|
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
|
|
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
|
|
|
|
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
|
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
|
|
|
|
|
(主にオフィスアドレスを実行)
|
(郵便番号)
|
クラスごとのタイトル
|
取引記号(s)
|
各取引所の名称
登録されている
|
|
|
|
|
|
|
大型加速ファイルサーバ
|
☐
|
ファイルマネージャを加速する
|
☐
|
|
☒
|
規模の小さい報告会社
|
|
新興成長型会社
|
|
ページ
|
||
第1部
|
9
|
|
第1項。
|
業務.業務
|
9
|
第1 A項。
|
リスク要因
|
16 |
項目1 B。
|
未解決従業員意見
|
43
|
第二項です。
|
属性
|
43
|
第三項です。
|
法律訴訟
|
43
|
第四項です。
|
炭鉱安全情報開示
|
43
|
第II部
|
44
|
|
五番目です。
|
登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
|
44
|
第六項です。
|
保留されている
|
47
|
第七項。
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
|
48
|
第七A項。
|
市場リスクの定量的·定性的開示について
|
69
|
第八項です。
|
連結財務諸表と補足データ
|
73 |
第九項です。
|
会計と財務情報開示の変更と相違
|
117 |
第9条。
|
制御とプログラム
|
117 |
プロジェクト9 B。
|
その他の情報
|
120 |
プロジェクト9 Cです。
|
検査妨害に関する外国司法管区の開示
|
120 |
第三部
|
121 | |
第10項。
|
役員·幹部と会社の管理
|
121
|
第十一項。
|
役員報酬
|
121 |
第十二項。
|
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
|
121 |
十三項。
|
特定の関係や関連取引、取締役の独立性
|
121 |
14項です。
|
チーフ会計士費用とサービス
|
121 |
第4部
|
122 | |
第十五項。
|
展示品と財務諸表の付表
|
122 |
第十六項。
|
表格10-Kの概要
|
125 |
• |
会社の投資目標と経営戦略
|
• |
会社がその株式および債務証券を売却することによって資本を調達する能力、およびそのような発行された純収益を発行時に決定された目標資産(ある場合)に投資する能力;
|
• |
会社が将来の融資手配を獲得し、既存の融資手配が満期になったときに再融資する能力
|
• |
会社の予想レバレッジ率
|
• |
会社の期待投資と投資時間
|
• |
サービス業関連資産および抵当ローンと不動産関連証券を買収する会社の能力
|
• |
会社の証券保有者の将来の分配に関する見積もりおよび報告書、および会社が証券保有者に分配する能力
|
• |
市場での会社の競争力
|
• |
市場、業界、経済傾向
|
• |
最近の市場発展や、米国政府、米財務省、連邦準備制度理事会、房利美、房地美、金利美、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、持続的なコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行に対応するための忍耐計画や引止め禁止などの行動を含む行動を取っている
|
• |
担保ローン修正計画と未来の立法行動
|
• |
当社は,規則に基づいてREITs資格を取得し,その資格を保持する能力と,守則を守ることによるREITs資格の保持に関する要求による当社業務への制限
;
|
• |
当社が“1940年投資会社法”(“投資会社法”)の下で“投資会社”の定義の例外を維持できるかどうか、あるいはその他の点ではこれらの定義に属していない
|
• |
資本支出と業務支出を予想する
|
• |
合格者がいるかどうか
|
• |
前金および/または違約率が予想されます。
|
• |
本年度報告で表格10−K形式で言及された要因には,“第1項業務”と“第1 A項”に列挙された要因が含まれている。第1部の“リスク要因”および第2部の“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”
|
• |
資本市場の普遍的な変動性
|
• |
商品価格が高く、労働力市場の緊張と住宅空き率が低いなどの多重要素の刺激の下で、加速したインフレ傾向は金利の更なる上昇を招き、市場の変動を激化させる可能性がある
|
• |
企業の投資目標と経営戦略の変化
|
• |
資本の獲得可能性条項配置
|
• |
適切な投資機会があるかどうか
|
• |
当社はカード保有住宅ローンサービス付属会社を経営し、その付属会社の活動を監督することができる
|
• |
企業がその業務に関連する様々な運営やリスクを管理する能力
|
• |
会社の外部マネージャCherry Hill Mortgage Management,LLCへの依存,および会社やマネージャーが会社がマネージャーと締結した管理契約を終了した場合,会社が適切な後継者を見つける能力がある
|
• |
会社の資産、金利、経済全体の変化
|
• |
より悪い天気と伝統的な天気パターンの変化の影響を含む、会社の投資違約率の上昇および/または回収率の低下
|
• |
疫病の最終地理伝播、深刻度と持続時間、例えば新冠肺炎の大流行の発生と新変種ウイルスの出現、政府当局が取る可能性のある抑制或いはこのような疫病影響に対する行動、及びこのような疫病はアメリカと全世界経済全体及びアメリカ住宅担保ローン市場及び著者らの財務状況と具体的な業務結果に対する潜在的なマイナス影響を与える
|
• |
金利、利差、収益率曲線、早期返済金利、または回収金利の変化
|
• |
会社の業務に対する制限は、“基準”に基づいて不動産投資信託基金としての資格を保持する要求を遵守していることと、会社が“投資会社法”における“投資会社”の定義
(または他の点ではこれらの定義に属さない)を満たしていないためである
|
• |
会社が投資する住宅ローン資産の競争を含む会社競争の程度と性質
|
• |
住宅担保融資資産の買収、投資、管理に関する他のリスク。
|
• |
担保ローン関連資産の価値は新冠肺炎疫病の不利な影響を受ける。
|
• |
当社は第三者サービス業者を用いてそのサービス関連資産に関する融資を直接提供しており,このような第三者サービス業者が適用法(データ保護法やプライバシー法を含む)とこれらの融資を持つ機関の要求を遵守できないリスクに直面している。
|
• |
比較的高い住宅ローン前払率は当社の資産価値に悪影響を与えています。
|
• |
その会社は財務モデリングに依存してサービスに関連する資産を評価する。
|
• |
同社はレバレッジを使ってリターンを増やしているが、投資可能資産の追加保証金通知に直面させている。
|
• |
会社はマネージャーに合格した人材を提供することに依存している。
|
• |
会社が社長に支払う費用は会社の投資業績の影響を受けません。
|
• |
管理プロトコルが終了した場合,会社がマネージャに支払う費用は,マネージャーの交換や会社の経営陣を内部化する大きな障害である.
|
• |
会社のある貸手はその同意なしに社長を解雇することを禁止しています。
|
• |
“投資会社法”による“投資会社”の定義は、ある例外的な場合(またはその定義範囲に属さない)を保留し、会社の運営に重大な制限を加える。
|
• |
REITは所有権制限を規定しており、これは可能な買収を阻止するかもしれない。メリーランド州の法律の特定の条項は同じ効力を持っている。
|
• |
当社は時価が相対的に小さいため、当社の株式証券の株式取引量や市場価格は変動が大きいことが多い。
|
• |
当社の優先株はまだ格付けされておらず、その債務や当社が発行可能な任意の追加優先株を下回っています。
|
• |
その会社はその持分証券の配当金を支払うことができないかもしれない。
|
• |
同社の優先株の投票権は非常に限られており、通常は投票して取締役を選挙することは含まれていない。
|
• |
会社が行っている不動産投資信託基金資格試験に合格できなかった場合、課税され、投資収益に悪影響を及ぼすことになる。
|
• |
これらの要求を満たすために、会社は他の魅力的な投資を放棄または清算することを要求されるかもしれない。
|
• |
米国国税局が内部で創出された過剰担保融資サービス権への投資の特徴に挑戦することに成功すれば、同社は不動産投資信託基金の地位を失う可能性がある。
|
• |
REITルールは当社の担保融資返済権を課税対象のREIT子会社が保有することを求めており、その課税対象のREIT子会社が支払うべき税金が当該投資のリターンを減少させている。
|
第1項。 |
業務.業務
|
• |
RMBSは、代理RMBS、住宅ローンクリア証明書、CMO、TBAを含む
|
• |
MSRと余分なMSRからなる関連資産を維持する.
