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ワシントンD.C.,20549
表10-Q | | | | | |
☒ | 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 |
For the transition period from to
依頼書類番号:001-34139
連邦住宅ローン担保会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
連邦特許の | | 52-0904874 | | ジョーンズ支路8200号 | | 22102-3110 | | | (703) | 903-2000 | |
会社 | | | | マクレーン | バージニア | | | | | |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署の雇用主 識別番号) | | (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) | | (登録者の電話番号, 市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
ありません | 適用されない | 適用されない |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す ☒ はい、そうです ☐ 違います。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。 ☒ はい、そうです ☐ 違います。
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている) はい、そうです ☐ 違います ☒
2022年10月11日までに650,059,553登録者は普通株式の株式を発行した。
カタログ表
| | | | | |
| ページ |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 1 |
n序言:序言 | 1 |
n市況と経済指標 | 4 |
n総合経営成果 | 9 |
n合併貸借対照表分析 | 14 |
n私たちのポートフォリオは | 15 |
n私たちの業務部門は | 17 |
nリスク管理 | 27 |
l 信用リスク | 27 |
l 市場リスク | 35 |
n流動性と資本資源 | 38 |
n肝心な会計見積もり | 44 |
| |
n監督と監督 | 45 |
n前向きに陳述する | 47 |
財務諸表 | 50 |
その他の情報 | 100 |
制御とプログラム | 102 |
展示品索引 | 103 |
サイン | 104 |
表格10-Qインデックス | 105 |
MD&A表インデックス | | | | | | | | |
表 | 説明する | ページ |
1 | 業務総合結果まとめ
| 9 |
2 | 純利子収入の構成部分 | 10 |
3 | 純利息収益率分析 | 11 |
4 | 保証収入の構成部分 | 12 |
5 | 投資収益,純額 | 12 |
6 | 信用損失の利益 | 12 |
7 | 立法評価費用の構成 | 13 |
8 | 簡明な総合貸借対照表をまとめる | 14 |
9 | 抵当貸付組合 | 15 |
10 | 担保組合 | 15 |
11 | 担保ローン関連ポートフォリオ | 16 |
12 | 他のポートフォリオ | 16 |
13 | 単世帯分部の財務業績 | 22 |
14 | 多家庭部門の財務業績 | 26 |
15 | 信用損失準備活動 | 27 |
16 | 信用損失準備比率 | 27 |
17 | 単一家庭新業務活動 | 29 |
18 | 単一家庭担保ローン組合CRT発行 | 29 |
19 | 単一家庭担保ローン組合信用増強カバー範囲が突出している | 30 |
20 | 私たちの単一家庭担保ローン組合における信用強化と非信用強化ローンの深刻な違約率 | 30 |
21 | 単戸信用増強売掛金 | 31 |
22 | 中国の単一家庭担保ローン組合の信用品質の特徴 | 31 |
23 | 単一家庭担保融資組合属性組合 | 32 |
24 | マルチホーム担保ローン組合CRT発行 | 34 |
25 | 信用強化と非信用強化ローンは私たちの多家庭担保ローンの組み合わせの基礎です | 34 |
26 | 収益率曲線移動のPVS-YCとPVS-L結果を仮定する | 35 |
27 | 持続時間間隔とPVS結果 | 36 |
28 | 導関数前後のPVS−L結果 | 36 |
29 | 金利変化に対する収益の感度 | 37 |
30 | 流動資金源 | 38 |
31 | 資金源 | 39 |
32 | 房地美債務活動 | 39 |
33 | 満期日と償還日 | 40 |
34 | 合併信託債務活動 | 41 |
35 | 正味活動 | 42 |
36 | ERCF下の資本指標 | 43 |
37 | 住宅価格の伸び率を予測する | 44 |
38 | 現在提案されている2023-2024年の複数世帯の経済適用住宅目標基準レベル | 46 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクおよび不確定要因の影響を受ける現在の予想に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの展望的陳述は本10-Q表の公表日に行われた。私たちは、当テーブルの10-Q以降のイベントや状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。様々な要素および不確実性のため、実際の結果は、このような陳述に記載されているか、または示唆された結果と大きく異なる可能性があるMD&A-前向き陳述この表の10-Q部分と序言:序言そしてリスク要因2021年12月31日現在または2021年年報までのForm 10−K年報部分。
10-Q表全体では語彙表私たちは2021年の年間報告書の一部だ
以下の内容を読むべきですMD&A私たちの2021年年次報告および2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合財務諸表と付記とともに財務諸表.
序言:序言
房地美は1970年に国会特許によって設立されたGSEであり、その使命はアメリカ不動産市場に流動性、安定性と負担性を提供することである。私たちは主に貸主が始めた一戸建てと複数戸の住宅担保融資を購入することでこれを行う。多くの場合、これらのローンを担保付き担保ローン関連証券に梱包し、グローバル資本市場で販売し、金利と流動性リスクを第三者投資家に移転する。また、私たちの信用リスク移転計画を通じて、証券と保険に基づく製品を含む担保融資信用リスクを第三者投資家に開放的に移転します。私たちはまた担保ローンと抵当ローン関連証券に投資する。私たちは抵当ローンを始めないし、担保借り手に直接貸し出すこともしない。
私たちは米国の不動産市場と全体経済を支持し、アメリカの家庭がより優遇された条項で担保融資資金を獲得し、単世帯と複数戸の担保融資市場に一致した流動性を提供できるようにする。私たちは多くの困っている借り手が家を保留したり、担保償還権を失ったりしないように助け、多くの困っている借家者が追放されないように助ける。
2008年9月以来、私たちは管理状態にあり、FHFAは私たちのホスト機関だ。信託および関連事項は、当社の管理、経営活動、財務状況および経営結果に大きな影響を与えます。私たちの未来は不確実であり、親権も明確な終了日を持っていない。私たちは私たちが存続するかどうかを含めて、信託期間中や後に、私たちのビジネスモデルがどのように変化するか分からない。信託に入る間、財務省と購入協定を締結し、協定に基づき、普通株を購入するために優先株と引受権証を財務省に発行した。私たちの財務省との購入協定は、私たちの支払能力を維持し、FHFAを法的強制接収条項に従って係を任命することを避けるために重要です。私たちは、在庫庁が購入協定に基づいて提供した支援は、現在、十分な流動資金を持って正常な商業活動を行うことができると信じている。ホストと関連事項および購入契約に関するより多くの情報は、2021年年次報告書を参照されたい。
業務成果
n 2022年第3四半期の純収入は13億ドルで、前年同期比55%減少したのは、主にSingle-Familyの信用備蓄の増加によるものだ。
n 純収入が52億ドルで同1%低下したのは、単一世帯の純利息収入の増加が多世帯の非利息収入の低下によって相殺されたためだ。
n 純資産は2022年9月30日現在で352億ドルで、2022年6月30日現在の341億ドルと2021年9月30日現在の253億ドルを上回っている。純価値の四半期成長は、優先株の総清算選好に追加されたか、または追加されるであろう。優先株の清算優先権は2022年9月30日に1,067億ドルとなり、2022年第3四半期の純価値の増加により、2022年12月31日に1,079億ドルに増加する
Market Liquidity
(単位:千)
私たちは私たちの使命を果たすことでアメリカの不動産市場を支援し、新たで再融資された一戸建て担保ローンおよび賃貸住宅に流動性と信用供給の維持を支援します。我々は2022年第3四半期に担保融資市場に1350億ドルの流動性を提供し、542,000個の住宅購入、再融資、賃貸単位を融資させた。
抵当貸付組合
(UPB:10億ドル)
n 私たちの住宅ローン組合は前年比10%増加して3.4兆ドルに達したが、これは私たちの単一家庭担保ローン組合が11%増加し、私たちの多世帯担保ローン組合が3%増加したためだ。
l 私たちの単一家庭住宅ローン組合の増加は、主に平均ローン組合の融資規模の増加と単一家庭の住宅ローン債務の高い割合によるものである。平均ポートフォリオ融資規模の増加はここ数四半期の住宅価格上昇によって推進されており、これにより新事業買収の融資規模は流失し続けている旧ワインよりも大きい。
l 新しい業務活動が借り手の事前返済部分によって相殺されるため、私たちの多家庭担保ローンの組み合わせが増加した。
信用増強機能を備えたシングル住宅ローン組合せ
(UPB:10億ドル)
信用増強機能を備えたマルチホーム担保融資組合
(UPB:10億ドル)
私たちの証券化活動を通じて金利と流動性リスクを第三者投資家に移転するほか、各種の信用増強手配を行い、私たちの信用リスクを下げる開放を行っています。私たちはCRT計画を通じて一部の信用リスクを移転し、主に最近獲得したローンである。私たちも他の信用向上手配を通じて、主に一級住宅ローン保険で、信用リスクを低減します。参照してくださいMD&A−リスク管理 – 信用リスク私たちの信用強化とCRT計画に関するより多くの情報。
市場状況と経済指標
以下のグラフと関連討論はいくつかの市場とマクロ経済指標を示しており、これらの指標は私たちの業務と財務業績に重大な影響を与える可能性がある。一部の市場とマクロ経済の前期データは修正された歴史データを反映するために更新された。
四半期末金利![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g8.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g8.jpg)
(1)30年期PMMS金利は四半期ごとの最終週。SOFR金利は30日平均金利です
n30年間の一次担保ローン市場調査(PMMS)金利は、消費者がLTVが80%の第一留置権を有する良質な伝統的な住宅購入担保ローンで何を得ることが期待できることを示している。PMMS金利の増加(減少)は、通常、再融資活動や総発行量の減少(増加)を招く
n基準金利の変化は、私たちの純利息収入と私たちの金融商品の公正な価値を含む、私たちの財務状況と経営結果に著しく影響する可能性があります。我々は、基準金利の変化に起因するGAAP収益の変動を低減するために、特定の資産および負債をヘッジ会計することを選択した。
資料源:アメリカ労働統計局。n 全国失業率の変化は単一世帯と複数戸の住宅に対する需要とローン延滞率を含むいくつかの市場要素に影響を与えることができる。
n失業率は2022年9月現在、2021年9月現在の4.7%から3.5%に低下している。雇用増加は依然として強く、季節的調整を経て、2021年12月から2022年9月まで、米国経済は380万個の非農業雇用を増加させた。
アメリカの一戸建て販売と住宅価格![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g10.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g10.jpg)
資料源:全米不動産業者協会、アメリカ国勢調査局、住宅地米住宅価格指数。
アメリカの単一家庭担保ローンの起源は
(UPB:10億ドル)
資料源:担保融資金融の内幕。2022年第3四半期の米国単一世帯担保ローン発行データはまだ提供されていない。
n 担保ローン金利が大幅に上昇したため、2022年第3四半期の住宅販売は2021年第3四半期より低下した。
n 2021年第3四半期の3.4%の上昇幅と比較して、2022年第3四半期の一戸建て住宅価格は2.2%低下した。
n 住宅ローン金利の上昇と住宅価格の上昇により、米国のシングルローン発行量は2021年第2四半期の1.1兆ドルから2022年第2四半期の0.7兆ドルに低下した。
マンション空き率と有効賃貸料の変化
資料源:Reisマンションのバイト量と正味吸収量
(単位:千)
資料源:Reis。
n 2022年第3四半期には、欠員率が引き続き低下した。空き家率の低下は、単一家庭の住宅所有コストの上昇と強い労働市場による持続的な需要によって推進されている。
n 2022年第3四半期、全国と大多数の主要地理市場の実際の賃貸料増加(すなわち賃貸期間内にテナントが支払う平均賃貸料は、物件所有者の優遇とテナントが負担するコスト調整後)が増加した。賃料増加は過去1年間で10.7%増加したが、経済成長の鈍化により賃貸料増加は鈍化し始めており、短期的には引き続き減速すると予想される。
n 純吸収量は今年初めの周期的高値から回復した。これに伴い、2022年第3四半期の労働量は相対的に少ないが、将来的には増加すると予想される。
未返済住宅ローン債務
(UPB:10億ドル)
資料源:アメリカ合衆国連邦準備金融口座。2022年第3四半期の米国単一家庭担保融資債務未済データは公表されていない。未返済の多戸住宅ローン債務
(UPB:10億ドル)
資料源:アメリカ合衆国連邦準備金融口座。2022年第3四半期の米国多世帯担保ローン債務未済データは公表されていない。n 米国の未返済の単一家庭担保ローン債務は前年同期比増加し、主にここ数四半期の住宅価格上昇と初の住宅購入者の推進を受けている。アメリカの単一家庭担保ローンの未返済債務の増加は、通常、私たちの単一家庭担保ローンの組み合わせの増加を招く。
n 2022年第2四半期には、多世帯担保融資債務総額に占めるシェアが小さいため、多世帯担保融資債務における未返済シェアが低下しました。住宅ローン債務発行量に占める我々のシェアの減少は、2022年第2四半期の激しい競争によって推進された。
一人親家庭の深刻な違約率
資料源:担保融資銀行家協会の全国違約率調査。2022年第3四半期担保ローン市場の総金利はまだ提供されていない。
複数家庭の違約率
資料源:不動産美、FDIC四半期銀行業務概要、Intex Solutions、Inc.と富国銀行証券(多家庭CMBS市場、REOを含まない)、アメリカ生命保険協会(ACLI)。2022年第3四半期のFDIC保険機関の違約率とACLI投資公告はまだ提供されていません。n 私たちの単一家庭の深刻な違約率は、私たちの単一家庭担保ローン組合の3ヶ月以上の返済または担保償還権の喪失過程にあるローンの数に基づいている。
n 私たちの独身家庭の深刻な違約率が前年比で低下したのは、主に借り手が我慢を放棄し、担保ローンを現在の状態に戻すローントレーニング活動を完成させたからだ。
n 私たちのマルチホーム延滞率は、私たちのマルチホーム担保ローン組合の2ヶ月以上、または担保償還権の喪失過程にあるローンのUPBに基づいています。
n 私たちの多くの家庭の違約率は前年比でやや上昇し、四半期環比も上昇した。四半期環比成長は主に2つの融資プールに共通のスポンサーがあることによる滞納である。この2つのプールにおける融資は係り受け関係を持つK証明書に含まれる.
総合経営成果
私たちの総合経営結果の議論は私たちの簡明な総合財務諸表と付記とともに読まなければなりません
次の表は私たちがまとめた総合業務結果を比較したものです。前期のいくつかの額は、現在の列報方式に適合するように再分類された。参照してください注1前期再分類に関する他の情報を取得する.
表1−総合業務成果の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
純利子収入 | | $4,554 | | $4,418 | | | $136 | | 3 | % | | $13,417 | | $12,824 | | | $593 | | 5 | % |
収入を保証する | | 125 | | 246 | | | (121) | | (49) | | | 400 | | 850 | | | (450) | | (53) | |
投資収益,純額 | | 415 | | 383 | | | 32 | | 8 | | | 2,249 | | 2,227 | | | 22 | | 1 | |
その他の収入(赤字) | | 87 | | 200 | | | (113) | | (57) | | | 365 | | 485 | | | (120) | | (25) | |
純収入 | | 5,181 | | 5,247 | | | (66) | | (1) | | | 16,431 | | 16,386 | | | 45 | | — | |
信用損失の利益 | | (1,796) | | 243 | | | (2,039) | | (839) | | | (1,266) | | 1,179 | | | (2,445) | | (207) | |
報酬と従業員の福祉 | | (387) | | (352) | | | (35) | | (10) | | | (1,119) | | (1,042) | | | (77) | | (7) | |
増信費用 | | (542) | | (386) | | | (156) | | (40) | | | (1,559) | | (1,090) | | | (469) | | (43) | |
信用増強回復のメリット(減少) | | 210 | | (60) | | | 270 | | 450 | | | 192 | | (510) | | | 702 | | 138 | |
立法評価費用 | | (753) | | (734) | | | (19) | | (3) | | | (2,260) | | (2,121) | | | (139) | | (7) | |
その他の費用 | | (353) | | (312) | | | (41) | | (13) | | | (1,031) | | (1,038) | | | 7 | | 1 | |
非利子支出 | | (1,825) | | (1,844) | | | 19 | | 1 | | | (5,777) | | (5,801) | | | 24 | | — | |
所得税利益前収益 | | 1,560 | | 3,646 | | | (2,086) | | (57) | | | 9,388 | | 11,764 | | | (2,376) | | (20) | |
所得税給付 | | (247) | | (727) | | | 480 | | 66 | | | (1,824) | | (2,399) | | | 575 | | 24 | |
純収益(赤字) | | 1,313 | | 2,919 | | | (1,606) | | (55) | | | 7,564 | | 9,365 | | | (1,801) | | (19) | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (181) | | (10) | | | (171) | | (1,710) | | | (367) | | (467) | | | 100 | | 21 | |
総合収益(赤字) | | $1,132 | | $2,909 | | | ($1,777) | | (61) | % | | $7,197 | | $8,898 | | | ($1,701) | | (19) | % |
純収入
次の表に純利息収入の構成部分を示す。
表2−純利息収入の構成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる | |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % | |
純利息収入を保証する: | | | | | | | | | | | | | |
契約純利息収入(1) | | $3,577 | | $2,912 | | | $665 | | 23 | % | | $10,379 | | $7,929 | | | $2,450 | | 31 | % | |
繰延手数料収入 | | 550 | | 955 | | | (405) | | (42) | | | 2,536 | | 3,729 | | | (1,193) | | (32) | | |
保証純利息収入合計 | | 4,127 | | 3,867 | | | 260 | | 7 | | | 12,915 | | 11,658 | | | 1,257 | | 11 | | |
投資利息純収益 | | 914 | | 729 | | | 185 | | 25 | | | 2,186 | | 2,505 | | | (319) | | (13) | | |
ヘッジ会計収入 | | (487) | | (178) | | | (309) | | (174) | | | (1,684) | | (1,339) | | | (345) | | (26) | | |
純利子収入 | | $4,554 | | $4,418 | | | $136 | | 3 | % | | $13,417 | | $12,824 | | | $593 | | 5 | % | |
(1)従来の法定担保費用に関する純利息収入として列報されていた大部分の金額が含まれています。前期の金額は今期の列報に合うように再分類された.
主な駆動要因:
n 純利子収入を保証する
l 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 ·成長は、主に、担保ローン組合せの持続的な増加および平均担保ローン組合せ担保料金利の上昇によるものであるが、一部は、担保ローン金利の上昇によるプリペイドの減速のため、より低い繰延料金収入によって相殺される。
n 投資利息純収益
l 3Q 2022 vs. 3Q 2021 −増加の主な理由は、転売プロトコルに従って購入された証券のリターンが短期金利上昇によって増加することである。
l YTD 2022 vs. YTD 2021 -減少の主な原因は、担保ローンに関連するポートフォリオの規模低下である。
n ヘッジ会計収入
l 3Q 2022 vs. 3Q 2021 - 支出増加は主に金利上昇によるヘッジ関係におけるデリバティブ定期現金決済の計上項目が増加し、未償却残高の減少によるヘッジ会計に関する基礎調整償却減少が部分的に相殺された。
l YTD 2022 vs. YTD 2021 - 支出増加は主に金利上昇や公正価値に応じたヘッジ関係に不利な収益ミスマッチが生じ、ヘッジ関係におけるデリバティブ定期現金決済の計上項目が増加したためである。この増加は、低い未償却残高によるヘッジ会計に関する基礎調整償却の低い部分によって相殺される。
次の表に利息資産と利息負債の収益率分析を示す
表3-純利息収益率分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | | 3Q 2021 | | | | | | |
(百万ドル) | | 平均値 てんびん | 利子 収入.収入 (費用) | 平均値 料率率 | | 平均値 てんびん | 利子 収入.収入 (費用) | 平均値 料率率 | | | | | | |
生息資産: | | | | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $13,418 | | $52 | | 1.54 | % | | $26,657 | | $2 | | 0.02 | % | | | | | | |
転売契約により購入した証券 | | 100,393 | | 554 | | 2.21 | | | 110,140 | | 15 | | 0.06 | | | | | | | |
投資証券 | | 46,561 | | 416 | | 3.57 | | | 57,549 | | 627 | | 4.35 | | | | | | | |
住宅ローン(1) | | 2,992,378 | | 20,843 | | 2.79 | | | 2,670,685 | | 15,124 | | 2.27 | | | | | | | |
その他の資産 | | 3,882 | | 29 | | 2.93 | | | 6,543 | | 23 | | 1.39 | | | | | | | |
生息資産総額 | | 3,156,632 | | 21,894 | | 2.77 | | | 2,871,574 | | 15,791 | | 2.20 | | | | | | | |
利息負債: | | | | | | | | | | | | | | |
合併信託債務 | | 2,939,663 | | (16,166) | | (2.20) | | | 2,602,220 | | (10,954) | | (1.68) | | | | | | | |
不動産美の債務 | | 177,205 | | (1,174) | | (2.64) | | | 223,385 | | (419) | | (0.75) | | | | | | | |
利子負債総額 | | 3,116,868 | | (17,340) | | (2.22) | | | 2,825,605 | | (11,373) | | (1.61) | | | | | | | |
純無利子資金の影響 | | 39,764 | | — | | 0.03 | | | 45,969 | | — | | 0.03 | | | | | | | |
生息資産融資総額 | | 3,156,632 | | (17,340) | | (2.19) | | | 2,871,574 | | (11,373) | | (1.58) | | | | | | | |
純利息収入/収益率 | | | $4,554 | | 0.58 | % | | | $4,418 | | 0.62 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1)2022年第3四半期と2021年第3四半期、純利息収入に含まれる融資費用はそれぞれ3億ドルと7億ドル。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 | | YTD 2021 |
(百万ドル) | | 平均値 てんびん | 利子 収入.収入 (費用) | 平均値 料率率 | | 平均値 てんびん | 利子 収入.収入 (費用) | 平均値 料率率 |
生息資産: | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $14,626 | | $71 | | 0.64 | % | | $70,708 | | $6 | | 0.01 | % |
転売契約により購入した証券 | | 95,406 | | 763 | | 1.07 | | | 73,232 | | 36 | | 0.07 | |
投資証券 | | 49,196 | | 1,264 | | 3.43 | | | 57,433 | | 1,854 | | 4.30 | |
住宅ローン(1) | | 2,949,123 | | 57,477 | | 2.60 | | | 2,564,295 | 42,969 | 2.23 | |
その他の資産 | | 4,555 | | 67 | | 1.93 | | | 5,844 | 58 | 1.32 | |
生息資産総額 | | 3,112,906 | | 59,642 | | 2.55 | | | 2,771,512 | 44,923 | 2.16 | |
利息負債: | | | | | | | | |
合併信託債務 | | 2,893,353 | | (44,010) | | (2.03) | | | 2,474,639 | | (30,742) | | (1.66) | |
不動産美の債務 | | 177,934 | | (2,215) | | (1.66) | | | 251,388 | | (1,357) | | (0.72) | |
利子負債総額 | | 3,071,287 | | (46,225) | | (2.01) | | | 2,726,027 | | (32,099) | | (1.57) | |
純無利子資金の影響 | | 41,619 | | — | | 0.03 | | | 45,485 | | — | | 0.03 | |
生息資産融資総額 | | 3,112,906 | | (46,225) | | (1.98) | | | 2,771,512 | | (32,099) | | (1.54) | |
純利息収入/収益率 | | | $13,417 | | 0.57 | % | | | $12,824 | | 0.62 | % |
(1)2022年と2021年の間、純利息収入に計上された融資費用はそれぞれ12億ドルと25億ドルだった。
次の表に担保収入の構成部分を示す
表4−担保収入の構成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
契約保証費 | | $323 | | $311 | | | $12 | | 4 | % | | $963 | | $900 | | | $63 | | 7 | % |
保証債務償却 | | 292 | | 294 | | | (2) | | (1) | | | 897 | | 854 | | | 43 | | 5 | |
担保資産が価値変動を公平にする | | (490) | | (359) | | | (131) | | (36) | | | (1,460) | | (904) | | | (556) | | (62) | |
収入を保証する | | $125 | | $246 | | | ($121) | | (49) | % | | $400 | | $850 | | | ($450) | | (53) | % |
主な駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 −金利上昇による保証資産の公正価値損失の減少。
次の表に投資収益(損失)の構成要素、純額を示す。
表5−投資収益(損失),純額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
一戸建て | | ($13) | ($247) | | $234 | 95 | % | | $1,471 | $190 | | $1,281 | | 674 | % |
複数の家庭 | | 428 | | 630 | | | (202) | | (32) | | | 778 | | 2,037 | | | (1,259) | | (62) | |
投資収益,純額 | | $415 | | $383 | | | $32 | | 8 | % | | $2,249 | | $2,227 | | | $22 | | 1 | % |
主な駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 - 増加の主な原因は,単一家庭の金利と利差に関する損失が低いことである。この成長の理由の一部はずれ量利差拡大と新規融資購入と証券化利益率の低下により、多世帯収益は減少したが、金利リスク管理活動の収益部分によって相殺された。
n YTD 2022 vs. YTD 2021 -成長は主にSingle-Familyが私たちの証券化ルートの収益をヘッジすることを約束したからです。この成長は、利差拡大や新規融資購入や証券化利益率の低下により減少した多世帯収益部分によって相殺されるが、金利リスク管理活動の収益部分によって相殺される。
信用損失の利益
以下の表に信用損失福祉(準備金)の構成部分を示す。
表6−信用損失福祉(準備金) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
一戸建て | | ($1,784) | | $244 | | | ($2,028) | | (831) | % | | ($1,251) | | $1,076 | | | ($2,327) | | (216) | % |
複数の家庭 | | (12) | | (1) | | | (11) | | (1,100) | | | (15) | | 103 | | | (118) | | (115) | |
信用損失の利益 | | ($1,796) | | $243 | | | ($2,039) | | (839) | % | | ($1,266) | | $1,179 | | | ($2,445) | | (207) | % |
主な駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 2022年の間のクレジット損失のための準備は、主に、観察および予測された住宅価格の低下を含む住宅市場状況の悪化によるものである。2021年期間の信用損失のメリットは主に観察された住宅価格の上昇と新冠肺炎に関連する予想信用損失の減少によって推進される。
非利子支出
主な駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 CRTの累計未償還取引量の増加と、最近の取引の利益差の増加が原因で、それぞれ2億ドルおよび5億ドル増加した
立法評価費用は、(1)財務省の立法で規定されている一戸建て融資保証費に送金しなければならないことと、(2)経済適用住宅基金に割り当てられ、財務省住宅·都市発展部に送金される住宅地美新業務購入総額に徴収される費用の2つの費用に関連する。法定保証費はFHFAが“インフラ投資·雇用法案”によって延長された“2011年臨時賃金税減免継続法案”に基づいて保証費を10ベーシスポイント引き上げることに関連している。保障性住宅基金の分配に関連するGSE法案は、新事業購入総額1ドルあたりの4.2ベーシスポイント相当の金額を財政年度ごとに残し、その額をある住宅基金に支払うことを要求している。私たちは保障性住宅資金分配の費用を私たちが購入したローンの発起人に転嫁することを禁止された。
次の表に立法評価費用の構成部分を示す。
表7−立法評価費用の構成要素
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
法定保証費支出 | | ($696) | | ($602) | | | ($94) | | (16) | % | | ($2,046) | | ($1,706) | | | ($340) | | (20) | % |
保障性住宅資金分配 | | (57) | | (132) | | | 75 | | 57 | | | (214) | | (415) | | | 201 | | 48 | |
立法評価費用 | | ($753) | | ($734) | | | ($19) | | (3) | % | | ($2,260) | | ($2,121) | | | ($139) | | (7) | % |
主な駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 増加の主な原因は、私たちの単一家庭担保ローン組合せの増加により立法保証費用支出が増加したが、単一家庭の新しい事業活動の減少に主に起因する負担された住宅資金分配の減少を部分的に相殺することである。
合併貸借対照表分析
次の表は私たちがまとめた簡明総合貸借対照表を比較した。
表8-まとめ総合貸借対照表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | $ | % |
資産: | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $5,691 | | $10,150 | | | ($4,459) | | (44) | % |
転売契約により購入した証券 | | 97,643 | | 71,203 | | | 26,440 | | 37 | |
小計 | | 103,334 | | 81,353 | | | 21,981 | | 27 | |
公正価値計算の投資証券 | | 43,270 | | 53,015 | | | (9,745) | | (18) | |
抵当ローン,純額 | | 3,007,373 | | 2,848,109 | | | 159,264 | | 6 | |
受取利息純額 | | 8,201 | | 7,474 | | | 727 | | 10 | |
税金資産を繰延し,純額 | | 5,561 | | 6,214 | | | (653) | | (11) | |
その他の資産 | | 22,917 | | 29,421 | | | (6,504) | | (22) | |
総資産 | | $3,190,656 | | $3,025,586 | | | $165,070 | | 5 | % |
| | | | | | |
負債と資本: | | | | | | |
負債: | | | | | | |
支払利息 | | $6,915 | | $6,268 | | | $647 | | 10 | % |
債務 | | 3,137,222 | | 2,980,185 | | | 157,037 | | 5 | |
その他負債 | | 11,289 | | 11,100 | | | 189 | | 2 | |
総負債 | | 3,155,426 | | 2,997,553 | | | 157,873 | | 5 | |
総株 | | 35,230 | | 28,033 | | | 7,197 | | 26 | |
負債と権益総額 | | $3,190,656 | | $3,025,586 | | | $165,070 | | 5 | % |
主な駆動要因:
2022年9月30日まで、2021年12月31日と比較して:
n 現金と現金等価物そして転売契約により購入した証券新規債発行、担保融資関連証券販売の増加および経営活動による現金提供に後押しされ、総合的に増加している。この増加は融資前払の減少による信託現金の減少によって部分的に相殺される。
n 公正価値計算の投資証券減少は主に国庫券の販売と満期および担保ローン関連証券の販売によるものである。
n 抵当ローン,純額そして債務増加の主な原因は単一家庭住宅ローン組合せの規模増加である。
n その他の資産減少は主に融資前払の減少による事業者の売掛金の減少によるものである
私たちのポートフォリオは
次の表は私たちの担保ローン組合のUPBをカテゴリ別に示しています。
表9-住宅ローン組合せ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する |
証券化住宅ローン: | | | | | | | | |
合併信託基金が保有している | | $2,893,676 | $26,114 | $2,919,790 | | $2,706,514 | $18,757 | $2,725,271 |
非合併信託基金が保有しております | | 31,884 | 363,043 | 394,927 | | 33,340 | 362,627 | 395,967 |
証券化住宅ローン総額 | | 2,925,560 | | 389,157 | | 3,314,717 | | | 2,739,854 | | 381,384 | | 3,121,238 | |
非証券化住宅ローン: | | | | | | | | |
証券化パイプや他のローン | | 9,909 | | 16,474 | | 26,383 | | | 21,189 | | 22,771 | | 43,960 | |
経験豊富なローン | | 26,381 | | — | | 26,381 | | | 20,594 | | — | | 20,594 | |
未証券化住宅ローン総額 | | 36,290 | | 16,474 | | 52,764 | | | 41,783 | | 22,771 | | 64,554 | |
他にも | | 9,692 | | 10,315 | | 20,007 | | | 10,587 | | 10,508 | | 21,095 | |
総住宅ローン組合 | | $2,971,542 | | $415,946 | | $3,387,488 | | | $2,792,224 | | $414,663 | | $3,206,887 | |
次の表に我々の保証グループのUPBを細分化して示す.
