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R.AllenStanfordMember2020-01-012020-06-300001390777US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2019-12-310001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2020-06-300001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2009-12-310001390777BK：巴西郵政訴訟成員2015-12-172015-12-170001390777SRT：最大成員數2020-06-300001390777Bk:InvestedinreverserepurchaseagreementsMember2019-12-310001390777BK：UnsettledReverseRepurecheAgreement成員2020-06-300001390777BK：州法院成員Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2020-06-300001390777BK：聯邦法院成員Bk:MortgageSecuritizationTrustsProceedingsMember2020-06-300001390777US-GAAP：LetterOfCreditMember2019-12-310001390777BK：MattersRelatedto R.AllenStanfordMember2019-12-192019-12-190001390777BK：未設置退款協議成員2020-06-300001390777BK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：ServicesAndOtherIndustryMemberBK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：製造業成員BK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：Utility AndEnergyMemberBK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：MediaAndTelecomIndustryMemberBK：商業貸款會員2020-06-300001390777BK：非投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-06-300001390777BK：非投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2019-12-310001390777BK：投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2019-12-310001390777BK：投資級成員US-GAAP：備用LettersOfCreditMember2020-06-300001390777美國-GAAP：提交給擴展信用成員2020-06-300001390777美國-GAAP：提交給擴展信用成員2019-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2019-12-310001390777Bk:SecuritiesLendingIndemnificationAgreementsMember2020-06-300001390777Us-gaap:GovernmentContractsConcentrationRiskMemberBK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：保險行業會員BK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：OtherIndustryMemberBK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：SecuritiesIndustryMemberBK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：AssetManagementIndustryMemberBK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：BanksIndustryMemberBK：金融機構成員2020-06-300001390777BK：新修改租賃成員2019-01-012019-06-300001390777Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-01-012019-06-30iso4217：美元xbrli：共享iso4217：美元xbrli：共享Bk：應收賬款類別xbrli：純BK：細分市場Bk：報告_單位BK：索賠BK：訴訟BK：商務

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式10-Q

☒ 根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告

截至本季度的季度報告2020年6月30日

或

☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告

委託文件編號001-35651

紐約梅隆銀行公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)



特拉華州	13-2614959
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)	(國際税務局僱主識別號碼)

格林威治大街240號

紐約, 紐約 10286

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號-(212) 495-1784

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)



根據該法第12(B)條登記的證券：每一類的名稱	交易符號	每個交易所的名稱在其上註冊的
普通股，面值0.01美元	BK	紐約證券交易所
存托股份，每股相當於C系列非累積永久優先股的1/4,000股	BK PRC	紐約證券交易所
梅隆資本IV 6.244%固定利率至浮動利率正常優先資本證券	BK/P	紐約證券交易所
(由紐約梅隆銀行公司全面無條件擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲“交易法”規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。



大型加速濾波器	☒	加速文件管理器	☐
非加速文件管理器	☐	小型報表公司	☐
		新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐*編號：☒

自.起2020年6月30日, 885,861,714註冊人的普通股每股面值0.01美元，已發行。

紐約梅隆銀行公司

2020年第二季度表格10-Q



	頁
綜合財務要點(未經審計)	2

第一部分-財務信息
二、三、管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露：
一般信息	4
概述	4
2020年第二季度及後續重要活動	4
亮點：2020年第二季度業績	5
冠狀病毒大流行對我們業務的影響	6
手續費及其他收入	7
淨利息收入	10
非利息支出	13
所得税	13
業務檢討	14
關鍵會計估計	21
綜合資產負債表審查	21
流動資金和股息	32
資本	37
交易活動和風險管理	41
資產/負債管理	44
表外安排	44
補充信息-GAAP和非GAAP財務指標説明	45
最近會計和監管方面的發展	47
網站信息	48

項目1.財務報表：
綜合收益表(未經審計)	49
綜合全面收益表(未經審計)	51
合併資產負債表(未經審計)	52
合併現金流量表(未經審計)	53
綜合權益變動表(未經審計)	54



	頁
合併財務報表附註：
注1-陳述依據	57
附註2-會計變更和新的會計準則	57
注3-收購管理和處置	62
附註4-證券	62
附註5-貸款和資產質量	67
附註6-商譽和無形資產	73
附註7--其他資產	74
附註8--合同收入	76
附註9-淨利息收入	78
附註10-僱員福利計劃	79
附註11-所得税	79
附註12-可變利息實體和證券化	80
注13-優先股	81
附註14--其他全面收益(虧損)	82
附註15-公允價值計量	83
注16-公允價值選項	89
附註17-衍生工具	90
附註18--承付款和或有負債	96
注19-業務範圍	101
附註20-合併現金流量表的補充資料	104

項目4.控制和程序	105
前瞻性陳述	106

第II部分-其他資料
第1項法律訴訟	108
第1A項危險因素.	108
第二條股權證券的未登記銷售和所得資金的使用。	109
第六項展品	110

展品索引	111
簽名	113

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合財務要點(未經審計)



	截至的季度									年初至今
(百萬美元，每股金額除外，除非 (另有説明)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日			2020年6月30日			2019年6月30日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的結果：
淨收入	$	901		$	944		$	969		$	1,845		$	1,879
基本每股收益	$	1.01		$	1.05		$	1.01		$	2.06		$	1.95
稀釋後每股收益	$	1.01		$	1.05		$	1.01		$	2.06		$	1.95

手續費及其他收入	$	3,176		$	3,332		$	3,112		$	6,508		$	6,144
綜合投資管理基金收益(虧損)	54			(38		)	10			16			36
淨利息收入	780			814			802			1,594			1,643
總收入	$	4,010		$	4,108		$	3,924		$	8,118		$	7,823

普通股權益回報率(摺合成年率)	9.4		%	10.1		%	10.4		%	9.7		%	10.2		%
有形普通股權益回報率(按年計算)-非GAAP (a)	18.5		%	20.4		%	21.2		%	19.4		%	20.9		%

平均資產回報率(按年計算)	0.87		%	0.99		%	1.13		%	0.93		%	1.12		%

費用收入佔總收入的百分比	79		%	81		%	79		%	80		%	78		%

非美國收入佔總收入的百分比	36		%	36		%	36		%	36		%	36		%

税前營業利潤率	29		%	30		%	33		%	30		%	32		%

淨息差	0.88		%	1.01		%	1.12		%	0.94		%	1.16		%
按全額應税等值(“FTE”)計算的淨息差 -非GAAP(b)	0.88		%	1.01		%	1.12		%	0.94		%	1.16		%

期末託管和/或管理的資產(“AuC/A”)(以萬億為單位)(C)	$	37.3		$	35.2		$	35.5		$	37.3		$	35.5
期末管理資產(“AUM”)(單位：十億)(D)	$	1,961		$	1,796		$	1,843		$	1,961		$	1,843
期末借出證券市值(單位：十億)(E)	$	384		$	389		$	369		$	384		$	369

平均已發行普通股和普通股等價物 (千):
基本型	889,020			894,122			951,281			891,642			956,887
稀釋	890,561			896,689			953,928			893,603			959,957

選定的平均餘額：
生息資產	$	357,562		$	323,936		$	287,417		$	340,749		$	284,816
總資產	$	415,359		$	385,278		$	342,384		$	400,318		$	339,292
有息存款	$	210,643		$	197,632		$	167,545		$	204,138		$	163,734
無息存款	$	72,411		$	60,577		$	52,956		$	66,494		$	53,765
長期債務	$	28,122		$	27,231		$	27,681		$	27,677		$	27,966
優先股	$	4,010		$	3,542		$	3,542		$	3,776		$	3,542
紐約梅隆銀行公司普通股股東權益合計	$	38,476		$	37,664		$	37,487		$	38,070		$	37,287

期末其他信息：
每股普通股現金股息	$	0.31		$	0.31		$	0.28		$	0.62		$	0.56
普通股派息率	31		%	30		%	28		%	30		%	29		%
普通股股息率(按年計算)	3.2		%	3.7		%	2.5		%	3.2		%	2.6		%
每股普通股收盤價	$	38.65		$	33.68		$	44.15		$	38.65		$	44.15
市值	$	34,239		$	29,822		$	41,619		$	34,239		$	41,619
普通股每股賬面價值	$	44.21		$	42.47		$	40.30		$	44.21		$	40.30
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)	$	23.31		$	21.53		$	20.45		$	23.31		$	20.45
全職員工	48,300			47,900			49,100			48,300			49,100
已發行普通股(千)	885,862			885,443			942,662			885,862			942,662

2紐約梅隆銀行

綜合財務要點(未經審計) (續)



監管資本和其他比率	2020年6月30日		2020年3月31日		2019年12月31日
平均流動性覆蓋率(“LCR”)	112	%	115	%	120	%

監管資本比率：(f)
先進：
普通股一級(“CET1”)比率	12.6	%	11.4	%	11.5	%
一級資本比率	15.4		13.5		13.7
總資本比率	16.3		14.3		14.4
標準化：
CET1比率	12.7	%	11.3	%	12.5	%
一級資本比率	15.6		13.5		14.8
總資本比率	16.6		14.4		15.8

第1級槓桿率	6.2	%	6.0	%	6.6	%
補充槓桿率(“SLR”)(g)	8.2		5.6		6.1

紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率	9.9	%	8.8	%	10.9	%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率	8.9		8.0		9.9


(a)	有形普通股權益回報率和每股有形賬面價值，非GAAP衡量標準，不包括商譽和無形資產，扣除遞延税項負債後的淨額。參見第頁開始的“補充信息-GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”45用於非公認會計準則衡量標準的對賬。


(b)	見第頁的“淨利息收入”。10對這一非公認會計準則的衡量標準進行對賬。


(c)	包括CIBC Mellon Global Securities Services Company(“CIBC Mellon”)的AUC/A，這是一家與加拿大帝國商業銀行(Canada Imperial Bank Of Commerce)的合資企業，1.3萬億美元在…2020年6月30日, 1.2萬億美元在…2020年3月31日和1.4萬億美元在…2019年6月30日.


(d)	不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。


(e)	表示由投資服務業務管理的代理證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户代理的證券，總計620億美元在…2020年6月30日, 590億美元在…2020年3月31日和640億美元在…2019年6月30日.


(f)	對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。有關我們資本比率的更多信息，請參閲第頁開始的“資本”部分。37.


(g)	單反位於2020年6月30日反映了將某些央行配售排除在外，並暫時將美國國債排除在槓桿敞口之外。這一暫時的排除使我們的合併SLR增加了40個基點。見第頁開頭的“大寫”37以獲取更多信息。

紐約梅隆銀行3

第一部分-財務信息

二、三、管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析；市場風險的定量和定性披露

一般信息

在這份Form 10-Q季度報告中，提及“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”和類似術語時，指的是紐約梅隆銀行公司及其合併子公司。術語“母公司”指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

本報告中使用的某些業務術語在我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告(“2019年年報”)中包含的詞彙表中進行了定義。

以下內容應與本報告中包含的合併財務報表一併閲讀。投資者還應該閲讀標題為“前瞻性陳述”和“風險因素”的章節。

概述

我們由亞歷山大·漢密爾頓於1784年創立，是第一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：BK)上市的公司。紐約梅隆銀行擁有235多年的歷史，是一家為35個國家和地區的金融機構、公司和個人投資者管理和服務資產的全球性公司。

紐約梅隆銀行有兩個業務部門，即投資服務和投資與財富管理(前身為投資管理)，這兩個部門在投資生命週期內提供一整套能力和深厚的專業知識，使公司能夠向買方和賣方市場參與者以及全球領先的機構和財富管理客户提供解決方案。

下圖顯示了我們的兩個業務部門和業務線，其餘操作在另一個部門。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1390777/000139077720000072/businesseschart2q20.jpg

2020年第二季度及後續重要活動

艾米麗·波特尼被任命為首席財務官

2020年7月，艾米麗·波特尼被任命為首席財務官，接替邁克爾·P·桑託馬西莫，加入公司執行委員會。波特尼女士之前曾領導全球資產服務業務的客户管理、銷售和服務團隊，並負責資產服務業務的美洲地區。她之前還擔任過高級財務職務。

CCAR與普通股回購

2020年3月，我們和金融服務論壇的其他成員宣佈暫停股票回購至2020年第二季度末，以保留資本和流動性，以進一步實現利用資本和流動性支持客户和客户的目標。

4紐約梅隆銀行

2020年6月25日，美聯儲公佈了2020年的年度壓力測試結果，以及美聯儲針對冠狀病毒大流行進行的額外敏感性分析。美聯儲還通知紐約梅隆銀行，其壓力資本緩衝(SCB)要求將為2.5%，相當於監管下限。SCB將於2020年10月1日生效。

美聯儲還宣佈，它已要求包括我們在內的參與全面資本分析和審查(CCAR)的公司更新並重新提交其資本計劃，因此，除非獲得美聯儲的批准，否則在2020年第三季度，參與公司將不被允許進行公開市場普通股回購，增加其普通股股息，或支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。美聯儲還表示，可能會逐季延長這些限制。

2020年第二季度業績要點

適用於普通股股東的淨收入為9.01億美元，或$1.01每股稀釋後普通股，在2020年第二季度。適用於普通股股東的淨收入為9.69億美元，或$1.01每股稀釋後普通股，在2019年第二季度.下面的亮點基於2020年第二季度與2019年第二季度，除非另有説明。


•	總收入為40億美元增額2%主要反映：


•	手續費收入增加2%主要反映潘興和資產服務的費用增加，但部分被貨幣市場費用減免、投資管理費下降以及美元走強的不利影響所抵消。(見第頁開始的“手續費及其他收入”7.)


•	淨利息收入減少3%這主要是因為賺取利息的資產利率較低，但因存款和融資利率較低以及存款、證券組合和貸款較高所帶來的好處而被部分抵銷。(見第頁“淨利息收入”)10.)


•	信貸損失準備金是1.43億美元主要反映了更多的降級和挑戰的繼續

宏觀經濟前景。(見第頁開始的“綜合資產負債表審查-信貸損失撥備”29.)


•	非利息支出增加1%這主要反映了技術方面的持續投資以及員工和養老金支出的增加，但部分被業務發展(差旅和營銷)費用下降以及美元走強的有利影響所抵消。(參見第頁的“非利息費用”13.)


•	的有效税率18.3%。(請參閲第頁的“所得税”。13.)

資本和流動性


•	CET1比率為12.6%在以下位置的高級方法下2020年6月30日，與11.3%在標準化方法下，2020年3月31日。CET1比率的增加主要反映了通過收益產生的資本和可供出售資產的未實現收益，部分被通過股息支付部署的資本所抵消。(見第頁開始的“大寫”37.)


•	一級資本增加了25.5億美元，其中包括髮行10億美元的優先股。(見第頁開始的“大寫”37.)

我們的主要業務要點

投資服務


•	總收入增加3%.


•	手續費收入增加5%.


•	所得税前收入減少8%.


•	AUC/A，共37.3萬億美元，增加5%主要反映了更高的客户流入、市值和淨新業務，但部分被美元走強的不利影響所抵消。

投資與財富管理


•	總收入下降3%.


•	所得税前收入減少15%.


•	的AUM2.0萬億美元，增加6%主要反映了更高的市值和淨流入，但部分被美元走強(主要是對英鎊)的不利影響所抵消。

有關我們業務的更多信息，請參閲“業務回顧”和合並財務報表附註19。

紐約梅隆銀行5

冠狀病毒大流行對我們業務的影響

冠狀病毒大流行對全球宏觀經濟環境產生了重大影響。下面討論我們的業務中已經受到影響並可能繼續受到當前環境影響的領域。

截至2020年6月底，我們大約95%的員工繼續在家工作，並在最大限度地減少對客户服務的中斷的情況下全面運營。然而，我們繼續依賴在家工作的安排可能會導致運營風險增加。

與全球股票和固定收益市場的表現以及較低的利率相關的市場波動已經並可能繼續對我們所有的業務產生相當大的影響。與其他專注於信貸的金融機構相比，我們風險較低的多元化收費業務模式受益於波動性增加和相對轉向質量。

與上年相比，我們的投資服務業務在2020年第一季度和第二季度受到客户數量增加的有利影響。市場波動性的顯著增加還導致客户外匯活動增加，潘興的資產服務、清算服務以及清算和抵押品管理費收入增加。然而，與2020年第一季度相比，第二季度增加的成交量和波動性較低。

這種波動加上利率環境也導致存款水平比前一年有所上升，因為我們的客户增加了存放在我們這裏的現金水平。這對淨利息收入產生了有利的影響。然而，低利率環境已經開始抵消這一好處，預計將繼續減少我們的淨利息收入和利潤率。

鑑於近期的短期利率水平，貨幣市場共同基金已開始免收手續費，這導致2020年第二季手續費收入減少。關於貨幣市場手續費減免的進一步討論見“手續費和其他收入”。

正如上文在“2020年第二季度及後續事件”中所討論的那樣，我們和金融服務論壇的其他成員在2020年3月宣佈，我們將暫停股票回購至2020年第二季度。此外，關於美聯儲於2020年6月發佈CCAR結果，紐約梅隆銀行宣佈，它不會像所有參與CCAR的公司所要求的那樣，在2020年第三季度進行公開市場普通股回購，並將繼續目前每股0.31美元的季度普通股股息。有關2020年CCAR結果的更多信息，請參見“最近的監管動態”。

2020年期間市值的重大變化影響了我們投資和財富管理業務中與種子資本投資(扣除對衝後的淨額)相關的收入，這使2020年第二季度受益，並對2020年第一季度產生了負面影響。此外，在第二季度，投資和財富管理業務受到更高的貨幣市場手續費減免的負面影響。

於2020年第一季度，我們從關聯貨幣市場共同基金購買了22億美元的商業票據和存單(“存單”)，以向基金提供流動性支持。我們還在2020年第一季度購買了6.5億美元，並在2020年第二季度從第三方貨幣市場共同基金購買了11億美元的商業票據和存單，並通過波士頓聯邦儲備銀行的貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃為此次購買提供了資金。有關MMLF的更多信息，請參閲2020年第一季度表格10-Q中的“最新監管動態”。

在當前環境下應用宏觀經濟預測與新的預期信貸損失會計指導相結合的需要已經並可能繼續導致信貸損失撥備水平的提高。大流行的持續影響還可能導致更多的信貸損失和沖銷。

此外，長期的經濟低迷可能會導致其他資產減記和減值，包括但不限於股權投資、商譽和無形資產。

6紐約梅隆銀行

很難肯定地預測冠狀病毒連同相關的公共衞生措施對我們結果的影響，因為這在很大程度上取決於健康危機如何演變，它對全球經濟的影響，以及中央銀行和政府為支持經濟而採取的行動。

目前的宏觀經濟環境也引起了政府和監管機構的反應。有關立法和監管的更多信息，請參閲“最新監管動態”。

應對冠狀病毒大流行的最新進展。

關於冠狀病毒大流行的當前和潛在影響的進一步討論，見項目1A。風險因素“冠狀病毒大流行正對我們造成不利影響，給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，大流行對我們的最終影響將取決於未來的事態發展，這些事態發展高度不確定，無法預測。”

手續費及其他收入



手續費及其他收入																				YTD20
										2Q20與										技術與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)	2Q20			1Q20			2Q19			1Q20		2Q19		YTD20			YTD19			YTD19
投資服務費：
資產維修費(a)	$	1,173		$	1,159		$	1,141		1	%	3	%	$	2,332		$	2,263		3	%
結算服務費(b)	431			470			410			(8	)	5		901			808			12
發行人服務費	277			263			291			5		(5	)	540			542			—
庫務署服務費	144			149			140			(3	)	3		293			272			8
投資服務費總額	2,025			2,041			1,982			(1	)	2		4,066			3,885			5
投資管理費和履約費	786			862			833			(9	)	(6	)	1,648			1,674			(2	)
外匯和其他交易收入	166			319			166			(48	)	—		485			336			44
融資相關費用	58			59			50			(2	)	16		117			101			16
配送和維修	27			31			31			(13	)	(13	)	58			62			(6	)
投資和其他收入	105			11			43			N/M		N/M		116			78			N/M
總手續費收入	3,167			3,323			3,105			(5	)	2		6,490			6,136			6
證券淨收益	9			9			7			N/M		N/M		18			8			N/M
總費用和其他收入	$	3,176		$	3,332		$	3,112		(5	)%	2	%	$	6,508		$	6,144		6	%

費用收入佔總收入的百分比	79		%	81		%	79		%					80		%	78		%

期末AUC/A(以萬億為單位)(C)	$	37.3		$	35.2		$	35.5		6	%	5	%	$	37.3		$	35.5		5	%
期末AUM(單位：十億)(D)	$	1,961		$	1,796		$	1,843		9	%	6	%	$	1,961		$	1,843		6	%


(a)	資產服務費包括清算和抵押品管理業務的費用，還包括5600萬美元在2020年第二季度, 5100萬美元在2020年第一季度, 4400萬美元在2019年第二季度, 1.07億美元在2020年前6個月和9200萬美元在2019年前六個月.


(b)	結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。


(c)	包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行的AUC/A1.3萬億美元在…2020年6月30日, 1.2萬億美元在…2020年3月31日和1.4萬億美元在…2019年6月30日.


(d)	不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

N/M-沒有意義。

手續費和其他收入增加2%與2019年第二季度並且減少了5%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映投資及其他收入、資產服務費用及結算服務費增加，但因投資管理及績效費用減少而部分抵銷。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映外匯和其他交易收入、投資管理和績效費用以及清算減少

服務費，部分被較高的投資和其他收入所抵消。

豁免貨幣市場費用

鑑於最近的短期利率水平，貨幣市場共同基金手續費和其他類似費用已開始免收，以保護投資者免受負回報的影響。費用減免最初主要影響潘興的結算服務費，對我們的其他結算服務費的影響程度較小。

紐約梅隆銀行7

業務包括投資管理(原資產管理)的投資管理費和分銷和服務收入，以及其他投資服務業務的費用，但也降低了分銷和服務費用。貨幣市場手續費減免對短期利率變化高度敏感，很難預測，但預計未來幾個季度會有所增長。

下表列出了貨幣市場手續費減免對我們綜合手續費收入(扣除分銷和服務費用)的影響。大部分貨幣市場手續費減免是由較低的短期利率推動的。與2020年第一季度相比，2020年第二季度貨幣市場餘額增加，導致總手續費和其他收入增加約5000萬美元，部分抵消了貨幣市場手續費豁免增加的影響。



豁免貨幣市場費用
(百萬)	2Q20			1Q20
投資服務費：
結算服務費	$	(50	)	$	(9	)
發行人服務費	(1		)	—
庫務署服務費	(2		)	—
投資服務費總額	(53		)	(9		)
投資管理費和履約費	(30		)	(14		)
分銷和服務收入	(3		)	—
總費用和其他收入	(86		)	(23		)
減去：分銷和服務費用	7			—
貨幣市場費用減免的淨影響	$	(79	)	$	(23	)

按業務分類對收入的影響：
資產維修	$	(1	)	$	—
潘興	(60		)	(9		)
發行人服務	(1		)	—
投資管理	(24		)	(14		)
按業務線劃分的對收入的總體影響	$	(86	)	$	(23	)

注：用於管理報告目的的業務線收入反映了業務之間轉移的收入的影響。

假設季度末貨幣市場餘額，我們預計減免費用(扣除分銷和服務費用下降)的影響將在2020年第三季度增加約3000萬美元至4500萬美元，並在2020年第四季度增加2500萬美元，全面運行速度約為1.35億美元至1.5億美元。根據貨幣市場餘額水平的不同，這種影響可能會被部分抵消。

投資服務費

投資服務費增加2%與2019年第二季度並且減少了1%與2020年第一季度反映了以下幾點：


•	資產維修費增加3%與2019年第二季度和1%與2020年第一季度。這兩個增長主要反映了現有客户端的業務量增加。

•

結算服務費增加5%與2019年第二季度並且減少了8%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映貨幣市場餘額和清算量增加，但部分被利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響所抵消。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映利率驅動的貨幣市場手續費減免和清算量下降的影響，但部分被較高的貨幣市場餘額所抵消。


•	發行人服務費下降5%與2019年第二季度並增加5%與2020年第一季度。與前一年相比下降了2019年第二季度主要反映存託憑證和公司信託費用較低。與去年同期相比，2020年第一季度主要反映存託憑證費用較高。


•	庫務署服務費增加3%與2019年第二季度並且減少了3%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映較高的流動資金費用。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映了較低的支付量和其他費用。

有關更多詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資服務業務”。

投資管理費和履約費

投資管理費和績效費用下降6%與2019年第二季度和9%與2020年第一季度。與前一年相比下降了2019年第二季度主要反映貨幣市場手續費減免，2019年第二季度以來AUM組合的不利變化，以及

8紐約梅隆銀行

美元走強(主要是對英鎊)。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映績效費用和貨幣市場費用減免的時機。在不變貨幣基礎上(非公認會計準則)，投資管理和績效費用減少。5%與2019年第二季度。績效費用為$500萬在2020年第二季度, $200萬在2019年第二季度及$5000萬在2020年第一季度.

AUM是2.0萬億美元在…2020年6月30日，增加了6%與.相比2019年6月30日主要反映了更高的市值和淨流入，但部分被美元走強(主要是對英鎊)的不利影響所抵消。

有關投資管理和績效費用、AUM和AUM流量的其他詳細信息，請參閲“業務回顧”中的“投資和財富管理業務”。

外匯和其他交易收入



外匯和其他交易收入
(百萬)	2Q20			1Q20		2Q19		YTD20		YTD19
外匯，外匯	$	174		$	253	$	150	$	427	$	310
其他交易(虧損)收入	(8		)	66		16		58		26
外匯和其他交易收入總額	$	166		$	319	$	166	$	485	$	336

外匯和其他交易收入與去年同期持平2019年第二季度並且減少了48%與2020年第一季度.

外匯收入主要由客户交易量和這些交易實現的價差推動，這兩者都受到市場波動和外幣對衝活動的影響。在2020年第二季度，外匯收入總額1.74億美元，增加了16%與2019年第二季度以及減少了31%與2020年第一季度。與2019年第二季度相比，這一增長反映了更高的波動性，部分被外幣換算對衝的負面影響所抵消(大部分被投資和其他收入抵消)。與2020年第一季度相比有所下降，反映出交易量和波動性較低，以及

外幣兑換套期保值。外匯收入主要來自投資服務業務，其次是投資和財富管理業務以及其他部門。

其他交易損失總計800萬美元在2020年第二季度與其他交易收入相比，1600萬美元在2019年第二季度和其他交易收入6600萬美元在2020年第一季度。這兩項下降主要反映了投資管理公司種子資本對衝活動的影響。所有三個業務部門都報告了其他交易收入。

投資和其他收入

下表提供了投資和其他收入的組成部分。



投資和其他收入
(百萬)	2Q20		1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
公司/銀行擁有的人壽保險	$	36	$	36		$	32		$	72		$	62
合資企業的費用報銷	19		21			19			40			38
資產相關收益	3		4			1			7			2
種子資本收益(虧損)(a)	23		(31		)	8			(8		)	10
其他收入(虧損)	24		(19		)	(17		)	5			(34		)
總投資和其他收入	$	105	$	11		$	43		$	116		$	78


(a)	不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益，這些收益反映在合併投資管理基金的運營中。

投資和其他收入與兩國相比都有所增加2019年第二季度和2020年第一季度。這兩項增長主要反映了股權投資收益，包括種子資本投資、外幣換算收益和資產服務業務的一次性費用。與去年同期相比，2020年第一季度潘興業務在2020年第一季度錄得的一次性費用部分抵消了這一影響。

年初至今的2020年與年初至今的2019年的比較

手續費和其他收入增加6%與2019年前六個月相比，主要反映外匯和其他交易收入、清算服務費、資產服務費和投資等收入增加。這個44%外匯和其他交易收入的增加主要反映了波動性和成交量的增加。這個12%結算服務費的增加主要反映在

紐約梅隆銀行9

較高的交易手續費和貨幣市場餘額，部分被貨幣市場手續費減免所抵消。這個3%資產維修費的增加主要反映了現有客户數量的增加。增加

投資和其他收入收入主要反映潘興和資產服務業務的一次性費用。

淨利息收入



淨利息收入																				YTD20
										2Q20與										技術與
(百萬美元)	2Q20			1Q20			2Q19			1Q20		2Q19		YTD20			YTD19			YTD19
淨利息收入(簡寫為GAAP)	$	780		$	814		$	802		(4	)%	(3	)%	$	1,594		$	1,643		(3	)%
添加：税額等值調整	2			2			4			N/M		N/M		4			8			N/M
淨利息收入(FTE)- 非GAAP(a)	$	782		$	816		$	806		(4	)%	(3	)%	$	1,598		$	1,651		(3	)%

平均生息資產	$	357,562		$	323,936		$	287,417		10	%	24	%	$	340,749		$	284,816		20	%

淨息差(簡寫為GAAP)	0.88		%	1.01		%	1.12		%	(13	)bps	(24	)bps	0.94		%	1.16		%	(22	)bps
淨息差(FTE)- 非GAAP(a)	0.88		%	1.01		%	1.12		%	(13	)bps	(24	)bps	0.94		%	1.16		%	(22	)bps


(a)	淨利息收入(FTE)-非GAAP和淨利差(FTE)-非GAAP包括免税收入的税額等值調整，這允許比較來自應税和免税來源的金額，並與行業慣例一致。調整為全時當量基礎對淨收入沒有影響。

N/M-沒有意義。

Bp-基點。

淨利息收入減少3%與2019年第二季度和4%與2020年第一季度。與前一年相比下降了2019年第二季度這主要是因為賺取利息的資產利率較低，但因存款和融資利率較低以及存款、證券組合和貸款較高所帶來的好處而被部分抵銷。與前一年相比下降了2020年第一季度主要是由較低的利息資產利率推動的。這被較低的存款和資金利率、較高的證券組合以及對衝活動的影響(主要是外匯和其他交易收入)的好處部分抵消。

淨息差下降24個基點與2019年第二季度和13個基點與2020年第一季度。兩者的下降主要反映在較低的資產收益率和較高的生息資產，部分被較低的存款利率所抵消。

的平均生息資產3580億美元在2020年第二季度增額24%與2019年第二季度和10%與2020年第一季度。這兩個增長主要反映了存放在美聯儲(Federal Reserve)和其他央行的有息存款和證券投資組合的增加。

平均非美元存款約佔25%年我們的平均總存款這個2020年第二季度. 2020年第二季度平均非美元存款中，約有40%是以歐元計價的。

未來幾個季度的淨利息收入將取決於客户存款的水平和組合、存款利率，以及收益率曲線的水平和形狀，這可能會導致生息資產的收益率下降。

年初至今的2020年與年初至今的2019年的比較

淨利息收入減少3%與2019年前六個月，主要是由於賺取利息的資產利率較低，但部分被較低的存款和融資利率以及較高的存款、證券組合和貸款的好處所抵消。淨息差的下降主要反映資產收益率下降和生息資產增加，但部分被較低的存款和資金利率以及較高的存款和證券組合所抵消。

的平均生息資產3410億美元在2020年前6個月增額20%與2019年前六個月。增加的主要原因是美聯儲和其他中央銀行的有息存款、證券投資組合和貸款增加。

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平均餘額和利率	截至的季度
	2020年6月30日							2020年3月31日						2019年6月30日
(百萬美元；平均年化利率)	平均值平衡		利息			平均值費率		平均值平衡		利息		平均值費率		平均餘額		利息		平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	$	94,229	$	(7	)	(0.03	)%	$	80,403	$	80	0.39	%	$	61,756	$	113	0.72	%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款	21,093		40			0.76		17,081		58		1.37		13,666		64		1.87
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)	30,265		61			0.82		34,109		396		4.67		38,038		568		5.99
保證金貸款	12,791		40			1.28		12,984		87		2.69		10,920		119		4.36
非保證金貸款：
國內辦事處	31,185		172			2.21		31,720		238		3.02		29,492		284		3.86
駐外辦事處	12,743		58			1.84		11,170		71		2.55		9,961		81		3.29
非保證金貸款總額	43,928		230			2.10		42,890		309		2.89		39,453		365		3.71
證券：
美國政府的義務	27,901		105			1.52		23,175		108		1.87		18,870		103		2.19
美國政府機構的義務	74,583		358			1.92		69,046		400		2.32		66,445		428		2.58
州和政區(b)	1,025		7			2.98		1,033		8		3.06		1,735		13		2.89
其他證券(b)	45,511		93			0.82		36,375		86		0.95		30,770		157		2.04
交易證券(b)	6,236		18			1.13		6,840		40		2.36		5,764		39		2.72
總證券(b)	155,256		581			1.50		136,469		642		1.88		123,584		740		2.40
生息資產總額(b)	$	357,562	$	945		1.06	%	$	323,936	$	1,572	1.95	%	$	287,417	$	1,969	2.74	%
無息資產	57,797							61,342						54,967
總資產	$	415,359						$	385,278					$	342,384
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處	$	102,135	$	15		0.06	%	$	99,915	$	170	0.69	%	$	74,180	$	251	1.36	%
駐外辦事處	108,508		(32		)	(0.12	)	97,717		70		0.29		93,365		181		0.78
有息存款總額	210,643		(17		)	(0.03	)	197,632		240		0.49		167,545		432		1.04
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)	14,209		1			0.03		13,919		275		7.96		11,809		372		12.64
貿易負債	1,974		2			0.39		1,626		7		1.61		1,735		11		2.47
其他借款資金	2,272		7			1.30		719		4		2.27		2,455		20		3.36
商業票據	191		1			1.02		1,581		6		1.56		2,957		18		2.43
應付款給客户和經紀自營商	18,742		(1		)	(0.01	)	16,386		30		0.73		15,666		69		1.76
長期債務	28,122		170			2.42		27,231		194		2.83		27,681		241		3.45
有息負債總額	$	276,153	$	163		0.24	%	$	259,094	$	756	1.17	%	$	229,848	$	1,163	2.03	%
無息存款總額	72,411							60,577						52,956
其他無息負債	24,121							24,229						18,362
負債共計	372,685							343,900						301,166
臨時權益
可贖回的非控股權益	74							66						53
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益合計	42,486							41,206						41,029
非控制性利益	114							106						136
永久權益總額	42,600							41,312						41,165
總負債、臨時權益和永久權益	$	415,359						$	385,278					$	342,384
淨利息收入(FTE)-非GAAP(c)			$	782						$	816					$	806
淨息差(FTE)-非GAAP(B)(C)						0.88	%					1.01	%					1.12	%
減去：税額調整(b)			2							2						4
淨利息收入(簡寫為GAAP)			$	780						$	814					$	802
淨息差(簡寫為GAAP)						0.88	%					1.01	%					1.12	%

(a)

包括可強制執行的淨額結算協議下的平均抵消影響，約為670億美元為.2020年第二季度, 800億美元為.2020年第一季度和510億美元為.2019年第二季度。在非公認會計準則的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率將為0.26%為.2020年第二季度, 1.39%為.2020年第一季度和2.57%為.2019年第二季度.在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的利率將為0.00%為.2020年第二季度, 1.18%為.2020年第一季度和2.39%為.2019年第二季度。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。


(b)	平均税率是在全時當量基礎上計算的，税率約為21%。


(c)	見第頁的“淨利息收入”。10對這一非公認會計準則的衡量標準進行對賬。

紐約梅隆銀行11



平均餘額和利率	年初至今
	2020年6月30日						2019年6月30日
(百萬美元；平均年化利率)	平均餘額		利息		平均費率		平均餘額		利息		平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	$	87,316	$	73	0.16	%	$	62,665	$	252	0.80	%
銀行(主要是外資銀行)的有息存款	19,087		98		1.03		13,761		127		1.86
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)	32,187		457		2.86		33,528		1,042		6.26
保證金貸款	12,887		127		1.99		11,790		254		4.35
非保證金貸款：
國內辦事處	31,453		410		2.62		28,838		553		3.85
駐外辦事處	11,956		129		2.17		10,235		167		3.30
非保證金貸款總額	43,409		539		2.49		39,073		720		3.71
證券：
美國政府的義務	25,538		213		1.68		21,220		232		2.21
美國政府機構的義務	71,815		758		2.11		65,660		855		2.60
州和政區 (b)	1,029		15		3.02		1,969		28		2.80
其他證券(b)	40,943		179		0.88		29,715		308		2.08
交易證券(b)	6,538		58		1.77		5,435		75		2.81
總證券(b)	145,863		1,223		1.68		123,999		1,498		2.42
生息資產總額(b)	$	340,749	$	2,517	1.48	%	$	284,816	$	3,893	2.75	%
無息資產	59,569						54,476
總資產	$	400,318					$	339,292
負債
有息負債：
有息存款：
國內辦事處	$	101,025	$	185	0.37	%	$	72,381	$	475	1.32	%
駐外辦事處	103,113		38		0.07		91,353		348		0.77
有息存款總額	204,138		223		0.22		163,734		823		1.01
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)	14,064		276		3.95		11,865		703		11.95
貿易負債	1,800		9		0.94		1,521		18		2.37
其他借款資金	1,495		11		1.53		2,878		44		3.08
商業票據	886		7		1.50		2,171		26		2.43
應付款給客户和經紀自營商	17,564		29		0.33		15,887		139		1.76
長期債務	27,677		364		2.62		27,966		489		3.48
有息負債總額	$	267,624	$	919	0.69	%	$	226,022	$	2,242	2.00	%
無息存款總額	66,494						53,765
其他無息負債	24,174						18,494
負債共計	358,292						298,281
臨時權益
可贖回的非控股權益	70						65
永久權益
紐約梅隆銀行公司股東權益合計	41,846						40,829
非控制性利益	110						117
永久權益總額	41,956						40,946
總負債、臨時權益和永久權益	$	400,318					$	339,292
淨利息收入(FTE)-非GAAP(c)			$	1,598					$	1,651
淨息差(FTE)-非GAAP(B)(C)					0.94	%					1.16	%
減去：税額調整(b)			4						8
淨利息收入(簡寫為GAAP)			$	1,594					$	1,643
淨息差(簡寫為GAAP)					0.94	%					1.16	%

(a)

包括可強制執行的淨額結算協議下的平均抵消影響，約為730億美元為.2020年前6個月和470億美元為.2019年前六個月。在非公認會計準則的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率將為0.87%為.2020年前6個月和2.59%為.2019年前六個月.在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的利率將為0.64%為.2020年前6個月和2.39%為.2019年前六個月。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。


(b)	平均税率是在全時當量基礎上計算的，税率約為21%。


(c)	見第頁的“淨利息收入”。10對這一非公認會計準則的衡量標準進行對賬。

12紐約梅隆銀行

非利息支出



非利息支出															YTD20
							2Q20與								技術與
(百萬美元)	2Q20		1Q20		2Q19		1Q20		2Q19		YTD20		YTD19		YTD19
工作人員	$	1,464	$	1,482	$	1,421	(1	)%	3	%	$	2,946	$	2,945	—	%
軟件和設備	345		326		304		6		13		671		587		14
專業、法律和其他購買的服務	337		330		337		2		—		667		662		1
淨入住率	137		135		138		1		(1	)	272		275		(1	)
子託管和結算	120		105		115		14		4		225		220		2
配送和維修	85		91		94		(7	)	(10	)	176		185		(5	)
銀行評估費	35		35		31		—		13		70		62		13
業務發展	20		42		56		(52	)	(64	)	62		101		(39	)
無形資產攤銷	26		26		30		—		(13	)	52		59		(12	)
其他	117		140		121		(16	)	(3	)	257		250		3
總非利息費用	$	2,686	$	2,712	$	2,647	(1	)%	1	%	$	5,398	$	5,346	1	%

期末全職員工	48,300		47,900		49,100		1	%	(2	)%

總非利息費用增加1%與2019年第二季度並且減少了1%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度這主要反映了對技術的持續投資以及更高的員工和養老金費用，但部分被業務發展(差旅和營銷)費用下降以及美元走強的有利影響所抵消。對技術的投資包括員工、軟件和設備，以及專業、法律和其他購買的服務費用。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映了其他和業務開發(旅行和營銷)費用的下降，以及美元走強的有利影響，但部分被更高的軟件和設備以及子託管和清算費用所抵消。

我們對技術基礎設施和平臺的投資預計將繼續下去。因此，我們預計2020年的技術相關費用將高於2019年，由於計劃資產的預期回報率較低，養老金支出也將更高。由於我們繼續管理整體開支，預期其他開支的減少會抵銷這些增加的開支。

年初至今的2020年與年初至今的2019年的比較

非利息支出增加1%與2019年前六個月主要反映在技術以及更高的軟件和設備、員工和養老金支出方面的持續投資，但部分被美元走強和業務發展(旅行和營銷)費用下降的有利影響所抵消。

所得税

紐約梅隆銀行記錄了一筆所得税提供2.16億美元 (18.3%實際税率)2020年第二季度, 2.64億美元 (20.5%實際税率)2019年第二季度和 2.65億美元 (21.6%實際税率)2020年第一季度.有關更多信息，請參閲合併財務報表附註11。

紐約梅隆銀行13

業務檢討

我們有一個內部信息系統，為我們的兩個主要業務-投資服務和投資和財富管理(以前稱為投資管理)-以及其他細分市場提供產品和服務方面的業績數據。

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計的基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的普遍接受的會計原則。這些計量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

有關我們業務的會計原則的信息，請參閲合併財務報表附註19。有關每個業務線的主要產品和服務、按業務劃分的主要收入類型以及我們的業務是如何呈現和分析的信息，請參閲我們的2019年年報中合併財務報表附註24。

當組織發生變化時，業務結果會被重新分類。2020年第二季度沒有重大的組織變動。結果還受到收入和費用分配方法的改進，這些方法通常是在預期的基礎上反映的。

在2020年第一季度，我們將各細分市場之間提供的某些服務的結果從非利息支出重新分類為費用和其他收入。這項活動在其他部門抵銷，與也提供給第三方的服務有關，並與收入報告保持一致。這一調整對企業的税前收入沒有影響。同樣在2020年第一季度，我們將與某些貸款活動相關的業績從財富管理業務重新歸類到潘興業務。這些貸款是由財富管理業務發起的，作為對潘興客户的服務。這導致潘興業務的總收入、非利息支出和税前收益增加，而財富管理業務相應減少。這兩個重新定級的前期都在2020年第一季度重新列報。

我們的業務結果可能會受到客户和其他活動的影響，這些活動因季度而異。在第一季度，員工支出通常會增加，這反映了授予符合退休條件的員工的長期股票獎勵。第三季度，由於客户活動減少，與銷量相關的費用可能會下降。在第三季度，員工支出通常會增加，反映出員工業績的年度增長。在第四季度，我們通常會產生更高的業務開發和營銷費用；然而，考慮到冠狀病毒大流行的影響，預計2020年將有所不同。在我們的投資和財富管理業務中，第四季度和第一季度的績效費用通常較高，因為這兩個季度代表着許多符合績效費用資格的關係的測量期結束。

我們業務的業績也可能受到以外幣計價的財務業績換算成美元的影響。我們主要受到以英鎊和歐元計價的活動的影響。在合併的基礎上，在我們的投資服務業務中，我們以外幣計價的支出通常多於收入。然而，我們的投資和財富管理業務通常擁有更多以外幣計價的收入，而不是費用。總體而言，貨幣波動對投資和財富管理業務同比增長率的影響大於投資服務業務。然而，單獨來看，匯率波動預計不會對合並基礎上的淨收入產生重大影響。

收費投資和財富管理業務的收入受到市場指數價值的影響，投資服務業務的收入受到影響程度較小。在…2020年6月30日，我們估計，全球股市5%的變化平均分佈在全年，對手續費收入的影響將不到1%，普通股每股收益將被稀釋$0.03至$0.06.

