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ExtendCreditMember)2020-09-300001390777美國-美國公認會計準則：委託書至擴展信用成員(PremismentsTo ExtendCreditMember)2019-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2019-12-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-09-300001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2019-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-09-300001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2019-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-09-300001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2019-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：投資級成員2020-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：投資級成員2019-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：非投資級成員2020-09-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMemberBK：非投資級成員2019-12-310001390777BK：未設置退款協議成員2020-09-300001390777BK：未設置反向退款協議成員2020-09-300001390777BK：金融機構成員BK：SecuritiesIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員BK：AssetManagementIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員BK：BanksIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員BK：保險行業會員2020-09-300001390777BK：金融機構成員Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員BK：OtherIndustryMember2020-09-300001390777BK：金融機構成員2020-09-300001390777BK：服務和其他行業成員BK：商業貸款會員2020-09-300001390777BK：製造業成員BK：商業貸款會員2020-09-300001390777BK：公用事業和能源成員BK：商業貸款會員2020-09-300001390777BK：MediaAndTelecomIndustryMemberBK：商業貸款會員2020-09-300001390777BK：商業貸款會員2020-09-300001390777SRT：最大成員數2020-09-30BK：索賠0001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：聯邦法院成員2020-09-300001390777Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMemberBK：州法院成員2020-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2020-01-012020-09-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2019-12-192019-12-19BK：訴訟0001390777BK：巴西郵政訴訟成員2015-12-172015-12-170001390777BK：巴西郵政訴訟成員2020-09-092020-09-09BK：商務0001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-01-012019-09-300001390777BK：新修改租賃成員2019-01-012019-09-30

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度的季度報告2020年9月30日

或

☐根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文件編號001-35651

紐約梅隆銀行公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			13-2614959
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主識別號碼)

格林威治大街240號

紐約, 紐約10286

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號-(212) 495-1784

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券： 每節課的標題			交易 符號			每個交易所的名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元			BK			紐約證券交易所
存托股份，每股相當於C系列非累積永久優先股的1/4,000股			BK PRC			紐約證券交易所
梅隆資本IV 6.244%固定利率至浮動利率正常優先資本證券			BK/P			紐約證券交易所
(由紐約梅隆銀行公司全面無條件擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*編號：☒

截至9月1日30,2020，886,135,805註冊人的普通股每股面值0.01美元，已發行。

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紐約梅隆銀行公司

2020年第三季度Form 10-Q

目錄 

			頁面
綜合財務要點(未經審計)			2
第一部分-財務信息
第二條、第三條：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2020年第三季度關鍵活動			4
2020年第三季度業績亮點			5
冠狀病毒大流行對我們業務的影響			6
手續費及其他收入			7
淨利息收入			10
非利息支出			13
所得税			13
業務檢討			14
關鍵會計估計			21
綜合資產負債表審查			21
流動資金和股息			31
資本			36
交易活動和風險管理			41
資產/負債管理			43
表外安排			44
補充信息-對GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋			45
最近會計和監管方面的發展			47
網站信息			49
項目1.財務報表：
綜合收益表(未經審計)			50
綜合全面收益表(未經審計)			52
合併資產負債表(未經審計)			53
合併現金流量表(未經審計)			54
綜合權益變動表(未經審計)			55

			頁面
合併財務報表附註：
注1-陳述依據			58
附註2-會計變更和新的會計準則			58
附註3--收購和處置			63
附註4-證券			63
附註5-貸款和資產質量			68
附註6-商譽和無形資產			74
附註7--其他資產			75
附註8--合同收入			77
附註9-淨利息收入			79
附註10-僱員福利計劃			80
附註11-所得税			80
附註12-可變利息實體和證券化			81
注13-優先股			82
附註14--其他全面收益(虧損)			83
附註15-公允價值計量			84
注16-公允價值選項			90
附註17-衍生工具			91
附註18--承付款和或有負債			97
注19-業務範圍			102
附註20-合併現金流量表的補充資料			105
項目4.控制和程序			106
前瞻性陳述			107
第II部分-其他信息
第1項法律訴訟			109
第1A項風險因素。			109
第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。			110
第六項展品			110
展品索引			111
簽名			113

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合財務要點(未經審計)

			截至的季度												年初至今
(百萬美元，每股金額除外，除非 (另有註明)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的結果：
淨收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881
基本每股收益			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.05		$	3.02
稀釋後每股收益			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.04		$	3.01
手續費及其他收入			$	3,117		$	3,176		$	3,128					$	9,625		$	9,272
綜合投資管理基金收益			27			54			3						43			39
淨利息收入			703			780			730						2,297			2,373
總收入			$	3,847		$	4,010		$	3,861					$	11,965		$	11,684
普通股權益回報率(按年計算)			8.7		%	9.4		%	10.6		%				9.4		%	10.3		%
有形普通股權益回報率(按年計算)-非GAAP (a)			16.7		%	18.5		%	21.4		%				18.5		%	21.1		%
平均資產回報率(按年計算)			0.84		%	0.87		%	1.13		%				0.90		%	1.12		%
費用收入佔總收入的百分比			81		%	79		%	81		%				80		%	79		%
非美國收入佔總收入的百分比			37		%	36		%	37		%				37		%	36		%
税前營業利潤率			30		%	29		%	33		%				30		%	32		%
淨息差			0.79		%	0.88		%	0.99		%				0.89		%	1.10		%
按全額應税等值(“FTE”)計算的淨息差 -非GAAP(b)			0.79		%	0.88		%	1.00		%				0.89		%	1.11		%
期末託管和/或管理的資產(“AUC/A”)(以萬億為單位)(C)			$	38.6		$	37.3		$	35.8					$	38.6		$	35.8
期末管理資產(“AUM”)(單位：十億)(D)			$	2,041		$	1,961		$	1,881					$	2,041		$	1,881
期末借出證券市值(以十億計)(E)			$	378		$	384		$	362					$	378		$	362
平均已發行普通股和普通股等價物 (單位：千):
基本信息			889,499			889,020			933,264						891,050			949,035
稀釋			891,069			890,561			935,677						892,793			951,876
選定的平均餘額：
生息資產			$	357,634		$	357,562		$	294,154					$	346,418		$	287,964
總資產			$	414,865		$	415,359		$	350,679					$	405,203		$	343,129
有息存款			$	211,500		$	210,643		$	177,401					$	206,610		$	168,339
無息存款			$	67,610		$	72,411		$	49,027					$	66,869		$	52,168
長期債務			$	26,511		$	28,122		$	28,386					$	27,285		$	28,108
優先股			$	4,532		$	4,010		$	3,542					$	4,029		$	3,542
紐約梅隆銀行公司普通股股東權益合計			$	39,924		$	38,476		$	37,597					$	38,693		$	37,392
期末其他信息：
每股普通股現金股息			$	0.31		$	0.31		$	0.31					$	0.93		$	0.87
普通股派息率			32		%	31		%	29		%				31		%	29		%
普通股股息率(按年計算)			3.6		%	3.2		%	2.7		%				3.6		%	2.6		%
每股普通股收盤價			$	34.34		$	38.65		$	45.21					$	34.34		$	45.21
市值			$	30,430		$	34,239		$	41,693					$	30,430		$	41,693
普通股每股賬面價值			$	45.58		$	44.21		$	40.75					$	45.58		$	40.75
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)			$	24.60		$	23.31		$	20.59					$	24.60		$	20.59
全職員工			48,600			48,300			48,700						48,600			48,700
已發行普通股(單位：千)			886,136			885,862			922,199						886,136			922,199

紐約梅隆銀行2號

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綜合財務要點(未經審計) (續)

監管資本和其他比率			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
平均流動性覆蓋率(“LCR”)			111		%	112		%	120		%
監管資本比率：(f)
先進：
普通股一級(“CET1”)比率			13.0		%	12.6		%	11.5		%
一級資本充足率			15.7			15.4			13.7
總資本比率			16.6			16.3			14.4
標準化：
CET1比率			13.5		%	12.7		%	12.5		%
一級資本充足率			16.3			15.6			14.8
總資本比率			17.4			16.6			15.8
第1級槓桿率			6.5		%	6.2		%	6.6		%
補充槓桿率(“SLR”)(g)			8.5			8.2			6.1
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			10.5		%	9.9		%	10.9		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			9.4			8.9			9.9

(A)扣除有形普通股權益和每股有形賬面價值，非GAAP衡量標準，不包括商譽和無形資產，扣除遞延税項負債。有關非GAAP衡量標準的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”。

(B)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第10頁的“淨利息收入”。

(C)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)與加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合資企業加拿大帝國商業銀行全球證券服務公司(CIBC Mellon)的AUC/A，截至9月1日，AUC/A為1.4萬億美元。2020年6月30日為1.3萬億美元，9月30日為1.4萬億美元。2019年30日。

(D)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(E)這是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至9月1日，這些證券總計620億美元。2020年30日和2020年6月30日，截至9月30日660億美元。2019年30日。

(F)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。有關我們資本比率的更多信息，請參閲第36頁開始的“資本”。

(G)於9月1日推出單反。2020年6月30日和2020年6月30日反映出某些央行配售被排除在外，美國國債暫時被排除在槓桿敞口之外。臨時排除使我們的合併SLR在9月1日增加了78個基點。2020年30個基點，2020年6月30日40個基點。有關更多信息，請參閲第36頁開始的“大寫”。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 3)

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第一部分-財務信息

二、三、管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露

一般信息

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。術語“母公司”指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

本報告中使用的某些業務術語在我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告(“2019年年報”)中的詞彙表中進行了定義。

以下內容應與本報告中包含的合併財務報表一併閲讀。投資者還應閲讀標題為“前瞻性陳述”和“風險因素”的章節。

概述

我們由亞歷山大·漢密爾頓於1784年創立，是第一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：BK)上市的公司。紐約梅隆銀行擁有235多年的歷史，是一家全球性公司，為35個國家和地區的金融機構、公司和個人投資者管理和服務資產。

紐約梅隆銀行有兩個業務部門，即投資服務和投資與財富管理，這兩個部門在投資生命週期內提供一整套能力和深厚的專業知識，使公司能夠向買方和賣方市場參與者以及全球領先的機構和財富管理客户提供解決方案。

下圖顯示了我們的兩個業務部門和業務線，其餘操作在另一個部門。

2020年第三季度關鍵活動

艾米麗·波特尼被任命為首席財務官

2020年7月，艾米麗·波特尼被任命為首席財務官，接替邁克爾·P·桑託馬西莫(Michael P.Santomassimo)，並加入公司執行委員會。波特尼女士之前曾領導全球資產服務業務的客户管理、銷售和服務團隊，並負責資產服務業務的美洲地區。她之前還擔任過高級財務職務。

CCAR與普通股回購

2020年8月，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的壓力資本緩衝(SCB)要求為2.5%，等於監管最低要求，從2020年10月1日起生效。

美聯儲還宣佈，它已要求包括我們在內的參與全面資本分析和審查(CCAR)的公司更新並重新提交其資本計劃，因為

紐約梅隆銀行4號

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因此，除非得到美聯儲的批准，否則在2020年第三季度，參與的公司不得進行公開市場普通股回購，不得增加普通股股息，也不得支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美聯儲(Federal Reserve)將這些限制延長至2020年第四季度。

2020年第三季度業績亮點

2020年第三季度，適用於普通股股東的淨收入為8.76億美元，或稀釋後普通股每股收益0.98美元。2019年第三季度，適用於普通股股東的淨收入為10億美元，或稀釋後普通股每股1.07美元.以下亮點基於2020年第三季度與2019年第三季度的對比，除非另有説明。

•總收入為38億美元，降幅不到1%，主要反映：

•手續費收入下降1%，主要反映貨幣市場手續費減免增加，但這部分被潘興和資產服務的客户活動和餘額增加、市值上升以及美元走弱的有利影響所抵消。(見第7頁開始的“手續費和其他收入”。)

•淨利息收入下降了4%。由於2019年第三季度7000萬美元租賃相關減值的影響，降幅將擴大8%。減少主要是因為賺取利息的資產利率下降，但因存款和資金利率下降、存款、證券組合和貸款餘額增加而部分抵消。(見第10頁“淨利息收入”。)

•900萬美元的信貸損失撥備反映了與2020年第二季度相比相當一致的宏觀經濟前景。(見第28頁開始的“綜合資產負債表審查-信貸損失撥備”。)

•非利息支出增長了4%，其中3%是由於2019年第三季度某些投資管理基金與税收相關的敞口準備金淨減少的影響。增長的其餘部分主要反映了對技術的持續投資，

較高的專業、法律和其他購買服務費用，以及美元走弱的不利影響，部分被員工和業務發展(差旅和營銷)費用的下降所抵消。(參見第13頁的“非利息支出”。)

•實際税率為18.4%。(參見第13頁的“所得税”。)

資本和流動性

•截至9月1日，CET1比率為13.0%。2020年6月30日，而截至2020年6月30日，這一比例為12.6%。CET1比率的增加主要反映了通過收益、外幣換算和可供出售證券的未實現收益產生的資本，但被較高的風險加權資產(“RWA”)和通過股息支付部署的資本部分抵消。(見第36頁開始的“資本論”。)

我們主營業務的亮點

投資服務

•總收入下降了4%。

•所得税前收入下降了17%。

•AUC/A為38.6萬億美元，增長8%，主要反映了市場價值上升、新業務淨額、客户流入以及美元走弱的有利影響。

投資與財富管理

•總收入增長3%。

•在2019年第三季度税收相關準備金下調的推動下，所得税前收入下降了17%。

•AUM為2.0萬億美元，增長9%，主要反映市場價值上升，美元走弱(主要是對英鎊)的有利影響，以及淨流入。

有關我們業務的更多信息，請參閲“業務回顧”和合並財務報表附註19。

紐約梅隆銀行5號

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冠狀病毒大流行對我們業務的影響

冠狀病毒大流行對全球宏觀經濟環境產生了重大影響。下面討論我們的業務中已經受到影響並可能繼續受到當前環境影響的領域。

自2020年3月以來，我們的絕大多數員工都在家工作。它們已經完全投入運營，對我們客户的服務中斷最小。然而，我們繼續依賴在家工作的安排可能會導致運營風險增加。

與全球股票和固定收益市場的表現以及較低的利率相關的市場波動已經並可能繼續對我們所有的業務產生相當大的影響。與其他專注於信貸的金融機構相比，我們風險較低的多元化收費業務模式受益於波動性增加和轉向質量的相對基礎上。

我們的投資服務業務受到2020年前9個月客户數量較上年同期增加的有利影響。市場波動性的顯著增加還導致客户外匯活動增加，潘興的資產服務、清算服務以及清算和抵押品管理費收入增加。然而，與2020年第一季度相比，2020年第二季度和第三季度增加的成交量和波動性較低。

這種波動，加上利率環境，也導致存款水平比前一年有所上升，因為我們的客户增加了存放在我們這裏的現金水平。這對淨利息收入產生了有利的影響。然而，低利率環境抵消了這一好處，預計將繼續減少我們的淨利息收入和利潤率。

考慮到近期的短期利率水平，貨幣市場共同基金手續費已經並可能繼續免收，這減少了2020年第二季和第三季的手續費收入。關於貨幣市場手續費減免的進一步討論見“手續費和其他收入”。

如上所述，我們和其他CCAR公司已在2020年第四季度暫停公開市場普通股回購，並繼續執行目前每股0.31美元的季度普通股股息。有關2020年CCAR的更多信息，請參見“最近的監管動態”。

2020年期間市值的重大變化影響了我們投資和財富管理業務的種子資本投資(扣除套期保值)的相關收入，這些收入在2020年第二季度和第三季度受益，並對2020年第一季度產生了負面影響。投資和財富管理業務繼續受到2020年第二季度和第三季度貨幣市場手續費減免增加的負面影響。

於2020年第一季度，我們從附屬貨幣市場共同基金購買了22億美元的商業票據和存單(“存單”)，為基金提供流動性支持。我們還在2020年第一季度購買了6.5億美元，並在2020年第二季度從第三方貨幣市場共同基金購買了11億美元的商業票據和存單，並通過波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)的貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃為此次購買提供了資金。在9月1日2020年30日，商業票據和CD總額約為6.5億美元。有關MMLF的更多信息，請參見2020年第一季度的10-Q表格中的“最新監管動態”。

在當前環境下應用宏觀經濟預測和新的預期信貸損失會計指導的需要已經並可能繼續導致信貸損失撥備水平的提高。大流行的持續影響還可能導致更多的信貸損失和沖銷。2020年第三季度的宏觀經濟前景與2020年第二季度相當一致。

此外，長期的經濟低迷可能會導致其他資產減記和減值，包括但不限於股權投資、商譽和無形資產。

很難肯定地預測冠狀病毒以及相關的公共衞生措施對我們結果的影響，因為這在很大程度上取決於

紐約梅隆銀行6號

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健康危機是如何演變的，它對全球經濟的影響，以及各國央行和政府為支持經濟而採取的行動。

目前的宏觀經濟環境也引起了政府和監管機構的反應。有關應對冠狀病毒大流行的立法和監管動態的更多信息，請參閲2020年第一季度表格10-Q中的“最新監管動態”。

關於冠狀病毒大流行的當前和潛在影響的進一步討論，見項目1A。風險因素“冠狀病毒大流行正在對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，大流行對我們的最終影響將取決於未來的發展，這些都是高度不確定和無法預測的。”

手續費及其他收入

手續費及其他收入																														YTD20
												第三季度20與																		技術與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,168		$	1,173		$	1,152		—		%	1		%				$	3,500		$	3,415					2		%
結算服務費(b)			397			431			419			(8)			(5)						1,298			1,227						6
發行人服務費			295			277			324			6			(9)						835			866						(4)
庫務署服務費			152			144			140			6			9						445			412						8
投資服務費總額			2,012			2,025			2,035			(1)			(1)						6,078			5,920						3
投資管理費和履約費			835			786			832			6			—						2,483			2,506						(1)
外匯和其他交易收入			137			166			150			(17)			(9)						622			486						28
融資相關費用			49			58			49			(16)			—						166			150						11
配送和維修			29			27			33			7			(12)						87			95						(8)
投資和其他收入			46			105			30			N/M			N/M						162			108						N/M
手續費總收入			3,108			3,167			3,129			(2)			(1)						9,598			9,265						4
證券淨收益(虧損)			9			9			(1)			N/M			N/M						27			7						N/M
總費用和其他收入			$	3,117		$	3,176		$	3,128		(2)		%	—		%				$	9,625		$	9,272					4		%
費用收入佔總收入的百分比			81		%	79		%	81		%										80		%	79		%
期末AUC/A(以萬億為單位)(C)			$	38.6		$	37.3		$	35.8		3		%	8		%				$	38.6		$	35.8					8		%
期末AUM(單位：十億)(D)			$	2,041		$	1,961		$	1,881		4		%	9		%				$	2,041		$	1,881					9		%

(A)國際資產服務費包括清算和抵押品管理業務的費用，還包括2020年第三季度的證券借貸收入4,000萬美元、2020年第二季度的5,600萬美元、2019年第三季度的4,300萬美元、2020年前9個月的1.47億美元和2019年前9個月的1.35億美元。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.4萬億美元的AUC/A。2020年6月30日為1.3萬億美元，9月30日為1.4萬億美元。2019年30日。

(D)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

N/M-沒有意義。

與2019年第三季度相比，手續費和其他收入下降不到1%，與2020年第二季度相比下降了2%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映發行人服務和清算服務費用下降，但被較高的資產服務費、投資和其他收入以及金庫服務費用部分抵消。與2020年第二季度相比下降的主要原因是投資和其他收入、清算服務費下降。

以及外匯和其他交易收入，部分被較高的投資管理和績效費用以及發行人服務費所抵消。

貨幣市場免收手續費

鑑於最近的短期利率水平，貨幣市場共同基金手續費和其他類似費用將被免除，以保護投資者免受負回報的影響。費用減免主要影響了

紐約梅隆銀行7號

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潘興的結算服務費，以及我們其他業務的收入(較少包括投資管理費、投資和財富管理的分銷和服務收入以及其他投資服務業務的費用)，但也帶來了較低的分銷和服務費用。貨幣市場手續費減免對短期利率變化高度敏感，難以預測。

下表列出了貨幣市場手續費減免對我們的綜合手續費收入(扣除分銷和服務費用)的影響。大部分貨幣市場手續費減免是由較低的短期利率推動的。

貨幣市場免收手續費
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			YTD20
投資服務費：
資產維修費			$	(1)		$	—		$	(1)
結算服務費			(57)			(50)			(116)
發行人服務費			(1)			(1)			(2)
庫務署服務費			(3)			(2)			(5)
投資服務費總額			(62)			(53)			(124)
投資管理費和履約費			(42)			(30)			(86)
分銷和服務收入			(6)			(3)			(9)
總費用和其他收入			(110)			(86)			(219)
減去：分銷和服務費用			9			7			16
貨幣市場手續費減免的淨影響			$	(101)		$	(79)		$	(203)
按業務分類對收入的影響(a):
資產維修			$	(4)		$	(1)		$	(5)
潘興			(73)			(60)			(142)
發行人服務			(2)			(1)			(3)
庫務署			(1)			—			(1)
投資管理			(28)			(24)			(66)
財富管理			(2)			—			(2)
按業務線劃分的對收入的總體影響			$	(110)		$	(86)		$	(219)

(A)用於管理報告目的的業務線收入反映了業務之間轉移的收入的影響。

我們預計，2020年第四季度，貨幣市場手續費減免(扣除分銷和服務費用)的影響將為1.35億至1.5億美元。我們還預計，2021年的季度運行率將處於該區間的較高端。根據貨幣市場餘額水平的不同，這種影響可能會被部分抵消。

投資服務費

與2019年第三季度和2020年第二季度相比，投資服務費下降了1%，反映了以下情況：

•資產服務費與2019年第三季度相比增長了1%，與2020年第二季度相比下降了不到1%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了客户數量的增加。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了利差收緊導致的證券借貸收入下降。

•清算服務費與2019年第三季度相比下降了5%，與2020年第二季度相比下降了8%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響，但部分被更高的貨幣市場餘額所抵消。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映出清算量下降和利率驅動的貨幣市場手續費減免增加。

•發行人服務費與2019年第三季度相比下降了9%，與2020年第二季度相比上升了6%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了存託憑證收入的下降。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了存託憑證收入的季節性增加。

•與2019年第三季度相比，財政部服務費增加了9%，與2020年第二季度相比增加了6%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了在較低利率和較高貨幣市場餘額的推動下，提供給客户的補償性餘額信貸減少。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了支付量和其他費用的增加。

有關更多詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資服務業務”。

投資管理費和履約費

與2019年第三季度相比，投資管理費和績效手續費略有增長，與2020年第二季度相比增長了6%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了市場價值的上升

紐約梅隆銀行8號

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美元走弱和表演費上漲的有利影響，部分被貨幣市場手續費減免的影響所抵消。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了更高的市場價值和美元走弱的有利影響。在不變貨幣基礎上(非GAAP)，投資管理和績效費用與2019年第三季度相比下降了1%。2020年第三季度績效費用為700萬美元，2019年第三季度為200萬美元，2020年第二季度為500萬美元。

截至9月1日，AUM為2.0萬億美元。2020年30日，比9月30日增長9%。2019年30日，主要反映了更高的市值，美元走弱(主要是兑英鎊)的有利影響，以及淨流入。

有關投資管理和績效費用、AUM和AUM流量的其他詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資和財富管理業務”。

外匯和其他交易收入

外匯和其他交易收入
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外匯，外匯			$	151		$	174		$	129		$	578		$	439
其他交易(虧損)收入			(14)			(8)			21			44			47
外匯和其他交易收入總額			$	137		$	166		$	150		$	622		$	486

外匯和其他交易收入與2019年第三季度相比下降了9%，與2020年第二季度相比下降了17%。

外匯收入主要由客户交易量和這些交易實現的價差推動，這兩者都受到市場波動和外幣對衝活動的影響。2020年第三季度，外匯收入1.51億美元，與2019年第三季度相比增長17%，與2020年第二季度相比下降13%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了外幣對衝活動的影響。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了成交量和波動性的下降。外匯收入主要報告在

投資服務業務，其次是投資和財富管理業務以及其他部門。

2020年第三季度其他交易虧損總額為1,400萬美元，而2019年第三季度其他交易收入為2,100萬美元，2020年第二季度其他交易虧損為800萬美元。這兩個下降主要反映衍生品和固定收益交易和對衝減少，淨利息收入部分抵消了這一下降。所有三個業務部門都報告了其他交易收入。

投資和其他收入

下表提供了投資和其他收入的組成部分。

投資和其他收入
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
公司/銀行擁有的人壽保險			$	33		$	36		$	33		$	105		$	95
合資企業的費用報銷			23			19			21			63			59
資產相關收益			4			3			2			11			4
種子資本收益(a)			9			23			—			1			10
其他(虧損)收入			(23)			24			(26)			(18)			(60)
總投資和其他收入			$	46		$	105		$	30		$	162		$	108

(一)不包括與綜合投資管理基金相關的種子資本收益，這些收益反映在綜合投資管理基金的運作中。

投資和其他收入與2019年第三季度相比有所增加，與2020年第二季度相比有所下降。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了種子資本收益的增加。與2020年第二季度相比減少的主要原因是外幣換算、2020年第二季度錄得的資產服務業務一次性費用以及種子資本收益下降的影響。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

與2019年前9個月相比，手續費和其他收入增長了4%，主要反映出外匯和其他交易收入、資產服務費、清算服務費以及投資和其他收入的增加。外匯和其他交易收入28%的增長主要反映了更高的波動性和成交量。資產維修費2%的漲幅主要反映在

紐約梅隆銀行9號

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更高的客户端卷。結算服務費增加6%，主要是因為結算量和貨幣市場結餘增加，但有關增幅因豁免貨幣市場收費而被部分抵銷。增加

投資和其他收入收入主要反映資產服務和潘興業務的一次性費用以及外幣換算的影響。

淨利息收入

淨利息收入																														YTD20
												第三季度20與																		技術與
(百萬美元)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
淨利息收入(簡寫為GAAP)			$	703		$	780		$	730		(10)		%	(4)		%				$	2,297		$	2,373					(3)		%
添加：税額等值調整			2			2			3			N/M			N/M						6			11						N/M
淨利息收入(FTE)- 非GAAP(a)			$	705		$	782		$	733		(10)		%	(4)		%				$	2,303		$	2,384					(3)		%
平均生息資產			$	357,634		$	357,562		$	294,154		—		%	22		%				$	346,418		$	287,964					20		%

淨息差(簡寫為GAAP)			0.79		%	0.88		%	0.99		%	(9)		15bps	(20)		15bps				0.89		%	1.10		%				(21)		15bps
淨息差(FTE)- 非GAAP(a)			0.79		%	0.88		%	1.00		%	(9)		15bps	(21)		15bps				0.89		%	1.11		%				(22)		15bps

(A)淨利息收入(FTE)-非GAAP和淨息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税額等值調整，這允許對應税和免税來源產生的金額進行比較，並符合行業慣例。以全時當量為基礎的調整對淨收入沒有影響。

N/M-沒有意義。

Bp-基點。

淨利息收入與2019年第三季度相比下降了4%，與2020年第二季度相比下降了10%。與2019年第三季度相比，由於2019年第三季度7000萬美元租賃相關減值的影響，降幅將擴大8%。減少主要是因為賺取利息的資產利率下降，但因存款和資金利率下降、存款、證券組合和貸款餘額增加而部分抵消。與2020年第二季度相比下降的主要原因是生息資產利率下降，但存款和融資利率下降以及證券組合規模擴大的好處部分抵消了這一下降。

淨息差與2019年第三季度相比下降了20個基點，與2020年第二季度相比下降了9個基點。下降反映了上述因素。

平均生息資產較2019年第三季度增長22%，與2020年第二季度相比略有增長。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了更大的證券投資組合以及在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款增加。

2020年第三季度，平均非美元存款約佔我們平均總存款的25%。2020年第三季度，平均約40%的非美元存款是以歐元計價的。

未來幾個季度的淨利息收入將取決於客户存款的水平和組合、存款利率，以及收益率曲線的水平和形狀，這可能會導致生息資產的收益率下降。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

與2019年前9個月相比，淨利息收入下降了3%。由於2019年第三季度與租賃相關的7000萬美元減值的影響，降幅將擴大3%。減少的主要原因是賺取利息的資產利率較低，但存款和融資利率較低、存款、證券組合和貸款餘額較高的好處部分抵消了這一下降。淨息差的減少主要反映了上述因素。

與2019年前9個月相比，平均生息資產增加了20%。這一增長主要反映了更大的證券投資組合和更高的美聯儲和其他央行的計息存款。

紐約梅隆銀行10號

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平均餘額和利率			截至的季度
			9月30、2020															2020年6月30日												9月2019年3月30日
(百萬美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 費率									平均值 平衡			利息						平均值 費率						平均餘額			利息						平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	90,670		$	(10)		(0.04)		%							$	94,229		$	(7)					(0.03)		%				$	60,030		$	102					0.67		%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款			19,202			20			0.42									21,093			40						0.76						15,324			73						1.89
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			30,342			48			0.63									30,265			61						0.82						40,816			660						6.42
保證金貸款			12,870			41			1.24									12,791			40						1.28						10,303			104						4.02
非保證金貸款：
國內辦事處			30,053			160			2.12									31,185			172						2.21						29,285			202						2.75			(b)
駐外辦事處			10,693			39			1.45									12,743			58						1.84						11,247			85						2.97
非保證金貸款總額			40,746			199			1.94									43,928			230						2.10						40,532			287						2.81			(b)
證券：
美國政府的義務			30,073			102			1.36									27,901			105						1.52						19,315			103						2.11
美國政府機構的義務			78,300			328			1.68									74,583			358						1.92						67,235			418						2.49
州和政區(c)			1,500			9			2.51									1,025			7						2.98						1,217			9						3.05
其他有價證券(c)			46,719			69			0.59									45,511			93						0.82						33,729			148						1.75
證券交易(c)			7,212			16			0.91									6,236			18						1.13						5,653			41						2.80
總證券(c)			163,804			524			1.28									155,256			581						1.50						127,149			719						2.25
生息資產總額(c)			$	357,634		$	822		0.92		%							$	357,562		$	945					1.06		%				$	294,154		$	1,945					2.63		%	(b)
非息資產			57,231															57,797															56,525
總資產			$	414,865														$	415,359														$	350,679
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處			$	102,767		$	(4)		(0.01)		%							$	102,135		$	15					0.06		%				$	82,663		$	267					1.28		%
駐外辦事處			108,733			(25)			(0.09)									108,508			(32)						(0.12)						94,738			170						0.71
有息存款總額			211,500			(29)			(0.05)									210,643			(17)						(0.03)						177,401			437						0.98
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			16,850			6			0.13									14,209			1						0.03						13,432			443						13.08
貿易負債			2,692			2			0.30									1,974			2						0.39						1,371			8						2.33
其他借款資金			873			3			1.40									2,272			7						1.30						1,148			10						3.24
商業票據			2,274			—			0.09									191			1						1.02						3,796			22						2.26
應付款給客户和經紀自營商			18,501			—			(0.01)									18,742			(1)						(0.01)						15,440			59						1.52
長期債務			26,511			135			2.01									28,122			170						2.42						28,386			233						3.24
有息負債總額			$	279,201		$	117		0.16		%							$	276,153		$	163					0.24		%				$	240,974		$	1,212					1.99		%
無息存款總額			67,610															72,411															49,027
其他無息負債			23,393															24,121															19,280
總負債			370,204															372,685															309,281
暫時性權益
可贖回的非控股權益			82															74															64
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			44,456															42,486															41,139
非控制性權益			123															114															195
永久股本總額			44,579															42,600															41,334
總負債、臨時權益和永久權益			$	414,865														$	415,359														$	350,679
淨利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	705														$	782														$	733
淨息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.79		%																0.88		%													1.00		%	(b)
減去：税額調整(c)						2															2															3
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	703														$	780														$	730
淨息差(簡寫為GAAP)									0.79		%																0.88		%													0.99		%	(b)

(a)    包括2020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度可執行淨額協議下的平均抵消影響約430億美元、670億美元和680億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2020年第三季度和2020年第二季度分別為0.26%和2.42%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率將在2020年第三季度為0.04%，2020年第二季度為0.00%，2019年第三季度為2.17%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)費用包括7,000萬美元租賃相關減值的影響。在非GAAP的基礎上，剔除與租賃相關的減值，國內寫字樓的非保證金貸款收益率將為3.70%，總非保證金貸款的收益率將為3.50%，總生息資產的收益率將為2.72%，淨息差和淨息差(FTE)-非GAAP將為1.09%。我們相信，提供不包括租賃相關減值的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取的利率。

(C)這些平均税率是以全時當量税率為基礎計算的，税率約為21%。

(D)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第10頁的“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行11號

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平均餘額和利率			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(百萬美元；平均年化利率)			平均餘額			利息			平均費率						平均餘額			利息			平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	88,442		$	63		0.09		%				$	61,777		$	354		0.75		%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款			19,126			118			0.83						14,288			200			1.87
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			31,567			505			2.14						35,984			1,702			6.32
保證金貸款			12,882			168			1.74						11,289			358			4.25
非保證金貸款：
國內辦事處			30,983			570			2.45						28,989			755			3.48			(b)
駐外辦事處			11,532			168			1.95						10,576			252			3.18
非保證金貸款總額			42,515			738			2.32						39,565			1,007			3.40			(b)
證券：
美國政府的義務			27,061			316			1.56						20,578			335			2.17
美國政府機構的義務			73,992			1,086			1.96						66,191			1,273			2.56
州和政區 (c)			1,187			24			2.80						1,716			37			2.86
其他有價證券(c)			42,883			247			0.77						31,068			456			1.96
證券交易(c)			6,763			74			1.46						5,508			116			2.80
總證券(c)			151,886			1,747			1.53						125,061			2,217			2.37
生息資產總額(c)			$	346,418		$	3,339		1.29		%				$	287,964		$	5,838		2.71		%	(b)
非息資產			58,785												55,165
總資產			$	405,203											$	343,129
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處			$	101,610		$	181		0.24		%				$	75,846		$	742		1.31		%
駐外辦事處			105,000			13			0.02						92,493			518			0.75
有息存款總額			206,610			194			0.13						168,339			1,260			1.00
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			15,000			282			2.51						12,393			1,146			12.36
貿易負債			2,099			11			0.66						1,470			26			2.36
其他借款資金			1,286			14			1.50						2,295			54			3.11
商業票據			1,352			7			0.70						2,718			48			2.35
應付款給客户和經紀自營商			17,879			29			0.22						15,736			198			1.68
長期債務			27,285			499			2.43						28,108			722			3.40
有息負債總額			$	271,511		$	1,036		0.51		%				$	231,059		$	3,454		1.99		%
無息存款總額			66,869												52,168
其他無息負債			23,913												18,760
總負債			362,293												301,987
暫時性權益
可贖回的非控股權益			74												65
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			42,722												40,934
非控制性權益			114												143
永久股本總額			42,836												41,077
總負債、臨時權益和永久權益			$	405,203											$	343,129
淨利息收入(FTE)-非GAAP(d)						$	2,303											$	2,384
淨息差(FTE)-非GAAP(C)(D)									0.89		%										1.11		%	(b)
減去：税額調整(c)						6												11
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	2,297											$	2,373
淨息差(簡寫為GAAP)									0.89		%										1.10		%	(b)

(A)成本包括2020年前9個月可強制執行的淨額結算協議下的平均抵消影響約630億美元和2019年前9個月的540億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2020年前9個月為0.71%，在2019年前9個月為2.52%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，2020年前9個月根據回購協議購買和出售的聯邦基金和證券的利率將為0.48%，2019年前9個月的利率為2.30%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)費用包括7,000萬美元租賃相關減值的影響。在非公認會計原則的基礎上，剔除與租賃相關的減值，國內寫字樓的非保證金貸款收益率為3.80%，總非保證金貸款的收益率為3.64%，總生息資產的收益率為2.74%，淨息差為1.13%，淨息差(FTE-Non-GAAP)為1.14%。我們相信，提供不包括租賃相關減值的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取的利率。

(C)這些平均税率是以全時當量税率為基礎計算的，税率約為21%。

(D)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第10頁的“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行12號

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非利息支出

非利息支出																														YTD20
												第三季度20與																		技術與
(百萬美元)			3Q20			2Q20			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
工作人員			$	1,466		$	1,464		$	1,479		—		%	(1)		%				$	4,412		$	4,424					—		%
專業、法律和其他購買的服務			355			337			316			5			12						1,022			978						4
軟件和設備			340			345			309			(1)			10						1,011			896						13
淨入住率			136			137			138			(1)			(1)						408			413						(1)
子託管和結算			119			120			111			(1)			7						344			331						4
配送和維修			85			85			97			—			(12)						261			282						(7)
銀行評估費			30			35			31			(14)			(3)						100			93						8
業務發展			17			20			47			(15)			(64)						79			148						(47)
無形資產攤銷			26			26			30			—			(13)						78			89						(12)
其他			107			117			32			(9)			234						364			282						29
總非利息費用			$	2,681		$	2,686		$	2,590		—		%	4		%				$	8,079		$	7,936					2		%
期末全職員工			48,600			48,300			48,700			1		%	—		%