表10−担保組合せ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する |
担保付き担保ローン関連証券: | | | | | | | | |
合併信託から発行する | | $2,906,631 | | $26,139 | | $2,932,770 | | | $2,744,899 | | $18,883 | | $2,763,782 | |
非合併信託会社から発行される | | 26,133 | | 320,726 | | 346,859 | | | 27,538 | | 318,756 | | 346,294 | |
担保付き担保ローン関連証券総額 | | 2,932,764 | | 346,865 | | 3,279,629 | | | 2,772,437 | | 337,639 | | 3,110,076 | |
他にも | | 9,692 | | 10,315 | | 20,007 | | | 10,587 | | 10,508 | | 21,095 | |
総保証組合 | | $2,942,456 | | $357,180 | | $3,299,636 | | | $2,783,024 | | $348,147 | | $3,131,171 | |
私たちのポートフォリオは担保ローン関連ポートフォリオと他のポートフォリオを含む。
担保ローン関連ポートフォリオ
購入協定は、私たちの担保ローン関連ポートフォリオの規模を最高2,500億ドルに制限し、2022年12月31日には2,250億ドルに減少する。購入プロトコルの上限制約を受けた住宅ローン資産の計算には、住宅ローン資産のUPBと、利上げ証券名義価値の10%のみが含まれる。FHFAの指導により,担保融資関連ポートフォリオの規模や構成の追加制限も受けている。私どもの担保ローンに関するポートフォリオ制限についての詳細は、ご参照くださいお預かり及び関連事項私たちの2021年年次報告書にあります。
次の表は私たちの担保ローン関連ポートフォリオの詳細な情報を提供します。
表11-住宅ローン関連ポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する |
非証券化住宅ローン | | $36,290 | | $16,474 | | $52,764 | | | $41,783 | | $22,771 | | $64,554 | |
抵当ローン関連証券 | | 20,993 | | 6,016 | | 27,009 | | | 43,357 | | 3,100 | | 46,457 | |
担保ローン関連ポートフォリオ | | $57,283 | | $22,490 | | $79,773 | | | $85,140 | | $25,871 | | $111,011 | |
| | | | | | | | |
名目利息額の10%-限定 証券 | | | | $22,133 | | | | | $12,517 | |
担保ローン関連ポートフォリオ “調達契約目的”第 | | | | 101,906 | | | | | 123,528 | |
他のポートフォリオ
次の表は私たちの他のポートフォリオの詳細な情報を提供します。
表12-その他ポートフォリオ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 流動性と緊急運営の組み合わせ | 信託口座 | 他にも | その他ポートフォリオ合計(1) | | 流動性と緊急運営の組み合わせ | 信託口座 | 他にも | その他ポートフォリオ合計(1) |
現金と現金等価物 | | $4,917 | | $678 | | $96 | | $5,691 | | | $8,455 | | $1,596 | | $99 | | $10,150 | |
以下の条項により購入した証券 転売協定 | | 88,447 | | 15,500 | | 1,208 | | 105,155 | | | 43,729 | | 34,000 | | 807 | | 78,536 | |
担保ローンとは関係のない証券 | | 23,591 | | — | | 2,979 | | 26,570 | | | 28,078 | | — | | 4,695 | | 32,773 | |
その他の資産 | | — | | — | | 5,729 | | 5,729 | | | — | | — | | 8,194 | | 8,194 | |
他のポートフォリオ | | $116,955 | | $16,178 | | $10,012 | | $143,145 | | | $80,262 | | $35,596 | | $13,795 | | $129,653 | |
(1)帳簿価値を表す。
私たちの業務部門は
表に示すように,我々は我々が業務を管理する方式に基づいて報告可能な細分化市場を2つ持っている.
| | | | | |
細分化市場 | 説明する |
一戸建て | 私たちが単一家庭ローンを購入、証券化、保証した結果を反映して、私たちの単一家庭ローンと担保関連証券への投資、単一家庭担保ローンの信用リスクと市場リスクの管理、そして私たちの財務機能は各部門に割り当てられていない。 |
|
|
複数の家庭 | 私たちが多家庭ローンを購入、証券化と保証し、私たちの多家庭ローンと担保ローン関連証券への投資及び多家庭担保ローンの信用リスクと市場リスク管理の結果を反映した。 |
|
|
以下のグラフは,部門別純収入と純収益(損失)を示している
分部純収入
(10億で)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g18.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g18.jpg)
分部純収益
(10億で)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g19.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g19.jpg)
一戸建て
以下のグラフと関連議論は,我々の単系列細分化市場の業務結果を示している
融資用途と平均保証費率に応じた一戸建て融資購入と担保(1)新しい買収に料金を取る
(UPBは10億単位、保証料率はBps単位)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g20.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g20.jpg)
(1)保証料率の計算には法定保証費は含まれておらず、関連融資の予想寿命内に確認された繰延費用が含まれている
1軒の住宅を持つ家庭の数と新規住宅の平均ローンを助ける
(貸金額は千で計算する)
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021
l 住宅ローン金利の上昇により、私たちのローン購入と担保活動、特に再融資活動は著しく減速している。今年の残り時間の取引量は2021年を下回り、一部の原因は担保ローン金利の上昇だと予想される。
l ここ数四半期は要求に応じた融資限度額が高いことや、住宅価格の上昇により、新規買収の平均ローン規模が増加している。
l 2022年の間、新規買収に対する平均保証料金利が上昇したのは、主に(I)2022年4月からあるローンに対してより高い信用費用を徴収することと、(Ii)市場の転換によりある特徴的なローン(すなわち金利-定期再融資ローン)の支払い量が減少し、他の特徴的なローン(すなわち投資物件を担保としたローン)の交付量が増加したためである。
単一家庭住宅ローン組合せおよび平均保証料金利(1)抵当ローンの組み合わせで料金を取る
(UPBは10億単位、保証料率はBps単位)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g22.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g22.jpg)
(1)保証料率計算には立法で規定されている保証費は含まれていない。保証料率の計算にはいくつかの融資も含まれておらず、その大部分は私たちが合併しないVIEによって保有されている。2022年9月30日現在、これらの含まれていない融資のUPBは440億ドル。
一戸建てローン
(融資額は百万円)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g23.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g23.jpg)
n 私たちの単一家庭担保ローン組合は前年比2,890億ドル増加し、11%増加したのは、主に平均組合せローン規模の増加と単一家庭担保ローンの未返済債務のより高いシェアによるものである。平均ポートフォリオ融資規模の増加はここ数四半期の住宅価格上昇によって推進されており、これにより新事業買収の融資規模は流失し続けている旧ワインよりも大きい。
n 私たちの単一家庭担保ローン組合が徴収した平均保証料金利は前年比上昇した。保証料率の低い古い年のワインが高い保証料率を受け取る新しいローンに取って代わられたからだ。
私たちは私たちの単一家庭担保ローン組合の信用リスクの一部を個人市場に移し、借り手が約束を破った時に私たちが将来損失を受けるリスクを減少させた。下図に我々の単一家庭担保ローン組合せにおけるローンのCRT取引に関する発行額を示す。
UPB Covered by New CRT Issuance New CRT Issuance Maximum Coverage
(In billions) (In billions)
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021
l CRT取引に対する単一家族買収のパーセンテージ(主にLTV比率が60%~97%の30年期固定金利ローン)は、2022年第3四半期と2022年初めにそれぞれ79%と72%に増加したが、2021年第3四半期と2021年初めはそれぞれ66%と63%であり、これは主に最近買収された融資のLTV比率が高く、30年期ローン買収のパーセンテージが増加したためである。
l ここ数四半期のローン買収活動が減少したため、2022年期間に支給されたCRT取引がカバーする住宅ローンのUPBは2021年の期間より低下した。関連する最高保証範囲は2022年YTD期間にある程度増加したが、これは主に従業員再訓練基金の資本要求に応じて最近購入したローンに対して比較的に高い金額の信用保証を獲得したためである。
参照してくださいMD&A−リスク管理−単一家庭担保融資信用リスク−信用リスクを第三者投資家に転嫁する−私たちのCRT活動と他の信用強化に関するより多くの情報。参照してくださいMD&A−流動資金と資本資源−資本資源従業員再訓練基金に関する他の資料。
次の図は、その間に完了したシングルローン活動の詳細な情報を提供する。以下に含まれる猶予データは、ローンの元の契約条項に従って期限を超えた猶予ローンに限られており、このようなローンの猶予データは、サービス業者によって報告されていないか、いつでも入手できないため、当社が元利を返済することを制御していないローンやいくつかのレガシー取引に含まれるローンは含まれていません。
完成したローン処理活動
(UPB(数十億ドル)、融資数(数千ドル))
(1)他には返済計画と償還停止選択が含まれている。
n完了した融資調整活動には、借り手が猶予期間内または猶予期間終了時にローンを完全に現在の状態に戻す猶予計画、支払い延期計画、融資修正、成功した返済計画、空売り、差し止めの代わりの契約が含まれる。完了した融資調整活動には、開始されたが完了していない我慢計画および試用期間の修正など、進行中であり、四半期末までに完了していない積極的な欠陥活動は含まれていない。2022年9月30日現在,積極的な譲許計画では約31,000件の融資があり,他の積極的な減損活動では11,000件の融資がある
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 -全体的に人口減少を我慢しているので、私たちの融資編成活動は減少している。
次の表は私たちの一戸建て家庭部分の純収入と全面収入の構成要素を示しています。
表13--一戸建て世帯分の財務結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
純利子収入 | | $4,363 | | $4,080 | | | $283 | | 7 | % | | $12,704 | | $11,848 | | | $856 | | 7 | % |
非利子収入 | | 58 | | (119) | | | 177 | | 149 | | | 1,802 | | 677 | | | 1,125 | | 166 | |
純収入 | | 4,421 | | 3,961 | | | 460 | | 12 | | | 14,506 | | 12,525 | | | 1,981 | | 16 | |
信用損失の利益 | | (1,784) | | 244 | | | (2,028) | | (831) | | | (1,251) | | 1,076 | | | (2,327) | | (216) | |
非利子支出 | | (1,653) | | (1,672) | | | 19 | | 1 | | | (5,285) | | (5,284) | | | (1) | | — | |
所得税利益前収益 | | 984 | | 2,533 | | | (1,549) | | (61) | | | 7,970 | | 8,317 | | | (347) | | (4) | |
所得税給付 | | (141) | | (505) | | | 364 | | 72 | | | (1,548) | | (1,696) | | | 148 | | 9 | |
純収益(赤字) | | 843 | | 2,028 | | | (1,185) | | (58) | | | 6,422 | | 6,621 | | | (199) | | (3) | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (39) | | 18 | | | (57) | | (317) | | | (46) | | (384) | | | 338 | | 88 | |
総合収益(赤字) | | $804 | | $2,046 | | | ($1,242) | | (61) | % | | $6,376 | | $6,237 | | | $139 | | 2 | % |
主な業務駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021
l 2022年期間の信用損失のための準備は、主に住宅市場状況の悪化によるものであり、観察と予測を含む住宅価格の上昇幅が低い。2021年期間の信用損失のメリットは主に観察された住宅価格の上昇と新冠肺炎に関連する予想信用損失の減少によって推進される。
l 純利息収入が増加したのは、主に担保ローン組合の持続的な増加と平均組合保証費率の上昇によるものである。この増加は繰延費用収入の減少により一部相殺されたが、繰延費用収入が減少したのは住宅ローン金利上昇による早期返済減速によるものである。
| | | | | | | | |
経営陣の議論と分析 | | 私たちの業務細分化市場 複数の家庭 |
Multifamily
以下のグラフと関連議論は,我々の多シリーズ部門の業務成果を示している.
資金提供単位の総数(1)
(In thousands)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g28.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g28.jpg)
(1)最新情報を反映するために1 Q 22および2 Q 22データを修正した。
n FHFA 2022年ローン購入上限780億ドルのマルチファミリー新業務活動総額は2022年9月30日までに443億ドル。UPBのデータによると,この活動の約74%が使命駆動の負担住宅であり,そのうち約38%のテナントが60%以下のBMI値を負担しており,現在ではFHFAの最低要求(それぞれ50%と25%)を超えている。
n 金利上昇と2022年期間の競争激化により、我々の新業務活動は前年比で低下した。
n 指数ロック協定および多家族資産の購入または保証の約束を含む未償還約束は、2022年9月30日と2021年9月30日現在でそれぞれ214億ドルおよび253億ドルである。
| | | | | | | | |
経営陣の議論と分析 | | 私たちの業務細分化市場 複数の家庭 |
Mortgage Portfolio
(In billions)
Guarantee Portfolio
(10億で) ![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g30.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g30.jpg)
n 新しい業務活動は借り手の早期返済部分によって相殺されたため、私たちの多家庭担保ローンと保証組合は前年比で増加した
n 住宅ローン組合せは年ごとに増加しているが,組合せ単位総数が減少しているのは,主に組合せ収益の影響や,物件価格上昇による新規融資の多世帯物件の平均単位コスト上昇によるものである。
n 私たちの多家庭担保融資組合のほかに、LIHTC基金組合の株式を持っており、2022年9月30日と2021年9月30日までの帳簿価値はそれぞれ23億ドルと15億ドルです
| | | | | | | | |
経営陣の議論と分析 | | 私たちの業務細分化市場 複数の家庭 |
UPB Covered by New CRT Issuance New CRT Issuance Maximum Coverage
(In billions) (In billions)
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021
l 主に2021年第3四半期にSCR信託手形と平均証券化チャネルが小さいため、CRT取引がカバーする住宅ローンのUPBと最大カバー率が低下した。2022年第3四半期にSCR信託手形取引はなかった
n YTD 2022 vs. YTD 2021
l 平均証券化ルートが小さいため、2022年のYTD期間中、付属証券化が減少したため、CRT取引がカバーする住宅ローンのUPBと最大カバー率は低下した。
参照してくださいMD&A−リスク管理 - 複数世帯担保融資信用リスク−信用リスクを第三者投資家に転嫁する−私たちのマルチホーム担保融資組合のリスク移転取引と信用増強に関するより多くの情報。
| | | | | | | | |
経営陣の議論と分析 | | 私たちの業務細分化市場 複数の家庭 |
次の表は私たちの多家庭部門の純収入と全面的な収入の構成要素を示している
表14-マルチファミリー部門の財務結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 変わる | | | | | 変わる |
(百万ドル) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | $ | % | | YTD 2022 | YTD 2021 | | $ | % |
純利子収入 | | $191 | | $338 | | | ($147) | | (43) | % | | $713 | | $976 | | | ($263) | | (27) | % |
非利子収入 | | 569 | | 948 | | | (379) | | (40) | | | 1,212 | | 2,885 | | | (1,673) | | (58) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
純収入 | | 760 | | 1,286 | | | (526) | | (41) | | | 1,925 | | 3,861 | | | (1,936) | | (50) | |
信用損失の利益 | | (12) | | (1) | | | (11) | | (1,100) | | | (15) | | 103 | | | (118) | | (115) | |
非利子支出 | | (172) | | (172) | | | — | | — | | | (492) | | (517) | | | 25 | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税利益前収益 | | 576 | | 1,113 | | | (537) | | (48) | | | 1,418 | | 3,447 | | | (2,029) | | (59) | |
所得税給付 | | (106) | | (222) | | | 116 | | 52 | | | (276) | | (703) | | | 427 | | 61 | |
純収益(赤字) | | 470 | | 891 | | | (421) | | (47) | | | 1,142 | | 2,744 | | | (1,602) | | (58) | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (142) | | (28) | | | (114) | | (407) | | | (321) | | (83) | | | (238) | | (287) | |
総合収益(赤字) | | $328 | | $863 | | | ($535) | | (62) | % | | $821 | | $2,661 | | | ($1,840) | | (69) | % |
主な業務駆動要因:
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021
l 純収入低下の主な原因は、以下のような非利息収入の減少である
–金利上昇により私たちの保証資産の公正価値が損失し、保証収入が減少した
–利差の拡大や新規融資購入や証券化利益率の低下により、純投資収益は減少したが、金利リスク管理活動の収益部分によって相殺された。2022年6月22日、私たちは、私たちの保証資産公正価値における金利に関する変化を相殺するために、派生ツールの収益と損失を複数の家族に分配するために、私たちの資金移転定価方法を更新した。
リスク管理
私たちの使命を達成するために、私たちは危険を私たちの商業活動の構成要素としている。私たちは以下の重要なタイプのリスクに直面している:信用リスク、市場リスク、流動性リスク、操作リスク、戦略リスク、名声リスク、法律リスク。
信用リスク
2022年第1四半期、私たちは会計基準を採用し、TDRの確認と計量を廃止した。本指針を採択した後、私たちは合理的に発生すると予想されているTDRの信用損失支出を計算しなくなり、私たちは融資再編時の契約キャッシュフローの時間と金額が変化したため、財務困難に遭遇した借り手に提供する経済的優遇の信用損失増加支出を再確認しない。参照してください注3この新しい会計基準を採用することに関するより多くの情報。
次の表は私たちの信用損失支出と主要な信用損失支出比率の変化をまとめた。
表15−信用損失準備活動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
(百万ドル) | | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する |
信用損失準備: |
期初残高 | | $5,342 | | $81 | | $5,423 | | $5,513 | | $96 | | $5,609 | | | $5,440 | | $78 | | $5,518 | | $6,353 | | $200 | | $6,553 | |
信用損失準備金 | | 1,784 | | 12 | | 1,796 | | (244) | | 1 | | (243) | | | 1,251 | | 15 | | 1,266 | | (1,076) | | (103) | | (1,179) | |
押し売りする | | (108) | | — | | (108) | | (288) | | — | | (288) | | | (388) | | — | | (388) | | (729) | | — | | (729) | |
集めた追徴金 | | 29 | | — | | 29 | | 43 | | — | | 43 | | | 124 | | — | | 124 | | 150 | | — | | 150 | |
純販売 | | (79) | | — | | (79) | | (245) | | — | | (245) | | | (264) | | — | | (264) | | (579) | | — | | (579) | |
他にも(1) | | 168 | | — | | 168 | | 268 | | — | | 268 | | | 788 | | — | | 788 | | 594 | | — | | 594 | |
期末残高 | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
期限内に平均してローンを返済しない(2) | | $2,957,019 | $33,614 | $2,990,633 | $2,649,506 | $23,673 | $2,673,179 | | $2,914,163 | $30,500 | $2,944,663 | $2,538,629 | $22,979 | $2,561,608 |
平均未返済ローンの純償却 | | — | % | — | % | — | % | 0.01 | % | — | % | 0.01 | % | | 0.01 | % | — | % | 0.01 | % | 0.02 | % | — | % | 0.02 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
クレジット損失準備期末残高の構成部分: |
投資のための住宅ローン | | $6,802 | | $49 | | $6,851 | | $4,490 | | $41 | | $4,531 | | | | | | | | |
償還前コストの研究進展 | | 354 | | — | | 354 | | 592 | | — | | 592 | | | | | | | | |
住宅ローンは利子を計算しなければならない | | 6 | | — | | 6 | | 157 | | — | | 157 | | | | | | | | |
表外信用リスクが口を開く | | 53 | | 44 | | 97 | | 53 | | 56 | | 109 | | | | | | | | |
期末残高合計 | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
(1)主に支払い延期計画と融資修正を受けた非課税融資に関する超過利息資本化を含む。
(2)投資ローンを保有する余剰コストに基づいている
表16−信用損失準備比率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |
(百万ドル) | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | |
|
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| | | | | | | | |
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|
投資のために保有する住宅ローンの信用損失の準備 | | $6,802 | | $49 | | $6,851 | | $4,913 | | $34 | | $4,947 | | |
未償還融資総額(1) | | 2,968,995 | | 35,864 | | 3,004,859 | | 2,806,535 | | 26,743 | | 2,833,278 | | |
非権責発生制ローン(1) | | 10,315 | | 42 | | 10,357 | | 18,650 | | — | | 18,650 | | |
信用損失準備(2)未償還融資総額 | | 0.23 | % | 0.14 | % | 0.23 | % | 0.18 | % | 0.13 | % | 0.17 | % | |
未償還融資総額に占める非課税プロジェクトローンの割合 | | 0.35 | | 0.12 | | 0.34 | | 0.66 | | — | | 0.66 | | |
信用損失準備(3)非権利責任制ローンまで | | 65.94 | | 116.67 | | 66.15 | | 26.34 | | NM | 26.53 | | |
(1)投資ローンを保有する余剰コストに基づいている
(2)保有している投資融資総額を代表する信用損失を計上する
(3)NM-意味がないので、非課税ローン残高は四捨五入してゼロになります。
2022年9月30日まで、2021年12月31日と比較して:
n 非権利責任発生制ローンが未返済ローン総額に占める割合が低下したのは、借り手が我慢を放棄し続け、担保ローンを現在の状態に回復させるローン作成活動を完了したためである。
n 信用損失が未返済ローン総額と非ローン総額に占める比率が増加し、住宅市場状況が悪化し、実際と予測された住宅価格上昇幅の低下を含むため、信用損失支出が増加した。信用損失準備金と非計上プロジェクトローンの比率も非計上プロジェクトローン残高の減少に伴い増加する。
慎重な保証基準と品質管理のやり方を維持し、販売業者/サービス業者の業績を管理する ローン購入信用特徴
私たちは単一家庭ローンを購入する私たちの信用品質の市場状況に影響を及ぼす可能性があることを監視して評価する。また,我々の新規買収を管理する際には,FHFAのリスク限度額と指導,ERCF下の資本要求を考慮する。これは私たちのローン買収の数量と特徴に影響を及ぼすかもしれない。
次のグラフは,我々が購入または保証した単一家庭ローンの信用状況を示している。住宅購入に関連するローン買収の割合が増加するため、平均原始LTVは前年比で増加し、住宅購入ローンのLTV比率は通常再融資ローンよりも高いからである。再融資ローンに関連する信用採点が低下したため、平均原始信用採点は前年比で低下した。DTI比率が45%より高いローンの占める比率も前年同期より上昇しており、最近の数期の住宅価格上昇や住宅ローン金利の上昇など、市況の変化が原因である。
Weighted Average Original LTV Ratio ![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g33.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g33.jpg)
加重平均原始信用スコア(1)![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g34.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g34.jpg)
(1)加重平均元クレジットスコアは、3つのクレジット局(Equifax、Experian、TransUnion)に基づく
次の表には、私たちが購入または保証したシングルローンに関する他の情報が含まれています
表17−一戸建て新業務活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
(百万ドル) | | 金額 | 全体のパーセントを占める | 金額 | 全体のパーセントを占める | | 金額 | 全体のパーセントを占める | 金額 | 全体のパーセントを占める |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $112,585 | | 93 | % | $256,682 | | 86 | % | | $419,472 | | 90 | % | $808,696 | | 85 | % |
15年以内に固定金利を償却します | | 6,702 | | 5 | | 39,373 | | 13 | | | 41,270 | | 9 | | 136,143 | | 14 | |
調整可能率 | | 1,928 | | 2 | | 2,384 | | 1 | | | 5,226 | | 1 | | 3,883 | | 1 | |
合計する | | $121,215 | | 100 | % | $298,439 | | 100 | % | | $465,968 | | 100 | % | $948,722 | | 100 | % |
| | | | | | | | | | |
購入率 | | | | | | | | | | |
DTI比率>45% | | | 19 | % | | 12 | % | | | 16 | % | | 11 | % |
元のLTV比率>90% | | | 24 | | | 14 | | | | 18 | | | 11 | |
取引タイプ: | | | | | | | | | | |
現金窓口 | | | 24 | | | 31 | | | | 26 | | | 47 | |
保証人が入れ替わる | | | 76 | | | 69 | | | | 74 | | | 53 | |
| | | | | | | | | | |
属性タイプ: | | | | | | | | | | |
独立式一戸建てと隣り合わせの住宅 | | | 92 | | | 93 | | | | 92 | | | 93 | |
共同管理アパートや共同アパート | | | 8 | | | 7 | | | | 8 | | | 7 | |
占有タイプ: | | | | | | | | | | |
主な住所 | | | 91 | | | 95 | | | | 90 | | | 94 | |
二番目の家 | | | 2 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | |
投資性物件 | | | 7 | | | 2 | | | | 7 | | | 3 | |
ローンの用途: | | | | | | | | | | |
購入 | | | 80 | | | 44 | | | | 59 | | | 34 | |
再融資を引き出す | | | 16 | | | 26 | | | | 27 | | | 23 | |
その他再融資 | | | 4 | | | 30 | | | | 14 | | | 43 | |
私たちの信用リスクを下げるために、著者らは各種の信用増強手配を行い、その中にCRT取引とその他の信用増強を含む。
単一家庭担保ローン組合CRT発行
次の表は,列挙期間中に発行される総合担保融資取引所がカバーする担保融資のUPBと,これらの取引所が提供する最大カバー範囲を提供する
表18-単一世帯住宅ローン組合せ中央決済システム発行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 |
(単位:百万) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) |
STACR | | $90,747 | | $2,849 | | $109,064 | | $2,257 | |
保険/再保険 | | 44,770 | | 1,767 | | 113,135 | | 2,093 | |
他にも | | 625 | | 132 | | 966 | | 278 | |
少ない:様々なタイプのCRTを有するUPB | | — | | — | | (56,551) | | — | |
CRT総発行部数 | | $136,142 | | $4,748 | | $166,614 | | $4,628 | |
引用された脚注は年明けから現在までの表の後に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 | YTD 2021 |
(単位:百万) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) |
STACR | | $325,721 | | $12,720 | | $386,907 | | $7,301 | |
保険/再保険 | | 166,461 | | 6,482 | | 410,645 | | 6,374 | |
他にも | | 2,322 | | 526 | | 4,369 | | 858 | |
少ない:様々なタイプのCRTを有するUPB | | — | | — | | (216,386) | | — | |
CRT総発行部数 | | $494,504 | | $19,728 | | $585,535 | | $14,533 | |
(1)関連参照プールまたは証券化信託(何者に適用されるかに応じて)に含まれる資産のUPBを指す。
(2)STACR取引に対しては,第三者が発行時に持つ残高を代表する.保険/再保険取引については、発行時に第三者から購入した保険の総限度額を代表する
単一家庭担保ローン組合信用増強カバー範囲が突出している
次の表は,我々の単一家庭担保融資組合における信用増強融資に関するUPBと最大カバー範囲の情報を提供する.
表19-単一家庭担保ローン組合せ信用増強カバー範囲 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(百万ドル) | | UPB(1) | ポートフォリオのパーセントを占める | 最大カバー範囲(2) |
基本住宅ローン保険(3) | | $600,802 | | 20 | % | $152,085 | |
STACR | | 1,214,036 | | 41 | | 36,478 | |
保険/再保険 | | 926,379 | | 31 | | 20,017 | |
他にも | | 39,941 | | 1 | | 10,635 | |
少ない:複数のクレジット増強および他のクレジット項目を持つUPB(4) | | (977,982) | | (32) | | — | |
単一家庭住宅ローン組合せ-クレジット強化 | | 1,803,176 | | 61 | | 219,215 | |
単一家庭住宅ローン組合せ-非信用強化 | | 1,168,366 | | 39 | | N/A |
合計する | | $2,971,542 | | 100 | % | $219,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | UPB(1) | ポートフォリオのパーセントを占める | 最大カバー範囲(2) |
基本住宅ローン保険(3) | | $545,293 | | 20 | % | $135,330 | |
STACR | | 1,024,013 | | 37 | | 32,641 | |
保険/再保険 | | 914,003 | | 33 | | 16,209 | |
他にも | | 42,273 | | 1 | | 10,598 | |
少ない:複数のクレジット増強および他のクレジット項目を持つUPB(4) | | (1,034,546) | | (38) | | — | |
単一家庭住宅ローン組合せ-クレジット強化 | | 1,491,036 | | 53 | | 194,778 | |
単一家庭住宅ローン組合せ-非信用強化 | | 1,301,188 | | 47 | | N/A |
合計する | | $2,792,224 | | 100 | % | $194,778 | |
(1)関連参照プールまたは証券化信託(誰に適用されるかに応じて)に含まれる資産の現在UPBを指す
(2)STACR取引に対しては,第三者が保有する未償還残高を代表する.保険/再保険取引については、第三者から購入した保険の残り総限度額を代表する
(3)これらのローンのカバー範囲情報を随時得ることができないため、金額には制御できないいくつかのローンは含まれていません。
(4)その他の照合項目は、主にいくつかの商業手形取引の報告周期と関連融資の報告周期との間の時間差を含む
信用向上カバー範囲の特徴
次の表は,我々の単一家庭住宅ローン組合せにおける信用増強ローンと非信用増強ローンの深刻な延滞率を提供する.クレジット増強のカテゴリは、基本担保保険と他のクレジット増強とを同時に含む可能性があるので、相互排他的ではない。
表20-我々の単一家庭住宅ローン組合せにおける信用増強ローンと非信用増強ローンの深刻な違約率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(ポートフォリオの割合を占めるUPBベース)(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める(2) | SDQレート | | ポートフォリオのパーセントを占める(2) | SDQレート |
クレジット強化: | | | | | | |
基本住宅ローン保険 | | 20 | % | 1.07 | % | | 20 | % | 1.79 | % |
CRTやその他 | | 56 | | 0.68 | | | 47 | | 1.24 | |
非信用増強 | | 39 | | 0.59 | | | 47 | | 0.93 | |
合計する | | 適用されない | 0.67 | | | 適用されない | 1.12 | |
(1)特定の証券化された製品のローンは含まれておらず、これらの製品のローンレベルデータは利用できない。
(2)割合の合計は100%ではありません。ローンは複数の行プロジェクトに含まれる可能性があるからです。
信用向上支出と回収
次の表に,簡明総合貸借対照表の他の資産で確認した増信回収売掛金の詳細を示す。
表21-シングルクレジット強化売掛金 | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
独立信用増級予想は売掛金を回収し,差し引くと引当する | | $324 | | $114 | |
基本担保保険売掛金は、準備金を差し引いた純額です | | 53 | | 76 | |
信用増強売掛金総額 | | $377 | | $190 | |
参照してくださいMD&A-総合業務結果増信費用に関する他の情報は、アクセスしてください。
私たちは不動産市場と経済状況を結合して融資表現を審査し、延滞統計データと関連する融資特徴を含めて、信用リスクを評価するとともに、私たちの信用損失を評価する。私たちはまた、これらの情報を使用して、私たちの価格設定と資格基準が、私たちの購入と保証の融資に関連するリスクを反映しているかどうかを評価する。
融資の特徴
以下の表では,我々の単一家庭住宅ローン組合せにおけるローンの特徴を詳細に紹介した。
表22-私たちの単一家庭住宅ローン組み合わせのクレジット要素の特徴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(百万ドル) | | UPB | 元の貸方 得点 (1) | 当面の単位 得点(1)(2) | オリジナル LTV比率 | 現在のところ LTV 比率.比率 | 現在のところ LTV比率 >100% |
単一家庭住宅ローンの組み合わせは年単位で計算されます | | | | | | | |
2022 | | $369,924 | | 745 | 743 | 75 | % | 73 | % | — | % |
2021 | | 1,071,887 | | 752 | 757 | 71 | | 59 | | — | |
2020 | | 791,199 | | 761 | 766 | 71 | | 50 | | — | |
2019 | | 134,941 | | 746 | 752 | 76 | | 50 | | — | |
2018 | | 54,504 | | 736 | 736 | 76 | | 46 | | — | |
2017年までのバージョン | | 549,087 | | 737 | 751 | 75 | | 34 | | — | |
合計する | | $2,971,542 | | 750 | 756 | 72 | | 53 | | — | |
引用した添字列は前期テーブルの後である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | UPB | 元の貸方 得点 (1) | 当面の単位 得点(1)(2) | オリジナル LTV比率 | 現在のところ LTV 比率.比率 | 現在のところ LTV比率 >100% |
単一家庭住宅ローンの組み合わせは年単位で計算されます | | | | | | | |
2021 | | $1,059,299 | | 752 | 751 | 71 | % | 66 | % | — | % |
2020 | | 867,122 | | 760 | 769 | 71 | | 56 | | — | |
2019 | | 157,971 | | 746 | 751 | 76 | | 55 | | — | |
2018 | | 66,149 | | 736 | 736 | 76 | | 52 | | — | |
2017 | | 88,800 | | 741 | 746 | 75 | | 46 | | — | |
2016年以降 | | 552,883 | | 737 | 752 | 75 | | 36 | | — | |
合計する | | $ | 2,792,224 | | 751 | | 756 | | 72 | | 55 | | — | |
(1)元のクレジットスコアは、3つのクレジット局(Equifax、Experian、TransUnion)に基づく。現在の信用スコアは益百利のみに基づいている
(2)最近獲得されたいくつかのローンのクレジットスコアは、ローン獲得後に信用局によって更新されない可能性があるので、元のクレジットスコアも現在のクレジットスコアを表す。
次の表に我々の単一家庭担保融資組合せにおける融資の信用スコアとCLTV比率属性の組合せを示す.
表23-単一家庭担保融資組合せ属性組合せ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | CLTV ≤ 60 | | CLTV>60から80 | | CLTV>80~90 | | CLTV > 90 to 100 | | CLTV>100 | | すべてのローン |
原始信用採点 | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | 修正パーセント(2) |
| | 0.7 | % | 6.08 | % | | 0.1 | % | 10.66 | % | | — | % | NM | | — | % | NM | | — | % | NM | | 0.8 | % | 6.57 | % | 8.5 | % |
620 to 679 | | 4.9 | | 2.10 | | | 2.0 | | 2.05 | | | 0.3 | | 1.93 | % | | 0.1 | | 1.42 | % | | — | | NM | | 7.3 | | 2.08 | | 3.6 | |
≥ 680 | | 58.5 | | 0.42 | | | 26.2 | | 0.44 | | | 4.9 | | 0.38 | | | 2.2 | | 0.17 | | | — | | NM | | 91.8 | | 0.42 | | 0.7 | |
使ってはいけない | | 0.1 | | 5.55 | | | — | | NM | | — | | NM | | — | | NM | | — | | NM | | 0.1 | | 5.57 | | 20.0 | |
合計する | | 64.2 | % | 0.70 | | | 28.3 | % | 0.63 | | | 5.2 | % | 0.53 | | | 2.3 | % | 0.29 | | | — | % | NM | | 100.0 | % | 0.67 | | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | CLTV ≤ 60 | | CLTV>60から80 | | CLTV>80~90 | | CLTV > 90 to 100 | | CLTV>100 | | すべてのローン |
原始信用採点 | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート(1) | | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | 修正パーセント(2) |
| | 0.8 | % | 6.69 | % | | 0.2 | % | 11.68 | % | | — | % | NM | | — | % | NM | | — | % | NM | | 1.0 | % | 7.50 | % | 8.5 | % |
620 to 679 | | 4.4 | | 3.29 | | | 2.3 | | 3.05 | | | 0.3 | | 2.56 | % | | 0.1 | | 2.57 | % | | — | | NM | | 7.1 | | 3.22 | | 3.7 | |
≥ 680 | | 51.9 | | 0.80 | | | 32.3 | | 0.78 | | | 5.3 | | 0.54 | | | 2.3 | | 0.25 | | | — | | NM | | 91.8 | | 0.78 | | 0.6 | |
使ってはいけない | | 0.1 | | 6.58 | | | — | | NM | | — | | NM | | — | | NM | | — | | NM | | 0.1 | | 6.85 | | 18.7 | |
合計する | | 57.2 | % | 1.19 | | 34.8 | % | 1.04 | | | 5.6 | % | 0.77 | | 2.4 | % | 0.47 | | | — | % | NM | | 100.0 | % | 1.12 | 1.0 |
(1)NM-ポートフォリオのパーセンテージがゼロに丸められているため、意味がない。
(2) 主に住宅地美Flexを通じて計画修正された融資が含まれている。
地理的集中度
私たちはアメリカ各地から担保ローンを購入します。しかし、現地の経済状況は借り手の返済能力と基礎担保の価値に影響を与え、信用リスクがある地理的地域に集中する可能性があります。また、一部の州や市町村は、担保償還権や追放を廃止する能力を制限し、リスク管理の難しさやコストをより高くすることができる法律を通過または通過する可能性がある。
参照してください注12私たちの単一家庭抵当ローン組合の地理的分布に関するより多くの情報
延滞率
私たちは私たちのサービス業者が私たちに報告してくれた単一家庭担保ローン組合の期限を過ぎたローンの数が私たちの単一家庭担保ローングループのローン総数に占める割合に基づいて単一家庭違約率を報告します
以下のグラフは,我々の単一家庭住宅ローン組合せにおける住宅ローンの延滞率を示している.
