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ExtendCreditMember)2021-03-310001390777美國-美國公認會計準則：委託書至擴展信用成員(PremismentsTo ExtendCreditMember)2020-12-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2021-03-310001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-12-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-03-310001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2020-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2021-03-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2021-03-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-12-310001390777BK：投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2021-03-310001390777BK：投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-12-310001390777BK：非投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2021-03-310001390777BK：非投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-12-310001390777BK：未設置退款協議成員2021-03-310001390777BK：未設置反向退款協議成員2021-03-310001390777BK：SecuritiesIndustryMemberBK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：AssetManagementIndustryMemberBK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：BanksIndustryMemberBK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：保險行業會員BK：金融機構成員2021-03-310001390777Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMemberBK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：OtherIndustryMemberBK：金融機構成員2021-03-310001390777BK：製造業成員BK：商業貸款會員2021-03-310001390777BK：商業貸款會員BK：公用事業和能源成員2021-03-310001390777BK：服務和其他行業成員BK：商業貸款會員2021-03-310001390777BK：商業貸款會員BK：MediaAndTelecomIndustryMember2021-03-310001390777BK：商業貸款會員2021-03-310001390777SRT：最大成員數2021-03-31BK：索賠0001390777BK：聯邦法院成員Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2021-03-310001390777BK：州法院成員Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2021-03-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2021-01-012021-03-31BK：訴訟0001390777BK：巴西郵政訴訟成員2015-12-172015-12-170001390777BK：巴西郵政訴訟成員2020-09-092020-09-090001390777BK：德國TaxMattersMember美國-GAAP：外國成員2020-11-012020-12-31BK：商務

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度的季度報告2021年3月31日

或

☐根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金檔案編號001-35651

紐約梅隆銀行公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			13-2614959
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主識別號碼)

格林威治大街240號

紐約, 紐約10286

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號-(212) 495-1784

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題			交易 符號			每個交易所的名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元			BK			紐約證券交易所
梅隆資本IV 6.244%固定利率至浮動利率正常優先資本證券			BK/P			紐約證券交易所
(由紐約梅隆銀行公司全面無條件擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*編號：☒

截至2021年3月31日，875,480,847註冊人的普通股每股面值0.01美元，已發行。

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紐約梅隆銀行公司

2021年第一季度Form 10-Q

目錄 

			頁面
綜合財務要點(未經審計)			2
第一部分-財務信息
第二條、第三條：管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2021年第一季度業績亮點			4
冠狀病毒大流行對我們業務的影響			6
手續費及其他收入			7
淨利息收入			10
非利息支出			12
所得税			12
業務檢討			13
關鍵會計估計			20
綜合資產負債表審查			20
流動資金和股息			30
資本			34
交易活動和風險管理			39
資產/負債管理			41
補充信息-對GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋			42
最近的監管動態			44
其他事項			44
網站信息			45
項目1.財務報表：
綜合收益表(未經審計)			46
綜合全面收益表(未經審計)			48
合併資產負債表(未經審計)			49
合併現金流量表(未經審計)			50
綜合權益變動表(未經審計)			51

			頁面
合併財務報表附註：
注1-陳述依據			53
注2--收購和處置			54
附註3-證券			54
附註4-貸款和資產質量			59
附註5-商譽和無形資產			64
附註6--其他資產			66
附註7--合同收入			67
附註8-淨利息收入			69
附註9-僱員福利計劃			69
附註10--所得税			70
附註11-可變利息實體和證券化			70
注12-優先股			71
附註13--其他全面收益(虧損)			72
附註14-公允價值計量			72
注15-公允價值選項			78
附註16-衍生工具			79
附註17--承付款和或有負債			85
注18-業務範圍			90
附註19-合併現金流量表的補充資料			92
項目4.控制和程序			93
前瞻性陳述			94
第II部分-其他信息
第1項法律訴訟			96
第二項股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。			96
第六項展品			96
展品索引			97
簽名			99

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合財務要點(未經審計)

			截至的季度
(百萬美元，每股金額除外，除非 (另有説明)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的結果：
淨收入			$	858		$	702		$	944
基本每股收益			$	0.97		$	0.79		$	1.05
稀釋後每股收益			$	0.97		$	0.79		$	1.05
手續費及其他收入(a)			$	3,266		$	3,163		$	3,294
淨利息收入			655			680			814
總收入			$	3,921		$	3,843		$	4,108
普通股權益回報率(按年計算)			8.5		%	6.9		%	10.1		%
有形普通股權益回報率(按年計算)-非GAAP (b)			16.1		%	13.0		%	20.4		%
平均資產回報率(按年計算)			0.76		%	0.64		%	0.99		%
費用收入佔總收入的百分比(a)			83		%	81		%	79		%
非美國收入佔總收入的百分比			37		%	38		%	36		%
税前營業利潤率			29		%	24		%	30		%
淨息差			0.66		%	0.72		%	1.01		%
按全額應税等值(“FTE”)計算的淨息差 -非GAAP(c)			0.67		%	0.72		%	1.01		%
期末託管和/或管理的資產(“AUC/A”)(萬億)(D)			$	41.7		$	41.1		$	35.2
期末管理資產(“AUM”)(以十億計)(E)			$	2,214		$	2,211		$	1,796
期末借出證券市值(單位：十億)(F)			$	445		$	435		$	389
平均已發行普通股和普通股等價物 (單位：千):
基本信息			882,558			889,928			894,122
稀釋			885,655			891,846			896,689
選定的平均餘額：
生息資產			$	397,297		$	378,674		$	323,936
總資產			$	460,379		$	437,488		$	385,278
有息存款			$	245,115		$	231,318		$	197,632
無息存款			$	83,429		$	75,840		$	60,577
長期債務			$	26,199		$	25,704		$	27,231
優先股			$	4,541		$	4,827		$	3,542
紐約梅隆銀行公司普通股股東權益合計			$	40,720		$	40,712		$	37,664
期末其他信息：
每股普通股現金股息			$	0.31		$	0.31		$	0.31
普通股派息率			32		%	39		%	30		%
普通股股息率(按年計算)			2.7		%	2.9		%	3.7		%
每股普通股收盤價			$	47.29		$	42.44		$	33.68
市值			$	41,401		$	37,634		$	29,822
普通股每股賬面價值			$	46.16		$	46.53		$	42.47
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(b)			$	24.88		$	25.44		$	21.53
全職員工			48,000			48,500			47,900
已發行普通股(單位：千)			875,481			886,764			885,443

紐約梅隆銀行2號

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綜合財務要點(未經審計) (續)

監管資本和其他比率			2021年3月31日			2020年12月31日
平均流動性覆蓋率(“LCR”)			110		%	110		%
監管資本比率：(g)
先進：
普通股一級(“CET1”)比率			12.6		%	13.1		%
一級資本充足率			15.3			15.8
總資本比率			16.1			16.7
標準化：
CET1比率			12.6		%	13.4		%
一級資本充足率			15.2			16.1
總資本比率			16.2			17.1
第1級槓桿率			5.8		%	6.3		%
補充槓桿率(“SLR”)(h)			8.1			8.6
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			9.7		%	9.8		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			8.7			8.8

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(B)扣除有形普通股權益和每股有形賬面價值，非GAAP衡量標準，不包括商譽和無形資產，扣除遞延税項負債。有關非GAAP衡量標準的對賬，請參閲第42頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”。

(C)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第10頁的“淨利息收入”。

(D)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括與加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合資企業CIBC梅隆全球證券服務公司(CIBC Mellon)的AUC/A，2021年3月31日為1.6萬億美元，2020年12月31日為1.5萬億美元，2020年3月31日為1.2萬億美元。

(E)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(F)貸款總額是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至2021年3月31日，這些證券總額為640億美元，2020年12月31日為680億美元，2020年3月31日為590億美元。

(G)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。有關我們資本比率的更多信息，請參閲第34頁開始的“資本”。

(H)在2021年3月31日和2020年12月31日調整單反反映出某些央行配售被排除在外，美國國債暫時被排除在槓桿敞口之外。臨時排除使我們的綜合SLR在2021年3月31日增加了68個基點，在2020年12月31日增加了72個基點。臨時排除從2021年4月1日起停止適用。有關更多信息，請參閲第34頁開始的“大寫”。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 3)

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第一部分-財務信息

二、三、管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露

一般信息

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。術語“母公司”指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

本報告中使用的某些業務術語在我們截至2020年12月31日的10-K表格年度報告(“2020年年度報告”)中的詞彙表中有定義。

以下內容應與本報告中包含的合併財務報表一併閲讀。投資者還應閲讀標題為“前瞻性陳述”的部分。

概述

我們由亞歷山大·漢密爾頓於1784年創立，是第一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：BK)上市的公司。紐約梅隆銀行擁有235多年的歷史，是一家全球性公司，為35個國家和地區的金融機構、公司和個人投資者管理和服務資產。

紐約梅隆銀行有兩個業務部門，即投資服務和投資與財富管理，這兩個部門在投資生命週期內提供一整套能力和深厚的專業知識，使公司能夠向買方和賣方市場參與者以及全球領先的機構和財富管理客户提供解決方案。

下圖顯示了我們的兩個業務部門和業務線，其餘操作在另一個部門。

2021年第一季度業績亮點

2021年第一季度，適用於普通股股東的淨收入為8.58億美元，或稀釋後普通股每股收益0.97美元。2020年第一季度，適用於普通股股東的淨收入為9.44億美元，或稀釋後普通股每股1.05美元.以下重點是基於2021年第一季度與2020年第一季度的對比，除非另有説明。

•總收入為39億美元，下降5%，主要反映：

•手續費收入增長1%，主要反映了更高的市場、更高的客户數量和餘額以及美元走弱的有利影響，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。(見第7頁開始的“手續費和其他收入”。)

紐約梅隆銀行4號

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•其他收入包括3900萬美元的可再生能源投資減值。(見第7頁開始的“手續費和其他收入”。)

•淨利息收入下降20%，主要是因為生息資產的利率下降。這部分被較低的存款和資金利率、較高的存款餘額和較大的證券組合的好處所抵消。(見第10頁“淨利息收入”。)

•信貸損失準備金為8300萬美元，主要受宏觀經濟預測改善的推動。(見第27頁開始的“綜合資產負債表審查-信貸損失撥備”。)

•非利息支出增加了5%，主要反映了員工支出增加、美元走弱的不利影響以及與技術相關的支出增加，但業務發展(旅行和營銷)以及分銷和服務費用的下降部分抵消了這一影響。(請參閲第12頁的“非利息支出”。)

•實際税率為19.2%。(參見第12頁的“所得税”。)

資本和流動性

•截至2021年3月31日，標準化方法下的CET1比率為12.6%，而高級方法下的CET1比率在12月31日為13.1%。

2020年31日。CET1比率的下降主要反映了可供出售證券的未實現虧損、通過普通股回購和分紅部署的資本以及標準化方法下風險加權資產(“RWA”)的增加，但部分被通過收益產生的資本所抵消。(見第34頁開始的“資本論”。)

•以6.99億美元回購1,680萬股普通股。

我們主營業務的亮點

投資服務

•總收入下降了8%。

•所得税前收入下降了12%。

•41.7萬億美元的AUC/A增長了18%，主要反映了更高的市值、淨新業務以及美元走弱的有利影響。

投資與財富管理

•總收入增長了10%。

•所得税前收入增長43%。

•2.2萬億美元的資產管理規模增長了23%，主要反映了市場價值的上升，美元走弱(主要是對英鎊)的有利影響，以及淨流入。

有關我們業務的更多信息，請參閲“業務回顧”和合並財務報表附註18。

紐約梅隆銀行5號

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冠狀病毒大流行對我們業務的影響

請參閲我們2020年度報告中的“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”，瞭解我們的業務領域已經受到並可能繼續受到冠狀病毒大流行及其對全球宏觀經濟環境的影響。以下內容更新了這些披露。

2021年第一季度，短期利率一直保持在較低水平，這繼續導致淨利息收入下降，貨幣市場手續費減免增加。存款餘額上升和貨幣市場餘額上升部分抵消了這一影響。

2021年第一季度，股票市場和活動有所改善，導致我們大多數投資服務業務的交易量比2020年第四季度有所增加，投資服務和投資與財富管理領域的資產費用也有所增加。

截至2021年第一季度末，宏觀經濟前景也有所改善，導致信貸損失撥備減少，信貸損失撥備受益8300萬美元。

從2020年3月開始，我們在2020年的大部分時間裏暫停了普通股回購，同時維持了每股0.31美元的季度普通股股息。2020年6月，美聯儲宣佈，包括我們在內的參與全面資本分析和審查(CCAR)的銀行控股公司(BHC)必須更新和重新提交其資本計劃，因此，CCAR BHC不允許在2020年第三季度進行公開市場普通股回購，a

限制措施隨後延長至2020年第四季度。在2021年的第一季度和第二季度，美聯儲(Federal Reserve)允許普通股股息和回購，但條件是每季度的總金額不能超過前四個季度的平均淨收入，而且普通股股息不得增加。如果CCAR BHC從2021年第三季度開始不再受分配的臨時限制，它將繼續受到壓力資本緩衝(“SCB”)框架下的正常限制。有關臨時資本分配限制的更多信息，請參閲“最近的監管動態”。

很難肯定地預測冠狀病毒以及相關的公共衞生措施對我們結果的影響，因為這在很大程度上取決於衞生危機如何演變及其對全球經濟的影響，以及中央銀行和政府為支持經濟以及疫苗的可獲得性、使用率和有效性而採取的行動。

目前的宏觀經濟環境也引起了政府和監管機構的反應。有關應對冠狀病毒大流行的立法和監管發展的更多信息，請參閲我們2020年年度報告中的“監督和監管--與大流行相關的措施”。

有關冠狀病毒大流行當前和潛在影響的進一步討論，請參閲我們2020年年度報告中的“風險因素-冠狀病毒大流行正在對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定性，大流行對我們的最終影響將取決於高度不確定和無法預測的未來事態發展”。

紐約梅隆銀行6號

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手續費及其他收入

手續費及其他收入
												第21季度與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)			1Q21			4Q20			1Q20			4Q20			1Q20
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,199		$	1,138		$	1,159		5		%	3		%
結算服務費(b)			455			418			470			9			(3)
發行人服務費			245			257			263			(5)			(7)
庫務署服務費			157			156			149			1			5
投資服務費總額			2,056			1,969			2,041			4			1
投資管理費和履約費			890			884			862			1			3
外匯收入(c)			231			187			245			24			(6)
融資相關費用			51			46			59			11			(14)
配送和維修			29			28			31			4			(6)
手續費總收入(c)			3,257			3,114			3,238			5			1
投資和其他收入(c)			9			43			47			N/M			N/M
證券淨收益			—			6			9			N/M			N/M
其他收入總額			9			49			56			N/M			N/M
總費用和其他收入(c)			$	3,266		$	3,163		$	3,294		3		%	(1)		%
費用收入佔總收入的百分比(c)			83		%	81		%	79		%
期末AUC/A(萬億)(D)			$	41.7		$	41.1		$	35.2		1		%	18		%
期末AUM(以十億計)(E)			$	2,214		$	2,211		$	1,796		—		%	23		%

(A)國際資產服務費包括清算和抵押品管理業務的費用，還包括2021年第一季度的證券借貸收入4,500萬美元、2020年第四季度的3,900萬美元和2020年第一季度的5,100萬美元。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(D)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)2021年3月31日的AUC/A為1.6萬億美元，2020年12月31日為1.5萬億美元，2020年3月31日為1.2萬億美元。

(E)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

N/M-沒有意義。

與2020年第一季度相比，手續費收入增長了1%，與2020年第四季度相比增長了5%。與2020年第一季度相比，這一增長主要反映了更高的投資管理和績效費用、資產服務費、清算服務費以及美元走弱的有利影響，但部分被更高的貨幣市場手續費減免和較低的外匯收入所抵消。 與去年同期相比， 2020年第四季度主要反映資產服務費、清算服務費、外匯收入以及投資管理和績效費用上升，但部分被貨幣市場手續費減免增加所抵消。

與2020年第一季度相比，其他收入減少了4700萬美元。這一減少主要反映了與可再生能源投資有關的3900萬美元減值。

貨幣市場免收手續費

鑑於最近的短期利率水平，貨幣市場共同基金手續費和其他類似費用將被免除，以保護投資者免受負回報的影響。這些費用減免主要影響了潘興和投資管理公司的費用收入，但也降低了分銷和服務費用。2020年下半年，減免手續費也開始影響我們其他業務的手續費收入。貨幣市場手續費減免對短期利率變化高度敏感，難以預測。假設貨幣市場餘額不變，我們預計聯邦基金利率上調25個基點將收回50%以上與減免費用相關的税前收入，當聯邦基金利率上調100個基點時，我們預計將收回近100%與減免費用相關的税前收入。

紐約梅隆銀行7號

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下表列出了貨幣市場手續費減免對我們的綜合手續費收入(扣除分銷和服務費用)的影響。2021年第一季度，貨幣市場手續費減免的淨影響為1.88億美元，高於2020年第四季度的1.34億美元，原因是短期利率較低和貨幣市場餘額增加。

貨幣市場免收手續費
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
投資服務費：
資產維修費			$	(22)		$	(13)		$	—
結算服務費			(74)			(64)			(9)
發行人服務費			(10)			(6)			—
庫務署服務費			(3)			(2)			—
投資服務費總額			(109)			(85)			(9)
投資管理費和履約費			(89)			(56)			(14)
分銷和服務收入			(13)			(8)			—
手續費總收入			(211)			(149)			(23)
減去：分銷和服務費用			23			15			—
貨幣市場手續費減免的淨影響			$	(188)		$	(134)		$	(23)
按業務分類對收入的影響(a):
資產維修			$	(29)		$	(13)		$	—
潘興			(94)			(85)			(9)
發行人服務			(15)			(10)			—
庫務署			(9)			(5)			—
投資管理			(61)			(34)			(14)
財富管理			(3)			(2)			—
按業務線劃分的對收入的總體影響			$	(211)		$	(149)		$	(23)

(A)用於管理報告目的的業務線收入反映了業務之間轉移的收入的影響。

我們預計，根據隱含遠期匯率和截至2021年第一季度末的貨幣市場餘額，貨幣市場費用減免(扣除分銷和服務費用)在2021年第二季度的影響約為2.2億美元。後續時期的手續費減免將繼續取決於短期利率水平和貨幣市場餘額。

投資服務費

投資服務費較2020年第一季增加1%，較2020年第四季增加4%，反映如下：

•資產服務費與2020年第一季度相比增長了3%，與2020年第四季度相比增長了5%。與2020年第一季度相比，增長主要是

反映了更高的客户數量和市場價值，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了客户數量的增加，但部分被更高的貨幣市場手續費減免所抵消。

•清算服務費與2020年第一季度相比下降了3%，與2020年第四季度相比增長了9%。與2020年第一季度相比，這一下降主要反映了貨幣市場手續費減免的影響，但部分被更高的市值和客户數量所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了清運量和市場價值的增加。

•發行人服務費與2020年第一季度相比下降了7%，與2020年第四季度相比下降了5%。這兩個下降主要反映了公司信託的貨幣市場手續費減免增加和存託憑證收入下降。

•與2020年第一季度相比，財政部服務費增加了5%，與2020年第四季度相比增加了1%。與2020年第一季度相比，這一增長主要反映了支付量的增加。

有關更多詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資服務業務”。

投資管理費和履約費

投資管理和績效費用與2020年第一季度相比增長了3%，與2020年第四季度相比增長了1%。這兩個漲幅主要反映了市場價值上升的影響和美元走弱的有利影響，但部分被貨幣市場手續費減免的影響所抵消。2021年第一季度績效費用為4000萬美元，2020年第一季度為5000萬美元，2020年第四季度為4500萬美元。在不變貨幣基礎上(非GAAP)，投資管理和績效費用與2020年第一季度相比增長了1%。

截至2021年3月31日，AUM為2.2萬億美元，與2020年3月31日相比增長了23%，主要反映了市值上升、美元走弱(主要是兑英鎊)的有利影響以及淨流入。

紐約梅隆銀行8號

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有關投資管理和績效費用、AUM和AUM流量的其他詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資和財富管理業務”。

外匯收入

外匯收入主要由客户交易量和這些交易實現的價差推動，這兩者都受到市場波動、外幣套期保值活動的影響和外幣重計量損益的影響。2021年第一季度，外匯收入2.31億美元，與2020年第一季度相比減少6%，與2020年第四季度相比增加24%。與2020年第一季度相比，這一下降主要反映了波動性的降低，但部分被外幣對衝的積極影響所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了銷量的增加。外匯收入主要來自投資服務業務，其次是投資和財富管理業務以及其他業務。

融資相關費用

融資相關費用主要在投資服務業務中報告，包括資本市場費用、貸款承諾費和信貸相關費用。2021年第一季融資相關費用總計5,100萬美元，2020年第一季為5,900萬美元，2020年第四季為4,600萬美元。與2020年第一季度相比，承銷費用有所下降。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了承銷費用的上漲。

投資和其他收入

投資和其他收入包括綜合投資管理基金的收入或損失、種子資本收益或損失、其他交易收入或損失、可再生能源投資損失、公司和銀行擁有的人壽保險合同、其他投資收益或損失、處置收益或損失、CIBC Mellon合資企業的費用報銷以及其他收入或損失。綜合投資管理基金的收益或虧損應與非控股權益的淨收益或虧損一起考慮，非控股權益的淨收益或虧損反映了

我們沒有經濟利益的合併基金，在綜合收益表中作為一個單獨的項目反映在淨收入之下。其他交易收入或虧損主要包括與我們在投資管理基金中的種子資本投資有關的市場風險對衝活動、非外幣衍生品和固定收益交易以及其他對衝活動的影響。對可再生能源的投資造成了其他收入的損失，這些損失被計入所得税撥備的福利和抵免所抵消。其他投資損益包括非隨時流通的股本證券、私募股權和其他投資的公允價值變動。我們CIBC Mellon合資企業的費用報銷涉及紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon合資企業發生的費用。其他收入或損失包括各種雜項收入。

下表提供了投資和其他收入的組成部分。

投資和其他收入(a)
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
綜合投資管理基金收益(虧損)			$	17		$	41		$	(38)
種子資本收益(虧損)(b)			3			22			(31)
其他交易(虧損)收入			(7)			(31)			66
可再生能源投資(虧損)			(81)			(27)			(34)
公司/銀行擁有的人壽保險			33			43			36
其他投資收益(虧損)(c)			11			18			(7)
處置(虧損)			—			(61)			—
合資企業的費用報銷			23			22			21
其他收入			10			16			34
總投資和其他收入			$	9		$	43		$	47

(A)2021年第一季度增長，我們對某些物品重新分類在綜合損益表的總收入內，並將前幾個期間重新分類，以便與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(B)折舊包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)對衝遞延激勵獎勵的基金投資的收益(虧損)。

(C)投資範圍包括戰略股權、私募股權和其他投資。

2021年第一季度投資和其他收入為900萬美元，而2020年第一季度和2020年第四季度分別為4700萬美元和4300萬美元。與2020年第一季度和2020年第四季度相比，這一下降主要反映了與可再生能源投資相關的3900萬美元減值。與2020年第一季度相比，這一下降也反映出2020年第一季度潘興的衍生品和固定收益交易業績和一次性費用下降，但投資收入增加部分抵消了這一影響。

紐約梅隆銀行9號

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(來自綜合投資管理基金、種子資本和其他投資)，反映在其他交易收入中的套期保值淨額。

與2020年第四季度相比的下降也反映了投資收入的下降(來自

綜合投資管理基金、種子資本、公司/銀行擁有的人壽保險和其他投資)，扣除反映在其他交易收入中的對衝，部分被2020年第四季度錄得的業務銷售虧損所抵消。

淨利息收入

淨利息收入
												第21季度與
(百萬美元)			1Q21			4Q20			1Q20			4Q20			1Q20
淨利息收入(簡寫為GAAP)			$	655		$	680		$	814		(4)		%	(20)		%
添加：税額等值調整			3			3			2			N/M			N/M
淨利息收入(FTE)-非GAAP(a)			$	658		$	683		$	816		(4)		%	(19)		%
平均生息資產			$	397,297		$	378,674		$	323,936		5		%	23		%

淨息差(簡寫為GAAP)			0.66		%	0.72		%	1.01		%	(6)		15bps	(35)		15bps
淨息差(FTE)-非GAAP(a)			0.67		%	0.72		%	1.01		%	(5)		15bps	(34)		15bps

(A)淨利息收入(FTE)-非GAAP和淨息差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税額等值調整，這允許對應税和免税來源產生的金額進行比較，並符合行業慣例。以全時當量為基礎的調整對淨收入沒有影響。

N/M-沒有意義。

Bp-基點。

淨利息收入與2020年第一季度相比下降了20%，與2020年第四季度相比下降了4%。與2020年第一季度相比，這一下降主要反映了生息資產利率的下降，但由於存款和資金利率降低、存款餘額增加以及證券投資組合擴大，這部分抵消了這一下降。與2020年第四季度相比下降的主要原因是生息資產利率下降，但存款和資金利率下降以及存款和貸款餘額增加的好處部分抵消了這一下降。

淨息差與2020年第一季度相比下降了35個基點，與2020年第四季度相比下降了6個基點。減少主要反映上述因素。

平均生息資產較2020年第一季增長23%，較2020年第四季增長5%。與二零二零年第一季相比增加，主要是因為有息存款增加。

美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他中央銀行，以及更大的證券投資組合。與2020年第四季度相比，增長主要反映在美聯儲和其他央行的有息存款、銀行(主要是外國銀行)的有息存款和保證金貸款增加。

2021年第一季度，平均非美元存款約佔我們平均總存款的25%。2021年第一季度，平均約40%的非美元存款是以歐元計價的。

未來一段時間的淨利息收入將取決於客户存款和存款利率的水平和組合，以及收益率曲線的水平和形狀，這可能會導致生息資產的收益率下降。

由於利率下降，淨利息收入一直呈下降趨勢，我們預計2021年淨利息收入將比2020年減少。

紐約梅隆銀行10號

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平均餘額和利率			截至的季度
			2021年3月31日															2020年12月31日												2020年3月31日
(百萬美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 費率									平均值 平衡			利息						平均值 費率						平均餘額			利息						平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	125,930		$	(16)		(0.05)		%							$	112,274		$	(13)					(0.04)		%				$	80,403		$	80					0.39		%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款			21,313			14			0.27									19,281			16						0.32						17,081			58						1.37
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			29,186			32			0.44									28,389			40						0.55						34,109			396						4.67
保證金貸款			15,891			45			1.14									14,097			43						1.23						12,984			87						2.69
非保證金貸款：
國內辦事處			31,218			157			2.02									30,855			161						2.08						31,720			238						3.02
駐外辦事處			9,680			28			1.18									9,776			32						1.31						11,170			71						2.55
非保證金貸款總額			40,898			185			1.82									40,631			193						1.90						42,890			309						2.89
證券：
美國政府的義務			28,759			101			1.43									27,783			102						1.46						23,175			108						1.87
美國政府機構的義務			77,623			291			1.50									79,712			311						1.56						69,046			400						2.32
州和政區(b)			2,526			12			1.92									2,104			12						2.01						1,033			8						3.06
其他有價證券(b)			47,030			58			0.50									46,280			56						0.48						36,375			86						0.95
總投資證券(b)			155,938			462			1.19									155,879			481						1.23						129,629			602						1.86
證券交易(b)			8,141			19			0.95									8,123			19						0.95						6,840			40						2.36
總證券(b)			164,079			481			1.18									164,002			500						1.22						136,469			642						1.88
生息資產總額(c)			$	397,297		$	741		0.75		%							$	378,674		$	779					0.82		%				$	323,936		$	1,572					1.95		%
非息資產			63,082															58,814															61,342
總資產			$	460,379														$	437,488														$	385,278
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處			$	128,543		$	(7)		(0.02)		%							$	119,012		$	(5)					(0.02)		%				$	99,915		$	170					0.69		%
駐外辦事處			116,572			(30)			(0.10)									112,306			(28)						(0.10)						97,717			70						0.29
有息存款總額			245,115			(37)			(0.06)									231,318			(33)						(0.06)						197,632			240						0.49
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			15,288			(3)			(0.07)									14,452			1						0.01						13,919			275						7.96
貿易負債			2,227			3			0.53									2,408			4						0.72						1,626			7						1.61
其他借款資金			331			2			2.01									338			2						1.71						719			4						2.27
商業票據			—			—			—									275			—						0.10						1,581			6						1.56
應付款給客户和經紀自營商			17,691			(1)			(0.01)									17,521			(1)						(0.01)						16,386			30						0.73
長期債務			26,199			119			1.81									25,704			123						1.88						27,231			194						2.83
有息負債總額			$	306,851		$	83		0.11		%							$	292,016		$	96					0.13		%				$	259,094		$	756					1.17		%
無息存款總額			83,429															75,840															60,577
其他無息負債			24,556															23,783															24,229
總負債			414,836															391,639															343,900
暫時性權益
可贖回的非控股權益			85															74															66
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			45,261															45,539															41,206
非控制性權益			197															236															106
永久股本總額			45,458															45,775															41,312
總負債、臨時權益和永久權益			$	460,379														$	437,488														$	385,278
淨利息收入(FTE)-非GAAP(c)						$	658														$	683														$	816
淨息差(FTE)-非GAAP(B)(C)									0.67		%																0.72		%													1.01		%
減去：税額調整(b)						3															3															2
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	655														$	680														$	814
淨息差(簡寫為GAAP)									0.66		%																0.72		%													1.01		%

(a)    包括2021年第一季度、2020年第四季度和2020年第一季度可執行淨額協議下約370億美元、410億美元和800億美元的平均抵消影響。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2021年第一季度為0.19%，2020年第四季度為0.23%，2020年第一季度為1.39%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率將在2021年第一季度為(0.02%)，2020年第四季度為0.00%，2020年第一季度為1.18%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)這些平均税率是以全時當量税率為基礎計算的，税率約為21%。

(C)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第10頁的“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行11號

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非利息支出

非利息支出
												第21季度與
(百萬美元)			1Q21			4Q20			1Q20			4Q20			1Q20
工作人員			$	1,602		$	1,554		$	1,482		3		%	8		%
軟件和設備			362			359			326			1			11
專業、法律和其他購買的服務			343			381			330			(10)			4
子託管和結算			124			116			105			7			18
淨入住率			123			173			135			(29)			(9)
配送和維修			74			75			91			(1)			(19)
銀行評估費			34			24			35			42			(3)
無形資產攤銷			24			26			26			(8)			(8)
業務發展			19			26			42			(27)			(55)
其他			146			191			140			(24)			4
總非利息費用			$	2,851		$	2,925		$	2,712		(3)		%	5		%
期末全職員工			48,000			48,500			47,900			(1)		%	—		%

總非利息支出與2020年第一季度相比增長了5%，與2020年第四季度相比下降了3%。與2020年第一季度相比，這一增長主要反映了員工費用的增加、美元走弱的不利影響以及與技術相關的費用增加，但部分被業務發展(旅行和營銷)以及分銷和服務費用的下降所抵消。員工支出包括2020年第一季度激勵逆轉的影響，股價上漲對基於股票的獎勵的影響，以及符合退休條件的員工獎勵費用的增加。與技術相關的費用包括員工、軟件和設備，以及專業、法律和其他購買的服務費用。與2020年第四季度相比減少的主要原因是2020年第四季度錄得的遣散費、訴訟和專業、法律和其他購買服務費用以及房地產費用下降，但被其他員工費用增加部分抵消。

隨着我們繼續管理總體支出，我們預計2021年全年報告的非利息支出總額將比2020年略有增加。這包括匯率的不利影響，預計這將抵消2020年值得注意的項目的影響，這些項目是訴訟費用、遣散費和房地產費用。如果匯率從2021年3月31日的水平變化，收入相關或數量相關的費用增加，或者存在意想不到的費用或費用，費用可能會受到影響。

