Keyは、オフィス、宿泊施設、小売などのリスクの高い資産クラスへのエクスポージャーが限られています(単位:18百万ドル)、非所有者はローン総額の9/30/23%を占めていますマルチファミリー(9,025)7.8% インダストリアル 811
ポートフォリオのハイライト ▪ リレーションシップに焦点を当てたプライムとスーパープライムの顧客基盤 ▪ 将来の成長を促進するためのデジタル投資の継続 768 加重平均FICO 注:四捨五入により表が合わない可能性があります(1)間接自動車ポートフォリオは、2021年9月10日に売却されました。消費者ローン総額19ドル(10億ドル)9月30日(23日)に売却されました。オリジネーション時のWAFICO消費者向け住宅ローン 21,309ドル 18% 754ホームエクイティ 7,324 6 807 コンシューマーダイレクト 6,074 5 759 クレジットカード 988 1 793 コンシューマー間接 (1) 31 N/A N/A 消費者総額 35,726 ドル 31% 768 ▪ 運用資産は525億ドルで、4ドル増加しました。前年同期から50億ドル ▪ キー全域の企業とのコラボレーション、強力なクロスセルの機会 ▪ 2023年にKey Private Clientを立ち上げ、17,000世帯以上を追加し、投資と預金の両方を増やしました。ウェルスマネジメント(百万ドル)運用資産 47.8ドル 51.3ドル53.7ドル 54.0ドル 52.5 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 +10%成長消費者ビジネス詳細
期末ローン平均ローン純ローンチャージオフ(3)/平均ローン(%)(4)不良債権期末引当金/期末ローン(%)(4)(4)引当金/NPL(%)(4)9/30/23 3Q23 9/30/23 9/30/23 9/30/23 商業・工業(1) 57,606ドル 59,187ドル 52.35% $214ドル 576 1.00% 269.27% 商業用不動産:商業用住宅ローン 15,549 15,844 1 .03 63 360 2.31 571.01 建設 2,982 2,820---48 1.60-商業用リース融資 (2) 3,681 3,707 (1) (.11) 1 32 .88 N/M 不動産 — 住宅ローン 21,309 21,459 (1) (.02) 72 181 .85 252.06 ホームエクイティ 7,324 7,418--97 91 1.24 93.28 消費者直接ローン 6,074 6,169 12 .77 3 124 2.03 N/M クレジットカード 988 991 8 3.20 4 75 7.62 N/M 消費者間接ローン 31 32-1 3.59 111.19 継続総額115,544ドル 117,66ドル 27ドル 71 .24% ドル 455ドル 1,488 1.29% 327.01% 廃業 360 370-2 17 4.81 865.57 連結総額 115,904ドル 117,997ドル 71.24% 457ドル 1,505ドル 1.30% 329.37% 百万ドル (1) ローン残高には、2023年9月30日の商用クレジットカード残高2億700万ドルが含まれます。(2) コマーシャル・リース資金調達には、2023年9月30日の400万ドルの担保付借入の担保として保有されている売掛金が含まれます。元本の減額は、これらの関連する売掛金から受け取った現金支払いに基づいています。(3)純ローンのチャージオフ額は計算上年換算されます。(4)比率は四捨五入されていない数値を使用して計算されるため、表の信用の質、ポートフォリオ別の信用の質、品質、信用品質
プライム 8% 1M SOFR 21% 3M SOFR 6% O/N SOFR 25% 固定 36% その他 4%(1)2023年9月30日の期末残高に基づくローン統計、(2)2023年9月30日の平均残高に基づく預金統計、(3)利回りは償却費用に基づいて計算されるローン構成(1)預金ミックス(2)▪ 関係重視の融資フランチャイズを備えた魅力的なビジネスモデル − 独特の商業能力がC&Iの成長と最大64%の変動金利ローン構成を牽引します − Laurel Roadと消費者向け住宅ローンは、魅力的な顧客プロファイルで固定金利ローンの量を増やします ▪ 投資ポートフォリオはより高い再投資率の恩恵を受けながら、流動性を提供し、リターンを高めます-目標には、前払いリスクが低く、未償却プレミアムへのエクスポージャーが限られている住宅ローン担保証券への投資が含まれます ▪ 平均残高は、23年第3四半期のポートフォリオの流出を反映しています ▪ 