2022年9月30日現在、私たちの単一家庭の深刻な違約率は0.67%に低下しているが、2021年9月30日現在、この割合は1.46%である。これは、借り手が我慢を続け、担保ローンを現在の状態に戻すローントレーニング活動を完了したためである。参照してください注3私たちの単一家庭住宅ローンの支払い状況に関するより多くの情報。
慎重な保証基準を含む新業務活動の政策と手順を維持する 我々の保証基準は,LTV比率とDSCR,すなわち借り手が費用を差し引いた保証財産のキャッシュフローを用いて融資を返済する能力に重点を置いている。以下のグラフは、その間の当社の新しいビジネス活動の加重平均元のLTVおよびDSCRを提供する
Weighted Average Original LTV Ratio ![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g36.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1026214/000102621422000150/fmcc-20220930_g36.jpg)
私たちの信用リスクの開放を減らすために、著者らは各種のCRT活動に従事した;しかし、証券化は依然として著者らの主要な信用リスク移転メカニズムである。証券化(すなわち従属)を通じて、私たちは大量の期待と強調された信用リスクを多家庭担保ローンの組み合わせに移し、それによって私たちの全体の信用リスクの開放を低下させた。
マルチホーム担保ローン組合CRT発行
次の表は,列挙期間中に発行される総合担保融資取引所がカバーする担保融資のUPBと,これらの取引所が提供する最大カバー範囲を提供する.
表24-マルチホーム担保ローン組合せCRT発行量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | | 3Q 2021 | | YTD 2022 | | YTD 2021 |
(単位:百万) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) | | UPB(1) | 最大カバー範囲(2) |
従属関係 | | $11,298 | | $791 | | | $13,192 | | $938 | | | $40,184 | | $2,705 | | | $51,235 | | $3,908 | |
サイリスタ | | — | | — | | | 4,083 | | 233 | | | 5,982 | | 141 | | | 8,935 | | 509 | |
保険/再保険 | | — | | — | | | — | | — | | | 5,982 | | 200 | | | — | | — | |
貸手リスク分担 | | 50 | | 10 | | | 1,015 | | 110 | | | 264 | | 36 | | | 1,015 | | 110 | |
| | | | | | | | | | | | |
少ない:様々なタイプのCRTを有するUPB | | — | | — | | | — | | — | | | (5,982) | | — | | | — | | — | |
CRT総発行部数 | | $11,348 | | $801 | | | $18,290 | | $1,281 | | | $46,430 | | $3,082 | | | $61,185 | | $4,527 | |
| | | | | | | | | | | | |
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(1)関連参照プールまたは証券化信託(何者に適用されるかに応じて)に含まれる資産のUPBを指す。
(2)従属関係に対して,発行時に第三者が保有する証券を代表するUPBであり,その証券は我々が保証する証券に属する.SCR取引については,第三者が発行時に保有する証券のUPBを代表する.保険/再保険取引については、発行時に第三者から購入した保険の総限度額を代表する。貸手リスク分担については,発行時に取引相手合意条項に制限された損失を取り戻すことができる金額を代表する.
多家庭担保ローン組合信用増強カバー範囲が突出している
私たちは、買収、保証および/または証券化の際に様々な形態の信用保護を受けていますが、私たちの主な信用増強タイプは従属タイプであり、これは私たちの証券化取引によって作成されました。2022年9月30日と2021年12月31日までの非統合VIEにおける係り受け関係の最大カバー範囲は,それぞれ422億ドル,439億ドルであった
以下の表に,我々の多世帯担保融資組合の基礎となる信用増強と非信用増強ローンのUPBと違約率を示す。
表25-信用強化および非信用強化ローンは、私たちの複数世帯担保ローンの組み合わせの基礎です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | UPB | | 延滞率 | | | | UPB | | 延滞率 | |
クレジット強化: | | | | | | | | | | | |
従属関係 | | $360,938 | | | 0.14 | % | | | | $360,113 | | | 0.08 | % | |
他にも | | 33,177 | | | 0.14 | | | | | 28,565 | | | 0.16 | | |
総信用増強 | | 394,115 | | | 0.14 | | | | | 388,678 | | | 0.08 | | |
非信用増強 | | 21,831 | | | 0.12 | | | | | 25,985 | | | 0.05 | | |
合計する | | $415,946 | | | 0.13 | | | | | $414,663 | | | 0.08 | | |
市場リスク
我々の業務部門には市場リスクの開放が存在し,これは金利,変動性,利差の不利な変化に関する経済リスクである。市場リスクは将来のキャッシュフローや経済的価値および収益と純価値に悪影響を及ぼす可能性がある。金利リスクの主な源は、私たちの担保ローン関連資産への投資、私たちが発行したこれらの資産に資金を提供する債務、そして私たちの単一家庭保証です
私たちの主要な金利リスク測定指標は存続期間の差とポートフォリオ価値感度(PVS)である。存続期間差は、金利変化に対する金融資産と負債の価格感度の差を測定し、資産価値に対して月単位で表示する。キャッシュフローは,我々の金融資産と負債キャッシュフローの現在値が金利の瞬時的な衝撃によって変化するという推定であり,利差は不変であり,再バランス行動をとっていないと仮定する.PVSは2種類の方式で測定し、1つは私たちのポートフォリオ価値の50ベーシスポイントに対する平行金利変動(PVS-L)の推定感度を測定することであり、もう1つは収益率曲線の傾き変化25ベーシスポイント(PVS-YC)による非平行変動に対する感度である。持続期間ギャップやPVSは有用なリスク管理ツールであると考えられるが,正確な測定基準ではなく推定として理解されるべきである。
次の表は,我々の持続時間差,推定時点および最小と最大PVS−LとPVS−YC結果,および日値と標準偏差の平均値を示した。次の表では,収益率曲線がただちに100ベーシスポイント移動すると仮定したPVS-L推定も提供する.担保融資組合の金利感度は様々な金利範囲で異なる。
表26-収益率曲線移動のPVS-YCとPVS-Lの結果を仮定する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | PVS−YC | | PVS−L | | PVS−YC | | PVS−L |
(単位:百万) | | 25 bps | | 50 bps | 100 bps | | 25 bps | | 50 bps | 100 bps |
収益率曲線が変化すると仮定すると,(報酬)損失:(1) | | | | | | | | | | |
資産: | | | | | | | | | | |
投資する | | ($381) | | | ($3,217) | | ($6,534) | | | $368 | | | $3,531 | | $7,101 | |
保証する(2) | | 92 | | | 560 | | 1,175 | | | (242) | | | (1,181) | | (1,830) | |
総資産 | | (289) | | | (2,657) | | (5,359) | | | 126 | | | 2,350 | | 5,271 | |
負債.負債 | | (60) | | | 2,055 | | 4,113 | | | 18 | | | (2,385) | | (4,870) | |
派生商品 | | 350 | | | 587 | | 1,162 | | | (144) | | | 94 | | (217) | |
合計する | | $1 | | | ($15) | | ($84) | | | $— | | | $59 | | $184 | |
PVS | | $1 | | | $— | | $— | | | $— | | | $59 | | $184 | |
(1)本表の資産、負債および派生ツール間のPVS影響の分類は、それらの会計分類ではなく、これらの資産および負債の経済的特徴に基づく。たとえば,担保融資関連証券の購入と売却の承諾および担保融資関連ポートフォリオが保有する合併信託債務は,本表では資産に分類される.
(2)私たち単一家庭保証の金利リスクを代表して、購入、変動、前払い費用(購入を含む)を含む
表27-持続時間差とPVS結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | | 3Q 2021 |
(継続時間間隔(月単位)100万ドルで) | | 期間 差がある | PVS−YC 25 bps | PVS−L 50 bps | | 期間 差がある | PVS−YC 25 bps | PVS−L 50 bps |
平均値 | | — | | $4 | | $3 | | | 0.1 | | $12 | | $77 | |
最低要求 | | (0.3) | | — | | — | | | (1.2) | | — | | — | |
極大値 | | 0.3 | | 11 | | 28 | | | 0.9 | | 45 | | 147 | |
標準偏差 | | 0.1 | | 3 | | 5 | | | 0.5 | | 9 | | 33 | |
| | | | | | | | |
| | YTD 2022 | | YTD 2021 |
(持続時間間隔は月単位で百万ドル) | | 期間 差がある | PVS−YC 25 bps | PVS−L 50 bps | | 期間 差がある | PVS−YC 25 bps | PVS−L 50 bps |
平均値 | | — | | $6 | | $6 | | | 0.3 | | $9 | | $52 | |
最低要求 | | (0.4) | | — | | — | | | (1.2) | | — | | — | |
極大値 | | 0.4 | | 18 | | 77 | | | 1.0 | | 45 | | 200 | |
標準偏差 | | 0.1 | | 4 | | 13 | | | 0.4 | | 7 | | 48 | |
デリバティブは私たちの経済金利リスクを減らすことができます。私たちのデリバティブポートフォリオを私たちの経済ヘッジ資産と負債が変化していく期限と一致させ続けているからです。次の表に示すように,上記期間の収益率曲線が50ベーシスポイント移動していると仮定すると,デリバティブを用いていなければPVS-Lのリスクレベルが高くなる.
表28−派生前後のPVS−L結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PVS-L(50 Bps) | | |
(単位:百万) | | その前に 派生商品 | その後 派生商品 | | 効果があります 派生商品 |
2022年9月30日(1) | | $561 | | $— | | | ($561) | |
2021年12月31日(2) | | 508 | | 59 | | | (449) | |
(1)デリバティブの前に、我々の不利なPVS-L金利変動は+50ベーシスポイントであったが、デリバティブの後、私たちの不利なPVS-L金利変動は-50ベーシスポイントであった。
(2)デリバティブの前に、私たちの不利なPVS-L金利変動は-50ベーシスポイントであり、デリバティブの後、私たちの不利なPVS-L金利変動は+50ベーシスポイントであった。
金利と利差が変化した時、私たちの金融資産と負債の会計処理(すなわち、一部は余剰コストで計量し、他のいくつかは公正な価値で計量する)は私たちのGAAP収益の変動性をもたらした。私たちは公正価値ヘッジ会計を使用してGAAP収益のこのような可変性を管理しており、これは私たちの業務の経済状況を反映していないかもしれない。参照してくださいMD&A-総合業務結果そしてMD&A-我々の業務細分化金利と市場利差の変化が私たちの財務業績に与える影響に関するより多くの情報。
私たちは私たちのモデルに基づいて経済ベースの金利リスクを低いレベルに開放して管理していますが、金利の変化はまだ異なる時期の重大な収益変動を招く可能性があります。
ある単一家庭の住宅ローンといくつかの債務ツールに対して公正価値ヘッジ会計を選択することで、金利の変化による私たちの収益の潜在的な変動を減らすことができる。参照してください注8ヘッジ会計に関する他の情報は、アクセスしてください。
金利変化に対する収益の感度
私たちは一連の金利シナリオを評価して、私たちの収益の金利変化に対する敏感性を決定し、私たちの公正な価値ヘッジ会計戦略を決定した。評価された金利シナリオは、100ベーシスポイントの金利上昇または低下、収益率曲線の非平行移動、長期金利の上昇または100ベーシスポイントの低下、および収益率曲線の非平行移動、短期および中期金利の上昇または低下100ベーシスポイントの平行移動を含む。本評価は、各確認された状況について、公正価値で計量された金融商品の金利変動による公正価値変動が全面収益に与える純影響を確認し、公正価値ヘッジ会計の影響を含むことを確認した。この評価には、公正な価値で計量されない金利敏感型プロジェクトが総合収入に与える純影響(例えば、担保ローンのプレミアムおよび割引の償却、私たちが選択していない販売先担保ローンの公正価値の変化)は含まれていない
公正価値オプション)、または私たちの将来の契約純利息収入の変化は、私たちの利息資産と負債の再定価のためです。今回評価した税引前結果を以下の表に示す。
表29-利益の金利変動に対する感度 | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 |
金利シナリオ(1) | | | | |
収益率曲線平行移動: | | | | |
+100ベーシスポイント | | $62 | | | $26 | |
-100ベーシスポイント | | (62) | | | (26) | |
非平行収益率曲線移動-長期金利: | | | | |
+100ベーシスポイント | | 202 | | | (153) | |
-100ベーシスポイント | | (202) | | | 153 | |
収益率曲線非平行移動-短期および中期金利: | | | | |
+100ベーシスポイント | | (140) | | | 179 | |
-100ベーシスポイント | | 140 | | | (179) | |
(1)提案した収益感度は金利変化と純有効期限リスク開放から計算される。
当社の任意の特定期間における全面収益に対する金利変動の実際の影響は、当社の資産や負債の構成、収益率曲線上で異なる条項で実現される金利の実際の変化、および沖会計戦略に対する我々の有効性を含む様々な要因によって異なる可能性があります。適切に実施されても、私たちのヘッジ会計計画は収益変動性を効果的に下げることができない可能性があり、私たちのヘッジは任意の所与の未来の時期に失敗する可能性があり、これは私たちをこの時期に顕著な収益変動に直面させる可能性がある。
流動資金と資本資源
私たちの業務活動は、満期の財務義務を履行し、タイムリーかつ費用効果のある方法で顧客のニーズを満たすために、十分な流動資金を維持することを要求しています。我々はまた,FHFAが策定した最低流動資金要求を遵守し,FHFAに引き継がれないように十分な資本資源を維持しなければならない。
流動性
次の表は私たちの流動性源、示した日付までの残高を示し、住宅地美に対する重要性を簡単に説明した。
表30--流動性源 | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日(1) | 2021年12月31日(1) | 説明する | | |
| | | | | |
その他ポートフォリオ-流動性と緊急運用組合 | $116,955 | | $80,262 | | 流動資金と緊急操作組合は、私たちの他のポートフォリオに含まれ、主に短期流動資金管理に使用されている。 | | |
住宅ローンおよび住宅ローン関連証券 | 24,479 | | 43,393 | | 我々は担保融資関連ポートフォリオにおける流動部分を担保または売却することができ、流動性目的を実現する。私たちが成功的に調達できる現金の数は残高よりはるかに少ないかもしれない。 | | |
(1)流動性およびまたは経営組合の帳簿価値を表し、我々の他のポートフォリオに含まれ、UPBは担保融資関連ポートフォリオにおける流動部分を表す。
私たちの他のポートフォリオは、私たちのキャッシュフロー、担保管理、資産と負債管理、および担保融資市場に流動性と安定性を提供する能力に非常に重要です
私たちの流動性と経営組合は主に転売協定に従って購入した証券と非担保ローン関連証券を含む。私たちの非担保ローン関連証券には米国債や他の投資が含まれており、これらの証券を売却し、私たちの業務運営に追加の流動性源を提供することができます。私たちはニューヨーク連邦準備銀行で無利子預金を維持し、商業銀行で有利子預金を維持している。2022年9月30日と2021年12月31日までの商業銀行における生息預金総額はそれぞれ47億ドルと35億ドルであった。
他のポートフォリオには主にデリバティブ取引相手から提供された現金担保が含まれています。金額は$です2.42022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ12億ドルと12億ドル。私たちは主にこれらの担保を転売協定に従って購入した証券と非担保関連証券に投資し、私たちの流動性とあるいは業務組み合わせの一部として、私たちの主純額決済と担保合意の条項に基づいて、担保は私たちの取引相手に返還される可能性があります。参照してくださいMD&A-我々のポートフォリオ - ポートフォリオ-その他のポートフォリオ私たちの他のポートフォリオに関するもっと多くの情報をアクセスしてください。
私たちは主に担保ローンと担保ローン関連証券に投資しています。その中のいくつかのカテゴリは基本的に無担保と流動性です。このような担保融資資産の私たちの主な流動性源は私たちが持っている機関証券だ。
次の表に私たちの資金源、示した日付までの残高、そしてそれらの住宅地美の重要性について簡単に説明します。
表31--資金源 | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2022年9月30日(1) | 2021年12月31日(1) | 説明する |
不動産美の債務 | $163,249 | | $177,131 | | 住宅地美の債務は私たちの商業活動を支援するために使用される。 |
の借金 合併信託基金 | 2,973,973 | | 2,803,054 | | 合併信託の債務は主に私たちの単一家庭保証活動を支援するために使用される。このような債務は主に関連する住宅ローンのキャッシュフローによって返済される。したがって、私たちの返済義務は、当社の元金と利息保証に応じて支払われた金額と、改正または深刻な違約ローンを信託会社から購入することに限られています。 |
(1)相殺手配後の債務残高を考慮した帳簿価値を示す。
私たちは不動産美の債券を発行して私たちの商業活動に資金を提供します。融資競争は経済、金融市場、規制環境によって異なる可能性がある。私たちは様々な要素に基づいて住宅地美の債務を発行し、市場状況、債務融資利差、私たちの流動性要求の評価を含む
次の表は、定期元金支払い、催促による支払い、買い戻し支払いを含む、私たちが発行または返済したFreddie Macの額面と平均負債率をまとめています。様々な理由で、私たちは時々私たちの資金構成を管理し、私たちの債務証券の流動性を支援することを含む、私たちの未返済債務を要求、交換、または買い戻す。
表32-不動産美活動債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | | 3Q 2021 |
(百万ドル) | | 額面.額面 | 平均料率(1) | | 額面.額面 | 平均料率(1) |
短期: | | | | | | |
期初残高 | | $3,115 | | 1.14 | % | | $— | | — | % |
発行する. | | 33,182 | | 2.19 | | | — | | — | |
金を返す | | — | | — | | | — | | — | |
期日まで | | (24,387) | | 1.87 | | | — | | — | |
期末残高 | | 11,910 | | 2.46 | | | — | | — | |
| | | | | | |
買い戻し契約に基づいて売られた証券 | | 7,512 | | 2.06 | | | 3,455 | | (0.01) | |
相殺手配 | | (7,512) | | | | (3,455) | | |
買い戻し契約に基づいて売却された証券の純額 | | — | | — | | | — | | — | |
短期債務総額 | | 11,910 | | 2.46 | | | — | | — | |
| | | | | | |
長期: | | | | | | |
期初残高 | | 165,433 | | 1.52 | | | 230,476 | | 1.17 | |
発行する. | | 12,876 | | 4.12 | | | — | | — | |
金を返す | | (1,392) | | 5.68 | | | (19,420) | | 0.60 | |
期日まで | | (13,603) | | 0.63 | | | (13,645) | | 0.82 | |
長期債務総額 | | 163,314 | | 1.83 | | | 197,411 | | 1.25 | |
住宅地美の総債務、純額 | | $175,224 | | 1.87 | % | | $197,411 | | 1.25 | % |
引用された脚注は年明けから現在までの表の後に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 | | YTD 2021 |
(百万ドル) | | 額面.額面 | 平均料率(1) | | 額面.額面 | 平均料率(1) |
短期: | | | | | | |
期初残高 | | $— | | — | % | | $4,955 | | 1.31 | % |
発行する. | | 40,900 | | 1.87 | | | 22,050 | | 0.04 | |
金を返す | | — | | — | | | (24,568) | | 0.15 | |
期日まで | | (28,990) | | 1.59 | | | (2,437) | | 1.48 | |
期末残高 | | 11,910 | | 2.46 | | | — | | — | |
| | | | | | |
買い戻し契約に基づいて売られた証券 | | 7,512 | | 2.06 | | | 3,455 | | (0.01) | |
相殺手配 | | (7,512) | | | | (3,455) | | |
買い戻し契約に基づいて売却された証券の純額 | | — | | — | | | — | | — | |
短期債務総額 | | 11,910 | | 2.46 | | | — | | — | |
| | | | | | |
長期: | | | | | | |
期初残高 | | 181,613 | | 1.11 | | | 281,386 | | 1.12 | |
発行する. | | 29,948 | | 3.58 | | | 1,090 | | 0.60 | |
金を返す | | (3,297) | | 4.15 | | | (56,436) | | 0.71 | |
期日まで | | (44,950) | | 0.37 | | | (28,629) | | 1.12 | |
長期債務総額 | | 163,314 | | 1.83 | | | 197,411 | | 1.25 | |
住宅地美の総債務、純額 | | $175,224 | | 1.87 | % | | $197,411 | | 1.25 | % |
(1)平均レートは額面によって重み付けされる.
住宅地米総債務の未返済残高は2021年12月31日から2022年9月30日に低下し、主に担保ローン関連ポートフォリオ残高の減少と現金窓口購入量の減少によるものだ。2022年9月30日現在、購入協定によると、私たちの総債務は1752億ドルで、現在の300億ドルの債務上限を下回っている。私たちの総負債計算は主に短期と長期債務の額面を含む。
満期日と償還日
次の表は契約満期日と最初の償還日に住宅地美の債務を示しています。最初の償還日とは、償還可能な債務の最も早い償還日と住宅地美の他のすべての債務の契約満期日を意味する。
表33-満期日と償還日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(百万単位の額面) | | 契約期日 | 最初の償還日 | | 契約期日 | 最初の償還日 |
| | | | | | |
不動産美の債務(1): | | | | | | |
1年以下または1年以下 | | $51,863 | | $139,548 | | | $55,958 | | $118,436 | |
1年から2年 | | 31,740 | | 13,545 | | | 38,688 | | 35,724 | |
2年から3年 | | 38,694 | | 11,777 | | | 13,274 | | 1,745 | |
3年から4年 | | 18,885 | | 1,281 | | | 35,436 | | 12,076 | |
4年から5年 | | 6,501 | | 170 | | | 4,717 | | 87 | |
その後… | | 30,208 | | 11,570 | | | 31,736 | | 11,741 | |
STACRとSCR債務(2) | | 4,845 | | 4,845 | | | 9,139 | | 9,139 | |
不動産美の総債務 | | $182,736 | | $182,736 | | | $188,948 | | $188,948 | |
(1)買い戻し協定に従って売却された証券に関する未払いを含め、これらの金額が会計指導における相殺条件を満たしている場合には、合意に基づいて統合貸借対照表で転売された証券に関連する売掛金を相殺する。
(2)STACR債務手形およびSCR債務手形は、関連担保借り手がいつでも前払いする可能性のある参照住宅ローン資産プールの表現に基づいており、通常罰を受けないため、個別のカテゴリとして表に含まれているため、早期返済リスクの影響を受ける。
私たちの圧縮総合貸借対照表では、債務の最大の構成要素は連結信託債務であり、これは会計目的で統合された証券化取引に関連している。私たちは主に証券化担保融資を通じてこのような債務を発行し、私たちの独居活動に資金を提供する
次の表に連結信託債務の活動状況を示す。
表34−合併信託活動の債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
期初残高 | | $2,877,722 | | $2,506,334 | | | $2,732,056 | | $2,240,602 | |
発行する. | | 172,989 | | 377,326 | | | 672,155 | | 1,181,467 | |
返済と返済 | | (129,666) | | (254,084) | | | (483,166) | | (792,493) | |
期末残高 | | 2,921,045 | | 2,629,576 | | | 2,921,045 | | 2,629,576 | |
未償却保険料と割引 | | 52,928 | | 71,954 | | | 52,928 | | 71,954 | |
合併信託債務 | | $2,973,973 | | $2,701,530 | | | $2,973,973 | | $2,701,530 | |
私たちが作成したいくつかの業務スケジュールは、私たちの簡明な総合貸借対照表に記録されていない、あるいは記録可能な金額は、取引のすべての契約金額または名目金額と異なり、これは私たちの短期的かつ長期的な流動性需要に影響を与える。その中のいくつかの計画には信用リスクの開放がある。参照してください MD&A−リスク管理−信用リスク 私たちの表外に手配された信用リスクについてもっと多くの情報があります。
私たちは証券化と他の担保ローンに関する保証活動に対して一定の表外手配を持っている。証券化活動に関する表外スケジュールには,主に保証されたK証明書とSB証明書が含まれている.私たちのこれらの証券化活動と他の担保ローンに関する保証は流動性需要を招き、借り手の違約による潜在的なキャッシュ不足を補う可能性がある。2022年9月30日と2021年12月31日までの保証証券の未償還UPBはそれぞれ3,654億ドルと3,660億ドルである。
私たちの証券化と他の担保ローン関連保証のほかに、私たちには派生商品に計上された他の担保があります。このような他の担保は,我々の簡明総合貸借対照表に公正価値で確認されており,上記総額には含まれていない.参照してください注8これらの保証に関する他の情報は、アクセスしてください。
私たちは私たちのいくつかの再証券化製品にTBA条件に合った連邦担保協会担保を混合することができます。私たちが混合再証券化製品でFannie Mae証券を再証券化する時、私たちの保証には、このような証券の元金と利息をタイムリーに支払うことが含まれています。そのため、私たちの再証券化取引で混合房利美担保は私たちの表外流動性の開放を増加させました。私たちは房利美担保をコントロールできないからです。2022年9月30日と2021年12月31日まで,Freddie Mac再証券化製品を支援するFannie Mae証券に関する表外開放総額はそれぞれ約1226億ドルと1112億ドルであった。
現金および現金等価物(限定現金および現金等価物を含む)は、主に転売協定に従って購入された証券が増加したため、2021年9月30日の95億ドルから2022年9月30日の57億ドルに減少した。
次の表に私たちの純資産に関する活動を示します
表35-算入活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
期初残高 | | $34,098 | | $22,402 | | | $28,033 | | $16,413 | |
総合収益(赤字) | | 1,132 | | 2,909 | | | 7,197 | | 8,898 | |
国庫から資金を引き出す | | — | | — | | | — | | — | |
高級優先株の配当を発表する | | — | | — | | | — | | — | |
総株式/純価値 | | $35,230 | | $25,311 | | | $35,230 | | $25,311 | |
| | | | | | |
財政部余剰資金約束 | | 140,162 | | 140,162 | | | 140,162 | | 140,162 | |
仕入契約の下の合計引き出し | | 71,648 | | 71,648 | | | 71,648 | | 71,648 | |
財務省に支払われた現金配当金合計 | | 119,680 | | 119,680 | | | 119,680 | | 119,680 | |
優先株の清算優先権 | | 106,746 | | 95,050 | | | 106,746 | | 95,050 | |
連邦住宅金融局はすでにERCFを構築し、不動産美と不動産利美の新たな企業規制資本枠組みとしている。私たちの現在の資本水準は従業員再訓練基金が要求する水準より大幅に低い。ERCFにはコンプライアンスの移行期間があり、私たちはホスト期間中に規制資本要件や緩衝要件を遵守する必要がありません。一般的に、資本要求を規制するコンプライアンス日付は、私たちのホスト終了日および移行令で規定された任意の遅いコンプライアンス日付のうちの遅い日付となり、ERCFにバッファされた要件のコンプライアンス日付は、私たちのホストの終了日となる。最終規則によると、私たちは2022年にERCF下の監督資本報告要求を遵守しなければならず、私たちは2022年5月27日にFHFAに予備四半期資本報告を提出した。
ERCFは、リスクとレバレッジに基づく資本要求を確立し、主に米国銀行業監督管理機関の資本規制枠組みで使用される資本の定義に基づいている。ERCF資本要求は、法定資本要素(総資本と核心資本)と監督資本要素(普通株式権益第1級資本(CET 1)資本、第1級資本と調整後総資本)を含む。ERCFには、財政的緊張期に使用され、経済状況の改善とともに時間とともに再建されることができる規定された資本緩衝を持たなければならないという要求も含まれている。もし私たちが規定の緩衝金額を割った場合、私たちは株式買い戻しや配当などの資本分配を制限し、緩衝金額が回復するまで幹部に自由に支配可能なボーナスを支払わなければならない。
リスクに基づく資本要求
ERCFがリスクに基づく資本要求に基づいて、私たちは我々のCET 1資本、一級資本と調整後の総資本比率をそれぞれ少なくともリスク重み付け資産の4.5%、6%と8%に等しく維持しなければならない。私たちはまた法定総資本がリスク重み付け資産の少なくとも8%に等しいことを維持しなければならない。資本分配や自由に支配可能なボーナス支払いの制限を避けるためには、CET 1資本がリスクに基づく資本要求を超え、少なくとも所定の資本保護緩衝額(PCCBA)を超えるように維持しなければならない。
レバレッジ資本要求
ERCFレバレッジ率の要求によると、私たちは私たちの一級資本比率が調整後の総資産の少なくとも2.5%に等しいことを維持しなければならない。私たちはまた私たちの法定核心資本比率が調整された総資産の少なくとも2.5%に等しいことを維持しなければならない。資本分配や自由に支配可能なボーナス支払いの制限を避けるためには、我々の一級資本が少なくとも所定のレバレッジ緩衝金額(PLBA)を超えるレバレッジ資本要求を維持しなければならない。
資本指標
次の表は従業員再訓練基金の下での私たちの資本指標を示している
表36-ERCF下の資本指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(10億で) | | 2022年9月30日 |
調整後総資産 | | $3,695 | |
リスク重み付け資産(標準化方法) | | 855 | |
| | | | | | | | |
(10億で) | | 2022年9月30日 |
圧力資本緩衝 | | $27 | |
安定資本緩衝 | | 23 | |
逆周期資本緩衝 | | — | |
PCCBA | | $50 | |
PLBA | | $11 | |
| | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 |
(数十億ドル) | | | 最低要求 資本 要求する | 適用範囲 バッファ層(1) | 資本 要求する (バッファを含む) | 使用可能である 資本(赤字) | 資本 欠けている |
リスクに基づく資本金額: | | | | | | | |
総資本(法定)(2) | | | $68 | | 適用されない | $68 | | ($30) | | ($98) | |
CET 1資本(3) | | | 38 | | $50 | | 88 | | (57) | | (145) | |
一級資本(3) | | | 51 | | 50 | | 101 | | (43) | | (144) | |
調整後総資本(3) | | | 68 | | 50 | | 118 | | (43) | | (161) | |
リスクに基づく資本比率(4): | | | | | | | |
総資本(法定) | | | 8.0 | % | 適用されない | 8.0 | % | (3.5) | % | (11.5) | % |
CET 1資本 | | | 4.5 | | 5.8 | % | 10.3 | | (6.7) | | (17.0) | |
一級資本 | | | 6.0 | | 5.8 | | 11.8 | | (5.0) | | (16.8) | |
調整後総資本 | | | 8.0 | | 5.8 | | 13.8 | | (5.0) | | (18.8) | |
レバレッジ資本額: | | | | | | | |
中核資本(法定)(5) | | | $92 | | 適用されない | $92 | | ($37) | | ($129) | |
一級資本(3) | | | 92 | | $11 | | 103 | | (43) | | (146) | |
レバレッジ資本比率(6): | | | | | | | |
中核資本(法定) | | | 2.5 | % | 適用されない | 2.5 | % | (1.0) | % | (3.5) | % |
一級資本 | | | 2.5 | | 0.3 | % | 2.8 | | (1.2) | | (4.0) | |
(1)PCCBAはリスク資本を担当し、PLBAはレバー資本を担当する。
(2)総資本は核心資本に一定の信用損失を加えて準備することに等しい。
(3)監督管理資本金額には、優先株、CET 1資本の10%を超える一時的な差による繰延税金資産、およびいくつかの他の項目は含まれていない。
(4)リスク重み付け資産のパーセンテージとして。
(5)コア資本はGAAP総株式のいくつかの構成要素(すなわちAOCIと優先株)を含まず、これらのプロジェクトは核心資本の法定定義に符合しないからである。
(6)調整後の総資産の割合として。
2022年9月30日現在、従業員再訓練基金の下での最高配当率は0.0%である。
参照してください注15従業員再訓練基金の下での私たちの資本額と比率に関する他の資料
肝心な会計見積もり
私たちの重要な会計推定と政策は単一家庭信用損失免税額と関連がある。われわれの重要会計見積もりやその他の重要会計政策に関するより多くの情報は、参照されたい注1そして重要な会計推定は私たちの2021年の年間報告書にある
単一家庭信用損失免税額
単一家庭信用損失免税額は私たちの住宅ローン契約期間内の予想信用損失の推定を代表する。単一家庭信用損失免税額は、私たちが簡明な総合貸借対照表上のすべての投資のために持っている単一家庭住宅ローンに適用されます。
独身家庭信用損失手当の適切性を確定することは複雑な過程であり、高度な主観性に関連する事項に対して大量の推定と仮定を行う必要があり、管理層が重大な判断を行う必要がある。この過程はモデルの使用に関連しており,これらのモデルは予測困難な問題を判断することが要求され,その中で最も重要なのは違約確率である
住宅価格成長率の変化は私たちの信用損失の対策に大きな影響を与える可能性があると予測されています。次の表は,我々が信用損失準備を決定する際に用いた全国予測住宅価格成長率を示している。参照してください注5著者らの今期の信用損失の福祉(準備金)と推定過程に関するより多くの情報。
表37-住宅価格成長率の予測 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 2023 |
2022年9月30日(1) | | 6.7 | % | (0.2) | % |
June 30, 2022(1) | | 12.8 | | 4.0 | |
March 31, 2022(1) | | 10.4 | | 5.0 | |
2021年12月31日 | | 6.2 | | 2.5 | |
(1)本年度の予測には、数ヶ月前に観察された実質金利が含まれています。
監督と監督
FHFAが私たちの保管人として監督されているほか、私たちの憲章とGSE法案によると、私たちはFHFAの監督と監督、他の政府機関のいくつかの規制を受けている。FHFAは,我々のプロセスを随時変更し,行動をとること,および/または我々の業務に影響を与える可能性のある行動をとることを停止することを要求する権利がある.また、他の政府機関の規制活動は、私たちがこれらの機関の監督や監督を直接受けなくても、間接的に私たちに影響を与えることができる。例えば、担保融資サービスを購入または提供するための要求に適用される法規を改正することは、私たちに影響を与える可能性がある。
連邦住宅金融局
2022年8月17日、FHFAとGinnie Maeは共同で公告を発表し、企業の売り手/サービス業者とGinnie Mae発行者に対する最低財務資格要件を更新した。房地美は2022年9月21日に最新の変化を発表した。新しい要求には、資本と流動性の改善定義を取り入れ、現在の流動性要求の順周期性を減少し、大流行病から吸収した経験教訓を組み込むことと関連する変化が含まれている。これらはまた、500億ドル以上の単一世帯UPBサービス総額を有する非ホスト機関と、最近のカレンダー年に単世帯第1留置権担保融資が10億ドルを超える販売者に提出された新しい発信元流動性要件とを定義している大型非ホスト機関にのみ適用されるより高い補充要件を含む。大部分の要求は2023年9月30日に施行されるだろう。
FICO 10 TおよびVantageScore 4.0 2022年10月24日、FHFAは、企業が使用するために、FICO 10 TとVantageScore 4.0信用スコアモデルの検証と承認を発表した。FHFAはFICO 10 TとVantageScore 4.0モデルの実施が長年の努力となると予想している。実施されると、貸手は、企業に売却された各融資において、FICO 10 TおよびVantageScore 4.0クレジットスコアを同時に提供することを要求される。FHFAと企業は利害関係者と接触し、比較的新しい信用採点モデルへのスムーズな移行を確保する。
FHFAはまた、これらの企業が、貸手にすべての3つの全国消費者報告機関(CRA)の信用報告を提供することを要求する要求を変更するように努力すると発表した。代わりに、企業は、3つの全国的な信用格付け機関のうちの2つの信用報告書を貸主に提供することを要求する。企業は利害関係者と協力して計画を策定し、三合併信用報告要求から双方向合併信用報告要求への転換を実施する。
2022年10月24日、FHFAは企業保証費定価に対して的確な調整を行い、ある借り手と負担できる担保ローン製品の前払い費用を廃止し、同時に大多数の現金再融資ローンの前払い費用を的確に高めることを発表した。
FHFAが昨年発表した企業定価フレームワークの継続審査による定価変化の一部として、FHFAは以下の項目の前払い費用を廃止する
n 米国の大部分の地域では、初めて住宅購入者の収入は地域の収入中央値の100%より低く、高コスト地域では収入中央値の120%を下回っている
n Home PosableとHomeReady Loans(Freddie MacとFannie Maeの旗艦負担担保ローン計画)
n HFA優位性とHFA優先融資;および
n 義務サービス計画の単世帯ローンを支持する。
房地美は2022年10月31日に最新の変化を発表した。再融資融資の新規料金は2023年2月1日から実施される。他のすべての発表された費用変化は2022年12月1日に施行される予定だ。
立法と規制の発展
2022年8月11日、FHFAは不動産美2022年年度圧力テストの結果を提供する報告書を発表した。この報告書は、住宅地美の深刻な不利な経済条件下での将来の財務業績の可能性の範囲に関する最新の情報を提供する
2023-2024年の複数世帯の経済適用住宅の提案目標 2022年8月16日、連邦住宅金融局は不動産美2023-2024年の複数世帯の経済適用住宅目標を提出した。FHFAの既存の住宅目標規定によると、企業の複数戸の住宅目標は2022年末までの基準レベルを含み、この基準レベルは企業が毎年購入した担保ローンで援助した複数戸の物件で負担できるユニット総数に基づいている。この提案された規則は、新しい方法に基づいて、企業が毎年購入した担保融資によって援助された複数の不動産の中で負担できるユニットの割合-2023年と2024年の複数戸の住宅目標確立基準レベルを改正する。
私たちが現在提案している経済適用住宅目標基準水準は以下の通りだ
表38−現在と提案されている2023−2024年に複数世帯が住宅目標基準レベルを負担できる
| | | | | | | | | | | |
経済適用住宅目標 | | 現在のところ 基準.基準 2022年の水準 (職場) | 提案する 基準.基準 等級 2023-2024 (単位パーセント) |
複数の家庭 | | | |
低収入目標 | | 415,000 | | 61 | % |
極低収入二次目標 | | 88,000 | | 12 | |
小戸型マルチ世帯(5-50世帯)低所得二次目標 | | 23,000 | | 2 | |
前向きに陳述する
私たちの正常な運営の一部として、私たちは定期的に投資家、ニュースメディア、証券アナリスト、他の人と私たちの業務活動に関する情報を交流しています。その中のいくつかの通信は、“前向きな陳述”を含むこの10-Qテーブルを含む。前向き表現の例としては,信託に関する記述に限らないが,我々の現在の単一家族や多家族業務部門への期待と目標,不動産市場の努力,流動性や資本管理,経済·市場状況や傾向,観察·予測された住宅価格上昇の変化,我々の市場シェア,立法·規制発展と新たな会計指導の影響,我々の融資の信用品質の所有または保証,我々のCRT取引のコストと収益,自然災害の影響,新冠肺炎の大流行を含む他の災害的事件,私たちの業務、私たちの運営結果、財務状況による重大な気候変動の影響と行動。展望的陳述は既知と未知のリスクと不確実性に関連し、その中のいくつかのリスクと不確実性は私たちがコントロールできない。前向きな陳述は、しばしば、“可能”、“可能”、“会”、“信じる”、“予想”、“予想”、“予測”などの用語を伴い、それに関連する。これらの陳述は歴史的事実ではなく、私たちが現在の情報、計画、判断、仮説、推定、および予測の予想に基づいている。様々な要素と不確実性のため、実際の結果は、このような前向き陳述に記載されているか、または示唆された結果とは大きく異なる可能性があるリスク要因我々の2021年年次報告書には、以下のものが含まれていますが、これらに限定されません
