1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） に基づく四半期報告書 |
1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条 （ d ） 項に基づく移行報告書 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所の名称 それに登録されている | ||
中間試験 先物ETF |
||||
| ☒ | 加速されたファイルマネージャ | ☐ | ||||
非加速ファイルマネージャ |
☐ | 規模の小さい新聞報道会社 | ||||
| 新興市場成長型会社 | ||||||
ページ |
||||
第1部財務情報 |
||||
項目 1 。財務諸表 （ 監査なし ） |
1 | |||
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
118 | |||
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
145 | |||
項目4.制御とプログラム |
159 | |||
第2部：その他の情報 |
||||
項目1.法的訴訟 |
161 | |||
第1 A項。リスク要因 |
161 | |||
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
162 | |||
項目3.高級証券違約 |
164 | |||
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
164 | |||
項目5.その他の情報 |
164 | |||
項目6.展示品 |
165 | |||
書類 |
ページ |
|||
財務 状況 計算 書 、 投資 予定 表 、 営業 計算 書 、 株 主 資本 の 変動 計算 書 、 キャ ッシュ フ ロー 計算 書 |
||||
ProShares Short VIX短期先物ETF |
2 | |||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
7 | |||
ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
12 | |||
ProSharesスーパーユーロ |
17 | |||
ProShares Ultra Gold |
22 | |||
ProShares超銀メダル |
27 | |||
ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
32 | |||
ProSharesスーパー円 |
37 | |||
ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
42 | |||
ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス |
47 | |||
ProShares UltraShortユーロ |
52 | |||
ProShares UltraShort金メダル |
57 | |||
ProShares UltraShort銀メダル |
62 | |||
ProShares UltraShort円 |
67 | |||
ProShares VIX中間試験先物ETF |
72 | |||
ProShares VIX短期先物ETF |
77 | |||
ProShares Trust II |
82 | |||
財務諸表付記 |
86 | |||
2024年3月31日 (未監査) |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
発行済株式 （ 注 8 ） |
||||||||
一株当たり純資産価値 （ 注 8 ） |
$ | $ | ||||||
1 株当たり時価総額 （ 注 8 ） （ 注 2 ） |
$ | $ | ||||||
元金 金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
概念上の 金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
変動率指数先物−CBOE，2024年4月満期 |
$ | $ | ||||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 5 月満了 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
純収益(赤字) |
||||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ||||||
| 受取利息が減る |
||||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
交換協定の未実現付加価値 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
購入先物契約 |
||||||||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月満期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月満期 |
||||||||||||
WTI 原油 —NYMEX 、 2025 年 6 月有効期限 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
総リターン交換協定 ^ |
||||||||||||||||
支払済み料率 (受け取りました) * |
端末.端末 日取り |
名目金額 価値で計算する ** |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
|||||||||||||
ブルームバーグ大口商品バランスWTI原油指数に基づくシティバンクとの交換協定 |
% | $ | $ | |||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際とブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数に基づく交換協定 |
||||||||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数に基づくモルガン·スタンレー国際PLCとのスワップ協定 |
||||||||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数とフランス興業銀行との交換協定に基づく |
||||||||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数と瑞銀グループの交換協定に基づく |
||||||||||||||||
| 未現金総額 鑑賞する |
$ | |||||||||||||||
| † | 交換協定の担保としての全部または一部の質権の金額 |
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
| ^^ |
| * | 2024 年 3 月 31 日時点の変動金融レートを、取引先に支払われた、または取引先から受領されたスワップ契約の名目額に反映し、手数料を除く。総リターンスワップ契約の支払いは、終了 / 満期時に支払われます。 |
| ** | スワッププロトコルに対して，正数は基準指数に対する“マルチヘッド”の開口を表す.負の値は基準指数に対する“空にする”開放を表す |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| 交換協定 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| 交換協定 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
購入先物契約 |
||||||||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
| 天然ガス —NYMEX 、 2024 年 5 月満了 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
投資収益 |
||||||||
利子 |
$ | $ | ||||||
費用.費用 |
||||||||
管理費 |
||||||||
仲買手数料 |
||||||||
先物口座手数料 |
||||||||
総費用 |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
交換協定 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
交換協定 |
( |
) | ||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ||||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
||||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ||||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
ブローカーと外貨長期契約の単独現金残高 |
||||||||
外貨長期契約は切り上げを実現していない |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
外貨長期契約は減価償却を実現していません |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
決算日 |
契約金額 現地通貨で表す |
契約金額 ドルで値段を計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/ 価値がある |
|||||||||||||
仕入契約 |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックスと国際協力したユーロは |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
ユーロと瑞銀グループ |
( |
) | ||||||||||||||
| 未現金総額 減価償却 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
販売契約 |
||||||||||||||||
ユーロと瑞銀グループ |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| まったく実現していない 鑑賞する |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 外貨長期契約 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ( |
) | ||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
( |
) | ||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
投資未実現減価償却変動 |
||||||||
受取利息が減る |
( |
) | ||||||
保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
経営活動提供の現金純額 |
||||||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
株式増発による収益 |
||||||||
株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
期初の現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
交換協定の未実現付加価値 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
元金 金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却) / 値 |
||||||||||
金先物 —COMEX 、 2024 年 6 月満了 |
$ | $ | ||||||||||
支払済み料率 (受け取りました) * |
端末.端末 日取り |
名目金額 価値で計算する ** |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
|||||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数とシティバンクとの交換協定に基づく |
% | $ | $ | |||||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数に基づくゴールドマン·サックス国際との交換協定 |
||||||||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数と瑞銀グループとの交換協定に基づく |
||||||||||||||||
| 未現金総額 鑑賞する |
$ | |||||||||||||||
| † | 交換協定の担保としての全部または一部の質権の金額 |
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
| ^^ |
| * | 2024 年 3 月 31 日時点の変動金融レートを、取引先に支払われた、または取引先から受領されたスワップ契約の名目額に反映し、手数料を除く。総リターンスワップ契約の支払いは、終了 / 満期時に支払われます。 |
| ** | スワッププロトコルに対して，正数は基準指数に対する“マルチヘッド”の開口を表す.負の値は基準指数に対する“空にする”開放を表す |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| 交換協定 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| 交換協定 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
||||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ||||||
受取利息が減る |
( |
) | ||||||
保証人に支払う金が増加する |
||||||||
未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ||||||
経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
株式増発による収益 |
||||||||
株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
期初の現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
短期的な米国政府および機関の債務 （ 注 3 ） （ コスト $ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
交換協定の未実現付加価値 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
スワップ協定の未実現減価償却 |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞 (減価償却)/価値 |
||||||||||
銀先物 —COMEX 、 2024 年 5 月満了 |
$ | $ | ||||||||||
支払済み料率 (受け取りました) * |
端末.端末 日取り |
名目金額 価値で計算する ** |
実現していない 鑑賞 (減価償却)/価値 |
|||||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数とシティバンクとの交換協定に基づく |
% | $ | $ | |||||||||||||
ブルームバーグ銀分類指数とゴールドマン·サックス国際との交換協定に基づく |
||||||||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数に基づくモルガン·スタンレー国際有限公司とのスワップ協定 |
||||||||||||||||
ブルームバーグ銀分類指数と瑞銀グループのスワップ協定に基づく |
||||||||||||||||
| 未現金総額 鑑賞する |
$ | |||||||||||||||
| † | 交換協定の担保としての全部または一部の質権の金額 |
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
| ^^ |
| * | 2024 年 3 月 31 日時点の変動金融レートを、取引先に支払われた、または取引先から受領されたスワップ契約の名目額に反映し、手数料を除く。総リターンスワップ契約の支払いは、終了 / 満期時に支払われます。 |
| ** | スワッププロトコルに対して，正数は基準指数に対する“マルチヘッド”の開口を表す.負の値は基準指数に対する“空にする”開放を表す |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| 交換協定 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| 交換協定 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ( |
) | ||||
受取利息が減る |
( |
) | ||||||
保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ( |
) | ||||
経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
株式増発による収益 |
||||||||
株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
期初の現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
発行済株式 （ 注 8 ） |
||||||||
一株当たり純資産価値 （ 注 8 ） |
$ | $ | ||||||
1 株当たり時価総額 （ 注 8 ） （ 注 2 ） |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
変動率指数先物−CBOE，2024年4月満期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 5 月満了 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| 先物口座手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
||||||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
ブローカーと外貨長期契約の単独現金残高 |
||||||||
外貨長期契約は切り上げを実現していない |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
外貨長期契約は減価償却を実現していません |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
決算日 |
契約金額 現地通貨で表す |
契約金額 ドルで値段を計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/ 価値がある |
|||||||||||||
仕入契約 |
||||||||||||||||
円とゴールドマン·サックス国際 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
円と瑞銀グループ |
( |
) | ||||||||||||||
| 未現金総額 減価償却 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
販売契約 |
||||||||||||||||
円と瑞銀グループ |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| まったく実現していない 鑑賞する |
$ | |||||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
