アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合計画表
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
        
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
プレミアムローン-115.3%(a)
            
航空宇宙と国防-6.2%
            
ペラトン社
            
第一留置権定期ローンB，(100万LIBOR+3.75%，0.75%下限)，6.87%，02/01/28(c)
    
7,545,391
      
7,170,951
  
頂点航空宇宙サービス会社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.75%、0.75%下限)、6.87%、12/06/28(c)
    
4,302,460
      
4,194,899
  
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.13%, 12/06/28(c)
    
1,164,961
      
1,133,892
  
             
12,499,742
  
車--1.1%
                
トラックヒーロー会社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.50%、0.75%下限)、6.62%、2018年1月31日(c)
    
2,419,214
      
2,122,691
  
                 
銀行、金融、保険、不動産-4.4%
                
安聯持株中級会社
                
First Lien Term Loan B4, (1M LIBOR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.49%, 11/05/27(c)
    
2,982,431
      
2,833,310
  
頂上グループ金庫有限責任会社
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+3.75%、0.50%下限)、6.56%、07/27/28(c)
    
1,247
      
1,191
  
Asurion、LLC
                
First Lien Term Loan B8, (1M LIBOR + 3.25%, 0.00% Floor), 6.37%, 12/23/26(b)(c)
    
578,032
      
491,691
  
第2留置権定期ローンB 3，(100万LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/31/28(c)
    
918,120
      
696,624
  
第2留置権定期貸出B 4，(100万LIBOR+5.25%，0.00%下限)，8.37%，01/20/29(c)
    
2,885,398
      
2,221,756
  
エドマン金融センター有限責任会社
                
第一留置権定期ローンB，(100万LIBOR+3.50%，0.75%下限)，6.62%，04/07/28(c)
    
516,098
      
475,027
  
2番目の留置権定期ローンは、(100万LIBOR+6.75%、0.00%下限)、9.87%、07/20/26(c)
    
2,428,369
      
2,161,249
  
             
8,880,848
  
飲料、食品、タバコ-1.9%
                
一次製品金融有限会社
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.71%, 04/01/29(c)
    
1,782,674
      
1,727,607
  
究極のベーカリー食品Midco LLC
                
第一留置権循環定期ローンは、(浮動+6.23%、下限1.00%)、9.46%、08/13/27(c)(d)
    
174,054
      
167,771
  
First Lien Term Loan L, (3M LIBOR + 6.50%, 1.00% Floor), 10.17%, 08/13/27(c)(d)
    
2,035,966
      
1,962,671
  
             
3,858,049
  
資本設備-3.3%
                
Pro Mach Group，Inc.
                
第一留置権定期ローンB，(100万LIBOR+4.00%，1.00%下限)，7.12%，08/31/28(b)(c)
    
3,700,360
      
3,537,488
  
安全艦隊ホールディングス有限責任会社
                
2番目の留置権定期ローンは、(100万LIBOR+6.75%、下限1.00%)、9.81%、02/02/26(c)
    
1,403,846
      
1,288,029
  
SPX Flow，Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 7.63%, 04/05/29(c)
    
2,006,048
      
1,863,117
  
             
6,688,634
  
化学品プラスチックゴム-7.1%
                
Geon Performance Solutions，LLC
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+4.50%，0.75%下限)，8.17%，08/18/28(c)
    
3,308,960
      
3,205,554
  
LSF 11 A 5 Holdco LLC
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.65%, 10/15/28(c)
    
5,970,000
      
5,563,294
  
SKハイ王星ヘスキーグループSARL(ルクセンブルク)
                
First Lien Term Loan B, (3M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.55%, 01/03/29(c)(e)
    
4,921,875
      
4,109,766
  
W.R.グレースホールディングス有限公司
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+3.75%，0.50%下限)，7.44%，09/22/28(c)
    
1,439,359
      
1,351,198
  
             
14,229,812
  


アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合スケジュール(継続)
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
        
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
プレミアムローン-115.3%(a)(続)
            
建築業-3.4%
            
共同アスファルトパートナー有限責任会社
            
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+5.25%，1.00%下限)，8.06%，04/05/24(c)
    
2,586,428
      
1,999,632
  
Keystone買収会社
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+5.75%、0.75%下限)、9.38%、01/26/29(c)(d)
    
4,001,630
      
4,001,631
  
オスカー買収有限責任会社
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.50%, 0.50% Floor), 8.25%, 04/29/29(c)
    
875,850
      
806,877
  
             
6,808,140
  
消費財：耐久財-0.6%
                
マットレス会社
                
第一留置権定期ローンB，(6 M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，8.43%，09/25/28(c)
    
1,379,755
      
1,218,324
  
                 
消費財：非耐久消費財-1.7%
                
ABG Intermediate Holdings 2 LLC
                
2番目の留置権定期ローンは、(1 M SOFR+6.00%、0.50%下限)、9.13%、12/20/29(c)
    
1,710,576
      
1,620,771
  
Iconixブランドグループ
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 1.00% Floor), 9.70%, 08/22/29(c)(d)
    
1,846,154
      
1,800,000
  
             
3,420,771
  
容器、包装、ガラス-4.6%
                
アンカーガラス容器会社
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+5.00%、下限1.00%)、8.67%、12/07/23(c)
    
1,490,384
      
1,184,855
  
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+2.75%、下限1.00%)、5.13%、12/07/23(c)
    
4,167,809
      
3,272,022
  
Labl，Inc.
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+5.00%、0.50%下限)、8.12%、10/29/28(c)
    
