26

 773 769,176

凱撒度假村集合有限責任公司，2020定期貸款B1，(1個月Libor+4.50%)，4.61%，07/20/25

 235 235,114

Caprock Midstream LLC，第一留置權定期貸款，(1個月Libor+4.75%)，4.86%，11/03/25

 395 375,697

Circa Resort&Casino，定期貸款B，(3個月Libor+8.00%，下限1.50%)， 9.50%，08/09/25

 1,130 1,141,208

Citgo Holding，Inc.，2019年定期貸款B，(3個月Libor+7.00%，下限1.00%)， 8.00%，08/01/23

 394 378,043

CSC Holdings LLC，2019年定期貸款B5，(1個月Libor+2.50%)，2.61%，04/15/27

 245 242,272

鑽石體育集團有限責任公司，定期貸款，(1個月。Libor+3.25%)，3.36%，08/24/26

 859 586,213

基礎建材控股有限責任公司

2021年延遲提取定期貸款，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，3.75%，02/10/28

 17 17,304

2021年定期貸款，(1個月Libor+3.25%，0.50%下限)，3.75%，02/10/28

 30 29,921

蓋茨全球有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1個月Libor+2.75%，0.75%下限)， 3.50%，03/31/27

 1,258 1,254,210

Genesee&Wyming，Inc.，定期貸款，(3個月Libor+2.00%)，2.20%，12/30/26。

 237 235,649

金塊有限責任公司，2017增量定期貸款B，(2個月Libor+2.50%，0.75%下限)， 3.25%，10/04/23

 305 299,549

Grifols Worldwide Operations USA，Inc.，2019年美元定期貸款B，(1周LIBOR+2.00%)， 2.08%，11/15/27

 486 480,067

Jeld-wen，Inc.，2017第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+2.00%)， 2.11%，12/14/24

 866 860,765

Kar Auction Services，Inc.，2019年定期貸款B6，(1個月Libor+2.25%)，2.38%，09/19/26

 44 43,399

Lamar Media Corp.，2020年定期貸款B，(1個月。Libor+1.50%)，1.60%，02/06/27.

 34 33,455

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 7

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
美國(續)

LBM收購有限責任公司

延遲提取定期貸款，12/18/27(D)(L)

 美元 14 $ 13,490

定期貸款B，(3個月Libor+3.75%，0.75%下限)，4.50%，12/18/27

 61 60,707

MI Window and Doors LLC，2020定期貸款，(1個月Libor+3.75%，0.75%下限)， 4.50%，12/18/27

 76 76,047

太平洋燃氣電力公司，2020年定期貸款，(3個月Libor+3.00%，下限1.00%)， 3.50%，06/23/25

 232 231,736

PCI遊戲管理局，定期貸款，(1個月Libor+2.50%)，2.61%，05/29/26。

 403 399,953

雙魚座Midco，Inc.，2018年定期貸款，(1個月Libor+3.75%)，3.86%，04/12/25.

 1,433 1,434,563

Playtika Holding Corp.，2021年定期貸款，2018年3月11日(D)(L)

366 363,255

PLH基礎設施服務公司，2018年定期貸款，(3個月Libor+6.00%)，6.19%，08/07/23(a)

295 276,939

Robertshaw US Holding Corp，2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.50%，下限1.00%)， 4.50%，02/28/25

 835 783,310

科學遊戲國際公司，2018年定期貸款B5，(1個月Libor+2.75%)， 2.86%，08/14/24

 1,533 1,501,830

SELECT Medical Corp.，2017定期貸款B，(1個月Libor+2.25%)，2.36%，03/06/25.

 141 139,811

SRS Distribution，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor+3.00%)，3.11%，05/23/25

 156 153,771

Summit Material Companies I LLC，2017年定期貸款B，(1個月Libor+2.00%)， 2.11%，11/21/24

 837 833,253

企業發展局，定期貸款B， 02/18/28(A)(D)(L)

 287 287,718

TransDigm，Inc.，2020定期貸款F，(1個月Libor+2.25%)，2.36%，12/09/25。

 748 731,480

XPO物流公司，2018年定期貸款B，(1個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)，1.86%，02/24/25。

 471 467,584

16,406,645

總浮動利率貸款利息為9.7%
(費用：20,184,969美元)

19,706,975

外國機構的義務

巴林：0.4%

巴林政府國際債券

6.75%, 09/20/29

 200 217,375

5.25%, 01/25/33(c)

