www.bancofcal.com 投資家向けプレゼンテーション 2023年第3四半期の収益
2 このプレゼンテーションには、1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。「信じる」、「する」、「すべき」、「結果が出そうだ」、「期待されている」、「続く」、「予想される」、「見積もり」、「プロジェクト」、「計画」、「戦略」などの言葉やフレーズは、これらの将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述には必然的にリスクと不確実性が伴い、実際の結果は、Bank of California, Inc.（以下、当社）が証券取引委員会（SEC）に提出または提出する書類に随時記載されているものを含め、さまざまな要因により予想されるものと大きく異なる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、そのような記述が行われた日以降に発生した出来事や状況を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述の改訂または更新を改訂または公表する義務を負いません。実際の結果が予想または予測された結果と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、(i) サプライチェーンの混乱の影響を含む国内または市場地域の一般的な経済状況の変化、景気後退や景気後退のリスクなど、(ii) 金利環境の変化、FRBのベンチマーク金利の最近および将来の上昇の可能性を含む金利環境の変化が含まれますが、これらに限定されません。当社の収益と費用、資産と債務の価値、利用可能性とコストに影響します資本と流動性、継続的なインフレの影響、(iii) 不動産市場の悪化や借り手の財政状態の悪化によって影響を受ける可能性のある貸付活動の信用リスク、引受慣行の有効性や詐欺のリスクを含む貸付活動のオペレーショナルリスク。これらはいずれもローンの延滞、損失、不良資産の増加につながり、信用損失引当金につながる可能性があります。十分でない、(iv) 融資需要の変動、および市場における商業用および住宅用不動産の価値、(v) 有価証券ポートフォリオの質と構成、(vi) 特に金利上昇または高金利環境における当社の活動資金を調達するために必要な、強固なコア預金基盤またはその他の低コストの資金源を開発および維持する能力、(vii) 短期間の多額のデマンドデポジットの迅速な引き出し、(viii) 訴訟の費用と影響、(ix)) 現在の計画や運営の中断を含む、会社の買収に関連するリスク。顧客と従業員の維持が困難であること、これらの取引に関連する手数料、費用、費用が予想よりも大幅に高くなること、および期待通りの収益、コスト削減、相乗効果、その他の利益を達成できないこと、そして最近Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）を買収した場合、評判上のリスク、規制上のリスク、および会社またはDeepstackの顧客、サプライヤー、ベンダー、従業員、またはその他の事業による潜在的な副作用パートナー、(x) 会社の規制当局による審査結果とそのような規制当局が、とりわけ、当社の事業活動を制限したり、特定の資産に投資する能力を制限したり、特定の資本やその他の措置に対する承認または非異議の発行を控えたり、信用損失引当金の引き上げ、資産価値の減価償却につながる可能性、当社または銀行子会社の配当支払い能力を制限したり、罰金、罰金、制裁を課したりする可能性があります。（xi）法律税法や政策、会計の変更など、当社の事業に悪影響を及ぼす法的または規制上の変更方針と慣行、プライバシー法、規制上の資本またはその他の規則、（xii）当社の企業リスク管理の枠組みがリスクの軽減と損失の可能性の軽減に効果的でないリスク、（xiii）評価の大幅な変更につながる可能性のある特定の資産と負債の公正価値の見積もりの誤り、（xiv）ネットワーク、アプリケーション、ベンダー、およびコンピュータシステムに関する障害またはセキュリティ違反サイバーセキュリティの脅威を含め、私たちが頼りにしているのは、(xv) 鍵を引き付けて保持する私たちの能力上級管理職チームのメンバー、(xvi) 気候変動、悪天候、自然災害、パンデミック、疫病、その他の公衆衛生上の危機、戦争やテロ行為、その他の外部事象が当社の事業に与える影響、(xvii) 銀行の破綻や他の銀行での不利な展開が、銀行の安定性と流動性に関する一般投資家のセンチメントに与える影響、(xviii) 私たちの可能性記録されたのれんは損なわれる可能性があり、それが当社の収益と資本に悪影響を及ぼす可能性があります。また、（xix）リスクと不確実性もおよび登録届出書（以下に定義）の「将来の見通しに関する注意事項」という見出しの下に記載されている前提条件、および（xx）当社の事業、価格設定、製品、サービスに影響を及ぼすその他の経済的、競争的、政府的、規制的、技術的要因、ならびにこのプレゼンテーションに記載されているその他のリスク、および当社がSECに提出または提出するその他の文書に記載されているその他のリスクについて。将来の見通しに関する記述
3 申し出や勧誘の禁止この提示は、有価証券または提案された取引に関する委任勧告、勧誘、委任、同意、承認ではなく、当社、PacWest Bancorp、または合併後の会社の有価証券の売却または購入の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または売却が行われる法域で有価証券の売却が行われないものとしますそのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前は違法です。証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合と、適用法に基づく場合を除き、有価証券の提供は行われないものとみなされます。追加情報とその入手方法このプレゼンテーションには、当社とPacWest Bancorpの間で提案されている取引、およびWarburg Pincus LLCとCenterbridge Partners, L.P. による当社への投資提案に関する情報が含まれています。当社は、2023年8月28日（2023年9月29日に改正、2023年10月16日にさらに改正）に、フォームS-4（登録届出書）で登録届出書（登録届出書）をSECに提出しました。