この予備的な価格設定の補足情報においての情報は完全ではありません。これらの証券に関する登録声明は証券取引委員会に提出されました。この予備的な価格設定の補足情報と関連する製品補足情報、目論見書補足、目論見書は、許可されていない州でこれらの証券を売るオファーではなく、これらの証券を買うための引き受けオファーではありません。

2024年9月3日現在のもの、完了する

2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

中期債券・シニア債Nシリーズ

規則424（b）（2）に基づく提出

登録声明番号333-270327および333-270327-01

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証券は、基礎となるパフォーマンスに修正された露出を提供し、最終的な基礎の価値が最終的なバリアの値以上である限りデジタル（固定）の償還を提供します。引き換えに、証券投資家は、デジタルリターンを超えた基礎資産の評価のいかなる上昇（i）および基礎資産に関連するいかなる配当（ii）も見送る覚悟がなければなりません。さらに、証券投資家は、最終的な基礎の価値が最終的なバリアの値以下の場合、基礎資産の減価に完全にダウンサイドの露出を受け入れる覚悟がなければなりません。最終的な基礎の価値が最終的なバリアの値よりも低い場合、最終的な基礎の価値が初期の基礎の価値よりも低い1%毎に、証券の示された元本額の1%が失われます。証券への投資全額を失う可能性があります。

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デュアル方向バリア証券を活用するには、投資家が(i)流動性が限定されるかない場合がある投資、及び(ii)弊社とシティグループ社(Citigroup Inc)の債務不履行の場合、証券に基づく請求権によるいかなる金額も受け取れないリスクを受け入れる必要があります。証券のすべての支払いは、シティグループ・グローバル・マーケット・ホールディングス社(Citigroup Global Markets Holdings Inc)及びシティグループ社(シティグループInc)のクレジットリスクに従うものです。

主要用語

発行者:

シティグループの完全子会社であるシティグローバルマーケットホールディングス株式会社

保証:

証券に支払われる全ての分配金額は、シティグループにより完全かつ無条件に保証されます。

指標:

ルルレモン・アスレティカ株式会社

表示原本金額:

$1,000のセキュリティごと

ストライク日：

2024年8月30日。

プライシング日:

2024年9月3日

発行日:

2024年9月10日

評価日:

満期日:

2025年9月24日

満期時の支払額:

保有する各セキュリティについて、満期時に次の支払額を受け取ります:

$1,000 + デジタルリターン額

$1,000 + (リターン率)X$1,000

最終的な基盤価値が最終的な障壁価値より低い場合、債券のステートメントに記載された元本額のかなり少ない金額、および熟期時にはおそらく何も受け取れません。

初期基盤価値:

例4—ダウンサイドシナリオ。最終基準値は$30.00であり、基になる資産のリターンは-70.00％です。この例では、最終基準値が最終バリア値より小さいです。

最終基準値:

評価日の基盤終値

最終的な障壁価値:

デジタルリターン金額：

基礎的なリターン：

（i）最終基礎価値 マイナス初期アンダーライン価格、除算 （ii）初期基盤の価値

上場:

証券取引所に上場されません

CUSIP / ISIN:

アンダーライター：

発行体の子会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・インク（「CGMI」）が主体として行動する

アンダーライティング手数料と発行価格：

発行価格^{(1) $8.2}

アンダーライティング手数料⁽²⁾

発行者による収益

1証券あたりの

$1,000.00

$5.00

$995.00

合計：

$

$

$

2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

支払いダイアグラム

-10.00%

B

psr-2

2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

仮定の初期基礎価値：

100.00ドル

仮定の最終障壁値：

psr-3

2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

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あなたは大部分または全額の投資額を失う可能性があります。従来の債務証券とは異なり、証券は満期に固定金額の元本を返済しません。代わりに、満期時の支払いは基礎のパフォーマンスに依存します。最終基礎価値が最終障壁値を下回った場合、あなたの証券の公告された原資額の1％が下落率が1％ごとに1対1で債務となります。証券について最小の満期時の支払いはありません。あなたは投資額の一部または全部を失うことがあります。