5,256,933
      
4,769,037
  
             
9,225,914
  
環境保護産業-1.5%
                
LTRIntermediate Holdings，Inc.
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+4.50%、下限1.00%)、8.17%、05/05/28(c)
    
3,218,797
      
2,945,200
  
                 
林産物と紙-2.2%
                
SPAアメリカHoldco，Inc.(フィンランド)
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.42%，02/04/28(c)(e)
    
4,655,440
      
4,325,671
  
                 
ヘルスケアと製薬-20.2%
                
Advarra Holdings，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.56%, 08/24/29(c)(d)
    
6,419,849
      
6,307,502
  
AthenaHealth社は
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 3.50%, 0.50% Floor), 6.58%, 02/15/29(c)
    
3,896,766
      
3,501,244
  
アズティ製薬会社です。
                
第一留置権定期ローンB，(100万LIBOR+6.00%，0.75%下限)，9.13%，09/20/27(c)(d)
    
2,612,498
      
2,488,405
  
博世健康会社です。
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.25%, 0.50% Floor), 6.10%, 05/10/27(b)(c)
    
1,106,218
      
1,031,205
  
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.10%, 02/01/27(b)(c)
    
3,178,607
      
2,455,236
  
                 
アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合スケジュール(継続)
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
        
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
プレミアムローン-115.3%(a)(続)
            
医療·製薬−20.2%(続)
            
Carestream Health，Inc.
            
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 7.50%, 1.00% Floor), 10.63%, 09/30/27(c)(d)
    
55,328
      
55,327
  
ギャンウェルが会社を買収する
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+4.00%，0.75%下限)，7.67%，10/01/27(c)
    
8,585,728
      
8,203,663
  
Gatewayアメリカホールディングス
                
第1留置権遅延抽出定期貸出，(3 M/6 M SOFR+5.50%，0.75%下限)，8.93%，09/22/26(c)(d)
    
642,300
      
632,666
  
第一留置権循環定期ローンは、(3 M/6 M SOFR+5.50%、0.75%下限)、9.39%、09/22/26(c)(d)
    
61,977
      
61,047
  
First Lien Term Loan, (6M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.33%, 09/22/26(c)(d)
    
2,796,018
      
2,754,078
  
アイノバロンホールディングス
                
First Lien Term Loan, (2.75% PIK), (3M LIBOR + 6.25%, 0.75% Floor), 9.23%, 11/24/28(c)(d)(f)
    
6,309,448
      
6,088,618
  
Second Lien Term Loan, (13.50% PIK), (3M LIBOR + 10.50%, 0.75% Floor), 13.50%, 11/25/33(c)(d)(f)
    
109,082
      
103,082
  
Pacira生物科学社は
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 7.00%, 0.75% Floor), 10.69%, 12/07/26(c)
    
1,858,215
      
1,793,178
  
Activity Health，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 6.00%, 0.75% Floor), 9.55%, 06/28/29(c)(d)
    
5,000,000
      
4,925,000
  
             
40,400,251
  
                 
ハイテク産業は19.3%です
                
アンパン、Inc.
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.50%, 0.00% Floor), 9.53%, 06/21/29(c)(d)
    
5,650,529
      
5,537,518
  
DCert Buyer，Inc.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.00%, 0.00% Floor), 6.90%, 10/16/26(c)
    
4,166,200
      
3,986,241
  
2回目の留置権定期ローンは、(3 M SOFR+7.00%、0.00%下限)、9.90%、02/19/29(c)
    
3,933,068
      
3,687,251
  
電子画像化会社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+5.00%、0.00%下限)、8.12%、07/23/26(c)
    
996,545
      
806,888
  
Imperva社
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+4.00%、下限1.00%)、6.92%、01/12/26(c)
    
6,782,158
      
5,744,488
  
ImPriata，Inc.
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.75%、0.50%下限)、6.87%、12/01/27(c)
    
496,222
      
480,095
  
2番目の留置権定期ローンは、(1 M SOFR+6.25%、0.50%下限)、9.28%、12/01/28(c)(d)
    
2,205,882
      
2,216,911
  
IQN Holding Corp.
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 0.75% Floor), 8.41%, 05/02/29(c)(d)
    
3,877,005
      
3,799,465
  
凡挙ソフトウェア会社
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+4.25%，0.75%下限)，7.33%，12/01/27(b)(c)
    
2,132,048
      
1,671,216
  
河床科学技術会社
                
First Lien Exit Term Loan, (2.00% PIK), (1M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.66%, 12/07/26(c)(f)
    
738,743
      
287,803
  
ソボスコンプライアンス有限責任会社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+4.50%、下限0.50%)、7.62%、08/11/28(c)
    
2,483,091
      
2,373,835
  
UKG社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.75%、0.00%下限)、6.87%、05/04/26(c)
    
3,840,289
      
3,672,276
  
2番目の留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+5.25%、0.50%下限)、9.00%、05/03/27(c)
    
2,000,000
      
1,901,670
  
Virusa社
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 3.75%, 0.75% Floor), 6.88%, 02/15/29(c)
    
2,763,633
      
2,597,815
  
             
38,763,472
  
ホテル、博彩、レジャー-1.4%
                
フェルティタ娯楽有限責任会社
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.50% Floor), 7.03%, 01/27/29(c)
    
2,982,223
      
2,775,018
  


アポロ戦術収入基金会社です
            
投資総合スケジュール(継続)
        
2022年9月30日(監査なし)
            
   
元金
        
   
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
プレミアムローン-115.3%(a)(続)
            
