登録声明書番号333-264388
ルール433に基づく提出

2024年7月22日付条件付き
2022年5月26日付の目論見書、2022年5月26日付の目論見書補足書および2022年9月22日付の製品補足書に関する価格設定付与書
2022年5月26日付目論見書付補足書および2022年7月22日日付製品サプリメント

US$[ ] シリーズI優先中期ノート2026年8月7日満期のコンティンジェントクーポン付きオートコールバリアノートアルファベット社の一般株式に連動した注目の商品

注文の条件：¹

¹詳細については、「Notesの主要条件」を下記に参照してください。

債券の詳細条件：

¹モントリオール銀行の手数料の総額と受取金額は、証券の発行日以前にモントリオール銀行が設定するヘッジポジションの総量に基づき、可変的に変動する場合があります。また、一定の販売代理店は、一部またはすべての売却手数料、手数料、および手数料を犠牲にする場合があります。これらの口座で証券を購入する投資家向けの公開オファー価格は、元本1,000ドルあたり970.50〜1,000ドルの間になる場合があります。当社または当社の関連会社は、証券の配布に関連して、一定の販売代理店に紹介手数料を支払う場合があります。

ノートへの投資には、当該ページの開始時に始まる「選択されたリスク検討事項」セクション、製品補足の「ノートに関連する追加リスクファクター」セクション、および目論見書補足の「リスクファクター」セクションの開始部分の記載を含むリスクがあります。第1頁およびプロスペクトスの8頁。

原資本額1,000ドルあたり4回（8月、11月、2月、5月の各10日（ただし、そのような日が営業日でない場合は、翌営業日））に利息が支払われ（支払われる場合）、自動償還機能に従って償還が行われる場合、8月07日2024年以降のように、参照アセットの終値がコールレベルを上回る場合。ノートに関してはあなたに対して追加の金額は支払われません。

本日現在、上記の条件に基づき、推定初期価値は元本1,000ドルあたり961.00ドルです。ただし、価格が設定される日付において実際の初期価値は異なる場合がありますが、元本1,000ドルあたり915.00ドルを下回ることはありません。しかし、詳細は以下で説明するように、いつでも証券の実際の価値は多くの要因に影響され、正確に予測することはできません。

BMO CAPITAL MARKETS

Notesの主要条件:

¹計算エージェントによって決定され、一定の条件下で調整されることがあります。追加情報については、製品説明書の"General Terms of the Notes - Anti-dilution Adjustments to a Reference Asset that Is an Equity Security (Including Any ETF)"を参照してください。

²ノートへの投資には、損失のリスクがあります。- ノートは原本の返却を保証するものではありません。自動的に償還されない場合、満期における支払いは、最終レベルとトリガーイベントが発生したかどうかに基づきます。もし最終レベルがトリガーレベルよりも低い場合、トリガーイベントが発生し、最終レベルが初期レベルよりも低い1％ごとに、原本額の1％が損失となります。その場合、基準資産の株式数が満期において物理的に配当される、或いは、当社の選択により、同等の現金配当を支払われることとなりますが、その価値は名目額以下であり、0となる場合もあります。従って、あなたの投資金額が全て失われる可能性があります。

債券・債務証券のその他の条件

この文書は、2022年7月22日付の製品補足書、2022年5月26日付の目論見書補足書、および2022年5月26日付の目論見書と一緒にお読みください。この文書は、以下にリストされた文書と一緒に提示された条件を含み、本品に関する以前のあらゆる口頭の声明や、当社または取扱店のいかなる書面資料、予備的または示唆的な価格設定条件、文通、取引アイデア、実装のための構造、サンプル構造、事実シート、パンフレット、またはその他の当社または取扱店からの教材を取り消します。債務証券とは異なるリスクがかかるため、製品補足書の追加リスク因子に記載された事項を含め、注意して読み進めてください。投資、法的、税務、会計またはその他のアドバイザーにご相談の上、投資することをお勧めします。

これらの文書については、以下のようにSECのウェブサイトwww.sec.govを通じてアクセスできます（あるいは、そのアドレスが変更された場合は、当社の投資情報に関する該当日を確認してください）。

2022年7月22日付製品サプリメント: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922009102/r712220424b2.htm

