Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資明細書
2022年9月30日(監査なし)
| 株 | 価値がある | |||||||||||
| 普通株 |
100.4 | % | ||||||||||
| 通信鉄塔 |
15.5 | % | ||||||||||
| アメリカ鉄塔会社(A)、(B) |
114,345 | $ | 24,549,872 | |||||||||
| クラウン城国際会社(Crown Castle International Corp.)(A) |
104,035 | 15,038,259 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 39,588,131 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 不動産.不動産 |
84.9 | % | ||||||||||
| データセンター |
7.8 | % | ||||||||||
| Digital Realty Trust，Inc.(A) |
131,739 | 13,065,874 | ||||||||||
| Equinix，Inc.(A) |
11,799 | 6,711,743 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,777,617 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 医療保健 |
9.5 | % | ||||||||||
| 保健不動産信託会社、A類(A)、(B) |
231,702 | 4,830,987 | ||||||||||
| HealthPeak Properties，Inc.(A) |
148,776 | 3,409,946 | ||||||||||
| WellTower，Inc.(A) |
248,401 | 15,977,152 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,218,085 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ホテル |
1.1 | % | ||||||||||
| ホストホテル&リゾート会社(A) |
165,784 | 2,632,650 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業企業 |
14.6 | % | ||||||||||
| 米国コールド不動産信託会社(ameriord Realty Trust，Inc.)(A) |
221,922 | 5,459,281 | ||||||||||
| 東方集団不動産会社(EastGroup Properties，Inc.) |
34,839 | 5,028,661 | ||||||||||
| Prologis，Inc.(A) |
262,728 | 26,693,165 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 37,181,107 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 純賃貸 |
9.2 | % | ||||||||||
| Essential Properties Realty Trust，Inc.(A) |
131,563 | 2,558,900 | ||||||||||
| 博彩レジャー不動産会社(A) |
75,228 | 3,328,087 | ||||||||||
| Realty Income Corp.(A) |
220,292 | 12,820,994 | ||||||||||
| 精神不動産資本会社(SPIRIT Realty Capital，Inc.) |
95,097 | 3,438,708 | ||||||||||
| ヴィシー不動産会社(Vici Properties，Inc.) |
44,875 | 1,339,519 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,486,208 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| オフィス |
2.7 | % | ||||||||||
| ヘイウッド地産会社(Highwood Properties，Inc.) |
174,641 | 4,708,321 | ||||||||||
| ピエモントオフィスビル不動産信託会社，A(A)類 |
207,934 | 2,195,783 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,904,104 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 住宅.住宅 |
21.0 | % | ||||||||||
| アパート.アパート |
11.3 | % | ||||||||||
| カムデン財産信託基金(A) |
81,249 | 9,705,193 | ||||||||||
1
| 株 | 価値がある | |||||||||||
| 中美マンションコミュニティ会社(中美マンションコミュニティ会社) |
72,193 | $ | 11,194,968 | |||||||||
| UDR，Inc.(A) |
188,103 | 7,845,776 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,745,937 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| アパート？外国 |
1.2 | % | ||||||||||
| Tricon Residential Inc.(カナダ)(A) |
364,455 | 3,152,536 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家をつくる |
2.1 | % | ||||||||||
| 太陽コミュニティ社(Sun Community，Inc.) |
39,457 | 5,339,716 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 一戸建ての家庭 |
6.4 | % | ||||||||||
| 招待の家，Inc.(A) |
484,075 | 16,347,213 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総住宅 |
|
53,585,402 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| セルフストレージ |
10.7 | % | ||||||||||
| CubeSmart(A) |
73,564 | 2,946,974 | ||||||||||
| ライフ·ストレージ·カンパニー(Life Storage，Inc.) |
101,898 | 11,286,223 | ||||||||||
| 公共貯蔵物(A) |
44,546 | 13,043,514 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,276,711 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ショッピングセンター |
8.3 | % | ||||||||||
| コミュニティセンター |
3.2 | % | ||||||||||
| 金茂不動産会社(Kimco Realty Corp.)(A) |
203,586 | 3,748,018 | ||||||||||
| たこ不動産グループ信託(A)、(B) |
255,974 | 4,407,872 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,155,890 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 地域ショッピングセンター |
5.1 | % | ||||||||||
| サイモン不動産グループ(Simon Property Group，Inc.) |
145,309 | 13,041,483 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| ショッピングセンターの総数 |
|
21,197,373 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総不動産 |
|
216,259,257 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通株式総額(確定コスト322，969，883ドル) |
|
255,847,388 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先証券額面は25ドルです |
10.9 | % | ||||||||||
| 銀行.銀行 |
3.8 | % | ||||||||||
| アメリカ銀行、6.00%、シリーズGG(A)、(C) |
33,000 | 788,700 | ||||||||||
| アメリカ銀行、5.875%、シリーズHH(A)、(C) |
66,000 | 1,542,420 | ||||||||||
| アメリカ銀行、5.375%、シリーズKK(A)、(C) |
5,931 | 128,821 | ||||||||||
| シティグループ、7.125%から9/30/23、Jシリーズ(A)、(C)、(D) |
38,213 | 979,399 | ||||||||||
| シティグループ、6.875%から11/15/23、シリーズK(A)、(C)、(D) |
24,438 | 626,346 | ||||||||||
| Dime Community BancShares，Inc.，5.50%(A)，(C) |
57,594 | 1,132,874 | ||||||||||
| Five Third Bancorp，6.00%，Aシリーズ(C) |
22,871 | 547,075 | ||||||||||
| ゴールドマン·サックス株式会社/The、5.50%から5/10/23 |
25,500 | 630,615 | ||||||||||
2
| 株 | 価値がある | |||||||||||
| モルガン·チェース5.75%シリーズDD(A)，(C) |
43,000 | $ | 1,062,530 | |||||||||