|
• |
私たちの株式資本の大部分はサービス関連資産の買収に使われています
|
• |
私たちの担保ローンサービス子会社Auroraが買収したMSRから会社間過剰MSRを作成します
|
• |
RMBSをレバレッジで買収し
|
• |
様々なヘッジツールを使用し、(適用および利用可能な場合)プロトコルを回収することによって、日和見主義的に私たちの早期返済および金利を低下させ、信用リスクをより小さく軽減する。
|
• |
もし私たちが基準に規定された不動産投資信託基金の資格を満たしていなければ、私たちは投資しないだろう。
|
• |
もしそれが私たちが投資会社として“投資会社法”の規制を受けることになったら、私たちは投資しないだろう。
|
• |
私たちは、このような取引が私たちの投資指針に適合しない限り、Freedom Mortgageまたはその関連会社と主要な取引または分割価格を実行しません。私たちと私たちのマネージャーとの間の管理プロトコルおよびそのような取引の条項は、少なくともFreedom Mortgageまたはその関連会社と同様に私たちに有利です。
|
• |
我々の目標資産カテゴリに属さない提案された重大な投資は、少なくとも私たちの多数の独立取締役の承認を得なければならない。
|
第1 A項。 |
リスク要因
|
• |
法律や法規を守らない者
|
• |
損失軽減義務を履行していない
|
• |
サービス機関の格付けを下げ
|
• |
外部監査では不十分であった
|
• |
運営システムやインフラが故障したり、性能が悪い
|
• |
担保融資サービス機関のデータ漏洩や他のネットワークセキュリティ事件に影響を与える
|
• |
サービス慣行および停止手続
延長停止スケジュールを含むが、これらに限定されないが、規制または法律審査、実行手順、同意命令、またはそのトラフィックに関する任意の態様の同様の行動
|
• |
サービスを他方に移管する。
|
• |
この担保ローン事業者が私たちに支払った金またはそれによって発生した債務は、連邦または州優先法または連邦または州詐欺性譲渡法によって裁判所によって無効と発表される
|
• |
私たちと担保融資サービス機関との間のどんな合意も破産手続きで拒否された。
|
• |
金利ヘッジは、特に金利上昇と変動の時期に費用がかかる可能性がある
|
• |
既存の金利ヘッジは、保護を求める金利リスクに直接対応しない可能性がある
|
• |
ヘッジ期間の期限は、ヘッジされた関連資産または負債の期限と一致しない可能性がある
|
• |
ヘッジ取引が基準のいくつかの規定を満たしておらず、TRSによって行われていない場合、REITは、REITsを管理する米国連邦税条項によって制限された金利損失を相殺するための収入金額
をヘッジ取引から得ることができる
|
• |
ヘッジのための派生ツール価値は、公正な価値の変化を反映するために、会計規則に従って時々調整される可能性がある。下方調整または“時価ベース損失”は我々の株主権益総額を減少させる
|
• |
ヘッジ取引相手がヘッジで借金をしている信用品質が引き下げられる可能性があり、私たちの側のヘッジ取引の能力を損なう可能性がある
|
• |
ヘッジ取引における借金の裁定取引相手は約束を違約する可能性がある。
|
• |
“業務合併”条項は、制限された場合には、“利害関係のある株主”(一般には、議決権株の10%以上の投票権を発行した者、または関連会社または連合会社との間の特定の業務統合を禁止し、関連日の直前の2年以内のいずれかの時点で、“利害関係のある株主”と定義される。私たちが当時発行した株式の10%以上の投票権の実益所有者)や利益株主の関連会社であり、その株主が利害関係のある株主となった直近の日付から5年以内に、その後、このような合併を承認するためには絶対多数の株主投票が2回必要となる。そして
|
• |
“株式制御”条項は、会社“株式を制御する”の所有者(議決権のある株式と定義され、買収側が所有する他のすべての株式又は買収者が議決権の行使又は指示を指示した他のすべての株式との合計)(撤回可能な委託書のみで除く)。“支配権株式買収”(発行および発行された“制御権株式”の所有権または制御権を直接または間接的に取得すると定義されているが、いくつかの例外を除く)で買収されたbr}は、一般に支配権株式に投票権はないが、当社株主がこの件について投票する権利があるすべての投票権の3分の2の賛成票を承認された場合は、この限りではない。
|
• |
金銭、財産またはサービスの面で実際に不正な利益または利益を収受する;または
|
• |
取締役又は役人が自発的に意図した不誠実行為は、これは最終判決によって確定され、訴訟の発端は実質的である。
|
• |
世界大流行病の不確定性と経済影響は、新冠肺炎の大流行及び市場流動性、資産価値と融資獲得性への影響を含む
|
• |
私たちの四半期の経営業績の実際または予想の変化
|
• |
市場金利が上昇し、私たち普通株の購入者はより高い収益を要求したり、代替投資を求めたりする
|
• |
同じ会社の市場予想が変化しています
|
• |
市場は私たちの未来に起こる債務増加に対する不良反応です
|
• |
キーパーソンの増減
|
• |
株主の訴訟
|
• |
ジャーナリズムや投資界の投機行為
|
• |
一般市場、経済、政治的条件、およびこれらの条件が世界の信用市場に与える影響
|
• |
他の同類会社の経営実績
|
• |
会計原則の変化
|
• |
立法の通過、通貨政策の変化、または私たちまたは私たちの産業に悪影響を及ぼす他の規制発展。
|
• |
現行金利は、金利上昇が優先株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある
|
• |
不動産投資信託基金や他の類似会社が発行した普通株や優先株証券の取引価格
|
• |
優先株分配の年間収益と他の金融商品収益との比較
|
• |
全体的な経済と金融市場の状況
|
• |
政府の行動や規制
|
• |
私たちの財務状況、業績と見通し、そして私たちの競争相手の財務状況、業績、見通し
|
• |
証券アナリストの私たち、私たちの競争相手、または私たちの業界の財務推定または提案の変化
|
• |
私たちは追加の優先株証券を発行したり債務を発生させたりします
|
• |
私どもの四半期経営業績と競争相手の業績には実際または予想差があります。
|
• |
この年度の不動産投資信託基金の一般収入の85%は
|
• |
この年度の不動産投資信託基金の資本収益純収入の95%と
|
• |
数年前に割り当てられなかった課税所得額。
|
項目1 B。 |
未解決従業員意見
|
第二項です。 |
属性
|
第三項です。 |
法律訴訟
|
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示
|
五番目です。 |
登録者普通株市場、関連株主事項と発行者購入株式証券市場情報
|
• |
行動の実際的な効果
|
• |
私たちの留保キャッシュフローのレベルは
|
• |
目標資産に追加投資する能力は
|
• |
メリーランド州の法律で規定されている制限
|
• |
私たちの優先株の条項
|
• |
借金返済の要求はありません
|
• |
私たちの課税所得は
|
• |
“規則”不動産投資信託基金に規定される毎年の割当規定;及び
|
• |
取締役会は関連された他の要素を考えるかもしれない。
|
申告する
日取り
|
記録する
日取り
|
支払い Date |
1件あたりの金額
共有
|
||||||
2022
|
|||||||||
第4四半期
|
12/16/2022
|
12/30/2022
|
1/31/2023
|
$
|
0.27
|
||||
第3四半期
|
9/15/2022
|
9/30/2022
|
10/25/2022
|
$
|
0.27
|
||||
第2四半期
|
6/17/2022
|
6/30/2022
|
7/26/2022
|
$
|
0.27
|
||||
第1四半期
|
3/11/2022
|
3/31/2022
|
4/26/2022
|
$
|
0.27
|
||||
2021
|
|||||||||
第4四半期
|
12/9/2021
|
12/31/2021
|
1/25/2022
|
$
|
0.27
|
||||
第3四半期
|
9/17/2021
|
9/30/2021
|
10/26/2021
|
$
|
0.27
|
||||
第2四半期
|
6/17/2021
|
6/30/2021
|
7/27/2021
|
$
|
0.27
|
||||
第1四半期
|
3/4/2021
|
3/31/2021
|
4/27/2021
|
$
|
0.27
|
2018年12月31日
|
2019年12月31日
|
2020年12月31日
|
2021年12月31日
|
2022年12月30日
|
||||||||||||||||
桜桃山担保投資会社
|
$
|
106.63
|
$
|
$99.46
|
$
|
$72.09
|
$
|
$73.25
|
$
|
$61.09
|
||||||||||
ラッセル2000
|
$
|
88.15
|
$
|
$110.65
|
$
|
$132.74
|
$
|
$152.41
|
$
|
$121.26
|
||||||||||
スタンダードプールアメリカBMI担保ローン不動産投資信託基金 (A)
|
$
|
97.38
|
$
|
$116.47
|
$
|
$92.20
|
$
|
$105.80
|
$
|
$78.71
|
||||||||||
S&P 500
|
$
|
94.82
|
$
|
$124.68
|
$
|
$147.62
|
$
|
$190.00
|
$
|
$155.59
|
(A) |
社を除く2022年12月31日現在、スタンダードプール米国BMI Mortgage REITs指数は、AFC Gamma Inc.,AG Mortgage Investment Trust,Inc.,AGNC Investment Corp.,Angel Oak Mortgage,Inc.,Apollo Commercial Real Estate Finance,Inc.,Arbor Realty Trust,Inc.,Ares Commercial RE Corporation,Arlington Asset INVT Corp.,Arour Residential REIT,Inc.,Blackstone Mortgage Trust,Inc.,Inust,Spire,Readalmark,Inc.からなる。Chimera投資会社,Claros Mortgage Trust,Inc.,DyneX Capital,Inc.,Ellington Financial Inc.,Ellington Residential Mortgage REIT,Franklin BSP Realty Trust,Inc.,Granite Point Mortgage Trust,Inc.,Great ajax Corp.,Hannon Armstrong持続可能なインフラ資本,Inc.,Invesco Mortgage Capital Inc.,KKR不動産金融信託会社,梯子資本会社,LFinument Trust,Inc.,MFA Financial,Inc.,York Mortgage Inpoint,Inexgance,Inexy,Inc.Inc.,PennyMac Mortgage Investment Trust,Ready Capital Corporation,Redwood Trust,Inc.,Rithm Capital Corp.,Sachim Capital Corp.,Seven Hills Realty
Trust,Starwood Property Trust,Inc.,TPG RE Finance Trust,Inc.およびWestern Asset Mortgage Capital Corporation。
|
証券数量
発行されたか、または発行されるだろうか
運動時 |
証券数量
利用可能な時間を保つ
以下の条項により将来発行される
持分補償
平面図
|
|||||||
株主が承認した株式報酬計画
|
915,464
|
|||||||
LTIP-OPユニット
|
459,897
|
|||||||
没収されたLTIP-OPユニット
|
(5,832
|
)
|
||||||
変換後のLTIP-OPユニット
|
(44,795
|
)
|
||||||
償還されたLTIP-OPユニット
|
(9,054
|
)
|
||||||
普通株株
|
178,421
|
|||||||
没収した普通株
|
(3,155
|
)
|
||||||
株主の許可を得ない株式報酬計画
|
-
|
第六項です。 |
保留されている
|
第七項。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
|
現在の四半期
|
平均資産収益率
|
平均資金コスト
|
平均純利息差
|
|||||||||
2022年12月31日
