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MFA金融会社は2022年第4四半期の財務業績を発表

ニューヨーク-MFA Financial，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：MFA)は本日、2022年12月31日までの第4四半期の財務業績を発表した。

2022年第4四半期の財務業績更新：

MFAのクレイグ·クヌートソン最高経営責任者と総裁は第4四半期についてコメントした際に、“第4四半期終了時の金利は9月30日よりやや高いが、第4四半期は固定収益と担保ローンにとってもう一つの非常に不安定な時期である。2年期の米国債は第4四半期開始時に4.28%、11月初めに4.72%に売却され、その後反発し、年末には4.43%だった。10年期の米国債は本四半期初めに3.83%の水準に達した後、10月下旬に4.24%の年内高値に触れ、その後反発し、終値は3.87%だった。機関担保融資利差 は10月下旬に大金融危機以来の広いレベルに拡大し，証券化市場は閉鎖されていないが 機能は不調であり，AAAキャッシュフローの利差でも機関MBS利差を上回っている。それにもかかわらず， は我々が年間を通して行っているように，我々はMFAのチームで帳簿価値を保護し，資本を保持しているが，我々はより有利な市場条件を待っているからである

Knutsonさんは続けて、“私たちの第4四半期の帳簿価値は相対的に横ばいである。担保ローン不動産投資信託基金の帳簿価値は2022年初めから大幅に低下したにもかかわらず、私たちの今年の帳簿価値表現と経済収益は私たちの同行の大多数の人より良い。私たちの重点は、かなりの流動性を維持し、融資グループの非時価融資を増加させることによって、私たちの貸借対照表 を強化し、未来の利上げに対する私たちの感度を低下させることである。私たちは第3四半期決算電話会議で、資産ベースの融資コストの99%は実際には固定されており、証券化でも金利交換でも固定されていると述べた。この位置づけの影響がどれだけ大きいかを説明するために、2022年第4四半期の資金コスト(スワップの影響を含む)は3.7%で、私たちの第3四半期の資金コストより10ベーシスポイント高いだけです。FRBは第4四半期に125ベーシスポイントの利上げを行い、2022年9月の会議以来200ベーシスポイントの利上げを行ったが、それでもそうだ。年末、私たちは3.34億ドルの無制限現金を持っており、これは私たちの株の約17%を占めており、現在のすべてのローン製品タイプの未使用融資能力は約19億ドルである。最後に、私たちのローングループは顕著な内蔵住宅価格 上昇を持ち、元本償却と組み合わせて、私たちの担保ローングループの平均LTVを約58%に下げた“

Knutsonさんは、“我々のリマの子会社は、2022年に記録的な23億ドルのオリジナル資産を創出し、2021年より42%増加し、私たちの2022年の資産買収に約65%の寄与をしました”と補足した。私たちは、これらの有機生産の商業目的ローンは強い信用特徴 を持っており、第三者による購入では得られない魅力的な収益を提供すると信じている。リマ1号の現在の発行パイプの加重平均額面金利は10%を超えている。第4四半期の出荷量は第3四半期より37%減少したが、これは、より高い金利と経済不確実性を反映するため、2022年通年でより高い利息とより厳しい保証基準を実施したからである。市場状況が改善した場合、リマ1号の運営能力は、生産量を迅速かつ効率的に増加させることができるはずだ

Q4 2022 ポートフォリオ活動

融資買収は4.806億ドルで、3.789億ドルの業務用途融資(過渡的融資からの抽出を含む)と1.017億ドルの非QM融資買収を含むが、ポートフォリオ流失と資産推定値の低下によって部分的に相殺される。また，四半期末に近づくと，我々が保有する大部分の機関適格投資家ローンを売却し，従来証券化されていた機関適格投資家ローンを持つ証券化信託 を解除する取引を行った.これらの取引により、我々が報告した機関適格投資家ローン組合は約7.8億ドル減少し、MFA第4四半期住宅担保ローンポートフォリオは5.72億ドル減少した。