綜合明細表見綜合財務報表附註19，顯示本公司業務對整體盈利能力的貢獻。

14紐約梅隆銀行

投資服務業務



																										YTD20
(百萬美元)																2Q20與										技術與
(百萬美元)	2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q19			1Q20		2Q19		YTD20			YTD19			YTD19
收入：
投資服務費：
資產維修費(a)	$	1,164		$	1,147		$	1,138		$	1,138		$	1,126		1	%	3	%	$	2,311		$	2,237		3	%
結算服務費(b)	431			470			421			419			411			(8	)	5		901			809			11
發行人服務費	277			263			264			324			291			5		(5	)	540			542			—
庫務署服務費	144			149			147			139			140			(3	)	3		293			272			8
投資服務費總額	2,016			2,029			1,970			2,020			1,968			(1	)	2		4,045			3,860			5
外匯和其他交易收入	178			261			151			160			153			(32	)	16		439			310			42
其他(c)	145			146			115			116			112			(1	)	29		291			224			30
總費用和其他收入	2,339			2,436			2,236			2,296			2,233			(4	)	5		4,775			4,394			9
淨利息收入	768			806			778			761			783			(5	)	(2	)	1,574			1,587			(1	)
總收入	3,107			3,242			3,014			3,057			3,016			(4	)	3		6,349			5,981			6
信貸損失準備金	145			149			(5		)	(15		)	(4		)	N/M		N/M		294			4			N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)	1,971			1,969			2,160			1,952			1,943			—		1		3,940			3,904			1
無形資產攤銷	18			18			19			21			20			—		(10	)	36			40			(10	)
總非利息費用	1,989			1,987			2,179			1,973			1,963			—		1		3,976			3,944			1
所得税前收入	$	973		$	1,106		$	840		$	1,099		$	1,057		(12	)%	(8	)%	$	2,079		$	2,033		2	%

税前營業利潤率	31		%	34		%	28		%	36		%	35		%					33		%	34		%

證券借貸收入	$	51		$	46		$	40		$	39		$	40		11	%	28	%	$	97		$	84		15	%

按業務分類的總收入:
資產維修	$	1,463		$	1,531		$	1,411		$	1,411		$	1,397		(4	)%	5	%	$	2,994		$	2,812		6	%
潘興	578			653			579			575			572			(11	)	1		1,231			1,133			9
發行人服務	431			419			415			466			446			3		(3	)	850			842			1
庫務署	340			339			329			312			317			—		7		679			634			7
清算和抵押品管理	295			300			280			293			284			(2	)	4		595			560			6
按業務分類的總收入	$	3,107		$	3,242		$	3,014		$	3,057		$	3,016		(4	)%	3	%	$	6,349		$	5,981		6	%

平均餘額:
平均貸款	$	43,113		$	41,789		$	38,721		$	37,005		$	36,404		3	%	18	%	$	42,451		$	36,818		15	%
平均存款	$	268,467		$	242,187		$	215,388		$	208,044		$	201,146		11	%	33	%	$	255,327		$	198,131		29	%


(a)	資產服務費包括清算和抵押品管理業務的費用。


(b)	結算服務費幾乎全部由我們的潘興業務賺取。


(c)	其他收入包括投資管理和業績費用、融資相關費用、分銷和服務收入、證券損益以及投資和其他收入。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行15



投資服務業務指標
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)											2Q20與
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)	2Q20		1Q20		4Q19		3Q19		2Q19		1Q20		2Q19
期末AUC/A(以萬億為單位)(A)	$	37.3	$	35.2	$	37.1	$	35.8	$	35.5	6	%	5	%
期末借出證券市值(以十億計)(B)	$	384	$	389	$	378	$	362	$	369	(1	)%	4	%

潘興:
淨新資產(美國平臺)(單位：十億)(C)	$	11	$	31	$	33	$	19	$	21	N/M		N/M
平均活躍結算賬户(美國平臺)(千)	6,507		6,437		6,340		6,283		6,254		1	%	4	%
平均長期共同基金資產(美國平臺)	$	547,579	$	549,206	$	573,475	$	547,522	$	532,384	—	%	3	%
平均投資者保證金貸款(美國平臺)	$	9,235	$	9,419	$	9,420	$	9,222	$	9,440	(2	)%	(2	)%

清算和抵押品管理:
平均三方抵押品管理餘額(單位：十億)	$	3,573	$	3,724	$	3,562	$	3,550	$	3,400	(4	)%	5	%


(a)	包括主要來自資產服務業務的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務和潘興業務。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行的AUC/A1.3萬億美元在…2020年6月30日, 1.2萬億美元在…2020年3月31日, 1.5萬億美元在…2019年12月31日和 1.4萬億美元在…九月份30、2019年和2019年6月30日.


(b)	表示由投資服務業務管理的代理證券借貸計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户代理的證券，總計620億美元在…2020年6月30日, 590億美元在…2020年3月31日, 600億美元在…2019年12月31日, 660億美元在…九月份30、2019年和640億美元在…2019年6月30日.


(c)	淨新增資產是指美國經紀自營商潘興有限責任公司客户賬户中的資產淨流量(例如，淨現金存款和淨證券轉移)。

N/M-沒有意義。

業務描述

紐約梅隆銀行投資服務公司為包括金融機構、公司、基金會和捐贈基金、公共基金和政府機構在內的實體提供商業服務和技術解決方案。我們的業務範圍包括：資產服務、潘興、發行商服務、庫務以及清算和抵押品管理。有關投資服務費收入驅動因素的信息，請參閲我們2019年年度回購中合併財務報表附註10t.

我們是全球領先的投資服務提供商之一，擁有37.3萬億美元的AUC/A在2020年6月30日.

資產維修業務提供一整套解決方案。作為全球最大的託管和基金會計提供商之一和值得信賴的合作伙伴，我們為全球資本市場的資產保管以及另類投資和結構性產品策略提供服務。我們提供託管和外匯服務，支持交易所交易基金(ETF)和單位投資信託基金，併為客户提供外包能力。我們強大的數字和數據產品使我們能夠為我們的客户提供完全集成的技術解決方案。我們在代理和本金的基礎上提供證券借貸和融資解決方案。我們的機構證券借貸計劃是美國和非美國證券的最大貸款人之一，為

在34個不同的市場大約4.0萬億美元。我們市場領先的流動性服務門户使機構客户能夠進行現金投資，幷包括基金研究和分析。

潘興提供執行、清算、託管、業務和技術解決方案，為全球經紀自營商、財富管理公司和註冊投資顧問(RIA)提供可靠的運營支持。

發行商服務業務包括公司信託和存託憑證。我們的公司信託業務提供全方位的發行人和相關投資者服務，包括受託人、支付機構、受託機構、託管和其他金融服務。我們是債務資本市場的領先供應商，為投資者、債券持有人和貸款人提供定製化和市場化的解決方案。我們的存託憑證業務通過提供服務和增值解決方案來推動全球投資，這些解決方案能夠實現、促進和增強跨境交易、清算、結算和所有權。我們是世界上最大的存託憑證服務提供商之一，與來自50多個國家和地區的領先公司建立了合作伙伴關係。

我們的金庫服務業務為金融機構、公司和公共部門提供全球支付、流動性管理和貿易融資服務。

16紐約梅隆銀行

我們的清算和抵押品管理業務在全球範圍內清算和結算股權和固定收益交易，並在全球範圍內擔任三方回購抵押品的託管人。我們是美國政府證券清算的主要提供商，也是非美國政府證券清算的提供商。我們的抵押品服務包括抵押品管理、行政管理和隔離。我們提供創新的解決方案和行業專業知識，幫助金融機構和機構投資者解決流動性、融資、風險和資產負債表方面的挑戰。我們是領先的三方抵押品管理服務提供商，平均3.6萬億美元為全球提供服務，包括大約2.6萬億美元的美國三方回購市場。

對財務結果的審查

AUC/A，共37.3萬億美元增額5%與.相比2019年6月30日主要反映了更高的客户流入、市值和淨新業務，但部分被美元走強的不利影響所抵消。AUC/A包括33%的股權證券和67%的固定收益證券2020年6月30日35%的股權證券和65%的固定收益證券2019年6月30日.

總收入為31億美元增額3%與2019年第二季度並且減少了4%與2020年第一季度。按業務分類的總收入驅動因素如下所示。

資產服務收入為15億美元增額5%與2019年第二季度並且減少了4%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度反映更高外匯和其他交易收入，部分被淨利息收入下降所抵消。與前一年相比下降了2020年第一季度反映外匯和其他交易收入以及淨利息收入下降。年收入總額2020年第二季度還受益於現有客户的更高銷量和一次性費用。

使……的收入增加5.78億美元增額1%與2019年第二季度並且減少了11%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映貨幣市場餘額和清算量增加，但部分被利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響所抵消。這個

與前兩年相比有所下降2020年第一季度主要反映利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響，這是記錄在2020年第一季度以及較低的清算量，但部分被較高的貨幣市場餘額所抵消。

發行人服務收入為4.31億美元減少3%與2019年第二季度並增加3%與2020年第一季度。與前一年相比下降了2019年第二季度反映較低的存託憑證和公司信託費用。與去年同期相比，2020年第一季度主要反映存託憑證費用較高。

庫務署服務收入為3.4億美元增額7%與2019年第二季度與前幾年相比略有增加。2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映存款增長和更高費用推動的淨利息收入增加。

清算和抵押品管理收入2.95億美元增額4%與2019年第二季度並且減少了2%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映淨利息收入增加以及抵押品管理和清算量的增長，主要來自非美國客户。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映抵押品管理費較低。

市場和監管趨勢正在推動可投資資產轉向費用更低的資產管理產品，從而降低我們客户的利潤率。這些動態也對我們的投資服務費產生了負面影響。然而，與此同時，隨着客户和其他市場參與者尋求遵守法規並降低運營成本，這些趨勢提供了額外的外包機會。

的信用損失撥備1.45億美元在2020年第二季度主要反映了評級下調的加劇和具有挑戰性的宏觀經濟前景的持續。

的非利息支出20億美元增額1%與2019年第二季度與之前的版本相比略有不同2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要由技術方面的持續投資推動，但業務發展和員工費用的下降部分抵消了這一影響。與去年同期相比略有增加。2020年第一季度反映出

紐約梅隆銀行17

技術方面的持續投資，但被較低的員工費用所抵消。

年初至今2020與年初至今相比2019

總收入為63億美元增額6%與2019年前六個月。資產服務收入為30億美元增額6%主要反映外匯和其他交易收入增加，以及來自現有客户的交易量增加，但淨利息收入下降部分抵消了這一影響。使……的收入增加12億美元增額9%主要反映清算量和貨幣市場餘額增加，但被利率驅動的貨幣市場手續費減免的影響部分抵消。

發行人服務收入為8.5億美元增額1%主要反映了存託憑證和公司信託費用的增加。庫務署服務收入為6.79億美元增額7%主要反映了更高的費用和淨利息收入。清算和抵押品管理收入5.95億美元增額6%主要反映抵押品管理和清算量的增長以及淨利息收入的增加。

的非利息支出40億美元增額1%與2019年前六個月主要反映技術方面的持續投資，但業務發展(差旅和營銷)和員工費用下降部分抵消了這一影響。

投資及財富管理業務(前身為投資管理業務)



																										YTD20
																2Q20與										技術與
(百萬美元)	2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q19			1Q20		2Q19		YTD20			YTD19			YTD19
收入：
投資管理費(a)	$	782		$	812		$	836		$	830		$	831		(4	)%	(6	)%	$	1,594		$	1,641		(3	)%
演出費用	5			50			48			2			2			N/M		150		55			33			67
投資管理費和履約費(b)	787			862			884			832			833			(9	)	(6	)	1,649			1,674			(1	)
配送和維修	34			43			44			45			44			(21	)	(23	)	77			89			(13	)
其他(a)	17			(59		)	(4		)	(39		)	(23		)	N/M		N/M		(42		)	(40		)	N/M
總費用和其他收入 (a)	838			846			924			838			854			(1	)	(2	)	1,684			1,723			(2	)
淨利息收入	48			52			47			49			59			(8	)	(19	)	100			126			(21	)
總收入	886			898			971			887			913			(1	)	(3	)	1,784			1,849			(4	)
信貸損失準備金	7			9			—			—			(2		)	N/M		N/M		16			(1		)	N/M
非利息支出(不包括無形資產攤銷)	650			687			722			582			646			(5	)	1		1,337			1,306			2
無形資產攤銷	8			8			9			10			9			—		(11	)	16			18			(11	)
總非利息費用	658			695			731			592			655			(5	)	—		1,353			1,324			2
所得税前收入	$	221		$	194		$	240		$	295		$	260		14	%	(15	)%	$	415		$	526		(21	)%

税前營業利潤率	25		%	22		%	25		%	33		%	29		%					23		%	28		%
調整後的税前營業利潤率 – 非GAAP(c)	28		%	24		%	27		%	37		%	32		%					26		%	32		%

按業務分類的總收入:
投資管理公司(前身為資產管理公司)	$	621		$	620		$	692		$	608		$	622		—	%	—	%	$	1,241		$	1,262		(2	)%
財富管理	265			278			279			279			291			(5	)	(9	)	543			587			(7	)
按業務分類的總收入	$	886		$	898		$	971		$	887		$	913		(1	)%	(3	)%	$	1,784		$	1,849		(4	)%

平均餘額:
平均貸款	$	11,791		$	12,124		$	12,022		$	12,013		$	12,205		(3	)%	(3	)%	$	11,958		$	12,271		(3	)%
平均存款	$	17,491		$	16,144		$	15,195		$	14,083		$	14,615		8	%	20	%	$	16,817		$	15,211		11	%


(a)	總手續費和其他收入包括綜合投資管理基金的影響，扣除非控股權益。此外，其他收入包括資產服務費、金庫服務費、外匯和其他交易收入以及投資和其他收入。


(b)	在不變貨幣基礎上，投資管理費和績效費用減少。4%(非GAAP)與2019年第二季度。參見第頁開始的“補充信息-GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”45這項非公認會計準則衡量標準的對賬。


(c)	扣除配送費和維修費後的淨額。參見第頁開始的“補充信息-GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”45這項非公認會計準則衡量標準的對賬。

N/M-沒有意義。

18紐約梅隆銀行



AUM趨勢																2Q20與
(數十億美元)	2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q19			1Q20		2Q19
按產品類型劃分的期末AUM：(a)
權益	$	141		$	120		$	154		$	147		$	152		18	%	(7	)%
固定收入	224			211			224			211			209			6		7
指數	333			274			339			321			322			22		3
負債驅動型投資	752			705			728			742			709			7		6
多資產和另類投資	185			171			192			182			184			8		1
現金	326			315			273			278			267			3		22
按產品類型劃分的總AUM	$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		$	1,843		9	%	6	%

AUM中的更改：(a)
AUM期初餘額	$	1,796		$	1,910		$	1,881		$	1,843		$	1,841
淨流入(流出)：
長期策略：
權益	(2		)	(2		)	(6		)	(4		)	(2		)
固定收入	4			—			5			2			(4		)
負債驅動型投資	(2		)	(5		)	(3		)	(4		)	1
多資產和另類投資	—			(1		)	3			(1		)	1
長期積極戰略總額(流出)	—			(8		)	(1		)	(7		)	(4		)
指數	9			3			(5		)	(3		)	(22		)
長期戰略流入(流出)總額	9			(5		)	(6		)	(10		)	(26		)
短期戰略：
現金	11			43			(7		)	11			2
淨流入(流出)總額	20			38			(13		)	1			(24		)
淨市場影響	143			(91		)	(20		)	66			42
淨匯率影響	2			(61		)	62			(29		)	(16		)
AUM期末餘額	$	1,961		$	1,796		$	1,910		$	1,881		$	1,843		9	%	6	%

財富管理客户資產(b)	$	254		$	236		$	266		$	259		$	257		8	%	(1	)%

(A)資產不包括證券借貸、現金管理資產和投資服務業務管理的資產。

(B)財富管理業務包括AUM和AUC/A。

業務描述

我們的投資和財富管理業務包括投資管理和財富管理兩大業務。我們的投資公司獨立並通過我們的全球分銷網絡向全球機構和零售客户提供高度多樣化的投資策略組合。紐約梅隆銀行財富管理公司提供投資管理、託管、財富和財產規劃以及私人銀行服務。有關我們投資和財富管理業務的更多信息，請參閲我們2019年年度報告的第16頁和第17頁。

對財務結果的審查

AUM增加 6% 與.相比2019年6月30日主要反映較高的市值和淨流入，但部分被美元走強(主要是對英鎊)的不利影響所抵消。

長期戰略淨流入為90億美元在2020年第二季度，主要是由於指數基金的流入。短期戰略資金流入是110億美元在2020年第二季度. 市場和監管趨勢導致對收費較低的資產管理產品和按業績收費的需求增加。

總收入為8.86億美元減少 3% 與.相比這個2019年第二季度和1%與2020年第一季度.

的投資管理收入6.21億美元與前一年相比略有下降2019年第二季度與前幾年相比略有增加。2020年第一季度。與前一年相比下降了2019年第二季度主要反映2019年第二季度以來AUM組合的不利變化以及貨幣市場手續費減免的影響，但部分被包括種子資本在內的股權投資收益(扣除對衝後的淨額)所抵消。與去年同期相比，2020年第一季度主要反映股權投資收益(扣除套期保值)，包括種子資本，部分抵消

紐約梅隆銀行19

受績效收費時間和貨幣市場手續費減免的影響。

的財富管理收入2.65億美元減少9%與2019年第二季度和5%與2020年第一季度。這兩個下降主要反映淨利息收入下降，以及投資組合內轉向費用較低的資產類別。

投資和財富管理業務產生的收入包括40%來自美國以外的消息來源2020年第二季度，與38%在2019年第二季度和42%在2020年第一季度.

的非利息支出6.58億美元與前一年相比略有增加2019年第二季度並且減少了5%與2020年第一季度。與去年同期相比，2019年第二季度主要反映了對技術的持續投資增加。與前一年相比下降了2020年第一季度主要反映了員工和其他費用的減少。

年初至今2020與年初至今相比2019

總收入為18億美元減少4%與2019年前六個月。的投資管理收入12億美元減少2%主要反映AUM組合的不利變化、股權投資虧損(扣除對衝)(包括種子資本)以及免收手續費的影響，但部分被更高的績效費用和市值所抵消。的財富管理收入5.43億美元減少7%反映淨利息收入下降。

的非利息支出14億美元增額2%與2019年前六個月主要反映了更高的專業、法律和其他購買服務費用以及對技術的更高投資，但部分被美元走強(主要是對英鎊)的有利影響所抵消。

其他細分市場




(百萬)	2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q19			YTD20			YTD19
手續費收入(虧損)	$	29		$	21		$	817		$	(5	)	$	24		$	50		$	41
證券淨收益(虧損)	9			9			(23		)	(1		)	7			18			8
總費用和其他收入(虧損)	38			30			794			(6		)	31			68			49
淨利息(費用)	(36		)	(44		)	(10		)	(80		)	(40		)	(80		)	(70		)
總收入(虧損)	2			(14		)	784			(86		)	(9		)	(12		)	(21		)
信貸損失準備金	(9		)	11			(3		)	(1		)	(2		)	2			(4		)
非利息支出	39			30			54			25			29			69			78
所得税前收入(虧損)	$	(28	)	$	(55	)	$	733		$	(110	)	$	(36	)	$	(83	)	$	(95	)

平均貸款和租賃	$	1,815		$	1,961		$	1,974		$	1,817		$	1,764		$	1,887		$	1,774

有關其他部分的更多信息，請參閲我們2019年年度報告的第18頁。

對財務結果的審查

手續費收入、證券淨收益(虧損)和淨利息支出包括公司資金和其他投資活動，包括在手續費收入和淨利息支出之間進行抵消的套期保值活動。

手續費收入增加500萬美元與2019年第二季度和800萬美元與2020年第一季度，主要反映了更高的

股權投資收入被較低的外幣換算收益部分抵消。

淨利息支出減少400萬美元與2019年第二季度和800萬美元與2020年第一季度，主要反映了企業的財務活動。

非利息支出增加1000萬美元與2019年第二季度和900萬美元與2020年第一季度主要反映了較高的工作人員費用。

20紐約梅隆銀行

年初至今的2020年與年初至今的2019年的比較

税前虧損減少1200萬美元與2019年前六個月。總損失減少900萬美元主要反映較高的外幣換算收益和證券淨收益，但被公司財務活動部分抵消。

關鍵會計估計

我們的重要會計政策在我們2019年年報的合併財務報表附註1和本表格10-Q的合併財務報表附註2中進行了説明。我們的關鍵會計估計是與信貸損失準備、金融工具和衍生工具的公允價值、商譽和其他無形資產以及訴訟和監管或有事項相關的估計，如下所述。



關鍵會計估計	參考
信貸損失撥備	2020年第一季度Form 10-Q，第19-20頁。
金融工具和衍生工具的公允價值	2019年年度報告，第23-24頁。
商譽和其他無形資產	2019年年度報告，第24-25頁，2020年第一季度Form 10-Q，第20-21頁。另外，請參見下面的內容。
訴訟和監管或有事項	合併財務報表附註18中的“法律訴訟”。

商譽和其他無形資產

紐約梅隆銀行的業務部門包括六個報告單位，每年都會對這些單位進行商譽減值測試。投資服務部門由四個報告單位組成，投資和財富管理部門由兩個報告單位組成。

於2020年第二季度，我們使用收益法對所有六個報告單位進行年度商譽減值測試，以估計每個報告單位的公允價值。收益法中使用的估計現金流是基於管理層截至2020年3月31日的預測。適用於這些現金流的貼現率為10%，並計入了7%的市場股權風險溢價。估計的現金流將延伸到遙遠的未來，根據其性質，很難在如此長的時間框架內進行估計。

由於六家報告單位的年度商譽減值測試，沒有確認商譽減值。本公司五個報告單位的公允價值大大高於各自報告單位的賬面價值。投資管理(前身為資產管理)報告部門擁有72億美元的已分配商譽，是投資和財富管理部門的兩個報告單位之一，比其賬面價值高出約5%。對於投資管理報告部門，未來假設的微小變化，如AUM水平和營業利潤率的變化，可能會產生非現金商譽減值。有關年度商譽減值測試的更多信息，請參閲我們2019年年報中的“關鍵會計估計”。

截至2020年6月30日，如果適用於估計現金流的貼現率增加或減少25個基點，投資管理報告單位的公允價值將分別減少或增加4%。同樣，如果長期增長率增加或減少10個基點，投資管理報告部門的公允價值將分別增加或減少約1%。

綜合資產負債表審查

我們的主要風險管理目標之一是在整個市場週期中保持強勁的資產負債表，以滿足我們主要利益相關者的期望，包括我們的股東、客户、債權人和監管機構。

我們還尋求承擔總體流動性風險，包括日內流動性風險，這些風險保持在我們的風險偏好之內。我們資產負債表管理戰略的目標是保持一個資產負債表，其特點是強大的流動性和資產質量，隨時可以以有競爭力的利率獲得外部資金來源，以及強大的資本結構，支持我們的冒險活動，並足以吸收潛在的損失。在管理資產負債表時，會適當考慮在優化盈利能力的同時，平衡維持充足流動資金水平與遵守適用法規和監管預期的相互競爭的需要。

在…2020年6月30日，總資產為4420億美元，與3820億美元在…2019年12月31日。總資產增加的主要原因是

紐約梅隆銀行21

由於大量存款流入，美國聯邦儲備委員會和其他中央銀行的有價證券和有息存款。存款總額3050億美元在…2020年6月30日，與2590億美元在…2019年12月31日。這一增長反映了當前的宏觀經濟環境。有息存款總額佔生息資產總額的百分比為59%在…2020年6月30日和62%在…2019年12月31日。2020年前6個月收到的較高水平的客户存款主要放在證券投資組合中，或者放在美聯儲(Fed)和其他央行。

在…2020年6月30日，可用資金總額1720億美元其中包括銀行的現金和到期，在美聯儲和其他央行的有息存款，在銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。相比之下，可用資金為1450億美元在…2019年12月31日。可用資金總額佔總資產的百分比為39%在…2020年6月30日和38%在…2019年12月31日。有關我們可用資金的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

證券是1550億美元，或35%佔總資產的比例為2020年6月30日，與1230億美元，或32%佔總資產的比例為2019年12月31日。證券的增加主要反映了對美國國庫券、機構住宅抵押貸款支持證券(“RMBS”)、主權債務/主權擔保證券、商業票據/存單的投資，以及未實現税前收益的增加。有關我們證券組合的其他資料，請參閲綜合財務報表附註“證券”及附註4。

貸款是554億美元，或13%佔總資產的比例為2020年6月30日，與550億美元，或14%佔總資產的比例為2019年12月31日。漲幅是

主要受商業投資組合中較高的透支和貸款增加所推動，但部分被金融機構投資組合中較低的貸款所抵消。有關我們貸款組合的更多信息，請參閲“貸款”和合並財務報表附註5。

長期債務總額276億美元在…2020年6月30日和275億美元在…2019年12月31日。22.5億美元的發行和對衝長期債務公允價值的增加被到期日和贖回部分抵消。有關長期債務的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

紐約梅隆銀行公司股東權益總額增至437億美元在…2020年6月30日從…415億美元在…2019年12月31日。有關其他信息，請參閲“資本”。

國家風險敞口

下表列出了紐約梅隆銀行按國家(不包括美國)列出的前10大風險敞口。自.起2020年6月30日以及某些風險水平較高的國家/地區，並在內部風險管理的基礎上列報。作為我們內部國家風險管理流程的一部分，我們監控我們在這些國家和其他國家的風險敞口。

下面的國家風險敞口反映了本公司基於承擔責任的實體的居住國對交易對手或義務人立即違約的風險。如果存在信用風險緩解，則提供風險緩解的實體的居住國是風險國。證券風險國一般以證券發行人的住所為基礎。

22紐約梅隆銀行



2020年6月30日的國家/地區風險敞口	有息存款										總曝光量
(單位：十億)	中央銀行		銀行		放款(a)		有價證券(b)		其他(c)		總曝光量
前10個國家/地區風險敞口：
英國(“UK”)	$	15.0	$	0.5	$	1.4	$	5.6	$	2.3	$	24.8
德國	16.7		0.7		0.7		4.3		0.3		22.7
日本	19.2		0.9		0.2		0.7		0.1		21.1
加拿大	—		2.3		0.2		4.4		0.9		7.8
比利時	5.9		0.5		0.2		0.5		—		7.1
中國	—		2.9		1.5		—		0.1		4.5
法國	—		0.1		—		3.1		0.3		3.5
愛爾蘭	0.7		0.1		0.3		0.7		1.5		3.3
盧森堡	0.8		—		0.1		0.1		1.8		2.8
西班牙	—		0.2		—		2.4		0.1		2.7
前10個國家/地區的總風險敞口	$	58.3	$	8.2	$	4.6	$	21.8	$	7.4	$	100.3	(d)

選擇國家/地區風險敞口：
意大利	$	0.1	$	0.4	$	—	$	1.1	$	—	$	1.6
巴西	—		—		1.2		0.1		0.1		1.4
選定國家/地區的總風險敞口	$	0.1	$	0.4	$	1.2	$	1.2	$	0.1	$	3.0


(a)	貸款包括貸款、承兑匯票、簽發的信用證、扣除參與額和與貸款相關的承諾。


(b)	S證書包括可供出售和持有至到期的投資組合。


(c)	其他風險敞口包括場外(“場外”)衍生工具和證券融資交易(扣除抵押品)。


(d)	前10個國家/地區的風險敞口約佔我們在美國以外的總風險敞口的80%。

基於我國國內的風險管理流程，2020年6月30日，我們最大的國家風險敞口是對英國的風險敞口，英國於2020年1月31日退出歐盟。有關更多信息，請參閲“其他事項--英國退出歐盟(”Brexit“)”和我們的2019年年報中都包含了“風險因素--英國退出歐盟可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務和運營結果產生負面影響”。

近年來發生的事件導致人們越來越關注意大利和巴西。對意大利的國家風險敞口主要包括投資級主權債務。這個國家對巴西的風險敞口很大。

主要是向大型金融機構發放的短期貿易融資貸款。我們在巴西也有業務，提供投資服務和投資管理服務。

有價證券

在討論我們的證券組合時，我們包括了一些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。我們證券投資組合評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着我們證券投資組合公允價值的減少。

紐約梅隆銀行23

下表顯示了我們全部證券投資組合的分佈情況。



證券組合	2020年3月31日			2Q20 更改中未實現得(損)			2020年6月30日					公允價值作為攤銷的百分比成本成本(a)		未實現得(損)				收視率(b)
	2020年3月31日						2020年6月30日															Bbb+/ BBB-		BB+ 和較低		A1+/A2和SP-1+
(百萬美元)	廣交會價值						攤銷成本		公平價值									AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+ 和較低		A1+/A2和SP-1+		不額定
代理RMBS	$	57,074		$	455		$	58,874	$	60,401		103	%	$	1,527			100	%	—	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	24,825			(31		)	28,224		28,651			102		427				100		—		—		—		—		—
主權債務/主權擔保(c)	13,833			47			16,698		16,868			101		170				75		6		18		1		—		—
機構商業抵押貸款支持證券(“MBS”)	11,416			159			11,339		11,731			103		392				100		—		—		—		—		—
外國擔保債券(d)	5,349			62			5,548		5,598			101		50				100		—		—		—		—		—
超國家	4,339			27			5,434		5,484			101		50				100		—		—		—		—		—
美國政府機構	3,346			29			4,984		5,056			101		72				100		—		—		—		—		—
抵押貸款債券(“CLO”)	4,098			149			4,526		4,432			98		(94		)		99		—		—		—		—		1
外國政府機構(e)	2,761			14			3,536		3,575			101		39				95		5		—		—		—		—
商業票據/CD	3,465			5			3,386		3,392			100		6				—		—		—		—		100		—
其他資產支持證券(“ABS”)	2,220			56			2,724		2,743			101		19				99		—		1		—		—		—
非機構商業性MBS	2,446			140			2,517		2,602			103		85				100		—		—		—		—		—
非機構RMBS(f)	1,548			66			1,537		1,672			109		135				50		8		2		24		—		16
州和政區	1,001			12			1,166		1,196			103		30				76		22		—		—		1		1
公司債券	818			28			789		831			105		42				19		68		13		—		—		—
其他	1			—			1		1			100		—				—		—		—		—		—		100
總證券	$	138,540	(g)	$	1,218		$	151,283	$	154,233	(g)	102	%	$	2,950		(G)(H)	94	%	2	%	2	%	—	%	2	%	—	%


(a)	攤銷成本反映了歷史減值。


(b)	代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。


(c)	主要包括對英國、法國、德國、西班牙、意大利和新加坡的敞口。


(d)	主要包括在加拿大、英國、澳大利亞和挪威的風險敞口。


(e)	主要包括在德國、荷蘭和瑞典的風險敞口。


(f)	包括以前的格蘭特信託中包含的RMBS5.35億美元在…2020年3月31日和5.38億美元在…2020年6月30日.


(g)	包括以下可供出售的衍生工具對衝證券(包括終止的對衝)的未實現淨虧損18.46億美元在…2020年3月31日和18.17億美元在…2020年6月30日.


(h)	包括以下項目的未實現收益15.82億美元在…2020年6月30日與可供出售證券有關，扣除套期保值。

我們證券投資組合的公允價值，包括相關的對衝，是1542億美元在…2020年6月30日，與1227億美元在…2019年12月31日. 這一增長主要反映了對美國國債、機構RMBS、主權債務/主權擔保證券、商業票據/CDS的投資，以及未實現税前收益的增加。在…2020年6月30日，證券組合，包括利率掉期對衝的影響，是74%固定費率和26%浮動利率。

截至2020年6月30日，證券投資組合中包括12億美元的商業票據和6.97億美元的CDS，這些票據是從附屬貨幣市場共同基金購買的，以向這些基金提供流動性支持。此外，截至2020年6月30日，證券投資組合包括從第三方管理的貨幣市場共同基金購買的15億美元商業票據和CD，並通過MMLF計劃提供資金。

在…2020年6月30日，證券組合的未實現淨收益，包括相關對衝的影響，為30億美元,與去年同期的7.96億美元相比2019年12月31日。未實現税前淨收益的增加主要是由較低的市場利率推動的。

我們的可供出售證券組合扣除套期保值後的未實現收益(税後)包括在累計其他綜合收益(“保監處”)中。12億美元在…2020年6月30日，與3.61億美元在…2019年12月31日。未實現收益(扣除税收)的增加主要是由較低的市場利率推動的。

在…2020年6月30日, 94%我們投資組合中有95%的證券被評為AAA/AA-級，相比之下，95%的證券評級為AAA/AA-2019年12月31日.

24紐約梅隆銀行

按證券類別劃分的税前證券淨收益(虧損)見合併財務報表附註4。見《註釋》的註釋15

合併財務報表，按公允價值層次中的級別列出證券的詳細信息。

下表列出了與證券組合相關的可攤銷購買溢價(扣除折價後的淨額)，以及與2009年證券組合重組相關的可增加折價。



證券淨溢價攤銷和折價遞增(a)
(百萬美元)	2Q20		1Q20		4Q19		3Q19		2Q19
與證券有關的可攤銷購買溢價(扣除折扣後)：
期末餘額	$	1,693	$	1,555	$	1,319	$	1,308	$	1,315
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)	3.7		3.8		4.3		4.2		4.5
攤銷	$	125	$	101	$	100	$	95	$	91
與先前證券組合重組相關的可增加折扣：
期末餘額	$	145	$	159	$	163	$	171	$	181
期末估計平均剩餘壽命(以年為單位)	5.8		6.1		6.3		6.3		6.3
吸積	$	10	$	11	$	12	$	13	$	13


(a)	購買溢價的攤銷減少了淨利息收入，而折扣的增加增加了淨利息收入。兩者都是在水平收益率的基礎上記錄的。

貸款



總曝險-綜合	2020年6月30日						2019年12月31日
(單位：十億)	貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露		貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露
非保證金貸款：
金融機構	$	10.8	$	35.5	$	46.3	$	12.5	$	34.4	$	46.9
商品化	2.4		11.8		14.2		1.8		12.6		14.4
機構小計	13.2		47.3		60.5		14.3		47.0		61.3
理財貸款和抵押貸款	15.9		0.9		16.8		16.2		0.8		17.0
商業地產	6.2		3.2		9.4		5.6		3.6		9.2
租賃融資	1.0		—		1.0		1.1		—		1.1
其他住宅按揭	0.5		—		0.5		0.5		—		0.5
透支	4.2		—		4.2		2.7		—		2.7
其他	1.5		—		1.5		1.2		—		1.2
非保證金貸款小計	42.5		51.4		93.9		41.6		51.4		93.0
保證金貸款	12.9		0.1		13.0		13.4		0.1		13.5
總計	$	55.4	$	51.5	$	106.9	$	55.0	$	51.5	$	106.5

在…2020年6月30日，總曝光量1069億美元與之相比略有增加2019年12月31日, 主要反映透支增加，但因金融機構風險敞口和保證金貸款減少而部分抵消。

我們的金融機構和商業投資組合構成了我們最大的集中風險。這些投資組合包括57%佔我們總風險敞口的比例為2020年6月30日和58%在…2019年12月31日。此外，我們的透支大多與金融機構有關。

紐約梅隆銀行25

金融機構

金融機構投資組合如下所示。



金融機構投資組合風險敞口 (數十億美元)	2020年6月30日										2019年12月31日
金融機構投資組合風險敞口 (數十億美元)	貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露		庫存百分比職等		到期百分比		貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露
證券業	$	1.6	$	24.5	$	26.1	98	%	99	%	$	2.9	$	23.4	$	26.3
銀行	7.0		1.1		8.1		82		98		7.4		1.1		8.5
資產管理公司	1.3		6.3		7.6		99		84		1.3		6.4		7.7
保險	0.1		2.7		2.8		100		16		—		2.7		2.7
政府	0.1		0.2		0.3		100		64		0.1		0.3		0.4
其他	0.7		0.7		1.4		96		55		0.8		0.5		1.3
總計	$	10.8	$	35.5	$	46.3	95	%	90	%	$	12.5	$	34.4	$	46.9

金融機構投資組合的風險敞口是463億美元在…2020年6月30日，減少了1%與.相比2019年12月31日主要反映對銀行和證券業的敞口較低。

金融機構的風險敞口是高質量的，95%符合我們內部信貸評級分類的投資級等同準則的風險敞口為何2020年6月30日。每個客户都會被分配一個內部信用評級，該內部信用評級會根據多個維度映射到等效的外部評級機構級別，這些維度會不斷進行評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。對於非美國交易對手的評級，我們的內部信用評級通常上限為相當於交易對手所在國主權評級的評級，而不考慮分配給交易對手或基礎抵押品的內部信用評級。

此外,75%金融機構的風險敞口是有保障的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。

對金融機構的風險敞口一般是短期的，90%一年內到期的曝光量。在…2020年6月30日, 14%暴露於

金融機構在90天內到期，而18%在…2019年12月31日.