|
4.29
|
%
|
0.69
|
%
|
3.60
|
%
|
||||||
2022年9月30日
|
3.90
|
%
|
0.77
|
%
|
3.13
|
%
|
||||||
June 30, 2022
|
3.56
|
%
|
0.32
|
%
|
3.25
|
%
|
||||||
March 31, 2022
|
2.98
|
%
|
0.49
|
%
|
2.49
|
%
|
||||||
2021年12月31日
|
2.93
|
%
|
0.62
|
%
|
2.31
|
%
|
||||||
2021年9月30日
|
2.94
|
%
|
0.63
|
%
|
2.31
|
%
|
||||||
June 30, 2021
|
2.94
|
%
|
0.62
|
%
|
2.32
|
%
|
||||||
March 31, 2021
|
3.04
|
%
|
0.53
|
%
|
2.52
|
%
|
• |
私たちの借金に関連した利息支出が増加した
|
• |
私たちの資産価値は変動しています
|
• |
私たちが所有する可能性のある任意の調整可能な金利および混合RMBSの額面金利は、遅延に基づいているにもかかわらず、より高い金利にリセットされるだろう
|
• |
RMBSのプリペイド速度が鈍化し、保険料の支払いと購入割引の増加が緩和された
|
• |
私たちの対沖戦略の一部として、私たちが達成する可能性のある任意の金利交換協定の価値が増加する。
|
• |
RMBSの前払金が増加し、割増価格の割引と購入割引の増加を加速させた
|
• |
私たちの借金に関連した利息支出は減少した
|
• |
私たちの資産価値は変動しています
|
• |
私たちの対沖戦略の一部として、私たちが締結する可能性のあるいかなる金利交換協定の価値も低下する
|
• |
私たちが所有する可能性のある任意の調整可能な金利および混合RMBS資産のメッセージは、遅延に基づいて金利を低下させるためにリセットされるであろう。
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
収入.収入
|
||||||||
利子収入
|
$
|
29,642
|
$
|
14,956
|
||||
利子支出
|
17,563
|
5,768
|
||||||
純利子収入
|
12,079
|
9,188
|
||||||
修理費収入
|
53,430
|
54,157
|
||||||
修理コスト
|
11,837
|
13,624
|
||||||
修理純収入
|
41,593
|
40,533
|
||||||
その他の収入(赤字)
|
||||||||
RMBSはすでに収益(損失)を達成し,売却可能で,純額である
|
(99,694
|
)
|
548
|
|||||
デリバティブはすでに収益純額を達成している
|
1,363
|
(9,339
|
)
|
|||||
獲得した資産の実現した収益,純額
|
12
|
15
|
||||||
派生ツール未実現収益(損失)純額
|
61,864
|
(1,745
|
)
|
|||||
サービス業関連資産投資の未実現収益(赤字)
|
22,976
|
(11,062
|
)
|
|||||
総収入
|
40,193
|
28,138
|
||||||
費用.費用
|
||||||||
一般と行政費用
|
6,305
|
6,983
|
||||||
関連会社に支払う管理費
|
6,629
|
7,844
|
||||||
総費用
|
12,934
|
14,827
|
||||||
所得税前収入
|
27,259
|
13,311
|
||||||
企業営業税の支出
|
5,070
|
781
|
||||||
純収入
|
22,189
|
12,530
|
||||||
経営組合における非制御的権益に割り当てられた純収入
|
(450
|
)
|
(247
|
)
|
||||
優先配当金
|
9,853
|
9,853
|
||||||
普通株主に適用される純収益
|
$
|
11,886
|
$
|
2,430
|
サービス.サービス
関連資産
|
RMBS
|
他のすべての
|
合計する
|
|||||||||||||
収益表
|
||||||||||||||||
2022年12月31日までの年度
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
-
|
$
|
29,642
|
$
|
-
|
$
|
29,642
|
||||||||
利子支出
|
3,837
|
13,726
|
-
|
17,563
|
||||||||||||
純利息収入
|
(3,837
|
)
|
15,916
|
-
|
12,079
|
|||||||||||
修理費収入
|
53,430
|
-
|
-
|
53,430
|
||||||||||||
修理コスト
|
11,837
|
-
|
-
|
11,837
|
||||||||||||
修理純収入
|
41,593
|
-
|
-
|
41,593
|
||||||||||||
その他の収入(費用)
|
(26,655
|
)
|
13,176
|
-
|
(13,479
|
)
|
||||||||||
その他の運営費
|
2,099
|
692
|
10,143
|
12,934
|
||||||||||||
企業営業税の支出
|
5,070
|
-
|
-
|
5,070
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
3,932
|
$
|
28,400
|
$
|
(10,143
|
)
|
$
|
22,189
|
|||||||
2021年12月31日までの年度
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
376
|
$
|
14,580
|
$
|
-
|
$
|
14,956
|
||||||||
利子支出
|
4,484
|
1,284
|
-
|
5,768
|
||||||||||||
純利息収入
|
(4,108
|
)
|
13,296
|
-
|
9,188
|
|||||||||||
修理費収入
|
54,157
|
-
|
-
|
54,157
|
||||||||||||
修理コスト
|
13,624
|
-
|
-
|
13,624
|
||||||||||||
修理純収入
|
40,533
|
-
|
-
|
40,533
|
||||||||||||
その他の収入(費用)
|
(34,103
|
)
|
12,520
|
-
|
(21,583
|
)
|
||||||||||
その他の運営費
|
3,040
|
717
|
11,070
|
14,827
|
||||||||||||
企業営業税の支出
|
781
|
-
|
-
|
781
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
(1,499
|
)
|
$
|
25,099
|
$
|
(11,070
|
)
|
$
|
12,530
|
サービス.サービス
関連資産
|
RMBS
|
他のすべての
|
合計する
|
|||||||||||||
貸借対照表
|
||||||||||||||||
2022年12月31日
|
||||||||||||||||
投資する
|
$
|
279,739
|
$
|
931,431
|
$
|
-
|
$
|
1,211,170
|
||||||||
その他の資産
|
32,849
|
106,885
|
57,921
|
197,655
|
||||||||||||
総資産
|
312,588
|
1,038,316
|
57,921
|
1,408,825
|
||||||||||||
債務
|
183,888
|
825,962
|
-
|
1,009,850
|
||||||||||||
その他負債
|
29,047
|
92,875
|
11,537
|
133,459
|
||||||||||||
総負債
|
212,935
|
918,837
|
11,537
|
1,143,309
|
||||||||||||
純資産
|
$
|
99,653
|
$
|
119,479
|
$
|
46,384
|
$
|
265,516
|
||||||||
2021年12月31日
|
||||||||||||||||
投資する
|
$
|
218,727
|
$
|
953,496
|
$
|
-
|
$
|
1,172,223
|
||||||||
その他の資産
|
44,506
|
21,611
|
64,522
|
130,639
|
||||||||||||
総資産
|
263,233
|
975,107
|
64,522
|
1,302,862
|
||||||||||||
債務
|
145,268
|
865,494
|
-
|
1,010,762
|
||||||||||||
その他負債
|
1,847
|
1,411
|
10,026
|
13,284
|
||||||||||||
総負債
|
147,115
|
866,905
|
10,026
|
1,024,046
|
||||||||||||
純資産
|
$
|
116,118
|
$
|
108,202
|
$
|
54,496
|
$
|
278,816
|
現在までの年度
December 31, 2022 |
||||
その他の総合収益を累計し、2021年12月31日
|
$
|
7,527
|
||
その他総合損失
|
(36,631
|
)
|
||
その他の総合損失を累計し、2022年12月31日
|
$
|
(29,104
|
)
|
現在までの年度
December 31, 2021 |
||||
他の総合収益を累計し、2020年12月31日
|
$
|
35,594
|
||
その他総合損失
|
(28,067
|
)
|
||
その他の総合収益を累計し、2021年12月31日
|
$
|
7,527
|
• |
分配可能な収益;
|
• |
1株当たり平均普通株が分配可能な収益。
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
純収入
|
$
|
22,189
|
$
|
12,530
|
||||
RMBSはすでに赤字を達成し,純額を達成した
|
99,694
|
(548
|
)
|
|||||
派生ツールはすでに損失を達成し,純額を達成している(A)
|
16,051
|
26,763
|
||||||
獲得した資産の実現した収益,純額
|
(12
|
)
|
(15
|
)
|
||||
派生ツールが赤字純額を実現していない
|
(61,864
|
)
|
1,745
|
|||||
MSR投資の未実現収益、推定MSR償却を差し引く
|
(53,182
|
)
|
(16,358
|
)
|
||||
MSR実現および未実現収益の税金支出
|
9,460
|
4,639
|
||||||
総EAD:
|
$
|
32,336
|
$
|
28,756
|
||||
経営組合における非持株権益に起因するEAD
|
(656
|
)
|
(566
|
)
|
||||
優先配当金
|
9,853
|
9,853
|
||||||
普通株主に帰属可能なEAD
|
$
|
21,827
|
$
|
18,337
|
||||
1株当たり希釈した普通株株主はEADを占めなければならない
|
$
|
1.10
|
$
|
1.06
|
||||
GAAP 1株当たりの普通株純収益、1株当たり希釈して収益
|
$
|
0.60
|
$
|
0.14
|
(A) |
TBAドル名簿上の630万ドルと1310万ドルの低下収入、1110万ドルと380万ドルの金利スワップ定期利息収入は含まれておらず、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間それぞれ0ドルと53.9万ドルの取引費用が含まれている。
|
付属品特徴
|
||||||||||||||||||||||||||||
現在のところ
携帯する
金額
|
当期元金残高
|
WAカードクーポン(A)
|
瓦
修理費(A)
|
瓦
期日(月)(A)
|
瓦
ローン年限(A)
|
武器.
%(B)
|
||||||||||||||||||||||
MSR
|
$
|
279,739
|
$
|
21,688,353
|
3.49
|
%
|
0.25
|
%
|
310
|
31
|
0.1
|
%
|
||||||||||||||||
MSR合計/加重平均値
|
$
|
279,739
|
$
|
21,688,353
|
3.49
|
%
|
0.25
|
%
|
310
|
31
|
0.1
|
%
|
付属品特徴
|
||||||||||||||||||||||||||||
現在のところ
携帯する
金額
|
当期元金残高
|
WAカードクーポン(A)
|
瓦
修理費(A)
|
瓦
期日(月)(A)
|
瓦
ローン年限(A)
|
武器.