總非利息支出與2019年第三季度相比增長了4%，與2020年第二季度相比略有下降。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了之前為我們管理的某些投資管理基金的税收相關敞口而設立的準備金(扣除員工費用)的減少。與2019年第三季度相比，這一增長還反映了對技術的持續投資，更高的專業、法律和其他購買服務費用，以及美元走弱的不利影響，但部分被員工和業務發展(差旅和營銷)費用的下降所抵消。對技術的投資包括員工、專業人員、法律和其他購買的服務，以及軟件和設備費用。與2020年第二季度相比略有下降，主要反映了大多數費用類別的下降，部分被美元走弱以及專業、法律和其他購買服務費用上升的不利影響所抵消。

我們對技術基礎設施和平臺的投資預計將繼續下去。因此，我們預計2020年的技術相關費用將高於2019年，而由於計劃資產的預期回報率較低，養老金支出也將更高。隨着我們繼續管理整體開支，預計這些增加將被其他費用的減少所抵消。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

與2019年前9個月相比，非利息支出增長了2%，主要反映出繼續對技術進行投資，以及之前為我們管理的某些投資管理基金與税收相關的敞口而建立的準備金減少，扣除2019年記錄的員工支出，部分被業務發展(差旅和營銷)支出下降所抵消。

所得税

紐約梅隆銀行在2020年第三季度記錄的所得税撥備為2.13億美元(18.4%實際税率)，2019年第三季度為2.46億美元(19.1%實際税率)，2020年第二季度為2.16億美元(18.3%實際税率)。有關更多信息，請參見合併財務報表附註11。

紐約梅隆銀行13號

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業務檢討

我們有一個內部信息系統，為我們的兩個主要業務(投資服務和投資與財富管理)以及另一個細分市場產生產品和服務線上的業績數據。

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的普遍接受的會計原則。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

有關本公司會計原則的信息，請參閲合併財務報表附註19。有關每個業務線的主要產品和服務、按業務劃分的主要收入類型以及我們的業務是如何呈現和分析的信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註24。

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2020年第二季度或第三季度沒有重大的組織變動。在2020年第一季度，我們將各細分市場之間提供的某些服務的結果從非利息支出重新分類為費用和其他收入。部門間活動在另一個部門被取消，與也提供給第三方的服務有關，並與收入報告保持一致。這一調整對企業的税前收入沒有影響。同樣在2020年第一季度，我們將與某些貸款活動相關的業績從財富管理業務重新歸類到潘興業務。這些貸款是由財富管理業務發起的，是為潘興客户提供的一項服務。這導致潘興業務的總收入、非利息支出和税前收益增加，而財富管理業務相應減少。這兩個重新定級的前期都在2020年第一季度重新列報。

我們的業務結果可能會受到客户和其他活動的影響，這些活動因季度而異。在第一季度，員工支出通常會增加，這反映了對符合退休條件的員工授予長期股票獎勵的影響。在第三季度，由於客户股息支付水平的提高，存託憑證收入通常會更高。同樣在第三季度，由於客户活動減少，與銷量相關的費用可能會下降，員工支出通常會增加，反映出員工業績的年度增長。在第四季度，我們通常會產生更高的業務開發和營銷費用；然而，考慮到冠狀病毒大流行的影響，預計2020年會有所不同。在我們的投資和財富管理業務中，第四季度和第一季度的績效費用通常較高，因為這兩個季度代表着許多符合績效費用資格的關係的測量期結束。

我們業務的業績也可能受到以外幣計價的財務業績換算成美元的影響。我們主要受到以英鎊和歐元計價的活動的影響。在合併的基礎上，在我們的投資服務業務中，我們以外幣計價的支出通常多於收入。然而，我們的投資和財富管理業務通常擁有更多以外幣計價的收入，而不是支出。總體而言，匯率波動對投資和財富管理業務同比增長率的影響大於投資服務業務。然而，單獨來看，匯率波動預計不會對合並基礎上的淨收入產生重大影響。

投資和財富管理領域的手續費收入受到市場指數價值的影響，投資服務領域的手續費收入受到影響的程度較小。在9月1日2020年30日，我們估計，全球股市全年平均分佈5%的變化，對手續費收入的影響不到1%，稀釋後的每股普通股收益將減少0.03美元至0.06美元。

綜合明細表見綜合財務報表附註19，顯示本公司業務對整體盈利能力的貢獻。

紐約梅隆銀行14號

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投資服務業務

																																				YTD20
(百萬美元)																		第三季度20與																		技術與
			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
收入：
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,156		$	1,164		$	1,147		$	1,138		$	1,138		(1)		%	2		%				$	3,467		$	3,375					3		%
結算服務費(b)			397			431			470			421			419			(8)			(5)						1,298			1,228						6
發行人服務費			295			277			263			264			324			6			(9)						835			866						(4)
庫務署服務費			152			144			149			147			139			6			9						445			411						8
投資服務費總額			2,000			2,016			2,029			1,970			2,020			(1)			(1)						6,045			5,880						3
外匯和其他交易收入			146			178			261			151			160			(18)			(9)						585			470						24
其他(c)			100			145			146			115			116			(31)			(14)						391			340						15
總費用和其他收入			2,246			2,339			2,436			2,236			2,296			(4)			(2)						7,021			6,690						5
淨利息收入			681			768			806			778			761			(11)			(11)						2,255			2,348						(4)
總收入			2,927			3,107			3,242			3,014			3,057			(6)			(4)						9,276			9,038						3
信貸損失準備金			(10)			145			149			(5)			(15)			N/M			N/M						284			(11)						N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			2,002			1,971			1,969			2,160			1,952			2			3						5,942			5,856						1
無形資產攤銷			18			18			18			19			21			—			(14)						54			61						(11)
總非利息費用			2,020			1,989			1,987			2,179			1,973			2			2						5,996			5,917						1
所得税前收入			$	917		$	973		$	1,106		$	840		$	1,099		(6)		%	(17)		%				$	2,996		$	3,132					(4)		%
税前營業利潤率			31		%	31		%	34		%	28		%	36		%										32		%	35		%
證券借貸收入			$	37		$	51		$	46		$	40		$	39		(27)		%	(5)		%				$	134		$	123					9		%
按業務分類的總收入:
資產維修			$	1,354		$	1,463		$	1,531		$	1,411		$	1,411		(7)		%	(4)		%				$	4,348		$	4,223					3		%
潘興			538			578			653			579			575			(7)			(6)						1,769			1,708						4
發行人服務			435			431			419			415			466			1			(7)						1,285			1,308						(2)
庫務署			323			340			339			329			312			(5)			4						1,002			946						6
清算和抵押品管理			277			295			300			280			293			(6)			(5)						872			853						2
按業務分類的總收入			$	2,927		$	3,107		$	3,242		$	3,014		$	3,057		(6)		%	(4)		%				$	9,276		$	9,038					3		%
平均餘額:
平均貸款			$	40,308		$	43,113		$	41,789		$	38,721		$	37,005		(7)		%	9		%				$	41,731		$	36,881					13		%
平均存款			$	263,621		$	268,467		$	242,187		$	215,388		$	208,044		(2)		%	27		%				$	258,112		$	201,472					28		%

(A)國際資產服務費包括結算和抵押品管理業務的費用。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)其他收入包括投資管理費和履約費、融資相關費用、分銷和服務收入、證券損益和投資及其他收入。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 15)

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投資服務業務指標																		第三季度20與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19
期末AUC/A(以萬億為單位)(A)			$	38.6		$	37.3		$	35.2		$	37.1		$	35.8		3		%	8		%
期末借出證券市值(以十億計)(B)			$	378		$	384		$	389		$	378		$	362		(2)		%	4		%
潘興:
淨新增資產(美國平臺)(以十億計)(C)			$	12		$	11		$	31		$	33		$	19		N/M			N/M
平均活躍結算賬户(美國平臺)(單位：千)			6,556			6,507			6,437			6,340			6,283			1		%	4		%
長期共同基金平均資產(美國平臺)			$	597,312		$	547,579		$	549,206		$	573,475		$	547,522		9		%	9		%
平均投資者保證金貸款(美國平臺)			$	9,350		$	9,235		$	9,419		$	9,420		$	9,222		1		%	1		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均餘額(單位：十億)			$	3,417		$	3,573		$	3,724		$	3,562		$	3,550		(4)		%	(4)		%

(A)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)截至9月1日的1.4萬億美元的AUC/A。30、2020, 到2020年6月30日為1.3萬億美元，到2020年3月31日為1.2萬億美元，到2020年3月31日為1.5萬億美元 2019年12月31日和 截至9月1日，1.4萬億美元。2019年30日。

(B)這是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至9月1日，這些證券總計620億美元。2020年3月30日和2020年6月30日，2020年3月31日為590億美元，2019年12月31日為600億美元，9月31日為660億美元。2019年30日。

(C)淨新增資產指不包括股息和美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户利息(例如，淨現金存款和淨證券轉讓)的資產淨流量。

N/M-沒有意義。

業務描述

紐約梅隆銀行投資服務公司為金融機構、公司、基金會和捐贈基金、公共基金以及政府機構等實體提供商業服務和技術解決方案。我們的業務範圍包括：資產服務、潘興、發行商服務、庫務以及清算和抵押品管理。有關投資服務費收入驅動因素的信息，請參閲我們2019年年度回購中合併財務報表附註10t.

我們是全球領先的投資服務提供商之一，截至9月1日AUC/A為38.6萬億美元。30,2020年。

資產維修業務提供一整套解決方案。作為全球最大的託管和基金會計提供商之一和值得信賴的合作伙伴，我們為全球資本市場的資產保管以及另類投資和結構性產品策略提供服務。我們提供託管和外匯服務，支持交易所交易基金(ETF)和單位投資信託基金，併為客户提供外包能力。我們強大的數字和數據產品使我們能夠為我們的客户提供完全集成的技術解決方案。我們在代理和本金的基礎上提供證券借貸和融資解決方案。我們的機構證券借貸計劃是美國和非美國證券的最大貸款人之一，為34個不同市場約4.3萬億美元的可貸資產池提供服務。

我們市場領先的流動性服務門户使機構客户能夠進行現金投資，幷包括基金研究和分析。

潘興提供執行、清算、託管、業務和技術解決方案，為全球經紀自營商、財富管理公司和註冊投資顧問(RIA)提供可靠的運營支持。

發行商服務業務包括公司信託和存託憑證。我們的公司信託業務提供全方位的發行人和相關投資者服務，包括受託人、支付機構、受託機構、託管和其他金融服務。我們是債務資本市場的領先供應商，為投資者、債券持有人和貸款人提供定製化和市場化的解決方案。我們的存託憑證業務通過提供服務和增值解決方案來推動全球投資，這些解決方案能夠實現、促進和增強跨境交易、清算、結算和所有權。我們是世界上最大的存託憑證服務提供商之一，與來自50多個國家和地區的領先公司建立了合作伙伴關係。

我們的金庫服務業務為金融機構、公司和公共部門提供全球支付、流動性管理和貿易融資服務。

我們的清算和抵押品管理業務清算和結算股權和固定收益

紐約梅隆16號

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作為全球三方回購抵押品的託管人。我們是美國政府證券清算的主要提供商，也是非美國政府證券清算的提供商。我們的抵押品服務包括抵押品管理、行政管理和隔離。我們提供創新的解決方案和行業專業知識，幫助金融機構和機構投資者解決流動性、融資、風險和資產負債表方面的挑戰。我們是領先的三方抵押品管理服務提供商，全球平均服務金額為3.4萬億美元，其中包括截至9月1日約2.4萬億美元的美國三方回購市場。30,2020年。

對財務結果的審查

AUC/A為38.6萬億美元，與9月1日相比增長了8%。2019年30日，主要反映了更高的市值、淨新業務、客户流入以及美元走弱的有利影響。截至9月1日，AUC/A由34%的股權證券和66%的固定收益證券組成。30,2020和9月30日。2019年30日。

總收入為29億美元，與2019年第三季度相比下降了4%，與2020年第二季度相比下降了6%。按行業劃分的總收入驅動因素如下所示。

資產服務收入為14億美元，與2019年第三季度相比下降了4%，與2020年第二季度相比下降了7%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了利率的下降，但部分被客户存款和客户數量的增加所抵消。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了外匯交易量下降、淨利息收入下降、2020年第二季度錄得的一次性費用以及利差收緊導致的證券借貸收入下降。

潘興的收入為5.38億美元，與2019年第三季度相比下降了6%，與2020年第二季度相比下降了7%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響，但部分被更高的貨幣市場餘額所抵消。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映出清算量下降和利率驅動的貨幣市場手續費減免增加。

發行人服務收入為4.35億美元，與2019年第三季度相比下降了7%，與2020年第二季度相比增長了1%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了存託憑證收入的下降。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了存託憑證收入的季節性增加，但淨利息收入的下降部分抵消了這一增長。

財政部服務收入為3.23億美元，與2019年第三季度相比增長了4%，與2020年第二季度相比下降了5%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了客户存款和貨幣市場餘額的增加。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了淨利息收入的下降，但部分被更高的支付量所抵消。

清算和抵押品管理收入為2.77億美元，與2019年第三季度相比下降了5%，與2020年第二季度相比下降了6%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了2019年第四季度出售股權投資導致的投資收入下降。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了清算量和淨利息收入的下降。

市場和監管趨勢正在推動可投資資產轉向費用更低的資產管理產品，從而降低我們客户的利潤率。這些動態也對我們的投資服務費產生了負面影響。然而，與此同時，隨着客户和其他市場參與者尋求遵守法規並降低運營成本，這些趨勢提供了額外的外包機會。

與2019年第三季度和2020年第二季度相比，20億美元的非利息支出增長了2%。與2019年第三季度相比，這一增長主要是由對技術的持續投資推動的。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了員工支出的增加以及美元走弱的不利影響。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

總收入為93億美元，與2019年前9個月相比增長了3%。資產服務收入43億美元，增長3%，主要反映外匯和其他交易增加

紐約梅隆銀行17號

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收入增加，現有客户數量增加和市場價值增加，但淨利息收入下降部分抵消了這一影響。潘興18億美元的收入增長了4%，主要反映了貨幣市場餘額和清算量的增加，但部分被利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響所抵消。發行人服務收入為13億美元，下降2%，主要反映存託憑證收入下降，但被公司信託的新業務部分抵消。財政部服務收入為10億美元，增長6%，主要反映貨幣市場餘額、客户存款和淨利息收入增加。清算和抵押品

管理收入8.72億美元增長2%，主要反映抵押品管理和清算量的增長以及淨利息收入的增加，但部分被2019年第四季度出售股權投資導致的投資收入下降所抵消。

與2019年前9個月相比，60億美元的非利息支出增長了1%，主要反映了對技術的持續投資，但部分被業務發展(旅行和營銷)支出的下降所抵消。

投資和財富管理業務

																																				YTD20
																		第三季度20與																		技術與
(百萬美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19						YTD20			YTD19						YTD19
收入：
投資管理費(a)			$	828		$	782		$	812		$	836		$	830		6		%	—		%				$	2,422		$	2,471					(2)		%
演出費用			7			5			50			48			2			N/M			N/M						62			35						77
投資管理費和履約費(b)			835			787			862			884			832			6			—						2,484			2,506						(1)
配送和維修			31			34			43			44			45			(9)			(31)						108			134						(19)
其他(a)			5			17			(59)			(4)			(39)			N/M			N/M						(37)			(79)						N/M
總費用和其他收入 (a)			871			838			846			924			838			4			4						2,555			2,561						—
淨利息收入			47			48			52			47			49			(2)			(4)						147			175						(16)
總收入			918			886			898			971			887			4			3						2,702			2,736						(1)
信貸損失準備金			12			7			9			—			—			N/M			N/M						28			(1)						N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			653			650			687			722			582			—			12						1,990			1,888						5
無形資產攤銷			8			8			8			9			10			—			(20)						24			28						(14)
總非利息費用			661			658			695			731			592			—			12						2,014			1,916						5
所得税前收入			$	245		$	221		$	194		$	240		$	295		11		%	(17)		%				$	660		$	821					(20)		%
税前營業利潤率			27		%	25		%	22		%	25		%	33		%										24		%	30		%
調整後的税前營業利潤率 – 非GAAP(c)			29		%	28		%	24		%	27		%	37		%										27		%	33		%
按業務分類的總收入:
投資管理			$	641		$	621		$	620		$	692		$	608		3		%	5		%				$	1,882		$	1,870					1		%
財富管理			277			265			278			279			279			5			(1)						820			866						(5)
按業務分類的總收入			$	918		$	886		$	898		$	971		$	887		4		%	3		%				$	2,702		$	2,736					(1)		%
平均餘額:
平均貸款			$	11,503		$	11,791		$	12,124		$	12,022		$	12,013		(2)		%	(4)		%				$	11,805		$	12,184					(3)		%
平均存款			$	17,570		$	17,491		$	16,144		$	15,195		$	14,083		—		%	25		%				$	17,070		$	14,831					15		%

(A)總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的影響，扣除非控股權益。此外，其他收入包括資產服務費、金庫服務費、外匯和其他交易收入以及投資和其他收入。

(B)按不變貨幣計算，投資管理和績效費用較2019年第三季度下降1%(非GAAP)。請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”，瞭解該非GAAP衡量標準的對賬情況。

(C)扣除分銷和維修費用後的淨額。請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”，瞭解該非GAAP衡量標準的對賬情況。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行18號

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AUM趨勢																		第三季度20與
(數十億美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q20			3Q19
按產品類型劃分的期末AUM：(a)
權益			$	149		$	141		$	120		$	154		$	147		6		%	1		%
固定收益			241			224			211			224			211			8			14
索引			350			333			274			339			321			5			9
負債驅動型投資			788			752			705			728			742			5			6
多資產和另類投資			193			185			171			192			182			4			6
現金			320			326			315			273			278			(2)			15
按產品類型劃分的總AUM			$	2,041		$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		4		%	9		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初餘額			$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		$	1,843
淨流入(流出)：
長期策略：
權益			(4)			(2)			(2)			(6)			(4)
固定收益			1			4			—			5			2
負債驅動型投資			14			(2)			(5)			(3)			(4)
多資產和另類投資			(3)			—			(1)			3			(1)
長期積極策略流入(流出)總額			8			—			(8)			(1)			(7)
索引			(3)			9			3			(5)			(3)
長期戰略流入(流出)總額			5			9			(5)			(6)			(10)
短期戰略：
現金			(10)			11			43			(7)			11
淨(流出)流入總額			(5)			20			38			(13)			1
淨市場影響			41			143			(91)			(20)			66
淨匯率影響			44			2			(61)			62			(29)
AUM期末餘額			$	2,041		$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		4		%	9		%
財富管理客户資產(b)			$	265		$	254		$	236		$	266		$	259		4		%	2		%

(A)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(B)財富管理業務包括AUM和AUC/A。

業務描述

我們的投資和財富管理業務包括投資管理和財富管理兩大業務。我們的投資公司獨立並通過我們的全球分銷網絡向全球機構和零售客户提供高度多樣化的投資策略組合。紐約梅隆銀行財富管理公司提供投資管理、託管、財富和財產規劃以及私人銀行服務。有關我們投資和財富管理業務的更多信息，請參閲我們2019年年度報告的第16頁和第17頁。

對財務結果的審查

與9月1日相比，AUM增長了9%。2019年30日，主要反映了更高的市場價值，美元走弱(主要是兑英鎊)的有利影響和淨流入。

在負債驅動型投資基金的推動下，2020年第三季度長期戰略淨流入為50億美元。2020年第三季度，短期策略流出為100億美元。市場和監管趨勢導致對收費較低的資產管理產品和績效收費的需求增加。

總收入9.18億美元，與2019年第三季度相比增長3%，與2020年第二季度相比增長4%。

投資管理收入6.41億美元，與2019年第三季度相比增長了5%，與2020年第二季度相比增長了3%。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了2019年第三季度對衝活動的影響、市值上升、美元走弱和表演費上漲的有利影響，但部分被貨幣市場手續費減免的影響所抵消。與2020年第二季度相比，這一增長主要反映了市場價值的提高以及

紐約梅隆銀行19號

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美元走弱，部分被較低的種子資本收益(扣除對衝因素)所抵消。

財富管理收入2.77億美元，與2019年第三季度相比下降1%，與2020年第二季度相比增長5%。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了淨利息收入的下降。與2019年第三季度和2020年第二季度的比較反映出，更高的市值被轉向費用更低的投資產品所抵消。

2020年第三季度，投資和財富管理業務產生的收入包括41%來自非美國來源的收入，而2019年第三季度和2020年第二季度的這一比例分別為39%和40%。

6.61億美元的非利息支出與2019年第三季度相比增長了12%，與2020年第二季度相比略有增長。與第三季度相比增加了

2019年第三季度主要反映了2019年第三季度某些投資管理基金與税收相關的敞口準備金淨減少。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

總收入為27億美元，與2019年前9個月相比下降了1%。投資管理公司19億美元的收入增長了1%，主要反映了更高的市場價值、對衝活動和更高的績效費用的影響，但部分被AUM組合的不利變化和費用減免的影響所抵消。財富管理收入為8.2億美元，下降了5%，反映出淨利息收入下降，但部分被較高的市值所抵消。

與2019年前9個月相比，20億美元的非利息支出增長了5%，主要反映了2019年第三季度某些投資管理基金與税收相關的敞口準備金淨減少。

其他細分市場

(單位：百萬)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19						3Q19			YTD20			YTD19
手續費收入(虧損)			$	11		$	29		$	21		$	817		(a)			$	(5)		$	61		$	36
證券淨收益(虧損)			9			9			9			(23)						(1)			27			7
總費用和其他收入(虧損)			20			38			30			794						(6)			88			43
淨利息(費用)			(25)			(36)			(44)			(10)						(80)			(105)			(150)
總收入(虧損)			(5)			2			(14)			784						(86)			(17)			(107)
信貸損失準備金			7			(9)			11			(3)						(1)			9			(5)
非利息支出			—			39			30			54						25			69			103
所得税前收入(虧損)			$	(12)		$	(28)		$	(55)		$	733					$	(110)		$	(95)		$	(205)
平均貸款和租賃			$	1,805		$	1,815		$	1,961		$	1,974					$	1,817		$	1,861		$	1,789

(A)利潤包括出售股權投資的收益。

有關其他部分的更多信息，請參閲我們2019年年度報告的第18頁。

在2020年第一季度，我們將各細分市場之間提供的某些服務的結果從非利息支出重新分類為費用和其他收入。部門間活動在另一個部門被取消，與也提供給第三方的服務有關，並與收入報告保持一致。這一調整對企業的税前收入沒有影響。

對財務結果的審查

手續費收入、證券淨收益(虧損)和淨利息支出包括公司資金和其他投資活動，包括在手續費收入和淨利息支出之間抵消的套期保值活動。

與2019年第三季度相比，手續費收入增加了1600萬美元，與2020年第二季度相比減少了1800萬美元。與2019年第三季度相比，這一增長主要反映了企業國庫活動和股權投資收入的增加。主要是與2020年第二季度相比有所下降

紐約梅隆銀行20號

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反映企業財務活動和股權投資收入下降。

淨利息支出與2019年第三季度相比減少了5500萬美元，與2020年第二季度相比減少了1100萬美元。與2019年第三季度相比，這一下降主要反映了2019年第三季度錄得的7000萬美元租賃相關減值以及企業金庫活動。與2020年第二季度相比，這一下降主要反映了企業的財務活動。

與2019年第三季度相比，非利息支出減少了2500萬美元，與2020年第二季度相比減少了3900萬美元。這兩項下降主要反映了工作人員費用的下降。

年初至今的2020年與年初至今的2019年相比

與2019年前9個月相比，税前虧損減少了1.1億美元。總虧損減少9000萬美元，主要反映了2019年第三季度記錄的7000萬美元與租賃相關的減值以及企業財務活動。與2019年前9個月相比，非利息支出減少了3400萬美元，主要反映了員工支出的下降和部門間抵銷的增加，但部分被更高的養老金支出所抵消。

關鍵會計估計

我們的重要會計政策在我們2019年年報的合併財務報表附註1和本表格10-Q的合併財務報表附註2中進行了説明。我們的關鍵會計估計是與信貸損失準備、金融工具和衍生工具的公允價值、商譽和其他無形資產以及訴訟和監管或有事項有關的估計，如下所述。

關鍵會計估計			參考
信貸損失撥備			2020年第一季度Form 10-Q，第19-20頁。
金融工具和衍生工具的公允價值			2019年年度報告，第23-24頁。
商譽和其他無形資產			2019年年度報告，第24-25頁，2020年第二季度Form 10-Q，第21頁。
訴訟和監管意外情況			合併財務報表附註18中的“法律訴訟”。

綜合資產負債表審查

我們的主要風險管理目標之一是保持一個在整個市場週期中保持強勁的資產負債表，以滿足我們主要利益相關者的期望，包括我們的股東、客户、債權人和監管機構。

我們還尋求承擔總體流動性風險，包括日內流動性風險，這些風險保持在我們的風險偏好之內。我們資產負債表管理戰略的目標是保持一個資產負債表，其特點是強大的流動性和資產質量，隨時可以以有競爭力的利率獲得外部資金來源，以及強大的資本結構，支持我們的冒險活動，並足以吸收潛在的損失。在管理資產負債表時，會適當考慮在優化盈利的同時，平衡維持充足流動資金水平與遵守適用法規和監管預期這兩個相互衝突的需求。

在9月1日2020年30日，總資產為4280億美元，而截至2019年12月31日為3820億美元。總資產的增長主要是由於大量存款流入導致美聯儲和其他央行的有價證券和有息存款增加所致。截至9月1日，存款總額為2960億美元。2020年30日，而2019年12月31日為2590億美元。這一增長反映了當前的宏觀經濟環境。截至9月1日，有息存款總額佔總生息資產的比例為58%。2019年12月31日為62%。

在9月1日2020年30日，可用資金總額為1590億美元，其中包括銀行的現金和到期，在美聯儲和其他央行的有息存款，在銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。相比之下，截至2019年12月31日，可用資金為1450億美元。截至9月1日，總可用資金佔總資產的百分比為37%。2020年為30%，2019年12月31日為38%。有關我們可用資金的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至9月1日，證券為1,550億美元，佔總資產的36%。2020年30日，而截至2019年12月31日，這一數字為1230億美元，佔總資產的32%。增長主要反映在美國國債、機構住房抵押貸款支持證券(RMBS)、超國家證券以及

紐約梅隆銀行21號

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美國政府機構證券和未實現税前收益的增加。有關我們證券組合的其他資料，請參閲綜合財務報表附註“證券”及附註4。

截至9月1日，貸款為555億美元，佔總資產的13%。2020年30日，而截至2019年12月31日，這一數字為550億美元，佔總資產的14%。增加的主要原因是透支和商業房地產貸款增加，但對金融機構的貸款減少部分抵消了這一增長。有關我們貸款組合的更多信息，請參閲“貸款”和合並財務報表附註5。

截至9月1日，長期債務總額為261億美元。30、2020和275億美元在…2019年12月31日。到期和贖回部分被髮行和對衝長期債務公允價值的增加所抵消。有關長期債務的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)股東權益總額在以下時間增加到449億美元

9月2020年為30美元，而2019年12月31日為415億美元。有關更多信息，請參閲“資本”。

國家風險敞口

下表列出了紐約梅隆銀行(BNY Mellon)按國家(不包括美國)列出的前10大風險敞口。截至9月1日30、2020年，以及某些風險狀況較高的國家，並在內部風險管理的基礎上列報。作為我們內部國家風險管理流程的一部分，我們監控我們在這些國家和其他國家的風險敞口。

下面的國家風險敞口反映了本公司基於承擔責任的實體的居住國對交易對手或義務人立即違約的風險。如果存在信用風險緩解，則提供風險緩解的實體的居住國是風險國。證券風險國一般以證券發行人的住所為基礎。

9月1日的國家風險敞口。30、2020			有息存款																											總曝光量
(單位：十億)			各國央行			銀行						放款(a)						有價證券(b)						其他(c)
前十大國家/地區風險敞口：
英國(“UK”)			$	15.7		$	0.7					$	1.2					$	4.0					$	2.1					$	23.7
德國			14.9			0.6						0.7						4.3						0.3						20.8
日本			17.4			1.3						—						0.6						0.1						19.4
加拿大			—			2.5						0.1						3.9						1.1						7.6
比利時			5.9			0.2						0.1						0.3						—						6.5
中國			—			2.8						1.5						—						0.2						4.5
愛爾蘭			0.7			0.1						1.3						0.6						1.4						4.1
法國			—			—						0.1						2.7						0.2						3.0
盧森堡			0.6			0.2						0.2						0.1						1.8						2.9
韓國			0.1			0.7						1.8						—						0.1						2.7
前10個國家/地區的總風險敞口			$	55.3		$	9.1					$	7.0					$	16.5					$	7.3					$	95.2		(d)
選擇國家/地區風險敞口：
意大利			$	0.1		$	0.4					$	—					$	2.0					$	—					$	2.5
巴西			—			—						0.9						0.1						0.1						1.1
選定國家/地區的總風險敞口			$	0.1		$	0.4					$	0.9					$	2.1					$	0.1					$	3.6

(a)    貸款包括貸款、承兑匯票、簽發的信用證、扣除參與額和與貸款相關的承諾。

(b)    S證書既包括可供出售的投資組合，也包括持有至到期的投資組合。

(c)    其他風險敞口包括場外(“場外”)衍生工具和證券融資交易(扣除抵押品)。

(d)    前10個國家/地區的風險敞口約佔我們在美國以外的總風險敞口的75%。

基於我們在9月1日的內部國家風險管理流程。2020年30日，我們最大的國家風險敞口是對英國的風險敞口，英國於2020年1月31日退出歐盟(EU)。有關更多信息，請參閲“其他事項--英國退出歐盟(”Brexit“)”和 “風險

因素-英國退出歐盟可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務和運營結果產生負面影響，這兩個因素都包括在我們的2019年年度報告中。

紐約梅隆22號

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近年來發生的事件導致人們越來越關注意大利和巴西。意大利的國家風險敞口主要包括投資級主權債務。巴西的國家風險敞口主要是向大型金融機構發放的短期貿易融資貸款。我們在巴西也有業務，提供投資服務和投資管理服務。

有價證券

在討論我們的證券組合時，我們包括了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。我們證券投資組合評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着我們證券投資組合公允價值的下降。

下表顯示了我們全部證券投資組合的分佈情況。

證券組合			2020年6月30日						3Q20 更改中 未實現 得(損)			9月30、2020									公允價值佔攤銷的百分比 成本成本(a)			未實現 得(損)						浮動百分比 率 (b)						收視率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 較低			A1+/A2和SP-1+
(百萬美元)			公平 價值									攤銷 成本			公平 價值																					AAA/ AA-			A+/ A-												不 額定
代理RMBS			$	60,401					$	47		$	61,348		$	62,922					103		%	$	1,574					16		%				100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			28,651						83			26,454			26,964						102			510						42						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(d)			16,868						8			14,908			15,086						101			178						10						67			7			25			1			—			—
機構商業抵押貸款支持證券(MBS)			11,731						45			11,340			11,777						104			437						32						100			—			—			—			—			—
超國家			5,484						5			7,121			7,176						101			55						46						100			—			—			—			—			—
外國擔保債券(e)			5,598						14			5,777			5,841						101			64						35						99			1			—			—			—			—
美國政府機構			5,056						8			5,566			5,646						101			80						21						100			—			—			—			—			—
抵押貸款債券(CLO)			4,432						44			4,707			4,657						99			(50)						100						99			—			—			—			—			1
外國政府機構(f)			3,575						4			3,924			3,967						101			43						29						94			6			—			—			—			—
其他資產支持證券(“ABS”)			2,743						8			2,903			2,930						101			27						25						99			—			—			1			—			—
非機構商業性MBS			2,602						34			2,565			2,684						105			119						23						100			—			—			—			—			—
非機構RMBS(g)			1,672						14			1,864			2,013						108			149						55						60			5			2			20			—			13
州和政區			1,196						(1)			1,676			1,705						102			29						1						83			13			3			—			—			1
公司債券			831						—			988			1,030						104			42						—						19			64			17			—			—			—
商業票據/CD			3,392						(4)			650			652						100			2						55						—			—			—			—			100			—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—			—			100
總證券			$	154,233		(h)			$	309		$	151,792		$	155,051		(h)			102		%	$	3,259		(H)(I)			27		%				95		%	2		%	3		%	—		%	—		%	—		%

(A)攤銷成本反映了歷史減值，但不包括信貸損失撥備的影響。

(B)風險包括對衝的影響。

(C)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(D)風險敞口主要包括對德國、英國、法國、意大利、西班牙和新加坡的敞口。

(E)投資風險主要包括對加拿大、英國、澳大利亞和挪威的敞口。

(F)投資主要包括對德國、荷蘭和加拿大的敞口。

(G)資產包括包括在前格蘭特信託基金中的RMBS，截至2020年6月30日為5.38億美元，截至9月30日為5.12億美元。30,2020年。

(h)    包括截至2020年6月30日可供出售的衍生品對衝證券(包括終止的對衝)的未實現淨虧損18.17億美元和截至9月30日的16.5億美元。30,2020年。

(I)預算包括截至9月1日的18.97億美元的未實現收益。30,2020年與可供出售的證券有關，扣除套期保值後的淨額，以及與持有至到期證券有關的13.62億美元。

截至9月1日，我們證券投資組合(包括相關對衝)的公允價值為1551億美元。2020年30日，而2019年12月31日為1227億美元。這一增長主要反映了對美國財政部、機構RMBS、超國家和美國政府機構證券的投資，以及未實現税前收益的增加。

包括在9月1日的證券投資組合中。2020年30日，從附屬貨幣市場共同基金購買了1.59億美元的商業票據和1.98億美元的CDS，以向這些基金提供流動性支持。此外，在9月1日2020年30日，證券投資組合包括從第三方管理的貨幣市場共同基金購買的2.95億美元商業票據和CD，並通過MMLF計劃提供資金。

紐約梅隆銀行23號

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在9月1日2020年30日，證券投資組合的未實現淨收益(包括相關對衝的影響)為33億美元，而2019年12月31日為7.96億美元。未實現税前淨收益的增加主要是由較低的市場利率推動的。

截至9月1日，可供出售證券的公允價值總計1.076億美元。2020年30日，扣除套期保值後的淨額，或證券投資組合的69%，扣除套期保值後的淨額。持有至到期證券的公允價值總計4,750萬美元，佔證券投資組合的31%(扣除套期保值)。

我們的可供出售證券組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值後，包括在

截至9月1日，累計其他全面收入(“保監處”)為14億美元。2020年30日，而2019年12月31日為3.61億美元。未實現收益(扣除税收)的增加主要是由較低的市場利率推動的。

在9月1日2020年30日，我們投資組合中95%的證券評級為AAA/AA-，與2019年12月31日持平。

按證券類別劃分的税前證券淨收益(虧損)見合併財務報表附註4。有關按公允價值層次劃分的證券的詳細信息，請參閲合併財務報表附註15。

下表列出了與證券組合相關的可攤銷購買溢價(扣除折價後的淨額)，以及與2009年證券組合重組相關的可增加折價。

證券淨溢價攤銷和折價遞增(a)
(百萬美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19
與證券有關的可攤銷購買溢價(扣除折扣後)：
期末餘額			$	2,050		$	1,693		$	1,555		$	1,319		$	1,308
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			3.8			3.7			3.8			4.3			4.2
攤銷			$	161		$	125		$	101		$	100		$	95
與先前證券組合重組相關的可增加折扣：
期末餘額			$	133		$	145		$	159		$	163		$	171
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			5.7			5.8			6.1			6.3			6.3
吸積			$	9		$	10		$	11		$	12		$	13

(A)購買溢價的攤銷會減少淨利息收入，而折扣的增加則會增加淨利息收入。兩者都是在水平收益率的基礎上記錄的。

貸款 

總曝險-綜合			9月30、2020												2019年12月31日
(單位：十億)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
非保證金貸款：
金融機構			$	11.0		$	33.5		$	44.5					$	12.5		$	34.4		$	46.9
商品化			1.9			12.2			14.1						1.8			12.6			14.4
機構小計			12.9			45.7			58.6						14.3			47.0			61.3
理財貸款和抵押貸款			15.9			0.9			16.8						16.2			0.8			17.0
商業地產			6.0			3.2			9.2						5.6			3.6			9.2
租賃融資			1.1			—			1.1						1.1			—			1.1
其他住宅按揭			0.4			—			0.4						0.5			—			0.5
透支			4.0			—			4.0						2.7			—			2.7
其他			1.7			—			1.7						1.2			—			1.2
非保證金貸款小計			42.0			49.8			91.8						41.6			51.4			93.0
保證金貸款			13.5			0.1			13.6						13.4			0.1			13.5
總計			$	55.5		$	49.9		$	105.4					$	55.0		$	51.5		$	106.5

紐約梅隆銀行24號

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在9月1日2020年30日，總敞口為1,054億美元，與2019年12月31日相比下降了1%，主要反映了對金融機構敞口的降低，但部分被更高的透支所抵消。

我們的金融機構和商業投資組合構成了我們最大的集中風險。截至9月1日，這些投資組合佔我們總敞口的56%。2020年為30%，2019年12月31日為58%。此外，我們的透支大多與金融機構有關。

金融機構

金融機構投資組合如下所示。

金融機構 投資組合風險敞口 (數十億美元)			9月30、2020																		2019年12月31日
			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 職等			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
證券業			$	2.8		$	22.3		$	25.1		97		%	99		%				$	2.9		$	23.4		$	26.3
資產管理公司			1.2			6.5			7.7			98			83						1.3			6.4			7.7
銀行			6.1			1.1			7.2			85			97						7.4			1.1			8.5
保險			0.1			2.7			2.8			100			16						—			2.7			2.7
政府			0.1			0.2			0.3			100			47						0.1			0.3			0.4
其他			0.7			0.7			1.4			96			53						0.8			0.5			1.3
總計			$	11.0		$	33.5		$	44.5		95		%	89		%				$	12.5		$	34.4		$	46.9