200 190,000

CBB International Sukuk Co.7 SPC，6.88%，10/05/25

 410 473,934

881,309
哥倫比亞：0.8%

哥倫比亞政府國際債券

8.13%, 05/21/24

 317 378,419

4.50%, 01/28/26(i)

340 372,937

3.88%, 04/25/27(i)

670 716,272

3.00%, 01/30/30(i)

225 219,867

1,687,495
多米尼加共和國：0.5%

多米尼加共和國國際債券

5.95%, 01/25/27

 322 361,043

4.50%, 01/30/30(c)

380 381,781

4.88%, 09/23/32(c)

215 217,150

959,974
安防 標準桿(000) 價值
埃及：1.0%

埃及政府國際債券

5.75%, 05/29/24(c)

美元 305 $ 319,583

5.88%, 06/11/25

 700 737,625

6.38%, 04/11/31(c)

歐元 737 886,967

1,944,175
加納：0.2%

加納政府國際債券， 8.63%，04/07/34(C)(D)

 美元 300 294,630

印尼尾盤0.1%

印尼政府國際債券，4.10%，04/24/28

 200 221,188

馬爾代夫-0.1%

馬爾代夫財政和國庫部，7.00%，06/07/22

 200 182,688

摩洛哥：0.2%

摩洛哥政府國際債券，3.00%，12/15/32(c)

370 346,412

阿曼：0.2%

阿曼政府國際債券

6.50%, 03/08/47

 200 188,500

6.75%, 01/17/48

 200 192,062

380,562
巴拿馬尾盤0.1%

巴拿馬政府國際債券，3.16%，01/23/30

 275 285,828

巴拉圭：0.1%

巴拉圭政府國際債券， 5.40%，03/30/50(c)

250 279,688

祕魯尾盤0.1%

祕魯政府國際債券，1.86%，12/01/32

 265 241,647

卡塔爾約0.2%

卡塔爾政府國際債券， 4.00%，03/14/29(C)(I)

 268 304,180

羅馬尼亞：0.2%

羅馬尼亞政府國際債券， 3.00%，02/14/31(c)

 334 334,313

俄羅斯尾盤0.3%

俄羅斯對外債券--歐洲債券

4.75%, 05/27/26

 400 447,750

4.25%, 06/23/27

 200 218,900

666,650
沙特阿拉伯：0.3%

沙特政府國際債券，4.50%，04/17/30。

 508 584,835

斯里蘭卡尾盤0.1%

斯里蘭卡政府國際債券

7.85%, 03/14/29

 200 122,250

7.55%, 03/28/30

 200 122,000

244,250
烏克蘭尾盤0.6%

烏克蘭政府國際債券

7.75%, 09/01/22

 100 105,419

7.75%, 09/01/23

 230 247,983

8.99%, 02/01/24

 224 248,416

8

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
烏克蘭(續)

烏克蘭政府國際債券(續)

7.75%, 09/01/24

 美元 160 $ 172,350

7.75%, 09/01/25

 100 108,400

7.25%, 03/15/33(c)

400 397,750

1,280,318

外國機構債務總額55.5%
(費用：10,763,820美元)

11,120,142

非機構抵押貸款支持證券

美國：13.3%

阿賈克斯抵押貸款信託，2017-D系列，A類， 3.75%，12/25/57(c)

142 144,471

另類貸款信託，系列2007-AL1，A1類，(1個月Libor(br}US+0.25%)，0.36%，06/25/37(b)

643 511,465

ARI Investments LLC，4.59%，01/06/25(A)(B)

722 716,485

灣景商業資產信託，2007-6A系列，A4A類，(1 月Libor US+1.50%)，1.61%，12/25/37(B)(C)

 2,000 1,951,642

BBCMS抵押信託，2018年系列-高，D類，(1個月Libor US+1.45%)，1.55%，03/15/37(B)(C)

 500 487,656

BBCMS信託，2019系列-CLP，D類，(1個月Libor US+ 1.73%)，1.83%，12/15/31(B)(C)

 364 363,296

BCAP有限責任公司信託，2012系列-RR3，1A5類，6.25%，12/26/37(B)(C)

 888 836,457

基準抵押信託，2018系列-B7，C類， 4.86%，05/15/53(b)

1,000 1,110,688

BX商業抵押信託基金(B)(C)