在…2020年6月30日，就交易商的三方回購活動向交易商提供的有抵押日內信貸總額為206億美元並被納入證券業投資組合。交易商以市值超過未償還信貸金額的高質量流動抵押品來擔保未償還的日內信貸。有擔保的日內信貸安排佔金融機構投資組合風險敞口的近一半，每年都會進行審查和重新批准。

我們的銀行風險敞口主要與我們的全球貿易融資有關。這些風險敞口本質上是短期的，98%不到一年就到期了。我們銀行風險敞口的投資級百分比是82%在…2020年6月30日，與77%在…2019年12月31日。我們的非投資級敞口主要是在巴西的貿易融資貸款。

資產管理公司的投資組合敞口是高質量的，99%截至以下日期，符合我們的投資級等值評級標準的風險敞口2020年6月30日。這些敞口通常是短期流動性工具，其中大部分是受監管的共同基金。

26紐約梅隆銀行

商品化

商業投資組合如下所示。



商業投資組合風險敞口	2020年6月30日										2019年12月31日
(數十億美元)	貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露		庫存百分比職等		到期百分比		貸款		沒有資金支持承付款		總計曝露
製造業	$	1.1	$	3.5	$	4.6	94	%	15	%	$	0.9	$	4.2	$	5.1
服務和其他	1.1		3.3		4.4		94		33		0.6		3.7		4.3
能源和公用事業	0.1		4.1		4.2		89		4		0.3		3.7		4.0
媒體和電信	0.1		0.9		1.0		93		—		—		1.0		1.0
總計	$	2.4	$	11.8	$	14.2	92	%	16	%	$	1.8	$	12.6	$	14.4

商業投資組合的風險敞口是142億美元在…2020年6月30日，減少了1%從…2019年12月31日，主要是由於製造業敞口較低，部分抵消了能源和公用事業敞口的增加。

我們有7.41億美元在石油和天然氣行業的總直接風險敞口中，大部分反映在上表的能源和公用事業投資組合中。這是對勘探和生產、煉油和綜合公司的敞口，並被65%投資級為2020年6月30日和91%在…2019年12月31日.

我們的信貸策略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。下表總結了金融機構和商業投資組合中投資級風險敞口的百分比。



投資級投資組合的百分比
	截至的季度
	2020年6月30日		3月31日， 2020		2019年12月31日		九月份30、2019年		6月30日， 2019
金融機構	95	%	96	%	95	%	95	%	95	%
商品化	92	%	94	%	96	%	95	%	95	%

理財貸款和抵押貸款

我們的財富管理風險敞口是168億美元在…2020年6月30日，與170億美元在…2019年12月31日。財富管理貸款和抵押貸款主要包括向高淨值個人發放的貸款，這些貸款由有價證券和/或住宅物業擔保。財富管理抵押貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為62%在最初的時候。少於1%的抵押貸款已逾期2020年6月30日.

在…2020年6月30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中組成：加利福尼亞州-23%；紐約-17%；馬薩諸塞州-10%；佛羅裏達州-8%及其他-42%.

紐約梅隆銀行27

商業地產

按資產類別劃分的商業房地產投資組合的構成，包括擔保百分比，如下所示。



按資產類別劃分的商業地產投資組合構成	2020年6月30日				2019年12月31日
	總計曝露		百分比安穩		總計曝露		百分比安穩
(單位：十億)	總計曝露		百分比安穩		總計曝露		百分比安穩
辦公室	$	3.2	40	%	$	3.1	40	%
住宅	3.1		44		3.1		44
零售	1.0		9		1.0		8
酒店	0.6		2		0.6		2
混合用途	0.6		2		0.6		2
醫療保健	0.3		1		0.3		—
其他	0.6		2		0.5		4
總商業地產	$	9.4	65	%	$	9.2	65	%

我們的商業地產風險敞口總計為$94億在…2020年6月30日，與92億美元在…2019年12月31日。我們的創收商業地產設施主要面向有經驗的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業房地產貸款活動還包括建設和改造設施。我們的客户羣包括經驗豐富的開發商和長期持有房地產資產的人。貸款是根據現有的或預計的現金流批准的，並有評估和對當地市場狀況的瞭解作為支持。開發貸款的結構是適度槓桿的，在許多情況下，涉及對開發商的一定程度的追索權。

在…2020年6月30日，無擔保投資組合由房地產投資信託基金(“REITs”)和房地產運營公司組成，這兩家公司都主要是投資級的。

在…2020年6月30日，我們的商業房地產投資組合包括以下集中：紐約地鐵-41%；REITs和房地產運營公司-35%及其他-24%.

租賃融資

租賃融資組合風險敞口總計為$10億在…2020年6月30日和11億美元在…2019年12月31日。在…2020年6月30日，大約98%租賃敞口的大部分是投資級，或相當於投資級的敞口，由多元化良好的資產支持的敞口組成，主要是大型運輸設備和房地產。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分是與貨運相關的軌道車輛。資產既是國內的，也是

總部設在國外，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要由1至4個家庭住宅按揭貸款組成，總額為4.5億美元在…2020年6月30日和4.94億美元在…2019年12月31日。包括在此產品組合中，地址為2020年6月30日是8100萬美元在二零零五年、二零零六年及二零零七年第一季購買的按揭貸款，其中25%已償還貸款餘額中至少有60天拖欠。

透支

透支主要涉及託管和證券清算客户，一般在兩個工作日內償還。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

保證金貸款風險敞口為130億美元在…2020年6月30日和135億美元在…2019年12月31日以有價證券作抵押。借款人被要求保持每日抵押品保證金超過貸款價值的100%。包括保證金貸款36億美元在…2020年6月30日和2019年12月31日與向經紀自營商提供完全抵押貸款的定期貸款計劃有關。

28紐約梅隆銀行

信貸損失撥備

我們的信貸策略是專注於投資級客户，他們是我們非信貸服務的活躍用户。我們對信用風險的主要敞口是

客户包括有資金的貸款、無資金的貸款合同承諾、備用信用證(“SBLC”)以及與我們的託管和證券結算業務相關的透支。

下表詳細説明瞭我們信用損失撥備的變化。



信貸損失撥備活動	2020年6月30日				2020年3月31日				2019年12月31日			2019年6月30日
(百萬美元)	2020年6月30日				2020年3月31日				2019年12月31日			2019年6月30日
信貸損失準備期初餘額	$	329			$	216			$	224		$	248
2016-13年度採用ASU的影響	不適用				(55		)	(a)	不適用			不適用
信貸損失準備金	143				169			(a)	(8		)	(8		)
淨回收(沖銷)：
貸款：
其他住宅按揭	3				—				—			2
理財貸款和抵押貸款	—				—				—			(1		)
其他金融工具	—				(1		)		不適用			不適用
淨回收(沖銷)	3				(1		)		—			1
信貸損失準備期末餘額	$	475			$	329			$	216		$	241

貸款損失撥備	$	302			$	140			$	122		$	146
與貸款有關的承擔的免税額	152				148				94			95
金融工具的免税額	21			(b)	41			(b)	不適用			不適用
信貸損失撥備總額	$	475			$	329			$	216		$	241

非保證金貸款	$	42,488			$	49,253			$	41,567		$	41,794
保證金貸款	12,909				13,115				13,386			10,602
貸款總額	$	55,397			$	62,368			$	54,953		$	52,396
貸款損失撥備佔貸款總額的百分比	0.55		%		0.22		%		0.22		%	0.28		%
貸款損失撥備佔非保證金貸款的百分比	0.71				0.28				0.29			0.35
貸款損失撥備和與貸款有關的承擔佔貸款總額的百分比	0.82				0.46				0.39			0.46
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔非保證金貸款的百分比	1.07				0.58				0.52			0.58


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。包括400萬美元應收賬款與信貸有關的準備金的重新分類。


(b)	包括根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券、可供出售的證券、持有至到期的證券、應收賬款、銀行現金和到期的現金以及銀行的有息存款的信貸損失準備金。

不適用-不適用。

信貸損失準備金為1.43億美元在2020年第二季度這主要是由我們的商業地產投資組合推動的，反映了評級下調的增加和具有挑戰性的宏觀經濟前景的持續。

我們有129億美元在我們的資產負債表上有擔保保證金貸款的2020年6月30日與.相比134億美元在…2019年12月31日。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。因此，我們認為貸款損失撥備和與貸款有關的承擔撥備佔非保證金貸款的百分比是衡量儲備充足程度的一個更合適的指標。

2020年6月30日的逆回購協議以高質量抵押品全額擔保。因此，不計入與這些資產相關的信貸損失。2020年6月30日。相比之下，2020年3月31日的津貼為1800萬美元。減少的原因是風險敞口減少，以及與非機構債務證券抵押的逆回購協議相關的抵押品流動性和價值改善。

貸款損失撥備和貸款相關承諾撥備代表管理層對我們信貸組合中終身預期損失的估計。這一評估過程受到許多評估和判斷的影響。在實際結果與預測不同的程度上或

紐約梅隆銀行29

根據管理層的判斷，信貸損失撥備可能比未來的沖銷更多或更少。

根據對“關鍵會計估計”及綜合財務報表附註2所述信貸損失撥備的評估，我們已將貸款撥備及與貸款有關的承擔撥備分配如下。



貸款損失和與貸款有關的承擔撥備
	2020年6月30日		2020年3月31日		(a)	2019年12月31日		2019年6月30日
	2020年6月30日		2020年3月31日		(a)	2019年12月31日		2019年6月30日
商業地產	81	%	72	%		35	%	30	%
商品化	9		9			28		32
外方	—		—		(b)	11		13
金融機構	4		6			9		9
財富管理(c)	2		3			9		8
其他住宅按揭	3		5			6		6
租賃融資	1		5			2		2
總計	100	%	100	%		100	%	100	%


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。


(b)	與外國風險敞口有關的津貼已重新分類為各自的融資應收賬款類別。


(c)	包括財富管理抵押貸款的信貸損失撥備。

信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

我們的信貸損失撥備對許多投入很敏感，最明顯的是分配給每個借款人的信用評級，以及宏觀經濟預測假設，這些假設納入了我們對貸款組合預期壽命內的信貸損失的估計。因此，隨着宏觀經濟環境和相關預測的變化，信貸損失撥備可能會發生實質性變化。以下敏感性分析並不代表管理層對我們的投資組合或經濟環境惡化的預期，而是作為評估信貸損失撥備對關鍵投入變化的敏感性的假設情景提供的。如果每個信用評級提高一個等級，免税額將減少1.25億美元，如果每個信用評級降低一個等級，免税額將增加2.02億美元。我們基於多情景的宏觀經濟預測用於確定2020年6月30日

信貸損失撥備包括三種衰退情景，每種情景的嚴重程度和持續時間各不相同。基線情景反映了大多數關鍵變量的温和復甦，而上行情景主要是V型復甦，下行情景反映了GDP和失業率的W型復甦，以及與基線相比資產價格更深的下降。我們將最大的權重放在基線場景上，其餘的權重導致對下行場景的權重略高於對上行場景的權重。從敏感性的角度來看，在2020年6月30日，如果我們對下行情景應用100%的權重，信貸損失撥備將高出約2.45億美元。

不良資產

下表介紹了我們的不良資產。



不良資產	2020年6月30日			2019年12月31日
(百萬美元)
不良貸款：
其他住宅按揭	$	58		$	62
理財貸款和抵押貸款	28			24
不良貸款總額	86			86
擁有的其他資產	2			3
不良資產總額	$	88		$	89
不良資產比率	0.16		%	0.16		%
不良資產比率，不包括保證金貸款	0.21			0.21
貸款損失/不良貸款撥備(a)	351.2			141.9
貸款損失/不良資產撥備(a)	343.2			137.1
貸款損失和與貸款有關的承諾/不良貸款撥備(A)(B)	527.9			251.2
貸款損失和與貸款有關的承諾/不良資產撥備(A)(B)	515.9			242.7


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。


(b)	信貸損失準備總額既包括貸款信貸損失準備，也包括與貸款有關的承諾準備。

失去利息

利息收入將會增加100萬美元在2020年第二季度和2020年第一季度, 400萬美元在2019年第二季度, 300萬美元在2020年前6個月和700萬美元在2019年前六個月，如果不執行

30紐約梅隆銀行

期末的貸款在整個各自的時期都有表現。

貸款修改

由於冠狀病毒的流行，為將貸款歸類為問題債務重組(TDR)提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)和機構間指導。有關本指南的更多細節，請參閲合併財務報表附註2。金融機構可能會根據CARE法案或機構間指導對符合條件的貸款修改進行説明，我們已選擇在適用的情況下，向借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們修改了總計2.82億美元的貸款2020年第二季度通過提供短期貸款支付保證金或修改後的本金和/或利息支付。我們沒有確定這些修改是TDR。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。在貸款修改期間，這些貸款不報告為不良或逾期。我們修改了其他總額在100萬美元以下的住宅按揭貸款，2019年第二季度和2020年第一季度.

存款

波動性增加加上利率環境導致存款水平上升，因為我們的客户增加了存放在我們這裏的現金水平。總存款是3055億美元在…2020年6月30日，增加了18%，與2595億美元在…2019年12月31日.

無息存款是781億美元在…2020年6月30日與.相比576億美元在…2019年12月31日。有息存款是2274億美元在…2020年6月30日與.相比2019億美元在…2019年12月31日。有關更多信息，請參閲“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”。

短期借款

我們的資金來源主要是存款，其次是其他短期借款和長期債務。短期借款包括根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券，向客户和經紀人支付的款項-

交易商、商業票據和其他借入的資金。某些短期借款，例如根據回購協議出售的證券，需要交付證券作為抵押品。

有關根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的信息如下所示。



購買的聯邦基金和出售的證券回購協議
	截至的季度
(百萬美元)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日
本季度最高月末餘額	$	14,512		$	16,644		$	12,127
日均餘額(a)	$	14,209		$	13,919		$	11,809
本季度加權平均利率(a)	0.03		%	7.96		%	12.64		%
期末餘額(b)	$	14,512		$	13,128		$	11,757
期末加權平均匯率(b)	0.00		%	3.93		%	14.43		%

(a)

包括可強制執行的淨額結算協議下的平均抵銷影響666.06億美元在2020年第二季度, 802.16億美元在2020年第一季度和507.1億美元在2019年第二季度。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，加權平均利率將為0.00%為.2020年第二季度, 1.18%為.2020年第一季度和2.39%為.2019年第二季度。我們相信，提供剔除淨額結算影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際支付的利率。


(b)	包括可強制執行的淨額結算協議下的抵消影響486.15億美元在…2020年6月30日, 802.03億美元在…2020年3月31日和784.33億美元在…2019年6月30日.

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的波動反映了隔夜借款機會的變化。加權平均利率的降幅與2019年6月30日和2020年3月31日主要反映利率下降和與固定收益結算公司(“FICC”)的回購協議活動，我們在FICC記錄利息支出總額，但期末餘額和平均餘額反映可強制執行的淨值協議下抵銷的影響。這項活動主要涉及與FICC續簽並與FICC結算的客户簽訂的政府證券抵押轉售和回購協議。

紐約梅隆銀行31

與客户和經紀自營商應付賬款相關的信息如下。



應付款給客户和經紀自營商
	截至的季度
(百萬美元)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日
本季度最高月末餘額	$	25,012		$	24,016		$	19,149
日均餘額(a)	$	23,944		$	20,629		$	18,679
本季度加權平均利率(a)	(0.01		)%	0.73		%	1.76		%
期末餘額	$	25,012		$	24,016		$	18,946
期末加權平均匯率	(0.01		)%	0.28		%	1.73		%


(a)	加權平均利率是根據客户和經紀交易商的平均應付利息計算出來的，並適用於這些應付利息的平均數。187.42億美元在2020年第二季度, 163.86億美元在2020年第一季度和156.66億美元在2019年第二季度.

應付給客户和經紀交易商的款項代表等待再投資的資金和按需支付的賣空收益。客户和經紀自營商的應付款項是由客户交易活動和市場波動推動的。

下面介紹與商業票據有關的信息。



商業票據
	截至的季度
(百萬美元)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日
本季度最高月末餘額	$	665		$	3,379		$	8,894
日均餘額	$	191		$	1,581		$	2,957
本季度加權平均利率	1.02		%	1.56		%	2.43		%
期末餘額	$	665		$	1,121		$	8,894
期末加權平均匯率	0.02		%	1.57		%	2.35		%

紐約梅隆銀行發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回，也不得自願提前還款。商業票據餘額的波動主要反映了短期資產投資的資金。

與其他借入資金相關的信息如下。



其他借款資金
	截至的季度
(百萬美元)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日
本季度最高月末餘額	$	2,451		$	1,544		$	2,732
日均餘額	$	2,272		$	719		$	2,455
本季度加權平均利率	1.30		%	2.27		%	3.36		%
期末餘額	$	1,628		$	1,544		$	1,921
期末加權平均匯率	1.37		%	2.01		%	3.84		%

其他借款資金主要包括聯邦住房貸款銀行、波士頓聯邦儲備銀行在MMLF計劃下的借款、我們投資服務業務中的子託管賬户餘額透支、融資租賃債務以及我們潘興子公司在信用額度下的借款。透支通常與結算的時間差異有關。與其他借款資金相比，其他借款資金減少2019年6月30日主要反映來自聯邦住房貸款銀行的借款減少，但部分被波士頓聯邦儲備銀行根據MMLF計劃借款所抵消。與其他借款資金相比，其他借款資金增加了2020年3月31日主要反映在MMLF計劃下波士頓聯邦儲備銀行的借款增加，但被我們投資服務業務中較低的子託管賬户餘額透支和聯邦住房貸款銀行的借款部分抵消。

流動資金和股息

紐約梅隆銀行將流動性定義為母公司及其子公司快速有效地獲得資金或將資產轉換為現金的能力，或者以合理的成本展期或發行新債務的能力，特別是在市場壓力時期，並以合理的成本履行其短期(最多一年)義務的能力。融資流動性風險是指紐約梅隆銀行無法在不對日常運營或我們的財務狀況產生不利影響的情況下，以合理成本滿足預期和意外現金流和抵押品需求的現金和抵押品義務的風險。資金流動性風險可能來自資金錯配、無法將資產轉換為現金的市場約束、無法持有或籌集資金

32紐約梅隆銀行

現金、低隔夜存款、存款流失或或有流動性事件。

經濟狀況的變化或信用、市場、運營、法律和聲譽風險的敞口也可能影響紐約梅隆銀行的流動性風險狀況，並在我們的流動性風險框架中予以考慮。有關更多信息，請參閲“冠狀病毒大流行對我們業務的影響”。

母公司的政策是在每個季度末獲得足夠的未支配現金和現金等價物，以支付接下來18個月期間的到期日和其他預計債務贖回、淨利息支付和淨税款支付，並提供足夠的抵押品來滿足受“聯邦儲備法”第23A條約束的交易。自.起2020年6月30日，家長遵守了這項政策。

有關我們流動性政策的更多信息，請參閲我們2019年年報中的“風險管理-流動性風險”。

我們監測和控制重要法人實體、分行、貨幣和業務線內部和之間的流動性敞口和資金需求，並考慮到(除其他因素外)對實體之間流動性轉移的任何適用限制。

紐約梅隆銀行還管理着潛在的日內流動性風險。我們根據現有和預期的日內流動性資源(如現金餘額、日內剩餘信貸能力、日內應急資金和可用抵押品)監控和管理日內流動性，以使紐約梅隆銀行能夠在正常和合理嚴峻的壓力條件下履行其日內義務。

我們將內部流動性管理的可用資金定義為現金和銀行到期、在美聯儲和其他央行的有息存款、在銀行的有息存款和出售的聯邦基金，以及根據轉售協議購買的證券。下表列出了我們在期末和平均基礎上的可用資金總額。



可用資金	2020年6月30日			2019年12月31日			平均值
(百萬美元)	2020年6月30日			2019年12月31日			2Q20			1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
現金和銀行到期款項	$	4,776		$	4,830		$	4,102		$	4,595		$	5,083		$	4,348		$	4,969
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	112,728			95,042			94,229			80,403			61,756			87,316			62,665
銀行的有息存款	18,045			14,811			21,093			17,081			13,666			19,087			13,761
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	36,638			30,182			30,265			34,109			38,038			32,187			33,528
可用資金總額	$	172,187		$	144,865		$	149,689		$	136,188		$	118,543		$	142,938		$	114,923
可用資金總額佔總資產的百分比	39		%	38		%	36		%	35		%	35		%	36		%	34		%

可用資金總額為1722億美元在…2020年6月30日，與1449億美元在…2019年12月31日。這一增長主要是由於美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)和其他央行的計息存款增加。

平均非核心資金來源，如根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券、交易負債、商業票據和其他借入的資金182億美元為.截至2020年6月30日的6個月和184億美元為.截至2019年6月30日的6個月。這一減少主要反映了其他借入資金和商業票據的減少，但部分被根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的增加所抵消。

外國存款的平均水平，主要來自我們在歐洲的投資服務業務，1031億美元為.截至2020年6月30日的6個月，與914億美元為.截至2019年6月30日的6個月。國內平均有息存款為1010億美元為.截至2020年6月30日的6個月和724億美元為.截至2019年6月30日的6個月。這一增長主要反映了客户活動的增加。

向客户和經紀自營商支付的平均金額為176億美元為.截至2020年6月30日的6個月和159億美元為.截至2019年6月30日的6個月。客户和經紀自營商的應付款項是由客户交易活動和市場波動推動的。

紐約梅隆銀行33

平均長期債務是277億美元為.截至2020年6月30日的6個月和280億美元為截至2019年6月30日的6個月.

平均無息存款增加到665億美元為.截至2020年6月30日的6個月從…538億美元為.截至2019年6月30日的6個月，主要反映客户端活動。

如果我們的投資服務業務大幅減少，我們獲得存款的機會將會減少。看見

“資產/負債管理”，瞭解可能影響我們存款餘額的其他因素。

流動資金的來源

母公司的三個主要流動資金來源是進入債務和股票市場、來自子公司的股息以及手頭現金和在一切照常情況下通過與我們的中間控股公司(“IHC”)的承諾信貸安排向母公司提供的其他現金。

我們能否以有利的條件進入資本市場，或根本不能進入資本市場，在一定程度上取決於我們的信用評級，如下所示：



2020年6月30日的信用評級
	穆迪(Moody‘s)		標準普爾	惠譽		DBRS
家長：
長期優先債	A1		A	AA-		AA型
次級債務	A2		A-	A		AA(低)
優先股	Baa1		血腦屏障	BBB+		A
Outlook-父級	穩定		穩定	穩定		穩定

紐約梅隆銀行：
長期優先債	AA2		AA-	AA型		AA(高)
次級債務	天然橡膠		A	天然橡膠		天然橡膠
長期存款	Aa1		AA-	AA+		AA(高)
短期存款	P1		A-1+	F1+		R-1(高)
商業票據	P1		A-1+	F1+		R-1(高)

北卡羅來納州紐約梅隆(BNY Mellon，N.A.)：
長期優先債	AA2	(a)	AA-	AA型	(a)	AA(高)
長期存款	Aa1		AA-	AA+		AA(高)
短期存款	P1		A-1+	F1+		R-1%(高)

展望-銀行	穩定		穩定	穩定		穩定


(a)	代表優先債務發行人違約評級。

NR-未評級。

長期債務總額276億美元在… 2020年6月30日和 275億美元在…2019年12月31日. 22.5億美元的發行和對衝長期債務公允價值的增加被17.5億美元的到期日和12.5億美元的贖回部分抵消。父代有22億美元將於2020年剩餘時間到期的長期債務。

2020年7月，母公司贖回了11億美元2020年8月到期的2.6%優先票據，外加應計和未付利息。

母公司於2020年5月發行1,000,000股存托股份，每股佔母公司G系列非累積永久優先股(“G系列優先股”)股份的1/100權益。G系列優先股有一個集合

10億美元的清算優先權。如果G系列優先股在每年3月20日和9月20日被董事會宣佈，母公司將支付G系列優先股的股息，從最初的發行日期到9月20日(但不包括在內)的年率相當於4.70%。2025年20日；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫利率(定義見指定證書)，自9月1日起(包括9月1日)每個重置期加4.358%。2025年，2025年。浮動利率最初將於9月1日重置。2025年，並在隨後的每個日期落在前一重置日期的五週年紀念日。

紐約梅隆銀行可能會發行紙幣和存單。截至2020年6月30日，沒有未償還的CD。截至2019年12月31日，11億美元的CD

34紐約梅隆銀行

太棒了。截至2020年6月30日和2019年12月31日，未償還票據分別為3200萬美元和13億美元。

紐約梅隆銀行還發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不能贖回，也不能自願提前還款。未償還商業票據的平均金額為8.86億美元為.截至2020年6月30日的6個月和22億美元為.截至2019年6月30日的6個月。未償還的商業票據是6.65億美元在…2020年6月30日和40億美元在…2019年12月31日.

在…之後2020年6月30日，我們的美國銀行子公司可以向大約7.96億美元，而不需要監管豁免。此外，在2020年6月30日，母公司的非銀行子公司的流動資產約為16億美元.對我們從子公司獲得資金的能力的限制在我們2019年年報的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息、股票回購和其他資本分配的支付”和合並財務報表附註19中有更詳細的討論。

潘興有限責任公司有未承諾的信貸額度，用於流動性目的，由母公司擔保。潘興有限責任公司有三個單獨的未承諾信貸額度，總計7.5億美元。年內，這些項目下沒有借款。2020年第二季度。潘興有限公司是紐約梅隆銀行在英國的間接子公司，擁有三個單獨的未承諾信貸額度，總計3.5億美元。年內，這些項目下的平均借款總額為3,100萬元。2020年第二季度.

出於流動性目的，紐約梅隆資本市場有限責任公司(BNY Mellon Capital Markets，LLC)也有1億美元的未承諾信貸額度。年內在這條線下沒有借款。2020年第二季度.

雙槓杆率是我們對子公司的股權投資除以我們合併的母公司股本的比率，其中包括我們的非累積永久優先股。簡而言之，雙槓杆率衡量的是子公司股權由母公司債務融資的程度。隨着雙重槓桿率的增加，這可以反映出為了支付利息而對公司現金流的更大需求

付款和債務到期日。紐約梅隆銀行的雙槓杆率是在一個範圍內管理的，考慮到其主要子公司持有的高水平的未擔保可用流動資產(如中央銀行存款和政府證券)，這是該公司基於現金產生費用的業務模式，費用收入代表79%佔總營收的比例為2020年第二季度，以及我們銀行子公司的分紅能力。我們的雙倍槓桿率是116.6%在…2020年6月30日和116.9%在…2019年12月31日，並且在管理層指定的範圍內。

資金的用途

母公司資金的主要用途是回購普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收購以及對子公司的額外投資。

在五月份2020，季度現金股息為$0.31每股普通股支付給普通股股東。我們的普通股股息支付率為31%為.2020年第二季度.

2020年3月，我們和金融服務論壇的其他成員宣佈暫停股票回購至2020年第二季度末，以保留資本和流動性，以進一步實現利用資本和流動性支持客户和客户的目標。在2020年第二季度，我們回購了612萬來自員工的普通股，主要與員工在歸屬限制性股票時繳納的税款有關，平均價格為$43.59每股普通股，總成本為300萬美元.

針對美聯儲2020年6月發佈CCAR結果，紐約梅隆銀行宣佈，2020年第三季度不會進行公開市場普通股回購，將盡早恢復普通股回購計劃，具體取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保持在隨後幾個季度的原地踏步等因素的影響下，紐約梅隆銀行宣佈，將不會在2020年第三季度進行公開市場普通股回購，並將儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保留到隨後的幾個季度。美聯儲已經宣佈，它將在今年晚些時候對包括我們在內的所有參與CCAR的公司進行額外的分析，並將不允許參與的公司公開市場

紐約梅隆銀行35

2020年第三季度的股票回購。有關2020年CCAR結果的更多信息，請參見“最近的監管動態”。

流動性覆蓋率(“LCR”)

美國監管機構已經建立了一項LCR，要求包括紐約梅隆銀行在內的某些銀行組織保持最低數量的無擔保優質流動資產(“HQLA”)，足以承受30天內假設的標準化嚴重流動性壓力情景下的現金淨流出。

下表顯示了紐約梅隆銀行的合併HQLA：2020年6月30日的平均HQLA和平均LCR2020年第二季度.



合併的HQLA和LCR	2020年6月30日
(數十億美元)	2020年6月30日
有價證券(a)	$	125
現金(b)	107
整合的HQLA總數(c)	$	232

合併HQLA合計-平均值(c)	$	210
平均LCR	112		%


(a)	主要包括美國政府支持的企業證券、美國財政部、主權證券、美國機構和投資級公司債券。


(b)	主要包括存放在中央銀行的現金。


(c)	合併後的HQLA在調整前列報。在減記和受困流動性的影響後，合併後的hqla總計1670億美元在…2020年6月30日和平均值1560億美元為.2020年第二季度.

紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司在整個過程中至少100%符合美國LCR要求2020年第二季度.

現金流量表

以下彙總了反映在合併現金流量表上的活動。雖然這些信息可能有助於突出某些宏觀趨勢和業務戰略，但在分析我們的業務變化時，現金流分析可能沒有那麼重要

淨收益和淨資產。我們相信，除了傳統的現金流分析外，這裏關於流動性和股息以及資產/負債管理的討論可能會為評估我們的流動性狀況和相關活動提供更有用的背景。

經營活動提供的淨現金為51億美元在截至2020年6月30日的6個月，與用於經營活動的現金淨額相比25億美元在截至2019年6月30日的6個月。在截至2020年6月30日的6個月，運營提供的現金流主要來自收益和應計項目的變化。在截至2019年6月30日的6個月此外，用於運營的現金流主要來自應計項目和交易活動的變化，但部分被收益所抵消。

用於投資活動的淨現金為587億美元在截至2020年6月30日的6個月，與114億美元在截至2019年6月30日的6個月。在截至2020年6月30日的6個月，用於投資活動的現金淨額主要反映了證券的淨變化、存放在美聯儲和其他央行的有息存款的變化以及根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化。在截至2019年6月30日的6個月，用於投資活動的淨現金主要反映了根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化，部分被貸款的變化所抵消。

融資活動提供的淨現金為534億美元在截至2020年6月30日的6個月，與132億美元在截至2019年6月30日的6個月。在截至2020年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額反映了對客户和經紀自營商的存款和應付款項的變化，但部分被商業票據的變化所抵消。在截至2019年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額主要反映存款變化和商業票據變化，部分被償還長期債務、根據回購協議購買和出售證券的聯邦基金變化以及其他借入資金的變化所抵消。

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資本



資本數據 (百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日
平均普通股權益與平均資產之比	9.3		%	9.8		%	10.7		%

在期末：
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率	9.9		%	8.8		%	10.9		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率	8.9		%	8.0		%	9.9		%
紐約梅隆銀行股東權益總額	$	43,697		$	41,145		$	41,483
紐約梅隆銀行普通股股東權益總額	$	39,165		$	37,603		$	37,941
紐約梅隆銀行有形普通股股東權益-非GAAP(a)	$	20,650		$	19,068		$	19,216
普通股每股賬面價值	$	44.21		$	42.47		$	42.12
每股普通股有形賬面價值-非GAAP(a)	$	23.31		$	21.53		$	21.33
每股普通股收盤價	$	38.65		$	33.68		$	50.33
市值	$	34,239		$	29,822		$	45,331
已發行普通股	885,862			885,443			900,683

每股普通股現金股息	$	0.31		$	0.31		$	0.31
普通股派息率	31		%	30		%	20		%
普通股股息率	3.2		%	3.7		%	2.4		%


(a)	參見第頁開始的“補充信息-GAAP和非GAAP財務衡量標準的解釋”45用於GAAP與非GAAP的對賬。

紐約梅隆銀行公司股東權益總額增至437億美元在…2020年6月30日從…415億美元在…2019年12月31日。這一增長主要反映了收益、發行優先股和可供出售證券的未實現收益，但部分被普通股回購和股息支付所抵消。

2020年5月，母公司發行了100萬股存托股份，每股相當於母公司G系列優先股的1/100權益。G系列優先股的總清算優先權為10億美元。如果G系列優先股在每年3月20日和9月20日被董事會宣佈，母公司將支付G系列優先股的股息，從最初的發行日期到9月20日(但不包括在內)的年率相當於4.70%。2025年20日；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫利率(定義見指定證書)，自9月1日起(包括9月1日)每個重置期加4.358%。2025年，2025年。浮動利率最初將於9月1日重置。2025年，並在隨後的每個日期落在前一重置日期的五週年紀念日。

我們的可供出售證券組合的未實現收益(税後)，扣除套期保值後，包括在累計保單中。12億美元在…2020年6月30日，與3.61億美元在…2019年12月31日。未實現收益(扣除税收)的增加主要是由較低的市場利率推動的。

在截至2020年6月30日的6個月，我們回購了2170萬普通股平均價格為$45.43每股普通股，共計9.88億美元根據目前的計劃，在2020年3月暫停股票回購之前。

針對美聯儲2020年6月發佈CCAR結果，紐約梅隆銀行宣佈，2020年第三季度不會進行公開市場普通股回購，將盡早恢復普通股回購計劃，具體取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保持在隨後幾個季度的原地踏步等因素的影響下，紐約梅隆銀行宣佈，將不會在2020年第三季度進行公開市場普通股回購，並將儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保留到隨後的幾個季度。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)宣佈，將在今年晚些時候對包括我們在內的所有參與CCAR的公司進行額外分析，並將不允許參與公司在2020年第三季度進行公開市場普通股回購。有關更多信息，請參閲“最新監管動態”。

資本充足率

監管機構根據既定的量化衡量標準，為銀行控股公司(“BHC”)和銀行(包括紐約梅隆銀行和我們的銀行子公司)確定一定的資本水平。對於

紐約梅隆銀行37

母公司要保持其金融控股公司(“FHC”)的地位，我們的美國銀行子公司和紐約梅隆銀行必須符合“資本充足”的條件。自.起2020年6月30日和2019年12月31日,紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和我們的美國銀行子公司都“資本充足”。

未能達到監管標準，包括“資本充足”狀態或更普遍的資本充足率規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的財務狀況產生不利影響。見“紐約梅隆銀行受監管的實體和輔助監管要求”和“風險因素-操作風險-未能滿足”中對這些事項的討論

監管標準，包括“資本良好”和“管理良好”的地位，或更廣泛的資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的

業務和財務狀況，這兩點都在我們的2019年年報中。

美國銀行機構的資本金規定是以巴塞爾銀行監管委員會(“BCBS”)採用的框架為基礎的，該框架不時進行修訂。有關這些資本金要求的更多信息，請參閲我們2019年年報中的“監督和監管”和本表格10-Q中的“最新監管動態”。

下表顯示了我們的綜合和最大的銀行子公司監管資本比率。



綜合及最大銀行附屬公司監管資本比率	2020年6月30日								2020年3月31日		2019年12月31日
	資本充足			最低要求			資本比率		資本比率		資本比率
	資本充足			最低要求		(a)	資本比率		資本比率		資本比率
綜合監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率	不適用		(c)	8.5	%		12.6	%	11.4	%	11.5	%
一級資本比率	6	%		10			15.4		13.5		13.7
總資本比率	10	%		12			16.3		14.3		14.4
標準化方法：
CET1比率	不適用		(c)	8.5	%		12.7	%	11.3	%	12.5	%
一級資本比率	6	%		10			15.6		13.5		14.8
總資本比率	10	%		12			16.6		14.4		15.8
第1級槓桿率	不適用		(c)	4			6.2		6.0		6.6
單反(D)(E)	不適用		(c)	5			8.2		5.6		6.1

紐約梅隆銀行監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率	6.5	%		7	%		17.1	%	15.5	%	15.1	%
一級資本比率	8			8.5			17.1		15.5		15.1
總資本比率	10			10.5			17.2		15.6		15.2
第1級槓桿率	5			4			6.7		6.7		6.9
單反(d)	6			3			8.4		6.2		6.4


(a)	2020年6月30日的最低要求包括最低閾值加上當前適用的緩衝區。


(b)	對於我們的CET1、一級資本和總資本比率，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中的較低者。一級槓桿率基於一級資本和季度平均總資產。美國全球系統重要性銀行(“G-SIB”)1.5%的附加費可能會有變化。逆週期資本緩衝目前設為0%。


(c)	美聯儲的規定並沒有為這些措施設定資本充足的門檻。


(d)	SLR是基於一級資本和總槓桿敞口，其中包括某些表外敞口。2020年6月30日的SLR反映出某些央行配置被排除在槓桿敞口之外。


(e)	單反位於2020年6月30日反映出美國國債暫時被排除在槓桿敞口之外，這使我們的綜合SLR增加了40個基點。

38紐約梅隆銀行

我們根據高級方法確定的CET1比率為12.6%在…2020年6月30日和11.5%在…2019年12月31日。這一增加主要反映了通過收益和可供出售資產的未實現收益產生的資本，部分被2020年3月暫停股票回購之前通過普通股回購部署的資本以及股息支付所抵消。

我們的運營虧損風險模型以外部虧損為依據，包括對金融服務業機構徵收的罰款和罰款，特別是那些與我們經營的業務相關的機構，因此外部虧損已經影響，並可能在未來影響我們必須持有的資本額。

除其他事項外，我們的資本比率必須遵守對模型校準的所有必要增強，監管機構對用作RWA計算一部分的某些模型的批准，其他改進，監管機構的進一步實施指導，市場實踐和標準，以及紐約梅隆銀行可能對其業務做出的任何改變。由於這些因素的影響，我們的資本比率可能會發生重大變化，而且可能會隨着時間和時期的不同而波動。

下表列出了我們的資本構成和RWA。



資本構成和風險加權資產	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日
(百萬)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年12月31日
CET1：
普通股股東權益	$	39,165		$	37,603		$	37,941
對以下各項進行調整：
商譽和無形資產(a)	(18,515		)	(18,535		)	(18,725		)
退休基金淨資產	(270		)	(269		)	(272		)
權益法投資	(297		)	(290		)	(311		)
遞延税項資產	(48		)	(46		)	(46		)
其他	—			2			(47		)
CET1總數	20,035			18,465			18,540
其他一級資本：
優先股	4,532			3,542			3,542
其他	(89		)	(74		)	(86		)
第1級資本總額	$	24,478		$	21,933		$	21,996
第2級資本：
次級債務	$	1,248		$	1,248		$	1,248
信貸損失撥備	463			314			216
其他	(6		)	(1		)	(11		)
總二級資本-標準化方法	1,705			1,561			1,453
超出預期信貸損失	217			101			—
減去：信貸損失撥備	463			314			216
二級資本總額-高級方法	$	1,459		$	1,348		$	1,237
總資本：
標準化方法	$	26,183		$	23,494		$	23,449
先進的方法	$	25,937		$	23,281		$	23,233