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債務証券は利息を支払いません。従来の債務証券とは異なり、債務証券には満期前に利息やその他の金額を支払うことはありません。債務証券の期間中に現在の所得を求める場合は、債務証券に投資しないでください。

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債務証券は、任意の証券取引所に上場されず、満期前に売却することができない場合があります。債務証券は、任意の証券取引所に上場されません。そのため、債務証券に関しては、ほとんど二次市場がないか、あるいはまったくない場合があります。CGMIは現在、債務証券に関する二次市場を作成し、債務証券についての指標的買い気配値を毎日提供する予定です。

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証券はどの証券取引所にも上場せず、満期前に売却することができない場合があります。証券はどの証券取引所にも上場されていません。そのため、証券に対する二次市場がほとんどないか、あるいは存在しない場合があります。CGMIは現在、証券に関して二次市場を作成し、証券の一日あたりの参考入札価格を提供することを意図しています。CGMIが提供する証券の参考入札価格は、市況に配慮して、その他の関連する要因を考慮して、CGMIの独自の裁量によって決定されますが、CGMIがその価格で、あるいは全く売却できることを表すものではありません。CGMIは予告なく二次市場の作成を中止または終了し、その理由を問わず、いつでも可能性があります。CGMIが市場の作成を中止または終了した場合、満期前に証券を買い取る意思があるブローカー・ディーラーとしてCGMIしか存在しないため、証券の二次市場がまったく存在しない場合があります。したがって、投資家は証券を満期まで所有する準備をしておく必要があります。

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psr-4

2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

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セキュリティの推定価値は、当社の提携先によって、独自の価格モデルを使用して確定されています。弊社は、自社の価格モデルから本価格補足表の表紙に記載された推定価値を導き出しました。これを行う際に、弊社は、基礎の終値の変動率、基礎の配当利回り、および金利などのモデルの入力について、裁量的な判断を下す場合があります。弊社の見解は、あなたや他の人々の見解と異なる場合があります。また、本オファリングにおけるアンダーライターとして、弊社の利益が相反する場合があります。モデルおよびモデルの入力の両方が誤っている可能性があり、その場合、セキュリティの価値を正確に反映していないことがあります。さらに、本価格補足表の表紙に記載されたセキュリティの推定価値は、会計処理を含むその他の目的、および弊社または弊社の関連会社がセキュリティのために決定する可能性のある価値と異なる場合があります。推定された価格に基づいてセキュリティに投資するべきではありません。代わりに、あなたは初期推定価値に関係なく、セキュリティを満期まで保有する意思がある必要があります。

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当社の二次市場レートに基づいて計算された場合、証券の推定価値は低くなります。この価格設定補足書に含まれる証券の推定価値は、当社が証券を発行して資金調達するために借入を行うことができるレートである当社の内部資金調達レートに基づいて計算されます。当社の内部資金調達レートは、当社が従来の債務証券よりも高い費用を負担する証券の費用などの要因に基づいて決定され、当社の流動性ニーズや好みなどの要因にも影響されます。当社の内部資金調達レートは、証券に支払われる利息ではありません。

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証券をCGMIまたはその他の人物が二次市場であなたから購入する価格を示す入札価格は発盤直後は上方に一時的に調整された価格であり、一時的な調整期間中にゼロに向かって徐々に低下します。この価格設定補足書の「証券の評価」を参照してください。

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原資産のパフォーマンスが付随する暗黙の金利コストによって低下するため、原資産先物指数のパフォーマンスが悪化し、このコストが増加すると、原資産のパフォーマンスに悪影響を与えます。 S&P 500先物超過リターン指数は先物ベースの指数です。 先物ベースの指数として、参照指数（S&P 500指数）だけでなく、その参照指数におけるロングポジションの暗黙の費用も反映することが期待されています。この費用は、原資産の価値に不利な影響を与える可能性があります。市場金利が上昇すると、この暗黙の金利コストがさらに増加することが予想され、原資産のパフォーマンスへの負の影響が増大する可能性があります。このような暗黙の金利コストがあるため、S&P 500先物超過リターン指数は、S&P 500指数の総収益パフォーマンスに劣ることが予想されます。