2018系列-工業，H類，(1個月Libor US+3.00%)， 3.11%，11/15/35

 700 700,214

2020系列-BXLP，F類，(1個月Libor US+2.00%)，2.11%，12/15/36

 387 386,749

BX Trust，2019-OC11系列，E類， 4.08%，12/09/41(B)(C)

 652 648,425

BXP信任(B)(C)

2017系列-CC，D類，3.55%，08/13/37

 180 188,297

2017系列-CC，E類，3.55%，08/13/37

 350 351,983

Camb Commercial Mortgage Trust，2019年系列-LIFE，E類，(1個月Libor US+2.15%)， 2.26%，12/15/37(B)(C)

 633 633,041

CFCRE商業抵押信託，2016系列-C3，C類， 4.75%，01/10/48(b)

1,000 1,041,241

CFK Trust，2019系列-傳真，E類，4.64%，01/15/39(B)(C)

 1,000 1,028,606

花旗集團商業抵押信託基金(Citigroup Commercial Mortgage Trust)(b)

系列2015-GC27，C類，4.57%，02/10/48

 756 800,495

系列2016-C1，C類，5.11%，05/10/49

 534 556,376

系列2016-C1，D類，4.95%，05/10/49(c)

700 641,491

系列2016-P3，D類，2.80%，04/15/49(c)

500 346,335

冷藏信託基金，2020系列-ICE5，F類，(1個月Libor US+3.49%)，3.60%，11/15/37(B)(C)

 197 197,829

DBGS抵押信託，2019-1735系列，F類，4.19%，04/10/37(B)(C)

 499 403,949

DBJPM抵押信託，2017-C6系列，XD類， 1.00%，06/10/50(b)

11,000 538,340

DBUBS Mortgage Trust，2017系列-BRBK，F類，3.53%，10/10/34(B)(C)

 390 392,855

GS抵押證券信託基金(c)

2017系列-GS7，D類，3.00%，08/10/50

 375 335,504
安防 標準桿(000) 價值
美國(續)

GS抵押證券信託基金(c) (續)

2017系列-GS7，E類，3.00%，08/10/50

 美元 300 $ 259,355

摩根大通商業抵押證券信託，系列 2018-WPT，Class FFX，5.54%，07/05/33(B)(C)

 59 59,387

JPMBB商業抵押證券信託，2015-C33系列， D1類，4.11%，12/15/48(B)(C)

 1,619 1,569,470

JPMCC商業抵押證券信託，2017系列-JP5，D類，4.62%，03/15/50(B)(C)

 240 234,473

LStar商業抵押信託基金(B)(C)

2017-5系列，C類，4.87%，03/10/50

 1,000 982,697

2017-5系列，X類，0.99%，03/10/50

 11,304 331,432

瘋狂抵押信託基金(B)(C)

系列2017-3.30M，D類，3.71%，08/15/34

 130 132,618

系列2017-3.30M，E類，3.76%，08/15/34

 180 180,719

MASTR再履行貸款信託，2005-1系列，1A5類， 8.00%，08/25/34(c)

866 810,508

摩根士丹利美銀美林信託

系列2015-C23，D類，4.14%，07/15/50(B)(C)

 310 304,699

系列2015-C25，D類，3.07%，10/15/48

 39 38,037

摩根士丹利第一資本信託公司

2017-H1系列，D類，2.55%，
06/15/50(c)

1,010 820,246

系列2017-H1，XD類，2.20%，06/15/50(B)(C)

 8,625 929,861

2018-H4系列，C類，5.08%，
12/15/51(b)

711 750,801

2018系列-MP，E類，4.28%，
07/11/40(B)(C)

 250 218,589

2018年系列賽-SUN，F類，(1個月Libor US+2.55%)， 2.66%，07/15/35(B)(C)

 220 217,257

2019年系列-NUGS，E類，(1個月Libor US+2.24%)，3.74%，12/15/36(B)(C)

 381 381,935

Natixis商業抵押證券信託，2017-75B系列， E類，4.06%，04/10/37(B)(C)

 170 148,462

奧林匹克大廈抵押信託基金(B)(C)

系列2017-OT，D類，3.95%，05/10/39

 140 136,924

2017系列-OT，E類，3.95%，05/10/39

 190 167,438

公園大道信託，系列2017-245便士，E類，3.66%，06/05/37(B)(C)