2023年10月19日に改正）、これには共同委任勧誘状（共同委任勧誘状/目論見書）が含まれています当社とPacWest Bancorpが、提案された取引に関して当社とPacWest Bancorpの株主による議決の代理人を勧誘したことに関連して、当社とPacWest Bancorpが当社の普通株式およびPacWest Bancorpの普通株式の保有者に配布した。また、当社の目論見書にもなります。登録届出書は2023年10月20日にSECによって発効が宣言され、最終的な共同委任勧誘状/目論見書は、2023年10月23日頃に当社とPacWest Bancorpのそれぞれの株主に初めて郵送されました。これらの株主は、該当する基準日をもって、当社の株主総会および必要に応じてPacWest Bancorpの株主総会で検討されている事項について議決権を有します。投票や投資決定を行う前に、投資家や証券保有者は、提案された取引に関する重要な情報が含まれているため、登録届出書と最終的な共同委任勧誘状/目論見書（すべての修正と補足を含む）、SECに提出されたその他の関連文書、その最終版、およびそのような文書の修正または補足を注意深く読むことをお勧めします。投資家と証券保有者は、SECが管理するウェブサイト（www.sec.gov）を通じて、登録届出書、最終的な共同委任勧誘状/目論見書、および当社またはPacWest BancorpがSECに提出したその他すべての関連書類の無料コピーを入手できます。当社またはPacWest BancorpがSECに提出した書類は、当社またはPacWest Bancorpのウェブサイト https://investors.bancofcal.com で「財務および申告」という見出しで、またはwww.pacwestbancorp.comの「SEC申告書」という見出しでそれぞれ無料で入手することもできます。また、当社への書面による要請により、入手することもできます。注意：投資家向け広報活動、カリフォルニア州サンタアナのマッカーサープレイス3番地 92707 またはPacWest Bancorp、注意：インベスター・リレーションズ、9701ウィルシャー・ブルバード、スイート700、ビバリーヒルズ、カリフォルニア州90212。勧誘の参加者当社、PacWest Bancorp、およびそれぞれの取締役と執行役員は、SECの規則に基づいて提案された取引に関連して、会社の株主またはPacWest Bancorpの株主からの代理人勧誘の参加者とみなされる場合があります。会社の株主、PacWest Bancorpの株主、その他の利害関係者は、登録届出書に記載されている当社およびPacWest Bancorpの取締役および執行役員の名前、所属、利益に関するより詳細な情報、および当社またはPacWest Bancorpが随時SECに提出するその他の書類を無料で入手できます。SECの規則に基づき、提案された取引に関連して当社またはPacWest Bancorpの株主の代理勧誘の参加者とみなされる人物に関するその他の情報、および証券持株またはその他の方法による直接的および間接的な利益の説明は、提案された取引に関してSECに提出された最終的な共同委任勧誘状/目論見書およびその他の関連資料に含まれています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。当社またはPacWest BancorpがSECに提出した書類のコピーも、上記の連絡先情報を使用して、当社またはPacWest Bancorpから無料で入手できます。その他の免責事項
4 1.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。2.23年第3四半期の資本比率は、2023年第3四半期の暫定的な結果です（1株あたりのデータを除く千ドル）3Q23 2Q23 3Q22 純利息収入 69,218 ドル 69,632 ドル 79,408 純利益 42,574 ドル 17,879 ドル 24,196 希薄化後の普通株式1株あたりの利益 0.74ドル 0.31ドル 0.40調整後純利益（1）17,051ドル 18,383ドル 26,732ドル（1）希薄化後の普通株式1株あたりの調整後利益（1）ドル 0.30ドル 0.32ドル 0.44税引前引当金（PTPP）収入（1）（1）ドル（1）27,596ドル 27,240ドル 37,728平均資産収益率（ROAA）1.82% 0.75% 1.02% 調整後ROAA (1) 0.73% 0.77% 1.13% PTPP ROAA (1) 2.73% 1.11% 1.44% 調整後PTPPROAA (1) 1.18% 1.14% 1.59% 平均資産総額 9,261,273 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,611,239 ドル 9,408,740純金利マージン 3.19% 3.11% 3.58% 信用損失引当金補償率 1.13% 1.19% 1.36% NIE/平均資産 2.41% 2.05% 2.15% 調整後NIE/平均資産 (1) 1.98% 2.02% 2.00% 普通株式ティア1 (2) 12.19% 11.88% 11.41% 1株当たりの有形普通株式 (1) ドル 15.34% 14.56ドル 79件の無利子預金の割合期末預金の総額 35.6% 35.6% 40.4%
5 3Q23 概要ハイタッチの商業的関係と、無利子預金の増加を促進するための付加価値のあるサービスとソリューションに焦点を当てた、サイクル全体の安定性を目指して構築されたビジネスモデル。PacWest Bancorpとの変革的合併の発表 • FRBとCA DFPIから規制当局の承認を受けた。追加の規制当局の承認は不要 • 23年11月22日に予定されている株主総会、11月頃に予定されている合併締切日 30/23 • この合併により、カリフォルニア州最大の本社を構える #3 の銀行が誕生 • 取引により規模が拡大すると予想されます。市場での地位、強力な流動性と資金調達、堅調な資本、収益性の向上 • 取引には大手プライベートエクイティ企業からの4億ドルのコミットメント資本が含まれます • 合併再編計画には、PACWの高額仲介預金の減少が見込まれる資産売却が含まれます • 預金フランチャイズの強み • 第3四半期末の預金総額の36％を占める無利子預金との安定した預金ミックス • 第3四半期以降に5,000万ドル以上の新規NIB預金関係が追加されました年初来で2億ドルが追加されました。