風險加權資產：
標準化方法	$	157,290		$	163,006		$	148,695
高級方法：
信用風險	$	95,647		$	97,093		$	95,490
市場風險	2,793			3,630			4,020
操作風險	60,900			61,838			61,388
高級方法總數	$	159,340		$	162,561		$	160,898

第1級槓桿率的平均資產	$	394,394		$	366,058		$	334,869
單反的總槓桿風險敞口	$	297,300		$	392,807		$	362,452


(a)	減去與無形資產和可抵税商譽相關的遞延税項負債。

紐約梅隆銀行39

下表列出了影響CET1資本的因素。



CET1代	2Q20
(百萬)
CET1-期初	$	18,465
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益	901
商譽和無形資產，扣除相關遞延税項負債後的淨額	20
生成的總CET1	921
部署的資本：
普通股股息支付	(278		)
普通股回購	(3		)
已部署的總資本	(281		)
其他全面收入：
外幣折算	115
可供出售資產的未實現收益	746
固定福利計劃	19
現金流套期保值的未實現收益	4
其他綜合收益合計	884
額外實收資本(a)	58
其他(扣除額)：
嵌入商譽	(7		)
退休基金淨資產	(1		)
遞延税項資產	(2		)
其他	(2		)
其他扣除合計	(12		)
生成的淨CET1	1,570
CET1-期末	$	20,035


(a)	主要涉及股票獎勵、股票期權的行使以及針對員工福利計劃發行的股票。

下表顯示對綜合資本比率的影響2020年6月30日普通股權益增加或減少1億美元，或RWA、季度平均資產或總槓桿敞口增加或減少10億美元。



2020年6月30日綜合資本充足率的敏感度
	增加或減少
(單位：基點)	1億美元共同之處：權益		10億美元的淨RWA、季度平均資產或總槓桿敞口
CET1：
標準化方法	6	bps	8	bps
先進的方法	6		8

第1級資本：
標準化方法	6		10
先進的方法	6		10

總資本：
標準化方法	6		11
先進的方法	6		10

第1級槓桿	3		2

單反	3		3

資本比率取決於期末資產負債表的規模以及資產投資的水平和類型。資產負債表規模根據客户和市場活動水平的不同而波動。一般來説，當服務客户更積極地交易證券時，存款餘額和整體資產負債表都會更高。此外，當市場經歷大幅波動或壓力時，我們的資產負債表規模可能會隨着客户存款水平的增加而大幅增加。

從2020年4月1日起，包括紐約梅隆銀行(BNY Mellon)和紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)在內的託管銀行被允許將某些央行配置排除在SLR計算中使用的槓桿敞口之外。此外，從2020年4月1日起至2021年3月31日，BHC被允許將美國國債排除在SLR計算中使用的槓桿敞口之外。這一暫時的排除使我們的合併SLR增加了40個基點。有關更多信息，請參閲我們2019年年報中的“監督和監管”和我們2020年第一季度10-Q表中的“最新監管動態”。

壓力資本緩衝

2020年6月，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)通知紐約梅隆銀行(BNY Mellon)，其壓力資本緩衝(SCB)要求將為2.5%，等於監管最低要求，自2020年10月1日起生效。渣打銀行取代了目前2.5%的資本保存緩衝，以實現標準化的資本比率。

渣打銀行的最終規則通常取消了事先批准普通股回購超過公司資本計劃分配的要求，前提是這種分配不會導致違反公司的資本比率，包括適用的資本緩衝。在2020年CCAR結果公佈之際，美聯儲對資本分配進行了限制s2020年第三季度。有關這些限制的更多詳細信息，請參閲本季度報告Form 10-Q中的“最近的監管發展-CCAR 2020結果”。

總吸收損耗容量(“TLAC”)

最終的TLAC規則確定了外部TLAC、外部長期債務(“LTD”)以及對包括紐約銀行在內的美國G-SIB的相關要求

40紐約梅隆銀行

梅隆，在頂級控股公司層面於2019年1月1日生效。以下彙總了紐約梅隆銀行的外部TLAC和外部LTD比率的最低要求，以及目前適用的緩衝。



	作為RWA的百分比(a)	佔總槓桿敞口的百分比
符合條件的外部TLAC比率	監管最低18%外加緩衝(b)等於2.5%的總和，方法1 G-SIB附加費(目前為1%)和反週期資本緩衝(如果有)	監管最低7.5%外加緩衝(c)等於2%
符合條件的外部限制比率	監管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加費中較大的一個(目前為1.5%)	4.5%

(A)在標準化和高級方法中，RWA是較大的。

(B)僅使用CET1即可滿足所有緩衝要求。


(c)	僅使用一級資本即可滿足緩衝要求。

外部TLAC由母公司的一級資本和其發行的合格無擔保有限公司組成，剩餘期限至少為一年，並滿足某些其他條件。合格有限公司由符合條件的無擔保債務證券的未償還本金餘額組成，兩年內應支付的金額可減記，滿足某些其他條件。在2016年12月31日之前發行的債務已經被永久取消，否則這些工具只會因為包含不允許的加速權或受外國法律管轄而不符合條件。

下表顯示了我們的外部TLAC和外部LTD比率。



TLAC和LTD比率	2020年6月30日
	最小所需		最小比率使用緩衝區
					比率
符合條件的外部TLAC：
作為RWA的百分比	18.0	%	21.5	%	28.7	%
作為總槓桿敞口的百分比	7.5	%	9.5	%	15.4	%

符合條件的外部有限公司：
作為RWA的百分比	7.5	%	不適用		12.5	%
作為總槓桿敞口的百分比	4.5	%	不適用		6.7	%

如果紐約梅隆銀行(BNY Mellon)維持基於風險的比率或槓桿率TLAC措施高於最低要求水平，但基於風險的比率或槓桿率低於帶有緩衝的最低水平，我們將面臨股息、股權回購和基於缺口和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

交易活動和風險管理

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，促進客户交易，並根據沃爾克規則降低對衝風險。客户做市活動的風險由我們的交易員管理，並通過頭寸限制制度、在險價值(VaR)方法和其他市場敏感度衡量標準限制總風險敞口。VaR是指在規定的置信水平下，在規定的時間範圍內，由於不利的市場波動而造成的潛在價值損失。管理層使用的VaR計算(如下所示)假設持有期為一天，採用99%的置信水平，幷包含非線性產品特性。VaR便於對不同風險特徵的投資組合進行比較。VaR還捕捉到了全公司層面上聚合風險的分散。

VaR代表着一項關鍵的風險管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，這些限制包括：


•	VaR沒有估計較長時間範圍內的潛在損失，在這些時間範圍內，波動可能是極端的；


•	VaR沒有考慮市場流動性的潛在變異性；以及


•	市場風險因素之前的走勢可能不會對未來所有的市場走勢產生準確的預測。

有關VaR方法的更多信息，請參閲合併財務報表附註17。

下表顯示了使用歷史模擬VaR模型計算的指定期間交易組合的VaR金額。

紐約梅隆銀行41



變量 (a)	2Q20							2020年6月30日
(百萬)	平均值			最小		極大值
利率，利率	$	3.0		$	2.1	$	4.9	$	2.2
外匯，外匯	3.4			2.2		5.9		2.4
權益	0.5			0.4		1.4		0.4
學分	3.5			1.8		10.2		2.8
多樣化	(5.7		)	N/M		N/M		(4.0		)
整體投資組合	4.7			3.1		11.4		3.8



變量 (a)	1Q20							2020年3月31日
(百萬)	平均值			最小		極大值
利率，利率	$	4.9		$	3.2	$	11.3	$	5.1
外匯，外匯	3.1			1.7		6.3		4.5
權益	1.4			0.8		2.3		0.9
學分	3.4			1.2		12.1		9.8
多樣化	(6.4		)	N/M		N/M		(9.9		)
整體投資組合	6.4			3.5		14.3		10.4



變量 (a)	2Q19							2019年6月30日
(百萬)	平均值			最小		極大值
利率，利率	$	4.2		$	3.3	$	5.2	$	3.8
外匯，外匯	2.7			1.9		4.2		2.3
權益	0.8			0.6		0.9		0.7
學分	0.8			0.5		1.2		0.9
多樣化	(3.2		)	N/M		N/M		(3.2		)
整體投資組合	5.3			4.0		6.9		4.5



變量 (a)	YTD20
(百萬)	平均值			最小		極大值
利率，利率	$	4.0		$	2.1	$	11.3
外匯，外匯	3.2			1.7		6.3
權益	0.9			0.4		2.3
學分	3.5			1.2		12.1
多樣化	(6.1		)	N/M		N/M
整體投資組合	5.5			3.1		14.3



變量 (a)	YTD19
(百萬)	平均值			最小		極大值
利率，利率	$	4.1		$	3.2	$	5.3
外匯，外匯	3.3			1.9		6.4
權益	0.7			0.6		1.1
學分	0.7			0.4		1.2
多樣化	(3.1		)	N/M		N/M
整體投資組合	5.7			4.0		9.5


(a)	風險敞口不包括本公司綜合投資管理基金和種子資本投資的影響。

N/M-因為對於不同的風險成分，最小和最大可能出現在不同的日期，所以計算最小和最大的投資組合多樣化效果沒有意義。

的VaR下降2020年6月30日與.相比2020年3月31日反映2020年第二季度市場波動性較低。

VaR的利率成分代表其價值主要由美國國債利率水平推動的工具。這些工具包括但不限於美國國債、掉期、掉期、遠期利率協議、交易所交易的期貨和期權，以及其他利率衍生品。

VaR的外匯部分代表其價值主要隨貨幣匯率或利率水平或波動而變化的工具。這些工具包括但不限於貨幣餘額、即期和遠期交易、貨幣期權和其他貨幣衍生產品。

VaR的權益成分由以國內外普通股或其他權益掛鈎工具的形式代表所有權權益的工具組成。這些工具包括但不限於普通股、交易所交易基金、優先股、上市股票期權(看跌期權)、場外股票期權、股票總回報掉期、股票指數期貨和其他股票衍生產品。

VaR的信用成分代表其價值主要由信用利差水平(即特殊違約風險)驅動的工具。這些工具包括但不限於，具有公司和市政信用利差敞口的證券。

VaR的多樣化組成部分是組合投資組合和抵消頭寸時產生的風險降低收益，以及風險因素變動的相關行為。

在.期間2020年第二季度，所產生的利率風險29%在平均毛值VaR中，產生的外匯風險33%平均毛值VaR，產生的股票風險5%產生的平均總VaR和信用風險33%平均毛值的VaR。在.期間2020年第二季度，我們每天的交易損失沒有超過我們計算的整體投資組合的VaR金額。

42紐約梅隆銀行

下表顯示了過去五個季度我們的交易收入或虧損落在特定範圍內的交易日數。



交易收入(虧損)分配(a)
	截至的季度
(百萬美元)	6月30日， 2020	3月31日， 2020	2019年12月31日	九月份30、2019年	2019年6月30日
(百萬美元)	6月30日， 2020	3月31日， 2020	2019年12月31日	九月份30、2019年	2019年6月30日
收入範圍：	天數
低於$(2.5)	6	—	3	2	—
$(2.5) – $0	12	3	5	7	4
$0 – $2.5	17	19	23	26	30
$2.5 – $5.0	15	19	24	22	23
超過5.0美元	14	21	7	7	7


(a)	交易收入(虧損)包括主要與我們客户的現貨和遠期外匯交易、衍生品和證券交易有關的已實現和未實現損益，不包括任何相關佣金、承銷費和淨利息收入。

產生收入的天數與2020年第一季度受2020年第二季度成交量和波動性下降的推動。

交易資產包括債務和股權工具以及衍生資產，主要是利率和外匯合約，不被指定為套期保值工具。交易資產是142億美元在…2020年6月30日和136億美元在…2019年12月31日.

交易負債包括債務和權益工具以及衍生工具，主要是利率和外匯合同，不被指定為套期保值工具。交易負債是56億美元在…2020年6月30日和48億美元在…2019年12月31日.

在我們的衍生品合約公允價值方法下，假設基於AA信用曲線的時間貼現，對每個頭寸進行初始的“風險中性”估值。此外，我們在得出衍生品的公允價值時會考慮信用風險。

我們在衡量衍生品頭寸的公允價值時，反映了外部信用評級以及我們和我們的交易對手的可觀察到的信用違約互換利差。因此，我們衍生品頭寸的估值對我們自身以及我們交易對手的信用利差目前的變化很敏感。

在…2020年6月30日，我們的場外衍生品資產，包括那些在對衝關係中的資產，43億美元包括信貸估值調整(“CVA”)扣除4,100萬美元。我們的場外衍生品負債，包括那些在套期保值關係中的負債，39億美元包括與我們自身信用利差相關的100萬美元的借方估值調整(“DVA”)。扣除套期保值後，CVA增加了200萬美元，DVA增加了不到100萬美元。2020年第二季度，這使得外匯和其他交易收入減少了200萬美元。淨影響使年內外匯和其他交易收入增加了400萬美元。2020年第一季度以及100萬美元的2019年第二季度.

下表概述了過去五個季度外匯和利率衍生工具交易對手的信用評級分佈情況，顯示了與這些交易活動相關的交易對手信用水平。交易對手信用評級的重大變化可能會改變紐約梅隆銀行面臨的信用風險水平。



外匯和其他交易對手風險評級概況(a)
	截至的季度
	2020年6月30日		3月31日， 2020		2019年12月31日		九月份30、2019年		6月30日， 2019
	2020年6月30日		3月31日， 2020		2019年12月31日		九月份30、2019年		6月30日， 2019
評級：
AAA至AA-	56	%	56	%	54	%	55	%	54	%
A+到A-	18		24		24		24		26
BBB+到BBB-	18		14		17		16		17
BB+和較低(b)	8		6		5		5		3
總計	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%


(a)	代表相當於內部信用評級的信用評級機構。


(b)	非投資級。

紐約梅隆銀行43

資產/負債管理

我們多元化的業務活動包括處理證券、接受存款、投資證券、放貸、根據需要籌集資金為資產和其他交易提供資金。這些活動帶來的市場風險包括利率風險和外匯風險。我們的主要市場風險是受到美元利率和某些外幣利率變動的影響。我們積極管理利率敏感性，並使用盈利模擬和貼現現金流模型來識別利率敞口。

收益模擬模型是評估税前淨利息收入變化的主要工具。該模型結合了管理層對利率、市場利差、貸款和證券提前還款行為的變化以及用於利率風險管理的衍生金融工具的影響的假設。這些假設是通過結合歷史分析和未來預期定價行為發展出來的，本質上是不確定的。由於利率變化的時間、幅度和頻率，以及市場狀況和管理層戰略的變化等因素，實際結果可能與預期結果大不相同。

在下表中，我們使用收益模擬模型從基線情景運行各種利率上升情景。利率上升情景考察了大規模利率變動的影響。在每種情況下，所有貨幣的利率都會調高或調低。通常，基準方案使用本季度最後一個月的平均存款餘額。然而，在三月份，我們的存款大幅增加，而中央銀行的存款亦相應增加。為了使分析正常化，我們對這些餘額使用了第一季度的平均值。100個基點的加息情景假設利率在未來四個季度的每個季度都比收益率曲線高出或低於25個基點，200個基點的加息情景假設每個季度的利率變化為50個基點。利率敏感度是通過計算12個月測算期內不同情景之間税前淨利息收入的變化來量化的。淨利息收入敏感度方法假設存款水平是靜態的，也假設管理層不會採取任何行動來減輕利率變化的影響。

下表顯示了紐約梅隆銀行的淨利息收入敏感性。



淨利息收入的估計變化 (百萬)	2020年6月30日			3月31日， 2020			6月30日， 2019
與基準相比，並行速率上升200 bps(a)	$	591		$	557		$	380
與基準相比，並行速率上升100 bps(a)	349			334			200
與基準相比，並行速率斜坡下降了100 bps(a)	315			100			(179		)
長期上升50個基點，短期保持不變(b)	153			166			171
長期下跌50個基點，短期保持不變(b)	(173		)	(158		)	(192		)


(a)	在平行的利率梯度中，短期和長期利率都會移動。分四個相等的季度遞增。


(b)	長期等於或大於一年。

下降100個基點的情景受到我們存款假設變化的影響。具體地説，我們增加了在這種情況下通過央行負利率傳遞的存款餘額。

為了説明淨利息收入對存款徑流的敏感性，我們注意到，美元計價的無息存款瞬時減少50億美元，將使上表中100個基點和200個基點的淨利息收入敏感性分別減少約3500萬美元和約6500萬美元。如果假設徑流是有息和無息存款的混合體，則影響會小一些。

有關影響存款增長或收縮的因素的討論，請參閲我們2019年年報中的“風險因素-如果我們不能有效地管理流動性，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響”。

表外安排

本節討論的表外安排僅限於由未合併的可變利益實體(“VIE”)產生的某些擔保、保留或或有權益和義務。擔保包括作為我們企業銀行業務一部分發行的SBLC，以及作為我們投資服務業務一部分發行的證券借貸賠償。有關我們表外安排的進一步討論，請參閲合併財務報表附註18。

44紐約梅隆銀行

補充信息-GAAP和非GAAP財務指標説明

紐約梅隆銀行在這份10-Q表格中列入了一些有形基礎上的非GAAP財務措施，作為公認會計原則(“GAAP”)信息的補充，這些信息不包括商譽和無形資產，不包括遞延税項負債淨額。我們認為，有形普通股權益回報率對投資者來説是額外的有用信息，因為它提供了對那些能夠產生收入的資產的衡量標準，而每股普通股有形賬面價值是額外有用的信息，因為它代表了有形資產相對於已發行普通股的水平。

在不變貨幣基礎上列報投資管理費和績效費用的增長率，使投資者能夠評估外幣兑換變化的重要性。

費率。在不變貨幣基礎上的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上一期收入來確定的。我們相信，作為GAAP信息的補充，這一陳述將使投資者更清楚地瞭解相關收入結果，而不會受到外幣匯率波動的影響。

紐約梅隆銀行還計入了調整後的税前營業利潤率–非GAAP，這是投資和財富管理業務扣除分銷和服務費用後的税前營業利潤率，該費用被傳遞給分銷或服務我們管理的資金的第三方。我們認為，在評估投資和財富管理業務相對於行業競爭對手的表現時，這一衡量標準是有用的。

下表顯示了普通股權益和有形普通股權益回報的對賬情況。



普通股權益回報率和有形普通股權益對賬	2Q20			1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
(百萬美元)
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收入-GAAP	$	901		$	944		$	969		$	1,845		$	1,879
新增：*無形資產攤銷	26			26			30			52			59
減去：無形資產攤銷的税收影響	6			6			7			12			14
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷--非GAAP	$	921		$	964		$	992		$	1,885		$	1,924

平均普通股股東權益	$	38,476		$	37,664		$	37,487		$	38,070		$	37,287
減去：平均商譽	17,243			17,311			17,343			17,277			17,360
平均無形資產	3,058			3,089			3,178			3,073			3,193
新增：遞延税項負債-可抵税商譽(a)	1,119			1,109			1,094			1,119			1,094
*遞延納税負債-無形資產(a)	664			666			687			664			687
平均有形普通股股東權益-非GAAP	$	19,958		$	19,039		$	18,747		$	19,503		$	18,515

普通股股東權益報酬率(簡寫為GAAP)	9.4		%	10.1		%	10.4		%	9.7		%	10.2		%
有形普通股股東權益回報率-非GAAP	18.5		%	20.4		%	21.2		%	19.4		%	20.9		%


(a)	遞延税項負債是基於完全分階段實施的美國資本規則。

紐約梅隆銀行45

下表顯示了每股普通股賬面價值和有形賬面價值的對賬情況。



每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬	2020年6月30日		3月31日， 2020		2019年12月31日		6月30日， 2019
(百萬美元，每股金額除外，除非另有説明)
紐約梅隆銀行期末股東權益-GAAP	$	43,697	$	41,145	$	41,483	$	41,533
減去：優先股	4,532		3,542		3,542		3,542
紐約梅隆銀行期末普通股股東權益-GAAP	39,165		37,603		37,941		37,991
減去：商譽	17,253		17,240		17,386		17,337
無形資產	3,045		3,070		3,107		3,160
新增：遞延税項負債-可抵税商譽(a)	1,119		1,109		1,098		1,094
遞延税項負債--無形資產(a)	664		666		670		687
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益-非GAAP	$	20,650	$	19,068	$	19,216	$	19,275

期末已發行普通股(千)	885,862		885,443		900,683		942,662

普通股每股賬面價值(簡寫為GAAP)	$	44.21	$	42.47	$	42.12	$	40.30
每股普通股有形賬面價值-非GAAP	$	23.31	$	21.53	$	21.33	$	20.45


(a)	遞延税項負債是基於完全分階段實施的美國資本規則。

下表介紹了外幣匯率變化對我們的綜合投資管理和績效費用的影響。



不變貨幣調節-合併	2Q20		2Q19			2Q20與
(百萬美元)	2Q20		2Q19			2Q19
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)	$	786	$	833		(6	)%
外幣匯率變動的影響	—		(9		)
調整後的投資管理和績效費用-非GAAP	$	786	$	824		(5	)%

下表顯示外幣匯率變動對投資和財富管理業務報告的投資管理和績效費用的影響。



恆定貨幣對賬–*投資和財富管理業務						2Q20與
(百萬美元)	2Q20		2Q19			2Q19
投資管理費和履約費–*美國公認會計準則(GAAP)	$	787	$	833		(6	)%
外幣匯率變動的影響	—		(9		)
調整後的投資管理和績效費用-非GAAP	$	787	$	824		(4	)%

下表顯示了投資和財富管理業務税前營業利潤率的對賬情況。



税前營業利潤率調節–*投資和財富管理業務
(百萬美元)	2Q20			1Q20			4Q19			3Q19			2Q19			YTD20			YTD19
所得税前收入(簡寫為GAAP)	$	221		$	194		$	240		$	295		$	260		$	415		$	526

總收入(GAAP)	$	886		$	898		$	971		$	887		$	913		$	1,784		$	1,849
更少：配送費和維修費	86			91			93			98			94			177			185
調整後總收入，扣除分銷和服務費用-非GAAP	$	800		$	807		$	878		$	789		$	819		$	1,607		$	1,664

税前營業利潤率(簡寫為GAAP)(a)	25		%	22		%	25		%	33		%	29		%	23		%	28		%
調整後的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用-非GAAP(a)	28		%	24		%	27		%	37		%	32		%	26		%	32		%


(a)	税前收入除以總收入。

46紐約梅隆銀行

最近會計和監管方面的發展

近期會計發展動態

截至2020年6月30日，FASB發佈的以下ASU尚未採用。

ASU 2020-04，參考匯率改革：促進參考匯率改革對財務報告的影響

2020年3月，FASB發佈了ASU參考匯率改革：促進參考匯率改革對財務報告的影響。本ASU為將美國GAAP應用於金融合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了臨時可選的權宜之計和例外。該ASU還允許實體一次性選擇出售和/或轉讓受參考利率改革影響並在2020年1月1日或之前被歸類為持有至到期的證券。本亞利桑那州立大學的指導意見可從2020年3月12日至2022年12月31日採用。我們正在評估新標準的影響，但預計這一ASU不會對紐約梅隆銀行產生實質性影響。

最近的監管發展

有關與我們運營相關的其他監管事項的摘要，請參閲我們截至2020年3月31日的季度Form 10-Q中的“最新監管動態”和我們2019年年報中的“監督和監管”。以下討論總結了可能影響紐約梅隆銀行的某些監管、立法和其他事態發展，我們仍在評估其中許多事態的影響。

CCAR 2020結果

2020年6月25日，美聯儲公佈了2020年的壓力測試結果，以及美聯儲針對冠狀病毒大流行進行的額外敏感性分析。美聯儲還通知紐約梅隆銀行，其SCB要求將為2.5%，相當於監管下限。SCB將於2020年10月1日生效。有關渣打銀行的更多信息，請參閲我們第一季度的“最近的監管發展-CCAR和壓力資本緩衝的變化”

2020 Form 10-Q和我們2019年年報中的《監管-資本規劃和壓力測試》。

鑑於金融市場和經濟的變化，美聯儲宣佈，包括紐約梅隆銀行在內的所有受CCAR約束的銀行機構都將被要求重新提交資本計劃。關於資本計劃的重新提交，美聯儲可能會重新計算CCAR公司的SCB(包括紐約梅隆銀行)。2020年第三季度，包括紐約梅隆銀行在內的所有CCAR公司將只被允許回購與員工福利計劃相關的股票，支付不超過公司前四個日曆季度淨收入平均值的普通股股息，前提是普通股股息金額不增加，併為額外的一級和二級資本工具支付預定股息。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)表示，它可能會逐季延長這些限制。與這些限制一致，第三季度，紐約梅隆銀行計劃維持每股0.31美元的季度普通股股息，並暫停公開市場普通股回購。

沃爾克擔保基金條例修訂

2020年6月25日，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)、OCC、FDIC、美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)敲定了對《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)條款實施條例的第二套重大修訂，通常被稱為“沃爾克規則”(Volcker Rule)。這套修正案是繼2019年修訂沃爾克規則(Volcker Rule)的自營交易條款之後，對沃爾克規則法規進行了多項有針對性的修訂，主要側重於對銀行實體投資、贊助備兑基金以及與備兑基金的其他關係的限制。紐約梅隆銀行的初步評估是，這些變化是有利的，並減輕了某些合規負擔；然而，關於擔保基金的投資、贊助和交易的一般禁令和要求將保持不變。

可能對紐約梅隆銀行最有針對性的條款涉及我們發起或建議的擔保基金交易。修正案豁免某些交易不受

紐約梅隆銀行47

目前適用的禁令，包括日內信用延期和某些支付、清算和結算交易，受某些條件的限制。此外，修正案縮小了“所有權權益”的定義，這可能會減輕紐約梅隆銀行投資的合規負擔。修正案將於2020年10月1日生效。

CRR“快速修復”

2020年6月27日，所謂的《資本金要求條例》(簡稱《CRR速成》)開始適用。除其他事項外，CRR Quick Fix允許紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon SA/NV)等歐盟信貸機構在某些條件下將央行存款排除在槓桿率計算之外，包括信貸機構主管當局宣佈的“特殊情況”。槓桿率將於2021年6月28日成為歐盟具有約束力的要求，作為資本要求法規2的一部分。英國在多大程度上實施CRR Quick Fix的槓桿率排除，取決於其在歐盟英退協議過渡期結束後的政策立場。

網站信息

我們的網站是Www.bnymellon.com。我們目前在我們網站的投資者關係部分提供以下信息。關於向證券交易委員會提交的文件，我們在以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料後，在合理可行的情況下儘快發佈此類信息。


•	我們所有的SEC文件，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告、Form 8-K的當前報告和對這些報告的所有修訂，以及委託書和SEC的Form 3、4和5；


•	使用可擴展商業報告語言(“XBRL”)編制的財務報表和腳註；


•	我們的收益材料和精選的管理層電話會議和演示文稿；


•	其他監管披露，包括：支柱3披露(以及其中所載的市場風險披露)；流動性覆蓋率披露；聯邦金融機構審查委員會-設有國內外辦事處的銀行的狀況和收入綜合報告；銀行控股公司的綜合財務報表；以及紐約梅隆銀行和紐約梅隆銀行的多德-弗蘭克法案壓力測試結果；以及


•	我們的公司治理準則、修訂和重新修訂的附例、董事行為準則以及董事會的審計、財務、公司治理、提名和社會責任、人力資源和薪酬、風險和技術委員會章程。

我們可能會使用我們的網站、我們的Twitter帳户(@BNYMellon)和其他社交媒體渠道作為向公眾披露信息的額外手段。通過這些渠道披露的信息可以被認為是實質性的。我們在此提及的網站或社交媒體渠道的內容並未通過引用併入本Form 10-Q季度報告中。

48紐約梅隆銀行

項目1.財務報表

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計)



	截至的季度									年初至今
(百萬)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日			2020年6月30日			2019年6月30日
手續費及其他收入
投資服務費：
資產維修費	$	1,173		$	1,159		$	1,141		$	2,332		$	2,263
結算服務費	431			470			410			901			808
發行人服務費	277			263			291			540			542
庫務署服務費	144			149			140			293			272
投資服務費總額	2,025			2,041			1,982			4,066			3,885
投資管理費和履約費	786			862			833			1,648			1,674
外匯和其他交易收入	166			319			166			485			336
融資相關費用	58			59			50			117			101
配送和維修	27			31			31			58			62
投資和其他收入	105			11			43			116			78
總手續費收入	3,167			3,323			3,105			6,490			6,136
證券淨收益	9			9			7			18			8
總費用和其他收入	3,176			3,332			3,112			6,508			6,144
綜合投資管理基金的運作
投資收益(虧損)	54			(38		)	10			16			36
投資管理基金票據持有人的利息	—			—			—			—			—
綜合投資管理基金收益(虧損)	54			(38		)	10			16			36
淨利息收入
利息收入	943			1,570			1,965			2,513			3,885
利息費用	163			756			1,163			919			2,242
淨利息收入	780			814			802			1,594			1,643
總收入	4,010			4,108			3,924			8,118			7,823
信貸損失準備金	143			169			(8		)	312			(1		)
非利息支出
工作人員	1,464			1,482			1,421			2,946			2,945
軟件和設備	345			326			304			671			587
專業、法律和其他購買的服務	337			330			337			667			662
淨入住率	137			135			138			272			275
子託管和結算	120			105			115			225			220
配送和維修	85			91			94			176			185
銀行評估費	35			35			31			70			62
業務發展	20			42			56			62			101
無形資產攤銷	26			26			30			52			59
其他	117			140			121			257			250
總非利息費用	2,686			2,712			2,647			5,398			5,346
收入
所得税前收入	1,181			1,227			1,285			2,408			2,478
所得税撥備	216			265			264			481			501
淨收入	965			962			1,021			1,927			1,977
與綜合投資管理基金相關的非控股權益應佔淨(收益)虧損	(15		)	18			(4		)	3			(14		)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入	950			980			1,017			1,930			1,963
優先股股息	(49		)	(36		)	(48		)	(85		)	(84		)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益	$	901		$	944		$	969		$	1,845		$	1,879

紐約梅隆銀行49

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計) (續)



適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，用於計算每股收益	截至的季度						年初至今
(百萬)	2020年6月30日		2020年3月31日		2019年6月30日		2020年6月30日		2019年6月30日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益	$	901	$	944	$	969	$	1,845	$	1,879
減去：分配給參與證券的收益	1		3		4		4		9
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，在計算基本和稀釋每股普通股收益時需要進行調整後	$	900	$	941	$	965	$	1,841	$	1,870



紐約梅隆銀行公司已發行普通股和普通股平均等價物	截至的季度						年初至今
(千)	2020年6月30日		2020年3月31日		2019年6月30日		2020年6月30日		2019年6月30日
基本型	889,020		894,122		951,281		891,642		956,887
普通股等價物	2,044		3,941		3,891		2,866		4,894
減去：參與證券	(503	)	(1,374	)	(1,244	)	(905	)	(1,824	)
稀釋	890,561		896,689		953,928		893,603		959,957

反稀釋證券(a)	1,578		2,584		3,999		2,052		4,704


(a)	代表股票期權、限制性股票、限制性股票單位和已發行但不包括在稀釋平均普通股計算中的參與證券，因為它們的影響將是反稀釋的。



適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的每股收益	截至的季度						年初至今
(美元)	2020年6月30日		2020年3月31日		2019年6月30日		2020年6月30日		2019年6月30日
基本型	$	1.01	$	1.05	$	1.01	$	2.06	$	1.95
稀釋	$	1.01	$	1.05	$	1.01	$	2.06	$	1.95

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

50紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合全面收益表(未經審計)



	截至的季度									年初至今
(百萬)	2020年6月30日			2020年3月31日			2019年6月30日			2020年6月30日			2019年6月30日
淨收入	$	965		$	962		$	1,021		$	1,927		$	1,977
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣換算調整	115			(369		)	10			(254		)	39
可供出售資產的未實現收益：
期內產生的未實現收益	753			183			287			936			526
重新分類調整	(7		)	(7		)	(5		)	(14		)	(6		)
可供出售資產的未實現收益總額	746			176			282			922			520
定義的福利計劃：
在此期間產生的淨(損失)	—			—			—			—			(9		)
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷	19			18			10			37			20
已定義福利計劃合計	19			18			10			37			11
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)	4			(11		)	—			(7		)	5
扣除税後的其他綜合收益(虧損)總額(a)	884			(186		)	302			698			575
綜合收益總額	1,849			776			1,323			2,625			2,552
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損	(15		)	18			(4		)	3			(14		)
可歸因於非控股權益的其他綜合虧損(收益)	—			2			—			2			(2		)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的綜合收益	$	1,834		$	796		$	1,319		$	2,630		$	2,536


(a)	紐約梅隆銀行公司股東應佔的其他全面收益(虧損)為$884百萬為.截至2020年6月30日的季度, $(184)百萬為.截至2020年3月31日的季度, $302百萬為.截至2019年6月30日的季度, $700百萬為.截至2020年6月30日的6個月和$573百萬為.截至2019年6月30日的6個月.

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行51

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併資產負債表(未經審計)



	2020年6月30日			2019年12月31日
(百萬美元，每股除外)
資產
現金和銀行到期(包括截至2020年6月30日的4美元信貸損失撥備)(a)	$	4,776		$	4,830
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	112,728			95,042
銀行有息存款(包括截至2020年6月30日的1美元信貸損失撥備；2,210美元和2,437美元受到限制)(a)	18,045			14,811
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(包括信貸損失準備金-截至2020年6月30日)(a)	36,638			30,182
證券：
持有至到期(包括截至2020年6月30日低於1美元的信貸損失撥備；公允價值45,983美元； $34,805) (a)	44,615			34,483
可供出售(包括截至2020年6月30日的信貸損失準備金12美元；攤銷成本106,668美元；以及 $87,435) (a)	110,067			88,550
總證券	154,682			123,033
交易資產	14,150			13,571
貸款	55,397			54,953
信貸損失撥備(a)	(302		)	(122		)
淨貸款	55,095			54,831
房舍和設備	3,598			3,625
應計應收利息	540			624
商譽	17,253			17,386
無形資產	3,045			3,107
其他資產(包括截至2020年6月30日的4美元應收賬款信用損失準備金，還包括529美元和419美元，按公允價值計算)(a)	21,306			20,221
營業資產小計	441,856			381,263
按公允價值計算的綜合投資管理基金資產	460			245
總資產	$	442,316		$	381,508
負債
存款：
無息(主要是美國辦事處)	$	78,100		$	57,630
美國寫字樓的有息存款	121,242			101,542
非美國辦事處的有息存款	106,128			100,294
總存款	305,470			259,466
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	14,512			11,401
貿易負債	5,595			4,841
應付款給客户和經紀自營商	25,012			18,758
商業票據	665			3,959
其他借款資金	1,628			599
應計税款和其他費用	5,029			5,642
其他負債(包括152美元和94美元與貸款有關承諾的信貸損失準備金)還包括964美元和607美元，按公允價值計算)(a)	12,869			7,612
長期債務(包括399美元和387美元，按公允價值計算)	27,566			27,501
經營負債小計	398,346			339,779
綜合投資管理基金的負債，按公允價值計算	4			1
負債共計	398,350			339,780
臨時權益
可贖回的非控股權益	157			143
永久權益
優先股-每股面值0.01美元；授權1億股；已發行45,826股和35,826股	4,532			3,542
普通股-每股面值0.01美元；授權35億股；已發行1,381,361,699股和1,374,443,376股	14			14
額外實收資本	27,702			27,515
留存收益	33,224			31,894
累計其他綜合虧損，税後淨額	(1,943		)	(2,638		)
減去：庫存量495,499,985股和473,760,338股普通股，按成本計算	(19,832		)	(18,844		)
紐約梅隆銀行公司股東權益合計	43,697			41,483
綜合投資管理基金不可贖回的非控制性權益	112			102
永久權益總額	43,809			41,585
總負債、臨時權益和永久權益	$	442,316		$	381,508


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

52紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併現金流量表(未經審計)



	截至6月30日的六個月，
(百萬)	2020			2019
經營活動
淨收入	$	1,927		$	1,977
可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)	3			(14		)
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收入	1,930			1,963
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
信貸損失準備金(a)	312			(1		)
養老金計劃繳費	(12		)	(22		)
折舊攤銷	744			635
遞延税金(福利)	(363		)	(110		)
證券淨額(收益)	(18		)	(8		)
交易性資產和負債的變動	171			(1,306		)
應計項目和其他淨額變動	2,361			(3,665		)
經營活動提供(用於)的現金淨額	5,125			(2,514		)
投資活動
銀行有息存款的變動	(3,710		)	(1,618		)
存放在美聯儲和其他央行的有息存款的變化	(18,117		)	(1,714		)
購買持有至到期的證券	(14,499		)	(3,739		)
持有至到期證券的償付	3,541			2,078
持有至到期證券的到期日	1,836			1,380
購買可供出售的證券	(44,865		)	(21,503		)
出售可供出售的證券	8,414			6,346
可供出售證券的還款金額	4,416			3,226
可供出售證券的到期日	12,241			14,143
貸款淨變動	(610		)	4,116
貸款和其他房地產的銷售	2			52
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化	(6,516		)	(14,401		)
種子資本投資淨變化	19			25
購置房舍和設備/資本化軟件	(623		)	(717		)
其他，淨	(275		)	940
淨現金(用於)投資活動	(58,746		)	(11,386		)
融資活動
存款的變動	47,576			14,255
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化	3,155			(2,486		)
支付給客户和經紀自營商的應付款項的變化	6,260			(778		)
其他借款資金變動情況	1,036			(1,328		)
商業票據的變更	(3,294		)	6,955
發行長期債務的淨收益	2,246			1,248
償還長期債務	(3,000		)	(2,750		)
行使股票期權所得收益	33			35
發行普通股	6			16
發行優先股	990			—
收購庫存股	(988		)	(1,305		)
支付的普通股現金股息	(560		)	(540		)
優先支付的現金股息	(85		)	(84		)
其他，淨	15			7
籌資活動提供的現金淨額	53,390			13,245
匯率變動對現金的影響	(50		)	(11		)
現金、銀行到期和限制性現金的變動
現金、銀行到期和限制性現金的變動	(281		)	(666		)
期初現金和銀行到期現金及限制性現金	7,267			8,258
期末現金和銀行到期現金及限制性現金	$	6,986		$	7,592
現金和銀行到期現金以及限制性現金
期末現金和銀行到期(無限制現金)	$	4,776		$	5,556
期末受限現金	2,210			2,036
期末現金和銀行到期現金及限制性現金	$	6,986		$	7,592
補充披露
已付利息	$	1,013		$	2,238
已繳所得税	756			461
已退還的所得税	11			347


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參閲合併財務報表附註2。

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

紐約梅隆銀行53

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計)



	紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東															不可贖回非控制性的利益固形投資管理基金		總計永久權益				可兑換非- 控管興趣/ 暫時性權益
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)	優先股		普普通通股票		附加付清資本		留用收益			累計其他綜合(虧損)、淨額對税收的影響			財務處股票
2020年3月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,644	$	32,601		$	(2,827	)	$	(19,829	)	$	94	$	41,239		(a)	$	140
向非控股股東發行的股份	—		—		—		—			—			—			—		—				17
非控股權益的其他淨變動	—		—		—		—			—			—			3		3				—
淨收入	—		—		—		950			—			—			15		965				—
其他綜合收入	—		—		—		—			884			—			—		884				—
股息：
普通股，每股0.31美元分享	—		—		—		(278		)	—			—			—		(278		)		—
優先股	—		—		—		(49		)	—			—			—		(49		)		—
普通股回購	—		—		—		—			—			(3		)	—		(3		)		—
根據員工福利計劃發行的普通股	—		—		6		—			—			—			—		6				—
已發行優先股	990		—		—		—			—			—			—		990				—
行使的股票獎勵和期權	—		—		52		—			—			—			—		52				—
2020年6月30日的餘額	$	4,532	$	14	$	27,702	$	33,224		$	(1,943	)	$	(19,832	)	$	112	$	43,809		(a)	$	157


(a)	包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額$37,603百萬在…2020年3月31日和$39,165百萬在…2020年6月30日.



	紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																不可贖回非控制性的利益固形投資管理基金			總計永久權益				可兑換非- 控管興趣/ 暫時性權益
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)	優先股		普普通通股票		附加付清資本			留用收益			累計其他綜合(虧損)、淨額對税收的影響			財務處股票
2019年12月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,515		$	31,894		$	(2,638	)	$	(18,844	)	$	102		$	41,585		(a)	$	143
採用ASU 2016-13的影響，*金融工具-信貸損失	—		—		—			45			(5		)	—			—			40				—
2020年1月1日調整後的餘額	3,542		14		27,515			31,939			(2,643		)	(18,844		)	102			41,625				143
向非控股股東發行的股份	—		—		—			—			—			—			—			—				17
從非控股權益中贖回附屬股份	—		—		—			—			—			—			—			—				(16		)
非控股權益的其他淨變動	—		—		(5		)	—			—			—			10			5				(2		)
淨收益(損失)	—		—		—			980			—			—			(18		)	962				—
其他綜合(虧損)	—		—		—			—			(184		)	—			—			(184		)		(2		)
股息：
普通股，每股0.31美元分享	—		—		—			(282		)	—			—			—			(282		)		—
優先股	—		—		—			(36		)	—			—			—			(36		)		—
普通股回購	—		—		—			—			—			(985		)	—			(985		)		—
根據員工福利計劃發行的普通股	—		—		9			—			—			—			—			9				—
行使的股票獎勵和期權	—		—		125			—			—			—			—			125				—
2020年3月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,644		$	32,601		$	(2,827	)	$	(19,829	)	$	94		$	41,239		(a)	$	140


(a)	包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額$37,941百萬在…2019年12月31日和$37,603百萬在…2020年3月31日.

54紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續)



	紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東															不可贖回非控制性的利益固形投資管理基金		總計永久權益				可兑換非- 控管興趣/ 暫時性權益
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)	優先股		普普通通股票		附加付清資本		留用收益			累計其他綜合(虧損)、淨額對税收的影響			財務處股票
2019年3月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,349	$	29,382		$	(2,990	)	$	(16,072	)	$	122	$	41,347		(a)	$	122
向非控股股東發行的股份	—		—		—		—			—			—			—		—				16
非控股權益的其他淨變動	—		—		2		—			—			—			40		42				(2		)
淨收入	—		—		—		1,017			—			—			4		1,021				—
其他綜合收入	—		—		—		—			302			—			—		302				—
股息：
普通股，每股0.28美元分享	—		—		—		(270		)	—			—			—		(270		)		—
優先股	—		—		—		(48		)	—			—			—		(48		)		—
普通股回購	—		—		—		—			—			(750		)	—		(750		)		—
根據員工福利計劃發行的普通股	—		—		6		—			—			—			—		6				—
行使的股票獎勵和期權	—		—		49		—			—			—			—		49				—
2019年6月30日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,406	$	30,081		$	(2,688	)	$	(16,822	)	$	166	$	41,699		(a)	$	136


(a)	包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額$37,683百萬在…2019年3月31日和$37,991百萬在…2019年6月30日.



	紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東																不可贖回非控制性的利益固形投資管理基金			總計永久權益				可兑換非- 控管興趣/ 暫時性權益
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)	優先股		普普通通股票		附加付清資本			留用收益			累計其他綜合(虧損)、淨額對税收的影響			財務處股票
2019年12月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,515		$	31,894		$	(2,638	)	$	(18,844	)	$	102		$	41,585		(a)	$	143
採用ASU 2016-13的影響，金融工具--信貸損失	—		—		—			45			(5		)	—			—			40				—
2020年1月1日調整後的餘額	3,542		14		27,515			31,939			(2,643		)	(18,844		)	102			41,625				143
向非控股股東發行的股份	—		—		—			—			—			—			—			—				34
從非控股權益中贖回附屬股份	—		—		—			—			—			—			—			—				(16		)
非控股權益的其他淨變動	—		—		(5		)	—			—			—			13			8				(2		)
淨收益(損失)	—		—		—			1,930			—			—			(3		)	1,927				—
其他綜合收益(虧損)	—		—		—			—			700			—			—			700				(2		)
股息：
普通股，每股0.62美元分享	—		—		—			(560		)	—			—			—			(560		)		—
優先股	—		—		—			(85		)	—			—			—			(85		)		—
普通股回購	—		—		—			—			—			(988		)	—			(988		)		—
根據員工福利計劃發行的普通股	—		—		15			—			—			—			—			15				—
已發行優先股	990		—		—			—			—			—			—			990				—
行使的股票獎勵和期權	—		—		177			—			—			—			—			177				—
2020年6月30日的餘額	$	4,532	$	14	$	27,702		$	33,224		$	(1,943	)	$	(19,832	)	$	112		$	43,809		(a)	$	157


(a)	包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額$37,941百萬在…2019年12月31日和$39,165百萬在…2020年6月30日.

紐約梅隆銀行55

紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併權益變動表(未經審計) (續)



	紐約梅隆銀行和梅隆銀行股東															不可贖回非控制性的利益固形投資管理基金		總計永久權益				可兑換非- 控管興趣/ 暫時性權益
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)	優先股		普普通通股票		附加付清資本		留用收益			累計其他綜合(虧損)、淨額對税收的影響			財務處股票
2018年12月31日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,118	$	28,652		$	(3,171	)	$	(15,517	)	$	101	$	40,739		(a)	$	129
與收養有關的某些税收影響的重新分類亞利桑那州立大學2018-02年度	—		—		—		90			(90		)	—			—		—				—
2019年1月1日調整後的餘額	3,542		14		27,118		28,742			(3,261		)	(15,517		)	101		40,739				129
向非控股股東發行的股份	—		—		—		—			—			—			—		—				36
從非控股權益中贖回附屬股份	—		—		—		—			—			—			—		—				(7		)
非控股權益的其他淨變動	—		—		21		—			—			—			51		72				(24		)
淨收入	—		—		—		1,963			—			—			14		1,977				—
其他綜合收入	—		—		—		—			573			—			—		573				2
股息：
普通股，每股0.56美元分享	—		—		—		(540		)	—			—			—		(540		)		—
優先股	—		—		—		(84		)	—			—			—		(84		)		—
普通股回購	—		—		—		—			—			(1,305		)	—		(1,305		)		—
根據以下條件發行的普通股：
員工福利計劃	—		—		16		—			—			—			—		16				—
直接購股和股息再投資計劃	—		—		11		—			—			—			—		11				—
行使的股票獎勵和期權	—		—		240		—			—			—			—		240				—
2019年6月30日的餘額	$	3,542	$	14	$	27,406	$	30,081		$	(2,688	)	$	(16,822	)	$	166	$	41,699		(a)	$	136


(a)	包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額$37,096百萬在…2018年12月31日和$37,991百萬在…2019年6月30日.

請參閲合併財務報表隨附的未經審計附註。

56紐約梅隆銀行

合併財務報表附註

注1-陳述的基礎

陳述的基礎

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)是一家全球金融服務公司，其會計和財務報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和主流行業慣例。有關我們重要的會計和報告政策的信息，請參閲我們2019年年報中的註釋1。

隨附的合併財務報表未經審計。管理層認為，為公平列報所列期間的財務狀況、經營業績和現金流，已作出所有必要的調整。這些財務報表應與我們的2019年年度報告一起閲讀。對前幾個期間進行了某些非實質性的重新分類，以便將其置於與本期列報可比的基礎上。

預算的使用

按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層根據對未來經濟和市場狀況的假設進行估計，這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。雖然我們目前的估計考慮了目前的情況以及我們預計它們在未來將如何變化，但實際情況可能比這些估計中預期的更糟糕，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

注2-會計變革與新的會計導向

以下會計準則是在2020年第一季度通過的。

會計準則更新(“ASU”)2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量

2016年6月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了一份ASU，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量。本ASU引入了一種新的當前預期信用損失模型，該模型適用於受信用損失影響的金融資產，並按攤銷成本計量，包括持有至到期的證券和某些表外信用敞口。該指導意見還改變了可供出售債務證券減值模式的現行做法，要求使用撥備來記錄估計的信貸損失和隨後的收回。該準則要求首次申請的累計效果在首次申請之日在留存收益中確認。

在採用新標準的同時，我們開發了預期信用損失模型和方法，其中包括考慮多種預測情景和其他方法。2020年1月1日，我們前瞻性地採納了這一新的會計準則，並確認了$45百萬税後留存收益的增加主要歸因於我們的商業貸款組合的信貸損失撥備的減少。前幾個時期的比較財務信息沒有重述。有關本ASU要求的披露，請參閲綜合資產負債表和附註4和5。

紐約梅隆銀行57

合併財務報表附註 (續)

下表列出了信貸損失撥備(税前)的對賬情況。



信貸損失撥備
(百萬)
信貸損失撥備-2019年12月31日	$	216
2016-13年度採用ASU的影響：
有價證券	7
貸款(a)	(69		)
其他	3
2016-13年度採用ASU的總影響	(59		)
應收賬款信用準備金的重新分類	4
信貸損失撥備-2020年1月1日	$	161


(a)	包括$48百萬與貸款和$21百萬與貸款相關的承諾。

重大會計政策

貸款

貸款按攤銷成本報告，扣除任何未賺取的收入和遞延費用和成本。某些貸款發放和前期承諾費，以及某些直接貸款發放和承諾成本，將作為相關貸款期限內的收益率調整遞延和攤銷。持有待售貸款以成本或公允價值中較低者為準。

問題債務重組/貸款修改

如果債務人正經歷財務困難，而債權人給予債務人本來不會考慮的特許權，則修改後的貸款被認為是問題債務重組(TDR)。TDR可以包括從債務人向債權人轉讓房地產或其他資產，或修改貸款期限。與TDR相關的信貸損失按照個人評估方法核算(見下文“信貸損失撥備”)。預期TDR的信貸損失與TDR的入賬方式相似，並在合理預期將與借款人簽訂TDR，以及我們預計修改將影響付款時間或金額和/或付款期限時確認。

由於冠狀病毒大流行，為將貸款歸類為TDR提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)和機構間指導(定義如下)。金融機構

根據CARE法案或機構間指導，可能會考慮到符合條件的貸款修改。本公司已選擇同時適用CARE法案和機構間指南(如適用)，為借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。

CARE法案於2020年3月27日成為法律，該法案規定，在滿足某些條件的情況下，金融機構可以選擇暫時暫停美國GAAP對與冠狀病毒大流行相關的貸款修改的要求，這些修改截至2019年12月31日是現行的，否則將被識別並視為TDR。

這項TDR救濟適用於2020年3月1日至2020年12月31日早些時候或自與冠狀病毒大流行相關的國家緊急狀態正式結束之日起60天內所做的修改。

各銀行業監管機構在2020年4月7日的《與受冠狀病毒影響的客户合作的金融機構貸款修改和報告的機構間聲明(修訂)》(“機構間指導意見”)中發佈了關於貸款修改處理的指導意見，根據該指導意見，金融機構可以適用美國GAAP要求進行貸款修改。根據本指南，如果貸款修改與冠狀病毒大流行有關，在實施修改計劃時借款人是當前借款人，並且修改包括不超過6個月的延期付款，則貸款修改不被視為TDR。

不良資產

商業貸款在本金或利息逾期時處於非權責發生狀態。90日數或更多，或當有合理懷疑將收取利息或本金時。

當第一留置權或第二留置權住房抵押貸款達到90日數違約的，它要接受個人信用損失的評估，並被置於非應計狀態。

當一筆貸款處於非應計狀態時，以前應計和未收回的利息將沖銷本期利息收入。非權責發生貸款的利息收入確認為利息收入，或者在下列情況下計入本金

58紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

我們認為本金的最終可收集性是值得懷疑的。非權責發生制貸款通常在本金和利息變為流動並在一段特定時期內保持流動時恢復為權責發生制。

下面的“信貸損失準備”提供了關於不良貸款信貸損失的個人評估的附加信息。

信貸損失撥備

由於採用ASU 2016-13,2020年第一季度開始，估計以攤銷成本計量的金融資產(包括貸款和與貸款相關的承諾)相關信貸損失的會計政策發生了變化。金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量。這一ASU還包括關於可供出售債務證券信用損失的有針對性的修正案。釐定免税額的會計政策已被確定為“重要的會計估計”，因為它要求我們作出許多複雜而主觀的估計和假設，而這些估計和假設涉及的數額是具判斷性和內在不明朗的。

信用質量由管理層監督，並反映在信用損失撥備內。該撥備代表管理層對截至資產負債表日期的金融工具預期合同期限內預期信貸損失的估計。津貼方法旨在為評估津貼的適當性提供程序紀律。

本文采用定量的方法和定性的框架來估算信用損失撥備。定性框架在下面的“信貸損失撥備--其他”中有更詳細的描述。我們估計的量化部分使用基於產品類型、抵押品類型和其他信用趨勢和風險特徵對金融資產進行分類的模型和方法，包括有關過去事件、當前狀況的相關信息，以及對影響記錄金額可收回性的未來經濟狀況的合理和可支持的預測。津貼可以使用各種方法來確定，包括貼現現金流方法、損失率方法、違約概率方法或我們認為合適的其他方法。我們估計我們的預期信貸損失使用

違約概率法適用於我國大部分金融資產。當存在類似的風險特徵時，我們以集合(池)為基礎來衡量金融資產的預期信貸損失。對於與其他資產不具有共同風險特徵的金融資產，預期的信用損失是基於個人評估方法來衡量的。

在我們的估計中，除了我們的小型房屋淨值信貸組合、可供出售的債務證券和單獨評估的金融資產外，我們使用了多情景宏觀經濟預測，其中包括基線、較強勁的短期增長和適度衰退情景的權重。這種方法允許我們使用廣泛的經濟投入變量來開發我們的估計。我們的基準方案反映了每個全球區域的可能性能視圖，其他兩個方案是相對於基準方案設計的。這些情景既包括合理的、可支持的預測期，也包括返回期。合理和可支持的預測通常是在兩到三年的範圍內，然後是經濟數據恢復到長期歷史經驗的迴歸期。總體而言，各種不同經濟情景的預測往往會在預測期之後恢復到長期趨勢，而預測期是置信區間被認為是合理和可支持的時期。特定於情景的預測恢復的速度是基於我們的模型參數估計中反映的均值迴歸的觀察到的歷史模式。某些宏觀經濟變量，如失業率或房價，在收縮後需要更長的時間才能恢復，儘管具體的復甦時間是根據具體情況而定的。情景預測偏離歷史均值越遠，迴歸的時間通常就越長。在發達的治理結構內，我們每季度更新這些情景，以適應當前的經濟狀況，並可能根據我們的經濟前景調整情景權重。

信貸損失撥備--貸款和與貸款有關的承諾

貸款信貸損失撥備作為貸款計價撥備，與貸款有關的承擔信貸損失撥備計入其他負債。貸款和與貸款有關的承諾的信貸損失撥備的組成部分包括以下三個要素：

紐約梅隆銀行59

合併財務報表附註 (續)


•	風險評級較高和通過評級的商業和機構信貸的集合津貼部分；


•	住宅按揭貸款的彙集免税額部分；以及


•	特定於資產的津貼部分，涉及以下各項的單獨評估積分$1百萬或者更大。

第一個要素是高風險評級和通過評級的商業和機構信貸的集合津貼部分，它基於我們的預期信用損失模型。在對這些貸款進行信用評級之前，會對這些貸款進行個人信用分析。所有借款人都根據他們的信用評級進行集體評估。每筆貸款的預期損失包括借款人的信用評級、貸款評級和到期日。從貸款評級得出的違約損失包括回收預期，對於無資金的貸款敞口，則是對違約貸款使用情況的估計(違約情況下的使用量)。借款人的違約概率是從相關的信用評級得出的。對於每個不同的參數，我們為投資組合的每個部分開發了特定的信用模型，包括商業貸款和租賃融資、商業房地產、金融機構等。分段是基於貸款的風險特徵以及如何監控風險而建立的。我們在開發這些參數時使用了內部和外部數據。在估計風險期限和由此對計量預期信貸損失的影響時，我們考慮了潛在提前還款的影響以及借款人延期選擇權的影響。借款人評級至少每年審查一次，並定期映射到第三方數據庫，包括評級機構以及違約和恢復數據庫，以確保持續的一致性和有效性。較高風險評級的貸款和與貸款相關的承諾每季度審查一次。

第二個元素是住宅按揭貸款的彙集免税額部分，是先將我們的按揭組合分為兩類：(I)我們的財富管理按揭及(Ii)我們作為其他住宅按揭披露的遺留按揭組合。然後，我們將模型應用於每個投資組合，以預測提前還款、違約率和損失嚴重程度。我們考慮了歷史損失經驗，並使用了貸款水平的多期違約模型，該模型進一步按產品對每個投資組合進行細分。

類型包括第一留置權固定利率抵押、第一留置權可調利率抵押、第二留置權抵押和純利息抵押。我們計算了截至貸款合同到期日的抵押貸款損失，並嵌入了上述合理的、可支持的預測和宏觀經濟變量投入。對於房屋淨值信用額度，違約概率和違約損失基於第三方數據庫的外部數據，因為投資組合規模較小，內部數據有限。我們的傳統抵押貸款組合和房屋淨值信用額度投資組合代表了我們抵押貸款的小部分。

第三個要素，個人評估的信用，是基於對貸款的個人分析$1百萬和更大的，不再與其他貸款分享風險特徵的貸款。我們在衡量預期信用損失程度時考慮的因素包括支付狀態、抵押品價值、借款人的財務狀況、擔保人支持、到期收取預定本金和利息的可能性、對陷入困境的借款人的支付結構或期限的預期修改，以及能夠合理估計的回收情況。我們將預期信貸損失衡量為貸款的攤餘成本基礎與借款人預期未來現金流的現值之間的差額，如果貸款依賴於抵押品，則預期未來現金流通常按貸款的有效利率貼現，或抵押品的公允價值貼現。考慮到不良貸款的風險特徵，我們一般考慮不良貸款以及在問題債務重組下已經或預計將被修改的貸款進行個別評估。

信貸損失撥備-證券-債務

在估計預期的信貸損失時，我們將可供出售和持有至到期的債務證券投資組合按主要資產類別進行細分。這受證券是結構化的還是非結構化的(即直接債務)以及發行人類型的影響。

當我們打算無限期持有債務證券時，或當證券可能用於戰術資產/負債管理目的，並可能不時出售以有效管理利率敞口、提前還款風險和流動性需求時，債務證券被歸類為可供出售證券。可供出售的證券

60紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

均按公允價值計量。公允價值與攤銷成本之間的差額代表歸類為可供出售資產的未實現收益或虧損，並在扣除税項後記為其他全面收益的附加或扣除，除非我們確定該差額或部分差額代表預期的信貸損失。如果我們確定存在信用損失，該金額將被確認為可供出售的證券的信用損失撥備，並對信用損失撥備進行相應的調整。我們在個人安全水平評估信用損失，如果公允價值超過攤餘成本，我們不確認信用損失，如果我們確定存在信用損失，我們將損失的確認限制在公允價值和攤銷成本之間的差額。在我們確定是否存在預期的信用損失時，我們會定期進行審查，並檢查每個投資組合特有的各種定量和定性因素，包括未實現損失頭寸的嚴重程度、機構評級、信用增強、現金流惡化和其他因素。然後，對預期信用損失的衡量是基於對將從債務證券中收取的現金流現值的最佳估計。一般來説，現金流按債務證券隱含的實際利率貼現。現金流量現值因時間推移而發生的變化在信貸損失準備中確認。

我們估計持有至到期日債務證券的預期信貸損失的方法與上文“信貸損失撥備-貸款及與貸款有關的承擔”內的第一項撥備元素所述的方法類似。持有至到期債務證券的信用損失準備計入持有至到期證券。每個主要投資組合或資產類別的信用損失計算的組成部分包括違約概率和違約損失，它們的值取決於宏觀經濟環境中變量的預測行為。對於結構性債務證券，我們估計了個人安全水平的預期信貸損失，並使用現金流模型預測本金損失。一般來説，現金流按債務證券隱含的實際利率貼現。差額反映在信貸損失準備中，而由於時間推移導致的現金流現值的變化在信貸損失準備中確認。

我們目前不要求測量和記錄美國國債、機構債務證券以及滿足某些條件的其他債務證券的預期信用損失估計，這些債務證券是基於擔保、信用評級和其他信用質量因素的組合。在我們已建立的治理結構中定期監控這些資產，以確定是否需要進行任何更改。

信貸損失撥備--其他金融工具

我們亦估計與保證金貸款、逆回購協議、證券借貸賠償及存放於第三方金融機構的存款有關的預期信貸損失，所採用的方法與上文“信貸損失撥備-貸款及與貸款有關的承諾”內的第一項撥備元素所述的方法相類似。逆回購協議的信貸損失撥備記錄在根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券中；證券借貸賠償的信貸損失撥備記錄在其他負債中，第三方金融機構存款的信貸損失撥備以現金記錄，並應從銀行或銀行的計息存款中計入。我們的逆回購協議是短期的，在必要時，我們的交易對手會持續超額抵押，並及時補充抵押品。因此，吾等估計於資產負債表日(如有)及當有合理預期交易對手不會按照回購協議條款補充抵押品時，與資產無抵押部分相關的預期信貸損失。這種方法也適用於融資融券安排和證券借貸賠償。

信貸損失撥備--其他

鑑於我們的非權責發生制政策要求在被認為無法收回時沖銷應收利息，我們不會將我們的信用損失計量方法應用於與我們的貸款、債務證券和第三方金融機構資產存款相關的應計利息餘額。與這些工具相關的應計應收利息在綜合資產負債表中與其他計息工具合計列示。與每筆主要貸款相關的應計利息

紐約梅隆銀行61

合併財務報表附註 (續)

類別在我們的信用質量披露中在附註5中披露。

我們針對與購買的金融資產相關的信貸損失的政策要求在有效購買日期之前進行評估，以確定在發起和購買日期之間，或對於債務證券，在發行和購買日期之間的期間內，信用質量是否發生了超過輕微的下降。如果我們購買的金融資產的信用質量惡化幅度不大，則使用上述方法對預期信用損失進行計量，並將信用損失記錄為購買日的信用損失撥備。購買後，預期現金流的變化(有利和不利)通過調整撥備立即在淨收入中確認。我們評估各種因素，以確定信用質量是否出現了超過輕微的下降，這些因素根據購買的資產類型而有所不同。這些因素包括風險評級和/或機構評級的變化、抵押品惡化、支付狀況、購買價格、信用利差和其他因素。我們在2020年前六個月沒有購買任何此類資產，截至2020年6月30日也沒有擁有此類資產。

我們對應收賬款採用單獨的信用損失方法，以估計與這些短期應收賬款相關的預期信用損失，這些短期應收賬款在歷史上並未導致重大信用損失。應收賬款的信貸損失準備反映在其他資產中。

我們估計的信貸損失撥備的定性部分是為了計入可能沒有完全計入數量部分的預期損失。通過既定的治理結構，管理層根據對各種內部和環境因素的評估，確定每個時期的質量津貼，這些因素包括：情景權重和敏感性風險、信貸集中風險、經濟狀況和其他考慮因素。我們也可以根據特殊情況進行調整。

風險。一旦總體確定，我們的質量津貼隨後被分配給我們的每個金融工具投資組合，債務證券和基於各自工具的定量津貼餘額在其他資產中攜帶的那些工具除外。這筆額外的信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

注3-收購和處置

我們有時會將收購的初始付款和後來的或有付款與交易後的收入或收入增長掛鈎。或有付款合計$3百萬在2020年第二季度而2020年前6個月.

At 2020年6月30日，我們可能有義務支付額外的對價。如果使用合理的假設，它的範圍可能在$5百萬至$10百萬在接下來的時間裏兩年，但可能更高，因為某些安排不包含合同最高限額。

2019年的交易

2019年11月8日，紐約梅隆銀行與海角金融間網絡有限責任公司(PIN)的其他持有者一起完成了他們在PIN中權益的出售。紐約梅隆銀行錄得税後收益為$622百萬出售這項股權投資。

注4-有價證券

2020年1月1日，我們通過了ASU 2016-13，“金融工具-信用損失：金融工具信用損失的測量”在預期的基礎上。與證券相關的重要會計政策見附註2。

下表列出了攤銷成本、未實現損益總額和按公允價值計算的證券公允價值。2020年6月30日和2019年12月31日.

62紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



2020年6月30日的證券			毛未實現				公平價值
	攤銷成本
(百萬)			收益		損失
可供銷售：
代理RMBS	$	26,005	$	516	$	84	$	26,437
美國財政部	23,537		1,600		—		25,137
主權債務/主權擔保	15,724		165		2		15,887
機構商業抵押貸款支持證券(“MBS”)	9,357		633		2		9,988
外國擔保債券	5,469		53		3		5,519
超國家	5,385		64		1		5,448
抵押貸款債券(“CLO”)	4,526		4		98		4,432
外國政府機構	3,536		42		—		3,578
美國政府機構	2,635		173		2		2,806
其他資產支持證券(“ABS”)	2,724		29		10		2,743
非機構商業性MBS	2,517		129		16		2,630
商業票據/存單(“存單”)	1,849		4		—		1,853
非機構RMBS(a)	1,464		149		15		1,598
州和政區	1,150		31		2		1,179
公司債券	789		42		—		831
其他債務證券	1		—		—		1
可供出售的證券總額(B)(C)	$	106,668	$	3,634	$	235	$	110,067
持有至到期：
代理RMBS	$	32,869	$	1,108	$	9	$	33,968
美國財政部	4,687		114		1		4,800
美國政府機構	2,349		6		3		2,352
代理商業MBS	1,982		108		—		2,090
商業票據/CD	1,537		2		—		1,539
主權債務/主權擔保	974		41		—		1,015
外國擔保債券	79		—		—		79
非機構RMBS	73		3		2		74
超國家	49		—		—		49
州和政區	16		1		—		17
持有至到期的證券總額	$	44,615	$	1,383	$	15	$	45,983
總證券	$	151,283	$	5,017	$	250	$	156,050


(a)	包括$538百萬這是包括在前格蘭特信託基金中的。


(b)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。可供出售證券的信用損失撥備$12百萬主要涉及CLO。有關更多信息，請參見注釋2。


(c)	包括以下項目的未實現毛利$28百萬和未實現虧損總額$55百萬計入與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益。未實現的收益和損失主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。



2019年12月31日的證券			毛未實現
	攤銷成本						公平價值
(百萬)			收益		損失
可供銷售：
代理RMBS	$	27,022	$	164	$	143	$	27,043
美國財政部	14,979		472		20		15,431
主權債務/主權擔保	12,548		109		11		12,646
代理商業MBS	9,231		203		17		9,417
外國擔保債券	4,189		15		7		4,197
Clos	4,078		1		16		4,063
超國家	3,697		18		6		3,709
外國政府機構	2,638		7		2		2,643
非機構商業性MBS	2,134		46		2		2,178
其他ABS	2,141		7		5		2,143
美國政府機構	1,890		61		2		1,949
非機構RMBS(a)	1,038		202		7		1,233
州和政區	1,017		27		—		1,044
公司債券	832		21		—		853
其他債務證券	1		—		—		1
可供出售的證券總額(b)	$	87,435	$	1,353	$	238	$	88,550
持有至到期：
代理RMBS	$	27,357	$	292	$	46	$	27,603
美國財政部	3,818		28		3		3,843
代理商業MBS	1,326		21		3		1,344
美國政府機構	1,023		1		2		1,022
主權債務/主權擔保	756		31		—		787
非機構RMBS	80		4		1		83
外國擔保債券	79		—		—		79
超國家	27		—		—		27
州和政區	17		—		—		17
持有至到期的證券總額	$	34,483	$	377	$	55	$	34,805
總證券	$	121,918	$	1,730	$	293	$	123,355


(a)	包括$640百萬這是包括在前格蘭特信託基金中的。


(b)	包括以下項目的未實現毛利$32百萬和未實現虧損總額$65百萬計入與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益。未實現的收益和損失主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

下表列出了已實現的收益、損失和減值。



證券淨收益(虧損)
(百萬)	2Q20			1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
已實現毛利	$	16		$	12		$	12		$	28		$	17
已實現總虧損	(7		)	(3		)	(5		)	(10		)	(9		)
已確認的嚴重減值	—			—			—			—			—
證券淨收益合計	$	9		$	9		$	7		$	18		$	8

紐約梅隆銀行63

合併財務報表附註 (續)

下表按類型列出了税前淨證券收益。



證券淨收益
(百萬)	2Q20		1Q20		2Q19		YTD20		YTD19
超國家	$	6	$	—	$	—	$	6	$	—
美國財政部	1		5		3		6		4
其他	2		4		4		6		4
證券淨收益合計	$	9	$	9	$	7	$	18	$	8

信貸損失撥備-證券

在2020年第一季度，我們採用了ASU 2016-13年度包含的新會計準則，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，在預期的基礎上。與證券有關的信貸損失撥備為$7百萬2020年1月1日和$12百萬在…2020年6月30日。這一增長反映了可供出售CLO投資組合中的額外信貸惡化。有關根據之前的非臨時性減值指導對證券進行審查的更多信息，請參閲我們2019年年報中的合併財務報表附註1和附註4。

信用質量指標-證券

在…2020年6月30日此外，證券組合的未實現虧損總額主要是由於從購買之日起信用利差的增加，以及某些從可供出售證券轉移到持有至到期證券的利率在整個轉移日期期間的上升。具體來説，$55百萬的未實現虧損2020年6月30日和$65百萬在…2019年12月31日下表可供出售部分反映的部分涉及某些證券(主要是機構RMBS)，這些證券在前期從可供出售轉移到持有至到期。未實現的虧損將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。這次轉讓為證券創造了一個新的成本基礎。因此，如果這些證券自轉讓之日起出現未實現虧損，相應的公允價值和未實現虧損將反映在下表的持有至到期部分。我們不打算出售這些證券，而且我們也不太可能不得不出售這些證券。

64紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

下表顯示了連續未實現虧損頭寸在12個月以下的可供出售證券和連續未實現虧損頭寸在12個月或更長時間且未計入信用損失準備的可供出售證券的公允價值合計。



2020年6月30日未實現虧損頭寸的可供出售證券(a)	少於12個月				12個月或以上				總計
	公平價值		未實現損失		公平價值		未實現損失		公平價值		未實現損失
(百萬)
代理RMBS	$	2,809	$	5	$	6,030	$	79	$	8,839	$	84
主權債務/主權擔保	1,952		2		110		—		2,062		2
代理商業MBS	266		—		350		2		616		2
外國擔保債券	1,003		2		281		1		1,284		3
超國家	931		1		233		—		1,164		1
Clos	3,522		68		575		19		4,097		87
美國政府機構	79		2		—		—		79		2
其他ABS	760		6		203		4		963		10
非機構商業性MBS	476		15		39		1		515		16
非機構RMBS(b)	508		7		96		7		604		14
州和政區	79		2		2		—		81		2
可供出售的證券總額 (c)	$	12,385	$	110	$	7,919	$	113	$	20,304	$	223


(a)	包括$530百萬未實現損失超過100萬美元的證券。


(b)	包括$42百萬未實現損失為$1百萬不到12個月，並且$1百萬未實現損失小於$1百萬包括在前格蘭特信託基金內的12個月或更長時間。


(c)	包括以下項目的未實現虧損總額$55百萬12個月或更長時間記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有不是的未實現虧損總額少於12個月。

下表列出了在採用ASU 2016-13年度之前存在的披露指引下的臨時減值證券，並顯示了持續未實現虧損狀況少於12個月的可供出售證券和持續未實現虧損狀況持續12個月或更長時間的可供出售證券的合計公允價值。



2019年12月31日的臨時減值證券	少於12個月				12個月或以上				總計
(百萬)	公平價值		未實現損失		公平價值		未實現損失		公平價值		未實現損失
可供銷售：
代理RMBS	$	8,373	$	33	$	5,912	$	110	$	14,285	$	143
美國財政部	1,976		16		766		4		2,742		20
主權債務/主權擔保	4,045		10		225		1		4,270		11
代理商業MBS	1,960		12		775		5		2,735		17
外國擔保債券	1,009		4		690		3		1,699		7
Clos	1,066		2		1,499		14		2,565		16
超國家	1,336		6		360		—		1,696		6
外國政府機構	1,706		2		47		—		1,753		2
非機構商業性MBS	525		2		45		—		570		2
其他ABS	456		3		305		2		761		5
美國政府機構	377		2		—		—		377		2
非機構RMBS(a)	101		—		113		7		214		7
州和政區	—		—		16		—		16		—
公司債券	82		—		21		—		103		—
可供出售的證券總額(b)	$	23,012	$	92	$	10,774	$	146	$	33,786	$	238


(a)	包括$2百萬未實現損失小於$1百萬不到12個月，並且$2百萬未實現損失小於$1百萬包括在前格蘭特信託基金內的12個月或更長時間。


(b)	包括以下項目的未實現虧損總額$65百萬12個月或更長時間記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期證券相關的累計其他綜合收益中。未實現虧損主要與代理RMBS有關，將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。有不是的未實現虧損總額少於12個月。

紐約梅隆銀行65

合併財務報表附註 (續)

下表顯示了持有至到期證券的信用質量。我們納入了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着我們證券投資組合公允價值的減少。



截至2020年6月30日的持有至到期證券組合(a)					收視率(b)
			未實現淨收益								BB+ 和較低		A1+/A2/SP-1+
(百萬美元)	攤銷成本		未實現淨收益		AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+ 和較低		A1+/A2/SP-1+		不額定
代理RMBS	$	32,869	$	1,099	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美國財政部	4,687		113		100		—		—		—		—		—
美國政府機構	2,349		3		100		—		—		—		—		—
代理商業MBS	1,982		108		100		—		—		—		—		—
商業票據/CD	1,537		2		—		—		—		—		100		—
主權債務/主權擔保(c)	974		41		100		—		—		—		—		—
外國擔保債券(d)	79		—		100		—		—		—		—		—
非機構RMBS	73		1		42		43		2		12		—		1
超國家	49		—		100		—		—		—		—		—
州和政區	16		1		6		2		6		—		—		86
持有至到期證券總額	$	44,615	$	1,368	96	%	1	%	—	%	—	%	3	%	—	%


(a)	在2020年第一季度，我們採用了新的會計準則，包括在ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量，前瞻性的基礎上。有關更多信息，請參見注釋2。


(b)	代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。


(c)	主要包括對法國、英國和德國的敞口。


(d)	主要包括在加拿大的風險敞口。

成熟度分佈

下表顯示了我們證券投資組合的賬面金額和收益(在税額等值基礎上)的到期日分佈。



2020年6月30日的證券到期日分佈和收益率	美國財政部				美國政府代理機構				國家和政治細分				其他債券、票據及債權證				按揭/ 資產支持
(美元，單位：億美元)	數量		收益率：(a)		數量		收益率：(a)		數量		收益率：(a)		數量		產率 (a)		數量		收益率：(a)		總計
可供出售的證券：
一年或一年以下	$	5,348	0.50	%	$	25	2.55	%	$	178	2.92	%	$	13,826	0.71	%	$	—	—	%	$	19,377
超過1到5年	10,350		1.52		1,038		1.22		646		3.29		16,098		0.68		—		—		28,132
超過5到10年	6,171		1.67		1,623		2.56		107		2.42		2,838		0.53		—		—		10,739
超過10年	3,268		3.11		120		2.06		248		2.37		355		0.97		—		—		3,991
抵押貸款支持證券	—		—		—		—		—		—		—		—		40,653		2.24		40,653
資產支持證券	—		—		—		—		—		—		—		—		7,175		2.18		7,175
總計	$	25,137	1.54	%	$	2,806	2.04	%	$	1,179	2.96	%	$	33,117	0.69	%	$	47,828	2.23	%	$	110,067
持有至到期的證券：
一年或一年以下	$	1,899	0.41	%	$	—	—	%	$	—	—	%	$	1,646	1.21	%	$	—	—	%	$	3,545
超過1到5年	2,788		1.91		1,696		1.12		3		5.66		919		0.66		—		—		5,406
超過5到10年	—		—		212		1.98		—		—		31		0.92		—		—		243
超過10年	—		—		441		2.33		13		4.76		43		0.35		—		—		497
抵押貸款支持證券	—		—		—		—		—		—		—		—		34,924		2.87		34,924
總計	$	4,687	1.32	%	$	2,349	1.42	%	$	16	4.91	%	$	2,639	1.00	%	$	34,924	2.87	%	$	44,615


(a)	收益率是以證券的攤銷成本為基礎的。

66紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

質押資產

在…2020年6月30日，BNY Mellon已經質押了$139十億，包括$109十億在美聯儲貼現窗口質押作為潛在借款的抵押品$6十億抵押作為在聯邦住房貸款銀行借款的抵押品。質押資產的組成部分2020年6月30日包括$121十億有價證券，$12十億貸款，$5十億交易資產和$1十億銀行的有息存款。

如果美聯儲貼現窗口沒有借款，美聯儲通常允許銀行自由地將資產移入和移出其質押資產賬户，以出售或為其他目的對資產進行再抵押。紐約梅隆銀行(BNY Mellon)定期將資產移入和移出其在美聯儲(Federal Reserve)的質押資產賬户。

在…2019年12月31日，BNY Mellon已經質押了$118十億，包括$80十億作為美聯儲貼現窗口潛在借款的抵押品$6十億抵押作為在聯邦住房貸款銀行借款的抵押品。質押資產的組成部分2019年12月31日包括$98十億有價證券，$13十億貸款，$7十億交易資產的數量，並且少於$1十億銀行的有息存款。

在…2020年6月30日和2019年12月31日，包括質押資產$21十億和$29十億收款人被允許出售或再認購交付的資產。

在…2020年6月30日，我們承諾的商業票據和存單總額$1.5十億作為波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank Of Boston)的抵押品，以根據美聯儲的貨幣市場共同基金流動性工具(MMLF)計劃獲得無追索權借款。

我們還獲得證券作為抵押品，包括轉售協議下的收據、借入的證券、衍生品合同和託管協議，條款允許我們將證券出售或轉借給他人。在…2020年6月30日和2019年12月31日，所收到的可出售或再抵押的證券的市值為$107十億和$153十億分別為。我們通常通過向第三方交付這些證券來出售或補充這些證券。自.起2020年6月30日和2019年12月31日，市場價值

出售或再抵押的證券抵押品的$72十億和$107十億分別為。

受限現金和證券

根據聯邦和其他法規或要求，現金和證券可能是分開的。在這兩個地方2020年6月30日和2019年12月31日，根據聯邦和其他法規或要求分開的現金$2十億。限制性現金包括在綜合資產負債表上銀行的有息存款中。根據聯邦和其他法規或要求隔離的證券$6十億在…2020年6月30日和$1十億在…2019年12月31日。限制性證券來源於根據轉售協議購買的證券，幷包括在綜合資產負債表上根據轉售協議出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券中。

注5-貸款與資產質量

貸款

下表提供了我們貸款組合的詳細信息。



貸款	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)
國內：
商品化	$	2,192	$	1,442
商業地產	6,217		5,575
金融機構	3,804		4,852
租賃融資	439		537
理財貸款和抵押貸款	15,753		16,050
其他住宅按揭	450		494
透支	1,073		524
其他	1,489		1,167
保證金貸款	11,476		11,907
國內生產總值	42,893		42,548
外國：
商品化	253		347
商業地產	11		7
金融機構	6,949		7,626
租賃融資	589		576
理財貸款和抵押貸款	122		140
其他(主要是透支)	3,147		2,230
保證金貸款	1,433		1,479
國外合計	12,504		12,405
貸款總額(a)	$	55,397	$	54,953


(a)	扣除非勞動所得的淨額$292百萬在…2020年6月30日和$313百萬在…2019年12月31日主要涉及國內外租賃融資。

紐約梅隆銀行67

合併財務報表附註 (續)

我們的貸款組合包括三投資組合細分：商業、租賃融資和抵押貸款。我們在類級別管理我們的投資組合，包括六融資應收賬款類別：商業、商業地產、金融機構、租賃融資、財富

管理貸款和抵押貸款，以及其他住房抵押貸款。

下表列出了每類融資應收賬款，並提供了有關我們信用風險的附加信息。

信貸損失撥備

2020年1月1日，我們通過了ASU 2016-13，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的測量，在預期的基礎上。有關貸款信貸損失撥備和與貸款有關的承諾的重要會計政策見附註2。

貸款和與貸款有關的承諾的信貸損失撥備的活動情況如下。



截至2020年6月30日的季度信貸損失撥備活動											理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押
(百萬)	商品化		商品化房地產		財務院校			租賃融資			理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			總計
期初餘額	$	26	$	208	$	18		$	13		$	9		$	14		$	288
沖銷	—		—		—			—			—			—			—
恢復	—		—		—			—			—			3			3
淨回收	—		—		—			—			—			3			3
備抵	14		164		(2		)	(10		)	2			(5		)	163
期末餘額(a)	$	40	$	372	$	16		$	3		$	11		$	12		$	454
以下項目的津貼：
貸款損失	$	23	$	244	$	11		$	3		$	9		$	12		$	302
與貸款相關的承諾	17		128		5			—			2			—			152
單獨評估損害：
貸款餘額	$	—	$	—	$	—		$	—		$	18	(b)	$	—		$	18
貸款損失撥備	—		—		—			—			—			—			—


(a)	包括$11百萬與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備。


(b)	包括以下項目的抵押品依賴貸款$18百萬使用$26百萬抵押品的公允價值。



截至2020年3月31日的季度信貸損失撥備活動											理財貸款和抵押貸款				其他住宅抵押
(百萬)	商品化			商品化房地產		財務院校			租賃融資		理財貸款和抵押貸款				其他住宅抵押			外方			(a)	總計
2019年12月31日的餘額	$	60		$	76	$	20		$	3	$	20			$	13		$	24			$	216
2016-13年度採用ASU的影響	(43		)	14		(6		)	—		(12		)		2			(24		)		(69		)
2020年1月1日的餘額	17			90		14			3		8				15			—				147
沖銷	—			—		—			—		—				—			—				—
恢復	—			—		—			—		—				—			—				—
淨(沖銷)回收	—			—		—			—		—				—			—				—
備抵	9			118		4			10		1				(1		)	—				141
期末餘額(b)	$	26		$	208	$	18		$	13	$	9			$	14		$	—			$	288
以下項目的津貼：
貸款損失	$	13		$	83	$	10		$	13	$	7			$	14		$	—			$	140
與貸款相關的承諾	13			125		8			—		2				—			—				148
單獨評估損害：
貸款餘額	$	—		$	—	$	—		$	—	$	18		(c)	$	—		$	—			$	18
貸款損失撥備	—			—		—			—		—				—			—				—


(a)	與外國風險敞口相關的津貼已重新歸類到金融機構($10百萬)、商業($10百萬)和租賃融資($4百萬).