%(B)
|
||||||||||||||||||||||
MSR
|
$
|
218,727
|
$
|
20,773,278
|
3.51
|
%
|
0.25
|
%
|
316
|
25
|
0.1
|
%
|
||||||||||||||||
MSR合計/加重平均値
|
$
|
218,727
|
$
|
20,773,278
|
3.51
|
%
|
0.25
|
%
|
316
|
25
|
0.1
|
%
|
A) |
集合中の関連住宅ローンの加重平均額面金利,返済利息,年期および融資期間はいずれも未返済元金残高を基準とした。
|
(B) |
武器の割合は、武器と混合武器に対応する資金プールの総元金残高のパーセンテージを表す。
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産タイプ
|
オリジナル
Face Value |
本.本
Value |
収益.収益
|
損
|
帳簿価値(A)
|
証券数量
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
期日(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
RMBS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
550,740
|
$
|
497,038
|
$
|
2,843
|
$
|
(16,484
|
)
|
$
|
483,397
|
45
|
(B)
|
4.27
|
%
|
4.34
|
%
|
29
|
|||||||||||||||||||
家屋の美しさ
|
500,873
|
463,380
|
1,384
|
(16,730
|
)
|
448,034
|
38
|
(B)
|
4.18
|
%
|
4.24
|
%
|
29
|
||||||||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
1,051,613
|
$
|
960,418
|
$
|
4,227
|
$
|
(33,214
|
)
|
$
|
931,431
|
83
|
4.23
|
%
|
4.29
|
%
|
29
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産タイプ
|
オリジナル
Face Value |
本.本
Value |
収益.収益
|
損
|
帳簿価値(A)
|
証券数量
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
期日(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
RMBS
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
772,607
|
$
|
554,151
|
$
|
9,276
|
$
|
(3,650
|
)
|
$
|
559,777
|
76
|
(B)
|
3.09
|
%
|
2.96
|
%
|
27
|
|||||||||||||||||||
家屋の美しさ
|
484,479
|
391,700
|
5,260
|
(3,241
|
)
|
393,719
|
45
|
(B)
|
3.02
|
%
|
2.89
|
%
|
28
|
||||||||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
1,257,086
|
$
|
945,851
|
$
|
14,536
|
$
|
(6,891
|
)
|
$
|
953,496
|
121
|
3.06
|
%
|
2.93
|
%
|
28
|
(A) |
公正価値の見積もりについては、“項目8.総合財務諸表と補充データ--付注9.公正価値”を参照し、公正価値はすべての証券の帳簿価値を指す。
|
(B) |
同社は機関RMBSに対して暗黙的AAA格付けを使用した。
|
(C) |
加重平均収益率は,最近の毎月の総利息収入に基づいて年率で計算し,決済証券の帳簿価値で割る。
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||
加重平均資産収益率
|
4.44
|
%
|
3.19
|
%
|
||||
加重平均利子支出
|
0.67
|
%
|
0.73
|
%
|
||||
純利息差
|
3.77
|
%
|
2.46
|
%
|
現在の四半期
|
平均して毎月
Amount |
最大月末
金額
|
四半期末
Amount |
|||||||||
2022年12月31日
|
$
|
808,623
|
$
|
825,962
|
$
|
825,962
|
||||||
2022年9月30日
|
$
|
776,544
|
$
|
865,414
|
$
|
865,414
|
||||||
June 30, 2022
|
$
|
679,702
|
$
|
702,130
|
$
|
683,173
|
||||||
March 31, 2022
|
$
|
820,270
|
$
|
859,726
|
$
|
764,885
|
||||||
2021年12月31日
|
$
|
830,099
|
$
|
865,494
|
$
|
865,494
|
||||||
2021年9月30日
|
$
|
790,587
|
$
|
821,540
|
$
|
777,416
|
||||||
June 30, 2021
|
$
|
858,269
|
$
|
897,047
|
$
|
897,047
|
||||||
March 31, 2021
|
$
|
1,012,389
|
$
|
1,118,231
|
$
|
934,001
|
RMBS市場
価値がある
|
買い戻し協定
|
加重平均金利
|
||||||||||
1か月もたたないうちに
|
$
|
750,218
|
$
|
715,899
|
4.39
|
%
|
||||||
1~3か月
|
114,418
|
110,063
|
4.53
|
%
|
||||||||
合計/加重平均
|
$
|
864,636
|
$
|
825,962
|
4.41
|
%
|
RMBS市場
価値がある
|
買い戻し協定
|
加重平均金利
|
||||||||||
1か月もたたないうちに
|
$
|
297,720
|
$
|
291,007
|
0.13
|
%
|
||||||
1~3か月
|
595,168
|
574,487
|
0.14
|
%
|
||||||||
合計/加重平均
|
$
|
892,888
|
$
|
865,494
|
0.14
|
%
|
• |
行動の実際的な効果
|
• |
私たちの留保キャッシュフローのレベルは
|
• |
目標資産に追加投資する能力は
|
• |
メリーランド州の法律で規定されている制限
|
• |
私たちの優先株の条項
|
• |
借金返済の要求はありません
|
• |
私たちの課税所得は
|
• |
“規則”不動産投資信託基金に規定される毎年の割当規定;及び
|
• |
取締役会は関連された他の要素を考えるかもしれない。
|
少ないです
1 year |
1 to 3
years |
3 to 5
years |
超過
5 years |
合計する
|
||||||||||||||||
買い戻し協定
|
||||||||||||||||||||
買い戻し契約下の借金
|
$
|
825,962
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
825,962
|
||||||||||
買い戻し契約借款利息(A)
|
$
|
2,797
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
2,797
|
||||||||||
住宅地美MSR Revolver
|
||||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver項下の借金
|
$
|
68,500
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
68,500
|
||||||||||
住宅地美MSR Revolver借金利息
|
$
|
1,010
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
1,010
|
||||||||||
連邦抵当協会MSR循環基金
|
||||||||||||||||||||
房利美MSR循環ローン
|
$
|
627
|
$
|
16,406
|
$
|
98,967
|
$
|
-
|
$
|
116,000
|
||||||||||
連邦抵当協会MSR循環ローンの利息
|
$
|
700
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
700
|
少ないです
1 year |
1 to 3
years |
3 to 5
years |
超過
5 years |
合計する
|
||||||||||||||||
買い戻し協定
|
||||||||||||||||||||
買い戻し契約下の借金
|
$
|
865,494
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
865,494
|
||||||||||
買い戻し契約借款利息(A)
|
$
|
135
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
135
|
||||||||||
住宅地美MSR Revolver
|
||||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver項下の借金
|
$
|
63,000
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
63,000
|
||||||||||
住宅地美MSR Revolver借金利息
|
$
|
578
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
578
|
||||||||||
連邦抵当協会MSR循環基金
|
||||||||||||||||||||
房利美MSR循環ローン
|
$
|
-
|
$
|
7,566
|
$
|
75,434
|
$
|
-
|
$
|
83,000
|
||||||||||
連邦抵当協会MSR循環ローンの利息
|
$
|
215
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
215
|
(A) |
利息支出は、2022年12月31日と2021年12月31日にそれぞれ発効した金利に基づいて計算され、この2日に発生したすべての支払利息を含む。
|
第七A項。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について
|
(20)%
|
|
(10)%
|
|
-%
|
|
10%
|
|
20%
|
|
|||||||||||
割引率変動率
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
305,821
|
$
|
292,241
|
$
|
279,739
|
$
|
268,201
|
$
|
257,526
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
26,082
|
$
|
12,502
|
$
|
-
|
$
|
(11,538
|
)
|
$
|
(22,213
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
9
|
%
|
4
|
%
|
-
|
(4
|
)%
|
(8
|
)%
|
|||||||||||
自発的前払い率変動率
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
296,237
|
$
|
288,025
|
$
|
279,739
|
$
|
271,707
|
$
|
264,005
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
16,498
|
$
|
8,286
|
$
|
-
|
$
|
(8,032
|
)
|
$
|
(15,734
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
6
|
%
|
3
|
%
|
-
|
(3
|
)%
|
(6
|
)%
|
|||||||||||
修理コストは%単位で移行します
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
288,345
|
$
|
284,042
|
$
|
279,739
|
$
|
275,436
|
$
|
271,133
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
8,606
|
$
|
4,303
|
$
|
-
|
$
|
(4,303
|
)
|
$
|
(8,606
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
3
|
%
|
2
|
%
|
-
|
(2
|
)%
|
(3
|
)%
|
(20)%
|
|
(10)%
|
|
-%
|
|
10%
|
|
20%
|
|
|||||||||||
割引率変動率
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
233,342
|
$
|
225,813
|
$
|
218,727
|
$
|
212,050
|
$
|
205,749
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
14,614
|
$
|
7,085
|
$
|
-
|
$
|
(6,677
|
)
|
$
|
(12,979
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
7
|
%
|
3
|
%
|
-
|
(3
|
)%
|
(6
|
)%
|
|||||||||||
自発的前払い率変動率
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
244,460
|
$
|
231,026
|
$
|
218,727
|
$
|
207,458
|
$
|
197,103
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
25,732
|
$
|
12,298
|
$
|
-
|
$
|
(11,270
|
)
|
$
|
(21,624
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
12
|
%
|
6
|
%
|
-
|
(5
|
)%
|
(10
|
)%
|
|||||||||||
修理コストは%単位で移行します
|
||||||||||||||||||||
見積もりFv
|
$
|
225,480
|
$
|
222,104
|
$
|
218,727
|
$
|
215,351
|
$
|
211,975
|
||||||||||
FVにおける変更
|
$
|
6,752
|
$
|
3,376
|
$
|
-
|
$
|
(3,376
|
)
|
$
|
(6,752
|
)
|
||||||||
FVにおける変更率
|
3
|
%
|
2
|
%
|
-
|
(2
|
)%
|
(3
|
)%
|
価値変動を公平に承諾する
|
||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日
|
+25 bps
|
+50 bps
|
+75 bps
|
+100 Bps
|
+150 Bps
|
|||||||||||||||||||
RMBSポートフォリオ
|
||||||||||||||||||||||||
RMBS、販売できます。純額を変更します
|
$
|
785,308
|
||||||||||||||||||||||
RMBS総収益率(%)
|
0.07
|
%
|
0.10
|
%
|
0.09
|
%
|
0.05
|
%
|
(0.17
|
)%
|
||||||||||||||
RMBSドルリターン
|
$
|
571
|
$
|
814
|
$
|
723
|
$
|
357
|
$
|
(1,298
|
)
|
価値変動を公平に承諾する
|
||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日
|
+25 bps
|
+50 bps
|
+75 bps
|
+100 Bps
|
+150 Bps
|
|||||||||||||||||||
RMBSポートフォリオ
|
||||||||||||||||||||||||
RMBS、販売できます。純額を変更します
|
$
|
1,429,335
|
||||||||||||||||||||||
RMBS総収益率(%)
|
(0.18
|
)%
|
(0.49
|
)%
|
(0.92
|
)%
|
(1.44
|
)%
|
(2.74
|
)%
|
||||||||||||||
RMBSドルリターン
|
$
|
(2,584
|
)
|
$
|
(7,016
|
)
|
$
|
(13,110
|
)
|
$
|
(20,635
|
)
|
$
|
(39,125
|
)
|
第八項です
|
財務諸表と補足データを統合する。
|
ページ
|
||||
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID:
) |
74 | |||
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表
|
76 | |||
2022年、2021年、2020年12月31日終了年度総合収益(赤字)表
|
77 | |||
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合総合収益(赤字)表
|
78 | |||
2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益変動表
|
79 | |||
2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表