| モルガン·チェース、6.00%、シリーズEE(A)、(C) |
15,000 | 374,700 | ||||||||||
| KeyCorp., 6.20% to 12/15/27(c),(d) |
8,175 | 198,244 | ||||||||||
| Synovus Financial Corp.，5.875%から7/1/24，系列E(A)，(C)，(D) |
6,000 | 147,060 | ||||||||||
| 富国銀行、6.625%から3/15/24、シリーズR(A)、(C)、(D) |
38,652 | 979,828 | ||||||||||
| WinTrust Financial Corp.，6.875%から7/15/25，系列E(A)，(C)，(D) |
25,000 | 611,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,749,612 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電動の |
0.5 | % | ||||||||||
| デュークエネルギー会社5.75%、Aシリーズ(A)、(C) |
15,000 | 359,850 | ||||||||||
| ヴェスコ国際会社、10.625%から6/22/25、シリーズA(A)、(C)、(D) |
37,000 | 997,150 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,357,000 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
2.4 | % | ||||||||||
| 多様な金融サービス |
0.5 | % | ||||||||||
| オーク資本グループ、6.625%、シリーズA(A)、(C) |
38,000 | 895,280 | ||||||||||
| オーク資本グループ有限責任会社、6.55%、Bシリーズ(C) |
19,994 | 479,656 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,374,936 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 投資銀行家/仲介人 |
1.9 | % | ||||||||||
| 嘉信投資信託、5.95%、Dシリーズ(A)、(C) |
25,000 | 614,250 | ||||||||||
| モルガン·スタンレー、7.125%から10/15/23、シリーズE(A)、(C)、(D) |
14,559 | 371,837 | ||||||||||
| モルガン·スタンレー、6.875%から1/15/24、シリーズF(C)、(D) |
25,000 | 627,000 | ||||||||||
| モルガン·スタンレー、6.375%から10/15/24、シリーズI(A)、(C)、(D) |
91,254 | 2,255,799 | ||||||||||
| モルガン·スタンレー、5.85%から4/15/27、シリーズK(A)、(C)、(D) |
38,838 | 941,044 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,809,930 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財務総額 |
|
6,184,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業と化学工業 |
0.6 | % | ||||||||||
| CHS，Inc.，7.875%，シリーズ1(C) |
14,862 | 385,372 | ||||||||||
| CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2(c),(d) |
10,500 | 261,030 | ||||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，シリーズ4(C) |
35,754 | 952,486 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,598,888 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保険 |
0.7 | % | ||||||||||
| 生命保険/健康保険 |
0.5 | % | ||||||||||
| アテナホールディングス、6.375%から6/30/25、Cシリーズ(A)、(C)、(D) |
32,110 | 809,814 | ||||||||||
| アテナホールディングス、4.875%、Dシリーズ(A)、(C) |
24,721 | 457,339 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,267,153 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
3
| 株 | 価値がある | |||||||||||
| 多行である |
0.1 | % | ||||||||||
| Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62(a),(d) |
16,050 | $ | 347,322 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保険は海外に保険をかける |
0.1 | % | ||||||||||
| RenaissavieRe Holdings Ltd.，5.75%，Fシリーズ(バミューダ)(A)，(C) |
10,114 | 229,891 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全額保険 |
|
1,844,366 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総合電気通信業務 |
1.0 | % | ||||||||||
| AT&T，Inc.，5.00%，Aシリーズ(A)，(C) |
57,000 | 1,170,210 | ||||||||||
| AT&T，Inc.，4.75%，Cシリーズ(A)，(C) |
45,000 | 845,100 | ||||||||||
| 電話·データシステム会社6.625%、UUシリーズ(A)、(C) |
26,500 | 528,675 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,543,985 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| パイプ.パイプ |
0.8 | % | ||||||||||
| エネルギー移動LPは，7.60%から5/15/24，系列E(A)，(C)，(D) |
80,500 | 1,947,295 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| パイプ：外国パイプ |
0.3 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，6.375%から4/15/23，Bシリーズ(カナダ)(D) |
25,300 | 598,851 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 不動産.不動産 |
0.3 | % | ||||||||||
| データセンター |
0.3 | % | ||||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.15%，シリーズI(C) |
16,976 | 379,583 | ||||||||||
| DigitalBridge Group，Inc.，7.125%，シリーズJ(C) |
14,993 | 339,742 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 719,325 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業企業 |
0.0 | % | ||||||||||
| レックスフォード工業不動産会社、5.875%、Bシリーズ(A)、(C) |
3,039 | 70,626 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総不動産 |
|
789,951 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公共事業·ガス·ガス |
0.2 | % | ||||||||||
| NiSource，Inc.，6.50%から3/15/24，系列B(A)，(C)，(D) |
20,000 | 493,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公共事業-外国 |
0.3 | % | ||||||||||
| アルガンケン電力·ユーティリティ、6.20%~7/1/24、締め切りは7/1/79、19-Aシリーズ(カナダ)(D) |
25,000 | 605,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先証券の総額面は25ドル(決定されたコストは29，999，648ドル) |
|
27,713,664 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 元金 金額 |
||||||||||||
| 優先証券：資本証券 |
38.0 | % | ||||||||||
| 銀行.銀行 |
9.7 | % | ||||||||||
| アメリカ銀行、6.10%から3/17/25、AA(A)、(C)、(D)シリーズ |
$ | 875,000 | 839,392 | |||||||||
| アメリカ銀行、6.125%から4/27/27、TT(A)、(C)、(D)シリーズ |
678,000 | 642,405 | ||||||||||
4
| 元金金額 | 価値がある | |||||||||||
| アメリカ銀行、6.25%から9/5/24、シリーズX(A)、(C)、(D) |
$ | 1,875,000 | $ | 1,816,406 | ||||||||
| アメリカ銀行、6.30%から3/10/26、DD(A)、(C)、(D)シリーズ |
1,310,000 | 1,293,363 | ||||||||||