金利は好調です。• 純金利マージン前四半期から8bps増加して3.19％になりました • 預金コストは安定しています：9月30日の預金のスポットレートは、四半期の平均1.86％と比較して1.84％です。流動性と資本の水準が高いです。• 利用可能な流動性の総額は37億ドルで、これは無保険および無担保預金の水準の2.1倍でした。• TCE比率（1）は62bps増加して9.7％になり、TBV/sになりました株式は5.4％増の15.34ドルになりました（2）• リスクベースの総資本比率は14.5％、CET1比率は12.2％、レバレッジ比率は10.2％でした（3）健全な資産の質 • LTVが低いSFRを除くと、NPAは39％減少しました。最小損失率 • 不良債権の補償率は 3% から 129% に増加し、NPAの補償率は 3% から 128% に増加しました • 合併後に貸借対照表を再配置するために当期に発生したチャージオフ 1.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」のスライドを参照してください。2.合併完了前に金利リスクをヘッジするために締結されたデリバティブ商品の税引前時価総額4,620万ドルを含みます。3. 23年第3四半期の資本比率は暫定的なものです。強固な預金基盤、流動性、資本
6 新しい関係からのNIB預金の年初来の力強い増加は、BANCの預金エンジンの成功（百万ドル）を示しています（百万ドル）3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 44.4ドル 34.1ドル 59.3ドル 66.0ドル 22.0ドル74.5ドル 74.8ドル52.2 1Q23から23年第3四半期までの2億2000万ドルの新規NIB預金から新リレーションシップデポジットエンジンは、新しいリレーションシップから常に新しいNIBデポジットを生成します。デポジットフランチャイズの長期的な成功の鍵と考えられる新しいNIBリレーションシップを追加します。
7 • 期末預金総額36％を含む安定したNIBミックスは、第2四半期末の水準まで横ばいでした。• 21年第4四半期以降、34％のサイクル累積預金ベータ値 • 74％の保険付きおよび担保付預金 • 重要な預託機関なし、または業界の集中なし • 09/30/23 預金のスポットレート 40.4% 20.4% 4.4% 8.4% 3Q22 0.79% 39.5% 27.3% 16.5% 8.5% 8.2% 4Q22 1.22% 36.1% 26.8% 0.47% 14.4% 8.4% 1Q23 1.67% 35.9% 15.4% 15.6% 8.5% 2Q23 1.86% 35.6% 23.1% 17.5% 15.3% 8.5% 3Q23 14.3% 平均預金費用無利子有利子負担マネーマーケットと貯蓄仲介業者のCDのチェック CDハイライト 2.18% 3.65% 4.51% 4.99% 5.26% 連邦準備制度理事会の平均金利 1.期末の残高を反映しています。低コスト預金フランチャイズ。安定NIB預金比率カテゴリー3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 3Q23（百万ドル）、無利子小切手 2,943.6ドル、2,809.3ドル、2,506.6ドル、2,446.7ドル、2,366.5有利子小切手 1,921.8 1,947.2 1,862.0 1,713.5 1,531.3 デマンドデポジット 4,865.4 4,756.6 4,368.6 4,160.2 3,897.9 マネーマーケット＆セービング 1,478.0 1,174.9 998.4 1,057.3 1,157.1 CD 614.6 584.5 585.3 579.8 567.1 仲介CD 322.4 604.9 999.7 1,073.8 1,018.5 合計 (1) 7,280.4ドル 7,120.9ドル 6,952.0ドル 6,871.1ドル 6,640ドル。6
8 • ローンの53％は変動型またはハイブリッド型です • ローンポートフォリオの62％は住宅用不動産によって担保されています • 多世帯住宅加重平均LTVは57％ • CRE加重平均LTVは55％ • SFR加重平均LTVは57％、FICO平均は741％ • SFRローンポートフォリオの79％のLTVは70％未満 • すべての不動産担保ローンのLTVは70％未満 3Q23 2Q23 ローンセグメントの変更平均ドル（1）％平均利回り $ (1)%。平均利回り $ (1)%。利回り（百万ドル）C&I：倉庫ドル 648 9.3% 8.81% ドル 786 11.0% 8.66% $ (138) -17.6% 0.15% C&I: その他すべて 1,295 18.6% 6.60% 1,214 17.0% 6.55% 81 6.7% 0.05% マルチファミリー 1,654 23.1% 4.16% 4.16% 0 0.0% 0.00% CRE 1,173 16.9% 4.94%% 1,266 17.7% 4.86% (93) -7.4% 0.08% 建設 263 3.8% 8.96% 265 3.7% 8.80% (2) -0.7% 0.16% SBA 57 0.8% 5.50% 63 0.9% 6.22% (6) -10.0% -0.72% 商業ローン総額 5,090 73.1% 5.79% 5,249 73.3% 5.69% (159) -3.0% 0.10% SFR 1,783 25.6% 4.18% 1,821 25.4% 4.10% (38) -2.1% 0.08% コンシューマー 88 1.3% 6.56% 87 1.2% 6.47% 2 1.8% 0.09%消費者ローン総額 1,871 26.9% 4.29% 1,908 26.7% 4.20% (36) -1.9% 0.09% ローン総額 HFI $6,961 100% 5.38% $7,156 100% 5.28% (195) -2.7% 0.7% 0.10% 建設 4% 消費者 1% SBA 1% CRE 17% 1-4 RES.26% マルチファミリー 24% C&I 19% 3Q23 ハイライト 1.期末現在の残高を反映しています。第3四半期に、所有者が所有する1億230万ドルのCREローンが、CREカテゴリーから商業および産業カテゴリーに移されました。分散型ローン・ポートフォリオはリスクを軽減し、魅力的なリスク調整後の利回りを生み出します。ウェアハウス 9%