2022年12月31日現在、住宅全体への融資の投資総額は75億ドル。このうち、63億ドルの履行ローンを購入し、4.489億ドルの信用悪化ローンを購入し、7.961億ドルの不良ローンを購入した。私たちの住宅全体のローン全体の収益率は前四半期より増加し、純利益差は2.06%で、前四半期より13.8%増加した。本四半期、総合経営報告書で約1.25億ドルの住宅全体の融資利息収入を確認し、収益率は5.62%であった。購入した履行融資の収益率は5.04%、購入した信用悪化融資の収益率は6.59%、購入した不良融資の収益率は11.15%であった。私たちの住宅全体のローン組合の利息収入は9%を超えています。融資違約率は相対的に低い水準を維持し、2022年のポートフォリオ全体の違約率は低下傾向にある。未返済元金残高のパーセンテージで測定すると、第4四半期末現在、3.1%の購入済み履行ローン組合せが60日以上滞納しており、2021年12月31日現在の4.2%を下回っている。購入した信用悪化と購入した不良ローンについては、第4四半期末現在、31.6%の人が60日以上滞納しており、2021年12月31日現在の36.7%を下回っている。2022年12月31日現在、60日以上延滞しているローンの現在の加重平均LTVは62%と推定されている。

リマ1号は引き続き好調で、2.681億ドルを超える新業務用途ローンに資金を提供し、最高融資額は約4.06億ドルだった。さらに、1.108億ドルの引き出しは、以前に開始された移行融資によって資金を提供する。今四半期、リマ1号は約920万ドルの始発、サービス、その他の費用収入を生み出した。

本四半期には、2億348億ドルの一戸建て賃貸ローンを販売したローン証券化を完了した。四半期末以降、私たちは他の3つの証券化を完了し、3.137億ドルの非QMローン、2.039億ドルの一戸建て賃貸ローン、1.506億ドルの移行ローンを売却した。

第4四半期に、私たちは金利交換の頭寸を名目金額32億ドルに維持した。2022年12月31日現在，これらのスワップの重み付き平均固定支払金利は1.69%，加重平均浮動受信金利は4.30%である.これらのスワップの影響や証券化や他の固定金利債務の影響を計上したところ，我々のポートフォリオの2022年12月31日の純有効存続期間は0.99と見積もられた。

私たちのREOポートフォリオは引き続き減少し、第4四半期に83カ所の不動産を売却し、総収益は2，880万ドルで、740万ドルの収益を生み出した。2022年、私たちは416カ所の不動産を売却し、総収益は1.338億ドルで、2870万ドルの収益を生み出した。

第4四半期末まで、MFAは公正価値で3.334億ドルの証券を持ち、1.317億ドルの機関MBS、9，790万ドルのMSR関連資産、7，920万ドルのCRT証券と2，460万ドルの非機関MBS証券を含み、これらの証券は機関適格投資家ローン証券化の解除合併と関係がある。

一般、行政、その他の費用

2022年12月31日までの3ヶ月間、MFAの給与と福祉支出、その他の一般·行政支出は2480万ドルだった。本四半期の支出には、1，300万ドルの補償とリマ1号記録の他の一般的かつ行政費用が含まれている。報酬関連支出が前四半期比約400万ドル減少したのは、最終的に決定された年間インセンティブ報酬に関するインセンティブ報酬支出が減少し、リマOneの販売手数料支出も第4四半期の出荷量減少により減少したためである。

細分化市場報告

本プレスリリースには、2022年9月30日および12月31日までの3ヶ月間の各部門のGAAP純収入および分配可能収益、および2021年12月31日および2022年12月31日までの部門資産を含む当社の報告可能部門に関する情報が含まれています。

次の表にMFAの2022年12月31日までの資産配置，および2022年第4四半期の各種資産タイプの平均生息資産収益率，平均資金コスト，br}純利益差を示す。

表1-資産配分

次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月間の住宅担保ローン資産組合の活動状況を示しています

表2−ポートフォリオ活動Q4 2022

次の表に住宅全体の融資に関する私たちの投資情報を紹介します。

表3−ポートフォリオ構成

表4−生産量と平均残高

表5--純利息差

表6−信用損失準備

以下の表では、当社の住宅全体の融資の信用損失準備を帳簿価値で前転させた

表7-クレジット関連指標/住宅全体ローン

2022年12月31日

2021年12月31日

表8-LTV 90日以上の延滞率

次の表は、会社が90日以上延滞している住宅全体のローンに関するいくつかの情報を示しています

表9--電撃表

2022年12月31日に我々のポートフォリオにおける資産、以下の“Shock 表”で提供される情報によると、金利の突然の平行変化がスワップと証券化債務の影響を含むポートフォリオ価値に対する潜在的な影響を予測した。ポートフォリオ価値の変化は、ポートフォリオ価値を予測することと2022年12月31日の基本金利シナリオを比較した場合の百分率変化で測定されます。