| アメリカ銀行、6.50%から10/23/24、シリーズZ(A)、(C)、(D) |
975,000 | 959,111 | ||||||||||
| シティグループ、5.90%から2/15/23、シリーズB(C)、(D) |
350,000 | 347,375 | ||||||||||
| Citigroup, Inc., 5.95% to 1/30/23(a),(c),(d) |
1,839,000 | 1,821,750 | ||||||||||
| シティグループ、5.95%から5/15/25、シリーズP(A)、(C)、(D) |
1,923,000 | 1,742,809 | ||||||||||
| シティグループ、6.25%から8/15/26、シリーズT(A)、(C)、(D) |
1,475,000 | 1,414,525 | ||||||||||
| 市民金融グループ、5.65%から10/6/25、シリーズF(A)、(C)、(D) |
750,000 | 733,125 | ||||||||||
| ゴールドマン·サックス株式会社/The，4.95%から2/10/25，シリーズR(A)，(C)，(D) |
614,000 | 557,205 | ||||||||||
| ゴールドマン·サックス株式会社/The，5.50%から8/10/24，シリーズQ(A)，(C)，(D) |
1,250,000 | 1,204,687 | ||||||||||
| モルガン大通、6.10%から10/1/24、シリーズX(A)、(C)、(D) |
975,000 | 936,609 | ||||||||||
| モルガン大通、6.125%から4/30/24、U(A)、(C)、(D)シリーズ |
750,000 | 728,475 | ||||||||||
| モルガン大通、6.75%から2/1/24、シリーズS(A)、(C)、(D) |
1,781,000 | 1,765,953 | ||||||||||
| PNC金融サービスグループ/The、6.00%~5/15/27、 |
465,000 | 432,450 | ||||||||||
| PNC金融サービスグループ/The、6.20%~9/15/27、 |
841,000 | 796,848 | ||||||||||
| PNC金融サービスグループ/The，6.4603%(3ヶ月間アメリカロンドン銀行同業借り換え金利+3.678%)，Oシリーズ (FRN)(A)，(C)，(E) |
2,000,000 | 1,994,249 | ||||||||||
| SVB金融グループ、4.25%~11/15/26、シリーズD(A)、(C)、(D) |
850,000 | 627,298 | ||||||||||
| 富国銀行、3.90%から3/15/26、BBシリーズ(A)、(C)、(D) |
1,350,000 | 1,142,438 | ||||||||||
| 富国銀行、5.875%から6/15/25、U(A)、(C)、(D)シリーズ |
3,175,000 | 3,030,690 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,827,163 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 銀行：外国銀行 |
15.0 | % | ||||||||||
| サンタンド銀行、7.50%から2/8/24(スペイン)(C)、(D)、(F)、(G) |
1,000,000 | 933,005 | ||||||||||
| 豊業銀行/The，4.90%から6/4/25(カナダ)(A)，(C)，(D) |
1,275,000 | 1,141,405 | ||||||||||
| バークレー社、6.125%から12/15/25(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 843,850 | ||||||||||
| バークレー社、6.375%~12/15/25(イギリス)(C)、(D)、(F)、(G) |
800,000 | 738,040 | ||||||||||
| バークレー社、7.125%から6/15/25(イギリス)(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 970,205 | ||||||||||
| バークレー社、7.25%から3/15/23(イギリス)(C)、(D)、(F)、(G) |
600,000 | 645,607 | ||||||||||
| バークレー社、8.00%から3/15/29(イギリス)(C)、(D)、(G) |
1,000,000 | 877,700 | ||||||||||
| バークレー社、8.00%から6/15/24(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,232,360 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
1,000,000 | 918,950 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
2,000,000 | 1,893,156 | ||||||||||
| BNP Paribas SA, 7.75% to 8/16/29, 144A (France)(a),(c),(d),(g),(h) |
800,000 | 740,240 | ||||||||||
| ドイツ商業銀行、7.00%から4/9/25(ドイツ)(C)、(D)、(F)、(G) |
400,000 | 346,024 | ||||||||||
| フランス農業信用銀行、6.875%から9/23/24、144 A(フランス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
1,400,000 | 1,291,878 | ||||||||||
| フランス農業信用銀行、7.875%から1/23/24、144 A(フランス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
2,600,000 | 2,500,631 | ||||||||||
5
| 元金 金額 |
価値がある | |||||||||||
| フランス農業信用銀行、8.125%から12/23/25、144 A(フランス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
$ | 1,200,000 | $ | 1,159,530 | ||||||||
| スイス信用グループ、6.375%~8/21/26、144 A(スイス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
600,000 | 438,000 | ||||||||||
| スイス信用グループ、7.25%~9/12/25、144 A(スイス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 612,053 | ||||||||||
| スイス信用グループの株価は7.50%から12/11/23、144 A(スイス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 737,340 | ||||||||||
| スイス信用グループ、9.75%~6/23/27、144 A(スイス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 786,703 | ||||||||||
| ドイツ銀行、7.50%から4/30/25(ドイツ)(A)、(C)、(D)、(G) |
800,000 | 678,240 | ||||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%から4/16/25(オランダ)(A)，(C)，(D)，(G) |
1,000,000 | 894,595 | ||||||||||
| ING Groep N.V.，6.75%から4/16/24(オランダ)(C)，(D)，(F)，(G) |
1,000,000 | 941,571 | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%~9/17/25，144 A(イタリア)(A)，(C)，(D)，(G)，(H) |
600,000 | 500,397 | ||||||||||
| レス銀行グループ、7.50%から6/27/24(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,600,000 | 2,417,337 | ||||||||||
| レス銀行グループ、7.50%から9/27/25(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,196,000 | ||||||||||
| NatWest Group PLC、6.00%~12/29/25(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,800,000 | 2,450,000 | ||||||||||
| NatWest Group PLC、8.00%~8/10/25(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G) |
2,400,000 | 2,243,412 | ||||||||||
| カナダロイヤル銀行、4.50%から10/24/25、有効期限は11/24/80、シーズン1(カナダ)(D) |
1,600,000 | 1,075,365 | ||||||||||
| スラグ集団、7.75%~4/2/23、144 A(イギリス)(A)、(C)、(D)、(G)、(H) |
800,000 | 780,392 | ||||||||||
| 瑞銀グループ、6.875%~8/7/25(スイス)(C)、(D)、(F)、(G) |
2,000,000 | 1,868,134 | ||||||||||
| 瑞銀グループ、7.00%~2/19/25(スイス)(C)、(D)、(F)、(G) |
2,000,000 | 1,908,680 | ||||||||||
| イタリア連合信用銀行、8.00%から6/3/24(イタリア)(C)、(D)、(F)、(G) |
600,000 | 529,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,290,579 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電動の |