9 カリフォルニア中心のコアポートフォリオは、加重平均LTVが低く、信用の質も堅調です。• 一般的なオフィスケアは、LTVが53％または債務返済の補償範囲が1.6倍の、クラスB/Cの低層ビルで構成されています。• CREローンの延滞率
10 1.繰延費用/手数料、譲渡、売上、その他の調整を含みます。注意:貸付金の期末残高には売りに出されているローンが含まれています分散型ビジネスミックスのローン利回りは上昇し続けています（百万ドル）ローン期首残高（百万ドル）ローン期首残高（百万ドル）純利回り純差額その他の変更（1）貸付期末残高 2023年第3四半期の総貸付利回り（1）2023年第3四半期 7,161ドル 450ドル（184）ドル（12）6,965ドル 5.38% 8.36% 2023年第2四半期 7,059ドル 441ドル 340ドル 101ドル 1ドル 7,161ドル 5.28% 8.17% Q1 2023 7,119ドル 399ドル 454ドル (55) (6) $ 7,059ドル 5.07% 7.72% Q4 2022 7,294ドル 496ドル 662ドル (166) ドル (166) ドル (8) $ 7,119ドル 4.92% 6.79% Q3 2022年第3四半期 7,455ドル 821ドル 980ドル (159) ドル (2) 7,294ドル 4.54% 5.53% 559ドル 145 ドル 156ドル 61 ドル 92 262ドル 351ドル 208ドル 208ドル399ドル 441ドル 266ドル (239ドル) (212ドル) (217ドル) (134ドル) 90ドル) (347ドル) (284ドル) (237ドル) (206ドル) (224ドル) (980ドル) (662ドル) (454ドル) (340ドル) (450ドル) (394ドル) (166ドル) (135ドル) 34ドル 0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%% 8.00% 9.00% ドル 0 ドル 200 ドル 400ドル 600ドル 800ドル 1,000ドル 1,200 2022年第3四半期 2022年第4四半期 2022年第1四半期 2023年第2四半期 2023年第3四半期の融資総額2億6,600万ドル 2023年第3四半期の総融資資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期の総融資資金 2023年第3四半期資金 2023年第3四半期資金、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済、返済金、倉庫純前払金、返済総利回り率生産量（百万ドル）
11 13.39ドル 2020年度に13.88ドル 2021会計年度に14.19ドル、2022年度に15.34ドル 3Q23 1.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーション2の最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。23年第3四半期には、金利変動をヘッジするための31億ドルの金利スワップオプションや、普通株式1株あたり18億ドルの有形普通株式のSFRローンポートフォリオに関する条件付先物資産売却契約など、デリバティブ商品の時価総額4,620万ドルが含まれます（1）TBVの増加ヘッジゲイン（2）と慎重な貸借対照表管理を含む堅調な収益により、普通株式1株当たり（1）が、AOCIのマイナスマークを相殺する以上の効果をもたらしました、配当、普通株式の買い戻し、パシフィック・マーカンタイル・バンクとディープスタック・テクノロジーズの買収 22年第4四半期：22年第1四半期に承認された7,500万ドルの自社株買いが完了し、発行済株式が7％減少しました。22年第3四半期にディープスタック・テクノロジーズの2,400万ドルの買収を完了しました。2020年第3四半期にディープスタック・テクノロジーズの2,400万ドルの買収を完了しました。23年第3四半期に自社株買い2,100万ドルの自社株買いを完了し、買い戻しなし。4Q21年：15億ドルをクローズ 10月の資産PMB取得
12四半期前四半期実効期間（年）未実現損失 3Q23 2Q23 変更 3Q23 第3四半期 3Q23 政府・機関（MBS、CMO、SBA）171.3ドル（7.8）4.5ドル（10.8）CLOS 483.8 482.8 1.0 0.1（6.1）企業証券 155.0 147.6 6.3 1.9（19.9）プライベートラベル人民元 105.0 111.5 (6.5) 7.1 (15.1) AFS 915.1ドル 922.1ドル (7.0) 2.0ドル (52.0) 政府・庁 (MBS、CMO、SBA) 214.1 214.2 (0.1) 9.2 (51.4) 地方自治体 114.2 114.2 (0.0) 9.6 (26.6) HTM $328.3 $328.4（0.1）9.4ドル（78.0）有価証券総額 1,243.3ドル 1,250.5ドル（7.2）3.6ドル（130.0）証券タイプ（百万ドル）ポートフォリオ平均残高& 利回り証券ポートフォリオ詳細ポートフォリオプロファイル 3.38% 3Q22 4.19% 4Q22 4.66% 1Q23 4.66% 1Q23 4.83% 2Q23 5.17% 3Q23 $1,195 $1,221 $1,298 $1,311 $1,252 平均残高（百万ドル）利回り証券は、期間が短い/中程度で、未実現AFとHTM損失の組成が低い。信用格付け：AA 40% AAA 47% B B 2% BBB 11% CLO 37% 企業 13% 政府機関および AGC 31% 地方自治体 9% プライベートラベル 10%