所得税

紐約梅隆銀行在2021年第一季度記錄的所得税撥備為2.21億美元(19.2%實際税率)，2020年第一季度為2.65億美元(21.6%實際税率)，2020年第四季度為1.48億美元(16.4%實際税率)。有關更多信息，請參見合併財務報表附註10。

紐約梅隆銀行12號

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業務檢討

我們有一個內部信息系統，為我們的兩個主要業務(投資服務和投資與財富管理)以及另一個細分市場產生產品和服務線上的業績數據。

企業會計原則

我們的業務數據是根據內部管理會計基礎確定的，而不是用於綜合財務報告的公認會計原則(“GAAP”)。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

有關本公司會計原則的信息，請參閲合併財務報表附註18。有關各業務領域的主要產品和服務、按業務劃分的主要收入類型以及我們的業務如何列報和分析的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註24。

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2021年第一季度沒有重新分類或組織變動。

我們的業務結果可能會受到客户和其他活動的影響，這些活動因季度而異。在第一季度，員工支出通常會增加，這反映了對符合退休條件的員工授予長期股票獎勵的影響。在第三季度，由於客户股息支付水平的提高，存託憑證收入通常會更高。同樣在第三季度，與銷量相關的費用可能會下降。

由於客户活動減少，員工支出通常會增加，這反映了員工年度績效的增加。在第四季度，我們通常會產生更高的業務開發和營銷費用；然而，考慮到冠狀病毒大流行的影響，2020年是一個例外。在我們的投資和財富管理業務中，第四季度和第一季度的績效費用通常較高，因為這兩個季度代表着許多符合績效費用資格的關係的測量期結束。

我們業務的業績也可能受到以外幣計價的財務業績換算成美元的影響。我們主要受到以英鎊和歐元計價的活動的影響。在合併的基礎上，在我們的投資服務業務中，我們以外幣計價的支出通常多於收入。然而，我們的投資和財富管理業務通常擁有更多以外幣計價的收入，而不是支出。總體而言，匯率波動對投資和財富管理業務同比增長率的影響大於投資服務業務。然而，單獨來看，匯率波動預計不會對合並基礎上的淨收入產生重大影響。

投資和財富管理領域的手續費收入受到市場指數價值的影響，投資服務領域的手續費收入受到影響的程度較小。截至2021年3月31日，我們估計，全球股市全年平均變化5%，對手續費收入的影響不到1%，普通股每股收益稀釋0.03美元至0.06美元。

綜合明細表見綜合財務報表附註18，顯示本公司業務對整體盈利能力的貢獻。

紐約梅隆銀行13號

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投資服務業務

(百萬美元)																		第21季度與
			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20			4Q20			1Q20
收入：
投資服務費：
資產維修費(a)			$	1,191		$	1,130		$	1,156		$	1,164		$	1,147		5		%	4		%
結算服務費(b)			455			418			397			431			470			9			(3)
發行人服務費			245			257			295			277			263			(5)			(7)
庫務署服務費			157			156			152			144			149			1			5
投資服務費總額			2,048			1,961			2,000			2,016			2,029			4			1
外匯收入(c)			193			163			126			164			228			18			(15)
其他(C)(D)			104			111			120			159			179			(6)			(42)
總費用和其他收入			2,345			2,235			2,246			2,339			2,436			5			(4)
淨利息收入			645			670			681			768			806			(4)			(20)
總收入			2,990			2,905			2,927			3,107			3,242			3			(8)
信貸損失準備金			(79)			31			(10)			145			149			N/M			N/M
非利息支出(不包括攤銷 無形資產)			2,084			2,157			2,002			1,971			1,969			(3)			6
無形資產攤銷			17			17			18			18			18			—			(6)
總非利息費用			2,101			2,174			2,020			1,989			1,987			(3)			6
所得税前收入			$	968		$	700		$	917		$	973		$	1,106		38		%	(12)		%
税前營業利潤率			32		%	24		%	31		%	31		%	34		%
證券借貸收入			$	41		$	36		$	37		$	51		$	46		14		%	(11)		%
按業務分類的總收入:
資產維修			$	1,424		$	1,357		$	1,354		$	1,463		$	1,531		5		%	(7)		%
潘興			605			563			538			578			653			7			(7)
發行人服務			363			385			435			431			419			(6)			(13)
庫務署			317			325			323			340			339			(2)			(6)
清算和抵押品管理			281			275			277			295			300			2			(6)
按業務分類的總收入			$	2,990		$	2,905		$	2,927		$	3,107		$	3,242		3		%	(8)		%
平均餘額：
平均貸款			$	43,468		$	41,437		$	40,308		$	43,113		$	41,789		5		%	4		%
平均存款			$	315,088		$	292,631		$	263,621		$	268,467		$	242,187		8		%	30		%

(A)國際資產服務費包括結算和抵押品管理業務的費用。

(B)銀行結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。

(C)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

(D)其他收入包括投資管理費和履約費、融資相關費用、分銷和服務收入、證券損益和投資及其他收入。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行14號

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投資服務業務指標																		第21季度與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20			4Q20			1Q20
期末AUC/A(以萬億為單位)(A)			$	41.7		$	41.1		$	38.6		$	37.3		$	35.2		1		%	18		%
期末借出證券市值(以十億計)(B)			$	445		$	435		$	378		$	384		$	389		2		%	14		%
潘興:
淨新增資產(美國平臺)(以十億計)(C)			$	28		$	28		$	12		$	11		$	31		N/M			N/M
平均活躍結算賬户(美國平臺)(單位：千)			6,757			6,635			6,556			6,507			6,437			2		%	5		%
長期共同基金平均資產(美國平臺)			$	678,556		$	630,086		$	597,312		$	547,579		$	549,206		8		%	24		%
平均投資者保證金貸款(美國平臺)			$	10,937		$	10,097		$	9,350		$	9,235		$	9,419		8		%	16		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均餘額(單位：十億)			$	3,638		$	3,555		$	3,417		$	3,573		$	3,724		2		%	(2)		%

(A)資產包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括CIBC Mellon在2021年3月31日的1.6萬億美元的AUC/A, 2020年12月31日為1.5萬億美元，9月31日為1.4萬億美元。30,2020，1.3萬億美元 在2020年6月30日和 截至2020年3月31日，1.2萬億美元。

(B)這是指由投資服務業務管理的我們的機構證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券，截至2021年3月31日，這些證券總額為640億美元，2020年12月31日為680億美元，9月31日為620億美元。2020年3月30日和2020年6月30日，2020年3月31日為590億美元。

(C)淨新增資產指不包括股息和美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户利息(例如，淨現金存款和淨證券轉讓)的資產淨流量。

N/M-沒有意義。

業務描述

紐約梅隆銀行投資服務公司為金融機構、公司、基金會和捐贈基金、公共基金以及政府機構等實體提供商業服務和技術解決方案。我們的業務範圍包括：資產服務、潘興、發行商服務、庫務以及清算和抵押品管理。有關投資服務費收入驅動因素的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註10.

我們是全球領先的投資服務提供商之一，截至2021年3月31日的AUC/A為41.7萬億美元。

資產維修業務提供一整套解決方案。作為全球最大的託管和基金會計提供商之一和值得信賴的合作伙伴，我們為全球資本市場的資產保管以及另類投資和結構性產品策略提供服務。我們提供託管和外匯服務，支持交易所交易基金(ETF)和單位投資信託基金，併為客户提供外包能力。我們強大的數字和數據產品使我們能夠為我們的客户提供完全集成的技術解決方案。我們在代理和本金的基礎上提供證券借貸和融資解決方案。我們的機構證券借貸計劃是美國和非美國證券的最大貸款人之一，為

在34個不同的市場大約4.7萬億美元。我們市場領先的流動性服務門户使機構客户能夠進行現金投資，幷包括基金研究和分析。

潘興提供執行、清算、託管、業務和技術解決方案，為全球經紀自營商、財富管理公司和註冊投資顧問(“RIA”)提供可靠的運營支持。

發行商服務業務包括公司信託和存託憑證。我們的公司信託業務提供全方位的發行人和相關投資者服務，包括受託人、支付機構、受託機構、託管和其他金融服務。我們是債務資本市場的領先供應商，為投資者、債券持有人和貸款人提供定製化和市場化的解決方案。我們的存託憑證業務通過提供服務和增值解決方案來推動全球投資，這些解決方案能夠實現、促進和增強跨境交易、清算、結算和所有權。我們是世界上最大的存託憑證服務提供商之一，與來自50多個國家和地區的領先公司建立了合作伙伴關係。

我們的庫務業務是為金融機構、公司和公共部門提供支付、流動性管理和貿易融資服務的領先供應商。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon 15)

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我們的清算和抵押品管理業務在全球清算和結算股權和固定收益交易，並在全球範圍內擔任三方回購抵押品的託管人。我們是美國政府證券清算的主要提供商，也是非美國政府證券清算的提供商。我們的抵押品服務包括抵押品管理、行政管理和隔離。我們提供創新的解決方案和行業專業知識，幫助金融機構和機構投資者解決流動性、融資、風險和資產負債表方面的挑戰。我們是領先的三方抵押品管理服務提供商，全球平均服務金額為3.6萬億美元，其中包括截至2021年3月31日的美國三方回購市場約2.5萬億美元。

對財務結果的審查

與2020年3月31日相比，41.7萬億美元的AUC/A增長了18%，主要反映了更高的市值、淨新業務以及美元走弱的有利影響。截至2021年3月31日，AUC/A由38%的股權證券和62%的固定收益證券組成，截至2020年3月31日，AUC/A由31%的股權證券和69%的固定收益證券組成。

總收入為30億美元，與2020年第一季度相比下降了8%，與2020年第四季度相比增長了3%。按行業劃分的總收入驅動因素如下所示。

資產服務收入為14億美元，與2020年第一季度相比下降了7%，與2020年第四季度相比增長了5%。與2020年第一季度相比，這一下降主要反映了利率和外匯收入的下降以及貨幣市場手續費減免的增加，但這部分被客户數量和市值的增加所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了客户和外匯交易量的增加，但部分抵消了貨幣市場手續費減免增加的影響。

潘興的營收為6.05億美元，與2020年第一季度相比下降了7%，與2020年第四季度相比增長了7%。與2020年第一季度相比有所下降

主要反映2020年第一季度錄得的貨幣市場手續費減免和一次性手續費的影響，但部分被較高的市值和客户數量所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了清運量和市場價值的增加。

發行人服務收入為3.63億美元，與2020年第一季度相比下降了13%，與2020年第四季度相比下降了6%。這兩個下降主要反映了較低的利率和較高的公司信託貨幣市場手續費減免，以及較低的存託憑證收入。

財政部服務收入為3.17億美元，與2020年第一季度相比下降了6%，與2020年第四季度相比下降了2%。這兩個下降主要反映出利率下降和貨幣市場手續費減免增加。與2020年第一季度相比，這一下降被更高的支付量和存款水平部分抵消。

清算和抵押品管理收入為2.81億美元，與2020年第一季度相比下降了6%，與2020年第四季度相比增長了2%。與2020年第一季度相比，這一下降主要反映了利率和日內信貸手續費的下降。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了清關量的增加。

市場和監管趨勢正在推動可投資資產轉向費用更低的資產管理產品，從而降低我們客户的利潤率。這些動態也對我們的投資服務費產生了負面影響。然而，與此同時，隨着客户和其他市場參與者尋求遵守法規並降低運營成本，這些趨勢提供了額外的外包機會。

21億美元的非利息支出與2020年第一季度相比增長了6%，與2020年第四季度相比下降了3%。與2020年第一季度相比，這一增長主要是由於與技術相關的費用、更高的員工、與數量相關的費用和訴訟費用，以及美元走弱的不利影響。與2020年第四季度相比，這一下降主要反映了訴訟和遣散費的下降。

紐約梅隆16號

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投資和財富管理業務

																		第21季度與
(百萬美元)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20			4Q20			1Q20
收入：
投資管理費(a)			$	850		$	839		$	828		$	782		$	812		1		%	5		%
演出費用			40			45			7			5			50			N/M			(20)
投資管理費和履約費(b)			890			884			835			787			862			1			3
配送和維修			28			29			31			34			43			(3)			(35)
其他(a)			25			27			5			17			(59)			N/M			N/M
總費用和其他收入 (a)			943			940			871			838			846			—			11
淨利息收入			48			50			47			48			52			(4)			(8)
總收入			991			990			918			886			898			—			10
信貸損失準備金			4			(8)			12			7			9			N/M			N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			702			678			653			650			687			4			2
無形資產攤銷			7			9			8			8			8			(22)			(13)
總非利息費用			709			687			661			658			695			3			2
所得税前收入			$	278		$	311		$	245		$	221		$	194		(11)		%	43		%
税前營業利潤率			28		%	32		%	27		%	25		%	22		%
調整後的税前營業利潤率 – 非GAAP(c)			30		%	34		%	29		%	28		%	24		%
按業務分類的總收入:
投資管理			$	698		$	714		$	641		$	621		$	620		(2)		%	13		%
財富管理			293			276			277			265			278			6			5
按業務分類的總收入			$	991		$	990		$	918		$	886		$	898		—		%	10		%
平均餘額:
平均貸款			$	11,610		$	11,497		$	11,503		$	11,791		$	12,124		1		%	(4)		%
平均存款			$	19,177		$	18,144		$	17,570		$	17,491		$	16,144		6		%	19		%

(A)總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的影響，扣除非控股權益。此外，其他收入包括資產服務費、金庫服務費、外匯收入和投資等收入。

(B)按不變貨幣計算，投資管理和績效費用較2020年第一季度增長1%(非GAAP)。請參閲第42頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”，瞭解該非GAAP衡量標準的對賬情況。

(C)扣除分銷和維修費用後的淨額。見第42頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量解釋”。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行17號

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AUM趨勢																		第21季度與
(數十億美元)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20			4Q20			1Q20
按產品類型劃分的期末AUM：(a)
權益			$	173		$	170		$	149		$	141		$	120		2		%	44		%
固定收益			261			259			241			224			211			1			24
索引			419			393			350			333			274			7			53
負債驅動型投資			802			855			788			752			705			(6)			14
多資產和另類投資			214			209			193			185			171			2			25
現金			345			325			320			326			315			6			10
按產品類型劃分的總AUM			$	2,214		$	2,211		$	2,041		$	1,961		$	1,796		—		%	23		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初餘額			$	2,211		$	2,041		$	1,961		$	1,796		$	1,910
淨流入(流出)：
長期策略：
權益			—			(2)			(4)			(2)			(2)
固定收益			8			5			1			4			—
負債驅動型投資			8			15			14			(2)			(5)
多資產和另類投資			(2)			—			(3)			—			(1)
長期積極策略流入(流出)總額			14			18			8			—			(8)
索引			3			(3)			(3)			9			3
長期戰略流入(流出)總額			17			15			5			9			(5)
短期戰略：
現金			19			5			(10)			11			43
淨流入(流出)總額			36			20			(5)			20			38
淨市場影響			(36)			93			41			143			(91)
淨匯率影響			3			57			44			2			(61)
AUM期末餘額			$	2,214		$	2,211		$	2,041		$	1,961		$	1,796		—		%	23		%
財富管理客户資產(b)			$	292		$	286		$	265		$	254		$	236		2		%	24		%

(A)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(B)財富管理業務包括AUM和AUC/A。

業務描述

我們的投資和財富管理業務包括兩個不同的業務，投資管理和財富管理。我們的投資公司獨立並通過我們的全球分銷網絡向全球機構和零售客户提供高度多樣化的投資策略組合。紐約梅隆銀行財富管理公司提供投資管理、託管、財富和財產規劃、私人銀行服務、投資服務和信息管理。有關我們投資和財富管理業務的更多信息，請參閲我們2020年度報告的第19頁和第20頁。

對財務結果的審查

與2020年3月31日相比，AUM增長了23%，主要反映了更高的市值，美元走弱(主要是對英鎊)和淨流入的有利影響。

在固定收益和負債驅動型投資的推動下，2021年第一季度長期戰略淨流入為170億美元。2021年第一季短期策略資金流入為190億美元。市場和監管趨勢導致對收費較低的資產管理產品和績效收費的需求增加。

總收入為9.91億美元，與2020年第一季度相比增長了10%，與2020年第四季度相比略有增長。

投資管理收入6.98億美元，與2020年第一季度相比增長13%，與2020年第四季度相比下降2%。與2020年第一季度相比，這一增長主要反映了市值上升的影響，包括種子資本在內的股權投資收益，以及美元走弱的有利影響，但部分被貨幣市場手續費減免的影響所抵消。與2020年第四季度相比有所下降，主要反映了貨幣市場手續費減免和股本減少的影響。

紐約梅隆銀行18號

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投資收益，包括種子資本，部分被更高的市值和美元走弱的有利影響所抵消。

財富管理營收2.93億美元，較2020年第一季增長5%，較2020年第四季增長6%。這兩個漲幅都反映了市場價值上升的影響。與2020年第四季度相比，這一增長也反映出2020年第四季度錄得的業務銷售虧損。

投資和財富管理業務產生的收入包括38%來自美國以外的地區。

2021年第一季消息來源，2020年第一季為42%，2020年第四季為41%。

非利息支出7.09億美元，與2020年第一季度相比增長了2%，與2020年第四季度相比增長了3%。與2020年第一季度相比，這一增長主要反映了員工支出的增加以及美元走弱的不利影響，但部分被分銷和服務以及其他費用的下降所抵消。與2020年第四季度相比，這一增長主要反映了其他員工支出的時機，但部分被較低的遣散費所抵消。

其他細分市場

(單位：百萬)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20
手續費收入(a)			$	9		$	11		$	7		$	10		$	6
其他收入(a)			(36)			(28)			13			28			24
總費用和其他收入			(27)			(17)			20			38			30
淨利息(費用)			(38)			(40)			(25)			(36)			(44)
總收入			(65)			(57)			(5)			2			(14)
信貸損失準備金			(8)			(8)			7			(9)			11
非利息支出			41			64			—			39			30
所得税前(虧損)			$	(98)		$	(113)		$	(12)		$	(28)		$	(55)
平均貸款和租賃			$	1,711		$	1,794		$	1,805		$	1,815		$	1,961

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

有關其他部分的更多信息，請參閲我們2020年度報告的第21頁。

對財務結果的審查

總收入包括公司資金和其他投資活動，包括抵消手續費和其他收入之間的對衝活動和淨利息支出。

其他收入與2020年第一季度相比減少了6000萬美元，與2020年第四季度相比減少了800萬美元。兩者都下降了

主要反映可再生能源投資的減值。與2020年第四季度相比，這一下降部分被2020年第四季度記錄的一項業務出售的虧損所抵消。

與2020年第一季度相比，非利息支出增加了1100萬美元，主要反映了員工支出的增加。與2020年第四季度相比，非利息支出減少了2300萬美元，主要反映了2020年第四季度錄得的房地產費用和遣散費，但部分被其他員工支出增加所抵消。

紐約梅隆銀行19號

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關鍵會計估計

我們的重要會計政策在我們2020年年報的合併財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計估計是與信貸損失準備、金融工具和衍生工具的公允價值、商譽和其他無形資產以及訴訟和監管或有事項有關的估計，如下所述。

關鍵會計估計			參考
信貸損失撥備			2020年年度報告，第24-26頁，以及“信貸損失撥備”。
金融工具和衍生工具的公允價值			2020年年度報告，第26-28頁。
商譽和其他無形資產			2020年年度報告，第28-29頁。
訴訟和監管意外情況			合併財務報表附註17中的“法律訴訟”。

綜合資產負債表審查

我們的主要風險管理目標之一是保持一個在整個市場週期中保持強勁的資產負債表，以滿足我們主要利益相關者的期望，包括我們的股東、客户、債權人和監管機構。

我們還尋求承擔總體流動性風險，包括日內流動性風險，這些風險保持在我們的風險偏好之內。我們資產負債表管理戰略的目標是保持一個資產負債表，其特點是強大的流動性和資產質量，隨時可以以有競爭力的利率獲得外部資金來源，以及強大的資本結構，支持我們的冒險活動，並足以吸收潛在的損失。在管理資產負債表時，會適當考慮在優化盈利的同時，平衡維持充足流動資金水平與遵守適用法規和監管預期這兩個相互衝突的需求。

截至2021年3月31日，總資產為4650億美元，而2020年12月31日為4700億美元。總資產減少的主要原因是美聯儲和其他中央銀行的計息存款減少。截至2021年3月31日，存款總額為3370億美元，而截至2021年3月31日，存款總額為3420億美元

2020年12月31日。這一下降反映了非美國辦事處有息存款的減少，但部分被較高的無息存款(主要是美國辦事處)所抵消。截至2021年3月31日，有息存款總額佔總生息資產的比例為60%，2020年12月31日為63%。

截至2021年3月31日，可用資金總額為1840億美元，其中包括銀行的現金和到期，美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的計息存款，銀行和出售的聯邦基金的計息存款，以及根據轉售協議購買的證券。相比之下，截至2020年12月31日，可用資金為1,960億美元。截至2021年3月31日，可用資金總額佔總資產的比例為39%，截至2020年12月31日，可用資金總額佔總資產的比例為42%。有關我們可用資金的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至2021年3月31日，證券為1,558億美元，佔總資產的34%，而截至2020年12月31日，證券為1,564億美元，佔總資產的33%。這一下降主要反映了機構住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”)、外國政府機構和美國政府機構證券的減少，以及未實現税前收益的減少，但部分被美國國債和主權債務/主權擔保證券的增加所抵消。有關我們證券組合的其他資料，請參閲綜合財務報表附註“證券”及附註3。

截至2021年3月31日，貸款為607億美元，佔總資產的13%，而截至2020年12月31日，貸款為565億美元，佔總資產的12%。這一增長主要是由保證金較高的貸款和透支推動的。有關我們貸款組合的更多信息，請參閲“貸款”和合並財務報表附註4。

截至2021年3月31日，長期債務總額為254億美元，而截至2021年3月31日，長期債務總額為260億美元在…2020年12月31日。對衝長期債務的贖回、到期和公允價值下降被髮行部分抵消。有關長期債務的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至2021年3月31日，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股東權益總額從2020年12月31日的458億美元降至450億美元。有關更多信息，請參閲“資本”。

紐約梅隆銀行20號

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國家風險敞口

下表列出了紐約梅隆銀行(BNY Mellon)按國家(不包括美國)列出的前10大風險敞口。截至2021年3月31日，以及某些風險狀況較高的國家/地區，並在內部風險管理的基礎上列報。作為我們內部國家風險管理流程的一部分，我們監控我們在這些國家和其他國家的風險敞口。

下面的國家風險敞口反映了本公司基於承擔責任的實體的居住國對交易對手或義務人立即違約的風險。如果存在信用風險緩解，則提供風險緩解的實體的居住國是風險國。證券風險國一般以證券發行人的住所為基礎。

2021年3月31日的國家風險敞口			有息存款																											總曝光量
(單位：十億)			各國央行			銀行						放款(a)						有價證券(b)						其他(c)
前十大國家/地區風險敞口：
英國(“UK”)			$	17.6		$	0.4					$	1.3					$	3.5					$	2.8					$	25.6
德國			17.6			0.7						0.7						4.3						0.5						23.8
日本			18.4			1.0						—						0.6						0.1						20.1
比利時			8.6			0.9						0.1						0.2						—						9.8
加拿大			—			3.9						0.1						3.7						0.9						8.6
荷蘭			4.3			0.1						0.2						1.9						0.1						6.6
盧森堡			2.4			0.1						0.2						0.1						2.3						5.1
中國			—			2.5						1.7						—						0.1						4.3
愛爾蘭			1.7			0.3						0.3						0.2						1.8						4.3
澳大利亞			—			2.5						0.3						0.9						0.3						4.0
前10個國家/地區的總風險敞口			$	70.6		$	12.4					$	4.9					$	15.4					$	8.9					$	112.2		(d)
選擇國家/地區風險敞口：
意大利			$	0.1		$	0.3					$	—					$	1.8					$	—					$	2.2
巴西			—			—						1.0						0.1						0.1						1.2
選定國家/地區的總風險敞口			$	0.1		$	0.3					$	1.0					$	1.9					$	0.1					$	3.4

(a)    貸款包括貸款、承兑匯票、簽發的信用證、扣除參與額和與貸款相關的承諾。

(b)    S證書既包括可供出售的投資組合，也包括持有至到期的投資組合。

(c)    其他風險敞口包括場外(“場外”)衍生工具和證券融資交易(扣除抵押品)。

(d)    前10個國家/地區的風險敞口約佔我們在美國以外的總風險敞口的75%。

近年來發生的事件導致人們越來越關注意大利和巴西。意大利的國家風險敞口主要包括投資級主權債務。巴西的國家風險敞口主要是向大型金融機構發放的短期貿易融資貸款。我們在巴西也有業務，提供投資服務和投資管理服務。

有價證券

在討論我們的證券組合時，我們包括了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合公允價值的減少。

紐約梅隆銀行21號

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下表顯示了我們全部證券投資組合的分佈情況。

證券組合			2020年12月31日						1Q21 更改中 未實現 得(損)			2021年3月31日									公允價值佔攤銷的百分比 成本成本(a)			未實現 得(損)						浮動百分比 率 (b)						收視率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 較低			A1+/A2和SP-1
(百萬美元)			公平 價值									攤銷 成本 (a)			公平 價值																					AAA/ AA-			A+/ A-												不 額定
代理RMBS			$	61,740					$	(742)		$	58,107		$	58,831					101		%	$	724					14		%				100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			26,958						(280)			30,412			30,595						101			183						55						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(d)			13,452						(83)			14,454			14,571						101			117						16						73			5			21			1			—			—
機構商業抵押貸款支持證券(MBS)			11,685						(175)			11,484			11,730						102			246						33						100			—			—			—			—			—
超國家			7,208						(31)			7,469			7,505						100			36						56						100			—			—			—			—			—
外國擔保債券(e)			6,725						(16)			6,491			6,542						101			51						34						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			6,577						(110)			5,498			5,469						99			(29)						25						100			—			—			—			—			—
抵押貸款債券(CLO)			4,703						6			4,751			4,754						100			3						100						99			—			—			—			—			1
非機構商業性MBS			2,992						(87)			2,907			2,948						101			41						24						99			1			—			—			—			—
外國政府機構(f)			4,132						(27)			2,678			2,697						101			19						14						92			8			—			—			—			—
州和政區			2,324						(55)			2,665			2,649						99			(16)						—						74			8			1			—			17			—
其他資產支持證券(“ABS”)			3,164						(18)			2,617			2,628						100			11						19						100			—			—			—			—			—
非機構RMBS(g)			2,387						(7)			2,365			2,509						106			144						53						71			4			1			13			—			11
公司債券			1,994						(100)			2,289			2,238						98			(51)						—						15			68			17			—			—			—
商業票據/存單(“存單”)			249						—			—			—						—			—						—						—			—			—			—			—			—
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—			—			100
總證券			$	156,291		(h)			$	(1,725)		$	154,188		$	155,667		(h)			101		%	$	1,479		(H)(I)			30		%				95		%	2		%	3		%	—		%	—		%	—		%

(A)攤銷成本反映了歷史減值，是扣除信貸損失撥備後的淨額。

(B)風險包括對衝的影響。

(C)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(D)風險敞口主要包括對德國、法國、意大利、西班牙、英國和新加坡的敞口。

(E)投資風險主要包括對加拿大、英國、澳大利亞和挪威的敞口。

(F)投資主要包括對荷蘭、加拿大、法國和瑞典的敞口。

(G)資產包括包括在2020年12月31日和2021年3月31日分別為4.87億美元和4.51億美元的前格蘭特信託基金中的RMBS。

(h)    包括截至2020年12月31日可供出售的衍生品對衝證券(包括終止的對衝)的未實現淨虧損14.28億美元和2021年3月31日的6.34億美元。

(I)負債包括截至2021年3月31日與可供出售證券相關的未實現收益10.22億美元，扣除套期保值後的未實現收益，以及與持有至到期證券相關的4.57億美元。

截至2021年3月31日，我們證券投資組合(包括相關對衝)的公允價值為1557億美元，而2020年12月31日為1563億美元。這一下降主要反映了機構RMBS、外國政府機構和美國政府機構證券的減少，以及未實現税前收益的減少，但這一下降部分被美國國債和主權債務/主權擔保證券的增加所抵消。

截至2021年3月31日，證券投資組合的未實現淨收益(包括相關對衝的影響)為15億美元，而2020年12月31日為32億美元。未實現淨收益的減少主要是由較高的市場利率推動的。

截至2021年3月31日，可供出售證券的公允價值總計1,072億美元，扣除套期保值後，佔證券投資組合的69%。持有至到期債券的公允價值

截至2021年3月31日，證券總額為485億美元，扣除對衝因素，佔證券投資組合的31%。

截至2021年3月31日，我們可供出售證券投資組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值後，計入累計其他綜合收益的未實現收益為7.76億美元，而2020年12月31日為15億美元。未實現收益(扣除税收)的減少主要是由較高的市場利率推動的。

截至2021年3月31日，我們投資組合中95%的證券評級為AAA/AA-，與2020年12月31日持平。

按證券類別劃分的税前證券淨收益(虧損)見合併財務報表附註3。見合併財務報表附註14，按公允價值分級分類的證券。

紐約梅隆22號

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下表列出了與證券組合相關的可攤銷購買溢價(扣除折價後的淨額)，以及與2009年證券組合重組相關的可增加折價。

證券淨溢價攤銷和折價遞增(a)
(百萬美元)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20
與證券有關的可攤銷購買溢價(扣除折扣後)：
期末餘額			$	2,195		$	2,283		$	2,050		$	1,693		$	1,555
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			4.3			3.9			3.8			3.7			3.8
攤銷			$	189		$	181		$	161		$	125		$	101
與先前證券組合重組相關的可增加折扣：
期末餘額			$	121		$	130		$	133		$	145		$	159
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)			5.9			5.6			5.7			5.8			6.1
吸積			$	12		$	8		$	9		$	10		$	11

(A)購買溢價的攤銷會減少淨利息收入，而折扣的增加則會增加淨利息收入。兩者都是在水平收益率的基礎上記錄的。

貸款 

總曝險-綜合			2021年3月31日												2020年12月31日
(單位：十億)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
非保證金貸款：
金融機構			$	11.0		$	32.8		$	43.8					$	11.2		$	32.8		$	44.0
商品化			1.4			12.3			13.7						1.4			12.7			14.1
機構小計			12.4			45.1			57.5						12.6			45.5			58.1
理財貸款和抵押貸款			16.6			1.4			18.0						16.4			1.1			17.5
商業地產			5.9			3.5			9.4						6.1			3.2			9.3
租賃融資			1.0			—			1.0						1.0			—			1.0
其他住宅按揭			0.4			—			0.4						0.4			—			0.4
透支			4.8			—			4.8						2.7			—			2.7
其他			1.7			—			1.7						1.9			—			1.9
非保證金貸款小計			42.8			50.0			92.8						41.1			49.8			90.9
保證金貸款			17.9			0.1			18.0						15.4			0.1			15.5
總計			$	60.7		$	50.1		$	110.8					$	56.5		$	49.9		$	106.4

截至2021年3月31日，與貸款相關的總敞口為1,108億美元，較2020年12月31日增長4%，主要反映出保證金貸款和透支增加。

我們的金融機構和商業投資組合構成了我們最大的集中風險。截至2021年3月31日，這些投資組合佔我們總敞口的52%，截至2020年12月31日，佔55%。此外，我們的透支大多與金融機構有關。