ネット放送

MFA Financial，Inc.は2023年2月23日(木)午前10：00に投資家の電話会議を主宰するライブ音声ネットワーク中継を予定している。(東部時間)2022年第4四半期の財務業績を検討する。公衆はインターネット(http：//www.mfafinal.com )を介して外務省ホームページ上の“ネットワーク放送とプレゼンテーション”をリンクしてライブ音声ネットワーク中継を視聴することができる.インターネットを介して電話会議を聴くためには、少なくとも電話会議の15分前にMFAサイトにアクセスして登録し、必要なオーディオソフトウェアをダウンロードしてインストールしてください。br}収入プレゼンテーション材料は、電話会議前にMFAサイトに公開され、電話会議後のサイトで音声再生を提供します。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースまたは他の書面または口頭コミュニケーションで使用される場合、 は、“将”、“信じる”、“予想”、“br}”予想“、”推定“、”計画“、”継続“、”意図“、”べき“、”br}“可能、”将“、”可能“、”可能“、”これらの言葉の否定または類似表現を含む非歴史的な陳述である。これらの展望的陳述は、“1933年証券法”(改訂本)第27 A節と“1934年証券取引法”(改訂本)第21 E節 が指す“前向き陳述”を識別することを目的としているため、既知および未知のリスク、不確実性および仮定に関連する可能性がある。 これらの展望的陳述は、MFAの業務、財務状況、流動性、経営結果、計画および目標の可能性または将来の結果を仮定する情報を含む。全体的な経済発展と傾向、住宅、不動産、担保融資とより広範な金融市場の表現、インフレ、金利上昇とMFAの住宅全体ローン、MBS、証券化債務および他の資産の市場(すなわち公平)価値の変化、およびMFAの収益が公平な価値によって計算される負債価値の変化、ヘッジ取引の有効性、および私たちの実際の結果が私たちの任意の展望的陳述で予測された結果と大きく異なる可能性のある重要な要素がある。住宅担保融資資産の前払い金利の変化は、そのポートフォリオ中のいくつかの投資の収益率を低下させる可能性があり、MFAにこのような前払いで得られた資金を額面金利の低い投資に再投資することを要求する可能性がある, 金利を下げることはMFAポートフォリオ中のある投資の金利期限の延長を招く可能性があり、その推定値は金利の変化に更に敏感になり、そして予測キャッシュフローの低下を招く可能性がある；MFA資産の潜在的な信用リスクは違約率の変化と管理層のMFA全体の住宅ローン組合せ中の担保ローンの違約率に対する仮定を含む；MFA借入金がその資産融資の能力と任意のこのような借金の条項は、brコスト、期限とその他の条項を含む。外交部業務に影響を及ぼす政府法規または計画の実施または変化；MFAの課税収入の推定値は、実質的な額は、利息収入および融資コストの金額変化を含むが、これらに限定されない一連の要因に依存し、MFAが選択した住宅全体ローンの市場割引および早期返済幅の方法は、損失およびMFAの住宅全体ローン組み合わせが適用税期内に発生する可能性のある変化を実現し、任意のMBS処置またはローン修正、停止および清算の収益または損失を含む。株主に分配される時間と金額はMFA取締役会が自ら決定し、MFAの課税所得額、財務業績と全体の財務状況及び流動性、そのREIT資格の維持及びMFA取締役会が関連すると考えている他の要素に依存する；MFAはREITとしての資格を維持して連邦所得税を納めることができるかどうか。MFAは1940年の“投資会社法”(または“投資会社法”)(または“投資会社法”)に従って登録免除の能力を維持している, 米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”) が発表した概念プレスリリースに関する声明を含み、“投資会社法”下の解釈問題に関連し、担保ローンの買収と担保関連権益業務に従事するある会社の“投資会社法”の下での地位に関するものであり、MFAは他を除いて市場で販売された融資の供給に依存する住宅全融資組合の能力を増加させ続けている。最近発行された担保ローンへの投資の目標や期待リターンは、私たちの他の担保ローン投資と類似しており、このような投資に関連する早期返済リスク、信用リスクと融資コストの違いなどの要素の影響を受けている。Lima One Holdings，LLCの持続的な運営に関連するリスク(その運営に関連する予期しない支出またはその運営によって生じる負債を含むが、これらに限定されない(他の事項を除いて、Lima Oneに対する経営陣の期待増加を達成できなかったbr}仮説およびBLPの潜在的な信用リスクは、Lima Oneに対する管理層のBPLsの違約率仮定を含む)。不良住宅全体ローン(“不良ローン”)へのMFAの投資の期待リターンは、償還、売却、清算または他の方法で不良住宅全体のローンを解決するのに要する時間長、住宅価格、資産を保有するために立て替えた金額(例えば、関連資産の税収、保険、メンテナンス費用など)および資産処分時に最終的に現金になる金額、不良住宅全体のローン関連資産への投資に関するリスク、サービスを含む、以下の要因の影響を受ける, これらのリスクには、規制および経済リスク、融資発起人への私たちの投資に関連するリスク、全体的な不動産資産投資に関連するリスク、ビジネス条件および全体的な経済の変化を含むリスク、および米国証券取引委員会に提出された年間、四半期、および現在の報告書に記載されているリスク、不確実性、および要因を含む他のリスク、不確実性および要因が含まれる。これらの前向きな は，MFAの将来の業績に対する信念，仮説，期待に基づいて述べ，現在利用可能な情報を考慮している.これらの前向き陳述に過度に依存しないように読者や聴衆に注意し，これらの陳述は発表日までにbr}のみである.時間の経過とともに新たなリスクや不確実性が出現し，これらのイベントやそれらの がMFAにどのように影響する可能性があるかは予測できない.法的に別の要求がない限り、MFAには、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務もない。