 380 363,616

Rali Trust，2006系列-QO6，A1類，(1個月Libor US +0.36%)，0.47%，06/25/46(b)

2,705 907,648

US 2018-USDC，2018系列-USDC，E類，4.49%， 05/13/38(B)(C)

 270 229,845

富國銀行商業抵押信託基金(b)

系列2016-C37，C類，4.49%，12/15/49

 701 749,855

2016系列-NXS5，D類，4.99%，01/15/59

 500 517,619

富國銀行抵押貸款支持證券信託基金，系列2008-AR1，A2類，2.92%，03/25/38(b)

421 306,993

非機構抵押貸款支持證券總額 13.3%
(費用：26,593,700美元)

27,064,374

優先證券

資本信託公司(Capital Trust)，佔2.8%

比利時：0.1%

索爾維金融公司(Solvay Finance SA)，5.43%(B)(J)

 歐元 140 180,608

中國尾盤0.1%

英皇人才管理有限公司，5.60%(B)(J)

 美元 200 175,875

丹麥：0.4%

已訂購應收賬款，2.25%，17/11/24(b)

歐元 600 735,283

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 9

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

(顯示的百分比基於淨資產)

安防 標準桿(000) 價值
法國(B)(J)— 0.7%

法國電力公司

5.38%

 歐元 100 $ 133,149

3.00%

 400 492,470

3.38%

 200 249,785

Engie SA，3.25%

 400 507,779

1,383,183

德國(B)(J)— 0.2%

ATF荷蘭BV，3.75%

 100 122,254

大眾國際金融公司(Volkswagen International Finance NV)，4.49%

 300 396,286

518,540

香港尾盤0.1%

FWD有限公司，5.50%(B)(J)

 美元 200 195,937

荷蘭(j) — 0.1%

Abertis Infrastructure Structuras Finance BV，3.25%(b)

歐元 100 120,135

Koninklijke KPN NV，2.00%(b)

100 118,021

Stichting AK Rabobank證書，2.19%(m)

45 68,033

306,189

韓國尾盤下跌0.1%

KDB人壽保險股份有限公司，7.50%(B)(J)

 美元 200 201,062

西班牙(B)(J)— 0.5%

Bankia SA，6.00%。

 歐元 200 245,095

Naturgy Finance BV，4.13%。

 100 123,300

Repsol International Finance BV，3.75%

 100 125,785

Telefonica歐洲公司

4.38%

 100 127,424

3.88%

 300 379,075

1,000,679
瑞士：0.3%

瑞士再保險有限公司的阿根廷荷蘭BV， 5.75%，08/15/50(b)

 美元 500 558,750

英國(b) — 0.1%

英國石油資本市場公司(BP Capital Markets PLC)，3.25%(j)

歐元 100 125,625

沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，3.10%，01/03/79

 100 122,186

247,811

美國尾盤0.1%

Belden，Inc.，4.13%，10/15/26

 100 120,202

優先證券總額=2.8%
(費用：5,290,514美元)

 5,624,119

美國政府支持的機構證券

抵押貸款債券(CDO)：0.6%

聯邦抵押協會康涅狄格大道證券，系列2017-C03，1M2類，(1個月Libor US+3.00%)，3.11%，10/25/29

 美元 96 97,737

房地美結構性機構信用風險債務票據，
2017系列-DNA2，B1類，(1個月Libor US +5.15%)，5.26%，10/25/29。

 1,000 1,072,659

1,170,396
商業抵押貸款支持證券(MBS)：0.2%

FREMF抵押信託，2017系列-KGX1，BFX類，3.59%，10/25/27(B)(C)

 500 512,375

美國政府支持的機構證券總額為0.8%
(費用： $1,572,517)

1,682,771

安防 股票 價值

認股權證
美國尾盤0.1%

切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy Corp.)(2/09/26到期)

 10,706 $ 205,236

SM Energy Co.(6月30日/23年6月30日到期)

 571 9,342

認股權證總數=0.1%
(費用：2445美元)

 214,578

長期投資總額：97.5%
(費用：195,316,590美元)

 198,837,824

短期證券
貨幣市場基金疲軟7.8%

貝萊德流動性基金，T-Fund，機構類，0.01%(N)(O)

 15,878,318 15,878,318

短期證券總額低於7.8%
(費用：15,878,318美元)

 15,878,318

購買的期權不到0.1%
(費用：553,036美元)