紐約梅隆銀行23號

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金融機構

金融機構投資組合如下所示。

金融機構 投資組合風險敞口 (數十億美元)			2021年3月31日																		2020年12月31日
			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 職等			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
證券業			$	2.3		$	21.3		$	23.6		98		%	99		%				$	2.3		$	21.6		$	23.9
資產管理公司			1.4			6.5			7.9			98			85						1.4			6.4			7.8
銀行			6.4			1.1			7.5			85			96						6.7			1.1			7.8
保險			0.1			3.0			3.1			100			19						0.1			2.8			2.9
政府			0.1			0.2			0.3			100			44						0.1			0.2			0.3
其他			0.7			0.7			1.4			96			65						0.6			0.7			1.3
總計			$	11.0		$	32.8		$	43.8		96		%	89		%				$	11.2		$	32.8		$	44.0

截至2021年3月31日，金融機構投資組合敞口為438億美元，與2020年12月31日相比略有下降，主要反映出對銀行投資組合的貸款減少，以及對證券業投資組合的無資金承諾減少，但部分被對保險投資組合的更高的無資金承諾所抵消。

金融機構的風險敞口是高質量的，96%的風險敞口符合我們截至2021年3月31日的內部信用評級分類的投資級等效標準。每個客户都會被分配一個內部信用評級，該內部信用評級會根據多個維度映射到等效的外部評級機構級別，這些維度會不斷進行評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。對於非美國交易對手的評級，我們的內部信用評級通常上限為相當於交易對手所在國主權評級的評級，而不考慮分配給交易對手或基礎抵押品的內部信用評級。

此外，73%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。

對金融機構的敞口一般是短期的，89%的敞口在一年內到期。在2021年3月31日和2020年12月31日，18%的金融機構敞口在90天內到期。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，為交易商提供的與三方回購活動相關的有擔保日內信貸總額為182億美元，並被納入證券行業投資組合。交易商以市值超過未償還信貸金額的高質量流動抵押品來擔保未償還的日內信貸。

我們的銀行風險敞口主要與我們的全球貿易融資有關。這些風險敞口本質上是短期的，96%的風險敞口將在不到一年的時間內到期。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我國銀行風險敞口的投資級百分比均為85%。我們的非投資級敞口主要是在巴西的貿易融資貸款。

資產管理公司的投資組合敞口是高質量的，截至2021年3月31日，98%的敞口符合我們的投資級同等評級標準。這些敞口通常是短期流動性工具，其中大部分是受監管的共同基金。

紐約梅隆銀行24號

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商品化

商業投資組合如下所示。

商業投資組合風險敞口			2021年3月31日																		2020年12月31日
(數十億美元)			貸款			資金不足 承付款			總計 曝露			庫存百分比 職等			到期百分比						貸款			資金不足 承付款			總計 曝露
製造業			$	0.4		$	4.0		$	4.4		95		%	22		%				$	0.5		$	4.1		$	4.6
能源和公用事業			0.3			4.0			4.3			88			5						0.3			3.9			4.2
服務和其他			0.7			3.5			4.2			94			40						0.6			3.8			4.4
媒體和電信			—			0.8			0.8			92			4						—			0.9			0.9
總計			$	1.4		$	12.3		$	13.7		92		%	21		%				$	1.4		$	12.7		$	14.1

截至2021年3月31日，商業投資組合敞口為137億美元，較2020年12月31日減少3%，主要原因是製造業、服務業和其他投資組合的敞口較低。

截至2021年3月31日，我們對石油和天然氣行業的直接敞口總額為7.25億美元，其中大部分反映在上表中的能源和公用事業投資組合中。這一敞口面向勘探和生產、煉油和綜合公司，截至2021年3月31日和2020年12月31日，投資級為66%。

我們的信貸策略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。下表彙總了金融機構和商業投資組合中投資級風險敞口的百分比。

投資級投資組合的百分比
			截至的季度
			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日
金融機構			96		%	95		%	95		%	95		%	96		%
商品化			92		%	92		%	93		%	92		%	94		%

理財貸款和抵押貸款

截至2021年3月31日，我們的財富管理敞口為180億美元，而2020年12月31日為175億美元。財富管理貸款和抵押貸款主要包括向高淨值個人發放的貸款，這些貸款由有價證券和/或住宅物業擔保。理財抵押貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，最初的加權平均貸款與價值比率(Loan-to-Value Ratio)為62%。截至2021年3月31日，只有不到1%的抵押貸款逾期。

截至2021年3月31日，財富管理抵押貸款組合的地理集中度如下：加利福尼亞州-22%；紐約-16%；馬薩諸塞州-10%；佛羅裏達州-8%；其他-44%。

紐約梅隆銀行25

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商業地產

按資產類別劃分的商業房地產投資組合的構成，包括擔保百分比，如下所示。

按資產類別劃分的商業地產投資組合構成			2021年3月31日									2020年12月31日
			總計 曝露			百分比 安穩(a)						總計 曝露			百分比 安穩(a)
(單位：十億)
住宅			$	3.2		86		%				$	3.3		86		%
辦公室			2.7			76						2.8			75
零售			0.9			58						1.0			52
混合用途			0.7			22						0.7			22
酒店			0.6			20						0.6			20
醫療保健			0.5			22						0.4			25
其他			0.8			14						0.5			23
總商業地產			$	9.4		63		%				$	9.3		64		%

(A)風險代表每個資產類別的有擔保曝險金額。

截至2021年3月31日，我們的商業房地產敞口總額為94億美元，截至2020年12月31日，我們的商業房地產敞口總額為93億美元。我們的創收商業地產設施主要面向經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。我們的客户羣包括經驗豐富的開發商和房地產資產的長期持有者。貸款是根據現有的或預計的現金流批准的，並有評估和對當地市場狀況的瞭解作為支持。開發貸款的結構是適度槓桿的，在許多情況下，涉及對開發商的一定程度的追索權。

截至2021年3月31日，無擔保投資組合由房地產投資信託基金(REITs)和房地產運營公司組成，這兩家公司都主要是投資級的。

截至2021年3月31日，我們的商業房地產投資組合包括以下集中度：紐約地鐵-39%；房地產投資信託基金(REITs)和房地產運營公司-37%；以及其他-24%。

租賃融資

截至2021年3月31日和2020年12月31日，租賃融資組合敞口總額為10億美元。截至2021年3月31日，約98%的租賃風險敞口是投資級或相當於投資級的風險敞口，包括由多元化資產支持的風險敞口，主要是大型運輸設備和房地產。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分是

貨運相關的火車車廂。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅抵押貸款組合主要由1-4個家庭住宅抵押貸款組成，截至2021年3月31日總額為3.64億美元，截至2020年12月31日為3.89億美元。截至2021年3月31日，這一投資組合包括2005年、2006年和2007年第一季度購買的6300萬美元抵押貸款。

透支

透支主要涉及託管和證券清算客户，一般在兩個工作日內償還。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

2021年3月31日和2020年12月31日的保證金貸款敞口分別為180億美元和155億美元，分別以有價證券為抵押。借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。保證金貸款包括2021年3月31日的61億美元和2020年12月31日的46億美元，這與一項向經紀自營商提供完全抵押貸款的定期貸款計劃有關。

紐約梅隆銀行26號

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信貸損失撥備

我們的信貸策略是專注於投資級客户，他們是我們非信貸服務的活躍用户。我們對客户信用風險的主要風險敞口包括有資金的貸款、無資金的貸款合同承諾、備用信用證以及與我們的託管和證券清算業務相關的透支。

下表詳細説明瞭我們信用損失撥備的變化。

信貸損失撥備活動			2021年3月31日			2020年12月31日									2020年3月31日
(百萬美元)
信貸損失準備期初餘額			$	501		$	486								$	216
2016-13年度採用ASU的影響			不適用			不適用									(55)						(a)
信貸損失準備金			(83)			15									169
淨回收(沖銷)：
貸款：
其他住宅按揭			2			—									—
理財貸款和抵押貸款			(1)			—									—
其他金融工具			—			—									(1)
淨回收(沖銷)			1			—									(1)
信貸損失準備期末餘額			$	419		$	501								$	329
貸款損失撥備			$	327		$	358								$	140
與貸款有關的承擔的免税額			73			121									148
金融工具撥備 (b)			19			22									41
信貸損失撥備總額			$	419		$	501								$	329
非保證金貸款			$	42,839		$	41,053								$	49,253
保證金貸款			17,893			15,416									13,115
貸款總額			$	60,732		$	56,469								$	62,368
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比			0.54		%	0.63		%							0.22		%
貸款損失撥備佔非保證金貸款的百分比			0.76			0.87									0.28
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔貸款總額的百分比			0.66			0.85									0.46
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔非保證金貸款的百分比			0.93			1.17									0.58

(A)從2020年開始，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13年度，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量中。包括400萬美元應收賬款與信貸有關的準備金的重新分類。

(B)負債包括根據轉售協議出售和購買的聯邦基金和證券的信貸損失撥備、可供出售的證券、持有至到期的證券、應收賬款、銀行現金和到期款項以及銀行的計息存款。

不適用-不適用。

信貸損失撥備在2021年第一季度產生了8300萬美元的收益，這主要是由於宏觀經濟預測的改善。

截至2021年3月31日，我們的資產負債表上有179億美元的擔保保證金貸款，而2020年12月31日為154億美元。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。因此，我們認為貸款損失撥備和與貸款有關的承擔撥備佔非保證金貸款的百分比是衡量儲備充足程度的一個更合適的指標。

貸款損失撥備和貸款相關承諾撥備代表管理層對我們信貸組合中終身預期損失的估計。這一評估過程受到許多評估和判斷的影響。如果實際結果與預測或管理層的判斷不同，信貸損失撥備可能會高於或低於未來的沖銷。

根據“關鍵會計估計”中討論的信貸損失撥備評估，我們在2020年年報中已將貸款撥備和貸款相關承諾撥備分配如下。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)27

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貸款損失和與貸款有關的承擔撥備			2021年3月31日			2020年12月31日						2020年3月31日
商業地產			91		%	89		%				72		%
商品化			2			3						9
金融機構			2			2						6
其他住宅按揭			2			3						5
財富管理(a)			2			2						3
租賃融資			1			1						5
總計			100		%	100		%				100		%

(一)保證金包括財富管理抵押貸款的信貸損失撥備。

信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

我們的信貸損失撥備對許多因素很敏感，最明顯的是對每個借款人的信用評級，以及宏觀經濟預測假設，這些假設包含在我們對貸款組合預期壽命內的信貸損失的估計中。因此，隨着宏觀經濟環境和相關預測的變化，信貸損失撥備可能會發生實質性變化。以下敏感性分析並不代表管理層對我們的投資組合或經濟環境惡化的預期，而是作為評估信貸損失撥備對關鍵投入變化的敏感性的假設情景。如果每個信用評級提高一個等級，量化津貼將減少1.23億美元，如果每個信用評級降低一個等級，定量津貼將增加1.39億美元。我們基於多情景的宏觀經濟預測用於確定2021年3月31日的信貸損失撥備，包括三種情景。基準情景反映了温和而持平的GDP增長和失業復甦，但商業房地產價格將在2021年晚些時候開始回升。上行情景反映了GDP增長和失業復甦的速度加快，商業房地產下滑的程度沒有基線那麼嚴重。下行情景考慮到整個2021年國內生產總值(GDP)負增長和失業率上升，以及商業房地產價格比基線更陡峭的下跌。與2020年第四季度一致，我們對基線情景的權重最大，其餘權重導致對下行情景的權重略高於對上行情景的權重。從敏感性的角度來看，在2021年3月31日，如果我們有

將100%的權重應用於下行情景，信貸損失的定量撥備將高出約1.9億美元。

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			2021年3月31日						2020年12月31日
(百萬美元)
不良貸款：
其他住宅按揭			$	56					$	57
理財貸款和抵押貸款			28						30
商業地產			26						1
不良貸款總額			110						88
擁有的其他資產			2						1
不良資產總額			$	112					$	89
不良資產比率			0.18		%				0.16		%
不良資產比率，不包括保證金貸款			0.26						0.22
貸款損失/不良貸款撥備			297.3						406.8
貸款損失/不良資產準備			292.0						402.2
信貸損失/不良貸款撥備總額			363.6						544.3
信貸損失/不良資產準備總額			357.1						538.2

與2020年12月31日相比，不良資產增加了2300萬美元，主要反映了商業房地產投資組合中不良貸款的增加。

失去利息

如果期末不良貸款在整個各自的時期都表現良好，2021年第一季度、2020年第四季度和2020年第一季度的利息收入將增加100萬美元。

貸款修改

由於冠狀病毒的流行，為將貸款歸類為問題債務重組(“TDR”)提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法”(“CARE法”)，2021年“綜合撥款法”和“機構間指導意見”延長了該法的相關規定。有關本指南的更多詳細信息，請參閲我們2020年度報告的合併財務報表附註1。金融機構可以在CARE下對符合條件的貸款修改進行核算

紐約梅隆銀行28號

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我們已經選擇在適用的情況下，向借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們在2021年第一季度修改了600萬美元的貸款，2020年第一季度不到100萬美元，2020年第四季度為1600萬美元。幾乎所有的修改都是短期貸款支付預付款或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還在2021年第一季度修改了1400萬美元的商業房地產貸款，提供了付款修改和延長期限。我們沒有確認任何修改為TDR。截至2021年3月31日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未償還本金餘額為9100萬美元。

存款

截至2021年3月31日，存款總額為3368億美元，較2020年12月31日的3415億美元減少1%。這一下降主要反映了非美國辦事處有息存款的減少，但部分被較高的無息存款(主要是美國辦事處)所抵消。

截至2021年3月31日，無息存款為953億美元，而2020年12月31日為838億美元。截至2021年3月31日，有息存款為2415億美元，而2020年12月31日為2577億美元。

短期借款

我們的資金來源主要是存款，其次是其他短期借款和長期債務。短期借款包括根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券，向客户和經紀自營商支付的款項，商業票據和其他借入的資金。某些短期借款，例如根據回購協議出售的證券，需要交付證券作為抵押品。

有關根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的信息如下所示。

購買的聯邦基金和出售的證券 回購協議
			截至的季度
(百萬美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
本季度最高月末餘額			$	15,863		$	15,479		$	16,644
日均餘額(a)			$	15,288		$	14,452		$	13,919
本季度加權平均利率(a)			(0.07)		%	0.01		%	7.96		%
期末餘額(b)			$	15,150		$	11,305		$	13,128
期末加權平均匯率(b)			(0.12)		%	(0.03)		%	3.93		%

(A)這包括根據可執行的淨額結算協議進行抵消的平均影響，2021年第一季度為373.77億美元，2020年第四季度為406.41億美元，2020年第一季度為802.16億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，加權平均利率將在2021年第一季度為(0.02%)，2020年第四季度為0.00%，2020年第一季度為1.18%。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際支付的利率。

(B)這包括根據可執行的淨額結算協議進行抵消的影響，截至2021年3月31日為335.44億美元，2020年12月31日為595.61億美元，2020年3月31日為802.03億美元。

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的波動反映了隔夜借款機會的變化。加權平均費率與2020年3月31日相比有所下降 主要反映利率下降和與固定收益結算公司(“FICC”)的回購協議活動，我們在FICC記錄利息支出總額，但期末餘額和平均餘額反映可強制執行的淨額結算協議下抵銷的影響。這項活動主要涉及政府證券、抵押轉售和回購協議，這些協議是與新加入FICC並與FICC結算的客户簽署的。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)29

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以下是與支付給客户和經紀自營商的應付款有關的信息。

應付款給客户和經紀自營商
			截至的季度
(百萬美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
本季度最高月末餘額			$	25,124		$	25,085		$	24,016
日均餘額(a)			$	24,772		$	23,589		$	20,629
本季度加權平均利率(a)			(0.01)		%	(0.01)		%	0.73		%
期末餘額			$	23,827		$	25,085		$	24,016
期末加權平均匯率			(0.01)		%	(0.01)		%	0.28		%

(a)    加權平均利率是基於並應用於客户和經紀自營商的平均計息應付款，2021年第一季度為176.91億美元，2020年第四季度為175.21億美元，2020年第一季度為163.86億美元。

對客户和經紀交易商的應付款項代表等待再投資的資金和按需支付的賣空收益。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

以下是與商業票據有關的信息。

商業票據			截至的季度
(百萬美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
本季度最高月末餘額			$	—		$	450		$	3,379
日均餘額			$	—		$	275		$	1,581
本季度加權平均利率			—		%	0.10		%	1.56		%
期末餘額			$	—		$	—		$	1,121
期末加權平均匯率			—		%	—		%	1.57		%

紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)有權發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回，或須自願提前償還。與2020年3月31日相比，商業票據的減少主要反映了存款水平持續高企。

與其他借入資金有關的信息如下。

其他借款資金			截至的季度
(百萬美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
本季度最高月末餘額			$	348		$	505		$	1,544
日均餘額			$	331		$	338		$	719
本季度加權平均利率			2.01		%	1.71		%	2.27		%
期末餘額			$	348		$	350		$	1,544
期末加權平均匯率			2.05		%	0.79		%	2.01		%

其他借款資金主要包括我們投資服務業務中的子託管賬户餘額透支、融資租賃負債、我們潘興子公司在信用額度下的借款以及聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)的借款。在2020年12月31日和2020年3月31日，根據貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃從波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)借入的資金也包括在其他借入的基金中。透支通常與結算的時間差異有關。與2020年3月31日和2020年12月31日相比，其他借款資金的減少反映了我們投資服務業務中子託管賬户餘額透支的減少。與2020年3月31日相比，其他借款資金的減少也反映了波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)在MMLF計劃和聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)項下的借款減少。

流動資金和股息

紐約梅隆銀行將流動性定義為母公司及其子公司迅速有效地獲得資金或將資產轉換為現金的能力，或者以合理的成本展期或發行新債務的能力，特別是在市場壓力時期，並以合理的成本履行其短期(最多一年)債務的能力。融資流動性風險是指紐約梅隆銀行無法在不對日常運營或我們的財務狀況產生不利影響的情況下，以合理成本滿足預期和意外現金流和抵押品需求的現金和抵押品義務的風險。資金流動性風險可能來自資金錯配、無法將資產轉換為現金的市場約束、無法持有或籌集現金、隔夜存款較低、存款流失或或有流動性事件。

30紐約梅隆銀行

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經濟狀況的變化或面臨的信貸、市場、運營、法律和聲譽風險也會影響紐約梅隆銀行的流動性風險狀況，並在我們的流動性風險框架中予以考慮。有關更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“風險管理-流動性風險”。

母公司的政策是在每個季度末獲得足夠的未支配現金和現金等價物，以支付到期日和其他預計的債務贖回、淨利息支付和隨後18個月的淨税款支付，並提供足夠的抵押品來滿足受“聯邦儲備法”第23A條約束的交易。截至2021年3月31日，家長遵守這一政策。

我們監測和控制重要法人實體、分支機構、貨幣和業務線內部和之間的流動性敞口和資金需求。

除其他因素外，考慮到對實體間流動資金轉移的任何適用限制。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還管理着潛在的日內流動性風險。我們根據現有和預期的日內流動性資源(如現金餘額、日內剩餘信貸能力、日內應急資金和可用抵押品)監控和管理日內流動性，以使紐約梅隆銀行能夠在正常和合理嚴峻的壓力條件下履行日內義務。

我們將內部流動性管理的可用資金定義為現金和銀行到期、美聯儲和其他央行的有息存款、銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。下表列出了我們在期末和平均基礎上的可用資金總額。

可用資金			2021年3月31日			2020年12月31日			平均值
(百萬美元)									1Q21			4Q20			1Q20
現金和銀行到期款項			$	5,991		$	6,252		$	5,720		$	4,993		$	4,595
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			125,524			141,775			125,930			112,274			80,403
銀行的有息存款			23,763			17,300			21,313			19,281			17,081
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			28,263			30,907			29,186			28,389			34,109
可用資金總額			$	183,541		$	196,234		$	182,149		$	164,937		$	136,188
可用資金總額佔總資產的百分比			39		%	42		%	40		%	38		%	35		%

截至2021年3月31日，可用資金總額為1835億美元，而2020年12月31日為1962億美元。這主要是由於美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他央行的計息存款減少所致。

2021年前三個月和2020年前三個月，平均非核心資金來源，如根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券、交易負債、商業票據和其他借入的資金，均為178億美元。

2021年前三個月，外國平均存款(主要來自我們位於歐洲的投資服務業務)為1166億美元，而2020年前三個月為977億美元。2021年前三個月平均有息國內存款為1285億美元，2020年前三個月為999億美元。

這一增長主要反映了客户活動的增加。

2021年前三個月，客户和經紀自營商的平均應付賬款為177億美元，2020年前三個月為164億美元。客户和經紀自營商的應付款項受到客户交易活動和市場波動的推動。

2021年前三個月的平均長期債務為262億美元，2020年前三個月的平均長期債務為272億美元。

2021年前三個月的平均無息存款從2020年前三個月的606億美元增加到834億美元，主要反映了客户活動。

如果我們的投資服務業務大幅減少，我們獲得存款的機會將會減少。看見

紐約梅隆銀行31

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“資產/負債管理”，瞭解可能影響我們存款餘額的其他因素。

流動資金來源

母公司的主要流動性來源是進入債務和股票市場，來自子公司的股息，以及手頭現金和其他現金

在一切照常的情況下，通過與我們的中間控股公司(“IHC”)的承諾信貸安排向母公司提供。

我們能否以有利的條件進入資本市場，或根本不能進入資本市場，在一定程度上取決於我們的信用評級，如下所示：

2021年3月31日的信用評級

穆迪(Moody‘s)

標普(S&P)

惠譽

DBRS

家長：

長期優先債

A1

A

AA-

AA型

次級債

A2

A-

A

AA(低)

優先股

Baa1

血腦屏障

BBB+

A

Outlook-父級

穩定

穩定

穩定

穩定

紐約梅隆銀行：

長期優先債

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次級債

天然橡膠

A

天然橡膠

天然橡膠

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商業票據

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

北卡羅來納州紐約梅隆(BNY Mellon，N.A.)

長期優先債

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-銀行

穩定

穩定

穩定

穩定

(A)A+代表高級債務發行人違約評級。

NR-未評級。

截至2021年3月31日，長期債務總額為254億美元，截至2020年12月31日，長期債務總額為260億美元。10億美元的贖回、5億美元的到期日和對衝長期債務公允價值的下降被12億美元的發行部分抵消。母公司有27.5億美元的長期債務，將於2021年剩餘時間到期。

2021年4月，母公司贖回了2021年5月到期的未償還2.050%優先債券中的12.5億美元，外加應計和未付利息。

於2021年4月，母公司發行6億美元於2024年到期的固息優先票據，年利率為0.50%；5億美元於2028年到期的固息優先票據，年利率為1.65%；4億美元於2024年到期的浮息優先票據，年利率為複合擔保隔夜融資利率(SOFR)加26個基點。

紐約梅隆銀行可能會發行紙幣和存單。截至2021年3月31日和2020年12月31日，未償還票據總額為3000萬美元。截至2021年3月31日，沒有未償還的CD，截至2020年12月31日，未償還的CD為1億美元。

紐約梅隆銀行還發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或自願提前還款。截至2021年3月31日和2020年12月31日，沒有未償還的商業票據。2020年前三個月，未償還商業票據的平均規模為16億美元。

在2021年3月31日之後，我們的美國銀行子公司可以向母公司宣佈大約19億美元的股息，而不需要監管豁免。此外，截至2021年3月31日，母公司的非銀行子公司擁有約36億美元的流動資產。我們從子公司獲得資金的能力受到以下限制

紐約梅隆銀行32號

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在我們2020年年報的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息、股票回購和其他資本分配的支付”和合並財務報表附註19中進行了更詳細的討論。

潘興有限責任公司有未承諾的信貸額度，用於流動性目的，由母公司擔保。潘興有限責任公司有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計3.5億美元。2021年第一季度，這些額度下沒有借款。潘興有限公司是紐約梅隆銀行在英國的間接子公司，擁有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計2.67億美元。2021年第一季度，這些項目下的平均借款總額為7100萬美元。

雙槓杆率是我們對子公司的股權投資除以我們合併的母公司股本的比率，其中包括我們的非累積永久優先股。簡而言之，雙槓杆率衡量的是子公司股權由母公司債務融資的程度。隨着雙重槓桿率的提高，這可能反映出為了支付利息和債務到期日，對公司現金流的更大需求。紐約梅隆銀行的雙槓杆率是在一個範圍內進行管理的，考慮到其主要子公司持有的高水平未擔保可用流動資產(如中央銀行存款和政府證券)、公司基於現金產生費用的商業模式(2021年第一季度手續費收入佔總收入的83%)以及我們銀行子公司的股息能力。截至2021年3月31日，我們的雙倍槓桿率為115.7%，到2020年12月31日為114.3%，在管理層的目標範圍內。

資金的用途

母公司資金的主要用途是回購普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收購以及對子公司的額外投資。

2021年2月，向普通股股東支付了每股普通股0.31美元的季度股息。2021年第一季度，我們的普通股股息支付率為32%。

2021年第一季度，我們以每股41.68美元的平均價格回購了1680萬股普通股，總成本為6.99億美元。

有關適用於2021年第一季度和第二季度的普通股回購和普通股分紅的修改後限制的更多信息，請參見《最近的監管動態》。有關2020年CCAR的更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息支付、股票回購和其他資本分配”。

流動性覆蓋率(“LCR”)

美國監管機構已經制定了一項LCR，要求包括紐約梅隆銀行在內的某些銀行組織在30天的時間範圍內保持最低數量的無擔保優質流動資產(HQLA)，足以承受假設的標準化嚴重流動性壓力情景下的現金淨流出。

下表顯示了紐約梅隆銀行在2021年3月31日的合併HQLA，以及2021年第一季度的平均HQLA和平均LCR。

合併HQLA和LCR			2021年3月31日
(數十億美元)
有價證券(a)			$	120
現金(b)			126
整合的HQLA總數(c)			$	246
合併HQLA總數-平均值(c)			$	243
平均LCR			110		%

(A)債券主要包括美國政府支持的企業的證券、美國財政部、主權證券、美國機構和投資級公司債券。

(B)債務主要包括存放在各國央行的現金。

(C)在調整前提交的綜合HQLA。在減記和陷入流動性的影響後，截至2021年3月31日，合併後的HQLA總額為1,820億美元，2021年第一季度的平均水平為1,760億美元。

紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司在整個2021年第一季度都至少符合美國LCR要求。

紐約梅隆銀行33

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現金流量表

以下彙總了綜合現金流量表上反映的活動。雖然這些信息可能有助於突出某些宏觀趨勢和業務戰略，但在分析我們淨收益和淨資產的變化時，現金流分析可能沒有那麼重要。我們相信，除了傳統的現金流分析外，這裏有關流動性和股息以及資產/負債管理的討論可能會為評估我們的流動性狀況和相關活動提供更有用的背景。

截至2021年3月31日的三個月，用於經營活動的淨現金為32億美元，而截至2020年3月31日的三個月為17億美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，用於運營的現金流主要是由於交易資產和負債的變化以及應計和其他淨額的變化，部分被收益所抵消。在截至2020年3月31日的三個月裏，用於運營的現金流主要來自應計項目和其他淨額的變化，部分被收益以及交易資產和負債的變化所抵消。

在截至2021年3月31日的三個月裏，投資活動提供的淨現金為47億美元，

相比之下，截至2020年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金為786億美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，投資活動提供的淨現金主要反映了在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的有息存款的變化，但部分被銀行的有息存款的變化和貸款的淨變化所抵消。在截至2020年3月31日的三個月裏，用於投資活動的淨現金主要反映了存放在美聯儲和其他央行的有息存款的變化，以及證券、貸款和銀行的有息存款的淨變化。

截至2021年3月31日的三個月，用於融資活動的現金淨額為15億美元，而截至2020年3月31日的三個月，融資活動提供的現金淨額為829億美元。在截至2021年3月31日的三個月裏，用於融資活動的淨現金主要反映了存款的變化、長期債務的償還以及對客户和經紀自營商的應付款項的變化，但部分被根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化所抵消。在截至2020年3月31日的三個月中，融資活動提供的淨現金主要反映了存款的變化。

資本

資本數據 (百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)						2021年3月31日			2020年12月31日
平均普通股權益與平均資產之比						8.8		%	9.3		%
在期末：
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率						9.7		%	9.8		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率						8.7		%	8.8		%
紐約梅隆銀行股東權益總額						$	44,954		$	45,801
紐約梅隆銀行普通股股東權益總額						$	40,413		$	41,260
紐約梅隆銀行有形普通股股東權益-非GAAP(a)						$	21,779		$	22,563
普通股每股賬面價值						$	46.16		$	46.53
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)						$	24.88		$	25.44
每股普通股收盤價						$	47.29		$	42.44
市值						$	41,401		$	37,634
已發行普通股						875,481			886,764
每股普通股現金股息						$	0.31		$	0.31
普通股派息率						32		%	39		%
普通股股息率						2.7		%	2.9		%

(A)請參閲第42頁開始的《補充信息--GAAP和非GAAP財務計量解釋》，瞭解GAAP與非GAAP的對賬。

34紐約梅隆銀行

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截至2021年3月31日，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)的股東權益總額從2020年12月31日的458億美元降至450億美元。這一下降主要反映了可供出售證券、普通股回購和股息的未實現虧損，但部分被收益所抵消。

截至2021年3月31日，我們可供出售證券投資組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值後，計入累計其他綜合收益的未實現收益為7.76億美元，而2020年12月31日為15億美元。未實現收益(扣除税收)的減少主要是由較高的市場利率推動的。

2021年第一季度，我們以每股41.68美元的平均價格回購了1680萬股普通股，根據當前計劃，回購總額為6.99億美元。

2020年12月，美聯儲公佈了2020年第二輪CCAR壓力測試結果，並將適用於包括我們在內的參與CCAR BHC的普通股分紅和公開市場普通股回購的限制延長至2021年第一季度，並進行了一定的修改。2021年3月，美聯儲將這些限制延長至2021年第二季度。根據修改後的限制，我們被授權在2021年第二季度進行公開市場普通股回購，回購金額最高可達約6億美元。有關資本分配限制的更多信息，請參閲“最近的監管動態”。

資本充足率

監管機構根據既定的定量衡量標準，為BHC和銀行(包括紐約梅隆銀行和我們的銀行子公司)設定一定的資本金水平。母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我們的美國銀行子公司和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)必須符合“資本充足”的條件。截至2021年3月31日和2020年12月31日，紐約梅隆銀行和我們的美國銀行子公司資本充足。未能達到監管標準，包括“資本充足”狀態或更廣泛的資本充足率規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的財務狀況產生不利影響。請參閲“紐約梅隆銀行受監管的實體和輔助監管要求”和“風險因素-操作風險-未能滿足監管標準，包括”資本良好“和”管理良好“狀態或資本充足率和流動性規則，這些問題的討論可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響，這兩項都在我們的2020年度報告中。

美國銀行機構的資本金規定是以巴塞爾銀行監管委員會(BCBS)採用的框架為基礎的，該框架不時進行修訂。有關這些資本要求的更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“監督和監管”。

紐約梅隆銀行35

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下表顯示了我們的綜合和最大的銀行子公司監管資本比率。

綜合和最大銀行子公司監管資本比率			2021年3月31日																								2020年12月31日
			資本充足						最低要求						資本 比率												資本 比率
												(a)
綜合監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				12.6		%										13.1		%
一級資本充足率			6		%				10						15.3												15.8
總資本比率			10						12						16.1												16.7
標準化方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				12.6		%										13.4		%
一級資本充足率			6		%				10						15.2												16.1
總資本比率			10						12						16.2												17.1
第1級槓桿率			不適用			(c)			4						5.8												6.3
單反(D)(E)			不適用			(c)			5						8.1												8.6
紐約梅隆銀行監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				16.8		%										17.1		%
一級資本充足率			8						8.5						16.8												17.1
總資本比率			10						10.5						17.0												17.3
第1級槓桿率			5						4						6.1												6.4
單反(d)			6						3						8.2												8.5