截至9月1日，金融機構投資組合敞口為445億美元。2020年30日，與2019年12月31日相比下降了5%，主要反映了對銀行的貸款減少和對證券業的無資金承諾。

金融機構的風險敞口是高質量的，95%的風險敞口符合我們在9月9日的內部信用評級分類的投資級相當標準。30,2020年。每個客户都會被分配一個內部信用評級，該內部信用評級會根據多個維度映射到等效的外部評級機構級別，這些維度會不斷進行評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。對於非美國交易對手的評級，我們的內部信用評級通常上限為相當於交易對手所在國主權評級的評級，而不考慮分配給交易對手或基礎抵押品的內部信用評級。

此外，75%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。

對金融機構的敞口一般是短期的，89%的敞口在一年內到期。在9月1日2020年30日，61%的金融機構敞口在90天內到期，而2019年12月31日這一比例為18%。

有擔保的日內信貸安排約佔金融機構投資組合風險敞口的40%，每年都會進行審查和重新批准。

在9月1日2020年30日，為交易商提供的與其三方回購活動相關的有擔保日內信貸總額為189億美元，幷包括在證券行業投資組合中。交易商以市值超過未償還信貸金額的高質量流動抵押品來擔保未償還的日內信貸。

我們的銀行風險敞口主要與我們的全球貿易融資有關。這些風險敞口本質上是短期的，97%的風險敞口將在不到一年的時間內到期。截至9月1日，我們銀行敞口的投資級百分比為85%。2020年30日，而2019年12月31日為77%。我們的非投資級敞口主要是在巴西的貿易融資貸款。

資產管理公司的投資組合敞口是高質量的，截至9月1日，98%的敞口符合我們的投資級等值評級標準。30,2020年。這些敞口通常是短期流動性工具，其中大部分是受監管的共同基金。

紐約梅隆銀行25

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商品化

商業投資組合如下所示。

商業投資組合風險敞口			9月30、2020																		2019年12月31日
(數十億美元)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 職等			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
服務和其他			$	1.0		$	3.5		$	4.5		94		%	37		%				$	0.6		$	3.7		$	4.3
製造業			0.7			3.8			4.5			94			21						0.9			4.2			5.1
能源和公用事業			0.2			4.0			4.2			89			5						0.3			3.7			4.0
媒體和電信			—			0.9			0.9			93			3						—			1.0			1.0
總計			$	1.9		$	12.2		$	14.1		93		%	20		%				$	1.8		$	12.6		$	14.4

截至9月1日，商業投資組合敞口為141億美元。2020年30日，比2019年12月31日下降2%，主要是由於製造業投資組合的敞口減少，部分抵消了服務和其他以及能源和公用事業投資組合敞口的增加。

我們對石油和天然氣行業的直接敞口總額為7.34億美元，其中大部分反映在上表中的能源和公用事業投資組合中。這一敞口是對勘探和生產、煉油和綜合公司的敞口，截至9月1日為65%的投資級。2019年12月31日為91%。

我們的信貸策略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。下表彙總了金融機構和商業投資組合中投資級風險敞口的百分比。

投資級投資組合的百分比
			截至的季度
			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
金融機構			95		%	95		%	96		%	95		%	95		%
商品化			93		%	92		%	94		%	96		%	95		%

理財貸款和抵押貸款

截至9月1日，我們的財富管理敞口為168億美元。2020年30日，而2019年12月31日為170億美元。財富管理貸款和抵押貸款主要包括向高淨值個人發放的貸款，這些貸款由有價證券和/或住宅物業擔保。理財抵押貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，最初的加權平均貸款與價值比率(Loan-to-Value Ratio)為62%。截至9月1日，逾期抵押貸款不到1%。30,2020年。

在9月1日2020年30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中度組成：加利福尼亞州-22%；紐約-17%；馬薩諸塞州-10%；佛羅裏達州-8%；其他-43%。

紐約梅隆銀行26號

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商業地產

按資產類別劃分的商業房地產投資組合的構成，包括擔保百分比，如下所示。

按資產類別劃分的商業地產投資組合構成			9月30、2020									2019年12月31日
			總計 曝露			百分比 安穩(a)						總計 曝露			百分比 安穩(a)
(單位：十億)
住宅			$	3.2		87		%				$	3.1		86		%
辦公室			2.8			76						3.1			77
零售			1.0			52						1.0			57
混合用途			0.8			20						0.6			24
酒店			0.6			19						0.6			17
醫療保健			0.3			10						0.3			—
其他			0.5			24						0.5			21
總商業地產			$	9.2		64		%				$	9.2		65		%

(A)風險代表每個資產類別的有擔保曝險金額。

截至9月1日，我們的商業房地產敞口總額為92億美元。2020年30日和2019年12月31日。我們的創收商業地產設施主要面向經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。我們的客户羣包括經驗豐富的開發商和房地產資產的長期持有者。貸款是根據現有的或預計的現金流批准的，並有評估和對當地市場狀況的瞭解作為支持。開發貸款的結構是適度槓桿的，在許多情況下，涉及對開發商的一定程度的追索權。

在9月1日30,2020年，無擔保投資組合由房地產投資信託基金(“REITs”)和房地產運營公司組成，這兩家公司都主要是投資級的。

在9月1日2020年30日，我們的商業房地產投資組合包括以下集中度：紐約地鐵-39%；房地產投資信託基金(REITs)和房地產運營公司-36%；以及其他-25%。

租賃融資

截至9月1日，租賃融資投資組合敞口總計11億美元。2020年30日和2019年12月31日。在9月1日30,2020年，大約98%的租賃敞口是投資級或相當於投資級的，包括由多元化資產支持的敞口，主要是大型運輸設備和房地產。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分是與貨運相關的軌道車輛。

資產既有國內的，也有國外的，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅抵押貸款組合主要由1-4個家庭住宅抵押貸款組成，截至9月1日總額為4.23億美元。2020年30日和2019年12月31日為4.94億美元。包括在9月1日的此投資組合中。30,2020是2005年、2006年和2007年第一季度購買的7600萬美元抵押貸款，其中19%的已償還貸款餘額至少拖欠60天。

透支

透支主要涉及託管和證券清算客户，一般在兩個工作日內償還。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

截至9月1日，保證金貸款敞口為136億美元。2020年30日，截至2019年12月31日，135億美元以有價證券為抵押。借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。保證金貸款包括截至9月1日的36億美元。2020年30日和2019年12月31日與一項向經紀自營商提供全抵押貸款的定期貸款計劃有關。

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信貸損失撥備

我們的信貸策略是專注於投資級客户，他們是我們非信貸服務的活躍用户。我們對客户信用風險的主要風險敞口包括有資金的貸款、無資金的貸款合同承諾、備用信用證(“SBLC”)以及與我們的託管和證券結算業務相關的透支。

2020年1月1日，我們通過了ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的測量, 在預期的基礎上。有關貸款信貸損失撥備和與貸款有關的承諾的重要會計政策，見合併財務報表附註2。

下表詳細説明瞭我們信用損失撥備的變化。

信貸損失撥備活動			9月30、2020						2020年6月30日									2019年12月31日			9月2019年3月30日
(百萬美元)
信貸損失準備期初餘額			$	475					$	329								$	224		$	241
信貸損失準備金			9						143									(8)			(16)
淨回收(沖銷)：
貸款：
其他住宅按揭			1						3									—			—
商品化			—						—									—			(1)
其他金融工具			1						—									不適用			不適用
淨回收(沖銷)			2						3									—			(1)
信貸損失準備期末餘額			$	486					$	475								$	216		$	224
貸款損失撥備			$	325					$	302								$	122		$	127
與貸款有關的承擔的免税額			135						152									94			97
金融工具撥備			26			(a)			21			(a)						不適用			不適用
信貸損失撥備總額			$	486					$	475								$	216		$	224
非保證金貸款			$	41,993					$	42,488								$	41,567		$	44,417
保證金貸款			13,498						12,909									13,386			10,464
貸款總額			$	55,491					$	55,397								$	54,953		$	54,881
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比			0.59		%				0.55		%							0.22		%	0.23		%
貸款損失撥備佔非保證金貸款的百分比			0.77						0.71									0.29			0.29
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔貸款總額的百分比			0.83						0.82									0.39			0.41
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔非保證金貸款的百分比			1.10						1.07									0.52			0.50

(A)應收賬款包括根據轉售協議出售和購買的聯邦基金和證券的信貸損失撥備、可供出售的證券、持有至到期的證券、應收賬款、銀行現金和到期款項以及銀行的計息存款。

不適用-不適用。

2020年第三季信貸損失撥備為900萬美元，反映出與2020年第二季相比，宏觀經濟前景相當一致。

截至9月1日，我們的資產負債表上有135億美元的擔保保證金貸款。2020年30日，而2019年12月31日為134億美元。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。因此，我們認為，貸款損失撥備和與貸款相關的承諾撥備佔非貸款損失撥備的百分比

保證金貸款是衡量準備金充足性的更合適指標。

貸款損失撥備和貸款相關承諾撥備代表管理層對我們信貸組合中終身預期損失的估計。這一評估過程受到許多評估和判斷的影響。如果實際結果與預測或管理層的判斷不同，信貸損失撥備可能會高於或低於未來的沖銷。

紐約梅隆銀行28號

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根據“關鍵會計估計”及綜合財務報表附註2所述的信貸損失撥備評估，我們已將貸款撥備及與貸款有關的承擔撥備分配如下。

貸款損失和與貸款有關的承擔撥備			9月30、2020						2020年6月30日									2019年12月31日			9月2019年3月30日
商業地產			84		%				81		%							35		%	35		%
商品化			6						9									28			27
金融機構			2						4									9			9
其他住宅按揭			4						3									6			6
財富管理(b)			3						2									9			9
租賃融資			1						1									2			1
外國			—			(a)			—						(a)			11			13
總計			100		%				100		%							100		%	100		%

(A)注意到與外國敞口相關的免税額已重新分類為各自的融資應收賬款類別。

(B)費用包括財富管理抵押貸款的信貸損失撥備。

信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

我們的信貸損失撥備對許多因素很敏感，最明顯的是分配給每個借款人的信用評級，以及宏觀經濟預測假設，這些假設納入了我們對貸款組合預期壽命內的信貸損失的估計。因此，隨着宏觀經濟環境和相關預測的變化，信貸損失撥備可能會發生實質性變化。以下敏感性分析並不代表管理層對我們的投資組合或經濟環境惡化的預期，而是作為評估信貸損失撥備對關鍵投入變化的敏感性的假設情景。如果每個信用評級提高一個等級，免税額將減少1.19億美元，如果每個信用評級降低一個等級，免税額將增加1.46億美元。我們基於多情景的宏觀經濟預測用於確定9月1日。30、2020年信貸損失撥備由三種衰退情景組成，每種情景的嚴重程度和持續時間各不相同。基準情景反映了大多數關鍵變量的温和復甦，而上行情景主要是V型復甦，下行情景反映了GDP和失業率的W型復甦，以及與基準相比資產價格的更深層次下降。我們將最大的權重放在我們的基線場景上，其餘的權重會產生輕微的

對下行情景的重視程度要高於對上行情景的重視程度。從敏感性的角度來看，9月1日。2020年30日，如果我們對下行情景應用100%權重，信貸損失撥備將高出約2.45億美元。

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			9月30、2020						2019年12月31日
(百萬美元)
不良貸款：
其他住宅按揭			$	56					$	62
理財貸款和抵押貸款			27						24
不良貸款總額			83						86
擁有的其他資產			1						3
不良資產總額			$	84					$	89
不良資產比率			0.15		%				0.16		%
不良資產比率， 不包括保證金貸款			0.20						0.21
貸款損失/不良貸款撥備(a)			391.6						141.9
貸款損失/不良資產準備(a)			386.9						137.1
貸款損失和與貸款有關的承諾/不良貸款撥備(a)			554.2						251.2
貸款損失和與貸款有關的承諾/不良資產撥備(a)			547.6						242.7

(A)從2020年第一季度開始，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信貸損失：金融工具信用損失的計量，基於預期。更多信息見合併財務報表附註2。

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失去利息

如果期末不良貸款在整個時期都表現良好，2020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度的利息收入將增加100萬美元，2020年前九個月和2019年前九個月的利息收入將增加400萬美元。

貸款修改

由於冠狀病毒的流行，為將貸款歸類為問題債務重組(TDR)提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)和機構間指導。有關本指南的更多細節，請參閲合併財務報表附註2。金融機構可能會根據CARE法案或機構間指導對符合條件的貸款修改進行説明，我們已選擇在適用的情況下，向借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們在2020年第三季度修改了1.06億美元的貸款，在2020年第二季度修改了2.82億美元。幾乎所有的修改都是短期貸款支付預付款或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還在2020年第三季度修改了5600萬美元的貸款，其中大部分是商業房地產貸款，提供了長期貸款支付修改和延長期限。我們沒有確認任何修改為TDR。截至9月1日，這些貸款中沒有一筆被報告為逾期或不良貸款。30,2020年。在9月1日2020年30日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未償還本金餘額為1.74億美元。我們在2019年第三季度修改了400萬美元的住宅抵押貸款。

存款

波動性增加，加上利率環境，導致存款水平上升，因為我們的客户增加了存放在我們這裏的現金水平。截至9月1日，總存款為2963億美元。2020年30日，增長14%，而2019年12月31日為2595億美元。

截至9月1日，無息存款為795億美元。2020年30日，而截至12月30日，這一數字為576億美元。

2019年3月31日。截至9月1日，有息存款為2168億美元。2020年30日，而2019年12月31日為2019億美元。有關更多信息，請參閲“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”。

短期借款

我們的資金來源主要是存款，其次是其他短期借款和長期債務。短期借款包括根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券，向客户和經紀自營商支付的款項，商業票據和其他借入的資金。某些短期借款，例如根據回購協議出售的證券，需要交付證券作為抵押品。

有關根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的信息如下所示。

購買的聯邦基金和出售的證券 回購協議
			截至的季度
(百萬美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末餘額			$	17,248		$	14,512		$	16,967
日均餘額(a)			$	16,850		$	14,209		$	13,432
本季度加權平均利率(a)			0.13		%	0.03		%	13.08		%
期末餘額(b)			$	15,907		$	14,512		$	11,796
期末加權平均匯率(b)			0.16		%	0.00		%	11.70		%

(A)這包括根據可執行的淨額結算協議進行抵消的平均影響，2020年第三季度為428.62億美元，2020年第二季度為666.06億美元，2019年第三季度為675.19億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，加權平均利率將在2020年第三季度為0.04%，2020年第二季度為0.00%，2019年第三季度為2.17%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際支付的利率。

(B)這包括根據可執行的淨額結算協議進行抵消的影響，截至9月1日為546.29億美元。2020年6月30日，486.15億美元，9月30日60094億美元。2019年30日。

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的波動反映了隔夜借款機會的變化。與9月1日相比，加權平均利率的波動。2019年3月30日 和2020年6月30日主要反映了利率下降和與固定收益清算公司(FICC)的回購協議活動，

30紐約梅隆銀行

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在此，我們記錄利息支出總額，但期末餘額和平均餘額反映了可強制執行的淨額結算協議下抵消的影響。這項活動主要涉及政府證券、抵押轉售和回購協議，這些協議是與新加入FICC並與FICC結算的客户簽署的。

以下是與支付給客户和經紀自營商的應付款有關的信息。

應付款給客户和經紀自營商
			截至的季度
(百萬美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末餘額			$	24,188		$	25,012		$	19,103
日均餘額(a)			$	23,847		$	23,944		$	18,619
本季度加權平均利率(a)			(0.01)		%	(0.01)		%	1.52		%
期末餘額			$	23,514		$	25,012		$	18,364
期末加權平均匯率			(0.01)		%	(0.01)		%	1.34		%

(a)    加權平均利率是基於並應用於客户和經紀自營商的平均計息應付款，2020年第三季度為185.01億美元，2020年第二季度為187.42億美元，2019年第三季度為154.4億美元。

對客户和經紀交易商的應付款項代表等待再投資的資金和按需支付的賣空收益。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

以下是與商業票據有關的信息。

商業票據
			截至的季度
(百萬美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末餘額			$	5,000		$	665		$	5,692
日均餘額			$	2,274		$	191		$	3,796
本季度加權平均利率			0.09		%	1.02		%	2.26		%
期末餘額			$	671		$	665		$	3,538
期末加權平均匯率			0.09		%	0.02		%	1.88		%

紐約梅隆銀行發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或

以自願提前還款為條件。商業票據餘額的波動主要反映了對短期資產投資的資金。

與其他借入資金有關的信息如下。

其他借款資金
			截至的季度
(百萬美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
本季度最高月末餘額			$	948		$	2,451		$	1,358
日均餘額			$	873		$	2,272		$	1,148
本季度加權平均利率			1.40		%	1.30		%	3.24		%
期末餘額			$	420		$	1,628		$	820
期末加權平均匯率			1.66		%	1.37		%	3.16		%

其他借款資金主要包括聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)、波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)在MMLF計劃下的借款、我們投資服務業務中次級託管賬户餘額的透支、融資租賃債務以及潘興子公司在信用額度下的借款。透支通常與結算的時間差異有關。與9月1日相比，其他借款資金減少了。2019年30日，主要反映聯邦住房貸款銀行的借款減少，但部分被波士頓聯邦儲備銀行根據MMLF計劃借款所抵消。與2020年6月30日相比，其他借款資金的減少主要反映了波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)在MMLF計劃下的借款減少。

流動資金和股息

紐約梅隆銀行將流動性定義為母公司及其子公司迅速有效地獲得資金或將資產轉換為現金的能力，或者以合理的成本展期或發行新債務的能力，特別是在市場壓力時期，並以合理的成本履行其短期(最多一年)債務的能力。融資流動性風險是指紐約梅隆銀行無法在不對日常運營或我們的財務狀況產生不利影響的情況下，以合理成本滿足預期和意外現金流和抵押品需求的現金和抵押品義務的風險。資金流動性風險可能來自資金錯配、無法將資產轉換為現金的市場約束、無法持有或籌集資金

紐約梅隆銀行31

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現金、低隔夜存款、存款流失或或有流動性事件。

經濟狀況的變化或面臨的信貸、市場、運營、法律和聲譽風險也會影響紐約梅隆銀行的流動性風險狀況，並在我們的流動性風險框架中予以考慮。有關更多信息，請參閲“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”。

母公司的政策是在每個季度末獲得足夠的未支配現金和現金等價物，以支付到期日和其他預計的債務贖回、淨利息支付和隨後18個月的淨税款支付，並提供足夠的抵押品來滿足受“聯邦儲備法”第23A條約束的交易。截至9月1日30,2020年，家長遵守了這一政策。

有關我們流動性政策的更多信息，請參閲我們2019年年報中的“風險管理-流動性風險”。

我們監測和控制重要法人實體、分支機構、貨幣和業務線內部和之間的流動性敞口和資金需求，並考慮到(除其他因素外)對實體之間流動性轉移的任何適用限制。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還管理着潛在的日內流動性風險。我們根據現有和預期的日內流動性資源(如現金餘額、日內剩餘信貸能力、日內應急資金和可用抵押品)監控和管理日內流動性，以使紐約梅隆銀行能夠在正常和合理嚴峻的壓力條件下履行日內義務。

我們將內部流動性管理的可用資金定義為現金和銀行到期、美聯儲和其他央行的有息存款、銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。下表列出了我們在期末和平均基礎上的可用資金總額。

可用資金			9月30、2020			2019年12月31日			平均值
(百萬美元)									3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
現金和銀行到期款項			$	4,104		$	4,830		$	4,332		$	4,102		$	5,250		$	4,343		$	5,063
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			106,185			95,042			90,670			94,229			60,030			88,442			61,777
銀行的有息存款			19,027			14,811			19,202			21,093			15,324			19,126			14,288
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			29,647			30,182			30,342			30,265			40,816			31,567			35,984
可用資金總額			$	158,963		$	144,865		$	144,546		$	149,689		$	121,420		$	143,478		$	117,112
可用資金總額佔總資產的百分比			37		%	38		%	35		%	36		%	35		%	35		%	34		%

截至9月1日，可用資金總額為1590億美元。2020年30日，而2019年12月31日為1449億美元。這一增長主要是由於美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他央行的生息存款增加所致。

在截至9月9日的9個月裏，平均非核心資金來源，如根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券，交易負債，商業票據和其他借入的資金，為197億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為189億美元。2019年30日。這一增長主要反映了根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券增加，但部分被商業票據和其他借入資金的減少所抵消。

截至9月9日的9個月，外國平均存款(主要來自我們位於歐洲的投資服務業務)為1050億美元。2020年30日，而截至9月30日的9個月為925億美元。2019年30日。截至9月9日的9個月，平均有息國內存款為1,016億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為758億美元。2019年30日。這一增長主要反映了客户活動的增加。

截至9月1日的9個月，客户和經紀自營商的平均應付款為179億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為157億美元。2019年30日。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

紐約梅隆銀行32號

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截至9月9日的9個月，平均長期債務為273億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為281億美元。2019年30日。

截至9月1日的9個月，平均無息存款增至669億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為522億美元。2019年30日，主要反映客户活動。

如果我們的投資服務業務大幅減少，我們獲得存款的機會將會減少。看見

“資產/負債管理”，瞭解可能影響我們存款餘額的其他因素。

流動資金來源

母公司的三個主要流動資金來源是進入債市和股權市場、來自子公司的股息，以及在一切照常的情況下通過與我們的中間控股公司(“IHC”)的承諾信貸安排向母公司提供的手頭現金和其他現金。

我們能否以有利的條件進入資本市場，或根本不能進入資本市場，在一定程度上取決於我們的信用評級，如下所示：

9月1日的信用評級。30、2020

穆迪(Moody‘s)

標普(S&P)

惠譽

DBRS

家長：

長期優先債

A1

A

AA-

AA型

次級債

A2

A-

A

AA(低)

優先股

Baa1

血腦屏障

BBB+

A

Outlook-父級

穩定

穩定

穩定

穩定

紐約梅隆銀行：

長期優先債

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次級債

天然橡膠

A

天然橡膠

天然橡膠

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商業票據

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

北卡羅來納州紐約梅隆(BNY Mellon，N.A.)

長期優先債

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-銀行

穩定

穩定

穩定

穩定

(A)A+代表高級債務發行人違約評級。

NR-未評級。

截至9月1日，長期債務總額為261億美元。2020年30日和2019年12月31日為275億美元。20.5億美元的到期日和23.5億美元的贖回被22.5億美元的發行和對衝長期債務公允價值的增加部分抵消。母公司有8億美元2.45%的優先票據計劃在2020年剩餘時間到期。這些票據於2020年10月按面值外加應計和未付利息贖回。

於2020年11月，母公司發行582,500股存托股份，每股相當於母公司H系列非累積永久優先股(“H系列優先股”)股份的1/100權益。H系列優先股的清算優先權為每股10萬美元。這個

如果董事會宣佈，母公司將在每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日支付H系列優先股的股息，從2021年3月20日開始，從最初的發行日期起至2026年3月20日(但不包括在內)，年利率相當於3.70%；浮動利率相當於重置日期前三個工作日的五年期國庫利率(見指定證書)，自2026年3月20日起(包括該日在內)，每個重置期間的浮動率為3.352%。在此基礎上，母公司將向H系列優先股支付股息。H系列優先股由董事會宣佈，從2021年3月20日開始，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日派發股息，年利率等於3.70%，但不包括2026年3月20日。浮動匯率最初將於2026年3月20日重置，隨後在前一重置日期的五週年之際重置。

母公司將在扣除承保折扣和預計發行後使用淨收益

紐約梅隆銀行33

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出售存托股份的費用約為5.75億美元，用於贖回C系列非累積永久優先股的所有流通股，每股清算優先股100,000美元(“C系列優先股”)。2020年11月4日，母公司向C系列優先股持有人發出贖回通知，於2020年12月20日全額贖回C系列優先股。大約1500萬美元的遞延費用將在贖回時變現為優先股紅利。

紐約梅隆銀行可能會發行紙幣和存單。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，未償還CD分別為1.37億美元和11億美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日，未償還票據分別為3000萬美元和13億美元。

紐約梅隆銀行還發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或自願提前還款。截至9月9日的9個月，未償還商業票據的平均規模為14億美元。30,2020年，截至9月30日的9個月為27億美元。2019年30日。截至9月1日，未償還商業票據為6.71億美元。2020年30日和2019年12月31日為40億美元。

在9月1日之後。30,2020，我們的美國銀行子公司可以向母公司宣佈大約9.73億美元的股息，而不需要監管豁免。此外，在9月1日，2020年30日，母公司的非銀行子公司的流動資產約為16億美元。我們從子公司獲得資金的能力的限制在我們的2019年年報的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息的支付、股票回購和其他資本分配”和合並財務報表附註19中有更詳細的討論。

潘興有限責任公司有未承諾的信貸額度，用於流動性目的，由母公司擔保。潘興有限責任公司有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計3.5億美元。2020年第三季度，這些項目下的平均借款總額為400萬美元。潘興有限公司是紐約梅隆銀行在英國的間接子公司，擁有三個單獨的未承諾信貸額度，總計3.5億美元。以下項目的平均借款

2020年第三季度，這些線路總計400萬美元。

紐約梅隆資本市場有限責任公司(BNY Mellon Capital Markets，LLC)也有1億美元的未承諾信貸額度，用於流動性目的。2020年第三季度，這一額度下沒有借款。

雙槓杆率是我們對子公司的股權投資除以我們合併的母公司股本的比率，其中包括我們的非累積永久優先股。簡而言之，雙槓杆率衡量的是子公司股權由母公司債務融資的程度。隨着雙重槓桿率的提高，這可能反映出為了支付利息和債務到期日，對公司現金流的更大需求。紐約梅隆銀行的雙槓杆率是在考慮到其主要子公司(如中央銀行存款和政府證券)持有的高水平未擔保可用流動資產、公司基於現金產生費用的業務模式(2020年第三季度手續費收入佔總收入的81%)以及我們銀行子公司的股息能力的情況下進行管理的。截至9月1日，我們的雙倍槓桿率為115.4%。30%、2020年和2019年12月31日的116.9，在管理層的目標範圍內。

資金的用途

母公司資金的主要用途是回購普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收購以及對子公司的額外投資。

2020年8月，向普通股股東支付了每股0.31美元的季度現金股息。2020年第三季度，我們的普通股股息支付率為32%。

2020年第三季度，我們從員工手中回購了15.1萬股普通股，主要是因為員工在歸屬限制性股票時繳納了税款，平均價格為每股普通股36.65美元，總成本不到100萬美元。

2020年6月，美聯儲宣佈，它將要求包括我們在內的參與CCAR的公司更新並重新提交其資本計劃，因此，除非得到美聯儲的另一批准，否則

34紐約梅隆銀行

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作為儲備金，在2020年第三季度，參與公司不得進行公開市場普通股回購、增加普通股股息或支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美聯儲(Federal Reserve)將這些限制延長至2020年第四季度。

紐約梅隆銀行打算儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望以及美聯儲要求的額外資本分析等因素。有關2020年CCAR的更多信息，請參見“最近的監管動態”。

流動性覆蓋率(“LCR”)

美國監管機構已經制定了一項LCR，要求包括紐約梅隆銀行在內的某些銀行組織在30天的時間範圍內保持最低數量的無擔保優質流動資產(HQLA)，足以承受假設的標準化嚴重流動性壓力情景下的現金淨流出。

下表顯示了紐約梅隆銀行在9月1日的合併HQLA。30,2020年，以及2020年第三季度的平均HQLA和平均LCR。

合併HQLA和LCR			9月30、2020
(數十億美元)
有價證券(a)			$	120
現金(b)			103
整合的HQLA總數(c)			$	223
合併HQLA總數-平均值(c)			$	213
平均LCR			111		%

(A)債券主要包括美國政府支持的企業的證券、主權證券、美國財政部、美國機構和投資級公司債券。

(B)債務主要包括存放在各國央行的現金。

(C)在調整前提交的綜合HQLA。在減記和流動性受困的影響後，截至9月1日，合併後的HQLA總額為1,630億美元。30,2020年，2020年第三季度平均為1540億美元。

紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司在2020年第三季度都至少符合美國LCR要求。

現金流量表

以下彙總了綜合現金流量表上反映的活動。雖然這些信息可能有助於突出某些宏觀趨勢和業務戰略，但在分析我們淨收益和淨資產的變化時，現金流分析可能沒有那麼重要。我們相信，除了傳統的現金流分析外，這裏有關流動性和股息以及資產/負債管理的討論可能會為評估我們的流動性狀況和相關活動提供更有用的背景。

在截至9月9日的9個月裏，經營活動提供的淨現金為59億美元。2020年30日，而截至9月30日的9個月為26億美元。2019年30日。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，運營提供的現金流主要來自收益以及交易資產和負債的變化。在截至9月1日的9個月裏，2019年30日，運營提供的現金流主要來自收益，部分被交易資產和負債的變化所抵消。

在截至9月9日的9個月裏，用於投資活動的淨現金為443億美元。2020年30日，而截至9月30日的9個月為52億美元。2019年30日。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，用於投資活動的淨現金主要反映證券的淨變化以及美聯儲和其他央行的有息存款的變化。在截至9月1日的9個月裏，2019年30日，用於投資活動的淨現金主要反映在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款的變化，部分被根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化所抵消。

在截至9月1日的9個月裏，融資活動提供的淨現金為381億美元。2020年30日，而截至9月30日的9個月為35億美元。2019年30日。在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，融資活動提供的淨現金反映了存款、向客户和經紀自營商支付的款項以及根據回購協議購買和出售的證券的變化，但部分被商業票據的變化所抵消。在截至9月1日的9個月裏，2019年30日，融資活動提供的現金淨額主要反映存款和發行長期債務的淨收益的變化，部分被長期債務的償還、購買的聯邦資金和

紐約梅隆銀行35

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根據回購協議出售的證券、其他借入資金的變動和普通股回購。

資本

資本數據 (百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
平均普通股權益與平均資產之比			9.6		%	9.3		%	10.7		%
在期末：
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			10.5		%	9.9		%	10.9		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			9.4		%	8.9		%	9.9		%
紐約梅隆銀行股東權益總額			$	44,917		$	43,697		$	41,483
紐約梅隆銀行普通股股東權益總額			$	40,385		$	39,165		$	37,941
紐約梅隆銀行有形普通股股東權益-非GAAP(a)			$	21,800		$	20,650		$	19,216
普通股每股賬面價值			$	45.58		$	44.21		$	42.12
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)			$	24.60		$	23.31		$	21.33
每股普通股收盤價			$	34.34		$	38.65		$	50.33
市值			$	30,430		$	34,239		$	45,331
已發行普通股			886,136			885,862			900,683
每股普通股現金股息			$	0.31		$	0.31		$	0.31
普通股派息率			32		%	31		%	20		%
普通股股息率			3.6		%	3.2		%	2.4		%

(A)關於GAAP與非GAAP的對賬，請參閲第45頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務措施的解釋”。

截至9月1日，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股東權益總額增至449億美元。2020年為30美元，而2019年12月31日為415億美元。這一增長主要反映了2020年5月的收益、可供出售資產的未實現收益以及優先股的發行，但部分被普通股回購和股息支付所抵消。

於2020年5月，母公司發行1,000,000股存托股份，每股佔母公司G系列非累積永久優先股(“G系列優先股”)股份的1/100權益。G系列優先股的清算優先權為每股10萬美元。如果董事會宣佈，母公司將在每年3月20日和9月20日支付G系列優先股的股息，從最初的發行日期到9月20日(但不包括在內)的年利率相當於4.70%。2025年20日；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫利率(定義見指定證書)，以及從9月1日起(包括9月1日)每個重置期的4.358%。2025年，2025年。浮動利率最初將於9月1日重置。2025年，並在隨後的每個日期落在前一重置日期的五週年紀念日。

於2020年11月，母公司發行582,500股存托股份，每股相當於母公司H系列非累積永久優先股(“H系列優先股”)股份的1/100權益。H系列優先股的清算優先權為每股10萬美元。如果董事會宣佈，母公司將在每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日支付H系列優先股的股息，從2021年3月20日開始，從最初的發行日期到2026年3月20日(但不包括在內)，年利率相當於3.70%；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫利率(定義見指定證書)，自2021年3月20日起(含該日)，每個重置期間加3.352%。浮動匯率最初將於2026年3月20日重置，隨後在前一重置日期的五週年之際重置。

母公司將使用出售存托股份所得約5.75億美元的淨收益，扣除承銷折扣和預計發售費用，贖回C系列優先股的所有流通股。2020年11月4日，母公司向C系列優先股持有人發出贖回通知，於2020年12月20日全額贖回C系列優先股。

36紐約梅隆銀行

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大約1500萬美元的遞延費用將在贖回時變現為優先股紅利。

截至9月1日，我們的可供出售證券投資組合(扣除對衝)的未實現收益(税後)為14億美元，包括在累積的保單中。2020年30日，而2019年12月31日為3.61億美元。未實現收益(扣除税收)的增加主要是由較低的市場利率推動的。

在截至9月1日的9個月裏，2020年30日，我們以每股45.43美元的平均價格回購了2,180萬股普通股，總金額為9.88億美元，幾乎全部是在2020年3月暫停股份回購之前回購的。

2020年6月，美聯儲宣佈，它將要求包括我們在內的參與CCAR的公司更新和重新提交其資本計劃，因此，除非得到美聯儲的批准，否則參與公司在2020年第三季度不得進行公開市場普通股回購，不得增加普通股股息，也不得支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。9月9日。2020年30日，美聯儲(Federal Reserve)將這些限制延長至2020年第四季度。

紐約梅隆銀行打算儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望以及美聯儲要求的額外資本分析等因素。有關更多信息，請參閲“最近的監管動態”。

資本充足率

監管機構根據既定的量化衡量標準，為銀行控股公司(“BHC”)和銀行(包括紐約梅隆銀行和我們的銀行子公司)設定一定的資本金水平。母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我們的美國銀行子公司和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)必須符合“資本充足”的條件。截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，紐約梅隆銀行和我們的美國銀行子公司資本充足。

未能達到監管標準，包括“資本充足”狀態或更廣泛的資本充足率規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的財務狀況產生不利影響。請參閲“紐約梅隆銀行受監管的實體和輔助監管要求”和“風險因素-操作風險-未能滿足監管標準，包括”資本良好“和”管理良好“狀態或資本充足率和流動性規則中對這些問題的討論，這些問題可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的

業務和財務狀況，這兩點都在我們的2019年年報中。

美國銀行機構的資本金規定是以巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)採用的框架為基礎的，該框架不時進行修訂。有關這些資本金要求的更多信息，請參閲我們2019年年報中的“監督和監管”和本表格10-Q中的“最新監管動態”。

紐約梅隆銀行37

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下表顯示了我們的綜合和最大的銀行子公司監管資本比率。

綜合和最大銀行子公司監管資本比率			9月30、2020																		2020年6月30日						2019年12月31日
			資本充足						最低要求						資本 比率						資本 比率						資本 比率
												(a)
綜合監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				13.0		%				12.6		%				11.5		%
一級資本充足率			6		%				10						15.7						15.4						13.7
總資本比率			10						12						16.6						16.3						14.4
標準化方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				13.5		%				12.7		%				12.5		%
一級資本充足率			6		%				10						16.3						15.6						14.8
總資本比率			10						12						17.4						16.6						15.8
第1級槓桿率			不適用			(c)			4						6.5						6.2						6.6
單反(D)(E)			不適用			(c)			5						8.5						8.2						6.1
紐約梅隆銀行監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				17.2		%				17.1		%				15.1		%
一級資本充足率			8						8.5						17.2						17.1						15.1
總資本比率			10						10.5						17.4						17.2						15.2
第1級槓桿率			5						4						6.9						6.7						6.9
單反(d)			6						3						8.5						8.4						6.4

(A)提高9月1日的最低要求。30、2020包括最低閾值加上當前適用的緩衝區。美國全球系統重要性銀行(“G-SIB”)1.5%的附加費可能會有變化。逆週期資本緩衝目前設為0%。從2020年10月1日起，壓力資本緩衝(SCB)要求為2.5%，等於監管最低要求，取代了目前標準化方法資本比率的2.5%的資本保護緩衝。

(B)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。一級槓桿率基於一級資本和季度平均總資產。

(C)擔心美聯儲的規定沒有為這些措施設定資本充足的門檻。

(D)補充説，SLR是基於一級資本和總槓桿敞口，其中包括某些表外敞口。9月1日的單反。2020年30日和2020年6月30日反映出某些央行配置被排除在槓桿敞口之外。

(E)於9月1日推出單反。2020年30日和2020年6月30日反映了美國國債暫時被排除在槓桿敞口之外，這分別使我們的綜合SLR增加了78個基點和40個基點。

截至9月1日，我們根據高級方法確定的CET1比率為13.0%。2019年12月31日為11.5%。這一增長主要反映了通過收益和可供出售資產的未實現收益產生的資本，部分被在2020年3月開始暫停股票回購之前通過普通股回購部署的資本以及股息支付所抵消。

我們的運營虧損風險模型以外部虧損為基礎，包括對金融服務業機構徵收的罰款和罰金，特別是那些與我們經營的業務相關的機構，因此外部虧損

這會影響到我們所需持有的資本額，而且在未來可能會影響到我們的資本額。

除其他事項外，我們的資本比率必須遵守對模型校準的所有必要改進，監管機構對用作RWA計算一部分的某些模型的批准，其他改進，監管機構的進一步實施指導，市場慣例和標準，以及紐約梅隆銀行可能對其業務做出的任何改變。由於這些因素的影響，我們的資本比率可能會發生重大變化，而且可能會隨着時間和時期的不同而波動。