|
80 | |||
連結財務諸表付記
|
81 |
関係事項の記述
|
|
当社は、連結財務諸表付記5および9に含まれる2.8億ドルの公正価値を2022年12月31日に提供する担保サービス権利(MSR)を含む関連資産に投資しています。当社は公正価値に応じて関連資産のサービスを恒常的に記録し,損益表で公正価値の変動を確認している。これらの公正価値推定は、事前支払い速度、割引率、およびサービスコストを含む重大な観察不可能な入力と仮定を組み合わせた将来のキャッシュフローを推定するための推定技術に基づく。
整備関連資産の推定値を監査することは複雑であり,専門家を用いる必要があり,経営陣の仮定は高い判断力を持つため,これらの仮定は本質的に観察できない。さらに、評価不確実性を処理するために監査プログラムを選択して適用することは、市場参加者が考慮している現在の市場状況を含む監査人の主観性およびサービス関連資産に対する特定の業界知識を含む。
|
|
|
|
私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか
|
|
著者らはすでに当社の流れ及び内部制御の設計と運営効果
を理解、評価及びテストして、サービス関連資産の推定値を処理し、管理層の評価に用いる主要な入力及びデータの完全性と正確性を含み、管理層は仮定を独立第三者データ及び内部公正価値標識と比較して、当社が制定した公正価値の合理性を評価する。
サービス関連資産の評価をテストするために、我々の監査プログラムは、会社が割引現金流量推定技術を使用した場合を評価し、モデルが基礎記録に客観的に入力された正確性を検証し、現在の業界、市場、経済傾向と比較することで重大な主観的仮説を評価することを含む。著者らは著者らの推定専門家に著者らの評価会社のモデル、推定方法、重大な仮定を協力してもらい、そして独立してMSRのために一連の公正な価値を制定した。招聘された経営陣が会社の知識,技能と能力および客観性を独立に評価し,会社が制定した公正な価値の合理性を評価した。我々は管理層の仮定と公正価値推定と管理層推定専門家が制定した仮説と公正価値範囲および私たちの独立範囲を比較し、管理層の公正価値の推定を評価し、潜在的な逆の情報源を見つける。私たちは付記9に含まれる会社公正価値開示
とアメリカ公認会計基準との一致性を評価した。
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||
資産
|
||||||||
販売可能なRMBSは、公正な価値で計算される(#ドルの質権資産を含む
|
$
|
|
$
|
|
||||
サービス関連資産への投資は、公正価値で計算される(#ドルの質権資産を含む
|
|
|
||||||
現金と現金等価物
|
|
|
||||||
制限現金
|
|
|
||||||
派生資産
|
|
|
||||||
未決済貿易売掛金
|
||||||||
売掛金その他の資産
|
|
|
||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
負債.負債
|
||||||||
買い戻し協定
|
$
|
|
$
|
|
||||
派生負債
|
|
|
||||||
支払手形
|
|
|
||||||
配当金に応じる
|
|
|
||||||
社長のせいで
|
|
|
||||||
未決済貿易支払金
|
||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである
|
|
|
||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
|
||||
株主権益
|
||||||||
Aシリーズ優先株、$
|
$
|
|
$
|
|
||||
Bシリーズ優先株、$
|
|
|
||||||
普通株、$
|
|
|
||||||
追加実収資本
|
|
|
||||||
赤字を累計する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
その他の総合収益を累計する
|
(
|
)
|
|
|||||
桜桃山住宅ローン投資会社の株主権益総額
|
$
|
|
$
|
|
||||
共同経営における非持株利益について
|
|
|
||||||
株主権益総額
|
$
|
|
$
|
|
||||
総負債と株主権益
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
利子支出
|
|
|
|
|||||||||
純利子収入
|
|
|
|
|||||||||
修理費収入
|
|
|
|
|||||||||
修理コスト
|
|
|
|
|||||||||
修理純収入
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入(赤字)
|
||||||||||||
RMBSはすでに収益(損失)を達成し,売却可能で,純額である
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
実現したMSR投資損失、純額
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
デリバティブはすでに収益純額を達成している
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
既得資産の実現収益純額
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
派生ツール未実現収益(損失)純額
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
サービス業関連資産投資の未実現収益(赤字)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
総収入(赤字)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
費用.費用
|
||||||||||||
一般と行政費用
|
|
|
|
|||||||||
関連会社に支払う管理費
|
|
|
|
|||||||||
総費用
|
|
|
|
|||||||||
所得税前収入
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
会社営業税準備金
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
純収益(赤字)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
経営組合非持株権益に分配された純損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
優先配当金
|
|
|
|
|||||||||
普通株主に適用される純収益(損失)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
普通株1株当たり純収益
|
||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
薄めにする
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
普通株式加重平均流通株式数
|
||||||||||||
基本的な情報
|
|
|
|
|||||||||
薄めにする
|
|
|
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
その他の全面収益(損失):
|
||||||||||||
RMBSは損失を実現していないので,販売できる,純額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
純その他総合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
総合損失
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||
共同経営の中で非持株権益は総合損失を占めなければならない
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
優先配当金
|
|
|
|
|||||||||
普通株主は総合損失を占めなければならない
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
ごく普通である
在庫品
株
|
ごく普通である
在庫品
金額
|
優先して優先する
在庫品
株
|
優先して優先する
在庫品
金額
|
その他の内容
支払い済み
資本
|
積算
他にも
全面的に
収入(損)
|
保留する
収益.収益
(赤字)
|
非制御性
以下の項目に興味がある
運営中です
仲間関係
|
合計する
株主の
権益
|
||||||||||||||||||||||||||||
バランス、12月31日、2019
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||||||||
普通株発行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
普通株買い戻し
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
優先株を発行する
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
演算ユニットの変換
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
優先株式利上げ前純損失
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
その他の全面的損失
|
-
|
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
LTIP-OP単位賞
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
LTIP-OPユニット料金で割り当てられます
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された普通配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された優先順位A級配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された優先Bシリーズ配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
バランス、2020年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||||||||
普通株発行
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
演算ユニットの変換
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
操作ユニットを現金に償還する
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式利上げ前純収益
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
その他の全面的損失
|
-
|
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
LTIP-OP単位賞
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
LTIP-OPユニット料金で割り当てられます
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された普通配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された優先順位A級配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
発表された優先Bシリーズ配当金、$
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
バランス、12月31日、2021
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||||||||||
普通株発行
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株式利上げ前純収益
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の全面的損失
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTIP-OP単位賞
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTIP-OPユニット料金で割り当てられます
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発表された普通配当金、$
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発表された優先順位A級配当金、$
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発表された優先Bシリーズ配当金、$
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年12月31日
|
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ |
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
経営活動のキャッシュフロー
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する:
|
||||||||||||
RMBSはすでに赤字を達成しており,売却可能で,純額である
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
サービス業関連資産投資の未実現損失
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
実現したMSR投資損失、純額
|
|
|
|
|||||||||
取得済み資産の実現済み損失,純額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
派生ツールはすでに損失,純額を達成している
|
(
|
)
|
|
|
||||||||
派生ツールが未実現(収益)損失,純額
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||
RMBSは割増で販売できます
|
|
|
|
|||||||||
繰延融資コストの償却
|
|
|
|
|||||||||
LTIP-OP単位賞
|
|
|
|
|||||||||
以下の変更:
|
||||||||||||
売掛金その他の資産,純額
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
付属会社のせいで
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
費用とその他の負債を計算しなければならない,純額
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
経営活動が提供する現金純額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
投資活動によるキャッシュフロー
|
||||||||||||
RMBSを購入する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
RMBSの元金償還
|
|
|
|
|||||||||
RMBSを売却して得た金
|
|
|
|
|||||||||
MSRの売却益
|
|
|
|
|||||||||
MSRを買収する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
デリバティブの決済料金をお支払いください
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
デリバティブ決済で得られた収益
|
|
|
|
|||||||||
投資活動提供の現金純額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||
融資活動によるキャッシュフロー
|
||||||||||||
買い戻し契約下の借金
|
|
|
|
|||||||||
買い戻し契約の償還
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
デリバティブ融資収益
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
銀行融資収益
|
|
|
|
|||||||||
銀行融資元金を償還する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
支払済み配当金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
LTIP-OPは割り当て単位を支払いました
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
演算ユニットの変換
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
操作ユニットを現金に償還する
|
( |
) | ||||||||||
普通株を発行し,発行コストを差し引く
|
|
|
|
|||||||||
優先株を発行し,発行コストを差し引く
|
|
|
|
|||||||||
普通株買い戻し
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
融資活動提供の現金純額
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||
期初現金、現金等価物、および限定現金
|
|
|
|