2022年5月26日付目論見書補足及び2022年5月26日付目論見書:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm

当社のCentral Index Key、またはCIKは、SECのウェブサイト上で927971のように使用されます。この文書において、「私たち」、「私たちの」とは、バンクオブモントリオールを指します。

この書類が関連するオファーについて、当社は登録文書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、当社に関する詳細情報を含め、当社がSECに提出したその他の文書及びそのオファーに関する目論見書を、SECのウェブサイトhttp://www.sec.govで無料で入手することができます。あるいは、当社のエージェントまで無料でお電話いただければ、私たちの代理店から（プロダクトサプリメントとプロスペクタスの補足をされたプロスペクタスを含む）目論見書をお送りいたします。

選択されたリスクの検討

ノートに投資することには、重要なリスクが伴います。ノートに投資することはリファレンス・アセットに直接投資することと同等ではありません。これらのリスクについては、製品補足書の「債券・債務証券に関連する追加リスク要因」の「その他のリスク要因」のセクションに詳しく説明されています。

ノートの構造や特徴に関連したリスク

リファレンス・アセットに関連するリスク

一般的なリスクファクター

ノートへの$1,000の投資の仮想的な償還金額の例

以下の表は、notesが自動的に償還されない場合の仮想的な償還金額を示しています。仮想的な償還金額は、notesに対する1000ドルの投資、仮想的な初期水準100.00ドル、仮想的なトリガー水準70.00ドル（仮想的な初期水準の70.00％）、仮想的なコール水準100.00ドル（仮想的な初期水準の100.00％）、及び仮想的な最終水準の範囲に基づき、償還金額に与える影響に基づいています。

以下の仮説的な例は、notesの条件を理解するのに役立つように意図されています。notesが自動的に償還されない場合、償還日における現金または株式の実際の受取額は、基礎資産の最終水準に依存します。notesが償還前に自動的に償還される場合、以下の仮説的な例は関係なくなり、適用されるコール決済日に、1000ドルの元本金額ごとに、元本金額に加えて適用可能な条件付債券を受け取ることになります。

上記で詳細に説明したように、ノートの総収益は、コンティンジェントクーポンが支払われる回数にも依存することになります。あなたが得る支払いは、満期時に支払われる額を超えない可能性があり、かつ大幅に少なくなる可能性があります。

*評価日における実物納入金額の現金価値を表します。当社は、実物納入金額または現金納入金額のいずれかを納入することを選択する場合があります。当社が実物納入金額を納入することを選択した場合、償還日における基礎資産の価値に依存して、実際に受け取る価値とnotesの全体的な収益が決定されます。

アメリカ合衆国の連邦税に関する情報

商品の購入により、各ホルダーは（法律の変更、行政決定、またはこれに反する司法判断がない限り）、アメリカ連邦税法上の事前支払可能な内容のある所得ベアリング派生契約として各商品を取り扱うことに同意しました。当社の弁護士、メイヤーブラウン弁護士事務所の意見では、アメリカ連邦所得税法上、商品を参照資産の事前支払い所得ベアリング派生契約として取り扱うことが一般的に妥当であるとされています。しかしながら、商品に投資することによるアメリカ連邦所得税法上の税務的影響は不確定であり、内国歳入庁は、前述の文に記載のものと異なる方法で商品に課税するべきであると主張する可能性があります。商品については、「サプリメンタルタックスコンシダレーション - サプリメンタル米国連邦所得税の考慮事項 - 債務部分とプットオプションからなる投資単位、事前支払い可能な所得を生み出す派生契約、または事前支払い可能な派生契約として取り扱われるノート」という通販補足に記載の議論が適用されますが、以下の開示が、商品補足の議論を補完し、矛盾する場合にはその議論を上回るものとなります。

現在の内国歳入庁の指針により、本製品購入証券として発行されたノートに関しては、「デルタワン」の注文ではない限り、「配当相当金利」の支払いについては源泉徴収されないことになります（商品補足書の説明に記載）。商品がデルタワンの注文ではないと判断した場合、非米国籍所有者は、商品補足書で定義された非米国籍所有者に対して、原則的にノートによる配当相当金利の源泉徴収の対象になることはありません。