1.5% | |||||||||||
| 道明エネルギー会社、4.65%から12/15/24、シリーズB(A)、(C)、(D) |
1,050,000 | 930,041 | ||||||||||
| デュークエネルギー会社、4.875%~9/16/24(A)、(C)、(D) |
1,275,000 | 1,145,897 | ||||||||||
| アメリカ南方会社、4.00%から10/15/25、有効期限は51/15、Bシリーズ(A)、(D) |
1,850,000 | 1,662,595 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,738,533 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
6
| 元金 金額 |
価値がある | |||||||||||
| 外国の電気自動車 |
0.5 | % | ||||||||||
| フランス電力会社、5.25%から1/29/23、144 A(フランス)(A)、(C)、(D)、(H) |
$ | 1,350,000 | $ | 1,252,597 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
2.1 | % | ||||||||||
| Ares Finance Co. III LLC, 4.125% to 6/30/26, due 6/30/51, 144A(d),(h) |
225,000 | 175,597 | ||||||||||
| 嘉信投資信託、4.00%から12/1/30、シリーズH(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 735,833 | ||||||||||
| 嘉信投資信託、5.00%から6/1/27(A)、(C)、(D) |
331,000 | 298,314 | ||||||||||
| 嘉信投資信託、5.375%から6/1/25、シリーズG(A)、(C)、(D) |
2,800,000 | 2,737,000 | ||||||||||
| 嘉信投資信託、7.602%(3ヶ月間米国ロンドン銀行同業借り換え金利+4.82%)(FRN)(A)、(C)、(E) |
1,300,000 | 1,304,329 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,251,073 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保険 |
4.7 | % | ||||||||||
| 生命保険/健康保険 |
2.0 | % | ||||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%~9/15/27，有効期限は12/15/52，144 A(D)，(H) |
695,000 | 637,568 | ||||||||||
| MetLife, Inc., 10.75%, due 8/1/39(a) |
500,000 | 653,168 | ||||||||||
| 保誠金融、Inc.，5.625%から6/15/23、満期6/15/43(A)、(D) |
2,500,000 | 2,468,825 | ||||||||||
| Voya Financial，Inc.，5.65%~5/15/23，5/15/53(D) |
327,000 | 317,637 | ||||||||||
| フォーア金融会社、6.125%から9/15/23、シリーズA(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 971,651 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,048,849 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生命保険/健康保険：海外 |
1.7 | % | ||||||||||
| 第一生命保険株式会社、5.10%から10/28/24、 144 A(日本)(A)、(C)、(D)、(H) |
2,000,000 | 1,941,887 | ||||||||||
| 福庫相互生命保険会社、6.50%~9/19/23 |
1,500,000 | 1,498,725 | ||||||||||
| Kyobo Life Insurance Co.，5.90%~6/15/27，144 A |
400,000 | 390,000 | ||||||||||
| 鳳凰集団控股有限公司は、4.75%から6/4/26まで、9/4/31で満期になります |
600,000 | 509,478 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,340,090 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行--海外 |
0.2 | % | ||||||||||
| Aegon NV、5.50%から4/11/28、満期4/11/48(オランダ)(D) |
500,000 | 432,668 | ||||||||||
| チューリッヒ保険有限会社アルゼンチンオランダBV、5.125%から28年6月1日、満期日は48年6月1日 (スイス)(D)、(F) |
200,000 | 177,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 609,668 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
7
| 元金 金額 |
価値がある | |||||||||||
| 財産死傷者 |
0.3 | % | ||||||||||
| Markel Corp., 6.00% to 6/1/25(a),(c),(d) |
$ | 690,000 | $ | 670,564 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財産死傷保険：外国 |
0.3 | % | ||||||||||
| ランカシャーホールディングス、5.625%から3/18/31、満期9/18/41(イギリス)(D)、(F) |
300,000 | 231,169 | ||||||||||
| QBE保険グループ有限会社、7.50%から11/24/23、満期期間は11/24/43、144 A(オーストラリア)(A)、(D)、(H) |
500,000 | 499,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 730,244 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保険 |
0.2 | % | ||||||||||
| Global Atlantic Fin Co., 4.70% to 7/15/26, due 10/15/51, 144A(a),(d),(h) |
850,000 | 641,077 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全額保険 |
|
12,040,492 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総合電気通信サービス--海外 |
0.8 | % | ||||||||||
| ボーダフォングループ(Vodafone Group PLC)、7.00%~1/4/29、満期日は4/4/79(イギリス)(A)、(D) |
550,000 | 524,609 | ||||||||||
| ボーダフォングループ(Vodafone Group PLC)、6.25%~7/3/24、満期期間は10/3/78(イギリス)(D)、(F) |
1,600,000 | 1,522,560 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,047,169 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油と天然ガス：海外 |
0.4 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC、4.375%~6/22/25(イギリス)(A)、(C)、(D) |
1,000,000 | 927,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| パイプ.パイプ |
0.7 | % | ||||||||||
| エネルギー移動LPは，7.125%から5/15/30，系列G(A)，(C)，(D) |
2,191,000 | 1,805,481 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| パイプ：外国パイプ |
0.8 | % | ||||||||||
| Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83 (Canada)(a),(d) |
800,000 | 772,519 | ||||||||||
| TransCanada Trust，5.60%から12/7/31，有効期限は3/7/82(カナダ)(A)，(D) |
880,000 | 764,275 | ||||||||||
| TransCanada Trust，5.875%から8/15/26，満期日は8/15/76，シリーズ 16-A(カナダ)(A)，(D) |
576,000 | 537,538 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,074,332 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
8
| 元金 金額 |
価値がある | |||||||||||
| 不動産·小売業：海外 |
0.4 | % | ||||||||||
| Scenter Group Trust 2，4.75%から6/24/26，有効期限は9/24/80，144 A(オーストラリア)(A)，(D)，(H)である |
$ | 1,300,000 | $ | 1,118,059 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公共事業 |
1.4 | % | ||||||||||
| 電動の |
0.4 | % | ||||||||||
| エジソン国際、5.375%から3/15/26、シリーズA(A)、(C)、(D) |