|||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
キャッシュフロー情報の補足開示
|
||||||||||||
期日内支払利息現金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
その間に支払われた所得税現金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
非現金投融資活動補足付表
|
||||||||||||
発表されたが支払われていない配当金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
RMBSを販売しておりますので、期末後に精算いたします
|
( |
) | ||||||||||
RMBS購入、期末決済
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
RMBSはすでに収益(損失)を達成し,純額を達成した
|
||||||||||||
RMBSで収益を得る
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
RMBS損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
RMBSは純収益(赤字)を実現している(A)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
(A) |
|
サービス.サービス
関連資産
|
RMBS
|
他のすべての
|
合計する
|
|||||||||||||
収益表
|
||||||||||||||||
十二月三十一日までの年度2022
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純利息収入
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
修理費収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理純収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入(費用)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
その他の運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
企業営業税の支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||
十二月三十一日までの年度2021
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純利息収入
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
修理費収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理純収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入(費用)
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
その他の運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
企業営業税の支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
十二月三十一日までの年度2020
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純利息収入
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
修理費収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理純収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||
その他の運営費
|
|
|
|
|
||||||||||||
会社の営業税の恩恵を受ける
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
純損失
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
サービス.サービス
関連資産
|
RMBS
|
他のすべての
|
合計する
|
|||||||||||||
貸借対照表
|
||||||||||||||||
2022年12月31日
|
||||||||||||||||
投資する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
その他の資産
|
|
|
|
|
||||||||||||
総資産
|
|
|
|
|
||||||||||||
債務
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
総負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
純資産
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2021年12月31日
|
||||||||||||||||
投資する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
その他の資産
|
|
|
|
|
||||||||||||
総資産
|
|
|
|
|
||||||||||||
債務
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
総負債
|
|
|
|
|
||||||||||||
純資産
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産タイプ
|
オリジナル
顔.顔
価値がある
|
本.本
価値がある
|
収益.収益
|
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
成熟性
(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
RMBS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||||
家屋の美しさ
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産タイプ
|
オリジナル
顔.顔
価値がある
|
本.本
価値がある
|
収益.収益
|
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
成熟性
(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
RMBS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||||
家屋の美しさ
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あと数年で満期になる
|
オリジナル
顔.顔
価値がある
|
本.本
価値がある
|
収益.収益
|
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
期日(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
10年以上
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
(
|
)
|
$ |
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
未実現総額
|
加重平均
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あと数年で満期になる
|
オリジナル
顔.顔
価値がある
|
本.本
価値がある |
収益.収益
|
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
成熟性
(年)
|
|||||||||||||||||||||||||||
10年以上
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
(
|
)
|
$ |
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
加重平均
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期間
頭寸を損ねる
|
オリジナル
額面.額面
|
本.本 価値がある
|
毛収入
実現していない
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
成熟性
(年)
|
||||||||||||||||||||||||
12ヶ月もたたないうちに
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
加重平均
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
期間
頭寸を損ねる
|
オリジナル
額面.額面
|
本.本 価値がある
|
毛収入
実現していない
損
|
携帯する
価値がある(A)
|
量
証券
|
目標値
|
利息の切符
|
収率(C)
|
成熟性
(年)
|
||||||||||||||||||||||||
12ヶ月もたたないうちに
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
(B)
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||||||||
12か月以上
|
( |
) | (B) | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
合計/加重平均
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|
|
%
|
|
%
|
|
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
未払い
元金
てんびん
|
携帯する
価値がある(A)
|
重みをつける
平均値
利息の切符
|
重みをつける
平均値
成熟性
(年)(B)
|
年明けから今まで
公平な変化
記録的価値
他の収入の中で
(損をする)
|
||||||||||||||||
MSR
|
$
|
|
$
|
|
|
%
|
|
$
|
|
|||||||||||
MSR合計/加重平均値
|
$
|
|
$
|
|
|
%
|
|
$
|
|
|
未払い
元金
てんびん
|
携帯する
価値がある(A)
|
重みをつける
平均値
利息の切符
|
重みをつける
平均値
成熟性
(年)(B)
|
年明けから今まで
公平な変化
記録的価値
他の収入の中で
(損をする)
|
||||||||||||||||
MSR
|
$ |
|
$ |
|
|
%
|
|
$ |
(
|
)
|
||||||||||
MSR合計/加重平均値
|
$
|
|
$
|
|
|
%
|
|
$
|
(
|
)
|
(A) |
|
(B) |
|
総数のパーセント
未払い金
元金残高
|
||||
カリフォルニア州
|
|
%
|
||
バージニア
|
|
%
|
||
ニューヨークです
|
|
%
|
||
メリーランド州
|
|
%
|
||
テキサス州
|
|
%
|
||
フロリダ州
|
% | |||
ノースカロライナ州
|
|
%
|
||
他のすべての
|
|
%
|
||
合計する
|
|
%
|
総数のパーセント
未払い金
元金残高
|
||||
カリフォルニア州
|
|
%
|
||
バージニア
|
|
%
|
||
ニューヨークです
|
|
%
|
||
メリーランド州
|
|
%
|
||
テキサス州
|
|
%
|
||
ノースカロライナ州 | % | |||
他のすべての
|
|
%
|
||
合計する
|
|
%
|
LTIP-OPユニット
|
普通株株
|
証券数量
利用可能な時間を保つ
以下の条項により将来発行される
持分補償計画
|
加重平均発行部数
値段
|
|||||||||||||||||||||||||||||
発表されました
|
没収される
|
転換された
|
償還する |
発表されました
|
没収される
|
|||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
権力行使時に発行された証券または発行される証券の数
|
(
|
)(A)
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||||||||
償還証券数量
|
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
権力行使時に発行された証券または発行される証券の数
|
(
|
)(B)
|
|
|
(
|
)(C)
|
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||||||||
没収された証券の数
|
- | - | - | - |
||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
分子:
|
||||||||||||
純収益(赤字)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
経営組合非持株権益に分配された純損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
優先配当金
|
|
|
|
|||||||||
普通株主に適用される純収益(損失)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
分母:
|
||||||||||||
加重平均普通株式発行済み
|
|
|
|
|||||||||
加重平均希釈後発行済み株式
|
|
|
|
|||||||||
基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益:
|
||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||
薄めにする
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
管理費
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||
補償精算
|
|
|
|
|||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
派生商品
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
||||||
金利交換名義金額
|
$
|
|
$
|
|
||||
交換名目金額
|
|
|
||||||
名義総資産限度額,純額
|
(
|
)
|
|
|||||
米国債先物名義額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
国債先物オプション名義額
|
||||||||
名目総金額
|
$
|
|
$
|
|
名目金額
|
公正価値
|
加重平均
支払率
|
加重平均
受信速度
|
加重平均
あと数年で満期になる
|
||||||||||||||||
十二月三十一日2022
|
$
|
|
$ |
|
|
%
|
|
%
|
|
|||||||||||
十二月三十一日2021
|
$ |
|
$ |
|
|
%
|
|
%
|
|
名目金額
|
公正価値
|
加重平均
基本支払率
|
加重平均
基礎受取率(A)
|
加重平均
満期までの基本年限(B)
|
加重平均
あと数年で満期になる
|
||||||||||||||||
2021年12月31日
|
$ |
|
$ |
|
|
%
|
|
|
|
(A) |
|
(B) |
|
派生TBAの売買契約
|
概念上の
|
隠れたコスト
基礎
|
公平を秘めている
価値がある
|
純積載運
価値がある
|
||||||||||||
仕入契約
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||||
販売契約
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
純TBA派生商品
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
派生TBAの売買契約
|
概念上の
|
隠れたコスト
基礎
|
公平を秘めている
価値がある
|
純積載運
価値がある
|
||||||||||||
仕入契約
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||||||
販売契約
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
純TBA派生商品
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
成熟性
|
概念上の
額-
長い間
|
概念上の
額-
短い
|
公正価値
|
|||||||||
10年間(A) | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
成熟性
|
概念上の
額-
長い間
|
概念上の
額-
短い
|
公正価値
|
|||||||||
2年 | $ |
$ |
( |
) | $ |
|||||||
5年間
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||
10年間
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ |
(
|
)
|
(A)
|
|
成熟性
|
概念上の
額-
長い間
|
概念上の
額-
短い
|
公正価値
|
|||||||||
10年間
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
合計する
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