22年第2四半期以降のOCIのボラティリティを減らすために使用されるHTMは、約20%のHTM(前年比+5%)21%の無利子負担-23% 7.9ドル 8.3ドル 8.9ドル 9.4ドル 9.0ドル 42.3ドル 39.2ドル 39.2ドル 38.9ドル 37.3 1.85% 1.91% 1.98% 2.04% 2.06% 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 平均AFS有価証券平均利回り(3)HTM証券の平均10億ドル(10億ドル)投資総額有価証券貸借対照表管理の詳細 3Q23 貸借対照表のハイライトハイライト 50.3 ドル 50.2 $47.5 $48.1 $46.3 77%
22 ヘッジ戦略下振れリスクを管理しながら将来の利益を機会的に確保するALMヘッジアクション (1) ポートフォリオの10億ドル (1) チャートには、22年第4四半期以降のフォワードスターティングスワップとフロアスプレッドが含まれています。(2) 2025年に満期を迎える52億ドル、2026年に91億ドルのスワップが追加されました。(3) 作成された5,000万ドルのフォワードスターティングSOFRスワップは除きます。2023年10月2日に満期を迎えるLIBORからSOFRへの業界の業務移行の結果、固定金利(4Q23-4Q24)を受け取る:0.48% 金利スワップ満期(2)2.0ドル 3.3ドル 3.5ドル3.5ドル2.9ドル1.2ドル 3.3ドル 2.5ドル7.8ドル 7.8ドル 7ドル.8 7.8ドル 7.8ドル 6.8ドル 6.8ドル 5.7ドル 0.0ドル 4.0ドル 6.0ドル 8.0 3Q23 4Q23 1Q23 1Q24 2Q24 2025 2026 • 30億ドルのフォワードスターティング受信固定スワップを追加-WA受信レート:3.4% • 33億ドルのフォワードスターティングフロアスプレッドを実行-ワシントン州買いストライク:3.4%、ワシントン州買いストライク:3.4% 売りの行使価格:2.3% • 78億ドルのスポットペイ・フィックススワップを実行(23年第1四半期に10億ドル、23年第3四半期に67億5000万ドル)— ワシントン州賃金レート:年初来で4.2億ドル(前年同期から9月30日まで)。フロア・スプレッド、スポット・スターティング・ペイ・フィックス・スワップ(23年第3四半期以降)のアクションとインパクト ▪ 75億ドルの受取固定キャッシュフロースワップの解約を行いました2024年中に満期予定 — AOCIの金額は、ヘッジされたキャッシュフローに合わせて、2024年を通じて収益に計上されます — キーの負債感応度を低下させ、スワップ価格改定特典を維持し、資本金を保護します。2.3ドル 1.9ドル 0.41% 0.34% 0.65% 0.57% 0.53% 0.0 $1.0 2.0ドル 3.0ドル 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 24)固定キャッシュフロー・スワップの受領総額(10億ドル)、西オーストラリア州の満期時受領率、2023年9月30日、ALMヘッジは24.8ドル、ALMフォワードヘッジ 7.3 債務スワップ(3)10.4 証券ヘッジ 8.2 非ゼロローンフロア 8.0
23 予想キャッシュフローと満期(インプライド・フォワード・レートの下で)変動金利(ヘッジを含む)既存のポートフォリオの価格改定特性のハイライト(1)2023年の予測キャッシュフローには、23年第1四半期、第2四半期、23年第3四半期の投資ポートフォリオからの実現キャッシュフロー(10億ドル)は含まれていません。0.4ドル、0.7ドル1.5ドル、2.6ドル、2.9ドル、0.3ドル0.0 ドル0.5ドル1.0ドル1.5ドル 2.0ドル2.5ドル3.0ドル 3.5 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 WAポートフォリオの利回り 0.44% .48% .44% .45% .29% .17% 短期国債満期 WA満期利回り短期国債満期 .63% ▪ 資金調達に使用されるポートフォリオ流動性管理 ‒ 固定金利のGNMAとGSEが支援するMBSとCMOで構成されるポートフォリオ ‒ 短期国債/政府機関証券を除くポートフォリオ利回り:2.4% ▪ 将来のより高い金利を活用する機会を維持しながら、現在の過剰流動性に対するリターンを高めるように構築されたポートフォリオ ‒ 金利上昇時に拡大リスクを制限し、金利が上昇しても継続的なキャッシュフローを提供するように構築された政府機関のMBS/CMO投資(短期的には四半期あたり約12億ドル)) ‒ 短期財務/政府機関のポートフォリオは、はしご状の満期プロファイルで構成されていました逃げ出し、25年第1四半期まで利回り向上の機会を提供し続けます ▪ 2023年9月30日に売却可能なポートフォリオ期間は4.9年(証券ヘッジを含む)▪ CMBSとRMBS証券の67億5000万ドルの公正価値ヘッジは、23年第3四半期に加重平均賃金4.22% 11.5ドル21.7ドル 13.7 2023** 2024年2025年(1)