メディア：放送と購読-11.3%
            
Accelerate 360ホールディングス
            
第一留置権循環定期ローンは、(SOFR+5.50%、1.00%下限)、8.81%、02/11/27(c)(d)
    
890,529
      
890,528
  
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 5.50%, 1.00% Floor), 8.81%, 02/11/27(c)(d)
    
4,936,709
      
4,936,709
  
協会株式有限公司
                
First Lien Term Loan, (2.50% PIK), (3M SOFR + 6.50%, 1.00% Floor), 8.88%, 07/02/27(c)(d)(f)
    
3,018,958
      
3,018,958
  
ホートン·ミフリン·ハコット社は
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.25%, 0.50% Floor), 8.38%, 04/09/29(c)
    
4,180,581
      
3,820,006
  
マグロー·ヒル教育会社
                
第一留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+4.75%、0.50%下限)、8.32%、07/28/28(c)
    
5,629,401
      
5,205,451
  
R·R·ドナリー親子会社
                
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 5.00%, 0.50% Floor), 8.13%, 11/01/26(c)(d)
    
4,949,560
      
4,850,568
  
             
22,722,220
  
                 
メディア：放送と購読-2.1%
                
Anuvu Holdings 2 LLC
                
第一留置権遅延抽出定期ローンは、(3 M LIBOR+7.00%、1.00%下限)、10.60%、09/25/23(c)(d)
    
55,649
      
54,535
  
First Lien Term Loan, (3M LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 11.60%, 03/24/25(c)
    
2,346,207
      
2,342,289
  
First Lien Term Loan, (6.75% PIK), (3M LIBOR + 8.25%, 1.00% Floor), 11.85%, 03/23/26(c)(d)(f)
    
1,931,782
      
1,709,627
  
             
4,106,451
  
小売業-3.4%
                
魅力的なチャーリー有限責任会社
                
第一留置権遅延抽出定期ローン、0.00%、05/28/22(d)(g)(h)(j)
    
59,069
      
–
  
第一留置権定期ローンA，(LIBOR+5.00%，下限1.00%)，0.00%，04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
261,799
      
–
  
第一留置権定期ローンBは、(LIBOR+1.00%、下限1.00%)、0.00%、04/24/23(c)(d)(g)(j)
    
320,539
      
–
  
第一留置権サプライヤー定期ローン、0.00%、05/15/20(d)(g)(h)(j)
    
10,627
      
–
  
クレアデパート
                
第一留置権定期ローンB、(100万LIBOR+6.50%、0.00%下限)、9.62%、12/18/26(c)
    
1,031,746
      
982,738
  
PetSmart，Inc.
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.75%、0.75%下限)、6.87%、02/11/28(c)
    
4,418,158
      
4,196,345
  
トリー·バーチ有限責任会社
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.00%、下限0.50%)、6.12%、04/16/28(c)
    
1,828,065
      
1,679,535
  
             
6,858,618
  
                 
サービス業：ビジネス--8.0%
                
Advantage販売とマーケティング会社
                
First Lien Term Loan B1, (1M LIBOR + 4.50%, 0.75% Floor), 7.05%, 10/28/27(c)
    
1,982,009
      
1,780,300
  
CoreTrust調達グループ有限責任会社
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 6.75%, 0.75% Floor), 9.79%, 09/30/29(c)(d)
    
2,323,308
      
2,253,609
  
EResarch技術会社
                
第一留置権定期ローンB，(100万LIBOR+4.50%，1.00%下限)，7.62%，02/04/27(c)
    
3,034,433
      
2,838,818
  
ソレイラ有限責任会社
                
第一留置権定期ローンB，(3 M LIBOR+4.00%，0.50%下限)，7.67%，06/02/28(c)
    
2,838,658
      
2,626,951
  
2番目の留置権定期ローンは、(3 M LIBOR+8.00%、下限1.00%)、11.17%、06/04/29(c)
    
4,561,123
      
4,492,706
  
ウィルスキー
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 5.75%, 0.75% Floor), 8.78%, 03/10/28(c)(d)
    
2,000,000
      
1,940,000
  
             
15,932,384
  

アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合スケジュール(継続)
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
          
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
               
プレミアムローン-115.3%(a)(続)
              
サービス業：消費者--2.2%
              
Mavisタイヤ宅配サービス会社
              
First Lien Term Loan B, (1M SOFR + 4.00%, 0.75% Floor), 7.25%, 05/04/28(c)
    
4,635,864
      
4,363,530
  
                 
電気通信--5.3%
                
フライトBidco，Inc.
                
第一留置権定期ローンは、(100万LIBOR+3.50%、0.00%下限)、6.62%、07/23/25(c)
    
2,390,377
      
2,257,412
  
Mln US HoldCo LLC
                
第一留置権定期ローンは、(6 M LIBOR+4.50%、0.00%下限)、8.25%、11/30/25(c)(d)
    
2,430,316
      
2,199,436
  
アメリカ電気通信パシフィック社です。
                
First Lien Term Loan, (7.25% PIK), (3M SOFR + 8.50%, 1.00% Floor), 11.57%, 05/01/26(c)(d)(f)
    
6,022,716
      
2,821,642
  
Zacapa SARL(ルクセンブルク)
                
First Lien Term Loan, (3M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.80%, 03/22/29(c)(e)
    
2,781,678
      
2,649,549
  
Zayoグループホールディングス有限公司
                
First Lien Term Loan, (1M SOFR + 4.25%, 0.50% Floor), 7.28%, 03/09/27(c)
    
818,565
      
715,528
  
             
10,643,567
  
交通運輸業：消費者-1.8%
                
旅行リーダーグループ有限責任会社
                
第一留置権定期ローンBは、(100万LIBOR+4.00%、0.00%下限)、7.12%、01/25/24(c)
    
3,945,873
      
3,641,844
  
                 
卸売--2.3%
                
LBM買収、有限責任会社
                
第一留置権定期ローンB，(6 M LIBOR+3.75%，0.75%下限)，7.12%，12/17/27(c)
    
5,272,020
      
4,627,515
  
高級融資総額
                
(Cost $247,787,244)
            
231,058,666
  
                 
社債と債券-26.0%
                
自動車-3.0%
                
Carvana Co.
                