13（百万ドル）23年第3四半期のAFS（税引前未実現損失）51.9HTM（税引前未実現損失）78.0ドル（税引前未実現損失）78.0ドル（税引前未実現損失）78.0ドル AFSの税引後純未実現損失 36.6ドル HTMの純未実現損失 3.9％ HTMの純未実現損失 54.9％ CET1有価証券の税引後純未実現損失（2）91.9ドル 5 資本分析 CET 1資本金 928.9ドル有価証券税引後純未実現損失（2）CET1の91.5ドル 9.8％（赤字）/黒字837.4ドル CET1充当ガイドライン 6.50％ CET1比率 12.19％、AFS損失がCET1比率11.71％を実現したと仮定すると、AFSとHTMの損失が10.99％実現したと仮定すると 1. 23年第3四半期の資本比率は暫定的なものです。2.29.6% の税率が計算に使用されます 3.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。未実現損失の合計により、CET1の比率が120bps減少します。未実現有価証券損失（資本の割合）（％）（1）• 3Q23 AFSの未実現損失は、23年第3四半期のCET1資本の3.9％ • 3Q23 AFS + HTM 未実現損失は、23年第3四半期のCET1資本の 9.8% でした。• 含む含み損失、CET1は「時価総額」ガイドラインを4.5％上回っています（3）ハイライト
14（百万ドル）2023年9月30日、現在の可用性利用能力、一次流動性現金 311ドル、AFS証券（担保なし）* 689 一次流動性総額：1,000ドル、二次流動性、FHLB 1,192ドル、2,417ドル、FRB（ディスカウントウィンドウ＆BIC）805 200 1,005 FRB（バンクターム・ファンディング・プログラム）379-379 その他 290-290の二次流動性合計（$）2,666 ドル 1,425 ドル 4,091 一次流動性と二次流動性の合計** $3,666 利用可能な一次流動性と二次流動性の合計（36.7億ドル）は、無保険および無担保預金（176億ドル）の2.1倍です。* 未実現マークを含みます売却時に実現する必要がある **タームファンディング、クレジットライン、仲介CDの容量は除く。高水準の流動性
15 1. 23年第3四半期の資本比率は暫定値です 2.非GAAP財務指標を示します。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。• 2023年に承認された3,500万ドルの自社株買いは、そのうち2,100万ドルが6月30日までに買い戻されました • PacWestとの取引案により、第3四半期には株式の買い戻しは行われませんでした。• 2022年、23年第1四半期、第2四半期には、7,500万ドル、520万ドル、1,600万ドルの普通株式の買い戻しが含まれていましたそれぞれ購入 • 23年第2四半期の有形普通株式比率は標準化された流動性を反映しています • 22年第3四半期にはDeepstackの買収による影響が含まれています。STRONG CAPITAL BASEがバッファーを提供します経済環境 3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 規制上の十分に資本化された比率リスクベースの総資本比率を超える直近の四半期比率 (1) 14.48% 14.25% 14.22% 14.19% 13.83% 10.00% 4.48% ティア1リスクベースの資本 (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.41% 8.00% 4.00% 19% 普通株式ティア1 (CET1) (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.78% 11.41% 6.50% 5.69% レバレッジ比率 (1) 10.15% 9.39% 9.65% 9.70% 9.52% 5.00% 5.15% 有形普通株式/有形資産 (2) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% NA NA
16 1.52% 1.67% 1.34% 1.53% 1.48% 156.6 3Q22 $152.3 4Q22 $110.0 1Q23 $123.4 2Q23 $111.8 3Q23 $8.0 8.0 $21.1ドル 24.6ドル 33.5 $39.8 延滞 (百万ドル) 不良債権 (NPL) (百万ドル) 批判・分類付ローン (百万ドル)) ACL /ローン総額 (百万ドル) 21.1 0.79% 3Q22 $30.4 1.28% 4Q22 $31.7 1.03% 1Q23 $39.0 $39.0 1.47% 2Q23 $28.0 1.30% 3Q23 SFR延滞 (元SFR) 延滞/ローン総額 34.7 $34.7 0.59% 3Q22 $34.1 0.78% 4Q22 $32.0 0.80% 1Q23 ドル 33.8 0.94% 2Q23 $20.7 0.87% 3Q23 SFR NPL (旧SFR) NPL/ローン総額-HFI 1.36% 98ドル。8 3Q22 1.28% ドル 91.3 4Q22 1.27% 89.4 1Q23 1.19% $84.9 2Q23 1.13% 78.4 3Q23 ACL/トータルローンACL $36.4 $60.8 $40.9 $65.9 $62.2 SFRローンの減少を除くNPL 39% SFRローンはLTVが低く、損失エクスポージャーの最小化資産の質は依然として堅調な不良債権、延滞、クラシファイドローン 16.1ドル 30.9ドル 36.6ドル 37.2ドル 52.3 SFRの批判とクラシファイドローン（旧SFR）分類ローン/トータルローン
17 付録
18 1.非GAAP財務指標。プレゼンテーションの最後にある「非GAAP調整」スライドを参照してください。3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 3Q22 9,247 ドル 9,370 ドル 10,039$ 9,197 ドル 9,369 915 922 958 848 328 329 329 6,961 7,156 7,054 7,115 7,289 6,641 6,871 6,952 7,121 7,280$ 69.2$ 69.6$ 73.1$ 80.2$ 79.4 50.8 6.0 7.