 278,544

期權簽訂前的總投資為105.4%
(費用：211,747,944美元)

 214,994,686

已寫入期權(0.1)%
(已收保費：(238,655美元))

 (120,254 )

總投資，扣除期權淨額為105.3%
(費用：211,509,289美元)

 214,874,432

負債超過其他資產佔比(5.3)%

(10,900,753 )

淨資產為100.0%

 $ 203,973,679

(a)

安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。

(b)

可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截止期末的有效利率。 安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈且可用)。

(c)

根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券可以 在免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。

(d)

何時簽發的保證金。

(e)

非創收證券。

(f)

轉售的限制性證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為7,816美元，不到期末淨資產的0.05%，原始成本為1,771美元。

(g)

發行人申請破產和/或違約。

(h)

實物支付可以額外面值/股票和/或現金支付 利息/股息的證券。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。

(i)

已將全部或部分證券質押為與未完成的逆回購協議相關的抵押品 。

(j)

沒有規定到期日的永久保證金。(K)可轉換證券。

(l)

表示期末未結清的貸款承諾。與此次購買相關的某些細節在結算日期之前 尚不清楚，包括票面利率。(M)增額債券，第一期支付初始票面利率，隨後支付更高的票面利率。截止期間結束的匯率。

(n)

信託的附屬機構。

(o)

截至期末的7天期年化收益率。

10

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

出於信託合規目的，信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的和/或由投資顧問定義的一個或多個 行業子分類。這些定義可能不適用於本 報告，該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。

聯屬

在截至2021年3月31日期間，就修訂後的1940年《投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：

關聯發行商 值為12/31/20 購買
按成本計算		 收益
來自銷售部門		 網
已實現
得(損)		 改變
未實現
欣賞
(折舊)		 價值在
03/31/21 		股票
持有時間
03/31/21 		收入 資本利得
分配
從…
潛在的
基金

貝萊德流動性基金，T-Fund，機構類

 $ 5,995,724 $ 9,882,594 (a) $ — $ — $ — $ 15,878,318 15,878,318 $ 542 $ —

(a)

表示淨買入(賣出)金額。

逆回購協議

交易對手 感興趣的是 貿易
日期		 成熟性
日期(a)		 面值 面值
包括
應計利息		 非現金類型
基礎抵押品		 剩餘
合同到期日
在 個協議中(a)

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

 0.30 %(b) 04/22/20 打開 $ 296,225 $ 298,141 外國機構的義務 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/09/20 打開 665,813 668,366 外國機構的義務 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/10/20 打開 1,060,897 1,064,945 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/10/20 打開 1,282,500 1,287,393 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.65 (b) 09/25/20 打開 624,488 626,574 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.65 (b) 09/28/20 打開 138,375 138,835 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.65 (b) 09/28/20 打開 481,280 482,879 浮動利率貸款利息 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/28/20 打開 825,010 827,877 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/28/20 打開 1,237,112 1,241,412 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.68 (b) 09/28/20 打開 918,750 921,943 公司債券 開放/需求

法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.)

 0.39 (b) 10/28/20 打開 218,813 219,178 外國機構的義務 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.75 (b) 01/21/21 打開 733,210 734,264 公司債券 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.70 (b) 01/22/21 打開 745,465 746,422 公司債券 開放/需求

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

 0.38 (b) 01/22/21 打開 868,000 868,655 公司債券 開放/需求

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

 0.50 (b) 01/22/21 打開 1,373,531 1,375,218 公司債券 開放/需求

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

 0.50 (b) 01/22/21 打開 1,520,750 1,522,617 公司債券 開放/需求

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

 0.50 (b) 01/22/21 打開 466,250 466,822 公司債券 開放/需求

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

 0.50 (b) 01/22/21 打開 1,384,000 1,385,699 公司債券 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.70 (b) 02/08/21 打開 820,120 820,933 公司債券 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.75 (b) 02/08/21 打開 757,026 757,831 公司債券 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.25 (b) 02/22/21 打開 283,075 283,148 外國機構的義務 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.55 (b) 03/05/21 打開 508,000 508,186 公司債券 開放/需求

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

 0.70 (b) 03/05/21 打開 460,625 460,840 資本信託基金 開放/需求

$ 17,669,315 $ 17,708,178

(a)

某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止。
(b)