10.25%, 05/01/30(h)(i)
    
6,601,000
      
4,355,835
  
Lithia自動車会社
                
3.88%, 06/01/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,607,500
  
             
5,963,335
  
銀行金融保険不動産-1.7%
                
安聯持株中級会社
                
5.88%, 11/01/29(h)(i)
    
3,400,000
      
2,789,680
  
KCFプエルトリコ有限責任会社(プエルトリコ)
                
0.00%, 06/28/28(d)(e)(j)
    
1,226,187
      
702,544
  
             
3,492,224
  
化学品プラスチックゴム-0.9%
                
W.R.グレースホールディングス有限公司
                
4.88%, 06/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,721,898
  
                 

アポロ戦術収入基金会社です
            
投資総合スケジュール(継続)
        
2022年9月30日(監査なし)
            
   
元金
        
   
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
社債と債券-26.0%(継続)
            
容器、包装、ガラス-0.8%
            
Labl，Inc.
            
5.88%, 11/01/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,631,324
  
                 
エネルギー：石油と天然ガス-2.8%
                
モスクリーク資源持ち株会社
                
7.50%, 01/15/26(h)(i)
    
484,000
      
422,895
  
10.50%, 05/15/27(h)(i)
    
5,541,000
      
5,161,718
  
             
5,584,613
  
林製品と紙-0.6%
                
SPAアメリカHoldco，Inc.(フィンランド)
                
4.88%, 02/04/28(e)(h)(i)
    
1,500,000
      
1,206,623
  
                 
医療と製薬-3.8%
                
AthenaHealth社は
                
6.50%, 02/15/30(h)(i)
    
3,931,000
      
3,112,215
  
エンベッタ社
                
5.00%, 02/15/30(h)(i)
    
1,063,000
      
914,467
  
健康会社も含めて。
                
4.75%, 02/01/30(h)
    
1,767,000
      
1,478,390
  
4.63%, 04/01/31(h)
    
1,262,000
      
1,006,051
  
RPホスト発行業者、有限責任会社
                
5.25%, 12/15/25(h)(i)
    
1,463,000
      
1,200,424
  
             
7,711,547
  
ハイテク産業は1.8%です
                
オースティンBidco Inc.
                
7.13%, 12/15/28(h)(i)
    
2,000,000
      
1,493,750
  
Picard Midco，Inc.
                
6.50%, 03/31/29(h)(i)
    
2,500,000
      
2,112,500
  
             
3,606,250
  
ホテル、博彩、レジャー-3.1%
                
CDIホスト発行会社
                
5.75%, 04/01/30(h)(i)
    
2,000,000
      
1,752,320
  
Life Time，Inc.
                
5.75%, 01/15/26(h)(i)
    
5,000,000
      
4,541,150
  
             
6,293,470
  
メディア：広告、印刷、出版-0.9%
                
OutFront Media Capital，LLC
                
5.00%, 08/15/27(h)(i)
    
2,000,000
      
1,744,365
  
                 
金属と採鉱-0.0%
                
ERP Iron Ore，LLC
                
LIBOR + 8.00%, 0.00%, 12/31/19(d)(g)(j)
    
86,775
      
–
  
Magnetation，LLC/Mag Finance Corp.
                
0.00%, 05/15/18(d)(g)(h)(i)(j)
    
2,937,000
      
–
  
             
–
  

アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合スケジュール(継続)
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
          
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
               
社債と債券-26.0%(継続)
              
小売業-0.9%
              
PetSmart，Inc.
              
7.75%, 02/15/29(h)(i)
    
2,000,000
      
1,787,609
  
                 
サービス業：ビジネス--1.4%
                
Advantage販売とマーケティング会社
                
6.50%, 11/15/28(h)(i)
    
2,621,000
      
2,078,217
  
連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社
                
4.63%, 06/01/28(h)(i)
    
1,000,000
      
770,325
  
             
2,848,542
  
サービス業：消費者--1.4%
                
Mavisタイヤ宅配サービス会社
                
6.50%, 05/15/29(h)(i)
    
3,500,000
      
2,734,375
  
                 
電気通信--2.4%
                
ルーメン技術会社
                
4.00%, 02/15/27(h)(i)
    
3,000,000
      
2,556,372
  
4.25%, 07/01/28(h)(i)
    
3,000,000
      
2,344,965
  
             
4,901,337
  
卸売-0.5%
                
LBM買収、有限責任会社
                
6.25%, 01/15/29(h)(i)
    
1,344,000
      
911,400
  
社債と債券総額
                
(Cost $61,659,858)
            
52,138,912
  
                 
転換可能債券-0.6%
                
ホテル、博彩、レジャー-0.6%
                
ペロトン·インタラクティブ社は
                
0.00%, 02/15/26(h)
    
1,667,000
      
1,125,225
  
転換可能債券総額
                
(Cost $1,416,488)
            