n 連邦政府(連邦住宅金融局、財務省、国会を含む)と州政府が取る可能性のある行動は、新冠肺炎の大流行に対応するために実施されたFHFAホストスコアカードの提案、最近の公平な住宅に関する要求と指導、および私たちの他の目標など、不動産市場の行動を支援すること、または制限することを要求している
n 目標金利およびFRB保有機関MBSおよび機関CMBS数の変化を含むFRB財政および通貨政策の変化;
n 新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度および大流行の影響と対応行動が米国経済と不動産市場に与える影響の不確実性については、これは逆に、例えば、私たちの信用損失を増加させ、私たちの担保ローン関連証券の価値を損なうことによって、私たちの流動性と資本レベルを低下させ、私たちの信用リスクと操作リスクを増加させることによって、多くの面で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
n 私たちの業務の制限に及ぼす信託と購入協定の影響による
n 私たちの定款、適用される立法または規制要件(わが社の将来の地位に影響を与える任意の立法を含む)または購入協定を変更します
n 私たちの資本要求の変化とこのような変化が私たちの業務戦略に与える潜在的な影響
n 税法の変化
n プライバシーとサイバーセキュリティの法律法規の変化
n 会計政策、実務、基準、または基準の変更;
n 全体的な経済と市場状況の変化、及び新冠肺炎の大流行の結果は、就業率、インフレ率、金利、利差と住宅価格の変化を含む
n 米国住宅担保ローン市場の変化は、ローン製品の供給およびタイプの変化(例えば、再融資と購入および固定金利とARM)を含む
n 私たちは単一家庭抵当ローン組合の損失を減らすために成功しました
n 私たちはSTACR、ACIS、K証明書、SB証明書と他のCRT取引移転担保ローン信用リスクの戦略を通じて成功した
n 私たちは十分な流動性を維持し、私たちの運営に資金を提供することができる
n ネットワーク攻撃や他のセキュリティイベントを防ぐ能力を含む、ビジネスシステムおよびインフラの安全かつ柔軟な能力を維持しています
n 私たちは私たちの業務戦略を効果的に実行し、大きな変革を実施し、効率を向上させることができる
n 私たちのリスク管理フレームワークが十分であるかどうかは、私たちがリスクを測定する資本フレームワークが十分であるかどうかを含む
n 私たちは保証とサービスのやり方の変化の影響を含む担保ローンの信用リスクを管理する能力
n 金利リスク管理に必要な派生金融商品の利用可能性と、ヘッジ会計を適用する能力を含む、我々の経済リスク開放およびGAAP収益の金利変動および利差変動に対する開放を制限または管理する能力
n 私たちは新しい証券を発行し、証券金をタイムリーかつ正確に支払い、初期および持続的に開示された運営能力を提供する
n 私たちの多くの単一系列証券化活動の動作はcssとCSPに依存し、css取締役会の決定に対する私たちの影響の制限、およびFHFAは私たちとcssとの関係やcssの支持に必要な任意の追加的な変化に依存する
n 財務諸表の作成、業務決定およびリスク管理のための方法、モデル、仮説、および推定の変化
n 私たちの債務や担保ローン関連証券に対する投資家のニーズの変化
n 我々は、Fannie MaeそれぞれのUMBSの早期返済速度と一致する能力を維持することを含む、UMBSに対する市場の受容度を維持する能力を維持する
n ローン発行者、サービス者、投資家と二級担保ローン市場の他の参加者のやり方が変化した
n 他の市場参加者からの競争は、私たちが製品に提供する定価、私たちの購入ローンの信用特徴、そして私たちの経済適用住宅目標を達成する能力に影響を及ぼすかもしれない
n ロンドン銀行間の銀行間借り換え金利の停止、移行、置換、およびそれが私たちの業務と運営に悪影響を及ぼす可能性がある
n 重要な第三者またはそのサプライヤーおよび他のビジネスパートナーが製品またはサービスを提供することができるかどうか、またはリスクを効果的に管理することができるかどうか
n 私たちの事務所、私たちの総担保ローン組合の重要な部分、または重要な第三者事務所が存在する地域では、重大な自然災害、他の悲劇的な事件、または重大な気候変動の影響が発生しており、私たちは保険に加入していないかもしれないし、深刻な不足があるかもしれない
n この表の10-Qと2021年年報に記載されている他の要素と仮定は、MD&A一節です。
前向きな陳述は、本10-Qフォームの日にのみ行われ、私たちは、本10-Qフォームの日付の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、私たちが行った任意の前向きな陳述を更新する義務がない。
房地美MAC
簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万の計、株式に係る金額を除く) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
純利子収入 | | | | | | |
利子収入 | | $21,894 | | $15,791 | | | $59,642 | | $44,923 | |
利子支出 | | (17,340) | | (11,373) | | | (46,225) | | (32,099) | |
純利子収入 | | 4,554 | | 4,418 | | | 13,417 | | 12,824 | |
| | | | | | |
非利子収入 | | | | | | |
収入を保証する | | 125 | | 246 | | | 400 | | 850 | |
投資収益,純額 | | 415 | | 383 | | | 2,249 | | 2,227 | |
その他の収入(赤字) | | 87 | | 200 | | | 365 | | 485 | |
非利子収入 | | 627 | | 829 | | | 3,014 | | 3,562 | |
純収入 | | 5,181 | | 5,247 | | | 16,431 | | 16,386 | |
| | | | | | |
信用損失の利益 | | (1,796) | | 243 | | | (1,266) | | 1,179 | |
| | | | | | |
非利子支出 | | | | | | |
報酬と従業員の福祉 | | (387) | | (352) | | | (1,119) | | (1,042) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
増信費用 | | (542) | | (386) | | | (1,559) | | (1,090) | |
信用増強回復のメリット(減少) | | 210 | | (60) | | | 192 | | (510) | |
| | | | | | |
立法評価費用 | | (753) | | (734) | | | (2,260) | | (2,121) | |
その他の費用 | | (353) | | (312) | | | (1,031) | | (1,038) | |
非利子支出 | | (1,825) | | (1,844) | | | (5,777) | | (5,801) | |
| | | | | | |
所得税利益前収益 | | 1,560 | | 3,646 | | | 9,388 | | 11,764 | |
所得税給付 | | (247) | | (727) | | | (1,824) | | (2,399) | |
純収益(赤字) | | 1,313 | | 2,919 | | | 7,564 | | 9,365 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (181) | | (10) | | | (367) | | (467) | |
総合収益(赤字) | | $1,132 | | $2,909 | | | $7,197 | | $8,898 | |
| | | | | | |
純収益(赤字) | | $1,313 | | $2,919 | | | $7,564 | | $9,365 | |
将来の優先株清算優先権の増加 | | (1,132) | | (2,909) | | | (7,197) | | (8,898) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | | $181 | | $10 | | | $367 | | $467 | |
普通株1株当たり純収益 | | $0.06 | | $— | | | $0.11 | | $0.14 | |
加重平均普通株式(百万株) | | 3,234 | | 3,234 | | | 3,234 | | 3,234 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
房地美MAC
簡明総合貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | 十二月三十一日 |
(百万の計、株式に係る金額を除く) | | 2022 | 2021 |
資産 | | | |
現金と現金等価物(#ドルを含む)773そして$1,695制限された現金と現金等価物) | | $5,691 | | $10,150 | |
転売契約により購入した証券 | | 97,643 | | 71,203 | |
公正価値計算の投資証券 | | 43,270 | | 53,015 | |
売却用の住宅ローン($を含む)を持っている3,542そして$10,498公正な価値で計算する | | 9,365 | | 19,778 | |
投資のために持っている住宅ローン(クレジット損失準備金#ドルを差し引く)6,851そして$4,947) | | 2,998,008 | | 2,828,331 | |
受取利息純額 | | 8,201 | | 7,474 | |
税金資産を繰延し,純額 | | 5,561 | | 6,214 | |
その他の資産(#ドルを含む)6,008そして$6,594公正な価値で計算する | | 22,917 | | 29,421 | |
総資産 | | $3,190,656 | | $3,025,586 | |
負債と権益 | | | |
負債.負債 | | | |
支払利息 | | $6,915 | | $6,268 | |
債務(#ドルを含む)4,252そして$2,478公正な価値で計算する | | 3,137,222 | | 2,980,185 | |
その他の負債(#ドルを含む)961そして$287公正な価値で計算する | | 11,289 | | 11,100 | |
総負債 | | 3,155,426 | | 2,997,553 | |
引受金及び又は事項(付記4、8、14) | | | |
権益 | | | |
優先株(清算優先株#ドル106,746そして$97,959) | | 72,648 | | 72,648 | |
優先株は償還価値で計算する | | 14,109 | | 14,109 | |
普通株、$0.00額面は4,000,000,000株式を許可して725,863,886発行済みおよび発行済み株式650,059,553流通株 | | — | | — | |
| | | |
利益剰余金(累積損失) | | (47,429) | | (54,993) | |
AOCI、税引後純額は、以下の各項目と関連している | | | |
販売可能な証券 | | (77) | | 297 | |
他にも | | (136) | | (143) | |
Aoci税収純額 | | (213) | | 154 | |
国庫株は、原価で計算する75,804,333株 | | (3,885) | | (3,885) | |
総株 | | 35,230 | | 28,033 | |
負債と権益総額 | | $3,190,656 | | $3,025,586 | |
以下の表に当社の簡明総合貸借対照表における総合VIEの資産及び負債の帳簿価値及び分類を記載する。
| | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日 | 十二月三十一日 |
(単位:百万) | | 2022 | 2021 |
| | | |
資産: | | | |
| | | |
現金と現金等価物(#ドルを含む)677そして$1,595制限された現金と現金等価物) | | $678 | $1,596 | |
転売契約により購入した証券 | | 15,500 | 34,000 | |
公正価値計算の投資証券 | | 309 | 420 | |
投資のための担保融資純額 | | 2,956,534 | 2,784,626 | |
受取利息純額 | | 7,721 | 7,019 | |
その他の資産 | | 6,439 | 11,265 | |
合併VIEの総資産 | | $2,987,181 | $2,838,926 |
負債: | | | |
支払利息 | | $6,449 | | $5,823 | |
債務 | | 2,973,973 | | 2,803,054 | |
| | | |
合併VIEの総負債 | | $2,980,422 | | $2,808,877 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
房地美MAC
簡明総合権益報告書(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未償還株 | 上級生 優先して優先する 在庫品 | 優先して優先する 株、います 救いを求める 価値がある | ごく普通である 株、います 額面.額面 | 保留する 収益.収益 (累計) 赤字) | オッチ、 純額 税収 | 財務局 株、います コスト | 合計する 権益 |
(単位:百万) | | 上級生 優先して優先する 在庫品 | 優先して優先する 在庫品 | ごく普通である 在庫品 |
2022年6月30日の残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($48,742) | | ($32) | | ($3,885) | | $34,098 | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,313 | | — | | — | | 1,313 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | | | | |
証券売却可能な未実現純収益(赤字)変動(税引き後純額#ドル)42百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (159) | | — | | (159) | |
純収入に含まれる売却可能証券の収益を再分類調整(税引き後純額#ドル7百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (25) | | — | | (25) | |
その他(税引き後純額は#ドル)1百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 3 | | — | | 3 | |
総合収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1,313 | | (181) | | — | | 1,132 | |
2022年9月30日までの期末残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($47,429) | | ($213) | | ($3,885) | | $35,230 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($60,656) | | $186 | | ($3,885) | | $22,402 | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 2,919 | | — | | — | | 2,919 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | | | | |
証券売却可能な未実現純収益(赤字)変動(税引き後純額#ドル)2百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (6) | | — | | (6) | |
純収入に含まれる売却可能証券の収益を再分類調整(税引き後純額#ドル2百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (8) | | — | | (8) | |
その他(税引き後純額は#ドル)1百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 4 | | — | | 4 | |
総合収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 2,919 | | (10) | | — | | 2,909 | |
2021年9月30日までの期末残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($57,737) | | $176 | | ($3,885) | | $25,311 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未償還株 | 上級生 優先して優先する 在庫品 | 優先して優先する 株、います 救いを求める 価値がある | ごく普通である 株、います 額面.額面 | 保留する 収益.収益 (累計) 赤字) | オッチ、 純額 税収 | 財務局 株、います コスト | 合計する 権益 |
(単位:百万) | | 上級生 優先して優先する 在庫品 | 優先して優先する 在庫品 | ごく普通である 在庫品 |
2021年12月31日の残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($54,993) | | $154 | | ($3,885) | | $28,033 | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 7,564 | | — | | — | | 7,564 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | | | | |
証券売却可能な未実現純収益(赤字)変動(税引き後純額#ドル)94百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (353) | | — | | (353) | |
純収入に含まれる売却可能証券の収益を再分類調整(税引き後純額#ドル6百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (21) | | — | | (21) | |
その他(税引き後純額は#ドル)2百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 7 | | — | | 7 | |
総合収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 7,564 | | (367) | | — | | 7,197 | |
2022年9月30日までの期末残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($47,429) | | ($213) | | ($3,885) | | $35,230 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($67,102) | | $643 | | ($3,885) | | $16,413 | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 9,365 | | — | | — | | 9,365 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | | | | |
証券売却可能な未実現純収益(赤字)変動(税引き後純額#ドル)28百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (105) | | — | | (105) | |
純収入に含まれる売却可能証券の収益を再分類調整(税引き後純額#ドル100百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (377) | | — | | (377) | |
その他(税引き後純額は#ドル)2百万ドル) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 15 | | — | | 15 | |
総合収益(赤字) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 9,365 | | (467) | | — | | 8,898 | |
2021年9月30日までの期末残高 | | 1 | | 464 | | 650 | | $72,648 | | $14,109 | | $— | | ($57,737) | | $176 | | ($3,885) | | $25,311 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
房地美MAC
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | YTD 2022 | YTD 2021 |
| | | |
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| | | |
経営活動提供の現金純額 | | $12,193 | | $17,318 | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | |
投資証券を購入する | | (107,222) | | (96,169) | |
投資証券を売却して得られる収益 | | 99,179 | | 122,815 | |
投資証券の満期と返済の収益 | | 11,226 | | 6,996 | |
投資として保有する住宅ローンを購入する | | (130,568) | | (463,273) | |
投資として保有する住宅ローンを売却して得られる収益 | | 2,843 | | 6,917 | |
投資として保有する住宅ローンの収益を償還する | | 289,624 | | 592,454 | |
保証付きローンの立て替え金 | | (144,215) | | (194,127) | |
保証ローンの手配もあります | | 369 | | 478 | |
所有している不動産やその他の回収で得られた純収益を処分する | | 180 | | 199 | |
転売契約により購入した証券の純減少 | | (26,619) | | 16,282 | |
派生商品の割増と終了、スワップ担保と外貨決済支払い、純額 | | 4,276 | | 1,105 | |
その他、純額 | | (544) | | (488) | |
投資活動提供の現金純額 | | (1,471) | | (6,811) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | |
合併信託債務を発行して得た金 | | 310,836 | | 669,060 | |
合併信託の債務の償還と償還 | | (319,703) | | (608,468) | |
住宅地美が債券を発行した金 | | 70,831 | | 23,153 | |
不動産美の借金を返済する | | (77,319) | | (112,114) | |
買い戻し契約により売却された証券の純増加(減少) | | 179 | | 3,455 | |
その他、純額 | | (5) | | (4) | |
融資活動提供の現金純額 | | (15,181) | | (24,918) | |
現金および現金等価物の純増加(減少)(限定的な現金および現金等価物を含む) | | (4,459) | | (14,411) | |
年初の現金および現金等価物(制限された現金および現金等価物を含む) | | 10,150 | | 23,889 | |
期末現金および現金等価物(制限された現金および現金等価物を含む) | | $5,691 | | $9,478 | |
| | | |
キャッシュフロー情報を補充する | | | |
支払いの現金: | | | |
債務利息 | | $55,491 | | $51,686 | |
所得税 | | 2,500 | | 3,124 | |
非現金投資·融資活動(付記3および6) | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
簡明合併財務諸表付記
注1
重要会計政策の概要
房地美は1970年に国会特許によって設立されたGSEであり、その使命はアメリカ不動産市場に流動性、安定性と負担性を提供することである。私たちは連邦住宅金融局、アメリカ証券取引委員会、住宅と都市発展部と財政部の監督を受けて、現在連邦住宅金融局の管理の下で運営しています。信託および関連事項は、当社の管理、経営活動、財務状況および経営結果に大きな影響を与えます。信託に入る間、財務省と購入協定を締結し、協定に基づき、普通株を購入するために優先株と引受権証を財務省に発行した。私たちの財務省との購入協定は、私たちの支払能力を維持し、FHFAを法的強制接収条項に従って係を任命することを避けるために重要です。私たちは、在庫庁が購入協定に基づいて提供した支援は、現在、十分な流動資金を持って正常な商業活動を行うことができると信じている。信託,FHFA,財務省の役割および購入プロトコルに関するより多くの情報は,我々の2021年年次報告を参照されたい。私たちが監査していない簡明な総合財務諸表および関連付記では、いくつかの略語および用語が使用されている語彙表私たちは2021年の年間報告書の一部だ
私たちの2021年年報では、監査されていない簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及び関連付記と一緒に読まなければならない。
添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は、公認会計原則に基づいて作成され、吾などの勘定や吾などの持株権を持つ他の実体の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。
私たちの経営基盤は、正常な業務過程で資産を現金化し、負債を返済し、継続的に経営する企業として、FHFAによって取締役会に与えられた権力に基づいて、経営陣の私たちの業務運営に対する行為を監督することである。経営陣は、私たちが監査していない総合財務諸表は、私たちの結果を公平に陳述するために必要な正常な経常的な調整のみを含むすべての調整を含むと考えている
私たちは簡素化された総合経営報告書の中で非利息支出中のいくつかの金額を再分類して、私たちの非利息支出活動の重要な駆動要素をよりよく示す。前期の金額は今期の列報に合うように再分類された.これらの再分類は、列報の任意の期間の非利息支出、純収入、または包括的収入の総額を変更しない。
簡明な総合財務諸表を作成する際には、管理層は、財務諸表の日付の資産および負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債の開示に影響を与えるために、推定および仮定を行う必要がある。経営陣は単一住宅ローンの信用損失準備を報告するために重大な推定を下した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近発表された会計基準
| | | | | | | | | | | |
最近採用された会計基準 |
基準 | 説明する | 日取り 養子縁組 | 連結財務諸表への影響 |
ASU 2021-04,1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、およびエンティティ自身の持分の派生および対沖契約(主題815-40):独立株式に対する発行者のいくつかの修正または交換の会計-分類書面コールオプション | 今回の更新における改訂要求発行者は、修正または交換の原因に基づいて、独立株式分類書面コールオプションの修正または交換、株式発行、発行または債務修正またはその他の原因について説明する。 | 2022年1月1日 | 修正案の採択は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えなかった。 |
ASU 2022-02,金融商品−信用損失(話題326):問題債務再編と年次開示 | 今回の更新における修正は、ASC主題326を使用するエンティティのASC副主題310−40におけるTDRに関連する確認および測定ガイドをキャンセルする
今回の更新における改訂はまた、ASCサブトピック326-20の範囲内の入金融資の当期査定総額(開始年別)の開示を要求する。 | 2022年1月1日TDRの確認と測定の廃止に関する修正案
2023年1月1日に開始年度ごとにログアウト総額を開示する改正案について。 | 私たちは2022年1月1日にTDRの確認と計量の廃止に関する修正案を事前に採択することを選択した。この変化は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。参照してください注3このような修正案と新しい必要な開示に関するより多くの情報がある
開始年度別開示総台帳に関する改訂を採用することは、我々の総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想される |
| | | | | | | | | | | |
最近発表された会計基準は、まだ私たちの連結財務諸表に採用されていません |
基準 | 説明する | 日取り 養子縁組 | 連結財務諸表への影響 |
ASU 2022-01,派生ツールとヘッジ(主題815):公正価値ヘッジ--ポートフォリオ階層法 | 今回の更新における改訂は、ASCテーマ815における金融資産ポートフォリオの金利リスクに関する公正価値ヘッジ会計に関する指導意見を明らかにした。ASUはASU 2017−12年度のガイドラインを改訂し,他の事項を除いて“最終層”方法を構築し,エンティティがポートフォリオ層法をすべての金融資産のポートフォリオに適用することを許可することで,前払いと非前払い金融資産を含め,これらのポートフォリオの公正価値ヘッジ会計を容易にした | 2023年1月1日 | 私たちはこのような改正を採択することが私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。 |
注2
証券化活動と合併
次の表は、私たちの簡明総合貸借対照表に記録されているVIE関連資産と負債の帳簿金額と分類を示しており、私たちはVIEの主な受益者ではなく、VIEの設計と作成に参加し、継続的に参加しています。我々のこのようなVIEへの参加には,主に再証券化信託発行の債務証券への投資と,いくつかの多家族証券化信託発行の優先証券の担保がある.
表2.1--非統合VIE
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
簡明総合貸借対照表に記録されている資産と負債(1) | | | |
資産: | | | |
公正価値計算の投資証券 | | $14,685 | | $16,506 | |
受取利息純額 | | 206 | | 220 | |
その他の資産(2) | | 5,279 | | 5,589 | |
負債: | | | |
債務 | | 146 | | 67 | |
その他負債(2) | | 5,885 | | 5,172 | |
(1)REMIC、ストライプ、ハイブリッドSuperper、K証明書、SB証明書、いくつかの高度な従属証券化構造、および私たちが統合していない他の証券化製品における私たちの可変資本を含みます
(2)他の資産における私たちの保証資産と他の負債における私たちの保証義務を含む。
次の表は,我々が主な受益者ではないVIEの総資産と最大損失開放を示しているため,合併は行わない。
表2.2-我々が統合していないVIEの総資産と最大損失リスク(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 総資産 | 最大暴露時間(2) | | 総資産 | 最大暴露時間(2) |
証券化活動 | | | | | | |
一戸建て: | | | | | | |
他の証券化製品(3) | | $32,116 | | $26,504 | | | $33,603 | | $27,975 | |
多家族: | | | | | | |
K証明書 | | 323,309 | | 285,876 | | | 321,149 | | 281,910 | |
SB証明書 | | 24,280 | | 21,726 | | | 24,944 | | 22,389 | |
他の証券化製品 | | 15,276 | | 13,426 | | | 16,683 | | 14,772 | |
| | | | | | |
CRT活動 | | 32,651 | | 76 | | | 23,605 | | 44 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1)再証券化製品は含まれていません。
(2)証券化活動に対して、最大のリスクは主に取引相手或いは借り手が違約すれば、損失する可能性のある契約金額であり、関連担保清算の収益と信用向上項の下で可能な回収を考慮しないことである。CRT活動に対して、最大リスク開放は私たちが記録した予想売掛金を代表する。
(3)総資産にはVIEが保有するいくつかの非金融資産は含まれていない。
また、私たちはFreddie Mac再証券化信託の主な受益者ではありませんFannie Mae証券標的UPBは合計$です122.510億ドル110.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。最近実施されたERCFのため、2022年7月1日以降に発行された任意の混合証券に対して50ベーシスポイントの費用を徴収します。私たちは不動産利美が発行した担保に対してこの費用を受け取り、当時この担保は新しい混合証券に使われていた。参照してください注4連邦抵当協会証券に対する私たちの保証に関するより多くの情報。
また、いくつかの非Freddie Mac担保ローン関連証券への投資、マルチホームローンの購入、デリバティブ取引相手としてのマルチホーム住宅収入債券の保証、または他の活動を通じて、VIEの可能性のある通常の業務プロセスによって第三者によって作成された様々な他のエンティティの権益を獲得する。これらのVIEの設計や作成に参加していない範囲では、それらは上のテーブルから除外されています。このようなVIEにおける私たちの権利は一般的に受動的であり、私たちが未来にこれらのVIEの持株権を獲得することをもたらすことはないと予想される。したがって、私たちはこれらのVIEを統合することはありません。これらのVIEにおける資本の計算方式は、他の第三者取引における資本の計算方式と同じです。参照してください注6私たちの非住宅地美担保ローン関連証券への投資に関するより多くの情報。参照してください注3複数世帯ローンに関するより多くの情報は、アクセスしてください。
吾らは,吾らの過去の損失経験や関連担保清算で得られた金(信用向上下で回収可能な金を含む)を考慮した後,吾らとVIE(吾等は上記で示した主要受益者ではない)の最大損失リスクは,吾らが被る可能性のある実際の損失を代表していないと考えている。私たちがVIEに提供したいくつかの金利リスクに関する保証は、私たちがVIEの主要な受益者でなければ、無限の損失をもたらす可能性がある。私たちは公正な価値に基づいてこれらの金利リスクに関する保証を計算するという点で 注4第三者と単独のデリバティブ契約を締結することで、無制限の金利開放により、全体的にこれらの担保の開放を減少させる。参照してください注8派生商品に関するより多くの情報を得る。
注3
住宅ローン
次の表は私たちがバランスシート上の融資を簡明に統合する詳細な情報を提供します。
表3.1-住宅ローン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | 合計する |
| | | | | | | | |
UPBの販売待ち | | $3,722 | | $6,800 | | $10,522 | | | $5,446 | | $14,871 | | $20,317 | |
コストベースと公正価値調整、純額 | | (721) | | (436) | | (1,157) | | | (813) | | 274 | | (539) | |
販売待ちローンの総額を持ち,純額 | | 3,001 | | 6,364 | | 9,365 | | | 4,633 | | 15,145 | | 19,778 | |
投資のために持っているUPB | | 2,926,244 | | 35,788 | | 2,962,032 | | | 2,742,851 | | 26,657 | | 2,769,508 | |
原価基礎調整 | | 42,751 | | 76 | | 42,827 | | | 63,684 | | 86 | | 63,770 | |
信用損失準備 | | (6,802) | | (49) | | (6,851) | | | (4,913) | | (34) | | (4,947) | |
投資のために保有する融資総額,純額 | | 2,962,193 | | 35,815 | | 2,998,008 | | | 2,801,622 | | 26,709 | | 2,828,331 | |
住宅ローン総額,純額 | | $2,965,194 | | $42,179 | | $3,007,373 | | | $2,806,255 | | $41,854 | | $2,848,109 | |
以下に開示するいくつかの単戸住宅ローンについて、私たちは融資売掛金の種類に基づいてローンを提出する。開示のための融資売掛金種別には、“20年および30年以上、固定金利の償却”“15年以下、固定金利の償却”“調整可能な金利その他”が含まれる。その他の“カテゴリには、Alt-Aローン、純利息ローン、およびオプションARMローンが含まれる。
次の表は、上記の間に購入および販売されたローンのUPB詳細情報を提供します。
表3.2-ローンの購入と販売 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
一戸建て: | | | | | | |
購入: | | | | | | |
投資用の融資を持っている | | $121,215 | | $297,554 | | | $465,815 | | $945,222 | |
販売待ちローンを持った販売(1) | | 537 | | 928 | | | 1,981 | | 3,965 | |
多家族: | | | | | | |
購入: | | | | | | |
投資用の融資を持っている | | 5,617 | | 2,959 | | | 11,139 | | 5,879 | |
販売待ちのローンを持つ | | 8,835 | | 13,744 | | | 32,474 | | 37,580 | |
販売待ちローンを持った販売(2) | | 11,475 | | 13,390 | | | 40,666 | | 52,221 | |
(1)私たちが販売している一戸建てローンは一人ローンの販売を反映しています
(2)我々が複数戸のローンを販売することは,主に複数戸のK証明書とSB証明書を発行することで実現されている
次の表は、本報告に記載されている間に、投資のための保有および販売のために保有されている融資の再分類のために撤回または決定された信用損失の準備または評価のための準備を示している。
表3.3--ローンの再分類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 |
(単位:百万) | | UPB | すでに販売または信用損失の準備をしている | 評価免除額(確立された)または撤回された | UPB | すでに販売または信用損失の準備をしている | 評価免除額(確立された)または撤回された |
一戸建ての再分類は | | | | | | | |
保有して投資のために保有して販売を待つ | | $361 | | $10 | | $— | | $388 | | $19 | | $— | |
販売待ちの転売には投資が必要です(1) | | 30 | | (3) | | 2 | | 81 | | 4 | | — | |
複数の家族の再分類は: | | | | | | | |
保有して投資のために保有して販売を待つ | | 188 | | — | | — | | 445 | | — | | — | |
販売待ちの転売には投資が必要です | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
引用された脚注は年明けから現在までの表の後に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 | YTD 2021 |
(単位:百万) | | UPB | すでに販売または信用損失の準備をしている | 評価免除額(確立された)または撤回された | UPB | すでに販売または信用損失の準備をしている | 評価免除額(確立された)または撤回された |
一戸建ての再分類は | | | | | | | |
保有して投資のために保有して販売を待つ | | $934 | | $20 | | $— | | $1,358 | | $54 | | $— | |
販売待ちの転売には投資が必要です(1) | | 167 | | (10) | | 5 | | 183 | | 13 | | — | |
複数の家族の再分類は: | | | | | | | |
保有して投資のために保有して販売を待つ | | 889 | | 1 | | — | | 2,175 | | 6 | | — | |
販売待ちの転売には投資が必要です | | 285 | | — | | — | | 21 | | — | | — | |
(1)融資が保有売却から投資保有に再分類される際に構築された信用損失支出は、融資から受け取ると予想される純額を反映している。先に売れた記録のあるローンは再分類時に負の信用損失準備がある可能性があります。
次の表に列報期間中の期初と期末までの非応算ローンの剰余コストベースを示し、期末までの非課税ローンに関する期間確認の利息収入を含む
表3.4--非課税保有投資ローンの償却コストベース
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非償却コストベース | | 利子収入を確認する(1) |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | 2022年9月30日 | | 3Q 2022 | YTD 2022 |
一戸建て: | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $11,021 | | $9,462 | | | $37 | | $121 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 562 | | 457 | | | 1 | | 4 | |
調整可能な金利とその他 | | 435 | | 396 | | | 1 | | 4 | |
一戸建ての総数 | | 12,018 | | 10,315 | | | 39 | | 129 | |
複数の家庭を総計する | | 42 | | 42 | | | — | | — | |
一戸建てと複数戸の合計 | | $12,060 | | $10,357 | | | $39 | | $129 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非償却コストベース | | 利子収入を確認する(1) |
(単位:百万) | | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | | 3Q 2021 | YTD 2021 |
一戸建て: | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $19,431 | | $17,524 | | | $35 | | $115 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 914 | | 862 | | | 1 | | 4 | |
調整可能な金利とその他 | | 879 | | 818 | | | 2 | | 6 | |
一戸建ての総数 | | 21,224 | | 19,204 | | | 38 | | 125 | |
複数の家庭を総計する | | — | | — | | | — | | — | |
一戸建てと複数戸の合計 | | $21,224 | | $19,204 | | | $38 | | $125 | |
(1)期間中に受信した支払額には、期末非課税状態の保有投資ローンが課税状態で受け取った金が含まれています。
次の表は,我々の簡明総合貸借対照表に記載されている受取利息純額と,ログアウト済み期間終了時の非課税状態ローンに関する当算利息受取額を提供する.