可變利率證券。截止到期日和到期日是指可以通過需求收回所欠本金的日期。

截至期末未償還的衍生金融工具

期貨合約

描述 合同數量 期滿
日期		 概念上的
金額(000)		 價值/
未實現
欣賞
(折舊)

長期合同

10年期美國Ultra Note

 7 06/21/21 $ 1,006 $ (9,807 )

美國長債

 6 06/21/21 928 (24,446 )

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

 11

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

期貨合約(續)

描述 合同數量 期滿
日期		 概念上的
金額(000)		 價值/
未實現
欣賞
(折舊)

長期合同(續)

美國超級債券

 3 06/21/21 $ 544 $ (6,688 )

2年期美國國債

 1 06/30/21 221 (228 )

(41,169 )

空頭合約

歐元-波動率

 2 06/08/21 317 960

10年期美國國債

 9 06/21/21 1,178 13,566

5年期美國國債

 275 06/30/21 33,935 383,675

398,201

$ 357,032

遠期外匯合約

購買的貨幣 售出貨幣 交易對手 結算日 未實現的讚賞
(折舊)
美元 24,236,288 歐元 20,340,000 法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) 06/16/21 $ 347,857
美元 881,775 歐元 737,000 道富銀行信託公司 06/16/21 16,201
美元 1,667,958 英鎊 1,194,000 摩根士丹利國際公司 06/16/21 21,557

$ 385,615

購買的交易所交易期權

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格 概念上的
金額(000)		 價值
看漲

10年期美國國債

 50 04/23/21 美元 135.50 美元 9 $ 781

放

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 680 04/16/21 美元 84.00 美元 10,462 5,780

IShares iBoxx$投資級公司債券ETF

 1,050 04/16/21 美元 130.00 美元 23,799 107,625

SPDR標準普爾500指數ETF信託基金

 88 04/30/21 美元 380.00 美元 6,024 26,752

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 2,270 05/21/21 美元 84.00 美元 34,523 97,610

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 680 05/21/21 美元 83.00 美元 10,462 21,760

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 95 05/21/21 美元 85.00 美元 1,438 5,510

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 166 06/18/21 美元 84.00 美元 2,520 12,616

277,653

$ 278,434

場外利率掉期買入

描述 由信託基金支付 由信託基金收到 交易對手 過期日期 鍛鍊
率

概念上的

金額(000)

 價值
率 頻率，頻率 率 頻率，頻率

看漲

30年利率掉期，04/08/51
3個月期
Libor，0.19
% 		季刊 1.53 % 半年度報告

摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)

國際PLC

 04/06/21 1.53 % 美元 2,300 $ —

30年利率掉期，05/02/51
3個月期
Libor，0.19
% 		季刊 1.35 % 半年度報告 美國銀行(Bank Of America N.A.) 04/30/21 1.35 美元 5,500 110

$ 110

12

投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

已發行的交易所交易期權

描述

數量

合約

期滿

日期

 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值
放

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 680 04/16/21 美元 81.00 美元 10,462 $ (4,080 )

IShares iBoxx$投資級公司債券ETF

 1,050 04/16/21 美元 126.00 美元 23,799 (19,425 )

10年期美國國債

 50 04/23/21 美元 129.50 美元 9 (10,937 )

SPDR標準普爾500指數ETF信託基金

 88 04/30/21 美元 370.00 美元 6,024 (16,764 )

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 680 05/21/21 美元 80.00 美元 10,462 (12,920 )

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 95 05/21/21 美元 75.00 美元 1,438 (903 )

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 2,270 05/21/21 美元 81.00 美元 34,523 (51,075 )

IShares iBoxx$高收益公司債券ETF

 166 06/18/21 美元 78.00 美元 2,520 (4,150 )

$ (120,254 )

場外信用違約互換(OTC CDS)？賣出保護

參考義務/索引 收到的FinancingRate
由信託基金贊助

付款

頻率，頻率

 交易對手

終端

日期

信用

額定值(a)

概念上的

金額(000)(b)

 價值

前期

補價

付訖

(已收到)

未實現

欣賞

(折舊)

勞斯萊斯公司(Rolls-Royce PLC)

 1.00 % 季刊 花旗銀行(Citibank N.A.) 06/20/25 BB- 歐元 16 $ (1,120 ) $ (2,372 ) $ 1,252

勞斯萊斯公司(Rolls-Royce PLC)