1,300,000 | 1,072,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外国の電気自動車 |
1.0 | % | ||||||||||
| アルガンケン電力·公共事業会社、4.75%~27年1月18日、満期期間は82年1月18日(カナダ)(A)、(D) |
2,075,000 | 1,699,238 | ||||||||||
| Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)(a),(d),(h) |
750,000 | 749,850 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,449,088 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総公共事業 |
|
3,521,588 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先証券総額は資本証券(確定コスト107，051，094ドル) |
96,894,566 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 社債 |
0.5 | % | ||||||||||
| 通信鉄塔 |
0.0 | % | ||||||||||
| SBA Communications Corp.，3.125%は、29年2月1日に満了する(A) |
142,000 | 114,517 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 不動産.不動産 |
0.5 | % | ||||||||||
| 多様化する |
0.3 | % | ||||||||||
| SPIRIT Realty LP，2.10%，28年3月15日満期 |
500,000 | 398,075 | ||||||||||
| SPIRIT Realty LP，3.40%，1/15/30(A) |
350,000 | 284,795 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 682,870 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
0.2 | % | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co Inc.，5.75%，満期日は2/1/27，144 A(A)，(H) |
600,000 | 566,667 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 総不動産 |
|
1,249,537 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 社債総額 |
1,364,054 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 株 | ||||||||||||
| 短期投資 |
5.9 | % | ||||||||||
| 貨幣市場基金 |
| |||||||||||
| 道富機関国債通貨市場基金、Premier Class、2.47%(I) |
14,984,928 | 14,984,928 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投資総額(確定コストは14，984，928ドル) |
14,984,928 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
9
| 価値がある | ||||||||||||||||||
| 購入オプション契約(支払う保険料は26，186ドル) |
0.0 | % | $ | 29,150 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 証券投資総額 |
155.7 | % | 396,833,750 | |||||||||||||||
| 書面オプション契約 |
(0.0 | ) | (126,645 | ) | ||||||||||||||
| 負債が他の資産を超える |
(55.7 | ) | (141,899,050 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 純資産(発行済み普通株16，755，000株で計算すると、1株15.21ドルに相当) |
100.0 | % | $ | 254,808,055 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
取引所取引オプション契約
| 書面オプション | ||||||||||||||||||||
| 説明する | トレーニングをする 値段 |
満期になる 日取り |
量 契約書 |
概念上の 金額(J) |
保険料 受け取りました |
価値がある | ||||||||||||||
| ISharesアメリカ不動産ETFを呼び出します |
$94.00 | 10/21/22 | (1,920) | $ | (15,632,640 | ) | $ | (246,337 | ) | $ | (15,360 | ) | ||||||||
非処方薬オプション 契約
| 購入のオプション
バイナリオプション |
||||||||||||||||||||
| 説明する | 取引相手 | トレーニングをする 価格·料率 |
満期になる 日取り |
概念上の 金額(K) |
保険料 支払い済みです |
価値がある | ||||||||||||||
| ユーロ通貨を下落させる |
ゴールドマン·サックス国際 | 0.985 | 11/17/22 | $ | 50,000 | $ | 13,000 | $ | 23,658 | |||||||||||
| ユーロストック銀行指数を下げてください |
ゴールドマン·サックス国際 | EUR 65.00 | 11/18/22 | 49,575 | 13,186 | 5,492 | ||||||||||||||
| $ | 99,575 | $ | 26,186 | $ | 29,150 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
10
非処方薬オプション契約
| 書面オプション | ||||||||||||||||||||||||
| 説明する | 取引相手 | トレーニングをする 値段(ドル) |
満期になる 日取り |
番号をつける のです。 契約書 |
概念上の 金額(J) |
保険料 受け取りました |
価値がある | |||||||||||||||||
| アメリカ鉄塔会社です。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 279.624 | 10/21/22 | (11,727 | ) | $ | (2,517,787 | ) | $ | (68,479 | ) | $ | (62 | ) | ||||||||||
| クラウン城国際会社を呼びます。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 184.608 | 10/21/22 | (7,032 | ) | (1,016,476 | ) | (26,346 | ) | (189 | ) | |||||||||||||
| Alf Digital Realty Trust，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 135.421 | 10/21/22 | (11,947 | ) | (1,184,903 | ) | (29,362 | ) | (230 | ) | |||||||||||||
| Equinix，Inc.に電話する |
ゴールドマン·サックス国際 | 730.236 | 10/21/22 | (971 | ) | (552,344 | ) | (16,724 | ) | (62 | ) | |||||||||||||
| ゲームとレジャー業電話 |
ゴールドマン·サックス国際 | 52.365 | 10/21/22 | (10,150 | ) | (449,036 | ) | (13,890 | ) | (366 | ) | |||||||||||||
| 電話？Healthcare Reality Trust，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 28.412 | 10/21/22 | (15,490 | ) | (322,967 | ) | (7,510 | ) | (1 | ) | |||||||||||||
| HealthPeak Properties，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 29.144 | 10/21/22 | (15,345 | ) | (351,707 | ) | (11,325 | ) | (197 | ) | |||||||||||||
| 電話？ホストホテル+リゾート，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 20.267 | 10/21/22 | (20,615 | ) | (327,366 | ) | (9,266 | ) | (198 | ) | |||||||||||||
| 招待先の会社を呼びます。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 40.723 | 10/21/22 | (24,000 | ) | (810,480 | ) | (15,175 | ) | (970 | ) | |||||||||||||
| 金科不動産会社に電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 23.503 | 10/21/22 | (19,267 | ) | (354,705 | ) | (9,512 | ) | (230 | ) | |||||||||||||
| 電話？生活貯蔵会社 |
ゴールドマン·サックス国際 | 141.229 | 10/21/22 | (10,147 | ) | (1,123,882 | ) | (22,910 | ) | (197 | ) | |||||||||||||
| Prologis，Inc.に電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 140.395 | 10/21/22 | (22,463 | ) | (2,282,241 | ) | (70,058 | ) | (546 | ) | |||||||||||||