投資未実現減価償却変動 |
||||||||
受取利息が減る |
( |
) | ||||||
保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
株式増発による収益 |
||||||||
株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
期初の現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
米国政府および機関の短期債務総額 （ コスト $ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年6月満期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
WTI原油-NYMEX，2024年12月満期 |
( |
) | ||||||||||
WTI 原油 —NYMEX 、 2025 年 6 月有効期限 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
||||||||
| 受取利息が減る |
||||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
アメリカ政府と機関の短期債務(付記3)(コストは$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
発行済株式 （ 注 8 ） |
||||||||
一株当たり純資産価値 （ 注 8 ） |
$ | $ | ||||||
1 株当たり時価総額 （ 注 8 ） （ 注 2 ） |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
天然ガス —NYMEX 、 2024 年 5 月満了 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ | 表示されたレートは購入時の割引率を表す。 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| 先物口座手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ( |
) | ||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ||||||
純収益(赤字) |
||||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
||||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
||||||||
| 受取利息が減る |
||||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
ブローカーと外貨長期契約の単独現金残高 |
||||||||
外貨長期契約は切り上げを実現していない |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
外貨長期契約は減価償却を実現していません |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
決算日 |
契約金額 現地通貨で表す |
契約金額 ドルで値段を計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/ 価値がある |
|||||||||||||
仕入契約 |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックスと国際協力したユーロは |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
ユーロと瑞銀グループ |
( |
) | ||||||||||||||
| まったく実現していない 減価償却 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
販売契約 |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックスと国際協力したユーロは |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
ユーロと瑞銀グループ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未現金総額 鑑賞する |
$ | |||||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 外貨長期契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ( |
) | ||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ||||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ||||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
十二月三十一日 2023 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
スワップ協定の未実現減価償却 |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
金先物 —COMEX 、 2024 年 6 月満了 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
支払済み料率 (受け取りました) * |
端末.端末 日取り |
名目金額 価値で計算する ** |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
|||||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数とシティバンクとの交換協定に基づく |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数に基づくゴールドマン·サックス国際との交換協定 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数と瑞銀グループとの交換協定に基づく |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未現金総額 減価償却 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
| * | 2024 年 3 月 31 日時点の変動金融レートを、取引先に支払われた、または取引先から受領されたスワップ契約の名目額に反映し、手数料を除く。総リターンスワップ契約の支払いは、終了 / 満期時に支払われます。 |
| ** | スワッププロトコルに対して，正数は基準指数に対する“マルチヘッド”の開口を表す.負の値は基準指数に対する“空にする”開放を表す |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交換協定 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交換協定 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ||||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ||||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
||||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
スワップ協定の未実現減価償却 |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
販売された先物契約 |
||||||||||||
数量： 契約書 |
名目金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
銀先物 —COMEX 、 2024 年 5 月満了 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
総リターン交換協定 ^ |
||||||||||||||||
支払済み料率 (受け取りました) * |
端末.端末 日取り |
名目金額 価値で計算する ** |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
|||||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数とシティバンクとの交換協定に基づく |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
ブルームバーグ銀分類指数とゴールドマン·サックス国際との交換協定に基づく |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数に基づくモルガン·スタンレー国際有限公司とのスワップ協定 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ブルームバーグ銀分類指数と瑞銀グループのスワップ協定に基づく |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未現金総額 減価償却 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
| * | 2024 年 3 月 31 日時点の変動金融レートを、取引先に支払われた、または取引先から受領されたスワップ契約の名目額に反映し、手数料を除く。総リターンスワップ契約の支払いは、終了 / 満期時に支払われます。 |
| ** | スワッププロトコルに対して，正数は基準指数に対する“マルチヘッド”の開口を表す.負の値は基準指数に対する“空にする”開放を表す |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| 交換協定 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ||||||
| 交換協定 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ( |
) | ||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
||||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
||||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
||||||||
| 受取利息が減る |
||||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
ブローカーと外貨長期契約の単独現金残高 |
||||||||
外貨長期契約は切り上げを実現していない |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
外貨長期契約は減価償却を実現していません |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
外貨長期契約 ^ |
||||||||||||||||
決算日 |
契約金額 現地通貨で表す |
契約金額 ドルで値段を計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/ 価値がある |
|||||||||||||
仕入契約 |
||||||||||||||||
円と瑞銀グループ |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
| 未現金総額 減価償却 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
販売契約 |
||||||||||||||||
円とゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
円と瑞銀グループ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| まったく実現していない 鑑賞する |
|
$ | ||||||||||||||
| ^ | ポジションと取引先は 2024 年 3 月 31 日現在のものです。当ファンドは、取引の異なるカウンターパーティを継続的に評価し、カウンターパーティは変更される可能性があります。新しいカウンターパートはいつでも追加できます。 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 外貨長期契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
||||||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ||||||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ||||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ( |
) | ||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
||||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
数量： 契約書 |
概念上の 金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 7 月満了 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 8 月満了 |
( |
) | ||||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 9 月満了 |
( |
) | ||||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 10 月満了 |
||||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| 先物口座手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
( |
) | ||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ||||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ||||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ( |
) | ||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ||||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
短期的な米国政府および機関の債務 （ 注 3 ） （ コスト $ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
流通株 |
||||||||
1株当たり純資産額 |
$ | $ | ||||||
1株当たりの時価(付記2) |
$ | $ | ||||||
元金金額 |
価値がある |
|||||||
アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
アメリカ国庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
アメリカ政府と機関の短期債務総額は (費用は$ |
$ | |||||||
数量： 契約書 |
概念上の 金額 価値で計算する |
実現していない 鑑賞する (減価償却)/価値 |
||||||||||
変動率指数先物−CBOE，2024年4月満期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX 先物 —Cboe 、 2024 年 5 月満了 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| 先物口座手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加する |
||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
買い増しばかりする |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未実現減価償却変動 |
||||||||
| 未平倉先物契約売掛金減少(増加) |
( |
) | ||||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
||||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 未平倉先物契約の支払額を増加(減少)する |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2024年3月31日 (未監査) |
2023年12月31日 |
|||||||
資産 |
||||||||
短期的な米国政府および機関の債務 （ 注 3 ） （ コスト $ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
先物契約とブローカーの単独現金残高 |
||||||||
ブローカーと外貨長期契約の単独現金残高 |
||||||||
仲介人とスワップ合意した単独現金残高 |
||||||||
交換協定の未実現付加価値 |
||||||||
外貨長期契約は切り上げを実現していない |
||||||||
株を売るには帳簿を受け取らなければならない |
||||||||
未平倉先物契約の売掛金 |
||||||||
受取利息 |
||||||||
総資産 |
||||||||
負債と株主権益 |
||||||||
負債.負債 |
||||||||
元請けのために支払った金 |
||||||||
未平倉先物契約の支払金 |
||||||||
委託手数料と先物口座手数料を支払う |
||||||||
スワップ協定の未実現減価償却 |
||||||||
外貨長期契約は減価償却を実現していません |
||||||||
総負債 |
||||||||
引受金及び又は有事項(付記2) |
||||||||
株主権益 |
||||||||
株主権益 |
||||||||
総負債と株主権益 |
$ | $ | ||||||
発行済株式 （ 注 8 ） |
||||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 投資収益 |
||||||||
| 利子 |
$ | $ | ||||||
| 費用.費用 |
||||||||
| 管理費 |
||||||||
| 仲買手数料 |
||||||||
| 先物口座手数料 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 総費用 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純投資収益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現·未実現の投資活動収益(損失) |
||||||||
| 純利益を達成した |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交換協定 |
||||||||
| 外貨長期契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 未実現純増値(減価償却)の変化 |
||||||||
| 先物契約 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 交換協定 |
( |
) | ||||||
| 外貨長期契約 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 実現したと未実現の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
|
|||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