(b)	包括$12百萬與外國貸款(主要是金融機構)有關的信貸損失撥備。


(c)	包括以下項目的抵押品依賴貸款$18百萬使用$26百萬抵押品的公允價值。

68紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



截至2019年6月30日的季度信貸損失撥備活動												理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			全其他			外方		總計
(百萬)	商品化			商品化房地產			財務院校			租賃融資		理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			全其他			外方		總計
期初餘額	$	82		$	74		$	23		$	4	$	21		$	15		$	—		$	29	$	248
沖銷	—			—			—			—		(1		)	—			—			—		(1		)
恢復	—			—			—			—		—			2			—			—		2
淨(沖銷)回收	—			—			—			—		(1		)	2			—			—		1
備抵	(5		)	(2		)	(2		)	—		—			(3		)	—			4		(8		)
期末餘額	$	77		$	72		$	21		$	4	$	20		$	14		$	—		$	33	$	241
以下項目的津貼：
貸款損失	$	23		$	57		$	8		$	4	$	17		$	14		$	—		$	23	$	146
與貸款相關的承諾	54			15			13			—		3			—			—			10		95
單獨評估損害：
貸款餘額	$	96		$	—		$	—		$	—	$	16		$	—		$	—		$	—	$	112
貸款損失撥備	10			—			—			—		—			—			—			—		10
對減損進行集體評估：
貸款餘額	$	1,356		$	5,192		$	4,574		$	662	$	15,563		$	549		$	12,849	(a)	$	11,539	$	52,284
貸款損失撥備	13			57			8			4		17			14			—			23		136


(a)	包括$1,575百萬國內透支，$10,152百萬保證金貸款和$1,122百萬的其他貸款2019年6月30日.



截至2020年6月30日的六個月的信貸損失撥備活動											理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			外方			總計
(百萬)	商品化			商品化房地產		財務院校			租賃融資
2019年12月31日的餘額	$	60		$	76	$	20		$	3	$	20		$	13		$	24		$	216
2016-13年度採用ASU的影響	(43		)	14		(6		)	—		(12		)	2			(24		)	(69		)
2020年1月1日的餘額	17			90		14			3		8			15			—			147
沖銷	—			—		—			—		—			—			—			—
恢復	—			—		—			—		—			3			—			3
淨回收	—			—		—			—		—			3			—			3
備抵	23			282		2			—		3			(6		)	—			304
期末餘額	$	40		$	372	$	16		$	3	$	11		$	12		$	—		$	454



截至2019年6月30日的六個月的信貸損失撥備活動													理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			全其他		外方		總計
(百萬)	商品化			商品化房地產			財務院校			租賃融資			理財貸款和抵押貸款			其他住宅抵押			全其他		外方		總計
期初餘額	$	81		$	75		$	22		$	5		$	21		$	16		$	—	$	32	$	252
沖銷	(11		)	—			—			—			(1		)	—			—		—		(12		)
恢復	—			—			—			—			—			2			—		—		2
淨(沖銷)回收	(11		)	—			—			—			(1		)	2			—		—		(10		)
備抵	7			(3		)	(1		)	(1		)	—			(4		)	—		1		(1		)
期末餘額	$	77		$	72		$	21		$	4		$	20		$	14		$	—	$	33	$	241

紐約梅隆銀行69

合併財務報表附註 (續)

不良資產

下表介紹了我們的不良資產。



不良資產	2020年6月30日						2019年12月31日
	記錄的投資
	vbl.用一種. 津貼		沒有零用錢
(百萬)					總計
不良貸款：
其他住宅按揭	$	58	$	—	$	58	$	62
理財貸款和抵押貸款	10		18		28		24
不良貸款總額	68		18		86		86
擁有的其他資產	—		2		2		3
不良資產總額	$	68	$	20	$	88	$	89

在…2020年6月30日，對貸款被歸類為非應計或降低利率的借款人的未提取承諾不是實質性的。

逾期貸款

下表列出了我們逾期的貸款。



逾期貸款和仍在應計利息	2020年6月30日								2019年12月31日
	逾期天數						總計逾期付款		逾期天數						總計逾期付款
(百萬)	30-59		60-89		≥90		總計逾期付款		30-59		60-89		≥90		總計逾期付款
理財貸款和抵押貸款	$	31	$	6	$	—	$	37	$	22	$	5	$	—	$	27
其他住宅按揭	5		1		—		6		8		3		—		11
金融機構	—		—		—		—		1		30		—		31
商業地產	—		—		—		—		6		12		—		18
逾期貸款總額	$	36	$	7	$	—	$	43	$	37	$	50	$	—	$	87

貸款修改

由於冠狀病毒大流行，為將貸款歸類為TDR提供了兩種形式的救濟：“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法”(“CARE法”)和機構間指導。有關CARE法案和機構間指導的更多細節，請參見注釋2。根據CARE法案或機構間指導，金融機構可能會考慮符合條件的貸款修改。本公司已選擇同時適用CARE法案和機構間指南(如適用)，為借款人提供貸款修改減免，以應對冠狀病毒大流行。我們修改了貸款總額$282百萬在2020年第二季度通過提供短期貸款支付保證金或修改後的本金和/或利息支付。我們做到了

不將這些修改確定為問題債務重組(“TDR”)。這些貸款主要是住宅抵押貸款和商業房地產貸款。在貸款修改期間，這些貸款不報告為不良或逾期。我們修改了其他住宅按揭貸款，共計$1百萬在這兩個2019年第二季度和2020年第一季度.

信用質量指標

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。每個客户都會被分配一個內部信用評級，如果可能，會根據多個維度映射到相當於外部評級機構級別的內部信用評級，這些維度會不斷進行評估，並且可能會隨着時間的推移而變化。

70紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

下表提供了按發放期劃分的貸款組合信用狀況的相關信息。



貸款組合的信用狀況													2020年6月30日
													循環貸款
	起源，以攤銷成本計算												攤銷成本		轉換為定期貸款-攤銷成本				累計利息應收賬款
(百萬)	YTD20		2019		2018		2017		2016		2016年前						總計(a)
商業廣告：
投資級	$	107	$	213	$	106	$	554	$	57	$	—	$	1,054	$	—	$	2,091
非投資級	40		69		12		—		3		—		230		—		354
總商業廣告	147		282		118		554		60		—		1,284		—		2,445		$	3
商業地產：
投資級	500		1,212		806		550		431		422		292		—		4,213
非投資級	77		410		459		179		421		212		228		29		2,015
總商業地產	577		1,622		1,265		729		852		634		520		29		6,228		8
金融機構：
投資級	27		247		133		125		14		181		7,934		—		8,661
非投資級	53		29		—		—		—		—		2,010		—		2,092
金融機構總數	80		276		133		125		14		181		9,944		—		10,753		25
財富管理貸款和抵押貸款：
投資級	34		81		12		171		56		85		6,877		—		7,316
非投資級	—		—		—		—		—		35		79		—		114
財富管理抵押貸款	491		1,126		719		1,360		1,736		2,976		37		—		8,445
財富管理貸款和抵押貸款總額	525		1,207		731		1,531		1,792		3,096		6,993		—		15,875		27
租賃融資	45		20		20		12		29		902		—		—		1,028		—
其他住宅按揭	—		—		—		—		—		450		—		—		450		2
其他貸款	—		—		—		—		—		—		1,530		—		1,530		1
保證金貸款	2,552		1,000		—		—		—		—		9,357		—		12,909		11
貸款總額	$	3,926	$	4,407	$	2,267	$	2,951	$	2,747	$	5,263	$	29,628	$	29	$	51,218	$	77


(a)	不包括透支$4,179百萬。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都會發生透支，一般在兩個工作日內償還。

商業貸款

商業貸款組合根據分配的內部信用評級分為投資級和非投資級類別，與公眾評級機構的評級大體一致。評級與BBB-(標準普爾)/Baa3(穆迪)或更高評級一致或更高的客户被認為是投資級客户。評級低於這一門檻的客户被認為是非投資級客户。

商業地產

我們的創收商業地產設施主要面向有經驗的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業房地產貸款活動還包括建設和改造設施。

金融機構

金融機構的風險敞口是高質量的，95%符合我們內部信貸評級分類的投資級等同準則的風險敞口為何2020年6月30日。此外,75%金融機構的風險敞口是有保障的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。對金融機構的風險敞口一般是短期的，90%一年內到期。

理財貸款和抵押貸款

財富管理非抵押貸款通常不會由外部評級機構進行評級。大部分理財貸款由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保。為這些貸款質押的合格資產通常是投資級固定收益證券、股票和/或共同基金。這部分財富管理的內部評級

紐約梅隆銀行71

合併財務報表附註 (續)

因此，投資組合將等同於投資級外部評級。理財貸款是根據其他類型資產的質押，包括商業資產、固定資產或適量的商業房地產，向選定的客户提供的。對於以其他資產為抵押的貸款，我們仔細分析了債務人的信用質量，但我們不認為這一貸款組合是投資級的。

財富管理抵押貸款的信用質量指標與外部評級沒有相關性。財富管理抵押貸款通常是向高淨值個人發放的貸款，主要由住宅物業擔保。這些貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為62%在最初的時候。拖欠率是財富管理投資組合中衡量信貸質量的關鍵指標。在…2020年6月30日，小於1%所有的抵押貸款都是逾期的。

在…2020年6月30日，財富管理抵押貸款組合由以下地理集中組成：加利福尼亞州-23%；紐約-17%；馬薩諸塞州-10%；佛羅裏達州-8%及其他-42%.

租賃融資

在…2020年6月30日租賃融資組合由多元化良好的資產支持的風險敞口組成，主要是大型運輸設備和房地產。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分是與貨運相關的鐵路。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在美國和德國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要由1至4個家庭住宅按揭貸款組成，總額為$450百萬在…2020年6月30日和$494百萬在…2019年12月31日。這些貸款不是

通常與外部評級相關。包括在此產品組合中，地址為2020年6月30日是$81百萬在二零零五年、二零零六年及二零零七年第一季購買的按揭貸款，其中25%已償還貸款餘額中至少有60天拖欠。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，總計$4.2十億在…2020年6月30日和$2.7十億在…2019年12月31日。透支每天發生，一般在兩個工作日內償還。

其他貸款

其他貸款主要包括以股票、共同基金和固定收益證券完全抵押的消費者貸款。

保證金貸款

我們有$12.9十億有擔保保證金貸款的比例為2020年6月30日，與$13.4十億在…2019年12月31日。保證金貸款是以有價證券為抵押的，借款人被要求每天的抵押品保證金保持在超過100%貸款的價值。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。

逆回購協議

2020年6月30日的逆回購協議以高質量抵押品全額擔保。因此，有一種不是的與這些資產相關的信貸損失撥備為2020年6月30日。這與$18百萬2020年3月31日的撥備。*減少的原因是敞口減少，以及與非機構債務證券抵押的逆回購協議相關的抵押品流動性和價值的改善。

72紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

注6-商譽和無形資產

商譽

下表提供了按業務劃分的商譽細目。



企業商譽 (百萬)	投資服務			投資與財富管理			其他			固形
2019年12月31日的餘額	$	8,332		$	9,007		$	47		$	17,386
外幣折算	(24		)	(109		)	—			(133		)
其他(a)	47			—			(47		)	—
2020年6月30日的餘額	$	8,355		$	8,898		$	—		$	17,253


(a)	反映與資本市場業務相關的商譽轉讓。



企業商譽 (百萬)	投資服務			投資與財富管理			其他		固形
2018年12月31日的餘額	$	8,333		$	8,970		$	47	$	17,350
外幣折算	(6		)	(7		)	—		(13		)
2019年6月30日的餘額	$	8,327		$	8,963		$	47	$	17,337

無形資產

下表提供了按業務分類的無形資產細目。



無形資產-按業務分列的賬面淨值 (百萬)	投資服務			投資與財富管理			其他		固形
2019年12月31日的餘額	$	678		$	1,580		$	849	$	3,107
攤銷	(36		)	(16		)	—		(52		)
外幣折算	—			(10		)	—		(10		)
2020年6月30日的餘額	$	642		$	1,554		$	849	$	3,045



無形資產-按業務分列的賬面淨值 (百萬)	投資服務			投資與財富管理			其他		固形
2018年12月31日的餘額	$	758		$	1,613		$	849	$	3,220
攤銷	(41		)	(18		)	—		(59		)
外幣折算	—			(1		)	—		(1		)
2019年6月30日的餘額	$	717		$	1,594		$	849	$	3,160

紐約梅隆銀行73

合併財務報表附註 (續)

下表提供了按類型分列的無形資產細目。



無形資產	2020年6月30日								2019年12月31日
(百萬)	毛攜載金額		累積攤銷			網攜載金額		剩餘加權的- 平均值攤銷週期	毛攜載金額		累積攤銷			網攜載金額
以攤銷為準：(a)
客户合同-投資服務	$	1,514	$	(1,244	)	$	270	10年份	$	1,520	$	(1,214	)	$	306
客户關係-投資和財富管理	709		(554		)	155		10年份	712		(544		)	168
其他	64		(19		)	45		14年份	64		(16		)	48
攤銷總額	2,287		(1,817		)	470		10年份	2,296		(1,774		)	522
不受攤銷影響的：(b)
商號	1,291		不適用			1,291		不適用	1,293		不適用			1,293
客户關係	1,284		不適用			1,284		不適用	1,292		不適用			1,292
不受攤銷影響的總額	2,575		不適用			2,575		不適用	2,585		不適用			2,585
無形資產總額	$	4,862	$	(1,817	)	$	3,045	不適用	$	4,881	$	(1,774	)	$	3,107


(a)	不包括完全攤銷的無形資產。


(b)	未攤銷的無形資產有無限的壽命。

未來五年當前無形資產的估計年度攤銷費用如下：



截至年底的年度十二月三十一日，	預計攤銷費用 (百萬)
2020		$	104
2021		81
2022		63
2023		52
2024		45

損傷測試

商譽減值測試至少每年在報告單位層面進行。不需要攤銷的無形資產每年進行減值測試，如果事件或情況表明它們可能減值，則更頻繁地進行減值測試。

紐約梅隆銀行的三個業務部門包括六年度進行商譽減值測試的報告單位。投資服務部門由以下部分組成四報告單位和投資和財富管理部門由以下部門組成二報告單位。由於年度商譽減值測試的結果是六在以下地點進行的報告單位：2020年第二季度, 不是的商譽減值已確認。

注7-其他資產

下表提供了綜合資產負債表中列示的其他資產的組成部分。



其他資產	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)
公司/銀行擁有的人壽保險	$	5,245	$	5,219
應收帳款	3,404		3,802
未能交付	3,201		1,671
軟體	1,778		1,590
預付養老金資產	1,545		1,464
合資企業的股權和其他投資	1,146		1,102
可再生能源投資	1,083		1,144
符合條件的保障性安居工程投資	962		1,024
預付費用	544		491
聯邦儲備銀行股票	477		466
應收所得税	194		388
種子資本	149		184
套期保值衍生工具的公允價值	137		21
其他(a)	1,441		1,655
其他資產總額	$	21,306	$	20,221


(a)	在…2020年6月30日和2019年12月31日，其他資產包括$7百萬和$22百萬分別為聯邦住房貸款銀行股票，按成本價計算。

74紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

非隨時流通的股權證券

非隨時流通的股本證券不具有容易確定的公允價值。該等投資的估值採用計量替代方案，即投資按成本減去任何減值，並加上或減去同一發行人相同或相似投資的有序交易中可見的價格變動所導致的變動。可觀察到的價格變動在綜合損益表的投資和其他收益中記錄。我們的非流通股證券總計$106百萬在…2020年6月30日和$61百萬在…2019年12月31日並計入合資企業的股權及上表所列的其他投資。

下表列出了對非隨時流通的股權證券的調整。



對非流通股證券的調整													生活至今
(百萬)	2Q20		1Q20		2Q19			YTD20		YTD19			生活至今
向上調整	$	2	$	4	$	2		$	6	$	2		$	38
向下調整	—		—		(1		)	—		(1		)	(4		)
淨調整數	$	2	$	4	$	1		$	6	$	1		$	34

符合條件的保障性安居工程投資

我們投資保障性住房項目主要是為了滿足公司根據“社區再投資法案”的要求。符合條件的保障性安居工程總投資累計$1.0十億在這兩個地方2020年6月30日和2019年12月31日。承諾為符合條件的未來投資提供資金

保障性安居工程累計開工$363百萬在…2020年6月30日和$422百萬在…2019年12月31日並記錄在其他負債中。為未來投資提供資金的承諾摘要如下：2020 – $72百萬; 2021 – $179百萬; 2022 – $82百萬; 2023 – $5百萬; 2024 – $1百萬及2025其後-$24百萬.

已確認的税收抵免和其他税收優惠$38百萬在2020年第二季度, $38百萬在2020年第一季度和$39百萬在2019年第二季度, $76百萬在2020年前6個月和$78百萬在2019年前六個月.

所得税撥備中包括的攤銷費用是$31百萬在2020年第二季度, $31百萬在2020年第一季度和$32百萬在2019年第二季度, $62百萬在2020年前6個月和$64百萬在2019年前六個月.

按每股資產淨值(“資產淨值”)估值的投資

在我們的投資和財富管理業務中，我們對我們管理的某些基金進行種子資本投資。我們還持有私募股權投資，特別是符合沃爾克規則的小企業投資公司(“SBIC”)，以及某些其他公司投資。種子資本、私募股權和其他公司投資計入綜合資產負債表上的其他資產。其中某些投資的公允價值是使用我們在基金中的所有權權益的每股資產淨值來估計的。

下表顯示了我們使用資產淨值評估的投資信息。



使用資產淨值進行估值的投資	2020年6月30日					2019年12月31日
(百萬)	公允價值		無資金支持承付款			公允價值		沒有資金支持承付款
種子資本(a)	$	56		$	12	$	59		$	—
私募股權投資(SBIC)(b)	91			58		89			55
其他(c)	40			—		33			—
總計	$	187		$	70	$	181		$	55


(a)	主要包括槓桿貸款和結構性信貸基金，它們通常是不可贖回的。這類投資的分派將作為基金的基礎投資收取，這些基金的壽命為6至5年。11年份在2020年6月30日，六年了在2019年12月31日，被清算。


(b)	私募股權投資包括對SBIC的符合沃爾克規則的投資，這些投資投資於經濟的各個部門。私募股權投資沒有贖回權。此類投資的分派將在私募股權投資的標的投資清算時收到，這些投資的期限為10年。


(c)	主要包括與員工遞延薪酬安排有關的基金投資。基金投資可按月至每季贖回，贖回通知期最長可達95日數.

紐約梅隆銀行75

合併財務報表附註 (續)

注8-合同收入

投資服務和投資及財富管理的費用收入主要是根據費用明細表中規定的託管和/或管理的資產水平、管理的資產以及客户驅動的交易水平而變化的。有關我們的服務性質和收入確認的信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註10。有關我們的主要業務、投資的更多信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註24

服務、投資和財富管理，以及提供的主要服務。

合同收入的分解

合同收入計入綜合收益表的手續費收入。下表列出了每個業務部門與客户合同相關的費用收入，按費用收入類型分類。業務分類數據是根據內部管理會計基礎確定的，而不是用於合併財務報告的普遍接受的會計原則。



按業務分類分解合同收入
	截至的季度
	2020年6月30日											2020年3月31日											2019年6月30日(a)
(百萬)	是			IWM			其他			總計		是			IWM			其他			總計		是			IWM			其他			總計
手續費收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費	$	1,147		$	25		$	(15	)	$	1,157	$	1,127		$	23		$	(11	)	$	1,139	$	1,095		$	20		$	(6	)	$	1,109
結算服務費	431			—			—			431		470			—			—			470		411			—			(1		)	410
發行人服務費	277			—			—			277		263			—			—			263		291			—			—			291
庫務署服務費	144			—			1			145		149			—			—			149		140			1			—			141
投資服務費總額	1,999			25			(14		)	2,010		2,009			23			(11		)	2,021		1,937			21			(7		)	1,951
投資管理費和履約費	4			792			(5		)	791		5			862			(4		)	863		4			833			(4		)	833
融資相關費用	23			1			—			24		28			—			—			28		16			—			1			17
配送和維修	(7		)	34			—			27		(12		)	43			—			31		(13		)	44			—			31
投資和其他收入	62			(41		)	3			24		72			(50		)	—			22		69			(48		)	—			21
總手續費收入-合同收入	2,081			811			(16		)	2,876		2,102			878			(15		)	2,965		2,013			850			(10		)	2,853
手續費和其他收入--不在會計準則編纂範圍內(“ASC”)606(B)(C)	258			27			54			339		334			(32		)	45			347		220			4			41			265
總費用和其他收入	$	2,339		$	838		$	38		$	3,215	$	2,436		$	846		$	30		$	3,312	$	2,233		$	854		$	31		$	3,118


(a)	重述以反映2020年第一季度業務部門的重新分類。這對總收入沒有影響，無論是按類型劃分還是按總額劃分。


(b)	主要包括外匯及其他交易收入、投資及其他收入(虧損)、融資相關費用、資產服務費、證券淨收益(虧損)，所有這些均按其他會計準則入賬。


(c)	投資和財富管理業務包括綜合投資管理基金的收入(虧損)，扣除非控股權益，$39百萬在2020年第二季度, $(20)百萬在2020年第一季度和$6百萬在2019年第二季度.

IS-投資服務部門。

IWM-投資和財富管理部門。

76紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



按業務分類分解合同收入	年初至今
	2020年6月30日											2019年6月30日(a)
(百萬)	是			IWM			其他			總計		是			IWM			其他			總計
手續費收入-合同收入：
投資服務費：
資產維修費	$	2,274		$	48		$	(26	)	$	2,296	$	2,176		$	40		$	(14	)	$	2,202
結算服務費	901			—			—			901		809			—			(1		)	808
發行人服務費	540			—			—			540		542			—			—			542
庫務署服務費	293			—			1			294		272			1			—			273
投資服務費總額	4,008			48			(25		)	4,031		3,799			41			(15		)	3,825
投資管理費和履約費	9			1,654			(9		)	1,654		8			1,674			(8		)	1,674
融資相關費用	51			1			—			52		33			—			1			34
配送和維修	(19		)	77			—			58		(27		)	89			—			62
投資和其他收入	134			(91		)	3			46		138			(97		)	—			41
總手續費收入-合同收入	4,183			1,689			(31		)	5,841		3,951			1,707			(22		)	5,636
費用和其他收入-不在ASC 606的範圍內(B)(C)	592			(5		)	99			686		443			16			71			530
總費用和其他收入	$	4,775		$	1,684		$	68		$	6,527	$	4,394		$	1,723		$	49		$	6,166


(a)	重述以反映2020年第一季度業務部門的重新分類。這對總收入沒有影響，無論是按類型劃分還是按總額劃分。


(b)	主要包括外匯及其他交易收入、投資及其他收入(虧損)、融資相關費用、資產服務費、證券淨收益(虧損)，所有這些均按其他會計準則入賬。


(c)	投資和財富管理業務包括綜合投資管理基金的收入，扣除非控股權益，$19百萬在2020年前6個月和$22百萬在2019年前六個月.

IS-投資服務部門。

IWM-投資和財富管理部門。

合同餘額

我們的客户是根據每份客户合同中商定的費用時間表開具賬單的。來自客户的應收賬款是$2.4十億在這兩個地方2020年6月30日和2019年12月31日.

合同資產是指由於某些合同條款(而不是時間的推移)而尚未向客户開具帳單的應計收入。$69百萬在…2020年6月30日和$32百萬在…2019年12月31日。記錄為合同資產的應計收入通常按年計費。

來自客户的應收賬款和合同資產都包括在合併資產負債表上的其他資產中。

合同負債是指在根據某些合同提供服務之前收到的付款，$195百萬在…2020年6月30日和$168百萬在…2019年12月31日。合同負債計入綜合資產負債表中的其他負債。在以下項目中確認的收入2020年第二季度與截至的合同責任有關2020年3月31日曾經是$58百萬。在以下項目中確認的收入2020年前6個月與截至的合同責任有關2019年12月31日曾經是$78百萬.

合同資產和負債的變化主要與任何一方在合同項下的表現有關。

合同費用

獲得被認為可以收回的合同的增量成本被資本化為合同成本。這些成本是由支付銷售激勵產生的，主要是在財富管理業務中，總計$80百萬在…2020年6月30日和$86百萬在…2019年12月31日。資本化的銷售獎勵是根據資產相關的商品或服務的轉移攤銷的，通常是平均數。九年了。資本化銷售獎勵的攤銷，主要包括在綜合損益表上的工作人員費用中，總額為$5百萬在2020年第二季度, 2019年第二季度和2020年第一季度和$10百萬在這兩個2020年前6個月和2019年前六個月.

當履行合同的成本與現有合同或特定預期合同直接相關、產生或增強將用於履行履約義務且可收回的資源時，履行合同的成本被資本化。此類成本通常是啟動成本，包括在合同開始時發生的、能夠履行履約義務的任何直接成本，合計

紐約梅隆銀行77

合併財務報表附註 (續)

$14百萬在…2020年6月30日和$16百萬在…2019年12月31日。這些資本化成本是在預期合同期內按直線攤銷的，合同期一般在7%至7%之間。九年了。攤銷計入合併損益表中的其他費用，併合計$2百萬在2020年第二季度和2019年第二季度, $1百萬在2020年第一季度和$3百萬在2020年前6個月，2019年前六個月。有不是的在資本化合同成本中記錄的減值2020年前6個月.

未履行的履行義務

除了根據ASC 606進行實際權宜之計的選舉之外，我們沒有任何未履行的履行義務，與客户簽訂合同的收入。實際的權宜之計選擇適用於(I)原來預期期限為一年或以下的合同，以及(Ii)我們確認收入為我們有權為所提供的服務開具發票的金額的合同。

注9-淨利息收入

下表提供了綜合損益表中顯示的淨利息收入的組成部分。



淨利息收入	截至的季度								年初至今
(百萬)	2020年6月30日			2020年3月31日		2019年6月30日			2020年6月30日		2019年6月30日
利息收入
存放在美聯儲和其他中央銀行的存款	$	(7	)	$	80	$	113		$	73	$	252
銀行存款	40			58		64			98		127
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	61			396		568			457		1,042
保證金貸款	40			87		119			127		254
非保證金貸款	230			309		365			539		720
證券：
應税	556			594		687			1,150		1,393
免徵聯邦所得税	6			6		10			12		22
總證券	562			600		697			1,162		1,415
交易證券	17			40		39			57		75
利息收入總額	943			1,570		1,965			2,513		3,885
利息費用
存款	(17		)	240		432			223		823
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	1			275		372			276		703
貿易負債	2			7		11			9		18
其他借款資金	7			4		20			11		44
商業票據	1			6		18			7		26
客户應付款	(1		)	30		69			29		139
長期債務	170			194		241			364		489
利息支出總額	163			756		1,163			919		2,242
淨利息收入	780			814		802			1,594		1,643
信貸損失準備金	143			169		(8		)	312		(1		)
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入	$	637		$	645	$	810		$	1,282	$	1,644

78紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

注10-員工福利計劃

淨定期收益(信貸)成本的組成部分如下所示。服務費用部分反映在人事費中，其餘部分反映在其他費用中。



淨定期收益(信貸)成本	截至的季度
淨定期收益(信貸)成本	2020年6月30日									2020年3月31日									2019年6月30日
(百萬)	國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本	$	—		$	3		$	—		$	—		$	3		$	—		$	—		$	3		$	—
利息成本	39			6			1			39			7			1			45			8			1
預期資產回報率	(79		)	(9		)	(2		)	(80		)	(10		)	(1		)	(84		)	(12		)	(2		)
其他	21			3			—			22			3			(1		)	13			1			—
淨定期收益(信貸)成本	$	(19	)	$	3		$	(1	)	$	(19	)	$	3		$	(1	)	$	(26	)	$	—		$	(1	)



淨定期收益(信貸)成本	年初至今
	2020年6月30日									2019年6月30日
(百萬)	國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本	$	—		$	6		$	—		$	—		$	6		$	—
利息成本	78			13			2			89			16			3
預期資產回報率	(159		)	(19		)	(3		)	(168		)	(23		)	(4		)
其他	43			6			(1		)	26			1			(1		)
淨定期收益(信貸)成本	$	(38	)	$	6		$	(2	)	$	(53	)	$	—		$	(2	)

注11-所得税

紐約梅隆銀行記錄了一筆所得税提供$216百萬 (18.3%實際税率)2020年第二季度, $264百萬 (20.5%實際税率)2019年第二季度和 $265百萬 (21.6%實際税率)2020年第一季度.

我們的總儲税額截至2020年6月30日是$178百萬與.相比$173百萬在…2019年12月31日。如果這些税收儲備是不必要的，$178百萬會影響未來一段時期的實際税率。我們確認所得税費用中與所得税相關的應計利息和罰金(如果適用)。包括在資產負債表中的2020年6月30日應累算利息(如適用)為

$34百萬。與利息相關的額外税費截至2020年6月30日的6個月曾經是$3百萬，與$6百萬為.截至2019年6月30日的6個月.

在未來12個月內，為不確定的税務狀況而準備的總儲備金可能會減少約5%，這是合理的。$100百萬由於與納税年度相關的調整，這些調整仍有待審查。

到2016年，我們的聯邦所得税申報單將不再接受審查。我們的紐約州，紐約市和英國的所得税申報單將在2012年前關閉審查。

紐約梅隆銀行79

合併財務報表附註 (續)

注12-可變利益主體與證券化

我們在可變利益實體(“VIE”)中擁有可變權益，其中包括對零售、機構和另類投資基金的投資，包括克羅我們提供資產管理服務的結構，其中一些進行了整合。

我們從這些基金中賺取管理費，以及某些基金的績效費用，還可能為新基金提供啟動資金。這些基金的資金主要來自我們客户對基金股權或債務的投資。

此外，我們投資於符合條件的保障性住房和可再生能源項目，這些項目旨在主要通過實現税收抵免來產生回報。這些項目的結構是有限合夥和有限責任公司，也是VIE，但不是合併的。

下表列出了截至以下日期綜合資產負債表中包括的增量資產和負債2020年6月30日和2019年12月31日. 任何合併VIE的淨資產僅可用於清償VIE的負債和任何投資者的所有權清算請求，包括我們投資於VIE的任何種子資本。



綜合投資	2020年6月30日							2019年12月31日
(百萬)	投資管理基金			證券化		總計固形投資		投資管理基金			證券化		總計固形投資
交易資產	$	450		$	400	$	850	$	229		$	400	$	629
其他資產	10			—		10		16			—		16
總資產	$	460	(a)	$	400	$	860	$	245	(b)	$	400	$	645
其他負債	$	4		$	399	$	403	$	1		$	387	$	388
負債共計	$	4	(a)	$	399	$	403	$	1	(b)	$	387	$	388
不可贖回的非控股權益	$	112	(a)	$	—	$	112	$	102	(b)	$	—	$	102


(a)	包括具有以下資產的投票示範實體(“脆弱海洋生態系統”)$283百萬，的法律責任$1百萬和不可贖回的非控制性權益$37百萬.


(b)	包括資產為#的脆弱海洋生態系統$50百萬，的法律責任$1百萬和不可贖回的非控制性權益$1百萬.

我們沒有提供合同上沒有要求提供給我們的VIE的財務或其他支持。此外，任何合併VIE的債權人對紐約梅隆銀行的一般信貸沒有任何追索權。

非整合VIE

自.起2020年6月30日和2019年12月31日，以下資產和負債與我們所在的VIE有關

我們的綜合資產負債表中不包括主要受益者，主要與我們對合格的經濟適用房和可再生能源項目的投資進行會計核算有關。

下表顯示的最大虧損僅與我們對VIE的投資和對VIE的無資金承諾有關。



非整合VIE	2020年6月30日						2019年12月31日
(百萬)	資產		負債		最大損失暴露		資產		負債		最大損失暴露
可供出售的證券(a)	$	199	$	—	$	199	$	208	$	—	$	208
其他	2,237		363		2,609		2,400		422		2,822


(a)	包括對公司贊助的CLO的投資。

80紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

注13-優先股

父代有100百萬面值為$0.01每股。下表彙總了母公司已發行和已發行的優先股2020年6月30日和2019年12月31日.