1,125,225
  
                 
構造的製品-10.3%(m)
                
バズウッド公園CLO株式会社(ケイマン諸島)
                
2021-1, Class E, 8.86%, 04/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,682,918
  
チャーチル中間市場CLO株式会社(ケイマン諸島)
                
2021-1A E, Class E, 10.94%, 10/24/33(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,263,948
  
砦クレジットBSL CLO Ltd.(ケイマン諸島)
                
2021-3 Class E, 9.77%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
3,000,000
      
2,488,566
  
砦信用機会CLO Ltd.(ケイマン諸島)
                
2018-11A, Class E, 9.66%, 04/15/31(e)(i)(n)
    
4,000,000
      
3,286,072
  
フランクリン公園広場CLO株式会社(ケイマン諸島)
                
2022-1A, Class E, 8.27%, 04/14/35(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,736,544
  
Golub Capital Partners CLO，Ltd.(ケイマン諸島)
                
20121-55A, Class E, 9.27%, 07/20/34(e)(i)(n)
    
2,000,000
      
1,677,056
  
KKR Financial CLO(ケイマン諸島)
                
2017, Class ER, 9.90%, 04/15/34(e)(i)(n)
    
2,750,000
      
2,317,865
  


             
アポロ戦術収入基金会社です
  
投資総合スケジュール(継続)
  
2022年9月30日(監査なし)
  
 
  
元金
        
 
  
金額(ドル)
    
価値(ドル)
  
             
構造的製品-10.3%(m)(続)
            
TIAAチャーチル中間市場CLO Ltd.(ケイマン諸島)
            
2016-1A, Class ER, 10.68%, 10/20/30(e)(i)(n)
    
5,000,000
      
4,282,690
  
構造化製品総数
                
(Cost $24,297,976)
            
20,735,659
  
                 
   
量
    
価値$
  
普通株式-1.3%
                
自動車-0.0%
                
APC親会社(d)
    
241,972
      
–
  
                 
エネルギー：石油と天然ガス-0.0%
                
RDV資源会社(d)
    
7,743
      
17,422
  
                 
医療と製薬-0.5%
                
Carestream Health，Inc.(d)(j)
    
55,323
      
989,728
  
                 
ハイテク産業-0.0%
                
河床持株会社(d)(j)
    
29,146
      
11,950
  
                 
メディア：広告、印刷、出版-0.0%
                
Acosta，Inc.(d)(j)
    
3,133
      
25,692
  
                 
メディア：放送と購読-0.8%
                
Anuvu社(d)(j)
    
102,608
      
1,469,347
  
                 
小売業-0.0%
                
魅力的なチャーリー有限責任会社(d)(j)
    
2,679,190
      
–
  
普通株総在庫
                
(Cost $5,150,061)
            
2,514,139
  
                 
優先株-0.1%
                
ハイテク産業-0.0%
                
河床持株会社(d)
    
19,948
      
88,170
  
                 
メディア：広告、印刷、出版-0.1%
                
Acosta，Inc.(14.50%PIK)(d)(f)(h)
    
3,597
      
157,864
  
優先株総数
                
(Cost $658,665)
            
246,034
  
                 
総投資-153.6%
                
(Cost of $340,970,292)
            
307,818,635
  
その他の資産と負債、純額-6.6%
            
13,307,501
  
未返済ローン-(60.2%)(k)(l)
            
(120,741,887
)
純資産(普通株に適用)-100.0%
            
200,384,249
  
   

アポロ戦術収入基金会社です
投資総合スケジュール(継続)
2022年9月30日(監査なし)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
(a)
“高級融資”は、債務が投資レベル以下の会社に発行される優先担保融資と、類似した経済的特徴を持つ投資である。優先融資は通常、第1留置権優先権を有しており、他に説明がない限り、変動金利で利息を支払う必要があり、変動金利は基本貸出金利に利差を参考にして定期的にリセットする。いくつかの 例では、表示されるレートは、2022年9月30日までの加重平均レートを表す。優先融資は通常、1933年証券法(“1933年法”)によって登録されておらず、一般に転売に対するいくつかの制限が含まれており、公開販売はできない。優先融資は、通常、超過キャッシュフローから事前に返済するか、または借り手が選挙時に返済することを許可する必要がある。借り手の返済程度は、契約要求としても彼らが選択した場合も、正確には予測できません。したがって、実際の満期日は宣言された期限よりも大幅に少ない可能性がある。
(b)
この高級ローンの全部または一部はまだ決済されていない。全額契約料率は決算日まで発効しないため， が変化する可能性がある。
(c)
この高級ローンの金利は基本ローンの金利と利差にかかっている。これらの基本融資金利は主にロンドン銀行の同業借り換え金利(“LIBOR”)または担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)であり、次いで1つまたは複数の米国主要銀行が提供する最優遇金利(“Prime”)である。金利には、現行の期末LIBOR/SOFR/最優遇金利 以下またはそれ以上の最低下限があります。2022年9月30日現在、1、3、6ヶ月のLIBOR金利はそれぞれ3.14%、3.75%、4.23%であり、1、3、6ヶ月のSOFR金利はそれぞれ3.04%、3.59%、3.99%、最優遇金利は6.25%である。優先融資には同一発行者の複数の契約が含まれている可能性があり、上記の利差に加えて、これらの契約はLIBOR、SOFR、Prime(“可変”)の基本融資金利を支払う必要がある可能性がある。
(d)
公正価値3級証券。
      