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3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
期初株主権益 |
$ | $ | ||||||
追加 |
||||||||
資産を償還する |
( |
) | ( |
) | ||||
純追加 （ 償還 ） |
||||||||
純投資収益 |
||||||||
純利益を達成した |
( |
) | ( |
) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
( |
) | ( |
) | ||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ||||
期末株主権益 |
$ | $ | ||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー |
||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 営業活動により提供される （ 使用される ） 純現金に対する純利益 （ 損失 ） の調整 ： |
||||||||
| 短期アメリカ政府と機関債券を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売却または満期の短期アメリカ政府·機関債務の収益 |
||||||||
| アメリカ政府と機関の短期債務の純償却と付加価値 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資が達成された損失純額 |
( |
) | ||||||
| 投資未実現減価償却変動 |
( |
) | ||||||
| 先物契約売掛金の減少 |
||||||||
| 受取利息が減る |
( |
) | ||||||
| 保証人に支払う金が増加する |
( |
) | ||||||
| 委託手数料の増加(減少)と先物口座手数料の増加 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 先物契約支払額が増加する |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
| 株式増発による収益 |
||||||||
| 株の償還金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金純増(マイナス) |
( |
) | ||||||
| 期初の現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
基金.基金 |
執行期日 （ 開館前 ） 貿易部) |
分割タイプ |
取引日 ワシントンポストでインタビューを再開しました 分割価格 | |||
| ProShares VIX 短期先物商品 | ||||||
| ProShares Ultra VIX 短期先物 | ||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス | ||||||
| 基金.基金 |
作成/両替 断線* |
NAV の計算 時間です |
NAV 計算日 |
|||||
| 超白銀と超短銀 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 超金と超短金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| スーパーブルームバーグ原油は |
||||||||
| スーパーブルームバーグ天然ガス会社は |
||||||||
| 超短ブルームバーグ原油と |
||||||||
| 超短ブルームバーグ天然ガス |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| スーパーユーロは |
||||||||
| 超円 |
||||||||
| 超短ユーロと |
||||||||
| 超短円 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 短期変動率指数短期先物ETFは |
||||||||
| 超変動率短期先物ETFは |
||||||||
| VIX 中間試験 先物ETFと |
||||||||
| 変動率指数短期先物ETF |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| * | 本ファンドの株式は、最終 NAV の計算後も引き続きセカンダリー市場で取引される可能性がありますが、これらの時期は、 2024 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間における創出または償還ユニットの取引の最後の機会となります。 |
第I級-見積もり |
レベルII--その他の重要事項 観測可能入力 |
|||||||||||||||||||
| 基金.基金 |
短期アメリカ. 政府は 機関と |
先物.先物 契約書 * |
外国.外国 貨幣 転送 契約書 |
交換する 協議 |
合計する |
|||||||||||||||
| ProShares Short VIX短期先物ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
| ProShares超ブルームバーグ原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProSharesスーパーユーロ |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超銀メダル |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
$ | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||
| ProSharesスーパー円 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShortユーロ |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort円 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares VIX短期先物ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 合併信託基金： |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 投資明細書に報告されている先物契約の累積増価(減価償却)を含む。未平倉先物の受取/対応財務状況表では当日の変動保証金のみを報告している |
第I級-見積もり |
レベルII--その他の重要事項 観測可能入力 |
|||||||||||||||||||
基金.基金 |
短期アメリカ. 政府部門と 代理機構 |
先物.先物 契約書 * |
外国.外国 貨幣 転送 契約書 |
交換する 協議 |
合計する |
|||||||||||||||
ProShares Short VIX短期先物ETF |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
( |
) | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
— | — | ||||||||||||||||||
ProSharesスーパーユーロ |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
ProShares超銀メダル |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProSharesスーパー円 |
— | — | — | |||||||||||||||||
ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
— | — | ||||||||||||||||||
ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShortユーロ |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares UltraShort金メダル |
— | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||
ProShares UltraShort円 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
ProShares VIX短期先物ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
合併信託基金： |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
| * | 投資明細書に報告されている先物契約の累積増価(減価償却)を含む。未平倉先物の受取/対応財務状況表では当日の変動保証金のみを報告している |
デリバティブ商品の公正価値 （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） |
||||||||||||||
資産デリバティブ |
負債誘導ツール |
|||||||||||||
デリバティブではない 勘定に入れる 期限保証ツール |
基金.基金 |
声明の 財務状況 位置 |
実現していない 鑑賞する |
声明 財務状況 位置 |
実現していない 減価償却 |
|||||||||
変動率指数先物契約 |
オープン先物債権、スワップ契約の未実現評価額 | オープン先物契約の支払金、スワップ契約の未実現減価償却費 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期先物ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期先物ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
* |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期先物ETF | — | * | ||||||||||||
大口商品契約 |
未平倉先物契約の入金および/またはスワッププロトコルの未実現付加価値 | 未平倉先物契約の対応及び/又はスワップ契約の未実現減価償却 | ||||||||||||
| ProShares超ブルームバーグ原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス | — | * | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀メダル | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル | — | * | ||||||||||||
外国為替契約 |
外貨先物契約及びオープン先物契約の債権の未実現の上昇 | 外貨先物契約の未実現減価償却、および / またはオープン先物契約の支払額 | ||||||||||||
| ProSharesスーパーユーロ | ||||||||||||||
| ProSharesスーパー円 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShortユーロ | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort円 | ||||||||||||||
合併信託基金： |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 投資明細書に報告されている先物契約の累積増価(減価償却)を含む。未平倉先物の受取/対応財務状況表では当日の変動保証金のみを報告している |
デリバティブ商品の公正価値 （ 2023 年 12 月 31 日現在 ） |
||||||||||||||
資産デリバティブ |
負債誘導ツール |
|||||||||||||
デリバティブではない 勘定に入れる 期限保証ツール |
基金.基金 |
の声明です 財務状況 位置 |
実現していない 鑑賞する |
声明 財務状況 位置 |
実現していない 減価償却 |
|||||||||
変動率指数先物契約 |
オープン先物債権、スワップ契約の未実現評価額 | オープン先物契約の支払金、スワップ契約の未実現減価償却費 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期先物ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期先物ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
— | * | ||||||||||||
| ProShares VIX短期先物ETF | — | * | ||||||||||||
大口商品契約 |
未平倉先物契約の入金および/またはスワッププロトコルの未実現付加価値 | 未平倉先物契約の対応及び/又はスワップ契約の未実現減価償却 | ||||||||||||
| ProShares超ブルームバーグ原油 | * |
* | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀メダル | * |
* | ||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル | * |
* | ||||||||||||
外国為替契約 |
外貨先物契約及びオープン先物契約の債権の未実現の上昇 | 外貨先物契約の未実現減価償却、および / またはオープン先物契約の支払額 | ||||||||||||
| ProSharesスーパーユーロ | ||||||||||||||
| ProSharesスーパー円 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShortユーロ | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort円 | ||||||||||||||
合併信託基金： |
$ |
* |
$ |
* | ||||||||||
| デリバティブ商品が営業計算書に与える影響 2024 年 3 月期末の 3 ヶ月間 |
||||||||||||
| 未入デリバティブ ASヘッジ保証ツール |
利得の位置 派生商品(損失) 収入の中で確認する |
基金.基金 |
すでに収益を実現している (損失が)ある 派生商品 認められるのは 収入.収入 |
変更中です 実現していない 鑑賞する (減価償却) 開ける 派生商品 認められるのは 収入.収入 |
||||||||
| 変動率指数先物契約 |
先物契約および/またはスワッププロトコルの実現された純収益(損失)/先物契約および/またはスワッププロトコルの未実現切り上げ(減価償却)変動 | |||||||||||
| ProShares Short VIX短期先物ETF | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期先物ETF | ( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期先物ETF | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 大口商品契約 |
先物契約とスワップ合意の実現済純収益(損失)/先物契約とスワップ合意の未実現切り上げ(減価償却)変動 | |||||||||||
| ProShares超ブルームバーグ原油 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold | ||||||||||||
| ProShares超銀メダル | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ原油 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル | ( |
) | ||||||||||
| 外国為替契約 |
先物及び/又は外貨長期契約の実現済純収益(損失)/先物及び/又は外貨長期契約の未実現切り上げ(切り下げ)変動 |
|||||||||||
| ProSharesスーパーユーロ |
( |
) | ||||||||||
| ProSharesスーパー円 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShortユーロ |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort円 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
合併信託基金： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
| * | 投資明細書に報告されている先物契約の累積増価(減価償却)を含む。未平倉先物の受取/対応財務状況表では当日の変動保証金のみを報告している |
| デリバティブ商品が営業計算書に与える影響 2023 年 3 月期末の 3 ヶ月間 |
||||||||||||
| 未入デリバティブ ASヘッジ保証ツール |
利得の位置 派生商品(損失) 収入の中で確認する |
基金.基金 |
すでに収益を実現している (損失が)ある 派生商品 認められるのは 収入.収入 |
変更中です 実現していない 鑑賞する (減価償却など) 派生商品 認められるのは 収入.収入 |
||||||||
| 変動率指数先物契約 |
先物契約および/またはスワッププロトコルの実現された純収益(損失)/先物契約および/またはスワッププロトコルの未実現切り上げ(減価償却)変動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期先物ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期先物ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大口商品契約 |
先物契約とスワップ合意の実現済純収益(損失)/先物契約とスワップ合意の未実現切り上げ(減価償却)変動 |
|||||||||||
| ProShares超ブルームバーグ原油 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||
| ProShares超銀メダル |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ原油 | ||||||||||||
| ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル | ( |
) | ||||||||||
外国為替契約 |
先物及び/又は外貨長期契約の実現済純収益(損失)/先物及び/又は外貨長期契約の未実現切り上げ(切り下げ)変動 | |||||||||||
| ProSharesスーパーユーロ | ( |
) | ||||||||||
| ProSharesスーパー円 | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShortユーロ | ( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort円 | ( |
) | ||||||||||
合併信託基金： |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
2024 年 3 月 31 日現在のデリバティブ商品の適正価値 |
||||||||||||||||||||||||
資産 |
負債.負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金.基金 |
総金額 認められたのは 列報資産 はい の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 のずれ量 の声明です 金融 条件.条件 |
純資産総額は： 列報資産 はい の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 認められたのは 負債.負債 会議で報告書を提出した の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 のずれ量 の声明です 金融 条件.条件 |
純資産総額は： 負債.負債 会議で報告書を提出した の声明です 金融 条件.条件 |