(A)2021年3月31日的最低要求包括最低門檻加上目前適用的緩衝。美國全球系統重要性銀行(“G-SIB”)1.5%的附加費可能會有變化。逆週期資本緩衝目前設為0%。壓力資本緩衝(“SCB”)要求為2.5%，等於標準化方法資本比率的監管最低要求。

(B)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。一級槓桿率基於一級資本和季度平均總資產。

(C)擔心美聯儲的規定沒有為這些措施設定資本充足的門檻。

(D)補充説，SLR是基於一級資本和總槓桿敞口，其中包括某些表外敞口。

(E)截至2021年3月31日和2020年12月31日的綜合SLR反映了美國國債暫時被排除在總槓桿敞口之外，這分別使我們的綜合SLR增加了68個基點和72個基點。臨時排除從2021年4月1日起停止適用。

我們的CET1比率在標準化方法下確定的2021年3月31日為12.6%，在高級方法下在2020年12月31日為13.1%。這一減少主要反映了可供出售證券的未實現虧損、通過普通股回購和分紅部署的資本以及標準化方法下的RWA增加，但部分被通過收益產生的資本所抵消。

資本比率取決於期末資產負債表的規模以及資產投資的水平和類型。資產負債表規模根據客户和市場活動水平的不同而不同。一般來説，當服務客户交易證券更活躍時，存款餘額和整體資產負債表都會更高。此外，當市場經歷劇烈波動或壓力時，我們的資產負債表規模可能會隨着客户存款水平的增加而大幅增加。

除其他事項外，我們的資本比率必須遵守對模型校準的所有必要改進，監管機構對用作RWA計算一部分的某些模型的批准，其他改進，監管機構的進一步實施指導，市場慣例和標準，以及紐約梅隆銀行可能對其業務做出的任何改變。由於這些因素的影響，我們的資本比率可能會發生重大變化，而且可能會隨着時間和時期的不同而波動。

根據“先進方法”，我們的營運虧損風險模型以外部虧損為依據，包括對金融服務業機構徵收的罰款和罰款，特別是與我們經營的業務有關的機構，因此，外部虧損已經影響，並可能在未來影響我們必須持有的資本額。

36紐約梅隆銀行

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下表列出了我們的資本構成和RWA。

資本構成和風險加權資產			2021年3月31日						2020年12月31日
(單位：百萬)
CET1：
普通股股東權益			$	40,413					$	41,260
對以下各項進行調整：
商譽和無形資產(a)			(18,634)						(18,697)
養老基金淨資產			(321)						(319)
權益法投資			(307)						(306)
遞延税項資產			(53)						(54)
其他			(8)						(9)
CET1總數			21,090						21,875
其他一級資本：
優先股			4,541						4,541
其他			(97)						(106)
第1級資本總額			$	25,534					$	26,310
二級資本：
次級債			$	1,248					$	1,248
信貸損失撥備			409						490
其他			(1)						(10)
總二級資本-標準化方法			1,656						1,728
超出預期信貸損失			127						247
減去：信貸損失撥備			409						490
二級資本總額-高級方法			$	1,374					$	1,485
總資本：
標準化方法			$	27,190					$	28,038
先進的方法			$	26,908					$	27,795
風險加權資產：
標準化方法			$	167,510					$	163,848
高級方法：
信用風險			$	99,398					$	98,262
市場風險			3,599						4,226
操作風險			64,038						63,938
高級方法總數			$	167,035					$	166,426
第1級槓桿率的平均資產			$	440,968					$	417,982
單反的總槓桿風險敞口			$	314,334					$	304,823

(A)扣除與無形資產和可抵税商譽相關的遞延税項負債。

下表列出了影響CET1資本的因素。

CET1代			1Q21
(單位：百萬)
CET1-期初			$	21,875
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			858
商譽和無形資產，扣除相關遞延税項負債			63
生成的總CET1			921
部署的資本：
普通股分紅(a)			(277)
普通股回購			(699)
已部署的總資本			(976)
其他全面收入：
可供出售資產的未實現虧損			(703)
外幣折算			(150)
現金流套期保值未實現虧損			(3)
固定福利計劃			22
其他綜合收益合計			(834)
額外實收資本(b)			105
其他附加(扣減)：
養老基金淨資產			(2)
嵌入商譽			(1)
遞延税項資產			1
其他			1
其他扣除額合計			(1)
部署的Net CET1			(785)
CET1-期末			$	21,090

(A)股息包括以股份為基礎的獎勵的股息等價物。

(B)費用主要與股票獎勵、股票期權的行使和為員工福利計劃發行的股票有關。

下表顯示了普通股權益增加或減少1億美元，或RWA、季度平均資產或總槓桿敞口增加或減少10億美元對截至2021年3月31日的綜合資本比率的影響。

綜合資本充足率對2021年3月31日的敏感度
			增加或減少
(單位：基點)			1億美元 共同之處： 股權						10億美元的淨RWA、季度平均資產或總槓桿敞口
CET1：
標準化方法			6			Bps			8			Bps
先進的方法			6						8
一級資本：
標準化方法			6						9
先進的方法			6						9
總資本：
標準化方法			6						10
先進的方法			6						10
第1級槓桿			2						1
單反			3						3

紐約梅隆銀行37

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從2020年4月1日起，一直持續到2021年3月31日，BHC被允許暫時將美國國債排除在SLR計算中使用的總槓桿敞口之外。這一暫時排除使我們的綜合SLR在2021年3月31日增加了68個基點，在2020年12月31日增加了72個基點。臨時排除也影響了TLAC和LTD的計算。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為託管銀行，將繼續能夠將某些央行配置排除在SLR計算中使用的總槓桿敞口之外，這與美國銀行機構根據經濟增長、監管救濟和消費者保護法案(Economic Growth，Regulatory Release，and Consumer Protection Act)於2019年敲定的SLR修正案一致。有關更多信息，請參閲“最近的監管動態”。

壓力資本緩衝

2020年8月，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的SCB要求為2.5%，相當於監管下限，自2020年10月1日起生效。渣打銀行取代了CCAR BHC目前2.5%的資本保全緩衝，用於標準化資本比率。渣打銀行不適用於銀行子公司，這些子公司仍然受到2.5%的靜態資本保護緩衝的約束。

渣打銀行的最終規則一般不要求事先批准超過公司資本計劃分配的普通股回購，只要這種分配符合適用的資本要求和緩衝，包括渣打銀行。隨着2020年CCAR結果的發佈，美聯儲對資本分配施加了限制，正如早先在《資本》和《最近的監管發展》中所描述的那樣。

總吸收損耗容量(“TLAC”)

最終的TLAC規則在頂級控股公司層面確立了外部TLAC、外部長期債務(LTD)和對包括紐約梅隆銀行在內的美國G-SIB的相關要求，於2019年1月1日生效。以下彙總了紐約梅隆銀行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前適用的緩衝。

			作為RWA的百分比(a)			佔總槓桿敞口的百分比
符合條件的外部TLAC比率			監管最低18%外加緩衝(b)等於2.5%的總和、方法1 G-SIB附加費(目前為1%)和反週期資本緩衝(如果有的話)			監管最低7.5%外加緩衝(c)等於2%
符合條件的外部限制比率			監管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加費中較大的一個(目前為1.5%)			4.5%

(A)在標準化方法和高級方法中，RWA是較大的。

(B)僅使用CET1即可滿足所有緩衝要求。

(C)僅使用一級資本即可滿足所有緩衝要求。

外部TLAC由母公司的一級資本和其發行的合格無擔保有限公司組成，剩餘期限至少為一年，並滿足某些其他條件。合格有限公司由符合條件的無擔保債務證券的未償還本金餘額組成，兩年內應支付的金額可減記，滿足某些其他條件。2016年12月31日之前發行的債券已被永久取消，否則這些工具只會因為包含不允許的加速權或受外國法律管轄而不符合條件。

下表顯示了我們的對外TLAC和外部LTD比率。

TLAC和LTD比率			2021年3月31日
			最低要求 所需			最小比率 使用緩衝區
									比率
符合條件的外部TLAC：
作為RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	27.5		%
作為總槓桿敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	14.6		%
符合條件的外部有限公司：
作為RWA的百分比			7.5		%	不適用			11.4		%
作為總槓桿敞口的百分比			4.5		%	不適用			6.1		%

不適用-不適用。

如果紐約梅隆銀行(BNY Mellon)維持基於風險的比率或槓桿TLAC措施高於最低要求水平，但基於風險的比率或槓桿低於具有緩衝的最低水平，我們將面臨股息、股票回購和基於缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

紐約梅隆銀行38號

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交易活動和風險管理

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則為客户交易提供便利，並降低風險對衝。為客户進行做市活動的風險由我們的交易員管理，並通過頭寸限制制度、風險值(VaR)方法和其他市場敏感度衡量標準限制總風險敞口。VaR是指在特定的置信水平下，在規定的時間範圍內，由於不利的市場波動而造成的潛在價值損失。管理層使用的VaR計算(如下所示)假設持有期為一天，採用99%的置信度，幷包含非線性產品特性。VaR便於對不同風險特徵的投資組合進行比較。VaR還捕捉到了全公司層面上聚合風險的分散。

VaR代表着一項關鍵的風險管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，包括：

•VaR沒有估計可能出現極端波動的較長時間範圍內的潛在損失；

•VaR沒有考慮市場流動性的潛在變異性；以及

•市場風險因素之前的走勢可能不會對未來所有的市場走勢產生準確的預測。

有關VaR方法的更多信息，請參閲合併財務報表附註16。

下表顯示了使用歷史模擬VaR模型計算出的指定期間交易組合的VaR金額。

變量 (a)			1Q21									2021年3月31日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	2.1		$	1.6		$	2.7		$	2.5
外匯，外匯			2.7			2.2			3.9			3.0
權益			0.1			0.1			0.9			0.1
信用			1.8			1.3			2.8			2.2
多元化經營			(3.5)			N/M			N/M			(4.3)
整體投資組合			3.2			2.5			4.9			3.5

變量 (a)			4Q20									2020年12月31日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	2.2		$	1.8		$	3.0		$	1.8
外匯，外匯			2.5			1.9			3.6			3.0
權益			0.1			—			0.7			0.7
信用			1.8			1.2			2.7			2.1
多元化經營			(3.1)			N/M			N/M			(3.7)
整體投資組合			3.5			2.3			4.7			3.9

變量 (a)			1Q20									2020年3月31日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率，利率			$	4.9		$	3.2		$	11.3		$	5.1
外匯，外匯			3.1			1.7			6.3			4.5
權益			1.4			0.8			2.3			0.9
信用			3.4			1.2			12.1			9.8
多元化經營			(6.4)			N/M			N/M			(9.9)
整體投資組合			6.4			3.5			14.3			10.4

(a)    風險敞口不包括本公司綜合投資管理基金和種子資本投資的影響。

N/M-因為對於不同的風險成分，最小和最大可能出現在不同的日期，所以計算最小和最大的投資組合多樣化效果沒有意義。

VaR的利率成分代表其價值主要由利率水平驅動的工具。這些工具包括但不限於美國國債、掉期、掉期、遠期利率協議、交易所交易的期貨和期權以及其他利率衍生產品。

VaR的外匯部分代表其價值主要隨貨幣匯率或利率水平或波動而變化的工具。這些工具包括但不限於貨幣餘額、現貨和遠期交易、貨幣期權和其他貨幣衍生產品。

VaR的權益成分由以國內外普通股或其他權益掛鈎工具的形式代表所有權權益的工具組成。這些工具包括但不限於普通股、交易所交易基金、優先股、上市股票期權(看跌期權)、場外股票期權、股票總回報掉期、股票指數期貨和其他股票衍生產品。

VaR的信用成分代表其價值主要由信用利差水平(即特殊違約風險)驅動的工具。這些工具包括但不限於證券。

紐約梅隆銀行39

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公司和市政信用利差帶來的風險敞口。

VaR的多樣化組成部分是組合投資組合和抵消頭寸時產生的風險降低收益，以及風險因素變動的相關行為。

2021年第一季度，利率風險產生了平均毛VaR的31%，外匯風險產生了平均毛VaR的40%，股票風險產生了平均毛VaR的2%，信用風險產生了平均毛VaR的27%。在2021年第一季度，我們的每日交易損失沒有超過我們計算的整體投資組合的VaR金額。

下表顯示了過去五個季度我們的交易收入或虧損在特定範圍內的交易日數。

交易收入(虧損)分配(a)
			截至的季度
(百萬美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日
收入範圍：			天數
低於$(2.5)			—			2			4			6			—
$(2.5) – $0			6			12			10			12			3
$0 – $2.5			17			11			23			17			19
$2.5 – $5.0			21			26			16			15			19
超過5.0美元			17			11			12			14			21

(A)日常交易收入(虧損)包括主要與我們客户的現滙和遠期外匯交易、衍生品和證券交易有關的已實現和未實現損益，不包括任何關聯佣金、承銷費和淨利息收入。

交易資產包括債務和股權工具以及衍生資產，主要是利率和外匯合約，不被指定為套期保值工具。截至2021年3月31日，交易資產為169億美元，截至2020年12月31日，交易資產為153億美元。

交易負債包括債務和權益工具以及衍生工具，主要是利率和外匯合同，不被指定為對衝工具。截至2021年3月31日，交易負債為46億美元，截至2020年12月31日，交易負債為60億美元。

根據我們的衍生品合約公允價值方法，最初的“風險中性”估值為

根據AA信用曲線假設時間折扣，對每個頭寸執行。此外，我們在得出衍生品的公允價值時會考慮信用風險。

我們在衡量衍生品頭寸的公允價值時，反映了外部信用評級以及我們和我們的交易對手的可觀察到的信用違約互換利差。因此，我們衍生品頭寸的估值對我們自身以及我們交易對手的信用利差目前的變化很敏感。

截至2021年3月31日，我們的場外衍生品資產(包括對衝關係中的資產)35億美元，其中包括2400萬美元的信用估值調整(CVA)扣除。我們的場外衍生品負債29億美元，包括那些與對衝關係有關的負債，其中包括與我們自己的信用利差相關的200萬美元的借記估值調整(DVA)。2021年第一季度，扣除套期保值後，CVA增加了100萬美元，DVA減少了不到100萬美元，這導致其他交易收入減少了100萬美元。淨影響使2020年第四季其他交易營收增加不到100萬美元，2020年第一季增加400萬美元。

下表概述了過去五個季度外匯和利率衍生工具交易對手的信用評級分佈情況，顯示了與這些交易活動相關的交易對手信用水平。交易對手信用評級的重大變化可能會改變紐約梅隆銀行面臨的信用風險水平。

外匯和其他交易對手風險評級概況(a)
			截至的季度
			2021年3月31日			2020年12月31日			9月30、2020			2020年6月30日			2020年3月31日
評級：
AAA至AA-			45		%	46		%	54		%	56		%	56		%
A+到A-			26			28			20			18			24
BBB+到BBB-			22			18			17			18			14
BB+和 較低(b)			7			8			9			8			6
總計			100		%	100		%	100		%	100		%	100		%

(A)代表信用評級機構相當於內部信用評級。

(B)不屬於非投資級。

40紐約梅隆銀行

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資產/負債管理

我們多元化的業務活動包括處理證券、接受存款、投資證券、放貸、根據需要籌集資金為資產和其他交易提供資金。這些活動帶來的市場風險包括利率風險和外匯風險。我們的主要市場風險是受到美元利率和某些外幣利率變動的影響。我們積極管理利率敏感性，並使用盈利模擬和貼現現金流模型來識別利率敞口。

收益模擬模型是評估税前淨利息收入變化的主要工具。該模型結合了管理層對利率、市場利差、貸款和證券提前還款行為的變化以及用於利率風險管理的衍生金融工具的影響的假設。這些假設是通過結合歷史分析和未來預期定價行為發展出來的，本質上是不確定的。由於利率變化的時間、幅度和頻率，以及市場狀況和管理層戰略的變化等因素，實際結果可能與預期結果大不相同。

在下表中，我們使用收益模擬模型從基準情景運行各種利率上升情景。利率上升情景考察了大規模利率變動的影響。在每種情況下，所有貨幣的利率都會調高或調低。通常，基準方案使用本季度最後一個月的平均存款餘額。然而，在2020年12月和2020年3月的幾個月裏，我們經歷了存款的大幅增加和央行存款的相應增加。為了使分析正常化，我們對這些餘額分別使用了2020年第四季度和第一季度的平均值。100個基點的加息情景假設利率在未來四個季度的每個季度都比收益率曲線高出或低於25個基點，200個基點的加息情景假設每個季度的利率變化為50個基點。利率敏感度是通過計算在12個月的測量期內不同情景之間税前淨利息收入的變化來量化的。淨利息收入敏感度方法假定存款水平是靜態的。

並假設管理層不會採取任何行動來減輕利率變化的影響。

下表顯示了紐約梅隆銀行的淨利息收入敏感性。

淨利息收入的估計變化 (單位：百萬)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
與基準相比，並行速率上升了200個基點(a)			$	1,024		$	826		$	557
與基準相比，並行速率上升100 bps(a)			551			449			334
與基準相比，並行速率斜坡降低了100 bps(a)			384			411			100
長期上漲50個基點，短期保持不變(b)			120			125			166
長期下跌50個基點，短期保持不變(b)			(116)			(144)			(158)

(a)    在平行的利率上升過程中，短期和長期利率都在變動。分四個相等的季度遞增。

(b)    長期等於或大於一年。

與2020年12月31日和2020年3月31日相比，情景的增加主要是由存款增加推動的。

儘管淨利息收入敏感度情景計算假設存款餘額是靜態的，以便於進行持續的期間比較，但最近由貨幣政策驅動的存款流入中，很可能有一部分會在利率上升的環境中流失，例如上行100個基點和上行200個基點的平行坡道。無息存款對短期利率的變化特別敏感。

為了説明淨利息收入對存款徑流的敏感性，我們注意到，美元計價的無息存款瞬間減少50億美元，將使上表中100個基點和200個基點的淨利息收入敏感性分別減少約3000萬美元和約6500萬美元。如果假設徑流是有息和無息存款的混合體，則影響會小一些。

有關影響存款增長或收縮的因素的討論，請參閲我們2020年度報告中的“風險因素-如果我們不能有效地管理流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響”。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)41

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補充信息–關於GAAP和非GAAP財務計量的解釋

紐約梅隆銀行在這份10-Q表格中列入了一些有形基礎上的非GAAP財務措施，作為GAAP信息的補充，這些信息不包括商譽和無形資產，不包括遞延税項負債淨額。我們認為，有形普通股權益回報率對投資者來説是額外的有用信息，因為它提供了對那些能夠產生收入的資產的衡量標準，而每股普通股有形賬面價值是額外有用的信息，因為它代表了有形資產相對於已發行普通股的水平。

在不變貨幣基礎上列報投資管理費和績效費用的增長率，使投資者能夠評估外幣匯率變化的重要性。在不變貨幣基礎上的增長率是

通過將本期外幣匯率計入上期收入確定。我們相信，作為GAAP信息的補充，這一陳述將使投資者更清楚地瞭解相關收入結果，而不會受到外幣匯率波動的影響。

紐約梅隆銀行還計入了調整後的税前營業利潤率–非GAAP，這是投資和財富管理業務的税前營業利潤率，扣除分配和服務費用後，該費用被傳遞給分銷或服務我們管理的資金的第三方。我們認為，在評估投資和財富管理業務相對於行業競爭對手的表現時，這一衡量標準是有用的。

下表顯示了普通股權益和有形普通股權益回報的對賬情況。

普通股權益報酬率和有形普通股權益對賬			1Q21			4Q20			1Q20
(百萬美元)
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收入-GAAP			$	858		$	702		$	944
新增：*無形資產攤銷			24			26			26
減去：無形資產攤銷的税收影響			6			6			6
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷--非GAAP			$	876		$	722		$	964
平均普通股股東權益			$	40,720		$	40,712		$	37,664
減去：平均商譽			17,494			17,411			17,311
平均無形資產			3,000			3,019			3,089
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,153			1,144			1,109
*遞延納税負債--無形資產			665			667			666
平均有形普通股股東權益-非GAAP			$	22,044		$	22,093		$	19,039
普通股股東權益報酬率(簡寫為GAAP)			8.5		%	6.9		%	10.1		%
有形普通股股東權益回報率-非GAAP			16.1		%	13.0		%	20.4		%

紐約梅隆銀行42號

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下表顯示了每股普通股賬面價值和有形賬面價值的對賬情況。

每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬			2021年3月31日			2020年12月31日						2020年3月31日
(百萬美元，每股金額除外，除非另有説明)
紐約梅隆銀行期末股東權益-GAAP			$	44,954		$	45,801					$	41,145
減去：優先股			4,541			4,541						3,542
紐約梅隆銀行期末普通股股東權益-GAAP			40,413			41,260						37,603
減去：商譽			17,469			17,496						17,240
無形資產			2,983			3,012						3,070
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,153			1,144						1,109
遞延税項負債--無形資產			665			667						666
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益-非GAAP			$	21,779		$	22,563					$	19,068
期末已發行普通股(單位：千)			875,481			886,764						885,443
普通股每股賬面價值(簡寫為GAAP)			$	46.16		$	46.53					$	42.47
每股普通股有形賬面價值-非GAAP			$	24.88		$	25.44					$	21.53

下表列出了外幣匯率變化對我們的綜合投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣調節-合併			1Q21			1Q20			第21季度與
(百萬美元)									1Q20
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)			$	890		$	862		3		%
外幣匯率變動的影響			—			23
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	890		$	885		1		%

下表顯示了外幣匯率變動對投資和財富管理業務報告的投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣對賬–投資和財富管理業務									第21季度與
(百萬美元)			1Q21			1Q20			1Q20
投資管理費和履約費–公認會計原則			$	890		$	862		3		%
外幣匯率變動的影響			—			23
調整後的投資管理和績效費用--非GAAP			$	890		$	885		1		%

下表顯示了投資和財富管理業務税前營業利潤率的對賬情況。

税前營業利潤率調節–投資和財富管理業務
(百萬美元)			1Q21			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20
所得税前收入(簡寫為GAAP)			$	278		$	311		$	245		$	221		$	194
總收入(GAAP)			$	991		$	990		$	918		$	886		$	898
更少： 配送費和維修費			75			76			85			86			91
調整後總收入，扣除分銷和服務費用-非GAAP			$	916		$	914		$	833		$	800		$	807
税前營業利潤率(簡寫為GAAP)(a)			28		%	32		%	27		%	25		%	22		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用-非GAAP(a)			30		%	34		%	29		%	28		%	24		%

(A)税前收入除以總收入。

紐約梅隆銀行43號

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最近的監管動態

有關與我們的運營相關的其他監管事項的摘要，請參閲我們2020年度報告中的“監督和監管”。以下討論總結了可能影響紐約梅隆銀行的某些監管、立法和其他事態發展。

取消對資本分配的臨時限制

2021年3月25日，美聯儲(Federal Reserve)宣佈，對於目前受CCAR約束的某些BHC的股息和股票回購的臨時限制，將於2021年6月30日之後結束。CCAR BHC在完成本輪壓力測試後，仍高於所有基於風險的最低資本金要求。2021年第一季度，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)等CCAR BHC通常被授權回購與員工福利計劃相關的股票；支付股息和進行股票回購，總金額不超過公司前四個季度的平均淨收入，前提是普通股股息不會增加；以及贖回和按計劃支付額外的一級和二級資本工具。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)宣佈，這些限制將在2021年第二季度繼續實施。聯儲局亦已宣佈，在2021年6月30日後，不再受這些臨時限制的CCAR BHC將繼續受到渣打銀行框架下的正常限制。有關渣打銀行框架、資本規劃和壓力測試的更多信息，請參閲我們2020年度報告中的“監督和監管-資本規劃和壓力測試”。

某些臨時紓困措施及設施期滿

2021年3月19日，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)宣佈，美國銀行機構於2020年實施的將美國國債的資產負債表內金額暫時排除在某些BHC和存款機構的SLR計算之外的規定，於2021年3月31日如期到期。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為託管銀行，將繼續能夠將某些央行配置排除在SLR計算中使用的總槓桿敞口之外，這與對

美國銀行機構根據經濟增長、監管救濟和消費者保護法於2019年敲定的SLR。

同樣在2021年3月31日，旨在向貨幣市場共同基金提供間接流動性的MMLF計劃如期到期。有關這些和其他臨時措施的更多信息，請參閲我們2020年年度報告中的“監督和監管--與大流行相關的措施”。

其他事項

2021年3月5日，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)管理人宣佈，將於2021年12月31日停止發佈非美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)設置以及一週和兩個月期美元LIBOR設置，並將於2023年6月30日停止發佈其他美元LIBOR設置。同日，英國金融市場行為監管局(“FCA”)就何時停止由管理人提供倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)設定或不再具代表性作出相關宣佈。國際掉期及衍生工具協會(“ISDA”)亦宣佈，根據其適用於所有LIBOR設定的後備協議，FCA的公告是指數停止事件，因此，後備利差調整已於公告日期固定。

2021年4月，紐約通過了一項立法，提供了一種法定的備用機制，以基於SOFR的基準利率取代倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)，適用於參考LIBOR且沒有備用條款或基於LIBOR的合約的紐約法律管轄的合約。紐約州的立法在選擇和使用基於SOFR的基準利率方面也有一個安全的避風港。

美國銀行監管機構已發佈指導意見，強烈鼓勵銀行組織在可行的情況下儘快停止在新合同中使用美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)作為參考利率，無論如何都要在2021年12月31日之前停止使用美元LIBOR作為參考利率。我們正繼續致力於促進銀行間同業拆借利率(包括倫敦銀行同業拆借利率)向為我們和我們的客户提供的替代參考利率的有序過渡。

紐約梅隆銀行44號

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網站信息

我們的網站是Www.bnymellon.com。我們目前在網站的投資者關係部分提供以下信息。關於向證券交易委員會提交的文件，我們在以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料後，會在合理可行的情況下儘快發佈此類信息。

•我們向SEC提交的所有文件，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的所有修訂，以及委託書和SEC Form 3、4和5；

•我們的盈利材料和精選的管理層電話會議和演示文稿；

•其他監管披露，包括：支柱3披露(以及其中包含的市場風險披露)；流動性覆蓋率披露；聯邦金融機構審查委員會-設有國內外辦事處的銀行的狀況和收入綜合報告；銀行控股公司的綜合財務報表；紐約梅隆銀行和紐約梅隆銀行的多德-弗蘭克法案壓力測試結果；以及

•我們的公司治理準則、修訂和重新修訂的章程、董事行為準則以及董事會的審計、財務、公司治理、提名和社會責任、人力資源和薪酬、風險和技術委員會章程。

我們可能會使用我們的網站、Twitter賬户(@BNYMellon)和其他社交媒體渠道作為向公眾披露信息的額外手段。通過這些渠道披露的信息可能被認為是實質性的。我們在此提及的網站或社交媒體渠道的內容並未通過引用併入本Form 10-Q季度報告中。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)45

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計)

			截至的季度
			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
(單位：百萬)
手續費及其他收入
投資服務費：
資產維修費			$	1,199		$	1,138		$	1,159
結算服務費			455			418			470
發行人服務費			245			257			263
庫務署服務費			157			156			149
投資服務費總額			2,056			1,969			2,041
投資管理費和履約費			890			884			862
外匯收入(a)			231			187			245
融資相關費用			51			46			59
配送和維修			29			28			31
手續費總收入(a)			3,257			3,114			3,238
投資和其他收入(a)			9			43			47
證券淨收益			—			6			9
其他收入總額(a)			9			49			56
總費用和其他收入(a)			3,266			3,163			3,294
淨利息收入
利息收入			738			776			1,570
利息支出			83			96			756
淨利息收入			655			680			814
總收入			3,921			3,843			4,108
信貸損失準備金			(83)			15			169
非利息支出
工作人員			1,602			1,554			1,482
軟件和設備			362			359			326
專業、法律和其他購買的服務			343			381			330
子託管和結算			124			116			105
淨入住率			123			173			135
配送和維修			74			75			91
銀行評估費			34			24			35
無形資產攤銷			24			26			26
業務發展			19			26			42
其他			146			191			140
總非利息費用			2,851			2,925			2,712
收入
所得税前收入			1,153			903			1,227
所得税撥備			221			148			265
淨收入			932			755			962
與綜合投資管理基金相關的非控股權益應佔淨(收益)虧損			(5)			(5)			18
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			927			750			980
優先股股息			(69)			(48)			(36)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	858		$	702		$	944

(a)    在2021年第一季度，我們在綜合收益表上對總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，使其與本期列報具有可比性。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

紐約梅隆銀行46號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計) (續)

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，用於計算每股收益			截至的季度
(單位：百萬)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收入			$	858		$	702		$	944
減去：分配給參與證券的收益			1			1			3
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收益，在計算基本和稀釋每股普通股收益時需要進行調整後			$	857		$	701		$	941

紐約梅隆銀行公司已發行普通股和普通股平均等價物			截至的季度
(單位：千)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
基本信息			882,558			889,928			894,122
普通股等價物			3,824			2,654			3,941
減去：參與證券			(727)			(736)			(1,374)
稀釋			885,655			891,846			896,689
反稀釋證券(a)			4,133			1,493			2,584

(a)    代表股票期權、限制性股票、限制性股票單位和已發行但不包括在稀釋平均普通股計算中的參與證券，因為它們的影響將是反稀釋的。

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的每股收益			截至的季度
(美元)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
基本信息			$	0.97		$	0.79		$	1.05
稀釋			$	0.97		$	0.79		$	1.05

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行47

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併全面收益表(未經審計)

			截至的季度
(單位：百萬)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
淨收入			$	932		$	755		$	962
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算調整			(150)			431			(369)
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現(虧損)收益			(703)			33			183
重新分類調整			—			(5)			(7)
可供出售資產的未實現(虧損)收益總額			(703)			28			176
確定的福利計劃：
期內產生的淨(虧損)			—			(107)			—
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷			22			20			18
總固定福利計劃			22			(87)			18
現金流量套期保值未實現(虧損)淨收益			(3)			4			(11)
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額 (a)			(834)			376			(186)
綜合收益總額			98			1,131			776
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損			(5)			(5)			18
可歸因於非控股權益的其他綜合(收益)損失			—			(2)			2
適用於紐約梅隆銀行公司股東的綜合收益			$	93		$	1,124		$	796

(a)    紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon Corporation)股東應佔其他綜合(虧損)收入為(834)截至2021年3月31日的季度，百萬美元374截至2020年12月31日的季度為100萬美元，(184)，截至2020年3月31日的季度。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

48紐約梅隆銀行

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併資產負債表(未經審計)

			2021年3月31日			2020年12月31日
(百萬美元，每股除外)
資產
現金和銀行應付款項，扣除信貸損失準備金#美元。3及$4			$	5,991		$	6,252
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			125,524			141,775
在銀行的有息存款，扣除信貸損失準備金#美元。2及$3(包括受限的$3,379及$3,167)			23,763			17,300
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			28,263			30,907
證券：
持有至到期日，按攤銷成本計算，扣除低於$的信貸損失準備金1而且少於$1(公允價值為$48,489及$49,224)			48,032			47,946
可供出售，按公允價值計算(攤銷成本為#美元106,156及$105,141，扣除信貸損失準備金$10及$11)			107,812			108,495
總證券			155,844			156,441
交易資產			16,884			15,272
貸款			60,732			56,469
信貸損失撥備			(327)			(358)
淨貸款			60,405			56,111
房舍和設備			3,521			3,602
應計應收利息			485			510
商譽			17,469			17,496
無形資產			2,983			3,012
其他資產，扣除應收賬款信貸損失準備金#美元4及$4(包括$1,159及$1,009，按公允價值計算)(a)			23,852			20,955
總資產			$	464,984		$	469,633
負債
存款：
無息(主要是美國辦事處)			$	95,306		$	83,854
美國寫字樓的有息存款			132,558			133,479
非美國辦事處的有息存款			108,904			124,212
總存款			336,768			341,545
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			15,150			11,305
貿易負債			4,566			6,031
應付款給客户和經紀自營商			23,827			25,085
其他借款資金			348			350
應計税款和其他費用			4,916			5,696
其他負債(包括與貸款有關的承付款的信貸損失準備金#美元)。73及$121，還包括$441及$1,110，按公允價值計算)(a)			8,656			7,517
長期債務(包括#美元400及$400，按公允價值計算)			25,350			25,984
總負債			419,581			423,513
暫時性權益
可贖回的非控股權益			187			176
永久權益
優先股-面值$0.01每股；授權100,000,000股票；已發行45,826和45,826股票			4,541			4,541
普通股-面值$0.01每股；授權3,500,000,000股票；已發行1,387,789,904和1,382,306,327股票			14			14
額外實收資本			27,928			27,823
留存收益			34,822			34,241
累計其他綜合虧損，税後淨額			(1,819)			(985)
減去：庫存量為512,309,057和495,542,796普通股，按成本價計算			(20,532)			(19,833)
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			44,954			45,801
綜合投資管理基金不可贖回的非控制性權益			262			143
永久股本總額			45,216			45,944
總負債、臨時權益和永久權益			$	464,984		$	469,633