(e)
外国人発行者はドルで取引する。
      
(f)
実物支払(“PIK”)証券を代表して、追加元本/株式数で利息を支払うことができる。
      
(g)
発行者は、破産及び/又は延滞元金及び/又は利息を申請する。
      
(h)
固定金利資産。
      
(i)
1933年法令第144 A条により登録証券を免除する。これらの証券は，免除登録された取引で合格した機関の買手にしか転売できない.2022年9月30日現在、これらの証券は合計69，687，586ドルで、純資産の34.78%を占めている。
(j)
非収益性資産です
      
(k)
信用手配の下で違約が発生した場合、基金はすでにそのほとんどの資産に保証権益を付与した。
      
(l)
元金121，000，000ドルから未償却繰延融資コスト258，113ドルを差し引く。
      
(m)
構造製品には担保ローン債券(CLO)が含まれている。CLOは、通常、資産プールのリスクおよびリターン特性を再分配するために、融資会社(一般に特殊目的キャリアまたは“SPV”と呼ばれる)の形態をとる。CLOの関連資産は、通常、優先融資または会社手形および債券であるが、これらの資産は、(I) 二次ローン、(Ii)他のCLOの債務部分、および(Iii)優先融資に投資する付帯権益証券を含むこともできる。基金はCLOの低い部分に投資することができ、CLOの高い部分に比べて、CLOの回収は通常低く、損失リスクが大きいか、または利息を支払わない。CLO構造の主な特徴の1つは，CLOのいくつかのカテゴリにおいて債務証券プールからのキャッシュフローを優先順位付けすることである.SPVは、この資産プールで発生した支払い要求を証券化するために設立された会社である。その上で，取引可能証券は特殊目的機関から発行され，これらの証券の償還は通常満期時に収集した債権から発生するキャッシュフローから行われる.
(n)
変動金利資産。表示された金利は2022年9月30日の有効金利を反映している。
      


アポロ戦術収入基金会社です
投資総合明細書備考
 
2022年9月30日(監査なし)

安全評価
Apollo Tactical Income Fund Inc.(以下、“基金”と略す)は、主に、国によって認可された証券定価サービスまたは仲介人によって提供される売買平均価格を使用してその投資を評価する。優先融資、会社手形および債券、普通株、構造製品、優先株および権利証は、承認された独立定価サービスまたは仲介人が提供する推定値に基づいて価格を設定する。市場または仲介人のオファーがない場合、または独立定価サービスまたは仲介人から価格を得ることができない場合、または独立定価サービスまたは仲介人が提供する価格が信頼できないと考えられる場合、コンサルタントは、基金取締役会(“取締役会”)によって承認された評価指定者として証券を公平に推定する。一般に、証券の公正価値は、報告日に資産を売却するか、または意欲的なbr市場参加者間の秩序ある取引において負債を転送する際に合理的に予想される可能性のある金額である。公正価値手続きは、一般に、(I)証券の性質および定価履歴、(Ii)特定の証券の市場流動性または非流動性、(Iii)特定の証券または同様の証券の最近の売買取引、および(Iv)プレスリリースおよび発行された発行者に関する他の情報を含むことができる関連とみなされる任意の要因を考慮する。これらの場合には, 基金の資産純資産値(“資産純資産”)は、影響を受けた証券組合の公平な価値を反映し、市場から決定するのではなく、推定値によって人を特定する。公正価値定価方法を用いて証券を評価することは、証券の価値と証券の最新販売価格や他の投資会社がその資産純資産値を計算するための価格と異なる可能性がある。公正な価値の決定は主観的判断と推定と関連があるので不確定である。ある証券に対する基金の推定値が、このような証券を販売する際に実現した額と変わらない保証はない。
 
公正価値計量
基金の推定値は、人がすべての既存投資を分析し、その公正な価値を決定するすべての投入の重要性と性質を決定することを指定した。基金投資を評価するための公正価値投入レベルは公正価値レベルに分類される。公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
 
第1段階--基金の計量の日に入ることができるアクティブ市場における同じ資産と負債の未調整オファー
 
第2レベル-アクティブ市場における同様の資産および負債のオファーは、アクティブではないが、実行された取引によって推定された同じまたは同様の資産および負債の見積もりに基づいて、実行可能価格を構成するブローカーのオファー、および観察可能な投入によってサポートされる代替定価ソースは、いずれの場合も、資産が計量日の市場データに関連して直接または間接的に観察されることができる
 
レベル3-モデル派生推定値のうちの1つまたは複数の重要な投入または重要な価値駆動要素は観察できない。場合によっては、レベル3に分類された投資は、このようなオファーが重大な管理判断の影響を受ける可能性があるので、ブローカーが取引を望む可能性のある価格を表すとは限らないファンドがブローカーから指示的なオファーを得た証券を含むことができる。観察できない投入は、推定値が人自身の仮説を指定することを反映した投入であり、市場参加者は、最適な利用可能な情報に基づいてこれらの仮定を使用して資産または負債の価格を設定する。
 
各報告期間の終了時に、管理層は、取引業者がオファーに従って実行したいかどうか、独立した価格設定サービスの価格の深さおよび一貫性、および市場に同期的な観察可能な取引が存在するかどうかを含む、レベル2およびレベル3の資産の流動性変化を評価するが、これらに限定されない。

推定指定者が2022年9月30日に公正価値を計量する際に使用する推定技術は観測可能投入を最大限に使用し，観測不可能投入の使用を最大限に削減した。証券の評価のための投入や方法は、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。

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投資総合スケジュール(継続)
    
2022年9月30日(監査なし)
      