表3.5--受取利息、純額、および関連する解約を計算しなければなりません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息純額 | | 利子売掛金関連売掛金 |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
一人で金を借りる | | $7,752 | | $7,065 | | | ($47) | | ($222) | | | ($192) | | ($507) | |
複数戸のローン | | 142 | | 125 | | | — | | — | | | — | | — | |
一戸建て
現在のLTV比率は著者らがシングルローンの信用損失を推定する時に考慮する重要な要素である。現在のLTV比率の増加に伴い、住宅における借り手の権益が減少し、これは、借り手が再融資(私たちの救済再融資計画外)を行うか、または未返済ローン残高以上の金額で財産を売却する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
下表に現行のLTV比率で計算した単一家庭保有投資ローンの償却コストベースを示す。我々の現在のLTV比率は,期間終了時の既存データに基づいて推定されている.報告の目的で:
n Alt-Aローンは、借り手が修正を完了するために完全な資産および収入ファイルを提供している可能性があっても、修正後に“調整可能金利およびその他”カテゴリに記載されている
n改正された融資はオプション支払条項を提供しなくなったが、改正された“調整可能金利その他”カテゴリでは、オプションARMローンは引き続き列記されている。
表3.6-現行LTV比率と年次別の単一家庭保有投資ローンの償却コスト基準 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 創立年 | 合計する |
(単位:百万) | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | この前 |
現在のLTV比率: | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | | | | | | | |
≤ 60 | | $60,081 | | $412,520 | | $508,101 | | $90,428 | | $40,315 | | $419,068 | | $1,530,513 | |
> 60 to 80 | | 145,978 | | 426,339 | | 183,723 | | 28,502 | | 7,845 | | 10,671 | | 803,058 | |
> 80 to 90 | | 61,350 | | 86,815 | | 3,898 | | 546 | | 148 | | 459 | | 153,216 | |
> 90 to 100 | | 61,850 | | 5,333 | | 383 | | 52 | | 22 | | 155 | | 67,795 | |
> 100 | | 213 | | 5 | | 1 | | 3 | | 5 | | 173 | | 400 | |
20年以上30年以上かけて固定金利を償却します | | 329,472 | | 931,012 | | 696,106 | | 119,531 | | 48,335 | | 430,526 | | 2,554,982 | |
15年以内に固定金利を償却します | | | | | | | | |
≤ 60 | | 15,657 | | 120,897 | | 112,740 | | 15,175 | | 5,847 | | 72,814 | | 343,130 | |
> 60 to 80 | | 12,244 | | 24,272 | | 2,994 | | 167 | | 20 | | 20 | | 39,717 | |
> 80 to 90 | | 1,350 | | 449 | | 8 | | — | | 1 | | 2 | | 1,810 | |
> 90 to 100 | | 488 | | 5 | | — | | — | | — | | 1 | | 494 | |
> 100 | | — | | — | | — | | — | | — | | 2 | | 2 | |
合計15年以下で固定金利を償却します | | 29,739 | | 145,623 | | 115,742 | | 15,342 | | 5,868 | | 72,839 | | 385,153 | |
調整可能な金利とその他 | | | | | | | | |
≤ 60 | | 1,110 | | 2,918 | | 1,585 | | 665 | | 452 | | 15,889 | | 22,619 | |
> 60 to 80 | | 2,004 | | 1,954 | | 208 | | 75 | | 29 | | 436 | | 4,706 | |
> 80 to 90 | | 778 | | 169 | | 4 | | 1 | | 1 | | 36 | | 989 | |
> 90 to 100 | | 517 | | 7 | | — | | — | | — | | 13 | | 537 | |
> 100 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | 8 | | 9 | |
総調整可能率と他の | | 4,410 | | 5,048 | | 1,797 | | 741 | | 482 | | 16,382 | | 28,860 | |
一戸建て融資総額 | | $363,621 | | $1,081,683 | | $813,645 | | $135,614 | | $54,685 | | $519,747 | | $2,968,995 | |
| | | | | | | | |
現在のLTV比率で計算されるすべてのローン製品タイプの合計: | | | | | | | | |
≤ 60 | | $76,848 | | $536,335 | | $622,426 | | $106,268 | | $46,614 | | $507,771 | | $1,896,262 | |
> 60 to 80 | | 160,226 | | 452,565 | | 186,925 | | 28,744 | | 7,894 | | 11,127 | | 847,481 | |
> 80 to 90 | | 63,478 | | 87,433 | | 3,910 | | 547 | | 150 | | 497 | | 156,015 | |
> 90 to 100 | | 62,855 | | 5,345 | | 383 | | 52 | | 22 | | 169 | | 68,826 | |
> 100 | | 214 | | 5 | | 1 | | 3 | | 5 | | 183 | | 411 | |
一戸建て融資総額 | | $363,621 | | $1,081,683 | | $813,645 | | $135,614 | | $54,685 | | $519,747 | | $2,968,995 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 創立年 | 合計する |
(単位:百万) | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | この前 |
現在のLTV比率: | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | | | | | | | |
≤ 60 | | $260,244 | | $397,680 | | $77,812 | | $39,143 | | $61,434 | | $405,467 | | $1,241,780 | |
> 60 to 80 | | 467,193 | | 334,560 | | 60,570 | | 18,914 | | 12,715 | | 17,354 | | 911,306 | |
> 80 to 90 | | 124,074 | | 28,944 | | 2,034 | | 482 | | 208 | | 818 | | 156,560 | |
> 90 to 100 | | 66,851 | | 1,083 | | 126 | | 45 | | 29 | | 309 | | 68,443 | |
> 100 | | 75 | | 2 | | 4 | | 8 | | 18 | | 328 | | 435 | |
20年以上30年以上かけて固定金利を償却します | | 918,437 | | 762,269 | | 140,546 | | 58,592 | | 74,404 | | 424,276 | | 2,378,524 | |
15年以内に固定金利を償却します | | | | | | | | |
≤ 60 | | 93,732 | | 111,899 | | 17,335 | | 7,161 | | 13,602 | | 78,001 | | 321,730 | |
> 60 to 80 | | 52,521 | | 18,834 | | 1,136 | | 137 | | 54 | | 36 | | 72,718 | |
> 80 to 90 | | 3,785 | | 168 | | 6 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3,966 | |
> 90 to 100 | | 598 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 605 | |
> 100 | | 4 | | — | | — | | 1 | | 1 | | 3 | | 9 | |
合計15年以下で固定金利を償却します | | 150,640 | | 130,903 | | 18,478 | | 7,302 | | 13,660 | | 78,045 | | 399,028 | |
調整可能な金利とその他 | | | | | | | | |
≤ 60 | | 2,054 | | 1,554 | | 727 | | 543 | | 1,657 | | 17,517 | | 24,052 | |
> 60 to 80 | | 2,435 | | 535 | | 209 | | 90 | | 190 | | 795 | | 4,254 | |
> 80 to 90 | | 417 | | 16 | | 6 | | 3 | | 4 | | 66 | | 512 | |
> 90 to 100 | | 116 | | — | | — | | — | | — | | 30 | | 146 | |
> 100 | | 1 | | — | | — | | — | | — | | 18 | | 19 | |
総調整可能率と他の | | 5,023 | | 2,105 | | 942 | | 636 | | 1,851 | | 18,426 | | 28,983 | |
一戸建て融資総額 | | $1,074,100 | | $895,277 | | $159,966 | | $66,530 | | $89,915 | | $520,747 | | $2,806,535 | |
| | | | | | | | |
現在のLTV比率で計算されるすべてのローン製品タイプの合計: | | | | | | | | |
≤ 60 | | $356,030 | | $511,133 | | $95,874 | | $46,847 | | $76,693 | | $500,985 | | $1,587,562 | |
> 60 to 80 | | 522,149 | | 353,929 | | 61,915 | | 19,141 | | 12,959 | | 18,185 | | 988,278 | |
> 80 to 90 | | 128,276 | | 29,128 | | 2,046 | | 487 | | 214 | | 887 | | 161,038 | |
> 90 to 100 | | 67,565 | | 1,085 | | 127 | | 46 | | 30 | | 341 | | 69,194 | |
> 100 | | 80 | | 2 | | 4 | | 9 | | 19 | | 349 | | 463 | |
一戸建て融資総額 | | $1,074,100 | | $895,277 | | $159,966 | | $66,530 | | $89,915 | | $520,747 | | $2,806,535 | |
複数の家庭
次の表は、私たちの多世帯保有投資ローンの償却コストベースを示し、信用品質指標に基づいて、列挙された各時期末までの既存データに基づいている。これらの指標は重大な管理判断に関連し、以下のように定義される
n “通行証”は現行であり、借り手の現在の財務力と債務返済能力によって十分に保護されている
n “特別提示”将来の返済見通しに影響を与える行政問題がありますが、現在は信用がありません 弱点。さらに、このカテゴリーは一般的に我慢ローンを含む
n “不合格”には、即時全額返済に危害を及ぼす弱点がある
n “疑わしい”には、既存の条件に基づいて、完全な回収または清算が非常に疑わしい、不可能であるという弱点がある
表3.7-信用品質指標と年次別に複数世帯の投資融資を保有する償却コストベース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 創立年 | 合計する |
(単位:百万) | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | この前 | | 循環ローン |
カテゴリ: | | | | | | | | | | |
通行証 | | $9,381 | | $7,852 | | $6,576 | | $5,177 | | $939 | | $3,108 | | | $2,046 | | $35,079 | |
特に言及する | | — | | 39 | | 65 | | 443 | | 7 | | 56 | | | — | | 610 | |
標準に合わない | | — | | — | | 31 | | 60 | | 4 | | 80 | | | — | | 175 | |
疑いに値する | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | |
合計する | | $9,381 | | $7,891 | | $6,672 | | $5,680 | | $950 | | $3,244 | | | $2,046 | | $35,864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 創立年 | 合計する |
(単位:百万) | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | この前 | | 循環ローン |
カテゴリ: | | | | | | | | | | |
通行証 | | $6,955 | | $7,116 | | $5,273 | | $979 | | $610 | | $2,795 | | | $2,275 | | $26,003 | |
特に言及する | | — | | 40 | | 372 | | — | | 3 | | 42 | | | — | | 457 | |
標準に合わない | | — | | 62 | | 171 | | 4 | | 2 | | 44 | | | — | | 283 | |
疑いに値する | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | |
合計する | | $6,955 | | $7,218 | | $5,816 | | $983 | | $615 | | $2,881 | | | $2,275 | | $26,743 | |
次の表は、支払状況別に、私たちの単一家庭と多世帯が保有する投資ローンの償却コストベースを示しています
表3.8--支払状況別の投資ローン保有償却コストベース | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | 現在のところ | 1つは 月.月 期限が過ぎた | 2点 1か月 期限が過ぎた | 3か月以上 より多くの期限が過ぎて あるいは停止状態にあります(1) | 合計する | 期限を3か月以上超過した場合と,利息を計算する | 非課税項目は何の手当も計算しない(2) |
一戸建て: | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $2,523,119 | | $16,055 | | $3,657 | | $12,151 | | $2,554,982 | | $3,067 | | $546 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 383,084 | | 1,233 | | 223 | | 613 | | 385,153 | | 170 | | 10 | |
調整可能な金利とその他 | | 28,080 | | 291 | | 79 | | 410 | | 28,860 | | 32 | | 78 | |
一戸建ての総数 | | 2,934,283 | | 17,579 | | 3,959 | | 13,174 | | 2,968,995 | | 3,269 | | 634 | |
複数の家庭を総計する | | 35,819 | | 3 | | — | | 42 | | 35,864 | | — | | 42 | |
一戸建てと複数戸の合計 | | $2,970,102 | | $17,582 | | $3,959 | | $13,216 | | $3,004,859 | | $3,269 | | $676 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 現在のところ | 1つは 月.月 期限が過ぎた | 2点 1か月 期限が過ぎた | 3か月以上 より多くの期限が過ぎて あるいは停止状態にあります(1) | 合計する | 期限を3か月以上超過した場合と,利息を計算する | 非課税項目は何の手当も計算しない(2) |
一戸建て: | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $2,338,076 | | $14,833 | | $3,214 | | $22,401 | | $2,378,524 | | $5,784 | | $857 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 396,030 | | 1,550 | | 230 | | 1,218 | | 399,028 | | 392 | | 13 | |
調整可能な金利とその他 | | 27,752 | | 280 | | 89 | | 862 | | 28,983 | | 95 | | 102 | |
一戸建ての総数 | | 2,761,858 | | 16,663 | | 3,533 | | 24,481 | | 2,806,535 | | 6,271 | | 972 | |
複数の家庭を総計する | | 26,743 | | — | | — | | — | | 26,743 | | — | | — | |
一戸建てと複数戸の合計 | | $2,788,601 | | $16,663 | | $3,533 | | $24,481 | | $2,833,278 | | $6,271 | | $972 | |
引用の脚注は次のページにあります。
(1)$も含めて1.510億ドル0.72022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ担保償還権喪失過程にある10億世帯のローン。
(2)ローン損失を考慮せずに準備したローンとは、主に以前に解約されたローンのことであるため、財産が担保償還権を取り消されたり、他の方法で処分されたりすれば、担保価値は償却コストを超えるのに十分であり、償却コスト全体の基礎を回収することができる。ローンに信用損失準備金があるかどうかを確定する時、私たちは受け取るべき利息と償還前の費用立て替えを計算すべき信用損失準備金を計上しない。
2022年第1四半期、ASU 2022-02の会計基準を採用し、TDRの確認と計量を廃止した。本ガイドラインを採択した後、著者らは合理的に発生すると予想されているTDR計の信用損失のために準備し、そしてローン再融資と組換え会計指針に基づいてすべてのローンの再編に対して評価を行い、再編が新しいローンと現有のローンの継続入金とすべきかを確定する。再構成融資の実際の収益率が、催促リスクのような比較可能な融資の実際の収益率に少なくとも等しく、元の融資の修正が軽微を超える場合、既存の融資の確認を取り消し、再構成融資を新たな融資に計上する。ローン再編がこれらの条件を満たしていない場合、私たちは既存ローンの余剰コストベースを繰り越し、再編後のローンを既存ローンの継続として入金する。私たちの財政的困難に直面した借り手のほとんどの融資再編は、既存の融資の継続に計上されている。
私たちは割引キャッシュフローモデルを使用して、私たちの単一家庭信用損失支出を測定し、私たちが財務的に困難な借り手の欠陥活動に関連する影響を含む、私たちの歴史的経験に基づいて収集されるキャッシュフローを予測する。既存融資の継続に融資再編成を計上する際には、再編後の条項に基づいて融資の実金利を更新し、新たな実金利を用いて利息収入を前向きに確認する。また、融資の再編条項を反映するために、私たちの信用損失支出を測定するために、キャッシュフローを割引するための前払い調整後の有効金利を更新した。そこで,TDRの廃止確認·計量の会計基準を採択した後,融資再編時の契約キャッシュフローの時間や金額が変化することにより借り手に経済的特許権を与える信用損失準備金は確認しなかった。しかし,このようなガイドラインを採用しているため,再編前融資の前払い調整の有効金利を継続しており,これらの融資はガイドラインを採択する前に再構成してTDRとして入金されており,ガイドラインを採択した後は修正されていない。そこで、このような融資の契約キャッシュフローの時間と金額の変化に対応するために、借り手に与えられた経済的特許権のために信用損失準備金を計算し続けている。
単一家庭ローン再編
私たちは、支払い遅延、金利低下、期限延長、または両方の組み合わせをもたらす可能性があるいくつかのタイプの再構成を単一家庭借り手に提供します。私たちは原則的な許しを提供しない
私たちは単一口座の借り手に以下のタイプの再編を提供します。これらの再構成は支払い遅延を招くだけです
n 忍耐計画·借主が元の担保融資条件に準拠することを再開するか、または別の融資解決策を実施するために、規定された期間内にお金を減少または支払わないことが要求される。借り手は、すべての超過金を返済し、ローンを完全に回復すること、ローンを全額返済すること、またはローンに基づいて返済計画を修正すること、支払い計画を延期すること、または試用期間計画を延期することによって我慢を脱退することができる。私たちは経済的に困難に直面した一人借り手に最長12ヶ月の猶予期間を提供する(新冠肺炎の流行の影響を受けたいくつかの借り手に最長18ヶ月の猶予を提供する)。担保ローンの延滞が12ヶ月を超えない限り、借り手は1~6ヶ月の初歩的な猶予期間を得ることができ、必要であれば、1回または複数回の延長1~6ヶ月の猶予期間を得ることができる
n 返済計画契約計画は、借り手が特定の期間内に、通常の毎月支払いに合意された追加の延滞金額を支払うことによって、現在の状態に回復することを可能にする。返済計画の期限は1ヶ月以上12ヶ月以下でなければならず、毎月返済計画の支払い金額は契約担保ローン支払い金額の150%を超えてはならない。
n 支払延期計画·借り手が、延滞した元金および利息を、返済日、満期日、または売却財産のより早い者が満期になった無利息元金残高で現在の状態に戻すことを可能にする手配。残りの担保融資期限、金利、支払いスケジュール、満期日は変わらず、試用期間計画は必要ありません。支払い延期の月数は、借り手が経験した困難なタイプによって異なります。
また、一世帯の借り手に融資修正を提供しており、支払いの遅延、金利の低下、期限の延長、またはこれらの項目の組み合わせなどのローン条項の変更に関連する可能性がある契約計画です。私たちの融資修正計画では、支払い遅延は、通常、延滞利息のようなローンのUPBに未返済債務を増加させることを含み、元金容認、すなわち元金残高の一部が利息を計上しなくなり、返済日、満期日、または物件売却の早い日に満了することも含まれる可能性がある。私たちの修正計画は一般的に修正を受ける前に少なくとも3ヶ月の試用期間を完了することを要求する。ローン修正試用期間内に、借り手が支払う支払いは、予想される修正支払いの推定である
金額は、一般的にローンの元の契約条項に要求される金額より低い。そのため、これらの改正中の融資は、試用期間内に元の契約条項による満期金の支払いを遅延させることが承認された。私たちは引き続きローン修正試用期間計画の中で単世帯ローンの延滞を報告します。条件はローンの元の契約条項に基づいて期限を超えて支払うことです。試用期間修正計画における融資の剰余コスト基数は#ドルである1.62022年9月30日まで.これらのローンの多くは20年期と30年期以上の期間で、固定金利ローンを返済する.
私たちの大多数の修正は、(1)融資されたUPBに未済債務を増加させる形で支払いを延期することと、(2)金利を下げること、期限を延長すること、または両方を伴うことだ。
以下の表は、本報告で述べた期間に行われた、財務的に困難な借り手に関連する単一家庭保有投資ローン再編の余剰コストベースを示す。
表3.9-財政難に直面した借り手に関する1世帯ローン再編成(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 |
(百万ドル) | | 支払いを遅らせる(2) | | 支払いの延期と支払いの延期 | 支払いの延期、期限の延長、金利の引き下げ | 合計する | 受取融資種別合計パーセント(3) |
一戸建て: | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $6,435 | | | $750 | | $1,254 | | $8,439 | | 0.3 | % |
15年以内に固定金利を償却します | | 381 | | | 24 | | 6 | | 411 | | 0.1 | |
調整可能な金利とその他 | | 98 | | | 12 | | 22 | | 132 | | 0.5 | |
単一家庭ローン再編総額 | | $6,914 | | | $786 | | $1,282 | | $8,982 | | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 |
(百万ドル) | | 支払いを遅らせる(2) | | 支払いの延期と支払いの延期 | 支払いの延期、期限の延長、金利の引き下げ | 合計する | 受取融資種別合計パーセント(3) |
一戸建て: | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $18,207 | | | $1,868 | | $6,554 | | $26,629 | | 1.0 | % |
15年以内に固定金利を償却します | | 1,130 | | | 24 | | 6 | | 1,160 | | 0.3 | |
調整可能な金利とその他 | | 357 | | | 32 | | 105 | | 494 | | 1.7 | |
単一家庭ローン再編総額 | | $19,694 | | | $1,924 | | $6,665 | | $28,283 | | 1.0 | |
(1)融資再編種別反映期間内に受信した融資再編の累積影響。借り手が試用期間を完了することと、融資期間を永久的に修正するローン修正が含まれる。
(2)$を含む2.810億ドル10.82022年第3四半期と2022年第3四半期の延期支払い計画はそれぞれ10億ドルに及ぶ。忍耐計画、返済計画、支払い遅延のみに関連した融資修正も含まれている。
(3)期末償却コストをもとに、単戸保有投資融資に対応する融資売掛金種別の期末償却コスト総額を除く。
次の表は,本報告で述べた期間に行われた一戸建て投資融資再編の財務影響を示し,関連する借り手が財務困難に遭遇していることを示している
表3.10-財務的困難に遭遇した借り手のシングルローン再編に係る財務的影響(1)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 |
(千ドル) | | 加重平均金利が下がる | 加重平均延期月数 | 加重平均支払延期または元金容認(2) |
一戸建て: | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | 1.1 | % | 183 | $19 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 0.6 | | 366 | 21 | |
調整可能な金利とその他 | | 1.9 | | 221 | 20 | |
引用された脚注は年明けから現在までの表の後に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 |
(千ドル) | | 加重平均金利が下がる | 加重平均延期月数 | 加重平均支払延期または元金容認(2) |
一戸建て: | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | 1.4 | % | 187 | $22 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 0.6 | | 366 | 24 | |
調整可能な金利とその他 | | 2.3 | | 225 | 26 | |
(1)平均は、列挙された期間内に完了した延期支払い計画およびローン修正に基づいて計算される。我慢計画と返済計画の財政的影響には、支払い遅延1~12ヶ月が含まれる。また、借り手が支払い延期計画を締結したり、融資を修正して我慢を脱退したりすると、我慢計画を完了したときに我慢計画の財務影響を計上する。
(2)主に支払い延期計画と関係がある.金額は再編ローンの無利息元金残高に基づいて計算される。
次の表は、2022年のYTD期間に再編された単一家庭が投資ローンを保有する余剰コストベースを提供し、これらのローンは、その期間に財務的困難を経験し、その後違約(すなわち、2ヶ月間のローンを滞納する)を経験した借り手に関するものである
表3.11-経済的に困難な借り手に係る単一家庭再編ローンの後続違約状況(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 |
(単位:百万) | | 支払いを遅らせる | | 支払いの延期と支払いの延期 | 支払いの延期、期限の延長、金利の引き下げ | 合計する |
一戸建て: | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $483 | | | $53 | | $140 | | $676 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 28 | | | — | | — | | 28 | |
調整可能な金利とその他 | | 9 | | | 1 | | 1 | | 11 | |
一戸建ての総数 | | $520 | | | $54 | | $141 | | $715 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 |
(単位:百万) | | 支払いを遅らせる | | 支払いの延期と支払いの延期 | 支払いの延期、期限の延長、金利の引き下げ | 合計する |
一戸建て: | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $1,194 | | | $94 | | $216 | | $1,504 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 67 | | | — | | — | | 67 | |
調整可能な金利とその他 | | 31 | | | 3 | | 3 | | 37 | |
一戸建ての総数 | | $1,292 | | | $97 | | $219 | | $1,608 | |
(1)借り手がこれらの計画を締結する際の元の契約条項に基づいて、借り手は通常期限を超えているので、我慢計画および返済計画は含まれていない。
下表は支払状況別に2022年期間に再編された単戸保有投資ローンの償却コストベースを示している。単一ホームローンは我慢計画や返済計画中であるが、ローンは永久的に修正されていないため、ローンの元の契約条項に基づいて満期支払いを継続する。したがって、私たちは我慢計画と返済計画の中でシングルローンを延滞として報告し、条件はローンの元の契約条項に基づいて期限を超えて支払うことである。支払い延期計画または融資修正に入ることにより再構成された融資は延滞と報告され、条件は融資再編後の条項に基づいて期限を超えて支払うことである
表3.12-経済的に困難な借り手に係る単一家庭再編ローンの支払い状況
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | 現在のところ | 期限を1か月超過する | 期限を2か月超過する | 期限を3か月以上超過する | 合計する |
一戸建て: | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | $17,282 | | $2,289 | | $1,535 | | $5,523 | | $26,629 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 696 | | 107 | | 81 | | 276 | | 1,160 | |
調整可能な金利とその他 | | 303 | | 30 | | 23 | | 138 | | 494 | |
一戸建ての総数 | | $18,281 | | $2,426 | | $1,639 | | $5,937 | | $28,283 | |
複数戸の融資再編
私たちは、支払い遅延、金利低下、期限延長、元本免除、または両方の組み合わせをもたらす可能性があるいくつかのタイプの再構成をマルチホーム借り手に提供します。場合によっては、複数の借り手に我慢計画を提供し、借り手が所定の期限内に毎月の返済を延期することを可能にする。猶予期間が終わった後、借り手は月分期に代理ローン金額を返済しなければなりません。また、満期の融資については、有効借款金利を変更することなく期限を延長することができる場合もある。他の場合、私たちは、金利の引き下げ、期限の延長、元本容認および/または許し、またはこれらの項目の何らかの組み合わせのような、財務的困難に遭遇した借り手の条項をより重大に修正することができる。2022年9月30日までの9カ月間、財務困難に遭遇した借り手に関わる多世帯保有投資融資に関する再編活動はなかった。
次の表は、期間中にTDRに分類される私たちのシングルローン修正の詳細な情報を提供します
表3.13-単一系列TDR修正指標 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3Q 2021 | | | YTD 2021 |
TDRに分類されたシングルローン修正率: | | | | | | |
利下げと関連期間の延長 | | | 12 | % | | | 13 | % |
元金忍耐と関連する金利低下と期限延長 | | | 34 | | | | 35 | |
平均額面金利が下がる | | | 0.4 | % | | | 0.4 | % |
平均延期月数 | | | 154 | | | 151 |
以下の表は、本報告で述べた期間に新たにTDRに分類された一戸建ておよび複数世帯の融資額を示す。1つの期間にTDRに分類されるローンは、その後の期間、修正または再修正などのさらなる行動によって影響を受ける可能性がある。この場合、ローンがTDRに分類されているため、その後の行動は次の表に反映されないだろう
表3.14-TDRアクティビティ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2021 | | | YTD 2021 |
(百万ドル) | | ローンの数 | 後のTDR償却コストベース | | | | ローンの数 | 後TDR 余剰コスト法 |
一戸建て:(1)(2) | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | 3,136 | $562 | | | | | 10,647 | | $1,889 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 365 | 37 | | | | | 1,262 | | 131 | |
調整可能な金利とその他 | | 146 | 24 | | | | | 553 | | 82 | |
一戸建ての総数 | | 3,647 | 623 | | | | | 12,462 | | 2,102 | |
複数の家庭 | | — | | — | | | | | — | | — | |
(1)2021年第3四半期と2021年初めに、最初にTDRに分類されたシングルローンのTDR前償却コスト基準は#ドルであった0.610億ドル2.1それぞれ10億ドルです
(2)いくつかの破産事件や忍耐計画、返済計画、支払い延期計画、改正活動が含まれており、これらの活動は、サービス機関がTDR事件発生時の報告に基づいて提供するTDRに関する一時救済の資格に適合していない。
次の表は、本報告で述べた期間内に支払い違約(すなわち、2ヶ月間のローン滞納または完了損失事件)が発生し、支払い違約1年前に修正を完了した当社のTDR修正金額を示しています
表3.15-TDR修正済みの支払い違約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2021 | | | YTD 2021 |
(百万ドル) | | ローンの数 | 後のTDR償却コストベース | | | | ローンの数 | 後TDR 余剰コスト法 |
一戸建て: | | | | | | | | |
20年と30年以上で固定金利を償却します | | 595 | | $103 | | | | | 2,408 | | $425 | |
15年以内に固定金利を償却します | | 15 | | 2 | | | | | 101 | | 11 | |
調整可能な金利とその他 | | 70 | | 10 | | | | | 307 | | 48 | |
一戸建ての総数 | | 680 | | 115 | | | | | 2,816 | | 484 | |
複数の家庭 | | — | | — | | | | | — | | — | |
2022年と2021年には339.610億ドル507.4それぞれ保有する融資と引き換えに投資し、保証人交換取引で合併信託の債務を発行する。約$を受け取りました146.610億ドル189.3それぞれ2022年と2021年の間に売り手からの10億ドルの投資融資を保有して、貸主への前金を満たしており、これらの前払いは、私たちの簡明な総合貸借対照表の他の資産に記録されている。
注4
担保と他の表外信用リスクの開放
次の表に非合併VIEと他の第三者に対する最大リスク開放,確認された責任と我々が保証した最長残存期限を示す。この表は、合併VIEまたは再証券化信託の保証のような、私たちのいくつかの認められていない保証を含まず、これらの保証は、私たちを増分信用リスクに直面させない。表に開示されている最大リスク開放は、私たちが発生する可能性のある実際の損失を表すものではなく、これは、私たちの歴史的損失経験に基づいており、担保清算の収益を考慮した後、可能な信用増強回収を含む。
表4.1--財務保証 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル年単位で) | | 極大値 暴露する(1) | 公認の 負債.負債(2) | 極大値 残り 用語.用語 | | 極大値 暴露する(1) | 公認の 負債.負債(2) | 極大値 残り 用語.用語 |
一戸建て: | | | | | | | | |
証券化活動保証 | | $26,504 | | $395 | | 40 | | $27,975 | | $398 | | 39 |
その他住宅ローンに関する保証 | | 9,692 | | 214 | | 30 | | 10,588 | | 251 | | 30 |
連邦抵当協会証券の保証 | | 122,576 | | — | | 39 | | 111,150 | | — | | 40 |
一戸建ての総数 | | $158,772 | | $609 | | | | $149,713 | | $649 | | |
多家族: | | | | | | | | |
証券化活動保証 | | $318,924 | | $4,826 | | 38 | | $317,006 | | $4,663 | | 38 |
その他住宅ローンに関する保証 | | 10,263 | | 378 | | 32 | | 10,456 | | 404 | | 32 |
複数の家庭を総計する | | $329,187 | | $5,204 | | | | $327,462 | | $5,067 | | |
他の保証: | | | | | | | | |
書面オプション | | $45,410 | | $2,005 | | 9 | | $34,861 | | $1,596 | | 10 |
CRT関連派生商品 | | 39,434 | | 130 | | 30 | | 33,188 | | 35 | | 30 |
他にも | | 5,727 | | 445 | | 30 | | 1,750 | | 21 | | 29 |
その他保証総額 | | $90,571 | | $2,580 | | | | $69,799 | | $1,652 | | |
(1)最大リスク開放とは、取引相手または借り手が違約した場合、担保清算収益を考慮することなく、可能な信用増強回収、損失の可能性のある契約金額を含む。他の担保については、この金額は、主に私たちの金利と時価保証、および第三者デリバティブ担保の名義金額またはUPBを意味します。私たちのいくつかの他の保証のために、私たちのリスクの開放は無限であるかもしれない;しかし、私たちは通常第三者と単独のデリバティブ契約を締結することによって、私たちのリスクの開放を減少させる。
(2)証券化活動保証および他の担保融資に関する保証については、この額は、表外の信用開放口での信用損失準備を含まない、我々が圧縮した総合貸借対照表上の保証義務を代表する。他の保証については、その金額は公正価値である契約の一部です。
表に公正価値で計量しない担保担保融資の支払い状況を示す。
表4.2-支払状況別の担保融資UPB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | 現在のところ | 1つは 月.月 期限が過ぎた | 2点 1か月 期限が過ぎた | 3か月以上 より多くの期限が過ぎて あるいは停止状態にあります | 合計する(1) |
一戸建て | | $36,983 | | $1,951 | | $729 | | $2,023 | | $41,686 | |
複数の家庭 | | 370,636 | | 47 | | 67 | | 426 | | 371,176 | |
合計する | | $407,619 | | $1,998 | | $796 | | $2,449 | | $412,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 現在のところ | 1つは 月.月 期限が過ぎた | 2点 1か月 期限が過ぎた | 3か月以上 より多くの期限が過ぎて あるいは停止状態にあります | 合計する(1) |
一戸建て | | $38,964 | | $2,040 | | $692 | | $2,341 | | $44,037 | |
複数の家庭 | | 370,541 | | 47 | | 7 | | 317 | | 370,912 | |
合計する | | $409,505 | | $2,087 | | $699 | | $2,658 | | $414,949 | |
(1)総額$のある保証については、融資レベルの支払い状態は利用できません0.210億ドル0.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までの10億ドルであるため、上の表には含まれていない。
注5
信用損失準備
2022年第1四半期、私たちは会計基準を採用し、TDRの確認と計量を廃止した。本指針を採択した後、著者らは合理的に発生すると予想されているTDRの予想信用損失を著者らの信用損失の予測に計上しない。参照してください注3新しい会計基準を採用することに関するより多くの情報
次の表は私たちの信用損失準備の変化をまとめています
表5.1--信用損失の詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する | 一戸建て | 複数戸の住宅 | 合計する |
期初残高 | | $5,342 | | $81 | | $5,423 | | $5,513 | | $96 | | $5,609 | | | $5,440 | | $78 | | $5,518 | | $6,353 | | $200 | | $6,553 | |
信用損失準備金 | | 1,784 | | 12 | | 1,796 | | (244) | | 1 | | (243) | | | 1,251 | | 15 | | 1,266 | | (1,076) | | (103) | | (1,179) | |
押し売りする | | (108) | | — | | (108) | | (288) | | — | | (288) | | | (388) | | — | | (388) | | (729) | | — | | (729) | |
集めた追徴金 | | 29 | | — | | 29 | | 43 | | — | | 43 | | | 124 | | — | | 124 | | 150 | | — | | 150 | |
他にも(1) | | 168 | | — | | 168 | | 268 | | — | | 268 | | | 788 | | — | | 788 | | 594 | | — | | 594 | |
期末残高 | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
信用損失準備期末残高の構成要素: | | | | | | | |
投資のための住宅ローン | | $6,802 | | $49 | | $6,851 | | $4,490 | | $41 | | $4,531 | | | | | | | | |
償還前コストの研究進展 | | 354 | | — | | 354 | | 592 | | — | | 592 | | | | | | | | |
住宅ローンは利子を計算しなければならない | | 6 | | — | | 6 | | 157 | | — | | 157 | | | | | | | | |
表外信用リスクが口を開く | | 53 | | 44 | | 97 | | 53 | | 56 | | 109 | | | | | | | | |
期末残高合計 | | $7,215 | | $93 | | $7,308 | | $5,292 | | $97 | | $5,389 | | | | | | | | |
(1)主に支払い延期計画と融資修正を受けた非課税融資に関する超過利息資本化を含む。
n 3Q 2022 vs. 3Q 2021 and YTD 2022 vs. YTD 2021 2022年の間のクレジット損失のための準備は、主に、観察および予測された住宅価格の低下を含む住宅市場状況の悪化によるものである。2021年期間の信用損失のメリットは主に観察された住宅価格の上昇と新冠肺炎に関連する予想信用損失の減少によって推進される。
また、2022年期間に計上すべき利息の沖販売が減少したため、沖売金額は前年比で減少した。
注6
投資証券
次の表は私たちの債務証券投資の公正価値を分類別にまとめた。
表6.1−投資証券 | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
証券取引 | | $37,221 | | $49,003 | |
販売可能な証券 | | 6,049 | | 4,012 | |
投資証券公正価値総額 | | $43,270 | | $53,015 | |
次の表は主要証券別に私たちの取引証券の公正価値を示しています。私たちの非担保ローン関連証券は主にアメリカ国債への投資を含む
表6.2-取引証券 | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
抵当ローン関連証券 | | $10,651 | | $16,231 | |
担保ローンとは関係のない証券 | | 26,570 | | 32,772 | |
証券取引公正価値総額 | | $37,221 | | $49,003 | |
2022年9月30日に保有している証券について、未実現純損失#ドルを記録しました0.910億ドル2.010億2022年第3四半期と2022年年初にそれぞれ2021年9月30日に保有する証券について、未実現純損失#ドルを記録しました0.510億ドル1.210億2021年第3四半期と2021年年初にそれぞれ
次の表は,我々が簡明な統合貸借対照表上で販売可能な証券に分類した詳細な情報を提供する
表6.3-販売可能な証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償却する コスト 基礎 | その他の包括的収益のうち未実現収益の総額 | 未実現総額 その他の全面収益の損失 | 公正価値 | 受取利息計 |
(単位:百万) | |
2022年9月30日 | | $6,150 | | $192 | | ($293) | | $6,049 | | $14 | |
2021年12月31日 | | 3,638 | | 376 | | (2) | | 4,012 | | 10 | |
我々が2022年9月30日に保有する計画が10年後に契約満了に応じて売却可能な証券の公平な価値は$1.510億ドルのうち3.75年から10年後に契約が満期になった10億ドルを計画している
下表は,売却可能な証券を売却した実現済み収益総額と実現済み損失総額をまとめたものである
表6.4-売却可能な証券の売却済収益と実現済み損失総額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
毛利を実現しました | | $33 | | $14 | | | $34 | | $534 | |
すでに損失総額を達成した | | (3) | | (4) | | | (7) | | (57) | |
純利益を達成した | | $30 | | $10 | | | $27 | | $477 | |
2022年と2021年に$を確認しました9.010億ドル32.4先に合併した混合単一カテゴリー再証券化製品を部分的に売却することにより、合併信託の債務と交換するために、それぞれ数十億ドルの投資証券を発行する。
2022年初めにドルの確認をキャンセルしました10.5数十億の担保融資関連証券や合併信託債務は、もはや主要な受益者とはみなされていない。
注7
債務
下表は私たちがバランスシート上の総債務残高を簡明にまとめたものである.