紐約梅隆銀行38號

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下表列出了我們的資本構成和RWA。

資本構成和風險加權資產			9月30、2020			2020年6月30日			2019年12月31日
(單位：百萬)
CET1：
普通股股東權益			$	40,385		$	39,165		$	37,941
對以下各項進行調整：
商譽和無形資產(a)			(18,585)			(18,515)			(18,725)
養老基金淨資產			(275)			(270)			(272)
權益法投資			(298)			(297)			(311)
遞延税項資產			(51)			(48)			(46)
其他			(5)			—			(47)
CET1總數			21,171			20,035			18,540
其他一級資本：
優先股			4,532			4,532			3,542
其他			(92)			(89)			(86)
第1級資本總額			$	25,611		$	24,478		$	21,996
二級資本：
次級債			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信貸損失撥備			474			463			216
其他			(6)			(6)			(11)
總二級資本-標準化方法			1,716			1,705			1,453
超出預期信貸損失			228			217			—
減去：信貸損失撥備			474			463			216
二級資本總額-高級方法			$	1,470		$	1,459		$	1,237
總資本：
標準化方法			$	27,327		$	26,183		$	23,449
先進的方法			$	27,081		$	25,937		$	23,233
風險加權資產：
標準化方法			$	156,698		$	157,290		$	148,695
高級方法：
信用風險			$	95,881		$	95,647		$	95,490
市場風險			3,077			2,793			4,020
操作風險			64,150			60,900			61,388
高級方法總數			$	163,108		$	159,340		$	160,898
第1級槓桿率的平均資產			$	394,945		$	394,394		$	334,869
單反的總槓桿風險敞口			$	300,265		$	297,300		$	362,452

(A)扣除與無形資產和可抵税商譽相關的遞延税項負債。

下表列出了影響CET1資本的因素。

CET1代			3Q20
(單位：百萬)
CET1-期初			$	20,035
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			876
商譽和無形資產，扣除相關遞延税項負債			(70)
生成的總CET1			806
部署的資本：
普通股股息支付			(279)
已部署的總資本			(279)
其他全面收入：
外幣折算			329
可供出售資產的未實現收益			227
固定福利計劃			20
現金流套期保值的未實現收益			8
其他綜合收益合計			584
額外實收資本(a)			39
其他(扣除額)：
嵌入商譽			(1)
養老基金淨資產			(5)
遞延税項資產			(3)
其他			(5)
其他扣除額合計			(14)
生成的淨CET1			1,136
CET1-期末			$	21,171

(A)費用主要與股票獎勵、股票期權的行使和為員工福利計劃發行的股票有關。

下表顯示了對9月1日合併資本比率的影響。30,2020年普通股權益增加或減少1億美元，或RWA、季度平均資產或總槓桿敞口增加或減少10億美元。

9月1日合併資本充足率的敏感度。30、2020
			增加或減少
(單位：基點)			1億美元 共同之處： 股權						10億美元的淨RWA、季度平均資產或總槓桿敞口
CET1：
標準化方法			6			Bps			9			Bps
先進的方法			6						8
一級資本：
標準化方法			6						10
先進的方法			6						10
總資本：
標準化方法			6						11
先進的方法			6						10
第1級槓桿			3						2
單反			3						3

紐約梅隆銀行39

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資本比率取決於期末資產負債表的規模以及資產投資的水平和類型。資產負債表規模根據客户和市場活動水平的不同而不同。一般來説，當服務客户交易證券更活躍時，存款餘額和整體資產負債表都會更高。此外，當市場經歷劇烈波動或壓力時，我們的資產負債表規模可能會隨着客户存款水平的增加而大幅增加。

從2020年4月1日起，包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)在內的託管銀行被允許將某些央行配置排除在SLR計算中使用的槓桿敞口之外。此外，從2020年4月1日起至2021年3月31日，BHC被允許暫時將美國國債排除在SLR計算中使用的槓桿敞口之外。這一暫時排除使我們的合併SLR在9月1日增加了78個基點。2020年30個基點，2020年6月30日40個基點。有關更多信息，請參閲我們2019年年報中的“監督和監管”和我們2020年第一季度10-Q表中的“最新監管動態”。

壓力資本緩衝

2020年8月，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的渣打銀行(SCB)要求為2.5%，相當於監管最低要求，自2020年10月1日起生效。渣打銀行取代了目前2.5%的資本保存緩衝，以實現標準化的資本比率。

渣打銀行的最終規則一般不要求事先批准超過公司資本計劃分配的普通股回購，前提是這種分配與包括渣打銀行在內的適用資本要求一致。隨着2020年CCAR結果的公佈，美聯儲對資本分配施加了限制s2020年第三季度，已延長至2020年第四季度。有關更多詳細信息，請參閲

有關這些限制，請參閲本季度報告中的Form 10-Q中的“最新監管動態-CCAR 2020結果”。

總吸收損耗容量(“TLAC”)

最終的TLAC規則在頂級控股公司層面確立了外部TLAC、外部長期債務(LTD)和對包括紐約梅隆銀行在內的美國G-SIB的相關要求，於2019年1月1日生效。以下彙總了紐約梅隆銀行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前適用的緩衝。

			作為RWA的百分比(a)			佔總槓桿敞口的百分比
符合條件的外部TLAC比率			監管最低18%外加緩衝(b)等於2.5%的總和、方法1 G-SIB附加費(目前為1%)和反週期資本緩衝(如果有的話)			監管最低7.5%外加緩衝(c)等於2%
符合條件的外部限制比率			監管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加費中較大的一個(目前為1.5%)			4.5%

(A)在標準化方法和高級方法中，RWA是較大的。

(B)僅使用CET1即可滿足所有緩衝要求。

(C)僅使用一級資本即可滿足所有緩衝要求。

外部TLAC由母公司的一級資本和其發行的合格無擔保有限公司組成，剩餘期限至少為一年，並滿足某些其他條件。合格有限公司由符合條件的無擔保債務證券的未償還本金餘額組成，兩年內應支付的金額可減記，滿足某些其他條件。2016年12月31日之前發行的債券已被永久取消，否則這些工具只會因為包含不允許的加速權或受外國法律管轄而不符合條件。

40紐約梅隆銀行

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下表顯示了我們的對外TLAC和外部LTD比率。

TLAC和LTD比率			9月30、2020
			最低要求 所需			最小比率 使用緩衝區
									比率
符合條件的外部TLAC：
作為RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	27.8		%
作為總槓桿敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	15.1		%
符合條件的外部有限公司：
作為RWA的百分比			7.5		%	不適用			11.4		%
作為總槓桿敞口的百分比			4.5		%	不適用			6.2		%

如果紐約梅隆銀行(BNY Mellon)維持基於風險的比率或槓桿TLAC措施高於最低要求水平，但基於風險的比率或槓桿低於具有緩衝的最低水平，我們將面臨股息、股票回購和基於缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

交易活動和風險管理

我們的交易活動專注於充當客户的做市商，為客户交易提供便利，並根據沃爾克規則降低對衝風險。為客户進行做市活動的風險由我們的交易員管理，並通過頭寸限制制度、風險值(VaR)方法和其他市場敏感度衡量標準限制總風險敞口。VaR是指在特定的置信水平下，在規定的時間範圍內，由於不利的市場波動而造成的潛在價值損失。管理層使用的VaR計算(如下所示)假設持有期為一天，採用99%的置信度，幷包含非線性產品特性。VaR便於對不同風險特徵的投資組合進行比較。VaR還捕捉到了全公司層面上聚合風險的分散。

VaR代表着一項關鍵的風險管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR沒有估計可能出現極端波動的較長時間範圍內的潛在損失；

•VaR沒有考慮市場流動性的潛在變異性；以及

•市場風險因素之前的走勢可能不會對未來所有的市場走勢產生準確的預測。

有關VaR方法的更多信息，請參閲合併財務報表附註17。

下表顯示了使用歷史模擬VaR模型計算出的指定期間交易組合的VaR金額。

變量 (a)			3Q20									9月30、2020
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	2.1		$	1.7		$	2.6		$	2.2
外匯，外匯			2.6			2.0			3.7			2.5
權益			0.3			0.1			0.6			0.1
信用			2.2			1.5			3.5			2.3
多元化經營			(3.8)			N/M			N/M			(3.7)
整體投資組合			3.4			2.4			4.6			3.4

變量 (a)			2Q20									2020年6月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	3.0		$	2.1		$	4.9		$	2.2
外匯，外匯			3.4			2.2			5.9			2.4
權益			0.5			0.4			1.4			0.4
信用			3.5			1.8			10.2			2.8
多元化經營			(5.7)			N/M			N/M			(4.0)
整體投資組合			4.7			3.1			11.4			3.8

變量 (a)			3Q19									9月2019年3月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	4.7		$	3.7		$	7.3		$	4.3
外匯，外匯			3.0			1.8			5.1			3.3
權益			0.9			0.6			1.2			1.1
信用			1.0			0.5			2.0			1.6
多元化經營			(3.5)			N/M			N/M			(3.6)
整體投資組合			6.1			4.0			8.2			6.7

變量 (a)			YTD20
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	3.4		$	1.7		$	11.3
外匯，外匯			3.0			1.7			6.3
權益			0.7			0.1			2.3
信用			3.0			1.2			12.1
多元化經營			(5.3)			N/M			N/M
整體投資組合			4.8			2.4			14.3

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)41

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變量 (a)			YTD19
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	4.3		$	3.2		$	7.3
外匯，外匯			3.2			1.8			6.4
權益			0.8			0.6			1.2
信用			0.8			0.4			2.0
多元化經營			(3.3)			N/M			N/M
整體投資組合			5.8			4.0			9.5

(a)    風險敞口不包括本公司綜合投資管理基金和種子資本投資的影響。

N/M-因為對於不同的風險成分，最小和最大可能出現在不同的日期，所以計算最小和最大的投資組合多樣化效果沒有意義。

VaR的利率成分代表其價值主要由利率水平驅動的工具。這些工具包括但不限於美國國債、掉期、掉期、遠期利率協議、交易所交易的期貨和期權以及其他利率衍生產品。

VaR的外匯部分代表其價值主要隨貨幣匯率或利率水平或波動而變化的工具。這些工具包括但不限於貨幣餘額、現貨和遠期交易、貨幣期權和其他貨幣衍生產品。

VaR的權益成分由以國內外普通股或其他權益掛鈎工具的形式代表所有權權益的工具組成。這些工具包括但不限於普通股、交易所交易基金、優先股、上市股票期權(看跌期權)、場外股票期權、股票總回報掉期、股票指數期貨和其他股票衍生產品。

VaR的信用成分代表其價值主要由信用利差水平(即特殊違約風險)驅動的工具。這些工具包括但不限於，具有公司和市政信用利差敞口的證券。

VaR的多樣化部分是組合時產生的風險降低收益

投資組合和抵銷頭寸，以及風險因素變動的相關行為。

在2020年第三季度，利率風險產生了平均毛VaR的29%，外匯風險產生了平均毛VaR的36%，股票風險產生了平均毛VaR的4%，信用風險產生了平均毛VaR的31%。在2020年第三季度，我們的每日交易損失沒有超過我們計算的整體投資組合的VaR金額。

下表顯示了過去五個季度我們的交易收入或虧損在特定範圍內的交易日數。

交易收入(虧損)分配(a)
			截至的季度
(百萬美元)			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
收入範圍：			天數
低於$(2.5)			4			6			—			3			2
$(2.5) – $0			10			12			3			5			7
$0 – $2.5			23			17			19			23			26
$2.5 – $5.0			16			15			19			24			22
超過5.0美元			12			14			21			7			7

(A)日常交易收入(虧損)包括主要與我們客户的現滙和遠期外匯交易、衍生品和證券交易有關的已實現和未實現損益，不包括任何關聯佣金、承銷費和淨利息收入。

交易資產包括債務和股權工具以及衍生資產，主要是利率和外匯合約，不被指定為套期保值工具。截至9月1日，交易資產為131億美元。2020年30日和2019年12月31日為136億美元。

交易負債包括債務和權益工具以及衍生工具，主要是利率和外匯合同，不被指定為對衝工具。截至9月1日，交易負債為61億美元。2020年30日和2019年12月31日為48億美元。

根據我們的衍生品合約公允價值方法，假設基於AA信用曲線的時間貼現，對每個頭寸進行初始的“風險中性”估值。此外，我們在得出衍生品的公允價值時會考慮信用風險。

紐約梅隆銀行42號

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我們在衡量衍生品頭寸的公允價值時，反映了外部信用評級以及我們和我們的交易對手的可觀察到的信用違約互換利差。因此，我們衍生品頭寸的估值對我們自身以及我們交易對手的信用利差目前的變化很敏感。

在9月1日2020年30日，我們的場外衍生品資產(包括對衝關係中的資產)為42億美元，其中包括3900萬美元的信用估值調整(CVA)扣除。我們的場外衍生品負債(包括那些與對衝關係有關的負債)36億美元，其中包括與我們自己的信用利差相關的100萬美元的借記估值調整(DVA)。扣除套期保值後，2020年第三季度CVA減少了300萬美元，DVA保持不變，外匯和其他交易收入增加了300萬美元。淨影響導致2020年第二季度外匯和其他交易收入減少200萬美元，2019年第三季度外匯和其他交易收入增加100萬美元。

下表概述了過去五個季度外匯和利率衍生工具交易對手的信用評級分佈情況，顯示了與這些交易活動相關的交易對手信用水平。交易對手信用評級的重大變化可能會改變紐約梅隆銀行面臨的信用風險水平。

外匯和其他交易對手風險評級概況(a)
			截至的季度
			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日			9月2019年3月30日
評級：
AAA至AA-			54		%	56		%	56		%	54		%	55		%
A+到A-			20			18			24			24			24
BBB+到BBB-			17			18			14			17			16
BB+和 較低(b)			9			8			6			5			5
總計			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表信用評級機構相當於內部信用評級。

(B)不屬於非投資級。

資產/負債管理

我們多元化的業務活動包括處理證券、接受存款、投資證券、放貸、根據需要籌集資金為資產和其他交易提供資金。這些活動帶來的市場風險包括利率風險和外匯風險。我們的主要市場風險是受到美元利率和某些外幣利率變動的影響。我們積極管理利率敏感性，並使用盈利模擬和貼現現金流模型來識別利率敞口。

收益模擬模型是評估税前淨利息收入變化的主要工具。該模型結合了管理層對利率、市場利差、貸款和證券提前還款行為的變化以及用於利率風險管理的衍生金融工具的影響的假設。這些假設是通過結合歷史分析和未來預期定價行為發展出來的，本質上是不確定的。由於利率變化的時間、幅度和頻率，以及市場狀況和管理層戰略的變化等因素，實際結果可能與預期結果大不相同。

在下表中，我們使用收益模擬模型從基準情景運行各種利率上升情景。利率上升情景考察了大規模利率變動的影響。在每種情況下，所有貨幣的利率都會調高或調低。100個基點的加息情景假設利率在未來四個季度的每個季度都比收益率曲線高出或低於25個基點，200個基點的加息情景假設每個季度的利率變化為50個基點。利率敏感度是通過計算在12個月的測量期內不同情景之間税前淨利息收入的變化來量化的。淨利息收入敏感度方法假設存款水平是靜態的，也假設管理層不會採取任何行動來減輕利率變化的影響。

紐約梅隆銀行43號

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下表顯示了紐約梅隆銀行的淨利息收入敏感性。

淨利息收入的估計變化 (單位：百萬)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日
與基準相比，並行速率上升了200個基點(a)			$	608		$	591		$	187
與基準相比，並行速率上升100 bps(a)			343			349			74
與基準相比，並行速率斜坡降低了100 bps(a)			418			315			(45)
長期上漲50個基點，短期保持不變(b)			144			153			115
長期下跌50個基點，短期保持不變(b)			(164)			(173)			(119)

(a)    在平行的利率上升過程中，短期和長期利率都在變動。分四個相等的季度遞增。

(b)    長期等於或大於一年。

下降100個基點的情景受到我們存款假設變化的影響。具體地説，我們增加了在這種情況下通過央行負利率傳遞的存款餘額。

為了説明淨利息收入對存款徑流的敏感性，我們注意到，美元計價的無息存款瞬間減少50億美元，將使上表中100個基點和200個基點的淨利息收入敏感性分別減少約3000萬美元和約6500萬美元。如果假設徑流是有息和無息存款的混合體，則影響會小一些。

有關影響存款增長或收縮的因素的討論，請參閲我們2019年年報中的“風險因素-如果我們不能有效地管理流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響”。

表外安排

本節討論的表外安排僅限於由未合併的可變利益實體(“VIE”)產生的某些擔保、保留或或有權益和義務。擔保包括作為我們企業銀行業務的一部分發行的SBLC，以及作為我們投資服務業務的一部分發行的證券借貸賠償。有關我們表外安排的進一步討論，請參閲合併財務報表附註18。

紐約梅隆銀行44號

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補充信息-對GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋

紐約梅隆銀行在這份10-Q表格中列入了一些有形基礎上的非公認會計原則(GAAP)財務措施，作為公認會計原則(“GAAP”)信息的補充，這些信息不包括商譽和無形資產，不包括遞延税項負債淨額。我們認為，有形普通股權益回報率對投資者來説是額外的有用信息，因為它提供了對那些能夠產生收入的資產的衡量標準，而每股普通股有形賬面價值是額外有用的信息，因為它代表了有形資產相對於已發行普通股的水平。

在不變貨幣基礎上列報投資管理費和績效費用的增長率，使投資者能夠評估外匯兑換變化的重要性。

費率。在不變貨幣基礎上的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上一期收入來確定的。我們相信，作為GAAP信息的補充，這一陳述將使投資者更清楚地瞭解相關收入結果，而不會受到外幣匯率波動的影響。

紐約梅隆銀行還計入了調整後的税前營業利潤率–非GAAP，這是投資和財富管理業務扣除分銷和服務費用後的税前營業利潤率，該費用被傳遞給分銷或服務我們管理的資金的第三方。我們認為，在評估投資和財富管理業務相對於行業競爭對手的表現時，這一衡量標準是有用的。

下表顯示了普通股權益和有形普通股權益回報的對賬情況。

普通股權益報酬率和有形普通股權益對賬			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
(百萬美元)
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收入-GAAP			$	876		$	901		$	1,002		$	2,721		$	2,881
新增：*無形資產攤銷			26			26			30			78			89
減去：無形資產攤銷的税收影響			7			6			7			19			21
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷--非GAAP			$	895		$	921		$	1,025		$	2,780		$	2,949
平均普通股股東權益			$	39,924		$	38,476		$	37,597		$	38,693		$	37,392
減去：平均商譽			17,357			17,243			17,267			17,304			17,328
平均無形資產			3,039			3,058			3,141			3,062			3,176
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,132			1,119			1,103			1,132			1,103
*遞延納税負債--無形資產			666			664			679			666			679
平均有形普通股股東權益-非GAAP			$	21,326		$	19,958		$	18,971		$	20,125		$	18,670
普通股股東權益報酬率(簡寫為GAAP)			8.7		%	9.4		%	10.6		%	9.4		%	10.3		%
有形普通股股東權益回報率-非GAAP			16.7		%	18.5		%	21.4		%	18.5		%	21.1		%

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)45

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下表顯示了每股普通股賬面價值和有形賬面價值的對賬情況。

每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬			9月30、2020			六月三十日， 2020			2019年12月31日			9月2019年3月30日
(百萬美元，每股金額除外，除非另有説明)
紐約梅隆銀行期末股東權益-GAAP			$	44,917		$	43,697		$	41,483		$	41,120
減去：優先股			4,532			4,532			3,542			3,542
紐約梅隆銀行期末普通股股東權益-GAAP			40,385			39,165			37,941			37,578
減去：商譽			17,357			17,253			17,386			17,248
無形資產			3,026			3,045			3,107			3,124
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,132			1,119			1,098			1,103
遞延税項負債--無形資產			666			664			670			679
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益-非GAAP			$	21,800		$	20,650		$	19,216		$	18,988
期末已發行普通股(單位：千)			886,136			885,862			900,683			922,199
普通股每股賬面價值(簡寫為GAAP)			$	45.58		$	44.21		$	42.12		$	40.75
每股普通股有形賬面價值-非GAAP			$	24.60		$	23.31		$	21.33		$	20.59

下表列出了外幣匯率變化對我們的綜合投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣調節-合併			3Q20			3Q19			第三季度20與
(百萬美元)									3Q19
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)			$	835		$	832		—		%
外幣匯率變動的影響			—			11
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	835		$	843		(1)		%

下表顯示了外幣匯率變動對投資和財富管理業務報告的投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣對賬–投資和財富管理業務									第三季度20與
(百萬美元)			3Q20			3Q19			3Q19
投資管理費和履約費–公認會計原則			$	835		$	832		—		%
外幣匯率變動的影響			—			11
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	835		$	843		(1)		%

下表顯示了投資和財富管理業務税前營業利潤率的對賬情況。

税前營業利潤率調節–投資和財富管理業務
(百萬美元)			3Q20			2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			YTD20			YTD19
所得税前收入(簡寫為GAAP)			$	245		$	221		$	194		$	240		$	295		$	660		$	821
總收入(GAAP)			$	918		$	886		$	898		$	971		$	887		$	2,702		$	2,736
更少： 配送費和維修費			85			86			91			93			98			262			283
調整後總收入，扣除分銷和服務費用-非GAAP			$	833		$	800		$	807		$	878		$	789		$	2,440		$	2,453
税前營業利潤率(簡寫為GAAP)(a)			27		%	25		%	22		%	25		%	33		%	24		%	30		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用-非GAAP(a)			29		%	28		%	24		%	27		%	37		%	27		%	33		%

(A)税前收入除以總收入。

紐約梅隆銀行46號

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最近會計和監管方面的發展

近期會計發展動態

截至9月1日，FASB發佈的以下ASU尚未採用。30,2020年。

ASU 2020-04，參考匯率改革：促進參考匯率改革對財務報告的影響

2020年3月，FASB發佈了ASU參考匯率改革：促進參考匯率改革對財務報告的影響。本ASU為將美國公認會計原則(GAAP)應用於金融合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了臨時可選的權宜之計和例外。該ASU還允許實體一次性選擇出售和/或轉讓受參考利率改革影響並在2020年1月1日或之前被歸類為持有至到期的證券。本亞利桑那州立大學的指導意見可從2020年3月12日至2022年12月31日採用。我們正在評估新標準的影響，但預計這一ASU不會對紐約梅隆銀行產生實質性影響。

最近的監管動態

有關與我們運營相關的其他監管事項的摘要，請參閲我們截至2020年3月31日和2020年6月30日的10-Q表季報中的“最新監管動態”以及我們2019年年報中的“監督和監管”。以下討論總結了可能影響紐約梅隆銀行的某些監管、立法和其他事態發展，我們仍在評估其中許多事態的影響。

CCAR重新申報、限制和SCB

鑑於金融市場和經濟的變化，2020年6月，美聯儲宣佈，包括紐約梅隆銀行在內的所有受CCAR約束的銀行機構都必須重新提交資本計劃。9月9日。2020年17日，美聯儲(Federal Reserve)發佈了重新提交的監管方案，該方案於2020年11月2日提交。

同樣在2020年9月，美聯儲(Federal Reserve)將今年早些時候對包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在內的CCAR公司施加的資本分配和股票回購限制延長至2020年第四季度。有關這些限制的更多信息，請參閲我們2020年第二季度的表格10-Q中的“最近的監管發展-CCAR 2020結果”。 與這些限制一致的是，第四季度，紐約梅隆銀行維持了每股0.31美元的季度普通股股息，並計劃繼續暫停公開市場普通股回購。

2020年8月10日，美聯儲(Federal Reserve)公佈了各個CCAR公司的SCB。紐約梅隆銀行的SCB要求為2.5%，等於監管機構的最低要求，與之前應用的資本保護緩衝相比沒有變化。SCB於2020年10月1日生效。有關渣打銀行的更多信息，請參閲我們2020年第一季度Form 10-Q中的“最新監管動態-CCAR和壓力資本緩衝的變化”和我們2019年年度報告中的“監督和監管-資本規劃和壓力測試”。

資本、流動性與TLAC救助

9月9日。2020年3月29日，美聯儲(Federal Reserve)、聯邦存款保險公司(FDIC)和聯邦存款保險公司(OCC)(以下簡稱“機構”)原封不動地敲定了2020年3月發佈的臨時最終規則，該規則中和了參與美聯儲MMLF的機構的監管資本和流動性覆蓋率影響。

同樣，在2020年8月，這些機構原封不動地敲定了2020年3月發佈的臨時最終規則，該規則修訂了“合格留存收入”的定義，使對資本分配的自動限制(如股票回購、股息支付和獎金支付)更加漸進。在同樣的最終規則制定中，美聯儲還敲定了2020年3月的臨時最終規則，對TLAC緩衝要求做出了相應的改變。最終規定自2021年1月1日起生效。

同樣在2020年8月，這些機構敲定了當前的預期信貸損失(CECL)最終規則，該規則與2020年3月發佈的臨時最終規則基本相似。最終規則允許銀行組織暫時推遲估計

紐約梅隆銀行47

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CECL對監管資本的影響將持續到2022年1月1日，然後逐步實施到2025年1月1日。根據最終規則，在2020年至2021年期間，對CET1資本的調整反映了2020年1月1日採用CECL後留存收益的變化，加上自2020年1月1日以來信貸損失撥備增加25%。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)尚未選擇適用這一最終規則。有關採用CECL的影響的更多信息，請參閲合併財務報表附註2；有關2020年第三季度信貸損失準備的變化，請參閲合併財務報表附註5。

有關上述臨時最終規則制定的更多信息，請參閲我們2020年第一季度表格10-Q中的“最近的監管發展-資本、流動性和TLAC救濟”。

淨穩定資金比率

2020年10月20日，這些機構發佈了最終的淨穩定資金比率(NSFR)規則，該規則實施了一年內資金穩定性的量化衡量標準，適用於某些大型銀行組織，包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)。根據這項規定，紐約梅隆銀行的NSFR將表示為其可用穩定資金與其要求的穩定資金金額的比率，並在持續的基礎上計算，紐約梅隆銀行將被要求保持100%的NSFR。NSFR最終規則的生效日期為2021年7月1日，但某些披露要求除外，這些要求將於2023年開始適用。紐約梅隆銀行預計在生效日期前遵守NSFR規則。

G-SIB某些債務工具投資的資本處理

2020年10月20日，這些機構敲定了一項規則，該規則一般要求銀行組織(包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon))採用某些先進方法從二級資本中扣除，但在某些例外情況下，對擔保債務工具的直接、間接和合成敞口除外。該規則下的擔保債務工具包括，例如，美國或外國G-SIB等實體為滿足TLAC要求或類似的外國要求而發行的無擔保債務工具，以及任何其他無擔保債務工具平價通行證或從屬於此類債務工具。該規定自2021年4月1日起生效。最終規則的影響預計不會對紐約梅隆銀行產生實質性影響。

歐洲央行關於特殊情況的聲明

2020年9月，歐洲央行(ECB)發佈了一份特殊情況聲明，從9月1日起生效。2020年26日至2021年6月27日，由於今年早些時候對資本要求法規(“CRR”)的所謂“快速修復”，這一規定允許受歐洲央行直接監管的信貸機構，如紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon SA/NV)披露其槓桿率(不包括央行存款)(以及在沒有這一排除的情況下的槓桿率)。槓桿率要求目前對歐盟信貸機構沒有約束力，但將在2021年6月28日成為CRR 2的一部分，成為一項具有約束力的要求。根據具有約束力的內部TLAC要求，歐洲央行的聲明還具有為G-SIB的子公司提供救濟的效果，如紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon SA/NV)。

有關所謂CRR“快速修復”的更多信息，請參閲我們2020年第二季度的10-Q表格中的“最新監管動態-‘CRR快速修復’”。

48紐約梅隆銀行

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網站信息

我們的網站是Www.bnymellon.com。我們目前在網站的投資者關係部分提供以下信息。關於向證券交易委員會提交的文件，我們在以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料後，會在合理可行的情況下儘快發佈此類信息。

•我們向SEC提交的所有文件，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的所有修訂，以及委託書和SEC Form 3、4和5；

•使用可擴展商業報告語言(“XBRL”)編制的財務報表和腳註；

•我們的盈利材料和精選的管理層電話會議和演示文稿；

•其他監管披露，包括：支柱3披露(以及其中包含的市場風險披露)；流動性覆蓋率

披露；聯邦金融機構審查委員會-設有國內外辦事處的銀行的狀況和收入綜合報告；銀行控股公司的綜合財務報表；以及紐約梅隆銀行和紐約梅隆銀行的多德-弗蘭克法案壓力測試結果；以及

•我們的公司治理準則、修訂和重新修訂的章程、董事行為準則以及董事會的審計、財務、公司治理、提名和社會責任、人力資源和薪酬、風險和技術委員會章程。

我們可能會使用我們的網站、Twitter賬户(@BNYMellon)和其他社交媒體渠道作為向公眾披露信息的額外手段。通過這些渠道披露的信息可能被認為是實質性的。我們在此提及的網站或社交媒體渠道的內容並未通過引用併入本Form 10-Q季度報告中。

紐約梅隆銀行49

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計)

			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
手續費及其他收入
投資服務費：
資產維修費			$	1,168		$	1,173		$	1,152					$	3,500		$	3,415
結算服務費			397			431			419						1,298			1,227
發行人服務費			295			277			324						835			866
庫務署服務費			152			144			140						445			412
投資服務費總額			2,012			2,025			2,035						6,078			5,920
投資管理費和履約費			835			786			832						2,483			2,506
外匯和其他交易收入			137			166			150						622			486
融資相關費用			49			58			49						166			150
配送和維修			29			27			33						87			95
投資和其他收入			46			105			30						162			108
手續費總收入			3,108			3,167			3,129						9,598			9,265
證券淨收益(虧損)			9			9			(1)						27			7
總費用和其他收入			3,117			3,176			3,128						9,625			9,272
綜合投資管理基金的運作
投資收益			27			54			4						43			40
投資管理基金票據持有人的利息			—			—			1						—			1
綜合投資管理基金收益			27			54			3						43			39
淨利息收入
利息收入			820			943			1,942						3,333			5,827
利息支出			117			163			1,212						1,036			3,454
淨利息收入			703			780			730						2,297			2,373
總收入			3,847			4,010			3,861						11,965			11,684
信貸損失準備金			9			143			(16)						321			(17)
非利息支出
工作人員			1,466			1,464			1,479						4,412			4,424
專業、法律和其他購買的服務			355			337			316						1,022			978
軟件和設備			340			345			309						1,011			896
淨入住率			136			137			138						408			413
子託管和結算			119			120			111						344			331
配送和維修			85			85			97						261			282
銀行評估費			30			35			31						100			93
業務發展			17			20			47						79			148
無形資產攤銷			26			26			30						78			89
其他			107			117			32						364			282
總非利息費用			2,681			2,686			2,590						8,079			7,936
收入
所得税前收入			1,157			1,181			1,287						3,565			3,765
所得税撥備			213			216			246						694			747
淨收入			944			965			1,041						2,871			3,018
與合併投資管理基金相關的非控股權益應佔淨(收益)			(7)			(15)			(3)						(4)			(17)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			937			950			1,038						2,867			3,001
優先股股息			(61)			(49)			(36)						(146)			(120)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881

紐約梅隆銀行50英鎊

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計) (續)

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，用於計算每股收益			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	876		$	901		$	1,002					$	2,721		$	2,881
減去：分配給參與證券的收益			1			1			3						5			12
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收益，在計算基本和稀釋每股普通股收益時需要進行調整後			$	875		$	900		$	999					$	2,716		$	2,869

紐約梅隆銀行公司已發行普通股和普通股平均等價物			截至的季度												年初至今
(單位：千)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
基本信息			889,499			889,020			933,264						891,050			949,035
普通股等價物			2,173			2,044			3,811						2,522			4,484
減去：參與證券			(603)			(503)			(1,398)						(779)			(1,643)
稀釋			891,069			890,561			935,677						892,793			951,876
反稀釋證券(a)			1,485			1,578			3,701						1,828			4,269

(a)    代表股票期權、限制性股票、限制性股票單位和已發行但不包括在稀釋平均普通股計算中的參與證券，因為它們的影響將是反稀釋的。

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的每股收益			截至的季度												年初至今
(美元)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
基本信息			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.05		$	3.02
稀釋			$	0.98		$	1.01		$	1.07					$	3.04		$	3.01

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)51

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併全面收益表(未經審計)

			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
淨收入			$	944		$	965		$	1,041					$	2,871		$	3,018
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算調整			331			115			(276)						77			(237)
可供出售資產的未實現收益：
期內產生的未實現收益			233			753			63						1,169			589
重新分類調整			(6)			(7)			1						(20)			(5)
可供出售資產的未實現收益總額			227			746			64						1,149			584
確定的福利計劃：
期內產生的淨(虧損)			—			—			—						—			(9)
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷			20			19			10						57			30
總固定福利計劃			20			19			10						57			21
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)			8			4			(6)						1			(1)
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額(a)			586			884			(208)						1,284			367
綜合收益總額			1,530			1,849			833						4,155			3,385
可歸因於非控股權益的淨(收益)			(7)			(15)			(3)						(4)			(17)
可歸因於非控股權益的其他綜合(收益)損失			(2)			—			3						—			1
適用於紐約梅隆銀行公司股東的綜合收益			$	1,521		$	1,834		$	833					$	4,151		$	3,369

(a)    紐約梅隆銀行股東應佔的其他全面收益(虧損)為#美元。584在截至9月1日的季度裏，30,2020，$884截至2020年6月30日的季度，百萬美元(205)，截至9月1日的季度為100萬美元。2019年30日，$1,284在截至9月1日的9個月裏，30、2020和美元368在截至9月1日的9個月裏，2019年30日。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行52號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併資產負債表(未經審計)

			9月30、2020			2019年12月31日
(百萬美元，每股除外)
資產
現金和銀行應付款項，扣除信貸損失準備金#美元。5在9月1日30、2020(a)			$	4,104		$	4,830
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			106,185			95,042
在銀行的有息存款，扣除信貸損失準備金#美元。4在9月1日30,2020(包括限制的$2,891及$2,437) (a)			19,027			14,811
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			29,647			30,182
證券：
持有至到期日，按攤銷成本計算，扣除低於$的信貸損失準備金1在9月1日30,2020(公允價值為$47,458及$34,805) (a)			46,096			34,483
可供出售，按公允價值計算(攤銷成本為#美元105,684及$87,435，扣除信貸損失準備金$12(2020年9月30日)(a)			109,243			88,550
總證券			155,339			123,033
交易資產			13,074			13,571
貸款			55,491			54,953
信貸損失撥備(a)			(325)			(122)
淨貸款			55,166			54,831
房舍和設備			3,617			3,625
應計應收利息			489			624
商譽			17,357			17,386
無形資產			3,026			3,107
其他資產，扣除應收賬款信貸損失準備金#美元5在9月1日2020年30月(包括$527及$419，按公允價值計算)(a)			20,779			20,221
營業資產小計			427,810			381,263
綜合投資管理基金的資產，按公允價值計算			588			245
總資產			$	428,398		$	381,508
負債
存款：
無息(主要是美國辦事處)			$	79,470		$	57,630
美國寫字樓的有息存款			111,703			101,542
非美國辦事處的有息存款			105,139			100,294
總存款			296,312			259,466
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			15,907			11,401
貿易負債			6,084			4,841
應付款給客户和經紀自營商			23,514			18,758
商業票據			671			3,959
其他借款資金			420			599
應計税款和其他費用			5,347			5,642
其他負債(包括與貸款有關的承付款的信貸損失準備金#美元)。135及$94，還包括$997 及$607，按公允價值計算)(a)			8,671			7,612
長期債務(包括#美元400及$387，按公允價值計算)			26,121			27,501
經營負債小計			383,047			339,779
綜合投資管理基金的負債，按公允價值計算			4			1
總負債			383,051			339,780
暫時性權益
可贖回的非控股權益			179			143
永久權益
優先股-面值$0.01每股；授權100,000,000股票；已發行45,826和35,826股票			4,532			3,542
普通股-面值$0.01每股；授權3,500,000,000股票；已發行1,381,650,891和1,374,443,376股票			14			14
額外實收資本			27,741			27,515
留存收益			33,821			31,894
累計其他綜合虧損，税後淨額			(1,359)			(2,638)
減去：庫存量為495,515,086和473,760,338普通股，按成本價計算			(19,832)			(18,844)
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			44,917			41,483
綜合投資管理基金不可贖回的非控制性權益			251			102
永久股本總額			45,168			41,585
總負債、臨時權益和永久權益			$	428,398		$	381,508

(a)    在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，基於預期。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行53號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併現金流量表(未經審計)