||||||||||||||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProSharesスーパーユーロ |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProSharesスーパー円 |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShortユーロ |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort円 |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の財務状況報告書に記載されていない総額 |
||||||||||||||||
基金.基金 |
認識資産の金額 / （ 負債 ） に記載されている。 財務状況報告書 |
金融商品 基金の利益 （ The Benefit of ） 手の向き |
現金と抵当品は支払いに使います 基金の受益者/ 手の向き |
純額 |
||||||||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
国際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
フランス興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProSharesスーパーユーロ |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超銀メダル |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
国際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProSharesスーパー円 |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShortユーロ |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort金メダル |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
国際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares UltraShort円 |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
誘導ツール2023年12月31日までの公正価値 |
||||||||||||||||||||||||
資産 |
負債.負債 |
|||||||||||||||||||||||
基金.基金 |
総金額 認められたのは 列報資産 はい の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 のずれ量 の声明です 金融 条件.条件 |
純資産総額は： 列報資産 はい の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 認められたのは 負債.負債 会議で報告書を提出した の声明です 金融 条件.条件 |
総金額 のずれ量 の声明です 金融 条件.条件 |
純資産総額は： 負債.負債 会議で報告書を提出した の声明です 金融 条件.条件 |
||||||||||||||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
ProSharesスーパーユーロ |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares超銀メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProSharesスーパー円 |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShortユーロ |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort金メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
||||||||||||||||||||||||
交換協定 |
||||||||||||||||||||||||
ProShares UltraShort円 |
||||||||||||||||||||||||
外貨長期契約 |
||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日現在の財務諸表における未相殺の総額 |
||||||||||||||||
基金.基金 |
確認された金額は 資産/(負債) はい 財務諸表 条件.条件 |
金融商品 (その組織の)利益のために 資金)/ 取引相手 |
現金と抵当品は支払いに使います 基金 （ Funds ） の利益 / 取引先 |
純資産額 |
||||||||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
国際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
フランス興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProSharesスーパーユーロ |
||||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
||||||||||||||||
瑞銀集団 |
||||||||||||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProShares超銀メダル |
||||||||||||||||
ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
国際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
ProSharesスーパー円 |
||||||||||||||||
ゴールドマン · サックス · インターナショナル |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集団 |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShortユーロ |
||||||||||||||||
| ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | |
|||||||||||||
| 瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort金メダル |
||||||||||||||||
| ノースカロライナ州シティバンク |
( |
) | ||||||||||||||
| ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀メダル |
||||||||||||||||
| ノースカロライナ州シティバンク |
|
|
||||||||||||||
| ゴールドマン·サックス国際 |
||||||||||||||||
| モルガン·スタンレー法律事務所 |
||||||||||||||||
| 国際PLC |
||||||||||||||||
| 瑞銀集団 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort円 |
||||||||||||||||
| ゴールドマン·サックス国際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集団 |
( |
) |
3ヶ月後に終わります |
||||
基金.基金 |
2024年3月31日 |
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ProShares Short VIX短期先物ETF |
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ProShares超ブルームバーグ原油 |
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ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
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ProSharesスーパーユーロ |
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ProShares Ultra Gold |
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ProShares超銀メダル |
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ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
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ProSharesスーパー円 |
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ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
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ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス |
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ProShares UltraShortユーロ |
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ProShares UltraShort金メダル |
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ProShares UltraShort銀メダル |
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ProShares UltraShort円 |
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ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
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ProShares VIX短期先物ETF |
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合併信託基金： |
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1 株当たり営業業績 |
空動率指数 短期.短期 先物取引所売買基金 * |
非常に強い ブルームバーグ 原油.原油 |
非常に強い ブルームバーグ 天然ガス |
スーパーユーロ |
超金 |
超銀メダル |
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純資産額、2023年12月31日現在 |
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純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2024 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2023年12月31日 † |
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2024 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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市場価値での総リターン ^ |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| * | 財務諸表注記 8 を参照してください。 |
| ** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2024 年 3 月 31 日を末日とする期間のパーセンテージは年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
1 株当たり営業業績 |
Ultra-VIX 短期.短期 先物取引所売買基金 * |
超円 |
超短 ブルームバーグ 原油.原油 |
超短 ブルームバーグ 天然ガス * |
超短 ユーロ.ユーロ |
超短 黄金 |
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純資産額、2023年12月31日現在 |
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純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2024 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2023年12月31日 † |
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2024 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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市場価値での総リターン ^ |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| * | 財務諸表注記 8 を参照してください。 |
| ** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2024 年 3 月 31 日を末日とする期間のパーセンテージは年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
1 株当たり営業業績 |
超短 白銀 |
超短 円？円 |
VIX 中間試験 先物取引所売買基金 |
VIX 短期.短期 先物取引所売買基金 |
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純資産額、2023年12月31日現在 |
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純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2024 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2023年12月31日 † |
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2024 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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市場価値での総リターン ^ |
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)% | ( |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| ** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2024 年 3 月 31 日を末日とする期間のパーセンテージは年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
1 株当たり営業業績 |
空動率指数 短期.短期 先物.先物 Etf ** |
非常に強い ブルームバーグ 原油.原油 |
非常に強い ブルームバーグ 天然ガス * |
スーパーユーロ |
超金 |
超銀メダル |
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純資産額、2022年12月31日現在 |
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純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2023 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2022年12月31日 † |
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2023 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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)% | % | % | ( |
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市場価値での総リターン ^ |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| * | 本財務諸表付記1を参照 |
| ** | 財務諸表注記 8 を参照してください。 |
| *** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2023 年 3 月 31 日を末日とする期間については年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
1 株当たり営業業績 |
Ultra-VIX 短期.短期 先物.先物 Etf * |
超円 |
超短 ブルームバーグ 原油.原油 |
超短 ブルームバーグ 天然ガス ** |
超短 ユーロ.ユーロ |
超短 黄金 |
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純資産額、2022年12月31日現在 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2023 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2022年12月31日 † |
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2023 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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市場価値での総リターン ^ |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| * | 財務諸表注記 1 及び注記 8 を参照。 |
| ** | 財務諸表注記 8 を参照してください。 |
| *** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2023 年 3 月 31 日を末日とする期間については年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
1 株当たり営業業績 |
超短 白銀 |
超短 円？円 |
変動率指数-年中 先物期限 Etf |
変動率指数は 先物期限 Etf * |
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純資産額、2022年12月31日現在 |
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純投資収益 |
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実現済みと未実現純収益(損失)# |
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運営純資産額変動 |