販売補完計画（利益相反）

BMOCMは、表紙に記載されている手数料を反映した購入価格で、当社から債券を購入します。BMOCMは債券を他の販売代理店に再販するため、当社に再販代理店からも手数料を受け取ります。各取引業者またはそれに再表示された債券を担当する追加の業者は、表紙に示されている手数料を上限としてBMOCMから手数料を受け取ります。当社または当社のいずれかの関連会社は、債券の流通に関連して一定のディーラーに紹介料を支払うかもしれません。

一部の販売代理店は、一部またはすべての売却手数料、手数料または手数料を犠牲にして、一定の手数料ベースのアドバイザリーアカウントのために債券を購入する可能性があります。これらのアカウントで債券を購入する投資家は、本書の表紙に示されている原資金額の100％より少ない公開価格になる可能性があります。これらのアカウントに保有されている資産、つまり債券を含むアカウントに保有されている資産に基づいて、投資アドバイザーまたはマネージャーに料金が請求される場合があります。

債券は発行日の1ビジネス日後に納品されます。セカンダリマーケットでの取引については、1934年改正証券取引法（「Exchange Act」）のルール15c6-1に従い、原則として1ビジネス日以内に決済されることが一般的です。発行日より1ビジネス日前に債券を取引したい場合は、決済エラーを防ぐために代替の決済手続きを指定する必要があります。

当社は、本オファリングのエージェントであるBMOCMの全発行済み株式を直接または間接的に保有しています。当社は、FINRAルール5121に従い、BMOCMは事前に顧客の書面による承認なしに、本オファリングの販売をその裁量口座に販売することはできません。

当社は、債券の販売を取り下げ、キャンセル、または修正する権利を留保し、注文を全額または一部拒否することがあります。債券の受け入れ前には、いつでも注文をキャンセルすることができます。

各債券のオファリングは、基準資産の取得の優位性の推奨として受け取られるべきではなく、債券への投資の適合性として受け取られるべきではありません。

BMOCMは、ノートの市場を形成する場合がありますが、その裁量で提供する二次市場価格を決定します。

当社は、notesの初期販売における最終価格設定補足書を使用する場合があります。さらに、BMOCmまたは当社の別の関連会社は、初期販売後の任意のnotesに関する市場メーキング取引で最終価格設定補足書を使用する場合があります。BMOCmまたは当社が販売確認書で別途通知しない限り、最終価格設定サプリメントは、市場メーキング取引でBMOCmによって使用されています。

債券の発行後約3ヶ月間、私たちまたは当社の関連会社が投資家から債券を買い取る価格（すべての債券に適用される場合）、およびBMOCMが債券のために公表する値段の一時的な上昇調整を反映し1つ以上の金融情報ベンダーで指示され、ブローカー・アカウント明細表に表示されることがあります。この一時的な上昇調整は、当社または当社関連会社が期間中に実現すると予想されるヘッジ利益の一部（a）および本オファリングに関連して支払われる引受割引および販売手数料の一部（b）を表します。この一時的な上昇調整の金額は、3ヶ月間の直線的な基準に沿ってゼロに低下します。

本債券および本契約の条件に基づく債券の購入オファーおよび販売は、非米国管轄権内では公的な公開募集を構成するものではなく、該当する管轄域で許可されたプライベートオファリングに基づいて個別に識別された投資家にのみ利用可能です。本債券は、米国外の証券取引所または登録所に登録されておらず、外国の証券または銀行規制当局に登録されていません。本文書の内容は、いかなる非米国の証券または銀行規制当局によって審査または承認されていません。米国外から債券を取得する場合は、該当するノートの取得要件に関するアドバイスまたは法的アドバイスを求める必要があります。

英領バージン諸島。本債券は、英領バージン諸島の法律および規制によって登録され、承認されたものではなく、また、英領バージン諸島のどの監督機関も、本文書の正確性または適切性に対してコメントを発行したり、承認することはありませんでした。この価格設定補足書および関連書類は、譲渡証券及び投資事業法（2010年）どの非宣伝公開募集を構成するものではなく、関連する管轄域で許可されたプライベートオファリングに基づいて、英領バージン諸島の一般的な市民に対して、オファー、招待または勧誘を構成するものではありません。