			截至9月1日的9個月。30歲，
(單位：百萬)			2020			2019
經營活動
淨收入			$	2,871		$	3,018
可歸因於非控股權益的淨(收益)			(4)			(17)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			2,867			3,001
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
信貸損失準備金(a)			321			(17)
養老金計劃繳費			(18)			(30)
折舊及攤銷			1,175			971
遞延税金(福利)			(351)			(185)
證券淨額(收益)			(27)			(7)
交易性資產和負債的變動			1,736			(1,880)
應計項目和其他淨額變動			200			714
經營活動提供的淨現金			5,903			2,567
投資活動
銀行有息存款的變動			(3,808)			(1,503)
美國聯邦儲備委員會(美聯儲)和其他央行的計息存款變化			(9,775)			(7,171)
購買持有至到期的證券			(23,507)			(5,390)
持有至到期證券的償付			6,291			3,501
持有至到期證券的到期日			5,477			2,274
購買可供出售的證券			(56,860)			(33,929)
出售可供出售的證券			10,824			7,482
可供出售證券的還款金額			7,300			5,260
可供出售證券的到期日			21,113			20,006
貸款淨變動			(537)			1,478
貸款和其他房地產的銷售			10			147
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化			525			3,071
種子資本投資淨變化			20			68
購置房舍和設備/資本化軟件			(956)			(1,112)
其他，淨額			(417)			588
淨現金(用於)投資活動			(44,300)			(5,230)
融資活動
存款的變動			35,736			13,207
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化			4,299			(2,447)
支付給客户和經紀自營商的應付款項的變化			4,627			(1,332)
其他借款資金變動情況			(183)			(2,422)
商業票據的變動			(3,288)			1,599
發行長期債券的淨收益			2,245			2,246
償還長期債務			(4,400)			(4,250)
行使股票期權所得收益			36			51
普通股發行			9			19
發行優先股			990			—
收購庫存股			(988)			(2,286)
支付的普通股現金股息			(838)			(834)
優先派發現金股息			(146)			(120)
其他，淨額			36			23
融資活動提供的現金淨額			38,135			3,454
匯率變動對現金的影響			(10)			(57)
現金變化、銀行到期和限制性現金
現金變化、銀行到期和限制性現金			(272)			734
期初現金和銀行到期現金及限制性現金			7,267			8,258
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	6,995		$	8,992
現金和銀行到期現金以及限制性現金
期末現金和銀行到期(無限制現金)			$	4,104		$	6,718
期末限制性現金			2,891			2,274
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	6,995		$	8,992
補充披露
支付的利息			$	1,166		$	3,528
已繳所得税			1,112			697
已退還的所得税			23			445

(a)    在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，基於預期。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行54號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計)

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2020年6月30日的餘額			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						21
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(1)
非控股權益的其他淨變動			—			—			—			—			—			—			132			132						—
淨收入			—			—			—			937			—			—			7			944						—
其他綜合收益			—			—			—			—			584			—			—			584						2
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
優先股			—			—			—			(61)			—			—			—			(61)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			33			—			—			—			—			33						—
9月1日的餘額30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元39,1652020年6月30日為百萬美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2020年3月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,644		$	32,601		$	(2,827)		$	(19,829)		$	94		$	41,239		(a)			$	140
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						17
非控股權益的其他淨變動			—			—			—			—			—			—			3			3						—
淨收入			—			—			—			950			—			—			15			965						—
其他綜合收益			—			—			—			—			884			—			—			884						—
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(278)			—			—			—			(278)						—
優先股			—			—			—			(49)			—			—			—			(49)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(3)			—			(3)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
已發行優先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			52			—			—			—			—			52						—
2020年6月30日的餘額			$	4,532		$	14		$	27,702		$	33,224		$	(1,943)		$	(19,832)		$	112		$	43,809		(a)			$	157

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,603在2020年3月31日為百萬美元，39,165截至2020年6月30日，100萬。

紐約梅隆銀行55

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續) 

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2019年6月30日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,406		$	30,081		$	(2,688)		$	(16,822)		$	166		$	41,699		(a)			$	136
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						16
非控股權益的其他淨變動			—			—			2			—			—			—			34			36						(2)
淨收入			—			—			—			1,038			—			—			3			1,041						—
其他綜合收益			—			—			—			—			(205)			—			—			(205)						(3)
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(294)			—			—			—			(294)						—
優先股			—			—			—			(36)			—			—			—			(36)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(981)			—			(981)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			6			—			—			—			—			6						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			57			—			—			—			—			57						—
9月1日的餘額2019年3月30日			$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893)		$	(17,803)		$	203		$	41,323		(a)			$	147

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,9912019年6月30日為百萬美元，37,578截至9月1日，2019年30日。

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2019年12月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,515		$	31,894		$	(2,638)		$	(18,844)		$	102		$	41,585		(a)			$	143
採用ASU 2016-13的影響，金融工具--信貸損失			—			—			—			45			(5)			—			—			40						—
2020年1月1日調整後的餘額			3,542			14			27,515			31,939			(2,643)			(18,844)			102			41,625						143
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						55
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(17)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(5)			—			—			—			145			140						(2)
淨收益(虧損)			—			—			—			2,867			—			—			4			2,871						—
其他綜合收益(虧損)			—			—			—			—			1,284			—			—			1,284						—
分紅：
普通股價格為$0.93每 分享			—			—			—			(839)			—			—			—			(839)						—
優先股			—			—			—			(146)			—			—			—			(146)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(988)			—			(988)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			21			—			—			—			—			21						—
已發行優先股			990			—			—			—			—			—			—			990						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			210			—			—			—			—			210						—
9月1日的餘額30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,9412019年12月31日為百萬美元，40,385截至9月1日，30,2020年。

紐約梅隆銀行56號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續) 

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2018年12月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,118		$	28,652		$	(3,171)		$	(15,517)		$	101		$	40,739		(a)			$	129
與收養有關的某些税收影響的重新分類 亞利桑那州立大學2018-02年度			—			—			—			90			(90)			—			—			—						—
2019年1月1日調整後餘額			3,542			14			27,118			28,742			(3,261)			(15,517)			101			40,739						129
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						52
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(7)
非控股權益的其他淨變動			—			—			23			—			—			—			85			108						(26)
淨收入			—			—			—			3,001			—			—			17			3,018						—
其他綜合收益			—			—			—			—			368			—			—			368						(1)
分紅：
普通股價格為$0.87每 分享			—			—			—			(834)			—			—			—			(834)						—
優先股			—			—			—			(120)			—			—			—			(120)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(2,286)			—			(2,286)						—
根據以下條件發行的普通股：
員工福利計劃			—			—			22			—			—			—			—			22						—
直接購股和股息再投資計劃			—			—			11			—			—			—			—			11						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			297			—			—			—			—			297						—
9月1日的餘額2019年3月30日			$	3,542		$	14		$	27,471		$	30,789		$	(2,893)		$	(17,803)		$	203		$	41,323		(a)			$	147

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,0962018年12月31日為百萬美元，37,578截至9月1日，2019年30日。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行57

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合併財務報表附註

注1-陳述的基礎

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。術語“母公司”指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

陳述的基礎

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)是一家全球金融服務公司，其會計和財務報告政策符合美國公認會計原則(GAAP)和主流行業慣例。有關我們重要的會計和報告政策的信息，請參閲我們2019年年報中的註釋1。

隨附的合併財務報表未經審計。管理層認為，為公平列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流，已作出所有必要的調整。這些財務報表應與我們的2019年年度報告一起閲讀。對前幾個期間進行了某些非實質性的重新分類，以便將其置於與本期列報可比的基礎上。

預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層根據對未來經濟和市場狀況的假設進行估計，這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。雖然我們目前的估計考慮了目前的情況以及我們預計它們在未來將如何變化，但實際情況可能比這些估計中預期的更糟糕，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

注2-會計變革與新的會計準則

以下會計準則是在2020年第一季度通過的。

會計準則更新(ASU)2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量

2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了一份ASU，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量。美國證券業協會引入了一種新的當前預期信貸損失模型，該模型適用於受信貸損失影響的金融資產，並以攤銷成本計量，包括持有至到期證券和某些表外信貸敞口。該指導意見還改變了可供出售債務證券減值模式的現行做法，要求使用撥備來記錄估計的信貸損失和隨後的收回。該準則要求首次申請的累計效果在首次申請之日在留存收益中確認。

在採用新標準的同時，我們開發了預期信用損失模型和方法，其中包括考慮多種預測情景和其他方法。2020年1月1日，我們採用了這一新的前瞻性會計準則，並確認了美元45税後留存收益增加100萬美元，主要歸因於我們的商業貸款組合的信貸損失撥備減少。前幾個時期的比較財務信息沒有重述。有關本ASU要求的披露，請參閲綜合資產負債表和附註4和5。

紐約梅隆銀行58號

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合併財務報表附註 (續)

下表列出了信貸損失撥備(税前)的對賬情況。

信貸損失撥備
(單位：百萬)
信貸損失撥備-2019年12月31日			$	216
2016-13年度採用ASU的影響：
有價證券			7
貸款(a)			(69)
其他			3
2016-13年度採用ASU的總體影響			(59)
應收賬款信用準備金的重新分類			4
信貸損失撥備-2020年1月1日			$	161

(A)費用包括$48與貸款相關的百萬美元和$21100萬美元用於與貸款相關的承諾。

重大會計政策

貸款

貸款按攤銷成本報告，扣除任何未賺取的收入以及遞延費用和成本。某些貸款發放和前期承諾費，以及某些直接貸款發放和承諾成本，將作為相關貸款期限內的收益率調整遞延和攤銷。持有待售貸款以成本或公允價值中較低者為準。

問題債務重組/貸款修改

如果債務人正在經歷財務困難，債權人給予債務人本來不會考慮的特許權，修改後的貸款被認為是問題債務重組(TDR)。TDR可以包括從債務人向債權人轉讓房地產或其他資產，或修改貸款期限。與TDR相關的信貸損失按照單獨的評估方法核算(見下文“信貸損失撥備”)。預期TDR的信貸損失與TDR的入賬方式類似，並在合理預期將與借款人簽訂TDR，以及我們預計修改將影響付款時間或金額和/或付款期限時確認。

由於冠狀病毒大流行，有兩種形式的救濟規定將貸款歸類為TDR：冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)和機構間救濟。

指導(定義如下)。根據CARE法案或機構間指導，金融機構可能會考慮符合條件的貸款修改。本公司已選擇同時適用CARE法案和機構間指南(如適用)，為借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。

CARE法案於2020年3月27日成為法律，該法案規定，在滿足某些條件的情況下，金融機構可以選擇暫時暫停美國GAAP對與冠狀病毒大流行相關的貸款修改的要求，這些修改截至2019年12月31日是現行的，否則將被識別並視為TDR。

這項TDR救濟適用於2020年3月1日至2020年12月31日早些時候或自與冠狀病毒大流行相關的國家緊急狀態正式結束之日起60天內所做的修改。

各銀行業監管機構在2020年4月7日發佈的《與受冠狀病毒影響的客户合作的金融機構關於貸款修改和報告的跨機構聲明(修訂)》(《跨機構指導意見》)中發佈了關於貸款修改處理的指導意見，根據該指導意見，金融機構可以適用美國公認會計原則(GAAP)對貸款修改的要求。根據本指南，如果貸款修改與冠狀病毒大流行有關，且修改計劃實施時借款人已在，並且修改包括不超過六個月的延期付款，則貸款修改不被視為TDR。

不良資產

商業貸款在本金或利息逾期時被置於非權責發生狀態。90天數或更長時間，或當有合理懷疑將收取利息或本金時。

當第一留置權或第二留置權住房抵押貸款達到90拖欠天數，它將受到個人信用損失的評估，並被置於非應計狀態。

當一筆貸款處於非權責發生制狀態時，以前應計和未收回的利息將沖銷本期利息收入。非權責發生貸款的利息收入被確認。

紐約梅隆銀行59

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合併財務報表附註 (續)

當我們認為本金的最終可收回性存在疑問時，將其作為利息收入或用於本金。非權責發生制貸款通常在本金和利息變為流動並在一段特定時期內保持流動時恢復為權責發生制。

下面的“信用損失準備”提供了關於不良貸款信用損失的個人評估的附加信息。

信貸損失撥備

由於採用ASU 2016-13,2020年第一季度開始，估計以攤銷成本計量的金融資產(包括貸款和與貸款相關的承諾)相關信貸損失的會計政策發生了變化。金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量。這一ASU還包括關於可供出售債務證券信用損失的有針對性的修正案。釐定免税額的會計政策已被確定為“重要的會計估計”，因為它要求我們作出許多複雜和主觀的估計和假設，而這些估計和假設涉及的數額是具有判斷性和內在不確定的。

信用質量由管理層監督，並反映在信用損失撥備範圍內。這一撥備代表管理層對截至資產負債表日期的金融工具預期合同期限內預期信貸損失的估計。津貼方法旨在為評估津貼的適當性提供程序紀律。

採用定量的方法和定性的框架來估算信用損失撥備。定性框架在下面的“信貸損失撥備--其他”中有更詳細的描述。我們估計的量化部分使用模型和方法，根據產品類型、抵押品類型和其他信用趨勢和風險特徵對金融資產進行分類，包括有關過去事件、當前狀況的相關信息，以及對影響記錄金額可收回性的未來經濟狀況的合理和可支持的預測。可以使用各種方法來確定津貼，包括貼現現金流方法、損失率方法、違約概率方法或我們認為合適的其他方法。

對於我們的大多數金融資產，我們使用違約概率法估計預期的信貸損失。當存在類似的風險特徵時，我們以集合(池)為基礎來衡量金融資產的預期信貸損失。對於與其他資產不具有共同風險特徵的金融資產，預期信用損失是基於個人評估方法來衡量的。

在我們的估計中，除了我們的小型房屋淨值信貸組合、可供出售的債務證券和單獨評估的金融資產外，我們使用了多情景宏觀經濟預測，其中包括基線、較強勁的短期增長和適度衰退情景的權重。這種方法使我們能夠使用廣泛的經濟投入變量來發展我們的估計。我們的基準方案反映了每個全球區域的可能性能，其他兩個方案是相對於基準方案設計的。這些情景既包括合理和可支持的預測期，也包括恢復期。合理和可支持的預測通常是在兩到三年的時間範圍內，然後是經濟數據恢復到長期歷史經驗的迴歸期。總體而言，各種不同經濟情景的預測往往會在預測期之後恢復到長期趨勢，而預測期是置信區間被認為是合理和可支持的時期。情景預測恢復的速度是基於觀察到的均值迴歸歷史模式，這些模式反映在我們的模型參數估計中。某些宏觀經濟變量，如失業率或房價，在收縮後需要更長的時間才能恢復，儘管具體的復甦時間是根據具體情況而定的。具體情景預測偏離歷史均值越遠，迴歸的時間通常越長。在一個成熟的治理結構內，我們每季度都會根據當前的經濟狀況更新這些情景，並可能根據我們的經濟前景調整情景權重。

信貸損失撥備--貸款和與貸款有關的承諾

貸款信貸損失撥備作為貸款估值撥備，與貸款有關的信貸損失撥備計入其他負債。貸款和貸款的信貸損失撥備的組成部分-

60紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

相關承諾包括以下三個要素：

•風險評級較高和通過評級的商業和機構信貸的集合津貼部分；

•住宅按揭貸款的彙集免税額部分；以及

•特定於資產的津貼部分，涉及單獨評估的貸項#美元。1百萬或更多。

第一個要素是高風險評級和合格評級的商業和機構信貸的集合津貼部分，它基於我們的預期信用損失模型。在對這些貸款進行信用評級之前，會對這些貸款進行個人信用分析。所有借款人都是根據他們的信用評級進行集體評估的。每筆貸款的預期損失包括借款人的信用評級、貸款評級和到期日。違約造成的損失源自貸款評級，包含回收預期，對於無資金支持的貸款敞口，則包括違約貸款使用情況的估計(違約情況下的使用量)。借款人的違約概率是根據相關的信用評級得出的。對於每個不同的參數，我們為投資組合的每個部分開發了特定的信用模型，包括商業貸款和租賃融資、商業房地產、金融機構等。分段是基於貸款的風險特徵以及如何監控風險而建立的。我們在開發這些參數時使用了內部和外部數據。在估計風險敞口的期限和由此對計量預期信貸損失的影響時，我們考慮了潛在提前還款的影響以及借款人延期期權的影響。借款人評級至少每年審查一次，並定期映射到第三方數據庫，包括評級機構以及違約和回收數據庫，以確保持續的一致性和有效性。風險評級較高的貸款和與貸款相關的承諾每季度審查一次。

第二個元素是住宅按揭貸款的彙集免税額部分，是透過首先將我們的按揭組合分為兩類而釐定的：(I)我們的財富管理按揭及(Ii)我們作為其他住宅按揭披露的遺留按揭組合。然後，我們將模型應用於每個投資組合，以預測提前還款、違約率和

損失嚴重程度。我們考慮了歷史損失經驗，並使用了貸款水平、多期違約模型，該模型按產品類型進一步細分每個投資組合，包括第一留置權固定利率抵押貸款、第一留置權可調利率抵押貸款、第二留置權抵押貸款和純利息抵押貸款。我們計算了截至貸款合同到期日的抵押貸款損失，並嵌入了上述合理的、可支持的預測和宏觀經濟變量投入。對於房屋淨值信用額度，違約概率和違約損失基於第三方數據庫的外部數據，因為投資組合規模較小，內部數據有限。我們的傳統抵押貸款組合和房屋淨值信用額度組合代表了我們抵押貸款的小部分。

第三個要素是個人評估信用，基於對#美元貸款的個人分析。1百萬或更多，這些貸款不再與其他貸款分享風險特徵。我們在衡量預期信用損失程度時考慮的因素包括支付狀態、抵押品價值、借款人的財務狀況、擔保人支持、到期收取預定本金和利息的可能性、對陷入困境的借款人的支付結構或期限的預期修改，以及能夠合理估計的回收情況。我們將預期信貸損失衡量為貸款的攤餘成本基礎與借款人預期未來現金流的現值之間的差額，如果貸款依賴抵押品，則預期未來現金流通常按貸款的實際利率貼現，或抵押品的公允價值貼現。考慮到不良貸款的風險特徵，我們通常會考慮不良貸款以及在問題債務重組下已經或預計將被修改的貸款進行單獨評估。

信貸損失撥備-證券-債務

在估計預期的信貸損失時，我們將可供出售和持有至到期的債務證券投資組合按主要資產類別進行細分。這受證券是結構化的還是非結構化的(即直接債務)以及發行人類型的影響。

當我們打算無限期持有債務證券或該證券可能用於戰術資產/負債管理時，債務證券被歸類為可供出售證券。

紐約梅隆銀行61

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合併財務報表附註 (續)

可隨時出售，以有效管理利率敞口、提前還款風險和流動性需求。可供出售證券按公允價值計量。公允價值與攤餘成本之間的差額代表歸類為可供出售資產的未實現收益或虧損，並在扣除税項後記為其他全面收益的附加或扣除，除非我們確定該差額或部分差額代表預期的信貸損失。如果我們確定存在信用損失，該金額將被確認為可供出售的證券的信用損失撥備，並對信用損失撥備進行相應的調整。我們在個人安全水平評估信用損失，如果公允價值超過攤餘成本，我們不確認信用損失，如果我們確定存在信用損失，我們將損失的確認限制在公允價值和攤銷成本之間的差額。在我們確定是否存在預期的信用損失時，我們會定期進行審查，並檢查每個投資組合特有的各種定量和定性因素，包括未實現損失頭寸的嚴重程度、機構評級、信用增強、現金流惡化和其他因素。然後，對預期信用損失的衡量是基於對將從債務證券中收取的現金流現值的最佳估計。一般來説，現金流按債務證券隱含的實際利率貼現。現金流量現值因時間推移而發生的變化在信貸損失準備中確認。

我們估計持有至到期日債務證券的預期信貸損失的方法與上文“信貸損失撥備-貸款及與貸款有關的承擔”內的第一項撥備元素所述的方法類似。持有至到期債務證券的信用損失準備計入持有至到期證券。每個主要投資組合或資產類別的信用損失計算的組成部分包括違約概率和違約損失，它們的值取決於宏觀經濟環境中變量的預測行為。對於結構性債務證券，我們估計了個人安全水平的預期信貸損失，並使用現金流模型預測本金損失。一般來説，現金流按債務證券隱含的實際利率貼現。這種不同反映在信貸損失撥備上，並且一直到現在都在變化。

由於時間流逝而產生的現金流價值在信貸損失準備中確認。

我們目前不要求測量和記錄美國國債、機構債務證券以及滿足某些條件的其他債務證券的預期信用損失估計，這些債務證券是基於擔保、信用評級和其他信用質量因素的組合。這些資產在我們已建立的治理結構中定期進行監控，以確定是否需要進行任何更改。

信貸損失撥備--其他金融工具

我們亦採用與上文“信貸損失撥備-貸款及與貸款有關的承諾”的第一項撥備元素所述的類似方法，估計與保證金貸款、逆回購協議、證券借貸賠償及存放於第三方金融機構有關的預期信貸損失。逆回購協議的信用損失準備計入根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券；證券借貸賠償的信用損失準備記錄在其他負債中，第三方金融機構存款的信用損失準備以現金記錄，並由銀行或銀行的計息存款計入。我們的逆回購協議是短期的，在必要時，我們的交易對手會持續超額抵押，並及時補充抵押品。因此，吾等估計於資產負債表日(如有)及當合理預期交易對手不會按照回購協議的條款補充抵押品時，與資產的無抵押部分有關的預期信貸損失。這種方法也適用於融資融券安排和證券借貸賠償。

信貸損失撥備--其他

鑑於我們的非權責發生制政策要求在被認為無法收回時沖銷應收利息，我們不會將我們的信用損失計量方法應用於與我們的貸款、債務證券和第三方金融機構資產存款相關的應計利息餘額。與這些工具相關的應計應收利息為

紐約梅隆銀行62號

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合併財務報表附註 (續)

在綜合資產負債表中與其他計息工具合計列示。與各主要貸款類別相關的應計應收利息在我們的信用質量披露附註5中披露。

我們針對與購買的金融資產相關的信貸損失的政策要求在有效購買日期之前進行評估，以確定在發起和購買日期之間，或就債務證券而言，在發行和購買日期之間的期間內，信用質量是否發生了超過輕微的下降。如果我們購買的金融資產的信用質量惡化幅度不大，則使用上述方法對預期信用損失進行計量，並將信用損失記錄為購買日的信用損失撥備。購買後，預期現金流的變化(有利和不利)通過調整撥備立即在淨收入中確認。我們對各種因素進行評估，以確定信用質量是否出現了明顯的下降，這些因素因購買的資產類型的不同而有所不同。這些因素包括風險評級和/或機構評級的變化、抵押品惡化、支付狀態、購買價格、信用利差和其他因素。我們在2020年前9個月沒有購買任何此類資產，截至9月1日也沒有擁有此類資產。30,2020年。

我們對應收賬款採用單獨的信用損失方法，以估計與這些短期應收賬款相關的預期信用損失，這些短期應收賬款在歷史上並未導致重大信用損失。應收賬款的信用損失準備反映在其他資產中。

我們估計的信貸損失撥備的定性部分是為了計入可能沒有完全計入數量部分的預期損失。通過既定的治理結構，管理層根據對各種內部和環境因素的評估來確定每個時期的質量津貼，這些因素包括：情景權重和敏感性風險、信貸集中風險、經濟狀況和其他考慮因素。我們還可以根據特殊情況進行調整

風險。一旦總體而言確定，我們的質量津貼隨後被分配給我們的每個金融工具投資組合，但債務證券和基於各自工具的定量津貼餘額在其他資產中攜帶的那些工具除外。這筆額外的信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

注3-收購和處置

我們有時會將收購的初始付款和後來的或有付款與交易結束後的收入或收入增長掛鈎。有幾個不是2020年第三季度的或有支付。或有付款總額為$3在2020年前9個月，這一數字達到了100萬。

在9月1日30,2020，我們可能有義務支付額外的對價如果使用合理的假設，其範圍可能在$5百萬美元至$10在接下來的幾年裏兩年，但可能更高，因為某些安排不包含合同最高限額。

2019年的交易

2019年11月8日，紐約梅隆銀行與海角金融網絡有限責任公司(PIN)的其他持有者一起完成了他們在PIN中權益的出售。紐約梅隆銀行錄得1美元的税後收益。622出售這項股權投資的100萬美元。

注4-有價證券

2020年1月1日，我們通過了ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的測量在預期的基礎上。與證券相關的重要會計政策見附註2。

下表列出了9月1日的攤餘成本、未實現損益總額和證券的公允價值。2020年30日和2019年12月31日。

紐約梅隆銀行63

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合併財務報表附註 (續)

9月1日的證券30、2020						毛 未實現						公平 價值
			攤銷成本
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
代理RMBS			$	24,262		$	526		$	55		$	24,733
美國財政部			23,166			1,568			1			24,733
主權債務/主權擔保			13,925			169			1			14,093
機構商業抵押貸款支持證券(MBS)			9,299			646			3			9,942
超國家			7,069			68			1			7,136
外國擔保債券			5,777			64			—			5,841
抵押貸款債券(CLO)			4,696			5			44			4,657
外國政府機構			3,924			46			—			3,970
美國政府機構			3,300			180			2			3,478
其他資產支持證券(“ABS”)			2,903			31			4			2,930
非機構商業性MBS			2,565			156			10			2,711
非機構RMBS(a)			1,793			157			9			1,941
州和政區			1,661			33			4			1,690
公司債券			988			43			1			1,030
商業票據/存單(“存單”)			355			2			—			357
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(B)(C)			$	105,684		$	3,694		$	135		$	109,243
持有至到期：
代理RMBS			$	37,086		$	1,117		$	10		$	38,193
美國財政部			3,288			103			—			3,391
美國政府機構			2,266			5			4			2,267
代理商業MBS			2,041			107			—			2,148
主權債務/主權擔保			983			41			—			1,024
商業票據/CD			295			—			—			295
非機構RMBS			70			3			1			72
超國家			52			1			—			53
州和政區			15			—			—			15
持有至到期的證券總額			$	46,096		$	1,377		$	15		$	47,458
總證券			$	151,780		$	5,071		$	150		$	156,701

(A)費用包括$512包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)從2020年第一季度開始，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信貸損失：金融工具信用損失的計量，基於預期。可供出售證券的攤餘成本是扣除信貸損失準備#美元后的淨額。12百萬美元。信用損失準備金 主要涉及CLO。有關更多信息，請參見注釋2。

(C)會計年度包括未實現收益毛額#美元25未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元49在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現的收益和損失主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

2019年12月31日的證券						毛 未實現
			攤銷成本									公平 價值
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
代理RMBS			$	27,022		$	164		$	143		$	27,043
美國財政部			14,979			472			20			15,431
主權債務/主權擔保			12,548			109			11			12,646
代理商業MBS			9,231			203			17			9,417
外國擔保債券			4,189			15			7			4,197
克洛斯			4,078			1			16			4,063
超國家			3,697			18			6			3,709
外國政府機構			2,638			7			2			2,643
非機構商業性MBS			2,134			46			2			2,178
其他ABS			2,141			7			5			2,143
美國政府機構			1,890			61			2			1,949
非機構RMBS(a)			1,038			202			7			1,233
州和政區			1,017			27			—			1,044
公司債券			832			21			—			853
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(b)			$	87,435		$	1,353		$	238		$	88,550
持有至到期：
代理RMBS			$	27,357		$	292		$	46		$	27,603
美國財政部			3,818			28			3			3,843
代理商業MBS			1,326			21			3			1,344
美國政府機構			1,023			1			2			1,022
主權債務/主權擔保			756			31			—			787
非機構RMBS			80			4			1			83
外國擔保債券			79			—			—			79
超國家			27			—			—			27
州和政區			17			—			—			17
持有至到期的證券總額			$	34,483		$	377		$	55		$	34,805
總證券			$	121,918		$	1,730		$	293		$	123,355

(A)費用包括$640包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)預算包括未實現收益毛額#美元32未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元65在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現的收益和損失主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

下表列出了已實現的收益、損失和減值。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
已實現毛利			$	10		$	16		$	1		$	38		$	18
已實現總虧損			(1)			(7)			(1)			(11)			(10)
已確認的嚴重減值			—			—			(1)			—			(1)
證券淨收益(虧損)合計			$	9		$	9		$	(1)		$	27		$	7

64紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

下表列出了按類型劃分的税前證券淨收益(虧損)。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外國政府機構			$	5		$	2		$	—		$	7		$	—
美國財政部			1			1			—			7			4
超國家			—			6			—			6			—
主權債務/主權擔保			1			2			—			3			3
州和政區			—			—			—			—			2
其他			2			(2)			(1)			4			(2)
證券淨收益(虧損)合計			$	9		$	9		$	(1)		$	27		$	7

信貸損失撥備--證券

在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括亞利桑那州立大學2016-13年度，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，在預期的基礎上。與證券有關的信貸損失撥備為#美元。7百萬美元(2020年1月1日)和12截至9月1日，30,2020年。這一增長反映了可供出售CLO投資組合的額外信貸惡化。有關根據之前的非臨時性減值指導對證券進行審查的更多信息，請參閲我們2019年年報中的合併財務報表附註1和附註4。

信用質量指標-證券

在9月1日2020年30日，證券組合的未實現虧損總額主要是由於從購買之日起信用利差增加，以及某些從可供出售證券轉移到持有至到期的證券，在轉移之日利率上升。具體地説，$49截至9月1日，未實現虧損100萬美元。30、2020和美元65下表可供出售部分反映的2019年12月31日的100萬美元與某些證券(主要是機構RMBS)有關，這些證券在前期從可供出售轉移到持有至到期。未實現的虧損將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。這一轉移為這些證券創造了一個新的成本基礎。因此，如果這些證券自轉讓之日起出現未實現虧損，相應的公允價值和未實現虧損將反映在下表的持有至到期部分。我們不打算出售這些證券，我們也不太可能不得不出售這些證券。

紐約梅隆銀行65

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合併財務報表附註 (續)

下表顯示了連續未實現虧損頭寸不足12個月的可供出售證券和連續未實現虧損頭寸在12個月或以上且未計入信用損失準備的可供出售證券的公允價值合計。

截至9月1日，未實現虧損頭寸的可供出售證券，不計信貸損失準備金。30、2020(a)			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
代理RMBS			$	1,126		$	3					$	2,102		$	52					$	3,228		$	55
美國財政部			1,041			1						—			—						1,041			1
主權債務/主權擔保			1,069			1						119			—						1,188			1
代理商業MBS			566			1						306			2						872			3
超國家			1,583			1						127			—						1,710			1
克洛斯			3,449			31						579			13						4,028			44
美國政府機構			99			2						—			—						99			2
其他ABS			675			2						229			2						904			4
非機構商業性MBS			358			6						194			4						552			10
非機構RMBS(b)			636			3						97			6						733			9
州和政區			262			4						2			—						264			4
公司債券			173			1						—			—						173			1
可供出售的證券總額 (c)			$	11,037		$	56					$	3,755		$	79					$	14,792		$	135

(A)費用包括$370未實現損失超過100萬美元的證券。

(B)費用包括美元22百萬美元未實現虧損的證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$1未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(C)負債包括未實現虧損總額#美元4912個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。

下表列出了在採用ASU 2016-13年度之前存在的披露指引下的臨時減值證券，並顯示了持續未實現虧損狀況少於12個月的可供出售證券和持續未實現虧損狀況持續12個月或更長時間的可供出售證券的合計公允價值。

2019年12月31日的臨時減值證券			少於12個月									12個月或更長時間									總計
(單位：百萬)			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
可供銷售：
代理RMBS			$	8,373		$	33					$	5,912		$	110					$	14,285		$	143
美國財政部			1,976			16						766			4						2,742			20
主權債務/主權擔保			4,045			10						225			1						4,270			11
代理商業MBS			1,960			12						775			5						2,735			17
外國擔保債券			1,009			4						690			3						1,699			7
克洛斯			1,066			2						1,499			14						2,565			16
超國家			1,336			6						360			—						1,696			6
外國政府機構			1,706			2						47			—						1,753			2
非機構商業性MBS			525			2						45			—						570			2
其他ABS			456			3						305			2						761			5
美國政府機構			377			2						—			—						377			2
非機構RMBS(a)			101			—						113			7						214			7
州和政區			—			—						16			—						16			—
公司債券			82			—						21			—						103			—
可供出售的證券總額(b)			$	23,012		$	92					$	10,774		$	146					$	33,786		$	238

(A)費用包括$2未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$2未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(B)負債包括未實現虧損總額#美元6512個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。

66紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

下表顯示了持有至到期證券的信用質量。我們納入了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們面臨的信用風險增加，並可能伴隨着我們證券投資組合公允價值的下降。

截至9月1日的持有至到期證券組合。30、2020(a)															收視率(b)
									未實現淨收益															BB+ 和 較低			A1+/A2/SP-1+
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 額定
代理RMBS			$	37,086					$	1,107					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			3,288						103						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			2,266						1						100			—			—			—			—			—
代理商業MBS			2,041						107						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(c)			983						41						100			—			—			—			—			—
商業票據/CD			295						—						—			—			—			—			100			—
非機構RMBS			70						2						39			46			2			12			—			1
超國家			52						1						100			—			—			—			—			—
州和政區			15						—						6			2			6			—			—			86
持有至到期證券總額			$	46,096					$	1,362					99		%	—		%	—		%	—		%	1		%	—		%

(A)從2020年第一季度開始，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信貸損失：金融工具信用損失的計量，基於預期。有關更多信息，請參見注釋2。

(B)A代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(C)投資主要包括對法國、英國和德國的敞口。

成熟度分佈

下表顯示了我們證券投資組合的賬面金額和收益率(在税額等值基礎上)的到期日分佈。

9月1日證券的到期日分佈和收益率。30、2020			美國財政部									美國政府 代理機構									國家和政治 細分									其他債券、票據及債權證									按揭/ 資產支持
(美元，單位：億美元)			金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			產率 (a)						金額			收益率：(a)						總計
可供出售的證券：
一年或一年以下			$	4,405		1.11		%				$	25		2.55		%				$	549		1.49		%				$	11,186		0.44		%				$	—		—		%				$	16,165
超過1到5年			10,546			1.28						1,866			0.85						570			3.16						17,769			0.61						—			—						30,751
超過5到10年			6,517			1.57						1,468			2.51						223			1.88						3,240			0.56						—			—						11,448
超過10年			3,265			3.11						119			2.06						348			2.22						233			0.62						—			—						3,965
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						39,327			2.18						39,327
資產支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						7,587			1.72						7,587
總計			$	24,733		1.57		%				$	3,478		1.60		%				$	1,690		2.26		%				$	32,428		0.55		%				$	46,914		2.10		%				$	109,243
持有至到期的證券：
一年或一年以下			$	785		1.43		%				$	—		—		%				$	—		—		%				$	307		1.99		%				$	—		—		%				$	1,092
超過1到5年			2,503			1.90						1,253			0.82						2			5.66						946			0.67						—			—						4,704
超過5到10年			—			—						564			1.13						—			—						32			0.92						—			—						596
超過10年			—			—						449			2.28						13			4.76						45			0.35						—			—						507
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						39,197			2.57						39,197
總計			$	3,288		1.79		%				$	2,266		1.19		%				$	15		4.91		%				$	1,330		0.96		%				$	39,197		2.57		%				$	46,096

(a)收益率是以證券的攤銷成本為基礎的。

紐約梅隆銀行67

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合併財務報表附註 (續)

質押資產

在9月1日2020年30日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)承諾的資產為141億美元，包括$108在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和5在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至9月1日質押的資產的組成部分。30,2020，包括$12310億美元的證券，11十億美元的貸款，6億美元的交易資產和1數十億美元的銀行有息存款。

如果美聯儲(Federal Reserve)貼現窗口沒有借款，美聯儲通常允許銀行自由地將資產移入和移出其質押資產賬户，以出售或再抵押這些資產用於其他目的。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)定期將資產移入和移出其在美聯儲(Federal Reserve)的質押資產賬户。

截至2019年12月31日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)抵押資產為118億美元，包括$80在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和6在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至2019年12月31日，質押資產的組成部分包括#美元。9810億美元的證券，13十億美元的貸款，710億美元的交易資產，且不到1數十億美元的銀行有息存款。

在9月1日2020年30日和2019年12月31日，質押資產包括2310億美元和29分別為10億美元，接受者被允許出售或再認購交付的資產。

在9月1日30,2020年，我們承諾的商業票據和存單總額為$295作為波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)的抵押品，根據美聯儲的貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃，獲得無追索權借款。

我們還獲得證券作為抵押品，包括轉售協議下的收據、借入的證券、衍生品合同和託管協議，條款允許我們將證券出售或轉借給他人。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，收到的可出售或再抵押的證券的市值為$11210億美元和153分別為10億美元。我們通常通過向第三方交割的方式出售或補充這些證券。截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，

出售或再抵押的證券抵押品為$8010億美元和107分別為10億美元。

受限現金和證券

根據聯邦和其他法規或要求，現金和證券可能是分開的。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，根據聯邦和其他法規或要求分離的現金為$310億美元和2分別為20億美元。限制性現金包括在綜合資產負債表上銀行的有息存款中。根據聯邦和其他法規或要求隔離的證券為$410億美元。30、2020和美元12019年12月31日為10億美元。限制性證券來源於根據轉售協議購買的證券，幷包括在綜合資產負債表上根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券中。

注5-貸款與資產質量

貸款

下表提供了我們貸款組合的詳細信息。

貸款			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
國內：
商品化			$	1,839		$	1,442
商業地產			5,987			5,575
金融機構			4,915			4,852
租賃融資			482			537
理財貸款和抵押貸款			15,805			16,050
其他住宅按揭			423			494
透支			899			524
其他			1,616			1,167
保證金貸款			11,220			11,907
國內生產總值			43,186			42,548
外國：
商品化			102			347
商業地產			5			7
金融機構			6,097			7,626
租賃融資			596			576
理財貸款和抵押貸款			121			140
其他(主要是透支)			3,106			2,230
保證金貸款			2,278			1,479
國外合計			12,305			12,405
貸款總額(a)			$	55,491		$	54,953