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 78.8 85.1 56.2 49.2 49.2 49.6 47.6 50.5 (0.0) (0.0) 1.6 0.6 0.5 56.2 49.1 51.2 51.0 63.8 26.5 29.7 30.6 34.1 5.0 1.9 2.0---16.3 6.7 7.4 9.1 9.9 42.6 17.9 20.3 21.5 24.2$ 42.6$ 17.9$ 20.3$ 21.5$ 24.2$ 0.74$ 0.31$ 0.34$ 0.36$ 0.40$15.34 ドル 14.56 ドル 14.26 ドル 14.19 ドル 13.79 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66%（百万ドル）所得税費用純利息収入合計無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額非利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利息収入総額無利引当収入（1）信用損失引当金満期まで保有している有価証券普通株主が利用できる純利益、普通株式1株あたりの希薄化後利益、有形純利益普通株式1株あたりの普通株式 (1) 平均資産収益率 (調整後効率率) (1) BANC FAST FACTS
19 1.倉庫信用枠を除外します (百万ドル) 不動産ローン残高 (1) LTV 70% によるSFRポートフォリオ 3Q22 72% 4Q22 73% 1Q23 70% 2Q23 70% 3Q23 5,124 $5,114 $5,114 $5,118 $5,118 $5,006 $4,873 REローン/ローン-HFI REローン 60% から 70% 50% から 60% 80% • すべての不動産担保ローンのLTVは 70% 未満です • 加重平均LTVは 56% 不動産 (1) LTVの$%カウント 80% 152 3% 97 合計4,873ドル 100% 2,620ドル、百万SFR LTVは%カウント 80% 130 7% 89 合計1,783ドル 100% 1,660百万ドル • 既存の全SFRのLTVは70％未満 • 加重平均LTVは57％分散型でLTVの低い不動産ポートフォリオ
20 CLO業界の内訳 2023年9月の時点で4億8400万ドル（未実現損失610万ドルを差し引いたもの）• CLOポートフォリオには基礎となる分散型エクスポージャーがあります • AAAとAAホールディングスは元本保護 — 基礎となる信用損失へのエクスポージャーには、生涯不履行（CDR 25-40％）、損失重要度（40-50％）、前払いの前提条件（CPR 10～20％）の組み合わせが必要です。• これらの仮定では、基礎となる証券は元本損失を予想する前に、約 30% の損失を被る必要があります。• 23年第3四半期のCLOポートフォリオの平均利回りは 7.3% で、上昇しました23年第2四半期の 6.9% から • 四半期ごとのリセット [3か月の期間SOFR+ 0.26161％のクレジット調整]+ 1.62% • CLOには、23年第3四半期現在の610万ドルの未実現損失が含まれており、23年第2四半期現在の770万ドルから減少しました。ハイテク産業 12% ヘルスケア・医薬品 12% 銀行、金融、保険、不動産 9% サービス：サービス：ビジネス 8% 飲料、食品、タバコ 5% メディア：放送・購読 4% ホテル、ゲーム、レジャー 4% 建設・建築 3% 資本設備 3% 自動車 3% サービス：消費者 3% 化学、プラスチック、& ゴム 3% 電気通信 3% 容器、包装、ガラス 3% 消費財:非耐久財 3% その他 20% CLOポートフォリオは多様化していますエクスポージャー・クレジットの強化は、重要な元本保護のハイライトとなります
2.1 有形資産、有形株式、有形普通株式、有形普通株式から有形資産へ、1株当たりの有形普通株式、平均有形普通株式収益率、調整後無利子収入、調整後無利子支出、平均総資産に対する調整後の非金利費用、税引前引当金（PTPP）収入、調整後のPTPP収入、PTPP収益ROAA、調整後PTPP収益ROAA、効率比、調整後効率比、調整後純利益、普通に利用可能な調整後純利益株主、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）、調整後平均資産利益率（ROAA）、調整後普通株式ティア1（CET 1）、調整後CET1比率は、GAAPに従わない方法で決定される補足的な財務情報です。これらの非GAAP指標は、経営陣が会社の業績を分析する際に使用されます。有形資産と有形株式は、総資産と総資本からのれんやその他の無形資産を差し引いて計算されます。有形普通株式は、該当する場合、有形株式から優先株を差し引いて計算されます。平均有形普通株式収益率は、無形資産の償却調整後の普通株主が利用できる純利益を、平均有形普通株式で割って計算されます。銀行規制当局はまた、金融機関の自己資本比率を評価する際に、のれんやその他の無形資産を株主資本から除外しています。PTPP収入は、純利息収入と無利子収入（総収入）を加算し、無利子費用を差し引いて計算されます。調整後のPTPP収入は、純利息収入と調整後の無利子収入（調整後の総収入）を加算し、調整後の無利子費用を差し引いて計算されます。PTPP収入（ROAA）は、PTPPの年間収入を平均資産で割って計算されます。調整後PTPP収入 ROAAは、年間調整後PTPP収入を平均資産で割って計算されます。効率比は、無利子支出を総収益で割って計算されます。調整後の効率比率は、調整後の無利子費用を調整後の総収益で割って計算されます。調整後純利益は、税の影響を受ける無利子収入と無利子支出調整の純利益と、指定された期間の株式評価権の行使による税効果を調整することによって計算されます。調整後ROAAは、調整後の年間純利益を平均資産で割って計算されます。普通株主が利用できる調整後純利益は、調整後純利益から優先株式の償還の影響を除いて計算されます。調整後の希薄化後の1株当たり利益は、普通株主が利用できる調整後純利益を、加重平均希薄化後発行済普通株式で割って計算されます。普通株式ティア1と普通株式ティア1比率は、規制上の資本規則によって定義されています。調整後のCET 1は、CET 1の資本から有価証券の純未実現損失を差し引いて計算されます。調整後のCET 1の比率は、調整後のCET 1をリスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1比率は、AFS証券の未実現損失を調整した後のCET 1の資本金額を、リスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1比率は、HTM証券の純未実現損失を調整した後のCET 1資本を、リスク加重資産の合計で割って計算されます。調整後のCET 1と調整後のCET 1の比率は、有価証券の純含み損失による資本への影響に関する経営陣の評価を反映するために提供されています。直近の四半期現在の資本金額と資本比率は暫定的なものです。経営陣は、これらの項目の影響を調整するこれらの財務指標の提示は、会社の財務結果と経営成績を正しく理解するために不可欠な有用な補足情報になると考えています。この開示は、GAAPに従って決定された結果の代わりと見なすべきではありません。また、他の企業が提示する非GAAPベースの業績指標と必ずしも比較できるわけでもありません。これらの指標とGAAPに従って決定された指標との調整は、このプレゼンテーションのスライド22-27に記載されています。非GAAP財務情報