2022年9月30日まで、公正価値等級によって分類された基金投資の概要は以下の通りである

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公正価値合計
九月三十日
2022
    
レベル1の見積もり
値段
    
レベル2
意味が重大である
観察できるのは
入力量
    
レベル3
意味が重大である
見えない
入力量
  
資産：
                        
現金と現金等価物
  
$
4,497,686
    
$
4,497,686
    
$
-
    
$
-
  
優先融資
    
231,058,666
      
-
      
163,481,362
      
67,577,304
  
社債と債券
    
52,138,912
      
-
      
51,436,368
      
702,544
  
転換可能債券
    
1,125,225
      
-
      
1,125,225
      
-
  
構造化製品
    
20,735,659
      
-
      
20,735,659
      
-
  
普通株
    
2,514,139
      
-
      
-
      
2,514,139
  
優先株
    
246,034
      
-
      
-
      
246,034
  
未実現の融資約束の未達成付加価値
    
26,529
      
-
      
-
      
26,529
  
総資産
  
$
312,342,850
    
$
4,497,686
    
$
236,778,614
    
$
71,066,550
  
負債：
                                
資金不足の融資約束の未実現減価償却
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
総負債
    
(76,426
)
    
-
      
(57,282
)
    
(19,144
)
   
$
312,266,424
    
$
4,497,686
    
$
236,721,332
    
$
71,047,406
  
 

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投資総合スケジュール(継続)
    
2022年9月30日(監査なし)
      

以下は、2022年1月1日から2022年9月30日までの間の公正価値を決定する際に、重大な観察不能投入を用いた3級保有量の入金である

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合計する
    
上級生
貸し付け金
    
会社
備考と
債券.債券
    
ごく普通である
株
    
優先して優先する
株
    
資金援助がない
貸し付け金
支払いを引き受ける
  
価値総額を公平にし，期日の初めに
  
$
22,189,981
    
$
18,179,101
    
$
709,303
    
$
2,186,073
    
$
1,116,802
    
$
(1,298
)
購入、大文字のPIKが含まれています
    
53,166,052
      
53,166,052
      
-
      
-
      
-
      
-
  
販売/返金
    
(8,959,000
)
    
(7,896,442
)
    
-
      
(115,983
)
    
(946,575
)
    
-
  
割引/(割増)の累積/(償却)
    
34,167
      
34,167
      
-
      
-
      
-
      
-
  
純収益/純損失を実現した
    
(1,036,598
)
    
(1,171,513
)
    
-
      
115,983
      
18,932
      
-
  
未実現切り上げ/(減価償却)純額変動
    
(718,866
)
    
(15,883
)
    
(6,759
)
    
(673,612
)
    
(31,295
)
    
8,683
  
レベル3に移る
    
8,164,848
      
7,075,000
      
-
      
1,001,678
      
88,170
      
-
  
レベル3に移行する
    
(1,793,178
)
    
(1,793,178
)
    
-
      
-
      
-
      
-
  
公正価値総額，期末
  
$
71,047,406
    
$
67,577,304
    
$
702,544
    
$
2,514,139
    
$
246,034
    
$
7,385
  
 
資産が第2レベルから第3レベルに移行したり，第3レベルから第2レベルに移行したりするのは，流動市場の観察可能なレベルが変化し，上記の様々な基準を遵守する必要があるからである.2022年9月30日現在も保有する3級投資の未実現付加価値/(減価償却)純変化は853，633ドルである。
 

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投資総合スケジュール(継続)
    
2022年9月30日(監査なし)
      

次の表は、2022年9月30日までの3段階投資公正価値を決定するための定量化指標を提供します

 
資産/負債
  
公正価値の
2022年9月30日
評価技術(a)
  
観察できない入力
  
範囲.範囲
観察できない入力
すでに利用している
加重平均
見えない
Input(s)
優先融資
  
$
  2,216,911  
独立定価サービスおよび/またはマネージャーオファー
仕入先および/または仲介人の見積もり
適用されない
  
適用されない
                       
     
                                          -
  
回復可能性 (b)
  
収益を見積もる(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                    48,038,204
  
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
7.67%-18.54%
  
10.22%
                       
     
                         12,301,111
  
取引法(d)
  
コスト(d)
  
適用されない
  
適用されない
                       
     
                        2,821,642
  
ガイドライン上場企業(e)
  
技術/収入の倍数(e)
  
0.55x-0.65x
  
0.65x
         
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
14.0%-16.0%
  
15.0%
         
独立定価サービスおよび/またはマネージャーオファー
仕入先および/または仲介人の見積もり
  
適用されない
  
適用されない
                       
     
                        2,199,436
  
回復可能性(b)
  
収益を見積もる(b)
  
$939.3m-$1,327.5m
  
$1,133.4m
         
ガイドライン上場企業(f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
6.0x-8.0x
  
7.0x
         
独立定価サービスおよび/またはマネージャーオファー
仕入先および/または仲介人の見積もり
  
適用されない
  
適用されない
                       
社債と債券
  
                           702,544
  
回復可能性(b)
  
収益を見積もる(b)
  
$53.9m
  
$53.9m
         
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
3.7%
  
3.7%
                       
     
                                          -
  
回復可能性(b)
  
収益を見積もる(b)
  
$-
  
$-
                       
普通株
  
                       2,484,767
  
ガイドライン上場企業(f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
3.25x-7.30x
  
3.76x
                       
     
                                          -
  
回復可能性(b)
  
収益を見積もる(b)
  
$-
  
$-
                       
     
                               17,422
  
回復可能性(b)
  