(a)    扣除非勞動收入#美元后的淨額285截至9月1日，30、2020和美元313截至2019年12月31日，主要與國內外租賃融資有關。

紐約梅隆銀行68號

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合併財務報表附註 (續)

我們的貸款組合包括三投資組合細分：商業、租賃融資和抵押貸款。我們在類級別管理我們的投資組合，包括六融資應收賬款類別：商業、商業地產、金融機構、租賃融資、財富

管理貸款和抵押貸款，以及其他住房抵押貸款。

下表列出了每類融資應收賬款，並提供了有關我們信用風險的附加信息。

信貸損失撥備

2020年1月1日，我們通過了ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的測量, 在預期的基礎上。有關貸款信貸損失撥備和與貸款有關的承諾的重要會計政策見附註2。

貸款和與貸款有關的承諾的信貸損失撥備的活動情況如下。這不包括與其他金融工具相關的信貸損失撥備中的活動，包括現金和銀行到期、銀行的有息存款、根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券、持有至到期的證券、可供出售的證券和應收賬款。

截至9月1日的季度信貸損失撥備活動。30、2020															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資																		總計
期初餘額			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11					$	12								$	454
沖銷			—			—			—			—			—						—									—
恢復			—			—			—			—			—						1									1
淨回收			—			—			—			—			—						1									1
備抵(a)			(13)			14			(5)			—			4						5									5
期末餘額(b)			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15					$	18								$	460
以下項目的津貼：
貸款損失			$	14		$	270		$	7		$	3		$	13					$	18								$	325
與貸款相關的承諾			13			116			4			—			2						—									135
單獨評估損害：
貸款餘額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	17		(c)			$	—								$	17
貸款損失撥備			—			—			—			—			—						—									—

(A)預算不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金#美元42020年第三季度為100萬美元。

(B)費用包括美元8與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括抵押品依賴貸款#美元17百萬美元25幾百萬公允價值的抵押品。

截至2020年6月30日的季度信貸損失撥備活動															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資																		總計
期初餘額			$	26		$	208		$	18		$	13		$	9					$	14								$	288
沖銷			—			—			—			—			—						—									—
恢復			—			—			—			—			—						3									3
淨回收			—			—			—			—			—						3									3
備抵(a)			14			164			(2)			(10)			2						(5)									163
期末餘額(b)			$	40		$	372		$	16		$	3		$	11					$	12								$	454
以下項目的津貼：
貸款損失			$	23		$	244		$	11		$	3		$	9					$	12								$	302
與貸款相關的承諾			17			128			5			—			2						—									152
單獨評估損害：
貸款餘額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	18		(c)			$	—								$	18
貸款損失撥備			—			—			—			—			—						—									—

(a)    不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金$(20)，2020年第二季度為100萬美元。

(B)費用包括美元11與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括抵押品依賴貸款#美元18百萬美元26幾百萬公允價值的抵押品。

紐約梅隆銀行69

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合併財務報表附註 (續)

截至9月1日的季度信貸損失撥備活動。2019年3月30日															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押			全 其他						外國			總計
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資
期初餘額			$	77		$	72		$	21		$	4		$	20		$	14		$	—					$	33		$	241
沖銷			(1)			—			—			—			—			—			—						—			(1)
恢復			—			—			—			—			—			—			—						—			—
淨額(沖銷)			(1)			—			—			—			—			—			—						—			(1)
備抵			(15)			5			—			(1)			—			—			—						(5)			(16)
期末餘額			$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—					$	28		$	224
以下項目的津貼：
貸款損失			$	10		$	57		$	7		$	3		$	17		$	14		$	—					$	19		$	127
與貸款相關的承諾			51			20			14			—			3			—			—						9			97
單獨評估損害：
貸款餘額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	16		$	—		$	—					$	—		$	16
貸款損失撥備			—			—			—			—			—			—			—						—			—
對減損進行集體評估：
貸款餘額			$	1,335		$	5,292		$	4,973		$	559		$	15,748		$	520		$	12,567		(a)			$	13,871		$	54,865
貸款損失撥備			10			57			7			3			17			14			—						19			127

(A)費用包括$1,247百萬美元的國內透支，$10,177百萬美元的保證金貸款和1,143截至9月1日，其他貸款為100萬美元。2019年30日。

截至9月9日的9個月的信貸損失撥備活動。30、2020															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押			外國						總計
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資												(a)
2019年12月31日的餘額			$	60		$	76		$	20		$	3		$	20		$	13		$	24					$	216
2016-13年度採用ASU的影響			(43)			14			(6)			—			(12)			2			(24)						(69)
2020年1月1日的餘額			17			90			14			3			8			15			—						147
沖銷			—			—			—			—			—			—			—						—
恢復			—			—			—			—			—			4			—						4
淨回收			—			—			—			—			—			4			—						4
備抵(b)			10			296			(3)			—			7			(1)			—						309
期末餘額			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15		$	18		$	—					$	460

(A)*與外國風險敞口有關的津貼已重新分類給金融機構(#美元)10(百萬美元)，商業($10(百萬美元)和租賃融資($4(億美元)。

(b)    不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金。$12百萬截至9月1日的9個月。30,2020年。

截至9月9日的9個月的信貸損失撥備活動。2019年3月30日															理財貸款和抵押貸款			其他 住宅 抵押			全 其他			外國			總計
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資
期初餘額			$	81		$	75		$	22		$	5		$	21		$	16		$	—		$	32		$	252
沖銷			(12)			—			—			—			(1)			—			—			—			(13)
恢復			—			—			—			—			—			2			—			—			2
淨(沖銷)回收			(12)			—			—			—			(1)			2			—			—			(11)
備抵			(8)			2			(1)			(2)			—			(4)			—			(4)			(17)
期末餘額			$	61		$	77		$	21		$	3		$	20		$	14		$	—		$	28		$	224

70紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			9月30、2020									2019年12月31日
			有記錄的投資
			使用一個 津貼			沒有零用錢
(單位：百萬)									總計
不良貸款：
其他住宅按揭			$	56		$	—		$	56		$	62
理財貸款和抵押貸款			10			17			27			24
不良貸款總額			66			17			83			86
擁有的其他資產			—			1			1			3
不良資產總額			$	66		$	18		$	84		$	89

在9月1日30,2020年，對貸款被歸類為非應計或降低利率的借款人的未提取承諾並不重要。

逾期貸款

下表列出了我們逾期的貸款。

逾期貸款和仍在應計利息			9月30、2020															2019年12月31日
			逾期天數									總計 逾期付款						逾期天數									總計 逾期付款
(單位：百萬)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理財貸款和抵押貸款			$	20		$	1		$	—		$	21					$	22		$	5		$	—		$	27
其他住宅按揭			7			—			—			7						8			3			—			11
金融機構			—			—			—			—						1			30			—			31
商業地產			9			—			—			9						6			12			—			18
逾期貸款總額			$	36		$	1		$	—		$	37					$	37		$	50		$	—		$	87

貸款修改

由於冠狀病毒大流行，有兩種形式的救濟規定將貸款歸類為TDR：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)和機構間指導。有關CARE法案和機構間指導的更多細節，請參見注釋2。根據CARE法案或機構間指導，金融機構可能會考慮符合條件的貸款修改。本公司已選擇同時適用CARE法案和機構間指南(如適用)，為借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們修改了$的貸款1062020年第三季度為100萬美元，282到2020年第二季度，這一數字將達到100萬。幾乎所有的修改都是

短期貸款支付準備金或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還修改了#美元的貸款。56通過提供長期貸款支付修改和延長期限，2020年第三季度增加了2.5億美元，其中大部分是商業房地產貸款。我們沒有將任何修改確定為問題債務重組(TDR)。截至9月1日，這些貸款中沒有一筆被報告為逾期或不良貸款。30,2020年。在9月1日2020年30日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未付本金餘額為#美元1742000萬。我們修改了其他住宅按揭貸款#美元。42019年第三季度為100萬。

紐約梅隆銀行71號

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合併財務報表附註 (續)

信用質量指標

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。向每個客户分配內部信用評級，

如果可能，其基於多個維度被映射到外部評級機構等級等價物，這些維度被連續評估並且可能隨着時間的推移而改變。

下表提供了按發放期劃分的貸款組合信用狀況的相關信息。

貸款組合的信用狀況																					9月30、2020
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款-攤銷成本						累計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			YTD20			2019			2018			2017			2016			2016年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	153		$	73		$	96		$	450		$	57		$	—		$	893		$	—		$	1,722
非投資級			85			61			7			—			—			—			66			—			219
總商業廣告			238			134			103			450			57			—			959			—			1,941			$	1
商業地產：
投資級			611			1,065			542			543			385			430			175			—			3,751
非投資級			160			526			604			159			367			152			244			29			2,241
總商業地產			771			1,591			1,146			702			752			582			419			29			5,992			8
金融機構：
投資級			60			238			47			125			14			165			8,471			—			9,120
非投資級			98			36			—			—			—			—			1,758			—			1,892
金融機構總數			158			274			47			125			14			165			10,229			—			11,012			13
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級			31			80			11			149			56			85			7,235			—			7,647
非投資級			—			—			—			—			—			—			63			—			63
財富管理抵押貸款			781			1,082			682			1,267			1,622			2,748			34			—			8,216
財富管理貸款和抵押貸款總額			812			1,162			693			1,416			1,678			2,833			7,332			—			15,926			29
租賃融資			126			19			17			10			25			881			—			—			1,078			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			423			—			—			423			2
其他貸款			—			—			—			—			—			—			1,658			—			1,658			1
保證金貸款			3,553			—			—			—			—			—			9,945			—			13,498			7
貸款總額			$	5,658		$	3,180		$	2,006		$	2,703		$	2,526		$	4,884		$	30,542		$	29		$	51,528		$	61

(A)會計年度不包括透支#美元3,963百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在二工作日。

商業貸款

商業貸款組合根據分配的內部信用評級分為投資級和非投資級，與公共評級機構的評級大體一致。評級與BBB-(標普)/Baa3(穆迪)或更高的客户被視為投資級。評級低於這一門檻的客户被認為是非投資級客户。

商業地產

我們的創收商業地產設施主要面向有經驗的業主，

基於現有現金流的適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。

金融機構

金融機構的風險敞口是高質量的，95截至9月1日，符合我們內部信用評級分類的投資級等值標準的風險敞口的百分比。30,2020年。此外,75%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。金融風險敞口

72紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

機構通常是短期的，有89%在一年內到期。

理財貸款和抵押貸款

財富管理類非抵押貸款通常不會由外部評級機構進行評級。大部分理財貸款是由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保的。為這些貸款質押的合格資產通常是投資級固定收益證券、股票和/或共同基金。因此，這部分財富管理投資組合的內部評級將等同於投資級外部評級。理財貸款是基於其他類型資產的質押，包括商業資產、固定資產或適量的商業房地產，向選定的客户提供的。對於以其他資產為抵押的貸款，我們仔細分析了債務人的信用質量，但我們不認為這一貸款組合是投資級的。

財富管理抵押貸款的信用質量指標與外部評級無關。財富管理抵押貸款通常是向高淨值個人發放的貸款，主要由住宅物業擔保。這些貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為62起始時的百分比。拖欠率是財富管理投資組合中衡量信貸質量的關鍵指標。在9月1日30,2020，少於1有%的抵押貸款逾期了。

在9月1日2020年30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中組成：加利福尼亞州-22%；紐約-17%；馬薩諸塞州-10%；佛羅裏達州-8%；以及其他-43%.

租賃融資

在9月1日2020年30日，租賃融資組合由多元化良好的資產支持的敞口組成，主要是大型運輸設備和房地產。我們租約的最大組成部分

剩餘價值敞口是與貨運相關的鐵路。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要包括1至4個家庭的住宅按揭貸款，總額為423截至9月1日，30、2020和美元4942019年12月31日為100萬。這些貸款通常與外部評級無關。包括在9月1日的此投資組合中。30,2020美元76在2005年、2006年和2007年第一季度購買的按揭貸款為百萬，其中19已償還貸款餘額的%至少拖欠60天。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，總額為#美元。4.010億美元。30、2020和美元2.72019年12月31日為10億美元。透支每天都會發生，一般在二工作日。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

我們有一塊錢13.5截至9月1日，擔保保證金貸款為10億美元。30,2020，相比之下，13.42019年12月31日為10億美元。保證金貸款是以有價證券為抵押的，借款人被要求每天的抵押品保證金保持在超過100貸款價值的%。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。

逆回購協議

9月1日的逆回購協議。30,2020完全有高質量的抵押品擔保。因此，有一種不是9月1日與這些資產相關的信貸損失撥備。30,2020年。

紐約梅隆銀行73

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合併財務報表附註 (續)

注6-商譽和無形資產

商譽

下表提供了按業務劃分的商譽細目。

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富 管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外幣折算			21			(50)			—			(29)
其他(a)			47			—			(47)			—
9月1日的餘額30、2020			$	8,400		$	8,957		$	—		$	17,357

(一)這反映了與資本市場業務相關的商譽轉讓。

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2018年12月31日的餘額			$	8,333		$	8,970		$	47		$	17,350
外幣折算			(45)			(57)			—			(102)
9月1日的餘額2019年3月30日			$	8,288		$	8,913		$	47		$	17,248

無形資產

下表提供了按業務分類的無形資產細目。

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	678		$	1,580		$	849		$	3,107
攤銷			(54)			(24)			—			(78)
外幣折算			1			(4)			—			(3)
9月1日的餘額30、2020			$	625		$	1,552		$	849		$	3,026

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2018年12月31日的餘額			$	758		$	1,613		$	849		$	3,220
攤銷			(61)			(28)			—			(89)
外幣折算			(1)			(6)			—			(7)
9月1日的餘額2019年3月30日			$	696		$	1,579		$	849		$	3,124

74紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

下表提供了按類型分列的無形資產細目。

無形資產			9月30、2020															2019年12月31日
(單位：百萬)			毛 攜載 金額			累計 攤銷			網 攜載 金額			剩餘 加權的- 平均值 攤銷 期間						毛 攜載 金額			累計 攤銷			網 攜載 金額
以攤銷為準：(a)
客户合同-投資服務			$	1,482		$	(1,228)		$	254		10年份						$	1,520		$	(1,214)		$	306
客户關係-投資和財富管理			711			(563)			148			10年份						712			(544)			168
其他			64			(21)			43			14年份						64			(16)			48
攤銷總額			2,257			(1,812)			445			10年份						2,296			(1,774)			522
不受攤銷影響的：(b)
商號			1,292			不適用			1,292			不適用						1,293			不適用			1,293
客户關係			1,289			不適用			1,289			不適用						1,292			不適用			1,292
不受攤銷影響的總額			2,581			不適用			2,581			不適用						2,585			不適用			2,585
無形資產總額			$	4,838		$	(1,812)		$	3,026		不適用						$	4,881		$	(1,774)		$	3,107

(A)折舊不包括全額攤銷的無形資產。

(b)    未攤銷的無形資產有無限的壽命。

未來五年當前無形資產的估計年度攤銷費用如下：

截至年底的年度 12月31日，			預計攤銷費用 (單位：百萬)
2020						$	104
2021						81
2022						63
2023						52
2024						45

損傷測試

商譽減值測試至少每年在報告單位層面進行。不需要攤銷的無形資產每年都要進行減值測試，如果事件或情況表明它們可能會減值，就會更頻繁地進行減值測試。

紐約梅隆銀行三業務細分包括六年度進行商譽減值測試的報告單位。投資服務部門由以下部分組成四報告單位和投資和財富管理部門由以下部門組成二報告單位。由於年度商譽減值測試的結果是六2020年第二季度進行的報告單位, 不是商譽減值已確認。

注7-其他資產

下表提供了合併資產負債表中列示的其他資產的組成部分。

其他資產			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
公司/銀行擁有的人壽保險			$	5,276		$	5,219
應收賬款			3,549			3,802
未能交付			2,192			1,671
軟體			1,832			1,590
預付養老金資產			1,599			1,464
合資企業的股權和其他投資			1,190			1,102
可再生能源投資			1,057			1,144
符合條件的保障性安居工程投資			997			1,024
預付費用			522			491
聯邦儲備銀行股票			478			466
應收所得税			332			388
種子資本			200			184
套期保值衍生產品的公允價值			56			21
其他(a)			1,499			1,655
其他資產總額			$	20,779		$	20,221

(A)從9月1日開始。2020年30日和2019年12月31日，其他資產包括8百萬美元和$22分別為百萬股聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算。

紐約梅隆銀行75

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合併財務報表附註 (續)

非隨時流通的股權證券

非隨時流通的股本證券不具有容易確定的公允價值。該等投資的估值採用計量替代方案，即投資按成本減去任何減值，以及同一發行人的相同或相似投資的有序交易中可見的價格變動所導致的正負變化進行估值。可觀察到的價格變動在綜合損益表的投資和其他收益中記錄。我們的非現成流通股本證券總額為$112截至9月1日，30、2020和美元61在2019年12月31日，這些資金包括在一家合資企業的股權和上表中的其他投資中。

下表列出了對非隨時流通股本證券的調整。

對非流通股證券的調整																		最新生活
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
向上調整			$	4		$	2		$	1		$	10		$	3		$	42
向下調整			—			—			—			—			(1)			(4)
淨調整數			$	4		$	2		$	1		$	10		$	2		$	38

符合條件的保障性安居工程投資

我們投資保障性住房項目主要是為了滿足公司根據《社區再投資法案》的要求。我們在符合條件的保障性安居工程上的總投資為$。1.0億美元，9月1日和9月1日都是2020年30日和2019年12月31日。承諾為符合條件的未來投資提供資金

保障性安居工程總金額為美元。388截至9月1日，30、2020和美元4222019年12月31日為100萬美元，並記錄在其他負債中。為未來投資提供資金的承諾摘要如下：2020--美元40百萬；2021年-$187百萬；2022年-$99百萬；2023年-$36百萬；2024年-$1百萬元；及2025年及以後-$25百萬美元。

已確認的税收抵免和其他税收優惠為#美元。352020年第三季度為100萬美元，382020年第二季度為100萬美元，392019年第三季度為100萬美元，1112020年前9個月為100萬美元，1172019年前9個月為100萬。

所得税準備金中包括的攤銷費用為#美元。302020年第三季度為100萬美元，312020年第二季度為100萬美元，332019年第三季度為100萬美元，922020年前9個月為100萬美元，972019年前9個月為100萬。

按每股資產淨值(“資產淨值”)估值的投資

在我們的投資和財富管理業務中，我們對我們管理的某些基金進行種子資本投資。我們還持有私募股權投資，特別是符合沃爾克規則的小企業投資公司(SBIC)，以及某些其他公司投資。種子資本、私募股權和其他企業投資計入綜合資產負債表中的其他資產。其中某些投資的公允價值是使用我們在基金中的所有權權益的每股資產淨值來估計的。

下表顯示了我們使用資產淨值進行估值的投資信息。

使用資產淨值進行估值的投資			9月30、2020																		2019年12月31日
(單位：百萬)			公允價值			資金不足。 承付款															公允價值			資金不足 承付款
種子資本(a)			$	44					$	11											$	59					$	—
私募股權投資(SBIC)(b)			97						55												89						55
其他(c)			43						—												33						—
總計			$	184					$	66											$	181					$	55

(a)    主要包括槓桿貸款和結構性信貸基金，它們通常是不可贖回的。這些投資的分派將作為基金的基礎投資收取，這些基金的壽命為六至11在9月1日的幾年裏。30,2020和生活的六年了在…2019年12月31日，被清算。

(B)通常的私募股權投資包括對SBIC的符合沃爾克規則的投資，這些投資投資於經濟的各個部門。私募股權投資沒有贖回權。此類投資的分配將作為私募股權投資的基礎投資收取，私募股權投資的有效期為10都被清算了。

(C)投資主要包括對與員工的遞延薪酬安排有關的基金的投資。基金投資可按月至每季贖回，贖回通知期最長可達95幾天。

紐約梅隆銀行76號

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合併財務報表附註 (續)

注8-合同收入

投資服務和投資及財富管理的費用收入主要是可變的，這主要取決於費用明細表中規定的託管和/或管理的資產水平、管理的資產以及客户驅動的交易水平。有關我們的服務性質和收入確認的信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註10。有關我們的主要業務、投資服務和服務的更多信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註24

投資和財富管理，以及提供的主要服務。

合同收入的分解

合同收入計入綜合收益表的手續費收入。下表列出了每個業務部門與客户合同有關的手續費收入(按手續費收入類型分類)。業務分類數據是根據內部管理會計基礎確定的，而不是用於合併財務報告的普遍接受的會計原則。

按業務細分的合同收入分類
			截至的季度
			9月30、2020															2020年6月30日															9月2019年3月30日(a)
(單位：百萬)			是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計
手續費收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費			$	1,143		$	25		$	(13)		$	1,155					$	1,147		$	25		$	(15)		$	1,157					$	1,106		$	20		$	(5)		$	1,121
結算服務費			397			—			—			397						431			—			—			431						419			—			—			419
發行人服務費			296			—			—			296						277			—			—			277						324			—			—			324
庫務署服務費			153			1			(2)			152						144			—			1			145						140			—			—			140
投資服務費總額			1,989			26			(15)			2,000						1,999			25			(14)			2,010						1,989			20			(5)			2,004
投資管理費和履約費			4			838			(3)			839						4			792			(5)			791						4			829			(4)			829
融資相關費用			13			1			1			15						23			1			—			24						14			—			—			14
配送和維修			(2)			31			—			29						(7)			34			—			27						(12)			45			—			33
投資和其他收入			57			(33)			(2)			22						62			(41)			3			24						72			(50)			—			22
總手續費收入-合同收入			2,061			863			(19)			2,905						2,081			811			(16)			2,876						2,067			844			(9)			2,902
手續費和其他收入--不在會計準則編纂範圍內(“ASC”)606(B)(C)			185			8			39			232						258			27			54			339						229			(6)			3			226
總費用和其他收入(虧損)			$	2,246		$	871		$	20		$	3,137					$	2,339		$	838		$	38		$	3,215					$	2,296		$	838		$	(6)		$	3,128

(A)重新調整預算，以反映2020年第一季度業務部門的重新分類。這對總收入沒有影響，無論是按類型劃分還是按總額劃分。有關重新分類的更多信息，見附註19。

(B)負債主要包括外匯和其他交易收入、融資相關費用、投資和其他收入(虧損)、資產服務費和證券淨收益(虧損)，所有這些都採用其他會計準則進行核算。

(C)投資和財富管理業務部門包括收入來源OM綜合投資管理基金，扣除非控股權益，淨額為#美元20百萬 在2020年第三季度，392020年第二季度為百萬美元，而在2020年第二季度為-百萬美元 2019年第三季度。

IS-投資服務業務部門。

IWM-投資和財富管理業務部門。

紐約梅隆銀行77

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合併財務報表附註 (續)

按業務細分的合同收入分類			年初至今
			9月30、2020															9月2019年3月30日(a)
(單位：百萬)			是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計
手續費收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費			$	3,417		$	73		$	(39)		$	3,451					$	3,282		$	60		$	(19)		$	3,323
結算服務費			1,298			—			—			1,298						1,228			—			(1)			1,227
發行人服務費			836			—			—			836						866			—			—			866
庫務署服務費			446			1			(1)			446						412			1			—			413
投資服務費總額			5,997			74			(40)			6,031						5,788			61			(20)			5,829
投資管理費和履約費			13			2,492			(12)			2,493						12			2,503			(12)			2,503
融資相關費用			64			2			1			67						47			—			1			48
配送和維修			(21)			108			—			87						(39)			134			—			95
投資和其他收入			191			(124)			1			68						210			(147)			—			63
總手續費收入-合同收入			6,244			2,552			(50)			8,746						6,018			2,551			(31)			8,538
費用和其他收入-不在ASC 606的範圍內(B)(C)			777			3			138			918						672			10			74			756
總費用和其他收入			$	7,021		$	2,555		$	88		$	9,664					$	6,690		$	2,561		$	43		$	9,294

(A)重新調整預算，以反映2020年第一季度業務部門的重新分類。這對總收入沒有影響，無論是按類型劃分還是按總額劃分。有關重新分類的更多信息，見附註19。

(B)負債主要包括外匯和其他交易收入、融資相關費用、投資和其他收入(虧損)、資產服務費和證券淨收益(虧損)，所有這些都採用其他會計準則進行核算。

(C)投資和財富管理業務部門包括收入從綜合投資管理基金中扣除非控股權益淨額為#美元392020年前9個月為100萬美元，222019年前9個月為100萬。

IS-投資服務業務部門。

IWM-投資和財富管理業務部門。

合同餘額

我們的客户是根據每份客户合同中商定的費用時間表計費的。來自客户的應收賬款為$2.510億美元。30、2020和美元2.42019年12月31日為10億美元。

合同資產是指由於某些合同條款(而不是時間的推移)而尚未向客户開具賬單的應計收入，為#美元。57截至9月1日，30、2020和美元322019年12月31日為100萬。記錄為合同資產的應計收入通常按年記賬。

來自客户的應收賬款和合同資產都包括在合併資產負債表上的其他資產中。

合同負債是指在根據某些合同提供服務之前收到的付款，金額為#美元。187截至9月1日，30、2020和$1682019年12月31日為100萬。合同負債計入綜合資產負債表中的其他負債。截至2020年6月30日，2020年第三季度確認的與合同負債相關的收入為1美元。65百萬美元。截至2019年12月31日，2020年前9個月確認的與合同負債相關的收入為1美元。95百萬美元。

合同資產和負債的變化主要與任何一方在合同項下的表現有關。

合同費用

獲得被認為可以收回的合同的增量成本被資本化為合同成本。這些成本來自支付銷售激勵措施，主要是財富管理業務，總額為#美元。77截至9月1日，30、2020和美元862019年12月31日為100萬。資本化的銷售獎勵是根據資產相關的商品或服務的轉移攤銷的，通常是平均數。九年了。資本化銷售獎勵的攤銷總額為#美元，主要包括在合併損益表的工作人員費用中。62020年第三季度為100萬美元，72019年第三季度為100萬美元，52020年第二季度為100萬美元，162020年前9個月為100萬美元，172019年前9個月為100萬。

當履行合同的成本與現有合同或特定預期合同直接相關、產生或增強將用於履行履約義務且可收回的資源時，履行合同的成本被資本化。這類成本通常是啟動成本，包括在合同開始時發生的任何直接成本，該合同使

紐約梅隆銀行78號

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合併財務報表附註 (續)

履行履約義務，總額為#美元12截至9月1日，30、2020和美元162019年12月31日為100萬。這些資本化成本在預期合同期內按直線攤銷，通常範圍為七至九年了。攤銷包括在合併損益表上的專業、法律和其他購買的服務和其他費用中，總額為#美元。12020年第三季度和2019年第三季度為100萬美元，22020年第二季度為100萬美元，42020年前9個月和2019年前9個月分別為100萬。有幾個不是2020年前9個月計入資本化合同成本的減值。

未履行的履行義務

除了根據ASC 606進行實際權宜之計的選舉之外，我們沒有任何未履行的履行義務，與客户簽訂合同的收入。實際的權宜之計選擇適用於(I)原來預期期限為一年或以下的合同，以及(Ii)我們確認收入與我們有權為所提供的服務開具發票的金額的合同。

注9-淨利息收入

下表提供了綜合損益表中顯示的淨利息收入的組成部分。

淨利息收入			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			9月30、2020			2020年6月30日			9月2019年3月30日						9月30、2020			9月2019年3月30日
利息收入
存放在美聯儲和其他中央銀行的存款			$	(10)		$	(7)		$	102					$	63		$	354
銀行存款			20			40			73						118			200
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			48			61			660						505			1,702
保證金貸款			41			40			104						168			358
非保證金貸款			199			230			287			(a)			738			1,007			(a)
證券：
應税			499			556			669						1,649			2,062
免徵聯邦所得税			7			6			7						19			29
總證券			506			562			676						1,668			2,091
證券交易			16			17			40						73			115
利息收入總額			820			943			1,942						3,333			5,827
利息支出
存款			(29)			(17)			437						194			1,260
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			6			1			443						282			1,146
貿易負債			2			2			8						11			26
其他借款資金			3			7			10						14			54
商業票據			—			1			22						7			48
客户應付款			—			(1)			59						29			198
長期債務			135			170			233						499			722
利息支出總額			117			163			1,212						1,036			3,454
淨利息收入			703			780			730						2,297			2,373
信貸損失準備金			9			143			(16)						321			(17)
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入			$	694		$	637		$	746					$	1,976		$	2,390

(A)折舊包括與租賃有關的減值#美元的影響702000萬。

紐約梅隆銀行79

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合併財務報表附註 (續)

注10-員工福利計劃

淨定期收益(信貸)成本的構成如下。服務費用部分反映在人事費中，其餘部分反映在其他費用中。

淨定期收益(信貸)成本			截至的季度
			9月30、2020												2020年6月30日												9月2019年3月30日
(單位：百萬)			國內 養老金 效益			外國 養老金 效益			健康狀況 照護 效益						國內 養老金 效益			外國 養老金 效益			健康狀況 照護 效益						國內 養老金 效益			外國 養老金 效益			健康狀況 照護 效益
服務成本			$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—
利息成本			39			7			2						39			6			1						44			8			2
預期資產回報率			(80)			(10)			(2)						(79)			(9)			(2)						(84)			(11)			(1)
其他			22			2			(1)						21			3			—						13			—			(1)
淨定期收益(信貸)成本			$	(19)		$	2		$	(1)					$	(19)		$	3		$	(1)					$	(27)		$	—		$	—

淨定期收益(信貸)成本			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(單位：百萬)			國內 養老金 效益			外國 養老金 效益			健康狀況 照護 效益						國內 養老金 效益			外國 養老金 效益			健康狀況 照護 效益
服務成本			$	—		$	9		$	—					$	—		$	9		$	—
利息成本			117			20			4						133			24			5
預期資產回報率			(239)			(29)			(5)						(252)			(34)			(5)
其他			65			8			(2)						39			1			(2)
淨定期收益(信貸)成本			$	(57)		$	8		$	(3)					$	(80)		$	—		$	(2)

注11-所得税

紐約梅隆銀行記錄的所得税撥備為#美元。213百萬(18.4%實際税率)，2020年第三季度，$246百萬(19.12019年第三季度實際税率)和美元216百萬(18.3有效税率)。

截至9月1日，我們的總儲税額。30,2020美元85百萬美元，而不是$1732019年12月31日為100萬。如果這些税收儲備是不必要的，$85100萬美元將影響未來一段時期的實際税率。我們確認所得税費用中與所得税相關的應計利息和罰金(如果適用)。包括在9月1日的資產負債表中。30,2020年期應計利息(如適用)為

$23百萬美元。額外的税收支出與截至9月9日的9個月的利息有關。2020年是30美元5百萬美元，而去年同期為$9在截至9月1日的9個月裏，2019年30日。

在接下來的12個月內，不確定税收頭寸的總儲備金可能會減少大約#美元，這是合理的。152000萬美元，這是與仍在審查的納税年度相關調整的結果。

到2016年，我們的聯邦所得税申報單將不再接受審查。我們的紐約州和紐約市的所得税申報單將在2012年前關閉。到2015年，我們的英國所得税申報單將不再接受審查。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)80英鎊

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合併財務報表附註 (續)

注12-可變利益主體與證券化

我們在可變權益實體(“VIE”)中擁有不同的權益，其中包括對零售、機構和另類投資基金的投資，包括我們提供資產管理服務的CLO結構，其中一些是整合的。

我們從這些基金中賺取管理費，以及某些基金的績效費用，還可能為新基金提供啟動資金。這些基金的資金主要來自我們客户對基金股權或債務的投資。

此外，我們還投資於符合條件的保障性住房和可再生能源項目，這些項目旨在主要通過實現税收抵免來產生回報。這些項目的結構是有限合夥和有限責任公司，也是VIE，但不是合併的。

下表列出了截至9月1日合併資產負債表中包括的增量資產和負債。2020年30日和2019年12月31日。任何合併VIE的淨資產僅可用於清償VIE的負債和任何投資者的所有權清算請求，包括我們投資於VIE的任何種子資本。

合併投資			9月30、2020															2019年12月31日
(單位：百萬)			投資 管理 基金						證券化			總計 整合 投資						投資 管理 基金						證券化			總計 整合 投資
交易資產			$	579					$	400		$	979					$	229					$	400		$	629
其他資產			9						—			9						16						—			16
總資產			$	588		(a)			$	400		$	988					$	245		(b)			$	400		$	645
其他負債			$	4					$	400		$	404					$	1					$	387		$	388
總負債			$	4		(a)			$	400		$	404					$	1		(b)			$	387		$	388
不可贖回的非控股權益			$	251		(a)			$	—		$	251					$	102		(b)			$	—		$	102

(A)基金包括資產為#美元的投票模式實體(“脆弱海洋生態系統”)226百萬，負債$1百萬美元不可贖回的非控股權益31百萬美元。

(B)資產規模包括資產為#美元的脆弱海洋生態系統50百萬，負債$1百萬美元不可贖回的非控股權益1百萬美元。

我們沒有提供合同上沒有要求提供給我們的VIE的財務或其他支持。此外，任何合併VIE的債權人對紐約梅隆銀行的一般信貸沒有任何追索權。

非整合VIE

截至9月1日2020年30日和2019年12月31日，以下資產和負債與我們所在的VIE相關

我們的綜合資產負債表中不包括主要受益者，主要與我們對合格的經濟適用房和可再生能源項目的投資進行會計核算有關。

下表顯示的最大虧損僅與我們對VIE的投資和對VIE的無資金承諾有關。

非整合VIE			9月30、2020												2019年12月31日
(單位：百萬)			資產			負債			極大值 損失暴露						資產			負債			極大值 損失暴露
可供出售的證券(a)			$	206		$	—		$	206					$	208		$	—		$	208
其他			2,278			388			2,675						2,400			422			2,822

(A)現金包括對本公司贊助的CLO的投資。

紐約梅隆銀行81號

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合併財務報表附註 (續)

注13-優先股

家長有100面值為#美元的百萬股優先股授權股份0.01每股。下表彙總了母公司在9月1日發行和發行的優先股。2020年30日和2019年12月31日。

優先股摘要(a)						已發行和已發行股份總數									賬面價值(b)
															(單位：百萬)
						9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
			每年股息率
系列A			(I)三個月期倫敦銀行同業拆息加0.565相關分銷期的百分比；或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
C系列			5.2%			5,825			5,825						568			568
D系列			4.50到2023年6月20日(但不包括)，然後浮動利率等於三個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼2.46%			5,000			5,000						494			494
E系列			4.95%至(但不包括2020年6月20日)，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.42%			10,000			10,000						990			990
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.70%，但不包括9月2025年，然後浮動利率等於5年期國庫券利率加4.358%			10,000			—						990			—
總計						45,826			35,826						$	4,532		$	3,542

(A)所有未償還優先股均為非累積永久優先股，清算優先權為$100,000每股。

(B)考慮到C系列、D系列、E系列、F系列和G系列優先股的賬面價值是在扣除發行成本後記錄的。

2020年5月，家長髮布了1,000,000存托股份，每股相當於母公司G系列非累積永久優先股(“G系列優先股”)股份的1/100權益。如果董事會宣佈，母公司將在每年3月20日和9月20日向G系列優先股支付股息，股息年率為4.70%，從原始發行日期到但是

不包括9月1日2025年20日；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫券利率加4.358從9月1日起(包括9月1日)每個重置週期的百分比2025年，2025年。浮動利率最初將於9月1日重置。2025年，並在隨後的每個日期落在前一重置日期的五週年紀念日。

下表列出了母公司優先股支付的股息。

支付的優先股息
(百萬美元，每股除外)						存托股份 每股									3Q20									2Q20									3Q19									YTD20									YTD19
															每股			總計 分紅						每股			總計 分紅						每股			總計 分紅						每股			總計 分紅						每股			總計 分紅
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,022.22		$	5					$	1,022.22		$	5					$	3,044.44		$	15					$	3,044.44		$	15
C系列						4,000									1,300.00			7						1,300.00			8						1,300.00			8						3,900.00			23						3,900.00			23
D系列						100									不適用			—						2,250.00			11						不適用			—						2,250.00			11						2,250.00			11
E系列						100									962.65			10						2,475.00			25						不適用			—						3,437.65			35						2,475.00			25
F系列						100									2,312.50			23						不適用			—						2,312.50			23						4,625.00			46						4,625.00			46
G系列						100									1,579.72			16						不適用			—						不適用			—						1,579.72			16						不適用			—
總計																		$	61								$	49								$	36								$	146								$	120

(A)債券代表正常優先資本證券。

不適用-不適用。

有關優先股的更多信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註15。

82紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

附註14-其他綜合收益(虧損)

其他綜合收益表的組成部分(虧損)			截至的季度
			9月30、2020												2020年6月30日												9月2019年3月30日
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	262		$	69		$	331					$	104		$	11		$	115					$	(213)		$	(63)		$	(276)
外幣折算總額			262			69			331						104			11			115						(213)			(63)			(276)
可供出售資產的未實現收益：
期內產生的未實現收益			297			(64)			233						989			(236)			753						88			(25)			63
重新分類調整(b)			(9)			3			(6)						(9)			2			(7)						1			—			1
可供出售資產未實現淨收益			288			(61)			227						980			(234)			746						89			(25)			64
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)			24			(4)			20						24			(5)			19						13			(3)			10
總固定福利計劃			24			(4)			20						24			(5)			19						13			(3)			10
現金流套期保值的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現套期保值收益(虧損)			9			(1)			8						3			(1)			2						(9)			4			(5)
將淨(收益)虧損重新分類為淨收益：
利率合約-利息支出			—			—			—						—			—			—						1			—			1
外匯(“外匯”)合同--員工費用			—			—			—						3			(1)			2						(2)			—			(2)
重新分類為淨收入的合計			—			—			—						3			(1)			2						(1)			—			(1)
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)			9			(1)			8						6			(2)			4						(10)			4			(6)
其他全面收益(虧損)合計			$	583		$	3		$	586					$	1,114		$	(230)		$	884					$	(121)		$	(87)		$	(208)