22 1.非GAAP財務指標 2.1株当たりの有形簿価と1株当たりの有形普通価値は交換可能な指標です（1株あたりのデータを除く千ドル）3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 有形普通株式と有形資産の比率総資産 9,247,072ドル 9,370,265ドル 10,038,901ドル 9,197,016ドル 9,368,578ドル減額：のれん (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) 以下:その他の無形資産 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形資産 (1) 9,126,618ドル 9,249,350 ドル 9,917,524ドル 9,075,178ドル 9,246,185 株主資本総額 1,001,720ドル 957,054ドル 958,907ドル 959ドル、618ドル951,990ドル減少：のれん（114,312）（114,312）（114,312）（114,312）（114,312）以下：その他の無形資産（6,142）（6,603）（7,065）（7,526）（8,081）有形普通株式（1）881,266ドル 836,139ドル 837,39ドル 530ドル 837,780ドル 829,597 総資産に占める株主資本 10.83% 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 10.16% 有形普通株式から有形資産へ (1) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 9.23% 8.97% 発行済普通株式 56,959,141 56,944,706 58,237,303 58,544,534 59,679,679,534 558株クラスBの議決権のない転換社外普通株式発行済株式477,321株477,321株477,321株 477,321株合計発行済普通株式 57,436,462 57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 普通株式1株あたりの簿価 17.44ドル 16.67ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル 16.33ドル 16.26ドル（2）15.34ドル 14.56ドル 14.26ドル 14.19ドル 13.79非GAAP調整
23 1.非GAAP指標 2.29.6％（千ドル）の法定税率を差し引いた調整額です。3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 有形普通株式収益率平均総株主資本利益率 977,410ドル 997,049ドル 1,004,794ドル 989,414ドル 960,806ドル減少：平均ののれん（114,312）（114,312）(114,312) (98,916) 以下:その他の無形資産の平均 (6,430) (6,885) (7,355) (7,869) (4,570) 有形普通株式平均 (1) 856,668ドル 875,852ドル 883,127ドル 867,233 ドル 857,320 普通株主が利用できる純利益42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196ドル追加：の償却無形資産 461 462 461 555 396 以下：無形資産の償却に対する税効果（2）（136）（137）（136）（164）（117））無形資産の調整後に普通株主が利用できる純利益（1）42,899ドル 18,204ドル 20,603ドル 21,910ドル 24,475 リターン平均自己資本 17.28% 7.19% 8.18% 8.63% 9.99% 平均有形普通株式利益率 (1) 19.87% 8.34% 9.46% 10.02% 11.33% 非GAAP調整
24 1.非GAAP指標 2.年換算で表示される比率、非GAAPベースの調整（千ドル）3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 調整後の無利子収益の合計 50,778 6,024 7,859（1,427）5,681 合併関連デリバティブ商品の利益（46,165）----売却可能な有価証券の純損失--7,708-調整後の非利息収入（1）4,613ドル 6,024ドル 7,859ドル 6,281ドル 5,681ドル調整後の無利子支出総額 56,164ドル 49,132ドル 51,239ドル 48,203ドル 50,962ドル無利子費用調整：補償付きの法的回収（手数料）（634）（752）（380) 869 (1,017) 買収、統合、取引費用 (9,329)--(2,080) 代替エネルギーパートナーシップ投資の利益 (損失) 前の無利子経費調整 (9,963) (752) (380) 869 (3,097) (損失) 代替エネルギーパートナーシップ投資の利益 34 36 (1,618) (608) (504) 無利子経費調整の合計 (9,99) 29) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後の無利子支出 (1) 46,235ドル 48,416ドル 49,241ドル 48,464ドル 47,361ドル平均資産 9,261,273ドル 9,611,239ドル 9,317,209ドル 9,257,311ドル 9,408,740総収入に対する無利子収入 (1) 42.%7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 調整後の無利子収入 (1) 6.25% 7.96% 9.71% 7.26% 6.68% 無利子費用/平均資産 (2) 2.041% 2.05% 2.23% 2.07% 2.15% 調整後の無利子費用/平均資産 (1) (2) 1.98% 2.02% 2.14% 2.08% 2.00%