収益を見積もる(b)
  
$29.3m
  
$29.3m
         
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
8.0%-10.0%
  
9.0%
                       
     
                                11,950
  
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
14.25% - 16.25%
  
15.25%
         
ガイドライン上場企業(f)
  
TeV/EBIDTA倍数(f)
  
5.85x-12.75x
  
9.8x
                       
優先株
  
                            157,864
  
ガイドライン上場企業 (f)
  
TeV/EBITDA倍数(f)
  
7.3x
  
7.3x
                       
     
                               88,170
  
オプションモデル(g)
  
波動率(g)
  
40.0%
  
40.0%
         
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
31.61%-33.61%
  
32.61%
                       
資金不足の融資約束
                                  7,531
  
現金流を割引する(c)
  
割引率(c)
  
8.71%-15.31%
  
9.68%
                       
     
                                     (146)
  
取引法(d)
  
コスト (d)
  
適用されない
  
適用されない
                       
公正価値
  
$
 71,047,406                
                       
                       

(a)
様々な推定方法を採用する資産の場合、基金は、重み0~100%の重み に基づいて、これらの方法を単独でまたは総合的に使用することができる。
(b)
基金は回収可能な方法を利用してこれらの証券に対して公正価値評価を行い、特に清算分析を行った。評価分析には，会社の資産清算価値に関する様々な会社固有の入力を用いた.推定モデルで用いられる重要な観察不可能な入力は，報酬を見積もることである.単独投入の著しい増加または減少は、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。
(c)
基金は割引キャッシュフローモデルを利用してこれらの証券を公正に評価する。推定モデルに用いられる観察不可能な重要な入力は割引率であり，割引率は投資家が類似したリスクを持つ類似投資予想に対する市場金利に基づいて決定される. 推定モデルでは，割引率を用いて予測キャッシュフローの現在値を行う.割引率の著しい増加は投資の公正価値を著しく低下させる可能性があり，逆に割引率の著しい低下は投資の公正価値を著しく増加させる可能性がある.
 
(d)
基金は最近の取引、特に購入価格を利用して、これらの証券の公正評価を行った。
(e)
基金は上場会社の基準方法を採用してこの証券に対して公正評価を行う。推定モデルで用いられている観察不可能な重大な投入は，企業総価値(“TEV”)と類似リスクを有する類似投資に基づく可比倍数の収入である。これら2つの投入のいずれかを単独で大幅に増加または減少させることは、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。
 
(f)
基金は上場会社の基準方法を採用してこれらの証券に対して公正評価を行う。評価モデルに用いられている重大な観察不可能な投入は，企業総価値(“TEV”)と未計算利息，税項，減価償却および償却前収益(“EBITDA”)であり，類似リスクを持つ類似投資の可比倍数に基づいている。この2つの投入のいずれかを単独で大幅に増加または減少させることは、公正価値計量の大幅な増加または減少を招く可能性がある。
 
(g)
基金はオプション定価モデルを利用してこの証券を公正評価する。推定モデルに用いる観察不可能な重要な入力は変動率である.単独投入の著しい増加または減少は、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。


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投資総合スケジュール(継続)
    
2022年9月30日(監査なし)
      

普通支払いと事項があります
2022年9月30日現在、基金には未払い資金のローン引受があり、借り手が選択延期することができます。詳細は以下の通りです

借款人
  
資金援助がない
貸し付け金
支払いを引き受ける
  
Accelerate 360 Holdings LLCサイクル定期ローン
  
$
636,092
  
Advarra Holdings，Inc.定期ローンの抽出を遅延させる
    
580,151
  
Anaplan，Inc.循環定期ローン
    
349,471
  
Anuvu Holdings 2、LLC遅延定期融資の抽出
    
102,990
  
AthenaHealth Group，Inc.遅延抽出定期ローン
    
662,124
  
CoreTrust調達グループ、LLC遅延抽出定期融資
    
338,346
  
CoreTrust調達グループ有限責任会社循環定期融資
    
338,346
  
Gateway US Holdings，Inc.定期ローンの抽出遅延*
    
145,804
  
Gatewayアメリカホールディングスは循環定期融資をしています
    
50,709
  
IBG借入者、LLC遅延抽出定期ローン
    
1,153,846
  
Inovalon Holdings，Inc.遅延抽出定期ローン
    
660,211
  
IQNホールディングスは定期融資の引き出しを遅延させています*
    
802,139
  
IQNホールディングス循環定期ローン*
    
320,856
  
Keystone買収会社は定期融資の引き出しを遅延させている
    
652,174
  
Keystone買収会社の循環定期ローン
    
326,087
  
NCL有限会社保証手形ブリッジ定期ローン
    
4,500,000
  
NCL有限会社無担保手形橋定期ローン
    
5,500,000
  
究極のベーカリー食品Midco、LLC循環定期ローン
    
74,595
  
未提供資金の融資約束総額
  
$
17,193,941
  
         
*2022年9月30日以降、未返済ローンの約束の全部または一部に資金が提供されます。
  
 
また、コンサルタント及びその付属会社は、時々、その管理する基金(基金を含む)の名で投資することができる。これらの投資のいくつかの条項は約束された時にまだ決定されておらず、各基金の支出は資金を提供する日までに変化する可能性がある。このような点で、基金は今後、現在義務はないが、将来のある時点で負担される可能性のある追加支払いに資金を提供しなければならないかもしれない。
 
重要会計政策に関するより多くの情報は、基金が証券取引委員会に提出した最新の半年度報告書を参照されたい。