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見附註17。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整計入綜合收益表的證券淨收益。計入定期淨福利成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中記為員工費用。

其他綜合收益表的組成部分(虧損)			年初至今
			9月30、2020												9月2019年3月30日
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	101		$	(24)		$	77					$	(157)		$	(80)		$	(237)
外幣折算總額			101			(24)			77						(157)			(80)			(237)
可供出售資產的未實現收益：
期內發生的未實現損益			1,529			(360)			1,169						794			(205)			589
重新分類調整(b)			(27)			7			(20)						(7)			2			(5)
可供出售資產未實現淨收益			1,502			(353)			1,149						787			(203)			584
確定的福利計劃：
期內產生的淨(虧損)			—			—			—						(11)			2			(9)
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)			72			(15)			57						38			(8)			30
總固定福利計劃			72			(15)			57						27			(6)			21
現金流對衝的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現套期保值(虧損)			(1)			1			—						(1)			(2)			(3)
將淨虧損(收益)重新分類為淨收益:
利率合約-利息支出			—			—			—						1			—			1
外匯合同-員工費用			2			(1)			1						(1)			2			1
重新分類為淨收入的合計			2			(1)			1						—			2			2
現金流量套期保值未實現淨虧損			1			—			1						(1)			—			(1)
其他綜合收益合計			$	1,676		$	(392)		$	1,284					$	656		$	(289)		$	367

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見附註17。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整計入綜合收益表的證券淨收益。計入定期淨福利成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中記為員工費用。

紐約梅隆銀行83號

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合併財務報表附註 (續)

注15-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格。公允價值計量採用三級層次結構，以截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度為基礎。在評估負債時，紐約梅隆銀行自身的信譽也會被考慮在內。見本公司2019年年報合併財務報表附註20

關於我們如何確定公允價值和公允價值層次的信息。

下表列出了截至9月1日按公允價值計價的金融工具。2020年30日和2019年12月31日，按合併資產負債表上的標題和三級估值層次劃分。我們在某些表格中加入了信用評級信息，因為這些信息表明了我們面臨的信用風險程度，評級分類的重大變化可能會增加我們的風險。

9月1日在經常性基礎上按公允價值計量的資產。30、2020															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			淨值：(a)
可供出售的證券：
代理RMBS			$	—		$	24,733		$	—		$	—		$	24,733
美國財政部			24,733			—			—			—			24,733
主權債務/主權擔保			7,179			6,914			—			—			14,093
代理商業MBS			—			9,942			—			—			9,942
超國家			—			7,136			—			—			7,136
外國擔保債券			—			5,841			—			—			5,841
克洛斯			—			4,657			—			—			4,657
外國政府機構			—			3,970			—			—			3,970
美國政府機構			—			3,478			—			—			3,478
其他ABS			—			2,930			—			—			2,930
非機構商業性MBS			—			2,711			—			—			2,711
非機構RMBS(b)			—			1,941			—			—			1,941
州和政區			—			1,690			—			—			1,690
公司債券			—			1,030			—			—			1,030
商業票據/CD			—			357			—			—			357
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			31,912			77,331			—			—			109,243
交易資產：
債務工具			3,181			3,050			—			—			6,231
股權工具(c)			2,694			—			—			—			2,694
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率			4			4,958			—			(2,133)			2,829
外匯，外匯			—			4,410			—			(3,102)			1,308
股權和其他合同			4			11			—			(3)			12
未被指定為套期保值的衍生資產總額			8			9,379			—			(5,238)			4,149
總交易資產			5,883			12,429			—			(5,238)			13,074
其他資產：
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯			—			56			—			—			56
指定為套期保值的衍生資產總額			—			56			—			—			56
其他資產(d)			113			174			—			—			287
按資產淨值計量的資產(d)															184
按公允價值計算的營業資產小計			37,908			89,990			—			(5,238)			122,844
淨額計算前運營資產的百分比			30		%	70		%	—		%
綜合投資管理基金資產			360			228			—			—			588
總資產			$	38,268		$	90,218		$	—		$	(5,238)		$	123,432
淨額結算前佔總資產的百分比			30		%	70		%	—		%

84紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

在9月1日按公允價值經常性計量的負債。30、2020															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目(a)
交易負債：
債務工具			$	3,396		$	66		$	—		$	—		$	3,462
股權工具			26			—			—			—			26
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率			3			4,243			—			(2,551)			1,695
外匯，外匯			—			4,522			—			(3,631)			891
股權和其他合同			—			11			—			(1)			10
未被指定為對衝的衍生負債總額			3			8,776			—			(6,183)			2,596
總貿易負債			3,425			8,842			—			(6,183)			6,084
長期債務(c)			—			400			—			—			400
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率			—			803			—			—			803
外匯，外匯			—			194			—			—			194
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債			—			997			—			—			997
按公允價值計算的經營負債小計			3,425			10,239			—			(6,183)			7,481
淨額計算前運營負債的百分比			25		%	75		%	—		%
綜合投資管理基金的負債			—			4			—			—			4
總負債			$	3,425		$	10,243		$	—		$	(6,183)		$	7,485
淨額結算前負債總額的百分比			25		%	75		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$512包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行85

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合併財務報表附註 (續)

2019年12月31日按公允價值經常性計量的資產															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
可供出售的證券：
代理RMBS			$	—		$	27,043		$	—		$	—		$	27,043
美國財政部			15,431			—			—			—			15,431
主權債務/主權擔保			7,784			4,862			—			—			12,646
代理商業MBS			—			9,417			—			—			9,417
外國擔保債券			—			4,197			—			—			4,197
克洛斯			—			4,063			—			—			4,063
超國家			—			3,709			—			—			3,709
外國政府機構			—			2,643			—			—			2,643
非機構商業性MBS			—			2,178			—			—			2,178
其他ABS			—			2,143			—			—			2,143
美國政府機構			—			1,949			—			—			1,949
非機構RMBS(b)			—			1,233			—			—			1,233
州和政區			—			1,044			—			—			1,044
公司債券			—			853			—			—			853
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			23,215			65,335			—			—			88,550
交易資產：
債務工具			1,568			4,243			—			—			5,811
股權工具(c)			4,539			—			—			—			4,539
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率			4			3,686			—			(1,792)			1,898
外匯，外匯			—			5,331			—			(4,021)			1,310
股權和其他合同			—			19			—			(6)			13
未被指定為套期保值的衍生資產總額			4			9,036			—			(5,819)			3,221
總交易資產			6,111			13,279			—			(5,819)			13,571
其他資產:
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯			—			21			—			—			21
指定為套期保值的衍生資產總額			—			21			—			—			21
其他資產(d)			38			179			—			—			217
按資產淨值計量的資產(d)															181
按公允價值計算的營業資產小計			29,364			78,814			—			(5,819)			102,540
淨額計算前運營資產的百分比			27		%	73		%	—		%
綜合投資管理基金資產			212			33			—			—			245
總資產			$	29,576		$	78,847		$	—		$	(5,819)		$	102,785
淨額結算前佔總資產的百分比			27		%	73		%	—		%

86紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

2019年12月31日按公允價值經常性計量的負債															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
交易負債：
債務工具			$	1,477		$	107		$	—		$	—		$	1,584
股權工具			73			—			—			—			73
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率			6			3,244			—			(1,986)			1,264
外匯，外匯			—			5,340			—			(3,428)			1,912
股權和其他合同			3			6			—			(1)			8
未被指定為對衝的衍生負債總額			9			8,590			—			(5,415)			3,184
總貿易負債			1,559			8,697			—			(5,415)			4,841
長期債務(c)			—			387			—			—			387
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率			—			350			—			—			350
外匯，外匯			—			257			—			—			257
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債			—			607			—			—			607
按公允價值計算的經營負債小計			1,559			9,691			—			(5,415)			5,835
淨額計算前運營負債的百分比			14		%	86		%	—		%
綜合投資管理基金的負債			1			—			—			—			1
總負債			$	1,560		$	9,691		$	—		$	(5,415)		$	5,836
淨額結算前負債總額的百分比			14		%	86		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$640包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行87

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合併財務報表附註 (續)

若干可供出售證券的詳細資料，按公允價值經常性計量			9月30、2020																					2019年12月31日
			總計 攜載 價值						收視率(a)															總計 賬面價值						收視率(a)
									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低
(百萬美元)						(b)																					(b)
非機構RMBS(c)，起源於：
2007-2020			$	1,311					88		%	—		%	—		%	12		%				$	464					55		%	1		%	—		%	44		%
2006			244						—			23			—			77						291						—			21			—			79
2005			243						4			—			7			89						305						5			2			8			85
2004及更早版本			143						20			9			12			59						173						22			24			4			50
非機構住房抵押貸款總額			$	1,941					61		%	4		%	2		%	33		%				$	1,233					25		%	9		%	3		%	63		%
非機構商業MBS起源於：
2009-2020			$	2,711					100		%	—		%	—		%	—		%				$	2,178					98		%	2		%	—		%	—		%
外國擔保債券：
加拿大			$	2,368					98		%	2		%	—		%	—		%				$	1,798					100		%	—		%	—		%	—		%
英國			1,130						100			—			—			—						984						100			—			—			—
澳大利亞			775						100			—			—			—						431						100			—			—			—
挪威			609						100			—			—			—						287						100			—			—			—
德國			479						100			—			—			—						357						100			—			—			—
其他			480						100			—			—			—						340						100			—			—			—
外國擔保債券總額			$	5,841					99		%	1		%	—		%	—		%				$	4,197					100		%	—		%	—		%	—		%
主權債務/主權擔保：
德國			$	2,155					100		%	—		%	—		%	—		%				$	1,997					100		%	—		%	—		%	—		%
英國			2,037						100			—			—			—						3,318						100			—			—			—
意大利			1,974						—			—			100			—						1,260						—			—			100			—
法國			1,846						100			—			—			—						1,272						100			—			—			—
西班牙			1,835						—			5			95			—						1,453						—			6			94			—
新加坡			949						100			—			—			—						742						100			—			—			—
加拿大			732						100			—			—			—						271						100			—			—			—
愛爾蘭			522						—			100			—			—						301						—			100			—			—
荷蘭			471						100			—			—			—						791						100			—			—			—
日本			437						—			100			—			—						274						—			100			—			—
奧地利			294						100			—			—			—						240						100			—			—			—
比利時			253						100			—			—			—						79						100			—			—			—
香港			206						100			—			—			—						411						100			—			—			—
其他(d)			382						51			—			18			31						237						39			4			—			57
主權債務總額/主權擔保			$	14,093					65		%	7		%	27		%	1		%				$	12,646					73		%	5		%	21		%	1		%
外國政府機構：
德國			$	1,483					100		%	—		%	—		%	—		%				$	1,131					100		%	—		%	—		%	—		%
荷蘭			800						100			—			—			—						678						100			—			—			—
加拿大			442						72			28			—			—						71						—			100			—			—
法國			293						100			—			—			—						42						100			—			—			—
瑞典			276						100			—			—			—						202						100			—			—			—
芬蘭			246						100			—			—			—						245						100			—			—			—
其他			430						77			23			—			—						274						79			21			—			—
外國政府機構總數			$	3,970					94		%	6		%	—		%	—		%				$	2,643					95		%	5		%	—		%	—		%

(a)    代表標普或同等評級機構的評級。

(B)從9月1日開始。2020年30日和2019年12月31日，主權債務/主權擔保證券被納入估值層次結構的一級和二級。表中的所有其他資產都是評估層次結構中的2級資產。

(C)費用包括美元512截至9月1日，30、2020和美元640截至2019年12月31日，包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)中的100萬美元。

(D)債務包括與巴西有關的非投資級主權債務/主權擔保證券，金額為#美元119截至9月1日，30、2020和美元1342019年12月31日為100萬。

88紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

在某些情況下，我們會對我們的資產、負債和無資金支持的貸款相關承諾的公允價值進行調整，儘管它們不是以公允價值持續計量的。

例如，對資產減值和按成本列賬的非流通股本證券進行向上或向下調整。

下表按標題和公允價值層次列出了截至9月9日在綜合資產負債表上列示的金融工具。2020年30日和2019年12月31日。

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產			9月30、2020															2019年12月31日
												總運載量 價值															總運載量 價值
(單位：百萬)			1級			二級			3級									1級			二級			3級
貸款(a)			$	—		$	52		$	—		$	52					$	—		$	58		$	—		$	58
其他資產(b)			—			113			—			113						—			64			—			64
在非經常性基礎上按公允價值計算的總資產			$	—		$	165		$	—		$	165					$	—		$	122		$	—		$	122

(a)這些貸款的公允價值減少了不到#美元。12020年第三季度和2019年第四季度，根據ASC 326，金融工具-信貸損失指導要求的基礎抵押品的公允價值，抵銷信貸損失撥備。

(b)包括按成本向上或向下調整後的不可隨時出售的股本證券，以及為償還債務而收到的其他資產。

金融工具的估計公允價值

下表列出了截至9月1日綜合資產負債表中未按公允價值列賬的金融工具的估計公允價值和賬面金額。2020年30日和2019年12月31日，按合併資產負債表上的標題和估值層次列出。

金融工具概述			9月30、2020
(單位：百萬)			1級			2級			3級			總計 估計 公允價值			攜載 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	106,185		$	—		$	106,185		$	106,185
銀行的有息存款			—			19,037			—			19,037			19,027
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			29,647			—			29,647			29,647
持有至到期的證券			4,415			43,043			—			47,458			46,096
貸款(a)			—			54,475			—			54,475			54,088
其他金融資產			4,104			1,121			—			5,225			5,225
總計			$	8,519		$	253,508		$	—		$	262,027		$	260,268
負債：
無息存款			$	—		$	79,470		$	—		$	79,470		$	79,470
有息存款			—			216,499			—			216,499			216,842
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			15,907			—			15,907			15,907
應付款給客户和經紀自營商			—			23,514			—			23,514			23,514
商業票據			—			671			—			671			671
借款			—			607			—			607			607
長期債務			—			27,457			—			27,457			25,721
總計			$	—		$	364,125		$	—		$	364,125		$	362,732

(A)資產不包括租賃組合。

紐約梅隆銀行89

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合併財務報表附註 (續)

金融工具概述			2019年12月31日
(單位：百萬)			1級			2級			3級			估計總數 公允價值			攜載 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	95,042		$	—		$	95,042		$	95,042
銀行的有息存款			—			14,832			—			14,832			14,811
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			30,182			—			30,182			30,182
持有至到期的證券			4,630			30,175			—			34,805			34,483
貸款(a)			—			54,194			—			54,194			53,718
其他金融資產			4,830			1,233			—			6,063			6,063
總計			$	9,460		$	225,658		$	—		$	235,118		$	234,299
負債：
無息存款			$	—		$	57,630		$	—		$	57,630		$	57,630
有息存款			—			200,846			—			200,846			201,836
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			11,401			—			11,401			11,401
應付款給客户和經紀自營商			—			18,758			—			18,758			18,758
商業票據			—			3,959			—			3,959			3,959
借款			—			917			—			917			917
長期債務			—			27,858			—			27,858			27,114
總計			$	—		$	321,369		$	—		$	321,369		$	321,615

(A)資產不包括租賃組合。

附註16-公允價值期權

我們選擇公允價值作為選定金融資產和負債(包括綜合投資管理基金的資產和負債以及某些長期債務)的替代計量，這些資產和負債在其他方面不需要按公允價值計量。下表按公允價值列出綜合投資管理基金的資產和負債。

合併投資的資產負債 管理資金，按公允價值計算
			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
綜合投資管理基金資產：
交易資產			$	579		$	229
其他資產			9			16
綜合投資管理基金總資產			$	588		$	245
綜合投資管理基金負債情況：
其他負債			4			1
綜合投資管理基金負債總額			$	4		$	1

紐約梅隆銀行使用活躍市場中相同資產或負債的報價或可觀察到的投入(如報價)對其綜合投資管理基金的資產和負債進行估值

類似資產或負債的價格。也可以使用非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。因此，公允價值最能反映紐約梅隆銀行在綜合投資管理基金的經濟表現中所持有的利益。資產和負債的價值變動分別作為綜合投資管理基金的投資收入和投資管理基金票據持有人的利益記錄在綜合收益表中。

我們已選擇公允價值選項為$240數以百萬計的長期債務。這筆長期債務的公允價值為$。400截至9月1日，30、2020和美元3872019年12月31日為100萬。長期債務是使用可觀察到的市場投入進行估值的，幷包括在估值層次的第二級。

下表為綜合損益表中計入外匯和其他交易收入的長期債務公允價值變動情況。

長期債務公允價值變動(a)
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外匯和其他交易收入			$	(1)		$	(2)		$	(3)		$	(13)		$	(15)

(A)估計公允價值的變動大約被外匯和其他交易收入中包括的經濟對衝所抵消。

90紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

附註17-衍生工具

我們使用衍生品來管理對市場風險的敞口，包括利率風險、股票價格風險和外匯風險，以及信用風險。我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，並根據沃爾克規則為客户交易提供便利。

衍生金融工具的名義金額表示交易的美元金額；然而，信用風險要小得多。我們進行信用審查，並達成淨額結算協議和抵押品安排，以將衍生金融工具的信用風險降至最低。我們建立抵銷頭寸，以降低對外幣、利率和股票價格風險的敞口。

使用衍生金融工具涉及對交易對手的依賴。交易對手未能履行其在衍生品合同下的義務是我們在從事衍生品合同時承擔的風險。有幾個不是交易對手違約損失在2020年第三季度錄得。

套期保值衍生品

我們利用利率互換協議來管理利率波動帶來的風險敞口。我們將公允價值對衝作為一種利率風險管理策略，通過將與可供出售證券和長期債務相關的某些固定利率利息支付轉換為浮動利率來降低公允價值變異性。我們還利用利率掉期和遠期外匯合約作為現金流對衝，以管理我們對利率和匯率變化的風險敞口。

可供出售的對衝證券包括美國財政部、機構和非機構商業MBS、主權債務/主權擔保債券、公司債券和外國擔保債券。在9月1日30,2020，$14.5可供出售證券的10億面值通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為#美元。14.5十億美元。

套期保值的固定利率長期債務工具的原始到期日一般為五至30好幾年了。在公允價值對衝關係中，債務通過“接受固定利率，支付可變利率”掉期進行對衝。在9月1日30,2020，$13.910億面值的債務通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為#美元。13.9十億美元。

此外，我們利用遠期外匯合約作為對衝，以減輕外匯風險敞口。我們使用遠期外匯合約作為現金流對衝，將某些預測的非美元收入和支出轉換為美元。我們使用遠期外匯合約，到期日為15由於現金流對衝了我們對印度盧比、英鎊、歐元、港幣、新加坡元和波蘭茲羅提等貨幣的外匯敞口，這些貨幣用於以美元為功能貨幣的實體的收入和費用交易，因此我們的現金流對衝了這些貨幣的外匯敞口。截至9月1日30,2020，套期保值的預測外幣交易和指定遠期外匯合約套期保值為$319百萬(名義)，税前收益為$5累計保監處記錄的百萬美元。這一收益將在未來12個月重新歸類為收益。

我們還利用遠期外匯合約作為與可供出售證券相關的外匯風險的公允價值對衝。遠期點數被指定為排除成分，並在套期保值期間攤銷為收益。與排除成分相關的未攤銷派生值在累計OCI中確認。在9月1日30,2020，$140可供出售證券的百萬面值被名義價值為#美元的外幣遠期合約對衝。140百萬美元。

遠期外匯合約也被用來對衝我們在外國子公司的淨投資價值。這些遠期外匯合約的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定為我們的外國投資價值因匯率而變化的套期保值。這些遠期外匯合約的公平市價變動在扣除税項後的股東權益外幣換算調整中反映。在9月1日2020年30日，名義金額總計為美元的遠期外匯合約7.910億美元被指定為淨投資對衝。

除了遠期外匯合約外，我們還指定非衍生金融工具作為我們對外國子公司淨投資的對衝。那些被指定為我們對外國子公司淨投資的對衝的非衍生品金融工具都是紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的長期負債，9月1日。30,2020，合併後的美元等值賬面價值為$179百萬美元。

紐約梅隆銀行91

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合併財務報表附註 (續)

下表列出了與合併損益表中確認的公允價值和現金流量對衝活動相關的税前收益(虧損)。

公允價值和現金流量套期保值對損益表的影響
(單位：百萬)			的位置 損益			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
可供出售證券的利率公允價值套期保值
導數			利息收入			$	150		$	19		$	(250)		$	(864)		$	(1,119)
套期保值項目			利息收入			(140)			(15)			243			856			1,099
長期債務的利率公允價值對衝
導數			利息支出			(68)			47			146			693			631
套期保值項目			利息支出			66			(49)			(145)			(691)			(627)
可供出售證券的外匯公允價值套期保值
導數(a)			其他收入			1			(5)			2			(11)			3
套期保值項目			其他收入			1			5			(2)			13			(2)
利率風險的現金流對衝
(損失)從保監處重新分類為收入			利息支出			—			—			(1)			—			(1)
預測外匯風險的現金流對衝
(損失)收益從保險公司重新分類為收入			員工費用			—			(3)			2			(2)			1
由於公允價值和現金流量套期保值關係，在合併損益表中確認的收益(虧損)						$	10		$	(1)		$	(5)		$	(6)		$	(15)

(A)利潤包括低於$的收益12020年第三季度、2020年第二季度和2019年第三季度12020年前9個月和2019年前9個月與被排除組件攤銷相關的100萬美元。在9月1日2020年30日和2019年12月31日，與排除的組成部分相關的剩餘累計OCI餘額為De Minimis。

下表列出了淨投資對衝關係中使用的對衝衍生品的影響。

衍生工具在淨投資套期保值關係中的作用
(單位：百萬)
淨投資套期保值關係中的衍生品			在衍生品累計保單中確認的收益或(損失)																					從累計保單中重新歸類為收入的損益地點			從累計保單中重新歸類為收入的損益
			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19												3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外匯合約			$	(289)		$	(45)		$	252		$	103		$	322								淨利息和收入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表列出了公允價值套期保值關係中被套期保值項目的信息。

公允價值套期保值關係中的套期保值項目			套期保值賬面金額 資產或負債									套期保值會計基礎調整增(減)(a)
(單位：百萬)			9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
可供出售的證券(B)(C)			$	14,629		$	13,792					$	1,650		$	687
長期債務			$	14,889		$	13,945					$	870		$	116

(A)費用包括$187百萬美元和$53截至9月1日，與可供出售證券相關的停產對衝的基數調整增加了100萬美元。分別為2020年30日和2019年12月31日，以及$136百萬美元和$200截至9月1日，與長期債務相關的停產對衝減少了100萬的基數調整。2020年30日和2019年12月31日。

(B)不包括只有外幣風險為指定對衝風險的對衝項目，因為與外幣對衝相關的基差調整不會在未來期間通過綜合收益表逆轉。不包括可供出售證券的賬面金額為#美元。140截至9月1日，30、2020和美元1422019年12月31日為100萬。

(C)賬面金額代表攤銷成本。

92紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

下表彙總了截至9月1日我們總衍生品投資組合的名義金額和賬面價值。2020年30日和2019年12月31日。

衍生工具對資產負債表的影響			名義價值									資產衍生品 公允價值									負債衍生品 公允價值
			9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日						9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具： (A)(B)
利率合約			$	28,441		$	28,365					$	—		$	—					$	803		$	350
外匯合約			8,369			8,390						56			21						194			257
指定為對衝工具的衍生工具總額												$	56		$	21					$	997		$	607
未被指定為對衝工具的衍生工具：(B)(C)
利率合約			$	206,771		$	306,790					$	4,962		$	3,690					$	4,246		$	3,250
外匯合約			753,812			848,961						4,410			5,331						4,522			5,340
股權合同			2,241			3,189						15			19						8			5
信貸合同			165			165						—			—						3			4
未被指定為對衝工具的衍生工具總額												$	9,387		$	9,040					$	8,779		$	8,599
衍生品公允價值總額(d)												$	9,443		$	9,061					$	9,776		$	9,206
總淨額結算協議的效力(e)												(5,238)			(5,819)						(6,183)			(5,415)
主淨額結算協議生效後的公允價值												$	4,205		$	3,242					$	3,593		$	3,791

(a)    被指定為套期保值工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別作為其他資產和其他負債計入綜合資產負債表。

(B)對於在結算機構結算的衍生品交易，每天交換的現金抵押品被視為衍生品的結算。這項和解降低了衍生資產和負債的公允價值總額，並導致主淨額結算協議的效果相應降低，對綜合資產負債表沒有影響。

(C)允許未指定為對衝工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別計入綜合資產負債表的交易資產和交易負債。

(d)    根據ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考慮主要淨額結算協議之前，公允價值是以毛為基礎的。

(E)總淨額結算協議的效力包括收到和支付的現金抵押品#美元675百萬美元和$1,620截至9月1日，分別為100萬人。30美元、2020美元和1,022百萬美元和$618分別為2019年12月31日的100萬。

交易活動(包括衍生品交易)

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，為客户交易提供便利，並根據沃爾克規則降低經濟套期保值的風險。在我們的交易活動中使用的衍生品的公允價值變動在綜合損益表上的外匯和其他交易收入中記錄。

下表列出了我們的外匯和其他交易收入。

外匯和其他交易收入
(單位：百萬)			3Q20			2Q20			3Q19			YTD20			YTD19
外匯，外匯			$	151		$	174		$	129		$	578		$	439
其他交易(虧損)收入			(14)			(8)			21			44			47
外匯和其他交易收入總額			$	137		$	166		$	150		$	622		$	486

外匯收入包括買賣外匯收入和

貨幣遠期、期貨和期權。其他交易收入反映了現金工具交易的結果，包括固定收益和股票證券以及非外匯衍生品。

我們還使用衍生金融工具作為降低風險的經濟套期保值，這種套期保值並未正式指定為會計套期保值。這包括對衝我們一些資產負債表敞口中固有的外幣、利率或市場風險，如種子資本投資和存款，以及某些投資管理費收入流。我們還使用總回報掉期在經濟上對衝公司遞延補償計劃產生的債務，根據該計劃，參與者推遲補償，並賺取與他們選擇的投資業績掛鈎的回報。這些總回報掉期的收益或虧損記錄在合併損益表的員工費用中，收益為#美元。122020年第三季度為100萬美元，2019年第三季度為最低限度的虧損，收益為$282020年第二季度為100萬美元，虧損美元12020年前9個月為100萬美元，收益為232019年前9個月為100萬。

紐約梅隆銀行93

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合併財務報表附註 (續)

我們通過頭寸限制系統、基於歷史模擬的風險值(VaR)方法和其他市場敏感性指標來管理交易風險。風險由一個獨立於交易的獨立部門每天監測和報告給高級管理層。基於某些假設，VaR方法旨在計入所有交易頭寸的公允價值不利變化帶來的潛在隔夜税前美元損失。該計算假定一-天數持有期，利用99%置信度，並結合了非線性產品特性。VaR模型是用於開發經濟資本結果的幾個統計模型之一，這些結果被分配到各行各業，用於計算風險調整後的業績。

VaR方法不評估可歸因於非常金融、經濟或其他事件的風險。因此，風險評估過程包括許多基於投資組合中的風險因素和管理層對市場狀況的評估的壓力情景。還執行了基於歷史市場事件的附加壓力情景。壓力測試可能包括市場流動性減少的影響，以及歷史上觀察到的相關性和極端情景的細分。VAR和其他統計指標、壓力測試和敏感性分析被納入其他風險管理材料。

交易對手信用風險和抵押品

我們通過定期檢查交易對手的財務報表、與交易對手管理層進行保密溝通以及定期監測可公開獲得的信用評級信息來評估交易對手的信用風險。這些信息和其他信息被用來開發專有信用評級指標，用於評估信用質量。

抵押品要求是在對每個交易對手的信用質量進行全面審查後確定的。抵押品通常以現金和/或高流動性政府證券的形式持有或質押。抵押品需求每天都會受到監控和調整。

有關衍生金融工具的額外披露載於附註15。

場外衍生工具(“OTC”)或有特徵的披露

某些場外衍生品合約和/或抵押品協議包含在評級下調時觸發的信用風險或有特徵，其中交易對手有權要求額外抵押品或在淨負債狀況下終止合同。

下表顯示了淨負債頭寸中包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的合計公允價值和已過帳的抵押品價值。

			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
淨負債頭寸的場外衍生品公允價值合計(a)			$	5,958		$	3,442
已過帳的抵押品			$	6,384		$	3,671

(A)在考慮現金抵押品之前先支付現金。

包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值可能會因市場狀況的變化、交易對手交易的構成、新業務或或有特徵的變化而隨季度波動。

我們最大的銀行子公司紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)簽訂了我們絕大多數的場外衍生品合約和/或抵押品協議。因此，如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的長期發行人評級被下調，或有特徵可能會被觸發。

下表顯示了根據提前終止條款的合同的公允價值，這些合同在三個關鍵評級觸發因素的淨負債頭寸中。

潛在結清風險敞口(公允價值)(a)
			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
如果紐約梅隆銀行的評級改為：(b)
A3/A-			$	10		$	56
BaA2/BBB			$	565		$	608
BA1/BB+			$	3,113		$	2,084

(A)補充説，如果紐約梅隆銀行的長期發行人評級立即降至指定水平，這些金額代表潛在的總平倉價值，並且不反映公佈的抵押品。

(B)**代表穆迪/標普的評級。

94紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的債務評級在9月9日降至投資級以下。2020年30日和2019年12月31日，現有抵押品安排將

要求我們提供額外的抵押品$31百萬美元和$63分別為百萬美元。

抵銷資產和負債

下表列出了衍生工具和金融工具及其相關抵銷。沒有衍生工具或金融工具受法律上可強制執行的淨額結算協議約束，而我們目前沒有對其進行淨額結算。

9月1日衍生品資產和金融資產的抵銷。30、2020
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						資產負債表中確認的淨資產			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	3,183		$	2,133					$	1,050		$	350		$	—		$	700
外匯合約			4,043			3,102						941			33			—			908
股權和其他合同			8			3						5			—			—			5
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			7,234			5,238						1,996			383			—			1,613
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			2,209			—						2,209			—			—			2,209
總導數			9,443			5,238						4,205			383			—			3,822
逆回購協議			72,507			54,629			(b)			17,878			17,852			—			26
證券借款			11,769			—						11,769			11,216			—			553
總計			$	93,719		$	59,867					$	33,852		$	29,451		$	—		$	4,401

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵銷與我們參與固定收益結算公司(“FICC”)有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，並通過Fedwire系統進行支付和交付。

2019年12月31日衍生資產和金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						確認淨資產 在 資產負債表			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	2,394		$	1,792					$	602		$	207		$	—		$	395
外匯合約			4,861			4,021						840			44			—			796
股權和其他合同			9			6						3			—			—			3
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			7,264			5,819						1,445			251			—			1,194
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			1,797			—						1,797			—			—			1,797
總導數			9,061			5,819						3,242			251			—			2,991
逆回購協議			112,355			93,794			(b)			18,561			18,554			—			7
證券借款			11,621			—						11,621			11,278			—			343
總計			$	133,037		$	99,613					$	33,424		$	30,083		$	—		$	3,341

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

紐約梅隆銀行95

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合併財務報表附註 (續)

衍生工具負債與金融負債於9月1日的抵銷。30、2020												在資產負債表中確認的淨負債
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	5,035		$	2,551					$	2,484		$	2,477		$	—		$	7
外匯合約			4,294			3,631						663			224			—			439
股權和其他合同			8			1						7			—			—			7
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			9,337			6,183						3,154			2,701			—			453
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			439			—						439			—			—			439
總導數			9,776			6,183						3,593			2,701			—			892
回購協議			69,494			54,629			(b)			14,865			14,863			1			1
證券借貸			1,002			—						1,002			961			—			41
總計			$	80,272		$	60,812					$	19,460		$	18,525		$	1		$	934

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

2019年12月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷												確認的淨負債 在 資產負債表
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	3,550		$	1,986					$	1,564		$	1,539		$	—		$	25
外匯合約			4,873			3,428						1,445			74			—			1,371
股權和其他合同			5			1						4			2			—			2
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			8,428			5,415						3,013			1,615			—			1,398
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			778			—						778			—			—			778
總導數			9,206			5,415						3,791			1,615			—			2,176
回購協議			104,451			93,794			(b)			10,657			10,657			—			—
證券借貸			718			—						718			694			—			24
總計			$	114,375		$	99,209					$	15,166		$	12,966		$	—		$	2,200

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

96紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

擔保借款

下表按提供給交易對手的抵押品類型列出了作為擔保借款的回購協議和證券借貸交易的合同價值。

回購協議和證券借貸交易被列為擔保借款
			9月30、2020															2019年12月31日
			剩餘合同到期日									總計						剩餘合同到期日									總計
(單位：百萬)			通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間									通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間
回購協議：
美國財政部			$	60,350		$	—		$	—		$	60,350					$	94,788		$	10		$	—		$	94,798
代理RMBS			2,913			675			2			3,590						4,234			774			—			5,008
公司債券			232			64			1,432			1,728						266			236			1,617			2,119
主權債務/主權擔保			128			—			1,151			1,279						—			22			—			22
州和政區			43			39			810			892						38			166			1,077			1,281
美國政府機構			610			—			—			610						594			16			—			610
其他債務證券			47			44			186			277						2			—			2			4
股權證券			—			53			715			768						31			99			479			609
總計			$	64,323		$	875		$	4,296		$	69,494					$	99,953		$	1,323		$	3,175		$	104,451
證券借貸：
代理RMBS			$	180		$	—		$	—		$	180					$	160		$	—		$	—		$	160
美國政府機構			1			—			—			1						19			—			—			19
其他債務證券			49			—			—			49						41			—			—			41
股權證券			772			—			—			772						498			—			—			498
總計			$	1,002		$	—		$	—		$	1,002					$	718		$	—		$	—		$	718
有擔保借款總額			$	65,325		$	875		$	4,296		$	70,496					$	100,671		$	1,323		$	3,175		$	105,169

紐約梅隆銀行的回購協議和證券借貸交易主要遇到與流動性相關的風險。我們被要求在協議中按預定的條件質押抵押品。如果我們為這些交易質押的抵押品的公允價值下降，我們可能需要向交易對手提供額外的抵押品，從而減少可用於可能出現的其他流動性需求的資產數量。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還在我們面臨信用風險的三方回購市場提供三方抵押品代理服務。為了減輕這一風險，我們要求交易商充分保證盤中信用。

附註18-承付款和或有負債

表外安排

在正常業務過程中，未償還的各種承擔和或有負債沒有反映在隨附的綜合資產負債表中。

我們的主要交易和表外風險是證券、外幣和利率風險管理產品、商業貸款承諾、信用證和證券貸款賠償。我們承擔這些風險是為了降低利率和外幣風險，為客户提供滿足信貸和流動性需求的能力，並對衝外幣和利率風險。這些項目在不同程度上涉及資產負債表上未確認的信貸、外幣和利率風險。我們的表外風險的管理和監控方式與表內風險的管理和監控方式類似。

紐約梅隆銀行97

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合併財務報表附註 (續)

下表總結了我們的表外信用風險。

表外信用風險			9月30、2020			2019年12月31日
(單位：百萬)
貸款承諾			$	47,658		$	49,119
備用信用證(“SBLC”)(a)			2,175			2,298
商業信用證			87			74
證券借貸賠償(B)(C)			414,324			408,378

(a)扣除總計$的參與淨額145截至9月1日，30、2020和美元1462019年12月31日為100萬。

(b)不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券的賠償，總額為$5810億美元。30、2020和美元572019年12月31日為10億美元。

(c)包括投資於彌償回購協議的現金抵押品，由本行作為證券借貸代理持有，金額為$4310億美元。30、2020和美元372019年12月31日為10億美元。

未提取的貸款承諾、備用信用證和商業信用證以及證券借貸賠償的潛在損失總額等於提取時的名義總金額，不考慮任何抵押品的價值。

由於許多貸款承諾預計將到期而不會動用，因此總額不一定代表未來的現金需求。貸款承諾到期日摘要如下：$31.010億美元，在不到一年的時間裏16.3在一到五年內達到10億美元，336在五年內達到百萬美元。

SBLC主要支持公司客户的債務，並以#美元的現金和證券為抵押。200截至9月1日，30、2020和美元1842019年12月31日為100萬。在9月1日30,2020，$1.610億的SBLC將在一年內到期，價值568在一到五年內達到百萬美元1在五年內達到百萬美元。

在開立SBLC以及外國和其他擔保時，我們必須承認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。負債的公允價值與其他資產中的相應資產一起記錄，估計為合同客户費用的現值。與SBLC以及外國擔保和其他擔保(如果有)有關的損失的估計負債包括在與貸款有關的承諾撥備中。