成熟性
|
概念上の
額-
長い間
|
概念上の
額-
短い
|
公正価値
|
|||||||||
10年.年
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
合計する
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$ |
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
派生商品
|
2022
|
2021
|
2020
|
|||||||||
金利が入れ替わる(A)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||
入れ替わる
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||
TBAS
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||
アメリカ国債先物
|
|
(
|
)
|
|
||||||||
アメリカ国債先物オプション |
( |
) | ( |
) | ||||||||
合計する
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
(A)
|
|
総金額
認められたのは
資産や
負債.負債
|
総金額
のずれ量
統合された
貸借対照表
|
純額
資産の価値
負債があります
はい
統合された
貸借対照表
|
未相殺の総金額
合併貸借対照表
|
|||||||||||||||||||||
|
金融
計器.計器
|
現金担保品
すでに質権を受領した(A)
|
純額
|
|||||||||||||||||||||
資産
|
||||||||||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
TBAS
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||
アメリカ国債先物
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||||||||
米国債先物オプション
|
( |
) | ||||||||||||||||||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
負債.負債
|
||||||||||||||||||||||||
買い戻し協定
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||||||||
TBAS
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
総金額
認められたのは
資産や
負債.負債
|
総金額
のずれ量
統合された
貸借対照表
|
純額
資産の価値
負債があります
はい
統合された
貸借対照表
|
未相殺の総金額
合併貸借対照表
|
|||||||||||||||||||||
|
金融
計器.計器
|
現金担保品
すでに質権を受領した(A)
|
純額
|
|||||||||||||||||||||
資産
|
||||||||||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||||||||
TBAS
|
|
(
|
)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
アメリカ国債先物オプション
|
( |
) | ||||||||||||||||||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
負債.負債
|
||||||||||||||||||||||||
買い戻し協定
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|
|||||||||||||||||
TBAS
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||||||
アメリカ国債先物
|
( |
) | ||||||||||||||||||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
• |
第1レベル投入とは、現在の市場条件の下で、計量日まで同じ資産又は負債が活発な市場での見積もりである。さらに、エンティティは、アクティブな市場にアクセスする能力を有していなければならず、オファーは、エンティティによって調整されてはならない。
|
• |
第2レベルの投入は、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、または観察可能な、または関連性または他の方法によって、資産または負債の全期間を確認することができる観察可能または観察可能な市場データによって確認される投入
を含む。
|
• |
第三段階で観察できない投入は少ないか、市場活動によって支持されていない。観察できない入力代表管理層は、市場参加者がリスクを含む資産や負債の価格設定のために使用されると考えている。一般に、レベル3資産および負債は、価格設定モデル、キャッシュフロー方法、または同様の技術を用いて推定され、これらの方法は、重大な判断または推定を必要とする。
|
レベル1
|
レベル2
|
レベル3
|
帳簿価値
|
|||||||||||||
資産
|
||||||||||||||||
RMBS
|
||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
家屋の美しさ
|
|
|
|
|
||||||||||||
RMBS合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
派生資産
|
||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
||||||||||||
TBA、純額 | ||||||||||||||||
アメリカ国債先物 | ||||||||||||||||
アメリカ国債先物オプション | ||||||||||||||||
派生資産総額
|
|
|
|
|
||||||||||||
関連資産にサービスを提供する
|
|
|
|
|
||||||||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
負債.負債
|
||||||||||||||||
派生負債
|
||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
||||||||||||
派生負債総額
|
|
|
|
|
||||||||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
レベル1
|
レベル2
|
レベル3
|
帳簿価値
|
|||||||||||||
資産
|
||||||||||||||||
RMBS
|
||||||||||||||||
連邦抵当協会
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
家屋の美しさ
|
|
|
|
|
||||||||||||
RMBS合計
|
|
|
|
|
||||||||||||
派生資産
|
||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
||||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
||||||||||||
アメリカ国債先物オプション
|
||||||||||||||||
派生資産総額
|
|
|
|
|
||||||||||||
関連資産にサービスを提供する
|
|
|
|
|
||||||||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
負債.負債
|
||||||||||||||||
派生負債
|
||||||||||||||||
金利が入れ替わる
|
|
|
|
|
||||||||||||
TBA、純額 | ||||||||||||||||
アメリカ国債先物 | ||||||||||||||||
派生負債総額
|
|
|
|
|
||||||||||||
総負債
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
レベル3
|
||||
MSR
|
||||
12月31日までの残高2021
|
$
|
|
||
購入と販売:
|
||||
購入
|
|
|||
他の変化(A)
|
(
|
)
|
||
購入販売
|
$
|
|
||
公正価値変動の原因は以下のとおりである
|
||||
推定モデルに用いられる推定投入や仮説の変化
|
|
|||
公正価値の他の変動(B)
|
(
|
)
|
||
未達成収益を純収入に計上する
|
$
|
|
||
12月31日までの残高2022
|
$
|
|
レベル3
|
||||
MSR
|
||||
12月31日までの残高2020
|
$
|
|
||
購入と販売:
|
||||
購入
|
|
|||
他の変化(A)
|
(
|
)
|
||
購入販売
|
$
|
|
||
公正価値変動の原因は以下のとおりである
|
||||
推定モデルに用いられる推定投入や仮説の変化
|
|
|||
公正価値の他の変動(B)
|
(
|
)
|
||
未達成収益を純収入に計上する
|
$
|
(
|
)
|
|
12月31日までの残高2021
|
$
|
|
(A) |
|
(B) |
|
公正価値
|
技術を評価する
|
観察できない入力(A)
|
射程距離
|
重みをつける
平均値 (B)
|
||||||||
MSR |
$
|
|
現金流を割引する
|
一定繰り上げ返済速度
|
|
%
|
|
%
|
||||
未収の支払い
|
|
%
|
|
%
|
||||||||
|
割引率
|
|
%
|
|||||||||
各ローンの年間サービスコスト
|
$
|
|
||||||||||
合計して
|
$
|
|
公正価値
|
技術を評価する
|
観察できない入力(A)
|
射程距離
|
重みをつける
平均値(B)
|
||||||||
MSR |
$
|
|
現金流を割引する
|
一定繰り上げ返済速度
|
|
%
|
|
%
|
||||
未収の支払い
|
|
%
|
|
%
|
||||||||
|
割引率
|
|
%
|
|||||||||
各ローンの年間サービスコスト
|
$
|
|
||||||||||
合計して
|
$
|
|
(A) |
|
(B) |
|
• |
販売可能な有価証券、サービス関連資産、派生資産、および派生負債は経常的公正価値計量である;帳簿価値は公正価値に等しい。
この脚注“公正価値計量”の部分の推定方法および仮定の議論を参照してください。
|
• |
これらのツールの納期が短いため,現金と現金等価物および制限された現金の帳票価値は公正価値に近い.
|
• |
満期日が短いため、満期1年未満の売掛金、買い戻し契約、会社債務の帳簿価値は一般に公正価値に近い。当社は長期とされる買い戻し契約を何も持っていない。
|
買い戻し
協議
|
重みをつける
平均料率
|
|||||||
1か月もたたないうちに
|
$
|
|
|
%
|
||||
1~3か月
|
|
|
%
|
|||||
合計/加重平均
|
$
|
|
|
%
|
買い戻し
協議
|
重みをつける
平均料率
|
|||||||
1か月もたたないうちに
|
$
|
|
|
%
|
||||
1~3か月
|
|
|
%
|
|||||
合計/加重平均
|
$
|
|
|
%
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
合計する
|
|||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver
|
||||||||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver項下の借金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
連邦抵当協会MSR循環基金
|
||||||||||||||||||||||||
房利美MSR循環ローン
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
合計する
|
|||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver
|
||||||||||||||||||||||||
住宅地美MSR Revolver項下の借金
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
連邦抵当協会MSR循環基金
|
||||||||||||||||||||||||
房利美MSR循環ローン
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
合計する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||
サービスが進歩する
|
$
|
|
$
|
|
||||
受取利息
|
|
|
||||||
繰延税金資産
|
|
|
||||||
その他売掛金
|
|
|
||||||
その他資産総額
|
$
|
|
$
|
|
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|||||||
買い戻し契約の応算利息 |
$ |
$ |
||||||
支払手形の利子
|
|
|
|
|
||||
費用を計算する
|
|
|
||||||
取引相手に支払うべきだ(A) |
||||||||
計算しなければならない費用とその他の負債総額
|
$
|
|
$
|
|
(A) |
2022
|
||||||||||||||||
十二月三十一日
|
九月三十日
|
六月三十日
|
3月31日
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利子支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
純利子収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理費収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理コスト
|
|
|
|
|
||||||||||||
修理純収入
|
|
|
|
|
||||||||||||
その他の収入(赤字)
|
||||||||||||||||
RMBSはすでに損失を達成し,販売可能で,純額である
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||
デリバティブはすでに収益純額を達成している
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||
獲得した資産の実現した収益,純額
|
|
|
|
|
||||||||||||
派生ツール未実現収益(損失)純額
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
サービス業関連資産投資の未実現収益(赤字)
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
総収入(赤字)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
一般と行政費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
関連会社に支払う管理費
|
|
|
|
|
||||||||||||
総費用
|
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前収入
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
会社営業税準備金
|
(
|
)
|
|
|
|
|||||||||||
純収益(赤字)
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|
||||||||||
経営組合非持株権益に分配された純損失
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
優先配当金
|
|
|
|
|
||||||||||||
普通株主に適用される純収益(損失)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
普通株1株当たり純収益
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
薄めにする
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
普通株式加重平均流通株式数
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
|
|
|
|
||||||||||||
薄めにする
|
|
|
|
|
2021
|
||||||||||||||||
十二月三十一日
|
九月三十日
|
六月三十日
|
3月31日
|
|||||||||||||
収入.収入
|
||||||||||||||||
利子収入
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
利子支出
|
|
|
|
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||||||||||||
純利子収入
|
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|
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修理費収入
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|
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修理コスト
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修理純収入
|