 1.00 季刊 花旗銀行(Citibank N.A.) 06/20/25 BB- 歐元 34 (2,458 ) (5,219 ) 2,761

CMBX.NA.9

 3.00 每月 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)
國際PLC		 09/17/58 天然橡膠 美元 5,000 (548,648 ) (520,459 ) (28,189 )

CMBX.NA.9

 3.00 每月 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)
國際PLC		 09/17/58 天然橡膠 美元 3,000 (329,189 ) (308,425 ) (20,764 )

$ (881,415 ) $ (836,475 ) $ (44,940 )

(a)

使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或指數的標的證券(如果適用)。

(b)

如果發生 協議條款中定義的負信用事件，信託可能支付的最大潛在金額。

截至期末的公允價值層次結構

在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次結構 ，該層次結構由三個主要級別組成，用於財務報告，如下所示：

•

第1級： 信託有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場/交易所的未經調整的報價；

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價 、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

•

級別3-不可觀察的輸入基於在此情況下可獲得的最佳信息，在 可觀察的輸入不可用的範圍內(包括貝萊德全球估值方法委員會(The BlackRock Global Value Methods Committee)在確定金融工具公允價值時使用的假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量) ，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能會落入公允價值層次的不同級別 。在這種情況下，出於披露目的，公允價值層次分類是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。 分類在等級3的投資具有重大不可觀察的投入，供全球估值委員會在確定公允價值投資的價格時使用。3級投資包括私人持股的 公司或基金髮行的股票或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對為金融工具確定的價值進行分類

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投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

截至期末的公允價值層次結構(續)

是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。 有關信託有關金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。

下表彙總了 按公允價值層次分類的信託投資。信託基金的投資按主要類別細分的詳情載於上文投資明細表。

1級 2級 3級 總計

資產

投資

長期投資

資產支持證券

 $ — $ 31,254,715 $ 250,000 $ 31,504,715

普通股

美國

 1,107,158 356,195 9,164 1,472,517

公司債券

阿根廷

 — 817,713 — 817,713

澳大利亞

 — 234,952 — 234,952

奧地利

 — 190,000 — 190,000

巴林

 — 222,562 — 222,562

百慕達

 — 370,175 — 370,175

巴西

 — 4,437,553 — 4,437,553

英屬維爾京羣島

 — 201,500 — 201,500

加拿大

 — 1,941,873 890,724 2,832,597

開曼羣島

 — 3,165,163 — 3,165,163

智利

 — 762,690 — 762,690

中國

 — 7,169,385 — 7,169,385

哥倫比亞

 — 506,894 — 506,894

丹麥

 — 408,797 — 408,797

多米尼加共和國

 — 961,930 — 961,930

法國

 — 5,695,771 — 5,695,771

德國

 — 3,107,093 — 3,107,093

危地馬拉

 — 1,193,493 — 1,193,493

香港

 — 62,125 — 62,125

印度

 — 1,467,750 — 1,467,750

印度尼西亞

 — 833,978 — 833,978

愛爾蘭

 — 639,081 — 639,081

以色列

 — 460,944 — 460,944

意大利

 117,438 2,307,209 — 2,424,647

日本

 — 576,635 — 576,635

澤西

 — 285,670 — 285,670

立陶宛

 — 400,981 — 400,981

盧森堡

 — 1,187,794 — 1,187,794

澳門

 — 417,375 — 417,375

毛里求斯

 — 682,625 — 682,625

墨西哥

 — 3,352,135 — 3,352,135

多國

 — 39,533 — 39,533

荷蘭

 — 5,219,250 — 5,219,250

巴拿馬

 — 1,504,782 — 1,504,782

祕魯

 — 1,465,087 — 1,465,087

葡萄牙

 — 639,926 — 639,926

沙特阿拉伯

 — 527,413 — 527,413

新加坡

 — 1,202,687 — 1,202,687

11.南非

 — 490,452 — 490,452

西班牙

 — 1,299,896 — 1,299,896

瑞典

 — 286,591 — 286,591

11.瑞士

 — 164,266 — 164,266

烏克蘭

 — 991,250 — 991,250

阿拉伯聯合酋長國

 — 370,009 — 370,009

英國

 — 5,230,512 — 5,230,512

美國

 — 34,308,574 1,386,850 35,695,424

越南

 — 250,547 — 250,547

浮動利率貸款利息

 — 18,911,381 795,594 19,706,975

外國機構的義務

 — 11,120,142 — 11,120,142

非機構抵押貸款支持證券

 — 26,347,889 716,485 27,064,374

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投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