SBLC的付款/績效風險使用歷史績效和內部評級進行監控

標準。紐約梅隆銀行的歷史經驗是，SBLC通常在沒有資金的情況下到期。投資級以下的SBLC受到密切監控，以確定付款/履約風險。下表按投資級別顯示了SBLC：

備用信用證			9月30、2020			2019年12月31日
投資級			87		%	90		%
非投資級			13		%	10		%

商業信用證通常是一種短期票據，用於為賣方向買方發貨的商業合同提供資金。雖然商業信用證取決於特定條件的滿足情況，但如果買方違約，則意味着信用風險。基礎事務。因此，合同總額不一定代表未來的現金需求。商業信用證總額為$。87截至9月1日，30、2020和美元742019年12月31日為100萬。

我們預計許多貸款承諾和信用證將在不需要預付任何現金的情況下到期。與擔保相關的收入往往取決於債務人的信用評級和交易結構，包括抵押品(如果有的話)。與貸款有關的承付款的免税額為#美元。135截至9月1日，30、2020和美元942019年12月31日為100萬。

證券借貸交易是一種完全抵押的交易，在這種交易中，證券所有者同意根據預先安排的合同條款，以公開、隔夜或定期的方式，將證券借給借款人(通常是通過代理人，在我們的案例中是紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon))，通常是經紀交易商或銀行。

我們通常會借出有價證券，並對借款人違約進行賠償。我們一般要求借款人提供最低價值為102%借券的公允價值，每天都受到監控，從而降低了信用風險。在證券借貸交易中也可能出現市場風險。這些風險是通過限制可以承擔的風險水平的政策來控制的。證券借貸交易一般只與評級較高的交易對手進行。證券借貸賠償

98紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

是由以下抵押品擔保的$435十億在…9月30、2020和$428十億在…2019年12月31日。

紐約梅隆銀行和加拿大帝國商業銀行(“CIBC”)的合資公司CIBC Mellon從事證券借貸活動，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定類型的借款人違約向證券貸款人提供賠償.在9月1日2020年30日和2019年12月31日，$5810億美元和57紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户擔任代理的加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)分別有10億美元的借款由#美元的抵押品擔保。6110億美元和61分別為10億美元。如果發生違約時，借款人的抵押品不足以支付其相關債務，與賠償有關的某些損失可以由彌償人承擔。

未結算回購和逆回購協議

在正常的業務過程中，我們簽訂回購協議和逆回購協議，在未來的日期結算。在回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時從交易對手那裏獲得現金，並向交易對手提供證券作為抵押品。在逆回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時向交易對手預付現金，並從交易對手那裏獲得證券作為抵押品。這些交易在結算日記入綜合資產負債表。在9月1日30,2020，我們有一塊錢150數以百萬計的未結清回購協議和不是未結算的逆回購協議。

行業集中度

在9月1日，我們有相當大的行業集中度與信貸敞口相關。30,2020年。下表列出了我們在金融機構和商業投資組合中的信貸敞口。

金融機構 投資組合風險敞口 (單位：十億)			9月30、2020
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
證券業			$	2.8		$	22.3		$	25.1
資產管理公司			1.2			6.5			7.7
銀行			6.1			1.1			7.2
保險			0.1			2.7			2.8
政府			0.1			0.2			0.3
其他			0.7			0.7			1.4
總計			$	11.0		$	33.5		$	44.5

商業投資組合 曝露 (單位：十億)			9月30、2020
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
服務和其他			$	1.0		$	3.5		$	4.5
製造業			0.7			3.8			4.5
能源和公用事業			0.2			4.0			4.2
媒體和電信			—			0.9			0.9
總計			$	1.9		$	12.2		$	14.1

證券借貸主要集中於經紀自營商，通常以現金和/或證券為抵押。

贊助會員回購計劃

紐約梅隆銀行是FICC保薦會員計劃的保薦會員，我們根據FICC政府證券部規則手冊(“FICC規則”)提交紐約梅隆銀行和我們的保薦會員客户之間符合條件的隔夜美國國債隔夜回購和逆回購交易(“保薦會員交易”)，以便通過FICC進行創新和清算。我們還向FICC保證及時、全額支付和履行我們的贊助會員客户在FICC規則下與此類客户的贊助會員交易相關的各自義務。我們通過獲得贊助會員客户抵押品的擔保權益和贊助會員交易下的權利，將本擔保項下的信用風險降至最低。有關我們的回購和逆回購協議的更多信息，請參閲附註17中的“抵消資產和負債”。

賠償安排

我們為承銷協議、收購和剝離協議、貸款和承諾的銷售以及其他類似類型的安排以及與提供金融服務相關的索賠和法律訴訟提供了標準陳述，但上述未包括在內。購買保險是為了減輕其中某些風險。一般來説，這些賠償中沒有規定的或名義上的金額，預計不會發生觸發賠償義務的或有事件。此外，這些交易的交易對手通常會向我們提供類似的賠償。我們無法估計這些條款下的最高賠付金額。

紐約梅隆銀行99

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合併財務報表附註 (續)

賠償有幾個原因。除了在大多數此類賠償中缺乏明示或名義金額外，我們還無法預測可能引發賠償的事件的性質或某一事件的賠償水平。然而，我們認為，我們不得不為這些賠償支付任何實質性款項的可能性微乎其微。在9月1日於2020年3月30日及2019年12月31日，吾等並無根據該等安排記錄任何重大負債。

清算和交收交易所

我們是幾家行業清算或結算交易所的非控股股權投資者和/或會員，外匯、證券、衍生品或其他交易通過這些交易所進行結算。其中一些行業清算和結算交易所要求其會員在其他會員不履行義務的情況下為其義務和債務提供擔保和/或提供流動性支持。我們認為，清算或結算交易所(我們是其成員)破產的可能性微乎其微。此外，某些結算交易所實施了損失分攤政策，使交易所能夠將結算損失分攤給交易所成員。在損失發生之前，無法量化這種按市值計價的損失。由於任何按市值計價的損失而產生的任何輔助成本都無法量化。此外，我們還贊助客户成為清算和結算交易所的會員，並保證他們的義務。在9月1日於2020年3月30日及2019年12月31日，吾等並無根據該等安排記錄任何重大負債。

法律程序

在正常業務過程中，紐約梅隆銀行及其子公司經常被列為未決和潛在法律行動的被告或當事人。我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集請求、調查和訴訟(正式和非正式)。在許多這類法律行動中，往往主張要求鉅額金錢損害賠償，而要求歸還、恢復原狀、處罰和/或其他補救行動或制裁的要求可能是在政府和監管事項中提出的。鑑於這些事項的複雜性以及每一事項所涉及的特定事實和情況，固有地很難預測這些事項的最終結果。

然而，根據我們目前的瞭解和理解，我們不認為由這些問題產生的判決、和解或命令(無論是單獨的還是在實施適用準備金和保險覆蓋範圍後的整體判決、和解或命令)會對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管它們可能對我們在特定時期的運營結果產生實質性影響。

鑑於訴訟和監管事項的結果本身具有不可預測性，特別是在(I)所要求的損害賠償數額巨大或不確定、(Ii)訴訟程序處於早期階段或(Iii)事項涉及新的法律理論或大量當事人的情況下，訴訟和監管事項的時間安排或最終解決方案自然存在相當大的不確定性，包括與每個此類事項相關的可能最終損失、罰款、罰款或業務影響(如果有的話)。根據適用的會計準則，當訴訟和監管事項發展到出現可能且可合理估計的或有損失的階段時，我們將為訴訟和監管事項建立應計項目。在這種情況下，可能會出現超過應計金額的損失。我們會定期監察可能影響應計金額的事態發展，並會適當調整應計金額。如果有關的或有損失既不可能也不能合理估計，我們不會建立應計項目，我們將繼續監測此事是否有任何事態發展，使或有損失既可能又可以合理估計。我們認為，我們用於法律訴訟的應計項目是適當的，總的來説，對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況並不重要，儘管未來的應計項目可能會對特定時期的經營結果產生實質性影響。此外，如果我們有可能從第三方收回估計損失的一部分，我們將記錄一筆應收賬款，最高可達可能收回的應計金額。

對於本文所述的某些事項，在未來可能出現合理的或有可能發生的損失(無論是超過相關的應計負債，還是沒有應計負債)，紐約梅隆銀行目前無法估計合理可能的損失範圍。對於這裏描述的紐約梅隆銀行能夠估計合理可能損失的那些事項，

100紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

合理的可能損失最高可達$750百萬超過與該等事宜有關的應累算負債(如有的話)。對於合理可能的虧損以外幣計價的情況，我們的估計每季度根據現行匯率進行調整。在估計合理的可能損失時，我們不考慮潛在的恢復。

以下描述了涉及紐約梅隆銀行的某些司法、監管和仲裁程序：

抵押貸款證券化信託程序

在MBS投資者提起的多起法律訴訟中，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)被列為被告，指控受託人根據監管協議負有廣泛職責，包括調查和追查違反陳述和擔保索賠的責任，針對MBS交易的其他各方。三2014年12月、2015年12月和2017年2月開始的訴訟正在紐約聯邦法院待決；以及一2016年5月開始的訴訟正在紐約州法院待決。2014年8月紐約聯邦法院提起的訴訟已被駁回。

與R.Allen Stanford有關的事項

2005年12月下旬，潘興有限責任公司(“潘興”)成為斯坦福集團有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家註冊經紀交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最終控制的實體集團的一部分。同樣由斯坦福控股的斯坦福國際銀行(Stanford International Bank)發行了存單(CDS)。據稱，一些投資者從他們的SGC賬户中電匯資金購買CD。2009年，美國證券交易委員會(SEC)指控斯坦福大學經營與CD銷售相關的龐氏騙局，SGC被置於破產程序。據稱購買CD的人已經提交了二可能對潘興提起集體訴訟：2009年11月在德克薩斯州聯邦法院提起訴訟，2016年5月在新澤西州聯邦法院提起訴訟。十三針對潘興的訴訟已於2010年1月、2015年1月和2月、2015年10月和2016年5月在路易斯安那州、佛羅裏達州和新澤西州的聯邦法院提起。買方聲稱，潘興作為SGC的清算公司，協助斯坦福大學實施欺詐計劃，並主張合同、法定和普通法索賠。2019年3月，一羣投資者在新澤西州聯邦法院對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)提起了可能的集體訴訟，提出了與之前針對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)提起的訴訟相同的指控

潘興。所有向聯邦法院提起的針對潘興的案件和針對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的案件都已在德克薩斯州聯邦法院合併，以便於發現。2019年12月19日，第五巡迴上訴法院確認駁回六根據佛羅裏達州法律提起的個人聯邦訴訟，這也將適用於其他四起類似的案件。2020年3月18日，這些訴訟的原告提交了一份移審令的請願書，要求允許向美國最高法院提出上訴。2020年10月5日，美國最高法院駁回了這份請願書。2020年7月，在被禁止向金融行業監管局(FINRA)索賠後，一家投資公司向德克薩斯州聯邦法院提起了針對潘興的訴訟。FINRA仲裁程序也已由聲稱提出類似索賠的據稱買家提起。

巴西郵政訴訟

紐約梅隆銀行在巴西提供資產服務的子公司BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)擔任某些投資基金的管理人，該投資基金投資了一家名為Postais-Instituto de Seguridade Social dos DoS Correios e Teleégrafos(“Postais”)的郵政工人公共養老基金。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里約熱內盧起訴DTVM，指控其與DTVM擔任管理人的POSTAIS基金相關的損失。Postais聲稱，DTVM未能正確履行職責，包括對經理進行盡職調查並對其實施控制。2015年3月12日，郵政公司在裏約熱內盧對DTVM和紐約梅隆銀行行政管理有限公司提起訴訟。(“Ativos”)指控未能正確履行與DTVM為管理人、Ativos為管理人的另一隻基金有關的職責。2015年12月14日，巴西郵政工人協會(Associacão dos Profitais dos Correios，簡稱ADCAP)在聖保羅對DTVM和其他被告提起訴訟，指控DTVM不當造成郵政投資損失。2017年3月20日，訴訟在沒有偏見的情況下被駁回，ADCAP已對這一決定提出上訴。2015年12月17日，郵報公司提交了三裏約熱內盧對DTVM和Ativos提起訴訟，指控它們未能正確履行投資於其他幾隻基金的職責。2016年2月4日，Postais在巴西利亞對DTVM、Ativos和紐約梅隆銀行Alocação de Patrimônio Ltd da提起訴訟。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投資管理子公司，聲稱未能妥善履行職責，並對

紐約梅隆銀行101

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合併財務報表附註 (續)

被告為管理人和/或管理人的各種基金的投資。2018年1月16日，巴西聯邦檢察院(MPF)在聖保羅對DTVM提起民事訴訟，指控DTVM未能正確履行POSTAIS投資的某些基金的管理人或POSTAIS自身投資組合的控制人的某些職責，從而對POSTAIS的損失承擔責任。2018年4月18日，法院在沒有偏見的情況下駁回了訴訟，強積金已對這一決定提出上訴。此外，行政審裁處行政審裁處已啟動兩項訴訟程序，以確定戴德樑行管理的兩個投資基金的損失責任，波斯塔利斯是該基金的獨家投資者。9月9日。2020年9月9日，TCU在其中一項訴訟中做出決定，認定DTVM和兩名前Postais董事連帶承擔約$41.72000萬。交通投訴組亦對數碼管越南船民處以約#元罰款。1.82000萬。DTVM已對這一決定提出行政上訴。2019年10月4日，Postais和另一家養老基金在聖保羅提交了針對DTVM和Ativos的仲裁請求，聲稱對DTVM擔任管理人、Ativos擔任管理人的投資基金的損失負有責任。2019年10月25日，Postais在裏約熱內盧對DTVM和Alocação de Patrimônio提起訴訟，指控對另一隻基金的損失負責，DTVM是該基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。2020年6月19日，裏約熱內盧聯邦法院對DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起訴訟，指控DTVM對DTVM在DTVM擔任管理人的投資基金中的某些POSTAIS損失承擔責任。

巴西西爾維拉多訴訟

DTVM擔任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，該基金投資於商業信用應收賬款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起訴DTVM，以及作為託管人的德意志銀行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.da。以投資經理的身份。基金聲稱，每名被告均未能履行各自的職責，並給基金造成損失，被告須對此承擔連帶責任。

德國税務問題

德國當局正在調查過去的“CUM/EX”交易，這些交易涉及在股息日或前不久購買股權證券，但在股息日之後結算，可能導致無端退還預扣税。德國當局認為，過去的CUM/EX交易可能導致了避税或逃税。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的歐洲子公司已接到德國當局關於某些第三方投資基金可能進行CUM/EX交易的調查，其中一家子公司收購了擔任這些第三方投資基金的存託和/或基金管理人的實體。我們已收到當局提出的有關收購前活動的信息要求，並正在全力配合這些要求。我們沒有收到任何有關CUM/EX交易的税收要求。2019年8月，波恩地區法院下令將其中一家子公司加入為起訴無關個人被告的次要當事人。審判於2019年9月開始。2020年3月，法院表示，為了加快審判的結束，它將避免對該子公司採取行動。法庭裁定兩名無關的個別被告罪名成立，並裁定有關第三方投資基金的Cum/Ex買賣活動違法。在收購標的實體方面，我們從賣方那裏獲得了賠償責任，我們打算在必要時追究這些責任。

附註19-業務範圍

我們有一個內部信息系統，為我們的產品和服務線產生性能數據二主營業務和其他部門。我們主營業務的主要產品和服務以及收入類型以及對其他部分的描述載於我們2019年年度報告的合併財務報表附註24中。

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的普遍接受的會計原則。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

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合併財務報表附註 (續)

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2020年第二季度或第三季度沒有重大的組織變動。在2020年第一季度，我們將各細分市場之間提供的某些服務的結果從非利息支出重新分類為費用和其他收入。部門間活動在另一個部門被取消，與也提供給第三方的服務有關，並與收入報告保持一致。這一調整對企業的税前收入沒有影響。同樣在2020年第一季度，我們將與某些貸款活動相關的業績從財富管理業務重新歸類到潘興業務。這些貸款是由財富管理業務發起的，是為潘興客户提供的一項服務。這導致潘興業務的總收入、非利息支出和税前收益增加，而財富管理業務相應減少。這兩個重新定級的前期都在2020年第一季度重新列報。

這些業務的會計政策與我們2019年年報合併財務報表附註1中描述的相同。

我們的業務結果是在內部管理報告的基礎上公佈和分析的。

•收入金額反映每項業務產生的手續費和其他收入，幷包括部門之間提供的服務的收入，這些服務也提供給第三方。根據收入轉移協議在業務之間轉移的手續費和其他收入包括在每項業務的其他收入中。

•與特定客户羣相關的收入和費用包括在這些業務中。例如，與客户使用託管產品相關的外匯活動包括在投資服務中。

•淨利息收入是根據每項業務產生的資產和負債收益分配給各業務的。我們採用資金轉移定價系統，根據資金的利息敏感度和到期日特徵，將資金與每項業務的具體資產和負債相匹配。

•與各個信貸組合相關的信貸損失撥備反映在每個業務部門。

•與限制性股票相關的激勵費用分配給企業。

•支持和其他間接費用，包括不提供給第三方或不受收入轉移協議約束的部門之間提供的服務，根據內部開發的方法分配給企業，並反映在非利息費用中。

•經常性FDIC費用根據每個企業產生的平均存款分配給企業。

•訴訟費用一般記錄在收費發生的業務中。

•證券投資組合的管理是包含在其他細分市場中的共享服務。因此，與證券組合估值相關的損益通常計入其他部分。

•客户存款是我們證券投資組合的主要資金來源。我們通常會將所有利息收入分配給產生存款的企業。因此，與2009年重組的證券投資組合部分相關的增值已計入業務業績。

•資產負債表上的資產和負債及其相關的收入或費用是專門分配給每一家企業的。有淨負債頭寸的企業已被分配資產。

•商譽和無形資產反映在單個企業內部。

紐約梅隆銀行103

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合併財務報表附註 (續)

以下綜合時間表展示了我們的業務對我們整體盈利能力的貢獻。

截至9月1日的季度。30、2020			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,246					$	871		(a)			$	20					$	3,137		(a)
淨利息收入(費用)			681						47						(25)						703
總收入(虧損)			2,927						918			(a)			(5)						3,840			(a)
信貸損失準備金			(10)						12						7						9
非利息支出			2,020						661						—						2,681
所得税前收入(虧損)			$	917					$	245		(a)			$	(12)					$	1,150		(a)
税前營業利潤率(b)			31		%				27		%				N/M						30		%
平均資產			$	329,324					$	30,160					$	55,381					$	414,865

(a)    總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的淨收入#美元。20百萬美元，相當於$27百萬美元的收入和非控股權益$7百萬美元。總收入和所得税前收入扣除非控股權益為#美元。7百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2020年6月30日的季度			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,339					$	838		(a)			$	38					$	3,215		(a)
淨利息收入(費用)			768						48						(36)						780
總收入			3,107						886			(a)			2						3,995			(a)
信貸損失準備金			145						7						(9)						143
非利息支出			1,989						658						39						2,686
所得税前收入(虧損)			$	973					$	221		(a)			$	(28)					$	1,166		(a)
税前營業利潤率(b)			31		%				25		%				N/M						29		%
平均資產			$	335,288					$	30,327					$	49,744					$	415,359

(a)    總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的淨收入#美元。39百萬美元，相當於$54百萬美元的收入和非控股權益$15百萬美元。總收入和所得税前收入扣除非控股權益為#美元。15百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至9月1日的季度。2019年3月30日			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入(虧損)			$	2,296					$	838		(a)			$	(6)					$	3,128		(a)
淨利息收入(費用)			761						49						(80)						730
總收入(虧損)			3,057						887			(a)			(86)						3,858			(a)
信貸損失準備金			(15)						—						(1)						(16)
非利息支出			1,973						592						25						2,590
所得税前收入(虧損)			$	1,099					$	295		(a)			$	(110)					$	1,284		(a)
税前營業利潤率(b)			36		%				33		%				N/M						33		%
平均資產			$	269,926					$	27,840					$	52,913					$	350,679

(a)    費用和其他收入總額包括來自綜合投資管理基金的淨收入-100萬美元，相當於#美元。3百萬美元的收入和非控股權益$3百萬美元。總收入和所得税前收入扣除非控股權益為#美元。3百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

104紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註 (續)

截至9月1日的9個月。30、2020			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	7,021					$	2,555		(a)			$	88					$	9,664		(a)
淨利息收入(費用)			2,255						147						(105)						2,297
總收入(虧損)			9,276						2,702			(a)			(17)						11,961			(a)
信貸損失準備金			284						28						9						321
非利息支出			5,996						2,014						69						8,079
所得税前收入(虧損)			$	2,996					$	660		(a)			$	(95)					$	3,561		(a)
税前營業利潤率(b)			32		%				24		%				N/M						30		%
平均資產			$	322,924					$	30,343					$	51,936					$	405,203

(a)    總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的淨收入#美元。39百萬美元，相當於$43百萬美元的收入和非控股權益$4百萬美元。總收入和所得税前收入扣除非控股權益為#美元。4百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至9月1日的9個月。2019年3月30日			投資 服務						投資與財富 管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	6,690					$	2,561		(a)			$	43					$	9,294		(a)
淨利息收入(費用)			2,348						175						(150)						2,373
總收入(虧損)			9,038						2,736			(a)			(107)						11,667			(a)
信貸損失準備金			(11)						(1)						(5)						(17)
非利息支出			5,917						1,916						103						7,936
所得税前收入(虧損)			$	3,132					$	821		(a)			$	(205)					$	3,748		(a)
税前營業利潤率(b)			35		%				30		%				N/M						32		%
平均資產			$	263,631					$	29,815					$	49,683					$	343,129

(a)    總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的淨收入#美元。22百萬美元，相當於$39百萬美元的收入和非控股權益$17百萬美元。總收入和所得税前收入扣除非控股權益為#美元。17百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

注20-現金流量表合併報表的補充資料

未在綜合現金流量表中適當反映的非現金投資和融資交易如下所列。

非現金投融資交易			截至9月1日的9個月。30歲，
(單位：百萬)			2020						2019
從貸款轉移到擁有的其他房地產的其他資產			$	1					$	1
綜合投資管理基金資產變動情況			343						120
綜合投資管理基金的負債變動			3						13
綜合投資管理基金不可贖回非控股權益的變動			149						102
購買的證券未結清			846						804
房舍和設備/由融資租賃義務提供資金的資本化軟件			—						14
房舍和設備/經營租賃義務			126						1,440			(a)

(A)費用包括$1,244與採用以下技術相關的百萬美元亞利桑那州立大學2016-02年度，租賃，及$196與新的或修改的租約相關的100萬美元。

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項目4.控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，在披露委員會成員的參與下，有責任確保有一個充分和有效的程序來建立、維護和評估披露控制和程序，旨在確保我們在SEC報告中要求披露的信息得到及時記錄、處理、彙總和報告，並確保紐約梅隆銀行必須披露的信息得到積累並傳達給紐約梅隆銀行的管理層，以便及時做出有關披露要求的決定。此外，員工和其他人也可以使用我們的道德熱線匿名溝通有關財務控制或報告事項的問題。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。

截至本報告期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在正常業務過程中，我們可能會定期修改、升級或加強財務報告的內部控制和程序。在2020年第三季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響，或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這一變化符合交易所法案第13a-15(F)條的定義。

106紐約梅隆銀行

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前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述具有前瞻性。這些陳述包括有關非GAAP措施的有用性、紐約梅隆銀行未來業績、我們的業務、財務、流動性和資本狀況、運營結果、流動性、風險和資本管理和流程、目標、戰略、展望、目標、預期(包括關於我們的業績結果、費用、不良資產、產品、匯率波動的影響、貨幣市場費用減免的影響、趨勢對我們業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展的影響以及這些發展對我們業務的影響、法律訴訟和其他或有事項的影響)的所有陳述(包括有關我們的業績結果、費用、不良資產、產品、貨幣市場費用減免的影響、趨勢對我們的業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展以及這些發展對我們的業務、法律訴訟和其他或有事項的影響)的所有陳述。這些因素包括：風險因素(包括我們的信貸組合和資本比率所固有的損失)、意圖(包括關於我們的資本回報和支出，包括我們在技術和養老金支出方面的投資)、目標、機會、潛在行動、增長和舉措，包括冠狀病毒大流行對上述任何一項的潛在影響。

在本報告中，紐約梅隆銀行或其高管可能發表的任何其他報告、任何新聞稿或任何書面或口頭聲明，如“估計”、“預測”、“計劃”、“項目”、“預期”、“可能”、“目標”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能，“可能”、“將會”、“戰略”、“協同效應”、“機遇”、“趨勢”、“未來”、“潛在”、“展望”以及類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。

實際結果可能會因多種因素而與明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括本季度報告和我們的2019年年報中“風險因素”中討論的因素，例如：

•我們的基礎設施或第三方基礎設施內的通信或技術中斷或故障，導致信息丟失、延遲我們獲取信息的能力或影響我們向客户提供服務的能力，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響；

•網絡安全事件，或未能保護我們的計算機系統、網絡和信息以及我們的客户的信息免受網絡安全威脅，可能會導致被盜、丟失、未經授權訪問、披露、使用或

信息更改、系統或網絡故障或無法獲取信息；任何此類事件或故障都可能對我們開展業務的能力造成不利影響，損害我們的聲譽並造成損失；

•我們的業務可能會受到操作風險的重大不利影響；

•冠狀病毒大流行正對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，大流行對我們的最終影響將取決於未來的發展，而這些發展是高度不確定和無法預測的；

•我們的風險管理框架在降低風險和減少潛在損失方面可能並不有效；

•我們受到廣泛的政府規則制定、政策、監管和監督；這些規則和規則已經並可能在未來迫使我們改變我們管理業務的方式，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響；

•監管或執法行動或訴訟可能對我們的經營結果產生重大不利影響，或損害我們的業務或聲譽；

•我們的業務可能會受到不良事件、宣傳、政府審查或其他聲譽損害的負面影響；

•未能達到監管標準，包括“資本充足”和“管理良好”的地位，或更廣泛的資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響；

•控制和程序的失敗或規避可能會對我們的業務、聲譽、經營結果和財務狀況產生重大不利影響；

•根據標題II有序清算權適用我們的標題I優先決議策略或決議可能會對母公司的流動性和財務狀況以及母公司的證券持有人產生不利影響；

•氣候變化、自然災害、恐怖主義行為、流行病、全球衝突和其他地緣政治事件的影響可能會對我們的業務和運營產生負面影響；

•我們的大部分收入依賴於收費業務，我們的收費收入可能會受到以下方面的不利影響

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前瞻性陳述(續)

市場活動放緩，金融市場疲軟，儲蓄率或投資偏好表現不佳和/或出現負面趨勢；

•金融市場和經濟總體上的疲軟和波動可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響；

•利率和收益率曲線的變化可能會對我們的盈利能力產生實質性的不利影響；

•從倫敦銀行同業拆借利率和其他ibor的過渡以及預期的替換可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響；

•英國退出歐盟可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務和經營業績產生負面影響；

•我們可能會遭遇與動盪和非流動性市場狀況相關的證券損失，減少我們的收益，影響我們的財務狀況；

•我們的任何重要客户或交易對手(其中許多是主要的金融機構和主權實體)的失敗或感覺到的弱點，以及我們承擔的信用和交易對手風險，都可能使我們蒙受損失，並對我們的業務產生不利影響；

•如果我們不能有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響；

•如果我們對信貸損失(包括貸款和與貸款相關的承諾準備金)的撥備不足，我們可能會蒙受損失；

•我們的信用評級或我們主要銀行子公司(紐約梅隆銀行或北卡羅來納州紐約梅隆銀行)的信用評級的任何實質性降低都可能增加我們和我們的評級子公司的融資和借款成本，並對我們的經營業績和財務狀況以及我們發行的證券的價值產生重大不利影響；

•新的業務線、新的產品和服務或變革性或戰略性的項目計劃可能會使我們面臨額外的風險，如果不能實施這些計劃，可能會影響我們的運營結果；

•我們在業務的各個方面都面臨競爭，這可能會對我們保持或提高盈利能力產生負面影響；

•如果我們不能吸引和留住員工，我們的業務可能會受到不利影響；

•我們的戰略交易存在風險和不確定性，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響；

•税法改變或挑戰我們在歷史交易中的納税狀況可能會對我們的淨收入、有效税率以及我們的整體經營業績和財務狀況產生不利影響；

•我們向股東返還資本的能力取決於我們董事會的自由裁量權，可能會受到美國銀行業法律法規的限制，包括那些管理資本和批准我們資本計劃的法律法規，特拉華州法律的適用條款，或者我們未能及時足額支付優先股股息；

•母公司是一家非營業控股公司，因此依賴其子公司的股息和其國際控股公司的信貸擴展來履行其義務，包括其證券方面的義務，併為股票回購和向其股東支付股息提供資金；以及

•管理我們財務報表編制和未來事件的會計準則的變化可能會對我們報告的財務狀況、經營結果、現金流和其他財務數據產生實質性影響。

投資者應考慮本季度報告和我們的2019年年度報告以及紐約梅隆銀行根據交易法提交給SEC的任何後續報告中討論的所有風險因素。所有前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日發表，紐約梅隆銀行沒有義務更新任何陳述，以反映此類前瞻性陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。紐約梅隆銀行網站或本文提及的任何其他網站的內容不在本報告之列。

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第II部分-其他信息

第一項。法律訴訟。

本項目所要求的資料載於合併財務報表附註18的“法律程序”一節，該部分內容因應本項目而併入本文作為參考。

第1A項風險因素。

以下討論補充了我們2019年年報第75至99頁第一部分第1A項風險因素中對可能影響我們的業務、財務狀況或運營結果的風險因素的討論。作為補充，對風險因素的討論闡述了可能影響我們的業務、財務狀況或經營結果的最重要的風險因素。然而，除了下面或我們2019年年度報告或我們提交給SEC的其他報告中討論的因素外，其他因素也可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們不能向您保證本報告和其他報告中下面或其他部分描述的風險因素涉及我們可能面臨的所有潛在風險。這些風險因素還用於描述可能導致我們的結果與本文包含的前瞻性陳述或引用本10-Q表格的其他文件或陳述中描述的結果大不相同的因素。請參閲“前瞻性陳述”。

冠狀病毒大流行正在對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定性，大流行對我們的最終影響將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法預測。

冠狀病毒大流行對全球經濟造成了負面影響，減少了固定收益市場的流動性，造成了金融和股票市場的大幅波動和混亂，增加了失業率，並擾亂了許多行業的業務。這導致我們的許多投資服務業務對我們的交易處理和清算能力的需求增加，我們投資和財富管理業務管理的資產水平和組合出現波動。此外，政府應對疫情的行動正在對利率環境產生重大影響，利率環境已經並預計將繼續縮小我們的淨利差。作為一個

因此，我們已經批准並可能繼續批准貨幣市場手續費減免。這場大流行的影響已經並可能繼續導致ASU 2016-13年以下金融工具的信貸損失撥備更高、波動性更大，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，由我們持有。疫情的持續影響還可能導致信貸損失和沖銷增加，特別是如果我們的信用敞口增加，更多的客户和客户經歷信用惡化，以及其他資產減記和減值的風險增加，包括但不限於股權投資、商譽和無形資產。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果造成實質性的不利影響。

此外，我們、我們的客户和其他行業參與者對在家工作能力的依賴，以及由於居家訂單或跨司法管轄區的操作預防措施而可能無法在運營設施中保留關鍵員工，疾病和隔離帶來了更高的網絡安全、信息安全和運營風險。我們向客户和客户提供服務的能力的任何中斷都可能導致對我們的客户和客户的潛在責任、監管罰款、處罰或其他制裁、增加運營成本或損害我們的聲譽。

這場大流行導致我們的資產負債表增加，風險加權資產波動，因為我們經歷了存款水平的上升。此外，2020年3月15日，我們與金融服務論壇的其他成員銀行宣佈，我們將在2020年第二季度暫停股票回購，以保留資本和流動性，以推進我們利用資本和流動性支持客户和客户的目標。此外，在2020年6月，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，它已要求包括我們在內的參與CCAR的公司更新並重新提交其資本計劃，因此，除非得到美聯儲的批准，否則在2020年第三季度，參與公司將不被允許進行公開市場普通股回購，增加其普通股股息，或支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。美聯儲(Federal Reserve)已將這些限制延長至第四季度，並可能進一步延長這些限制。我們有能力恢復我們的普通股回購計劃，並保持我們的

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第II部分-其他信息(續)

普通股股息取決於一些因素，如當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、我們的業務表現、美聯儲(Federal Reserve)要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度和第四季度的限制保留到隨後的幾個季度。

這場大流行對我們的業務、財務狀況、流動性、運營結果以及我們的監管資本的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法預測，包括

這些因素包括疫情的範圍和持續時間、我們在家工作安排的有效性、政府當局為應對疫情采取的行動，以及對我們、我們的客户和客户以及第三方的直接和間接影響。由於此次大流行對美國或全球經濟造成不利影響，或對我們的業務、財務狀況、流動性或經營結果產生不利影響，它還可能增加我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”一節中描述的許多其他風險。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用。

(C)以下表格披露了我們在2020年第三季度進行的普通股回購。在支付紅利方面，該公司所有已發行的優先股優先於該公司的普通股。

發行人購買股權證券

股票回購-2020年第三季度															總股份數 回購為 公開的一部分 已宣佈的計劃 或計劃			根據9月1日公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值。30、2020
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)			總計股 已回購						平均價格 每股
2020年7月			$	5					$	37.41					$	5					不適用
2020年8月			2						37.96						2						不適用
2020年9月			8						35.81						8						不適用
2020年第三季度 (a)			15						$	36.65					15						不適用			(b)

(A)股票反映從員工手中回購的股份，主要與員工在歸屬限制性股票時繳納税款有關。

(B)美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)宣佈，將於今年晚些時候對所有參與CCAR的公司進行額外分析，並將不允許參與公司在2020年第三季度或第四季度進行公開市場普通股回購。我們被允許繼續從員工手中回購股票，主要是與員工在授予限制性股票時繳納税款有關。

不適用-不適用。

2020年6月，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，它已要求包括我們在內的參與全面資本分析和審查(CCAR)的公司更新並重新提交其資本計劃，因此，除非得到美聯儲的批准，否則參與公司不得在2020年第三季度進行公開市場普通股回購。9月9日。2020年30日，美聯儲(Federal Reserve)將公開市場普通股回購的限制延長至2020年第四季度。

紐約梅隆銀行打算儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望以及美聯儲要求的額外資本分析等因素。

股票回購可以通過公開市場回購、私下協商的交易或其他方式進行，包括通過旨在遵守規則10b5-1的回購計劃和其他衍生、加速股票

回購和其他結構性交易。任何普通股回購的時間和確切金額將取決於各種因素，包括市場狀況和普通股交易價格；公司的資本狀況、流動性和財務業績；資本的其他用途；以及法律和監管方面的考慮。

第6項展品。

需要作為本報告的證物提交的證物清單如下所示。

110紐約梅隆銀行

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展品索引

證物編號：

描述

提交文件的方法

3.1

重述紐約梅隆銀行公司註冊證書。

之前作為附件3.1提交給2007年7月2日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。

3.2

紐約梅隆銀行公司關於A系列非累積優先股的指定證書，日期為2007年6月15日。

之前作為附件4.1提交給2007年7月5日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。

3.3

紐約梅隆銀行公司關於C系列非累積永久優先股的指定證書，日期為9月1日。2012年13日。

之前作為本公司註冊表8A12B(檔案號001-35651)的附件3.2於9月1日提交給美國證券交易委員會。14,2012，並通過引用結合於此。

3.4

紐約梅隆銀行公司關於D系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2013年5月16日。

之前作為附件3.1提交給2013年5月16日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.5

紐約梅隆銀行公司關於E系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2015年4月27日。

之前作為附件3.1提交給2015年4月28日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.6

紐約梅隆銀行公司關於F系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2016年7月29日。

之前作為附件3.1提交給2016年8月1日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.7

紐約梅隆銀行公司關於G系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年5月15日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年5月19日提交給委員會的8-K表格(檔案號：001-35651)，並通過引用併入本文。

3.8

紐約梅隆銀行公司關於H系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年11月2日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年11月3日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.9

2019年4月9日提交給特拉華州州務卿的《公司重新註冊證書修正案證書》。

之前作為附件3.1提交給本公司於2019年4月10日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.10

修訂和重新聲明的紐約梅隆銀行公司章程，於2018年2月12日修訂和重述。

之前作為附件3.1提交給2018年2月13日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

紐約梅隆銀行111

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展品索引(續)

證物編號：

描述

提交文件的方法

4.1

界定母公司或其任何附屬公司長期債務持有人權利的任何工具，均不代表長期債務超過截至以下日期公司總資產的10%9月30、2020。本公司特此同意應要求向委員會提供任何此類文書的副本。

不適用

10.1

2020年績效分享單位協議表。

謹此提交。

10.2

2020年限制性股票單位協議格式。

謹此提交。

31.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。

謹此提交。

31.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的第13a-14(A)條對首席財務官的證明。

謹此提交。

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證。

隨信提供。

32.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證。

隨信提供。

101.INS

內聯XBRL實例文檔。

實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

謹此提交。

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

謹此提交。

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

謹此提交。

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

謹此提交。

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

謹此提交。

104

公司截止季度的季報10-Q表的封面9月30、2020，格式為內聯XBRL。

封面交互數據文件嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中。

112紐約梅隆銀行

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

			紐約梅隆銀行公司
			(註冊人)

日期：2020年11月5日			由以下人員提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									庫爾蒂斯·R·庫裏姆斯基
									公司控制器
									(妥為授權的人員及
									財務部首席會計官
									註冊人)

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