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2023 年 3 月 31 日時点の純資産価値 |
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1株当たりの時価、2022年12月31日 † |
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2023 年 3 月 31 日時点の 1 株当たり時価総額 † |
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純資産価値での総収益 ^ |
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市場価値での総リターン ^ |
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平均純資産に対する比率 * * |
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費用比率^^ |
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純投資収益 |
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| * | 本財務諸表付記1を参照 |
| ** | パーセンテージは年率です。 |
| # | 創設と償還単位の時間は期間資産純資産値の変動に関係するため，全期間に示す既発行株式の金額は期間損益合計の変化と一致しない可能性がある |
| † | 時価は適用される一級上場取引所の終値時に確定し、これは基金資産純資産値の計算よりも遅れる可能性がある |
| ^ | 2023 年 3 月 31 日を末日とする期間については年率化されていません。 |
| ^^ | 費用比率は 非再発性 費用と支出、仲介手数料、先物口座手数料は含まれていません |
• |
あなたの報酬は毎日の目標よりも高いか低いかもしれませんが、この違いは顕著かもしれません |
• |
毎日の目標よりもリターン率が低いことをもたらす要因は、より小さい基準収益または損失と、より高い基準変動性と、これらの要因が適用されるときのより長い保有期間とを含む |
• |
毎日の目標よりも良いリターンをもたらす要因は、より大きな基準収益または損失およびより低い基準変動性、およびこれらの要因が適用されるときにより長い保有期間を含む |
• |
これらの要素が極端になればなるほど、一緒に発生することが多くなり、あなたの見返りは毎日の目標から離れる傾向があります |
基金.基金 |
利子収入 3か月 一段落した 2024年3月31日 |
利子収入 3か月 一段落した 2023年3月31日 |
||||||
ProShares Short VIX短期先物ETF |
$ | 3,309,285 | $ | 2,109,122 | ||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
5,010,450 | 6,007,908 | ||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
6,452,140 | 8,958,523 | ||||||
ProSharesスーパーユーロ |
78,486 | 97,237 | ||||||
ProShares Ultra Gold |
2,013,915 | 1,649,014 | ||||||
ProShares超銀メダル |
3,634,857 | 3,374,396 | ||||||
ProShares Ultra VIX短期先物ETF |
2,758,242 | 4,416,655 | ||||||
ProSharesスーパー円 |
370,254 | 120,118 | ||||||
ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
2,242,767 | 2,003,209 | ||||||
ProShares UltraShortブルームバーグ天然ガス |
1,347,078 | 1,186,752 | ||||||
ProShares UltraShortユーロ |
458,317 | 647,120 | ||||||
ProShares UltraShort金メダル |
143,203 | 132,562 | ||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
381,433 | 200,078 | ||||||
ProShares UltraShort円 |
315,417 | 204,200 | ||||||
ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
515,164 | 647,920 | ||||||
ProShares VIX短期先物ETF |
1,758,262 | 2,120,561 | ||||||
| • | 発起人によって決定された信頼性の良い取引相手との取引実行および清算； |
| • | 取引相手の基金に対する借金を制限する |
| • | 取引相手に保証金を直接入金しない |
| • | 手側への提供を要求する担保の金額は、1日の市場建ての不足基金の金額とほぼ等しいが、何らかの最低敷居の制限を受けなければならない |
| • | FCMで公表される保証金または保険料金額を制限すること |
| • | 交付可能契約が交付対象資産を要求できる日まで保有しないようにする |
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 267,184,359 | $ | 339,591,638 | ||||
純資産期末 |
$ | 313,978,799 | $ | 295,340,393 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
17.5 | % | (13.0 | )% | ||||
期初既発行株 |
5,168,614 | 11,568,614 | ||||||
流通株末 |
5,568,614 | 9,268,614 | ||||||
流通株変動率 |
7.7 | % | (19.9 | )% | ||||
作成された共有 |
2,400,000 | 4,900,000 | ||||||
償還株 |
2,000,000 | 7,200,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 51.69 | $ | 29.35 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 56.38 | $ | 31.86 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
9.1 | % | 8.6 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化変動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 2,397,290 | $ | 1,416,842 | ||||
管理費 |
740,396 | 565,777 | ||||||
仲買手数料 |
171,599 | 126,503 | ||||||
純利益を達成した |
28,514,617 | 29,604,148 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(4,654,821 | ) | 3,155,177 | |||||
純収益(赤字) |
$ | 26,257,086 | $ | 34,176,167 | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 652,793,437 | $ | 859,094,274 | ||||
純資産期末 |
$ | 597,176,895 | $ | 811,668,456 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(8.5 | )% | (5.5 | )% | ||||
期初既発行株 |
24,843,096 | 28,393,096 | ||||||
流通株末 |
17,993,096 | 30,593,096 | ||||||
流通株変動率 |
(27.6 | )% | 7.7 | % | ||||
作成された共有 |
4,050,000 | 19,100,000 | ||||||
償還株 |
10,900,000 | 16,900,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 26.28 | $ | 30.26 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 33.19 | $ | 26.53 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
26.3 | % | (12.3 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基準年化変動率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 3,471,629 | $ | 4,038,946 | ||||
管理費 |
1,477,017 | 1,874,618 | ||||||
仲買手数料 |
61,804 | 94,344 | ||||||
純利益を達成した |
93,131,105 | 85,780,427 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
55,083,842 | (138,210,442 | ) | |||||
純収益(赤字) |
$ | 151,686,576 | $ | (48,391,069 | ) | |||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 729,892,808 | $ | 586,151,113 | ||||
純資産期末 |
$ | 580,741,377 | $ | 1,139,983,773 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(20.4 | )% | 94.5 | % | ||||
期初既発行株 |
25,568,544 | 1,614,376 | ||||||
流通株末 |
44,218,544 | 15,454,376 | ||||||
流通株変動率 |
72.9 | % | 857.3 | % | ||||
作成された共有 |
40,100,000 | 18,972,500 | ||||||
償還株 |
21,450,000 | 5,132,500 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 28.55 | $ | 363.08 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 13.13 | $ | 73.76 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(54.0 | )% | (79.7 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基準年化変動率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 4,210,636 | $ | 5,489,641 | ||||
管理費 |
1,449,427 | 2,328,410 | ||||||
仲買手数料 |
703,092 | 952,779 | ||||||
先物口座手数料 |
88,985 | 187,693 | ||||||
純利益を達成した |
(242,180,914 | ) | (1,061,634,864 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(136,392,955 | ) | (53,009,690 | ) | ||||
純収益(赤字) |
$ | (374,363,233 | ) | $ | (1,109,154,913 | ) | ||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 7,114,015 | $ | 10,704,662 | ||||
純資産期末 |
$ | 6,804,048 | $ | 8,616,433 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(4.4 | )% | (19.5 | )% | ||||
期初既発行株 |
600,000 | 950,000 | ||||||
流通株末 |
600,000 | 750,000 | ||||||
流通株変動率 |
— | % | (21.1 | )% | ||||
作成された共有 |
100,000 | 200,000 | ||||||
償還株 |
100,000 | 400,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 11.86 | $ | 11.27 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 11.34 | $ | 11.49 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(4.4 | )% | 2.0 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基準年化変動率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 62,551 | $ | 72,991 | ||||
管理費 |
15,935 | 24,246 | ||||||
純利益を達成した |
144,574 | 280,279 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(509,514 | ) | (96,945 | ) | ||||
純収益(赤字) |
$ | (302,389 | ) | $ | 256,325 | |||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 191,502,023 | $ | 173,524,136 | ||||
純資産期末 |
$ | 215,970,841 | $ | 201,161,529 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
12.8 | % | 15.9 | % | ||||
期初既発行株 |
3,000,000 | 3,150,000 | ||||||
流通株末 |
3,000,000 | 3,200,000 | ||||||
流通株変動率 |
— | % | 1.6 | % | ||||
作成された共有 |
450,000 | 400,000 | ||||||
償還株 |
450,000 | 350,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 63.83 | $ | 55.09 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 71.99 | $ | 62.86 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
12.8 | % | 14.1 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基準年化変動率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 1,567,439 | $ | 1,213,285 | ||||
管理費 |
436,603 | 427,114 | ||||||
仲買手数料 |
9,873 | 8,615 | ||||||
純利益を達成した |
18,474,282 | 10,799,896 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
2,721,192 | 10,688,379 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | 22,762,913 | $ | 22,701,560 | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 390,146,373 | $ | 414,285,878 | ||||
純資産期末 |
$ | 403,584,744 | $ | 429,115,334 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
3.4 | % | 3.6 | % | ||||
期初既発行株 |
14,296,526 | 13,046,526 | ||||||
流通株末 |
14,146,526 | 13,796,526 | ||||||
流通株変動率 |
(1.0 | )% | 5.7 | % | ||||
作成された共有 |
2,300,000 | 1,900,000 | ||||||
償還株 |
2,450,000 | 1,150,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 27.29 | $ | 31.75 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 28.53 | $ | 31.10 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
4.6 | % | (2.0 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基準年化変動率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 2,732,914 | $ | 2,476,275 | ||||
管理費 |
873,901 | 871,559 | ||||||
仲買手数料 |
28,042 | 26,562 | ||||||
純利益を達成した |
(4,465,915 | ) | (28,743,864 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
21,608,599 | 22,352,120 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | 19,875,598 | $ | (3,915,469 | ) | |||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 348,555,743 | $ | 639,318,362 | ||||
純資産期末 |
$ | 278,240,649 | $ | 535,980,236 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(20.2 | )% | (16.2 | )% | ||||
期初既発行株 |
8,264,891 | 1,861,568 | ||||||
流通株末 |
8,844,891 | 2,317,568 | ||||||
流通株変動率 |
7.0 | % | 24.5 | % | ||||
作成された共有 |
2,820,000 | 1,674,000 | ||||||
償還株 |
2,240,000 | 1,218,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 42.17 | $ | 343.43 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 31.46 | $ | 231.27 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(25.4 | )% | (32.7 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化変動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 1,517,995 | $ | 2,141,823 | ||||
管理費 |
667,531 | 1,373,770 | ||||||
仲買手数料 |