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発行直後、CGMIまたはその関連会社が提供する二次市場の入札価格、およびCGMIまたはその関連会社が作成するすべての取引口座明細に表示される値は、一時的な上方調整を反映します。この一時的な上方調整額は、一時的な調整期間中にゼロに向かって徐々に低下します。「証券の評価」を参照してください。

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セキュリティのオファリングは、基礎に対する推奨ではありません。セキュリティをオファーしていることから、あなたが基礎に関連するインストルメントに投資すれば有益なリターンを得られると考えているわけではありません。実際、グローバルな金融機関の一部であるため、弊社の関連会社は、基礎または基礎に関連するインストルメントのポジション(新規売)を保有している場合があり、基礎にリンクした投資とは整合性のないリサーチを発表したり意見を表明したりする場合があります。これらおよび他の弊社の関連会社の活動は、基礎の終値に影響を与える可能性があり、セキュリティの価値およびあなたのリターンに対して否定的に影響を与えることがあります。

あなたの証券の終値は、私たちまたは当社の関連会社のヘッジおよびその他の取引活動によって悪影響を受ける可能性があります。私たちは、その証券の期間中にCGMIまたは他の弊社の関連会社を通じて、原資産に対する義務をヘッジすることを予期しており、期間中にその原資産または原資産に関連する金融商品にポジションを取り、そのようなポジションを調整する可能性があります。当社の関連会社は、自分自身のアカウント、彼らが管理する他のアカウントのために、または顧客の代理で、原資産または原資産に関連する金融商品にポジションを取ることもあります。これらの活動は、原資産の終値に負の影響を与える可能性があり、証券の価値およびリターンに負の影響を与える可能性があります。証券の価値が下落する一方で、私たちまたは私たちの関連会社に大きなリターンをもたらす可能性があります。

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2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

証券に関して重要な決定をするのは、当社の関連会社である計算エージェントです。証券の期間中に特定のイベントが発生した場合、市場混乱事件や原資産に関するその他のイベントなど、CGMIは計算エージェントとして、あなたの証券のリターンに重大な影響を与える可能性のある任意の判断を行わなければなりません。これらの判断を行う場合、当社の関連会社の利益が、証券の所持者の利益に反する場合があります。このことに関しては、付属の製品サプリメントの「証券に関連するリスクファクター」-「すべての証券に関連するリスクファクター」の「当社の関連会社である計算エージェントが証券に関して重要な決定をする場合があります」というセクションを参照してください。

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原資産に影響する変更がある場合、あなたの証券の価値に影響を与える可能性があります。原資産スポンサーは、随時、運用方法やその他の方法で方法論的な変更を行う可能性があり、このような変更がスポンサーの原資産価値に影響を与える可能性があります。当社は原資産スポンサーと関連するものではなく、そのスポンサーが行う可能性のある変更に対してはいかなる制御も持っていません。そのような変更は、原資産のパフォーマンスと証券の価値に不利な影響を与える可能性があります。

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証券に関する米国連邦税の影響は不明確です。証券の適切な米国連邦税の取り扱いについて、直接的な法的根拠は存在せず、私たちは内国歳入庁（IRS）からの判決を要請する予定はありません。その結果、証券の税取扱に関する重要な側面は不確実であり、IRSや裁判所が、証券を前払いフォワード契約としての取り扱いについて同意しない可能性があります。IRSが証券の代替的な取り扱いを主張した場合、証券の保有や譲渡に関係する税の影響は重大で不利に影響する可能性があります。また、将来の法律、財務省規制、IRSのガイダンスが、証券の米国連邦税の取り扱いに不利な影響を与える可能性があります。これらは、遡及的に適用される可能性があります。

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2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

Lululemon Athletica Inc. – 過去の終値

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2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

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償還までの期間中、償還または交換することを除き、課税される所得を認識する必要はありません。

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証券を売却または交換する場合（満期での退職を含む）、実現額と証券の所得税上の税基盤の差額に相当する譲渡益または損失を認識する必要があります。証券を1年以上保有している場合、そのような利益または損失は長期的な資本利得または資本損失になります。

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2024年8月12日のチャートは、18,542.03でした。

PSR-9