25 1.非GAAP指標 2.年換算で表示される比率（千ドル）3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 3Q22 調整後の税引前利益純利息収入 69,218ドル 69,632ドル 73,053 ドル 80,217ドル 79,408 無利子収入 50,778 6,024 7,859 (1,427) 5,681 総収入 119,996 75,656 80,,912 78,790 85,089 無利子支出 56,164 49,132 51,239 48,203 50,962 税引前引前利益 (1) 63,832ドル 26,524ドル 29,673ドル 30,587ドル 34,127ドル総収入 119,996ドル 75,656ドル 80,912ドル 78,790ドル 85,089ドル合計無利子収入調整（46,165）--7,708ドル-調整後の総収入（1）) 73,831ドル 75,656ドル 80,912ドル 86,498ドル 85,089ドルの無利子経費 56,164ドル 49,132ドル 51,239ドル 48,203ドル 50,962ドルの無利子費用調整総額 (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後の無利子支出 (1) 46,235 48,416 ,241 48,464 47,361 調整後の税引前準備利益 (1) 27,596ドル 27,240ドル 31,671ドル 38,034ドル 37,728ドル平均資産9,261,273ドル 9,611,239ドル 9,257,311ドル 9,408,740ドル税引前準備ROAA (1) (2) 2.73% 1.11% 1.29% 1.31% 1.44% 調整後の税引前準備ROAA (1) (2) 1.18% 1.14% 1.38% 1.63% 1.59% 効率比 (2)) 46.80% 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 調整後の効率比 (1) (2) 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 非GAAPベースの調整
26 1.2023年9月30日に終了した3か月間の純利益には、デリバティブ商品の税引前時価総額4,620万ドルが含まれており、930万ドルの買収費用によって一部相殺されました 2.2022年12月31日に終了した3か月間の純利益には、有価証券売却による税引前損失770万ドルが含まれています 3.29.6％の法定税率で表示される調整の税効果 4.非GAAP指標 5.年換算で表示される比率 6.普通株主が利用できる調整後純利益を希薄化後の普通株式の平均で割ったもの（千ドル、1株あたりのデータを除く）3Q23 2Q23 1Q23 4Q22 3Q22 調整後純利益（1）（2）（3）42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196調整：無利子収入調整（46,165）--7,708-無利子経費調整 9,929 716 1,998 (261) 3,601 調整合計 (36,236) 716 1,998 7,447 3,601 上記の調整による税務上の影響 (3) 10,713 (212) (591) (2,202) (1,065) 純利益の調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536調整後純利益（1）（2）（4）17,051ドル 18,383ドル 21,685ドル 26,764ドル 26,732 平均資産 9,261,273 ドル 9,611,239 ドル 9,317,209 ドル 9,257,311 ドル 9,408,740 ROAA (5) 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 調整後ROAA (4)) (5) 0.73% 0.77% 0.94% 1.15% 1.13% 普通株主が利用できる調整後純利益 42,574ドル 17,879ドル 20,278ドル 21,519ドル 24,196ドル純利益の調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536 普通株主が利用できる調整後純利益 (4) 17,0ドル 51ドル 18,383ドル 21,685ドル 26,764ドル 26,732ドル、希薄化後の平均普通株式57,521,836 58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 希薄化後EPS $0.74 ドル 0.31 ドル 0.34 ドル 0.36 ドル 0.40 調整後希薄化後EPS (4) (6) $0.30 $0.32$ 0.37$ 0.45$ 0.44 非GAAP調整
27 1. 23年第3四半期は、有価証券の純未実現損失による資本影響に関する経営陣の評価を反映して提示されました。29.6％の税率が計算に使用されます 2. 23年第3四半期の資本比率は暫定値です 3.非GAAP指標非GAAP調整（千ドル）3Q23 調整後普通株式ティア1（CET 1）資本（1,3）CET 1資本：928,862 AFS証券の未実現損失の減少、税引後（36,551）HTM証券の未実現損失、税引後（54,913）調整後のCET 1資本（3）837,398 CET 1の比率（2））AFS損失が実現したと仮定した調整後CET 1比率 12.19％（3）AFSおよびHTMの損失が実現したと仮定した調整後CET 1比率（3）CET1資本に対するAFS証券の未実現損失（税引後）10.99％（税引後）、3.9％ HTM証券の未実現損失（控除後））税金、CET1資本に対する5.9％、CET1資本に対するAFSおよびHTM証券の未実現損失の合計（税引後）9.8％