ケイマン諸島ケイマン諸島の会社法（改正後）によると、発行者またはその代理人によってケイマン諸島の一般大衆へのノートの購読の勧誘は、その勧誘時点で発行者がケイマン諸島証券取引所に上場している場合を除き、行われるべきではありません。発行者は現在、ケイマン諸島証券取引所には上場していないため、発行者（またはその代理店）によるケイマン諸島の一般大衆への勧誘は行われるべきではありません。ここで一般大衆への勧誘は行われません。

ドミニカ共和国本価格設定補完書には、ドミニカ共和国での証券の販売を目的としたオファーを構成するものではありません。ノートは、ドミニカ共和国の証券市場法第249-17号（「証券法249-17号」）に基づくドミニカ共和国証券市場監督局（Superintendencia del Mercado de Valores）に登録されておらず、ドミニカ共和国内またはドミニカ共和国の人物（証券法249-17号およびその規則に定義された）に対してオファーまたは販売することはできません。これらの指示に従わない場合、証券法249-17号およびその規則に違反する可能性があります。

イスラエルこれらのノートは、修正されたイスラエル証券法の第1条追補に記載された投資家のみを対象とした価格設定補完書です。ここで提示されたノートに関連してイスラエルで作成または提出することができる目論見書は用意されておらず、用意されたり提出されたりすることもないため、これらのノートはイスラエルで再販売することはできません。

この価格設定補完書または任意の他のオファー資料には、イスラエル証券局によってレビューまたは承認されたものはありません。イスラエルでのパブリックオファーまたはパンフレットの配布を許可する行動はとられません。イスラエルのオフィーに提供された資料は、直接コピーを提供された者以外の他の人に対して複製または使用することはできません。

この価格設定補完書またはノートに関連する他のオファー資料には、投資アドバイス、投資マーケティング、および投資ポートフォリオ管理の規制に関する1995年の法律（「投資アドバイス、投資マーケティング、および投資ポートフォリオ管理に関する法律」）に基づく投資アドバイスまたは投資マーケティングを提供するかどうかを含む、いかなる推奨事項またはアドバイスを提供するものではありません。ノートの購入は、投資家の自己理解に基づいて、投資家自身の利益および投資家自身の口座のために行われ、他の当事者に配布または提供する目的または意図を持たずに行われます。ノートを購入することにより、各投資家は、提供された資料に頼らずに、ノートへの投資のリスクとメリットを評価することができる財務およびビジネス上の知識、専門知識、および経験を有していることを宣言します。

メキシコこれらのノートは、メキシコのメキシコ国立銀行・証券委員会（Mexican National Banking and Securities Commissionが維持する国立証券登録機関に登録されていないため、メキシコで公共でオファーまたは販売することはできません。この価格設定補完書および関連資料はメキシコで一般に配布することはできません。ノートは証券市場法第8条に基づくプライベートオファリングでのみ提示することができます。

スイスこの価格設定サプリメントは、どのノートを購入または投資することを意図したものではありません。この価格設定サプリメントまたはノートに関する他の提示またはマーケティング資料は、スイス金融サービス法（"FinSA"）の第35条以下の要件に準拠する見込み書と見なされません。また、スイスのレビュー機関（Prüfstelle）に対してこの価格設定サプリメントまたはノートに関する他の提示またはマーケティング資料の開示や承認が行われることはありません。スイスのいかなる取引所（SIXスイス取引所、その他の取引所またはいかなる多角的取引施設）におけるノートの取引の承認申請も行われておらず、今後行われることもありません。この価格設定サプリメントまたはノートに関する他の提示またはマーケティング資料は、スイスで公開的に配布されることはありません。

FinSAの意味で、ノートは、（i）FinSAの第36条第1項に列挙された見込み書の作成に関する例外に該当するどのような状況においても、直接的または間接的にスイスで公開的に提供されることはできません。または（ii）そのようなオファーがスイスでの公開的なオファーとして認められない場合を除きます。ただし、ノートのオファーは、オファラーが責任を負わなければならず、スイスのいかなる規定に従っても、オファープロスペクタスを公表する必要はありません。関連する追加の制限に準拠している場合に限ります。本条項の「公開的オファー」とは、FinSAの第3条gおよびh項およびスイス金融サービス規制（FinSO）で理解される通りの意味を持ちます。