(a)    2021年第一季度，我們按照公允價值將綜合投資管理基金的資產和負債分別重新分類為其他資產和其他負債。之前的時期已經重新分類。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註1。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行49

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併現金流量表(未經審計)

			截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)			2021						2020
經營活動
淨收入			$	932					$	962
可歸因於非控股權益的淨(收益)			(5)						18
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入			927						980
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
信貸損失準備金(a)			(83)						169
養老金計劃繳費			(7)						(6)
折舊及攤銷			466						354
遞延税金(福利)			275						(300)
證券淨額(收益)			—						(9)
交易性資產和負債的變動			(3,074)						2,419
應計項目和其他淨額變動			(1,678)						(5,292)
淨現金(用於)經營活動			(3,174)						(1,685)
投資活動
銀行有息存款的變動			(6,385)						(6,066)
美國聯邦儲備委員會(美聯儲)和其他央行的計息存款變化			13,940						(52,370)
購買持有至到期的證券			(3,425)						(5,151)
持有至到期證券的償付			2,969						1,503
持有至到期證券的到期日			161						1,310
購買可供出售的證券			(12,247)						(22,222)
出售可供出售的證券			3,209						3,107
可供出售證券的還款金額			3,498						2,042
可供出售證券的到期日			3,878						4,727
貸款淨變動			(4,254)						(7,626)
貸款和其他房地產的銷售			1						1
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化			2,630						2,739
種子資本投資淨變化			(38)						18
購置房舍和設備/資本化軟件			(220)						(264)
處置，扣除現金後的淨額			8						—
其他，淨額			953						(349)
投資活動提供(用於)的現金淨額			4,678						(78,601)
融資活動
存款的變動			(2,922)						79,678
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化			3,936						1,775
支付給客户和經紀自營商的應付款項的變化			(1,229)						5,329
其他借款資金變動情況			5						961
商業票據的變動			—						(2,838)
發行長期債券的淨收益			1,196						998
償還長期債務			(1,500)						(1,750)
行使股票期權所得收益			26						30
普通股發行			3						3
收購庫存股			(699)						(985)
支付的普通股現金股息			(277)						(282)
優先派發現金股息			(69)						(36)
其他，淨額			10						(3)
融資活動提供的現金淨額(用於)			(1,520)						82,880
匯率變動對現金的影響			(33)						(56)
現金變化、銀行到期和限制性現金
現金變化、銀行到期和限制性現金			(49)						2,538
期初現金和銀行到期現金及限制性現金			9,419						7,267
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	9,370					$	9,805
現金和銀行到期現金以及限制性現金
期末現金和銀行到期(無限制現金)			$	5,991					$	5,091
期末限制性現金			3,379						4,714
期末現金和銀行到期現金及限制性現金			$	9,370					$	9,805
補充披露
支付的利息			$	126					$	851
已繳所得税			122						185
已退還的所得税			4						10

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行50英鎊

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計)

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2020年12月31日的餘額			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						23
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(30)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(33)			—			—			—			114			81						18
淨收入			—			—			—			927			—			—			5			932						—
其他綜合收益			—			—			—			—			(834)			—			—			(834)						—
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享(b)			—			—			—			(277)			—			—			—			(277)						—
優先股			—			—			—			(69)			—			—			—			(69)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(699)			—			(699)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			133			—			—			—			—			133						—
2021年3月31日的餘額			$	4,541		$	14		$	27,928		$	34,822		$	(1,819)		$	(20,532)		$	262		$	45,216		(a)			$	187

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元41,2602020年12月31日為百萬美元，40,4132021年3月31日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
9月1日的餘額30、2020			$	4,532		$	14		$	27,741		$	33,821		$	(1,359)		$	(19,832)		$	251		$	45,168		(a)			$	179
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						25
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(14)
非控股權益的其他淨變動			—			—			17			—			—			—			(113)			(96)						(16)
淨收入			—			—			—			750			—			—			5			755						—
其他綜合收益			—			—			—			—			370			—			—			370						2
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(278)			—			—			—			(278)						—
優先股			—			—			—			(33)			—			—			—			(33)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(1)			—			(1)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
優先股贖回			(583)			—			—			—			—			—			—			(583)						—
已發行優先股			577			—			—			—			—			—			—			577						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			60			—			—			—			—			60						—
優先股折價攤銷			15			—			—			(15)			—			—			—			—						—
其他			—			—			—			(4)			4			—			—			—						—
2020年12月31日的餘額			$	4,541		$	14		$	27,823		$	34,241		$	(985)		$	(19,833)		$	143		$	45,944		(a)			$	176

(a)包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元40,385截至9月1日，30、2020和美元41,260截至2020年12月31日，為100萬人。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)51

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續) 

			紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																		不可贖回 非控制性 的利益 整合 投資 管理 基金			總計 永久 股權						可贖回的 非- 控管 興趣/ 暫時性 股權
(單位：百萬美元，年利率除外) 股份(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 實繳 資本			留用 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 對税收的影響			財務處 庫存
2019年12月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,515		$	31,894		$	(2,638)		$	(18,844)		$	102		$	41,585		(a)			$	143
採用ASU 2016-13的影響，金融工具--信貸損失			—			—			—			45			(5)			—			—			40						—
2019年1月1日調整後餘額			3,542			14			27,515			31,939			(2,643)			(18,844)			102			41,625						143
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						17
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(16)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(5)			—			—			—			10			5						(2)
淨收入			—			—			—			980			—			—			(18)			962						—
其他綜合收益			—			—			—			—			(184)			—			—			(184)						(2)
分紅：
普通股價格為$0.31每 分享			—			—			—			(282)			—			—			—			(282)						—
優先股			—			—			—			(36)			—			—			—			(36)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(985)			—			(985)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			9			—			—			—			—			9						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			125			—			—			—			—			125						—
2020年3月31日的餘額			$	3,542		$	14		$	27,644		$	32,601		$	(2,827)		$	(19,829)		$	94		$	41,239		(a)			$	140

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額#美元37,9412019年12月31日為百萬美元，37,603截至2020年3月31日，這一數字為100萬。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行52號

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合併財務報表附註

注1-陳述的基礎

在這份關於Form 10-Q的季度報告中，提及的“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似的術語指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。“母公司”一詞指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

陳述的基礎

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)是一家全球金融服務公司，其會計和財務報告政策符合美國公認會計原則(GAAP)和主流行業慣例。有關我們重要的會計和報告政策的信息，請參閲我們2020年度報告中的註釋1。

隨附的合併財務報表未經審計。管理層認為，為公平列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流，已作出所有必要的調整。這些財務報表應與我們的2020年度報告一起閲讀。

為了在總收入中合併類似性質的項目，並簡化我們的損益表列報，我們在2021年第一季度進行了以下報告修改。 重新分類對各業務部門的綜合總收入或總收入沒有影響。 以前的期間進行了重新分類，以便與本期列報具有可比性。

•其他交易收入從外匯和其他交易收入重新歸類為投資和其他收入。

•外匯和其他交易收入更名為外匯收入。

•外幣重新計量的影響從投資和其他收入重新歸類為外匯收入。

•綜合投資管理基金的收益(虧損)重新歸類為投資和其他收益。

•投資和其他收入從手續費收入重新歸類為其他收入。其他收入包括投資和其他收入以及證券淨收益(虧損)。

此外，合併投資管理基金的資產和負債在合併資產負債表上分別重新分類為其他資產和其他負債。 重新分類對總資產或總負債沒有影響。以前的期間進行了重新分類，以便與本期列報具有可比性。

下表彙總了重新分類對綜合損益表的影響。

合併損益表重新分類						截至的季度
						2020年12月31日									2020年3月31日
(單位：百萬)
在重新分類之前
外匯和其他交易收入						$	167								$	319
手續費總收入						$	3,116								$	3,323
投資和其他收入						$	22								$	11
綜合投資管理基金收益(虧損)						$	41								$	(38)
重新分類後
外匯收入						$	187								$	245
手續費總收入						$	3,114								$	3,238
投資和其他收入						$	43								$	47

下表彙總了重新分類對合並資產負債表的影響。

合併資產負債表重新分類			2020年12月31日
(單位：百萬)
在重新分類之前
其他資產			$	20,468
綜合投資管理基金的資產，按公允價值計算			$	487
其他負債			$	7,514
綜合投資管理基金的負債，按公允價值計算			$	3
重新分類後
其他資產			$	20,955
其他負債			$	7,517

紐約梅隆銀行53號

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合併財務報表附註(續)

下表彙總了重新分類對業務部門的影響。

業務部門重新分類
(單位：百萬)			4Q20			3Q20			2Q20			1Q20
投資服務業務
在重新分類之前
外匯和其他交易收入			$	180		$	146		$	178		$	261
其他收入			$	94		$	100		$	145		$	146
重新分類後
外匯收入			$	163		$	126		$	164		$	228
其他收入			$	111		$	120		$	159		$	179
其他細分市場
在重新分類之前
手續費(虧損)收入			$	(23)		$	11		$	29		$	21
證券淨收益			$	6		$	9		$	9		$	9
重新分類後
手續費收入			$	11		$	7		$	10		$	6
其他(虧損)收入			$	(28)		$	13		$	28		$	24

對前幾個期間進行了某些額外的非實質性重新分類，以便將其置於與本期列報相媲美的基礎上。

預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層根據對未來經濟和市場狀況的假設進行估計，這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。雖然我們目前的估計考慮了目前的情況以及我們預計它們在未來將如何變化，但實際情況可能比這些估計中預期的更糟糕，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

注2-收購和處置

2020年第四季度，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)達成協議，出售二法人，其中一家於2021年第一季度關閉。剩餘的交易預計將在2021年第二季度完成。紐約梅隆銀行記錄的税後虧損總額為#美元。342020年第四季度，這些交易的交易額為1.6億美元。

注3-有價證券

下表列出了2021年3月31日和2020年12月31日的攤銷成本、未實現損益總額和證券的公允價值。

2021年3月31日的證券						毛 未實現						公平 價值
			攤銷成本
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	27,474		$	730		$	276		$	27,928
機構住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”)			19,501			405			60			19,846
主權債務/主權擔保			13,453			141			34			13,560
機構商業抵押貸款支持證券(MBS)			8,797			446			27			9,216
超國家			7,414			44			20			7,438
外國擔保債券			6,491			55			4			6,542
抵押貸款債券(CLO)			4,751			7			4			4,754
非機構商業性MBS			2,907			80			28			2,959
美國政府機構			2,823			113			17			2,919
外國政府機構			2,678			24			4			2,698
州和政區			2,650			19			35			2,634
其他資產支持證券(“ABS”)			2,617			20			9			2,628
非機構RMBS(a)			2,310			156			15			2,451
公司債券			2,289			32			83			2,238
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(B)(C)			$	106,156		$	2,272		$	616		$	107,812
持有至到期：
代理RMBS			$	38,606		$	728		$	346		$	38,988
美國財政部			2,938			72			—			3,010
代理商業MBS			2,687			69			30			2,726
美國政府機構			2,675			1			68			2,608
主權債務/主權擔保			1,001			30			2			1,029
非機構RMBS			55			3			—			58
超國家			55			—			—			55
州和政區			15			1			1			15
持有至到期的證券總額			$	48,032		$	904		$	447		$	48,489
總證券			$	154,188		$	3,176		$	1,063		$	156,301

(A)費用包括$451包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)*可供出售證券的攤銷成本扣除信貸損失準備金#美元102000萬。信貸損失撥備主要涉及CLO。

(C)會計年度包括未實現收益毛額#美元72未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元39在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要與代理商業MBS有關，虧損主要與代理RMBS有關，並將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

紐約梅隆銀行54號

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合併財務報表附註(續)

2020年12月31日的證券						毛 未實現
			攤銷成本									公平 價值
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	23,557		$	1,358		$	21		$	24,894
代理RMBS			21,919			479			51			22,347
主權債務/主權擔保			12,202			190			1			12,391
代理商業MBS			8,605			625			2			9,228
超國家			7,086			75			1			7,160
外國擔保債券			6,658			68			1			6,725
克洛斯			4,706			7			10			4,703
外國政府機構			4,086			49			—			4,135
美國政府機構			3,680			174			1			3,853
其他ABS			3,135			32			3			3,164
非機構商業性MBS			2,864			159			6			3,017
非機構RMBS(a)			2,178			157			9			2,326
州和政區			2,270			39			1			2,308
公司債券			1,945			50			1			1,994
商業票據/存單(“存單”)			249			—			—			249
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(B)(C)			$	105,141		$	3,462		$	108		$	108,495
持有至到期：
代理RMBS			$	38,355		$	1,055		$	14		$	39,396
美國財政部			2,938			90			—			3,028
美國政府機構			2,816			4			6			2,814
代理商業MBS			2,659			105			2			2,762
主權債務/主權擔保			1,050			42			—			1,092
非機構RMBS			58			3			—			61
超國家			55			—			—			55
州和政區			15			1			—			16
持有至到期的證券總額			$	47,946		$	1,300		$	22		$	49,224
總證券			$	153,087		$	4,762		$	130		$	157,719

(A)費用包括$487包括在前格蘭特信託基金中的100萬美元。

(B)*可供出售證券的攤銷成本扣除信貸損失準備金#美元11百萬美元。信貸損失撥備主要涉及CLO。

(C)會計年度包括未實現收益毛額#美元75未實現虧損總額和未實現虧損總額為100萬美元44在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要與代理商業MBS有關，虧損主要與代理RMBS有關，並將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

下表按總額列出了已實現的損益。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
已實現毛利			$	12		$	8		$	12
已實現總虧損			(12)			(2)			(3)
證券淨收益合計			$	—		$	6		$	9

下表列出了按類型劃分的税前證券淨收益(虧損)。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
美國財政部			$	(4)		$	1		$	5
其他			4			5			4
證券淨收益合計			$	—		$	6		$	9

信貸損失撥備--證券

與證券有關的信貸損失撥備為#美元。102021年3月31日為2000萬美元，2021年3月31日為11截至2020年12月31日，為100萬美元，主要與可供銷售的CLO投資組合有關。

信用質量指標-證券

截至2021年3月31日，證券組合的未實現虧損總額主要是由於從購買之日起信用利差增加，以及某些從可供出售證券轉移到持有至到期的證券，在轉移之日利率上升。具體地説，$39截至2021年3月31日的未實現虧損百萬美元和44截至2020年12月31日，下表可供出售部分反映的100萬美元與某些證券(主要是機構RMBS)有關，這些證券在前期從可供出售轉移到持有至到期。未實現的虧損將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。這一轉移為這些證券創造了一個新的成本基礎。因此，如果這些證券自轉讓之日起出現未實現虧損，相應的公允價值和未實現虧損將反映在下表持有至到期證券組合中。我們不打算出售這些證券，我們也不太可能不得不出售這些證券。

紐約梅隆銀行55

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合併財務報表附註(續)

下表顯示了連續未實現虧損頭寸不足12個月的可供出售證券和連續未實現虧損頭寸在12個月或更長時間且未計入信用損失準備的可供出售證券的公允價值合計。

截至2021年3月31日，未實現虧損、不計信貸損失準備的可供出售證券(a)			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
代理RMBS			$	1,452		$	22					$	604		$	38					$	2,056		$	60
美國財政部			9,032			276						—			—						9,032			276
主權債務/主權擔保			3,751			34						190			—						3,941			34
代理商業MBS			1,164			26						233			1						1,397			27
外國擔保債券			849			4						14			—						863			4
超國家			1,818			20						133			—						1,951			20
克洛斯			749			1						451			3						1,200			4
外國政府機構			698			4						—			—						698			4
美國政府機構			829			17						—			—						829			17
其他ABS			1,031			8						138			1						1,169			9
非機構商業性MBS			998			27						104			1						1,102			28
非機構RMBS(b)			1,114			11						263			4						1,377			15
州和政區			1,420			35						2			—						1,422			35
公司債券			1,559			83						—			—						1,559			83
可供出售的證券總額 (c)			$	26,464		$	568					$	2,132		$	48					$	28,596		$	616

(A)費用包括$10.0未實現損失超過$00億美元的證券12000萬。

(B)費用包括美元3未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$9未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(C)負債包括未實現虧損總額#美元3912個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。

截至2020年12月31日，未實現損失頭寸(不計信貸損失準備金)的可供出售證券(a)			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
可供銷售：
代理RMBS			$	850		$	4					$	1,965		$	47					$	2,815		$	51
美國財政部			4,253			21						—			—						4,253			21
主權債務/主權擔保			1,349			1						135			—						1,484			1
代理商業MBS			440			1						266			1						706			2
外國擔保債券			468			1						90			—						558			1
超國家			1,041			1						132			—						1,173			1
克洛斯			1,849			6						579			4						2,428			10
美國政府機構			160			1						—			—						160			1
其他ABS			449			2						226			1						675			3
非機構商業性MBS			468			4						170			2						638			6
非機構RMBS(b)			973			3						103			6						1,076			9
州和政區			273			1						2			—						275			1
公司債券			282			1						—			—						282			1
可供出售的證券總額(c)			$	12,855		$	47					$	3,668		$	61					$	16,523		$	108

(A)費用包括$1.6未實現損失超過$00億美元的證券12000萬。

(B)費用包括美元16未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期不到12個月，以及$2未實現虧損小於$的百萬證券1百萬美元，為期12個月或更長時間，這些資金包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)內。

(C)負債包括未實現虧損總額#美元4412個月或更長時間內記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中的百萬美元。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。

紐約梅隆銀行56號

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合併財務報表附註(續)

下表顯示了持有至到期證券的信用質量。我們納入了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合公允價值的減少。

截至2021年3月31日的持有至到期證券組合															收視率(a)
									未實現淨收益															BB+ 和 較低			A1+/A2/SP-1
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 額定
代理RMBS			$	38,606					$	382					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			2,938						72						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			2,675						(67)						100			—			—			—			—			—
代理商業MBS			2,687						39						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(b)			1,001						28						100			—			—			—			—			—
非機構RMBS			55						3						28			56			1			14			—			1
超國家			55						—						100			—			—			—			—			—
州和政區			15						—						6			2			5			—			—			87
持有至到期證券總額			$	48,032					$	457					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(B)投資主要包括對法國、英國和德國的敞口。

2020年12月31日持有至到期的證券組合															收視率(a)
									未實現淨收益															BB+ 和 較低			A1+/A2/SP-1
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-									不 額定
代理RMBS			$	38,355					$	1,041					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%
美國財政部			2,938						90						100			—			—			—			—			—
美國政府機構			2,816						(2)						100			—			—			—			—			—
代理商業MBS			2,659						103						100			—			—			—			—			—
主權債務/主權擔保(b)			1,050						42						98			—			—			—			2			—
非機構RMBS			58						3						28			55			2			14			—			1
超國家			55						—						100			—			—			—			—			—
州和政區			15						1						6			2			6			—			—			86
持有至到期證券總額			$	47,946					$	1,278					100		%	—		%	—		%	—		%	—		%	—		%

(A)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(B)投資主要包括對法國、英國和德國的敞口。

紐約梅隆銀行57

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合併財務報表附註(續)

成熟度分佈

下表顯示了我們證券投資組合的賬面金額和收益率(在税額等值基礎上)的到期日分佈。

2021年3月31日的證券到期日分佈和收益率			美國財政部									美國政府 代理機構									國家和政治 細分									其他債券、票據及債權證									按揭/ 資產支持
(美元，單位：億美元)			金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			收益率：(a)						金額			產率 (a)						金額			收益率：(a)						總計
可供出售的證券：
一年或一年以下			$	3,637		1.36		%				$	—		—		%				$	702		1.27		%				$	9,028		0.46		%				$	—		—		%				$	13,367
超過1到5年			11,763			1.11						1,382			0.86						531			2.72						18,095			0.56						—			—						31,771
超過5到10年			9,784			1.34						1,400			2.38						1,079			1.50						5,181			0.77						—			—						17,444
超過10年			2,744			3.11						137			1.98						322			2.24						173			0.72						—			—						3,376
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						34,472			2.18						34,472
資產支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						7,382			1.55						7,382
總計			$	27,928		1.42		%				$	2,919		1.64		%				$	2,634		1.77		%				$	32,477		0.57		%				$	41,854		2.07		%				$	107,812
持有至到期的證券：
一年或一年以下			$	1,429		2.03		%				$	—		—		%				$	—		—		%				$	48		0.23		%				$	—		—		%				$	1,477
超過1到5年			1,509			1.93						880			0.68						2			5.62						925			0.69						—			—						3,316
超過5到10年			—			—						1,530			1.07						—			—						83			0.60						—			—						1,613
超過10年			—			—						265			2.18						13			4.76						—			—						—			—						278
抵押貸款支持證券			—			—						—			—						—			—						—			—						41,348			2.38						41,348
總計			$	2,938		1.98		%				$	2,675		1.05		%				$	15		4.90		%				$	1,056		0.66		%				$	41,348		2.38		%				$	48,032

(a)收益率是以證券的攤銷成本為基礎的。

質押資產

截至2021年3月31日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)已質押的資產為142億美元，包括$113在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和6在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至2021年3月31日，質押資產的組成部分包括#美元。12410億美元的證券，11十億美元的貸款，6億美元的交易資產和1數十億美元的銀行有息存款。

如果美聯儲(Federal Reserve)貼現窗口沒有借款，美聯儲通常允許銀行自由地將資產移入和移出其質押資產賬户，以出售或再抵押這些資產用於其他目的。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)定期將資產移入和移出其在美聯儲(Federal Reserve)的質押資產賬户。

截至2020年12月31日，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)已質押的資產為141億美元，包括$113在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和5在聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank)作為借款抵押品的10億美元。截至2020年12月31日，質押資產的組成部分包括#美元。12410億美元的證券，11十億美元的貸款，610億美元的交易資產，且不到1數十億美元的銀行有息存款。

截至2021年3月31日和2020年12月31日，質押資產包括2010億美元和18分別為10億美元，接受者被允許出售或再認購交付的資產。

我們還獲得證券作為抵押品，包括轉售協議下的收據、借入的證券、衍生品合同和託管協議，條款允許我們將證券出售或轉借給他人。截至2021年3月31日和2020年12月31日，收到的可以出售或再補充的證券的市值為$9510億美元和121分別為10億美元。我們通常通過向第三方交割的方式出售或補充這些證券。截至2021年3月31日和2020年12月31日，出售或再抵押的證券抵押品的市值為美元。5810億美元和84分別為10億美元。

受限現金和證券

根據聯邦和其他法規或要求，現金和證券可能是分開的。在2021年3月31日和2020年12月31日，根據聯邦和其他法規或要求分離的現金為$3十億美元。限制性現金包括在綜合資產負債表上銀行的有息存款中。根據聯邦和其他法規或要求隔離的證券為$42021年3月31日的10億美元和6截至2020年12月31日，10億美元。限制性證券來源於購買的證券。

紐約梅隆銀行58號

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合併財務報表附註(續)

根據轉售協議，並計入綜合資產負債表上根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券。

注4-貸款與資產質量

貸款

下表提供了我們貸款組合的詳細信息。

貸款			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
國內：
商品化			$	1,428		$	1,356
商業地產			5,876			6,056
金融機構			4,431			4,495
租賃融資			399			431
理財貸款和抵押貸款			16,460			16,211
其他住宅按揭			364			389
透支			954			651
其他			1,780			1,823
保證金貸款			15,514			13,141
國內生產總值			47,206			44,553
外國：
商品化			16			73
商業地產			6			—
金融機構			6,531			6,750
租賃融資			561			559
理財貸款和抵押貸款			123			146
其他(主要是透支)			3,910			2,113
保證金貸款			2,379			2,275
國外合計			13,526			11,916
貸款總額(a)			$	60,732		$	56,469

(a)    扣除非勞動收入#美元后的淨額2652021年3月31日為百萬美元，274截至2020年12月31日，主要與國內外租賃融資有關。

我們的貸款組合包括三投資組合細分：商業、租賃融資和抵押貸款。我們在類級別管理我們的投資組合，包括六融資應收賬款類別：商業、商業地產、金融機構、租賃融資、財富

管理貸款和抵押貸款及其他住房抵押貸款。

下表列出了每類融資應收賬款，並提供了有關我們信用風險的附加信息。

信貸損失撥備

貸款和與貸款有關的承諾的信貸損失撥備的活動情況如下。這不包括與其他金融工具相關的信貸損失撥備中的活動，包括現金和銀行到期、銀行的有息存款、根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券、持有至到期的證券、可供出售的證券和應收賬款。

截至2021年3月31日的季度信貸損失撥備活動															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資															總計
期初餘額			$	16		$	430		$	10		$	2		$	8					$	13								$	479
沖銷			—			—			—			—			(1)						—									(1)
恢復			—			—			—			—			—						2									2
淨(沖銷)回收			—			—			—			—			(1)						2									1
備抵(a)			(5)			(65)			(3)			—			(1)						(6)									(80)
期末餘額(b)			$	11		$	365		$	7		$	2		$	6					$	9								$	400
以下項目的津貼：
貸款損失			$	4		$	303		$	4		$	2		$	5					$	9								$	327
與貸款相關的承諾			7			62			3			—			1						—									73
單獨評估損害：
貸款餘額(c)			$	—		$	26		$	—		$	—		$	18					$	1								$	45
貸款損失撥備			—			5			—			—			—						—									5

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失福利準備金#美元32021年第一季度為100萬美元。

(B)費用包括美元3與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括抵押品依賴貸款#美元45百萬美元59幾百萬公允價值的抵押品。

紐約梅隆銀行59

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合併財務報表附註(續)

截至2020年12月31日的季度信貸損失撥備活動															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資																		總計
期初餘額			$	27		$	386		$	11		$	3		$	15					$	18								$	460
沖銷			—			—			—			—			—						(1)									(1)
恢復			—			—			—			—			—						1									1
淨(沖銷)回收			—			—			—			—			—						—									—
備抵(a)			(11)			44			(1)			(1)			(7)						(5)									19
期末餘額(b)			$	16		$	430		$	10		$	2		$	8					$	13								$	479
以下項目的津貼：
貸款損失			$	6		$	324		$	6		$	2		$	7					$	13								$	358
與貸款相關的承諾			10			106			4			—			1						—									121
單獨評估損害：
貸款餘額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	20		(c)			$	—								$	20
貸款損失撥備			—			—			—			—			—						—									—

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失福利準備金#美元42020年第四季度為100萬美元。

(B)費用包括美元6與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(C)貸款包括抵押品依賴貸款#美元20百萬美元30幾百萬公允價值的抵押品。

截至2020年3月31日的季度信貸損失撥備活動															理財貸款和抵押貸款						其他 住宅 抵押									外國						總計
(單位：百萬)			商品化			商品化 房地產			金融 院校			租賃 融資															(a)
2019年12月31日的餘額			$	60		$	76		$	20		$	3		$	20					$	13								$	24					$	216
2016-13年度採用ASU的影響			(43)			14			(6)			—			(12)						2									(24)						(69)
2020年1月1日的餘額			17			90			14			3			8						15									—						147
沖銷			—			—			—			—			—						—									—						—
恢復			—			—			—			—			—						—									—						—
淨(沖銷)回收			—			—			—			—			—						—									—						—
備抵(b)			9			118			4			10			1						(1)									—						141
期末餘額(c)			$	26		$	208		$	18		$	13		$	9					$	14								$	—					$	288
以下項目的津貼：
貸款損失			$	13		$	83		$	10		$	13		$	7					$	14								$	—					$	140
與貸款相關的承諾			13			125			8			—			2						—									—						148
單獨評估損害：
貸款餘額			$	—		$	—		$	—		$	—		$	18		(d)			$	—								$	—					$	18
貸款損失撥備			—			—			—			—			—						—									—						—

(A)*與外國風險敞口有關的津貼已重新分類給金融機構(#美元)10(百萬美元)，商業($10(百萬美元)和租賃融資($4(億美元)。

(B)預算不包括與其他金融工具相關的信貸損失準備金#美元282020年第一季度為100萬美元。

(C)費用包括美元12與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備達100萬美元。

(D)貸款包括抵押品依賴貸款#美元18百萬美元26幾百萬公允價值的抵押品。

60紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			2021年3月31日												2020年12月31日
			有記錄的投資												有記錄的投資
			使用一個 津貼			沒有零用錢									使用一個 津貼			沒有零用錢
(單位：百萬)									總計												總計
不良貸款：
其他住宅按揭			$	55		$	1		$	56					$	57		$	—		$	57
理財貸款和抵押貸款			10			18			28						10			20			30
商業地產			26			—			26						1			—			1
不良貸款總額			91			19			110						68			20			88
擁有的其他資產			—			2			2						—			1			1
不良資產總額			$	91		$	21		$	112					$	68		$	21		$	89

截至2021年3月31日，對貸款被歸類為非應計或降低利率的借款人的未提取承諾並不重要。

逾期貸款

下表列出了我們逾期的貸款。

逾期貸款和仍在應計利息			2021年3月31日															2020年12月31日
			逾期天數									總計 逾期付款						逾期天數									總計 逾期付款
(單位：百萬)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理財貸款和抵押貸款			$	56		$	—		$	—		$	56					$	54		$	1		$	—		$	55
金融機構			11			8			—			19						11			—			—			11
其他住宅按揭			7			—			—			7						3			1			—			4
商業地產			4			—			—			4						19			16			—			35
逾期貸款總額			$	78		$	8		$	—		$	86					$	87		$	18		$	—		$	105

貸款修改

由於冠狀病毒大流行，為將貸款歸類為TDR提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)，其相關條款由2021年“綜合撥款法”和“機構間指導意見”延長。有關CARE法案、2021年合併撥款法案和機構間指導的更多詳細信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註1。根據CARE法案或機構間指導，金融機構可能會考慮符合條件的貸款修改。公司已選擇在#年同時適用CARE法案和機構間指南(視情況而定

向借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們修改了$的貸款62021年第一季度為100萬美元，不到12020年第一季度為100萬美元，162020年第四季度為3.8億美元。幾乎所有的修改都是短期貸款支付預付款或修改後的本金和/或利息支付。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。我們還修改了$142021年第一季度，通過提供付款修改和延長期限，商業房地產貸款增加了1.8億美元。我們沒有確認任何修改為TDR。截至2021年3月31日，根據CARE法案或機構間指導修改的貸款的未付本金餘額為#美元。912000萬。

紐約梅隆銀行61

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合併財務報表附註(續)

信用質量指標

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。每個客户都會被分配一個內部信用評級，如果可能，會根據多個維度映射到相當於外部評級機構級別的內部信用評級，這些維度會被持續評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。