表7.1-総債務 | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
合併信託債務 | | $2,973,973 | | $2,803,054 | |
不動産美の債務: | | | |
短期債務 | | 11,902 | | — | |
長期債務 | | 151,347 | | 177,131 | |
不動産美の総債務 | | 163,249 | | 177,131 | |
債務総額 | | $3,137,222 | | $2,980,185 | |
2022年9月30日現在、購入契約に基づく総負債は$175.2現在の100億ドル以下です300.010億ドルの債務上限。私たちの総負債計算は主に短期と長期債務の額面を含む。
次の表は関連融資製品別に総合信託の債務をまとめています。
表7.2--総合信託の債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | 契約書 成熟性 | UPB | 帳簿金額(1) | 重みをつける 平均値 利息の切符(2) | | 契約書 成熟性 | UPB | 帳簿金額(1) | 重みをつける 平均値 利息の切符(2) |
一戸建て(3): | | | | | | | | | | |
20年と30年以上、固定金利 | | 2022 - 2061 | $2,489,938 | | $2,535,520 | | 2.71 | % | | 2022 - 2061 | $2,297,650 | | $2,358,397 | | 2.62 | % |
15年以下、固定金利 | | 2022 - 2037 | 378,630 | | 385,588 | | 2.13 | | | 2022 - 2037 | 390,320 | | 399,647 | | 2.13 | |
調整可能な金利とその他 | | 2022 - 2052 | 23,520 | | 24,152 | | 2.73 | | | 2022 - 2052 | 24,248 | | 24,921 | | 2.31 | |
一戸建ての総数 | | | 2,892,088 | | 2,945,260 | | | | | 2,712,218 | | 2,782,965 | | |
複数の家庭 | | 2022 - 2052 | 28,957 | | 28,713 | | 2.52 | | | 2022 - 2051 | 19,838 | | 20,089 | | 2.17 | |
合併信託の総債務 | | | $2,921,045 | | $2,973,973 | | | | | $2,732,056 | | $2,803,054 | | |
(1)$も含めて3.110億ドル1.12022年9月30日と2021年12月31日までの連結信託債務はそれぞれ10億ドルであり、公正価値オプションを選択した債務の公正価値を代表する。
(2)合併信託債務の実利率は2.23%和1.71それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
(3)前期に対して改訂を行い,今期の列報に符合するようにした.
下表は不動産美の債務残高と有効金利をまとめたものです。
表7.3-住宅地美の総債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(百万ドル) | | 額面.額面 | 帳簿金額(1) | 重みをつける 平均値 有効率(2) | | 額面.額面 | 帳簿金額(1) | 重みをつける 平均値 有効率(2) |
短期債務: | | | | | | | | |
手形割引と参考手形 | | $11,020 | | $11,012 | | 2.51 | % | | $— | | $— | | — | % |
中期手形 | | 890 | | 890 | | 1.81 | | | — | | — | | — | |
買い戻し契約に基づいて売られた証券 | | 7,512 | | 7,512 | | 2.06 | | | 7,333 | | 7,333 | | (0.10) | |
相殺手配(3) | | (7,512) | | (7,512) | | | | (7,333) | | (7,333) | | |
短期債務総額 | | 11,910 | | 11,902 | | 2.46 | | | — | | — | | — | |
長期債務: | | | | | | | | |
12月31日までに満期になる予定だったクーポン | | | | | | | | |
2022 | | 4,990 | | 4,996 | | 0.25 | | | 48,625 | | 48,641 | | 0.18 | |
2023 | | 40,937 | | 40,914 | | 0.59 | | | 38,688 | | 38,644 | | 0.47 | |
2024 | | 23,917 | | 23,900 | | 1.80 | | | 13,274 | | 13,257 | | 0.46 | |
2025 | | 49,169 | | 48,888 | | 1.67 | | | 35,436 | | 35,108 | | 0.84 | |
2026 | | 5,194 | | 5,192 | | 1.12 | | | 4,717 | | 4,715 | | 0.83 | |
その後… | | 34,262 | | 32,736 | | 3.00 | | | 31,736 | | 30,052 | | 2.91 | |
STACRとSCR債務(4) | | 4,845 | | 4,720 | | 7.33 | | | 9,139 | | 8,981 | | 4.23 | |
ヘッジに関する基底差調整 | | 適用されない | (9,999) | | | | 適用されない | (2,267) | | |
長期債務総額 | | 163,314 | | 151,347 | | 1.80 | | | 181,615 | | 177,131 | | 1.07 | |
不動産美の総債務(5) | | $175,224 | | $163,249 | | | | $181,615 | | $177,131 | | |
(1)代表額面は、関連割引又は割増価格と発行コストを差し引いた純価値である。$も含めて1.210億ドル1.42022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ10億ドルの長期債務であり、公正価値オプションを選択した債務の公正価値を代表する。
(2)帳簿金額に基づいています。
(3)買い戻し協議に基づいて売却された証券関連の売掛金が、合意に基づいて我々の簡素化総合貸借対照表上で転売された証券に関連する売掛金と相殺された場合、当該金額は、会計指導における相殺条件を満たす。
(4)当該等の債務証券の契約期限が記載されていない理由は、当該等の債務証券が早期返済リスクを受けなければならないためであり、その支払いは関連する住宅ローン借り手が随時前払いできる住宅ローン資産参考池の表現に基づいて決定されており、一般的に罰を受けないからである
(5)住宅地美債務の帳簿価値には#ドルの償還可能債務が含まれている97.910億ドル68.52022年9月30日と2021年12月31日はそれぞれ10億ドル。
注8
派生商品
私たちがデリバティブを使用するのは主に私たちの金融資産と負債の間の金利感度ミスマッチをヘッジするためです。我々は市場価格、モデル、経済に基づいて様々な金利シナリオにおける金融資産と負債の金利敏感性を分析した。デリバティブを用いてリスク開放を低減する際には,コスト,取引相手リスクへの開放,我々の全体的なリスク管理戦略など,多くの要因が考えられる。
私たちは公正価値ヘッジ会計をある単一家庭住宅ローンといくつかの債務発行に適用し、金利スワップ期間が指定された基準金利に対応するこれらの項目の公正価値変動を用いてヘッジを行う。
次の表に我々の簡明総合貸借対照表で報告された派生ツールの名義価値と公正価値を示す
表8.1--公正価値で計算された派生資産と負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 概念上のあるいは 契約書 金額 | 価値派生商品を公正に承諾する | | 概念上のあるいは 契約書 金額 | 価値派生商品を公正に承諾する |
(単位:百万) | | 資産 | 負債.負債 | | 資産 | 負債.負債 |
ヘッジに指定されていません | | | | | | | | |
金利リスク管理デリバティブ: | | | | | | | | |
期日が遅れる | | $520,850 | | $1,827 | | ($547) | | | $561,393 | | $1,748 | | ($3,319) | |
書面オプション | | 45,410 | | — | | (2,005) | | | 34,861 | | — | | (1,597) | |
購入のオプション(1) | | 88,005 | | 4,356 | | — | | | 137,873 | | 3,585 | | — | |
先物.先物 | | 169,676 | | — | | — | | | 126,528 | | — | | — | |
派生商品を全面的に金利管理する | | 823,941 | | 6,183 | | (2,552) | | | 860,655 | | 5,333 | | (4,916) | |
担保ローン承諾派生ツール: | | | | | | | | |
住宅ローンを購入する長期契約 | | 2,054 | | 2 | | (31) | | | 7,582 | | 15 | | (5) | |
担保ローン関連証券を購入する長期契約 | | 16,422 | | — | | (120) | | | 16,605 | | 26 | | (8) | |
抵当ローン関連証券を売却する長期契約 | | 24,088 | | 43 | | (1) | | | 59,469 | | 38 | | (73) | |
住宅ローン承諾派生ツール総額 | | 42,564 | | 45 | | (152) | | | 83,656 | | 79 | | (86) | |
CRT関連派生商品 | | 39,565 | | 1 | | (132) | | | 33,351 | | 15 | | (37) | |
他にも | | 8,184 | | 2 | | (445) | | | 4,335 | | 2 | | (21) | |
ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | 914,254 | | 6,231 | | (3,281) | | | 981,997 | | 5,429 | | (5,060) | |
公正価値ヘッジに指定する | | | | | | | | |
金利リスク管理デリバティブ: | | | | | | | | |
期日が遅れる | | 171,180 | | 324 | | (8,069) | | | 154,819 | | 37 | | (2,689) | |
公正価値ヘッジのデリバティブ総額に指定する | | 171,180 | | 324 | | (8,069) | | | 154,819 | | 37 | | (2,689) | |
受取利息(2) | | | 806 | | (725) | | | | 360 | | (413) | |
純価調整(3) | | | (6,910) | | 11,265 | | | | (5,366) | | 7,880 | |
派生商品ポートフォリオ総額,純額 | | $1,085,434 | | $451 | | ($810) | | | $1,136,816 | | $460 | | ($282) | |
(1)名義または契約金額を含む#ドルの信用指数交換8.810億ドル9.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日の10億ドルであり,公正価値は5.0百万ドルとドル1.0それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である
(2)他の派生売掛金と売掛金が含まれています。
(3)取引相手を代表して純額決済と現金担保純額決済を行う。
参照してください注9私たちが持って発表したデリバティブ取引相手や担保に関する情報を取得します。
下表にはデリバティブツールの損益は,定期現金決済の課税項目を含むが,資格に適合したヘッジ関係には記載されておらず,我々の簡明総合経営報告書および全面収益(損失)では投資収益(損失),純額と報告されている。
表8.2−派生ツールの損益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
ヘッジに指定されていません | | | | | | |
金利リスク管理デリバティブ: | | | | | | |
期日が遅れる | | $954 | | $649 | | | $1,708 | | $2,303 | |
書面オプション | | (278) | | (9) | | | (962) | | (165) | |
購入のオプション | | 579 | | (225) | | | 1,685 | | (859) | |
先物.先物 | | 788 | | 30 | | | 2,212 | | 189 | |
金利リスク管理デリバティブ公正価値収益(損失)総額 | | 2,043 | | 445 | | | 4,643 | | 1,468 | |
抵当ローンはデリバティブを承諾する | | 203 | | 46 | | | 2,922 | | 662 | |
CRT関連派生商品 | | (222) | | (2) | | | (189) | | (29) | |
他にも | | (115) | | 14 | | | (150) | | 22 | |
ヘッジに指定されていないデリバティブ合計公正価値収益(損失) | | 1,909 | | 503 | | | 7,226 | | 2,123 | |
定期現金決済の課税項目(1) | | (233) | | (471) | | | (619) | | (1,283) | |
合計する | | $1,676 | | $32 | | | $6,607 | | $840 | |
(1)清算金利スワップ変動保証金の利息が含まれています。
以下の表は簡明総合経営報告書及び全面収益(損失)プロジェクトに公允価値ヘッジ会計の影響を示し、ヘッジ会計を応用するために資格に符合するヘッジ関係及びその他の構成部分で指定された派生ツール及びヘッジプロジェクトの損益を含む。
表8.3--公正価値ヘッジ損益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 |
(単位:百万) | | 利子収入 | 利子支出 | 利子収入 | 利子支出 |
私たちの簡明な総合経営報告書と公正価値ヘッジの影響を記録した全面収益に示された収入と費用の内訳は、 | | $21,894 | | ($17,340) | | $15,791 | | ($11,373) | |
| | | | | |
投資用途の住宅ローンの利息契約を持つ: | | | | | |
公正価値ヘッジ関係の損益: | | | | | |
期日保証項目 | | (1,839) | | — | | 38 | | — | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | 1,731 | | — | | (58) | | — | |
期限保証道具は利息を計算しなければならない | | (5) | | — | | (14) | | — | |
生産停止ヘッジ関連の基礎差調整償却 | | 12 | | — | | (332) | | — | |
債務利息契約: | | | | | |
公正価値ヘッジ関係の損益: | | | | | |
期日保証項目 | | — | | 2,558 | | — | | 211 | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | — | | (2,586) | | — | | (256) | |
期限保証道具は利息を計算しなければならない | | — | | (353) | | — | | 236 | |
生産停止ヘッジ関連の基礎差調整償却 | | — | | 1 | | — | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | YTD 2022 | YTD 2021 |
(単位:百万) | | 利子収入 | 利子支出 | 利子収入 | 利子支出 |
私たちの簡明な総合経営報告書と公正価値ヘッジの影響を記録した全面収益に示された収入と費用の内訳は、 | | $59,642 | | ($46,225) | | $44,923 | | ($32,099) | |
| | | | | |
投資用途の住宅ローンの利息契約を持つ: | | | | | |
公正価値ヘッジ関係の損益: | | | | | |
期日保証項目 | | (5,989) | | — | | (399) | | — | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | 5,194 | | — | | 379 | | — | |
期限保証道具は利息を計算しなければならない | | (421) | | — | | (267) | | — | |
生産停止ヘッジ関連の基礎差調整償却 | | (116) | | — | | (1,624) | | — | |
債務利息契約: | | | | | |
公正価値ヘッジ関係の損益: | | | | | |
期日保証項目 | | — | | 7,719 | | — | | 1,725 | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | — | | (7,810) | | — | | (1,876) | |
期限保証道具は利息を計算しなければならない | | — | | (253) | | — | | 739 | |
生産停止ヘッジ関連の基礎差調整償却 | | — | | 13 | | — | | 14 | |
次の表はヘッジ項目それぞれの貸借対照表リスト行項目ごとに累積基礎調整および帳簿金額を示します。
表8.4--公正価値ヘッジによる累積基数調整
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 帳簿金額資産/(負債) | | 帳簿金額に計上した公正価値ヘッジ基礎調整累計金額 | | 階層法下での閉鎖ポートフォリオ |
(単位:百万) | | | 合計する | 層の末尾方法で | 生産停止-ヘッジ関連 | | 割増コストで計算した総金額 | UPBで指定された金額 |
投資のための住宅ローン | | $1,076,474 | | | ($3,331) | | ($1,026) | | ($2,305) | | | $81,446 | | $11,516 | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | 56 | | | 1 | | — | | 1 | | | — | | — | |
債務 | | (133,271) | | | 9,999 | | — | | 11 | | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 帳簿金額資産/(負債) | | 帳簿金額に計上した公正価値ヘッジ基礎調整累計金額 | | 階層法下での閉鎖ポートフォリオ |
(単位:百万) | | | 合計する | 層の末尾方法で | 生産停止-ヘッジ関連 | | 割増コストで計算した総金額 | UPBで指定された金額 |
投資のための住宅ローン | | $855,173 | | | $2,774 | | $— | | $2,774 | | | $— | | $— | |
債務 | | (124,235) | | | 2,267 | | — | | (30) | | | — | | — | |
注9
保証契約と相殺手配
次の表には、派生ツール、転売プロトコルによって購入された証券及び買い戻しプロトコルによって販売された証券に関する相殺及び担保資料が記載されており、当該等の相殺及び担保資料は、強制的に実行可能な総純額決済プロトコル又は同様の手配によって制限されなければならない
2022年6月、FICCはMBSD清算規則を改訂し、変動保証金支払いは必要な資金預金の構成部分ではなく、リスク開放の毎日決済を構成することを規定した。そこで,MBSD/FICCと取引する担保融資関連証券の長期購入と販売承諾について,差異保証金支払いの特徴を過保証金担保担保から決済に変更した。この変化は私たちの財務状況や経営結果に実質的な影響を与えなかった。
表9.1-金融資産と負債の相殺·担保情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 毛収入 金額 公認の | | 金額 圧縮中のずれ量 統合された 貸借対照表 | | 純額 Presented in the Condensed Consolidated 貸借対照表 | 総金額 Not Offset in the Condensed Consolidated 貸借対照表(2) | ネットワークがあります 金額 |
(単位:百万) | | | 取引相手の純額決算 | 現金担保純額決済(1) | |
資産: | | | | | | | | | |
派生商品: | | | | | | | | | |
場外デリバティブ | | $7,168 | | | ($5,337) | | ($1,604) | | | $227 | | ($125) | | $102 | |
清算と取引所取引デリバティブ | | 120 | | | (20) | | 46 | | | 146 | | — | | 146 | |
抵当ローンはデリバティブを承諾する | | 70 | | | — | | 5 | | | 75 | | (1) | | 74 | |
他にも | | 3 | | | — | | — | | | 3 | | — | | 3 | |
総派生商品 | | 7,361 | | | (5,357) | | (1,553) | | | 451 | | (126) | | 325 | |
転売契約により購入した証券 | | 105,155 | | | (7,512) | | — | | | 97,643 | | (97,643) | | — | |
合計する | | $112,516 | | | ($12,869) | | ($1,553) | | | $98,094 | | ($97,769) | | $325 | |
負債: | | | | | | | | | |
派生商品: | | | | | | | | | |
場外デリバティブ | | ($11,304) | | | $5,336 | | $5,903 | | | ($65) | | $15 | | ($50) | |
清算と取引所取引デリバティブ | | (42) | | | 20 | | 6 | | | (16) | | 16 | | — | |
抵当ローンはデリバティブを承諾する | | (152) | | | — | | — | | | (152) | | 17 | | (135) | |
他にも | | (577) | | | — | | — | | | (577) | | — | | (577) | |
総派生商品 | | (12,075) | | | 5,356 | | 5,909 | | | (810) | | 48 | | (762) | |
買い戻し契約に基づいて売られた証券 | | (7,512) | | | 7,512 | | — | | | — | | — | | — | |
合計する | | ($19,587) | | | $12,868 | | $5,909 | | | ($810) | | $48 | | ($762) | |
引用された脚注は次の表の後に含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 毛収入 金額 公認の | | 金額 圧縮中のずれ量 統合された 貸借対照表 | | 純額 Presented in the Condensed Consolidated 貸借対照表 | 総金額 Not Offset in the Condensed Consolidated 貸借対照表(2) | ネットワークがあります 金額 |
(単位:百万) | | | 取引相手の純額決算 | 現金担保純額決済(1) | |
資産: | | | | | | | | | |
派生商品: | | | | | | | | | |
場外デリバティブ | | $5,670 | | | ($4,437) | | ($963) | | | $270 | | ($250) | | $20 | |
清算と取引所取引デリバティブ | | 60 | | | (4) | | 38 | | | 94 | | — | | 94 | |
抵当ローンはデリバティブを承諾する | | 79 | | | — | | — | | | 79 | | — | | 79 | |
他にも | | 17 | | | — | | — | | | 17 | | — | | 17 | |
総派生商品 | | 5,826 | | | (4,441) | | (925) | | | 460 | | (250) | | 210 | |
転売契約により購入した証券 | | 78,536 | | | (7,333) | | — | | | 71,203 | | (71,203) | | — | |
合計する | | $84,362 | | | ($11,774) | | ($925) | | | $71,663 | | ($71,453) | | $210 | |
負債: | | | | | | | | | |
派生商品: | | | | | | | | | |
場外デリバティブ | | ($7,979) | | | $4,437 | | $3,417 | | | ($125) | | $— | | ($125) | |
清算と取引所取引デリバティブ | | (39) | | | 4 | | 22 | | | (13) | | 13 | | — | |
抵当ローンはデリバティブを承諾する | | (86) | | | — | | — | | | (86) | | — | | (86) | |
他にも | | (58) | | | — | | — | | | (58) | | — | | (58) | |
総派生商品 | | (8,162) | | | 4,441 | | 3,439 | | | (282) | | 13 | | (269) | |
買い戻し契約に基づいて売られた証券 | | (7,333) | | | 7,333 | | — | | | — | | — | | — | |
合計する | | ($15,495) | | | $11,774 | | $3,439 | | | ($282) | | $13 | | ($269) | |
(1)保有している超過現金担保は派生負債とされ、入金された超過現金担保は派生資産とされる。
(2)入金されたまたは保有している非現金担保の公正価値金額は含まれておらず、非現金担保の金額は、取引相手の純額の関連資産または負債純額を超えており、簡明総合貸借対照表に示されている。担保融資はデリバティブに総額$の担保は含まれていないことを承諾した0.82021年12月31日まで。あったことがある違います。MBSD/FICC清算規則の変化により、2022年9月30日現在、担保融資はデリバティブの変動保証金担保を承諾している。
住宅地美に抵当する担保
私たちは主に場外デリバティブ取引に関する担保として現金質抵当を持っています。1元持っています2.410億ドル1.22022年9月30日と2021年12月31日は、それぞれ私たちの他のポートフォリオの投資の一部の担保とします。
私たちは合意に基づいて購入した証券を実行し、中央清算機関との取引を転売し、そこで私たちは質が私たちに譲渡された担保を補充する権利があります。2022年9月30日と2021年12月31日に27.610億ドル32.7このような取引でそれぞれ10億ドルの証券を私たちに質入れした。さらに2022年9月30日と2021年12月31日までに1.210億ドル0.8私たちが補充する権利のある中央決済機関と実行する証券ではなく、転売協定に従って購入した証券に関する10億ドルの証券をそれぞれ私たちに質入れした。2022年9月30日、私たちは公正価値$で担保を買い戻した0.1十億ドルです。
房地美抵当の担保
約束に関する現金担保と,主に中央決済組織との転売取引の合意により購入された証券については,我々が入金した金額は$未満である0.12022年9月30日と2021年12月31日まで。
下表は,吾らがデリバティブや担保借入取引のために担保とした証券の公正価値,担保側が再担保可能な証券を含むことをまとめた。
表9.2−質押証券形式の担保 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | 派生商品 | 買い戻し契約に基づいて売られた証券 | 他にも(1) | 合計する |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
証券取引 | | $1,363 | | $7,403 | | $697 | | $9,463 | |
質抵当証券総額 | | $1,363 | | $7,403 | | $697 | | $9,463 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 派生商品 | 買い戻し契約に基づいて売られた証券 | 他にも(1) | 合計する |
| | | | | |
合併信託債務(2) | | $— | | $— | | $161 | | $161 | |
証券取引 | | 1,542 | | 7,333 | | 1,115 | | 9,990 | |
質抵当証券総額 | | $1,542 | | $7,333 | | $1,276 | | $10,151 | |
(1)特定の手形交換所取引に関連した他の担保借款と担保が含まれている。
(2)我々が住宅ローン関連ポートフォリオに保有している総合信託の債務を代表して、我々の圧縮総合貸借対照表に総合信託の債務の減少として記録されている。
次の表は,我々が買い戻し協定に基づいて売却した証券項下の既質抵当品と債務総額の残存契約満期日について概説する。
表9.3--質抵当の基礎担保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | 徹夜を欠かさない | 30日以下 | 30日から90日後に | 90日以上 | 合計する |
米国債やその他 | | $— | | $4,054 | | $3,349 | | $— | | $7,403 | |
注10
純利子収入
次の表に私たちの簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)の純利息収入の構成要素を示します。
表10.1−純利息収入の構成部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 3Q 2022 | 3Q 2021 | YTD 2022 | YTD 2021 |
利子収入 | | | | | |
住宅ローン | | $20,843 | | $15,124 | | $57,477 | | $42,969 | |
投資証券 | | 416 | | 627 | | 1,264 | | 1,854 | |
他にも | | 635 | | 40 | | 901 | | 100 | |
利子収入総額 | | 21,894 | | 15,791 | | 59,642 | | 44,923 | |
利子支出 | | | | | |
合併信託債務 | | (16,166) | | (10,954) | | (44,010) | | (30,742) | |
不動産美の債務: | | | | | |
短期債務 | | (82) | | — | | (102) | | (2) | |
長期債務 | | (1,092) | | (419) | | (2,113) | | (1,355) | |
利子支出総額 | | (17,340) | | (11,373) | | (46,225) | | (32,099) | |
純利子収入 | | 4,554 | | 4,418 | | 13,417 | | 12,824 | |
信用損失の利益 | | (1,796) | | 243 | | (1,266) | | 1,179 | |
利子控除後の純利息収入 | | $2,758 | | $4,661 | | $12,151 | | $14,003 | |
注11
細分化市場報告
次の表に示すように二つ報告可能な細分化された市場、単一家族、そして多家族
| | | | | |
細分化市場 | 説明する |
一戸建て | 私たちが単一家庭ローンを購入、証券化、保証した結果を反映して、私たちの単一家庭ローンと担保関連証券への投資、単一家庭担保ローンの信用リスクと市場リスクの管理、そして私たちの財務機能は各部門に割り当てられていない。
|
|
|
複数の家庭 | 私たちが多家庭ローンを購入、証券化と保証し、私たちの多家庭ローンと担保ローン関連証券への投資及び多家庭担保ローンの信用リスクと市場リスク管理の結果を反映した。
|
|
すべての報告可能な部門の業績は直接収入と支出を含まなければならない。私たちは資金移転定価手続きを使用して、利息、支出、およびその他の資金、およびヘッジに関連するコストおよび特定の投資のリターンを各報告可能な部門に分配する。2022年6月22日、我々は資金移転定価方法を更新し、派生ツールの収益と損失を多家族に分配し、担保資産の公正価値における金利に関する変化を相殺した。我々は支出の性質に応じて,異なる方法を用いて,行政支出と他の直接ある特定の支部に帰属しない中央支出の全額を各報告すべき分部に分配する.したがって、各収益表の行の項目の合計は二つ報告可能部分は合併エンティティと同じ損益表行項目に等しい
次の表は私たちの単家族と多家族部分の財務結果を示している。
表11.1-部門財務結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | | 3Q 2021 |
| | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 一戸建て | 複数の家庭 | | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | | 合計する |
純利子収入 | | $4,363 | | $191 | | | $4,554 | | | $4,080 | | $338 | | | $4,418 | |
非利子収入 | | | | | | | | | | |
収入を保証する | | 16 | | 109 | | | 125 | | | (20) | | 266 | | | 246 | |
投資収益,純額 | | (13) | | 428 | | | 415 | | | (247) | | 630 | | | 383 | |
その他の収入(赤字) | | 55 | | 32 | | | 87 | | | 148 | | 52 | | | 200 | |
非利子収入 | | 58 | | 569 | | | 627 | | | (119) | | 948 | | | 829 | |
純収入 | | 4,421 | | 760 | | | 5,181 | | | 3,961 | | 1,286 | | | 5,247 | |
信用損失の利益 | | (1,784) | | (12) | | | (1,796) | | | 244 | | (1) | | | 243 | |
非利子支出 | | (1,653) | | (172) | | | (1,825) | | | (1,672) | | (172) | | | (1,844) | |
所得税利益前収益 | | 984 | | 576 | | | 1,560 | | | 2,533 | | 1,113 | | | 3,646 | |
所得税給付 | | (141) | | (106) | | | (247) | | | (505) | | (222) | | | (727) | |
純収益(赤字) | | 843 | | 470 | | | 1,313 | | | 2,028 | | 891 | | | 2,919 | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (39) | | (142) | | | (181) | | | 18 | | (28) | | | (10) | |
総合収益(赤字) | | $804 | | $328 | | | $1,132 | | | $2,046 | | $863 | | | $2,909 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 | | YTD 2021 |
| | 一戸建て | 複数の家庭 | | 合計する | | 一戸建て | 複数の家庭 | | 合計する |
(単位:百万) | | |
純利子収入 | | $12,704 | | $713 | | | $13,417 | | | $11,848 | | $976 | | | $12,824 | |
非利子収入 | | | | | | | | | | |
収入を保証する | | 81 | | 319 | | | 400 | | | 79 | | 771 | | | 850 | |
投資収益,純額 | | 1,471 | | 778 | | | 2,249 | | | 190 | | 2,037 | | | 2,227 | |
その他の収入(赤字) | | 250 | | 115 | | | 365 | | | 408 | | 77 | | | 485 | |
非利子収入 | | 1,802 | | 1,212 | | | 3,014 | | | 677 | | 2,885 | | | 3,562 | |
純収入 | | 14,506 | | 1,925 | | | 16,431 | | | 12,525 | | 3,861 | | | 16,386 | |
信用損失の利益 | | (1,251) | | (15) | | | (1,266) | | | 1,076 | | 103 | | | 1,179 | |
非利子支出 | | (5,285) | | (492) | | | (5,777) | | | (5,284) | | (517) | | | (5,801) | |
所得税利益前収益 | | 7,970 | | 1,418 | | | 9,388 | | | 8,317 | | 3,447 | | | 11,764 | |
所得税給付 | | (1,548) | | (276) | | | (1,824) | | | (1,696) | | (703) | | | (2,399) | |
純収益(赤字) | | 6,422 | | 1,142 | | | 7,564 | | | 6,621 | | 2,744 | | | 9,365 | |
税額控除と再分類調整後のその他の全面収益(損失) | | (46) | | (321) | | | (367) | | | (384) | | (83) | | | (467) | |
総合収益(赤字) | | $6,376 | | $821 | | | $7,197 | | | $6,237 | | $2,661 | | | $8,898 | |
私たちは各部門の抵当ローンの組み合わせに基づいて、私たちが報告できる部門の総資産を測定する。我々は米国及びその領地で業務を経営しているため、金融商品を除いて、米国及びその領地以外の地理的位置には何の収入もなく、長期資産もない。
次の表に我々の単系列と多系列部分の総資産を示す.