FinSAの意味で、ノートは、（i）FinSAの第36条第1項に列挙された例外のいずれかの状況に該当する場合、または（ii）そのようなオファーがスイスでの公開的なオファーとして認められない場合を除き、スイスで直接的または間接的に公開的に提供されることはできません。ただし、どのような条件下でも、オファープロスペクタスを公表しなければならないということはありません。オファーは、追加の制限（該当する場合）に準拠しなければなりません。本発行体は、本発行に関するオファーに対して本発行体またはオファーラーがFinSAの第35条の要件に従ってプロスペクトを公表することを認めたものではありません。本規定の目的において、「公開的オファー」とは、FinSA第3条gおよびh項およびスイス金融サービス規制（FinSO）において定められたものを意味します。

ノートは、スイスの集合的投資スキームの出資を意味するものではありません。これらのノートはCISAの承認またはFINMAの監督対象外であり、ノートへの投資家はCISAによる保護またはFINMAの監督を受けることはありません。

スイスにおけるプライベートクライアントへのオファーの禁止- 証券に関する基本情報ファイル（FinSAの条項58に基づくBasisinformationsblatt für Finanzinstrumente）または同等の外国法に基づく文書（FinSAの条項59第2項に基づく）は、notesに関連して作成されておらず、作成される予定もありません。したがって、以下の追加制限が適用されます。「FinSOの記事86第2項に基づく派生的特徴を持つ債務証券」として適格なnotesは、「FinSAの記事58第1項に基づくオファー」の対象とならず、この価格設定補足書やその他のnotesに関する提供またはマーケティング資料は、スイスのFinSAの意味での小売クライアント（privatkunde）に提供されることはできません。

それらのノートは、以下の地域でも販売されることがあります。ただし、各地域のすべての適用法に従って販売する必要があります。

ノートの見積初期価値に関する追加情報。

当日時点でのノートの初回見積価値は、ノートに関する最終価格設定補足書の表紙に記載されるものであり、以下の仮定的なコンポーネントの値の合計に等しい：

初期見積もり値の決定において使用される内部資金調達率は、通常、当社の従来の固定金利債務の信用スプレッドからの割引率を表します。これらの派生取引の価値は、当社の内部価格モデルから求められます。この価格モデルは、同様の派生金融商品の取引市場の価格や、ボラティリティや配当率、金利などの要素を基にしています。そのため、価格設定日における市場環境に基づいて、ノートの見積初期値が決定されます。

リファレンス・アセット

当社は公開文書から以下の情報を取得しています。以下の情報の正確性または完全性を独立して検証していないため、当社は情報のデータ作成元とは関連しておらず、債券に関してのみ、本文書が適用され、基礎資産の株式に関しては無関係です。当社または当社のいずれかの提携企業は、以下に説明されている公開文書の作成に参加したり、調査問題を行ったりしていません。債券の発行に関連して、当社または当社のいずれかの提携企業が基礎資産に対してデューデリジェンス調査を実施したかどうかは不明です。このため、公開文書の正確性または完全性に影響を及ぼすことがある、本日含めてこれまでに発生したイベントなど、先行するすべてのイベントが公に開示されているかどうかについての保証はありません。また、基礎資産の株式の取引価格に影響を与える可能性のある重要な将来のイベントや開示事項については、公開文書に記載がない場合があり、これはObservation DateおよびValuation Dateの両方で基礎資産の株価に影響を与えることがあり、その結果、債券の支払いに影響を与える可能性があります。

参照先資産の選択は、参照先資産の株式を買うことを推奨するものではありません。私たちまたは私たちの関連会社は、参照先資産の株式のパフォーマンスに関してあなたに何の表明もしません。参照先資産に関する証券取引委員会または1940年投資会社法の下でSECとファイルされた情報は、http://www.sec.govから入手できます。

ノートに関する投資判断をする前に、参照先資産の最近のレベルを確認することをお勧めします。

Alphabet Inc.は、Google Inc.を含む子会社を通じて、デジタル、ウェブベースの検索、およびハードウェア製品を提供しています。当社のSECの提出物は、当社のSECファイル番号：001-37580または当社のCIkコード：0001652044に言及することで検索できます。当社のCクラス普通株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにおいて、『GOOG』というティッカーシンボルでリストされています。

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