11
非処方薬オプション契約
| 説明する | 取引相手 | トレーニングをする 値段(ドル) |
満期になる 日取り |
番号をつける のです。 契約書 |
概念上の 金額(J) |
保険料 受け取りました |
価値がある | |||||||||||||||||
| Call？公共ストレージ |
ゴールドマン·サックス国際 | 359.133 | 10/21/22 | (4,599 | ) | $ | (1,346,633 | ) | $ | (35,588 | ) | $ | (611 | ) | ||||||||||
| Call v不動産収入会社 |
ゴールドマン·サックス国際 | 73.581 | 10/21/22 | (18,831 | ) | (1,095,964 | ) | (33,199 | ) | (71 | ) | |||||||||||||
| サイモン不動産グループに電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 116.427 | 10/21/22 | (12,994 | ) | (1,166,212 | ) | (29,104 | ) | (444 | ) | |||||||||||||
| 太陽コミュニティ会社に電話します。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 172.047 | 10/21/22 | (4,126 | ) | (558,372 | ) | (14,821 | ) | (90 | ) | |||||||||||||
| UDR，Inc.に電話する. |
ゴールドマン·サックス国際 | 50.153 | 10/21/22 | (19,360 | ) | (807,506 | ) | (20,824 | ) | (1,084 | ) | |||||||||||||
| Vici Properties，Inc.に電話します |
ゴールドマン·サックス国際 | 34.696 | 10/21/22 | (7,118 | ) | (212,472 | ) | (7,022 | ) | (379 | ) | |||||||||||||
| WellTowerに電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 82.047 | 10/21/22 | (22,108 | ) | (1,421,987 | ) | (40,111 | ) | (376 | ) | |||||||||||||
| アメリカ鉄塔会社です。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 256.39 | 11/18/22 | (12,439 | ) | (2,670,653 | ) | (91,331 | ) | (12,601 | ) | |||||||||||||
| クラウン城国際会社を呼びます。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 173.079 | 11/18/22 | (8,748 | ) | (1,264,523 | ) | (35,596 | ) | (4,793 | ) | |||||||||||||
| 電話番号：デジタル不動産信託会社 |
ゴールドマン·サックス国際 | 121.517 | 11/18/22 | (11,505 | ) | (1,141,066 | ) | (29,297 | ) | (6,488 | ) | |||||||||||||
| Equinix，Inc.に電話する |
ゴールドマン·サックス国際 | 658.049 | 11/18/22 | (986 | ) | (560,876 | ) | (14,575 | ) | (4,277 | ) | |||||||||||||
| 電話？Healthcare Reality Trust，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 24.957 | 11/18/22 | (17,322 | ) | (361,164 | ) | (7,457 | ) | (839 | ) | |||||||||||||
| HealthPeak Properties，Inc. |
ゴールドマン·サックス国際 | 27.420 | 11/18/22 | (17,846 | ) | (409,030 | ) | (6,637 | ) | (2,163 | ) | |||||||||||||
12
非処方薬オプション契約
| 説明する | 取引相手 | トレーニングをする 値段(ドル) |
満期になる 日取り |
番号をつける のです。 契約書 |
概念上の 金額(J) |
保険料 受け取りました |
価値がある | |||||||||||||||||
| 招待先の会社を呼びます。 |
ゴールドマン·サックス国際 | 39.109 | 11/18/22 | (47,193 | ) | $ | (1,593,708 | ) | $ | (34,564 | ) | $ | (13,753 | ) | ||||||||||
| 金科不動産会社に電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 22.065 | 11/18/22 | (19,839 | ) | (365,236 | ) | (10,310 | ) | (2,185 | ) | |||||||||||||
| 電話？生活貯蔵会社 |
ゴールドマン·サックス国際 | 125.134 | 11/18/22 | (9,699 | ) | (1,074,261 | ) | (17,606 | ) | (9,319 | ) | |||||||||||||
| Prologis，Inc.に電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 123.389 | 11/18/22 | (24,854 | ) | (2,525,166 | ) | (64,499 | ) | (16,449 | ) | |||||||||||||
| Call？公共ストレージ |
ゴールドマン·サックス国際 | 331.156 | 11/18/22 | (4,452 | ) | (1,303,590 | ) | (30,197 | ) | (13,078 | ) | |||||||||||||
| Call v不動産収入会社 |
ゴールドマン·サックス国際 | 67.802 | 11/18/22 | (18,991 | ) | (1,105,276 | ) | (17,550 | ) | (3,377 | ) | |||||||||||||
| サイモン不動産グループに電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 110.388 | 11/18/22 | (12,351 | ) | (1,108,502 | ) | (25,428 | ) | (6,139 | ) | |||||||||||||
| Vici Properties，Inc.に電話します |
ゴールドマン·サックス国際 | 34.189 | 11/18/22 | (8,096 | ) | (241,666 | ) | (7,083 | ) | (1,567 | ) | |||||||||||||
| WellTowerに電話して |
ゴールドマン·サックス国際 | 76.891 | 11/18/22 | (24,848 | ) | (1,598,223 | ) | (37,237 | ) | (7,954 | ) | |||||||||||||
| (497,459 | ) | $ | (35,225,980 | ) | $ | (910,593 | ) | $ | (111,285 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
13
中央決算金利
| 概念上の 金額 |
据え置き 料率率 対処する |
据え置き 支払い 周波数 |
浮いている 料率率 売掛金 (リセットする) 毎月)l |
浮いている 支払い 周波数 |
期日まで | 価値がある | 前払い費用 領収書 (支払い) |
実現していない 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||||||
| $37,000,000 | 2.201% | 毎月 | 2.980% | 毎月 | 10/1/25 | $ | 1,848,788 | $ | — | $ | 1,848,788 | |||||||||||||||||
| 14,500,000 | 2.360% | 毎月 | 2.980% | 毎月 | 12/18/25 | 687,320 | — | 687,320 | ||||||||||||||||||||
| 37,000,000 | 1.957% | 毎月 | 2.980% | 毎月 | 3/1/26 | 2,318,265 | — | 2,318,265 | ||||||||||||||||||||
| 37,000,000 | 1.557% | 毎月 | 2.980% | 毎月 | 3/1/27 | 3,402,809 | — | 3,402,809 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 8,257,182 | $ | — | $ | 8,257,182 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
上の表に示したすべての金利スワップ契約の総額は、2022年3月2日から2022年9月30日までの間のデリバティブタイプの取引量を表しており、この時期は基金が未平倉金利スワップ契約を持っている時期である
長期外国為替契約
| 取引相手 | 契約してから 交付する |
Exchangeでは 上には |
設置点 日取り |
実現していない 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