MFA金融会社

合併貸借対照表

MFA金融会社

連結業務報告書

細分化市場報告

同社の報告可能部門は、2022年12月31日現在、(I)担保関連資産と(Ii)Lima Oneを含む。次の表の会社欄には、主に会社の現金および関連利息収入、融資発起人および関連経済への投資、Lima Oneに直接帰属しない一般および行政支出、無担保転換可能優先手形の利息支出、証券化発行コスト、および優先配当金が含まれる。

次の表は、会社全体の同じデータと一致する部門の財務情報をまとめています

GAAP純収益と非GAAP分配可能収益の入金

“分配可能収益” は私たちの経営業績に対する非公認会計基準財務測定であり、証券取引委員会が公布したG規則とS-K規則第10(E)項の意味に符合する。分配可能収益はGAAP純収益/(損失)を調整することによって決定され、方法は がある未実現損益を除去し、主に住宅担保ローン投資、関連債務と満期保証値であり、これらはすべての場合に収益、ある実現済み損益及びある非現金支出と証券化関連取引コストを通じて公正な価値で入金される。経営陣は，GAAP収益の調整により，(I)我々のポートフォリオの長期表現を反映できない収入や支出 ，(Ii)ある非現金支出，および(Iii)ある関連住宅担保融資資産と関連負債の公正価値オプションを選択したために確認すべき支出 項目のみをもたらすと考えている.分配可能収益は、私たちの取締役会が株主への分配を評価する際に考慮する要素の一つです。したがって、以下に規定する分配可能収益の調整は、我々の財務業績を評価するために投資家やアナリストに追加的な情報を提供していると考えられる。

分配可能収益は 公認会計原則に基づいて列報した結果とともに使用すべきである。分配可能収益は公認会計原則に基づいて決定された経営活動純収益やキャッシュフローの代替品と見なすべきではなく，この計量の計算 は他社が報告した類似タイトル計量と比較できない可能性がある。

次の表は、基本的な1株当たり収益を計算する際に使用するGAAP純額(損失)/収入と我々の非GAAP分配可能収益との入金を以下の四半期 に提供する

次の表は、以下の四半期の部門別非GAAP分配可能収益を示している