截至期末的公允價值層次結構(續)

1級 2級 3級 總計

優先證券

資本信託基金

 $ — $ 5,624,119 $ — $ 5,624,119

美國政府支持的機構證券

 — 1,682,771 — 1,682,771

認股權證

美國

 205,236 9,342 — 214,578

短期證券

貨幣市場基金

 15,878,318 — — 15,878,318

購買的選項

股權合同

 277,653 — — 277,653

利率合約

 781 110 — 891

$ 17,586,584 $ 193,359,285 $ 4,048,817 $ 214,994,686

衍生金融工具(a)

資產

信貸合同

 $ — $ 4,013 $ — $ 4,013

外幣兑換合約。

 — 385,615 — 385,615

利率合約

 398,201 — — 398,201

負債

信貸合同

 — (48,953 ) — (48,953 )

股權合同

 (109,317 ) — — (109,317 )

利率合約

 (52,106 ) — — (52,106 )

$ 236,778 $ 340,675 $ — $ 577,453

(a)

衍生金融工具包括掉期、期貨合約、遠期外匯合約和期權 。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按工具的未實現升值(貶值)計價，所寫期權按價值計價。

信託可能持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債，包括 應計利息，用於財務報表。截至期末，17,708,178美元的逆回購協議被歸類為公允價值層次中的第二級。

當信託在 期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時，提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：

以資產為基礎的證券 普普通通
股票		 公司
債券		 漂浮
利率貸款
利益		 非代理機構
抵押貸款支持
有價證券		 總計

資產

期初餘額，截至2020年12月31日

 $ — $ 61,356 $ 1,848,339 $ 43,676 $ 964,425 $ 2,917,796

轉入3級(a)

— — 29 493,448 — 493,477

轉出級別3(b)

— — — (43,676 ) (236,664 ) (280,340 )

累計折扣/保費

 — — 12,637 444 — 13,081

已實現淨收益(虧損)

 — — — — — —

未實現升值(折舊)淨變化(c)

— (52,192 ) 383,553 16,137 5,668 353,166

購買

 250,000 — 58,930 285,565 — 594,495

銷售額

 — — (25,914 ) — (16,944 ) (42,858 )

期末餘額，截至2021年3月31日

 $ 250,000 $ 9,164 $ 2,277,574 $ 795,594 $ 716,485 $ 4,048,817

截至2021年3月31日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(c)

$ — $ (52,192 ) $ 383,553 $ 16,137 $ 5,668 $ 353,166

(a)

截至2020年12月31日，信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2021年3月31日，信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第2級轉移到第3級。

(b)

截至2020年12月31日，信託在確定某些 投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2021年3月31日，信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此，期初價值的投資在披露層次結構中從第3級轉移到第2級。

(c)

截至2021年3月31日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。

下表總結了貝萊德全球估值方法委員會(全球估值委員會)在確定截至期末的某些基金3級投資價值時使用的估值方法和不可觀察到的輸入。該表不包括基於價值的3級投資

S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S

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投資明細表(未經審計)(續)

2021年3月31日

貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO)

未經調整的第三方定價信息金額為1,762,441美元。第三方信息的重大變化可能會導致此類 第3級投資的價值大幅下降或上升。

價值 評估方法 看不見的
輸入量		 範圍 ：
看不見的
輸入量
已利用(a)		 加權
平均
看不見的
基於輸入的
論公允價值

資產

普通股

 $ 9,164 市場 EBITDA倍數 3.00x —

公司債券

 2,277,212 收入 貼現率 5% - 11% 10 %
市場 EBITDA倍數 3.00x —

$ 2,286,376

(a)

無法觀察到的輸入的重大更改將導致值發生相關(反向)重大更改。

貨幣縮寫

歐元 歐元
英鎊 英磅
美元 美元，美元

投資組合縮寫

ABS 資產擔保證券
Ambac 安巴克保險公司
克羅 抵押貸款債券
CMT 恆定到期日國庫券
浸漬 佔有債務人
etf 交易所買賣基金(ETF)
Euribor 歐元銀行間同業拆借利率
高爾 通用義務有限公司
倫敦銀行間同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
PIK 實物支付
標普(S&P) 標準普爾(Standard&Poor‘s)
薩布 特別評估債券
SPDR 標準普爾存託憑證

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