優先股摘要(a)		已發行和已發行股份總數		賬面價值(b)
		已發行和已發行股份總數		(百萬)
		2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日		2019年12月31日
	每年股息率	2020年6月30日	2019年12月31日	2020年6月30日		2019年12月31日
系列A	較大者為(I)三個月期倫敦銀行同業拆息加相關分銷期的0.565釐；或(Ii)4.000釐	5,001	5,001	$	500	$	500
C系列	5.2%	5,825	5,825	568		568
D系列	4.50%至2023年6月20日(但不包括在內)，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加2.46%	5,000	5,000	494		494
E系列	4.95%至2020年6月20日(但不包括)，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加3.42%	10,000	10,000	990		990
F系列	4.625%，但不包括9月1日。2026年，然後浮動利率等於3個月期倫敦銀行同業拆借利率加3.131%	10,000	10,000	990		990
G系列	4.70%，但不包括9月1日。2025年，然後浮動利率等於5年期國庫券利率加4.358%	10,000	—	990		—
總計		45,826	35,826	$	4,532	$	3,542


(a)	所有已發行優先股均為非累積永久優先股，清算優先權為每股100,000美元。


(b)	C系列、D系列、E系列、F系列和G系列優先股的賬面價值是在扣除發行成本後記錄的。

2020年5月，家長髮布了1,000,000存托股份，每股相當於母公司G系列非累積永久優先股(“G系列優先股”)股份的1/100權益。母公司將支付G系列優先股的股息，如果董事會在每年3月20日和9月20日宣佈，股息年率為4.70%，從原來的簽發日期到但是

不包括9月1日2025年20日；浮動利率等於重置日期前三個工作日的五年期國庫券利率加4.358%對於每個重置週期，從9月1日起(包括9月1日)2025年，2025年。浮動利率最初將於9月1日重置。2025年，並在隨後的每個日期落在前一重置日期的五週年紀念日。

下表列出了母公司優先股支付的股息。



支付的優先股息
(百萬美元，每股除外)	存托股份每股		2Q20				1Q20				2Q19				YTD20				YTD19
(百萬美元，每股除外)	存托股份每股		每股		總計分紅		每股		總計分紅		每股		總計分紅		每股		總計分紅		每股		總計分紅
系列A	100	(a)	$	1,022.22	$	5	$	1,011.11	$	5	$	1,022.22	$	5	$	2,033.33	$	10	$	2,022.22	$	10
C系列	4,000		1,300.00		8		1,300.00		8		1,300.00		7		2,600.00		16		2,600.00		15
D系列	100		2,250.00		11		不適用		—		2,250.00		11		2,250.00		11		2,250.00		11
E系列	100		2,475.00		25		不適用		—		2,475.00		25		2,475.00		25		2,475.00		25
F系列	100		不適用		—		2,312.50		23		不適用		—		2,312.50		23		2,312.50		23
總計					$	49			$	36			$	48			$	85			$	84


(a)	代表正常優先資本證券。

不適用-不適用。

有關優先股的更多信息，請參閲我們2019年年報中合併財務報表附註15。

紐約梅隆銀行81

合併財務報表附註 (續)

附註14-其他綜合收益(虧損)



其他綜合收益表的組成部分(虧損)	截至的季度
	2020年6月30日									2020年3月31日									2019年6月30日
(百萬)	税前金額			税收 (費用) 效益			税後金額			税前金額			税收 (費用) 效益			税後金額			税前金額			税收 (費用) 效益			税後金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)	$	104		$	11		$	115		$	(265	)	$	(104	)	$	(369	)	$	29		$	(19	)	$	10
外幣折算總額	104			11			115			(265		)	(104		)	(369		)	29			(19		)	10
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期內發生的未實現損益	989			(236		)	753			243			(60		)	183			384			(97		)	287
重新分類調整(b)	(9		)	2			(7		)	(9		)	2			(7		)	(7		)	2			(5		)
可供出售資產未實現淨收益(虧損)	980			(234		)	746			234			(58		)	176			377			(95		)	282
定義的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)	24			(5		)	19			24			(6		)	18			12			(2		)	10
已定義福利計劃合計	24			(5		)	19			24			(6		)	18			12			(2		)	10
現金流套期保值的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現套期保值收益(虧損)	3			(1		)	2			(13		)	3			(10		)	2			(2		)	—
將淨(收益)虧損重新分類為淨收益：
外匯(“外匯”)合同--員工費用	3			(1		)	2			(1		)	—			(1		)	—			—			—
重新分類為淨收入的合計	3			(1		)	2			(1		)	—			(1		)	—			—			—
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)	6			(2		)	4			(14		)	3			(11		)	2			(2		)	—
其他全面收益(虧損)合計	$	1,114		$	(230	)	$	884		$	(21	)	$	(165	)	$	(186	)	$	420		$	(118	)	$	302


(a)	包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見注釋17。


(b)	與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整在合併損益表中記為證券淨收益。計入定期淨福利成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中記為員工費用。



其他綜合收益表的組成部分(虧損)	年初至今
	2020年6月30日									2019年6月30日
(百萬)	税前金額			税收 (費用) 效益			税後金額			税前金額			税收 (費用) 效益			税後金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)	$	(161	)	$	(93	)	$	(254	)	$	56		$	(17	)	$	39
外幣折算總額	(161		)	(93		)	(254		)	56			(17		)	39
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期內發生的未實現損益	1,232			(296		)	936			706			(180		)	526
重新分類調整(b)	(18		)	4			(14		)	(8		)	2			(6		)
可供出售資產未實現淨收益(虧損)	1,214			(292		)	922			698			(178		)	520
定義的福利計劃：
期內產生的淨收益(虧損)	—			—			—			(11		)	2			(9		)
計入定期淨收益成本的先前服務信用、淨虧損和初始債務攤銷(b)	48			(11		)	37			25			(5		)	20
已定義福利計劃合計	48			(11		)	37			14			(3		)	11
現金流對衝的未實現(虧損)收益：
期內產生的未實現套期保值(虧損)收益	(10		)	2			(8		)	8			(6		)	2
將淨虧損(收益)重新分類為淨收益:
外匯合同-員工費用	2			(1		)	1			1			2			3
重新分類為淨收入的合計	2			(1		)	1			1			2			3
現金流量套期保值未實現(虧損)淨收益	(8		)	1			(7		)	9			(4		)	5
其他全面收益(虧損)合計	$	1,093		$	(395	)	$	698		$	777		$	(202	)	$	575


(a)	包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關更多信息，請參見注釋17。


(b)	與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整在合併損益表中記為證券淨收益。計入定期淨福利成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中記為員工費用。

82紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

注15-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收到的價格。公允價值計量採用三級層次結構，以截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度為基礎。紐約梅隆銀行在評估負債時會考慮其自身的信譽。見本公司2019年年報合併財務報表附註20

關於我們如何確定公允價值和公允價值層次的信息。

下表列出按公允價值列賬的金融工具。2020年6月30日和2019年12月31日，按合併資產負債表上的標題和三級估值層次列出。我們在某些表格中加入了信用評級信息，因為這些信息表明了我們面臨的信用風險程度，而評級分類的重大變化可能會增加我們的風險。



於2020年6月30日按公允價值經常性計量的資產													總運載量價值
(百萬美元)	1級			2級			第3級			淨值：(a)
可供出售的證券：
代理RMBS	$	—		$	26,437		$	—		$	—		$	26,437
美國財政部	25,137			—			—			—			25,137
主權債務/主權擔保	8,570			7,317			—			—			15,887
代理商業MBS	—			9,988			—			—			9,988
外國擔保債券	—			5,519			—			—			5,519
超國家	—			5,448			—			—			5,448
Clos	—			4,432			—			—			4,432
外國政府機構	—			3,578			—			—			3,578
美國政府機構	—			2,806			—			—			2,806
其他ABS	—			2,743			—			—			2,743
非機構商業性MBS	—			2,630			—			—			2,630
商業票據/CD	—			1,853			—			—			1,853
非機構RMBS(b)	—			1,598			—			—			1,598
州和政區	—			1,179			—			—			1,179
公司債券	—			831			—			—			831
其他債務證券	—			1			—			—			1
可供出售證券總額	33,707			76,360			—			—			110,067
交易資產：
債務工具	4,782			2,775			—			—			7,557
股權工具(c)	2,397			—			—			—			2,397
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率	5			5,496			—			(2,436		)	3,065
外匯，外匯	—			4,322			—			(3,204		)	1,118
股權和其他合同	2			11			—			—			13
未指定為套期保值的衍生資產總額	7			9,829			—			(5,640		)	4,196
總交易資產	7,186			12,604			—			(5,640		)	14,150
其他資產：
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯	—			137			—			—			137
指定為套期保值的衍生資產總額	—			137			—			—			137
其他資產(d)	52			153			—			—			205
按資產淨值計量的資產(d)													187
按公允價值計算的營業資產小計	40,945			89,254			—			(5,640		)	124,746
淨額計算前運營資產的百分比	31		%	69		%	—		%
綜合投資管理基金資產	416			44			—			—			460
總資產	$	41,361		$	89,298		$	—		$	(5,640	)	$	125,206
淨額結算前總資產的百分比	32		%	68		%	—		%

紐約梅隆銀行83

合併財務報表附註 (續)



於2020年6月30日按公允價值經常性計量的負債													總運載量價值
(百萬美元)	1級			2級			第3級			網目(a)
交易負債：
債務工具	$	2,589		$	75		$	—		$	—		$	2,664
股權工具	20			—			—			—			20
未指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率	7			4,661			—			(2,680		)	1,988
外匯，外匯	—			4,036			—			(3,134		)	902
股權和其他合同	1			23			—			(3		)	21
未指定為對衝的衍生負債總額	8			8,720			—			(5,817		)	2,911
總貿易負債	2,617			8,795			—			(5,817		)	5,595
長期債務(c)	—			399			—			—			399
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率	—			915			—			—			915
外匯，外匯	—			49			—			—			49
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債	—			964			—			—			964
按公允價值計算的經營負債小計	2,617			10,158			—			(5,817		)	6,958
淨額結算前運營負債的百分比	20		%	80		%	—		%
綜合投資管理基金負債情況	—			4			—			—			4
負債共計	$	2,617		$	10,162		$	—		$	(5,817	)	$	6,962
淨額結算前負債總額的百分比	20		%	80		%	—		%

(a)

ASC 815，衍生品和對衝，允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生品應收賬款和衍生品應付賬款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未指定為套期保值工具的衍生品和其他資產或其他負債中指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。


(b)	包括$538百萬在2級，這是包括在前格蘭特信託基金。


(c)	包括證券化中的某些權益。


(d)	包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

84紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



2019年12月31日按公允價值經常性計量的資產													總運載量價值
(百萬美元)	1級			2級			第3級			網目 (a)
可供出售的證券：
代理RMBS	$	—		$	27,043		$	—		$	—		$	27,043
美國財政部	15,431			—			—			—			15,431
主權債務/主權擔保	7,784			4,862			—			—			12,646
代理商業MBS	—			9,417			—			—			9,417
外國擔保債券	—			4,197			—			—			4,197
Clos	—			4,063			—			—			4,063
超國家	—			3,709			—			—			3,709
外國政府機構	—			2,643			—			—			2,643
非機構商業性MBS	—			2,178			—			—			2,178
其他ABS	—			2,143			—			—			2,143
美國政府機構	—			1,949			—			—			1,949
非機構RMBS(b)	—			1,233			—			—			1,233
州和政區	—			1,044			—			—			1,044
公司債券	—			853			—			—			853
其他債務證券	—			1			—			—			1
可供出售證券總額	23,215			65,335			—			—			88,550
交易資產：
債務工具	1,568			4,243			—			—			5,811
股權工具(c)	4,539			—			—			—			4,539
未被指定為套期保值的衍生資產：
利率，利率	4			3,686			—			(1,792		)	1,898
外匯，外匯	—			5,331			—			(4,021		)	1,310
股權和其他合同	—			19			—			(6		)	13
未指定為套期保值的衍生資產總額	4			9,036			—			(5,819		)	3,221
總交易資產	6,111			13,279			—			(5,819		)	13,571
其他資產:
指定為對衝的衍生資產：
外匯，外匯	—			21			—			—			21
指定為套期保值的衍生資產總額	—			21			—			—			21
其他資產(d)	38			179			—			—			217
按資產淨值計量的資產(d)													181
按公允價值計算的營業資產小計	29,364			78,814			—			(5,819		)	102,540
淨額計算前運營資產的百分比	27		%	73		%	—		%
綜合投資管理基金資產	212			33			—			—			245
總資產	$	29,576		$	78,847		$	—		$	(5,819	)	$	102,785
淨額結算前總資產的百分比	27		%	73		%	—		%

紐約梅隆銀行85

合併財務報表附註 (續)



2019年12月31日按公允價值經常性計量的負債													總運載量價值
(百萬美元)	1級			2級			第3級			網目 (a)
交易負債：
債務工具	$	1,477		$	107		$	—		$	—		$	1,584
股權工具	73			—			—			—			73
未指定為套期保值的衍生負債：
利率，利率	6			3,244			—			(1,986		)	1,264
外匯，外匯	—			5,340			—			(3,428		)	1,912
股權和其他合同	3			6			—			(1		)	8
未指定為對衝的衍生負債總額	9			8,590			—			(5,415		)	3,184
總貿易負債	1,559			8,697			—			(5,415		)	4,841
長期債務(c)	—			387			—			—			387
其他負債-指定為對衝的衍生負債：
利率，利率	—			350			—			—			350
外匯，外匯	—			257			—			—			257
其他負債總額--指定為套期保值的衍生負債	—			607			—			—			607
按公允價值計算的經營負債小計	1,559			9,691			—			(5,415		)	5,835
淨額結算前運營負債的百分比	14		%	86		%	—		%
綜合投資管理基金負債情況	1			—			—			—			1
負債共計	$	1,560		$	9,691		$	—		$	(5,415	)	$	5,836
淨額結算前負債總額的百分比	14		%	86		%	—		%

(a)


(b)	包括$640百萬在2級，這是包括在前格蘭特信託基金。


(c)	包括證券化中的某些權益。


(d)	包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

86紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



若干可供出售證券的詳細資料，按公允價值經常性計量	2020年6月30日											2019年12月31日
	總計攜載價值			收視率(a)								總計賬面價值			收視率(a)
				AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+和較低					AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+和較低
(百萬美元)			(b)	AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+和較低				(b)	AAA/ AA-		A+/ A-		Bbb+/ BBB-		BB+和較低
非機構RMBS(c)，起源於：
2007-2020	$	938		82	%	1	%	—	%	17	%	$	464		55	%	1	%	—	%	44	%
2006	250			—		22		—		78		291			—		21		—		79
2005	262			5		2		7		86		305			5		2		8		85
2004及更早版本	148			21		22		8		49		173			22		24		4		50
非機構RMBS總額	$	1,598		51	%	6	%	2	%	41	%	$	1,233		25	%	9	%	3	%	63	%
非機構商業MBS起源於：
2009-2020	$	2,630		100	%	—	%	—	%	—	%	$	2,178		98	%	2	%	—	%	—	%
外國擔保債券：
加拿大	$	2,241		100	%	—	%	—	%	—	%	$	1,798		100	%	—	%	—	%	—	%
英國	1,093			100		—		—		—		984			100		—		—		—
澳大利亞	750			100		—		—		—		431			100		—		—		—
挪威	533			100		—		—		—		287			100		—		—		—
德國	407			100		—		—		—		357			100		—		—		—
其他	495			100		—		—		—		340			100		—		—		—
外國擔保債券總額	$	5,519		100	%	—	%	—	%	—	%	$	4,197		100	%	—	%	—	%	—	%
主權債務/主權擔保：
英國	$	3,773		100	%	—	%	—	%	—	%	$	3,318		100	%	—	%	—	%	—	%
德國	2,346			100		—		—		—		1,997			100		—		—		—
法國	2,238			100		—		—		—		1,272			100		—		—		—
西班牙	1,961			—		4		96		—		1,453			—		6		94		—
意大利	1,069			—		—		100		—		1,260			—		—		100		—
新加坡	931			100		—		—		—		742			100		—		—		—
愛爾蘭	676			29		71		—		—		301			—		100		—		—
荷蘭	564			100		—		—		—		791			100		—		—		—
加拿大	502			100		—		—		—		271			100		—		—		—
日本	434			—		100		—		—		274			—		100		—		—
比利時	411			100		—		—		—		79			100		—		—		—
奧地利	331			100		—		—		—		240			100		—		—		—
香港	330			100		—		—		—		411			100		—		—		—
其他(d)	321			45		—		21		34		237			39		4		—		57
主權債務總額/主權擔保	$	15,887		74	%	6	%	19	%	1	%	$	12,646		73	%	5	%	21	%	1	%
外國政府機構：
德國	$	1,398		100	%	—	%	—	%	—	%	$	1,131		100	%	—	%	—	%	—	%
荷蘭	730			100		—		—		—		678			100		—		—		—
加拿大	321			62		38		—		—		71			—		100		—		—
法國	281			100		—		—		—		42			100		—		—		—
瑞典	276			100		—		—		—		202			100		—		—		—
芬蘭	241			100		—		—		—		245			100		—		—		—
其他	331			84		16		—		—		274			79		21		—		—
外國政府機構總數	$	3,578		95	%	5	%	—	%	—	%	$	2,643		95	%	5	%	—	%	—	%


(a)	代表標準普爾或同等機構的評級。


(b)	在…2020年6月30日和2019年12月31日，主權債務/主權擔保證券包括在估值層次中的1級和2級。表中的所有其他資產都是評估層次結構中的2級資產。


(c)	包括$538百萬在…2020年6月30日和$640百萬在…2019年12月31日包括在前格蘭特信託基金中。


(d)	包括#年與巴西有關的非投資級主權債務/主權擔保證券$109百萬在…2020年6月30日和$134百萬在…2019年12月31日.

紐約梅隆銀行87

合併財務報表附註 (續)

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

在某些情況下，我們會對我們的資產、負債和無資金支持的貸款相關承諾的公允價值進行調整，儘管它們不是以公允價值持續計量的。

例如，記錄資產減值和按成本列賬的非隨時流通的股本證券，並進行向上或向下調整。

下表按公允價值層次中的標題和水平列示於綜合資產負債表中的金融工具，截至2020年6月30日和2019年12月31日.



在非經常性基礎上按公允價值計量的資產	2020年6月30日								2019年12月31日
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產							總運載量價值								總運載量價值
(百萬)	1級		2級		第3級		總運載量價值		1級		2級		第3級		總運載量價值
貸款(a)	$	—	$	53	$	—	$	53	$	—	$	58	$	—	$	58
其他資產(b)	—		107		—		107		—		64		—		64
在非經常性基礎上按公允價值計算的總資產	$	—	$	160	$	—	$	160	$	—	$	122	$	—	$	122


(a)	這些貸款的公允價值降幅小於$1百萬在2020年第二季度和2019年第四季度，根據ASC 326，金融工具-信貸損失指導要求的基礎抵押品的公允價值，並抵消信貸損失撥備。


(b)	包括按成本向上或向下調整後的不可隨時出售的權益證券，以及為償還債務而收到的其他資產。

金融工具的估計公允價值

下表載列綜合資產負債表中非按公允價值列賬的金融工具的估計公允價值及賬面值。2020年6月30日和2019年12月31日，按合併資產負債表上的標題和估值層次列出。



金融工具摘要	2020年6月30日
(百萬)	1級		2級		第3級		總計估計數公允價值		攜載金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	$	—	$	112,728	$	—	$	112,728	$	112,728
銀行的有息存款	—		18,063		—		18,063		18,045
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	—		36,638		—		36,638		36,638
持有至到期的證券	5,815		40,168		—		45,983		44,615
貸款(a)	—		54,377		—		54,377		54,067
其他金融資產	4,776		1,165		—		5,941		5,941
總計	$	10,591	$	263,139	$	—	$	273,730	$	272,034
負債：
無息存款	$	—	$	78,100	$	—	$	78,100	$	78,100
有息存款	—		226,917		—		226,917		227,370
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	—		14,512		—		14,512		14,512
應付款給客户和經紀自營商	—		25,012		—		25,012		25,012
商業票據	—		665		—		665		665
借款	—		1,852		—		1,852		1,852
長期債務	—		28,875		—		28,875		27,167
總計	$	—	$	375,933	$	—	$	375,933	$	374,678


(a)	不包括租賃組合。

88紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



金融工具摘要	2019年12月31日
(百萬)	1級		2級		第3級		估計總數公允價值		攜載金額
資產：
存放在美聯儲和其他央行的有息存款	$	—	$	95,042	$	—	$	95,042	$	95,042
銀行的有息存款	—		14,832		—		14,832		14,811
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	—		30,182		—		30,182		30,182
持有至到期的證券	4,630		30,175		—		34,805		34,483
貸款(a)	—		54,194		—		54,194		53,718
其他金融資產	4,830		1,233		—		6,063		6,063
總計	$	9,460	$	225,658	$	—	$	235,118	$	234,299
負債：
無息存款	$	—	$	57,630	$	—	$	57,630	$	57,630
有息存款	—		200,846		—		200,846		201,836
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券	—		11,401		—		11,401		11,401
應付款給客户和經紀自營商	—		18,758		—		18,758		18,758
商業票據	—		3,959		—		3,959		3,959
借款	—		917		—		917		917
長期債務	—		27,858		—		27,858		27,114
總計	$	—	$	321,369	$	—	$	321,369	$	321,615


(a)	不包括租賃組合。

附註16-公允價值期權

我們選擇公允價值作為選定金融資產和負債(包括綜合投資管理基金的資產和負債以及某些長期債務)的替代計量，這些資產和負債在其他方面不需要按公允價值計量。下表按公允價值列出綜合投資管理基金的資產和負債。



合併投資的資產和負債管理資金，按公允價值計算
	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)	2020年6月30日		2019年12月31日
綜合投資管理基金資產：
交易資產	$	450	$	229
其他資產	10		16
綜合投資管理基金總資產	$	460	$	245
綜合投資管理基金負債情況：
其他負債	4		1
綜合投資管理基金負債總額	$	4	$	1

紐約梅隆銀行使用活躍市場中相同資產或負債的報價或可觀察到的投入(如報價)對其綜合投資管理基金的資產和負債進行估值

類似資產或負債的價格。也可以使用非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。因此，公允價值最能反映紐約梅隆銀行在綜合投資管理基金的經濟表現中所持有的利益。資產和負債的價值變動分別作為綜合投資管理基金的投資收入和投資管理基金票據持有人的利益記錄在綜合收益表中。

我們選擇了公允價值選項$240百萬長期債務。這筆長期債務的公允價值是$399百萬在…2020年6月30日和$387百萬在…2019年12月31日。長期債務使用可觀察到的市場投入進行估值，幷包括在估值層次的第二級。

下表為綜合損益表中計入外匯和其他交易收入的長期債務公允價值變動情況。



長期債務公允價值變動(a)
(百萬)	2Q20			1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
外匯和其他交易收入	$	(2	)	$	(10	)	$	(7	)	$	(12	)	$	(12	)


(a)	公允價值的變動大致被包括在外匯和其他交易收入中的經濟對衝所抵消。

紐約梅隆銀行89

合併財務報表附註 (續)

附註17-衍生工具

我們使用衍生品來管理市場風險敞口，包括利率風險、股價風險和外幣風險，以及信用風險。我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，並根據沃爾克規則為客户交易提供便利。

衍生金融工具的名義金額表示交易的美元金額；然而，信用風險要小得多。我們進行信用審查，並達成淨額結算協議和抵押品安排，以將衍生金融工具的信用風險降至最低。我們建立抵銷頭寸，以降低對外幣、利率和股票價格風險的敞口。

使用衍生金融工具涉及對交易對手的依賴。交易對手未能履行其在衍生品合同下的義務是我們在從事衍生品合同時承擔的風險。有不是的交易對手違約損失記錄在2020年第二季度.

套期保值衍生品

我們利用利率互換協議來管理我們對利率波動的敞口。我們將公允價值對衝作為一種利率風險管理策略，通過將與可供出售證券和長期債務相關的某些固定利率利息支付轉換為浮動利率來降低公允價值變異性。我們還利用利率掉期和遠期外匯合約作為現金流對衝，以管理我們對利率和匯率變化的風險敞口。

可供出售的對衝證券包括美國財政部、機構和非機構商業MBS、主權債務/主權擔保、公司債券和外國擔保債券。在…2020年6月30日, $13.9十億可供出售證券的面值通過被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為$13.9十億.

被套期保值的固定利率長期債務工具的原始到期日一般為5%至5%。30年份。在公允價值對衝關係中，債務通過“接受固定利率，支付可變利率”掉期進行對衝。在…2020年6月30日, $13.9十億債務的面值是

用被指定為公允價值對衝的利率掉期進行對衝，名義價值為$13.9十億.

此外，我們利用遠期外匯合約作為對衝，以減輕外匯風險敞口。我們使用遠期外匯合約作為現金流對衝，將某些預測的非美元收入和支出轉換為美元。我們使用遠期外匯合約，到期日為12月份或者更少，作為現金流對衝，以對衝我們對印度盧比、英鎊、港元、新加坡元和波蘭茲羅提等貨幣的外匯敞口，這些貨幣用於以美元為功能貨幣的實體的收入和費用交易。自.起2020年6月30日，套期保值預測外匯交易和指定遠期外匯合約套期保值$312百萬(名義)，税前虧損為$3百萬記錄在累計保險單中。這筆虧損將在下一年重新歸類為收益。12個月.

我們還利用遠期外匯合約作為與可供出售證券相關的外匯風險的公允價值對衝。遠期點數被指定為排除成分，並在套期保值期間攤銷為收益。與排除的組件相關的未攤銷導數值在累計的OCI中確認。在…2020年6月30日, $131百萬可供出售證券的面值由名義價值為#的外幣遠期合約進行對衝。$131百萬.

遠期外匯合約也被用來對衝我們在外國子公司的淨投資價值。這些遠期外匯合約的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定為我們的外國投資價值因匯率而發生變化的套期保值。這些遠期外匯合約的公平市價變動在扣除税項的股東權益外幣換算調整內反映。在…2020年6月30日，名義金額合計的遠期外匯合約$7.6十億被指定為淨投資對衝。

除了遠期外匯合約外，我們還指定非衍生金融工具作為我們對外國子公司淨投資的對衝。被指定為我們的淨投資的對衝的非衍生金融工具

90紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

外國子公司都是紐約梅隆銀行的長期負債，在2020年6月30日，合併後的美元等值賬面價值為$172百萬.

下表列出了與合併損益表中確認的公允價值和現金流量對衝活動相關的税前收益(虧損)。



公允價值和現金流量套期保值對損益表的影響
(百萬)	的位置損益(損益)	2Q20			1Q20			2Q19			YTD20			YTD19
可供出售證券的利率公允價值套期保值
導數	利息收入	$	19		$	(1,033	)	$	(486	)	$	(1,014	)	$	(869	)
套期保值項目	利息收入	(15		)	1,011			480			996			856
長期債務的利率公允價值對衝
導數	利息費用	47			714			300			761			485
套期保值項目	利息費用	(49		)	(708		)	(298		)	(757		)	(482		)
可供出售證券的外匯公允價值套期保值
導數(a)	其他收入	5			7			(5		)	12			1
套期保值項目	其他收入	(5		)	(7		)	5			(12		)	—
預測外匯敞口的現金流對衝
(損失)收益從保險公司重新分類為收入	員工費用	(3		)	1			—			(2		)	(1		)
(虧損)由於公允價值和現金流量套期保值關係，在合併損益表中確認		$	(1	)	$	(15	)	$	(4	)	$	(16	)	$	(10	)


(a)	包括小於以下的收益$1百萬在2020年第二季度和2020年第一季度，De Minimis增益在2019年第二季度，收益低於$1百萬在2020年前6個月並獲得以下收益$1百萬在2019年前六個月與被排除的部件的攤銷相關聯。在…2020年6月30日和2019年12月31日，與排除的組件相關的剩餘累積OCI餘額是de Minimis。

下表顯示了淨投資對衝關係中使用的對衝衍生品的影響。



衍生工具在淨投資套期保值關係中的作用
(百萬)
淨投資套期保值關係中的衍生品	在衍生品累計保單中確認的收益或(損失)											從累計保單中重新歸類為收入的損益地點	收益或(損失)從累積的保險金重新歸類為收入
淨投資套期保值關係中的衍生品	2Q20			1Q20		2Q19		YTD20		YTD19		從累計保單中重新歸類為收入的損益地點	2Q20		1Q20		2Q19		YTD20		YTD19
外匯合約	$	(45	)	$	437	$	76	$	392	$	70	淨利息和收入	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—

下表列出了公允價值套期保值關係中的套期保值項目的信息。



公允價值套期保值關係中的套期保值項目	套期保值賬面金額資產或負債				套期保值會計基礎調整增(減)(a)
	套期保值賬面金額資產或負債				套期保值會計基礎調整增(減)(a)
(百萬)	2020年6月30日		2019年12月31日		2020年6月30日		2019年12月31日
可供出售的證券(B)(C)	$	13,952	$	13,792	$	1,817	$	687
長期債務	$	14,956	$	13,945	$	919	$	116


(a)	包括$196百萬和$53百萬與可供出售證券相關的停產套期保值的基數調整增加幅度為2020年6月30日和2019年12月31日、和$156百萬和$200百萬與長期債務相關的停產對衝的基數調整減少2020年6月30日和2019年12月31日分別為。


(b)	不包括只有外幣風險為指定對衝風險的對衝項目，因為與外幣對衝相關的基數調整不會在未來期間通過綜合損益表沖銷。不包括可供出售證券的賬面金額為$131百萬在…2020年6月30日和$142百萬在…2019年12月31日.


(c)	賬面金額代表攤銷成本。

紐約梅隆銀行91

合併財務報表附註 (續)

下表彙總了我們的全部衍生產品組合的名義金額和賬面價值，網址為2020年6月30日和2019年12月31日.



衍生工具對資產負債表的影響	名義價值				資產衍生品公允價值						負債衍生品公允價值
	2020年6月30日		2019年12月31日		2020年6月30日			2019年12月31日			2020年6月30日			2019年12月31日
(百萬)	2020年6月30日		2019年12月31日		2020年6月30日			2019年12月31日			2020年6月30日			2019年12月31日
指定為對衝工具的衍生工具： (A)(B)
利率合約	$	27,775	$	28,365	$	—		$	—		$	915		$	350
外匯合約	8,040		8,390		137			21			49			257
指定為對衝工具的衍生工具總額					$	137		$	21		$	964		$	607
未指定為對衝工具的衍生工具：(B)(C)
利率合約	$	217,613	$	306,790	$	5,501		$	3,690		$	4,668		$	3,250
外匯合約	781,991		848,961		4,322			5,331			4,036			5,340
股權合同	1,657		3,189		13			19			22			5
信貸合同	165		165		—			—			2			4
未指定為對衝工具的衍生工具總額					$	9,836		$	9,040		$	8,728		$	8,599
衍生品公允價值總額(d)					$	9,973		$	9,061		$	9,692		$	9,206
總淨額結算協議的效力(e)					(5,640		)	(5,819		)	(5,817		)	(5,415		)
主淨額結算協議生效後的公允價值					$	4,333		$	3,242		$	3,875		$	3,791


(a)	被指定為套期保值工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別作為其他資產和其他負債計入綜合資產負債表。


(b)	對於在結算機構結算的衍生品交易，每天交換的現金抵押品被視為衍生品的結算。和解減少了衍生資產和負債的公允價值總額，並導致主淨額結算協議的效果相應降低，對綜合資產負債表沒有影響。


(c)	未指定為套期保值工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別記為交易資產和交易負債，計入綜合資產負債表。


(d)	根據ASC 815衍生工具和套期保值的要求，在考慮主要淨額結算協議之前，公允價值是以毛為基礎的。


(e)	總淨額結算協議的效力包括收到和支付的現金抵押品。$869百萬和$1,046百萬，分別位於2020年6月30日，及$1,022百萬和$618百萬，分別位於2019年12月31日.

交易活動(包括衍生品交易)

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，促進客户交易，並根據沃爾克規則降低經濟對衝風險。在我們的交易活動中使用的衍生品的公允價值變化記錄在綜合損益表上的外匯和其他交易收入中。

下表列出了我們的外匯和其他交易收入。



外匯和其他交易收入
(百萬)	2Q20			1Q20		2Q19		YTD20		YTD19
外匯，外匯	$	174		$	253	$	150	$	427	$	310
其他交易(虧損)收入	(8		)	66		16		58		26
外匯和其他交易收入總額	$	166		$	319	$	166	$	485	$	336

外匯收入包括買賣外匯收入和

貨幣遠期、期貨和期權。其他交易收入反映了現金工具交易的結果，包括固定收益和股票證券以及非外匯衍生品。

我們還使用衍生金融工具作為降低風險的經濟套期保值，這不是正式指定為會計套期保值。這包括對衝我們的一些資產負債表敞口中固有的外幣、利率或市場風險，如種子資本投資和存款，以及某些投資管理費收入流。我們還使用總回報掉期在經濟上對衝公司遞延補償計劃產生的債務，根據該計劃，參與者推遲補償，並賺取與他們選擇的投資業績掛鈎的回報。這些總回報掉期的收益或虧損記錄在綜合損益表上的員工費用中，並計入$28百萬在2020年第二季度和$5百萬在2019年第二季度，損失$41百萬在2020年第一季度和$13百萬在2020年前6個月並獲得以下收益$23百萬在2019年前六個月.

92紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

我們通過頭寸限制系統、基於歷史模擬的風險值(VaR)方法和其他市場敏感性指標來管理交易風險。風險由一個獨立於交易的獨立部門每天監測和報告給高級管理層。基於某些假設，VaR方法旨在計入所有交易頭寸的公允價值不利變化帶來的潛在隔夜税前美元損失。該計算假定持有期為一天，並利用99%置信度高，並結合了非線性產品特性。VaR模型是用於開發經濟資本結果的幾個統計模型之一，這些結果被分配到業務部門，用於計算風險調整後的業績。

VaR方法不評估可歸因於非常金融、經濟或其他事件的風險。因此，風險評估過程包括許多基於投資組合中的風險因素和管理層對市場狀況的評估的壓力情景。還執行基於歷史市場事件的附加壓力情景。壓力測試可能包括市場流動性減少的影響，以及歷史上觀察到的相關性和極端情景的細分。VAR和其他統計指標、壓力測試和敏感性分析被納入其他風險管理材料。

交易對手信用風險和抵押品

我們通過定期檢查交易對手的財務報表、與交易對手管理層進行保密溝通以及定期監測可公開獲得的信用評級信息來評估交易對手的信用風險。這些信息和其他信息用於開發專有信用評級指標，用於評估信用質量。

抵押品要求是在對每個交易對手的信用質量進行全面審查後確定的。抵押品通常以現金和/或高流動性政府證券的形式持有或質押。抵押品需求每天都會受到監控和調整。

有關衍生金融工具的額外披露載於附註15。

披露場外(“場外”)衍生工具的或有特徵

某些場外衍生品合約和/或抵押品協議包含在評級下調時觸發的信用風險或有特徵，其中交易對手有權要求額外的抵押品或有權在淨負債狀況下終止合同。

下表顯示了淨負債頭寸中包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的合計公允價值和已過帳的抵押品價值。



	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)	2020年6月30日		2019年12月31日
淨負債頭寸的場外衍生品公允價值合計(a)	$	5,951	$	3,442
已過帳的抵押品	$	6,372	$	3,671


(a)	在考慮現金抵押品之前。

包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值可能會因市場狀況的變化、交易對手交易的構成、新業務或或有特徵的變化而隨季度波動。

我們最大的銀行子公司紐約梅隆銀行簽訂了我們絕大多數的場外衍生品合約和/或抵押品協議。因此，如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的長期發行人評級被下調，或有功能可能會被觸發。

下表顯示了根據提前終止條款下降的合同的公允價值，這些合同在三個關鍵評級觸發因素的淨負債頭寸中。



潛在結清風險(公允價值)(a)
	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)	2020年6月30日		2019年12月31日
如果紐約梅隆銀行的評級改為：(b)
A3/A-	$	31	$	56
BaA2/BBB	$	558	$	608
BA1/BB+	$	2,981	$	2,084


(a)	這些金額代表瞭如果紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)的長期發行人評級立即降至指定水平，潛在的總平倉價值，而不反映公佈的抵押品。


(b)	代表穆迪/標普的評級。

紐約梅隆銀行93

合併財務報表附註 (續)

如果紐約梅隆銀行的債務評級在2020年6月30日和2019年12月31日，現有的抵押品安排將

已要求我們提供額外的抵押品$31百萬和$63百萬分別為。

抵銷資產和負債

下表列出了衍生工具和金融工具及其相關抵銷。沒有衍生工具或金融工具受法律上可強制執行的淨額結算協議約束，而我們目前沒有對其進行淨額結算。



2020年6月30日衍生資產和金融資產的抵銷
	確認的總資產		資產負債表中的總金額抵銷			資產負債表中確認的淨資產		資產負債表中未抵銷的總額
(百萬)					(a)			金融工具		收到的現金抵押品		淨額
受淨額結算安排規限的衍生工具：
利率合約	$	3,549	$	2,436		$	1,113	$	384	$	—	$	729
外匯合約	4,026		3,204			822		7		—		815
股權和其他合同	9		—			9		1		—		8
受淨額結算安排規限的衍生工具總額	7,584		5,640			1,944		392		—		1,552
不受淨額結算安排約束的衍生品總額	2,389		—			2,389		—		—		2,389
總導數	9,973		5,640			4,333		392		—		3,941
逆回購協議	72,781		48,615		(b)	24,166		24,140		—		26
證券借款	12,472		—			12,472		11,843		—		629
總計	$	95,226	$	54,255		$	40,971	$	36,375	$	—	$	4,596


(a)	包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。


(b)	逆回購協議的抵銷涉及我們參與固定收益結算公司(“FICC”)，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統支付和交付。



2019年12月31日衍生品資產和金融資產的抵銷
	確認的總資產		資產負債表中的總金額抵銷			確認淨資產在資產負債表		資產負債表中未抵銷的總額
(百萬)					(a)			金融工具		收到的現金抵押品		淨額
受淨額結算安排規限的衍生工具：
利率合約	$	2,394	$	1,792		$	602	$	207	$	—	$	395
外匯合約	4,861		4,021			840		44		—		796
股權和其他合同	9		6			3		—		—		3
受淨額結算安排規限的衍生工具總額	7,264		5,819			1,445		251		—		1,194
不受淨額結算安排約束的衍生品總額	1,797		—			1,797		—		—		1,797
總導數	9,061		5,819			3,242		251		—		2,991
逆回購協議	112,355		93,794		(b)	18,561		18,554		—		7
證券借款	11,621		—			11,621		11,278		—		343
總計	$	133,037	$	99,613		$	33,424	$	30,083	$	—	$	3,341


(a)	包括淨額結算協議和收到的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。


(b)	逆回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC中，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

94紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



2020年6月30日衍生工具負債與金融負債的抵銷						在資產負債表中確認的淨負債
	已確認的總負債		資產負債表中的總金額抵銷					資產負債表中未抵銷的總額
(百萬)					(a)			金融工具		質押的現金抵押品		淨額
受淨額結算安排規限的衍生工具：
利率合約	$	5,563	$	2,680		$	2,883	$	2,849	$	—	$	34
外匯合約	3,690		3,134			556		150		—		406
股權和其他合同	22		3			19		—		—		19
受淨額結算安排規限的衍生工具總額	9,275		5,817			3,458		2,999		—		459
不受淨額結算安排約束的衍生品總額	417		—			417		—		—		417
總導數	9,692		5,817			3,875		2,999		—		876
回購協議	59,794		48,615		(b)	11,179		11,175		—		4
證券借貸	982		—			982		962		—		20
總計	$	70,468	$	54,432		$	16,036	$	15,136	$	—	$	900


(a)	包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。


(b)	回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。



2019年12月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷						確認的淨負債在資產負債表
	已確認的總負債		資產負債表中的總金額抵銷					資產負債表中未抵銷的總額
(百萬)					(a)			金融工具		質押的現金抵押品		淨額
受淨額結算安排規限的衍生工具：
利率合約	$	3,550	$	1,986		$	1,564	$	1,539	$	—	$	25
外匯合約	4,873		3,428			1,445		74		—		1,371
股權和其他合同	5		1			4		2		—		2
受淨額結算安排規限的衍生工具總額	8,428		5,415			3,013		1,615		—		1,398
不受淨額結算安排約束的衍生品總額	778		—			778		—		—		778
總導數	9,206		5,415			3,791		1,615		—		2,176
回購協議	104,451		93,794		(b)	10,657		10,657		—		—
證券借貸	718		—			718		694		—		24
總計	$	114,375	$	99,209		$	15,166	$	12,966	$	—	$	2,200


(a)	包括淨額結算協議和支付的淨現金抵押品的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各種類型的衍生品。


(b)	回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

紐約梅隆銀行95

合併財務報表附註 (續)

有擔保借款

下表按提供給交易對手的抵押品類型列出了作為擔保借款的回購協議和證券借貸交易的合同價值。



回購協議和證券出借交易被列為有擔保借款
	2020年6月30日								2019年12月31日
	剩餘合同到期日						總計		剩餘合同到期日						總計
(百萬)	通宵不間斷		最多30天		30天或更長時間		總計		通宵不間斷		最多30天		30天或更長時間		總計
回購協議：
美國財政部	$	52,950	$	300	$	109	$	53,359	$	94,788	$	10	$	—	$	94,798
美國政府機構	642		—		—		642		594		16		—		610
代理RMBS	1,384		—		149		1,533		4,234		774		—		5,008
公司債券	195		23		1,272		1,490		266		236		1,617		2,119
其他債務證券	93		79		1,749		1,921		40		188		1,079		1,307
股權證券	—		98		751		849		31		99		479		609
總計	$	55,264	$	500	$	4,030	$	59,794	$	99,953	$	1,323	$	3,175	$	104,451
證券借貸：
美國政府機構	$	21	$	—	$	—	$	21	$	19	$	—	$	—	$	19
其他債務證券	191		—		—		191		201		—		—		201
股權證券	770		—		—		770		498		—		—		498
總計	$	982	$	—	$	—	$	982	$	718	$	—	$	—	$	718
有擔保借款總額	$	56,246	$	500	$	4,030	$	60,776	$	100,671	$	1,323	$	3,175	$	105,169

紐約梅隆銀行的回購協議和證券借貸交易主要遇到與流動性相關的風險。我們被要求在協議內按預定的條件質押抵押品。如果我們為這些交易質押的抵押品的公允價值下降，我們可能需要向交易對手提供額外的抵押品，從而減少可用於可能出現的其他流動性需求的資產數量。紐約梅隆銀行還在我們面臨信用風險的三方回購市場提供三方抵押品代理服務。為了減輕這一風險，我們要求交易商充分擔保盤中信貸。

附註18-承擔和或有負債

表外安排

在正常業務過程中，未償還的各種承擔和或有負債沒有反映在隨附的綜合資產負債表中。

我們的主要交易和表外風險是證券、外幣和利率風險管理產品、商業貸款承諾、信用證和證券借貸。

賠償。我們承擔這些風險是為了降低利率和外幣風險，為客户提供滿足信貸和流動性需求的能力，並對衝外幣和利率風險。這些項目在不同程度上涉及資產負債表上未確認的信貸、外幣和利率風險。我們的表外風險的管理和監控方式與表內風險的管理和監控方式類似。

下表彙總了我們的表外信用風險。



表外信用風險	2020年6月30日		2019年12月31日
(百萬)
貸款承諾	$	49,147	$	49,119
備用信用證(“SBLC”)(a)	2,291		2,298
商業信用證	59		74
證券借貸賠償(B)(C)	417,924		408,378


(a)	參與人數淨額合計$145百萬在…2020年6月30日和$146百萬在…2019年12月31日.


(b)	排除對紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行客户代理的證券進行賠償，總共是$58十億在…2020年6月30日和$57十億在…2019年12月31日.


(c)	包括投資於彌償回購協議的現金抵押品，由吾等作為證券借貸代理持有。$40十億在…2020年6月30日和$37十億在…2019年12月31日.

96紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

未提取的貸款承諾、備用信用證和商業信用證以及證券借貸賠償的潛在損失總額等於提取時的名義總金額，不考慮任何抵押品的價值。

由於許多貸款承諾預計將在沒有動用的情況下到期，因此總額不一定代表未來的現金需求。貸款承諾到期日摘要如下：$32.6十億在不到一年的時間裏，$16.2十億在一到五年內$319百萬五年多了。

SBLCs主要支持公司客户的債務，並以以下各項的現金和證券為抵押$185百萬在…2020年6月30日和$184百萬在…2019年12月31日。在…2020年6月30日, $1.7十億的SBLC將在一年內到期，$545百萬在一到五年內$7百萬五年多了。

在開立SBLC和國外及其他擔保時，我們必須承認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。負債的公允價值與其他資產中的相應資產一起記錄，估計為合同客户費用的現值。與SBLC有關的損失的估計負債以及外國擔保和其他擔保(如果有)包括在與貸款有關的承諾津貼中。

SBLC的支付/業績風險使用歷史業績和內部評級標準進行監控。紐約梅隆銀行的歷史經驗是，SBLC通常在沒有資金的情況下到期。投資級以下的SBLC受到密切監控，以確定付款/履約風險。下表按投資級別顯示了SBLC：



備用信用證	2020年6月30日		2019年12月31日
	2020年6月30日		2019年12月31日
投資級	89	%	90	%
非投資級	11	%	10	%

商業信用證通常是一種短期票據，用於為賣方向買方發貨的商業合同提供資金。雖然商業信用證取決於特定條件的滿足情況，但如果買方違約，則意味着信用風險。

基礎事務。因此，合同總金額不一定代表未來的現金需求。商業信用證合計 $59百萬在… 2020年6月30日和 $74百萬在… 2019年12月31日.

我們預計許多貸款承諾和信用證將在不需要預付任何現金的情況下到期。與擔保相關的收入通常取決於債務人的信用評級和交易結構，包括抵押品(如果有)。與貸款有關的承擔額度為$152百萬在…2020年6月30日和$94百萬在…2019年12月31日.

證券借貸交易是一種完全抵押的交易，在這種交易中，證券的所有者同意根據預先安排的合同條款，以公開、隔夜或定期的方式，將證券借給借款人(通常是通過代理人，在我們的情況下，是紐約梅隆銀行)，通常是經紀交易商或銀行。

我們通常借出有價證券，並對借款人違約進行賠償。我們一般要求借款人提供最低價值為 102% 借券的公允價值，每天都受到監控，從而降低了信用風險。在證券借貸交易中也可能出現市場風險。這些風險是通過限制可以承擔的風險水平的政策來控制的。證券借貸交易一般只與評級較高的交易對手進行。證券借貸賠償以下列抵押品作擔保： $438十億在… 2020年6月30日和$428十億在…2019年12月31日.

紐約梅隆銀行和加拿大帝國商業銀行(“CIBC”)的合資公司CIBC Mellon從事證券借貸活動，CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定類型的借款人違約向證券貸款人進行賠償.在… 2020年6月30日和2019年12月31日, $58十億和$57十億分別，紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户擔任代理的CIBC Mellon借款的擔保是 $62十億和$61十億分別為。如果在違約時，借款人的抵押品不足以支付其相關債務，與賠償有關的某些損失可以由彌償人承擔。

紐約梅隆銀行97

合併財務報表附註 (續)

未結算回購和逆回購協議

在正常的業務過程中，我們簽訂回購協議和逆回購協議，在未來的日期結算。在回購協議中，紐約梅隆銀行在結算時從交易對手那裏獲得現金，並向交易對手提供證券作為抵押品。在逆回購協議中，紐約梅隆銀行在結算時向交易對手預付現金，並從交易對手那裏獲得證券作為抵押品。這些交易在結算日記入綜合資產負債表。在…2020年6月30日，我們有過不是的未結清的回購協議和不是的未結算的逆回購協議。

行業集中度

我們有與信貸敞口相關的重要行業集中度，2020年6月30日. 下表列出了我們在金融機構和商業投資組合中的信貸敞口。



金融機構投資組合風險敞口 (單位：十億)	2020年6月30日
金融機構投資組合風險敞口 (單位：十億)	貸款		沒有資金支持承付款		總曝光量
證券業	$	1.6	$	24.5	$	26.1
銀行	7.0		1.1		8.1
資產管理公司	1.3		6.3		7.6
保險	0.1		2.7		2.8
政府	0.1		0.2		0.3
其他	0.7		0.7		1.4
總計	$	10.8	$	35.5	$	46.3



商業投資組合曝露 (單位：十億)	2020年6月30日
商業投資組合曝露 (單位：十億)	貸款		沒有資金支持承付款		總曝光量
製造業	$	1.1	$	3.5	$	4.6
服務和其他	1.1		3.3		4.4
能源和公用事業	0.1		4.1		4.2
媒體和電信	0.1		0.9		1.0
總計	$	2.4	$	11.8	$	14.2

證券借貸主要集中在經紀自營商，通常以現金和/或證券為抵押。

贊助會員回購計劃

紐約梅隆銀行是FICC贊助會員計劃的發起會員，我們在該計劃中提交符合條件的美國國債隔夜回購和逆回購交易(“贊助

根據FICC政府證券部規則手冊(“FICC規則”)，紐約梅隆銀行與我們的贊助會員客户之間的交易(“會員交易”)通過FICC進行創新和清算。我們還向FICC保證及時、全額支付和履行我們的贊助會員客户在FICC規則下與此類客户的贊助會員交易相關的各自義務。我們通過獲得贊助會員客户抵押品的擔保權益和贊助會員交易下的權利，將本擔保項下的信用風險降至最低。有關我們的回購和逆回購協議的更多信息，請參閲附註17中的“抵消資產和負債”。

彌償安排

我們為承銷協議、收購和剝離協議、貸款和承諾的銷售以及其他類似類型的安排以及與提供金融服務相關的索賠和法律訴訟提供了標準陳述，但上述並未包括在內。購買保險是為了減輕其中某些風險。一般來説，這些賠償中沒有規定的或名義上的金額，預計不會發生觸發賠償義務的或有事件。此外，這些交易的交易對手通常會向我們提供類似的賠償。由於幾個原因，我們無法估計在這些賠償下的最高賠付金額。除了在大多數此類賠償中缺乏明示或名義金額外，我們還無法預測可能引發賠償的事件的性質或某一事件的賠償水平。然而，我們相信，我們不得不為這些賠償支付任何實質性款項的可能性微乎其微。在…2020年6月30日和2019年12月31日，我們並沒有根據這些安排記錄任何重大負債。

清算和交收交易所

我們是幾家行業清算或結算交易所的非控股股權投資者和/或會員，外匯、證券、衍生品或其他交易通過這些交易所進行結算。其中某些行業清算和結算交易所要求其會員保證其

98紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

在其他成員不履行義務的情況下，有義務和責任和/或提供流動資金支持。我們認為，清算或結算交易所(我們是其會員)破產的可能性微乎其微。此外，某些結算交易所實施了損失分攤政策，使交易所能夠將結算損失分攤給交易所成員。這種按市值計價的損失在損失發生之前是不可能量化的。由於任何按市值計價的損失而產生的任何輔助成本都不能量化。此外，我們還贊助客户成為清算和結算交易所的會員，並保證他們的義務。在… 2020年6月30日和 2019年12月31日，我們並無在這些安排下記錄任何重大負債。

法律程序

在正常業務過程中，紐約梅隆銀行及其子公司經常被列為未決和潛在法律行動的被告或當事人。我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集要求、調查和訴訟(正式和非正式)。在許多此類法律行動中，往往主張要求鉅額金錢損害賠償，而在政府和監管事項中，則可能要求歸還、恢復原狀、處罰和/或其他補救行動或制裁。鑑於這些事項的複雜性以及每一事項所涉及的特定事實和情況，固有地很難預測這些事項的最終結果。然而，根據我們目前的瞭解和理解，我們不相信由這些問題產生的判決、和解或命令(無論是單獨的或總體的，在實施適用準備金和保險覆蓋範圍後)將對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況或流動性產生重大不利影響，儘管它們可能對我們在特定時期的運營結果產生重大影響。

鑑於訴訟和監管事項結果固有的不可預測性，特別是在以下情況下：(I)要求的損害賠償數額巨大或不確定，(Ii)訴訟程序處於早期階段，或(Iii)事項涉及新的法律理論或大量當事人，當然，訴訟和監管事項的時間安排或最終解決方案存在相當大的不確定性，包括可能的最終損失，

與每個此類事項相關的罰款、處罰或業務影響(如果有)。根據適用的會計準則，當訴訟和監管事項發展到出現可能且可合理估計的或有損失的階段時，我們將為訴訟和監管事項建立應計項目。在這種情況下，可能會出現超過應計金額的損失。我們會定期監察可能影響應計金額的事態發展，並會適當調整應計金額。如有關或有損失並非既有可能亦非合理地估計，吾等不會確立應計項目，並會繼續監察此事是否有任何發展會令或有損失既有可能又可合理估計。我們認為，我們用於法律訴訟的應計項目是適當的，總的來説，對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況並不重要，儘管未來的應計項目可能會對特定時期的經營結果產生實質性影響。此外，如果我們有可能從第三方收回估計損失的一部分，我們將記錄一筆應收賬款，最高可達可能收回的應計金額。

對於本文所述的某些事項，或有可能在未來合理地發生或有損失(無論是超過相關的應計負債，還是在沒有應計負債的情況下)，紐約梅隆銀行目前無法估計合理可能的損失範圍。對於這裏描述的紐約梅隆銀行能夠估計合理可能損失的那些事項，這種合理可能損失的合計範圍最高可達$730百萬超過與該等事宜有關的應累算負債(如有的話)。對於合理可能的損失以外幣計價的情況，我們的估計會根據現行匯率按季度進行調整。在估計合理的可能損失時，我們不考慮潛在的回收。

以下描述了涉及紐約梅隆銀行的某些司法、監管和仲裁程序：

抵押貸款證券化信託程序

在MBS投資者提起的多起法律訴訟中，紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)已被點名為被告，指控受託人根據監管協議負有廣泛職責，包括調查和追查違反MBS交易其他各方的陳述和保修索賠的責任。四行為

紐約梅隆銀行99

合併財務報表附註 (續)

2014年8月開始，2014年12月，2015年12月和2017年2月在紐約聯邦法院待決；以及一2016年5月開始的訴訟正在紐約州法院待決。

與R.Allen Stanford有關的事宜

2005年12月下旬，潘興有限責任公司(“潘興”)成為斯坦福集團有限公司的清算公司。(“SGC”)，這是一家註冊經紀交易商，是R.Allen Stanford(“Stanford”)最終控制的一組實體的一部分。同樣由斯坦福控股的斯坦福國際銀行(“SIB”)發行了存單(“CD”)。據稱，一些投資者從他們的SGC賬户電匯資金購買CD。2009年，美國證券交易委員會(“SEC”)指控斯坦福大學經營與CD銷售相關的龐氏騙局，SGC被置於破產管理程序。據稱購買CD的人已經提交了二針對潘興的推定集體訴訟程序：一2009年11月在德克薩斯州聯邦法院，以及一2016年5月在新澤西州聯邦法院。十三2010年1月、2015年1月和2月、2015年10月和2016年5月，路易斯安那州、佛羅裏達州和新澤西州的聯邦法院已經對潘興提起訴訟。買方聲稱，潘興作為SGC的清算公司，協助斯坦福大學實施欺詐計劃，並主張合同、法定和普通法索賠。2019年3月，一羣投資者在新澤西州聯邦法院對紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)提起了推定的集體訴訟，提出的指控與之前對潘興提起的訴訟中的指控相同。所有提交給聯邦法院的針對潘興的案件和針對紐約梅隆銀行的案件都已在德克薩斯州聯邦法院合併，以便於發現。2019年12月19日，第五巡迴上訴法院確認駁回六根據佛羅裏達州法律提起的個人聯邦訴訟，這也將適用於其他四個類似的案件。2020年3月18日，這些訴訟的原告提交了一份移審令的請願書，要求允許向美國最高法院上訴。金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority，Inc.)(“FINRA”)仲裁程序也已由聲稱提出類似索賠的據稱買家提起。

巴西郵政訴訟

紐約梅隆銀行Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)，一家在巴西提供資產服務的子公司，擔任某些投資基金的管理人，在這些投資基金中，郵政公共養老基金

名為Postais-Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telegrafos(“Postastis”)的工人投資。2014年8月22日，POSTAIS在巴西里約熱內盧起訴DTVM，要求其與DTVM擔任管理人的POSTAIS基金相關的損失。Postais稱，DTVM未能正確履行職責，包括對經理進行盡職調查和對其施加控制。2015年3月12日，郵政公司在裏約熱內盧對DTVM和紐約梅隆銀行行政管理有限公司提起訴訟。(“Ativos”)指控未能正確履行與DTVM為管理人、Ativos為管理人的另一隻基金有關的職責。2015年12月14日，巴西郵政工人協會Associacão dos Profitais dos Correios(簡稱ADCAP)在聖保羅對DTVM和其他被告提起訴訟，指控DTVM不正當地造成了Poastis的投資損失。2017年3月20日，訴訟在沒有偏見的情況下被駁回，ADCAP已對這一決定提出上訴。2015年12月17日，郵報提交了三裏約熱內盧對DTVM和Ativos提起訴訟，指控它們未能正確履行投資於其他幾隻基金的職責。2016年2月4日，Postais在巴西利亞對DTVM、Ativos和紐約梅隆銀行Alocação de Patrimônio Ltd da提起訴訟。(“Alocação de Patrimônio”)，一家投資管理子公司，指控被告擔任管理人和(或)管理人的各種基金的投資未能妥善履行職責和承擔損失責任。2018年1月16日，巴西聯邦檢察院(“MPF”)在聖保羅對DTVM提起民事訴訟，指控DTVM未能正確履行POSTARIS投資的某些基金管理人或POSTALIS自己投資組合的控制人的某些職責，從而對POSTAIS的損失承擔責任。2018年4月18日，法院在沒有偏見的情況下駁回了訴訟，強積金已對這一決定提出上訴。此外，行政法庭--聯合法庭啟動了兩個訴訟程序，目的是確定DTVM管理的兩個投資基金的損失賠償責任，波斯塔里斯是該基金的獨家投資者。2019年10月4日，Postais和另一家養老基金在聖保羅提交了針對DTVM和Ativos的仲裁請求，聲稱對DTVM擔任管理人、Ativos擔任管理人的投資基金的損失負有責任。2019年10月25日，Postais在裏約熱內盧對DTVM和Alocação de Patrimônio提起訴訟，指控對另一隻基金的損失負責，DTVM是該基金的管理人，Alocação de Patrimônio和Ativos是管理人。

100紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)

巴西西爾維拉多訴訟

DTVM擔任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，該基金投資於商業信用應收賬款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起訴DTVM，以及作為託管人的德意志銀行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd da。以投資經理的身份。基金聲稱，每名被告均未能履行各自的職責，並給基金造成損失，被告須對此承擔連帶責任。

德國税務問題

德國當局正在調查過去的“CUM/EX”交易，這些交易涉及在股息日或前不久購買股權證券，但在該日期之後結算，可能導致無端退還預扣税。德國當局認為，過去的CUM/EX交易可能導致了避税或逃税。德國當局已向紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的歐洲子公司通報了對某些第三方投資基金潛在CUM/EX交易的調查，其中一家子公司收購了擔任這些第三方投資基金的存託和/或基金經理的實體。我們已收到當局提出的有關收購前活動的信息要求，並正在全力配合這些要求。我們沒有收到任何有關CUM/EX交易的税收要求。2019年8月，波恩地區法院下令將其中一家子公司加入為起訴無關個人被告的次要當事人。審判於2019年9月開始。2020年3月，法院表示將不對該子公司採取行動，以加快審判的結束。法庭裁定無關連的個別被告罪名成立，並裁定有關第三者投資基金的Cum/Ex買賣活動違法。在收購主體實體方面，我們從賣方那裏獲得了賠償責任，我們打算在必要時追究這些責任。

附註19-業務範圍

我們有一個內部信息系統，為我們的產品和服務線產生性能數據二主營業務和其他部門。我們主營業務的主要產品和服務以及收入類型以及對其他部門的描述載於我們2019年年度報告的合併財務報表附註24中。

企業會計原則

紐約梅隆銀行101

合併財務報表附註 (續)

業務的會計政策與我們2019年年報合併財務報表附註1中描述的相同。

我們的業務結果是在內部管理報告的基礎上公佈和分析的。


•	收入金額反映每項業務產生的手續費和其他收入，幷包括部門之間提供的服務的收入，這些服務也提供給第三方。根據收入轉移協議在業務之間轉移的手續費和其他收入包括在每項業務的其他收入中。


•	與特定客户羣相關的收入和費用包括在這些業務中。例如，與客户使用託管產品相關的外匯活動包括在投資服務中。


•	淨利息收入是根據每項業務產生的資產和負債收益分配給各業務的。我們採用資金轉移定價系統，根據資金的利息敏感度和到期日特徵，將資金與每項業務的具體資產和負債相匹配。


•	與各個信貸組合相關的信貸損失撥備反映在每個業務部門。


•	與限制性股票相關的激勵費用分配給企業。


•	支持和其他間接費用，包括不提供給第三方或不受收入轉移協議約束的部門之間提供的服務，根據內部開發的方法分配給業務，並反映在非利息費用中。


•	經常性FDIC費用根據每個業務產生的平均存款分配給業務。


•	訴訟費用一般記錄在收費發生的業務中。


•	證券投資組合的管理是包含在其他細分市場中的共享服務。因此，與證券組合估值相關的損益通常計入其他部分。


•	客户存款是我們證券投資組合的主要資金來源。我們通常將所有利息收入分配給產生存款的企業。因此，與2009年重組的證券投資組合部分相關的增值已計入業務業績。


•	資產負債表上的資產和負債及其相關的收入或費用是專門分配給每項業務的。有淨負債頭寸的企業已被分配資產。


•	商譽和無形資產反映在單個企業內部。

下面的綜合時間表展示了我們的業務對我們的整體盈利能力的貢獻。



截至2020年6月30日的季度	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
(百萬美元)	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
總費用和其他收入	$	2,339		$	838		(a)	$	38		$	3,215		(a)
淨利息收入(費用)	768			48				(36		)	780
總收入	3,107			886			(a)	2			3,995			(a)
信貸損失準備金	145			7				(9		)	143
非利息支出	1,989			658				39			2,686
所得税前收入(虧損)	$	973		$	221		(a)	$	(28	)	$	1,166		(a)
税前營業利潤率(b)	31		%	25		%		N/M			29		%
平均資產	$	335,288		$	30,327			$	49,744		$	415,359


(a)	總手續費和其他收入包括#年綜合投資管理基金的淨收入$39百萬，代表$54百萬的收入和非控制性權益$15百萬。總收入和所得税前收入是扣除非控股權益後的淨額。$15百萬.


(b)	所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

102紐約梅隆銀行

合併財務報表附註 (續)



截至2020年3月31日的季度	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
(百萬美元)	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
總費用和其他收入	$	2,436		$	846		(a)	$	30		$	3,312		(a)
淨利息收入(費用)	806			52				(44		)	814
總收入(虧損)	3,242			898			(a)	(14		)	4,126			(a)
信貸損失準備金	149			9				11			169
非利息支出	1,987			695				30			2,712
所得税前收入(虧損)	$	1,106		$	194		(a)	$	(55	)	$	1,245		(a)
税前營業利潤率(b)	34		%	22		%		N/M			30		%
平均資產	$	304,089		$	30,543			$	50,646		$	385,278


(a)	總手續費和其他收入包括來自綜合投資管理基金的淨虧損$20百萬，代表$38百萬損失和可歸因於以下公司非控股權益的損失$18百萬。總收入和所得税前收入是扣除可歸因於非控股權益的虧損後的淨額。$18百萬.


(b)	所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。



截至2019年6月30日的季度	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
(百萬美元)	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
總費用和其他收入	$	2,233		$	854		(a)	$	31		$	3,118		(a)
淨利息收入(費用)	783			59				(40		)	802
總收入(虧損)	3,016			913			(a)	(9		)	3,920			(a)
信貸損失準備金	(4		)	(2		)		(2		)	(8		)
非利息支出	1,963			655				29			2,647
所得税前收入(虧損)	$	1,057		$	260		(a)	$	(36	)	$	1,281		(a)
税前營業利潤率(b)	35		%	29		%		N/M			33		%
平均資產	$	264,781		$	29,793			$	47,810		$	342,384


(a)	總手續費和其他收入包括#年綜合投資管理基金的淨收入$6百萬，代表$10百萬的收入和非控制性權益$4百萬。總收入和所得税前收入是扣除非控股權益後的淨額。$4百萬.


(b)	所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。



截至2020年6月30日的6個月	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
(百萬美元)	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
總費用和其他收入	$	4,775		$	1,684		(a)	$	68		$	6,527		(a)
淨利息收入(費用)	1,574			100				(80		)	1,594
總收入(虧損)	6,349			1,784			(a)	(12		)	8,121			(a)
信貸損失準備金	294			16				2			312
非利息支出	3,976			1,353				69			5,398
所得税前收入(虧損)	$	2,079		$	415		(a)	$	(83	)	$	2,411		(a)
税前營業利潤率(b)	33		%	23		%		N/M			30		%
平均資產	$	319,689		$	30,435			$	50,194		$	400,318


(a)	總手續費和其他收入包括#年綜合投資管理基金的淨收入$19百萬，代表$16百萬可歸因於非控股權益的收入和虧損$3百萬。總收入和所得税前收入是扣除可歸因於非控股權益的虧損後的淨額。$3百萬.


(b)	所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行103

合併財務報表附註 (續)



截至2019年6月30日的6個月	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
(百萬美元)	投資服務			投資與財富管理				其他			固形
總費用和其他收入	$	4,394		$	1,723		(a)	$	49		$	6,166		(a)
淨利息收入(費用)	1,587			126				(70		)	1,643
總收入(虧損)	5,981			1,849			(a)	(21		)	7,809			(a)
信貸損失準備金	4			(1		)		(4		)	(1		)
非利息支出	3,944			1,324				78			5,346
所得税前收入(虧損)	$	2,033		$	526		(a)	$	(95	)	$	2,464		(a)
税前營業利潤率(b)	34		%	28		%		N/M			32		%
平均資產	$	260,432		$	30,819			$	48,041		$	339,292


(a)	總手續費和其他收入包括#年綜合投資管理基金的淨收入$22百萬，代表$36百萬的收入和非控制性權益$14百萬。總收入和所得税前收入是扣除非控股權益後的淨額。$14百萬.


(b)	所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

附註20-現金流量表合併報表的補充資料

未在綜合現金流量表中適當反映的非現金投資和融資交易如下所列。



非現金投融資交易	截至6月30日的六個月，
(百萬)	2020		2019
綜合投資管理基金資產變動情況	$	215	$	76
綜合投資管理基金負債變動情況	3		4
綜合投資管理基金不可贖回非控制性權益的變動	10		65
購買的證券未結算	1,730		1,113
到期而未結算的證券	—		10
房舍和設備/由融資租賃義務提供資金的資本化軟件	—		14
房舍和設備/經營租賃義務	66		1,272		(a)
投資贖回未結清	—		—


(a)	包括$1,244百萬與採用ASU 2016-02、租賃和$28百萬與新的或修改的租約相關。

104紐約梅隆銀行

項目4.控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，在披露委員會成員的參與下，有責任確保有一個充分和有效的程序來建立、維護和評估披露控制和程序，旨在確保我們在SEC報告中要求披露的信息得到及時記錄、處理、彙總和報告，並確保紐約梅隆銀行必須披露的信息得到積累並傳達給紐約梅隆銀行的管理層，以便及時做出關於所需披露的決定。此外，我們的道德熱線還可以供員工和其他人匿名溝通有關財務控制或報告事項的問題。任何披露控制和程序系統的有效性都有固有的限制，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。

截至本報告期末，在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，這些控制和程序符合1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條規定的規定。根據這項評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在正常業務過程中，我們可能會定期修改、升級或加強財務報告的內部控制和程序。期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這是根據交易法規則第13a-15(F)條的定義。2020年第二季度對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。

紐約梅隆銀行105

前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述具有前瞻性。這些陳述包括有關非GAAP措施的有用性、紐約梅隆銀行未來結果、我們的業務、財務、流動性和資本狀況、運營結果、流動性、風險和資本管理和流程、目標、戰略、展望、目標、預期(包括有關我們的業績結果、費用、不良資產、產品、匯率波動的影響、貨幣市場費用減免的影響、趨勢對我們業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展的影響以及這些發展對我們業務的影響、法律訴訟和其他或有事項的影響)的所有陳述。這些因素包括：風險因素(包括我們的信貸組合和資本比率所固有的損失)、意圖(包括有關我們的資本回報和支出，包括我們在技術和養老金支出方面的投資)、目標、機會、潛在行動、增長和舉措，包括冠狀病毒大流行對上述任何一項的潛在影響。

在本報告中，紐約梅隆銀行或其高管可能發表的任何其他報告、任何新聞稿或任何書面或口頭聲明，如“估計”、“預測”、“計劃”、“項目”、“預期”、“可能”、“目標”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”“可能”、“將”、“戰略”、“協同效應”、“機會”、“趨勢”、“未來”、“潛在”、“展望”以及類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。

實際結果可能會因多種因素而與明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括本季度報告和我們的2019年年報中“風險因素”中討論的因素，例如：


•	我們的基礎設施或第三方基礎設施內的通信或技術中斷或故障，導致信息丟失、延遲我們獲取信息的能力或影響我們向客户提供服務的能力，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響；


•	網絡安全事件，或未能保護我們的計算機系統、網絡和信息以及我們的客户的信息免受網絡安全威脅，可能會導致被盜、丟失、未經授權訪問、披露、使用或

信息更改、系統或網絡故障或無法獲取信息；任何此類事件或故障都可能對我們開展業務的能力造成不利影響，損害我們的聲譽並造成損失；


•	我們的業務可能會受到操作風險的重大不利影響；


•	冠狀病毒大流行正對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，而大流行對我們的最終影響將取決於未來的發展，而這些發展是高度不確定和無法預測的；


•	我們的風險管理框架在降低風險和減少潛在損失方面可能並不有效；


•	我們受到廣泛的政府規則制定、政策、監管和監督；這些規則和規則已經並可能在未來迫使我們改變我們管理業務的方式，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響；


•	監管或執法行動或訴訟可能對我們的經營結果產生重大不利影響，或損害我們的業務或聲譽；


•	我們的業務可能會受到不良事件、宣傳、政府審查或其他聲譽損害的負面影響；


•	未能達到監管標準，包括“資本良好”和“管理良好”的地位或更廣泛的資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響；


•	我們控制程序的失敗或規避可能會對我們的業務、聲譽、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響；


•	適用我們的標題I優先決議策略或標題II有序清算權下的決議可能會對母公司的流動性和財務狀況以及母公司的證券持有人產生不利影響；


•	氣候變化、自然災害、恐怖主義行為、流行病、全球衝突和其他地緣政治事件的影響可能會對我們的業務和運營產生負面影響；


•	我們的大部分收入依賴於收費業務，我們的收費收入可能會受到市場活動放緩、金融市場疲軟、表現不佳和/或負面的不利影響。

106紐約梅隆銀行

前瞻性陳述(續)

儲蓄率或投資偏好的趨勢；


•	金融市場和經濟總體上的疲軟和波動可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響；


•	利率和收益率曲線的變化可能會對我們的盈利能力產生實質性的不利影響；


•	放棄LIBOR和其他IBOR的過渡以及預期的更換可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響；


•	英國退出歐盟可能會對全球經濟狀況、全球金融市場以及我們的業務和經營業績產生負面影響；


•	我們可能會遭遇與動盪和非流動性市場狀況相關的證券損失，減少我們的收益，影響我們的財務狀況；


•	我們的任何重要客户或交易對手(其中許多是主要的金融機構和主權實體)的失敗或感覺到的弱點，以及我們承擔的信用和交易對手風險，都可能使我們蒙受損失，並對我們的業務產生不利影響；


•	如果我們不能有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響；


•	如果我們的信貸損失撥備(包括貸款和與貸款相關的承諾準備金)不足，我們可能會蒙受損失；


•	我們的信用評級或我們主要銀行子公司(紐約梅隆銀行或北卡羅來納州紐約梅隆銀行)的信用評級的任何實質性降低都可能增加我們和我們的評級子公司的融資和借款成本，並對我們的經營業績和財務狀況以及我們發行的證券的價值產生重大不利影響；


•	新業務線、新產品和服務或變革性或戰略性項目計劃可能會使我們面臨額外的風險，而這些計劃不能實施可能會影響我們的運營結果；


•	我們在業務的各個方面都面臨競爭，這可能會對我們保持或提高盈利能力產生負面影響；


•	如果我們不能吸引和留住員工，我們的業務可能會受到不利影響；


•	我們的戰略交易存在風險和不確定性，可能會對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響；


•	税法在歷史交易方面對我們的納税狀況的改變或挑戰可能會對我們的淨收入、有效税率以及我們的整體經營業績和財務狀況產生不利影響；


•	我們向股東返還資本的能力取決於我們董事會的裁量權，可能會受到美國銀行業法律和法規的限制，包括那些管理資本和批准我們資本計劃的法律法規，特拉華州法律的適用條款，或者我們未能及時足額支付優先股股息；


•	母公司是一家非營業控股公司，因此依賴其子公司的股息和其國際控股公司的信貸擴展來履行其義務，包括其證券方面的義務，並提供資金用於回購股票和向其股東支付股息；以及


•	管理我們財務報表編制和未來事件的會計標準的變化可能會對我們報告的財務狀況、經營結果、現金流和其他財務數據產生實質性影響。

投資者應考慮本季度報告和我們的2019年年度報告以及紐約梅隆銀行根據交易法提交給SEC的任何後續報告中討論的所有風險因素。所有前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日發表，紐約梅隆銀行沒有義務更新任何陳述，以反映此類前瞻性陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。紐約梅隆銀行網站或此處引用的任何其他網站的內容不是本報告的一部分。

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第II部分-其他資料

第1項法律訴訟。

本項目所要求的資料載於合併財務報表附註18的“法律程序”一節，該部分內容因應本項目而併入本文作為參考。

第1A項風險因素。

以下討論補充了我們2019年年報第75至99頁第一部分第1A項風險因素中關於可能影響我們的業務、財務狀況或運營結果的風險因素的討論。對風險因素的討論，作為補充，闡述了我們可能影響我們的業務、財務狀況或經營結果的最重要的風險因素。然而，除了下面或我們2019年年度報告或我們提交給SEC的其他報告中討論的因素外，其他因素也可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們不能向您保證下面描述的風險因素或本報告和此類其他報告中的其他因素涉及我們可能面臨的所有潛在風險。這些風險因素還用於描述可能導致我們的結果與本文包含的前瞻性陳述或引用本10-Q表格的其他文件或陳述中描述的結果大不相同的因素。請參閲“前瞻性陳述”。

冠狀病毒大流行正在對我們造成不利影響，並給我們的業務帶來重大風險和不確定因素，大流行對我們的最終影響將取決於高度不確定和無法預測的未來事態發展。

冠狀病毒大流行對全球經濟造成了負面影響，減少了固定收益市場的流動性，造成了金融和股票市場的大幅波動和混亂，增加了失業率，並擾亂了許多行業的業務。這導致我們的許多投資服務業務對我們的交易處理和清算能力的需求增加，我們投資和財富管理業務管理的資產水平和組合出現波動。此外，政府應對大流行的行動正在對利率環境產生重大影響，利率環境已經減少，預計將

繼續降低，我們的淨息差。因此，我們已經批准並可能繼續批准貨幣市場手續費減免。大流行的影響已經並可能繼續導致ASU 2016-13年以下金融工具的信貸損失撥備更高、更不穩定，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，由我們持有。大流行的持續影響還可能導致信貸損失和沖銷增加，特別是如果我們的信用敞口繼續增加，更多的客户和客户經歷信用惡化，以及其他資產減記和減值的風險增加，包括但不限於股權投資、商譽和無形資產。這些事件中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果造成實質性的不利影響。

此外，我們、我們的客户和其他行業參與者對在家工作能力的依賴，以及由於跨司法管轄區的居家訂單、疾病和隔離而可能無法維持運營設施中的關鍵員工，都帶來了更高的網絡安全、信息安全和運營風險。我們向客户和客户提供服務的能力的任何中斷都可能導致對我們的客户和客户的潛在責任、監管罰款、處罰或其他制裁、增加運營成本或損害我們的聲譽。

這場大流行導致我們的資產負債表增加，風險加權資產波動，因為我們經歷了存款水平的上升。此外，2020年3月15日，我們與金融服務論壇的其他成員銀行一起宣佈，我們將在2020年第二季度暫停股票回購，以保留資本和流動性，以推進我們利用資本和流動性支持客户和客户的目標。此外，在2020年6月，美聯儲宣佈，它已要求包括我們在內的參與CCAR的公司更新和重新提交其資本計劃，因此，除非得到美聯儲的批准，否則在2020年第三季度，參與公司將不被允許進行公開市場普通股回購，增加其普通股股息，或支付超過前四個季度平均淨收入的普通股股息。美聯儲還表示，可能會逐季延長這些限制。我們的

108紐約梅隆銀行

第II部分-其他資料(續)

恢復我們的普通股回購計劃並保持我們的普通股股息的能力取決於當前的市場狀況、我們對經濟環境的展望、我們的業務表現、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否在隨後幾個季度保持2020年第三季度的限制。

這場大流行對我們的業務、財務狀況、流動資金和運營結果，以及我們的監管資本的影響程度，將取決於未來的發展，這是非常重要的。

這些不確定性和不可預測性因素包括流行病的範圍和持續時間、我們在家工作安排的有效性、政府當局為應對流行病採取的行動以及對我們、我們的客户和客户以及第三方的直接和間接影響。由於這場大流行對美國或全球經濟造成不利影響，或對我們的業務、財務狀況、流動性或經營結果產生不利影響，它還可能增加我們在最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告中題為“風險因素”一節中描述的許多其他風險。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用。


(c)	下表披露了在以下時間進行的我們普通股的回購2020年第二季度。在支付紅利方面，該公司所有已發行的優先股優先於該公司的普通股。

發行人購買股權證券



股票回購-2020年第二季度				總股份數回購為這是公開活動的一部分已宣佈的計劃或計劃	截至2020年6月30日，根據公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)	總計股已回購	平均價格每股		總股份數回購為這是公開活動的一部分已宣佈的計劃或計劃	截至2020年6月30日，根據公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值
2020年4月	48	$	45.41	48		$	931
2020年5月	7	35.66		7		931
2020年6月	6	38.28		6		不適用
2020年第二季度 (a)	61	$	43.59	61		不適用		(b)


(a)	反映從員工手中回購的股份，主要與員工在歸屬限制性股票時繳納税款有關。


(b)	美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)宣佈，將在今年晚些時候對所有參與CCAR的公司進行額外分析，並將不允許參與公司在2020年第三季度進行公開市場普通股回購。我們被允許繼續從員工手中回購股票，主要是與員工在授予限制性股票時繳納税款有關。

不適用-不適用。

2019年6月，關於美聯儲不反對我們的2019年資本計劃，紐約梅隆銀行宣佈了一項股票回購計劃，規定從2019年第三季度開始回購至多39.4億美元的普通股，一直持續到2020年第二季度。本次股份回購計劃取代了此前所有授權的股份回購計劃。

針對美聯儲2020年6月發佈CCAR結果，紐約梅隆銀行宣佈，2020年第三季度不會進行公開市場普通股回購，將盡早恢復普通股回購計劃，具體取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保持在隨後幾個季度的原地踏步等因素的影響下，紐約梅隆銀行宣佈，將不會在2020年第三季度進行公開市場普通股回購，並將儘早恢復普通股回購計劃，這取決於當時的市場狀況、我們對經濟環境的展望、美聯儲要求的額外資本分析，以及美聯儲是否將2020年第三季度的限制保留到隨後的幾個季度。美聯儲已經宣佈，它將在今年晚些時候對所有參與CCAR的公司進行額外的分析，並將不允許參與公司

紐約梅隆銀行109

第II部分-其他資料(續)

在2020年第三季度進行公開市場普通股回購。

股票回購可以通過公開市場回購、私下協商的交易或其他方式進行，包括通過旨在遵守規則10b5-1的回購計劃和其他衍生的、加速的股票

回購和其他結構化交易。任何普通股回購的時間和確切金額將取決於各種因素，包括市場狀況和普通股交易價格；公司的資本狀況、流動資金和財務業績；資本的其他用途；以及法律和監管方面的考慮。

第6項展品。

需要作為本報告的證物歸檔的證物清單如下所示。

110紐約梅隆銀行

展品索引



證物編號：	描述	提交文件的方法
3.1	重述紐約梅隆銀行公司註冊證書。	之前作為附件3.1提交給2007年7月2日提交給委員會的公司當前8-K表報告(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。
3.2	紐約梅隆銀行公司關於A系列非累積優先股的指定證書，日期為2007年6月15日。	之前作為附件4.1提交給2007年7月5日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。
3.3	紐約梅隆銀行公司關於C系列非累積永久優先股的指定證書，日期為9月1日。2012年13日。	之前作為本公司註冊表8A12B的附件3.2(文件號001-35651)於9月9日提交給委員會。14,2012，並通過引用結合於此。
3.4	紐約梅隆銀行公司關於D系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2013年5月16日。	之前作為附件3.1提交給2013年5月16日提交給委員會的公司當前8-K表報告(文件號：001-35651)，並通過引用併入本文。
3.5	紐約梅隆銀行公司關於E系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2015年4月27日。	之前作為附件3.1提交給2015年4月28日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：001-35651)，並通過引用併入本文。
3.6	紐約梅隆銀行公司關於F系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2016年7月29日。	之前作為附件3.1提交給2016年8月1日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件號：001-35651)，並通過引用併入本文。
3.7	紐約梅隆銀行公司關於G系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年5月15日。	之前作為附件3.1提交給本公司於2020年5月19日提交給委員會的8-K表格(文件號為第001-35651號)，並通過引用併入本文。
3.8	2019年4月9日提交給特拉華州國務卿的公司重新註冊證書的修訂證書。	之前作為附件3.1提交給2019年4月10日提交給委員會的公司當前報告Form 8-K(文件號：001-35651)，並通過引用併入本文。

紐約梅隆銀行111

展品索引(續)



證物編號：	描述	提交文件的方法
3.9	修訂和重新聲明的紐約梅隆銀行公司章程，於2018年2月12日修訂和重述。	之前作為附件3.1提交給2018年2月13日提交給委員會的公司當前8-K表報告(文件號：001-35651)，並通過引用併入本文。
4.1	截至2020年6月30日，沒有任何界定母公司或其任何子公司長期債務持有人權利的工具代表的長期債務超過公司總資產的10%。本公司特此同意應要求向委員會提供任何此類文書的副本。	不適用
31.1	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。	謹此提交。
31.2	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的第13a-14(A)條對首席財務官的證明。	謹此提交。
32.1	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18篇第1350節對首席執行官的認證。	隨函提供。
32.2	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節通過的“美國法典”第18篇第1350節對首席財務官的認證。	隨函提供。
101.INS	內聯XBRL實例文檔。	實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔。	謹此提交。
101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。	謹此提交。
101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。	謹此提交。
101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。	謹此提交。
101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。	謹此提交。
104	本公司截至2020年6月30日季度的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式。	封面交互數據文件嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包括在附件101中。

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簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。



	紐約梅隆銀行公司
	(註冊人)




日期：2020年8月6日	依據：	/s/Kurtis R.Kurimsky
		庫爾蒂斯·R·庫裏姆斯基
		公司控制器
		(妥為授權的人員及
		財務部首席會計官
		註冊人)

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