24 2023年9月30日現在の残存期間(百万単位)政府機関住宅担保付住宅ローン債務機関、住宅ローン担保付き証券代理店、商業用住宅ローン担保証券、商業用住宅ローン担保証券、資産担保証券その他合計1年間12ドル-12ドル-5ドル-873ドル 5ドル-895 1年後 1,714 114 2,194 10 4,034 5年から10年後 2,340 8 276 4-2,664 28 10年後 1,214 46 36--1,296 償却費用 5,280 168 2,511 879 15 8,853 公正価値 4,832 145 2,217 836 14 8,044 2023年9月30日現在の残存満期、百万ドル米国財務省、政府機関、企業庁、住宅担保付住宅ローン債務庁、住宅ローン担保証券の合計1年以下 5,224ドル 40ドル 1ドル 18ドル 5,283 1年から5年後 3,596 1,538 2,239 2,106 9,479 5年から10年後 111 8,556 802 5,495 14,964 10年後 100 4,564 26 443 1,044 6,113 公正価値 9,031 14,660 3,485 8,663 35,839 売出し可能(AFS)満期保留(HTM)証券満期スケジュール
250万ドル (1) 2023年9月30日、2023年6月30日、2022年9月30日に終了した3か月間の無形資産には、期末に購入したクレジットカード売掛金のそれぞれ100万ドル、100万ドル、200万ドルは含まれていません。(2) 資本余剰金の純額、(3) 2023年9月30日、2023年6月30日、9月30日に終了した3か月間、2022年、平均無形資産には、購入されたクレジットカード売掛金の平均購入額からそれぞれ100万ドル、100万ドル、200万ドルが除外されています。GAAPと非GAAPの調整、2023年9月30日、2023年6月30日、2022年9月30日、有形普通株式です期末の有形資産への資本対有形資本(GAAP)13,356ドル 13,844ドル 13,290ドル引き:無形資産(1)2,816ドル 2,826 2,856優先株式(2)2,446ドル(2)2,446 2,446 有形普通株式(非GAAP)8,094ドル 8,572ドル 7,988ドル総資産(GAAP)18ドル 7,851ドル 195,037ドル 190,051ドル減少:無形資産(1)2,816ドル 2,826 2,856有形資産(非GAAP)185,035ドル 192,211ドル 187,195ドル有形普通株式と有形資産の比率(非GAAP)4.37% 4.46% 4.27%平均有形普通株式平均主要株主資本(GAAP)13,831ドル 14,412ドル14,614ドル減少:無形資産(平均)(3)2,821ドル 2,831 2,863優先株(平均)2,500ドル 2,148 平均有形普通株式(非GAAP)8,510ドル 9,081ドル 9,603ドル 3か月が経過しました
26ドル(百万単位)GAAPから非GAAPへの調整 2023年9月30日、2023年9月30日、継続事業からの平均有形普通株式のリターン(2022年9月30日)2022年9月30日、主要普通株主に帰属する継続事業からの純利益(損失):266ドル、250ドル、513ドル、平均有形普通株式(非GAAP)8,510 9,081 9,603 継続事業からの平均有形普通株式収益率(非GAAP)12.40% 11.04% 21.19% 有形普通株式の連結平均収益率(損失)主要普通株主に帰属する純利益(損失)(GAAP)267ドル 251ドル 515ドル平均有形資産普通株式(非GAAP)8,510 9,081 9,603 有形普通株式連結平均収益率(非GAAP)12.45% 11.09% 21.28% 現金効率比無利子費用(GAAP)1,110ドル 1,076ドル 1,106ドル減少:無形資産の償却 9 10 12 調整後の無利子費用(非GAAP)1,101ドル 1,066ドル 1,094ドル純利息収益(GAAP)915ドル 978ドル 1,196ドルプラス:課税等価調整 8 8 7 無利子収入 643 609 683 合計課税対象収益(非GAAP)1,566ドル 1,595ドル 1,886ドル(非GAAP)現金効率率(非GAAP)70.3% 66.8% 58.0% 3か月終了