下表提供了有關貸款組合按發放期劃分的信用狀況的信息。

貸款組合的信用狀況																					2021年3月31日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款-攤銷成本						累計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			1Q21			2020			2019			2018			2017			2017年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	392		$	20		$	—		$	—		$	208		$	57		$	589		$	—		$	1,266
非投資級			98			23			—			—			—			—			57			—			178
總商業廣告			490			43			—			—			208			57			646			—			1,444			$	1
商業地產：
投資級			892			457			818			175			319			542			123			—			3,326
非投資級			525			179			591			439			117			471			208			26			2,556
總商業地產			1,417			636			1,409			614			436			1,013			331			26			5,882			8
金融機構：
投資級			409			159			—			—			—			97			8,582			—			9,247
非投資級			43			20			—			—			—			—			1,652			—			1,715
金融機構總數			452			179			—			—			—			97			10,234			—			10,962			14
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級			7			16			77			5			150			171			8,070			—			8,496
非投資級			—			—			—			—			—			—			58			—			58
財富管理抵押貸款			437			1,089			982			616			1,113			3,750			42			—			8,029
財富管理貸款和抵押貸款總額			444			1,105			1,059			621			1,263			3,921			8,170			—			16,583			27
租賃融資			5			100			17			13			7			818			—			—			960			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			364			—			—			364			1
其他貸款			—			—			—			—			—			—			1,842			—			1,842			1
保證金貸款			3,265			2,800			—			—			—			—			11,828			—			17,893			8
貸款總額			$	6,073		$	4,863		$	2,485		$	1,248		$	1,914		$	6,270		$	33,051		$	26		$	55,930		$	60

(A)會計年度不包括透支#美元4,802百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在二工作日。

紐約梅隆銀行62號

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合併財務報表附註(續)

貸款組合的信用狀況																					2020年12月31日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款-攤銷成本						累計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			2020			2019			2018			2017			2016			2016年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	128		$	18		$	71		$	420		$	57		$	—		$	493		$	—		$	1,187
非投資級			142			—			6			—			—			—			94			—			242
總商業廣告			270			18			77			420			57			—			587			—			1,429			$	2
商業地產：
投資級			778			1,010			458			543			312			346			127			—			3,574
非投資級			285			619			643			159			376			144			229			27			2,482
總商業地產			1,063			1,629			1,101			702			688			490			356			27			6,056			8
金融機構：
投資級			132			146			47			125			13			156			8,760			—			9,379
非投資級			84			36			—			—			—			—			1,746			—			1,866
金融機構總數			216			182			47			125			13			156			10,506			—			11,245			12
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級			18			85			11			147			59			112			7,786			—			8,218
非投資級			—			—			—			—			—			—			54			—			54
財富管理抵押貸款			1,117			1,044			637			1,188			1,515			2,546			38			—			8,085
財富管理貸款和抵押貸款總額			1,135			1,129			648			1,335			1,574			2,658			7,878			—			16,357			27
租賃融資			116			18			14			9			20			813			—			—			990			—
其他住宅按揭			—			—			—			—			—			389			—			—			389			1
其他貸款			—			—			—			—			—			—			1,904			—			1,904			1
保證金貸款			4,614			—			—			—			—			—			10,802			—			15,416			8
貸款總額			$	7,414		$	2,976		$	1,887		$	2,591		$	2,352		$	4,506		$	32,033		$	27		$	53,786		$	59

(A)會計年度不包括透支#美元2,683百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在二工作日。

商品化

商業貸款組合根據分配的內部信用評級分為投資級和非投資級，與公共評級機構的評級大體一致。評級與BBB-(標普)/Baa3(穆迪)或更高的客户被視為投資級。評級低於這一門檻的客户被認為是非投資級客户。

商業地產

我們的創收商業地產設施主要面向經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業地產貸款活動還包括建設和翻新設施。

金融機構

金融機構的風險敞口是高質量的，96符合投資級的風險敞口的百分比

2021年3月31日，我們內部信用評級分類的等效標準。此外,73%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。對金融機構的敞口通常是短期的，89%在一年內到期。

理財貸款和抵押貸款

財富管理類非抵押貸款通常不會由外部評級機構進行評級。大部分理財貸款是由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保的。為這些貸款質押的合格資產通常是投資級固定收益證券、股票和/或共同基金。因此，這部分財富管理投資組合的內部評級將等同於投資級外部評級。理財貸款是基於其他類型資產的質押，包括商業資產、固定資產或適量的商業房地產，向選定的客户提供的。對於以其他資產為抵押的貸款，貸方

紐約梅隆銀行63

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合併財務報表附註(續)

對債務人的質量進行了仔細的分析，但我們不認為這筆貸款組合是投資級的。

財富管理抵押貸款的信用質量指標與外部評級無關。財富管理抵押貸款通常是向高淨值個人發放的貸款，主要由住宅物業擔保。這些貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為62起始時的百分比。拖欠率是財富管理投資組合中衡量信貸質量的關鍵指標。在2021年3月31日，少於1有%的抵押貸款逾期了。

截至2021年3月31日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中地組成：加利福尼亞州– 22%；紐約– 16%；馬薩諸塞州– 10%；佛羅裏達州– 8%；和其他– 44%.

租賃融資

截至2021年3月31日，租賃融資組合由多元化良好的資產支持的敞口組成，主要是大型運輸設備和房地產。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分是與貨運相關的軌道車輛。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要包括1至4個家庭的住宅按揭貸款，總額為3642021年3月31日為百萬美元，389

截至2020年12月31日，為100萬人。這些貸款通常與外部評級無關。截至2021年3月31日，此投資組合包括632005年、2006年和2007年第一季度購買的抵押貸款總額為100萬美元。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，總額為#美元。4.82021年3月31日的10億美元和2.7截至2020年12月31日，全球市場佔有率為30億美元。透支每天都會發生，一般在二工作日。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

我們有一塊錢17.9截至2021年3月31日，擔保保證金貸款為10億美元，而2021年3月31日為15.4截至2020年12月31日，10億美元。保證金貸款以有價證券為抵押，借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。

逆回購協議

2021年3月31日的逆回購協議以高質量抵押品全額擔保。因此，有一種不是2021年3月31日與這些資產相關的信貸損失撥備。

注5-商譽和無形資產

商譽

下表提供了按業務劃分的商譽細目。

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資 和財富 管理			其他			整合
2020年12月31日的餘額			$	8,456		$	9,040		$	—		$	17,496
性情			—			(5)			—			(5)
外幣折算			(28)			6			—			(22)
2021年3月31日的餘額			$	8,428		$	9,041		$	—		$	17,469

64紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

企業商譽 (單位：百萬)			投資 服務			投資 和財富 管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外幣折算			(43)			(103)			—			(146)
其他 (a)			47			—			(47)			—
2020年3月31日的餘額			$	8,336		$	8,904		$	—		$	17,240

(一)這反映了與Capital Markets業務相關的商譽轉讓。

無形資產

下表提供了按業務分類的無形資產細目。

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2020年12月31日的餘額			$	608		$	1,555		$	849		$	3,012
處置			—			(6)			—			(6)
攤銷			(17)			(7)			—			(24)
外幣折算			(1)			2			—			1
2021年3月31日的餘額			$	590		$	1,544		$	849		$	2,983

無形資產--按業務分列的賬面淨值 (單位：百萬)			投資 服務			投資與財富管理			其他			整合
2019年12月31日的餘額			$	678		$	1,580		$	849		$	3,107
攤銷			(18)			(8)			—			(26)
外幣折算			(1)			(10)			—			(11)
2020年3月31日的餘額			$	659		$	1,562		$	849		$	3,070

下表提供了按類型分列的無形資產細目。

無形資產			2021年3月31日															2020年12月31日
(單位：百萬)			毛 攜載 金額			累計 攤銷			網 攜載 金額			剩餘 加權的- 平均值 攤銷 期間						毛 攜載 金額			累計 攤銷			網 攜載 金額
以攤銷為準：(a)
客户合同-投資服務			$	1,431		$	(1,212)		$	219		10年份						$	1,435		$	(1,199)		$	236
客户關係-投資和財富管理			697			(567)			130			9年份						705			(564)			141
其他			59			(17)			42			14年份						59			(15)			44
攤銷總額			2,187			(1,796)			391			10年份						2,199			(1,778)			421
不受攤銷影響的：(b)
商標名			1,295			不適用			1,295			不適用						1,295			不適用			1,295
客户關係			1,297			不適用			1,297			不適用						1,296			不適用			1,296
不受攤銷影響的總額			2,592			不適用			2,592			不適用						2,591			不適用			2,591
無形資產總額			$	4,779		$	(1,796)		$	2,983		不適用						$	4,790		$	(1,778)		$	3,012

(A)折舊不包括全額攤銷的無形資產。

(b)    未攤銷的無形資產有無限的壽命。

不適用-不適用。

紐約梅隆銀行65

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合併財務報表附註(續)

未來五年當前無形資產的估計年度攤銷費用如下：

截至年底的年度 12月31日，			預計攤銷費用 (單位：百萬)
2021						$	81
2022						63
2023						53
2024						45
2025						38

損傷測試

商譽減值測試至少每年在報告單位層面進行。不需要攤銷的無形資產每年都要進行減值測試，如果事件或情況表明它們可能會減值，就會更頻繁地進行減值測試。

注6-其他資產

下表提供了合併資產負債表中列示的其他資產的組成部分。

其他資產			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
公司/銀行擁有的人壽保險			$	5,325		$	5,301
應收賬款			4,390			3,619
未能交付			3,042			1,371
軟體			1,905			1,884
預付養老金資產			1,602			1,556
合資企業的股權和其他投資			1,283			1,259
可再生能源投資			1,134			1,206
符合條件的保障性安居工程投資			1,113			1,145
應收所得税			807			599
預付費用			540			477
綜合投資管理基金資產(a)			508			487
聯邦儲備銀行股票			480			479
種子資本			263			215
套期保值衍生產品的公允價值			85			19
其他(b)			1,375			1,338
其他資產總額(a)			$	23,852		$	20,955

(一)在2021年第一季度，我們將綜合投資管理基金的資產按公允價值重新分類為綜合資產負債表上的其他資產。之前的時期已經重新分類。有關更多信息，請參見注釋1。

(B)截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他資產包括美元8百萬美元和$7分別為百萬股聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算。

非隨時流通的股權證券

非隨時流通的股本證券不具有容易確定的公允價值。該等投資的估值採用計量替代方案，即投資按成本減去任何減值，以及同一發行人的相同或相似投資的有序交易中可見的價格變動所導致的正負變化進行估值。可觀察到的價格變動在綜合損益表的投資和其他收益中記錄。我們的非現成流通股本證券總額為$1372021年3月31日為百萬美元，129截至2020年12月31日，這些資金已包括在合資企業的股權和上表中的其他投資中。

下表列出了對非隨時流通股本證券的調整。

對非流通股證券的調整												最新生活
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
向上調整			$	—		$	11		$	4								$	53
向下調整			—			—			—									(4)
淨調整數			$	—		$	11		$	4								$	49

符合條件的保障性安居工程投資

我們投資保障性住房項目主要是為了滿足公司根據《社區再投資法案》的要求。我們在符合條件的保障性安居工程上的總投資為$。1.12021年3月31日和2020年12月31日的10億美元。為符合條件的保障性住房項目未來投資提供資金的承諾總額為#美元。4932021年3月31日為百萬美元，514截至2020年12月31日，收入為100萬美元，並計入合併資產負債表上的其他負債。為未來投資提供資金的承諾摘要如下：2021年--#美元186百萬；2022年-$106百萬；2023年-$144百萬；2024年-$31百萬；2025年-$1百萬元；及2026年及以後-$25百萬美元。

已確認的税收抵免和其他税收優惠為#美元。382021年第一季度為100萬美元，262020年第四季度為100萬美元，38到2020年第一季度，這一數字將達到100萬。

所得税準備金中包括的攤銷費用為#美元。322021年第一季度為100萬美元，212020年第四季度為100萬美元，31到2020年第一季度，這一數字將達到100萬。

66紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

按每股資產淨值(“資產淨值”)估值的投資

在我們的投資和財富管理業務中，我們對我們管理的某些基金進行種子資本投資。我們還持有私募股權投資，特別是小型企業投資公司。

(“SBIC”)，符合沃爾克規則，以及某些其他公司投資。種子資本、私募股權和其他企業投資計入綜合資產負債表中的其他資產。其中某些投資的公允價值是使用我們在基金中的所有權權益的每股資產淨值來估計的。

下表顯示了我們使用資產淨值進行估值的投資信息。

使用資產淨值進行估值的投資			2021年3月31日																		2020年12月31日
(單位：百萬)			公允價值			資金不足。 承付款															公允價值			資金不足 承付款
種子資本(a)			$	53					$	20											$	52					$	22
私募股權投資(SBIC)(b)			110						54												102						52
其他(c)			43						—												47						—
總計			$	206					$	74											$	201					$	74

(a)    主要包括槓桿貸款和結構性信貸基金，它們通常是不可贖回的。這些投資的分派將作為基金的基礎投資收取，這些基金的壽命為三至112021年3月31日和2020年12月31日的年份都被清算。

(B)通常的私募股權投資包括對SBIC的符合沃爾克規則的投資，這些投資投資於經濟的各個部門。私募股權投資沒有贖回權。此類投資的分配將作為私募股權投資的基礎投資收取，私募股權投資的有效期為10都被清算了。

(C)投資主要包括對與員工的遞延薪酬安排有關的基金的投資。基金投資可按月至每季贖回，贖回通知期最長可達95幾天。

注7-合同收入

投資服務和投資及財富管理的手續費和其他收入主要是可變的，這取決於託管和/或管理的資產水平、管理的資產水平以及費用明細表中規定的客户驅動的交易水平。有關我們的服務性質和收入確認的信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註10。有關我們的主要業務、投資服務和服務的更多信息，請參閲我們2020年度報告中合併財務報表附註24。

投資和財富管理，以及提供的主要服務。

合同收入的分解

合同收入包括在合併損益表的手續費和其他收入中。下表列出了與每個業務部門與客户的合同相關的費用和其他收入(按類型分類)。業務分類數據是在內部管理會計基礎上確定的，而不是通用會計準則(GAAP)，後者用於合併財務報告。

紐約梅隆銀行67

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合併財務報表附註(續)

按業務細分的合同收入分類
			截至的季度
			2021年3月31日															2020年12月31日															2020年3月31日
(單位：百萬)			是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計						是			IWM			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費			$	1,175		$	25		$	(18)		$	1,182					$	1,115		$	22		$	(14)		$	1,123					$	1,127		$	23		$	(11)		$	1,139
結算服務費			455			—			—			455						418			—			—			418						470			—			—			470
發行人服務費			245			—			—			245						257			—			—			257						263			—			—			263
庫務署服務費			159			—			1			160						156			—			1			157						149			—			—			149
總投資服務 收費			2,034			25			(17)			2,042						1,946			22			(13)			1,955						2,009			23			(11)			2,021
投資管理費和履約費			4			883			(5)			882						4			881			(5)			880						5			862			(4)			863
融資相關費用			20			—			—			20						13			—			—			13						28			—			—			28
配送和維修			1			28			—			29						(1)			29			—			28						(12)			43			—			31
投資和其他收入			36			(11)			—			25						48			(24)			—			24						72			(50)			—			22
總手續費和其他收入-合同收入			2,095			925			(22)			2,998						2,010			908			(18)			2,900						2,102			878			(15)			2,965
手續費和其他收入--不在會計準則編纂範圍內(“ASC”)606(A)(B)			250			18			(5)			263						225			32			1			258						334			(32)			45			347
總費用和其他收入			$	2,345		$	943		$	(27)		$	3,261					$	2,235		$	940		$	(17)		$	3,158					$	2,436		$	846		$	30		$	3,312

(A)負債主要包括資產服務費、外匯收入、融資相關費用、投資及其他收益(虧損)和證券淨收益(虧損)，所有這些都採用其他會計準則進行核算。

(B)*投資和財富管理業務部門包括可歸因於與綜合投資管理基金相關的非控股權益的收入(虧損)#美元52021年第一季度為100萬美元，52020年第四季度為100萬美元，(18)，在2020年第一季度。

IS-投資服務部門。

IWM-投資和財富管理部門。

合同餘額

我們的客户是根據每份客户合同中商定的費用時間表計費的。來自客户的應收賬款為$3.02021年3月31日的10億美元和2.4截至2020年12月31日，10億美元。

合同資產是指由於某些合同條款(而不是時間的推移)而尚未向客户開具賬單的應計收入，為#美元。682021年3月31日為百萬美元，32截至2020年12月31日，為100萬人。記錄為合同資產的應計收入通常按年記賬。

來自客户的應收賬款和合同資產都包括在合併資產負債表上的其他資產中。

合同負債是指在根據某些合同提供服務之前收到的付款，金額為#美元。1842021年3月31日為百萬美元，167截至2020年12月31日，為100萬人。合同負債計入綜合資產負債表中的其他負債。第一季度確認的收入

截至2020年12月31日，與合同責任有關的2021年年度為$49百萬美元。

合同資產和負債的變化主要與任何一方在合同項下的表現有關。

合同費用

獲得被認為可以收回的合同的增量成本被資本化為合同成本。這些成本來自支付銷售激勵措施，主要是財富管理業務，總額為#美元。722021年3月31日為百萬美元，73截至2020年12月31日，為100萬人。資本化的銷售獎勵是根據資產相關的商品或服務的轉移攤銷的，通常是平均數。九年了。資本化銷售獎勵的攤銷總額為#美元，主要包括在合併損益表的工作人員費用中。52021年第一季度、2020年第一季度和2020年第四季度分別為100萬。

當履行合同的成本與現有合同或特定合同直接相關時，履行合同的成本被資本化。

紐約梅隆銀行68號

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合併財務報表附註(續)

預期簽約、產生或增強將用於履行履約義務且可回收的資源。這類成本通常是啟動成本，包括在合同開始時發生的任何直接成本，以便履行履約義務，總額為#美元。172021年3月31日為百萬美元，15截至2020年12月31日，為100萬人。這些資本化成本在預期合同期內按直線攤銷，通常範圍為七至九年了。攤銷包括在合併損益表上的專業、法律和其他購買的服務和其他費用中，總額不到$。12021年第一季度為100萬美元，12020年第一季度和2020年第四季度分別為100萬。

未履行的履行義務

除了根據ASC 606進行實際權宜之計的選舉之外，我們沒有任何未履行的履行義務，與客户簽訂合同的收入。實際的權宜之計選擇適用於(I)原來預期期限為一年或以下的合同，以及(Ii)我們確認收入與我們有權為所提供的服務開具發票的金額的合同。

注8-淨利息收入

下表提供了綜合損益表中顯示的淨利息收入的組成部分。

淨利息收入			截至的季度
(單位：百萬)			2021年3月31日			2020年12月31日			2020年3月31日
利息收入
存放在美聯儲和其他中央銀行的存款			$	(16)		$	(13)		$	80
銀行存款			14			16			58
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			32			40			396
保證金貸款			45			43			87
非保證金貸款			185			193			309
證券：
應税			450			469			594
免徵聯邦所得税			9			9			6
總證券			459			478			600
證券交易			19			19			40
利息收入總額			738			776			1,570
利息支出
存款			(37)			(33)			240
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			(3)			1			275
貿易負債			3			4			7
其他借款資金			2			2			4
商業票據			—			—			6
客户應付款			(1)			(1)			30
長期債務			119			123			194
利息支出總額			83			96			756
淨利息收入			655			680			814
信貸損失準備金			(83)			15			169
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入			$	738		$	665		$	645

注9-員工福利計劃

淨定期收益(信貸)成本的構成如下。服務費用部分反映在人事費中，其餘部分反映在其他費用中。

淨定期收益(信貸)成本			截至的季度
			2021年3月31日																		2020年3月31日
(單位：百萬)			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利																		國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本			$	—		$	4		$	—																	$	—		$	3		$	—
利息成本			34			6			1																		39			7			1
預期資產回報率			(75)			(9)			(2)																		(80)			(10)			(1)
其他			25			4			—																		22			3			(1)
淨定期收益(信貸)成本			$	(16)		$	5		$	(1)																	$	(19)		$	3		$	(1)

紐約梅隆銀行69

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合併財務報表附註(續)

注10-所得税

紐約梅隆銀行記錄的所得税撥備為#美元。221百萬(19.2%有效税率)，2021年第一季度，$265百萬(21.6%的實際税率)，並在2020年第一季度148百萬(16.4有效税率)。

截至2021年3月31日，我們的總儲税額為$121百萬美元，而不是$119截至2020年12月31日，為100萬人。如果這些税收儲備是不必要的，$121100萬美元將影響未來一段時期的實際税率。我們確認所得税費用中與所得税相關的應計利息和罰金(如果適用)。截至2021年3月31日的資產負債表中包括應計利息(如適用)#美元。33百萬美元。截至2021年3月31日的三個月，與利息相關的額外税費為#美元。2百萬美元，而去年同期為$4截至2020年3月31日的三個月為100萬美元。

在接下來的12個月內，不確定税收頭寸的總儲備金可能會減少大約#美元，這是合理的。72000萬美元，這是與仍在審查的納税年度相關調整的結果。

到2016年，我們的聯邦所得税申報單將不再接受審查。我們的紐約州和紐約市的所得税申報單將在2012年前關閉。到2016年，我們的英國所得税申報單將不再接受審查。

注11-可變利益主體與證券化

我們在可變權益實體(“VIE”)中擁有不同的權益，其中包括對零售、機構和另類投資基金的投資，包括我們提供資產管理服務的CLO結構，其中一些是整合的。

我們從這些基金中賺取管理費，以及某些基金的績效費用，還可能為新基金提供啟動資金。這些基金的資金主要來自我們客户對基金股權或債務的投資。

此外，我們還投資於符合條件的保障性住房和可再生能源項目，這些項目旨在主要通過實現税收抵免來產生回報。這些項目的結構是有限合夥和有限責任公司，也是VIE，但不是合併的。

下表顯示了截至2021年3月31日和2020年12月31日，合併資產負債表中包括的增量資產和負債。任何合併VIE的淨資產僅可用於清償VIE的負債和任何投資者的所有權清算請求，包括我們投資於VIE的任何種子資本。

合併投資			2021年3月31日															2020年12月31日
(單位：百萬)			投資 管理 基金						證券化			總計 整合 投資						投資 管理 基金						證券化			總計 整合 投資
交易資產			$	483					$	400		$	883					$	482					$	400		$	882
其他資產			25						—			25						5						—			5
總資產			$	508		(a)			$	400		$	908					$	487		(b)			$	400		$	887
其他負債			$	10					$	400		$	410					$	3					$	400		$	403
總負債			$	10		(a)			$	400		$	410					$	3		(b)			$	400		$	403
不可贖回的非控股權益			$	262		(a)			$	—		$	262					$	143		(b)			$	—		$	143

(A)基金包括資產為#美元的投票模式實體(“脆弱海洋生態系統”)196百萬，負債$1百萬美元不可贖回的非控股權益55百萬美元。

(B)資產規模包括資產為#美元的脆弱海洋生態系統314百萬，負債$3百萬美元不可贖回的非控股權益76百萬美元。

我們沒有提供合同上沒有要求提供給我們的VIE的財務或其他支持。此外，任何合併VIE的債權人對紐約梅隆銀行的一般信貸沒有任何追索權。

70紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

非整合VIE

截至2021年3月31日和2020年12月31日，以下與我們不是主要受益人的VIE相關的資產和負債包括在我們的綜合資產負債表中，主要與我們在以下方面的投資有關

符合條件的保障性安居工程和可再生能源項目。

下表中顯示的最大虧損僅與我們對VIE的投資以及對VIE的無資金承諾有關。

非整合VIE			2021年3月31日												2020年12月31日
(單位：百萬)			資產			負債			極大值 損失暴露						資產			負債			極大值 損失暴露
可供出售的證券(a)			$	212		$	—		$	212					$	217		$	—		$	217
其他			2,450			493			2,959						2,565			514			3,096

(A)現金包括對本公司贊助的CLO的投資。

注12-優先股

家長有100面值為#美元的百萬股優先股授權股份0.01每股。下表彙總了母公司在2021年3月31日和2020年12月31日發行和發行的優先股。

優先股摘要(a)						已發行和已發行股份總數									賬面價值(b)
															(單位：百萬)
						2021年3月31日			2020年12月31日						2021年3月31日			2020年12月31日
			每年股息率
系列A			(I)三個月期倫敦銀行同業拆息加0.565相關分銷期的百分比或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
D系列			4.500到2023年6月20日(但不包括)，然後浮動利率等於三個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加碼2.46%			5,000			5,000						494			494
E系列			4.950%至(但不包括2020年6月20日)，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.42%			10,000			10,000						990			990
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.700%，但不包括9月2025年，然後浮動利率等於5年期國庫券利率加4.358%			10,000			10,000						990			990
H系列			3.700%至(但不包括2026年3月20日)，然後是相當於五年期國庫券利率加的浮動利率3.352%			5,825			5,825						577			577
總計						45,826			45,826						$	4,541		$	4,541

(A)所有未償還優先股均為非累積永久優先股，清算優先權為$100,000每股。

(B)考慮到D系列、E系列、F系列、G系列和H系列優先股的賬面價值是在扣除發行成本後記錄的。

下表列出了母公司優先股支付的股息。

支付的優先股息
(百萬美元，每股除外)						存托股份 每股									1Q21									4Q20												1Q20
															每股			總計 分紅						每股			總計 分紅									每股			總計 分紅
系列A						100			(a)						$	1,011.11		$	5					$	1,011.11		$	5								$	1,011.11		$	5
C系列						4,000									不適用			不適用						1,300.00			23			(b)						1,300.00			8
D系列						100									不適用			—						2,250.00			11									不適用			—
E系列						100									924.82			9						921.98			9									不適用			—
F系列						100									2,312.50			23						不適用			—									2,312.50			23
G系列						100									2,350.00			24						不適用			—									不適用			—
H系列						100									1,408.06			8						不適用			—									不適用			—
總計																		$	69								$	48											$	36

(A)債券代表正常優先資本證券。

(B)費用包括約#美元的遞延費用15與贖回C系列優先股相關的100萬美元。

不適用-不適用。

紐約梅隆銀行71號

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合併財務報表附註(續)

2020年12月，C系列優先股流通股全部贖回。

A系列優先股的所有流通股都由梅隆資本IV擁有，這是母公司100%擁有的金融子公司，它將把A系列優先股的任何股息傳遞給其正常優先資本證券的持有者。母公司在信託和其他與梅隆資本IV有關的協議下的義務

在附屬基礎上提供正常優先資本證券到期付款的全額和無條件擔保的效果。母公司的其他子公司沒有為梅隆資本IV的證券提供擔保。

有關優先股的更多信息，請參閲我們2020年年報中合併財務報表附註15。

注13-其他綜合收益(虧損)

其他綜合收益表的組成部分(虧損)			截至的季度
			2021年3月31日												2020年12月31日												2020年3月31日
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	(127)		$	(23)		$	(150)					$	340		$	91		$	431					$	(265)		$	(104)		$	(369)
外幣折算總額			(127)			(23)			(150)						340			91			431						(265)			(104)			(369)
可供出售資產的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現(虧損)收益			(926)			223			(703)						44			(11)			33						243			(60)			183
重新分類調整(b)			—			—			—						(6)			1			(5)						(9)			2			(7)
可供出售資產未實現(虧損)淨收益			(926)			223			(703)						38			(10)			28						234			(58)			176
確定的福利計劃：
期內產生的淨(虧損)			—			—			—						(138)			31			(107)						—			—			—
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)			28			(6)			22						23			(3)			20						24			(6)			18
總固定福利計劃			28			(6)			22						(115)			28			(87)						24			(6)			18
現金流對衝的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現套期保值收益(虧損)			1			—			1						6			(2)			4						(13)			3			(10)
將淨虧損(收益)重新分類為淨收益：
外匯合同-員工費用			(5)			1			(4)						(1)			1			—						(1)			—			(1)
重新分類為淨收入的合計			(5)			1			(4)						(1)			1			—						(1)			—			(1)
現金流量套期保值未實現(虧損)淨收益			(4)			1			(3)						5			(1)			4						(14)			3			(11)
其他綜合(虧損)收入合計			$	(1,029)		$	195		$	(834)					$	268		$	108		$	376					$	(21)		$	(165)		$	(186)

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見注釋16。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整計入綜合收益表的證券淨收益。計入定期淨收益成本的前期服務信用、淨虧損和初始債務攤銷在合併損益表中記為其他費用。

附註14-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格。公允價值計量採用三級層次結構，以截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度為基礎。在評估負債時，紐約梅隆銀行自身的信譽也會被考慮在內。見本公司2020年年報合併財務報表附註20

關於我們如何確定公允價值和公允價值層次的信息。

下表按合併資產負債表上的標題和三級估值層次列出了2021年3月31日底和2020年12月31日底按公允價值列示的金融工具。我們在某些表格中加入了信用評級信息，因為這些信息表明了我們面臨的信用風險程度，評級分類的重大變化可能會增加我們的風險。

72紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

2021年3月31日按公允價值經常性計量的資產和負債															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			淨值：(a)
資產:
可供出售的證券：
美國財政部			$	27,928		$	—		$	—		$	—		$	27,928
代理RMBS			—			19,846			—			—			19,846
主權債務/主權擔保			5,941			7,619			—			—			13,560
代理商業MBS			—			9,216			—			—			9,216
超國家			—			7,438			—			—			7,438
外國擔保債券			—			6,542			—			—			6,542
克洛斯			—			4,754			—			—			4,754
非機構商業性MBS			—			2,959			—			—			2,959
美國政府機構			—			2,919			—			—			2,919
外國政府機構			—			2,698			—			—			2,698
州和政區			—			2,634			—			—			2,634
其他ABS			—			2,628			—			—			2,628
非機構RMBS(b)			—			2,451			—			—			2,451
公司債券			—			2,238			—			—			2,238
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			33,869			73,943			—			—			107,812
交易資產：
債務工具			2,777			3,225			—			—			6,002
股權工具(c)			7,495			—			—			—			7,495
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率			6			3,344			—			(1,496)			1,854
外匯，外匯			—			6,940			—			(5,418)			1,522
股權和其他合同			1			82			—			(72)			11
未被指定為套期保值的衍生資產總額			7			10,366			—			(6,986)			3,387
總交易資產			10,279			13,591			—			(6,986)			16,884
其他資產：
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯			—			85			—			—			85
指定為套期保值的衍生資產總額			—			85			—			—			85
其他資產(d)			453			415			—			—			868
按資產淨值計量的資產(d)															206
總資產			$	44,601		$	88,034		$	—		$	(6,986)		$	125,855
淨額結算前佔總資產的百分比			34		%	66		%	—		%

負債:
交易負債：
債務工具			$	2,010		$	25		$	—		$	—		$	2,035
股權工具			52			—			—			—			52
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率			2			2,925			—			(1,925)			1,002
外匯，外匯			—			6,266			—			(4,796)			1,470
股權和其他合同			1			22			—			(16)			7
未被指定為對衝的衍生負債總額			3			9,213			—			(6,737)			2,479
總貿易負債			2,065			9,238			—			(6,737)			4,566
長期債務(c)			—			400			—			—			400
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率			—			282			—			—			282
外匯，外匯			—			149			—			—			149
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債			—			431			—			—			431
其他負債			1			9			—			—			10
總負債			$	2,066		$	10,078		$	—		$	(6,737)		$	5,407
淨額結算前負債總額的百分比			17		%	83		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$451包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行73

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合併財務報表附註(續)