表11.2-資産の細分化 | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
一戸建て | | | $2,971,542 | | $2,792,224 | |
複数の家庭 | | | 415,946 | | 414,663 | |
部門総資産 | | | 3,387,488 | | 3,206,887 | |
入金項目(1) | | | (196,832) | | (181,301) | |
簡明合併貸借対照表ごとの総資産 | | | $3,190,656 | | $3,025,586 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(1)入金項目には、私たちの住宅ローン組合で我々の簡明総合貸借対照表で確認されていない資産と、私たちの簡明総合貸借対照表で確認された報告可能部門に割り当てられていない資産が含まれています。
注12
信用集中その他のリスク
次の表は,我々の単一家庭担保融資組合せの地理的地域別集中度をまとめたものである。参照してください注3,注4そして、そして注5私たちが持っているか保証されている単一家庭ローンの信用リスクに関するより多くの情報。
表12.1-単一家庭住宅ローン組合せの信用リスク集中度(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | | | |
(百万ドル) | | ポートフォリオUPB(2) | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | | ポートフォリオUPB(2) | ポートフォリオのパーセントを占める | SDQレート | | | | | | |
地域:(3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 西の方 | | $905,490 | | 30 | % | 0.49 | % | | $858,535 | | 31 | % | 0.92 | % | | | | | | |
| 東北方面 | | 693,755 | | 23 | | 0.86 | | | 660,103 | | 24 | | 1.37 | | | | | | | |
| 中北部 | | 434,486 | | 15 | | 0.67 | | | 416,214 | | 15 | | 0.98 | | | | | | | |
| 東南 | | 507,228 | | 17 | | 0.70 | | | 461,084 | | 16 | | 1.21 | | | | | | | |
| 南西 | | 430,300 | | 15 | | 0.65 | | | 395,953 | | 14 | | 1.14 | | | | | | | |
合計する | | $2,971,259 | | 100 | % | 0.67 | | | $2,791,889 | | 100 | % | 1.12 | | | | | | | |
国: | | | | | | | | | | | | | | |
| California | | $518,053 | | 17 | % | 0.52 | | | $497,521 | | 18 | % | 0.99 | | | | | | | |
| Texas | | 197,278 | | 7 | | 0.66 | | | 176,501 | | 6 | | 1.23 | | | | | | | |
| Florida | | 188,785 | | 6 | | 0.72 | | | 168,572 | | 6 | | 1.36 | | | | | | | |
| New York | | 129,042 | | 4 | | 1.26 | | | 120,655 | | 4 | | 2.07 | | | | | | | |
| Illinois | | 112,624 | | 4 | | 0.94 | | | 109,171 | | 4 | | 1.44 | | | | | | | |
| 他のすべての | | 1,825,477 | | 62 | | 0.64 | | | 1,719,469 | | 62 | | 1.03 | | | | | | | |
合計する | | $2,971,259 | | 100 | % | 0.67 | | | $2,791,889 | | 100 | % | 1.12 | | | | | | | |
(1)2022年と2021年の間、私たちの単一家庭担保融資組合に関連する信用損失額は取るに足らない。
(2)一部の証券化製品関連融資を含まないUPBは、これらの融資のデータは利用できない。
(3)地域名:西部(AK,AZ,CA,GU,HI,ID,MT,NV,OR,UT,WA);東北(CT,DE,DC,MA,ME,MD,NH,NJ,NY,PA,RI,VT,VA,WV);中北部(IL,IN,IA,MI,MN,ND,OH,SD,WI);南東部(AL,FL,GA,KY,MS,NC,PR,SC,SC,VI);南西(AR,CO,KS,LA,MO,NE,NM,OK,TX,WY)。
注13
公正価値開示
私たちは、公正な価値計量を使用して、ある資産および負債を初期記録し、一定の資産および負債を日常的または非日常的に定期的に再計量する。
次の表には、私たちが公正価値オプションを選択したツールを含む、初期確認後に公正価値の経常的原則に従って簡明総合貸借対照表上で計量された資産および負債を列挙します。
表13.1--公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
(単位:百万) | | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 純価調整(1) | 合計する |
資産: | | | | | | |
投資証券: | | | | | | |
販売可能である | | $— | | $4,947 | | $1,102 | | $— | | $6,049 | |
取引: | | | | | | |
抵当ローン関連証券 | | — | | 7,793 | | 2,858 | | — | | 10,651 | |
担保ローンとは関係のない証券 | | 25,982 | | 588 | | — | | — | | 26,570 | |
証券取引総額 | | 25,982 | | 8,381 | | 2,858 | | — | | 37,221 | |
総投資証券 | | 25,982 | | 13,328 | | 3,960 | | — | | 43,270 | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | — | | 3,230 | | 312 | | — | | 3,542 | |
その他の資産: | | | | | | |
担保資産 | | — | | — | | 5,432 | | — | | 5,432 | |
派生資産、純額 | | — | | 6,552 | | 3 | | — | | 6,555 | |
純価調整(1) | | — | | — | | — | | (6,104) | | (6,104) | |
デリバティブ総資産、純額 | | — | | 6,552 | | 3 | | (6,104) | | 451 | |
その他の資産 | | — | | 1 | | 124 | | — | | 125 | |
その他資産総額 | | — | | 6,553 | | 5,559 | | (6,104) | | 6,008 | |
公正価値経常勘定の総資産 | | $25,982 | | $23,111 | | $9,831 | | ($6,104) | | $52,820 | |
負債: | | | | | | |
債務: | | | | | | |
合併信託債務 | | $— | | $2,785 | | $277 | | $— | | $3,062 | |
不動産美の債務 | | — | | 1,086 | | 104 | | — | | 1,190 | |
債務総額 | | — | | 3,871 | | 381 | | — | | 4,252 | |
他の負債: | | | | | | |
負債を発生させ、純額 | | 35 | | 11,211 | | 104 | | — | | 11,350 | |
純価調整(1) | | — | | — | | — | | (10,540) | | (10,540) | |
派生負債総額,純額 | | 35 | | 11,211 | | 104 | | (10,540) | | 810 | |
その他負債 | | — | | 151 | | — | | — | | 151 | |
その他負債総額 | | 35 | | 11,362 | | 104 | | (10,540) | | 961 | |
公正価値経常勘定の負債総額 | | $35 | | $15,233 | | $485 | | ($10,540) | | $5,213 | |
引用した添字列は前期テーブルの後である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 純価調整(1) | 合計する |
資産: | | | | | | |
投資証券: | | | | | | |
販売可能である | | $— | | $2,726 | | $1,286 | | $— | | $4,012 | |
取引: | | | | | | |
担保ローン関連証券: | | — | | 12,845 | | 3,386 | | — | | 16,231 | |
担保ローンとは関係のない証券 | | 31,780 | | 992 | | — | | — | | 32,772 | |
証券取引総額 | | 31,780 | | 13,837 | | 3,386 | | — | | 49,003 | |
総投資証券 | | 31,780 | | 16,563 | | 4,672 | | — | | 53,015 | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | — | | 10,498 | | — | | — | | 10,498 | |
その他の資産: | | | | | | |
担保資産 | | — | | — | | 5,919 | | — | | 5,919 | |
派生資産、純額 | | 33 | | 5,416 | | 17 | | — | | 5,466 | |
純価調整(1) | | — | | — | | — | | (5,006) | | (5,006) | |
デリバティブ総資産、純額 | | 33 | | 5,416 | | 17 | | (5,006) | | 460 | |
その他の資産 | | — | | 131 | | 84 | | — | | 215 | |
その他資産総額 | | 33 | | 5,547 | | 6,020 | | (5,006) | | 6,594 | |
公正価値経常勘定の総資産 | | $31,813 | | $32,608 | | $10,692 | | ($5,006) | | $70,107 | |
負債: | | | | | | |
債務: | | | | | | |
合併信託債務 | | $— | | $910 | | $184 | | $— | | $1,094 | |
不動産美の債務 | | — | | 1,274 | | 110 | | — | | 1,384 | |
債務総額 | | — | | 2,184 | | 294 | | — | | 2,478 | |
他の負債: | | | | | | |
負債を発生させ、純額 | | — | | 7,726 | | 23 | | — | | 7,749 | |
純価調整(1) | | — | | — | | — | | (7,467) | | (7,467) | |
派生負債総額,純額 | | — | | 7,726 | | 23 | | (7,467) | | 282 | |
その他負債 | | — | | 4 | | 1 | | — | | 5 | |
その他負債総額 | | — | | 7,730 | | 24 | | (7,467) | | 287 | |
公正価値経常勘定の負債総額 | | $— | | $9,914 | | $318 | | ($7,467) | | $2,765 | |
(1)取引相手の純額、現金担保純額及び受取又はデリバティブ支払利息純額を指す。
以下の表は、当社の簡明総合貸借対照表における公正価値に応じて恒常的に計量されたすべての資産および負債の台帳を示し、これらの資産および負債は、第3レベルの資産および負債の繰り越しおよび繰出を含む重大な観察不可能な投入(第3レベル)を使用している。また、公正な価値変化による損益、実現および未実現の損益を含み、これらの損益は、私たちの簡明総合経営報告書および第3級資産および負債の全面収益(損失)で確認されている
表13.2-重大な観察不可能な投入計量資産と負債を使用した公正価値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 |
| | バランスをとって 七月一日 2022 | | 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2022 | | 2022年9月30日現在の資産·負債に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化(2) | | 2022年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現収益(赤字)の変化は、保険証書に含まれる税引き後純額 |
(単位:百万) | | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $1,124 | | | $30 | | | ($55) | | | $169 | | | $— | | | ($120) | | | ($46) | | | $— | | | $— | | | $1,102 | | | $— | | | ($11) | |
取引 | | 3,319 | | | (334) | | | — | | | 260 | | | — | | | — | | | (122) | | | — | | | (265) | | | 2,858 | | | (154) | | | — | |
総投資証券 | | 4,443 | | | (304) | | | (55) | | | 429 | | | — | | | (120) | | | (168) | | | — | | | (265) | | | 3,960 | | | (154) | | | (11) | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | 339 | | | (42) | | | — | | | — | | | — | | | (36) | | | (1) | | | 52 | | | — | | | 312 | | | (42) | | | — | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保資産 | | 5,649 | | | (264) | | | — | | | — | | | 272 | | | — | | | (225) | | | — | | | — | | | 5,432 | | | (264) | | | — | |
その他の資産 | | 132 | | | 9 | | | — | | | (6) | | | 3 | | | (3) | | | (8) | | | — | | | — | | | 127 | | | 9 | | | — | |
その他資産総額 | | 5,781 | | | (255) | | | — | | | (6) | | | 275 | | | (3) | | | (233) | | | — | | | — | | | 5,559 | | | (255) | | | — | |
総資産 | | $10,563 | | | ($601) | | | ($55) | | | $423 | | | $275 | | | ($159) | | | ($402) | | | $52 | | | ($265) | | | $9,831 | | | ($451) | | | ($11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バランスをとって 七月一日 2022 | | 実現済み/未実現(収益)損失総額 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2022 | | 2022年9月30日現在の資産·負債に関する純収益に含まれる未実現(収益)損失の変化(2) | | 2022年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現(収益)損失の変化は、保険証書に含まれる税引後純額 |
| | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | $457 | | | ($18) | | | $— | | | ($14) | | | $6 | | | $— | | | ($50) | | | $— | | | $— | | | $381 | | | ($7) | | | $— | |
その他負債 | | 58 | | | 47 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | 104 | | | 46 | | | — | |
総負債 | | $515 | | | $29 | | | $— | | | ($14) | | | $6 | | | $— | | | ($51) | | | $— | | | $— | | | $485 | | | $39 | | | $— | |
引用した添字列は前期テーブルの後である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2022 |
| | バランスをとって 1月1日 2022 | | 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2022 | | 2022年9月30日現在の資産·負債に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化(2) | | 2022年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現収益(赤字)の変化は、保険証書に含まれる税引き後純額 |
(単位:百万) | | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $1,286 | | | $30 | | | ($98) | | | $168 | | | $— | | | ($78) | | | ($236) | | | $30 | | | $— | | | $1,102 | | | ($1) | | | ($38) | |
取引 | | 3,386 | | | (993) | | | — | | | 641 | | | — | | | — | | | (156) | | | — | | | (20) | | | 2,858 | | | (468) | | | — | |
総投資証券 | | 4,672 | | | (963) | | | (98) | | | 809 | | | — | | | (78) | | | (392) | | | 30 | | | (20) | | | 3,960 | | | (469) | | | (38) | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | — | | | (56) | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (25) | | | 434 | | | — | | | 312 | | | (56) | | | — | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保資産 | | 5,919 | | | (774) | | | — | | | — | | | 980 | | | — | | | (693) | | | — | | | — | | | 5,432 | | | (774) | | | — | |
その他の資産 | | 101 | | | 58 | | | — | | | (15) | | | 11 | | | (8) | | | (20) | | | — | | | — | | | 127 | | | 58 | | | — | |
その他資産総額 | | 6,020 | | | (716) | | | — | | | (15) | | | 991 | | | (8) | | | (713) | | | — | | | — | | | 5,559 | | | (716) | | | — | |
総資産 | | $10,692 | | | ($1,735) | | | ($98) | | | $794 | | | $991 | | | ($127) | | | ($1,130) | | | $464 | | | ($20) | | | $9,831 | | | ($1,241) | | | ($38) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バランスをとって 1月1日 2022 | | 実現済み/未実現(収益)損失総額 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2022 | | 2022年9月30日現在の資産·負債に関する純収益に含まれる未実現(収益)損失の変化(2) | | 2022年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現(収益)損失の変化は、保険証書に含まれる税引後純額 |
| | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | $294 | | | $18 | | | $— | | | ($21) | | | $148 | | | $— | | | ($58) | | | $— | | | $— | | | $381 | | | $48 | | | $— | |
その他負債 | | 24 | | | 85 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | 104 | | | 81 | | | — | |
総負債 | | $318 | | | $103 | | | $— | | | ($20) | | | $148 | | | $— | | | ($64) | | | $— | | | $— | | | $485 | | | $129 | | | $— | |
引用した添字列は前期テーブルの後である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2021 |
| | バランスをとって 七月一日 2021 | | 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2021 | | 2021年9月30日現在の資産·負債に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化(2) | | 2021年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現収益(赤字)の変化は、保険証書に含まれる税引き後純額 |
(単位:百万) | | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $1,474 | | | $6 | | | $12 | | | $— | | | $— | | | $— | | | ($103) | | | $— | | | $— | | | $1,389 | | | $6 | | | $10 | |
取引 | | 3,523 | | | (210) | | | — | | | 344 | | | — | | | (96) | | | (23) | | | — | | | (75) | | | 3,463 | | | (207) | | | — | |
総投資証券 | | 4,997 | | | (204) | | | 12 | | | 344 | | | — | | | (96) | | | (126) | | | — | | | (75) | | | 4,852 | | | (201) | | | 10 | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
担保資産 | | 5,869 | | | (113) | | | — | | | — | | | 333 | | | — | | | (246) | | | — | | | — | | | 5,843 | | | (113) | | | — | |
その他の資産 | | 95 | | | 9 | | | — | | | (4) | | | 4 | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | 100 | | | 9 | | | — | |
その他資産総額 | | 5,964 | | | (104) | | | — | | | (4) | | | 337 | | | — | | | (250) | | | — | | | — | | | 5,943 | | | (104) | | | — | |
総資産 | | $10,961 | | | ($308) | | | $12 | | | $340 | | | $337 | | | ($96) | | | ($376) | | | $— | | | ($75) | | | $10,795 | | | ($305) | | | $10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バランスをとって 七月一日 2021 | | 実現済み/未実現(収益)損失総額 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2021 | | 2021年9月30日現在の資産·負債に関する純利益に含まれる未実現(収益)損失の変化(2) | | 2021年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現(収益)損失の変化は、保険証書に含まれる税引後純額 |
| | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | | |
| | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | $368 | | | ($11) | | | $— | | | ($8) | | | $61 | | | $— | | | ($19) | | | $— | | | $— | | | $391 | | | ($7) | | | $— | |
その他負債 | | 23 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | 25 | | | (1) | | | — | |
総負債 | | $391 | | | ($9) | | | $— | | | ($6) | | | $61 | | | $— | | | ($21) | | | $— | | | $— | | | $416 | | | ($8) | | | $— | |
引用した添字列は前期テーブルの後である.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | YTD 2021 |
| | バランスをとって 1月1日 2021 | | 実現済み/未実現収益(損失)合計 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2021 | | 2021年9月30日現在の資産·負債に関する純収入に含まれる未実現収益(赤字)の変化(2) | | 2021年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現収益(赤字)の変化は、保険証書に含まれる税引き後純額 |
(単位:百万) | | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | |
| | | | |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $1,588 | | | $18 | | | $16 | | | $— | | | $— | | | $— | | | ($233) | | | $— | | | $— | | | $1,389 | | | $18 | | | $12 | |
取引 | | 3,259 | | | (563) | | | — | | | 1,284 | | | — | | | (276) | | | (61) | | | — | | | (180) | | | 3,463 | | | (565) | | | — | |
総投資証券 | | 4,847 | | | (545) | | | 16 | | | 1,284 | | | — | | | (276) | | | (294) | | | — | | | (180) | | | 4,852 | | | (547) | | | 12 | |
その他の資産: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |
担保資産 | | 5,509 | | | (196) | | | — | | | — | | | 1,238 | | | — | | | (708) | | | — | | | — | | | 5,843 | | | (196) | | | — | |
その他の資産 | | 171 | | | (59) | | | — | | | (3) | | | 14 | | | (9) | | | (14) | | | — | | | — | | | 100 | | | (59) | | | — | |
その他資産総額 | | 5,680 | | | (255) | | | — | | | (3) | | | 1,252 | | | (9) | | | (722) | | | — | | | — | | | 5,943 | | | (255) | | | — | |
総資産 | | $10,527 | | | ($800) | | | $16 | | | $1,281 | | | $1,252 | | | ($285) | | | ($1,016) | | | $— | | | ($180) | | | $10,795 | | | ($802) | | | $12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バランスをとって 1月1日 2021 | | 実現済み/未実現(収益)損失総額 | | 購入 | | 議題.議題 | | 売上高 | | 入植地 ネットワークがあります | | 振替 Vt入って入って レベル3 | | 振替 外へ出る レベル3(1) | | バランスをとって 九月三十日 2021 | | 2021年9月30日現在の資産·負債に関する純利益に含まれる未実現(収益)損失の変化(2) | | 2021年9月30日現在も保有している資産や負債に関する未実現(収益)損失の変化は、保険証書に含まれる税引後純額 |
| | | 含まれています 収益.収益 | | 他にも含まれる 全面的に 収入.収入 | | | | | | | | |
| | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | $323 | | | ($21) | | | $— | | | ($8) | | | $151 | | | $— | | | ($54) | | | $— | | | $— | | | $391 | | | ($15) | | | $— | |
その他負債 | | 19 | | | 9 | | | — | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | (9) | | | — | | | — | | | 25 | | | 1 | | | — | |
総負債 | | $342 | | | ($12) | | | $— | | | ($5) | | | $153 | | | $1 | | | ($63) | | | $— | | | $— | | | $416 | | | ($14) | | | $— | |
(1)市場取引量と活発度の増加、および取引業者と第三者定価サービスのオファーが利用可能であるため、第3級以外の移転には主に担保融資に関連するいくつかの証券が含まれる。ある機関証券は発行時に3級に分類され,一般に取引開始時に2級に分類される
(2)この期間を表す損益総額は、収益に含まれており、2022年9月30日および2021年9月30日に保持されているレベル3に分類された資産および負債に関する未実現損益の変化に起因することができる。
次の表は公正価値によって私たちの簡明総合貸借対照表上で公正価値によって恒常的に計量する3級資産と負債の推定方法、範囲と重大な観察不可能な投入の加重平均値を提供する。
表13.3−恒常性第3級公正価値計測に関する定量情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | レベル3 公平である 価値がある | | 主導的地位を占める 価値を見積もる 技術 | | 観測不可能な入力 |
(百万ドルただし,図に示すようないくつかの観察できない入力は除く)
| | タイプ | | 射程距離 | | 重みをつける 平均値(1) |
資産 | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $587 | | | 外因性中央値 | | 外部定価源 | | $66.4 - $76.5 | | $71.2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 515 | | | 他にも | | | | | | |
取引 | | 2,460 | | | 単一外部源 | | 外部定価源 | | $0.0 - $6,031.4 | | $238.2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 398 | | | 他にも | | | | | | |
販売待ちの住宅ローンを持つ | | 312 | | | 単一外部源 | | 外部定価源 | | $39.6 - $98.3 | | $77.0 | |
担保資産 | | 5,067 | | | 現金流を割引する | | アメリカ国家組織 | | 17 - 186Bps | | 45Bps |
| | 365 | | | 他にも | | | | | | |
どうでもいい3級資産(2) | | 127 | | | | | | | | | |
レベル3の総資産 | | $9,831 | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
取るに足らない3級負債(2) | | 485 | | | | | | | | | |
レベル3負債総額 | | $485 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | レベル3 公平である 価値がある | | 主導的地位を占める 価値を見積もる 技術 | | 観測不可能な入力 |
(百万ドル)観察できない入力を除いて(図に示すように)
| | タイプ | | 射程距離 | | 重みをつける 平均値(1) |
資産 | | | | | | | | | | |
投資証券: | | | | | | | | | | |
販売可能である | | $839 | | | 外因性中央値 | | 外部定価源 | | $72.8 - $83.7 | | $77.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | 446 | | | 他にも | | | | | | |
取引 | | 2,846 | | | 単一外部源 | | 外部定価源 | | $0.0 - $7,343.1 | | $396.7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 541 | | | 他にも | | | | | | |
担保資産 | | 5,531 | | | 現金流を割引する | | アメリカ国家組織 | | 17 - 186Bps | | 45Bps |
| | 388 | | | 他にも | | | | | | |
どうでもいい3級資産(2) | | 101 | | | | | | | | | |
レベル3の総資産 | | $10,692 | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
取るに足らない3級負債(2) | | 318 | | | | | | | | | |
レベル3負債総額 | | $318 | | | | | | | | | |
(1)観察できない投入は、主に金融商品の相対的公正価値によって重み付けされる。
(2)公正価値に応じて恒常的に基礎的に計量された3級資産と負債の総額であり、当該等の資産や負債の個別および全体的には微々たるものである。
私たちは時々非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて特定の資産を計量することを要求されるかもしれない。これらの調整は、一般に、コストまたは公正価値の低い会計方法を採用するか、または関連する担保の公正価値に基づいて減値を計量することに起因する。次の表のいくつかの公正価値は期末に取得されたのではなく,期間内に取得される.
次の表は非日常性に基づく公正価値で私たちの簡明総合貸借対照表で計量された資産です
表13.4--非日常性に基づいて公正価値に応じて計測された資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する |
非日常性に基づいて公正な価値で計量された資産: | | | | | | | | | | |
住宅ローン(1) | | $— | | $146 | | $1,620 | | $1,766 | | | $— | | $12 | | $797 | | $809 | |
(1)投資のための融資を保有するように分類され、関連する担保の公正価値に基づいて信用損失を計上することと、公正価値がコストよりも低い保有売却ローンを含む。
次の表は,我々の簡明総合貸借対照表における公正価値非日常的に計量された3級資産の重要な観察不能投入の推定方法,範囲と加重平均値を提供した。
表13.5−非恒常性第3級公正価値計測に関する定量化情報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | レベル3 公平である 価値がある | | 主導的地位を占める 価値を見積もる 技術 | | 観測不可能な入力 |
(100万ドルで観察できない入力を除いて(図に示す) | | タイプ | 射程距離 | 重みをつける 平均値(1) |
非日常的公正価値計測 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
住宅ローン | | $1,466 | | | 外因性中央値 | | 外部定価源 | $75.1 - $100.6 | $88.1 |
| | 154 | | 他にも | | | | |
合計する | | $1,620 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | レベル3 公平である 価値がある | | 主導的地位を占める 価値を見積もる 技術 | | 観測不可能な入力 |
(100万ドルで観察できない入力を除いて(図に示す) | | タイプ | 射程距離 | 重みをつける 平均値(1) |
非日常的公正価値計測 | | | | | | | | |
住宅ローン | | $625 | | | 外因性中央値 | | 外部定価源 | $61.9 - $107.1 | $97.3 |
| | 172 | | 他にも | | | | |
合計する | | $797 | | | | | | | |
(1)観察できない投入は、主に金融商品の相対的公正価値によって重み付けされる。
次の表は私たちの金融商品の帳簿価値と見積もり公正価値を示します。現金および現金等価物、転売プロトコルに従って購入された証券、保証融資、およびいくつかの債務のようないくつかのタイプの金融商品の場合、これらの資産および負債は短期資産および負債であり、公正価値の変動が限られているので、総合貸借対照表上の帳簿価値は公正価値に近い
表13.6-金融商品公正価値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 |
| | GAAP計測カテゴリ(1) | 帳簿金額 | | 公正価値 |
(単位:百万) | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 網に編む 調整する(2) | | 合計する |
金融資産 | | | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | 原価を償却する | $5,691 | | | $5,691 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $5,691 | |
転売契約により購入した証券 | | 原価を償却する | 97,643 | | | — | | | 105,155 | | | — | | | (7,512) | | | 97,643 | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | FV−OCI | 6,049 | | | — | | | 4,947 | | | 1,102 | | | — | | | 6,049 | |
取引 | | FV-NI | 37,221 | | | 25,982 | | | 8,381 | | | 2,858 | | | — | | | 37,221 | |
総投資証券 | | | 43,270 | | | 25,982 | | | 13,328 | | | 3,960 | | | — | | | 43,270 | |
住宅ローン: | | | | | | | | | | | | | |
合併信託が保有する融資 | | | 2,956,534 | | | — | | | 2,303,717 | | | 219,637 | | | — | | | 2,523,354 | |
住宅地美が持っているローン | | | 50,839 | | | — | | | 15,579 | | | 30,964 | | | — | | | 46,543 | |
住宅ローン総額 | | 多種多様である(3) | 3,007,373 | | | — | | | 2,319,296 | | | 250,601 | | | — | | | 2,569,897 | |
担保資産 | | FV-NI | 5,432 | | | — | | | — | | | 5,434 | | | — | | | 5,434 | |
派生資産、純額 | | FV-NI | 451 | | | — | | | 6,552 | | | 3 | | | (6,104) | | | 451 | |
非デリバティブ購入とその他の約束 | | FV-NI | 1 | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
貸手への前払金 | | 原価を償却する | 2,520 | | | — | | | — | | | 2,520 | | | — | | | 2,520 | |
保証金 | | 原価を償却する | 894 | | | — | | | 894 | | | — | | | — | | | 894 | |
金融資産総額 | | | $3,163,275 | | | $31,673 | | | $2,445,252 | | | $262,518 | | | ($13,616) | | | $2,725,827 | |
金融負債 | | | | | | | | | | | | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
合併信託債務 | | | $2,973,973 | | | $— | | | $2,520,957 | | | $703 | | | $— | | | $2,521,660 | |
不動産美の債務 | | | 163,249 | | | — | | | 167,801 | | | 3,175 | | | (7,512) | | | 163,464 | |
債務総額 | | 多種多様である(4) | 3,137,222 | | | — | | | 2,688,758 | | | 3,878 | | | (7,512) | | | 2,685,124 | |
保証義務 | | 原価を償却する | 5,813 | | | — | | | — | | | 5,998 | | | — | | | 5,998 | |
負債を発生させ、純額 | | FV-NI | 810 | | | 35 | | | 11,211 | | | 104 | | | (10,540) | | | 810 | |
非デリバティブ購入とその他の約束 | | FV-NI | 162 | | | — | | | 171 | | | 2,104 | | | — | | | 2,275 | |
財務負債総額 | | | $3,144,007 | | | $35 | | | $2,700,140 | | | $12,084 | | | ($18,052) | | | $2,694,207 | |
(1)FV−NIは純収入による公正価値を表す。FV-OCIとは,他の総合収益による公正価値である.