486,546 | 777,701 | ||||||
先物口座手数料 |
86,170 | 123,361 | ||||||
純利益を達成した |
(90,992,592 | ) | (182,241,208 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
13,280,569 | 2,037,527 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | (76,194,028 | ) | $ | (178,061,858 | ) | ||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 30,205,770 | $ | 13,814,796 | ||||
純資産期末 |
$ | 41,994,545 | $ | 9,915,083 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
39.0 | % | (28.2 | )% | ||||
期初既発行株 |
1,099,970 | 399,970 | ||||||
流通株末 |
1,799,970 | 299,970 | ||||||
流通株変動率 |
63.6 | % | (25.0 | )% | ||||
作成された共有 |
800,000 | 50,000 | ||||||
償還株 |
100,000 | 150,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 27.46 | $ | 34.54 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 23.33 | $ | 33.05 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(15.1 | )% | (4.3 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基準年化変動率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 293,018 | $ | 89,558 | ||||
管理費 |
77,236 | 30,560 | ||||||
純利益を達成した |
(2,031,575 | ) | (298,808 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(3,578,931 | ) | (494,067 | ) | ||||
純収益(赤字) |
$ | (5,317,488 | ) | $ | (703,317 | ) | ||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 188,963,592 | $ | 222,697,337 | ||||
純資産期末 |
$ | 197,512,295 | $ | 144,762,563 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
4.5 | % | (35.0 | )% | ||||
期初既発行株 |
9,105,220 | 9,305,220 | ||||||
流通株末 |
12,405,220 | 5,755,220 | ||||||
流通株変動率 |
36.2 | % | (38.2 | )% | ||||
作成された共有 |
8,450,000 | 5,300,000 | ||||||
償還株 |
5,150,000 | 8,850,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 20.75 | $ | 23.93 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 15.92 | $ | 25.15 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(23.3 | )% | 5.1 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
12.8 | % | (5.4 | )% | ||||
基準年化変動率 |
21.4 | % | 30.8 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 1,737,221 | $ | 1,452,572 | ||||
管理費 |
451,585 | 484,880 | ||||||
仲買手数料 |
53,961 | 65,757 | ||||||
純利益を達成した |
(12,508,822 | ) | 27,614,767 | |||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(34,449,133 | ) | 10,956,230 | |||||
純収益(赤字) |
$ | (45,220,734 | ) | $ | 40,023,569 | |||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 140,963,092 | $ | 134,109,520 | ||||
純資産期末 |
$ | 94,345,355 | $ | 146,981,760 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(33.1 | )% | 9.6 | % | ||||
期初既発行株 |
2,933,712 | 9,933,712 | ||||||
流通株末 |
1,233,712 | 4,133,712 | ||||||
流通株変動率 |
(57.9 | )% | (58.4 | )% | ||||
作成された共有 |
6,600,000 | 14,500,000 | ||||||
償還株 |
8,300,000 | 20,300,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 48.05 | $ | 13.50 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 76.47 | $ | 35.56 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
59.2 | % | 163.4 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(28.7 | )% | (50.4 | )% | ||||
基準年化変動率 |
57.3 | % | 78.6 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 807,347 | $ | 650,640 | ||||
管理費 |
262,444 | 296,862 | ||||||
仲買手数料 |
261,254 | 209,641 | ||||||
先物口座手数料 |
16,033 | 29,609 | ||||||
純利益を達成した |
44,652,614 | 183,405,966 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
23,826,488 | (44,959,798 | ) | |||||
純収益(赤字) |
$ | 69,286,449 | $ | 139,096,808 | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 39,367,550 | $ | 75,113,179 | ||||
純資産期末 |
$ | 38,712,882 | $ | 59,537,260 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(1.7 | )% | (20.7 | )% | ||||
期初既発行株 |
1,350,000 | 2,550,000 | ||||||
流通株末 |
1,250,000 | 2,050,000 | ||||||
流通株変動率 |
(7.4 | )% | (19.6 | )% | ||||
作成された共有 |
— | 100,000 | ||||||
償還株 |
100,000 | 600,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 29.16 | $ | 29.46 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 30.97 | $ | 29.04 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
6.2 | % | (1.4 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(2.3 | )% | 1.3 | % | ||||
基準年化変動率 |
5.0 | % | 9.2 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 363,067 | $ | 485,552 | ||||
管理費 |
95,250 | 161,568 | ||||||
純利益を達成した |
(939,220 | ) | (1,407,311 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
2,967,733 | 141,211 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | 2,391,580 | $ | (780,548 | ) | |||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 11,795,779 | $ | 15,456,037 | ||||
純資産期末 |
$ | 15,170,884 | $ | 16,049,273 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
28.6 | % | 3.8 | % | ||||
期初既発行株 |
446,977 | 496,977 | ||||||
流通株末 |
646,977 | 596,977 | ||||||
流通株変動率 |
44.7 | % | 20.1 | % | ||||
作成された共有 |
200,000 | 300,000 | ||||||
償還株 |
— | 200,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 26.39 | $ | 31.10 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 23.45 | $ | 26.88 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(11.1 | )% | (13.6 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
7.4 | % | 8.1 | % | ||||
基準年化変動率 |
11.3 | % | 15.7 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 109,867 | $ | 94,828 | ||||
管理費 |
32,401 | 36,373 | ||||||
仲買手数料 |
935 | 1,361 | ||||||
純利益を達成した |
(1,397,813 | ) | (1,030,881 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(344,579 | ) | (655,702 | ) | ||||
純収益(赤字) |
$ | (1,632,525 | ) | $ | (1,591,755 | ) | ||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 65,149,686 | $ | 31,932,799 | ||||
純資産期末 |
$ | 24,245,029 | $ | 20,335,691 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
(62.8 | )% | (36.3 | )% | ||||
期初既発行株 |
3,591,329 | 1,641,329 | ||||||
流通株末 |
1,441,329 | 1,091,329 | ||||||
流通株変動率 |
(59.9 | )% | (33.5 | )% | ||||
作成された共有 |
1,400,000 | 650,000 | ||||||
償還株 |
3,550,000 | 1,200,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 18.14 | $ | 19.46 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 16.82 | $ | 18.63 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(7.3 | )% | (4.2 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
3.8 | % | 0.8 | % | ||||
基準年化変動率 |
21.3 | % | 27.6 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 284,271 | $ | 134,207 | ||||
管理費 |
91,138 | 60,168 | ||||||
仲買手数料 |
6,024 | 5,703 | ||||||
純利益を達成した |
5,780,020 | 2,713,623 | ||||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
(1,418,602 | ) | (1,183,236 | ) | ||||
純収益(赤字) |
$ | 4,645,689 | $ | 1,664,594 | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 24,010,010 | $ | 21,397,736 | ||||
純資産期末 |
$ | 32,662,223 | $ | 25,111,818 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
36.0 | % | 17.4 | % | ||||
期初既発行株 |
348,580 | 398,580 | ||||||
流通株末 |
398,580 | 448,580 | ||||||
流通株変動率 |
14.3 | % | 12.5 | % | ||||
作成された共有 |
100,000 | 200,000 | ||||||
償還株 |
50,000 | 150,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 68.88 | $ | 53.68 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 81.95 | $ | 55.98 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
19.0 | % | 4.3 | % | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(6.9 | )% | (1.2 | )% | ||||
基準年化変動率 |
7.8 | % | 12.4 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 249,284 | $ | 153,388 | ||||
管理費 |
66,133 | 50,812 | ||||||
純利益を達成した |
1,708,812 | (1,027,976 | ) | |||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
2,938,152 | 1,859,501 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | 4,896,248 | $ | 984,913 | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 37,866,143 | $ | 84,014,959 | ||||
純資産期末 |
$ | 84,603,064 | $ | 67,306,087 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
123.4 | % | (19.9 | )% | ||||
期初既発行株 |
2,262,403 | 2,762,403 | ||||||
流通株末 |
5,337,403 | 2,512,403 | ||||||
流通株変動率 |
135.9 | % | (9.1 | )% | ||||
作成された共有 |
3,375,000 | 275,000 | ||||||
償還株 |
300,000 | 525,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 16.74 | $ | 30.41 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 15.85 | $ | 26.79 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(5.3 | )% | (11.9 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(4.8 | )% | (11.4 | )% | ||||
基準年化変動率 |
19.0 | % | 36.4 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 392,110 | $ | 477,188 | ||||
管理費 |
96,887 | 150,123 | ||||||
仲買手数料 |
20,163 | 9,169 | ||||||
先物口座手数料 |
6,004 | 11,440 | ||||||
純利益を達成した |
(6,105,191 | ) | (15,820,720 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
2,789,791 | 4,582,460 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | (2,923,290 | ) | $ | (10,761,072 | ) | ||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純資産期初め |
$ | 157,321,746 | $ | 266,580,320 | ||||
純資産期末 |
$ | 162,936,051 | $ | 226,765,204 | ||||
資産純資産の百分率変化 |
3.6 | % | (14.9 | )% | ||||
期初既発行株 |
10,150,947 | 4,676,565 | ||||||
流通株末 |
12,600,947 | 5,021,565 | ||||||
流通株変動率 |
24.1 | % | 7.4 | % | ||||
作成された共有 |
3,800,000 | 2,300,000 | ||||||
償還株 |
1,350,000 | 1,955,000 | ||||||
1株当たり純資産期初め |
$ | 15.50 | $ | 57.00 | ||||
1株当たり純資産期間末 |
$ | 12.93 | $ | 45.15 | ||||
1株当たり純資産変動率 |
(16.6 | )% | (20.8 | )% | ||||
基準のパーセンテージ変化 |
(16.2 | )% | (20.3 | )% | ||||
基準年化変動率 |
39.6 | % | 68.1 | % | ||||
3ヶ月後に終わります 2024年3月31日 |
3ヶ月後に終わります 2023年3月31日 |
|||||||
純投資収益 |
$ | 1,348,356 | $ | 1,455,917 | ||||
管理費 |
336,376 | 517,488 | ||||||
仲買手数料 |
40,259 | 96,497 | ||||||
先物口座手数料 |
33,271 | 50,659 | ||||||