於2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
資產:
可供出售的證券：
美國財政部			$	24,894		$	—		$	—		$	—		$	24,894
代理RMBS			—			22,347			—			—			22,347
主權債務/主權擔保			5,909			6,482			—			—			12,391
代理商業MBS			—			9,228			—			—			9,228
超國家			—			7,160			—			—			7,160
外國擔保債券			—			6,725			—			—			6,725
克洛斯			—			4,703			—			—			4,703
外國政府機構			—			4,135			—			—			4,135
美國政府機構			—			3,853			—			—			3,853
其他ABS			—			3,164			—			—			3,164
非機構商業性MBS			—			3,017			—			—			3,017
非機構RMBS(b)			—			2,326			—			—			2,326
州和政區			—			2,308			—			—			2,308
公司債券			—			1,994			—			—			1,994
商業票據/CD			—			249			—			—			249
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			30,803			77,692			—			—			108,495
交易資產：
債務工具			1,803			3,868			—			—			5,671
股權工具(c)			5,775			—			—			—			5,775
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率			5			4,477			—			(1,952)			2,530
外匯，外匯			—			7,688			—			(6,392)			1,296
股權和其他合同			—			2			—			(2)			—
未被指定為套期保值的衍生資產總額			5			12,167			—			(8,346)			3,826
總交易資產			7,583			16,035			—			(8,346)			15,272
其他資產:
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯			—			19			—			—			19
指定為套期保值的衍生資產總額			—			19			—			—			19
其他資產(D)(E)			504			285			—			—			789
按資產淨值計量的資產(d)															201
總資產			$	38,890		$	94,031		$	—		$	(8,346)		$	124,776
淨額結算前佔總資產的百分比			29		%	71		%	—		%

74紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

於2020年12月31日按公允價值經常性計量的負債															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			3級			網目 (a)
負債:
交易負債：
債務工具			$	2,287		$	35		$	—		$	—		$	2,322
股權工具			11			—			—			—			11
未被指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率			2			3,878			—			(2,348)			1,532
外匯，外匯			—			7,622			—			(5,484)			2,138
股權和其他合同			7			34			—			(13)			28
未被指定為對衝的衍生負債總額			9			11,534			—			(7,845)			3,698
總貿易負債			2,307			11,569			—			(7,845)			6,031
長期債務(c)			—			400			—			—			400
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率			—			666			—			—			666
外匯，外匯			—			441			—			—			441
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債			—			1,107			—			—			1,107
其他負債(e)			1			2			—			—			3
總負債			$	2,308		$	13,078		$	—		$	(7,845)		$	7,541
淨額結算前負債總額的百分比			15		%	85		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生應收賬款和衍生應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品，以及其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括$487包括在前格蘭特信託基金中的第二級百萬美元。

(c)    包括證券化中的某些權益。

(d)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

(E)在2021年第一季度，我們按公允價值將合併投資管理基金的資產和負債分別重新分類為合併資產負債表上的其他資產和其他負債。重新分類對總資產或總負債沒有影響。以前的期間進行了重新分類，以便與本期列報具有可比性。有關更多信息，請參見注釋1。

紐約梅隆銀行75

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合併財務報表附註(續)

若干可供出售證券的詳細資料，按公允價值經常性計量			2021年3月31日																					2020年12月31日
			總計 攜載 價值						收視率(a)															總計 賬面價值						收視率(a)
									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低
(百萬美元)						(b)																					(b)
非機構RMBS(c)，起源於：
2008-2021			$	1,727					100		%	—		%	—		%	—		%				$	1,548					100		%	—		%	—		%	—		%
2007			166						12			3			—			85						179						12			3			—			85
2006			223						—			23			—			77						237						—			23			—			77
2005			208						3			—			7			90						227						3			—			7			90
2004及更早版本			127						18			9			6			67						135						19			10			11			60
非機構住房抵押貸款總額			$	2,451					72		%	3		%	1		%	24		%				$	2,326					69		%	3		%	1		%	27		%
非機構商業MBS起源於：
2009-2021			$	2,959					99		%	1		%	—		%	—		%				$	3,017					99		%	1		%	—		%	—		%
外國擔保債券：
加拿大			$	2,354					100		%	—		%	—		%	—		%				$	2,552					100		%	—		%	—		%	—		%
英國			1,299						100			—			—			—						1,259						100			—			—			—
澳大利亞			900						100			—			—			—						951						100			—			—			—
挪威			715						100			—			—			—						703						100			—			—			—
德國			500						100			—			—			—						494						100			—			—			—
其他			774						100			—			—			—						766						100			—			—			—
外國擔保債券總額			$	6,542					100		%	—		%	—		%	—		%				$	6,725					100		%	—		%	—		%	—		%
主權債務/主權擔保：
德國			$	3,504					100		%	—		%	—		%	—		%				$	2,222					100		%	—		%	—		%	—		%
意大利			1,827						—			—			100			—						2,010						—			—			100			—
法國			1,826						100			—			—			—						1,697						100			—			—			—
西班牙			1,383						—			7			93			—						1,920						—			5			95			—
新加坡			1,040						100			—			—			—						984						100			—			—			—
英國			1,015						100			—			—			—						1,089						100			—			—			—
加拿大			660						100			—			—			—						572						100			—			—			—
荷蘭			487						100			—			—			—						491						100			—			—			—
香港			455						100			—			—			—						29						100			—			—			—
日本			429						—			100			—			—						408						—			100			—			—
奧地利			251						100			—			—			—						256						100			—			—			—
愛爾蘭			240						—			100			—			—						252						—			100			—			—
其他(d)			443						76			—			—			24						461						73			—			—			27
主權債務總額/主權擔保			$	13,560					71		%	5		%	23		%	1		%				$	12,391					62		%	6		%	31		%	1		%
外國政府機構：
荷蘭			$	796					100		%	—		%	—		%	—		%				$	847					100		%	—		%	—		%	—		%
加拿大			547						77			23			—			—						511						75			25			—			—
法國			310						100			—			—			—						305						100			—			—			—
瑞典			305						100			—			—			—						281						100			—			—			—
芬蘭			224						100			—			—			—						225						100			—			—			—
德國			49						100			—			—			—						1,473						100			—			—			—
其他			467						79			21			—			—						493						80			20			—			—
外國政府機構總數			$	2,698					92		%	8		%	—		%	—		%				$	4,135					95		%	5		%	—		%	—		%

(a)    代表標普或同等評級機構的評級。

(B)截至2021年3月31日和2020年12月31日，主權債務/主權擔保證券被納入估值層次中的1級和2級。表中的所有其他資產都是評估層次結構中的2級資產。

(C)費用包括美元4512021年3月31日為百萬美元，487截至2020年12月31日，包括在前格蘭特信託基金(Grantor Trust)中的100萬美元。

(D)債務包括與巴西有關的非投資級主權債務/主權擔保證券，金額為#美元1082021年3月31日為百萬美元，125截至2020年12月31日，為100萬人。

紐約梅隆銀行76號

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合併財務報表附註(續)

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

在某些情況下，我們會對我們的資產、負債和無資金支持的貸款相關承諾的公允價值進行調整，儘管它們不是以公允價值持續計量的。例如，記錄的減損

一種資產和不可隨時出售的股本證券，按成本價計價，並可向上或向下調整。

下表列出了截至2021年3月31日和2020年12月31日，綜合資產負債表中按公允價值層次的標題和水平列出的金融工具。

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產			2021年3月31日															2020年12月31日
															總運載量 價值															總運載量 價值
(單位：百萬)			1級			二級			3級												1級			二級			3級
貸款(a)			$	—		$	47		$	—					$	47					$	—		$	48		$	—		$	48
其他資產(B)(C)			—			138			41						179						—			131			—			131
在非經常性基礎上按公允價值計算的總資產			$	—		$	185		$	41					$	226					$	—		$	179		$	—		$	179

(A)據估計，這些貸款的公允價值減少了不到#美元12021年第一季度和2020年第四季度，根據ASC 326，金融工具-信貸損失指南要求的基礎抵押品的公允價值，抵銷信貸損失撥備。

(B)資產包括按成本向上或向下調整的不可隨時出售的股權證券，以及為償還債務而收到的其他資產。

(C)考慮到3級其他資產與可再生能源權益法投資有關。該公司確認了非臨時性減值#美元。392021年第一季度為1.5億美元，這是通過使用不可觀察到的投入準備貼現現金流得出的，主要是由對未來經營業績和税收抵免的可變現能力的修訂預測推動的。這些預期的發展需要管理層的審查和判斷。

金融工具的估計公允價值

下表按綜合資產負債表上的説明和估值層次列出了於2021年3月31日和2020年12月31日綜合資產負債表上非按公允價值列賬的金融工具的估計公允價值和賬面金額。

金融工具概述			2021年3月31日
(單位：百萬)			1級			2級			3級			總計 估計 公允價值			攜載 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	125,524		$	—		$	125,524		$	125,524
銀行的有息存款			—			23,772			—			23,772			23,763
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			28,263			—			28,263			28,263
持有至到期的證券			4,039			44,450			—			48,489			48,032
貸款(a)			—			59,741			—			59,741			59,445
其他金融資產			5,991			1,142			—			7,133			7,133
總計			$	10,030		$	282,892		$	—		$	292,922		$	292,160
負債：
無息存款			$	—		$	95,306		$	—		$	95,306		$	95,306
有息存款			—			240,778			—			240,778			241,462
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			15,150			—			15,150			15,150
應付款給客户和經紀自營商			—			23,827			—			23,827			23,827
借款			—			518			—			518			518
長期債務			—			26,107			—			26,107			24,950
總計			$	—		$	401,686		$	—		$	401,686		$	401,213

(A)資產不包括租賃組合。

紐約梅隆銀行77

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合併財務報表附註(續)

金融工具概述			2020年12月31日
(單位：百萬)			1級			2級			3級			估計總數 公允價值			攜載 金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款			$	—		$	141,775		$	—		$	141,775		$	141,775
銀行的有息存款			—			17,310			—			17,310			17,300
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			30,907			—			30,907			30,907
持有至到期的證券			4,120			45,104			—			49,224			47,946
貸款(a)			—			53,586			—			53,586			55,121
其他金融資產			6,252			1,160			—			7,412			7,412
總計			$	10,372		$	289,842		$	—		$	300,214		$	300,461
負債：
無息存款			$	—		$	83,854		$	—		$	83,854		$	83,854
有息存款			—			257,287			—			257,287			257,691
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			11,305			—			11,305			11,305
應付款給客户和經紀自營商			—			25,085			—			25,085			25,085
借款			—			563			—			563			563
長期債務			—			27,306			—			27,306			25,584
總計			$	—		$	405,400		$	—		$	405,400		$	404,082

(A)資產不包括租賃組合。

注15-公允價值期權

我們選擇公允價值作為選定金融資產和負債(包括綜合投資管理基金的資產和負債以及某些長期債務)的替代計量，這些資產和負債在其他方面不需要按公允價值計量。下表按公允價值列出綜合投資管理基金的資產和負債。

合併投資的資產負債 管理資金，按公允價值計算
			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
綜合投資管理基金資產：
交易資產			$	483		$	482
其他資產			25			5
綜合投資管理基金總資產			$	508		$	487
綜合投資管理基金負債情況：
其他負債			10			3
綜合投資管理基金負債總額			$	10		$	3

紐約梅隆銀行使用活躍市場中相同資產或負債的報價或可觀察到的投入(如報價)對其綜合投資管理基金的資產和負債進行估值

類似資產或負債的價格。也可以使用非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。因此，公允價值最能反映紐約梅隆銀行在綜合投資管理基金的經濟表現中所持有的利益。資產和負債的價值變動計入綜合投資管理基金的收入(虧損)，並計入綜合損益表中的投資和其他收益。

我們已選擇公允價值選項為$240數以百萬計的長期債務。這筆長期債務的公允價值為$。4002021年3月31日為百萬美元，400截至2020年12月31日，為100萬人。長期債務是使用可觀察到的市場投入進行估值的，幷包括在估值層次的第二級。

下表列出了計入綜合損益表投資和其他收益的其他交易收入中記錄的長期債務的公允價值變動。

長期債務公允價值變動(a)
(單位：百萬)												1Q21			4Q20			1Q20
投資和其他收入--其他交易收入												$	—		$	—		$	(10)

(A)估計公允價值的變動大約被包括在其他交易收入中的經濟對衝所抵消。

紐約梅隆銀行78號

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合併財務報表附註(續)

附註16-衍生工具

我們使用衍生品來管理對市場風險的敞口，包括利率風險、股票價格風險和外匯風險，以及信用風險。我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，並根據沃爾克規則為客户交易提供便利。

衍生金融工具的名義金額表示交易的美元金額；然而，信用風險要小得多。我們進行信用審查，並達成淨額結算協議和抵押品安排，以將衍生金融工具的信用風險降至最低。我們建立抵銷頭寸，以降低對外幣、利率和股票價格風險的敞口。

使用衍生金融工具涉及對交易對手的依賴。交易對手未能履行其在衍生品合同下的義務是我們在從事衍生品合同時承擔的風險。有幾個不是2021年第一季度錄得交易對手違約損失。

套期保值衍生品

我們利用利率互換協議來管理利率波動帶來的風險敞口。我們將公允價值對衝作為一種利率風險管理策略，通過將與可供出售證券和長期債務相關的某些固定利率利息支付轉換為浮動利率來降低公允價值變異性。我們還利用利率掉期和遠期外匯合約作為現金流對衝，以管理我們對利率和匯率變化的風險敞口。

可供出售的對衝證券包括美國財政部、機構和非機構商業MBS、主權債務/主權擔保債券、公司債券和外國擔保債券。2021年3月31日，$20.6可供出售證券的10億面值通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為#美元。20.6十億美元。

套期保值的固定利率長期債務工具的原始到期日一般為五至30好幾年了。在公允價值對衝關係中，固定利率債務通過“接受固定利率，支付可變利率”掉期進行對衝。2021年3月31日，$15.1通過指定的利率掉期對衝了10億美元的債務面值。

作為名義價值為$的公允價值對衝15.1十億美元。

此外，我們利用遠期外匯合約作為對衝，以減輕外匯風險敞口。我們使用遠期外匯合約作為現金流對衝，將某些預測的非美元收入和支出轉換為美元。我們使用遠期外匯合約，到期日為15由於現金流對衝了我們對印度盧比、英鎊、歐元、港幣、波蘭茲羅提和新加坡元等貨幣的外匯敞口，這些貨幣用於以美元為功能貨幣的實體的收入和費用交易，因此我們需要在幾個月或更短的時間內進行現金流對衝。截至2021年3月31日，套期保值的預測外匯交易和指定遠期外匯合約套期保值為#美元。353百萬(名義)，税前收益為$7累計保監處記錄的百萬美元。這一收益將在未來12個月重新歸類為收益。

我們還利用遠期外匯合約作為與可供出售證券相關的外匯風險的公允價值對衝。遠期點數被指定為排除成分，並在套期保值期間攤銷為收益。與排除成分相關的未攤銷派生值在累計OCI中確認。2021年3月31日，$145可供出售證券的百萬面值被名義價值為#美元的外幣遠期合約對衝。145百萬美元。

遠期外匯合約也被用來對衝我們在外國子公司的淨投資價值。這些遠期外匯合約的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定為我們的外國投資價值因匯率而變化的套期保值。這些遠期外匯合約的公平市價變動在扣除税項後的股東權益外幣換算調整中反映。截至2021年3月31日，名義金額合計為美元的遠期外匯合約8.310億美元被指定為淨投資對衝。

除了遠期外匯合約外，我們還指定非衍生金融工具作為我們對外國子公司淨投資的對衝。那些非衍生金融工具

紐約梅隆銀行79

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合併財務報表附註(續)

被指定為我們在外國子公司的淨投資的套期保值的所有長期負債都是

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(BNY Mellon)截至2021年3月31日的美元賬面價值合計為1美元179百萬美元。

下表列出了與合併損益表中確認的公允價值和現金流量對衝活動相關的税前收益(虧損)。

公允價值和現金流量套期保值對損益表的影響
(單位：百萬)			的位置 損益			1Q21			4Q20			1Q20
可供出售證券的利率公允價值套期保值
導數			利息收入			$	791		$	237		$	(1,033)
套期保值項目			利息收入			(785)			(232)			1,011
長期債務的利率公允價值對衝
導數			利息支出			(353)			(106)			714
套期保值項目			利息支出			351			105			(708)
可供出售證券的外匯公允價值套期保值
導數(a)			外匯收入			8			2			(7)
套期保值項目			外匯收入			(7)			(2)			7
預測外匯風險的現金流對衝
收益從保監處重新分類為收入			員工費用			5			1			1
由於公允價值和現金流量套期保值關係，在合併損益表中確認的收益(虧損)						$	10		$	5		$	(15)

(A)利潤包括低於$的收益12021年第一季度、2020年第四季度和2020年第一季度與被排除部分攤銷相關的100萬美元。截至2021年3月31日和2020年12月31日，與排除的組成部分相關的剩餘累計保單餘額為de Minimis。

下表列出了淨投資對衝關係中使用的對衝衍生品的影響。

衍生工具在淨投資套期保值關係中的作用
(單位：百萬)
淨投資套期保值關係中的衍生品			在衍生品累計保單中確認的收益或(損失)												從累計保單中重新歸類為收入的損益地點			從累計保單中重新歸類為收入的損益
			1Q21			4Q20			1Q20																		1Q21			4Q20			1Q20
外匯合約			$	82		$	(387)		$	437														淨利息和收入			$	—		$	—		$	—

下表列出了公允價值套期保值關係中被套期保值項目的信息。

公允價值套期保值關係中的套期保值項目			套期保值賬面金額 資產或負債									套期保值會計基礎調整增(減)(a)
(單位：百萬)			2021年3月31日			2020年12月31日						2021年3月31日			2020年12月31日
可供出售的證券(B)(C)			$	20,571		$	17,536					$	634		$	1,428
長期債務			$	15,635		$	14,784					$	450		$	783

(A)費用包括$168百萬美元和$177截至2021年3月31日和2020年12月31日，與可供出售證券相關的停產對衝的基數調整增加了100萬美元，99百萬美元和$118截至2021年3月31日和2020年12月31日，與長期債務相關的停產對衝的基數調整分別減少了100萬。

(B)不包括只有外幣風險為指定對衝風險的對衝項目，因為與外幣對衝相關的基差調整不會在未來期間通過綜合收益表逆轉。不包括可供出售證券的賬面金額為#美元。1452021年3月31日為百萬美元，148截至2020年12月31日，為100萬人。

(C)賬面金額代表攤銷成本。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)80英鎊

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合併財務報表附註(續)

下表彙總了我們全部衍生品投資組合的名義金額和賬面價值。

衍生工具對資產負債表的影響			名義價值									資產衍生品 公允價值									負債衍生品 公允價值
			2021年3月31日			2020年12月31日						2021年3月31日			2020年12月31日						2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具： (A)(B)
利率合約			$	35,689		$	31,360					$	—		$	—					$	282		$	666
外匯合約			8,803			8,706						85			19						149			441
指定為對衝工具的衍生工具總額												$	85		$	19					$	431		$	1,107
未被指定為對衝工具的衍生工具：(B)(C)
利率合約			$	221,043		$	198,865					$	3,350		$	4,482					$	2,927		$	3,880
外匯合約			913,156			813,003						6,940			7,688						6,266			7,622
股權合同			6,709			5,142						83			2						19			37
信貸合同			165			165						—			—						4			4
未被指定為對衝工具的衍生工具總額												$	10,373		$	12,172					$	9,216		$	11,543
衍生品公允價值總額(d)												$	10,458		$	12,191					$	9,647		$	12,650
總淨額結算協議的效力(e)												(6,986)			(8,346)						(6,737)			(7,845)
主淨額結算協議生效後的公允價值												$	3,472		$	3,845					$	2,910		$	4,805

(a)    被指定為套期保值工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別作為其他資產和其他負債計入綜合資產負債表。

(B)對於在結算機構結算的衍生品交易，每天交換的現金抵押品被視為衍生品的結算。這項和解降低了衍生資產和負債的公允價值總額，並導致主淨額結算協議的效果相應降低，對綜合資產負債表沒有影響。

(C)允許未指定為對衝工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別計入綜合資產負債表的交易資產和交易負債。

(d)    根據ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考慮主要淨額結算協議之前，公允價值是以毛為基礎的。

(E)總淨額結算協議的效力包括收到和支付的現金抵押品#美元1,231百萬美元和$982分別為2021年3月31日和2021年3月31日的1,552百萬美元和$1,051截至2020年12月31日，分別為100萬。

交易活動(包括衍生品交易)

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則為客户交易提供便利，並降低風險的經濟套期保值。在我們的交易活動中使用的衍生品的公允價值變動在綜合損益表的外匯收入和投資及其他收入中記錄。

下表列出了我們的外匯收入和其他交易收入。

外匯收入和其他交易收入
(單位：百萬)			1Q21			4Q20			1Q20
外匯收入(a)			$	231		$	187		$	245
其他交易(虧損)收入(a)			(7)			(31)			66

(A)從2021年第一季度開始，我們對綜合損益表上總收入中的某些項目進行了重新分類，並對前幾個期間進行了重新分類，以與本期列報相媲美。有關更多信息，請參見注釋1。

外匯收入包括買賣外幣、貨幣遠期、期貨和期權以及外幣重新計量的收入。其他交易收入反映了現金工具交易的結果，包括固定收益和股票證券，以及與非外匯衍生品的交易和經濟對衝活動。

我們還使用衍生金融工具作為降低風險的經濟套期保值，這種套期保值並未正式指定為會計套期保值。這包括對衝我們一些資產負債表敞口中固有的外幣、利率或市場風險，如種子資本投資和存款，以及某些投資管理費收入流。我們還使用總回報掉期在經濟上對衝公司遞延補償計劃產生的債務，根據該計劃，參與者推遲補償，並賺取與他們選擇的投資業績掛鈎的回報。這些總回報掉期的收益或虧損記錄在合併損益表的員工費用中，收益為#美元。102021年第一季度為100萬美元，虧損美元41一百萬美元

紐約梅隆銀行81號

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合併財務報表附註(續)

2020年季度，收益為$23到2020年第四季度，這一數字將達到100萬。

我們通過頭寸限制系統、基於歷史模擬的風險值(VaR)方法和其他市場敏感性指標來管理交易風險。風險由一個獨立於交易的獨立部門每天監測和報告給高級管理層。基於某些假設，VaR方法旨在計入所有交易頭寸的公允價值不利變化帶來的潛在隔夜税前美元損失。該計算假定一-天數持有期，利用99%置信度，並結合了非線性產品特性。VaR模型是用於開發經濟資本結果的幾個統計模型之一，這些結果被分配到各行各業，用於計算風險調整後的業績。

VaR方法不評估可歸因於非常金融、經濟或其他事件的風險。因此，風險評估過程包括許多基於投資組合中的風險因素和管理層對市場狀況的評估的壓力情景。還執行了基於歷史市場事件的附加壓力情景。壓力測試可能包括市場流動性減少的影響，以及歷史上觀察到的相關性和極端情景的細分。VAR和其他統計指標、壓力測試和敏感性分析被納入其他風險管理材料。

交易對手信用風險和抵押品

我們通過定期檢查交易對手的財務報表、與交易對手管理層進行保密溝通以及定期監測可公開獲得的信用評級信息來評估交易對手的信用風險。這些信息和其他信息被用來開發專有信用評級指標，用於評估信用質量。

抵押品要求是在對每個交易對手的信用質量進行全面審查後確定的。抵押品通常以現金和/或高流動性政府證券的形式持有或質押。抵押品需求每天都會受到監控和調整。

有關衍生金融工具的額外披露載於附註14。

場外衍生工具(“OTC”)或有特徵的披露

某些場外衍生品合約和/或抵押品協議包含在評級下調時觸發的信用風險或有特徵，其中交易對手有權要求額外抵押品或在淨負債狀況下終止合同。

下表顯示了淨負債頭寸中包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值和已過帳的抵押品價值。

			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
淨負債頭寸的場外衍生品公允價值合計(a)			$	3,785		$	5,235
已過帳的抵押品			$	4,325		$	5,568

(A)在考慮現金抵押品之前先支付現金。

包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值可能會因市場狀況的變化、交易對手交易的構成、新業務或或有特徵的變化而隨季度波動。

我們最大的銀行子公司紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)簽訂了我們絕大多數的場外衍生品合約和/或抵押品協議。因此，如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的長期發行人評級被下調，或有特徵可能會被觸發。

下表顯示了根據提前終止條款的合同的公允價值，這些合同在三個關鍵評級觸發因素的淨負債頭寸中。

潛在結清風險敞口(公允價值)(a)
			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
如果紐約梅隆銀行的評級改為：(b)
A3/A-			$	73		$	79
BaA2/BBB			$	333		$	813
BA1/BB+			$	1,829		$	2,859

(A)補充説，如果紐約梅隆銀行的長期發行人評級立即降至指定水平，這些金額代表潛在的總平倉價值，並且不反映公佈的抵押品。

(B)**代表穆迪/標普的評級。

82紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

如果紐約梅隆銀行的債務評級在2021年3月31日和2020年12月31日降至投資級以下，現有的抵押品安排將

要求我們提供額外的抵押品$54百萬美元和$41分別為百萬美元。

抵銷資產和負債

下表列出了衍生工具和金融工具及其相關抵銷。沒有衍生工具或金融工具受法律上可強制執行的淨額結算協議約束，而我們目前沒有對其進行淨額結算。

2021年3月31日衍生資產和金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						資產負債表中確認的淨資產			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	2,280		$	1,496					$	784		$	206		$	—		$	578
外匯合約			6,600			5,418						1,182			66			—			1,116
股權和其他合同			83			72						11			—			—			11
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			8,963			6,986						1,977			272			—			1,705
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			1,495			—						1,495			—			—			1,495
總導數			10,458			6,986						3,472			272			—			3,200
逆回購協議			50,722			33,544			(b)			17,178			17,150			—			28
證券借款			11,085			—						11,085			10,624			—			461
總計			$	72,265		$	40,530					$	31,735		$	28,046		$	—		$	3,689

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵銷與我們參與固定收益結算公司(“FICC”)有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，並通過Fedwire系統進行支付和交付。

2020年12月31日衍生資產和金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						確認淨資產 在 資產負債表			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	2,972		$	1,952					$	1,020		$	311		$	—		$	709
外匯合約			7,128			6,392						736			146			—			590
股權和其他合同			2			2						—			—			—			—
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			10,102			8,346						1,756			457			—			1,299
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			2,089			—						2,089			—			—			2,089
總導數			12,191			8,346						3,845			457			—			3,388
逆回購協議			78,828			59,561			(b)			19,267			19,252			—			15
證券借款			11,640			—						11,640			11,166			—			474
總計			$	102,659		$	67,907					$	34,752		$	30,875		$	—		$	3,877

(a)    包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    逆回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

紐約梅隆銀行83號

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合併財務報表附註(續)

2021年3月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷												在資產負債表中確認的淨負債
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	3,168		$	1,925					$	1,243		$	1,168		$	—		$	75
外匯合約			5,810			4,796						1,014			173			—			841
股權和其他合同			19			16						3			—			—			3
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			8,997			6,737						2,260			1,341			—			919
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			650			—						650			—			—			650
總導數			9,647			6,737						2,910			1,341			—			1,569
回購協議			47,516			33,544			(b)			13,972			13,968			1			3
證券借貸			1,178			—						1,178			1,153			—			25
總計			$	58,341		$	40,281					$	18,060		$	16,462		$	1		$	1,597

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

2020年12月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷												確認的淨負債 在 資產負債表
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	4,533		$	2,348					$	2,185		$	2,115		$	—		$	70
外匯合約			7,280			5,484						1,796			143			—			1,653
股權和其他合同			37			13						24			7			—			17
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			11,850			7,845						4,005			2,265			—			1,740
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			800			—						800			—			—			800
總導數			12,650			7,845						4,805			2,265			—			2,540
回購協議			69,831			59,561			(b)			10,270			10,270			—			—
證券借貸			1,035			—						1,035			983			—			52
總計			$	83,516		$	67,406					$	16,110		$	13,518		$	—		$	2,592

(a)    包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

84紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

擔保借款

下表按提供給交易對手的抵押品類型列出了作為擔保借款的回購協議和證券借貸交易的合同價值。

回購協議和證券借貸交易被列為擔保借款
			2021年3月31日															2020年12月31日
			剩餘合同到期日									總計						剩餘合同到期日									總計
(單位：百萬)			通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間									通宵連續不斷			最多30天			30天或更長時間
回購協議：
美國財政部			$	38,425		$	46		$	—		$	38,471					$	62,381		$	—		$	—		$	62,381
代理RMBS			2,518			—			2			2,520						3,117			—			80			3,197
公司債券			243			131			1,555			1,929						190			218			1,436			1,844
主權債務/主權擔保			74			—			1,879			1,953						—			—			—			—
州和政區			31			70			780			881						66			40			864			970
美國政府機構			632			—			—			632						425			—			—			425
其他債務證券			23			48			92			163						7			21			138			166
股權證券			—			51			916			967						—			21			827			848
總計			$	41,946		$	346		$	5,224		$	47,516					$	66,186		$	300		$	3,345		$	69,831
證券借貸：
代理RMBS			$	172		$	—		$	—		$	172					$	161		$	—		$	—		$	161
其他債務證券			68			—			—			68						52			—			—			52
股權證券			938			—			—			938						822			—			—			822
總計			$	1,178		$	—		$	—		$	1,178					$	1,035		$	—		$	—		$	1,035
有擔保借款總額			$	43,124		$	346		$	5,224		$	48,694					$	67,221		$	300		$	3,345		$	70,866

紐約梅隆銀行的回購協議和證券借貸交易主要遇到與流動性相關的風險。我們被要求在協議中按預定的條件質押抵押品。如果我們為這些交易質押的抵押品的公允價值下降，我們可能需要向交易對手提供額外的抵押品，從而減少可用於可能出現的其他流動性需求的資產數量。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)還在我們面臨信用風險的三方回購市場提供三方抵押品代理服務。為了減輕這一風險，我們要求交易商充分保證盤中信用。

附註17-承付款和或有負債

表外安排

在正常業務過程中，未償還的各種承擔和或有負債沒有反映在隨附的綜合資產負債表中。

我們的主要交易和表外風險是證券、外幣和利率風險管理產品、商業貸款承諾、信用證和證券貸款賠償。我們承擔這些風險是為了降低利率和外幣風險，為客户提供滿足信貸和流動性需求的能力，並對衝外幣和利率風險。這些項目在不同程度上涉及資產負債表上未確認的信貸、外幣和利率風險。我們的表外風險的管理和監控方式與表內風險的管理和監控方式類似。

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合併財務報表附註(續)

下表總結了我們的表外信用風險。

表外信用風險			2021年3月31日			2020年12月31日
(單位：百萬)
貸款承諾			$	47,758		$	47,577
備用信用證(“SBLC”)(a)			2,295			2,265
商業信用證			51			60
證券借貸 彌償(B)(C)			479,719			469,121

(a)扣除總計$的參與淨額1552021年3月31日為百萬美元，154截至2020年12月31日，為100萬人。

(b)不包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)客户代理的證券的賠償，總額為$602021年3月31日的10億美元和62截至2020年12月31日，10億美元。

(c)包括投資於彌償回購協議的現金抵押品，由本行作為證券借貸代理持有，金額為$422021年3月31日的10億美元和41截至2020年12月31日，10億美元。

未提取的貸款承諾、備用信用證和商業信用證以及證券借貸賠償的潛在損失總額等於提取時的名義總金額，不考慮任何抵押品的價值。

由於許多貸款承諾預計將到期而不會動用，因此總額不一定代表未來的現金需求。貸款承諾到期日摘要如下：$30.510億美元，在不到一年的時間裏16.3在一到五年內達到10億美元，954在五年內達到百萬美元。

SBLC主要支持公司客户的債務，並以#美元的現金和證券為抵押。1912021年3月31日為百萬美元，194截至2020年12月31日，為100萬人。2021年3月31日，$1.610億的SBLC將在一年內到期，價值730在一到五年內達到百萬，無五年多了。

在開立SBLC以及外國和其他擔保時，我們必須承認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。負債的公允價值與其他資產中的相應資產一起記錄，估計為合同客户費用的現值。與SBLC以及外國擔保和其他擔保(如果有)有關的損失的估計負債包括在與貸款有關的承諾撥備中。