(2)取引相手の純額、現金担保品の純額及び受取或いはデリバティブ利息の純額を代表する。
(3)2022年9月30日現在、償却コスト、コストまたは公正価値が低いとFV-NIで計量されたGAAP帳簿金額は3.01兆ドル5.8億ドルと3.5それぞれ10億ドルです
(4)2022年9月30日現在、償却コストとFV-NIで計量されたGAAP帳簿金額は#ドル3.11兆ドル4.3それぞれ10億ドルです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| | GAAP計測カテゴリ(1) | 帳簿金額 | | 公正価値 |
(単位:百万) | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 純価調整(2) | | 合計する |
金融資産 | | | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | 原価を償却する | $10,150 | | | $10,150 | | | $— | | | $— | | | $— | | | $10,150 | |
転売契約により購入した証券 | | 原価を償却する | 71,203 | | | — | | | 78,536 | | | — | | | (7,333) | | | 71,203 | |
投資証券: | | | | | | | | | | | | | |
販売可能である | | FV−OCI | 4,012 | | | — | | | 2,726 | | | 1,286 | | | — | | | 4,012 | |
取引 | | FV-NI | 49,003 | | | 31,780 | | | 13,837 | | | 3,386 | | | — | | | 49,003 | |
総投資証券 | | | 53,015 | | | 31,780 | | | 16,563 | | | 4,672 | | | — | | | 53,015 | |
住宅ローン: | | | | | | | | | | | | | |
合併信託が保有する融資 | | | 2,784,626 | | | — | | | 2,563,588 | | | 238,133 | | | — | | | 2,801,721 | |
住宅地美が持っているローン | | | 63,483 | | | — | | | 35,856 | | | 29,803 | | | — | | | 65,659 | |
住宅ローン総額 | | 多種多様である(3) | 2,848,109 | | | — | | | 2,599,444 | | | 267,936 | | | — | | | 2,867,380 | |
担保資産 | | FV-NI | 5,919 | | | — | | | — | | | 5,923 | | | — | | | 5,923 | |
派生資産、純額 | | FV-NI | 460 | | | 33 | | | 5,416 | | | 17 | | | (5,006) | | | 460 | |
非デリバティブ購入とその他の約束 | | FV-NI | 131 | | | — | | | 217 | | | — | | | — | | | 217 | |
貸手への前払金 | | 原価を償却する | 4,932 | | | — | | | — | | | 4,932 | | | — | | | 4,932 | |
保証金 | | 原価を償却する | 1,263 | | | — | | | 1,187 | | | 76 | | | — | | | 1,263 | |
金融資産総額 | | | $2,995,182 | | | $41,963 | | | $2,701,363 | | | $283,556 | | | ($12,339) | | | $3,014,543 | |
金融負債 | | | | | | | | | | | | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
合併信託債務 | | | $2,803,054 | | | $— | | | $2,803,030 | | | $656 | | | $— | | | $2,803,686 | |
不動産美の債務 | | | 177,131 | | | — | | | 185,793 | | | 3,957 | | | (7,333) | | | 182,417 | |
債務総額 | | 多種多様である(4) | 2,980,185 | | | — | | | 2,988,823 | | | 4,613 | | | (7,333) | | | 2,986,103 | |
保証義務 | | 原価を償却する | 5,716 | | | — | | | — | | | 6,240 | | | — | | | 6,240 | |
負債を発生させ、純額 | | FV-NI | 282 | | | — | | | 7,726 | | | 23 | | | (7,467) | | | 282 | |
非デリバティブ購入とその他の約束 | | FV-NI | 13 | | | — | | | 4 | | | 101 | | | — | | | 105 | |
財務負債総額 | | | $2,986,196 | | | $— | | | $2,996,553 | | | $10,977 | | | ($14,800) | | | $2,992,730 | |
(1)FV−NIは純収入による公正価値を表す。FV-OCIとは,他の総合収益による公正価値である.
(2)取引相手の純額、現金担保品の純額及び受取或いはデリバティブ利息の純額を代表する。
(3)2021年12月31日まで、償却コスト、コストまたは公正価値が低いおよびFV-NIで計量されたGAAP帳簿価額は2.81兆ドル9.3億ドルと10.5それぞれ10億ドルです
(4)2021年12月31日現在、償却コストとFV-NIで計量されたGAAP帳簿金額は#ドル3.01兆ドル2.5それぞれ10億ドルです
私たちはある複数の家庭が売却ローンを保有し、多家庭が売却ローンの購入承諾と債務を保有するために公正な価値オプションを選択した。
次の表に、私たちが公正価値オプションを選択したいくつかの融資と債務に関する公正価値とUPBを示します。この表には、合併信託債務および住宅地米公正価値#ドルの債務に関する純利息証券は含まれていない0.510億ドル0.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
表13.7-公正価値オプションが選択されたいくつかの金融商品の公正価値とUPBとの差額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 複数の家庭 販売待ちを持っている ローン購入約束 | 複数の家庭 販売待ちを持っている 貸し付け金 | 不動産美の債務 | 合併信託の債務 | | 複数の家庭 販売待ちを持っている ローン購入約束 | 複数の家庭 販売待ちを持っている 貸し付け金 | 不動産美の債務 | 合併信託の債務 |
公正価値 | | ($150) | | $3,542 | | $968 | | $2,783 | | | $127 | | $10,498 | | $1,252 | | $958 | |
UPB | | 適用されない | 3,961 | | 956 | | 2,993 | | | 適用されない | 10,224 | | 1,220 | | 958 | |
差別化する | | 適用されない | ($419) | | $12 | | ($210) | | | 適用されない | $274 | | $32 | | $— | |
公正価値オプションを選択した項目に関する簡明総合経営報告書と包括収益(赤字)に含まれる投資収益(損失)純額における公正価値変動を表に示す
表13.8--公正価値選択肢での公正価値変動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Q 2022 | 3Q 2021 | | YTD 2022 | YTD 2021 |
(単位:百万) | | 利益を得る | | 利益を得る |
多くの世帯が販売待ちのローンを持っている | | ($333) | | ($100) | | | ($1,282) | | ($330) | |
多くの世帯が販売待ちローン購入承諾を持っている | | (86) | | 423 | | | (292) | | 960 | |
不動産美の債務 | | (18) | | 6 | | | (44) | | 36 | |
合併信託債務 | | 182 | | 7 | | | 425 | | 16 | |
特定のツールの信用リスクによる公正な価値変動は、公正な価値オプションを選択するための資産または負債の列報期間には重要ではない。
付記14
法律や事項がある
我々は,契約紛争,人身傷害クレーム,雇用に関する訴訟,その他の我々の業務に関する法的手続きを含む,通常の業務過程でしばしば発生する様々な法律や規制手続きに当事者として関与している.私たちはしばしば担保ローンの担保償還権の喪失に関する訴訟に直接または間接的に巻き込まれる。時々、私たちはまた、売り手やサービス業者が私たちに融資を売却してくれたこと、および/またはサービスローンを提供してくれた資格のために訴訟を起こすことがある。これらの場合,前販売者やサービスプロバイダは様々な法律理論に基づいて,不正に終了して損害賠償を求める場合がある.しかも、私たちは時々ローンの発行や返済利息で起訴される。このような訴訟は一般的に販売者たちとサービス業者の不当な行為を告発するクレームと関連がある。我々が売り手や事業者と締結した契約は,不動産美への売却や不動産美にサービスを提供する融資に対する売り手や事業者の誤った行為による損害賠償を一般的に規定している。
訴訟やクレーム解決は多くの不確実性の影響を受け,正確な予測の影響を受けにくい。あるいは事項会計指針によると、吾等は損失が発生する可能性がある(指針で定義されているように)損失金額が合理的に推定できる場合に、吾等に対して提出又は脅威を提起した訴訟請求及び評価を保持する。
推定された証券集団訴訟:オハイオ州公共従業員定年制訴房地美,サイロンなど。 この仮定した証券集団訴訟は、2008年1月18日に米国オハイオ州北区地区裁判所で房地美と一部の元官僚に対して提起され、2006年8月1日から2007年11月20日までの間に房地美株を購入した一部の人を代表して提起されたという。FHFAはその後保守党人として介入し,原告は何度も訴状を修正した。原告は,他の事項を除いて,被告は連邦証券法に違反し,我々の業務,リスク管理,および担保融資業界問題から会社を保護するために実施された手続きについて虚偽と誤った陳述をしたと主張した。原告は、弁護士費及び専門家費を含む、指定されていない損害賠償及び利息、及び合理的なコスト及び支出を要求する。
2013年10月、被告は訴えの却下を要求する動議を提出した。2014年10月、地域裁判所は被告の動議を承認し、すべての被告に対する事件全体を却下し、偏見を持った。2014年11月、原告は米国第6巡回控訴裁判所に控訴通知を提出した。2016年7月、第6巡回裁判所は地域裁判所の却下を覆し、事件を地域裁判所に返送してさらなる審理を行った。2018年8月、地域裁判所は原告が等級認証を要求する動議を却下し、2019年1月、第6巡回裁判所は原告が当該決定に対して上訴する許可申請を却下した。2020年9月17日,地域裁判所は原告の即決判決請求を承認し,不動産美や他の被告に有利な最終判決を下した。2020年10月9日、原告は控訴通知書を第6巡回裁判所に提出した。2021年1月27日、不動産美は控訴棄却の動議を提出し、第6巡回裁判所は2022年1月6日に上訴を棄却した。
現在、私たちはこの訴訟の可能な結果や私たちの業務、財務状況、流動性、または運営結果に対するいかなる潜在的な影響も予測できない。さらに、上記事項が不利な判決を下した場合に生じる可能性のある損失または可能な損失範囲を合理的に推定することができない要因のために、控訴手続の固有の不確実性と、事件が最終的に地方裁判所に送り返された場合、裁判前訴訟の固有の不確実性とが含まれている。特に,地域裁判所は等級認証に関する原告の動議を却下したが,この決定と被告に有利な最終判決は控訴されている.1つのカテゴリが認証されるかどうかの最終解決策がない場合、1つのカテゴリが認証された場合、1つのカテゴリの識別、および告発された宣言の識別、または任意の動議において生き残った宣言は、任意の可能な損失または可能な損失範囲を合理的に推定することができない。
2013年3月14日、房地美は米国バージニア州東区地方裁判所に訴訟を起こし、イギリス銀行家協会と16ドルLIBORパネル銀行とそのいくつかの付属会社です。この事件はその後アメリカニューヨーク南区地域裁判所に移管された。起訴状によると、被告は他の事項を除いて、詐欺と共謀してロンドン銀行間の同業借り上げ金利(LIBOR)を低くし、反独占、契約違反、侵害介入契約、詐欺に違反したと主張している。LIBORは数兆ドルの金融商品につながる基準金利である。房地美は2013年7月に改訂された訴えを提出し、2014年10月に2番目の改訂された訴えを提出した。2015年8月、地域裁判所は反独占や詐欺違反に関するクレーム部分を却下し、再考の動議を提出した。2016年3月、地裁は、ある被告に対して個人管轄権を有すると認定し、詐欺請求訴訟の時効に関する動議の一部を却下した
2016年5月、ある関連案件において、米国第二巡回控訴裁判所は、地域裁判所がある原告の独占禁止訴訟を却下する裁決を覆し、原告が独占禁止法の“効率的な法執行者”であるか否かなどを考慮して、事件を地域裁判所に返送した。2016年12月、地裁は、被告が個人管轄権と効率的な法執行者の理由に基づいて提出した却下動議を部分的に却下および部分的に承認した。地裁は、不動産美は反独占法の有効な法執行者だとしているが、個人管轄権を理由にHSBC USA、N.A.(HSBC)を除くすべての被告に対する不動産米の反独占疑惑を却下した。2017年2月、地裁は実際に房地美のHSBC銀行余剰に対する反独占訴訟を却下した。
2018年2月、ある関連事件において、第2巡回裁判所は、地域裁判所が訴訟時効を理由に特定の原告の州法詐欺と不当所得主張を却下したことを覆した。第2巡回裁判所はまた、地域裁判所所属者の管轄権裁決のいくつかの側面を覆し、指名された控訴人がその訴状を修正することを許可する指示を返送した。地域裁判所はその後、不動産美がその訴状を修正する動議を部分的に承認し、不動産美は2019年4月に第3回改正訴状を提出した。その後、地域裁判所は、第2巡回裁判所の2018年2月の裁決は住宅地美の詐欺容疑を回復しなかったと判断した。
2021年12月、ある関連案件において、第2巡回裁判所は、特定の個人管轄権問題に関する地域裁判所の2016年12月の裁決を覆した。不動産美は控訴する側ではないが、この裁決は宅地美のクレームに適用される可能性がある。
2022年1月、1つの関連案件において、第2巡回裁判所は、地域裁判所が特定のカテゴリーの原告が個人管轄権及び訴訟時効に基づく州法詐欺主張を却下したことを覆した。不動産美は控訴する側ではないが、この裁決は宅地美のクレームに適用される可能性がある。
現在、連邦住宅ローン担保会社の唯一の残りの訴訟理由は、アメリカ銀行、バークレー銀行、シティバンク、スイス信用、ドイツ銀行、スコットランドロイヤル銀行と瑞銀グループに対するいくつかの契約ベースのクレームである。裁判所は以前に却下されたクレームに対する控訴裁決の影響を決定するための手続きを確立した。
2013年7月以来、2012年8月の購入協定の改正に関連して、複数の私たちに対する訴訟があり、この改正は優先株の純価値カバー配当条項を作成した。訴訟中の原告は,彼らは不動産美と不動産利美が発行した普通株および/または一次優先株の保有者であると主張した。(本検討において、初級優先株とは、財務省に発行された高級優先株を除く、不動産美と不動産美の各種系列優先株のことである。)未来にも似たような訴訟があるかもしれない。我々に対する訴訟は以下のとおりである.
Re Fannie Mae/Freddie Macプレミアム優先株購入協議集団訴訟で。これは個人個人と機関投資家(総称して“集団原告”と呼ぶ)が連邦住宅金融局、房利美、房地美に対して提起した合併集団訴訟である
フェルホルム基金などです。V.FHFAらこれはある機関投資家(“個人原告”)が連邦住宅金融局とその役員、財政部、房利美、房地美に対して提起した個人原告訴訟である
2017年11月1日、コロンビア特区のすべての訴訟の原告は、契約違反、誠実信用と公正取引の黙示契約違反、受託責任違反、およびデラウェア州とバージニア州の会社法違反を告発する改訂された起訴書を提出した。また,集団原告はFHFAに対して受託責任違反の派生クレームを出し,個人原告は“行政手続法”に基づいてクレームを出した。この2組のクレームは、一般的に2012年8月の改正案に基づいて実施された高級優先株の純価値掃除配当規定に基づいて、株主のいくつかの権利を無効にし、配当金を受け取る権利と清算優先権を含む。集団原告と個人原告は、指定されていない損害賠償、衡平法及び禁制令救済、並びに弁護士費を含む費用及び費用を求める
2018年1月10日、連邦住宅金融局とその役員、房利美、房地美は修正された苦情を却下する行動をとった。2018年9月28日、地裁はすべてのクレームを却下したが、誠実と公正取引黙示条約に違反したクレームは除外した。2021年12月7日地裁はRe Fannie Mae/Freddie Macプレミアム優先株購入協定の集団訴訟で株式タイプによると、住宅地美初級優先株保有者のための“不動産美優先株種別”と、不動産美普通株保有者のために設立された“住宅地美普通株種別”が含まれる。その中の1つに組み込まれるためには、株主は2021年12月7日までに彼らの株を持っているか、または2021年12月7日以降、任意の最終判決または訴訟が和解する前に彼らの株を獲得しなければならない。双方は2022年3月21日に双方の裁判所で即時判決動議を提出したRe Fannie Mae/Freddie Macプレミアム優先株購入協定の集団訴訟でそしてフェルホルム基金訴訟を起こす。2022年9月23日と10月11日、地裁は即決判決動議及び関連事項に対して裁決を下した。これらの裁決は原告の残りの損害賠償理論を制限している
第三修正案によると、不動産美と不動産美の株価が下落したと結論した。原告は房地美が2012年8月16日から8月17日までの間に普通株と一次優先株の価値が低下したことに基づき、損失主張をした。裁判の間、原告は陪審員に#ドルの判決を要求した832100万ドルプラス判決前の利息を住宅地美への損害賠償とします。裁判は2022年10月17日から2022年11月1日まで続き、その後陪審員が審議を開始した。陪審員は裁決に合意できず、裁判官は2022年11月7日に無効裁判を発表した。私たちは裁判所が新しい裁判日を決定すると予想している。現在、私たちは損失の可能性は大きくないと考えている;そのため、私たちはまだこれらの訴訟に関連した対策プロジェクトを構築していない。しかし,原告はこの件で勝訴する可能性があり,そうであれば8.32億ドルにのぼる損失を招く可能性があり,上記で議論した判決前利息を招く可能性がある
リードとフィッシャーはアメリカ合衆国と連邦住宅ローン担保会社案を訴えたこの事件は2014年2月26日にデリバティブ訴訟として提起され、房地美を代表して“名義”被告として提起されたという。起訴状によると、他の事項を除いて、高級優先株の純資産清掃配当条項は、公正な補償を受けずに私財を不法に横領して公共用途に利用することを構成しているという。原告は米国政府が財産、弁護士費、費用、その他の費用を没収した疑いがあることを補償するために、房地美に公正な賠償を要求した。2018年3月8日、原告は印鑑を押して修正された起訴状を提出し、2018年11月14日に編集後の写しを提出した。米国は2018年8月1日に却下動議を提出し、2018年10月1日に改正動議を提出した。最高裁は2020年5月8日に米国の却下動議を却下し、2020年6月11日に中間控訴決定を証明する原告の動議を承認した。2020年8月21日,連邦巡回裁判所は中間控訴の請願書を却下した。これらの手続きは保留され、待っていますフェルホルム基金控訴検討は以下のとおりである.
フェルホルム基金などです。アメリカ合衆国、連邦国家担保ローン協会、連邦住宅ローン担保会社を訴えますこの事件は2013年7月9日にアメリカ合衆国を提訴した。2018年3月8日、原告は印鑑を押して修正された起訴状を提出した。2018年5月11日、不動産美と不動産利美を名義被告に追加した編集された公開バージョンが提出された。改正起訴状によると、他の事項を除いて、高級優先株の純資産清掃配当条項は、公正な補償なしに私財を不法に持ち去ったり搾取したりして公共用途に使用されており、政府は純資産清掃を実施することにより、不動産美と不動産利美に対する受託責任に違反する一方で、米国と不動産美と不動産美との黙示契約に違反しているという。原告は原告に不動産美と房利美(Freddie Mac)と房利美(Fannie Mae)(1)政府がその財産を没収または恐喝したとされる公正な賠償、(2)政府の受託責任違反に対する損害賠償、(3)政府がいわゆる黙示事実契約に違反したことに対する損害賠償を要求した。また、原告は判決前と判決後の利息、弁護士費、費用その他の費用を求めている。米国は2018年8月1日に却下動議を提出し、2018年10月1日に改正動議を提出した。2019年12月6日,裁判所は直接クレームラベルが貼られたクレーム原告を却下し,派生クレームラベルが貼られたクレームに関する被告の却下動議を却下した。そのため、デリバティブの徴収、恐喝、受託責任違反と黙示事実契約違反クレームは依然として存在する。2020年3月9日の命令によると、最高裁は、中間審査のための12月6日の意見を証明するために、原告と被告が提出した無異議動議を承認し、米国連邦巡回控訴裁判所への中間控訴に必要な言語を含む12月6日の意見を修正した, 中間控訴手続きが完了するのを待って、この事件のさらなる訴訟手続きを一時停止した。連邦巡回裁判所は中間控訴の請願書を承認し,2022年2月22日に原告のすべてのクレームを却下すべきであると判断した。2022年7月22日、原告は連邦巡回裁判所の決定の再審を要求する移送令の請願書を米国最高裁に提出した。
Perry Capital LLCはアメリカ合衆国、連邦国家担保ローン協会、連邦住宅ローン担保会社を訴えたこの事件は2018年8月15日にデリバティブ訴訟として提起され、不動産美と不動産利美を代表して“名義”被告として提起されたという。起訴状によると、他の事項を除いて、高級優先株の純資産清掃配当条項は、公正な補償なしに公共用途に私財を不法に持ち去ったり、第五改正案に違反した不法恐喝行為を構成しており、政府は純資産清掃を実施することにより、不動産美と不動産利美に対する受託責任に違反する一方で、米国と不動産美と不動産利美との黙示契約に違反しているという。原告は、政府が呼んでいる彼らの財産没収や不法恐喝行為の損害を補償するために、不動産美に対して公正な賠償を要求し、政府が受託責任に違反した損害賠償、および政府違反容疑で起訴された事実契約を黙示した損害賠償を要求した。これらの手続きは保留され、待っていますフェルホルム基金前の段落で議論された控訴。
現在、米国地域裁判所および米国連邦クレーム裁判所における上記の訴訟の可能な結果(任意の控訴解決策を含む)、または私たちの業務、財務状況、流動性または運営結果への任意の潜在的な影響を予測することはできない。また、訴訟固有の不確実性を含む多くの要因のため、米国連邦クレーム裁判所の係争事項の可能な損失または損失の可能性の範囲を合理的に推定することはできない。
注15
監督管理資本
GSE法案は、私たちのいくつかの資本要求を規定し、FHFAに他の資本要求を制定することを許可し、私たちの最低資本レベルを向上させたり、特定の目的のための追加の資本と準備金要求を確立したりする。2008年10月、購入協定に基づき、連邦住宅金融局は管理中に私たちの資本分類を一時停止した。
連邦住宅金融局はすでにERCFを構築し、不動産美と不動産利美の新たな企業規制資本枠組みとしている。私たちの現在の資本水準は従業員再訓練基金が要求する水準より大幅に低い。ERCFにはコンプライアンスの移行期間があり、私たちはホスト期間中に規制資本要件や緩衝要件を遵守する必要がありません。一般的に、資本要求を規制するコンプライアンス日付は、私たちのホスト終了日および移行令で規定された任意の遅いコンプライアンス日付のうちの遅い日付となり、ERCFにバッファされた要件のコンプライアンス日付は、私たちのホストの終了日となる。最終規則によると、私たちは2022年にERCF下の監督資本報告要求を遵守しなければならず、私たちは2022年5月27日にFHFAに予備四半期資本報告を提出した。
ERCFは、リスクとレバレッジに基づく資本要求を確立し、主に米国銀行業監督管理機関の資本規制枠組みで使用される資本の定義に基づいている。ERCF資本要求は法定資本要素(総資本と核心資本)と監督管理資本要素(CET 1資本、一級資本と調整後総資本)を含む。ERCFには、財政的緊張期に使用され、経済状況の改善とともに時間とともに再建されることができる規定された資本緩衝を持たなければならないという要求も含まれている。もし私たちが規定の緩衝金額を割った場合、私たちは株式買い戻しや配当などの資本分配を制限し、緩衝金額が回復するまで幹部に自由に支配可能なボーナスを支払わなければならない。
リスクに基づく資本要求
ERCFがリスクに基づく資本要求に基づいて、私たちはCET 1資本、一級資本と調整後の総資本比率を少なくとも等しく維持しなければならない4.5%, 6%、および8それぞれリスク重み付け資産の1%を占めている。法定総資本を維持しなければなりません8リスク重み付け資産の割合。資本分配や自由に支配可能なボーナス支払いの制限を避けるためには、CET 1資本がリスクに基づく資本要求を超え、少なくとも所定の資本保護緩衝額(PCCBA)を超えるように維持しなければならない。
レバレッジ資本要求
従業員再訓練基金のレバレッジ資本の要求によると、私たちは私たちの一級資本比率を少なくとも同じに維持しなければなりません2.5調整された総資産の割合。私たちは法定の核心資本比率を維持しなければなりません2.5調整された総資産の割合。資本分配や自由に支配可能なボーナス支払いの制限を避けるためには、我々の一級資本が少なくとも所定のレバレッジ緩衝金額(PLBA)を超えるレバレッジ資本要求を維持しなければならない
資本指標
次の表は従業員再訓練基金の下での私たちの資本指標を示している
表15.1-ERCF利用可能資本と資本需要
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(10億で) | | 2022年9月30日 |
調整後総資産 | | $3,695 | |
リスク重み付け資産(標準化方法) | | 855 | |
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| | 2022年9月30日 |
(数十億ドル) | | 最低要求 資本 要求する | 資本 要求する (バッファを含む)(1)) | 使用可能である 資本(赤字) |
リスクに基づく資本金額: | | | | |
総資本(法定)(2) | | $68 | | $68 | | ($30) | |
CET 1資本(3) | | 38 | | 88 | | (57) | |
一級資本(3) | | 51 | | 101 | | (43) | |
調整後総資本(3) | | 68 | | 118 | | (43) | |
リスクに基づく資本比率(4): | | | | |
総資本(法定) | | 8.0 | % | 8.0 | % | (3.5) | % |
CET 1資本 | | 4.5 | | 10.3 | | (6.7) | |
一級資本 | | 6.0 | | 11.8 | | (5.0) | |
調整後総資本 | | 8.0 | | 13.8 | | (5.0) | |
レバレッジ資本額: | | | | |
中核資本(法定)(5) | | $92 | | $92 | | ($37) | |
一級資本(3) | | 92 | | 103 | | (43) | |
レバレッジ資本比率(6): | | | | |
中核資本(法定) | | 2.5 | % | 2.5 | % | (1.0) | % |
一級資本 | | 2.5 | | 2.8 | | (1.2) | |
(1)PCCBAはリスク資本を担当し、PLBAはレバー資本を担当する。
(2)総資本は核心資本に一定の信用損失を加えて準備することに等しい。
(3)監督管理資本金額には、優先株、CET 1資本の10%を超える一時的な差による繰延税金資産、およびいくつかの他の項目は含まれていない。
(4)リスク重み付け資産のパーセンテージとして。
(5)コア資本はGAAP総株式のいくつかの構成要素(すなわちAOCIと優先株)を含まず、これらのプロジェクトは核心資本の法定定義に符合しないからである
(6)調整後の総資産の割合を占める.
連結財務諸表及び付記の決算表
その他の情報
法律手続き
私たちは様々な法的手続きの当事者として参加している。詳細についてはご参照ください付記14.
また,米国政府に対してホストや購入協定に関する複数の訴訟を起こしている。その中には連邦住宅金融局構造の合憲性にも疑問が提起されている。これらの訴訟に関する情報は、参照されたい法律訴訟私たちの2021年年次報告書にあります。そのうちの1つは最初に米国ミシガン州西区地域裁判所で提起され、その後米国第6巡回控訴裁判所に上訴された。2022年10月4日、第6巡回裁判所はこの事件を地域裁判所に返送し、株主が彼らの主張のためにどのような救済措置を得る権利があるかを確定し、もしあれば、HERAにおけるFHFA役員の“原因”更迭条項は違憲であると考えている。
リスク要因
この表10-Qは リスク要因私たちの2021年年次報告書には、私たちが受けているか、受ける可能性のある様々なリスクと不確実性が記載されている。これらのリスクおよび不確実性は、私たちの業務、財務状態、運営結果、キャッシュフロー、戦略、および/または将来性に直接的または間接的に悪影響を及ぼす可能性がある。
未登録株式証券販売と収益の使用
最近売られている未登録証券
改正された1933年証券法によると、我々が発行した証券は“免除証券”である。したがって、私たちは私たちの証券の発行についてアメリカ証券取引委員会に登録声明を提出しないつもりだ。
信託に入った後、私たちは持分補償計画の運営を一時停止し、持分補償計画への支出を停止した。以前、私たちはこれらの計画に基づいて従業員と取締役会のメンバーに株式報酬を提供した。購入契約によると、財務省の事前承認を経ずに、私たちはいかなる新しいオプション、購入権、参加権、あるいは他の持分も発行することができません。
不動産美が発行したある証券に関する情報
私たちのウェブサイトを通じて無料で提供します Www.FreddieMac.com我々の年次報告、Form 10-Kの四半期報告、Form 8-Kの現在の報告、および他のすべての米国証券取引委員会報告、およびすべての他の米国証券取引委員会報告は、我々が電子的に米国証券取引委員会に提出した後、これらの報告をできるだけ早く合理的で実行可能な範囲で修正する。米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に届出された会社の報告、依頼書、情報声明、その他の情報が含まれたインターネットサイト(www.sec.gov)も設けられている
私たちのウェブサイトで債務証券を公開しましたWww.FreddieMac.com/Debtそれは.当該住所から、投資家は、連邦住宅ローン担保会社のグローバル債務手配に基づいて発行された債務証券の発売通知書及び関連補足資料にアクセスすることができ、個別に発行された債務証券の定価補充資料を含む。STACR取引とSCR債務手形に関する類似情報は、アクセスしてくださいCry.freddiemac.comそしてMf.freddiemac.com/Investorsそれぞれ,である.
私たちのウェブサイトで私たちの担保ローン関連証券を開示しています。その中のいくつかは表外債務(例えば、K証明書とSB証明書)、サイトはWww.FreddieMac.com/MBSそしてMf.freddiemac.com/Investorsそれは.投資家は、これらの住所から担保融資に関する証券発行の情報や文書を取得することができ、発売通手紙と発行通函副刊を含む。
私たちは、製品記述、投資家紹介、証券発行カレンダー、取引量と詳細な情報、償還通知、不動産美研究、投資家にとって重要な可能性のある重大な発展または他の事件を含む他の情報を私たちの業務活動サイトで提供しています。適用可能であれば、以下のサイトで見つけることができますSf.freddiemac.com, Mf.freddiemac.comそして、そしてCapital Markets.freddiemac.com/Capital-Markets.
私たちのサイトではESG努力に関する情報を提供していますFreddiemac.com/About/ESG.
展示品
これらの展示品は展示品索引この表の10-Q.
制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
開示制御および手順は、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が蓄積され、会社の最高経営者および最高財務官を含む会社の経営陣に伝達され、開示を要求する決定をタイムリーに行うことを保証するために、制御および手順に限定されない。我々の開示制御およびプログラムを設計する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、可能な制御およびプログラムを実施する際に判断しなければならないことを認識している。
会社の最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣が、2022年9月30日現在の開示制御およびプログラムの有効性を評価した。経営陣評価の結果として、私たちの最高経営責任者とCEOは、2022年9月30日まで、合理的な保証レベルの下で、私たちの開示制御と手続きは有効ではありません。私たちは、FHFAがFHFAからFreddie Mac管理層に伝達される合理的な保証、すなわちFHFAからFreddie Mac管理層に伝達される方法で、連邦証券法で規定されている私たちが要求する開示をタイムリーに決定することを可能にするために、合理的な保証を提供するために有効ではないと結論しました。私たちはこの状況が財務報告書に対する私たちの内部統制の重要な弱点だと思う
2022年第3四半期財務報告内部統制の変化
我々は,2022年第3四半期の財務報告内部統制における我々の変化を評価し,重大な影響がないか,あるいは合理的に我々の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化であると結論した。
財務報告の内部統制に関する重大な欠陥の軽減に関する行動
以上のように、情報開示制御とプログラムの評価2022年9月30日現在、財務報告の内部統制には大きな欠陥があり、私たちはまだ補っていません。
この実質的な弱点の構造的なことを考慮して、私たちは私たちが管理されている間、私たちがそれを修復しない可能性が高いと思う。しかし、私たちもFHFAも活動を続け、必要な情報の蓄積と伝達を可能にするためのプログラムややり方を採用して、連邦証券法によって規定されている開示義務を履行しています。これらの措置には
n 連邦住宅金融局は監督管理者の監督下での会社の運営を促進するために、管理監督と準備司を設立した。
n 私たちは私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類の草稿をFHFA人員に提供して、彼らが届出前に審査と評論を行うために提供します。また、公開前に審査とコメントを行うために、FHFAスタッフにいくつかの外部プレスリリースと声明の草稿を提供します。
n FHFA者は,高官を含め,提出前に我々の米国証券取引委員会届出文書を審査し,本10-Qテーブルを含み,これらの届出文書に含まれる情報に関する問題について我々と議論する.この10-Qフォームを提出する前に、FHFAは、10-Qフォームが審査されていることを確認し、10-Qフォームに重大な誤った陳述または漏れがあることを知らず、10-Qフォームを提出することに反対しない書面確認を提供してくれた。
n 連邦住宅金融局の役員は私たちの最高経営責任者と頻繁なコミュニケーションを保っており、通常は少なくとも2週間に1回(対面や電話)に会う。
n FHFAの代表はよく会社内部の異なる部門と会議を行い、情報流動を強化し、そして各種の事務について監督を提供し、会計、信用と資本市場管理、対外コミュニケーションと法律事務を含む。
n FHFA会計グループの高官はよく私たちの上級財務担当者と会って、私たちの会計政策、やり方、手続きを討論します。
私たちはこの重大な弱点に関する緩和措置を考慮して、2022年第3四半期の簡明総合財務諸表は公認会計基準に従って作成されたと信じている。
展示品索引
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展示品 | 説明* |
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3.1 | 2022年7月28日連邦住宅ローン担保会社定款の改正と再記載 |
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10.1 | PCマスター信託協定、期日は2022年7月30日 |
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10.2 | UMBSとMBSメイン信託プロトコル、日付は2022年7月30日 |
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10.3 | 2022年役員報酬計画 |
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31.1 | 証券取引法第13 a-14条に基づく行政総裁の証明 |
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31.2 | 証券取引法第13 a−14条(A)条による副総裁及び首席財務官の認証を行う |
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32.1 | アメリカ法典第18編第1350条による行政総裁の証明 |
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32.2 | アメリカ法典第18編第1350条に基づいて執行副総裁及び首席財務官証明書を発行する |
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101.INS | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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101.衛生署署長 | XBRL分類拡張アーキテクチャ |
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101. CAL | XBRL分類拡張可能計算 |
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101.DEF | XBRL分類拡張定義 |
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101.LAB | XBRL分類ラベル |
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101. PRE | XBRL分類拡張プレゼンテーション |
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104 | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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* | 登録者の10表登録声明、10−K年間報告、10−Q四半期報告、および8−K現在の報告の米国証券取引委員会文書番号は、それぞれ000−53330および001−34139である。 |
† | 本展示品は管理契約または補償計画、契約または手配です。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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連邦住宅ローン担保会社 |
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差出人: | | マイケル·J·デヴィット |
| | マイケル·J·デヴィット |
| | 最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
日付:2022年11月8日
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差出人: | | /s/クリスティアン·M·ロー |
| | クリスティアン·M·ロー |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | (首席財務官) |
日付:2022年11月8日
表格10-Qインデックス
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項目番号 | | ページ |
第1部 | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表 | 49 - 99 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 1 - 48 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 - 37 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 102 |
第II部 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 100 |
第1 A項。 | リスク要因 | 100 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 100 |
第六項です。 | 陳列品 | 101 |
展示品索引 | | 103 |
サイン | | 104 |