コンピュータ支援設計 | 1,721,362 | ドル | 1,312,124 | 10/4/22 | $ | 65,981 | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ユーロ.ユーロ | 1,150 | ドル | 1,152 | 10/4/22 | 25 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ユーロ.ユーロ | 1,810 | ドル | 1,818 | 10/4/22 | 44 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ユーロ.ユーロ | 5,453 | ドル | 5,493 | 10/4/22 | 149 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ポンド | 2,336,759 | ドル | 2,717,043 | 10/4/22 | 107,935 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 1,248,757 | コンピュータ支援設計 | 1,721,362 | 10/4/22 | (2,614 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 2,102 | ユーロ.ユーロ | 2,100 | 10/4/22 | (44 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 1,561 | ユーロ.ユーロ | 1,552 | 10/4/22 | (40 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 2,137 | ユーロ.ユーロ | 2,152 | 10/4/22 | (28 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 2,554 | ユーロ.ユーロ | 2,609 | 10/4/22 | 3 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 124,984 | ポンド | 117,004 | 10/4/22 | 5,656 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ドル | 2,470,055 | ポンド | 2,219,755 | 10/4/22 | 8,413 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
コンピュータ支援設計 | 1,510,903 | ドル | 1,095,921 | 11/2/22 | 2,228 | ||||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ユーロ.ユーロ | 2,493 | ドル | 2,435 | 11/2/22 | (14 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ユーロ.ユーロ | 4,674 | ドル | 4,584 | 11/2/22 | (5 | ) | |||||||||||||
| ブラウン兄弟ハリマン |
ポンド | 2,101,525 | ドル | 2,339,754 | 11/2/22 | (8,178 | ) | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| $ | 179,511 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
14
ポートフォリオ略語語
| コンピュータ支援設計 | カナダドル | |
| EMTN | ユーロ中期手形 | |
| Etf | 取引所売買基金 | |
| ユーロ.ユーロ | ユーロ通貨 | |
| FRN | 変動金利手形 | |
| ポンド | 大ポンド | |
| ロンドン銀行の同業借り換え金利 | ロンドン銀行間同業借り換え金利 | |
| OIS | 隔夜索引 | |
| 軟性 | 担保付き隔夜融資金利 | |
| ドル | ドル |
注：示された割合は基金の純資産に基づいて計算される
| (a) | 証券の全部または一部は基金循環信用協定に関連する担保として質される。合計323，294，099ドルは担保として質抵当された |
| (b) | 全部または一部の保証は書面オプション契約に関連している。合計6，574，174ドルを担保品質として担保しました |
| (c) | 永久的安全です。永久証券には定められた満期日はありませんが、発行者によって償還/償還される可能性があります |
| (d) | 指定された固定金利利札期限の後、証券は変動金利に変換される |
| (e) | 可変金利です。表示された為替レートは2022年9月30日に施行される |
| (f) | 1933年証券法S規則により登録された証券を免除する。これらの証券は転売制限を受けている。総保有量は11，849，772ドルで基金純資産の4.7%を占め、その0.0%が非流動資産である |
| (g) | 資本証券(COCO)がありますCoCosは債務や優先証券であり，損失を吸収する特徴があり， は発行者の利益のために証券条項に組み込まれている。総保有量は36 073 809ドルで、基金純資産の14.2%(基金管理資産の9.0%)を占めた |
| (h) | 1933年証券法第144 A条により登録を免除された証券。これらの証券は合格した機関の買い手にしか転売できない。総保有量は20，331，647ドルで基金純資産の8.0%を占め、その0.0%が非流動資産である |
| (i) | 見積金利は年化7日期収益率を表します。 |
| (j) | 契約数に名目契約規模を乗じて基礎価格を乗算することを表す。 |
| (k) | 名義支払額を示す |
| (l) | 1か月期ドル−SOFR−OISを基準とした。2022年9月30日の有効為替レートを示す |
15
Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資明細書付記(監査なし)
注1.ポートフォリオ推定値
ニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場する証券への投資は，以下の説明のほか，ニューヨーク証券取引所の営業日終値に反映された最終販売価格で推定され，その価格の価値が決定されている。この日に販売されていなければ，証券は終値見積の平均値と当日の要価で推定され，要価がなければ入札どおりに推定される.中央清算金利交換は、関連取引所または手形交換によって決定された価格で推定される。取引所取引オプションは，推定値日に取引所取引のオプション終値を適用した場合の最終販売価格で推定する.この日に最終販売価格がない場合は、オプションは第三者定価サービスが定価します。 非処方薬オプションは、第三者価格設定サービスまたは取引相手が提供する価格に基づいて推定される。長期外貨両替契約は現行の長期為替レートで毎日計算されます
ニューヨーク証券取引所には上場していませんが他の国内や外国証券取引所(ナスダックを含む)に上場している証券は同様の方法で評価されています。複数の証券取引所で取引される証券が取引所終値に反映された最終販売価格で推定され、当該取引所は当該等の証券の主要市場を代表し、当該等の証券の価値が確定している営業日である。外国市場の終値後であれば、証券の評価が行われる当日の取引が終了する前に、市場状況は大きく変化し、一部の非米国株保有量は取締役会が策定した手続きに基づいて公平に評価される可能性がある
場外取引市場で取引される既製有価証券は、一級市場がCohen&Steers Capital Management，Inc.(投資管理人)が場外取引の上場証券と考えられ、第三者定価サービス或いは第三者ブローカーが提供した価格に基づいて推定値を行い、投資マネージャーが受託者取締役会の許可によってこの価格を信じた場合、このような証券の公正価値を反映する
固定収益証券 は、第三者定価サービスまたは第三者ブローカーが提供する価格に基づいて推定され、投資マネージャーが取締役会の許可に基づいて、その価格がこのような証券の公正価値を反映していると考えられる場合。定価サービスまたはブローカーは多種の評価技術を使用して公正な価値を決定する。十分な市場活動度が存在する場合、定価サービス機関或いはブローカーは市場を基礎とする方法を採用し、市商のオファーを利用して公正価値を決定することができる。十分な市場活動または市場活動が限られている可能性がある場合、定価サービスまたはブローカーも、比較可能な証券の市場取引と証券との間の様々な関係を考慮して、公正価値および/または特徴を決定し、例えば、基準収益率曲線、オプション調整利差、信用利差、推定違約率、利息金利、予想元金返済時間、基礎担保および他のユニークな証券特徴を決定し、その後、これらの特徴を使用して公正価値を計算することができる
満期日が60日以下の短期債務証券は償却コストで推定され、これは公正価値に近い。オープン共同基金の投資は資産純資産(NAV)で推定される
基金取締役会が承認した政策とプログラム許可投資マネージャーは取締役会の監督の下で公正価値を決定する。投資マネージャーはすでに評価委員会(評価委員会)を設立し、取締役会が毎年承認している政策とプログラムに基づいて、公平な評価過程を実施し、監督する。他に加えて、これらの手続きは、基金が独立した価格設定サービス、証券および金融商品取引業者、および他の市場源のオファーを利用して公正な価値を決定することを可能にする
Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資表付記(監査を経ていない)
市場価格を得ることができない証券、又は投資マネージャーがその入札及び/又は取引相手の評価値が市場価値を反映できない証券を決定し、評価委員会が基金取締役会が承認した手続きに基づいて誠実に決定された公正価値に従って評価を行う。市場価格を得ることができない場合には、証券取引が一時停止された場合には、取引証券の取引所が計画外閉鎖の影響を受けたり、主要取引証券の取引所の終値後に中断や重大なイベントが発生したりすることに限定されない。この場合、基金は、適切であると考えられる任意の情報又は要因に基づいて、評価日における証券の市場価値を公平に反映する方法で公正価値を決定する。これらは、最近の比較可能な証券取引、特定の証券に関する情報、および市場の発展を含むことができるが、これらに限定されない
株式証券については、制限された証券を含み、観察可能な投入が限られている場合には、評価投入の相対的重要性に応じて、階層構造における第2レベルまたは第3レベルに分類される市場活動およびリスクに関する仮定を使用する。投入が観察されていない証券については，私募や他の制限証券を含め，市場法，収益法，コスト法を含む代替推定方法を用いて評価を行い，階層構造における第3レベルに分類されている。市場 方法が考慮する要因は、同じまたは同様の証券に最近投資された価格または比較可能な証券の財務指標を含む。収益法が考慮する要因には，将来のキャッシュフローを期待すること，証券に特定するリスク とそれに応じた割引率がある。コスト法は、証券関連資産や負債の価値を含む様々な要因を考慮している