純利益を達成した |
(31,754,134 | ) | (46,096,694 | ) | ||||
純増価(減価償却)変動を実現していない |
2,969,180 | 1,130,026 | ||||||
純収益(赤字) |
$ | (27,436,598 | ) | $ | (43,510,751 | ) | ||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
短い | 2024年4月 | 6,720 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | (96,557,664 | ) | |||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
短い | 2024年5月 | 3,920 | 15.42 | 1,000 | (60,440,520 | ) | |||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
短い | 2023年4月 | 4,007 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | (83,202,149 | ) | |||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
短い | 2023年5月 | 2,915 | 22.13 | 1,000 | (64,504,578 | ) | |||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2024年6月 | 1,009 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | 83,161,780 | ||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2024年12月 | 1,066 | 77.84 | 1,000 | 82,977,440 | ||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2025年6月 | 1,108 | 74.66 | 1,000 | 82,723,280 | ||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 長い間 | $ | 92.0580 | $ | 207,504,255 | ||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 92.0580 | 257,994,386 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
モルガン·スタンレーはモルガン·スタンレーを買収した。 国際貿易会社 |
長い間 | 92.0580 | 129,073,877 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
フランス興業銀行 | 長い間 | 92.0580 | 195,835,168 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 92.0580 | 154,892,648 | ||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2023年6月 | 2,112 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | 160,089,600 | ||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2023年12月 | 2,182 | 73.55 | 1,000 | 160,486,100 | ||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
長い間 | 2024年6月 | 2,261 | 71.23 | 1,000 | 161,051,030 | ||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 長い間 | $ | 80.1009 | $ | 180,552,235 | ||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 80.1009 | 224,484,374 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
モルガン·スタンレー国際会社 | 長い間 | 80.1009 | 312,723,926 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
フランス興業銀行 | 長い間 | 80.1009 | 170,398,805 | ||||||||||
ブルームバーグ大口商品均衡WTI原油指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 80.1009 | 253,675,785 | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
天然ガス(NYMEX) |
長い間 | 2024 年 5 月 | 65,891 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | 1,161,658,330 | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
天然ガス(NYMEX) |
長い間 | 2023年5月 | 95,284 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | 2,111,493,440 | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ天然ガス分類指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 長い間 | $ | 0.0885 | $ | 67,247,193 | ||||||||
ブルームバーグ天然ガス分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 0.0885 | 100,389,846 | ||||||||||
ブルームバーグ天然ガス分類指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 0.0885 | 803,815 | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
地元 貨幣 |
転送 料率率 |
市場 価値 USD |
||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/05/24 | 5,678,921 | 1.0950 | $ | 6,218,173 | |||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/05/24 | 7,153,502 | 1.0949 | 7,832,427 | ||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 短い | 04/05/24 | (221,000 | ) | 1.0834 | (239,440 | ) | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
地元 貨幣 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/14/23 | 8,826,921 | 1.0680 | $ | 9,427,525 | |||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/14/23 | 9,821,502 | 1.0684 | 10,492,894 | ||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/14/23 | (308,000 | ) | 1.0633 | (327,497 | ) | ||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 短い | 04/14/23 | (2,461,000 | ) | 1.0877 | (2,676,882 | ) | ||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
金先物(COMEX) |
長い間 | 2024 年 06 月 | 649 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | 145,272,160 | ||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 長い間 | $ | 222.2802 | $ | 123,084,977 | ||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 222.2802 | 58,461,471 | ||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 222.2802 | 105,107,323 | ||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
金先物(COMEX) |
長い間 | 2023年6月 | 667 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | 132,479,540 | ||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ノースカロライナ州シティバンク | 長い間 | $ | 209.1875 | $ | 115,835,052 | ||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 209.1875 | 55,017,986 | ||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 209.1875 | 98,916,314 | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
白銀先物(COMEX) |
長い間 | 2024 年 5 月 | 2,406 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | 299,739,480 | ||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ノースカロライナ州シティバンク | 長い間 | $ | 206.5403 | $ | 183,114,057 | ||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 206.5403 | 22,879,089 | ||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
モルガン·スタンレー国際会社 | 長い間 | 206.5403 | 155,225,776 | ||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 206.5403 | 146,097,767 | ||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
白銀先物(COMEX) |
長い間 | 2023年5月 | 2,879 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | 347,725,620 | ||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 長い間 | $ | 211.9607 | $ | 177,727,745 | ||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 211.9607 | 23,479,523 | ||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
モルガン·スタンレー国際会社 | 長い間 | 211.9607 | 159,299,488 | ||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
瑞銀集団 | 長い間 | 211.9607 | 149,931,926 | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年4月 | 17,863 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 160,660,770 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年5月 | 10,420 | 15.42 | 1,000 | 256,668,088 | ||||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年4月 | 21,811 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 452,887,966 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年5月 | 15,863 | 22.13 | 1,000 | 351,024,396 | ||||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
現地通貨 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/05/24 | 6,299,288,056 | 0.006762 | $ | 42,598,371 | |||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/05/24 | 6,445,204,856 | 0.006783 | 43,719,927 | ||||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 短い | 04/05/24 | (36,515,000 | ) | 0.006763 | (246,947 | ) | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
現地通貨 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン · サックズ 国際的に |
長い間 | 04/14/23 | 1,492,519,517 | 0.007400 | $ | 11,044,802 | |||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/14/23 | 1,730,435,856 | 0.007387 | 12,782,072 | ||||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/14/23 | (16,977,000 | ) | 0.007387 | (125,407 | ) | ||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 短い | 04/14/23 | (577,337,000 | ) | 0.007533 | (4,348,806 | ) | ||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2024年6月 | 1,601 | $ | 82.42 | 1,000 | $ | (131,954,420 | ) | |||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2024年12月 | 1,693 | 77.84 | 1,000 | (131,783,120 | ) | |||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2025年6月 | 1,758 | 74.66 | 1,000 | (131,252,280 | ) | |||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2023年6月 | 1,269 | $ | 75.80 | 1,000 | $ | (96,190,200 | ) | |||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2023年12月 | 1,312 | 73.55 | 1,000 | (96,497,600 | ) | |||||||||||||||
ウエストテキサス中質原油(NYMEX) |
短い | 2024年6月 | 1,359 | 71.23 | 1,000 | (96,801,570 | ) | |||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
天然ガス(NYMEX) |
短い | 2024 年 5 月 | 10,700 | $ | 1.76 | 10,000 | $ | (188,641,000 | ) | |||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
天然ガス(NYMEX) |
短い | 2023年5月 | 13,265 | $ | 2.22 | 10,000 | $ | (293,952,400 | ) | |||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
地元 貨幣 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/05/24 | 2,089,000 | 1.0908 | $ | 2,278,751 | |||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/05/24 | 2,400,000 | 1.0876 | 2,610,298 | ||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/05/24 | (38,956,263 | ) | 1.0948 | (42,648,430 | ) | ||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 短い | 04/05/24 | (37,273,199 | ) | 1.0939 | (40,772,480 | ) | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
地元 貨幣 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/14/23 | 13,747,000 | 1.0724 | $ | 14,742,763 | |||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/14/23 | 21,381,000 | 1.0781 | 23,050,631 | ||||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/14/23 | (71,345,263 | ) | 1.0673 | (76,146,038 | ) | ||||||||||||||
ユーロ.ユーロ |
瑞銀集団 | 短い | 04/14/23 | (73,465,199 | ) | 1.0668 | (78,376,112 | ) | ||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
金先物(COMEX) |
短い | 2024 年 06 月 | 55 | $ | 2,238.40 | 100 | $ | (12,311,200 | ) | |||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ノースカロライナ州シティバンク | 短い | $ | 222.2802 | $ | (4,178,267 | ) | |||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 222.2802 | (5,476,095 | ) | |||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