SBLC的付款/績效風險使用歷史績效和內部評級進行監控

標準。紐約梅隆銀行的歷史經驗是，SBLC通常在沒有資金的情況下到期。投資級以下的SBLC受到密切監控，以確定付款/履約風險。下表按投資級別顯示了SBLC：

備用信用證			2021年3月31日			2020年12月31日
投資級			84		%	82		%
非投資級			16		%	18		%

商業信用證通常是一種短期票據，用於為賣方向買方發貨的商業合同提供資金。雖然商業信用證取決於特定條件的滿足情況，但如果買方違約，則意味着信用風險。基礎事務。因此，合同總額不一定代表未來的現金需求。商業信用證總額為$。512021年3月31日為百萬美元，60截至2020年12月31日，為100萬人。

我們預計許多貸款承諾和信用證將在不需要預付任何現金的情況下到期。與擔保相關的收入往往取決於債務人的信用評級和交易結構，包括抵押品(如果有的話)。與貸款有關的承付款的免税額為#美元。732021年3月31日為百萬美元，121截至2020年12月31日，為100萬人。

證券借貸交易是一種完全抵押的交易，在這種交易中，證券所有者同意根據預先安排的合同條款，以公開、隔夜或定期的方式，將證券借給借款人(通常是通過代理人，在我們的案例中是紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon))，通常是經紀交易商或銀行。

我們通常會借出有價證券，並對借款人違約進行賠償。我們一般要求借款人提供最低價值為102%借券的公允價值，每天都受到監控，從而降低了信用風險。在證券借貸交易中也可能出現市場風險。這些風險是通過限制可以承擔的風險水平的政策來控制的。證券借貸交易一般只與評級較高的交易對手進行。證券借貸賠償

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合併財務報表附註(續)

是由以下抵押品擔保的$504十億在…2021年3月31日和$493十億在…2020年12月31日。

紐約梅隆銀行和加拿大帝國商業銀行(“CIBC”)的合資公司CIBC Mellon從事證券借貸活動，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定類型的借款人違約向證券貸款人提供賠償.在2021年3月31日和2020年12月31日，$6010億美元和62紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户擔任代理的加拿大帝國商業銀行梅隆銀行(CIBC Mellon)分別有10億美元的借款由#美元的抵押品擔保。6410億美元和66分別為10億美元。如果發生違約時，借款人的抵押品不足以支付其相關債務，與賠償有關的某些損失可以由彌償人承擔。

未結算回購和逆回購協議

在正常的業務過程中，我們簽訂回購協議和逆回購協議，在未來的日期結算。在回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時從交易對手那裏獲得現金，並向交易對手提供證券作為抵押品。在逆回購協議中，紐約梅隆銀行(BNY Mellon)在結算時向交易對手預付現金，並從交易對手那裏獲得證券作為抵押品。這些交易在結算日記入綜合資產負債表。在2021年3月31日，我們有不是未結清的回購協議和美元2.9數十億未結算的逆回購協議。

行業集中度

截至2021年3月31日，我們有相當大的行業集中度與信貸敞口相關。下表列出了我們在金融機構和商業投資組合中的信貸敞口。

金融機構 投資組合風險敞口 (單位：十億)			2021年3月31日
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
證券業			$	2.3		$	21.3		$	23.6
資產管理公司			1.4			6.5			7.9
銀行			6.4			1.1			7.5
保險			0.1			3.0			3.1
政府			0.1			0.2			0.3
其他			0.7			0.7			1.4
總計			$	11.0		$	32.8		$	43.8

商業投資組合 曝露 (單位：十億)			2021年3月31日
			貸款			資金不足 承付款			總曝光量
製造業			$	0.4		$	4.0		$	4.4
能源和公用事業			0.3			4.0			4.3
服務和其他			0.7			3.5			4.2
媒體和電信			—			0.8			0.8
總計			$	1.4		$	12.3		$	13.7

證券借貸主要集中於經紀自營商，通常以現金和/或證券為抵押。

贊助會員回購計劃

紐約梅隆銀行是FICC保薦會員計劃的保薦會員，我們根據FICC政府證券部規則手冊(“FICC規則”)提交紐約梅隆銀行和我們的保薦會員客户之間符合條件的隔夜美國國債隔夜回購和逆回購交易(“保薦會員交易”)，以便通過FICC進行創新和清算。我們還向FICC保證及時、全額支付和履行我們的贊助會員客户在FICC規則下與此類客户的贊助會員交易相關的各自義務。我們通過獲得贊助會員客户抵押品的擔保權益和贊助會員交易下的權利，將本擔保項下的信用風險降至最低。有關我們的回購和逆回購協議的更多信息，請參閲附註16中的“抵消資產和負債”。

賠償安排

我們為承銷協議、收購和剝離協議、貸款和承諾的銷售以及其他類似類型的安排以及與提供金融服務相關的索賠和法律訴訟提供了標準陳述，但上述未包括在內。購買保險是為了減輕其中某些風險。一般來説，這些賠償中沒有規定的或名義上的金額，預計不會發生觸發賠償義務的或有事件。此外，這些交易的交易對手通常會向我們提供類似的賠償。由於幾個原因，我們無法估計在這些賠償下的最高賠付金額。除了……之外

紐約梅隆銀行87

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合併財務報表附註(續)

由於大多數此類賠償中沒有規定的或名義上的金額，我們無法預測可能引發賠償的事件的性質或某一事件的賠償水平。然而，我們認為，我們不得不為這些賠償支付任何實質性款項的可能性微乎其微。於2021年3月31日及2020年12月31日，我們並無根據該等安排記錄任何重大負債。

清算和交收交易所

我們是幾家行業清算或結算交易所的非控股股權投資者和/或會員，外匯、證券、衍生品或其他交易通過這些交易所進行結算。其中一些行業清算和結算交易所要求其會員在其他會員不履行義務的情況下為其義務和債務提供擔保和/或提供流動性支持。我們認為，清算或結算交易所(我們是其成員)破產的可能性微乎其微。此外，某些結算交易所實施了損失分攤政策，使交易所能夠將結算損失分攤給交易所成員。在損失發生之前，無法量化這種按市值計價的損失。由於任何按市值計價的損失而產生的任何輔助成本都無法量化。此外，我們還贊助客户成為清算和結算交易所的會員，並保證他們的義務。截至2021年3月31日和2020年12月31日，我們沒有根據這些安排記錄任何重大負債。

法律程序

在正常業務過程中，紐約梅隆銀行及其子公司經常被列為未決和潛在法律行動的被告或當事人。我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集請求、調查和訴訟(正式和非正式)。在許多這類法律行動中，往往主張要求鉅額金錢損害賠償，而要求歸還、恢復原狀、處罰和/或其他補救行動或制裁的要求可能是在政府和監管事項中提出的。鑑於這些事項的複雜性以及每一事項所涉及的特定事實和情況，固有地很難預測這些事項的最終結果。然而，根據我們目前的瞭解和

根據我們的理解，我們不認為因這些問題(無論是個別的還是整體的，在實施適用準備金和保險覆蓋範圍後)產生的判決、和解或命令(如果有)會對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管它們可能對我們在特定時期的經營業績產生重大影響。

鑑於訴訟和監管事項的結果本身具有不可預測性，特別是在(I)所要求的損害賠償數額巨大或不確定、(Ii)訴訟程序處於早期階段或(Iii)事項涉及新的法律理論或大量當事人的情況下，訴訟和監管事項的時間安排或最終解決方案自然存在相當大的不確定性，包括與每個此類事項相關的可能最終損失、罰款、罰款或業務影響(如果有的話)。根據適用的會計準則，當訴訟和監管事項發展到出現可能且可合理估計的或有損失的階段時，我們將為訴訟和監管事項建立應計項目。在這種情況下，可能會出現超過應計金額的損失。我們會定期監察可能影響應計金額的事態發展，並會適當調整應計金額。如果有關的或有損失既不可能也不能合理估計，我們不會建立應計項目，我們將繼續監測此事是否有任何事態發展，使或有損失既可能又可以合理估計。我們認為，我們用於法律訴訟的應計項目是適當的，總的來説，對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況並不重要，儘管未來的應計項目可能會對特定時期的經營結果產生實質性影響。此外，如果我們有可能從第三方收回估計損失的一部分，我們將記錄一筆應收賬款，最高可達可能收回的應計金額。

對於本文所述的某些事項，在未來可能出現合理的或有可能發生的損失(無論是超過相關的應計負債，還是沒有應計負債)，紐約梅隆銀行目前無法估計合理可能的損失範圍。對於這裏描述的紐約梅隆銀行能夠估計合理可能損失的那些事項，這種合理可能損失的總範圍最高可達1美元。650百萬在……裏面

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合併財務報表附註(續)

超過與該等事項有關的應計負債(如有的話)。對於合理可能的虧損以外幣計價的情況，我們的估計每季度根據現行匯率進行調整。在估計合理的可能損失時，我們不考慮潛在的恢復。

以下描述了涉及紐約梅隆銀行的某些司法、監管和仲裁程序：

抵押貸款證券化信託程序

在MBS投資者提起的多起法律訴訟中，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)被列為被告，指控受託人根據監管協議負有廣泛職責，包括調查和追查違反陳述和擔保索賠的責任，針對MBS交易的其他各方。三2014年12月、2015年12月和2017年2月開始的訴訟正在紐約聯邦法院待決；以及一2016年5月開始的訴訟正在紐約州法院待決。

與R.Allen Stanford有關的事項

2005年12月下旬，潘興有限責任公司(“潘興”)成為斯坦福集團有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家註冊經紀交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最終控制的實體集團的一部分。同樣由斯坦福控股的斯坦福國際銀行(Stanford International Bank)發行了存單(CDS)。據稱，一些投資者從他們的SGC賬户中電匯資金購買CD。2009年，美國證券交易委員會(SEC)指控斯坦福大學經營與CD銷售相關的龐氏騙局，SGC被置於破產程序。據稱購買CD的人已經提交了二可能對潘興提起集體訴訟：2009年11月在德克薩斯州聯邦法院提起訴訟，2016年5月在新澤西州聯邦法院提起訴訟。在被解僱之後，三路易斯安那州和新澤西州聯邦法院仍有針對潘興的訴訟，這兩個法院分別於2010年1月、2015年10月和2016年5月提起訴訟。買方聲稱，潘興作為SGC的清算公司，協助斯坦福大學實施欺詐計劃，並主張合同、法定和普通法索賠。2019年3月，一羣投資者在新澤西州聯邦法院對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)提起了可能的集體訴訟，提出了與之前對潘興提起的訴訟中相同的指控。所有向聯邦法院提起的針對潘興的案件和針對紐約梅隆銀行的案件都已在德克薩斯州聯邦法院合併，以供發現

目的。2020年7月，在被禁止向金融行業監管局(FINRA)索賠後，一家投資公司向德克薩斯州聯邦法院提起了針對潘興的訴訟。FINRA仲裁程序也已由聲稱提出類似索賠的據稱買家提起。

巴西郵政訴訟

紐約梅隆銀行在巴西提供資產服務的子公司BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)擔任某些投資基金的管理人，該投資基金投資了一家名為Postais-Instituto de Seguridade Social dos DoS Correios e Teleégrafos(“Postais”)的郵政工人公共養老基金。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里約熱內盧起訴DTVM，指控其與DTVM擔任管理人的POSTAIS基金相關的損失。Postais聲稱，DTVM未能正確履行職責，包括對經理進行盡職調查並對其實施控制。2015年3月12日，郵政公司在裏約熱內盧對DTVM和紐約梅隆銀行行政管理有限公司提起訴訟。(“Ativos”)指控未能正確履行與DTVM為管理人、Ativos為管理人的另一隻基金有關的職責。2015年12月14日，巴西郵政工人協會(Associacão dos Profitais dos Correios，簡稱ADCAP)在聖保羅對DTVM和其他被告提起訴訟，指控DTVM不當造成郵政投資損失。2017年3月20日，訴訟在沒有偏見的情況下被駁回，ADCAP已對這一決定提出上訴。2015年12月17日，郵報公司提交了三裏約熱內盧對DTVM和Ativos提起訴訟，指控它們未能正確履行投資於其他幾隻基金的職責。2016年2月4日，Postais在巴西利亞對DTVM、Ativos和紐約梅隆銀行Alocação de Patrimônio Ltd da提起訴訟。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投資管理子公司，指控被告擔任管理人和(或)管理人的各種基金的投資未能妥善履行職責和承擔損失責任。2018年1月16日，巴西聯邦檢察院(MPF)在聖保羅對DTVM提起民事訴訟，指控DTVM未能正確履行POSTAIS投資的某些基金的管理人或POSTAIS自身投資組合的控制人的某些職責，從而對POSTAIS的損失承擔責任。2018年4月18日，法院在沒有偏見的情況下駁回了訴訟，強積金已對這一決定提出上訴。此外，行政法庭德孔塔斯·達·尤尼奧法庭(“TCU”)是一名行政法官。

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合併財務報表附註(續)

該仲裁庭已啟動兩項訴訟程序，以確定DTVM管理的兩隻投資基金的損失責任，而POSTAIS是該基金的獨家投資者。9月9日。2020年9月9日，TCU在其中一項訴訟中做出決定，認定DTVM和兩名前Postais董事連帶承擔約$45百萬美元。交通投訴組亦對數碼管越南船民處以約#元罰款。2百萬美元。DTVM已對這一決定提出行政上訴。2019年10月4日，Postais和另一家養老基金在聖保羅提交了針對DTVM和Ativos的仲裁請求，聲稱對DTVM擔任管理人、Ativos擔任管理人的投資基金的損失負有責任。2021年3月26日，DTVM和Ativos提起訴訟，質疑仲裁法院就其對此案的管轄權做出的裁決。2019年10月25日，Postais在裏約熱內盧對DTVM和Alocação de Patrimônio提起訴訟，指控對另一隻基金的損失負責，DTVM是該基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。2020年6月19日，裏約熱內盧聯邦法院對DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起訴訟，指控DTVM對DTVM在DTVM擔任管理人的投資基金中的某些POSTAIS損失承擔責任。2021年2月10日，Postais和另一家養老基金在裏約熱內盧提起訴訟，向DTVM送達了服務，指控另一隻投資基金的損失負有責任，DTVM是該基金的管理人，另一名被告是管理人。

巴西西爾維拉多訴訟

DTVM擔任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，該基金投資於商業信用應收賬款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起訴DTVM，以及作為託管人的德意志銀行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.da。以投資經理的身份。基金聲稱，每名被告均未能履行各自的職責，並給基金造成損失，被告須對此承擔連帶責任。

德國税務問題

德國當局正在調查過去的“CUM/EX”交易，這些交易涉及在股息日或前不久購買股權證券，但在股息日之後結算，可能導致

無理由退還預扣税金。德國當局認為，過去的CUM/EX交易可能導致了避税或逃税。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的歐洲子公司已接到德國當局關於某些第三方投資基金可能進行CUM/EX交易的調查，其中一家子公司收購了擔任這些第三方投資基金的存託和/或基金管理人的實體。我們已收到當局提出的有關收購前活動的信息要求，並正在全力配合這些要求。2019年8月，波恩地區法院下令將其中一家子公司加入為起訴無關個人被告的次要當事人。審判於2019年9月開始。2020年3月，法院表示，為了加快審判的結束，它將避免對該子公司採取行動。法庭裁定兩名無關的個別被告罪名成立，並裁定有關第三方投資基金的Cum/Ex買賣活動違法。在2020年11月和12月，我們收到了來自德國税務當局的二級責任通知，總額約為$150我們收購的實體為存託機構和/或基金管理公司的各種基金的收購前活動相關的百萬美元。我們已對通知提出上訴。在收購標的實體方面，我們從賣方那裏獲得了賠償責任，我們打算在必要時追究這些責任。

附註18-業務範圍

我們有一個內部信息系統，為我們的產品和服務線產生性能數據二主營業務和其他部門。我們主營業務的主要產品和服務以及收入類型以及對其他部分的描述載於我們2020年年報的合併財務報表附註24中。

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計的基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的公認會計準則(GAAP)。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

90紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

當組織發生變化或收入和費用分配方法得到改進時，業務結果可能會被重新分類。改進通常反映在預期的基礎上。2021年第一季度沒有重新分類或組織變動。

各項業務的會計政策與本公司2020年年報合併財務報表附註1所述會計政策相同。

我們的業務結果是在內部管理報告的基礎上公佈和分析的。

•收入金額反映每項業務產生的手續費和其他收入，幷包括部門之間提供的服務的收入，這些服務也提供給第三方。根據收入轉移協議在業務之間轉移的手續費和其他收入包括在每項業務的其他收入中。

•與特定客户羣相關的收入和費用包括在這些業務中。例如，與客户使用託管產品相關的外匯活動包括在投資服務中。

•淨利息收入是根據每項業務產生的資產和負債收益分配給各業務的。我們採用資金轉移定價系統，根據資金的利息敏感度和到期日特徵，將資金與每項業務的具體資產和負債相匹配。

•與各個信貸組合相關的信貸損失撥備反映在每個業務部門。

•與限制性股票和RSU相關的激勵費用分配給企業。

•支持和其他間接費用，包括不提供給第三方或不受收入轉移協議約束的部門之間提供的服務，根據內部開發的方法分配給企業，並反映在非利息費用中。

•經常性FDIC費用根據每個企業產生的平均存款分配給企業。

•訴訟費用一般記錄在收費發生的業務中。

•證券投資組合的管理是包含在其他細分市場中的共享服務。因此，與證券組合估值相關的損益通常計入其他部分。

•客户存款是我們證券投資組合的主要資金來源。我們通常會將所有利息收入分配給產生存款的企業。因此，與2009年重組的證券投資組合部分相關的增值已計入業務業績。

•資產負債表上的資產和負債及其相關的收入或費用是專門分配給每一家企業的。有淨負債頭寸的企業已被分配資產。

•商譽和無形資產反映在單個企業內部。

以下綜合時間表展示了我們的業務對我們整體盈利能力的貢獻。

截至2021年3月31日的季度			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入(虧損)			$	2,345					$	943		(a)			$	(27)					$	3,261		(a)
淨利息收入(費用)			645						48						(38)						655
總收入(虧損)			2,990						991			(a)			(65)						3,916			(a)
信貸損失準備金			(79)						4						(8)						(83)
非利息支出			2,101						709						41						2,851
所得税前收入(虧損)			$	968					$	278		(a)			$	(98)					$	1,148		(a)
税前營業利潤率(b)			32		%				28		%				N/M						29		%
平均資產			$	385,054					$	32,066					$	43,259					$	460,379

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除非控股權益淨額為#美元。5百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

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合併財務報表附註(續)

截至2020年12月31日的季度			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入(虧損)			$	2,235					$	940		(a)			$	(17)					$	3,158		(a)
淨利息收入(費用)			670						50						(40)						680
總收入(虧損)			2,905						990			(a)			(57)						3,838			(a)
信貸損失準備金			31						(8)						(8)						15
非利息支出			2,174						687						64						2,925
所得税前收入(虧損)			$	700					$	311		(a)			$	(113)					$	898		(a)
税前營業利潤率(b)			24		%				32		%				N/M						24		%
平均資產			$	358,270					$	30,804					$	48,414					$	437,488

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除非控股權益淨額為#美元。5百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2020年3月31日的季度			投資 服務						投資 和財富管理						其他						整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,436					$	846		(a)			$	30					$	3,312		(a)
淨利息收入(費用)			806						52						(44)						814
總收入(虧損)			3,242						898			(a)			(14)						4,126			(a)
信貸損失準備金			149						9						11						169
非利息支出			1,987						695						30						2,712
所得税前收入(虧損)			$	1,106					$	194		(a)			$	(55)					$	1,245		(a)
税前營業利潤率(b)			34		%				22		%				N/M						30		%
平均資產			$	304,089					$	30,543					$	50,646					$	385,278

(a)    總手續費和其他收入、總收入和所得税前收入扣除可歸因於非控股權益的虧損#美元。18百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

附註19-現金流量表合併報表的補充資料

未在綜合現金流量表中適當反映的非現金投資和融資交易如下所列。

非現金投融資交易			截至3月31日的三個月，
(單位：百萬)			2021						2020
從貸款轉移到擁有的其他房地產的其他資產			$	1					$	—
綜合投資管理基金資產變動情況			21						16
綜合投資管理基金的負債變動			7						—
綜合投資管理基金不可贖回非控股權益的變動			119						8
購買的證券未結清			413						1,667
出售的證券未交收			443						—
到期而未結算的證券			—						9
房舍和設備/經營租賃義務			24						15
投資贖回未結清			—						37

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項目4.控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，在披露委員會成員的參與下，有責任確保有一個充分和有效的程序來建立、維護和評估披露控制和程序，旨在確保我們在SEC報告中要求披露的信息得到及時記錄、處理、彙總和報告，並確保紐約梅隆銀行必須披露的信息得到積累並傳達給紐約梅隆銀行的管理層，以便及時做出有關披露要求的決定。此外，員工和其他人也可以使用我們的道德熱線匿名溝通有關財務控制或報告事項的問題。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。

截至本報告期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們根據1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條規定的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在正常業務過程中，我們可能會定期修改、升級或加強財務報告的內部控制和程序。在2021年第一季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這是根據外匯法案規則第13a-15(F)條的定義，這些變化對我們的財務報告內部控制沒有產生重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

紐約梅隆銀行93

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前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述具有前瞻性。這些陳述包括有關非GAAP措施的有用性、紐約梅隆銀行未來業績、我們的業務、財務、流動性和資本狀況、運營結果、流動性、風險和資本管理和流程、目標、戰略、展望、目標、預期(包括有關我們的業績結果、費用、不良資產、產品、匯率波動的影響、貨幣市場費用減免的影響、存款、趨勢對我們業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展以及這些發展對我們業務的影響、法律訴訟和其他方面)的陳述。這些因素包括但不限於實際税率、淨利息收入、估計(包括有關費用、我們的信貸組合和資本比率中固有的虧損)、意圖(包括有關我們的資本回報和支出，包括我們在技術和養老金支出方面的投資)、目標、機會、潛在行動、增長和舉措，包括冠狀病毒大流行對上述任何一項的潛在影響。

在本報告中，紐約梅隆銀行或其高管可能發表的任何其他報告、任何新聞稿或任何書面或口頭聲明，如“估計”、“預測”、“計劃”、“項目”、“預期”、“可能”、“目標”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能，“可能”、“將會”、“戰略”、“協同效應”、“機遇”、“趨勢”、“雄心”、“目標”、“目標”、“未來”、“潛在”、“展望”以及類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。

由於多種因素的影響，實際結果可能與明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括我們2020年度報告中“風險因素”中討論的因素，例如：

•我們的運營和交易處理過程中的錯誤或延遲可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的風險管理框架、模型和流程在降低風險和減少潛在損失方面可能並不有效；

•冠狀病毒大流行正對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，而大流行對我們的最終影響將取決於未來。

高度不確定和無法預測的事態發展；

•我們的基礎設施或第三方基礎設施內的通信或技術中斷或故障，導致信息丟失、延遲我們獲取信息的能力或影響我們向客户提供服務的能力，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響；

•網絡安全事件，或未能保護我們的計算機系統、網絡和信息以及我們的客户的信息免受網絡安全威脅，可能會導致信息被盜、丟失、未經授權訪問、披露、使用或更改信息、系統或網絡故障，或失去獲取信息的機會。任何此類事件或失敗都可能對我們開展業務的能力造成不利影響，損害我們的聲譽並造成損失；

•我們受到廣泛的政府規則制定、政策、監管和監督。 會影響我們的運營。新規章制度的改變和引入已經並在未來可能迫使我們改變我們管理業務的方式，這可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響；

•監管或執法行動或訴訟可能對我們的經營結果產生重大不利影響，或損害我們的業務或聲譽；

•未能達到監管標準，包括“資本充足”和“管理良好”的地位，或更廣泛的資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響；

•控制和程序的失敗或規避可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的大部分收入依賴於收費業務，我們的收費收入可能會受到市場活動放緩、金融市場疲軟、儲蓄率或投資偏好表現不佳和/或負面趨勢的不利影響；

•金融市場和經濟總體上的疲軟和波動可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；

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前瞻性陳述(續)

•利率和收益率曲線的變化已經並可能在未來繼續對我們的盈利能力產生重大不利影響；

•我們可能會遭遇與動盪和非流動性市場狀況相關的證券損失，減少我們的收益，影響我們的財務狀況；

•倫敦銀行間同業拆借利率和其他銀行間同業拆借利率的轉換和替換可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響；

•過渡期結束後，英國和歐盟沒有就“通行權”的替代方案達成一致，這可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務、財務狀況和經營業績造成負面影響；

•我們的任何重要客户或交易對手(其中許多是主要的金融機構或主權實體)的失敗或感覺到的弱點，以及我們承擔的信用和交易對手風險，都可能使我們蒙受損失，並對我們的業務產生不利影響；

•如果我們對信貸損失(包括貸款和與貸款相關的承諾準備金)的撥備不足，或者如果我們對未來經濟狀況的預期惡化，我們可能會蒙受損失；

•如果我們不能有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響；

•母公司是一家非經營性控股公司，因此依賴其子公司的股息和其國際控股公司的信貸擴展來履行其義務，包括其證券方面的義務，併為股票回購和向其股東支付股息提供資金；

•我們向股東返還資本的能力取決於我們董事會的裁量權，可能會受到美國銀行業法律和法規的限制，包括那些管理資本和資本規劃的法律和法規，特拉華州法律的適用條款，以及我們未能及時足額支付優先股股息；

•我們的信用評級或我們主要銀行子公司(紐約梅隆銀行或北卡羅來納州紐約梅隆銀行)的信用評級的任何實質性降低都可能增加我們和我們的評級子公司的融資和借款成本，並對我們的業務、財務狀況和經營結果以及我們發行的證券的價值產生重大不利影響；

•根據標題II有序清算權適用我們的標題I優先決議策略或決議可能會對母公司的流動性和財務狀況以及母公司的證券持有人產生不利影響；

•新的業務線、新的產品和服務或變革性或戰略性的項目計劃可能會使我們面臨額外的風險，如果不能實施這些計劃，可能會影響我們的運營結果；

•我們在業務的各個方面都面臨競爭，這可能會對我們保持或提高盈利能力產生負面影響；

•如果我們不能吸引、留住和激勵員工，我們的業務可能會受到不利影響；

•我們的戰略交易存在風險和不確定性，可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響；

•我們的業務可能會受到不良事件、宣傳、政府審查或其他聲譽損害的負面影響；

•對氣候變化的擔憂可能會對我們的業務產生不利影響，影響客户活動水平，損害我們的聲譽；

•自然災害、氣候變化、恐怖主義行為、流行病、全球衝突和其他地緣政治事件的影響可能會對我們的業務和運營產生負面影響；

•税法的改變或對我們在歷史交易中的納税狀況的挑戰可能會對我們的淨收入、有效税率以及我們的整體經營業績和財務狀況產生不利影響；以及

•管理我們財務報表編制和未來事件的會計準則的變化可能會對我們報告的財務狀況、經營結果、現金流和其他財務數據產生實質性影響。

投資者應考慮我們2020年年度報告中討論的所有風險因素，以及紐約梅隆銀行根據交易所法案提交給SEC的任何後續報告。所有前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日發表，紐約梅隆銀行沒有義務更新任何陳述，以反映此類前瞻性陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。紐約梅隆銀行網站或本文提及的任何其他網站的內容不在本報告之列。

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第II部分-其他信息

第一項。法律訴訟。

本項目所要求的資料載於合併財務報表附註17的“法律程序”一節，該部分內容因應本項目而併入本文作為參考。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用。

(C)以下表格披露了我們在2021年第一季度進行的普通股回購。在支付紅利方面，該公司所有已發行的優先股優先於該公司的普通股。

發行人購買股權證券

股票回購-2021年第一季度															總股份數 回購為 這是公開活動的一部分 已宣佈的計劃 或計劃			截至2021年3月31日，根據公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)			總計股 已回購						平均價格 每股
2021年1月			8,608						$	41.12					8,608						$	4,095
2021年2月			8,142						42.27						8,142						3,751
2021年3月			16						43.46						16						3,751
2021年第一季度 (a)			16,766						$	41.68					16,766						$	3,751

(A)現金包括以7,100萬元收購價從員工手中回購的1,675,000股股份，主要與員工在歸屬限制性股票時繳税有關。公開市場回購的平均每股價格為41.63美元。

2020年12月，隨着美聯儲發佈2020年第二輪CCAR壓力測試，我們宣佈了董事會批准的股票回購計劃。該計劃規定，從2020年第三季度到2021年第三季度，回購金額最高可達44.51億美元。在此期間的任何回購將以符合美聯儲施加的任何適用的分銷限制的方式進行。這項新的股份回購計劃取代了所有先前授權的股份回購計劃。

股票回購可以通過公開市場回購進行，私下協商。

交易或其他方式，包括通過旨在遵守規則10b5-1的回購計劃和其他衍生工具、加速股份回購和其他結構性交易。任何普通股回購的時間和確切金額將取決於各種因素，包括市場狀況和普通股交易價格；公司的資本狀況、流動性和財務業績；資本的其他用途；以及法律和法規的限制和考慮。

第6項展品。

需要作為本報告的證物提交的證物清單如下所示。

96紐約梅隆銀行

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展品索引

證物編號：

描述

提交文件的方法

3.1

重述紐約梅隆銀行公司註冊證書。

本公司先前於2007年7月2日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的8-K表格(文件號：000-52710)之前作為附件3.1提交給美國證券交易委員會(“委員會”)，並通過引用併入本文。

3.2

紐約梅隆銀行公司的重新註冊證書修正案證書，於2019年4月9日提交給特拉華州國務卿。

之前作為附件3.1提交給本公司於2019年4月10日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.3

紐約梅隆銀行公司關於A系列非累積優先股的指定證書，日期為2007年6月15日。

之前作為附件4.1提交給2007年7月5日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。

3.4

紐約梅隆銀行公司關於D系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2013年5月16日。

之前作為附件3.1提交給2013年5月16日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.5

紐約梅隆銀行公司關於E系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2015年4月27日。

之前作為附件3.1提交給2015年4月28日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.6

紐約梅隆銀行公司關於F系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2016年7月29日。

之前作為附件3.1提交給2016年8月1日提交給委員會的公司當前報告的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.7

紐約梅隆銀行公司關於G系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年5月15日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年5月19日提交給委員會的8-K表格(檔案號：001-35651)，並通過引用併入本文。

3.8

紐約梅隆銀行公司關於H系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年11月2日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2020年11月3日提交給委員會的8-K表格(檔案號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.9

修訂和重新聲明的紐約梅隆銀行公司章程，於2018年2月12日修訂和重述。

之前作為附件3.1提交給2018年2月13日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

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展品索引(續)

證物編號：

描述

提交文件的方法

4.1

界定母公司或其任何附屬公司長期債務持有人權利的任何工具，均不代表長期債務超過截至以下日期公司總資產的10%2021年3月31日。本公司特此同意應要求向委員會提供任何此類文書的副本。

不適用

22.1

擔保證券的附屬發行人。

謹此提交。

31.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。

謹此提交。

31.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的第13a-14(A)條對首席財務官的證明。

謹此提交。

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證。

隨信提供。

32.2

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的認證。

隨信提供。

101.INS

內聯XBRL實例文檔。

實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

謹此提交。

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

謹此提交。

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

謹此提交。

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

謹此提交。

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

謹此提交。

104

公司截止季度的季報10-Q表的封面2021年3月31日，格式為內聯XBRL。

封面交互數據文件嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。

			紐約梅隆銀行公司
			(註冊人)

日期：2021年5月6日			由以下人員提供：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									庫爾蒂斯·R·庫裏姆斯基
									公司控制器
									(妥為授權的人員及
									財務部首席會計官
									註冊人)

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