基金使用公正価値定価は、基金シェアの資産純資産値と市場オファーを用いて計算した資産純資産値が異なる可能性がある。公正価値定価は主観的判断に関連し、証券のために確定した公正価値は、その証券を販売する際に実現可能な価値とは大きく異なる可能性がある
公正価値は、主要市場または主要市場がない場合に、投資または負債が最も有利な市場において独立買い手と秩序的に取引して負債を移転するために、投資を売却する際に受信または予想される支払いを予想する基金の価格として定義される。基金投資の公正価値を決定する際に使用する投入レベルは以下のようにまとめられる
| • | 第1級：同じ投資の活発な市場でのオファー |
| • | 第2級：その他の重要な観察可能な投入(類似投資の見積、金利、信用リスクなどを含む) |
| • | 第三級：重大な観察不可能な投資(投資公正価値を決定する際の基金の独自の仮定を含む) |
投資の投入または方法を評価するための方法は、これらの投資に関連するリスクの指示でもない可能性がある。推定技術の変化は、開示階層構造内の指定されたレベルへの移行または転出をもたらす可能性がある
以下は、2022年9月30日までに基金がbr価値で繰り越した投資を評価する際に使用する投入概要である
Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資表付記(監査を経ていない)
| オファー 活発な市場で 同じ上の 投資する ( レベル1) |
他にも 意味が重大である 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
合計する | |||||||||||||
| 普通株 |
$ | 255,847,388 | $ | — | $ | — | $ | 255,847,388 | ||||||||
| 優先証券額面は25ドルです |
27,713,664 | — | — | 27,713,664 | ||||||||||||
| 優先証券：初創証券 |
— | 96,894,566 | — | 96,894,566 | ||||||||||||
| 社債 |
— | 1,364,054 | — | 1,364,054 | ||||||||||||
| 短期投資 |
— | 14,984,928 | — | 14,984,928 | ||||||||||||
| 購入オプション契約 |
— | 29,150 | — | 29,150 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 証券投資総額(A) |
$ | 283,561,052 | $ | 113,272,698 | $ | — | $ | 396,833,750 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 長期外国為替契約 |
$ | — | $ | 190,434 | $ | — | $ | 190,434 | ||||||||
| 金利交換契約 |
— | 8,257,182 | — | 8,257,182 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| デリバティブ資産総額(A) |
$ | — | $ | 8,447,616 | $ | — | $ | 8,447,616 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 長期外国為替契約 |
$ | — | $ | (10,923 | ) | $ | — | $ | (10,923 | ) | ||||||
| 書面オプション契約 |
(15,360 | ) | (111,285 | ) | — | (126,645 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 派生負債総額(A) |
$ | (15,360 | ) | $ | (122,208 | ) | $ | — | $ | (137,568 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | ポートフォリオ保有量は“投資明細書”で単独で開示されている |
付記2.派生ツール投資
長期外貨契約：基金は長期外貨両替契約を締結し、そのある非ドル建て証券に関連する貨幣リスクをヘッジする。長期外貨両替契約は双方が将来ある日に固定価格で外貨を購入または販売する約束である。長期外貨両替契約の市場価値は外貨為替レートの変化によって変動する。これらの契約は毎日市価で計算され、基金は価値変動を長期外貨両替契約の未実現高および/または切り下げと記録している。実現済み損益は，契約開放時の価値と閉鎖時の価値との差額に等しく，長期外貨契約の実現済み損益純額に計上される
長期外貨契約は投資明細書に反映された金額を超える市場リスク要因に関連している。基金は契約に基づいた外国為替レートが不利に変化するリスクを負う。これらの契約を締結する際には、取引相手がその契約条項を履行できない可能性があるためリスクが生じる可能性もある。これらの契約について、証券は、対応するbr契約条項に従って担保として決定することができる
オプション契約：本基金は対沖目的のために取引所に上場及び場外で売買された証券、株式指数及びその他の金融商品の見下げオプションを購入及び引受することができ、ポートフォリオのリターン及び/又は全体的な変動性を低下させることができる
基金がオプションを発行(売却)する場合、基金が受け取った保険料に相当する額を負債と記す。債務の 金額は以下のとおりである時価で値段を計算する書かれたオプションの現在の市場価値を反映するために。オプションが満期になると、基金は受け取った保険料の範囲内でオプション収益を実現する。行使または成約された引受オプションから徴収された保険料は、取引で支払われた収益または金額を加算または相殺して、実現された損益を決定する。証券に対してコールオプションを行使すれば、プレミアムは基金が証券を購入するコストベースを下げることになる。コールオプションが行使された場合、プレミアムは、達成された収益または損失を決定するために、販売された証券の収益に加算される。本基金はオプションの著者として、対象投資価格が不利に変化する市場リスクを担っている。その他のリスクには，オプション市場の流動性が不足している可能性や取引相手が契約規定の義務を履行できないことがある
Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資表付記(監査を経ていない)
購入したコールオプションとコールオプションの入金方式はポートフォリオ証券の入金方式と同様である。購入オプションが満期になって支払われた保険料は損失を達成したとみなされる。行使または成約した購入オプションのために支払われた保険料は、支払われたまたは相殺された投資取引収益の金額に加算され、対象取引実行時の実現済み収益または損失を決定する。購入オプションに関するリスクは，オプションを行使するか否かにかかわらず，基金がプレミアムを支払うことである.また、取引相手が契約を履行しない場合、基金は保険料損失や市場価値変化のリスクを負う
二元オプション契約：ファンドは2値オプションを購入または購入することができ、これらのオプションの支払いは、特定の資産の価格が特定のレベルを超えるか、または下回るかに依存する。2値オプションが満期になった場合，買手は予定金額の現金を受け取るか，何も受け取っていない
中央決済金利交換契約：基金はそのbrクレジット協定に従って金利交換を借金に使用する。金利交換は、短期金利上昇がクレジット協定によって借りられている変動金利 金利構造に及ぼす可能性がある基金株式表現に及ぼす影響を相殺することによって、金利リスクを低減することを目的としている。金利交換を行う際に、基金は、取引相手が基金に変動金利支払いを支払うことに同意するために、金利交換の他方(取引相手と呼ばれる)に固定金利支払いを支払うことに同意し、その目的は、クレジット協定上の基金の可変金利支払い義務に近く、その計算費用が将来のある特定の日( 発効日)に計算されることである。支払い義務はスワップの名目金額に基づいている。一般金利状況に応じて、金利交換の使用が基金全体の業績を向上または損害する可能性がある。スワップは時価で値段を計算する毎日及び価値変動は未実現付加価値(減価償却)と表記した
スワッププロトコル署名後，スワッププロトコルはただちに中央取引相手(CCP)に継続され，スワッププロトコル上のファンドの取引相手はCCPとなる.基金はマネージャーを通じてCCPと統合されなければならない。中央決算スワップを達成した後、基金は現金や証券の形でブローカーに初期保証金を入金する必要があり、保証金の額は特定のスワップの規模やリスクによって異なる。初期保証金として入金された証券は投資表として指定され、入金された現金は金利交換契約質入れの現金担保として記録される。中央決済スワップの日割り変動は、金利スワップ契約の受取または変動保証金と表記する。スワップ契約を締結する際に支払われるまたは受信された任意の前払いは、それぞれ資産または負債と表記され、スワップ期間内に償却または増加され、達成された収益(損失)と表記される。スワッププロトコル期間中または終了時に、取引相手から受信または取引相手に支払われる支払いは、達成された収益(損失)と表記される
Cohen&Steer不動産機会と収入基金
投資表付記(監査を経ていない)
スワッププロトコルは，市場や取引相手のリスク要因，および投資明細書に反映された関連金額を超える損失にある程度関与している.このようなリスクは、これらの合意に流動性市場がない可能性があること、合意が当事者に対して違約する可能性があること、または合意中の契約条項の意味に相違があること、および金利に不利な変化が生じる可能性があることを含む
以下、基金2022年2月24日(投資業務開始)から2022年9月30日までの期間のオプション契約と長期外貨両替契約の活動数をまとめた
| 購入のオプション契約(A)、(B) | 書面オプション契約(A)、(B) | 外来に向かっている貨幣両替契約書 | ||||||||||
| 平均名目金額 |
$ | 100,703 | $ | 78,701,815 | $ | 4,147,880 | ||||||
| (a) | スワップ契約の名義金額は対象スワップ契約の名義金額を表します。 二値オプション契約の名義金額は名義支払額を表します。すべての他のオプション契約の名義金額の計算方法は，契約数に名義契約規模に入札価格を乗じたものである. |
| (b) | 平均名目金額とは，基金が月末に未清算オプション契約を有するすべての月の平均である。この間、購入オプション契約は3ヶ月、書面オプション契約は7ヶ月であった |