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その他の収入(赤字)
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RMBSはすでに収益(損失)を達成し,売却可能で,純額である
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||
デリバティブはすでに収益純額を達成している
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||
既得資産の実現収益純額
|
|
(
|
)
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|
|
|||||||||||
派生ツール未実現収益(損失)純額
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
||||||||||
サービス業関連資産投資の未実現収益(赤字)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
総収入(赤字)
|
|
(
|
)
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(
|
)
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|
||||||||||
費用.費用
|
||||||||||||||||
一般と行政費用
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|
||||||||||||
関連会社に支払う管理費
|
|
|
|
|
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総費用
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|
|
|
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所得税前収入
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(
|
)
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(
|
)
|
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||||||||||
会社営業税準備金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||
純収益(赤字)
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
||||||||||
経営組合非持株権益に分配された純損失
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||
優先配当金
|
|
|
|
|
||||||||||||
普通株主に適用される純収益(損失)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
普通株1株当たり純収益
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
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||||||
薄めにする
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||
普通株式加重平均流通株式数
|
||||||||||||||||
基本的な情報
|
|
|
|
|
||||||||||||
薄めにする
|
|
|
|
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
現行連邦所得税割引
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
連邦所得税支出(福祉)を繰延する
|
|
|
(
|
)
|
||||||||
国家所得税費用(福祉)を繰延する
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
会社の営業税を準備する
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||||||||
連邦税率で計算される所得税支出(福祉)
|
$
|
|
|
%
|
$
|
|
|
%
|
$
|
(
|
)
|
|
%
|
|||||||||||
州税収支出(福祉)が適用されれば,連邦税引き後の純額を差し引く
|
|
|
%
|
|
|
%
|
(
|
)
|
|
%
|
||||||||||||||
州の税率変化による税収支出
|
|
|
%
|
(
|
)
|
(
|
)%
|
(
|
)
|
|
%
|
|||||||||||||
課税所得額と公認会計原則税前収入の恒久的差異
|
% |
% | % |
|||||||||||||||||||||
返品準備金調整を計上する
|
(
|
)
|
|
% |
(
|
)
|
|
% |
(
|
)
|
% |
|||||||||||||
不動産投資信託基金税支出(優遇)の影響を受けない収入
|
(
|
)
|
(
|
)%
|
(
|
)
|
(
|
)%
|
(
|
)
|
|
%
|
||||||||||||
企業営業税引当(利益)/実質税率(A)
|
$
|
|
|
%
|
$
|
|
|
%
|
$
|
(
|
)
|
|
%
|
(A) |
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
取り返しのつかない所得税
|
||||||||
取り戻すことができる連邦所得税
|
$
|
|
$
|
|
||||
取り返しのつかない所得税
|
$
|
|
$
|
|
繰延税金資産
|
||||||||
繰延税金-担保サービス権利
|
$
|
|
$
|
|
||||
繰延税金-純営業損失
|
|
|
||||||
繰延税金--許されない業務利息支出 |
||||||||
繰延税項目純資産総額
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
1株当たりの配当金
|
$
|
|
(A) |
$
|
|
(B) |
$
|
|
(C) | |||
普通収入
|
|
%
|
|
% |
|
%
|
||||||
長期資本利益
|
|
% |
|
% |
|
% |
||||||
資本返還
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
1株当たりの配当金
|
$
|
|
(A) |
$
|
|
(B) |
$
|
|
(C) |
|||
普通収入
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
長期資本利益
|
|
% |
|
% |
|
% |
||||||
資本返還
|
|
% |
|
%
|
|
% |
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
十二月三十一日までの年度
|
||||||||||||
2022
|
2021
|
2020
|
||||||||||
1株当たりの配当金 |
$ | (A) |
(B) |
(C) |
||||||||
普通収入
|
|
%
|
|
%
|
|
%
|
||||||
長期資本利益
|
|
% |
|
% |
|
% |
||||||
資本返還
|
|
% |
|
%
|
|
% |
(A) |
|
(B) |
|
(C) |
|
第九項です。 |
会計と財務情報開示の変更と相違
|
第9条。 |
制御とプログラム
|
• |
会社の資産を合理的、詳細、正確かつ公平に反映した取引および処置の記録の保存に関連している
|
• |
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するために、必要に応じて取引を記録することを確保するための合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は、会社の管理層および取締役の許可のみに基づいて行われる
|
• |
財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある無許可買収、使用または処分会社の資産を防止または適時に発見することについて合理的な保証を提供する。
|
プロジェクト9 B。 |
その他の情報
|
プロジェクト9 Cです。 |
検査妨害に関する外国司法管区の開示
|
第10項。 |
役員·幹部と会社の管理
|
第十一項。 |
役員報酬
|
第十二項。 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
|
十三項。 |
特定の関係や関連取引、取締役の独立性
|
14項です。 |
チーフ会計士費用とサービス
|
第十五項。 |
展示品と財務諸表の付表
|
1. |
財務諸表。
|
2. |
財務諸表別表。
|
3. |
展示品です。
|
展示品
番号をつける
|
説明する
|
|
1.1
|
桜桃山担保投資会社とJMP Securities LLCが2022年11月4日に署名した“市場発行販売協定”の修正案第2号(合併内容参考会社が2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル1.1)。
|
|
1.2
|
2022年11月4日にCherry Hill Mortgage Investment CorporationとB.Riley Securities,Inc.によって締結された“市場発行販売契約”の第2号修正案(合併内容は、2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K表報告書の添付ファイル1.2参照)。
|
|
3.1
|
桜桃山住宅ローン投資会社が定款を改訂·再記述する(当社が2013年6月10日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書(登録番号:333-188214)添付ファイル3.1~改訂番号2を参照して設立)。
|
|
3.2
|
改訂及び改訂された“さくらんぼ山住宅ローン投資会社附例”(当社が2013年6月10日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書第2号改訂添付ファイル3.2(登録番号:
333-188214)を参照)。
|
|
3.3
|
指定会社8.20%Aシリーズ累積償還可能優先株の補充条項(2017年8月16日に米国証券取引委員会に提出された会社8-A表登録説明書(文書番号:
001-36099)添付ファイル3.3編入参照)。
|
|
3.4
|
補足分類は、当社8.20%Aシリーズ累計償還可能優先株(合併内容参考会社2018年4月5日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-Kレポート(文書番号001-36099)添付ファイル3.1)の追加1,270,000株を指定します。
|
|
3.5
|
当社の8.250%Bシリーズ固定金利から変動金利累計償還可能優先株への補充条項を指定する(当社が2019年2月8日に米国証券取引委員会に提出した8-A表(第001-36099号文書)に添付されている添付ファイル3.3を引用して組み込む)。
|
|
4.1
|
普通株式証明書サンプル(会社が2013年5月29日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書第1号修正案添付ファイル4.1(登録番号:333-188214)を参照)。
|
|
4.2
|
登録者証券説明書(参考会社が2020年2月27日に米国証券取引委員会に提出した10−K年報(文書番号001−36099)添付ファイル4.3)。
|
10.4
|
改訂及び再予約された管理協定は、さくらんぼ山住宅ローン投資有限会社及びその総合付属会社と桜桃山住宅ローン管理有限会社(当社が2013年9月26日にアメリカ証券取引委員会に提出したS-11表S-11登録説明書第4号修正案添付ファイル10.5(登録番号333-188214)が設立されたこと及び2013年9月24日に桜桃山住宅ローン投資有限会社及びその総合付属会社によって締結された。
|
|
10.5
|
2015年10月22日に締結された改正及び改訂された管理協定第1号改正案は、さくらんぼ山住宅ローン投資会社及びその合併付属会社と桜桃山住宅ローン管理有限公司(2015年10月23日に米国証券取引委員会に提出された当社現行8-K報告書(第001-36099号文書)添付ファイル10.1を合併した)であり、2013年9月24日に締結された。
|
10.7+
|
賠償協議表(当社が2013年5月29日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書修正案第1号添付ファイル10.6(登録番号:333-188214)を参照)。
|
|
10.8+
|
桜桃山住宅ローン投資会社2013年株式インセンティブ計画(当社が2013年6月10日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書改訂第2号添付ファイル10.7(登録番号:
333-188214)を参照)。
|
|
10.9
|
桜桃山経営組合有限会社有限責任組合協定は、2013年4月25日(参考会社が2013年5月29日に米国証券取引委員会に提出したS-11表(登録番号:333-188214)登録説明書第1号修正案添付ファイル10.8により設立された)。
|
|
10.10
|
桜桃山経営組合有限責任組合協定第1修正案は、2017年8月16日(添付ファイル10.1を参照して2017年8月16日に米国証券取引委員会に提出された最新報告8-K
(文書番号001-36099))である。
|
|
10.11
|
2018年4月5日のサクランボ山経営パートナーシップ協定の第2回改訂(添付ファイル10.1を参照して2018年4月5日に米国証券取引委員会に提出された最新報告8-K
(ファイル番号001-36099))
|
|
10.12
|
2019年2月8日のさくらんぼ山経営組合有限責任組合協定の3回目の改訂(添付ファイル10.1を参照して当社が2019年2月8日に米国証券取引委員会に提出した8-K表
(ファイル番号001-36099)に組み込まれています)。
|
|
10.13+
|
当社が2013年6月10日に米国証券取引委員会に提出したS-11表(登録番号:333-188214)登録説明書第10.9号修正案添付ファイル)。
|
|
10.14+
|
取締役無制限非従業員株式奨励プロトコル表(2014年1月27日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-Kレポート(ファイル番号001-36099)添付ファイル10.1を参照)。
|
|
10.15+
|
取締役限定非従業員株式奨励プロトコル表(2014年1月27日に米国証券取引委員会に提出された会社現在の報告8-K表(ファイル番号001-36099)添付ファイル10.2を参照して組み込む)。
|
|
21.1*
|
桜桃山住宅ローン投資会社の付属会社です。
|
|
23.1*
|
安永法律事務所は同意した。
|
|
31.1*
|
1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席執行幹事証明書が発行される。
|
|
31.2*
|
1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて首席財務幹事を認証する。
|
32.1*
|
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席執行幹事証明書(付箋提供)。
|
|
32.2*
|
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書(付状提供)による。
|
|
99.1
|
当社は2013年5月29日に米国証券取引委員会に提出したS-11表登録説明書(登録番号333-188214号)の第10.5号改正案添付ファイル1に登録成立し、日付は2013年5月1日の桜桃山住宅ローン管理有限会社と自由住宅ローン会社が締結したサービス契約である。
|
|
101.INS*
|
XBRLインスタンスドキュメントを連結する
|
|
101.SCH*
|
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
|
|
101.CAL*
|
イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
|
|
101.DEF*
|
イントラネットXBRL分類定義リンクライブラリ
|
|
101.LAB*
|
XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する
|
|
101.PRE*
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
|
|
104*
|
表紙インタラクションデータファイル-表紙XBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれている
|
*
|
本局に提出します。
|
+
|
本文書は、管理契約または補償計画またはスケジュールとして決定された。
|
第十六項。 |
表格10-Kの概要
|
桜桃山担保投資会社
|
||
日付:2023年3月7日
|
差出人:
|
/ジェフリー·ロー2世
|
ジェフリー·ロー2世
|
||
社長と取締役CEO
(首席行政主任)
|
日付:2023年3月7日
|
差出人:
|
/ジェフリー·ロー2世
|
ジェフリー·ロー2世
|
||
社長と取締役CEO
(首席行政主任)
|
||
日付:2023年3月7日
|
差出人:
|
/s/Michael Hutchby
|
マイケル·ハッチビー
|
||
首席財務官·秘書兼財務主管
|
||
(首席財務会計官)
|
||
日付:2023年3月7日
|
差出人:
|
/s/ジョセフ·ムリン
|
ジョセフ·ムリン
|
||
役員.取締役
|
||
日付:2023年3月7日
|
差出人:
|
/s/ロバート·C·マーサー
|
ロバート·C·マーサー
|
||
役員.取締役
|