瑞銀集団 | 短い | 222.2802 | (8,470,022 | ) | |||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
金先物(COMEX) |
短い | 2023年6月 | 76 | $ | 1,986.20 | 100 | $ | (15,095,120 | ) | |||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ノースカロライナ州シティバンク | 短い | $ | 209.1875 | $ | (3,932,159 | ) | |||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 209.1875 | (5,153,543 | ) | |||||||||
ブルームバーグ黄金分類指数 |
瑞銀集団 | 短い | 209.1875 | (7,971,123 | ) | |||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
白銀先物(COMEX) |
短い | 2024 年 5 月 | 163 | $ | 24.92 | 5,000 | $ | (20,306,540 | ) | |||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ノースカロライナ州シティバンク | 短い | $ | 206.5403 | $ | (5,353,674 | ) | |||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 206.5403 | (10,145,879 | ) | |||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
モルガン·スタンレー国際会社 | 短い | 206.5403 | (1,399,517 | ) | |||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
瑞銀集団 | 短い | 206.5403 | (11,273,405 | ) | |||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||||
白銀先物(COMEX) |
短い | 2023年5月 | 137 | $ | 24.16 | 5,000 | $ | (16,546,860 | ) | |||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在のスワップ契約 |
||||||||||||||
参考索引 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
指数が引けた |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
シティバンクノースカロライナ州 | 短い | $ | 211.9607 | $ | (2,858,231 | ) | |||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 211.9607 | (10,412,145 | ) | |||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
モルガン·スタンレー国際会社 | 短い | 211.9607 | (8,232,766 | ) | |||||||||
ブルームバーグ白銀分類指数 |
瑞銀集団 | 短い | 211.9607 | (2,632,575 | ) | |||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
現地通貨 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/05/24 | 46,414,000 | 0.006616 | $ | 307,057 | |||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/05/24 | (4,271,976,165 | ) | 0.006778 | (28,956,877 | ) | ||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 短い | 04/05/24 | (5,644,914,574 | ) | 0.006772 | (38,229,557 | ) | ||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の外貨先物契約 |
||||||||||||||||||||||
参考までに 貨幣 |
取引相手 |
長時間運行する 短い |
設置点 日取り |
現地通貨 |
転送 料率率 |
市場価値 ドル |
||||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン·サックス国際 | 長い間 | 04/14/23 | 1,438,381,000 | 0.007577 | $ | 10,898,111 | |||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 長い間 | 04/14/23 | 1,461,674,000 | 0.007452 | 10,891,748 | ||||||||||||||||
円？円 |
ゴールドマン·サックス国際 | 短い | 04/14/23 | (4,075,246,165 | ) | 0.007410 | (30,197,307 | ) | ||||||||||||||
円？円 |
瑞銀集団 | 短い | 04/14/23 | (5,475,162,574 | ) | 0.007421 | (40,629,712 | ) | ||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年7月 | 993 | $ | 16.92 | 1,000 | $ | 16,799,673 | ||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年8月 | 1,572 | 17.50 | 1,000 | 27,510,000 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年9月 | 1,572 | 18.01 | 1,000 | 28,311,406 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年10月 | 580 | 20.60 | 1,000 | 11,948,000 | ||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年7月 | 545 | $ | 23.59 | 1,000 | $ | 12,858,785 | ||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年8月 | 942 | 23.70 | 1,000 | 22,324,458 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年9月 | 942 | 23.99 | 1,000 | 22,599,428 | ||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年10月 | 396 | 24.05 | 1,000 | 9,523,800 | ||||||||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年4月 | 6,974 | $ | 14.37 | 1,000 | $ | 100,207,314 | ||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2024年5月 | 4,068 | 15.42 | 1,000 | 62,722,458 | ||||||||||||||||
2023 年 3 月 31 日現在の先物ポジション |
||||||||||||||||||||||
契約書 |
長時間運行する 短い |
満期になる |
契約書 |
価値を見積もる 値段 |
契約書 乗数 |
名目金額 価値で計算する |
||||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年4月 | 6,151 | $ | 20.76 | 1,000 | $ | 127,720,594 | ||||||||||||||
変動率指数先物(CBOE) |
長い間 | 2023年5月 | 4,474 | 22.13 | 1,000 | 99,002,909 | ||||||||||||||||
| a) | ない |
| b) | 適用されません |
| c) | 信 託 は 株 主 から 株式 を 直接 購入 しません 。以 下の 表 は 、 2024 年 3 月 31 日 を 末 日 とする 3 ヶ月 間の 認定 参加 者 による 償 還 の 概 要 です 。 |
登録 証 券 の 名称 * |
総人数： 株はすでに償還された |
平均価格 1株当たり |
||||||||
Pro S har es ショ ート VI X 短期 先 物 E TF * * |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 ~ 01 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 1,200,000 | $ | 53.34 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 800,000 | $ | 55.31 | |||||||
ProShares超ブルームバーグ原油 |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 3,850,000 | $ | 27.50 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 4,450,000 | $ | 29.33 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 2,600,000 | $ | 31.42 | |||||||
ProShares Ultra Bloomberg天然ガス |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 ～ 01 / 31 / 24 | 8,600,000 | $ | 31.46 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 8,850,000 | $ | 17.37 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 4,000,000 | $ | 16.96 | |||||||
ProSharesスーパーユーロ |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 50,000 | $ | 11.52 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 50,000 | $ | 11.44 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
ProShares Ultra Gold |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 200,000 | $ | 61.14 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 200,000 | $ | 59.78 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 50,000 | $ | 68.79 | |||||||
ProShares超銀メダル |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 750,000 | $ | 25.06 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 550,000 | $ | 24.67 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 1,150,000 | $ | 28.04 | |||||||
ProShares Ultra VIX 短期先物 ETF * * |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 1,120,000 | $ | 42.05 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 620,000 | $ | 39.17 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 500,000 | $ | 36.57 | |||||||
ProSharesスーパー円 |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 50,000 | $ | 26.09 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 50,000 | $ | 23.72 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShortブルームバーグ原油 |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 1,100,000 | $ | 20.17 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 2,100,000 | $ | 18.99 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 1,950,000 | $ | 17.29 | |||||||
ProShares UltraShort Bloomberg 天然ガス * * |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 5,400,000 | $ | 44.51 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 1,800,000 | $ | 67.88 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 1,100,000 | $ | 69.91 | |||||||
ProShares UltraShortユーロ |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 100,000 | $ | 30.46 | |||||||
ProShares UltraShort金メダル |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
ProShares UltraShort銀メダル |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 2,300,000 | $ | 20.06 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 1,150,000 | $ | 20.67 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 100,000 | $ | 17.04 | |||||||
ProShares UltraShort円 |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 50,000 | $ | 76.48 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | — | $ | — | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | — | $ | — | |||||||
ProShares VIX 中間試験 先物ETF |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 50,000 | $ | 16.27 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 150,000 | $ | 15.77 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 100,000 | $ | 15.89 | |||||||
ProShares VIX短期先物ETF |
||||||||||
共同利益単位 |
||||||||||
| 01 / 01 / 24 〜 01 / 31 / 24 | 250,000 | $ | 15.66 | |||||||
| 02 / 01 / 24 ～ 02 / 29 / 24 | 125,000 | $ | 15.32 | |||||||
| 03 / 01 / 24 〜 03 / 31 / 24 | 975,000 | $ | 14.21 |
| * | 登録 ステ ート メント は 、 提供 または 販売 する 有 価 証 券 の 不 確定 な 金額 を カバー します 。 |
| ** | 財務諸表注記 8 を参照してください。 |
展示品 違います。 |
書類説明 | |
| 31.1 | 信託の首席執行幹事が規則に従って行った証明13 A-14(A)1934 年 証 券 取引 所 法 （ 改正 ） （ 1 ） | |
| 31.2 | 信託の首席財務官が規則に従って行った証明13 A-14(A)1934 年 証 券 取引 所 法 （ 改正 ） （ 1 ） | |
| 32.1* | 18 U. S.C. に基づく信託の最高経営責任者による証明。^ a b c d e f g h 『官報』第 1350 号、大正 12 年 （ 2002 年 ） 1 月 1 日。 | |
| 32.2* | 18 U. S.C. に従った信託の最高財務責任者による証明。^ a b c d e f g h 『官報』第 1350 号、大正 12 年 （ 2002 年 ） 1 月 1 日。 | |
| 101.INS | XBRL インスタンスドキュメント （1） | |
| 101.書院 | XBRL Taxonomy Extension Schema （ 1 ） | |
| 101.カール | XBRL Taxonomy Extension 計算リンクベース （1） | |
| 101.def | XBRL Taxonomy 拡張定義 Linkbase （1） | |
| 101.介護会 | XBRL タクソノミ拡張ラベル Linkbase （1） | |
| 101.Pre | XBRL Taxonomy Extension プレゼンテーション Linkbase （1） | |
| 表紙インタラクティブデータファイル — 表紙インタラクティブデータファイルは、 XBRL のため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 | ||
| 104.1 | タグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれている. | |
| (1) | 本局に提出します |
| * | これらの証明書は、 2002 年のサーベンス · オックスリー法第 906 条に従って SEC に提出され、 1934 年証券取引法第 18 条 （ 改正 ） の目的のために提出されたものとみなされず、 1933 年証券法 （ 改正 ） に基づくいかなる提出にも参照によって組み込まれるとみなされない。 |
ProShares信託II |
/投稿S/トッド·ジョンソン |
作者：トッド·ジョンソン 首席執行幹事 日期 ： 2024 年 5 月 8 日 |
/ s / エドワード · J · カルポウィッチ |
著者 ： エドワード · J · カーポウィッチ 首席財務·会計幹事 日期 ： 2024 年 5 月 8 日 |